You are on page 1of 71

x

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Mortalitas

Mortalitas atau dalam asuransi lebih dikenal dengan nama tabel tingkat kematian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan premi tersebut. Dalam tabel ini tertulis seperangkat fungsi-fungsi probabilititas yang berhubungan dengan hidup dan meninggalnya seseorang pada usia tertentu. Tabel mortalitas ini berisi daftar dari lx, dx ,qx dan sebagainya. Secara umum dapatlah dinyatakan bahwa : lx = banyak orang yang hidup pada usia X tahun dx= banyak orang yang meninggal sebelum mencapai usia X+1 tahun tetapi sudah mencapai X Tahun

Dari hasil-hasil ini maka akan dapat diturunkan nilai-nilai peluang hidup dan meninggal dalam bentuk fungsi lx dan dx. Peluang dari orang yang berusia X akan hidup dalam masa satu tahun mendatang, ditulis sebagai : P = lx + 1 lx (2.1.1)

Peluang dari orang yang berusia X tahun akan meninggal dalam masa satu tahun mendatang, ditulis sebagai : qx = dx lx (2.1.2)

Lebih umum, npx dan nqx adalah peluang orang yang berusia X akan hidup/meninggal dalam masa n tahun mendatang. Dengan rumus dapat ditulis sebagai :
n x

p =

lx + n lx

dan

n x

q =1− p

(2.1.3)

n x

Dalam hal ini, penulis menggunakan tabel mortalitas “Comissioners 1941 Standard Ordinary Mortality Table” atau biasa disebut “CSO Table.” Berikut ini adalah grafik lx yang diplotkan terhadap usia.

Gambar 2.1 Plot lx Tabel Mortalitas CSO terhadap Usia

2.2 Fungsi Kehidupan (Survival Function)

Misalkan X adalah sebuah peubah acak kontinu yang menyatakan usia kematian dari seseorang yang baru lahir dan X memiliki fungsi distribusi Fx(X). Fx ( x) = P( X ≤ x) Di bawah asumsi Fx(0)=0 maka fungsi s( x) = 1 − Fx( x) = P( X > x) x≥ 0 (2.2.2) x≥ 0 (2.2.1)

Melalui penerapan hukum-hukum probabilitas.3) Dan peluang bersyarat dari seseorang yang baru lahir akan meninggal di antara usia x dan z. penggunaan fungsi distribusi Fx(x) pun dapat dan biasa dilakukan terutama dalam kaitannya dengan teori peluang dan statistika. Walaupun demikian. jika diketahui akan tetap hidup sampai usia x. Sebagai contoh. . Dalam bidang ilmu aktuaria dan demografi fungsi kehidupan s(x) sering digunakan sebagai langkah awal untuk perhitungan-perhitungan yang dilakukan misalnya untuk menentukan peluang seseorang berusia x akan tetap hidup ataupun meninggal pada suatu selang waktu. peluang suatu kejadian yang berhubungan dengan X dapat dituliskan sebagai persamaan dalam fungsi kehidupan atau fungsi distribusi. Dengan kata lain fungsi kehidupan s(x) adalah peluang seseorang berusia 0 tahun (baru lahir) akan bertahan hidup sampai berusia x tahun. Fungsi s(x) seperti ini disebut dengan fungsi kehidupan.Akan memberikan s(0)=1. peluang seseorang yang baru lahir meninggal di antara x dan z (x<z) adalah : P( x < X ≤ z) = Fx( z) − Fx( x) = s( x) − s( z) (2.2.

s( x + t ) (2.2. Jika (x) meninggal pada usia X(X>x) maka T(x)=X-x menyatakan waktu hidup yang tersisa dari (x). Misalkan Gx(t) adalah fungsi distribusi dari T(x) maka. .3 Waktu Hidup yang Tersisa (Future Lifetime) Satu notasi yang digunakan untuk menyatakan seseorang masih hidup dan berusia x adalah(x). T(x) merupakan fungsi peubah acak kontinu X. Namun demikian.s( x) atau lx + 1 = lo. oleh sebab itu T(x) juga merupakan suatu peubah acak kontinu. peluang(x) akan meninggal dalam t tahun dinotasikan dengan tqx . Di dalam tabel mortalitas terdapat lx yaitu jumlah sekelompok otang yang hidup pada usia x.2.3.5) 2. dengan lx = lo.1) = Fungsi Gx(t) menyatakan peluang (x) akan meninggal dalam t tahun. karenanya. = Fx ( x + t ) − Fx( x) 1 − Fx( x) s( x) − s( x + t ) s( x) t≥ 0 (2. dalam komunitas aktuaria internasional.4) = Hubungan antara tabel mortalitas dengan fungsi kehidupan adalah pada tabel mortalitas digambarkan penyebaran kematian dari manusia yang awalnya berusia 0 tahun sampai manusia berusia 100 tahun.P( x < X ≤ z | X > z) = Fx( z) − Fx( x) 1 − Fx( x) s( x) − s( z) s( x) (2. Gx(t ) = P(T ( x) ≤ t ).

Jika t=1.3.2) s( x + t ) =1− s( x) Akibatnya.3. tidak perlu dilakukan.t x q = Gx(t ) = x) Fx ( x + t ) − Fx( 1 − Fx( x) = s( x) − s( x + t ) s( x) (2. yaitu nilai variable acak T yang kontinu diubah menjadi diskrit atau T=K+S K Polis dikeluarkan Tahun 1 Tahun 2 S T K +1 Tahun 3 . t Px = 1 − Gx(t) = t) 1 − Fx( x + t ) 1 − Fx( x) = s( x + s( x) (2. Future Life Time diubah bentuknya menjadi Curtate Future Life Time. penulisan indeks 1 pada 1Px dan 1qx . oleh karenanya Px=P[(x) akan tetap hidup sedikitnya dalam 1 tahun] qx=P[(x) akan meninggal dalam waktu 1 tahun] Di samping itu untuk kasus diskrit. Hal ini menunjukkan tP adalah x fungsi kehidupan dari (x). Dengan kata lain tPx menyatakan peluang (x) akan tetap hidup sampai usia x-t.3) menyatakan peluang (x) akan tetap hidup sedikitnya dalam t tahun.

Gambar 2.2 Ilustrasi T dan K .

4 Force of Mortality Sebuah analogi dari fungsi dari sebuah kematian dapat di dapat dengan menggunakan kepadatan probabilitas kematian pada saat mencapai umur x. yaitu menggunakan (2. Kita mempunyai μ ( x) = nilai dari fx ( x) dan 1 ? Fx( x) megimplikasikan bahwa ? ( x) ? 0 .2.1) 1 − Fx( x) Pada ekspresi ini.4.3) dengan z = x + Δx Pr( x < X < x + Δx | X > x) = ≅ Fx( x + Δx) − Fx( x) 1 − Fx( x) fx( x)Δx (2.dan dinotasikan sebagai μ ( x) . fungsi tersebut memberikan nilai dari fungsi kepadatan peluang kondisional pada X pada saat umur x. Untuk setiap umur x.2. Fungsi fx ( x) 1 − Fx ( x) mempunyai interpretasi kepadatan peluang kondisional. diberikan kehidupan pada umur tersebut. F ' x ( x) fx ( x adalah fungsi kepadatan peluang dari random variable ) = umur saat kematian kontinu.

4.f x ( x) 1 − Fx( x) = −s '( x) s( x) (2.2) nilai dari fx ( x) dan 1 ? Fx( x) megimplikasikan bahwa ? ( x) ? 0 .

? ? ? ? n ?x ? ? ? x Force of mortality dapat digunakan untuk menspesifikasikan distribusi X.4.2). Maka kita dapat x ∫ Sebagai tambahan P 0 = s( x) = e xp ⎤− μ (s)ds ⎤ ⎤⎤ 0 ⎤⎤ Fx( x) = 1 − s( x) = 1 − e xp ⎤− ∫ μ (s)ds ⎤ ⎤⎤ 0 ⎤⎤ . ubah x menjadi y dan atur kembali untuk mendapatkan − μ ( y)dy = d log s( y) mengintegralkan persamaan ini dari x sampai x+n. kita mengganti notasi untuk memudahkan penggunaannya dengan mengganti umur sudah hidupnya dengan 0 dan waktu kehidupannya dengan x. kita mendapat x+ n ⎡ s( x + n) ⎤ − ∫ x μ ( y)dy = log ⎤ s( x) ⎤ = log nPx dan mengambil eksponensial mendapatkan n Px = exp − ∫ μ ( y)dy ⎤ ⎤ x ⎤ x+n dengan mengganti s=y-x. maka persamaannya menjadi n Px = exp ⎤ 0 μ ( x + s)d s ⎤ − ⎤ ⎤ Secara khusus. Untuk mendapatkan hasil ini. kita mulai dengan (2.

dan .

justifikasi (pembenaran) adalah praktis. dengan menggunakan argumen biologi bahwa kehidupan manusia dikendalikan oleh sebuah hukum persamaan yang sederhana.x ? ? ? F ' x ( x) = fx( x) = e xp ⎡ − μ (s)ds ⎤ μ ( x) ∫ ⎡ ⎡ = xP 0 μ ( 0 ⎤⎡ (2.4. maka d f T ( x )(t )= tqx dt d ⎤ s( x + t) ⎤ = ⎤ 1 ⎤ dt ⎡ s( x) s( x + t t)) ⎤ s'⎤x + ( ⎤ = ⎤ − ⎤ s( x) s( x + t) = tPxμ ( x + t ) t≥ 0 (2. Banyak fenomena yang dipelajari dan fisika dapat dijelaskan secara efisien dengan rumus yang sederhana. (t) dan f waktu hidup yang tersisa dari (x). Adalah lebih mudah melihat fungsi dengan sedikit parameter daripada melihat sebuah tabel kehidupan dengan .4) 2. Pertama adalah filosofi.3) F x) T( T(x ) x) (t ) adalah fungsi distribusi dan fungsi kepadatan peluang dari T(x). Dari (2.5 Hukum-Hukum Mortalitas ( Gompertz ) Terdapat tiga prinsip dalam membangkitkan bentuk analitik dari fungsi kehidupan dan mortalitas.3. Untuk itu. Yang kedua.4.2) kita dapat bahwa F x) T( (t ) = tqx .

justifikasi (pembenaran) untuk fungsi kehidupan analitik yang sederhana adalah mengurangi perkiraan beberapa parameter fungsi dari data kematian. Yang ketiga . .mungkin 100 parameter atau peluang kematian.

C > 1. A ≥ − B.6 Bunga exp ⎡⎡ − m ( c x−1 ) ⎡⎡ (2.Didefinisikan sebagai suatu perhitungan bunga yang besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besarnya pokok . Ini dikarenakan.1) Dalam hal ini.1 Hukum. x ≥ 0 )] [ x n +1 ] Tabel 2.Hukum Mortalitas Dimana : m= B dan μ log c = k n+ 1 (2.2) Jenis bunga yang digunakan adalah bunga majemuk. antara lain : Penemu De (1729) Moivre μ ( x) S(x) −1 Batasan 0≤ x≤ω (ω − x ) x 1− ω exp − m Gompertz (1825) Mahekam(1860) Weibull(1939) Bc x [ (c − 1)] x B > 0.5. s( x) = 2. Bentuk Gompertz yang dimaksud yaitu. x ≥ 0 A + Bc kx n x exp − Ax − m 1 −μ exp [ (c − x B > 0. penulis menggunakan pendekatan Gompertz. n > 0.Terdapat beberapa jenis fungsi kehidupan dan mortalitas analitik yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. x ≥0 k > 0. menurut penulis bentuk Gompertz ini yang paling sesuai dengan bentuk demografi Indonesia. c > 1.5.

6. Besarnya pendapatan bunga tergantung pada besar pokok.6.4) ⎡ 1+ m ⎡ ⎡ (1−d ) ⎤ ⎤ ⎡ 1− v ⎡ ⎡ ⎤ (m) dengan analogi pada persamaan (2. jangka waktu investasi dan tingkat suku bunga.1 i (m) ?1 ? sebelumnya ditambah dengan besar bunga yang diperoleh.1) sedangkan untuk tingkat diskonto didefinisikan d sebagai berikut i = i*v = 1 −v d= 1+i sehingga v 1−d = (2.2) Untuk tingkat bunga nominal dan tingkat diskonto nominal dengan pembayaran m kali setahun dapat didefinisikan sebagai berikut : 1+ i = ⎡ =i ⎡ ⎡ 1+ m (m) (m) m Æ ( + (2. d Dalam bunga majemuk didefinisikan fungsi v sebagai faktor diskonto 1 v= 1+i (2.6.2) maka bentuk d dapat dinyatakan dengan .3) ) i m = ⎡ ⎡ ⎡ ⎡ 1−d = (m) m ⎡ ⎡ 1/ m 1/ ⎡ ⎡ = m 1/ m ⎡ m Æ d = m⎡ 1− ⎡ (2.6.6.

6.6.7) .5) /m Force of interest δ : δ = lim m →∞ (m ) = ln(1 + i) (2.6) e = (1+i ) 1 =v (2.?? (i i) i (m) ? persamaan : d (m ) = 1+ (m) (2.6.

zt.7.7. pembayaran benefit kepada ahli waris dilakukan seketika pada saat si tertanggung meninggal. Definisi dari fungsi Present Value (Nilai Tunai).7 Metode Pembayaran Benefit Asuransi Jiwa 2. bt .2. dan fungsi diskon(bunga).1) Zt adalah nilai tunai atau premi pada saat polis dikeluarkan. vt .yaitu T=T(x). namun mempunyai keuntungan bahwa formula dapat dievaluasi langsung dari Tabel Mortalitas. adalah Zt=btvt (2.1 Benefit Asuransi yang Dibayarkan Pada Saat Terjadinya Kematian ( Cara perhitungan Kontinu) Pada Asuransi yang dibayarkan pada saat kematian /perhitungan kontinu ini. Waktu yang tersisa dari waktu pada saat polis dikeluarkan sampai si tertanggung meninggal adalah variable acak waktu hidup yang tersisa dari si tertanggung x. Namun asumsi ini tidak mencerminkan praktek asuransi yang real. vt adalah tingkat faktor diskon(bunga) dari waktu pembayaran kembali pada saat polis dikeluarkan dan t adalah panjang interval pada saat polis dikeluarkan sampai dengan waktu kematian. . Dalam model perancangan ini. Model ini akan dikembangkan dengan model fungsi benefit. Jumlah dan waktu pembayaran benefit asuransi tergantung pada panjang interval dari mulainya asuransi sampai kematian tertanggung.

7.Pada sebagian besar aplikasi asuransi. vk+1. Ini adalah distribusi peluang K. kita membangun perbedaan dengan membangun modelmodel asuransi jiwa. dimana bentuk dan waktu pembayaran benefit bergantung pada jumlah tahun-tahun yang lengkap dari waktu pada saat polis dikeluarkan sampai dengan waktu kematian. informasi yang terbaik terdapat pada distribusi peluang T pada pembentukkan tabel kematian diskrit.Dalam hal ini fungsi benefit.7.Pada asuransi ini. bk+1. dan fungsi diskon. Model asuransi jiwa ini menggunakan waktu hidup yang tersisa yang dipotong dari si tertanggung.2) . waktu hidup yang tersisa yang dipotong pada saat polis dikeluarkan. sebagian besar benefit dianggap dibayarkan pada saat kematian si tertanggung sampai pembayaran yang sesungguhnya dilakukan.Vk + 1 (2. Model tersebut dibentuk dengan mengunakan fungsi waktu hidup yang tersisa dari tertanggung T. dan si tertanggung meninggal pada tahun k+1.2. Present Value/ Nilai Tunai pada asuransi diskrit ini adalah dinyatakan dengan ZK+1 yaitu Zk + 1 = bk + 1.2 Benefit Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian ( Cara perhitungan Diskrit) Pada asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian /cara perhitungan diskrit ini. secara berturut-turut adalah benefit yang dibayarkan dan factor diskon yang dibutuhkan untuk jangka waktu dari waktu pembayaran benefit kembali ke waktu saat polis dikeluarkan ketika waktu yang tersisa yang dipotong adalah k. Pada prakteknya. pembayaran benefit kepada ahli waris ketika si tertanggung meninggal adalah pada akhir tahun kematian.

.1....8. n + 1.n − 1 K = n.1. disebut jangka waktu polis (term)..Jenis-Jenis Asuransi 1 = p q 2. ..1.1. Maka ⎡1 bk + 1 ⎤ 0 ⎤ Vk + 1 = v k +1 k = 0. n + 2..n − 1 lainnya Z=v 0 { K +1 K = 0.1) k =0 Diukur dari waktu pengeluaran polis. Benefit Dibayarkan Di Akhir tahun Kematian (Diskrit) Misal 1 unit dibayarkan jika si tertanggung meninggal dalam jangka waktu n tahun....8.8. dan waktu pembayaran adalah akhir tahun kematian.A 2..8. Premi yang sekali bayar atau Net Single Premium(NSP) didefinisikan dengan 1 x:n yaitu. x + v (2. 2.1. A x:n = E[Z ] = ∑ n −1 k +1 k k x. K. tahun asuransi dari kematian adalah 1 plus variabel acak curtate-future-lifetime. Asuransi Berjangka (n-Term Insurance) Asuransi Berjangka adalah Asuransi dimana benefit dibayarkan kepada ahli waris bila si tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.

T>n v =v t ⎤⎡ t Z=⎤ ⎤⎤ 0 Ketiga definisi ini mengunakan 3 konvensi. Ini dapat dihitung dengan mengetahui Z sebagai fungsi T sehingga E[Z]=E[Zt ].f pada T untuk mendapatkan . Jika pembayarannya dilakukan pada saat kematian (x) . adalah 0 nilai dari vt adalah tidak relevant.= v t 2. Pertama. T≤n . t>n bt ⎡ ⎡0 t≥0 . kecuali ditetapkan.d.2. Actuarial present value untuk asuransi berjangka waktu n-tahun dengan pembayaran pada saat kematian(x). dinamakan actuarial present value(Nilai Tunai Asuransi) dari asuransi. kita mendefinisikan bt. nilai bunga ditetapkan konstan. karena waktu hidup masa depan adalah variabel yang non negativ. didefinisikan A n 1 x: . Ketiga. untuk sebuah nilai t dimana bt. Kemudian kita menggunakan p. E[Z]. vt.1. Ekspetasi variable acak nilai Tunai variabel azak Z. maka : ⎡1 t≤n . Benefit Dibayarkan Sesaat Terjadinya Kematian (Kontinu) Sebuah asuransi jiwa dalam jangka waktu n-tahun menyediakan pembayaran jika hanya tertanggung meninggal dalam jangka waktu n-tahun seperti yang telah disetujui dalam polis.8. Kedua. dan Z hanya nilai-nilai non-negativ.

fT (t )dt = dt n ∫ A x:n 0 ∫ (2.t 1 ∞ = E[ z] = E[ zt ] = Zt.8.2) 0 .

3) Dan Nilai Tunai (Present Value) adalah didefinisikan dengan Ax = E[Z ] = ∑ ∞ k =0 v K +1 k k x. 2. Akan tetapi.8.P q 2. mempunyai kelemahan. maka harga asuransi yang harus dibayar (premi) akan menjadi lebih besar pula.8. x + (2..2 Asuransi Seumur Hidup (Whole Life Insurance) Asuransi berjangka.1. si tertanggung dapat pula mengasuransikan kembali dirinya.1.. 2. 2.8. Benefit Dibayarkan Di Akhir Tahun Kematian (Diskrit) Jumlah pembayaran benefit sudah pasti namun waktu pembayaran (K+1) adalah acak....1. Z=v k +1 K≥ 0 (2. Asuransi Seumur Hidup adalah suatu jawaban untuk mengatasi masalah di atas. adalah asuransi yang termurah untuk beberapa keadaan (preminya lebih murah). Asuransi ini menjamin bahwa ahli waris si tertanggung akan menerima sejumlah uang kapan sajapun si tertanggung meninggal sedangkan besar premi tidak berubah (tetap)..8. dan mengikuti aturan bk + 1 = 1 k = 0. Bila periodanya sudah habis maka asuransi pun habis pula sedang si tertanggung mungkin merasa masih perlu diasuransikan. akan tetapi karena umurnya yang sudah lebih tua.2.4) . k +1 v k + 1 =v k = 0. karena relative lebih murah. Sudah barang tentu bila habis periodenya.

2. Dwiguna ini merupakan jumlah antara asuransi berjangka dan Dwiguna murni. Dwiguna Murni n Tahun menyediakan pembayaran benefit pada akhir tahun n jika dan hanya jika si tertanggung selamat sedikitnya n tahun dari sejak polis dikeluarkan. Benefit Dibayarkan Sesaat Terjadinya Kematian (Kontinu) Asuransi Seumur hidup ini membayarkan benefit kepada ahli waris kapapun di masa depan pada saat si tertanggung meninggal.3 Asuransi Dwiguna Asuransi Seumur hidup sebenarnya adalah asuransi berjangka waktu n = ∞ Asuransi Dwiguna membayar nilai nominal asuransi bila: a) b) Si tertanggung meninggal dunia selama jangka waktu tertentu.8. Secara matematika. Dan Pembayaran benefit yang dilakukan sesaat setelah si tertanggung meninggal adalah : bt = 1 t≥0 t≥0 T≥0 vt = v Z= Nilai Tunai Asuransinya adalah = E[ z] = dt ∫v 0 n t x V p μ x (t ) (2. . Jika jumlah yang dibayarkan 1 unit maka: bt 0 ⎤ ⎤ 1 ⎤ t≤n t>n .tt ? = 2.8.5) Ax 2. atau Si tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu tertentu.8.2.

