Lucare de laborator nr.

3 Tema: Model liniar multifactorial
Un intreprinzator cumpara un magazin avand o suprafata de 230 metri patrati intr-un cartier in care locuiesc in jur de 6400 de familii. O societate de consultanta de management comercial il informeaza ca cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafata comerciala a magazinului si de numarul familiilor din cartierul respectiv care, de regula, cumpara de la magazinul cel mai apropiat. in acest sens, ii pune la dispozitie informatiile referitoare la acesti indicatori, inregistrate la 13 magazine avand acelasi profil (vezi tabelul "date_initiale" din fisierul de lucru)*. * Pentru orientare utilizati exemplul din fisierul "ex. Model liniar multifactorial.pdf", pag. 84103 (sursa: Econometrie: studii de caz; autori: Andreea Iluzia Iacob, Ovidiu Tanasoiu). ** Nota 3: De modificat datele initiale in felul urmator (grupa FB-28B): 1) la valorile variabilei "nr. familii" de adunat N (N - nr. de ordine din registru); 2) la valorile variabilei "suprafata comerciala de scazut 0.5*N(N - nr. de ordine din registru).

Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr.de familii (sute), X1 76.00000 41.00000 61.00000 31.00000 34.00000 49.00000 21.00000 39.00000 29.00000 10.00000 51.00000 26.00000 62.00000

Tabelul 1 Suprafataco Cifra de merciala afaceri, (zeci m²), (mln.lei) X2 Y 18.00000 198.0000 23.00000 209.0000 11.00000 197.0000 7.000000 156.0000 9.000000 85.00000 17.00000 187.0000 2.000000 43.00000 25.00000 211.0000 6.000000 120.0000 3.000000 62.00000 7.000000 176.0000 5.000000 117.0000 33.00000 273.0000

Se cere: a) Pe baza datelor problemei, tinand cont de semnificatia economica a fenomenelor observate, sa se construiasca modelele econometrice cu ajutorul carora poate fi studiata dependenta dintre fenomenele respective; b) Sa se estimeze parametrii modelelor construite la punctul a); c) Din cele trei modele utilizate pentru descrierea dependentei cifrei de afaceri de cei doi factori, sa se aleaga cel mai bun model; d) Sa se estimeze cifra de afaceri pe care o poate obtine intreprinzatorul daca va cumpara magazinul respectiv; e) Stiind ca, pentru functionarea magazinului, cheltuielile lunare sunt in jur de 200 milioane lei, estimati valoarea profitului intreprinzatorului.

Rezolvare:

X2 –suprafata comerciala. 3. 2. explica variatia cifrei de afaceri pe seama ambilor factori. Modelul unifactorial : Yi =f(X2i)+ ei. X1 –numarul de familii. Dependente dintre cifra de afaceri Y si numarul de familii X1.a)Descrierea econometrica a legaturii dintre cele trei variabile: Y-cifra de afaceri. Dependenta dintre cifra de afaceri Y si suprafata comerciala X2. Modelul multifactorial : Yi =f(X1i. 300 250 200 Y_INITIAL 150 100 50 0 0 10 20 X2 30 40 Fig. Se poate face cu ajutorul a trei modele : 1. Modelul unifactorial : Yi =f(X1i )+ei.explica variatia cifrei de afaceri pe seama numarului de familii . Identificarea functiilor de regresie a primelor doua modele se realizeaza cu ajutorul reprezentarii grafice a variabilei Y in functie de cele doua variabile factoriale X1 si respectiv X2 : 300 250 200 Y_INITIAL 150 100 50 0 0 20 40 X1 60 80 Fig. explica variatia cifrei de afaceri pe seama suprafetei comerciale . X2i )+ ei . .2.1.

Error t-Statistic Prob. respectiv cu X2.592820 42.M.863206 R-squared 0.5748 5 F-statistic 18.9510 0 Akaike info criterion 10.665484 Std. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0. se deduce usor ca va fi corelat liniar si in raport cu ambii factori.2070 0. .P. Modelul econometric privind dependenta dintre cifra de afaceri si numarul de familii.17159 2.72187 20076.0013 Mean dependent var 156. 29.. b) Estimarea parametrilor celor trei modele 1.461 5 S.63270 1. dependent var 66.340776 0.626752 Adjusted R-squared S.D.Deoarece graficele de mai sus arata ca legetura dintre cifra de afaceri Y si numarul de familii X1 si respectiv legatura dintre cifra de afaceri Y si suprafata comerciala X2.4710 0 Prob(F-statistic) 0.4879 4 Schwarz criterion 10. modelul multifactorial devine : Yi =b0 +b1 X1i +b2 X2i +ei Modelul multifactorial este unul liniar deoarece Y fiind corelat liniar cu X1. Estimarea parametrilor modelului Yi=a1+b1X1 i+ei se va face cu ajutorul programului Eviews prin aplicarea M. care a condus la obtinerea urmatoarelor rezultate : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:28 Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 39.M.297790 0.73083 X1 2. ceea ce inseamna ca intre aceste variabile exista legatura liniara directa.C.E.74 -66.00126 1 In vederea verificarii ipotezei de independenta a erorilor se utilizeaza testul Durbin-Watson.666204 4. poate fi aproximata cu o linie dreapta.

P..Se calculeaza valoare lui d=2.k=1.M. care a condus la obtinerea urmatoarelor rezultate : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:29 . Pe baza datelor de mai sus ecuatia modelului teoretic va fi : Ŷ1i= 39.64 <dcalc =2. Formulam ipotezele : H0 :a=0 .471>F0.201 se accepta ipoteza H1.665<4.36.M. Estimarea parametrilor modelului Yi=a2 +b2 X2i +ei se va realiza cu ajutorul pachetului de programe Eviews prin aplicare M.201 se accepta ipoteza H0 pentru a deci parametrul a nu este semnificativ.si se compara cu valorile din tabelul distributiei Durbin-Watson pentru un nivel de semnificatie 5%(pentru cazul n=15.341< t0. ta1calc =1.11 =4.73+2.11 =2.b≠0 Calculam valoarea statisticii ”t” pentru fiecare parametru.665(din tabelul Eviews).05 .298 Comparam valoarea calculata cu valoarea tearetica care se ia din tabelul repartitiei Student Deoarece tacalc =1.86*Xi 2)Modelul econometric privind dependenta dintre cifra de afaceri si suprafata comerciala.08 si d2 =1. b=0 H1 :a≠0 .05. Deoarece tbalc =4.298> t0.341 tb1alc =4.C. Pentru a testa parametrii modelului aplicam testul Student.d2 =2.11 =2. deci parametrul b este Pentru testarea modelului in ansamblu se aplica testul Fisher.05.d1 =2. modelul corespunde realitatii la un nivel de smnificatie 5%.84 se accepta ipoteza H1 deci R este semnificativ. numarul variabilelor explicative) d1 =1.1 .92 rezulta indecizie tinzind spre autocorelare negativa. Formulam ipotezele : H0 :R=0 H1 :R≠0 Deoarece Fcalc =18. Deoarece 4.

numărul variabilelor explicative) d1 =1.809> t0.05 .E. Estimarea parametrilor modelului multifactorial Yi =b0 +b1 X1 +b2 X2 +ei se poate realiza cu ajutorul programului Eviews prin aplicarea M.d2 =2.264646 Std.11 = 4. k = 1 .64 rezulta ca erorile sint independente.0674 >FO.Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 79.03X 2i 3)Modelul econometric privind dependenta cifrei de afaceri de numarul de familii si de suprafata comerciala.808582 0. Pentru un prag de semnificaţieα = 0.750382 Adjusted R-squared S.0674 1 Prob(F-statistic) 0. obtinind urmatoarele rezultate : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:33 .029306 R-squared 0. Error t-Statistic Prob.048497 5.D.M. 16.0005 1.O5.201 si tb2calc =5.08 si d2 =1.201 rezulta ca ambii parametri sint semnificativi. dependent var 66.11 =2. din tabela distribuţiei Durbin-Watson se preiau valorile (pentru cazul n = 15 .C.P.36< dcalc = 2.93727 13426. In baza rezultatelor de mai sus ecuatia modelului teoretic este : Ŷ2i =79.0001 Mean dependent var 156.00012 8 In vederea verificării ipotezei de independenţă a erorilor se calculează valoarea variabilei Durbin-Watson: dcalc = 2.52711 4.47+6.05.0856 2 Schwarz criterion 10.47194 X2 6.75> t0.1.461 5 S. Testul Fisher-Snedecor indică faptul că rezultatele obţinute sunt semnificative.36 Deoarece d2 =1.727690 34.74 -63.55655 2.M. cu un prag de semnificaţie de 5%.9510 0 Akaike info criterion 10. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.26<4. Fcalc= 33.05.84 .750427 0.11 =2.1725 4 F-statistic 33. Deoarece ta2 calc =4.26 (vezi tabelul afişat de programul EViews).

0585 0.461 5 S.244624 R-squared 0.065000 3. putem afirma că modelul este corect specificat.adica modelul corespunde realitatii la un nivel de semnificatie 5%.675>F 0.703> t0.135<t0.986> t0. in raport cu modelul iniţial ( M0 ): .05. deoarece modelul explică ceamai mare parte din variaţia cifrei de afaceri. deoarece estimatorii lor sunt semnificativ diferiţi de zero şi corect identificaţi.32108 2. c) Alegerea celui mai bun model econometric din cele trei modele analizate se va face pe baza tabelului de mai jos.10 =2.36 rezulta ca erorile sint independente.54< d cac l =2.214 -59.2. Deoarece F calc=29.168236 Std.826964 27. In concluzie.98965 2.553386 2.54 la un prag de semnificatie 5%. In urma testarii semnificatiei parametrilor sa constatat ca : tbo calc =2.69071 6 Schwarz criterion 9. dependent var 66.E.228 rezulta ca parametrul b1 este semnificativ tb2 calc=3.95 si d2 =1. Deoarece d2 =1.228 rezulta ca parametrul b0 nu este semnificativ tb1 calc=2.10 =2.6749 3 Prob(F-statistic) 0.0026 Mean dependent var 156.228 rezulta ca parametrul b2 este semnificativ.496288 X2 4.985564 0.05.00006 2 In vederea testarii ipotezei de independenta a erorilor calculam variabila DurbinWatson d calc =2. Error t-Statistic Prob.84998 7756.D.d2=2. adică variabilele X1 si X2 sunt factori semnificativi ai cifrei de afaceri.9510 0 Akaike info criterion 9.Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 41.135411 0.0222 1.703876 0.10 =2.168<4.168 si comparam aceasta valoare cu valorile d1 =0. 19.82108 9 F-statistic 29.855804 Adjusted R-squared S.10 =4.1 rezulta ca valoarea raportului de corelatie este semnificativ diferit de 0.05.de numarul variabilelor exogene k=2 si de numarul observatiilor n=13.25845 X1 1.05. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.

care utilizează ca variabilă exogenă numărul de familii ( X1 ).827 R23/1=0.1 .86*Xi V2e0= V20 R20/0 =0 =53789.V2e0 / V20 Coeficienţii de performanţă parţială R2 j +1/ j = 1.96.214 R23/0=0.496 X1i+4.4223 In cazul modelelor cu acelaşi număr de variabile exogene.3) Structura modelului Variaţia neexplicată de model Coeficienţii de performanţă R2 j /0 =1.V2e3 )/2-1):(V2e3/13-2-1)=7.47+6. .V2e j +1 / V2e j M0 (l=0) M1 (l=1) Yi=Ymed +e0 Yi=a1+b1X1i+e1i Ŷ1i=39. respectiv modelul M2 explică mai bine variaţiacifrei de afaceri (Y) in funcţie de suprafaţa comercială ( X2 ).2308 V2e1=20076.74 R21/0=0.10 =4.3312 M3 (l=3) Yi =b0 +b1 X1i+b2 X2i+ei Ŷ3i =41. cel mai bun model este dat de restricţia : max R2j . respectiv pentru α=0.05.6268 M2 (l=2) Yi=a2 +b2 X2i +ei Ŷ2i=79. F0.24 X2i V2e3=7756. v 2= n − k −1.05%.74 R22/0 =0.03X2i V2e2=13426.preluarea din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor a valorii teoretice a variabilei F in funcţie de un prag de semnificaţie α şi de numărul gradelor de libertate v1 = k −q .7277> R21/0=0.6268.3109 . modelul M2 cu M3) alegerea celui mai bun model se face cu ajutorul testului Fisher-Snedecor.calcularea valorii empirice a variabilei Fcalc Fcalc=(( V2e2.73+2. in comparaţie cu modelul M1 .7277 R22/1=0. Utilizarea acestui test in acest caz constă in: .26+1.6137 R23/2=0.6268 R21/10. Pe baza acestui criteriu se observă că: R22/0 =0. In cazul in care se compară două modele al căror număr de variabile exogene este diferit (de exemplu.Simbolul modelului Ml (l=0.

X2 =23.lei .24*23=230.3109 > F0. cifra de afaceri este egală cu: Yp=41. in acelaşi timp influenţa acestei variabile asupra variabilei Y este semnificativă.496*64+4.Deoarece Fcalc=7.496 X1i+4.05. prin introducerea variabilei X1 in modelul M3 creşte gradul de performanţă al acestui model in raport cu modelul M2 . in medie. dacă X0= 1.1 .24 X2i d) Deoarece s-a constatat că modelul M3 explică cel mai bine variaţia cifrei de afaceri.26+1. acesta va fi utilizat in vederea estimării valorilor probabile ale cifrei de afaceri pentru intreprinzătorul respectiv. Modelul care explică cel mai bine variaţia cifrei de afaceri este modelul M3 : Ŷ3i =41.26+1. In acest caz.9696 . X1= 64.10 =4.891≈231 e) Profitul intreprinzatorului va fi egal cu :Profitul= CA-CL=231-200=31mln.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful