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Regresión Lineal
El modelo de regresión lineal
1.1. Planteamiento del problema
Figura 1.1: Old Faithful Geyser: datos de 272 erupciones
1.2. Notación
1.3. Supuestos
1.4. MCO COMO APROXIMACIÓN VECTORIAL 7
1.5. Proyecciones
Estimación mínimo cuadrática
2.1. Estimación de los parámetros
2.2. Propiedades del estimador mínimo cuadrático
2.3. Estimación de la varianza de la perturbación
2.4. El coeficiente R2
2.5. ALGUNOS LEMAS SOBRE PROYECCIONES. 23
2.5. Algunos lemas sobre proyecciones
Identificación. Estimación condicionada
3.1. Modelos con matriz de diseño de rango deficiente
3.2. ESTIMACIÓN CONDICIONADA. 33
3.2. Estimación condicionada
Regresión con perturbaciones normales
4.1. Introducción
4.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS LINEALES. 45
4.2. Contraste de hipótesis lineales
4.2.1. Contraste sobre coeficientes βi aislados
4.2.2. Contraste de significación conjunta de la regresión
5.4. Consecuencias de orden práctico
Inferencia simultánea
6.1. Problemas que plantea el contrastar múltiples hi- pótesis simultáneas
6.1.1. Evidencia contra una hipótesis
6.1.2. ¿Cómo de “raro” ha de ser algo para ser realmente “raro”?
6.1.3. Análisis exploratorio e inferencia
6.1.4. Inferencia simultánea y modelo de regresión lineal ordinario
6.2. DESIGUALDAD DE BONFERRONI. 63
6.2. Desigualdad de Bonferroni
6.3. Intervalos de confianza basados en la máxima t
6.4. Método S de Scheffé
6.5. Empleo de métodos de inferencia simultánea
Multicolinealidad
7.1. Introducción
7.2. Caracterización de formas lineales estimables
7.3. VARIANZA EN LA ESTIMACIÓN DE UNA FORMA LINEAL. 73
7.3. Varianza en la estimación de una forma lineal
7.4. Elección óptima de observaciones adicionales∗
7.5. DETECCIÓN DE LA MULTICOLINEALIDAD APROXIMADA 77
7.5. Detección de la multicolinealidad aproximada
8.2.2. Clase de estimadores ridge
8.2.3. Elección de k
8.2.4. Comentarios adicionales
8.3. Regresión en componentes principales
8.3.1. Descripción del estimador
Figura 8.1: Trazas ridge y GVC para los datoslongley
8.3.2. Estrategias de selección de componentes principales
8.3.3. Propiedades del estimador en componentes principales
8.4. Regresión en raíces latentes∗
Evaluación del ajuste Diagnósticos.
9.1. Análisis de residuos
9.1.1. Residuos internamente studentizados
9.1.2. Residuos externamente studentizados
9.1.3. Residuos BLUS
9.1.4. Residuos borrados
9.2. Análisis de influencia
9.2.1. La curva de influencia muestral
9.2.2. Distancia de Cook
9.2.3. DFFITS
9.2.4. DFBETAS
9.3. Análisis gráfico de residuos
9.3.1. Gráficos de residuos frente a índice de observación (i,ˆǫi)
9.3.2. Gráficos de residuos frente a variables incluidas (xij,ˆǫi)
9.3.3. Gráficos de residuos frente a variables excluidas (x∗
9.3.4. Gráficos de variable añadida (ˆǫY|X−j,ˆǫXj|X−j)
9.3.5. Gráficos de normalidad de residuos
Figura 9.2: Gráficos para contraste de normalidad
9.3.6. Gráficos de residuos ordinarios frente a residuos borrados
Selección de modelos
10.1. Criterios para la comparación
10.1.1. Maximización de R2 p
10.1.2. Criterio Cp de Mallows
10.1.3. Criterio AIC
10.1.4. Residuos borrados y validación cruzada
10.1.5. Complejidad estocástica y longitud de descripción mínima∗
10.2. Selección de variables
10.2.1. Regresión sobre todos los subconjuntos de variables
10.2.2. Regresión escalonada (stepwise regression)
10.3. MODELOS BIEN ESTRUCTURADOS JERÁRQUICAMENTE 119
10.3. Modelos bien estructurados jerárquicamente
11.1. Introducción
11.2. Transformaciones de los regresores
11.2.1. Gráficos de residuos frente a regresores
11.2.2. Transformaciones de Box-Tidwell
11.3. TRANSFORMACIONES DE LA VARIABLE RESPUESTA 125
11.3. Transformaciones de la variable respuesta
11.3.1. Generalidades
11.3.2. La transformación de Box-Cox
Regresión con respuesta cualitativa
12.1. El modelo logit
Análisis de Varianza
Análisis de varianza con efectos fijos
13.1. Introducción
13.2.1. Contraste de hipótesis
13.2.2. Distribución del recorrido studentizado
13.2.3. Búsqueda de diferencias significativas
13.3. ALEATORIZACIÓN. FACTORES DE BLOQUE 151
13.3. Aleatorización. Factores de bloque
Análisis de varianza con dos y tres tratamientos
14.1. Introducción
14.2. Modelo aditivo
14.3. MODELO CON INTERACCIÓN. 159
14.3. Modelo con interacción
14.4. Aleatorización de la experimentación
14.5. Análisis de varianza equilibrado con tres trata- mientos
15.1. Introducción
15.2. Modelos no completos. Cuadrados latinos
15.3. MODELOS DE ORDEN SUPERIOR. 173
15.3. Modelos de orden superior
15.4. Modelos anidados
15.5. MODELOS DE BLOQUES ALEATORIZADOS. 175
15.5. Modelos de bloques aleatorizados
15.6. Otros modelos
Algunos resultados en Algebra Lineal
Algunos prerrequisitos estadísticos
B.2. Estimación máximo verosímil
B.3. Contraste razón generalizada de verosimilitudes
Regresión en S-PLUS y R
C.1. El sistema estadístico y gráfico S-PLUS
C.2. El sistema estadístico y gráfico R
C.2.1. La función lsfit
C.2.2. La función leaps
C.2.3. La función hat
C.2.4. Data frames
C.2.5. La función lm
C.2.6. La función lm.influence
C.2.7. La función ls.diag
C.3. Correspondencia defunciones pararegresiónyANOVA en S-PLUS y R
Cuadro C.1: Equivalencia de funciones para regresión y ANOVA en S-PLUS y R
Procedimientos de cálculo
D.1. Introducción
D.2. Transformaciones ortogonales
D.3. Factorización QR
D.4. Bibliografía
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Published by: Miguel Alfonso Flores Sánchez on May 05, 2012
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