3. jika klaim terjadi.8. 2.1. Sedangkan asuransi Dwiguna n tahun menyediakan sejumlah uang yang akan dibayarkan baik pada saat kematian tertanggung atau sampai lamanya bertahan hidup tertanggung sampai akhir jangka waktu n tahun.n − 1 Vk + 1 = (2.8.. Dwiguna murni ini mempunyai lambang nEx. (2. Untuk itu maka fungsinya : bk + 1 = 1 ⎡ ⎡ k +1 n k = 0... Dalam ekspresi Z= v Y.. Y ini mempunyai nilai 1 jika tertanggung bertahan hidup sampai usia x = n dan bernilai 0 jika tidak. dapat ditentukan sebelumnya. yang mana dulu yang terjadi.. n dimana Y adalah indikator dari sebuah kejadian bertahan hidup sampai dengan umur x+n.7) v ⎡ ..n vt = v t≥ 0 . Ukuran dan waktu pembayaran.1.6) ⎤0 Z=⎤ n v ⎤ T≤n T>n Satu-satunya element dari Dwiguna murni yang tidak pasti ini adalah apakah sebuah klaim akan terjadi.. k = 0.8.1 Benefit Dibayarkan Di Akhir Tahun Kematian (Diskrit) Asuransi Dwiguna n tahun dengan sejumlah unit dibayarkan pada akhir tahun kematian adalah kombinasi antara asuransi berjangka n tahun diskrit dengan n tahun dwiguna murni.

. . n + (2..8.. n + 1.? ⎡⎡ v v k = n...1.8) 1. ⎡ Z=⎡ n ⎤⎡ v k +1 k = 0...n − 1 k = n. .. .

Z3 menyatakan secara berturut-turut Nilai Tunai asuransi berjangka. ⎤0 Z2=⎤ n ⎤v ⎤ Z 3 =⎤ v n ⎤ ⎤⎤v T Sehingga Z3=Z1+Z2 dan dengan melihat nilai ekpetasinya maka : .2 Benefit Dibayarkan Sesaat Terjadinya Kematian (Kontinu) Jika asuransi ini dibayarkan sejumlah uang(benefit) pada saat kematian maka : bt = 1 t≥0 t≤n t>n T≤n T>n ⎤ Vt =⎤ vn ⎤ ⎤⎤v ⎤ Z =⎤⎤ v n ⎤⎤v Asuransi Dwiguna ini dapat dipandang sebagai kombinasi antara asuransi berjangka waktu n tahun dan Dwiguna murni n tahun. Misalkan Z1.8. Dwiguna murni. Z2.3.9) Ex 2. Dari definisi di atas kita dapat : Z = 1 ⎤⎤ v ⎤ ⎤⎤ 0 T≤n T>n T≤n T>n T≤n T>n .T t 1 Atau dengan kata lain asuransi Dwiguna adalah gabungan antara asuransi berjangka n tahun dan Dwiguna murni A = x:n A x:n + n (2. dan asuransi Dwiguna dengan benefit dibayarkan pada saat si tertanggung meninggal.8.

A x:n = n A 1 x:n + (2.8.10) Ex .

Total nilai sekarang dari anuitas akhir (ditulis a n ) adalah a n = v + v + v + . Suatu anuitas yang pasti dilakukan dalam jangka waktu pembayaran disebut anuitas pasti..1 Anuitas Pasti 2.2 3 v +v 2.9. Pembayaran anuitas yang dilakukan pada akhir periode (akhir tahun) disebut anuitas akhir. Jika pembayaran dilakukan tergantung hidup matinya seseorang disebut ‘anuitas hidup’.. + v −2 ( 2 n (2. sedangkan pembayaran anuitas yang dilakukan di awal periode (awal tahun) disebut anuitas awal.9.1) +v n −1 ) Dengan menggunakan rumus pada deret geometri diperoleh ⎤1 − n ⎤ ⎤ a n = v⎤ ⎤ 1− v ⎤ ⎤ − n ⎤ 1⎤ ⎤ v⎤ = v⎤ ⎤ iv ⎤ ⎤ ⎤ . 2.1.9 Anuitas Anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan.9...1 Pembayaran Tahunan Suatu anuitas pasti yang pembayarannya dilakukan 1 kali dalam setahun disebut anuitas tahunan. n−1 n +v = v 1 + v + v + .

9.2) .v 1− i n = (2.

+v = 1− 1− v 1− d n− 2 n −1 = (2.1..9..9.3) 2.n ? (1+i)2 vn ? =1 ? ? +v 1/ m n +1/ m Sedangkan total nilai sekarang dari anuitas awal (ditulis n a && n ) adalah a&& n = 1 + v + v + ..2 Pembayaran m kali Setahun Suatu anuitas pasti yang pembayarannya dilakukan m kali setahun dengan selang pembayaran setiap 1/m tahun disebut anuitas dengan pembayaran m kali. Total nilai sekarang dari anuitas akhirnya (ditulis (m ) ) adalah an (m) = 1/ m 2/m an + m ⎡v v+ v ⎤ + . n−1/ m n +v ⎡ ⎡ v = 1⎡ −v 1 − 1/ m ⎡ m⎤ ⎡ 1v −v = 1/ m − m ⎤ ⎡ ⎤⎤ 1⎡ ⎤ ..

. + .9..= v n v +v 1−v (2.4) i (m) Total nilai sekarang dari anuitas awalnya (ditulis a&& ⎤ n (m) ) adalah a&& =1 n (m) = 1/ m 2/m n −(1/ m ) ⎤ ⎤ m 1+ ⎤ + .

9.9.6) (m ) i δ 2.9. Nilai sekarang dari anuitas ini adalah Y = aT T≥ 0 (2.9.9. 2.9.tPx 0 μ ∞ x+t (2.9.7) Total nilai sekarang dari anuitas ini (ditulis ax ) adalah ax = ∫ a t . Total nilai sekarang dari anuitas tersebut adalah (m) 1− a n = lim a m →∞ n v = lim m→∞ 1−v = (2.5) 2.1.dv ?1 n n n dt ?? n n = 1 ⎡ 1−v ⎡ ⎡ ⎡ m ⎤ 1 − 1/ m ⎤ ⎡ v ⎡ 1−v = ⎤ m − 1−d ⎤ ( ) 1/ m ⎤ = 1− (m) (2.2.3 Pembayaran Kontinu Pembayaran anuitas dilakukan setiap saat disebut anuitas kontinu.1 Anuitas Hidup Kontinu Anuitas hidup seumur hidup menyediakan pembayaran sampai kematian. Besarnya pembayaran bisa tetap atau berubah-ubah.8) .2 Anuitas Hidup Anuitas hidup adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan selama seseorang masih hidup.

Anuitas hidup n-tahun menyediakan pembayaran selama (x) hidup untuk n tahun ke depan. Nilai sekarang dari anuitas ini adalah .

?v T a P n 1− aT = δv Y= ⎡⎡ 1− ⎤⎡ a n = δv .T ≥ n (2.2. Untuk anuitas kontinu tidak ada perbedaan pembayaran di awal atau di akhir interval.9.9) Total nilai sekarang dari anuitas ini ( ditulis a x:n ) adalah a x:n = E[Y ] = ∫ n 0 aT .10) μ x Dan hubungan antara anuitas hidup n-tahun dengan asuransi Dwiguna n-tahun adalah E [Y ] = a x:n = ⎡1 − Z ⎡=1 − A x:n E⎡ ⎡ ⎡ δ⎡ δ δ a x:n = 1 − Ax:n dengan Z= T Æ 1 A x:n + δ a x:n = (2. Anuitas hidup diskrit menurut waktu pembayaran terbagi menjadi 2 yaitu .2 Anuitas Hidup Diskrit Teori anuitas diskrit mirip dengan teori anuitas hidup kontinu.n (2.9.9. sedangkan di dalam anuitas diskrit perbedaan waktu pembayaran itu sangat berpengaruh.11) 0≤T < n T≥n V n 2.tPx dt + x+t n .0 ≤ T < n .9.

pembayaran pertama setahun dari sekarang. Yang dimaksud dengan segera adalah sutau rangkaian pembayaran. yang kedua dua tahun dari sekarang dan seterusnya Dan yang dimaksud awal adalah .segera(immediate) dan awal(due).

Nilai sekarang dari anuitas seumur hidup adalah Y = a&& k +1 K≥ 0 (2.16) .14) a&& n = E [Y ] = ∑ v kPx k ∑ a&& k +1 k . Px . Px .9.qx + k + a&& n .qx + k = v k k =0 ∞ (2. maka V 1 − E [Z 1− = Ax:n d atau A x:n + d a&& x:n =1 a&& x:n = E Y = [ ] ] d (2.9.9.15) karena Y = Z 1− =0 K dan v { d Z= +1 n 0≤ K< n K≥n .12) Total nilai sekarang dari anuitas seumur hidup ini adalah a&& = E [Y ] = ∑ a&& ∑ x k =0 ∞ k +1 k .k Y =? pembayaran pertama dilakukan sekarang dan pembayaran kedua dilakukan setahun dari sekarang dan seterusnya.9. Dan untuk perhitungan premi ini digunakanlah anuitas hidup awal(due) karena biasanya premi dibayar di depan.13) Px Nilai sekarang dari anuitas awal n-tahun adalah ⎤ a&&k +1 ⎤ ⎤⎤a&&n 0≤k< n K≥n Total nilai sekarang dari anuitas ini adalah n−1 n −1 (2. nPx = k =0 k (2.9.

dengan analogi yang sama. maka ini berlaku juga untuk anuitas seumur hidup yaitu a&& x = 1 − Ax d (2.9.17) .

= ⎤ v + + + + + m⎤ 1 n−1 k m−1 j / m = ∑ dimana t + sPx = tPx * sPx + t j / mPx + kPx ∑ 2 1 v m 1 . Sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu satu asumsi yang sering digunakan dalam interpolasi pada interval (x. dengan x merupakan integer dan 0 ≤ t ≤ 1 ...3 Ilustrasi m-kali pembayaran dalam pertahun (m) a&& x:n + 1 m = 1 m 1/ 1 ..P + mv m . Asumsi itu adalah asumsi interpolasi linear.3 Anuitas Hidup dengan m-kali Pembayaran Anuitas hidup sebesar 1 pertahun yang dibayarkan sebesar 1/m pada awal setiap 1/m tahun selama orang yang berusia (x) tersebut hidup.. Px + 1 2/ v m m m 1 1⎤ 1 1 0+1/ 0+ 2 / m m 1 2 1 1 . + m ( n−1) ( n−1) ( m−1) m v m v.0 + m Px + . Px + .. 1/m 1/m 1/m 1/m 1/m 1/m 1/ m 1/ m 1/ m 1/ m 2/m 1/m 1 2/ m (m1)/m 2 n-1 (m-1)/m n Gambar 2..m 2.1 Px + .. Jika menggunakan asumsi interpolasi liniar maka f ( x + t) = (1 − t ) f ( x) + tf ( x + 1) s( x + t ) = (1 − t )s( x) + ts( x + 1) (m) v tv k +1 k +1 Px = (1 − t )v kPx + k k +1 k +1 Px Sekarang kita bahas anuitas untuk m-kali pembayaran pertahun selama n. v .1Px v m.x+1).( n − 1) m ( m−1) Px ( m−1) m ⎤ ( m−1) m v .. + 1 1 x 1 1 1 m m 1 .9.0 + m Px v .tahun.1 m Px + . Total nilai sekarang dari anuitas ini dinotasikan dengan simbol a&& x:n .2.( n − 1) Px⎤ ⎤ v k =0 v k j =0 .

sehingga. (m) n−1 m−1 k+(j/m) a&& x:n ∑∑ 1 = k =0 k =0 m v k + (j / m) Px .

19) d n 2m Dengan analogi yang sama maka berlaku juga untuk anuitas seumur hidup yang (m) m kali pembayaran a& & = d d (m) m−1 a&& x − 2m A x (2.9.9.(1( ? ? n−1 m−1 ? j ⎡⎡ Px ⎡ ⎡ .9. asumsi interpolasi linier ⎡⎡ j ⎡ ⎤ 2 1 ⎡⎡ j k = ∑∑ n−1 k =0 k =0 P −1 v k+ x m v m ⎡⎡⎡ m ⎡ k x k x ( k +1 k + 1 ⎡ ( =∑⎡ P vP−v− v k k +1 k k + 1 m−1 Px )∑ j =0 ⎡ k =0 n−1 m k ⎤ ⎤ m− 1 Px − k ⎡ k k +1 ⎤ ⎤ =∑⎡ k =0 n−1 v 2m v k Px − k + 1 Px ) ⎤ v k m− 1 Px − k n −1 k k +1 =∑ v Jadi. k =0 2m ∑v v k =0 k Px − k + 1 Px ) a&& x:n = a&& x:n − m − 1 2m (m) n n Px ) atau (2.18) v a&& x:n = d m ) a&& x:n m − 1Ax : − ( (m) (2.20) didefinisikan nilai sekarang dari pembayaran anuitas tersebut yang merupakan .

.1.9. J = 0.v n variabel acak dari Y adalah 1−Z Y = ( m ) dengan d Z K +( j +1) / k < n. ..21) V .. h −1 k≥n = h (2.

untuk penanggung adalah perbedaan antara nilai sekarang dari santunan dan nilai sekarang dari pembayaran premi.2. Kerugian ini (L) merupakan peubah acak dari nilai santunan sekarang yang dibayar oleh penanggung dikurangi anuitas dari premium yang dibayar oleh tertanggung.10.10. Prinsip ini dikenal dengan prinsip ekivalen (equivalence principle) dan mempunyai syarat bahwa : E[L]=0 Sehingga E[Nilai santunan sekarang – Nilai premi sekarang]=0 E[Nilai santunan sekarang]=E[Nilai Premi sekarang (2.2) P X = X A a& & X . premi tahunan disimbolkan dengan P X diperoleh dari (2. Selanjutnya jika disebut premi maka yang dimaksud adalah premi bersih.1 Premi diskrit Premi diskrit yang dibayarkan tiap tahun untuk asuransi diskrit (benefit dibayarkan pada akhir tahun kematian) Untuk asuransi seumur hidup .10 Premi Bersih (Net Premium) Berkenaan dengan polis asuransi didefininisikan jumlah kerugian (total loss) L.10. 2. Jika besar L>0 maka kerugian telah terjadi.1) Premi yang memenuhi prinsip ini disebut premi bersih.

