MODELARE ECONOMETRIC

SUPORT DE CURS



Lect.dr. MIHAI LMTIC

CUPRINS

CAPITOLUL 1. MODELAREA ECONOMETRIC - INSTRUMENT EURISTIC I
DE CONDUCERE............................................................................................................... 5
1.1 METODA I FUNCIILE MODELRII ............................................................................... 5
1.2 MODEL ECONOMIC........................................................................................................ 8
1.2.1 Conceptul de model economic .............................................................................. 8
1.2.2 Clasificri ale modelelor economice .................................................................. 11
1.3 NOIUNI DE ECONOMETRIE ......................................................................................... 16
CAPITOLUL 2. ANALIZA SISTEMELOR I ELABORAREA MODELELOR .... 19
2.1 ANALIZA SISTEMELOR MODELATE............................................................................... 19
2.1.1 Precizarea naturii i a coninutului problemei ................................................... 19
2.1.2 Metodologii folosite n analiza sistemic ........................................................... 22
2.2 ELABORAREA MODELELOR.......................................................................................... 26
2.2.1 Etape ale construirii modelelor .......................................................................... 26
2.2.2 Metode pentru elaborarea modelelor ................................................................. 27
2.2.3 Simplificarea i agregarea variabilelor.............................................................. 29
CAPITOLUL 3. FUNCII I CURBE FOLOSITE N MODELELE
ECONOMETRICE............................................................................................................ 32
3.1 FUNCII I CURBE ALE UTILITII................................................................................ 32
3.2 FUNCII I CURBE DE INDIFEREN............................................................................. 34
3.3 FUNCII I CURBE DE TRANSFORMARE ........................................................................ 36
3.4 FUNCII DE PRODUCIE ............................................................................................... 38
3.5 FUNCTII SI CURBE ALE CERERII.................................................................................... 47
3.6 FUNCTII SI CURBE ALE VENITULUI TOTAL.................................................................... 51
3.7 FUNCII I CURBE ALE COSTURILOR ............................................................................ 52
3.8 ELASTICITATEA FUNCIILOR....................................................................................... 55
3
CAPITOLUL 4. METODE PENTRU SOLUTIONAREA MODELELOR................. 63
4.1 METODE CLASICE........................................................................................................ 63
4.2 METODE ITERATIVE .................................................................................................... 66
4.3 SIMULAREA PE MODELE .............................................................................................. 68
4.3.1 Conceptul de simulare ........................................................................................ 69
4.3.2 Metode de simulare............................................................................................. 76
4.4 OPTIMIZARI EXPERIMENTALE...................................................................................... 80
CAPITOLUL 5. APLICAII ALE MODELRII ECONOMETRICE LA NIVEL
MICROECONOMIC ........................................................................................................ 85
5.1 MODELE DE ACHIZIII I VNZRI............................................................................... 85
5.2 MODELAREA SISTEMELOR DE ATEPTARE N DOMENIUL SERVICIILOR......................... 95
5.3 JOCURI DE FIRMA ...................................................................................................... 107
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................. 119

4
Capitolul 1. Modelarea econometric - instrument euristic i de
conducere

Abordarea sistemic a naturii i societii constituie o caracteristic a tiinei
contemporane. n domeniul activitii economice, eficiena deciziilor este condiionat de
cunoaterea structurii i funcionrii sistemelor economiei de pia.
Dezvoltarea contemporan a tiinei reflect utilizarea modelelor. Conceptul de
model a fost menionat pentru prima dat n anul 1868 de matematicianul italian Beltrami,
care a construit un model euclidian pentru geometria neeuclidian. Ulterior, teoria i
practica modelrii au evoluat n strns legtur cu definirea principiului sistemicitii i a
folosirii calculatoarelor electronice.

1.1 Metoda i funciile modelrii

Modelarea folosete o serie de analogii, prin care sunt reproduse anumite laturi ale
obiectului studiat n vederea simplificrii cercetrii tiinifice. Analogia indic identitatea
raporturilor dintre diferite mrimi ilustrnd asemnarea raporturilor ntre lucruri diverse; se
utilizeaz, de asemenea, spre a indica raportul ntre obiecte similare, dar nu egale.
Metoda modelelor sau metoda modelrii poate fi definit ca instrument de
cunoatere tiinific i de fundamentare a deciziilor n cele mai diverse domenii teoretice
i practice. n aceast calitate, modelarea fie construiete modele noi ca reprezentri ale
obiectului cercetat, fie folosete modele disponibile, adecvate scopurilor sale. Teoriile
despre natur i societate nu pot fi reproduse nemijlocit material, ci numai prin intermediul
unor modele. Dac macheta unei localiti este modelul topografic i arhitectonic al
acesteia, miniatura unei locomotive reprezint modelul su material etc., reproducerea
material a fenomenelor i proceselor nepalpabile, cum sunt cele economice, poate fi
realizat doar cu ajutorul modelelor abstracte concepute de om.
Analiza obiectivelor modelrii evideniaz o serie de aspecte cu valene multiple
care se intersecteaz n funcionarea sistemului nfiat. Spre deosebire de modelare,
5
experimentul const n aciunea direct asupra obiectului de studiu, n modificarea pe viu
a valorilor unor parametri, avnd o arie limitat de aplicabilitate.
Primul avantaj al modelrii fa de experimentare const n faptul c un sistem
observabil poate fi modelat chiar dac sistemul nu permite efectuarea de experimente
directe n cadrul su. Asemenea experimente se pot desfura ns pe modelul construit iar
informaiile culese din cercetarea comportrii modelului sunt extinse asupra sistemului
surs. Rezult c modelarea permite cunoaterea, sub diferite aspecte care intereseaz, a
realitii din natur sau societate.
Modelarea urmrete exprimarea unui punct de vedere prin clarificarea ideilor
emise de autorii modelului, ca efect al rigorii tiinifice a limbajului matematic formalizat,
eliminndu-se astfel posibile interpretri ambigui sau parazitri ale comunicrii mesajelor.
Precizia mesajului este cu att mai important cu ct o serie de modele au ca finalitate
principal comunicarea.
n afara scopurilor de cunoatere, culegere i transmitere de informaii, modelarea,
ca instrument operaional, servete la soluionarea problemelor de conducere, Pe scurt,
cele patru funcii ale modelrii sunt: descriere, predicie, explicare i nelegere. Realizarea
acestor funcii este posibil att pe baza analizei pozitive care ofer predicii referitoare la
mediu ct i a analizei normative care stabilete scopuri i recomandri decizionale.
Relaiile teorii modele prezint o serie de aspecte eterogene. ntruct modelele
utilizeaz formalismul matematic n scrierea lor, se poate concluziona c teoriile
matematice sunt anterioare modelelor; n acelai timp, sunt implicate teoria trebuinelor
umane, teoria nvrii .a.. Teoria deciziilor multidimensionale nu poate s debuteze dect
prin construirea modelului situaiei decizionale multicriteriale.
Majoritatea teoriilor au ca punct de plecare studierea unor modele ns nu este
suficient de limpede cnd un model poate fi identificat cu o teorie. Orice teorie cuprinde un
sistem de definiii, premise i ipoteze. Exist mai multe tipuri de teorii. Unele teorii,
pozitive, prezint doar simple clasificri ale anumitor aspecte importante din realitate,
sistematizri obinute pe baza definirii componentelor ansamblului. Sistemul Conturilor
Naionale este un exemplu de clasificare macroeconomic.
Alte teorii, normative, au ca scop dezvluirea legilor dup care se desfoar
evenimentele economice. De exemplu, definirea corect a cantitii de bani, stabilirea
6
nivelului preurilor .a. Pentru a putea face recomandri, aceste teorii folosesc judeci de
valoare, spre deosebire de teoriile pozitive care nu implic acest lucru. Majoritatea teoriilor
economice conin att elemente normative ct i elemente pozitive.
n vederea elaborrii i verificrii teoriilor sunt utilizate metode specifice
investigaiilor tiinifice: inducia, deducia, experimentul. Se consider c o teorie este
valabil pn cnd, n cel puin un caz, apare o contradicie ntre teorie i realitate. n
asemenea situaii, specialitii elaboreaz teorii noi, mai generale care nlocuiesc vechile
teorii depite.
Modelele pot fi privite ca mijloace prin care sunt verificate i dezvoltate teoriile
cunoscute. Alteori, cnd nu exist o teorie despre un proces, fenomen sau sistem, se
construiete un model al situaiei abordate i se cerceteaz evoluia sistemului pentru mai
multe iruri de date. Concluziile obinute pot reprezenta temelia unei teorii sau chiar teoria
ca atare.
n ansamblu, ceea ce distinge n mod esenial modelul de teorie nu este gradul de
simplificare, sistemul de abstractizare sau cantitatea de informaii obinut, ci modul de
exprimare a acestor abstracii i de simplificare, specifice modelului.
n fizic i n matematic, modelarea se bazeaz pe o teorie a similitudinii dedus
riguros. Un obiect poate deveni model pentru cercetarea altui obiect dac ntre model i
obiectul original exist att deosebiri ct i similitudini. Datorit deosebirilor, modelul i
obiectul original sunt dou lucruri diferite, studierea unuia servind pentru cunoaterea
celuilalt; similitudinea nseamn c dein deopotriv caracteristici obiective comune sau
foarte asemntoare, fapt care face posibil extinderea concluziilor obinute prin cercetarea
modelului asupra obiectului surs. Similitudinile se stabilesc pe baza unui criteriu-
consecin al nivelului cunoaterii i al scopului cercetrii. Similitudinile pot fi geometrice,
fizice, matematice, funcionale i cibernetice.
n prelungirea corelaiei teorie-model se afl realitatea. Dac ntre teorie i model se
manifest o legtur logic, ntre model i realitate legtura este gnoseologic. Atunci cnd
teoria este corelat cu realitatea, iar modelul reflect teoria, ambele corespondene sunt
simultane i verific teoria. Aceast afirmaie este ilustrat de faptul c un model poate fi
obiect de cercetri i experimentri din care s se obin rezultate mediate privind
fenomenul studiat. Pentru nfptuirea acestui obiectiv este necesar ca reproducerea intuitiv
7
iniial s fie continuat prin construirea unor modele riguroase, folosind metode
economico-matematice. Modelele simbolice, matematice ofer posibiliti mai largi dect
modelele materiale deoarece nu sunt ngrdite de limite materiale sau de greuti de
traducere dintr-un domeniu n altul. Folosirea modelelor economico-matematice a condus,
pe cale deductiv, la obinerea unor importante rezultate pentru cunoaterea proceselor i
fenomenelor economiei de pia i optimizarea deciziilor.
Utilizarea modelrii ca instrument al cunoaterii i al fundamentrii mbuntirilor
performanelor economico-sociale nu constituie doar o aciune facultativ ci trebuie privit
ca o necesitate obiectiv, component intrinsec a conducerii moderne.
Raiunea acestei cerine a managementului eficient decurge din avantajele aplicrii
procedeelor i tehnicilor modelrii n raport cu alte posibiliti de investigare, analiz i
optimizare. Cteva beneficii notabile sunt urmtoarele:
a) ofer o reprezentare att intuitiv ct i riguroas a fenomenului studiat;
b) permite verificarea, prin analogie, a consistenei logice a teoriei i a ipotezei;
c) faciliteaz descoperirea unor legturi i legiti la care s-ar fi ajuns mai greu pe
alte ci;
d) contribuie la verificarea corectitudinii procesului de gndire pentru
fundamentarea adoptrii deciziilor.

1.2 Model economic

1.2.1 Conceptul de model economic

ntruct un model trebuie s descrie procesul surs i, n acelai timp, s fie simplu
de utilizat, noiunea de model poate fi privit n sens larg i n sens restrns. n sens larg,
modelul este orice construcie teoretic care simplific logic i coerent realitatea,
evideniind trsturile i interdependenele sale eseniale, n vederea adncirii cunoaterii.
n sens restrns, modelul constituie o informaie teoretic i empiric strict ordonat, care
include abstractizare, simplificare i agregare, formalizare logic i matematic.
8
O definiie n sens larg este dat de John Hicks: Un model poate fi definit ca o
construcie n care anumite elemente ale situaiei (sau procesului) pe care dorim s-l
examinm (sau s-l contemplm) sunt selectate astfel nct interrelaiile i interaciunile
acestor elemente s poat fi deduse prin raionament (n mod special, dar nu n mod necesar
raionament matematic), cu sperana c nelegerea noastr general a situaiei (sau
procesului) poate fi sporit printr-o nelegere a acelui aspect al ei care este prezentat de
aceste elemente particulare
1
. Definiia subliniaz c pentru un model este esenial s nu
trdeze realitatea, n timp ce natura formal a raionamentului, formalizarea matematic nu
este ntotdeauna necesar i util.
Conform conceptelor teoriei sistemelor, modelul M pentru un sistem S este un alt
sistem S, echivalent total sau aproximativ cu S i care poate fi studiat mai uor ca S.
Determinarea pe S a unor relaii permite deducerea relaiilor corespunztoare pentru S.
n limbajul cercetrii operaionale, modelul are o structur foarte simpl:
U = f(X
i
,Y
j
) (1.1)
n care:
U utilitatea sau valoarea criteriului caracteristic funcionrii sistemului;
X
i
variabile care pot fi controlate;
Y
j
variabile (sau constante) necontrolabile, dar care acioneaz asupra lui U;
f relaia dintre U, X
i
i Y
j
.
Modelul include i restriciile
u(X
i
,Y
j
), (1.2)
u sunt relaii funcionale.
Avnd n vedere corespondena relativ strns ntre clasificare i modelare,
literatura economic i sociologic evideniaz att asemnri ct i deosebiri ntre
tipologie i model: Ca i tipologia, modelul este o sintez, un inventar care clarific i
sistematizeaz rezultatele unei comparaii. Pentru a defini originalitatea modelelor ne-am
hotrt s le punem n antitez cu tipologiile. Tipologia ordoneaz universul, modelul tinde

1
Hicks, J., Capital and Growth, London, Oxford at the Clarendon Press, 1965, p.28.
9
s-l explice . Tipologia este mai degrab static, modelul este mai degrab dinamic .
Tipologia tinde spre exhaustivitate, modelul spre selectivitate
1
.
Abordarea noiunii de model n sfera economiei presupune existena a dou
elemente fundamentale, indispensabile i specifice modelelor economice: esena dubl,
cantitativ i calitativ a fenomenelor i a proceselor economice exclude tratarea unilateral
a economicului; formalizarea matematic nu este singura form posibil de abstractizare,
dar este treapta superioar a abstractizrii, care ne apropie de certitudine n msura n care
nu sunt falsificate premisele.
Realitatea a impus tendina restrngerii semnificaiei modelului economic la model
formalizat matematic sub forma reprezentrii simplificate complete a evoluiei unui sistem
economic ntr-un timp dat, sub aspect cifric. Din punct de vedere tehnic modelul descrie
funcionarea sistemului prin intermediul unei serii de ecuaii i inecuaii simultane care
exprim relaii ntre mrimi economice msurabile, semnificative pentru domeniul
investigat. Dac modelul care oglindete fenomene economice se exprim n form
matematic, atunci el este un model economico-matematic.
Pentru a rspunde exigenelor cunoaterii, calitatea unui model optimizant poate fi
apreciat n funcie de msura n care ndeplinete anumite cerine:
- s se bazeze pe o teorie economic riguros tiinific;
- s reflecte structura real a economiei n concordan cu principiul identitii
structurale;
- s asigure unitatea de msur i respectarea strict a dimensiunilor mrimilor variabile
i constante;
- s fie fundamentat pe selecia datelor faptice cu luarea n consideraie a specificului
msurrii mrimilor economice;
- s evidenieze deosebirea principial dintre parametrii de conducere i ali parametri;
- s satisfac condiiile clar formulate pentru stabilirea limitelor de aplicabilitate ale
modelului dat;
- s conin funcii obiectiv, ntreg sistemul s poat fi rezolvat, iar soluia de
repartizare a resurselor n timp s fie optim.

1
Dogan, M., Pelassy, D., Cum s comparm naiunile. Sociologia politic comparativ, Bucureti, Ed.
Alternative, 1993, pp.186-190.
10
Criteriile de evaluare a calitii modelelor ilustreaz faptul c acestea din urm sunt
utile cercetrii i practicii dac i numai dac oglindesc fidel realitatea i permit
cuantificarea i optimizarea fenomenului modelat.

1.2.2 Clasificri ale modelelor economice

Posibilitile de clasificare a modelelor economice sunt variate, n raport direct cu
multitudinea aspectelor de fond i form implicate n procesele de elaborare i soluionare
ale modelelor. Complexitatea menionat este marcat prin existena numeroaselor criterii
de sistematizare propuse n literatura de specialitate.
Avnd n vedere funciile modelrii i caracteristicile analizei economice, poate fi
observat existena a dou mari tipuri de modele:
- descriptive, care constituie imagini mai mult sau mai puin amnunite ale realitii;
- normative, care elaboreaz recomandri, norme decizionale la diferite niveluri
economice i n legtur cu variate probleme ale consumului, distribuiei, produciei etc.
Aceste dou tipuri se regsesc n oricare grupare a modelelor, indiferent de criteriul
care st la baza clasificrii.
Dup caracterul laturilor sistemului reprodus sau n funcie de similitudinea de
esen a unor trsturi ale modelului i originalului, modelele pot fi:
- substaniale, care concord prin substana lor cu originalul, cnd exist o identitate sub
raportul naturii sau al nsuirilor procesului;
- structurale, bazate pe similitudinea originalului cu modelul n ceea ce privete
organizarea interioar;
- funcionale, modele cibernetice n esena lor, care oglindesc similitudinea de
comportare cu originalul.
Modelele funcionale i cele structurale pot fi substanial-energetice sau/i ideale i
se utilizeaz n toate domeniile tiinei. Modelarea funcional este mai larg dect
modelarea structural ntruct aceeai funcie i aceeai comportare pot corespunde unor
structuri diferite.
11
n funcie de relaia dintre model i sistemul modelat, se disting urmtoarele trei
tipuri de modele: imitative, analogice i simbolice, care sunt aproximativ identice cu
tipurile de modele substaniale, structurale i, respectiv, funcionale.
Din punctul de vedere al afectivitii lor, modelele simbolice pot fi algoritmice sau
nealgoritmice. n diferite studii cele trei tipuri de modele sunt folosite succesiv.
Reprezentrile preliminarii i diferitele ncercri folosite la construirea modelului final se
numesc modele conceptuale. De regul, modelele simbolice dau rezultate mai precise dect
cele imitative sau analogice.
Dup forma de realizare, modelele se mpart n dou grupe principale:
- modele materiale: fizice, matematice, geometrice;
- modele ideale, reprezentate intuitiv sau exprimate simbolic prin structuri logice.
La rndul lor modelele ideale pot fi:
- senzorial-intuitive realizate printr-o construcie, ca expresie exterioar intuitiv
(ilustrativ) a ipotezei;
- simbolice, nfieaz obiectele cercetate prin intermediul anumitor semne (hri,
formule chimice etc.);
- matematice, ca interpretare matematic a teoriei.
n raport de funcia pe care o ndeplinesc modelele se pot clasifica n:
- euristice (cognitive), al cror scop este de a mbogi informaia privind obiectul
modelat, de a dezvlui manifestarea relaiilor cauzale din interiorul acestuia, precum i
raporturile sistemului cercetat cu mediul, cu rolul de verig intermediar ntre teorie i
practic;
- de conducere, legate direct de practic, avnd ca scop studierea i precizarea modului
cel mai potrivit de aciune asupra intrrii pentru a obine rezultatele dorite la ieirea din
sistem.
n spiritul aceluiai criteriu modelele pot fi clasificate n: descriptive i operaionale
(decizionale sau simulative) sau descriptive i explicative.
Dup scopurile modelrii i poziia modelelor fa de soluia problemelor abordate,
modelele se mpart n:
- instrumente (cognitive sau operaionale), intermediari pentru generarea de cunotine
i aflarea soluiilor problemelor;
12
- scopuri n sine, de interes intrinsec, adic modele de comunicare.
Lund n considerare sfera de cuprindere, modelele economice se pot clasifica n:
- macroeconomice, la nivelul economiei naionale;
- mezoeconomice, la nivelul ramurilor sau la nivel regional;
- microeconomice, la nivelul agenilor economici.
n funcie de considerarea factorului timp, modelele pot fi:
- statice, descriu starea sistemului la un moment dat;
- dinamice, descriu starea i evoluia sistemelor n timp.
Dup gradul de certitudine a datelor de intrare i a rezultatelor, modelele se mpart
n trei categorii:
- n condiii de certitudine, n care variabilele pot fi cunoscute i controlate integral,
fiecrei alternative de aciune corespunzndu-i un singur rezultat posibil, cu probabilitate
cert de realizare (p=1);
- n condiii de risc, n care efectele variantelor nu pot fi calculate precis, ci prin
intermediul unor probabiliti cunoscute, ataate fiecreia dintre strile naturii (suma
probabilitilor pentru toate strile naturii este egal cu unitatea), scopul modelelor fiind
alegerea alternativei creia i corespunde o utilitate medie maxim;
- n condiii de incertitudine, n care nu se cunosc probabilitile de realizare a strilor
naturii, soluionarea modelelor, avnd la baz regula: Wald (pesimist sau a prudenei) sau
regula Hurwicz (optimist) sau regula Laplace- Savage (regretului).
n funcie de structura proceselor abordate, pot exista patru tipuri de modele
descriptive:
- cu profil tehnologic;
- informaional-decizionale,
- ale relaiilor umane;
- informatice.
Modelele tehnologice i de producie abordeaz o gam larg de probleme:
structura produselor i necesarul de resurse materiale, ordonanare i lotizare, capaciti de
producie, amestec, croire, transport-repartiie, amplasarea utilajelor, stocare, calitatea
produselor, fenomene de ateptare .a.
13
Modelele informaional-decizionale au ca obiect descrierea reelei informaional-
decizionale i structura procesului decizional.
Modelele relaiilor umane se refer la descrierea relaiilor interpersonale i de grup
n cadrul firmelor, selecia i promovarea personalului, stilul de conducere etc.
Din categoria modelelor informatice fac parte: modele complexe hardware, modele
de tip software de aplicaii, modele de organizare a datelor.
O categorie aparte de modele o constituie modelele vagi (fuzzy) care opereaz cu o
serie de concepte vag definite, a cror necesitate a rezultat din comportarea uman real.
Ca urmare, odat cu sporirea complexitii economiei, a aprut ideea folosirii
conceptului de mulime fuzzy care a deschis o perspectiv nou abordrii proceselor i
fenomenelor economice i modelrii acestora. Utilizarea mrimilor vagi permite
ameliorarea parial a unor limite impuse de rigiditile modelelor economico-matematice
bazate pe rezultatele analizei matematice i ale cercetrii operaionale.
O schem-sintez a mai multor criterii de clasificare a modelelor include
urmtoarele criterii
1
:
Dup natura fizic a modelului: 1) fizice, 2) abstracte, care pot fi calitative sau
cantitative (deterministe, statistice, stohastice, fuzzy, mixte), 3) hibride.
Dup natura matematic a relaiilor din sistem: 1) liniare, 2) neliniare.
Dup includerea sau nu a factorului timp n calcul: 1) statice, 2) dinamice,
mprite n stabile sau instabile.
Dup obiectul cercetrii: 1) microeconomice, 2) mezoeconomice, 3)
macroeconomice.
Dup natura variabilelor: 1) discrete, 2) continue.
Dup felul n care se constituie modelul: 1) cu increment fix, 2) cu increment
variabil.
n funcie de caracteristicile problemelor economice sau de alt natur abordate,
soluionarea modelelor impune folosirea unor metode, a unor algoritmi matematici, care s
rspund necesitilor respective. Pentru a satisface mulimea cerinelor extrem de variate,

1
Stoica, M., Ioni, I., Botezatu, M., Modelarea i simularea proceselor economice, Bucureti, Ed.
Economic, 1997, pp.17-18.
14
n matematica aplicativ au aprut i s-au dezvoltat teorii care, prin intermediul modelrii,
au contribuit la rezolvarea unui numr nsemnat de probleme economice.
Astfel, au fost elaborate modele de programare cu o gam larg de utilizare, modele
de alocarea resurselor, modele de stocuri, modele de echipament, modele de ateptare,
modele de ordonanare i coordonare a operaiilor unui proces, modele de drumuri n reele,
modele ale situaiilor competiionale, modele pentru procese de cutare a erorilor, modele
financiare, modele ale procesului decizional, modele de negociere .a. ntruct aceste
modele i propun soluionarea unor probleme economice folosind instrumentul matematic,
considerm c pot fi denumite modele economico-matematice.
Dou categorii importante de modele economico-matematice sunt modelele de
echilibru i modelele de cretere economic, n care funciile macroeconomice formeaz
substana modelului.
Pentru a putea studia comportarea n timp a modelelor se recurge la metoda
simulrii.
O alt categorie de modele sunt cele de corelaie, dezvoltate dup anul 1930 i
utilizate pentru soluionarea unor probleme diverse privind analiza preurilor, evaluarea
recoltelor, economia forestier, analiza cererii i ofertei, analiza produciei agricole i
industriale, probleme macroeconomice etc.
Aplicaie a concepiei sistemice n economie, ilustrnd manifestarea principiului
feed-back n funcionarea sistemelor microeconomice sau macroeconomice, modelele
input-output exprim fluxurile i interdependenele multiple manifestate ntre activitile
economice ale ansamblului considerat. Aceste modele i-au dovedit utilitatea practic n
soluionarea multor probleme: determinarea structurii produciei, optimizarea costurilor,
raionalizarea desfacerii, fundamentarea politicii de investiii a ntreprinderii.
Clasificrile incluse n acest paragraf nu epuizeaz toate criteriile posibile, ci
reprezint cele mai des ntlnite norme de ordonare a modelelor, n general i a modelelor
economice, n special.
15
1.3 Noiuni de econometrie

Problemele din economie sunt cercetate din punct de vedere cantitativ att practic
ct i teoretic cu ajutorul analizei unor modele econometrice adecvate fenomenelor i
proceselor economice studiate. Din cuvintele greceti oiconomia = economie i metron =
msur, provine econometrie, care pentru nceput a avut doar scopul de a msura diferite
procese economice.
Econometria folosete diverse metode matematice ca mijloace de investigare i
expresiile numerice pentru prezentarea rezultatelor, dar nu este matematic economic; de
asemeni, nu poate fi considerat statistic economic, chiar dac folosete metode de lucru
i prezentri similare cu cele statistice.
Definiia acceptat la momentul actual spune c econometria este ansamblul
metodelor matematice i statistice folosite n studierea proceselor i fenomenelor
economice. Trebuie observat c sunt necesare i date privind teoria economic general.
Conform Societii de econometrie, nfiinat n 1930 de Irving Fisher, Ragnar
Frisch i Charles Roos, econometria se ocup aplicarea matematicii i statisticii pentru a
studia msurtorile empirice obinute din relaiile fundamentale de teoria economic
general att la nivel microeconomic ct i la cel macroeconomic.
n legtur cu definirea econometriei, O. Onicescu i M.C. Botez au apreciat c
modelul trebuie neles ca o reprezentare formal i fidel a realitii
1
: Econometria este
acea ramur a tiinei economice ce i propune studierea relaiilor dintre variabilele
economice, aa cum apar acestea postulate ntr-un model abstract definiiile alternative,
propuse de diferii autori, accentueaz aceleai dou aspecte: relaii (puse n eviden cu
ajutorul metodelor de cercetare structural-cantitative) sugerate ori derivate dintr-un model,
neles ca reprezentare formal i fidel a contextului real aa cum acesta este. ntruct
modelarea presupune abstractizare, simplificare, agregare, formalizare logic i
matematic, se poate aprecia c modelul este elaborat i funcioneaz obligatoriu pe baza
metodelor matematice.

