You are on page 1of 15

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BANJA LUKA

ANALIZA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM POTROAKIH KREDITA


DIPLOMSKI /SPECIJALISTIKI RAD

Student: Marko Pamuina

Mentor: Prof. drBogdana V. Gligori

Uvod
Znaaj kredita u dananje vrijeme je veliki. Krediti omoguavaju

ljudima da zadovolje svoje razne potrebe. Predmet istraivanja rada je prije svega kreditni rizik i kako se moe upravljanjem kreditnog rizika smanjiti rizik neotplaivanja duga banci. Cilj istraivanja je dokazati da je mogue, uz odgovarajue strategije i instrumente banke minimizirati kreditni rizik koji se javlja kod potroakih kredita, i da je uz odgovarajue naine bodovanja rizinosti potencijalnih korisnika kredita mogue odrediti koji je klijent podoban, a koji ne za odobravanje kredita. Glavna hipoteza rada : Kvalitet upravljanja kreditnim rizikom potroakih kredita je od presudnog znaaja za vraanje potroakog kredita

Opte karakteristike potroakih kredita


Pojam kredita
Istorijat nastanka kredita Podjela potroakih kredita

Znaaj potroakog kredita

Pojam i vrste kreditnih rizika


Svaka banka se u svom poslovanju svakodnevno susree sa

razliitim vrstama rizika. Ti rizici se obino klasifikuju na trini rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti mada u novijim istraivanjima tu spada i operativni rizik. Rizik likvidnosti nemogunosti banke da ispunjava svoje dospjele obaveze Kreditni rizik rizik da zajmoprimci, odnosno dunici banke nee biti u mogunosti da isplate svoja dugovanja Trini rizik ovaj rizik moe se podijeliti na dva podrizika a to su kamatni i devizni rizik.

Kreditni rizik
Pojam kreditnog rizika
Vrste kreditnog rizika IRB pristup kreditnom riziku

Ciljevi i principi upravljanja kreditnim rizikom


Ublaavanje kreditnog rizika Kreditna analiza

Upravljanje kreditnim rizikom potroakih kredita


Organizaciona struktura za upravljanje kreditnim

rizikom Analiza kreditnog zahtjeva Upravljanje kreditnim rizikom u banci Mjerenje kreditnog rizika Praenje kreditnog rizika Dunosti nadzornog odbora u upravljanju kreditnim rizikom

Analiza kreditnog rizika u svrhu odobrenja potroakog kredita


Potroaki kreditni rizik je termin koji opisuje koliko

je vjerovatno da e neka osoba biti slina za otplatu kredita. Ova vrsta finansijskih procjena za banke i kreditne institucije za vrijeme poetne faze procesa kreditiranja, kao i nekoliko faktora se uzimaju u obzir. Stvari kao to su ispitivanje prolosti kreditne transakcije, nivo prihoda, a i iznos trenutnog duga su sve naini koji e pomoi stvoriti sliku o ukupnoj kreditnoj slinosti potroaa.

Varijable koje se obino koriste kod odobravanja potroakog kredita


Karakteristika (varijabla) Vrijeme provedeno na jednoj adresi Stambeni status Potanska oznaka Telefon (ima, nema) Prosjean godinji prihod zajmotraioca Kreditne kartice (ima, nema) Tip bankovnog rauna (ek i/ili tenja, nita) Dob Broj sudskih tubi Zanimanje Namjena kredita Brani status Koliko dugo ima raun u banci Koliko dugo je na trenutnom poslu

Subjektivna kreditna analiza


Karakter Kapital

Kapacitet
Uslovi Kolateral Kontrola

Kriteriji koriteni pri odobravanju kredita za automobil jedne finansijske institucije u Sjedinjenim Amerikim Dravama
Najmanje jedna godina na postojeoj adresi stanovanja (potreban telefonski broj; potreban dokaz o stambenom statusu) Trogodinji istorijat stanovanja koja se moe provjeriti (za granine sluajeve) Najmanje jedna godina na postojeem poslu Trogodinji istorijat zaposlenja koja se moe provjeriti (za granine sluajeve) Zahtjevana duina zaposlenja Minimalan mjeseni prihod $1500 (potrebna je potvrda koja to dokazuje) Samozaposleni moraju dati potvrdu o prihodu Udio obaveza za plaanje automobila, hipoteke, osiguranja, tekuih kredita i drugih fiksnih obeza ne smije prelaziti 50% isti rejting kreditnog biroa

Kredit scoring modeli za potroake kredite


Kreditni skoring je temelj bankarskog sistema.
Postoji puno informacija u bazama podataka banaka

koje bi trebale biti koritene u bodovanju. Scorecard je statistiki model baziran na pripisivanju broja (ocjene) klijentu (ili raunu), to ukazuje na predvidvienu vjerovatnost da e kupac imati odreeno ponaanje.

Varijable koje se upotrebljavaju u kredit skoring modelima za odobravanje potroakih kredita i njihov uticaj na skor
Varijable skor Posjeduje kuu/stan ili ima najam Godine provedene na postojeoj adresi Prihod po lanu domainstva Brani status (samac, u braku, razveden/a, razdvojen/a) Zanimanje Kredit biro upiti Ostale kreditne kartice Kreditne kartice naftnih kompanija Broj nepovoljnih karakteristika u kreditnom istorijatu Broj ozbiljnih tetnih stavki Broj kredit biro upita u poslednjih 6 mjeseci Posjedovanje to vie Visok U braku Varira Malo Ima Ima Malo Malo Malo Kategorija sa pozitivnim uticajem na

Posjeduje li telefonski broj Broj godina na postojeem poslu

Da Velik

Upotrebljene varijable kod odobravanja potroakih kredita putem kreditne kartice


Status zaposlenja komitenta Broj godina u banci Vrijednost hipoteke na kuu Broj djece Broj godina provedenih u preduzeu gdje je trenutno zaposlen Stambeni status

Tipovi rauna otvorenih u banci Ostale kartice koje posjeduje Trokovi Procjenjena vrijednost kue Telefon u kui Prihod komitenta Prihod branog partnera
Glavne kreditne kartice koje posjeduje

Zakljuak
Upravljanje kreditnim rizikom od presudnog znaaja za

osiguranje vraanja potroakog i svakog drugog kredita kao i da se na osnovu analize krediznog rizika moe bolje procijeniti ko je podoban za odobrenje kredinog zahtjeva, a ko ne., ime je potvrena glavna hipoteza. Neupitno je da je upravljanje kreditrnim rizikom potroakih kredita od velikog znaaja za uspjeno poslovanje banke jer upravo ova vrsta kredita je kako pokazuje statistika najzastupljeniji u 21. vijeku. Dokazano je da sve vei broj potroaa se odluuje na ovaj vid kredita, tako da i sama provjera njihove sposobnosti vraanja zahtjeva vie angaovanja kreditnih slubenika iji je cilj da minimizuju rizik ovakvih kredita.

Hvala za panju!