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Table Of Contents

1.2 D’o`u vient le mod`ele?
2 Le Mod`ele lin´eaire standard
2.1 Hypoth`eses
2.2.1 D´efinition
2.2.2 Interpr´etation g´eom´etrique
2.3 Propri´et´es alg´ebriques de l’estimateur des MCO
2.4 Propri´et´es statistiques de l’estimateur MCO
2.5 Optimalit´e de bMCO
2.6 Estimation de σ2
2.7 Application `a la pr´evision
2.8 Analyse de la variance
2.9 Le Mod`ele lin´eaire statistique
2.9.1 Intervalles de confiance
2.10 Test d’hypoth`eses
3 Estimation sous contraintes lin´eaires
3.1 Introduction
3.1.1 Questions :
3.1.2 Formulation : Exemple
3.1.3 R´e´ecriture sous forme matricielle :
3.1.4 Formulation g´en´erale
3.2 L’Estimateur des Moindres Carr´es Contraints (MCC)
3.2.1 Expression de l’estimateur des MCC
3.2.3 Interpr´etation
3.3 Estimateur de la Variance des r´esidus σ2
3.4 Estimation par int´egration des contraintes
3.5 Test d’un Ensemble de Contraintes
3.5.1 Expression simplifi´ee de la statistique
3.5.2 Mise en oeuvre du test
3.6 Test de la significativit´e globale des coefficients d’une r´egression
3.7 Le Test de Chow
3.7.1 Formalisme
4 Propri´et´es asymptotiques de l’estimateur des
4.1 Rappel sur les convergences
4.1.1 Convergence en loi
4.1.2 Convergence en probabilit´e
4.1.3 Diff´erents r´esultats
4.1.4 Th´eor`eme central limite (Lindeberg-Levy)
4.2 Propri´et´es asymptotiques de l’estimateur des MCO
4.3 Estimation de la variance de l’estimateur
5 Tests asymptotiques
5.0.1 p-value
5.1 Test d’hypoth`eses lin´eaires
5.1.1 Cas d’une seule contrainte, p = 1 : test de Student
5.2 Test d’hypoth`eses non lin´eaires
6 Le mod`ele lin´eaire sans l’hypoth`ese IID
6.1 Pr´esentation
6.2 Exemples :
6.3 Conclusion des exemples
6.4 Le mod`ele lin´eaire h´et´erosc´edastique
6.4.1 D´efinition et hypoth`eses
6.5 Estimation par les MCO
6.6 La m´ethode des Moindres Carr´es G´en´eralis´es (MCG)
7 L’estimateur des MCQG
7.0.1 Cas o`u Ω = Σ(θ) et θ de dimension finie
7.0.2 Application
7.0.5 Application :
7.0.6 Cas o`u Ω = Σ(θ) et θ de dimension quelconque
7.0.7 Application
7.1 Tests d’h´et´erosc´edasticit´e
7.1.1 Test de Goldfeld-Quandt
7.1.2 Test de Breusch-Pagan
8 Autocorrelation des r´esidus
8.1 Les diverses formes d’autocorr´elation des perturba- tions
8.1.3 Covariance entre deux perturbations d’un processus AR(1)
8.1.4 Matrice de variances-covariances des perturbations
8.1.5 Perturbations suivant un processus AR(p)
8.1.7 Perturbation suivant un processus ARMA(p,q)
8.2.1 Estimation de la matrice de variance
9 Introduction aux variables instrumentales
9.0.2 Erreur de mesure sur les variables
9.0.3 Omission de r´egresseur, h´et´erog´en´eit´e inobserv´ee
9.0.4 La simultan´eit´e
9.0.5 La m´ethode des variables instrumentales
9.1 Instruments
9.1.1 Identification
9.2 Moindres carr´es indirects
9.2.1 Propri´et´e asymptotiques des estimateurs des MCI
9.2.2 Estimation robuste de la matrice de variance
9.2.4 Expression de l’estimateur optimal
9.2.5 Cas des r´esidus h´et´erosc´edastiques
9.2.6 Interpr´etation de la condition rangE(z ixi) = K + 1
9.2.7 Test de suridentification
9.2.8 Test d’exog´en´eit´e des variables explicatives
10 La M´ethode des moments g´en´eralis´ee
10.2 La m´ethode des moments g´en´eralis´ee
10.3 Principe de la m´ethode :
10.4 Convergence et propri´et´es asymptotiques
10.5 Estimateur optimal
10.6 Mise en oeuvre : deux ´etapes
10.8 Test de sp´ecification
11 Variables d´ependantes limit´ees
11.1 Mod`ele dichotomique
11.1.1 Mod`ele `a probabilit´es lin´eaires
11.1.2 Les mod`eles probit et logit
11.1.3 Variables latentes
11.1.4 Estimation des mod`eles dichotomiques
11.2 Mod`eles de choix discrets : le Mod`ele Logit Multi- nomial
11.2.1 Estimation du mod`ele logit multinomial :
11.3 S´electivit´e, le mod`ele Tobit
11.3.1 Rappels sur les lois normales conditionnelles
11.3.2 Pourquoi ne pas estimer un mod`ele Tobit par les MCO?
11.3.3 Estimation par le maximum de vraisemblance
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Econometrie

Econometrie

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01/04/2013

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