1
Onicescu, O., Botez, M.C., Incertitudine i modelare economic (Econometrie informaional) ; Bucureti,
Ed. tiinific i Enciclopedic, 1985, p.9.
16
Modelarea econometric cuprinde dou etape: definirea variabilelor (sugerate de
reprezentarea anatomic a contextului economic) i definirea legturilor, ori a relaiilor
dintre variabile (sugerate de descrierea fiziologiei ori funcionrii contextului economic).
Variabilele sunt apoi distribuite n dou clase: variabile exogene (ori independente, ori de
intrare) i variabile endogene (ori dependente, ori de ieire); exogenele i endogenele sunt
de regul reprezentate prin valorile lor (numere reale) asociate diferiilor indicatori socio-
economici. Legturile dintre variabile sunt de regul de tipul funciilor ori ecuaiilor n care
apar laolalt exogene i endogene; a determina structura (n particular: a sistemului socio-
economic) revine deci la a preciza forma ecuaiilor i a specifica valorile parametrilor ce
intervin n acestea.
Multe din relaiile existente n teoria economic general sunt deterministe, fiind
exprimate clar, fr ambiguiti, de exemplu modele de cerere sau oferta agregat. n aceste
modele variabilele dependente sau independente sunt specificate clar, este prezent o
relaie funcional i apare cel puin o afirmaie calitativ privind efectele care apar cnd se
modific cel puin pentru o variabil independent.
Rolul teoriei n econometrie nu poate fi supraevaluat deoarece este nerealist s
presupunem c examinarea unor informaii i date neexperimentale poate conduce la
obinerea de rezultate i adevruri fundamentale doar prin manipularea corect a
numerelor. Orice teorie determinist este invalidat de o singur observaie contrar, motiv
care a condus la ideea folosirii elementelor din analiza statistic la construcia i analiza
modelelor.
Modelele probabilistice au dezavantajul de a fi mai puin precise dar sunt cu
siguran mai utile sau mai robuste dect deterministe.
n experiene se pot alege diverse valori pentru variabilele stimuli i trebuie
cuantificat rspunsul variabilei dependente. Teoria trebuie s organizeze datele obinute
pentru a nu fi o simpl colecie teoretic de observaii. Astfel, analiza econometric pleac
de la o relaie fundamentat teoretic. Se pornete cu presupunerea c se pot obine date
precise pentru toate variabilele precizate n modelul studiat, fapt care se ntmpl doar n
condiiile ideale. n realitate pot aprea o serie de dificulti cum sunt:
- datele pot fi msurate prost;
- datele pot corespunde vag cu variabila din model;
17
- unele variabile nu pot fi msurate;
- relaia funcional din model poate fi eronat;
- lipsesc din model unele variabile fundamentale.
O parte a econometriei se ocup cu dezvoltarea tehnicilor i o alta cu aplicarea
acestora la cazurile particulare studiate. O alt parte teoretic a econometriei analizeaz
consecinele aplicrii tehnicilor dezvoltate cnd nu sunt ndeplinite toate presupunerile.
Totui nu poate fi fcut o distincie clar ntre econometria teoretic i cea aplicat
deoarece o tehnic se dezvolt mai uor n studiul unor cazuri practice dect n teorie
ntruct majoritatea exemplelor apar pentru a ilustra tehnici folosite i nu pentru a produce
noi observaii empirice.
n econometrie se folosete o gam larg de metode i tehnici din matematic i
statistic ncepnd de la algebra liniar, analiza funcional i integral pn la tehnicile din
statistica inferenial.




18
Capitolul 2. Analiza sistemelor i elaborarea modelelor

Modelarea economic este chemat s sporeasc nivelul cunoaterii i s rezolve
probleme concrete. ntruct organizaia este privit ca un sistem de canale prin care
produsele, serviciile, resursele i informaiile se vehiculeaz dintr-un punct n altul n
interior sau n/i din mediul exterior, studierea structurii i funcionrii acesteia se
desfoar pe baza ideilor principale ale teoriei generale a sistemelor.

2.1 Analiza sistemelor modelate

Factorii interesai i implicai n funcionarea sistemelor economice i n atingerea
unor obiective urmresc meninerea continu a sistemului la parametri optimi. n acest scop
se apeleaz la analiza de sistem prin care se nelege un complex de procedee pentru
perfecionarea activitii generale a unitilor social-economice, prin studierea proceselor
informaionale i a celor decizionale care au loc n unitile respective.

2.1.1 Precizarea naturii i a coninutului problemei

Metodologia elaborrii proiectelor pentru conducerea eficient a organizaiilor
economice se sprijin pe generalizarea unui mare numr de cazuri practice. Regulile
metodologice care stabilesc succesiunea corect a operaiunilor decizionale i modul de
organizare i realizare efectiv a lor sunt:
- Deciziile privind conducerea eficient a unui sistem implic adoptarea unei concepii
integratoare n ceea ce privete disciplinele i metodele decizionale ale conducerii
sistemelor.
- Pentru obinerea unor decizii eficiente n conducerea sistemelor este necesar o
profund i detaliat cunoatere a acestora. Operaiile de cunoatere se concretizeaz prin
elaborarea modelelor decizionale.
19
- Comportamentul cibernetic este o lege general a funcionrii sistemelor i
subsistemelor ce le alctuiesc, iar modelarea acestui comportament reprezint o metod
decizional fundamental n conducerea sistemelor.
- Factorul uman are o importan deosebit n deciziile privind conducerea sistemelor.
- Modelarea descriptiv i normativ a proceselor decizionale este esenial pentru
conducerea eficient a sistemelor.
- Se va acorda atenia cuvenit modelelor informatice i sistemelor expert n luarea
deciziilor privind conducerea sistemelor. Prin aceasta se realizeaz micorarea
considerabil a timpului de elaborare a deciziilor, creterea nivelului calitativ al deciziilor,
posibiliti de cooperare n privina folosirii i pstrrii informaiilor .a.
- Succesul practic al metodologiei de conducere a sistemelor este condiionat decisiv de
operaiile care urmeaz dup elaborarea modelelor descriptive i normative
experimentarea modelelor, implementarea lor, funcionarea n regim normal a sistemului de
modele.
- Un model descriptiv sau normativ poate fi utilizat pentru a rezolva o problem
decizional, numai dac el prezint o analogie semnificative cu problema respectiv.
- Readaptabilitatea rapid i supleea constituie cerine generale ale modelelor
decizionale de conducere a sistemelor i ale aplicrii practice a acestora.
- Evoluia rapid a tuturor parametrilor caracteristici ai proceselor din interiorul
sistemelor ne oblig s inem seama n elaborarea modelelor decizionale de aspectul
dinamic i de cel previzional.
Rezult c analiza de sistem este conceput i se desfoar pe baza cercetrii
condiiilor de existen i funcionare ale organizaiei i a resurselor necesare i potenial
disponibile.
Investigarea preliminar periodic a sistemului are ca efect constatarea existenei
sau nu a unei probleme de optimizare n cadrul organizaiei. Existena i formularea unei
astfel de probleme sunt determinate de ndeplinirea anumitor condiii generale
1
:

1
Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Bazele cercetrii operaionale, Bucureti, Editura Tehnic, 1975, pp.36-46.
Autorii consider c respectivele condiii sunt necesare pentru existena unei probleme de cercetare
operaional. Apreciem c, n esen, ndeplinirea acestor cerine are aceeai semnificaie pentru oricare
problem decizional din cmpul economic.
20
1. Trebuie s existe un individ (I), interesat n rezolvarea problemei, individ care
acioneaz n anumite condiii (N).
2. La dispoziia individului I trebuie s existe cel puin dou posibiliti de aciune
(strategii) C
1
i C
2
, din care el i poate alege o anumit regul de comportare sau de
aciune.
3. n urma acestei alegeri, trebuie s existe cel puin dou rezultate posibile O
1
i
O
2
, dintre care unul este preferabil celuilalt, reprezentnd astfel obiectivul ce urmeaz a fi
realizat.
4. Posibilitile de aciune ale individului I i ofer acestuia anumite anse de a-i
atinge obiectivul (O
1
sau O
2
). ansele realizrii fiecrui obiectiv sunt diferite, ceea ce ridic
problema alegerii cii de aciune. Dac se noteaz cu P(O
j
I,C
i
,N) probabilitatea atingerii
rezultatului O
j
, cnd I alege aciunea C
i
n condiiile N, atunci P(O
1
I,C
1
,N)
P(O
1
I,C
2
,N); aceasta nseamn c pentru obinerea rezultatului dorit diversele ci de urmat
nu au aceeai eficien. Rezult c problema individului I const n alegerea acelei atrategii
care l-ar conduce la situaia optim.
n multe cazuri problemele de optim sunt complicate datorit apariiei uneia sau a
mai multor condiii suplimentare: problema nu este a unui individ ci a unui grup de
persoane; condiiile (N) variaz, ceea ce determin modificarea eficienei strategiilor i a
valorii rezultatelor; numrul strategiilor posibile este foarte mare; numrul obiectivelor este
foarte mare, iar diversele obiective pot fi incompatibile ntre ele; rezultatul aciunii depinde
n mare msur de contiinciozitatea i competena executantului; exist persoane care nu
particip la luarea deciziei sau nfptuirea ei, dar care fiind afectate de rezultate, pot aciona
n mod favorabil sau nefavorabil.
Semnificaia condiiilor menionate anterior este aceea c apariia unei probleme de
optimizare n cadrul organizaiei decurge din modificri inevitabile n timp ale structurii i
funcionrii sistemului ntreprindere.
Odat stabilite aceste circumstane, se trece la o faz de concepie care presupune
specificarea variabilelor necontrolabile (exogene) i a celor controlabile (endogene) apoi
determinarea nivelurilor dorite pentru mrimile care formeaz obiectul modelrii.
21
n cazul firmelor, ntr-o economie de pia, analiza sistemului vizeaz clarificarea
unor probleme complexe cu care este confruntat organizaia n cadrul concurenial,
specific acestui tip de economie:
- Determinarea cererilor din exterior pe care sistemul ncearc s le satisfac. Pentru o
firm aceasta ar nsemna identificarea clienilor i a tipurilor de produse i servicii pe care
le solicit cumprtorii i pe care le poate executa firma.
- Stabilirea modalitilor n care aceste cereri sunt transmise sistemului. De exemplu,
cererile clienilor ar putea fi transmise prin comenzi scrise, la telefon sau prin telex.
- Precizarea modurilor, cilor i condiiilor n care informaiile primite sunt nregistrate
i transmise n cadrul organizaiei. n aceast etap se analizeaz necesitatea i posibilitatea
transformrii, codificrii, condensrii, extinderii i precizrii nformaiilor. Totodat sunt
stabilite puncte ale sistemului n care se adopt decizii la diferite niveluri precum i
circuitul documentelor i al informaiilor att pe orizontal ct i pe vertical. Prin urmare,
n fiecare punct al sistemului n care se obine o informaie, se hotrte ce se va ntmpla
cu ea n continuare. Exist dou posibiliti: informaia poate fi transformat, codificat,
etc. sau informaia poate fi utilizat ca atare pentru a lua o decizie i a emite dispoziii.
Informaiile obinute sunt sintetizate grafic cu ajutorul unor diagrame care de multe
ori conin i explicaii suplimentare. Diagrama final general nu este altceva dect un
model al operaiilor organizaiei.

2.1.2 Metodologii folosite n analiza sistemic

Analiza sistemic sau analiza de sistem a aprut i s-a dezvoltat n cadrul concepiei
sistemice i reprezint un complex de procedee pentru perfecionarea activitii generale a
organizaiilor social-economice, prin studierea proceselor informaionale i a celor
decizionale care au loc n organizaiile respective. n analiza i proiectarea sistemului
informaional-decizional al ntreprinderii, se pot folosi dou grupe mari de metodologii de
analiz i proiectare sistemic: ameliorative i constructive.
n metodologiile ameliorative analiza pornete de la situaia existent ncercndu-se
perfecionarea acesteia prin reproiectare pe baza unor criterii i tehnici adecvate scopului
22
propus. Chiar dac aceste metodologii se deosebesc uneori considerabil ntre ele, cuprind,
n mod obinuit, urmtoarele etape de lucru:
1. Cunoaterea sistemului analizat prin culegerea de informaii generale despre
sistemul social-economic analizat. Pentru cunoaterea detaliat a sistemului sunt
identificate procesele informaionale i decizionale elementare din sistem i este stabilit
succesiunea i intercorelarea n timp prin cercetarea amnunit a structurii acestora. n
acest scop se ntocmesc studii preliminare de oportunitate i studii operaionale pentru
culegerea informaiilor amnunite despre sistemul investigat.
2. Proiectarea sistemului mbuntit pornete de la analiza critic a sistemului
existent, evideniindu-se imperfeciunile funcionrii structurii informaional-decizionale a
organizaiei. n continuare, se poate trece la remedierea deficienelor constatate n vederea
creterii eficienei sistemului. mbuntirile se refer la pertinena, economicitatea i
operativitatea mesajelor care circul n sistem, raionalitatea i logica deciziilor, economia
de resurse implicate n sistem, calitatea ieirilor din sistem.
Principalele criterii de raionalitate pe care trebuie s se bazeze proiectul noului
sistem sunt
1
:
- Compararea obiectivelor aplicaiei cu obiectivele generale ale ntreprinderii,
- Respectarea principiului excepiei,
- Asigurarea informaiei de control,
- Asigurarea unei nregistrri unice pentru o informaie care permite utilizri multiple,
- Verificarea informaiei,
- Necesitatea fiecrei activiti,
- Justa repartizare a activitilor pe compartimente i pe responsabiliti,
- Efectuarea activitii n timp util,
- Corectitudinea adoptrii deciziei,
- Eficiena economic.
Soluia de ansamblu a problemei poate fi elaborat i prezentat sub forma unei
scheme bloc. Etapa se ncheie cu redactarea proiectului nou care include texte explicative,
calcule de eficien, schia programului pentru elaborarea proiectului informatic i pentru
etapa de implementare.

1
Raiu-Suciu, C., Modelarea i simularea proceselor economice, Bucureti, E.D.P., 1995, pp.32-33.
23
Se obine astfel un sistem-replic al sistemului iniial care trebuie s fie mai
economic, s-i ndeplineasc mai bine sarcinile i s aib eventuale funcii suplimentare.
3. Implementarea cuprinde msurile pentru trecerea de la faza de proiect la faza de
aplicaie practic.
Metodologiile ameliorative au caracter meteugresc deoarece identificarea
deficienelor i remedierea lor n cadrul sistemului se realizeaz dup criterii relativ
empirice. Totodat, aceste metodologii sunt deosebit de laborioase necesitnd echipe
formate din mai muli analiti i durate de lucru care pot depi un an.
Metodologiile constructive au aprut dup anul 1970 i constau n proiectarea unui
sistem nou, mai eficient, plecnd de la informaiile de ieire rezultate ca fiind necesare din
obiectivele de baz ale organizaiei abordate.
n cadrul acestor metode se acord o importan deosebit analizei proceselor
decizionale. Practic, sunt stabilite necesitile de informaii i procesele informaionale n
toate fazele activitii complexe a sistemului precum i necesarul de informaii din afar.
Fluxul de informaii i decizii dintr-un sistem a fost comparat cu un sistem
hidroenergetic n care exist cursuri de ruri i bazine de acumulare. Prin analogie sunt
precizai paii analizei informaional-decizionale n sensul aval-amonte iar principalele
etape ale acestei metode sunt: delimitarea domeniului supus analizei i releveul proceselor
de baz ale organizaiei, analiza i proiectarea necesarului de informaii pentru fiecare
proces de baz, inclusiv procedurile de prelucrare i alegerea mijloacelor de realizare a
sistemului proiectat.
Analiza conduce la un graf ale crui noduri iniiale sunt informaiile de intrare,
nodurile finale sunt informaiile de ieire iar nodurile intermediare sunt procese
informaionale i decizionale din sistem. Acest graf este considerat o funcie de reacie care
descrie comportarea informaional-decizional a sistemului, proiectat raional. Metodele
constructive solicit ingeniozitatea, creativitatea analitilor pentru proiectarea unui nou
sistem mai raional, oarecum independent de starea iniial a organizaiei.
n practica unitilor economice sunt folosite preponderent urmtoarele tipuri de
metodologii:
^ Metodologii ameliorative pentru simplificarea formularisticii, a documentelor i
pentru sistematizarea evidenei, cu precdere sub aspectul lucrrilor administrative. Aceste
24
metodologii cuprind: 1) analiza circuitelor administrative prin prisma circulaiei
documentelor ntre diferite compartimente, de la elaborare pn la arhivare i n final
dezafectarea sau distrugerea pieselor; 2) analiza i proiectarea documentelor. Tehnica de
identificare a circuitelor se bazeaz pe reprezentarea lor grafic cu ajutorul unor diagrame
i simboluri specifice.
^ Metodologii de analiz i proiectarea sistemelor informatice care abordeaz
analiza i reproiectarea fluxurilor informaionale i a procedeelor de prelucrare a datelor.
Specialitii n proiectarea i exploatarea sistemelor informatice sunt de acord asupra
faptului c activitatea de proiectare a acestor sisteme trebuie s se desfoare n mai multe
etape: analiza preliminar (studiul de oportunitate), proiectarea logic sau stabilirea
cerinelor sistemului, proiectarea tehnic (fizic), construirea, testarea, conversia i
implementarea; exploatarea; evaluarea, modificarea i ntreinerea.
O alt posibil etapizare a procesului de realizare a sistemelor informatice este
urmtoarea: elaborarea temei de realizare a sistemului informatic; elaborarea concepiei
sistemului informatic; proiectarea tehnic a sistemului informatic; elaborarea programelor;
implementarea sistemului informatic; exploatarea i ntreinerea sistemului informatic.
^ Metodologii ameliorative de analiz i proiectare informaional-decizionale care,
pe lng aspectele menionate la metodologiile anterioare, realizeaz i analiza proceselor
decizionale.
^ Metodologii aval-amonte de tip constructiv.
Calitatea rezultatelor analizei de sistem este condiionat de baza teoretic pe care
i gndesc i i desfoar activitile analitii. Punctul de pornire este conceptul de sistem
informaional pentru conducere prin care se nelege un set de resurse umane i de capital,
investite ntr-o unitate economic, n vederea colectrii i prelucrrii datelor necesare
producerii informaiilor, care vor fi folosite la toate nivelurile conducerii planificate i
controlului organizaiei
1
.
Avnd n vedere aceast definiie (n literatur exist i alte abordri ns oarecum
echivalente) se ajunge la noiunea de analize de sistem pentru care pot fi constatate att
semnificaii generale ct i specifice. Analiza i proiectarea sistemelor informaionale

1
Oprea, D., Premisele i consecinele informatizrii contabilitii, Iai, Ed. Graphix, 1995, p.17.
25
contabile trebuie s in seama de ciclul de via, de controlul i revizia acestor sisteme
dinamice supuse unor transformri continue minore sau de amploare sub aciunea mai
multor factori: modificri ale profilului comercial sau a naturii activitii organizaiei,
schimbri tehnologice sau n cererea populaiei.

2.2 Elaborarea modelelor

Analiza sistemului furnizeaz informaii eseniale pentru formularea problemei i a
modelului necesar pentru rezolvarea ei; totodat, constituie o baz pentru estimarea
timpului, a costului i forelor necesare pentru soluionarea problemei i precizeaz
avantajele poteniale. n urma acestor operaiuni de cercetare a sistemului care trebuie
optimizat se stabilesc funcia-obiectiv a problemei i restriciile funcionrii previzionate a
sistemului n condiii determinate.

2.2.1 Etape ale construirii modelelor

Tendina de modelare a activitii logice constituie o permanen a societii
omeneti. Procesul modelrii se desfoar n mai multe etape:
Prima etap este o aciune de izolare din realitatea complex a unor elemente
eseniale din punctul de vedere al modelatorului. n aceast etap este conceput modelul
mintal al fenomenului sau procesului studiat.
Urmtorul pas l reprezint stabilirea relaiilor existente ntre termenii care descriu
elementele izolate, deci elaborarea modelului ideal (de exemplu, modelul concurenei
perfecte).
n al treilea rnd, este considerat un model concret descris prin acelai tip de relaii
(ecuaii) ca i modelul ideal elaborat anterior. Uneori este necesar simplificarea ecuaiilor
care descriu modelul ideal dac aceste ecuaii formeaz un sistem prea complicat care
include elemente de amnunt, de care se poate face abstracie.
Parcurgerea acestor etape creeaz posibilitatea trecerii de la complexitatea realului
la anumite scheme simplificate corespunztoare unor sisteme logice formale. Pentru fiecare
26
sistem logic formal se poate realiza un dispozitiv care s modeleze relaiile dintre obiectele
logice n cadrul sistemului respectiv. Totodat, este posibil ncercarea de modelare a
activitii logice aa cum se desfoar n creierul omului. Modelarea activitii logice este
privit din puncte de vedere diferite, n funcie de nivelurile activitii logice considerate:
noiuni, judeci, raionamente. Un model de logic l reprezint Legile gndirii, lucrarea
matematicianului G. Boole.
Etapizrile mai recente ale procesului modelrii includ experimentarea i
implementarea modelului. Astfel, etapele modelrii sunt sistematizate dup cum urmeaz:
1

- cunoaterea detaliat a realitii sistemului (procesului) care se modeleaz,
- construirea propriu-zis a modelului economico-matematic,
- experimentarea modelului i evaluarea soluiei,
- implementarea modelului i actualizarea situaiei.
Imaginaia i creativitatea cercettorilor condiioneaz hotrtor calitatea modelelor.

2.2.2 Metode pentru elaborarea modelelor

Multilateralitatea concretului economic face imposibil realizarea unei colecii de
metode pentru elaborarea tuturor modelelor. Totui, pot fi menionate cteva metode
orientative de construire a modelelor
2
. Aceste metode nu sunt exhaustive i nu se exclud
reciproc.
1. Cnd structura sistemului este suficient de simpl i clar, dup analiza acestuia,
se trece la construirea modelului prin: identificarea variabilelor i reprezentarea lor prin
simboluri; scrierea sistemului de egaliti i inegaliti; elaborarea i scrierea funciei-scop.
Cteodat, pot fi situaii n care variabilele i constantele necontrolabile (parametrii)
sunt foarte greu sau chiar imposibil de evaluat. n asemenea cazuri, modelul trebuie
modificat, astfel ca noii parametri s fie determinabili. Eventualele modificri pot conduce
de multe ori la probleme mai complicate dect modelul iniial.

1
Raiu-Suciu, C., Lucr.cit., p.38.
2
Ackof, R.L., Sasieni, M.W., Lucr.cit., pp82-95.
27
2. Dac structura sistemului este suficient de simpl, ns reprezentarea simbolic
este mai puin evident, se poate constata uneori existena unor probleme de natur diferit
dar similare ca structur i a cror soluionare este bine cunoscut. n acest caz, pentru
cercetarea sistemului iniial se poate folosi al doilea sistem, similar, sau modelul acestuia,
cu sau fr modificri.
3. n situaia c structura sistemului nu este suficient de clar dar poate fi dedus
prin studierea datelor care descriu modul de lucru al sistemului, se analizeaz sistemul,
obinndu-se anumite ipoteze asupra structurii sale. Verificarea acestor ipoteze poate
necesita culegerea unor date suplimentare. Efectuarea operaiunilor menionate este urmat
de construirea propriu-zis a modelului dup una din metodele anterioare.
4. Un alt caz este urmtorul: analiza datelor nu permite stabilirea influenei
variabilelor individuale asupra performanelor sistemului. Atunci, se poate recurge la
experiment pentru a descoperi variabilele eseniale i influena lor. Folosirea
experimentului reprezint caracteristica esenial a acestei metode. Un inconvenient al
metodei const n faptul c necesit mai mult timp pentru efectuarea experimentului.
5. Atunci cnd nu exist i nici nu pot fi obinute suficiente date pentru descrierea
activitii sistemului iar experimentrile nu sunt posibile, se construiete o situaie
experimental relativ complex, un joc foarte larg care, n acelai timp, este i cea mai
simpl situaie care satisface urmtoarele condiii:
- Este suficient de bogat pentru a permite testarea numrului mare de ipoteze
posibil de formulat n legtur cu sistemul studiat. Testele, care nu confirm nici un fel de
ipoteze dar stabilete generalitatea i limitele lor, sugereaz posibiliti de generalizare,
legnd astfel situaia experimental de realitate;
- Trebuie s existe o formulare explicit a variabilelor i a domeniilor lor de variaie
pentru care se consider simplificarea respectiv ceea ce va permite lrgirea succesiv a
situaiei experimentale prin introducerea n model, de fiecare dat, a unuia sau a mai multor
factori;
- Parametrii eseniali care descriu comportamentul sistemului experimental trebuie
s fie exprimai cantitativ;
28
- Situaia experimental trebuie s se poat descompune n situaii mai simple, i,
ori de cte ori este posibil, o situaie simpl trebuie s fie una deja studiat sau foarte
asemntoare.
Situaia experimental care satisface aceste cerine servete drept realitate
artificial: ea nu este un model al realitii ci o realitate care trebuie modelat. Realitatea
artificial este folosit pentru a genera o istorie
*
care va trebui explicat de teoria ce
urmeaz a fi construit. Pornind de la macroanaliza istoriei obinute se caut formularea
unei teorii pentru realitatea artificial. Din aceste ncercri se contureaz un model (M
1
) al
realitii artificiale, considerat satisfctor.
Realitatea artificial este apoi modificat astfel nct s se apropie de sistemul real
i se ncearc s se generalizeze modelul M
1
obinndu-se modelul M
2
mai general, fa de
care M
1
este un caz particular. Succesiv se obine un ir de modele M
1
, M
2
,, M
n
tot mai
generale, astfel c realitatea artificial se apropie treptat de realitate. Concomitent se caut
s se descopere principiile pe baza crora pot fi generalizate modelele, ceea ce ar forma o
metateorie care va reprezenta o apropriere considerabil de realitate.

