P. 1
Options Workbook

Options Workbook

|Views: 1|Likes:
Published by Vaishali Madaan

More info:

Published by: Vaishali Madaan on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

project home

:
http://sourceforge.net/projects/xloptionsanalyz/
thanks to codes from:
http://www.cpearson.com/excel/distinctvalues.aspx
http://www.optiontradingtips.com/resources/index.html
1 go to quotes tab, input stock symbol and click get price button
2 On "quotes" tab, change the parameters and filter the options you
would like to see in quotes panel, and click "filter options" button
3 On "Strategy" tab, fill in your strategy leg by leg, and then change the
parameters to calculate the theoritical value and get the theoritical
P/L. Also change the parameters in the plot area and you will get a a
view in 3D chart.
4 the spreadsheet is recommened to be used in manual calculation
mode.
Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9
Contracts -1 2
Type c c
Strike 50.0 57.5
Expiry 7/16 7/16
last 7.45 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Theo. Value 7.33 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Override Premium
Premium Invested7.45 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Theta 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vega -0.06 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rho -9.47 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gamma -0.03 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Delta -0.86 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imp. Vol 26% 22%
Parameters latest values
S_assumed 56.94 56.94
ValuationDate 4/23 4/23
DiscountRate -0.21% 1.3% 1.5% 1.5%
IV 24% 0.24
IV Skew to-do
Plot area name overide range latest values
RowParameterValuationDate04/23 20% 04/23
ColParameter S_assumed56.940 10% 56.940
bsdelta 04/23 05/09 05/17 05/25 06/03 06/11 06/19 06/27 07/05
51.246 -0.257 -0.323 -0.362 -0.407 -0.457 -0.515 -0.581 -0.655 -0.741
53.524 -0.166 -0.238 -0.283 -0.336 -0.400 -0.480 -0.583 -0.719 -0.897
54.662 -0.093 -0.157 -0.197 -0.245 -0.303 -0.376 -0.472 -0.603 -0.794
55.801 -0.004 -0.055 -0.087 -0.125 -0.169 -0.225 -0.295 -0.393 -0.550
56.940 0.096 0.060 0.039 0.016 -0.011 -0.041 -0.077 -0.120 -0.186
58.079 0.201 0.183 0.174 0.166 0.159 0.155 0.156 0.171 0.219
59.218 0.307 0.307 0.309 0.315 0.326 0.344 0.378 0.438 0.565
60.356 0.410 0.425 0.437 0.454 0.479 0.514 0.568 0.652 0.797
61.495 0.506 0.533 0.553 0.578 0.612 0.656 0.717 0.803 0.921
62.634 0.594 0.630 0.654 0.683 0.720 0.767 0.826 0.898 0.974
Graph Increment 2%
max 0.97
min (0.90) 0.90
Leg10 Total
7/15
0.00 -3.19
0.00 -2.60
0.00 -3.19
0.00 -0.02
0.00 0.16
0.00 2.06
0.00 0.10
0.00 0.10
0.24
-0.59 P/L
07/14
-0.974
-1.000
-1.000
-0.981
-0.554 0.00
0.572
0.980
1.000
1.000
1.000
0
4
/
2
3
0
6
/
1
1
-1.000
-0.800
-0.600
-0.400
-0.200
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
b
s
d
e
l
t
a
5
4
.
6
6
2
5
8
.
0
7
9
6
1
.
4
9
5
-1.500
-1.000
-0.500
0.000
0.500
1.000
1.500
bsdelta 51.246 53.524 54.662 55.801 56.940 58.079 59.218 60.356 61.495
04/23 05/09 05/17 05/25 06/03
06/11 06/19 06/27 07/05 07/14
Ticker bhel Index S&P 500 P/E 26.24
