4

TEORIA JOCURILOR

1. Noţiuni generale
Teoria jocurilor este teoria matematică care se ocupă cu determinarea metodelor de alegere a deciziilor în cazuri de competiţie sau situaţii conflictuale. O situaţie conflictuală este cea în care acţionează doi sau mai mulţi factori (persoane fizice, firme, partide politice) având scopuri contrarii. Astfel de situaţii sunt: concurenţa economică, vânzările la licitaţie, alegerile parlamentare etc.. Teoria jocurilor se ocupă şi de cazurile în care o activitate intră în conflict cu caracterul întâmplător al unor evenimente naturale (epidemii, secetă). Pentru construirea unui model formal, simplificat al situaţiei cercetate se vor selecta caracteristicile principale, cele secundare neglijându-se. Terminologia folosită este cea de la jocurile de societate sau de noroc. Prin joc sau joc strategic se înţelege situaţia în care acţionează o mulţime de elemente raţionale (numite jucători sau parteneri) care în mod succesiv şi independent, într-o ordine şi condiţii fixate într-un ansamblu de reguli, iau câte o decizie (efectuează o mutare) dintr-o mulţime dată de alternative. Regulile jocului fixează şi situaţiile în care se termină jocul, precum şi câştigul sau recompensa pentru fiecare jucător. Un joc realizat se mai numeşte partidă. Acţiunile întreprinse de jucători în cadrul unei partide se numesc mutări. Acestea pot fi: libere – când alegerea alternativei este univocă sau

Modele matematice în economie

aleatoare, când alegerea alternativei este supusă întâmplării şi e determinată de un mecanism aleator (zar). După cantitatea de informaţie de care dispune fiecare jucător există jocuri cu informaţie completă (şahul) şi jocuri cu informaţie parţială (bridgeul), necunoaşterea intenţiilor adversarului constituind elementul esenţial al situaţiilor conflictuale. Ansamblul de reguli ce definesc în mod unic mişcările libere în funcţie de situaţia ivită în timpul jocului se numeşte strategie. Dacă unul dintre adversari are la dispoziţie m alternative, iar partida se încheie printr-o alegere, se spune că jucătorul are la dispoziţie m strategii pure. Când partidele se repetă, jucătorii pot alege strategii pure cu anumite frecvenţe sau probabilităţi şi atunci se spune că utilizează o strategie mixtă. Dacă numărul strategiilor pure este finit, spunem că avem un joc finit, în caz contrar avem un joc infinit. Fiecare jucător urmăreşte aplicarea unei strategii care să îi aducă un câştig maxim, deci îşi caută o strategie optimă. Câştigul pi realizat de jucătorul Pi are semnificaţia unei sume băneşti sau a unui număr de puncte, bunuri etc.. Dacă pi > 0, jucătorul Pi realizează un câştig în sensul uzual al cuvântului, iar dacă pi < 0 înregistrează o pierdere. Din punct de vedere al câştigului distingem: - jocuri cu sumă nulă – când la sfârşitul unei partide suma pierdută de o parte din jucători este câştigată de ceilalţi şi - jocuri cu sumă nenulă – când jucătorii pot să-şi mărească concomitent câştigurile, prin alegerea unor strategii adecvate. După numărul n al jucătorilor, jocurile pot fi cu doi parteneri sau cu n > 2 parteneri.

Teoria jocurilor

Exemplu [2] Fie jocul cu doi parteneri P1 şi P2 ce constă în 3 mutări libere. O mutare înseamnă alegerea unuia dintre numerele a sau b, a ≠ b. La prima mutare P1 alege liber pe a sau pe b; la a doua mutare P2, informat asupra alegerii făcute de P1, alege la rândul său unul din numerele a sau b. În sfârşit, la a treia mutare P1, informat asupra alegerii făcute de P2, alege unul dintre numerele a sau b. Observăm că este un joc în doi, cu mutări libere şi informaţie completă ce poate fi reprezentat printr-un arbore de forma: (1, -1) (2, 1) (-1, 2) (3, 1) (-2, 1) (1, -3) (2, 3) (1, 2) a b a b a b a b

a 1 a 2

b 1

a 1 b 2 0 1

b 1

Vârful 0 arată momentul iniţial, iar cifra 1 scrisă sub 0 arată că prima mutare este a lui P1. Din 0 pornesc două muchii spre vârfurile a şi b, ce reprezintă alegerile lui P1. Sub a şi b scriem 2, pentru că următoarea mutare este a lui P2. Din fiecare vârf pornesc două muchii spre alte vârfuri a şi b, reprezentând alegerile lui P2 şi sub aceste vârfuri scriem 1 deoarece P1 face următoarea mutare spre alte vârfuri notate a şi b (care vor fi vârfuri terminale). Sub ele nu mai scriem nimic, dar fiecăruia îi asociem un vector

.. a) şi (b. b. p2) ale cărui componente reprezintă respectiv câştigurile celor doi jucători.A4⎬ . iar al doilea element indică numărul ales la a treia mutare. unde primul element din fiecare pereche reprezintă numărul ales la prima mutare. . Mulţimea strategiilor lui P2 este: B = ⎨(a). Mulţimea strategiilor jucătorului P1 este: A = ⎨(a. b). a. 1) (b. a. b) (3. când aceştia aleg strategiile Ai. deoarece o partidă este reprezentată de un lanţ ce leagă vârful 0 de unul din vârfurile terminale. b. Jocul nu este cu sumă nulă deoarece dacă. a). de exemplu. b. (a. b) (2. strategiile lui P2. a) A2 = (a. b. a. a) (-2. pj) al câştigurilor celor doi jucători. b) B1 = (a) (a. a. p2 = 1 şi p1 + p2 = 3 ≠ 0. a) A4 = (b. a. a. b. a). b)⎬. b). a) (1. (a. b. (b. B2⎬. b). a). (a. b) (1. Cele 8 partide sunt: (a. (b. respectiv Bj. 3) (b. S-au obţinut 8 vârfuri terminale ce vor determina tot atâtea partide.strategiile lui P1 şi B = ⎨B1. b). (b)⎬. B A A1 = (a. s-ar realiza partida (a. b. b) B2 = (b) (a. a).Modele matematice în economie bidimensional (p1. reprezentând alegerile la a doua mutare. (b. a. 1) (b. a. a. -1) (a. 2) (2. 2) (a. a). b. (b. La intersecţia liniei lui Ai cu coloana lui Bj avem un dreptunghi în care deasupra diagonalei am scris partida.. 1) (b. a) . a) (-1. b) avem p1 = 2. b). decurgând din regulile jocului. b) A3 = (b. -3) (1. iar dedesubt vectorul (pi. (a. Asociem jocului considerat un tabel cu două intrări A = ⎨A1. (b.

Un astfel de joc se numeşte joc m × n sau joc matriceal.Teoria jocurilor Din acest exemplu observăm că există diferite moduri de reprezentare a unui joc. Observaţie: Dacă în acelaşi joc considerăm câştigurile date de următoarea corespondenţă: (a. a) → (-2. a. b. -1) (b. a. p2) doar câştigul p1 al lui P1. p2). Jocuri matriceale Fie un joc finit între doi jucători. a) → (2. Dacă jocul este cu sumă nulă. -5) (b. -3) (b. scriind în locul vectorului (p1. -4) (a. b) → (-3. iar celălalt n strategii pure. În . a. Forma simplificată a matricei este: B B1 = (a) B2 = (b) 2 -1 1 3 4 5 -2 -3 A A1 = (a. b. În acest caz reprezentarea matricială poate fi simplificată. b) → (3. egal cu – p1. a) → (1. deoarece p1 + p2 = 0 pentru orice vector (p1. 3) jocul va fi: finit. b. a) A4 = (b. -2) (a. b) A3 = (b. a. cu ajutorul unui arbore sau matricial. b) → (5. cu mutări libere şi cu sumă nulă. în care un jucător are m strategii pure. deoarece cel al lui P2 e cunoscut. el se va numi antagonist. b) → (-1. a) → (4. 2) (b. a) A2 = (a. 1) (a. b. cu informaţie completă. b) 2.

m ... adică o matrice m × n. n . c) funcţia de câştig f: A × B → ℝ. notată cu A.Modele matematice în economie acest din urmă caz. . j = 1. Bj) = aij. Caracteristicile esenţiale ale unui joc sunt: a) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului P 1. Când P1 câştigă valoarea aij.. notată A = ⎨A1. f).Bn⎬. funcţia de câştig se poate prezenta sub forma unui tabel de plăţi. B. primul jucător (numit şi jucătorul maximizant. Vom nota jocul definit în condiţiile de mai sus prin tripletul: G = (A. Imaginea prin f a produsului cartezian A × B este matricea A. i = 1. j = 1. b) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului notată B = ⎨B1. m .. astfel: ⎛ a11 L a1n ⎞ ⎟ ⎜ M M ⎟ sau A = (aij). j = 1.. din punct de vedere formal – ambii jucători urmărind acelaşi scop). Această formă matriceală de prezentare a jocului se va numi forma normală. P 2. A= ⎜ M ⎟ ⎜a ⎝ m1 L a mn ⎠ Matricea A se numeşte matricea jocului (matricea câştigurilor). definită prin f(Ai.. n . Am⎬. m . P2 se mai numeşte jucător minimizant. Elementul aij este câştigul jucătorului P1 când alege strategia Ai şi jucătorul P2 alege strategia Bj.. i = 1. P2 plăteşte lui P1 valoarea aij. i = 1. n . Matricea A se scrie deci în raport cu un singur jucător şi anume P1. Pentru P2 toate elementele matricei au semn contrar (fiind un joc cu sumă nulă)..

f). B. Acest principiu poartă numele de principiul minimax. jucătorul P1 primeşte de la P2 un euro. Dacă P1 va alege strategia Ai ∈ A. Dacă alegerile coincid. fiecare jucător alege liber stema (S) sau valoarea (V). Fie acesta αi = min aij. se aşteaptă ca P2 să aleagă acea strategie Bj ∈ B care să ofere un câştig cât mai mic pentru P1. P1 va alege acea strategie Ai care dă cea mai mare valoare a lui αi. n . 1≤ j≤ n Dintre cele m strategii pure. Atunci forma normală a jocului pentru P1 este: P2 (S) P1 (S) 1 (V) -1 (V) -1 1 2. P1 va acţiona aşa încât cel mai mic câştig asigurat pe care îl poate obţine de la P2 să fie cât mai mare. . i = 1. Astfel. cu matricea A = (aij). iar P2 urmăreşte să facă pe cât posibil mai mică. Jucătorii sunt consideraţi la fel de competenţi.1 Jocuri cu punct şa Fie un joc G = (A.Teoria jocurilor Exemplu În jocul numit „aruncarea monedei”. m . născut din raţionalitate. i = 1. Dacă alegerile diferă. m . j = 1. P2 primeşte de la P1 un euro. Ei aderă la un principiu de comportare. cea mai mare valoare pe care ar trebui să o dea lui P1. Notând: α = max αi = max min aij i i j α se va numi valoarea inferioară a jocului şi se mai notează v G .

obligându-l pe P1 la un câştig a13 = -2 (adică o pierdere). j = 1. obţinem: 1≤ j≤ 4 α1 = min⎨0. când P1 alege A2.Modele matematice în economie Strategia care asigură lui P1 un câştig egal cu v G se numeşte strategie maximin.-2. n .3 . Strategia care asigură lui P2 o pierdere egală cu v G se numeşte strategie minimax. se aşteaptă ca P1 să aleagă strategia Ai ∈ A care îi asigură acestuia un câştig cât mai mare. P2 poate răspunde cu B2 şi P1 câştigă a12 = 0.1. i = 1. P2 poate alege strategia B3 şi P1 câştigă atunci a31 = -3. Fie βj = max aij. Să determinăm valorile inferioară şi superioară ale jocului.2⎬ = -2 . Dacă P2 alege strategia Bj ∈ B. Exemplu Fie jocul caracterizat de matricea: B A B1 0 1 2 B2 B3 1 0 4 -2 3 -3 B4 2 2 3 A1 A2 A3 Dacă P1 alege strategia A1 vizând câştigul a14 = 2. Notând β = min βj = min max aij j j i β se va numi valoarea superioară a jocului şi se mai notează cu v G . iar când P1 alege A3. P2 va alege acea strategie Bj care dă cel mai mic câştig lui P1. P2 poate alege strategia B3. Calculând αi = min aij. 1≤ i ≤ m Dintre cele n strategii pure. adică cea care dă cea mai mică valoare lui βj.

Observaţie: Calculele de mai sus pot fi simplificate prin organizarea lor într-un tabel obţinut din cel iniţial.1.Teoria jocurilor α2 = min⎨1.3. j = 1. la care se adaugă coloana elementelor αi şi linia elementelor βj. iar strategia minimax este B1.4. Obţinem: 1≤ i ≤ 3 β1 = max⎨0.-3⎬ = 3 β4 = max⎨2. Valoarea superioară a jocului este: v G = min βj = min⎨2.4. Elementul aij în care se realizează această egalitate se numeşte punct şa.0.-3⎬ = 0 = α2.0.0. 1≤ i ≤ 3 Determinăm βj = max aij. 1≤ j≤ 4 De aici rezultă că strategia maximin este A2.3⎬ = 3.2⎬ = 2 β2 = max⎨1. astfel: B A B1 0 1 2 2 B2 B3 1 0 4 4 -2 3 -3 3 B4 2 2 3 3 αi A1 A2 A3 βj Dacă într-un joc avem: vG = vG = v -2 0 -3 0 2 valoarea comună v se numeşte valoarea jocului.3⎬ = 2 = β1.4⎬ = 4 β3 = max⎨-2.3⎬ = -3 Valoarea inferioară a jocului este: v G = max αi = max⎨-2.2⎬ = 0 α3 = min⎨2.-3. iar jocul respectiv se va .3.4 .

De exemplu. câştigul său este a33 = 0. dacă P1 alege A3 şi P2 îi răspunde cu B3. Ele determină valoarea jocului care este egală cu elementul corespunzător punctului şa. Aceasta justifică şi denumirea de punct şa. deci şi strategiile A4 şi B1 sunt optime. . Exemplu Fie jocul cu matricea: B A B1 1 3 2 3 3 B2 6 3 1 4 6 B3 0 5 0 5 5 B4 3 6 9 7 9 αi A1 A2 A3 A4 βj 0 3 0 3 α=3 β=3 Observăm că α = v G = 3 = v G = β Elementul a21 = 3 va fi punctul şa. Strategiile A2 şi B1 sunt strategii optime. 3) Elementul a21 = 3 este cel mai mic de pe linia şi cel mai mare de pe coloana pe care se află. iar valoarea jocului este tot v = 3.Modele matematice în economie numi joc cu punct şa. Strategiile Ai şi Bj corespunzătoare punctului şa aij formează o pereche de strategii minimax şi se vor numi strategii optime. Observaţii: 1) Şi elementul a41 = 3 este punct şa. iar valoarea jocului este v = 3. Deci punctul şa nu este unic. deci scade (tentaţia fiind aceea de a obţine câştigul maxim. 2) Abaterea de la strategia optimă poate duce la micşorarea câştigului lui P1. La fel a41 = 3. egal cu 9).

Acest principiu poartă numele de principiul dominării strategiilor. Jucătorul P1 care doreşte un câştig cât mai mare nu va alege A2. strategia B4 domină strategiile B1 şi B3.Teoria jocurilor Exemplu Fie jocul cu matricea: B A B1 4 3 1 2 B2 -1 -2 2 -6 B3 2 0 0 3 B4 1 -1 -1 1 B5 3 2 -2 0 A1 A2 A3 A4 Observăm că strategia A1 are toate câştigurile respectiv mai mari ca ale strategiei A2. Spunem că strategia A1 domină strategia A2. Din matricea A se elimină liniile care au toate elementele respectiv mai mici sau egale cu ale altei linii şi coloanele ce au toate elementele respectiv mai mari sau egale decât ale altei coloane. pentru că poate câştiga mai mult prin A1 oricare ar fi strategia aleasă de P2. acestea din urmă conducând la pierderi mai mari pentru P2 decât B4. acestea fiindu-i nefavorabile. Un jucător nu trebuie să folosească niciodată strategii dominate. Deci se poate renunţa la B1 şi B3 şi matricea A se reduce la: 3 ⎞ ⎛ −1 1 ⎜ ⎟ A = ⎜ 2 −1 − 2⎟ . A2 poate fi eliminată din joc. ⎜− 6 1 0 ⎟ ⎝ ⎠ În concluzie. o strategie pură domină o altă strategie pură dacă duce la câştiguri mai bune decât aceasta din urmă. care este dominată. Se poate demonstra că . Pentru jucătorul P2. Aplicarea lui conduce la reducerea ordinului matricei A şi a volumului de calcule.

În cele ce urmează vom vedea că. Un jucător nu trebuie să folosească mereu aceeaşi strategie şi nici să folosească strategiile după o regulă ce poate fi descoperită de adversar. iar Y mulţimea strategiilor mixte pentru P2. dacă acesta îşi menţine în toate partidele strategia minimax.. un jucător îşi poate majora câştigul folosind altă strategie decât cea minimax dacă este informat asupra comportării adversarului. xm). în cazul unui joc matriceal fără punct şa. cu anumite probabilităţi. yj ≥ 0. b) Y = ⎨y ⎪ y = (y1.. ϕ).Modele matematice în economie eliminarea strategiilor dominate conduce la un joc care are aceeaşi valoare ca şi jocul iniţial. Va fi necesară alternarea strategiilor pure.. Informaţii asupra comportamentului adversarului se pot obţine prin repetarea partidelor. ∑y j =1 n j = 1⎬ unde yj = P(Bj). . j = 1. cu xi = P(Ai). .. deci nici cel iniţial. j = 1.. unde: a) X = ⎨x ⎪ x = (x1.. m . . valoarea jocului o vom determina folosind un alt joc matriceal asociat primului. i = 1. n . 2. notat Γ = (X. rezultat prin eliminarea strategiilor dominate nu are punct şa.2 Jocuri fără punct şa În jocurile fără punct şa. numit joc mediat. este probabilitatea de alegere a strategiei Bj. xi ≥ 0. yn). Să observăm că jocul „redus”. i = 1. m reprezentând probabilitatea de alegere a strategiei Ai. n . ∑x i =1 m i = 1⎬. iar X este mulţimea strategiilor mixte pentru P1. Y.

Teoria jocurilor c) ϕ: X × Y → ℝ. y) y∈Y x∈X . yn). care se mai scrie matriceal astfel: ϕ(x. y) x∈X y∈Y v Γ = min max ϕ(x. iar P2 foloseşte strategia mixtă y = (y1. Atunci. Dacă introducem variabila aleatoare: ⎛a (x. vom defini valoarea inferioară v Γ şi valoarea superioară v Γ prin expresiile: v Γ = max min ϕ(x. putem scrie că: ϕ(x.. de unde se vede i =1 j=1 i =1 j=1 că ϕ(x.. y) = xAyT.. yn). y) = ∑a y j =1 şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când foloseşte strategia Ai iar P2 foloseşte strategia mixtă y = (y1. Pentru jocul mediat Γ = (X... y): ⎜ i1 ⎜y ⎝ 1 a i 2 L a in ⎞ ⎟ va avea valoarea medie: y2 L yn ⎟ ⎠ n ij j ϕ(i. y) semnifică valoarea medie a jocului. y) = ∑ y jϕ( x.. Y. xm). variabila aleatoare: ⎛a (i. .. . y) = m n m n ∑∑ a ijx i y j = ∑ x iϕ(i. cu: ϕ(x. j) = ∑a i =1 m xi şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când foloseşte strategia mixtă x = (x1.. valoarea medie a acesteia o notăm: x2 L xm ⎟ ⎠ ij ϕ(x.... ϕ). j): ⎜ 1 j ⎜x ⎝ 1 a 2 j L a mj ⎞ ⎟ . iar P2 foloseşte strategia pură Bj. Analog.. y) = ∑∑ a x y i =1 j =1 ij i m n j dacă P1 foloseşte strategia mixtă x = (x1. j) . . . xm).

atunci relaţia (1) devine v G ≤ v G . Dacă există mărimile: max min f(x. rezultă relaţia (1). avem: g(x) ≤ f(x. y) şi min max f(x. y) ≤ min max f(x. y). v G şi v G rezultă din faptul că f are o mulţime finită de valori. atunci x∈X y∈Y y∈Y x∈X max min f(x. Pentru orice joc matriceal G = (A. y∈Y x∈X Din definiţia extremelor. şi deci: x∈X x∈X max g(x) ≤ min h(y). x∈X y∈Y Revenind la semnificaţiile lui g şi h. (∀) y ∈Y.Modele matematice în economie Prezentăm acum. (∀) y ∈Y. Teorema 1 Fie X. Y = B şi f (Ai. Consecinţă 1. Y două subspaţii ale unor spaţii liniare şi f: X × Y →ℝ. y) = h(y). y). cu sau fără demonstraţie. (∀) y ∈Y şi (∀)x ∈ X Atunci: max g(x) ≤ max f(x. . y). Şi dacă în teorema 1 X = A. Bj) = aij pentru orice Ai ∈ A şi Bj ∈ B. x∈X y∈Y y∈Y x∈X (1) Demonstraţie: Notăm g(x) = min f(x. (∀) x ∈ X şi h(y) = max f(x. y). f) există v G şi v G şi v G ≤ v G . câteva rezultate din teoria funcţiilor de mai multe variabile reale ce vor fundamenta principiile matematice ale jocurilor matriceale. y). Demonstraţie: Existenţa celor două valori. B.

y). pentru orice x ∈ X şi y ∈ Y. y). y0) ≤ w. y0) = min max f(x. din f(x. y) = max f(x. (∀) y ∈ Y. y) ≤ max f(x.Teoria jocurilor Teorema 2 În ipotezele teoremei 1. y). rezultă că şi max f(x. Suficienţa: Presupunem că există x0 ∈ X. adică relaţia (3). y). y) ≥ w. x∈X y∈Y y∈Y x∈X (2) este să existe x0 ∈ X şi y0 ∈ Y şi un număr w ∈ ℝ astfel încât: f(x. y0) ≤ w ≤ f(x0. y0 ∈ Y şi w ∈ℝ astfel încât relaţia (3) să fie adevărată. Din f(x0. evident f(x0. y) ≥ w. y∈Y x∈X De unde. y0) ≤ w ≤ min f(x0. x∈X deci max f(x. (∀) x ∈ X. (∀) x ∈ X. y0) = w. x∈X y∈Y x∈X De aici şi din relaţia (2) rezultă că: min f(x0. y∈Y Analog. y) = max min f(x. y0) ≤ w. adică: x∈X min f(x0. rezultă că şi min f(x0. y) ≥ w şi f(x. y) = min max f(x. y) şi fie y0 ∈ Y punctul care y∈Y minimizează expresia max f(x. (3) Demonstraţie: Necesitatea: Presupunem relaţia (2) adevărată. y). x∈X y∈Y Dar min max f(x. y0) ≤ w y∈Y x∈X x∈X . y0) ≤ w. (∀) x ∈ X şi (∀) y ∈ Y. Fie x0 ∈ X punctul care maximizează expresia min f(x. (∀) y ∈ Y. y) y∈Y x∈X y∈Y max f(x. o condiţie necesară şi suficientă ca max min f(x.

Strategiile A i 0 şi B j0 corespunzătoare punctului şa sunt strategii optime. y0) ≤ f(x0. y) ≤ max min f(x. Bj) = aij. y). Condiţia necesară şi suficientă de existenţă a punctului şa este să existe perechea de strategii pure Aio. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Definiţie: Fie f: X × Y →ℝ. . fG) este un joc matriceal m × n. Consecinţă 2: Dacă G = (A. luând w = fG(Aio. j = 1. y∈Y x∈X x∈X y∈Y Această relaţie. i = 1. y) ≥ min f(x0. m .y) = min max f(x. împreună cu relaţia (1). y0) ∈ X × Y este punct şa pentru f dacă: f(x. Bjo astfel încât: aiojo = max min aij = min max aij i j j i adică elementul aiojo este cel mai mic din linia i0 şi în acelaşi timp cel mai mare din coloana j0. atunci o condiţie necesară şi suficientă ca v G = v G = w este ca fG să admită un punct şa.Modele matematice în economie max min f(x. fapt ce încheie demonstraţia.y). Punctul (x0. y). Y = B. (∀) x ∈ X şi (∀) y ∈ Y. y0) ≤ f(x0. B. Bj0). în care X = A. y) ≥ w x∈X y∈Y y∈Y şi de aici. în baza tranzitivităţii relaţiei „≤”. rezultă că: min max f(x. fG(Ai. implică w = max min f(x. Demonstraţie: Se aplică teorema 2. n .

x∈X y∈Y Analog se arată că există min max ϕ(x. y) şi v Γ = min max ϕ(x. caracterizat de matricea jocului A = (aij). xm) ∈X.. y) ≤ min max ϕ(x. Într-adevăr: ϕ(x. y) x∈X y∈Y y∈Y x∈X (4) adică v Γ ≤ v Γ . . y).Teoria jocurilor Teorema 3. n şi fie Γ = (X.. Pentru orice y = (y1. . . + x m ∑ a mj y j . m . deci este şi continuă.. (teorema fundamentală de minimax) Fie un joc G = (A. deci este mărginită şi îşi atinge j =1 j =1 n marginile pe X.. B. y) = x1 ∑ a1 j y j + .. ϕ) jocul mediat corespunzător.. Atunci există expresiile: v Γ = max min ϕ(x. f) de două persoane. continuă şi liniară.. y) pentru orice y ∈Y. relaţia (1) putem scrie că max min ϕ(x.. iar această funcţie este x∈X liniară în y ∈ Y. Deci există max ϕ(x. y) = ∑∑ a x y i =1 j =1 ij i n m n j este funcţie de x = (x1. Cum Y este o parte închisă a lui ℝn. y) şi existenţa e demonstrată. i = 1. j = 1. rezultă că există max min ϕ(x. Y. y∈Y x∈X Din teorema 1. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Demonstraţie: Să demonstrăm existenţa valorilor v Γ şi v Γ . yn) ∈ Y funcţia ϕ(x. y) şi v Γ = v Γ .

. .. m ... (∀) y ∈ Y. ∑x i =1 m i = 1. n . există y = (y1.. Aplicând această lemă pentru matricea jocului A.+amjxm ≥0. i = 1. y)≥0. i = 1.. de unde rezultă că şi min max ϕ(x. xm). (∀) x ∈ X. y) = ∑ (a j=1 n 1j x 1 + . + ainyn ≤ 0. de unde rezultă că şi max min ϕ(x. yn) ∈ Y astfel încât ai1y1 + .. x∈X x∈X . + a in y n ) x i ≤ 0. yn) îndeplinesc condiţiile: xi ≥ 0. y) = ∑ (a i =1 m i1 1 y + . yj ≥ 0. ∑a j=1 ij y j ≤ 0.. y pentru care numai una din următoarele situaţii este adevărată: i) ii) m ∑a x i =1 n ij i ≥ 0. ∑y j=1 n j = 1. n ... y)≥0.. y) ≤ 0... y) ≤ 0.. .. înseamnă că există x = (x1. n şi x = (x1.. j = 1. .Modele matematice în economie Pentru demonstrarea inegalităţii inverse dăm. dacă are loc prima situaţie (i).. de unde: ϕ(x.. j = 1. atunci există o pereche de asemenea vectori x. i = 1. (∀) j = 1. de unde: ϕ(x. + a mj x m ) y j ≥ 0. fără demonstraţie: Lema 1 (lema fundamentală a dualităţii): Dacă A = (aij).. deci şi y∈Y max ϕ(x. y = (y1. y∈Y x∈X Dacă situaţia (ii) din lemă este adevărată. m .. deci y∈Y min ϕ(x. xm) astfel încât a1jx1 +.. m .

. dau vΓ = vΓ . rezultă din (5) că nu poate avea loc inegalitatea: x∈X sau ţinând seama de (6) nu poate avea loc relaţia max min ϕ(x. y) x∈X y∈Y y∈Y x∈X (5) Fie Gk = (A. y) – k x∈X y∈Y y∈Y x∈X care se mai scrie: max min ϕ (x. m . Definiţie. y) < 0 < min max ϕ(x. y) – k max min ϕk(x. (∀) k ∈ℝ. n fără punct şa este dată de valoarea vΓ = v Γ = v a jocului mediat Γ = (X. adică: ϕk(x. y) ≥ min max ϕ(x. f) cu f(A × B) = A. j = 1. y) = ϕ(x. obţinem: (6) ϕk(x. y). B. y) x∈X y∈Y y∈Y Pentru jocul Γk. n . y) sau x∈X y∈Y y∈Y x∈X vΓ ≥ vΓ . x∈X y∈Y y∈Y x∈X Negarea acestei ultime relaţii implică: max min ϕ(x. B. i = 1. Y. j = 1. i = 1. k ∈ℝ şi jocul mediat corespunzător Γk = (X. ϕk fiind câştigul mediu în jocul mediat cu matricea Ak. m . împreună cu (4). y) < k < min max ϕ(x. ϕk). ϕ) asociat lui. Y. y) – k < 0 < min max ϕ(x. niciodată nu se va verifica relaţia max min ϕ(x. Valoarea unui joc matriceal G = (A. A = (aij). y) = Cum m n m n m n ∑∑ (a ij − k )x i y j =∑ ∑ a ijx i y j − k ∑∑ x i y j . y) < 0 < min max ϕk(x. i =1 j=1 i =1 j=1 i =1 j=1 i j ∑∑ x y i j = 1.Teoria jocurilor Cum numai una dintre cele două situaţii din lemă are loc. care. fk) având matricea Ak = (aij – k).

f) şi Γ(X. b) dacă la fiecare element aij din matricea A a unui joc matriceal de valoare v se adaugă acelaşi număr real k. iar valoarea jocului devine v’ = v + k. y0) = max min ϕ(x. atunci strategiile mixte optime rămân neschimbate. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Teorema 4 [6] Dacă G = (A. iar valoarea jocului devine v’ = kv. B. Y. În mulţimea strategiilor X şi Y există cel puţin o pereche de strategii mixte x0. 2. atunci strategiile mixte optime rămân neschimbate.3 Rezolvarea jocurilor matriceale Teorema 3 (teorema minimax) asigură existenţa strategiilor optime în jocuri de două persoane cu sumă nulă. atunci: v G ≤ vΓ ≤ vΓ ≤ v G Teorema 5 [6] Asupra matricei A = (aij) a unui joc se pot efectua următoarele operaţii: a) dacă se permută liniile (coloanele) între ele. c) dacă toate elementele matricei A dintr-un joc matriceal de valoare v se înmulţesc cu acelaşi număr k > 0. y0 pentru care: ϕ(x0.Modele matematice în economie Consecinţă 3: Orice joc matriceal mediat are o valoare şi deci şi o soluţie. y) = min max ϕ(x. Ne preocupă să găsim modul cum . y). valoarea jocului nu se schimbă şi nici probabilităţile de folosire a strategiilor de către jucătorul P1 (respectiv P2). ϕ) jocul mediat asociat.

Valoarea jocului v este: v = ϕ(x. rezolvarea sa e banală. fiecare expresie din paranteze este cel mult egală cu v. În cele ce urmează. Deci va trebui ca: a11y1 + a12y2 = v a21y1 + a22y2 = v. 2. y) = a11x1y1 + a12x1y2 + a21x2y1 + a22x2y2 şi se mai scrie: x1(a11y1 + a12y2) + x2(a21y1 + a22y2) = v (7) Cum y este strategie optimă.3. . y2) vor avea toate componentele pozitive.Teoria jocurilor pot fi calculate aceste strategii. Raţionând analog se obţine: a11x1 + a21x2 = v a12x1 + a22x2 = v. Presupunem că jocul nu are punct şa.a Jocuri 2 × 2 Considerăm jocul matriceal cu: a 12 ⎞ ⎛a ⎟. Dacă presupunem că una e strict mai mică decât v. x2) şi y = (y1. vom prezenta câteva metode pentru soluţia unor jocuri matriceale. de exemplu: a11y1 + a12y2 < v a21y1 + a22y2 ≤ v cum x1 > 0 şi x1 + x2 = 1 ar rezulta că membrul stâng din (7) este mai mic ca v. A = ⎜ 11 ⎜a ⎟ ⎝ 21 a 22 ⎠ Dacă jocul are punct şa. Atunci strategiile optime x = (x1.

Dacă A este nesingulară. (8) Notând J = (1. Dar x1 + x = 1 este echivalentă cu xJT = 1.1). În (8’). . 1) şi ţinând seama că x1 + x2 = 1 şi y1 + y2 = 1. T T JA * J JA * J JA * J T (9) unde A* este matricea adjunctă a lui A. găsim (8’) Atunci. ⎜ v⎟ ⎝ ⎠ formulele de calcul pentru x. ⎪A⎪ determinantul lui A şi J = (1. v). înmulţind cu JT. yT = . din (8’) vom avea: x= JA −1 . Aceste formule se verifică şi când A este inversabilă. avem: vJA-1JT = xJT = 1 de unde: v= 1 JA −1J T .Modele matematice în economie Sau matriceal: ⎛ v⎞ AyT = ⎜ ⎟ şi xA = (v. echivalentele formulelor de mai sus vor fi ([16]): x= A * JT |A| JA * . JA −1J T Dacă A este singulară (A-1 nu există). din (8) avem: xA = vJ şi x = vJA-1. y şi v. JA −1J T Prima relaţie din (8) se mai scrie: AyT = vJT. de unde: yT = A-1(vJT) = A −1J T . v= .

⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 − 1⎞ T JA* = (1. ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Introducând rezultatele obţinute în (9) avem: 3 ⎛1 1⎞ ⎛3 1⎞ x = ⎜ .Jr = (1. m . i = 1. Matricea A* = ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ . 2 ≤ r ≤ min(m. v= T JrA * Jr JrA Jr JrA * JT r (9’) În relaţiile (9’) avem: .A o matrice nesingulară a lui C. 1). matrice de ordinul 1 × r. Y. 1) ⎜ ⎟ = 4. n).Teoria jocurilor Exemplu Să se determine soluţia jocului matriceal: ⎛ 2 1⎞ A= ⎜ ⎜ 0 3⎟ . ⎟ . ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ ⎜1⎟ = ⎜ 2 ⎟ . A*J = ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 2⎞ JA*JT = (1. în care dacă notăm matricea câştigurilor cu C = (cij). de ordinul r. y= r * T . . ⎟.⎪A⎪ este determinantul matricei A. . ⎪A⎪ = 6. pentru jocul Γ = (X. n . j = 1. . f).. [21]) cu ajutorul formulelor: x= JrA * J (A*)T |A| . 1). .1) ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ = (3.. soluţia şi valoarea jocului se determină ([9]. 2 ⎝ 2 2⎠ ⎝ 4 4⎠ Observaţie: Metoda de mai sus poate fi aplicată în rezolvarea matriceală a jocurilor. ⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare ⎛ 3 − 1⎞ Jocul nu are punct şa.. y = ⎜ . v = .

. d) se verifică condiţiile corespunzătoare relaţiilor (8). Dacă matricea jocului este: ⎛ a . .a ⎟ ⎝ 21 2 n ⎠ şi x = (x1.n). Dacă aceste relaţii sunt îndeplinite x0 şi y0 sunt strategii optime ale jocului Γ. care admit numai strategii pozitive. pornind de la r = min(m. atunci acesta urmăreşte să maximizeze funcţia v(x) – valoarea jocului. c) în x şi y se completează cu zerouri componentele corespunzătoare liniilor şi coloanelor din C care nu intră în A. b) se rezolvă jocurile corespunzătoare matricelor de la a)..Modele matematice în economie Determinarea soluţiei se face astfel: a) se caută toate submatricele nesingulare A.b Jocuri 2 × n şi m × 2 În acest caz presupunem că cel puţin un jucător posedă numai două strategii pure. date de criteriul Neumann şi anume x0A = vJ şi AyT = vJT. 2. obţinând strategiile x0 şi y0. Jocurile m × 2 se tratează într-un mod similar.a ⎞ A = ⎜ 11 1n ⎟ ⎜ a . Fie P1 jucătorul ce are numai două strategii pure. iar v este valoarea jocului. x2) e strategia jucătorului P1... adică analizăm cazul 2 × n.3.

x2 ≥ 0 şi poate fi adus la forma matematică a unui model de programare liniară având necunoscutele x1.Teoria jocurilor Modelul matematic al jocului pentru P1 este: a11x1 + a21x2 ≥ v ∶ a1nx1 + a2nx2 ≥ v x1 + x2 = 1 x1. v – oarecare. ⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare Strategiile lui P1 verifică sistemul: -2x1 + 8x2 ≥ v 4x1 – 6x2 ≥ v -4x1 + 16x2 ≥ v x1 +x2 = 1 x1. x2 ≥ 0. astfel: [max]f = v a11x1 + a21x2 – v ≥ 0 ∶ a1nx1 + a2nx2 – v ≥ 0 x1 + x2 = 1 x1. v – oarecare. x2 şi v. . x2 ≥ 0. Exemplu Să se determine strategia optimă a jucătorului P1 în jocul definit de matricea: ⎛ − 2 4 − 4⎞ A= ⎜ ⎜ 8 − 6 16 ⎟ .

x2 şi v va fi: [max]f = v -2x1 + 8x2 – v ≥ 0 4x1 – 6x2 – v ≥ 0 -4x1 + 16x2 – v ≥ 0 x1 +x2 = 1 x1.Modele matematice în economie Forma matematică a modelului de programare liniară în necunoscutele x1.1]. x2 ∈ [0.1]. Cum x1 = 1 – x2. v – oarecare. Rezolvăm grafic această problemă şi obţinem: v v = -4+20x2 4 2 1 0 -1 -2 -4 v = 4-10x2 v = -2+10x2 M(0. v – oarecare. x1. modelul de mai sus devine: [max]f = v 10x2 – v ≥ 2 10x2 + v ≤ 4 20x2 – v ≥ 4 x2 ∈ [0. x2 ≥ 0.3. 1) 1 x2 .

0). n de valoare v.20. i = 1.1) ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ x= v= yT = JA* 1 0 = − (-14. JA * J T − 20 0 ⎛ − 10 ⎞ ⎜ ⎜ − 10 ⎟ = .c Rezolvarea jocurilor matriciale prin programare liniară Fie jocul G = (A.5 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Am obţinut astfel şi strategia optimă a lui P2. unde x2 = 0. Observaţie: Aceste valori pot fi obţinute cu formulele (9) pentru jocul matriceal 2 × 2 format din coloanele 1 şi 2 ale matricei A.3). având jocul mediat corespunzător Γ = (X. f) cu matricea A = (aij). * T JA 0 J 20 | A 0 | − 20 = = 1. ϕ). -6). JA 0 J = (1. Fie ⎛− 2 4 ⎞ A0 = ⎜ ⎜ 8 − 6 ⎟ . -6) = (0. m . Într-adevăr. JA 0 = (1. Punctul M aflat la intersecţia dreptelor generate de restricţiile 1 şi 2 (deci corespunzătoare coloanelor 1 şi 2 din A) are abcisa x2 = 0. x2). Atunci strategia lui P1 este x = (x1. j = 1. ⎪A0⎪ = .Teoria jocurilor Regiunea haşurată conţine mulţimea punctelor ce satisfac restricţiile modelului de programare liniară. 2. ⎟ ⎝ ⎠ A* J T 1 ⎛ − 10 ⎞ ⎛ 0.5 ⎞ 0 ⎟ = ⎜ ⎟ de unde y = (0. =− ⎜ * T JA 0 J 20 ⎜ − 10 ⎟ ⎜ 0. ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ − 6 − 4⎞ ⎛ − 6 − 4⎞ * A* = ⎜ 0 ⎜ − 8 − 2 ⎟ . 3 şi x1 = 1 – x2 = 0. 0.5. Y.7. 0.1)⎜ − 8 − 2 ⎟ = (-14. .20.7 şi valoarea jocului este v = 1.5. 3 şi ordonata v = 1.3. ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ − 6 − 4 ⎞⎛1⎞ ⎛ − 10 ⎞ * T A* J T = ⎜ 0 ⎜ − 8 − 2 ⎟⎜1⎟ = ⎜ − 10 ⎟ . B.

j) ≥ v. Dacă jucătorul P2 foloseşte strategiile Bj cu probabilităţile yj.. y) ≤ v pe care trebuie să le verifice strategiile x = (x1. iar sistemul (II) corespunde condiţiei ϕ(i. + yn = 1 yj ≥ 0. j = 1.. n . cu probabilităţile xi. pentru orice strategie Bj. poate spera la un câştig egal cel puţin cu valoarea v a jocului.. n . + amnxm ≥ v x1 + . + am1xm ≥ v a12x1 + . i = 1.. j = 1. + xm = 1 xi ≥ 0. a lui P2. xm) şi y = (y1. i = 1... + a1nyn ≤ v a21y1 + . n . j = 1. n ... yn) pentru a fi optime... Putem scrie sistemul de inecuaţii: a11x1 + . ........ m . el se aşteaptă la o pierdere cel mult egală cu valoarea v a jocului şi putem scrie sistemul de inecuaţii: a11y1 + .. j = 1. + amnyn ≤ v y1 + . m .. . Sistemul (I) corespunde condiţiei ϕ(x... . + am2xm ≥ v (I) ∶ a1nx1 + .Modele matematice în economie Dacă jucătorul P1 foloseşte strategiile Ai. + a2nyn ≤ v (II) ∶ am1y1 + ..

v v Condiţiile ca xi şi respectiv yj să fie probabilităţi.+ Yn... m . m .. i = 1. + am1Xm ≥ 1 (I) ∶ a1nX1 + . deci îşi propune să obţină maxg = Y1 + . + amnXm ≥ 1 Xi ≥ 0. n şi k > 0..+ Xm = 1 v 1 v 1 . adică cea mai mare valoare a lui 1 . + Xm.Teoria jocurilor Pentru a transforma cele două sisteme în modele de programare liniară este necesar ca valoarea v a jocului să fie pozitivă. i = 1. Jucătorul P2 urmăreşte obţinerea celei mai mici pierderi v. v Astfel sistemele (I) şi (II) corespunzătoare celor doi jucători se pot scrie ca un cuplu de probleme duale de programare liniară şi anume: [min]f = 1 = X1 + .. el îşi propune să obţină v Y1 + . Deci vom presupune v > 0 (în caz contrar se face modificarea matricei A în A = ( a ij ) cu a ij = aij + k > 0.. m ....+ Xm v a11X1 + . (∀)i = 1. deci a celei mai mici valori a lui minf = X1 + .+ Yn = Deoarece jucătorul P1 urmăreşte obţinerea celei mai mari valori a câştigului v.... j = 1. n .. Notăm Xi = yj xi . Yj = . j = 1. devin: X1 + ..

A2. n Prin rezolvarea uneia dintre cele două duale se obţin strategiile mixte optime ale ambilor jucători precum şi valoarea jocului v: v= 1 1 = . j = 1.3 .. din sondajele făcute că dacă cumpărătorii trebuie să aleagă între sortimentul Ai... B3.. prezintă produsul în sortimentele B1. . ei preferă fie produsele firmei A (situaţie notată cu 1). fie pe cele ale firmei B (situaţie notată cu -1).. Se cunoaşte. [min]f [max]g Este de preferat rezolvarea lui II deoarece implică un volum mai mic de calcule. B2. conform tabelului următor: Bj Ai A1 A2 A3 B1 B2 1 -1 0 -1 1 1 B3 0 -1 1 Să se determine strategia firmei A în faţa concurentei B.3 şi Bj. + a1nYn ≤ 1 (II) ∶ am1Y1 + . + amnYn ≤ 1 Yj ≥ 0. Exemplu O firmă A doreşte să lanseze pe piaţă un anumit tip de produs în trei sortimente A1..+ Yn v a11Y1 + .Modele matematice în economie [max]g = 1 = Y1 + . A3. i = 1. Concurenta ei. firma B. fie sunt indiferenţi (situaţie notată cu 0). j = 1.

Modelele duale de programare liniară vor fi: x1 + x2 + x3 =1 x1 – x2 (I) -x2 + x3 ≥ v xi ≥ 0.3 ≥v -x1 + x2 + x3 ≥ v sau cu notaţiile Xi = xi 1 . Determinăm valoarea inferioară α şi valoarea superioară β a jocului. i = 1.Teoria jocurilor Rezolvare Fie x1. y2. y3 probabilităţile corespunzătoare strategiilor firmei B.3 şi [min]f = v v . x2. i = 1. iar valoarea v a jocului are proprietatea că 0 ≤ v ≤ 1. Deci jocul nu are punct şa. y x x1 x2 x3 βj y1 1 -1 0 1 y2 -1 1 1 1 y3 0 -1 1 1 αi -1 -1 0 0 1 α = max αi = 0 este valoarea inferioară a jocului şi β = min βj = 1 este valoarea superioară a jocului. x3 probabilităţile corespunzătoare celor 3 strategii pure ale firmei A şi y1.

j = 1. avem: v 1 = Y1 + Y2 + Y3 v Y1 – Y2 ≤ 1 (II) -Y1 + Y2 . .3 şi [max]g = 1 .Modele matematice în economie [min]f = 1 = X1 + X2 + X3 v X1 – X2 ≥ 1 (I) -X1 + X2 + X3 ≥ 1 -X2 + X3 ≥ 1 Xi ≥ 0. aducând problema la forma standard. j = 1.3 ≤v -y1 + y2 .3 pentru firma A.y3 ≤ v Cu notaţiile Yj = [max]g = yj v .3 Se rezolvă prin algoritmul simplex al doilea model.Y3 ≤ 1 Y2 + Y3 ≤ 1 Yj ≥ 0. iar pentru firma B: y1 + y2 + y3 =1 y1 – y2 (II) y2 + y3 ≤ v yj ≥ 0. i = 1. j = 1.

6 [max]g = B ←a4 a5 a6 a1 a5 ←a6 a1 a5 a2 CB 0 0 0 gj ∆j = cj . y3 = vY3 = ⋅ 0 = 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 ⋅ 1 = . X3 = 2 Atunci v = y1 = vY1 = x1 = vX1 = 1 1 = . x2 = vX2 = ⋅ 0 = 0. j = 1.gj 1 0 0 gj ∆j = cj . Y2 = 1.gj 1 0 1 gj ∆j = cj . y2 = vY2 = ⋅ 1 = . 3 3 3 3 3 Firma A va avea strategia mixtă . Y3 = 0 X1 = 1. X2 = 0.Teoria jocurilor Y1 – Y2 + Y4 = 1 -Y1 + Y2 – Y3 + Y5 = 1 Y2 + Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0.gj 1 = Y1 + Y2 + Y3 + 0(Y4 + Y5 + Y6) v YB 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 3 1 a1 1↓ -1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 a2 -1 1 1 0 1 -1 ↓ 0 1 -1 2 0 0 1 1 0 1 a3 0 -1 1 0 1 0 -1 1 0 1 1 -1 1 2 -1 0 a4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 -1 0 a5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 -2 θ 1 - 1 [max]g = 3 = [min]f Y1 = 2. x3 = vX3 = ⋅ 2 = . [max]g 3 2 1 1 1 1 ⋅ 2 = .

66% din al treilea sortiment. n . în pasul 3 putem alege şi alte metode în afara algoritmului simplex. Y1.3.Modele matematice în economie 2 1 x = ( . jocul nu are punct şa.dacă α = β. Scriem modelul de programare liniară pentru jucătorul P2 şi rezolvăm prin algoritmul simplex problema din care citim [max]g. . β]..3.. .a şi 2.. Xm. m şi yj = vYj.Yn şi X1. va avea o pierdere de 1 . ştiind că v ∈ [α. Determinăm: v = 1 .dacă α < β. jocul are punct şa. 33% produse din 3 3 primul sortiment iar restul 66. firma B. i = 1. Se elimină strategiile dominate. de concurenta ei. adică va trebui să producă 33. Pasul 3. Observaţie: Dacă matricea jocului este de forma 2 × 2 sau 2 × n. Pasul 5..b. . [max]g j = 1. fără nici un risc. Acest plan de producţie îi asigură firmei A un câştig. se determină strategiile pure şi valoarea jocului. 0. 3 1 în vreme ce 3 În concluzie. Pasul 2. cum ar fi cele prezentate la 2. Pasul 4. ). Ne asigurăm ca valoarea v a jocului să fie un număr pozitiv. vor trebui determinate strategiile mixte optime şi valoarea jocului. Se determină valoarea inferioară α şi valoarea superioară β a jocului: .. adică soluţia optimă a problemei. xi = vXi.. în rezolvarea unui joc matricial se parcurg următorii paşi: Pasul 1..

deoarece jucătorul P2 nu acţionează raţional. .1]. m . m .. În cele ce urmează vom prezenta unele criterii de alegere a deciziei jucătorului P1 (numit şi statistician) în jocurile contra naturii (numite şi jocuri în caz de incertitudine). Fie matricea A = (aij).. Sunt situaţii în care riscurile cu care se iau hotărâri nu pot fi cunoscute. Vom presupune că statisticianul – jucătorul P1. i = 1. diferită de la o persoană la alta. Alegerea strategiei ar putea fi dată de rezultatul aplicării mai multor criterii.. Bn. i = 1. De analiza unor astfel de situaţii se ocupă teoria deciziilor. m . Se determină numerele reale: mi = min ⎨aij⎬ şi Mi = max ⎨aij⎬. Am. unde aij este câştigul lui P1 când alege strategia Ai. j j Fiecărei strategii Ai îi asociem expresia: αMi + (1 .Teoria jocurilor 3. face ca în teoria deciziilor să nu existe criterii universal valabile. i = 1. j = 1.. . Criteriul lui Hurwicz (criteriul optimismului) Optimismul jucătorului P1 se defineşte ca un număr α ∈ [0. Un astfel de jucător poate fi considerată natura. Menţionăm că atitudinea faţă de joc..α)mi. . de unde şi denumirea de jocuri contra naturii. iar natura se află în starea Bj. dispune de m strategii pure A1. Jocuri contra naturii Până acum ne-am ocupat de jocuri în care alegerea strategiilor era determinată de matricea A a câştigurilor primului jucător P1. iar natura are n stări B1. Aplicarea criteriilor poate conduce la rezultate diferite.. n .

j = 1.α)mi. 1]. Mi şi αMi + (1 . adică numărul α ∈ [0. unde mi este respectiv cel mai mic. Obţinem astfel: B1 2 3 1 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 B4 3 2 1 3 mi 2 2 1 2 Mi 4 3 5 3 αMi+(1-α)mi 2α+2 α+2 4α+1 α+2 A1 A2 A3 A4 .4 a naturii este: B1 2 3 1 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 B4 3 2 1 3 A1 A2 A3 A4 Să se determine în funcţie de α strategia optimă a lui P1. Exemplu Se consideră jocul contra naturii a cărui matrice a câştigurilor lui P1 în orice strategie a sa Ai.Modele matematice în economie Strategia optimă va fi cea care corespunde la: max [αMi + (1 . Pentru α = 2 care este strategia optimă? 3 Rezolvare Ataşăm matricei date coloanele elementelor: mi. iar Mi este cel mai mare număr de pe linia respectivă.4 şi în orice stare Bj.α)mi] i În folosirea acestui criteriu trebuie să se definească în prealabil optimismul jucătorului. i = 1.

3 2 Criteriul Bayes .Teoria jocurilor Ca să determinăm max [αMi + (1 . 2α + 2 este cea mai mare valoare şi cum ea 3 corespunde strategiei A1. 1]. 4α + 1 e valoarea maximă şi A3 este strategia 2 optimă. ).α)mi]. 3 2 b) α + 2 ≤ 4α + 1 < 2α + 2. 1 . 1 Pentru α ∈ [ . În particular α = 2 1 ∈ [ . de unde α < 1 . n .1]. de unde α ≥ Deci pentru α ∈ [0. aceasta este strategia optimă. Şi cum numărul lor este n. 1]. i observăm că α + 2 ≤ 2α + 2. 2 1 ).1]. (∀) j = 1. probabilitatea ca natura să se afle în starea Bj este 1 . tot 2α + 2 este valoarea maximă deci A1 e 3 2 strategie optimă. 3 1 1 ≤α< . 1 1 Pentru α ∈ [ . (∀)α ∈ [0. n . de unde c) 2α + 2 ≤ 4α + 1. deci A3 este strategia optimă. Merită studiate cazurile: a) 4α + 1 < α + 2. ştiind că α ∈ [0.Laplace În cazul acestui criteriu se va presupune că stările naturii sunt egal probabile.

. . y) = ∑a y j =1 ij n j . yn) cu yj ≥ 0. câştigul mediu al statisticianului P1 când foloseşte strategia Ai va fi.. Dacă estimările au fost făcute grosolan apar erori în apreciere. . n şi ∑y j=1 n j =1.. iar câştigul mediu va fi maxim pentru strategia corespunzătoare valorii: 1≤ i ≤ m max ϕ(i. ce vor duce la decizii greşite. Criteriul devine uneori inacceptabil când elementele jocului sunt foarte dispersate. y).. yn. Observaţia 2: Criteriul lui Laplace introduce toate neajunsurile valorii medii.2: ϕ(i. . 1≤ i ≤ m n ⎩ j=1 ⎭ Observaţia 1: Dacă se cunosc totuşi probabilităţile diferitelor stări ale naturii respectiv y1. care este valoarea medie a variabilei aleatoare discrete cu repartiţia: ⎛ a i1 a i 2 L a in ⎞ ⎜1 1 1 ⎟. deci strategia y = (y1. ⎜ ⎟ L n⎠ ⎝n n P1 va alege strategia pentru care câştigul său mediu este maxim: ⎧1 n ⎫ max ⎨ ∑ a ij ⎬ .. conform formulei din paragraful 2.Modele matematice în economie Dacă jucătorul P1 va alege strategia Ai.. câştigul său va fi 1 n ∑a j=1 n ij . j = 1.

9 9 9 9 9 . după criteriul Laplace. .4 . y) = 1 2 4 2 1 ⋅2 + ⋅4 + ⋅ 3 + ⋅3 = ⋅28. i = 1. b) Calculăm pentru fiecare strategie Ai valoarea expresiei date de ϕ(i. y).Teoria jocurilor Exemplu Pentru jocul din exemplul precedent să se determine strategia optimă a lui P1 în cazurile: a) când stările naturii sunt egal probabile. . b) când probabilităţile ca natura să se afle în stările ei sunt respectiv: 1 2 4 2 . 9 9 9 9 Rezolvare a) Ataşăm matricei jocului coloana 1 4 ∑ a ij : n j=1 B4 3 2 1 3 1 4 ∑ a ij n j=1 1 ⋅12 4 1 ⋅10 4 1 ⋅9 4 1 ⋅11 4 B1 A1 2 A2 3 A3 1 A4 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 Deci max ⎨ 1≤i ≤ 4 1 1 4 ∑ a ij ⎬ este 4 ⋅12 ce corespunde strategiei A1 deci 4 j=1 aceasta este strategia optimă. . Obţinem: ϕ(1.

. i = 1. n . y) = ϕ(4. numită matricea regretelor. y). j = 1. i = 1. y) = 1 2 4 2 1 ⋅3 + ⋅2 + ⋅ 3 + ⋅2 = ⋅23.Modele matematice în economie ϕ(2. aplicând criteriul regretelor. unde elementul: rij = max akj – aij. y) = ϕ(3. Se obţine astfel un nou joc caracterizat de matricea R care va fi tratat după criteriul minimax. 1≤ j≤ n Exemplu Pentru acelaşi joc din ultimele două exemple. Criteriul lui Savage (criteriul regretelor) Savage compară rezultatul deciziei în cazul necunoaşterii stării naturii cu cel care s-ar obţine dacă s-ar cunoaşte această stare. m . P1 va alege strategia pe linia căreia se obţine: 1≤ i ≤ m min ⎨ max rij⎬. j = 1. 9 9 9 9 9 1 2 4 2 1 ⋅3 + ⋅3 + ⋅ 2 + ⋅3 = ⋅23. adică rij este dat de diferenţa 1≤ k ≤ m dintre cel mai mare element de pe coloana j şi elementul aij. deci A1 9 Cea mai mare valoare este este strategia optimă. n . 9 9 9 9 9 1 ⋅ 28 şi corespunde lui ϕ(1. 9 9 9 9 9 1 2 4 2 1 ⋅1 + ⋅5 + ⋅ 2 + ⋅1 = ⋅21. m . se formează o nouă matrice R = (rij). Diferenţa dintre câştigul realizat când se ia decizia fără a cunoaşte stările naturii şi cel realizat dacă se cunosc acestea reprezintă regretul sau ce s-ar fi câştigat dacă P1 ar fi cunoscut stările naturii. adică linia pe care cel mai mare regret este minim. să se determine strategia ce va fi aleasă de P1. Pornind de la matricea A = (aij).

1/3). deci P1 alege această strategie. Criteriul lui Wald Dacă jocul are punct şa. 2. 1/3. 2⎬ = 1.c. Procedând ca în paragraful 2. . 0. este maximă.. i j Dacă jocul nu are punct şa.Teoria jocurilor Rezolvare Se determină mai întâi matricea regretelor ale cărei elemente de pe o coloană se obţin scăzând din cel mai mare element al coloanei fiecare element al acesteia. . Se obţine: B1 A1 A2 A3 A4 1 0 2 0 B2 1 3 0 2 B3 0 0 1 1 B4 0 1 2 0 max rij j 1 3 2 2 Atunci min ⎨ max rij⎬ = min⎨1..3. statisticianul P1 alege strategia Ai determinată de condiţia: max ( min aij). xm) pentru care: ⎧m ⎫ min ⎨∑ a ij x i ⎬ . se determină strategia mixtă x = (x1. j ⎩ i =1 ⎭ Exemplu Aplicarea criteriului lui Wald jocului cercetat şi cu celelalte criterii ne duce la concluzia că jocul nu are punct şa.. se determină strategia mixtă a statisticianului şi se găseşte vectorul: x = (1/3. 3. ce corespunde strategiei i j A1.

între 25 şi 35 cu probabilitatea de 0. Să se stabilească numărul optim de frigidere pe care să le achiziţioneze patronul pentru a obţine un câştig cât mai mare.1. i = 1. statisticianul pe aceasta o va alege. el estimează că va vinde un număr de frigidere cuprins între: 15 şi 25 cu probabilitatea de 0. Observaţie: Criteriile aplicate nu au dus mereu la aceeaşi decizie dar în majoritatea cazurilor s-a obţinut că cea mai bună strategie este A1.4. i. pentru a le vinde. Din observaţiile statistice. j = 1.4 . j = 1. Rezolvare Determinăm matricea A = (aij). bazate pe cererea din ultimii doi ani. între 35 şi 45 cu 0. A2 sau A 4. unde aij este câştigul obţinut de patron când aplică strategia Ai. Aplicaţie Patronul unui magazin achiziţionează un număr de frigidere de un anumit tip pe o perioadă de 6 luni (primăvară – vară).4 şi cererea este în starea Sj.4 . Toate frigiderele nevândute până în toamnă se restituie furnizorului pentru 250 euro/bucata. Obţinem astfel: Cererea pieţei Cantitatea achiziţionată S1:20 2000 1500 1000 500 S2:30 S3:40 S4:50 2000 3000 2500 2000 2000 3000 4000 3500 2000 3000 4000 5000 A1:20 A2:30 A3:40 A4:50 . Costul unitar de achiziţie este de 300 euro iar preţul unitar de vânzare este 400 euro (incluzând cheltuielile de transport şi garanţia de funcţionare pe un an).2.3 şi între 45 şi 55 cu 0.Modele matematice în economie de unde rezultă că P1 poate alege oricare dintre strategiile sale A1.

ce reprezintă câştigul patronului. Pentru cele 30 frigidere vândute va câştiga 3000 euro. b) Criteriul minimax. Bayes-Laplace: a) Prin criteriul maximin se alege minimul fiecărei linii şi dintre acestea se găseşte maximul: A1 A2 A3 2000 1500 1000 care este 2000 şi recomandă strategia A1. Diferenţa dintre preţul unitar de vânzare şi cel de achiziţionare este de 100 euro pentru un frigider. indică alegerea elementelor A4 500 maxime pe fiecare linie şi apoi determinarea celui mai mic dintre acestea.Teoria jocurilor unde de exemplu elementul de pe linia A3 şi coloana S2 se calculează astfel: din cele 40 frigidere achiziţionate se vând 30. Dar alte 10 frigidere nevândute vor fi restituite furnizorului cu o pierdere unitară de 50 euro dată de diferenţa dintre costul de achiziţie 300 şi cel de restituire 250. c) Criteriul lui Savage este de fapt criteriul minimax aplicat pe matricea regretelor. Deci pierderea va fi de 500 euro şi atunci beneficiul total va fi de: 3000 – 500 = = 2500 euro. A1 A2 A3 2000 3000 4000 A4 5000 Acest element este 2000 şi arată că cea mai prudentă decizie este A1. Savage. minimax. Deoarece în stabilirea deciziei contează consecinţele economice se pot aplica în rezolvarea problemei criteriile: maximin. bazat pe prudenţă. ce va avea forma: 500 2000 3000 ⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ 0 1000 2000 ⎟ ⎜ 500 R= ⎜ 1000 500 0 1000 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜1500 1000 500 0 ⎟ ⎝ ⎠ .

2⋅4000 = 3100 ϕ(4. era exclus din punct de vedere logic.2⋅2000 = 2000 ϕ(2. Astfel: ϕ(1.4⋅3000 + 0. 4. jucătorii pot căuta împreună căi (strategii) de îmbunătăţire a câştigurilor lor. în cazul jocurilor antagoniste.1⋅1000 + 0.y) = 0.4⋅2000 + 0.2. regulile care reglementează concurenţa vor sta la baza dezvoltărilor ulterioare.y) = 0. dacă regulile jocului o permit.y) = 0.3⋅3000 + 0. Jocuri de două persoane cu sumă arbitrară (bimatriceale) Jocurile de două persoane cu sumă oarecare extind în mod natural jocurile cu sumă nulă de care ne-am ocupat până acum.3⋅2000 + 0. în sensul că.3⋅3500 + 0.1⋅2000 + 0.1⋅1500 + 0.Modele matematice în economie pentru care vom căuta maximul pe fiecare linie şi apoi cel mai mic dintre acestea.2⋅3000 = 2850 ϕ(3.y) = 0.1⋅500 + 0. . ceea ce. Obiectul teoriei jocurilor fiind dat de analiza situaţiilor de tip competiţional. d) Criteriul Bayes-Laplace presupune calculul câştigului mediu pentru fiecare strategie folosind probabilităţile date în enunţul problemei şi formulele din paragraful 2. Găsim: A1 A2 A3 3000 2000 1000 A4 1500 cel mai mic element este 1000 şi recomandă strategia A3.2⋅5000 = 2900 Cel mai mare câştig se obţine când se aplică strategia A3.4⋅2000 + 0. Ele produc şi o schimbare calitativă importantă.3⋅4000 + 0.4⋅2500 + 0.

vom studia separat jocurile cu sumă arbitrară de tip necooperativ.. numite funcţii de câştig. Bj) = aij şi f2(Ai. În vederea unei scrieri compacte a . corespunzătoare fiecăruia dintre aceştia. f2⎬. j = 1. Definiţie: Se numeşte joc de două persoane cu sumă arbitrară dat în formă normală... cei doi jucători cu P1 şi P2 şi vom presupune că strategiile lor (pure) sunt în număr finit: A = ⎨A1. i = 1. 4. B. un sistem G = ⎨A.⋅). Bj) = bij. unde A şi B conţin strategiile celor doi jucători iar fi(⋅. . m . i = 1. Ca o trăsătură care distinge jocurile cu sumă arbitrară de cele cu sumă nulă se evidenţiază interdependenţa strategiilor componente ale unei soluţii a jocului. în care jucătorii îşi pot corela strategiile şi/sau pot apela la transferul mutual al unor părţi din câştiguri. Bj) vom nota f1(Ai. Pentru o pereche de strategii (Ai. iar B = ⎨B1. de a cerceta condiţii de existenţă şi a identifica metode de determinare a acesteia.2 sunt funcţii definite pe A × B cu valori reale. f1. Am⎬ reprezintă mulţimea strategiilor lui P1. mulţimea strategiilor lui P2. Bn⎬.. preocuparea principală va fi de a defini un concept de soluţie a jocului. Şi într-un caz şi în celălalt.1 Jocuri cu sumă arbitrară necooperative Vom nota.. în care nu este permisă (sau nu există interes pentru) colaborarea între jucători şi apoi jocurile de tip cooperativ..Teoria jocurilor Astfel. . n . ca şi mai înainte.

deoarece avem f1(A1.4) B2 (1. B. . i = 1.2) (0. asemenea jocuri se mai numesc pe scurt jocuri bimatriceale. m .0) (1. (aij.. B2) = 1. ⋅) (într-adevăr. B = ⎨B1. . Să remarcăm faptul că asupra valorilor sumelor f1(Ai. f2(A2.. Vom analiza jocul folosind forma sa matriceală.1) Se observă că pentru jucătorul P1 este preferabil să joace strategia A1 în raport cu A2. n nu se impune nici o condiţie. 3 > 1 şi 1 > 0). A1 A2 B1 (3. Bn Deoarece elementele tabloului de mai sus sunt perechi de numere reale care ar putea proveni din suprapunerea a două matrici de dimensiuni m × n conţinând câştigurile celor doi jucători. . Considerăm. B1) = 0. f1(A1. f1(A1. în speţă A2.Bj). .Modele matematice în economie elementelor care definesc un joc de acest tip. f1(A2. B2⎬. bij) . Bj) + f2(Ai. luaţi separat. B1) = 4.. apelăm la o reprezentare matriceală ca cea de mai jos: P1 A1 ∶ Ai ∶ Am P2 B1 . A2⎬.. f2(A1. B2) = 2. f2(A1. j = 1. următorul joc: G = ⎨A. B1) = 1. spre exemplificare. f1. f2⎬. B1) = 3. B2) = 1. f1(A2. B2) = 0. Bj . indiferent ce strategie adoptă P2 (B1 sau B2). f2(A2. ⋅) ≥ f1(A2. A = ⎨A1. Recunoaştem aici existenţa unei strategii dominate a jucătorului 1.

În concluzie. fapt posibil din punct de vedere teoretic. Pe de altă parte. să observăm că nici una dintre ele nu o domină pe cealaltă (0 < 2. cel mai probabil. perechea de strategii (A1.Teoria jocurilor Referitor la strategiile lui P2. rezultată din confruntarea intereselor lui P1 şi P2. Un efect.2) Este evident acum că jucătorul P2 va alege strategia B2. Obiectivul nostru fiind acela de a prevedea desfăşurarea jocului. dar 4 > 1). raţionamentul utilizat a urmărit identificarea unei convenţii la care jucătorii. concretizate printr-o soluţie unică a jocului necooperativ. B2) se constituie într-o soluţie a jocului. de către jucători raţionali care aşteaptă unul de la celălalt un astfel de comportament.0) B2 (1. Ideea cristalizării unei convenţii are. cu o singură pereche de strategii. A1 B1 (3. în acest caz. B2) în mod liber. rămânând. acest proces de eliminare poate să conducă la o mulţime terminală de perechi de strategii. în general. este acela că nici un jucător nu îşi realizează câştigul maxim admisibil (3. Aceasta conduce la ideea folosirii perechii de strategii (A1. vom reduce matricea jocului renunţând la linia corespunzătoare strategiei dominate (pe care ar fi iraţional să o adopte P1). în final. desigur. o latură ideală. în mai multe partide (repetări ale jocului). Nu putem presupune că pentru un joc oarecare vom elimina pe rând. respectiv 4). le vor folosi (în scopul raţional al maximizării câştigului). sunt dispuşi să adere. prin precizarea strategiilor pe care jucătorii. dintre care unele nu au calităţile unei soluţii. în mod independent. . strategiile (strict) dominate. care îi asigură un câştig mai mare. În exemplul precedent.

dar nu şi anihilată.Modele matematice în economie În precizarea calităţilor pe care trebuie să le aibă o soluţie a jocului. Într-adevăr. oricare ar fi Ai ∈ A şi f2(A*. Într-un joc bimatriceal dat în formă normală G = ⎨A. iar maxf2(A*. Cele de mai înainte sunt redate în următoarea: Definiţie. B*) reprezintă un punct de echilibru Nash dacă au loc relaţiile: f1(A*. (∀) Bj ∈ B. (∀)Bj ∈ B. f2⎬. pentru mai multă claritate. (∀)Ai ∈ A. Bjo) se mai pot scrie: f(Aio. care completează soluţia. care este o componentă a soluţiei. O astfel de soluţie poate fi numită strategic – stabilă. Bj). Cum A* ∈ A şi B* ∈ B. B*) este atins în A*. Bjo) ≤ f(Aio. să se spună că (A*. Bj) e atins Ai∈A Bj∈B în B*. -f(Aio. . Bjo) ≥ -f(Aio. se obişnuieşte. vom ţine cont de faptul că tendinţa unilaterală de câştig a unui jucător poate fi amendată de opţiunile celuilalt. care definesc punctul şa aiojo = f(Aio. perechea de strategii (A*. B*) ≥ f2(A*. condiţiile: f(Ai. atâta vreme cât nici ceilalţi nu încearcă acest lucru. De aceea. deoarece nici un jucător nu are interesul să se abată de la strategia sa. Ideea de echilibru pe care trebuie să îl realizeze strategiile care alcătuiesc soluţia jocului este acum transparentă. Bjo). B*) ≥ f1(Ai. Bjo) ≥ f(Ai. Bj) (∀) Ai ∈ A. B*). să reprezinte cel mai bun răspuns la strategia aleasă de celălat jucător. Observaţie: Noţiunea de punct de echilibru Nash o generalizează pe cea de punct şa de la jocurile matriceale (cu sumă nulă). Bj). B. B*) este punct de echilibru Nash în strategii pure. Bjo) ≤ f(Aio. f1. maxf1(Ai. apare naturală cerinţa ca strategia unui jucător. oricare ar fi Bj ∈ B Altfel spus.

3).4) B2 (2. A2 şi A2. 0) (deoarece 4 > 0 şi 4 > 2). fără dificultate. Asemănător. vom sublinia în acea linie / coloană câştigul maxim corespunzător. respectiv (2. 4) în locurile potrivite din tabel. Definiţia precedentă se poate extinde. vom selecta răspunsurile B3.1) (2. Pentru coloanele a doua. f). ale căror funcţii de câştig sunt funcţii reale de n argumente.1) (5. observăm că dacă P1 ar folosi strategia A1. pentru strategiile A2 şi A3 ale lui P1. atunci P2 ar trebui să folosească strategia B3 şi vom scrie atunci (0.Teoria jocurilor De aceea.3) B3 (0. respectiv. respectiv B1 şi vom completa (3.1) A3 (2.3) (1. la cazul a n jucători. unii folosesc termenul de punct de echilibru în loc de punct şa atunci când se referă la soluţia unui joc matriceal G = (A.2) Determinarea punctelor de echilibru Nash ale jocului se va face în modul următor: pentru fiecare jucător şi pentru fiecare strategie a acestuia.0) A2 (0. Exemplu Se consideră jocul în formă normală G.0) (1. strategiei B1 îi va corespunde A1 şi vom scrie în prima coloană (4. Astfel. Pentru a-l marca. vom selecta strategiile de răspuns A1.2) (0.2) B4 (1. B3). În privinţa replicilor lui P1 la alegerile posibile ale lui P2.4) în poziţia din matrice corespunzătoare perechii (A1. a treia şi a patra. B.4) (3. . se determină răspunsul optim al celuilalt jucător la respectiva strategie. căruia îi corespunde matricea: B1 A1 (4.

atunci această pereche constituie unicul 2 punct de echilibru Nash al jocului. B3).4) (3. 2 . dacă strategiile * (S 1 . după procedura de marcare. Vom clarifica în continuare legătura care există între eliminarea strategiilor strict dominate şi existenţa punctelor de echilibru Nash. f2⎬. de exemplu S 1 .3) B3 (0.4) B2 (2. cu excepţia lui (S 1 .1. care va reprezenta deci soluţia Nash a jocului. dar 2 * că una dintre strategiile componente. dacă eliminarea succesivă a strategiilor dominate strict conduce la desfiinţarea tuturor combinaţiilor de * strategii. B. B.0) (1. Să presupunem că (S 1 .1) (5.1 În jocul dat sub formă normală G = ⎨A. folosind reducerea la * absurd. deducem că punctele de echilibru corespund acelor perechi de câştiguri în care ambele componente apar subliniate (dacă există). Vom justifica cele afirmate în propoziţia 4. atunci ele nu sunt afectate de 2 procedeul de eliminare a strategiilor strict dominate. Au loc următoarele rezultate: Propoziţia 4. Propoziţia 4.2 Dat fiind jocul G = ⎨A.2) Ţinând seama de definiţia dată anterior. În exemplul analizat. f1.1) A3 (2. f2⎬.0) A2 (0. S * ) este un punct de echilibru al jocului.3) (1.1) (2. a fost eliminată la un * moment dat (eventual precedată de alte strategii din A\⎨S 1 ⎬. sau B\⎨S * ⎬. f1.2) (0. S * ) reprezintă un punct de echilibru.2) B4 (1. această situaţie apare doar în cazul perechii de strategii (A2. S * ).Modele matematice în economie Se obţine aşadar. următorul tabel: B1 A1 (4.

S * ). S * ) e punct de 2 2 echilibru. nu.0) A2 (3.2) (2. f2) cu matricea câştigurilor: B1 A1 (2. f1. demonstraţia se încheie. Să notăm cu S’1 o strategie din A care * a „supravieţuit” eliminării succesive până la momentul dispariţiei lui S 1 şi care o domină strict pe aceasta. se sprijină pe ipoteza că mulţimile de strategii ale ambilor jucători sunt finite). aşa cum impune faptul că (S 1 .3) (3. Cum S 1 ar fi prima eliminată dintre strategiile de echilibru.0) . fiind strict dominată. Cu aceasta. B. Mai departe ne preocupă problema existenţei punctelor de echilibru multiple ale unui joc bimatriceal. nu este posibil ca strategiile componente ale unuia dintre ele să fie evitate în procesul de eliminare succesivă a strategiilor strict dominate. Are loc deci relaţia: * f1(S 1 . asemănătoare cu 2 cea precedentă. 2 2 * Dar astfel este contrazis faptul că S 1 este cel mai bun răspuns al lui * P1 la strategia S * a lui P2. B) pentru orice strategie B dintre cele rămase la * acest moment.3) B2 (2.2) (0. S * ) este punct de echilibru Nash. (Demonstraţia.4) A3 (1.1.Teoria jocurilor eliminate şi ele). De aici rezultă că în propoziţia 4. Ne vom servi în discuţia noastră de exemplul jocului G = (A. B) < f1(S’1. Conform propoziţiei 4. S * ) < f1(S’1.1) (1.2 este suficient să arătăm * că (S 1 .2) B3 (4. din inegalitatea de mai sus rezultă: * f1(S 1 . iar altele. cu aceeaşi proprietate.

putem conveni că soluţia jocului este formată din ambele puncte de echilibru. prin interschimbarea strategiilor corespondente între două puncte de echilibru. este un teren propice pentru a testa utilitatea strategiilor de tip maximin. Teoretic.2) (2.Modele matematice în economie Se poate observa uşor că strategia A1 domină strict pe A3 şi că B3 domină strict pe B2 după eliminarea lui A3. se deduce că (A1. Problema principală însă este ce anume trebuie înţeles prin soluţia unui astfel de joc. aşa cum o demonstrează (A1.4) B3 (4. B1) sunt puncte de echilibru Nash ale jocului. perechile rezultate nu mai sunt puncte de echilibru. Practic însă este nevoie de o negociere (uneori dură) între cei doi jucători sau de un arbitraj pentru a stabili pentru ce strategii vor opta fiecare. Aceasta ne permite să remarcăm faptul că.3) Urmând procedura descrisă anterior. sau prin verificare directă. jocul are forma simplificată: A1 A2 B1 (2. B3). 4). constatăm că nu putem privilegia vreunul din punctele de echilibru. B1) şi (A2. spre deosebire de jocurile cu sumă nulă.0) (3. B3). deoarece jucătorul P1 preferă. iar P2 preferă pe (A2. B3) şi (A2. firesc. pe (A1. Şanse mai mari de concretizare ar putea avea în acest caz varianta care dă câştigurile (3. în jocurile bimatriceale. După ce suprimăm strategiile dominate. dar elemente de ordin subiectiv nu trebuie ignorate. Examinând câştigurile fiecărui jucător în parte. O situaţie de incertitudine în alegerea strategiilor optime ca cea de faţă. folosind definiţia. B1). .

Bj). în ce priveşte strategia maximin a lui P1 vom găsi: min⎨2. min⎨3.B*) ≥ f2(A*.3⎬ = 0 → A3. 2) > (2. Bj) pentru orice strategie Ai ∈ A.4⎬ = 2 → A1. 4) > (2. Bj) ≤ f1(A*. însă.2. B*). un câştig cel puţin egal cu câştigul său maximin. A ∈A B ∈B i j Pentru jucătorul P2.0⎬ = 0 → B3. După cum se observă. (∀) Bj ∈ B. deci A ∈A i f2(A*. B*) este punct de echilibru al jocului. B2) nu este un punct de echilibru.4.3⎬ = 0 → B1. Bj).2.3 Orice punct de echilibru furnizează fiecărui jucător în parte. Atunci avem.B*) ≥ maxminf2(Ai. obţinem folosind din nou definiţia punctului de echilibru: f2(A*. Oricare dintre jucători preferă câştigul care îi revine ca urmare a alegerii în comun a unuia din punctele de echilibru faţă de câştigul minim asigurat (într-adevăr (4. în notaţiile de mai înainte. pentru P2 avem: min⎨0. În fapt. într-un joc cu sumă arbitrară. min⎨2. min⎨1.0. Bj) ≥ minf2(Ai. min⎨1. B ∈B j De aici rezultă imediat: maxminf1(Ai.2⎬ = 1 → A2.1. pentru P1: f1(A*.3. B*) ≥ minf1(Ai. Demonstraţie: Presupunem că (A*. are loc următorul rezultat general: Propoziţia 4. . strategiile maximin îşi pierd din importanţă. deci strategia căutată este A1.Teoria jocurilor Astfel. de unde rezultă că strategia maximin a lui P2 este B2. 1)).2⎬ = 1 → B2. B ∈B A ∈A j i În concluzie. perechea de strategii maximin (A1. B*) ≥ f1(Ai.1) şi (3. Analog.

Analog. Astfel. B1) observăm că jucătorul P2 are interesul să devieze de la strategia B1 către B2. O problemă fundamentală care apare în acest context este faptul că există jocuri cu sumă arbitrară chiar dintre cele mai simple. care nu admit strategii pure de echilibru. Cheia de rezolvare stă şi aici. ca şi în cazul jocurilor cu sumă nulă..Modele matematice în economie Puncte de echilibru în strategii mixte Posibilitatea existenţei mai multor puncte de echilibru Nash într-un joc bimatriceal. pentru (A1. unde xi ≥ 0.. m şi m ∑x i =1 i = 1.d. B1) nu poate fi punct de echilibru. a punctelor de echilibru în strategii pure. în lărgirea conceptului de strategie şi definirea noţiunii de echilibru în această accepţiune mai largă. Trebuie făcută precizarea că noul tip de strategie îl înglobează pe cel utilizat până acum în discuţie şi că identificarea unor puncte de echilibru corespunzătoare lui nu suprimă posibilitatea existenţei. Am⎬ a strategiilor (pure) ale jucătorului P1 o repartiţie de probabilităţi: x = (x1. Obişnuim să numim strategie mixtă pe mulţimea A = ⎨A1. Este greu de admis ideea că astfel de jocuri nu admit soluţie. ş. xm).2) B2 (0. i = 1. . . totuşi.. Bj) nu poate realiza echilibrul.m. cu implicaţiile sale în stabilirea soluţiei jocului nu este. pentru un acelaşi joc.1) A2 (1.0) Se poate observa pe acest exemplu că nici o pereche de strategii (Ai. (A2... . care îi asigură un câştig superior.. lucrul care stânjeneşte cel mai mult. Să considerăm următorul joc: B1 A1 (2. în sensul echilibrului de tip Nash.2) (3.a.. pentru că jucătorul P1 va prefera strategia A1 lui A2.

. a unei strategii mixte a lui P1 (x1.. Analog vom considera: Y = ⎨y = (y1.. n ∑ y = 1⎬ j =1 j ca fiind ansamblul strategiilor mixte pe mulţimea B.. prin: ϕ1(x. în mod natural. . vom defini câştigurile celor doi. y) = m n ∑∑ a x y i =1 j =1 m n ij i j . respectiv. prin apelul la conceptul fundamental de medie a unei variabile aleatoare. y) = ϕ2(x. ... yn) ca reprezentând probabilităţile (subiective) pe care le atribuie P1 utilizării uneia dintre strategiile pure B1.. a strategiilor jucătorului P2.Teoria jocurilor Mulţimea tuturor acestor strategii o notăm prin X. Impasul ce se profilează aici ţine de tratarea jocurilor cu mai mult de doi jucători. Ideea de strategie mixtă se leagă. Cum probabilităţile pot fi interpretate ca limite ale unor frecvenţe relative.. schimbând rolurile între jucători. .. de alternarea strategiilor de către un jucător.. se pune întrebarea dacă în situaţii reale putem considera ca acceptabilă repetarea (independentă) a jocului de un număr de ori suficient de mare.. În condiţiile alegerii independente şi simultane a strategiilor de către fiecare jucător în parte. Oricare ar fi interpretarea dată strategiilor mixte. caz în care doi jucători pot avea percepţii diferite relative la comportarea unui terţ. ..2 . folosindu-ne de notaţiile de mai înainte. în decursul mai multor partide. yn) ⏐ yj ≥ 0. ele ne ajută să punem în termeni corecţi problema maximizării unui câştig incert. Bn de către P2 şi. ϕi: X × Y → ℝ. asemănător. y = (y1. ∑∑ b x y i =1 j=1 ij i j . Se poate încerca evitarea acestei dificultăţi prin interpretarea unei strategii mixte a lui P2.. în ipoteza folosirii strategiilor mixte x şi y. xm). i = 1.

y) este o medie a unor câştiguri medii. după cum o arată relaţia: ϕ1(x. f1.4 Pentru ca o strategie mixtă a lui P1 să fie un cel mai bun răspuns al acestuia la o strategie mixtă dată y a lui P2. strategiile din A fixate faţă de cele din B. f2⎬. În demersul nostru ne servim de următorul rezultat: Propoziţia 4.y*) ≥ ϕ2(x*. y) = ⎛ ⎝ ⎞ y j ⎟ xi. considerând. Se deduce din cele de mai sus că putem porni la determinarea strategiilor mixte de echilibru ale unui joc (a căror existenţă o vom afirma ceva mai târziu) prin găsirea celui mai bun răspuns (în strategii mixte sau pure) al unui jucător la o strategie mixtă a celuilalt. pe rând. iar aij şi bij sunt câştigurile asociate ei ale jucătorilor P1 şi P2. ⎟ ⎠ ∑⎜∑a ⎜ i =1 j=1 m n ij Cu aceste precizări. y) pentru orice strategii mixte x ∈ X şi y ∈ Y.y*) ≥ ϕ1(x. x* este cea mai bună strategie (mixtă) de răspuns a lui P1 la strategia y* a lui P2 şi viceversa.Modele matematice în economie unde xi ⋅ yj reprezintă probabilitatea utilizării perechii de strategii (Ai. y*) ϕ2(x*. o pereche de strategii mixte (x*. B. respectiv. câştigul mediu ϕ1(x. Cu alte cuvinte. Bj). este necesar şi suficient ca ea să asigneze probabilităţi strict pozitive numai acelor strategii pure care sunt ele . Să observăm că de exemplu. putem să dăm definiţia extinsă a punctelor de echilibru ale unui joc bimatriceal în formă normală: Definiţie: Într-un joc bimatriceal G = ⎨A. y*) este un punct de echilibru Nash dacă au loc următoarele inegalităţi: ϕ1(x*.

n \ Imax astfel încât xl > 0. oricare ar ∑ ⎜ j=1 ⎟ i =1 i =1. m ⎬. Atunci vom avea: ϕ1(x. m j=1 mai departe: ϕ1(x. şi h⎟ ⎟ ⎜ 0 i =1. l ⎝ j =1 j =1 j=1 ⎠ de unde deducem că x nu este cea mai bună strategie de răspuns la y. Notăm cu x’ strategia mixtă obţinută din x prin asocierea probabilităţii x K 0 + xl la strategia A K 0 şi a unei probabilităţi nule la Al.l j =1 j=1 ⎝ ⎠ < n n ⎛ n ⎞ ⎜ ∑ a ij y j ⎟ + ( x K + x l )∑ a K j y j + 0 ⋅ ∑ a lj y j = ϕ1 ( x ' . Deci x0 este răspuns optim al lui P1 la strategia y. De aici rezultă: ϕ1 ( x 0 . m j =1 ⎠ ⎝ h∈I ⎠ i =1. y) = n ⎛ n ⎞ m x i ⎜ ∑ a ij y j ⎟ ≤ ∑ x i max ∑ a ij y j = ϕ1(x0.. se consideră I0 ⊆ Imax şi o strategie mixtă x0 = x i0 ( ) m i =1 care asignează probabilităţi nenule numai acelor strategii Ah. cu h ∈ I0. Pentru probarea suficienţei. j=1 j=1 Să alegem un K0 ∈ Imax. y) = h∈I 0 ∑ x ⎜∑a ⎜ 0 h ⎛ ⎝ n j =1 hj n n ⎞ ⎛ ⎞ y j ⎟ = ⎜ ∑ x 0 ⎟ max ∑ a ij y j = max ∑ a ij y j .. m j=1 i =1 ⎠ ⎝ m fi strategia mixtă x ∈X. y) . pentru o strategie y dată. y). cu Imax mulţimea indicilor acelor strategii pure ale lui P1 care sunt un cel mai bun răspuns la y: Imax = ⎨K ⏐ n n ∑ a kj y j ≥ ∑ a ij y j ..Teoria jocurilor însele un cel mai bun răspuns la strategia y (sau numai unei părţi a acestora. xm) o strategie mixtă a lui P1 şi să presupunem că există l ∈ 1. ∑⎜ 0 0 ⎟ i ≠ K 0 . restul primind probabilităţi nule). Demonstraţie: Să notăm. . y) = n n ⎛ n ⎞ x i ⎜ ∑ a ij y j ⎟ + x K 0 ∑ a K 0 j y j + x l ∑ a lj y j < ∑ ⎜ j=1 ⎟ i ≠ K 0 . (∀) i = 1. Fie x = (x1. .

dacă q ∈ ( Inversând rolurile. exprimabilă printr-un vector binar cu 1 pe poziţia corespunzătoare strategiei şi având restul componentelor egale cu 0. 4 . Pentru o strategie mixtă dată (q.4 caracterizează strategiile mixte ale lui P2 care sunt răspunsuri optime la o strategie mixtă x a lui P1. 1]. 1]. dacă foloseşte strategia A2. deducem: . Pentru simplitate. p. 1 – q) pe B = ⎨B1. 1]. q ∈ [0. Revenind la exemplul de mai înainte al jocului bimatriceal 2 × 2.dacă q = 3 ). vom găsi strategiile pure optime de răspuns ale fiecărui jucător. cel mai bun răspuns al lui P1 este A1. răspunsul optim al lui P2 este B1. B2⎬. 1 – p) şi strategiile mixte ale lui P2 cu y = (q. atunci A1 şi A2 sunt răspunsuri la fel de bune. dacă utilizează strategia B2. 1]. 4 3 . dacă foloseşte strategia A1 sau 1 ⋅ q + 3(1 – q) = 3 – 2q. 1 – p) o strategie mixtă pe A = ⎨A1. cel mai bun răspuns al lui P1 este A2. vom nota strategiile mixte ale lui P1 prin x = (p. 1 – q). la o strategie mixtă a adversarului. Câştigul mediu al lui P2 va fi 1 ⋅ p + 2(1 – p) = 2 – p. Reamintim că orice strategie pură a unui jucător poate fi interpretată ca o strategie mixtă. . fie (p. A2⎬. Folosindu-ne de soluţia inecuaţiei 2 – p > 2p pe [0. să încercăm determinarea unui punct de echilibru în strategii mixte. Rezolvând inecuaţia 2q > 3 – 2q pe intervalul [0.pentru p ∈ [0. câştigul mediu al lui P1 va fi 2q + 0(1 – q) = 2q. 2 ). 4 3 . 3 . constatăm următoarele: .Modele matematice în economie Un enunţ similar celui din propoziţia 4.dacă q ∈ [0. Într-o primă etapă. fixată. dacă foloseşte strategia B1 sau 2p.

pe care 4 îl identificăm cu strategia mixtă (1. la valori ale răspunsurilor corespunzătoare lui q = 1 şi q = 0. corespunzând lui q = 1. ca răspuns optim al jucătorului P1 putem lua 4 2 2 ) şi r ∈ ( . 3 2 . 1].pentru p ∈ ( Căutăm acum o pereche de strategii mixte (x*. 3 ]. răspunsul optim al lui P2 este B2. Cel mai bun răspuns al lui P2 la această strategie este strategia pură B2. ambele diferite de 3 2 . conform cu propoziţia 4. y*). cel mai bun răspuns al lui P1 este A1. Dar 0 ∉ ( . cât şi cu B2. 1 – r) pe ⎨A1. 1]. 1-p*). Dacă q* ar aparţine intervalului [0. Dacă q* ∈ ( 3 . 1 – q*) cu proprietăţile din definiţia extinsă a echilibrului Nash. pentru care 3 avem q = 0. respectiv. 3 . I. 3 ). P2 poate răspunde atât cu B1. III. II. 1] conduc 3 3 orice strategie mixtă (r. 0). 1] şi concluzia e identică celei de la 4 punctul precedent. În cazul q* = 3 . 1].4. căreia îi corespunde p = 0 ca strategie mixtă. y* = (q*. Cum 1 ∉ (0. Pentru r = . Dar situaţiile r ∈ [0. răspunsul optim 4 3 . x* = (p*. Vom analiza pe rând diversele situaţii posibile. A2⎬.pentru p = 2 . atunci răspunsul optim 4 al lui P1 ar fi strategia pură A2. Însă răspunsul optim al jucătorului P2 la această strategie este B1. acest 4 caz nu e compatibil cu existenţa unui punct de echilibru.Teoria jocurilor . r ∈ [0.

(x*. P2 au la dispoziţie m şi n strategii pure. ( . în strategii mixte. al cărei enunţ în formă generală se referă la jocuri de n persoane. ). în particular 3 1 2 ( . f2⎬ posedă cel puţin un punct de echilibru. vom nota cu C1 matricea câştigurilor jucătorului P1 definită prin: C1 = (aij) i =1.y*) este punct fix al unei transformări T). punctul de 4 4 3 echilibru al jocului. Deşi în demonstraţie nu se construieşte efectiv un punct de echilibru. în strategii pure sau mixte. Sunt necesare câteva precizări şi notaţii. Astfel. (În cazul de faţă. Bj ∈ B. 3 3 4 4 Importanţa considerării strategiilor mixte în identificarea soluţiilor posibile ale unui joc bimatriceal reiese din următorul rezultat (pe care îl dăm într-un caz particular): Teorema lui Nash Orice joc finit de două persoane în formă normală. concluzia sa este suficient de elocventă. cu ajutorul unui exemplu concret. Vom prezenta în cele ce urmează o procedură de determinare a punctelor de echilibru ale unui joc bimatriceal în formă normală. este: 2 1 3 1 (x*.y*) = (( . ). B2⎬. f1. y*) = (x*. atunci când jucătorii P1.y*) cu proprietatea T(x*. nu reprezintă o restricţie importantă. respectiv. j=1. 1 – q) pe ⎨B1. n . după cum se constată.Modele matematice în economie fiind orice strategie mixtă (q. În concluzie. Demonstraţia teoremei. dar aceasta. are la bază o teoremă de punct fix. m . Vom avea în vedere cazul când câştigurile jucătorilor sunt nenegative. aij = f1(Ai. rezultă că putem alege p* = . B. )). G = ⎨A. Ai ∈A. Bj).

Notând Jm şi Jn vectorii-linie cu m. folosind propoziţia 4.. C T xT ≤ Φ T 2 2 (2) în care inegalităţile trebuie interpretate ca funcţionând între oricare două componente corespondente ale vectorilor – coloană. la egalarea câştigurilor ϕ1.Teoria jocurilor Asemănător.. deducem relaţiile: T C1yT ≤ Φ 1 . toate egale cu 1. vom putea scrie relaţiile: xJ T = 1.C1yT) = 0 yC T xT = yΦ T ⇔ y(Φ T . y) reprezintă o pereche de strategii de echilibru şi să notăm. ϕ2(x... y) = yC T xT. Astfel. se pot transcrie câştigurile medii ale fiecărui jucător în parte.. în cel mai bun caz..C T xT) = 0 2 2 2 2 (3) . . x = (x1. respectiv n componente. astfel: ϕ1(x. care ne permit o scriere matriceală a proprietăţii de echilibru. pentru simplitate. ϕ2) ∈ℝn. y J T = 1 m n (1) sinonime cu faptul că suma probabilităţilor (xi)i∈1. . respectiv x pot să ducă.4. Introducem vectorii Φ1 = (ϕ1.. unde indicii T înseamnă operaţia 2 de transpunere.. y) = xC1yT. bij = f2(Ai.. Acestea sunt atinse efectiv în (x. xm) a lui P1 şi y = (y1. C2 va desemna matricea câştigurilor jucătorului P2: C2 = (bij) i =1. m (respectiv (yj)j∈1. yn) a lui P2. n ) face 1. Bj ∈ B. . Să presupunem acum că (x.. cu ϕ1 şi ϕ2 câştigurile aferente ei ale celor doi jucători... n . ϕ1) ∈ℝn şi Φ2 = (ϕ2. ceea ce reiese din relaţiile: T T xC1yT = xΦ 1 ⇔ x(Φ 1 . m j=1.. y). Ai ∈ A. Bj). Pentru două strategii mixte. Ele exprimă faptul că răspunsurile printr-o strategie pură la strategiile y. respectiv ϕ2.

x2). Vom separa relaţiile de tip liniar de cele neliniare şi apoi le vom grupa astfel încât să ne ocupăm separat de strategia (x1. Concret.9) Cele două matrici de câştiguri ale jucătorilor sunt: ⎛ 4 2 8⎞ C1 = ⎜ ⎜ 6 2 4 ⎟ şi C2 = ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 0 1 6⎞ ⎜ ⎜12 10 9 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ Suntem în cazul a m = 2 strategii pure ale jucătorului P1 şi a n = 3 strategii pure ale jucătorului P2. i = 1. x2 ≥ 0 y1.ϕ2 ≤ 0 x1. inegalităţile în egalităţi. respectiv µj. în sistemele scrise anterior.ϕ1 ≤ 0 . (x. y3). B1 A1 (4. y2. j = 1. vom transforma.0) A2 (6.3 .ϕ1 ≤ 0 6y1 + 2y2 + 4y3 . vom găsi soluţiile următorului joc bimatriceal. notate θi.2 . y3 ≥ 0 Pentru jocul analizat. atât ϕ1 cât şi ϕ2 sunt nenegative şi ca atare.ϕ2 ≤ 0 x1 + 10x2 . vom nota x3 = ϕ2 şi y4 = ϕ1.6) (2. al unui joc bimatriceal trebuie să satisfacă cele şase relaţii date.Modele matematice în economie în care am ţinut seama de (1). Rezultă din cele de mai înainte că un punct de echilibru Nash.10) (4. y2.ϕ2 ≤ 0 6x1 + 9x2 . y1 + y 2 + y 3 = 1 4y1 + 2y2 + 8y3 . y). folosind instrumentarul prezentat pentru cazul general. prin introducerea unor variabileecart. Din relaţiile (1) şi (2) va rezulta: x1 + x2 = 1 12x2 .1) (8. respectiv (y1. De asemenea. la care se adaugă condiţiile x ≥ 0 şi y ≥ 0.12) B2 B3 (2.

y2.rezolvarea în domeniul numerelor nenegative a sistemului liniar (II). ... prin verificarea. µ2. .Teoria jocurilor Obţinem: x1 + x2 = 1 (I) 12x2 – x3 + µ1 = 0 x1 + 10x2 ... x3 ≥ 0. y4. în necunoscutele x1.x3 + µ2 = 0 6x1 + 9x2 . . x2. deoarece soluţia generală se poate obţine ca o combinaţie liniară convexă a soluţiilor de bază. .rezolvarea în domeniul numerelor nenegative a sistemului liniar (I).µ3 ≥ 0 y1. µ1. obiectivul nostru principal este să deducem soluţiile posibile de bază pentru fiecare din sistemele (I) sau (II). În fapt. y4 ≥ 0.y4 + θ2 = 0 Relaţiile (3) vor avea drept corespondent următoarele egalităţi: (III) x1θ1 + x2θ2 = 0 y1µ1 + y2µ2 + y3µ3 = 0 Căutarea soluţiilor jocului bimatriceal se structurează aşadar în: . θ2. y3. µ3.„filtrarea” soluţiilor.. µ1. x3. . Probarea condiţiilor (III) o vom face aşadar pentru diferite perechi de soluţii de bază. θ1. de tip încrucişat. a îndeplinirii condiţiilor (III). θ1. în necunoscutele y1.x3 + µ3 = 0 x1.... θ2 ≥ 0 (II) y1 + y 2 + y 3 = 1 4y1 + 2y2 + 8y3 – y4 + θ1 = 0 6y1 + 2y2 + 4y3 ...

0).x3 = 0 . Deoarece: 1 1 0 0 12 − 1 det[a1. a k 4 ⎬. rezultă că 1 0 B = ⎨a1. 0. Avem de rezolvat sistemul: x1 + x2 = 1 12x2 – x3 = 0 x1 + 10x2 .Modele matematice în economie Să considerăm matricea sistemului liniar (I). în care fiecare coloană este notată cu ak. k = 1.x3 + µ2 = 0 6x1 + 9x2 . a k 2 . Alegem µ1 = µ3 = 0. a3. µ) = (B-1b. Fie de exemplu mulţimea ⎨a1. a2.0)T este coloana termenilor liberi şi toate variabilele ale căror coloane asociate nu au intrat în bază iau valoarea 0. a2. a3. a5] = 1 10 − 1 6 9 −1 0 0 = 9 ≠ 0.6 : a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 1 0 0 0 0 1 0 0⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 1⎟ ⎠ ⎛1 1 0 ⎜ ⎜ 0 12 − 1 ⎜ 1 10 − 1 ⎜ ⎜ 6 9 −1 ⎝ Procedura este cea cunoscută de la programarea liniară: se aleg patru coloane din cele 6 astfel încât ele să formeze o bază în ℝ4.0. B = ⎨a k 1 . Atunci soluţia de bază va fi dată de (x. a3. a k 3 . unde b = (1. a2. a5⎬ este o bază. a5⎬.

deoarece determinantul corespunzător lor are valoarea -2.0). µ)2 = (1.1. 3 3 3 . b4⎬. a3. Matricea sistemului (II) este: b1 b2 b3 b4 b5 b6 ⎛ 1 1 1 0 0 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 4 2 8 −1 1 0⎟ ⎜ 6 2 4 −1 0 1⎟ ⎝ ⎠ Putem alege o bază formată din coloanele b1. .4). θ)1 = (0.0. a6⎬.5.6. . 0.0. b4. a5. 0. care ne dau soluţia posibilă de bază: (y. x3 = 8 şi µ2 = 1. a4.1. Pentru bazele ⎨b1. Cum x1 + x2 = 1. x2 = 2x1. a5⎬ şi (x. b6⎬ şi ⎨b1. (y.2.3).6.0). Repetând procedeul pentru alte baze şi testând nenegativitatea componentelor soluţiilor. x2 = . corespunzând bazei ⎨a1.1. b4. b3. rezultă x1 = 1 2 . θ)2 = ( . µ)3 = (0.0.0. având toate 3 3 componentele pozitive sau nule. vom obţine alte soluţii posibile de bază ale sistemului: 2 1 16 (y.1.0.Teoria jocurilor Se deduce uşor că x3 = 12x2.12. vom găsi încă două soluţii posibile de bază. . µ)1 = ( . (x.0. 3 3 1 2 Soluţia de bază va fi deci (x.8. Alegem y3 = θ1 = θ2 = 0. 0). θ)3 = (0. a3. b5⎬. b2 şi b4.8. Din sistemul: y1 + y2 = 1 4y1 + 2y2 – y4 = 0 6y1 + 2y2 – y4 = 0 deducem y1 = 0. corespunzând bazei ⎨a2.0). ⎨b3. 0. y2 = 1 şi y4 = 2.2.

1) (2.3) (2. y) examinat.1) (1. iar în ultima coloană. Primul tabel este: (x. prin *. Pentru facilitarea examinărilor necesare.2) (3.2) (1.2.4) (2. x1θ1 + x2θ2 = 0 este echivalentă cu x1θ1 = 0 şi x2θ2 = 0 şi similar y1µ1 + y2µ2 + y3µ3 = 0 e îndeplinită dacă şi numai dacă y1µ1 = 0. În consecinţă.0. Înainte de a trece la verificarea condiţiilor (III).3) (3.4) (3. prin indicii corespunzători ordinilor date.0). y) respectă condiţia impusă.3) (1.4) θ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 θ2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 x1 1/3 1 0 1/3 1 0 1/3 1 0 1/3 1 0 x2 2/3 0 1 2/3 0 1 2/3 0 1 2/3 0 1 */* * * * * * * * .y) (1. atunci componenta x (y) cu acelaşi indice trebuie să fie egală cu zero. dacă un θ (µ) este nenul. în ipotezele de nenegativitate a componentelor.2) (2.Modele matematice în economie (y.1) (3. dacă perechea (x. vom construi două tabele în care marcăm în prima coloană cuplul de strategii (x. θ)4 = (1. y2µ2 = 0 şi y3µ3 = 0. 0. observăm că.6.

µ2y2 = 1 ⋅ 0 = 0 şi µ3y3 = 0 ⋅ = 0. Acestea sunt (respectând ordinea): . 2) va fi marcat cu – (respins).1). ş.a.3). (2. deoarece µ1y1 = µ2y2 = 0.2) (3. în timp ce pentru perechea (1. Astfel obţinem: ⎨(1.2). (3.2).Teoria jocurilor Referitor la modul de completare a tabelului. (1. (2. (2. (3.1).1) (2. (3.2) (2. Intersecţia găsită conţine strategiile de echilibru Nash (pure sau mixte) ale jocului considerat. pentru că avem: µ1y1 = 0 ⋅ 2 1 = 0. (3. (2.4) µ1 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 µ2 1 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 2 µ3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 y1 0 2/3 0 1 0 2/3 0 1 0 2/3 0 1 y2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 y3 0 1/3 1 0 0 1/3 1 0 0 1/3 1 0 */* * * * * Am marcat cu * cuplul de strategii (1.m. 4) avem θ1 = 2 ≠ 0 şi x1 = 1 ≠ 0. (1.3) (3. 3 Vom extrage din fiecare tabel perechile de strategii marcate cu asterisc şi apoi vom intersecta cele două mulţimi.2).3).1) (1. am marcat cu * perechea (2.3) (1.d.2).3).4) (3. 4)⎬ ∩ ∩ ⎨(1. 4)⎬.2). (3.1).1) (3. 4)⎬ = ⎨(1.3) (2. 3 Cel de-al doilea tabel se prezintă astfel: (x. însă µ3y3 = 3 ⋅ 1 = 1 ≠ 0.. 2).4). (2.2) (1.4) (2. (1.3). În schimb 3 3 cuplul (3.3). deoarece θ1x1 = 0 ⋅ 1 = 0 şi θ2x2 = 4 ⋅ 0 = 0.y) (1.

trebuie să considerăm că ϕ1 şi ϕ2 sunt numere reale. pentru a fi aplicabilă. transformarea neafectând decât valorile câştigurilor medii. ϕ”i ≥ 0.0. i = 1.Modele matematice în economie ⎛⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 2 1 ⎞⎞ ⎜ ⎜ .0. ((0. facem următoarele observaţii: 1. putem proceda în două moduri: a) să exprimăm fiecare variabilă ϕi. În încheierea discuţiei despre punctele de echilibru ale unui joc bimatriceal. ca de pildă scalarea (înmulţirea cu un factor pozitiv). ⎜ 3 3 3 3 ⎟ ⎠⎝ ⎠⎠ ⎝⎝ Se observă că avem o pereche de strategii mixte (prima) şi două perechi de strategii pure.0)). ⎜ . trebuiau considerate cel mult 4 C 6 = 15 situaţii care conduc la o bază pentru matricea sistemului (I) şi cel mult C 3 = 20 situaţii de acelaşi tip în cazul sistemului 6 (II). b) să adunăm la matricile C1 sau C2 o matrice (m × n) formată din constante identice între ele. suficient de mari. ⎟. (0. nu şi determinarea strategiilor de echilibru. ⎟ ⎟ . Asupra elementelor matricilor de câştiguri pot fi operate şi alte tipuri de transformări. B3) şi (A2. Pentru a putea să ne folosim în continuare de procedeul descris mai înainte. 0). ϕ’i ≥ 0. 2.1). În exemplul rezolvat mai înainte. În situaţia în care elementele matricelor de câştiguri nu sunt toate pozitive sau nule. metoda face apel la un program care generează soluţii posibile de bază şi le testează în mod automat. 0. De asemenea se poate discuta despre o strategie pură .1)). 3.2 ca diferenţa a două variabile cărora li se impune să ia valori nenegative: ϕi = ϕ’i .ϕ”i. mai exact (A1. i = 1. (1. Pentru un număr mai mare de strategii ale fiecărui jucător.2 . B1). ((1.

Teoria jocurilor

dominată de o strategie mixtă, care ar putea să o disloce, fără a afecta esenţial găsirea punctelor de echilibru, (Cititorul este îndemnat să compare ultimul joc analizat cu unul prezentat anterior şi să tragă concluziile de rigoare).

4.2 Jocuri bimatriceale cooperative

Aşa cum arătam la începutul discuţiei privind jocurile cu sumă arbitrară, un joc cooperativ este acela în care regulile sale permit alegerea în comun a strategiilor şi transferul de câştiguri între jucători, în scopul cointeresării lor într-o anumită acţiune comună. Ne vom servi de exemplul câtorva jocuri, pentru a ilustra situaţii în care jucătorii au interesul să coopereze între ei. Punctul de plecare îl va constitui, în ideea continuităţii, noţiunea de cuplu de strategii de echilibru Nash. Să considerăm jocul bimatriceal următor: B1 A1 (1,2) A2 (2,2) B2 B3 (2,-2) (3,1) (4,-1) (6,3)

Se observă cu uşurinţă că perechea de strategii (A2, B3) reprezintă un punct de echilibru al jocului (în strategii pure). În particular, câştigurile corespunzătoare ale jucătorilor (6, respectiv 3) sunt valorile maxime ale funcţiilor de câştig ale fiecăruia, deci şi suma câştigurilor (care nu mai poate fi îmbunătăţită prin considerarea strategiilor mixte) este maximă, între toate combinaţiile posibile de strategii. Într-un asemenea caz, ipoteza cooperării între cei doi jucători nu are nici un efect.

Modele matematice în economie

Dacă însă analizăm jocul: B1 A1 (3,2) A2 (2,8) B2 (9,1) (7,5)

vom constata că, deşi (A1, B1) este punct de echilibru al jocului, câştigurile care le revin jucătorilor nu îi pot mulţumi. Chiar suma lor, 5, ia valoarea cea mai mică posibilă. Eliminând perechile (A2, B1) şi (A1, B2), care favorizează un jucător şi îl defavorizează pe celălalt, rămâne perechea (A2, B2), ale cărui câştiguri aduc un plus amândurora faţă de ce le oferă strategiile de echilibru. Ea este însă instabilă. Ieşirea din această dilemă se face prin modificarea regulilor jocului, prin acceptarea cooperării. Odată acceptată, ea aduce cu sine însă o altă problemă, aceea a împărţirii între cei doi jucători a câştigului comun, egal cu 12. Teoretic, se poate impune interzicerea plăţilor laterale între jucători, situaţie în care distribuţia câştigurilor poate să rămână cea de la început. Nu vom adopta o asemenea ipoteză în cele ce urmează. Jocurile de tip cooperativ au o problematică specifică şi rezolvarea lor presupune atât introducerea unor noţiuni noi cât şi revalorizarea altora mai vechi. Se pune astfel o primă întrebare: sub ce limită a câştigului nu poate să accepte să coboare fiecare jucător? Răspunsul îl furnizează acel câştig pe care îl poate obţine un jucător, acţionând în mod independent, indiferent de strategia (pură sau mixtă) aleasă de celălalt jucător. Referindu-ne la primul jucător, obţinem valoarea maximin a jocului corespunzătoare lui, dată de expresia:

Teoria jocurilor

u* = max min ϕ1(x,y),
x∈X
y∈Y

unde x şi y sunt strategii mixte pe mulţimea strategiilor lui P1, respectiv ale lui P2. Analog, pentru P2 valoarea maximin va fi: v* = max min ϕ2(x,y).
y∈Y x∈X

Deci, notând cu (u, v) o pereche de câştiguri ale celor doi jucători, ea ar putea constitui o soluţie a jocului cooperativ numai dacă avem (u, v) ≥ (u*, v*). La întrebarea unde trebuie căutată soluţia jocului, răspunsul îl dă noţiunea fundamentală de mulţime admisibilă. Aceasta, notată cu S, este mulţimea tuturor perechilor de câştiguri (u, v) pe care le pot obţine, prin cooperare în alegerea strategiilor, cei doi jucători. Datorită faptului că sunt acceptate strategiile mixte şi, mai mult, ele pot fi corelate, această submulţime a lui ℝ2 are proprietatea de convexitate. Este de presupus că forma lui S va avea o influenţă asupra găsirii soluţiei jocului. O altă noţiune importantă este aceea de frontieră Pareto-optimală a mulţimii admisibile S. Astfel, un punct (u, v) ∈ S aparţine acesteia dacă oricare ar fi ε > 0, δ > 0 rezultă (u + ε, v) ∉ S şi (u, v + δ) ∉ S. Vom ilustra noţiunile introduse mai înainte şi vom schiţa metoda de găsire a soluţiei, folosindu-ne de exemplul următorului joc bimatriceal. A1 A2 A3 B2 B1 (3,8) (1,2) (4,5) (2,0) (3/2,6) (5,3)

. Inversând ordinea de mai înainte. (Pentru puncte (u. atunci S va fi reprezentată prin aşa-numita „acoperire convexă” a punctelor W11. W31 = ( . W31. vom determina mai întâi mulţimea admisibilă S. 8). Frontiera Pareto-optimală a lui S va fi formată. ..Modele matematice în economie Presupunem că regulile jocului permit cooperarea între jucători (dar nu ca o consecinţă a faptului că jocul nu admite puncte de echilibru în strategii pure). W21 = (2. dată în figura următoare prin mulţimea haşurată: V W31 W22 S W32 W11 0 W21 u W12 Să precizăm că există cazuri în care unele puncte .. 2) şi.. folosindu-ne de o reprezentare grafică. Singurele care satisfac condiţia dată sunt W12W22 şi W22W32. v) aparţinând altor segmente. în mod firesc. caz în care mulţimea S va fi generată folosind numai aceste din urmă puncte. W12 = (3. W32 (adică cea mai mică mulţime convexă plană care le conţine). 2 W32 = (5. unde legătura dintre perechile de indici şi perechile de câştiguri este evidentă. 6). Dacă notăm cu W11 punctul din plan de coordonate 3 (1. mai departe. 3). 5). precizând frontiera sa Pareto-optimală.. din laturi ale poligonului W11W21 .câştiguri W pot să fie situate în interiorul poligonului convex determinat de restul punctelor.. 0). W22 = (4.

Teoria jocurilor

cum ar fi W21W32 sau W31W12 este suficient să luăm (u, v + δ) sau (u + ε, v), cu ε, δ > 0 alese corespunzător, pentru a constata că punctele obţinute fac parte din S). Această frontieră Pareto [W12, W22, W32] va constitui, de fapt, zona de interes în identificarea soluţiei jocului, deoarece ea corespunde cursului de creştere, atât în u cât şi în v, a punctelor (u, v) din S, favorabil ambilor jucători. În continuare vom găsi valorile maximin ale jocului (în strategii mixte). Pentru a uşura calculele, să facem observaţia că atunci când dorim să minimizăm ϕ1(x, y) în raport cu y ∈ Y, pentru un x ∈ X fixat, este suficient să considerăm strategiile pure y = (1, 0) şi y = (0, 1) deoarece putem scrie:
2 ϕ1(x, y) = xC1yT = (x1, x2, x3)C 1 y1 + (x1, x2, x3) C 1 y2 1 2 unde y = (y1, y2), y1, y2 ≥ 0, y1 + y2 = 1, iar C 1 şi C 1 sunt respectiv prima şi 1

a doua coloană a matricei de câştiguri a jucătorului P1, notată C1. Concret, vom avea:
min ϕ1(x, y) = min⎨x1 + 2x2 +
y∈Y

3 x3, 3x1 + 4x2 + 5x3⎬ = 2 (x1, x2, x3 ≥ 0)

= x1 + 2x2 +

3 x3 2

Cum X = ⎨(x1, x2, x3)⎪x1, x2, x3 ≥ 0, x1 + x2 + x3 = 1⎬ este un simplex în ℝ3, vom găsi: u* = max min ϕ1(x, y) = max (x1 + 2x2 +
x∈X y∈Y x∈X

3 x3) = 2, care se atinge în 2

vârful (0,1,0) al lui X. Cu un argument asemănător, folosind egalitatea ϕ2(x, y) = yC T xT, 2 unde C2 este matricea câştigurilor lui P2, vom obţine: min ϕ2(x, y) = min⎨2y1 + 8y2, 5y2, 6y1 + 3y2⎬.
x∈X

Modele matematice în economie

Dar y2 = 1 – y1, deci vom calcula: min⎨-6y1 + 8, -5y1 + 5, 3y1 + 3⎬ pentru y1 ∈ [0, 1]. Expresia acestuia este egală cu 3y1 + 3, dacă y1 ∈ [0, 1 -5y1 + 5, dacă y1 ∈ [ , 1]. În final, avem: 4 v* = max min ϕ2(x, y) = 3 ⋅
y∈Y x∈X

1 ] şi egală cu 4

1 15 +3= . 4 4 15 ) şi care maximizează expresia 4

Soluţia jocului cooperativ dat, în sensul lui Nash, va fi o pereche ( u , v ) din S, cu proprietatea ( u , v ) ≥ (2,

(u – u*)(v – v*) pentru acele perechi (u, v) cu u ≥ 2 (în cazul în care există (u, v) ∈ S cu u > u* şi v > v*). Ea va aparţine frontierei Pareto-optimale a lui S. Se demonstrează că punctul căutat (unic prin construcţie) are proprietatea că dreapta tangentă la frontiera lui S, dusă prin el, are panta (coeficientul unghiular) egală cu opusul pantei dreptei care uneşte (u*,v*) cu ( u , v ). Evident, această tangentă trebuie să existe, drept pentru care punctele W12, W22 şi W32 sunt tratate (eventual) separat. Cum coeficientul unghiular al dreptei care uneşte (2, 15 ) cu un 4

(u, v) de pe frontieră este o mărime care variază continuu, analiza decurge după cum urmează. Panta dreptei care conţine segmentul [W32W22] (şi care joacă rolul tangentei la frontiera lui S pentru punctele din interiorul său) este:
α1 =

5−3 = -2. 4−5

Teoria jocurilor

Unind punctul (2,
3−

15 ) cu (5, 3) se obţine o dreaptă cu panta egală 4

15 4 = - 1 . Asemănător, dreapta care trece prin punctele (2, 15 ) şi cu: 5−2 4 4 (4, 5) are panta egală cu 5 . Aşadar, făcându-l pe (u, v) să varieze în 8

interiorul lui [W32W22] obţinem o dreaptă cu panta β care parcurge intervalul (1 5 , ). Cum opusul lui α1 nu se găseşte în această plajă de 4 8

1 5 valori (2 ∉ (- , )), rezultă că ( u , v ) nu aparţine interiorului segmentului 4 8 menţionat. Continuând analiza cu punctele din interiorul segmentului [W22W12], constatăm că panta dreptei – suport a acestuia este α2 = unim pe (2, 8−5 = -3. Dacă 3−4

15 17 ) cu (3, 8) obţinem o dreaptă având panta egală cu . Deci, 4 4

atunci când (u, v) variază între capetele W22 şi W12, dreapta care îl uneşte cu 5 17 (u*,v*) are panta β ∈ ( , ). 8 4 5 17 În acest caz, - α2 = 3 ∈ ( , ) şi rămâne să îl determinăm pe 8 4 ( u , v ) ca un punct situat între W22 şi W12. Dreapta care trece prin punctele (4, 5) şi (3, 8) are ecuaţia: v−5 u −4 ⇔ v = -3u + 17. Ea se va intersecta cu o dreaptă care = 3 −1 trece prin (2, 15 ), de pantă egală cu β2 = 3, în ( u , v ). 4

şi deci u = 4 24 v = . 24 8 Soluţia de tip Nash a jocului cooperativ considerat mai sus este perechea de câştiguri ( u . Să facem diferenţele între câştigul dat de soluţia Nash şi valoarea maximin pentru fiecare jucător în parte: 77 29 59 15 29 − = -2= . prin eliminarea lui v.= = 7. Aceasta ne arată că părţile de câştig obţinute prin cooperare.Modele matematice în economie Rezultă sistemul de ecuaţii: v15 = 3(u – 2) 4 9 77 ≈ 3. egală cu 3(3 la 1). v ) = ( La acest moment se cuvine a fi făcută o observaţie referitoare la transferul câştigurilor. deoarece avem: -3(u – 1) + 17 = -3u + 17 + 3 = v + 3. rezultă că o unitate valorică cedată de P1 se transferă în 3 unităţi valorice ale lui P2. v ). . din ecuaţia: v = -3u + 17. de către fiecare jucător. Putem vorbi deci de o rată de transfer a câştigurilor de la P1 către P2. 24 4 8 77 59 .3u + 17 de unde.208. Astfel. 24 24 8 4 8 Raportul lor (în ordinea P2 / P1) este 29 29 ÷ = 3. se situează într-o proporţie egală cu rata de transfer în punctul ( u . în plus faţă de câştigul maximin.375. deci coincide cu 8 24 rata de transfer. găsim 6u = 17 + iar v = 3 ⋅ 59 77 9 . ).

208 + 1 × 7.Teoria jocurilor Să nu pierdem din vedere faptul că scopul fiecărui jucător este ca săşi îmbunătăţească câştigul.583. în care notăm cu N = ⎨1. 2. În acest context.208 + 7. Orice submulţime nevidă a lui N (inclusiv N şi toate submulţimile formate dintr-un singur jucător) se numeşte coaliţie. Trebuie să acceptăm din această cauză concluzia că soluţia Nash nu e cea mai bună? Să observăm că în calculele de mai sus nu am ţinut seama de rata de transfer. respectiv. 5. n⎬ mulţimea tuturor jucătorilor şi presupunem permisă cooperarea între aceştia.375 = 10.375 = 16. Diferenţa rezultată ar putea să fie obiectul unui transfer de câştig în scopul amintit. Acestea ar fi trebuit să arate astfel (în unităţi ale lui P2): 3 × 3 + 1 × 8 = 9 + 8 = 17 3 × 3.. dar neexcluzând influenţele subiective. este strict inferioară sumei 3 + 8 = 11 ce rezultă dacă cei doi jucători convin să aplice strategiile A1 şi B2. W22]. Valoare Shapley În cele ce urmează vom considera jocul de n persoane.. inclusiv prin cooperare.. . Pentru lămuriri. putem observa că suma câştigurilor Nash: u + v ≈ 3. . bazat pe aşa-numitele strategii de ameninţare. v) ∈ [W12.624 + 7. Jocuri de n persoane.375 = 9. Definiţia 1. îndrumăm cititorul către referinţele bibliografice date. egală cu 3 pentru toţi (u.999 ≈ 17. În încheiere să menţionăm că există şi un alt mod de producere a soluţiei jocului cooperativ.

Dacă presupunem că jocul este cu sumă constantă. v(N) este valoarea ce se poate obţine prin cooperare generală şi se mai numeşte valoare totală.Modele matematice în economie Definiţia 2: Se numeşte funcţie caracteristică a unui joc de n jucători funcţia v. Acest lucru se scrie astfel: v(S ∪ T) ≥ v(S) + v(T). atunci: v(S) + v(N-S) = v(N). indiferent de desfăşurarea jocului. în jocul de n persoane acest element esenţial este formarea de coaliţii. definită pe mulţimea părţilor lui N. care asociază fiecărei coaliţii S ⊂ N valoarea maximin (corespunzătoare lui S) a jocului de două persoane jucat între coaliţiile S şi N – S. Funcţia caracteristică dă posibilităţile diferitelor coaliţii şi este cea mai potrivită pentru studiul acestora. Deci notăm prin v(S) câştigul pe care jucătorii din S îl pot obţine în joc (acţionând în cooperare). adică suma câştigurilor tuturor jucătorilor este constantă.S. dacă S ∩ T = Φ (2) şi înseamnă că funcţia caracteristică v are proprietatea de superaditivitate. unindu-şi forţele. Dacă în jocul de două persoane elementul esenţial era studiul strategiilor mixte. . v(S) este valoarea maximin a jocului între S şi N . indiferent de ceea ce fac restul jucătorilor. Definiţia 3: Prin joc de n persoane în formă caracteristică se înţelege o funcţie v cu valori reale definită pe submulţimile lui N şi care satisface condiţiile (1) şi (2). Prin definiţie vom considera: v(Φ) = 0 (1) Dacă S şi T sunt coaliţii disjuncte. ele pot realiza un câştig cel puţin tot atât ca în cazul când acţionează separat. Prin definiţie.

dacă v(N) > i ∑ v({}) i∈N şi neesenţial în caz contrar. Prin πv înţelegem jocul obţinut din v în care s-au interschimbat rolurile jucătorilor prin permutarea π. Definiţia 6: Se numeşte suport al unui joc v o coaliţie T cu proprietatea: v(S) = v(S ∩ T) pentru orice coaliţie S. (∀) i ∈ N. i∈N Definiţia 5: Un joc v se numeşte esenţial. Evident jucătorul i va intra în coaliţia S dacă valoarea câştigului este cel puţin v(⎨i⎬). b) xi ≥ v(⎨i⎬). Definiţia 4: Într-un joc v de n persoane vectorul x = (x1. adică nu aduce nimic unei coaliţii..Teoria jocurilor Notăm cu v(⎨i⎬) valoarea pe care jucătorul i o poate obţine acţionând independent. . cu condiţiile: a) ∑x i∈N i = v(N) şi se numeşte imputaţie. are sens să vorbim despre suma a două sau mai multe jocuri.. xn). Evident. . Definiţia 7: Fie v un joc de n persoane şi π o permutare arbitrară a mulţimii N.. Aceasta înseamnă că orice jucător care nu aparţine unui suport al jocului este lipsit de importanţă. din a) şi b). rezultă că: v(N) ≥ i ∑ v({}) . Deoarece jocurile în forma caracteristică (definiţia 3) sunt funcţii cu valori reale. Jocurile esenţiale sunt acelea ce prezintă interes.

unde ϕi[v] reprezintă partea care trebuie atribuită jucătorului i. sau valoarea cu care acest jucător contribuie la câştigul total al coaliţiei T din care face parte.⎨i⎬ nu este câştigătoare. din câştigul total v(N).⎨i⎬) este câştigul primit de jucătorul i. şi anume ia valoarea 1 dacă şi numai dacă T este o coaliţie câştigătoare. definită pentru toate jocurile. Dăm fără demonstraţie următoarea: Teoremă [16] Există o funcţie unică ϕ. iar formula (3) se simplifică.Modele matematice în economie Axiomele Shapley Numim valoare a unui joc v de n persoane.. Aceste trei proprietăţi sunt axiomele lui Shapley şi ele sunt suficiente pentru a determina o funcţie valoare ϕ. n . Dacă vom presupune că termenul v(T) – v(T . Semnificaţia termenului v(T) – v(T .. cu proprietăţile: a1) pentru orice suport S al lui v avem: ∑ ϕ [v] = v(S) . vectorul ϕ[v] = (ϕ1[v]. definită pentru toate jocurile. ϕπ(i)[πv] = ϕi[v].⎨i⎬) poate lua numai valorile 0 sau 1.. a2. i = 1. dar T . i∈S i a2) pentru orice permutare π şi orice jucător i ∈ N. a3 şi anume: ϕi[v] = ( t − 1)!(n − t )! [v(T) − v(T − {})] i n! T⊂ N ∑ (3) i∈T unde t este numărul jucătorilor din coaliţia T.. astfel: ϕi[v] = ( t − 1)!(n − t )! n! T⊂ N ∑ (4) i∈T . care satisface axiomele a1. ϕn[v]). atunci jocul v este un joc simplu. a3) pentru oricare două jocuri u şi v avem: ϕ[u + v] = ϕ[u] + ϕ[v].

2. ⎨2. 2. 4⎬. ⎨1. în care t (numărul acţionarilor) este egal cu 3.⎨1⎬ nu este câştigătoare. n = 4. 2. ϕ2.⎨i⎬ nu este câştigătoare. 2. 2. 3. 4⎬. 4⎬. i = 1. unde ϕi este partea ce se atribuie jucătorului i. coaliţiile câştigătoare. Rezolvare a) Coaliţiile câştigătoare sunt: ⎨2. i = 1. 20. avem: ϕ1 = 2!1! 1 = . ⎨1. 4⎬. ϕ4).Teoria jocurilor unde sumarea se face pentru toate coaliţiile câştigătoare T pentru care T . Aplicaţie [16] O societate pe acţiuni are 4 acţionari ce posedă respectiv 10. ⎨3. 4⎬. c) Aplicând formula (4). ⎨1. 3. 3⎬. ⎨1. care sunt proporţionale cu numărul de acţiuni posedate). 4⎬. Toate deciziile privind activitatea societăţii se iau cu majoritatea simplă (cel puţin 51% voturi. d) să se facă observaţii asupra rezultatului obţinut la punctul c). ⎨1. 30 şi 40% din acţiuni. . 4⎬. b) să se scrie coaliţiile câştigătoare T pentru care T .4 . 2. din câştigul total. 4⎬. 4! 12 Analog.⎨1. 3. ϕ3. 3⎬. 3⎬. care îşi pierd această proprietate dacă acţionarul 2 este înlăturat sunt: ⎨2. b) Dintre coaliţiile câştigătoare ce îl conţin pe primul acţionar singura care devine necâştigătoare când este scos din coaliţie acesta este coaliţia: ⎨1. Considerând această situaţie ca un joc simplu de 4 persoane se cere: a) să se găsească toate coaliţiile câştigătoare. unde t = 3. c) să se determine valoarea Shapley ϕ = (ϕ1.

Astfel ϕ2 = ϕ3 deşi acţionarul 3 posedă mai multe acţiuni ca acţionarul 2. 4 12 1 1 1 5 . 4! 12 Pentru ⎨1. n = 4. ) ale cărui componente sunt proporţionale cu numărul 10 5 10 5 acţiunilor deţinute. ).Modele matematice în economie Formula (4) va da pentru ϕ2 suma a trei termeni. d) Valoarea Shapley nu concordă cu vectorul voturilor dat de ( 1 1 3 2 . 4! 12 Iar pentru ⎨1. i = 2. n = 4. Astfel pentru coaliţia ⎨2. t = 3. obţinem: (3 − 1)! (4 − 3)! 1 = . 4⎬. 4⎬. i = 2. . i = 2. 12 4 4 12 Procedând similar vom obţine: ϕ3 = Astfel valoarea Shapley este vectorul: ϕ=( Observaţie: ϕ este o imputaţie deoarece satisface condiţiile definiţiei 4. aceeaşi valoare ca mai sus. 2. t = 2. Atunci: 12 ϕ2 = 1 1 1 1 + + = . . 3⎬. 2. t = 3. primul termen din (4) va fi: (2 − 1)! (4 − 2)! 1 = . fiecare corespunzând uneia din coaliţiile de mai sus. . Acţionarul 3 nu are posibilităţi mai mari decât acţionarul 2 de a . n = 4. . adică 1 . 12 12 12 4 5 1 şi ϕ4 = .

iar valoarea jocului v = a23 = 5. 30% din acţiuni. iar strategiile pure optime ale celor doi jucători sunt respectiv A2 şi B3. oricare doi dintre acţionarii 2. 3. βj = max aij. j = 1. Să se stabilească valoarea jocului şi strategiile pure optime pentru jocul: B A A1 A2 A3 βj Rezolvare B1 -4 8 -1 8 B2 4 6 0 6 B3 B4 2 5 1 5 11 7 -4 11 αi -4 5 -4 Luând αi = min aij.4 .3 . 3 3 3 ϕ = (0. Importanţa acţionarului 4 este mai mare decât cea corespunzătoare procentului acţiunilor sale. i = 1. . iar a jucătorului 1 este mai mică decât cea corespunzătoare acţiunilor sale.Teoria jocurilor participa la o coaliţie câştigătoare. Atunci valoarea jocului este vectorul: 1 1 1 . respectiv βj. Şi deoarece α = max αi = 5 = α2. ). . 6. iar β = min βj = 1≤ i ≤ 3 1≤ j≤ 4 = 5 = β3 rezultă că jocul are punct şa. 4 pot forma coaliţii câştigătoare în timp ce acţionarul 1 este lipsit de orice importanţă neputând aduce nimic nici unei coaliţii. completăm 1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3 coloanele αi. Dacă acţionarii ar deţine respectiv 10. 30. Probleme 1. 30.

de unde y = ( 8 .3. Vom folosi relaţiile (9) de la 2. Să se rezolve jocul de ordinul 2 × 2 cu matricea: ⎛ −1 1⎞ A= ⎜ ⎟ ⎜ 6 0 ⎟ . -2) ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ rezultă că: x= yT = v= JA * 1 ⎛3 1⎞ = − (−6.−2) = ⎜ . pe cale matriceală. JA* = (1. 1) ⎠ ⎝ ⎛ 0 − 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ = (-6. = T JA * J −8 4 3. 8 ) JA * J 8⎝ ⎠ ⎝ ⎠ |A| −6 3 = . Să se rezolve pe cale grafică jocul a cărui matrice este: ⎛ 6 − 2⎞ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜5 ⎜3 4 ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ −1 5 ⎟ ⎜ 2 − 2⎟ ⎠ ⎝ .a. -2). ⎠ ⎝ Rezolvare Jocul nu are punct şa deoarece 6 şi 1 nu sunt minime pe liniile lor.Modele matematice în economie 2. Cum ⎪A⎪ = -6 ≠ 0 şi: ⎛ 0 − 1⎞ A* = ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ . ⎠ ⎝ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = -8 ⎜1⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 0 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ − 1 ⎞ T A*JT = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ ⎜1⎟ = ⎜ − 7 ⎟ . JA*J = (-6. ⎟ T JA * J 8 ⎝ 4 4⎠ A * JT 1 ⎛ −1⎞ ⎛ 1/ 8 ⎞ 1 7 =− ⎜ ⎟=⎜ T ⎟ ⎜ − 7 ⎟ ⎜ 7 / 8 ⎟ .

⎛ 6 − 2⎞ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜5 A= ⎜ .Teoria jocurilor Rezolvare Observăm că linia a cincea este dominată de linia a treia. deci vom renunţa la linia a cincea şi jocul va fi de forma 4 × 2. 3 4 ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ −1 5 ⎟ ⎠ ⎝ Strategiile jucătorului P2 verifică relaţiile: 6y1 – 2y2 ≤ v 5y1 + y2 ≤ v 3y1 + 4y2 ≤ v -y1 + 5y2 ≤ v y1 + y2 = 1 Punând y1 = 1 – y2 în primele 4 inegalităţi. acestea devin: 6 – 8y2 ≤ v 5 – 4y2 ≤ v y2 + 3 ≤ v 6y2 – 1 ≤ v şi sunt reprezentate grafic mai jos: v 6 5 M 3 (d4) (d3) 5 4 (d2) 1 -1 -2 (d1) y2 .

4. Linia îngroşată conţine punctele cu cea mai mare valoare a lui v. A 1 = ⎜ ⎟ ⎜ − 3 5 ⎟ . JA 1 = (1. 5 5 Soluţia optimă a jucătorului P1 verifică relaţiile: 6x1 + 5x2 + 3x3 – x4 ≥ v -2x1 + x2 + 4x3 + 5x4 ≥ v x1 + x2 + x3 + x4 = 1 în care x2.1) ⎠ ⎝ ⎛ 4 − 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ − 3 5 ⎟ = (1. iar dintre acestea punctul cu cea mai mică valoare dintre cele de pe linia frântă este M = d2 ∩ d3 şi deci va avea coordonatele date de soluţia sistemului: 5 – 4y2 = v y2 + 3 = v de unde y2 = 2 3 . unde: ⎛ 4 − 1⎞ * * ⎪A1⎪ = 17. v) ce verifică cele 4 inegalităţi. Atunci eliminând prima şi a patra linie din A va rezulta un joc redus cu matricea: ⎛5 1⎞ A1 = ⎜ ⎟ ⎜ 3 4⎟ . dreapta di.Modele matematice în economie unde am asociat fiecărei inegalităţi (i).3. 4). Porţiunea din plan cuprinsă între y2 = 0 şi y2 = 1 (y2 este o probabilitate). şi dedesubtul liniei frânte îngroşate conţine mulţimea punctelor (y2. 3 2 Deci strategia lui P2 este y = ( .4 .a. y1 = iar v = 3. Teorema ecarturilor ne spune că atunci componentele x2 şi x3 din problema duală vor fi pozitive. ⎠ ⎝ . ). ce împarte semiplanele determinate de inegalitatea (i). deci y2 şi v satisfac restricţiile 2 şi 3 cu 5 5 egalităţi. i = 1. x3 > 0 iar x1 = x4 = 0. ⎠ ⎝ Determinarea strategiei lui P1 o vom face cu ajutorul formulelor (9) din 2.

adăugând matricei A coloana αi (a celor mai mici elemente pe linie) şi linia βj (a celor mai mari elemente pe coloană). 3 1 1⎟ ⎟ 1 2 3⎟ ⎠ Rezolvare Aplicând principiul strategiilor dominate observăm că linia a doua are elementele respectiv mai mari ca linia a patra. 1 4 . 0). ⎜2 3 1 ⎟ ⎝ ⎠ Cercetăm dacă jocul este cu punct şa. 5 5 4. x3 = * T JA1 J 5 5 5 5 5 P1 este x = (0. deci x2 = . Coloana a treia domină coloana a patra. .Teoria jocurilor ⎛1⎞ * JA 1 JT = (1. Să se determine prin metodele cunoscute valoarea jocului şi strategiile jucătorilor pentru cazul în care matricea plăţilor este: ⎛4 ⎜ ⎜1 ⎜2 ⎜ ⎜ −1 ⎝ 0 − 2 − 1⎞ ⎟ 3 4 5⎟ . 4) = ( . care va fi ştearsă şi matricea jocului se va restrânge la: ⎛ 4 0 − 2⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜1 3 4 ⎟ . deci o vom şterge pe aceasta din urmă. ). . 4) ⎜ ⎟ = 5 deci: ⎜1⎟ ⎝ ⎠ x= * JA1 1 4 1 4 1 şi strategia lui = (1.

Modele matematice în economie Obţinem: A1 A2 A3 βj B1 4 1 2 4 B2 0 3 3 3 B3 -2 4 1 4 αi -2 1 1 de unde α = maxαi = 1. ⎪A⎪ = -30. A ∗ J T = (− 9. − 3). ⎟ J= ∗ T 15 JA J ⎝5 5 5⎠ v= A JA J ∗ T = − 30 =2 − 15 Aplicăm procedeul din observaţia mai sus citată şi verificăm criteriul lui Neumann. JA ∗ J T = −15 x= JA ∗ 1 ⎛1 2 ⎞ = − (− 5. jocul nu are punct şa. . . 0 ⎟ ∗ T 15 JA J ⎝3 3 ⎠ A∗J∗ 1 ⎛3 1 1⎞ = − (− 9. 3). − 3. 0 ⎟ ⋅ ⎜1 3 4 ⎟ = (2. . 0 ) = ⎜ .−10.3. − 10. 0 ). 2 ) = 2J ⎝3 3 ⎠ ⎜ ⎟ ⎝2 3 1 ⎠ . − 3) = ⎜ . astfel: ⎛ 4 0 − 2⎞ ⎟ ⎛1 2 ⎞ ⎜ x A = ⎜ . deci α ≠ β. β = minβj = 3.a. folosind formulele (9’) din observaţia dată în paragraful 2. a) Rezolvăm întâi problema pe cale matriceală. iar valoarea jocului v ∈ (1. 2. − 3. ⎛− 9 − 6 6 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 7 8 − 18 ⎟ ⎜ − 3 − 12 12 ⎟ ⎠ ⎝ ∗ JA ∗ = (− 5.

va fi: 4 y1 − 2y 3 ≤ v y 1 + 3y 2 + 4 y 3 ≤ v 2 y 1 + 3y 2 + y 3 ≤ v y1 + y 2 + y 3 = 1. Cum v ∈ (1. atunci va dori să facă maxim 1 şi obţinem: v [max]g = 1 = Y1 + Y2 + Y3 v 4Y1 − 2Y3 ≤ 1 Y1 + 3Y2 + 4Y3 ≤ 1 2Y1 + 3Y2 + Y3 ≤ 1 Yj ≥ 0 .3 Deoarece P2 urmăreşte să facă minim v. Modelul matematic al jocului scris din punctul de vedere al celui de al doilea jucător cu strategia y = (y1 . y 3 ) . y j ∈ [0.Teoria jocurilor ⎛ 4 0 − 2 ⎞ ⎛ 3 / 5⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ A y = ⎜1 3 4 ⎟ ⋅ ⎜1 / 5 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ = 2 J T ⎜ 2 3 1 ⎟ ⎜1 / 5 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ T Deci x şi y sunt o soluţie a jocului cu v = 2 . j = 1.3) deci este pozitiv. .3 . y 2 . j = 1. împărţim relaţiile de mai sus prin v şi notăm: Yj = yj v . b) Rezolvăm problema prin programare liniară. j = 1.3 Aducem problema la forma standard şi aplicăm algoritmul simplex.1].

j = 1. Y3 = 1 / 6 de unde y1 = v Y1 = 2 ⋅ 1 / 3 = y 3 = v Y3 = 2 ⋅ 1 / 6 = 1 / 3 . v YB 1 1 1 0 1/4 3/4 2/4 1/4 1/3 1/6 1/6 1/2 1 a1 4 ↓ 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 a2 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1 1/3 2/3 5/3 1 0 1 a3 -2 4 1 0 1 -1/2↓ 9/2 2 -1/2 3/2 0 1 0 1 0 0 a4 1 0 0 0 0 1/4 -1/4 -1/2 1/4 -1/4 2/9 -1/18 -7/18 1/6 -1/6 0 a5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1/9 2/9 0 1/3 -1/3 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 B a4 a5 a6 CB 0 0 0 gj ∆j=cj-gj 1 0 0 gj ∆j=cj-gj 1 1 0 gj ∆j=cj-gj θ 0 1/6 1/4 a1 a5 a6 a1 a3 a6 Am ajuns la soluţia optimă care va fi: max g = 1 1 = . ⎟ ⎝ 3 3⎠ .6 [max]g = 1 = Y1 + Y2 + Y3 + 0 (Y4 + Y5 + Y6 ) .0.Modele matematice în economie 4Y1 − 2Y3 + Y4 = 1 Y1 + 3Y2 + 4Y3 + Y5 = 1 2Y1 + 3Y2 + Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0 . de unde v = 2 . 3 Y1 = 1 / 3 . v 2 2 . deci strategia lui P2 va fi : ⎛ 2 1⎞ y = ⎜ .

. dar strategia lui P2 diferă. ⎟ + (1 − λ ) ⎜ . a1 a3 a2 1 1 1 gj ∆j=cj-gj 3/10 1/10 1/10 1/2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3/10 1/10 -7/10 1/6 -1/6 1/9 2/9 0 1/3 -1/3 -1/5 -2/5 3/5 0 0 ⎛1 2 ⎞ Obţinem aceeaşi valoare v = 2 şi x = ⎜ . y 2 = . x 2 = . Deci P2 are o infinitate de strategii date de: 1⎞ ⎛2 ⎛3 1 1⎞ y = λy ′ + (1 − λ ) y ′′ = λ⎜ . X 3 = 0 de unde : 6 3 2 1 1 ⎛1 2 ⎞ x 1 = vX1 = 2 = . ⎝3 3 ⎠ Dar Y1 = 3 1 1 . Să mai găsim una continuând simplexul cu încă o iteraţie prin introducerea în bază a lui a2 şi eliminarea lui a6. 0 ≤ λ ≤ 1. . =⎜ ⎟. . . 0 ⎟ . date 3 3⎠ ⎝ ⎝5 5 5⎠ de combinaţia liniară convexă de y' şi y''.Teoria jocurilor X1 = 1 1 . ce conduce la: 10 10 10 3 1 1 ⎛3 1 1⎞ y1 = . x 3 = 0 şi x = ⎜ . 5 15 ⎠ ⎝ 15 . ⎟ soluţie găsită şi prin 5 5 5 ⎝ 5 5 5⎠ metoda a). ⎟ = 3⎠ ⎝3 ⎝ 5 5 5⎠ ⎛ 9 + λ 1 − λ 3 + 2λ ⎞ . Dar dacă o problemă de programare liniară are două soluţii optime: ⎛ 2 1⎞ ⎛ 3 1 1⎞ y′ = ⎜ . y 3 = . în etapa de optim ∆2 = 0 deşi a2 ∉ B. adică y = ⎜ . Y3 = . X 2 = . 0. În acest caz problema are o infinitate de soluţii. Acest lucru a apărut deoarece în rezolvarea prin simplex a problemei. ⎟ ea va avea o infinitate de soluţii optime. . 0. 0 ⎟ . Y2 = . 3 6 3 ⎝3 3 ⎠ Observaţie: Prin metoda b) strategia lui P1 este aceeaşi cu cea din a). ⎟ şi y′′ = ⎜ . .

1. 6. . 5⎬ = 8. de unde infinitatea de soluţii dată de algoritmul simplex. 0.3⎬ = 1 de unde α = max⎨-1. am fi găsit şi altă soluţie pentru jocul considerat şi orice combinaţie liniară convexă de soluţiile găsite ar fi fost tot o soluţie a jocului. 5. 3. 3.5⎬ = 3 α3 = min⎨2.Modele matematice în economie Observaţie: Dacă la metoda matriceală de la punctul a) am fi aplicat procedeul dat în paragraful 2.7⎬ = -1 α2 = min⎨6.3. β1 = max⎨3. 2⎬ = 6. 1⎬ = 3 = v G . -1. β2 = max⎨-1.a. f) în care matricea plăţilor A este: B A A1 A2 A3 Rezolvare B1 3 6 2 B2 -1 8 5 B3 B4 0 3 1 7 5 3 Determinăm valoarea inferioară şi valoarea superioară ale jocului: αi = min aij şi v G = max αi = α 1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3 βj = max aij şi v G = min βj = β 1≤ i ≤ 3 1≤ j≤ 4 Avem: B A A1 A2 A3 βj B1 3 6 2 6 B2 -1 8 5 8 B3 B4 0 3 1 3 7 5 3 7 αi -1 3 1 α1 = min⎨3. 8. 8. 5. Să se rezolve jocul G = (A. B.

2. x2. rezultă că jocul are punct şa şi P1 va alege numai strategia A2 iar P2 numai B3. 7⎬ = 3 = v G . 3. 2⎬ = 1 Din vG ≠ v G rezultă că jocul nu are punct şa şi valoarea lui v ∈ (-1. Căutăm strategiile mixte x = (x1. indiferent de numărul partidelor ce se joacă. Să se rezolve jocul matriceal G = (A. f) asociat unei situaţii de concurenţă a două firme. 8. pentru a avea v > 0. B. x3) pentru P1 şi y = (y1. y3) pentru P2. 5.Teoria jocurilor β3 = max⎨0. β4 = max⎨7. β = min⎨6. prin intermediul programării liniare. 6. 1⎬ = 3. Cum vG = v G = 3. 3⎬ = 7. 1). Mai întâi transformăm elementele matricei A. dacă s-a stabilit că matricea jocului este: B A A1 A2 A3 Rezolvare B1 0 -2 1 B2 -5 2 -1 B3 2 -1 1 Determinăm vG şi v G pentru a vedea dacă jocul are punct şa. . Avem: B A A1 A2 A3 βj B1 0 -2 1 1 B2 -5 2 -1 2 B3 αi 2 -1 1 2 -5 -2 -1 vG = maxαi = max⎨-5. -1⎬ = -1 v G = minβj = min⎨1. y2. -2. 3.

6 . Pentru P2 problema de programare liniară ce trebuie rezolvată va fi: 2y1 – 3y2 + 4y3 ≤ v 4y2 + y3 ≤ v 3y1 + y2 + 3y3 ≤ v y1 + y2 + y3 = 1 yj ≥ 0. Rezolvăm problema aplicând algoritmul simplex. doar valoarea jocului este v = v + 2. Yj = [max]g = yj v şi 1 = [max]g. .Modele matematice în economie E suficient să adunăm 2 la elementele matricei iniţiale şi avem: ⎛ 2 − 3 4⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 0 4 1 ⎟ = (aij + 2). ⎜ 3 1 3⎟ ⎝ ⎠ Jocul corespunzător matricei A va avea aceleaşi strategii mixte optime ca jocul iniţial.3 Cu v > 0. j = 1. j = 1. avem: v 1 = Y1 + Y2 + Y3 v 2Y1 – 3Y2 + 4Y3 + Y4 = 1 4Y2 + Y3 + Y5 = 1 3Y1 + Y2 + 3Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0. adică cu 2 mai mare decât valoarea jocului iniţial.

).Teoria jocurilor B a4 a5 a6 a4 a2 a6 CB 0 0 0 gj ∆j=cj-gj 0 1 0 gj ∆j=cj-gj 0 1 1 gj ∆j=cj-gj YB 1 1 1 0 7/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 1/4 1/2 a4 a2 a1 1 a1 2 0 3 0 1 4↓ 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 a2 -3 ↓ 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 a3 4 1 3 0 1 19/4 1/4 11/4 1/4 3/4 13/12 1/4 11/12 7/6 -1/6 0 a4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 a5 0 1 0 0 0 3/4 1/4 -1/4 1/4 -1/4 13/12 1/4 -1/2 1/6 -1/6 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4/3 0 1/3 1/3 -1/3 θ 1/4 1/3 7/16 3/12 Am ajuns la soluţia optimă care este: [max]g = Y1 = y1 v 1 1 = . Y2 = . de unde x3 = . de unde y1 = 2 = .2 = 2 – 2 = 0. X2 = deci: x = (0. y = ( . 7. de unde x2 = 2 = .x1 = 0 = 6 6 3 3 3 v 1 2 1 1 . 1 x1 1 1 1 2 . . X3 = . O familie se aprovizionează pentru iarnă cu cărbune de un anumit tip. 3 3 2 2 Echilibrul realizat se manifestă aici prin anularea câştigului fiecărui participant. de unde y2 = . 4 4 2 4 2 y3 = 0.0) iar v = v . de unde v = 2 v 2 = 1 1 1 1 1 . Cantitatea necesară şi condiţiile de aprovizionare sunt date în următorul tabel [10]: .

de exemplu. iarna . e) să se decidă strategia când stările iernii sunt egal probabile.m./t 70 75 80 Dacă aprovizionarea se face vara.75 să se determine strategia optimă prin criteriul Hurwicz./t.m. când probabilităţile sunt respectiv 0.3. Rezolvare a) Matricea asociată jocului generat de problema dată va fi: Strategia iernii uşoară Cantitatea S1:4t contractată A1:4t -240 A2:5t -300 A3:6t -360 obişnuită S2:5t -315 -300 -360 grea S3:6t -400 -380 -360 unde. Se cere: a) să se scrie matricea plăţilor ştiind că aprovizionarea se face în timpul verii. pentru care s-au plătit 300 u. alternativ. f) pentru α = 0.m.5 şi 0. d) să se decidă strategia prin criteriul Savage.. 0. b) să se decidă strategia prin criteriul maximin.Modele matematice în economie Iarna Uşoară Obişnuită Grea Cantitatea necesară în tone 4 5 6 Preţ unitar u. c) să se decidă strategia prin criteriul minimax.m. preţul unitar este de 60 u. elementul de pe linia lui A2 şi coloana lui S3 s-a calculat astfel: s-au cumpărat 5t a câte 60 u.2.

A1 -240 A2 -300 A3 -360 Cel mai mic este -360 şi corespunde strategiei A3. c) Criteriul minimax recomandă alegerea elementului maxim de pe fiecare linie şi apoi determinarea celui mai mic dintre acestea. . ⎜120 60 0 ⎟ ⎝ ⎠ Determinăm apoi în R cel mai mare element pe fiecare linie şi apoi cel mai mic dintre acestea.Teoria jocurilor fiind grea. b) În aplicarea criteriului maximin se alege minimul elementelor de pe fiecare linie şi dintre acestea se determină maximul. astfel: A1 -400 A2 -380 A3 -360 Cel mai mare este -360 şi indică alegerea strategiei A3. deci în total cheltuielile vor fi de 380 sau în matricea câştigurilor lui P1 vom scrie -380.m. d) Formăm matricea R a regretelor din A scăzând din cel mai mare element al unei coloane toate elementele coloanei respective. Obţinem: ⎛ 0 15 40 ⎞ ⎜ ⎟ R = ⎜ 60 0 20 ⎟ .. mai este nevoie de o tonă ce se cumpără iarna cu preţul de 80 u. Obţinem: A1 40 A2 60 A3 120 Cel mai mic este 60 şi recomandă strategia A2.

i = 1. i = 1. obţinem pe ultima coloană 160 ⋅ 0.α)mi. 0.5(-300) + 0. 80 ⋅ 0. apoi coloana elementelor αMi + (1 . y) şi recomandă A1. Dacă stările nu sunt egal probabile ci au respectiv probabilităţile: 0.360. y) = 0.2.3 . y) = 1 1 1 955 (-240) + (-315) + (-400) = 3 3 3 3 980 1080 şi ϕ(3.5(-360) + 0. astfel: 1≤ j≤ 3 Ai A1 A2 A3 Si S1 -240 -300 -360 S2 -315 -300 -360 S3 -400 -380 -360 mi -400 -380 -360 Mi -240 -300 -360 αMi+(1-α)mi 160α-400 80α-380 -360 Pentru α = 0. . y) = 0. y) şi recomandă A2. cheltuielile medii vor fi: ϕ(1. Astfel: ϕ(1. 0.Modele matematice în economie e) În ipoteza că stările Si.2(-300) + 0. .3(-400) = -325.75 – 400 = . pentru A2.5(-315) + 0.2(-240) + 0. 3 3 ϕ(2.3(-380) = -324 ϕ(3. y) = - Cea mai mare dintre aceste sume este ϕ(1.75.2(-360) + 0.3 .75 – 380 = -320 şi pentru A3.3. Cea mai mică cheltuială este pentru A1.5. corespunzător lui A1.3(-360) = -360 şi cea mai mică cheltuială este ϕ(2. y) = 0. 5 ϕ(2. vom calcula cheltuielile medii pentru fiecare strategie Ai. y) = .280. f) Ataşăm matricei iniţiale A coloanele elementelor mi = min aij şi 1≤ j≤ 3 Mi = max aij. sunt egal probabile.

5 > 2 şi 6 > 4).3) (4.6) Se observă mai întâi că strategia A4 a jucătorului P1 domină strict strategia A2 (oricare ar fi strategia de răspuns Bj a lui P2.5) (2.4) (2.2) (2.4) B4 (4.4) (1. A1 A3 A4 B1 (5.8) şi (4.1) (3. se poate spune că .8) (3.Teoria jocurilor 8. Observând câştigurile corespunzătoare.5) (2. vom obţine marcările de mai jos: A1 A3 A4 B1 (5.2) (0.7) B4 (4. B1) şi (A4.8) (3. Să se elimine strategiile dominate şi să se cerceteze existenţa punctelor de echilibru Nash (în strategii pure) pentru următorul joc bimatriceal.6) Cum singurele perechi de câştiguri cu două sublinieri sunt (6.0) (1. P1 A1 A2 A3 A4 Rezolvare P2 B1 (5.3) (4.1) (3.2) B2 (3. După ce B3 este suprimată şi ea.2) (3.4) (6. pe linii şi pe coloane.1) (1.5) (2. După eliminarea lui A2.7) B3 (9.2) B2 (3.1) (1.7) (6.3) (4.4) (6. rezultă că (A3. avem a4j > a2j).3) (0.7). B2) sunt puncte de echilibru ale jocului (în strategii pure). observăm că strategia B4 a lui P2 domină strict pe B3 (deoarece 2 > 0. care nu afectează punctele de echilibru. Urmând procedura de determinare a răspunsurilor optime.8) (3. obţinem un tabel restrâns.6) În această fază nu vom mai găsi strategii dominate.2) B2 (3.7) B4 (4.2) (3.

9. Rezolvare Fie jocul cu sumă arbitrară dat prin matricea: A1 A2 B1 (4. fără dificultate. 2 max min bij = max⎨min⎪⎨5.5⎬⎬ = max⎨3.3) B2 (1. avem valorile maximin: max min aij = max⎨min⎪⎨4. 2 Deci A1 e strategia maximin a lui P1 şi B1 e strategia maximin a lui P2.4⎬ = 5 i =1. că (A1. 2 j=1. 10.1) B3 (0.2) (0. min⎨4. B2) sunt puncte de echilibru Nash al jocului. B1) este preferabil lui (A4. faptul că orice punct de echilibru îi promite fiecărui jucător un câştig mai mare sau egal cu valoarea maximin corespunzătoare lui a jocului.6) B2 (3.6⎬.1) (2.7) Se observă. B1) şi (A2.Modele matematice în economie (A3.0) . În acelaşi timp. Să se arate că jocul în formă normală de mai jos nu admite puncte de echilibru Nash în strategii mixte: A1 A2 B1 (1. B2) pentru ambii jucători şi deci poate constitui soluţia jocului. Se confirmă.2⎬ = 3 i =1.4) (5. 2 j=1.0) (0. min⎨2.3⎬. Să se construiască un joc bimatriceal care să admită un punct de echilibru format din strategii pure de tip maximin. pe de altă parte.7⎬⎬ = max⎨5.5) (2.

(p*. 1 – p* . respectiv. 1]. Dacă r* ∈ [0. ceea ce înseamnă că p* + q* = 1 > optimă A1 a lui P1. se deduce imediat că dacă p + q ∈ [0. răspunsul optim al lui P2 este B1. rezultă r* = 1. oricare dintre strategiile B1 sau B2. după cum foloseşte strategiile pure B1. 1 – p – q) o strategie mixtă pe B = ⎨B1. 1 – r*). În cazul r = . Comparându-le. Dacă P1 foloseşte strategia A1 atunci îi revine un câştig mediu egal cu p + q. căruia i-ar 2 2 şi. câştigul mediu este 2(1 – p – q). Dacă vom considera o strategie mixtă (r. 1 ). B2. q. r + 1 sau r. B2 sau B3. 0). Cum A1 poate fi identificată cu strategia mixtă (1. câştigurile medii ale lui P2 vor fi egale cu 3 – 3r. 0 ≤ r ≤ 1. q* = 0. pentru r< 1 1 1 şi B2. Cazul p + q = 2 nu face deosebire între A1 şi A2 ca replici optime 3 ale lui P1. B3⎬. se reţin ca cel mai bun răspuns 2 2 2 Să presupunem că punctele de echilibru ale jocului sunt de forma ((r*. A2⎬. 1 – r) pe A = ⎨A1. în replică. Vom analiza situaţiile posibile pentru r*: I. iar dacă foloseşte strategia A2. Avem deci p.q*)). q*. . contrazicând ipoteza iniţială. Căutăm răspunsul optim al lui P1 la această strategie a lui P2. cel mai bun răspuns este A1. am avea strategia 3 corespunde ca strategie mixtă valorile p* = 1. 2/3) cel mai bun răspuns este A2 în timp ce pentru p + q ∈ (2/3. q ≥ 0 şi p + q ≤ 1.Teoria jocurilor Rezolvare Fie (p. pentru r > . Din inegalităţile 3 – 3r > r + 1 > r reiese că răspunsul optim al lui P2 este B1.

Dacă ambii lucrători optează pentru aceeaşi firmă.Modele matematice în economie II. unde (1/2) s1 < s2 < 2s1. componenta corespunzătoare ei într-o strategie optimă a lui P2 nu putea fi decât nulă. 1-λ.1). (0. lanţul deducţiilor se închide. de această dată.0)). 0 ≤ λ ≤ 1 este un răspuns optim. Să mai observăm că. Dacă numai câte un singur lucrător îşi oferă serviciile unei firme.0). pe mai departe. replica cea mai bună a lui P2 este B2. q* = 1 şi cum p* + q* > 1 optim al lui P1 e din nou A1. Să presupunem că există doi lucrători ce doresc să se angajeze. În cazul r* = 1 . Să presupunem că se plătesc salarii diferite: firma i plăteşte salariul si. el este angajat. deoarece strategia B3 este strict dominată. răspunsul 3 corespund valorile p* = 0. q* = 1 şi. .1. r* = 1 ne conduce la o strategie de răspuns cu p* = 0. Am obţinut astfel un punct de echilibru în strategii pure. Discuţia continuă ca mai înainte şi se ajunge la concluzia r* = 1 ≠ III. acest lucru făcându-se simultan. 2 (λ. ca mai sus. Obţinem. 0). aceasta angajează pe unul dintre ei. 2 IV. la întâmplare. cu răspunsul în oglindă al lui P1. iar celălalt rămâne. Dacă r* ∈ ( 1 . fără serviciu (şi cu o plată presupusă nulă). ([12]) Două firme cu profile asemănătoare de activitate oferă fiecare câte un loc de muncă. 11. Ultima posibilitate. orice strategie mixtă a lui P2 de forma 2 1 . Să se găsească soluţia în strategii de echilibru Nash a acestui joc. 1). ((1. r*= 1∉( . ei îi 2 2 . fapt ce clarifică cerinţa problemei vis-à-vis de teorema lui Nash. dar fiecare nu poate opta decât pentru o singură firmă.

funcţiile de câştig ale jucătorilor.⋅) şi f2(⋅. s2) 2 2 Ţinând seama de ipotezele f1(A1. B2) este punct de echilibru Nash. rezultate în urma alegerilor făcute. B1) = s2 > f2(A2. s1) 2 2 (s2. obţinem relaţiile: f1(A2. strategiile lor constând din opţiunile pe care le fac pentru firma 1 sau firma 2 şi pe care le notăm cu A1.s1) B2 (s1. ca de obicei. Asemănător. B1) 2 1 s2 = f2(A2. B1) este un punct de echilibru Nash. putem construi următoarea matrice de plăţi (în ipoteza şanselor egale): A1 A2 B1 1 1 ( s1. . Faptul că fiecare lucrător este angajat dacă se optează pentru una sau cealaltă dintre perechile de strategii discutate vine în acord cu ideea de echilibru. A2. cu f1(⋅. respectiv B1. vom putea scrie: 2 2 1 s2 = f1(A2. B2. B1) = s1 > 1 s1 = f1(A1. B2) = s1 > f2(A1.Teoria jocurilor Rezolvare Vom construi pentru început forma normală a jocului descris. Considerând utilităţile imediate ale celor doi lucrători. chiar dacă unul dintre jucători poate să nu fie mulţumit pe deplin cu salariul pe care îl obţine. B2) 2 1 s1 = f2(A1. B1) 2 de unde rezultă că (A1. B2) 2 ceea ce arată că şi (A2. Vom nota. B2) = s2 > 1 1 s1 < s2 şi s2 < s1. Jucătorii sunt cei doi lucrători.⋅) respectiv.s2) 1 1 ( s2.

dacă valoarea generată se găseşte în intervalul (0.ys1. atunci are sens considerarea strategiilor mixte. rezultă că pentru 2 2 2 1 1 1 (1 – y) s2 = s2 + ys2. acesta este A2 (să observăm că s1 < 2s2 e ⎜ s +s ⎝ 1 2 echivalent cu 2s1 – s2 < s1 + s2).1] . 1 2 ⎠ ⎝ 1 2 1 2 ⎠⎠ ⎝ 1 2 ⎝ Desigur că în acest exemplu de joc nu se pune problema repetării sale de un număr de ori care să permită alternarea strategiilor. Urmând procedeul de rezolvare descris în soluţia la problema 10. ⎜ s + s . Atunci câştigul mediu al lui P1 va fi dat de: 1 1 ys1 + (1 – y)s1 = s1 . iar pentru y ∈ ⎜ 1 2 . altfel va juca A2(B2). 1 2 ⎟ cel mai bun răspuns al lui P1 la strategia mixtă a lui P2 este ⎟ ⎣ s1 + s 2 ⎠ ⎛ 2s − s A1. vom obţine următorul punct de echilibru Nash în strategii mixte: ⎛ ⎛ 2s1 − s 2 2s 2 − s1 ⎞ ⎛ 2s1 − s 2 2s 2 − s1 ⎞ ⎞ ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎜ s + s . s + s ⎟. Din inegalitatea s1 1 1 1 ys1 > s2 + ys2. Fie (y. atunci el va alege strategia A1(B1). Metoda de decizie pentru oricare jucător este să folosească un generator de numere aleatoare (de tipul funcţiei RND a unui calculator de buzunar). 1 – x) pe ⎨A1. s + s ⎟ ⎟ . O analiză similară se face pornind de la o strategie mixtă (x. 2s1 − s 2 ). s1 + s 2 . A2⎬. sau 2 2 ys2 + A1 sau A2. după cum foloseşte strategia pură 2 2 2 ⎡ 2s − s ⎞ y ∈ ⎢0. 1-y) o strategie mixtă a lui P2.Modele matematice în economie Dacă fiecare jucător ţine la şansa sa de a fi angajat şi de a primi un salariu mai bun.