Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Management Finaciar Contabil Specializarea: Management Disciplina: Econometrie anul II ZI, F.R. şi I.D.

Anul universitar: 2008-2009 Semestrul al II-lea ECONOMETRIE Titular: Lector univ. drd. Laura Patache Obiective generale - Prezentarea locului econometriei în cadrul ştiin elor economice; - în elegerea importan ei activită ii economice şi a rolului statului în supravegherea acesteia; - însuşirea celor mai importante politici economice; - dezvoltarea abilită ilor şi competen elor de a elabora diferite programe cu inciden ă în domeniul politicilor economice. Con inutul tematic al cursului 1. Ce este econometria? (2 prelegeri) 2. Bazele economice şi matematice ale econometriei (3 prelegeri) 3. Principalele tipuri de modele econometrice (3 prelegeri) 4. Regresia liniară multiplă(2 prelegeri) Plan de studiu: Nr Denumirea temei crt 1 Ce este econometria? (2 prelegeri) Bazele economice şi matematice ale econometriei (3 prelegeri) 2 3 Principalele tipuri de modele econometrice (3 prelegeri) Regresia liniară multiplă(3 prelegeri) 4 5 Recapitulare pentru examen

Perioada 23feb. – 8 mar. 2009 9 mar. - 29 mar. 2009 30 apr. – 16 apr. 2009 27 apr. - 17 mai 2009 18 mai – 31 mai 2009

NOTE DE CURS –SINTEZE Un an de referin ă pentru istoricul Econometriei se consideră a fi anul 1930 când la Cleveland s-a înfiin at Societatea de Econometrie (Econometric Society), avându-i ca ini iatori pe: Irving Fischer – preşedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener şi al ii. Un rol deosebit în dezvoltarea şi popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societă i, „Econometrica”, care apare trimestrial, începând din ianuarie 1933. Studierea cantitativă a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi cita i: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson şi al ii. Econometria este o disciplină economică de frontieră apărută în domeniile de interferen ă ale teoriei economice, statisticii şi matematicii. Informa ia receptată prin intermediul sim urilor determină universul mental. Metodele statistice şi econometrice exploatează informa iile culese în scopul „obiectivizării” spa iului mintal. Dacă spa iul fizic este limitat la trei dimensiuni, cel mental are proprietatea unei dimensiuni nelimitate, de aceea percep iile noastre sunt diferite, ele fiind consecin a proceselor psihice sub impactul dorin elor, intereselor, aspira iilor etc., astfel: „Lumea exterioară n-ar putea exista fără universul mental care o percepe, iar, în schimb, universul mental îşi împrumută imaginile de la percep ii”. Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceşti: eikonomia (economie) şi metren (măsură). El a fost introdus (1926) de către Ragnar A.K. Frisch, economist şi statistician norvegian, prin analogie cu termenul „biometrie”, folosit de Fr. Galton şi K. Pearson la sfârşitul secolului al XIX-lea, care desemna cercetările biologice care utilizau metodele statisticii matematice. Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor defini ii cu privire la domeniul acestei discipline economice.

Există mai multe categorii de defini ii: Defini ia istorică a econometriei a fost formulată de R. Frisch în primul număr al revistei „Econometrica” (ianuarie 1933): „în elegerea efectivă a realită ilor constitutive din economie prin unificarea temei economice cu statistica şi matematica”. Altfel spus, econometria este „economia studiată pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice”. Defini ia restrictivă (cvasi-stabilă) a econometriei propusă de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consideră că există econometrie dacă investigarea fenomenelor economice se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice). Sus inătorii acestei defini ii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ în domeniul econometriei numai cercetările economice care utilizează metodele induc iei statistice (teoria estima iei, verificarea ipotezelor statistice) la verificarea rela iilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate. Conform acestor defini ii, un studiu econometric presupune: existen a prealabilă a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza căreia se construieşte modelul economic, care reprezintă formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat; posibilitatea aplicării metodelor induc iei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric şi rezolvarea acestuia. Această defini ie restrictivă exclude din domeniul econometriei cercetările economice care nu se fundamentează pe: o teorie economică – implicită sau explicită privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat; o interpretare aleatoare a modelului respectiv. Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (Balan a Legăturilor între Ramuri – B.L.R.) ca şi statistica economică (care se fundamentează pe metoda balan elor) nu intră în sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existen a unei teorii economice nu este necesară, iar ultimele două, fiindcă nu permit aplicarea metodelor induc iei statistice. Defini ia extinsă a econometriei, promovată de economiştii din ările anglo-saxone, ine seama de puternica dezvoltare, apărută după 1950, a metodelor cercetării opera ionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor etc. Prin econometrie, în sensul larg al termenului, se în elege econometria, definită în mod restrictiv, adică, include domeniile men ionate atunci când ea este în eleasă în sens restrictiv, la care se adaugă metodele cercetării opera ionale. În prezent, în domeniul econometriei se includ şi tehnicile moderne de analiză a datelor sau analiza marilor tabele. Deoarece încă nu s-a cristalizat o concep ie unitară privind „frontierele” econometriei, în manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regulă, îşi men ionează concep ia pe baza căreia şi-au structurat lucrările. În ara noastră, atât în literatura de specialitate, deşi rareori se fac precizări exprese, cât şi prin structura planurilor de învă ământ de la facultă ile economice, econometria este concepută şi aplicată ca metodă generală de investigare cantitativă a fenomenelor şi proceselor economice – adică, în accep iunea largă a termenului. Metoda modelelor sau metoda modelării reprezintă principalul instrument de investigare econometrică a fenomenelor econometrice. Dar, modelarea sau metoda modelelor nu constituie o noutate în ştiin a economică. Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay (1738), legile lui Engel (1857), coeficientul de elasticitate formulat de Marshall (1890) reprezintă momente istorice de la care cercetarea economică trece de la etapa descriptivă la etapa de explicare formală a cauzelor şi formelor de manifestare ale fenomenelor economice. Modelele sunt reprezentări ale sistemelor care pot fi studiate fără ca sistemele să fie atinse fizic, social şi economic. Există trei clase mari de modele: iconice, analogice şi analitice. Cele iconice sunt modele vizuale ale obiectivelor reale pe care le reprezintă şi se folosesc cu predilec ie în arhitectură, redând, la scară: clădiri, cartiere, porturi, centrale electrice, aeroporturi ş.a.m.d.. Modelele analogice sunt utilizate mai rar. Ele reproduc fenomene din anumite domenii apelând la tehnici din alte domenii, prin analogie. De exemplu, circuitul monetar na ional se poate reda printr-un sistem hidraulic cu pompe, conducte şi recipiente astfel încât să poată fi examinată circula ia unui lichid, reprezentând fluxul bănesc. Se pot face experimente pe astfel de modele accelerând sau frânând circula ia prin manipularea de robinete sau vane cu care sistemul de conducte este echipat. Aceste modele sunt, evident, mai scumpe decât modelele analitice datorită construc iilor speciale şi proceselor tehnice la care se apelează. Modelarea analitică este specifică activită ii de management. Aceste modele apelează, de regulă, la formule matematice. Cele mai cunoscute modele analitice sunt modelele cercetărilor opera ionale dintre care: programarea liniară, programarea dinamică, programarea stochastică, modele de stocare, modele cu fenomene de aşteptare, lan uri Markov ş.a.. Întrucât modelarea, şi în special cea analitică, se realizează prin simplificarea realită ii, există posibilitatea ca această simplificare să afecteze precizia redării faptelor. În consecin ă, luarea oricărei decizii bazate pe modelare implică un anumit grad de risc. De aceea, atunci când se aplică, este necesar ca modelele să

respectiv autenticitatea şi veridicitatea acestora. în care se neglijează proprietă ile neesen iale. reprezentările econometrice. imprimându-se acestora un atribut dinamic. ipoteze statistice care vor trebui testate cu teste statistice adecvate fiecărei ipoteze. În general. se recurge la această variabilă explicativă (fictivă) din două motive: în primul rând. se accentuează globalizarea. impozitul pe profit etc.…. care influen ează variabila endogenă Yi.m. c) Variabila timp. Sursa de date . au întotdeauna o finalitate practică. timpul. cu excep ia variabilelor Xj. el va căpăta aceste deficien e. Concomitent cu progresele şi facilită ile oferite de ştiin ă şi tehnologie. popula ia globului creşte. Aceste variabile (factori). se împart în: . sintetizează ansamblul variabilelor. prin transformarea sa în model econometric. după natura lor. Deşi timpul nu poate fi interpretat ca variabilă concretă (economică). fiind compromis sub aspect opera ional. ca atare.d. Chiar şi în aceste condi ii. sau cu lag – xt-1. O problemă fundamentală care se ridică în această etapă o reprezintă calitatea datelor statistice. Yi . devine un obiect supus cercetării şi experimentării (verificării). este recomandat ca asociat deciziei care se ia în urma folosirii unui model. de la care se ob in informa ii noi privind comportamentul fenomenului respectiv. astfel: se reduc resursele naturale.) b) Variabila aleatoare. şi variabile explicate. Dacă un model economic se construieşte cu date false sau afectate de erori de măsură. permite identificarea unor regularită i într-un proces evolutiv. Aceste valori ale variabilelor unui model se pot ob ine pe două căi: fie pe baza sistemului informa ional statistic (banca de date). nu pot fi cuantificate şi. Abilitatea de a construi modele prin care să se reprezinte tot mai adecvat sistemele la care se referă. variabila eroare reprezintă eventualele erori de măsură – erori întâmplătoare şi nu sistematice – con inute de datele statistice privind variabilele economice. rezultative sau ENDOGENE. simplificată a obiectului supus cercetării. j = independente de variabilele endogene Yi .xn. unde: n = numărul variabilelor rezultative. sunt considerate factori întâmplători (neesen iali). pot fi: a) Variabilele economice. anterior aplicării practice. În cazul modelelor de simulare sau de prognoză. i= variabile explicative. În acest mod.…. factoriale sau EXOGENE. a crescut considerabil în ultimele decenii. ca variabilă econometrică. opera ională. se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă explicativă a fenomenului endogen Yi. modelul este mai accesibil investiga iei întreprinse de subiect. spre deosebire de modelele economice care explică structura fenomenului sau procesului economic de pe pozi ia teoriei economice.Variabilele economice se introduc într-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1. modelul . k = numărul variabilelor factoriale. xi = x1. se lărgeşte şi gama complica iilor care limitează modelele. dar care nu sunt specificate în modelul econometric. t. nici specificate în modelul econometric. atât ca urmare a dezvoltării cercetărilor opera ionale care pun la dispozi ie tot mai multe tipuri de modele sub formă prefabricată. De asemenea.fie validate artificial. în al doilea rând. spre deosebire de modelele statice. formală a unui fenomen. fiind de natură calitativă. Variabilele care formează structura unui sistem econometric. u. de regulă. Deoarece . aceasta fiind una din explica iile multiplelor utilizări pe care modelul le are în epoca contemporană..a. Modelul economic. fie prin efectuarea de observări statistice special organizate – de tipul anchetelor statistice. y2. spre deosebire de variabilele Xj. pe baza ipotezelor teoriei economice. să se calculeze riscul aferent astfel încât aplicarea deciziei în prezen a riscului să fie eficientă economic. n = numărul unită ilor observate). Xj. o imagine conven ională. yt-1) şi variabile instrumentale sau de comandă economică (dobânda. proces sau sistem economic – se construieşte în concordan ă cu teoria economică. cât şi. reproducând în mod simbolic teoria economică a obiectivului investigat. ele devenind instrumente de control şi dirijare. care reprezintă factorii determinan i (esen iali) ai variabilei Yi. x2. preten iile cresc în toate domeniile vie ii ş. modelul reprezintă un instrument de cercetare ştiin ifică. de simulare şi de previziune a fenomenelor economice. Utilizat în economie. rezultând modelul economic.imagine abstractă. variabilele Xj se mai împart în: variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului – capacitatea de produc ie a unei întreprinderi. ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care ac ionează în timp. homomorfă. yn. în acest scop formulându-se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura distribu iei acestei variabile. Pe baza acestor premise economice se acceptă că variabila aleatoare „u” urmează o lege de probabilitate L(u). datorită posibilită ilor de a apela la o tehnică de calcul tot mai performantă pentru testarea validită ii şi rezolvării modelelor. Fiind o construc ie abstractă. el reprezintă măsura artificială a acelor variabile care ac ionează asupra variabilei Y care.

