Ejercicios resueltos de

Ecuaciones Diferenciales
II
II
ÍNDICE GENERAL
1. Métodos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales
ordinarias 1
2. La ecuación lineal I: aspectos teóricos sobre la existencia y unici-
dad de solución y matrices fundamentales 33
3. La ecuación lineal II: forma canónica de Jordan, exponencial de
una matriz y fórmula de variación de las constantes 57
4. Teoría de comparación de Sturm 109
5. La ecuación periódica 113
6. Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 153
7. Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 163
8. Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 195
9. Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales
y parámetros. Estabilidad 211
10. Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en deriva-
das parciales y cálculo de variaciones 237
III
IV ÍNDICE GENERAL
IV
CAPÍTULO 1
Métodos elementales de
resolución de ecuaciones
diferenciales ordinarias
1. La población P(t) de un suburbio de una gran ciudad en un instante
cualquiera se rige por
_
dP
dt
= P(10
−1
−10
−7
P)
P(0) = 5000
,
en donde t se mide en meses. ¿Cuál es el valor límite de la población?
¿En qué momento será la población igual a la mitad de su valor lími-
te?
Solución : Calculamos en primer lugar el tamaño de la población,
P(t), resolviendo el problema de valores iniciales. La ecuación di-
ferencial tiene sus variables separadas:
P
/
P(10
−1
−10
−7
P)
= 1 ,
donde hemos denotado P
/
=
dP
dt
. Integrando los dos miembros de
esta identidad entre 0 y t obtenemos
10
7
_
P(t)
5000
dQ
Q(10
6
−Q)
= t ,
donde hemos efectuado el cambio de variable Q = P(t). Teniendo
en cuenta ahora que
1
Q(10
6
−Q)
= 10
−6
_
1
Q
+
1
10
6
−Q
_
,
1
2
concluimos tras una serie de cálculos simples que la única solución
de nuestro problema es
P(t) =
10
6
e
t
10
199 + e
t
10
.
El valor límite de la población es por tanto
l´ım
t→∞
P(t) = 10
6
,
como se desprende de una simple aplicación de la regla de L’Hôpital.
Para responder a la segunda cuestión tenemos que encontrar el valor
t
0
para el que P(t
0
) =
10
6
2
. Basta entonces con resolver la ecuación
10
6
e
t
0
10
199 + e
t
0
10
=
10
6
2
⇔ e
t
0
10
= 199 .
Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros concluimos que
t
0
= 10 log(199) meses ≈ 4,41 años .

2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) x
/
= e
t

2t
t
2
−1
(b) (x
2
+ 9)y
/
+ xy = 0
(c)
dy
dx
= 2xe
−y
(d) x
/
=
1+t
t
2
x
2
(e) x
/
= e
t+x
Solución : (a) La ecuación tiene sus variables separadas. Integrando
obtenemos
x(t) = e
t
−log([t
2
−1[) + C , C ∈ R.
2
Métodos elementales 3
20 40 60 80 100 120 140
200000
400000
600000
800000
1·10
6
Figura 1.1: Representación gráfica de la solución del Ejercicio 1 en el intervalo
[0, 150].
3
4
(b) Separando las variables obtenemos
y
/
y
= −
x
x
2
+ 9
e integrando con respecto a x llegamos a
y(x) =
C

x
2
+ 9
.
(c) Separando las variables resulta e
y
dy
dx
= 2x, de donde se obtiene la
solución general
y(x) = log(x
2
+ C) , C ∈ R : x
2
+ C > 0 ,
sin más que integrar ambos miembros con respecto a la variable x.
Obsérvese que, dado cualquier dato inicial y(x
0
) = y
0
, la solución
sólo existe si
x
2
> −C = x
2
0
−e
y
0
.
(d) Separando las variables obtenemos
x
2
x
/
=
1 + t
t
2
.
Integrando entonces con respecto a t en ambos miembros de la ecua-
ción encontramos que la solución general de la misma viene dada
por
x(t) =
_
3
_
log([t[) −
1
t
_
+ C
_1
3
, C ∈ R.
(e) Separando las variables resulta e
−x
x
/
= e
t
, de donde obtenemos
la solución general
x(t) = −log(C −e
t
) , C > e
t
,
integrando la ecuación con respecto a la variable t. Obsérvese que,
dado cualquier dato inicial x(t
0
) = x
0
, la solución sólo existe si
t < log(C) con C = e
t
0
+ e
−x
0
.

4
Métodos elementales 5
3. Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativa-
mente estable para uso industrial. Después de 15 años se determina
que el 0.0043 por ciento de la cantidad inicial A
0
de plutonio se ha
desintegrado. Determina la semivida
1
de este isótopo si la rapidez
de desintegración es proporcional a la cantidad restante.
Solución : Llamemos x(t) a la cantidad de plutonio 239 que queda
en el instante t, con lo que x
/
(t) indicará la velocidad o rapidez de
desintegración del mismo. Como la velocidad de desintegración es
proporcional a la cantidad de isótopo restante, la ley diferencial que
rige el proceso de desintegración es
x
/
= λx sujeta a la condición inicial x(0) = A
0
,
cuya única solución viene dada por x(t) = A
0
e
λt
. Para tener com-
pletamente determinada la solución necesitamos conocer el valor de
la constante de desintegración λ, el cual puede encontrarse a través
de la relación (establecida en el enunciado del problema)
x(15) =
_
1 −
0,0043
100
_
A
0
=
99,9957
100
A
0
,
por lo que ha de ser
A
0
e
15λ
=
99,9957
100
A
0
⇔ λ =
1
15
log
_
99,9957
100
_
.
Finalmente, la semivida de este isótopo es el valor t
0
para el que se
cumple la condición x(t
0
) =
A
0
2
, por lo que
A
0
e
_
1
15
log
_
99,9957
100

t
0
=
A
0
2
⇔ t
0
=
15 log(2)
log(100) −log(99,9957)
= 241790 años .

4. Dadas dos funciones f , g derivables, sabemos que la identidad
( f g)
/
= f
/
g
/
1
Tiempo necesario para que la cantidad inicial de átomos se reduzca a la mitad
5
6
es falsa en general. Si fijamos f (x) = e
x
3
+2x
, determina las funciones
g que verifican dicha identidad.
Solución : Por un lado
( f g)
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g(x) + e
x
3
+2x
g
/
(x)
mientras que, por otro lado,
f
/
(x)g
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g
/
(x) .
Entonces ha de cumplirse
(3x
2
+ 1) e
x
3
+2x
g
/
(x) = (3x
2
+ 2) e
x
3
+2x
g(x)
o, equivalentemente,
g
/
(x)
g(x)
=
3x
2
+ 2
3x
2
+ 1
.
Resolviendo esta ecuación diferencial en variables separadas obtene-
mos
g(x) = C e
x+
1

3
arctan(

3x)
, C ∈ R.

5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) 3x + y −2 + y
/
(x −1) = 0
(b) (t
2
x
2
−1)x
/
+ 2tx
3
= 0, haciendo x = z
α
(c) x + (x −t)x
/
= 0
(d) 2t + 3x + (x + 2)x
/
= 0
Solución : (a) La ecuación puede ser reescrita en forma canónica (con
la derivada despejada) de la siguiente forma:
y
/
=
3x + y −2
1 −x
.
6
Métodos elementales 7
Veamos cómo podemos reducir esta ecuación diferencial a una ho-
mogénea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + y −2 = 0 , 1 −x = 0 ,
de las que resulta el punto de corte (x = 1, y = −1). A continuación
se procede vía el siguiente cambio de variable:
X = x −1 , Y = y + 1 .
Entonces se tiene que
Y
/
= y
/
= −
Y + 3X
X
=
Y
X
+ 3 , (1.1)
que es una ecuación diferencial homogénea. Haciendo ahora el cam-
bio de función incógnita u =
Y
X
y usando (1.1) obtenemos
Y
/
= u + Xu
/
= u + 3 ,
de donde se deduce que
u
/
=
3
X
.
Por tanto
u(X) = 3 log([X[) + C , C ∈ R.
Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las
variables originales llegamos a
y(x) = 3(x −1) log([x −1[) + C(x −1) −1 , C ∈ R.
(b) Obviamente x ≡ 0 es solución. Busquemos todas las demás so-
luciones. Efectuando el cambio de función incógnita x = z
α
en la
ecuación obtenemos
α(t
2
z

−1)z
α−1
z
/
+ 2tz

= 0 ,
de donde resulta
α(t
2
z

−1)z
/
+ 2tz
2α+1
= 0
o, equivalentemente,
z
/
= −
2
α
_
tz
2α+1
t
2
z

−1
_
= −
2
α
_
(z/t)
2α+1
(z/t)

−(1/t
2α+2
)
_
7
8
que es una ecuación homogénea. Haciendo el cambio de variable
u =
z
t
obtenemos la siguiente ecuación equivalente:
_
t
2α+2
u

−1
u
_
u
/
=
1
t
.
Integrando los dos miembros de esta ecuación con respecto a la va-
riable t llegamos a la siguiente expresión implícita para u:
1

t
2α+2
u

−log([u[) = C + log([t[) , C ∈ R.
Deshaciendo finalmente los dos cambios de variable efectuados
2
ob-
tenemos
x
2
t
2
−2 log([x[) = C , C ∈ R.
(c) La ecuación admite la solución trivial. Busquemos las restantes
soluciones. Resolviendo la ecuación con respecto a la derivada obte-
nemos
x
/
=
x
t −x
=
x
t
1 −
x
t
,
que es homogénea. El consabido cambio de variable u =
x
t
nos con-
duce a
u
/
=
1
t
_
u
2
1 −u
_
,
cuyas soluciones satisfacen la relación implícita

1
u
−log([u[) = log([t[) + C , C ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos finalmente
x log([x[) + t + Cx = 0 , C ∈ R.
(d) Resolviendo la ecuación con respecto a la derivada obtenemos
x
/
= −
3x + 2t
x + 2
,
que adopta la forma de una ecuación diferencial reducible a homo-
génea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + 2t = 0 , x + 2 = 0 ,
2
u =
z
t
y x = z
α
8
Métodos elementales 9
de las que resulta el punto de corte (t = 3, x = −2). Efectuamos el
siguiente cambio de variable:
T = t −3 , X = x + 2 .
Entonces se tiene que
X
/
= x
/
= −
3X + 2T
X
= −
3
X
T
+ 2
X
T
, (1.2)
que es homogénea. Haciendo ahora u =
X
T
y usando (1.2) obtenemos
X
/
= u + Tu
/
= −
3u + 2
u
,
de donde se deduce que
u
/
= −
1
T
_
u
2
+ 3u + 2
u
_
.
Por tanto, la siguiente relación implícita
_
u(T) + 2
_
2
u(T) + 1
= C[T[ , C > 0 ,
es satisfecha. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para
recuperar las variables originales llegamos primero a
(X + 2T)
2
X + T
= CT
2
y después a
(x + 2t −4)
2
x + t −1
= C(t −3)
2
.

6. Encuentra la curva plana que pasa por (1, 1) y verifica que dado un
punto cualquiera (x, y), al considerar el corte de la recta tangente a
la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta
normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.
9
10
Solución : Las ecuaciones de la recta tangente y normal en el punto
(t, x) son, respectivamente,
(T −t)x
/
= X −x , (T −t)
_

1
x
/
_
= X −x ,
donde las variables están representadas con letras mayúsculas (T pa-
ra las ordenadas y X para las abscisas).
La condición inicial que nos proporciona el problema es x(1) = 1.
Sustituyendo en las ecuaciones anteriores los datos del problema ob-
tenemos:
−tx
/
= b −x , (a −t)
_

1
x
/
_
= −x .
Además, ha de verificarse
[x −tx
/
[ = [xx
/
+ t[ .
Esta última ecuación nos conduce a la resolución de los siguientes
problemas de valores iniciales:
_
x
/
=
x−t
x+t
x(1) = 1
,
_
x
/
=
x+t
t−x
x(1) = 1
,
correspondientes ambos a ecuaciones homogéneas. El primero de
ellos puede reescribirse de la siguiente forma
_
x
/
=
x
t
−1
x
t
+1
x(1) = 1
.
Haciendo el cambio de variable u =
x
t
se llega a la siguiente ecuación
diferencial con variables separadas
u
/
= −
1
t
_
u
2
+ 1
u + 1
_
,
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1, cuya única solución
3
satisface la siguiente relación implícita:
2 arctan
_
x
t
_
+ log(x
2
+ t
2
) =
π
2
+ log(2) .
3
Es inmediato verificar las condiciones del teorema de existencia y unicidad de solu-
ciones
10
Métodos elementales 11
El tratamiento del segundo problema es análogo. La ecuación dife-
rencial que se obtiene ahora tras hacer el cambio de variable anterior
es
u
/
=
1
t
_
u
2
+ 1
1 −u
_
,
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. La única solución de este
problema de valores iniciales satisface
2 arctan
_
x
t
_
−log(x
2
+ t
2
) =
π
2
−log(2) .

7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales
buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:
(a) sen(tx) + tx cos(tx) + t
2
cos(tx)x
/
= 0
(b)
sen(2x)
y
+ x +
_
y −
sen
2
(x)
y
2
_
y
/
= 0
(c) (3xy
2
−4y) + (3x −4x
2
y)y
/
= 0 con µ(x, y) = x
n
y
m
(Febrero 1993)
(d) xy
/
(y −1) − y = 0 con µ(x, y) = µ(y)
(e) (t + 1)
2
+ (1 + t
2
)x
/
= 0 con µ(t, x) = µ(t + x)
(Febrero 1996)
(f) (1 + xy + y
2
) + (1 + xy + x
2
)y
/
= 0 con µ(x, y) = µ(xy)
(g) (x + y
2
) + 2(y
2
+ y + x −1)y
/
= 0 con µ(x, y) = µ(e
ax+by
)
(h) 2xyy
/
= x
2
+ y
2
+ 1 con µ(x, y) = µ(y
2
−x
2
)
Solución : (a) Es exacta con
P(t, x) = sen(tx) + tx cos(tx) , Q(t, x) = t
2
cos(tx) .
11
12
-4 -2 2 4
-15
-10
-5
5
10
15
Figura 1.2: Representación gráfica de las soluciones del Ejercicio 6.
12
Métodos elementales 13
En efecto,
∂P
∂x
= 2t cos(tx) −t
2
x sen(tx) =
∂Q
∂t
.
Entonces
∂F
∂t
= P ⇒ F(t, x) = t sen(tx) + H(x) .
Por otro lado
∂F
∂x
= Q ⇒ H
/
≡ 0 ⇒ H ≡ k ∈ R.
Por tanto, la solución general responde a la siguiente relación implí-
cita:
t sen(tx) = C ∈ R.
(b) Es exacta con
P(x, y) =
sen(2x)
y
+ x , Q(x, y) = y −
sen
2
(x)
y
2
.
En efecto,
∂P
∂y
= −
2 sen(x) cos(x)
y
2
=
∂Q
∂x
.
Entonces
∂F
∂x
= P ⇒ F(x, y) = −
cos(2x)
2y
+
x
2
2
+ H(y) .
Por otro lado
∂F
∂y
= Q ⇒ H
/
(y) = y −
1
2y
2
⇒ H(y) =
y
2
2
+
1
2y
.
Por tanto, la solución general responde a la siguiente relación implí-
cita:
y
2
+ x
2
+
1
y
_
1 −cos(2x)
_
= C ∈ R.
(c) La ecuación no es exacta, ya que para las funciones
P(x, y) = y(3xy −4) , Q(x, y) = x(3 −4xy)
no se satisface la condición de exactitud. En efecto,
∂P
∂y
= 2(3xy −2) ,= 3 −8xy =
∂Q
∂x
.
13
14
Buscamos n, m ∈ Z tales que la función µ(x, y) = x
n
y
m
sea un factor
integrante. Para ello imponemos exactitud sobre las funciones
P

(x, y) = y(3xy −4)x
n
y
m
, Q

(x, y) = x(3 −4xy)x
n
y
m
.
Entonces resulta
2(3xy −2)x
n
y
m
+ y(3xy −4)x
n
(my
m−1
)
= (3 −8xy)x
n
y
m
+ x(3 −4xy)y
m
(nx
n−1
)
o, equivalentemente,
x
n
y
m
[(3m + 4n)xy −(3n + 4m) −(7 −14xy)] = 0 . (1.3)
Por tanto, para que µ(x, y) = x
n
y
m
sea un factor integrante para
nuestra ecuación se ha de cumplir
3m + 4n = −14 , 3n + 4m = −7 ,
es decir, m = 2 y n = −5. Luego µ = x
−5
y
2
. Buscamos ahora F(x, y)
tal que, en primer lugar,
∂F
∂x
= y
3
x
−5
(3xy −4) ⇒ F(x, y) = −x
−3
y
4
+ x
−4
y
3
+ H(y) .
Por otro lado
∂F
∂y
= x
−4
y
2
(3 −4xy) = −4x
−3
y
3
+ 3x
−4
y
2
+ H
/
(y) ⇒ H ≡ k ∈ R.
Consecuentemente, la solución responde al siguiente esquema im-
plícito:
x
−4
y
3
(1 −xy) = C ∈ R.
(d) Sean P(x, y) = −y y Q(x, y) = x(y −1). En este caso la ecuación
no es exacta, ya que
∂P
∂y
≡ −1 ,
∂Q
∂x
= y −1 .
Buscamos un factor integrante de la forma µ(x, y) = µ(y). Para ello
multiplicamos la ecuación por µ(y) e imponemos la condición de
exactitud a las funciones
P

(x, y) = −yµ(y) , Q

(x, y) = x(y −1)µ(y) .
14
Métodos elementales 15
Entonces ha de cumplirse
−yµ
/
(y) −µ(y) = (y −1)µ(y) ⇒µ(y) = e
−y
.
Buscamos finalmente F(x, y) tal que
∂F
∂x
= −ye
−y
,
∂F
∂y
= x(y −1)e
−y
.
Se tiene que
F(x, y) = −xye
−y
+ H(y) y x(y −1)e
−y
= −xe
−y
+xye
−y
+ H
/
(y) ,
de lo cual resulta finalmente que H ≡ k ∈ R, por lo que la solución
de la ecuación de partida responde a la siguiente relación implícita:
xye
−y
= C ∈ R.
(e) La ecuación no es exacta, ya que si
P(t, x) = (t + 1)
2
, Q(t, x) = 1 + t
2
,
se tiene que
∂P
∂x
= 0 ,= 2t =
∂Q
∂t
.
Buscamos un factor integrante de la forma µ(t, x) = µ(t + x). La
condición suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en
nuestro caso µ(t + x) sea factor integrante es
(t + 1)
2
µ
/
(t + x) = 2tµ(t + x) + (1 + t
2

/
(t + x) .
Resolviendo esta ecuación obtenemos µ(t + x) = e
t+x
. Buscamos en-
tonces F(t, x) tal que
∂F
∂t
= (t + 1)
2
e
t+x
⇒ F(t, x) = (1 + t
2
)e
t+x
+ H(x) .
Finalmente, la función H(x) queda determinada sin más que impo-
ner la condición
∂F
∂x
= (1 + t
2
)e
t+x
+ H
/
(x) = Q(t, x)µ(t + x) = (1 + t
2
)e
t+x
,
que nos conduce a H ≡ k ∈ R. Por tanto, la solución x(t) viene dada
por la ley implícita
(1 + t
2
) e
t+x
= C ∈ R.
15
16
(f) La ecuación no es exacta. En efecto, si llamamos
P(x, y) = 1 + xy + y
2
, Q(x, y) = 1 + xy + x
2
,
se tiene que
∂P
∂y
= x + 2y ,= y + 2x =
∂Q
∂x
.
Buscamos un factor integrante de la forma µ(x, y) = µ(xy). La con-
dición suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro
caso µ(xy) sea factor integrante es
(x + 2y)µ(xy) + x(1 + xy + y
2

/
(xy)
= (y + 2x)µ(xy) + y(1 + xy + x
2

/
(xy) .
Resolviendo esta ecuación obtenemos µ(xy) = e
xy
. Buscamos enton-
ces F(x, y) tal que
∂F
∂x
= (1 + xy + y
2
)e
xy
⇒ F(x, y) = (x + y)e
xy
+ H(y) .
Finalmente, la función H(y) queda determinada al imponer la con-
dición
∂F
∂y
= (x
2
+ xy + 1)e
xy
+ H
/
(y) = Q(x, y)µ(xy) = (1 + xy + x
2
)e
xy
,
que nos conduce a H ≡ k ∈ R. Por tanto, la solución y(x) viene dada
por la ley implícita
(x + y) e
xy
= C ∈ R.
(g) La ecuación no es exacta, ya que si llamamos
P(x, y) = x + y
2
, Q(x, y) = 2(y
2
+ y + x −1) ,
se tiene que
∂P
∂y
= 2y ,= 2 =
∂Q
∂x
.
Buscamos un factor integrante de la forma µ = µ(e
ax+by
), el cual
habrá de verificar la siguiente condición suficiente y necesaria:
2yµ(e
ax+by
) + b(x + y
2
)e
ax+by
µ
/
(e
ax+by
)
= 2µ(e
ax+by
) + 2a(y
2
+ y + x −1)e
ax+by
µ
/
(e
ax+by
) ,
16
Métodos elementales 17
que nos conduce como única opción a elegir un factor integrante de
la forma específica µ(x, y) = e
x+2y
. Buscamos ahora F(x, y) tal que
∂F
∂x
= (x + y
2
)e
x+2y
⇒ F(x, y) = (x −1 + y
2
)e
x+2y
+ H(y) .
Finalmente, la función H(y) queda determinada al imponer la con-
dición
∂F
∂y
= 2(y + x −1 + y
2
)e
x+2y
+ H
/
(y)
= Q(x, y)µ(x, y) = 2(y
2
+ y + x −1)e
x+2y
,
que nos conduce nuevamente a H ≡ k ∈ R. Por tanto, la solución
y(x) viene dada por la ley implícita
(x −1 + y
2
) e
x+2y
= C ∈ R.
(h) La ecuación no es exacta, ya que si llamamos
P(x, y) = x
2
+ y
2
+ 1 , Q(x, y) = −2xy ,
se tiene que
∂P
∂y
= 2y ,= −2y =
∂Q
∂x
.
Buscamos un factor integrante de la forma µ = µ(y
2
− x
2
), el cual
habrá de verificar la siguiente condición suficiente y necesaria:
2yµ(y
2
−x
2
) + 2y(x
2
+ y
2
+ 1)µ
/
(y
2
−x
2
)
= −2yµ(y
2
−x
2
) + 4x
2

/
(y
2
−x
2
) .
Resolviendo esta ecuación en variables separadas obtenemos
µ(y
2
−x
2
) =
1
(y
2
−x
2
+ 1)
2
.
Buscamos ahora F(x, y) tal que
∂F
∂x
=
x
2
+ y
2
+ 1
(y
2
−x
2
+ 1)
2

4
F(x, y) =
x
y
2
−x
2
+ 1
+ H(y) .
4
Para calcular una primitiva de
x
2
+y
2
+1
(y
2
−x
2
+1)
2
con respecto a x basta con observar que la
siguiente descomposición es satisfecha:
x
2
+ y
2
+ 1
(y
2
−x
2
+ 1)
2
=
1
2
_
1
(x −
_
1 + y
2
)
2
+
1
(x +
_
1 + y
2
)
2
_
.
17
18
Finalmente, la función H(y) queda determinada al imponer la con-
dición
∂F
∂y
= −
2xy
(y
2
−x
2
+ 1)
2
+ H
/
(y)
= Q(x, y)µ(y
2
−x
2
) = −
2xy
(y
2
−x
2
+ 1)
2
,
que nos conduce a H ≡ k ∈ R. Por tanto, la solución general y(x)
tiene las dos siguientes ramas:
y(x) = ±
_
x
2
+ Cx −1 , C ∈ R.

8. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) ¿Puede ser la función φ(t) = t
2
(definida para t ∈ R) solución
de una ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿Y de una
ecuación lineal de primer orden no homogénea?
(b) ¿Pueden ser las funciones φ(t) = e
t
y ψ(t) = e
−t
(definidas
para t ∈ R) soluciones de una misma ecuación lineal de primer
orden homogénea? ¿y de una ecuación lineal de primer orden
no homogénea?
En caso afirmativo proporciona ejemplos explícitos.
Solución : (a) La función φ(t) = t
2
(definida en R) NO puede ser
solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea x
/
(t) =
a(t)x(t), ya que de serlo habría de ocurrir
2t = a(t)t
2
⇒ a(t) =
2
t
∀ t ,= 0
y, en cualquier caso, el coeficiente a(t) sólo estaría definido en R¸ ¦0¦
(no en R).
Sin embargo, la respuesta es SI para el caso no homogéneo x
/
(t) =
a(t)x(t) +b(t). En efecto, bastaría con encontrar funciones continuas
18
Métodos elementales 19
a, b : R → R tales que 2t = a(t)t
2
+ b(t). Por ejemplo, a ≡ 0 y
b(t) = 2t.
(b) Las funciones φ(t) = e
t
y ψ(t) = e
−t
(definidas en R) NO pueden
ser soluciones de una misma ecuación diferencial lineal de primer
orden homogénea, ya que de serlo tendrían que verificarse simultá-
neamente las dos siguientes condiciones:
e
t
= a(t)e
t
, −e
−t
= a(t)e
−t
,
que a la postre se traducen en que simultáneamente a ≡ 1 y a ≡ −1.
Para el caso no homogéneo los análogos de las condiciones anterio-
res son
e
t
= a(t)e
t
+ b(t) , −e
−t
= a(t)e
−t
+ b(t) ,
que tras un cálculo sencillo conducen a las siguientes expresiones de
los coeficientes:
a(t) =
e
t
+ e
−t
e
t
−e
−t
, b(t) = −
2
e
t
−e
−t
.
Estas expresiones son sólo válidas en R¸ ¦0¦, luego φ(t) y ψ(t) NO
pueden ser soluciones de una misma ecuación lineal de primer orden
no homogénea.

9. Calcula los valores de la constante µ ∈ R que hacen que la ecuación
diferencial x
/
= (µ + cos
2
t)x tenga una solución π-periódica
5
no
trivial.
Solución : Se trata de una ecuación diferencial en variables separadas,
por lo que se puede encontrar fácilmente su solución general
6
:
x(t) = Ce
(µ+
1
2
)t+
1
4
sen(2t)
.
5
Es decir, x(t) = x(t +π) ∀ t ∈ R
6
Para llegar a la expresión final de la misma es necesario calcular previamente una
primitiva de cos
2
(t), tarea la cual resulta bastante simple si se escribe
cos
2
(t) =
1 + cos(2t)
2
.
19
20
Al evaluarla en t +π se obtiene
x(t +π) = Ce
(µ+
1
2
)(t+π)+
1
4
sen(2t+2π)
= Ce
(µ+
1
2
)(t+π)+
1
4
sen(2t)
,
luego la condición de periodicidad equivale a imponer
e
(µ+
1
2

= 1 ,
es decir, µ = −
1
2
.

10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el
método de variación de las constantes:
(a) x
/
−tx = 3t
(b) y
/
= 5y + cos(x)
(c) x
/
=
_
2t
t
2
+1
_
x + t
3
(d) x
/
−2x = 4e
2t
Solución : (a) Resolviendo en primer lugar la correspondiente ecua-
ción diferencial homogénea, x
/
= tx, la cual tiene sus variables sepa-
radas obtenemos
x
h
(t) = C e
t
2
2
, C ∈ R.
Asumimos ahora C = C(t) y reconsideramos la ecuación diferencial
completa. En este caso se tiene que
x
/
= (C
/
+ Ct)e
t
2
2
= t
_
Ce
t
2
2
_
+ 3t ,
luego C
/
(t) = 3te

t
2
2
. Por tanto
C(t) = −3e

t
2
2
+ K , K ∈ R.
(b) La solución general de la ecuación homogénea, y
/
= 5y, es
y
h
= Ce
5x
, C ∈ R.
20
Métodos elementales 21
Variando la constante y considerando ahora la ecuación completa
obtenemos
(C
/
+ 5C)e
5x
= 5Ce
5x
+ cos(x) ⇒ C
/
(x) = cos(x) e
−5x
,
luego ha de ser
C(x) =
1
26
e
−5x
(sen(x) −5 cos(x)) + K , K ∈ R
y, por tanto,
y(x) =
1
26
(sen(x) −5 cos(x)) + K e
5x
, K ∈ R.
(c) La solución general de la ecuación homogénea, x
/
=
2t
t
2
+1
x, es
x
h
= C(t
2
+ 1) , C ∈ R.
Variando la constante y considerando ahora la ecuación completa
obtenemos
C
/
(t
2
+ 1) + 2Ct = 2Ct + t
3
⇒ C
/
(t) =
t
3
t
2
+ 1
,
luego ha de ser
C(t) =
1
2
_
t
2
−log(t
2
+ 1)
_
+ K , K ∈ R
y, por tanto,
x(t) =
1
2
_
t
2
−log(t
2
+ 1) + K
_
(t
2
+ 1) , K ∈ R.
(d) La solución general de la ecuación homogénea, x
/
−2x = 0, es
x
h
= Ce
2t
, C ∈ R.
Si asumimos C = C(t) y recuparamos la ecuación completa, resulta
que
(C
/
+ 2C −2C) e
2t
= 4 e
2t
⇒ C
/
≡ 4 ⇒ C(t) = 4t + K , K ∈ R.
Entonces
x(t) = (4t + K) e
2t
, K ∈ R.

21
22
11. Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la
fórmula de variación de las constantes:
(a) x
/
+ 3x = e
−3t
, x(1) = 5
(b) x
/

x
t
=
1
1+t
2
, x(2) = 0
(c) x
/
= cosh(t)x + e
senh(t)
, x(0) = 1
Solución : (a) La solución general de la ecuación homogénea, x
/
+
3x = 0, es
x
h
(t) = C e
−3t
, C ∈ R.
Variando la constante, x(t) = C(t) e
−3t
, y volviendo a la ecuación
completa obtenemos
(C
/
−3C) e
−3t
+ 3C e
−3t
= e
−3t
⇒ C(t) = t + K , K ∈ R.
Por tanto, la solución general de la ecuación completa es
x(t) = (t + K) e
−3t
, K ∈ R.
Imponiendo la condición inicial x(1) = 5 concluimos que
(1 + K) e
−3
= 5 ⇒ K = 5e
3
−1 ,
luego
x(t) = (t + 5e
3
−1) e
−3t
.
(b) Resolviendo la ecuación homogénea (que tiene sus variables se-
paradas) obtenemos x
h
(t) = Ct con C ∈ R. Sustituyendo entonces la
expresión x(t) = C(t)t en la ecuación completa llegamos a
C
/
t + C −C =
1
1 + t
2
⇒ C
/
(t) =
1
t(1 + t
2
)
⇒ C(t) = log
_
t

1 + t
2
_
+ K , K ∈ R.
Entonces la solución general de la ecuación completa es
x(t) =
_
log
_
t

1 + t
2
_
+ K
_
t , K ∈ R.
22
Métodos elementales 23
Imponiendo finalmente la condición inicial obtenemos
2
_
log
_
2

5
_
+ K
_
= 0 ⇒ K = −log
_
2

5
_
.
Por consiguiente, la solución buscada es
x(t) = t log
_

5 t
2

1 + t
2
_
.
(c) La solución general de la ecuación homogénea es
x
h
(t) = C e
senh(t)
, C ∈ R.
Si variamos la constante y ensayamos en la ecuación completa con
x(t) = C(t) e
senh(t)
obtenemos
(C
/
+ C cosh(t)) e
senh(t)
= C cosh(t) e
senh(t)
+ e
senh(t)
⇒ C
/
≡ 1 ⇒ C(t) = t + K , K ∈ R.
Por tanto
x(t) = (t + K) e
senh(t)
, K ∈ R.
Al imponer finalmente x(0) = 1 obtenemos K = 1 y, en consecuen-
cia, la única solución de nuestro problema de valores iniciales es
x(t) = (t + 1) e
senh(t)
.

12. Sean a, b : R → R funciones continuas tales que a(t) ≥ c > 0 para
todo t ∈ R y
l´ım
t→∞
b(t) = 0 .
Demuestra que todas las soluciones de la ecuación diferencial
x
/
= −a(t)x + b(t)
tienden a cero cuando t → ∞. (Indicación: usa la regla de L’Hôpital
en el segundo término de la fórmula de variación de las constantes).
23
24
Solución : Resolvemos en primer lugar la ecuación homogénea, x
/
=
−a(t)x, obteniendo
x(t) = Ce

_
t
t
0
a(s) ds
, C ∈ R.
Variando ahora la constante, es decir, asumiendo C = C(t), conclui-
mos que la solución general de la ecuación lineal x
/
= −a(t)x + b(t)
es
x(t) = x
0
e

_
t
t
0
a(s) ds
+
_
_
t
t
0
b(s) e
_
s
t
0
a(τ) dτ
ds
_
e

_
t
t
0
a(s) ds
,
donde hemos asumido x(t
0
) = x
0
con t
0
y x
0
arbitrarios.
Estudiamos en primer lugar el límite en infinito del primer término
de la solución:
0 ≤ l´ım
t→∞

¸
¸x
0
e

_
t
t
0
a(s) ds
¸
¸
¸
_
≤ [x
0
[ l´ım
t→∞
_
e

_
t
t
0
c ds
_
= [x
0
[ l´ım
t→∞
_
e
−c(t−t
0
)
_
= 0 .
Para el segundo término obtenemos
l´ım
t→∞
_
_
_
_
t
t
0
b(s) e
_
s
t
0
a(τ) dτ
ds
e
_
t
t
0
a(s) ds
_
_
_
= l´ım
t→∞
_
_
_
b(t) e
_
t
t
0
a(s) ds
a(t) e
_
t
t
0
a(s) ds
_
_
_
= l´ım
t→∞
_
b(t)
a(t)
_
= 0 ,
ya que l´ım
t→∞
¦b(t)¦ = 0 y
¸
¸
¸
1
a(t)
¸
¸
¸ ≤
1
c
para todo t ∈ R. Obsérvese
que hemos utilizado la regla de L’Hôpital y el teorema fundamen-
tal del cálculo para resolver la eventual indeterminación en el límite
anterior.

13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:
(a) 3tx
/
−2x =
t
3
x
2
(b) x
/
= e
t
x
7
+ 2x
24
Métodos elementales 25
(c) y
/
+
y
x
=
log(x)
x
y
2
Solución : (a) Dividiendo la ecuación por 3t, t ,= 0, obtenemos
x
/

2
3t
x =
t
2
3
x
−2
. (1.4)
Multiplicando ahora la ecuación (1.4) por x
2
llegamos a
x
2
x
/

2
3t
x
3
=
t
2
3
,
que es equivalente a la ecuación
z
/

2
t
z =
t
2
3
(1.5)
vía el cambio de variable z =
x
3
3
. La solución general de la ecuación
(1.5) es
z(t) = t
2
_
t
3
+ C
_
, C ∈ R,
luego deshaciendo el cambio de variable obtenemos
x(t) = (t
3
+ Ct
2
)
1
3
, C ∈ R.
(b) Multiplicando la ecuación por x
−7
obtenemos x
−7
x
/
= e
t
+ 2x
−6
.
Planteamos el cambio de variable z =
1
6
x
−6
, en cuyo caso la ecuación
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z
/
+ 12z = −e
t
.
La solución general de esta ecuación es
z(t) = −
1
13
e
t
+ C e
−12t
, C ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos
x(t) =
_
C e
−12t

6
13
e
t
_

1
6
, C ∈ R.
(c) Multiplicando la ecuación por y
−2
obtenemos y
−2
y
/
=
log(x)
x

1
xy
.
Planteamos el cambio de variable z = −
1
y
, en cuyo caso la ecuación
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z
/
=
z
x
+
log(x)
x
.
25
26
La solución general de esta ecuación es
z(x) = Cx −log(x) −1 , C ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos
y(x) =
1
1 + log(x) −Cx
, C ∈ R.

14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la
solución particular proporcionada:
(a) y
/
= y
2
−xy + 1 , y
p
(x) = x
(b) y
/
= x
−4
− y
2
, y
p
(x) =
1
x

1
x
2
Solución : (a) Efectuamos el cambio de función incógnita
u(x) =
1
y(x) −x
,
de modo que

u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
−1 = y
2
−xy
=
_
1
u
+ x
_
2
−x
_
1
u
+ x
_
=
1
u
2
+
x
u
o, equivalentemente,
u
/
= −xu −1
que es una ecuación diferencial lineal de primer orden cuya solución
general es
u(x) =
_
C −
_
e
x
2
2
dx
_
e

x
2
2
, C ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solución de la
ecuación de Riccati de partida es
y(x) = x + e
x
2
2
_
C −
_
e
x
2
2
dx
_
−1
, C ∈ R.
26
Métodos elementales 27
(b) Efectuamos el cambio de función incógnita
u(x) =
1
y(x) −
1
x
+
1
x
2
,
de modo que

u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
+
1
x
2

2
x
3
=
1
x
4
− y
2
+
1
x
2

2
x
3
=
1
x
4

_
1
u
+
1
x

1
x
2
_
2
+
1
x
2

2
x
3
= −
1
u
2

2
x
_
1 −
1
x
_
1
u
o, equivalentemente,
u
/
= 1 +
2
x
_
1 −
1
x
_
u
que es una ecuación diferencial lineal de primer orden cuya solución
general es
u(x) = x
2
_
Ce
2
x
+
1
2
_
, C ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solución de la
ecuación de Riccati de partida es
y(x) =
1
x
2
_
x −1 +
1
Ce
2
x
+
1
2
_
, C ∈ R.

15. Se considera la ecuación diferencial de Riccati
y
/
= −
1
x
2

y
x
+ y
2
. (1.6)
(a) Busca una solución particular de la forma y = x
α
con α ∈ R.
(b) Encuentra la solución que cumple y(1) = 2 y calcula, si es po-
sible, el límite cuando x →∞de dicha solución.
Solución : (a) La función y = x
α
resuelve la ecuación diferencial (1.6)
si y solamente si
αx
α−1
= −x
−2
−x
α−1
+ x

,
27
28
luego ha de ser α = −1.
(b) Para la solución particular encontrada en (a), y
0
(x) =
1
x
, conside-
ramos el cambio de función incógnita
u(x) =
1
y(x) −x
−1
. (1.7)
Entonces

u
/
u
2
=
_
1
u
_
/
= y
/
+
1
x
2
= y
2

y
x
=
_
1
u
+
1
x
_
2

1
x
_
1
u
+
1
x
_
=
1
u
_
1
u
+
1
x
_
,
luego resolver el problema de valores iniciales asociado a (1.6) con
dato inicial y(1) = 2 equivale a resolver la siguiente ecuación dife-
rencial lineal de primer orden
u
/
+
u
x
= −1
con dato inicial u(1) = 1. La (única) solución de este último proble-
ma se puede calcular fácilmente, obteniéndose
u(x) =
1
2
_
3 −x
2
x
_
.
Por tanto, deshaciendo el cambio de variable (1.7) llegamos a la so-
lución del problema de Riccati de partida:
y(x) =
x
2
+ 3
x(3 −x
2
)
.
Finalmente, por la propia definición de solución de un problema de
valores iniciales concluimos que en nuestro caso no se puede tomar
l´ım
x→∞
y(x) porque y(x) tiene una asíntota en x =

3.

16. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método
que convenga en cada caso:
(a) 3e
t
tan(x) + (2 −e
t
) sec(x)
2
x
/
= 0
28
Métodos elementales 29
(b) (3t
2
x + x
3
)x
/
+ 2t
3
= 0
(c) xy
/
+ y = y
2
log(x)
(d) t cos(t + x) + sen(t + x) + t cos(t + x)x
/
= 0
(e) (3tx + x
2
) + (3tx + t
2
)x
/
= 0
(f) tx cos(tx) + sen(tx) + (t
2
cos(tx) + e
x
)x
/
= 0
(g) 3x + 3e
t
x
2
3
+ tx
/
= 0
(h) x
/
=
1
x+t
(i) y
/
=
y
2y log(y)+y−x
(j) y
/
= 1 + e
2x
(k) y
/
=
y
x
(log(y) −log(x))
(l) xy
/
+ y = 2x
(m) y
/
= log(x
y
)
Solución : (a) Variables separadas: x(t) = arctan
_
C
(2−e
t
)
3
_
, C ∈ R.
(b) Homogénea: x
/
= −
2t
3
3t
2
x+x
3
= −
2
3(x/t)+(x/t)
3
. La solución general
viene dada por la siguiente relación implícita
7
:
(x + t)
3
(x
4
+ 3t
2
x
2
+ 2t
4
) = C(x + 2t)
3
, C ∈ R.
(c) Bernoulli: y
/
+
y
x
=
log(x)
x
y
2
. La solución general es
8
y(x) =
1
Cx + log(x) + 1
, C ∈ R.
7
El siguiente cálculo es útil:
_
u du
u
4
+ 3u
2
+ 2
=
1
2
_
dv
v
2
+ 3v + 2
=
1
2
_
_
dv
v + 1

_
dv
v + 2
_
=
1
2
_
log(v + 1) −log(v + 2)
_
.
8
La integral
_
log(x)dx
x
2
se resuelve por partes
29
30
(d) Exacta con
P(t, x) = t cos(t + x) + sen(t + x) , Q(t, x) = t cos(t + x) .
En efecto,
∂P
∂x
= cos(t + x) −t sen(t + x) =
∂Q
∂t
.
La solución general viene dada por
9
x(t) = arc sen
_
C
t
_
−t , C ∈ R.
(e) Homogénea: x
/
= −
3tx+x
2
3tx+t
2
= −
3(x/t)+(x/t)
2
3(x/t)+1
. La solución general
viene dada por la siguiente relación implícita:
tx
(t −x)
4
= C , C ∈ R.
(f) Exacta con
P(t, x) = tx cos(tx) + sen(tx) , Q(t, x) = t
2
cos(tx) + e
x
.
En efecto,
∂P
∂x
= 2t cos(tx) −t
2
x sen(tx) =
∂Q
∂t
.
La solución general viene dada por la siguiente relación implícita
10
:
e
x
+ t
2
cos(tx) = C , C ∈ R.
(g) Bernoulli: Para t ,= 0 se tiene que x
/
+
3
t
x = −
3e
t
t
x
2
3
. La solución
general es
x(t) =
_
C −e
t
t
_
3
, C ∈ R.
(h) Haciendo el cambio de variable u = x + t obtenemos la siguiente
ecuación diferencial equivalente:
u
/
=
u + 1
u
,
9
_
t cos(t + x) dt = t sen(t + x) + cos(t + x) por partes
10
_
t cos(tx) dt =
t
x
sen(tx) +
1
x
2
cos(tx) por partes
30
Métodos elementales 31
que es una ecuación en variables separadas cuya solución general es
u −log([u + 1[) = C + t , C ∈ R.
Deshaciendo finalmente el cambio de variable obtenemos la siguien-
te expresión implícita para la solución:
x = log([x + t + 1[) + C , C ∈ R.
(i) Exacta con P(x, y) = −y y Q(x, y) = 2y log(y) + y −x. En efecto,
∂P
∂y
= −1 =
∂Q
∂x
.
La solución general viene dada por
y(x) = y(y log([y[) −x) = C , C ∈ R.
(j) Variables separadas: Integrando en los dos miembros con respecto
a x obtenemos
y(x) = x +
1
2
e
2x
+ C , C ∈ R.
(k) Homogénea: y
/
=
y
x
log
_
y
x
_
. La solución general viene dada por
la siguiente expresión:
y(x) = x e
Cx+1
, C ∈ R.
(l) Lineal de primer orden: Si x ,= 0 se tiene y
/
+
y
x
= 2. La solución
general de la correspondiente ecuación homogénea es
y
h
(x) =
C
x
, C ∈ R.
Usando el método de variación de las constantes encontramos que
la solución general de la ecuación completa es
y(x) = x +
C
x
, C ∈ R.
(m) Variables separadas:
y
/
y
= log(x), de donde
y(x) = Ce
x(log(x)−1)
, C ∈ R.
En particular, esta ecuación admite la solución trivial y ≡ 0.

31
32
17. Decide de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verda-
deras o falsas:
(a) Una solución del problema de valores iniciales
_
x
/
= x
2
+ t
2
x(1) = 2
definida en un intervalo abierto que contenga a [1, 2] satisface
x(2) = 1.
(b) La ecuación de Riccati y
/
+ y + y
2
+ e
x
= 0 se transforma en
una ecuación diferencial lineal de orden dos,
z
//
+ a(x)z
/
+ b(x)z + c(x) = 0 ,
mediante el cambio de variable y =
z
/
z
.
(Septiembre 2003)
Solución : (a) FALSA. Claramente x
/
≥ 0, por lo que cualquier solu-
ción es creciente y si ha de satisfacer x(1) = 2 no puede ser x(2) = 1,
ya que en ese caso decrecería.
(b) VERDADERA. Derivando el cambio de variable obtenemos
y
/
=
z
//
z

_
z
/
z
_
2
,
luego la ecuación resultante en la nueva función incógnita z(x) es
z
//
+ z
/
+ e
x
z = 0 ,
que es lineal de segundo orden.

32
CAPÍTULO 2
La ecuación lineal I: aspectos
teóricos sobre la existencia y
unicidad de solución y matrices
fundamentales
1. Se considera la ecuación diferencial
x
/
= F(t, x) , (2.1)
donde F : RR
N
→R
N
es una función continua que satisface:
(a) Para cualquier (t
0
, x
0
) ∈ RR
N
existe una única solución x :
R → R
N
del problema de valores iniciales constituido por la
ecuación diferencial (2.1) y la condición inicial x(t
0
) = x
0
.
(b) El conjunto de todas las soluciones de la ecuación (2.1) defini-
das en R es un espacio vectorial real.
Demuestra que (2.1) es una ecuación lineal homogénea.
Solución : Se trata de probar que, bajo las condiciones (a) y (b), el se-
gundo miembro de la ecuación diferencial (2.1) ha de ser de la forma
F(t, x) = a(t)x
para alguna función a : R →R continua. La condición (a) es necesa-
ria para que (2.1) sea lineal. De (b) se deduce que si x
1
(t) y x
2
(t) son
33
34
soluciones de (2.1), entonces cualquier combinación lineal de las mis-
mas, léase λ
1
x
1
(t) +λ
2
x
2
(t) para cualesquiera λ
1
, λ
2
∈ R, también lo
es. Por tanto
F(t, λ
1
x
1
(t) +λ
2
x
2
(t)) = (λ
1
x
1
(t) +λ
2
x
2
(t))
/
= λ
1
x
/
1
(t) +λ
2
x
/
2
(t) = λ
1
F(t, x
1
) +λ
2
F(t, x
2
) ,
de lo cual se deduce que F(t, x) ha de ser lineal en la segunda varia-
ble, luego F(t, x) = a(t)x.

2. Se considera el problema de valores iniciales
t
σ
x
/
= A(t)x , x(0) = x
0
, t ∈ (0, ∞) , (2.2)
donde σ ∈ (0, 1), A : R → M
N
(R) es continua y x
0
∈ R
N
. Por una
solución de (2.2) entenderemos una función
x ∈ C([0, ∞), R
N
) ∩ C
1
((0, ∞), R
N
)
que satisface la condición inicial y la ecuación diferencial en (0, ∞).
(a) ¿Se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad conocido
para la ecuación diferencial lineal?
(b) Prueba que (2.2) es equivalente a encontrar una función x ∈
C([0, ∞), R
N
) que satisfaga
x(t) = x
0
+
_
t
0
s
−σ
A(s)x(s) ds , t ∈ (0, ∞) . (2.3)
(c) Define la sucesión de iterantes de Picard asociada a (2.3) y prue-
ba que converge uniformemente en compactos de [0, ∞) hacia
una función ρ(t) ∈ C([0, ∞), R
N
).
(d) Prueba que ρ(t) es solución de (2.3), justificando de modo rigu-
roso el paso al límite en la integral.
(e) Demuestra que la solución de (2.2) es única.
(f) Construye un problema de valores iniciales del tipo (2.2) cuya
solución no pertenezca a C
1
([0, ∞), R
N
).
34
La ecuación lineal I 35
(Febrero 1990)
Solución : (a) En general NO. La ecuación puede reescribirse como
x
/
= B(t)x con B(t) =
A(t)
t
σ
, función que no podemos garantizar que
sea continua en t = 0. Por tanto, no se puede aplicar el teorema de
existencia y unicidad para ecuaciones lineales.
(b) De la formulación diferencial (2.2) se pasa a la formulación inte-
gral (2.3) sin más que integrar prudentemente la ecuación entre 0 y t.
Sean x(t) una solución de (2.2) y ε > 0. Entonces
x(t) −x(ε) =
_
t
ε
x
/
(s) ds =
_
t
ε
A(s)
s
σ
x(s) ds ,
luego
x(t) = x(ε) +
_
t
ε
A(s)
s
σ
x(s) ds .
Comprobemos que
l´ım
ε→0
_
t
ε
A(s)
s
σ
x(s) ds =
_
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds .
Para ello demostraremos que la diferencia
_
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds −
_
t
ε
A(s)
s
σ
x(s) ds =
_
ε
0
A(s)
s
σ
x(s) ds (2.4)
tiende a cero cuando ε → 0. En efecto,
_
_
_
_
_
ε
0
A(s)
s
σ
x(s) ds
_
_
_
_

_
ε
0
| A(s)x(s)|
s
σ
ds
≤ M
_
ε
0
s
−σ
ds =
M
1 −σ
ε
1−σ
→ 0 cuando ε → 0 ,
de donde se desprende (2.4).
El enunciado recíproco se comprueba derivando prudentemente la ecua-
ción integral (2.3). Supongamos para ello que x(t) es una solución de
(2.3), es decir, x ∈ C([0, ∞), R
N
) tal que
x(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds .
35
36
En primer lugar, por la continuidad de x(t) en 0 es inmediato com-
probar que se recupera la condición inicial x(0) = x
0
. Por otro lado,
si t > 0 se tiene
x(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds
= x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
σ
x(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds
= C +
_
t
t
0
A(s)
s
σ
x(s) ds ,
donde
C =
_
t
0
0
A(s)
s
σ
x(s) ds ∈ R.
Finalmente, como la función t →
A(t)
t
σ
x(t) es continua en (0, ∞) po-
demos aplicar el teorema fundamental del cálculo para concluir que
x
/
(t) =
A(t)
t
σ
x(t) , t ∈ (0, ∞) .
(c) Definimos la sucesión de iterantes de Picard de la siguiente forma:
x
0
(t) ≡ x
0
, x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds .
Veamos que la definición recursiva de la sucesión de iterantes tiene
sentido:
En primer lugar, es obvio que la función x
0
(t) está bien defini-
da.
Supongamos entonces que x
n
(t) está bien definida y es conti-
nua en [0, t] y comprobemos que x
n+1
(t) también está bien de-
finida y es continua en [0, t]. La correcta definición de x
n+1
(t)
es consecuencia de que A(s) y x
n
(s) son acotadas en [0, t] (por
ser continuas) y de que s
−σ
es integrable en [0, t] (por ser 0 <
σ < 1), de donde se deduce que el producto de las tres funcio-
nes,
A(s)
s
σ
x(s), es integrable en [0, t]. Además, la función
t →
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds
es continua, luego todas las iterantes x
n
: [0, ∞) → R
N
están
bien definidas y son continuas.
36
La ecuación lineal I 37
Estudiamos a continuación la convergencia uniforme de la sucesión
de iterantes de Picard sobre compactos [0, T] de [0, ∞). Aplicando el
principio de inducción se puede demostrar fácilmente que
|x
n+1
(t) −x
n
(t)| ≤
|x
0
| M
n+1
T
(n + 1)!(1 −σ)
n+1
t
(n+1)(1−σ)
(2.5)
para todo t ∈ [0, T], donde hemos denotado
M
T
= m´ ax
0≤t≤T
¦|A(t)|¦ .
En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos primeras diferencias,
x
1
(t) −x
0
(t) y x
2
(t) −x
1
(t), ya podemos intuir que la cota que apa-
rece en el segundo miembro de (2.5) es la adecuada:
|x
1
(t) −x
0
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
σ
x
0
ds
_
_
_
_
≤ |x
0
|M
T
_
t
0
s
−σ
ds = |x
0
|M
T
t
1−σ
1 −σ
,
|x
2
(t) −x
1
(t)| ≤
_
t
0
|A(s)|
s
σ
|x
1
(s) −x
0
(s)| ds

|x
0
|M
2
T
1 −σ
_
t
0
s
1−2σ
ds =
|x
0
|M
2
T
2(1 −σ)
2
t
2(1−σ)
.
Supongamos entonces cierta la siguiente estimación (hipótesis de in-
ducción):
|x
n
(t) −x
n−1
(t)| ≤
|x
0
| M
n
T
n!(1 −σ)
n
t
n(1−σ)
.
Entonces
|x
n+1
(t) −x
n
(t)| ≤
_
t
0
|A(s)|
s
σ
|x
n
(s) −x
n−1
(s)| ds

|x
0
| M
n+1
T
n!(1 −σ)
n
t
n(1−σ)
_
t
0
s
n−(n+1)σ
ds

|x
0
| M
n+1
T
(n + 1)!(1 −σ)
n+1
t
(n+1)(1−σ)
.
Como la serie ∑

k=0
|x
0
| M
k
T
k!(1−σ)
k
t
k(1−σ)
es convergente
1
, se puede aplicar
1
En efecto, se fuede comprobar fácilmente que


k=0
|x
0
| M
k
T
k!(1 −σ)
k
t
k(1−σ)
= |x
0
|e
M
T
t
1−σ
1−σ
37
38
el criterio de Weierstrass para concluir que la serie
x
0
(t) +


k=0
_
x
k+1
(t) −x
k
(t)
_
(2.6)
y, por consiguiente, la sucesión de sumas parciales
¦x
n
(t)¦ =
_
x
0
(t) +
n−1

k=0
_
x
k+1
(t) −x
k
(t)
__
convergen absoluta y uniformemente en [0, T]. Finalmente, como las
iterantes x
n
(t) son todas continuas (lo cual se comprobó previamen-
te) el límite uniforme de (2.6) ha de ser una función ρ(t) continua
en [0, T]. Además, como T es arbitrario y por tanto ρ(t) es continua
sobre cualquier compacto [0, T], lo ha de ser también en todo el do-
minio [0, ∞). Luego ρ ∈ C([0, ∞), R
N
).
(d) Para t > 0 fijo tomamos el límite puntual n → ∞en la ecuación
integral
x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds
de modo que
ρ(t) = x
0
+ l´ım
n→∞
_
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds
_
.
Para concluir comprobamos que la diferencia
D(t) =
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds −
_
t
0
A(s)
s
σ
ρ(s) ds
_
_
_
=
_
_
_
_
t
0
A(s)
s
σ
(x
n
(s) −ρ(s)) ds
_
_
_
converge hacia cero. En efecto,
0 ≤ D(t) ≤
_
t
0
|A(s)|
s
σ
|x
n
(s) −ρ(s)| ds
≤ m´ ax
0≤s≤t
|x
n
(s) −ρ(s)| m´ ax
0≤s≤t
|A(s)|
t
1−σ
1 −σ
,
38
La ecuación lineal I 39
de donde se deduce lo pretendido en virtud de la convergencia uni-
forme de ¦x
n
¦ hacia ρ en [0, t] (cf. apartado (c)). Entonces
l´ım
n→∞
_
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds
_
=
_
t
0
A(s)
s
σ
x
n
(s) ds ,
por lo que podemos concluir que ρ(t) resuelve la ecuación integral
(2.3).
(e) Comprobaremos que la ecuación (2.3) admite una única solución.
Supongamos para ello que ρ
1
(t) y ρ
2
(t) son dos soluciones de
ρ(t) = x
0
+
_
t
0
A(s)
s
σ
ρ(s) ds
que satisfacen la condición inicial ρ
1
(0) = ρ
2
(0) = x
0
. Demostrare-
mos que
J = ¦t ∈ [0, ∞) : ρ
1
(t) = ρ
2
(t)¦ = [0, ∞) = I , (2.7)
para lo cual haremos uso de la siguiente
Proposición 1. Sean I ⊂ R conexo y J un subconjunto no vacío de
I que es simultáneamente abierto y cerrado relativo a I. Entonces
J = I.
Por tanto, hemos de demostrar que el conjunto J definido en (2.7) es
no vacío, abierto y cerrado relativo a [0, ∞).
Que J contiene algún elemento es evidente, ya que al menos
0 ∈ J porque ρ
1
(0) = ρ
2
(0) = x
0
.
También es inmediato concluir que J es un cerrado relativo a I,
ya que el conjunto de puntos en que coinciden dos funciones
continuas es cerrado.
Comprobaremos para acabar que J es un abierto relativo a I o,
lo que es lo mismo, que cualquier punto t
0
∈ J es interior a J.
Dicho de otro modo, demostraremos que dado cualquier t
0
∈ J
existe ε > 0 para el que [t
0
−ε, t
0
+ε] ∩ I ⊂ J.
Evaluamos en primer lugar ρ
1
(t) y ρ
2
(t) en t
0
:
ρ
1
(t
0
) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
1
(s) ds ,
ρ
2
(t
0
) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
2
(s) ds .
39
40
Restando ambas expresiones obtenemos
0 = ρ
1
(t
0
) −ρ
2
(t
0
) =
_
t
0
0
A(s)
s
σ

1
(s) −ρ
2
(s)) ds ,
de donde se deduce que
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
1
(s) ds =
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
2
(s) ds .
Podemos escribir entonces
ρ
1
(t) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
1
(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s
σ
ρ
1
(s) ds ,
ρ
2
(t) = x
0
+
_
t
0
0
A(s)
s
σ
ρ
2
(s) ds +
_
t
t
0
A(s)
s
σ
ρ
2
(s) ds .
Restando nuevamente ambas expresiones obtenemos
ρ
1
(t) −ρ
2
(t) =
_
t
t
0
A(s)
s
σ

1
(s) −ρ
2
(s)) ds
para todo t ∈ [t
0
−ε, t
0
+ε] ∩ [0, ∞). Sea ahora
τ ∈ [t
0
−ε, t
0
+ε] ∩ [0, ∞)
tal que

1
(t) −ρ
2
(t)| ≤ |ρ
1
(τ) −ρ
2
(τ)|
para todo t ∈ [t
0
−ε, t
0
+ε] ∩[0, ∞). Obsérvese que tal τ existe
porque la función
t → |ρ
1
(t) −ρ
2
(t)|
es continua. Entonces

1
(τ) −ρ
2
(τ)| ≤
_
τ
t
0
| A(s)|
s
σ

1
(s) −ρ
2
(s)| ds
≤ |ρ
1
(τ) −ρ
2
(τ)| M
ε
(t
0
)
(t
0
+ε)
1−σ
−t
1−σ
0
1 −σ
,
donde hemos denotado
M
ε
(t
0
) = m´ ax
0≤s≤t
0

¦|A(s)|¦ .
40
La ecuación lineal I 41
Luego

1
(τ) −ρ
2
(τ)|
_
1 − M
ε
(t
0
)
(t
0
+ε)
1−σ
−t
1−σ
0
1 −σ
_
≤ 0 . (2.8)
Si elegimos ε suficientemente pequeño, por ejemplo
ε < m´ın
_
t
0
,
_
1 −σ
M
ε
(2t
0
)
+ t
1−σ
0
_ 1
1−σ
−t
0
_
,
en particular se tiene que
M
ε
(t
0
)
(t
0
+ε)
1−σ
−t
1−σ
0
1 −σ
< 1 ,
por lo que sólo puede ser |ρ
1
(τ) −ρ
2
(τ)| = 0 para que se
satisfaga (2.8). Consecuentemente

1
(t) −ρ
2
(t)| = 0 ∀ t ∈ [t
0
−ε, t
0
+ε] ∩ [0, ∞)
o, lo que es lo mismo,
[t
0
−ε, t
0
+ε] ∩ [0, ∞) ⊂ J
lo cual concluye la prueba.
(f) Considérese por ejemplo el siguiente problema de valores inicia-
les unidimensional (N = 1):
_
x
/
=
x
2

t
x(0) = 1
.
Obsérvese que hemos elegido σ =
1
2
, A(t) ≡
1
2
y x
0
= 1. La única
solución de este problema es x(t) = e

t
, de modo que x
/
(t) =
1
2

t
e

t
si t > 0. Observamos, por tanto, que x(t) no es derivable en t = 0.

3. Sea Φ : I → M
N
(R) tal que Φ ∈ C
1
(I). Demuestra que una condi-
ción necesaria y suficiente para que Φsea matriz fundamental de un
sistema del tipo x
/
= A(t)x, con A : I → M
N
(R) continua, es
det(Φ(t)) ,= 0 ∀ t ∈ I .
41
42
Solución : Es evidente que det(Φ(t)) ,= 0 ∀t ∈ I es una condición ne-
cesaria por la propia definición de matriz fundamental. Para ver que
también es suficiente basta con comprobar que Φ es matriz solución
de un sistema del tipo x
/
= A(t)x con A : I → M
N
(R) continua,
es decir, que Φ
/
(t) = A(t)Φ(t). Tómese entonces como matriz de
coeficientes de dicho sistema
A(t) = Φ
/
(t)Φ(t)
−1
,
que tiene sentido porque Φ(t)
−1
existe para todo t ∈ I en virtud de
la condición det(Φ(t)) ,= 0 y es continua en I porque Φ ∈ C
1
(I).

4. Sea ρ ∈ C
1
(R, R
2
). Demuestra que ρ es solución de un sistema del
tipo x
/
= A(t)x, con A : R → M
2
(R) continua, si y solamente si
ρ(t) = (0, 0) ∀t ∈ R o bien ρ(t) ,= (0, 0) ∀t ∈ R.
Solución : De izquierda a derecha: Sea t
0
∈ R tal que ρ(t
0
) = (0, 0). Se
trata entonces de probar que ha de ser ρ(t) = 0 para todo t ∈ R.
En efecto, las funciones ρ(t) y x(t) ≡ (0, 0) son ambas soluciones (la
primera de ellas por hipótesis) del problema de valores iniciales
x
/
= A(t)x , x(t
0
) = (0, 0)
las cuales, por la propiedad de unicidad de solución del mismo
2
, han
de ser iguales. Luego ρ(t) ≡ 0.
De derecha a izquierda: Es evidente que ρ(t) ≡ (0, 0) es solución de
x
/
= A(t)x. Supongamos entonces
ρ(t) = (ρ
1
(t), ρ
2
(t)) ,= (0, 0) ∀ t ∈ R. (2.9)
Construimos la matriz
Φ(t) =
_
ρ
1
(t) −ρ
2
(t)
ρ
2
(t) ρ
1
(t)
_
,
cuyo determinante es
det(Φ(t)) = ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
,= 0 ∀ t ∈ R
2
Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuación diferencial lineal
con coeficientes continuos, ya que por hipótesis A : R → M
2
(R) es continua
42
La ecuación lineal I 43
gracias a (2.9). Por tanto, si Φ(t) fuese una matriz solución entonces
_
ρ
1
(t)
ρ
2
(t)
_
,
_
−ρ
2
(t)
ρ
1
(t)
_
serían soluciones linealmente independientes de x
/
= A(t)x. En par-
ticular, ρ(t) resolvería la ecuación x
/
= A(t)x y habríamos concluido.
Por tanto, buscamos que la matriz Φ(t) resuelva una ecuación del ti-
po Φ
/
(t) = A(t)Φ(t), para lo cual basta con calcular
A(t) = Φ
/
(t)Φ(t)
−1
=
_
ρ
/
1
(t) −ρ
/
2
(t)
ρ
/
2
(t) ρ
/
1
(t)
_
1
ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
_
ρ
1
(t) ρ
2
(t)
−ρ
2
(t) ρ
1
(t)
_
=
_
_
ρ
1
(t)ρ
/
1
(t)+ρ
2
(t)ρ
/
2
(t)
ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
ρ
/
1
(t)ρ
2
(t)−ρ
1
(t)ρ
/
2
(t)
ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
ρ
1
(t)ρ
/
2
(t)−ρ
2
(t)ρ
/
1
(t)
ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
ρ
2
(t)ρ
/
2
(t)+ρ
1
(t)ρ
/
1
(t)
ρ
1
(t)
2

2
(t)
2
_
_
.
Luego para esta elección de A(t) se tiene que ρ
/
= A(t)ρ.

5. Se considera la matriz
Φ(t) =
_
_
0 e
3t 1
t+1
t + 1 0 e
−3t
1 0 0
_
_
.
Discute los valores de t para los que Φ puede ser matriz fundamen-
tal de una ecuación diferencial lineal homogénea. Halla una matriz
fundamental principal en cero.
Solución : Como det(Φ(t)) = 1 para todo t ∈ R, Φ(t) es matriz
fundamental de alguna ecuación lineal homogénea para cualquier
t ∈ R¸ ¦−1¦ en virtud del Ejercicio 3.
3
Para calcular una matriz fundamental principal en t = 0 usaremos
el siguiente resultado:
3
La razón de excluir el punto t = −1 hay que buscarla en la correcta definición del
dominio de la función
1
t+1
, que interviene como coeficiente de la matriz Φ(t)
43
44
Proposición 2. Sean Φ(t) una matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t)
y C ∈ M
N
(R) una matriz de coeficientes constantes con det(C) ,= 0.
Entonces
(i) Φ(t)C es una matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t).
(ii) Si Ψ(t) es otra matriz fundamental de x
/
(t) = A(t)x(t), enton-
ces existe C ∈ M
N
(R) constante con det(C) ,= 0 tal que
Ψ(t) = Φ(t)C ∀ t ∈ I .
Basta entonces con considerar
Ψ(t) = Φ(t)Φ
−1
(0) ∀ t ∈ R¸ ¦−1¦ ,
que es una matriz fundamental en virtud del resultado anterior. Ade-
más
Ψ(0) = Φ(0)Φ
−1
(0) = Φ(0)Φ(0)
−1
= I
N
,
luego Ψ es una matriz fundamental principal en cero. Calculémosla:
Φ(0) =
_
_
0 1 1
1 0 1
1 0 0
_
_
, Φ(0)
−1
=
_
_
0 0 1
1 −1 1
0 1 −1
_
_
.
Entonces
Ψ(t) =
_
_
e
3t 1
t+1
−e
3t
e
3t

1
t+1
0 e
−3t
t + 1 −e
−3t
0 0 1
_
_
.

6. Se considera la matriz
Φ(t) =
_
_
sen(
π
t
) 0 0
0 0 cos(
π
t
)
0 1 0
_
_
.
(a) ¿Para qué intervalos de R puede ser Φ(t) matriz fundamental
de una ecuación diferencial lineal homogénea?
44
La ecuación lineal I 45
(b) Construye dicha ecuación.
Solución : (a) Como
det(Φ(t)) = −sen
_
π
t
_
cos
_
π
t
_
,
Φ(t) será matriz fundamental de una ecuación lineal homogénea
4
si
π
t
,=
_
kπ,
_
k +
1
2
_
π
_
∀ k ∈ Z,
es decir, para cualquier
t ∈
_
k∈Z
_
2
2k + 1
,
1
k
_
.
(b) Se ha de cumplir Φ
/
(t) = A(t)Φ(t), luego para todo t localizado
en algún intervalo de los del apartado anterior se puede despejar
A(t) = Φ
/
(t)Φ(t)
−1
=
_
_

π
t
2
cos(
π
t
) 0 0
0 0
π
t
2
sen(
π
t
)
0 0 0
_
_
_
_
_
1
sen(
π
t
)
0 0
0 0 1
0
1
cos(
π
t
)
0
_
_
_
=
_
_

π
t
2
cotan(
π
t
) 0 0
0
π
t
2
tan(
π
t
) 0
0 0 0
_
_
.
Por tanto, la ecuación satisfecha por Φ(t) es
x
/
(t) =
_
_

π
t
2
cotan(
π
t
) 0 0
0
π
t
2
tan(
π
t
) 0
0 0 0
_
_
x(t) .

7. Sean
f
1
(t) =
_
cos(t)
e
t
_
, f
2
(t) =
_
e
−t
cos(t)
_
dos soluciones de x
/
= A(t)x. Se pide:
4
Nuevamente en virtud del Ejercicio 3
45
46
(a) Encontrar A(t) y determinar el conjunto I de valores de t para
los que existe solución.
(b) Dado t
0
∈ I, hallar la matriz fundamental principal en t
0
.
Solución : (a) Claramente
Φ(t) =
_
cos(t) e
−t
e
t
cos(t)
_
es una matriz solución cuyo determinante,
det(Φ(t)) = cos(t)
2
−1 = −sen(t)
2
,
se anula si y solamente si t = kπ con k ∈ Z. Luego Φ(t) es una matriz
fundamental si y solamente si t ,= kπ, k ∈ Z. En particular, si t ,= kπ
existe Φ(t)
−1
. En ese caso podemos despejar A(t) de la identidad
Φ
/
(t) = A(t)Φ(t), de donde concluimos que
A(t) = Φ
/
(t)Φ(t)
−1
=
_
−sen(t) −e
−t
e
t
−sen(t)
_
1
sen(t)
2
_
−cos(t) e
−t
e
t
−cos(t)
_
=
_
_
sen(t) cos(t)−1
sen(t)
2
cos(t)−sen(t)
e
t
sen(t)
2

e
t
(sen(t)+cos(t))
sen(t)
2
sen(t) cos(t)+1
sen(t)
2
_
_
para todo t ∈ I = R¸ πZ.
(b) Calculamos
Ψ(t) = Φ(t)Φ(t
0
)
−1
=
_
cos(t) e
−t
e
t
cos(t)
_
1
sen(t)
2
_
−cos(t
0
) e
−t
0
e
t
0
−cos(t
0
)
_
=
_
_
e
t
0
−t
−cos(t
0
) cos(t)
sen(t
0
)
2
e
−t
0
cos(t)−e
−t
cos(t
0
)
sen(t
0
)
2
e
t
0
cos(t)−e
t
cos(t
0
)
sen(t
0
)
2
e
t−t
0
−cos(t
0
) cos(t)
sen(t
0
)
2
_
_
.

46
La ecuación lineal I 47
8. Se considera el problema
_
x
/
1
= 2x
1
+ x
2
+ cos(t)
x
/
2
= 3x
1
+ 4x
2
+ t
, x
1
(0) = x
2
(0) = 1 .
Se pide:
(a) Comprobar que las funciones
f
1
(t) =
_
e
t
−e
t
_
, f
2
(t) =
_
e
5t
3e
5t
_
,
constituyen un sistema fundamental de soluciones.
(b) Comprobar la fórmula de Jacobi–Liouville.
(c) Encontrar la (única) solución que verifica las condiciones da-
das.
Solución : (a) Por un lado es inmediato comprobar que f
1
(t) y f
2
(t)
son ambas soluciones del correspondiente sistema homogéneo
_
x
/
1
= 2x
1
+ x
2
x
/
2
= 3x
1
+ 4x
2
o, lo que es lo mismo, que
Φ(t) =
_
e
t
e
5t
−e
t
3e
5t
_
es una matriz solución del siguiente sistema con coeficientes cons-
tantes:
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
2 1
3 4
__
x
1
x
2
_
.
Por otro lado, f
1
(t) y f
2
(t) son linealmente independientes ya que
det(Φ(t)) = det( f
1
(t)[ f
2
(t)) = 4 e
6t
,= 0 ∀ t ∈ R.
Por consiguiente, f
1
(t) y f
2
(t) forman un sistema fundamental de
soluciones de nuestro problema.
(b) La fórmula de Jacobi–Liouville establece la siguiente identidad
det(Φ(t)) = det(Φ(t
0
)) e
_
t
t
0
traza(A(s)) ds
47
48
para cualquier matriz solución Φ(t)
5
y cualquier t
0
∈ I fijo.
En nuestro caso
A(t) =
_
2 1
3 4
_
tiene traza(A) = 6 y
Φ(t) =
_
e
t
e
5t
e
t
3e
5t
_
(2.10)
es una matriz solución (de hecho es una matriz fundamental) con
det(Φ(t)) = 2 e
6t
. Entonces la fórmula de Jacobi–Liouville es satisfe-
cha:
det(Φ(t
0
)) e
_
t
t
0
traza(A(s)) ds
= 2 e
6t
0
e
6(t−t
0
)
= 2 e
6t
= det(Φ(t)) .
(c) Buscamos en primer lugar una matriz fundamental principal en
cero, Ψ(t), para aplicar la fórmula de variación de las constantes:
x(t) = Ψ(t)x
0
+Ψ(t)
_
t
t
0
Ψ(s)
−1
b(s) ds ,
donde en nuestro caso t
0
= 0, x
0
=
_
1
1
_
es la condición inicial y
b(t) =
_
cos(t)
t
_
es el vector de términos independientes del sis-
tema a resolver. Para ello consideramos la matriz fundamental Φ(t)
de (2.10) y calculamos
Ψ(t) = Φ(t)Φ(0)
−1
=
_
e
t
e
5t
e
t
3e
5t
__
3
2

1
2

1
2
1
2
_
=
1
2
_
3e
t
−e
5t
e
5t
−e
t
3e
t
−3e
5t
3e
5t
−e
t
_
.
Además, necesitamos calcular
Ψ(t)
−1
=
1
4
_
3e
−t
−e
−5t
e
−5t
−e
−t
3e
−t
−3e
−5t
3e
−5t
−e
−t
_
.
Finalmente
Ψ(t)x
0
=
_
e
t
e
t
_
,
Ψ(t)Ψ(s)
−1
b(s) =
_
_
2
_
3e
t−s
−e
5(t−s)
_
cos(s) −2
_
e
t−s
−e
5(t−s)
_
s
6
_
e
t−s
−e
5(t−s)
_
cos(s) + 2
_
3e
5(t−s)
−e
t−s
_
s
_
_
,
5
No es necesario que sea una matriz fundamental
48
La ecuación lineal I 49
luego
x(t) =
_
e
t
e
t
_
+ 2
_
3I
1
(t) − I
2
(t) − I
3
(t) + I
4
(t)
3I
1
(t) −3I
2
(t) − I
3
(t) + 3I
4
(t)
_
,
donde
I
1
(t) =
_
t
0
e
t−s
cos(s) ds =
1
2
(e
t
+ sen(t) −cos(t)) ,
I
2
(t) =
_
t
0
e
5(t−s)
cos(s) ds =
1
26
(5e
5t
+ sen(t) −5 cos(t))
I
3
(t) =
_
t
0
s e
t−s
ds = e
t
−t −1 ,
I
4
(t) =
_
t
0
s e
5(t−s)
ds =
1
25
(e
5t
−5t −1) .
Por consiguiente,
x(t) =
_
2e
t

99
325
e
5t
+
38
13
sen(t) −
34
13
cos(t) +
8
5
t +
48
25
2e
t

99
325
e
5t
+
38
13
sen(t) −
34
13
cos(t) +
8
5
t +
48
25
_
.

9. Sea A : R → M
N
(R) continua tal que existe M > 0 con
|A(t)| ≤ M ∀ t ∈ R.
Sea x(t) una solución de x
/
= A(t)x.
(a) Dado λ ∈ R, obtén la ecuación satisfecha por y
λ
(t) = e
−λt
x(t).
(b) Demuestra que la función ϕ(t) = |y
λ
(t)|
2
es derivable y que
−(M +λ)ϕ(t) ≤
1
2
ϕ
/
(t) ≤ (M−λ)ϕ(t) ∀ t ∈ R.
(c) Deduce del apartado anterior la existencia de intervalos de va-
lores de λ para los que el límite cuando t → ∞ de y
λ
(t) es o
bien 0 o bien ∞.
49
50
Solución : (a) Claramente
y
/
λ
= e
−λt
(x
/
−λx) = e
−λt
A(t)x −λy
λ
= A(t)y
λ
−λy
λ
,
luego la ecuación diferencial satisfecha por y
λ
es
y
/
λ
= [A(t) −λI
N
]y
λ
. (2.11)
(b) Si denotamos por y
j
λ
(t), 1 ≤ j ≤ N, a las componentes del vector
y
λ
(t), el cuadrado de su norma puede escribirse como
ϕ(t) =
N

j=1
_
y
j
λ
(t)
_
2
,
luego la función ϕ es claramente derivable y
ϕ
/
(t) = 2
N

j=1
y
j
λ
(t)(y
j
λ
)
/
(t) = 2¸y
λ
(t), y
/
λ
(t)) .
Usando entonces la ecuación (2.11) obtenemos
1
2
ϕ
/
(t) = y
λ
(t)
T
[A(t) −λI
N
]y
λ
(t) .
Por un lado
1
2
ϕ
/
(t) = y
λ
(t)
T
A(t)y
λ
(t) −λϕ(t) ≤ [y
λ
(t)
T
A(t)y
λ
(t)[ −λϕ(t)
≤ |y
λ
(t)||A(t)y
λ
(t)| −λϕ(t)
≤ |A(t)|ϕ(t) −λϕ(t) ≤ (M−λ)ϕ(t) .
Por otro lado
¸
¸
¸
1
2
ϕ
/
(t)
¸
¸
¸ ≤ |y
λ
(t)||[A(t) −λI
N
]y
λ
(t)|
≤ |A(t) −λI
N
|ϕ(t) ≤
1
2
ϕ
/
(t) .
Combinando ambas estimaciones obtenemos el resultado deseado.
(c) Por el apartado (b) sabemos que
ϕ
/
(t)
ϕ(t)
≤ 2(M−λ) ,
50
La ecuación lineal I 51
de donde se concluye que
ϕ(t) ≤ C
1
e
2(M−λ)t
, C
1
> 0 .
Por otra parte
ϕ
/
(t)
ϕ(t)
≥ −2(M +λ) ,
luego
ϕ(t) ≥ C
2
e
−2(M+λ)t
, C
2
> 0 .
Combinando ambas estimaciones obtenemos
C
2
e
−2(M+λ)t
≤ϕ(t) ≤ C
1
e
2(M−λ)t
.
Por consiguiente:
Si λ ∈ (M, ∞) entonces l´ım
t→∞
¦ϕ(t)¦ = 0, luego
l´ım
t→∞
¦|y
λ
(t)|¦ = 0 .
Si λ ∈ (−∞, −M) entonces l´ım
t→∞
¦ϕ(t)¦ = ∞, luego
l´ım
t→∞
¦|y
λ
(t)|¦ = ∞.

10. Sea A : I → M
N
(R) continua y consideremos las ecuaciones diferen-
ciales matriciales siguientes:
Y
/
(t) = A(t)Y(t) , (2.12)
Z
/
(t) = −Z(t)A(t) (2.13)
y
W
/
(t) = A(t)W(t) −W(t)A(t) , (2.14)
donde I es un intervalo real.
(a) Demuestra que cada una de estas ecuaciones admite una única
solución una vez prefijada una condición inicial en t
0
∈ I.
51
52
(b) Dadas Y y Z soluciones de (2.12) y (2.13), respectivamente, de-
finidas en I y verificando que Y(t
0
)Z(t
0
) = I
N
, demuestra que
W = YZ es solución de (2.14) y deduce que, para todo t ∈ I, se
tiene que YZ = I
N
.
(c) Supongamos que para cada t ∈ I la matriz A(t) es antisimétrica
(A(t)
T
= −A(t)). Sea Y una solución de (2.12) definida en I
que satisface que Y(t
0
) es una matriz ortogonal. Demuestra que
entonces Y(t) es ortogonal para todo t ∈ I.
Solución : (a) Lo hacemos para la ecuación (2.12), entendiendo que
para las otras dos el proceso es completamente análogo. Sean
Y(t) = (Y
i j
(t))
1≤i, j≤N
, A(t) = (a
i j
(t))
1≤i, j≤N
,
de modo que
Y
/
i j
(t) =
N

k=1
a
ik
(t)Y
kj
(t) ∀ 1 ≤ i, j ≤ N .
Definimos el siguiente vector
X(t) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Y
11
(t)
Y
12
(t)
.
.
.
Y
1N
(t)
Y
21
(t)
.
.
.
Y
2N
(t)
.
.
.
Y
N1
(t)
.
.
.
Y
NN
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Entonces el problema
Y
/
(t) = A(t)Y(t) , Y(t
0
) = Y
0
∈ M
N
(R) ,
52
La ecuación lineal I 53
es equivalente a
X
/
(t) = B(t)X(t) , X(t
0
) = X
0
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Y
11
(0)
Y
12
(0)
.
.
.
Y
1N
(0)
Y
21
(0)
.
.
.
Y
2N
(0)
.
.
.
Y
N1
(0)
.
.
.
Y
NN
(0)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, (2.15)
con B : I → M
N
2 (R) continua definida como
B(t) = (D
i j
(t)) , D
i j
(t) = diag(a
i j
(t)) .
Por tanto, existe una única solución del sistema lineal homogéneo
(2.15).
(b) Se tiene que
(YZ)
/
(t) = Y
/
(t)Z(t) +Y(t)Z
/
(t)
= A(t)(YZ)(t) +Y(t)(−Z(t)A(t))
= A(t)(YZ)(t) −(YZ)(t)A(t) ,
luego W = YZ es solución de (2.14). Consideramos ahora el proble-
ma de valores iniciales
W
/
(t) = A(t)W(t) −W(t)A(t) , W(t
0
) = I
N
,
cuya única solución es W(t) = I
N
ya que en ese caso
W
/
(t) = 0
NN
= A(t)I
N
− I
N
A(t) .
Como por hipótesis Y(t
0
)Z(t
0
) = I
N
, se tiene que Y(t)Z(t) = I
N
para todo t ∈ I por un argumento de unicidad de solución.
(c) Trasponiendo la ecuación (2.12) obtenemos
Y
/
(t)
T
= Y(t)
T
A(t)
T
= −Y(t)
T
A(t) ,
53
54
por lo que podemos concluir que si Y es solución de (2.12) entonces
Y
T
es solución de (2.13). Como además Y(t
0
) es ortogonal se tiene
que Y(t
0
)Y(t
0
)
T
= I
N
, por lo que podemos aplicar los enunciados
(a) y (b) para concluir que, en particular,
Y(t)Y(t)
T
= I
N
∀ t ∈ I
o, lo que es lo mismo, que Y(t) es ortogonal para todo t ∈ I.

11. Discute razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras o falsas:
(a) La matriz
Φ(t) =
_
1 sen(t)
sen(t) 1
_
es matriz fundamental de un sistema lineal x
/
= A(t)x con A(t)
continua y definida en R.
(Septiembre 2003)
(b) Se considera la ecuación
x
//
−2tx
/
+ (t
2
−1)x = 0 . (2.16)
El cambio de variable x(t) = e
t
2
2
u(t) reduce la ecuación (2.16) a
una lineal de segundo orden con coeficientes constantes.
(Septiembre 2003)
(c) Las funciones
x(t) =
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds , y(t) =
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds
forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
x
//
+ 4t
2
x = 0.
(Diciembre 2002)
54
La ecuación lineal I 55
Solución : (a) FALSA. Como det(Φ(t)) = 1 − sen(t)
2
= cos(t)
2
, la
matriz Φ(t) sólo podrá ser matriz fundamental de x
/
= A(t)x si
t ,=
_
1
2
+ k
_
π , k ∈ Z.
(b) VERDADERA. Se tiene que
x
/
(t) = e
t
2
2
(tu(t) + u
/
(t)) ,
x
//
(t) = e
t
2
2
(t
2
u(t) + 2tu
/
(t) + u(t) + u
//
(t)) ,
por lo que reescrita en términos de la nueva función incógnita u(t)
la ecuación resultante es
0 = e
t
2
2
_
t
2
u(t) + 2tu
/
(t) + u(t) + u
//
(t)
_
−2te
t
2
2
_
tu(t) + u
/
(t)
_
+ e
t
2
2
(t
2
−1)u(t) = e
t
2
2
u
//
(t) ,
de donde deducimos que la ecuación original se reduce a
u
//
= 0 ,
que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coefi-
cientes constantes.
(c) FALSA. Basta con comprobar que ni siquiera son soluciones:
x
/
(t) = 2t
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds = 2ty(t) ,
x
//
(t) = 2
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds −4t
2
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds
= 2(y(t) −2t
2
x(t)) ,
y
/
(t) = −2t
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds = −2tx(t) ,
y
//
(t) = −2
_
1
0
sen(t
2
+ s
2
) ds −4t
2
_
1
0
cos(t
2
+ s
2
) ds
= −2(x(t) + 2t
2
y(t)) .
Por tanto,
x
//
+ 4t
2
x = 2y ,= 0 , y
//
+ 4t
2
y = −2x ,= 0 .

55
56
56
CAPÍTULO 3
La ecuación lineal II: forma
canónica de Jordan, exponencial
de una matriz y fórmula de
variación de las constantes
1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales:
(a) x
/
=
_
_
−6 −3 14
4 3 −8
−2 −1 5
_
_
x +
_
_
0
0
sen(t)
_
_
,
(b) x
/
=
_
_
10 4 13
5 3 7
−9 −4 −12
_
_
x +
_
_
t
0
0
_
_
,
(c) x
/
=
_
3 5
−5 3
_
x +
_
e
−t
0
_
,
(d) x
/
=
_
_
6 −6 5
14 −13 10
7 −6 4
_
_
x .
Obtén además las soluciones de los problemas de valores iniciales
correspondientes a los sistemas (b) y (c) con condiciones iniciales
x(0) =
_
_
0
0
1
_
_
y x(0) =
_
0
1
_
,
respectivamente.
57
58
Solución : (a) Escribimos x
/
= A(t)x + b(t) con
A(t) =
_
_
−6 −3 14
4 3 −8
−2 −1 5
_
_
, b(t) =
_
_
0
0
sen(t)
_
_
.
Como A(t) ≡ A tiene coeficientes constantes, podemos obtener ex-
plícitamente una matriz fundamental de la ecuación homogénea y
así resolver la ecuación completa mediante la fórmula de variación
de las constantes. Los valores propios de A son λ
1
= 1, λ
2
= −1 y
λ
3
= 2 con subespacios propios asociados
E
1
=
_
_
_
2
0
1
_
_
_
, E
2
=
_
_
_
4
−2
1
_
_
_
, E
3
=
_
_
_
5
−4
2
_
_
_
,
respectivamente. Por tanto, la matriz A es diagonalizable y satisface
que A = PDP
−1
con
P =
_
_
2 4 5
0 −2 −4
1 1 2
_
_
,
D =
_
_
1 0 0
0 −1 0
0 0 2
_
_
,
P
−1
=
_
_
0
1
2
1
2
3
1
6

4
3

1
3

1
3
2
3
_
_
.
Entonces
Φ(t) = e
At
= Pe
Dt
P
−1
=
_
_
2 4 5
0 −2 −4
1 1 2
_
_
_
_
e
t
0 0
0 e
−t
0
0 0 e
2t
_
_
_
_
0
1
2
1
2
3
1
6

4
3

1
3

1
3
2
3
_
_
=
_
_
8
3
e
−t

5
3
e
2t 2
3
e
−t
+ e
t

5
3
e
2t

16
3
e
−t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t

4
3
e
−t
+
4
3
e
2t

1
3
e
−t
+
4
3
e
2t 8
3
e
−t

8
3
e
2t
2
3
e
−t

2
3
e
2t 1
6
e
−t
+
1
2
e
t

2
3
e
2t

4
3
e
−t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
58
La ecuación lineal II 59
es una matriz fundamental (principal en t = 0) de la ecuación homo-
génea. Por consiguiente, si asumimos x(0) = x
0
se tiene
x(t) = e
At
x
0
+
_
t
0
e
A(t−s)
(0, 0, sen(s))
T
ds
=
_
_
8
3
e
−t

5
3
e
2t 2
3
e
−t
+ e
t

5
3
e
2t

16
3
e
−t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t

4
3
e
−t
+
4
3
e
2t

1
3
e
−t
+
4
3
e
2t 8
3
e
−t

8
3
e
2t
2
3
e
−t

2
3
e
2t 1
6
e
−t
+
1
2
e
t

2
3
e
2t

4
3
e
−t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
x
0
+
_
t
0
_
_

16
3
e
−(t−s)
+ 2 e
t−s
+
10
3
e
2(t−s)
8
3
e
−(t−s)

8
3
e
2(t−s)

4
3
e
−(t−s)
+ e
t−s
+
4
3
e
2(t−s)
_
_
sen(s) ds
=
_
_
8
3
e
−t

5
3
e
2t 2
3
e
−t
+ e
t

5
3
e
2t

16
3
e
−t
+ 2 e
t
+
10
3
e
2t

4
3
e
−t
+
4
3
e
2t

1
3
e
−t
+
4
3
e
2t 8
3
e
−t

8
3
e
2t
2
3
e
−t

2
3
e
2t 1
6
e
−t
+
1
2
e
t

2
3
e
2t

4
3
e
−t
+ e
t
+
4
3
e
2t
_
_
x
0
+
_
_
1
3
e
−t
(e
t
−1)
2
(16 + 5e
t
)
4
3
e
−t
(e
3t
+ e
t
−2)
2
3
e
2t
+ e
t
+
4
3
e
−t
−3
_
_
.
(b) Escribimos x
/
= A(t)x + b(t) con
A(t) =
_
_
10 4 13
5 3 7
−9 −4 −12
_
_
, b(t) =
_
_
t
0
0
_
_
.
Procediendo como en (a), los valores propios de A son λ
1
= 1 (doble)
y λ
2
= −1, con subespacios propios asociados
E
1
= Ker[A−I] =
_
_
_
1
1
−1
_
_
_
, E
2
= Ker[A+ I] =
_
_
_
2
1
−2
_
_
_
,
respectivamente. La forma canónica de Jordan de la matriz A es en-
tonces
J =
_
_
1 0 0
1 1 0
0 0 −1
_
_
.
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e
At
= Pe
Jt
P
−1
cal-
culamos
Ker[(A − I)
2
] =
_
_
_
1
−2
0
_
_
,
_
_
0
−3
1
_
_
_
.
59
60
Elegimos entonces un vector
P
1
∈ Ker[(A − I)
2
] ¸ Ker[A − I] ,
por ejemplo (1, −2, 0)
T
, como primera columna de P. La segunda
columna de P, llamémosla P
2
, viene dada por
P
2
= (A − I)P
1
=
_
_
1
1
−1
_
_
.
Finalmente elegimos P
3
∈ Ker[A + I] como tercera columna de P,
por ejemplo
P
3
=
_
_
2
1
−2
_
_
.
Por consiguiente
P =
_
_
1 1 2
−2 1 1
0 −1 −2
_
_
, P
−1
=
_
_
1 0 1
4 2 5
−2 −1 −3
_
_
.
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposición
J =
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 −1
_
_
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
de modo que
e
Jt
=
_
_
e
t
0 0
0 e
t
0
0 0 e
−t
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
=
_
_
e
t
0 0
te
t
e
t
0
0 0 e
−t
_
_
.
Luego
e
At
=
_
_
(t + 5)e
t
−4e
−t
2(e
t
−e
−t
) (t + 6)e
t
−6e
−t
(t + 2)e
t
−2e
−t
2e
t
−e
−t
(t + 3)e
t
−3e
−t
4e
−t
−(t + 4)e
t
2(e
−t
−e
t
) 6e
−t
−(t + 5)e
t
_
_
.
60
La ecuación lineal II 61
Empleando la fórmula de variación de las constantes con x(t
0
) =
x
0
= (x
1
0
, x
2
0
, x
3
0
)
T
obtenemos finalmente
x(t) = e
A(t−t
0
)
x
0
+
_
t
t
0
e
A(t−s)
(s, 0, 0)
T
ds
=
_
_
(t −t
0
+ 5)e
t−t
0
−4e
t
0
−t
2(e
t−t
0
−e
t
0
−t
) (t −t
0
+ 6)e
t−t
0
−6e
t
0
−t
(t −t
0
+ 2)e
t−t
0
−2e
t
0
−t
2e
t−t
0
−e
t
0
−t
(t −t
0
+ 3)e
t−t
0
−3e
t
0
−t
4e
t
0
−t
−(t −t
0
+ 4)e
t−t
0
2(e
t
0
−t
−e
t−t
0
) 6e
t
0
−t
−(t −t
0
+ 5)e
t−t
0
_
_
x
0
+
_
t
t
0
_
_
s[(t −s + 5)e
t−s
−4e
s−t
]
s[(t −s + 2)e
t−s
−2e
s−t
]
s[4e
s−t
−(t −s + 4)e
t−s
]
_
_
ds
=
_
_
(t −t
0
+ 5)e
t−t
0
−4e
t
0
−t
2(e
t−t
0
−e
t
0
−t
) (t −t
0
+ 6)e
t−t
0
−6e
t
0
−t
(t −t
0
+ 2)e
t−t
0
−2e
t
0
−t
2e
t−t
0
−e
t
0
−t
(t −t
0
+ 3)e
t−t
0
−3e
t
0
−t
4e
t
0
−t
−(t −t
0
+ 4)e
t−t
0
2(e
t
0
−t
−e
t−t
0
) 6e
t
0
−t
−(t −t
0
+ 5)e
t−t
0
_
_
x
0
+
_
_
((t
0
+ 1)t + 3t
0
+ 3 −t
2
0
)e
t−t
0
−4(1 −t
0
)e
t
0
−t
−8t + 1
((t
0
+ 1)t −t
2
0
)e
t−t
0
+ 2(t
0
−1)e
t
0
−t
−3t + 2
(t
2
0
−(t + 2)t
0
−t −2)e
t−t
0
+ 4(1 −t
0
)e
t
0
−t
+ 7t −2
_
_
.
Resolviendo para el dato inicial x(0) = (0, 0, 1)
T
obtenemos
x(t) =
_
_
(t + 5)e
t
−4e
−t
2(e
t
−e
−t
) (t + 6)e
t
−6e
−t
(t + 2)e
t
−2e
−t
2e
t
−e
−t
(t + 3)e
t
−3e
−t
4e
−t
−(t + 4)e
t
2(e
−t
−e
t
) 6e
−t
−(t + 5)e
t
_
_
_
_
0
0
1
_
_
+
_
_
(t + 3)e
t
−4e
−t
−8t + 1
te
t
−2e
−t
−3t + 2
−(t + 2)e
t
+ 4e
−t
+ 7t −2
_
_
=
_
_
(2t + 9)e
t
−10e
−t
−8t + 1
(2t + 3)e
t
−5e
−t
−3t + 2
−(2t + 7)e
t
+ 10e
−t
+ 7t −2
_
_
.
(c) En este caso
J = A =
_
3 5
−5 3
_
= 3I
2
+ 5M, M =
_
0 1
−1 0
_
.
Es fácilmente comprobable que
M
2n
= −I
2
, M
2n+1
= (−1)
n
M, n ∈ N.
61
62
Por tanto, una matriz fundamental de nuestra ecuación diferencial
es
e
Jt
= e
3tI
2
+5tM
= e
3t
e
5tM
= e
3t
_
cos(5t)I
2
+ sen(5t)M
_
= e
3t
_
cos(5t) sen(5t)
−sen(5t) cos(5t)
_
.
Aplicando la fórmula de variación de las constantes con x(t
0
) =
x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
obtenemos
x(t) = e
A(t−t
0
)
x
0
+
_
t
t
0
e
A(t−s)
(e
−s
, 0)
T
ds
= e
3(t−t
0
)
_
cos(5(t −t
0
)) sen(5(t −t
0
))
−sen(5(t −t
0
)) cos(5(t −t
0
))
_
x
0
+
_
t
t
0
_
e
3t−4s
cos(5(t −s))
−e
3t−4s
sen(5(t −s))
_
ds
= e
3(t−t
0
)
_
cos(5(t −t
0
)) sen(5(t −t
0
))
−sen(5(t −t
0
)) cos(5(t −t
0
))
_
x
0
+
1
41
_
e
3t
(5 sin(5t) + 4 cos(5t)) −4
e
3t
(5 cos(5t) −4 sen(5t)) −5
_
.
Resolviendo finalmente para el dato inicial x(0) = (0, 1)
T
obtenemos
x(t) = e
3t
_
cos(5t) sen(5t)
−sen(5t) cos(5t)
__
0
1
_
=
_
e
3t
sen(5t)
e
3t
cos(5t)
_
.
(d) Escribimos x
/
= A(t)x con
A(t) =
_
_
6 −6 5
14 −13 10
7 −6 4
_
_
.
El único valor propio de A es λ = −1 (triple), que tiene como subes-
pacio propio asociado
E = Ker[A + I] =
_
_
_
6
7
0
_
_
,
_
_
−5
0
7
_
_
_
.
La forma canónica de Jordan de la matriz A es entonces
J =
_
_
−1 0 0
1 −1 0
0 0 −1
_
_
.
62
La ecuación lineal II 63
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e
At
= Pe
Jt
P
−1
ob-
servamos que Ker[(A + I)
2
] = R
3
. Elegimos
P
1
∈ Ker[(A + I)
2
] ¸ Ker[A − I] ,
por ejemplo (1, 0, 0)
T
, como primera columna de P. La segunda co-
lumna de P, llamémosla P
2
, viene dada por
Ker[A + I] ÷ P
2
= (A + I)P
1
=
_
_
7
14
7
_
_
.
Finalmente elegimos P
3
∈ Ker[A + I] como tercera columna de P,
por ejemplo
P
3
=
_
_
−5
0
7
_
_
.
Por consiguiente
P =
_
_
1 7 −5
0 14 0
0 7 7
_
_
, P
−1
=
_
_
1 −
6
7
5
7
0
1
14
0
0 −
1
14
1
7
_
_
.
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposición
J = −I
3
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
de modo que
e
Jt
= e
−t
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
=
_
_
e
−t
0 0
te
−t
e
−t
0
0 0 e
−t
_
_
.
Luego
e
At
=
_
_
e
−t
(1 + 7t) −6te
−t
5te
−t
14te
−t
e
−t
(1 −12t) 10te
−t
7te
−t
−6te
−t
e
−t
(1 + 5t)
_
_
.
Entonces
x(t) = e
A(t−t
0
)
x
0
=
_
_
e
t
0
−t
(1 + 7(t −t
0
)) −6(t −t
0
)e
t
0
−t
5(t −t
0
)e
t
0
−t
14(t −t
0
)e
t
0
−t
e
t
0
−t
(1 −12(t −t
0
)) 10(t −t
0
)e
t
0
−t
7(t −t
0
)e
t
0
−t
−6(t −t
0
)e
t
0
−t
e
t
0
−t
(1 + 5(t −t
0
))
_
_
x
0
.
63
64

2. Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x
/
=
A
i
x, 1 ≤ i ≤ 3, en cada uno de los siguientes casos:
(a) A
1
=
_
2 1
0 2
_
(b) A
2
=
_
0 1
−1 0
_
(c) A
3
=
_
2 0
1 2
_
(Febrero 1992).
Solución : (a) En este caso podemos descomponer la matriz de coefi-
cientes como suma de dos matrices:
A
1
=
_
2 1
0 2
_
=
_
2 0
0 2
_
+
_
0 1
0 0
_
,
una de ellas diagonal y la otra nilpotente. Entonces
e
A
1
t
=
_
e
2t
0
0 e
2t
__
1 t
0 1
_
=
_
e
2t
te
2t
0 e
2t
_
.
Por tanto,
B
1
=
__
e
2t
0
_
,
_
te
2t
e
2t
__
es una base de soluciones.
(b) En este caso la forma canónica de Jordan asociada a A
2
es J
2
= A
2
y la matriz de paso (para la semejanza) es P = I
2
. Entonces
e
A
2
t
= e
J
2
t
=


n=0
t
n
n!
J
n
2
=


n=0
t
2n
(2n)!
(−1)
n
I
2
+


n=0
t
2n+1
(2n + 1)!
(−1)
n
J
2
= cos(t)I
2
+ sen(t)J
2
=
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
_
.
64
La ecuación lineal II 65
Por consiguiente,
B
2
=
__
cos(t)
−sen(t)
_
,
_
sen(t)
cos(t)
__
es una base de soluciones.
(c) Llamemos Φ(t) a la matriz fundamental que se construye a partir
de la base obtenida en el apartado (a), es decir,
Φ(t) =
_
e
2t
te
2t
0 e
2t
_
.
Es inmediato comprobar que las matrices Φ(t)
T
y A
3
conmutan. Te-
niendo en cuenta entonces que A
3
= A
T
1
se tiene que
_
Φ(t)
T
_
/
= Φ
/
(t)
T
= [A
1
Φ(t)]
T
= Φ(t)
T
A
T
1
= Φ(t)
T
A
3
= A
3
Φ(t)
T
,
luego
B
3
=
__
0
e
2t
_
,
_
e
2t
te
2t
__
es una base de soluciones.

3. Sea A : I → M
N
(R) continua tal que A(t)A(s) = A(s)A(t). De-
muestra los siguientes enunciados:
(a) A(t) y
_
t
0
A(s) ds conmutan.
(b) Si A ∈ C
1
(I) entonces A y A
/
conmutan.
(c) Si A ∈ C
1
(I) entonces
d
dt
e
A(t)
= A
/
(t) e
A(t)
= e
A(t)
A
/
(t) .
(d) Como consecuencia del apartado anterior, demuestra que si A
y B conmutan entonces
e
A+B
= e
A
e
B
.
65
66
(e) Si A(t) y
_
t
0
A(s) ds conmutan, entonces F(t) = e
_
t
0
A(s) ds
es una
matriz fundamental de x
/
= A(t)x. Calcula la matriz funda-
mental del sistema lineal homogéneo cuya matriz de coeficien-
tes es
A(t) =
_
t
2
t
−t t
2
_
.
Solución : (a) Sea P : 0 = t
0
< t
1
< . . . < t
n−1
< t
n
= t una parti-
ción del intervalo [0, t] y denotemos por S(A, P) a la correspondiente
suma de Riemann:
S(A, P) =
n−1

k=0
A(s
k
)[t
k+1
−t
k
[ ,
con s
k
∈ (t
k
, t
k+1
). Como por hipótesis A(t)A(s) = A(s)A(t), se
tiene que A(t)S(A, P) = S(A, P)A(t). Haciendo entonces tender a
cero la norma de la partición
1
obtenemos
|P| → 0 ⇒ ¦S(A, P)¦ →
_
t
0
A(s) ds .
Por tanto,
A(t)
_
t
0
A(s) ds =
_
_
t
0
A(s) ds
_
A(t) .
(b) Es evidente que podemos escribir
A
/
(t) = l´ım
h→0
_
A(t + h) − A(t)
h
_
,
ya que esta propiedad es cierta para cada uno de los coeficientes de
la matriz A(t). Entonces se tiene
A(t)A
/
(t) = A(t) l´ım
h→0
_
A(t + h) − A(t)
h
_
= l´ım
h→0
_
A(t)
_
A(t + h) − A(t)
h
__
= l´ım
h→0
_
A(t + h) − A(t)
h
_
A(t) = A
/
(t)A(t) ,
1
|P| = m´ ax¦[t
k+1
−t
k
[ , k = 0, 1, . . . , n −1¦
66
La ecuación lineal II 67
para lo que hemos vuelto a usar la hipótesis general
A(t)A(s) = A(s)A(t) ∀ t, s ∈ I .
(c) Haremos uso de la siguiente
Proposición 3. Sea I ⊂ R acotado y ¦f
n
: I → R¦
n∈N
una sucesión
de funciones de clase C
1
(I). Supongamos que la sucesión de deri-
vadas ¦f
/
n
¦
n∈N
converge uniformemente hacia una función g y que
existe t
0
∈ I tal que la sucesión ¦f
n
(t
0

n∈N
es convergente. Enton-
ces ¦f
n
¦ → f uniformemente cuando n → ∞, f es de clase C
1
(I) y
f
/
= g.
Demostración. Llamemos α al límite de la sucesión ¦f
n
(t
0
)¦ cuando
n →∞. Definimos
f (t) :=
_
t
t
0
g(s) ds +α .
Entonces claramente f ∈ C
1
(I) y, en virtud del teorema fundamental
del cálculo, f
/
= g (que es una función continua por ser límite uni-
forme de una sucesión de funciones continuas). Para comprobar que
¦f
n
¦ → f uniformemente cuando n →∞escribimos
f
n
(t) =
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds + f
n
(t
0
) . (3.1)
Usando la convergencia uniforme de la sucesión de derivadas se tie-
ne que
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds →
_
t
t
0
g(s) ds
cuando n → ∞. Por otro lado l´ım
n→∞
¦f
n
(t
0
)¦ = α = f (t
0
), por lo
que pasando al límite n →∞en la ecuación (3.1) obtenemos que
¦f
n
(t)¦ → f puntualmente cuando n →∞.
Estudiamos finalmente la convergencia uniforme de ¦f
n
¦. Se tiene
f (t) − f
n
(t) =
_
t
t
0
g(s) ds +α − f
n
(t)
=
_
t
t
0
g(s) ds +α −
_
_
t
t
0
f
/
n
(s) ds + f
n
(t
0
)
_
,
67
68
luego
[ f
n
(t) − f (t)[ ≤
_
t
t
0
[ f
/
n
(s) −g(s)[ ds +[ f
n
(t
0
) −α[
≤ m´ ax
t∈I
¦[ f
/
n
(t) −g(t)[¦[t −t
0
[ +[ f
n
(t
0
) −α[ → 0 , n →∞.

Para cada t ∈ I,
e
A(t)
=


n=0
A(t)
n
n!
= l´ım
n→∞
_
n

k=0
A(t)
k
k!
_
.
Denotamos por ¦S
n
(t)¦ a la sucesión de sumas parciales de e
A(t)
:
S
n
(t) =
n

k=0
A(t)
k
k!
.
Un simple argumento inductivo nos permite afirmar que
_
A(t)
k
_
/
= kA
/
(t)A(t)
k−1
.
En efecto: eesta condición es trivialmente satisfecha para k = 1. Su-
poniéndola cierta para k −1, se tiene que
_
A(t)
k
_
/
=
_
A(t)A(t)
k−1
_
/
= A
/
(t)A(t)
k−1
+ A(t)(k −1)A
/
(t)A(t)
k−2
= kA
/
(t)A(t)
k−1
,
donde hemos usado la propiedad de conmutación demostrada en
(b). Entonces tenemos
S
/
n
(t) =
n

k=0
_
A(t)
k
_
/
k!
=
n

k=1
A
/
(t)
A(t)
k−1
(k −1)!
= A
/
(t)S
n−1
(t) = S
n−1
(t)A
/
(t) , (3.2)
ya que A(t) y A
/
(t) conmutan (nuevamente conforme a lo probado
en (b)). Sea finalmente J ⊂ I un intervalo compacto. Comprobaremos
68
La ecuación lineal II 69
para concluir el ejercicio que la restricción de e
A(t)
a J es derivable y
d
dt
_
e
A(t)
_
= A
/
(t) e
A(t)
. Para ello estimamos
|S
/
n
(t) − A
/
(t) e
A(t)
| = |A
/
(t)S
n−1
(t) − A
/
(t)e
A(t)
|
≤ |A
/
(t)||S
n−1
(t) −e
A(t)
| ≤ C
J
|S
n−1
(t) −e
A(t)
| ,
con |A
/
(t)| ≤ C
J
para todo t ∈ J (ya que A
/
es continua sobre un
compacto y, por tanto, acotada). Por otro lado
_
_
_S
n
(t) −e
A(t)
_
_
_ =
_
_
_
_
_
n

k=0
A(t)
k
k!



k=0
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_


k=n+1
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
l´ım
m →∞, m>n+1
_
m

k=n+1
A(t)
k
k!
__
_
_
_
_
≤ l´ım
m →∞
_
m

k=n+1
_
_
_
_
_
A(t)
k
k!
_
_
_
_
_
_



k=n+1
|A(t)|
k
k!

M
k
J
k!
→ 0 , n →∞,
donde |A(t)| ≤ M
J
para todo t ∈ J (ya que A es continua sobre
un compacto y, por tanto, acotada). Por tanto, se ha probado que
¦S
/
n
(t)¦ → A
/
(t) e
A(t)
cuando n → ∞, uniformemente en J (en cada
componente). Además es claro que, por la propia definición de ex-
ponencial de una matriz, ¦S
n
(t)¦ → e
A(t)
cuando n → ∞puntual-
mente. Estamos entonces en condiciones de aplicar la Proposición 3
para concluir que
d
dt
_
e
A(t)
_
= A
/
(t) e
A(t)
.
Una argumentación completamente análoga permite concluir tam-
bién que
d
dt
_
e
A(t)
_
= e
A(t)
A
/
(t) ,
sin más que proceder de la forma ya conocida a partir de la identidad
conmutada S
/
n
(t) = S
n−1
(t)A
/
(t) de (3.2).
(d) Definimos A(t) := tA + B, t ∈ R. Como A y B conmutan por
hipótesis, se tiene que
A(t)A(s) = (tA + B)(sA + B) = tsA
2
+ tAB + sBA + B
2
= stA
2
+ tBA + sAB + B
2
= (sA + B)(tA + B) = A(s)A(t)
69
70
para todo t ∈ R. Definimos ahora Ψ(t) := e
A(t)
= e
tA+B
, de donde se
deduce que
Ψ
/
(t) =
_
e
tA+B
_
/
= Ae
tA+B
= AΨ(t)
usando (c), lo cual quiere decir que Ψ(t) es una matriz solución de la
ecuación lineal homogénea x
/
= Ax. Como también
det(Ψ(t)) = det(Ψ(0)) e
_
t
0
traza(A(s)) ds
= det(e
B
) e
_
t
0
traza(sA+B) ds
= e
traza(B)(1+t)
e
_
t
0
traza(sA) ds
= e
traza(B)(1+t)+
1
2
traza(A) t
2
> 0
en virtud de la fórmula de Jacobi–Liouville, Ψ(t) es además una ma-
triz fundamental de x
/
= Ax. Pero es sabido que e
At
es también una
matriz fundamental de x
/
= Ax, luego ha de existir una matriz regu-
lar C con coeficientes constantes tal que Ψ(t) = e
At
C para todo t ∈ R.
De evaluar esta expresión en t = 0 se desprende que
e
B
= Ψ(0) = C ,
luego ha de ser
e
tA+B
= e
At
e
B
.
Evaluando finalmente en t = 1 la última expresión obtenemos el
resultado esperado.
(e) Definimos B(t) :=
_
t
0
A(s) ds, expresión de la cual se deduce que
B
/
(t) = A(t) en virtud del teorema fundamental del cálculo, por lo
que podemos afirmar que B ∈ C
1
(I). Además se tiene que B(t) y
B
/
(t) conmutan. Procediendo entonces como en (c) obtenemos
F
/
(t) =
d
dt
e
B(t)
= B
/
(t) e
B(t)
= A(t) e
B(t)
= A(t)F(t) .
Como también
det(e
B(t)
) = det(e
B(0)
) e
_
t
0
traza(A(s)) ds
= e
_
t
0
traza(A(s)) ds
> 0 ∀ t ∈ I ,
se concluye que F(t) es una matriz fundamental de x
/
= A(t)x (ade-
más, se puede comprobar fácilmente que es principal en cero).
En nuestro caso
_
t
0
A(s) ds =
_
t
3
3
t
2
2

t
2
2
t
3
3
_
.
70
La ecuación lineal II 71
Las matrices A(t) e
_
t
0
A(s) ds conmutan, por lo cual basta con calcu-
lar
F(t) = e
_
_
t
3
3
t
2
2

t
2
2
t
3
3
_
_
=
_
e
t
3
3
0
0 e
t
3
3
_
e
_
_
0
t
2
2

t
2
2
0
_
_
=
_
e
t
3
3
0
0 e
t
3
3
__
cos(
t
2
2
) sen(
t
2
2
)
−sen(
t
2
2
) cos(
t
2
2
)
_
=
_
e
t
3
3
cos(
t
2
2
) e
t
3
3
sen(
t
2
2
)
−e
t
3
3
sen(
t
2
2
) e
t
3
3
cos(
t
2
2
)
_
.

4. Se considera la ecuación diferencial lineal x
/
= Ax con A ∈ M
N
(R).
Demuestra que si Φ es una matriz solución de dicha ecuación, tam-
bién lo es Φ
(m)
para todo m ∈ N. ¿Se puede asegurar que si Φ es
una matriz fundamental de la ecuación, entonces Φ
(m)
también lo
es? Proporciona un ejemplo que justifique la respuesta. Demuestra
también que si A es una matriz nilpotente, entonces Φ
(p)
= 0 para
cualquier p tal que A
p
= 0 y, como consecuencia, todos los coeficien-
tes de Φ(t) son polinomios.
Solución : Razonamos por inducción. En efecto, Φes una matriz solu-
ción de x
/
= Ax por hipótesis y admitimos (hipótesis de inducción)
que Φ
(m−1)
también lo es, es decir,
_
Φ
(m−1)
_
/
= AΦ
(m−1)
.
Entonces
_
Φ
(m)
_
/
=
_
_
Φ
(m−1)
_
/
_
/
=
_

(m−1)
_
/
= AΦ
(m)
,
luego Φ
(m)
también es una matriz solución de x
/
= Ax.
No se puede asegurar que si Φ es matriz fundamental de x
/
= Ax
entonces Φ
(m)
también lo es. En efecto, si Φ
/
(t) = AΦ(t) y la ma-
triz A no es invertible se deduce inmediatamente que tampoco lo es
71
72
Φ
/
. Sirva como ejemplo la ecuación x
/
= 0, de la que Φ(t) = I
N
es la única matriz fundamental principal mientras que obviamente
Φ
/
(t) = 0
NN
no es matriz fundamental.
Sean finalmente A una matriz nilpotente para la que A
p
= 0 y Φuna
matriz solución de x
/
= Ax. Entonces
Φ
(p)
(t) = AΦ
(p−1)
(t) = A
2
Φ
(p−2)
(t) = = A
p
Φ(t) = 0
NN
.
Para ver que todos los coeficientes de Φ(t) son polinomios basta con
hacer notar que las soluciones de la ecuación son todas de la forma
x(t) = e
At
x
0
, x
0
∈ R
N
,
con la particularidad de que en nuestro caso e
At
viene dada por una
suma finita ya que, a partir de la p–ésima, todas las potencias de A
son nulas. Es decir, toda solución es polinómica:
x(t) = x
0
+ (Ax
0
)t +
_
A
2
2
x
0
_
t
2
+ . . .
_
A
p−1
(p −1)!
x
0
_
t
p−1
,
luego todos los coeficientes de Φ(t) son polinomios.

5. Sea A ∈ M
N
(R) y consideremos la ecuación diferencial matricial
X
/
= AX −XA (3.3)
con la condición inicial X(0) = X
0
∈ M
N
(R). Se pide:
(a) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior tiene
una única solución definida en R.
(b) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior es equi-
valente a la ecuación integral
X(t) = e
At
X
0

_
t
0
e
A(t−s)
X(s)Ads ,
donde X : R → M
N
(R) es continua.
72
La ecuación lineal II 73
(c) Se define la sucesión
X
n+1
(t) = e
At
X
0

_
t
0
e
A(t−s)
X
n
(s)Ads
para t ∈ R, n ≥ 0 y donde X
0
(t) = e
At
X
0
. Demostrar que X
n
converge a la solución del problema de valores iniciales y que
la convergencia es uniforme sobre compactos.
(d) Se efectúa en la ecuación (3.3) el cambio de variable
X(t) = Y(t) e
−At
.
Resolver la ecuación en Y y obtener como consecuencia una
expresión explícita de la solución del problema de valores ini-
ciales para la ecuación (3.3).
(e) Supongamos que los valores propios de A están en el eje ima-
ginario y son simples. Demostrar entonces que todas las solu-
ciones de (3.3) están acotadas en (−∞, ∞).
(Febrero 1994).
Solución : (a) Se trata simplemente de reescribir el problema de valo-
res iniciales asociado a la ecuación (3.3) como un problema lineal en
R
N
2
y aplicar entonces el resultado conocido de existencia y unicidad
de soluciones al sistema lineal de coeficientes constantes resultante.
(b) Sea X(t) = (X
1
(t)[ . . . [X
N
(t)) una solución de (3.3) que satisface
X(0) = X
0
, donde X
j
(t), 1 ≤ j ≤ N, representan las columnas de
la matriz solución X(t). Claramente X
/
j
= AX
j
− XA
j
, 1 ≤ j ≤ N.
Entendiendo entonces b(t) = −X(t)A como la matriz de términos
independientes del sistema y aplicando la fórmula de variación de
las constantes obtenemos
X
j
(t) = e
At
(X
0
)
j

_
t
0
e
A(t−s)
_
X(s)A
_
j
ds ,
por lo que concluimos que X(t) también resuelve la ecuación inte-
gral. Recíprocamente, si partimos ahora de una solución X(t) de la
ecuación integral
X(t) = e
At
X
0

_
t
0
e
A(t−s)
X(s)Ads = e
At
X
0
−e
At
_
t
0
e
−As
X(s)Ads
73
74
y derivamos se obtiene
X
/
(t) = Ae
At
X
0
− Ae
At
_
t
0
e
−As
X(s)Ads −e
At
_
e
−At
X(t)A
_
= A
_
e
At
X
0
−e
At
_
t
0
e
−As
X(s)Ads
_
−X(t)A = AX(t) −X(t)A,
donde hemos usado el apartado (c) del Ejercicio 3 y el teorema fun-
damental del cálculo integral.
(c) Claramente X
0
(t) está bien definida y es continua. Supuesto que
X
n
(t) está bien definida y es continua en [0, t] entonces X
n+1
(t) tam-
bién está bien definida y es continua en [0, t], ya que
_
_
_
_
t
0
e
A(t−s)
X
n
(s)Ads
_
_
_ ≤ m´ ax
0≤s≤t
¦|X
n
(s)|¦|A|
_
t
0
e
|A|(t−s)
ds < ∞.
Estudiamos a continuación la convergencia uniforme de la sucesión
de iterantes de Picard sobre compactos [0, T] de [0, ∞). Aplicando el
principio de inducción se puede demostrar fácilmente que
|X
n+1
(t) −X
n
(t)| ≤
|X
0
||A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
(3.4)
para todo t ∈ [0, T]. En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos
primeras diferencias X
1
(t) − X
0
(t) y X
2
(t) − X
1
(t) ya podemos in-
tuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (3.4) es la
adecuada:
|X
1
(t) −X
0
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
e
A(t−s)
X
0
(s)Ads
_
_
_
_

_
t
0
e
|A|(t−s)
|X
0
(s)||A| ds ≤
_
t
0
e
|A|t
|X
0
||A| ds
= e
|A|t
|A||X
0
|t ,
|X
2
(t) −X
1
(t)| =
_
_
_
_
_
t
0
e
A(t−s)
(X
1
(s) −X
0
(s))Ads
_
_
_
_

_
t
0
e
|A|(t−s)
|X
1
(s) −X
0
(s)||A| ds

_
t
0
e
|A|(t−s)
_
e
|A|s
|A||x
0
|s
_
|A| ds
= e
|A|t
|A|
2
|X
0
|
t
2
2
.
74
La ecuación lineal II 75
Consideramos la hipótesis de inducción siguiente:
|X
n
(t) −X
n−1
(t)| ≤ e
|A|t
|A|
n
|X
0
|
t
n
n!
.
Entonces
|X
n+1
(t) −X
n
(t)| ≤
_
t
0
e
|A|(t−s)
|X
n
(s) −X
n−1
(s)||A| ds

_
t
0
e
|A|(t−s)
_
e
|A|s
|A|
n
|X
0
|
s
n
n!
_
|A| ds
=
|X
0
| |A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
.
Como la serie ∑

k=0
|X
0
| |A|
n+1
(n+1)!
e
|A|t
t
n+1
es convergente
2
podemos
aplicar el criterio de comparación de Weierstrass para concluir que
la serie
X
0
(t) +


k=0
_
X
k+1
(t) −X
k
(t)
_
(3.5)
y, por consiguiente, la sucesión de sumas parciales
¦X
n
(t)¦ =
_
X
0
(t) +
n−1

k=0
_
X
k+1
(t) −X
k
(t)
__
convergen absoluta y uniformemente en [0, T]. Finalmente, como las
iterantes X
n
(t) son todas continuas, el límite uniforme de (3.5) ha de
ser una función (matricial) continua en [0, T].
(d) Consideramos la transformación X(t) = Y(t)e
−At
. Entonces la
ecuación X
/
(t) = AX(t) −X(t)A se puede reescribir en términos de
la función incógnita Y(t) de la siguiente forma:
Y
/
(t) e
−At
−Y(t)Ae
−At
= AY(t) e
−At
−Y(t) e
−At
A.
Si tenemos en cuenta que e
−At
A = Ae
−At
en virtud del Ejercicio 3
(c) (con A(t) = −At), obtenemos
Y
/
(t) = AY(t)
2
En efecto, se fuede comprobar fácilmente que


k=0
|X
0
| |A|
n+1
(n + 1)!
e
|A|t
t
n+1
= |X
0
| e
2|A|t
75
76
con dato inicial asociado Y(0) = X
0
. La (única) solución de este nue-
vo problema es Y(t) = e
At
X
0
, por lo que deshaciendo el cambio de
variable se deduce que
X(t) = e
At
X
0
e
−At
.
(e) Bastará con comprobar que existe una constante M > 0 tal que
|e
At
| ≤ M ∀ t ∈ R.
Si llamamos J a la forma canónica de Jordan de la matriz A y P a la
correspondiente matriz de paso, es sabido que e
At
= Pe
Jt
P
−1
, luego
|e
At
| ≤ |P||e
Jt
||P
−1
| = C|e
Jt
| , C ≥ 1 .
La cuestión entonces es: ¿Es |e
Jt
| acotada?
Bastaría con comprobar que los coeficientes de la matriz e
Jt
son aco-
tados, en cuyo caso la norma del máximo de e
Jt
estaría acotada y, por
equivalencia, todas las demás normas. Admitamos que la matriz J se
expresa del siguiente modo:
J =
_
_
_
_
_
Λ
1
0 0 . . . . . . 0
0 Λ
2
0 . . . . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ΛN
2
−1
0
0 . . . . . . . . . . . . ΛN
2
_
_
_
_
_
,
donde los bloques de Jordan son todos de la forma
Λ
j
=
_
0 b
j
−b
j
0
_
, 1 ≤ j ≤
N
2
,
por ser todos los valores propios de A imaginarios y simples. Por
consiguiente, todos los elementos no nulos de e
Jt
son de la forma
sen(b
j
t) o bien cos(b
j
t), por lo que podemos asegurar que
|e
Jt
|

≤ 2 .
Como por el apartado anterior sabemos que
X(t) = e
At
X
0
e
−At
,
se concluye que
|X(t)|

≤ 4C
2
|X
0
|

.

76
La ecuación lineal II 77
6. Se considera el problema de valores iniciales
x
/
= tAx , x(0) = x
0
, (3.6)
donde A ∈ M
N
(R) y x
0
∈ R
N
.
(a) Justifica que (3.6) tiene una única solución definida en R.
(b) Construye la sucesión de iterantes de Picard asociada a (3.6).
(c) Utilizando el apartado anterior, encuentra la solución de (3.6)
y exprésala en términos de la exponencial de una matriz.
(d) Prueba que si todos los valores propios de A tienen parte real
negativa, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t →∞.
(Diciembre 1993)
Solución : (a) La aplicación B : R → M
N
(R) definida como B(t) = tA
es continua, luego la existencia y unicidad de solución del problema
(3.6) es inmediata a la luz del teorema de existencia y unicidad para
el problema de Cauchy asociado a una ecuación diferencial lineal.
(b) Definimos la sucesión de iterantes de Picard de la forma estándar,
basándonos en la ecuación integral equivalente a (3.6):
x
0
(t) ≡ x
0
, x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
0
sAx
n
(s) ds .
Se puede comprobar fácilmente por inducción que
x
n
(t) =
_
n

k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
. (3.7)
(c) Para ello tomamos el límite puntual en la expresión (3.7) cuando
n →∞. En efecto,
l´ım
n→∞
x
n
(t) = l´ım
n→∞
__
n

k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
_
= l´ım
n→∞
_
n

k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
=
_


k=0
1
k!
_
A
t
2
2
_
k
_
x
0
= e
A
t
2
2
x
0
.
77
78
(d) Si llamamos J a la forma canónica de Jordan de la matriz A y P a
la correspondiente matriz de paso se tiene que
_
_
_e
A
t
2
2
_
_
_ ≤ |P|
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_|P
−1
| = C
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_ , C ≥ 1 .
Como
|x(t)| ≤
_
_
_e
A
t
2
2
_
_
_|x
0
| ≤ C
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_|x
0
|
basta con estudiar el comportamiento de
_
_
_e
J
t
2
2
_
_
_. Sea λ < 0 cualquie-
ra de los valores propios reales de A. Entonces el bloque de Jordan
asociado a λ es de la forma
J
λ
= λI +
_
_
_
_
_
_
_
0 0 0 . . . 0
1 0 0 . . . 0
0 1 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1 0
_
_
_
_
_
_
_
,
luego
e
J
λ
t
2
2
= e
λt
2
2
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 . . . 0
t
2
2
1 0 . . . 0
t
4
8
t
2
2
1 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . .
t
4
8
t
2
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Claramente
_
_
_e
J
λ
t
2
2
_
_
_ → 0 cuando t →∞por ser λ < 0. Por otro lado,
si λ = a +ib ∈ C con a < 0, el bloque de Jordan asociado a λ es de la
forma
J
λ
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
a b 0 0 0 0 . . . 0
−b a 0 0 0 0 . . . 0
1 0 a b 0 0 . . . 0
0 1 −b a 0 0 . . . 0
0 0 1 0 a b . . . 0
0 0 0 1 −b a . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 0 1 −b a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
78
La ecuación lineal II 79
luego
e
J
λ
t
2
2
= e
at
2
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Λ 0 0 . . . . . . 0
0 Λ 0 . . . . . . 0
0 0 Λ 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Λ 0
0 0 0 0 0 Λ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0 0 0 0 . . . 0
1 0 0 0 . . . 0
t 1 0 0 . . . 0
t
2
2
t 1 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . .
t
2
2
t 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
con
Λ =
_
cos(
bt
2
2
) sen(
bt
2
2
)
−sen(
bt
2
2
) cos(
bt
2
2
)
_
,
y claramente
__
_
_e
J
λ
t
2
2
_
_
_
_
→ 0 cuando t →∞por ser a < 0.

7. Dada una matriz A ∈ M
N
(R) se define su seno por medio de la serie
sen(A) =

n≥0
(−1)
n
(2n + 1)!
A
2n+1
.
Prueba que
(a) La serie dada es convergente y, por tanto, el seno de una matriz
está bien definido.
(b) |sen(A)| ≤ e
|A|
∀ A ∈ M
N
(R) .
(c) La función t ∈ R → sen(tA) ∈ M
N
(R) es de clase C
2
(R) y
satisface la ecuación matricial X
//
+ A
2
X = 0.
(d) Calcular sen(tA) para
A =
_
1 0
3 2
_
.
(Junio 1989).
Solución : (b) | sen(A)| ≤ ∑
n≥0
|A|
2n+1
(2n+1)!
= e
|A|
para toda A ∈ M
N
(R).
79
80
(a) Inmediato a partir de (b) en virtud del principio de comparación
de Weierstrass.
(c) Lo comprobamos para la correspondiente sucesión de sumas par-
ciales y pasamos después al límite n → ∞. Definimos para ello el
término general de la sucesión de sumas parciales como sigue:
S
n
(t) =
n

k=0
(−1)
k
(2k + 1)!
(tA)
2k+1
.
Entonces
S
/
n
(t) =
n

k=0
(−1)
k
(2k)!
A
2k+1
t
2k
,
S
//
n
(t) =
n−1

k=0
(−1)
k+1
(2k + 1)!
A
2k+3
t
2k+1
,
A
2
S
n
(t) =
n

k=0
(−1)
k
(2k + 1)!
A
2k+3
t
2k+1
,
de donde se desprende que S
//
n
(t) = −A
2
S
n−1
(t). Razonando final-
mente como en el Ejercicio 3 (c) podemos efectuar el paso al límite
cuando n →∞y obtenemos el resultado deseado.
(d) Calculamos
A
2
=
_
1 0
9 4
_
.
Se pretende resolver la ecuación matricial
_
X
11
X
12
X
21
X
22
_
//
+
_
1 0
9 4
__
X
11
X
12
X
21
X
22
_
=
_
0 0
0 0
_
o, equivalentemente, el siguiente sistema lineal:
X
//
11
(t) + X
11
(t) = 0 , (3.8)
X
//
12
(t) + X
12
(t) = 0 , (3.9)
X
//
21
(t) + 9X
11
(t) + 4X
21
(t) = 0 , (3.10)
X
//
22
(t) + 9X
12
(t) + 4X
22
(t) = 0 . (3.11)
Claramente en t = 0 ha de satisfacerse
X
11
(0) = X
12
(0) = X
21
(0) = X
22
(0) = 0
80
La ecuación lineal II 81
y también X
/
(0) = A, luego
X
/
11
(0) = 1 , X
/
12
(0) = 1 , X
/
21
(0) = 3 , X
/
22
(0) = 2 .
Resolviendo (3.8) y (3.9) junto con las condiciones iniciales anteriores
obtenemos
X
11
(t) = sen(t) , X
12
(t) = 0 .
Entonces las ecuaciones (3.10) y (3.11) pueden reescribirse de la si-
guiente forma:
X
//
21
(t) + 9 sen(t) + 4X
21
(t) = 0 , (3.12)
X
//
22
(t) + 4X
22
(t) = 0 . (3.13)
Resolviendo ahora la ecuación (3.13) junto con los datos iniciales co-
rrespondientes obtenemos
X
22
(t) = sen(2t) .

8. Dada una matriz A ∈ M
N
(R), ¿cómo deben definirse las funciones
hiperbólicas senh(A) y cosh(A)? ¿Se satisface la identidad
cosh(A)
2
−senh(A)
2
= I
N
?
Solución : De la forma más natural posible. Se definen
senh(A) =
e
A
−e
−A
2
, cosh(A) =
e
A
+ e
−A
2
y se cumple
cosh(A)
2
−senh(A)
2
=
_
e
A
+ e
−A
2
__
e
A
+ e
−A
2
_

_
e
A
−e
−A
2
__
e
A
−e
−A
2
_
= I
N
.

81
82
9. Se considera la ecuación diferencial lineal
x
///
+ 6x
//
+ 12x
/
+ 8x = e
−2t
. (3.14)
Se pide:
(a) Construir un sistema equivalente.
(b) Determinar, para dicho sistema, una matriz fundamental prin-
cipal en t = 0 y resolverlo. Hallar la solución particular que
para t
0
= 0 vale (1, 1, 1)
T
.
(c) A partir de (b), encontrar la solución de la ecuación diferencial
(3.14).
Solución : (a) Considerando
x := x
1
, x
/
= x
/
1
:= x
2
, x
//
= x
/
2
= x
//
1
:= x
3
se obtiene
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
/
=
_
_
0 1 0
0 0 1
−8 −12 −6
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
+
_
_
0
0
e
−2t
_
_
.
(b) Resolvemos en primer lugar el sistema homogéneo
x
/
= Ax , x = (x
1
, x
2
, x
3
)
T
, A =
_
_
0 1 0
0 0 1
−8 −12 −6
_
_
.
El único valor propio de la matriz A es λ = −2 (triple) y
Ker[A + 2I] =
_
_
_
1
−2
4
_
_
_
,
Ker[(A + 2I)
2
] =
_
_
_
1
0
−4
_
_
,
_
_
0
1
−4
_
_
_
,
Ker[(A + 2I)
3
] = R
3
.
82
La ecuación lineal II 83
Por tanto la forma canónica de Jordan de A es
J =
_
_
−2 0 0
1 −2 0
0 1 −2
_
_
.
Calculamos ahora la matriz de paso P que satisface A = PJP
−1
. Ele-
gimos para ello en primer lugar un vector
v ∈ Ker[(A + 2I)
3
] ¸ Ker[(A + 2I)
2
] ,
por ejemplo v = (1, 0, 0)
T
. Elegimos después w ∈ Ker[(A + 2I)
2
] de
la siguiente forma:
w = (A + 2I)v =
_
_
2 1 0
0 2 1
−8 −12 −4
_
_
_
_
1
0
0
_
_
=
_
_
2
0
−8
_
_
.
Finalmente tomamos u ∈ Ker[A + 2I] de la siguiente forma:
u = (A + 2I)w =
_
_
2 1 0
0 2 1
−8 −12 −4
_
_
_
_
2
0
−8
_
_
=
_
_
4
−8
16
_
_
.
Por lo tanto
P =
_
_
1 2 4
0 0 −8
0 −8 16
_
_
, P
−1
=
_
_
1 1
1
4
0 −
1
4

1
8
0 −
1
8
0
_
_
.
Atendiendo a la siguiente descomposición de la matriz de Jordan
como suma de una diagonal y otra nilpotente,
J = −2I +
_
_
0 0 0
1 0 0
0 1 0
_
_
,
83
84
se puede calcular
Ψ(t) = e
At
= P e
Jt
P
−1
= P(e
−2t
I)
_
_
1 0 0
t 1 0
t
2
2
t 1
_
_
P
−1
=
e
−2t
_
_
1 2 4
0 0 −8
0 −8 16
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
t
2
2
t 1
_
_
_
_
1 1
1
4
0 −
1
4

1
8
0 −
1
8
0
_
_
= e
−2t
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
−4t
2
−4t
2
+ 2t + 1 t(1 −t)
8t(t −1) 4t(2t −3) 2t
2
−4t + 1
_
_
,
que es la matriz fundamental principal en t = 0 que buscábamos.
Para resolver el sistema empleamos la fórmula de variación de las
constantes:
x(t) = Ψ(t)x(t
0
) +Ψ(t)
_
t
t
0
Ψ(s)
−1
b(s) ds ,
siendo en nuestro caso Ψ(t) la matriz fundamental principal que aca-
bamos de calcular, t
0
= 0,
Ψ(t)
−1
= e
2t
_
_
2t
2
−2t + 1 t(2t −1)
t
2
2
−4t
2
−4t
2
−2t + 1 t(t + 1)
8t(t + 1) 4t(2t + 3) 2t
2
+ 4t + 1
_
_
84
La ecuación lineal II 85
y b(t) = (0, 0, e
−2t
)
T
. Resulta entonces
x(t) =
_
_
x
1
(t)
x
2
(t)
x
3
(t)
_
_
= e
−2t
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
−4t
2
−4t
2
+ 2t + 1 t(1 −t)
8t(t −1) 4t(2t −3) 2t
2
−4t + 1
_
_

_
¸
_
¸
_
_
_
x
1
(0)
x
2
(0)
x
3
(0)
_
_
+
_
_
_
_
t
0
s
2
2
ds
_
t
0
s(s + 1) ds
_
t
0
(2s
2
+ 4s + 1) ds
_
_
_
_
¸
_
¸
_
= e
−2t
_
_
_
_
_
2t
2
+ 2t + 1 t(1 + 2t)
t
2
2
−4t
2
−4t
2
+ 2t + 1 t(1 −t)
8t(t −1) 4t(2t −3) 2t
2
−4t + 1
_
_
_
_
x
1
(0)
x
2
(0)
x
3
(0)
_
_
+
_
_
_
t
3
6
(8t
2
+ 16t + 7)

t
2
6
(16t
3
+ 16t
2
−14t −9)
t
3
(16t
4
−34t
2
−6t + 3)
_
_
_
_
¸
_
¸
_
.
La solución particular que en t
0
= 0 vale (1, 1, 1)
T
es
x(t) = e
−2t

_
_
_
2t
2
+ 2t + 1 + t(1 + 2t) +
t
2
2
+
t
3
6
(8t
2
+ 16t + 7)
−4t
2
−4t
2
+ 2t + 1 + t(1 −t) −
t
2
6
(16t
3
+ 16t
2
−14t −9)
8t(t −1) + 4t(2t −3) + 2t
2
−4t + 1 +
t
3
(16t
4
−34t
2
−6t + 3)
_
_
_
= e
−2t
_
_
_
4t
5
3
+
8t
4
3
+
7t
3
6
+
9t
2
2
+ 3t + 1

8t
5
3

8t
4
3
+
7t
3
3

15t
2
2
+ 3t + 1
16t
5
3

34t
3
3
+ 16t
2
−23t + 1
_
_
_
.
(c) La (única) solución de la ecuación diferencial (3.14) que satisface
x(0) = x
/
(0) = x
//
(0) = 1 es la primera componente de la solución
(vectorial) encontrada en (b), es decir,
x(t) =
4t
5
3
+
8t
4
3
+
7t
3
6
+
9t
2
2
+ 3t + 1 .

85
86
10. Por el método de los coeficientes indeterminados, halla una solución
particular de
(a) x
//
−3x
/
+ 7x = 5te
2t
(b) x
//
+ 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t)
(c) x
//
−2x
/
+ 3x = t
3
+ sen(t)
Solución : (a) Podemos considerar el cambio de función incógnita
x(t) = e
2t
u(t) y reducirnos al caso en que el segundo miembro es
un polinomio. En efecto, se tiene
u
//
(t) + 5u
/
(t) + u(t) = 5t . (3.15)
Ensayamos entonces con una solución particular del tipo
u
p
(t) = At + B , A, B ∈ R.
De este modo obtenemos
5A + At + B = 5t ,
luego comparando términos del mismo orden ha de ser A = 5 y
B = −25. Por tanto, u
p
(t) = 5t − 25 es una solución particular de
(3.15). Deshaciendo finalmente el cambio de variable se llega a que
x
p
(t) = e
2t
(5t −25)
es una solución particular de la ecuación de partida.
(b) Resolvemos el problema en tres etapas:
(i) Consideramos la ecuación x
//
+ 4x = 5 sen(3t) = Im(5e
3it
).
Como λ = 3i no resuelve la ecuación característica λ
2
+ 4 = 0,
buscamos una solución particular de la ecuación
y
//
+ 4y = 5e
3it
(3.16)
de la forma u
1
(t) = Ae
3it
con A ∈ C. Sustituyendo u
1
(t) en
(3.16) obtenemos fácilmente que ha de ser A = −1. Por tanto,
la solución particular de (3.16) que hemos encontrado es
u
1
(t) = −e
3it
.
86
La ecuación lineal II 87
Concluimos entonces que una solución particular de la ecua-
ción x
//
+ 4x = 5 sen(3t) es
v
1
(t) = Im(u
1
(t)) = −sen(3t) .
(ii) Consideramos ahora la ecuación x
//
+ 4x = cos(3t) = Re(e
3it
).
Buscamos entonces una solución particular de
y
//
+ 4y = e
3it
(3.17)
de la forma u
2
(t) = Be
3it
con B ∈ C. Sustituyendo u
2
(t) en
(3.17) obtenemos fácilmente que ha de ser B = −
1
5
. Por tanto,
la solución particular de (3.17) que hemos encontrado es
u
2
(t) = −
1
5
e
3it
.
Concluimos entonces que una solución particular de la ecua-
ción x
//
+ 4x = cos(3t) es
v
2
(t) = Re(u
2
(t)) = −
1
5
cos(3t) .
(iii) Consideramos finalmente x
//
+ 4x = sen(2t) = Im(e
2it
). En es-
te caso λ = 2i resuelve la ecuación característica, luego hemos
de buscar una solución particular de
y
//
+ 4y = e
2it
(3.18)
de la forma u
3
(t) = Ct e
2it
con C ∈ C. Sustituyendo u
3
(t) en
(3.18) obtenemos fácilmente que ha de ser C = −
i
4
. Por tanto,
la solución particular de (3.18) que hemos encontrado es
u
3
(t) = −
t
4
e
2it
.
Concluimos entonces que una solución particular de la ecua-
ción x
//
+ 4x = sen(2t) es
v
3
(t) = Im(u
2
(t)) = −
t
4
cos(2t) .
87
88
Como L[x] := x
//
+ 4x es lineal se tiene que
L[v
1
+ v
2
+ v
3
] = L[v
1
] + L[v
2
] + L[v
3
]
= 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) ,
luego
v(t) = v
1
(t) + v
2
(t) + v
3
(t) = −sen(3t) −
1
5
cos(3t) −
1
4
t cos(2t)
es una solución particular de la ecuación de partida. Conocida la so-
lución general de la ecuación homogénea x
//
+ 4x = 0,
x
h
(t) = Acos(2t) + B sen(2t) , A, B ∈ R,
la solución general de x
//
+ 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) es
x(t) = x
h
(t) + v(t)
= Acos(2t) + B sen(2t) −sen(3t) −
1
5
cos(3t) −
t
4
cos(2t) ,
con A, B ∈ R.
(c) Como L[x] := x
//
−2x
/
+ 3x es lineal podemos resolver el proble-
ma en dos etapas:
(i) Consideramos en primer lugar la ecuación x
//
− 2x
/
+ 3x = t
y conjeturamos la existencia de una solución particular de la
forma x
1
(t) = At + B con A, B ∈ R. Tenemos
−2A + 3(At + B) = t .
Comoparando términos del mismo orden en t concluimos que
ha de ser A =
1
3
y B =
2
9
, luego
x
1
(t) =
t
3
+
2
9
constituye una solución particular del problema planteado en
esta etapa.
(ii) Buscamos ahora una solución particular de
x
//
−2x
/
+ 3x = sen(t) = Im(e
it
) .
88
La ecuación lineal II 89
Como λ = i no resuelve la ecuación característica λ
2
−2λ +3 =
0, buscamos una solución particular de la ecuación
y
//
−2y
/
+ 3y = e
it
(3.19)
de la forma y(t) = Ae
it
con A ∈ C. Sustituyendo u
2
(t) en
(3.19) obtenemos fácilmente que ha de ser A =
1+i
4
. Por tanto,
la solución particular de (3.19) que hemos encontrado es
y(t) =
1 + i
4
e
it
.
Concluimos entonces que una solución particular de la ecua-
ción x
//
−2x
/
+ 3x = sen(t) es
x
2
(t) = Im(y(t)) =
1
4
(sen(t) + cos(t)) .
Por consiguiente,
x(t) =
1
4
(sen(t) + cos(t)) +
t
3
+
2
9
es una solución particular de la ecuación diferencial de partida.

11. Por el método de variación de las constantes, halla una solución par-
ticular de
(a) x
//
+ x = cotan(t)
(b) x
//
+ 4x = sec(2t)
(c) x
//
−6x
/
+ 9x =
e
3t
t
2
(d) x
//
−x = e
−t
sen(e
−t
) + cos(e
−t
)
Solución : (a) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
homogénea es ¦cos(t), sen(t)¦. Por tanto, buscamos una solución
particular de x
//
+ x = cotan(t) del tipo
x(t) = A(t) cos(t) + B(t) sen(t) . (3.20)
89
90
Tenemos
x
/
= A
/
cos(t) − Asen(t) + B
/
sen(t) + B cos(t) ,
x
//
= A
//
cos(t) −2A
/
sen(t) − Acos(t)
+ B
//
sen(t) + 2B
/
cos(t) −B sen(t) .
Sustituyendo entonces (3.20) en la ecuación obtenemos
(A
//
+ 2B
/
) cos(t) + (B
//
−2A
/
) sen(t) = cotan(t) .
Como condición adicional podemos usar
A
/
cos(t) + B
/
sen(t) = 0 (3.21)
para simplificar los cálculos, de modo que se tiene B
/
= −A
/
cotan(t)
y, por tanto,
x
/
(t) = B cos(t) − Asen(t) ,
x
//
(t) = (B
/
− A) cos(t) −(B + A
/
) sen(t)
= −A
/
_
cos(t)
2
sen(t)
+ sen(t)
_
−Acos(t) −B sen(t) = −
A
/
sen(t)
−x(t) .
De aquí se desprende inmediatamente que para que (3.20) sea una
solución particular se ha de cumplir

A
/
sen(t)
= cotan(t) ,
es decir, A(t) = −sen(t). De la condición (3.21) se deduce finalmen-
te que
B(t) =
_
cos(t)
2
sen(t)
dt = cos(t) + log
_
tan
_
t
2
__
.
Por consiguiente,
x(t) = log
_
tan
_
t
2
__
sen(t)
es una solución particular de x
//
+ x = cotan(t).
(b) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea
es ¦cos(2t), sen(2t)¦. Buscamos entonces una solución particular de
x
//
+ 4x = sec(2t) de la forma
x(t) = A(t) cos(2t) + B(t) sen(2t) . (3.22)
90
La ecuación lineal II 91
Derivando obtenemos
x
/
(t) = A
/
cos(2t) −2Asen(2t) + B
/
sen(2t) + 2B cos(2t) ,
x
//
= A
//
cos(2t) −4A
/
sen(2t) −4Acos(2t)
+ B
//
sen(2t) + 4B
/
cos(2t) −4B sen(2t) .
Sustituyendo (3.22) en la ecuación se tiene
(A
//
+ 4B
/
) cos(2t) + (B
//
−4A
/
) sen(2t) = sec(2t) .
Como condición adicional consideramos
A
/
cos(2t) + B
/
sen(2t) = 0 , (3.23)
de modo que B
/
= −A
/
cotan(2t) y, por tanto, las expresiones de x
/
y
x
//
se reducen a
x
/
= 2B cos(2t) −2Asen(2t) ,
x
//
(t) = 2(B
/
−2A) cos(2t) −2(2B + A
/
) sen(2t)
= −2A
/
_
cos(2t)
2
sen(2t)
+ sen(2t)
_
−4Acos(2t) −4B sen(2t)
= −
2A
/
sen(2t)
−4x(t) .
De aquí se desprende inmediatamente que para que (3.22) sea una
solución particular se ha de cumplir

2A
/
sen(2t)
= sec(2t) ,
es decir, A(t) =
1
4
log(cos(2t)). De la condición (3.23) se deduce fi-
nalmente que
B(t) =
t
2
,
luego
x(t) =
1
4
log(cos(2t)) cos(2t) +
t
2
sen(2t)
es una solución particular de x
//
+ 4x = sec(2t).
(c) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea
es ¦e
3t
, te
3t
¦. Buscamos entonces una solución particular de
x
//
−6x
/
+ 9x =
e
3t
t
2
(3.24)
91
92
del tipo
x(t) = (A(t) + B(t)t) e
3t
. (3.25)
Derivando obtenemos
x
/
(t) = (A
/
+ B + B
/
t + 3A + 3Bt) e
3t
.
Las condiciones que imponemos para encontrar A(t) y B(t) son
A
/
+ B
/
t = 0 , B
/
(1 + 3t) + 3A
/
=
1
t
2
⇒ B
/
=
1
1 + 3t
_
1
t
2
−3A
/
_
.
La primera de ellas (elegida libremente siempre que sea compatible
con la segunda) contribuye a simplificar los cálculos mientras que la
segunda es necesaria para que (3.25) resuelva la ecuación diferencial.
Entonces obtenemos
A(t) = log([t[) , B(t) = −
1
t
,
por lo que
x(t) = (log([t[) −1) e
3t
es una solución particular de (10.7).
(d) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea
es ¦e
−t
, e
t
¦. Buscamos entonces una solución particular de la forma
x(t) = A(t) e
−t
+ B(t) e
t
. (3.26)
Se tiene
x
/
(t) = (A
/
− A) e
−t
+ (B
/
+ B) e
t
,
x
//
(t) = (A
//
−2A
/
+ A) e
−t
+ (B
//
+ 2B
/
+ B) e
t
.
Imponemos como primera condición
A
/
e
−t
+ B
/
e
t
= 0 ⇒ B
/
= −A
/
e
−2t
, (3.27)
de modo que las expresiones de x
/
y x
//
se reducen a
x
/
(t) = −Ae
−t
+ B e
t
, x
//
(t) = (A −2A
/
) e
−t
+ B e
t
.
Entonces (3.26) resuelve la ecuación diferencial
x
//
−x = e
−t
sen(e
−t
) + cos(e
−t
) (3.28)
92
La ecuación lineal II 93
si y solamente si
−2A
/
e
−t
= e
−t
sen(e
−t
) + cos(e
−t
)
⇒ A
/
= −
1
2
_
sen(e
−t
) + e
t
cos(e
−t
)
_
⇒ A = −
1
2
e
t
cos(e
−t
) .
Volviendo a (3.27) obtenemos
B
/
=
1
2
e
−2t
_
sen(e
−t
) + e
t
cos(e
−t
)
_
⇒ B =
1
2
e
−t
cos(e
−t
) −sen(e
−t
) .
Por consiguiente,
x(t) = −e
t
sen(e
−t
)
es una solución particular de (3.28).

12. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones
diferenciales lineales, resuelve
(a) t
2
x
//
+ t(t −4)x
/
+ 2(3 −t)x = 2t
4
e
t
, con x
1
(t) = t
2
.
(b) (t
2
− t)x
///
+ (3t − t
2
− 3)x
//
− tx
/
+ x = 0, con x
1
(t) =
1
t
y
x
2
(t) = t.
(c) tx
//
−(2t + 1)x
/
+ (t + 1)x = (t
2
+ t −1) e
2t
, con x
1
(t) = e
t
.
(d) (1 + t)x
//
+ (4t + 5)x
/
+ (4t + 6)x = e
−2t
, con x
1
(t) = e
at
y
a ∈ R por determinar.
Solución : (a) Tomando t
0
= 1 se tiene x
1
(1) = 1, x
/
1
(1) = 2. Para
resolver la ecuación homogénea necesitamos encontrar otra solución
x
2
(t) tal que x
1
(t) y x
2
(t) sean linealmente independientes. Elegimos
para ello los siguientes datos iniciales para x
2
(t): x
2
(1) = 0, x
/
2
(1) =
1. El wronskiano de ambas soluciones en el punto t
0
= 1 es entonces
W(x
1
, x
2
)(1) =
¸
¸
¸
¸
1 0
2 1
¸
¸
¸
¸
= 1 ,= 0 ,
93
94
por lo que tenemos garantizado que x
1
(t) y x
2
(t) serán linealmente
independientes. Para construir x
2
(t) usamos la fórmula de Jacobi–
Liouville:
t
4
e
1−t
= e

_
t
1
(
s−4
s
) ds
= W(x
1
, x
2
)(t)
=
¸
¸
¸
¸
t
2
x
2
(t)
2t x
/
2
(t)
¸
¸
¸
¸
= t
2
x
/
2
(t) −2tx
2
(t) ,
de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de pri-
mer orden (obsérvese que es aquí donde hemos conseguido rebajar
el orden de la ecuación de partida en una unidad) para x
2
(t):
x
/
2

2
t
x
2
= t
2
e
1−t
,
que junto con la condición x
2
(1) = 0 admite únicamente la solución
x
2
(t) = t(t −1) .
Por tanto, ¦t
2
, t(t −1)¦ es una base del espacio de soluciones de la
ecuación homogénea
t
2
x
//
+ t(t −4)x
/
+ 2(3 −t)x = 0 . (3.29)
Podemos construir entonces la siguiente matriz fundamental de (3.29):
Φ(t) =
_
t
2
t(t −1)
2t 2t −1
_
,
a partir de la cual podemos construir a su vez la matriz fundamental
principal en t = 1:
Ψ(t) =
_
t(2 −t) t(t −1)
2(1 −t) 2t −1
_
.
Aplicando finalmente la fórmula de variación de las constantes con
dato inicial x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
para resolver la ecuación completa obte-
nemos
x(t) =
_
t(2 −t)x
1
0
+ t(t −1)x
2
0
2(1 −t)x
1
0
+ (2t −1)x
2
0
_
+ 2 e
_
t[(2t + 9) + e
t−1
(t
3
−6t
2
+ 18t −24)]
(4t + 9) + e
t−1
(t
4
−2t
3
+ 12t −24))
_
.
94
La ecuación lineal II 95
(b) Tomando t
0
= 2 se tiene
x
1
(2) =
1
2
, x
/
1
(2) = −
1
4
, x
//
1
(2) =
1
4
,
x
2
(2) = 2 , x
/
2
(2) = 1 , x
//
2
(2) = 0 .
Para resolver la ecuación necesitamos encontrar otra solución x
3
(t)
de modo que x
1
(t), x
2
(t) y x
3
(t) sean linealmente independientes.
Para ello elegimos, por ejemplo, los siguientes datos iniciales para
x
3
(t): x
3
(2) = 0, x
/
3
(2) = 0 y x
//
3
(2) = 1. El wronskiano de las tres
soluciones en t
0
= 2 es entonces
W(x
1
, x
2
, x
3
)(2) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
1
2
2 0

1
4
1 0
1
4
0 1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 1 ,= 0 ,
por lo que tenemos garantizado que x
1
(t), x
2
(t) y x
3
(t) serán lineal-
mente independientes. Para construir x
3
(t) usamos nuevamente la
fórmula de Jacobi–Liouville:
8(t −1)
t
3
e
t−2
= e

_
t
2
(
3s−s
2
−3
s(s−1)
) ds
= W
_
1
t
, t, x
3
_
(t)
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
1
t
t x
3
(t)

1
t
2
1 x
/
3
(t)
2
t
3
0 x
//
3
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
2
t
x
//
3
(t) +
2
t
2
x
/
3
(t) −
2
t
3
x
3
(t) ,
de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de segun-
do orden (obsérvese que es aquí donde hemos conseguido rebajar el
orden de la ecuación de partida en una unidad) para x
3
(t):
t
2
x
//
3
+ tx
/
3
−x
3
= 4(t −1) e
t−2
, (3.30)
a resolver junto con las condiciones x
3
(2) = 0 y x
/
3
(2) = 0. Es fácil-
mente comprobable que ¦t,
1
t
¦ es una base de soluciones de la ecua-
ción homogénea, de modo que podemos buscar una solución par-
ticular de la ecuación completa del tipo
x
3
(t) = A(t)t +
B(t)
t
vía el método de variación de las constantes. Tenemos
x
/
3
(t) = A
/
(t)t + A(t) +
B
/
(t)
t

B(t)
t
2
.
95
96
Podemos encontrar las funciones A(t) y B(t) imponiendo, por ejem-
plo, que A
/
t +
B
/
t
= 0 junto con la condición de resolubilidad
2A
/
t
2
= 4(t −1) e
t−2
,
de las cuales resultan
A =
2
t
e
t−2
, B = −2(t −2) e
t−2
.
Por tanto, la solución general de la ecuación (3.30) es
x
3
(t) = λ
1
t +
λ
2
t
+ 2 e
t−2

2(t −2)
t
e
t−2
= λ
1
t +
λ
2
t
+
4
t
e
t−2
con λ
1
, λ
2
∈ R. De imponer x
3
(2) = 0 y x
/
3
(2) = 0 resulta finalmente
x
3
(t) =
4
t
e
t−2
−t .
Por tanto, una base de soluciones de la ecuación
(t
2
−t)x
///
+ (3t −t
2
−3)x
//
−tx
/
+ x = 0
es
_
t,
1
t
,
4
t
e
t−2
−t
_
.
(c) Como en (a), podemos considerar t
0
= 1 de modo que
x
1
(1) = x
/
1
(1) = e
y buscamos x
2
(t) tal que, por ejemplo,
x
2
(1) = 0 , x
/
2
(1) = 1 .
De este modo tenemos garantizado que las dos soluciones serán li-
nealmente independientes. En efecto,
W(x
1
, x
2
)(1) =
¸
¸
¸
¸
e 0
e 1
¸
¸
¸
¸
= e ,= 0 .
Para construir x
2
(t) usamos la fórmula de Jacobi–Liouville:
t e
2t−1
= e
1+
_
t
1
(
2s+1
s
) ds
= W(e
t
, x
2
)(t)
=
¸
¸
¸
¸
e
t
x
2
(t)
e
t
x
/
2
(t)
¸
¸
¸
¸
= e
t
(x
/
2
(t) −x
2
(t)) ,
96
La ecuación lineal II 97
de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de primer
orden para x
2
(t):
x
/
2
−x
2
= t e
t−1
,
que junto con la condición x
2
(1) = 0 admite únicamente la solución
x
2
(t) =
t
2
−1
2
e
t−1
.
Por tanto, una base de soluciones de la ecuación homogénea es
B =
_
e
t
,
t
2
−1
2
e
t−1
_
.
Resolvemos finalmente la ecuación completa. Para ello construimos
en primer lugar una matriz fundamental del sistema:
Φ(t) =
_
e
t 1
2
(t
2
−1) e
t−1
e
t 1
2
(t
2
+ 2t −1) e
t−1
_
,
a partir de la cual podemos construir (multiplicando por la matriz
de paso adecuada) la correspondiente matriz fundamental principal
en t = 1:
Ψ(t) =
e
t−1
2
_
3 −t
2
t
2
−1
3 −2t −t
2
t
2
+ 2t −1
_
.
Aplicando entonces la fórmula de variación de las constantes con
dato inicial x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
obtenemos
x(t) =
e
t−1
2
_
x
1
0
(3 −t
2
) + x
2
0
(t
2
−1)
x
1
0
(3 −2t −t
2
) + x
2
0
(t
2
+ 2t −1)
_
+ e
t+1
_
t(e
t−1
−t)
(2t + 1) e
t−1
−t(t + 2)
_
.
(d) Para que x
1
(t) = e
at
resuelva la ecuación homogénea ha de ser
a = −2. Podemos considerar entonces t
0
= 0 de modo que x
1
(0) = 1
y x
/
1
(0) = −2. Buscamos entonces x
2
(t) tal que x
2
(0) = 0, x
/
2
(0) = 1.
Se tiene
W(x
1
, x
2
)(0) =
¸
¸
¸
¸
1 0
−2 1
¸
¸
¸
¸
= 1 ,= 0 ,
97
98
luego en virtud de la fórmula de Jacobi–Liouville
1
t + 1
e
−4t
= e

_
t
0
(
4s+5
s+1
) ds
= W(x
1
, x
2
)(t)
=
¸
¸
¸
¸
e
−2t
x
2
(t)
−2 e
−2t
x
/
2
(t)
¸
¸
¸
¸
= e
−2t
(x
/
2
(t) + 2x
2
(t)) .
De este modo obtenemos la siguiente ecuación diferencial lineal de
primer orden para x
2
(t):
x
/
2
+ 2x
2
=
1
t + 1
e
−2t
,
que junto con la condición x
2
(0) = 0 admite únicamente la solución
x
2
(t) = log(t + 1) e
−2t
.
Por tanto,
_
e
−2t
, log(t + 1) e
−2t
_
es una base de soluciones del sis-
tema homogéneo. Para resolver el sistema completo construimos en
primer lugar una matriz fundamental, a saber
Φ(t) = e
−2t
_
1 log(t + 1)
−2
1
t+1
−2 log(t + 1)
_
,
a partir de la cual se obtiene fácilmente la matriz fundamental prin-
cipal en t = 0:
Ψ(t) = e
−2t
_
2 log(t + 1) + 1 log(t + 1)

2
t+1
[t + 2(t + 1) log(t + 1)]
1
t+1
−2 log(t + 1)
_
.
Entonces la fórmula de variación de las constantes proporciona la
siguiente solución (considerando el vector x
0
= (x
1
0
, x
2
0
)
T
como dato
inicial):
x(t) = e
−2t
__
x
1
0
+ (2x
1
0
+ x
2
0
) log(t + 1)
1
t+1
(x
2
0
−2x
1
0
t) −2(2x
1
0
+ x
2
0
) log(t + 1)
_
+
_
1
4
[t(t + 2) −2 log(t + 1)]
log(t + 1) −
t
2
(t+2)
2(t+1)
]
__
.

13. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
98
La ecuación lineal II 99
(a) Existe una ecuación del tipo y
//
+ a(t)y
/
+ b(t)y = 0 con a, b ∈
C(R) tal que y(t) = t
5
es solución.
(Febrero 1989)
(b) Existe una matriz nilpotente A ∈ M
N
(R) tal que e
A
es también
nilpotente.
(Febrero 1989)
(c) Dadas Φ(t) y Ψ(t) matrices fundamentales de un mismo siste-
ma lineal homogéneo, se cumple que Φ(t)Ψ(t)
−1
es constante.
(Septiembre 1989)
(d) Sea A ∈ M
N
(R). Si A es antisimétrica (respectivamente simé-
trica), entonces e
A
es antisimétrica (respectivamente simétrica).
(Febrero 1991)
(e) Existe una solución no trivial de x
//
+sen(t)x
/
= 0 que satisface
x(0) = x(π) = 0.
(Febrero 1994)
(f) ¦e
t
, sen(t)¦ es un sistema fundamental de soluciones de una
ecuación diferencial de la forma x
//
+ a(t)x
/
+ b(t)x = 0 con
a, b : R →R continuas.
(Junio 1994)
(g) Sean f
1
y f
2
dos soluciones linealmente independientes de la
ecuación x
//
+a
1
x
/
+a
2
x = 0 con a
1
, a
2
∈ R. Entonces el wrons-
kiano W( f
1
, f
2
) es constante si y sólo si a
1
= 0.
(h) Sea A ∈ M
3
(R) con un valor propio α tal que
dim(Ker[A −αI]) = 3 .
Entonces su forma canónica de Jordan es
_
_
α 0 0
0 α 0
0 0 α
_
_
.
99
100
(Septiembre 2003)
Solución : (a) FALSA. De ser y(t) = t
5
una solución se tendría que
b(t) = −
5ta(t) + 20
t
2
como fruto de una verificación inmediata, función la cual resulta no
ser continua en t = 0.
(b) FALSA. En efecto, supongamos que A fuese una matriz nilpoten-
te de orden k, es decir, A
k
= 0. Razonamos por reducción al absurdo.
En caso de que existiera n ∈ N tal que (e
A
)
n
= 0 se concluye que
0 = det
_
(e
A
)
n
_
=
_
det(e
A
)
_
n
,= 0 ,
lo cual nos conduce a contradicción.
(c) FALSA. En efecto,
_
Φ(t)Ψ(t)
−1
_
/
= Φ
/
(t)Ψ(t)
−1
−Φ(t)Ψ(t)
−1
Ψ
/
(t)Ψ(t)
−1
= AΦ(t)Ψ(t)
−1
−Φ(t)Ψ(t)
−1
AΨ(t)Ψ(t)
−1
= AΦ(t)Ψ(t)
−1
−Φ(t)Ψ(t)
−1
A,
que es la matriz nula si y sólo si Φ(t)Ψ(t)
−1
y A conmutan. Baste por
ejemplo considerar la ecuación x
//
= 0 para observar que
Φ(t) =
_
1 t
0 1
_
, Ψ(t) =
_
2 t
0 1
_
son dos matrices fundamentales tales que
Φ(t)Ψ(t)
−1
=
_
1 t
0 1
__
1
2

t
2
0 1
_
=
_
1
2
t
2
0 1
_
no es una matriz constante.
(d) VERDADERA para el caso simétrico y FALSA para el caso anti-
simétrico. El contraejemplo para el caso antisimétrico es obvio: 0
N
es
100
La ecuación lineal II 101
antisimétrica mientras que e
0
N
= I
N
no lo es. Demostramos ahora la
veracidad del enunciado para el caso simétrico. Para ello denotamos
por S
n
(X) a la sucesión de sumas parciales de e
X
. Se tiene
S
n
(A
T
) =
n

k=0
(A
T
)
k
k!
=
n

k=0
(A
k
)
T
k!
=
_
n

k=0
A
k
k!
_
T
= [S
n
(A)]
T
,
de donde al pasar al límite n →∞se obtiene e
A
T
= (e
A
)
T
. Se conclu-
ye entonces teniendo en cuenta que e
A
T
= e
A
, ya que por hipótesis
A = A
T
.
(e) FALSA. Si asumimos y = x
/
, la ecuación se puede reescribir como
una de primer orden de la siguiente forma: y
/
+ sen(t)y = 0, que
tiene sus variables separadas. En efecto,
y
/
y
= −sen(t) ⇒ y = C e
cos(t)
⇒ x(t) = x(0) +C
_
t
0
e
cos(s)
ds , C ∈ R.
Si asumimos x(0) = 0 entonces ha de ser
x(π) = C
_
π
0
e
cos(s)
ds ,
que sólo se anula si C = 0.
(f) FALSA. En efecto,
W(e
t
, sen(t)) =
¸
¸
¸
¸
e
t
sen(t)
e
t
cos(t)
¸
¸
¸
¸
= e
t
(cos(t) −sen(t)) ,
que se anula para los valores t =
π
4
(1 + 2k) con k ∈ Z.
(g) VERDADERA. La matriz de coeficientes del sistema 2 2 asocia-
do a la ecuación x
//
+ a
1
x
/
+ a
2
x = 0 es
A =
_
1 0
−a
2
−a
1
_
.
Entonces la fórmula de Jacobi–Liouville establece que
W( f
1
(t), f
2
(t)) = W( f
1
(t
0
), f
2
(t
0
)) e
−a
1
(t−t
0
)
,
de modo que W( f
1
(t), f
2
(t)) sólo puede ser constante si a
1
= 0.
(h) VERDADERA. De hecho, la única matriz A ∈ M
3
que cumple
la condición dim(Ker[A −αI]) = 3 es A = αI
3
, ya que el subespa-
cio propio asociado al valor propio α es R
3
, es decir, Ax = αx para
cualquier vector x ∈ R
3
.

101
102
14. Se considera la ecuación diferencial x
//
+ x = 0. Denotemos por S(t)
a la única solución de esta ecuación que satisface S(0) = 0 y S
/
(0) =
1 y por C(t) a la única solución que satisface C(0) = 1 y C
/
(0) = 0.
Prueba las siguientes afirmaciones:
(a) Las soluciones S(t) y C(t) son infinitamente derivables y están
definidas en R.
(b) S
/
(t) = C(t) y C
/
(t) = −S(t) para todo t ∈ R.
(c) S(t)
2
+ C(t)
2
= 1 para todo t ∈ R.
(d) El wronskiano de S(t) y C(t) vale −1.
(e) S(t ±a) = S(t)C(a) ±C(t)S(a) para cualesquiera t, a ∈ R.
(f) C(t ±a) = C(t)C(a) ∓ S(t)S(a) para cualesquiera t, a ∈ R.
(g) Existe α ∈ R
+
mínimo tal que C(α) = 0. Llamaremos a ese
número
π
2
.
(h) S(t + 2π) = S(t) y C(t + 2π) = C(t) para todo t ∈ R.
Solución : (a) Es inmediato por la propia definición de solución, ya
que x
(2k)
(t) = −x(t) es una función continua y derivable en R y
x
(2k+1)
(t) = −x
/
(t) también es continua y derivable en R, para cual-
quier k ∈ N.
(b) Como S(t) resuelve x
//
+ x = 0 con S(0) = 0 y S
/
(0) = 1, se tiene
que
S
///
+ S
/
= 0 , 1 = S
/
(0) = S
///
(0) , 0 = S(0) = −S
//
(0) .
Sabemos que C(t) también resuelve C
///
(t) + C
/
(t) = 0 con datos
iniciales C(0) = 1 y C
/
(0) = 0, luego por unicidad ha de ser S
/
= C
y también C
/
= S
//
= −S.
(c) Definimos r(t) := S(t)
2
+ C(t)
2
. Entonces
r
/
(t) = 2S(t)S
/
(t) + 2C(t)C
/
(t) = 2S(t)C(t) −2C(t)S(t) = 0 ,
para lo que hemos utilizado el apartado (b). Como consecuencia la
función r(t) ha de ser constante, y al saber que
r(0) = S(0)
2
+ C(0)
2
= 1
102
La ecuación lineal II 103
se deduce que r ≡ 1.
(d) En efecto,
W(S(t), C(t)) =
¸
¸
¸
¸
S(t) C(t)
S
/
(t) C
/
(t)
¸
¸
¸
¸
= S(t)C
/
(t) − S
/
(t)C(t) = −S(t)
2
−C(t)
2
= −1
en virtud de lo demostrado en (c).
(e) Definimos g
a
±
(t) := S(t)C(a) ±C(t)S(a). Tenemos
(g
a
±
)
/
(t) = S
/
(t)C(a) ±C
/
(t)S(a) ,
(g
a
±
)
//
(t) = S
//
(t)C(a) ±C
//
(t)S(a)
= −S(t)C(a) ∓C(t)S(a) = −g
a
±
(t) .
Luego g
a
±
(t) satisface x
//
+ x = 0 con
g
a
±
(0) = ±S(a) , (g
a
±
)
/
(0) = C(a) , g
a

(a) = 0 ,
(g
a

)
/
(a) = S
/
(a)C(a) −C
/
(a)S(a) = C(a)
2
+ S(a)
2
= 1 .
Es evidente que S(t ±a) resuelve la ecuación diferencial x
//
+ x = 0
sujeta a las siguientes condiciones iniciales:
S(t + a)(t = 0) = S(a) = g
a
+
(0) ,
S
/
(t + a)(t = 0) = S
/
(a) = C(a) = (g
a
+
)
/
(0) ,
S(t −a)(t = a) = S(0) = 0 = g
a

(a) ,
S
/
(t −a)(t = a) = S
/
(0) = 1 = (g
a

)
/
(a) .
Concluimos entonces que ha de ser S(t ±a) = g
a
±
(t) por unicidad.
(f) De (b) se deduce que C(t ±a) = S
/
(t ±a), que a su vez es igual a
S
/
(t)C(a) ±C
/
(t)S(a) gracias a (e). Por tanto
C(t ±a) = S
/
(t)C(a) ±C
/
(t)S(a)
= C(t)C(a) ±(−S(t)S(a)) = C(t)C(a) ∓ S(t)S(a) ,
donde se ha vuelto a utilizar (b).
(g) Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos para ello que
C(t) ,= 0 para todo t ∈ (0, ∞). Como C(t) es continua y C(0) =
1, se ha de verificar que C(t) > 0 para todo t ∈ [0, ∞). Entonces
C
//
(t) = −C(t) < 0 en [0, ∞), por lo que C(t) ha de ser cóncava
103
104
y C
/
(t) decreciente en [0, ∞). Luego para cualquier t
0
> 0 se tiene
que C
/
(t
0
) < 0, es decir, la recta tangente a C(t) en t = t
0
corta al
eje de abscisas en algún punto, de modo que necesariamente ha de
existir α ∈ [0, ∞) tal que C(α) = 0. Esto contradice nuestra hipótesis
de partida. Por consiguiente, C(t) se anula en el intervalo (0, ∞).
Consideremos entonces el conjunto de todos los puntos en que C(t)
se anula,
A = ¦α > 0 : C(α) = 0¦ ,
y veamos que admite un mínimo. Sea ¦α
n
¦
n∈N
⊂ A una sucesión
minimizante, es decir, ¦α
n
¦ → α
0
cuando n → ∞, siendo α
0
≥ 0 el
ínfimo de A. Se trata finalmente de comprobar que α
0
= m´ın¦A¦.
Pero gracias a la continuidad de C(t) se tiene que
¦0¦ = ¦C(α
n
)¦ → C(α
0
) = 0
cuando n →∞, luego α
0
∈ A y por tanto es su mínimo.
(h) Usando repetidamente lo demostrado en (e) se tiene que
S(t + 2π) = S(t)C(2π) + C(t)S(2π)
= S(t)C(2π) + C(t)
_
2C(π)S(π)
_
= S(t)C(2π) + C(t)
_
4C(π)S
_
π
2
_
C
_
π
2
__
= S(t)C(2π) ,
donde hemos empleado también el resultado de (g). Por otro lado,
en base a (f) y (c) se tiene que
C(2π) = C(π)
2
− S(π)
2
= 1 −2S(π)
2
= 1 ,
de donde se deduce que
S(t + 2π) = S(t) , C(t + 2π) = C(t)C(2π) − S(t)S(2π) = C(t) ,
para todo t ∈ R.

15. Sean
u(t) =
_

0
e
−σ
sen(tσ)

σ
dσ , v(t) =
_

0
e
−σ
cos(tσ)

σ
dσ .
104
La ecuación lineal II 105
Demuestra que
_
u
v
_
es solución de un sistema lineal homogéneo
y resuelve dicho sistema
3
.
Solución : Tenemos
u
/
(t) =
_

0

σ e
−σ
cos(tσ) dσ , v
/
(t) = −
_

0

σ e
−σ
sen(tσ) dσ ,
de cuyas expresiones se deducen fácilmente (integrando por partes
en repetidas ocasiones) las siguientes relaciones:
u
/
=
1
2(1 + t
2
)
(v −tu) , v
/
= −
1
2(1 + t
2
)
(u + tv) .
Por tanto, se tiene que
_
u
v
_
resuelve el sistema lineal homogéneo
x
/
= A(t)x con
A(t) =
1
2(1 + t
2
)
_
−t 1
−1 −t
_
.

16. Sea ϕ ∈ C
1
(R, R
N
) solución del sistema x
/
= Ax con A ∈ M
N
(R).
Demuestra que tϕ(t) es solución de x
/
= Ax +ϕ(t) y aplica este
resultado para resolver
x
/
=
_
_
1 −1 0
1 1 −1
2 0 −1
_
_
x +
_
_
e
t
0
e
t
_
_
. (3.31)
(Julio 2004)
Solución : Como ϕ es solución de x
/
= Ax se tiene que
(tϕ(t))
/
= tϕ
/
(t) +ϕ(t) = A(tϕ(t)) +ϕ(t) ,
luego tϕ es solución de x
/
= Ax + ϕ.
3
Recuérdese que
_

0
e
−t
2
dt =

π
2
105
106
Resolvemos en primer lugar el sistema homogéneo
x
/
= Ax , A =
_
_
1 −1 0
1 1 −1
2 0 −1
_
_
.
Los valores propios de A son λ
1
= 0 (doble) y λ
2
= 1 y la forma
canónica de Jordan asociada a esta situación es, en nuestro caso,
J =
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 1
_
_
ya que rango(A−λ
1
I
3
) = rango(A) = 2. Para construir la matriz de
paso elegimos
u =
_
_
1
0
1
_
_
∈ Ker(A − I
3
) , v =
_
_
1
1
2
_
_
∈ Ker(A)
y w ∈ R
3
tal que Aw = v, por ejemplo
w =
_
_
2
1
2
_
_
.
Entonces
P =
_
_
1 1 2
0 1 1
1 2 2
_
_
, P
−1
=
_
_
0 −2 1
−1 0 1
1 1 −1
_
_
.
Usando ahora la descomposición
J = B + N =
_
_
0 0 0
0 0 0
0 0 1
_
_
+
_
_
0 0 0
1 0 0
0 0 0
_
_
,
tenemos
A = PJP
−1
⇒ e
At
= Pe
Jt
P
−1
= Pe
Bt
e
Nt
P
−1
=
_
_
1 1 2
0 1 1
1 2 2
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 e
t
_
_
_
_
1 0 0
t 1 0
0 0 1
_
_
_
_
0 −2 1
−1 0 1
1 1 −1
_
_
=
_
_
2e
t
−1 2(e
t
−1 −t) 2(1 −e
t
) + t
e
t
−1 e
t
−2t 1 −e
t
+ t
2(e
t
−1) 2(e
t
−1 −2t) 3 −2(e
t
−t)
_
_
.
106
La ecuación lineal II 107
Por otro lado es claro que ϕ(t) =
_
_
e
t
0
e
t
_
_
resuelve la ecuación homo-
génea x
/
= Ax, por lo que tϕ(t) =
_
_
te
t
0
te
t
_
_
es una solución particu-
lar de la ecuación completa (3.31). Finalmente, la solución general de
(3.31) se puede expresar de la siguiente forma:
x(t) =
_
_
2e
t
−1 2(e
t
−1 −t) 2(1 −e
t
) + t
e
t
−1 e
t
−2t 1 −e
t
+ t
2(e
t
−1) 2(e
t
−1 −2t) 3 −2(e
t
−t)
_
_
x
0
+
_
_
te
t
0
te
t
_
_
con x
0
∈ R
3
arbitrario.

107
108
108
CAPÍTULO 4
Teoría de comparación de Sturm
1. Decide razonadamente si es verdadera o falsa la siguiente afirma-
ción:
Las soluciones de la ecuación
x
//
+
_
εt
t + 1
_
x = 0 , ε > 0 , (4.1)
tienen infinitos ceros.
(Septiembre 1990)
Solución : VERDADERA. En efecto, es claro que
¦q
ε
(t)¦ =
_
εt
t + 1
_
→ε > 0 cuando t →∞.
Por tanto, podemos garantizar la existencia de t
0
∈ R
+
tal que
[q(t) −ε[ <
ε
2
∀ t > t
0
,
luego en particular q(t) >
ε
2
∀t > t
0
. Comparamos (4.1) con la ecua-
ción
x
//
+
ε
2
x = 0 (4.2)
en (t
0
, ∞). Por el teorema de comparación de Sturm, entre dos ceros
de cualquier solución de (4.2) debe existir al menos un cero de toda
solución de (4.1). Ahora bien,
x(t) = sen
__
ε
2
t
_
109
110
es una solución de (4.2) con infinitos ceros en (t
0
, ∞), luego toda
solución de (4.1) tiene infinitos ceros en (t
0
, ∞).

2. Estudia las propiedades de oscilación en (0, ∞) de las ecuaciones
(a) x
//
+ x
/
+ (λ + e
−t
)x = 0 , λ ∈ R
(b) t
2
x
//
+ tx
/
+λt
2
x = 0 , λ > 0
(c) x
//
−e
t
x = 0
Solución : (a) Multiplicando la ecuación por e
t
conseguimos reescri-
birla en forma autoadjunta:
(e
t
x
/
)
/
+ q(t)x = 0 , q(t) = λe
t
+ 1 . (4.3)
Claramente q(t) > λe
t
para todo t > 0, luego podemos comparar
(4.3) con la ecuación (e
t
x
/
)
/
+λe
t
x = 0, que es equivalente a
x
//
+ x
/
+λx = 0 . (4.4)
Las raíces de la ecuación característica asociada a (4.4) son de la for-
ma
µ =
−1 ±

1 −4λ
2
,
luego debemos distinguir dos casos:
(i) λ >
1
4
produce dos raíces complejas conjugadas de la ecuación
característica, luego las soluciones de (4.4) son de la forma
x(t) = e

t
2
_
Acos
_

4λ −1
2
t
_
+ B sen
_

4λ −1
2
t
_
_
para cualesquiera A, B ∈ R, las cuales tienen infinitos ceros.
Por consiguiente, toda solución de (4.3) tiene infinitos ceros.
(ii) Si λ ≤
1
4
las soluciones de (4.4) tienen a lo sumo un cero, por
lo que la teoría de Sturm no nos permite sacar conclusiones. Es
necesario en este caso, por tanto, comparar con otra ecuación.
110
Teoría de comparación de Sturm 111
(iia) Si 0 < λ <
1
4
, entonces 1 ≤
_
1
4
− λ
_
e
t
para valores su-
ficientemente grandes de t. Por tanto, podemos afirmar que
existe t
0
> 0 tal que
q(t) ≤
e
t
4
∀t > t
0
> 0 .
Comparamos entonces (superiormente) la ecuación (4.3)
con
x
//
+ x
/
+
x
4
= 0 , (4.5)
cuyas soluciones son de la forma
x(t) = Ae

t
2
+ Bt e

t
2
, A, B ∈ R,
las cuales tienen a lo sumo un cero. La teoría de Sturm
indica entonces que las soluciones de (4.3) también tienen
a lo sumo un cero.
(iib) Si λ =
1
4
no podemos obtener conclusiones basándonos en
la teoría de comparación de Sturm.
(b) Consideremos el cambio de variable
x(t) = u(

λt) ,
el cual conduce a la siguiente ecuación:
λt
2
u
//
(

λt) +

λtu
/
(

λt) +λt
2
u(

λt) = 0 ,
o bien
t
2
u
//
(t) + tu
/
(t) + t
2
u(t) = 0 (4.6)
sin más que considerar la transformación

λt → t. Obsérvese que
esta ecuación ya no depende de λ, luego el comportamiento de las
soluciones de
t
2
x
//
+ tx
/
+λt
2
x = 0 (4.7)
tampoco. La ecuación (4.6), equivalente a (4.7), es una ecuación de
Bessel de índice cero (ver Capítulo 6). Para analizarla planteamos el
cambio de variable
u(t) =
y(t)

t
, (4.8)
111
112
el cual conduce a la siguiente nueva ecuación:
t
3
2
y
//
+
_
1
4

t
+ t
3
2
_
y = 0 . (4.9)
Como t > 0, podemos dividir la ecuación anterior por t
3
2
y obtene-
mos
y
//
+ q(t)y = 0 , q(t) =
1
4t
2
+ 1 .
Además, de (4.8) se deduce fácilmente que los ceros positivos de u(t)
y de y(t) son los mismos. Es obvio que q(t) → 1 cuando t →∞, por
lo que ha de existir t
0
> 0 tal que
q(t) >
1
2
∀ t > t
0
> 0 .
Podemos comparar entonces la ecuación (4.9) con
y
//
+
y
2
= 0
cuyas soluciones, las cuales responden a la forma
y(t) = Acos
_

2
2
t
_
+ B sen
_

2
2
t
_
, A, B ∈ R,
tienen todas infinitos ceros (positivos). Consecuentemente, la teoría
de comparación de Sturm se aplica para concluir que todas las so-
luciones de la ecuación de Bessel (4.6), y por consiguiente todas las
soluciones de (4.7), tienen infinitos ceros (positivos).
(c) Se tiene que
q(t) = −e
t
< −1 si t > 0 .
Las soluciones no triviales de
x
//
−x = 0
son de la forma x(t) = Ae
t
+ Be
−t
y tienen a lo sumo un cero posi-
tivo, luego las soluciones de x
//
−e
t
x = 0 tienen a lo sumo un cero
positivo.

112
CAPÍTULO 5
La ecuación periódica
1. Se considera la ecuación escalar x
/
= a(t)x con a ∈ C(R) y T–
periódica. Se pide:
(a) Probar que admite soluciones T–periódicas no triviales si y sólo
si
_
T
0
a(t) dt = 0.
(b) Si dicha ecuación tiene soluciones nT–periódicas con n ∈ N,
entonces estas soluciones son T–periódicas.
(c) Si ϕ ∈ C(R) admite dos periodos 0 < T
1
< T
2
y T
2
/ ∈ T
1
Q,
entonces ϕ es constante.
(d) Deducir de los apartados anteriores que la ecuación no admite
otras soluciones periódicas (no triviales) que las T–periódicas
a menos que a ≡ 0.
Solución : (a) De izquierda a derecha: La solución general de la ecuación
x
/
= a(t)x es
x(t) = K e
_
t
0
a(s) ds
, K ∈ R.
Por hipótesis x(t) = x(t + T) para todo t ∈ R, luego
_
t
0
a(s) ds =
_
t+T
0
a(s) ds =
_
t
0
a(s) ds +
_
t+T
t
a(s) ds .
Esto implica que
_
t+T
t
a(s) ds = 0. En particular, para t = 0 se con-
cluye que
_
T
0
a(t) dt = 0.
113
114
De derecha a izquierda: Consideremos una solución cualquiera
x(t) = k e
_
t
0
a(s) ds
para algún k ∈ R. Esta solución será T–periódica si x(t) = x(t + T)
para todo t ∈ R, es decir, si
_
t
0
a(s) ds =
_
t+T
0
a(s) ds =
_
t
0
a(s) ds +
_
t+T
t
a(s) ds
para todo t ∈ R o, equivalentemente, si
Ψ(t) =
_
t+T
t
a(s) ds = 0 ∀ t ∈ R.
Pero Ψ
/
(t) = a(t + T) − a(t) = 0 para todo t ∈ R por ser a(t) T–
periódica. Por consiguiente Ψ(t) es constante y, como Ψ(0) = 0 por
hipótesis, ha de ser Ψ ≡ 0 lo que implica que x(t) es T–periódica.
(b) Sea
x(t) = x(0) e
_
t
0
a(s) ds
una solución nT–periódica. Entonces x(nT) = x(0), lo que se traduce
en e
_
nT
0
a(t) dt
= 1 o, equivalentemente,
_
nT
0
a(t) dt = 0. En ese caso
0 =
_
nT
0
a(t) dt
=
_
T
0
a(t) dt +
_
2T
T
a(t) dt + +
_
nT
(n−1)T
a(t) dt
= n
_
T
0
a(t) dt . (5.1)
En efecto, dado k ∈ N tal que 1 ≤ k ≤ n el cambio de variable
t = u + (k − 1)T y la T–periodicidad de la función a(t) permiten
concluir que
_
kT
(k−1)T
a(t) dt =
_
T
0
a(u + (k −1)T) du =
_
T
0
a(u) du .
Por tanto, en virtud de (5.1) se obtiene que
_
T
0
a(t) dt = 0, lo cual
implica que x(t) es T–periódica según lo probado en (a).
(c) Haremos uso del siguiente resultado algebraico:
114
La ecuación periódica 115
Teorema 1. Todo subgrupo G de R o bien es denso en R o bien es de
la forma G =αZ con α ∈ R.
En nuestro caso consideramos
G = ¦T ∈ R : ϕ(t + T) =ϕ(t) ∀ t ∈ R¦ ,
es decir, el conjunto de los periodos de ϕ ∈ C(R). En primer lugar
observamos que G es un subgrupo aditivo, ya que si T
1
, T
2
∈ G en-
tonces ϕ(t + T
1
) = ϕ(t) y ϕ(t + T
2
) = ϕ(t) para todo t ∈ R y, por
tanto,
ϕ(t + (T
1
+ T
2
)) =ϕ((t + T
1
) + T
2
) =ϕ(t + T
1
) =ϕ(t) ∀ t ∈ R.
Luego G = R o bien G = αZ con α ∈ R. Si fuese G = αZ y
T
1
, T
2
∈ G, habrían de existir p, q ∈ Z tales que T
1
= αp y T
2
= αq,
lo cual nos conduciría a la siguiente contradicción:
T
1
T
2
=
p
q
∈ Q. Por
consiguiente ha de ser G = R, de donde se deduce que ϕ es necesa-
riamente constante. En efecto, sean x
0
∈ R fijo, x ∈ R y ¦T
n
¦ ⊂ G
tales que ¦T
n
¦ → x −x
0
∈ R cuando n →∞. Entonces
ϕ(x) =ϕ(x
0
+ (x −x
0
)) =ϕ
_
x
0
+ l´ım
n→∞
¦T
n
¦
_
=
l´ım
n→∞
¦ϕ(x
0
+ T
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦ϕ(x
0
)¦ =ϕ(x
0
) ∀ x ∈ R.
(d) Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que la ecua-
ción x
/
= a(t)x admite una solución, x(t),
˜
T–periódica con
˜
T ,= T
y
˜
T ,= TQ, ya que en caso contrario x(t) también sería T–periódica
según lo probado en (b). Entonces a(t) es T–periódica (por hipóte-
sis) y, como veremos a continuación, también
˜
T–periódica. En efecto,
observamos en primer lugar que si una función f es T–periódica su
derivada también lo es, ya que
f
/
(u + T) = l´ım
x→u+T
_
f (x) − f (u + T)
x −u −T
_
= l´ım
v→u
_
f (v + T) − f (u + T)
v −u
_
= l´ım
v→u
_
f (v) − f (u)
v −u
_
= f
/
(u) ∀ u ∈ R.
Ahora bien, si x(t) es una solución
˜
T–periódica no trivial se tiene que
a(t)x(t) = x
/
(t) = x
/
(t +
˜
T) = a(t +
˜
T)x(t +
˜
T) = a(t +
˜
T)x(t) ,
115
116
luego a(t) también es
˜
T–periódica. Entonces, en virtud de lo demos-
trado en (c) la función a(t) es constante, a(t) ≡ a, y por (a) se tiene
que
_
˜
T
0
a(t) dt = a
˜
T = 0 ⇒ a ≡ 0 ,
lo cual contradice una de las hipótesis satisfechas por la función a(t).

2. Encuentra un sistema T–periódico con alguna solución periódica que
no admita el periodo T.
Solución : Considérese el siguiente sistema 1–periódico:
_
_
_
x
/
= sen(2πt)x
y
/
= z
z
/
= −y
,
del cual
_
_
x
y
z
_
_
=
_
_
0
sen(t)
cos(t)
_
_
es una solución 2π–periódica que no es 1–periódica.

3. Sea C una matriz de monodromía del sistema T–periódico x
/
= A(t)x.
Prueba que
det(C) = exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
.
Decide si existe algún sistema periódico 2 2 con los siguientes mul-
tiplicadores característicos:
(a) λ
1
= 1 y λ
2
= −1 .
(b) λ
1
= i y λ
2
= −i .
(c) λ
1
= 1 y λ
2
= 1 .
116
La ecuación periódica 117
(d) λ
1
= 0 y λ
2
= 1 .
Solución : Sea Φ(t) una matriz fundamental principal en cero. Enton-
ces C = Φ(T) es una matriz de monodromía. Usando la fórmula de
Jacobi–Liouville para la matriz Φ(t) evaluada en t = T obtenemos
det(C) = det(Φ(T))
= det(Φ(0)) exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
= exp
_
_
T
0
traza(A(s)) ds
_
. (5.2)
Como todas las matrices de monodromía son semejantes entre sí to-
das tienen el mismo determinante, luego la identidad (5.2) es válida
para cualquier matriz de monodromía.
Los casos (a) y (d) no pueden darse, ya que para cualquier matriz de
monodromía C ha de verificarse det(C) = λ
1
λ
2
, que no puede ser ni
negativo ni nulo en virtud de la expresión (5.2). Los casos (b) y (c),
por el contrario, sí pueden ocurrir. Por ejemplo,
_
x
y
_
/
=
_
0 1
−1 0
__
x
y
_
ilustra el caso expresado en (b) y
_
x
y
_
/
=
_
0 1

1
16
0
__
x
y
_
el expresado en (c).

4. Dado el sistema T–periódico x
/
= A(t)x, denotemos por Z
T
al con-
junto de todas sus soluciones T–periódicas. Demuestra que Z
T
es un
subespacio vectorial del conjunto de soluciones del sistema tal que
dim(Z
T
) = dim(Ker[C − I]), donde C es una matriz de monodro-
mía.
117
118
Solución : Que Z
T
es un subespacio vectorial del espacio de solucio-
nes es de comprobación inmediata. Comprobemos entonces la igual-
dad entre las dimensiones. Sea para ello Φ(t) una matriz fundamen-
tal principal en t
0
. Entonces podemos describir Z
T
de la siguiente
forma:
Z
T
= ¦ϕ ∈ C
1
(R, R
d
) : ϕ
/
(t) = A(t)ϕ(t), ϕ(t +T) =ϕ(t) ∀ t ∈ R¦
= ¦ϕ ∈ C
1
(R, R
d
) : ϕ(t) = Φ(t)x
0
, ϕ(t + T) =ϕ(t) ∀ t ∈ R¦ .
Definimos L : Ker(C − I) → Z
T
como L(x
0
) = Φ(t)x
0
. La aplicación
L está bien definida, ya que dado x
0
∈ Ker[C − I] se tiene que la
función
ϕ(t) = Φ(t)x
0
(a) es solución, ya que Φ(t) es una matriz fundamental;
(b) es T–periódica. En efecto,
x
0
∈ Ker[C − I] ⇒ Cx
0
= x
0
⇒Φ(t)x
0
= Φ(t)Cx
0
= Φ(t + T)x
0
⇒ϕ(t + T) =ϕ(t) .
Además, es inmediato comprobar que L es un isomorfismo lineal,
con lo que se concluye la igualdad entre las dimensiones de los es-
pacios de partida y de llegada de L.

5. Se considera el sistema 2π–periódico
x
/
=
_
0 1
−p
2
0
_
x , p > 0. (5.3)
Encuentra una matriz de monodromía y los multiplicadores caracte-
rísticos.
Solución : El sistema (5.3) es claramente equivalente a la ecuación li-
neal de segundo orden x
//
+ p
2
x = 0, de la cual un sistema fun-
damental de soluciones es ¦sen(pt), cos(pt)¦. Por tanto, una matriz
fundamental es
Φ(t) =
_
cos(pt) sen(pt)
−p sen(pt) p cos(pt)
_
.
118
La ecuación periódica 119
Esta matriz no es principal en cero, pero una manipulación algebrai-
ca sencilla en el coeficiente sen(pt) (y, por tanto, en su derivada) nos
conduce a
Ψ(t) =
_
cos(pt)
1
p
sen(pt)
−p sen(pt) cos(pt)
_
,
que sí es principal en cero.
1
Por consiguiente, para construir una ma-
triz de monodromía basta con evaluar
C = Ψ(2π) =
_
cos(2πp)
1
p
sen(2πp)
−p sen(2πp) cos(2πp)
_
.
Para calcular los multiplicadores característicos basta con observar
que el polinomio característico de la matriz C,
p
λ
(C) = det(C −λI
2
) = λ
2
−2 cos(2πp)λ + 1 ,
se anula si y solamente si
λ = cos(2πp) ±i sen(2πp) .

6. Sea
˜
C una matriz semejante a una matriz de monodromía C del sis-
tema T–periódico x
/
= A(t)x. ¿Es
˜
C una matriz de monodromía de
dicho sistema?
Solución : SI. Como
˜
C y C son semejantes ha de existir una matriz
regular P tal que
˜
C = PCP
−1
. Sea Φ(t) una matriz fundamental de
x
/
= A(t)x. Entonces Φ(t + T) también lo es y, como C es una matriz
de monodromía, se tiene que Φ(t + T) = Φ(t)C. Por tanto,
Φ(t + T) = Φ(t)P
−1
˜
CP ⇔Φ(t + T)P
−1
= Φ(t)P
−1
˜
C .
Finalmente, como Ψ(t) = Φ(t)P
−1
también es una matriz funda-
mental (cf. Proposición 2) y se satisface Ψ(t + T) = Ψ(t)C, podemos
concluir que
˜
C también es una matriz de monodromía.

1
Nótese que ¦sen(pt),
1
p
cos(pt)¦ tiene el mismo derecho a ser una base de soluciones
que ¦sen(pt), cos(pt)¦
119
120
7. Se considera la ecuación de Hill x
//
+ (a + bp(t))x = 0, con a, b ∈ R
y donde p ∈ C(R) es T–periódica. Sean f
1
(t) y f
2
(t) dos soluciones
linealmente independientes tales que
f
1
(0) = f
/
2
(0) = 1 y f
2
(0) = f
/
1
(0) = 0 .
(a) Demuestra que los multiplicadores característicos satisfacen la
ecuación
λ
2
−D(a, b)λ + 1 = 0 ,
donde D(a, b) = f
1
(T) + f
/
2
(T).
(b) Demuestra que si −2 < D(a, b) < 2, entonces los multiplicado-
res característicos son complejos conjugados con módulo igual
a 1 y las soluciones, al igual que sus primeras derivadas, están
acotadas en R.
(c) Demuestra que si D(a, b) < −2 o bien D(a, b) > 2 entonces
existe una solución no acotada.
(d) Demuestra que si D(a, b) = 2 entonces existe una solución de
periodo T. Asimismo, si D(a, b) = −2 entonces existe una so-
lución de periodo 2T que no es T–periódica.
(Febrero 1978)
Solución : (a) La ecuación de Hill de nuestro problema es equivalente
al sistema lineal
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
−a −bp(t) 0
__
x
1
x
2
_
. (5.4)
Como por hipótesis f
1
(t) y f
2
(t) son dos soluciones linealmente in-
dependientes, se tiene que
Φ(t) =
_
f
1
(t) f
2
(t)
f
/
1
(t) f
/
2
(t)
_
es una matriz fundamental que además es principal en t = 0 por las
condiciones del problema. Por tanto,
C = Φ(T) =
_
f
1
(T) f
2
(T)
f
/
1
(T) f
/
2
(T)
_
120
La ecuación periódica 121
es una matriz de monodromía. Luego los multiplicadores caracterís-
ticos satisfacen la ecuación
p
λ
(T) = ( f
1
(T) −λ)( f
/
2
(T) −λ) − f
/
1
(T) f
2
(T)
= λ
2
−( f
1
(T) + f
/
2
(T))λ + f
1
(T) f
/
2
(T) − f
/
1
(T) f
2
(T)
= λ
2
−D(a, b)λ + 1 = 0 ,
donde hemos usado que
f
1
(T) f
/
2
(T) − f
/
1
(T) f
2
(T) = det(C) = e
_
T
0
traza(A(s)) ds
= 1
en virtud del Ejercicio 3.
(b) Resolvemos la ecuación característica encontrada en el apartado
anterior: λ
2
−D(a, b)λ + 1 = 0. Se tiene que
λ =
D(a, b) ±
_
D(a, b)
2
−4
2
con 0 ≤ D(a, b)
2
< 4 ,
es decir,
λ =
D(a, b)
2
±i
_
4 −D(a, b)
2
2
, (5.5)
de donde se comprueba fácilmente que [λ[ = 1. Como los dos multi-
plicadores característicos son complejos (conjugados) se tiene que el
sistema es acotado, luego x(t) y x
/
(t) son funciones acotadas.
(c) En ambos casos se deduce fácilmente a partir de (5.5) que al me-
nos uno de los multiplicadores característicos es o bien > 1 o bien
< −1, luego en cualquier caso ha de tener módulo > 1. Denotemos
por λ
0
dicho multiplicador característico. Entonces existe una solu-
ción no trivial de (5.4), a la cual denotaremos por ϕ(t), que satisface
ϕ(t +T) = λ
0
ϕ(t) para todo t ∈ R. Si suponemos cierta la propiedad
ϕ(t + (n −1)T) = λ
n−1
0
ϕ(t) ,
un simple argumento inductivo nos permite concluir que
ϕ(t + nT) =ϕ(t + (n −1)T + T) = λ
0
ϕ(t + (n −1)T) = λ
n
0
ϕ(t) .
Por tanto
¦|ϕ(t + nT)|¦ = ¦|λ
n
0
ϕ(t)|¦ = ¦[λ
0
[
n
|ϕ(t)|¦ →∞
cuando n →∞, luego ϕ(t) no es acotada.
121
122
(d) Si D(a, b) = 2, λ = 1 resuelve claramente la ecuación (cf. (a))
λ
2
−2λ + 1 = (λ −1)
2
= 0 .
Por tanto λ = 1 es un multiplicador característico del sistema (5.4),
lo cual se traduce en la existencia de una solución T–periódica del
mismo. Si por el contrario D(a, b) = 2, es inmediato comprobar que
λ = −1 resuelve la ecuación
λ
2
+ 2λ + 1 = (λ + 1)
2
= 0 ,
por lo que se trata de un multiplicador característico del sistema
(5.4). Consecuentemente se tiene garantizada la existencia de una so-
lución 2T–periódica de (5.4) que no es T–periódica.

