Atelier Maths JPS - 10 Janvier 2011

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Fonctions convexes
Prendera due piccioni con una fava : Lobjectif cet episode est double 1 . Dune part, on cherchera ` a se familiariser avec la notion de fonction (r eelle) convexe, et ` a en d ecouvrir tout un tas de propri et es hautement sympathiques. Cest pourquoi cet episode pourra sembler un peu plus d ecousu que les pr ec edents, et se pr esente plus sous la forme dun listing de propri et es que dune randonn ee logiquement articul ee autour dun beau l rouge. Dautre part, on constatera tout au long de ce qui suit que parfois (mais en fait, cest tr` es souvent vrai (pour ne pas dire tout le temps)), tout est dans le dessin : intuition, raisonnement, preuve. Les meilleures armes sont souvent des crayons ou des craies de couleurs...

D enition

D enition 1. Une fonction f : R R est dite convexe sur [a, b], si la corde prise entre a et b est au-dessus du graphe de f sur tout lintervalle [a, b] Puisque lon va sappuyer essentiellement sur le dessin, autant commencer tout de suite, une fonction convexe, cest donc un truc de cette t ete l` a:

Figure 1 D enition visuelle On peut retrouver une d enition formelle et calculatoire ` a partir de cela. Quelque soit c [a, b], il existe t [0, 1] tel que c = ta + (1 t)b (c est vu comme un barycentre de a et b). L equation de la corde prise entre a et b est : f (b) f (a) (x a) + f (a) y= ba Soit, en c : y= f (b) f (a) f (b) f (a) (ta + (1 t)b a) + f (a) = (1 t)(b a) + f (a) = tf (a) + (1 t)f (b) ba ba

On en d eduit la propri et e suivante 2 : Propri et e 2. f est convexe si et seulement si t [0, 1], f (ta + (1 t)b) tf (a) + (1 t)f (b), autrement dit, ssi limage du barycentre est plus petite que le barycentre des images.
1. Litt eralement, la superbe phrase en italien juste au-dessus signie Prendre deux oiseaux avec une graine. C etait juste histoire de la caser. 2. propri et e qui, ` a vrai dire, est la d enition usuelle de la convexit e.

Exemple La fonction x x2 est convexe sur R. On peut le prouver par le calcul (vous en proterez au passage pour constater comme la chose est p enible et peu tr epidante). Soit a, b R et t [0, 1], on a : (ta + (1 t)b)2 ta2 + (1 t)b2 t2 a2 + 2t(1 t)ab + (1 t)2 b2 ta2 + (1 t)b2 (t2 t)a2 + 2t(1 t)ab + ((1 t)2 (1 t))b2 0 t(t 1)a2 2t(t 1)ab + t(t 1)b2 0 t(t 1)(a b)2 0 Si t = 0 ou t = 1, cest clair, et si t ]0, 1[, on a t(t 1) < 0, donc cest encore vrai. Une question usuelle en maths, lorsque lon sint eresse ` a des objets qui correspondent ` a un sous-ensemble particulier dun plus gros ensemble (ici lensemble des fonctions r eelles), est de savoir par quel(s) op erateur(s) ce sous-ensemble est stable. Dans notre cas pr ecis, on peut regarder pour laddition et la composition, qui sont les op erations naturelles sur les fonctions. Propri et e 3. Si f et g sont deux fonctions convexes, alors f + g est une fonction convexe D emonstration. Il sut de sappuyer sur la d enition calculatoire, et de sommer les deux in egalit es... Propri et e 4. Si f et g sont deux fonctions convexes sur [a, b], alors f g : x f (g (x)) nest pas n ecessairement convexe. Une condition n ecessaire est que f soit croissante. D emonstration. Un bon contre-exemple est f : x x et g : x x2 qui sont facilement convexes, alors que f g : x x2 ne lest clairement pas. Supposons f croissante, soit t [0, 1]. On a g (ta + (1 t)b) tg (a) + (1 t)g (b) par convexit e de g , et f (tg (a) + (1 t)g (b)) tf (g (a)) + (1 t)f (g (b)) par convexit e de f . De plus, comme f est croissante, on a f (g (ta + (1 t)b)) f (tg (a) + (1 t)g (b)). Do` u, au nal, f (g (ta + (1 t)b)) tf (g (a)) + (1 t)f (g (b)), soit f g convexe. C etait ici la derni` ere fois que lon montrait quelque chose par le calcul. Pour etre rigoureux, il faudrait le faire ` a chaque fois, mais on va consid erer d esormais que si lon voit bien lid ee sur le dessin, la seule dicult e restante est de ne pas sembrouiller en les di erents points, les di erents t, mais que la surmonter est plus une question de technicit e que dintelligence ` a proprement parler.

Premi` eres propri et es

I \{} R )f () x f (xx est croissante.

Propri et e 5. Soit f : I R convexe et I . Alors g :

x1

x2

Figure 2 Croissance des pentes D emonstration. La preuve est ` a lire sur le dessin. On prend x1 < x2 , on trace les cordes correspondantes. Montrer que g (x1 ) < g (x2 ) revient ` a montrer que la pente rouge est plus forte que la bleue. Or on peut exprimer x1 comme un barycentre de a et x2 . On d eduit de la d enition de la convexit e que le point (en tant que barycentre des images de a et x2 ) est au-dessus du point (limage du barycentre). La pente bleue est donc n ecessairement plus faible que la rouge.

Si vous n etes pas encore convaincu par lint er et et la rigueur du dessin, essayez de faire la preuve en calculant le bon t, puis les images des di erents points, trompez-vous, pleurez un bon coup, et vous verrez la supr ematie du crayon de couleur vous appara tre de fa con lumineuse... On peut, gr ace ` a la propri et e pr ec edente, en d emontrer une un petit peu plus forte : Propri et e 6. Soient a < b, x < y , alors
f ( x ) f ( a) x a

f (y )f (b) . y b

Figure 3 Croissance des pentes, par paires D emonstration. Lid ee est tr` es simple : ici, notre propri et e porte sur des paires de points. Or la propri et e 5 ne peut nous apporter des informations que pour deux pentes ayant un point commun. On va donc prendre un point commun ` a nos deux pentes et appliquer deux fois la propri et e 5. On rajoute dans les deux cas la corde de b` a x. Dapr` es la propri et e 5, comme a < b, on a gx (a) gx (b), et x < y nous donne gb (x) gb (y ). Or gx (b) = f (b)f (x) )f (b) ) f ( a) )f (b) = f (xx = gb (x). Do` u au nal gx (a) gx (b) gb (y ), et en particulier f (xx f (yy bx b a b Toujours ` a laide de la propri et e 5 (ce qui montre bien son importance), on va en montrer une assez compl etement evidente, mais p enible ` a prouver en partant juste de la d enition de base. Propri et e 7. Si f est convexe, le graphe de f est au-dessus de toute droite s ecante ` a lext erieure des intersections. Formellement, si D est une droite (notons h la fonction ane correspondante) qui coupe Cf en a et b, quelque soit x / ]a, b[, h(x) f (x). f (x )

h(x )

Figure 4 S ecante au graphe de f D emonstration. On commence par faire un beau dessin plein de couleur. Jusqu` a pr esent, nous ne disposons que de propri et e portant sur lint erieur des intersection avec des s ecantes/cordes. Lid ee est donc de sappuyer sur la valeur des pentes pour en d eduire celle des image des points. En eet, il est clair que si la pente gb (x ) (resp. ga (x)) est sup erieure (resp. inf erieure) ` a celle de la droite D, alors on aura h(x ) f (x ) (resp. h(x) f (x)), puisque les deux courbes se coupent au point dabscisse b (resp. a). Or la pente de la droite D est la m eme tout au au h(x )h(b) long de la droite, et vaut a fortiori ga (b). Comme a < x , on a dapr` es la propri et e5 = gb (a) gb (x ), x b donc h(x ) f (x ), c.q.f.d.

R egularit e des fonctions convexes

Nous avons d esormais vu susament de propri et e pour se d ebrouiller dans presque toute situation m elant une fonction convexe et des cordes. Nous allons maintenant nous int eresser au lien entre convexit e, continuit e et d erivation. On dispose dun premier th eor` eme assez fort 3 , qui nous dit que la convexit e implique la continuit e. En revanche, une fonction convexe nest pas n ecessairement d erivable, mais si elle lest, on peut en d eduire certaines propri et es. Th eor` eme 8. Soit f convexe sur [a, b]. Alors f est continue sur ]a, b[. Il est ` a noter que la continuit e est bien sur lintervalle ouvert, il peut se passer des choses bizarres au bord sinon :

Figure 5 Fonction convexe non continue au bord D emonstration. On consid` ere la d enition suivante 4 de la continuit e : f est continue en a ssi f (x) f (a). xa Lid ee va etre de se servir de la convexit e pour coincer la fonction au voisinage de a. Partant de l` a, vous devriez assez naturellement penser ` a votre th eor` eme des gendarmes pr ef er e, qui sert exactement ` a ca : Th eor` eme des gendarmes. Soient f ,g ,h F (R, R) 5 et l R, telles que x, g (x) f (x) h(x), g (x) l
xa

et h(x) l. Alors f (x) l xa xa Il ne reste plus qu` a construire les fonctions g et h qui vont bien. On va se servir pour ca des seuls objets en relation avec f sur lesquels on sache potentiellement des choses, ` a savoir des s ecantes. Assez naturellement on va essayer de les faire passer par f (a), il ne reste plus qu` a construire une fonction en dessous et une au-dessus.

h g a

Figure 6 Th eor` eme des gendarmes appliqu e` af On construit donc g et h comme sur la gure ci-dessus 6 qui v erient bien toutes les conditions du th eor` eme des gendarmes. On en d eduit donc que f (x) g (a) = h(a) = f (a), et donc que f est continue en a.
xa

Propri et e 9. Supposons f d erivable sur [a, b]. Alors f convexe f croissante. D emonstration. On va commencer par le sens calculatoire 7 de la preuve. Supposons donc f croissante, et montrons que f est convexe. Soient donc x,y . Montrons que : t tf (x) + (1 t)f (y ) f (tx + (1 t)y ) est
3. En eet, la continuit e est une propri et e tr` es recherch ee en g en erale, qui permet de sassurer un cadre de travail agr eable. 4. il en existe dautres caract erisation avec des suites ou des , que vous connaissez peut- etre 5. Notation d esignant lensemble des fonctions de R dans R 6. Et cest l` a quest cach e le fait que lon est sur lint erieur de lintervalle. En eet, sinon, on ne peut pas forc ement construire une corde de chaque c ot e... 7. Non, je nai pas dit p enible !

positive sur [0, 1]. On constate que (0) = (1) = 0. De plus, (t) = f (x) f (y ) + (y x)f ((x y )t + y ). Or y x > 0, donc on a (t) = k + af (y at), avec a > 0. Cette fonction est d ecroissante, puisque f est 1 croissante. Si (1) > 0, alors quelque soit t [0, 1], (t) > 0 et (1) = (0) + 0 (t) dt > (0) = (1), ce qui est absurde. Do` u (1) 0. Par un raisonnement analogue, on montre que (0) 0. De l` a, on d eduit facilement 8 que t [0, 1], (t) 0 (sinon, en raisonnant sur les valeurs de la d eriv ee notamment, on trouve rapidement une contradiction). Donc f est convexe. R eciproquement, supposons f croissant et montrons que f est croissante. Il sut pour cela de revenir ` a la ) f ( a) = lim g ( x ). f e tant d e rivable, cette limite est parfaitement d enition du nombre d eriv e : f (a) = lim f (xx a a
xa xa

d enie et est la m eme ` a droite et ` a gauche, i.e. f (a) = un dessin, pour changer.

xa,x>a

lim

ga (x) =

xa,x<a

lim

ga (x) Il ne reste plus qu` a faire

Figure 7 D eriv ees dune fonction convexe On a donc, par croissance de ga et gb que x > a, f (a) =
xa,x>a

lim

ga (x) ga (x) et y < b, f (b) gb (y ).

