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Thuyt ti u ha c in s dng php tnh vi phn xc nh cc
im cc i v cc tiu ( cc tr ) cho nhng hm b rng buc v hm
khng b rng buc. Nhng phng php ny c th khng ph hp vi
hiu qu trong tnh ton bng, nhng phng php c bn ny cung cp nn
tng cho hu ht thut ton quy hoch phi tuyn. Chng ny trnh by
nhng iu kin cn v gii cc bi ton khng b rng buc, phng
php Jacobian v Lagrangean (gii quyt cc bi ton ti u c rng buc
dng bt phng trnh), v iu kin Karush-Kuhn-Tucker ( KKT ) gii
quyt nhng bi ton ti u c rng buc dng bt phng trnh . iu kin
KKT cung cp thuyt thng nht nht cho mi vn quy hoch phi tuyn.
A. BI TON KHNG B RNG BUC
Mt im cc tr ca hm f(X) xc nh im cc i v cc tiu ca
hm .
Theo ton hc, 1 im
l cc i nu:
) vi |
| nh vi mi j .
Ni cch khc,
l cc i nu gi tr ca f ti mi im ln cn ca
khng vt qu
. Tng t ,
l cc tiu nu :
Quy hoch tuyn tnh
2
Hnh 18.1 minh ha im cc i v cc tiu ca hm n bin f(x)
qua khong [a,b].
l cc im cc tr ca f(x), vi
l cc
i v
l cc tiu. V:
l cc tiu a phng v
bng
. Ni chung, vi h c xc nh
nh trc,
s l im cc i yu nu:
v l im cc i mnh nu:
.
Quy hoch tuyn tnh
3
Trong hnh 18.1, o hm u tin ( dc ) ca f bng 0 ti mi cc
tr. Tuy nhin, tnh cht ny cng tha mn ti im un v im dng, nh
l mt im cc tr ca f(X) :
Chng minh: nh l Taylors
Cho 0 1 u < <
0
0 0 0
1
( ) ( ) ( )
2
T
h
f X h f X f X h H H h
u +
+ = V +
X
Vi j
h
nh
Chng ta thy c s mu thun, v 0
( ) f X V
phi b trit tiu ti im
cc tiu X
0
. Gi thit n khng phi, ta cho 1 iu kin c th:
Chn h
j
vi du hiu ph hp, n lun c th c:
Quy hoch tuyn tnh
4
Thit lp cc h
j
khc bng 0, p dng nh l TayLors m rng:
Kt qu ny tri ngc vi gi nh rng X
0
l im cc tiu. Nh
vay
0
( ) f X V phi bng 0. Chng minh tng t vi trng hp cc i. V
cc iu kin cn cng c chng minh im un v im dng. N
thch hp hn tham kho cc im thu c t li gii ca
0
( ) 0 f X V = ti
im dng .nh l tip theo thit lp cc iu kin y X l cc tr.
- nh l 2: iu kin im dng X l cc tr l ma trn
Hessian xc nh ti X:
H ti X
0
phi xc nh dng nu X
0
l im cc tiu.
H ti X
0
phi xc nh m nu X
0
l im cc i.
Chng minh: nh l Taylors
Cho 0 1 u < <
0
0 0 0
1
( ) ( ) ( )
2
T
h
f X h f X f X h H H h
u +
+ = V +
X
Cho X
0
l 1 im dng, 0
( ) 0 f X V =
. Do :
Nu X
0
l 1 im cc tiu th:
Do , cho X
0
l 1 im cc tiu th kt qu ng l:
Quy hoch tuyn tnh
5
Cho rng o hm tng phn bc 2 l lin tc, biu thc
1
2
T
H Hh
phi cng du X
0
v
0
X h u + . V
0
T
x
H H h nh ngha dng ton phng ,
biu thc ny l dng khi v ch khi
0
x
H xc nh dng . iu kin ny
c ngha l iu kin dim dng
0
X l cc tiu l ma trn Hessian H
nh gi ti cng 1 im dng xc nh . Chng minh tng t vi trng
hp cc i cho thy ma trn Hessian tng ng xc nh m.