underlying_price: 56.94 Market Cap 93.60B Forward P/E 17.47
Income 3.58B PEG 1.78
Sales 11.67B P/S 8.02
Book/sh 13.91 P/B 4.09
Cash/sh 6.39 P/C 8.91
Dividend 0.86 P/FCF 75.30
Dividend % 1.51% Quick Ratio 2.98
Employees 17500 Current Ratio 3.13
Optionable Yes Debt/Eq 0.05
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.00
Recom 1.90 SMA20 6.58%
from to range
5/21/11 10/22/11 20%
Delta IV mid b a oi vol expiry
0.97 38% 10 9.95 10.05 704 131 05/21/11
0.97 35% 9 8.95 9.05 25466 92 05/21/11
0.96 33% 8.025 7.95 8.1 709 12 05/21/11
0.94 31% 7.05 7 7.1 6408 1046 05/21/11
0.88 26% 4.675 4.65 4.7 13745 5212 05/21/11
0.72 23% 2.595 2.58 2.61 41975 9217 05/21/11
0.45 22% 1.1 1.08 1.12 24502 11025 05/21/11
0.19 21% 0.33 0.32 0.34 23648 11289 05/21/11
0.06 21% 0.08 0.07 0.09 9473 831 05/21/11
0.02 23% 0.025 0.02 0.03 4810 483 05/21/11
0.95 28% 9.075 9 9.15 20 10 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
0.67 23% 3.1 3.05 3.15 3231 1146 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
0.13 21% 0.3 0.29 0.31 944 515 06/18/11
####### #N/A 06/18/11
0.95 29% 11.1 11.05 11.15 385 7 07/16/11
0.93 29% 10.175 10.1 10.25 1188 2 07/16/11
0.91 28% 9.25 9.15 9.35 831 4 07/16/11
0.89 26% 8.3 8.25 8.35 1994 63 07/16/11
0.87 26% 7.425 7.35 7.5 2911 196 07/16/11
0.77 25% 5.35 5.3 5.4 11465 3926 07/16/11
0.64 23% 3.55 3.5 3.6 15786 1291 07/16/11
0.48 22% 2.155 2.13 2.18 37329 1854 07/16/11
0.32 22% 1.18 1.16 1.2 13461 3387 07/16/11
0.19 21% 0.585 0.57 0.6 2492 474 07/16/11
0.10 21% 0.27 0.26 0.28 9977 251 07/16/11
0.86 31% 11.875 11.8 11.95 113 10/22/11
0.84 30% 11.025 10.95 11.1 179 2 10/22/11
0.82 30% 10.2 10.15 10.25 246 10 10/22/11
0.79 29% 9.4 9.35 9.45 430 11 10/22/11
0.77 29% 8.625 8.55 8.7 1066 954 10/22/11
0.69 28% 6.825 6.75 6.9 1760 214 10/22/11
0.61 27% 5.225 5.15 5.3 2726 181 10/22/11
0.51 26% 3.875 3.8 3.95 2439 250 10/22/11
0.42 25% 2.785 2.76 2.81 2430 820 10/22/11
0.33 25% 1.935 1.91 1.96 2777 697 10/22/11
0.24 24% 1.305 1.28 1.33 1583 236 10/22/11
0.18 24% 0.865 0.85 0.88 1199 14 10/22/11
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
####### #N/A
EPS (ttm) 2.17 Insider Own 0.01% Shs Outstand 1.64B
EPS next Y 3.26 Insider Trans -91.63%Shs Float 1.62B 05/21/11 06/18/11
EPS next Q 0.79 Inst Own81.07% Short Float 1.10% call 23% 23%
EPS this Y 105.80%Inst Trans 0.01% Short Ratio 1.06 put 23% #N/A
EPS next Y 7.59% ROA 11.88% Target Price 61.82
EPS next 5Y 14.76% ROE 16.22% 52W Range 31.24 - 59.84
EPS past 5Y 9.13% ROI 13.42% 52W High -4.85%
Sales past 5Y 14.14% Gross Margin 67.17% 52W Low82.24%
Sales Q/Q 25.39% Oper. Margin 29.44% RSI (14)63.81
EPS Q/Q42.75% Profit Margin 30.65% Rel Volume 1.38
EarningsApr 20 AMC Payout 33.75% Avg Volume 16.71M
SMA50 3.46% SMA20020.38% Volume 23,035,500
strike mid b a oi vol Delta IV
47 0.025 0.02 0.03 4263 255 (0.01) 33%
48 0.035 0.03 0.04 9518 215 (0.02) 31%
49 0.055 0.05 0.06 7262 156 (0.03) 30%
50 0.075 0.07 0.08 7733 1773 (0.04) 28%
52.5 0.23 0.22 0.24 17754 6464 (0.12) 26%
55 0.65 0.64 0.66 11624 5890 (0.28) 23%
57.5 1.64 1.63 1.65 7854 1677 (0.56) 22%
60 3.35 3.3 3.4 2046 473 (0.83) 20%
62.5 5.625 5.55 5.7 1224 (0.96) 20%
65 8.075 8 8.15 357 73 (0.99) 19%
48 ###### #N/A
49 0.26 0.25 0.27 1096 62 (0.08) 29%
50 ###### #N/A
52.5 0.675 0.66 0.69 609 599 (0.20) 26%
55 ###### #N/A
57.5 ###### #N/A
60 ###### #N/A
62.5 6.05 6 6.1 0 72 (0.83) 24%
65 8.45 8.2 8.7 0 (0.88) 28%
46 0.265 0.26 0.27 2209 2 (0.07) 31%
47 0.325 0.32 0.33 1930 52 (0.08) 30%
48 0.4 0.39 0.41 5006 130 (0.10) 29%
49 0.49 0.48 0.5 3975 59 (0.12) 28%
50 0.61 0.6 0.62 18866 337 (0.15) 28%
52.5 1.045 1.03 1.06 7195 229 (0.24) 26%
55 1.775 1.76 1.79 8670 695 (0.36) 25%
57.5 2.875 2.85 2.9 1291 718 (0.51) 24%
60 4.4 4.35 4.45 711 232 (0.66) 23%
62.5 6.3 6.25 6.35 348 (0.79) 23%
65 8.5 8.4 8.6 628 (0.87) 24%
46 1.195 1.18 1.21 1113 80 (0.15) 33%
47 1.35 1.34 1.36 1439 81 (0.17) 33%
48 1.535 1.52 1.55 2075 480 (0.19) 32%
49 1.735 1.72 1.75 1473 54 (0.22) 31%
50 1.97 1.95 1.99 2675 1475 (0.24) 31%
52.5 2.675 2.65 2.7 3500 728 (0.31) 30%
55 3.6 3.55 3.65 3383 663 (0.39) 29%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
81% 83% 84% 86% 88%
05/21/11
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
25.0%
27.0%
29.0%
31.0%
33.0%
35.0%
81% 83% 84% 86% 88%
05/21/11
20.0%
21.0%
22.0%
23.0%
24.0%
25.0%
26.0%
27.0%
28.0%
29.0%
05/01/11 06/01/11
57.5 4.75 4.7 4.8 1782 279 (0.48) 28%
60 6.15 6.1 6.2 396 233 (0.57) 27%
62.5 7.8 7.75 7.85 267 (0.66) 26%
65 9.675 9.6 9.75 193 (0.74) 26%
67.5 11.8 11.55 12.05 128 (0.79) 27%
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
###### #N/A
07/16/11 10/22/11 K 05/21/11
23% 27% #N/A 46 81% #N/A
25% 29% #N/A 47 83% 38%
48 84% 35%
49 86% 33%
50 88% 31%
52.5 92% 26%
55 97% 23%
57.5 101% 22%
60 105% 21%
62.5 110% 21%
65 114% 23%
67.5 119% #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A
88% 92% 97% 101% 105% 110% 114% 119%
05/21/11 06/18/11 07/16/11 10/22/11
Call IV
88% 92% 97% 101% 105% 110% 114% 119%
05/21/11 06/18/11 07/16/11 10/22/11
Put IV
07/01/11 08/01/11 09/01/11 10/01/11
call put
ATM IV across calendar
Calls Puts
06/18/11 07/16/11 10/22/11 05/21/11 06/18/11 07/16/11
#N/A 29% 31% #N/A 81% #N/A #N/A 31%
#N/A 29% 30% #N/A 83% 33% #N/A 30%
28% 28% 30% #N/A 84% 31% #N/A 29%
#N/A 26% 29% #N/A 86% 30% 29% 28%
#N/A 26% 29% #N/A 88% 28% #N/A 28%
#N/A 25% 28% #N/A 92% 26% 26% 26%
23% 23% 27% #N/A 97% 23% #N/A 25%
#N/A 22% 26% #N/A 101% 22% #N/A 24%
#N/A 22% 25% #N/A 105% 20% #N/A 23%
21% 21% 25% #N/A 110% 20% 24% 23%
#N/A 21% 24% #N/A 114% 19% 28% 24%
#N/A #N/A 24% #N/A 119% #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE! #N/A #N/A #N/A
10/22/11
33% #N/A
33% #N/A
32% #N/A
31% #N/A
31% #N/A
30% #N/A
29% #N/A
28% #N/A
27% #N/A
26% #N/A
26% #N/A
27% #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A

1 go to quotes tab, input stock symbol and click get price button 2 On "quotes" tab, change the parameters and filter the options you would like to see in quotes panel, and click "filter options" button 3 On "Strategy" tab, fill in your strategy leg by leg, and then change the parameters to calculate the theoritical value and get the theoritical P/L. Also change the parameters in the plot area and you will get a a view in 3D chart. 4 the spreadsheet is recommened to be used in manual calculation mode.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->