8. Demuestra que la ecuación de Hill x
//
+ p(t)x = 0 con p continua, T–
periódica, negativa y no constantemente nula, no admite soluciones
T–periódicas no triviales. Análogamente, encuentra criterios de no
existencia de soluciones T–periódicas para la ecuación
x
//
+ cx
/
+ p(t)x = 0 , c > 0 .
Solución : Como p(t) < 0 para todo t ∈ R por hipótesis, podemos
usar la teoría de Sturm para comparar las soluciones de x
//
+ p(t)x =
0 con las rectas x(t) = A + Bt, las cuales resuelven la ecuación x
//
=
0. En efecto, si la ecuación de Hill x
//
+ p(t)x = 0 admitiese una
solución T–periódica no trivial, u(t), podrían plantearse los dos si-
guientes casos:
u(t) se anula infinitas veces (ya que, por periodicidad, si tuvie-
se al menos un cero habría de tener infinitos). Esta posibilidad
conduce inmediatamente a una contradicción, ya que entre dos
ceros consecutivos de u(t) tendría que haber al menos un cero
de cualquier solución de x
//
= 0, lo cual es obviamente falso
(considérese, por ejemplo, x(t) ≡ k ,= 0).
u(t) es una función T–periódica que no se anula, en cuyo caso
ha de tener signo constante. Entonces u
//
= −p(t)u también
122
La ecuación periódica 123
tiene signo constante, es decir, no cambia la concavidad de u(t).
Pero la única posibilidad de que u(t) sea continua, T–periódica
y tal que su curvatura tenga signo constante es que u(t) ≡ C ∈
R. Sin embargo la única solución constante de la ecuación x
//
+
p(t)x = 0 es x ≡ 0, lo cual nos conduce a una contradicción (cf.
Ejercicio 14).
La misma condición sobre la función p(t) es suficiente para concluir
que la ecuación
x
//
+ cx
/
+ p(t)x = 0 , c > 0 , (5.6)
no admite soluciones T–periódicas no triviales. En efecto:
Si u(t) fuese una solución T–periódica (no trivial) de (5.6) la
misma discusión que en la situación anterior es pertinente. Po-
demos comparar (5.6) con la ecuación x
//
+ cx
/
= 0 para con-
cluir que u(t) no se puede anular, ya que en caso contrario en-
tre dos ceros consecutivos de u(t) tendría que existir al menos
un cero de cualquier solución de x
//
+ cx
/
= 0. Pero todas las
soluciones de x
//
+ cx
/
= 0 son de la forma
x(t) = A + Be
−ct
, A, B ∈ R,
las cuales a lo más se anulan una vez.
Si por el contrario u(t) no se anulara habría de conservar el sig-
no (bien sea positivo o negativo). Entonces (u
/
+cu)
/
= −p(t)u
tendría también signo constante (porque p(t) lo tiene), lo cual
se traduce en que u
/
+ cu sería estrictamente monótona. Pero
sabemos que u
/
+ cu es T–periódica (cf. Ejercicio 1 (d), donde
se prueba que la derivada de una función T–periódica es tam-
bién T–periódica), lo cual genera una contradicción.

9. Se considera la ecuación x
/
= A(t)x, donde A : R → M
N
(R) es
continua y T–periódica. Sea Φ(t) una matriz fundamental principal
en cero y C la correspondiente matriz de monodromía. Demuestra
las siguientes afirmaciones:
123
124
(a) Φ(t + nT) = Φ(t)C
n
para todo n ∈ N y t ∈ R.
(b) Si λ es un valor propio de C con [λ[ > 1, entonces existe una
solución no acotada.
(c) Si todos los multiplicadores característicos tienen módulo me-
nor que 1, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t →∞.
Solución : (a) Razonamos por inducción sobre n ∈ N. La propiedad
es conocida para n = 1: Φ(t + T) = Φ(t)C. Formulamos la siguiente
hipótesis de inducción:
Φ(t + (n −1)T) = Φ(t)C
n−1
, t ∈ R.
Entonces
Φ(t + nT) = Φ(t + (n −1)T + T) = Φ(t + (n −1)T)C
= Φ(t)C
n−1
C = Φ(t)C
n
,
lo que concluye la prueba.
(b) Sea x
0
un vector propio de C asociado al valor propio λ, es decir,
Cx
0
= λx
0
y sea Φ(t)x
0
una solución del sistema x
/
= A(t)x. Enton-
ces Φ(t + nT)x
0
también es solución del sistema (por ser la matriz A
T–periódica) y satisface
¦|Φ(t + nT)x
0
|¦ = ¦|Φ(t)C
n
x
0
|¦ = ¦|Φ(t)λ
n
x
0

= ¦[λ[
n
|Φ(t)x
0
|¦ →∞
cuando n →∞, para lo cual hemos usado el resultado de (a).
(c) Como por hipótesis el radio espectral de C es < 1, es conocido
que ¦|C
n
|¦ → 0 cuando n →∞. Por tanto se tiene que
¦|Φ(t + nT)|¦ = ¦|Φ(t)C
n
|¦ ≤ m´ ax
0≤t≤T
¦|Φ(t)|¦¦|C
n
|¦ → 0
cuando n → ∞, donde hemos hecho uso nuevamente de lo demos-
trado en (a).

124
La ecuación periódica 125
10. Resuelve las siguientes cuestiones:
(a) Demuestra que si la matriz A tiene un valor propio de la for-
ma
2kπi
T
, con k ∈ Z, entonces x
/
= Ax tiene una solución T–
periódica.
(b) Demuestra que la ecuación x
//
= f (t), con f continua y T–
periódica, tiene soluciones T–periódicas si y sólo si
_
T
0
f (t) dt =
0.
(c) Discute la existencia de soluciones 2π–periódicas de la ecua-
ción y
//
+ λ
2
y = p(t), donde λ ∈ R y p es continua y 2π–
periódica.
(d) Sea la ecuación diferencial x
/
= A(t)x, con A(t) continua y T–
periódica. Demuestra que si un multiplicador característico es
raíz n–ésima de la unidad, entonces existe una solución perió-
dica de periodo nT.
(e) Halla una condición necesaria y suficiente para que la ecuación
x
/
+ (sen(t))x = f (t), con f continua y 2π–periódica, tenga so-
lución 2π–periódica.
(Septiembre 1987)
(f) Demuestra que si
_
T
0
traza(A(s)) ds > 0 entonces el sistema T–
periódico x
/
= A(t)x es no acotado.
(g) Decide de forma razonada si cada una de las siguientes ecua-
ciones tiene solución π–periódica:
x
//
+ 4x = sen(4t) , x
//
+ 4x = sen(2t) , x
//
+ 4x = sen(t) .
(Junio 2004)
(h) Prueba que el sistema lineal
x
/
=
_
a(t) 0
b(t) a(t)
_
x ,
con a, b ∈ C(R) y T–periódicas, admite soluciones T–periódicas
no triviales si y solamente si
_
T
0
a(t) dt = 0.
(Junio 2004)
125
126
Solución : (a) Si
2kπi
T
es un valor propio de A también lo es su conju-
gado −
2kπi
T
. Por tanto, como x
/
= Ax es un sistema lineal con coefi-
cientes constantes se tiene que las funciones
cos
_
2kπ
T
t
_
, sen
_
2kπ
T
t
_
son soluciones. En particular, x(t) = cos
_
2kπ
T
t
_
es una solución T–
periódica:
cos
_
2kπ
T
(t + T)
_
= cos
_
2kπ
T
t + 2kπ
_
= cos
_
2kπ
T
t
_
.
(b) La ecuación se puede expresar matricialmente de la siguiente for-
ma:
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
0 0
__
x
1
x
2
_
+
_
0
f (t)
_
.
Como la matriz de coeficientes del sistema,
A =
_
0 1
0 0
_
,
es nilpotente, podemos calcular fácilmente una matriz fundamental
del mismo (que además es principal en t = 0):
Φ(t) = e
At
=
_
1 t
0 1
_
.
Por tanto una matriz de monodromía es
C = Φ(T) =
_
1 T
0 1
_
,
cuyo único valor propio es µ = 1 (doble). En virtud del teorema de
la alternativa de Fredhölm, la ecuación x
//
= f (t) admite soluciones
T–periódicas si y solamente si
_
T
0
y(t)
T
_
0
f (t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solución T–periódica de la ecuación
adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 0
−1 0
__
x
1
x
2
_
. (5.7)
126
La ecuación periódica 127
Sabemos que
[Φ(t)
−1
]
T
=
_
1 0
−t 0
_
es una matriz fundamental de (5.7) y que sus soluciones T–periódicas
son aquellas que responden a la siguiente forma:
y(t) = [Φ(t)
−1
]
T
y
0
,
y
0
∈ Ker[I −Φ(T)
T
] = Ker
__
0 0
−T 0
__
=
__
0
u
_
: u ∈ R
_
.
Por consiguiente, la ecuación x
//
= f (t) admite soluciones T–periódicas
no triviales si y solamente si
u
_
T
0
f (t) dt = 0 ∀ u ∈ R,
es decir, si y solamente si
_
T
0
f (t) dt = 0 .
(c) La matriz fundamental principal en t = 0 del sistema homogéneo
asociado es
Φ(t) =
_
cos(λt)
1
λ
sen(λt)
−λ sen(λt) cos(λt)
_
y una matriz de monodromía es
C = Φ(2π) =
_
cos(2πλ)
1
λ
sen(2πλ)
−λ sen(2πλ) cos(2πλ)
_
.
La ecuación característica asociada a esta última matriz es
µ
2
−2 cos(2πλ)µ + 1 = 0 ,
de donde concluimos que µ = 1 es un multiplicador característico si
y sólo si cos(2πλ) = 1, es decir, si y sólo si λ ∈ Z. Por tanto:
(i) Si λ / ∈ Z entonces µ = 1 no es un multiplicador característi-
co y podemos afirmar, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhölm, que existe una única solución 2π–periódica de la
ecuación y
//

2
y = p(t).
127
128
(ii) Nos queda por estudiar el caso λ ∈ Z, para el que µ = 1 sí es
un multiplicador característico.
(iia) Si λ = 0, el problema está resuelto en (b).
(iib) Si λ ∈ Z ¸ ¦0¦, el teorema de la alternativa de Fredhölm
afirma que la ecuación y
//

2
y = p(t) admite soluciones
2π–periódicas si y solamente si
_

0
y(t)
T
_
0
p(t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solución 2π–periódica de
la ecuación adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 λ
2
−1 0
__
x
1
x
2
_
. (5.8)
Sabemos que
[Φ(t)
−1
]
T
=
_
cos(λt) λ sen(λt)

1
λ
sen(λt) cos(λt)
_
es una matriz fundamental de (5.8) y que sus soluciones
2π–periódicas vienen dadas por
y(t) = [Φ(t)
−1
]
T
y
0
,
y
0
∈ Ker[I −Φ(2π)
T
]
= Ker
__
1 −cos(2πλ) λ sen(2πλ)

1
λ
sen(2πλ) 1 −cos(2πλ)
__
= R
2
.
Por consiguiente, nuestra ecuación admite soluciones 2π–
periódicas no triviales si y solamente si

u
λ
_

0
sen(λt)p(t) dt + v
_

0
cos(λt)p(t) dt = 0
para cualesquiera u, v ∈ R, es decir, si y solamente si
_

0
sen(λt)p(t) dt = 0 =
_

0
cos(λt)p(t) dt .
128
La ecuación periódica 129
(d) Sea Φ(t) la matriz fundamental principal en t = 0, de modo que
C = Φ(T) es una matriz de monodromía. Sea también µ un mul-
tiplicador característico tal que µ
n
= 1. Entonces ha de existir una
solución no trivial x : R →R
N
de x
/
= A(t)x tal que
x(t + T) = µx(t) ,
x(t + 2T) = µx(t + T) = µ
2
x(t) ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
x(t + nT) = = µ
n
x(t) = x(t) .
Por tanto, x(t) es una solución nT–periódica.
(e) Se trata de una ecuación lineal no homogénea, cuya solución ge-
neral es
x(t) =
_
_
t
0
f (s) e
−cos(s)
ds
_
e
cos(t)
.
Entonces x(t) = x(t + 2π) si y solamente si
_
_
t
0
f (s) e
−cos(s)
ds
_
e
cos(t)
=
_
_
t+2π
0
f (s) e
−cos(s)
ds
_
e
cos(t+2π)
,
luego una condición suficiente y necesaria para que x(t) sea 2π–
periódica es
_

0
f (t) e
−cos(t)
dt = 0 ,
ya que f es 2π–periódica por hipótesis.
(f) Sea Φ(t) una matriz fundamental principal en cero, con lo cual
C = Φ(T) es una matriz de monodromía. Aplicando la fórmula de
Jacobi–Liouville obtenemos (cf. Ejercicio 3)
det(C) = e
_
T
0
traza(A(s)) ds
> 1 ,
ya que por hipótesis traza(A(s)) > 0. Esto quiere decir que necesa-
riamente alguno de los multiplicadores característicos ha de ser ma-
yor que 1. Por consiguiente, la propiedad demostrada en el Ejercicio
9 (b) nos permite concluir que existe una solución no acotada, luego
el sistema es no acotado.
(g) La ecuación homogénea es la misma en los tres casos, x
//
+4x = 0,
cuya solución general viene dada por
x(t) = Acos(2t) + B sen(2t) , A, B ∈ R.
129
130
Es claro, por tanto, que todas las soluciones de la ecuación homogé-
nea son π–periódicas. Una matriz fundamental es
Φ(t) =
_
cos(2t)
1
2
sen(2t)
−2 sen(2t) cos(2t)
_
,
que además es principal en cero. Por tanto, según el teorema de la
alternativa de Fredhölm la ecuación completa admite soluciones π–
periódicas si y solamente si
_
π
0
y(t)
T
_
0
f (t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solución π–periódica de la ecuación
adjunta
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 4
−1 0
__
x
1
x
2
_
, (5.9)
donde f (t) denota eventualmente cada uno de los segundos miem-
bros de las tres ecuaciones propuestas. Sabemos que
[Φ(t)
−1
]
T
=
_
cos(2t) 2 sen(2t)
−sen(t) cos(t) cos(2t)
_
es una matriz fundamental de (5.9) y que sus soluciones π–periódicas
vienen dadas por
y(t) = [Φ(t)
−1
]
T
y
0
, y
0
∈ Ker[I −Φ(π)
T
] = R
2
.
Por consiguiente:
La ecuación x
//
+4x = sen(4t) admite soluciones π–periódicas
no triviales si y solamente si
−u
_
π
0
sen(t) cos(t) sen(4t) dt + v
_
π
0
cos(2t) sen(4t) dt = 0
para cualesquiera u, v ∈ R, lo cual es siempre cierto porque
ambas integrales son nulas.
La ecuación x
//
+4x = sen(2t) admite soluciones π–periódicas
no triviales si y solamente si
−u
_
π
0
sen(t) cos(t) sen(2t) dt + v
_
π
0
cos(2t) sen(2t) dt = 0
para cualesquiera u, v ∈ R. Pero esta identidad sólo es satis-
fecha si u = 0, luego la ecuación no admite soluciones π–
periódicas.
130
La ecuación periódica 131
La ecuación x
//
+4x = sen(t) no admite soluciones π–periódicas
pues el segundo miembro no es π–periódico.
(h) El sistema es triangular, luego puede resolverse explícitamente.
En efecto,
x
1
(t) = Ae
_
t
0
a(s) ds
, x
2
(t) =
_
A
_
t
0
b(s) ds + B
_
e
_
t
0
a(s) ds
con A, B ∈ R en virtud al método de los coeficientes indetermina-
dos. Considerando sucesivamente A = 0, B = 1 y A = 1, B = 0
obtenemos una matriz fundamental (de hecho, principal en t = 0):
Φ(t) =
_
e
_
t
0
a(s) ds
0
_ _
t
0
b(s) ds
_
e
_
t
0
a(s) ds
e
_
t
0
a(s) ds
_
.
Las soluciones del sistema son entonces de la forma
x(t) =
_
x
1
(t)
x
2
(t)
_
= λ
1
_
e
_
t
0
a(s) ds
_ _
t
0
b(s) ds
_
e
_
t
0
a(s) ds
_

2
_
0
e
_
t
0
a(s) ds
_
con λ
1
, λ
2
∈ R.
Si
_
T
0
a(s) ds = 0 entonces x(t) =
_
0
e
_
t
0
a(s) ds
_
es una solución

1
= 0, λ
2
= 1) T–periódica, ya que claramente x(0) = x(T).
Para demostrar la implicación contraria, admitamos que
_
T
0
a(s) ds ,= 0 .
Entonces cualquier solución T–periódica satisface
λ
1
= λ
1
e
_
T
0
a(s) ds
,
λ
2
= λ
1
_
_
T
0
b(s) ds
_
e
_
T
0
a(s) ds

2
e
_
T
0
a(s) ds
,
de donde se desprende que sólo puede ser λ
1
= λ
2
= 0, es
decir, la solución trivial, lo cual es contradictorio.

131
132
11. Se considera la ecuación diferencial x
/
= A(t)x, donde
A(t) =
_
−1 +
3
2
cos
2
(t) 1 −
3
2
sen(t) cos(t)
−1 −
3
2
sen(t) cos(t) −1 +
3
2
sen
2
(t)
_
.
Comprueba que los autovalores de A(t) son
λ
1
= (−1 + i

7)/4 , λ
2
= λ
1
.
Verifica que e
t
2
(−cos(t), sen(t))
T
es una solución no acotada de la
ecuación anterior y calcula los multiplicadores y exponentes caracte-
rísticos, concluyendo que la ecuación no tiene soluciones π–periódicas
no triviales (ejemplo de Markus y Yamabe).
Solución : El polinomio característico de A(t) es
p
λ
(t) = (1 +λ)
2

3
2
(1 +λ) + 1 = λ
2
+
λ
2
+
1
2
,
luego los valores propios de A(t) son de la forma
λ =

1
2
±
_
1
4
−2
2
=
−1 ±

7 i
4
.
Que e
t
2
(−cos(t), sen(t))
T
es una función no acotada es obvio. Ade-
más es solución de nuestro sistema, ya que
_
−e
t
2
cos(t)
e
t
2
sen(t)
_
/
=
_
e
t
2
[sen(t) −
1
2
cos(t)]
e
t
2
[cos(t) +
1
2
sen(t)]
_
= A(t)
_
−e
t
2
cos(t)
e
t
2
sen(t)
_
.
Consideremos ahora el cambio de variables
_
x
1
x
2
_
:=
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
__
y
1
y
2
_
.
Este cambio de variables reduce el sistema de Markus y Yamabe al
siguiente sistema con coeficientes constantes
_
y
1
y
2
_
/
=
_
1
2
0
0 −1
__
y
1
y
2
_
,
132
La ecuación periódica 133
cuyas soluciones son fácilmente calculables:
y(t) = A
_
e
t
2
0
_
+ B
_
0
e
−t
_
, A, B ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variables obtenemos que las soluciones
del sistema de partida son de la forma
y(t) = Ae
t
2
_
cos(t)
−sen(t)
_
+ B e
−t
_
sen(t)
cos(t)
_
, A, B ∈ R.
En particular, volvemos a obtener la solución que nos indica el enun-
ciado del problema sin más que considerar A = −1 y B = 0. Pode-
mos construir finalmente la matriz fundamental principal en t = 0,
Ψ(t) =
_
e
t
2
cos(t) e
−t
sen(t)
−e
t
2
sen(t) e
−t
cos(t)
_
,
de la cual obtenemos la siguiente matriz de monodromía:
C = Ψ(π) =
_
−e
π
2
0
0 −e
−π
_
.
Por consiguiente, los multiplicadores característicos son −e
π
2
y −e
−π
y los exponentes característicos
1
2
y −1. Es obvio que el sistema no
tiene soluciones π–periódicas no triviales pues µ = 1 no es un mul-
tiplicador característico.

12. Sea f : R
2
→Runa función continua. Demostraremos que si la ecua-
ción diferencial x
//
= f (x, x
/
) no tiene soluciones constantes, enton-
ces tampoco tiene soluciones periódicas. Para ello se sugiere seguir
los siguientes pasos:
(a) Si la ecuación no tiene soluciones constantes c ∈ R, prueba que
f (c, 0) ,= 0.
(b) Si existe una solución T–periódica x(t) de la ecuación, prueba
que existen t
1
, t
2
tales que
x
/
(t
1
) = x
/
(t
2
) = 0 , x
//
(t
1
) ≤ 0 ≤ x
//
(t
2
) .
133
134
Solución : (a) x(t) ≡ c ∈ R es una solución constante de x
//
= f (x, x
/
)
si y solamente si 0 = c
//
= f (c, c
/
) = f (c, 0). Luego si la ecuación no
tiene soluciones constantes se deduce que
f (c, 0) ,= 0 ∀ c ∈ R.
(b) x ∈ C
2
(R) alcanza un máximo y un mínimo absolutos en [0, T] y,
por periodicidad, en todos los intervalos de la forma [(n −1)T, nT]
para todo n ∈ Z.
Ya podemos proceder a comprobar que x
//
= f (x, x
/
) no tiene so-
luciones constantes ni, por tanto, periódicas. Razonaremos por re-
ducción al absurdo asumiendo que la ecuación no admite soluciones
constantes pero sí una solución T–periódica x(t). En ese caso, por lo
demostrado en (b) habrían de existir t
1
, t
2
∈ R tales que x
/
(t
1
) =
x
/
(t
2
) = 0 y x
//
(t
1
) ≤ 0 ≤ x
//
(t
2
). Por tanto, usando también (a) se
tiene que
0 ≥ x
//
(t
1
) = f (x(t
1
), x
/
(t
1
)) = f (x(t
1
), 0) = f (x
1
, 0) ,= 0 ,
0 ≤ x
//
(t
2
) = f (x(t
2
), x
/
(t
2
)) = f (x(t
2
), 0) = f (x
2
, 0) ,= 0 .
Luego f (x
1
, 0) < 0 y f (x
2
, 0) > 0. Como f : R
2
→ R es continua
habría de existir c ∈ R tal que f (c, 0) = 0, lo cual es contradictorio
con (a).

13. Se considera la ecuación
x
/
=
_
−1 + cos(t) 0
cos(t) −1
_
x .
(a) Calcula una matriz fundamental.
(b) Encuentra un cambio de variables que la transforme en una
ecuación homogénea con coeficientes constantes.
(c) Estudia el comportamiento de las soluciones de la ecuación
cuando t →∞.
(d) ¿Existe una función b(t) ∈ C(R, R
2
) y 2π–periódica, de for-
ma que x
/
= A(t)x + b(t), t ∈ R, admita una solución 4π–
periódica que no sea 2π–periódica?
134
La ecuación periódica 135
(Febrero 1990)
Solución : (a) Como el sistema
_
x
1
x
2
_
/
=
_
−1 + cos(t) 0
cos(t) −1
__
x
1
x
2
_
es triangular (inferior), las ecuaciones que lo componen están desa-
copladas y podemos optar por resolverlo para efectuar el cálculo de
una matriz fundamental. La primera ecuación del sistema,
x
/
1
(t) = (−1 + cos(t))x
1
(t) ,
tiene por solución general
x
1
(t) = Ae
sen(t)−t
, A ∈ R.
La segunda ecuación se puede escribir como
x
/
2
(t) = cos(t)x
1
(t) −x
2
(t) = Acos(t) e
sen(t)−t
−x
2
(t) ,
cuya solución general es
x
2
(t) = Ae
sen(t)−t
+ B e
−t
, B ∈ R.
Para extraer de la solución general
_
x
1
x
2
_
=
_
Ae
sen(t)−t
Ae
sen(t)−t
+ B e
−t
_
dos soluciones linealmente independientes, podemos considerar los
datos iniciales (1, 0)
T
y (0, 1)
T
en t = 0, de donde obtenemos
(e
sen(t)−t
, e
sen(t)−t
−e
−t
)
T
, (0, e
−t
)
T
.
Por tanto, una matriz fundamental es
Φ(t) =
_
e
sen(t)−t
0
_
e
sen(t)
−1
_
e
−t
e
−t
_
la cual es además principal en t = 0 (por la forma en que la hemos
construido).
135
136
(b) Aplicamos la teoría de Floquet. Una matriz de monodromía es
C = Φ(2π) = e
−2π
I, de donde C
2
= e
−4π
I y −4πI es un logaritmo
de C
2
. Tenemos entonces que encontrar una matriz R ∈ M
2
(R) que
satisfaga la relación e
22πR
= C
2
, de donde se deduce fácilmente que
ha de ser R = −I. El cambio de variables que se pide lo proporciona
el teorema de Lyapunov:
x(t) = P(t)y(t) , P(t) = Φ(t) e
−Rt
=
_
e
sen(t)
0
e
sen(t)
−1 1
_
.
En efecto, por una parte se tiene que
P
/
(t) = Φ
/
(t) e
−Rt
−Φ(t) e
−Rt
R
= A(t)Φ(t) e
−Rt
−Φ(t) e
−Rt
R = A(t)P(t) −P(t)R,
donde hemos denotado
A(t) =
_
−1 + cos(t) 0
cos(t) −1
_
.
Por otro lado
A(t)P(t)y(t) = A(t)x(t) = x
/
(t) = P
/
(t)y(t) + P(t)y
/
(t)
= A(t)P(t)y(t) −P(t)Ry(t) + P(t)y
/
(t) ,
luego
P(t)y
/
(t) = P(t)Ry(t) .
Como la matriz P(t) es regular, se concluye que
y
/
(t) = Ry(t) = −y(t) ,
que es un sistema homogéneo con coeficientes constantes.
(c) El único multiplicador característico es µ = e
−2π
, que tiene módu-
lo menor que uno. Entonces podemos aplicar el resultado del Ejerci-
cio 9 (c) para concluir que todas las soluciones tienden a cero cuando
t →∞, esto es, el sistema es convergente.
(d) Como µ = 1 no es un multiplicador característico, la alterna-
tiva de Fredhölm nos permite deducir que el sistema admite una
única solución 2π–periódica. Pero el sistema es también claramen-
te 4π–periódico así como la función b(t), de la cual ya sabíamos
que era 2π–periódica. Entonces la alternativa de Fredhölm vuelve
136
La ecuación periódica 137
a aplicarse, ahora para el caso 4π–periódico, para concluir que la
ecuación completa tiene una única solución 4π–periódica. El razo-
namiento concluye al observar que esta solución ha de ser también
2π–periódica, ya que en caso contrario existirían dos soluciones 4π–
periódicas distintas.

14. Sea a ∈ C(R), 2π–periódica, no negativa y no idénticamente nula. Se
considera la ecuación
x
//
+λa(t)x = 0 , (5.10)
con λ ∈ R.
(a) Demuestra que si λ < 0 entonces no existen soluciones 2π–
periódicas distintas de la trivial.
(b) ¿Qué se puede decir si λ = 0?
(c) Da un ejemplo que ilustre que la conclusión del primer aparta-
do no es cierta si λ > 0.
Solución : (a) Demostraremos en primer lugar que si λ < 0 enton-
ces toda solución no trivial de (5.10) tiene a lo sumo un cero. Para
ello comparamos con la ecuación x
//
= 0. Aplicando el teorema de
comparación de Sturm concluimos que entre dos ceros consecutivos
de una solución no trivial de (5.10) existe, al menos, un cero de las
soluciones de la ecuación x
//
= 0, que son las rectas x(t) = At + B.
Pero las rectas no han de tener ceros necesariamente (considérese,
por ejemplo, A = 0 y B ,= 0). Por consiguiente, toda solución no
trivial de (5.10) tiene, a lo más, un cero. Concluimos el razonamiento
por reducción al absurdo. En efecto, supongamos que x(t) es una so-
lución 2π–periódica no trivial de (5.10). De anularse una vez lo haría
infinitas veces (por periodicidad), luego x(t) no puede anularse ni,
por tanto, cambiar de signo. Luego de
x(t) = −
x
//
(t)
λa(t)
(5.11)
137
138
se deduce que x
//
(t) no cambia de signo, es decir, que no varía la con-
cavidad de x(t). Ahora bien, el único modo de que x(t) sea continua
y 2π–periódica con curvatura de signo constante es x(t) ≡ C ∈ R, lo
cual combinado con (5.11) implica que λa(t)C = 0, es decir, C = 0 lo
cual es imposible.
(b) Que las soluciones son rectas, que sólo son periódicas si son cons-
tantes.
(c) Tómese λ = 1 y a(t) ≡ 1 ∈ C

(R). En este caso la ecuación
que se obtiene es x
//
+ x = 0, de la que las funciones 2π–periódicas
sen(t) y cos(t) conforman un sistema fundamental de soluciones.

15. Obtén la ecuación adjunta de la primera aproximación lineal de la
ecuación del péndulo x
//
+sen(x) = 0 y aplica el teorema de la alter-
nativa de Fredhölm a la ecuación x
//
+ x = cos(t) para determinar si
la misma tiene o no soluciones periódicas.
Solución : La primera aproximación lineal de la ecuación del péndulo
x
//
+ sen(x) = 0 es x
//
+ x = 0, que se puede reescribir equivalente-
mente en términos del siguiente sistema lineal:
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
−1 0
__
x
1
x
2
_
.
La ecuación adjunta es entonces
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
−1 0
__
y
1
y
2
_
, (5.12)
es decir, la linealización de primer orden de la ecuación del péndulo
es autoadjunta. La matriz fundamental principal en t = 0 asociada a
la parte homogénea de la ecuación 2π–periódica x
//
+ x = cos(t) es
Φ(t) =
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
_
,
luego
C = Φ(2π) = I
2
138
La ecuación periódica 139
es una matriz de monodromía. Por consiguiente, el único multiplica-
dor característico es µ = 1 y, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhölm, la ecuación x
//
+ x = cos(t) admite soluciones 2π–
periódicas si y solamente si
_

0
y(t)
T
_
0
cos(t)
_
dt = 0
para toda y(t) = (y
1
(t), y
2
(t))
T
solución 2π–periódica de (5.12) o,
equivalentemente, de y
//
+ y = 0. Sabemos que Φ(t) es una matriz
fundamental de (5.12) y que todas sus soluciones, que son de la for-
ma
y(t) = Φ(t)y
0
=
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
__
y
1
0
y
2
0
_
=
_
y
1
0
cos(t) + y
2
0
sen(t)
y
2
0
cos(t) − y
1
0
sen(t)
_
para cualesquiera y
1
0
, y
2
0
∈ R, son 2π–periódicas. Por consiguiente
_

0
y(t)
T
_
0
cos(t)
_
dt
= y
2
0
_

0
cos(t)
2
dt − y
1
0
_

0
sen(t) cos(t) dt = y
2
0
π ,
que sólo se anula si y
2
0
= 0. Por tanto, la ecuación x
//
+ x = cos(t) no
tiene soluciones 2π–periódicas.

16. Decide, en cada caso, si existe una función que satisfaga
(a) y
//
+
1
2
sen(t)y = 0, y(0) = y(π) = 0, y no idénticamente nula.
(b) y
//
+ sen(t)y = 0, y(π) = 0, y
/
(π) = 1.
(c) y
//
+ y
/
+
1
2
y = 0, y(0) = 1, y(π/2) = 0.
(d) y
//
−2y = 0, y(0) = 1, y(π/2) = 0.
(e) y
//
+
1
2
y = sen(t), y 2π–periódica.
139
140
(f) y
//
+ y = sen(t), y 2π–periódica.
Solución : (a) Como
1
2
sen(t) ≤
1
2
para todo t ∈ R, podemos comparar
la ecuación y
//
+
1
2
sen(t)y = 0 con y
//
+
1
2
y = 0. Las soluciones de
esta última son de la forma
y(t) = Acos
_

2
2
t
_
+ B sen
_

2
2
t
_
, A, B ∈ R.
En particular, eligiendo A = B = 1 obtenemos la solución
y(t) = cos
_

2
2
t
_
+ sen
_

2
2
t
_
,
la cual no se anula en (0, π). Por consiguiente, no existen soluciones
(no triviales) de y
//
+
1
2
sen(t)y = 0 que satisfagan y(0) = y(π) = 0.
(b) Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecua-
ción diferencial lineal de segundo orden, por lo que existe una única
solución.
(c) Se trata de una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes
constantes, cuya solución general es
y(t) = e

t
2
_
Acos
_
t
2
_
+ B sen
_
t
2
_
_
, A, B ∈ R.
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y(
π
2
) = 0 obtenemos A = 1 y
B = −1, luego el problema admite como única solución
y(t) = e

t
2
_
cos
_
t
2
_
−sen
_
t
2
_
_
.
(d) La solución general de la ecuación es
y(t) = Ae

2t
+ B e


2t
, A, B ∈ R.
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y(
π
2
) = 0 obtenemos
A =
1
1 −e


, B = −
e


1 −e


,
140
La ecuación periódica 141
luego el problema admite como única solución
y(t) =
1
1 −e


_
e

2t
−e

2(π−t)
_
.
(e) Resolvemos el sistema 2π–periódico asociado a la ecuación ho-
mogénea:
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1

1
2
0
__
y
1
y
2
_
.
La matriz
Φ(t) =
_
cos(

2
2
t)

2 sen(

2
2
t)


2
2
sen(

2
2
t) cos(

2
2
t)
_
es fundamental y principal en t = 0, luego
C = Φ(2π) =
_
cos(

2π)

2 sen(

2π)


2
2
sen(

2π) cos(

2π)
_
es una matriz de monodromía. Por tanto, calculando sus valores
propios obtenemos los multiplicadores característicos del sistema:
cos(

2π) ± i sen(

2π). Como 1 no es uno de los multilpicadores
característicos, podemos concluir que la ecuación homogénea no ad-
mite soluciones 2π–periódicas. Por consiguiente, la ecuación com-
pleta tiene una única solución 2π–periódica.
(f) La matriz
Φ(t) =
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
_
es fundamental y principal en t = 0 para el sistema homogéneo 2π–
periódico
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
−1 0
__
y
1
y
2
_
asociado a nuestro problema. Por consiguiente C = Φ(2π) = I es
una matriz de monodromía, de lo cual se desprende que el único
multiplicador característico del sistema es µ = 1. Aplicando enton-
ces el teorema de la alternativa de Fredhölm concluimos que la ecua-
ción y
//
+ y = sen(t) admite soluciones 2π–periódicas si y solamente
si
_

0
(y
1
(t), y
2
(t))
_
0
sen(t)
_
dt = 0
141
142
para cualquier solución 2π–periódica y(t) de la ecuación adjunta
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
−1 0
__
y
1
y
2
_
(obsérvese que en este caso es autoadjunta). Por tanto, las soluciones
2π–periódicas de la ecuación adjunta son de la forma
y(t) = Φ(t)y
0
, con y
0
∈ Ker[I −Φ(2π)
T
] = R
2
.
Es decir,
y(t) =
_
y
1
(t)
y
2
(t)
_
=
_
cos(t) sen(t)
−sen(t) cos(t)
__
z
1
z
2
_
para cualesquiera z
1
, z
2
∈ R. De este modo y
//
+ y = sen(t) tendrá
soluciones 2π–periódicas si y solamente si
_

0
(z
2
cos(t) −z
1
sen(t)) sen(t) dt
= x
2
_

0
cos(t) sen(t) dt −z
1
_

0
sen(t)
2
dt = −z
1
π = 0
para cualesquiera z
1
, z
2
∈ R, lo cual es obviamente falso. Por con-
siguiente, nuestro problema no admite soluciones 2π–periódicas no
triviales.

17. Se considera el siguiente sistema lineal
x
/
=
1
2
_
_
−1 2 1
−1 0 −1
−1 2 1
_
_
x +
_
_
−sen(t)
−sen(t)
sen(t)
_
_
.
Aplica el teorema de la alternativa de Fredhölm para demostrar que
existen soluciones 2π–periódicas.
Solución : Resolvemos en primer lugar el correspondiente sistema ho-
mogéneo
_
_
_
x
/
1
= −
1
2
x
1
+ x
2
+
1
2
x
3
x
/
2
= −
1
2
x
1

1
2
x
3
x
/
3
= −
1
2
x
1
+ x
2
+
1
2
x
3
. (5.13)
142
La ecuación periódica 143
Una forma conveniente de resolver este sistema consiste en efectuar
el cambio de variables
y
1
= x
1
, y
2
= x
1
−x
2
, y
3
= x
1
−x
3
,
el cual conduce al siguiente sistema equivalente:
_
_
_
y
/
1
= y
1
− y
2

1
2
x
3
y
/
2
= 2y
1
− y
2
− y
3
y
/
3
= 0
.
Por tanto y
3
= k ∈ R y, efectuando ahora los cambios de variable
z
1
= 2y
1
− y
2
, z
2
= y
2
,
llegamos a
_
z
/
1
= −z
2
z
/
2
= z
1
−k
o, equivalentemente,
_
z
1
z
2
_
/
=
_
0 −1
1 0
__
z
1
z
2
_
+
_
0
k
_
. (5.14)
La matriz fundamental principal en t = 0 para la parte homogénea
del sistema (5.14) es
Φ(t) =
_
cos(t) −sen(t)
sen(t) cos(t)
_
.
Empleando entonces la fórmula de variación de las constantes para
resolver (5.14) con dato inicial z(0) = z
0
= (z
0
1
, z
0
2
)
T
obtenemos
z(t) = Φ(t)z
0
+Φ(t)
_
t
0
Φ(s)
−1
_
0
−k
_
ds
=
_
cos(t) −sen(t)
sen(t) cos(t)
__
z
0
1
z
0
2
_
−k
_
cos(t) −1
sen(t)
_
=
_
(z
0
1
−k) cos(t) −z
0
2
sen(t) + k
(z
0
1
−k) sen(t) + z
0
2
cos(t)
_
.
Deshaciendo finalmente los cambios de variable concluimos que
x
1
(t) =
_
x
0
2

k
2
_
sen(t) +
_
x
0
1

k
2
_
cos(t) +
k
2
,
x
2
(t) =
_
x
0
2

k
2
_
cos(t) −
_
x
0
1

k
2
_
sen(t) +
k
2
,
x
3
(t) =
_
x
0
2

k
2
_
sen(t) +
_
x
0
1

k
2
_
cos(t) −
k
2
.
143
144
Una vez resuelto el sistema homogéneo (5.13) calculamos la matriz
fundamental Ψ(t) principal en t = 0 del mismo. Para ello hacemos
las siguientes consideraciones:
(i) Para calcular la primera columna de Ψ(t) elegimos x
0
1
= 1 y
x
0
2
= x
0
3
= 0. En este caso
0 = x
0
3
= x
3
(0) = 1 −k ⇒ k = 1 .
Entonces
x
1
(t) = −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
,
x
2
(t) = −
1
2
sen(t) −
1
2
cos(t) +
1
2
,
x
3
(t) = −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2
.
(ii) Para calcular la segunda columna de Ψ(t) elegimos x
0
2
= 1 y
x
0
1
= x
0
3
= 0. En este caso
0 = x
0
3
= x
3
(0) = −k ⇒ k = 0 .
Entonces
x
1
(t) = sen(t) , x
2
(t) = cos(t) , x
3
(t) = sen(t) .
(iii) Para calcular la tercera columna de Ψ(t) elegimos x
0
3
= 1 y
x
0
1
= x
0
2
= 0. En este caso
1 = x
0
3
= x
3
(0) = −k ⇒ k = −1 .
Entonces
x
1
(t) = −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2
,
x
2
(t) = −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2
,
x
3
(t) =
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
.
144
La ecuación periódica 145
Por tanto, la matriz fundamental principal en t = 0 asociada al siste-
ma (5.13) es
Ψ(t) =
_
_

1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
sen(t) −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2

1
2
sen(t) −
1
2
cos(t) +
1
2
cos(t) −
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2

1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) −
1
2
sen(t)
1
2
sen(t) +
1
2
cos(t) +
1
2
_
_
,
de modo que
C = Ψ(2π) = I
3
es una matriz de monodromía. Claramente, el único multiplicador
característico es µ = 1, por lo que existen soluciones 2π–periódicas
de la ecuación homogénea. Usando el teorema de la alternativa de
Fredhölmpodremos concluir la existencia de soluciones 2π–periódicas
de la ecuación completa si y solamente si
_

0
y(t)
T
_
_
−sen(t)
−sen(t)
sen(t)
_
_
dt = 0 (5.15)
para toda y(t) solución 2π–periódica de la ecuación adjunta
y
/
=
_
_
1
2
1
2
1
2
−1 0 −1

1
2
1
2

1
2
_
_
y . (5.16)
Una matriz fundamental de la ecuación (5.16) es [Ψ(t)
−1
]

(donde ∗
denota trasposición y conjugación en el caso de coeficientes comple-
jos), que viene dada por
1
2
_
_
sen(t) + cos(t) + 1 sen(t) −cos(t) + 1 sen(t) + cos(t) −1
−2 sen(t) 2 cos(t) −2 sen(t)
−sen(t) + cos(t) −1 sen(t) + cos(t) −1 −sen(t) + cos(t) + 1
_
_
.
Por otro lado, las soluciones 2π–periódicas de (5.16) son de la forma
[Ψ(t)
−1
]

y
0
, con y
0
= (y
1
, y
2
, y
3
)
T
∈ Ker(I
3
− Ψ

(2π)) = R
3
. Por
consiguiente, la integral de (5.15) se traduce en
−y
1
_

0
sen(t) dt − y
2
_

0
sen(t) dt + y
3
_

0
sen(t) dt ,
que claramente vale cero para cualesquiera y
1
, y
2
, y
3
∈ R. Podemos
concluir entonces que existen soluciones 2π–periódicas de nuestro
problema.

145
146
18. Se considera la ecuación x
//
+ a(t)x = 0, donde a ∈ C
1
([0, ∞), R),
a(t) > 0 y a
/
(t) ≥ 0 ∀ t ∈ [0, ∞). Demuestra que si x(t) es una solu-
ción y t
1
, t
2
son dos ceros consecutivos de x
/
(t), con t
1
, t
2
∈ [0, ∞),
entonces [x(t
1
)[ ≤ [x(t
2
)[ (sugerencia: multiplicar la ecuación por
2x
/
(t) e integrar).
(Febrero 1990)
Solución : Multiplicando la ecuación x
//
+ a(t)x = 0 por 2x
/
(t) obte-
nemos
2x
/
x
//
+ 2a(t)xx
/
= 0 ⇔ [(x
/
)
2
]
/
+ a(t)(x
2
)
/
= 0 .
Integrando esta última ecuación entre t
1
y t
2
(suponiendo t
1
< t
2
)
llegamos a
x
/
(t
2
)
2
−x
/
(t
1
)
2
+
_
t
2
t
1
[a(t)x
2
]
/
dt −
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt
=
_
t
2
t
1
[a(t)x
2
]
/
dt −
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt
= a(t
2
)x(t
2
)
2
−a(t
1
)x(t
1
)
2

_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt = 0 ,
luego
a(t
2
)x(t
2
)
2
−a(t
1
)x(t
1
)
2
=
_
t
2
t
1
a
/
(t)x
2
dt ≥ 0 ⇔
a(t
2
)
a(t
1
)

x(t
1
)
2
x(t
2
)
2
.
Como a
/
(t) ≥ 0 sabemos que a(t) es decreciente en [0, ∞), por lo que
a(t
1
) ≥ a(t
2
) y
1 ≥
x(t
1
)
2
x(t
2
)
2
⇔ x(t
1
)
2
≤ x(t
2
)
2
⇔ [x(t
1
)[ ≤ [x(t
2
)[ .

19. Discute el comportamiento asintótico de las siguientes ecuaciones
según los valores de ω > 0 y c > 0:
(a) y
//

2
y = 0 .
146
La ecuación periódica 147
(b) y
//
−ω
2
y = 0 .
(c) y
//
+ 2cy
/

2
y = 0 .
(d) y
//
−2cy
/

2
y = 0 .
Solución : (a) Reescrita en forma de sistema, la ecuación de segundo
orden y
//

2
y = 0 adopta la forma
_
y
1
y
2
_
/
=
_
0 1
−ω
2
0
__
y
1
y
2
_
.
Los valores propios de la matriz (de coeficientes del sistema) A son
λ = ±ωi, luego
µ = m´ ax¦Re(λ) : λ ∈ σ(A)¦ = 0 .
Este es el caso en que hay que calcular el índice de cada uno de los
valores propios:
ν(±iω) = m´ın
_
k ∈ N : Ker
_
[A∓iωI]
k
_
= Ker
_
[A∓iωI]
k+1
__
= 1 ,
de lo cual se deduce que es sistema es acotado pero no convergente.
(b) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es
A =
_
0 1
ω
2
0
_
,
cuyos valores propios son λ = ±ω. Por tanto µ = ω > 0, de donde
se concluye que el sistema es no acotado.
(c) Se trata de la ecuación del oscilador armónico amortiguado. La
matriz de coeficientes del sistema equivalente depende ahora de ω >
0 y c > 0:
A =
_
0 1
−ω
2
−2c
_
.
Los valores propios de A son λ = −c ±

c
2
−ω
2
. Por tanto
Si c ≤ ω se tiene µ = −c < 0. En consecuencia el sistema es
convergente, luega todas las soluciones tienden asintóticamen-
te hacia cero.
147
148
Si c > ω se tiene µ = −c +

c
2
−ω
2
< 0. Por tanto, en este
caso el sistema es también convergente.
(d) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es
A =
_
0 1
−ω
2
2c
_
.
Los valores propios de A son λ = c ±

c
2
−ω
2
. Por tanto
Si c ≤ ωse tiene µ = c > 0, por lo que el sistema es no acotado.
Si c > ω se tiene µ = c +

c
2
−ω
2
> 0. Por tanto, en este caso
el sistema tampoco es acotado.

20. Discute según el valor del parámetro γ > 0 la existencia de solu-
ciones

γ
–periódicas de la ecuación del oscilador armónico forzado
x
//

2
x = F
0
sen(γt) con ω > 0. Calcula la solución de la ecua-
ción con x(0) = x
/
(0) = 0 mediante la fórmula de variación de las
constantes y estudia su comportamiento en infinito dependiendo del
valor de γ.
Solución : Resolvemos en primer lugar la ecuación homogénea
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
−ω
2
0
__
x
1
x
2
_
,
cuya matriz fundamental principal en t = 0 es
Φ(t) =
_
cos(

ωt)
1

ω
sen(

ωt)


ωsen(

ωt) cos(

ωt)
_
.
Una matriz de monodromía viene dada entonces por
C = Φ
_

γ
_
=
_
_
cos(


ω
γ
)
1

ω
sen(


ω
γ
)


ωsen(


ω
γ
) cos(


ω
γ
)
_
_
148
La ecuación periódica 149
y los multiplicadores característicos son las raíces del polinomio
µ
2
−2 cos
_


ω
γ
_
µ + 1 = 0 ,
esto es,
µ = cos
_


ω
γ
_
±i sen
_


ω
γ
_
.
Aplicamos finalmente el teorema de la alternativa de Fredholm para
establecer los casos en que existen soluciones

γ
–periódicas de la
ecuación del oscilador armónico forzado. Claramente µ = 1 es un
multiplicador característico si y solamente si

ω
γ
= k ∈ Z ¸ ¦0¦. Por
tanto, si γ ,=

ω
k
con k ∈ Z¸ ¦0¦, entonces existe una única solución

γ
–periódica de la ecuación x
//

2
x = F
0
sen(γt) (ω > 0). Si por
el contrario γ =

ω
k
para algún k ∈ Z ¸ ¦0¦, entonces podremos
garantizar la existencia de soluciones

γ
–periódicas de la ecuación
anterior si y solamente si se satisface la condición
_ 2π
γ
0
y(t)
T
_
0
F
0
sen(γt)
_
dt = 0 (5.17)
para toda solución

γ
–periódica y(t) de la ecuación adjunta
y
/
=
_
0 ω
2
−1 0
_
y . (5.18)
Para verificar bajo qué condiciones se cumple (5.17) calculamos en
primer lugar las soluciones

γ
–periódicas de la ecuación (5.18), que
son de la forma
[Φ(t)
−1
]
T
y
0
, y
0
∈ Ker
_
I
2
−Φ
T
_

γ
_
_
.
Teniendo en cuenta que
[Φ(t)
−1
]
T
=
_
cos(

ωt)

ωsen(

ωt)

1

ω
sen(

ωt) cos(

ωt)
_
,
I
2
−Φ

_

γ
_
=
_
_
1 −cos(


ω
γ
)

ωsen(


ω
γ
)

1

ω
sen(


ω
γ
) 1 −cos(


ω
γ
)
_
_
,
149
150
se puede comprobar fácilmente que Ker
_
I
2
−Φ
T
_

γ
__
= R
2
toda
vez que

ω
γ
∈ Z¸ ¦0¦. Por consiguiente, las soluciones

γ
–periódicas
de (5.18) son
[Φ(t)
−1
]
T
_
y
1
y
2
_
=
_
y
1
cos(

ωt) +

ωy
2
sen(

ωt)
y
2
cos(

ωt) −
1

ω
y
1
sen(

ωt)
_
para cualesquiera y
1
, y
2
∈ R. En definitiva, en virtud de (5.17) pode-
mos afirmar que la ecuación x
//

2
x = F
0
sen(γt) admite solucio-
nes

γ
–periódicas si y solamente si
_ 2π
γ
0
_
F
0
y
2
sen(γt) cos(

ωt) −
F
0

ω
y
1
sen(γt) sen(

ωt)
_
dt = 0
o, equivalentemente,
y
2
_ 2π
γ
0
sen(γt) cos(kγt) dt =
y
1

_ 2π
γ
0
sen(γt) sen(kγt) dt (5.19)
para cualesquiera y
1
, y
2
∈ R y k ∈ Z ¸ ¦0¦. De hecho podemos res-
tringirnos al caso k ∈ N, ya que la identidad (5.19) permanece inalte-
rada si consideramos k ∈ −N. Si k = 1 (es decir, γ =

ω) es obvio
que no existen soluciones

γ
–periódicas, ya que (5.19) no se verifi-
ca para cualesquiera y
1
, y
2
∈ R. Estudiemos entonces (5.19) para el
caso en que N ÷ k > 1. Basta con calcular (integrando por partes
repetidamente)
_ 2π
γ
0
sen(γt) cos(kγt) dt = 0 ,
_ 2π
γ
0
sen(γt) sen(kγt) dt = 0 ,
luego si γ =

ω
k
para algún Z ÷ k ,= ¦−1, 0, 1¦ entonces existen
soluciones

γ
–periódicas. Usando ahora la fórmula de variación de
las constantes para resolver la ecuación x
//

2
x = F
0
sen(γt) con
150
La ecuación periódica 151
datos iniciales x(0) = x
/
(0) = 0 obtenemos
_
x(t)
y(t)
_
= Φ(t)
_
t
0
Φ(s)
−1
_
0
F
0
sen(γs)
_
ds
= Φ(t)
_

F
0

ω
_
t
0
sen(γs) sen(

ωs) ds
F
0
_
t
0
sen(γs) cos(

ωs) ds
_
= Φ(t)
_
F
0
ω−γ
2
[sen(γt) cos(

ωt) −
γ

ω
cos(γt) sen(

ωt)]
F
0
ω−γ
2
[

ωsen(γt) sen(

ωt) +γ cos(γt) cos(

ωt) −γ]
_
=
_
F
0
ω−γ
2
[sen(γt) −
γ

ω
sen(

ωt)]
F
0
γ
ω−γ
2
[cos(γt) −cos(

ωt)]
_
.
Por consiguiente,
x(t) =
F
0
ω−γ
2
_
sen(γt) −
γ

ω
sen(

ωt)
_
.

151
152
152
CAPÍTULO 6
Ecuaciones diferenciales con
coeficientes analíticos
1. Se considera el problema de valores iniciales
_
_
_
x
//
−t
2
x
/
−2tx = 0
x(0) = 1
x
/
(0) = 0
.
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afir-
maciones:
(a) El problema de valores iniciales posee una única solución ana-
lítica en t = 0.
(b) El problema de valores iniciales no tiene soluciones analíticas.
(c) La única solución analítica del problema de valores iniciales
viene dada por
x(t) =


n=0
t
3n
3
n
n!
.
Solución : Todos los coeficientes de la ecuación son analíticos en t = 0,
luego t = 0 es un punto regular. Por tanto, el problema de valores
iniciales planteado admite una única solución
x(t) =


n=0
c
n
t
n
(6.1)
analítica en t = 0 y el enunciado (a) es verdadero, por lo que (b)
ha de ser falso. Veamos que (c) es verdadero. Para ello sustituimos
153
154
la expresión (6.1) en la ecuación diferencial, de donde obtenemos la
relación


n=2
c
n
n(n −1) t
n−2



n=1
c
n
n t
n+1
−2


n=0
c
n
t
n+1
= 0 .
Escribiendo la misma potencia de t en cada una de las series anterio-
res llegamos a


n=0
c
n+2
(n + 1)(n + 2) t
n



n=2
c
n−1
(n −1) t
n
−2


n=1
c
n−1
t
n
= 0 . (6.2)
Observamos en primer lugar que el dato inicial x(0) = 1 equivale
a considerar c
0
= 1, lo cual se desprende fácilmente de (6.1). Deri-
vando término a término en (6.1) para obtener x
/
(t) y evaluando la
expresión resultante en t = 0 obtenemos que ha de ser c
1
= 0 para
que x
/
(0) = 0. Finalmente, agrupando los coeficientes asociados a
potencias de t del mismo orden en (6.2) se deduce que
c
2
= 0 , c
3
=
c
0
3
=
1
3
y c
n
=
c
n−3
n
si n ≥ 4 . (6.3)
En particular, de (6.3) se deduce que sólo los coeficientes etiquetados
con un subíndice múltiplo de tres son distintos de cero. En efecto:
c
6
=
c
3
6
=
c
0
3 6
=
1
3
2
2
,
c
9
=
c
6
9
=
c
0
3 6 9
=
1
3
3
(3 2)
,
c
12
=
c
9
12
=
c
0
3 6 9 12
=
1
3
4
(4 3 2)
, . . . (6.4)
Razonando según el principio de inducción se puede concluir fácil-
mente que la relación de recurrencia que liga a los coeficientes de
x(t) es la expresada en (c).

2. Se considera la ecuación diferencial
4(1 + t)
2
x
//
−3(1 −t
2
)x
/
+ 4x = 0 .
154
Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 155
Demuestra que el punto t = −1 es singular–regular y que la ecua-
ción posee un sistema fundamental de soluciones con un elemento
analítico y otro desarrollable en serie de Frobenius.
Solución : Los coeficientes de la ecuación
a
0
(t) = 4(1 + t)
2
, a
1
(t) = −3(1 −t
2
) , a
2
(t) ≡ 4 ,
son analíticos. Además a
0
(−1) = 0, por lo que t = −1 es un pun-
to singular. Comprobemos que es singular–regular. Se tiene que la
función
(1 + t)
a
1
(t)
a
0
(t)
= −
3(1 + t)(1 −t
2
)
4(1 + t)
2
= −
3(1 −t)
4
es analítica en t = −1 por ser cociente de funciones analíticas. Tam-
bién
(1 + t)
2
a
2
(t)
a
0
(t)
≡ 1
es analítica en t = −1, por lo que t = −1 es un punto singular–
regular. Reescribiendo la ecuación en la forma de Fuchs obtenemos
(1 + t)
2
x
//
+ p
−1
(t)(1 + t)x
/
+ q
−1
(t)x = 0 ,
con
p
−1
(t) = −
3
4
(1 −t) , q
−1
(t) ≡ 1 .
Haciendo ahora el cambio de variable τ = 1 + t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuación
τ
2
x
//
(τ −1) + p
−1
(τ) τ x
/
(τ −1) + q
−1
(τ)x(τ −1) = 0 ,
con
p
−1
(τ) = −
3
4
(2 −τ) , q
−1
(τ) ≡ 1 .
De este modo la ecuación indicial asociada a t = −1 es
s(s −1) + p
−1
(τ = 0) s + q
−1
(τ = 0)
= s(s −1) −
3s
2
+ 1 = s
2

5s
2
+ 1 = 0 ,
155
156
cuyas raíces son s
1
=
1
2
y s
2
= 2. Como s
2
−s
1
=
3
2
/ ∈ Z, al aplicar el
teorema de Fuchs encontramos un sistema fundamental de solucio-
nes del siguiente tipo:
ϕ
1
(τ) =

τ


n=0
a
n
τ
n
=


n=0
a
n
τ
n+
1
2
,
ϕ
2
(τ) = τ
2


n=0
b
n
τ
n
=


n=2
b
n−2
τ
n
,
es decir, con un elemento analítico y otro desarrollable en serie de
Frobenius.

3. Consideremos la ecuación diferencial 4t
2
x
//
+ (t
2
+ 1)x = 0. De-
muestra que posee soluciones definidas en R y encuentra un sistema
fundamental.
Solución : El punto t = 0 es singular–regular, ya que la función q
0
(t) =
t
2
+1
4
es analítica en 0. La ecuación indicial asociada a este punto es
s(s −1) + q
0
(0) = s(s −1) +
1
4
= s
2
−s +
1
4
= 0 ,
cuya única raíz es s =
1
2
(doble). Por tanto, el teorema de Fuchs ga-
rantiza que
ϕ
1
(t) =
_
[t[


n=0
c
n
t
n
con c
0
= 1 ,
ϕ
2
(t) =ϕ
1
(t) log([t[) +
_
[t[


n=0
c
/
n
t
n
=
_
[t[
_
_ ∞

n=0
c
n
t
n
_
log([t[) +


n=0
c
/
n
t
n
_
con c
/
0
= 0 ,
es un sistema fundamental de soluciones (definidas en R).

156
Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 157
4. Estudia los puntos singulares–regulares y las raíces de la ecuación
indicial asociada a la ecuación diferencial hipergeométrica:
t(1 −t)x
//
+ [γ −(1 +α +β)t]x
/
−αβx = 0 , α, β, γ ∈ R.
Solución : Los coeficientes de la ecuación son analíticos:
a
0
(t) = t(1 −t) , a
1
(t) = γ −(1 +α +β)t , a
2
(t) = −αβ.
Además a
0
(0) = a
0
(1) = 0, por lo que t = 0 y t = 1 son puntos sin-
gulares. Veamos si son o no singulares–regulares. Se tiene en primer
lugar que la función
t
a
1
(t)
a
0
(t)
=
γ −(1 +α +β)t
1 −t
es analítica en t = 0 por ser cociente de funciones analíticas. Por la
misma razón
t
2
a
2
(t)
a
0
(t)
= −
αβt
1 −t
es analítica en t = 0, por lo que t = 0 es un punto singular–regular.
Si efectuamos un estudio análogo para el punto t = 1 obtenemos que
las funciones
(t −1)
a
1
(t)
a
0
(t)
=
(1 +α +β)t −γ
t
, (t −1)
2
a
2
(t)
a
0
(t)
=αβ
t −1
t
,
son analíticas en t = 1, luego el punto t = 1 también es singular–
regular.
Estudiamos a continuación la ecuación indicial asociada a t = 0. Para
ello, reescribiendo la ecuación hipergeométrica en la forma de Fuchs
obtenemos
t
2
x
//
+ p
0
(t)tx
/
+ q
0
(t)x = 0 ,
con
p
0
(t) =
γ −(1 +α +β)t
1 −t
, q
0
(t) = −
αβt
1 −t
.
De este modo, la ecuación indicial asociada a t = 0 es
s(s −1) + p
0
(0)s + q
0
(0) = s(s −1) +γs = s
2
+ (γ −1)s = 0 ,
157
158
cuyas raíces son s = 0 y s = 1 −γ. Por otra parte, podemos reescribir
también la ecuación hipergeométrica de la siguiente forma:
(1 −t)
2
x
//
+ p
1
(t)(1 −t)x
/
+ q
1
(t)x = 0 ,
donde
p
1
(t) =
γ −(1 +α +β)t
t
, q
1
(t) = −
αβ(1 −t)
t
.
Haciendo ahora el cambio de variable τ = 1 −t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuación
τ
2
x
//
(1 −τ) + p
1
(τ) τ x
/
(1 −τ) + q
1
(τ)x(1 −τ) = 0 ,
con
p
1
(τ) =
γ −(1 +α +β)(1 −τ)
1 −τ
, q
1
(τ) = −
αβτ
1 −τ
.
De este modo la ecuación indicial asociada a t = 1 es
s(s −1) + p
1
(τ = 0)s + q
1
(τ = 0)
= s(s −1) + (γ −α −β −1)s
= s
2
+ (γ −α −β −2)s = 0 ,
cuyas raíces son s = 0 y s =α +β −γ + 2.

5. Se considera la ecuación diferencial tx
//
+ x
/
−tx = 0. Encuentra la
única solución de la ecuación que pasa por (0, 1).
Solución : Los coeficientes de la ecuación son a
0
(t) = t, a
1
(t) ≡ 1
y a
2
(t) = −t, los cuales vienen todos representados por funciones
analíticas. Claramente a
0
(0) = 0, luego t = 0 es un punto singular.
Estudiemos si es o no singular–regular. Para ello comprobamos que
t
a
1
(t)
a
0
(t)
≡ 1 es analítica en t = 0 ,
t
2
a
2
(t)
a
0
(t)
= −t
2
es analítica en t = 0 ,
158
Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 159
luego t = 0 es un punto singular–regular. Podemos entonces reescri-
bir la ecuación en la forma de Fuchs:
t
2
x
//
+ p(t)tx
/
+ q(t)x = 0 ,
donde p(t) ≡ 1 y q(t) = −t
2
son funciones analíticas en t = 0. La
ecuación indicial es la siguiente:
s(s −1) + p(0)s + q(0) = s(s −1) + s = s
2
= 0 ,
de la cual s = 0 es una raíz doble. Por tanto, una base de soluciones
es
ϕ
1
(t) = [t[
0


n=0
c
n
t
n
=


n=0
c
n
t
n
con c
0
= 1 ,
ϕ
2
(t) =ϕ
1
(t) log([t[) +[t[
0


n=0
c
/
n
t
n
=
_ ∞

n=0
c
n
t
n
_
log([t[) +


n=0
c
/
n
t
n
con c
/
0
= 0 ,
y la única solución que pasa por (0, 1) ha de ser necesariamente un
múltiplo de ϕ
1
(t). Buscamos finalmente los coeficientes c
n
. Para ello
escribimos
x(t) =


n=0
c
n
t
n
, x
/
(t) =


n=1
nc
n
t
n−1
, x
//
(t) =


n=2
n(n−1)c
n
t
n−2
,
por lo que
t
2
x
//
=


n=2
n(n −1)c
n
t
n
, tx
/
=


n=1
nc
n
t
n
, t
2
x =


n=2
c
n−2
t
n
.
Entonces se tiene que


n=2
n(n −1)c
n
t
n
+


n=1
nc
n
t
n



n=2
c
n−2
t
n
= 0 .
Identificando términos del mismo orden en t obtenemos
c
1
= 0 ; n
2
c
n
−c
n−2
= 0 , n ≥ 2 .
Por tanto, se puede concluir que c
2n+1
= 0 para todo n ≥ 0; es decir,
que todos los coeficientes de orden impar han de ser nulos. Para los
159
160
coeficientes de orden par se tiene que c
n
=
c
n−2
n
2
si n ≥ 2, ley que
escrita en términos de c
0
resulta
c
n
=
c
0
2
n
(
n
2
!)
2
, n par .
Luego
x(t) =


n=0
c
0
2
2n
(n!)
2
t
2n
y la única solución que pasa por (0, 1) es aquella para la que c
0
= 1,
es decir,
x(t) =


n=0
1
2
2n
(n!)
2
t
2n
.

6. Se considera la ecuación diferencial
t
2
x
//
+
_
α
2
β
2
t

+
1
4
− p
2
β
2
_
x = 0 ,
con p, α, β ∈ R.
(a) Prueba que x(t) =

t f (αt
β
) es solución de la misma, donde f
es una solución de la ecuación de Bessel de orden p.
(b) Teniendo en cuenta que una solución de la ecuación de Bessel
de orden
1
2
es
sen(t)

t
, prueba que una solución de la ecuación
dada con α = 1, β = 2 y p =
1
2
cumple x(

π) = 0.
(c) Demuestra que si α = 1, β = 2 y p =
1
2
, entonces toda solución
no trivial de la ecuación dada posee infinitos ceros positivos.
Solución : (a) Derivando sucesivamente el cambio de variable obte-
nemos
x
/
(t) =αβt
β−
1
2
f
/
(αt
β
) +
f (αt
β
)
2

t
,
x
//
(t) =α
2
β
2
t
2β−
3
2
f
//
(αt
β
) +αβ
2
t
β−
3
2
f
/
(αt
β
) −
1
4
t

3
2
f (αt
β
) .
160
Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 161
Insertando las expresiones anteriores para x
/
(t) y x
//
(t) (en términos
de f y sus derivadas) en la ecuación diferencial se tiene que x(t) =

t f (αt
β
) es solución si y solamente si
α
2
β
2
t
2β+
1
2
f
//
(αt
β
)
+αβ
2
t
β+
1
2
f
/
(αt
β
) +
_
α
2
β
2
t

−β
2
p
2
_

t f (αt
β
) = 0
o, equivalentemente,
α
2
t

f
//
(αt
β
) +αt
β
f
/
(αt
β
) +
_
α
2
t

− p
2
_

t f (αt
β
) = 0 . (6.5)
Denotando ξ =αt
β
, la ecuación (6.5) puede ser reescrita como
ξ
2
f
//
(ξ) +ξ f
/
(ξ) + (ξ
2
− p
2
) f (ξ) = 0 ,
que es satisfecha si y sólo si f es una solución de la ecuación de Bessel
de orden p.
(b) La ecuación resultante de elegir α = 1, β = 2 y p =
1
2
es
t
2
x
//
+
_
4t
4

3
4
_
x = 0 . (6.6)
Por lo demostrado en (a), x(t) =

t f (t
2
) resuelve (6.6) donde f es
una solución de la ecuación de Bessel de orden
1
2
. En particular po-
demos elegir f (t
2
) =
sen(t
2
)
t
, de donde se concluye que x(t) =
sen(t
2
)

t
es una solución que satisface x(

π) = 0.
(c) Para valores positivos de t, la ecuación (6.6) puede reescribirse de
la siguiente forma:
x
//
+
_
16t
4
−3
4t
2
_
x = 0 .
Es sencillo comprobar que
16t
4
−3
4t
2
≥ 1 ∀ t ∈
_
_
¸
1 +

13
8
, ∞
_
_
= I .
Podemos entonces comparar en I con la ecuación x
//
+x = 0, en cuyo
caso el teorema de Sturm nos permite afirmar que las soluciones no
triviales de (6.6) tienen infinitos ceros positivos.

161
162
162
CAPÍTULO 7
Análisis local de existencia y
unicidad de soluciones
1. Se considera la sucesión de funciones
f
n
: [0, 1] →R, f
n
(x) = sen(nx) .
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afir-
maciones:
(a) La sucesión es uniformemente acotada.
(b) La sucesión es equicontinua.
(c) Existe una sucesión parcial de ¦f
n
¦ que converge uniforme-
mente en [0, 1].
Solución : (a) VERDADERA. Es evidente, ya que
[ sen(nx)[ ≤ 1 ∀ x ∈ [0, 1] , ∀ n ∈ N.
(b) FALSA. En efecto, basta con elegir ε < 1 y cualquier pareja de
puntos de la forma (x = 0, y
n
=
π
2n
) con n = n(δ) ∈ N suficiente-
mente grande para que
[x − y
n
[ =
π
2n
< δ .
De este modo se tiene que
[ sen(nx) −sen(ny)[ = sen
_
π
2
_
= 1 >ε .
163
164
(c) FALSA. De hecho, se puede comprobar que ni siquiera existe una
subsucesión de ¦f
n
¦ que converja puntualmente. Razonamos por re-
ducción al absurdo. Supongamos que existen f ∈ C([0, 1]) y ¦f
n
k
¦
una subsucesión de ¦f
n
¦ tales que para todo x ∈ [0, 1] se verifica
l´ım
k→∞
¦f
n
k
(x)¦ = f (x) .
En particular, f (0) = l´ım
k→∞
¦f
n
k
(0)¦ = 0. Como las funciones f
n
k
son todas continuas, dada cualquier sucesión ¦t
m
¦ ⊂ [0, 1] tal que
l´ım
m→∞
¦t
m
¦ = 0 se tiene que
l´ım
m→∞
¦f
n
k
(t
m
)¦ = f
n
k
(0) = 0 = f (0) ∀ k ∈ N.
Podemos extraer entonces una subsucesión diagonal ¦f
n
k
(t
n
k
)¦ usan-
do el principio de selección de Cantor de modo que
l´ım
k→∞
¦f
n
k
(t
n
k
)¦ = 0 = f (0) .
Sin embargo, podemos elegir por ejemplo t
n
k
=
π
2n
k
para observar
que
f
n
k
(t
n
k
) = sen
_
π
2
_
= 1 ,= 0 = f (0) ,
lo cual conduce a contradicción.

2. Demuestra que la sucesión de funciones ¦f
n
(t)¦ =
_
sen(nt)

n
_
con-
verge uniformemente a cero en R. ¿Qué se puede decir acerca de la
convergencia de ¦f
/
n
(t)¦?
Solución : La convergencia uniforme de ¦f
n
¦ hacia cero en Res obvia,
ya que
[ f
n
(t)[ =
¸
¸
¸
sen(nt)

n
¸
¸
¸ ≤
1

n
.
Por otro lado
f
/
n
(t) =

n cos(nt)
genera una sucesión oscilante que, por tanto, no tiene límite.
Basta por ejemplo con considerar
l´ım
n→∞
¦f
/
n
(0)¦ = l´ım
n→∞
¦

n¦ = ∞.
164
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 165
0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1
-0.5
0.5
1
Figura 7.1: Representación gráfica de algunos términos de la sucesión de funcio-
nes del Ejercicio 1 en el intervalo [0, 1].
165
166
-6 -4 -2 2 4 6
-2
-1
1
2
Figura 7.2: Representación gráfica de los cuatro primeros elementos de la suce-
sión ¦f
/
n
¦ del Ejercicio 2 en el intervalo (−2π, 2π).
166
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 167

3. Sean I un intervalo compacto y f
n
∈ C
1
(I, R
N
) una sucesión de fun-
ciones tal que ¦f
/
n
¦ es uniformemente acotada. Demuestra que ¦f
n
¦
es equicontinua.
Solución : Como ¦f
/
n
¦ es uniformemente acotada, ha de existir una
constante M > 0 tal que
| f
/
n
(x)| < M ∀ n ∈ N, ∀ x ∈ I .
Como además f
n
∈ C
1
(I, R
N
) para todo n ∈ N podemos aplicar el
teorema del valor medio para concluir que dados x, y ∈ I tales que
[x − y[ < δ, existe z ∈ Int(I) que satisface
|f
n
(x) − f
n
(y)| ≤ |f
/
n
(z)|[x − y[ < Mδ .
Fijado ε > 0, basta entonces con elegir δ =
ε
M
para deducir la equi-
continuidad de ¦f
n
¦.

4. Sea f
n
: R → R una sucesión de funciones uniformemente acotada,
equicontinua y tal que
l´ım
[t[→∞
f
n
(t) = 0 uniformemente en n .
Prueba que existe una sucesión parcial de ¦f
n
¦ que converge unifor-
memente en R hacia una función f ∈ C(R).
Solución : Sea ε > 0. De la condición
l´ım
[t[→∞
f
n
(t) = 0 uniformemente en n ∈ N
se desprende la existencia de R = R(ε) > 0 (¡independiente de n!)
tal que
[ f
n
(t)[ <
ε
2
∀ t ∈ R : [t[ > R.
167
168
Por otro lado, de la equicontinuidad de ¦f
n
¦ se deduce que si t, s ∈
[−R, R] son tales que [t −s[ < δ, se tiene que
[ f
n
(t) − f
n
(s)[ <
ε
3
∀ n ∈ N.
Tomemos ahora un recubrimiento finito del compacto [−R, R]:
[−R, R] ⊂
k
_
i=1
B(a
i
, δ) , a
1
, . . . , a
k
∈ Q.
En virtud del principio de selección de Cantor, existe una sucesión
parcial convergente en H = ¦a
1
, . . . , a
k
¦. En efecto, se dispone del
siguiente resultado:
Sea f
n
: R →R una sucesión de funciones uniformemente acotada y sea H
un subconjunto numerable de R. Entonces existe una sucesión parcial de
¦f
n
¦ que converge puntualmente en H hacia una función f : H →R.
Por tanto, para cualquier a
i
∈ H existe n
0
= n
0
(ε, a
i
) tal que si
σ(n), σ(m) ≥ n
0
entonces
[ f
σ(n)
(a
i
) − f
σ(m)
(a
i
)[ <
ε
3
.
De este modo, dado t ∈ [−R, R] podemos afirmar que existe a
i
0
tal
que [t −a
i
0
[ ≤ δ y
[ f
σ(n)
(t) − f
σ(m)
(t)[ ≤ [ f
σ(n)
(t) − f
σ(n)
(a
i
0
)[
+[ f
σ(n)
(a
i
0
) − f
σ(m)
(a
i
0
)[ +[ f
σ(m)
(a
i
0
) − f
σ(m)
(t)[
<
ε
3
+
ε
3
+
ε
3
=ε .
Además
[ f
σ(n)
(t) − f
σ(m)
(t)[ ≤ [ f
σ(n)
(t)[ +[ f
σ(m)
(t)[ <
ε
2
+
ε
2

para todo t ∈ R tal que [t[ > R, por lo que la sucesión ¦f
σ(n)
¦ es uni-
formemente de Cauchy y, por tanto, converge uniformemente hacia
una función continua (ya que todas las funciones f
n
son continuas)
f .

168
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 169
5. Se considera la sucesión de funciones
f
n
: R →R, f
n
(t) =
_
_
_
0 , t ≤ n
t −n , n < t < n + 1
1 , t ≥ n + 1
.
Prueba que es uniformemente acotada y equicontinua y que conver-
ge puntualmente hacia f ≡ 0 pero no lo hace uniformemente.
Solución : Es evidente que [ f
n
(t)[ ≤ 1 para todo t ∈ R y n ∈ N, de lo
que se desprende la acotación uniforme.
Pasemos a estudiar la equicontinuidad. Sea ε ≤ 1 y tomemos δ =
ε
2

1
2
.
Si t, s ≤ n, entonces [ f
n
(t) − f
n
(s)[ = 0 <ε.
Si t, s ≥ n + 1, entonces [ f
n
(t) − f
n
(s)[ = 0 <ε.
Si t, s ∈ (n, n + 1), entonces
[ f
n
(t) − f
n
(s)[ = [t −n −s + n[ = [t −s[ < δ <ε .
Si t ∈ (n, n + 1) y s ≤ n, entonces
[ f
n
(t) − f
n
(s)[ = [t −n[ ≤ [t −s[ < δ <ε .
Si t ≥ n + 1 y s ∈ (n, n + 1), entonces
[ f
n
(t) − f
n
(s)[ = [1 −t + n[ ≤ [t −s[ < δ <ε .
Dado t ∈ R siempre se puede encontrar N = N(t) tal que para
n > N se tiene que t ≤ n, luego f
n
(t) = 0 y, por tanto, la sucesión
¦f
n
¦ converge puntualmente hacia cero cuando n →∞.
Comprobemos finalmente que ¦f
n
¦ no admite sucesiones parciales
que converjan uniformemente. Razonamos por reducción al absur-
do. Supongamos para ello que existiese una tal sucesión parcial ¦f
n
k
¦.
En ese caso el límite uniforme debería ser cero, que es el límite pun-
tual. Es decir, habría de cumplirse que ¦f
n
k
¦ → 0 uniformemente
cuando k →∞o, dicho de otro modo, que para todo ε > 0 existe un
índice N = N(ε) tal que si n
k
≥ N entonces
[ f
n
k
(t)[ <ε ∀ t ∈ R.
169
170
-1 1 2 3 4 5 6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 7.3: Representación gráfica de los cuatro primeros términos de la sucesión
de funciones del Ejercicio 5.
170
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 171
Pero esto no es factible, ya que con sólo elegir ε > 1 y t > n
k
+ 1 se
llega a una contradicción.

6. Se considera la ecuación diferencial
x
//
−t
2
x = 0 .
¿Para qué valores de la función z(t) = e
t
4
12
es una solución –
aproximada de la ecuación en el intervalo [−
1
2
,
1
2
]?
Solución : Una función Φ de clase C
1
a trozos es una solución ε–
aproximada de x
/
= F(t, x) en [a, b] si

/
(t) − F(t, Φ(t))[ <ε ∀ t ∈ [a, b] ∩Dom(Φ)
donde Φ sea derivable. En nuestro caso, x
//
− t
2
x = 0 puede rees-
cribirse en forma vectorial como (u
1
, u
2
)
/
= (u
2
, t
2
u
1
). Sea entonces
Φ(t) =
_
e
t
4
12
,
t
3
3
e
t
4
12
_
, luego Φ
/
(t) =
_
t
3
3
e
t
4
12
, t
2
e
t
4
12
+
t
6
9
e
t
4
12
_
. Tenemos

/
(t) −F(t, Φ(t))| =
_
_
_
_
0,
t
6
9
e
t
4
12
__
_
_ =
t
6
9
e
t
4
12
:= h(t) .
La función h(t) alcanza su valor máximo en los puntos t = ±
1
2
:
h
_

1
2
_
= h
_
1
2
_
=
1
576
e
1
192
,
luego Φes una soluciónε–aproximada de x
//
−t
2
x = 0 en el interva-
lo [−
1
2
,
1
2
] si y sólo si
ε >
1
576
e
1
192
.

7. Se considera el problema de valores iniciales
(P)
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
171
172
donde F : Ω →R
N
es continua, Ω ⊂ R
N+1
es un abierto y (t
0
, x
0
) ∈
Ω. Sean a, b > 0 y [ [ una norma vectorial en R
N
tales que el con-
junto
1 =
_
(t, x) ∈ R
N+1
: [t −t
0
[ ≤ a, [x −x
0
[ ≤ b
_
satisface que 1 ⊂ Ω. Sea también M ≥ 0 tal que
[F(t, x)[ ≤ M ∀ (t, x) ∈ 1.
Fijado α ≤ m´ın¦a,
b
M
¦, definimos la siguiente sucesión (llamada su-
cesión de iterantes de Picard):
_
φ
0
(t) ≡ x
0
,
φ
k+1
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, φ
k
(s)) ds , k ∈ N,
para cada t ∈ [t
0
−α, t
0
+α].
(a) Prueba que φ
k
(t) está bien definida y es continua en [t
0
−α, t
0
+
α] para todo k ∈ N.
(b) Prueba que si la función F es localmente lipschitziana respec-
to de la variable x, entonces la sucesión de iterantes de Picard
converge uniformemente hacia la solución de (P).
Solución : (a) Las iterantes de Picard están bien definidas, ya que
_
_
_
_
t
t
0
F(s, φ
k
(s)) ds
_
_
_ ≤
_
t
t
0
|F(s, φ
k
(s))| ds ≤ M[t −t
0
[ < ∞
para todo k ∈ N y, si x
0
∈ 1, entonces
| x
n+1
(t) −x
0
| ≤
_
t
t
0
|F(s, φ
k
(s))| ds
≤ M[t −t
0
[ ≤ Mα ≤ M
b
M
= b ,
luego x
n+1
(t) ∈ 1cualquiera que sea n ∈ N.
(b) Llamemos L a la constante de Lipschitz de F. Comprobaremos
en primer lugar (usando un argumento inductivo) que se satisface la
172
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 173
siguiente estimación para la diferencia entre dos iterantes de Picard
consecutivas:
|x
k+1
(t) −x
k
(t)| ≤
MαL
k
k!
[t −t
0
[
k
. (7.1)
En efecto, la condición (7.1) es claramente satisfecha para k = 1 ya
que
|x
2
(t) −x
1
(t)| ≤
_
t
t
0
|F(s, x
1
(s)) −F(s, x
0
(s))| ds
≤ L
_
t
t
0
|x
1
(s) −x
0
(s)| ds ≤ L
_
t
t
0
_
_
τ
t
0
|F(s, x
0
(s))| ds
_

≤ LM
_
t
t
0
[τ −t
0
[ dτ ≤ LMα[t −t
0
[ .
Supongamos (hipótesis de inducción) que
|x
k
(t) −x
k−1
(t)| ≤
MαL
k−1
(k −1)!
[t −t
0
[
k−1
.
Entonces
|x
k+1
(t) −x
k
(t)| ≤
_
t
t
0
|F(s, x
k
(s)) −F(s, x
k−1
(s))| ds
≤ L
_
t
t
0
|x
k
(s) −x
k−1
(s)| ds ≤
MαL
k
(k −1)!
_
t
t
0
[s −t
0
[
k−1
ds
=
MαL
k
k!
[t −t
0
[
k
.
Estudiemos ahora la convergencia de las iterantes de Picard. Para
ello escribimos x
n
(t) como una serie telescópica de la siguiente for-
ma:
x
n
(t) = x
0
+
n

k=1
_
x
k
(t) −x
k−1
(t)
_
, t ∈ I .
Para cada t ∈ I, la serie

k≥1
|x
k
(t) −x
k−1
(t)| (7.2)
está dominada por la serie ∑
k≥1

k
L
k−1
(k−1)!
, la cual es convergente.
1
Por
tanto, el criterio de la mayorante de Weierstrass establece que la serie
1


k=1

k
L
k−1
(k−1)!
= Mα ∑

k=1
α
k−1
L
k−1
(k−1)!
= Mα e

173
174
(7.2) es absolutamente convergente en I y converge uniformemente
en cada compacto de I, es decir: cuando n →∞,
¦x
n
¦ → x uniformemente en J ∀ J ⊂ I compacto .
Además x(t) es continua en I, pues dado t ∈ I existe un compacto J
de I para el que t ∈ Int(J) ⊂ J ⊂ I y en J la función x(t) es continua.
Sea t ∈ I fijo (aunque arbitrario) y consideremos J = [t
0
, t] (o bien
J = [t, t
0
]). Como ¦x
n
¦ → x uniformemente en J cuando n → ∞, se
tiene que
l´ım
n→∞
_
_
J
F(s, x
n
(s)) ds
_
=
_
J
l´ım
n→∞
¦F(s, x
n
(s))¦ ds =
_
J
F(s, x(s)) ds ,
donde se ha empleado además la continuidad de F. Tomando ahora
el límite n →∞en la expresión
x
n+1
(t) = x
0
+
_
J
F(s, x
n
(s)) ds
obtenemos
x(t) = x
0
+
_
J
F(s, x(s)) ds
y, por tanto, la existencia de soluciones de (P). Para observar la uni-
cidad supongamos que x(t) e y(t) son dos soluciones de (P), esto
es,
x(t) = x
0
+
_
J
F(s, x(s)) ds , y(t) = x
0
+
_
J
F(s, y(s)) ds .
Entonces
|x(t) −y(t)| ≤
_
J
|F(s, x(s)) −F(s, y(s))| ds ≤ L
_
J
|x(s) −y(s)| ds .
Una aplicación inmediata del lema de Gronwall nos conduce final-
mente a que ha de ser
|x(t) − y(t)| ≤ 0 ∀ t ∈ I ,
luego x(t) = y(t) en I.

8. Escribe los primeros términos del esquema de iteración de Picard pa-
ra cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales y, cuan-
do sea posible, encuentra explícitamente la solución:
174
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 175
(a) x
/
= x + 2 , x(0) = 2.
(b) x
/
= x
4
3
, x(0) = 0.
(c) x
/
= x
4
3
, x(0) = 1.
(d) x
/
= sen(x) , x(0) = 0.
(e) x
/
=
x
2
, x(1) = 1.
Solución : El esquema iterativo de Picard es el siguiente:
x
0
(t) ≡ dato inicial = x(t
0
) , x
n+1
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x
n
(s)) ds .
(a) F(t, x) = x + 2, luego se trata de una ecuación lineal. Tenemos
x
0
(t) ≡ 2 ,
x
1
(t) = 2 +
_
t
0
4 ds = 2 + 4t = 2(1 + 2t) ,
x
2
(t) = 2 +
_
t
0
[2(1 + 2s) + 2] ds = 2 + 4
_
t
0
(1 + s) ds
= 2(1 + t)
2
= 2(1 + 2t + t
2
) ,
x
3
(t) = 2 +
_
t
0
(4 + 4s + 4s
2
) ds = 2
_
1 + 2t + t
2
+
1
3
t
3
_
,
x
4
(t) = 2 +
_
t
0
_
4 +4s +2s
2
+
2
3
s
3
_
ds = 2
_
1 +2t +t
2
+
1
3
t
3
+
1
12
t
4
_
.
En este caso la solución explícita es fácilmente calculable por tratarse
de un problema lineal:
x(t) = 2(2e
t
−1) .
(b) F(t, x) = x
4
3
, luego
0 ≡ x
0
(t) = x
1
(t) = x
2
(t) . . .
Por tanto, la sucesión de iterantes de Picard converge hacia cero. Si
resolvemos el problema de valores iniciales por separación de varia-
bles obtenemos que x ≡ 0 es solución, pero en general no podemos
garantizar la unicidad.
175
176
(c) F(t, x) = x
4
3
, luego
x
0
(t) ≡ 1 ,
x
1
(t) = 1 +
_
t
0
ds = 1 + t ,
x
2
(t) = 1 +
_
t
0
(1 + s)
4
3
ds =
4
7
+
3
7
(1 + t)
7
3
,
x
3
(t) = 1 +
_
t
0
_
4
7
+
3
7
(1 +t)
7
3
_
ds = 1 +
_
1
7
_
4
3
_
t+1
1
_
4 +3u
7
3
_
4
3
du ,
sucesión que es convergente a pesar de que las integrales no sean
expresables en términos de funciones elementales. Si resolvemos el
problema de valores iniciales por separación de variables obtenemos
x(t) =
27
(3 −t)
3
, t ,= 3 .
(d) F(t, x) = sen(x), luego
0 ≡ x
0
(t) = x
1
(t) = x
2
(t) . . .
Por tanto, la sucesión de iterantes de Picard converge hacia cero.
(e) F(t, x) =
x
2
, luego se trata de una ecuación lineal homogénea.
Tenemos
x
0
(t) ≡ 1 ,
x
1
(t) = 1 +
_
t
1
1
2
ds =
1
2
(1 + t) ,
x
2
(t) = 1 +
_
t
0
1
4
(1 + s) ds =
1
2
+
1
8
(1 + t)
2
=
1
4
_
5
2
+ t +
1
2
t
2
_
,
x
3
(t) = 1 +
_
t
1
1
4
_
5
4
+
s
2
+
s
2
4
_
ds
= 1 +
1
4
_
5
4
(t −1) +
1
4
(t
2
−1) +
1
12
(t
3
−1)
_
=
1
16
_
29
3
+ 5t + t
2
+
t
3
3
_
,
x
4
(t) = 2 +
_
t
0
_
4 + 4s + 2s
2
+
2
3
s
3
_
ds
= 2
_
1 + 2t + t
2
+
1
3
t
3
+
1
12
t
4
_
.
176
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 177

9. (Ejemplo de Müller) Se considera el problema de valores iniciales
(P)
_
x
/
= f (t, x)
x(0) = 0
donde f : (−∞, 1) R →R es la función
f (t, x) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
0 si t ≤ 0 y x ∈ R
2t si 0 < t < 1 y x < 0
2t −
4x
t
si 0 < t < 1 y 0 ≤ x ≤ t
2
−2t si 0 < t < 1 y t
2
< x
.
(i) Prueba que (P) tiene una única solución.
(ii) Calcula la sucesión de iterantes de Picard. ¿Es convergente?
Solución : (i) Demostraremos en primer lugar que f es continua en
(−∞, 1) R.
(a) Continuidad de f en los puntos (0, x) con x ,= 0.
Sea ¦(t
n
, x
n
)¦ una sucesión convergente hacia (0, x) cuando
n →∞. Se trata entonces de comprobar que
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = f (0, x) = 0 .
(a1) Si x > 0 y ¦t
n
¦ → 0
+
, para valores de n suficientemente
grandes se tiene que x
n
> t
2
n
, luego
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦−2t
n
¦ = 0 .
(a2) Si x < 0 y ¦t
n
¦ → 0
+
, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦2t
n
¦ = 0 .
(b) Continuidad de f en los puntos (t, t
2
) con 0 < t < 1.
Sea ¦(t
n
, x
n
)¦ una sucesión convergente hacia (t, t
2
) cuando
n →∞.
177
178
(b1) Si x
n
> t
2
n
, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦−2t
n
¦ = −2t = f (t, t
2
) .
(b2) Si x
n
≤ t
2
n
, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
_
2t
n

4x
n
t
n
_
= 2t −
4t
2
t
= −2t = f (t, t
2
) .
(c) Continuidad de f en los puntos (t, 0) con 0 < t < 1.
Sea ¦(t
n
, x
n
)¦ una sucesión convergente hacia (t, 0) cuando n →
∞.
(c1) Si x
n
≥ 0, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
_
2t
n

4x
n
t
n
_
= 2t = f (t, 0) .
(c2) Si x
n
< 0, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦2t
n
¦ = 2t = f (t, 0) .
(d) Continuidad de f en (0, 0).
Sea ¦(t
n
, x
n
)¦ una sucesión convergente hacia (0, 0) cuando
n →∞.
(d1) Si t
n
< 0, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦0¦ = 0 = f (0, 0) .
(d2) Si 0 < t
n
< 1 y x
n
> t
2
n
, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦−2t
n
¦ = 0 = f (0, 0) .
(d3) Si 0 < t
n
< 1 y 0 ≤ x
n
≤ t
2
n
, entonces
0 = l´ım
n→∞
¦−2t
n
¦ ≤ l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n

= l´ım
n→∞
_
2t
n

4x
n
t
n
_
≤ l´ım
n→∞
¦2t
n
¦ = 0 ,
luego
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = 0 = f (0, 0) .
178
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 179
(d4) Si 0 < t
n
< 1 y x
n
< 0, entonces
l´ım
n→∞
¦f (t
n
, x
n
)¦ = l´ım
n→∞
¦2t
n
¦ = 0 = f (0, 0) .
Por consiguiente, el teorema de Cauchy–Peano garantiza la existen-
cia de al menos una solución de (P). Veamos finalmente que (P) ad-
mite una única solución.
(a) Si t ≤ 0, entonces f (t, x) = 0 para todo x ∈ R, luego el proble-
ma a resolver en este caso es
_
x
/
= 0
x(0) = 0
cuya única solución es la trivial.
(b) Si 0 < t < 1 existen dos posibilidades:
(b1) Si fuese f (t, x) = 2t en algún intervalo, entonces el pro-
blema a resolver sería
_
x
/
= 2t
x(0) = 0
que admite por única solución a la función x(t) = t
2
. Pero
entonces se tendría
x
/
= f (t, x) = 2t −
4x
t
= 2t −
4t
2
t
= −2t ,
lo cual nos conduciría a contradicción.
(b2) Si fuese f (t, x) = −2t en algún intervalo, entonces el pro-
blema a resolver sería
_
x
/
= −2t
x(0) = 0
que admite por única solución a la función x(t) = −t
2
. Sin
embargo, la función x(t) habría de ser positiva para que
f (t, x) = −2t, lo cual es contradictorio con el resultado
obtenido.
179
180
La conclusión es, por consiguiente, que ha de ser x
/
= 2t −
4x
t
si 0 < t < 1. Resolviendo esta ecuación lineal junto con el dato
inicial x(0) = 0 obtenemos x(t) =
t
2
3
. Luego
x(t) =
_
0 si t ≤ 0
t
2
3
si 0 < t < 1
es una solución de (P). Veamos finalmente que de hecho se tra-
ta de la única solución de (P). Para ello demostraremos previa-
mente la siguiente
Proposición 4 (UNICIDAD LOCAL A LA DERECHA). Sean x
1
:
[t
0
, α
1
) → R y x
2
: [t
0
, α
2
) → R soluciones del problema de
valores iniciales
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
,
donde F es una función continua en las dos variables y decre-
ciente en x. Entonces
x
1
(t) = x
2
(t) ∀ t ∈ [t
0
, m´ın¦α
1
, α
2
¦) .
Demostración. Se define la función
d(t) := (x
1
(t) −x
2
(t))
2
, t ∈ [t
0
, m´ın¦α
1
, α
2
¦) = I .
Claramente d ∈ C
1
(I). Además d(t
0
) = 0 y d(t) ≥ 0 ∀ t ∈ I.
Derivando y usando que F es decreciente en x obtenemos
d
/
(t) = 2(x
1
(t) −x
2
(t))(x
/
1
(t) −x
/
2
(t))
= 2(x
1
(t) −x
2
(t))(F(t, x
1
(t)) − F(t, x
2
(t)) ≤ 0 ,
por lo que sólo puede ser d ≡ 0 ∀ t ∈ I o, lo que es lo mismo,
x
1
= x
2
en I.

De este modo podríamos concluir, previa comprobación de que
f es decreciente en x, la unicidad de solución a la derecha de
0 para el problema de valores iniciales (P). La unicidad a la
izquierda de 0 es clara, pues si t ≤ 0 necesariamente ha de
ser x ≡ 0. Comprobemos, por tanto, que f es decreciente en la
segunda variable.
180
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 181
(a) Si t ≤ 0, entonces f (t, x) = f (t, y) = 0 para cualesquiera
x, y ∈ R.
(b) Si 0 < t < 1 podemos distinguir los siguientes casos:
(b1) Si x < y < 0 se tiene que f (t, x) = f (t, y) = 2t.
(b2) Si t
2
< x < y se tiene que f (t, x) = f (t, y) = −2t.
(b3) Si 0 ≤ x < y ≤ t
2
se tiene que
f (t, x) = 2t −
4x
t
> 2t −
4y
t
= f (t, y) .
(b4) Si x < 0 y 0 ≤ y ≤ t
2
se tiene que f (t, x) = 2t y
f (t, y) = 2t −
4y
t
, luego f (t, x) > f (t, y).
(b5) Si x < 0 < t
2
< y se tiene que f (t, x) = 2t y f (t, y) =
−2t, luego f (t, x) > f (t, y).
(b6) Si 0 ≤ x ≤ t
2
< y se tiene que
f (t, x) = 2t −
4x
t
> −2t = f (t, y) .
(ii) La sucesión de iterantes de Picard es la siguiente:
x
0
(t) ≡ x
0
= 0 ,
x
1
(t) =
_
t
0
f (s, 0) ds =
_
0 si t ≤ 0
_
t
0
2s ds = t
2
si t > 0
,
x
2
(t) =
_
t
0
f (s, x
1
(s)) ds
=
_
0 si t ≤ 0
_
t
0
f (s, s
2
) ds =
_
t
0
_
2s −
4s
2
s
_
ds = −t
2
si t > 0
,
x
3
(t) =
_
t
0
f (s, x
2
(s)) ds =
_
0 si t ≤ 0
_
t
0
f (s, −s
2
) ds =
_
t
0
2s ds = t
2
si t > 0
.
En general, se puede argumentar por inducción que
x
2n
(t) =
_
0 si t ≤ 0
−t
2
si 0 < t < 1
, x
2n+1
(t) =
_
0 si t ≤ 0
t
2
si 0 < t < 1
,
lo cual permite concluir que las sucesiones parciales ¦x
2n
¦ y ¦x
2n+1
¦
convergen aunque no hacia la solución de (P). Por tanto, podemos
afirmar que la sucesión de iterantes de Picard no es convergente.

181
182
10. Sean f : R → R una función continua y localmente lipschitziana y
g : R →R una función continua. Prueba que la ecuación
x
/
= f (x) , y
/
= g(x)y
tiene una única solución para unas condiciones iniciales dadas. Cal-
cula la solución en el siguiente caso particular:
_
x
/
= 2[x[ , y
/
=
_
[x[y
x(0) = 1 , y(0) = 3
.
Solución : Consideremos en primer lugar el problema de valores ini-
ciales
_
x
/
= f (x)
x(t
0
) = x
0
.
Este problema admite una única solución x(t; t
0
, x
0
) por ser f con-
tinua y localmente lipschitziana. Sustituyendo esta solución en la
segunda ecuación podemos plantear el siguiente otro problema de
valores iniciales
_
y
/
(t) = G(t, y)
y(t
0
) = y
0
,
con G(t, y) = g(x(t; t
0
, x
0
))y(t). Como g es continua por hipótesis,
la composición g(x(t; t
0
, x
0
)) es también continua. Además G(t, y) es
lineal en y, por lo que concluimos la existencia de una única solución.
En efecto:
|G(t, y) −G(t, z)| = |G(t, y −z)|
= |x(t; t
0
, x
0
)(y −z)| ≤ m´ ax
t
0
−α≤t≤t
0

¦[x(t; t
0
, x
0
)[¦|y −z| ,
es decir, G(t, y) es localmente lipschitziana en la segunda variable.
Estudiamos finalmente el caso particular
_
x
/
= 2[x[ , y
/
=
_
[x[y
x(0) = 1 , y(0) = 3
.
La única solución de
_
x
/
= 2[x[
x(0) = 1
182
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 183
es x(t) = e
2t
. Por tanto, para concluir hemos de resolver el problema
_
y
/
(t) = e
t
y
y(0) = 3
,
que admite por única solución y(t) = 3 e
e
t
−1
.

11. Estudia la existencia y unicidad de solución de los siguientes proble-
mas de valores iniciales:
(a) x
/
= [x[ + (2 −x
2
−t
2
) , x(t
0
) = x
0
.
(b) x
/
= g(x) +
1
t−2
, x(t
0
) = x
0
,
donde g(x) =
_
cos(x) si x ≥ 0
1 si x < 0
.
Solución : (a) La existencia de soluciones está garantizada por la conti-
nuidad de la función F(t, x) = [x[ + (2 −x
2
−t
2
) en ambas variables.
Además, F es sublineal en la segunda variable ya que
F(t, x) ≤ [x[ + 2
para todo (t, x), lo cual es suficiente para concluir la unicidad de
solución.
(b) La función F(t, x) = g(x) +
1
t−2
es continua porque g(x) lo es, lo
cual garantiza la existencia de soluciones. La unicidad puede dedu-
cirse como consecuencia de la sublinealidad de F, ya que
[F(t, x)[ ≤ [g(x)[ +
1
[t −2[
≤ 1 +
1
[t −2[
para todo (t, x) ∈ R
2
.

