You are on page 1of 4

Nicklas Lybk

SS

Kbenhavns Universitet 2014

Sandsynlighed og Statistik noter


Nicklas Lybk
24. januar 2014

Binomialfordeling

fordelings antagelser
Maximumlikelihhod estimater samt deres fordelinger
koecent interval
test

Normalfordeling med kendt varians

fordelings antagelser
Maximumlikelihhod estimater samt deres fordelinger
koecent interval
test

Normalfordeling med ukendt varians

fordelings antagelser
Maximumlikelihhod estimater samt deres fordelinger
koecent interval
test

kapitel 5 Normalfordeling 2 stikprver med ens varians

vi 2 grupper af observertioner x1 , x2 , , xn1 og y1 , y2 , , yn2 . observationerne er identiske fordelte


indenfor gruppen, men hver gruppe har sin egen middelvrdi Men ens varians, m gerne havde
forskellige antal observationer
Xi N (1 ; 2 ) f or n1
Yi N (2 ; 2 ) f or n2

fordelings antagelser
ukendte parametere

 1
 2
 2 > 0
bde X og Y variablerne er normaltfordelte

1 af 4

Nicklas Lybk

SS

Kbenhavns Universitet 2014

 tjek om QQ plot er ret linje


ens varians
uafhngige

Maximumlikelihhod estimater samt deres fordelinger


stning 5.3 side 73
1
1 = x

med fordeling
1 N

1 ,

2
n1

n1 er kendt

2 ,

2
n2

n2 er kendt

2
2 = y

med fordeling
2 N

2
2 =

ssdx + ssdy
n2

med fordeling
2

2
2
n1 + n2 2 (n1 +n2 2)

2
n variansen inden for grupperne bruges til at bestemme ssdx & ssdy
2
i =

1
ssdi for i (1; 2)
ni 1

vigtig SDHS stning 5.3 siger at 1 ,2 og er uafhngige


koecent interval 5.3 side 76


test middelvrdien hver for sig
n1 + n2 = n

2
= 1 t(n 2),1
X

2
n1

Y = 2 t(n 2),1

2
n2

2 af 4

Nicklas Lybk

SS

Kbenhavns Universitet 2014

kondens interval over forskellen mellem middelvrdierne



X Y = 1 2 t(n 2),1

1
1
+
n1
n2

i R ndes t
qt(0.975, df = n 2)

test
t=

xy

1
n1

1
n2

p- vrdien er givet ved

(x, y) = 2P (T |t|) = 2 (1 Ftn2 (|t|))

hvor T er t fordelt me n-2 rhedsgrader og Ftn2 er fordelingsfunktionen for tn2 fordelingen


iR
2 pt(|t|, df = n 2)

p vrdi R

Liner Regression kapitel 6 noter


Yi N ( + (xi ; 2 ) for i=n

fordelings antagelser
alle Yi variabler er stokastiske uafhngige
Yi er normaltfodelt med

 middelvrdi + xi
bagrunds variablerne aantages at vre kendte

 og mindst 2 af xi er forskellige
ukendte parameter er
2

3 af 4

Nicklas Lybk

SS

Kbenhavns Universitet 2014

Maximumlikelihhod estimater samt deres fordelinger


stning 2.4 side 9
=yx

spdxy
=yx

ssdx

med fordeling
N

; 2

x2

1
+
n ssdx

spdxy
=
ssdx

med fordeling

1
=

n2

2
ssdx

yi xi

i=1

med fordeling
2

2
2
n 2 n2

4 af 4