BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐAỊ HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PGS. TS. NGUYỄN HẢI THANH











CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH TẾ
Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin


















HÀ NỘI, 2008
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..2

MỤC LỤC

Trang
LỚI NÓI ĐẦU 7
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 11
1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH TẾ TRONG KINH TẾ TOÁN 11
1.1. Khái niệm về kinh tế toán 11
1.2. Phân loại các phương pháp toán kinh tế 12
1.3. So sánh kinh tế toán với kinh tế lượng 13
2. CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ TOÁN 14
2.1. Khái niệm về mô hình kinh tế 14
2.2. Biến, hằng số và tham số 15
2.3. Các loại phương trình 16
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TĨNH 18
1. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TRONG KINH TẾ 18
1.1. Khái niệm về trạng thái cân bằng 18
1.2. Một số ví dụ về phân tích cân bằng tĩnh 19
2. CÁC MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH TRONG PHÂN TÍCH
CÂN BẰNG TĨNH

21
2.1. Mô hình cân bằng thị trường tổng quát 21
2.2. Mô hình thu nhập quốc dân 23
2.3. Mô hình đầu vào – đầu ra Leontief 25
BÀI TẬP CHƯƠNG II 30
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH 34
1. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH TRONG KINH TẾ 34
1.1. Khái niệm phân tích so sánh tĩnh 34
1.2. Đạo hàm và tốc độ biến thiên của các biến kinh tế 35
1.3. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thị trường riêng 38
1.4. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thu nhập quốc dân 39
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..3

1.5. Phân tích so sánh tĩnh mô hình cân đối liên ngành 40
2. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH CHO MÔ HÌNH KINH TẾ
TỔNG QUÁT

42
2.1. Hệ số co giãn 42
2.2. Một số ví dụ tìm vi phân toàn phần và đạo hàm hàm ẩn 44
2.3. Mô hình thị trường tổng quát 47
2.4. Mô hình thu nhập quốc dân tổng quát 54
2.5. Một số điểm hạn chế của phân tích so sánh tĩnh 57
BÀI TẬP CHƯƠNG III 58
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG KINH TẾ 61
1. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG THÔNG QUA MÔ HÌNH
TỐI ƯU KHÔNG RÀNG BUỘC

61
1.1. Mô hình tối ưu một biến không ràng buộc 61
1.2. Hàm tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng của biến kinh tế 65
1.3. Phân tích cân bằng thông qua mô hình tối ưu nhiều biến
không ràng buộc

68
2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG THÔNG QUA MÔ HÌNH
TỐI ƯU CÓ RÀNG BUỘC

79
2.1. Phương pháp nhân tử Lagrange 79
2.2. Điều kiện đạt tới trạng thái cân bằng
2.3. Cực đại hoá hàm thoả dụng của người tiêu dùng
83
85
3. HÀM SẢN XUẤT VÀ VẤN ĐỀ PHÂN BỔ ĐẦU VÀO TỐI ƯU 89
3.1. Các tính chất của hàm đẳng cấp 89
3.2. Hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas 92
3.3. Xác định các tổ hợp đầu vào với chi phí tối thiểu 96
3.4. Hàm sản xuất dạng CES 100
BÀI TẬP CHƯƠNG IV 104
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG 107
1. KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG 107
1.1. Một số định nghĩa 107
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..4
1.2. Một số ứng dụng của phép tính tích phân và phương trình
vi phân

108
2. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG DOMAR 112
2.1. Phát biểu mô hình 112
2.2. Tìm đường cân bằng bền cho mô hình tăng trưởng Domar 113
3. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 114
3.1. Bổ sung về phương trình vi phân tuyến tính cấp một 114
3.2. Phát biểu mô hình cân bằng động 115
3.3. Khảo sát tính ổn định động của mức giá cân bằng 117
4. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SOLOW 118
4.1. Bổ sung thêm về phương trình vi phân cấp một 118
4.2. Tiếp cận định tính giải phương trình vi phân phi tuyến cấp một 122
4.3. Phát biểu mô hình tăng trưởng Solow
4.4. Phân tích định tính trên biểu đồ pha
4.5. Phân tích định lượng
126
127
129
5. MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG VỚI KỲ VỌNG GIÁ ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC 129
5.1. Bổ sung về phương trình vi phân tuyến tính cấp hai
với hệ số hằng
5.2. Phát biểu mô hình
5.3. Xác định đường biến động giá và điều kiện ổn định động

129
133
134
6. MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VỀ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 139
6.1. Phát biểu mô hình
6.2. Khảo sát đường biến động lạm phát, giá cả và thất nghiệp
139
140
BÀI TẬP CHƯƠNG V 143
CHƯƠNG VI. ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN
TRONG PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG

147
1. MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN 147
1.1. Khái niệm về phương trình sai phân 147
1.2. Phương trình sai phân tuyến tính cấp một 148
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..5

1.3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai
1.4. Khảo sát tính ổn định của nghiệm của các phương trình
sai phân tuyến tính cấp một và cấp hai
150

152
2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH
KINH TẾ

154
2.1. Mô hình Cobweb cân bằng cung cầu 154
2.2. Mô hình thị trường có hàng tồn kho
2.3. Mô hình thị trường với giá trần
155
156
3. MÔ HÌNH THU NHẬP QUỐC DÂN VỚI NHÂN TỬ TĂNG TỐC
SAMUELSON

159
3.1. Phát biểu mô hình 159
3.2. Khảo sát tính ổn định động của mô hình 160
4. MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VỀ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP
VỚI THỜI GIAN RỜI RẠC

163
4.1. Phát biểu mô hình 163
4.2. Phân tích các đường biến động của giá cả và lạm phát 164
5. ÁP DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ SAI PHÂN TRONG
PHÂN TÍCH KINH TẾ

166
5.1. Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một
5.2. Hệ phương trình sai phân tuyến tính cấp một
166
169
5.3. Mô hình cân đối liên ngành động
5.4. Mô hình tương tác lạm phát và thất nghiệp
5.5. Biểu đồ pha hai biến và ứng dụng
171
176
179
BÀI TẬP CHƯƠNG VI 185
TÀI LIỆU THAM KHẢO 189


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..6
LỜI NÓI ĐẦU
Những vấn đề kinh tế trong các hoạt động kinh tế thường rất đa
dạng và phức tạp. Toán học là một công cụ hết sức hiệu quả giúp cho
việc phát biểu, phân tích và giải quyết các vấn đề như vậy một cách
chặt chẽ và hợp lí, mang lại các lợi ích thiết thực. Việc biết cách mô tả
các vấn đề kinh tế dưới dạng mô hình toán học thích hợp, vận dụng các
phương pháp toán học để giải quyết chúng, phân tích và chú giải cũng
như kiểm nghiệm các kết quả đạt được một cách logic luôn là một yêu
cầu cấp thiết đối với các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực phân tích
kinh tế. Trong các thập kỉ gần đây, nhiều giải Nobel kinh tế được trao
cho các công trình có vận dụng một cách mạnh mẽ các lí thuyết và
phương pháp toán học như tối ưu hóa, lí thuyết trò chơi, hệ phương
trình vi phân và sai phân, lí thuyết xác suất và thống kê. Nhà kinh tế
học người Na Uy Trygve Haavelmo, trong lễ nhận giải thưởng Nobel
kinh tế năm 1989, đã từng phát biểu: “Nếu không có toán học kinh tế
làm trung tâm cho các nghiên cứu kinh tế học, môn khoa học kinh tế có
thể vẫn chưa vượt quá giới hạn những bài nói chuyện chung chung
chẳng có kết quả thực sự hữu ích nào”.
Hiện nay, các môn học trang bị kiến thức cơ sở về kinh tế – quản lí
nói chung và các phương pháp toán học áp dụng trong phân tích kinh tế
nói riêng được đưa vào giảng dạy trong nhiều chương trình đào tạo đại
học trong và ngoài nước. Đối với sinh viên các ngành Tin học, Công
nghệ thông tin và Toán – Tin ứng dụng, khối kiến thức về kinh tế – quản
lí là thực sự cần thiết cho các cương vị làm việc sau này, đặc biệt là
cương vị CIO (Chief Information Officer – Giám đốc Thông tin). Trong
chương trình đào tạo ngành Tin học của Khoa Công nghệ thông tin,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, khối kiến thức trên bao gồm Tối
ưu hóa, Phân tích số liệu, Quản trị học, Vận trù học và Các phương pháp
toán kinh tế. Giáo trình “Các phương pháp toán kinh tế” này với thời
lượng từ 45 tới 60 tiết được biên soạn lần đầu với mục đích cung cấp cho
sinh viên năm thứ ba ngành Tin học một số kiến thức cơ bản về các
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..7

phương pháp toán kinh tế (mathematical methods for economics) được
ứng dụng rộng rãi trong phân tích các mô hình kinh tế (economic
models).
Qua giáo trình này, sinh viên cần nắm được một số mô hình kinh tế
cơ bản, biết cách vận dụng các phương pháp toán kinh tế thích hợp để
phân tích các mô hình đó, biết cách rút ra các kết luận phản ảnh bản
chất của vấn đề kinh tế được xem xét. Từ đó, sinh viên sẽ tiếp thu được
các vấn đề kinh tế cơ bản làm cơ sở cho việc tiếp tục tự hoàn thiện các
kiến thức về kinh tế vi mô cũng như vĩ mô. Giáo trình cũng giúp cho sinh
viên ngành Tin học, Công nghệ Thông tin, Toán – Tin ứng dụng có một
cách tiếp cận hệ thống để sau này có thể xây dựng các hệ thống xử lí
thông tin và các phần mềm tính toán trong lĩnh vực Tin học kinh tế. Như
vậy, ưu tiên của giáo trình là tập trung trình bày một cách logic một số
phương pháp toán kinh tế cơ bản và các ứng dụng của chúng trong việc
phân tích các loại mô hình kinh tế (các phương pháp khác được trình bày
trong các học phần còn lại của khối kiến thức về kinh tế – quản lí thuộc
chương trình đào tạo như đã đề cập trên đây). Đây là một vấn đề mới so
với các giáo trình về Toán kinh tế đã được biên soạn và giảng dạy tại
một số trường đại học trong nước.
Chương I của giáo trình giới thiệu tổng quan và ngắn gọn về lĩnh vực
Kinh tế toán (Mathematical Economics) và các phương pháp toán kinh tế
cơ bản thường được sử dụng trong lĩnh vực này, cũng như giới thiệu về
các yếu tố cơ bản của mô hình kinh tế toán. Chương II đề cập tới khái
niệm phân tích cân bằng kinh tế bao gồm cân bằng tĩnh cũng như cân
bằng có mục đích và phương pháp đại số ma trận để phân tích một số mô
hình cân bằng kinh tế như mô hình thị trường, mô hình thu nhập quốc dân
và mô hình đầu vào – đầu ra Leontief (còn gọi là mô hình cân đối liên
ngành). Các phương pháp toán kinh tế như phép tính đạo hàm, cũng như
một trong các công cụ mạnh và đẹp của toán học là Định lí hàm ẩn được
vận dụng trong Chương III nhằm thực hiện việc phân tích so sánh tĩnh cho
các mô hình thị trường, mô hình cân đối liên ngành và mô hình thu nhập
quốc dân tổng quát (bao gồm cả thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..8
Chương IV xem xét việc vận dụng một số phương pháp toán tối ưu cơ bản
không ràng buộc và ràng buộc dạng đẳng thức để phân tích các mô hình
tối ưu trong kinh tế, bao gồm các mô hình thị trường độc quyền và phân
biệt giá cả, mô hình cực đại hàm thỏa dụng của người tiêu dùng, các mô
hình phân bổ đầu vào tối ưu với các dạng hàm sản xuất hiệu suất không
đổi, Cobb – Douglas, CES (Hệ số co giãn thay thế không đổi). Các
phương pháp giải phương trình và hệ phương trình vi phân cũng như sai
phân được nghiên cứu trong Chương V và Chương VI để thực hiện các
phân tích cân bằng động trong các mô hình kinh tế động như mô hình tăng
trưởng Domar, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình ổn định động của giá
cả thị trường khi không có hoặc có kỳ vọng giá được dự báo trước, mô
hình cân bằng động lạm phát – giá cả – thất nghiệp, mô hình thu nhập
quốc dân Samuelson, mô hình cân đối liên ngành động. Một số nội dung
của Chương V và Chương VI có thể được lược bớt tùy theo thời lượng môn
học và trình độ tiếp thu của người học.
Khi biên soạn, chúng tôi luôn có một nguyện vọng là làm sao việc
trình bày các phương pháp toán kinh tế được đề cập tới trong giáo trình
phải cô đọng và dễ hiểu, việc ứng dụng các phương pháp này trong phân
tích các dạng mô hình kinh tế phải chặt chẽ và logic. Chính vì vậy, các
phương pháp toán kinh tế luôn được trình bày một cách cụ thể và tương
đối hoàn chỉnh thông qua các ví dụ tính toán và các mô hình kinh tế từ dễ
tới khó. Phần bài tập giúp sinh viên củng cố các kiến thức đã học và thực
hành áp dụng các phương toán học trong phân tích mô hình kinh tế.
Một số tài liệu người học có thể tham khảo thêm là: Alpha C. Chiang,
Fundamental methods of mathematical economics, McGraw–Hill Book
Company, New York, 1984; Alpha C. Chiang – Kevin Wainwright,
Fundamental methods of mathematical economics, McGraw–Hill Book
Company, New York, 2005; Michael W. Klein, Mathematical methods for
economics, Addison-Wesley Higher Education Group, 2002; Hoàng Đình
Tuấn, Lí thuyết mô hình toán kinh tế (dành cho sinh viên ngành toán kinh
tế và toán tài chính), Nxb. Khoa học và Kĩ thuật, 2003; Nguyễn Quang
Dong – Ngô Văn Thứ – Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình mô hình toán kinh
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..9

tế (dành cho sinh viên ngành kinh tế), Nxb. Giáo dục, 2002; Tô Cẩm Tú,
Một số phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế, Nxb. Khoa học và Kĩ thuật,
1997. Trong quá trình biên soạn giáo trình này, tác giả chủ yếu dựa vào
các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh. Những sinh viên khá có thể tự học
sâu thêm bằng cách thu thập tài liệu liên quan qua nhiều nguồn, đặc biệt
trên Internet và viết các tiểu luận.
“Các phương pháp toán kinh tế” là một môn học về mặt lí thuyết
đang được tiếp tục phát triển, về mặt thực hành đang ngày càng có nhiều
ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực phân tích kinh tế, chắc
chắn sẽ gây cho người học nhiều hứng thú tìm tòi, sáng tạo. Khi đến
thăm Việt Nam, nhà toán học và kinh tế học Robert Aumann, người nhận
giải thưởng Nobel kinh tế năm 2005 đã nói: “Có một công thức chung
trong các hoạt động kinh tế là tất cả mọi người sẽ giàu có hơn nếu mỗi
người đều được làm việc theo khả năng và sự yêu thích của mình”.
Trong quá trình biên soạn, tuy rất cố gắng, nhưng có lẽ tác giả
không tránh khỏi sai sót. Tác giả xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng
góp chỉnh sửa bản thảo bài giảng môn học của các đồng nghiệp và sinh
viên ngành Tin học các khóa K47, K48, K49 và K50 của Trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội, và luôn mong tiếp tục nhận được nhiều góp ý của
các giảng viên và sinh viên, để cho giáo trình được hoàn chỉnh hơn,
chính xác hơn và sinh động hơn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008
Tác giả
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..10
Chương I
MỞ ĐẦU
1. Các phương pháp toán kinh tế trong kinh tế toán
1.1. Khái niệm về kinh tế toán
Không giống như tài chính công hay thương mại quốc tế, kinh tế toán
(mathematical economics) không phải là lĩnh vực riêng biệt của kinh tế.
Có thể coi kinh tế toán là một cách tiếp cận nhằm thực hiện các phân tích
kinh tế. Trong kinh tế toán, các nhà kinh tế sử dụng các kí hiệu toán học
để phát biểu bài toán và dựa vào các định lí toán học để suy luận, áp dụng
và tiếp tục phát triển các phương pháp và kĩ thuật toán học để mô tả và
phân tích các vấn đề kinh tế. Nhà kinh tế học người Mĩ Paul Samuelson
được coi là người đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng
kinh tế toán.
Một số sách kinh tế học đại cương hiện nay vẫn dùng các phương
pháp hình học trên mặt phẳng (hay không gian hai chiều) để minh họa
và rút ra các kết luận có tính chất lí thuyết. Trong khi đó, để nghiên cứu
các bài toán kinh tế với nhiều biến kinh tế cần phải có sự hiểu biết sâu
sắc về toán học. Kinh tế toán cho phép mô tả các vấn đề kinh tế cần
khảo sát với các công cụ toán học đa dạng như đại số ma trận và
phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, phép tính đạo hàm và tích
phân, phương trình vi phân và sai phân, các phương pháp tối ưu hoá, lí
thuyết trò chơi... Trong các phân tích kinh tế, vi mô cũng như vĩ mô,
các phương pháp toán học này còn được gọi là các phương pháp toán
kinh tế (mathematical methods for economics). Hiện nay các phương
pháp toán kinh tế ngày càng được sử dụng rộng rãi với các kết quả nổi
bật được công bố trong các tài liệu chuyên khảo, các tạp chí chuyên
ngành kinh tế và các tạp chí liên ngành khác.
Cần nhấn mạnh rằng, dù có sử dụng các phương pháp toán kinh tế
hay không, quy trình cơ bản của việc phân tích kinh tế vẫn là căn cứ vào
các giả thiết, các định đề hay các nguyên lí để đưa ra các kết luận hay các
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..11

định lí thông qua một quá trình suy luận hay lập luận. Nhưng khác với
các phân tích kinh tế định tính, trong kinh tế toán các giả thiết cũng như
các kết luận được phát biểu bằng các kí hiệu toán học cũng như các
phương trình toán học. Hơn nữa, các suy luận hay lập luận được đưa ra
dựa trên các định lí toán học. Điều này giúp cho quá trình suy luận trở
nên thuận lợi và chặt chẽ hơn, cũng như giúp cho việc phát biểu các kết
luận trở nên chính xác hơn.
Tóm lại, các mặt mạnh của việc sử dụng kinh tế toán trong các phân
tích kinh tế là:
– Cho phép sử dụng ngôn ngữ chính xác hơn.
– Cho phép sử dụng các định lí toán học rất đa dạng nhằm gia tăng
tốc độ suy luận.
– Bắt buộc phải phát biểu các giả thiết một cách rõ ràng, không hàm
chứa ẩn ý, đa nghĩa, do đó tránh được các giả thiết không mong muốn có
thể phát sinh.
– Giúp xử lí các bài toán kinh tế nhiều biến một cách hiệu quả trong
việc phân tích kinh tế vi mô cũng như vĩ mô.
Có thể có ý kiến (chẳng hạn ý kiến trước đây của trường phái kinh tế
học Vienna, Áo) cho rằng: Kinh tế toán sử dụng các suy luận và các phân
tích có tính chủ quan và hình thức dựa vào các định lí và phương pháp
toán học để đưa ra các kết luận nên ít có tính thực tiễn. Tuy nhiên, ý kiến
phê phán kiểu này không nên áp dụng ngay cả đối với các lí thuyết kinh
tế nói chung, chứ không chỉ đối với lí thuyết kinh tế toán. Thật vậy, là sự
khái quát hóa của thế giới thực, mọi lí thuyết nói chung vẫn luôn chỉ xét
tới một số yếu tố và mối liên quan bản chất nhất. Chẳng hạn, không thể
phê phán lí thuyết về lợi nhuận của công ty trong điều kiện cạnh tranh
hoàn hảo hay không hoàn hảo là không thực tiễn, dù lí thuyết này có
được đưa ra dựa trên các công cụ toán học hay không.
1.2. Phân loại các phương pháp toán kinh tế
Việc phân loại các phương pháp toán kinh tế là không đơn giản và
thậm chí còn chưa được thống nhất. Mục đích của giáo trình này, với
dung lượng thời gian từ 45 tới 60 tiết, là nhằm giới thiệu cho người học
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..12
làm quen với các phương pháp toán kinh tế cơ bản thường được áp dụng
trong kinh tế toán trong khuôn khổ các công cụ toán học đã nêu, bao gồm
đại số ma trận, phép tính đạo hàm và tích phân, một số phương pháp tối
ưu, phương trình vi phân và sai phân. Các công cụ sâu sắc và phức tạp
hơn của toán kinh tế như quy hoạch phi tuyến, quy hoạch đa mục tiêu,
quy hoạch động, phương trình tích phân, mô phỏng ngẫu nhiên, phân tích
Markov, lí thuyết trò chơi, ... sẽ không được đề cập trong giáo trình này.
Cần chú ý rằng, tuy các phương pháp toán xác suất, toán thống kê khi
áp dụng trong các phân tích kinh tế cũng được coi là các phương pháp toán
kinh tế, nhưng trong giáo trình này chúng ta cũng không đề cập tới. Các
phương pháp này thường được trình bày chi tiết trong các môn học như
Kinh tế lượng (Econometrics), Vận trù học (Operations Research), hay
Các phương pháp định lượng trong quản lí – kinh doanh (Quantitative
Methods for Management and Business). Ngoài ra, do thời lượng môn học,
giáo trình không giới thiệu các phương pháp giải tích ngẫu nhiên là cơ sở
cho môn học Tài chính toán (Mathematical Finance) có rất nhiều ứng
dụng trong phân tích tài chính. Khi nghiên cứu các phương pháp toán kinh
tế được đề cập tới trong giáo trình, cần tập trung vào việc nên sử dụng
chúng như thế nào trong phân tích các vấn đề kinh tế, mà không nên quá
chú trọng vào cơ sở toán học của các phương pháp này.
1.3. So sánh kinh tế toán với kinh tế lượng
Thuật ngữ “kinh tế toán” và “kinh tế lượng” đôi khi được sử dụng
một cách nhầm lẫn. Thật ra, kinh tế toán đi sâu vào phân tích các mô
hình kinh tế, các lí thuyết kinh tế bằng cách sử dụng các công cụ toán
học. Trong khi đó, kinh tế lượng lại liên quan đến việc định giá, đo lường
các số liệu kinh tế hay các biến kinh tế, tức là liên quan đến các nghiên
cứu dựa trên các khảo sát thực nghiệm có sử dụng các phương pháp
thống kê về ước lượng, kiểm định, dự báo, phân tích hồi quy và phân tích
nhân tố... Một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu
và áp dụng kinh tế lượng là nhà kinh tế học người Na Uy Ragnar Frisch.
Như vậy, kinh tế toán có tính chất suy luận, lí thuyết còn kinh tế
lượng có tính chất quy nạp, thực nghiệm. Tất nhiên, các phân tích kinh tế
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..13

dù là mang tính lí thuyết hay mang tính thực nghiệm đều quan trọng.
Chúng luôn là sự bổ sung cần thiết cho nhau và làm tăng cường hiệu quả
lẫn nhau. Trước khi được đưa vào áp dụng, các lí thuyết của kinh tế toán
cần được kiểm định về tính phù hợp căn cứ các số liệu thực nghiệm thu
được. Mặt khác, để xác định được các hướng nghiên cứu liên quan một
cách hợp lí, các khảo sát thống kê trong kinh tế lượng sẽ được tiến hành
dựa trên một lí thuyết kinh tế chỉ đạo. Mối liên quan này được thể hiện
khá rõ, chẳng hạn, trong các nghiên cứu về hàm tiêu dùng tổng hợp và
nhiều nghiên cứu kinh tế khác.
2. Các yếu tố của mô hình kinh tế toán
2.1. Khái niệm mô hình kinh tế
Như đã trình bày trên đây, mọi lí thuyết kinh tế là sự khái quát hóa
cần thiết của thế giới thực. Để nghiên cứu về một vấn đề kinh tế thực tế,
không thể xét đồng thời tất các các yếu tố cũng như các mối liên quan nội
tại (điều này quá phức tạp, đôi khi vượt quá sự hiểu biết của chúng ta).
Hơn nữa, các yếu tố hay các mối liên quan cũng không phải là có tầm
quan trọng như nhau cho việc tìm hiểu bài toán kinh tế đặt ra. Bởi vậy,
bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần lựa chọn ra được các yếu tố
và các mối liên quan cơ bản nhất để xem xét. Việc lựa chọn như vậy
trong nhiều trường hợp là khá nhạy cảm.
Một mô hình kinh tế (economic model) là một khung lí thuyết, là một
sự diễn đạt (hay mô tả, thể hiện) có tính khái quát một vấn đề kinh tế
thực tế. Khi xây dựng mô hình cần chú trọng tính phù hợp, tính khả thi,
tính thực tiễn và tính mục đích. Điều này cho phép mô hình được đề xuất
phù hợp với các đặc điểm cơ bản của vấn đề nghiên cứu và các thông tin
thu thập được, đồng thời có thể được phân tích bởi các phương pháp hay
công cụ thích hợp nhằm tìm hiểu và nhận thức thực tiễn một cách sâu
sắc. Trên cơ sở phân tích mô hình phải đưa ra được các tác động điều
khiển hợp lí nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
Một mô hình kinh tế có thể chứa hoặc không chứa các yếu tố toán
học, có thể là một mô hình toán học hay không phải là một mô hình toán
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..14
học. Nếu một mô hình kinh tế là mô hình toán học thì nó còn được gọi là
mô hình kinh tế toán (một số tác giả gọi là mô hình toán kinh tế). Mô
hình kinh tế toán bao gồm các phương trình (các hệ thức toán học nói
chung) mô tả cấu trúc của mô hình. Các phương trình phản ánh mối liên
quan giữa các biến kinh tế dưới dạng toán học một cách phù hợp với các
giả thiết của mô hình. Như vậy, các biến, hằng số, tham số và các loại
phương trình là các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh tế toán. Nhờ áp
dụng các phép toán, các định lí toán học, chúng ta sẽ đưa ra được các kết
luận được suy ra một cách logic từ các giả thiết đã nêu.
2.2. Biến, hằng số và tham số
Biến là một đại lượng mà độ lớn và dấu của nó có thể biến thiên, tức
là nó có thể nhận các giá trị khác nhau. Chẳng hạn, trong các phân tích
kinh tế thường gặp các loại biến sau đây:
– P: giá cả (price),
– Π: lợi nhuận (profit),
– R: doanh thu (revenue),
– C: chi phí (cost),
– Y: thu nhập (income),
– ...
Trong các mô hình kinh tế toán, các biến được phân loại như sau:
– Biến nội sinh. Nếu một mô hình kinh tế được xây dựng một cách
chính xác thì thông qua việc giải quyết mô hình có thể xác định được các
giá trị của một số biến, chẳng hạn như xác định được mức giá cả làm cân
bằng thị trường hay mức sản phẩm đầu ra làm tối đa hóa lợi nhuận. Các
biến như vậy được gọi là biến nội sinh, giá trị của chúng được xác định
từ các mối liên quan nội tại của mô hình.
– Biến ngoại sinh. Biến ngoại sinh là các biến với các giá trị được
xác định bởi các yếu tố, các lực lượng xuất hiện ngoài mô hình. Vì vậy,
độ lớn của các biến ngoại sinh được coi như các số liệu cho trước.
Một biến kinh tế có thể là nội sinh hay ngoại sinh tùy theo mô hình
hay lí thuyết kinh tế đang được xem xét. Chẳng hạn, khi nghiên cứu mô
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..15

hình cân bằng thị trường thì giá cả P của một loại hàng hóa là biến nội
sinh. Nhưng nếu nghiên cứu lí thuyết về chi phí của người tiêu dùng thì P
lại là biến ngoại sinh, vì P được coi là số liệu đầu vào cho mô hình này.
Ngược lại so với biến, hằng số là một đại lượng có giá trị không thay
đổi. Hằng số có thể được kí hiệu bởi các số hoặc, một cách tổng quát
hơn, bởi các chữ. Trong các trường hợp khi hằng số được kí hiệu bởi các
chữ, chúng ta có các hằng số dạng tham số, còn được gọi một cách ngắn
gọn hơn là các tham số. Giá trị của các tham số được coi là hằng số chỉ
sau khi chúng được xác định.
Các tham số thường được kí hiệu bởi các chữ cái thường a, b, c hay
α, β, γ ... Còn các biến nội sinh được kí hiệu bởi các chữ in như P, Q, R,
C hay Π, Λ ... Biến ngoại sinh được phân biệt với biến nội sinh bởi chỉ số
dưới “0” , chẳng hạn như P
0
, C
0
...
2.3. Các loại phương trình
Mối liên quan giữa các biến, hằng hay tham số được thể hiện thông
qua các phương trình. Chúng ta xét các loại phương trình thường gặp
trong mô hình kinh tế như sau:
– Phương trình định nghĩa (definitional equation).
– Phương trình hành vi (behavioral equation).
– Phương trình cân bằng (equilibrium equation).
Phương trình định nghĩa là một đẳng thức mà hai biểu thức thay thế
ở hai vế của nó có cùng một ý nghĩa. Như vậy, dấu “=” trong phương
trình định nghĩa phải được hiểu như dấu ≡ (đồng nhất thức).
Ví dụ 1. Lợi nhuận được định nghĩa thông qua phương trình định
nghĩa sau: Π = R – C, tức là lợi nhuận thu được chính là phần dôi ra của
doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí.
Phương trình hành vi phản ánh cách thức một biến thay đổi phụ
thuộc vào sự thay đổi giá trị của các biến khác. Nó có thể bao hàm các
hành vi có ý thức của con người (chẳng hạn, khi xét mối liên quan của
tiêu dùng tổng hợp phụ thuộc vào thu nhập quốc dân) hoặc các hành vi
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..16
vô thức (chẳng hạn, khi xem xét mối liên quan giữa tổng chi phí sản xuất
và mức sản phẩm đầu ra). Tuy nhiên, để thiết lập một phương trình hành
vi cần tuân theo các giả thiết nhất định. Như vậy, dấu “=” trong phương
trình hành vi phải được hiểu như một mối liên quan phụ thuộc.
Ví dụ 2. Xét các ví dụ sau đây về phương trình hành vi với C là chi
phí và Q là mức sản phảm đầu ra:
– Chi phí C = 75 + 10Q.
– Chi phí C = 110 + Q
2
.
Các điều kiện sản xuất được mô tả trong hai phương trình trên là khác
nhau. Trong phương trình thứ nhất chi phí cố định là 75, còn trong
phương trình thứ hai chi phí cố định là 110. Sự biến thiên của chi phí C
cũng là khác nhau trong hai phương trình trên. Trong phương trình thứ
nhất khi Q tăng lên một đơn vị thì C tăng 10 đơn vị, còn trong phương
trình thứ hai khi Q tăng một đơn vị thì C tăng lên một lượng là: (Q + 1)
2

Q
2
= 2Q + 1. Chẳng hạn nếu Q tăng từ 12 lên 13 thì C tăng lên 25 đơn vị.
Phương trình cân bằng mô tả điều kiện cân bằng, nói đúng hơn là các
điều kiện cần thiết để đạt tới tình trạng cân bằng.
Ví dụ 3. Xét các ví dụ sau đây về phương trình cân bằng:
– Q
d
= Q
s
: Lượng cầu phải bằng lượng cung.
– S = I: Tổng tiết kiệm phải bằng tổng đầu tư.
Phương trình thứ nhất mô tả điều kiện cân bằng trong mô hình thị
trường, còn phương trình thứ hai mô tả điều kiện cân bằng trong mô
hình thu nhập quốc dân. Về bản chất, phương trình cân bằng khác với
phương trình định nghĩa và phương trình hành vi. Phương trình cân
bằng có một ý nghĩa quan trọng trong các phân tích kinh tế để tìm ra
các trạng thái cân bằng.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..17

