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TALLER PRÁCTICO N° 2

1. De acuerdo con la base de datos del archivo función de producción.x/s, la cual corresponde a la producción de madera en bruto de una industria que extrae bosque natural tropical (varias especies) en un país latinoamericano desarrolle los siguientes puntos Donde: Y : Madera (metros cúbicos por hectárea)

X1 : Insumo trabajo (numero de trabajadores empleados por hectárea) X2 : Insumo capital (representado por maquinas, moto sierras, winches, etc. Por hectáreas) Estimar los siguientes modelos:

a)

Intuitivamente antes de estimar, ¿Qué signos considera tendrán cada uno de los coeficientes en ambos modelos? SOLUCIÓN:

 Para el primer modelo:

: :

Tiene signo positivo y es un bien complementario independiente. Tiene signo positivo y es un bien complementario que depende del numero de trabajadores por hectárea.

:

Tiene signo positivo y es un bien complementario que interactúa con el insumo capital; representado por maquinas, moto sierras, winches, etc. Por hectárea.

:

Tiene signo negativo y es un bien competitivo donde hay más insumo de trabajo, el número de trabajadores empleados son competitivos.

:

Tiene signo negativo y es un bien competitivo donde hay mas insumos de capital (representados por maquinas, moto sierras, winches, etc.)

:

Tiene signo positivo y son bienes complementarios; el insumo trabajo y el número de trabajadores complementarían al insumo capital representado por

maquinarias.  Para el segundo modelo:

Este modelo resulta ser la función COBB-DOUGLAS donde representa factores técnicamente complementarios. En la producción de madera el insumo trabajo y capital se complementan entre si, por ello el signo que se espera para A , α y β es que sean positivos. b) Estime los dos modelos en EVIEWS, ¿Qué puede decir sobre los signos

esperados, significancia individual, global y bondad de ajuste?

Para el primer modelo:

Por lo tanto el primer modelo estimado en E-VIEWS es:

¿Qué puede decir sobre los signos esperados? Los signos resultaron ser como se esperaban, pues los primeros 3 coeficientes son positivas, los siguientes 2 que siguen son positivos y finalmente el último coeficiente es positivo,


¿Qué puede decir sobre la significancia individual? Ya que el t-Statistic del insumo trabajo: |5,03|>4, entonces, eso quiere decir que si es relevante individualmente, es decir es importante para el modelo (al menos al 1%).

Ya que el t-Statistic del insumo capital: |2,35|>2, eso quiere decir que es importante individualmente para el modelo (al menos al 5%).

También podemos notar que el t-Statistic |-3,90|>2 cuando hay más del insumo trabajo, eso quiere decir que si el insumo trabajo se da en mayor cantidad resulta siendo significativa para el modelo (al menos al 5%).

Cuando se tiene mas del insumo capital, esta resulta ser relevante individualmente ya que su t-Statistic: |-2,28|>2 (al menos al 5%).

Finalmente cuando los insumos capital y trabajo se combinan estas resultan ser relevantes ya que su t-Statistic: |2,77|>2 (al menos al 5%).

¿Qué puede decir sobre la dependencia global?

Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=36,6>15 al 1%, 5% y al 10% de significancia.

¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? eso quiere decir que la variación del 71% de la Madera, esta

El valor de

siendo explicada por los insumos: trabajo, capital, también cuando los insumos capital y trabajo aumentan, y cuando estos dos se combinan.

Para el segundo modelo:

PRUEBA DE HIPÓTESIS .comente sus resultados.  ¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? El valor de eso quiere decir que la variación del logaritmo 66% de la Madera. 5% y al 10% de significancia.  ¿Qué puede decir sobre la significancia individual? Los resultados del modelo doblemente logarítmico indican que la variable logaritmo del capital y del trabajo es significativa (al 1%.  ¿Qué puede decir sobre los signos esperados? Los signos resultaron ser como se esperaban. 5% y 10%) y exhibe el signo teórico.50>15 al 1%. d) Con el deseo de introducir medidas de apoyo a la producción de madera. Recomendaría este modelo ya que además de tener esta estructura interesante nos permite ver el comportamiento de la producción en sus tres etapas. de tal manera. esta siendo explicada por los logaritmos de los insumos: trabajo y capital. previniendo así algunos percances que se pudieran tener en el futuro.Por lo tanto el segundo modelo estimado COBB-DOUGLAS en E-VIEWS es: . es necesario averiguar si los insumos utilizados se comportan como sustitutos o complementarios (para el primer modelo). podemos predecir como es probable que se de la producción en el largo plazo.  ¿Qué puede decir sobre la dependencia global? Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=75. Lleve a cabo las respectivas pruebas de hipótesis para un . c) Explique cual de los modelos recomendaría. pues los primeros 3 coeficientes son positivos. y por que.

 PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO Región 4: de decisión .

Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ hipótesis nula ̂ ya que Entonces: Aceptamos la y rechazamos la hipótesis alterna.  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ .PASO 5. Se concluye que ̂ no es es estadísticamente irrelevante al nivel de significativa al nivel . es decir significancia.

Se es ya que . Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ Entonces: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: ̂ concluye que la variable es significativa al nivel de significancia.PASO 4: Región de decisión PASO 5. . : es decir estadísticamente relevante al nivel  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA PASO 1: Planteamiento de la hipótesis PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba .

Se es ya que . es decir estadísticamente relevante al nivel  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis (Son bienes complementarios) . Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ Entonces: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: ̂ concluye que la variable es significativa al nivel de significancia. .̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO 4: Región de decisión PASO 5.

(Son bienes sustitutos) PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO 4: Región de decisión PASO 5. Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ ya que . Entonces: .

. es decir estadísticamente relevante al nivel  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis (Son bienes complementarios) (Son bienes sustitutos) PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO 4: Región de decisión . Se es .Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: concluye que la variable es significativa al nivel de significancia.

es decir estadísticamente relevante al nivel  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis (Son bienes sustitutos) (Son bienes complementarios) PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO 4: Región de decisión . Se es . Entonces: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: concluye que la variable es significativa al nivel de significancia. . Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ ya que .PASO 5.

Criterios de decisión y conclusión del investigador: ⁄ ya que . (use el modelo CobbDouglas). PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL MODELO COBB DOUBLAS  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA A: PASO 1: Planteamiento de la hipótesis .PASO 5. Se . es decir es estadísticamente relevante al nivel e) Muestre a través de una prueba de hipótesis si esta economía es más intensiva en capital o mano de obra. Entonces: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: concluye que las variables son significativas al nivel de significancia. .

PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ⁄ ⁄ PASO 4: de Región decisión PASO 5. Criterios de decisión y conclusión del investigador: .

es decir significancia. es estadísticamente relevante al nivel  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO 4: Región de decisión . Se concluye que es de hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna significativa al nivel .⁄ ya que . Entonces: Rechazamos la .

es decir es estadísticamente relevante al nivel significancia. Se concluye que significativa al nivel . la es de  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ⁄ ⁄ . Criterios de decisión y conclusión del investigador: ya que Entonces: Rechazamos ⁄ hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna .PASO 5.

la es de  PRUEBA DE LA RELEVANCIA PARA : PASO 1: Planteamiento de la hipótesis . es decir es estadísticamente relevante al nivel significancia. Se concluye que significativa al nivel . Criterios de decisión y conclusión del investigador: ya que Entonces: Rechazamos ⁄ hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna .PASO 4: Región de decisión PASO 5.

(Es intensiva en capital) (Es intensiva en trabajo) PASO 2: Nivel de significancia PASO 3: Estadístico de prueba ̂ ̂ ̂ ⁄ ⁄ PASO Región 4: de decisión .

PASO 5. ¿qué signos considera tendrán cada uno de los coeficientes del modelo? Se espera que tenga signo positivo. Se espera que tenga signo positivo. significancia individual. Se espera que tenga signo positivo. Con los datos del archivo Costos de producción.xls. global y bondad de ajuste? El modelo a estimar es: . que contienen las variables de producción (PR) y de costos totales (CT) estime la función de costos totales cúbica: a) Intuitivamente antes de estimar. b) Estime el modelo en EVIEWS. Se concluye que el trabajo esa más 2. Entonces: Rechazamos la hipótesis . ¿Qué puede decir sobre los signos esperados. Criterios de decisión y conclusión del investigador: ya que ⁄ nula y aceptamos la hipótesis alterna intensivo que el capital. Se espera que tenga signo negativo.

El modelo estimado es:  ¿Qué puede decir sobre los signos esperados? Los signos resultaron ser como se esperaban. Cuando las variables de producción aumentan su t-Statistic es |0. eso quiere decir que individualmente es irrelevante para el modelo. .  ¿Qué puede decir sobre la significancia individual? El t-Statistic de las variables de producción es |0. Podemos notar que el t-Statistic cuando las variables de producción aumentan aún más que en el caso anterior es |0.064|<2 eso quiere decir que no es significativa para el modelo.219516|>2 por lo tanto es relevante individualmente. el siguiente es negativo y finalmente el último coeficiente es positivo. pues los primeros 2 coeficientes son positivas.184|<2. es importante para el modelo (al menos al 5%). es decir.

 ¿Qué puede decir sobre la dependencia global? Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=21. para el costo marginal.  ¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? El valor de eso quiere decir que la variación del 84% de la Madera se debe a las variables de producción (podemos notar que es un ajuste bastante bueno). c) Determine las funciones de costo fijo.19>15 al 1%. ecuaciones para el costo medio y el nivel de producción para el cual el costo marginal es el mínimo. Sabemos que: De donde deducimos:      El nivel de producción para el cual el costo marginal es el mínimo es el siguiente: Reemplazamos este resultado en la ecuación de costo marginal: . 5% y al 10% de significancia. de costo variable.

las funciones estimadas.. Este es el Costo Marginal Mínimo. es una función cúbica que depende de las variables de producción (RP).. d) Interprete sus resultados y grafique.. Podemos observar que la producción en sus inicios crece poco a poco. para luego decrecer disminuyendo su producción y finalmente la producción crece paulatinamente. La curva que se observa es la de Costo Total (CT)..  Costo Fijo (CF): Son las obligaciones contraídas por las empresas por unidad de tiempo para todos los insumos fijos: Como podemos observar el costo fijo es constante. hay que tener en cuenta que el costos fijo solo se presenta en el corto plazo mientras que en el largo plazo costos variables .  Costo Total: Es la suma de los costos fijos totales mas los costos variables totales..

Como podemos notar el CV depende de las variables de producción. Al inicio el CV de esta empresa es mínima crece y luego decrece. Para después de un periodo de tiempo donde el CV crece rápidamente. . C o s t o Variable (CV): Son las obligaciones contraídas por la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos variables que utiliza.

. en Colombia desde 1985 hasta el año 2000 en el archivo DemaPCs..  Lineal:  Lin – log:  Log-lin:  Log-log: Donde: Demanda del bien X... 3. a) Genere variables de manera que se pueda manejar los modelos: lineal..Log. Precio del bien X. b) estime los modelos en EVIEWS  Modelo Lineal: .e) Verifique si el nivel de producción encontrado corresponde al de costo mínimo (probar que la segunda derivada del costo marginal con respecto al producto debe ser estrictamente mayor a cero...x/s...Se cuenta con la siguiente información de precios deflactados y datos de demanda de computadores. Verificado. ... . Log .Lin) y doble logarítmico. sami logarítmico (Lin .

El modelo estimado es:  Modelo Lin – Log: El modelo estimado es:  Modelo Log .Lin: .

El modelo estimado es:  Modelo Log-Log: El modelo estimado es: c) Explique cual de las especificaciones elegiría (lineal. y por que. lin-log. log-lig y log-log). .

5% y al 10% de significancia. construir un intervalo de confianza al 95% para el parámetro estimado.   ¿Qué puede decir sobre la significancia individual? El t-Statistic del logaritmo del precio es |-9.  ¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? El valor de eso quiere decir que la variación del 86% de la Madera se debe al logaritmo de su precio (podemos notar que es un ajuste bastante bueno).  ¿Qué puede decir sobre la dependencia global? Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=89. Eso quiere decir que si el precio del bien X aumenta su demanda disminuirá o viceversa. es decir. siendo este más exacto. es importante para el modelo al 1%. significancia individual. global y bondad de ajuste? ¿Qué puede decir sobre los signos esperados? Los signos resultaron ser como se esperaban. 5% y 10% de significancia. e) En el modelo lineal. por lo tanto es relevante individualmente. la interpretación de este modelo se da la siguiente manera: Si PX (precio del bien X) aumenta en 1% entonces DX (demanda del bien X) aumentará en . ya que además se da en ambos miembros. Modelo lineal: ( ) ( ) .El Log – Log porque aquí las variaciones se van a presentar en porcentajes. pues según la teoría económica la demanda de un bien guarda una relación inversa (negativa) con su precio. d) Sobre la base del modelo que eligió ¿Qué puede decir sobre los signos esperados.69>15 al 1%.470569|>2.

Intervalo de confianza para el parámetro ̂ . . ̂ (̂ ) (̂ ) ⁄ (̂ ) ̂ ⁄ (̂ ) f) estime y grafique los errores de la regresión lineal.

Con la información de archivo demanda pindick. Precio de trigo en dólares. a) Estime los modelos en E-VIEWS. Precio del maíz en dólares. ingreso per capital en dólares.4.xls estime un modelo de demanda lineal y doblemente logarítmico como sigue: Donde: Q : cantidad de trigo en toneladas.. .

Para el modelo: El modelo estimado es:  Para el modelo: El modelo estimado es: b) Analice la validez teórica y estadística de los modelos. .

 ¿Qué puede decir sobre la dependencia global? . mientras que el t-Statistic de la variable PQ también es relevante en el modelo ya que es mayor a 2 en valor absoluto al menos al 5% de significancia. CON RESPECTO AL MODELO:  ¿Qué puede decir sobre la significancia individual? El t-Statistic de las variables explicativas PX y INC son mayores que 4 en valor absoluto.4 %)  CON RESPECTO AL MODELO:  ¿Qué puede decir sobre la significancia individual? El t-Statistic de las variables explicativas son mayores que 4 en valor absoluto.0220 (un Fc bastante alto) al 1%. 5% y al 10% de significancia. eso quiere decir que son relevantes en el modelo al 1%. mientras que el t-Statistic de la variable también es relevante en el modelo ya que es mayor a 2 en valor absoluto al menos al 5% de significancia. 5% y 10% de significancia.  ¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? El valor de eso quiere decir que la variación del 96.  ¿Qué puede decir sobre la dependencia global? Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=209. eso quiere decir que son relevantes en el modelo al 1%. precio del maíz y al ingreso (solo recalcar que este ajuste es bastante bueno. 5% y 10% de significancia.6% de la cantidad de trigo se debe al precio del trigo. pues la variación de la variable dependiente quedaría explicada por otras variables que no se mencionan en el modelo en un 3.

 ¿Qué puede decir sobre la bondad de ajuste? El valor de eso quiere decir que la variación del 97.Decimos que si hay dependencia conjunta en el modelo ya que Fc=303.1892 (un Fc bastante alto) al 1%. construir un intervalo de confianza al 95% para los parámetros estimados. . 5% y al 10% de significancia. pues la variación de la variable dependiente quedaría explicada por otras variables que no se mencionan en el modelo en un 2.6% del se debe (solo recalcar que este ajuste es bastante bueno como en el caso anterior.4 %) c) En el modelo lineal.

. ii) Que Q es un bien normal.Intervalo de confianza para el parámetro ̂ : ̂ ⁄ ̂ ̂ ⁄ ̂ Intervalo de confianza para el parámetro ̂ : ̂ ⁄ ̂ ̂ ⁄ ̂ Intervalo de confianza para el parámetro ̂ : ̂ ⁄ ̂ ̂ ⁄ ̂ Intervalo de confianza para el parámetro ̂ : ̂ ⁄ ̂ ̂ ⁄ ̂ d) Pruebe las siguientes hipotesis en el modelo logaritmico: i) Que el bien X y Q son sustitutos. Se va a utilizar la Elasticidad Cruzada de la demanda ya que:    Concluimos que los bienes X y Q son bienes sustitutos.

iii) Que la demanda de Q es inelastica con respecto a su propio precio. iv) Que la demanda de Q es inelastica con respecto al ingreso. Se va a derivar el modelo con respecto al ingreso: Concluimos que la demnada de Q es inelástica con respecto al ingreso. . Se va a utilizar la Elasticidad Precio de la Demanda ya que:    Concluimos que la demnada de Q es inelástica. v) Que la demanda de Q es inelastica con respecto al precio de X. Se va a derivar el modelo con respecto al precio de X: Concluimos que la demnada de Q es inelástica con respecto al precio del maíz.Se va a utilizar la Elasticidad Ingreso de la Demanda ya que:    Concluimos que Q es un bien normal.