You are on page 1of 7

TRNG I HC NHA TRANG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM Khoa: K ton Ti chnh B mn: Ti chnh ngn hng c lp - T do - Hnh

nh phc -----oOo-----

CHNG TRNH HC PHN 1. Thng tin chung v hc phn Tn hc phn: M hnh ti chnh M hc phn:. S tn ch: 3. Hc phn tin quyt: hon thnh cc mn hc Qun tr ti chnh, qun tr ti chnh nng cao, phn tch v u t chng khon. o to trnh : i hc Ging dy cho cc ngnh: Ti chnh ngn hng. B mn qun l: Ti chnh ngn hng. Phn b thi gian trong hc phn: - Nghe ging l thuyt: 25 tit - Lm bi tp trn lp: 5 - Tho lun: 5 tit - Thc hnh, thc tp:10 tit - T nghin cu: 70 tit 2. M t tm tt hc phn Hc phn cung cp cho ngi hc nhng c s l lun v kin thc c bn thit lp cc m hnh h tr cho vic ra cc quyt nh ti chnh nh: Thit lp m hnh ti chnh doanh nghip, bi ton ti u, cc php tnh ti chnh c bn v chi ph s dng vn, m hnh lp k hoch ti chnh v nh gi doanh nghip, m hnh qun l danh mc u t v tnh ton danh mc u t chng khon hiu qu trong trng hp c bn khng v khng c bn khng, tnh ton chi ph s dng vn, tnh ton gi tr chu ri roVAR, cc m hnh nh gi tri phiu v nh gi quyn chn. 3. Ch v chun u ra ca hc phn

3.1. Danh mc ch ca hc phn Ch 1: Cc m hnh ti u. Ch 2: M hnh ti chnh doanh nghip. Ch 3: M hnh qun l danh mc u t chng khon Ch 4: M hnh quyn chn Ch 5: Tri phiu v Duration 3.2. Chun u ra ca qu trnh dy - hc tng ch ca hc phn Ch 1: Cc m hnh ti u. Ni dung Kin thc 1. Lp m hnh ti chnh 2. M hnh ti u ha tuyn tnh 3. M hnh ti u ha phi tuyn tnh. 4. M hnh m phng Monte Carlo Thi 1. Hiu c vai tr cng nh tnh thit thc ca vic lp m hnh ti chnh i vi cc hot ng ti chnh. 2. Nhn thc c tm quan trng ca vic vn dng cc m hnh ti u trong vic gii quyt cc bi ton v qun l danh mc u t, qun l hng tn kho 3. Thy c tm quan trng ca vic s dng Solver gii b ton ti u ha. Tch cc tip thu kin thc v c trch nhim t gic trong hc tp, c thc vn dng vo hot ng hc tp v hot ng thc tin mt cch ph hp. K nng 1. Hiu r lp m hnh ti chnh l g v nm c nhng ni dung chnh v lp m hnh ti chnh. 2. Xy dng c m hnh bng bng tnh v xc nh cc iu kin rng buc v ti u trong iu kin rng khi lp m hnh ti chnh. Thit lp cng thc v xy dng m hnh Forfolio, m hnh qun l hng tn kho 2,3 1,2 1,2 2 2 3 Mc

v m hnh ti u ha trong iu kin khng chc chn 3. Bit s dng Solver gii quyt cc bi ton v ti u tuyn tnh v phi tuyn Ch 2: M hnh ti chnh doanh nghip. Ni dung Kin thc 1. Cc php ton ti chnh c bn v chi ph s dng vn 2. M hnh lp k hoch ti chnh 3. M hnh s dng bo co ti chnh nh gi doanh nghip 4. M hnh phn tch hot ng thu mua ti chnh Thi 1. Tch cc tm hiu vai tr, ngha, ng dng ca cc php ton ti chnh c bn v chi ph s dng vn trong lp m hnh ti chnh. 2. Nhn thc c v tr, vai tr ca lp m hnh k hoch ti chnh v s dng co co ti chnh nh gi doanh nghip, m hnh phn tch hot ng thu mua ti chnh. 3. Tch cc tip thu kin thc v c trch nhim t gic trong hc tp, c thc vn dng vo hot ng hc tp v hot ng thc tin mt cch ph hp. K nng 1. Nm c cc php ton ti chnh c bn v chi phi s dng vn. 2. C kh nng lp m hnh k hoch ti chnh v s dng m hnh bo co ti chnh nh gi doanh nghip 3. S dng cc php ton ti chnh xy dng m hnh phn tch hot ng thu mua ti chnh. 4. Nm r nhng khc bit khi s dng Solver v Goalseek trong excel Ch 3: M hnh qun l danh mc u t chng khon. Ni dung Kin thc 1. Gii thiu cc m hnh danh mc u t chng khon 2. Tnh ton ma trn hip phng sai 3. Tnh ton danh mc u t chng khon hiu qu trong trng hp c bn 1,2 2 3 Mc 3 1,2 2 3 3 1,2 3 3 3 Mc 4

khng, c lng h s BETA v ng th trng chng khon-SML. 4. Tnh ton danh mc u t trong trng hp khng c bn khng. Thi 1. Nhn thc c r cc vn c bn v cc m hnh danh mc u t chng khon v tnh ton ma trn phng sai 2. Tm hiu cch tnh ton danh mc hiu qu trong trng hp c bn khng, c lng h s BETA v ng th trng chng khon-SML. 3. Tch cc tm hiu v danh mc u t trong trng hp khng c bn khng, vic xc nh ng bin hiu qu v gi tr chu ri ro K nng 1. Bit cch t nh ton gi tr trung bnh v phng sai ca danh mc, tnh ton t sut sinh li k vng v phng sai ca danh mc. xc nh danh mc u t hiu qu 2. Bit s dng ma trn t sut sinh li trong excel v cch tnh ton. Bit cch thc tnh ma trn phng sai - hip phng sai. 3. Tnh ton danh mc hiu qu trong trng hp c bn khng v khng c bn khng, Tnh ton ng bin hiu qu 4. C kh nng xc nh gi tr m bin s kho st s t c ti mc xc sut cho trc v trng hp danh mc u t vi 3 ti sn Ch 4: M hnh quyn chn Ni dung Kin thc 1. Gii thiu v quyn chn 2. M hnh nh gi quyn chn nh phn 3. S dng quyn chn phng nga ri ro danh mc u t Thi 1.Nhn thc r mt s vn c bn v m hnh nh gi quyn chn v vn dng quyn chn phng nga ri ro danh mc u t. 2. Tch cc tip thu kin thc v c trch nhim t gic trong hc tp, tham gia cc hot ng trong ni dung hc phn yu cu. K nng 1. Hiu r c cc ni dung ca m hnh nh gi quyn chn v quyn

3 3 2 2 3

3 3 3

Mc 2 2 3

1,2

chn. 2. Nm c m hnh nh gi quyn chn nh phn v vn dng phng nga ri ro danh mc u t. 3. Nm c m hnh Black-Sholes v vn dng phng nga ri ro danh mc. Ch 5: Tri phiu v Duration Ni dung Kin thc 1. Gii thiu tri phiu v Duration 2. Cc chin lc phng nga ri ro khi u t vo chng khon 3. Lp m hnh cu trc k hn ca li sut 4. Tnh ton t sut sinh li tri phiu c iu chnh ri ro Thi 1. Nhn thc r cc vn v tri phiu v Duration v vn dng cc chin lc phng nga ri ro khi u t vo chng khon 2. Nhn thc c cc vn v m hnh cu trc k hn ca li sut, tnh ton t sut sinh li tri phiu c iu chnh ri ro K nng 1. Hiu c cc vn v tri phiu v Duration, cc mu hnh c bit ca Duration. 2. Xy dng c chin lc phng nga ri ro khi u t vo chng khon 3. Lp m hnh cu trc k hn ca l sut, hiu c cc h s ca ng cu trc k hn ca li sut s thay i theo thi gian nh th no? 4. Tnh ton t sut sinh li tri phiu c iu chnh ri ro. 4. Phn b thi gian chi tit Ch Phn b s tit cho hnh thc dy - hc Ln lp Thc T L Tho hnh, nghin Bi tp thuyt lun thc tp cu 5 2 1 2 10 5 1 1 2 10 6 1 1 2 15 2 3 3 2 2 2 3 3 Mc 3 3

Tng 20 24 25

1 2 3

4 5 Tng 5. Ti liu

5 4 25

1 5

1 1 5

2 2 10

15 15 70

24 22 115

Nm TT Tn tc gi Tn ti liu xut bn Trn Ngc Th & V Vit Qung Lp m hnh ti chnh The Mathematics of 2 Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi Financial Modeling and Investment Management Nguyn Khc Minh M hnh ti 3 chnh quc t nh gi cc li 4 Thin Anh Tun ch ti chnh qua cc hm ti chnh Excel 6. nh gi kt qu hc tp TT 1 2 Cc ch tiu nh gi 2009 2004 2007

Nh xut bn i hc

a ch khai thc ti liu

Kinh t TP H Ch Minh

Th Vin Nguyn Vn By

John Wiley & Sons Inc

Nguyn Vn By

Khoa hc v 2009 k thut Th vin Th vin Thng k Nguyn Vn By http://www.vinaboo k.com

Phng php nh gi

Trng s (%)

Tham gia hc trn lp: ln lp y , chun b bi Quan st, im tt, tch cc tho lun danh 10% T nghin cu: hon thnh nhim v ging vin Chm bo co, giao trong tun, bi tp nhm/thng/hc k bi tp10%

3 4 5 6

Hot ng nhm Kim tra gia k Kim tra nh gi cui k Thi kt thc hc phn

Trnh by bo co 10% Vit, vn 50 p

10% Vit, vn p, thc hnh 10% Vit, vn p, tiu lun. 50

TRNG KHOA

TRNG B MN (K v ghi h tn)

Chu Th L Dung