an . i= . trimestru. preluate sau construite pe baza băncii de date statistice existente. O serie cronologică se construieşte prin observarea variabilelor Y şi X pe perioade egale de timp (t = 1. îndeplinind condi iile de omogenitate.. x2. Se poate demonstra uşor că aceste valori centrate au media egală cu zero. se consideră că variabila X urmează o distribu ie normală de medie pătratică σx : L(x) = N( . O astfel de serie se prezintă... t reprezentând luni. ele fiind mărimi concrete şi pozitive.la un anumit număr de unită i socio-economice omogene. ce apar in aceluiaşi sector economic etc. xn). xn). n = numărul unită ilor de acelaşi profil.. poate fi definit prin doi parametri: .. yT În compara ie cu aceasta. la evaluarea indicatorilor economici în pre uri comparabile sau pre uri reale. valori exprimate în unită i de măsură specifice naturii fenomenului X. şi de abatere medie De obicei.. xT y1 y2. „Materia primă” pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii dinamice). poate fi introdus cu următoarele valori: [1] Valori reale sau empirice.2.. xi = (x1. condi ie care se referă. dar ele apar in sistemului numerelor reale având atât valori pozitive cât şi negative. o reprezentarea aceloraşi defini ii şi metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere ale acestora în timp sau în spa iu. deci apar in sistemului numerelor ra ionale. Vectorul valorilor lui X.. T...problema autenticită ii datelor economice ine de domeniul statisticii economice. un fenomen economic X={xi}. iar dispersia lor este egală cu dispersia valorilor reale: (1. xi = (x1. semestru. de regulă. sub următoarea formă: xi yi x1 x 2 … xn y1 y2 … yn Într-un model econometric. [2] Valorile centrate : Aceste valori sunt tot mărimi concrete.media aritmetică a variabilei X - abaterea medie pătratică a variabilei X unde: = fiind dispersia variabilei.. ani) la aceeaşi unitate economică: t xt yt 1 2.6) . ne vom rezuma numai a aminti că datele statistice care privesc variabilele economice specificate în model trebuie să fie culese fără erori sistematice de observare şi de prelucrare. T x1 x2. o exprimarea variabilelor în aceleaşi unită i de măsură.σx). o serie de spa iu rezultă prin observarea variabilelor Y şi X într-o anumită perioadă de timp . în mod special. ale variabilelor economice respective.lună. i= .. mai rar seriile teritoriale.. Omogenitatea datelor presupune: o colectarea lor de la unită i statistice omogene. o descrierea evolu iei fenomenelor într-un interval de timp în care nu s-au produs modificări fundamentale privind condi iile de desfăşurare a procesului analizat.. trimestre. x2..

for a de muncă şi fondurile de produc ie ale unei unită i. diferă semnificativ şi nu pot fi considerate ca echivalente. investi iile. Acceptarea sau respingerea ipotezelor formulate în econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste. fie de tradi ie sau fie de obiceiuri. = 100 . ecua iile care explică stabilirea impozitelor sau a cotiza iilor în func ie de venit. Tipologia modelelor econometrice este extrem de vastă. Pe baza celor două valori se definesc: = . aşteptată sau prognozată. sunt echivalente. într-un model macroeconomic. Aceste rela ii tehnologice sunt reprezentate de cunoscutele func ii de produc ie de diferite tipuri.9) ) = N(0. Aceste rela ii pot fi: rela ii de identitate sau deterministe. Pe lângă aceste teste statistice. În general. tehnologice sau institu ionale. (0) şi (T). De exemplu.= = = M(x2) (1. Stabilindu-se arbitrar o valoare absolută (Ea) sau relativă (Er) de echivalare a celor două valori. ale unei ramuri sau ale economiei na ionale. a gradului de performan ă a modelelor construite. care încearcă să descrie răspunsul variabilei endogene Y. abaterile standard sunt mărimi abstracte În plus fa ă de aceste două proprietă i L( (adimensionale). Rela iile de identitate sunt de tipul ecua iilor de balan ă folosite în „Sistemul de balan e ale economiei na ionale”. cele mai uzuale fiind: testul χ2. sub forma deciziei. rela iile de comportament se referă la dependen e privind consumul.eroarea relativă. sistemul de pre uri. (0) şi (T). . . rela ii tehnologice şi rela ii institu ionale. adică diferen ele dintre ele sunt întâmplătoare şi nu sistematice. Un model econometric poate fi format dintr-o singură rela ie sau dintr-un sistem de rela ii statistice. regula de (alegere) decizie a celor două ipoteze este următoarea: este acceptată ipoteza H0 dacă Ea ≤ ea sau Er ≤ e r ⇒ cele două valori. Rela iile institu ionale sunt folosite pentru a explica în mod determinist sau stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege. Aceste calită i conduc. importul şi exportul. men ionate mai sus. aplicarea acestui test presupune compararea a două valori: 0 = valoarea observată sau estimată. Rela iile de comportament sunt acele ecua ii stochastice care reflectă şi modelează un proces de luare a deciziei. denumite modele cu ecua ii multiple. testul F etc. în practica curentă. cât şi la efectuarea de compara ii între distribu iile mai multor fenomene economice de naturi diferite. H1: 0≠ T. Rela iile tehnologice descriu atât imperativele de ordin tehnologic privind produc ia cât şi rela iile tehnico-economice existente în produc ie. se foloseşte frecvent un test denumit „testul erorii”. în diverse domenii. atât la diminuarea calculelor statistice cu aceste valori. respectiv extrase din aceeaşi urnă sau dintr-o colectivitate omogenă. Totuşi. la un set de valori ale variabilelor exogene. (0) şi (T). un model econometric poate fi construit prin intermediul unei singure ecua ii de comportament. . sau cu ajutorul unui sistem de ecua ii de genul celor patru rela ii. Din rândul acestora fac parte. T = valoarea teoretică. testul t.1). Necesitatea utilizării acestora este determinată de faptul că demersul econometric constă într-o înşiruire logică de ipoteze privind semnifica ia variabilelor exogene. Se construiesc cele două ipoteze: H0: 0 ≈ T. de exemplu. a calită ii estima iilor ob inute. cererea monetară etc. este acceptată ipoteza H1 dacă Ea > ea sau Er > e r ⇒ cele două valori.8) = = (1. rela ii de comportament.7) [3] Valori centrate şi normate sau abateri standard: Media şi dispersia acestor valori este: (1.eroarea absolută. Testele statistice sunt instrumente de lucru indispensabile investiga iei econometrice.

oferind informa ii cu privire la comportamentul variabilelor endogene în diverse alternative de ac ionare a pârghiilor economice. Deşi. circula ie şi consum. nu în ultimul rând. tipologia metodelor econometrice utilizate de ştiin ele economice este extrem de vastă. fie şi în linii mari. astronomie etc. Elemente fundamentale privind erorile econometrice Eroarea este definită ca diferen a dintre rezultatul x al măsurării (respectiv a eliminării neterminării) şi valoarea reală.matematică – statistică. contribuie la ob inerea variantelor economice. con in aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate. Folosirea din ce în ce mai amplă a acestor modele la investigarea fenomenelor economice se datorează progreselor însemnate făcute în domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor şi al testelor de verificare pe care se fundamentează acestea şi. ndimensional. îşi confruntă problemele de semantică şi semiotică economică. în general. Rezolvarea erorilor con ine proceduri de revenire asupra determinărilor respective. respectiv în sfera subiectiv-umană prin care se percepe multi-variant. În cadrul acestei triade. . a conexiunii inverse pozitive ce se manifestă între elementele acestui raport. previziunea defineşte variabilele endogene (rezultative) şi pachetul variabilelor exogene corespunzătoare obiectivelor urmărite în func ie de informa iile statistice existente. nu trebuie uitat faptul că fenomenele economice. este necesar să subliniem coresponden a dintre modelarea econometrică şi previziune. pe lângă componenta lor cuantificabilă.scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat. fenomenul economic studiat. Econometria. îmbogă indu-şi în felul acesta sistemul de informa ii privind structura şi evolu ia obiectului economic. creează probleme dificile privind explicarea şi dirijarea evolu iei fenomenelor economico-sociale către anumi i indicatori intă. – pe de altă parte. Necesitatea elaborării unor instrumente de investigare şi de sporire a eficien ei metodelor de organizare. Activitatea de previziune a economiei este aceea care „oferă” o serie de elemente utile elaborării modelului privind. În acest fel. matematică şi statistică. au determinat adoptarea de către ştiin ele economice a acestor metode. renun ă sau elaborează metode noi. teorie economică . Aceste particularită i ale fenomenelor economice constituie. al utilizării calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativă a celor mai complexe modele econometrice.Acest test al erorii este utilizat în mod curent în domeniul analizei statistico-economice a varia iei în timp şi/sau în spa iu a unui fenomen economic. pe de o parte. şi succesele metodelor statistico-matematice în alte domenii ale ştiin ei – fizică. Prin această experimentare. locul central îl ocupă teoria economică. El reprezintă o cale de confruntare a teoriei cu practica. etapa de specificare a acestuia. formula i şi urmări i de o anumită politică economică. Econometria s-a format şi se dezvoltă nu în urma unui proces de diversificare a ştiin ei economice. singurul mod de experimentare pe baza căruia ştiin a economică îşi poate fundamenta ipotezele. la rândul ei. din moment ce obiectul său de cercetare poate fi numai observat. mai ales. Dezvoltarea continuă şi dinamică a for elor de produc ie sub impactul progresului ştiin ific şi tehnic modifică condi iile şi interdependen ele din produc ie. în raport cu diferitele variante ale politicii economice care ar putea fi aplicate. dar cu discernământ şi nu în mod excesiv. Similitudinea sa formală cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei. pe plan teoretic şi practic. limitele econometriei în sistemul ştiin elor economice. chimie. Locul şi rolul econometriei în sistemul ştiin elor economice Apari ia şi rapida afirmare a econometriei trebuie în eleasă şi explicată prin prisma raportului dialectic dintre teorie şi practică. ştiin ele economice validează. În această etapă. Particularizând legăturile econometriei cu unele dintre disciplinele economice. un model econometric nu se poate elabora dacă nu s-a constituit o teorie economică a obiectului cercetat. nu şi izolat şi cercetat în laborator. de scopurile urmărite de teoria economică . ceea ce. dirijare şi conducere a economiei. originară x0. Într-adevăr. În prezent. ci prin integrarea dintre teoriile economică. Cauzele apari iei erorilor în econometrie se regăsesc în insuficien a metodelor de măsurare. De remarcat că raporturile econometriei cu ştiin ele economice nu sunt numai de dependen ă. de definirea univocă şi opera ională a no iunilor şi categoriilor economice. previziunii economice i se oferă o perspectivă în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. îndeosebi. Modelul astfel construit reprezintă o verigă intermediară între teorie şi realitate. mijlocită de modelul econometric. penetrarea ştiin ei economice de către metodele statistico-matematice reprezintă un progres calitativ. reparti ie. ale predic iei econometrice. adevărată. dar poate fi aplicat şi în domeniul econometriei. Previziunea macro sau microeconomică reprezintă un domeniu care utilizează în mare măsură rezultatele simulării şi. a celor de analiză şi interpretare sau calcul.

Între realitate şi model se înregistrează un anume izomorfism. procesului sau fenomenului economic studiat. . cercetarea ra ională a structurii şi cauzelor problemei economice. aşa cum am mai spus. BAZELE ECONOMICE ŞI MATEMATICE ALE ECONOMETRIEI Diferitele situa ii ce reflectă realită ile dintre variabile se regăsesc în exprimări teoretice economice. determină „cunoaştere”. pentru managementul comportamentului productiv/reproductiv. Domeniul cooperării economice interna ionale. care sub procesări statistice duc la noi rezultate-imagini. Modelele econometrice reconstituie mecanismele economice în imagini. în domeniul marketingului. Obiectul. Statisticile reprezintă intrările (inputs) principale în procesele economice cercetate. legătura econometriei cu sistemul financiar-contabil. Paul Samuelson (1954) arăta că econometria este „aplicarea statisticii matematice pentru a furniza suport empiric modelelor construite cu ajutorul economiei matematice şi pentru a furniza estimări numerice”. ca. unui model empiric. se recomandă. şi între 3) situa iile empirice şi cele reale-ra ionale. cu ajutorul rezultatelor-imagini. Desluşind mecanismele de transformare a variabilelor între ele se pot preciza rela iile func ionale. inductivă a unei legită i economice – reprezintă un mijloc de cunoaştere a unui obiect economic. respectiv limite extreme pentru ac iunile de măsurare ce pot prezenta interes decizional. în con inutul căruia persistă contradic ii între: 1) structura şi procesul economic cercetat 2) cauze şi manifestările stochastice. domeniul şi metodele econometriei sunt subordonate manipulării sistemelor complexe. se poate re ine ideea că metoda econometriei este metoda modelării sau metoda modelelor. care „împinge” cunoaşterea în noi areale evolutive. la elaborarea modelelor econometrice. managementului sau viitorologiei. domeniu în care modelarea pătrunde tot mai mult – vezi modelele ARCH. de asemenea. Modelele posibilită ilor sunt generate de statistici specifice. şi cel privind comer ul interior. iar modelarea econometrică este o metodă care conduce la ob inerea de cunoştin e sau informa ii noi privind starea. De regulă.Men ionăm. respectiv între tratarea cantitativă. Înregistrările statistice primare sunt urmate de evaluări intuitive. se urmăreşte reducerea pe cât posibil la rela ii de formă liniară. Dintr-un model ra ional este posibilă construirea. structura (conexiunile dintre elemente) şi evolu ia unui proces sau sistem economic. Prin demersuri econometrice. Totodată. de asemenea. studiul cantitativ al realită ii micro sau macroeconomice. pentru ca într-o etapă imediată. respectiv stabilirii elementelor decizionale. rela iile confirmate să fie folosite pentru predic ii cantitative şi calitative. În sine. Modelul econometric – expresie formală. reprezintă. cu ajutorul cărora se experimentează întreg setul de modele alternative. în în eles general. atunci când se demonstrează verosimilitatea maximă a acestora. şi cele măsurate prin modelare. Matematica. aferente structurii reale a obiectului. statistica şi economia în interferen ă dau atribut complex econometriei. În concluzie. Astfel. de altfel. preponderent fiind. Unele valori din serie sunt determinate probabilistic pe baza valorilor precedente. deci induce cuantificări ale informa iilor. mecanismul de transformare este descompus până la ob inerea seturilor de date considerate a fi adevărate. se identifică raporturi structurale reale pe baze cauzale. Eviden ierea modului şi a formei sub care o variabilă influen ează altă variabilă reprezintă complexitatea ac ională a cercetării. econometria prin faptul că „măsoară”. altfel decât cu ajutorul metodelor statistice. empirică a fenomenologiei şi statisticii problemei economice şi. ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor economice. cognitiv. în special. În sens extins. demografiei şi. deterministe. deci generarea. În practică apar însă cerin e ce vizează necesitatea cunoaşterii mărimii relative a parametrilor dintre variabile. folositoare managementului comportamentului sistemelor complexe. De asemenea. aspectele teoretice enun ate sau formulate într-un anume con inut trebuie testate. până la stabilirea celui cu verosimilitate maximă. domeniu în care previziunile sunt greu de realizat. respectiv. medicinii. trebuie remarcat faptul că. Constatarea de mai sus marchează diferen ele între econometrie şi economia matematică. sectoare ale economiei ce pot beneficia de rezultatele econometriei în ceea ce priveşte planificarea şi eficientizarea activită ilor desfăşurate. Este totodată necesar să subliniem frecven a tot mai mare a aplicării metodelor econometrice în lucrări din domeniul biologiei. introducerea rela iilor financiar-bancare. cu o tot mai mare insisten ă. căutând legăturile între con inutul şi valoarea datelor provenite din observa ii. economia conferă lărgimea semnificativă a econometriei.