2.2.3 Simplificarea i agregarea variabilelor

O problem a construirii modelelor economice o constituie necesitatea modificrii
acestora n situaii cnd nu este posibil sau nu este economic s evalum unul sau mai muli
parametri, schimbrile respective determinnd o complicare a modelului iniial. Teoria i
practica modelrii au demonstrat c un model aproximativ care permite mbuntirea
performanelor sistemului este mult mai bun dect un model exact, dar nefolositor pentru
atingerea elurilor propuse.
n procesul elaborrii modelelor, creatorii acestora trebuie s stabileasc limita pn
la care se poate simplifica realitatea fr a se omite aspecte importante ale procesului sau

*
Istoria se nate testnd sistematic pe realitatea artificial ipotezele privind lumea real. Realitatea artificial
se descompune n situaii simple, cu care se efectueaz experimente, construindu-se fie cte o
microteoriepentru fiecare situaie simpl n parte, fie o microteorie general care s nglobeze toate
situaiile experimentale simple pentru valori adecvate ale parametrilor. Apoi, se ncearc s se combine sau s
se generalizeze aceste modele ntr-un model corespunztor realitii artificiale.
29
fenomenului abordat. n vederea obinerii unei imagini echilibrate a realitii se utilizeaz
mai multe metode pentru simplificarea realitii:
- eliminarea unor variabile,
- modificarea naturii variabilelor,
- modificarea relaiilor ntre variabile,
- modificarea restriciilor.
n cazul primei metode este necesar stabilirea variabilelor care au o influen mare
asupra performanelor sistemului. Orice eliminare contient a unei variabile trebuie s se
bazeze pe o analiz riguroas a consecinelor neglijrii sale asupra veridicitii i
eficacitii modelului. n acest sens, ipotezele fundamentale ale modelului sunt examinate
cu atenie pentru a preveni construirea unor modele incomplete care ar deforma realitatea.
Totui, dac anumite variabile semnificative nu sunt introduse iniial n model, cercetarea
funcionrii acestuia poate ajuta modelatorul s reconsidere importana variabilelor i astfel
s mbunteasc ulterior structura modelului.
Alegerea i agregarea variabilelor prezint dificulti, n primul rnd, datorit
numrului foarte mare de variabile controlabile implicate n model. Precizarea mrimilor
reprezentative i agregarea eventual a unora dintre ele constituie rezultatul pregtirii i
experienei modelatorului, a capacitii sale de analiz i sintez.
Un efect nedorit al agregrii const n apariia erorilor n calculele modelului.
Pentru estimarea erorilor de acest fel se poate folosi metoda seleciei ntmpltoare sau
calculnd diferena dintre rezultatul mediu obinut i fiecare element al colectivitii
seleciei. ntruct eroarea rezultatului este aproximativ proporional cu raportul dintre
dispersia din interiorul grupelor i dispersia dintre grupe, este recomandabil ca elementele
din aceeai grup s aibe caracteristici ct mai asemntoare.
Modificarea naturii variabilelor se poate realiza prin mai multe procedee: nlocuirea
cu o constant, nlocuirea unei variabile discrete cu una continu sau nlocuirea unei
variabile continue cu una discret.
n multe cazuri, o variabil aleatoare este nlocuit cu valoarea ei medie care este o
constant. Acest procedeu este convenabil numai dac oscilaiile variabilei aleatoare n
jurul mediei nu sunt prea mari; n caz contrar s-ar putea ajunge la rezultate complet false.
30
Pentru simplificarea calculelor, uneori se nlocuiete o variabil discret cu una
continu. Dac modificrile variabilei au loc la nceputul sau sfritul perioadei, rezultatele
obinute se compar cu cele stabilite n ipoteza de continuitate determinndu-se astfel
costurile erorii. n ipoteza nlocuirii unei variabile continue cu o variabil discret, eroarea
acestei simplificri poate fi determinat, n esen, la fel.
Unele probleme pot fi simplificate prin modificarea relaiilor funcionale n unele
segmente sau n ntreg modelul. Astfel, se utilizeaz aproximarea liniar a funciilor
neliniare. Frecvent, pentru aproximare se folosesc relaii ptratice deoarece derivatele lor
sunt liniare iar unele repartiii discrete sunt aproximate cu repartiia normal care este
continu. Determinarea costului unor astfel de aproximaii necesit compararea modelului
cu realitatea. Utilizarea excesiv a procedeelor liniarizrii prezint unele pericole,
ndeosebi n marketing unde curba vnzrilor prezint o poriune orizontal sau chiar este
descresctoare chiar dac sporesc excesiv cheltuielile pentru reclam.
Simplificarea modelului se obine i prin adugarea, eliminarea sau modificarea
restriciilor n funcie de caracteristicile concrete ale problemei abordate. n unele cazuri,
modelul iniial este rezolvat fr prea multe restricii urmnd ca, treptat, s se introduc
restriciile care se impun din cercetarea funcionrii modelului n raport cu situaia real a
fenomenului sau procesului modelat. Fa de aceast manier progresiv de introducere a
unor noi restricii, uneori este mai potrivit renunarea la unele restricii acionndu-se
regresiv. De regul, soluia obinut prin eliminarea anumitor restricii este optimist n
timp ce soluia rezultat prin adugarea de restricii este pesimist.
Modificarea restriciilor are ca rezultat stabilirea limitelor ntre care este cuprins
soluia problemei. Acest procedeu este util n studiile preliminare pentru obinerea unor
estimaii aproximative ns rapide.

31
Capitolul 3. Funcii i curbe folosite n modelele econometrice

Modelarea economic studiaz i rezolv probleme n care se manifest legturi
directe sau indirecte ntre diferite variabile economice, legturi exprimate cu ajutorul
funciilor economico-matematice.n sensul cel mai general, o variabil este o cantitate
nedeterminat, dar n msur a se identifica cu anumite cantiti ale unei mulimi. Relaiile
funcionale ntre dou sau mai multe variabile implic dependena dintre acestea. O funcie
ntre dou variabile x i y, poate fi explicit (dac valorile uneia dintre variabile depind n
mod determinat de valorile celeilalte) sau implicit (dac valorile pe care le pot lua x i y
sunt legate ntre ele ntr-un mod determinat) iar variabilele pot fi independente sau
dependente. Orice funcie explicit provine dintr-o anumit funcie implicit i are funcia
sa invers.
Funciile economice pot fi redate prin expresii algebrice sau grafic. Dac o funcie
poate fi exprimat cu ajutorul unei singure formule care include variabilele se spune c este
definit analitic. n continuare sunt prezentate cteva funcii economice folosite frecvent n
modelele economico-matematice.

3.1 Funcii i curbe ale utilitii

Noiunea de utilitate, preluat din filozofie, nseamn capacitatea bunurilor de a
crea satisfacie. n condiiile existenei unor resurse limitate i a unor resurse foarte diverse
i n cretere, cercetarea economic urmrete maximizarea utilitii primite de consumator
prin consumarea unor seturi alternative de mrfuri.
Problema utilitii este abordat n legtur cu cele dou tipuri de utilitate: cardinal
i ordinal. n timp ce utilitatea cardinal ar putea fi msurat, teoretic, prin uniti de
utilitate (utils), utilitatea ordinal presupune doar posibilitatea unor comparaii calitative
privind gradul de satisfacere a trebuinelor indivizilor ca urmare a consumrii unor seturi de
bunuri. Pe baza conceptului de utilitate ordinal, orice cumprtor cu venituri limitate poate
realiza o preordonare complet a preferinelor n raport de utilitile mrfurilor.
32
n general, se consider c satisfacia consumatorului este cu att mai ridicat cu ct
cantitile de marf consumate sunt mai mari, deci ntre nivelul utilitii totale i cantitile
de bunuri consumate exist o relaie direct. Legtura ntre utilitatea total (U) de care
beneficiaz consumatorul prin folosirea unor mulimi de bunuri i cantitile consumate din
aceste bunuri poate fi exprimat sub forma cea mai general
U=f(x
i
) (i= n 1, ) (3.1)
n care
x
i
cantitatea consumat din bunul i.
Relaia (3.1) este funcia general de utilitate. Formele concrete ale acestei funcii
sunt extrem de variate dar sunt construite pe ipoteze comune:
- gradul de satisfacie a consumatorului este rezultatul combinrii cantitilor de
mrfuri n diferite seturi, fiecrei combinaii fiindu-i ataat o anumit valoare a utilitii
totale;
- orice funcie de utilitate este definit numai pentru o perioad de timp determinat;
- orice funcie de utilitate este continu, presupunere necesar pentru a uura
folosirea instrumentului matematic n modelele economice
*
.
Dac se presupune c utilitatea total este cardinal, derivata de ordinul nti a
funciei de utilitate este utilitatea marginal, adic utilitatea adus n plus de consumarea
ultimei uniti adiionale. Cnd funcia de utilitate este de o singur variabil se noteaz
U=f(x) (3.2)
iar utilitatea marginal n acest caz este
dx
dU
x
U
lim (x) f' U' u
0 x
m
= = = =

. (3.3)
n graficul 3.1 sunt reprezentate curba utilitii totale i curba utilitii marginale
cnd funcia utilitii este de o singur variabil.
Cnd funcia de utilitate este de mai multe variabile are forma
U=f(x
i
) i= n , 1 (3.4)
iar utilitatea marginal va fi

*
n economia concret, de regul, variabilele sunt discontinue, prezint salturi de la o perioad la alta.
33
i i
0 x
m
x
U
x
U
lim U' u
i
= = =

(3.5)





Fig.3.1 Reprezentarea grafic a utilitii totale i a utilitii marginale

Din expresia utilitii marginale (3.3) se pot obine egalitile
AU=u
m
Ax (3.6)
dU=U'dx (3.7)
folosite frecvent n modelele bazate pe teoria utilitii marginale.
Una din concluziile de cea mai mare importan ale teoriei utilitii marginale,
ntlnit n modelarea economic, este legea utilitii marginale descrescnde conform
creia ... odat cu creterea cantitii consumate dintr-un bun utilitatea total sporete din
ce n ce mai ncet, iar utilitatea marginal scade.
1
Pe msura intensificrii acestui proces
apare fenomenul de saturare a nevoilor care poate determina aplatizarea curbelor utilitii
totale i marginale sau, la un moment dat, utilitatea consumului se poate transforma n
opusul su dezutilitatea.

3.2 Funcii i curbe de indiferen

Concepia privind interdependenele ntre variabilele economice a stat la baza
construirii curbelor de indiferen pentru bunuri de consum sau pentru variaia n timp a
fluxului venitului. Orice cumprtor cu resurse limitate poate alege un set (colecie) de
cumprturi din mai multe posibile (funcia de preferin) pentru a-i asigura satisfacerea

1
Gherasim, T., Microeconomie, vol.1, Bucureti, Ed. Economic, 1993, p.21.
x
U
0 x
u
m
0
A. Curba cresctoare
a utilitii totale
B. Curba descresctoare
a utilitii marginale
34
maxim a nevoilor sale de consum, deci pentru a-i maximiza funcia de utilitate. Fiecrei
combinaii de mrfuri posibile i corespunde n planul xOy un punct.
Considerm dou mrfuri X i Y reprezentate n plan pe Ox i Oy; punctul P
0
(x
0
,y
0
)
reprezint un set de cumprturi (x
0
,y
0
). Fa de acest set, toate celelalte cumprturi
posibile se mpart n trei grupe: (1) cele mai preferate dect; (2) cele mai puin preferate
dect; (3) cele care sunt la un nivel de indiferen fa de cumprturile de baz (x
0
,y
0
).
Grupa (3) este reprezentat de o mulime de puncte P
0
,P
1
,..., care formeaz curba de
indiferen corespunztoare nivelului de preferin asociat cumprturilor iniiale (x
0
,y
0
).

X
0
x
1
x
0
x
0

P
0

P
1
P
0

U
1

U
2

U
4
U
3
Y


y
1

y
0
y
0








Fig.3.2 Familie de curbe de indiferen

n figura 3.2 combinaiei de bunuri (x
0
,y
0
) i corespunde utilitatea total U
2
. Aceeai
utilitate total i este asigurat consumatorului de combinaia (x
1
,y
1
) care constituie
coordonatele punctului P
1
aflat tot pe curba de indiferen U
2
. Rezult c n orice punct ne-
am situa pe curba U
2
utilitatea total de care beneficiaz consumatorul este aceeai chiar
dac se schimb combinaiile de mrfuri ce determin poziia pe curb a punctelor
respective. Prin urmare, o curb de indiferen este locul geometric al punctelor din plan a
cror poziie este stabilit de coordonate corespunztoare combinaiilor de bunuri ce
asigur consumatorului aceeai utilitate total.
Dac se consider un alt set neinclus n grupa de indiferen anterioar se
poate defini o alt grup de indiferen la acest nivel de preferin reprezentat de o
) y , (x
'
0
'
0
35
mulime de puncte ..., care formeaz o alt curb de indiferen. Acest procedeu este
aplicat pentru toate seturile de cumprturi posibile, obinndu-se un sistem (o familie) de
curbe de indiferen. Curbele respective sunt aranjate n ordinea preferinei crescnde
U
1
<U
2
<U
3
<..., n conformitate cu preferinele individuale fa de diferite nivele de
indiferen asociate curbelor. Harta de indiferen este ansamblul tuturor curbelor de
indiferen i servete la descrierea complet a scrii individuale de preferine pentru
mrfurile respective. Pentru a compara, din punctul de vedere al preferinelor, dou seturi
de cumprturi, se stabilete poziia n plan a punctelor respective, anume, dac se afl pe
curbe de indiferen superioare, inferioare sau pe una i aceeai curb. Fiecare curb de
indiferen este considerat continu.
, P , P
'
1
'
0
Forma hrii este limitat de trei ipoteze:
1) nici o curb de indiferen nu se intersecteaz cu ea nsi sau cu vreo alt curb
de indiferen,
2) nivelul de preferin crete n planul xOy pe harta de indiferen de la origine n
direcia NE,
3) fiecare curb de indiferen este convex fa de ambele axe ale graficului.
Curbele de indiferen pot fi utilizate pentru cercetarea fluxului de cumprturi
discontinuu n timp. Pentru un consumator se iau n considerare cumprturile de mrfuri
efectuate n doi ani consecutivi. Venitul consumatorului este considerat drept un indicator
al preferinelor sale pentru setul concret de cumprturi fcute n fiecare an. Pe baza unei
scri a preferinelor pentru venitul din fiecare din cei doi ani, se poate reprezenta n planul
xOy printr-o familie de curbe de indiferen evoluia n timp a preferinelor consumatorului
(pe Ox se msoar venitul anului curent, iar pe Oy venitul anului urmtor).
3.3 Funcii i curbe de transformare

n diferite analize, condiiile ofertei i ale cererii sunt prezentate n mod analog.
Cnd un productor (n condiii de concuren perfect) i mrete stocul pentru o marf,
el constituie o parte a cererii, iar cnd diminueaz stocul contribuie la oferta acelei mrfi.
Aceasta nseamn c funciile cererii i ofertei sunt similare, oferta fiind privit de multe
36
ori ca o cerere negativ; funciile sunt univoce, continue i monotone, cererea diminundu-
se iar oferta mrindu-se odat cu creterea preurilor.
Dac o ntreprindere produce dou mrfuri X i Y, n condiii tehnice date, utiliznd
cantiti fixe din anumii factori de producie, costurile totale ale produciei fiind date, pot
fi determinate cantitile variabile din cele dou mrfuri care pot fi produse. Dac se
produce o cantitate dat x din marfa X, resursele fixe pot fi astfel stabilite nct s se
produc o cantitate maxim y din cealalt marf Y, deci y este o funcie univoc de x,
continu i monoton descresctoare. Substituind x cu y se obine funcia invers a funciei
iniiale. Simbolic se poate nota
F(x,y)=0 (3.8)
de unde
y=f(x) i x=g(x) (3.9)
n care f i g sunt funciile univoce i descresctoare descrise mai sus.
20 40 60 x
0
60

40

20
y








Fig.3.3 Curba de transformare

Relaia (3.8) este numit funcie de transformare sau curb de indiferen a
produciei i servete pentru a arta diferitele posibiliti de producie cu cantitile de
factori date. Aceast curb descresctoare spre ambele axe Ox i Oy arat c n situaii
normale producia de Y descrete din ce n ce mai repede cnd producia de X crete i
reciproc. Curba de transformare este o limit maximal (i constituie frontiera opus
curbei costurilor totale de producie care este minimal) a posibilitilor de producie.
Orice punct din interiorul concavitii curbei spre origine corespunde unor posibiliti de
37
producie, n timp ce oricare punct din afara curbei reprezint situaii care nu pot fi atinse
oricum ar fi distribuite resursele existente.
Funcia i curba de transformare pot fi utilizate i pentru determinri n legtur cu
organizarea produciei unui sistem economic pe doi ani consecutivi. Fiind date condiiile
tehnice i resursele de producie, se pune problema stabilirii venitului n cei doi ani: pentru
un venit dat x, n anul curent, se poate maximiza venitul y, din anul urmtor sau se poate
maximiza x, considernd y dat. Curba corespunztoare de transformare este numit de ctre
I.Fisher curba oportunitii investiiilor. Dac venitul cerut n anul curent crete, venitul
realizat n anul urmtor descrete continuu, cu o vitez din ce n ce mai mare.

3.4 Funcii de producie

Interdependena variabilelor n sistemele economice productive poate fi cercetat cu
ajutorul funciilor de producie, care exprim, cu ajutorul unor relaii de forma
y=f(x
1
,...,x
n
), (3.10)
rezultatele unei activiti n funcie de factorii de producie utilizai pentru obinerea
anumitor bunuri.
Noiunea de funcie de producie a fost definit pentru prima oar de P.Wicksteed n
anul 1894, dar primii care au calculat funcii de producie au fost Cobb i Douglas, n
deceniul al treilea folosind modelul
1

Y=f(K,N) (3.11)
n care:
Y ieirea (outputul) produciei,
K volumul factorului capital,
N volumul agregat al factorului munc,
N i K sunt inputurile sistemului.
n legtur cu funciile de producie se presupun urmtoarele ipoteze:
- inputurile i outputurile sunt cantiti reale i pozitive;

1
Cobb, C.W., Douglas, P.H., A Theory of Production, in American Economic Review, no.2, 1928.
38
- pentru un volum dat al produciei se alege o tehnologie care limiteaz la minim
consumurile din fiecare factor n parte;
- pentru o combinaie fix de factori se alege o tehnologie prin care se obine un
volum maxim de producie.
Avnd n vedere aceste ipoteze i notnd:
n
R
+
- mulimea vectorilor x=(x
1
,...,x
n
) cu x
i
>0, considerat mulimea factorilor de
producie,
R
+
- mulimea valorilor nenegative ale dreptei reale, adic {xeRx>0},
atunci funcia
f: R
+
(3.12)
n
R
+
se numete funcie de producie dac
a) f(x)=0, pentru orice vector x=(x
1
,...,x
n
) care are cel puin una dintre componente
diferit cu zero;
b) 0 >
c
c
i
x
f
, (i=1,...,n);
c) 0
2
2
s
c
c
i
x
f
, (i=1,...,n).
Prin tehnologie, n sensul funciilor de producie, se nelege tripletul
t=(N,K;Y) (3.13)
unde N este factorul munc, K stocul de capital, iar Y este rezultatul obinut cu cei doi
factori.
Mulimea tuturor tehnologiilor posibile pentru un anumit sistem productiv se
noteaz cu T
T={tt=(N,K;Y)} (3.14)
i corespunde urmtoarelor ipoteze:
a) dac t=(N,K;Y)eT, atunci N>0, K>0, Y>0;
b) dac t=(N
1
,K
1
;Y
1
)eT, atunci fiecrui numr real >0 i corespunde un output,
notat cu Y

, astfel nct t

=(N
1
,K
1
;Y

)eT.
Dac exist numai doi factori variabili, n cantitile x
1
i x
2
, funcia de producie
corespunztoare y=f(x
1
,x
2
), poate fi reprezentat de o suprafa a produciei raportat la un
39
sistem de axe n care OX
1
i OX
2
se afl n plan orizontal, iar Oy pe vertical. Curbele de
nivel ale suprafeei produciei constau dintr-o familie de curbe n planul X
1
OX
2
numite
curbe ale produciei constante (izocuante) i definite de
f(x
1
,x
2
)=const. (3.15)
O astfel de curb cuprinde toate punctele (x
1
,x
2
) care sunt combinaii cantitative ale
factorilor i a cror rezultant este un anumit volum de producie y
1
. Curbele nu se
intersecteaz, ele acoper continuu primul cadran X
1
OX
2
, astfel c prin fiecare punct trece
numai o singur curb. Dac unul sau ambii factori se modific, punctul corespunztor se
mic n planul X
1
OX
2
, iar traiectoria lui ilustreaz variaia-rezultant a produciei
(outputului).








Fig.3.4 Familie de izocuante.
X
2

X
2

X
2

X
1
X
1
X
1
X
1
X
2
X
1
X
2
0

n cazul unei producii normale se poate presupune c pentru a menine acelai
volum de producie, unul din factori (de exemplu X
2
) poate fi nlocuit cu cellalt factor
(X
1
), iar pe msura nlocuirii lui X
2
sunt necesare cantiti tot mai mari de X
1
*
. Curbele
produciei constante sunt descresctoare i convexe fa de origine.
Trebuie ns precizat c n realitate substituia poate avea loc numai n anumite
limite normale.
Proprietile funciilor de producie sunt:
1) Absena oricrui input n contextul unei tehnologii date conduce la un output nul;

*
Se presupune c factorii X
1
i X
2
sunt substituibili ntre ei.
40
2) Funcia de producie este monoton cresctoare n ambele argumente, adic X i
Y sunt doi vectori nenegativi care exprim un anumit nivel de utilizare a celor n factori de
producie, deci funcia de producie are un randament nedescresctor
f(X+Y)>f(X)+f(Y) (3.16)
3) Dac n funciile de producie omogene de un grad h
f(x
1
,...,x
n
)=
n
f(x
1
,...,x
n
) (3.17)
se multiplic cantitile (x
1
,...,x
n
) ale fiecrui factor de producie cu , atunci mrimea
outputului crete de ori. O funcie de producie se numete omotetic dac este omogen
de gradul nti;
4) Funciile de producie sunt derivabile, iar derivatele lor pariale de ordinul nti
sunt pozitive,
0
x
f
i
>
c
c
(i=1,...,n) (3.18)
Aceste derivate precizeaz cu ct crete producia la o cretere unitar a cantitii de
resurs i folosit n producie, n ipoteza c celelalte resurse rmn cantitativ neschimbate.
Sporirea cantitativ a utilizrii unuia din factorii de producie, cu respectarea tuturor
celorlalte condiii de corelare, nu poate determina micorarea nivelului produciei. Dac se
noteaz
Ax
i
creterea cantitii din factorul i,
Af - creterea corespunztoare a produciei,
atunci sporul de producie pe unitatea de cretere a lui x
i
este
i
'
i
x
f
= (3.19)
iar cnd Ax
i
0, trecnd la limit, se obine derivata parial de ordinul nti a funciei f n
raport cu factorul x
i

i i
0 x
'
i
x
f
x
f
lim
c
c
= =

(3.20)
Aceast mrime se numete randament diferenial (marginal) sau eficien
diferenial (marginal) a factorului x
i
.


41

0
x
i
f






Fig.3.5 Curb decelerat

5) Derivatele pariale de ordinul doi ale funciilor de producie sunt negative
0
x
f
2
i
2
<
c
c
(i=1,...,n) (3.21)
ceea ce nseamn c la valori tot mai mari ale lui f, aceeai cretere a volumului factorilor
de producie determin creteri relativ mai reduse ale produciei fig.3.5.
Evoluia unor fenomene economice poate fi caracterizat i printr-o curb
logistic (fig.3.6).

f
x
i
0







Fig.3.6 Curb logistic

Funciile de producie sunt de mai multe tipuri. Identificarea acestor tipuri se poate
face pe baza unor ipoteze referitoare la indicatorii care msoar corelaiile dintre factorii de
producie. Ipotezele folosite privesc 1) elasticitile, 2) norma de substituire a factorilor, 3)
elasticitatea normei de substituire.
42
Cea mai cunoscut funcie de producie este funcia Cobb-Douglas, de forma (3.11).
Factorii de producie considerai n funcia CD sunt capitalul, K i cantitatea de munc, N
iar forma funciei este
Q=AN
o
K
|
(3.22)
unde A, o i | sunt constante nenegative determinate pe baza datelor statistice i N>0,
K>0. Deoarece o+|=1, funcia este omotetic. Elasticitile funciei (3.22) sunt o i |, deci
acestea reprezint numrul de procente cu care crete volumul produciei (Q) cnd factorul
de producie respectiv crete cu 1%, iar cellalt rmne constant.
Elasticitatea normei de substituire a factorilor n funcia CD este egal cu unitatea
o=1, deci, dac raportul K/N crete cu 1%, norma de substituire a factorilor crete tot cu
1%.
Logaritmnd funcia (3.22) i aplicnd metoda celor mai mici ptrate pot fi
determinai parametrii A,o i |. Funcia CD n aceast form nu poate reprezenta o
economie dimensional, randamentul crescnd al oricrui factor fiind exclus. Pentru a
nltura astfel de restricii, dup anul 1930, s-a relaxat condiia ca suma s fie egal cu
unitatea i s-a folosit o funcie putere de forma
P=bN
k
C
j
(3.23)
unde exponenii k i j sunt liberi s ia orice valoare. Logaritmnd rezult
logP=logb+klogN+jlogC (3.24)
unde valorile lui k i j sunt elasticiti.
Efectul schimbrii scalei de calcul pentru o variabil asupra mrimii coeficienilor
funciei de producie CD este tratat de J.Verstraete.
O alt funcie de producie mai general este funcia neomogen
lnN lnK b
lnN lnK a
lnY
+ +
+ +
= (3.25)
n care N i K au semnificaiile de la funcia CD.
Pentru un numr oarecare de variabile, expresia funciei CD generalizate este

=
=
+
+
=
n
1 i
i i
n
1 i
i i
lnx b
lnx a
nY l (3.26)
43
n care:
x
i
cantitatea factorului i,
a,b,o
i
,|
i
constante.
Funcia CD n form generalizat mai poate fi scris
[
=
=
n
1 i

i
i
x A Y (3.27)
n care:
Y indicator al rezultatelor produciei,
x
i
variabila corespunztoare celui de la i-lea factor,
A, o
i
constante.
O alt funcie de producie cunoscut este funcia CES (constant elasticity of
substitution), determinat n 1961 de R.M.Solow, B.S.Minhas, K.I.Arrow i H.B.Chenery
( )

1

1 2 1
x x A ) x , f(x Q


+ = = (3.28)
n care o+|=1 i >1.
Funcia CES este omotetic.
Dup anul 1964 au aprut o serie de dezvoltri i perfecionri ale funciei CES
(I.Parouch, I.Kmenta, A.Zellner, C.E.Ferguson).
Funciile de producie prezentate au elasticitatea normei de substituie a factorilor
constant. Pe baza unor date empirice privind economiile SUA, Indiei, Japoniei s-a ajuns la
concluzia c exist o legtur strns ntre elasticitatea normei de substituire a factorilor i
raportul k=K/N, fapt care a condus la obinerea altor tipuri de funcii de producie.
Pe baza gradului de substituie ntre factori, funciile de producie pot fi clasificate
n cinci categorii (fig.3.7):
I. Pentru aceste funcii, factorii de producie sunt considerai absolut
complementari. n acest caz proporiile ntre factori, precum i cele ntre factori i producie
se consider fixe. Descrierea produciei cu o funcie utiliznd acest tip de factori presupune
existena unui singur mod de a produce bunul considerat.
Foarte utilizat a fost i este complementaritatea n tabelele input-output, unde se ia
ca fix coeficientul tehnic de producie a
ij
. Aceast ipotez a fixitii coeficienilor a fost
reinut ca o necesitate practic pentru uurina calculelor. n fig.3.7 se vede c exist
44
numai o serie de puncte n cmpul X
1
,X
2
a cror pant definete tehnologia unic a
produciei. Punctele A
1
,A
2
,A
3
sunt echidistante, ilustrnd presupunerea adiional a
randamentelor constante de scar. Elasticitatea normei de substituire este nul (o=0).

Factori de producie
Complementari






Substituibili
A
1
A
2
X
2
X
2
0
X
1
A
B
A
3
Cazul II
PARIAL ABSOLUT
I
Cazul I
0
X
1
II

X
2
Cazul III
X
0 0
X
2
X
1
Cazul IV
X
1
I
X
1
ABSOLUT DEPLIN PARIAL
Cazul V
0






Fig.3.7 Clasificarea funciilor de producie

II. Funciile din aceast grup se caracterizeaz prin faptul c raportul dintre factori
poate varia de la un procedeu tehnic la altul, ns rmne fix n cadrul aceluiai procedeu.
Este tipic exemplul programrii liniare, n care activitile sunt mai frecvent substituite
dect factorii. n fig.3.7 se prezint dou procedee de producie (I i II), independente unul
de cellalt, ce se pot folosi la fabricarea unui bun. Volumul produciei (reprezentat prin
lungimea segmentelor OA i OB) poate fi diferit de la un procedeu la altul. Dac AB este
un segment de izocuant, rezult c pstrnd neschimbai factorii i raportul dintre ei, se
poate obine acelai volum de producie utiliznd o combinaie a celor dou procedee.
45
III. n aceast categorie intr funciile de producie clasice prin care se ncearc
punerea n eviden fie a unor particulariti ale ramurii, zonei sau orizontului de timp, fie a
unor particulariti ale procesului de producie studiat. Se presupune un anumit grad de
substituie ntre factori i o oarecare variabilitate a raporturilor dintre factorii de producie.
Cea de a doua ipotez corespunde fenomenului economic al modificrii raportului K/N.
IV. Grupa a patra cuprinde funciile de producie tip CD. Reprezentarea acestor
funcii ntr-un spaiu tridimensional este o suprafa conic cu vrful n origine. Substituia
factorilor este redat prin izocuante asimptotice la axele de coordonate, iar totalitatea
cmpului factorial n urmtoarele limite 1) volumul produciei nu poate fi infinit; 2)
substituia factorilor nu se poate face dect ntr-o msur delimitat.
V. Acest tip de funcii reprezint un caz extrem, deoarece elasticitatea de substituie
ntre factori se consider infinit. Izocuantele sunt drepte paralele n cmpul factorial i de
nclinare negativ. Rata diferenial de substituie ntre factori este constant. Este cazul
factorilor de producie omogeni ca totalitate a unitilor dintr-o categorie de factori cu rate
diferite de substituire ntre ei. De exemplu, se nlocuiesc factorii X
1
i X
2
prin factorul X
3

care este o combinaie liniar ntre aceti factori
x
3
=a
1
x
1
+a
2
x
2

iar rata diferenial de substituire ntre factori este a
2
/a
1
.
n aceast categorie intr funciile de tip CES n care norma de elasticitate a
substituiei factorilor este constant i egal cu 1/(1+). Acest tip de funcie reprezint o
generalizare a unor tipuri prezentate anterior:
1) dac =, atunci o=0, cazul factorilor de producie absolut complementari;
2) dac =0, atunci o=1, cazul factorilor de producie deplin substituibili;
3) dac =-1, atunci o=, cazul factorilor de producie absolut substituibili.
Pentru toate aceste tipuri de funcii producia crete numai dac cel puin unul din
factorii considerai crete.
46
3.5 Funcii i curbe ale cererii

Se presupune c pe pia exist o concuren pur; nici un consumator nu
influeneaz direct preurile pieii care sunt aceleai pentru toi consumatorii, fiecare
consumator putnd alege numai cantitile de mrfuri diferite pe care le cumpr la preul
curent.
Orice act de vnzare-cumprare const n substituirea unei sume oarecare de bani
cu o cantitate determinat dintr-o marf, astfel nct piaa pune fa n fa oferta cu
cererea.
Exprimarea legturilor ntre cerere i factorii care o influeneaz este realizat prin
funciile de cerere. Cei mai importani factori ai cererii sunt preurile i veniturile
cumprtorilor. n forma sa cea mai general funcia de cerere pentru a lua n considerare
factorii amintii folosete egalitatea
x
i
=f(p
1
,...,p
n
;V) (i=1,...,n) (3.29)
n care
x
i
nivelul cererii pentru bunul i;
n numrul bunurilor care urmeaz a fi cumprate;
p
1
,...,p
n
preurile bunurilor care urmeaz a fi cumprate de pe pia;
V venitul consumatorului.
ntruct orice consumator dispune de venituri limitate pe care le cheltuiete n
ntregime n scopul cumprrii unui set de mrfuri, totalul cheltuielilor este egal cu totalul
veniturilor conform restriciei bugetare

=
=
n
1 i
i i
p x V (3.30)
n care
x
i
cantitile de marf cumprate din sortimentul achiziionat,
p
i
preurile mrfurilor cumprate,
V venitul limitat al consumatorului.
Care este scopul achiziionrii mrfurilor? Evident, maximizarea satisfacerii
cerinelor de consum ale cumprtorului. Setul de mrfuri cumprate se presupune c
47
maximizeaz utilitatea individului, ceea ce nseamn c se urmrete maximul funciei
utilitii
U=f(x
1
,x
2
,...,x
n
)=max (3.31)
Aadar o funcie de cerere oglindete procese i fenomene economice complexe,
motiv pentru care nu orice funcie care face legtura ntre cerere i factorii si este funcie
de cerere.
Avnd n vedere aceste elemente, funciile de cerere sunt construite pornind de la
mai multe ipoteze relative la perioada investigat dintre care pot fi menionate: constana
preferinelor consumatorilor; pstrarea utilitii marginale a banilor; preurile celorlalte
mrfuri nu se modific; veniturile cumprtorilor sunt mrimi exogene i se cheltuiesc n
ntregime n perioada respectiv.
n aceste condiii i n raport de natura seriilor de date disponibile, funciile de
cerere pot fi clasificate dup mai multe criterii
1
:
1. Dup caracterul concret al factorilor de influen exist
- funcii de cerere-pre (Q
A
=f(p
A
) sau Q
A
=f(p
A
,p
B
,...),
- funcii de cerere-venit (Q=f(V)), funcii cerere-efort de marketing (Q=f(R)),
- funcii de cerere mixte (Q=f(V,p
i
,x
j
));
2. Dup numrul factorilor de influen pot fi
- funcii de cerere cu un singur factor (Q=f(x)),
- funcii de cerere multifactoriale (Q=f(x
1
,...,x
n
));
3. Dup natura datelor disponibile pot exista
- funcii de cerere statice (unde datele se refer la acelai moment),
- funcii de cerere dinamice.
n scopul cercetrii raportului dintre cerere i preul mrfii n cauz se consider o
pia format dintr-un grup de consumatori i cererea acestora pentru o marf X.
Reprezentarea simpl a cererii are n vedere urmtoarele elemente: (1) numrul
consumatorilor din grup; (2) gusturile sau preferinele fiecrui consumator individual
pentru toate mrfurile oferite pe pia; (3) venitul fiecrui consumator individual; (4)
preurile tuturor celorlalte mrfuri, diferite de X sunt fixe i cunoscute. Cantitatea de marf
X pe care o poate cumpra fiecare consumator poate fi considerat ca funcie numai de

1
Zai, D., Nica, P., Introducere n modelarea econometric, Iai, Ed.Univ.Al.I.Cuza, 1995, p.102.
48
preul curent al acestei mrfi pe pia. Cantitatea total de marf X cerut pe pia depinde
numai de preul de pia al mrfii X iar cererea pentru X se poate modifica numai dac
variaz preul pieei.
n aceste condiii, dac se noteaz cu p preul pieii pe unitatea de marf X, cu x
cantitatea de marf X cerut pe pia, rezult c x este o funcie univoc de p avnd forma:
x=u(p), (3.32)
funcia cererii pentru X n care variabilele p i x sunt pozitive.
Relaia (3.32) este cea mai simpl i mai cunoscut exprimare a legturii cerere-
pre: cererea pentru o marf este dependent de preul su, prin urmare, preul este variabila
independent iar cererea variabila dependent.
Funcia cerere-pre a fost studiat la nceputul secolului de A.Marshall care a privit
cererea ca variabil independent iar preul ca variabil dependent n timp ce francezul A.
A. Cournot a considerat c preul determin cererea. n esen, cele dou abordri sunt
echivalente.
Folosind axele de coordonate Op i Ox pentru preuri, respectiv cantiti, se
reprezint funcia cererii obinndu-se o curb a cererii. Relaia cerere-pre este exclusiv
static, nu se refer la variaia n timp a cererii. Forma funciei i alura curbei depind de
factorii enumerai mai sus, modificarea, chiar i a unui singur factor, determin o deplasare
a poziiei curbei cererii, o schimbare a formei sale iniiale. Deplasarea poate avea loc
datorit unei devieri de ansamblu a situaiei cererii sau poate exista o deplasare de-a lungul
unei curbe a cererii. n primul caz, curba cererii se poate deplasa pe msura scurgerii
timpului iar n al doilea caz, are loc o modificare ipotetic i netemporal a preului.
Un aspect important al studierii funciei (3.32) este continuitatea variabilelor i a
funciei cererii; n practic nu se nregistreaz o astfel de continuitate dar este rezonabil din
punct de vedere economic (nu se deformeaz imaginea pieii) i convenabil din punct de
vedere matematic s se presupun c ambele sunt continue. Se admite c cererea pe pia
este cu att mai mic cu ct preul mrfii respective este mai mare
*
.
Cererea pentru o marf X este reprezentat de funcia (3.32) sau de funcia invers
p=+(x), (3.33)

*
Exist i situaii cnd aceast ipotez nu este adevrat.
49
aa cum a fost apreciat de A.Marshall.
De regul, o lege a cererii se exprim prin diferite funcii ca aproximaii ntr-un
interval de preuri, curba cererii putnd fi o dreapt sau o parabol. Exemple de legi ale
cererii:
bx a p ,
b
p a
x =

= (3.34)
c
b x
a
p b,
c p
a
x
+
=
+
= (3.35)
bx a p ,
b
p a
x
2
=

= (3.36)
2
bx) (a p ,
b
p a
x =

= (3.37)
2
bx a p ,
b
p a
x =

= (3.38)
a
1
a
c x
b
p c, bp x
|
.
|

\
|

= + =

(3.39)
x
a
log
b
1
p , ae x
bp
= =

(3.40)
c) b(b a
e p x
+
= (3.41)
Funciile (3.34)-(3.41) sunt monoton descresctoare, variabilele x i p au numai
valori pozitive iar a,b,c sunt constante pozitive; folosind date numerice privind cererea, pot
fi ajustate pentru diferite valori i astfel se poate reprezenta grafic funcia cererii.
Curba cererii (3.34) este o dreapt cu pant negativ (stnga sus, dreapta jos) care
intersecteaz axa preurilor n punctul A, unde p=a i axa cantitilor n punctul B, unde
p=0 (fig.3.8).
Cnd valorile lui a i b se modific, dreapta cererii i schimb poziia: dac variaz
numai a, dreapta se deplaseaz paralel cu ea nsi; dac variaz numai b, dreapta se rotete
n jurul punctului A de pe ordonat; dac variaz ambele constante, a i b, dreapta se
deplaseaz realiznd o translaie i o rotaie.


50









Fig.3.8 Curba cererii

Curba corespunztoare funciei (3.35) este o hiperbol echilater, ale crei
asimptote sunt paralele cu axele, are centrul n punctul (x=-b, p=-c) i este limitat doar la
primul cadran. Cnd variaz a,b i c poziia curbei se modific iar dac variaz numai b i c
are loc o translaie a curbei fr a-i schimba forma. n schimb, atunci cnd variaz doar a,
forma curbei cererii se modific.

3.6 Funcii i curbe ale venitului total

Funciile (3.32) i (3.33) sunt din punct de vedere matematic, funcii inverse ale
cererii. Atunci, produsul
R=xp (3.42)
corespunde venitului total n condiiile cererii x i a preului unitar p, altfel spus, relaia
(3.42) este o form particular a restriciei bugetare (3.30). Rezult c R constituie simultan
totalul ncasrilor bneti ale productorilor care satisfac cererea i este suma total
cheltuit de consumatorii care formuleaz cererea. Putem scrie
R=pu(p)=x+(x). (3.43)
Din relaia (3.43) observm c R poate fi exprimat:
(1) ca o funcie de pre,
(2) ca o funcie de producie care se presupune egal cu cererea.
A
15


0 1


p
B
0
20 60 x 40 80 100
51
n majoritatea cazurilor, cnd se coreleaz cererea i preul de producie se folosete
prima parte a relaiei (3.43), adic R=p(p), prin urmare R=x+(x). A doua form a funciei
(3.43) se numete funcia venitului total a legii cererii date i este reprezentat prin curba
venitului total ntr-un sistem de axe rectangulare Ox (abscisa) i OR (ordonata). nlimea
curbei venitului total msoar venitul total care poate fi obinut pentru o producie dat.
Funcia R=x+(x) este continu, iar forma sa este determinat de elasticitatea cererii.
Curba venitului total nu conine elemente referitoare la preul mrfii, dar acesta
poate fi determinat din relaia
x
R
p = (3.44)
Preul poate fi privit drept venit mediu (pe unitate de produs) i este msurat de
panta dreptei care unete originea cu punctul de pe curba venitului total corespunztor unei
producii x date.

3.7 Funcii i curbe ale costurilor

Expresia bneasc a consumurilor de resurse pentru producerea i desfacerea unei
mrfi definete costul contabil. n legtur cu volumul produciei la care se refer, costurile
de producie pot fi totale, medii i marginale iar funcie de intervalul de timp la care se
raporteaz costurile se mpart n costuri pe termen scurt i costuri pe termen lung. Aceste
clasificri sunt necesare studiului costurilor n ansamblu i a comportamentului elementelor
costurilor de producie.
Costurile totale pe termen scurt exprim n uniti monetare consumul de factori de
producie n scopul producerii i realizrii ntregii producii ntr-o perioad determinat.
Aceste costuri sunt formate din costuri fixe (sunt relativ constante fa de volumul
produciei) i variabile (sunt dependente de volumul produciei).
Costul mediu pe termen scurt reflect consumurile de factori pe unitatea de produs
i poate fi cost mediu variabil, cost mediu fix i cost mediu global ca sum a primelor dou
categorii de costuri. Cnd volumul produciei crete sau scade cu o unitate, se schimb i
52
consumurile de factori iar numrul de uniti monetare corespunztoare modificrii acestor
consumuri constituie costul marginal care indic rata evoluiei costurilor totale.
O funcie de costuri evideniaz legturile ntre costuri i factorii acestora. Deoarece
pentru obinerea aceluiai volum de producie factorii de producie pot fi combinai n mai
multe moduri, nu orice corelaie costuri-factori de influen este considerat funcie de
costuri: Pentru a fi acceptat ca o funcie de costuri, o astfel de funcie trebuie s reflecte
nivelurile minime ale costurilor pe care ntreprinztorii trebuie s le ating pentru realizarea
anumitor niveluri ale produciei, ele fiind definite deci de combinaiile optime de factori.
1

n vederea analizei costurilor se admit urmtoarele ipoteze:
- o ntreprindere produce o singur marf X, de aceeai calitate, din anumii factori
de producie;
- unii din factorii de producie utilizai sunt folosii n cantiti fixe, indiferent de
volumul produciei ntreprinderii (cheltuieli constante);
- ceilali factori sunt variabili n raport de cantitatea de producie fabricat
(cheltuieli variabile);
- condiiile tehnice de fabricaie se consider cunoscute i fixe;
- ntreprinderea folosete factorii variabili astfel nct s obin o producie x de
marf X la costuri minime posibile, notate cu C (care depinde numai de x).
C este funcia costurilor totale, C i x putnd avea numai valori pozitive:
C=f(x) (3.45)
Curba costurilor totale se obine prin reprezentarea n plan a funciei C folosind
axele Ox (orizontal) i OC (vertical). nlimea variabil a curbei arat evoluia costurilor
totale cnd producia se schimb. Funcia i curba costurilor totale sunt corelaii statice.
Forma curbei funciei este determinat de condiiile produciei i de factorii de producie
utilizai; modificarea unei condiii schimb forma curbei.
Funcia i curba costurilor totale sunt minime deoarece din variantele posibile
numai costul cel mai mic este folosit pentru a defini aceast funcie.
Curba mparte cadranul I n dou regiuni: deasupra curbei sunt puncte
corespunztoare unor costuri mai mari, la care ar putea fi obinut producia, iar dedesubt
sunt puncte corespunztoare unor costuri prea mici pentru a putea fi fabricat producia x.

1
Gherasim, T., Lucr.cit., vol.II, p.31.
53










P
C
0 x
Fig.3.9 Curba costurilor totale

Se consider c funcia costurilor totale este univoc i continu. n continuare sunt
redate cteva tipuri de funcii ale costurilor pentru situaii obinuite:
b ax C + = (3.46)
c bx ax C
2
+ + = (3.47)
c b ax C + + = (3.48)
d cx bx ax C
2 3
+ + = (3.49)
d
c x
b x
ax C +
+
+
= (3.50)
d
c x
b x
ax C
2
+
+
+
= (3.51)
bx
ae C = (3.52)
d e x C
c bx a
+ =
+
(3.53)
n relaiile (3.46)-(3.53), parametrii a,b,c,d sunt pozitivi. n cazul (3.47), curba este
o parabol cu vrful n jos (funcie de gradul II i a>0), punctul su de extrem fiind situat n
stnga axei verticale, graficul se limiteaz la un arc de parabol reprezentat n cadranul I,
cu valori cresctoare de la stnga spre dreapta.
Oricare ar fi volumul produciei, raportul dintre costurile totale i volumul
produciei definete costul mediul sau costul pe unitate de produs, conform relaiei
54
x
C
c = = panta lui OP (3.54)
Deoarece costul mediu variaz cu producia, funcia costului mediu este (3.54) i
corespunztor, exist o curb a costului mediu, reprezentat n sistemul de axe Ox i OC.
Forma acestei funcii se obine din cea a funciei costurilor totale dar, spre deosebire de
funcia costurilor totale, funcia costului mediu nu este ntotdeauna monoton.

3.8 Elasticitatea funciilor

Dac y=f(x) este o funcie univoc de x, elasticitatea acesteia n punctul x este
viteza variaiei relative a lui y pentru o variaie relativ a lui x egal cu unitatea
dx
dy
y
x
d(lnx)
d(lny)
Ex
Ey
= = (3.55)
Cnd se studiaz variaii relative ale lui y i ale lui x, reprezentarea grafic adecvat a
funciei y=f(x) este cea logaritmic. Raportul (3.55) exprim panta tangentei la curba
reprezentat, altfel spus, elasticitatea unei funcii ntr-un punct este egal cu panta tangentei
la curb n acel punct i poate fi citit pe graficul su logaritmic
1
.
Elasticitatea unei funcii este un numr independent de unitile n care au fost
exprimate variabilele deoarece este definit cu ajutorul unor variaii relative. Calculul
elasticitilor se face pornind de la derivatele corespunztoare.
Dac u i v sunt funcii univoce de x, atunci
v u
Ex
Ev
v
Ex
Eu
u
Ex
v) E(u

(3.56)
Ex
Ev
Ex
Eu
Ex
E(uv)
+ = (3.57)
Ex
Ev
Ex
Eu
Ex
v
u
E
=
|
.
|

\
|
(3.58)
Cnd y este funcie de u, iar u este funcie de x rezult

1
Allen, R.G.D., Analiza matematic pentru economiti, Bucureti, Ed. tiinific, 1971, pp.321-336.
55
Ex
Eu
Eu
Ey
Ex
Ey
= (3.59)
Dac a este o constant, atunci
Ex
Eu
a u
u
Ex
a) E(u

+
=
+
(3.60)
Ex
Eu
Ex
E(au)
= (3.61)
n general, elasticitatea unei funcii variaz cu valoarea atribuit lui x. n unele
puncte, valoarea absolut a elasticitii poate fi egal cu unitatea. Pot s apar trei situaii:
1) 1 [f(x)]
Ex
E
= , atunci o cretere relativ a lui x, de la acel punct, produce o
cretere relativ de aceeai mrime a lui f(x);
2) 1 [f(x)]
Ex
E
> , atunci o cretere relativ a lui x produce o cretere relativ mai
mare a lui f(x);
3) 1 [f(x)]
Ex
E
< , atunci creterea relativ a lui f(x) este mai mic dect cea a lui x.
Aceleai observaii sunt valabile i n situaiile cnd se compar elasticitatea
funciei cu (-1) ntr-un punct x, dar, n acest caz o cretere relativ a lui x produce o
descretere relativ a lui f(x).
ntr-un punct n care funcia are o valoare staionar, derivata funciei i elasticitatea
sa sunt nule. Pentru funcii totale (xf(x)) sau medii (f(x)/x) elasticitile sunt
1 [f(x)]
Ex
E
[xf(x)]
Ex
E
+ = (3.62)
1 [f(x)]
Ex
E
x
f(x)
Ex
E
=
(

(3.63)
Din (3.62) i (3.63) rezult c o valoare de extrem a expresiei totale [xf(x)] se
poate realiza numai ntr-un punct n care elasticitatea lui f(x) este 1, iar extremul mediei
[f(x)/x] se poate realiza numai n punctul n care elasticitatea lui f(x) este 1.
56
Prin definiie, elasticitatea unei funcii f(x) este raportul dintre valoarea marginal
i valoarea medie a lui f(x) n punctul respectiv, adic raportul dintre f'(x) i
x
f(x)
*
. ntr-
un punct n care valoarea medie este maxim sau minim iar elasticitatea este egal cu 1,
valorile medie i marginal ale funciei sunt egale ntre ele
**
.
n continuare sunt exemplificate noiunile prezentate mai sus pentru cteva funcii
semnificative.
Fiind dat funcia cererii pentru o marf oarecare (3.32), monoton descresctoare,
elasticitatea acestei funcii definete elasticitatea cererii, n raport de pre
d(lnp)
d(lnx)
dp
dx
x
p

x
= = (3.64)
Valoarea lui q
x
variaz de la punct la punct i msoar viteza descreterii relative a
cererii n funcie de creterea relativ a preului. Pentru studiul variaiei relative a cererii i
preului este avantajoas reprezentarea curbei cererii la scar logaritmic. Marshall a
elaborat dou metode grafice de estimare a elasticitii unei curbe a cererii reprezentat la
scar natural.
Inversa funciei cererii este (3.33) iar elasticitatea preului n raport cu cererea este
dx
dp
p
x

p
= , (3.65)
inversa lui q
x
. Elasticitatea q
p
mai este cunoscut sub denumirea de flexibilitate a preului.
Conform relaiei (3.43)
R=xp=x+(x),
rezult
|
|
.
|

\
|
+ = + = =
dx
dp
p
x
1 p
dx
dp
x p (xp)
dx
d
dx
dR
(3.66)
ntruct elasticitatea cererii este (3.64), se obine

*
Valoarea medie se refer la ntregul interval, de la zero pn la valoarea dat x; valoarea marginal se refer
la marginea corespunztoare valorii date x.
**
Valoarea medie a lui f(x) este staionar n orice punct n care valoarea medie este egal cu cea marginal.
Valoarea staionar este un maxim dac n punctul respective f(x) este negativ i este minim dac f(x) este
pozitiv.
57
|
|
.
|

\
|
=
x

1
1 p
dx
dR
(3.67)
de unde rezult urmtoarele trei situaii:
1) Dac la un pre i o cerere date, q
x
>1, atunci o mic descretere a preului duce la
o cretere mai mare dect cea proporional a cererii; ncasrile marginale dR/dx sunt
pozitive, iar ncasrile totale cresc cnd producia (cererea) crete. Acesta este cazul cererii
elastice.
2) Dac la un pre i o cerere dat, q
x
=1, atunci o mic descretere a preului
produce o cretere de aceeai mrime a cererii iar ncasrile totale au o valoare staionar
(de obicei maxim). n aceast situaie cererea este cu elasticitate unitar.
3) Dac la un pre i o cerere date, q
x
<1, atunci o mic scdere a preului este
nsoit de o cretere mai mic dect cea proporional a cererii, iar ncasrile totale scad
cnd producia crete. Acesta este cazul cererii neelastice.

dx
dR
p
x
ncasri
marginale
x
R
q
x
>1 q
x
=1 q
x
<1
0
q
x
>1 q
x
=1
medii
ncasri
0






A. ncasri totale B. ncasri medii i marginale
Fig.3.10 Curbele normale ale ncasrilor totale, medii i marginale

Dac cererea este normal, la nceput, ncasrile totale R cresc odat cu producia
(q
x
>1), ating treptat o valoare maxim cnd producia x=a (q
x
=1), apoi scad cnd producia
x>a (q
x
<1). Datorit aciunii legii productivitii marginale descresctoare, cnd producia
crete, ncasrile medii descresc continuu. Din relaia (3.67) rezult c ncasrile marginale
dx
dR
sunt mai mici dect ncasrile medii p, oricare ar fi producia deoarece q
x
>0. Dac
producia crete, q
x
descrete pn la 1 (pentru x=a), moment n care ncasrile marginale,
continuu descresctoare, sunt egale cu zero. Sporirea produciei peste aceast limit
58
determin ncasri marginale negative, ns acestea nu descresc obligatoriu necontenit.
Formele curbelor normale ale ncasrilor totale, medii i marginale sunt redate n fig.3.10.
Compatibilitatea graficelor de mai sus este condiionat de faptul dac ordonatele
curbelor ncasrilor medii i marginale sunt respectiv egale cu panta vectorului din 0 i cu
panta tangentei n punctul corespunztor de pe curba ncasrilor totale.
Robinson a stabilit o corelaie ntre curbele ncasrilor medii i marginale
1
. Dac
tangenta ntr-un punct P oarecare de pe curba ncasrilor medii taie axa preurilor n A iar
punctul Q de pe curba ncasrilor marginale corespunde aceleiai producii ca i P, atunci
panta dreptei AP fa de axa preurilor este dublul pantei dreptei AQ, adic
NA
NQ
2
MA
MP
= (3.68)
Cu ajutorul relaiei (3.68) poate fi construit curba ncasrilor marginale, pornind de
la o curb dat a cererii sau a ncasrilor medii.
n problema elasticitii costului se folosete funcia costului total
C=F(x)
pentru o producie x.








p
Q
0
A

M


P
x
Fig. 3.11 Curbele ncasrilor medii i marginale.

Elasticitatea costurilor totale este
d(lnx)
d(lnC)
dx
dC
C
x

k
= = (3.69)

1
Robinson, J., Economics of Imperfect Competition, 1933.
59
i msoar rata de cretere relativ a costurilor totale pentru o cretere relativ a produciei,
pornind de la un nivel dat; q
k
este egal cu raportul ntre costul marginal i costul mediu.
Inversul lui q
k
este numit coeficient de eficien relativ a organizrii.
Elasticitatea costului mediu (c=C/x) poate fi scris astfel:
1 1
dx
dC
C
x
dx
dc
c
x

k c
= = = , (3.70)
de unde rezult:
1) Dac pentru o producie dat x, avem q
k
<1, profitul este cresctor, deoarece la o
cretere mic a produciei se obine o cretere a costurilor mai mic dect cea
proporional, costul mediu este mai mare dect cel marginal i scade cnd producia
crete;
2) Dac pentru o producie dat x, avem q
k
=1, profitul este constant, o cretere mic
a produciei este proporional egal cu creterea costurilor, costul mediu este egal cu cel
marginal i are o valoare staionar, de obicei minim;
3) Dac pentru o producie dat x, q
k
>1, profitul este descresctor i situaia este
invers celei n care q
k
<1.
Ipotezele privind condiiile normale ale costului sunt:
- costurile totale cresc continuu pornind de la o valoare pozitiv (cheltuielile fixe),
n timp ce producia crete de la zero;
- elasticitatea costurilor crete continuu de la valori subunitare pentru producii
mici, la valori supraunitare pentru producii mari;
- pe msura creterii produciei, profiturile devin tot mai reduse;
- exist o valoare bine determinat a produciei x=a pentru care q
k
=1, dup care
profitul ncepe s scad.
Conform acestor ipoteze, la nceput costul mediu scade cnd producia crete,
atinge un minim pentru producia x=a i apoi crete, cnd producia depete x=a. Costul
marginal este mai mic dect cel mediu pentru x<a, este mai mare pentru x>a iar pentru x=a,
este cresctor i egal cu nivelul costului mediu care n acest punct are valoarea minim.
Formele curbelor costului mediu i costului marginal pot fi verificate pornind de la
curba costurilor totale i reciproc. Dac P este un punct pe curba costurilor totale,
60
corespunztor unei anumite producii, costul mediu este dat de panta dreptei OP, iar costul
marginal de panta tangentei la curb n P.








Fig.3.12 Curbele normale ale costurilor total, mediu i marginal
x
C

q
k<1
q
k=1
q
k>1
q
k<1
q
k=1
q
k>1

C
x
dx
dc

0
x
marginal
Cost
mediu P
Cost
0

Cea mai simpl form a costurilor care satisface condiiile normale ale costurilor
este forma ptratic
C=ax
2
+bx+c (3.71)
unde a,b,c sunt constante pozitive. n acest caz
c bx ax
b) x(2ax

2
k
+ +
+
= (3.72)
Deoarece derivata lui q
k
este pozitiv, dac x crete atunci i q
k
se mrete.
O elasticitate legat direct de funciile de producie este elasticitatea productivitii.
Producia este determinat de cantitile diferiilor factori de producie folosii.
Presupunnd c factorii sunt folosii ntotdeauna n proporii constante, cantitatea de
produse x depinde numai de proporia n care aceti factori au crescut (>1) sau au sczut
(<1). Elasticitatea productivitii va fi
( ) ln d
d(lnx)
d
dx
x

= = (3.73)
1) Dac c>1, profitul este cresctor, ntruct o mic cretere relativ a tuturor
factorilor utilizai duce la o cretere mai mare dect cea proporional a produciei;
2) Dac c=1, profitul este constant;
3) Dac c<1, profitul este descresctor.
61
n caz normal, c descrete continuu cnd (cantitatea de factori utilizai) crete.
Inversul lui c este analog cu q
k
, deoarece msoar elasticitatea costurilor fa de producie,
costurile fiind exprimate n cantitile de factori utilizai. Spre deosebire de q
k
, elasticitatea
c este limitat la cazul cnd factorii sunt folosii n proporii constante.

62
Capitolul 4. Metode pentru soluionarea modelelor

Soluionarea i testarea modelelor urmresc optimizarea sistemelor, incluznd
maximizarea, minimizarea i gsirea punctelor a. ntruct modelele economice sunt tot
mai sofisticate, au aprut probleme de optim condiionat. Datorit importanei optimizrii
au fost elaborate mai multe metode de rezolvare pentru acest tip de problem. Urmrindu-
se optimizarea, au fost create dou aparate speciale de soluionare: aflarea punctelor de
extrem folosind analiza matematic clasic i programarea liniar. Alte probleme de
optimizare folosesc ntr-o mare msur aceste dou metode n diveri algoritmi de
rezolvare.

4.1 Metode clasice

n vederea utilizrii instrumentelor analizei matematice clasice ntr-o problem de
optimizare, se consider c problema dat respect o serie de condiii: funcia obiectiv i
restriciile sunt funcii continue i difereniabile de o anumit clas; de obicei ele sunt de
clas C
2
. Pentru nceput au fost soluionate problemele unde restriciile sunt date ca
egaliti i nu exist restricii de nenegativitate asupra variabilelor.
Cea mai util tehnic de examinare i gsire a soluiilor optimale este o metod
datorat lui Lagrange care, n loc s reduc numrul variabilelor, procedeaz la sporirea
acestui numr. Aceast metod folosit frecvent n modelele economice este prezentat n
continuare.
Se consider funcia lui Lagrange L(x,) definit astfel:

=
=
m
1 i
i
i
(x) g f(x) ) L(x, , (4.1)
unde sunt variabile aleatoare, f(x) funcia obiectiv i g
i
(x) restriciile din problema de
optimizare. Variabilele sunt cunoscute sub numele de multiplicatorii lui Lagrange. Exist
variante n care funcia obiectiv se adun cu suma ponderat a restriciilor funcionale n
raport de semnele care se atribuie variabilelor . Prezint interes derivatele funciei L(x,)
n raport cu :
63
0 (x) g

) L(x,
i
i
= =
c
c
(4.2)
pentru orice soluie posibil x; n plus, L(x,)=f(x). Dac L(x,) are un maxim n punctele
(x*,*), ntruct nu este supus nici unei restricii, derivatele pariale n aceste puncte sunt
nule i L(x*,*)=f(x*). n consecin, x* este un punct de maxim pentru f(x), adic este
soluie a problemei iniiale. Aceste consideraii sunt valabile att pentru maxim ct i
pentru minim.
n scopul folosirii metodei prezentate mai sus, este formulat funcia Lagrange
pentru care se caut punctele critice. Deoarece derivatele pariale fa de sunt restriciile
funcionale, egale cu 0, se folosesc doar derivatele pariale fa de x. Dac se noteaz prin
f
j
, respectiv , derivatele pariale ale lui f i g
i
relativ la x
j
, ecuaiile obinute sunt
i
j
g
0 g f
m
1 i
i
j i j
=

=
, j=1,2,...,n (4.3)
sau exprimate vectorial:
Vf-G=0. (4.4)
Variabilele ecuaiei sunt x i i, ntruct exist n ecuaii i doar m variabile ,
exist o soluie doar dac nu mai mult de m ecuaii sunt liniar independente. Se rezolv
ecuaiile (4.3) n raport cu multiplicatorii pentru a obine o mulime unic de variabile *,
nu toate nule. n continuare, se pot gsi variaiile variabilelor x, nu toate nule,
astfel nct df,-dg
1
,...,-dg
m
sunt toate nule. Se obine urmtorul sistem de ecuaii:
0
dx
dx
dx
g g g
g g g
f f f
n
2
1
m
n
m
2
m
1
1
n
1
2
1
1
n 2 1
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|

(4.5)
Matricea acestui sistem este transpusa matricei sistemului (4.3) unde ecuaiile au
fost privite ca omogene cu m+1 variabile (1,
1
,
2
,...,
m
).
Fie o problem clasic de optimizare

= = m, 1,2,..., i , b (x) g
maxf(x)
i
i

64
care, dac este rezolvat prin metoda Lagrange, conduce la soluiile x*,* i la valoarea
optim a funciei obiectiv V=f(x*). Se observ c o mic modificare a unei restricii, de
exemplu restricia i, g
i
(x)=b
i
, permite o mic schimbare a valorilor optime ale variabilelor.
Se presupune c, n continuare, sunt satisfcute condiiile de optim. Efectul asupra valorii
optime a funciei obiectiv este dat prin

=
c
c

c
c
=
c
c
n
1 j i
j
j i
b
x
x
f(x*)
b
V
. (4.6)
Conform restriciilor are loc

=
=
=
c
c

c
c

=
1 k 1,
1 k 0,
b
x
x
(x*) g
n
1 j i
j
j
k
. (4.7)
Prin nmulirea ecuaiei k din (4.7) cu i nsumarea tuturor ecuaiilor, se ajunge la
*
k

*
i
m
1 k
n
1 j i
j
j
k
*
k

b
x
x
(x*) g
=
c
c

c
c

= =
,
care, sczut din (4.6) i dup o rearanjare, conduce la

= =
c
c
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+ =
c
c
n
1 j i
j
m
1 k j
k
k
j
*
i
i
b
x
x
(x*) g

x
f(x*)

b
V
.
n parantez sunt condiiile de optim, suma este nul, deci
*
i
i

b
V
=
c
c
. (4.8)
Prin urmare, corespunde ratei marginale a modificrii valorii optime a funciei
obiectiv pentru o modificare minor a restriciei i cnd toate celelalte restricii din model
rmn neschimbate. De obicei, n modelele economice restriciile reprezint limitele
resurselor iar funcia obiectiv un indice al bunstrii sau utilitii. Atunci, multiplicatorii
Lagrange corespund evalurilor sociale marginale ale resurselor.
*
i

Pentru cel mai simplu caz, cel al unei funcii de o singur variabil real, f(x),
xe(o,|), cnd f este derivabil pe intervalul (o,|), punctele de extrem se afl ntre punctele
critice, soluiile ecuaiei f(x)=0, sunt acele puncte critice n care prima derivat i schimb
semnul. n cazul unei funcii de mai multe variabile f(x
1
,x
2
,...,x
n
), care este difereniabil pe
o mulime deschis din R
n
, punctele critice (staionare) sunt soluiile sistemului
65
0 ) ( =
c
c
x
x
f
j
, j=1,2,...,n. (4.9)
Sistemul (4.5) este dificil de soluionat n majoritatea situaiilor. Analiza folosind
doar prima derivat conduce la gsirea punctelor staionare i stabilirea punctelor de extrem
care se afl ntre acestea, ns nu permite distincia ntre punctele de minim i cele de
maxim ale funciei f(x). Pentru a putea deosebi cele dou tipuri de puncte de extrem i
punctele a, se presupune c f este derivabil de ordinul doi n jurul punctului critic a i se
verific condiiile pentrul cazul funciilor de mai multe variabile.
Acest raionament se poate aplica funciei Lagrange L(x,). Termenul de ordinul
doi din dezvoltarea n serie Taylor a funciei L(x*,*) este

=

c c
c
=
n
1 k j,
k j
k j
2
dx dx
x x
L
2!
1
Q(dx) , (4.10)
unde dx satisface condiiile
0 dx g dg
n
1 j
j
i
j
i
= =

=
i=1,...,m. (4.11)
Atunci, punctul este de minim pentru Q(dx)>0 i de maxim cnd Q(dx)<0.
Aceste metode nu pot fi aplicate n mai multe situaii: funcia f nu este derivabil,
nu are derivate pariale, cnd numrul variabilelor este mare, n cazul funciilor
nedifereniabile .a.

4.2 Metode iterative

Folosirea metodelor clasice ale analizei matematice este limitat de faptul c n
realitate modelele includ restricii generale (inegaliti, condiii de nenegativitate) dar i de
situaiile n care o funcie economic de utilitate U nu poate fi exprimat direct ca o funcie
de X i Y, variabilele de care depinde, ci se determin dup o serie de reguli atunci cnd X
i Y sunt date. Ca urmare, au fost dezvoltate alte metode de rezolvare a modelelor.
n paralel cu diversificarea metodelor clasice pentru modelele care folosesc drept
restricii condiii de nenegativitate i inegaliti, au aprut unele metode iterative de
soluionare. ntre aceste metode se remarc programarea matematic, mai precis,
66
programarea liniar. O problem de programare liniar este un caz special al problemei
generale a optimizrii unde funcia obiectiv i restriciile sunt liniare. ntruct realitatea
conduce rar la modele liniare, au fost create i alte forme de programare (neliniar,
dinamic, discret .a.).
Metodele iterative de rezolvare pornesc de la o soluie iniial, deja existent, care,
de obicei, nu este optim; prin aplicarea unui algoritm (o serie de reguli) care permite
mbuntirea treptat a soluiei iniiale, se ajunge la soluia optim. Soluia modelului este
optim cnd nu mai poate fi mbuntit sau cnd prelungirea calculelor nu se justific
prin timpul consumat i prin cheltuielile necesare.
Metodele iterative se mpart n trei grupe:
1. metode n care fiecare nou iteraie mbuntete rezultatul precedent, iar dup
un numr finit de etape se gsete soluia optim;
2. metode n care soluia se mbuntete cu fiecare iteraie dar optimul este obinut
ca limita unui proces infinit;
3. metode caracterizate prin ncercri i erori, n care soluia tinde s se
mbunteasc dar nu n fiecare iteraie succesiv n parte.
Fiecrei metode din prima grup i corespunde cte un test care indic momentul
cnd soluia nu mai poate fi mbuntit deci, calculele se termin dup un anumit timp.
Deoarece volumul i timpul de lucru pot fi excesiv de mari, pentru toate cele trei grupe de
metode s-a cutat un procedeu care s precizeze momentul opririi lucrrilor, continuarea lor
nefiind justificat datorit creterii importante a cheltuielilor pentru calcule. n acest scop
se folosete procedeul Las Vegas care este valabil att n cazul modelelor deterministe ct
i n cazul modelelor stohastice.
Procedeul Las Vegas presupune c, pentru o valoare dat a variabilelor controlabile
X i a variabilelor necontrolabile Y, se poate determina utilitatea conform relaiei
U=f(X,Y) (4.12)
Considernd un Y dat, se calculeaz U pentru o serie de valori x
1
, x
2
,, x
n
ale lui X
i se obin rezultatele U
1
, U
2
,, U
n
corespunztoare.
n acest proces, este util s se foloseasc o regul care s permit stabilirea lui X
n+1

astfel nct inegalitatea U
n+1
> U
n
s fie realizat. Dac nu exist o astfel de regul, se alege
67
un X
n+1
astfel nct inegalitatea U
n+1
> U
n
s aib loc cu o probabilitate ct mai mare.
Procedeul funcioneaz chiar dac valorile succesive ale lui X sunt alese la ntmplare.
Punctele din irul U
1
, U
2
,, U
n
se reprezint grafic n figura 4.1.





Utilitatea
Numrul probei n




Fig.4.1 Reprezentarea n plan a punctelor U
1
,...,U
n


Punctele care exprim utilitatea maxim din fiecare moment se unesc obinndu-se
o curb. Prin extrapolarea curbei se estimeaz mbuntirea care se va obine n
urmtoarea iteraie. Comparnd cuantumul mbuntirii cu mrimea cheltuielilor de calcul,
se decide oprirea sau continuarea algoritmului pentru mbuntirea soluiei.

4.3 Simularea pe modele

A simula nseamn a face s par real ceva inexistent, iar simulatorul este un
sistem tehnic destinat rezolvrii ecuaiilor care caracterizeaz un anumit obiect sau
fenomen; este construit astfel nct s existe o coresponden biunivoc ntre elementele
constitutive principale ale obiectului sau fenomenului studiat
1
.



1
Mic dicionar enciclopedic, Bucureti, Editura enciclopedic, 1972, p.861.
68
4.3.1 Conceptul de simulare

Simularea constituie o tehnic, un procedeu de studiere a construciei i funcionrii
modelului precum i de verificare a soluiei (soluiilor) unui model pe baza analizei
funcionrii simulate a acestuia.
Necesitatea simulrii decurge din faptul c, n majoritatea situaiilor, sistemele reale
nu pot fi studiate direct datorit unor cauze diverse: dificulti n evaluarea cantitativ sau
calitativ a sistemelor reale, complexitatea foarte mare a proceselor i fenomenelor
abordate .a. Prin urmare, simularea este o reprezentare dinamic a unei pri a lumii reale
folosind n acest scop un model abstract ale crui modificri sunt investigate n raport de
factorul timp.
Obiectivele activitii de simulare pot fi sintetizate astfel:
1) Descrierea (definirea) unui sistem existent. Acest caz este ntlnit curent n
practic, i vizeaz modelarea fenomenelor care se produc n prezent, cu scopul de a vedea
comportarea lor n anumite condiii date.
2) Explorarea unui sistem imaginar. Cercetarea sistemului imaginar caut s
determine ce efecte ar avea n viitor una sau mai multe msuri sau aciuni care s-ar produce
n prezent.
3) Proiectarea unui sistem mai bun. Proiectarea sau reproiectarea unui sistem se
bazeaz pe combinarea primelor obiective i formularea unor concluzii, respectiv msuri
care s conduc la o mai bun comportare viitoare a sistemului, sub anumite solicitri,
atunci cnd reacia prezent este considerat nesatisfctoare.
Simularea se bazeaz pe analogie: dac modelele prezint realitatea, simularea o
imit. ntr-adevr, datorit reproducerii simplificate i artificiale a unor fenomene din
natur i societate, n esen, simularea, ca analogie a unor fenomene reale, constituie o
tehnic de lucru care permite studiul proceselor complexe reproduse prin modele n
laborator sau pe teren.
Simularea se poate desfura numai pe un model, ea constituie manipularea
modelului pentru a-i studia comportarea n diverse ipoteze de lucru. Modelul de simulare
cuprinde mai multe direcii de studiu i eventuale soluii din care se alege calea de aciune
optim. Fiind o tehnic de cunoatere i previziune, simularea se utilizeaz:
69
- n scop de experimentare i de evaluare; pentru a testa sau a prevedea consecinele
variaiilor unei linii de comportare, fr a avea de suportat cheltuielile inerente acestor
schimbri sau de riscat efectuarea lor n realitate;
- ca mijloc de cunoatere a comportrii unor noi sisteme n vederea modificrii
concepiei sau ameliorrii lor;
- ca instrument de lucru n vederea familiarizrii personalului cu un sistem sau cu o
situaie care pot s nu existe nc n realitate;
- n scop de verificare sau de demonstrare a unei idei noi, a unui sistem sau a unei
ci noi, ca mijloc de estimare a riscurilor i profiturilor, precum i a posibilitilor de succes
pentru un anumit proces sau o anumit metod;
- ca mijloc de proiecie n viitor, furniznd tehnici cantitative de previziune.
Alte utilizri importante ale simulrii sunt studiul proceselor de tranziie, a strilor
intermediare ale sistemului; estimarea valorilor parametrilor i studiul formei funcionale a
modelului; estimarea posibilitilor de aciune care nu pot fi formulate n model.
Pentru a putea simula un proces economic se impune considerarea sistemului ca un
tot unitar i nelegerea importanei relative a diferiilor factori iar calitatea simulrii este
dependent de cel puin dou condiii: 1) s se cunoasc n amnunime fiecare element al
sistemului i modul de interaciune ntre elemente; 2) trebuie definite din timp natura i
domeniul simulrii.
Prin urmare, folosirea simulrii asigur o serie de avantaje: prin formularea i
experimentarea unor modele pot fi obinute date sistematizate sugestive referitoare la
procesul investigat; sunt evideniate variabilele cu o semnificaie deosebit i legturile
cantitative i calitative manifestate ntre ele; simplificarea, n limite rezonabile, a sistemelor
reale pentru a putea fi cercetate mecanismele interne ale acestora; permite verificarea
soluiilor cu efecte insuficient clarificate, obinute pe cale analitic; este un procedeu mai
simplu i mai ieftin dect alte forme de studiu i experimentare; ofer posibilitatea intuirii
fenomenelor reale, deci are un caracter instructiv; reduce timpul de investigare a procesului
care intereseaz factorul decizional i permite verificri ale unor ipoteze n orice moment,
fr a influena desfurarea activitilor reale.
Capacitatea simulrii de a studia sisteme complexe este legat indisolubil de
folosirea calculatoarelor. n acelai timp, simularea poate s rspund celor dou obiective
70
ale proiectrii unui sistem: precizarea performanelor pe care le va avea sistemul, nainte ca
acesta s fie construit; asigurarea c ansamblul de proiectare ales pentru sistem este optim,
referitor la criteriul de proiectare adoptat. Pentru modelele complexe, simularea se
desfoar pe calculator.
Cele mai importante caracteristici ale simulrii pe calculatoarepot fi sistematizate
astfel: variabilele dependente sunt tratate n form cuantificat; o mare precizie a
calculului; o scar mare de variaie a valorilor; generarea intern a funciilor de oricte
variabile; utilizarea programelor corespunztoare funciilor matematice existente n
biblioteca unui sistem de calcul; tehnici facilitate de rutinele interpretative speciale,
controlul fluxului de date din calculator; schimbarea rapid i simpl a unei simulri cu alt
simulare; stocare simpl a programelor de simulare; ntreinere uoar.
Concomitent cu avantajele menionate, simularea prezint i cteva limite. Astfel,
un sistem prea complicat pentru a fi descris cu instrumentul matematic, chiar dac se
folosete calculatorul, face ca analiza informaiilor obinute prin simulare s fie foarte
dificil. De asemenea trebuie menionat faptul c modelele construite au o comportare la
fel de greu de investigat ca i fenomenele pe care le simuleaz. Din acest motiv este
necesar ca modelele de simulare imaginate i construite s fie verificate pentru ct mai
multe situaii posibile care pot fi cazuri limit sau obinuite. Scopul acestor verificri este
ca modelele de simulare s fie satisfctoare n orice condiii.
Procesul dezvoltrii tehnicilor de simulare numeric pentru sisteme tot mai
complexe a cuprins elaborarea unor limbaje de simulare numeric extrem de diverse, cu
diferite grade de specializare. Funcie de principiile pe baza crora au fost elaborate i a
facilitilor de calcul pe care le ofer, limbajele de simulare numeric a sistemelor se mpart
n simulatoare analog numerice i simulatoare numerice.
Simulatoarele analog numerice sunt programe care furnizeaz un numr de
elemente funcionale denumite blocuri i posibilitatea specificrii interconexiunilor
ntre blocuri. Blocurile simuleaz elementele operaionale ale unui calculator analogic.
Aceste simulatoare modeleaz elementele i organizarea unui calculator analogic, utiliznd
n acest scop subrutine numerice. Elementele operaionale uzuale sunt: integratoare,
sumatoare, transformatoare funcionale, generatoare de funcie, multiplicatoare etc.
71
Toate blocurile sunt simulate prin programare. Programul de simulare
interconecteaz rutinele numerice la fel dup cum sunt conectate elementele operaionale
care alctuiesc modelul. Simulatoarele analog numerice se numesc i simulatoare orientate
pe blocuri datorit uurinei cu care se pot transfera de pe un sistem de calcul pe altul.
Simulatoarele numerice sunt numite simulatoare orientate pe blocuri i expresii
deoarece, pe lng facilitile de descriere a blocurilor i a interconexiunilor dintre ele,
permit i definirea unor expresii algebrice. Simulatoarele din aceast categorie sunt
adevrate limbaje. n majoritatea cazurilor compilatoarele respective realizeaz traducerea
textului programului surs ntr-un limbaj de nivel superior. Compilarea programului de
simulare comport dou faze: compilarea instruciunilor limbajului de simulare; compilarea
instruciunilor din limbajul de nivel superior n limbaj main.
Simularea se deruleaz pe: a) modele analogice (imitative), b) modele de simulare
numerice. Simularea pe un model imitativ implic verificarea modelului n condiii reale
sau imitative i se folosete de obicei pentru studiul unor proprieti ale unui sistem foarte
complex, cu deosebire n domeniul tehnic. Staiile pilot industriale sunt modele imitative
ale viitoarelor instalaii de producie. La London School of Economics a fost construit un
model hidraulic al economiei britanice, MONIAC, care este un model analogic i poate fi
utilizat pentru a simula efectele unor modificri ale sistemului economic-devalorizarea
lirei, creterea sau micorarea impozitelor sau a dobnzilor etc. Pentru modele numerice se
folosesc dou tipuri de simulare:
1) Simularea Monte Carlo, prin care se asociaz unei probleme deterministe un
model aleator. Prin generarea unor variabile aleatoare, legate funcional de soluie sunt
efectuate experiene pe model n vederea obinerii de informaii despre soluia problemei
deterministe.
2) Simularea tip joc presupune folosirea unui model matematic al realitii.
Experimentarea pe un joc const n acordarea unor valori arbitrare variabilelor din model
pentru urmrirea efectului asupra uneia sau mai multor funcii obiectiv. Aceast metod se
folosete n situaiile caracterizate printr-un conflict ntre anumii parteneri sau natur
(care ofer omului mai multe variante) i om (care trebuie s selecteze decizia optim).
Simularea de tip joc este aplicat n domeniile organizrii i conducerii firmelor.
72
Procesul de simulare ncepe cu definirea problemei, continu cu elementele de
coninut ale simulrii i se ncheie cu testarea i evaluarea modelului sistemului simulat.
Astfel, un proces de simulare este format din mai multe etape: 1) definirea problemei - clar,
precis, concret, cu precizarea oricrui fel de limitri care se impun; 2) formularea
modelului, inclusiv precizarea ipotezelor, alegerea criteriului (sau criteriilor) de optimizare
i alegerea procedeelor practice de lucru; 3) construcia schemei logice care s stabileasc
legturile (relaiile) funcionale dintre elementele componente ale sistemului ce urmeaz a
fi simulat; 4) determinarea elementelor de intrare pentru programul sau modelul de
simulare; 5) pregtirea concret a modelului (sau programului) de simulare; 6)
experimentarea modelului n mai multe etape, n diferite condiii, inclusiv determinarea
prin calcule, pe baz de experimentri prealabile, a numrului de experiene i a valorilor
parametrilor ce urmeaz a fi folosii la stabilirea pragurilor de ncredere; 7) evaluarea i
ncercarea modelului sistemului simulat.
Etapa de formulare a modelului prezint o importan major ntruct cuprinde
precizarea ipotezelor simplificatoare ale realitii, alegerea criteriului de optimizare i
stabilirea procedeelor de lucru.
Structura oricrui sistem simulat conine mai multe elemente de baz: regula
(regulile) de luare a deciziilor; entitile, respectiv variabilele, crora li se atribuie diferite
valori (numere) sau calificative (variabile logice); relaii de legtur, care arat felul n care
entitile sunt legate ntre ele; starea sistemului; evenimente exogene, care pot avea loc
indiferent de starea sistemului la un moment dat; legturi de retroaciune, cibernetice;
criterii de oprire a ncercrilor.
La rndul su, modelul matematic specific metodelor de simulare include o serie de
variabile i parametri care se mpart n trei categorii:
a) Variabile i parametri de intrare. Variabilele se determin dup un anumit
procedeu sau se genereaz aleator n funcie de anumii parametri de intrare. Variabilele de
intrare iau valori discrete care se schimb mereu. Parametrii de intrare au valori
neschimbate n tot timpul procesului de simulare.
b) Variabile i parametri de ieire. Avnd n vedere caracterul aleatoriu al
variabilelor de intrare, rezultatele simulrii sunt variabile aleatoare de ieire.
73
Valorile acestor variabile i parametrii de ieire sunt rezultate ale unor pai ai
programului de calcul asociat modelului. Legtura logic dintre variabilele de intrare i cele
de ieire ct i operaiile executate asupra variabilelor de intrare pentru a le obine pe cele
de ieire este dat de algoritmul modelului de simulare ataat fenomenului.
c) Variabila ceas. Pentru sisteme cu evoluie n timp este necesar s se
evidenieze corect evoluia n timp a elementelor sistemului. Acest lucru se realizeaz cu
ajutorul variabilei ceas care cronometreaz momentul atins n evoluia acestuia.
Modelele de simulare mai conin relaii funcionale i caracteristici operative prin
care se exprim interaciunea variabilelor i comportarea sistemului.
Dimensionarea diferitelor pri ale modelelor de simulare implic desfurarea
anumitor operaii specifice:
- precizarea condiiilor de ncepere a folosirii practice a modelului;
- alocarea unor valori parametrilor de calcul pentru a se obine diferite rspunsuri
din partea modelului studiat;
- delimitarea duratei sau lungimii fiecrui ciclu de calcule;
- stabilirea numrului de cicluri de calcule, cu aceleai valori ale parametrilor de
calcul;
- alegerea variabilelor ale cror valori se cer msurate a metodelor i a unitilor de
msur adecvate.
Dup construirea modelului se verific msura n care acesta furnizeaz aproximri
corespunztoare. Pentru a uura obinerea unor aproximri valide nc de la nceput, este
bine ca modelul s porneasc de la un nucleu verificat experimental care, treptat, s fie
extins pn la dimensiuni convenabile din punctul de vedere al decidentului. Atunci cnd
nu sunt asigurate posibiliti de studiu satisfctoare se trece la mbuntirea structurii i
funcionrii modelului.
O problem deosebit a modelului de simulare se refer la orizontul de timp al
sistemului simulat. Mrimea orizontului este foarte important pentru modelele de
prognoz unde evalurile comportrii fenomenelor viitoare se fac pe baza datelor obinute
pn n momentul prognozei. n perspectiva timpului exist trei categorii de variabile: a)
conjuncturale descriu tendine de scurt durat, aproximabile cu derivatele de ordinul I;
b) tendeniale descriu tendine de durat medie, aproximabile cu derivatele de ordinul II;
74
c) structurale adeseori nu se pot defini univoc tocmai pentru c ele i manifest influena
pe orizonturi foarte ndeprtate.











Fig. 4.2 Evoluia variabilelor n timp

Ca urmare, innd cont de orizontul de timp, forma general a modelului poate fi
scris astfel
), (S ) (T ) (C Y(t)
t 3 2 t 2 1 t 1
= (4.13)
n care

1
,
2
,
3
- funcii care trebuie determinate;
C
t
, T
t
, S
t
- variabilele conjuncturale, tendeniale i structurale;
u
1
, u
2
operatori de calcul.
Aceste aspecte sunt legate de proprieti fundamentale ale sistemelor:
controlabilitate, observabilitate i identificabilitate.
Datorit influenei factorului timp, nivelul i dinamica variabilelor au caracter
probabilistic, motiv pentru care se impune analiza statistic a corelrii seriilor de date dup
metode cunoscute
1
.
Numrul de date sau numrul de observaii determin acurateea evalurilor, deci,
pentru realizarea unui grad de precizie dorit este necesar stabilirea corespunztoare a

1
Lmtic, Gh., Lmtic M., Baze statistice ale modelrii econometrice, Focani, Ed.Vrantop, 1997.
Variabile
con
Variabile
tendeniale
Variabile
structurale
I
n
f
l
u
e
n

a

r
e
l
a
t
i
v

a

v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
o

r
juncturale
Prezent
Termen
mijlociu
Termen
lung
Viitor
Termen
scurt
75
mrimii eantionului sau sondajului. Din acest motiv, modelele de simulare se mai numesc
modele de eantionare (sondare) simulat. n calitate de instrument utilizat n studiul
sistemelor complexe, modelul de simulare deine un loc important n formularea pe baze
deductive a deciziei.

