P. 1
Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu fira.doc

Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu fira.doc

|Views: 65|Likes:
Published by Ary Sandi Baru

More info:

Published by: Ary Sandi Baru on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu; Ljung-Box, Normalitas, dan Linieritas

UJI ASUMSI 1 Uji Ljung-Box Uji Ljung-Box digunakan untuk menguji independensi residual antar lag pada model ARIMA (p,d,q). Hipotesis : H0:
k

= 0 (tidak ada korelasi residual antar lag).

H1: paling sedikit ada satu k 0 dengan k = 1,2,3,…l (ada korelasi residual antar lag). Taraf signifikansi : α Statistik uji :

Kriteria uji : H0 ditolak jika LB > atau p-value <α dengan T = ukuran sampel dan l = panjang lag (Agung, 2009) UJI ASUMSI 2 Uji Normalitas Uji normalitas yang digunakan adalah uji Jarque-Bera, sebagai berikut : Hipotesis : H0 : residual berdistribusi normal H1 : residual tidak berdistribusi normal Taraf signifikansi : α Statistik uji :

dengan T = ukuran sampel, S = nilai skewness, dan K = nilai kurtosis. Kriteria uji : H0 ditolak jika p-value < α (Agung, 2009) UJI ASUMSI 3 Uji Linieritas Uji linieritas yang digunakan adalah dengan uji RESET (Regression Error Specification Test) versi Ramsey. Uji Ramsey RESET merupakan uji yang diterapkan pada model aditif dan multiptikatif. Model diestimasi dengan metode Least Squares. Uji ini dilakukan dengan memberi pangkat k ke nilai dugaan variabel dependen ( ) kemudian ditambahkan ke model sebagai variabel independen (Agung, 2009). Hipotesis : H0 : Model linier H1 : Model nonlinier Taraf signifikansi : α Statistik uji :

RESET = dengan adalah nilai residual prediksi dari model linear (awal), adalah residual dari model alternatif (baru) dan n adalah ukuran sampel. Kriteria uji : H0 ditolak jika p-value < α

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->