Chương II
PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TĨNH
1. Phân tích cân bằng trong kinh tế
1.1. Khái niệm về trạng thái cân bằng
Cân bằng hay trạng thái cân bằng có thể được hiểu là một tập hợp có
cấu trúc của các biến được lựa chọn, có liên quan nội tại và được điều
chỉnh thích hợp với nhau, sao cho trong mô hình mà chúng tạo nên,
khuynh hướng thay đổi không tiềm ẩn một cách đáng kể.
Cụm từ “các biến được lựa chọn” được nêu trên có nghĩa là, theo sự
lựa chọn của nhà phân tích kinh tế, đã có một số biến không được đưa
vào mô hình. Như vậy, trạng thái cân bằng chỉ liên quan tới các biến
được lựa chọn và được đưa vào xem xét mà thôi. Nếu mô hình được mở
rộng để bao gồm cả các biến khác thì có thể trạng thái cân bằng trên sẽ
không còn duy trì được nữa. Cụm từ “có liên quan nội tại” có nghĩa là để
đạt tới tình trạng cân bằng, các biến được lựa chọn đều phải ở trong trạng
thái dừng. Hơn nữa trạng thái dừng của các biến cũng phải tương thích
với nhau. Nếu trái lại, việc một số biến thay đổi có thể kéo theo việc các
biến khác thay đổi theo phản ứng dây chuyền, do đó trạng thái cân bằng
có thể không còn tồn tại nữa. Cụm từ “tiềm ẩn” “trong mô hình” nói lên
rằng trong trạng thái cân bằng, các trạng thái dừng của các biến được
thiết lập dựa trên việc cân bằng các biến nội sinh trong khi các biến ngoại
sinh được coi là không đổi. Có thể nói, trạng thái cân bằng là trạng thái
mà với giá trị cho trước của các biến ngoại sinh, của các tham số, giá trị
của các biến nội sinh được xác định và không thay đổi theo thời gian.
Như vậy, trạng thái cân bằng là tình trạng được đặc trưng bởi việc
không phát hiện thấy có khuynh hướng thay đổi. Do đó, phân tích cân bằng
để tìm ra các trạng thái như vậy còn được gọi là phân tích tĩnh hay phân
tích cân bằng tĩnh (static – equilibrium). Tuy nhiên, việc không phát hiện
thấy có khuynh hướng thay đổi hay động lực thay đổi không đồng nghĩa
với việc nhất thiết cần coi tình trạng cân bằng là lí tưởng. Đối với nhiều
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..18
công ty, tình trạng cân bằng cung cầu hiện tại về sản phẩm có thể cần được
thay đổi chứ không thể coi là lí tưởng. Tình trạng cân bằng, bởi vậy, có thể
được hiểu như tình huống, mà các biến nội sinh có khuynh hướng duy trì
chống lại các thay đổi từ phía ngoài, từ phía các biến ngoại sinh.
Một kiểu cân bằng khác là cân bằng có mục đích (goal –
equilibrium), hay cân bằng tối ưu, được phân tích thông qua các bài toán
tối ưu. Trạng thái cân bằng như vậy có thể được coi là lí tưởng, hay ít
nhất được coi là trạng thái “mong muốn” trong điều kiện hiện có. Trong
những trạng thái cân bằng như vậy, các biến được lựa chọn, có liên quan
nội tại với nhau và được điều chỉnh thích hợp với nhau, sao cho trong mô
hình mà chúng tạo nên, trạng thái lí tưởng hay mong muốn xảy ra. Trong
chương này, chúng ta sẽ chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu cân bằng tĩnh
không có tính mục đích.
1.2. Một số ví dụ về phân tích cân bằng tĩnh
Trong các mô hình cân bằng tĩnh, bài toán đặt ra là cần xác định các
giá trị của các biến nội sinh sao cho phương trình cân bằng của mô hình
được thỏa mãn. Một khi các giá trị đó được xác định, trạng thái cân bằng
cũng sẽ được thiết lập. Chúng ta hãy minh họa vấn đề này qua mô hình
(tuyến tính cũng như phi tuyến) phân tích cân bằng thị trường riêng, tức
là cân bằng thị trường đối với một mặt hàng.
Ví dụ 1. Mô hình tuyến tính cân bằng thị trường riêng.
Trong mô hình này chúng ta chỉ xét một mặt hàng với các biến: Q
d

lượng cầu, Q
s
là lượng cung và P là giá cả của mặt hàng. Lúc đó cần xác
định nghiệm ( P , Q) sao cho
d
Q =
s
Q = Q và P thỏa mãn hệ phương
trình tuyến tính sau:
Q
d
= Q
s
(2.1)
Q
d
= a – bP (với điều kiện a > 0, b > 0) (2.2)
Q
s
= – c + dP (với điều kiện c > 0, d > 0 ). (2.3)
Trong hệ trên, phương trình (2.1) là phương trình cân bằng xác định
điều kiện cân bằng giữa cầu và cung. Phương trình (2.2) và (2.3) là các
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..19

phương trình hành vi mô tả sự biến thiên của cầu và cung phụ thuộc vào
P. Để đơn giản, các mối liên quan này được coi là tuyến tính. Các tham
số a, b, c, d xác định các mối liên quan này. Trong phương trình (2.3) ta
có Q
s
= – c + dP với c > 0, d > 0. Điều kiện này có nghĩa là cung Q
s
chỉ
xuất hiện (Q
s
> 0) một khi giá cả P của mặt hàng vượt qua một ngưỡng
dương tối thiểu P
1
= c/d.
Nghiệm ( P , Q ) được gọi là trạng thái cân bằng,
d
Q =
s
Q = Q là
mức cân bằng cung cầu và P là mức cân bằng giá. Trên hình II.1, nghiệm
( P , Q ) chính là giao điểm của các đường cầu và đường cung.








Dễ thấy rằng từ hệ trên đây ta có:
Q = a – bP
Q = – c + dP .
Do đó mức cân bằng giá và mức cân bằng cung cầu được xác định
như sau:
P =
+
+
a c
b d

Q =

+
ad bc
b d
.
Q
d
Q
s
–c
O
a
P
P
1
( )
P, Q
P
Q
Q
d
= a – bP
Q
s
= –c + dP
Hình II.1
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..20
Để mô hình có ý nghĩa thực tế, các tham số a, b, c và d đều phải lấy
giá trị dương và thỏa mãn điều kiện ad – bc > 0.
Ví dụ 2. Mô hình phi tuyến cân bằng thị trường riêng.
Các mối phụ thuộc của cầu hay cung vào giá cả không nhất thiết phải
là tuyến tính. Nói chung, các mối liên quan này là phi tuyến. Xét ví dụ sau:
Q
d
= Q
s

Q
d
= 4 – P
2
Q
s
= 4P – 1.
Từ đó có phương trình P
2
+ 4P – 5 = 0. Trong hai nghiệm của
phương trình này: P
1
= 1 và P
2
= –5, chúng ta chỉ lấy nghiệm P
1
= 1.
Thay vào, sẽ tìm được
d
Q =
s
Q = Q = 3. Hình II.2 minh họa các đường
cầu và đường cung cũng như trạng thái cân bằng.









2. Các mô hình tuyến tính trong phân tích cân bằng tĩnh
2.1. Mô hình cân bằng thị trường tổng quát
Xét ví dụ đơn giản về mô hình cân bằng thị trường tuyến tính với hai
mặt hàng:
Hình II.2
–1
O
4
P 2
Q
d
Q
s
( )
P, Q
Q
d
= 4 – P
2

Q
s
= 4P – 1
3
1
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..21

Q
d1
= Q
s1

Q
d1
= a
0
+ a
1
P
1
+ a
2
P
2

Q
s1
= b
0
+ b
1
P
1
+ b
2
P
2

Q
d2
= Q
s2

Q
d2
= α
0
+ α
1
P
1
+ α
2
P
2


Q
s2
= β
0
+ β
1
P
1
+ β
2
P
2
.
Cần xác định trạng thái cân bằng của thị trường với hai mặt hàng
( )
1 2 1 2
P , P , Q , Q thỏa mãn hệ phương trình trên với
1d
Q =
1s
Q =
1
Q và
2d
Q =
2s
Q =
2
Q .
Kí hiệu: c
i
= a
i
– b
i
, γ
i
= α
i
– β
i
với i = 0, 1, 2, ta có:
c
1
P
1
+ c
2
P
2
= – c
0

γ
1
P
1
+ γ
2
P
2
= – γ
0
.
Do đó:
P
1
=
γ − γ
γ − γ
2 0 0 2
1 2 2 1
c c
c c

P
2
=
γ − γ
γ − γ
0 1 1 0
1 2 2 1
c c
c c
.
Từ đó sẽ tìm được các lượng cầu cung cân bằng đối với hai mặt
hàng: Q
1
= Q
d1
= Q
s1
, Q
2
= Q
d2
= Q
s2
.
Xét ví dụ tính toán với các giá trị cụ thể của các tham số sau đây:
Q
d1
= Q
s1

Q
d1
= 10 – 2P
1
+ P
2

Q
s1
= – 2 + 3P
1
Q
d2
= Q
s2

Q
d2
= 15 + P
1
– P
2

Q
s2
= –1 + 2 P
2
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..22
Đưa hệ điều kiện trên về hệ phương trình tuyến tính với 4 ẩn, dễ
dàng xác định được các giá trị cân bằng:
P
1
=
26
7
, P
2
=
46
7

Q
1
=
64
7
, Q
2
=
85
7
.
Chú ý rằng, trong trường hợp mô hình cân bằng thị trường hai mặt
hàng là hệ phương trình phi tuyến, cần áp dụng dùng các phương pháp
toán học và / hoặc phần mềm tính toán thích hợp để tìm các giá trị cân
bằng của giá cả, cầu và cung.
Trong trường hợp tổng quát, mô hình cân bằng thị trường với n mặt
hàng có phát biểu toán học như sau:
Q
di
(P
1
, P
2
, P
3
, ...., P
n
) = Q
si
(P
1
, P
2
, P
3
, ...., P
n
)
i = 1, 2, ..., n.
Trong đó, Q
di
và Q
si
có thể là các hàm tuyến tính hay phi tuyến của
P
1
, P
2
, P
3
, ...., P
n
. Các giá cả cân bằng xác định được từ hệ điều kiện
trên sẽ phụ thuộc vào các tham số của mô hình
i
P =
i
P (a
1
, a
2
, ..., a
m
) ,
i = 1, 2, ..., n.
2.2. Mô hình thu nhập quốc dân
Xét mô hình thu nhập quốc dân Keynes
Y = C + I
0
+ G
0
(đây là phương trình cân bằng)
C = a + bY (với điều kiện a > 0, 0 < b < 1).
Trong đó:
Y: thu nhập quốc dân, là biến nội sinh,
C: mức tiêu dùng quốc dân, là biến nội sinh,
I
0
:

tổng đầu tư quốc gia, là biến ngoại sinh,
G
0
:

tổng chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước, là biến ngoại sinh.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..23

Các tham số a, b lần lượt là chi phí tiêu dùng cố định (autonomous
consumption expenditure) và hệ số tiêu dùng biên (marginal propensity
to consume).
Từ mô hình trên có thể xác định được các mức cân bằng của thu
nhập quốc dân và mức tiêu dùng quốc dân phụ thuộc vào giá trị của các
biến ngoại sinh I
0
và G
0
:
+ +
=

0 0
a I G
Y
1 b

+ +
=

0 0
a b(I G )
C
1 b
.
Hay, nếu viết dưới dạng véc tơ, thì có:
(
(
(
¸ ¸
Y
C
=

1
1 b
+ + (
(
+ +
¸ ¸
0 0
0 0
I G a
b(I G ) a
.
Các mức cân bằng thu nhập quốc dân hay tiêu dùng quốc dân có thể
là cao hay thấp phụ thuộc vào I
0
, G
0
, a và b theo công thức trên. Chẳng
hạn, nếu cố định I
0
,

G
0
và a, thì với b càng lớn sát 1, Y và C càng cao.
Do đó, để tăng thu nhập quốc dân, có thể áp dụng chính sách kích cầu
(tăng hệ số tiêu dùng biên).
Cần chú ý rằng mô hình thu nhập quốc dân Keynes là một mô hình
khá đơn giản. Mô hình thu nhập quốc dân sau đây coi chi phí cho bộ
máy hành chính nhà nước là biến nội sinh phụ thuộc vào mức thu nhập
quốc dân:
Y = C + I
0
+ G
C = a + b(Y – T
0
) (với điều kiện: a > 0, 0 <b < 1)
G = gY (với điều kiện: 0 < g < 1).
Trong đó:
Y: thu nhập quốc dân,
C: tiêu dùng quốc dân,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..24
G: tổng chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước,
T
0
: tổng thu thuế quốc gia,
I
0
: tổng đầu tư quốc gia,
g: hệ số thuế.
Có thể xác định được các mức cân bằng cho thu nhập quốc dân, tiêu
dùng quốc dân và chi phí cho bộ máy nhà nước, căn cứ vào giá trị của
các biến ngoại sinh và các tham số a, b, g.
2.3. Mô hình đầu vào – đầu ra Leontief
Phân tích tĩnh đầu vào – đầu ra Leontief nhằm trả lời câu hỏi: Mỗi
một trong n ngành công nghiệp của một nền kinh tế phải đảm bảo một
mức sản xuất hàng hóa đầu ra bằng bao nhiêu để vừa vặn đủ thỏa mãn
tổng cầu về loại hàng hóa đó, tức là thỏa mãn được chính các ngành công
nghiệp đó và nhu cầu chung của xã hội.
Cụm từ đầu vào – đầu ra có nghĩa là: đầu ra của một ngành công
nghiệp A lại có thể là đầu vào cần thiết cho một hoặc một số ngành công
nghiệp B, C, D ... nào đó. Do đó, mức đầu ra hợp lí của ngành công
nghiệp A (không bị thiếu hụt hay thặng dư) là phụ thuộc vào nhu cầu đầu
vào của các ngành công nghiệp B, C, D ... và nhu cầu chung của xã hội,
bao gồm các nhu cầu về tiêu dùng, tích lũy tài sản và xuất khẩu. Một
cách tổng quát có thể nói, mức đầu ra hợp lí của mỗi ngành công nghiệp
phụ thuộc vào chính các nhu cầu đầu vào của các ngành công nghiệp.
Việc xác định đúng các mức đầu ra hợp lí của các ngành công nghiệp để
“cân bằng” các đầu vào giúp cho nền kinh tế giữ được ổn định và phát
triển, không để xảy ra các tình trạng “nút thắt cổ chai” (bottleneck), khi
đầu ra của một số loại hàng hóa quá khan hiếm không đủ dùng làm đầu
vào cho các ngành công nghiệp khác. Chính vì vậy, mô hình đầu vào –
đầu ra Leontief cũng có thể được coi là một mô hình phân tích cân bằng.
Để nghiên cứu về cấu trúc của mô hình đầu vào – đầu ra Leontief,
chúng ta cần xét đến các giả thiết sau đây của mô hình:
– Mỗi một ngành công nghiệp j chỉ sản xuất một loại hàng hóa j.
Tuy nhiên, giả thiết này cho phép xem xét việc hai hoặc nhiều hơn
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..25

loại hàng hóa được sản xuất với các tỉ lệ cố định (bạn đọc có thể tự
tìm hiểu điều này).
– Mỗi ngành công nghiệp sử dụng một tỉ lệ đầu vào cố định để sản
xuất hàng hóa đầu ra.
– Việc sản xuất mỗi loại hàng hóa có tính chất hiệu suất không đổi
(constant return to scale), tức là nếu mở rộng đầu vào k lần thì đầu ra sẽ
tăng k lần .
Theo giả thiết thứ hai trên đây, với mọi j = 1, 2, ..., n, để ngành công
nghiệp j sản xuất ra một đơn vị hàng hóa loại j cần có các tỉ lệ đầu vào cố
định a
ij
các hàng hóa loại i, i = 1, 2, ..., n. Chẳng hạn, a
32
= 0,35 có nghĩa là
để sản xuất ra một lượng hàng hóa loại 2 có giá trị bằng 1 đơn vị tiền tệ
(chẳng hạn như 1 triệu đồng, ở đây đơn vị sản phẩm được tính theo đơn vị
tiền tệ) cần có một lượng sản phẩm loại 3 làm đầu vào có giá trị 0,35 triệu
đồng. Các tỉ lệ đầu vào a
ij
được gọi là các hệ số đầu vào, còn ma trận A =
[a
ij
]
n×n
được gọi là ma trận hệ số đầu vào hay ma trận đầu vào:
Đầu ra: 1 2 ... N
Đầu vào
1
2
...
N

(
(
(
(
(
¸ ¸
11 12 1n
21 22 2n
n1 n2 nn
a a ... a
a a ... a
... ... ... ...
a a ... a
= A
Trong mô hình Leontief, nhu cầu chung của xã hội d
j
về loại hàng
hóa j được coi là nhu cầu cuối cùng (final demand) để phân biệt với các
nhu cầu đầu vào (input demand) sử dụng cho sản xuất. Nhu cầu chung
là nhu cầu dành cho “thành phần mở” (open sector), là nơi cung cấp
dịch vụ, lực lượng lao động cho các ngành công nghiệp, tức là cung cấp
“đầu vào cơ bản” (primery input).
Ma trận đầu vào A phải có tính chất: tổng các phần tử của cột j là
=

n
ij
i 1
a < 1, ∀ j = 1, 2, ..., n, tức là để tạo ra một lượng hàng hóa loại j có
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..26
giá trị 1 đơn vị tiền tệ, tổng giá trị các đầu vào cần thiết phải ít hơn 1 đơn
vị tiền tệ. Phần dôi ra trên 1 đơn vị (tính theo đơn vị tiền tệ) đầu ra của
hàng hóa loại j sau khi trừ đi tất cả chi phí do sử dụng các loại hàng hóa
đầu vào là 1 –
=

n
ij
i 1
a là một lượng (tiền) lãi được dành toàn bộ để trả
lương cho đầu vào cơ bản (thành phần mở của nền kinh tế).
Từ các phân tích trên, chúng ta đi tới hệ phương trình sau đây:
x
1
= a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ ... + a
1n
x
n
+ d
1

x
2
= a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ ... + a
2n
x
n
+ d
2

... (2.4)
x
n
= a
n1
x
1
+ a
n2
x
2
+ ... + a
nn
x
n
+ d
n
,
hay:
(1 – a
11
)x
1
– a
12
x
2
– ... – a
1n
x
n
= d
1

– a
21
x
1
+ (1 – a
22
)x
2
– ... – a
2n
x
n
= d
2

... (2.5)
– a
n1
x
1
– a
n2
x
2
– ... + (1 – a
nn
)x
n
= d
n
.
Trong đó:
d
i
: nhu cầu chung của xã hội về sản phẩm loại i,
x
i
: mức sản xuất đầu ra của ngành công nghiệp i.
Giải thích: Hệ (2.4) là hệ có n ẩn, n phương trình. Xét phương trình
thứ nhất của hệ (2.4), mức sản xuất đầu ra của hàng hóa loại 1 là x
1
phải
vừa vặn bằng tổng lượng hàng hóa loại 1 cần thiết cho đầu vào khi sản
xuất các loại hàng hóa loại 1, 2, 3, ..., n và cho nhu cầu chung (nhu cầu
cuối cùng) của xã hội về hàng hóa loại 1. Các phương trình khác được giải
thích tương tự.
Chúng ta sử dụng các kí hiệu toán học sau đây:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..27

x =
(
(
(
(
(
(
¸ ¸
1
2
n
x
x
...
x
là véc tơ đầu ra, d =
(
(
(
(
(
(
¸ ¸
1
2
n
d
d
...
d
là véc tơ cầu,
A = [a
ij
]
n×n
là ma trận hệ số đầu vào, T = I – A được gọi là ma trận
công nghệ.
Có thể kiểm tra được rằng T là ma trận không suy biến do điều kiện
1 –
=

n
ij
i 1
a > 0, ∀ j = 1, 2, ..., n.
Hệ (2.4) được viết dưới dạng ma trận như sau:
x − Ax = d ⇔ (I − A)x = d ⇔ Tx = d ⇔ x = T
–1
d.
Ví dụ 3. Xét mô hình đầu vào – đầu ra Leontief với ma trận đầu vào:
A =
(
(
(
(
¸ ¸
0, 2 0, 3 0, 2
0, 4 0,1 0, 2
0,1 0, 3 0, 2

Có thể thực hiện các phân tích sau:
a) Ý nghĩa của a
ij
: Chẳng hạn a
12
= 0,3, a
22
= 0,1, a
32
= 0,3 có nghĩa là
để sản xuất ra 1 đơn vị (tính bằng giá trị tiền tệ, chẳng hạn 1 triệu đồng)
hàng hóa loại 2, cần có các lượng đầu vào là 0,3 triệu đồng hàng hóa loại
1, 0,1 triệu đồng hàng hóa loại 2 và 0,3 triệu đồng hàng hóa loại 3.
b) Tính chất 1 –
=

3
ij
i 1
a > 0, ∀j = 1, 2, 3 là đúng đối với ma trận A.
Chẳng hạn, với j = 2 ta có 1 –
=

3
i2
i 1
a = 1 – (a
12
+ a
22
+ a
32
) = 0,3 = a
02
> 0.
Vậy 0,3 (triệu đồng) là số tiền lãi khi sản xuất 1 triệu đồng lượng hàng
hóa loại 2, và được dành để trả lương cho đầu vào cơ bản (dịch vụ, lao
động sử dụng trong ngành công nghiệp 2 cho việc sản xuất ra được 1
triệu đồng hàng hóa loại 2). Tương tự, ta có a
01

= 0,3 và a
03

= 0,4.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..28
c) T = I – A =
− − (
(
− −
(
( − −
¸ ¸
0,8 0, 3 0, 2
0, 4 0, 9 0, 2
0,1 0, 3 0,8
⇒ detT = 0,384≠ 0.
d) Giải hệ phương trình Tx = d với véc tơ d là véc tơ tham số ta có
x = T
–1
d với
T
–1
=
1
0, 384

(
(
(
(
¸ ¸
0, 66 0, 30 0, 24
0, 34 0, 62 0, 24
0, 21 0, 27 0, 60
.
Việc tính ma trận nghịch đảo T
–1
có thể thực hiện theo công thức
thông thường (như công thức trên), hoặc có thể tính gần đúng theo công
thức sau:
T
–1
= (I – A)
–1
= I + A + A
2
+ ... + A
m
+ ...
≈ I + A + A
2
+ ... + A
m
.
Điều này là do với ma trận A có tính chất như đã biết: các phần tử
đều không âm và tổng các phần tử trên mỗi cột đều nhỏ hơn 1, có thể
chứng minh được A
m
sẽ dần tiến tới ma trận 0 khi m → ∞ (bạn đọc tự
tìm hiểu điều này trong các giáo trình Đại số tuyến tính).
e) Giả sử véc tơ cầu đã được xác định d =
(
(
(
(
¸ ¸
10
5
6
(×100 tỉ đồng). Áp
dụng công thức tính nghiệm của hệ Cramer dùng ma trận nghịch đảo, ta có:
x = T
–1
d ⇔
(
(
(
(
¸ ¸
1
2
3
x
x
x
=
1
0, 384

(
(
(
(
¸ ¸
0, 66 0, 30 0, 24
0, 34 0, 62 0, 24
0, 21 0, 27 0, 60
(
(
(
(
¸ ¸
10
5
6

=
(
(
(
(
¸ ¸
24,84
20, 68
18, 36
(×100 tỉ đồng).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..29

Chẳng hạn, có thể tính
1
x
=
1
0, 384
(0,66×10 + 0,30×5 + 0,24×6) =
9, 54
0, 384
= 24,84.
Ngoài ra có thể tìm được x
1
, x
2
và x
3
theo công thức Cramer. Tuy
nhiên cách tìm x theo công thức x = T
–1
d tỏ ra thuận tiện hơn trong
trường hợp ma trận đầu vào A không thay đổi mà chỉ có véc tơ cầu d
thay đổi.
g) Có thể xác định được mức lương trả cho đầu vào cơ bản của từng
ngành công nghiệp căn cứ vào các phân tích tại mục b). Chẳng hạn, để sản
xuất ra 24,84×100 tỉ đồng hàng hóa loại 1, cần một lượng lao động (kể cả
dịch vụ) cho ngành công nghiệp 1 tương ứng với mức lương là a
01
×
24,84×100 = 0,3 × 24,84×100 = 8,65×100 tỉ đồng. Vậy để đảm bảo cho nền
kinh tế với ba ngành công nghiệp như trong ví dụ này đáp ứng được véc tơ
cầu d đã cho, cần có một lượng lao động tương ứng với mức lương là:
=

3
0j j
j 1
a x = (0,3× 24,84 + 0,3× 20,68 + 0,4× 18,36)×100
= 21×100 tỉ đồng.
Bài tập Chương II
Bài 1. Giả sử các hàm cung và hàm cầu đã biết:
a) Q
d
= 51 – 3P, Q
s
= 6P – 10;
b) Q
d
= 30 – 2P, Q
s
= 5P – 6.
Hãy tìm các mức cân bằng cung cầu Q và mức cân bằng giá P .
Bài 2. Tìm nghiệm cân bằng của các mô hình cân bằng thị trường sau:
a) Q
d
= Q
s
, Q
d
= 3 – P
2
, Q
s
= 6P – 4;
b) Q
d
= Q
s
, Q
d
= 8 – P
2
, Q
s
= P
2
– 2.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..30
Bài 3. Cho biết các hàm cầu và hàm cung trong mô hình thị trường với
hai mặt hàng:
Q
d1
= 18 – 3P
1
+ P
2
, Q
s1
= –2 + 4P
1
;
Q
d2
= 12 + P
1
– 2P
2
, Q
s2
= –2 + 3P
2
.
Tìm các mức cân bằng cung cầu và cân bằng giá của hai mặt hàng
i
Q ,
i
P , i =1, 2.
Bài 4. Xét mô hình sau:
Y = C + I
0
+ G
0
,
C = a + b(Y – T) (với điều kiện a > 0, 0 < b < 1),
T = d + tY (với điều kiện d > 0, 0 < t < 1).
Trong đó Y, C, T lần lượt là thu nhập quốc dân, tiêu dùng quốc dân
và tổng thu thuế quốc gia đều là các biến nội sinh, còn I
0
và G
0
là tổng
đầu tư quốc gia và tổng chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước đều là
các biến ngoại sinh.
a) Hãy cho biết ý nghĩa của các tham số a, b, c và d.
b) Tìm các mức cân bằng Y , C và T .
Bài 5. Xét mô hình thu nhập quốc dân sau:
Y = C + I
0
+ G,
C = a + b(Y – T
0
) (a > 0, 0 < b < 1),
G = gY (0 < g < 1).
Trong đó Y, C, G lần lượt là thu nhập quốc dân, tiêu dùng quốc dân
và tổng chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước đều là các biến nội sinh,
còn I
0
và T
0
là tổng đầu tư quốc gia và tổng thu thuế quốc gia đều là các
biến ngoại sinh.
a) Hãy cho biết ý nghĩa của tham số g.
b) Tìm các mức cân bằng Y , C và G.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..31

Bài 6. Tìm Y và C từ các điều kiện sau:
Y = C + I
0
+ G
0
,
C = 25 + 6Y
1/2
,
I
0
= 16, G
0
= 14.
Bài 7. Xét mô hình đầu vào – đầu ra Leontief với ma trận đầu vào:
A =
(
(
(
(
¸ ¸
0, 2 0, 3 0, 2
0, 4 0,1 0, 2
0,1 0, 3 0, 2
.
Cho biết d
1
= 30, d
2
= 15 và d
3
= 10 (đơn vị là 100 tỉ đồng).
a) Hãy xác định các mức đầu ra cần thiết của các ngành công nghiệp.
b) Hãy xác định mức tiền lương trả cho đầu vào cơ bản đối với từng
ngành công nghiệp và cho cả ba ngành công nghiệp.
Bài 8. Xét một nền kinh tế với hai ngành công nghiệp (chủ đạo). Cho biết
ngành công nghiệp 1 sử dụng một lượng sản phẩm loại hàng hóa 1 trị giá
0,1 triệu đồng và một lượng sản phẩm loại hàng hóa 2 trị giá 0,6 triệu
đồng làm đầu vào để sản xuất ra được một lượng sản phẩm loại hàng hóa
1 trị giá 1 triệu đồng. Trong khi đó, ngành công nghiệp 2 chỉ sử dụng một
lượng sản phẩm loại hàng hóa 1 trị giá 0,5 triệu đồng làm đầu vào để sản
xuất ra được một lượng sản phẩm loại hàng hóa 2 trị giá 1 triệu đồng.
a) Hãy thiết lập ma trận đầu vào, ma trận công nghệ và phương trình ma
trận xác định các mức đầu ra cho nền kinh tế trên.
b) Hãy tìm các mức đầu ra cần thiết thỏa mãn được các nhu cầu đầu
vào sử dụng cho sản xuất cũng như nhu cầu của thành phần mở.
Bài 9.
a) Chứng minh rằng: (I – A)(I + A + A
2
+ A
3
+ ... + A
m
) = I – A
m+1
,
trong đó A là ma trận vuông cấp n, I là ma trận đơn vị cùng cấp.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..32
b) Giả sử tất cả các phần tử của A đều không âm. Gọi N(A) là chuẩn
của A được định nghĩa bởi giá trị lớn nhất của tổng từng cột của A. Hãy
chứng tỏ rằng N(A
m
) ≤ [N(A)]
m
, từ đó suy ra với m lớn: A
m
≈ O (ma trận
với tất cả các phần tử bằng 0). Vậy có thể tính gần đúng ma trận nghịch đảo:
T
–1
= (I – A)
–1
≈ I + A + A
2
+ A
3
+ ... + A
m
.
Bài 10. Xét mô hình đầu vào – đầu ra Leontief với ma trận đầu vào:
A =
(
(
(
(
¸ ¸
0, 05 0, 25 0, 34
0, 33 0,10 0,12
0,19 0, 38 0

Cho d
1
= 1800, d
2
= 200 và d
3
= 900 (đơn vị là 100 tỉ đồng).
a) Cho biết ý nghĩa của các phần tử a
21
= 0,33 và a
33
= 0 trong
ma trận A.
b) Cho biết ý nghĩa của tổng các phần tử trên cột thứ ba của ma trận A.
c) Hãy xác định các mức đầu ra cần thiết của các ngành công nghiệp.
d) Hãy xác định mức tiền lương trả cho đầu vào cơ bản đối với từng
ngành công nghiệp và cho cả ba ngành công nghiệp.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..33

Chương III
PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH
1. Phân tích so sánh tĩnh trong kinh tế
1.1. Khái niệm phân tích so sánh tĩnh
Phân tích so sánh tĩnh (comparative statics) thực chất là việc so sánh
các trạng thái cân bằng khác nhau của một mô hình kinh tế nào đó. Đó là
các trạng thái cân bằng đạt được với các giá trị khác nhau của các tham
số và của các biến ngoại sinh của mô hình.
Chẳng hạn trong mô hình thị trường riêng, giả sử trạng thái cân bằng
đã đạt được, tức là đã xác định được mức giá cân bằng và mức cung cầu
cân bằng là P và Q. Một số yếu tố mất cân bằng sẽ xuất hiện khi các giá
trị của một số biến ngoại sinh hay một số tham số của mô hình thay đổi.
Điều này dẫn tới việc các giá trị cân bằng của các biến nội sinh (là P và
Q) sẽ thay đổi và trong mô hình xuất hiện trạng thái cân bằng mới.
Tương tự, trong mô hình thu nhập quốc dân, khi giá trị của các tham số
hay của các biến ngoại sinh thay đổi, thì mô hình sẽ đạt tới trạng thái cân
bằng mới, xác định bởi các mức cân bằng mới của thu nhập quốc dân Y
và tiêu dùng quốc dân C. Vậy chúng ta có thể nghiên cứu so sánh các
trạng thái cân bằng mới và cũ theo cách thức nào? Đó chính là vấn đề cần
thảo luận trong chương này.
Ví dụ 1. Xét mô hình thu nhập quốc dân sau đây:
Y = C + I
0
+ G
0

C = a + bY (với điều kiện: a > 0, 0 < b <1).
Lúc đó các mức cân bằng của thu nhập quốc dân và tiêu dùng quốc
dân là:
Y=
0 0
a I G
1 b
+ +

= Y(a, b, I
0
, G
0
)
C=
0 0
a b(I G )
1 b
+ +

= C( a, b, I
0
, G
0
).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..34
Vì vậy, việc thay đổi các giá trị của a, b, I
0
, G
0
sẽ dẫn tới trạng thái
cân bằng ( Y, C) thay đổi. Vấn đề cần phân tích ở đây là: các mức cân
bằng Y, C sẽ thay đổi thế nào về hướng (tăng lên hay giảm đi?) cũng
như về biên độ (tốc độ thay đổi là nhanh hay chậm?). Đây chính là các
nội dung cơ bản của phân tích so sánh tĩnh. Để nghiên cứu lĩnh vực này,
trước hết cần phân tích ý nghĩa của đạo hàm, một khái niệm nền tảng của
Giải tích toán học, để từ đó tìm hiểu khái niệm tốc độ biến thiên của các
biến kinh tế
1.2. Đạo hàm và tốc độ biến thiên của các biến kinh tế
Cho hàm số y = f(x) xác định và khả vi trong một miền D ⊂ R. Lúc
đó, ∀ x ∈ D đạo hàm của f(x) được xác định và kĩ hiệu như sau:
y’ = f’(x) =
dy
dx
=
x 0 x 0
f (x x) f (x) y
lim lim
x x
∆ → ∆ →
+ ∆ − ∆
=
∆ ∆
.
Do đó có thể thấy rằng:
dy
dx

x
y


khi x ∆ đủ nhỏ.
Mặt khác ta thấy:
y
x


chính là tốc độ biến thiên trung bình của hàm số
y khi đối số x chạy từ x tới x + x ∆ . Còn ' y =
dy
dx
=
x 0
y
lim
x
∆ →


là tốc độ
thay đổi tức thời của hàm số y = f(x) tại x. Vậy có thể nói rằng tốc độ thay
đổi tức thời của hàm số là xấp xỉ bằng tốc độ thay đổi trung bình của nó
khi số gia đối số x ∆ đủ nhỏ.
Chú ý. Tốc độ thay đổi tức thời của y theo x là ' y =
dy
dx
=
x 0
y
lim
x
∆ →




y
x


khi x ∆ nhỏ nhất có thể được. Thông thường ta chọn x ∆ = 1 (đơn
vị nhỏ nhất có thể). Lúc đó y’ ≈
y
x


được gọi là tỉ lệ biên hay tốc độ thay
đổi biên hay hàm biên (marginal function). Vậy tốc độ thay đổi tức thời
của hàm số có thể được lấy xấp xỉ bởi tỉ lệ biên.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..35

Minh hoạ hình học








Trên hình III.1, ta thấy y’ = tgα ≈ tgβ =
y
x


.
Ví dụ 2. Xét hàm tổng chi phí C phụ thuộc vào mức sản xuất đầu ra
Q như sau:
C = Q
3
– 4Q
2
+ 10Q + 75 (ở đây 75 là chi phí cố định).
⇒ C’ =
dC
dQ
= 3Q
2
– 8Q + 10 là chi phí biên (marginal cost MC).

Q 3
C'
=
= 13


C
Q


tại Q = 3 với ∆Q = 1.
⇒ hàm biên = 13 tại mức Q =3.
⇒ tại mức Q = 3, nếu mức sản xuất đầu ra tăng thêm 1 đơn vị sản phẩm
thì tổng chi phí C phải tăng thêm khoảng 13 đơn vị.
Phân tích tương tự, tại mức Q = 2, nếu mức sản xuất đầu ra tăng
thêm 1 đơn vị sản phẩm thì tổng chi phí C phải tăng thêm khoảng 6 đơn
vị. So sánh hai kết quả trên ta thấy: tốc độ tăng tức thời của chi phí tại Q
= 3 là cao hơn tốc độ tăng tức thời của chi phí tại Q = 2.
Ví dụ 3. Xét trường hợp công ty sản xuất một loại sản phẩm với các
biến AR là doanh thu trung bình (average revenue), Q là lượng sản phẩm
y
y + y ∆
x
x x + x ∆
y
B
O
A
Hình III.1
α
β
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..36
đầu ra (quantity output). Giả sử doanh thu trung bình phụ thuộc vào
lượng sản phẩm đầu ra theo mối quan hệ: AR = 15 – Q (trong trường hợp
tổng quát AR có thể là hàm phi tuyến). Lúc đó tổng doanh thu R = AR×Q
= 15Q – Q
2
nên doanh thu biên (marginal revenue) MR = R’ = 15 – 2Q.
Trong trường hợp tổng quát, nếu AR = f(Q) thì R = f(Q)×Q và MR =
R’ = f(Q) + Q×f’(Q). Vậy MR – AR = Q×f’(Q) . Do AR =
R
Q
=
Q
PQ
= P
nên doanh thu trung bình cũng chính là giá P của một đơn vị sản phẩm. Do
đó P = AR = f(Q). Đây chính là mối quan hệ giữa mức sản xuất đầu ra Q
và giá P, còn gọi là “hàm cầu ngược”, vì Q = f
–1
(P) là hàm cầu đối với sản
phẩm của công ty.
Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, AR là một hằng số nên f’(Q) = 0,
do đó MR – AR = 0 đối với mọi mức đầu ra Q, nên các đường doanh thu
trung bình AR và doanh thu biên MR là trùng nhau. Trong điều kiện cạnh
tranh không hoàn hảo, thông thường hàm AR có đạo hàm âm hay đường
AR có độ dốc âm (xem hình III.2). Đó là vì khi Q tăng thì AR giảm hay
f’(Q) < 0. Lúc này, ta có MR – AR = Q×f’(Q) < 0 nên đường doanh thu
biên nằm thấp hơn đường doanh thu trung bình.










AR=P
P” > 0
AR= P = f(Q)
AR
MR
MR
Q×f’(Q)
Q
O
Q
Hình III.2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..37

1.3. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thị trường riêng
Xét mô hình thị trường thị trường riêng (với một loại hàng hóa):
Q
d
= a – bP (với a, b > 0)
Q
s
= – c + dP (với c, d > 0)
Q
s
= Q
d
.
Trạng thái cân bằng được xác định bởi các mức giá cân bằng và cung
cầu cân bằng như sau:
P =
a c
b d
+
+

Q =
ad bc
b d

+
.
Để phân tích so sánh tĩnh về mặt định tính cũng như định lượng mô
hình trên, cần tính đạo hàm riêng của P và Q theo a, b, c, d:
– Trong phân tích định tính, phải xác định được dấu của các đạo hàm
riêng để biết được xu hướng P và Q là tăng hay giảm khi các tham số a,
b, c và d của mô hình thay đổi.
– Trong phân tích định lượng, cần xác định được độ lớn (magnitude)
của các đạo hàm riêng để từ đó xác định được các tốc độ thay đổi biên.
Chẳng hạn, ta có
a
P


=
1
b d +
> 0 nên khi a tăng thì P tăng. Giả sử
b = 2 và d = 3 là các giá trị đã cho của các tham số b và d. Lúc đó
a
P


=
5
1

a
P


. Vậy với b, c, d được coi là cố định thì khi a tăng thêm
1% sẽ kéo theo P tăng thêm khoảng 0,2%.
Tương tự, do
Q
d


=
2
ab bc
(b d)
+
+
> 0 nên khi cho a, b, c cố định thì d
tăng sẽ kéo theo Q tăng. Còn tốc độ tăng biên của Q theo d là do các giá
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..38
trị của các tham số a, b, c và d quyết định.
Minh họa hình học
Xét hàm biên của P theo a:
a
P


=
1
b d +
. Hình III.3 minh họa sự
thay đổi trạng thái cân bằng từ
( )
P, Q sang
( )
P', Q' khi a tăng, còn b, c, d
được coi là cố định. Tương tự, chúng ta có thể xét minh họa hình học cho
các trường hợp khác.









1.4. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thu nhập quốc dân
Xét mô hình thu nhập quốc dân với các biến nội sinh Y, C và T lần
lượt là thu nhập quấc dân, tiêu dùng quốc dân và thuế; các biến ngoại
sinh I
0
, G
0
là mức tổng đầu tư và chi phí cho bộ máy nhà nước.
Y = C + I
0
+ G
0
(với điều kiện: α > 0, 0 < β < 1)
C = α + β(Y − T) (với điều kiện: γ > 0)
T = γ + δY (với điều kiện: 0 < δ < 1).
Dễ dàng tìm được mức thu nhập quốc dân cân bằng theo công thức sau:
0 0
I G
Y
1
α−βγ + +
=
−β+βδ
.
Hình III.3
( )
P, Q
( )
P', Q'
a
Đường cầu Q
d
= a + bP
O P
Q
d
Q
s
Đường cung Q
s
= – c + dP
a’
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..39

Thực hiện việc tính các đạo hàm riêng của Y theo G
0
, I
0
, α, β, γ và
δ, chúng ta có:
0
Y
G


=
0
Y
I


=
Y ∂
∂α
=
1
1−β+βδ
> 0
⇒Nếu G
0
hoặc I
0
hoặc α tăng thì Y tăng.
Y ∂
∂γ
=
1
−β
−β+βδ
< 0 ⇒ Nếu γ tăng thì Y giảm.
Y ∂
∂δ
=
0 0
2
( I G )
(1 )
−β α−βγ + +
−β+βδ
=
Y
1
−β
−β+βδ
< 0
⇒ Nếuδ tăng thì Y giảm.
Y ∂
∂β
=
0 0
2
(1 ) ( I G )( 1 )
(1 )
−γ −β+βδ − α−βγ + + − + δ
−β+βδ

=
0 0
2
( I G )(1 )
(1 )
−γ + α+ + −δ
−β+βδ

⇒ Nếu
0 0
( I G ) /(1 ) α+ + > γ −δ thì việc β tăng dẫn tới Y tăng.
Chú ý.
0
Y
G


được gọi là hệ số chi phí nhà nước,
Y ∂
∂γ
được gọi là hệ
số thuế ngoài thu nhập, còn
Y ∂
∂δ
được gọi là hệ số thuế thu nhập. Có thể
thấy các phân tích so sánh tĩnh trên đây cho ta các kết luận không phải là
hoàn toàn hiển nhiên.
1.5. Phân tích so sánh tĩnh mô hình cân đối liên ngành
Cho A ma trận hệ số đầu vào A= [a
ij
]
3×3
trong mô hình đầu vào – đầu ra
Leontief, còn gọi là mô hình cân đối liên ngành, với ba ngành công nghiệp.
Để tìm các mức sản xuất (đầu ra) cân bằng, trước hết chúng ta tìm
ma trận T= I– A và xét phương trình ma trận Tx = d, trong đó
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..40
x =
1
2
3
x
x
x
(
(
(
(
¸ ¸
là véc tơ sản xuất, và d =
1
2
3
d
d
d
(
(
(
(
¸ ¸
là véc tơ nhu cầu (cuối cùng).
Do đó mức cân bằng của véc tơ sản xuất là x = T
–1
d. Đặt B = T
–1
ta
có x = Bd, trong đó
B = [b
ij
]
3×3
=
11 12 13
21 22 23
31 32 33
b b b
b b b
b b b
(
(
(
(
¸ ¸
.
Vậy:
1
2
3
x
x
x
(
(
(
(
¸ ¸
=
11 12 13
21 22 23
31 32 33
b b b
b b b
b b b
(
(
(
(
¸ ¸
1
2
3
d
d
d
(
(
(
(
¸ ¸

1
x =

b
11
d
1
+ b
12
d
2
+ b
13
d
3


2
x

= b
21
d
1
+ b
22
d
2
+ b
23
d
3
(3.1)
3
x = b
31
d
1
+ b
32
d
2
+ b
33
d
3
.
Do đó:
1
1
x
d