4.3.2 Metode de simulare

Problema simulrii modelelor simbolice const n evaluarea unor expresii care
conin una sau mai multe variabile aleatoare. O variabil aleatoare este caracterizat prin
funcia sa de repartiie. Pentru metoda simulrii este esenial ca fiecrei variabile aleatoare
s i se acorde valori alese la ntmplare dintr-o populaie, avnd aceeai repartiie cu cea a
variabilei respective. n legtur cu metodele de simulare pot fi menionate procedeele de
micorare a dispersiei i metoda jocurilor strategice.
n vederea modelrii variabilelor aleatoare, pentru determinarea caracteristicilor
repartiiilor acestora se folosete metoda Monte Carlo. Acest procedeu const n utilizarea
seleciilor pentru estimarea valorilor unor variabile aleatoare: Metoda Monte Carlo poate
fi definit ca metoda modelrii variabilelor aleatoare, n scopul calculrii caracteristicilor
repartiiilor lor. De regul, se presupune c modelarea se realizeaz cu ajutorul
calculatoarelor electronice, dei, n unele cazuri este suficient un dispozitiv de tipul ruletei,
creion i hrtie
1
.
Aplicarea metodei Monte Carlo are cel mai larg cmp de aciune n domeniul
cuprinztor al soluionrii problemelor care admit o descriere probabilistic. Rezult c
aplicarea metodei Monte Carlo necesit rezolvarea a dou probleme de baz: 1) stabilirea
funciei de repartiie a frecvenelor pentru variabila aleatoare; 2) folosirea unei surse de
numere ntmpltoare, cu ajutorul crora s fie simulat evoluia fenomenului n afara
eantionului reprezentativ.
Metoda ptratelor const n alegerea unui numr arbitrar de patru cifre care se ridic
la ptrat. Cele patru cifre din mijlocul numrului obinut constituie un alt numr de patru

1
Ermakov, S.M., Metoda Monte Carlo i probleme nrudite, Bucureti, Editura tehnic, 1976, p.7.
76
cifre care se ridic la ptrat .a.m.d. Este posibil ca n aceast serie s fie ntlnite numere
care exist n partea anterioar a irului. Lungimea unui ciclu variaz ntre 10
4
i 10
6
.
Metoda congruenelor, dei mai complicat, poate da iruri mai mari de 10
12
. Se
procedeaz astfel: se stabilesc dou numere, K i M i se alege la ntmplare valoarea
iniial X
0
iar X
n+1
se determin din formula
(modM), KX X
n 1 n
=
+
(4.14)
n care X
n+1
este restul mpririi KX
n
/M.
n procesul simulrii volumul mare de calcule impune utilizarea unor metode de
estimare care s dea rezultate ct mai precise cu un numr ct mai mic de observaii. Aceste
metode se numesc procedee de micorare a dispersiei. Se asigur astfel un grad mai ridicat
de precizie cu acelai volum al seleciei sau este redus numrul de observaii n condiiile
obinerii aceluiai grad de precizie.
Dac dispersia nu este prea mare, modificnd experimentul sau metoda de
estimaie, pot fi utilizate urmtoarele procedee: selecia orientat, ruleta rus, utilizarea
valorilor medii, selecii sistematice, selecii stratificate, regresie i corelaie.
Comparnd aceste procedee de micorare a dispersiei, se poate constata c unele din
ele dau rezultate mai bune ns, n majoritatea situaiilor practice, nu se dispune de
suficiente informaii pentru a putea alege procedeul cel mai bun.
Problema micorrii dispersiei n cadrul procedeelor de simulare este aceeai cu
problema aplicrii metodelor generale de selecie.
Metoda jocurilor strategice constituie, n multe cazuri, o posibilitate foarte bun de
simulare, de verificare a structurii i eficacitii modelului propus precum i pentru
optimizarea soluiei (soluiilor) problemei ct mai aproape de realitatea obiectiv.
Jocul operaional este o metod de simulare n care deciziile sunt luate de una sau
mai multe persoane. Jocurile se utilizeaz pentru elaborarea unui model de simulare a
deciziei, gsirea soluiei optime a modelului i evaluarea soluiilor propuse pentru
problemele modelate. Astfel, jocurile reprezint experimente n care se observ
comportarea persoanei care adopt decizii n condiii controlabile. Situaia experimental
este construit astfel nct s fie un model imitativ sau analogic al situaiei reale studiate.
n acest domeniu se localizeaz principalul inconvenient al jocurilor operaionale:
nu se poate stabili ntotdeauna o legtur strns ntre joc i realitate, legtur care slbete
77
i datorit complexitii jocului. Alte dificulti apar datorit tendinei generale de
complicare a jocurilor n dorina autorilor de a se apropia de realitate. Ca urmare, eficiena
rezolvrii se reduce considerabil i, datorit ncrcrii modelului, devine dificil chiar i
interpretarea soluiei.
Aparena de realitate este util n procesul de nvmnt ns poate genera o serie
de neajunsuri n aplicaii. Un model este util tocmai prin simplificarea realitii, ns
decisive sunt natura i limitele acestei simplificri: Structura unui joc corespunde cu
structura situaiei modelate n sensul c aceleai decizii conduc n ambele situaii la aceleai
rezultate. Proporia just ntre simplificare i complexitate se obine numai prin
experimentare asupra jocului nsui. Elaborarea unui joc care s se dovedeasc util n
rezolvarea problemei studiate, necesitat mult mai mult timp dect folosirea jocului, odat
ce a fost obinut
1
.
Dup cum se cunoate, obiectul jocurilor strategice l reprezint cercetarea structurii
i funcionrii sistemelor reale cu ajutorul simulrii n condiii de competitivitate; practic,
orice joc este un proces de simulare. Funcie de caracteristicile competitivitii, jocurile se
mpart n trei categorii: concureniale, cooperative i contra naturii. Alte criterii de
clasificare a jocurilor sunt:
- Dup zona de aciune: de simulare a conducerii ntreprinderii, funcionale, n alte
domenii.
- Dup elementul competitiv: de interaciune, fr interaciune.
- Dup modul de prelucrare a rezultatelor: pe calculator, manuale.
- Dup natura modelului: abstracte, naturale.
- Dup scop: pentru cercetare, pentru nvare.
Deoarece construirea unui joc este un proces de creaie, nu pot fi enunate reguli general
valabile pentru alctuirea jocurilor. Cu toate acestea, innd seama de aspectele generale n
procesul de elaborare, poate fi avut n vedere o anumit succesiune a etapelor edificrii
jocurilor.
Prima etap este precizarea obiectivelor jocului, stabilite n mai multe momente.
Asemenea obiective pot fi: obinuirea participanilor la joc cu diferite metode de evaluare a
consecinelor adoptrii unor msuri preventive sau ale modificrii evoluiei

1
Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Lucr.cit., p.141.
78
fenomenului studiat; dezvoltarea creativitii, imaginaiei i a spiritului de iniiativ ale
participanilor la joc; descoperirea unor strategii de perfecionare a modului de adoptare a
deciziilor; contientizarea efectului comportamentului propriu asupra altor participani la
procesul de decizie i execuie; formarea i antrenarea capacitii de decizie n condiii
variate, n care pot aprea i situaii neprevzute; formarea capacitii de aplicare a
cunotinelor dobndite n scopul realizrii obiectivului jocului ctigul maxim;
dezvoltarea spiritului de prevedere, de a elabora prognoze i planuri pentru viitor; nsuirea
n termen scurt a unor abiliti i a unei ndemnri n a conduce diferite procese;
nelegerea unui sistem cuprinztor i complex .a.
A doua etap const n identificarea procesului simulat i stabilirea unui istoric al
evoluiei sistemului cercetat. Procesul simulat trebuie s acopere o sfer ct mai larg de
probleme economice i sociale reale. n cazul jocurilor didactice, procesul descris trebuie
s prezinte un interes ct mai general iar n cazul jocurilor profesionale se realizeaz
adncirea unor probleme de specialitate ceea ce nseamn c pregtirea specialitilor prin
jocuri profesionale este relativ costisitoare.
A treia etap se refer la stabilirea datelor iniiale de la care ncepe jocul.
Concomitent cu precizarea procesului simulat este precizat i starea iniial a sistemului
economic, transmis tuturor participanilor i caracterizat cu ajutorul parametrilor tehnico-
economici: nivelul iniial al stocurilor, volumul investiiilor, valoarea fondurilor fixe,
calificarea forei de munc, nivelul productivitii .a. Datele iniiale trebuie s fie corecte,
n limite raionale i corelate.
Pornind de la aceste date, se poate trece la prima rund (iteraie) a jocului. Fiecare
iteraie este format din anumite activiti: adoptarea deciziei de ctre juctori; prelucrarea
de ctre arbitru a consecinelor deciziilor adoptate; anunarea rezultatului de ctre arbitru.
Pe parcursul jocului, partenerii modific starea iniial n scopul obinerii unor
indicatori economici ct mai favorabili. Dac la primele iteraii rezultatele pot fi mai
defavorabile, pe msur ce juctorii asimileaz cunotinele i modalitile adecvate de
aciune, are loc mbuntirea situaiei sistemului.
Elaborarea modelului calitativ al jocului, precizarea modului de desfurare, a
regulilor de joc, a fluxului informaional, stabilirea formularelor utilizate i a procedurilor
79
care vor fi automatizate, precizarea modelelor matematice i procedurale precum i a
calculelor necesare evalurii rezultatelor jocului etc., formeaz coninutul etapei a patra.
Privitor la modul de desfurare a jocului este necesar precizarea urmtoarelor
elemente: numrul de participani; unitatea sau compartimentul de care fiecare rspunde;
tipurile deciziilor pe care le poate adopta fiecare participant; informaiile necesare lurii
deciziilor i cele care se comunic partenerilor precizndu-se etapa jocului n care trebuie
comunicate; timpul necesar adoptrii deciziei; intervalul de timp ntre dou decizii;
criteriile i modul de evaluare a unor parametri n timpul jocului; numrul de iteraii ale
jocului; condiiile de oprire a jocului.
Validarea i implementarea jocului reprezint ultima etap a construirii unui joc.
Dup elaborare, modelul jocului este testat pe un set suficient de mare de date pentru care,
cel puin parial, se cunosc rezultatele. Validarea corectitudinii jocului se realizeaz, de
regul, pe baza unui mare numr de experimentri. ntruct acest lucru nu este posibil
ntotdeauna, trebuie stabilite condiii de testare judicioase pentru a spori ncrederea c jocul
este construit corect i se vor obine cu mare probabilitate rezultate bune n activitatea
decizional. n legtur cu folosirea metodei jocurilor strategice trebuie fcut distincie
ntre construirea jocului i utilizarea acestuia. Un joc de ntreprindere este o operaie care se
desfoar n timp relativ scurt, cu o valoare formativ ridicat.
ncercarea de aplicare a teoriei jocurilor de n persoane la condiiile economiei de
pia, concureniale, a reliefat necesitatea utilizrii unor jocuri cu un numr de participani
suficient de mare nct aciunile fiecrui juctor n parte s aib efect neglijabil asupra
ctigurilor celorlali competitori. Numrul juctorilor trebuie s fie egal cu numrul
punctelor unui segment, de exemplu intervalul unitate [0,1]. n astfel de situaii se
construiesc jocuri cu un continuum de juctori
1
.

4.4 Optimizri experimentale

Optimizrile experimentale se utilizeaz atunci cnd n construcia i rezolvarea
modelelor apar probleme care nu pot fi soluionate prin alte metode chiar dac se folosete

1
Owen, G., Teoria jocurilor, Bucureti, Editura Tehnic, 1974, p.218.
80
simularea pe calculator. Soluia problemei poate fi gsit prin efectuarea unor experimente
asupra sistemului studiat.
Metodele experimentale de cutare a soluiei optime pot fi mprite n simultane i
succesive. n metodele simultane, toate combinaiile de valori ale variabilelor controlabile
pentru care se fac observaii sunt selectate nainte de nceperea experimentrii. n metodele
succesive, la nceput sunt fixate cteva mrimi, pe parcursul lucrrilor urmnd s fie
determinate alte valori din datele noi disponibile. Metodele secveniale sunt mai eficiente
din punct de vedere statistic, ns necesit o mai mare flexibilitate n utilizarea sistemului i
un timp mai ndelungat dect metodele simultane.
Realizarea observaiilor are loc simultan sau secvenial n cazul metodelor
simultane i secvenial (cu unele excepii) n cazul metodelor succesive. Pentru observaiile
secveniale, acelai subiect poate fi utilizat n mod repetat sau pot fi utilizai mai muli
subieci echivaleni. Cnd observaiile sunt simultane, se folosesc mai muli subieci
echivaleni n acelai timp.
Situaia variabilelor necontrolabile prezint o importan deosebit n ambele tipuri
de metode. Se pot ivi trei situaii ale evoluiei acestor variabile: s rmn constante, s
varieze dup o lege statistic stabil, s existe posibilitatea eliminrii lor.
De aici rezult o trstur structural a metodelor experimentale: variaia
rezultatelor observate este atribuit fie variabilelor controlabile, fie variabilelor
necontrolabile, cu efect aleator dar msurabil. n perioada experimentrii se poate ajunge
uneori la homeostazia sistemului, ns dup o perioad de timp, datorit modificrilor
inerente apar aspecte ale dezechilibrului iar soluia dat de experiment nu mai este valabil.
Principalele procedee folosite n metodele experimentale au fost descrise sistematic
pentru prima oar de Cochran i Cox
1
.
Se consider o problem al crei criteriu este o funcie de dou variabile
controlabile, X
1
i X
2
. n metoda cutrii la ntmplare (metoda simultan) se stabilesc
domeniile de variaie ale lui X
1
i X
2
, n care se consider c exist soluia. Pentru fiecare
dintre ele se genereaz cte o serie de valori aleatoare i se formeaz perechi de valori.
Fiecrei perechi i corespunde o observaie asupra sistemului (sau asupra unor pri ale
sistemului). Perechea care d cel mai convenabil rezultat este considerat drept soluie iar

1
Cochran, W.G., Cox, G.M., Experimental Designs, John Wiley and Sons, New York, 1957.
81
cteodat este explorat mai amnunit o vecintate din jurul punctului indicat de aceast
pereche.
n metoda factorial (metod simultan) se determin domeniile de variaie ale lui
X
1
i X
2
care se mpart n intervale mai mici, astfel nct, dac X
1
i X
2
parcurg un interval,
s existe o diferen semnificativ ntre performanele estimate ale sistemului.
Din domeniul de variaie a variabilelor X
1
sunt alese punctele (x
11
,x
12
,,x
1m
), iar
din domeniul lui X
2
punctele (x
21
,x
22
,,x
2m
), cu care se formeaz perechile (x
1i
,x
2j
),
(i=1,2,,m; j=1,2,,n) apoi se observ comportarea sistemului pentru toate cele mn
perechi. Soluia optim este n punctul indicat de acea pereche de valori n care
performana sistemului este maxim (sau se analizeaz vecintatea acestui punct).
Metoda coordonatelor (secvenial) ncepe prin a estima care dintre variabilele
controlabile are cea mai mare influen asupra rezultatelor sistemului. Dac aceast
variabil este X
1
, se estimeaz o pereche (X
1
,X
2
) optimal, punct care va servi pentru prima
observaie. Pstrnd pe X
2
constant, se efectueaz o deplasare ntr-o direcie convenabil pe
axa X
1
. Mrimea deplasrii este egal cu cea mai mic valoare pentru care se consider
posibil o modificare semnificativ a performanei sistemului.
Acum se efectueaz o observaie: dac se constat o mbuntire, deplasarea
continu n aceeai direcie; n caz contrar, deplasarea din punctul iniial se face n direcia
opus. Deplasarea continu n aceast direcie pn cnd are loc o nrutire a
performanelor. Din acest moment se revine la valoarea lui X
1
care constituie cea mai bun
valoare gsit. Meninnd aceast valoare constant se efectueaz o deplasare n acelai
mod pe axa X
2
. Cnd nici aici nu se mai produce o mbuntire, se alege cea mai bun
valoare pentru X
2
i se continu deplasarea pe axa X
1
. Procesul continu pn cnd nu mai
este posibil nici o mbuntire n nici o direcie, ultimul punct gsit fiind soluia optim.
Aceast metod se mai numete cutarea pe reea.
Metoda coborrii celei mai rapide (sau panta cea mai rapid) urmrete gsirea
punctului de optim pe calea cea mai scurt. Se alege un punct estimat ca optim i se
stabilesc apoi patru puncte astfel nct s formeze un dreptunghi al crui centru s fie
punctul iniial; distana dintre puncte se stabilete ca n primele dou metode. Se fac
observaii pentru fiecare din cele cinci puncte.
82
Prin metoda celor mai mici ptrate se caut un plan care s se potriveasc ct mai
bine cu datele observate. Din centrul dreptunghiului se efectueaz o deplasare de-a lungul
dreptei din plan cu panta cea mai mare n sensul mbuntirii soluiei, cu o lungime
proporional cu cea a intervalului ales anterior. Procedeul continu pn cnd fie nu se mai
constat nici o mbuntire, fie planul nu mai aproximeaz suficient de bine datele de
observaie. Ultimul punct gsit este centrul unui dreptunghi construit dup procedeul
descris i se caut o nou aproximare liniar. Dac rezultatul nu este satisfctor, se poate
ncerca cu suprafee de ordin superior. Cnd panta curbei pe care se face deplasarea devine
mic, se consider c s-a ajuns pe o suprafa numit platou. Vrful acestui platou este
estimat i utilizat drept soluie.
Dintre procedeele descrise, panta cea mai rapid este metoda cea mai eficient. n
ordinea descresctoare a eficienei, urmeaz metoda coordonatelor, metoda factorial i
metoda cutrii la ntmplare.
Metodele secveniale sunt mai puin precise cnd se rezolv probleme
multiextremale, n sensul c punctul stabilit cu ajutorul lor poate fi doar un punct de maxim
(minim) local. Pentru astfel de probleme, n prima etap, trebuie folosit una dintre
metodele simultane pentru localizarea valorii de extrem, apoi cercetarea poate continua cu
metode secveniale.
Avnd n vedere c optimizarea presupune proiectarea sau modificarea unui sistem
sau program n scopul obinerii unei eficiene maxime n raport cu un criteriu dat, pentru
soluionarea problemelor complexe, de obicei multiextremale, se folosete metoda euristic
de dirijare sau optimizare a procesului de tratare a problemei. Activitatea de programare
euristic include aciuni care nu pot fi justificate matematic, ci, fie se bazeaz pe anumite
observaii asupra modului n care s-au obinut soluii cunoscute ale problemei programate,
fie sunt alese n virtutea experienei sau a intuiiei programatorului. n cazurile cele mai
complexe, programarea euristic implic elaborarea unor programe modificabile dinamic n
funcie de evoluia rezolvrii problemei, a succeselor sau insucceselor nregistrate pe
parcursul rezolvrii.
n esen, modelarea economico-matematic are ca obiectiv construirea unui model
optimizant. n acest scop, modelarea proceselor i fenomenelor economice se bazeaz pe o
metodologie tiinific; ansamblul de teorii, tehnici i metode riguroase ndeplinete un rol
83
multiplu: suport pentru procesul de gndire a modelatorilor, ajutor pentru comunicare,
instrument indispensabil pentru fundamentarea i adoptarea deciziilor manageriale, pentru
stabilirea strategiilor i tacticilor eficiente att la nivel de firm ct i la nivel de ramur,
sector sau pe ansamblul economiei.
Totodat, trebuie observat faptul c nu ntodeauna toate modelele economico-
matematice ofer garania absolut c prin aplicarea lor se va obine rezultatul optim. De
aceea soluiile obinute prin soluionarea modelelor trebuie aplicate cu pruden; numai
dup confirmarea valabilitii i realitii soluiilor respective se va putea trece la aplicarea
lor n ntreg sistemul modelat sau n alt sistem analog.
84
Capitolul 5. Aplicaii ale modelrii econometrice la nivel
microeconomic
5.1 Modele de achiziii i vnzri

Firmele care au ca obiect de activitate operaii de cumprare-vnzare sunt
preocupate de meninerea unui echilibru ntre aceste acte n raport de evoluia laturilor
pieei n care ocup un segment, de modificrile frecvente n cantiti i preuri, ca expresii
ale dinamicii sectorului economic cruia aparin. Asemenea probleme pot fi soluionate cu
ajutorul metodelor programrii dinamice.
Programarea dinamic este o tehnic principal de rezolvare a unei clase de
probleme de optimizare care apar n diverse domenii: economic, tehnic etc. Spre deosebire
de programarea liniar nu se cere ca problema s fie caracterizat prin ecuaii de o form
particular. ntruct programarea dinamic se aplic unor probleme care nu au neaprat
formulri precise i, n plus, nu ofer n mod necesar rezultate numerice exacte, lucrrile
programelor de acest tip sunt de fapt colecii de probleme de optimizare. Sistemul de lucru
este deosebit de flexibil oferind rspunsuri pentru probleme dificil de rezolvat prin alte
metode. Programarea dinamic folosete relaiile de recuren, care apar n procesul de
luare a deciziilor, prin intermediul unor ecuaii funcionale corespunztoare. n consecin,
programarea dinamic este strns legat de procesele secveniale de luare a deciziilor, dar
se poate aplica i pentru alte probleme de optimizare; exist ns i procese decizionale care
nu pot fi studiate cu programarea dinamic.
n cadrul programrii dinamice o proprietate de baz este cea a traiectoriei optime
denumit i principiul optimalitii (Bellman).
Dac se ia o traiectorie optim x*(t), te[t
0
,t
1
], ntre punctele x
0
i x
1
atunci pentru
dou momente arbitrare de timp t
2
<t
3
din intervalul [t
0
,t
1
], se consider x
2
=x*(t
2
) i
x
3
=x*(t
3
), puncte de pe traiectoria optim care corespund acestor momente. n anumite
condiii se poate arta c x*(t), te[t
2
,t
3
], este traiectorie optim ntre x
2
i x
3
. Proprietatea
de mai sus, principiul optimalitii, se poate demonstra deseori cu ajutorul raionamentului
urmtor:
85
Dac ntre x
2
i x
3
exist o alt traiectorie optim x(t), te[t
2
,t
3
], atunci se definete
x(t), te[t
0
,t
1
] prin

e
e
e
=
] t , [t t (t), * x
] t , [t t (t), x
] t , [t t (t), * x
(t) x
1 3
3 2
2 0
(5.1)
care mbuntete x*(t), te[t
0
,t
1
], deci contrazice optimalitatea traiectoriei x*(t).
Tehnica de abordare i rezolvare a problemelor de programare dinamic se poate
exemplifica prin intermediul unei probleme de decizie unde se cere optimizarea unei
anumite funcii prin alegerea convenabil a valorilor variabilelor x
1
,x
2
,...,x
n
care sunt
supuse unui sistem de restricii. Valorile optime pentru aceste variabile de control
x
1
,x
2
,...,x
n
, ct i valoarea optim a funciei obiectiv, depind de o serie de parametri care
descriu starea sistemului, adic sistemul de restricii pe care trebuie s le satisfac
variabilele.
Metodele programrii dinamice se pot aplica problemelor decizionale cu mai multe
etape, fiecreia corespunzndu-i una sau mai multe variabile de control. n plus, este foarte
convenabil ca problemele decizionale din fiecare etap a procesului s aib o structur
similar. n aceste condiii se poate formula o problem de programare dinamic n care
sunt rezolvate n probleme succesive: iniial se rezolv problema corespunztoare primei
faze a procesului decizional, apoi se rezolv problema referitoare la primele dou faze
cumulate, n continuare este soluionat problema primelor trei faze .a.m.d. pn la ultima
care include toate etapele i furnizeaz soluia problemei de ansamblu studiate.
Prin urmare, pentru a rezolva etapa k unde ksn se adaug etapa k problemei cu k-1
etape rezolvat anterior folosind soluia acesteia. Valorile pe care le iau variabilele de
control n etapa k au ca efect asupra primelor k-1 rezultate schimbarea parametrilor de
stare care le corespund.
Fie X
k
vectorul variabilelor de control din etapa k iar
k
vectorul parametrilor de
stare corespunztori problemei de decizie pentru primele k etape. Se consider soluia
optim, valoarea optim a lui X
k
i f
k
( ,
k
) valoarea optim pentru funcia obiectiv
corespunztoare acestei soluii.
*
k
X
*
k
X
86
Unul din principiile de baz ale programrii dinamice const n a determina o relaie
simpl de recuren de unde se obine f
k
( ,
k
) atunci cnd este cunoscut decizia dup k-
1 etape. O relaie de recuren este urmtoarea:
*
k
X
f
k
( ,
k
)= {g
k
(X
k
,
k
)+f
k-1
( ,T(
k
,X
k
))}, (5.2)
*
k
X
k
X
optim
*
1 - k
X
unde T(
k
,X
k
) reprezint vectorul de stare corespunztor etapei k-1 cnd s-a adoptat
decizia X
k
.
Dup n etape se obin i f
n
( ,) pentru care este vectorul parametrilor de
stare din problema iniial.
*
n
X
*
n
X
Vectorul este compus din deciziile optime corespunztoare tuturor
etapelor, deci red strategia optim a procesului. n legtur cu semnificaia relaiei de
recuren (5.2) principiul optimalitii se exprim astfel: oricare ar fi decizia X
k-1
din etapa
k-1 corespunztoare strii
k
rezultat din aceast strategie trebuie s fie
optim pentru etapele rmase.
) X ,..., X , (X
*
n
*
2
*
1
) X ,..., X , (X
*
n
*
1 k
*
k +
mprirea problemelor dinamice n etape este realizat de modelator pentru a putea
aplica principiile i procedeele menionate mai sus. Corespunztor unor procese, numite
secveniale exist o mprire i o ordine temporal pentru deciziile pariale
corespunztoare etapelor procesului; aceast ordine se rsfrnge asupra coninutului
etapelor parcurse n rezolvarea dinamic a problemei. n abordarea secvenial,
programarea dinamic folosete dou tipuri de soluii: progresive (forward) i regresive
(backward). Soluiile progresive respect ordinea temporal, prima decizie obinndu-se n
prima etap n timp ce n soluiile regresive primei etape i corespunde ultima decizie care
trebuie adoptat din punct de vedere temporal.
Tehnicile de calcul specifice programrii dinamice pot fi prezentate cu ajutorul
urmtoarei probleme:
i
n
1 j
j ij
b x a s

=
, a
ij
>0, j=1,2,...,n, i=1,2,...,m
x
j
>0 j=1,2,...,n (5.3)
max z= .

=
n
1 j
j j
) (x g
87
Fie z*=max cu restriciile din problem. Cnd se fixeaz pentru x
n
o
valoare, de exemplu

=
n
1 j
j j
) (x g
x
n,
valorile celorlalte variabile pentru care funcia obiectiv este
maxim depind de x
n
. Atunci problema devine


= =

+ =
1 n
1 j
j j
x ,..., x
n n
n
1 j
j j
x ,..., x
) (x g max ) x ( g ) (x g max
1 n 1 1 n 1
(5.4)
Variabilele satisfac x
j
>0, j=1,2,...,n i condiia
i
1 - n
1 j
j ij
b x a s

=
-a
in
x
n
i=1,2,...,m. (5.5)
Restriciile iniiale arat c x
n
se alege din intervalul
(

s s
in
i
m i 1
a
b
min 0, de unde rezult
c
z*= [g
n
(x
n
)+f
n-1
(b-x
n
a
n
)], (5.6)
n
X
max
unde x
n
este n intervalul menionat. Dac ar fi cunoscut f
n-1
(b-x
n
a
n
) problema
iniial ar consta n rezolvarea unui program (5.4) de o singur variabil cu restricia
x
n
e
(

s s
in
i
m i 1
a
b
min 0, . Modalitatea prin care se obine f
n-1
(b-x
n
a
n
), n notaie vectorial, ine de
faptul c reprezint valoarea maxim a funciei n condiiile

=
1 - n
1 j
j j
) (x g
1 n 1,2,..., j 0, x
m 1,2,..., i , x a b x a
j
n in j
1 n
1 j
j ij
= >
= s

=
. (5.7)
Analog cu procedeul utilizat n etapa precedent, problema devine
f
n-1
(b-x
n
a
n
)= [g
n-1
(x
n-1
)+f
n-2
(b-x
n
a
n
-x
n-1
a
n-1
)] (5.8)
1 n
x
max

cu restricia x
n-1
e
(

s s
1 - in
n in i
m i 1
a
x a b
min 0, i funcia
f
n-2
(b-x
n
a
n
-x
n-1
a
n-1
)= (5.9)

2 n
1 j
j j
x ,..., x
) (x g max
2 n 1
variabilele x
1
,...,x
n-2
satisfcnd condiiile:
88
2. n 1,2,..., j 0, x
m 1,2,..., i , x a x a b x a
j
1 - n 1 - in n in j
2 n
1 j
j ij
= >
= s

=
(5.10)
n acest mod problema se descompune ntr-o succesiune de subprograme, pentru
fiecare etap cte un subprogram. n general, n etapa k, problema de programare care
trebuie rezolvat este

=
k
1 j
j ij
x a sb
i
-a
in
x
n
-...-a
ik+1
x
k+1
, i=1,2,...,m
x
j
>0, j=1,2,...,k (5.11)

=
k
1 j
j ij
x ,..., x
x a max
k 1

i valoarea optim a funciei obiectiv se noteaz prin f
k
(b
i
-c
k
), unde c
k
=x
n
a
n
+...+x
k+1
a
k+1
.
Dac n etapa n valoarea optim care se obine este f
1
(b-c
1
), atunci f
2
(b-c
2
),...,f
n-1
(b-c
n-1
) se
pot calcula recursiv folosind urmtoarea relaie
f
k
(b-c
k
)=
k
x
max[g
k
(x
k
)+f
k-1
(b-c
k-1
)]=
k
x
max[g
k
(x
k
)+f
k-1
(c
k
-a
k
x
k
)] (5.12)
din care, n final, se obine soluia optim z*=f
n
(b). Ultima relaie duce la decizia optim
, corespunztoare fiecrui stadiu, adic componenta k a strategiei optime ,
altfel spus soluia optim a problemei studiate. Pentru funciile g
j
(x
j
)=c
j
x
j
, unde c
j
eR,
programul iniial este liniar i atunci problema de programare dinamic se reduce la o
succesiune de probleme de programare liniar.
*
k
x ) x ,..., x , x (
*
n
*
2
*
1
n continuare sunt exemplificate metodele progresiv i regresiv.
Model 1
Se presupune c o firm de desfacere i stabilete programul de aprovizionare
astfel nct s fac fa unei cereri cunoscute, variabile, pe timp de 4 luni. La nceputul
fiecrei luni firma poate cumpra orice cantitate din produsul solicitat, X, la un pre care
difer de la lun la lun conform urmtoarelor date:
Luna i 1 2 3 4
Cererea (buc.) c
i
7 5 6 8
Preul unitar (mil.lei) p
i
11 14 13 12

89
Firma i propune o politic de cumprare-vnzare, n funcie de variaiile preului
cu care cumpr marfa, tiind c nu poate deine n stoc mai mult de 8 produse, stocul
iniial este de 2 uniti iar n finalul perioadei de patru luni stocul trebuie s fie zero.
Prin urmare, obiectivul este stabilirea unei strategii optime pentru aprovizionarea cu
marfa X innd cont de faptul c problema are caracter temporal. Fie x
i
numrul de uniti
din marfa X care urmeaz a fi achiziionate la nceputul lunii i. ntruct se preconizeaz c
firma va satisface cererea integral n fiecare lun, stocul su trebuie s fie mai mare sau
egal cu cererea din luna n curs. Cantitatea din marfa X deinut la nceputul lunii i este
diferena dintre toate cantitile cumprate anterior i cantitile vndute n primele i-1 luni.
Aceste condiii se exprim astfel:
c c x s
1,2,3 i , c c x s
4
3
1 i
j
4
1 j
j 0
i
1 i
1 j
j
i
1 j
j 0
= +
= > +


= =

= =

unde s
0
este stocul iniial. Deoarece stocul nu poate avea mai mult de 8 uniti este valabil
relaia
s
0
+ s8, i=1,2,3,4


= =

1 i
1 j
j
i
1 j
j
c x
Cheltuielile de achiziionare, funcia obiectiv, sunt exprimate prin suma i,
innd cont de condiia normal x
j
>0, se obine un program liniar cu ajutorul relaiilor
anterioare

=
4
1 i
i i
x p
min(11x
1
+14x
2
+13x
3
+12x
4
)
5sx
1
s6
(*) 10sx
1
+x
2
s13
16sx
1
+x
2
+x
3
s18
x
1
+x
2
+x
3
+x
4
=24
x
i
>0, i=1,2,3,4.
ntruct aceasta este o problem de programare dinamic temporal,
descompunerea n etape, pentru obinerea unei soluii progresive, va respecta succesiunea
n timp a fazelor procesului.
90
n prima etap variabila de control x
1
este considerat ca o valoare fix i pentru
funcia obiectiv se caut
6 x 5
1
min
s s
(11x
1
+ (14x
2
+13x
3
+12x
4
))
4 3 2
x , x , x
min
Cu variabilele x
2
,x
3
,x
4
este construit programul
min(14x
2
+13x
3
+12x
4
)=f
1
10-x
1
sx
2
s13-x
1

(**) 16-x
1
sx
2
+x
3
s18-x
1

x
2
+x
3
+x
4
=24-x
1
x
i
>0, i=2,3,4.
n a doua etap, cu variabila de control x
2
, plecnd de la problema (**) se caut:
1 2 1
x 13 x x 10
min
s s
(14x
2
+ (13x
3
+12x
4
)).
4 3
x , x
min
Variabilele x
3
,x
4
fac parte din urmtoarea problem
min(13x
3
+12x
4
)=f
2
(***) 16-x
1
-x
2
sx
3
s18-x
1
-x
2

x
3
+x
4
=24-x
1
-x
2
x
i
>0, i=3,4.
A treia etap, care folosete variabila x
3
i soluia optim a etapelor precedente,
conduce la
0 x
x x 18 x x x 16
3
2 1 3 2 1
min
>
s s
(13x
3
+ 12x
4
)
4
x
min
Problema care trebuie rezolvat este
min12x
4
=f
3

(****) x
4
=24-x
1
-x
2
-x
3

x
4
>0.
Ultima etap, cea de-a patra, const n rezolvarea problemei (****). Folosind
restricia 16sx
1
+x
2
+x
3
s18 din x
4
=24-(x
1
+x
2
+x
3
) se obine f
3
=288-12x
1
-12x
2
-12x
3
.
Revenind la relaia anterioar rezult
0 x
x x 18 x x x 16
3
2 1 3 2 1
min
>
s s
(x
3
+288-12x
1
-12x
2
).
91
Deoarece ultima expresie este cresctoare n raport cu x
3
, minimul ei se atinge
pentru x
3
=16-x
1
-x
2
. Valoarea optim din problema (***) rezult din ultima relaie:
f
2
=304-13x
1
-13x
2
.
Trecnd la problema (**) se caut
1 2 1
x 13 x x 10
min
s s
(x
2
+304-13x
1
),
funcie cresctoare n raport cu x
2
care i atinge minimul pentru x
2
=10-x
1
, de unde
valoarea lui f
1
este 314-14x
1
. Problema iniial devine:
) 3x (314 min
1
6 x 5
1

s s
.
Expresia de minimizat este descresctoare n raport cu x
1
; minimul se obine pentru
=6 deci minimul cheltuielilor totale este
*
1
x
z*=296
iar strategia optim se obine plecnd de la =6. Astfel, rezult succesiv =4, =6 i
=8 de unde strategia optim folosit de firm este (6,4,6,8), reprezentnd soluia optim
pentru minimizarea cheltuielilor n condiiile date. Aceast metod este progresiv: s-au
obinut succesiv i
*
1
x
*
2
x
*
3
x
*
4
x
*
1
x ,
*
2
x ,
*
3
x
*
4
x .
Model 2
Aceeai problem poate fi rezolvat regresiv folosind alte variabile de control. Fie
y
i
(i=1,2,3,4) stocul de marf al firmei la nceputul lunii i. Legtura dintre variabilele
menionate i cele folosite anterior, x
i
, n soluia progresiv, este dat prin:
2,3,4 i , c y x y
s x y
1 i 1 i i i
0 1 1
= + =
+ =

.
Stocul iniial n luna i este stocul final din luna precedent y
i-1
-c
i-1
i cantitatea
cumprat la nceputul lunii n curs, x
i
. Condiiile anterioare se rescriu astfel
2,3,4 i , c y y x
s y x
1 i 1 i i i
0 1 1
= + =
=

.
Folosind relaiile din varianta progresiv, cheltuielile totale de achiziionare a produsului
sunt

=
4
1 i
i i
x p = 3y
1
+y
2
+y
3
+12y
4
+213
92
iar valorile y
i
satisfac relaiile
4 4
i i
c y
1,2,3 i 8, y c
=
= s s
.
Deoarece variabilele x
i
sunt nenegative au loc i inegalitile
2,3,4 i 0, c y y
0 2 y
1 i 1 i i
1
= > +
>

.
Cu aceste relaii, problema de programare dinamic are urmtoarea formulare:
min(3y
1
+y
2
+y
3
+12y
4
+213)
7sy
1
smin(8,7+y
2
)
(*) 5sy
2
smin(8,5+y
3
)
6sy
3
smin(8,8+y
4
)
8=y
4

ntruct ultima variabil de control este cunoscut, etapele problemei vor fi parcurse
n ordine invers, regresiv. Astfel, n prima etap se caut
4
y
min (213+12y
4
+ (y
3
+y
2
-3y
1
))
3 2 1
y , y , y
min
a crei soluie este banal ntruct y
4
poate lua doar valoarea 8, adic =8.
*
4
y
n etapa a doua se folosete variabila y
3
i soluia optim din prima etap, problema
devenind:
8. 8) min(8,8 y 6
) f min(y
3
2 3
= + s s
+

innd cont de soluia primei etape se obine =6 i
*
3
y
f
2
=min(y
2
-3y
1
).
Din primele etape y
2
, i satisfac
*
3
y
*
4
y
8. ) 6 min(8,5 y 5
) f min(y
2
1 2
= + s s
+

ntruct expresia este cresctoare n y
2
soluia este =5. Atunci se caut, n ultima etap, a
patra, expresia
*
2
y
f
1
=min(-3y
1
)
cu restricia
93
7sy
1
smin(8;7+y
2
)
pentru =5, de unde 7sy
1
smin(8;12)=8. Deoarece expresia este descresctoare n y
1
i
atinge minimul pentru valoarea 8, deci soluia optim va fi . n concluzie, strategia
optim, care a fost obinut plecnd de la variabila y
4
spre variabila y
1
, regresiv, este dat
de , =5, =6 i =8 de unde se obin valorile optime intermediare
*
2
y
8 =
8 y
*
1
=
y
*
1
*
2
y
*
3
y
*
4
y
f
1
=-3 =-24
*
1
y
f
2
=
+f
1
=-19
*
2
y
f
3
= +f
2
=-13
*
3
y
*
z =213+12y
4
+f
3
=296.
Dac se folosesc relaiile care leag variabilele y
i
de variabilele x
i
se obin =6,
=4, =6, =8.
*
1
x
*
2
x
*
3
x
*
4
x
n practic problemele de optimizare sunt, de obicei, mai complicate dect
programul rezolvat anterior. Exist factori incontrolabili care acioneaz asupra sistemului
i pot determina trecerea sa dintr-o stare n alta, caz n care deciziile sunt luate n condiii
de incertitudine. ntr-o clas important de probleme de optimizare variabilele de stare sunt
aleatoare ceea ce nseamn c unele modificri de stare ale sistemului sunt datorate
ntmplrii. Pentru aceste variabile aleatoare se folosete o lege de probabilitate: cnd legea
este cunoscut se obine o problem de optimizare stohastic iar n cazul determinrii
acestei legi n cursul procesului de adoptare a deciziilor problema este de optimizare
relativ.
Mare parte a problemelor de optimizare implic situaii cnd nu pot fi adoptate
decizii n orice moment din intervalul [t
0
,t
1
] ci numai la anumite intervale de timp, de
exemplu zilnic, lunar, anual. Din acest motiv timpul trebuie considerat ca variabil discret,
adic ia doar un numr finit sau o infinitate numrabil de valori din intervalul [t
0
,t
1
].
Numrul de etape dintr-un proces decizional secvenial se numete orizont; dac
numrul acestora este finit, programarea dinamic este cu orizont finit iar n caz contrar cu
orizont infinit. Deoarece numrul etapelor din procesul secvenial de decizie este uneori
foarte mare, determinarea numeric a strategiei optime devine foarte dificil necesitnd un
calcul laborios, de obicei fr beneficii notabile. Datorit acestui fapt i ntruct stabilirea
94
aprioric a numrului de etape ale unui proces nu este justificat, majoritatea problemelor
sunt considerate cu orizont infinit.

5.2 Modelarea sistemelor de ateptare n domeniul serviciilor

Datorit complexitii fenomenelor i proceselor economice, deseori, se
nregistreaz consumuri inutile de timp sau risip de resurse folosite, n special, n sectorul
serviciilor. Aceste pierderi de timp apar ca efect al unor corelri imperfecte ale activitilor
din structurile economice; ca urmare, se impun mbuntiri ale organizrii sau
sistematizrii serviciilor. Analiza sistematizrii serviciilor n scopul eliminrii pierderilor se
poate realiza, n multe cazuri, cu ajutorul teoriei ateptrii, ca instrument economico-
matematic folosit la optimizarea timpului de ateptare.
Teoria ateptrii, denumit i teoria cozilor, este aplicabil pe larg pentru
mbuntirea servirii clienilor care se prezint la o firm pentru achiziionarea anumitor
produse sau servicii; n astfel de situaii clienii formeaz cozi de ateptare, clienii
doresc s fie servii ct mai repede, dac este posibil imediat, lucru imposibil de multe ori.
Pe msur ce clienii sosesc n diferite momente, numite sosiri, momente aleatoare n timp,
ei se aeaz la coad ateptnd un anumit timp, denumit de ateptare, pn cnd vor fi
servii. Timpul n care un client este servit la o staie de servire, ghieu sau canal, se
numete timp de servire. Un client se afl ntr-un sistem de ateptare o perioad de timp
numit timp total de ateptare n sistem, sum a timpului ateptare i a timpului de servire.
n esen, un fenomen de ateptare se desfoar astfel: clienii care provin dintr-o
populaie finit sau infinit intr n sistem, se aeaz n firul de ateptare, trec pe la una sau
mai multe staii de servire pentru a fi servii, apoi prsesc sistemul de ateptare.
Avnd n vedere caracteristicile cozilor, exist mai multe tipuri de probleme
rezolvate n teoria ateptrii:
- determinarea numrului de staii de servire suplimentare cnd numrul clienilor i
timpul de servire sunt constante pentru a reduce cu p% numrul clienilor ce
ateapt mai mult de t minute;
95
- cu ct trebuie lungit un fir de ateptare finit pentru a reduce cu p% numrul
clienilor pierdui;
- alegerea ntre dou decizii; s se mreasc firul de ateptare sau s se adauge o nou
staie de servire;
- pot sau nu s fie acceptate prioriti n procesul de servire pentru ca timpul de
ateptare s se reduc.
ntr-un sistem de ateptare exist trei elemente eseniale: clienii, firul de ateptare
i staiile de servire precum i o serie de factori privind elementele sistemului de ateptare
dintre care cei mai importani sunt:
a) frecvena i modul de sosire a clienilor;
b) repartiia timpilor de servire;
c) regulile de servire din sistem;
d) numrul staiilor de servire;
e) repartiia timpilor de ateptare.
Existena unor legturi ntre factorii primari este exprimat n diferite modele de
ateptare; studiul acestor legturi poate furniza informaii despre modificarea comportrii
viitoare a sistemelor, ca efect al unor modificri endogene sau exogene sau al apariiei unor
sisteme noi. Din acest motiv se ncearc stabilirea legturilor ntre factorii menionai i,
totodat, se caut i alte corelaii cu diverse elemente din sistemul de ateptare.
n cazul sosirilor intereseaz dac acestea sunt individuale sau agregate (n grup),
presupunndu-se c sosirile sunt aleatoare. Modelele analizate folosesc de obicei sosiri de
tip Poisson, adic intervalul de timp dintre dou sosiri este o variabil aleatoare cu
repartiie Poisson (repartiia exponenial negativ), i are funcia de distribuie
( )
( )
n!
t
e n f
n
t
= , n=0,1,2,... (5.13)
unde t este timpul iar este media sosirilor n unitatea de timp; deci, probabilitatea de a
avea n sosiri n unitatea de timp este
n!

e
n

. (5.14)
96
Timpul de servire este tot o variabil aleatoare care, de obicei, respect o distribuie
exponenial negativ. Totui, timpul de servire poate avea o repartiie logaritmic normal
sau o repartiie Pearson de tipul III, i, rareori, o repartiie constant.
Staiile de servire sunt mecanismele prin care sunt servii clienii; n ir exist o
singur staie de servire sau mai multe staii care pot fi dispuse n paralel sau n serie.
O importan deosebit o prezint disciplina sistemului, adic ansamblul de reguli
dup care clienii se aeaz n firul de ateptare i care stabilete ordinea n care sunt servii
acetia. Cea mai fireasc regul de servire este cea n ordinea sosirii; aceast regul nu este
ns respectat ntotdeauna ci pot exista prioriti la servire sau clieni indisciplinai; de
asemeni, exist tipuri de servire care folosesc alte reguli, cum sunt servirea n bloc i
servirea n mas.
n studiul sistemelor de ateptare se intenioneaz optimizarea organizrii sistemului
pentru ca timpul de ateptare a unui client s fie minim, altfel spus, timpul petrecut de un
client n sistem s fie ct mai apropiat de timpul de servire fr ca aceasta s implice
cheltuieli de organizare prea mari. Prezint interes probabilitatea P
n
ca, la un moment dat,
n sistem s existe n uniti; probabilitatea ca numrul unitilor din sistem la un moment
dat s fie mai mare dect k, P(n>k), i probabilitatea ca timpul de ateptare s fie mai mare
dect un timp dat t, P(t
f
>t).
n diferitele modele de ateptare, se folosesc anumite caracteristici sau indicatori ai
sistemului:
- , numrul mediu de sosiri n unitatea de timp;
- , numrul mediu de clieni servii n unitatea de timp;
-

= , intensitatea de trafic (factorul de utilizare);

- s, numrul de staii;
- m, mrimea populaiei dac este finit;
- N, mrimea firului de ateptare cnd este finit;
- n , numrul mediu al clienilor din sistem la un moment dat;
-
f
n , numrul mediu al clienilor din firul de ateptare la un moment dat;
-
s
n , numrul mediu al clienilor n curs de servire la un moment dat;
97
-
f
t , timpul mediu de ateptare n fir;
-
s
t , timpul mediu petrecut de un client n sistem.
ntre aceti indicatori exist mai multe relaii ntre care
n =
f
n +
s
n (5.15)
i
s
t =
f
t +

1
. (5.16)
Modelele de ateptare pot fi clasificate dup diferite criterii:
- dup numrul de staii pot fi cu o staie sau cu mai multe staii;
- dup mrimea populaiei din care provin clienii, modelele pot fi cu populaie finit sau cu
populaie infinit;
- dup mrimea irului de ateptare, pot exista modele cu ir finit sau infinit;
- dup numrul firelor de ateptare, modelele sunt cu unul sau cu mai multe fire.
n modelele folosite n continuare se presupune c att sosirile ct i timpii de
servire urmeaz repartiia Poisson.
Modelele cu o singur staie sunt mai simple dect modelele cu mai multe staii
dispuse n paralel; cele mai mari dificulti n procesul de soluionare sunt ntmpinate la
problemele n care exist mai multe fire de ateptare i mai multe staii de servire ntruct
aici disciplina sistemului, mai ales regulile de servire, sunt foarte amorfe, neputnd fi
precizate dect vag, ceea ce le face imposibil de exprimat prin formule i ecuaii
matematice exacte.
n cele ce urmeaz sunt prezentate i rezolvate cteva modele de ateptare
semnificative pentru posibilitile de aplicare n sfera serviciilor.
Model 1
Un prim exemplu rezolvat numeric este modelul cu un fir de ateptare infinit, o
staie de servire i populaie infinit.
Relaiile folosite n acest model sunt

1 P
0
= , (5.17)
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=

P
n
n
, (5.18)
98


n

= , (5.19)
( )

n
2
f

= , (5.20)
P 1 n
0 s
= = , (5.21)
( )

n
t
f
f

= = , (5.22)

1

1
t t
f s

= + = , (5.23)
( )
1 k

k n P
+
|
|
.
|

\
|
= > , (5.24)
( )
( )t
f
e

t t P

= > . (5.25)
La un ghieu potal sosirile sunt aleatoare, de tip Poisson, cu o medie de 36 de
clieni pe or, iar timpul mediu de servire este de 1,5 minute. n acest caz se urmrete s se
determine
a) numrul mediu de clieni care ateapt s fie servii la un moment dat;
b) numrul mediu de clieni existeni la un moment dat n sistem;
c) timpul mediu petrecut de un client n sistem;
d) probabilitatea ca n 10 minute s soseasc 8 clieni;
e) probabilitatea ca un client s atepte peste 10 minute.
n model se consider ca unitate de timp minutul; prin urmare
0,6
60
36
= = iar
3
2
1,5
1
= = ,
de unde, cu formulele anterioare, rezult:
a) 8,1
10
6
3
2
3
2
10
6
n
2
f
=
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=
99
b) 0,9
3
2
10
6

n
s
= = = =
n =
f
n +
s
n =8,1+0,9=9
c) min 15
10
6
3
2
1

1
t
s
=

=
d) ntruct ( )
( )
t
n
n
e
n!
t
t P

= rezult
( )
( )
0,1033
8!
10 0,6
e 10 P
8
10 0,6
8
=

=


ceea ce nseamn c probabilitatea ca n 10 minute s soseasc 8 clieni este de 10,33%.
e) ( ) 0,4620 e 0,9 e
3
2
10
6
10 t P
3
2
10
10
6
3
2
f
= = = >
|
.
|

\
|

,
deci ansele ca timpul de ateptare a unui client s depeasc 10 minute sunt de 46,2%
Model 2
Un alt tip de model are un fir de ateptare infinit, o staie i populaie finit.
n noul model, fa de formulele modelului anterior apare m, mrimea populaiei
din care provin clienii i, n consecin, se aplic urmtoarele relaii:

=
|
|
.
|

\
|
=
m
0 n
n
n
m
0

A
1
P (5.26)
0
n
n
m n
P

A P
|
|
.
|

\
|
= (5.27)
(
0
P 1 )

m n = (5.28)
(
0 f
P 1 )

m n
+
= (5.29)
0 s
P 1 n = (5.30)
100
|
|
.
|

\
| +

P 1
m

1
t
0
f
(5.31)
|
|
.
|

\
|

P 1
m

1
t
0
s
. (5.32)
Spre exemplificare numeric, se consider un atelier n care exist 10 utilaje
identice iar timpul de funcionare nentrerupt are distribuie Poisson cu media 60 ore. n
atelier lucreaz un singur mecanic; timpul n care acesta efectueaz o reparaie urmeaz
repartiia exponenial negativ cu media de 2 ore. innd cont c servirea se face n
ordinea sosirilor se dorete s se cunoasc:
a) probabilitatea ca la un moment dat toate mainile s funcioneze;
b) probabilitatea ca la un moment dat s existe cel puin 4 utilaje defecte;
c) numrul mediu de maini defecte la un moment dat;
d) timpul mediu de ateptare, respectiv petrecut n sistem, de ctre un utilaj defect.
Se consider c unitatea de timp este ora; atunci, caracteristicile acestui model care
provine dintr-o populaie cu m=10 sunt:
60
1
= maini/h i
2
1
= maini/h
iar intensitatea de trafic este
30
1

= =
care, folosite n formulele anterioare, conduc la valorile de mai jos.
a) 7204 , 0
30
1
1
10
0
10
0
=
|
.
|

\
|

= n
n
A
P .
Prin urmare probabilitatea ca toate utilajele s funcioneze este 72,04%.
b) 0,2401 P
30
1
A P
0
1
10 1
= =
0,0360 P
30
1
A P
0
2
2
10 2
= |
.
|

\
|
=
0,0032 P
30
1
A P
0
3
3
10 3
=
|
.
|

\
|
=
101
P(ns3)=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
=0,9997.
Rezult c exist 99,97% anse ca n atelier s fie cel mult 3 utilaje defecte i, de
aici, probabilitatea s existe simultan cel puin 4 utilaje defecte este
P(n>4)=1P(ns3)=0,0003, adic 0,03%.
c) Din formul se obine
( ) ( ) 1,612 0,7204 1 30 10 P 1

m n
0
= = =
deci, la un moment dat, numrul de maini defecte care ateapt este de 1,612.
d) Timpul mediu de ateptare corespunztor unui utilaj defect este
|
|
|
|
.
|

\
|
+

=
|
|
.
|

\
| +

=
60
1
60
1
2
1
0,7204 1
10
2

P 1
m

1
0
f
t =9,53h.
Cu alte cuvinte, timpul mediu de ateptare petrecut n sistem de o main defect este de
circa 9 ore i jumtate.

Model 3
n acest model se consider un fir de ateptare infinit cu mai multe staii i populaie
infinit. n varianta menionat prezint importan numrul de staii s i atunci formulele
anterioare adaptate devin:
( ) ( ) s ! 1 s

n!
1
1
P
s
1 s
0 n
n
0

+
=

=
, (5.33)

>
<
=

s n , P
s s!

s n , P
n!

P
0
s n
n
0
n
n
, (5.34)
( ) ( )
P
s ! 1 s

n
0
2
1 s
+

=
+
, (5.35)
( ) ( )
0
2
1 s
f
P
s ! 1 s

n

=
+
, (5.36)
n
s
= , (5.37)
102
( ) ( )
0
2
1 s
f
f
P
s ! 1 s

n
t

= =
+
, (5.38)

1
t t
f s
+ = . (5.39)
Asemenea situaii pot fi ntlnite la bnci. De exemplu, numrul mediu al clienilor
unei bnci sosii ntr-o or este 30 iar la un ghieu pot fi servii n medie cte 11 clieni pe
or. tiind c sosirile i timpul de servire au repartiii Poisson se ncearc determinarea
urmtoarelor elemente ale sistemului de ateptare:
a) numrul de ghiee care trebuie s funcioneze pentru a evita aglomeraia;
b) probabilitatea s nu atepte nici un client;
c) probabilitatea s existe 3 clieni care ateapt;
d) numrul mediu de clieni care ateapt s fie servii i care se afl n sistem;
e) timpul mediu petrecut la banc.
Modelul are urmtoarele caracteristici
=30 clieni/or, =11 clieni/or i
11
30
= ,
considernd ora ca unitate de timp. Deoarece valoarea lui este supraunitar, existena
unui singur ghieu conduce la aglomeraie.
a) Pentru a evita aglomeraia trebuie ca valoarea lui
s

= s fie subunitar, deci

1
11s
30
< ,
de unde s=3, adic sunt necesare 3 ghiee pentru a evita aglomeraia.
b) Pentru a nu exista clieni care s atepte n sistem trebuie s fie cel mult 3 clieni; se
calculeaz
P(ns3)=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
.
( ) ( ) ( )
0,0224
3 2

2

1
1
s ! 1 s

n!
1
1
P
3 2 s
1 s
0 n
n
0
=

+ + +
=

+
=

=
.
0,0611 P
1!

P
0 1
= = , 0,0833 P
2

P
0
2
2
= = i 0,0757 P
3 3!

P
0
0
3
3
=

=
i rezult
103
P(ns3)=0,0224+0,0611+0,0833+0,0757=0,2425.
c) Exist 3 clieni care ateapt la rnd cnd n banca se afl exact 6 clieni, adic
0,0569 P
3 3!

P
0
3
6
6
=

=
ceea ce nseamn c n 5,69% din cazuri exist 3 clieni care ateapt s fie servii.
d) Din formulele anterioare se obine
( ) ( )
6 8,330 P
11
30
3 2!
11
30
P
s ! 1 s

n
0
2
4
0
2
1 s
f
=
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=

=
+
clieni
care ateapt s fie servii iar n sistem se afl
11,0579 n n
f
= + = clieni.
e) Timpul mediu petrecut la banc se determin cu relaiile
h 0,2777

n
t
f
f
= = i h 0,3686

1
t t
f
= + = .
Rezult c un client ateapt
f
t =16 min i 40 sec. s fie servit i petrece n banc n
medie t =22 min i 7 sec; aceti timpi arat c banca respectiv trebuie s adopte msuri de
mbuntire a servirii clienilor si.
Model 4
O alt variant a modelelor cu un fir de ateptare infinit are mai multe staii i
populaie finit.
Clienii din acest model provin dintr-o populaie finit n care exist m indivizi, se
aeaz n fir i sunt servii la mai multe staii. Formulele corespunztoare sunt:

=

=
|
.
|

\
|
+
=
m
s n
n
n
m
s
1 s
0 n
n n
m
0
s

A
s!
s
C
1
P , (5.40)

s s
|
.
|

\
|
<
=
m s n , P
s

A
s!
s
s n , P C
P
0
n
n
m
s
0
n n
m
n
, (5.41)
( )
s m
1
C s
C
1
m s s
P n
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0

+
(

+
+
+
+
=

, (5.42)
104
0
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0 f
P C s C P 1 s

s
m n

=
+
(

|
|
.
|

\
|
=

, (5.43)
f s
n n n = , (5.44)
s
f
f
n
n
t

= , (5.45)

1
t t
f s
+ = . (5.46)
Urmtoarele date ipotetice se refer la un atelier n care exist 10 utilaje ntreinute
de 5 mecanici. Timpul de funcionare nentrerupt este o variabil Poisson cu media de 4
ore. Durata medie a unei reparaii este de 2 ore, timpul necesar reparaiilor urmnd
distribuia exponenial. Se caut s se cunoasc mrimile caracteristice sistemului:
a) probabilitatea ca toate utilajele s funcioneze la un moment dat;
b) probabilitatea ca orice utilaj defect s fie reparat imediat;
c) numrul mediu de utilaje defecte ce ateapt s fie reparate;
d) numrul mediu de utilaje defecte existente n sistem;
e) timpul mediu de ateptare,
f
t .
n acest model mrimea populaiei este m=10 i exist s=5 staii de servire.
Caracteristicile sistemului sunt
4
1
= utilaje/h,
2
1
= utilaje/h i
2
1
= ,
dac unitatea de timp considerat este ora.
a) Toate utilajele funcioneaz cnd nu exist nici un utilaj defect:
016852 , 0
10
1
A
5!
5
2
1
C
1
P
10
5 n
n
n
10
5
4
0 n
n
n
10
0
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

=

= =

adic toate utilajele funcioneaz cu o probabilitate de 1,6852%.
b) Orice utilaj defect este reparat imediat dac sunt cel mult 5 utilaje defecte, deci
P=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
+P
4
+P
5
.
n continuare se obin
08426 , 0 016852 , 0
2
1
C P
1
10 1
= |
.
|

\
|
=
105
189585 , 0 016852 , 0
2
1
C P
2
2
10 2
= |
.
|

\
|
=
25278 , 0 016852 , 0
2
1
C P
3
3
10 3
=
|
.
|

\
|
=
2211825 , 0 016852 , 0
2
1
C P
4
4
10 4
=
|
.
|

\
|
=
1327095 , 0 016852 , 0
2
1
C P
5
5
10 5
= |
.
|

\
|
=
P= =P
0
+P
1
+P
2
+P
3
+P
4
+P
5
=0,897369.

=
5
0 k
k
P
Prin urmare, orice utilaj defect este reparat imediat cu o probabilitate de 89,7369%.
c) Din formula
0
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0 f
P C s C P 1 s

s
m n

=
+
(

|
|
.
|

\
|
=


rezult numrul utilajelor care ateapt s fie reparate
utilaje 0,1504 n
f
=
d) Numrul total de utilaje defecte la un moment dat este
( )
s m
1
C s
C
1
m s s
P n
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0

+
(

+
+
+
+
=

,
de unde
utilaje 3,4336 n = .
e) Timpul mediu de ateptare este
( )
ore 0,0916
1504 , 0 4336 , 3
2
1
1504 , 0
n
n
t
s
f
f
=

=
ceea ce nseamn c un utilaj defect ateapt n medie
f
t =5 min i 30 sec. pn cnd este
preluat de mecanici. Un utilaj defect va petrece n sistem un timp mediu
s
t =2 ore 5 min i
30 sec.


106
5.3 Jocuri de firm

Adoptarea deciziei optime n cadrul firmei presupune alegerea celei mai bune
variante din toate cile de aciune posibile. n acest scop sunt comparate, pe baza unor
criterii de apreciere prestabilite, variantele aflate la dispoziia decidentului, din care este
reinut soluia cea mai eficient n situaia dat. Un instrument util n procesul adoptrii
deciziei pentru multe cazuri de competiie l constituie folosirea teoriei jocurilor.
Intuitiv, un joc este o situaie conflictual ntre doi sau mai muli oponeni
(juctori). n cadrul unui joc, o mulime de elemente raionale, juctorii, fac, n mod
succesiv i independent, pe baza unui set de reguli precizate, cte o mutare, adic aleg cte
o decizie dintr-o mulime de posibiliti. Fiecare juctor primete, la sfritul jocului sau
dup fiecare mutare, o recompens (un ctig) dependent de ansamblul aciunilor
juctorilor pn n acel moment. De aceea, toi juctorii cerceteaz cu atenie variantele
posibile n scopul determinrii aciunii care i va aduce cel mai mare ctig posibil.
Pentru a putea decide ct mai corect asupra strategiei pe care o va folosi, un juctor
trebuie s fie ct mai informat despre jocul la care particip; n forma normal a jocului
sunt cuprinse toate informaiile i particularitile acestuia.
Un juctor i va face o mutare (va alege o decizie), la momentul , precizat prin
regulile jocului, aleas dintr-o mulime de alternative pe baza situaiei (informaiei)
din momentul ; aciunea global a juctorului i nseamn alegerea unei funcii o
i
astfel
nct
j
i
t
j
i
I
j
i
S
j
i
t
( )
j
i
I
j
i i
S e pentru orice j. Funcia o
i
se numete strategie pur a juctorului i iar
mulimea strategiilor pure este E
i
i aciunea juctorului i se reduce la alegerea unui
element din E
i
.
n totalitatea sa, jocul este determinat de alegerea de ctre fiecare juctor a unei
strategii pure o=(o
i
)
ieM
, unde M={1,2,...,n} este mulimea juctorilor. Funcia
n
R
[
=

n
1 i
i
: u (5.47)
este funcia de ctig, componentele sale
R
[
=

n
1 i
i
i
: u (5.48)
107
fiind funciile de ctig ale fiecrui juctor. n cazul alegerii strategiei o, juctorul i ctig
u
i
(o); de aici, I={E
i
,u
i
}
ieM
este un joc de n persoane n form normal.
Exist o mare varietate de jocuri; astfel un joc n care
( ) 0 u
n
1 i
i
=

=
(5.49)
pentru orice oeE, este un joc cu suma nul. Un joc I este finit dac mulimea strategiilor
pure este finit.
Uneori, din anumite motive, nu se poate determina o soluie format din strategii
pure; atunci, clasa deciziilor posibile se lrgete la strategii mixte, acestea fiind
probabiliti ale juctorului i pe mulimea strategiilor pure E
i
. O strategie mixt nu este
condiionat de jucarea n mod repetat a jocului, ci este un mod de alegere a unei strategii
pure pe baza unui experiment aleator.
n studierea unui joc trebuie s se tie dac sunt permise sau nu diferite forme de
cooperare ntre juctori. Din acest punct de vedere se pot distinge trei situaii diferite:
1) Jocul este cooperativ, caz n care exist acorduri ferme; unii juctori aleg
strategii n comun i pli laterale, un transfer de ctig care duce la
cointeresarea pentru aciuni comune. Juctorii caut perechea de strategii (o
i
,o
j
)
care le aduce un ctig maxim comun, problema de soluionat fiind mprirea
ctigului ntre cei doi i nu modul de aciune. Cooperarea apare cnd fiecare
juctor va obine un ctig cel puin egal cu cel obinut prin aciuni individuale.
2) Dac nu exist pli laterale dar sunt permise acorduri ferme jocul este tot de tip
cooperativ.
3) Jocul necooperativ n care fiecare juctor acioneaz individual.
Un acord apare atunci cnd exist un sistem de strategii astfel nct nici unul din
juctorii vizai nu-i pot mri ctigul folosind strategii diferite. Un astfel de sistem de
strategii este un punct de echilibru; pot exista mai multe puncte de echilibru i fiecare
juctor l va prefera pe cel care-i aduce ctigul maxim; soluia jocului este mulimea
punctelor de echilibru ntruct rezultatul negocierilor nu poate fi prevzut.
n concluzie, conceptul de joc include trei elemente: succesiunea mutrilor decise
de persoane sau ntmplare, gradul de informare a fiecrui juctor i o funcie de ctig. De
108
exemplu, n cazul n care jocul nu admite puncte de echilibru este necooperativ deoarece nu
pot exista acorduri, fiecare juctor cutnd s-i ascund strategiile fa de oponeni.
Un joc I este cu suma nul dac este un sistem nchis n care ctigul unui juctor
reprezint n mod obligatoriu o pierdere pentru ansamblul celorlali juctori; un astfel de
joc cu doi juctori se numete antagonist.
Printre jocurile care se pot soluiona relativ uor se afl jocurile finite de dou
persoane numite i jocuri matriceale. Aceast denumire se justific ntruct forma lor se
reduce la dou matrice mn: A=(a
ij
) i B=(b
ij
) cu a
ij
=u
1
(o
i
,t
j
) i b
ij
=u
2
(o
i
,t
j
), m 1, i = ,
n 1, j = , unde o
i
i t
j
sunt strategii ale primului, respectiv ale celui de al doilea juctor. n
cazul jocurilor cu sum nul, jocul este caracterizat doar de matricea A deoarece A+B=0,
adic B=A.
Cnd juctorul 1 alege strategia i i juctorul 2 strategia j, ctigul mediu este
elementul a
ij
din matricea A. O pereche de strategii (i,j) este un punct de echilibru dac i
numai dac a
ij
este simultan cel mai mare element pe coloana j i cel mai mic pe linia i caz
n care a
ij
se numete punct a. Cnd un joc matriceal are puncte a nu prezint importan
pstrarea secretului asupra strategiei alese, pe cnd n jocurile fr puncte a strategia
aleas trebuie inut secret deoarece este esenial n desfurarea jocului.
n cazul unui joc fr puncte a, desfurarea jocului este greu de prevzut. Astfel,
dac juctorul 2 ghicete exact decizia juctorului 1, atunci juctorul 1 va opta pentru o
strategie care i asigur cel puin ctigul min m: i
{ }
ij
j i
1
a min max v' = . (5.50)
n aceleai condiii, juctorul 2 va alege strategia pentru care pierderea sa va fi cel
mult egal cu pierderea maxim:
{ }
ij
i j
2
a max min v' = . (5.51)
Ctigul minim i pierderea maxim joac un rol esenial n jocurile matriceale.
Inegalitatea v'
1
<v'
2
arat c juctorul 1 va ctiga cel puin v'
1
iar juctorul 2 va pierde cel
mult v'
2
.
Cnd se folosesc strategii mixte i exist m strategii pure, o strategie mixt este
un m-vector, x=(x
1
,x
2
,...,x
m
) cu
109
1 x
m
1 i
i
=

=
, x
i
>0, m 1, i = . (5.52)
Fie X i Y mulimile strategiilor mixte pentru cei doi juctori. n jocul matriceal A
strategiile x i y duc la ctigul mediu
( )

= =
=
m
1 i
n
1 j
j ij i
y a x y x, A (5.53)
exprimat matriceal prin
A(x,y)=xAy
t
. (5.54)
Juctorul 1 pornete de la premisa c juctorul 2 i va ghici strategia aleas, x, i va
utiliza strategia y care minimizeaz A(x,y); prin urmare, juctorul 1, dac folosete
strategia x, obine cel puin urmtorul ctig mediu
( )
t
Y y
xAy min x v
e
= (5.55)
ntruct xAy
t
poate fi considerat ca medie ponderat, minimul se atinge pentru o strategie
pur:
( )
.j
j
xA min x v = (5.56)
unde A
.j
este coloana j din matricea A. Atunci juctorul 1 va alege strategia x pentru a
maximiza pe v(x), ctigul mediu, deci va ctiga cel puin:
j
j X x
1
xA min max v

e
= ; (5.57)
strategia x fiind denumit strategie de maxim.
Analog, juctorul 2, folosind strategia y, sufer cel mult pierderea medie
( )
t
i
i
y A max y v

= (5.58)
unde A
i
este linia i din matricea A; din acest motiv, el va opta pentru strategia y care
minimizeaz aceast pierdere, deci pierderea maxim pe care o poate nregistra este
t
i
i Y y
2
y A max min v

e
= , (5.59)
strategia y numindu-se strategie de minim.
Dup cum se observ, juctorul 1 aplic principiul maximin gsind strategia x de
maximin iar juctorul 2, aplicnd principiul minimax, va utiliza strategia y de minimax;
valorile aflate, v
1
i v
2
, se numesc valorile jocului cu v
1
sv
2
. Cnd jocul este cu sum nul
are o singur valoare v=v
1
=v
2
. Atunci, juctorul 1 consider strategia x optim dac
110
v a x
m
1 i
ij i
>

=
, n 1, j = (5.60)
iar strategia y este optim pentru juctorul 2 dac
v y a
n
1 j
j ij
s

=
, m 1, i = (5.61)
deci xAy
t
=v. O pereche de strategii optime este o soluie a jocului.
Existena strategiilor optime pentru jocuri de dou persoane cu sum nul este
asigurat de principiul minimax, care totui nu asigur existena unei metode pentru
construcia strategiilor respective. Dac a
ij
este punct a, strategiile optime sunt i, respectiv
j.
n jocurile matriceale, pentru cutarea soluiilor optime se folosete pentru nceput
conceptul de dominare exprimat dup cum urmeaz:
- linia i din matricea A domin linia k dac
a
ij
>a
kj
, j (5.62)
i cel puin o inegalitate este strict;
- coloana j domin coloana l n matricea A dac
a
ij
>a
il
, i (5.63)
i cel puin o inegalitate este strict. Altfel spus, deoarece liniile i coloanele reprezint
strategii, un juctor va renuna la toate liniile i coloanele dominate folosind doar strategii
nedominate.
n economie, nu ntotdeauna interesele celor doi juctori sunt neaprat contrare;
exist cazuri n care ambii juctori ctig mai mult prin cooperare n jocurile cu sum
arbitrar.
Un asemenea joc este bimatriceal, A=(a
ij
) i B=(b
ij
); regulile sale pot interzice sau
nu cooperarea; o lege care interzice cooperarea este legea antitrust. Dac se permite
cooperarea pot apare acorduri prin care se coreleaz strategiile mixte n baza faptului c
fiecare juctor caut s-i maximizeze ctigul; n aceast ipotez, rezultatul negocierilor
ntre juctori va respecta o serie de condiii. Trebuie observat faptul c n timpul
negocierilor pot apare ameninrile, care au efect cnd sunt veridice i mbuntesc poziia
celui care amenin concurena.
111
Pentru jocurile de n persoane, n>3, sunt valabile o serie de rezultate de la jocurile de
2 persoane. Astfel, pentru jocurile necooperative nu exist deosebiri eseniale ntre jocurile
de n persoane i cele de dou persoane, deci orice joc finit necooperativ de n persoane
admite cel puin un punct de echilibru alctuit din strategii mixte. n cazul jocurilor
cooperative se constat deosebiri semnificative ntre acestea datorit formrii coaliiilor; n
legtur cu aspectele menionate a aprut o teorie a plilor laterale ca element principal n
jocurile cooperative de n persoane.
n continuare sunt exemplificate metode i tehnici utilizate n teoria jocurilor cu
ajutorul unor modele cu date ipotetice, jocuri de firm sub form matriceal.
Model 1
Dou firme comerciale doresc s-i deschid cte un magazin astfel nct s acopere
trei zone comerciale principale dintr-un ora; firmele acioneaz independent una de
cealalt.
A, B, C sunt cele trei zone; se cunoate c 20% din locuitorii arealului respectiv se
aprovizioneaz n zona A, 45% n zona B i 35% n zona C; totodat, se tie c firma F
1
,
datorit puterii sale financiare mai mari, controleaz majoritatea pieei. n urma unor studii
de pia pentru zonele menionate, cele dou firme ajung la aceleai concluzii:
- cnd ambele firme i deschid magazinul n aceeai zon sau la distane egale fa
de zona respectiv, firma F
1
ocup 70% din pia; zonei aflate n disput;
- dac firma F
1
are magazinul mai apropiat de una din zone dect firma F
2
, atunci
firma F
1
va controla 80% din piaa acelei zone; n caz contrar, dac magazinul F
2

este amplasat mai aproape de o zon, ambele firme ar deine jumtate din piaa
zonei respective;
- zona A, avnd o pondere mai mic, este exclus din planurile firmei F
1
.
tiind c distanele dintre zone sunt AB=10km, AC=4km i BC=6km iar strategiile
pure ale firmelor sunt cele de amplasare a magazinului ntr-una din zone, urmeaz s se
stabileasc strategiile optime ale celor doi juctori. Se presupune c un procent pierdut de o
firm este un procent ctigat de cealalt, ceea ce nseamn c jocul este cu sum nul;
fiind un joc matriceal se calculeaz elementele matricei jocului folosind strategiile pure pe
care le pot adopta cele dou firme.
Firma F
1
are dou strategii pure:
112
a1 construiete n zona B,
a2 construiete n zona C,
deoarece n planurile sale nu intr amplasarea n zona A.
Firma F
2
are trei strategii pure:
b1 construiete n zona A,
b2 construiete n zona B,
b3 construiete n zona C.
Matricea jocului are 2 linii i 3 coloane. Astfel, dac firmele i amplaseaz
magazinul n aceeai zon, perechile de strategii (a1,b2) i (a2,b3), firma F
1
acoper 70%
din pia, adic a
12
=a
23
=0,7. Cnd firma F
1
construiete n zona B, strategia a1, i firma F
2

construiete n zona A, strategia b1, se obine
a
11
=0,50,2+0,80,45+0,50,35=0,1+0,36+0,175=0,635.
Dac firma F
1
utilizeaz strategia a1, zona B, iar firma F
2
strategia b3, zona C, se obine
a
13
=0,50,2+0,80,45+0,50,35=0,1+0,36+0,175=0,635.
Cnd perechea de strategii folosit este (a2,b1), adic zona C, respectiv zona A,
elementul a
21
este
a
21
=0,50,2+0,80,45+0,80,35=0,1+0,36+0,28=0,74.
Pentru a
22
, perechea de strategii folosite este (a2,b2), iar zonele alese sunt C,
respectiv B; se obine:
a
22
=0,80,2+0,50,45+0,80,35=0,16+0,225+0,28=0,665.
n concluzie, matricea jocului este
Firma F
2
Firma F
1
b1 b2 b3 a
i
a1 0,635 0,70 0,635 0,635
a2 0,74 0,665 0,70 0,665
b
j
0,74 0,70 0,70 0,665
0,70

Dac firma F
1
folosete strategia a1 va acoperi cel puin 63,5% din pia, aceasta
fiind valoarea real ntruct n situaia dat firma F
2
va folosi una din strategiile b1 sau b3
pentru acoperirea unui segment ct mai mare din pia i anume 36,5%. Din acest motiv,
firma F
1
va adopta strategia a2 care i asigur controlul asupra a minimum 66,5% din pia
indiferent de strategia aleas de firma F
2
.
113
Din matrice se obin:
0,635 a min a
1j
j
1
= = i 0,665 a min a
2j
j
2
= = ,
de unde valoarea inferioar a jocului este
0,665 a max a
i
i
= = .
Pentru valoarea superioar a jocului se calculeaz
0,74 b max b
i1
i
1
= = , 0,70 b max b
i2
i
2
= = i 0,70 b max b
i3
i
3
= =
i rezult
0,70 b min b
j
j
= = .
Valoarea jocului va fi cuprins ntre aceste dou valori a=0,665 i b=0,70. Din
considerentele anterioare i din faptul c firma F
1
este dominant, valoarea jocului este
v=0,665 iar strategiile pure optime pe care le folosesc cele 2 firme sunt:
a2 firma F
1
construiete magazinul n zona C,
b2 firma F
2
i va amplasa magazinul n zona B.

Model 2
Dou firme care comercializeaz produse electronice i electrotehnice intenioneaz
organizarea unor prezentri cu vnzare la nceputul celui de al doilea semestru pentru a-i
promova produsele ntr-o anumit zon n care exist trei orae A, B i C; firmele
organizeaz o singur prezentare datorit cheltuielilor mari care pot fi acoperite numai prin
vnzri masive. Matricea jocului, care include ctigul estimat prin sondaje de pia ale
celor dou firme ce au condus la rezultate similare, este urmtoarea:
F
1
F
2

A

B

C

a
i
A 12 -10 14 -10
B -8 8 12 -8
C 10 -10 12 -10

b
j

12

8

14
-8
8
114
Pe baza acestor date se pune problema stabilirii localitii n care vor hotr cele
dou firme s organizeze prezentarea dorit.
Folosind valoarea inferioar a jocului:
8 a min max a
ij
j i
= |
.
|

\
|
=
i valoarea superioar a jocului:
( ) 8 b max min b
ij
i j
= =
rezult c valoarea acestui joc v se afl ntre a i b: 8svs8, de unde, prin transformarea
a'
ij
=a
ij
+8 se obine un joc cu valoarea v'=v+8 avnd matricea.
F
1
F
2

A

B

C
a
i
A 20 -2 22 -2
B 0 16 20 0
C 18 -2 20 -2

b
j

20

16

22
0
16

Pentru a determina ce decizii vor fi luate de cele dou firme, se noteaz cu x
1
,x
2
,x
3

probabilitile cu care firma F
1
va adopta strategiile sale pure i analog cu y
1
,y
2
,y
3

probabilitile corespunztoare adoptrii strategiilor pure de ctre firma F
2
.
Se obin urmtoarele restricii pentru problemele de programare liniar ataate

>
= + +
> + +
> +
> +
0 x , x , x
1 x x x
v' 20x 20x 22x
v' 2x 16x 2x
v' 18x 20x
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 1
i .

>
= + +
s +
s +
s +
0 y , y , y
1 y y y
v' 20y 2y 18y
v' 20y 16y
v' 22y 2y 20y
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2
3 2 1
Folosind transformrile t
j
=y
j
/v', 1,3 j = , se rezolv problema de maxim
corespunztoare celui de al doilea sistem
115
( )

>
s +
s +
s +
+ + =
0 t , t , t
1 20t 2t 18t
1 20t 16t
1 22t 2t 20t
t t t t g max
3 2 1
3 2 1
3 2
3 2 1
3 2 1

cu forma standard
( )

= >
= + +
= + +
= + +
+ + =
1,6 j 0, t
1 t 20t 2t 18t
1 t 20t 16t
1 t 22t 2t 20t
t t t t g max
j
6 3 2 1
5 3 2
4 3 2 1
3 2 1
.
Aceast problem se rezolv cu algoritmul simplex, care va furniza soluia i pentru
prima problem datorit dualitii celor dou programe liniare.

1 1 1 0 0 0
B C
B
B
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6

t
4
0 1 -2 22 1 0 0
t
5
0 1 0 16 20 0 1 0
t
6
0 1 18 -2 20 0 0 1
z
j
-c
j
0 -1 -1 0 0 0
t
1
1 1/20 1 -1/10 11/10 1/20 0 0
t
5
0 1 0 20 0 1 0
t
6
0 1/10 0 -1/5 1/5 -9/10 0 1
z
j
-c
j
1/20 0

1/10 1/20 0 0
t
1
1 9/160 1 0 49/40 1/20 1/160 0
t
2
1 1/16 0 1 5/4 0 1/16 0
t
6
0 9/80 0 0 9/20 -9/20 1/80 1
z
j
-c
j
19/160 0 0 59/40 1/20 11/160 0
20
-1
16
-11/10

Cum z
j
-c
j
>0, 1,6 j = , soluia este optim i are valorile
160
9
t
1
= ,
16
1
t
2
= i t
3
=0,
116
cu ( )
160
19
z g max = deci valoarea jocului transformat este
19
160
v' = . Dualitatea problemelor
de programare anterioare implic
20
1
x'
1
= ,
160
11
x'
2
= i x'
3
=0.
Cu transformarea
v'
y
t
j
j
= rezult
19
9
y
1
= ,
19
10
y
2
= , y
3
=0,
respectiv
19
8
x
1
= ,
19
11
x
2
= , x
3
=0
iar valoarea jocului iniial este
19
8
8
19
160
8 v' v = = = .
Probabilitatea ca firma F
1
s fac prezentarea n oraul A este 8/19 iar n oraul B
este 11/19; n consecin, firma F
1
va organiza prezentarea n oraul B; pe baza rezultatelor
anterioare i cu un raionament similar se ajunge la concluzia c i firma F
2
va alege oraul
B pentru prezentarea produselor sale.
n concluzie, jocurile de afaceri modeleaz interaciunea participanilor la
conducerea unui sistem economic. Situaiile conflictuale sunt generate de competitivitatea
specific fenomenelor economice de pia. Cuantificarea i studiul analitic al acestor
situaii sunt realizate de teoria jocurilor care a devenit o metodologie cu largi aplicaii n
cele mai diverse domenii economice. Dac elementul constructiv fundamental al jocurilor
de afaceri l constituie oamenii, care iau decizii n conformitate cu sarcinile prestabilite i
cu restriciile impuse, regulile jocului exprim interaciunea participanilor la joc; regulile
reflect proprieti, relaii i principii ale activitii practice caracteristice pentru complexul
economic respectiv, impun anumite restricii pentru comportamentul liber al participanilor,
organizeaz interaciunea lor, orientnd-o pe fgaul normal pentru joc n condiiile date.
Totodat, jocurile de afaceri nu se pot desfura dect n condiiile existenei unei
informaii corespunztoare pe baza creia, n limitele impuse de reguli, se adopt decizii.
Jocul mai include criteriile de activitate ale participanilor utile pentru estimarea
nemijlocit a eficienei deciziilor adoptate n diferite situaii.
117
n prezent, complexitatea sporit a economiei conduce la crearea de modele tot mai
complicate i, prin consecin, la elaborarea unor metode i tehnici de soluionare mai
sofisticate. Important este ca pentru fiecare sistem modelat s fie aleas metodologia de
rezolvare adecvat innd cont de particularitile procesului sau fenomenului de pia
cercetat.




118
Bibliografie

1. Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Bazele cercetrii operaionale, Bucureti, Editura
Tehnic, 1975.
2. Allen, R.G.D., Analiz matematic pentru economiti, Bucureti, Ed.tiinific,
1971.
3. Cobb, C.W., Douglas, P.H., A Theory of Production, in American Economic
Review, no.2, 1928.
4. Cochran, W.G., Cox, G.M., Experimental Designs, John Wiley and Sons, New
York, 1957.
5. Dogan, M., Pelassy, D., Cum s comparm naiunile. Sociologia politic
comparativ, Bucureti, Ed. Alternative, 1993.
6. Ermakov, S.M., Metoda Monte Carlo i probleme nrudite, Bucureti, Editura
tehnic, 1976
7. Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei i procesul economic, Bucureti,
Editura politic, 1979.
8. Gherasim, T., Microeconomie, vol.I i II, Bucureti, Ed. Economic, 1993.
9. Hicks, J., Capital and Growth, London, Oxford and the Claredon Press, 1965.
10. Lmtic, Gh., Lmtic M., Baze statistice ale modelrii econometrice, Focani,
Ed.Vrantop, 1997.
11. Lmtic, M., Lmtic, Gh., Analize i modele n economia concurenial, Iai,
Ed. Sedcom Libris, 2002.
12. Lucey, T., Tehnici cantitative, Bucureti, Ed. Tehnic, 2001.
13. Onicescu, O., Botez, M.C., Incertitudine i modelare economic (Econometrie
informaional), Bucureti, Ed. tiinific i Enciclopedic, 1985.
14. Oprea, D., Premisele i consecinele informatizrii contabilitii, Iai, Ed.
Graphix, 1995.
15. Owen, G., Teoria jocurilor, Bucureti, Editura Tehnic, 1974.
16. Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Bucureti, Ed. Economic,
2003.
119
120
17. Raiu-Suciu, C., Modelarea i simularea proceselor economice, Bucureti,
E.D.P., 1995.
18. Robinson, J., Economics of Imperfect Competition, 1933.
19. Stoica, M., Ioni, I., Botezatu, M., Modelarea i simularea proceselor
economice, Bucureti, Ed. Economic, 1997.
20. Zai, D., Nica, P., Introducere n modelarea econometric, Iai,
Ed.Univ.Al.I.Cuza, 1995.
21. *** Mic dicionar enciclopedic, Bucureti, Editura enciclopedic, 1972.