u, au nal, f (a) f (b). Or, comme a < x < y < b, on a dapr` es la propri et e 6 que ga (x) gb (y ), do` Corollaire 10. Si f est deux fois d erivable (f C 2 ), alors (f convexe f 0). En sappuyant sur les id ees de la preuve ci-dessus, on obtient facilement la propri et e suivante des fonctions convexes : Propri et e 11. Si f est convexe et d erivable, alors f est au-dessus de ses tangentes D emonstration. Il sut dexprimer la tangente en a comme etant la limite des cordes de a ` a x (x > a) lorsque x a. Dapr` es la propri et e 5, les cordes sont au-dessus de la tangente. Et dapr` es la propri et e 7, le graphe de f est au-dessus de la s ecante apr` es x. Donc, en faisant tendre x a, on obtient le r esultat voulu. Si vous n etes pas convaincu, faites le dessin ! On termine avec une derni` ere propri et e calculatoire, qui g en eralise la d enition barycentrique ` a un barycentre de plusieurs points, et qui permet, comme vous allez le voir juste apr` es sur lexemple, de prouver de jolies in egalit es assez inattendues (souvent issues de probl` emes g eom etriques).
n

Propri et e 12 (In egalit e de Jensen). Soient 1 , . . . , n des coecients tels que

i=1 n n

i = 1. Alors

f(
i=1

i xi )
i=1

i f (xi )

D emonstration. La preuve se fait sans surprise par r ecurrence, mais nest pas sp ecialement marrante. Cest de la technique uniquement, ou presque. On sen passera ici. Exemple Soient a, b, c > 0. Alors

3 a b c + + 2 b+c a+c a+b

8. Ce nest pas vraiment dur, il sut de faire de beaux dessins avec les d eriv ees, mais ce nest pas trop lobjet du jour.

En premier lieu, on constate que lexpression de droite est homog` ene, cest-` a-dire que si lon multiplie a, b et c par = 0, la valeur ne change pas. Quitte ` a diviser toutes les valeurs par a + b + c, on peut donc supposer que a + b + c = 1, et donc r e ecrire ainsi le probl` eme : a b c 3 + + 2 1a 1b 1c Soit, en posant f : x = 1
x 1x

et en passant le trois de lautre c ot e, f (a) + f (b) + f (c) 1 2 3

L` a, cest le moment de penser ` a la convexit e et ` a lin egalit e de Jensen. En eet, supposons que f soit convexe, 1 en prenant tous les coecients ` a 3 , on obtient le r esultat esp er e: f (a) + f (b) + f (c) a+b+c 1 1 f( ) = f( ) = 3 3 3 2 Ne reste plus qu` a montrer la convexit e de f . Ce qui est facile gr ace au corollaire sur la d eriv ee seconde, puisque x)(x)) 1 2 = et f ( x ) = 0 sur ]0 , 1[. f (x) = (1 2 2 3 (1x) (1x) (1x)

Bonus track

Un premier petit compl ement n ecessaire est de dire que la notion de convexit e se g en eralise fort bien au fonction ` a plusieurs variables, il sut de tout faire avec des gradients ` a la place de la d eriv ee, et on sen sort. Et quaccessoirement, on dit quune forme est convexe si d` es lors celle-ci contient deux points, elle contient le segment les reliants. Encore une histoire de barycentre. Ma foi, cest bien joli tout ca, me direz-vous, mais cela sert-il vraiment ` a quelque chose ? En fait, oui. Dune part, en analyse, la propri et e de convexit e est relativement recherch ee, puisque comme vous venez de le voir, elle ore tout un bon nombre de propri et es agr eables sur la fonction. Et dautre part, dans un grand nombre de probl` emes doptimisation (ce qui est assez courant dans la vraie vie), on cherche syst ematiquement ` a minimiser des quantit es correspondant ` a des fonctions convexes. En eet, d` es lors, des m ethodes assez similaires ` a la m ethode de Newton pour la r esolution des equations f (x) = 0 fonctionnent bien et permettent des r esolutions simples. Si ca vous amuse, prenez une fonction convexe, essayer de voir le lien entre minimum local et minimum global, et essayer de trouver une m ethode syst ematique de descente vers le minimum. Au besoin, je peux aider !

Un petit dessin vaut mieux quun long discours [Napol eon Bonaparte]