Starea de suficien ă explicativă a evolu iilor economice rezultă din suficien a statisticii. este cantitativă. rela iile între fenomenele economice sunt ini ializate prin raporturi simple. măsurate. Premise ale cercetării cantitative Cercetarea cantitativă bazată pe teoria probabilită ilor este inclusă în procesul de evaluare a utilită ii economice predictive. În alte cazuri. furnizând date aproximative. în cele două niveluri. este posibilă extinderea reprezentării rela iei între cerere şi pre . interac iunea se conduce după principii ştiin ifice care ordonează şi face ca ansamblul. ci într-o arie definitorie a optimului cantitativ. De aceea. Descoperirea legăturilor constante între rela iile economice obiectivează imaginea structurală a obiectului. în general. Ipotezele simplificatoare nu trebuie să influen eze tendin a de creştere a identificării verosimilită i. Alternativ. Chiar legile din economia politică sunt raporturi între cantită i măsurabile. Sesizarea cantitativă şi calitativă a unui fenomen economic conduce la cunoaşterea sa.Reductibilitatea poate afecta predic ia. care la rândul lor cristalizează teorii. aceste raporturi matematice încă nu ajung în faza de a beneficia de expresii matematice. fenomenului sau procesului economic. şi prin măsurări. fenomenului sau a procesului economic. respectiv micro şi macroeconomic. iar cele aproximative intră sub inciden a statistică. . No iunile economice formulate pe baza observa iilor pot structura ra ionamente. în mod necesar. Este posibil ca având la dispozi ie o „statistică a comportării prin proiec ii predictive sau previzionale. fenomenele şi procesele economice se pot măsura şi. să aibă tendin a optimizării permanente a activită ii lui. Între micro şi macroeconomie sunt marcate raporturi dimensionale. în corela ie cu legită ile generale. să se identifice elementele ce reflectă evolu iile economice cantitative”. Realită ile economice reprezintă câmpul de verificare a teoriei economice. posibilă raportarea unui proces sau fenomen necunoscut la unul cunoscut. În context. Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric a) Defini ia sistemului Bertalamffy – părintele teoriei sistemice defineşte sistemul „ca un complex de elemente în interac iune”. Datele certe furnizează concluzii certe. respectiv este formalizat un dualism necontradictoriu. în ştiin a economică sunt aşteptate rezultatele medii care reflectă desfăşurarea individuală a obiectului. În economie este. în măsura în care concentrarea sau simplificările operate prin statistici pierd din calcule variabile cu poten ial permanent de influen ă. În cadrul acestuia. prin expresii matematice prealabile. când varia iile infinitezimale (extrem de mici) pot provoca schimbări în procesările de ansamblu. Este sesizat întotdeauna un anume izomorfism între realitate şi model. Manoilescu (1938). În fapt. în esen ă. Aplicabilitatea modelelor econometrice este urmărită concomitent ca imagine – rezultat. respectiv procesele. respectiv la categorii de cunoaştere sesizată. În practică. ştiin a computa ională. prin măsurarea economică sunt aşteptate rezultate distincte. punctuale sau rezultate medii. Ştiin a economică. cu grad cât mai înalt de verosimilitate. Toate obiectele. prin acceptarea benzii de acceptan ă conven ională. După M. Politica economică şi rezultatele economice nu se pot încadra doar în aprecieri cantitative pozitive (+) sau negative (-). raportul cauză-efect este posibil să fie perceput ca un raport de echilibru. Elementele de algoritm general de mai sus sunt completate de practica analizelor de senzitivitate a modelelor. deci prin înlăturări de nedeterminări se stabilesc raporturi între obiectele şi fenomenele. Ra ionamentele intră sub inciden ă deductivă. econometria reprezintă o extensie sau o dezvoltare ulterioară a economiei matematice. întrucât măsurarea operează asupra cantită ilor care sunt înscrise în orizonturile aşteptate. anticipează raporturile matematice economice. productive şi reproductive. Ajustarea ecua ională econometrică şi deopotrivă estimarea reprezintă proceduri sau instrumente de căutare a aliniamentelor de predic ie. de asemenea. întotdeauna reductibile.

. în realitate. Orice sistem econometric este definit univoc în timp şi spa iu. Starea sistemului este definită de mul imea de valori pe care o au variabilele ce caracterizează conexiunile la un moment dat. sistemele se referă la reunirea păr ilor specifice. care le reuneşte în cadrul func ionării sistemului. repertoare. trebuie să i se cunoască grani ele. un complet. calendarul şi transformarea. care generează scopuri comune (scopul comun care le reuneşte)”. o ieşire. stare. . individualizat ca un lucru independent (relativ). sistemul econometric apare ca o incluziune şi are o intrare. format din elemente identificabile. Conexiunea este un anumit raport între elemente.” Structural. Sistemul organiza iei sociale este cea mai complexă categorie de sistem.să existe rela ii identificabile cel pu in între unele dintre ele. în cadrul acestuia are loc fenomenul de conducere. el se numeşte operant. calitativ determinată a conexiunilor dintre elementele sistemului (structura se mai numeşte şi organizare econometrică).Pentru scopuri ştiin ifice şi practice sistemul se defineşte astfel: „este un grup. Pe lângă conexiunile interne dintre elementele sistemului există şi conexiuni externe (legături cu alte sisteme). Sistemele econometrice sunt în toate cazurile deschise (nu pot func iona decât în universul ce le înconjoară. nu există. Acestea sunt reprezentate de elemente şi conexiuni. de coordonare a func iilor.să se poată specifica un set. Rezultatul oricărei transformări se numeşte imagine econometrică. un proces. la un timp dat implică un anume complex la un timp următor. Pentru a identifica elementele definitorii ale unui sistem econometric se utilizează o defini ie mai largă a acestuia: „un ansamblu organizat.anumite rela ii să implice alte rela ii (lan ul infinit de rela ii). Dacă sistemul se transformă. Conexiunile stabilesc limitele sintezei anumitor păr i ale unui fenomen economic în sistem. Elementul este o calitate (un obiect. Repertoarul reprezintă mul imea stărilor posibile ale sistemului econometric într-o perioadă (O-T).a. În raport cu el însuşi. Structura este o ordine relativ stabilă. La definirea unui sistem econometric este necesară o informa ie prealabilă despre fenomenul studiat şi o formulare foarte riguroasă şi precisă a obiectului cercetării economice. o mul ime de elemente identificabile. ca o incluziune a acestuia şi aşa cum cere acesta). succesului sau simultaneită ii. Sistemele. Pentru a analiza un fenomen economic ca sistem. Conceptul de incluziune semnifică faptul că orice sistem se poate încadra într-o structură mai largă. o comportare şi o func ie. c) Rela iile sistemului econometric cu mediul exterior În raport cu mediul. Elementele fixează limitele infinitului din orice concret. . Dacă sistemul econometric ac ionează în scopul realizării transformării el se numeşte operator. Numai astfel sistemul econometric devine un câmp. acesta trebuie să fie separat de alte fenomene. o clasă de fenomene care satisfac următoarele exigen e: . raporturi de subordonare (fără a fi rela ii cauzale) ş. un spa iu obiectiv şi structurat pentru cercetarea problemei economice de interes (fenomenul econometric în cazul de fa ă). care este privit ca parte nesupusă analizei. un ansamblu de elemente naturale şi artificiale. Pentru a defini un proces. „ceva”) dintr-un fenomen. definit riguros şi univoc. ele se construiesc în scopul cunoaşterii şi reprezintă o ordonare ce răspunde unui anumit scop epistemologic. Transformarea este o trecere de la o stare la alta. sistemul econometric are o structură. el trebuie separat şi opus restului „lumii”. Calendarul reprezintă mul imea momentelor cărora le corespunde o stare econometrică în (O-T). din rândul cărora se enumeră: b) Componentele sistemului econometric. care în cazul fenomenului de conducere recep ionează informa ii (intrarea este informa ională în econometrie). Intrarea apare ca un dispozitiv ce recep ionează ac iunile exterioare. . Limitele unui sistem econometric sunt relative. aspect ce pune în eviden ă dinamica sistemului.un complex de rela ii. Conexiunile pot fi: legături cauzale. un obiect sau un fenomen economic ca sistem.

Pe calea schimbării interioare a conexiunilor. ori conexiune prin care mediul exterior ac ionează aspra sistemului. Stabilitatea se realizează prin echilibru. Rela ia intrare – ieşire în sistemele econometrice adaptive nu mai este explicabilă prin cauzalitatea liniară din viziunea clasică ci rezidă dintr-o cauzalitate specifică. care trebuie să se schimbe. transmitere. dinspre punctul terminus (unde se eviden iază ieşirea) spre dispozitivul de reglare. Ca urmare a conexiunii inverse. Reglatorul este legat cu intrarea şi cu ieşirea. când regulatorul este legat direct cu intrările. în condi iile unui mediu perturbator. Folosirea capacită ii proprii de reglare impune o altă caracteristică. Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturba ii externe pe calea diversificării structurii. fie pentru faptul că nu se urmăresc sistematic. deseori. de a nu se distruge. acesta intervine asupra stării generale a sistemului econometric (se realizează interven ii directe asupra intrării şi asupra stării sistemului). Adaptabilitatea este însuşirea de a men ine la ieşire valoarea de comandă neschimbată. Legătura inversă (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un flux permanent din spa iu. Structura nu este ceva static ci este singura. Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv creată cu scopul de a realiza valoarea de comandă. cu care se intervine în momentul când ieşirea se depărtează de valoarea de comandă dată. fiind un dispozitiv prin care sistemul ac ionează asupra altor sisteme. prin homeostază şi prin perfec ionarea structurii (autoorganizare şi instruire). Ieşirea este definită analog intrării. traversând întregul ansamblu. sistemul econometric îşi permite men inerea comportamentului. Sistemul econometric adaptiv func ionează după principiul independen ei relative a ieşirii. Modificându-se valorile de comandă şi/sau condi iile în care func ionează sistemul econometric se înregistrează schimbări adecvate de structură. Acest aspect este posibil numai pentru perturba ii ce sunt sesizate încă la intrare. pentru adaptarea sistemului la perturba ii. Atingerea valorilor de comandă e posibilă numai prin existen a unei structuri func ionale. Timpul de reglare efectivă (de transfer) este perioada de la apari ia perturba iei până când informa ia ajunge la dispozitivul de comandă (recep ie. Reglarea efectivă are loc în paralel cu procesul de traversare a perturba iei prin ansamblu. adaptată. în anumite limite normale. respectiv un grup de elemente identificabile prin care informa iile ies din sistem. orice ac iuni informa ionale ale sistemului asupra altor sisteme. Aceste schimbări fac parte din procesul de autoorganizare. Stabilitatea înseamnă men inerea stării la ieşire. independent de modificările intrării. Valoarea de comandă este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric în ansamblu. sau orice ac iune informa ională din exterior asupra sistemului. mesaj) plus timpul pentru stocare-prelucrarea informa iilor la dispozitivul de comandă şi transmiterea comenzii până la efector. d) Caracteristicile şi principiile func ionării sistemelor econometrice. Stabilitatea dinamică adaptivă se realizează prin autoorganizare. şi anume autonomia (independen a de a crea şi folosi capacitatea proprie de reglare). fie că informa ia întârzie să atingă la regulator. Homeostaza reprezintă stabilitatea sistemelor biologice (men inerea unui sistem de organizare ridicat. deja câştigat). deci nu sunt cunoscute sub aspectul efectelor lor. adecvată valorii de comandă. fiind în eleasă prin conceptul de stabilitate. în raport cu intrarea.Intrarea mai este definită şi drept capacitatea de a recep iona informa ii exterioare. autoreglare şi instruire. superior organizat în condi iile unui mediu ce produce perturba ii. Elementele intrării sunt: capacitatea de a transmite informa ii. . cu scopul de păstrare a stabilită ii. de a nu oscila. Există şi perturba ii care nu sunt sesizate la intrare de către regulator. Echilibrul reprezintă stabilitatea sistemelor econometrice cu o structură slabă (acestea tind să se deplaseze spre un punct propriu de echilibru). Timpul mort (Tm) este intervalul dintre apari ia perturba iei la intrare şi până când aceasta se reflectă la ieşire. În managementul economic controlul este denumit feed-back.

Compensarea (comanda pură) are loc când for ele exterioare compensează efectele perturbărilor deja suferite şi când acestea procedează la reorganizare. rezultatul rămânând stabil. de dezvoltare). care să joace acest rol compensator. Fiecare sistem ac ionează într-un mediu specific. al posibilită ii de a răspunde într-un mod adecvat la un mediu complex. Ac iunea este finalistă în sistemele cibernetice. Reglarea prin schimbări aduse mediului perturbator înseamnă eliminarea din afară a intrărilor perturbatoare. Nu se poate reduce la o finalitate determinată ac iunea sistemelor hipercomplexe. Apare necesitatea interven iei din afara sistemului. Comportarea este un rezultat al caracterului orientat al func ionării. O defini ie mai îngustă a func iei este cea a func iei cu rol instrumental sau scop. e) Alte caracteristici de func ionare şi comportare Orientarea este însuşirea sistemului econometric de a-şi optimiza nivelul răspunsurilor în condi ii de perturba ii variate. respectiv un fenomen economic se manifestă ca sistem econometric suprastabil atunci când func ionează ca sistem de autoreglare şi autoorganizare (există tendin a de a apela la reglare prin compensare chiar şi în situa ii când şi-ar putea folosi propriile capacită i pentru a putea face fa ă perturba iilor). Echifinalitatea constă în aceea că interac iunile dintre păr ile unui sistem se subordonează cerin ei realizării aceleaşi valori de comandă. Rezultă necesitatea obiectivă a existen ei unui sistem supraordonat. Comportarea este un rezultat direct al conducerii sistemului ca un proces de ob inere. de crea ie. Reglarea se poate face prin: Autoreglarea este ac iunea dispozitivului de reglare asupra intrării perturbatoare.Dacă timpul de transfer sau de reglare efectivă este mai scurt decât timpul mort. ca reac ie sau adaptare la mediul exterior. în general. Ea este dată de men inerea conexiunilor cu alte sisteme. de recep ie. La reglarea prin compensare nu mai are loc alertarea dispozitivului propriu de reglaj (circuitul informa ional se deschide de către sistemul supraordonat). de tipul organiza iilor sociale sau cele ale fenomenelor economice. pentru realizarea unei valori comandate. Finalitatea nu este o însuşire generală a sistemelor (sistemele fizice n-au această însuşire). ca o expresie a comportării exterioare a sistemului. schimbarea destina iei unor elemente. are o func ie specifică şi trebuie. Autoorganizarea este ac iunea de interven ie asupra structurii sistemului pentru adaptarea acestuia la perturba ii (schimbarea unor legături în structură. neconforme cu tendin a liniară a cauzei. pentru adaptarea şi perfec ionarea propriei structuri. au două caracteristici importante în cadrul entită ilor organizate: de căutare şi de ini iativă. Func ia internă este o expresie a comportării interioare. Prin comportare sistemul îndeplineşte o func ie. ci au însuşiri de elaborare. (deci organiza iile sociale nu au însuşiri de finalitate. de prelucrare şi transmitere de informa ie. Ea corespunde cu dinamica structurii. Comportarea înfă işează sistemul în ac iune sau func ionarea lui. Unele entită i se pot manifesta ca organiza ii finaliste. şi de a folosi informa ia despre mediu şi despre starea lui însuşi pentru a elabora stări noi. Orientarea este rezultatul capacită ii sistemului de a capta şi prelucra. Eficien a comportării se măsoară prin orientarea către scopul urmărit. Aceasta se exprimă prin finalitatea sistemului sau subsistemului (apare ca realizare a valorii de comandă). subsiteme sociale cu structuri şi destina ii specifice. Capacitatea de sarcină a dispozitivului de reglare este reflectată de nivelul perturba iei pe care o poate prelua regulatorul. suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem). în esen ă. . iar sistemul econometric se dezorganizează. ele fiind. perturba ia nu are timp să traverseze sistemul şi să-şi realizeze efectul. în urma recep ionării şi prelucrării informa iei. Aceasta e definită de totalitatea ac iunilor sistemului. O organiza ie. al capacită ii de autoreglare şi autoorganizare. În îndeplinirea func iei (atât internă cât şi externă) sistemele econometrice. de creştere. Există o func ie externă. pentru reorganizare şi pentru deblocarea dispozitivului de reglaj. La perturba ii foarte puternice R se blochează şi depărtează ieşirea de valoarea de comandă. Func ia sistemului se defineşte din mai multe unghiuri. să răspundă la un anumit tip de intrări perturbatoare (să aibă o anumită capacitate de sarcină).

Firma este caracterizată prin intrările reprezentate de rela iile cu alte organiza ii furnizoare şi prin ieşiri ca rela ii cu unită ile beneficiare. Rela iile de proprietate îl reprezintă pe om ca proprietar al unei cantită i de bogă ie materială. are un statut e func ionare şi o valoare de comandă stabilită prin planul propriu. Elementele sistemului „firmă” sunt verigile care pot fi privite. dar şi cu principalele rezultate ale activită ii de produc ie. 2. de a căuta şi de a selecta cea mai bună solu ie ce se impune. . Toate elementele firmei au o destina ie func ională în cadrul sistemului (func ia pe care o îndeplineşte unul din elemente nu o mai poate îndeplini şi altul). rezultă o valoare de întrebuin are corectă. Rezultă că firma poate fi privită ca sistem în cele mai diferite moduri. Prin subsistemul de legătură informa ional subsistemul conducător se leagă de subsistemele conduse. Rela iile materiale reprezintă setul de conexiuni dintre oameni şi mijloace.individual luat în considerare – este un sistem complex. ca rezultat al comportării inten ionale a sistemelor din mediul economic unde intervine omul ca factor de cunoştin ă. atelierele. serviciile. cu oamenii de anumite calificări. procesului sau fenomenului cercetat. teoria sistemelor econometrice aplicată la nivel de firmă arată evolu iile din verigile firmei. Orice element poate să-şi manifeste func ia sa numai în prezen a altui element. Scopul rela iilor materiale este acela al creării unui produs al muncii care să aibă o anumită valoare de întrebuin are. în sensul de a găsi un drum nou. şi ele însele se pot identifica drept sisteme/subsiteme. Destina ia func ională a unui element din structura firmei trebuie privită ca posibilitate a comportării sale dinamice în componen a sistemului econometric şi ca o condi ie a ac iunii reciproce cu celelalte elemente. mul imea de conexiuni şi rela ii definitorii pentru un sistem econometric. fie în compunerea obiectului. fie autonom. firma este un produs al activită ii conştiente a oamenilor. de tipologie cu totul deosebită. Aşadar. Legăturile sistemului econometric cu mediul exterior Se realizează cu ajutorul fluxurilor materiale. financiare necesare. întrucât ele constau dintrun număr de elemente şi de conexiuni între ele. Oamenii şi mijloacele de produc ie func ionează ca principali factori ai produc iei sociale. Aceste rela ii sunt. Firma privită ca sistem Caracteristicile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice. Ca sistem economic complet. firma e dotată cu mijloacele economice. Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii. firma este locul de realizare a anumitor procese şi rela ii valorice. în legătură cu crearea şi mişcarea valorilor de întrebuin are. a creării elementelor for ei de muncă şi a mijloacelor. Sec iile. Ini iativa este calitatea de a se comporta. subsistemul de legătură. deci. care o pot schimba sau lichida în mod deliberat. în func ie de scopul cercetării econometrice. Pentru îndeplinirea func iei specifice (de produc ie). subsistemul conducător. Rela iile sau conexiunile între elementele sistemului econometric sunt de trei categorii: 1. economice. Numai astfel e posibil să existe setul. opus celorlal i subiec i economici (omul este proprietar la reparti ia valorii nou create). Omul. din care rezultă o valoare de întrebuin are. Scopul produc iei privită ca sistem de rela ii valorice este crearea de valoare nouă. de a inventa. Ca sistem econometric. 3. . Legând mijloacele de anumite caracteristici. locurile de muncă sunt verigi ale firmei care pot fi privite ca subsisteme ale acesteia. Într-un sistem econometric un element trebuie să dispună de capacitatea de a influen a un alt element şi de a recep iona influen ele altora. Rela iile valorice sunt reprezentate de conexiunile între for a de muncă şi mijloacele materiale exprimate valoric. a fluxurilor energetice şi a fluxurilor informa ionale. necesare reproduc iei. eviden iază trei subsiteme: subsistemul condus.Căutarea este caracteristică sistemelor hipercomplexe de a lua în considera ie anumite condi ii.

Modificarea cadrului se realizează mai dificil şi prin cheltuieli de investi ii. Cadrul generează cheltuieli fixe (nu variază cu volumul opera iilor).ieşiri” al produc iei (input-output) Lărgirea în elesului no iunii de produc ie se extinde şi asupra unor entită i considerate neproductive. nivelul lor fiind în func ie de numărul de unită i productive. Modelul „intrări – proces . transformând valoarea intrării. dirijat către un anumit scop. procesul propriu zis şi ieşirile. orice proces sau procedură care transformă un set de intrări într-un set specific de ieşiri. dar este cu adevărat eficientă doar atunci când se manifestă în sistem suprastabil. Procesul propriu-zis este o secven ă complexă de opera ii. Firma are func ii precise şi este dotată cu mijloace specifice. pe care le transmit la factorii ce îşi modifică ac iunea. tocmai ca urmare a locului pe care îl are firma în sistemul economic general. Stocările (depozitările) se întâlnesc imediat după intrarea în sistem a elementelor de intrare şi în fa a fiecărei opera i pentru care apare necesar un timp de sta ionare. fiind capabilă pentru preluarea doar a anumitor perturba ii. sistemele trebuie să se supună legii optimalită ii conform căreia realizarea obiectivului să se facă pe calea cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. construirea. Comportamentul econometric al firmei Comportamentul general al firmei este suprastabil. urmărind realizarea func iei firmei. un sistem condus. cu toate caracteristicile lor. Produc ia este deci. un proces prin care sunt create bunuri sau servicii. Orice sistem de produc ie trebuie să producă ceva util. primul element definitoriu al produc iei. . Înfiin area. care iau hotărâri de reglare a subsistemului econometric condus. Importan a conceptului de sistem managerial econometric Conceptul de sistem permite punerea în eviden ă a numeroşilor factori care contribuie la evaluarea deciziei. care reuşeşte să atragă capacită ile interne de inventivitate şi ini iativă în vederea rezolvării tuturor problemelor care se ivesc în procesul de func ionare. Trebuie. produc ia se defineşte după cum urmează: un ansamblu de activită i care au drept rezultat o creştere a valorii de întrebuin are a unui obiect sau serviciu. Ieşirile sunt în formulă compusă. Pentru o comportare suprastabilă. ca urmare a definirii produc iei sistem (I-P-I). Interven ia de reglare-compensare este necesară în unele perioade.Realizarea valorii de comandă ajunge cu flux de informa ii (feed-back) la factorii de decizie. Transferul sau deplasarea între opera iile fluxului se realizează cu toate mijloacele de transport posibile. către o finalitate ce este orientată către ieşirile din sistem. Cadrul procesului de produc ie este constituit din elementele care conturează transformările. Caracteristicile generale ale sistemului de produc ie sunt: intrările. deci. definite ieşirile sistemului econometric. Interven ia de reglare prin compensare Aceasta are loc prin deschiderea circuitului de reglare intern pentru a solicita mijloacele de stabilire a echilibrului. firma ac ionează circuitul de reglare internă. există procese de produc ie continue sau discontinue. independent de rela iile multiple cu mediul exterior. Luarea deciziilor fără o referin ă la un sistem econometric concret va fi hazardată. Toate elementele enun ate se încadrează în legea finalită ii sistemelor econometrice. firma dispune de posibilită i duble de reglare. care depind ca natură şi ca număr de specificul intrării. organizarea şi men inerea unui sistem de produc ie trebuie să aibă anumite obiective. În func ie de stocările necesare şi de transferul între opera ii. Pe lângă legea finalită ii. Intrările antrenează cheltuieli variabile. Într-o astfel de viziune.

ce pot fi ra ional lua i în considerare la alegerea criteriului de decizie. Mul imea parametrilor independen i sau a stimulilor (notată S) care definesc condi iile obiective şi alcătuiesc variabilele necontrolabile. Există şi parametri necontrolabili. 1) Stimulii – În această categorie intră acele elemente ale mediului care nu pot fi modificate în momentul luării deciziei. Perspectiva sistemică permite explicarea proceselor productive şi econometrice de maximă complexitate şi dinamicitate. În conceptul de sistem econometric se poate stabili rolul pe care urmează să-l joace fiecare element al sistemului (stabilirea destina iei func ionale a fiecărui element) şi apoi a legăturilor ce se vor crea în sistem. 3) Indicatorii – În stări ale naturii date pentru fiecare variantă ra ional aplicabilă. Conceptul de sistem econometric se foloseşte pentru a explica mecanismul de manifestare a fenomenelor din via a economică. Pentru acesta. cu care se răspunde la fiecare stare a condi iilor obiective şi care alcătuiesc variabilele controlabile. Parametrii necontrolabili pot fi continui. stabilizare. ca un set de elemente la interac iune. 2. prin construirea de modele pe baza comportamentului sistemic. şi se face subordonat cerin ei de optimalitate. şi anume: 1. se ia în considerare un singur indicator de rezultat. criteriul simplu de decizie. explicarea responsabilită ii în comportamentul subiec ilor ca fenomen social. criteriul complex de decizie. comportarea maşinilor. de punere în operă în mod eficient a capacită ilor elementelor complexe din care e alcătuit sistemul productiv/econometric. O variantă este mai bună decât alta numai în măsura în care ea satisface mai mult un criteriu decât altul. Mul imea alternativelor ra ional posibile sau a reac iilor (notată R). tip. Utilizând conceptul de sistem econometric se încearcă analiza fenomenului economic aşa cum este el. aspectele esen iale ale procesului sunt cele de ob inere a informa iei econometrice şi de utilizare a ei. precum: procesele specifice de autoorganizare şi autoreglare. Situa ia decizională econometrică Ea este caracterizată prin reunirea a trei elemente. aspecte privind manifestarea creatoare a individului în grup. ci şi alte aspecte. se ob in rezultate. Mul imea indicatorilor de rezultat (notată I). Mul imea reac iilor este generată de mul imea stimulilor dintr-o stare a naturii. sub forma unor restric ii politice şi economice ale ării. sau ca mijloc opera ional pentru a optimiza activitatea economică. număr. discre i sau categorii de stare. a inova iilor. a căror esen e cu greu pot fi scoase în eviden ă cu alte mijloace de investiga ii. ceilal i fiind neglija i sau păstra i la un nivel constant (optimul relativ). Ca valoare sunt în elese în cel mai general sens al cuvântului de „valoare” (cantitate. constituie o submul ime a mul imii indicatorilor de rezultat I. comuni. structurală temporală şi spa ială. Optimizarea se înfăptuieşte totdeauna relativ la un criteriu. În cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante: . spre a face posibilă dezvoltarea unor procese specifice de organizare. a unor fenomene legate de for a de muncă. 2. care se ia în considerare la rezolvarea unei probleme de decizie. 2) Reac iile – Această mul ime este constituită din totalitatea posibilită ilor ce stau la dispozi ia decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie. Luarea unei decizii înseamnă alegerea unei variante econometrice de ac iune dintre mai multe posibile. care pot fi caracterizate prin indicatori. Criteriile de decizie sunt: 1.). reglare. Cadrul sistemic pune într-o lumină nouă nu numai mijloacele folosite pentru perfec ionarea func ionării. adică baza obiectivă. 3. Conceptul de sistem ajută în elegerea ideii că procesul managerial are ca obiectiv adecvarea organizării sistemului econometric la mişcarea reală.Raportarea rezultatelor oricărei ac iuni economice la structurile din sistemul econometric în care au concurat la ob inerea unui rezultat ar mări şansele unor rezultate ulterioare. Sistemul econometric este un concept prin care se delimitează câmpul în cadrul căruia se cercetează procesul obiectiv economic.a. mărime. ş. adoptând unele decizii în func ie de variabilele ce contribuie la reuşita acestora. a conducerii şi a prognozei.

a) se aleg valori limitative pentru to i indicatorii de rezultat din submul imea lui I. care reflectă legătura func ională dintre elementele de intrare şi de ieşire ale sistemului – variabilele exogene şi variabilele endogene. descrie legătura statistică sau stochastică dintre intrările sistemului – factorii de influen ă X – şi ieşirile acestuia – variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator: . În general. explicându-se varia ia variabilelor factoriale şi a indicatorilor de performan ă sau de eficien ă ale acestora. Pe baza defini iilor formulate de teoria economică cu privire la elementele obiectului respectiv. (3.4) (3. statistica economică.4) se ob ine: WxL=exK w=ex w=exf unde: f = (3. Pe baza parametrilor de performan ă ai sistemului (sau ai indicatorilor de eficien ă a factorilor de produc ie) se construiesc modele econometrice deterministe între efecte şi eforturi. se definesc: consumul specific c = productivitatea muncii W = eficien a fondurilor fixe e = Q=cxM Q=WxL Q=exK (3. b) Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric – în sensul definirii restrictive a econometriei – care.3) Pe baza modelelor deterministe (3.8) Modelele deterministe se utilizează curent în practica economică la analiza pe factori a varia iei.6) În cazul unui ansamblu de i unită i sau ramuri economice rela ia (3.6) reflectă dependen a deterministă dintre efectul economic Q şi cele trei grupe de factori utilizate de analiza economică: factori calitativi. structurali şi cantitativi.5) reprezintă înzestrarea tehnică a muncii. în func ie de care se optimizează maximum sau minimum (programare matematică). fundamentându-se pe metoda regresiei (metodă specifică statisticii).3) şi (3. printr-un sistem de indicatori.4). modelul determinist reprezintă suportul teoretic al aplicării metodei indicilor – teritoriali sau dinamici – metodă ale cărei avantaje şi limite sunt bine cunoscute economiştilor. înmul ită cu termenul = se transformă în: = (3.7) unde: gi = Li/ reprezintă structura for ei de muncă. În acest scop. prin opera ii simple. PRINCIPALELE TIPURI DE MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN ECONOMIE Dependen e şi interdependen e între fenomenele economice în tabloul econometric Cunoaşterea legită ii de varia ie în timp sau în spa iu a unui indicator de efect economic în func ie de varia ia factorilor cuantificabili se poate face folosind două modele de lucru: a) Primul.…) (3. Astfel. îl constituie modelul determinist. Astfel. de exemplu. Modelul (2. cel mai frecvent utilizat şi în prezent. utilizând metode proprii. pe baza rela iilor (3. în cazul unui proces de produc ie. mai pu in unul.2). b) Se stabilesc rela ii func ionale între doi sau mai mul i indicatori şi se combină într-unul singur.3) şi (3. Rela ia (12) devine: Q=WxL=exfxL (3. exprimă. se pot ob ine modele deterministe ce con in trei şi patru factori.6) se însumează: = Această rela ie. în timp sau spa iu. a multor fenomene economice. sau y = f(x1. un model determinist se exprimă prin rela ia: y = f(x). x2.2) (3. c) Transformarea indicatorilor de rezultat în abateri de la valorile optime. elementele cuantificabile ale sistemului economic.

sau W = a + b x f . cum ar fi: func ia exponen ială. prin intermediul unui model statisticomatematic. cât şi datorită unor inadverten e ce se întâlnesc în practică datorită utilizării unor modele de regresie în locul modelelor economice deterministe. care imprimă tuturor indicatorilor cerceta i pe baza lor această particularitate statistică. coeficientul de regresie este exprimat de parametrii variabilelor factoriale. de cele mai multe ori. func ia logaritmică etc. inerente lor – aşa cum sa afirmat la începutul acestui capitol. de forma: Q = a + b x W.+u (3. forma legăturilor se prezintă astfel: y= a0 +a1x1+a2x2+…. în timp sau spa iu.10) Modelele liniare prezintă o serie de neajunsuri. de asemenea. Atunci când coeficien ii sunt pozitivi legătura este directă. acceptat fără rezerve de teoria şi practica economică. a unui fenomen economic este determinată de un sistem numeros de factori.9) Acest procedeu se bazează pe principiul cutiei negre. Imposibilitatea cuantificării anumitor factori precum şi dificultă ile ridicate de rezolvarea unor modele cu multe variabile factoriale conduc la o specificare formală incompletă din punct de vedere economic a obiectului investigat. spre exemplu produsele alimentare). sau a eficien ei fondurilor fixe. rezultantă se identifică liniaritate. Această specificare formală incompletă este corectată şi vizualizată cu ajutorul variabilei aleatoare (U). aşa cum procedează ştiin ele tehnice. legătura cauză-efect nu poate fi cercetată în mod nemijlocit în laborator. calitativi şi cantitativi. W = e x f. de regulă.9) introduce în schema de descriere a legită ii de manifestare a unui fenomen sau proces economic şi o variabilă aleatoare sau întâmplătoare (U). aproximată. Aparent. cum este coeficientul de regresie. ca să nu mai amintim de faptul că. se foloseşte atunci când descrierea formală a structurii sistemului este inaccesibilă din cauza imposibilită ii ob inerii informa iilor necesare. care nu se justifică prin aportul în cunoaştere pe care îl realizează. modelele Q = a + b x W şi W = a + b x f sunt afectate de erori de specificare şi de identificare. Referitor la eroarea de identificare.8). Teoria economică a formulat dependen a dintre variabilele de mai sus prin intermediul modelelor deterministe. De foarte multe ori. datele statistice provin din observări selective (seriile cronologice având. anumite elemente de consum nu se modifică liniar cu evolu ia veniturilor (există anumite intervale de satura ie. care. precum şi faptul că coeficientul de elasticitate nu se manifestă ca poten ial reglator de expresii. ci pe baza unor legi proprii. iar în expresie negativă legătura este inversă (corectivă). Mărimea coeficientului de regresie este măsură a varia iei variabilei rezultante (y). se studiază legătura dintre un indicator al produc iei (Q) şi productivitatea muncii (W). datele statistice provin dintr-un sondaj. deoarece obiectul economic investigat nu poate fi izolat. Pentru a justifica concret necesitatea folosirii variabilei aleatoare (U) în cadrul unui model econometric. Modele econometrice neliniare Acestea se identifică prin func ii matematice neliniare. În astfel de situa ii modelul va trebui să fie de forma: y = b x x + U. atunci Q = a. parabola. . ci numai observat prin intermediul datelor statistice.Y = f(X) + U (3. va fi abordată succint această problemă. În compara ie cu acestea. respectiv. Acceptarea introducerii variabilei aleatoare în vederea explicării legită ii de varia ie a unui fenomen economic concret este cerută de unul din motivele de mai jos: apari ia şi varia ia. Vizualizarea şi interpretarea corectă a legăturii dintre variabilele respective impune specificarea variabilelor aleatoare în cadrul modelelor econometrice. modelul econometric (3. dacă W = 0. această modalitate de formalizare a legăturilor dintre fenomenele economice ar contrazice teoria economică – fenomenele nu se produc la întâmplare. Sistematizarea modelelor econometrice utilizate în economie Modele econometrice liniare Dacă între variabile factoriale şi variabila finală. de foarte multe ori. Pe baza acestora. sau când ob inerea acestor informa ii ar necesita cheltuieli excesive. Eroarea de specificare este reprezentată atât de neglijarea factorului L – for a de muncă. această particularitate). la o modificare cu o unitate a variabilei factoriale. Această interpretare este inexactă. Func ia Q = a + b x W arată că. ceea ce reprezintă o abera ie economică. extras din mediul economic. în economie. astfel. Semnul legăturilor este dat de semnul coeficien ilor (+ sau -). cât şi de faptul că parametrii modelelor vor fi calcula i prin estima ii statistice. Q = W x L şi. hiperbola. sau dintre productivitatea şi înzestrarea tehnică a muncii (f) cu ajutorul unei func ii. prin mijlocirea informa iei statistice. Spre deosebire de modelul determinist (3. din sondaje aleatoare. aceasta constă în alegerea greşită a func iei matematice. legătura obiectivă este estimată. principiu cibernetic. În situa ia modelelor liniare.

Pe lângă variabila factorială ini ială x1. eliminând deficien a modelului unifactorial. ele se construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al variabilei explicate y. în practică.13) Măsura în care al i factori posibili să se afle în manifestarea fenomenului economic sunt neglija i sau. Deciziile de politică economică se bazează pe modele decizionale. …. Modele decizionale (opera ionale) se regăsesc uzual în practica economică. par iale sau agregate. mai ales. Îmbracă forma: y = f(x) + u (3.11) care prin logaritmare se transformă într-un model liniar de forma: log C = log a + b log V + log u (3. Asupra acesteia se aplică metode din categoria „celor mai mici pătrate” (MCMMP): MCMMP într-o singură treaptă(M. Theil). un model ra ional poate fi utilizat ca un model opera ional dacă pot fi acceptate anumite ipoteze. Modele unifactoriale Modelul unifactorial este folosit în mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorită. Astfel. Structural. analiza legăturii consumului unui produs cu venitul unei familii se poate face cu un model de C = a x Vb x u (3. liniare şi neliniare. modelele multifactoriale sunt de o mare diversitate.15) forma: ) . x3. se recomandă ca. Modele multifactoriale Sunt acele modele de forma: y = f(xi) + u. pot fi incluşi în categoria celor care pot induce doar influen e întâmplătoare. MCMMP în două trepte (H. Wald). operativită ii şi costului său redus. fiind vizualizate elementele esen iale evolutive ale fenomenului economic. xk. de aici. se introduc fie alte variabile exogene x2. Zellner).variabile explicative sau exogene. din rândul cărora se extrag punctele de sprijin pentru prognoză. să nu se folosească un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale. xt-h. statice şi cele dinamice. (3. …. Complexitatea fenomenelor economice impune însă formula transpunerii prin ecua ii multiple. Forma structurală a modelului econometric semnifică transpunerea ecua ională formală a fenomenului economic prin formalizare matematică. MCMMP în trei trepte (A. simplită ii şi. Modele econometrice euristice sau ra ionale şi modele decizionale sau opera ionale Modelele euristice (ra ionale) sunt folosite în special în teoria economică pentru a explica pe o cale mai simplă un sistem complex de dependen e şi interdependen e care se manifestă în domeniul economic. Diferen a dintre aceste două tipuri de modele econometrice nu este absolută. Metoda verosimilită ii maxime cu informa ie limitată (Anderson – Rubin).12) unde: C – cheltuielile medii de consum pe o familie V – venitul mediu pe familie. fie valori decalate ale acestora xt. Modelul teoretic este în fapt o formă simplificată a modelului real deoarece apelează la un număr restrâns de factori neputând include to i factorii. Modele econometrice cu o singură ecua ie şi cu ecua ii multiple Modelele care sintetizează varia ia prin expresii uni-ecua ionale sunt din categoria celor uni şi multifactoriale. i = (3. Din acest motiv. xt-1. bn1Y1 + bn2Y2 + … + Yn + cn1X1 + cn2X2 + … + cnmXm = Un unde: Yi (i = ) – variabile explicate sau endogene.Modelul neliniar prin logaritmare se poate transforma într-un model liniar. transformă însă avantajele acestuia în dezavantaje. Un model econometric este sub forma redusă sau canonică dacă fiecare variabilă endogenă este exprimată numai în func ie de variabile exogene. Ca regulă generală. Forma generală a modelului econometric cu ecua ii multiple este: Y1 + b12 Y2 + … + b1nYn + c11X1 + c12X2 + … + c1mXm = U1 b21Y1 + Y2 + … + b2nYn + c21X1 + c22X2 + … + c2mXm = U2 ………………………………………………………………. . Xj (j = Solu ionarea modelului aflat într-o astfel de formă impune glisarea sa în forma canonică (redusă).14) Modelul multifactorial.

exogene. k<t (3.în scopuri de prognoză. Determinarea unei func ii de regresie este necesară atunci când dependen ele dintre variabilele respective nu pot fi stabilite suficient de precis pe cale teoretică. REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ Prin func ie de regresie se în elege o expresie matematică. .1) . factoriale. “cine este cel mai bun predictor pentru …?” .yt-2. “regresie liniară“. xkt) + ut. Pe de altă parte. adesea. Raportarea modelelor par iale la modelele globale permite formulare următoarelor aprecieri: . t = . . variabile factoriale care nu sunt independente liniar. ce aproximează (estimează) dependen ele dintre două sau mai multe variabile ale unui sistem sau proces. de exemplu. Includerea unui anumit model în clasa modelelor par iale sau globale este relativă.16) Modelele dinamice se definesc prin următoarele tipuri: a) Modele cu variabila timp – prin introducerea în pachetul de variabile explicative „xj”. endogenă. “regresie multiplă” sau “cele mai mici pătrate” atunci când se construieşte un model. predictori). influen a preferin elor consumatorilor asupra volumului vânzărilor sau a progresului tehnic în func iile de produc ie).în plan transversal.yt-k) + ut (3. astfel formula de calcul va deveni: yt = f(x1t. t = unde: k – lungimea perioadei de decalaj (lag) Modele econometrice par iale şi globale (agregate) Aceste modele rezultă în urma clasificării modelelor econometrice în raport cu sfera lor de cuprindere.yt-k.…. fie prin acceptarea ipotezei unui efect iner ial în evolu ia fenomenului y (generată de masa socială ) b) Modele autoregresive .17) Acest model se justifică fie prin existen a.modelul global rezultă ca o medie a modelelor par iale. Regresia liniară. Scopul regresiei multiple este de a eviden ia rela ia dintre o variabilă dependentă (explicată.când în pachetul de variabile explicative „xj” se introduce şi variabila explicată „y”. sau ca explica ie istorică a dependen ei dintre două sau mai multe fenomene economice.j= (3. a variabilei timp.19) yt = f(xt. prin metoda celor mai mici pătrate. printre factorii de influen ă ai variabilei y a unor factori de natură calitativă (spre exemplu.x2t. Prin utilizarea regresiei multiple se încearcă. modelul global nu conduce la rezultate semnificative decât dacă coeficientul global de regresie rămâne stabil. xjt. Este metoda denumită “regresie”. este metoda de modelare cea mai des utilizată. respectiv în profil teritorial. dar cu valori decalate: yt-1. explicită sau implicită. ob inerea răspunsului la una dintre întrebările: “care este cea mai bună predic ie pentru …?”. . în care se permit mai multe variabile dependente simultan şi. xt-k) + ut . modelul consumului alimentar al popula iei este un model par ial în raport cu modelul global al consumului total al popula iei – acesta fiind rezultatul agregării consumului: alimentar.agregarea modelelor par iale nu conduce la ob inerea modelului global al variabilei respective. Clasa modelelor liniare poate fi exprimată prin rela ia: y = α1x1 + α 2x2 +…+ α pxp + unde: (4. modelul consumului alimentar este un model agregat în raport cu modele par iale ale consumului pe panele de consumatori ş.m. în unele situa ii. De re inut că metoda regresiei multiple este generalizată prin teoria “modelului liniar general”.j= . modelul global se poate estima pe baza modelelor par iale.…. rezultativă) şi o mul ime de variabile independente (explicative. a fenomenului studiat.18) c) Modele cu decalaj – în care variabila factorială „x” îşi exercită influen a asupra varia iei variabilei „y” pe mai multe perioade de timp: .d.Modele statice şi modele dinamice Un model econometric static este acela în care dependen a variabilelor endogene „y” fa ă de valorile variabilelor exogene „xj” se realizează în aceiaşi perioadă de timp: y= f(x1t. reprezentând un model autoregresiv de ordin „k”: yt = f(xt. …. nealimentar şi de servicii. dacă se acceptă ca semnificativă valoarea coeficientului global de regresie (coeficient determinat ca medie aritmetică ponderată a coeficien ilor par iali). Pe exemplul concret al modelării consumului popula iei. dedusă în urma prelucrării unor date experimentale. în mod explicit.a. xt-1. esen ial este faptul că orice descriere econometrică trebuie să se fundamenteze pe o concep ie economică.t) + ut (3. Indiferent de forma modelului econometric.…. de asemenea. ….

. . este. . exogene). • verificarea ipotezelor. • calitatea estimării. de dimensiune 1×p. modelul: y = α 1x12 + α 2 +…+ α 3 + (4. Liniaritatea rela iei se referă la coeficien i şi nu la variabile. dreapta de regresie (y = α1+α 2x). în procesele studiate. se ob ine un model liniar care include un termen constant (termenul liber al modelului). acea solu ie a care minimizează suma pătratelor erorilor ei. i = . 2. endogenă. ceea ce prin teorema de limită centrală conduce la concluzia că u. . eroare de măsurare etc.• • • • y este variabila dependentă (explicată. În plus. mai degrabă. interpretată ca eroare (perturbare. Problemele principale urmărite sunt: • estimarea coeficien ilor α. Astfel. b) Vectorul u este o variabilă aleatoare n-dimensională normală ~ N(0. ca sumă a lor. Utilitatea principală a unui model liniar este aceea a predic iei valorii lui y din valorile cunoscute ale variabilelor x. e} a sistemului: y = aX + e. adică . 4. cum sunt primele două. de dimensiune p×1. α este vectorul coeficien ilor. sau. yi). Presupunem că avem un set de n observa ii efectuate asupra variabilelor implicate în model. Aceasta deoarece erorile se datorează. parametrii modelului. Numim estima ie prin cele mai mici pătrate. cu X matricea (xij)n×p a valorilor măsurate pentru variabilele x şi cu u vectorul de tip n×1 având drept componente valorile erorilor. Este de remarcat că sistemul con ine n ecua ii şi p + n necunoscute. ac iunilor simultane ale unor factori aleatorii. • alegerea modelului.). σ2In ). n >> p. Observa ii 1.2) este tot un model liniar. a normalită ii. • calitatea predic iei. modelul se rescrie în rela ia matriceală: (4. este fixată: Xn×p nu este stochastică. De remarcat că ultima ipoteză. 3. Considerând că x1 este constant egală cu 1. 2) X este de rang p (coloanele sunt liniar independente – formează o bază a unui spa iu vectorial pdimensional). deci admite o infinitate de solu ii. unde σ2 este un parametru necunoscut. x este vectorul variabilelor independente (explicative. 3) a)Vectorul de perturba ii (n-dimensional) ε constă din n variabile aleatoare independente cu media 0 şi aceeaşi dispersie: Exp( ) = 0 Var( ) = Exp( ') = σ2In . xip. este o variabilă. o ipoteză simplificatoare decât una restrictivă. xi2. n observa ii pentru p variabile. în general.3) y=αX+ Ipoteze ini iale În tot ceea ce urmează se presupun îndeplinite ipotezele: 1) Matricea de experien e. . Notând cu y vectorul de tip n×1 având drept componente valorile măsurate pentru variabila y. Prin urmare dispunem de (xi1. tinde spre o reparti ie normală. Estima ia prin cele mai mici pătrate Numim estima ie (ajustare) a modelului orice solu ie {a. rezultativă). Pentru p = 2 şi x1 ≡ 1 se ob ine modelul liniar simplu.

o condi ie necesară pentru atingerea maximului este a = (X'X)-1 X'y (4. trebuie ca acest raport să fie apropiat de 1. dar stabilirea unui criteriu care să indice cât de mici trebuie să fie reziduurile pentru ca regresia să fie acceptată este o problemă dificilă. Ecua ia y = a1x1 + a2x2 + … + apxp (4. (4. produce: =( ) (4. Se alege drept indicator sintetic de precizie a ajustării raportul: R2 = (4. considerată la estimarea parametrilor. în general. se ob ine eroarea de ajustare. prin standardizare Se ob ine: Coeficien ii de regresie standardiza i au interpretarea: modificarea cu o abatere standard a valorii variabilei x produce o modificare cu bi abateri standard a valorii variabilei dependente.7) se numeşte ecua ia de regresie multiplă. dată de ecua ia de regresie.12) Se poate demonstra că are loc identitatea: = (4. diferite. pentru o realizare a vectorului x. Este evident că reziduurile constituie estima ii ale erorilor ε. şi sunt variabilele standardizate. iar variabilele în elegându-se transformarea de tipul = . sau cu cât varia ia valorilor estimate va fi mai apropiată de varia ia valorilor observate.10) este o estima ie nedeplasată a dispersiei necunoscute σ2.9) Erorile de ajustare sunt denumite uzual reziduuri şi analiza lor este o parte importantă studiului calitativ al ecua iei de regresie. interpretarea în acest sens a coeficien ilor poate deforma imaginea importan ei variabilelor independente în model.13) Această rela ie arată că varia ia valorilor observate în jurul valorii medii se descompune într-un termen ce exprimă varia ia valorilor estimate în jurul mediei şi într-un termen datorat reziduurilor ajustării. Înlocuind în această rela ie valori pentru variabilele independente xi se ob ine valoarea prognozată pentru variabila dependentă y. Prin urmare.14) Pentru o bună ajustare a ecua iei de regresie la datele experimentale. Din acest motiv se introduc coeficien ii de regresie standardiza i defini i drept coeficien ii de regresie estima i ai modelului: = b1 + b2 + … + bp (4. În acest fel. Este de notat că numitorul este egal cu numărul gradelor de libertate a sumei de la numărător (n observa ii din care am ob inut p estima ii). Estima ia dispersiei erorilor (σ2) Notând cu ŷ valoarea ajustată.11) care. Distribu ia estimatorului Exp(a) = α Var(a) = σ2(X'X)-1. regresia estimată va fi cu atât mai bună cu cât ultimul termen va fi mai mic.6) şi se demonstrează că este îndeplinit criteriul de minim şi că este singura valoare cu această proprietate adică valorile determinate reprezintă estima ia prin cele mai mici pătrate a coeficien ilor modelului liniar. Pentru a ob ine o măsură a preciziei ajustării se pleacă de la identitatea: =( ) (4. Se demonstrează că: s2 = (4.Cum = e’e este o func ie de coeficien i a.ŷi. Interpretarea coeficien ilor Un coeficient ai are interpretarea: modificarea cu 1 a valorii variabilei xi produce o modificare a valorii y cu ai unită i. Deoarece scalele de măsură sunt. Precizia ajustării Reziduuri mici exprimă o ajustare mai bună a datelor experimentale. . mărimea coeficien ilor standardiza i reflectă importan a variabilelor independente în predic ia lui y. notată cu e: ei = yi . prin reorganizarea termenilor. i = .8) în care nu există termen liber.

