You are on page 1of 3

The VaR Implementation Handbook

MỤC LỤC

PHẦN 1. ĐO LƯỜNG VAR VAR MEASUREMENT

Chương 1 Tính toán VaR trong sự phòng ngừa nguồn tài chính. Calculating VaR for Hedge Funds Sự phòng ngừa nguồn tài chính – Hedge Funds Ước tính rủi ro – Value at Risk Dữ liệu – Data Kết quả và thảo luận

Chương 2 Hiệu quả của VaR: Sử dụng dự báo hiện suất trong quá khứ để suy ra dự báo VaR cải tiến. Efficient VaR: Using Past Forecast Performance to Generate Improved VaR Forecasts. Một khuôn khổ được kiểm định lại – A Backtesting Framework Sử dụng kết quả kiểm định lại để lần nữa đo độ chính xác các tham số trong mô hình VaR - Using Backtest Result to Recalibrate the Parameters of the VaR Model Một số ví dụ

Chương 3 Áp dụng VaR vào các chiến lượng thương mại phòng ngừa tài chính: Những hạn chế và thử thách. Applying VaR to Hedge Fund Trading Strategies: Limitations and Challenges Nền tảng – Background Phương pháp nghiên cứu – Analytical Approach Những cân nhắc trong các ứng dụng – Application Considerations Tác động của việc điều chỉnh VaR – Impact of VaR Control Nghiên cứu lịch sử cho việc thiết lập giới hạn rủi ro VaR – Short vs Long History for Setting VaR Risk Limits Những hàm ý – Implications

Plausible Operational Value-at-Risk Calculations for Management Decision Making Chương 6 Value-at-Risk Performance Criterion: A Performance Measure for Evaluating Value-at-Risk Models Chương 7 Explaining Cross-Sectional Differences in Credit Default Swap Spreads: An Alternative Approach Using Value at Risk Phương pháp ước tinh – Estimation Methodology Dữ liệu và các biến giải thích – Data and Explanatory Variables Những kết quả thu được từ thữ nghiệm – Empirical Results Chương 8 Những phương pháp cải tiến để tính toán và đo lường VaR Some Advanced Approaches to VaR Calculation and Measurement Chương 9 Tính toán các khía cạnh của VaR Computational Aspects of VaR Công nghệ siêu máy tính – Supercomputing Technologies Xử lý đồ họa máy tính – Graphics Processing Unit Computing Một ví dụ . Vận hành CFaR – Operationalizing CFaR Những tác động cai quản – Governance Implications Chương 5 Những tính toán đáng tin cậy về VaR trong việc ra quyết định quản lý.A Process View of the Corporate Risk Management Function. Những chủ đề cơ sở của công ty quản lý rủi ro – Value-Based Motives of Firms-Level Risk Management Tính không tương hợp trong đo lường rủi ro cơ bản với công ty quản lý rủi ro – The Incompatibility os Simple Value at Risk with Corporate Risk Management.Chương 4 Vòng quay tiền tại rủi ro: Liên kết chiến lược và tài chính Cash Flow at Risk: Linking Strategy and Fiance Một tiến trình trong chức năng quản lý rủi ro Doanh nghiệp .

1) . Mô hình hóa Chương 21 Định giá Quyền chọn với Time-Varying Volatility The Black-Scholes PDE Phương pháp giải quyết – Solution Methods Những gì ta lấy và không có lấy từ Black-Scholes Tìm sigma Historical Volatility GARCH(1.PHẦN 3.