You are on page 1of 5

5.7.1.

Stabilitatea sistemelor liniare
Fie sistemul liniar: x’(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t) y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t) 1° Cazul u(t)=0 În acest caz: x(t)=φ (t,t 0)x(t0) Norma corespunzãtoare este: ||x(t)||=||φ(t,t 0)x(t0)||≤ ||φ(t,t 0)||⋅ ||x(t0)|| Sã presupunem cã existã un numãr N(t0) astfel ca: ||φ(t,t 0)||≤ N(t0), pentru orice t≥ t0, atunci definiþia lui (ssL) este satisfãcutã pentru orice ε >0 dacã considerãm δ (t0,ε)=ε/N(t0) (care este o condiþie necesarã ºi suficientã). Originea spaþiului stãrilor este (sA) dacã pe lângã inegalitatea ||φ(t,t 0)||≤ N(t0) avem ºi ||φ(t,t 0)||→0, pentru t→∞ . 2° Cazul u(t)≠ 0 În acest caz avem: x(t)=φ(t,t0)x(t0)+ ∫
t0 t

φ(t,τ )B(τ)u(τ)dτ

Stabilitatea BIBS cere ca pentru u(t) mãrginit, starea x(t) sã rãmânã mãrginitã. Se observã cã (ssL) este o condiþie pentru stabilitatea BIBS. Dacã calculãm norma ||x(t)|| observãm cã aceasta va fi mãrginitã dacã existã un N1(t0), astfel ca:
t0

t

||φ(t,t 0)B(τ)||dτ≤ N1(t0); orice t≥ t0.

Stabilitatea BIBO presupune luarea în considerare a ecuaþiei de ieºire a sistemului: y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t). În aceasta se înlocuieºte soulþia x(t) obþinutã ajungem la o formã: y(t)= ∫ W(t,τ)u(τ)dτ Considerând intrare mãrginitã ||u(τ)||≤ K, pentru orice τ, atunci ieºirea rãmâne mãrginitã dacã existã M>0, astfel ca matricea de ponderare a ieºirii W(t,τ) satisface relaþia:
−∞ −∞ t

t

||W(t,τ)||dτ≤ M;

pentru orice t

care este o condiþie necesarã ºi suficientã a stabilitãþii BIBO. Obs: - Putem folosi urmãtoarele norme de matrici: ||φ(t,t 0)||2=max{<φ(t,t 0)x,φ(t,t 0)x>|<x,x>=1} ||φ(t,t 0)||2=max(valoare proprie φτ(t,t 0) φ(t,t 0)) - Dacã λ i este o valoare proprie lui φ(t,t 0) atunci avem o relaþie utilã ||φ(t,t 0)||2≥ |λi|2 pentru orice valoare proprie.

5.7.2. Clasificarea punctelor de echilibru
Pe lângã faptul cã un punct de echilibru poate sã fie stabil, instabil, sau oarecare, sã considerãm setul de {ξ i} vectori proprii corespunzãtori lui A, ca o bazã ºi scriem: x(t)=ω 1(0)eλ 1tξ1+ω2(0)eλ2tξ2+...+ωn(0)eλntξn unde: ω(0)=M-1x0 ºi M este matricea modalã corespunzãtoare. Exemplificãm pentru un sistem de ordinul doi, deci pentru douã valori proprii: •douã valori proprii reale, stabile → NOD STABIL

fig.1

Metoda directã Lyapunov •Dacã Dupã metodele prezentate. Teoremã: Originea spaþiului stãrilor este un punct de stabilitate asimptoticã globalã pentru sistemul dat dacã se poate gãsi o funcþie Lyapunov V(x) astfel ca: a) V(x)>0 pentru orice x≠ 0 ºi V(0)=0.•douã fig. atunci V(x) este pozitiv semidefinitã. partea realã este negativã → FOCAR STABIL fig. atunci originea este (ssL).3. Cum obþinem pe V(x)? Nu existã o soluþie unicã V(x). Metoda poate fi consideratã ca o formã de energie generalizatã. x∈Ω. Aflarea lui V(x)pentru un sistem liniar se considerã dupã cum urmeazã: Se alege o formã: V(x)=xPx unde P este o matrice realã.2 fig. Teoremã: Dacã o funcþie pozitiv definitã V(x) se poate determina astfel ca V’(x)≤ 0.t 0).6 5. continuã ºi cu derivate parþiale continue este pozitiv definitã într-un domeniu Ω⊂∑ (0∈Ω) dacã: a) V(0)=0 b) V(x)>0. studiul stabilitãþii unui sistem presupune cunoaºterea matricii φ(t.5 β>0 → FOCAR INSTABIL β=0 → CENTRU fg.4 •Dacã fig. Teoremã: Dacã o funcþie pozitiv definitã V(x) se poate determina astfel ca V’(x) este negativ definitã atunci originea este (sA). b) V’(x)<0 pentru orice x≠ 0. simetricã. Funcþia scalarã V(x). orice x≠ 0. cealaltã instabilã → PUNCT DE ªA valori proprii instabile → NOS INSTABIL •douã •douã valori proprii complexe ⇒ x(t)=eβ t{acos(ωt)+bsin(ωt)}ξR+{bcos(ωt)-asin(ωt)}ξI unde ξR ºi ξI sunt partea realã ºi partea imaginarã a vectorului ξ. pozitiv definitã. Pentru a evita aceasta se considerã metoda directã Lyapunov. una stabilã.3 valori proprii reale. Dacã in b) avem V(x)≥ 0 pentru orice x∈Ω. Sã considerãm un sistem autonom (u(t)=0) caracterizt prin: x=f(x) cu originea ca ounct de echilibru (f(0)=0). În acest caz: V’(x)=x’τ Px+xτ Px’+xτ P’x Dar avem: x’=Ax ºi astfel rezultã: V’(x)=xτ [Aτ P+PA+P’]x Dacã sistemul este (sA) atunci V’ trebuie sã fie negativ definitã ⇒ Aτ P+PA+P’=-Q unde Q este o matrice pozitiv definitã. Dacã β .7. . c) V(x) → ∞ dacã ||x||→∞. Este vorba de stabilitatea localã în vecinãtatea Ωa originii.

care depind de alegerea bazei spaþiului stãrilor ∑.Dacã A=constant ⇒ P-poate sã fie o matrice constantã ºi P’=0. Astfel rezultã ecuaþia de tip Lyapunov : Aτ P+PA=-Q O soluþie unicã (p) a acestei ecuaþii va exista pentru fiecare Q dacã nu existã douã valori proprii pentru A care sã satisfacã: λi+λj=0 Dacã Q este numai pozitiv semidefinitã.C. Un set {A. ºi fiind reprezentat de {A.D} este complet controlabil dacã matricea P de dimensiune nxm⋅ n are rangul n: P=[B|AB|A2B|. t0≤ t1 unde t1 este un moment finit. .C} este controlabil dacã ºi numai dacã matricea: [sI-A| B] are rangul n pentru orice s d)Fie un sistem liniar reprezentat de {A(t). Criterii de controlabilitate a) Un sistem caracterizat prin A=constant ºi valori proprii distincte este complet controlabil dacã nu avem nici o linie de zerouri în: Bn=M-1B b)Un sistem caracterizat prin A=constant. sistemul trebuie sã fie complet controlabil.. Deci existã u[t0. A:∑→∑ B:Um→∑ C:∑→yp D:Um→yp 1° Controlabilitatea implicã matricile A.D. observabilitatea sistemelor liniare Fie un sistem liniar descris ºi spaþiul stãrilor cu matricile A.B..dacã B=[0] atunci sistemul nu este controlabil. Definiþie: Un sistem liniar este controlabil la momentul t0. t1>t0. Obs: .B. 2° Observabilitatea Definiþie: Un sistem liniar este observabil la momentul t0.B..C(t). Teoremele de mai sus pot fi extinse ºi în cazul când: x’(t)=f(x. Dacã acest lucru este adevãrat pentru orice t0 ºi orice x(t0) atunci sistemul este complet controlabil. cu ajutorul cãrora din starea iniþialã x(t0) se va ajunge în originea lui ∑ într-un timp finit t1.8.. dacã este posibilã gãsirea unor u(t).B. Controlabilitatea.t0)x(t0)+ ∫ φ(t1. Pentru un u(t) la momentul t1 avem soluþia: x(t1)=φ(t1.t0)x(t0)=xt1→constantã Ac(u)= ∫ φ(t1.t1].|An-1B] c)Un sistem de ordin n reprezentat de {A.C..τ)B(τ)u(τ)dτ t0 t1 notãm: notãm: x(t1)-φ(t1.B. Dacã acest lucru este adevãrat pentru orice t0 ºi orice x(t0) atunci sistemul este complet observabil.B(t).t) 5.pentru sisteme optimale. dacã x(t0) se poate determina pe baza lui y[t0. Observabilitatea unui sistem este de mare importanþã în cazul estimãrilor de stare.τ)B(τ)u(τ)dτ t0 t1 Ac:U→∑ Problema controlabilitãþii complete se reduce la: Ac(u)=xl are o soluþie u pentru orice xl∈∑? .D(t)}. atunci avem de a face cu (ssL)..D} este o reprezentare a sistemului (o realizare a sistemului).t1] care ne va da x(t1)=0 la momentul finit t1.C.

dacã existã un moment finit t1 pentru care una din condiþiile care urmeazã existã: • H(t1.t0))≠ 0 Obs: P este matricea controlabilitãþii.t0) este o matrice pozitiv definitã • zero nu este o valoare proprie lui H(t1.C} este observabil dacã ºi numai dacã matricea: [sIAτ |Cτ ] are rangul n pentru orice valoare al lui A d)Fie un sistem liniar reprezentat de {A(t).D(t)}.t0)= ∫ φ(t1. (metodã bazatã pe descompunerea QR).t1] dacã una din condiþiile de mai jos este satisfãcutã: • G(t1.t0)Cτ(τ)C(τ)φ(τ.t0) este o matrice pozitiv definitã • zero nu este o valoare proprie lui G(t1. reprezentat de {A.Teoremã: Un sistem descris de x’(t)=A(t)x+B(t)u(t) este complet controlabil pe intervalul [t0. Sã numim subspaþiul ∑1.t 0)x(t0) Problema de rezolvat: A0(x(t0))=y1(t) are sau nu soluþie. Problema pusã este: cunoscând pe y1(t).t 0)x(t0)+ ∫ C(t)φ(t.subspaþiul controlabilitãþii (de dimensiunea rp). Dacã rang(P)=rp<n atunci spaþiul stãrilor se poate descompune în douã subspaþii ortogonale: ∑=∑1⊗∑2.τ)B(τ)Bτ (τ)φτ (t1. ºi cei doi termeni care depind de intrare se pot grupa cu y(t) ºi notãm termenul obþinut cu y1(t).|An-1τ Cτ ] c) Un sistem de ordin n.. (T-1=Tτ ) ⇒ ω‘=Tτ ATω+Tτ Bu y=CTω+Du . Forma generalã a ieºirii este: y(t)=C(t)φ(t. putem determina univoc pe x(t0)? Definim: A0(x(t0))=C(t)φ(t.τ)B(τ)u(τ)dτ+D(t)u(t) t0 t Presupunem pe u(t) cunoscut.t0)= ∫ φτ(τ.B. iar Q este matricea observabilitãþii..t0))≠ 0 unde: G(t1. Rezultã o matrice de transformare de forma: T=[T1|T2]. Dacã facem schimbarea de vector de stare: X=Tω.t0)dτ t0 t1 Teoremã: Un sistem caracterizt prin: x’=A(t)x(t)+B(t)u(t) y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t) este complet observabil în t0..B(t)..τ)dτ t0 t1 Criterii de observabilitate a) Un sistem liniar caracterizat prin A=constant ºi valori proprii distincte este complet observabil dacã ºi numai dacã nu avem nici o coloanã de zerouri pentru Cn=CM b)Un sistem liniar cu A=constant este complet observabil dacã ºi numai dacã matricea Q de dimensiunea nxn⋅ p are rangul n: Q=[Cτ |Aτ Cτ |A2τ Cτ |.t0) • det(H(t 1.. Fie matricea: H(t1.C(t).t0) • det(G(t 1.

În mod analogic se poate obþine descompunerea canonicã Kalman observabilã. la fel T2τ AT1=[0] deci stãrile ω2 nu sunt cuplate la stãrile ω1. Astfel am obþinut descompunerea canonicã Kalman controlabilã. bazatã pe matricea Q⇒(x=Vv) V '1  V1τ AV1 [0]  v1  V1τ B  = τ   +  u V '   2  V2 AV1 V2 τ AV2  v 2  V2 τ B  V 1  y=[CV1|[0]]  +Du V 2  Deci v2 nu contribuie la formarea ieºirii ºi nu putem identifica v2 pe baza lui y (ce depinde de v1). ⇒ .W '1   T1τ AT1 T1τ AT2 W 1   T1τ B    +  u W '  =  τ  2   T2 AT1 T2 τ AT2 W 2   T2 τ B  y=[CT1|CT2]ω+Du τ Se poate arãta cã T2 B=[0] deci variabilel de control nu au nici un efect asupra stãrilor.