se acceptă că ecua ia de regresie este semnificativă la nivel global. Teste t – Student În situa ia când este respinsă ipoteza nulă. exprimat procentual. Poate fi definit drept coeficientul maxim de corela ie simplă (Pearson) dintre y şi o combina ie liniară de variabile x. În condi iile ipotezei H0 se arată că statistica ti= este repartizată Student cu n – p grade de libertate. astfel încât are loc o supraestimare în cazul modelelor extinse. s(ai) este abaterea standard estimată a coeficientului. SPreg = . νrez = n-p şi se poate realiza un tabel al analizei dispersionale (ANOVA) sub forma: Tabelul nr. Ipotezele testului sunt: H0: α1 = α2 = … = αp = 0 H1: (∃)i. O solu ie propusă este ajustarea coeficientului de determinare prin: = R2 – ) (4. se demonstrează că statistica F. SPrez = . Deoarece R tinde să supraestimeze asocierea dintre y şi x. Pentru testarea fiecărui coeficient se utilizează un test t cu ipotezele: H0: αi = 0 H1: αi ≠ 0. coeficientul de determinare. arată cât din varian a variabilei dependente este explicată de ecua ia estimată. În condi iile ipotezei nule.n-p. dacă acesta apare). astfel încât αi ≠ 0. notat cu R. O valoare R apropiată de 0 denotă o regresie nesemnificativă. νreg = p-1. propus ini ial. ceea ce permite utilizarea testului t. . care este pătratul coeficientului de corela ie multiplă. În expresia care dă statistica testului. suma pătratelor datorate regresiei (SPreg) şi suma pătratelor reziduale (SPrez). cu men iunea că s-ar putea ca anumi i coeficien i să nu fie semnificativi. SPg = cele trei sume de pătrate care apar în identitatea introdusă la definirea coeficientului de determinare.16) Coeficientul de corela ie multiplă Ca măsură a asocierii dintre y şi ansamblul variabilelor x se introduce coeficientul de corela ie multiplă. R2. încât se poate verifica ipoteza nulă. Nerespingerea ipotezei nule duce la concluzia că datele observate nu permit identificarea unui model liniar valid. R2 = (4. dată ca rădăcina pătrată din elementul corespunzător de pe diagonala principală a matricei s2(X’X)-1. Fiecare sumă de pătrate are ataşat un număr de grade de libertate: νg = n-1. calculată în tabelul ANOVA. Astfel se explică faptul că valoarea calculată a lui R este întotdeauna pozitivă şi tinde să crească o dată cu mărirea numărului de variabile independente.15) deci poate fi interpretat şi în următorul sens: cu cât se îmbunătă eşte prognoza valorilor y prin considerarea modelului estimat. este repartizată Fisher-Snedecor Fp-1. deci regresia nu este adecvată în scopul de prognoză. Sumele sunt referite ca suma pătratelor globală (SPg). Se arată că R2 creşte prin includerea mai multor variabile în model. Metoda celor mai mici pătrate poate fi astfel gândită ca o metodă care maximizează corela ia dintre valorile observate şi valorile estimate (acestea reprezentând o combina ie liniară de variabile x). se preferă indicatorul definit anterior. Testarea ipotezelor Notăm cu: .Cantitatea R2 se numeşte coeficientul de determinare şi.1: ANOVA Sursa Suma Grade de Media pătrată F de varia ie de pătrate libertate Regresie Reziduală Globală SPreg SPrez SPg νreg νrez νg SPreg / νreg = s2reg SPrez / νrez = s2 SPg / νg F = s2reg / s2 Testul F de semnifica ie globală Primul test utilizat în analiza regresiei este un test global de semnifica ie a ansamblului coeficien ilor (exceptând termenul liber. valorile prognozate de regresie nefiind mai bune decât cele ob inute printr-o ghicire aleatorie (sau bazate doar pe distribu ia lui y).

Valoarea prognozată este evident o statistică pentru că se ob ine prin modelul estimat (din datele experimentale).n-p (4. Ipotezele de reparti ie a erorilor sunt reflectate în reparti ia reziduurilor (estima ii ale erorilor).n-p s ≤ y0≤ ŷ0 + t1-α/2.n-p s ≤ y0≤ ŷ0 + t1-α/2. Diagrama reziduurilor Deoarece ei ~ N (0. σ2In ). Diagramele construite în continuare pun în eviden ă eventualele abateri de la reparti iile presupuse pentru erori.p. de rela ia: ai – t1-α/2. Analiza reziduurilor Analiza statistică a ecua iei de regresie este bazată pe ipotezele Gauss-Markov asupra erorilor ε ~ N(0. În primul caz. se distinge între situa iile în care observa ia x0 a fost. prognoza se va realiza doar pentru câteva momente de timp. În estimarea intervalului de încredere pentru o valoare y0= x0α + ε0. este valoarea prognozată de ecua ia de regresie. intervalul de încredere este: ŷ0 – t1-α/2.21) de unde se ob ine concluzia că valorile prognozate au intervale de încredere. concluziile analizei sunt de genul: ipoteza normalită ii se respinge sau ipoteza normalită ii nu se respinge. utilizată la estimarea coeficien ilor (cu alte cuvinte. Intervale de încredere Apar de interes două tipuri de intervale de încredere: pentru parametrii modelului. de natură grafică. i = . Calculul estima iilor erorilor produce: e = Yobs-Yest = Yobs – Xa = Yobs – X(X’X)-1X’Yobs = (1 – X(X’X)-1X’)Yobs (4.19) unde ŷ0 = x0a. după care are loc o nouă estimare a modelului etc. intervalul de încredere pentru valoarea estimată este: ŷ0 – t1-α/2.22) Notând Z = X(X’X)-1X’ = (zij).n-p s (4. în esen ă. sau nu. în special cea a normalită ii erorilor. i = . este dat la pragul de încredere α. abateri ce vor exprima devia iile de la ipotezele de reparti ie a erorilor. rezultă că mărimile di. la acelaşi prag de încredere. pentru ansamblul parametrilor este dată de: (α – a)’X’X(α – a) ≤ ps2F1-δ. reparti ie care stă la baza determinării intervalelor de încredere pentru valorile prognozate. de variabilele independente. Reamintim că media reziduurilor este egală cu zero.n-p s(ai) ≤ α1 ≤ ai + t1-α/2. αi.20) În cazul regresiei simple (dreapta de regresie). variabila este nesemnificativă în model. dispersia reziduului ei este egală cu (1-zii) σ2 unde zii sunt elementele de pe diagonala principală a matricei Z. Parametrii modelului O regiune de încredere.Nerespingerea ipotezei nule arată că datele experimentale nu permit stabilirea necesită ii prezen ei variabilei xi în model. În cazul unui sistem dinamic (valorile sunt produse/evaluate în timp).n-p s (4. poate fi testată prin analiza reziduurilor. se demonstrează că intervalul de încredere pentru parametrul αi. În al doilea caz. Se poate atunci vorbi de reparti ia de sondaj a valorii prognozate. în cazul îndeplinirii ipotezelor Gauss-Markov. estimarea trendului ratei de schimb valutar din datele unei săptămâni nu poate fi utilizată pentru a prognoza rata de schimb de peste un an).n-p s ≤ y0≤ ŷ0 + t1-α/2. mai mari pe măsură ce valoarea x0 este mai depărtată de media . De aici apare recomandarea ca un model liniar să nu fie utilizat pentru prognoză în cazul în care variabilele independente au valori depărtate de centrul datelor considerate la estimarea modelului (de exemplu.n-p s (4. Ca şi în cazul testelor statistice. cu estima ia s2(ei) = (1-zii)s2.n-p s(ai) (4.(1−zii)σ2).17) Utilizând reparti ia statisticilor ti. la nivelul δ. ultimul interval de încredere are forma: ŷ0 – t1-α/2. Analiza reziduurilor este. Valabilitatea acestor ipoteze. definite la testarea semnifica iei parametrilor. dacă matricea X con ine sau nu linia x0).18) Valorile prognozate Utilitatea principală a modelului liniar este prognozarea valorilor variabilei dependente. şi pentru valorile prognozate cu ajutorul modelului estimat. date de: . rezultă că. Se analizează histograma reziduurilor sau diagrame ale reziduurilor în raport de valorile estimate.

produce mărirea intervalelor de încredere. i = . sau combina ii ale lor. arată că modelul nu este adecvat datelor observate. d). pentru fiecare variabilă independentă xj. Regula uzuală este aceea ca orice observa ie pentru care |di| > 3 să fie considerată o observa ie aberantă. Practic. prin includerea în model a unei variabile din grup. deci existen a multicoliniarită ii. Detectarea multicoliniarită ii Cea mai simplă metodă de detectare a multicoliniarită ii este bazată pe studiul matricei de corela ie dintre variabilele x.di= (4. cu observa ia că situa ia d) impune introducerea în model a variabilei xj ridicată la o putere. ceea ce poate denatura interpretarea modelului şi. ca şi a dispersiilor coeficien ilor estima i. O valoare apropiată de zero a determinantului reflectă o puternică corela ie între anumite variabile. prin logaritmare).23) sunt repartizate N(0. situa ia poate fi rezolvată şi printr-o transformare prealabilă a datelor (de exemplu. deoarece este ca şi cum nu s-ar fi reuşit explicarea unei componente liniare a varia iei variabilei dependente. Din acest motiv. restul variabilelor din grup nu mai aduc o informa ie semnificativă. reprezentate într-un sistem de axe rectangulare. Se vor reprezenta grafic punctele de coordonate (xji. de genul x2. Simultan are loc o supraevaluare a coeficientului de determinare.di). care să preia varia ia curbilinie. observa iile aberante se vor exclude din setul de date sau. Diagrama reziduuri – valori estimate Considerând punctele de coordonate (ŷi.di). Diagrama reziduuri – variabilă independentă . Se pot determina astfel perechile de variabile independente care sunt puternic corelate între ele. deci este invalidată ipoteza constan ei dispersiei erorilor. sau că metoda de calcul adecvată este metoda celor mai mici pătrate ponderate. i = Cele patru situa ii grafice posibile se interpretează similar. cum ar fi timpul. Apar astfel două probleme: determinarea multicoliniarită ii şi cum trebuie procedat în cazul existen ei multicoliniarită ii. Practic. mărimile di sunt denumite reziduuri normalizate. în această situa ie se consideră că modelul nu con ine o variabilă esen ială. Multicoliniaritatea Situa ia descrisă drept multicoliniaritate apare atunci când un grup de variabile independente sunt puternic corelate între ele. Indiferent de forma regiunilor. se constată o creştere a dispersiei. se va încerca ob inerea unor determinări suplimentare în regiunea de interes. sunt posibile 4 situa ii caracteristice. Observa ie. a) b) c) d) Cazul a) nu arată nici o abatere de la normalitate şi nici o violare a ipotezei că erorile au aceeaşi dispersie constantă. Se încearcă un nou model care să includă variabile de ordin superior. . Cazul c) arată practic o eroare de calcul.1). În acest caz. în acest caz. În cazul b). în plus. În anumite situa ii reale. sau se transformă în prealabil variabila y. punctele foarte depărtate de celelalte oferă informa ii despre observa iile aberante. dacă observa iile sunt totuşi de interes. Cazul al patrulea. În ambele situa ii se va reface calculul regresiei. de regiuni ocupate de punctele considerate. O structură mai complexă a intercorela iilor poate fi detectată prin calcularea determinantului acestei matrice de corela ie.

fiecare variabilă ocupând o coloană (deci o linie este referită drept o observa ie). Pentru estimarea parametrilor modelului se consideră disponibile n observa ii asupra tuturor variabilelor din model.26) (4.xi-1. xi+1.….…. necesită prelucrări suplimentare de scalare înainte de interpretare. Notând cu Ri2 coeficientul de determinare ob inut la estimarea regresiei multiple având ca variabilă dependentă pe xi şi ca variabile independente restul variabilelor x. una dintre cele mai complexe din pachetul de prelucrări statistice din Excel. Prin urmare xi este coliniară cu celelalte variabile independente. Deşi acestea.1) reflectă un coeficient Ri2 apropiat de 1. Interpretarea este dedusă din cea a toleran ei: o valoare VIF mare (uzual mai mare decât 10). Eliminarea multicoliniarită ii O rezolvare comună a problemei multicoliniarită ii este aceea ca dintre două variabile independente corelate să se re ină în model doar una. adică: xi = f(x1.O altă abordare a problemei este aceea a stabilirii unui indicator sintetic pentru a decide dacă o variabilă este coliniară cu celelalte (sau cu un grup dintre celelalte).…. Input Input Y Range – se precizează domeniul (coloana) pe care se află valorile variabilei dependente. care exprimă faptul că variabila Y se poate ob ine ca o combina ie liniară a variabilelor X0. Xp-1 la care se adaugă o "eroare" ε.x2. Procedura permite şi construirea graficelor necesare pentru aprecierea vizuală a potrivirii modelului liniar. existen a lor este un real ajutor pentru statistician. Se defineşte factorul de infla ie a varian ei. Valorile sunt structurate ca un tablou dreptunghiular.Regression Estimarea coeficien ilor unui model liniar prin metoda celor mai mici pătrate şi calculul statisticilor necesare testelor statistice asociate sunt efectuate de procedura Regression. denotă coliniaritate. deci o legătură liniară puternică între xi şi restul variabilelor independente. Prin interpretarea toleran elor sau a factorilor de infla ie se vor exclude din model acele variabile care au toleran e mici (sau factori de infla ie mari). .xp) se introduce toleran a variabilei xi prin: τ i = 1 − Ri2 (4. notat VIF. Input X Range – se precizează domeniul pe care se află valorile tuturor variabilelor independente. inversul toleran ei: VIF i = (4. din motive evidente. Termeni Modelul liniar estimat de procedură este Y = α0X0 + α1X1 + α2X2 + … + αp-1Xp-1 + ε. este prezentat în figura următoare.24) Denumirea provine din aceea că un asemenea factor apare multiplicativ în definirea varian ei coeficien ilor estima i (se poate spune că se măsoară de câte ori este supraevaluată varian a coeficien ilor datorită multicoliniarită ii în raport cu situa ia când nu ar exista coliniaritate). X1. fiecare variabilă Xi ocupând o coloană.25) O valoare mică a lui τi (uzual mai mică decât 0. Instrumente Excel . Acest domeniu trebuie să fie compact.

Este desenat câte un grafic pentru fiecare variabilă independentă.Labels – se marchează boxa de control în cazul în care prima linie din tabloul de date este cu denumirile variabilelor (situa ie recomandată). În ce constă cercetarea cantitativă cu ajutorul modelelor econometrice? pag. Intervalele ob inute sunt suplimentare. cuprinde tabele care depind de mărimea modelului. rj). Ce sunt modelele econometrice multifactoriale? Pag.120 I 25.41-43 I. Care este legătura între modelarea econometrică şi previziune? Pag.7-8 II 22.i).11 II 10. Ce sunt modelele econometrice euristice? Pag. Care sunt cele trei mari clase de modele? Pag. yest. Cum se calculează abaterea medie pătratică? Pag. Output options Output Range. Standardized Residuals – această boxă de control se va marca dacă se doreşte calculul valorilor standardizate ale reziduurilor. adică vizualizarea punctelor de coordonate (xij.05. Ce este variabila aleatoare? Pag. pag. Confidence Level – se precizează. pag.13 II 14. New Workbook – Precizează zona unde se vor înscrie rezultatele.107-177 I.19 II 21. întotdeauna afişându-se cele pentru α = 0. astfel încât o histogramă a acestor valori trebuie să se apropie de curba normală (clopotul lui Gauss). având ca abscisă o valoare a variabilei independente Xi.8 II 6.8 II 8.70-79 I.5 II 18. Ce sunt modelele econometrice cu o singură ecua ie şi cu ecua ii multiple? Pag. Valorile astfel ob inute provin. punctele de coordonate (xij. Cum defineşte Paul Samuelson econometria? pag.120 I 26. (xij. 4. prin care se vizualizează. yobs. Ce este o serie de spa iu? Pag. Ce este func ia Cobb – Douglas cu progres tehnic autonom? Pag.11 II 11. pag.123 I . Boxa se va marca doar dacă se doreşte şi un alt prag de semnifica ie.8 II 7. ÎNTREBĂRI: 1. unde abscisele sunt valorile variabilei independente. iar ordonatele sunt valorile observate şi cele estimate ale variabilei dependente.13-17 I. Line Fit Plots – se marchează această boxă de control dacă se doreşte afişarea diagramelor Y – variabilă independentă. pag. siguran a statistică dorită în raportarea intervalelor de încredere deci valoarea (1–α)×100.120 I 24. Constant Is Zero – se marchează boxa de control dacă modelul care se estimează este fără termen liber.5 II 16.5 II 15. Ce este un model econometric? Pag.n. Care este ecua ia matematică liniară? Pag. Residual Plots – se marchează boxa de control în cazul când se doreşte ob inerea diagramelor reziduuri – variabilă independentă.12 II 12.i).14-16 II 17. pe un acelaşi grafic. Normal Probability Normal Probability Plots – se marchează dacă se doreşte vizualizarea reparti iei de sondaj a variabilei Y într-o re ea de probabilitate. teoretic.121-123 I 29. dintr-o distribu ie normală standard. Ce sunt modelele econometrice unifactoriale? Pag.8 II 5.5 şi 29-36 II 23. Ce este autoorganizarea sistemului econometric?pag. Ce este o serie cronologică? Pag. de numărul de observa ii. Ce este feed-back-ul sistemului econometric?pag.18 II 19. Zona de rezultate este foarte complexă.9 II 9.7 II 4. Ce sunt modelele econometrice liniare? Pag. Interpretarea acestor diagrame poate oferi indica ii asupra adecvan ei modelului. Ce sunt erorile econometrice? pag. j = .29-30 I 13. Ce este autoreglarea sistemului econometric?pag. Defini i econometria. Prin urmare se va prefera o foaie de calcul nouă sau o zonă liberă în dreapta şi în jos. iar ca ordonată reziduul corespunzător. Care sunt premisele cercetării cantitative? pag. procentual.6-8 II 3. Ce sunt modelele econometrice neliniare? Pag.…. pag. asupra valorilor aberante. New Worksheet Ply. Care sunt variabilele care formează un sistem econometric? pag.18 II 20. Cum se calculează media aritmetică? Pag. j = 1.120-121 I 27. Ce este eroarea? Pag. unde α este pragul de semnifica ie.4-5 II 2. Ce sunt modelele iconice? Pag. Residuals Residuals – se marchează boxa de control în cazul când se doreşte calcularea reziduurilor modelului estimat. Care este legea de probabilitate normală? Pag. de numărul graficelor dorite etc.120 I 28. Ce sunt modelele analogice? Pag.

47. 62.23 II Ce este orientarea? Pag. 40. 51.31 II Care este diferen a între modelul determinist şi modelul econometric? pag.125-127 I Care sunt elementele de specificare şi identificare a modelelor econometrice? pag.46-50 I.10 II Ce sunt rela iile statistice tehnologice ale unui model econometric? Pag.29 II Care este legea lui Pareto? Pag. 32. 41. 72.8-9 II Ce sunt valorile centrate ale fenomenului economic? Pag. 49.24 II Care sunt cele trei subsisteme în analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii? Pag.127 I Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric.22 II Cum se defineşte produc ia sistem?pag. 60.123-124 I Ce sunt modelele econometrice statice? Pag.17 II Ce este starea sistemului ca şi componentă a sistemului econometric? pag. pag. 53. 70. 77. 36. pag. 48.17 II Ce este structura ca şi componentă a sistemului econometric? pag.8 II Ce sunt valorile reale sau empirice ale fenomenului economic? Pag.17 II Ce este calendarul ca şi componentă a sistemului econometric? pag. 54.27-28 II Care sunt criteriile de decizie? Pag. Pag. Ce sunt modelele econometrice decizionale? Pag. 44.21 II Cum este privită firma ca sistem? Pag.16 II Care sunt componentele sistemului econometric? Pag.43-52 I. 57.18-21 II Care sunt caracteristicile sistemelor econometrice dinamice hipercomplexe? Pag.53-54 I. 74. 10-11 II Ce este sistemul? Pag. 73.18 II Ce este „valoarea de comandă” în sistemul econometric? Pag. Pag.10 II În ce constă „testul erorii”? Pag.52-54 I. 39.56 I Care sunt legăturile sistemului econometric cu mediul exterior? Pag. pag.29 II . 80.50 I. 59.20 II Ce este „timpul mort” în sistemul econometric? Pag.17 II Ce este transformarea ca şi componentă a sistemului econometric? pag.18 II Ce este „ieşirea” în sistemul econometric? Pag. 84.19 II Care este schema unui sistem cu autoreglare prin circuitul feed-back? Pag. 50.pag. 79. 55. 78. 68. 75. 71. 31.124 I Ce sunt modelele econometrice dinamice? Pag. 81. 66.18 II Care sunt caracteristicile şi principiile func ionării sistemelor econometrice? pag.18 II Ce este „homeostaza” în sistemul econometric? Pag.10 II Ce sunt rela iile statistice de comportament ale unui model econometric? Pag.44-45 I.50 I. 38. 46. 65.17 II Ce este conexiunea ca şi componentă a sistemului econometric? pag.16-23 II Cum se face reglarea unui sistem econometric? pag. 37.9 II Ce sunt rela iile statistice de identitate ale unui model econometric? Pag.25 II Situa ia decizională econometrică. 56.43 I. 63.24 II Modelul „intrări – proces .43-44. 61. 67.22 II Ce este finalitatea? Pag. 58. pag. pag. 2223 II Care este schema unui sistem cu legături inverse? Pag. pag. 43.17 II Ce este „intrarea” în sistemul econometric? Pag. pag. 59-62 I.29 II Care este con inutul legilor lui Engel? Pag.30. 52.18 II Ce este „adaptabilitatea” în sistemul econometric? Pag.27 II Care este formula productivită ii muncii? Pag.21 II Ce este „timpul de reglare efectivă” în sistemul econometric? Pag. 76. 69. 83.50 I. 82.124 I Ce sunt modelele econometrice par iale şi cele agregate? Pag.10 II Ce sunt testele statistice? Pag.21 II Cum este definită firma ca sistem econometric? pag. pag. Pag.17 II Ce este repertoarul ca şi componentă a sistemului econometric? pag. 64.31-32 II Ce spune Legea lui Malthus? Pag. pag.23-24 II Care sunt rela iile sau conexiunile între elementele sistemului econometric? pag. 42.9 II Ce sunt valorile centrate şi normate sau abaterile standard ale fenomenului economic? Pag. 35.17 II Ce în elege i prin conceptul de incluziune legat de sistemul econometric? pag.54-56 I Ce presupune omogenitatea datelor de intrare în sistemul econometric? Pag.16 II Ce este un sistem econometric? pag.56-58 I Care sunt caracteristicile generale ale sistemului de produc ie? Pag. pag16-17 II Care sunt elementele definitorii ale sistemelor? Pag.52 I. pag. 45. 34. 33. Pag.10 II Ce sunt rela iile statistice de institu ionale ale unui model econometric? Pag.ieşiri” al produc iei (input-output).43 I. Pag. 85.

41-42 II 93. Cum se realizează testul Fisher? Pag. 2009 II .Student? Pag.41-42 II 97.38 II 92. Constan a. Pag. Cum se calculează eroarea standard? Pag. Ce este coeficientul de determinare? Pag. Funda iei România de Mâine. Ed. Cum se realizează cea mai bună regresie?pag. Ce este multicoliniaritatea? Pag.43-44 II 98.60 II 100. 2007 I 2.41 II 91.37 II 89. Testarea ipotezelor modelului econometric. Ce este func ia de regresie? Pag. În ce constă analiza reziduurilor? Pag.40 II 90. Econometrie. Cum se calculează coeficien ii ecua iei de regresie prin metoda celor mai mici pătrate? pag. pag. Estima ia prin cele mai mici pătrate. Ioan Gâf-Deac. Pag. Cum se calculează coeficien ii de regresie? Pag.59 II 99. Econometrie – Note de curs.35 II 88. Biblioteca virtuală a Universită ii „Spiru Haret”.6162 II Bibliografie obligatorie: 1.32 II 87.44-45 II 94.95-96 I. Laura Patache.86. Când este un model econometric sub forma redusă sau canonică? Pag. pag. Pag. Care sunt motivele introducerii variabilei aleatoare într-un model econometric? Pag.41 II 96. Cum se realizează testul t . Ce este coeficientul de corela ie? pag. Bucureşti.26 I.92 I.45-46 II 95.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful