You are on page 1of 10

1

CAPITOLUL 6
MODELE DE ECUAŢII
SIMULTANE
CONŢINUT
1. Definiţie; Scurt istoric
2. Formele modelului cu ecuaţii simultane
3. Identificarea modelului
4. Estimarea parametrilor
5. Exemplu
6. Referinţă şi TEMĂ
2
1. Istoric
Un model cu ecuaţii multiple descrie fie totalitatea tipurilor
de relaţii econometrice - de comportament, de identitate,
instituţionale sau tehnologice, sau doar o parte dintre
acestea.
Modelarea macroeconomică cantitativă a apărut la sfârşitul anilor
’30 în Europa, propagându-se apoi puternic în Statele Unite.
Primul model macro-econometric complet a fost construit în anul
1936 de către Timbergen pentru economia Ţărilor de Jos.
În anul 1939, pornind de la modelul Timbergen, Lawrence Klein a
construit şi primul model pentru Statele Unite.
1. Istoric
Evoluţia modelării macro-econometrice cunoaşte trei perioade:
anii ’40 - mijlocul anilor ’50: perioadă de „tatonare” a modelării
macroeconometrice. În anul 1955 a fost elaborat modelul Klein-
Goldberger, care poate fi considerat a sta la baza majorităţii
modelelor ulterior elaborate în Statele Unite;
mijlocul anilor ’50 - sfârşitul anilor ’60: perioadă acoperită de
modelul lui Brookings cu cele 272 de ecuaţii ale sale. Este o
perioadă importantă pentru activitatea de specificare şi estimare
pe care o implică.
sfârşitul anilor ’60 - prezent: perioadă caracterizată de o
accelerare a fenomenului de modelare macroeconomică.
3
2. Formele modelului cu
ecuaţii simultane
Exemplu
Un model clasic de sistem cu ecuaţii multiple
este modelul echilibrului de piaţă:
- ecuaţia cererii:
- ecuaţia ofertei:
- echilibrul:
d d
y p q + + =
2 1
s s
p q + =
1
q q q
s d
= =
2. Formele modelului cu
ecuaţii simultane
Un model cu ecuaţii multiple se elaborează sub
formă structurală, adică el reprezintă transpunerea
formală a teoriei economice referitoare la procesul
economic investigat prin intermediul unui sistem de
ecuaţii.
Forma structurală a unui model cu ecuaţii simultane
este forma iniţială a modelului rezultată în urma
etapei de specificare şi reprezintă structura
(elemente şi conexiuni) procesului descris.
4
2. Formele modelului cu
ecuaţii simultane
Specificarea unui model econometric cu ecuaţii
simultane
alegerea variabilelor endogene;
stabilirea numărului de ecuaţii în forma structurală;
alegerea numărului de variabile factoriale considerate;
determinante pentru evoluţia fiecăreia dintre variabilele
endogene;
stabilirea fiecărei ecuaţii de regresie;
definirea relaţiilor de identitate dacă acestea există.
2. Formele modelului cu
ecuaţii simultane
unde:
t- numărul perioadelor observate
b
ij
parametrii variabilelor endogene y
ij
c
ij
parametrii variabilelor exogene x
ij
i=1,...,m
J=1,..., n
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + + + + +
= + + + + + +
= + + + + + +
nt mt mn nt m mt mm t m t m
t nt n t mt m t t
t nt n t mt m t t
x c x c y b y b y b
x c x c y b y b y b
x c x c y b y b y b

... ...
... ...
... ...
1 2 2 1 1
2 2 1 21 2 2 22 1 21
1 1 1 11 1 2 12 1 11

5

.
|

\
|
=
mm m m
m
m
b
b b b
b b b
b b
B

2 1
2 22 21
1 12 11

.
|

\
|
=
mt
t
t
y
y
y
1

.
|

\
|
=
nt
t
t
x
x
x
1
Forma struturală a modelului
B- matricea parametrilor bij atasati variabilelor endogene de dimensiune (m,m)
Y-vectorul valorilor variabilelor endogene de dimensiune (m,1)
C- matricea parametrilor cij de dimesiune (m,n)
X. Vectorul variabilelor exogene xj de dimensiune (n,1)

.
|

\
|
=
mn m m
n
n
c
c c c
b b c
c c
C

2 1
2 22 21
1 12 11

.
|

\
|
=
mt
t
t

1
B Y + C X = e
(m,m) (m,1) (m,n) (n,1) (m,1)
Forma redusă a MES
6
3. Identificarea modelului
Etapa de identificare presupune revenirea la forma
structurală plecând de la forma redusă deoarece
modelul are semnificaţie economică numai în
această formă.
Cazuri:
Sistem unic determinat: numărul ecuaţiiloreste egal
cu numărul necunoscutelor
Sistem subidentificat: o ecuaţie este subidentificată:
Nr. de ecuaţii nr de parametri ce trebuiesc determinaţi
Sistem supraidentificat
3. Identificarea modelului
În practică pentru determinarea identificării sistemului se
studiază fiecare ecuaţie în parte:
- dacă numărul variabilelor absente din ecuaţie = numărul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaţia este corect identificată
- dacă numărul variabilelor absente din ecuaţie > numărul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaţia este supra identificată
- dacă numărul variabilelor absente din ecuaţie < numărul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaţia este nonidentificată

Un model cu o singură ecuaţie nonidentificată este
nonidentificabil în ansamblul său. Dacă are o ecuaţie
supraidentificată el este în ansamblul său supraidentificat.
Modelul este unic determinat dacă fiecare ecuaţie este corect
identificată.
7
4. Metode de estimare a
parametrilor
Metoda regresiei indirecte
Această metodă presupune estimarea
fiecărei ecuaţii din forma redusă a unui model
unic determinat prin metoda celor mai mici
pătrate. Plecând de la aceşti estimatori sunt
estimaţi parametrii formei structurale.
4. Metode de estimare a
parametrilor
Metoda celor mai mici pătrate în două faze
Această metodă poate fi aplicată pentru estimarea modelelor unic
identificate sau supraidentificate.
Faza 1. Fiecare variabilă endogenă a modelului se regresează în
funcţie de variabilele exogene ale modelului. Se estimează parametrii
prin metoda celor mai mici pătrate şi se calculează valorile ajustate ale
variabilelor endogene.
Faza 2. În ecuaţiile formei structurale ale modelului în care
variabilele endogene apar ca exogene se vor introduce valorile estimate
în faza 1. Se estimează parametrii modelului structural prin metoda
celor mai mici pătrate.
8
EXEMPLU
Fie o piaţă pe care:
- q este cantiatea
- p este preţul
- z este preţul lui Z, un bun echivalent
Presupun că z influenţează atât cererea cât şi oferta.
Să se scrie forma structurală şi forma redusă a
modelului de ecuaţii simultane.
l) (echilibru
(oferta)
(cererea)
2 2 1 0
1 2 1 0
q q q
z p q
z p q
s d
s
d
= =
+ + + =
+ + + =


EXEMPLU
Variabilele endogene: q, p
Variabilele exogene: z
Forma structurală
¹
´
¦
+ = ÷ ÷
+ = ÷ ÷
0 2 2 1
0 1 2 1


z p q
z p q
9
EXEMPLU
q
v z a a z q + + =
÷
÷
+
÷
÷
+
÷
÷
=
21 11
1 1
1 2 2 1
1 1
1 2 2 1
1 1
1 0 0 1






p
v z a a z p + + =
÷
÷
+
÷
÷
+
÷
÷
=
22 12
1 1
1 2
1 1
2 2
1 1
0 0






Dacă |2=0 se determină |1 şi |0.
21
22
1
a
a
=
21
22 12
11 0
a
a a
a ÷ =
REFERINŢE
Andrei, T., Bourbonnais, R.- Econometrie,
Ed. Economica, Bucuresti, 2008- capitolul 10,
pag. 289-307
Voineagu, V. si colectiv- Teorie si practica
econometrica, Ed. Meteor Press, 2007, cap.
7 pag. 317-326
10
Temă
Sa se rezolve exemplul (REZOLVAT) de la
pag. 323 (din Voineagu, V. )
Să se rezolve in Excel exmplul 7.4 de la
pagina 326 (din Voineagu, V. )