You are on page 1of 6

Simularea Monte Carlo, Teoria Valorilor Extreme , Geometria Fractala si alte Elemente Fundamentale de Evaluare Cantitativa a Riscului_I

Nota: Modelele si conceptele prezentate in acest articol sunt prezentate, in mare parte, in cele doua cursuri sustinute:  PRA (Analiza de Risc a Proiectelor)  ERA (Analiza Riscurilor Extreme)  Suplimentar, sunt prezentate si alte modele precum „Evaluarea Ratelor de Dobanda prin intermediul simularii Monte Carlo”, etc.  Toate cursurile sunt insotitie de prezentarea produsului @ Risk, oferindu-se si un discount de 20% fata de pretul de lista, la achizitia unei licente de produs Concepte: Eroarea de conceptie a PERT, simularea / metoda MonteCarlo, Indice de Criticalitate, Monitorizare, Control, Drumul Critic, Lantul Critic /Critical Chain, Sindromul Studentului, Calibrare, Sir Karl Popper, Teorema Limita Centrala, Cuantificare Risc Operational, Incertitudine, Variabilitate, Metoda Bootstrap, Distributia Poisson Compusa, Teoria Valorilor Extreme, AMA, Basel II, Distributii de Putere, Geometrie Fractala. In conditiile globalizarii, analiza decizionala s-a transformat intr-o afacere din ce in ce mai complexa. Complexitatea este generata atat de incertitudinea amplificata a parametrilor decizionali, cat si de variabilitatea sistemului in care adoptam respectivele decizii. In aceste conditii, este absolut necesara cunoasterea erorilor unor modele de analiza a riscului si, pe de alta parte, utilitatea celor corecte... In cele ce urmeaza vom exemplifica cateva elemente apartinand fiecarei categori in parte. Vom incepe cu eroarea de conceptie a metodei PERT. In cazul fuziunii mai multor activitati intr-o singura activitate, utilizarea metodei PERT conduce la erori importante de subevaluare a duratei de executie a proiectului. Asadar, ceea ce ramane de facut, din punctul de vedere al Managerului de Proiect, este sa considere una dintre variante:  Varianta determinista a Drumului Critic (varianta fara incertitudine si variabilitate)  Metoda Lantului Critic (MLC)  Simularea Monte Carlo(MC). Prima varianta, respectiv cea fara considerarea incertitudinii, este, de principiu, foarte greu de acceptat, oricum am privi situatia.

Astfel. nu ridicat la statutul de modus-operandi. In acest sens.. Este destul de clar faptul ca atat varibilitatea cat si incertitudinea sunt tratate impreuna.! Cum va suna tot acest lant al slabiciunilor? Punctul nostru de vedere este acela ca bucla vicioasa in care se invarte motivatia care sta la baza injumatatirii evaluarii duratelor de finalizare a lucrarilor este fragila. Asadar. Managerii de Proiect au tendinta de a injumatatii estimarile de timp ale lucrarilor. nu ofera feedback ( adica nu conduce la modificarea comportamentului). datorita faptului ca „se stie” ca cei care estimeaza durata lucrarilor ( de regula. daca are ca model de functionare un mecanism viciat. de tipul „Project-Buffers” sau „Feeding-Buffers”. abordarea este eronoata din punct de vedere matematic.. in cel mai bun caz. care trebuie demontat. deoarece acestia din urma „stiu” faptul ca Managerii de Proiect au tendinta sa injumatateasca durata de realizare a lucrarilor. incertitudinea totala este rezolvata prin introducerea acelor rezerve de timp („Buffers”). cea de-a doua metoda (MLC). sau orice alte variabile. cu siguranta. Se pleaca de la ipoteza ca se dubleaza din start estimarea. care nu se poate auto-regla. orice societate competitiva.. Din punctul nostru de vedere. atat timp ca un proiect este influentat atat de catre variabilitate cat si de catre incertitudine. Daca ne referim doar la un proiect.. In primul rand. daca toata lumea „stie” de la inceput ce se intampla atunci. In acest tip de comportament specializat nimeni nu evalueaza calibrat durata de finalizare a unei lucrari. abordeaza frontal problema incertitudinii (totale) referitoare la duratele lucrarilor. ignorand aceasta bucla de informatie care.. persoanele responsabile cu realizarea lucrarilor ) au tendinta de a dubla efortul de timp fata de cel real.. sa presupunem ca nu exista problema „buclei vicioase”. anumite manuale care trateaza MLC.Datorita acestei bucle vicioase toti se comporta aberant. Modelul descris este evident viciat. conceptul de calibrare lipseste cu desavarsire. nu poate prospera si nici macar supravietui (decat pe termen scurt si sponsorizata). fenomenul reprezinta un mecanism viciat. iar comportamentul in sine devine unul specializat/ garantat. In general. aceasta conduce la o falsa profetie. se invoca „sindromul studentului” care justifica utilizarea metodei. conform MLC. Pe de alta parte. In plus. MLC considera rezolvata problema . desi un asemenea fenomen este destul de greu de sustinut. Modul corect in care acestea trebuie evaluate este modelarea separata acestora. cu exceptia cazului in care ne referim la o proiectie pe termen scurt. Asadar. Asa se intampla si in cazul acestei bucle vicioase.. Din principiu. eficienta si generatoare de valoare. nu permite cunoasterea influentei fiecarui element. Intorcandu-ne la rezervele de timp.. In opinia noastra.. abordarea acestora impreuna. care se impune in fata celei dintai.

in forma prezentata. atunci cand „n” este mare. poarta denumirea de „Feeding Buffer”. in jurul acestei valori trebuie construite si scenarii care sa genereze anumite fluctuatii. dar nu poate fi aplicata. prin introducerea unei rezerve de timp la sfarsitul fiecarui lant (drum). situatii in care variabilitatea are un rol important in analiza incertitudinii totale. definita de parametrii mentionati anterior. unde „n” reprezinta numarul de activitati care apartin drumului respectiv. are sens sa consideram deviatia standard totala a unui drum. este mai mare decat deviatia standard totala. Ne referim la situatii in se estimeaza calibrat durate / costuri. sau situatii in care numarul de activitati pe fiecare drum este redus. Intorcandu-ne la metoda PERT. eroarea aplicarii TLC este din ce in ce mai mare. Ulterior. Utilizand o distributie Normala. MLC prezinta o solutie de rezolvare a incertitudinii legate de analiza duratei de executie a proiectelor.incertitudinii totale. In pricipiu. in cazul in care n<30 pentru fiecare drum analizat. Cu respectarea acestor chestiuni.”). vom putea aproxima. pe fiecare lant. Daca rezerva este la sfarsitul drumului critic. este mult mai corecta abordarea calibrata a estimarilor si pastrarea acesteia drept durata cea mai probabila a unei lucrari. In plus. O alta ipoteza utilizata de catre aceasta metoda este cea de „normalitate”. In cazul in care nu este respectata conditia ca numarul de activitati de pe fiecare lant sa fie suficient de mare. poarta denumirea de „ Project Buffer”. Totusi. caracterizata exclusiv prin durata medie si deviatia standard a duratei totale a proiectului. Mai corecta ar fi solutia in care exista un numar mai mare de activitati. Prin aceasta. respectiv faptul ca durata totala de executie a proiectului va avea o distributie „Gaussiana”/ „Normala”. durata de finalizare a proiectului.i.d. in locul injumatatirii estimarii. dorim sa spunem ca metoda in sine merita atentie. Prin urmare. metoda poate ridica pretentii la locul de metoda functionala. de (n/ n ) ori (daca activitatile au distributii „i. in orice situatie. fara utilizarea metodei Monte Carlo. iar daca se situeaza la sfarsitul unui drum care se intersecteaza cu „Drumul Critic. aceasta utilizeaza distributii probabilistice de tip „ Beta” pentru a modela incertitudinea aferenta duratei fiecarei activitati din cadrul unui proiect. Motivatia pentru un asemenea demers este logica si simpla: suma deviatiilor standard apartinand tuturor activitatilor care se situeaza pe un drum (critic sau nu). iar solutia este invalidata. simularea Monte Carlo ofera solutii naturale. deoarece distributia nu este Normala. si durata medie a drumului egala cu suma valorilor medii ale activitatilor care situeaza pe acel drum. sau alte variabile care contin incertitudine. .

Aceasta ipoteza pare a fi una corecta. daca consideram ca duratele de executie a activitatilor care apartin unui anumit „lant de activitati” sunt independente fata de cele care apartin altui „lant de activitati”. etc. pentru a determina durata totala a fiecarui „lant” in parte.[ „EFi”]. . Acest din urma caz se aplica si in metoda PERT. Mai mult. EF (C)). suma acestora este aproximata printr-o distributie normala. distributia poate fi inclusiv de tip Uniform. In general. Concret. Aceasta abordare reprezinta eroarea de conceptie a metodei PERT. „B”. pentru un numar de „n” activitati care sunt definite prin intermediul unor variabile aleatorii continue. este determinata de maximum dintre duratele respectivelor activitati precedente.. EF(B). cu distributii identice si independente. fiecare variabila aleatorie avand aceeasi valoare medie E(X) si aceeasi deviatie standard σ (X). rezulta ca ES (X)= max( EF(A). iar conexiunile sunt de tipul Finish-Start. In masura in care n>30 (de principiu). in cazul in care exista mai multe drumuri posibile care conduc catre aceeasi activitate. unde „EFi” reprezinta valoarea aferenta celui mai devreme sfarsit al celor „n” activitati precedente activitatii pentru care dorim sa calculam „ES” (pentru legaturi de tipul FinishStart. daca notam cu „S” suma realizarilor ( prin realizari intelegem costuri.. In aceste cazuri. sau pentru calculul duratelor sau costurilor totale. este posibil ca fiecare distributie in parte sa fie definita prin alti parametrii. se poate aplica „Teorema Limita Centrala”. ). In aceste conditii. aferente oricaror tipuri de activitati si care pot fi descrise ca variabile aleatorii. Aceasta este teoria. Astfel daca exista trei activitati precedente activitatii „X”. Eroarea provine din faptul ca PERT ignora cazul in care exista mai multe activitati precedente.n . Lognormala. E(S)= nE(X) iar σ(S)= n σ(X) Prin aceasta nu trebuie sa intelegem faptul ca variabilele aleatorii trebuie sa fie definite exclusiv printr-o distributie normala. daune. etc) elementelor apartinand sistemului analizat. „C” sunt activitatile precedente activitatii „X”.. Beta. unde „A”. excluzand din calcul celelalte drumuri posibile. TLC este o teorema fundamentala pentru calculul daunelor totale generate de activitatea de asigurare a activelor. durate. In acest caz. Metoda PERT calculeaza durata de executie aferenta unui drum critic unic. i=1. valoarea „ES” ( inceputul cel mai devreme ) al unei activitati ulterioare (care se poate afla pe drumul critic). Fiecare dintre distributiile Beta utilizate la evaluarea duratelor de executie este definita de alti parametrii. independente si identice.. iar durata totala de executie se calculeaza ca in cazul TLC. valoarea „ES” al acestei din urma activitati este egala cu max. atunci: S= X1+X2+. definite prin distributii continue.+Xn.

si anume ca: durata de incepere „ES” a unei lucrarii ulterioare (X) este diferita. trebuie obligatoriu sa aplicam o alta metoda care rezolva neajunsul important al metodei clasice PERT. Spre exemplu. Astfel se raspunde la intrebarea: care dintre cele trei drumuri AX. atunci putem aplica direct TLC. in functie de ceaa mai mare durata de finalizare. in mod natural. Simularea Monte Carlo este metoda care rezolva. intrucat genereaza un numar foarte mare de valori ale „variabilei rezultat”( in cazul nostru_Durata Totala) intr-un interval de timp redus. Asadar. In cazul concret. B. CX sunt Critice si in ce proportie? . Aceasta este eroarea conceptuala a metodei PERT. desi se accepta „de facto” ca duratele de executie a oricaror activitati sunt modelate prin intermediul unor distributii probabilistice. Metoda corecta care trebuie aplicata in astfel de cazuri este cea oferita de simularea Monte Carlo. metoda Monte Carlo poate genera imediat cateva mii sau zeci de mii de scenarii. din care rezulta direct proportiile in care durata activitatilor A. dintre toate activitatile precedente activitatii (X). Acestea se inregistreaza.Trebuie notat faptul ca. se ordoneaza si se utilizeaza ulterior la determinarea probabilitatilor de aparitie a scenariilor care intereseaza direct beneficiarul modelului. metoda PERT trebuie evitata in mod clar atunci cand proiectele au drumuri critice multiple. Simularea MC genereaza valori aleatoare. eroarea de conceptie a metodei PERT. Asadar. Puterea metodei este deosebita. mentionat anterior. nu se accepta consecinta directa a acestui fapt. in cazul in care proiectul are intr-adevar un singur drum critic. sau C determina durata maxima a proiectului. BX. in care T= variabila aleatoare „Durata de Finalizare a Proiectului”. aferente fiecarei variabile care a fost definita prin intermediul unei distributii de probabilitate. „EF-max”. sunt reprezentate prin distributii probabilistice de tip „Beta”. de la caz la caz. fiecare dintre duratele acestor trei activitati precedente (acest lucru fiind valabil pentru toate activitatile). in conformitate cu PERT. aceasta daca dorim sa evitam posibile erori substantiale de subevaluare a duratei totale de executie! Totusi. P(T<t). iar „t” reprezinta valoarea care prezinta interes pentru utilizator. In caz contrar. asa cum se intampla in metoda PERT.

fiecare cu o pondere caracteristica (indice de criticalitate). intrucat ataseaza o probabilitate fiecarei activitati pentru care s-a calculat acest indice. au situat activitatea A. Acele activitati care au condus la recalibrarea proiectului trebuie (re)considerate. sa zicem. spre deosebire de PERT. lucrurile sunt dinamice.A B C X Finish Aici intervine si Indicele de Criticalitate (IC). . facilitand astfel monitorizarea celor mai importante activitati pe parcursul proiectului. Indicele de criticalitate este esential in monitorizarea si controlul oricarui proiect de executie. data de particularitatile distributiilor care simuleaza cele trei activitati. Desigur.. B sau C pe Drumul Critic.. prin care determinam cate dintre cele . Continuare. rezultand astfel nu unul ci un numar de (maxim) trei Drumuri Critice. Asadar. simularea MC poate genera scenarii care sunt mult mai aproape de ceea ce se intampla in realitate cu sistemul analizat. iar indicelui de criticalitate recalculat. 10. De aceea este deosebit de importanta activitatea de constructie a WBS. Aceasta presupune recalibrarea duratelor si costurilor proiectelor in situatiile in care apar aspecte neprevazute. cat si evaluarea si modelarea corecta a riscurilor aferente activitatilor incluse in acesta.000 de iteratii generate prin intermediul simularii Monte Carlo.