V d 18.1.1: Xem hm sau:
iu kin cn:
iu kin :
Quy hoch tuyn tnh
6
Ni chung, nu |
khng xc nh ,
c th l mt im cc tr
hoc khng. V cc iu kin cao hn trong khai trin ca Taylor phi
c xem xt.
iu kin c thnh lp bi nh l 2 p dng cho hm n
bin sau. Cho
l mt dng:
(i)
l cc i nu
(ii)
l cc tiu nu
Nu
mt im dng ca
, nu o hm u
tin ( n-1 ) l 0 v
, th:
(i) Nu n l,
l im un.
(ii) Nu n chn th
l cc tiu nu
v cc i nu
V d 18.1.2: Hnh 18.2 biu din 2 th sau
Quy hoch tuyn tnh
7
2
0
(2) (3)
'( ) 3 0 0
0, 0
g X X X
g g
= = =
= =
l im cc tiu
0
X l im un
2. Phng php Newton-Raphson
Vic gii h phng trnh phi tuyn ca iu kin cn d xc nh cc
im dng c th gp kh khn khi tnh ton. Phng php Newton-
Raphson l 1 qu trnh lp gip gii h phng trnh phi tuyn.
Xt nhng phng trnh khng ng thi sau y:
Do , phng trnh gc ,
c th c xp
x nh sau:
Nhng phng trnh ny c th vit di dng k hiu ma trn nh:
Nu
3
0
(3)
0
'( ) 4 0 0
'(0) (0) 0, '(0) 24 0
0
f X X X
f f f
X
= = =
= = = >
=
Quy hoch tuyn tnh
8
tng ca phng php ny bt u t gi tr ban u
v s
dng phng trnh trn y xc inh im mi. Qu trnh tip tc vi 2
im tip theo ,
, l xp x bng nhau.
Cch hiu theo hnh hc ca phng php ny c minh ha bi
hm n bin hnh 18.3 . Mi lin quan gia
ca hm n bin
f(x) c gim xung thnh:
Hnh 18.3
Quy hoch tuyn tnh
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Hnh ch ra rng
c xc nh bi dc ca f(x) ti
, ni m
Quy hoch tuyn tnh
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Hm f(X) v g(X), i = 1,2,,m , l hai hm lin tc c th phn bit
c.
tng s dng phng php o hm c rng buc l t pht trin
mt biu thc dng khp kn m o hm ring u tin ca f(X) ti mi
im tha mn rng buc g(X) = 0. Nhng im n nh tng ng c
xc nh nh nhng im m ti o hm ring trit tiu. iu kin
c gii thiu phn 18.1 c th c dng kim tra tnh ng nht ca
nhng im n nh.
lm cho sng t d hiu mc ch ca khi nim, coi
c minh ha nh hnh 18.4 . Hm ny cn c cc tiu ty thuc vo
rng buc
vi b l 1 hng s. T hnh 18.4, ng cong c nh r bi 3 im
A,B,C i din cho gi tr ca
Nu
Theo th t vectors Y v Z c gi l bin ph thuc v bin c
lp. Vit li nghing vectors ca f v g theo cc s hng ca Y v Z , ta
c
.
nh ngha :
c gi l ma trn Jacobian v
l ma trn iu
chnh. Ma trn Jacobian J c cho l khng suy bin. iu ny lun lun
Quy hoch tuyn tnh
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c th v phng trnh m cho trc l c lp bi nh ngha. Thnh phn
ca vector Y phi c la chn gia cc X vi J l khng suy bin.
Nguyn bn phng trnh ca c th c vit nh sau
v
Bi v J l khng suy bin , ma trn nghch o
tn ti. Theo ,
.
Thay th cho trong phng trnh theo cho nh l mt
hm ca , th l:
T phng trnh ny , o hm rng buc i vi vector c lp Z
c cho bi
vi
ti cc im dng.
iu kin tng t vi vic pht trin phn 18.1 . Ma trn
Hessian tng ng vi vector c lp Z, v cc phn t ca ma trn Hessian
l o hm bc 2 c rng buc . ch r iu ny thu c nh th no ,
.
Quy hoch tuyn tnh
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Hng th i ca ma trn Hessian ( c rng buc ) l
. Ch rng
W l mt hm ph thuc vo Y v Y l mt hm ph thuc vo Z. Do vy,
o hm ring ca
i vi
V d 18.2-1
Xem bi ton di y:
Cho im kh thi
.
t
T ta c
)
Quy hoch tuyn tnh
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(
) (
*
Gi s rng chng ta cn c lng
c mt s thay i nh
trong
bin c lp
. Ta c
(
)
) (
,(
) (
)
T gi tr tng ln ca hm f b rng buc c tnh nh sau
( (
))
Bng vic ch r gi tr ca
t bin c lp
, gi tr kh thi ca
c xc nh t bin ph thuc
Theo , vi
)
Gi ta so snh gi tr ca
Quy hoch tuyn tnh
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Kt qu ny
hay
Gi tr -0,477 so snh vi
. S khc
nhau gia hai gi tr ny l kt qu ca php tuyn tnh xp x trong phn
tnh ton
.
V d 18.2-2 : V d ny minh ha vic s dng phng php o
hm b rng buc . Xt bi ton.
subject to
Ta xc nh im cc tr b rng buc nh sau y.t
T ,
Quy hoch tuyn tnh
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(
)
, (
)
Theo ,
,(
Phng trnh xc nh im dng nh sau:
hay
(
+(
+ (
+
Kt qu l :
Tnh ng nht ca im dng ny c kim tra bng iu kin .
Cho rng
* (
*
(
Quy hoch tuyn tnh
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T phng php Jacobian:
(
,
Thay vo ta c
. Vy ,
l im cc tiu.
- Phn tch nhy theo phng php Jacobian.
Phng php Jacobian c th dng nghin cu nh hng ca s
thay i nh v phi ca rng buc trn gi tr ti u ca f. Mt cch c
th, ci g nh hng n s thay di
trn gi
tr ti u ca f . Loi nghin cu ny c gi l phn tch nhy v n
tng t vi phn tch nhy trong qui hoch tuyn tnh.
Chng ta ch ra v trc rng
Cho , ta c
Thay th vo phng trnh , c
vi
kt qu t s thay i nh .
Quy hoch tuyn tnh
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Ti im cc tr
, dc b rng buc
phi b trit
tiu. Theo :
hay
nh hng ca s thay i nh trn gi tr ti u ca f c th c
nghin cu tm gi tr s t s ca s thay i ca f i vi g. Nhng t s
ny l h s nhy.
V d 18.2-3
Xem bi ton v d 18.2-2. im ti u c cho bi
, ta c
Do :
(
,
iu c ngha rng vi
T
Phng trnh ny tha mn iu kin cn ca im dng v
c tnh ton khi
. Kt qu ny
Quy hoch tuyn tnh
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Phng trnh t c ny cng vi phng trnh rng buc g(X) = 0,
gi tr kh thi ca tha mn iu kin cn ca im dng.
Th tc c cho ny nh r Phng php Lagrangean nhn ra
im dng ca bi ton ti u vi rng buc ng thc. Coi
Hm L c gi l hm Lagrangean v thng s l s nhn
Lagrangean. Bng s nh ngha, nhng s nhn ny c cng cch hiu vi
h s nhy ca phng php Jacobian.
Phng trnh:
cho ta iu kin cn xc nh im dng ca f(X) vi rng buc g(X) = 0.
iu kin ca phng php Lagrangean tn ti nhng chng ni chung
kh lm bng in ton.
V d 18.2-4
Xem bi ton v d 18.2-2. Hm Lagrangean l
Kt qu ny a ra nhng iu kin cn sau :
Quy hoch tuyn tnh
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Kt qu nhng phng trnh ng thi ny l
p n ny kt hp vi kt qu ca v d 18.2-2 v 18.2-3. Gi tr ca
s nhn Lagrangean bng vi h s nhy thu c v d 18.2-3. Kt
qu ch ra rng nhng h s ny l c lp vi la chn c th ca vector
ph thuc Y trong phng php Jacobian.
1. Rng buc bt phng trnh - iu kin Karush-Kuhn-Tucker
(KKT)
Phn ny m rng phng php Lagrangean ti bi ton rng buc bt
phng trnh. S ng gp chnh ca phn ny l pht trin iu kin cn
Karush-Kuhn-Tucker (KKT) xc nh im dng. iu kin ny cng l
di nhng qui lut chc chn s c ni sau.
Xt bi ton sau
subject to
Rng buc bt phng trnh ny c th chuyn qua thnh phng
trnh bng cc s dng bin thiu khng m. t
l con s thiu
c thm vo vi rng buc th i
v nh ra
Quy hoch tuyn tnh
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vi m l tng s rng buc bt phng trnh. Hm Lagrangean th c cho
bng
Rng buc c cho nh sau
mt iu kin cn ti u l phi khng m ( hoc khng dng ) trong
bi ton cc i ( cc tiu ). Kt qu ny c chng minh bng ghi ch
rng vector c c s t l s bin thin ca f i vi g , ngha l ,
Trong trng hp cc i, v phi ca rng buc tng t 0
n vector , vng li gii tr nn t rng buc hn v do f khng th
gim , ngha l . Tng t vi cc tiu, v phi ca rng buc tng , f
khng th tng, ngha l a n . Cn nu rng buc l phng trnh
g(X) = 0 , t tr nn khng b gii hn.
S hn ch coi nh l mt phn ca iu kin KKT. iu kin
cn li s c pht trin tip.
Ly o hm ring ca L i vi X,S v , ta c
Quy hoch tuyn tnh
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T phng trinh th hai, ta c:
- Nu
, th
- Nu
, th
T phng trnh th hai v ba , ta c
iu kin mi ny v c bn lp li t ch trn, bi v nu
; v nu
.
iu kin cn KKT cho bi ton cc i c tm tt nh sau:
Nhng iu kin ny cng p dng cho bi ton cc tiu, ngoi tr
th phi khng dng. C hai bi ton cc i v cc tiu, s nhn
Lagrangean tng ng vi rng buc phng trnh u b hn ch.
- S i vi iu kin KKT.
iu kin cn KKT th cng nu hm mc tiu v vng li gii
tha mn iu kin r rng. Nhng iu kin ny th c tm tt bng
18.1.
N th n gin hn nu xc minh rng mt hm l li hay lm hn
chng minh vng li gii l mt tp hp li. Vi l do ny, chng ta cung
Quy hoch tuyn tnh
25
cp mt danh sch cc iu kin d hn p dng trong thc hnh theo
hng m li ca vng li gii c th c thnh lp bng vic kim tra
tnh li hay lm ca hm b rng buc. cung cp nhng iu kin ny,
chng ta ch ra bi ton phi tuyn mt cch tng qut nh sau:
subject to
Maximization Concave Convex
Concave
Linear Unrestricted
Minimization Convex Convex
Concave
Linear Unrestricted
Bng 18.2 th hp l v iu kin c cho mang li mt hm
Lagrangean lm trong trng hp cc i v mt hm li
trong trng hp cc tiu. Kt qu ny c chng minh bng
nhn xt rng nu
l li , th
l li nu
v lm nu
subject to
y l mt bi ton cc tiu , do . iu kin KKT c cho
nh sau
Nhng iu kin ny qui v thnh:
Quy hoch tuyn tnh
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Li gii l:
Bi v c f(X) v vng li gii l li , phi li v
kt qu im dng l mt im cc tiu b rng buc bao trm. iu kin
KKT l iu ch yu pht trin thut ton qui hoch phi tuyn.