10.a&&n K = 0.10.4) Premi ini dibayar tahunan selama n tahun..10. 2.10. n − 1 K≥n (2.1.3) Untuk asuransi berjangka n-tahun . premi bersih tahunan disimbolkan dengan diperoleh dari = x:n P x:n x:n (2.1. (2..a&&K +1 − P x :n .. a&&K +11 1 P Premi ini dibayar tahunan selama si tertanggung masih hidup.10.1. n − 1 K≥n x :n .. premi tahunan disimbolkan dengan P diperoleh dari x:n P x:n = A n x:n a&&x: (2.5) Untuk asuransi Dwiguna n tahun ..? P1 v L = ?P K +1 1 xn : ...6) A a&&x: n Premi ini dibayar tahunan selama n tahun... Kerugian penanggung adalah K +1 v − P x :n . a&&n (2.7) . Kerugian penanggung adalah L=v − P X a&& K +1 K = 0. Kerugian penanggung adalah L= K +1 1 K = 0..

Premi diskrit yang dibayarkan tiap tahun untuk asuransi kontinu (benefit dibayarkan segera setelah si tertanggung meninggal) Dan untuk benefit asuransi yang dibayarkan segera setelah si tertanggung meninggal masih tetap menggunakan premi diskrit. sehingga gabungan antara asuransi kontinu dan premi diskrit disebut semi kontinu .

2 Premi m-kali Pembayaran Premi m-kali pembayaran adalah premi yang diperoleh dari jenis asuransi diskrit atau kontinu dan dari anuitas hidup m-kali pembayaran tiap tahun.10.9) Yang terakhir untuk asuransi Dwiguna. diperoleh dari (m ) X A a& & X (m) (2.P P 1 = P Untuk Asuransi seumur hidup premi tahunan yang harus dibayar adalah P X = X A a& & X (2.10.10) A a&&x: n 2.8) Dan untuk asuransi berjangka n-tahun adalah P x:n = a&&x: n A 1 x:n (2.10. premi yang harus dibayarkan tiap tahun adalah x:n = x:n (2.11) . Premi yang dibayarkan tiap m-kali tiap tahun untuk asuransi diskrit (benefit dibayarkan pada akhir tahun kematian) Untuk asuransi seumur hidup .10.10. premi bersih m-kali per tahun disimbolkan dengan (m) X .

Kerugian penanggung adalah .Premi ini dibayar m-kali dalam setahun seumur hidup si tertanggung.

.1.10.n − 1 K≥n (2. premi bersih m-kali per tahun disimbolkan dengan P (m ) x:n . 2. diperoleh dari P (m) x:n = A x:n x: (2.12) ( m) −Px(m) a&& K +1 Dan untuk asuransi berjangka n-tahun . Kerugian penanggung adalah ( ⎡⎡ K +1− 1( m ).14) n Serta untuk asuransi Dwiguna n tahun.10.10.. ⎡ x:n a&& K = 0. (2.1.15) Premi ini dibayar m-kali dalam setahun selama n tahun.10..1. .10.13) a&& n (m) Premi ini dibayar m-kali dalam setahun selama n-tahun..... premi bersih m-kali per tahun disimbolkan dengan P (m ) x:n . diperoleh dari (m) x:n = A a&& x:n x:n (m) (2. Kerugian penanggung adalah (m) ⎡⎡ K +1− L = ⎡ v P x:n (m) K +1 K = 0.1 v ? L =v K +1 a& & 1 P 1 a& & K = 0.n − 1 K≥n (2..16) ⎤⎡ v n P x:n (m) (m) n Premi yang dibayarkan m-kali tiap tahun untuk asuransi kontinu (benefit dibayarkan pada akhir tahun kematian) .a&&m ) P x:n K +1 L=⎡ (m) (m) ⎤ − P1 .

diperoleh dari .Untuk asuransi seumur hidup . premi bersih m-kali pembayaran per tahun ( disimbolkan dengan PX m ) (A X ) .

P

?

(

A

)
P
(m)

P P (
?

(m)

? = & a&)a A ) ?

( )
X

=AXA X

a &&
x

(m)

(2.10.17)

Premi ini dibayarkan m kali dalam setahun selama si tertanggung hidup. Kerugian si penanggung adalah L=v −
T

(m) x

(m )
K +1

T≥

(2.10.18)

0

Sedangkan untuk asuransi berjangka n-tahun , premi bersih m-kali per tahun disimbolkan dengan

P

(m)

1 A x:n ) , diperoleh dari

(
P (A
(m)
1 x:n

A
x:n

1

x:

(2.10.19)

a&&

n (m)

Premi ini dibayarkan m kali dalam setahun selama n tahun. Kerugian si penanggung adalah
T 1 ⎡ v −P( m)⎡⎡⎡ Ax:n ⎡ & &(Km ) ⎡ . +1 ⎡⎡ ⎡

L=

T<n T≥ n (2.10.20)

− ⎡⎤ P

( m) ⎤ 1
⎤ ⎤

a& &
⎤.

Ax:n

n

Dan untuk asuransi Dwiguna n tahun, premi bersih m-kali per tahun disimbolkan dengan
(m)
x:n

diperoleh dari
x:n

(m)

=

A

x:n

?

? Ax:n ?

? ? ?

a&&

n

a&& x:n

(m)

(2.10.21)

Premi inidibayarkan m kali dalam setahun selama n tahun. Kerugian si tertanggung adalah ⎤⎤v
T

L

&&K ⎤ aAx:n+1

T<n
(m)

−P = ⎤ ⎤⎤ − P ⎤ ( m)

( m) ⎤
⎤ ⎤

(2.10.22) T≥n

(m)

t

? ?

q

2.11 Hubungan Antara Diskrit dan Kontinu

Ax =

∫ v
1 t

0

.tPx.ux(t )dt

=∫ +∫

v

t

2

.tPx.ux(t )dt
1

0

v . P .u (t )dt + ... +∫
t x x

K +1

v . P .u (t )dt + ...
t x x

t

k

misal y=t-k maka t=k t=k+1

y=0 y=1

∫ v . P .u (t)dt = ∫ v
k t x x

K +1

t

1

y+k 0

. y + kPx.ux( y + k )dy

karena Ux(y+k)=Ux+y(k) maka
1

=∑

y+ k

k =0

∫v
0

. y + kPx.ux + k ( y)dy

karena

y+kPx=kPx.yPx+k

maka

=∑ karena

k =0

∫ v .v
0 x+ k k

1

y

k

k

Px.yPx + k .ux + k ( y)dy

y

Px + k .ux + k ( y) =

maka
1 y

q
=∑
∞ k =0 ∞

v

k

Px ∫

0

v

x+k

d ( y)

k

1

y

=∑ k =0 v k Px q x + k ∫0 v d ( y) .

Pembayaran benefit pada model deterministik ini dilakukan pada kahir tahun kematian (diskrit). Dalam kesempatan ini penulis menggunakan deterministik model ini sebagai pembanding hasil perhitungan premi yang telah penulis lakukan dengan menggunakan simulasi fungsi T.1) 2. Perhitungan premi pada model ini biasa tergantung pada tabel mortalitas.12.1 Asuransi Jiwa Berjangka Misal ada lx orang masing-masing menaruh uang di suatu dana sebesar z dan sesudah 1 tahun setiap ahli waris dari mereka yang sudah meninggal mendapat 1 unit . Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar z.12 Deterministik Model Deterministik model biasa digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa dalam menghitung premi suatu asuransi. 2.y ? 1 sehingga dan ∫ v d ( y) = 0 ∞ = i∑ Ax k i δ k =0 v k Px q x+ k A x = i δ A x (2. jadi banyaknya dana yang harus dikumpulkan adalah dx unit. dari dana tadi. Jadi jumlah uang yang disumbangkan dengan bunga haruslah sama dengan dx unit atau zlx(1 + i) = dx .11. Banyaknya lx yang meninggal adalah dx.

dx z = lx(1 + i) .

..2) 2. + w− x +1 dw lw lx v ..2 Asuransi Jiwa Seumur Hidup Notasi: Ax= Nilai Tunai dari suatu asuransi seumur hidup sebesar 1 yang dibayarkan pada akhir tahun si tertanggung (usia x) meninggal. pada akhir tahun (x) meninggal.A 1 = x +1 x v vdx lx z= Notasi : cx = v d x lx Jadi : vd z = cx x = lx v dx x (2. Misal 1 x:n = Nilai Tunai suatu asuransi berjangka sebesar 1 unit pada seseorang berumur x selama n tahun. Dengan menggunakan metoda diskonto diperoleh Ax = v d lx + 1 2 dx + + .12. + v n dx + lx (2..12.1) v lx Cx atau z disebut premi bersih untuk asuransi berjangka selama 1 tahun. artinya bila (x) meninggal dalam jangka waktu antara x dan x+n maka ahli warisnya akan menerima 1 unit. Jadi A x:n = vqx + dx lx qx v 2 n 1 + .. + qx dx + 1 lx v n −1 =v n−1 +v 2 + .12..

3) .12.?v ∞ i =0 d x x +1+i = x+i v lx (2.

dokumen yang menyatakan operasi dan kegunaan program..12.3 Asuransi Jiwa Dwiguna Asuransi Dwiguna adalah kombinasi antara asuransi Berjangka n-term dengan Dwiguna murni yaitu : A 1 x:n = n x x:n + E (2.12. analisis yang . perancangan merupakan proses penerapan bermacam-macam tehnik dan prinsip dengan tujuan untuk mendefinisikan peralatan. perangkat lunak adalah : 1. 2.1 A n x 2.4) dengan A x:n = vqx + d v v qx 2 n 1 + .13 Perangkat lunak Menurut Pressman (2001. Perancangan dilakukan pada tahap awal pengembangan. instruksi – instruksi (program komputer) yang jika dijalankan akan menyediakan fungsi yang diperlukan. p78). proses atau sistem secara rinci..5) lx x dan Ex = v lx 2. p6). struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi 3.1 Dasar Perancangan Perangkat Lunak Menurut Mahyuzir (1991.. 2. Tujuan perancangan adalah menghasilkan model yang akan dibuat. Perancangan perangkat lunak mengalami perubahan jika didapatkan metode yang baru. + v n dx + n − 1 lx (2.12. + qx lx v n −1 = +v 1 2 dx + + ..13.

.baik dan penyusunan pengertian yang lebih luas.

Integrasi dan Tes Sistem Modul-modul program tersebut kemudian diintegrasikan satu sama lain menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan mengecek system tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Adapun fase-fase yang ada pada Waterfall model ini antara lain : 1.2 Fase Pengembangan Perangkat Lunak Model fase pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Waterfall Model. sistem tersebut dapat dilepas ke klien 5. Setelah selesai dengan testing program. 4. mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada ketika ada kebutuhan yang baru. Yang kemudian keduanya saling bersinkronisasi 3.2.Perawatan perangkat lunak meliputi perbaikan kesalahan yang tidak muncul pada tahan-tahap sebelumnya dalam pembuatan perangkat lunak. kita menganalis apa yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi tujuan dari membuat perangkat lunak ini. 2. rancangan perangkat lunak direalisasikan menjadi sekumpulan unit/modul-modul program. Analisis Kebutuhan dan definisi masalah Pada fase ini. Merancang Sistem dan perangkat lunak Merancang sistem adalah membagi-bagi kebutuhan-kebutuhan tersebut pada perangkat keras dan perangkat lunak.13. . Implementasi dan unit testing Pada fase ini. Penggunaan dan perawatan Biasanya fase ini adalah yang paling lama.unit testing berguna untuk mengecek apakah suatu unit tersebut sesuai dengan spesifikasi dan kegunaan yang diharapkan.

Simulasi adalah suatu teknik numerikal untuk mengadakan percobaan pada komputer digital yang mencakup tipe dari matematika dan model logika tertentu yang menggambarkan tingkah laku bisnis atau sistem ekonomi dalam suatu periode dari kejadian yang nyata. Oleh karena itu. dana dan faktor-faktor lainnya yang mungkin saja faktor tersebut sulit untuk diperoleh.Definisi Kebutuhan Merancang Perangkat Lunak dan Sistem Implementasi dan Testing Unit Integrasi dan Testing Sistem Penggunaan dan Perawatan Gambar 2. maka akan banyak faktor biaya yang harus disediakan.14 Simulasi Monte Carlo Jika ingin menggambarkan suatu fenomena kejadian yang seusai dan mirip dengan kejadian nyata. simulasi merupakan suatu solusi atas penggambaran suatu fenomena yang tidak memerlukan faktor biaya.4 Waterfall Model 2. waktu. . maka akan banyak faktor biaya yang sesuai dan mirip dengan kejadian nyata. Faktor biaya tersebut diantaranya tenaga.

dll) dariapada data lapangan (kejadian nyata) • Pada model analitik.dana. Simulasi Monte Carlo menggunakan bilangan acak untuk mengakpromasikan solusi permasalahan.tenaga. • Simulasi data lebih murah biayanya(dari segi waktu. T(x) adalah lamanya sisa hidup seseorang yang berusia x.5 % Simulasi Monte Carlo banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam statistika yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Salah satu penggunaan standar dari Simulasi Monte Carlo ini adalah Menghitung integral θ = ∫ b a g ( x)dx . Inti dari simulasi dalam tugas akhir ini adalah membangkitkan peubah acak T(x).Keuntungan dari simulasi adalah : • Dapat digunakan untuk membantu menganalisa suatu tujuan dari sistem meskipun data masukkannya tidak lengkap • Sebagai alat pendidik untuk memperkuat analisa penyelesaian dari suatu metodologi. umumnya menggunakan pembatasan dengan pendekatan asumsi untuk menyederhanakan atau memudahkan pengerjaan matematikanya sehingga jumlah yang bisa dihitung terbatas pada bentuk pengukuran sistem tersebut. Sedangkan pada model simulasi tidak terdapat pembatasan serta data yang dibangkitkan pada simulasi dapat digunakan untuk menaksir beberapa hal pada bentuk pengukuran. Tabel yang digunakan pada tabel populasi adalah tabel mortalitas “Comissioners 1941 Standard Ordinary Mortality Table” atau biasa disebut “CSO Table.” dengan asumsi tingkat suku bunga 2.

.1) maka f(y)=1 sehingga θ = ∫ h( y)dy 0 1 θ = ∫ h( y)1dy 0 1 = E [ (h( y)] Jika y1..yk saling bebas dan berdistribusi U(0..1). h( yk ) saling bebas dan berdistribusi identik dengan mean θ . maka h( y1). Untuk mengaprokmasikan nilai integral dengan simulasi Monte Carlo. Dan menurut Hukum bilangan besar ∑ θ i =1 k h( yi ) Æ E [ (h( y) ] = k untuk k → ∞ . h ( y 2 ). misalkan y= ( x − a) (b − a) Æ x = a + y(b − a) dy = dx Æ dx = dy(b − a) (b − a) sehingga θ = = ∫ g (a + (b − a) y)(b − a)dy 0 1 ∫ 1 0 h( y)dy dengan h( y) = g (a + (b − a) y)(b − a) .. .y2..dengan g(x) adalah fungsi nilai real yang tidak bisa diintegralkan secara analitik.. Jika y merupakan peubah acak berdistribusi uniform (0..

kita bisa mengaprokmasikan θ dengan membangkitkan yi sebagai bilangan besar kemudian diambil rata-rata dari h( yi ) . .Oleh karena itu.

5) dan (2.15.2) lx + t = lx.15 Menaksir Parameter Gompertz Dari persamaan (2.1) s( x + t ) Px = s x = exp − m c x +t ⎡− exp ⎡⎡ m c x +t −1 ⎡ ⎡⎡ ⎡ x ⎤ ( ) exp( − (( ) ) /exp ⎡⎡m )m(c −1)⎤⎤ e xp ( − m c x ) / exp( m ) x+t− x c = exp ⎡⎡ − m ( Sehingga akan didapat: c ) ⎡⎡ (2. .2) . exp ⎤⎤ − m ( t x − c )⎤ ⎤ Jika t = x dan x = 0 .15.15.01 didapat parameter m = 0.0652.3) Persamaan ini menyatakan banyaknya orang yang hidup pada usia x. diperoleh dari persamaan (2.3) akan diperoleh s( x + t ) lo.3. Nilai-nilai lx dan lo didapat dari tabel mortalitas “Comissioners 1941 Standard Ordinary Mortality Table” atau biasa disebut “CSO Table. maka lx = l 0.2.tPx = lx.5) dan (2.2. yatitu t (2.” Dengan menggunakan software Mathlab 6. exp ⎤⎤ − m ( c x −1 c x+ ) ⎤⎤ (2.5.s( x + lx + t t) tPx = = = s( x) lo.= 2.0105 dan c = 1.s( x) lx Hubungan dengan Gompertz.

. Untuk sembarang fungsi distribusi kontinu F. 0. lainnya x<0 0≤ x≤1 x>1 ⎤0. dan setiap U1 mempunyai fungsi kepadatan peluang : f ( x) = 1. ⎤ Fu ( x) = x. U U (0..U3. peubah acak V yang didefinisikan oleh V = F −1(U . ⎤ ⎤ Misalkan kita akan membangkitkan V yang berdistribusi eksponensial dengan parameter .1). Bukti: Pr(V ≤ v) = Pr( F −1(U ) ≤ v) = Pr(F ( F −1(U ))) ≤ F (v)) = Pr(U ≤ F (v)) = F (v). 0≤ x≤1 .16 Teknik Transformasi Invers Proposisi: Misalkan U adalah peubah acak berdistribusi Uniform (0.U2. yang berdistribusi Uniform(0.1) dibangkitkan melalui random numbers di komputer.1) ∴ Fungsi distribusi v adalah F Proposisi diatas menunjukkan bahwa kita dapat membangkitkan peubah acak V dari fungsi distribusi kontinu F dengan membangkitkan bilangan acak U dan mentransformasikan V menjadi F −1(U atau V = F −1(U ) ) Peubah acak U1. mempunyai ) distribusi F.u 1 ? 2.

λ =1. Kita tahu bahwa fungsi kepadatan peluang untuk V yang berdistribusi eksponensial adalah : .

Dalam hal ini.v≥ 0 .v<0 dan Langkah-langkah untuk membangkitkan peubah acak V yang berdistribusi eksponensial ( λ = 1 )adalah : 1) Hitung fungsi distribusi dari peubah acak V. v ≥ 0 .⎡ λ − λv = f (v) ⎡ ⎤ e . ⎤ − F (v) = ⎤λ e 1− ⎤ ⎤⎤λv 0 . Dalam hal ini.v≥0 .1) F (v) = 1 − e −v . Di sini V merupakan merupakan peubah acak yang kemudian disebut U. Untuk distribusi eksponensial ( λ = 1 ).v≥0 . ⎤⎡ 0.v≥0 . v ≥0 2) Tetapkan F (v) = U . 3) Selesaikan persamaan F (v) = U 1 − e− v = U e −v Untuk V dalam bentuk U.v< 0 ⎡ − F (v) ⎡ 1−e ⎡ ⎤ v ⎤ 0 = . fungsi disribusinya F (v) = 1 − e − v . ⎤ −v f (v) = ⎡e . peubah acak. sehingga 1 − e −v (2.16.v<0 Jika λ = maka 1. . ⎡ 0. =U+ .v<0 .

1). Vi = − ln(1 − Ui ) .3.U2.U3. yang berdistribusi Uniform (0..1 v = − ln(1 − U) Pada umumnya persamaan terakhir ditulis V = F −1(U ) 4) Membangkitkan peubah acak U1. untuk i=1.. .. kemudian menghitung peubah acak yang diinginkan dengan Vi = F −1(Ui ) Untuk kasus ini.2.

x ( x t ) x ? 2.16. v =m (c x+t − c) Sehingga jika kita menggunakan teknik transformasi invers akan didapat peubah acak T(x) yaitu : v = − ln(1 − m (c x+t U) c) mc = − ln(1 − U) = − ln(1 − U ) − ln(1 − ( c − 1) t .1). sehingga F (v) = F (t ).17 Membangkitkan Peubah Acak T(x) Untuk memperoleh peubah acak T(x).2) yaitu Px = exp ⎡⎡ − m ( c x+t− c x ) ⎡⎡ Fungsi distribusi dari T(x) adalah F (t ) = Pr (T ( x) ≤ t) = tqx = 1 − tPx = 1 − exp ⎡ ⎡ −m ( c x+t −c x ) ⎤⎤ maka Bentuk persamaan di atas mirip dengan persamaan (2.15. kita gunakan persamaan (2.

? ? ? c −1 = U) mc x t = − ln(1 − U ) + 1x mc c t ln C = ln ⎤−ln(1−U ) +1⎤ x ⎤ m c ⎤ ⎤ ⎤ ln ⎤ −ln(1−U ) t= ⎤ +1⎤ x m c⎤ ⎤ ⎤ ln C .

i=1..2. yakni peubah acak antitetik yang diperoleh dari hasil 1-Ui.. langkah-langkah yang diambil adalah : mc x 1) Kita bangkitkan peubah acak berupa U1. peubah acak T(x) adalah ⎡ ⎤ ⎤ ⎡ ⎡ ⎤ ⎤ 1 ⎡ ln C Untuk membangkitkan peubah acak T(x)....n 3) Transformasi ini akan menghasilkan peubah acak T(x). 2) Transformasikan data tersebut sehingga berdistribusi eksponensial ( λ = 1 ). Kegunaan peubah antitetik adalah untuk memperkecil variansi dari taksiran....n yang masing-masing berdistribusi Uniform (0.2. yang diperoleh dengan persamaan berikut : t = ln ⎤ Vi ⎤ ⎤m x c ⎤ +1⎤ ⎤ * 1 .? ? t = ln ?ln(1?U ) +1 * Jadi.n. i=1..tn.. Yakni t1.2.. ln C i=1.t2..1).U3.. Buat peubah acak baru.. dengan transformasi sebagai berikut : Vi = − ln(1 − Ui )..U2.n ..