12. Para las siguientes funciones, halla una constante de Lipschitz en la
región indicada o bien demuestra que no existe:
183
184
(a) f (x) = [x[ , x ∈ (−∞, ∞).
(b) f (x) = x
1
3
, x ∈ [−1, 1].
(c) f (x) =
1
x
, x ∈ [1, ∞).
(d) f (x, y) = (x + 2y, −y) , (x, y) ∈ R
2
.
(e) f (x, y) =
xy
1+x+y
, x
2
+ y
2
<
1
2
.
(f) f (x) = x log([x[) , x ,= 0 , f (0) = 0 , x ∈ [−1, 1].
Solución : (a) Se tiene
[ f (x) − f (y)[ = [[x[ −[y[[ ≤ [x − y[ ∀ x, y ∈ R,
luego podemos tomar L = 1.
(b) NO existe. Si existiese tal constante, llamémosla L, habría de sa-
tisfacer
[x
1
3
− y
1
3
[
[x − y[
≤ L ∀ x, y ∈ [−1, 1] .
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 y x =ε > 0
tan pequeño como se desee.
(c) Se tiene
[ f (x) − f (y)[ =
¸
¸
¸
¸
1
[x[

1
[y[
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
x − y
xy
¸
¸
¸
¸
≤ [x − y[ ∀ x, y ≥ 1 ,
luego podemos tomar L = 1.
(d) Se tiene
|f (x, y) − f ( ˜ x, ˜ y)|
1
= |(x + 2y, −y) −( ˜ x + 2 ˜ y, −˜ y)|
1
= |(x − ˜ x + 2(y − ˜ y), ˜ y − y)|
1
= [x − ˜ x + 2(y − ˜ y)[ +[ ˜ y − y[
≤ [x − ˜ x[ + 3[y − ˜ y[ ≤ 3|(x, y) −( ˜ x, ˜ y)|
1
∀ (x, y) ∈ R
2
,
luego podemos tomar L = 3.
184
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 185
(e) Se tiene
[ f (x, y) − f ( ˜ x, ˜ y)[ =
¸
¸
¸
xy
1 + x + y

˜ x ˜ y
1 + ˜ x + ˜ y
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
xy(1 + ˜ x + ˜ y) − ˜ x ˜ y(1 + x + y)
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
y ˜ y(x − ˜ x) + x ˜ x(y − ˜ y) + xy − ˜ x ˜ y
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
y ˜ y(x − ˜ x) + x ˜ x(y − ˜ y) + y(x − ˜ x) + ˜ x(y − ˜ y)
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
y(1 + ˜ y)(x − ˜ x) + ˜ x(1 + x)(y − ˜ y)
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
y(1 + ˜ y)
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸
[x − ˜ x[ +
¸
¸
¸
¸
˜ x(1 + x)
(1 + x + y)(1 + ˜ x + ˜ y)
¸
¸
¸
¸
[y − ˜ y[
<
¸
¸
¸
¸
1 + ˜ y
1 + ˜ x + ˜ y
¸
¸
¸
¸
[x − ˜ x[ +
¸
¸
¸
¸
1 + x
1 + x + y
¸
¸
¸
¸
[y − ˜ y[ < 2|(x, y) −( ˜ x, ˜ y)|
1
,
luego podemos tomar L = 2.
(f) NO existe. Si existiese tal constante, llamémosla L, habría de sa-
tisfacer
[x log([x[) − y log([y[)[
[x − y[
≤ L ∀ x, y ∈ [−1, 1] .
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 (obsérvese
que f (y) = 0) y x =ε > 0 tan pequeño como se desee.

13. Se dice que una función continua f : R →Res lineal a trozos si existen
−∞ = x
0
< x
1
< x
2
< < x
k
= +∞
tales que f es lineal en cada intervalo (x
i
, x
i+1
) , i = 0, 1, 2, , k −1;
es decir,
f (x) = a
i
x +b
i
x ∈ (x
i
, x
i+1
) , i = 0, 1, 2, , k −1 , a
i
, b
i
∈ R.
Prueba que las funciones lineales a trozos son globalmente lipschit-
zianas.
Solución : Es inmediato comprobar que la condición de Lipschitz es
satisfecha en cada subintervalo (x
i
, x
i+1
). En efecto, dados cuales-
quiera x, y ∈ (x
i
, x
i+1
) se tiene que
[ f (x) − f (y)[ = [a
i
x + b
i
−(a
i
y + b
i
)[ = [a
i
[[x − y[ .
185
186
Consideremos ahora el caso en que x ∈ (x
i
, x
i+1
) e y ∈ (x
j
, x
j+1
) con
i, j = 0, 1, , k −1, i < j. Se tiene que
[ f (x) − f (y)[ ≤ [ f (x) − f (x
i+1
)[ +[ f (x
i+1
) − f (x
i+2
)[
+ +[ f (x
j−1
) − f (x
j
)[ +[ f (x
j
) − f (y)[
≤ [a
i
[[x −x
i+1
[ +[a
i+1
[[x
i+1
−x
i+2
[
+ +[a
j−1
[[x
j−1
−x
j
[ +[a
j
[[x
j
− y[

_ j

n=i
[a
n
[
_
[x − y[ .
Por tanto, f es globalmente lipschitziana con constante de Lipschitz
L = ∑
k−1
n=0
[a
n
[.

14. Sea X = C([−1, 1]; R) y consideremos la aplicación T : X → X
definida por
[T(x)](t) =
1
2
_
x(t)
2
+ 1 −t
2
_
.
(a) Demuestra que T tiene un único punto fijo z(t) con
0 ≤ z(t) ≤ 1 ∀ t ∈ [−1, 1] .
Encuentra dicho punto fijo.
(b) Demuestra que si se toma x
0
(t) = 1 y se define
x
k+1
= T(x
k
) , k ∈ N,
entonces ¦x
k
¦ converge uniformemente hacia z.
(c) Como consecuencia, obtén una demostración del teorema de
aproximación de Weierstrass (observa que cada x
k
es un poli-
nomio).
Solución : (a) z(t) es un punto fijo de T si y solamente si
1
2
_
z(t)
2
+ 1 −t
2
_
= z(t) ∀ t ∈ [−1, 1] ,
186
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 187
ecuación la cual produce dos soluciones: z = 1 ±[t[. Por tanto, sólo
existe un punto fijo,
z(t) = 1 −[t[ , (7.3)
que satisfaga la condición 0 ≤ z(t) ≤ 1 para todo t ∈ [−1, 1].
(b) Veamos en primer lugar que la sucesión ¦x
k
¦ es decreciente. Se
tiene que
0 < 1 −
t
2
2
= T(x
0
) = x
1
≤ 1 = x
0
.
Razonamos entonces conforme al principio de inducción suponien-
do cierta la propiedad x
k
≤ x
k−1
y demostrando que x
k+1
≤ x
k
. En
efecto, se satisface
x
k+1
= T(x
k
) =
1
2
(x
2
k
+ 1 −t
2
) ≤
1
2
(x
2
k−1
+ 1 −t
2
) = T(x
k−1
) = x
k
.
Por tanto podemos concluir que la sucesión ¦x
k
¦ es monótona (de-
creciente) y acotada (0 ≤ x
k
≤ 1 para todo k ∈ N), de donde se
deduce la existencia de límite, es decir: existe una función y(t) tal
que l´ım
k→∞
¦x
k
(t)¦ = y(t) para todo t ∈ [−1, 1]. Claramente ha de
ser y ≡ z, ya que y(t) es un punto fijo de T no negativo. En efecto, se
comprueba fácilmente que
0 ≤ [T(y)](t) = T
_
l´ım
k→∞
¦x
k
(t)¦
_
= l´ım
k→∞
¦[T(x
k
)](t)¦ = l´ım
k→∞
¦x
k+1
(t)¦ = y(t)
gracias a la continuidad de T. Finalmente se puede aplicar el teorema
de Dini
2
para argumentar que la convergencia es uniforme.
(c) Observamos en primer lugar que cualquier función continua en
[−1, 1] puede aproximarse uniformemente por poligonales. En efec-
to, basta con considerar una partición del intervalo [−1, 1]
−1 = t
0
< t
1
< . . . < t
n−1
< t
n
= 1
tan fina como se desee y construir en cada subintervalo, pongamos
[t
i−1
, t
i
], el segmento
p
i

_
f (t
i
) − f (t
i−1
)
t
i
−t
i−1
_
t +
f (t
i−1
)t
i
− f (t
i
)t
i−1
t
i
−t
i−1
,
2
Si f
n
: [0, 1] → R es una sucesión monótona de funciones continuas que converge
puntualmente en I hacia una función continua f , entonces converge uniformemente hacia
f en [0, 1]
187
188
el cual constituye el i–ésimo tramo de la poligonal aproximante de
f (t). La cuestión es: ¿podemos aproximar cualquier poligonal uni-
formemente por polinomios? La respuesta es afirmativa, ya que cual-
quier arco de poligonal puede escribirse en términos del ángulo defi-
nido en (7.3) sin más que someterlo a los cambios de variable canó-
nicos pertinentes (homotecias y traslaciones). En efecto, si conside-
ramos un arco de poligonal definido en el intervalo [t
i−2
, t
i
], pode-
mos transportar el primero de sus tramos (es decir, el definido sobre
[t
i−2
, t
i−1
]) al intervalo [−1, 0] mediante el cambio de variable lineal
t = (t
i−1
−t
i−2
)(1 −[τ[) + t
i−2
, τ ∈ [−1, 0] ,
mientras que el segundo tramo de poligonal (es decir, el definido
sobre [t
i−1
, t
i
]) lo podemos transportar al intervalo [0, 1] mediante el
cambio de variable lineal
t = t
i
−(t
i
−t
i−1
)(1 −[τ[) , τ ∈ [0, 1] .
En definitiva, cualquier poligonal puede ser expresada en términos
de la función continua (7.3), de la cual sabemos por (b) que puede
ser aproximada uniformemente por polinomios en [−1, 1]. Esto con-
cluye la prueba.

15. Demuestra que existe una función continua en [0, 1] que satisface
f (t) =
1
3
_
t
0
s
2
sen( f (s)) ds ∀ t ∈ [0, 1] .
¿Es única?
Solución : Denotamos X = C([0, 1]) y definimos una aplicación T :
X → X de la siguiente forma:
[T( f )](t) =
1
3
_
t
0
s
2
sen( f (s)) ds .
188
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 189
Se tiene que
|T( f ) −T(g)|

= m´ ax
0≤t≤1
¦[[T( f )](t) −[T(g)](t)[¦

1
3
_
1
0
s
2
[ sen( f (s)) −sen(g(s))[ ds

1
3
_
1
0
s
2
[ f (s) −g(s)[ ds ≤
1
9
|f −g|

,
luego T es contractiva y, por el teorema de punto fijo de Banach,
admite un único punto fijo.

16. Prueba que existe una única función continua en [0, 1] que cumple
x(t) = sen(t) +
_
t
0
x(s)

s
ds ∀ t ∈ [0, 1] .
Solución : Probaremos en primer lugar la siguiente
Proposición 5. Sean X un espacio métrico completo y T : X → X
una aplicación tales que existe k ∈ N para el que T
k
es contractiva.
Entonces T tiene un único punto fijo.
Demostración. Por el teorema de punto fijo de Banach, existe un úni-
co elemento x ∈ X tal que T
k
(x) = x. Entonces
T
k
(T(x)) = T(T
k
(x)) = T(x) ,
por lo que T(x) es también un punto fijo de T
k
que ha de coincidir
necesariamente con x. Por tanto, x es además un punto fijo de T.
Veamos que es el único. En efecto, si y ∈ X fuese otro punto fijo de T
también lo sería de T
k
, pues
T
k
(y) = T
k−1
(T(y)) = T
k−1
(y) = T
k−2
(T(y))
= T
k−2
(y) = = T(y) = y .
Por consiguiente, ha de ser y = x.

189
190
Derivando en la ecuación integral obtenemos
x
/
(t) = cos(t) +
x(t)

t
:= F(t, x) ∀ t ∈ [0, 1] .
Es evidente que F(t, x) no es lipschitziana en un entorno de (0, x)
(ni siquiera está definida en t = 0), por lo que no podemos valernos
del teorema de Cauchy–Picard–Lindelöf. Consideremos entonces el
espacio X = (C([0, 1]), | |

) y la aplicación T : X → X definida
por
[T(x)](t) = sen(t) +
_
t
0
x(s)

s
ds .
La aplicación T está bien definida puesto que x(t) es continua y
1

t
es integrable en [0, t], luego su producto es integrable:
¸
¸
¸
x(t)

t
¸
¸
¸ ≤
|x|


t
.
Sin embargo, T no es contractiva:
|T(x) −T(y)| ≤
_
t
0
1

s
|x − y|

ds = 2

t|x − y|

∀ t ∈ [0, 1] .
Comprobamos finalmente que T
4
sí es contractiva, por lo que la pro-
posición anterior nos permite deducir la existencia de un único pun-
to fijo de T. En efecto:
|T
2
(x) −T
2
(y)|


_
t
0
1

s
|T(x) −T(y)|

ds ≤ 2t|x − y|

,
|T
3
(x) −T
3
(y)|


_
t
0
1

s
|T
2
(x) −T
2
(y)|

ds ≤
4
3
t
3
2
|x − y|

,
|T
4
(x) −T
4
(y)|


_
t
0
1

s
|T
3
(x) −T
3
(y)|

ds

2
3
t
2
|x − y|


2
3
|x − y|

,
luego T
4
es contractiva.

17. Demuestra el Teorema de Cauchy–Picard–Lindelöf usando un argu-
mento de punto fijo.
190
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 191
Solución : El enunciado del teorema es el siguiente:
Considérese el siguiente problema de valores iniciales
(P)
_
x
/
= F(t, x)
x(t
0
) = x
0
,
donde F : D ⊆ R
N+1
→ R
N
y (t
0
, x
0
) ∈ D, siendo D un dominio de
R
N+1
. Si F(t, x) es continua en las dos variables y localmente lipschitziana
con respecto a la segunda variable
3
, entonces (P) admite una única solución
x(t) definida en un entorno de t
0
.
El problema (P) se puede reescribir en términos del siguiente proble-
ma integral equivalente:
x(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds .
Sean a, b > 0 tales que (cf. Ejercicio 7)
1 =
_
(t, x) ∈ R
N+1
: [t −t
0
[ ≤ a, |x −x
0
| ≤ b
_
⊂ D ,
M ≥ 0 tal que
|F(t, x)| ≤ M ∀ (t, x) ∈ 1
y α ≤ m´ın¦a,
b
M
¦. Definimos
˜
1 =
_
(t, x) ∈ R
N+1
: [t −t
0
[ ≤α, |x −x
0
| ≤ b
_
⊆ 1.
Sea I ⊆ [t
0
−α, t
0
+α] un entorno compacto de t
0
y consideremos el
espacio de Banach X = C(I, R
N
) dotado de la norma del máximo:
|x|

= m´ ax
t∈I
¦|x(t)|¦ .
Consideremos también el siguiente subconjunto (métrico) de X:
A = ¦x ∈ X : x(t
0
) = x
0
, |x(t) −x
0
|

≤ b¦ .
Veamos que A es cerrado (y, por tanto, completo). Sea para ello ¦x
n
¦
una sucesión de A tal que l´ım
n→∞
¦x
n
¦ = x (nótese que esta conver-
gencia es uniforme). Entonces
3
Es decir: si D = I Ω, para cada x ∈ Ω existen una bola abierta B(x, r) y una
constante L = L(x) tales que si y, z ∈ Ω∩ B(x, r) se tiene que |f (y) − f (z)| ≤ L|y −z|
191
192
x ∈ X ,
l´ım
n→∞
¦x
n
(t
0
)¦ = x
0
= x(t
0
) ,
para todo ε > 0 existe N ∈ N tal que si n ≥ N se tiene que
|x(t) −x
0
| ≤ |x(t) −x
n
(t)| +|x
n
(t) −x
0
| <ε + b ,
luego |x(t) −x
0
| ≤ b.
Por tanto x ∈ A y A es cerrado, luego completo. Definimos entonces
una aplicación T : A → A de la siguiente forma: T(x) = T
x
: I →R
N
tal que
T
x
(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds .
Veamos que T está bien definida:
(i) T
x
es continua por tratarse de una composición de funciones
continuas.
(ii) T
x
(t
0
) = x
0
.
(iii) |T
x
(t) −x
0
| =
_
_
_
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds
_
_
_ ≤ M[t −t
0
[ ≤ Mα ≤ b.
Luego T
x
∈ A. T es, por tanto, una aplicación de un espacio métrico
completo en sí mismo. Si conseguimos demostrar que T es contracti-
va podremos aplicar el teorema de punto fijo de Banach para concluir
la existencia de un único punto fijo de T que a la postre es la solución
que buscamos.
Sean x
1
, x
2
∈ A. Se tiene que
|T
x
1
(t) −T
x
2
(t)| =
_
_
_
_
t
t
0
[F(s, x
1
(s)) −F(s, x
2
(s))] ds
_
_
_

_
t
t
0
|F(s, x
1
(s)) −F(s, x
2
(s))| ds ≤ L(x
0
)
_
t
t
0
|x
1
(s) −x
2
(s)| ds ,
luego
|T
x
1
−T
x
2
| ≤ L(x
0
) m´ ax
t∈I
_
t
t
0
|x
1
(s) −x
2
(s)| ds
≤ L(x
0
)|x
1
−x
2
|[t −t
0
[ ≤ L(x
0
)α|x
1
−x
2
| .
192
Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 193
Por consiguiente, si exigimos L(x
0
)α < 1 (lo cual es fácil de con-
seguir pues basta con tomar α suficientemente pequeño) tendremos
demostrada la contractividad de T, de donde se concluye que existe
un único elemento x ∈ A tal que T
x
= x o, lo que es lo mismo,
x(t) = x
0
+
_
t
t
0
F(s, x(s)) ds ∀ t ∈ I .

193
194
194
CAPÍTULO 8
Análisis global de existencia y
unicidad de soluciones
1. (a) Demuestra el siguiente principio de comparación de solucio-
nes:
Sean D ⊆ R
2
un dominio y f : D → R continua y localmente
lipschitziana en la segunda variable. Sean también ϕ
1
, ϕ
2
dos solu-
ciones de x
/
= f (t, x) definidas en un intervalo abierto I y t
0
∈ I. Si
ϕ
1
(t
0
) <ϕ
2
(t
0
), entonces ϕ
1
(t) <ϕ
2
(t) ∀ t ∈ I.
(b) Si en el apartado anterior se sustituye la ecuación x
/
= f (t, x)
por x
//
= f (t, x), ¿se sigue cumpliendo el principio de compa-
ración?
(c) Demuestra que el problema de valores iniciales
_
x
/
= x
2
+ x −2
x(0) = 0
tiene una única solución definida en (−∞, ∞) y que dicha so-
lución admite límites en −∞y en ∞. Calcula dichos límites.
Solución : (a) Supongamos que existiese (un primer) t
0
≤ t

∈ I tal
que ϕ
1
(t

) = ϕ
2
(t

), de modo que ϕ
1
(t) < ϕ
2
(t) ∀ t < t

. Entonces,
al ser f continua y localmente lipschitziana con respecto a la segunda
variable el teorema de Cauchy–Picard–Lindelöff garantiza la unici-
dad (local) de solución del problema de valores iniciales
_
x
/
= f (t, x)
x(t

) =ϕ
1
(t

)
,
195
196
luego la situación anterior no es posible.
(b) Si la ecuación es de segundo orden el principio de comparación
del apartado (a) ya no es válido. Un ejemplo sencillo viene dado por
la ecuación del oscilador armónico x
//

2
x = 0, de la que es cono-
cido que sus soluciones (combinaciones lineales de senos y cosenos)
se cortan infinitas veces.
(c) En primer lugar observamos que los equilibrios (soluciones cons-
tantes) de la ecuación son x ≡ 1 y x ≡ −2. Como f es continua y
localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable (¡es un
polinomio!) se tiene, por el principio de comparación de soluciones
demostrado en (a), que la solución de nuestro problema de valores
iniciales no puede cortar a ninguna otra solución de la ecuación (en
particular a los equilibrios). Por tanto nuestra solución no puede te-
ner asíntotas, de modo que está definida en R.
Para demostrar que existen los límites en −∞ e ∞ usaremos la si-
guiente
Proposición 6. Sea f : R → R continua y localmente lipschitziana.
Entonces cualquier solución no constante de x
/
= f (x) es estricta-
mente monótona.
De este modo, la solución x(t) es estrictamente monótona. De he-
cho x
/
(0) = −2 < 0, luego x(t) ha de ser estrictamente decrecien-
te. Luego al ser x(t) (estrictamente) monótona y acotada, existen
l´ım
t→±∞
x(t).
Comprobemos que l´ım
t→∞
x(t) = −2 (la comprobación de la pro-
piedad l´ım
t→−∞
x(t) = 1 es análoga). Para ello supongamos que
l´ım
t→∞
x(t) = k > −2. Entonces ha de ser l´ım
t→∞
x
/
(t) = 0. To-
mando límites en la ecuación obtenemos la identidad 0 = k
2
+ k −2,
de donde ha de ser k = 1 o bien k = −2, llegando así a una contra-
dicción.

2. Demuestra el siguiente principio de comparación de soluciones de
distintas ecuaciones diferenciales:
Sea D ⊆ R
2
un dominio y sean F
1
, F
2
: D → R funciones continuas tales
que
F
1
(t, x) < F
2
(t, x) ∀ (t, x) ∈ D .
196
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 197
Sea ϕ
i
una solución de x
/
= F
i
(t, x) definida en un intervalo abierto I
(i = 1, 2) y sea t
0
∈ I. Entonces, si ϕ
1
(t
0
) <ϕ
2
(t
0
) se tiene que
ϕ
1
(t) <ϕ
2
(t) ∀ t ≥ t
0
, t ∈ I .
Solución : Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que
existiese un primer instante t
0
< t

∈ I en el que ϕ
1
(t

) = ϕ
2
(t

).
Definimos entonces la siguiente función distancia entre ambas solu-
ciones:
d(t) :=ϕ
2
(t) −ϕ
1
(t) .
Es evidente que d(t

) = 0 y
d
/
(t) =ϕ
/
2
(t) −ϕ
/
1
(t) = F
2
(t, ϕ
2
(t)) −F
1
(t, ϕ
1
(t)) > 0 ,
por lo que d(t) es estrictamente creciente. En particular
0 = d(t

) > d(t
0
) =ϕ
2
(t
0
) −ϕ
1
(t
0
) > 0 ,
que es absurdo.

3. Sea f : R
n+1
→R
n
una función continua y globalmente lipschitziana
con respecto a x.
(a) Demuestra que la solución x(t; y) de
_
x
/
= f (t, x)
x(0) = y
está definida en R.
(b) Sea t
0
∈ R fijo. Se define P : R
n
→R
n
de la siguiente forma:
P(y) = x(t
0
; y) .
Demuestra que P es biyectiva.
197
198
Solución : (a) Como f es continua y (en particular) localmente lips-
chitziana tenemos garantizada la existencia local de una única so-
lución x(t) del problema de valores iniciales. Como f es además
globalmente lipschitziana en la segunda variable (con constante de
Lipschitz L > 0) se verifica
|f (t, x)| ≤ |f (t, x) − f (t, 0)| +|f (t, 0)| ≤ L|x| +|f (t, 0)| ,
es decir, f es sublineal. El resto del razonamiento lo hacemos por
reducción al absurdo. Supongamos que la solución está definida en
I = (ω

, ω
+
) con (por ejemplo) ω
+
< ∞ (el mismo argumento
es válido para comprobar la prolongabilidad de la solución hacia la
izquierda). Entonces habría de cumplirse
l´ım
t→ω
+
, t<ω
+
¦|x(t)|¦ = ∞. (8.1)
Reescribimos la ecuación en forma integral como
x(t) = y +
_
t
0
f (s, x(s)) ds ,
expresión de la cual obtenemos la siguiente estimación:
|x(t)| ≤ |y| +
_
t
0
|f (s, x(s))| ds
≤ |y| +
_
t
0
_
L|x(s)| +|f (s, 0)|
_
ds
≤ |y| + sup
0≤t<ω
+
¦|f (t, 0)|¦ω
+
+ L
_
t
0
|x(s)| ds .
Usando finalmente el lema de Gronwall obtenemos
|x(t)| ≤
_
|y| + sup
0≤t<ω
+
¦|f (t, 0)|¦ω
+
_
e

+
,
es decir, x(t) es acotada. Pero esto es incompatible con la condición
(8.1), luego ha de ser ω
+
= ∞.
(b) Estudiemos en primer lugar la inyectividad. Para ello suponga-
mos que P(x
0
) = P(y
0
), es decir, x(t
0
; x
0
) = x(t
0
; y
0
). Esta condi-
ción conduce necesariamente a x
0
= y
0
, ya que en caso contrario se
violaría la unicidad de solución en un entorno de t
0
. Por otro lado,
demostrar la sobreyectividad de P equivale a encontrar x
0
∈ R
n
tal
198
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 199
que x(t
0
; x
0
) = v, dado v ∈ R
n
arbitrario. Para ello consideramos el
problema de valores iniciales
_
x
/
= f (t, x)
x(t
0
) = v
,
que sabemos (por el apartado (a)) admite una única solución defini-
da en R. Denotemos por x(t; t
0
, v) a dicha solución. Basta con tomar
x
0
= x(0; t
0
, v).

4. Se considera la ecuación x
/
= f (x), donde
f (x) =
_
_
_
−4 −x, x ≤ −1
x(4 −x
2
), −1 < x < 1
4 −x, x ≥ 1
.
Se pide:
(a) Dado x
0
∈ R, demostrar que existe una única solución de la
ecuación que cumple x(0) = x
0
. Denotemos por x(t; x
0
) a dicha
solución.
(b) Demostrar que x(t; x
0
) está definida en (−∞, ∞) para cada
x
0
∈ R.
Solución : (a) La unicidad (local) de solución está garantizada por el
teorema de Cauchy–Picard–Lindelöff, ya que f es continua y local-
mente lipschitziana (basta, por ejemplo, con observar que f
/
es aco-
tada).
(b) Los equilibrios de la ecuación son x ≡ 4, x ≡ 0 y x ≡ −4. Si ele-
gimos x
0
> 4 y aplicamos el teorema de comparación del Ejercicio 1
(comparamos con la solución x ≡ 4), tenemos que x(t) > 4 ∀ t ∈ I.
En este caso f (x) = 4 − x, que es globalmente lipschitziana. Esto
nos permite concluir en virtud del Ejercicio 3 (a). El razonamiento es
análogo si x
0
< −4, comparando con la solución x ≡ −4. Finalmen-
te, si x
0
∈ (−4, 4) basta con aplicar el principio de comparación del
Ejercicio 1 (a) como se hizo en el apartado (c) del mismo ejercicio.

199
200
5. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) ¿Admite el problema de valores iniciales
_
x
/
= sen(tx)
x(t
0
) = x
0
> 0
una solución positiva definida en R? La solución que pasa por
(1, 1), ¿puede pasar por (2, 3)? Prueba que la solución que pasa
por (0, 2) tiene un mínimo local en t = 0.
(b) ¿Puede ser x(t) = t
2
una solución en (0, 1) de la ecuación x
/
=
f (t, x) si [ f (t, x)[ < 1 con t, x ∈ (0, 1)?
Solución : (a) La función f (t, x) = sen(tx) es continua y localmente
lipschitziana, por lo que existe una única solución del problema de
valores iniciales. Además f es sublineal: [ f (t, x)[ ≤ 1, por lo que la
solución está definida en R.
Veamos que la solución ha de ser positiva. Si no lo fuese, habría de
existir t

∈ R tal que x(t

) = 0. Entonces x sería solución del proble-
ma de valores iniciales
_
x
/
= sen(tx)
x(t

) = 0
,
pero la única solución de este problema es x ≡ 0, lo cual es absurdo
porque x(t
0
) = x
0
> 0 por hipótesis.
La solución que pasa por (1, 1) NO puede pasar por (2, 3). En efecto,
si suponemos que x(t) pasa por (1, 1) se tendría que
x(t) = 1 +
_
t
1
sen(sx(s)) ds ,
por lo que
x(2) = 1 +
_
2
1
sen(sx(s)) ds ≤ 1 + 1 = 2 .
Finalmente demostramos que la solución que pasa por (0, 2) tiene
un mínimo local en t = 0. En primer lugar, es claro que t = 0 es
200
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 201
un punto crítico de x(t) ya que x
/
(0) = sen(0) = 0. Como además
x
//
(0) = x(0) cos(0) = 2 > 0, x(t) tiene un mínimo local en t = 0.
(b) NO. De serlo, se tendría x
/
(t) = 2t = f (t, x) ∀ t ∈ (0, 1). Además,
[ f (t, x)[ = 2t < 1 si y sólo si 0 < t <
1
2
. Basta con elegir, por ejemplo,
τ =
3
4
para observar que f (τ, x(τ)) = 2τ =
3
2
> 1, lo cual contradice
la condición de crecimiento sobre [ f [.

6. Se considera el problema de valores iniciales
x
/
=
1
t
2
+ x
2
, x(0) = x
0
≥ 1 . (8.2)
Se pide:
(a) Probar que existe una única solución x(t) definida en (−∞, ∞).
(b) Demostrar que existen l´ım
t→∞
x(t) y l´ım
t→−∞
x(t).
(c) Encontrar acotaciones para dichos límites.
Solución : (a) Sea F : R
2
¸ (0, 0) →R la función definida por
F(t, x) =
1
t
2
+ x
2
.
La existencia de soluciones se deduce de la continuidad de F(t, x) en
R
2
¸ (0, 0) por medio del teorema de Cauchy–Peano. Por otro lado,
la unicidad de solución maximal de (8.2) se desprende del teorema
de Picard–Lindelöf, ya que F(t, x) es (en particular) de clase C
1
en la
segunda variable y, por tanto, localmente lipschitziana. Fijado x
0

1, sea I = (ω

, ω
+
) el intervalo maximal en que está definida la
solución x(t) de (8.2) (el cual, por supuesto, ha de contener al punto
t
0
= 0). Comprobemos entonces que ha de ser ω
+
= ∞yω

= −∞.
Observamos en primer lugar que x(t) es estrictamente creciente, ya
que x
/
> 0 para todo (t, x) ∈ R
2
. Claramente x(t) > x
0
para todo
t > 0, luego t
2
+ x
2
> t
2
+ x
2
0
≥ t
2
+ 1 si t > 0. Entonces podemos
comparar la ecuación de partida con y
/
=
1
t
2
+1
. En efecto, la solución
general de y
/
=
1
t
2
+1
viene dada por
y(t) = arctan(t) + C , C ∈ R. (8.3)
201
202
Entonces, al ser
1
t
2
+ x
2
<
1
t
2
+ 1
∀ (t, x) ∈ (0, ∞) R,
podemos elegir C = x
0
+ε con ε > 0 arbitrariamente pequeño y
concluir que
x(t) < arctan(t) + x
0
+ε ∀ t ≥ 0 , ∀ε > 0 ,
en virtud del principio de comparación del Ejercicio 2. Se deduce
entonces que x(t) no tiene asíntotas a la derecha de cero, luego ha de
ser ω
+
= ∞
1
. Comprobamos finalmente que ω

= −∞. Podemos
distinguir las dos siguientes situaciones:
Si x(t) > −1 para todo t < 0, entonces claramente ω

= −∞.
En caso contrario ha de existir t

tal que x(t

) = −1, de modo
que
x(t) < −1 ∀ t < t

en virtud del crecimiento estricto de x(t). Se tiene que
x(t)
2
> λ
2
≥ 1 ⇒ t
2
+ x
2
> t
2
+ 1 ⇒ F(t, x) <
1
t
2
+ 1
(8.4)
para todo (t, x) ∈ (ω

, t

) R. Usamos el siguiente resultado:
Proposición 7. Sean D ⊂ R
n+1
un abierto y F
1
, F
2
: D →Rdos
funciones continuas tales que
F
1
(t, x) < F
2
(t, x) ∀ (t, x) ∈ D .
Sean también ϕ
1
, ϕ
2
: I → R
n
soluciones respectivas de x
/
=
F
1
(t, x) y x
/
= F
2
(t, x). Entonces existe a lo más un punto t para
el que ϕ
1
(t) =ϕ
2
(t).
1
Nótese que una vez comprobado que la solución x(t) no tiene asíntotas, cabría aún
la posibilidad de que alcanzara en tiempo finito la frontera del dominio D en que está
definida la ecuación, lo cual impediría su prolongación hasta ∞. Esto es, podría suceder
lo siguiente:
∃ ¦t
n
¦ →ω
+
tal que ¦x(t
n
)¦ → x con (ω
+
, x) ∈ Fr(D) .
Sin embargo no es este el caso, ya que el dominio de nuestra ecuación es R
2
¸ (0, 0) cuya
frontera está constituida únicamente por el origen de coordenadas. En efecto, de ocurrir
habría de ser ω
+
= 0, lo cual es imposible pues x(t) ha de estar definida en un intervalo
abierto que contenga al punto t
0
= 0 en que se plantea el dato inicial
202
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 203
Demostración. Razonamos por reducción al absurdo. Supon-
gamos que existen dos puntos consecutivos t
1
< t
2
tales que
ϕ
1
(t
1
) =ϕ
2
(t
1
) , ϕ
1
(t
2
) =ϕ
2
(t
2
) .
Definimos
d(t) :=ϕ
2
(t) −ϕ
1
(t) .
Claramente d(t
1
) = d(t
2
) = 0. Además
d
/
(t
1
) =ϕ
/
2
(t
1
) −ϕ
/
1
(t
1
) = F
2
(t
1
, ϕ
2
(t
1
)) −F
1
(t
1
, ϕ
1
(t
1
)) > 0 ,
d
/
(t
2
) =ϕ
/
2
(t
2
) −ϕ
/
1
(t
2
) = F
2
(t
2
, ϕ
2
(t
2
)) −F
1
(t
2
, ϕ
1
(t
2
)) > 0 ,
lo cual contradice el hecho de que t
1
y t
2
sean puntos consecu-
tivos en los que ϕ
1
y ϕ
2
coinciden.

Eligiendo ahora C = −arctan(t

) −1 −δ con δ > 0 arbitraria-
riamente pequeño en (8.3), se tiene que
y(t

) = −1 −δ < −1 = x(t

) .
La cuestión a responder es entonces ¿qué puede ocurrir a la
izquierda de t

? La disyuntiva es clara: o bien
arctan(t) −arctan(t

) −1 −δ = y(t) ≤ x(t) en (ω

, t

) ,
en cuyo caso concluimos directamente que ω

= −∞, o bien
existe un único punto t
1
(según la Proposición 7) en el que
x(t
1
) = y(t
1
) y las gráficas de x(t) e y(t) intercambian su po-
sición relativa, es decir, x(t) < y(t) si t < t
1
y x(t) > y(t)
si t > t
1
. Sin embargo la segunda alternativa no puede veri-
ficarse, ya que de ser así podríamos usar (8.4) para aplicar el
principio de comparación del Ejercicio 2, el cual nos permitiría
deducir que, como x(t
2
) < y(t
2
) para cualquier t
2
< t
1
(porque
las soluciones no pueden cortarse dos veces), entonces habría
de ser x(t) < y(t) para todo t ≥ t
2
, lo cual es contradictorio
con el hecho de que, por ejemplo, x(t
1
) = y(t
1
).
(b) y (c) Hemos demostrado que
x
0
≤ x(t) < arctan(t) + x
0
+ε ≤
π
2
+ x
0
+ε ∀ t ≥ 0 , ∀ε > 0 ,
203
204
luego x(t) es estrictamente creciente y está acotada superiormente.
Por tanto, existe l´ım
t→∞
¦x(t)¦ y
1 ≤ x
0
≤ l´ım
t→∞
¦x(t)¦ ≤
π
2
+ x
0
.
Por otro lado, también hemos comprobado que

π
2
−x
0
≤ −
π
2
−x
0
−arctan(t

)
≤ arctan(t) −arctan(t

) −1 −δ
< x(t) ≤ −1 ∀ t ≤ t

, ∀δ > 0 ,
luego existe l´ım
t→−∞
¦x(t)¦ y

π
2
−x
0
≤ l´ım
t→−∞
¦x(t)¦ ≤ −1 .

7. Se considera la ecuación x
/
= sen(x
2
). Estudia la existencia, unicidad
y prolongabilidad del correspondiente problema de valores iniciales
y demuestra que todas las soluciones de esta ecuación son acotadas.
Solución : La función f (x) = sen(x
2
) es de clase C

, en particular
continua y localmente lipschitziana. Por tanto, cualquier problema
de valores iniciales asociado a la ecuación x
/
= f (x) admite una úni-
ca solución definida en un entorno del dato inicial. Además, como f
es sublineal ([ f (x)[ ≤ 1) la solución es prolongable a R. Finalmente,
los equilibrios de la ecuación son
x ≡ ±

kπ , k ∈ N,
por lo que todas las soluciones de nuestra ecuación están acotadas.

8. La solución de
_
x
/
= y
2
, x(0) = 1
y
/
= sen(x), y(0) = 1
¿está definida en R?
204
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 205
Solución : SI. Es evidente que −1 ≤ y
/
= sen(x) ≤ 1. Integrando esta
cadena de desigualdades entre 0 y t > 0 obtenemos
−t ≤ y(t) −1 ≤ t ⇔ 1 −t ≤ y(t) ≤ 1 + t ,
con lo que concluimos que y(t) está definida hasta ∞. Análogamen-
te, si integramos entre t < 0 y 0 podemos afirmar que y(t) también
está definida hasta −∞. Por otro lado, usando la primera ecuación
se tiene que
0 ≤ x
/
(t) = y
2
(t) ≤ (1 + t)
2
, t > 0 .
Integrando entre 0 y t > 0:
0 ≤ x(t) −1 ≤
1
3
(1 + t)
3
⇔ 1 ≤ x(t) ≤ 1 +
1
3
(1 + t)
3
,
luego x(t) está definida hasta ∞. El caso de prolongación hasta −∞
es análogo.

9. ¿Existe una única solución del problema de valores iniciales
_
x
/
= m´ ax¦t, x¦
x(0) = 0
definida en (−∞, ∞)?
Solución : La función f : R
2
→R definida por
f (t, x) = m´ ax¦t, x¦ =
1
2
(t + x) +
1
2
[t −x[
es continua. Además
[ f (t, x) − f (t, y)[ ≤
¸
¸
¸
¸
t + x
2
+
[t −x[
2

t + y
2

[t − y[
2
¸
¸
¸
¸

[x − y[
2
+
¸
¸
¸
¸
[t −x[
2

[t − y[
2
¸
¸
¸
¸

[x − y[
2
+
¸
¸
¸
¸
t −x
2

t − y
2
¸
¸
¸
¸
= [x − y[ ,
luego f es globalmente lipschitziana y por tanto (ver Ejercicio 4 (a))
existe una única solución definida en R.

205
206
10. Decide si cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales
tiene su solución definida en el intervalo que se indica:
(a) x
/
= e
x
, x(0) = 1 en [0, ∞).
(b) x
/
= log(x), x(1) = π en [1, ∞).
(c) x
///
+ sen(t)x − log(t) = 1, x(1) = x
/
(1) = x
//
(1) = 7 en
(0, ∞).
Solución : (a) Se trata de un problema en variables separadas. Al re-
solverlo obtenemos
x(t) = −log
_
−t +
1
e
_
,
cuyo intervalo de definición es (−∞,
1
e
).
(b) El único equilibrio de la ecuación es x ≡ 1. Como x(1) = π,
usando el principio de comparación del Ejercicio 1 concluimos que
x(t) > 1 ∀ t ∈ (ω

, ω
+
). Como además log(x) ≤ x ∀ x > 1, el
segundo miembro es sublineal por lo que la solución está definida
en R.
(c) Al reescribir la ecuación en forma vectorial obtenemos
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
/
=
_
_
x
2
x
3
−sen(t)x
1
+ log(t) + 1
_
_
= F(t, x
1
, x
2
, x
3
) .
Claramente F(t, x) es continua en (0, ∞) R
3
. Además tenemos que
|F(t, x
1
, x
2
, x
3
) −F(t, ˜ x
1
, ˜ x
2
, ˜ x
3
)|
1
= |(x
2
− ˜ x
2
, x
3
− ˜ x
3
, −sen(t)(x
1
− ˜ x
1
))
T
|
1
= [x
2
− ˜ x
2
[ +[x
3
− ˜ x
3
[ +[ sen(t)[[x
1
− ˜ x
1
[
≤ |(x
1
, x
2
, x
3
)
T
−( ˜ x
1
, ˜ x
2
, ˜ x
3
)
T
| ,
luego F(t, x) es globalmente lipschitziana en la segunda variable. Por
tanto (cf. Ejercicio 3 (a)), la única solución del problema de valores
iniciales está definida en (0, ∞).

206
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 207
11. El intervalo maximal de definición de la solución x(t) =

1 −t del
problema de valores iniciales
_
x
/
=
x
2t−2
x(0) = 1
es (−∞, 1) y l´ım
t→1
− x(y) = 0. ¿Hay contradicción con los resulta-
dos de prolongación conocidos?
Solución : NO. Según los resultados de prolongación que se han de-
mostrado, podemos prolongar una solución de x
/
= f (t, x) ( f con-
tinua y localmente lipschitziana) bien hasta que explote (es decir,
hasta topar con una asíntota) bien hasta que esta alcance la fronte-
ra del dominio de f . En nuestro caso, el dominio de f (t, x) =
x
2t−2
es
D( f ) = (R¸ ¦1¦) R. Para hablar de solución se requiere que el con-
junto en que esta esté definida sea un abierto conexo, luego conside-
raremos D
1
= (−∞, 1) R o D
2
= (1, ∞) R según el dato inicial
de que se disponga. En cualquier caso, la condición l´ım
t→1
− x(t) = 0
en D
1
permite concluir que la solución ha alcanzado la frontera de
D
1
(en efecto, (1, 0) ∈ Fr(D
1
)), por lo que es maximal.

12. (a) Prueba que toda solución de la ecuación del péndulo con roza-
miento
mx
//
+ bx
/
+
mg
l
sen(x) = 0
está definida en R.
(b) Prueba que la solución del problema de valores iniciales
_
_
_
x
//
+µ(x
2
−1)x
/
+ x = 0
x(0) = x
0
x
/
(0) = v
0
,
con µ > 0, está definida en [0, ∞).
Solución : (a) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma
de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2

b
m
x
2

g
l
sen(x
1
)
_
= f (x
1
, x
2
) .
207
208
Entonces
|f (x
1
, x
2
) − f ( ˜ x
1
, ˜ x
2
)|
1
= [x
2
− ˜ x
2
[ +
¸
¸
¸
b
m
( ˜ x
2
−x
2
) +
g
l
(sen( ˜ x
1
) −sen(x
1
))
¸
¸
¸

_
1 +
b
m
_
[x
2
− ˜ x
2
[ +
g
l
[ sen( ˜ x
1
) −sen(x
1
)[

_
1 +
b
m
_
[x
2
− ˜ x
2
[ +
g
l
[x
1
− ˜ x
1
[
≤ L
_
_
_
_
x
1
x
2
_

_
˜ x
1
˜ x
2
_
_
_
_
1
,
con
L = m´ ax
_
1 +
b
m
,
g
l
_
.
Luego f es globalmente lipschitziana en (x
1
, x
2
), por lo que toda so-
lución de la ecuación del péndulo con rozamiento está definida en
R.
(b) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema
obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
−µ(x
2
1
−1)x
2
−x
1
_
= f (x
1
, x
2
) .
Definimos la función (de energía)
E(t) = x(t)
2
+ x
/
(t)
2
,
que no es otra cosa que el cuadrado de la norma euclídea del vector
(x
1
, x
2
). Se tiene
E
/
(t) = −2µx
/
(t)
2
(x(t)
2
−1) , t ∈ [0, ω
+
) .
Luego
E
/
(t) ≤ 2µx
/
(t)
2
≤ 2µE(t) .
Integrando entre 0 y t:
E(t) ≤ x
2
0
+ v
2
0
+ 2µ
_
t
0
E(s) ds .
Por el lema de Gronwall:
0 ≤ E(t) ≤ (x
2
0
+ v
2
0
) e
2µt
, t ∈ [0, ω
+
) .
208
Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 209
Por tanto, se tiene que
0 ≤ l´ımsup
t→ω
+
E(t) ≤ (x
2
0
+ v
2
0
) e
2µω
+
.
Finalmente, si ω
+
fuese finito se tendría que l´ımsup
t→ω
+
E(t) es fi-
nito, lo cual es absurdo. En efecto, si fuese ω
+
< ∞sabemos que
l´ım
t→ω
+
|(x
1
, x
2
)|
2
2
= l´ım
t→ω
+
_
x(t)
2
+ x
/
(t)
2
_
= ∞.

209
210
210
CAPÍTULO 9
Dependencia continua y
diferenciable respecto de datos
iniciales y parámetros. Estabilidad
1. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
(a) Sea x
ε
(t), ε ≥ 0, la solución de
_
_
_
x
//
+εx
/
+ x
3
= 0
x(0) = 1
x
/
(0) = 0
.
Entonces x
ε
(t) está definida en [0, ∞) y
l´ım
ε→0
x
ε
(t) = x
0
(t) para cada t ≥ 0 .
(b) Sea x
ε
(t), ε ≥ 0, la solución de
_
εx
/
+ x
3
= 0
x(0) = 1
.
Entonces x
ε
(t) está definida en [0, ∞) y
l´ım
ε→0
x
ε
(t) = 0 para cada t ≥ 0 .
(c) Sea x
ε
(t), ε ∈ R, la solución de
_
x
/
+ε sen(x) = 0
x(0) = 1
.
211
212
Entonces x
ε
(t) está definida en [0, 1] y
l´ım
ε→0
x
//
ε
(t) = 0 uniformemente en [0, 1] .
Solución : (a) VERDADERA. Reescribiendo la ecuación de segundo
orden en forma de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
−εx
2
−x
3
1
_
= f (x
1
, x
2
) .
Claramente, las derivadas parciales
∂ f
∂ε
=
_
0
−x
2
_
,
∂ f
∂x
1
=
_
0
−3x
2
1
_
,
∂ f
∂x
2
=
_
1
−ε
_
son continuas ∀ (x
1
, x
2
, ) ∈ R
2
R
+
0
. Luego la solución general es
de clase C
1
con respecto al parámetro ε y, en particular,
l´ım
ε→0
x
ε
(t) = x
0
(t) ∀ t ≥ 0 .
Veamos que x
ε
(t) está definida en [0, ∞). Para ello definimos la si-
guiente función (energía) E : [0, ω
+
) →R,
E(t) =
1
2
x
/
(t)
2
+
1
4
x(t)
4
,
donde I = [0, ω
+
) es el intervalo maximal de existencia de x(t).
Tenemos
E
/
(t) = −εx
/
(t)
2
≤ 0 ,
lo que implica que E(t) es decreciente, luego
0 <
1
2
x
/
(t)
2
+
1
4
x(t)
4
≤ E(0) =
1
4
∀ t ∈ I .
Por tanto, x(t) y x
/
(t) son acotadas y, consecuentemente,
|(x(t), x
/
(t))|
1
= [x(t)[ +[x
/
(t)[
es acotada. Entonces, por el teorema de prolongación ω
+
= ∞.
212
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 213
(b) FALSA. La ecuación puede integrarse mediante el método de se-
paración de variables, en virtud del cual obtenemos
x
ε
(t) =
_
ε
ε + 2t
,
que está definida en [0, ∞). Al pasar al límite se tiene
l´ım
ε→0
x
ε
(t) = 0 ∀ t > 0 ,
pero no en t = 0.
(c) VERDADERA. La función f (t, x, ε) = −ε sen(x) es sublineal para
cualquier ε ∈ R fijo (aunque arbitrario), ya que [ f (t, x, ε)[ ≤ ε. Por
tanto, x
ε
(t) está definida en R para cualquier valor de ε. Además se
tiene que
0 ≤ [x
//
ε
[ = [ −ε cos(x
ε
)x
/
ε
[ ≤ [ε[[x
/
ε
[ = [ε[[ −ε sen(x
ε
)[ ≤ε
2
,
lo que implica la convergencia uniforme de ¦x
//
ε
(t)¦ hacia cero cuan-
do ε → 0. También podría haberse abordado el problema de forma
directa, resolviendo la ecuación diferencial por el método de varia-
bles separadas. En efecto, se tiene que la única solución del problema
de valores iniciales es
x
ε
(t) = 2 arctan
_
tan
_
1
2
_
e
−εt
_
.
A partir de esta expresión las conclusiones son inmediatas.

2. Sea F : R
2
→ R de clase uno y T–periódica (T > 0) en la variable t,
es decir:
F(t, x) = F(t + T, x) ∀ (t, x) ∈ R
2
.
Denotemos por x(t; x
0
) a la solución del problema de valores inicia-
les
_
x
/
= F(t, x)
x(0) = x
0
.
Supongamos que existen x
1
, x
2
∈ R, con x
1
< x
2
, tales que
F(t, x
1
) > 0 , F(t, x
2
) < 0 ∀ t ∈ R.
Se pide:
213
214
(a) Probar que la función P : [x
1
, x
2
] →R definida como
P(x
0
) = x(T; x
0
)
está bien definida y es continua.
(b) Demostrar que existe x

∈ [x
1
, x
2
] tal que P(x

) = x

.
(c) Deducir que la solución x(t; x

) es una función T–periódica.
Solución : (a) Como F es de clase C
1
en particular es localmente lips-
chitziana, luego el problema de valores iniciales
_
x
/
= F(t, x)
x(0) = x
0
admite una única solución maximal. Consecuentemente, la aplica-
ción P está bien definida. La continuidad de P es una aplicación
inmediata del teorema de dependencia continua de la solución res-
pecto de las condiciones iniciales, ya que al ser F de clase C
1
es en
particular continua y localmente lipschitziana.
(b) Consideramos la función Q : [x
1
, x
2
] →R definida como
Q(x) = P(x) −x .
Claramente Q es continua en función de lo demostrado en (a). De-
mostraremos entonces que
Q(x
1
) = P(x
1
) −x
1
> 0 , Q(x
2
) = P(x
2
) −x
2
< 0 , (9.1)
en cuyo caso podríamos aplicar el teorema de Bolzano para concluir
la existencia de x

∈ [x
1
, x
2
] tal que 0 = Q(x

) = P(x

) − x

. Basta
entonces con probar (9.1). Distinguimos para ello cuatro situaciones.
(i) x(0) = x
0
> x
1
. Supongamos que existiera un primer punto
t
1
> 0 en el que se alcanzase x
1
(es decir, x(t
1
) = x
1
). En ese
caso se tendría x
/
(t
1
) ≤ 0 porque x(t) tiene que decrecer para
alcanzar x
1
, luego x
/
(t
1
) = F(t
1
, x(t
1
)) = F(t
1
, x
1
) > 0 (por
hipótesis), lo cual es contradictorio. La contradicción viene ob-
viamente de suponer que x(t) corta a x
1
. Ha de ser, por tanto,
x(t) > x
1
para todo t ≥ 0
1
.
1
Obsérvese que no podemos aplicar el principio de comparación de soluciones del
Ejercicio 1 del capítulo anterior porque x(t) ≡ x
1
no es solución de la ecuación diferencial
214
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 215
(ii) x(0) = x
0
< x
2
. Razonamos como en el apartado anterior. Su-
pongamos ahora que x(t) corta a x
2
(es decir, que existe t
2
> 0
tal que x(t
2
) = x
2
). En este caso ha de ser x
/
(t
2
) > 0, pero por
otro lado x
/
(t
2
) = F(t
2
, x(t
2
)) = F(t
2
, x
2
) < 0 (por hipótesis),
dando lugar a una contradicción. Por tanto, x(t) < x
2
para todo
t ≥ 0.
(iii) x(0) = x
0
= x
1
. En este caso
x
/
(0) = F(0, x(0)) = F(0, x
0
) = F(0, x
1
) > 0
y es válida la misma discusión que en (a).
(iv) x(0) = x
0
= x
2
. En este caso
x
/
(0) = F(0, x(0)) = F(0, x
0
) = F(0, x
2
) < 0
y es válida la misma discusión que en (b).
(c) Las funciones x(t; x

) y x(t + T; x

) resuelven ambas la ecuación
diferencial x
/
= F(t, x) y satisfacen la misma condición inicial. En
efecto:
x
/
(t + T; x

) = F(t + T, x(t + T)) = F(t, x(t + T)) ,
x(t = 0) = x(T; x

) = x

,
donde hemos usado que x

es un punto fijo de P según lo demos-
trado en (b). Entonces, por el teorema de existencia y unicidad ha de
ocurrir que
x(t; x

) = x(t + T; x

) ∀ t ∈ R,
es decir, x(t; x

) es T–periódica.

3. Dado ε > 0, sea x(t; ε) la solución maximal del problema de valores
iniciales
_
εx
/
= x
2
+ (1 −ε)t
x(0) = 1
.
(a) Prueba que para todo T > 0 y todo s ∈ (0, 1) se verifica
l´ım
ε→1
¦x
ε
(t)¦ =
1
1 −t
uniformemente en [−T, s].
215
216
(b) Calcula
∂x
∂ε
(t; 1).
(c) ¿Se puede aplicar el teorema de diferenciabilidad respecto de
parámetros para calcular
∂x
∂ε
(t; 0)?
Solución : (a) Para ε = 1 el problema de valores iniciales a resolver es
x
/
= x
2
, x(0) = 1 ,
cuya única solución x(t) =
1
1−t
está definida en el intervalo (−∞, 1).
Por el teorema de continuidad de la solución con respecto a paráme-
tros se tiene que
l´ım
ε→1
¦x
ε
(t)¦ =
1
1 −t
uniformemente en compactos de (−∞, 1), lo cual permite concluir
la prueba.
(b) Denotemos ξ(t) :=
∂x
∂ε
(t; 1) y F(t, x, ε) =
x
2
ε
+
_
1
ε
−1
_
t, de modo
que x
/
= F(t, x, ε). Planteamos el problema variacional asociado
ξ
/
(t) =
∂F
∂x
(t; x(t; 1), 1)ξ(t) +
∂F
∂ε
(t; x(t; 1), 1) , ξ(0) = 0 ,
que en nuestro caso es
ξ
/
(t) =
_
2
1 −t
_
ξ(t) +
t
2
−t −1
(1 −t)
2
, ξ(0) = 0 .
La única solución de este problema (lineal no homogéneo) es
ξ(t) =
t
(1 −t)
2
_
t
2
3

t
2
−1
_
.
(c) NO, ya que
∂F
∂x
y
∂F
∂ε
no están definidas en ε = 0.

4. Para cada ε ∈ R, sea x(t; ε) la solución del problema de valores ini-
ciales
_
x
/
= (1 +ε)x −εx
2
−1
x(0) = 2
.
Se pide:
216
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 217
(a) Demostrar que si ε ∈ [0,
1
2
], entonces x(t; ε) está definida en R.
(b) Probar que para todo T > 0 existe ε
0
> 0 tal que si −ε
0
<ε < 0
entonces x(t; ε) está definida en [0, T].
(c) Calcular
∂x
∂ε
(t; 0).
(Junio 1995)
Solución : (a) Los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial son
aquellos que satisfacen (1 +ε)x −εx
2
−1 = 0, esto es,
x =
1 +ε ±[ε −1[

.
Si consideramos ε ∈ [0,
1
2
], los puntos de equilibrio son entonces
x = 1 , x =
1
ε
∈ [2, ∞] .
Por tanto, si ε > 0 se tiene que
1 < x(t; ε) <
1
ε
∀ t ∈ (ω

, ω
+
) = I ,
es decir, la solución de nuestro problema de valores iniciales está
atrapada entre dos soluciones constantes, luego I = R. Si por el con-
trario ε = 0, el problema a resolver es
_
x
/
= x −1
x(0) = 2
cuya única solución es x(t) = 1 + e
t
que está definida en R.
(b) Es una aplicación directa del teorema de dependencia continua
de la solución respecto de parámetros, ya que
F(t, x, ε) = (1 +ε)x −εx
2
−1
es continua y el problema de valores iniciales admite una única solu-
ción maximal para (t
0
, x
0
, ε
0
) = (0, 2, 0) (esta solución fue calculada
en el apartado anterior, donde además se apuntó que el intervalo
maximal de definición de la misma es R).
217
218
(c) Denotemos ξ(t) :=
∂x
∂ε
(t; 0). El problema variacional asociado es
_
ξ
/
(t) = x(t; 0) +ξ(t) −x(t; 0)
2
=ξ −e
t
−e
2t
ξ(0) = 0
.
La única solución de este problema (lineal no homogéneo) es
ξ(t) = (1 −t −e
t
)e
t
.

5. Se considera el sistema
_
x
/
1
= x
2
+ε(x
2
1
+ x
2
2
)x
1
x
/
2
= −x
1
+ε(x
2
1
+ x
2
2
)x
2
.
Pasando a coordenadas polares, estudia las propiedades de estabili-
dad del origen segun los valores de ε.
Solución : Denotaremos
x(t) =
_
x
1
(t; x
0
)
x
2
(t; x
0
)
_
, x
0
=
_
x
1
(0)
x
2
(0)
_
.
Claramente (x
1
≡ 0, x
2
≡ 0) resuelve el sistema (con (x
1
(0) =
0, x
2
(0) = 0)). La estabilidad del origen significa que dado ε > 0
existe δ = δ(ε) > 0 tal que
_
_
_
_
x
0

_
0
0
__
_
_
_
< δ ⇒
_
_
_
_
x(t) −
_
0
0
__
_
_
_
<ε .
Obien en términos de las coordenadas polares x
1
(t) = ρ(t) cos(θ(t)),
x
2
(t) = ρ(t) sen(θ(t)):
ρ(0) < δ ⇒ρ(t) <ε ∀ t > 0 .
Nuestro sistema se puede reescribir de la siguiente forma (en coor-
denadas polares (ρ(t), θ(t))):
_
ρ
/
cos(θ) −ρ sen(θ)θ
/
= ρ[sen(θ) +ερ
2
cos(θ)]
ρ
/
sen(θ) +ρ cos(θ)θ
/
= −ρ[cos(θ) −ερ
2
sen(θ)]
.
218
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 219
Multiplicando la primera ecuación por cos(θ(t)) y la segunda por
sen(θ(t)) y sumando ambas obtenemos
ρ
/
(t) =ερ(t)
3
. (9.2)
Si ahora multiplicamos la primera ecuación por −sen(θ(t)) y la se-
gunda por cos(θ(t)) y sumamos obtenemos
ρ(t)θ
/
(t) = −ρ(t) . (9.3)
De este modo obtenemos un sistema de ecuaciones, (9.2)–(9.3), equi-
valente al anterior pero escrito en términos de las nuevas variables
ρ(t) yθ(t). De (9.3) se obtieneθ
/
≡ −1, es decir, θ(t) =θ
0
−t. Un aná-
lisis simple de la ecuación (9.2) con dato inicial asociado ρ(0) = ρ
0
nos permite concluir que la única solución del correspondiente pro-
blema de valores iniciales es
ρ(t) =
ρ
0
_
1 −2ερ
2
0
t
. (9.4)
Distinguimos los siguientes casos:
(a) ε > 0. El denominador de (9.4) se anula en t =
1
2ερ
2
0
, luego
ρ(t) sólo está definida en [0,
1
2ερ
2
0
). Por tanto, si ε > 0 no puede
hablarse de estabilidad.
2
(b) ε = 0. En este caso se tiene ρ(t) ≡ ρ
0
y, por tanto, la solución tri-
vial es estable pero no asintóticamente estable (basta con elegir
δ =ε en la definición de estabilidad).
(c) ε < 0. En este caso ρ(t) < ρ
0
, luego el origen es estable. Ade-
más ρ(t) → 0 cuando t →∞, lo cual significa que
_
_
_
_
x(t) −
_
0
0
__
_
_
_
= |x(t)| = ρ(t) → 0
cuando t →∞. Por consiguiente, la solución trivial es asintóti-
camente estable.

2
Lo cual no significa que la solución trivial sea inestable, sólo que no tiene sentido
discutir la estabilidad de la misma porque no está globalmente definida
219
220
6. Se considera la ecuación escalar autónoma
x
/
= −(x − p
1
)(x − p
2
) (x − p
n
),
donde p
1
, p
2
, . . . , p
n
∈ R con p
1
< p
2
< . . . < p
n
y n es impar.
Denotemos por x(t; x
0
) a la solución de la ecuación que satisface la
condición inicial x(0) = x
0
.
(a) Demuestra que, para todo x
0
∈ R, x(t; x
0
) es prolongable hasta
∞.
(b) Demuestra que existe el límite cuando t → ∞ y es finito para
todo x
0
∈ R.
(c) Estudia las propiedades de estabilidad de los puntos de equili-
brio.
(d) Esboza la gráfica de las soluciones.
(Febrero 1989)
Solución : (a) Claramente f (x) = −(x − p
1
)(x − p
2
) (x − p
n
) es de
clase C
1
(en particular, localmente lipschitziana) por lo que el proble-
ma de valores iniciales
_
x
/
= f (x)
x(0) = x
0
admite una única solución. Distinguimos los siguientes casos:
(i) Si x
0
∈ (p
i
, p
i+1
) para cualquier 1 ≤ i ≤ n − 1, se tiene que
p
i
< x(t; x
0
) < p
i+1
para todo t ∈ I = (ω

, ω
+
) (cf. Ejercicio 1
del capítulo anterior). Luego la solución x(t; x
0
) es prolongable
a R por estar acotada en una banda
3
.
(ii) Si x
0
> p
n
se tiene, por la misma razón que en (i), que x(t; x
0
) >
p
n
para todo t ∈ I. Además, en virtud de la definición de f (x)
se sabe que x
/
(t; x
0
) < 0 para todo t ∈ I, luego p
n
< x(t; x
0
) <
x
0
para todo t ∈ (t
0
, ω
+
). Si fuese ω
+
< ∞ habría de exis-
tir una sucesión ¦t
n
¦ verificando ¦t
n
¦ → ω
+
cuando n → ∞
de modo que ¦|x(t
n
; x
0
)|¦ → ∞ cuando n → ∞, lo cual es
contradictorio con el hecho de que x(t; x
0
) es acotada.
3
Este argumento ya ha sido empleado en varias ocasiones con anterioridad
220
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 221
(iii) Si x
0
< p
1
se tiene que x(t; x
0
) < p
1
para todo t ∈ I. Usando
nuevamente la definición de f (x) y teniendo en cuenta que n es
impar se deduce en este caso que x
/
(t; x
0
) > 0 para todo t ∈ I,
luego x
0
< x(t; x
0
) < p
1
para todo t ∈ (t
0
, ω
+
). Razonando
como en (ii) se concluye que ha de ser ω
+
= ∞.
(b) Hacemos la misma distinción que en el apartado anterior:
(i) Si x
0
∈ (p
i
, p
i+1
) para cualquier 1 ≤ i ≤ n − 1, sabemos por
(a) que la solución x(t; x
0
) es acotada. Para comprobar que es
también monótona observamos que su derivada
x
/
(t; x
0
) = −(x −p
1
) . . . (x −p
i−1
)(x −p
i
)(x −p
i+1
) . . . (x −p
n
)
no cambia de signo. En efecto, signo(x
/
(t; x
0
)) = (−1)
n−i
por
lo que x(t; x
0
) es monótona y acotada
(ii) Si x
0
> p
n
sabemos que p
n
< x(t; x
0
) < x
0
y x
/
(t; x
0
) < 0, por
lo que x(t; x
0
) es decreciente y acotada. Por consiguiente, existe
l´ım
t→∞
¦x(t; x
0
)¦ y p
n
≤ l´ım
t→∞
¦x(t; x
0
)¦ < x
0
.
(iii) Si x
0
< p
1
sabemos que x
0
< x(t; x
0
) < p
1
y x
/
(t; x
0
) > 0, por
lo que x(t; x
0
) es creciente y acotada. Por consiguiente, existe
l´ım
t→∞
¦x(t; x
0
)¦ y x
0
< l´ım
t→∞
¦x(t; x
0
)¦ ≤ p
1
.
(c) Usamos el primer método de Lyapunov. Para ello calculamos en
primer lugar
∂ f
∂x
= −(x − p
2
)(x − p
3
) . . . (x − p
n
)
−(x −p
1
)(x −p
3
) . . . (x −p
n
) −. . . (x −p
1
)(x −p
1
) . . . (x −p
n−1
) .
Entonces
∂ f
∂x
(p
i
) = −(p
i
− p
1
)(p
i
− p
2
) . . . (p
i
− p
i−1
)(p
i
− p
i+1
) . . . (p
i
− p
n
) ,
de donde se deduce que
signo
_
∂ f
∂x
(p
i
)
_
= (−1)
n−i+1
.
Finalmente, como n es impar por hipótesis se tiene que
221
222
(i) Si i es par, p
i
es inestable.
(ii) Si i es impar, p
i
es asintóticamente estable.
(d) El comportamiento de las soluciones viene representado en la
siguiente figura
1 2 3 4 5
-2
-1
1
2

222
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 223
7. Se considera la ecuación
x
//
+ g(x) = 0
donde g : R → R es Lipschitz–continua. Sea p ∈ R un punto de
equilibrio aislado tal que la función G(x) =
_
x
0
g(z) dz alcanza en
p un máximo local estricto. Prueba que p es un punto de equilibrio
inestable.
Solución : Reescrita equivalentemente en forma de sistema, la ecua-
ción x
//
+ g(x) = 0 se lee
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
−g(x)
_
= F(x
1
, x
2
) .
Como (p, 0) es un punto de equilibrio, ha de ser g(p) = 0. Para estu-
diar la estabilidad de este punto construimos
J[F](p, 0) =
_
0 1
−g
/
(p) 0
_
,
cuyos valores propios son λ = ±
_
−g
/
(p). Finalmente, como G(x)
alcanza en p un máximo local estricto ha de verificarse
g
/
(p) = G
//
(p) < 0
4
,
luego
µ
p
= m´ ax¦Re(λ) : λ ∈ σ(J[F](p, 0))¦ > 0
lo cual indica que el punto de equilibrio (p, 0) es inestable en función
del primer método de Lyapunov.

8. Encuentra dos funciones a, b ∈ C(R) tales que la ecuación lineal es-
calar x
/
= a(t)x sea asintóticamente estable, x
/
= (a(t) + b(t))x sea
inestable y además
l´ım
t→∞
b(t) = 0 .
4
En virtud del teorema fundamental del cálculo, ya que g es continua por hipótesis
223
224
Solución : Un ejemplo sencillo de ecuación lineal escalar asintótica-
mente estable es x
/
= −
x
t
, ya que todas sus soluciones satisfacen
x(t) =
K
t
→ 0 cuando t →∞, K ∈ R,
por lo que la solución trivial es un atractor; luego podemos elegir
a(t) = −
1
t
.
Si ahora elegimos
b(t) =
2
t
,
entonces x
/
= (a(t) + b(t))x es exactamente x
/
=
x
t
, que es inestable.
En efecto, ahora las soluciones son de la forma
x(t) = Kt →∞ cuando t →∞, K ∈ R,
por lo que la solución trivial es inestable. Además, es obvio que
l´ım
t→∞
b(t) = 0 .

9. Se consideran la función f : R →R definida por
f (z) =
_
_
_
2z + 4 si z < −1
−2z si [z[ < 1
2z −4 si z > 1
y la ecuación
x
//
+ f (x
/
) + x = 0 .
(a) Estudia la existencia, unicidad y prolongación de sus solucio-
nes.
(b) Estudia las propiedades de estabilidad de sus puntos de equi-
librio.
224
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 225
Solución : (a) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma
de sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
−x
1
− f (x
2
)
_
= F(x
1
, x
2
) .
Como f es continua, F también lo es. Por tanto, existen soluciones
de nuestra ecuación. Por otra parte, como f es lineal a trozos es glo-
balmente lipschitziana (cf. Ejercicio 13 del Capítulo 7) y, como con-
secuencia, F también lo es. Luego existe una única solución definida
en R del problema de valores iniciales asociado a nuestra ecuación.
(b) El único punto de equilibro es (0, 0) ya que f (0) = 0. Tenemos
∇F(x
1
, x
2
) =
_
0 1
−1 −f
/
(y)
_
.
Obsérvese que, aunque f no es derivable, sí lo es en un entorno de 0;
luego ∇F existe en un entorno de (0, 0). En efecto,
f
/
(0) = −2 ⇒ ∇F(0, 0) =
_
0 1
−1 2
_
.
El único valor propio de ∇F(0, 0) es λ = 1 (doble), luego µ = 0. Por
tanto, (0, 0) es un punto de equilibrio inestable.

10. Estudia la estabilidad de los puntos de equilibrio de las siguientes
ecuaciones y sistemas:
(a) x
//
−2xe
−x
2
= 0.
(b) x
//
+ 2x
/
+ 5x + x
3
= 0.
(c) x
/
= y + x −x
3
, y
/
= −x.
(d) x
//
+ x[x[ = 0.
(e) x
/
= f (x + y), y
/
= −f (x − y), donde
f (z) =
_
2z si z ≥ 0
3z
2
+ 2z si z < 0
.
225
226
Solución : (a) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
2x
1
e
−x
2
1
_
= F(x
1
, x
2
) ,
luego el único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
0 1
2(1 −2x
2
1
)e
−x
2
1
0
_
(p) =
_
0 1
2 0
_
,
cuyos valores propios son λ = ±

2. Entonces µ =

2 > 0 y, según
el primer método de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
(b) Reescribimos en primer lugar la ecuación como un sistema de
primer orden, obteniendo
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
−2x
2
−5x
1
−x
3
1
_
= F(x
1
, x
2
) .
Claramente F(x
1
, x
2
) se anula si y sólo si x
2
= 0 y x
1
= 0, ±

−5,
luego el único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
0 1
−5 −3x
2
1
−2
_
(p) =
_
0 1
−5 −2
_
,
cuyos valores propios son λ = −1 ± 2i. Entonces µ = −1 < 0 y,
según el primer método de Lyapunov, el punto de equilibrio es asin-
tóticamente estable.
(c) En este caso
_
x
y
_
/
=
_
y + x −x
3
−x
_
= F(x, y) ,
luego el único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. Calculamos
J[F](p) =
_
1 −3x
2
1
−1 0
_
(p) =
_
1 1
−1 0
_
,
cuyos valores propios son λ =
1
2
±

3
2
i. Entonces µ =
1
2
> 0 y, según
el primer método de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
(d) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma
_
x
1
x
2
_
/
=
_
x
2
−x
1
[x
1
[
_
= F(x
1
, x
2
) =
_
(x
2
, −x
2
1
)
T
si x
1
≥ 0
(x
2
, x
2
1
)
T
si x
1
< 0
,
226
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 227
luego el único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. En este caso el
primer método de Lyapunov no proporciona información (λ = 0
doble ⇒ µ = 0). Consideramos entonces la siguiente función de
Lyapunov:
V(x
1
, x
2
) =
[x
1
[
3
3
+
x
2
2
2
.
Claramente V(0, 0) = 0, V(x, y) es definida positiva en un entorno
de p y
V
/
(x
1
, x
2
) = (x
1
[x
1
[, x
2
) (x
2
, −x
1
[x
1
[) = 0 ,
luego p es un punto de equilibrio estable pero no asintóticamente
estable.
(e) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma
_
x
y
_
/
=
_
f (x + y)
−f (x − y)
_
= F(x, y) .
Teniendo en cuenta la definición de f se puede comprobar fácilmente
que los únicos puntos de equilibrio son
p =
_

1
3
1
3
_
, q =
_

2
3
0
_
, r =
_
0
0
_
.
Calculamos
J[F](p) = J[F](r) =
_
f
/
(0) f
/
(0)
−f
/
(0) f
/
(0)
_
(p) =
_
2 2
−2 2
_
,
J[F](q) =
_
f
/
(−
2
3
) f
/
(−
2
3
)
−f
/
(−
2
3
) f
/
(−
2
3
)
_
(q) =
_
−2 −2
2 −2
_
.
En el primer caso los valores propios son λ
p
= 2 ±2i ⇒ µ = 2 > 0,
mientras que en el segundo caso son λ
q
= −2 ±2i ⇒ µ = −2 < 0.
Entonces, según el primer método de Lyapunov los puntos de equi-
librio p y r son inestables mientras que el punto de equilibrio q es
asintóticamente estable.

11. Se considera el sistema
_
x
/
= −6y
5
e
x+y
,
y
/
= 2(x −1)e
x+y
.
227
228
Prueba que tiene un único punto de equilibrio y que dicho punto es
estable pero no es un atractor.
Solución : En este caso
f (x, y) = −2e
x+y
_
3y
5
1 −x
_
,
luego el único punto de equilibrio es (1, 0). Tenemos
H( f ) = −2e
x+y
_
3y
5
3y
4
(y + 5)
−x 1 −x
_
,
luego
H( f )
_
1
0
_
=
_
0 0
2e 0
_
.
Por tanto estamos en el caso en que µ = 0, por lo que el primer
método de Lyapunov no aporta información.
Construimos la función de Lyapunov
V(x, y) = (x −1)
2
+ y
6
.
Es claro que V(1, 0) = 0 y V es definida positiva. Además
V
/
(x, y) = 4e
x+y
¸(x −1, 3y
5
), (−3y
5
, x −1)) = 0 ,
luego el punto de equilibrio (1, 0) es estable pero no asintóticamente
estable.

12. Sea p un punto de equilibrio de la ecuación
x
/
= f (x) , f ∈ C
1
(R
N
; R
N
) ,
de la cual suponemos que todas sus soluciones son prolongables has-
ta ∞. Demuestra que si p es un atractor, entonces el conjunto
A =
_
q ∈ R
N
: l´ım
t→∞
¦x(t; q)¦ = p
_
es abierto.
228
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 229
Solución : Probaremos que dado q ∈ A, existe δ > 0 tal que la bola
euclídea centrada en q de radio δ se queda dentro de A. Como por
hipótesis p es un atractor, existe η > 0 tal que si |y − p| < η se tiene
que x(t; y) está definida en [0, ∞) y
l´ım
t→∞
¦x(t; y)¦ = p .
Es decir, si |y − p| < η entonces y ∈ A. Por otro lado, si q ∈ A existe
t
0
> 0 tal que si t ≥ t
0
entonces
|x(t; q) − p| <
η
2
. (9.5)
Además, como f ∈ C
1
(R
N
; R
N
) por hipótesis (en particular es con-
tinua y localmente lipschitziana) podemos aplicar el teorema de de-
pendencia continua de la solución respecto de datos iniciales para
concluir que existe δ > 0 tal que si |q − ˜ q| < δ, entonces
|x(t; ˜ q) −x(t; q) | <
η
2
∀ t ∈ [0, t
0
] . (9.6)
Sea y = x(t
0
; ˜ q). Usando (9.5) y (9.6) obtenemos
|y − p| ≤ |y −x(t
0
; q)| +|x(t
0
; q) − p| <
η
2
+
η
2
= η .
Se deduce por tanto que x(t; y) está definida en [0, ∞) y
l´ım
t→∞
¦x(t; y)¦ = p ,
luego y ∈ A. Ahora bien, la solución del problema de valores inicia-
les
_
x
/
= f (x)
x(0) = y
es, por un lado, x(t; y) mientras que, por otro lado, también es solu-
ción ϕ(t) := x(t + t
0
; ˜ q). En efecto, ϕ(0) = x(t
0
; ˜ q) = y. Entonces
x(t; y) =ϕ(t)
por unicidad. De este modo, dado q ∈ A hemos encontrado δ > 0 (el
de (9.6)) tal que si |q − ˜ q| < δ entonces ˜ q ∈ A, luego A es abierto.

229
230
13. Calcula los puntos de equilibrio de la ecuación
x
//
+ x
3
+ 3x
2
+ 3x + 1 = 0 .
¿Son estables? ¿son asintóticamente estables?
Solución : Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de
sistema obtenemos
_
x
/
1
x
/
2
_
=
_
x
2
−x
3
1
−3x
2
1
−3x
1
−1
_
=
_
x
2
−(x
1
+ 1)
3
_
= f (x
1
, x
2
) .
Luego el único punto de equilibrio es (x
1
, x
2
) = (−1, 0).
Tenemos
H( f ) =
_
0 1
−3(x
1
+ 1)
2
0
_
, luego H( f )
_
−1
0
_
=
_
0 1
0 0
_
.
Por tanto estamos en el caso en que µ = 0, por lo que el primer
método de Lyapunov no aporta información.
Construimos la siguiente función de Lyapunov:
V(x
1
, x
2
) =
x
2
2
2
+
_
x
1
−1
(u + 1)
3
du =
x
2
2
2
+
(x
1
+ 1)
4
4
≥ 0 .
Es claro que V(−1, 0) = 0, luego V es definida positiva. Además
V
/
(x
1
, x
2
) =
__
(x
1
+ 1)
3
, x
2
_
,
_
x
2
, −(x
1
+ 1)
3
__
= 0 ,
por lo que el punto de equilibrio (−1, 0) es estable pero no asintóti-
camente estable.

14. Proporciona ejemplos explícitos de ecuaciones autónomas
x
/
= f (x) , f ∈ C
1
(R
N
, R
N
) ,
que verifiquen las siguientes propiedades:
(a) Tiene exactamente dos puntos de equilibrio, ambos inestables.
230
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 231
(b) Tiene exactamente un punto de equilibrio y es estable pero no
asintóticamente estable.
(c) Tiene una infinidad de puntos de equilibrio y todos ellos son
inestables.
(Febrero 1990)
(d) Tiene una solución asintóticamente estable, pero el primer mé-
todo de Lyapunov no proporciona información.
(e) Todas las soluciones están definidas y acotadas en [0, ∞) y al
menos una de ellas es inestable.
(f) Tiene una solución estable y otra inestable.
(Junio 1991)
Solución : (a) x
/
= x
2
(x −1)
2
. Todas las soluciones son monótonas (o
siempre crecen o siempre decrecen), luego no pueden tender hacia
los puntos de equilibrio. En efecto, podemos aplicar el teorema de
inestabilidad de Cetaev con las funciones V
0
(x) = x (para el punto
de equilibrio p = 0) y V
1
(x) = x − 1 (para el punto de equilibrio
p = 1). Se tiene
V
0
(0) = 0 , V
/
0
(x) = x
/
> 0 en un entorno reducido de 0 ,
V
1
(0) = 0 , V
/
1
(x) = x
/
> 0 en un entorno reducido de 1 .
Además podemos considerar las sucesiones
¦x
n
¦ =
_
1
n
_
→ 0 , ¦y
n
¦ =
_
1 +
1
n
_
→ 1 , n →∞,
para las cuales se verifica que V
0
(x
n
) > 0 y V
1
(y
n
) > 0 para todo
n ∈ N.
(b) x
//
+ 4x = 0 o, equivalentemente,
_
x
1
x
2
_
/
=
_
0 1
−4 0
__
x
1
x
2
_
=
_
x
2
−4x
1
_
,
231
232
cuyo único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
. En este caso los valores
propios del sistema son λ = ±2i ⇒ µ = 0, luego el primer método
de Lyapunov no proporciona información. Podemos considerar la
función de Lyapunov
E(x
1
, x
2
) = 2x
2
1
+
x
2
2
2
.
En efecto, E(p) = 0 y E(x
1
, x
2
) es definido positivo en un entorno de
p. Además
E
/
(x
1
, x
2
) = (4x
1
, x
2
) (x
/
1
, x
/
2
)
T
= (4x
1
, x
2
) (x
2
, −4x
1
)
T
= 0 ,
luego p es estable pero no asintóticamente estable.
(c) x
/
= sen(x)
2
. Los puntos de equilibrio son p
k
= kπ con k ∈ Z.
Para ver que son todos inestables consideramos las funciones
V
k
(x) = x −kπ , k ∈ Z.
Se tiene que V
k
(p
k
) = 0, V
/
k
(x) = x
/
= sen(x)
2
> 0 en cualquier
entorno reducido de p
k
y V
k
_
p
k
+
1
n
_
> 0 para todo n ∈ N, luego el
teorema de inestabilidad de Cetaev nos permite concluir.
(d) Podemos usar el ejemplo del Ejercicio 5 con = −1:
_
x
/
1
= x
2
−x
1
(x
2
1
+ x
2
2
)
x
/
2
= −x
1
−x
2
(x
2
1
+ x
2
2
)
.
En efecto, el único punto de equilibrio es p = (0, 0)
T
y la matriz
jacobiana de
F(x
1
, x
2
) =
_
x
2
−x
1
(x
2
1
+ x
2
2
)
−x
1
−x
2
(x
2
1
+ x
2
2
)
_
evaluada en p es
J[F](p) =
_
−3x
2
1
−x
2
2
1 −2x
1
x
2
−1 −2x
1
x
2
−x
2
1
−3x
2
2
_
(p) =
_
0 1
−1 0
_
,
siendo sus valores propios λ = ±i ⇒ µ = 0. Por tanto, el primer
método de Lyapunov no aporta información.
Otro ejemplo sencillo de analizar es x
/
= −x
3
.
(e) Sirve el ejemplo del apartado (c).
(f) x
/
= x(x −1), ya que x ≡ 0 es estable (de hecho es asintóticamente
estable) y x ≡ 1 es inestable.

232
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 233
15. Se considera el sistema de ecuaciones de presa–depredador de Lotka–
Volterra
_
x
/
= (a −by)x
y
/
= (−c + dx)y
donde a, b, c y d son constantes positivas. Se trata de estudiar las
propiedades de estabilidad del punto de equilibrio (
c
d
,
a
b
) a través de
los siguientes pasos:
(a) Utiliza el cambio de variables p = log(x), q = log(y) para
transformar la ecuación de Lotka–Volterra en un sistema de la
forma
_
p
/
= −
∂H
∂q
(p, q)
q
/
=
∂H
∂p
(p, q)
,
donde H ∈ C
1
(R
2
, R) (este tipo de sistemas se llaman Hamilto-
nianos). Determina la función H.
(b) Se define V : R
+
R
+
→Rcomo V(x, y) := H(log(x), log(y)).
Comprueba que V alcanza en (
c
d
,
a
b
) un mínimo estricto.
(c) Como consecuencia del apartado anterior, determina las pro-
piedades de estabilidad del punto de equilibrio (
c
d
,
a
b
).
(Septiembre 1992)
Solución : (a) Derivando el cambio de variables
p = log(x) , q = log(y)
obtenemos
p
/
=
x
/
x
= a −by = a −be
q
, q
/
=
y
/
y
= −c + dx = −c + de
p
.
Si ha de ser
p
/
= a −be
q
= −
∂H
∂q
(p, q)
hemos de elegir la función H(p, q) de la forma
H(p, q) = be
q
−aq + f (p) ,
233
234
donde f es una función por determinar que sólo depende de p. Como
además se ha de cumplir
−c + de
p
= q
/
=
∂H
∂p
(p, q) ,
se deduce que f (p) = de
p
−cp y, por tanto,
H(p, q) = be
q
−aq + de
p
−cp .
(b) Se tiene
V(x, y) = by −a log(y) + bx −c log(x) .
Entonces
∂V
∂x
= d −
c
x
,
∂V
∂y
= b −
a
y
,
por lo que el único punto crítico de V es (
c
d
,
a
b
). Para comprobar que
se trata de un mínimo construimos la matriz Hessiana de V,
Hess[V](x, y) =
_
c
x
2
0
0
a
y
2
_
,
de modo que
Hess[V](
c
d
,
a
b
) =
_
d
2
c
0
0
b
2
a
_
es definida positiva.
(c) Se puede comprobar fácilmente que el primer método de Lya-
punov no proporciona información ya que los valores propios de
J[F](
c
d
,
a
b
) son ambos complejos, donde
F(p, q) =
_

∂H
∂q
(p, q)
∂H
∂p
(p, q)
_
y J[F] denota la matriz jacobiana de F. Definimos entonces la siguien-
te función de Lyapunov:
U(x, y) = V(x, y) −V
_
c
d
,
a
b
_
.
234
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y
parámetros. Estabilidad 235
Se tiene
U
/
(x, y) = V
/
(x, y) = ∇V(x, y) (x
/
, y
/
)
=
_
d −
c
x
, b −
a
y
_

_
(a −by)x, (dx −c)y
_
= (dx −c)(a −by) + (by −a)(dx −c) = 0 ,
luego (
c
d
,
a
b
) es estable pero no asintóticamente estable.

16. Se pide:
(a) Demostrar que, dado λ > 0, la ecuación λx + e
x
= 0 tiene una
única raíz real a la que denotaremos por x
λ
.
(b) Probar que la función
V(x, y) =
λ
2
x
2
+ e
x
+
1
2
y
2
alcanza su mínimo absoluto en el punto (x
λ
, 0).
(c) Estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio de la ecua-
ción diferencial
x
//
+λx + e
x
= 0 , λ > 0 .
(Diciembre 1996)
Solución : (a) Definimos f (x) = λx + e
x
. En el intervalo I = [−
1
λ
, 0]
podemos aplicar el teorema de Bolzano, luego existe al menos una
raíz real de f en I. Además f
/
(x) = λ + e
x
> 0, luego f es estricta-
mente creciente. Por tanto, la raíz x
λ
de f es única.
(b) Calculamos las derivadas parciales de V:
∂V
∂x
= λx + e
x
,
∂V
∂y
= y .
Entonces, el único punto crítico de V es (x
λ
, 0). Comprobamos que
se trata de un mínimo:
H(V) =
_
λ + e
x
0
0 1
_
, luego H(V)
_
x
λ
0
_
=
_
λ + e
x
λ
0
0 1
_
.
235
236
Los valores propios de H(V)
_
x
λ
0
_
son µ
1
= 1 y µ
2
= λ + e
x
λ
,
ambos positivos. Por tanto, H(V)
_
x
λ
0
_
es definida positiva y, con-
secuentemente, (x
λ
, 0) es un mínimo de V. De hecho, ha de ser el
mínimo absoluto de V porque es único.
(c) En forma vectorial el problema es el siguiente:
_
x
y
_
/
=
_
0 1
−λ 0
__
x
y
_
+
_
0
−e
x
_
,
luego F(x, y) = (y, −λx −e
x
)
T
. El único punto de equilibrio es, por
tanto, (x
λ
, 0). Al evaluar la matriz jacobiana de F en este punto obte-
nemos
J[F](x
λ
, 0) =
_
0 1
−λ −e
x
λ
0
_
,
de lo cual se desprende fácilmente que el primer método de Lyapu-
nov no proporciona información. Consideramos entonces la siguien-
te modificación de la energía mecánica del sistema E(x, y) como fun-
ción de Lyapunov:
V(x, y) = E(x, y) −E(x
λ
, 0) =
λ
2
x
2
+ e
x
+
y
2
2
−E(x
λ
, 0) .
Se tiene que
V(x
λ
, 0) = 0 , V(x, y) > 0 ∀ (x, y) ,= (x
λ
, 0) , V
/
(x, y) ≡ 0 ,
de lo que se concluye que el punto (x
λ
, 0) es estable pero no asintó-
ticamente estable.

236
CAPÍTULO 10
Series de Fourier, problemas de
contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones
1. Una de las cuestiones principales de la teoría de ecuaciones de evo-
lución en derivadas parciales consiste en resolver un problema de
valores iniciales para una ecuación dada, es decir, predecir el com-
portamiento futuro del sistema conocido su estado actual. En mu-
chas ocasiones es posible demostrar que esto siempre puede hacer-
se y que además la solución es única. Sin embargo, en la teoría de
ecuaciones diferenciales ordinarias se puede además invertir el pro-
ceso, en el sentido en que dado el estado actual del sistema es posible
también reconstruir el pasado del mismo. A menudo es conveniente
representar esta propiedad en términos de un grupo T(t) de transfor-
maciones temporales que permite expresar la solución u(t; u
0
) aso-
ciada al dato inicial u
0
de la siguiente forma: u(t; u
0
) = T(t)u
0
. Los
operadores T(t) satisfacen las siguientes propiedades:
T(t)T(s) = T(s)T(t) = T(t + s) , l´ım
t→0
T(t) = T(0) = I .
En el ámbito de las ecuaciones en derivadas parciales la situación es
muy diferente. De hecho, en muchos casos es necesario restringir el
estudio de la evolución de las soluciones al futuro (t > 0), en cuyo
caso el análogo del grupo uniparamétrico T(t) es un semigrupo de
transformaciones S(t), definido solamente para instantes t > 0. Un
semigrupo fuertemente continuo S(t) satisface
S(t)S(s) = S(s)S(t) = S(t + s) ∀ t, s > 0 , l´ım
t→0
+
S(t) = S(0) = I ,
237
238
y proporciona la solución u(t; u
0
) = S(t)u
0
asociada al dato inicial
u(t = 0) = u
0
.
Para constatar lo anteriormente expuesto consideremos la siguiente
ecuación en derivadas parciales
∂u
∂t
= −Au ,
donde A es la extensión de −

2
∂x
2
a L
2
(R).
(a) Comprueba que A admite el conjunto infinito de vectores pro-
pios ¦sen(kx)¦
k∈N
, asociados a los valores propios λ
k
= k
2
.
(b) Calcula la solución u(t, x) asociada al siguiente dato inicial
u
0
(x) =


k=1
sen(kx)
k
.
(c) ¿Qué conclusiones pueden extraerse del cálculo de |u(, x)|
L
2
(R)
?
Solución : (a) es consecuencia de un cálculo directo:


2
∂x
2
[sen(kx)] = k
2
sen(kx) .
Para resolver (b) empleamos el proceso estándar de separación de
variables (nótese que una de las ecuaciones que se desprenden de
la separación de variables ha sido resuelta en el apartado (a)) y el
principio de superposición de soluciones (en serie de Fourier) para
la ecuación del calor, de lo que se obtiene que la solución requerida
es
u(t, x) =


k=1
1
k
e
−k
2
t
sen(kx) .
Finalmente, para dar respuesta a (c) observamos en primer lugar
que, para valores t > 0, |u(, x)|
L
2
((0,∞))
es acotada. En efecto,
|u(, x)|
L
2
((0,∞))



k=1
1
k
|e
−k
2
t
|
L
2
((0,∞))
=
1

2


k=1
1
k
2
.
238
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 239
Sin embargo, al extender la solución a tiempos negativos obtenemos
|u(, x)|
L
2
((−∞,0))

_


k=1
sen(kx)
k
_
|e
−t
|
L
2
((−∞,0))
,
que es divergente.

2. Determina los valores propios y las funciones propias del problema
x
//
+ 4x
/
+ (4 + 9λ)x = 0 , x(0) = x
/
(1) = 0 .
(Septiembre 2004)
Solución : Se trata de un problema de contorno lineal de segundo
orden, luego resolvemos en primer lugar la ecuación característica
asociada
µ
2
+ 4µ + (4 + 9λ) = 0 .
Si λ = 0 se tiene que la única raíz de la ecuación característica es µ =
−2 con multiplicidad dos, luego las soluciones de x
//
+ 4x
/
+ 4x = 0
son todas de la forma
x(t) = Ae
−2t
+ Bt e
−2t
, A, B ∈ R.
Imponiendo las condiciones de contorno obtenemos A = B = 0 lo
cual conduce a la solución trivial, por lo que λ = 0 no puede ser un
valor propio. Para λ < 0 obtenemos µ = −2 ± 3
_
[λ[, valores los
cuales dan lugar a las soluciones
x(t) = Ae
(−2+3

[λ[)t
+ B e
(−2−3

[λ[)t
, A, B ∈ R.
Imponiendo nuevamente las condiciones de contorno obtenemos A =
B = 0, por lo que no hay valores propios negativos. Finalmente, para
valores λ > 0 obtenemos µ = −2 ±3

λ i, luego todas las soluciones
de x
//
+ 4x
/
+ (4 + 9λ)x = 0 son de la forma
x(t) = e
−2t
_
Asen(3

λ t) + B cos(3

λ t)
_
, A, B ∈ R, λ > 0 .
239
240
Al imponer las condiciones de contorno x(0) = x
/
(1) = 0 se tiene
que
B = 0 , 3

λ cos(3

λ) = 2 sen(3

λ) .
Por tanto, los valores propios son aquellos λ > 0 que satisfacen la
ecuación
3

λ cos(3

λ) = 2 sen(3

λ) (10.1)
y las funciones propias asociadas son
x
λ
(t) = Ae
−2t
sen(3

λ t) , A ∈ R,
para los valores λ > 0 que resuelven (10.1).

3. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.
(a) El desarrollo en serie de Fourier de la función f (x) = x en
(−π, π) es
2

n≥1
(−1)
n+1
sen(nx)
n
.
(b) El desarrollo en serie de Fourier de la función f (x) = x conver-
ge hacia f en (−π, π).
(c) El problema de contorno
_
_
_
(tx
/
)
/
+
x
t
= −
1
t
, 1 ≤ t ≤ e
π
x
/
(1) = 1
x(e
π
) + x
/
(e
π
) = 0
,
tiene infinitas soluciones.
(d) Los valores propios del problema de contorno
t
2
x
//
+ tx
/
= −λx , λ ∈ R, x
/
(1) = x(e
π
) = 0 ,
son λ
n
= nπ para todo n ≥ 1 y las funciones propias son
x
n
(t) = cos
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
.
240
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 241
20 40 60 80 100
-20
-10
10
20
Figura 10.1: Las soluciones de la ecuación (10.1) son los ceros de la función re-
presentada: 0, 2,03042, 6,41195, 12,9904, 21,7629, . . .
241
242
(e) La función u(t, x) = sen(t) sen(x) es una solución de la ecua-
ción de ondas u
tt
−u
xx
= 0 en D = [0, π] [0, π] y alcanza su
máximo en la frontera de D como consecuencia del principio
del máximo.
(Septiembre 2003)
Solución : (a) VERDADERA. El desarrollo de Fourier es de la forma
x ∼
a
0
2
+


n=1
_
a
n
cos[n(x +π)] + b
n
sen[n(x +π)]
_
,
con
a
n
=
1
π
_
π
−π
x cos[n(x +π)] dx , n ∈ N∪ ¦0¦ ,
b
n
=
1
π
_
π
−π
x sen[n(x +π)] dx , n ∈ N.
Claramente a
0
= 0 y, por ser la función x cos(nx) impar,
a
n
=
(−1)
n
π
_
π
−π
x cos(nx) dx = 0 , n ∈ N.
Por otro lado
b
n
=
(−1)
n
π
_
π
−π
x sen(nx) dx =
(−1)
n
π
(−1)
n+1

n
= −
2
n
.
Entonces
x ∼ −2


n=1
sen[n(x +π)]
n
= 2


n=1
(−1)
n+1
sen(nx)
n
.
(b) VERDADERA. La complitud del sistema trigonométrico garanti-
za la convergencia en L
2
(−π, π).
(c) FALSA. La ecuación diferencial puede ser reescrita de la siguiente
forma:
t
2
x
//
+ tx
/
+ x = −1 , (10.2)
admitiendo claramente como solución particular la función constan-
te x ≡ −1. Basta entonces con encontrar la solución general de la
242
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 243
ecuación homogénea t
2
x
//
+ tx
/
+ x = 0, que es de tipo Euler. Es co-
nocido que el cambio de variable t = e
s
transforma esta última en
una ecuación lineal con coeficientes constantes, a saber y
//
+ y = 0,
cuya solución general es
y(s) = Acos(s) + B sen(s) , A, B ∈ R.
Deshaciendo finalmente el cambio de variable y tomando en con-
sideración la solución particular encontrada anteriormente se tiene
que la solución general de la ecuación (10.4) es
x(t) = Acos(log(t)) + B sen(log(t)) −1 , A, B ∈ R.
Aplicando ahora las condiciones de contorno deducimos fácilmente
que la única solución del problema planteado es
x(t) = (1 + e
−π
) cos(log(t)) + sen(log(t)) −1 .
(d) FALSA. Si x
n
(t) = cos
__
2n+1
2
_
log(t)
_
fuese una función propia
del problema planteado asociada al valor propio λ
n
= nπ, habría de
resolver (en particular) la ecuación
t
2
x
//
n
+ tx
/
n
+ nπx
n
= 0 .
Pero
x
/
n
(t) = −
_
2n + 1
2t
_
sen
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
,
x
//
n
(t) =
_
2n + 1
2t
2
_
sen
__
2n + 1
2
_
log(t)
_

_
2n + 1
2t
_
2
cos
__
2n + 1
2
_
log(t)
_
,
en cuyo caso resulta la relación
nπ =
_
2n + 1
2
_
2
que es absurda.
(e) FALSA. Es inmediato comprobar que la función
u(t, x) = sen(t) sen(x)
243
244
resuelve la ecuación de ondas u
tt
−u
xx
= 0. Sin embargo, u(t, x) ≡
0 en la frontera de D mientras que, por ejemplo, u
_
π
2
,
π
2
_
= 1. El
motivo es que no existe un principio del máximo (estándar) para la
ecuación de ondas.

4. Sea la función f (x) = cos(x) −1 +
2x
π
definida en el intervalo [0, π].
(a) Calcula el desarrollo en serie de Fourier de senos de f .
(b) ¿Converge dicho desarrollo uniformemente en [0, π]?
(c) ¿Satisfacen sus coeficientes la identidad de Parseval?
(d) Demuestra que
cos(x) = 1 −
2x
π

2
π

k≥1
sen(2kx)
k(1 −4k
2
)
.
Solución : (a) La serie de Fourier de senos de f se define como
f (x) ≈


n=1
b
n
sen(nx) , b
n
=
2
π
_
π
0
f (x) sen(nx) dx
en el intervalo [0, π]. En nuestro caso se tiene
b
n
=
2
π
_
π
0
_
cos(x) −1 +
2x
π
_
sen(nx) dx =
2
π
_
n
n
2
−1
_
1 + (−1)
n
_
+
1
n
(cos(nπ) −1) +
2
π
_

π
n
cos(nπ)
__
= −
2

_
n
2
1 −n
2
_
1 + (−1)
n
_
+ 1 + cos(nπ)
_
= −
2
n(1 −n
2

_
1 + (−1)
n
_
=
_
0 si n es impar

4
n(1−n
2

si n es par
,
luego
f (x) ≈ −
2
π


n=1
sen(2nx)
n(1 −4n
2
)
.
244
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 245
(b) SI, ya que f : [0, π] → R es continua, f
/
(x) =
2
π
− sen(x) tam-
bién lo es (habría bastado con que fuese continua a trozos) y f (0) =
f (π) = 0.
(c) NO. Por un lado se tiene que
|f |
2
L
2
(0,π)
=
_
π
0
_
cos(x) −1 +
2x
π
_
2
dx
=
_
π
0
cos(x)
2
dx −2
_
π
0
cos(x) dx +π
+
4
π
2
_
π
0
x
2
dx +
4
π
_
π
0
x(cos(x) −1) dx
=
π
2
+π +

3

8
π
−2π =

2
−48

,
mientras que por otro lado
1


n=1
(

π b
n
)
2
=
4
π


n=1
1
n
2
(1 −4n
2
)
2
=

2
−48

.
Lo cual estaba teóricamente justificado de antemano, pues


n=1
c
2
n
= |f
impar
|
2
L
2
([−π,π])
= 2|f |
2
L
2
([0,π])
donde f
impar
denota la extensión impar de f al intervalo [−π, π] y
¦c
n
¦
n∈N
son los coeficientes de Fourier del desarrollo trigonométrico
de f
impar
(de entre los cuales los únicos no nulos son c
n
=

π b
n
, que
preceden a los senos del desarrollo).
(d) Como el desarrollo en serie de senos converge uniformemente
hacia f podemos escribir
cos(x) −1 +
2x
π
= −
2
π


n=1
sen(2nx)
n(1 −4n
2
)
,
luego
cos(x) = 1 −
2x
π

2
π


n=1
sen(2nx)
n(1 −4n
2
)
.

1
Obsérvese que el sistema de senos es ortonormal sólo si sus elementos están nor-
malizados a la unidad, es decir, si consideramos el sistema
_
sen(nx)

π
_
n∈N
, por lo que los
coeficientes de Fourier asociados pasan a ser de la forma

π b
n
245
246
5. (a) Resuelve mediante el método de separación de variables el si-
guiente problema mixto para la ecuación del calor
_
_
_
u
t
−u
xx
= u, t > 0, x ∈ [0, π],
u(0, x) = 3 sen(x) + sen(3x), x ∈ [0, π],
u(t, 0) = u(t, π) = 0, t ≥ 0.
(Junio 2002)
(b) Resuelve el siguiente problema
_
_
_
u
t
= u
xx
, t > 0, x ∈ (0, π),
u(0, x) = f (x), x ∈ [0, π],
u
x
(t, 0) = u
x
(t, π) = 0, t ≥ 0,
donde f : [0, π] → R viene dada por f (x) = 1 + 5 cos(3x).
Demostrar además que
l´ım
t→∞
u(t, x) =
1
π
_
π
0
f (x) dx
uniformemente en [0, π] e interpretar físicamente el resultado.
(Junio 2003)
(c) Resuelve el siguiente problema mixto para la ecuación del telé-
grafo mediante el método de separación de variables:
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_

2
u
∂t
2
+ 2
∂u
∂t
+ u =

2
u
∂x
2
, t > 0, x ∈ (0, π),
u(0, x) = sen(x), x ∈ [0, π],
u(t, 0) = u(t, π) = 0, t > 0,
∂u
∂t
(0, x) = 0, x ∈ [0, π].
(Julio 2003)
(d) Encuentra una solución del problema
_
_
_
u
tt
−u
xx
= sen(x), t ∈ R, x ∈ (0, π),
u(0, x) = u
t
(0, x) = 0, x ∈ [0, π],
u(t, 0) = u(t, π) = 0, t ∈ R.
246
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 247
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) = v(x) + w(t, x), con
v(0) = v(π) = 0 y w una solución de la ecuación de ondas ho-
mogénea). ¿Hay más soluciones?
(Junio 2004)
Solución : (a) Consideremos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w(x).
Sustituyendo esta expresión en la ecuación del calor obtenemos
v
/
(t)w(x) −v(t)w
//
(x) = v(t)w(x) ⇔
v
/
(t)
v(t)
=
w
//
(x)
w(x)
+ 1 ,
de donde se concluye que
v
/
(t)
v(t)
= −λ =
w
//
(x)
w(x)
+ 1 .
Al resolver la primera de las ecuaciones,
v
/
(t) +λv(t) = 0 ,
se tiene que v(t) = k e
− λt
con k ∈ R. Por otro lado, la segunda ecua-
ción se puede escribir como
w
//
(x) + (1 +λ)w(x) = 0 .
Estudiemos cómo son sus soluciones. Si λ = −1 se tiene w
//
= 0,
cuyas soluciones son las rectas
w(x) = Ax + B , A, B ∈ R.
Aplicando las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, π) = 0 obtene-
mos w(0) = w(π) = 0, luego A = B = 0 y la única solución en este
caso es w ≡ 0. Si consideramos ahora λ < −1 obtenemos
w(x) = Ae
(1+λ)x
+ B e
(−1−λ)x
, A, B ∈ R.
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos nuevamente A =
B = 0 y, consecuentemente, la solución trivial. Analizamos finalmen-
te el caso en que λ > −1. Se tiene
w(x) = Acos(

1 +λ x) + B sen(

1 +λ x) , A, B ∈ R.
247
248
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos
B sen(

1 +λ π) = 0 ,
que da lugar a soluciones no triviales si y solamente si λ = n
2
−1 con
n ∈ N. Finalmente, teniendo en cuenta la condición inicial u(0, x) =
3 sen(x) +sen(3x) se deduce que la solución al problema de difusión
planteado es de la forma
u(t, x) = 3 sen(x) + e
− 8t
sen(3x) .
(b) Como en el apartado anterior, buscamos soluciones con las varia-
bles separadas: u(t, x) = v(t)w(x). Insertando esta expresión en la
ecuación del calor obtenemos
v
/
(t)w(x) = v(t)w
//
(x) ,
de donde se concluye que
v
/
(t)
v(t)
= −λ =
w
//
(x)
w(x)
.
Resolvemos en primer lugar
v
/
(t) +λv(t) = 0 ,
de donde se obtiene que v(t) = k e
− λt
con k ∈ R. Por otro lado, la
solución general de la ecuación para w(x) es
w(x) = Ax + B con A, B ∈ R si λ = 0,
w(x) = Ae
λx
+ Be
−λx
con A, B ∈ R si λ > 0,
w(x) = Acos(

λx) + B sen(

λx) con A, B ∈ R si λ < 0.
El único caso viable es el tercero, para el que aplicando las condi-
ciones de frontera se tiene w
/
(0) = w
/
(π) = 0, de donde se deduce
que ha de ser λ = n
2
, n ∈ N, para que existan soluciones no tri-
viales. Finalmente, teniendo en cuenta la condición inicial u(0, x) =
1 + 5 cos(3x) se concluye que la solución al problema de difusión
planteado es de la forma
u(t, x) = 1 + 5e
− 9t
cos(3x) .
248
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 249
0.5 1 1.5 2 2.5 3
1.4
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
Figura 10.2: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (a).
249
250
0.5 1 1.5 2 2.5 3
-4
-2
2
4
6
Figura 10.3: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (b).
250
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 251
Claramente
l´ım
t→∞
u(t, x) = 1 =
1
π
_
π
0
(1 + 5 cos(3x)) dx ,
lo cual significa que la distribución de temperaturas se estabiliza a
tiempo largo en el promedio del dato inicial sobre el intervalo [0, π].
(c) Buscamos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w(x). Sustituyen-
do esta expresión en la ecuación del telégrafo obtenemos
(v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t))w(x) = v(t)w
//
(x)

v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t)
v(t)
=
w
//
(x)
w(x)
,
de donde se concluye que
v
//
(t) + 2v
/
(t) + v(t)
v(t)
= −λ =
w
//
(x)
w(x)
.
Separando las ecuaciones para v(t) y w(x) obtenemos
v
//
(t) + 2v
/
(t) + (1 +λ)v(t) = 0 , w
//
(x) +λw(x) = 0 .
La ecuación para w(x) admite exactamente la misma discusión que
la realizada en el apartado anterior, por lo que sólo el caso en que
λ = n
2
con n ∈ N genera (las siguientes) soluciones no triviales
w(x) = k sen(nx) , k ∈ R.
Resolvemos entonces la ecuación
v
//
(t) + 2v
/
(t) + (1 + n
2
)v(t) = 0 ,
obteniendo la solución general
v(t) = e
−t
(Acos(nt) + B sen(nt)) , A, B ∈ R.
Luego
u(t, x) = e
−t
sen(nx)(c
1
cos(nt) + c
2
sen(nt)) , c
1
, c
2
∈ R.
Imponiendo finalmente las condiciones iniciales obtenemos
u(t, x) = e
−t
sen(x)(cos(t) + sen(t)) .
251
252
0.5 1 1.5 2 2.5 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 10.4: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (c).
252
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 253
(d) Sustituyendo la expresión sugerida, u(t, x) = v(x) + w(t, x), en
la ecuación de ondas obtenemos
w
tt
(t, x) −v
//
(x) −w
xx
(t, x) = −v
//
(x) = sen(x) ,
donde hemos usado que w(x) resuelve la ecuación de ondas homo-
génea. Por tanto,
v(x) = sen(x) + Ax + B , A, B ∈ R.
Aplicando ahora las condiciones v(0) = v(π) = 0 se tiene que A =
B = 0, por lo que ha de ser v(x) = sen(x). Por otro lado, aplicando
las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, π) = 0 se obtiene w(t, 0) =
w(t, π) = 0. Finalmente, haciendo uso de los datos iniciales u(0, x) =
u
t
(0, x) = 0 llegamos a
w(0, x) = −sen(x) , w
t
(0, x) = 0 .
Sólo falta por determinar la función w(t, x). Pero sabemos que w(t, x)
resuelve el siguiente problema mixto para la ecuación de ondas ho-
mogénea
_
_
_
w
tt
−w
xx
= 0, t ∈ R, x ∈ (0, π),
w(0, x) = −sen(x), w
t
(0, x) = 0, x ∈ [0, π],
w(t, 0) = w(t, π) = 0, t ∈ R.
Buscamos soluciones con variables separadas de la forma w(t, x) =
α(t)β(x). Entonces
α
//
(t)
α(t)
=
β
//
(x)
β(x)
= −λ .
Comenzamos resolviendo el problema de contorno
_
β
//
(x) +λβ(x) = 0 , x ∈ (0, π)
β(0) = β(π) = 0
,
que únicamente admite soluciones no triviales si λ = n
2
con n ∈ N,
de lo cual se desprende fácilmente que ha de ser
β(x) = k sen(nx) , k ∈ R.
Resolvemos a continuación la ecuación en t, obteniendo
α(t) = Acos(nt) + B sen(nt) , A, B ∈ R.
253
254
Por tanto
w(t, x) = c
1
cos(nt) sen(nx) + c
2
sen(nt) sen(nx) , c
1
, c
2
∈ R,
que resuelta junto con las correspondientes condiciones iniciales pro-
porciona
w(t, x) = −cos(t) sen(x) .
Finalmente, la solución buscada es
u(t, x) = v(x) + w(t, x) = (1 −cos(t)) sen(x) .

6. Se considera el funcional T : C
1
([x
0
, x
1
]) →R definido por
T[y] =
_
x
1
x
0
F(x, y(x), y
/
(x)) dx ,
donde F ∈ C
2
([x
0
, x
1
] D), siendo D un subconjunto convexo de R
2
y F una función convexa.
(a) Deduce de forma justificada la ecuación de Euler–Lagrange que
deben satisfacer los posibles extremos locales de T que sean de
clase C
2
([0, 1]). ¿Cuáles son las condiciones de contorno que
han de satisfacer los extremales?
(b) Demuestra que y ∈ C
2
([0, 1]) es solución del problema de mi-
nimización si y sólo si es un extremal.
(c) Calcula el mínimo de
T[y] =
_
2
1
_
2y
2
+
x
2
2
(y
/
)
2
−4y
_
dx
en C
1
([1, 2]).
(Junio 2004)
Solución : (a) Sean y ∈ C
2
([0, 1]) un extremo local de T yϕ ∈ C
2
([0, 1])
una función test arbitraria. Dado ε ∈ R, consideremos la perturba-
ción de y(x) determinada por y
ε
(x) = y(x) +εϕ(x). Claramente
254
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 255
0.5 1 1.5 2 2.5 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 10.5: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (d).
255
256
y
ε
∈ C
2
([0, 1]). Podemos hacer la deducción (sin pérdida de gene-
ralidad) para el caso en que y ∈ C
2
([0, 1]) es un mínimo local de
T, luego T[y +εϕ] ≥ T[y]. Esto equivale a afirmar que la función
ε → T[y +εϕ] alcanza un mínimo en ε = 0 y, por tanto, derivando
la integral con respecto al parámetro ε obtenemos
0 =
d

_
T[y +εϕ]
_
(ε = 0)
=
_
_
1
0
_
F
y
(x, y(x) +εϕ(x), y
/
(x) +εϕ
/
(x))ϕ(x)
+F
p
(x, y(x) +εϕ(x), y
/
(x) +εϕ
/
(x))ϕ
/
(x)
_
dx
_
(ε = 0)
=
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x))ϕ(x) + F
p
(x, y(x), y
/
(x))ϕ
/
(x)
_
dx .
Integrando ahora por partes se concluye que
0 =
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x)) −
d
dx
_
F
p
(x, y(x), y
/
(x))
__
ϕ(x) dx
+ F
p
(1, y(1), y
/
(1))ϕ(1) −F
p
(0, y(0), y
/
(0))ϕ(0) (10.3)
para toda función ϕ ∈ C
2
([0, 1]). En particular, si elegimos ϕ ∈
C
2
([0, 1]) tal que ϕ(0) =ϕ(1) = 0 se tiene que
_
1
0
_
F
y
(x, y(x), y
/
(x)) −
d
dx
_
F
p
(x, y(x), y
/
(x))
__
ϕ(x) dx = 0 .
Entonces una aplicación directa del lema fundamental del cálculo de
variaciones nos permite concluir que
F
y

dF
p
dx
= 0 , (10.4)
por lo que (10.3) se traduce en
F
p
(1, y(1), y
/
(1))ϕ(1) −F
p
(0, y(0), y
/
(0))ϕ(0) = 0 (10.5)
para toda ϕ ∈ C
2
([0, 1]). Finalmente, la arbitrariedad de la función
test ϕ nos permite deducir de (10.5) que las condiciones de contorno
han de ser
∂F
∂y
/
(x = 0) =
∂F
∂y
/
(x = 1) = 0 . (10.6)
256
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 257
(b) El funcional T es convexo por ser la función F convexa. Asimis-
mo T es convexo por ser el conjunto D convexo. Demostraremos que
y(x) es un mínimo con respecto a T del funcional T si y solamente si
y(x) es un extremal, es decir, resuelve la ecuación de Euler asociada a
T. En el apartado anterior se comprobó que cualquier mínimo local
de T con respecto a T satisface la ecuación de Euler (10.4). Com-
probemos a continuación el enunciado recíproco. Supongamos para
ello que y ∈ T satisface la ecuación de Euler (10.4). Dado cualquier
elemento u ∈ T, podemos considerar una combinación convexa ar-
bitraria λu + (1 −λ)u con 0 < λ < 1. Entonces, por ser T convexa
se tiene que
T[y + t(u − y)] = T[tu + (1 −t)y]
≤ tT[u] + (1 −t)T[y] = T[y] + t(T[u] −T[y]) ,
es decir,
T[y + t(u − y)] −T[y]
t
≤ T[u] −T[y] .
Tomando límites en la desigualdad anterior cuando t → 0 se obtiene
0 =
d
dt
_
T[y + t(u − y)]
_
(t = 0)
= l´ım
t→0
_
T[y + t(u − y)] −T[y]
t
_
≤ T[u] −T[y] ,
luego T[y] ≤ T[u] para todo u ∈ T, con lo que concluye la demos-
tración.
(c) Denotemos
F(y, p) = 2y
2
+
x
2
p
2
2
−4y .
Entonces la ecuación de Euler–Lagrange asociada al problema varia-
cional planteado es
F
y

dF
p
dx
= 0
con p = y
/
, es decir,
0 = (4y −4) −
d
dx
(x
2
y
/
) = 4y −4 −2xy
/
−x
2
y
//
. (10.7)
Claramente la función constante y ≡ 1 es una solución particular de
esta ecuación. Por tanto, para construir la solución general de la mis-
ma basta con conocer la solución general de la ecuación homogénea
257
258
x
2
y
//
+ 2xy
/
− 4y = 0, que es de Euler. Haciendo el cambio de va-
riable x = e
z
podemos reducirla a una con coeficientes constantes, a
saber, u
//
+ u
/
−4u = 0, cuya solución general es
u(z) = Ae
−1+

17
2
z
+ Be
−1−

17
2
z
, A, B ∈ R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos que la solución gene-
ral de (10.7) es
y(x) = Ax
−1+

17
2
+ Bx
−1−

17
2
+ 1 , A, B ∈ R.
Aplicando finalmente las condiciones de contorno (10.6) en el inter-
valo [1, 2], es decir y
/
(1) = y
/
(2) = 0, concluimos que la única solu-
ción de nuestro problema de minimización es y ≡ 1.

7. Sea Ω = [0, T] [0, 2π]. Se considera el siguiente funcional
T[y] =
_

__
∂u
∂t
_
2

_
∂u
∂x
_
2
+
∂u
∂x
cos(2x)
_
d(x, t)
definido en el dominio
D = ¦u ∈ C(Ω) : u(0, x) = u(T, x) = u(t, 0) = u(t, 2π) = 0¦ ,
donde t ∈ [0, T] y x ∈ [0, 2π].
(a) Demuestra que si u ∈ C
2
(Ω), entonces la ecuación de Euler–
Lagrange asociada al problema variacional anterior es

2
u
∂t
2


2
u
∂x
2
= sen(2x) .
(b) Calcula una solución del problema mixto consistente en la ecua-
ción de ondas de (a) junto con las siguientes condiciones inicia-
les y de contorno:
u(0, x) = sen(2x) ,
∂u
∂t
(0, x) = 0 , u(t, 0) = u(t, 2π) = 0 .
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) = ∑

n=0
u
n
(t) sen(
nx
2
)).
258
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 259
(c) ¿Es única la solución del problema planteado en (b)?
(Septiembre 2003)
Solución : (a) Denotemos
F(u, q, p) = q
2
− p
2
+ p cos(2x) .
Entonces la ecuación de Euler–Lagrange asociada al problema varia-
cional planteado es
F
u

dF
q
dt

dF
p
dt
= 0 ,
donde q =
∂u
∂t
y p =
∂u
∂x
. Obtenemos entonces
0 = −2
d
dt
_
∂u
∂t
_

d
dx
_
−2
∂u
∂x
+ cos(2x)
_
= −2

2
u
∂t
2
+ 2

2
u
∂x
2
+ 2 sen(2x) ,
que no es más que la ecuación del enunciado (a).
(b) Si buscamos una solución del problema planteado en (b) de la
forma u(t, x) = ∑

n=0
u
n
(t) sen(
nx
2
) ha de satisfacerse (formalmente)


n=0
_
u
//
n
(t) +
n
2
4
u
n
(t)
_
sen
_
nx
2
_
= sen(2x)
junto con las condiciones iniciales y de contorno, que aportan las
relaciones adicionales


n=0
u
n
(0) sen
_
nx
2
_
= sen(2x) ,


n=0
u
/
n
(0) sen
_
nx
2
_
= 0 .
De este modo hemos de resolver los problemas
u
//
4
(t) + 4u
4
(t) = 1 , u
4
(0) = 1 , u
/
4
(0) = 0 ,
u
//
n
(t) +
n
2
4
u
n
(t) = 0 , u
n
(0) = 0 , u
/
n
(0) = 0 , n ,= 4 ,
de donde se obtiene
u
4
(t) =
3 cos(2t) + 1
4
, u
n
(t) ≡ 0 si n ,= 4 .
259
260
Luego
u(t, x) =
_
3 cos(2t) + 1
4
_
sen(2x)
resuelve el problema planteado en (b).
(c) SI. En efecto, supongamos que u
1
(t, x) y u
2
(t, x) resuelven ambas
el problema planteado en (b). Entonces la función
v(t, x) = u
1
(t, x) −u
2
(t, x)
satisface el siguiente problema homogéneo:
_
_
_
v
tt
−v
xx
= 0
v(0, x) = v
t
(0, x) = 0
v(t, 0) = v(t, 2π) = 0
.
La función de energía asociada a este problema es
E(t) =
1
2
_

0
_
v
2
t
+ v
2
x
_
dx .
Claramente E
/
(t) = 0 como se desprende de una sencilla integración
por partes, luego
E(t) ≡ E(0) =
1
2
_

0
_
v
t
(0, x)
2
+ v
x
(0, x)
2
_
dx = 0
para todo t ≥ 0 (ya que v
t
(0, x) = 0 = v
x
(0, x)). Por consiguiente se
ha de cumplir v
t
≡ 0 ≡ v
x
, de donde se desprende que la función
v(t, x) es constante. Como v(t, 0) = 0 ha de ser v ≡ 0, luego u
1
≡ u
2
.

260
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y cálculo de variaciones 261
1 2 3 4 5 6
-1
-0.5
0.5
1
Figura 10.6: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 7 (b).
261

II

II

Í NDICE GENERAL
1. Métodos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias

1

2. La ecuación lineal I: aspectos teóricos sobre la existencia y unicidad de solución y matrices fundamentales 33 3. La ecuación lineal II: forma canónica de Jordan, exponencial de una matriz y fórmula de variación de las constantes 57 4. Teoría de comparación de Sturm 5. La ecuación periódica 6. Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 7. Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 8. Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 109 113 153 163 195

9. Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. Estabilidad 211 10. Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 237

III

IV

ÍNDICE GENERAL

IV

C APÍTULO 1

Métodos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias
1. La población P(t) de un suburbio de una gran ciudad en un instante cualquiera se rige por

= P(10−1 − 10−7 P) , P(0) = 5000
dP dt

en donde t se mide en meses. ¿Cuál es el valor límite de la población? ¿En qué momento será la población igual a la mitad de su valor límite?

Solución : Calculamos en primer lugar el tamaño de la población, P(t), resolviendo el problema de valores iniciales. La ecuación diferencial tiene sus variables separadas: P(10−1 P = 1, − 10−7 P)

donde hemos denotado P = dP . Integrando los dos miembros de dt esta identidad entre 0 y t obtenemos 107
P(t) 5000

dQ = t, Q(106 − Q)

donde hemos efectuado el cambio de variable Q = P(t). Teniendo en cuenta ahora que 1 Q(106

− Q)

= 10−6
1

1 1 + 6 Q 10 − Q

,

41 años . Para responder a la segunda cuestión tenemos que encontrar el valor 6 t0 para el que P(t0 ) = 10 . 2 Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros concluimos que t0 = 10 log(199) meses ≈ 4. 2. ı como se desprende de una simple aplicación de la regla de L’Hôpital.2 concluimos tras una serie de cálculos simples que la única solución de nuestro problema es P(t) = 106 e 10 199 + e 10 t t . Basta entonces con resolver la ecuación 2 10 6 e 10 199 + e 10 t0 t0 = t0 106 ⇔ e 10 = 199 . 2 C ∈ R. El valor límite de la población es por tanto t→∞ l´m P(t) = 106 . . Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales: (a) x = et − 2t t2 −1 (b) ( x2 + 9) y + xy = 0 (c) dy dx = 2xe− y 1+t t2 x2 (d) x = (e) x = et+x Solución : (a) La ecuación tiene sus variables separadas. Integrando obtenemos x(t) = et − log(|t2 − 1|) + C .

Métodos elementales 3 1·10 6 800000 600000 400000 200000 20 40 60 80 100 120 140 Figura 1.1: Representación gráfica de la solución del Ejercicio 1 en el intervalo [0. 150]. 3 .

(e) Separando las variables resulta e−x x = et . Obsérvese que. t2 Integrando entonces con respecto a t en ambos miembros de la ecuación encontramos que la solución general de la misma viene dada por 1 x(t) = 3 log(|t|) − t 1 3 +C . 0 (d) Separando las variables obtenemos x2 x = 1+t . = 2x. C > et . (c) Separando las variables resulta e y solución general y( x) = log( x2 + C ) . la solución sólo existe si t < log(C ) con C = et0 + e−x0 . dado cualquier dato inicial x(t0 ) = x0 . Obsérvese que. 4 . la solución sólo existe si x 2 > −C = x 2 − e y0 . sin más que integrar ambos miembros con respecto a la variable x. integrando la ecuación con respecto a la variable t. de donde se obtiene la C ∈ R : x2 + C > 0 . C ∈ R. dado cualquier dato inicial y( x0 ) = y0 . de donde obtenemos la solución general x(t) = − log(C − et ) .4 (b) Separando las variables obtenemos x y =− 2 y x +9 e integrando con respecto a x llegamos a y( x) = √ C x2 + 9 dy dx .

9957 99.Métodos elementales 5 3. g derivables. 100 15 100 99.9957 100 t0 = A0 2 15 log(2) = 241790 años . la ley diferencial que rige el proceso de desintegración es x = λx sujeta a la condición inicial x(0) = A0 . Para tener completamente determinada la solución necesitamos conocer el valor de la constante de desintegración λ. Determina la semivida1 de este isótopo si la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad restante. el cual puede encontrarse a través de la relación (establecida en el enunciado del problema) x(15) = 1 − por lo que ha de ser A0 e15λ = 1 99. A0 = 100 100 Finalmente. log(100) − log(99. Después de 15 años se determina que el 0. sabemos que la identidad ( f g) = f g 1 Tiempo necesario para que la cantidad inicial de átomos se reduzca a la mitad 5 .0043 por ciento de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha desintegrado. por lo que 2 A0 e 1 15 log 99. Dadas dos funciones f . Solución : Llamemos x(t) a la cantidad de plutonio 239 que queda en el instante t.9957 0. con lo que x (t) indicará la velocidad o rapidez de desintegración del mismo.0043 A0 . cuya única solución viene dada por x(t) = A0 eλt .9957) ⇔ t0 = 4. Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativamente estable para uso industrial. la semivida de este isótopo es el valor t0 para el que se cumple la condición x(t0 ) = A0 .9957 A0 ⇔ λ = log . Como la velocidad de desintegración es proporcional a la cantidad de isótopo restante.

5. C ∈ R. equivalentemente. haciendo x = zα (c) x + ( x − t) x = 0 (d) 2t + 3x + ( x + 2) x = 0 Solución : (a) La ecuación puede ser reescrita en forma canónica (con la derivada despejada) de la siguiente forma: y = 3x + y − 2 . Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales: (a) 3x + y − 2 + y ( x − 1) = 0 (b) (t2 x2 − 1) x + 2tx3 = 0. por otro lado. determina las funciones Solución : Por un lado ( f g) ( x) = (3x2 + 2) e x mientras que. 3 +2x g( x) + e x 3 +2x g ( x) f ( x) g ( x) = (3x2 + 2) e x Entonces ha de cumplirse 3 +2x g ( x) . (3x2 + 1) e x o. g( x) 3x + 1 Resolviendo esta ecuación diferencial en variables separadas obtenemos √ 1 x+ √ arctan( 3x) 3 g( x) = C e .6 es falsa en general. 1−x 6 . 3 +2x . Si fijamos f ( x) = e x g que verifican dicha identidad. 3 +2x g ( x) = (3x2 + 2) e x 3 +2x g( x) 3x2 + 2 g ( x) = 2 .

que es una ecuación diferencial homogénea. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las variables originales llegamos a y( x) = 3( x − 1) log(| x − 1|) + C ( x − 1) − 1 . z =− 2 α tz2α +1 t2 z2α − 1 =− 7 2 α ( z/t)2α +1 ( z/t)2α − (1/t2α +2 ) .Métodos elementales 7 Veamos cómo podemos reducir esta ecuación diferencial a una homogénea. de donde se deduce que u = Por tanto u( X ) = 3 log(| X |) + C . Efectuando el cambio de función incógnita x = zα en la ecuación obtenemos α (t2 z2α − 1) zα −1 z + 2tz3α = 0 .1) Y = y+1. y = −1). 3 . X X (1. Consideramos las rectas de ecuaciones 3x + y − 2 = 0 . de las que resulta el punto de corte ( x = 1. 1−x = 0. C ∈ R. de donde resulta α (t2 z2α − 1) z + 2tz2α +1 = 0 o. Entonces se tiene que Y =y =− Y Y + 3X = +3. X (b) Obviamente x ≡ 0 es solución. Busquemos todas las demás soluciones. equivalentemente. A continuación se procede vía el siguiente cambio de variable: X = x−1.1) obtenemos Y = u + Xu = u + 3 . C ∈ R. Haciendo ahora el camY bio de función incógnita u = X y usando (1.

u C ∈ R. t Integrando los dos miembros de esta ecuación con respecto a la variable t llegamos a la siguiente expresión implícita para u: 1 2α +2 2α t u − log(|u|) = C + log(|t|) . (d) Resolviendo la ecuación con respecto a la derivada obtenemos x =− 3x + 2t . (c) La ecuación admite la solución trivial. C ∈ R . Resolviendo la ecuación con respecto a la derivada obtenemos x x = t x. Busquemos las restantes soluciones. = z t y x = zα 8 .8 que es una ecuación homogénea. t 1−u cuyas soluciones satisfacen la relación implícita 1 − − log(|u|) = log(|t|) + C . x+2 que adopta la forma de una ecuación diferencial reducible a homogénea. x t nos con- Deshaciendo el cambio de variable obtenemos finalmente x log(| x|) + t + Cx = 0 . x = t−x 1− t que es homogénea. C ∈ R. 2u x+2 = 0. Consideramos las rectas de ecuaciones 3x + 2t = 0 . Haciendo el cambio de variable u = z obtenemos la siguiente ecuación equivalente: t t2α +2 u2α − 1 u u = 1 . Deshaciendo finalmente los dos cambios de variable efectuados2 obtenemos x2 t2 − 2 log(| x|) = C . 2α C ∈ R. El consabido cambio de variable u = duce a 1 u2 u = .

9 . Haciendo ahora u = X = u + Tu = − de donde se deduce que u =− 1 T y usando (1. al considerar el corte de la recta tangente a la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta normal con el eje de abscisas.2) que es homogénea.Métodos elementales 9 de las que resulta el punto de corte (t = 3. la siguiente relación implícita u( T ) + 2 u( T ) + 1 2 = C|T | . X T X T X = x+2. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las variables originales llegamos primero a ( X + 2T )2 = CT 2 X+T y después a ( x + 2t − 4)2 = C (t − 3)2 . y). Por tanto. x = −2). (1. x+t−1 6. Efectuamos el siguiente cambio de variable: T = t−3. es satisfecha. Encuentra la curva plana que pasa por (1. 1) y verifica que dado un punto cualquiera ( x. u u2 + 3u + 2 u . su distancia al origen es la misma. Entonces se tiene que X =x =− 3X + 2 3X + 2T = − TX .2) obtenemos 3u + 2 . C > 0.

respectivamente. t x(1) = 1 x −1 Haciendo el cambio de variable u = diferencial con variables separadas u =− 1 t x t se llega a la siguiente ecuación u2 + 1 u+1 . Esta última ecuación nos conduce a la resolución de los siguientes problemas de valores iniciales: x = x−t x+t . ( a − t) − x Además. La condición inicial que nos proporciona el problema es x(1) = 1. con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. t 2 inmediato verificar las condiciones del teorema de existencia y unicidad de solu- ciones 10 . ha de verificarse | x − tx | = | xx + t| . cuya única solución3 satisface la siguiente relación implícita: 2 arctan 3 Es x π + log( x2 + t2 ) = + log(2) . x(1) = 1 correspondientes ambos a ecuaciones homogéneas. donde las variables están representadas con letras mayúsculas (T para las ordenadas y X para las abscisas). El primero de ellos puede reescribirse de la siguiente forma t x = x +1 . ( T − t) x = X − x . Sustituyendo en las ecuaciones anteriores los datos del problema obtenemos: 1 = −x . −tx = b − x . x) son.10 Solución : Las ecuaciones de la recta tangente y normal en el punto (t. x(1) = 1 x+t x = t− x . ( T − t) − 1 x = X−x.

x) = sen(tx) + tx cos(tx) . y) = µ ( y) (e) (t + 1)2 + (1 + t2 ) x = 0 con µ (t. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica: (a) sen(tx) + tx cos(tx) + t2 cos(tx) x = 0 (b) sen(2x) y +x+ y− sen2 ( x) y2 y =0 (c) (3xy2 − 4y) + (3x − 4x2 y) y = 0 con µ ( x. . y) = µ (e ax+by ) (h) 2xyy = x2 + y2 + 1 con µ ( x.Métodos elementales 11 El tratamiento del segundo problema es análogo. La ecuación diferencial que se obtiene ahora tras hacer el cambio de variable anterior es 1 u2 + 1 u = . y) = µ ( xy) (g) ( x + y2 ) + 2( y2 + y + x − 1) y = 0 con µ ( x. 11 Q(t. x) = t2 cos(tx) . x) = µ (t + x) (Febrero 1996) (f) (1 + xy + y2 ) + (1 + xy + x2 ) y = 0 con µ ( x. t 2 7. y) = µ ( y2 − x2 ) Solución : (a) Es exacta con P(t. y) = xn ym (Febrero 1993) (d) xy ( y − 1) − y = 0 con µ ( x. t 1−u con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. La única solución de este problema de valores iniciales satisface 2 arctan π x − log( x2 + t2 ) = − log(2) .

2: Representación gráfica de las soluciones del Ejercicio 6. 12 .12 15 10 5 -4 -2 2 4 -5 -10 -15 Figura 1.

la solución general responde a la siguiente relación implícita: t sen(tx) = C ∈ R . (b) Es exacta con P( x. y2 ∂Q ∂P 2 sen( x) cos( x) = =− . y) = y − sen2 ( x) . y) = En efecto. ya que para las funciones P( x. 13 ∂Q ∂P = 2t cos(tx) − t2 x sen(tx) = . ∂y 2 2y 2y Por tanto.Métodos elementales En efecto. ∂P ∂Q = 2(3xy − 2) = 3 − 8xy = . ∂y ∂x 13 . ∂x Entonces Por otro lado Por tanto. 2 ∂y ∂x y cos(2x) x2 ∂F = P ⇒ F ( x. y) = − + + H ( y) . En efecto. y Q( x. y (c) La ecuación no es exacta. sen(2x) +x. ∂x ∂t ∂F = P ⇒ F (t. y) = x(3 − 4xy) no se satisface la condición de exactitud. y) = y(3xy − 4) . ∂t ∂F = Q ⇒ H ≡ 0 ⇒ H ≡ k ∈ R. ∂x 2y 2 Entonces Por otro lado 1 y2 1 ∂F = Q ⇒ H ( y) = y − 2 ⇒ H ( y) = + . x) = t sen(tx) + H ( x) . Q( x. la solución general responde a la siguiente relación implícita: 1 y2 + x2 + 1 − cos(2x) = C ∈ R .

Para ello imponemos exactitud sobre las funciones P ( x. m ∈ Z tales que la función µ ( x. es decir. ∂x Por otro lado ∂F = x−4 y2 (3 − 4xy) = −4x−3 y3 + 3x−4 y2 + H ( y) ⇒ H ≡ k ∈ R . ∂x Buscamos un factor integrante de la forma µ ( x. ∂y Consecuentemente. ∂F = y3 x−5 (3xy − 4) ⇒ F ( x. y) = x(3 − 4xy) xn ym . . la solución responde al siguiente esquema implícito: x−4 y3 (1 − xy) = C ∈ R . y) = − y y Q( x. y) = x( y − 1). y) = µ ( y). y) = y(3xy − 4) xn ym . En este caso la ecuación no es exacta. y) tal que. 3n + 4m = −7 . ∂y ∂Q = y−1. equivalentemente.3) Por tanto. (d) Sean P( x. y) = − yµ ( y) . Buscamos ahora F ( x. y) = x( y − 1)µ ( y) . en primer lugar. y) = − x−3 y4 + x−4 y3 + H ( y) . y) = xn ym sea un factor integrante. xn ym [(3m + 4n) xy − (3n + 4m) − (7 − 14xy)] = 0 . m = 2 y n = −5. Para ello multiplicamos la ecuación por µ ( y) e imponemos la condición de exactitud a las funciones P ( x. y) = xn ym sea un factor integrante para nuestra ecuación se ha de cumplir 3m + 4n = −14 . Luego µ = x−5 y2 . 14 Q ( x. ya que ∂P ≡ −1 . (1. Entonces resulta 2(3xy − 2) xn ym + y(3xy − 4) xn (mym−1 ) Q ( x. para que µ ( x. = (3 − 8xy) xn ym + x(3 − 4xy) ym (nxn−1 ) o.14 Buscamos n.

Métodos elementales Entonces ha de cumplirse 15 − yµ ( y) − µ ( y) = ( y − 1)µ ( y) ⇒ µ ( y) = e− y . x) = (t + 1)2 . Resolviendo esta ecuación obtenemos µ (t + x) = et+x . Por tanto. ∂x ∂t Buscamos un factor integrante de la forma µ (t. (e) La ecuación no es exacta. ∂y ∂P ∂Q = 0 = 2t = . La condición suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro caso µ (t + x) sea factor integrante es (t + 1)2µ (t + x) = 2tµ (t + x) + (1 + t2 )µ (t + x) . de lo cual resulta finalmente que H ≡ k ∈ R. ∂x Se tiene que F ( x. Buscamos finalmente F ( x. ∂x que nos conduce a H ≡ k ∈ R. x) = µ (t + x). y) tal que ∂F = − ye− y . ∂t Finalmente. ∂F = x( y − 1)e− y . se tiene que Q(t. x) = (1 + t2 )et+x + H ( x) . la solución x(t) viene dada por la ley implícita (1 + t2 ) et+ x = C ∈ R . 15 . por lo que la solución de la ecuación de partida responde a la siguiente relación implícita: xye− y = C ∈ R . la función H ( x) queda determinada sin más que imponer la condición ∂F = (1 + t2 )et+x + H ( x) = Q(t. x)µ (t + x) = (1 + t2 )et+x . ya que si P(t. y) = − xye− y + H ( y) y x( y − 1)e− y = − xe− y + xye− y + H ( y) . x) = 1 + t2 . Buscamos entonces F (t. x) tal que ∂F = (t + 1)2 et+x ⇒ F (t.

la función H ( y) queda determinada al imponer la condición ∂F = ( x2 + xy + 1)e xy + H ( y) = Q( x. ∂y ∂x Buscamos un factor integrante de la forma µ ( x. Por tanto. ∂y ∂x Buscamos un factor integrante de la forma µ = µ (e ax+by ). y) = x + y2 . Buscamos entonces F ( x. y)µ ( xy) = (1 + xy + x2 )e xy . ya que si llamamos P( x. se tiene que Q( x. y) = µ ( xy). y) = 1 + xy + y2 . si llamamos P( x.16 (f) La ecuación no es exacta. ∂Q ∂P = x + 2y = y + 2x = . y) = ( x + y)e xy + H ( y) . La condición suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro caso µ ( xy) sea factor integrante es ( x + 2y)µ ( xy) + x(1 + xy + y2 )µ ( xy) = ( y + 2x)µ ( xy) + y(1 + xy + x2 )µ ( xy) . y) tal que ∂F = (1 + xy + y2 )e xy ⇒ F ( x. 16 . el cual habrá de verificar la siguiente condición suficiente y necesaria: 2yµ (e ax+by ) + b( x + y2 )e ax+byµ (e ax+by ) = 2µ (e ax+by ) + 2a( y2 + y + x − 1)e ax+byµ (e ax+by ) . Resolviendo esta ecuación obtenemos µ ( xy) = e xy . En efecto. y) = 1 + xy + x2 . se tiene que Q( x. la solución y( x) viene dada por la ley implícita ( x + y) e xy = C ∈ R . ∂y que nos conduce a H ≡ k ∈ R. ∂P ∂Q = 2y = 2 = . y) = 2( y2 + y + x − 1) . ∂x Finalmente. (g) La ecuación no es exacta.

y) = ( x − 1 + y2 )e x+2y + H ( y) . y) = e x+2y . ∂P ∂Q = 2y = −2y = . Por tanto. y) = 2( y2 + y + x − 1)e x+2y . Resolviendo esta ecuación en variables separadas obtenemos µ ( y2 − x2 ) = Buscamos ahora F ( x. ∂y ∂x Buscamos un factor integrante de la forma µ = µ ( y2 − x2 ). 17 . se tiene que Q( x. que nos conduce nuevamente a H ≡ k ∈ R. y) = 2 = 2 + H ( y) .Métodos elementales 17 que nos conduce como única opción a elegir un factor integrante de la forma específica µ ( x. y) tal que x ∂F x2 + y2 + 1 ⇒ 4 F ( x. − x2 + 1)2 (x − 1+ y2 )2 + 1 (x + 1 + y2 )2 . ya que si llamamos P( x. ∂x Finalmente. y) = x2 + y2 + 1 . y) tal que ∂F = ( x + y2 )e x+2y ⇒ F ( x. y) = −2xy . (h) La ecuación no es exacta. la solución y( x) viene dada por la ley implícita ( x − 1 + y2 ) e x+2y = C ∈ R . y)µ ( x. el cual habrá de verificar la siguiente condición suficiente y necesaria: 2yµ ( y2 − x2 ) + 2y( x2 + y2 + 1)µ ( y2 − x2 ) = −2yµ ( y2 − x2 ) + 4x2 yµ ( y2 − x2 ) . Buscamos ahora F ( x. 2 + 1)2 ∂x (y − x y − x2 + 1 calcular una primitiva de ( y2 −x2 +1)2 con respecto a x basta con observar que la siguiente descomposición es satisfecha: x2 + y2 + 1 1 = 2 ( y2 − x2 + 1)2 1 4 Para x2 + y2 +1 ( y2 1 . la función H ( y) queda determinada al imponer la condición ∂F = 2( y + x − 1 + y2 )e x+2y + H ( y) ∂y = Q( x.

y)µ ( y2 − x2 ) = − ( y2 2xy .18 Finalmente. C ∈ R. la solución general y( x) tiene las dos siguientes ramas: y( x) = ± x2 + Cx − 1 . 8. bastaría con encontrar funciones continuas 18 . Responde razonadamente a las siguientes cuestiones: (a) ¿Puede ser la función φ(t) = t2 (definida para t ∈ R) solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿Y de una ecuación lineal de primer orden no homogénea? (b) ¿Pueden ser las funciones φ(t) = et y ψ(t) = e−t (definidas para t ∈ R) soluciones de una misma ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿y de una ecuación lineal de primer orden no homogénea? En caso afirmativo proporciona ejemplos explícitos. la respuesta es SI para el caso no homogéneo x (t) = a(t) x(t) + b(t). En efecto. en cualquier caso. Sin embargo. el coeficiente a(t) sólo estaría definido en R \ {0} (no en R). Por tanto. Solución : (a) La función φ(t) = t2 (definida en R) NO puede ser solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea x (t) = a(t) x(t). ya que de serlo habría de ocurrir 2t = a(t)t2 ⇒ a(t) = 2 ∀t = 0 t y. − x2 + 1)2 que nos conduce a H ≡ k ∈ R. la función H ( y) queda determinada al imponer la condición 2xy ∂F =− 2 + H ( y) ∂y ( y − x2 + 1)2 = Q( x.

− e−t = a ( t ) e−t + b ( t ) . por lo que se puede encontrar fácilmente su solución general6 : x(t) = Ce(µ + 2 )t+ 4 sen(2t) . Para el caso no homogéneo los análogos de las condiciones anteriores son et = a ( t ) et + b ( t ) . luego φ(t) y ψ(t) NO pueden ser soluciones de una misma ecuación lineal de primer orden no homogénea. 2 19 . a ≡ 0 y b(t) = 2t. 9.Métodos elementales 19 a. Solución : Se trata de una ecuación diferencial en variables separadas. et − e−t b(t) = − et 2 . − e−t = a ( t ) e−t . Calcula los valores de la constante µ ∈ R que hacen que la ecuación diferencial x = (µ + cos2 t) x tenga una solución π-periódica5 no trivial. b : R → R tales que 2t = a(t)t2 + b(t). Por ejemplo. que tras un cálculo sencillo conducen a las siguientes expresiones de los coeficientes: a(t) = et + e−t . decir. (b) Las funciones φ(t) = et y ψ(t) = e−t (definidas en R) NO pueden ser soluciones de una misma ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea. ya que de serlo tendrían que verificarse simultáneamente las dos siguientes condiciones: et = a(t)et . − e−t Estas expresiones son sólo válidas en R \ {0}. tarea la cual resulta bastante simple si se escribe 6 Para 5 Es 1 1 cos2 (t) = 1 + cos(2t) . que a la postre se traducen en que simultáneamente a ≡ 1 y a ≡ −1. x(t) = x(t + π ) ∀ t ∈ R llegar a la expresión final de la misma es necesario calcular previamente una primitiva de cos2 (t).

20 Al evaluarla en t + π se obtiene x(t + π ) = Ce(µ + 2 )(t+π )+ 4 sen(2t+2π ) = Ce(µ + 2 )(t+π )+ 4 sen(2t) . Asumimos ahora C = C (t) y reconsideramos la ecuación diferencial completa. . Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el método de variación de las constantes: (a) x − tx = 3t (b) y = 5y + cos( x) (c) x = 2t t2 +1 x + t3 (d) x − 2x = 4e2t Solución : (a) Resolviendo en primer lugar la correspondiente ecuación diferencial homogénea. x = tx. 2 1 1 1 1 1 10. µ = − 1 . 20 C ∈ R. es decir. Por tanto C (t) = −3e− 2 + K . K ∈ R. luego la condición de periodicidad equivale a imponer e(µ + 2 )π = 1 . C ∈ R . es yh = Ce5x . (b) La solución general de la ecuación homogénea. t2 t2 t2 t2 + 3t . la cual tiene sus variables separadas obtenemos t2 xh (t) = C e 2 . y = 5y. En este caso se tiene que x = (C + Ct)e 2 = t Ce 2 luego C (t) = 3te− 2 .

luego ha de ser C ( x) = y. t2 +1 1 −5x e (sen( x) − 5 cos( x)) + K . por tanto. 1 2 t − log(t2 + 1) + K . 26 K∈R (c) La solución general de la ecuación homogénea. 21 . t2 + 1 (d) La solución general de la ecuación homogénea. K ∈ R. 26 K ∈ R. es xh = Ce2t . K ∈ R . x = xh = C (t2 + 1) . 2t x. resulta que (C + 2C − 2C ) e2t = 4 e2t ⇒ C ≡ 4 ⇒ C (t) = 4t + K . 2 K∈R t3 .Métodos elementales 21 Variando la constante y considerando ahora la ecuación completa obtenemos (C + 5C )e5x = 5Ce5x + cos( x) ⇒ C ( x) = cos( x) e−5x . C ∈ R. x − 2x = 0. es Variando la constante y considerando ahora la ecuación completa obtenemos C (t2 + 1) + 2Ct = 2Ct + t3 ⇒ C (t) = luego ha de ser C (t) = y. Si asumimos C = C (t) y recuparamos la ecuación completa. y( x) = 1 (sen( x) − 5 cos( x)) + K e5x . C ∈ R. 2 K ∈ R. por tanto. x(t) = 1 2 t − log(t2 + 1) + K (t2 + 1) . Entonces x(t) = (4t + K ) e2t .

Solución : (a) La solución general de la ecuación homogénea. x + 3x = 0. K ∈ R.22 11. C ∈ R . Variando la constante. K ∈ R. Imponiendo la condición inicial x(1) = 5 concluimos que (1 + K ) e−3 = 5 ⇒ K = 5e3 − 1 . y volviendo a la ecuación completa obtenemos (C − 3C ) e−3t + 3C e−3t = e−3t ⇒ C (t) = t + K . (c) x = cosh(t) x + esenh(t) . luego x(t) = (t + 5e3 − 1) e−3t . Por tanto. Sustituyendo entonces la expresión x(t) = C (t)t en la ecuación completa llegamos a C t+C−C = 1 1 ⇒ C (t) = 2 1+t t(1 + t2 ) ⇒ C (t) = log √ t 1 + t2 +K. Entonces la solución general de la ecuación completa es x(t) = log √ t 1 + t2 22 +K t. es xh (t) = C e−3t . . la solución general de la ecuación completa es x(t) = (t + K ) e−3t . K ∈ R. K ∈ R. x(t) = C (t) e−3t . (b) Resolviendo la ecuación homogénea (que tiene sus variables separadas) obtenemos xh (t) = Ct con C ∈ R. Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la fórmula de variación de las constantes: (a) x + 3x = e−3t . (b) x − x t x(1) = 5 x(2) = 0 x(0) = 1 = 1 1+t2 .

(c) La solución general de la ecuación homogénea es xh (t) = C esenh(t) . K ∈ R. la solución buscada es x(t) = t log √ 5t √ 2 1 + t2 .Métodos elementales Imponiendo finalmente la condición inicial obtenemos 2 2 log √ + K 5 2 = 0 ⇒ K = − log √ . ı t→∞ Demuestra que todas las soluciones de la ecuación diferencial x = − a(t) x + b(t) tienden a cero cuando t → ∞. C ∈ R. Sean a. en consecuencia. 12. b : R → R funciones continuas tales que a(t) ≥ c > 0 para todo t ∈ R y l´m b(t) = 0 . 23 . la única solución de nuestro problema de valores iniciales es x(t) = (t + 1) esenh(t) . 5 23 Por consiguiente. Si variamos la constante y ensayamos en la ecuación completa con x(t) = C (t) esenh(t) obtenemos (C + C cosh(t)) esenh(t) = C cosh(t) esenh(t) + esenh(t) ⇒ C ≡ 1 ⇒ C (t) = t + K . Al imponer finalmente x(0) = 1 obtenemos K = 1 y. K ∈ R. Por tanto x(t) = (t + K ) esenh(t) . (Indicación: usa la regla de L’Hôpital en el segundo término de la fórmula de variación de las constantes).

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli: (a) 3tx − 2x = t3 x2 (b) x = et x7 + 2x 24 . donde hemos asumido x(t0 ) = x0 con t0 y x0 arbitrarios. C ∈ R. x = − a(t) x. 13. es decir.24 Solución : Resolvemos en primer lugar la ecuación homogénea. asumiendo C = C (t). Variando ahora la constante. Obsérvese ı c que hemos utilizado la regla de L’Hôpital y el teorema fundamental del cálculo para resolver la eventual indeterminación en el límite anterior. concluimos que la solución general de la ecuación lineal x = − a(t) x + b(t) es x(t) = x0 e − t t0 a(s) ds t + t0 b(s) e s t0 a(τ ) dτ ds e − t t0 a(s) ds . 1 ya que l´mt→∞ {b(t)} = 0 y a(t) ≤ 1 para todo t ∈ R. ı t→∞ Para el segundo término obtenemos   t t0 t→∞  l´m ı b(s) e e t t0 s t0 a(τ ) dτ a(s) ds    b(t) e ds  = l´m ı  t→∞  a (t ) e t t0 t t0 a(s) ds  a(s) ds   = l´m ı t→∞ b(t) a(t) = 0. Estudiamos en primer lugar el límite en infinito del primer término de la solución: 0 ≤ l´m ı t→∞ x0 e − t t0 a(s) ds ≤ | x0 | l´m e ı t→∞ − t t0 c ds = | x0 | l´m e−c(t−t0 ) = 0 . obteniendo x(t) = Ce − t t0 a(s) ds .

4) 2 3 t2 x = . en cuyo caso la ecuación y anterior se puede reformular del siguiente modo: (c) Multiplicando la ecuación por y−2 obtenemos y−2 y = z = z log( x) + . en cuyo caso la ecuación 6 anterior se puede reformular del siguiente modo: z + 12z = − et .5) La solución general de la ecuación t +C .Métodos elementales (c) y + y x 25 y2 = log( x) x Solución : (a) Dividiendo la ecuación por 3t. t = 0. La solución general de esta ecuación es 1 t e + C e−12t . C ∈ R. 13 Deshaciendo el cambio de variable obtenemos z(t) = − x(t) = Ce −12t 6 t − e 13 1 −6 . 3t 3 Multiplicando ahora la ecuación (1. C ∈ R. obtenemos 2 t2 −2 x − x= x . log( x) x 1 − xy . Planteamos el cambio de variable z = − 1 .5) es z(t) = t2 x3 3. (1. C ∈ R . 3 luego deshaciendo el cambio de variable obtenemos x(t) = (t3 + Ct2 ) 3 . Planteamos el cambio de variable z = 1 x−6 . 3t 3 (1.4) por x2 llegamos a x2 x − que es equivalente a la ecuación 2 t2 z − z= t 3 vía el cambio de variable z = (1. (b) Multiplicando la ecuación por x−7 obtenemos x−7 x = et + 2x−6 . x x 25 . 1 C ∈ R.

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos y( x) = 1 . u = − xu − 1 que es una ecuación diferencial lineal de primer orden cuya solución general es u( x) = C− e 2 dx e− 2 . C ∈ R. . (b) y = x−4 − y2 . C ∈ R. equivalentemente. y( x) − x − u = u2 1 u = y − 1 = y2 − xy = 1 +x u 2 −x 1 1 x +x = 2 + u u u o. x2 x2 C ∈ R. Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solución de la ecuación de Riccati de partida es y( x) = x + e 2 x2 C− 26 e 2 dx x2 −1 . y p ( x) = x 1 x y p ( x) = − 1 x2 Solución : (a) Efectuamos el cambio de función incógnita u( x) = de modo que 1 .26 La solución general de esta ecuación es z( x) = Cx − log( x) − 1 . 14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la solución particular proporcionada: (a) y = y2 − xy + 1 . 1 + log( x) − Cx C ∈ R.

Se considera la ecuación diferencial de Riccati y =− y 1 − + y2 . 27 . Solución : (a) La función y = xα resuelve la ecuación diferencial (1. u = 1+ 1 2 1− u x x que es una ecuación diferencial lineal de primer orden cuya solución general es 2 1 . C ∈ R. u( x) = x2 Ce x + 2 Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solución de la ecuación de Riccati de partida es y( x) = 1 x2 x−1+ 1 Ce + 2 x 1 2 .6) si y solamente si αxα −1 = − x−2 − xα −1 + x2α . − u = u2 1 1 2 1 1 2 = y + 2 − 3 = 4 − y2 + 2 − 3 u x x x x x 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 = 4− + − 2 + 2− 3 =− 2− 1− u x x x x u x x x u o. (b) Encuentra la solución que cumple y(1) = 2 y calcula. equivalentemente.Métodos elementales (b) Efectuamos el cambio de función incógnita u( x) = de modo que 1 y( x) − 1 + x 1 x2 27 . x x2 (1. el límite cuando x → ∞ de dicha solución.6) (a) Busca una solución particular de la forma y = xα con α ∈ R. si es posible. 15. C ∈ R.

deshaciendo el cambio de variable (1. por la propia definición de solución de un problema de valores iniciales concluimos que en nuestro caso no√ puede tomar se l´m x→∞ y( x) porque y( x) tiene una asíntota en x = 3. ı 16.7) llegamos a la solución del problema de Riccati de partida: y( x) = x2 + 3 . considex ramos el cambio de función incógnita u( x) = Entonces 1 . y ( x ) − x−1 (1. y0 ( x) = 1 . Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método que convenga en cada caso: (a) 3et tan( x) + (2 − et ) sec( x)2 x = 0 28 . u u x luego resolver el problema de valores iniciales asociado a (1. La (única) solución de este último problema se puede calcular fácilmente. obteniéndose u( x) = 1 3 − x2 .7) − u = u2 1 u =y + y 1 = y2 − 2 x x 1 1 2 1 1 1 = + − + u x x u x = 1 1 1 + .28 luego ha de ser α = −1. 2 x Por tanto. (b) Para la solución particular encontrada en (a). x(3 − x2 ) Finalmente.6) con dato inicial y(1) = 2 equivale a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden u + u = −1 x con dato inicial u(1) = 1.

= log( x) x y2 . Cx + log( x) + 1 siguiente cálculo es útil: u du 1 = 2+2 2 + 3u dv + 3v + 2 1 dv = − 2 v+1 u4 v2 dv v+2 = 1 log(v + 1) − log(v + 2) . C ∈ R. 2 8 La integral log( x)dx x2 se resuelve por partes 29 . 2 (b) Homogénea: x = − 3t22t+x3 = − 3(x/t)+(x/t)3 . La solución general x viene dada por la siguiente relación implícita7 : ( x + t)3 ( x4 + 3t2 x2 + 2t4 ) = C ( x + 2t)3 . (c) Bernoulli: y + y x C ∈ R. y( x) = 7 El 1 . La solución general es8 C ∈ R.Métodos elementales (b) (3t2 x + x3 ) x + 2t3 = 0 (c) xy + y = y2 log( x) (d) t cos(t + x) + sen(t + x) + t cos(t + x) x = 0 (e) (3tx + x2 ) + (3tx + t2 ) x = 0 (f) tx cos(tx) + sen(tx) + (t2 cos(tx) + e x ) x = 0 (g) 3x + 3et x 3 + tx = 0 (h) x = (i) y = 1 x+t y 2y log( y)+ y− x 2 29 (j) y = 1 + e2x (k) y = x (log( y) − log( x)) (l) xy + y = 2x (m) y = log( x y ) Solución : (a) Variables separadas: x(t) = arctan 3 y C (2−et )3 .

C ∈ R. La solución t t general es C − et 3 x(t) = . La solución general 3tx+t viene dada por la siguiente relación implícita: tx = C. 3( x/t)+( x/t)2 ∂P ∂Q = 2t cos(tx) − t2 x sen(tx) = . x) = t2 cos(tx) + e x . (e) Homogénea: x = − 3tx+x2 = − 3(x/t)+1 . ∂x ∂t La solución general viene dada por9 x(t) = arc sen 2 C −t. ∂x ∂t La solución general viene dada por la siguiente relación implícita10 : e x + t2 cos(tx) = C . t C ∈ R. Q(t.30 (d) Exacta con P(t. C ∈ R. En efecto. Q(t. x) = t cos(t + x) + sen(t + x) . x) = tx cos(tx) + sen(tx) . u t cos(t + x) dt = t sen(t + x) + cos(t + x) por partes t 1 t cos(tx) dt = x sen(tx) + x2 cos(tx) por partes 30 . (t − x)4 (f) Exacta con P(t. ∂P ∂Q = cos(t + x) − t sen(t + x) = . C ∈ R. En efecto. x) = t cos(t + x) . t (h) Haciendo el cambio de variable u = x + t obtenemos la siguiente ecuación diferencial equivalente: u = 9 10 u+1 . t 2 (g) Bernoulli: Para t = 0 se tiene que x + 3 x = − 3e x 3 .

Deshaciendo finalmente el cambio de variable obtenemos la siguiente expresión implícita para la solución: x = log(| x + t + 1|) + C . (l) Lineal de primer orden: Si x = 0 se tiene y + x = 2. = log( x). En efecto. La solución general viene dada por C ∈ R. de donde C ∈ R. y) = 2y log( y) + y − x. y) = − y y Q( x. C ∈ R. La solución general de la correspondiente ecuación homogénea es C . 2 (k) Homogénea: y = x log la siguiente expresión: y y x . esta ecuación admite la solución trivial y ≡ 0. y( x) = Ce x(log(x)−1) .Métodos elementales 31 que es una ecuación en variables separadas cuya solución general es u − log(|u + 1|) = C + t . 31 . En particular. x C ∈ R. y y( x) = x eCx+1 . C ∈ R . (j) Variables separadas: Integrando en los dos miembros con respecto a x obtenemos 1 y( x) = x + e2x + C . x Usando el método de variación de las constantes encontramos que la solución general de la ecuación completa es yh ( x) = y( x) = x + (m) Variables separadas: y y C . ∂Q ∂P = −1 = . C ∈ R. (i) Exacta con P( x. C ∈ R. C ∈ R. ∂y ∂x La solución general viene dada por y( x) = y( y log(| y|) − x) = C .

(b) VERDADERA. luego la ecuación resultante en la nueva función incógnita z( x) es z + z + ex z = 0 . (b) La ecuación de Riccati y + y + y2 + e x = 0 se transforma en una ecuación diferencial lineal de orden dos. ya que en ese caso decrecería. Claramente x ≥ 0. 2] satisface x(2) = 1.32 17. z + a( x) z + b( x) z + c( x) = 0 . que es lineal de segundo orden. (Septiembre 2003) Solución : (a) FALSA. Derivando el cambio de variable obtenemos z − y = z z z 2 . por lo que cualquier solución es creciente y si ha de satisfacer x(1) = 2 no puede ser x(2) = 1. 32 . mediante el cambio de variable y = z z. Decide de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (a) Una solución del problema de valores iniciales x = x2 + t2 x(1) = 2 definida en un intervalo abierto que contenga a [1.

La condición (a) es necesaria para que (2. (2. Se considera la ecuación diferencial x = F (t. Demuestra que (2. bajo las condiciones (a) y (b).1) definidas en R es un espacio vectorial real.1) es una ecuación lineal homogénea. (b) El conjunto de todas las soluciones de la ecuación (2.1) y la condición inicial x(t0 ) = x0 .1) ha de ser de la forma F (t. el segundo miembro de la ecuación diferencial (2.1) sea lineal. x0 ) ∈ R × R N existe una única solución x : R → R N del problema de valores iniciales constituido por la ecuación diferencial (2. x) = a(t) x para alguna función a : R → R continua. donde F : R × R N → R N es una función continua que satisface: (a) Para cualquier (t0 .1) Solución : Se trata de probar que.C APÍTULO 2 La ecuación lineal I: aspectos teóricos sobre la existencia y unicidad de solución y matrices fundamentales 1. x) . De (b) se deduce que si x1 (t) y x2 (t) son 33 .

entonces cualquier combinación lineal de las mismas. R N ). Por una solución de (2. ∞) hacia una función ρ(t) ∈ C ([0. A : R → MN (R) es continua y x0 ∈ R N .3) (c) Define la sucesión de iterantes de Picard asociada a (2.2) cuya solución no pertenezca a C 1 ([0. ∞).3). léase λ1 x1 (t) + λ2 x2 (t) para cualesquiera λ1 . ∞) . 34 .2) donde σ ∈ (0. x1 ) + λ2 F (t. x) ha de ser lineal en la segunda variable. luego F (t. 2. ∞). ∞). ∞). R N ).34 soluciones de (2. λ2 ∈ R. (2.2) es equivalente a encontrar una función x ∈ C ([0.2) es única. (a) ¿Se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad conocido para la ecuación diferencial lineal? (b) Prueba que (2. x) = a(t) x. justificando de modo riguroso el paso al límite en la integral. (e) Demuestra que la solución de (2. t ∈ (0. R N ) que satisface la condición inicial y la ecuación diferencial en (0. (f) Construye un problema de valores iniciales del tipo (2. t ∈ (0. x2 ) . R N ) que satisfaga t x(t) = x0 + 0 s−σ A(s) x(s) ds .2) entenderemos una función x ∈ C ([0. (d) Prueba que ρ(t) es solución de (2. x(0) = x0 . de lo cual se deduce que F (t. ∞). R N ) ∩ C 1 ((0.1). 1). también lo es. λ1 x1 (t) + λ2 x2 (t)) = (λ1 x1 (t) + λ2 x2 (t)) = λ1 x1 (t) + λ2 x2 (t) = λ1 F (t. (2.3) y prueba que converge uniformemente en compactos de [0. Se considera el problema de valores iniciales tσ x = A(t) x . Por tanto F (t. ∞) . ∞).

4) tiende a cero cuando ε → 0. Entonces x(t) − x(ε) = ε t t x (s) ds = ε A(s) x(s) ds . Por tanto. (b) De la formulación diferencial (2. En efecto.4). función que no podemos garantizar que sea continua en t = 0. Supongamos para ello que x(t) es una solución de (2. Sean x(t) una solución de (2. sσ . La ecuación puede reescribirse como A(t) x = B(t) x con B(t) = tσ . sσ Comprobemos que t ε→0 ε l´m ı A(s) x(s) ds = sσ t 0 A(s) x(s) ds .La ecuación lineal I 35 (Febrero 1990) Solución : (a) En general NO. R N ) tal que t x(t) = x0 + 35 0 A(s) x(s) ds .3). de donde se desprende (2. es decir. ∞). sσ Para ello demostraremos que la diferencia t 0 A(s) x(s) ds − sσ t ε A(s) x(s) ds = sσ ε 0 A(s) x(s) ds sσ (2. no se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones lineales.3) sin más que integrar prudentemente la ecuación entre 0 y t. El enunciado recíproco se comprueba derivando prudentemente la ecuación integral (2.3).2) y ε > 0. ε 0 A(s) x(s) ds ≤ sσ A(s) x(s) ds sσ 0 ε M 1−σ ≤M s−σ ds = ε →0 1 −σ 0 ε cuando ε → 0 . x ∈ C ([0.2) se pasa a la formulación integral (2. sσ luego t x(t) = x(ε) + ε A(s) x(s) ds .

la función t→ t 0 A(s) xn (s) ds sσ es continua. 36 . (c) Definimos la sucesión de iterantes de Picard de la siguiente forma: x0 (t) ≡ x0 . Por otro lado. ∞) podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para concluir que x (t) = A(t) x(t) . t]. t] (por ser 0 < σ < 1). t] (por ser continuas) y de que s−σ es integrable en [0. sσ A(t) Finalmente. =C+ σ t0 s donde C= 0 t0 A(s) x(s) ds ∈ R . como la función t → tσ x(t) es continua en (0. ∞) . es integrable en [0. t] y comprobemos que xn+1 (t) también está bien definida y es continua en [0. si t > 0 se tiene x(t) = x0 + A(s) x(s) ds sσ 0 t0 A ( s ) = x0 + x(s) ds + sσ 0 t t t0 A(s) x(s) ds sσ t A(s) x(s) ds . tσ t ∈ (0. es obvio que la función x0 (t) está bien definida. Supongamos entonces que xn (t) está bien definida y es continua en [0. t xn+1 ( t ) = x0 + 0 A(s) xn (s) ds . sσ x(s). sσ Veamos que la definición recursiva de la sucesión de iterantes tiene sentido: En primer lugar. Además.36 En primer lugar. de donde se deduce que el producto de las tres funcioA(s) nes. t]. ∞) → R N están bien definidas y son continuas. luego todas las iterantes xn : [0. La correcta definición de xn+1 (t) es consecuencia de que A(s) y xn (s) son acotadas en [0. por la continuidad de x(t) en 0 es inmediato comprobar que se recupera la condición inicial x(0) = x0 .

La ecuación lineal I 37 Estudiamos a continuación la convergencia uniforme de la sucesión de iterantes de Picard sobre compactos [0. n!(1 − σ )n Entonces xn+1 ( t ) − xn ( t ) ≤ t 0 A(s) sσ xn (s) − xn−1 (s) ds t 0 ≤ n x0 MT+1 n(1−σ ) t n!(1 − σ )n sn−(n+1)σ ds ≤ Como la serie ∑∞ 0 k= 1 En ∞ k x0 MT k(1−σ ) t k!(1−σ )k n x0 MT+1 t(n+1)(1−σ ) . se fuede comprobar fácilmente que k=0 ∑ k MT t1−σ x0 MT k(1−σ ) t = x0 e 1−σ k!(1 − σ )k 37 . x1 (t) − x0 (t) y x2 (t) − x1 (t). si evaluamos en primer lugar las dos primeras diferencias. se puede aplicar efecto. donde hemos denotado MT = m a x { A ( t ) } .5) para todo t ∈ [0. 2(1 − σ )2 2 x 0 MT ≤ 1 −σ s Supongamos entonces cierta la siguiente estimación (hipótesis de inducción): n x0 MT n(1−σ ) xn ( t ) − xn−1 ( t ) ≤ t . T ] de [0. MT 1 −σ x2 (t) − x1 (t) ≤ 0 x1 (s) − x0 (s) ds 1−2σ 2 x0 MT 2(1−σ ) ds = t . T ]. ∞). ya podemos intuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (2. ( n + 1 ) ! ( 1 − σ )n+1 es convergente1 . Aplicando el principio de inducción se puede demostrar fácilmente que xn+1 ( t ) − xn ( t ) ≤ n x0 MT+1 t(n+1)(1−σ ) ( n + 1 ) ! ( 1 − σ )n+1 (2.5) es la adecuada: x1 (t) − x0 (t) = t 0 A(s) x0 ds sσ t 0 ≤ x 0 MT s −σ t ds = x0 A(s) sσ t 0 t1−σ . ´ 0≤t≤ T En efecto.

(d) Para t > 0 fijo tomamos el límite puntual n → ∞ en la ecuación integral t A(s) xn (s) ds xn+1 ( t ) = x0 + sσ 0 de modo que t ρ(t) = x0 + l´m ı n→∞ 0 A(s) xn (s) ds . como T es arbitrario y por tanto ρ(t) es continua sobre cualquier compacto [0. sσ Para concluir comprobamos que la diferencia t D (t) = 0 A(s) xn (s) ds − sσ t 0 A(s) ρ(s) ds sσ t A(s) ( xn (s) − ρ(s)) ds = sσ 0 converge hacia cero. ∞). como las iterantes xn (t) son todas continuas (lo cual se comprobó previamente) el límite uniforme de (2. Además.6) y. Luego ρ ∈ C ([0.38 el criterio de Weierstrass para concluir que la serie x0 (t) + k=0 ∑ ∞ xk+1 ( t ) − xk ( t ) (2. la sucesión de sumas parciales n−1 { xn (t)} = x0 (t) + k=0 ∑ xk+1 ( t ) − xk ( t ) convergen absoluta y uniformemente en [0.6) ha de ser una función ρ(t) continua en [0. En efecto. lo ha de ser también en todo el dominio [0. T ]. R N ). 0 ≤ D (t) ≤ t 0 A(s) sσ xn (s) − ρ(s) ds 0≤s≤t 0≤s≤t ≤ max xn (s) − ρ(s) max ´ ´ A(s) t1−σ . T ]. 1 −σ 38 . Finalmente. T ]. ∞). por consiguiente.

7) A(s) ρ1 (s) ds . lo que es lo mismo.3) admite una única solución. Sean I ⊂ R conexo y J un subconjunto no vacío de I que es simultáneamente abierto y cerrado relativo a I. hemos de demostrar que el conjunto J definido en (2. t] (cf. Que J contiene algún elemento es evidente. demostraremos que dado cualquier t0 ∈ J existe ε > 0 para el que [t0 − ε. ∞). Por tanto. ya que al menos 0 ∈ J porque ρ1 (0) = ρ2 (0) = x0 . Dicho de otro modo. También es inmediato concluir que J es un cerrado relativo a I. Supongamos para ello que ρ1 (t) y ρ2 (t) son dos soluciones de t ρ(t) = x0 + 0 A(s) ρ(s) ds sσ que satisfacen la condición inicial ρ1 (0) = ρ2 (0) = x0 . que cualquier punto t0 ∈ J es interior a J. para lo cual haremos uso de la siguiente Proposición 1. t0 + ε] ∩ I ⊂ J. sσ . (e) Comprobaremos que la ecuación (2.La ecuación lineal I 39 de donde se deduce lo pretendido en virtud de la convergencia uniforme de { xn } hacia ρ en [0. apartado (c)). ∞) : ρ1 (t) = ρ2 (t)} = [0. sσ por lo que podemos concluir que ρ(t) resuelve la ecuación integral (2. Demostraremos que J = {t ∈ [0. Entonces t n→∞ l´m ı 0 A(s) xn (s) ds = sσ t 0 A(s) xn (s) ds . sσ ρ2 (t0 ) = x0 + 39 t0 0 A(s) ρ2 (s) ds . Entonces J = I. Evaluamos en primer lugar ρ1 (t) y ρ2 (t) en t0 : ρ1 (t0 ) = x0 + t0 0 (2. Comprobaremos para acabar que J es un abierto relativo a I o.3). abierto y cerrado relativo a [0. ya que el conjunto de puntos en que coinciden dos funciones continuas es cerrado.7) es no vacío. ∞) = I .

∞). σ sσ 0 t0 s t0 Restando nuevamente ambas expresiones obtenemos ρ1 (t) − ρ2 (t) = t t0 A(s) (ρ1 (s) − ρ2 (s)) ds sσ para todo t ∈ [t0 − ε. Entonces τ ρ1 (τ ) − ρ2 (τ ) ≤ t0 A(s) sσ ρ1 (s) − ρ2 (s) ds ≤ ρ1 (τ ) − ρ2 (τ ) Mε (t0 ) donde hemos denotado Mε (t0 ) = 40 0≤s≤t0 +ε (t0 + ε)1−σ − t1−σ 0 . ´ . ∞) tal que ρ1 (t) − ρ2 (t) ≤ ρ1 (τ ) − ρ2 (τ ) para todo t ∈ [t0 − ε.40 Restando ambas expresiones obtenemos 0 = ρ1 (t0 ) − ρ2 (t0 ) = de donde se deduce que t0 0 t0 0 A(s) (ρ1 (s) − ρ2 (s)) ds . sσ A(s) ρ1 (s) ds = sσ t0 0 A(s) ρ2 (s) ds . t0 + ε] ∩ [0. t0 + ε] ∩ [0. Obsérvese que tal τ existe porque la función t → ρ1 (t) − ρ2 (t) es continua. 1 −σ max { A(s) } . t0 + ε] ∩ [0. ∞). Sea ahora τ ∈ [t0 − ε. sσ Podemos escribir entonces ρ1 (t) = x0 + t A(s) A(s) ρ1 (s) ds + ρ1 (s) ds . σ sσ 0 t0 s t0 A ( s ) t A(s) ρ2 (t) = x0 + ρ2 (s) ds + ρ2 (s) ds .

2 √ 1 solución de este problema es x(t) = e t . por tanto. Sea Φ : I → MN (R) tal que Φ ∈ C 1 ( I ). en particular se tiene que Mε (t0 ) (t0 + ε)1−σ − t1−σ 0 < 1. que x(t) no es derivable en t = 0. ∞) [t0 − ε. de modo que x (t) = √ e t 2 t si t > 0. con A : I → MN (R) continua.8) Si elegimos ε suficientemente pequeño. Consecuentemente ρ1 (t) − ρ2 (t) = 0 o. ∀ t ∈ [t0 − ε. (2. t0 + ε] ∩ [0. lo que es lo mismo. . Demuestra que una condición necesaria y suficiente para que Φ sea matriz fundamental de un sistema del tipo x = A(t) x.8). 3. x(0) = 1 Obsérvese que hemos elegido σ = 1√ A(t) ≡ 1 y x0 = 1. Observamos. t0 + ε] ∩ [0. 1 −σ + t1−σ 0 Mε (2t0 ) 1 1−σ − t0 . La única 2.La ecuación lineal I Luego ρ1 (τ ) − ρ2 (τ ) 41 (t0 + ε)1−σ − t1−σ 0 1 − Mε (t0 ) 1 −σ ≤ 0 . ∞) ⊂ J lo cual concluye la prueba. es det(Φ(t)) = 0 41 ∀t ∈ I. (f) Considérese por ejemplo el siguiente problema de valores iniciales unidimensional (N = 1): x x = √ 2 t . 1 −σ = 0 para que se por lo que sólo puede ser ρ1 (τ ) − ρ2 (τ ) satisfaga (2. por ejemplo ε < m´n ı t0 .

ρ2 (t)) = (0. que Φ (t) = A(t)Φ(t). Se trata entonces de probar que ha de ser ρ(t) = 0 para todo t ∈ R. ya que por hipótesis A : R → M2 (R) es continua 42 . 4. Tómese entonces como matriz de coeficientes de dicho sistema A ( t ) = Φ ( t ) Φ ( t )−1 .9) ∀t∈R 2 Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuación diferencial lineal con coeficientes continuos. x(t0 ) = (0. 0) ∀t ∈ R. R2 ). 0) Construimos la matriz Φ(t) = cuyo determinante es det(Φ(t)) = ρ1 (t)2 + ρ2 (t)2 = 0 ρ1 (t) −ρ2 (t) ρ2 (t) ρ1 (t) . si y solamente si ρ(t) = (0.42 Solución : Es evidente que det(Φ(t)) = 0 ∀t ∈ I es una condición necesaria por la propia definición de matriz fundamental. ∀ t ∈ R. 0) las cuales. Luego ρ(t) ≡ 0. Sea ρ ∈ C 1 (R. 0) ∀t ∈ R o bien ρ(t) = (0. Solución : De izquierda a derecha: Sea t0 ∈ R tal que ρ(t0 ) = (0. (2. Demuestra que ρ es solución de un sistema del tipo x = A(t) x. han de ser iguales. con A : R → M2 (R) continua. que tiene sentido porque Φ(t)−1 existe para todo t ∈ I en virtud de la condición det(Φ(t)) = 0 y es continua en I porque Φ ∈ C 1 ( I ). Supongamos entonces ρ(t) = (ρ1 (t). Para ver que también es suficiente basta con comprobar que Φ es matriz solución de un sistema del tipo x = A(t) x con A : I → MN (R) continua. 0) es solución de x = A(t) x. En efecto. 0) son ambas soluciones (la primera de ellas por hipótesis) del problema de valores iniciales x = A(t) x . por la propiedad de unicidad de solución del mismo2 . es decir. De derecha a izquierda: Es evidente que ρ(t) ≡ (0. las funciones ρ(t) y x(t) ≡ (0. 0).

para lo cual basta con calcular A ( t ) = Φ ( t ) Φ ( t )−1 = 1 ρ1 (t) −ρ2 (t) 2 + ρ (t)2 ρ2 (t) ρ1 (t) ρ (t) 2  1 ρ1 (t) ρ2 (t) −ρ2 (t) ρ1 (t) ρ1 (t)ρ2 (t)−ρ1 (t)ρ2 (t) ρ1 (t)2 +ρ2 (t)2 ρ2 (t)ρ2 (t)+ρ1 (t)ρ1 (t) ρ1 (t)2 +ρ2 (t)2 = ρ1 (t)ρ1 (t)+ρ2 (t)ρ2 (t) ρ1 (t)2 +ρ2 (t)2 ρ1 (t)ρ2 (t)−ρ2 (t)ρ1 (t) ρ1 (t)2 +ρ2 (t)2  . Solución : Como det(Φ(t)) = 1 para todo t ∈ R.La ecuación lineal I 43 gracias a (2. que interviene como coeficiente de la matriz Φ(t) 3 La 43 . En particular. Φ(t) es matriz fundamental de alguna ecuación lineal homogénea para cualquier t ∈ R \ {−1} en virtud del Ejercicio 3.3 Para calcular una matriz fundamental principal en t = 0 usaremos el siguiente resultado: razón de excluir el punto t = −1 hay que buscarla en la correcta definición del 1 dominio de la función t+1 . Halla una matriz fundamental principal en cero. 5. 1 0 0  Discute los valores de t para los que Φ puede ser matriz fundamental de una ecuación diferencial lineal homogénea. buscamos que la matriz Φ(t) resuelva una ecuación del tipo Φ (t) = A(t)Φ(t). −ρ2 (t) ρ1 (t) serían soluciones linealmente independientes de x = A(t) x. si Φ(t) fuese una matriz solución entonces ρ1 (t) ρ2 (t) . ρ(t) resolvería la ecuación x = A(t) x y habríamos concluido. Se considera la matriz  1 0 e3t t+1 Φ(t) =  t + 1 0 e−3t  . Por tanto. Por tanto. Luego para esta elección de A(t) se tiene que ρ = A(t)ρ.9).

Φ ( 0 )−1 =  1 − 1 1  . que es una matriz fundamental en virtud del resultado anterior. 1 6. Calculémosla:     0 1 1 0 0 1 Φ ( 0 ) =  1 0 1  . Además Ψ ( 0 ) = Φ ( 0 ) Φ−1 ( 0 ) = Φ ( 0 ) Φ ( 0 )−1 = I N .44 Proposición 2. (ii) Si Ψ(t) es otra matriz fundamental de x (t) = A(t) x(t). Basta entonces con considerar Ψ ( t ) = Φ ( t ) Φ−1 ( 0 ) ∀ t ∈ R \ {−1} . entonces existe C ∈ MN (R) constante con det(C ) = 0 tal que Ψ(t) = Φ(t)C ∀t ∈ I. 1 0 0 0 1 −1 Entonces e3t Ψ(t) =  0 0  1 t+1 − e3t e−3t 0  1 e3t − t+1 t + 1 − e−3t  . Entonces (i) Φ(t)C es una matriz fundamental de x (t) = A(t) x(t). luego Ψ es una matriz fundamental principal en cero. Sean Φ(t) una matriz fundamental de x (t) = A(t) x(t) y C ∈ MN (R) una matriz de coeficientes constantes con det(C ) = 0. Se considera la matriz  0 sen( π ) 0 t 0 0 cos( π )  . Φ(t) =  t 0 1 0  (a) ¿Para qué intervalos de R puede ser Φ(t) matriz fundamental de una ecuación diferencial lineal homogénea? 44 .

Se pide: 4 Nuevamente en virtud del Ejercicio 3 45 . la ecuación satisfecha por Φ(t) es  π  − t2 cotan( π ) 0 0 t π 0 tan( π ) 0  x(t) . para cualquier t∈ k∈Z ∀ k ∈ Z. 45 Solución : (a) Como det(Φ(t)) = − sen π π cos . k + π t 2 es decir. x (t) =  t t2 0 0 0 7.La ecuación lineal I (b) Construye dicha ecuación. f 2 (t) = e−t cos(t) dos soluciones de x = A(t) x. 2k + 1 k . luego para todo t localizado en algún intervalo de los del apartado anterior se puede despejar A ( t ) = Φ ( t ) Φ ( t )−1  π − t2 cos( π ) 0 t 0 0 = 0 0  1 0 sen( π ) t  π sen( π )   0 t t2 0 0  π − t2 cotan( π ) t 0 = 0 0 0 1 cos( π ) t π t2 0   1  0  0 0 tan( π ) 0  . Sean f 1 (t) = cos(t) et . t 0 0 Por tanto. 1 2 . (b) Se ha de cumplir Φ (t) = A(t)Φ(t). t t Φ(t) será matriz fundamental de una ecuación lineal homogénea4 si 1 π = kπ.

det(Φ(t)) = cos(t)2 − 1 = − sen(t)2 .46 (a) Encontrar A(t) y determinar el conjunto I de valores de t para los que existe solución. se anula si y solamente si t = kπ con k ∈ Z. hallar la matriz fundamental principal en t0 . de donde concluimos que A ( t ) = Φ ( t ) Φ ( t )−1 = − sen(t) − e−t et − sen(t) 1 sen(t)2  − cos(t) e−t et − cos(t) cos(t)−sen(t) et sen(t)2 sen(t) cos(t)+1 sen(t)2 = para todo t ∈ I = R \ π Z. (b) Dado t0 ∈ I. Solución : (a) Claramente Φ(t) = cos(t) e−t t e cos(t) es una matriz solución cuyo determinante. 46 . Luego Φ(t) es una matriz fundamental si y solamente si t = kπ. (b) Calculamos Ψ ( t ) = Φ ( t ) Φ ( t0 )−1 sen(t) cos(t)−1 sen(t)2 et (sen(t)+cos(t)) − sen(t)2   = cos(t) e−t t e cos(t)  1 sen(t)2 − cos(t0 ) e −t0 t0 e − cos(t0 ) e−t0 cos(t)−e−t cos(t0 ) sen(t0 )2 et−t0 −cos(t0 ) cos(t) sen(t0 )2 = et0 −t −cos(t0 ) cos(t) sen(t0 )2 et0 cos(t)−et cos(t0 ) sen(t0 )2   . En ese caso podemos despejar A(t) de la identidad Φ (t) = A(t)Φ(t). En particular. si t = kπ existe Φ(t)−1 . k ∈ Z.

(b) La fórmula de Jacobi–Liouville establece la siguiente identidad det(Φ(t)) = det(Φ(t0 )) e 47 t t0 traza( A(s)) ds . f 2 (t) = e5t 3e5t . (c) Encontrar la (única) solución que verifica las condiciones dadas. f 1 (t) y f 2 (t) forman un sistema fundamental de soluciones de nuestro problema. Se considera el problema x1 = 2x1 + x2 + cos(t) . lo que es lo mismo. x2 3 4 x2 Por otro lado.La ecuación lineal I 8. x2 = 3x1 + 4x2 + t Se pide: (a) Comprobar que las funciones f 1 (t) = et −et . 47 constituyen un sistema fundamental de soluciones. Solución : (a) Por un lado es inmediato comprobar que f 1 (t) y f 2 (t) son ambas soluciones del correspondiente sistema homogéneo x1 = 2x1 + x2 x2 = 3x1 + 4x2 o. que Φ(t) = et e5t −et 3e5t es una matriz solución del siguiente sistema con coeficientes constantes: x1 2 1 x1 = . x1 (0) = x2 (0) = 1 . Por consiguiente. f 1 (t) y f 2 (t) son linealmente independientes ya que det(Φ(t)) = det( f 1 (t)| f 2 (t)) = 4 e6t = 0 ∀ t ∈ R. (b) Comprobar la fórmula de Jacobi–Liouville.

48 para cualquier matriz solución Φ(t)5 y cualquier t0 ∈ I fijo. En nuestro caso A(t) = tiene traza( A) = 6 y Φ(t) = et e5t et 3e5t (2.10) 2 1 3 4

es una matriz solución (de hecho es una matriz fundamental) con det(Φ(t)) = 2 e6t . Entonces la fórmula de Jacobi–Liouville es satisfecha: t traza( A(s)) ds det(Φ(t0 )) e t0 = 2 e6t0 e6(t−t0 ) = 2 e6t = det(Φ(t)) . (c) Buscamos en primer lugar una matriz fundamental principal en cero, Ψ(t), para aplicar la fórmula de variación de las constantes:
t

x(t) = Ψ(t) x0 + Ψ(t) donde en nuestro caso t0 = 0, x0 = b(t) =

t0

Ψ(s)−1 b(s) ds , 1 1 es la condición inicial y

cos(t) es el vector de términos independientes del sist tema a resolver. Para ello consideramos la matriz fundamental Φ(t) de (2.10) y calculamos Ψ ( t ) = Φ ( t ) Φ ( 0 )−1 et e5t et 3e5t 1 4
3 2 −1 2

=

−1 2
1 2

=

1 2

3et − e5t e5t − et 3et − 3e5t 3e5t − et

.

Además, necesitamos calcular Ψ ( t )−1 = Finalmente Ψ(t) x0 = et et ,  3e−t − e−5t e−5t − e−t 3e−t − 3e−5t 3e−5t − e−t .

Ψ ( t ) Ψ ( s )−1 b ( s ) = 
5 No

2 3et−s − e5(t−s) cos(s) − 2 et−s − e5(t−s) s 6 et−s − e5(t−s) cos(s) + 2 3e5(t−s) − et−s s

 ,

es necesario que sea una matriz fundamental

48

La ecuación lineal I luego x(t) = donde I1 (t) = 1 t (e + sen(t) − cos(t)) , 2 0 t 1 (5e5t + sen(t) − 5 cos(t)) I2 (t) = e5(t−s) cos(s) ds = 26 0 et−s cos(s) ds =
t t

49

et et

+2

3I1 (t) − I2 (t) − I3 (t) + I4 (t) 3I1 (t) − 3I2 (t) − I3 (t) + 3I4 (t)

,

I3 (t) =

0

s et−s ds = et − t − 1 ,
t

I4 (t) = Por consiguiente, x(t) = 2et − 2et −
99 5t 325 e 99 5t 325 e

0

s e5(t−s) ds =

1 5t (e − 5t − 1) . 25

+ +

38 13 38 13

sen(t) − sen(t) −

34 13 34 13

8 cos(t) + 5 t + 8 cos(t) + 5 t +

48 25 48 25

.

9. Sea A : R → MN (R) continua tal que existe M > 0 con A(t) ≤ M Sea x(t) una solución de x = A(t) x. (a) Dado λ ∈ R, obtén la ecuación satisfecha por yλ (t) = e−λt x(t). (b) Demuestra que la función ϕ(t) = yλ (t)
2

∀t ∈ R.

es derivable y que

1 −( M + λ )ϕ(t) ≤ ϕ (t) ≤ ( M − λ )ϕ(t) ∀ t ∈ R . 2 (c) Deduce del apartado anterior la existencia de intervalos de valores de λ para los que el límite cuando t → ∞ de yλ (t) es o bien 0 o bien ∞. 49

50 Solución : (a) Claramente yλ = e−λt ( x − λx) = e−λt A(t) x − λyλ = A(t) yλ − λyλ , luego la ecuación diferencial satisfecha por yλ es yλ = [ A(t) − λIN ] yλ .
j

(2.11)

(b) Si denotamos por yλ (t), 1 ≤ j ≤ N, a las componentes del vector yλ (t), el cuadrado de su norma puede escribirse como ϕ(t) =

j=1

N

yλ (t)

j

2

,

luego la función ϕ es claramente derivable y ϕ (t) = 2

j=1

∑ yλ (t)( yλ ) (t) = 2
j j

N

yλ (t), yλ (t) .

Usando entonces la ecuación (2.11) obtenemos 1 ϕ (t) = yλ (t)T [ A(t) − λIN ] yλ (t) . 2 Por un lado 1 ϕ (t) = yλ (t)T A(t) yλ (t) − λϕ(t) ≤ | yλ (t)T A(t) yλ (t)| − λϕ(t) 2 ≤ yλ (t) A(t) yλ (t) − λϕ(t) ≤ A(t) ϕ(t) − λϕ(t) ≤ ( M − λ )ϕ(t) . Por otro lado 1 ϕ (t) ≤ yλ (t) 2

[ A(t) − λIN ] yλ (t)
1 ≤ A(t) − λIN ϕ(t) ≤ ϕ (t) . 2

Combinando ambas estimaciones obtenemos el resultado deseado. (c) Por el apartado (b) sabemos que ϕ (t) ≤ 2( M − λ ) , ϕ(t) 50

La ecuación lineal I de donde se concluye que ϕ(t) ≤ C1 e2( M−λ )t , Por otra parte ϕ (t) ≥ −2( M + λ ) , ϕ(t) luego ϕ(t) ≥ C2 e−2( M+λ)t , C2 > 0 . Combinando ambas estimaciones obtenemos C2 e−2( M+λ )t ≤ ϕ(t) ≤ C1 e2( M−λ)t . Por consiguiente: Si λ ∈ ( M, ∞) entonces l´mt→∞ {ϕ(t)} = 0, luego ı
t→∞

51

C1 > 0 .

l´m { yλ (t) } = 0 . ı

Si λ ∈ (−∞, − M) entonces l´mt→∞ {ϕ(t)} = ∞, luego ı
t→∞

l´m { yλ (t) } = ∞ . ı

10. Sea A : I → MN (R) continua y consideremos las ecuaciones diferenciales matriciales siguientes: Y ( t ) = A ( t )Y ( t ) , Z (t) = − Z (t) A(t) y W ( t ) = A ( t )W ( t ) − W ( t ) A ( t ) , donde I es un intervalo real. (a) Demuestra que cada una de estas ecuaciones admite una única solución una vez prefijada una condición inicial en t0 ∈ I. 51 (2.14) (2.12) (2.13)

52 (b) Dadas Y y Z soluciones de (2.12) y (2.13), respectivamente, definidas en I y verificando que Y (t0 ) Z (t0 ) = IN , demuestra que W = YZ es solución de (2.14) y deduce que, para todo t ∈ I, se tiene que YZ = IN . (c) Supongamos que para cada t ∈ I la matriz A(t) es antisimétrica (A(t)T = − A(t)). Sea Y una solución de (2.12) definida en I que satisface que Y (t0 ) es una matriz ortogonal. Demuestra que entonces Y (t) es ortogonal para todo t ∈ I.

Solución : (a) Lo hacemos para la ecuación (2.12), entendiendo que para las otras dos el proceso es completamente análogo. Sean Y (t) = (Yi j (t))1≤i, j≤ N , de modo que Yi j (t) = A(t) = ( ai j (t))1≤i, j≤ N ,

k=1

∑ aik (t)Yk j (t)

N

∀ 1 ≤ i, j ≤ N .

Definimos el siguiente vector            X (t) =           Y11 (t) Y12 (t) . . . Y1N (t) Y21 (t) . . . Y2N (t) . . . YN1 (t) . . . YNN (t) Entonces el problema Y ( t ) = A ( t )Y ( t ) , 52 Y (t0 ) = Y0 ∈ MN (R) ,            .         

(c) Trasponiendo la ecuación (2. .          53 X (t) = B(t) X (t) .La ecuación lineal I es equivalente a            X (t0 ) = X0 =           Y11 (0) Y12 (0) . Como por hipótesis Y (t0 ) Z (t0 ) = IN . . YNN (0)            . luego W = YZ es solución de (2. . 53 . Y1N (0) Y21 (0) .14). existe una única solución del sistema lineal homogéneo (2. . (b) Se tiene que (YZ ) (t) = Y (t) Z (t) + Y (t) Z (t) = A(t)(YZ )(t) + Y (t)(− Z (t) A(t)) = A(t)(YZ )(t) − (YZ )(t) A(t) . cuya única solución es W (t) = IN ya que en ese caso W (t) = 0 N × N = A(t) IN − IN A(t) . Consideramos ahora el problema de valores iniciales W ( t ) = A ( t )W ( t ) − W ( t ) A ( t ) . (2. Di j (t) = diag( ai j (t)) . se tiene que Y (t) Z (t) = IN para todo t ∈ I por un argumento de unicidad de solución. .15) con B : I → MN 2 (R) continua definida como B(t) = ( Di j (t)) . . W (t0 ) = IN . Por tanto. . YN1 (0) . Y2N (0) .12) obtenemos Y ( t ) T = Y ( t ) T A ( t ) T = −Y ( t ) T A ( t ) . .15).

(Septiembre 2003) (b) Se considera la ecuación x − 2tx + (t2 − 1) x = 0 .12) entonces Y T es solución de (2.13). (Diciembre 2002) 54 . en particular.16) a una lineal de segundo orden con coeficientes constantes. por lo que podemos aplicar los enunciados (a) y (b) para concluir que. (Septiembre 2003) (c) Las funciones 1 x(t) = 0 sen(t2 + s2 ) ds . 1 y(t) = 0 cos(t2 + s2 ) ds forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación x + 4t2 x = 0.16) El cambio de variable x(t) = e 2 u(t) reduce la ecuación (2. Discute razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (a) La matriz Φ(t) = 1 sen(t) sen(t) 1 es matriz fundamental de un sistema lineal x = A(t) x con A(t) continua y definida en R. t2 (2. Y ( t )Y ( t ) T = I N ∀t∈I o. lo que es lo mismo. 11. que Y (t) es ortogonal para todo t ∈ I.54 por lo que podemos concluir que si Y es solución de (2. Como además Y (t0 ) es ortogonal se tiene que Y (t0 )Y (t0 )T = IN .

La ecuación lineal I

55

Solución : (a) FALSA. Como det(Φ(t)) = 1 − sen(t)2 = cos(t)2 , la matriz Φ(t) sólo podrá ser matriz fundamental de x = A(t) x si t= 1 +k π, 2 k ∈ Z.

(b) VERDADERA. Se tiene que x (t) = e 2 (tu(t) + u (t)) , x (t) = e 2 (t2 u(t) + 2tu (t) + u(t) + u (t)) , por lo que reescrita en términos de la nueva función incógnita u(t) la ecuación resultante es 0 = e 2 t2 u(t) + 2tu (t) + u(t) + u (t)
t2 t2 t2

− 2te 2 tu(t) + u (t) + e 2 (t2 − 1)u(t) = e 2 u (t) ,
de donde deducimos que la ecuación original se reduce a u = 0, que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. (c) FALSA. Basta con comprobar que ni siquiera son soluciones:
1

t2

t2

t2

x (t) = 2t

0

cos(t2 + s2 ) ds = 2ty(t) ,
1

x (t) = 2

0

cos(t2 + s2 ) ds − 4t2
1 0

1 0

sen(t2 + s2 ) ds

= 2( y(t) − 2t2 x(t)) ,
y (t) = −2t y (t) = −2
1 0

sen(t2 + s2 ) ds = −2tx(t) ,
1 0

sen(t2 + s2 ) ds − 4t2

cos(t2 + s2 ) ds

= −2( x(t) + 2t2 y(t)) .
Por tanto, x + 4t2 x = 2y = 0 , y + 4t2 y = −2x = 0 .

55

56

56

C APÍTULO 3

La ecuación lineal II: forma canónica de Jordan, exponencial de una matriz y fórmula de variación de las constantes
1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales:     −6 −3 14 0 , 3 −8  x +  0 (a) x =  4 −2 −1 5 sen(t)     10 4 13 t 3 7 x+ 0  , (b) x =  5 −9 −4 −12 0 (c) x =  3 5 −5 3 x+ e−t 0  ,

6 −6 5  14 −13 10  x . (d) x = 7 −6 4

Obtén además las soluciones de los problemas de valores iniciales correspondientes a los sistemas (b) y (c) con condiciones iniciales   0 0 x(0) =  0  y x(0) = , 1 1 respectivamente. 57

58 Solución : (a) Escribimos x = A(t) x + b(t) con  −6 −3 14 3 −8  , A(t) =  4 −2 −1 5   0 . 0 b(t) =  sen(t) 

Como A(t) ≡ A tiene coeficientes constantes, podemos obtener explícitamente una matriz fundamental de la ecuación homogénea y así resolver la ecuación completa mediante la fórmula de variación de las constantes. Los valores propios de A son λ1 = 1, λ2 = −1 y λ3 = 2 con subespacios propios asociados  E1 =  2  0  1  , E2 =  4  −2  1  , E3 =  5  −4  2

,

respectivamente. Por tanto, la matriz A es diagonalizable y satisface que A = PDP−1 con  2 4 5 P =  0 −2 −4  , 1 1 2  1 0 0 D =  0 −1 0  , 0 0 2  P−1 =  0
2 3 −1 3 1 2 1 6 1 −3

1
2 3

−4  . 3

Entonces Φ(t) = e At = Pe Dt P−1    t  1 1 0 e 0 0 2 4 5 2 1 4  =  0 − 2 − 4   0 e−t 0   2 3 6 −3 2 1 1 2 0 0 e2t −1 −1 3 3 3  8 −t 5 2t  2 −t 16 −t t − 5 e2t t + 10 e2t −3e +e − 3 e +2e 3e 3e 3 3 4 1 8 −t 8  =  − 4 e−t + 3 e2t − 3 e−t + 4 e2t − 3 e2t 3 3 3e 2 −t 2 2t 1 −t 1 t 2 2t 4 −t t + 4 e2t −3e +2e −3e −3 e + e 3e 6e 3 58

La ecuación lineal II

59

es una matriz fundamental (principal en t = 0) de la ecuación homogénea. Por consiguiente, si asumimos x(0) = x0 se tiene x(t) = e At x0 + e A(t−s) (0, 0, sen(s))T ds 0   8 −t 5 2t 2 −t 5 e −3e + et − 3 e2t − 16 e−t + 2 et + 10 e2t 3 3e 3 3 4 4 8 −t 8  x0 =  − 4 e−t + 3 e2t − 1 e−t + 3 e2t − 3 e2t 3 3 3e 2 −t 4 − 2 e2t 1 e−t + 1 et − 2 e2t − 3 e−t + et + 4 e2t 3e 3 6 2 3 3  16 −(t−s)  t−s + 10 e2(t−s) −3 e +2e t 3 8 −(t−s)   sen(s) ds + e − 8 e2(t−s) 3 3 0 4 − 3 e−(t−s) + et−s + 4 e2(t−s) 3  8 −t 5 2t  2 −t t − 5 e2t e −3e e +e − 16 e−t + 2 et + 10 e2t 3 3 3 3 3 4 4 8 8 −t  x0 =  − 4 e−t + 3 e2t − 1 e−t + 3 e2t − 3 e2t 3 3 3e 2 2t 1 −t 1 t 2 2t 4 −t 2 −t t + 4 e2t −3e +2e −3e −3 e + e 3e 6e 3  1 −t t  2 ( 16 + 5et ) 3 e (e − 1) 4 −t 3t t . + 3 e (e + e − 2) 2 2t t + 4 e−t − 3 3e + e 3 (b) Escribimos x = A(t) x + b(t) con   10 4 13 3 7 , A(t) =  5 −9 −4 −12
t

 t b(t) =  0  . 0

Procediendo como en (a), los valores propios de A son λ1 = 1 (doble) y λ2 = −1, con subespacios propios asociados     1 2 E1 = Ker[ A − I ] =  1  , E2 = Ker[ A + I ] =  1  , −1 −2 respectivamente. La forma canónica de Jordan de la matriz A es entonces   1 0 0 J= 1 1 0 . 0 0 −1 Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P−1 calculamos     1 0 Ker[( A − I )2 ] =  −2  ,  −3  . 0 1 59

J= 0 1 0 0 −1 0 0 0 de modo que    t  e 0 0 et 0 0 1 0 0 e Jt =  0 et 0   t 1 0  =  tet et 0  . 4e−t − (t + 4)et 2(e−t − et ) 6e−t − (t + 5)et  60  . por ejemplo   2 P3 =  1  . −2. como primera columna de P. P =  −2 0 −1 −2  P−1  1 0 1 2 5 . 0 0 1 0 0 e−t 0 0 e−t  Luego e At  (t + 5)et − 4e−t 2(et − e−t ) (t + 6)et − 6e−t =  (t + 2)et − 2e−t 2et − e−t (t + 3)et − 3e−t  . La segunda columna de P. 0)T . llamémosla P2 . −1 Finalmente elegimos P3 ∈ Ker[ A + I ] como tercera columna de P. −2 Por consiguiente  1 1 2 1 1 . viene dada por  1 P2 = ( A − I ) P1 =  1  . = 4 −2 −1 −3   Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente descomposición    1 0 0 0 0 0 0 + 1 0 0  .60 Elegimos entonces un vector P1 ∈ Ker[( A − I )2 ] \ Ker[ A − I ] . por ejemplo (1.

Es fácilmente comprobable que M2n = − I2 . 1)T obtenemos   (t + 5)et − 4e−t 2(et − e−t ) (t + 6)et − 6e−t 0  (t + 2)et − 2e−t 2et − e−t (t + 3)et − 3e−t   0  x(t) = 1 4e−t − (t + 4)et 2(e−t − et ) 6e−t − (t + 5)et   (t + 3)et − 4e−t − 8t + 1  tet − 2e−t − 3t + 2 + t + 4e−t + 7t − 2 −(t + 2)e   (2t + 9)et − 10e−t − 8t + 1 =  (2t + 3)et − 5e−t − 3t + 2  . + ((t0 + 1)t − t2 )et−t0 + 2(t0 − 1)et0 −t − 3t + 2 0 2 − ( t + 2 ) t − t − 2 ) et−t0 + 4 ( 1 − t ) et0 −t + 7t − 2 (t0 0 0 Resolviendo para el dato inicial x(0) = (0. M2n+1 = (−1)n M . x2 . . 0. 0)T ds t0  (t − t0 + 5)et−t0 − 4et0 −t 2(et−t0 − et0 −t ) (t − t0 + 6)et−t0 − 6et0 −t =  (t − t0 + 2)et−t0 − 2et0 −t 2et−t0 − et0 −t (t − t0 + 3)et−t0 − 3et0 −t 4et0 −t − (t − t0 + 4)et−t0 2(et0 −t − et−t0 ) 6et0 −t − (t − t0 + 5)et−t0   s[(t − s + 5)et−s − 4es−t ] t  s[(t − s + 2)et−s − 2es−t ]  ds + t0 s[4es−t − (t − s + 4)et−s ]  (t − t0 + 5)et−t0 − 4et0 −t 2(et−t0 − et0 −t ) (t − t0 + 6)et−t0 − 6et0 −t =  (t − t0 + 2)et−t0 − 2et0 −t 2et−t0 − et0 −t (t − t0 + 3)et−t0 − 3et0 −t 4et0 −t − (t − t0 + 4)et−t0 2(et0 −t − et−t0 ) 6et0 −t − (t − t0 + 5)et−t0   ((t0 + 1)t + 3t0 + 3 − t2 )et−t0 − 4(1 − t0 )et0 −t − 8t + 1 0 . 61 n ∈ N. 0. −(2t + 7)et + 10e−t + 7t − 2  (c) En este caso J=A= 3 5 −5 3 t   x0   x0 = 3I2 + 5M .La ecuación lineal II 61 Empleando la fórmula de variación de las constantes con x(t0 ) = x0 = ( x1 . x3 )T obtenemos finalmente 0 0 0 x ( t ) = e A(t−t0 ) x 0 + e A(t−s) (s. M= 0 1 −1 0 .

 0  . 0 7 La forma canónica de Jordan de la matriz A es entonces   −1 0 0 0 . Aplicando la fórmula de variación de las constantes con x(t0 ) = x0 = ( x1 . una matriz fundamental de nuestra ecuación diferencial es e Jt = e3tI2 +5tM = e3t e5tM = e3t cos(5t) I2 + sen(5t) M = e3t cos(5t) sen(5t) − sen(5t) cos(5t) . 1)T obtenemos x(t) = e3t cos(5t) sen(5t) − sen(5t) cos(5t) 0 1 = e3t sen(5t) e3t cos(5t) . 0)T ds x0 = e 3(t−t0 ) + t0 cos(5(t − t0 )) sen(5(t − t0 )) − sen(5(t − t0 )) cos(5(t − t0 )) t e3t−4s cos(5(t − s)) −e3t−4s sen(5(t − s)) ds x0 . = e 3(t−t0 ) cos(5(t − t0 )) sen(5(t − t0 )) − sen(5(t − t0 )) cos(5(t − t0 )) + 1 41 e3t (5 sin(5t) + 4 cos(5t)) − 4 e3t (5 cos(5t) − 4 sen(5t)) − 5 Resolviendo finalmente para el dato inicial x(0) = (0. que tiene como subespacio propio asociado     6 −5 E = Ker[ A + I ] =  7  . J =  1 −1 0 0 −1 62 . (d) Escribimos x = A(t) x con   6 −6 5 A(t) =  14 −13 10  .62 Por tanto. 7 −6 4 El único valor propio de A es λ = −1 (triple). x2 )T obtenemos 0 0 x ( t ) = e A(t−t0 ) x 0 + t t0 e A(t−s) (e−s .

0  . llamémosla P2 . 0. viene dada por   7 Ker[ A + I ] P2 = ( A + I ) P1 =  14  . 0)T . La segunda columna de P. P−1 =  0 P =  0 14 14 0 1 1 0 7 7 0 − 14 7 Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente descomposición   0 0 0 J = − I3 +  1 0 0  . por ejemplo (1. 0 0 1 0 0 e−t  Luego e At Entonces x ( t ) = e A(t−t0 ) x 0  t −t  e 0 (1 + 7(t − t0 )) − 6 ( t − t 0 ) e t0 −t 5 ( t − t 0 ) e t0 −t  x0 . 7 Por consiguiente     6 1 −7 5 1 7 −5 7 1 . por ejemplo   −5 P3 =  0  . Elegimos P1 ∈ Ker[( A + I )2 ] \ Ker[ A − I ] . 0 0 0 de modo que   −t  e 0 0 1 0 0 e Jt = e−t  t 1 0  =  te−t e−t 0  . como primera columna de P. et0 −t (1 − 12(t − t0 )) 10(t − t0 )et0 −t =  14(t − t0 )et0 −t t0 −t t0 −t t0 −t ( 1 + 5 ( t − t )) 7(t − t0 )e −6(t − t0 )e e 0 63  e−t (1 + 7t) −6te−t 5te−t . e−t (1 − 12t) 10te−t =  14te−t −t −t −t (1 + 5t ) 7te −6te e  .La ecuación lineal II 63 Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P−1 observamos que Ker[( A + I )2 ] = R3 . 7 Finalmente elegimos P3 ∈ Ker[ A + I ] como tercera columna de P.

e2t 0 0 e2t 1 t 0 1 e2t 0 = te2t e2t e2t te2t 0 e2t . en cada uno de los siguientes casos: (a) A1 = (b) A2 = (c) A3 = 2 1 0 2 0 1 −1 0 2 0 1 2 (Febrero 1992). Solución : (a) En este caso podemos descomponer la matriz de coeficientes como suma de dos matrices: A1 = 2 1 0 2 = 2 0 0 2 + 0 1 0 0 . Entonces e A1 t = Por tanto. B1 = es una base de soluciones. Entonces e A2 t = e J2 t = tn n J2 n=0 n! ∑ ∞ = ∞ t2n t2n+1 (−1)n I2 + ∑ (−1)n J2 ∑ (2n)! (2n + 1)! n=0 n=0 ∞ = cos(t) I2 + sen(t) J2 = 64 cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t) . . Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x = Ai x. (b) En este caso la forma canónica de Jordan asociada a A2 es J2 = A2 y la matriz de paso (para la semejanza) es P = I2 .64 2. 1 ≤ i ≤ 3. . una de ellas diagonal y la otra nilpotente.

cos(t) − sen(t) . demuestra que si A y B conmutan entonces e A+ B = e A e B . Sea A : I → MN (R) continua tal que A(t) A(s) = A(s) A(t). e2t te2t 3.La ecuación lineal II Por consiguiente. TeT niendo en cuenta entonces que A3 = A1 se tiene que Φ(t)T luego T = Φ (t)T = [ A1 Φ(t)]T = Φ(t)T A1 = Φ(t)T A3 = A3 Φ(t)T . 65 . Demuestra los siguientes enunciados: (a) A(t) y t 0 A(s) ds conmutan. (b) Si A ∈ C 1 ( I ) entonces A y A conmutan. B3 = es una base de soluciones. 0 e2t . Φ(t) = e2t te2t 0 e2t . sen(t) cos(t) (c) Llamemos Φ(t) a la matriz fundamental que se construye a partir de la base obtenida en el apartado (a). (c) Si A ∈ C 1 ( I ) entonces d A(t) e = A ( t ) e A(t) = e A(t) A ( t ) . es decir. Es inmediato comprobar que las matrices Φ(t)T y A3 conmutan. 65 B2 = es una base de soluciones. dt (d) Como consecuencia del apartado anterior.

< tn−1 < tn = t una partición del intervalo [0. P) = k=0 ∑ A(sk )|tk+1 − tk | . con sk ∈ (tk . entonces F (t) = e 0 A(s) ds es una matriz fundamental de x = A(t) x. P) A(t). P) = S( A. 1. . Haciendo entonces tender a cero la norma de la partición 1 obtenemos P → 0 ⇒ { S( A. Entonces se tiene A(t) A (t) = A(t) l´m ı A(t + h) − A(t) h h→0 A(t + h) − A(t) = l´m A(t) ı h h→0 A(t + h) − A(t) = l´m ı A(t) = A (t) A(t) . A(s) ds = 0 A(s) ds A(t) . Calcula la matriz fundamental del sistema lineal homogéneo cuya matriz de coeficientes es t2 t . (b) Es evidente que podemos escribir A (t) = l´m ı A(t + h) − A(t) h . A(t) 0 t t t 0 A(s) ds . h h→0 1 P = max{|tk+1 − tk | . n − 1} ´ 66 . P)} → Por tanto. A(t) = −t t2 t Solución : (a) Sea P : 0 = t0 < t1 < . . Como por hipótesis A(t) A(s) = A(s) A(t). . . . k = 0. tk+1 ). t] y denotemos por S( A. se tiene que A(t) S( A. . P) a la correspondiente suma de Riemann: n−1 S( A.66 t (e) Si A(t) y 0 A(s) ds conmutan. h→0 ya que esta propiedad es cierta para cada uno de los coeficientes de la matriz A(t).

(3. s ∈ I . Entonces { f n } → f uniformemente cuando n → ∞.1) obtenemos que { f n (t)} → f puntualmente cuando n → ∞ . Por otro lado l´mn→∞ { f n (t0 )} = α = f (t0 ). Supongamos que la sucesión de derivadas { f n }n∈N converge uniformemente hacia una función g y que existe t0 ∈ I tal que la sucesión { f n (t0 )}n∈N es convergente. f es de clase C 1 ( I ) y f = g. Definimos t f (t) := t0 g(s) ds + α . Para comprobar que { f n } → f uniformemente cuando n → ∞ escribimos t f n (t) = t0 f n (s) ds + f n (t0 ) . f = g (que es una función continua por ser límite uniforme de una sucesión de funciones continuas). Entonces claramente f ∈ C 1 ( I ) y. Llamemos α al límite de la sucesión { f n (t0 )} cuando n → ∞. . Estudiamos finalmente la convergencia uniforme de { f n }. Sea I ⊂ R acotado y { f n : I → R}n∈N una sucesión de funciones de clase C 1 ( I ).1) Usando la convergencia uniforme de la sucesión de derivadas se tiene que t t0 f n (s) ds → t t0 g(s) ds cuando n → ∞. Demostración. Se tiene f (t) − f n (t) = t t0 g(s) ds + α − f n (t) t = t0 g(s) ds + α − 67 t t0 f n (s) ds + f n (t0 ) .La ecuación lineal II para lo que hemos vuelto a usar la hipótesis general A(t) A(s) = A(s) A(t) (c) Haremos uso de la siguiente 67 ∀ t. en virtud del teorema fundamental del cálculo. por lo ı que pasando al límite n → ∞ en la ecuación (3. Proposición 3.

Entonces tenemos n Sn (t) = k=0 ∑ A(t)k k! = k=1 ∑ n A (t) A ( t )k−1 (k − 1)! = A (t) Sn−1 (t) = Sn−1 (t) A (t) . e A(t) = n=0 ∑ ∞ A(t)n = l´m ı n→∞ n! k=0 ∑ n A(t)k k! . k! Un simple argumento inductivo nos permite afirmar que A(t)k = kA (t) A(t)k−1 . Comprobaremos 68 . En efecto: eesta condición es trivialmente satisfecha para k = 1. Denotamos por { Sn (t)} a la sucesión de sumas parciales de e A(t) : Sn (t) = k=0 ∑ n A(t)k .2) ya que A(t) y A (t) conmutan (nuevamente conforme a lo probado en (b)).68 luego | f n (t) − f (t)| ≤ t∈ I t t0 | f n (s) − g(s)| ds + | f n (t0 ) − α | n → ∞. ´ Para cada t ∈ I. (3. ≤ max{| f n (t) − g(t)|}|t − t0 | + | f n (t0 ) − α | → 0 . Suponiéndola cierta para k − 1. Sea finalmente J ⊂ I un intervalo compacto. donde hemos usado la propiedad de conmutación demostrada en (b). se tiene que A(t)k = A ( t ) A ( t )k−1 = A (t) A(t)k−1 + A(t)(k − 1) A (t) A(t)k−2 = kA (t) A(t)k−1 .

por tanto. Por tanto. Para ello estimamos Sn ( t ) − A ( t ) e A(t) = A ( t ) Sn−1 ( t ) − A ( t ) e A(t) ≤ A (t) Sn−1 ( t ) − e A(t) ≤ C J Sn−1 ( t ) − e A(t) . con A (t) ≤ C J para todo t ∈ J (ya que A es continua sobre un compacto y. = m →∞. se tiene que A(t) A(s) = (tA + B)(sA + B) = tsA2 + tAB + sBA + B2 = stA2 + tBA + sAB + B2 = (sA + B)(tA + B) = A(s) A(t) 69 . m>n+1 l´m ı k=n+1 ∑ A(t)k k! ≤ l´m ı A(t) k! k m →∞ ≤ k=n+1 ∑ ∞ ≤ k=n+1 k MJ ∑ k! → 0. Por otro lado Sn (t) − e A(t) = k=0 ∑ n ∞ A(t)k A(t)k −∑ k! k! k=0 m = k=n+1 ∑ m ∞ A(t)k k! A(t)k k! n → ∞. { Sn (t)} → e A(t) cuando n → ∞ puntualmente. (d) Definimos A(t) := tA + B. t ∈ R. acotada). donde A(t) ≤ M J para todo t ∈ J (ya que A es continua sobre un compacto y. Como A y B conmutan por hipótesis. dt sin más que proceder de la forma ya conocida a partir de la identidad conmutada Sn (t) = Sn−1 (t) A (t) de (3.2). se ha probado que { Sn (t)} → A (t) e A(t) cuando n → ∞. por tanto. uniformemente en J (en cada componente). por la propia definición de exponencial de una matriz. Además es claro que. acotada). Estamos entonces en condiciones de aplicar la Proposición 3 para concluir que d A(t) e = A ( t ) e A(t) .La ecuación lineal II 69 para concluir el ejercicio que la restricción de e A(t) a J es derivable y d dt e A(t) = A (t) e A(t) . dt Una argumentación completamente análoga permite concluir también que d A(t) e = e A(t) A ( t ) .

70 para todo t ∈ R. . expresión de la cual se deduce que B (t) = A(t) en virtud del teorema fundamental del cálculo. dt t t det(e B(t) ) = det(e B(0) ) e 0 traza( A(s)) ds = e 0 traza( A(s)) ds > 0 ∀t ∈ I. por lo que podemos afirmar que B ∈ C 1 ( I ). Además se tiene que B(t) y B (t) conmutan. de donde se deduce que Ψ (t) = etA+ B = A etA+ B = AΨ(t) usando (c). En nuestro caso t 0 t3 3 2 − t2 t2 2 t3 3 A(s) ds = 70 . Procediendo entonces como en (c) obtenemos F (t) = Como también d B(t) e = B ( t ) e B(t) = A ( t ) e B(t) = A ( t ) F ( t ) . luego ha de existir una matriz regular C con coeficientes constantes tal que Ψ(t) = e At C para todo t ∈ R. t (e) Definimos B(t) := 0 A(s) ds. Definimos ahora Ψ(t) := e A(t) = etA+ B . Como también t t det(Ψ(t)) = det(Ψ(0)) e 0 traza( A(s)) ds = det(e B ) e 0 traza(sA+ B) ds t 1 2 = etraza( B)(1+t) e 0 traza(sA) ds = etraza( B)(1+t)+ 2 traza( A) t > 0 en virtud de la fórmula de Jacobi–Liouville. se concluye que F (t) es una matriz fundamental de x = A(t) x (además. lo cual quiere decir que Ψ(t) es una matriz solución de la ecuación lineal homogénea x = Ax. se puede comprobar fácilmente que es principal en cero). luego ha de ser etA+ B = e At e B . Pero es sabido que e At es también una matriz fundamental de x = Ax. De evaluar esta expresión en t = 0 se desprende que e B = Ψ(0) = C . Ψ(t) es además una matriz fundamental de x = Ax. Evaluando finalmente en t = 1 la última expresión obtenemos el resultado esperado.

¿Se puede asegurar que si Φ es una matriz fundamental de la ecuación. Se considera la ecuación diferencial lineal x = Ax con A ∈ MN (R). No se puede asegurar que si Φ es matriz fundamental de x = Ax entonces Φ(m) también lo es. = Φ(m−1) = AΦ(m−1) = AΦ(m) . es decir. entonces Φ( p) = 0 para cualquier p tal que A p = 0 y. también lo es Φ(m) para todo m ∈ N. En efecto. Solución : Razonamos por inducción. todos los coeficientes de Φ(t) son polinomios. luego Φ(m) también es una matriz solución de x = Ax. Φ(m−1) Entonces Φ(m) = AΦ(m−1) . En efecto. 4. entonces Φ(m) también lo es? Proporciona un ejemplo que justifique la respuesta. Φ es una matriz solución de x = Ax por hipótesis y admitimos (hipótesis de inducción) que Φ(m−1) también lo es. como consecuencia. si Φ (t) = AΦ(t) y la matriz A no es invertible se deduce inmediatamente que tampoco lo es 71 . Demuestra que si Φ es una matriz solución de dicha ecuación. Demuestra también que si A es una matriz nilpotente.La ecuación lineal II Las matrices A(t) e lar t3 3  2 − t2 e  t 0 71 A(s) ds conmutan. por lo cual basta con calcu F (t) =  t2 2  t3 3 t3 3 = 0 t3 e3 t3 0 0 t3 3  e 2 − t2 2  t2 2  0 0 e = e 0 e3 cos( t2 ) sen( t2 ) 2 2 − sen( t2 ) cos( t2 ) 2 = e 3 cos( t2 ) e 3 sen( t2 ) t3 2 t3 2 −e 3 sen( t2 ) e 3 cos( t2 ) t3 2 t3 2 .

todas las potencias de A son nulas. Se pide: (a) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior tiene una única solución definida en R. 72 .3) e A(t−s) X (s) A ds . 5. toda solución es polinómica: x(t) = x0 + ( Ax0 )t + A2 x0 t2 + . (b) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior es equivalente a la ecuación integral X (t) = e At X0 − t 0 (3. de la que Φ(t) = IN es la única matriz fundamental principal mientras que obviamente Φ (t) = 0 N × N no es matriz fundamental. Sirva como ejemplo la ecuación x = 0.72 Φ . ( p − 1)! 0 luego todos los coeficientes de Φ(t) son polinomios. x0 ∈ R N . Entonces Φ( p) (t) = AΦ( p−1) (t) = A2 Φ( p−2) (t) = · · · = A p Φ(t) = 0 N × N . a partir de la p–ésima. . 2 A p−1 x t p−1 . Sean finalmente A una matriz nilpotente para la que A p = 0 y Φ una matriz solución de x = Ax. Es decir. Sea A ∈ MN (R) y consideremos la ecuación diferencial matricial X = AX − XA con la condición inicial X (0) = X0 ∈ MN (R). donde X : R → MN (R) es continua. con la particularidad de que en nuestro caso e At viene dada por una suma finita ya que. . Para ver que todos los coeficientes de Φ(t) son polinomios basta con hacer notar que las soluciones de la ecuación son todas de la forma x(t) = e At x0 .

3) como un problema lineal en 2 R N y aplicar entonces el resultado conocido de existencia y unicidad de soluciones al sistema lineal de coeficientes constantes resultante.3). .La ecuación lineal II (c) Se define la sucesión Xn+1 (t) = e At X0 − t 0 73 e A(t−s) Xn (s) A ds para t ∈ R. | XN (t)) una solución de (3. (e) Supongamos que los valores propios de A están en el eje imaginario y son simples. representan las columnas de la matriz solución X (t). (Febrero 1994). Entendiendo entonces b(t) = − X (t) A como la matriz de términos independientes del sistema y aplicando la fórmula de variación de las constantes obtenemos X j (t) = e At ( X0 ) j − t 0 e A(t−s) X ( s ) A j ds . si partimos ahora de una solución X (t) de la ecuación integral X (t) = e At X0 − t 0 e A(t−s) X (s) A ds = e At X0 − e At 73 t 0 e− As X (s) A ds . (d) Se efectúa en la ecuación (3.3) el cambio de variable X (t) = Y (t) e− At . 1 ≤ j ≤ N. Demostrar que Xn converge a la solución del problema de valores iniciales y que la convergencia es uniforme sobre compactos. 1 ≤ j ≤ N. ∞). Claramente X j = AX j − XA j . Solución : (a) Se trata simplemente de reescribir el problema de valores iniciales asociado a la ecuación (3. donde X j (t). n ≥ 0 y donde X0 (t) = e At X0 . (b) Sea X (t) = ( X1 (t)| . Resolver la ecuación en Y y obtener como consecuencia una expresión explícita de la solución del problema de valores iniciales para la ecuación (3. Recíprocamente.3) están acotadas en (−∞. Demostrar entonces que todas las soluciones de (3. . por lo que concluimos que X (t) también resuelve la ecuación integral.3) que satisface X (0) = X0 .

∞). t] entonces Xn+1 (t) también está bien definida y es continua en [0. e A(t−s) ( X1 (s) − X0 (s)) A ds X1 (s) − X0 (s) A ds A ds A t ≤ ≤ 0 t 0 t e e A (t−s) A (t−s) e A s A x0 s =e 74 A 2 X0 t2 . si evaluamos en primer lugar las dos primeras diferencias X1 (t) − X0 (t) y X2 (t) − X1 (t) ya podemos intuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (3. t]. Aplicando el principio de inducción se puede demostrar fácilmente que Xn+1 (t) − Xn (t) ≤ X0 A n+1 e (n + 1)! A t n+1 t (3. 2 . donde hemos usado el apartado (c) del Ejercicio 3 y el teorema fundamental del cálculo integral. T ] de [0. ya que t 0 e A(t−s) Xn (s) A ds ≤ max { Xn (s) } A ´ 0≤s≤t t 0 e A (t−s) ds < ∞ . En efecto. T ]. (c) Claramente X0 (t) está bien definida y es continua.4) es la adecuada: X1 (t) − X0 (t) = t 0 e A(t−s) X0 (s) A ds A ds ≤ A t t 0 t 0 ≤ 0 t e A (t−s) X0 (s) e A t X0 A ds =e X2 (t) − X1 (t) = A X0 t .4) para todo t ∈ [0.74 y derivamos se obtiene X (t) = Ae At X0 − Ae At t 0 e− As X (s) A ds − e At e− At X (t) A = A e At X0 − e At t 0 e− As X (s) A ds − X (t) A = AX (t) − X (t) A . Supuesto que Xn (t) está bien definida y es continua en [0. Estudiamos a continuación la convergencia uniforme de la sucesión de iterantes de Picard sobre compactos [0.

n! e A (t−s) A s Xn (s) − Xn−1 (s) A n A ds ≤ 0 t e A (t−s) e sn X0 A ds n! X0 A n+1 = e (n + 1)! A t n+1 t . Como la serie ∑∞ 0 0(n+1)! e A t tn+1 es convergente2 podemos k= aplicar el criterio de comparación de Weierstrass para concluir que la serie X A n+1 X0 (t) + k=0 ∑ ∞ Xk+1 (t) − Xk (t) (3. T ]. T ].5) ha de ser una función (matricial) continua en [0. (d) Consideramos la transformación X (t) = Y (t)e− At .5) y. obtenemos Y (t) = AY (t) 2 En efecto. Finalmente. el límite uniforme de (3. Si tenemos en cuenta que e− At A = A e− At en virtud del Ejercicio 3 (c) (con A(t) = − At). se fuede comprobar fácilmente que k=0 ∑ ∞ X0 A n+1 e (n + 1)! A t n+1 t = X0 e2 A t 75 . Entonces la ecuación X (t) = AX (t) − X (t) A se puede reescribir en términos de la función incógnita Y (t) de la siguiente forma: Y (t) e− At − Y (t) A e− At = AY (t) e− At − Y (t) e− At A . la sucesión de sumas parciales n−1 { Xn (t)} = X0 (t) + k=0 ∑ Xk+1 (t) − Xk (t) convergen absoluta y uniformemente en [0. por consiguiente. como las iterantes Xn (t) son todas continuas.La ecuación lineal II Consideramos la hipótesis de inducción siguiente: Xn (t) − Xn−1 (t) ≤ e Entonces Xn+1 (t) − Xn (t) ≤ t 0 A t 75 A n X0 tn .

. por equivalencia. 0  0 Λ2 0 . J= .  2 −1 0 . .76 con dato inicial asociado Y (0) = X0 .. . . . ΛN 2 donde los bloques de Jordan son todos de la forma Λj = 0 bj −b j 0 . . . . .. ΛN 0  .. se concluye que X (t) ∞ ≤ 4C2 X0 ∞ . .. . luego e At ≤ P e Jt P−1 = C e Jt . por lo que deshaciendo el cambio de variable se deduce que X (t) = e At X0 e− At . C ≥ 1. La cuestión entonces es: ¿Es e Jt acotada? Bastaría con comprobar que los coeficientes de la matriz e Jt son acotados. 2 por ser todos los valores propios de A imaginarios y simples. 1≤ j≤ N . .. todas las demás normas. Como por el apartado anterior sabemos que X (t) = e At X0 e− At . por lo que podemos asegurar que e Jt ∞ ≤ 2. en cuyo caso la norma del máximo de e Jt estaría acotada y. . .... .. todos los elementos no nulos de e Jt son de la forma sen(b j t) o bien cos(b j t). . Por consiguiente. 76 .. .. 0    . . Admitamos que la matriz J se expresa del siguiente modo:   Λ1 0 0 . es sabido que e At = Pe Jt P−1 .. Si llamamos J a la forma canónica de Jordan de la matriz A y P a la correspondiente matriz de paso. (e) Bastará con comprobar que existe una constante M > 0 tal que e At ≤ M ∀t ∈ R.. La (única) solución de este nuevo problema es Y (t) = e At X0 .

t2 77 . entonces todas las soluciones tienden a cero cuando t → ∞. (a) Justifica que (3.6) y exprésala en términos de la exponencial de una matriz. (3. (b) Definimos la sucesión de iterantes de Picard de la forma estándar. Se puede comprobar fácilmente por inducción que xn (t) = 1 t2 A ∑ k! 2 k=0 n k x0 .6).6) (b) Construye la sucesión de iterantes de Picard asociada a (3.7) cuando n → ∞. luego la existencia y unicidad de solución del problema (3.6) tiene una única solución definida en R.6) es inmediata a la luz del teorema de existencia y unicidad para el problema de Cauchy asociado a una ecuación diferencial lineal. t xn+1 ( t ) = x0 + 0 sAxn (s) ds . l´m xn (t) = l´m ı ı n n→∞ n→∞ 1 t2 A ∑ k! 2 k=0 k n k x0 1 t2 A ∑ k! 2 k=0 ∞ k = l´m ı n→∞ 1 t2 A ∑ k! 2 k=0 x0 = x0 = e A 2 x0 . (d) Prueba que si todos los valores propios de A tienen parte real negativa. encuentra la solución de (3. basándonos en la ecuación integral equivalente a (3.La ecuación lineal II 6. 77 (3. x(0) = x0 . Se considera el problema de valores iniciales x = tAx . donde A ∈ MN (R) y x0 ∈ R N .6): x0 (t) ≡ x0 . (Diciembre 1993) Solución : (a) La aplicación B : R → MN (R) definida como B(t) = tA es continua.7) (c) Para ello tomamos el límite puntual en la expresión (3. (c) Utilizando el apartado anterior. En efecto.

. t4 8  .. t2 1 2 Claramente e Jλ 2 → 0 cuando t → ∞ por ser λ < 0. . .. . Sea λ < 0 cualquiera de los valores propios reales de A. .... x0 ≤ C e J 2 t2 t2 x0 basta con estudiar el comportamiento de e J 2 . . .. . si λ = a + ib ∈ C con a < 0. 0 . 0 1 0 0 1 ...  . 0   . .. . el bloque de Jordan asociado a λ es de la forma   a b 0 0 0 0 .. .   0 0 . ... 0     . . .  . . . 0 . 0  −b a 0 0 0 0 . . 0 1 −b a 78 t2 . 0     1 0 a b 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . ...  .. 0 0 1 . 0     .. . .. 0  . . . . . . .  .. 0    Jλ =  0 0 1 0 a b .78 (d) Si llamamos J a la forma canónica de Jordan de la matriz A y P a la correspondiente matriz de paso se tiene que eA 2 Como x(t) ≤ e A 2 t2 t2 ≤ P eJ 2 t2 P−1 = C eJ 2 . ..  . . . 0 0 0 . .. . . . Entonces el bloque de Jordan asociado a λ es de la forma     Jλ = λI +    0 1 0 . luego  e Jλ 2 = e t2 λt2 2 1  t2  2  t4 t2   8 2  . 0     0 1 −b a 0 0 .  . 1 0 0 0 ..  . . .  .  .    0 0 0 1 −b a .. Por otro lado.. t2 C ≥ 1...

. .. . 0 . t .. . . . (b) sen(A) ≤ e A (−1)n ∑ (2n + 1)! A2n+1 .. (d) Calcular sen(tA) para A= 1 0 3 2 . 79 . . . 0  .. . 0 0 0 . . t2 2 0 0 0 0 . .. .. 0 . Λ 0 . 0          con Λ= y claramente e Jλ 2 t2 cos( bt ) sen( bt ) 2 2 bt2 bt2 − sen( 2 ) cos( 2 ) . ..  2 0 0 0 1 . . . . Λ 0 . . . → 0 cuando t → ∞ por ser a < 0. 0 0 Λ 0 . . Dada una matriz A ∈ MN (R) se define su seno por medio de la serie sen(A) = Prueba que (a) La serie dada es convergente y.. .... 7.La ecuación lineal II luego  t2 at2 2 79 e Jλ 2 = e         Λ 0 0 . . 0 0 . . (Junio 1989).. A 2n+1 (2n+1)! Solución : (b) sen( A) ≤ ∑n≥0 =e A para toda A ∈ MN (R). . . (c) La función t ∈ R → sen(tA) ∈ MN (R) es de clase C 2 (R) y satisface la ecuación matricial X + A2 X = 0.. n≥0 ∀ A ∈ MN (R) . por tanto.. . .. .. . el seno de una matriz está bien definido.. . . . .. . 1 0 0 0 0 .. Λ 0 2 0 0 0  1 0   t 1  2  t  2 t  .

k=0 n−1 n Sn (t) = k=0 ∑ (−1)k+1 2k+3 2k+1 A t . k =0 n de donde se desprende que Sn (t) = − A2 Sn−1 (t).8) (3. X12 (t) + X12 (t) = 0 . (d) Calculamos A2 = 1 0 9 4 .80 (a) Inmediato a partir de (b) en virtud del principio de comparación de Weierstrass. k=0 n (−1)k 2k+1 2k ∑ (2k)! A t .11) .10) (3. X22 (t) + 9X12 (t) + 4X22 (t) = 0 . Se pretende resolver la ecuación matricial X11 X12 X21 X22 + 1 0 9 4 X11 X12 X21 X22 = 0 0 0 0 o. equivalentemente. el siguiente sistema lineal: X11 (t) + X11 (t) = 0 .9) (3. Claramente en t = 0 ha de satisfacerse X11 (0) = X12 (0) = X21 (0) = X22 (0) = 0 80 (3. (2k + 1)! A2 Sn (t) = (−1)k ∑ (2k + 1)! A2k+3 t2k+1 . X21 (t) + 9X11 (t) + 4X21 (t) = 0 . Razonando finalmente como en el Ejercicio 3 (c) podemos efectuar el paso al límite cuando n → ∞ y obtenemos el resultado deseado. (c) Lo comprobamos para la correspondiente sucesión de sumas parciales y pasamos después al límite n → ∞. Definimos para ello el término general de la sucesión de sumas parciales como sigue: Sn (t) = Entonces Sn (t) = (−1)k ∑ (2k + 1)! (tA)2k+1 .

Se definen senh( A) = y se cumple cosh( A)2 − senh( A)2 e A − e− A . X22 (0) = 2 . Entonces las ecuaciones (3. Dada una matriz A ∈ MN (R). 8. (3. 81 Resolviendo (3.9) junto con las condiciones iniciales anteriores obtenemos X11 (t) = sen(t) . X21 (0) = 3 .La ecuación lineal II y también X (0) = A. ¿cómo deben definirse las funciones hiperbólicas senh( A) y cosh( A)? ¿Se satisface la identidad cosh( A)2 − senh( A)2 = IN ? Solución : De la forma más natural posible. X12 (t) = 0 . 2 cosh( A) = e A + e− A 2 = e A + e− A 2 e A + e− A 2 − e A − e− A 2 e A − e− A 2 = IN . X12 (0) = 1 .13) Resolviendo ahora la ecuación (3. 81 . X22 (t) + 4X22 (t) = 0 .13) junto con los datos iniciales correspondientes obtenemos X22 (t) = sen(2t) .8) y (3.10) y (3. luego X11 (0) = 1 .12) (3.11) pueden reescribirse de la siguiente forma: X21 (t) + 9 sen(t) + 4X21 (t) = 0 .

(3. (b) Determinar. Se considera la ecuación diferencial lineal x + 6x + 12x + 8x = e−2t . x = x1 := x2 . x3 )T . encontrar la solución de la ecuación diferencial (3. una matriz fundamental principal en t = 0 y resolverlo. para dicho sistema.14) Solución : (a) Considerando x := x1 . 82 . x = x2 = x1 := x3 se obtiene        0 0 1 0 x1 x1  x2  =  0 0 1   x2  +  0  . A =  0 −8 −12 −6 El único valor propio de la matriz A es λ = −2 (triple) y  Ker[ A + 2I ] =  1  −2  4 . Ker[( A + 2I )3 ] = R3 .82 9. 1.14). 1)T . 1  −4 −4 Ker[( A + 2I )2 ] = . Hallar la solución particular que para t0 = 0 vale (1.     1 0  0 . −8 −12 −6 x3 x3 e−2t (b) Resolvemos en primer lugar el sistema homogéneo   0 1 0 0 1 . x = Ax . Se pide: (a) Construir un sistema equivalente. x2 . (c) A partir de (b). x = ( x1 .

u = ( A + 2I )w =  0 −8 −12 −4 −8 16 Por lo tanto  1 2 4 0 −8  . 4 8 0 −1 0 8    P−1 Atendiendo a la siguiente descomposición de la matriz de Jordan como suma de una diagonal y otra nilpotente. por ejemplo v = (1. Elegimos después w ∈ Ker[( A + 2I )2 ] de la siguiente forma:     2 1 0 1 2 2 1  0  =  0  .  0 0 0 J = −2I +  1 0 0  . J =  1 −2 0 1 −2  83 Calculamos ahora la matriz de paso P que satisface A = PJP−1 . 0.La ecuación lineal II Por tanto la forma canónica de Jordan de A es  −2 0 0 0 . Elegimos para ello en primer lugar un vector v ∈ Ker[( A + 2I )3 ] \ Ker[( A + 2I )2 ] . w = ( A + 2I )v =  0 −8 −12 −4 0 −8 Finalmente tomamos u ∈ Ker[ A + 2I ] de la siguiente forma:     2 1 0 2 4 2 1   0  =  −8  . 0)T . P= 0 0 −8 16  1  1 1 4 =  0 −1 −1  . 0 1 0 83  .

Ψ ( t )−1  t2 2t2 − 2t + 1 t(2t − 1) 2 = e2t  −4t2 −4t2 − 2t + 1 t(t + 1)  8t(t + 1) 4t(2t + 3) 2t2 + 4t + 1  84 .84 se puede calcular Ψ(t) = e At = P e Jt P−1  1 −2t  t = P(e I )   1 1 2 4 −2t  0 0 −8   t e t2 0 −8 16 2   t2 2t2 + 2t + 1 t(1 + 2t) 2 = e−2t  −4t2 −4t2 + 2t + 1 t(1 − t)  . siendo en nuestro caso Ψ(t) la matriz fundamental principal que acabamos de calcular. t0 = 0. 8t(t − 1) 4t(2t − 3) 2t2 − 4t + 1  0 0 1 0  P−1 = 2 t t 1 2  1  0 0 1 1 4 1 0   0 −1 −1  4 8 0 −1 0 t 1 8 que es la matriz fundamental principal en t = 0 que buscábamos. Para resolver el sistema empleamos la fórmula de variación de las constantes: t x(t) = Ψ(t) x(t0 ) + Ψ(t) t0 Ψ(s)−1 b(s) ds .

3 3 3 2 16t5 3  − 34t3 3 + 16t2 − 23t + 1 (c) La (única) solución de la ecuación diferencial (3. Resulta entonces 85  x1 (t) x(t) =  x2 (t)  x3 (t)   t2 2t2 + 2t + 1 t(1 + 2t) 2 = e−2t  −4t2 −4t2 + 2t + 1 t(1 − t)  8t(t − 1) 4t(2t − 3) 2t2 − 4t + 1     t s2   x1 (0) ds   0 2   x2 (0)  +  t s(s + 1) ds ×  0      t 2 x3 (0) 0 ( 2s + 4s + 1 ) ds    t2 x1 (0)  2t2 + 2t + 1 t(1 + 2t) 2 = e−2t  −4t2 −4t2 + 2t + 1 t(1 − t)   x2 (0)   x3 (0) 8t(t − 1) 4t(2t − 3) 2t2 − 4t + 1   t3 2 + 16t + 7 )  (8t    t2 6 3 +  − (16t + 16t2 − 14t − 9)  . 1. es decir.14) que satisface x(0) = x (0) = x (0) = 1 es la primera componente de la solución (vectorial) encontrada en (b). x(t) = 4t5 8t4 7t3 9t2 + + + + 3t + 1 . 6   t (16t4 − 34t2 − 6t + 3) 3 La solución particular que en t0 = 0 vale (1. 3 3 6 2 85 . 1)T es x(t) = e−2t   2 3 2t2 + 2t + 1 + t(1 + 2t) + t2 + t6 (8t2 + 16t + 7)   ×  −4t2 − 4t2 + 2t + 1 + t(1 − t) − t2 (16t3 + 16t2 − 14t − 9)  6 t 8t(t − 1) + 4t(2t − 3) + 2t2 − 4t + 1 + 3 (16t4 − 34t2 − 6t + 3)   4 3 2 4t5 + 8t + 7t + 9t + 3t + 1 3 6 2 4 3 2   35 = e−2t  − 8t − 8t + 7t − 15t + 3t + 1  . 0. e−2t )T .La ecuación lineal II y b(t) = (0.

(b) Resolvemos el problema en tres etapas: (i) Consideramos la ecuación x + 4x = 5 sen(3t) = Im(5e3it ).86 10. luego comparando términos del mismo orden ha de ser A = 5 y B = −25. De este modo obtenemos 5A + At + B = 5t . En efecto. Sustituyendo u1 (t) en (3. B ∈ R .15). buscamos una solución particular de la ecuación y + 4y = 5e3it (3. (3. Por tanto. Por el método de los coeficientes indeterminados. halla una solución particular de (a) x − 3x + 7x = 5te2t (b) x + 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) (c) x − 2x + 3x = t3 + sen(t) Solución : (a) Podemos considerar el cambio de función incógnita x(t) = e2t u(t) y reducirnos al caso en que el segundo miembro es un polinomio. Por tanto. Como λ = 3i no resuelve la ecuación característica λ 2 + 4 = 0.15) de la forma u1 (t) = Ae3it con A ∈ C. 86 .16) obtenemos fácilmente que ha de ser A = −1. u p (t) = 5t − 25 es una solución particular de (3. Deshaciendo finalmente el cambio de variable se llega a que x p (t) = e2t (5t − 25) es una solución particular de la ecuación de partida. la solución particular de (3.16) que hemos encontrado es u1 (t) = − e3it .16) A. se tiene u (t) + 5u (t) + u(t) = 5t . Ensayamos entonces con una solución particular del tipo u p (t) = At + B .

Por tanto.17) que hemos encontrado es 1 u2 (t) = − e3it . Buscamos entonces una solución particular de y + 4y = e3it (3.17) obtenemos fácilmente que ha de ser B = − 5 .18) de la forma u3 (t) = Ct e2it con C ∈ C. (ii) Consideramos ahora la ecuación x + 4x = cos(3t) = Re(e3it ). 5 Concluimos entonces que una solución particular de la ecuación x + 4x = cos(3t) es 1 v2 (t) = Re(u2 (t)) = − cos(3t) . Sustituyendo u3 (t) en i (3. la solución particular de (3.18) que hemos encontrado es t u3 (t) = − e2it . la solución particular de (3.La ecuación lineal II 87 Concluimos entonces que una solución particular de la ecuación x + 4x = 5 sen(3t) es v1 (t) = Im(u1 (t)) = − sen(3t) . En este caso λ = 2i resuelve la ecuación característica.17) de la forma u2 (t) = Be3it con B ∈ C. 4 87 . Por tanto.18) obtenemos fácilmente que ha de ser C = − 4 . 4 Concluimos entonces que una solución particular de la ecuación x + 4x = sen(2t) es t v3 (t) = Im(u2 (t)) = − cos(2t) . Sustituyendo u2 (t) en 1 (3. luego hemos de buscar una solución particular de y + 4y = e2it (3. 5 (iii) Consideramos finalmente x + 4x = sen(2t) = Im(e2it ).

luego 3 x1 (t) = t 2 + 3 9 constituye una solución particular del problema planteado en esta etapa. la solución general de x + 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) es x(t) = xh (t) + v(t) = A cos(2t) + B sen(2t) − sen(3t) − con A. Conocida la solución general de la ecuación homogénea x + 4x = 0. Tenemos −2A + 3( At + B) = t . 1 t cos(3t) − cos(2t) . B ∈ R . Comoparando términos del mismo orden en t concluimos que 2 ha de ser A = 1 y B = 9 . (ii) Buscamos ahora una solución particular de x − 2x + 3x = sen(t) = Im(eit ) . xh (t) = A cos(2t) + B sen(2t) .88 Como L[ x] := x + 4x es lineal se tiene que L[v1 + v2 + v3 ] = L[v1 ] + L[v2 ] + L[v3 ] = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) . 88 . A. B ∈ R. 5 4 (c) Como L[ x] := x − 2x + 3x es lineal podemos resolver el problema en dos etapas: (i) Consideramos en primer lugar la ecuación x − 2x + 3x = t y conjeturamos la existencia de una solución particular de la forma x1 (t) = At + B con A. luego v(t) = v1 (t) + v2 (t) + v3 (t) = − sen(3t) − 1 1 cos(3t) − t cos(2t) 5 4 es una solución particular de la ecuación de partida. B ∈ R.

La ecuación lineal II 89 Como λ = i no resuelve la ecuación característica λ 2 − 2λ + 3 = 0. buscamos una solución particular de x + x = cotan(t) del tipo x(t) = A(t) cos(t) + B(t) sen(t) .20) . halla una solución particular de (a) x + x = cotan(t) (b) x + 4x = sec(2t) (c) x − 6x + 9x = e3t t2 (d) x − x = e−t sen(e−t ) + cos(e−t ) Solución : (a) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es {cos(t). Sustituyendo u2 (t) en (3.19) que hemos encontrado es y(t) = 1 + i it e .19) de la forma y(t) = Aeit con A ∈ C.19) obtenemos fácilmente que ha de ser A = 1+i . 11. sen(t)}. Por el método de variación de las constantes. x(t) = 1 t 2 (sen(t) + cos(t)) + + 4 3 9 1 (sen(t) + cos(t)) . 89 (3. 4 la solución particular de (3. buscamos una solución particular de la ecuación y − 2y + 3y = eit (3. 4 es una solución particular de la ecuación diferencial de partida. Por tanto. Por tanto. 4 Concluimos entonces que una solución particular de la ecuación x − 2x + 3x = sen(t) es x2 (t) = Im( y(t)) = Por consiguiente.

sen(t) es decir. sen(2t)}. Como condición adicional podemos usar A cos(t) + B sen(t) = 0 (3. x (t) = ( B − A) cos(t) − ( B + A ) sen(t) A cos(t)2 + sen(t) − A cos(t) − B sen(t) = − − x(t) .21) para simplificar los cálculos. x = A cos(t) − 2A sen(t) − A cos(t) + B sen(t) + 2B cos(t) − B sen(t) . Sustituyendo entonces (3. de modo que se tiene B = − A cotan(t) y.20) sea una solución particular se ha de cumplir − A = cotan(t) . De la condición (3. es una solución particular de x + x = cotan(t). A(t) = − sen(t).22) . Buscamos entonces una solución particular de x + 4x = sec(2t) de la forma x(t) = A(t) cos(2t) + B(t) sen(2t) .20) en la ecuación obtenemos ( A + 2B ) cos(t) + ( B − 2A ) sen(t) = cotan(t) . 90 (3. x (t) = B cos(t) − A sen(t) . (b) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es {cos(2t). por tanto.21) se deduce finalmente que B(t) = Por consiguiente. x(t) = log tan t 2 sen(t) cos(t)2 dt = cos(t) + log tan sen(t) t 2 . sen(t) sen(t) = −A De aquí se desprende inmediatamente que para que (3.90 Tenemos x = A cos(t) − A sen(t) + B sen(t) + B cos(t) .

Sustituyendo (3. De la condición (3. te3t }. sen(2t) = −2A De aquí se desprende inmediatamente que para que (3. 2 luego 1 t log(cos(2t)) cos(2t) + sen(2t) 4 2 es una solución particular de x + 4x = sec(2t). Buscamos entonces una solución particular de x − 6x + 9x = 91 e3t t2 (3.22) en la ecuación se tiene ( A + 4B ) cos(2t) + ( B − 4A ) sen(2t) = sec(2t) . por tanto.24) . x(t) = (c) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es {e3t . x (t) = 2( B − 2A) cos(2t) − 2(2B + A ) sen(2t) cos(2t)2 + sen(2t) − 4A cos(2t) − 4B sen(2t) sen(2t) 2A =− − 4x(t) . x = A cos(2t) − 4A sen(2t) − 4A cos(2t) 91 + B sen(2t) + 4B cos(2t) − 4B sen(2t) .23) de modo que B = − A cotan(2t) y. sen(2t) log(cos(2t)). Como condición adicional consideramos A cos(2t) + B sen(2t) = 0 .22) sea una solución particular se ha de cumplir − es decir.La ecuación lineal II Derivando obtenemos x (t) = A cos(2t) − 2A sen(2t) + B sen(2t) + 2B cos(2t) . (3. las expresiones de x y x se reducen a x = 2B cos(2t) − 2A sen(2t) . A(t) = nalmente que 1 4 2A = sec(2t) .23) se deduce fiB(t) = t .

(3. Se tiene x ( t ) = ( A − A ) e−t + ( B + B ) et .92 del tipo x(t) = ( A(t) + B(t)t) e3t . et }. Buscamos entonces una solución particular de la forma x ( t ) = A ( t ) e−t + B ( t ) et .26) 1 B(t) = − . por lo que x(t) = (log(|t|) − 1) e3t es una solución particular de (10. Entonces obtenemos A(t) = log(|t|) . x (t) = ( A − 2A ) e−t + B et .28) . (3. t Entonces (3. Las condiciones que imponemos para encontrar A(t) y B(t) son A +B t = 0. Derivando obtenemos x (t) = ( A + B + B t + 3A + 3Bt) e3t . B (1 + 3t) + 3A = 1 1 1 ⇒B = − 3A 2 1 + 3t t2 t . Imponemos como primera condición A e−t + B et = 0 ⇒ B = − A e−2t .25) resuelva la ecuación diferencial. de modo que las expresiones de x y x se reducen a x ( t ) = − A e−t + B et . (d) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea es {e−t .25) La primera de ellas (elegida libremente siempre que sea compatible con la segunda) contribuye a simplificar los cálculos mientras que la segunda es necesaria para que (3.26) resuelve la ecuación diferencial x − x = e−t sen(e−t ) + cos(e−t ) 92 (3.7).27) (3. x (t) = ( A − 2A + A) e−t + ( B + 2B + B) et .

. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones diferenciales lineales. resuelve (a) t2 x + t(t − 4) x + 2(3 − t) x = 2t4 et . 2 x(t) = −et sen(e−t ) es una solución particular de (3. con x1 (t) = e at y a ∈ R por determinar.La ecuación lineal II si y solamente si 93 − 2A e−t = e−t sen(e−t ) + cos(e−t ) 1 ⇒ A = − sen(e−t ) + et cos(e−t ) 2 1 ⇒ A = − et cos(e−t ) . con x1 (t) = et . Para resolver la ecuación homogénea necesitamos encontrar otra solución x2 (t) tal que x1 (t) y x2 (t) sean linealmente independientes.27) obtenemos B = 1 −2t sen(e−t ) + et cos(e−t ) e 2 ⇒B= Por consiguiente. con x1 (t) = t2 . con x1 (t) = x2 (t) = t.28). x2 )(1) = 93 1 0 2 1 = 1 = 0. 1 t y Solución : (a) Tomando t0 = 1 se tiene x1 (1) = 1. (b) (t2 − t) x + (3t − t2 − 3) x − tx + x = 0. El wronskiano de ambas soluciones en el punto t0 = 1 es entonces W ( x1 . x2 (1) = 1. 12. x1 (1) = 2. Elegimos para ello los siguientes datos iniciales para x2 (t): x2 (1) = 0. (d) (1 + t) x + (4t + 5) x + (4t + 6) x = e−2t . (c) tx − (2t + 1) x + (t + 1) x = (t2 + t − 1) e2t . 2 Volviendo a (3. 1 −t e cos(e−t ) − sen(e−t ) .

29) Podemos construir entonces la siguiente matriz fundamental de (3. x2 )T para resolver la ecuación completa obte0 0 nemos x(t) = t(2 − t) x1 + t(t − 1) x2 0 0 2(1 − t) x1 + (2t − 1) x2 0 0 +2e t[(2t + 9) + et−1 (t3 − 6t2 + 18t − 24)] (4t + 9) + et−1 (t4 − 2t3 + 12t − 24)) 94 . Para construir x2 (t) usamos la fórmula de Jacobi– Liouville: t4 e1−t = e− t s−4 1 ( s ) ds = W ( x1 . Por tanto. a partir de la cual podemos construir a su vez la matriz fundamental principal en t = 1: Ψ(t) = t(2 − t) t(t − 1) 2(1 − t) 2t − 1 . t(t − 1)} es una base del espacio de soluciones de la ecuación homogénea t2 x + t(t − 4) x + 2(3 − t) x = 0 . t que junto con la condición x2 (1) = 0 admite únicamente la solución x2 (t) = t(t − 1) . . {t2 . x2 )(t) = t2 x2 (t) 2t x2 (t) = t2 x2 (t) − 2tx2 (t) . (3.29): Φ(t) = t2 t(t − 1) 2t 2t − 1 . de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden (obsérvese que es aquí donde hemos conseguido rebajar el orden de la ecuación de partida en una unidad) para x2 (t): 2 x2 − x2 = t2 e1−t .94 por lo que tenemos garantizado que x1 (t) y x2 (t) serán linealmente independientes. Aplicando finalmente la fórmula de variación de las constantes con dato inicial x0 = ( x1 .

x3 (2) = 0 y x3 (2) = 1. por lo que tenemos garantizado que x1 (t). x3 (t) t = 1 t − t1 2 2 t3 t x3 (t) 1 x3 (t) 0 x3 (t) 2 2 2 = x3 (t) + 2 x3 (t) − 3 x3 (t) . 4 x2 (2) = 2 . Para resolver la ecuación necesitamos encontrar otra solución x3 (t) de modo que x1 (t). Para ello elegimos. x2 (t) y x3 (t) serán linealmente independientes. por ejemplo.30) a resolver junto con las condiciones x3 (2) = 0 y x3 (2) = 0. Es fácilmente comprobable que {t.La ecuación lineal II (b) Tomando t0 = 2 se tiene x1 (2) = 1 . t t vía el método de variación de las constantes. Para construir x3 (t) usamos nuevamente la fórmula de Jacobi–Liouville: 8 ( t − 1 ) t−2 − e =e 3 t t 3s−s2 −3 2 ( s(s−1) ) ds =W 1 . (3. x2 . Tenemos x3 (t) = A (t)t + A(t) + 95 . 2 1 x1 (2) = − . los siguientes datos iniciales para x3 (t): x3 (2) = 0. de modo que podemos buscar una solución particular de la ecuación completa del tipo x3 (t) = A(t)t + B(t) t B (t) B(t) − 2 . t t t de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de segundo orden (obsérvese que es aquí donde hemos conseguido rebajar el orden de la ecuación de partida en una unidad) para x3 (t): t2 x3 + tx3 − x3 = 4(t − 1) et−2 . x2 (t) y x3 (t) sean linealmente independientes. 4 1 . 1 } es una base de soluciones de la ecuat ción homogénea. x3 )(2) = 1 2 1 −4 1 4 2 0 1 0 0 1 = 1 = 0. El wronskiano de las tres soluciones en t0 = 2 es entonces W ( x1 . x1 (2) = 95 x2 (2) = 0 . x2 (2) = 1 . t.

t t (c) Como en (a).30) es x3 (t) = λ1 t + 2 ( t − 2 ) t−2 λ 4 λ2 + 2 et−2 − e = λ 1 t + 2 + et−2 t t t t con λ1 . 1 . una base de soluciones de la ecuación (t2 − t) x + (3t − t2 − 3) x − tx + x = 0 es t. Para construir x2 (t) usamos la fórmula de Jacobi–Liouville: t e2t−1 = e1+ t 2s+1 1 ( s ) ds = W (et . . por ejemplo. de las cuales resultan A= 2 t−2 e . por ejemplo. x2 )(t) et x (t) = t 2 e x2 (t) 96 = et ( x2 (t) − x2 (t)) . W ( x1 . t Por tanto. De imponer x3 (2) = 0 y x3 (2) = 0 resulta finalmente x3 (t) = 4 t−2 e −t. la solución general de la ecuación (3. que A t + B = 0 junto con la condición de resolubilidad t 2A t2 = 4(t − 1) et−2 . En efecto. Por tanto. λ2 ∈ R.96 Podemos encontrar las funciones A(t) y B(t) imponiendo. x2 )(1) = e 0 e 1 = e = 0. De este modo tenemos garantizado que las dos soluciones serán linealmente independientes. t B = − 2 ( t − 2 ) et−2 . 4 et−2 − t . x2 (1) = 1 . podemos considerar t0 = 1 de modo que x1 (1) = x1 (1) = e y buscamos x2 (t) tal que. x2 (1) = 0 .

e 2 Resolvemos finalmente la ecuación completa. Podemos considerar entonces t0 = 0 de modo que x1 (0) = 1 y x1 (0) = −2. x2 )T obtenemos 0 0 x(t) = et−1 2 x1 (3 − t2 ) + x2 (t2 − 1) 0 0 x1 (3 − 2t − t2 ) + x2 (t2 + 2t − 1) 0 0 + et+1 t ( et−1 − t ) (2t + 1) et−1 − t(t + 2) . una base de soluciones de la ecuación homogénea es B = et . 2 Por tanto. Se tiene 1 0 W ( x1 . Aplicando entonces la fórmula de variación de las constantes con dato inicial x0 = ( x1 . que junto con la condición x2 (1) = 0 admite únicamente la solución x2 (t) = t2 − 1 t−1 e . x2 )(0) = = 1 = 0. (d) Para que x1 (t) = e at resuelva la ecuación homogénea ha de ser a = −2. x2 (0) = 1. Buscamos entonces x2 (t) tal que x2 (0) = 0. t2 − 1 t−1 . −2 1 97 . a partir de la cual podemos construir (multiplicando por la matriz de paso adecuada) la correspondiente matriz fundamental principal en t = 1: Ψ(t) = et−1 2 3 − t2 t2 − 1 2 t2 + 2t − 1 3 − 2t − t . Para ello construimos en primer lugar una matriz fundamental del sistema: Φ(t) = et et 1 2 t−1 2 (t − 1) e 1 2 t−1 2 ( t + 2t − 1 ) e .La ecuación lineal II 97 de donde se deduce la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden para x2 (t): x2 − x2 = t et−1 .

Entonces la fórmula de variación de las constantes proporciona la siguiente solución (considerando el vector x0 = ( x1 . De este modo obtenemos la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden para x2 (t): x2 + 2x2 = 1 −2t e . x2 )(t) e−2t x2 (t) −2t x (t ) −2 e 2 = = e−2t ( x2 (t) + 2x2 (t)) . a partir de la cual se obtiene fácilmente la matriz fundamental principal en t = 0: Ψ(t) = e−2t 2 log(t + 1) + 1 2 − t+1 [t + 2(t + 1) log(t + 1)] 1 t+1 log(t + 1) − 2 log(t + 1) . Por tanto. t+1 que junto con la condición x2 (0) = 0 admite únicamente la solución x2 (t) = log(t + 1) e−2t . x2 )T como dato 0 0 inicial): x(t) = e−2t x1 + (2x1 + x2 ) log(t + 1) 0 0 0 1 ( x2 − 2x1 t) − 2(2x1 + x2 ) log(t + 1) 0 0 0 t+1 0 + 1 4 [t ( t + 2 ) − 2 log ( t + 1 )] t2 (t+2) log(t + 1) − 2(t+1) ] . a saber Φ(t) = e−2t 1 −2 1 t+1 log(t + 1) − 2 log(t + 1) . e−2t . log(t + 1) e−2t es una base de soluciones del sistema homogéneo. 13. Para resolver el sistema completo construimos en primer lugar una matriz fundamental. 98 .98 luego en virtud de la fórmula de Jacobi–Liouville 1 −4t e = e− t+1 t 4s+5 0 ( s+1 ) ds = W ( x1 . Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa.

Entonces el wronskiano W ( f 1 . (Junio 1994) (g) Sean f 1 y f 2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación x + a1 x + a2 x = 0 con a1 . (Febrero 1989) (c) Dadas Φ(t) y Ψ(t) matrices fundamentales de un mismo sistema lineal homogéneo. a2 ∈ R. Entonces su forma canónica de Jordan es   α 0 0  0 α 0 . f 2 ) es constante si y sólo si a1 = 0.La ecuación lineal II 99 (a) Existe una ecuación del tipo y + a(t) y + b(t) y = 0 con a. b : R → R continuas. 0 0 α 99 . se cumple que Φ(t)Ψ(t)−1 es constante. sen(t)} es un sistema fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de la forma x + a(t) x + b(t) x = 0 con a. b ∈ C (R) tal que y(t) = t5 es solución. Si A es antisimétrica (respectivamente simétrica). (h) Sea A ∈ M3 (R) con un valor propio α tal que dim(Ker[ A − αI ]) = 3 . (Febrero 1989) (b) Existe una matriz nilpotente A ∈ MN (R) tal que e A es también nilpotente. (Febrero 1991) (e) Existe una solución no trivial de x + sen(t) x = 0 que satisface x(0) = x(π ) = 0. (Febrero 1994) (f) {et . (Septiembre 1989) (d) Sea A ∈ MN (R). entonces e A es antisimétrica (respectivamente simétrica).

Φ ( t ) Ψ ( t )−1 det(e A ) n = 0. Razonamos por reducción al absurdo. es decir. En efecto. (d) VERDADERA para el caso simétrico y FALSA para el caso antisimétrico. (c) FALSA. = AΦ(t)Ψ(t)−1 − Φ(t)Ψ(t)−1 AΨ(t)Ψ(t)−1 que es la matriz nula si y sólo si Φ(t)Ψ(t)−1 y A conmutan. Ak = 0.100 (Septiembre 2003) Solución : (a) FALSA. función la cual resulta no ser continua en t = 0. De ser y(t) = t5 una solución se tendría que b(t) = − 5ta(t) + 20 t2 como fruto de una verificación inmediata. Ψ(t) = 2 t 0 1 son dos matrices fundamentales tales que Φ ( t ) Ψ ( t )−1 = 1 t 0 1 t −2 0 1 1 2 = 0 1 1 2 t 2 no es una matriz constante. En efecto. El contraejemplo para el caso antisimétrico es obvio: 0 N es 100 . supongamos que A fuese una matriz nilpotente de orden k. En caso de que existiera n ∈ N tal que (e A )n = 0 se concluye que 0 = det (e A )n = lo cual nos conduce a contradicción. = Φ ( t ) Ψ ( t )−1 − Φ ( t ) Ψ ( t )−1 Ψ ( t ) Ψ ( t )−1 = AΦ(t)Ψ(t)−1 − Φ(t)Ψ(t)−1 A . Baste por ejemplo considerar la ecuación x = 0 para observar que Φ(t) = 1 t 0 1 . (b) FALSA.

con k ∈ Z. Entonces la fórmula de Jacobi–Liouville establece que W ( f 1 (t). de donde al pasar al límite n → ∞ se obtiene e A = (e A )T . f 2 (t0 )) e−a1 (t−t0 ) . et sen(t) et cos(t) = et (cos(t) − sen(t)) . la ecuación se puede reescribir como una de primer orden de la siguiente forma: y + sen(t) y = 0. C ∈ R . (f) FALSA. x(π ) = C que sólo se anula si C = 0. y = −sen(t) ⇒ y = C ecos(t) ⇒ x(t) = x(0) + C y Si asumimos x(0) = 0 entonces ha de ser π t 0 ecos(s) ds . f 2 (t)) = W ( f 1 (t0 ). que se anula para los valores t = π 4 ( 1 + 2k ) (g) VERDADERA. ya que el subespacio propio asociado al valor propio α es R3 . f 2 (t)) sólo puede ser constante si a1 = 0. (e) FALSA. En efecto.La ecuación lineal II 101 antisimétrica mientras que e0 N = IN no lo es. De hecho. Si asumimos y = x . que tiene sus variables separadas. Para ello denotamos por Sn ( X ) a la sucesión de sumas parciales de e X . (h) VERDADERA. Se concluT ye entonces teniendo en cuenta que e A = e A . Ax = αx para cualquier vector x ∈ R3 . sen(t)) = 0 ecos(s) ds . En efecto. W (et . La matriz de coeficientes del sistema 2 × 2 asociado a la ecuación x + a1 x + a2 x = 0 es A= 1 0 − a2 − a1 . 101 . ya que por hipótesis A = AT . Se tiene n ( A T )k ( Ak ) T Sn ( A ) = ∑ = ∑ = k! k! k=0 k=0 T n k=0 ∑ n Ak k! T T = [ Sn ( A)]T . de modo que W ( f 1 (t). es decir. Demostramos ahora la veracidad del enunciado para el caso simétrico. la única matriz A ∈ M3 que cumple la condición dim(Ker[ A − α I ]) = 3 es A = α I3 .

a ∈ R. (f) C (t ± a) = C (t)C ( a) S(t) S( a) para cualesquiera t. Como consecuencia la función r(t) ha de ser constante. Solución : (a) Es inmediato por la propia definición de solución. Llamaremos a ese número π . Entonces r (t) = 2S(t) S (t) + 2C (t)C (t) = 2S(t)C (t) − 2C (t) S(t) = 0 . luego por unicidad ha de ser S = C y también C = S = − S. Denotemos por S(t) a la única solución de esta ecuación que satisface S(0) = 0 y S (0) = 1 y por C (t) a la única solución que satisface C (0) = 1 y C (0) = 0. se tiene que S +S = 0. 0 = S(0) = − S (0) . (c) S(t)2 + C (t)2 = 1 para todo t ∈ R. para cualquier k ∈ N. Sabemos que C (t) también resuelve C (t) + C (t) = 0 con datos iniciales C (0) = 1 y C (0) = 0. 1 = S (0) = S (0) . (g) Existe α ∈ R+ mínimo tal que C (α ) = 0. Se considera la ecuación diferencial x + x = 0. Prueba las siguientes afirmaciones: (a) Las soluciones S(t) y C (t) son infinitamente derivables y están definidas en R. ya que x(2k) (t) = − x(t) es una función continua y derivable en R y x(2k+1) (t) = − x (t) también es continua y derivable en R. (c) Definimos r(t) := S(t)2 + C (t)2 . (e) S(t ± a) = S(t)C ( a) ± C (t) S( a) para cualesquiera t. (d) El wronskiano de S(t) y C (t) vale −1. (b) S (t) = C (t) y C (t) = − S(t) para todo t ∈ R. y al saber que r(0) = S(0)2 + C (0)2 = 1 102 . (b) Como S(t) resuelve x + x = 0 con S(0) = 0 y S (0) = 1. para lo que hemos utilizado el apartado (b).102 14. a ∈ R. 2 (h) S(t + 2π ) = S(t) y C (t + 2π ) = C (t) para todo t ∈ R.

a Luego g± (t) satisface x + x = 0 con a g± (0) = ± S( a) . a Concluimos entonces que ha de ser S(t ± a) = g± (t) por unicidad. Es evidente que S(t ± a) resuelve la ecuación diferencial x + x = 0 sujeta a las siguientes condiciones iniciales: a S(t + a)(t = 0) = S( a) = g+ (0) . se ha de verificar que C (t) > 0 para todo t ∈ [0. por lo que C (t) ha de ser cóncava 103 S(t) S( a) . (g) Razonamos por reducción al absurdo. Entonces C (t) = −C (t) < 0 en [0. a ( g± ) (0) = C ( a) . a S(t − a)(t = a) = S(0) = 0 = g− ( a) . ∞). a S (t + a)(t = 0) = S ( a) = C ( a) = ( g+ ) (0) . ∞). . Tenemos a ( g± ) (t) = S (t)C ( a) ± C (t) S( a) .La ecuación lineal II se deduce que r ≡ 1. ∞). a (e) Definimos g± (t) := S(t)C ( a) ± C (t) S( a). a ( g− ) ( a) = S ( a)C ( a) − C ( a) S( a) = C ( a)2 + S( a)2 = 1 . a ( g± ) (t) = S (t)C ( a) ± C (t) S( a) a = − S(t)C ( a) C (t) S( a) = − g± (t) . a S (t − a)(t = a) = S (0) = 1 = ( g− ) ( a) . (d) En efecto. Como C (t) es continua y C (0) = 1. Por tanto C (t ± a) = S (t)C ( a) ± C (t) S( a) = C (t)C ( a) ± (− S(t) S( a)) = C (t)C ( a) donde se ha vuelto a utilizar (b). (f) De (b) se deduce que C (t ± a) = S (t ± a). que a su vez es igual a S (t)C ( a) ± C (t) S( a) gracias a (e). C (t)) = S(t) C (t) S (t) C (t) 103 = S(t)C (t) − S (t)C (t) = − S(t)2 − C (t)2 = −1 en virtud de lo demostrado en (c). Supongamos para ello que C (t) = 0 para todo t ∈ (0. a g− ( a) = 0 . W ( S(t).

de modo que necesariamente ha de existir α ∈ [0. = S(t)C (2π ) + C (t) 4C (π ) S 2 2 donde hemos empleado también el resultado de (g). es decir. la recta tangente a C (t) en t = t0 corta al eje de abscisas en algún punto. Luego para cualquier t0 > 0 se tiene que C (t0 ) < 0. siendo α0 ≥ 0 el ínfimo de A. Por otro lado. ∞).104 y C (t) decreciente en [0. para todo t ∈ R. es decir. Esto contradice nuestra hipótesis de partida. de donde se deduce que S(t + 2π ) = S(t) . C (t) se anula en el intervalo (0. 15. Consideremos entonces el conjunto de todos los puntos en que C (t) se anula. σ . Se trata finalmente de comprobar que α0 = m´n{ A}. y veamos que admite un mínimo. en base a (f) y (c) se tiene que C (2π ) = C (π )2 − S(π )2 = 1 − 2S(π )2 = 1 . ∞). Sean u(t) = ∞ e−σ sen( tσ ) 0 √ σ dσ . 104 v(t) = ∞ e−σ 0 cos(tσ ) √ dσ . luego α0 ∈ A y por tanto es su mínimo. Sea {αn }n∈N ⊂ A una sucesión minimizante. ı Pero gracias a la continuidad de C (t) se tiene que {0} = {C (αn )} → C (α0 ) = 0 cuando n → ∞. Por consiguiente. C (t + 2π ) = C (t)C (2π ) − S(t) S(2π ) = C (t) . A = {α > 0 : C (α ) = 0} . {αn } → α0 cuando n → ∞. (h) Usando repetidamente lo demostrado en (e) se tiene que S(t + 2π ) = S(t)C (2π ) + C (t) S(2π ) = S(t)C (2π ) + C (t) 2C (π ) S(π ) π π C = S(t)C (2π ) . ∞) tal que C (α ) = 0.

Demuestra que tϕ(t) es solución de x = Ax + ϕ(t) y aplica este resultado para resolver    t  1 −1 0 e  1 x+ 0  . 2(1 + t2 ) u v v =− 1 (u + tv) . Sea ϕ ∈ C 1 (R. 3 Recuérdese que ∞ −t2 0 e √ dt = π 2 105 . se tiene que x = A(t) x con A(t) = resuelve el sistema lineal homogéneo 1 2(1 + t2 ) −t 1 −1 −t . 2(1 + t2 ) Por tanto. 1 −1 x = (3. u (t) = 0 v (t) = − ∞ 0 √ −σ σ e sen(tσ ) dσ . Solución : Tenemos ∞√ σ e−σ cos(tσ ) dσ . luego tϕ es solución de x = Ax + ϕ. de cuyas expresiones se deducen fácilmente (integrando por partes en repetidas ocasiones) las siguientes relaciones: u = 1 (v − tu) .La ecuación lineal II Demuestra que 105 u es solución de un sistema lineal homogéneo v y resuelve dicho sistema3 .31) t 2 0 −1 e (Julio 2004) Solución : Como ϕ es solución de x = Ax se tiene que (tϕ(t)) = tϕ (t) + ϕ(t) = A(tϕ(t)) + ϕ(t) . R N ) solución del sistema x = Ax con A ∈ MN (R). 16.

1 2 2  P−1  0 −2 1 0 1 .   0 0 0 J= 1 0 0  0 0 1 ya que rango( A − λ1 I3 ) = rango( A) = 2. por ejemplo   2 w= 1 . Para construir la matriz de paso elegimos     1 1  0  ∈ Ker( A − I3 ) . A =  1 2 0 −1 Los valores propios de A son λ1 = 0 (doble) y λ2 = 1 y la forma canónica de Jordan asociada a esta situación es. v =  1  ∈ Ker( A) u= 1 2 y w ∈ R3 tal que Aw = v.106 Resolvemos en primer lugar el sistema homogéneo   1 −1 0 1 −1  . 2 Entonces  1 1 2 P= 0 1 1 . =  et − 1 t − 1 ) 2 ( et − 1 − 2t ) 3 − 2 ( et − t ) 2(e 106 . 0 0 1 0 0 0 tenemos A = PJP−1  1 1  0 1 = 1 2 ⇒ e At = Pe Jt P−1 = Pe Bt e Nt P−1     1 0 0 2 1 0 0 0 −2 1 1   0 1 0   t 1 0   −1 0 1  2 0 0 1 1 1 −1 0 0 et   t−1 t − 1 − t) 2(1 − et ) + t 2e 2(e et − 2t 1 − et + t  . x = Ax . en nuestro caso. =  −1 1 1 −1  Usando ahora la descomposición     0 0 0 0 0 0 J = B+N =  0 0 0 + 1 0 0  .

107 . la solución general de (3.31).La ecuación lineal II  107  et Por otro lado es claro que ϕ(t) =  0  resuelve la ecuación homoet  t  te génea x = Ax. Finalmente.31) se puede expresar de la siguiente forma:    t  2et − 1 2(et − 1 − t) 2(1 − et ) + t te et − 2t 1 − et + t  x0 +  0  x(t) =  et − 1 tet 2(et − 1) 2(et − 1 − 2t) 3 − 2(et − t) con x0 ∈ R3 arbitrario. por lo que tϕ(t) =  0  es una solución particutet lar de la ecuación completa (3.

108 108 .

entre dos ceros de cualquier solución de (4. ∀t > t0 . es claro que {qε (t)} = εt t+1 → ε > 0 cuando t → ∞ . (4. podemos garantizar la existencia de t0 ∈ R+ tal que |q(t) − ε| < luego en particular q(t) > ción ε 2 ε 2 ∀ t > t0 .2) debe existir al menos un cero de toda solución de (4.1) Solución : VERDADERA.1).C APÍTULO 4 Teoría de comparación de Sturm 1. Por el teorema de comparación de Sturm. x(t) = sen 109 ε t 2 .2) 2 en (t0 . x + t+1 tienen infinitos ceros. (Septiembre 1990) ε > 0. Por tanto. Comparamos (4. ∞).1) con la ecua- ε x + x=0 (4. Ahora bien. Decide razonadamente si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: Las soluciones de la ecuación εt x = 0. En efecto.

B ∈ R. (4.1) tiene infinitos ceros en (t0 . q(t) = λet + 1 . que es equivalente a x + x + λx = 0 .3) Claramente q(t) > λet para todo t > 0. ∞).4) son de la forma √ −1 ± 1 − 4λ . comparar con otra ecuación.4) tienen a lo sumo un cero. por lo que la teoría de Sturm no nos permite sacar conclusiones. µ= 2 luego debemos distinguir dos casos: 1 (i) λ > 4 produce dos raíces complejas conjugadas de la ecuación característica. toda solución de (4. luego las soluciones de (4. Estudia las propiedades de oscilación en (0.3) tiene infinitos ceros.2) con infinitos ceros en (t0 .110 es una solución de (4. luego podemos comparar (4. 2. Por consiguiente. por tanto.4) Las raíces de la ecuación característica asociada a (4. las cuales tienen infinitos ceros. 1 (ii) Si λ ≤ 4 las soluciones de (4. luego toda solución de (4. ∞) de las ecuaciones (a) x + x + (λ + e−t ) x = 0 .4) son de la forma √ √ t 4λ − 1 4λ − 1 −2 x(t) = e A cos t + B sen t 2 2 para cualesquiera A. (4. λ > 0 (c) x − et x = 0 Solución : (a) Multiplicando la ecuación por et conseguimos reescribirla en forma autoadjunta: (et x ) + q(t) x = 0 .3) con la ecuación (et x ) + λet x = 0. ∞). Es necesario en este caso. 110 . λ ∈ R (b) t2 x + tx + λt2 x = 0 .

3) con x x +x + = 0. (4. Comparamos entonces (superiormente) la ecuación (4. La ecuación (4.7).6). equivalente a (4. (4. B ∈ R . o bien t2 u (t) + tu (t) + t2 u(t) = 0 (4. La teoría de Sturm indica entonces que las soluciones de (4.5) 4 cuyas soluciones son de la forma x(t) = A e− 2 + Bt e− 2 . 1 (iib) Si λ = 4 no podemos obtener conclusiones basándonos en la teoría de comparación de Sturm. es una ecuación de Bessel de índice cero (ver Capítulo 6).6) √ sin más que considerar la transformación λt → t.7) tampoco. t t A. entonces 1 ≤ 1 − λ et para valores su4 4 ficientemente grandes de t. (b) Consideremos el cambio de variable √ x(t) = u( λt) . Para analizarla planteamos el cambio de variable y(t) u(t) = √ . Por tanto. luego el comportamiento de las soluciones de t2 x + tx + λt2 x = 0 (4.8) t 111 . las cuales tienen a lo sumo un cero.3) también tienen a lo sumo un cero. Obsérvese que esta ecuación ya no depende de λ. podemos afirmar que existe t0 > 0 tal que et q(t) ≤ 4 ∀t > t0 > 0 . el cual conduce a la siguiente ecuación: √ √ √ √ λt2 u ( λt) + λtu ( λt) + λt2 u( λt) = 0 .Teoría de comparación de Sturm 111 (iia) Si 0 < λ < 1 .

(c) Se tiene que q(t) = −et < −1 si t > 0 . podemos dividir la ecuación anterior por t 2 y obtenemos 1 y + q(t) y = 0 . A. q(t) = 2 + 1 .7). Podemos comparar entonces la ecuación (4. 4 t 3 (4. de (4. tienen infinitos ceros (positivos). 4t Además. 112 . B ∈ R . Las soluciones no triviales de x −x=0 son de la forma x(t) = Aet + Be−t y tienen a lo sumo un cero positivo.6). y por consiguiente todas las soluciones de (4. Es obvio que q(t) → 1 cuando t → ∞.9) Como t > 0.8) se deduce fácilmente que los ceros positivos de u(t) y de y(t) son los mismos.9) con y + y =0 2 cuyas soluciones. Consecuentemente. las cuales responden a la forma √ √ 2 2 t + B sen t . la teoría de comparación de Sturm se aplica para concluir que todas las soluciones de la ecuación de Bessel (4. por lo que ha de existir t0 > 0 tal que q(t) > 1 2 ∀ t > t0 > 0 . y(t) = A cos 2 2 tienen todas infinitos ceros (positivos). luego las soluciones de x − et x = 0 tienen a lo sumo un cero positivo.112 el cual conduce a la siguiente nueva ecuación: t2 y + 3 3 1 √ + t2 y = 0 .

Se pide: (a) Probar que admite soluciones T–periódicas no triviales si y sólo si 0T a(t) dt = 0. (c) Si ϕ ∈ C (R) admite dos periodos 0 < T1 < T2 y T2 ∈ T1 Q. (b) Si dicha ecuación tiene soluciones nT–periódicas con n ∈ N. 113 . luego t 0 t+ T t t+ T a(s) ds = 0 a(s) ds = 0 a(s) ds + t a(s) ds . Esto implica que tt+T a(s) ds = 0. para t = 0 se concluye que 0T a(t) dt = 0. Solución : (a) De izquierda a derecha: La solución general de la ecuación x = a(t) x es x(t) = K e t 0 a(s) ds . entonces estas soluciones son T–periódicas. / entonces ϕ es constante. (d) Deducir de los apartados anteriores que la ecuación no admite otras soluciones periódicas (no triviales) que las T–periódicas a menos que a ≡ 0.C APÍTULO 5 La ecuación periódica 1. Por hipótesis x(t) = x(t + T ) para todo t ∈ R. En particular. Se considera la ecuación escalar x = a(t) x con a ∈ C (R) y T– periódica. K ∈ R.

ha de ser Ψ ≡ 0 lo que implica que x(t) es T–periódica. Por consiguiente Ψ(t) es constante y.114 De derecha a izquierda: Consideremos una solución cualquiera x(t) = k e t 0 a(s) ds para algún k ∈ R. Pero Ψ (t) = a(t + T ) − a(t) = 0 para todo t ∈ R por ser a(t) T– periódica. En ese caso nT 0= 0 a(t) dt T 2T = 0 a(t) dt + T a(t) dt + · · · + nT (n−1) T a(t) dt T =n 0 a(t) dt . equivalentemente.1) se obtiene que 0T a(t) dt = 0. como Ψ(0) = 0 por hipótesis. 0 a(t) dt = 0. es decir. (b) Sea x(t) = x(0) e t 0 a(s) ds una solución nT–periódica. lo cual implica que x(t) es T–periódica según lo probado en (a). Por tanto. si t+ T Ψ(t) = t a(s) ds = 0 ∀t ∈ R.1) En efecto. lo que se traduce nT nT en e 0 a(t) dt = 1 o. (c) Haremos uso del siguiente resultado algebraico: 114 . Esta solución será T–periódica si x(t) = x(t + T ) para todo t ∈ R. en virtud de (5. dado k ∈ N tal que 1 ≤ k ≤ n el cambio de variable t = u + (k − 1) T y la T–periodicidad de la función a(t) permiten concluir que kT T (k−1) T a(t) dt = 0 a(u + (k − 1) T ) du = T 0 a(u) du . (5. si t 0 t+ T t t+ T a(s) ds = 0 a(s) ds = 0 a(s) ds + t a(s) ds para todo t ∈ R o. equivalentemente. Entonces x(nT ) = x(0).

En efecto. x(t). x ∈ R y { Tn } ⊂ G tales que { Tn } → x − x0 ∈ R cuando n → ∞. ˜ Ahora bien. Si fuese G = α Z y T1 . Todo subgrupo G de R o bien es denso en R o bien es de la forma G = α Z con α ∈ R.La ecuación periódica 115 Teorema 1. p lo cual nos conduciría a la siguiente contradicción: T1 = q ∈ Q. Luego G = R o bien G = α Z con α ∈ R. Supongamos que la ecua˜ ˜ ción x = a(t) x admite una solución. observamos en primer lugar que si una función f es T–periódica su derivada también lo es. En nuestro caso consideramos G = { T ∈ R : ϕ(t + T ) = ϕ(t) ∀ t ∈ R} . q ∈ Z tales que T1 = α p y T2 = αq. T2 ∈ G. si x(t) es una solución T–periódica no trivial se tiene que ˜ ˜ ˜ ˜ a(t) x(t) = x (t) = x (t + T ) = a(t + T ) x(t + T ) = a(t + T ) x(t) . por tanto. habrían de existir p. el conjunto de los periodos de ϕ ∈ C (R). ya que f (u + T ) = l´m ı f ( x) − f (u + T ) x−u−T x→u+ T f (v + T ) − f (u + T ) = l´m ı v→u v−u f (v) − f (u) = l´m ı = f (u) v→u v−u ∀u ∈ R. ϕ(t + ( T1 + T2 )) = ϕ((t + T1 ) + T2 ) = ϕ(t + T1 ) = ϕ(t) ∀t ∈ R. T–periódica con T = T ˜ y T = T Q. Entonces ϕ( x) = ϕ( x0 + ( x − x0 )) = ϕ x0 + l´m { Tn } = ı n→∞ n→∞ l´m {ϕ( x0 + Tn )} = l´m {ϕ( x0 )} = ϕ( x0 ) ı ı n→∞ ∀x ∈ R. ya que en caso contrario x(t) también sería T–periódica según lo probado en (b). (d) Razonamos por reducción al absurdo. también T–periódica. En primer lugar observamos que G es un subgrupo aditivo. como veremos a continuación. de donde se deduce que ϕ es necesariamente constante. Entonces a(t) es T–periódica (por hipóte˜ sis) y. En efecto. es decir. 115 . Por T2 consiguiente ha de ser G = R. sean x0 ∈ R fijo. ya que si T1 . T2 ∈ G entonces ϕ(t + T1 ) = ϕ(t) y ϕ(t + T2 ) = ϕ(t) para todo t ∈ R y.

2.  z = −y del cual     x 0  y  =  sen(t)  z cos(t) es una solución 2π–periódica que no es 1–periódica. (b) λ1 = i y λ2 = −i . Sea C una matriz de monodromía del sistema T–periódico x = A(t) x. 3. a(t) ≡ a. 116 . Entonces. en virtud de lo demostrado en (c) la función a(t) es constante. y por (a) se tiene que ˜ T 0 ˜ a(t) dt = a T = 0 ⇒ a ≡ 0 . Solución : Considérese el siguiente sistema 1–periódico:   x = sen(2πt) x y =z .116 ˜ luego a(t) también es T–periódica. (c) λ1 = 1 y λ2 = 1 . Prueba que T det(C ) = exp 0 traza( A(s)) ds . lo cual contradice una de las hipótesis satisfechas por la función a(t). Decide si existe algún sistema periódico 2 × 2 con los siguientes multiplicadores característicos: (a) λ1 = 1 y λ2 = −1 . Encuentra un sistema T–periódico con alguna solución periódica que no admita el periodo T.

que no puede ser ni negativo ni nulo en virtud de la expresión (5. (5. por el contrario. ya que para cualquier matriz de monodromía C ha de verificarse det(C ) = λ1 λ2 . luego la identidad (5. Dado el sistema T–periódico x = A(t) x. 117 Solución : Sea Φ(t) una matriz fundamental principal en cero. x y = 0 1 −1 0 x y ilustra el caso expresado en (b) y x y el expresado en (c). Por ejemplo. Los casos (b) y (c). 117 . = 1 − 16 0 1 0 x y 4. Usando la fórmula de Jacobi–Liouville para la matriz Φ(t) evaluada en t = T obtenemos det(C ) = det(Φ( T )) T = det(Φ(0)) exp 0 traza( A(s)) ds T = exp 0 traza( A(s)) ds . sí pueden ocurrir. denotemos por Z T al conjunto de todas sus soluciones T–periódicas. Demuestra que Z T es un subespacio vectorial del conjunto de soluciones del sistema tal que dim( Z T ) = dim(Ker[C − I ]).La ecuación periódica (d) λ1 = 0 y λ2 = 1 .2) Como todas las matrices de monodromía son semejantes entre sí todas tienen el mismo determinante. Entonces C = Φ( T ) es una matriz de monodromía. donde C es una matriz de monodromía.2) es válida para cualquier matriz de monodromía. Los casos (a) y (d) no pueden darse.2).

ya que dado x0 ∈ Ker[C − I ] se tiene que la función ϕ(t) = Φ(t) x0 (a) es solución. Se considera el sistema 2π–periódico x = 0 1 2 0 −p x. Por tanto. es inmediato comprobar que L es un isomorfismo lineal. x0 ∈ Ker[C − I ] ⇒ Cx0 = x0 ⇒ Φ(t) x0 = Φ(t)Cx0 = Φ(t + T ) x0 ⇒ ϕ(t + T ) = ϕ(t) . 5.118 Solución : Que Z T es un subespacio vectorial del espacio de soluciones es de comprobación inmediata. Entonces podemos describir Z T de la siguiente forma: Z T = {ϕ ∈ C 1 (R.3) es claramente equivalente a la ecuación lineal de segundo orden x + p2 x = 0.3) Encuentra una matriz de monodromía y los multiplicadores característicos. de la cual un sistema fundamental de soluciones es {sen( pt). Sea para ello Φ(t) una matriz fundamental principal en t0 . Rd ) : ϕ(t) = Φ(t) x0 . una matriz fundamental es Φ(t) = cos( pt) sen( pt) − p sen( pt) p cos( pt) 118 . (5. cos( pt)}. ya que Φ(t) es una matriz fundamental. . En efecto. con lo que se concluye la igualdad entre las dimensiones de los espacios de partida y de llegada de L. ϕ(t + T ) = ϕ(t) ∀ t ∈ R} . Definimos L : Ker(C − I ) → Z T como L( x0 ) = Φ(t) x0 . Rd ) : ϕ (t) = A(t)ϕ(t). Además. (b) es T–periódica. La aplicación L está bien definida. ϕ(t + T ) = ϕ(t) ∀ t ∈ R} = {ϕ ∈ C1 (R. p > 0. Comprobemos entonces la igualdad entre las dimensiones. Solución : El sistema (5.

La ecuación periódica 119 Esta matriz no es principal en cero. cos( pt)} 1 Nótese 1 p cos( pt)} tiene el mismo derecho a ser una base de soluciones 119 . Proposición 2) y se satisface Ψ(t + T ) = Ψ(t)C. Ψ(t) = − p sen( pt) cos( pt) que sí es principal en cero. Finalmente. pero una manipulación algebraica sencilla en el coeficiente sen( pt) (y. podemos ˜ concluir que C también es una matriz de monodromía. Como C y C son semejantes ha de existir una matriz ˜ regular P tal que C = PCP−1 . Sea C una matriz semejante a una matriz de monodromía C del sis˜ tema T–periódico x = A(t) x. pλ (C ) = det(C − λI2 ) = λ 2 − 2 cos(2π p)λ + 1 . como Ψ(t) = Φ(t) P−1 también es una matriz fundamental (cf. para construir una matriz de monodromía basta con evaluar C = Ψ(2π ) = cos(2π p) − p sen(2π p) 1 p sen(2π p) cos(2π p) . ¿Es C una matriz de monodromía de dicho sistema? ˜ Solución : SI. en su derivada) nos conduce a 1 cos( pt) p sen ( pt ) . Por tanto. que {sen( pt). ˜ 6. se tiene que Φ(t + T ) = Φ(t)C. Entonces Φ(t + T ) también lo es y. se anula si y solamente si λ = cos(2π p) ± i sen(2π p) . Sea Φ(t) una matriz fundamental de x = A(t) x. como C es una matriz de monodromía. Para calcular los multiplicadores característicos basta con observar que el polinomio característico de la matriz C. ˜ ˜ Φ(t + T ) = Φ(t) P−1 CP ⇔ Φ(t + T ) P−1 = Φ(t) P−1 C . por tanto.1 Por consiguiente. que {sen( pt).

b)λ + 1 = 0 . entonces los multiplicadores característicos son complejos conjugados con módulo igual a 1 y las soluciones. Asimismo. b) = −2 entonces existe una solución de periodo 2T que no es T–periódica. b) = f 1 ( T ) + f 2 ( T ). (b) Demuestra que si −2 < D ( a.120 7. C = Φ( T ) = 120 f1 (T ) f2 (T ) f1 (T ) f2 (T ) . Se considera la ecuación de Hill x + ( a + bp(t)) x = 0. con a. b) < 2. si D ( a. (a) Demuestra que los multiplicadores característicos satisfacen la ecuación λ 2 − D ( a. se tiene que Φ(t) = f 1 (t) f 2 (t) f 1 (t) f 2 (t) es una matriz fundamental que además es principal en t = 0 por las condiciones del problema. Por tanto. donde D ( a.4) Como por hipótesis f 1 (t) y f 2 (t) son dos soluciones linealmente independientes. (d) Demuestra que si D ( a. (Febrero 1978) Solución : (a) La ecuación de Hill de nuestro problema es equivalente al sistema lineal x1 x2 = 0 1 − a − bp(t) 0 x1 x2 . (5. están acotadas en R. Sean f 1 (t) y f 2 (t) dos soluciones linealmente independientes tales que f 1 (0) = f 2 (0) = 1 y f 2 (0) = f 1 (0) = 0 . b) > 2 entonces existe una solución no acotada. al igual que sus primeras derivadas. b) < −2 o bien D ( a. b) = 2 entonces existe una solución de periodo T. b ∈ R y donde p ∈ C (R) es T–periódica. (c) Demuestra que si D ( a.

luego en cualquier caso ha de tener módulo > 1. b)λ + 1 = 0 . b)2 < 4 . Denotemos por λ0 dicho multiplicador característico. (b) Resolvemos la ecuación característica encontrada en el apartado anterior: λ 2 − D ( a. un simple argumento inductivo nos permite concluir que n ϕ(t + nT ) = ϕ(t + (n − 1) T + T ) = λ0 ϕ(t + (n − 1) T ) = λ0 ϕ(t) . Entonces existe una solución no trivial de (5. Se tiene que λ= es decir. Luego los multiplicadores característicos satisfacen la ecuación pλ ( T ) = ( f 1 ( T ) − λ )( f 2 ( T ) − λ ) − f 1 ( T ) f 2 ( T ) = λ 2 − ( f 1 ( T ) + f 2 ( T ))λ + f 1 ( T ) f 2 ( T ) − f 1 ( T ) f 2 ( T ) = λ 2 − D ( a. D ( a. (5. a la cual denotaremos por ϕ(t).5) que al menos uno de los multiplicadores característicos es o bien > 1 o bien < −1. b) 4 − D ( a. Como los dos multiplicadores característicos son complejos (conjugados) se tiene que el sistema es acotado.4). que satisface ϕ(t + T ) = λ0ϕ(t) para todo t ∈ R.5) 2 2 de donde se comprueba fácilmente que |λ | = 1. b)2 − 4 2 con 0 ≤ D ( a. Por tanto n { ϕ(t + nT ) } = { λ0 ϕ(t) } = {|λ0 |n ϕ(t) } → ∞ cuando n → ∞. b) ± D ( a. 121 . luego x(t) y x (t) son funciones acotadas. luego ϕ(t) no es acotada. b)2 ±i . b)λ + 1 = 0.La ecuación periódica 121 es una matriz de monodromía. T 0 traza( A(s)) ds = 1 D ( a. Si suponemos cierta la propiedad n ϕ(t + (n − 1) T ) = λ0 −1ϕ(t) . λ= (c) En ambos casos se deduce fácilmente a partir de (5. donde hemos usado que f 1 ( T ) f 2 ( T ) − f 1 ( T ) f 2 ( T ) = det(C ) = e en virtud del Ejercicio 3.

encuentra criterios de no existencia de soluciones T–periódicas para la ecuación x + cx + p(t) x = 0 . no admite soluciones T–periódicas no triviales. Análogamente. las cuales resuelven la ecuación x = 0. Solución : Como p(t) < 0 para todo t ∈ R por hipótesis. x(t) ≡ k = 0). en cuyo caso ha de tener signo constante. negativa y no constantemente nula.4).122 (d) Si D ( a. b) = 2. λ = 1 resuelve claramente la ecuación (cf. En efecto. Si por el contrario D ( a. si tuviese al menos un cero habría de tener infinitos).4). b) = 2. lo cual es obviamente falso (considérese. por lo que se trata de un multiplicador característico del sistema (5. si la ecuación de Hill x + p(t) x = 0 admitiese una solución T–periódica no trivial. u(t). es inmediato comprobar que λ = −1 resuelve la ecuación λ 2 + 2λ + 1 = (λ + 1)2 = 0 . Entonces u = − p(t)u también 122 . por periodicidad. lo cual se traduce en la existencia de una solución T–periódica del mismo. u(t) es una función T–periódica que no se anula. Por tanto λ = 1 es un multiplicador característico del sistema (5. podrían plantearse los dos siguientes casos: u(t) se anula infinitas veces (ya que. Consecuentemente se tiene garantizada la existencia de una solución 2T–periódica de (5. por ejemplo. (a)) λ 2 − 2λ + 1 = (λ − 1)2 = 0 .4) que no es T–periódica. Esta posibilidad conduce inmediatamente a una contradicción. ya que entre dos ceros consecutivos de u(t) tendría que haber al menos un cero de cualquier solución de x = 0. 8. Demuestra que la ecuación de Hill x + p(t) x = 0 con p continua. T– periódica. podemos usar la teoría de Sturm para comparar las soluciones de x + p(t) x = 0 con las rectas x(t) = A + Bt. c > 0.

T–periódica y tal que su curvatura tenga signo constante es que u(t) ≡ C ∈ R. 9. (5. B ∈ R .6) no admite soluciones T–periódicas no triviales. Demuestra las siguientes afirmaciones: 123 . Sin embargo la única solución constante de la ecuación x + p(t) x = 0 es x ≡ 0. lo cual nos conduce a una contradicción (cf. Podemos comparar (5. Si por el contrario u(t) no se anulara habría de conservar el signo (bien sea positivo o negativo). En efecto: Si u(t) fuese una solución T–periódica (no trivial) de (5. A. lo cual se traduce en que u + cu sería estrictamente monótona. no cambia la concavidad de u(t). Se considera la ecuación x = A(t) x. Pero sabemos que u + cu es T–periódica (cf. Pero la única posibilidad de que u(t) sea continua.La ecuación periódica 123 tiene signo constante.6) la misma discusión que en la situación anterior es pertinente. Ejercicio 1 (d). c > 0. Sea Φ(t) una matriz fundamental principal en cero y C la correspondiente matriz de monodromía. donde A : R → MN (R) es continua y T–periódica. las cuales a lo más se anulan una vez. es decir. La misma condición sobre la función p(t) es suficiente para concluir que la ecuación x + cx + p(t) x = 0 . Pero todas las soluciones de x + cx = 0 son de la forma x(t) = A + Be−ct . donde se prueba que la derivada de una función T–periódica es también T–periódica).6) con la ecuación x + cx = 0 para concluir que u(t) no se puede anular. lo cual genera una contradicción. Ejercicio 14). Entonces (u + cu) = − p(t)u tendría también signo constante (porque p(t) lo tiene). ya que en caso contrario entre dos ceros consecutivos de u(t) tendría que existir al menos un cero de cualquier solución de x + cx = 0.

Cx0 = λx0 y sea Φ(t) x0 una solución del sistema x = A(t) x. (b) Sea x0 un vector propio de C asociado al valor propio λ. Formulamos la siguiente hipótesis de inducción: Φ ( t + ( n − 1 ) T ) = Φ ( t )C n−1 . donde hemos hecho uso nuevamente de lo demostrado en (a). La propiedad es conocida para n = 1: Φ(t + T ) = Φ(t)C. (c) Si todos los multiplicadores característicos tienen módulo menor que 1. Por tanto se tiene que { Φ(t + nT ) } = { Φ(t)Cn } ≤ max { Φ(t) }{ Cn } → 0 ´ 0≤t≤ T cuando n → ∞. es decir. (b) Si λ es un valor propio de C con |λ | > 1.124 (a) Φ(t + nT ) = Φ(t)C n para todo n ∈ N y t ∈ R. entonces todas las soluciones tienden a cero cuando t → ∞. Solución : (a) Razonamos por inducción sobre n ∈ N. 124 . Entonces Φ(t + nT ) = Φ(t + (n − 1) T + T ) = Φ(t + (n − 1) T )C t ∈ R. Entonces Φ(t + nT ) x0 también es solución del sistema (por ser la matriz A T–periódica) y satisface { Φ(t + nT ) x0 } = { Φ(t)Cn x0 } = { Φ(t)λ n x0 } = {|λ |n Φ(t) x0 } → ∞ cuando n → ∞. es conocido que { C n } → 0 cuando n → ∞. lo que concluye la prueba. para lo cual hemos usado el resultado de (a). = Φ ( t )C n−1 C = Φ ( t )C n . entonces existe una solución no acotada. (c) Como por hipótesis el radio espectral de C es < 1.

(Junio 2004) (h) Prueba que el sistema lineal x = a(t) 0 b(t) a(t) x. admite soluciones T–periódicas no triviales si y solamente si 0T a(t) dt = 0. donde λ ∈ R y p es continua y 2π– periódica. con k ∈ Z. (d) Sea la ecuación diferencial x = A(t) x. con A(t) continua y T– periódica. Demuestra que si un multiplicador característico es raíz n–ésima de la unidad. (b) Demuestra que la ecuación x = f (t). entonces existe una solución periódica de periodo nT. x + 4x = sen(t) . (e) Halla una condición necesaria y suficiente para que la ecuación x + (sen(t)) x = f (t). tenga solución 2π–periódica. con f continua y T– periódica. con f continua y 2π–periódica. b ∈ C (R) y T–periódicas. tiene soluciones T–periódicas si y sólo si 0T f (t) dt = 0. entonces x = Ax tiene una solución T– T periódica. (g) Decide de forma razonada si cada una de las siguientes ecuaciones tiene solución π–periódica: x + 4x = sen(4t) . (Junio 2004) 125 . con a. x + 4x = sen(2t) .La ecuación periódica 10. (Septiembre 1987) (f) Demuestra que si 0T traza( A(s)) ds > 0 entonces el sistema T– periódico x = A(t) x es no acotado. (c) Discute la existencia de soluciones 2π–periódicas de la ecuación y + λ 2 y = p(t). Resuelve las siguientes cuestiones: 125 (a) Demuestra que si la matriz A tiene un valor propio de la forma 2kπi .

(5. cuyo único valor propio es µ = 1 (doble). Por tanto una matriz de monodromía es C = Φ( T ) = 1 T 0 1 . En particular. T T T (b) La ecuación se puede expresar matricialmente de la siguiente forma: x1 0 1 x1 0 = + . es nilpotente. x2 0 0 x2 f (t) Como la matriz de coeficientes del sistema. podemos calcular fácilmente una matriz fundamental del mismo (que además es principal en t = 0): Φ(t) = e At = 1 t 0 1 . En virtud del teorema de la alternativa de Fredhölm. la ecuación x = f (t) admite soluciones T–periódicas si y solamente si T 0 y(t)T 0 f (t) dt = 0 para toda y(t) = ( y1 (t).7) x2 −1 0 x2 126 . como x = Ax es un sistema lineal con coefiT cientes constantes se tiene que las funciones cos 2kπ t . x(t) = cos periódica: cos t es una solución T– 2kπ 2kπ 2kπ (t + T ) = cos t + 2kπ = cos t . A= 0 1 0 0 . y2 (t))T solución T–periódica de la ecuación adjunta 0 0 x1 x1 = . Por tanto.126 Solución : (a) Si 2kπi es un valor propio de A también lo es su conjuT gado − 2kπi . T sen 2kπ t T 2kπ T son soluciones.

la ecuación x = f (t) admite soluciones T–periódicas no triviales si y solamente si T u 0 f (t) dt = 0 ∀u ∈ R.La ecuación periódica Sabemos que 127 [ Φ ( t )−1 ] T = 1 0 −t 0 es una matriz fundamental de (5. Por tanto: (i) Si λ ∈ Z entonces µ = 1 no es un multiplicador característi/ co y podemos afirmar. si y solamente si T 0 f (t) dt = 0 . de donde concluimos que µ = 1 es un multiplicador característico si y sólo si cos(2π λ ) = 1. si y sólo si λ ∈ Z. Por consiguiente. y0 ∈ Ker[ I − Φ( T )T ] = Ker 0 0 −T 0 = 0 u :u∈R . es decir. (c) La matriz fundamental principal en t = 0 del sistema homogéneo asociado es 1 cos(λt) λ sen ( λt ) Φ(t) = −λ sen(λt) cos(λt) y una matriz de monodromía es C = Φ(2π ) = cos(2πλ ) −λ sen(2πλ ) 1 λ sen(2πλ ) cos(2πλ ) . que existe una única solución 2π–periódica de la ecuación y + λ 2 y = p(t). La ecuación característica asociada a esta última matriz es µ 2 − 2 cos(2πλ )µ + 1 = 0 . en virtud del teorema de la alternativa de Fredhölm. 127 . es decir.7) y que sus soluciones T–periódicas son aquellas que responden a la siguiente forma: y ( t ) = [ Φ ( t )−1 ] T y0 .

nuestra ecuación admite soluciones 2π– periódicas no triviales si y solamente si − u λ 2π 0 2π sen(λt) p(t) dt + v 0 cos(λt) p(t) dt = 0 para cualesquiera u.8) y que sus soluciones 2π–periódicas vienen dadas por y ( t ) = [ Φ ( t )−1 ] T y0 . (5. es decir. el problema está resuelto en (b). y0 ∈ Ker[ I − Φ(2π )T ] 1 − cos(2πλ ) λ sen(2πλ ) 1 − λ sen(2πλ ) 1 − cos(2πλ ) = Ker = R2 . Por consiguiente. el teorema de la alternativa de Fredhölm afirma que la ecuación y + λ 2 y = p(t) admite soluciones 2π–periódicas si y solamente si 2π 0 y(t)T 0 p(t) dt = 0 para toda y(t) = ( y1 (t). para el que µ = 1 sí es un multiplicador característico. si y solamente si 2π 0 2π sen(λt) p(t) dt = 0 = 128 0 cos(λt) p(t) dt . (iib) Si λ ∈ Z \ {0}. v ∈ R.8) [ Φ ( t )−1 ] T = cos(λt) λ sen(λt) 1 − λ sen(λt) cos(λt) es una matriz fundamental de (5.128 (ii) Nos queda por estudiar el caso λ ∈ Z. (iia) Si λ = 0. . y2 (t))T solución 2π–periódica de la ecuación adjunta x1 x2 Sabemos que = 0 λ2 −1 0 x1 x2 .

. Por tanto. Entonces x(t) = x(t + 2π ) si y solamente si t 0 f (s) e− cos(s) ds ecos(t) = t+2π 0 f (s) e− cos(s) ds ecos(t+2π ) .La ecuación periódica 129 (d) Sea Φ(t) la matriz fundamental principal en t = 0. cuya solución general viene dada por x(t) = A cos(2t) + B sen(2t) . B ∈ R . (f) Sea Φ(t) una matriz fundamental principal en cero.. x(t) es una solución nT–periódica.. ya que por hipótesis traza( A(s)) > 0.. .. x(t + 2T ) = µx(t + T ) = µ 2 x(t) . Por consiguiente....... x + 4x = 0. luego una condición suficiente y necesaria para que x(t) sea 2π– periódica es 2π 0 f (t) e− cos(t) dt = 0 . x(t + nT ) = · · · = µ n x(t) = x(t) . luego el sistema es no acotado. Aplicando la fórmula de Jacobi–Liouville obtenemos (cf.. la propiedad demostrada en el Ejercicio 9 (b) nos permite concluir que existe una solución no acotada. con lo cual C = Φ( T ) es una matriz de monodromía... Esto quiere decir que necesariamente alguno de los multiplicadores característicos ha de ser mayor que 1... cuya solución general es t x(t) = 0 f (s) e− cos(s) ds ecos(t) . (e) Se trata de una ecuación lineal no homogénea. ya que f es 2π–periódica por hipótesis. (g) La ecuación homogénea es la misma en los tres casos. Entonces ha de existir una solución no trivial x : R → R N de x = A(t) x tal que x(t + T ) = µx(t) . Sea también µ un multiplicador característico tal que µ n = 1. de modo que C = Φ( T ) es una matriz de monodromía. Ejercicio 3) det(C ) = e T 0 traza( A(s)) ds > 1 . . 129 A..

lo cual es siempre cierto porque ambas integrales son nulas. según el teorema de la alternativa de Fredhölm la ecuación completa admite soluciones π– periódicas si y solamente si π 0 y(t)T 0 f (t) dt = 0 para toda y(t) = ( y1 (t). −u 0 sen(t) cos(t) sen(4t) dt + v 0 cos(2t) sen(4t) dt = 0 para cualesquiera u. 130 . v ∈ R. Por consiguiente: La ecuación x + 4x = sen(4t) admite soluciones π–periódicas no triviales si y solamente si π π y0 ∈ Ker[ I − Φ(π )T ] = R2 . luego la ecuación no admite soluciones π– periódicas. Sabemos que [ Φ ( t )−1 ] T = cos(2t) 2 sen(2t) − sen(t) cos(t) cos(2t) es una matriz fundamental de (5. Por tanto. La ecuación x + 4x = sen(2t) admite soluciones π–periódicas no triviales si y solamente si π π −u 0 sen(t) cos(t) sen(2t) dt + v 0 cos(2t) sen(2t) dt = 0 para cualesquiera u. v ∈ R.130 Es claro. por tanto. que además es principal en cero. (5. y2 (t))T solución π–periódica de la ecuación adjunta x1 0 4 x1 = . Pero esta identidad sólo es satisfecha si u = 0. Una matriz fundamental es Φ(t) = cos(2t) −2 sen(2t) 1 2 sen(2t) cos(2t) .9) y que sus soluciones π–periódicas vienen dadas por y ( t ) = [ Φ ( t )−1 ] T y0 . que todas las soluciones de la ecuación homogénea son π–periódicas.9) x2 −1 0 x2 donde f (t) denota eventualmente cada uno de los segundos miembros de las tres ecuaciones propuestas.

luego puede resolverse explícitamente. (h) El sistema es triangular. T 0 λ2 = λ1 b(s) ds e T 0 a(s) ds + λ2 e T 0 a(s) ds . principal en t = 0): Φ(t) = e 0 a(s) ds t t 0 a (s ) ds e 0 b ( s ) ds e t 0 t 0 a(s) ds . Entonces cualquier solución T–periódica satisface λ1 = λ1 e T 0 a(s) ds . Las soluciones del sistema son entonces de la forma x(t) = x1 (t) x2 (t) = λ1 e 0 a(s) ds t t 0 a (s ) ds 0 b ( s ) ds e t + λ2 0 e t 0 a(s) ds con λ1 . Considerando sucesivamente A = 0. de donde se desprende que sólo puede ser λ1 = λ2 = 0. x1 (t) = Ae t 0 a(s) ds t . B ∈ R en virtud al método de los coeficientes indeterminados. 131 . B = 1 y A = 1. Si es una solución e (λ1 = 0. es decir. la solución trivial. En efecto. λ2 ∈ R. B = 0 obtenemos una matriz fundamental (de hecho. λ2 = 1) T–periódica. x2 (t) = A 0 b(s) ds + B e t 0 a(s) ds con A.La ecuación periódica 131 La ecuación x + 4x = sen(t) no admite soluciones π–periódicas pues el segundo miembro no es π–periódico. t 0 T 0 a(s) ds = 0 entonces x(t) = 0 a(s) ds Para demostrar la implicación contraria. lo cual es contradictorio. admitamos que T 0 a(s) ds = 0 . ya que claramente x(0) = x( T ).

donde A(t) = 1 − 3 sen(t) cos(t) −1 + 3 cos2 (t) 2 2 3 −1 + 3 sen2 (t) −1 − 2 sen(t) cos(t) 2 . concluyendo que la ecuación no tiene soluciones π–periódicas no triviales (ejemplo de Markus y Yamabe).132 11. t Solución : El polinomio característico de A(t) es λ 1 3 pλ (t) = (1 + λ )2 − (1 + λ ) + 1 = λ 2 + + . sen(t))T es una función no acotada es obvio. . Verifica que e 2 (− cos(t). ya que −e 2 cos(t) t e 2 sen(t) t = e 2 [sen(t) − 1 cos(t)] 2 t e 2 [cos(t) + 1 sen(t)] 2 t = A(t) −e 2 cos(t) t e 2 sen(t) t . Consideremos ahora el cambio de variables x1 x2 := cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t) y1 y2 . Además es solución de nuestro sistema. 2 2 2 luego los valores propios de A(t) son de la forma λ= t −1 ± 2 2 1 4 −2 √ −1 ± 7 i = . Se considera la ecuación diferencial x = A(t) x. Este cambio de variables reduce el sistema de Markus y Yamabe al siguiente sistema con coeficientes constantes y1 y2 = 0 0 −1 132 1 2 y1 y2 . 4 Que e 2 (− cos(t). Comprueba que los autovalores de A(t) son √ λ1 = (−1 + i 7)/4 . sen(t))T es una solución no acotada de la ecuación anterior y calcula los multiplicadores y exponentes característicos. λ2 = λ1 .

Ψ(t) = e 2 cos(t) e−t sen(t) t − e 2 sen(t) e−t cos(t) t . B ∈ R . π Por consiguiente. 133 x (t1 ) ≤ 0 ≤ x (t2 ) . (b) Si existe una solución T–periódica x(t) de la ecuación. prueba que f (c. entonces tampoco tiene soluciones periódicas. x ) no tiene soluciones constantes. Demostraremos que si la ecuación diferencial x = f ( x. volvemos a obtener la solución que nos indica el enunciado del problema sin más que considerar A = −1 y B = 0. 12. t2 tales que x (t1 ) = x (t2 ) = 0 .La ecuación periódica cuyas soluciones son fácilmente calculables: y(t) = A e2 0 t 133 +B 0 e−t . Para ello se sugiere seguir los siguientes pasos: (a) Si la ecuación no tiene soluciones constantes c ∈ R. 0) = 0. A. Deshaciendo el cambio de variables obtenemos que las soluciones del sistema de partida son de la forma y(t) = A e 2 t cos(t) − sen(t) + B e−t sen(t) cos(t) . de la cual obtenemos la siguiente matriz de monodromía: C = Ψ(π ) = −e2 0 π 0 − e−π . prueba que existen t1 . . Sea f : R2 → R una función continua. Es obvio que el sistema no tiene soluciones π–periódicas no triviales pues µ = 1 no es un multiplicador característico. los multiplicadores característicos son − e 2 y − e−π 1 y los exponentes característicos 2 y −1. En particular. Podemos construir finalmente la matriz fundamental principal en t = 0. B ∈ R . A.

134 Solución : (a) x(t) ≡ c ∈ R es una solución constante de x = f ( x. por periodicidad. R2 ) y 2π–periódica. 13. (b) Encuentra un cambio de variables que la transforme en una ecuación homogénea con coeficientes constantes. Razonaremos por reducción al absurdo asumiendo que la ecuación no admite soluciones constantes pero sí una solución T–periódica x(t). periódicas. x (t1 )) = f ( x(t1 ). 0) = 0 . Se considera la ecuación x = −1 + cos(t) 0 cos(t) −1 x. usando también (a) se tiene que 0 ≥ x (t1 ) = f ( x(t1 ). nT ] para todo n ∈ Z. (c) Estudia el comportamiento de las soluciones de la ecuación cuando t → ∞. x ) si y solamente si 0 = c = f (c. En ese caso. (b) x ∈ C 2 (R) alcanza un máximo y un mínimo absolutos en [0. 0) < 0 y f ( x2 . t2 ∈ R tales que x (t1 ) = x (t2 ) = 0 y x (t1 ) ≤ 0 ≤ x (t2 ). por lo demostrado en (b) habrían de existir t1 . de forma que x = A(t) x + b(t). 0) = f ( x2 . T ] y. lo cual es contradictorio con (a). 0) = 0. en todos los intervalos de la forma [(n − 1) T. admita una solución 4π– periódica que no sea 2π–periódica? 134 . Luego si la ecuación no tiene soluciones constantes se deduce que f (c. Luego f ( x1 . 0) = 0 ∀c ∈ R. c ) = f (c. 0) = 0 . 0). 0) = f ( x1 . Como f : R2 → R es continua habría de existir c ∈ R tal que f (c. por tanto. (d) ¿Existe una función b(t) ∈ C (R. x ) no tiene soluciones constantes ni. 0 ≤ x (t2 ) = f ( x(t2 ). t ∈ R. x (t2 )) = f ( x(t2 ). (a) Calcula una matriz fundamental. 0) > 0. Por tanto. Ya podemos proceder a comprobar que x = f ( x.

x1 (t) = (−1 + cos(t)) x1 (t) . 0)T y (0. cuya solución general es x2 (t) = A esen(t)−t + B e−t . de donde obtenemos (esen(t)−t . A ∈ R. esen(t)−t − e−t )T . 135 . 1)T en t = 0. podemos considerar los datos iniciales (1. = A esen(t)−t A esen(t)−t + B e−t dos soluciones linealmente independientes. Por tanto. 0 esen(t) − 1 e−t e−t la cual es además principal en t = 0 (por la forma en que la hemos construido). tiene por solución general x1 (t) = A esen(t)−t . e−t )T . La segunda ecuación se puede escribir como x2 (t) = cos(t) x1 (t) − x2 (t) = A cos(t) esen(t)−t − x2 (t) . La primera ecuación del sistema. las ecuaciones que lo componen están desacopladas y podemos optar por resolverlo para efectuar el cálculo de una matriz fundamental.La ecuación periódica 135 (Febrero 1990) Solución : (a) Como el sistema x1 x2 = −1 + cos(t) 0 cos(t) −1 x1 x2 es triangular (inferior). Para extraer de la solución general x1 x2 B ∈ R. una matriz fundamental es Φ(t) = esen(t)−t (0.

Como la matriz P(t) es regular. P(t) = Φ(t) e− Rt = esen(t) 0 sen(t) − 1 1 e . En efecto. que es un sistema homogéneo con coeficientes constantes. luego P(t) y (t) = P(t) Ry(t) . donde hemos denotado A(t) = Por otro lado A(t) P(t) y(t) = A(t) x(t) = x (t) = P (t) y(t) + P(t) y (t) −1 + cos(t) 0 cos(t) −1 . de donde se deduce fácilmente que ha de ser R = − I. El cambio de variables que se pide lo proporciona el teorema de Lyapunov: x(t) = P(t) y(t) .136 (b) Aplicamos la teoría de Floquet. Entonces la alternativa de Fredhölm vuelve 136 . de donde C 2 = e−4π I y −4π I es un logaritmo de C 2 . = A(t) P(t) y(t) − P(t) Ry(t) + P(t) y (t) . Pero el sistema es también claramente 4π–periódico así como la función b(t). (c) El único multiplicador característico es µ = e−2π . Entonces podemos aplicar el resultado del Ejercicio 9 (c) para concluir que todas las soluciones tienden a cero cuando t → ∞. que tiene módulo menor que uno. el sistema es convergente. de la cual ya sabíamos que era 2π–periódica. esto es. por una parte se tiene que P (t) = Φ (t) e− Rt − Φ(t) e− Rt R = A(t)Φ(t) e− Rt − Φ(t) e− Rt R = A(t) P(t) − P(t) R . se concluye que y (t) = Ry(t) = − y(t) . la alternativa de Fredhölm nos permite deducir que el sistema admite una única solución 2π–periódica. Una matriz de monodromía es C = Φ(2π ) = e−2π I. Tenemos entonces que encontrar una matriz R ∈ M2 (R) que satisfaga la relación e2·2π · R = C 2 . (d) Como µ = 1 no es un multiplicador característico.

por tanto. Por consiguiente.10). Para ello comparamos con la ecuación x = 0. (a) Demuestra que si λ < 0 entonces no existen soluciones 2π– periódicas distintas de la trivial. a lo más. (5. Concluimos el razonamiento por reducción al absurdo. cambiar de signo. para concluir que la ecuación completa tiene una única solución 4π–periódica. En efecto.La ecuación periódica 137 a aplicarse. Se considera la ecuación x + λa(t) x = 0 .10) tiene. supongamos que x(t) es una solución 2π–periódica no trivial de (5. luego x(t) no puede anularse ni.10) existe. Luego de x(t) = − 137 x (t) λa(t) (5. Sea a ∈ C (R). 14. El razonamiento concluye al observar que esta solución ha de ser también 2π–periódica. toda solución no trivial de (5. un cero de las soluciones de la ecuación x = 0. De anularse una vez lo haría infinitas veces (por periodicidad). un cero. (b) ¿Qué se puede decir si λ = 0? (c) Da un ejemplo que ilustre que la conclusión del primer apartado no es cierta si λ > 0. que son las rectas x(t) = At + B.10) Solución : (a) Demostraremos en primer lugar que si λ < 0 entonces toda solución no trivial de (5. con λ ∈ R. por ejemplo. 2π–periódica.10) tiene a lo sumo un cero. Aplicando el teorema de comparación de Sturm concluimos que entre dos ceros consecutivos de una solución no trivial de (5. Pero las rectas no han de tener ceros necesariamente (considérese. ya que en caso contrario existirían dos soluciones 4π– periódicas distintas. no negativa y no idénticamente nula. ahora para el caso 4π–periódico. A = 0 y B = 0). al menos.11) .

138 se deduce que x (t) no cambia de signo, es decir, que no varía la concavidad de x(t). Ahora bien, el único modo de que x(t) sea continua y 2π–periódica con curvatura de signo constante es x(t) ≡ C ∈ R, lo cual combinado con (5.11) implica que λa(t)C = 0, es decir, C = 0 lo cual es imposible. (b) Que las soluciones son rectas, que sólo son periódicas si son constantes. (c) Tómese λ = 1 y a(t) ≡ 1 ∈ C2π (R). En este caso la ecuación que se obtiene es x + x = 0, de la que las funciones 2π–periódicas sen(t) y cos(t) conforman un sistema fundamental de soluciones.

15. Obtén la ecuación adjunta de la primera aproximación lineal de la ecuación del péndulo x + sen( x) = 0 y aplica el teorema de la alternativa de Fredhölm a la ecuación x + x = cos(t) para determinar si la misma tiene o no soluciones periódicas.

Solución : La primera aproximación lineal de la ecuación del péndulo x + sen( x) = 0 es x + x = 0, que se puede reescribir equivalentemente en términos del siguiente sistema lineal: x1 x2

=

0 1 −1 0

x1 x2

.

La ecuación adjunta es entonces y1 y2

=

0 1 −1 0

y1 y2

,

(5.12)

es decir, la linealización de primer orden de la ecuación del péndulo es autoadjunta. La matriz fundamental principal en t = 0 asociada a la parte homogénea de la ecuación 2π–periódica x + x = cos(t) es Φ(t) = luego C = Φ(2π ) = I2 138 cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t) ,

La ecuación periódica

139

es una matriz de monodromía. Por consiguiente, el único multiplicador característico es µ = 1 y, en virtud del teorema de la alternativa de Fredhölm, la ecuación x + x = cos(t) admite soluciones 2π– periódicas si y solamente si
2π 0

y(t)T

0 cos(t)

dt = 0

para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solución 2π–periódica de (5.12) o, equivalentemente, de y + y = 0. Sabemos que Φ(t) es una matriz fundamental de (5.12) y que todas sus soluciones, que son de la forma y(t) = Φ(t) y0 = cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t) y1 0 y2 0 y1 cos(t) + y2 sen(t) 0 0 y2 cos(t) − y1 sen(t) 0 0

=

para cualesquiera y1 , y2 ∈ R, son 2π–periódicas. Por consiguiente 0 0
2π 0

y(t)T

0 cos(t)

dt cos(t)2 dt − y1 0
2π 0

= y2 0

2π 0

sen(t) cos(t) dt = y2 π , 0

que sólo se anula si y2 = 0. Por tanto, la ecuación x + x = cos(t) no 0 tiene soluciones 2π–periódicas.

16. Decide, en cada caso, si existe una función que satisfaga (a) y + 1 sen(t) y = 0, y(0) = y(π ) = 0, y no idénticamente nula. 2 (b) y + sen(t) y = 0, y(π ) = 0, y (π ) = 1. (c) y + y + 1 y = 0, y(0) = 1, y(π /2) = 0. 2 (d) y − 2y = 0, y(0) = 1, y(π /2) = 0. (e) y + 1 y = sen(t), y 2π–periódica. 2 139

140 (f) y + y = sen(t), y 2π–periódica.

Solución : (a) Como 1 sen(t) ≤ 1 para todo t ∈ R, podemos comparar 2 2 1 1 la ecuación y + 2 sen(t) y = 0 con y + 2 y = 0. Las soluciones de esta última son de la forma √ √ 2 2 t + B sen t , A, B ∈ R . y(t) = A cos 2 2 En particular, eligiendo A = B = 1 obtenemos la solución


y(t) = cos

2 t + sen 2

2 t , 2

la cual no se anula en (0, π ). Por consiguiente, no existen soluciones (no triviales) de y + 1 sen(t) y = 0 que satisfagan y(0) = y(π ) = 0. 2 (b) Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuación diferencial lineal de segundo orden, por lo que existe una única solución. (c) Se trata de una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes, cuya solución general es y(t) = e− 2
t

A cos

t t + B sen 2 2

,

A, B ∈ R .

Al imponer las condiciones y(0) = 1, y( π ) = 0 obtenemos A = 1 y 2 B = −1, luego el problema admite como única solución y(t) = e− 2
t

cos

t t − sen 2 2

.

(d) La solución general de la ecuación es

y(t) = A e

2t

+ B e−

2t

,

A, B ∈ R .

Al imponer las condiciones y(0) = 1, y( π ) = 0 obtenemos 2

A=

1 1−e

,

B=−

e

2π √

1−e

,

140

La ecuación periódica luego el problema admite como única solución y(t) = 1 1−e
√ √

141

e

2t

−e

2(π −t)

.

(e) Resolvemos el sistema 2π–periódico asociado a la ecuación homogénea: 0 1 y1 y1 = . 1 y2 y2 −2 0 La matriz Φ(t) = cos( 22 t) √ √ − 22 sen( 22 t)

2 sen( 22 t) √ cos( 22 t)

es fundamental y principal en t = 0, luego √ √ √ cos( 2π ) 2 sen( 2π ) √ √ √ C = Φ(2π ) = cos( 2π ) − 22 sen( 2π ) es una matriz de monodromía. Por tanto, calculando sus valores propios obtenemos los multiplicadores característicos del sistema: √ √ cos( 2π ) ± i sen( 2π ). Como 1 no es uno de los multilpicadores característicos, podemos concluir que la ecuación homogénea no admite soluciones 2π–periódicas. Por consiguiente, la ecuación completa tiene una única solución 2π–periódica. (f) La matriz Φ(t) = cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t)

es fundamental y principal en t = 0 para el sistema homogéneo 2π– periódico y1 0 1 y1 = y2 −1 0 y2 asociado a nuestro problema. Por consiguiente C = Φ(2π ) = I es una matriz de monodromía, de lo cual se desprende que el único multiplicador característico del sistema es µ = 1. Aplicando entonces el teorema de la alternativa de Fredhölm concluimos que la ecuación y + y = sen(t) admite soluciones 2π–periódicas si y solamente si 2π 0 ( y1 (t), y2 (t)) dt = 0 sen(t) 0 141

142 para cualquier solución 2π–periódica y(t) de la ecuación adjunta y1 y2

=

0 1 −1 0

y1 y2

(obsérvese que en este caso es autoadjunta). Por tanto, las soluciones 2π–periódicas de la ecuación adjunta son de la forma y(t) = Φ(t) y0 , Es decir, y(t) = y1 (t) y2 (t) con y0 ∈ Ker[ I − Φ(2π )T ] = R2 .

=

cos(t) sen(t) − sen(t) cos(t)

z1 z2

para cualesquiera z1 , z2 ∈ R. De este modo y + y = sen(t) tendrá soluciones 2π–periódicas si y solamente si
2π 0

( z2 cos(t) − z1 sen(t)) sen(t) dt

= x2

0

cos(t) sen(t) dt − z1

2π 0

sen(t)2 dt = − z1 π = 0

para cualesquiera z1 , z2 ∈ R, lo cual es obviamente falso. Por consiguiente, nuestro problema no admite soluciones 2π–periódicas no triviales.

17. Se considera el siguiente sistema lineal     −1 2 1 − sen(t) 1 x =  −1 0 −1  x +  − sen(t)  . 2 −1 2 1 sen(t) Aplica el teorema de la alternativa de Fredhölm para demostrar que existen soluciones 2π–periódicas.

Solución : Resolvemos en primer lugar el correspondiente sistema homogéneo  1  x1 = − 2 x1 + x2 + 1 x3 2 1 . (5.13) x2 = − 1 x1 − 2 x3 2  1 1 x3 = − 2 x1 + x2 + 2 x3 142

Empleando entonces la fórmula de variación de las constantes para resolver (5. 1 2 2 2 2 143 . y2 = x1 − x2 . efectuando ahora los cambios de variable z1 = 2y1 − y2 . y3 = x1 − x3 . 1 2 2 2 k k k cos(t) − x0 − sen(t) + . (5. llegamos a z1 = − z2 z2 = z1 − k o. z1 z2 0 −1 1 0 z1 z2 0 k z2 = y2 . equivalentemente.La ecuación periódica 143 Una forma conveniente de resolver este sistema consiste en efectuar el cambio de variables y1 = x1 . el cual conduce al siguiente sistema equivalente:  1  y1 = y1 − y2 − 2 x3 y = 2y1 − y2 − y3 .14) La matriz fundamental principal en t = 0 para la parte homogénea del sistema (5.14) es Φ(t) = cos(t) − sen(t) sen(t) cos(t) . = + . = ( z0 − k) cos(t) − z0 sen(t) + k 1 2 ( z0 − k) sen(t) + z0 cos(t) 1 2 Deshaciendo finalmente los cambios de variable concluimos que x1 (t) = x0 − 2 k k k sen(t) + x0 − cos(t) + . z0 )T obtenemos 1 2 z(t) = Φ(t) z0 + Φ(t) t 0 Φ ( s )−1 0 −k z0 1 z0 2 ds = cos(t) − sen(t) sen(t) cos(t) −k cos(t) − 1 sen(t) .  2 y3 = 0 Por tanto y3 = k ∈ R y. x2 (t) = x0 − 1 2 2 2 2 k k k x3 (t) = x0 − sen(t) + x0 − cos(t) − .14) con dato inicial z(0) = z0 = ( z0 .

2 2 2 1 1 1 x2 (t) = − sen(t) − cos(t) + . 3 Entonces x1 (t) = sen(t) . 3 Entonces 1 1 1 x1 (t) = − sen(t) + cos(t) + . En este caso 3 2 0 = x0 = x3 (0) = 1 − k ⇒ k = 1 .13) calculamos la matriz fundamental Ψ(t) principal en t = 0 del mismo. En este caso 1 2 1 = x0 = x3 (0) = −k ⇒ k = −1 . 3 Entonces 1 1 1 x1 (t) = − sen(t) + cos(t) − .144 Una vez resuelto el sistema homogéneo (5. x2 (t) = cos(t) . En este caso 1 3 0 = x0 = x3 (0) = −k ⇒ k = 0 . 2 2 2 144 . 2 2 2 1 1 1 x3 (t) = sen(t) + cos(t) + . 2 2 2 1 1 1 x3 (t) = − sen(t) + cos(t) − . (iii) Para calcular la tercera columna de Ψ(t) elegimos x0 = 1 y 3 x0 = x0 = 0. 2 2 2 1 1 1 x2 (t) = − sen(t) + cos(t) − . 2 2 2 (ii) Para calcular la segunda columna de Ψ(t) elegimos x0 = 1 y 2 x0 = x0 = 0. x3 (t) = sen(t) . Para ello hacemos las siguientes consideraciones: (i) Para calcular la primera columna de Ψ(t) elegimos x0 = 1 y 1 x0 = x0 = 0.

por lo que existen soluciones 2π–periódicas de la ecuación homogénea.15) se traduce en − y1 2π 0 sen(t) dt − y2 2π 0 2π sen(t) dt + y3 0 sen(t) dt . y2 . y3 )T ∈ Ker( I3 − Ψ (2π )) = R3 . 145 . la matriz fundamental principal en t = 0 asociada al sistema (5. el único multiplicador característico es µ = 1.15) 0 sen(t) para toda y(t) solución 2π–periódica de la ecuación adjunta   1 1 1 y =  −1 0 −1  y .16) Una matriz fundamental de la ecuación (5.16) es [Ψ(t)−1 ]∗ (donde ∗ denota trasposición y conjugación en el caso de coeficientes complejos). Claramente. 1 −2 1 −1 2 2 2 2 2 (5.13) es  1  1 − 2 sen(t) + 2 cos(t) + 1 sen(t) − 1 sen(t) + 1 cos(t) − 1 2 2 2 2 Ψ(t) =  − 1 sen(t) − 1 cos(t) + 1 cos(t) − 1 sen(t) + 1 cos(t) − 1  . y2 . que viene dada por   sen(t) + cos(t) + 1 sen(t) − cos(t) + 1 sen(t) + cos(t) − 1 1 . 2 2 2 2 2 2 1 1 − 1 sen(t) + 2 cos(t) − 1 sen(t) 2 sen(t) + 1 cos(t) + 1 2 2 2 2 de modo que C = Ψ(2π ) = I3 es una matriz de monodromía.16) son de la forma [Ψ(t)−1 ]∗ y0 . Por consiguiente. Podemos concluir entonces que existen soluciones 2π–periódicas de nuestro problema. que claramente vale cero para cualesquiera y1 .La ecuación periódica 145 Por tanto. y3 ∈ R. −2 sen(t) 2 cos(t) −2 sen(t) 2 − sen(t) + cos(t) − 1 sen(t) + cos(t) − 1 − sen(t) + cos(t) + 1 Por otro lado. Usando el teorema de la alternativa de Fredhölm podremos concluir la existencia de soluciones 2π–periódicas de la ecuación completa si y solamente si   − sen(t) 2π y(t)T  − sen(t)  dt = 0 (5. con y0 = ( y1 . las soluciones 2π–periódicas de (5. la integral de (5.

R). entonces | x(t1 )| ≤ | x(t2 )| (sugerencia: multiplicar la ecuación por 2x (t) e integrar). a(t1 ) x(t2 )2 Como a (t) ≥ 0 sabemos que a(t) es decreciente en [0. ∞). Demuestra que si x(t) es una solución y t1 . Integrando esta última ecuación entre t1 y t2 (suponiendo t1 < t2 ) llegamos a x (t2 )2 − x (t1 )2 + t2 t1 t2 t1 [ a(t) x2 ] dt − [ a(t) x2 ] dt − t2 t1 t2 t1 a (t) x2 dt a (t) x2 dt t2 t1 = = a(t2 ) x(t2 )2 − a(t1 ) x(t1 )2 − luego a(t2 ) x(t2 )2 − a(t1 ) x(t1 )2 = t2 t1 a (t) x2 dt = 0 . Se considera la ecuación x + a(t) x = 0. Discute el comportamiento asintótico de las siguientes ecuaciones según los valores de ω > 0 y c > 0: (a) y + ω2 y = 0 . t2 ∈ [0. x(t2 )2 19. con t1 . donde a ∈ C 1 ([0. a(t) > 0 y a (t) ≥ 0 ∀ t ∈ [0. (Febrero 1990) Solución : Multiplicando la ecuación x + a(t) x = 0 por 2x (t) obtenemos 2x x + 2a(t) xx = 0 ⇔ [( x )2 ] + a(t)( x2 ) = 0 . ∞). por lo que a(t1 ) ≥ a(t2 ) y 1≥ x(t1 )2 ⇔ x(t1 )2 ≤ x(t2 )2 ⇔ | x(t1 )| ≤ | x(t2 )| . 146 . ∞).146 18. a (t) x2 dt ≥ 0 ⇔ x(t1 )2 a(t2 ) ≥ . t2 son dos ceros consecutivos de x (t). ∞).

Los valores propios de la matriz (de coeficientes del sistema) A son λ = ±ωi. luega todas las soluciones tienden asintóticamente hacia cero. luego µ = max{Re(λ ) : λ ∈ σ ( A)} = 0 . Por tanto µ = ω > 0. la ecuación de segundo orden y + ω2 y = 0 adopta la forma y1 y2 = 0 1 2 0 −ω y1 y2 . de donde se concluye que el sistema es no acotado. (c) y + 2cy + ω2 y = 0 . Por tanto Si c ≤ ω se tiene µ = −c < 0. ´ Este es el caso en que hay que calcular el índice de cada uno de los valores propios: ν (±iω) = m´n k ∈ N : Ker [ A ı iωI ]k = Ker [ A iωI ]k+1 = 1.La ecuación periódica (b) y − ω2 y = 0 . (c) Se trata de la ecuación del oscilador armónico amortiguado. En consecuencia el sistema es convergente. La matriz de coeficientes del sistema equivalente depende ahora de ω > 0 y c > 0: 0 1 A= . 147 . 2 −2c −ω √ Los valores propios de A son λ = −c ± c2 − ω2 . (d) y − 2cy + ω2 y = 0 . cuyos valores propios son λ = ±ω. 147 Solución : (a) Reescrita en forma de sistema. de lo cual se deduce que es sistema es acotado pero no convergente. (b) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es A= 0 1 ω2 0 .

Por tanto. en este caso el sistema tampoco es acotado. Una matriz de monodromía viene dada entonces por   √ √ 2π ω 2π ω 1 √ sen ( ) cos( γ ) 2π ω  √ √γ C=Φ = √ γ − ω sen( 2π ω ) cos( 2π ω ) γ γ 148 . √ Si c > ω se tiene µ = c + c2 − ω2 > 0. Por tanto Si c ≤ ω se tiene µ = c > 0. Discute según el valor del parámetro γ > 0 la existencia de soluciones 2π –periódicas de la ecuación del oscilador armónico forzado γ x + ω2 x = F0 sen(γt) con ω > 0. Calcula la solución de la ecuación con x(0) = x (0) = 0 mediante la fórmula de variación de las constantes y estudia su comportamiento en infinito dependiendo del valor de γ.148 √ Si c > ω se tiene µ = −c + c2 − ω2 < 0. Los valores propios de A son λ = c ± √ c2 − ω2 . Por tanto. por lo que el sistema es no acotado. Solución : Resolvemos en primer lugar la ecuación homogénea x1 x2 = 0 1 −ω2 0 x1 x2 . en este caso el sistema es también convergente. 20. (d) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es A= 0 1 2 2c −ω . cuya matriz fundamental principal en t = 0 es Φ(t) = √ cos( ωt) √ √ − ω sen( ωt) 1 √ ω √ sen( ωt) √ cos( ωt) .

γ esto es.18). que γ son de la forma [ Φ ( t )−1 ] T y0 . Teniendo en cuenta que y0 ∈ Ker I2 − Φ T 2π γ . Claramente µ = 1 es un √ ω multiplicador característico si y solamente si γ = k ∈ Z \ {0}.18) y = 0 ω2 −1 0 Para verificar bajo qué condiciones se cumple (5. (5. entonces existe una única solución tanto. Por con k ∈ Z \ {0}.17) calculamos en primer lugar las soluciones 2π –periódicas de la ecuación (5. 149 √ √ 2π ω 2π ω ± i sen . µ = cos γ γ Aplicamos finalmente el teorema de la alternativa de Fredholm para establecer los casos en que existen soluciones 2π –periódicas de la γ ecuación del oscilador armónico forzado. = 2π ω 1 γ − √ sen( γ ) 1 − cos( 2πγ ω ) ω 149 .17) para toda solución 2π γ –periódica y(t) de la ecuación adjunta y.La ecuación periódica y los multiplicadores característicos son las raíces del polinomio √ 2π ω 2 µ − 2 cos µ+1 = 0. entonces podremos garantizar la existencia de soluciones 2π –periódicas de la ecuación γ anterior si y solamente si se satisface la condición 2π γ √ ω k √ 0 y(t) T 0 F0 sen(γt) dt = 0 (5. Si por el contrario γ = kω para algún k ∈ Z \ {0}. [Φ(t) −1 T ] = I2 − Φ √ √ √ cos( ωt) ω sen( ωt) √ √ . si γ = 2π 2 γ –periódica de la ecuación x + ω x = F0 sen (γt ) (ω > 0). − √1ω sen( ωt) cos( ωt)   √ √ √ 2π ω 2π ω 1 − cos( γ ) ω sen( γ ) 2π √ √ .

luego si γ = kω para algún Z k = {−1. √ 0 sen(γt) sen(kγt) dt = 0 . en virtud de (5. En definitiva. De hecho podemos restringirnos al caso k ∈ N. equivalentemente. Si k = 1 (es decir.19) para el caso en que N k > 1. Usando ahora la fórmula de variación de las constantes para resolver la ecuación x + ω2 x = F0 sen(γt) con 150 . 0. γ = ω) es obvio que no existen soluciones 2π –periódicas.18) son y1 y2 [Φ(t) −1 T ] = √ √ √ y1 cos( ωt) + ω y2 sen( ωt) √ √ 1 y2 cos( ωt) − √ω y1 sen( ωt) para cualesquiera y1 . Estudiemos entonces (5. y2 ∈ R. las soluciones 2π –periódicas vez que γ de (5. y2 ∈ R. y2 ∈ R y k ∈ Z \ {0}. 1} entonces existen 2π soluciones γ –periódicas. ya que (5. 2π γ y2 0 y1 sen(γt) cos(kγt) dt = kγ 2π γ 0 sen(γt) sen(kγt) dt (5. ya que la identidad (5.19) no se verifiγ ca para cualesquiera y1 .19) para cualesquiera y1 .17) podemos afirmar que la ecuación x + ω2 x = F0 sen(γt) admite soluciones 2π –periódicas si y solamente si γ 2π γ 0 √ √ F0 F0 y2 sen(γt) cos( ωt) − √ y1 sen(γt) sen( ωt) dt = 0 ω o.19) permanece inalte√ rada si consideramos k ∈ −N.150 se puede comprobar fácilmente que Ker I2 − Φ T √ ω γ 2π γ = R2 toda ∈ Z \ {0}. Basta con calcular (integrando por partes repetidamente) 2π γ 2π γ 0 sen(γt) cos(kγt) dt = 0 . Por consiguiente.

x(t) = F0 ω − γ2 √ γ sen(γt) − √ sen( ωt) ω . 151 . √ F0 γ [cos(γt) − cos( ωt)] 2 ω−γ F0 − √ω t 0 0 Φ ( s )−1 0 F0 sen(γs) ds Por consiguiente.La ecuación periódica datos iniciales x(0) = x (0) = 0 obtenemos x(t) y(t) t 151 = Φ(t) = Φ(t) √ sen(γs) sen( ωs) ds = Φ(t) √ t F0 0 sen(γs) cos( ωs) ds √ √ F0 γ [sen(γt) cos( ωt) − √ω cos(γt) sen( ωt)] ω−γ 2 √ √ √ F0 [ ω sen(γt) sen( ωt) + γ cos(γt) cos( ωt) − γ ] ω−γ 2 √ F0 γ √ sen ( ωt )] 2 [ sen (γt ) − ω−γ ω = .

152 152 .

Veamos que (c) es verdadero. Por tanto.1) analítica en t = 0 y el enunciado (a) es verdadero. el problema de valores iniciales planteado admite una única solución x(t) = n=0 ∑ cn tn ∞ (6. Se considera el problema de valores iniciales   x − t2 x − 2tx = 0 . Para ello sustituimos 153 . por lo que (b) ha de ser falso. x(0) = 1  x (0) = 0 Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: (a) El problema de valores iniciales posee una única solución analítica en t = 0.C APÍTULO 6 Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 1. (c) La única solución analítica del problema de valores iniciales viene dada por ∞ t3n x(t) = ∑ n . luego t = 0 es un punto regular. (b) El problema de valores iniciales no tiene soluciones analíticas. n=0 3 n! Solución : Todos los coeficientes de la ecuación son analíticos en t = 0.

Derivando término a término en (6. de donde obtenemos la relación n=2 ∑ ∞ cn n ( n − 1 ) tn−2 − n=1 ∑ ∞ cn n tn+1 − 2 n=0 ∑ cn tn+1 = 0 . ∞ (6.3) En particular. 2.2) se deduce que c2 = 0 .1) en la ecuación diferencial. 154 .4) 12 3 · 6 · 9 · 12 3 · (4 · 3 · 2) Razonando según el principio de inducción se puede concluir fácilmente que la relación de recurrencia que liga a los coeficientes de x(t) es la expresada en (c). 9 3·6·9 3 · (3 · 2) c9 c0 1 c12 = = = 4 . de (6. Se considera la ecuación diferencial 4(1 + t)2 x − 3(1 − t2 ) x + 4x = 0 . . lo cual se desprende fácilmente de (6. ∞ Escribiendo la misma potencia de t en cada una de las series anteriores llegamos a n=0 ∑ cn+2 (n + 1)(n + 2) tn − n=2 ∞ ∑ ∞ cn−1 ( n − 1 ) tn − 2 n=1 ∑ cn−1 tn = 0 .1) para obtener x (t) y evaluando la expresión resultante en t = 0 obtenemos que ha de ser c1 = 0 para que x (0) = 0.154 la expresión (6. . n (6.1). . En efecto: c6 = c3 c 1 = 0 = 2 . (6. Finalmente. agrupando los coeficientes asociados a potencias de t del mismo orden en (6.3) se deduce que sólo los coeficientes etiquetados con un subíndice múltiplo de tres son distintos de cero. 6 3·6 3 ·2 c6 c0 1 c9 = = = 3 .2) Observamos en primer lugar que el dato inicial x(0) = 1 equivale a considerar c0 = 1. c3 = c0 1 = 3 3 y cn = cn−3 si n ≥ 4 .

4 De este modo la ecuación indicial asociada a t = −1 es s(s − 1) + p−1 (τ = 0) s + q−1 (τ = 0) con = s(s − 1) − 155 3s 5s + 1 = s2 − + 1 = 0 . a1 (t) = −3(1 − t2 ) . por lo que t = −1 es un punto singular– regular. el teorema de Fuchs. 4 Haciendo ahora el cambio de variable τ = 1 + t podemos desplazar la singularidad al origen y aplicar.Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 155 Demuestra que el punto t = −1 es singular–regular y que la ecuación posee un sistema fundamental de soluciones con un elemento analítico y otro desarrollable en serie de Frobenius. Solución : Los coeficientes de la ecuación a0 (t) = 4(1 + t)2 . son analíticos. con 3 p−1 (τ ) = − (2 − τ ) . También a (t) (1 + t)2 2 ≡1 a0 (t) es analítica en t = −1. q−1 (τ ) ≡ 1 . por lo que t = −1 es un punto singular. por tanto. Se tiene que la función (1 + t) 3(1 + t)(1 − t2 ) 3(1 − t) a1 (t) =− =− 2 a0 (t) 4 4(1 + t) es analítica en t = −1 por ser cociente de funciones analíticas. 2 2 . a2 (t) ≡ 4 . q−1 ( t ) ≡ 1 . Además a0 (−1) = 0. Reescribiendo la ecuación en la forma de Fuchs obtenemos (1 + t)2 x + p−1 (t)(1 + t) x + q−1 (t) x = 0 . Obtenemos entonces la ecuación τ 2 x (τ − 1) + p−1 (τ ) τ x (τ − 1) + q−1 (τ ) x(τ − 1) = 0 . 3 p−1 ( t ) = − ( 1 − t ) . Comprobemos que es singular–regular.

el teorema de Fuchs ga- |t| n=0 ∑ cn tn ∞ con c0 = 1 . Por tanto. 156 . 3. Consideremos la ecuación diferencial 4t2 x + (t2 + 1) x = 0. La ecuación indicial asociada a este punto es s(s − 1) + q0 (0) = s(s − 1) + cuya única raíz es s = rantiza que ϕ1 (t) = 1 2 1 1 = s2 − s + = 0 . 4 4 (doble). ∞ es decir. ya que la función q0 (t) = t2 +1 4 es analítica en 0. ϕ2 (t) = ϕ1 (t) log(|t|) + |t| n=0 ∑ cn tn con c0 = 0 . Demuestra que posee soluciones definidas en R y encuentra un sistema fundamental. Solución : El punto t = 0 es singular–regular. con un elemento analítico y otro desarrollable en serie de Frobenius. 1 ∞ ϕ2 (τ ) = τ 2 n=0 ∑ ∞ bn τ n = n=2 ∑ bn−2 τ n . al aplicar el 2 / teorema de Fuchs encontramos un sistema fundamental de soluciones del siguiente tipo: ϕ1 (τ ) = √ τ n=0 ∑ ∞ an τ n = n=0 ∑ an τ n+ 2 . ∞ = |t| n=0 ∑ cn tn ∞ log(|t|) + n=0 ∑ cn tn ∞ es un sistema fundamental de soluciones (definidas en R).156 1 cuyas raíces son s1 = 2 y s2 = 2. Como s2 − s1 = 3 ∈ Z.

1−t q0 (t) = − αβt . Se tiene en primer lugar que la función t γ − (1 + α + β)t a1 (t) = a0 (t) 1−t es analítica en t = 0 por ser cociente de funciones analíticas. a2 (t) = −αβ . a1 (t) = γ − (1 + α + β)t . 1−t De este modo. Veamos si son o no singulares–regulares. Solución : Los coeficientes de la ecuación son analíticos: a0 (t) = t(1 − t) . por lo que t = 0 es un punto singular–regular. α. Por la misma razón αβt a2 (t) =− t2 a0 (t) 1−t es analítica en t = 0. γ ∈ R . Estudiamos a continuación la ecuación indicial asociada a t = 0. a0 (t) t (t − 1)2 a2 (t) t−1 = αβ .Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 157 4. Estudia los puntos singulares–regulares y las raíces de la ecuación indicial asociada a la ecuación diferencial hipergeométrica: t(1 − t) x + [γ − (1 + α + β)t] x − αβx = 0 . β. Si efectuamos un estudio análogo para el punto t = 1 obtenemos que las funciones (t − 1) a1 (t) (1 + α + β)t − γ = . por lo que t = 0 y t = 1 son puntos singulares. luego el punto t = 1 también es singular– regular. con p0 (t) = γ − (1 + α + β)t . a0 (t) t son analíticas en t = 1. reescribiendo la ecuación hipergeométrica en la forma de Fuchs obtenemos t2 x + p0 (t)tx + q0 (t) x = 0 . la ecuación indicial asociada a t = 0 es s(s − 1) + p0 (0)s + q0 (0) = s(s − 1) + γs = s2 + (γ − 1)s = 0 . Además a0 (0) = a0 (1) = 0. 157 . Para ello.

1−τ q1 (τ ) = − αβτ . 158 . Obtenemos entonces la ecuación τ 2 x (1 − τ ) + p1 (τ ) τ x (1 − τ ) + q1 (τ ) x(1 − τ ) = 0 . 1−τ De este modo la ecuación indicial asociada a t = 1 es s(s − 1) + p1 (τ = 0)s + q1 (τ = 0) = s(s − 1) + (γ − α − β − 1)s = s2 + (γ − α − β − 2)s = 0 . Encuentra la única solución de la ecuación que pasa por (0. el teorema de Fuchs.158 cuyas raíces son s = 0 y s = 1 − γ. t q1 (t) = − αβ(1 − t) . Se considera la ecuación diferencial tx + x − tx = 0. a1 (t) ≡ 1 y a2 (t) = −t. con p1 (τ ) = γ − (1 + α + β)(1 − τ ) . donde p1 (t) = γ − (1 + α + β)t . 5. luego t = 0 es un punto singular. 1). los cuales vienen todos representados por funciones analíticas. t Haciendo ahora el cambio de variable τ = 1 − t podemos desplazar la singularidad al origen y aplicar. por tanto. podemos reescribir también la ecuación hipergeométrica de la siguiente forma: (1 − t)2 x + p1 (t)(1 − t) x + q1 (t) x = 0 . Claramente a0 (0) = 0. cuyas raíces son s = 0 y s = α + β − γ + 2. Solución : Los coeficientes de la ecuación son a0 (t) = t. Por otra parte. t2 a2 (t) = −t2 a0 (t) es analítica en t = 0 . Para ello comprobamos que t a1 (t) ≡1 a0 (t) es analítica en t = 0 . Estudiemos si es o no singular–regular.

y la única solución que pasa por (0. Por tanto. x (t) = n=1 ∑ ∞ ncn tn−1 . Para ello escribimos x(t) = n=0 ∑ ∞ cn tn . de la cual s = 0 es una raíz doble. n2 cn − cn−2 = 0 . t2 x = n=2 ∑ cn−2 tn . ∞ ∞ por lo que t2 x = n=2 ∑ ∞ n(n − 1)cn tn . Por tanto. Entonces se tiene que n=2 ∑ n(n − 1)cn tn + ∑ ncn tn − ∑ cn−2 tn = 0 . n ≥ 2 . donde p(t) ≡ 1 y q(t) = −t2 son funciones analíticas en t = 0. 1) ha de ser necesariamente un múltiplo de ϕ1 (t). se puede concluir que c2n+1 = 0 para todo n ≥ 0. una base de soluciones es ϕ1 (t) = |t|0 n=0 ∑ cn tn = ∑ cn tn n=0 ∞ ∞ ∞ con c0 = 1 . n=1 n=2 ∞ ∞ ∞ Identificando términos del mismo orden en t obtenemos c1 = 0 . es decir. tx = n=1 ∑ ∞ ncn tn . La ecuación indicial es la siguiente: s(s − 1) + p(0)s + q(0) = s(s − 1) + s = s2 = 0 . Buscamos finalmente los coeficientes cn . x (t) = n=2 ∑ n ( n − 1 ) cn tn−2 . que todos los coeficientes de orden impar han de ser nulos. Para los 159 . Podemos entonces reescribir la ecuación en la forma de Fuchs: t2 x + p(t)tx + q(t) x = 0 .Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos 159 luego t = 0 es un punto singular–regular. ϕ2 (t) = ϕ1 (t) log(|t|) + |t|0 = n=0 ∑ cn tn n=0 ∞ ∑ cn tn n=0 ∞ log(|t|) + ∑ cn tn con c0 = 0 .

donde f es una solución de la ecuación de Bessel de orden p. prueba que una solución de la ecuación t √ dada con α = 1. es decir. 2 (n!)2 n=0 6. entonces toda solución 2 no trivial de la ecuación dada posee infinitos ceros positivos. Solución : (a) Derivando sucesivamente el cambio de variable obtenemos x (t) = αβt β− 1 2 f (αtβ ) f (αt ) + √ . cn−2 n2 si n ≥ 2. α. β = 2 y p = 1 cumple x( π ) = 0. β ∈ R. 2 (c) Demuestra que si α = 1.160 coeficientes de orden par se tiene que cn = escrita en términos de c0 resulta cn = Luego x(t) = c0 . 4 160 . 4 √ (a) Prueba que x(t) = t f (αtβ ) es solución de la misma. β = 2 y p = 1 . 2n ( n !)2 2 n par . 2 t β 3 3 1 3 x (t) = α 2β2 t2β− 2 f (αtβ ) + αβ2 tβ− 2 f (αtβ ) − t− 2 f (αtβ ) . (b) Teniendo en cuenta que una solución de la ecuación de Bessel sen(t) 1 de orden 2 es √ . 1) es aquella para la que c0 = 1. 1 − p2 β2 x = 0 . ley que n=0 ∑ ∞ c0 t2n 2n ( n! )2 2 y la única solución que pasa por (0. ∞ 1 x(t) = ∑ 2n t2n . Se considera la ecuación diferencial t2 x + α 2β2 t2β + con p.

Ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos

161

Insertando las expresiones anteriores para x (t) y x (t) (en términos de f y sus derivadas) en la ecuación diferencial se tiene que x(t) = √ t f (αtβ ) es solución si y solamente si α 2β2 t2β+ 2 f (αtβ )
1

+ αβ2 tβ+ 2 f (αtβ ) + α 2β2 t2β − β2 p2
o, equivalentemente, α 2 t2β f (αtβ ) + αtβ f (αtβ ) + α 2 t2β − p2

1

t f (αtβ ) = 0

t f (αtβ ) = 0 .

(6.5)

Denotando ξ = αtβ , la ecuación (6.5) puede ser reescrita como ξ 2 f (ξ ) + ξ f (ξ ) + (ξ 2 − p2 ) f (ξ ) = 0 , que es satisfecha si y sólo si f es una solución de la ecuación de Bessel de orden p. (b) La ecuación resultante de elegir α = 1, β = 2 y p =
1 2

es

3 t2 x + 4t4 − x = 0. (6.6) 4 √ Por lo demostrado en (a), x(t) = t f (t2 ) resuelve (6.6) donde f es 1 una solución de la ecuación de Bessel de orden 2 . En particular podemos elegir f (t2 ) = de donde se concluye que x(t) = √ es una solución que satisface x( π ) = 0.
sen(t2 ) , t sen(t2 ) √ t

(c) Para valores positivos de t, la ecuación (6.6) puede reescribirse de la siguiente forma: x + Es sencillo comprobar que 16t4 16t4 − 3 x = 0. 4t2 

−3

4t2

≥ 1 ∀t ∈ 

1+


8

 13 , ∞ = I .

Podemos entonces comparar en I con la ecuación x + x = 0, en cuyo caso el teorema de Sturm nos permite afirmar que las soluciones no triviales de (6.6) tienen infinitos ceros positivos.

161

162

162

C APÍTULO 7

Análisis local de existencia y unicidad de soluciones
1. Se considera la sucesión de funciones f n : [0, 1] → R , f n ( x) = sen(nx) .

Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: (a) La sucesión es uniformemente acotada. (b) La sucesión es equicontinua. (c) Existe una sucesión parcial de { f n } que converge uniformemente en [0, 1].

Solución : (a) VERDADERA. Es evidente, ya que

| sen(nx)| ≤ 1 ∀ x ∈ [0, 1] ,

∀n ∈ N.

(b) FALSA. En efecto, basta con elegir ε < 1 y cualquier pareja de π puntos de la forma ( x = 0, yn = 2n ) con n = n(δ ) ∈ N suficientemente grande para que

| x − yn | =
De este modo se tiene que

π <δ. 2n π 2

| sen(nx) − sen(ny)| = sen
163

= 1 >ε.

164 (c) FALSA. De hecho, se puede comprobar que ni siquiera existe una subsucesión de { f n } que converja puntualmente. Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que existen f ∈ C ([0, 1]) y { f nk } una subsucesión de { f n } tales que para todo x ∈ [0, 1] se verifica
k→∞

l´m { f nk ( x)} = f ( x) . ı

En particular, f (0) = l´mk→∞ { f nk (0)} = 0. Como las funciones f nk ı son todas continuas, dada cualquier sucesión {tm } ⊂ [0, 1] tal que l´mm→∞ {tm } = 0 se tiene que ı
m→∞

l´m { f nk (tm )} = f nk (0) = 0 = f (0) ı

∀k ∈ N.

Podemos extraer entonces una subsucesión diagonal { f nk (tnk )} usando el principio de selección de Cantor de modo que
k→∞

l´m { f nk (tnk )} = 0 = f (0) . ı

π Sin embargo, podemos elegir por ejemplo tnk = 2n para observar k que π = 1 = 0 = f (0) , f nk (tnk ) = sen 2 lo cual conduce a contradicción.

√ 2. Demuestra que la sucesión de funciones { f n (t)} = conn verge uniformemente a cero en R. ¿Qué se puede decir acerca de la convergencia de { f n (t)}?

sen(nt)

Solución : La convergencia uniforme de { f n } hacia cero en R es obvia, ya que 1 sen(nt) √ | f n (t)| = ≤√ . n n Por otro lado √ f n (t) = n cos(nt) genera una sucesión oscilante que, por tanto, no tiene límite. Basta por ejemplo con considerar
n→∞

√ l´m { f n (0)} = l´m { n} = ∞ . ı ı
n→∞

164

Análisis local de existencia y unicidad de soluciones

165

1

0.5

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.5

-1

Figura 7.1: Representación gráfica de algunos términos de la sucesión de funciones del Ejercicio 1 en el intervalo [0, 1].

165

166 2 1 -6 -4 -2 2 4 6 -1 -2 Figura 7. 2π ).2: Representación gráfica de los cuatro primeros elementos de la sucesión { f n } del Ejercicio 2 en el intervalo (−2π. 166 .

2 167 . Solución : Sea ε > 0. Sea f n : R → R una sucesión de funciones uniformemente acotada. Solución : Como { f n } es uniformemente acotada. Sean I un intervalo compacto y f n ∈ C 1 ( I. Como además f n ∈ C 1 ( I. existe z ∈ Int( I ) que satisface f n ( x) − f n ( y) ≤ f n ( z) | x − y| < Mδ . R N ) para todo n ∈ N podemos aplicar el teorema del valor medio para concluir que dados x. y ∈ I tales que | x − y| < δ. Fijado ε > 0. Prueba que existe una sucesión parcial de { f n } que converge uniformemente en R hacia una función f ∈ C (R). Demuestra que { f n } es equicontinua.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 167 3. basta entonces con elegir δ = continuidad de { f n }. equicontinua y tal que |t|→∞ l´m f n (t) = 0 ı uniformemente en n . ha de existir una constante M > 0 tal que f n ( x) < M ∀n ∈ N. R N ) una sucesión de funciones tal que { f n } es uniformemente acotada. ε M para deducir la equi- 4. De la condición |t|→∞ l´m f n (t) = 0 ı uniformemente en n ∈ N se desprende la existencia de R = R(ε) > 0 (¡independiente de n!) tal que ε | f n (t)| < ∀ t ∈ R : |t| > R . ∀x ∈ I.

Por tanto. . dado t ∈ [− R. En virtud del principio de selección de Cantor.168 Por otro lado. . 168 . por lo que la sucesión { fσ (n) } es uniformemente de Cauchy y. s ∈ [− R. . existe una sucesión parcial convergente en H = { a1 . R] son tales que |t − s| < δ. δ ) . se dispone del siguiente resultado: Sea f n : R → R una sucesión de funciones uniformemente acotada y sea H un subconjunto numerable de R. R] ⊂ i =1 B ( ai . . ak }. Entonces existe una sucesión parcial de { f n } que converge puntualmente en H hacia una función f : H → R. . R]: k [− R. Tomemos ahora un recubrimiento finito del compacto [− R. . a1 . . se tiene que | f n (t) − f n (s)| < ε 3 ∀n ∈ N. σ (m) ≥ n0 entonces | fσ (n) ( ai ) − fσ (m) ( ai )| < ε . de la equicontinuidad de { f n } se deduce que si t. 3 De este modo. 3 3 3 Además ε ε + =ε 2 2 | fσ (n) (t) − fσ (m) (t)| ≤ | fσ (n) (t)| + | fσ (m) (t)| < para todo t ∈ R tal que |t| > R. ai ) tal que si σ (n). . por tanto. para cualquier ai ∈ H existe n0 = n0 (ε. ak ∈ Q . En efecto. R] podemos afirmar que existe ai0 tal que |t − ai0 | ≤ δ y | fσ (n) (t) − fσ (m) (t)| ≤ | fσ (n) (t) − fσ (n) ( ai0 )| + | fσ (n) ( ai0 ) − fσ (m) ( ai0 )| + | fσ (m) ( ai0 ) − fσ (m) (t)| ε ε ε < + + =ε. converge uniformemente hacia una función continua (ya que todas las funciones f n son continuas) f.

En ese caso el límite uniforme debería ser cero. Comprobemos finalmente que { f n } no admite sucesiones parciales que converjan uniformemente.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 5. entonces | f n (t) − f n (s)| = 0 < ε. Si t. de lo que se desprende la acotación uniforme. habría de cumplirse que { f nk } → 0 uniformemente cuando k → ∞ o. Si t ∈ (n. Pasemos a estudiar la equicontinuidad. t−n. Razonamos por reducción al absurdo. n + 1). s ≥ n + 1. Supongamos para ello que existiese una tal sucesión parcial { f nk }. t ≥ n+1 169 Prueba que es uniformemente acotada y equicontinua y que converge puntualmente hacia f ≡ 0 pero no lo hace uniformemente. la sucesión { f n } converge puntualmente hacia cero cuando n → ∞. por tanto. s ≤ n. entonces | f n (t) − f n (s)| = |t − n| ≤ |t − s| < δ < ε . n < t < n+1 . luego f n (t) = 0 y. entonces | f n (t) − f n (s)| = 0 < ε. f n : R → R . Si t. Solución : Es evidente que | f n (t)| ≤ 1 para todo t ∈ R y n ∈ N. entonces | f n (t) − f n (s)| = |1 − t + n| ≤ |t − s| < δ < ε . entonces | f n (t) − f n (s)| = |t − n − s + n| = |t − s| < δ < ε . n + 1). n + 1) y s ≤ n. 169 . Es decir. Se considera la sucesión de funciones  t≤n  0. dicho de otro modo. f n (t) =  1. que para todo ε > 0 existe un índice N = N (ε) tal que si nk ≥ N entonces | f nk (t)| < ε ∀ t ∈ R . s ∈ (n. Dado t ∈ R siempre se puede encontrar N = N (t) tal que para n > N se tiene que t ≤ n. Sea ε ≤ 1 y tomemos δ = 1 ε 2 ≤ 2. que es el límite puntual. Si t. Si t ≥ n + 1 y s ∈ (n.

170 .170 1 0.3: Representación gráfica de los cuatro primeros términos de la sucesión de funciones del Ejercicio 5.2 -1 1 2 3 4 5 6 Figura 7.6 0.4 0.8 0.

t2 e 12 + t4 t4 t6 9 e 12 . 2 ] si y sólo si 2 1 1 ε> e 192 . 576 7. b] ∩ Dom(Φ) donde Φ sea derivable. b] si t4 |Φ (t) − F (t. luego Φ (t) = Φ (t) − F (t. u2 ) = (u2 . Φ(t)) = 0. Tenemos t4 t 6 t4 e 12 9 = t 6 t4 e 12 := h(t) . t4 3 t4 t3 3 e 12 . x) x(t0 ) = x0 171 .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 171 Pero esto no es factible. Se considera la ecuación diferencial x − t2 x = 0 . t3 e 12 . 1 ]? 2 2 Solución : Una función Φ de clase C 1 a trozos es una solución ε– aproximada de x = F (t. 9 La función h(t) alcanza su valor máximo en los puntos t = ± 1 : 2 h − 1 2 =h 1 2 = 1 1 e 192 . Se considera el problema de valores iniciales ( P) x = F (t. 576 luego Φ es una solución ε–aproximada de x − t2 x = 0 en el interva1 lo [− 1 . Φ(t))| < ε ∀ t ∈ [ a. Sea entonces Φ(t) = e 12 . t2 u1 ). 6. x − t2 x = 0 puede reescribirse en forma vectorial como (u1 . ya que con sólo elegir ε > 1 y t > nk + 1 se llega a una contradicción. x) en [ a. ¿Para qué valores de la función z(t) = e 12 es una solución – aproximada de la ecuación en el intervalo [− 1 . En nuestro caso.

si x0 ∈ R. | x − x0 | ≤ b satisface que R ⊂ Ω. x)| ≤ M ∀ (t. M }. x) ∈ R . t0 + α ] para todo k ∈ N. ya que t t0 F (s. Sea también M ≥ 0 tal que | F (t. Sean a. φk (s)) ds ≤ t t0 F (s. φ k+1 ( t ) = x0 + para cada t ∈ [t0 − α. M (b) Llamemos L a la constante de Lipschitz de F. k ∈ N. (b) Prueba que si la función F es localmente lipschitziana respecto de la variable x. x) ∈ R N +1 : |t − t0 | ≤ a. (a) Prueba que φk (t) está bien definida y es continua en [t0 − α. φk (s)) ds ≤ M|t − t0 | ≤ Mα ≤ M · luego xn+1 (t) ∈ R cualquiera que sea n ∈ N. Comprobaremos en primer lugar (usando un argumento inductivo) que se satisface la 172 . Solución : (a) Las iterantes de Picard están bien definidas. Ω ⊂ R N +1 es un abierto y (t0 . t t0 F (s. b = b. b > 0 y | · | una norma vectorial en R N tales que el conjunto R = (t. x0 ) ∈ Ω. b Fijado α ≤ m´n{ a. entonces la sucesión de iterantes de Picard converge uniformemente hacia la solución de ( P). φk (s)) ds . φk (s)) ds ≤ M|t − t0 | < ∞ para todo k ∈ N y. entonces xn+1 ( t ) − x0 ≤ t t0 F (s. t0 + α ].172 donde F : Ω → R N es continua. definimos la siguiente sucesión (llamada suı cesión de iterantes de Picard): φ0 (t) ≡ x0 .

∑ xk ( t ) − xk−1 ( t ) k k−1 (7. Supongamos (hipótesis de inducción) que xk ( t ) − xk−1 ( t ) ≤ Entonces xk+1 ( t ) − xk ( t ) ≤ t t0 MαLk−1 | t − t0 |k−1 . Para ello escribimos xn (t) como una serie telescópica de la siguiente forma: xn (t) = x0 + Para cada t ∈ I.2) está dominada por la serie ∑k≥1 Mα−L )! . xk−1 (s)) ds MαLk (k − 1)! t t0 ≤L t t0 xk (s) − xk−1 (s) ds ≤ |s − t0 |k−1 ds MαLk |t − t0 |k . x0 (s)) ds t t0 t t0 τ t0 ≤L t t0 x1 (s) − x0 (s) ds ≤ L F (s. xk (s)) − F (s. (k − 1)! F (s. k! = Estudiemos ahora la convergencia de las iterantes de Picard.1) En efecto.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 173 siguiente estimación para la diferencia entre dos iterantes de Picard consecutivas: xk+1 ( t ) − xk ( t ) ≤ MαLk |t − t0 |k . el criterio de la mayorante de Weierstrass establece que la serie 1 ∑∞ 1 k= Mα k Lk−1 (k−1)! = Mα ∑∞ 1 α (k−L )! = Mα e Lα k= 1 k −1 k −1 173 . la condición (7. x1 (s)) − F (s. la cual es convergente. k! (7. x0 (s)) ds dτ ≤ LM |τ − t0 | dτ ≤ LMα |t − t0 | .1) es claramente satisfecha para k = 1 ya que x2 (t) − x1 (t) ≤ t t0 F (s. t ∈ I.1 Por (k 1 tanto. la serie k≥1 k=1 ∑ n xk ( t ) − xk−1 ( t ) .

xn (s))} ds = ı J F (s. { xn } → x uniformemente en J ∀ J ⊂ I compacto . por tanto. Una aplicación inmediata del lema de Gronwall nos conduce finalmente a que ha de ser x(t) − y(t) ≤ 0 luego x(t) = y(t) en I. x(s)) ds . cuando sea posible. x(t) = x0 + Entonces x(t) − y(t) ≤ J J F (s. la existencia de soluciones de (P). Además x(t) es continua en I. Para observar la unicidad supongamos que x(t) e y(t) son dos soluciones de (P). ∀t ∈ I. t] (o bien J = [t. es decir: cuando n → ∞. 8. pues dado t ∈ I existe un compacto J de I para el que t ∈ Int( J ) ⊂ J ⊂ I y en J la función x(t) es continua.2) es absolutamente convergente en I y converge uniformemente en cada compacto de I. x(s)) − F (s. t0 ]). xn (s)) ds F (s. esto es. se tiene que n→∞ l´m ı J F (s. F (s. y(t) = x0 + J F (s. x(s)) ds . Escribe los primeros términos del esquema de iteración de Picard para cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales y.174 (7. donde se ha empleado además la continuidad de F. x(s)) ds y. xn (s)) ds = J n→∞ l´m { F (s. y(s)) ds ≤ L J x(s) − y(s) ds . encuentra explícitamente la solución: 174 . y(s)) ds . Sea t ∈ I fijo (aunque arbitrario) y consideremos J = [t0 . Como { xn } → x uniformemente en J cuando n → ∞. Tomando ahora el límite n → ∞ en la expresión xn+1 ( t ) = x0 + obtenemos x(t) = x0 + J J F (s.

x) = x 3 . (b) x = x 3 . (c) x = x 3 . . Solución : El esquema iterativo de Picard es el siguiente: x0 (t) ≡ dato inicial = x(t0 ) . xn (s)) ds . t xn+1 ( t ) = x0 + t0 F (s. (b) F (t. (d) x = sen( x) . . luego se trata de una ecuación lineal. t x2 (t) = 2 + t 0 [2(1 + 2s) + 2] ds = 2 + 4 0 (1 + s) ds = 2(1 + t)2 = 2(1 + 2t + t2 ) . Por tanto. pero en general no podemos garantizar la unicidad. la sucesión de iterantes de Picard converge hacia cero. x) = x + 2. t x1 (t) = 2 + t 0 4 ds = 2 + 4t = 2(1 + 2t) . (e) x = x 2 . x(0) = 0. x(0) = 1. Tenemos x0 (t) ≡ 2 . 3 3 12 En este caso la solución explícita es fácilmente calculable por tratarse de un problema lineal: x(t) = 2(2et − 1) . luego 0 ≡ x0 (t) = x1 (t) = x2 (t) .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones (a) x = x + 2 . x(0) = 0. (a) F (t. x(1) = 1. x3 (t) = 2 + t x4 (t) = 2 + 0 1 (4 + 4s + 4s2 ) ds = 2 1 + 2t + t2 + t3 . Si resolvemos el problema de valores iniciales por separación de variables obtenemos que x ≡ 0 es solución. 4 4 175 x(0) = 2. 175 4 . 3 0 2 3 1 3 1 4 + 4s + 2s2 + s ds = 2 1 + 2t + t2 + t + t4 .

(e) F (t. sucesión que es convergente a pesar de que las integrales no sean expresables en términos de funciones elementales. x) = sen( x). 27 . + 5t + t2 + 16 3 3 t 2 x4 (t) = 2 + 4 + 4s + 2s2 + s3 ds 3 0 1 1 = 2 1 + 2t + t2 + t3 + t4 . 2 1 2 t 1 1 1 1 5 1 (1 + s) ds = + (1 + t)2 = + t + t2 . 3 12 x1 (t) = 1 + 176 t x 2. (3 − t)3 t = 3. la sucesión de iterantes de Picard converge hacia cero. luego se trata de una ecuación lineal homogénea. . . 7 7 4 7 1 3 t+1 ds = 1 + 4 + 3u 3 7 1 4 3 du . Si resolvemos el problema de valores iniciales por separación de variables obtenemos x(t) = (d) F (t. x) = x 3 . t 4 x1 (t) = 1 + t 0 4 ds = 1 + t . x2 (t) = 1 + 2 8 4 2 2 0 4 2 t 1 5 s s ds x3 (t) = 1 + + + 2 4 1 4 4 1 5 1 1 = 1+ (t − 1) + (t2 − 1) + (t3 − 1) 4 4 4 12 3 1 29 t = . luego 0 ≡ x0 (t) = x1 (t) = x2 (t) . x) = Tenemos x0 (t) ≡ 1 . Por tanto. x2 (t) = 1 + t 0 (1 + s) 3 ds = x3 (t) = 1 + 0 7 4 3 + (1 + t) 3 7 7 7 4 3 + (1 + t) 3 . luego x0 (t) ≡ 1 .176 (c) F (t. . 1 1 ds = (1 + t) .

t2 ) cuando n → ∞. x) = 4x si 0 < t < 1 y 0 ≤ x ≤ t2  2t − t   −2t si 0 < t < 1 y t2 < x (i) Prueba que ( P) tiene una única solución. ı (a1) Si x > 0 y {tn } → 0+ . Se trata entonces de comprobar que n→∞ l´m { f (tn . luego n n→∞ l´m { f (tn . (Ejemplo de Müller) Se considera el problema de valores iniciales ( P) x = f (t. x) x(0) = 0 donde f : (−∞. (ii) Calcula la sucesión de iterantes de Picard. f (t. para valores de n suficientemente grandes se tiene que xn > t2 . xn )} = l´m {−2tn } = 0 . x) = 0 . xn )} = l´m {2tn } = 0 . x) con x = 0. 177 .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 177 9. 1) × R → R es la función  si t ≤ 0 y x ∈ R  0   2t si 0 < t < 1 y x < 0 . Sea {(tn . xn )} una sucesión convergente hacia (0. entonces n→∞ l´m { f (tn . ¿Es convergente? Solución : (i) Demostraremos en primer lugar que f es continua en (−∞. ı ı n→∞ (a2) Si x < 0 y {tn } → 0+ . (a) Continuidad de f en los puntos (0. 1) × R. Sea {(tn . x) cuando n → ∞. xn )} una sucesión convergente hacia (t. xn )} = f (0. ı ı n→∞ (b) Continuidad de f en los puntos (t. t2 ) con 0 < t < 1.

(d1) Si tn < 0. 0) con 0 < t < 1. ı ı n→∞ (d3) Si 0 < tn < 1 y 0 ≤ xn ≤ t2 . 0) . 0) . entonces n 0 = l´m {−2tn } ≤ l´m { f (tn . entonces n n→∞ l´m { f (tn . xn )} una sucesión convergente hacia (t. xn )} una sucesión convergente hacia (0. entonces n→∞ l´m { f (tn . 0). xn )} = l´m ı ı n→∞ 2tn − 4xn tn = 2t = f (t. entonces n n→∞ l´m { f (tn . t2 ) . entonces n→∞ l´m { f (tn . entonces n n→∞ l´m { f (tn . (c1) Si xn ≥ 0. 0) . (c2) Si xn < 0. t2 ) . t 2tn − (c) Continuidad de f en los puntos (t. 0) cuando n → ∞. Sea {(tn . Sea {(tn . xn )} ı ı n→∞ n→∞ = l´m ı luego n→∞ n→∞ 2tn − 4xn tn ≤ l´m {2tn } = 0 . xn )} = l´m {0} = 0 = f (0. ı ı n→∞ (b2) Si xn ≤ t2 . xn )} = l´m {−2tn } = −2t = f (t. ı ı n→∞ (d) Continuidad de f en (0.178 (b1) Si xn > t2 . ı 178 . entonces n→∞ l´m { f (tn . 0) . xn )} = l´m {−2tn } = 0 = f (0. xn )} = 0 = f (0. 0) . xn )} = l´m ı ı n→∞ 4xn tn 4t2 = 2t − = −2t = f (t. 0) cuando n → ∞. ı ı n→∞ (d2) Si 0 < tn < 1 y xn > t2 . xn )} = l´m {2tn } = 2t = f (t. ı n→∞ l´m { f (tn .

x) = 0 para todo x ∈ R. el teorema de Cauchy–Peano garantiza la existencia de al menos una solución de (P). 0) . entonces el problema a resolver sería x = −2t x(0) = 0 que admite por única solución a la función x(t) = −t2 . Veamos finalmente que (P) admite una única solución. Sin embargo. x) = 2t − 4t2 4x = 2t − = −2t .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones (d4) Si 0 < tn < 1 y xn < 0. entonces el problema a resolver sería x = 2t x(0) = 0 que admite por única solución a la función x(t) = t2 . (b) Si 0 < t < 1 existen dos posibilidades: (b1) Si fuese f (t. entonces f (t. 179 . ı ı n→∞ Por consiguiente. x) = −2t en algún intervalo. lo cual es contradictorio con el resultado obtenido. entonces n→∞ 179 l´m { f (tn . xn )} = l´m {2tn } = 0 = f (0. Pero entonces se tendría x = f (t. luego el problema a resolver en este caso es x =0 x(0) = 0 cuya única solución es la trivial. (b2) Si fuese f (t. la función x(t) habría de ser positiva para que f (t. (a) Si t ≤ 0. t t lo cual nos conduciría a contradicción. x) = −2t. x) = 2t en algún intervalo.

Resolviendo esta ecuación lineal junto con el dato 2 inicial x(0) = 0 obtenemos x(t) = t3 . ı Demostración. De este modo podríamos concluir. α2 }) = I . que ha de ser x = 2t − 4x t si 0 < t < 1. Luego x(t) = 0 si t ≤ 0 t2 3 si 0 < t < 1 es una solución de (P). m´n{α1 . x1 (t)) − F (t. que f es decreciente en la segunda variable. 180 . La unicidad a la izquierda de 0 es clara. α2 ) → R soluciones del problema de valores iniciales x = F (t. la unicidad de solución a la derecha de 0 para el problema de valores iniciales (P). x) . x(t0 ) = x0 donde F es una función continua en las dos variables y decreciente en x. x1 = x2 en I. Además d(t0 ) = 0 y d(t) ≥ 0 ∀ t ∈ I. m´n{α1 . por tanto. Se define la función d(t) := ( x1 (t) − x2 (t))2 . ı Claramente d ∈ C 1 ( I ). Para ello demostraremos previamente la siguiente Proposición 4 (U NICIDAD LOCAL A LA DERECHA ). Derivando y usando que F es decreciente en x obtenemos d (t) = 2( x1 (t) − x2 (t))( x1 (t) − x2 (t)) = 2( x1 (t) − x2 (t))( F (t. t ∈ [t0 . Veamos finalmente que de hecho se trata de la única solución de (P). x2 (t)) ≤ 0 . Sean x1 : [t0 . α1 ) → R y x2 : [t0 . lo que es lo mismo.180 La conclusión es. Entonces x1 (t) = x2 (t) ∀ t ∈ [t0 . por lo que sólo puede ser d ≡ 0 ∀ t ∈ I o. α2 }) . por consiguiente. previa comprobación de que f es decreciente en x. Comprobemos. pues si t ≤ 0 necesariamente ha de ser x ≡ 0.

Por tanto. x2 (s)) ds = 0 si t ≤ 0 t 2 0 f ( s. s2 ) ds = t 0 2s − ds = −t2 si t > 0 t 0 . x3 (t) = 0 f (s. y) = −2t. x) > f (t. se puede argumentar por inducción que x2n (t) = 0 si t ≤ 0 . y ∈ R. y) . x) > f (t. x) = f (t. t t (b4) Si x < 0 y 0 ≤ y ≤ t2 se tiene que f (t. (b) Si 0 < t < 1 podemos distinguir los siguientes casos: (b1) Si x < y < 0 se tiene que f (t. x) = f (t. x) = 2t − 4x > −2t = f (t. luego f (t. x) = 2t − 4y 4x > 2t − = f (t. −t2 si 0 < t < 1 x2n+1 (t) = 0 si t ≤ 0 . y) = 2t. luego f (t. podemos afirmar que la sucesión de iterantes de Picard no es convergente. y). x1 (s)) ds 4s2 s x2 (t) = 0 = t 0 si t ≤ 0 t 0 f (s. entonces f (t. x) = 2t y f (t. 0) ds = t 0 si t ≤ 0 . 181 . x) = f (t. . y) = −2t. t 2 0 2s ds = t si t > 0 f (s. y). t (ii) La sucesión de iterantes de Picard es la siguiente: x0 (t) ≡ x0 = 0 .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 181 (a) Si t ≤ 0. y) = 0 para cualesquiera x. t x1 (t) = 0 f (s. (b5) Si x < 0 < t2 < y se tiene que f (t. y) = 2t − t . (b2) Si t2 < x < y se tiene que f (t. t2 si 0 < t < 1 lo cual permite concluir que las sucesiones parciales { x2n } y { x2n+1 } convergen aunque no hacia la solución de (P). x) = 2t y 4y f (t. y) . −s ) ds = 2s ds = t2 si t > 0 En general. (b3) Si 0 ≤ x < y ≤ t2 se tiene que f (t. (b6) Si 0 ≤ x ≤ t2 < y se tiene que f (t.

y) es lineal en y. Sustituyendo esta solución en la segunda ecuación podemos plantear el siguiente otro problema de valores iniciales y (t) = G (t. Estudiamos finalmente el caso particular x = 2| x| . Calcula la solución en el siguiente caso particular: x = 2| x| . t0 . y) . x(0) = 1 . z) = G (t. t0 . por lo que concluimos la existencia de una única solución. y) es localmente lipschitziana en la segunda variable. x0 )) y(t). Sean f : R → R una función continua y localmente lipschitziana y g : R → R una función continua. x0 )( y − z) ≤ max ´ t0 −α ≤t≤t0 +α {| x(t. x0 )|} y − z . y(0) = 3 x = 2| x| x(0) = 1 182 . es decir. y = | x| y . G (t. y(0) = 3 Solución : Consideremos en primer lugar el problema de valores iniciales x = f ( x) . t0 . la composición g( x(t. Además G (t.182 10. y = g( x) y tiene una única solución para unas condiciones iniciales dadas. y − z) = x(t. y) = g( x(t. x0 ) por ser f continua y localmente lipschitziana. t0 . x0 )) es también continua. Como g es continua por hipótesis. x(0) = 1 . En efecto: G (t. La única solución de y = | x| y . y(t0 ) = y0 con G (t. y) − G (t. x(t0 ) = x0 Este problema admite una única solución x(t. t0 . Prueba que la ecuación x = f ( x) .

1 (b) La función F (t. Estudia la existencia y unicidad de solución de los siguientes problemas de valores iniciales: (a) x = | x| + (2 − x2 − t2 ) . lo cual es suficiente para concluir la unicidad de solución. ya que | F (t. . Para las siguientes funciones. x) ≤ | x| + 2 para todo (t. Por tanto. x) ∈ R2 . x)| ≤ | g( x)| + para todo (t.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 183 es x(t) = e2t . y(0) = 3 que admite por única solución y(t) = 3 ee −1 . para concluir hemos de resolver el problema y (t) = et y . 1 1 ≤ 1+ |t − 2| |t − 2| 12. x). x(t0 ) = x0 . Además. x) = | x| + (2 − x2 − t2 ) en ambas variables. F es sublineal en la segunda variable ya que F (t. (b) x = g( x) + 1 t−2 x(t0 ) = x0 . t 11. La unicidad puede deducirse como consecuencia de la sublinealidad de F. si x < 0 donde Solución : (a) La existencia de soluciones está garantizada por la continuidad de la función F (t. lo cual garantiza la existencia de soluciones. g( x) = cos( x) 1 si x ≥ 0 . x) = g( x) + t−2 es continua porque g( x) lo es. halla una constante de Lipschitz en la región indicada o bien demuestra que no existe: 183 .

x ∈ [1. y − y) 1 = | x − x + 2( y − y)| + | y − y| ˜ ˜ ˜ ˜ ≤ | x − x| + 3| y − y| ≤ 3 ( x. y) ∈ R2 . f (0) = 0 . − y) 1 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ = ( x − x + 2( y − y). y) ∈ R2 . Solución : (a) Se tiene | f ( x) − f ( y)| = || x| − | y|| ≤ | x − y| ∀ x. 1]. . − y) − ( x + 2 y. 1]. y) luego podemos tomar L = 3. x = 0. llamémosla L. (d) Se tiene ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ f ( x. x ∈ [−1. Si existiese tal constante. ∞).184 (a) f ( x) = | x| . (f) f ( x) = x log(| x|) . (c) Se tiene | f ( x) − f ( y)| = x−y 1 1 = ≤ | x − y| − | x| | y| xy ∀ x. (e) f ( x. 184 1 ∀ ( x. (b) f ( x) = x 3 . y) 1 = ( x + 2y. y ∈ R . habría de satisfacer 1 1 |x 3 − y 3 | ≤ L ∀ x. . (d) f ( x. 1] . y ≥ 1 . | x − y| Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 y x = ε > 0 tan pequeño como se desee. . y) − ( x. y ∈ [−1. − y) . ∞). y) = xy 1+ x+ y ( x. luego podemos tomar L = 1. (b) NO existe. luego podemos tomar L = 1. y) = ( x + 2y. (c) f ( x) = 1 x 1 x ∈ (−∞. 1 x2 + y2 < 2 . y) − f ( x. x ∈ [−1.

bi ∈ R . 1. dados cualesquiera x. y) − ( x. f ( x ) = ai x + bi x ∈ ( xi . En efecto. k − 1. habría de satisfacer | x log(| x|) − y log(| y|)| ≤ L ∀ x. Si existiese tal constante. 2. y)| = luego podemos tomar L = 2. 13. Se dice que una función continua f : R → R es lineal a trozos si existen −∞ = x0 < x1 < x2 < · · · < xk = +∞ tales que f es lineal en cada intervalo ( xi . i = 0. ai . (f) NO existe. · · · . es decir. k − 1 . y) 1 .Análisis local de existencia y unicidad de soluciones (e) Se tiene 185 ˜˜ xy xy − ˜ ˜ 1+x+y 1+x+y ˜ ˜ ˜˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜˜ xy(1 + x + y) − x y(1 + x + y) y y( x − x) + x x( y − y) + xy − x y = = ˜ ˜ ˜ ˜ (1 + x + y)(1 + x + y) (1 + x + y)(1 + x + y) ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ y y( x − x) + x x( y − y) + y( x − x) + x( y − y) = ˜ ˜ (1 + x + y)(1 + x + y) ˜ ˜ ˜ ˜ y(1 + y)( x − x) + x(1 + x)( y − y) = ˜ ˜ (1 + x + y)(1 + x + y) ˜ ˜ y(1 + y) x(1 + x) ˜ ˜ ≤ | x − x| + | y − y| ˜ ˜ ˜ ˜ (1 + x + y)(1 + x + y) (1 + x + y)(1 + x + y) ˜ 1+y 1+x ˜ ˜ ˜ ˜ < | x − x| + | y − y| < 2 ( x. Solución : Es inmediato comprobar que la condición de Lipschitz es satisfecha en cada subintervalo ( xi . y) − f ( x. xi +1 ) . 2. y ∈ ( xi . · · · . xi+1 ) . llamémosla L. ˜ ˜ 1+x+y 1+x+y ˜ ˜ | f ( x. 1. 1] . xi+1 ) se tiene que | f ( x) − f ( y)| = | ai x + bi − ( ai y + bi )| = | ai || x − y| . xi+1 ). 185 . | x − y| Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 (obsérvese que f ( y) = 0) y x = ε > 0 tan pequeño como se desee. y ∈ [−1. i = 0. Prueba que las funciones lineales a trozos son globalmente lipschitzianas.

xi+1 ) e y ∈ ( x j . 1] . 1. 1] . ∀ t ∈ [−1. · · · . R) y consideremos la aplicación T : X → X definida por 1 [ T ( x)](t) = x(t)2 + 1 − t2 . Se tiene que | f ( x) − f ( y)| ≤ | f ( x) − f ( xi+1 )| + | f ( xi+1 ) − f ( xi+2 )| + · · · + | f ( x j−1 ) − f ( x j )| + | f ( x j ) − f ( y)| ≤ | ai || x − xi+1 | + | ai+1 || xi+1 − xi+2 | + · · · + | a j−1 || x j−1 − x j | + | a j || x j − y| ≤ n =i ∑ | an | j | x − y| . entonces { xk } converge uniformemente hacia z. k − 1. i < j. (b) Demuestra que si se toma x0 (t) = 1 y se define xk+1 = T ( xk ) . Por tanto. obtén una demostración del teorema de aproximación de Weierstrass (observa que cada xk es un polinomio).186 Consideremos ahora el caso en que x ∈ ( xi . Sea X = C ([−1. 2 (a) Demuestra que T tiene un único punto fijo z(t) con 0 ≤ z(t) ≤ 1 Encuentra dicho punto fijo. (c) Como consecuencia. Solución : (a) z(t) es un punto fijo de T si y solamente si 1 z(t)2 + 1 − t2 = z(t) 2 186 ∀ t ∈ [−1. x j+1 ) con i. . 1]. j = 0. n=0 14. f es globalmente lipschitziana con constante de Lipschitz L = ∑ k − 1 | a n |. k ∈ N.

el segmento pi ≡ 2 Si f ( ti ) − f ( ti −1 ) f ( ti −1 ) ti − f ( ti ) ti −1 t+ . (7. 2 Razonamos entonces conforme al principio de inducción suponiendo cierta la propiedad xk ≤ xk−1 y demostrando que xk+1 ≤ xk . Se tiene que t2 0 < 1 − = T ( x0 ) = x1 ≤ 1 = x0 . En efecto. 1] 187 . 1] − 1 = t0 < t1 < . Por tanto. . .3) que satisfaga la condición 0 ≤ z(t) ≤ 1 para todo t ∈ [−1. < tn−1 < tn = 1 tan fina como se desee y construir en cada subintervalo. entonces converge uniformemente hacia f en [0. es decir: existe una función y(t) tal que l´mk→∞ { xk (t)} = y(t) para todo t ∈ [−1. ya que y(t) es un punto fijo de T no negativo. Finalmente se puede aplicar el teorema de Dini2 para argumentar que la convergencia es uniforme. 1]. pongamos [ti−1 . Claramente ha de ı ser y ≡ z.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 187 ecuación la cual produce dos soluciones: z = 1 ± |t|. 2 2 k Por tanto podemos concluir que la sucesión { xk } es monótona (decreciente) y acotada (0 ≤ xk ≤ 1 para todo k ∈ N). se satisface xk+1 = T ( xk ) = 1 1 2 ( xk + 1 − t2 ) ≤ ( x2−1 + 1 − t2 ) = T ( xk−1 ) = xk . basta con considerar una partición del intervalo [−1. z(t) = 1 − |t| . sólo existe un punto fijo. (c) Observamos en primer lugar que cualquier función continua en [−1. (b) Veamos en primer lugar que la sucesión { xk } es decreciente. En efecto. se comprueba fácilmente que 0 ≤ [ T ( y)](t) = T k→∞ l´m { xk (t)} ı = l´m {[ T ( xk )](t)} = l´m { xk+1 (t)} = y(t) ı ı k→∞ k→∞ gracias a la continuidad de T. ti ]. En efecto. 1]. 1] → R es una sucesión monótona de funciones continuas que converge puntualmente en I hacia una función continua f . de donde se deduce la existencia de límite. 1] puede aproximarse uniformemente por poligonales. ti − ti −1 ti − ti −1 f n : [0.

Esto concluye la prueba.3). ti ]. el definido sobre [ti−2 . Solución : Denotamos X = C ([0. En definitiva. ya que cualquier arco de poligonal puede escribirse en términos del ángulo definido en (7. 1] que satisface f (t) = ¿Es única? 1 3 t 0 s2 sen( f (s)) ds ∀ t ∈ [0. 1]) y definimos una aplicación T : X → X de la siguiente forma: [ T ( f )](t) = 1 3 188 t 0 s2 sen( f (s)) ds . Demuestra que existe una función continua en [0. . En efecto. de la cual sabemos por (b) que puede ser aproximada uniformemente por polinomios en [−1. si consideramos un arco de poligonal definido en el intervalo [ti−2 . 1] . 1] . 1] mediante el cambio de variable lineal t = ti − (ti − ti−1 )(1 − |τ |) . cualquier poligonal puede ser expresada en términos de la función continua (7. el definido sobre [ti−1 .188 el cual constituye el i–ésimo tramo de la poligonal aproximante de f (t). ti ]) lo podemos transportar al intervalo [0. τ ∈ [−1. τ ∈ [0. 0] mediante el cambio de variable lineal t = (ti−1 − ti−2 )(1 − |τ |) + ti−2 . ti−1 ]) al intervalo [−1.3) sin más que someterlo a los cambios de variable canónicos pertinentes (homotecias y traslaciones). podemos transportar el primero de sus tramos (es decir. 15. 1]. mientras que el segundo tramo de poligonal (es decir. 0] . La cuestión es: ¿podemos aproximar cualquier poligonal uniformemente por polinomios? La respuesta es afirmativa.

si y ∈ X fuese otro punto fijo de T también lo sería de T k . Por tanto. Demostración. Solución : Probaremos en primer lugar la siguiente Proposición 5. luego T es contractiva y. Por consiguiente. Entonces T k ( T ( x)) = T ( T k ( x)) = T ( x) . x es además un punto fijo de T. Prueba que existe una única función continua en [0. 189 . Sean X un espacio métrico completo y T : X → X una aplicación tales que existe k ∈ N para el que T k es contractiva. ha de ser y = x. por lo que T ( x) es también un punto fijo de T k que ha de coincidir necesariamente con x. pues T k ( y) = T k−1 ( T ( y)) = T k−1 ( y) = T k−2 ( T ( y)) = T k−2 ( y ) = · · · = T ( y ) = y . En efecto. existe un único elemento x ∈ X tal que T k ( x) = x. 1] . Por el teorema de punto fijo de Banach.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones Se tiene que T ( f ) − T ( g) ∞ 189 = max {|[ T ( f )](t) − [ T ( g)](t)|} ´ 1 3 0≤t≤1 1 2 0 ≤ s | sen( f (s)) − sen( g(s))| ds ≤ 1 3 1 0 s2 | f (s) − g(s)| ds ≤ 1 f −g 9 ∞ . Veamos que es el único. por el teorema de punto fijo de Banach. 16. Entonces T tiene un único punto fijo. 1] que cumple t x(t) = sen(t) + 0 x(s) √ ds s ∀ t ∈ [0. admite un único punto fijo.

x) t ∀ t ∈ [0. Demuestra el Teorema de Cauchy–Picard–Lindelöf usando un argumento de punto fijo. x) no es lipschitziana en un entorno de (0. por lo que no podemos valernos del teorema de Cauchy–Picard–Lindelöf. T 4 ( x) − T 4 ( y) ∞ ≤ 1 √ s T 3 ( x) − T 3 ( y) ∞ ds ∞ 2 ≤ t2 x − y 3 luego T 4 es contractiva. t]. [ T ( x)](t) = sen(t) + s 0 La aplicación T está bien definida puesto que x(t) es continua y es integrable en [0. En efecto: T 2 ( x) − T 2 ( y) T 3 ( x) − T 3 ( y) ∞ ≤ 0 t 0 t 1 √ s T ( x) − T ( y) T 2 ( x) − T 2 ( y) t 0 ∞ ds ≤ 2t x − y ds ≤ ∞ . 1] . · ∞ ) y la aplicación T : X → X definida por t x(s) √ ds . x) (ni siquiera está definida en t = 0). T no es contractiva: T ( x) − T ( y) x(t) √ t t x ∞ √ . 1]). ∞ ∞ ≤ 1 √ s ∞ 4 3 t2 x − y 3 ∞ . por lo que la proposición anterior nos permite deducir la existencia de un único punto fijo de T. Es evidente que F (t. t 1 √ ≤ ≤ 0 t 1 √ s x−y ∞ √ ds = 2 t x − y ∞ ∀ t ∈ [0. ≤ 2 x−y 3 . 17. 190 . 1] . Comprobamos finalmente que T 4 sí es contractiva. luego su producto es integrable: Sin embargo. Consideremos entonces el espacio X = (C ([0.190 Derivando en la ecuación integral obtenemos x(t) x (t) = cos(t) + √ := F (t.

Veamos que A es cerrado (y. r) se tiene que f ( y) − f ( z) ≤ L y − z 3 Es 191 . x) ∈ R N +1 : |t − t0 | ≤ α. por tanto. Si F (t. Ejercicio 7) R = (t. x) ≤ M y α ≤ m´n{ a. x − x0 ≤ b ⊆ R . x(s)) ds . t0 + α ] un entorno compacto de t0 y consideremos el espacio de Banach X = C ( I. x) es continua en las dos variables y localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable3 . b > 0 tales que (cf. Sea I ⊆ [t0 − α. M ≥ 0 tal que F (t. Sean a. completo). r) y una constante L = L( x) tales que si y. x(t0 ) = x0 donde F : D ⊆ R N +1 → R N y (t0 . x) ∈ R Definimos ˜ R = (t. x) ∈ R N +1 : |t − t0 | ≤ a. z ∈ Ω ∩ B( x. entonces (P) admite una única solución x(t) definida en un entorno de t0 . El problema (P) se puede reescribir en términos del siguiente problema integral equivalente: t x(t) = x0 + t0 F (s. Sea para ello { xn } una sucesión de A tal que l´mn→∞ { xn } = x (nótese que esta converı gencia es uniforme). Entonces decir: si D = I × Ω. ´ t∈ I Consideremos también el siguiente subconjunto (métrico) de X: A = { x ∈ X : x(t0 ) = x0 . R N ) dotado de la norma del máximo: x ∞ = max{ x(t) } . ı b M }. para cada x ∈ Ω existen una bola abierta B( x. x) . siendo D un dominio de R N +1 . ∀ (t.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones Solución : El enunciado del teorema es el siguiente: Considérese el siguiente problema de valores iniciales 191 ( P) x = F (t. x − x0 ≤ b ⊂ D . x0 ) ∈ D. x(t) − x0 ∞ ≤ b} .

Definimos entonces una aplicación T : A → A de la siguiente forma: T ( x) = Tx : I → R N tal que t Tx (t) = x0 + Veamos que T está bien definida: t0 F (s. x(s)) ds ≤ M|t − t0 | ≤ Mα ≤ b.192 x ∈ X. x(s)) ds . Por tanto x ∈ A y A es cerrado. Luego Tx ∈ A. x2 ∈ A. ı para todo ε > 0 existe N ∈ N tal que si n ≥ N se tiene que x(t) − x0 ≤ x(t) − xn (t) + xn (t) − x0 < ε + b . x1 (s)) − F (s. luego x(t) − x0 ≤ b. (ii) Tx (t0 ) = x0 . (iii) Tx (t) − x0 = t t0 F (s. x1 (s)) − F (s. l´mn→∞ { xn (t0 )} = x0 = x(t0 ) . luego completo. x2 (s)) ds ≤ L( x0 ) x1 (s) − x2 (s) ds . T es. 192 . Sean x1 . luego Tx1 − Tx2 ≤ L( x0 ) max ´ t∈ I t t0 x1 (s) − x2 (s) ds ≤ L( x0 ) x1 − x2 |t − t0 | ≤ L( x0 )α x1 − x2 . x2 (s))] ds t t0 ≤ t t0 F (s. una aplicación de un espacio métrico completo en sí mismo. Si conseguimos demostrar que T es contractiva podremos aplicar el teorema de punto fijo de Banach para concluir la existencia de un único punto fijo de T que a la postre es la solución que buscamos. (i) Tx es continua por tratarse de una composición de funciones continuas. Se tiene que Tx1 (t) − Tx2 (t) = t t0 [ F (s. por tanto.

193 . x(s)) ds ∀t ∈ I. t x(t) = x0 + t0 F (s. si exigimos L( x0 )α < 1 (lo cual es fácil de conseguir pues basta con tomar α suficientemente pequeño) tendremos demostrada la contractividad de T. de donde se concluye que existe un único elemento x ∈ A tal que Tx = x o.Análisis local de existencia y unicidad de soluciones 193 Por consiguiente. lo que es lo mismo.

194 194 .

∞) y que dicha solución admite límites en −∞ y en ∞.C APÍTULO 8 Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 1. Entonces. de modo que ϕ1 (t) < ϕ2 (t) ∀ t < t . Si ϕ1 (t0 ) < ϕ2 (t0 ). (a) Demuestra el siguiente principio de comparación de soluciones: Sean D ⊆ R2 un dominio y f : D → R continua y localmente lipschitziana en la segunda variable. ¿se sigue cumpliendo el principio de comparación? (c) Demuestra que el problema de valores iniciales x = x2 + x − 2 x(0) = 0 tiene una única solución definida en (−∞. Sean también ϕ1 . entonces ϕ1 (t) < ϕ2 (t) ∀ t ∈ I. Solución : (a) Supongamos que existiese (un primer) t0 ≤ t ∈ I tal que ϕ1 (t ) = ϕ2 (t ). al ser f continua y localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable el teorema de Cauchy–Picard–Lindelöff garantiza la unicidad (local) de solución del problema de valores iniciales x = f (t. x). ϕ2 dos soluciones de x = f (t. x) definidas en un intervalo abierto I y t0 ∈ I. (b) Si en el apartado anterior se sustituye la ecuación x = f (t. Calcula dichos límites. x) . x) por x = f (t. x(t ) = ϕ1 (t ) 195 .

Para demostrar que existen los límites en −∞ e ∞ usaremos la siguiente Proposición 6. (b) Si la ecuación es de segundo orden el principio de comparación del apartado (a) ya no es válido. de modo que está definida en R. de la que es conocido que sus soluciones (combinaciones lineales de senos y cosenos) se cortan infinitas veces. Demuestra el siguiente principio de comparación de soluciones de distintas ecuaciones diferenciales: Sea D ⊆ R2 un dominio y sean F1 . ı Comprobemos que l´mt→∞ x(t) = −2 (la comprobación de la proı piedad l´mt→−∞ x(t) = 1 es análoga). F2 : D → R funciones continuas tales que F1 (t. llegando así a una contradicción. 196 . x) ∈ D . Para ello supongamos que ı l´mt→∞ x(t) = k > −2.196 luego la situación anterior no es posible. Sea f : R → R continua y localmente lipschitziana. existen l´mt→±∞ x(t). De hecho x (0) = −2 < 0. Toı ı mando límites en la ecuación obtenemos la identidad 0 = k2 + k − 2. la solución x(t) es estrictamente monótona. 2. luego x(t) ha de ser estrictamente decreciente. Entonces cualquier solución no constante de x = f ( x) es estrictamente monótona. x) ∀ (t. de donde ha de ser k = 1 o bien k = −2. (c) En primer lugar observamos que los equilibrios (soluciones constantes) de la ecuación son x ≡ 1 y x ≡ −2. Como f es continua y localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable (¡es un polinomio!) se tiene. que la solución de nuestro problema de valores iniciales no puede cortar a ninguna otra solución de la ecuación (en particular a los equilibrios). Luego al ser x(t) (estrictamente) monótona y acotada. Entonces ha de ser l´mt→∞ x (t) = 0. por el principio de comparación de soluciones demostrado en (a). De este modo. x) < F2 (t. Un ejemplo sencillo viene dado por la ecuación del oscilador armónico x + ω2 x = 0. Por tanto nuestra solución no puede tener asíntotas.

t ∈ I. Demuestra que P es biyectiva. ϕ1 (t)) > 0 . 3. Supongamos que existiese un primer instante t0 < t ∈ I en el que ϕ1 (t ) = ϕ2 (t ). que es absurdo. y) de x = f (t. x) x(0) = y está definida en R. si ϕ1 (t0 ) < ϕ2 (t0 ) se tiene que ϕ1 (t) < ϕ2 (t) ∀ t ≥ t0 . Es evidente que d(t ) = 0 y d (t) = ϕ2 (t) − ϕ1 (t) = F2 (t. Entonces. ϕ2 (t)) − F1 (t. x) definida en un intervalo abierto I (i = 1.Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 197 Sea ϕi una solución de x = Fi (t. Solución : Razonamos por reducción al absurdo. 197 . 2) y sea t0 ∈ I. por lo que d(t) es estrictamente creciente. y) . En particular 0 = d(t ) > d(t0 ) = ϕ2 (t0 ) − ϕ1 (t0 ) > 0 . Se define P : Rn → Rn de la siguiente forma: P( y) = x(t0 . (b) Sea t0 ∈ R fijo. Sea f : Rn+1 → Rn una función continua y globalmente lipschitziana con respecto a x. (a) Demuestra que la solución x(t. Definimos entonces la siguiente función distancia entre ambas soluciones: d(t) := ϕ2 (t) − ϕ1 (t) .

(8. 0) ≤ L x + f (t. Supongamos que la solución está definida en I = (ω− . Para ello supongamos que P( x0 ) = P( y0 ). Como f es además globalmente lipschitziana en la segunda variable (con constante de Lipschitz L > 0) se verifica f (t. demostrar la sobreyectividad de P equivale a encontrar x0 ∈ Rn tal 198 . ya que en caso contrario se violaría la unicidad de solución en un entorno de t0 . 0) } ω+ + L 0≤t<ω+ x(s) ds . luego ha de ser ω+ = ∞. (b) Estudiemos en primer lugar la inyectividad. Pero esto es incompatible con la condición (8. x0 ) = x(t0 .1) Reescribimos la ecuación en forma integral como t x(t) = y + 0 f (s.1). 0) ds t 0 ≤ y + sup { f (t. expresión de la cual obtenemos la siguiente estimación: x(t) ≤ y + t 0 f (s. Por otro lado. x(t) es acotada. 0≤t<ω+ es decir. x) ≤ f (t. Esta condición conduce necesariamente a x0 = y0 . 0) } ω+ e Lω+ . es decir. es decir. y0 ). x(s)) ds t 0 ≤ y + L x(s) + f (s. 0) + f (t.198 Solución : (a) Como f es continua y (en particular) localmente lipschitziana tenemos garantizada la existencia local de una única solución x(t) del problema de valores iniciales. Usando finalmente el lema de Gronwall obtenemos x(t) ≤ y + sup { f (t. f es sublineal. El resto del razonamiento lo hacemos por reducción al absurdo. x(s)) ds . x(t0 . 0) . x) − f (t. Entonces habría de cumplirse t→ω+ . t<ω+ l´m ı { x(t) } = ∞ . ω+ ) con (por ejemplo) ω+ < ∞ (el mismo argumento es válido para comprobar la prolongabilidad de la solución hacia la izquierda).

Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 199 que x(t0 .  4 − x. f ( x) = x(4 − x2 ). x) . Esto nos permite concluir en virtud del Ejercicio 3 (a). demostrar que existe una única solución de la ecuación que cumple x(0) = x0 . Finalmente. x0 ) = v. x≥1 Se pide: (a) Dado x0 ∈ R. ya que f es continua y localmente lipschitziana (basta. por ejemplo. Para ello consideramos el problema de valores iniciales x = f (t. dado v ∈ Rn arbitrario. El razonamiento es análogo si x0 < −4. ∞) para cada x 0 ∈ R. que es globalmente lipschitziana. En este caso f ( x) = 4 − x. 199 . −1 < x < 1 . (b) Demostrar que x(t. con observar que f es acotada). x0 ) está definida en (−∞. x(t0 ) = v que sabemos (por el apartado (a)) admite una única solución definida en R. x ≡ 0 y x ≡ −4. Si elegimos x0 > 4 y aplicamos el teorema de comparación del Ejercicio 1 (comparamos con la solución x ≡ 4). donde  x ≤ −1  −4 − x. comparando con la solución x ≡ −4. si x0 ∈ (−4. 4) basta con aplicar el principio de comparación del Ejercicio 1 (a) como se hizo en el apartado (c) del mismo ejercicio. Basta con tomar x0 = x(0. Se considera la ecuación x = f ( x). (b) Los equilibrios de la ecuación son x ≡ 4. Denotemos por x(t. Solución : (a) La unicidad (local) de solución está garantizada por el teorema de Cauchy–Picard–Lindelöff. v) a dicha solución. Denotemos por x(t. 4. t0 . x0 ) a dicha solución. t0 . tenemos que x(t) > 4 ∀ t ∈ I. v).

En efecto. 3)? Prueba que la solución que pasa por (0. 1)? Solución : (a) La función f (t. por lo que la solución está definida en R. es claro que t = 0 es 200 . Veamos que la solución ha de ser positiva. Finalmente demostramos que la solución que pasa por (0. x)| < 1 con t. si suponemos que x(t) pasa por (1. x) = sen(tx) es continua y localmente lipschitziana. 1) se tendría que t x(t) = 1 + por lo que 2 1 sen(sx(s)) ds . La solución que pasa por (1. x)| ≤ 1. Si no lo fuese. x) si | f (t. 2) tiene un mínimo local en t = 0. 1) NO puede pasar por (2. x(t ) = 0 pero la única solución de este problema es x ≡ 0. x ∈ (0. 2) tiene un mínimo local en t = 0. 3). habría de existir t ∈ R tal que x(t ) = 0. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones: (a) ¿Admite el problema de valores iniciales x = sen(tx) x(t0 ) = x0 > 0 una solución positiva definida en R? La solución que pasa por (1. 1). lo cual es absurdo porque x(t0 ) = x0 > 0 por hipótesis. x(2) = 1 + 1 sen(sx(s)) ds ≤ 1 + 1 = 2 .200 5. ¿puede pasar por (2. Entonces x sería solución del problema de valores iniciales x = sen(tx) . 1) de la ecuación x = f (t. Además f es sublineal: | f (t. por lo que existe una única solución del problema de valores iniciales. (b) ¿Puede ser x(t) = t2 una solución en (0. En primer lugar.

por supuesto. luego t2 + x2 > t2 + x2 ≥ t2 + 1 si t > 0. la solución 1 general de y = t2 +1 viene dada por y(t) = arctan(t) + C . ∞). t2 + x2 x(0) = x0 ≥ 1 .2) se desprende del teorema de Picard–Lindelöf. ya que x > 0 para todo (t. ı ı (c) Encontrar acotaciones para dichos límites.2) Solución : (a) Sea F : R2 \ (0. se tendría x (t) = 2t = f (t. Fijado x0 ≥ 1. x) en R2 \ (0. por tanto. x) ∀ t ∈ (0. la unicidad de solución maximal de (8. x(t) tiene un mínimo local en t = 0. Entonces podemos 0 1 comparar la ecuación de partida con y = t2 +1 . Comprobemos entonces que ha de ser ω+ = ∞ y ω− = −∞. 2 τ = 3 para observar que f (τ . x)| = 2t < 1 si y sólo si 0 < t < 1 . lo cual contradice 4 2 la condición de crecimiento sobre | f |. (8. Se considera el problema de valores iniciales x = Se pide: (a) Probar que existe una única solución x(t) definida en (−∞. sea I = (ω− . 201 C ∈ R. x) = t2 1 . x(τ )) = 2τ = 3 > 1. localmente lipschitziana. por ejemplo. De serlo.Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 201 un punto crítico de x(t) ya que x (0) = sen(0) = 0. (8. + x2 La existencia de soluciones se deduce de la continuidad de F (t. ω+ ) el intervalo maximal en que está definida la solución x(t) de (8. Basta con elegir. 1). 1 .3) . Claramente x(t) > x0 para todo t > 0. ha de contener al punto t0 = 0). 6.2) (el cual. Como además x (0) = x(0) cos(0) = 2 > 0. 0) → R la función definida por F (t. x) ∈ R2 . Además. (b) NO. ya que F (t. Por otro lado. En efecto. Observamos en primer lugar que x(t) es estrictamente creciente. (b) Demostrar que existen l´mt→∞ x(t) y l´mt→−∞ x(t). 0) por medio del teorema de Cauchy–Peano. x) es (en particular) de clase C 1 en la segunda variable y. | f (t.

1 Nótese que una vez comprobado que la solución x (t ) no tiene asíntotas.4) para todo (t.202 Entonces. x) < F2 (t. Entonces existe a lo más un punto t para el que ϕ1 (t) = ϕ2 (t). entonces claramente ω− = −∞. lo cual impediría su prolongación hasta ∞. de modo que x(t) < −1 ∀ t < t∗ en virtud del crecimiento estricto de x(t). ∞) × R . x) y x = F2 (t. Sean también ϕ1 . Comprobamos finalmente que ω− = −∞. ∀ε > 0 . En caso contrario ha de existir t∗ tal que x(t∗ ) = −1. luego ha de ser ω+ = ∞1 . Sin embargo no es este el caso. x) ∈ (ω− . x) < t2 1 +1 (8. podemos elegir C = x0 + ε con ε > 0 arbitrariamente pequeño y concluir que x(t) < arctan(t) + x0 + ε ∀ t ≥ 0 . ya que el dominio de nuestra ecuación es R2 \ (0. Usamos el siguiente resultado: Proposición 7. x) ∈ D . Sean D ⊂ Rn+1 un abierto y F1 . ϕ2 : I → Rn soluciones respectivas de x = F1 (t. Se deduce entonces que x(t) no tiene asíntotas a la derecha de cero. t∗ ) × R. x) ∀ (t. x) ∈ Fr( D ) . lo cual es imposible pues x(t) ha de estar definida en un intervalo abierto que contenga al punto t0 = 0 en que se plantea el dato inicial 202 . F2 : D → R dos funciones continuas tales que F1 (t. Podemos distinguir las dos siguientes situaciones: Si x(t) > −1 para todo t < 0. Se tiene que x(t)2 > λ 2 ≥ 1 ⇒ t2 + x2 > t2 + 1 ⇒ F (t. 0) cuya frontera está constituida únicamente por el origen de coordenadas. cabría aún la posibilidad de que alcanzara en tiempo finito la frontera del dominio D en que está definida la ecuación. en virtud del principio de comparación del Ejercicio 2. x). de ocurrir habría de ser ω+ = 0. x) ∈ (0. Esto es. En efecto. podría suceder lo siguiente: ∃ {tn } → ω+ tal que { x(tn )} → x con (ω+ . al ser 1 1 < 2 t2 + x2 t +1 ∀ (t.

Eligiendo ahora C = − arctan(t∗ ) − 1 − δ con δ > 0 arbitrariariamente pequeño en (8. se tiene que y(t∗ ) = −1 − δ < −1 = x(t ) . ϕ1 (t2 ) = ϕ2 (t2 ) . ∀ε > 0 . d (t2 ) = ϕ2 (t2 ) − ϕ1 (t2 ) = F2 (t2 . ϕ2 (t2 )) − F1 (t2 .4) para aplicar el principio de comparación del Ejercicio 2. ϕ1 (t1 )) > 0 . ϕ2 (t1 )) − F1 (t1 . x(t) < y(t) si t < t1 y x(t) > y(t) si t > t1 . t∗ ) . Razonamos por reducción al absurdo. Además d (t1 ) = ϕ2 (t1 ) − ϕ1 (t1 ) = F2 (t1 . (b) y (c) Hemos demostrado que x0 ≤ x(t) < arctan(t) + x0 + ε ≤ 203 π + x0 + ε 2 ∀ t ≥ 0 . por ejemplo. Definimos d(t) := ϕ2 (t) − ϕ1 (t) .Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 203 Demostración. Claramente d(t1 ) = d(t2 ) = 0. como x(t2 ) < y(t2 ) para cualquier t2 < t1 (porque las soluciones no pueden cortarse dos veces). Supongamos que existen dos puntos consecutivos t1 < t2 tales que ϕ1 (t1 ) = ϕ2 (t1 ) . x(t1 ) = y(t1 ). Sin embargo la segunda alternativa no puede verificarse. lo cual es contradictorio con el hecho de que. lo cual contradice el hecho de que t1 y t2 sean puntos consecutivos en los que ϕ1 y ϕ2 coinciden. La cuestión a responder es entonces ¿qué puede ocurrir a la izquierda de t∗ ? La disyuntiva es clara: o bien arctan(t) − arctan(t∗ ) − 1 − δ = y(t) ≤ x(t) en (ω− . en cuyo caso concluimos directamente que ω− = −∞. es decir. ya que de ser así podríamos usar (8.3). ϕ1 (t2 )) > 0 . entonces habría de ser x(t) < y(t) para todo t ≥ t2 . . el cual nos permitiría deducir que. o bien existe un único punto t1 (según la Proposición 7) en el que x(t1 ) = y(t1 ) y las gráficas de x(t) e y(t) intercambian su posición relativa.

Por tanto. Estudia la existencia. los equilibrios de la ecuación son √ x ≡ ± kπ . 2 Por otro lado. ı t→−∞ 2 7. ∀ δ > 0 . cualquier problema de valores iniciales asociado a la ecuación x = f ( x) admite una única solución definida en un entorno del dato inicial. en particular continua y localmente lipschitziana. también hemos comprobado que − π π − x0 ≤ − − x0 − arctan(t∗ ) 2 2 ≤ arctan(t) − arctan(t ) − 1 − δ < x(t) ≤ −1 ∀ t ≤ t∗ . x(0) = 1 y = sen( x). Por tanto. La solución de x = y2 . unicidad y prolongabilidad del correspondiente problema de valores iniciales y demuestra que todas las soluciones de esta ecuación son acotadas. existe l´mt→∞ { x(t)} y ı 1 ≤ x0 ≤ l´m { x(t)} ≤ ı t→∞ π + x0 . Finalmente. Además. 8. k ∈ N .204 luego x(t) es estrictamente creciente y está acotada superiormente. como f es sublineal (| f ( x)| ≤ 1) la solución es prolongable a R. luego existe l´mt→−∞ { x(t)} y ı − π − x0 ≤ l´m { x(t)} ≤ −1 . Se considera la ecuación x = sen( x2 ). y(0) = 1 ¿está definida en R? 204 . Solución : La función f ( x) = sen( x2 ) es de clase C ∞ . por lo que todas las soluciones de nuestra ecuación están acotadas.

Integrando entre 0 y t > 0: 1 1 (1 + t)3 ⇔ 1 ≤ x(t) ≤ 1 + (1 + t)3 . x) − f (t. x) = max{t. x} = ´ es continua. y)| ≤ t + x |t − x| t + y |t − y| + − − 2 2 2 2 | x − y| |t − x| |t − y| ≤ + − 2 2 2 | x − y| t−x t−y ≤ + − = | x − y| .Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 205 Solución : SI. ∞)? Solución : La función f : R2 → R definida por f (t. x} ´ x(0) = 0 definida en (−∞. Integrando esta cadena de desigualdades entre 0 y t > 0 obtenemos −t ≤ y(t) − 1 ≤ t ⇔ 1 − t ≤ y(t) ≤ 1 + t . 9. El caso de prolongación hasta −∞ es análogo. 3 3 luego x(t) está definida hasta ∞. si integramos entre t < 0 y 0 podemos afirmar que y(t) también está definida hasta −∞. 2 2 2 luego f es globalmente lipschitziana y por tanto (ver Ejercicio 4 (a)) existe una única solución definida en R. 0 ≤ x(t) − 1 ≤ t > 0. Por otro lado. 205 . usando la primera ecuación se tiene que 0 ≤ x (t) = y2 (t) ≤ (1 + t)2 . con lo que concluimos que y(t) está definida hasta ∞. Además 1 1 (t + x) + |t − x| 2 2 | f (t. Análogamente. Es evidente que −1 ≤ y = sen( x) ≤ 1. ¿Existe una única solución del problema de valores iniciales x = max{t.

∞). x1 . 206 . (c) x + sen(t) x − log(t) = 1. Por tanto (cf. ∞). la única solución del problema de valores iniciales está definida en (0. ω+ ). luego F (t. x) es globalmente lipschitziana en la segunda variable. e (b) El único equilibrio de la ecuación es x ≡ 1. x3 )T − ( x˜1 . Ejercicio 3 (a)). x3 ) 1 = ( x2 − x˜2 . x) es continua en (0. ∞) × R3 . x(1) = π en [1. x1 . Al resolverlo obtenemos x(t) = − log −t+ 1 . − sen(t)( x1 − x˜1 ))T 1 = | x2 − x˜2 | + | x3 − x˜3 | + | sen(t)|| x1 − x˜1 | ≤ ( x1 . Solución : (a) Se trata de un problema en variables separadas. Como además log( x) ≤ x ∀ x > 1. x˜2 . x2 . x3 ) − F (t. ∞). x2 . x3 ) . e cuyo intervalo de definición es (−∞.206 10. el segundo miembro es sublineal por lo que la solución está definida en R. Como x(1) = π. x(1) = x (1) = x (1) = 7 en (0. x3 x3 − sen(t) x1 + log(t) + 1 Claramente F (t. Decide si cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales tiene su solución definida en el intervalo que se indica: (a) x = e x . x3 − x˜3 . (c) Al reescribir la ecuación en forma vectorial obtenemos     x1 x2  x2  =   = F (t. x(0) = 1 en [0. x2 . Además tenemos que ˜ ˜ ˜ F (t. x1 . ∞). x2 . (b) x = log( x). 1 ). usando el principio de comparación del Ejercicio 1 concluimos que x(t) > 1 ∀ t ∈ (ω− . x˜3 )T .

207 . (a) Prueba que toda solución de la ecuación del péndulo con rozamiento mg sen( x) = 0 mx + bx + l está definida en R. 1) × R o D2 = (1. 0) ∈ Fr( D1 )). por lo que es maximal. ∞). En cualquier caso. está definida en [0. x) ( f continua y localmente lipschitziana) bien hasta que explote (es decir. podemos prolongar una solución de x = f (t. luego consideraremos D1 = (−∞. En nuestro caso. x(0) = x0  x (0) = v0 con µ > 0. 1) y l´mt→1− x( y) = 0. x) = 2tx 2 es − D ( f ) = (R \ {1}) × R. (b) Prueba que la solución del problema de valores iniciales   x + µ ( x2 − 1) x + x = 0 . Según los resultados de prolongación que se han demostrado. el dominio de f (t. ¿Hay contradicción con los resultaı dos de prolongación conocidos? Solución : NO. ∞) × R según el dato inicial de que se disponga. Para hablar de solución se requiere que el conjunto en que esta esté definida sea un abierto conexo. la condición l´mt→1− x(t) = 0 ı en D1 permite concluir que la solución ha alcanzado la frontera de D1 (en efecto. (1.Análisis global de existencia y unicidad de soluciones 11. hasta topar con una asíntota) bien hasta que esta alcance la frontera del dominio de f . 12. El intervalo maximal de definición de la solución x(t) = problema de valores iniciales x = 2tx 2 − x(0) = 1 207 √ 1 − t del es (−∞. Solución : (a) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema obtenemos x1 x2 = b − m x2 x2 − g sen( x1 ) l = f ( x1 . x2 ) .

Integrando entre 0 y t: E(t) ≤ x2 + v2 + 2µ 0 0 Por el lema de Gronwall: 0 ≤ E(t) ≤ ( x2 + v2 ) e2µt . x2 ). x2 ) . Se tiene E (t) = −2µx (t)2 ( x(t)2 − 1) . t 0 t ∈ [0. b g . E(s) ds . x2 ). Definimos la función (de energía) E(t) = x(t)2 + x (t)2 . (b) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema obtenemos x1 x2 = x2 −µ ( x2 − 1) x2 − x1 1 = f ( x1 . .208 Entonces ˜ ˜ f ( x1 . x2 ) − f ( x1 . Luego E (t) ≤ 2µx (t)2 ≤ 2µE(t) . ω+ ) . por lo que toda solución de la ecuación del péndulo con rozamiento está definida en R. ω+ ) . 0 0 208 t ∈ [0. x2 ) 1 g b ( x˜2 − x2 ) + (sen( x˜1 ) − sen( x1 )) = | x2 − x˜2 | + m l b g ≤ 1+ | x2 − x˜2 | + | sen( x˜1 ) − sen( x1 )| m l b g | x2 − x˜2 | + | x1 − x˜1 | ≤ 1+ m l ˜ x1 x1 − ≤L ˜ x2 x2 con L = max 1 + ´ 1 . m l Luego f es globalmente lipschitziana en ( x1 . . que no es otra cosa que el cuadrado de la norma euclídea del vector ( x1 .

se tiene que 0 ≤ l´m sup E(t) ≤ ( x2 + v2 ) e2µω+ . ı 0 0 t→ω+ 209 Finalmente. lo cual es absurdo. x2 ) 2 2 = l´m ı t→ω+ x(t)2 + x (t)2 = ∞ . si ω+ fuese finito se tendría que l´m supt→ω+ E(t) es fiı nito.Análisis global de existencia y unicidad de soluciones Por tanto. 209 . En efecto. si fuese ω+ < ∞ sabemos que t→ω+ l´m ı ( x1 .

210 210 .

ε ∈ R. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. la solución de x + ε sen( x) = 0 . la solución de   x + εx + x3 = 0 . ∞) y ε→0 l´m xε (t) = x0 (t) ı para cada t ≥ 0 . la solución de εx + x3 = 0 . Estabilidad 1.C APÍTULO 9 Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. (a) Sea xε (t). (c) Sea xε (t). x(0) = 1 Entonces xε (t) está definida en [0. (b) Sea xε (t). ∞) y ε→0 l´m xε (t) = 0 ı para cada t ≥ 0 . x(0) = 1  x (0) = 0 Entonces xε (t) está definida en [0. x(0) = 1 211 . ε ≥ 0. ε ≥ 0.

x(t) y x (t) son acotadas y. ε→0 l´m xε (t) = x0 (t) ı ∀t ≥ 0. Claramente. ∂f = ∂x2 1 −ε son continuas ∀ ( x1 . Solución : (a) VERDADERA. x (t)) 1 = | x(t)| + | x (t)| es acotada. Entonces. Veamos que xε (t) está definida en [0. en particular. 1] y ε→0 l´m xε (t) = 0 ı uniformemente en [0. consecuentemente. ( x(t). lo que implica que E(t) es decreciente.212 Entonces xε (t) está definida en [0. Para ello definimos la siguiente función (energía) E : [0. luego 0< 1 1 1 x (t)2 + x(t)4 ≤ E(0) = 2 4 4 ∀t ∈ I. 2 4 donde I = [0. E(t) = 1 1 x (t)2 + x(t)4 . las derivadas parciales ∂f = ∂ε 0 − x2 . Luego la solución general es 0 de clase C 1 con respecto al parámetro ε y. ω+ ) es el intervalo maximal de existencia de x(t). 1] . por el teorema de prolongación ω+ = ∞. x2 ) . ω+ ) → R. Por tanto. 212 . ∞). Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema obtenemos x1 x2 = x2 −εx2 − x3 1 = f ( x1 . x2 . ∂f = ∂x1 0 −3x2 1 . Tenemos E (t) = −εx (t)2 ≤ 0 . ) ∈ R2 × R+ .

Estabilidad 213 (b) FALSA. lo que implica la convergencia uniforme de { xε (t)} hacia cero cuando ε → 0. ε)| ≤ ε. En efecto. x) = F (t + T. con x1 < x2 . se tiene que la única solución del problema de valores iniciales es xε (t) = 2 arctan tan 1 −εt e 2 . ya que | f (t. es decir: F (t. Además se tiene que 0 ≤ | xε | = | − ε cos( xε ) xε | ≤ |ε|| xε | = |ε|| − ε sen( xε )| ≤ ε2 . . x) ∀ (t. 2. en virtud del cual obtenemos xε (t) = ε . x2 ) < 0 ∀t ∈ R. También podría haberse abordado el problema de forma directa. ε) = −ε sen( x) es sublineal para cualquier ε ∈ R fijo (aunque arbitrario). Denotemos por x(t. x) ∈ R2 . xε (t) está definida en R para cualquier valor de ε. La función f (t. x2 ∈ R. A partir de esta expresión las conclusiones son inmediatas. Sea F : R2 → R de clase uno y T–periódica (T > 0) en la variable t. ∞). resolviendo la ecuación diferencial por el método de variables separadas. (c) VERDADERA.Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. La ecuación puede integrarse mediante el método de separación de variables. pero no en t = 0. x. ε + 2t que está definida en [0. x) . x1 ) > 0 . x(0) = x0 Supongamos que existen x1 . Se pide: 213 F (t. x0 ) a la solución del problema de valores iniciales x = F (t. x. Al pasar al límite se tiene ε→0 l´m xε (t) = 0 ı ∀t > 0. tales que F (t. Por tanto.

que no podemos aplicar el principio de comparación de soluciones del Ejercicio 1 del capítulo anterior porque x(t) ≡ x1 no es solución de la ecuación diferencial 1 Obsérvese 214 . x0 ) está bien definida y es continua. Claramente Q es continua en función de lo demostrado en (a). ya que al ser F de clase C 1 es en particular continua y localmente lipschitziana.1) en cuyo caso podríamos aplicar el teorema de Bolzano para concluir la existencia de x∗ ∈ [ x1 . x(t) > x1 para todo t ≥ 01 . Solución : (a) Como F es de clase C 1 en particular es localmente lipschitziana. Demostraremos entonces que Q( x1 ) = P( x1 ) − x1 > 0 .214 (a) Probar que la función P : [ x1 . La contradicción viene obviamente de suponer que x(t) corta a x1 . lo cual es contradictorio. x1 ) > 0 (por hipótesis). Basta entonces con probar (9.1). (c) Deducir que la solución x(t. Q( x2 ) = P( x2 ) − x2 < 0 . x(t1 )) = F (t1 . En ese caso se tendría x (t1 ) ≤ 0 porque x(t) tiene que decrecer para alcanzar x1 . (i) x(0) = x0 > x1 . luego el problema de valores iniciales x = F (t. x2 ] tal que 0 = Q( x∗ ) = P( x∗ ) − x∗ . x∗ ) es una función T–periódica. x2 ] → R definida como P( x0 ) = x( T. (b) Demostrar que existe x∗ ∈ [ x1 . Distinguimos para ello cuatro situaciones. la aplicación P está bien definida. Consecuentemente. x(t1 ) = x1 ). x2 ] tal que P( x∗ ) = x∗ . Ha de ser. luego x (t1 ) = F (t1 . Supongamos que existiera un primer punto t1 > 0 en el que se alcanzase x1 (es decir. (9. (b) Consideramos la función Q : [ x1 . La continuidad de P es una aplicación inmediata del teorema de dependencia continua de la solución respecto de las condiciones iniciales. x2 ] → R definida como Q( x) = P( x) − x . x) x(0) = x0 admite una única solución maximal. por tanto.

x∗ ) ∀ t ∈ R . donde hemos usado que x∗ es un punto fijo de P según lo demostrado en (b).Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. x(0) = 1 (a) Prueba que para todo T > 0 y todo s ∈ (0. En este caso x (0) = F (0. (iv) x(0) = x0 = x2 . Supongamos ahora que x(t) corta a x2 (es decir. x∗ ) = F (t + T. (c) Las funciones x(t. x(t. pero por otro lado x (t2 ) = F (t2 . x(t + T )) = F (t. x(t) < x2 para todo t ≥ 0. Dado ε > 0. x∗ ) es T–periódica. 3. 1) se verifica ε→1 l´m{ xε (t)} = ı 1 1−t uniformemente en [− T. Por tanto. x2 ) < 0 (por hipótesis). ε) la solución maximal del problema de valores iniciales εx = x2 + (1 − ε)t . x0 ) = F (0. x∗ ) resuelven ambas la ecuación diferencial x = F (t. s]. que existe t2 > 0 tal que x(t2 ) = x2 ). x0 ) = F (0. x(t + T )) . En este caso x (0) = F (0. por el teorema de existencia y unicidad ha de ocurrir que x(t. x(t = 0) = x( T. x1 ) > 0 y es válida la misma discusión que en (a). es decir. Razonamos como en el apartado anterior. x) y satisfacen la misma condición inicial. (iii) x(0) = x0 = x1 . Entonces. x∗ ) = x∗ . En efecto: x (t + T. x(0)) = F (0. x∗ ) = x(t + T. sea x(t. x(t2 )) = F (t2 . x∗ ) y x(t + T. dando lugar a una contradicción. 215 . x2 ) < 0 y es válida la misma discusión que en (b). En este caso ha de ser x (t2 ) > 0. Estabilidad 215 (ii) x(0) = x0 < x2 . x(0)) = F (0.

1) . La única solución de este problema (lineal no homogéneo) es ξ (t) = (c) NO. 1) ξ (t) + (t. x(t. Planteamos el problema variacional asociado ∂F ∂F (t. lo cual permite concluir la prueba. 1 ). (c) ¿Se puede aplicar el teorema de diferenciabilidad respecto de parámetros para calcular ∂x (t. x. ε) = x2 ε + 1 ε − 1 t. sea x(t. 0)? ∂ε Solución : (a) Para ε = 1 el problema de valores iniciales a resolver es x = x2 . ya que ∂F ∂x t2 t t − −1 . ξ (0) = 0 . Por el teorema de continuidad de la solución con respecto a parámetros se tiene que 1 l´m{ xε (t)} = ı 1−t ε→1 uniformemente en compactos de (−∞. 1−t (1 − t)2 ξ (0) = 0 . ε). Para cada ε ∈ R. 1).216 (b) Calcula ∂x ∂ε ( t. 2 3 2 (1 − t) y ∂F ∂ε no están definidas en ε = 0. ∂x ∂ε que en nuestro caso es ξ (t) = ξ (t) = 2 t2 − t − 1 ξ (t) + . x. x(0) = 1 . 1 cuya única solución x(t) = 1−t está definida en el intervalo (−∞. ε) la solución del problema de valores iniciales x = (1 + ε) x − εx2 − 1 . 1). (b) Denotemos ξ (t) := ∂x ∂ε ( t. x(t. 4. 1). 1 ) y F (t. 1). x(0) = 2 Se pide: 216 . de modo que x = F (t.

(Junio 1995) Solución : (a) Los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial son aquellos que satisfacen (1 + ε) x − εx2 − 1 = 0. ε) está definida en R. donde además se apuntó que el intervalo maximal de definición de la misma es R). ε) está definida en [0. 217 . T ]. ε ∀ t ∈ (ω− . Si por el contrario ε = 0. 2ε Si consideramos ε ∈ [0. (b) Probar que para todo T > 0 existe ε0 > 0 tal que si −ε0 < ε < 0 entonces x(t. x= 1 + ε ± |ε − 1| .Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. los puntos de equilibrio son entonces 2 x = 1. (b) Es una aplicación directa del teorema de dependencia continua de la solución respecto de parámetros. Estabilidad 217 1 (a) Demostrar que si ε ∈ [0. 2 ]. x0 . (c) Calcular ∂x ∂ε ( t. Por tanto. ω+ ) = I . ya que F (t. 0) (esta solución fue calculada en el apartado anterior. 0 ). ε0 ) = (0. ε) < 1 ε x= 1 ∈ [2. 2. la solución de nuestro problema de valores iniciales está atrapada entre dos soluciones constantes. luego I = R. entonces x(t. esto es. ε) = (1 + ε) x − εx2 − 1 es continua y el problema de valores iniciales admite una única solución maximal para (t0 . 1 ]. x. el problema a resolver es x = x−1 x(0) = 2 cuya única solución es x(t) = 1 + et que está definida en R. si ε > 0 se tiene que 1 < x(t. es decir. ∞] .

x0 ) . 0) + ξ (t) − x(t. x0 = x1 (0) x2 (0) . ξ (0) = 0 La única solución de este problema (lineal no homogéneo) es ξ (t) = (1 − t − et )et . O bien en términos de las coordenadas polares x1 (t) = ρ(t) cos(θ (t)). x0 ) x2 (t. estudia las propiedades de estabilidad del origen segun los valores de ε. La estabilidad del origen significa que dado ε > 0 existe δ = δ (ε) > 0 tal que x0 − 0 0 < δ ⇒ x(t) − 0 0 <ε. θ (t))): ρ cos(θ ) − ρ sen(θ )θ = ρ[sen(θ ) + ερ2 cos(θ )] . x2 ≡ 0) resuelve el sistema (con ( x1 (0) = 0. ρ sen(θ ) + ρ cos(θ )θ = −ρ[cos(θ ) − ερ2 sen(θ )] 218 .218 (c) Denotemos ξ (t) := ∂x ∂ε ( t. x2 = − x1 + ε( x2 + x2 ) x2 1 2 Pasando a coordenadas polares. Nuestro sistema se puede reescribir de la siguiente forma (en coordenadas polares (ρ(t). 0)2 = ξ − et − e2t . El problema variacional asociado es ξ (t) = x(t. 0 ). Solución : Denotaremos x(t) = x1 (t. Claramente ( x1 ≡ 0. x2 (0) = 0)). 5. Se considera el sistema x1 = x2 + ε( x2 + x2 ) x1 1 2 . x2 (t) = ρ(t) sen(θ (t)): ρ(0) < δ ⇒ ρ(t) < ε ∀t > 0.

Un análisis simple de la ecuación (9.2)–(9. (9.2) con dato inicial asociado ρ(0) = ρ0 nos permite concluir que la única solución del correspondiente problema de valores iniciales es ρ0 . la solución trivial es estable pero no asintóticamente estable (basta con elegir δ = ε en la definición de estabilidad).2) Si ahora multiplicamos la primera ecuación por − sen(θ (t)) y la segunda por cos(θ (t)) y sumamos obtenemos ρ(t)θ (t) = −ρ(t) . es decir. Por consiguiente. Estabilidad 219 Multiplicando la primera ecuación por cos(θ (t)) y la segunda por sen(θ (t)) y sumando ambas obtenemos ρ (t) = ερ(t)3 .3) De este modo obtenemos un sistema de ecuaciones.4) se anula en t = hablarse de estabilidad. (9. En este caso ρ(t) < ρ0 . la solución trivial es asintóticamente estable. (c) ε < 0. θ (t) = θ0 − t. En este caso se tiene ρ(t) ≡ ρ0 y. 2ερ2 0 luego (b) ε = 0. El denominador de (9.3). Por tanto. equivalente al anterior pero escrito en términos de las nuevas variables ρ(t) y θ (t).Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. sólo que no tiene sentido discutir la estabilidad de la misma porque no está globalmente definida 2 Lo 219 . luego el origen es estable.3) se obtiene θ ≡ −1. si ε > 0 no puede 1 .2 0 1 ρ(t) sólo está definida en [0. por tanto. (9. Además ρ(t) → 0 cuando t → ∞. 2ερ2 ).4) ρ(t) = 1 − 2ερ2 t 0 Distinguimos los siguientes casos: (a) ε > 0. (9. cual no significa que la solución trivial sea inestable. De (9. lo cual significa que x(t) − 0 0 = x(t) = ρ(t) → 0 cuando t → ∞.

x0 ) < x0 para todo t ∈ (t0 . pn ∈ R con p1 < p2 < . . por la misma razón que en (i). Denotemos por x(t. . que x(t. se tiene que pi < x(t. p2 . . (ii) Si x0 > pn se tiene. localmente lipschitziana) por lo que el problema de valores iniciales x = f ( x) x(0) = x0 admite una única solución. < pn y n es impar. x0 ) a la solución de la ecuación que satisface la condición inicial x(0) = x0 . pi+1 ) para cualquier 1 ≤ i ≤ n − 1. ω+ ) (cf. Distinguimos los siguientes casos: (i) Si x0 ∈ ( pi . luego pn < x(t. 3 Este argumento ya ha sido empleado en varias ocasiones con anterioridad 220 . (d) Esboza la gráfica de las soluciones. . para todo x0 ∈ R. Luego la solución x(t. donde p1 . . Si fuese ω+ < ∞ habría de existir una sucesión {tn } verificando {tn } → ω+ cuando n → ∞ de modo que { x(tn . x0 ) > pn para todo t ∈ I.220 6. x0 ) es prolongable a R por estar acotada en una banda3 . x0 ) es acotada. ω+ ). Además. Ejercicio 1 del capítulo anterior). (b) Demuestra que existe el límite cuando t → ∞ y es finito para todo x0 ∈ R. x0 ) } → ∞ cuando n → ∞. (c) Estudia las propiedades de estabilidad de los puntos de equilibrio. x0 ) es prolongable hasta ∞. Se considera la ecuación escalar autónoma x = −( x − p1 )( x − p2 ) · · · ( x − pn ). (Febrero 1989) Solución : (a) Claramente f ( x) = −( x − p1 )( x − p2 ) · · · ( x − pn ) es de clase C 1 (en particular. x(t. x0 ) < pi+1 para todo t ∈ I = (ω− . en virtud de la definición de f ( x) se sabe que x (t. x0 ) < 0 para todo t ∈ I. (a) Demuestra que. . lo cual es contradictorio con el hecho de que x(t.

. Usando nuevamente la definición de f ( x) y teniendo en cuenta que n es impar se deduce en este caso que x (t. . . x0 )} y pn ≤ l´mt→∞ { x(t. existe l´mt→∞ { x(t. En efecto. x0 )} < x0 . Entonces ∂f ( p ) = −( pi − p1 )( pi − p2 ) . ( x − p1 )( x − p1 ) . x0 ) < p1 para todo t ∈ I. x0 ) < p1 para todo t ∈ (t0 . x0 ) > 0 para todo t ∈ I. . sabemos por (a) que la solución x(t. signo( x (t. ( x − pn ) ∂x − ( x − p1 )( x − p3 ) . x0 ) < p1 y x (t. ∂x i de donde se deduce que signo ∂f (p ) ∂x i = (−1)n−i+1 . x0 ) = −( x − p1 ) . x0 )} ≤ p1 . Para ello calculamos en primer lugar ∂f = −( x − p2 )( x − p3 ) . . por lo que x(t. . Para comprobar que es también monótona observamos que su derivada x (t. . Por consiguiente. x0 ) < 0. Finalmente. luego x0 < x(t. ( pi − pn ) . como n es impar por hipótesis se tiene que 221 . pi+1 ) para cualquier 1 ≤ i ≤ n − 1. ı ı (iii) Si x0 < p1 sabemos que x0 < x(t. ( x − pi−1 )( x − pi )( x − pi+1 ) . ( x − pn ) − . . . Estabilidad 221 (iii) Si x0 < p1 se tiene que x(t. x0 ) < x0 y x (t. x0 ) es monótona y acotada (ii) Si x0 > pn sabemos que pn < x(t. x0 ) es decreciente y acotada. . ( pi − pi−1 )( pi − pi+1 ) . . Razonando como en (ii) se concluye que ha de ser ω+ = ∞. (b) Hacemos la misma distinción que en el apartado anterior: (i) Si x0 ∈ ( pi . x0 ) > 0. por lo que x(t. . ( x − pn−1 ) . . x0 )) = (−1)n−i por lo que x(t.Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. . x0 ) es acotada. ( x − pn ) no cambia de signo. existe l´mt→∞ { x(t. ω+ ). Por consiguiente. x0 )} y x0 < l´mt→∞ { x(t. x0 ) es creciente y acotada. ı ı (c) Usamos el primer método de Lyapunov. . .

pi es asintóticamente estable.222 (i) Si i es par. pi es inestable. (ii) Si i es impar. (d) El comportamiento de las soluciones viene representado en la siguiente figura 2 1 1 2 3 4 5 -1 -2 222 .

Encuentra dos funciones a. luego µ p = max{Re(λ ) : λ ∈ σ ( J [ F ]( p. 0) = 0 1 − g ( p) 0 . b ∈ C (R) tales que la ecuación lineal escalar x = a(t) x sea asintóticamente estable. Para estudiar la estabilidad de este punto construimos J [ F ]( p. ı t→∞ 4 En virtud del teorema fundamental del cálculo. Estabilidad 7. Solución : Reescrita equivalentemente en forma de sistema. x2 ) .Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. Sea p ∈ R un punto de equilibrio aislado tal que la función G ( x) = 0x g( z) dz alcanza en p un máximo local estricto. 0) es inestable en función del primer método de Lyapunov. cuyos valores propios son λ = ± − g ( p). x = ( a(t) + b(t)) x sea inestable y además l´m b(t) = 0 . Prueba que p es un punto de equilibrio inestable. ya que g es continua por hipótesis 223 . ha de ser g( p) = 0. Como ( p. Finalmente. 8. la ecuación x + g( x) = 0 se lee x1 x2 = x2 − g( x) = F ( x1 . 0))} > 0 ´ lo cual indica que el punto de equilibrio ( p. como G ( x) alcanza en p un máximo local estricto ha de verificarse g ( p ) = G ( p ) < 04 . Se considera la ecuación x + g( x) = 0 223 donde g : R → R es Lipschitz–continua. 0) es un punto de equilibrio.

224 si z < −1 si | z| < 1 si z > 1 . que es inestable. ı 9. K ∈ R. t Si ahora elegimos b(t) = 2 . luego podemos elegir 1 a(t) = − . por lo que la solución trivial es inestable.224 Solución : Un ejemplo sencillo de ecuación lineal escalar asintóticamente estable es x = − x . ahora las soluciones son de la forma x(t) = Kt → ∞ cuando t → ∞ . (a) Estudia la existencia. unicidad y prolongación de sus soluciones. Además. ya que todas sus soluciones satisfacen t x(t) = K →0 t cuando t → ∞ . es obvio que t→∞ l´m b(t) = 0 . K ∈ R. t entonces x = ( a(t) + b(t)) x es exactamente x = x . Se consideran la función f : R → R definida por   2z + 4 −2z f ( z) =  2z − 4 y la ecuación x + f (x ) + x = 0 . t En efecto. por lo que la solución trivial es un atractor. (b) Estudia las propiedades de estabilidad de sus puntos de equilibrio.

0) = 0 1 −1 2 . si z < 0 2 . (b) El único punto de equilibro es (0. (e) x = f ( x + y). Por tanto. sí lo es en un entorno de 0. Por otra parte. Como f es continua. (c) x = y + x − x3 . 0). y = − f ( x − y). F también lo es. Estudia la estabilidad de los puntos de equilibrio de las siguientes ecuaciones y sistemas: (a) x − 2xe−x = 0. f (0) = −2 ⇒ F (0. aunque f no es derivable. luego µ = 0. (0. existen soluciones de nuestra ecuación. En efecto. Ejercicio 13 del Capítulo 7) y. y = − x. 0) ya que f (0) = 0. donde f ( z) = 2z 3z2 + 2z 225 si z ≥ 0 . F también lo es. Luego existe una única solución definida en R del problema de valores iniciales asociado a nuestra ecuación. Tenemos F ( x1 . (d) x + x| x| = 0. El único valor propio de F (0. x2 ) . como consecuencia. 10.Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. luego F existe en un entorno de (0. 0) es λ = 1 (doble). Obsérvese que. x2 ) = 0 1 −1 − f ( y) . Estabilidad 225 Solución : (a) Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema obtenemos x1 x2 = x2 − x1 − f ( x2 ) = F ( x1 . (b) x + 2x + 5x + x3 = 0. 0) es un punto de equilibrio inestable. Por tanto. como f es lineal a trozos es globalmente lipschitziana (cf.

1 cuyos valores propios son λ = ± 23 i. según el primer método de Lyapunov. Entonces µ = −1 < 0 y. el punto de equilibrio es inestable. Calculamos J [ F ]( p) = 1 − 3x2 1 −1 0 1 2 ( p) = √ 1 1 −1 0 . Entonces µ = 2 > 0 y. luego el único punto de equilibrio es p = (0. √ Claramente F ( x1 . (d) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma x1 x2 = x2 − x1 | x1 | = F ( x1 . x2 ) = 226 ( x2 . 2 ) e − x2 0 1 2 0 2(1 − 2x1 √ √ cuyos valores propios son λ = ± 2. − x2 )T si x1 ≥ 0 1 . 0)T . ( x2 . 0)T . x2 ) se anula si y sólo si x2 = 0 y x1 = 0. 0)T . J [ F ]( p) = (b) Reescribimos en primer lugar la ecuación como un sistema de primer orden. luego el único punto de equilibrio es p = (0. según el primer método de Lyapunov.226 Solución : (a) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma x1 x2 = x2 2 2x1 e−x1 = F ( x1 . luego el único punto de equilibrio es p = (0. Calculamos J [ F ]( p) = 0 1 2 −2 −5 − 3x1 ( p) = 0 1 −5 −2 . Calculamos 0 1 0 1 ( p) = . Entonces µ = 2 > 0 y. y) . x2 )T si x1 < 0 1 . según el primer método de Lyapunov. ± −5. x2 ) . el punto de equilibrio es inestable. el punto de equilibrio es asintóticamente estable. obteniendo x1 x2 = x2 −2x2 − 5x1 − x3 1 = F ( x1 . (c) En este caso x y = y + x − x3 −x = F ( x. cuyos valores propios son λ = −1 ± 2i. x2 ) .

V ( x. Entonces. 0) = 0. . 0)T . f (− 2 ) f (− 2 ) 3 3 − f (− 2 ) f (− 2 ) 3 3 (q) = −2 −2 2 −2 En el primer caso los valores propios son λ p = 2 ± 2i ⇒ µ = 2 > 0. Estabilidad 227 luego el único punto de equilibrio es p = (0. . − x1 | x1 |) = 0 . ( p) = 2 2 −2 2 . Consideramos entonces la siguiente función de Lyapunov: | x1 |3 x2 + 2. r= 0 0 . y) . (e) Escrita vectorialmente la ecuación es de la forma x y = f ( x + y) − f ( x − y) = F ( x. q= −2 3 0 . x2 ) = ( x1 | x1 |. mientras que en el segundo caso son λq = −2 ± 2i ⇒ µ = −2 < 0. según el primer método de Lyapunov los puntos de equilibrio p y r son inestables mientras que el punto de equilibrio q es asintóticamente estable. 11. x2 ) · ( x2 . En este caso el primer método de Lyapunov no proporciona información (λ = 0 doble ⇒ µ = 0). y = 2 ( x − 1 )e x+ y 227 .Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. y) es definida positiva en un entorno de p y V ( x1 . Se considera el sistema x = −6y5 e x+ y . luego p es un punto de equilibrio estable pero no asintóticamente estable. V ( x1 . Teniendo en cuenta la definición de f se puede comprobar fácilmente que los únicos puntos de equilibrio son p= Calculamos J [ F ]( p) = J [ F ](r) = J [ F ](q) = f (0) f (0) − f (0) f (0) 1 −3 1 3 . x2 ) = 3 2 Claramente V (0.

228 . Construimos la función de Lyapunov V ( x. Es claro que V (1. 0).228 Prueba que tiene un único punto de equilibrio y que dicho punto es estable pero no es un atractor. f ∈ C 1 (R N . q)} = p ı t→∞ es abierto. Por tanto estamos en el caso en que µ = 0. y) = −2e x+ y 3y5 1−x . luego el punto de equilibrio (1. y) = 4e x+ y ( x − 1. entonces el conjunto A = q ∈ R N : l´m { x(t. 0) = 0 y V es definida positiva. Demuestra que si p es un atractor. y) = ( x − 1)2 + y6 . luego el único punto de equilibrio es (1. R N ) . x − 1) = 0 . 0) es estable pero no asintóticamente estable. 12. Sea p un punto de equilibrio de la ecuación x = f ( x) . = . Solución : En este caso f ( x. por lo que el primer método de Lyapunov no aporta información. de la cual suponemos que todas sus soluciones son prolongables hasta ∞. (−3y5 . 3y5 ). Tenemos H ( f ) = −2e x+ y luego H( f ) 1 0 3y5 3y4 ( y + 5) −x 1−x 0 0 2e 0 . Además V ( x.

por otro lado.6) ˜ Sea y = x(t0 . (9. y)} = p . 229 . y) = ϕ(t) por unicidad. q) − p < η η + = η. Usando (9. q) < η 2 ∀ t ∈ [0. q) − x(t.6)) tal que si q − q < δ entonces q ∈ A. 2 2 Se deduce por tanto que x(t. Estabilidad 229 Solución : Probaremos que dado q ∈ A. 2 (9. ı luego y ∈ A. si y − p < η entonces y ∈ A. q) + x(t0 .Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. como f ∈ C 1 (R N . si q ∈ A existe t0 > 0 tal que si t ≥ t0 entonces x(t. entonces ˜ x(t. ∞) y t→∞ l´m { x(t. y) está definida en [0. R N ) por hipótesis (en particular es continua y localmente lipschitziana) podemos aplicar el teorema de dependencia continua de la solución respecto de datos iniciales para ˜ concluir que existe δ > 0 tal que si q − q < δ. Como por hipótesis p es un atractor. De este modo.5) y (9. q) = y. luego A es abierto. x(t. también es solu˜ ˜ ción ϕ(t) := x(t + t0 . Ahora bien. q). y)} = p . y) mientras que. existe η > 0 tal que si y − p < η se tiene que x(t. y) está definida en [0. ∞) y t→∞ l´m { x(t. dado q ∈ A hemos encontrado δ > 0 (el ˜ ˜ de (9. q) − p < η . por un lado. ı Es decir. En efecto. t0 ] . q). existe δ > 0 tal que la bola euclídea centrada en q de radio δ se queda dentro de A. Entonces x(t.6) obtenemos y − p ≤ y − x(t0 . ϕ(0) = x(t0 .5) Además. la solución del problema de valores iniciales x = f ( x) x(0) = y es. Por otro lado.

230 . luego H ( f ) −1 0 = 0 1 0 0 .230 13. que verifiquen las siguientes propiedades: (a) Tiene exactamente dos puntos de equilibrio. Calcula los puntos de equilibrio de la ecuación x + x3 + 3x2 + 3x + 1 = 0 . por lo que el primer método de Lyapunov no aporta información. por lo que el punto de equilibrio (−1. x2 ) = ( x1 + 1)3 . f ∈ C 1 (R N . 0) = 0. luego V es definida positiva. Además V ( x1 . x2 ) = x2 2 + 2 x1 −1 (u + 1)3 du = x2 ( x1 + 1)4 2 + ≥ 0. Por tanto estamos en el caso en que µ = 0. x2 . Tenemos H( f ) = 0 1 0 −3( x1 + 1)2 . ambos inestables. 0) es estable pero no asintóticamente estable. x2 ) = (−1. Construimos la siguiente función de Lyapunov: V ( x1 . 14. x2 . x2 ) . R N ) . ¿Son estables? ¿son asintóticamente estables? Solución : Reescribiendo la ecuación de segundo orden en forma de sistema obtenemos x1 x2 = x2 − x3 − 3x2 − 3x1 − 1 1 1 = x2 −( x1 + 1)3 = f ( x1 . Luego el único punto de equilibrio es ( x1 . Proporciona ejemplos explícitos de ecuaciones autónomas x = f ( x) . 2 4 Es claro que V (−1. 0). −( x1 + 1)3 = 0.

V1 (0) = 0 . x1 x2 = 0 1 −4 0 231 x1 x2 = x2 −4x1 . Además podemos considerar las sucesiones { xn } = 1 n → 0. ∞) y al menos una de ellas es inestable. . luego no pueden tender hacia los puntos de equilibrio. (e) Todas las soluciones están definidas y acotadas en [0. (Junio 1991) Solución : (a) x = x2 ( x − 1)2 . V0 ( x) = x > 0 en un entorno reducido de 0 . podemos aplicar el teorema de inestabilidad de Cetaev con las funciones V0 ( x) = x (para el punto de equilibrio p = 0) y V1 ( x) = x − 1 (para el punto de equilibrio p = 1). { yn } = 1 + 1 n → 1. En efecto. (f) Tiene una solución estable y otra inestable. equivalentemente. Todas las soluciones son monótonas (o siempre crecen o siempre decrecen). (Febrero 1990) (d) Tiene una solución asintóticamente estable. para las cuales se verifica que V0 ( xn ) > 0 y V1 ( yn ) > 0 para todo n ∈ N. (c) Tiene una infinidad de puntos de equilibrio y todos ellos son inestables. n → ∞. (b) x + 4x = 0 o. Se tiene V0 (0) = 0 . V1 ( x) = x > 0 en un entorno reducido de 1 . pero el primer método de Lyapunov no proporciona información.Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. Estabilidad 231 (b) Tiene exactamente un punto de equilibrio y es estable pero no asintóticamente estable.

232 cuyo único punto de equilibrio es p = (0. Otro ejemplo sencillo de analizar es x = − x3 . (d) Podemos usar el ejemplo del Ejercicio 5 con x1 = x2 − x1 ( x2 + x2 ) 1 2 . Vk ( x) = x = sen( x)2 > 0 en cualquier 1 entorno reducido de pk y Vk pk + n > 0 para todo n ∈ N. (c) x = sen( x)2 . Los puntos de equilibrio son pk = kπ con k ∈ Z. Por tanto. k ∈ Z. siendo sus valores propios λ = ±i ⇒ µ = 0. (e) Sirve el ejemplo del apartado (c). x2 ) = evaluada en p es J [ F ]( p) = x2 − x1 ( x2 + x2 ) 1 2 − x1 − x2 ( x2 + x2 ) 1 2 0 1 −1 0 −3x2 − x2 1 − 2x1 x2 1 2 −1 − 2x1 x2 − x2 − 3x2 1 2 ( p) = . Para ver que son todos inestables consideramos las funciones Vk ( x) = x − kπ . 0)T . x2 ) · ( x2 . Se tiene que Vk ( pk ) = 0. el primer método de Lyapunov no aporta información. 2 En efecto. 232 . x2 )T = (4x1 . E( p) = 0 y E( x1 . x2 ) · ( x1 . (f) x = x( x − 1). x2 ) es definido positivo en un entorno de p. Además E( x1 . x2 = − x1 − x2 ( x2 + x2 ) 1 2 = −1: En efecto. −4x1 )T = 0 . x2 ) = (4x1 . luego el teorema de inestabilidad de Cetaev nos permite concluir. el único punto de equilibrio es p = (0. luego el primer método de Lyapunov no proporciona información. En este caso los valores propios del sistema son λ = ±2i ⇒ µ = 0. luego p es estable pero no asintóticamente estable. Podemos considerar la función de Lyapunov x2 2 . ya que x ≡ 0 es estable (de hecho es asintóticamente estable) y x ≡ 1 es inestable. 0)T y la matriz jacobiana de F ( x1 . x2 ) = 2x2 + 1 E ( x1 .

(Septiembre 1992) Solución : (a) Derivando el cambio de variables p = log( x) . y ∂H ( p. q) ∂q q = log( y) Si ha de ser p = a − beq = − hemos de elegir la función H ( p. Se considera el sistema de ecuaciones de presa–depredador de Lotka– Volterra x = ( a − by) x y = (−c + dx) y donde a. Determina la función H. Estabilidad 233 15. (b) Se define V : R+ × R+ → R como V ( x. q) ∂q . y) := H (log( x). log( y)).Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. 233 . c a Comprueba que V alcanza en ( d . (c) Como consecuencia del apartado anterior. q) de la forma H ( p. b ) a través de los siguientes pasos: (a) Utiliza el cambio de variables p = log( x). R) (este tipo de sistemas se llaman Hamiltonianos). b ). q) = beq − aq + f ( p) . q = ∂H ( p. b ) un mínimo estricto. obtenemos p = x = a − by = a − beq . determina las proc a piedades de estabilidad del punto de equilibrio ( d . q = log( y) para transformar la ecuación de Lotka–Volterra en un sistema de la forma p = − ∂H ( p. c y d son constantes positivas. Se trata de estudiar las c a propiedades de estabilidad del punto de equilibrio ( d . q) ∂p donde H ∈ C 1 (R2 . x q = y = −c + dx = −c + de p . b.

Para comprobar que se trata de un mínimo construimos la matriz Hessiana de V. q) = beq − aq + de p − cp . b ) son ambos complejos. q) ∂q ∂H ∂p ( p. b ). ∂x x ∂V a = b− . y) = de modo que c a Hess[V ]( . . ) = d b es definida positiva. 0 a y2 0 . y) = V ( x. y) − V 234 c a . por tanto. Como además se ha de cumplir −c + de p = q = ∂H ( p. q ) y J [ F ] denota la matriz jacobiana de F. q) = − ∂H ( p. q) .234 donde f es una función por determinar que sólo depende de p. Definimos entonces la siguiente función de Lyapunov: U ( x. ∂y y c a por lo que el único punto crítico de V es ( d . (b) Se tiene V ( x. y) = by − a log( y) + bx − c log( x) . d2 c 0 b2 a 0 (c) Se puede comprobar fácilmente que el primer método de Lyapunov no proporciona información ya que los valores propios de c a J [ F ]( d . d b . donde F ( p. c x2 Hess[V ]( x. Entonces ∂V c = d− . ∂p se deduce que f ( p) = de p − cp y. H ( p.

b− x y = (dx − c)( a − by) + (by − a)(dx − c) = 0 . b ) es estable pero no asintóticamente estable. Se pide: (a) Demostrar que. y) · ( x . y) = V ( x. (b) Probar que la función V ( x. luego f es estrictamente creciente. luego existe al menos una raíz real de f en I. luego H (V ) 235 xλ 0 = λ + e xλ 0 0 1 . (dx − c) y = d− . (Diciembre 1996) 1 Solución : (a) Definimos f ( x) = λx + e x . Además f ( x) = λ + e x > 0. y ) a c · ( a − by) x. y) = V ( x. la raíz xλ de f es única. Por tanto. Comprobamos que se trata de un mínimo: H (V ) = λ + ex 0 0 1 .Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y parámetros. 0). En el intervalo I = [− λ . (b) Calculamos las derivadas parciales de V: ∂V = λx + e x . 0). 16. la ecuación λx + e x = 0 tiene una única raíz real a la que denotaremos por xλ . c a luego ( d . ∂y Entonces. . Estabilidad Se tiene 235 U ( x. dado λ > 0. el único punto crítico de V es ( xλ . ∂x ∂V = y. y) = 1 λ 2 x + e x + y2 2 2 alcanza su mínimo absoluto en el punto ( xλ . (c) Estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial x + λx + e x = 0 . 0] podemos aplicar el teorema de Bolzano. λ > 0.

( xλ . 0) = 0 . H (V ) xλ es definida positiva y. 0) = Se tiene que V ( xλ . (c) En forma vectorial el problema es el siguiente: x y = 0 1 −λ 0 x y + 0 −e x . luego F ( x. V ( x.236 Los valores propios de H (V ) xλ 0 son µ1 = 1 y µ2 = λ + e xλ . 0) . ambos positivos. y) como función de Lyapunov: V ( x. 0) es un mínimo de V. y) > 0 ∀ ( x. 0) es estable pero no asintóticamente estable. y) − E( xλ . De hecho. y) = E( x. −λx − e x )T . con0 secuentemente. por tanto. 0). xλ 0 −λ − e de lo cual se desprende fácilmente que el primer método de Lyapunov no proporciona información. V ( x. Por tanto. 2 2 de lo que se concluye que el punto ( xλ . ( xλ . 236 . y) = ( xλ . Al evaluar la matriz jacobiana de F en este punto obtenemos 0 1 J [ F ]( xλ . 0) . 0) = . Consideramos entonces la siguiente modificación de la energía mecánica del sistema E( x. y2 λ 2 x + ex + − E( xλ . El único punto de equilibrio es. ha de ser el mínimo absoluto de V porque es único. y) = ( y. y) ≡ 0 .

Los operadores T (t) satisfacen las siguientes propiedades: T (t) T (s) = T (s) T (t) = T (t + s) . Un semigrupo fuertemente continuo S(t) satisface S(t) S(s) = S(s) S(t) = S(t + s) ∀ t. en cuyo caso el análogo del grupo uniparamétrico T (t) es un semigrupo de transformaciones S(t). predecir el comportamiento futuro del sistema conocido su estado actual. Una de las cuestiones principales de la teoría de ecuaciones de evolución en derivadas parciales consiste en resolver un problema de valores iniciales para una ecuación dada. A menudo es conveniente representar esta propiedad en términos de un grupo T (t) de transformaciones temporales que permite expresar la solución u(t. definido solamente para instantes t > 0. Sin embargo.C APÍTULO 10 Series de Fourier. 237 t→0+ l´m S(t) = S(0) = I . ı t→0 En el ámbito de las ecuaciones en derivadas parciales la situación es muy diferente. l´m T (t) = T (0) = I . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 1. u0 ) asociada al dato inicial u0 de la siguiente forma: u(t. en el sentido en que dado el estado actual del sistema es posible también reconstruir el pasado del mismo. en muchos casos es necesario restringir el estudio de la evolución de las soluciones al futuro (t > 0). en la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias se puede además invertir el proceso. u0 ) = T (t)u0 . es decir. De hecho. En muchas ocasiones es posible demostrar que esto siempre puede hacerse y que además la solución es única. problemas de contorno. s > 0 . ı .

de lo que se obtiene que la solución requerida es ∞ 2 1 u(t. x) asociada al siguiente dato inicial u0 ( x) = sen(kx) . u0 ) = S(t)u0 asociada al dato inicial u(t = 0) = u0 . para valores t > 0.∞)) 1 −k2 t ≤ ∑ e k k=1 238 ∞ L2 ((0. ∂t ∂ donde A es la extensión de − ∂x2 a L2 (R). x) L2 (R) ? Solución : (a) es consecuencia de un cálculo directo: − ∂2 [sen(kx)] = k2 sen(kx) . ∂x2 Para resolver (b) empleamos el proceso estándar de separación de variables (nótese que una de las ecuaciones que se desprenden de la separación de variables ha sido resuelta en el apartado (a)) y el principio de superposición de soluciones (en serie de Fourier) para la ecuación del calor.∞)) es acotada. 2 (a) Comprueba que A admite el conjunto infinito de vectores propios {sen(kx)}k∈N . u(·. para dar respuesta a (c) observamos en primer lugar que. x) L2 ((0. k k=1 ∑ ∞ (c) ¿Qué conclusiones pueden extraerse del cálculo de u(·.238 y proporciona la solución u(t. x) = ∑ e−k t sen(kx) . (b) Calcula la solución u(t. En efecto. = 2 k=1 k .∞)) 1 ∞ 1 √ ∑ 2. Para constatar lo anteriormente expuesto consideremos la siguiente ecuación en derivadas parciales ∂u = − Au . asociados a los valores propios λk = k2 . k k=1 Finalmente. u(·. x) L2 ((0.

luego las soluciones de x + 4x + 4x = 0 son todas de la forma x(t) = A e−2t + Bt e−2t . luego resolvemos en primer lugar la ecuación característica asociada µ 2 + 4µ + (4 + 9λ ) = 0 . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 239 Sin embargo. para √ valores λ > 0 obtenemos µ = −2 ± 3 λ i.0)) .0)) ≥ sen(kx) k k=1 ∑ ∞ e−t L2 ((−∞. Si λ = 0 se tiene que la única raíz de la ecuación característica es µ = −2 con multiplicidad dos. por lo que λ = 0 no puede ser un valor propio. Imponiendo las condiciones de contorno obtenemos A = B = 0 lo cual conduce a la solución trivial. B ∈ R . x) L2 ((−∞. valores los cuales dan lugar a las soluciones x(t) = A e(−2+3 √ |λ |)t + B e(−2−3 √ |λ |)t .Series de Fourier. por lo que no hay valores propios negativos. B ∈ R . λ > 0. 239 A. . x(0) = x (1) = 0 . Finalmente. Para λ < 0 obtenemos µ = −2 ± 3 |λ |. Imponiendo nuevamente las condiciones de contorno obtenemos A = B = 0. problemas de contorno. (Septiembre 2004) Solución : Se trata de un problema de contorno lineal de segundo orden. Determina los valores propios y las funciones propias del problema x + 4x + (4 + 9λ ) x = 0 . A. luego todas las soluciones de x + 4x + (4 + 9λ ) x = 0 son de la forma √ √ x(t) = e−2t A sen(3 λ t) + B cos(3 λ t) . que es divergente. al extender la solución a tiempos negativos obtenemos u(·. B ∈ R . 2. A.

x (1) = x(eπ ) = 0 . (c) El problema de contorno   (tx ) + x = − 1 . son λn = nπ para todo n ≥ 1 y las funciones propias son xn (t) = cos 240 2n + 1 log(t) . (a) El desarrollo en serie de Fourier de la función f ( x) = x en (−π. 2 . 1 ≤ t ≤ eπ t t .1) 3 λ cos(3 λ ) = 2 sen(3 λ ) y las funciones propias asociadas son √ xλ (t) = Ae−2t sen(3 λ t) . para los valores λ > 0 que resuelven (10. 2 ∑ (−1)n+1 n n≥1 (b) El desarrollo en serie de Fourier de la función f ( x) = x converge hacia f en (−π.1). 3 λ cos(3 λ ) = 2 sen(3 λ ) . 3. Por tanto.240 Al imponer las condiciones de contorno x(0) = x (1) = 0 se tiene que √ √ √ B = 0 . los valores propios son aquellos λ > 0 que satisfacen la ecuación √ √ √ (10. x (1) = 1  x(eπ ) + x (eπ ) = 0 tiene infinitas soluciones. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. π ). A ∈ R. π ) es sen(nx) . (d) Los valores propios del problema de contorno t2 x + tx = −λx . λ ∈ R.

Series de Fourier.03042. 241 . 21.41195. 12.1: Las soluciones de la ecuación (10. . 2. ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 241 20 10 20 40 60 80 100 -10 -20 Figura 10. .7629. . 6. problemas de contorno.1) son los ceros de la función representada: 0.9904.

π ] y alcanza su máximo en la frontera de D como consecuencia del principio del máximo. Basta entonces con encontrar la solución general de la 242 . bn = 1 π π n ∈ N ∪ {0} . n ∈ N. π ).242 (e) La función u(t. π ] × [0. n ∈ N. (10. ∑ n n n=1 n=1 ∞ (−1)n π π −π x cos(nx) dx = 0 . La ecuación diferencial puede ser reescrita de la siguiente forma: t2 x + tx + x = −1 . por ser la función x cos(nx) impar. −π x sen[n( x + π )] dx . El desarrollo de Fourier es de la forma x∼ con an = 1 π π ∞ a0 + ∑ an cos[n( x + π )] + bn sen[n( x + π )] . La complitud del sistema trigonométrico garantiza la convergencia en L2 (−π. (−1)n π π −π x sen(nx) dx = (−1)n 2π 2 (−1)n+1 =− . Claramente a0 = 0 y. (c) FALSA. 2 n=1 −π x cos[n( x + π )] dx . (Septiembre 2003) Solución : (a) VERDADERA. π n n (b) VERDADERA. an = Por otro lado bn = Entonces x ∼ −2 ∞ sen(nx) sen[n( x + π )] = 2 ∑ (−1)n+1 . x) = sen(t) sen( x) es una solución de la ecuación de ondas utt − u xx = 0 en D = [0.2) admitiendo claramente como solución particular la función constante x ≡ −1.

Pero xn (t) = − 2n + 1 2n + 1 sen log(t) . B ∈ R . Aplicando ahora las condiciones de contorno deducimos fácilmente que la única solución del problema planteado es x(t) = (1 + e−π ) cos(log(t)) + sen(log(t)) − 1 . A. habría de resolver (en particular) la ecuación t2 xn + txn + nπ xn = 0 . A. B ∈ R . problemas de contorno. Deshaciendo finalmente el cambio de variable y tomando en consideración la solución particular encontrada anteriormente se tiene que la solución general de la ecuación (10. x) = sen(t) sen( x) 243 2n + 1 2 2 . 2t 2 en cuyo caso resulta la relación nπ = que es absurda. ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 243 ecuación homogénea t2 x + tx + x = 0. 2t 2 2n + 1 2n + 1 sen log(t) xn (t) = 2 2 2t 2n + 1 2 2n + 1 − cos log(t) .4) es x(t) = A cos(log(t)) + B sen(log(t)) − 1 . + (d) FALSA. Es inmediato comprobar que la función u(t. a saber y + y = 0. que es de tipo Euler. Si xn (t) = cos 2n2 1 log(t) fuese una función propia del problema planteado asociada al valor propio λn = nπ.Series de Fourier. cuya solución general es y(s) = A cos(s) + B sen(s) . (e) FALSA. Es conocido que el cambio de variable t = es transforma esta última en una ecuación lineal con coeficientes constantes.

Sea la función f ( x) = cos( x) − 1 + 2x π definida en el intervalo [0. bn = 2 π π 0 f ( x) sen(nx) dx en el intervalo [0. 4. n(1 − n 2 f ( x) ≈ − π sen(2nx) . π ]. π = 1. x) ≡ 0 en la frontera de D mientras que. u π . (b) ¿Converge dicho desarrollo uniformemente en [0. π ]. π ]? (c) ¿Satisfacen sus coeficientes la identidad de Parseval? (d) Demuestra que cos( x) = 1 − 2 2x − π π sen(2kx) . En nuestro caso se tiene bn = 2x 2 π cos( x) − 1 + sen(nx) dx = π 0 π 2 n 1 2 π 1 + (−1)n + (cos(nπ ) − 1) + − cos(nπ ) 2−1 π n n π n 2 n 2 =− 1 + (−1)n + 1 + cos(nπ ) 2 nπ 1 − n 0 si n es impar 2 =− 1 + (−1)n = 4 2 )π − n(1−n2 )π si n es par . 2 n=1 n ( 1 − 4n ) luego ∑ ∞ 244 . k(1 − 4k2 ) k≥1 ∑ Solución : (a) La serie de Fourier de senos de f se define como f ( x) ≈ n=1 ∑ ∞ bn sen(nx) . Sin embargo. por ejemplo. El 2 2 motivo es que no existe un principio del máximo (estándar) para la ecuación de ondas. u(t.244 resuelve la ecuación de ondas utt − u xx = 0. (a) Calcula el desarrollo en serie de Fourier de senos de f .

(c) NO. problemas de contorno.π ) π = 0 cos( x) − 1 + π 0 2x π 2 dx cos( x) dx + π = + 4 π2 cos( x)2 dx − 2 π 0 π 0 π x2 dx + 4 π 0 x(cos( x) − 1) dx = mientras que por otro lado1 4 ∑ ( π bn ) = π n=1 2 ∞ ∞ 4π 8 5π 2 − 48 π +π + − − 2π = . es decir. 2 3 π 6π √ 1 5π 2 − 48 .Series de Fourier. (d) Como el desarrollo en serie de senos converge uniformemente hacia f podemos escribir cos( x) − 1 + luego 2 2x cos( x) = 1 − − π π 2x 2 =− π π sen(2nx) . si consideramos el sistema π √ coeficientes de Fourier asociados pasan a ser de la forma π bn . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 245 2 (b) SI. 2 n=1 n ( 1 − 4n ) ∑ ∞ sen(2nx) . π ] y {cn }n∈N son los coeficientes de Fourier del desarrollo trigonométrico √ de f impar (de entre los cuales los únicos no nulos son cn = π bn . que preceden a los senos del desarrollo). por lo que los 245 .π ]) =2 f 2 L2 ([0. π ] → R es continua. ya que f : [0. f ( x) = π − sen( x) también lo es (habría bastado con que fuese continua a trozos) y f (0) = f (π ) = 0. Por un lado se tiene que f 2 L2 (0. 2 n=1 n ( 1 − 4n ) ∑ ∞ 1 Obsérvese que el sistema de senos es ortonormal sólo si sus elementos están norsen(nx) n∈N √ malizados a la unidad. pues n=1 ∑ c2 = n f impar 2 L2 ([−π . = ∑ 2 2 2 3π n=1 n ( 1 − 4n ) ∞ Lo cual estaba teóricamente justificado de antemano.π ]) donde f impar denota la extensión impar de f al intervalo [−π.

π ] → R viene dada por f ( x) = 1 + 5 cos(3x). x ∈ [0. t > 0. x) = ut (0. x ∈ [0. π ]. x) = sen( x).  ut − u xx = u. t ∈ R. π ].  ut = u xx . t ≥ 0. donde f : [0.246 5. u(0. π ]. x) = 0. (a) Resuelve mediante el método de separación de variables el siguiente problema mixto para la ecuación del calor  t > 0. x ∈ (0. (Junio 2002) (b) Resuelve el siguiente problema  t > 0.  u(t. x ∈ (0. x) = f ( x). 0) = u(t. 246 . π ) = 0. π ) = 0. x ∈ [0. t > 0. t ≥ 0. u(0. u(0.  u(t.  u x (t.  u(t. π ]. π ) = 0. π ]. π ). π ]. x) = 0. Demostrar además que t→∞ l´m u(t. π ). 0) = u x (t. x ∈ (0. x) = 3 sen( x) + sen(3x).  utt − u xx = sen( x). x ∈ [0. π ) = 0.   ∂u  (0. 0) = u(t. x) = ı 1 π π 0 f ( x) dx uniformemente en [0. π ). (Junio 2003) (c) Resuelve el siguiente problema mixto para la ecuación del telégrafo mediante el método de separación de variables:  2  ∂ u + 2 ∂u + u = ∂2 u . π ] e interpretar físicamente el resultado. 0) = u(t.  ∂t2  ∂t ∂x2  u(0. ∂t (Julio 2003) (d) Encuentra una solución del problema  t ∈ R. x ∈ [0. x ∈ [0.

cuyas soluciones son las rectas w( x) = Ax + B . con v(0) = v(π ) = 0 y w una solución de la ecuación de ondas homogénea). B ∈ R . x) = v( x) + w(t. Aplicando las condiciones de contorno obtenemos nuevamente A = B = 0 y. Analizamos finalmente el caso en que λ > −1.Series de Fourier. consecuentemente. v(t) w( x) Aplicando las condiciones de contorno u(t. A. w ( x) v (t) = +1. Si consideramos ahora λ < −1 obtenemos w( x) = A e(1+λ)x + B e(−1−λ)x . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 247 (Sugerencia: Buscarla de la forma u(t. v (t) + λv(t) = 0 . problemas de contorno. 247 . luego A = B = 0 y la única solución en este caso es w ≡ 0. v(t) w( x) Al resolver la primera de las ecuaciones. x) = v(t)w( x). Se tiene √ √ w( x) = A cos( 1 + λ x) + B sen( 1 + λ x) . π ) = 0 obtenemos w(0) = w(π ) = 0. la solución trivial. A. se tiene que v(t) = k e− λt con k ∈ R. Si λ = −1 se tiene w = 0. A. la segunda ecuación se puede escribir como w ( x) + (1 + λ )w( x) = 0 . ¿Hay más soluciones? (Junio 2004) Solución : (a) Consideremos soluciones de la forma u(t. Por otro lado. 0) = u(t. Sustituyendo esta expresión en la ecuación del calor obtenemos v (t)w( x) − v(t)w ( x) = v(t)w( x) ⇔ de donde se concluye que w ( x) v (t) = −λ = +1. B ∈ R . B ∈ R . x). Estudiemos cómo son sus soluciones.

de donde se obtiene que v(t) = k e− λt con k ∈ R. 248 . x) = v(t)w( x). v(t) w( x) Resolvemos en primer lugar v (t) + λv(t) = 0 . Finalmente. x) = 3 sen( x) + sen(3x) se deduce que la solución al problema de difusión planteado es de la forma u(t. buscamos soluciones con las variables separadas: u(t. que da lugar a soluciones no triviales si y solamente si λ = n2 − 1 con n ∈ N. Por otro lado. x) = 1 + 5e− 9t cos(3x) . w( x) = Aeλx + Be−λx con A.248 Aplicando las condiciones de contorno obtenemos √ B sen( 1 + λ π ) = 0 . B ∈ R si λ > 0. El único caso viable es el tercero. (b) Como en el apartado anterior. de donde se concluye que w ( x) v (t) = −λ = . Insertando esta expresión en la ecuación del calor obtenemos v (t)w( x) = v(t)w ( x) . n ∈ N. Finalmente. teniendo en cuenta la condición inicial u(0. para el que aplicando las condiciones de frontera se tiene w (0) = w (π ) = 0. B ∈ R si λ = 0. x) = 1 + 5 cos(3x) se concluye que la solución al problema de difusión planteado es de la forma u(t. de donde se deduce que ha de ser λ = n2 . teniendo en cuenta la condición inicial u(0. B ∈ R si λ < 0. para que existan soluciones no triviales. la solución general de la ecuación para w( x) es w( x) = Ax + B con A. √ √ w( x) = A cos( λx) + B sen( λx) con A. x) = 3 sen( x) + e− 8t sen(3x) .

4 2. problemas de contorno.6 1.4 Figura 10.8 2.2 0.5 2 2.6 2.2: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (a).5 3 1.5 1 1.8 1. ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 249 2. 249 .Series de Fourier.

250 .5 1 1.5 3 -2 -4 Figura 10.250 6 4 2 0.5 2 2.3: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (b).

c2 ∈ R . Imponiendo finalmente las condiciones iniciales obtenemos u(t. por lo que sólo el caso en que λ = n2 con n ∈ N genera (las siguientes) soluciones no triviales w( x) = k sen(nx) . problemas de contorno. ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones Claramente t→∞ 251 l´m u(t.Series de Fourier. x) = 1 = ı 1 π π 0 (1 + 5 cos(3x)) dx . A. obteniendo la solución general v(t) = e−t ( A cos(nt) + B sen(nt)) . La ecuación para w( x) admite exactamente la misma discusión que la realizada en el apartado anterior. v(t) w( x) de donde se concluye que v (t) + 2v (t) + v(t) w ( x) = −λ = . 251 . lo cual significa que la distribución de temperaturas se estabiliza a tiempo largo en el promedio del dato inicial sobre el intervalo [0. v(t) w( x) Separando las ecuaciones para v(t) y w( x) obtenemos v (t) + 2v (t) + (1 + λ )v(t) = 0 . Resolvemos entonces la ecuación v (t) + 2v (t) + (1 + n2 )v(t) = 0 . c1 . k ∈ R. x) = v(t)w( x). w ( x) + λw( x) = 0 . Sustituyendo esta expresión en la ecuación del telégrafo obtenemos (v (t) + 2v (t) + v(t))w( x) = v(t)w ( x) v (t) + 2v (t) + v(t) w ( x) ⇔ = . Luego u(t. (c) Buscamos soluciones de la forma u(t. x) = e−t sen( x)(cos(t) + sen(t)) . π ]. x) = e−t sen(nx)(c1 cos(nt) + c2 sen(nt)) . B ∈ R .

252 1 0.4: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (c).2 0. 252 .5 3 Figura 10.5 1 1.4 0.5 2 2.8 0.6 0.

x) = 0 llegamos a w(0. x) = 0. wt (0. α (t) β( x) Comenzamos resolviendo el problema de contorno β ( x) + λβ( x) = 0 . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 253 (d) Sustituyendo la expresión sugerida. Buscamos soluciones con variables separadas de la forma w(t. Por tanto. x) = v( x) + w(t. x) resuelve el siguiente problema mixto para la ecuación de ondas homogénea  t ∈ R. obteniendo α (t) = A cos(nt) + B sen(nt) . k ∈ R. en la ecuación de ondas obtenemos wtt (t. π ) = 0. β(0) = β(π ) = 0 x ∈ (0.  wtt − w xx = 0. π ) . que únicamente admite soluciones no triviales si λ = n2 con n ∈ N. por lo que ha de ser v( x) = sen( x). x) = − sen( x) . x) = − sen( x). x) = 0 . w(0. Por otro lado. B ∈ R . x) = α (t)β( x). haciendo uso de los datos iniciales u(0. π ) = 0. . wt (0. 0) = w(t. x). problemas de contorno. Resolvemos a continuación la ecuación en t. t ∈ R. x) = −v ( x) = sen( x) . π ).  w(t.Series de Fourier. 253 A. π ) = 0 se obtiene w(t. B ∈ R . u(t. π ]. Sólo falta por determinar la función w(t. Aplicando ahora las condiciones v(0) = v(π ) = 0 se tiene que A = B = 0. Pero sabemos que w(t. A. v( x) = sen( x) + Ax + B . x ∈ [0. de lo cual se desprende fácilmente que ha de ser β( x) = k sen(nx) . x) − v ( x) − w xx (t. aplicando las condiciones de contorno u(t. Entonces β ( x) α (t) = = −λ . x) = ut (0. donde hemos usado que w( x) resuelve la ecuación de ondas homogénea. 0) = w(t. x ∈ (0. 0) = u(t. x). Finalmente.

Claramente 254 . siendo D un subconjunto convexo de R2 y F una función convexa. (c) Calcula el mínimo de F [ y] = en C 1 ([1. x) = (1 − cos(t)) sen( x) . consideremos la perturbación de y( x) determinada por yε ( x) = y( x) + εϕ( x). Se considera el funcional F : C 1 ([ x0 . ¿Cuáles son las condiciones de contorno que han de satisfacer los extremales? (b) Demuestra que y ∈ C 2 ([0. 6. que resuelta junto con las correspondientes condiciones iniciales proporciona w(t. 1]). y ( x)) dx . 2]). x1 ] × D ). x) = c1 cos(nt) sen(nx) + c2 sen(nt) sen(nx) . 2 1 2y2 + x2 ( y )2 − 4y dx 2 (Junio 2004) Solución : (a) Sean y ∈ C 2 ([0. (a) Deduce de forma justificada la ecuación de Euler–Lagrange que deben satisfacer los posibles extremos locales de F que sean de clase C 2 ([0. x1 ]) → R definido por F [ y] = x1 x0 F ( x. c1 . x) = − cos(t) sen( x) . 1]) un extremo local de F y ϕ ∈ C 2 ([0. la solución buscada es u(t. donde F ∈ C 2 ([ x0 . y( x). c2 ∈ R .254 Por tanto w(t. Dado ε ∈ R. x) = v( x) + w(t. Finalmente. 1]) una función test arbitraria. 1]) es solución del problema de minimización si y sólo si es un extremal.

8 0.5: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 5 (d). ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 255 1 0.5 2 2.5 1 1.6 0.Series de Fourier. problemas de contorno.4 0.5 3 Figura 10.2 0. 255 .

6) ∂y ∂y 256 . En particular. Integrando ahora por partes se concluye que 1 0= 0 Fy ( x. y ( x))ϕ ( x) dx . y ( x)) − d Fp ( x. y( x). y ( x) + εϕ ( x))ϕ( x) + Fp ( x. y(1). y( x). si elegimos ϕ ∈ C 2 ([0. 1]) es un mínimo local de F . Podemos hacer la deducción (sin pérdida de generalidad) para el caso en que y ∈ C 2 ([0. y ( x)) − d Fp ( x. luego F [ y + εϕ] ≥ F [ y]. dx (10. y(0). 1]). (10. 1]). 1]) tal que ϕ(0) = ϕ(1) = 0 se tiene que 1 0 Fy ( x. la arbitrariedad de la función test ϕ nos permite deducir de (10. y( x). y( x).256 yε ∈ C 2 ([0. y (0))ϕ(0) (10. 1]). derivando la integral con respecto al parámetro ε obtenemos 0= d F [ y + εϕ] (ε = 0) dε 1 = 0 Fy ( x. por tanto. y ( x)) ϕ( x) dx dx + Fp (1. y( x). y( x). y( x) + εϕ( x). y ( x) + εϕ ( x))ϕ ( x) dx (ε = 0) 1 = 0 Fy ( x. y (1))ϕ(1) − Fp (0. y( x) + εϕ( x). y ( x)) dx ϕ( x) dx = 0 . y(0). y (1))ϕ(1) − Fp (0.4) para toda ϕ ∈ C 2 ([0. y ( x))ϕ( x) + Fp ( x. Entonces una aplicación directa del lema fundamental del cálculo de variaciones nos permite concluir que Fy − por lo que (10. Finalmente.3) se traduce en Fp (1.5) que las condiciones de contorno han de ser ∂F ∂F ( x = 0) = ( x = 1) = 0 . y(1). Esto equivale a afirmar que la función ε → F [ y + εϕ] alcanza un mínimo en ε = 0 y.3) para toda función ϕ ∈ C 2 ([0.5) dFp = 0. y (0))ϕ(0) = 0 (10.

Asimismo D es convexo por ser el conjunto D convexo. p) = 2y2 + 0 = (4y − 4) − d 2 ( x y ) = 4y − 4 − 2xy − x2 y .4). podemos considerar una combinación convexa arbitraria λu + (1 − λ )u con 0 < λ < 1.4). por ser F convexa se tiene que F [ y + t(u − y)] = F [tu + (1 − t) y] ≤ tF [u] + (1 − t)F [ y] = F [ y] + t(F [u] − F [ y]) . Dado cualquier elemento u ∈ D . luego F [ y] ≤ F [u] para todo u ∈ D . Supongamos para ello que y ∈ D satisface la ecuación de Euler (10. problemas de contorno. t Tomando límites en la desigualdad anterior cuando t → 0 se obtiene 0= d F [ y + t(u − y)] (t = 0) dt F [ y + t(u − y)] − F [ y] = l´m ı t t→0 ≤ F [u] − F [ y] . es decir. En el apartado anterior se comprobó que cualquier mínimo local de F con respecto a D satisface la ecuación de Euler (10. ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 257 (b) El funcional F es convexo por ser la función F convexa. es decir. 2 Entonces la ecuación de Euler–Lagrange asociada al problema variacional planteado es dFp Fy − =0 dx con p = y . Entonces. dx (10.7) (c) Denotemos Claramente la función constante y ≡ 1 es una solución particular de esta ecuación. Comprobemos a continuación el enunciado recíproco.Series de Fourier. resuelve la ecuación de Euler asociada a F . Por tanto. con lo que concluye la demostración. F ( y. x2 p2 − 4y . para construir la solución general de la misma basta con conocer la solución general de la ecuación homogénea 257 . F [ y + t(u − y)] − F [ y] ≤ F [u] − F [ y] . Demostraremos que y( x) es un mínimo con respecto a D del funcional F si y solamente si y( x) es un extremal. es decir.

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos que la solución general de (10. concluimos que la única solución de nuestro problema de minimización es y ≡ 1. T ] y x ∈ [0. T ] × [0. ∂t2 ∂x (b) Calcula una solución del problema mixto consistente en la ecuación de ondas de (a) junto con las siguientes condiciones iniciales y de contorno: u(0. A. A. Se considera el siguiente funcional F [ y] = Ω ∂u ∂t 2 − ∂u ∂x 2 + ∂u cos(2x) d( x. 0) = u(t. es decir y (1) = y (2) = 0. x) = u(t. Sea Ω = [0. que es de Euler. x) = u( T. cuya solución general es u( z) = Ae √ −1+ 17 z 2 + Be √ −1− 17 z 2 . Haciendo el cambio de variable x = e z podemos reducirla a una con coeficientes constantes. B ∈ R . 2]. (a) Demuestra que si u ∈ C 2 (Ω). x) = 0 . a saber. 2π ]. x) = ∑∞ 0 un (t) sen( nx )). 0) = u(t.7) es y( x) = Ax √ −1+ 17 2 + Bx √ −1− 17 2 +1. 7. n= 2 258 . 2π ]. Aplicando finalmente las condiciones de contorno (10. ∂u (0. 2π ) = 0 . u + u − 4u = 0. B ∈ R . donde t ∈ [0. t) ∂x definido en el dominio D = {u ∈ C (Ω) : u(0. (Sugerencia: Buscarla de la forma u(t. 2π ) = 0} . entonces la ecuación de Euler– Lagrange asociada al problema variacional anterior es ∂2 u ∂2 u − 2 = sen(2x) .6) en el intervalo [1. x) = sen(2x) . ∂t u(t.258 x2 y + 2xy − 4y = 0.

dt dt yp= ∂u ∂x . Obtenemos entonces d ∂u d ∂u − − 2 + cos(2x) dt ∂t dx ∂x ∂2 u ∂2 u = −2 2 + 2 2 + 2 sen(2x) . un (0) = 0 . n2 un (t) = 0 . un (t) + u4 (0) = 1 . q. p) = q2 − p2 + p cos(2x) . u4 (0) = 0 . (b) Si buscamos una solución del problema planteado en (b) de la forma u(t. De este modo hemos de resolver los problemas u4 (t) + 4u4 (t) = 1 . ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones (c) ¿Es única la solución del problema planteado en (b)? 259 (Septiembre 2003) Solución : (a) Denotemos F (u. 4 259 un (t) ≡ 0 si n = 4 . x) = ∑∞ 0 un (t) sen( nx ) ha de satisfacerse (formalmente) n= 2 n=0 ∑ ∞ un (t) + nx n2 un (t) sen 4 2 = sen(2x) junto con las condiciones iniciales y de contorno. . de donde se obtiene u4 (t) = 3 cos(2t) + 1 . Entonces la ecuación de Euler–Lagrange asociada al problema variacional planteado es Fu − donde q = 0 = −2 ∂u ∂t dFq dFp − = 0. n = 4.Series de Fourier. n=0 ∑ un (0) sen ∞ nx 2 = 0. que aportan las relaciones adicionales n=0 ∑ ∞ un (0) sen nx 2 = sen(2x) . ∂t ∂x que no es más que la ecuación del enunciado (a). problemas de contorno. 4 un (0) = 0 .

x)2 dx = 0 para todo t ≥ 0 (ya que vt (0. x) − u2 (t. x) y u2 (t. 0) = 0 ha de ser v ≡ 0. t x Claramente E (t) = 0 como se desprende de una sencilla integración por partes. luego E(t) ≡ E(0) = 1 2 2π 0 vt (0. x) = u1 (t. x) = 0 . x) = 0 = v x (0. x) es constante.  v(t. Como v(t. Entonces la función v(t. x) resuelven ambas el problema planteado en (b). x) = 3 cos(2t) + 1 4 sen(2x) resuelve el problema planteado en (b). x) satisface el siguiente problema homogéneo:   vtt − v xx = 0 v(0. luego u1 ≡ u2 . En efecto. supongamos que u1 (t.260 Luego u(t. 0) = v(t. x) = vt (0. Por consiguiente se ha de cumplir vt ≡ 0 ≡ v x . de donde se desprende que la función v(t. 2π ) = 0 La función de energía asociada a este problema es E(t) = 1 2 2π 0 v2 + v2 dx . x)). (c) SI. 260 . x)2 + v x (0.

6: Evolución temporal de la solución del Ejercicio 7 (b). ecuaciones en derivadas parciales y cálculo de variaciones 261 1 0.5 1 2 3 4 5 6 -0. 261 . problemas de contorno.5 -1 Figura 10.Series de Fourier.

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