= b
11
,

... ,
i
j
x
d


= b
ij
, ∀i, j = 1, 2, 3.
Chúng ta sử dụng các kí hiệu:
1
x
d


=
11
21
31
b
b
b
(
(
(
(
¸ ¸
=
1
1
2
1
3
1
x
d
x
d
x
d
( ∂
(

(
(

(

(
(

(

¸ ¸

x
d


=
11 12 13
21 22 23
31 32 33
b b b
b b b
b b b
(
(
(
(
¸ ¸
= B.
Ý nghĩa của ma trận B = T
–1
trong việc phân tích so sánh tĩnh: Chúng
ta muốn trả lời câu hỏi, chẳng hạn khi tăng d
1
lên thêm 1 đơn vị thì x
1
,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..41

x
2
và x
3
thay đổi như thế nào? Giả sử b
11
= 2, b
12
= 1, b
31
= 0,5 thì x
1

tăng thêm 2 đơn vị , x
2
tăng thêm 1 đơn vị còn x
3
tăng thêm 0,5 đơn vị.
Chú ý. Từ (3.1) ta thấy định thức Jacoby J=
1 2 3
1 2 3
d(x , x , x )
d(d , d , d )
= B,
nên nếu J 0 ≠ thì các phương trình của hệ (3.1) là độc lập tuyến tính.
2. Phân tích so sánh tĩnh cho mô hình kinh tế tổng quát
2.1. Hệ số co giãn
Xét hàm cầu Q = f(P) với Q là nhu cầu phụ thuộc vào giá P. Chúng ta
hãy tính hệ số co giãn (point elasticity) của cầu được kí hiệu là
d
ε khi giá
cả biến thiên. Ta có:
d
ε =
dQ/ Q
dP/ P
=
P / Q
dP / dQ
với dQ = Q’dP (theo công thức tính vi phân).
Một cách tổng quát, nếu y = f(x) thì hệ số co giãn của y theo x là:
yx
ε =
dy / y
dx / x
=
dy/ dx
y / x
= hàm biên / hàm trung bình.
Hệ số co giãn có ý nghĩa như sau: Giả sử
yx
ε = 2 thì
dy/ y
dx / x
= 2. Nếu
dx/x = 1% thì dy/y = 2%, tức là nếu x tăng thêm 1% thì y tăng thêm 2%.
Vậy hệ số co giãn
yx
ε biểu thị mức gia tăng tính theo % của y tính theo
mức gia tăng 1% của x.
Về mặt hướng biến thiên, xét các trường hợp sau đây:
ε
yx
= 0 ⇔
dy
dx
= 0 (y có thể đạt cực trị).
ε
yx
> 0 ⇔ x tăng thì y tăng.
ε
yx
< 0 ⇔ x tăng thì y giảm.
Về mặt biên độ hay độ lớn, xét các trường hợp sau đây:
ε
yx
> 1 thì y là giãn.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..42
ε
yx
= 1 thì có độ co giãn đơn vị (y không giãn không co).
ε
yx
< 1 thì y là co.
Ví dụ 4. Q = f(P) = 100 – 2P. Vậy
QP
ε =
d
ε =
P
50 P


(với điều kiện:
0 ≤ P ≤ 50).
Về dấu, ta thấy
d
ε < 0, nên nếu P tăng thì Q giảm.
Về biên độ:
d
ε =
P
50 P


= 1⇔ P = 50 – P ⇔ P = 25. Ta cũng
có:
d
ε < 1 ⇔ P < 25 và
d
ε > 1 ⇔ P > 25. Giả sử giá P tăng, điều
này sẽ dẫn tới cầu giảm. Tuy nhiên, khi P < 25 thì tốc độ giảm cầu xảy ra
thấp hơn tốc độ tăng giá (giá tăng 1% dẫn tới cầu giảm ít hơn 1%), còn
khi
P > 25 thì tốc độ giảm cầu xảy ra cao hơn tốc độ tăng giá (giá tăng 1%
dẫn tới cầu giảm nhiều hơn 1%).
Ví dụ 5.
a) Cho M = f(Y) với Y là thu nhập quốc dân và M là mức nhập khẩu.
Hãy tính hệ số co giãn ε
MY
và phân tích ý nghĩa.
b) Cho C = a + bY với C là mức tiêu dùng và Y là thu nhập quốc dân
(điều kiện: a > 0, 0 < b < 1). Hãy tính hệ số co giãn ε
CY
và phân tích ý nghĩa.
c) Cho Q =
n
K
P
với Q là hàm cầu phụ thuộc giá P (điều kiện: K > 0,
n > 0). Hãy tính hệ số co giãn ε
QP
và phân tích ý nghĩa.
Xét b) chẳng hạn. Giả sử b = 0,5 thì hàm tiêu dùng biên C’ = MC = 0,5
(có nghĩa là: nếu Y tăng thêm 1 đơn vị (∆y =1) thì C tăng thêm 0,5 đơn vị
(∆C = 0,5). Ngoài ra:
ε
CY
=
Y / C
Y / C ∆ ∆
=
Y / Y
C / C


=
Y / ) bY a (
b
+
=
bY a
bY
+
> 0.
Giả sử thêm rằng a = 1, Y = 10 thì ta có ε
CY
= 5/6 < 1. Tóm lại khi
thu nhập quốc dân Y tăng thì mức tiêu dùng C tăng. Tuy nhiên với các
tham số a = 1, b = 0,5 (được điều tiết theo các chính sách thích hợp) thì C
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..43

tăng chậm hơn Y. Một cách tổng quát có thể chứng minh được ε
CY
< 1
nếu điều kiện: a > 0, 0 < b < 1 được duy trì.
Minh hoạ hình học của hệ số co giãn










Trên hình III.4, ta thấy hàm trung bình y/x = tgθ
a
còn hàm biên
dy/dx = tgθ
m
.
Do đó ε
yx
= Hàm biên / Hàm trung bình =
dy/ dx
y / x
=
m
a
tg
tg
θ
θ
. Các chữ
m và a dùng để kĩ hiệu hàm biên (marginal function) và hàm trung bình
(average function).
Trên hình III.4,
a
tgθ >
m
tgθ nên OA dốc hơn tiếp tuyến tại A. Vậy
yx
ε < 1.
2.2. Một số ví dụ về tìm vi phân toàn phần và đạo hàm hàm ẩn
Ví dụ 6. Xét hàm tiết kiệm S phụ thuộc vào thu nhập quốc dân Y và
lãi xuất i:
S = S(Y, i)
dS =
Y i
S dY S di ′ ′ +
x
y
y
A

A
O
a
θ

m
θ
x
A
Hình III.4
y = f(x)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..44
⇒ dS = dY
Y
S


+ di
i
S


là vi phân toàn phần cấp của S.
Từ công thức trên có thể tính được các hệ số co giãn riêng:
ε
SY
=
Y / S
S
Y

=
S/ Y
S/ Y
∂ ∂
và ε
Si
=
i / S
S
i

=
S/ i
S/ y
∂ ∂

Một cách tổng quát, xét hàm n biến, chẳng hạn hàm thỏa dụng U:
U = U( x
1
, x
2
, ...., x
n
) ⇒
i
U,x
ε =
i
i
x / U
x / U ∂ ∂
∀i = 1, 2, ..., n.
Ví dụ 7. Một số ứng dụng của đạo hàm hàm hợp.
a) Xét hàm thỏa dụng U = U(C, S) phụ thuộc vào lượng cà phê C và
lượng đường S.
Giả sử rằng S = g(C). Lúc đó
C
U′ =
U
C


+ ) C ( g
S
U
′ ×


.
b) Xét hàm sản xuất Q = f(K, L, t) với Q là mức sản xuất đầu ra, K là
vốn (capital), L là lượng lao động (labor), t là thời gian. Coi K = K(t) và
L = L(t) thì có:

dQ Q dK Q dL Q
dt K dt L dt t
∂ ∂ ∂
= × + × +
∂ ∂ ∂
.
Viết cách khác ta có:

t
Q
) t ( L Q ) t ( K Q
dt
dQ
L K


+ ′ × + ′ × = .
Trong công thức trên, cần phân biệt được “đạo hàm toàn phần” dQ/dt
với đạo hàm riêng ∂Q/∂t.
Ví dụ 8. Thông thường hàm sản xuất được cho dưới dạng tường Q =
f(K, L), ở đây mức sản xuất đầu ra Q phụ thuộc vào mức vốn K và lượng
lao động L.
Đôi khi hàm sản xuất được cho dưới dạng ẩn:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..45

F(Q, K, L) = 0, (3.2)
với Q được coi là hàm ẩn của K, L. Xét các đạo hàm riêng của Q theo K
và theo L:
Q
K


= MPP
K
là hàm sản xuất biên theo vốn (marginal physical
product of capital).
Q
L


= MPP
L
là hàm sản xuất biên theo lao động (marginal physical
product of labor).
Lấy vi phân toàn phần biểu thức (3.2) ta có: F
Q
dQ + F
K
dK + F
L
dL = 0.
Xét một mức sản xuất Q cố định nào đó: Q = const ⇒ dQ = 0. Vậy F
K
dK
+ F
L
dL = 0 ⇔
K
L
F
F
dL
dK
− = .
dK/dL được gọi là tỉ lệ thay thế kĩ thuật biên, cho biết: nếu muốn duy
trì mức sản xuất Q như hiện tại nhưng L hay K thay đổi, thì cần giữ tỉ lệ
thay thế giữa K và L theo tỉ số F
L
/F
K
, L tăng thì K giảm, L giảm thì K tăng.









Trên hình III.5, ta thấy ứng với mỗi mức Q cố định có một đường
đồng mức, mà tất cả các tổ hợp (L, K) trên đó đều cho cùng một mức Q.
K = K(L)
L
Q = Q
0
(dQ = 0)
K
O
Hình III.5
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..46
Độ dốc của tiếp tuyến tại một điểm bất kỳ trên đường đồng mức được
tính theo công thức:
L
K
F dK
dL F
= − .
Kết luận: Nếu giữ được
K
L
F
F
dL
dK
L
K
− = ≈


thì Q luôn được duy trì ở
mức Q = Q
0
. Chẳng hạn, nếu cho
L
K
F
F
= – 4 thì tỉ lệ thay thế cần thực hiện
là 4 đơn vị lao động bằng1 đơn vị vốn để giữ nguyên mức sản xuất đầu ra.
Ví dụ 9. Xét hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas: Q = K
0,8
L
0,2
hay
F = Q – K
0,8
L
0,2
= 0. Lúc đó tỉ lệ thay thế kĩ thuật giữa K và L được tính
theo công thức:
0,8 0,8
L
0,2 0,2
K
F dK 0, 2K L K
dL F 4L 0, 8K L


= − = − = − .
Xét đường đồng mức Q = Q
0
= 162. Tại L = 32, K = 243 ta có:
dK 243
dL 4 32
= −
×
= –1,898438.
Vậy tỉ lệ thay thế kĩ thuật giữa K và L là –1,898438 cho biết: nếu
giảm 1 đơn vị L thì cần tăng 1,898438 đơn vị K, nếu tăng 1 đơn vị L thì
cần giảm 1,898438 đơn vị K. Lúc đó Q sẽ được duy trì ở mức Q
0
= 162.
2.3. Mô hình thị trường tổng quát
Xét mô hình thị trường tổng quát, trong đó cầu Q
d
phụ thuộc vào giá
cả P và thu nhập quốc dân Y
0
(biến ngoại sinh), cung Q
s
chỉ phụ thuộc
vào P, các mối phụ thuộc này được coi là có dạng tổng quát (tuyến tính
hay phi tuyến):
Q
d
= Q
s

Q
d
= D(P, Y
0
) (với điều kiện:
D
0
P

<

, 0
Y
D
0
>


)
Q
s
= S(P) (với điều kiện: 0
dP
dS
> ).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..47

Thế các phương trình thứ hai và thứ ba vào phương trình cân bằng, ta có:
F(P, Y
0
) = D(P, Y
0
) – S(P) = 0.
Giả sử trạng thái cân bằng được biểu diễn bởi tổ hợp của mức giá cân
bằng và mức cung cầu cân bằng ( P , Q). Ta thấy P là hàm của Y
0
nên có
thể viết P =P (Y
0
). Lập luận tương tự Q = Q(Y
0
). Để phân tích so sánh
tĩnh cần đánh giá được dấu của
0
dP
dY
cũng như dấu của
0
dQ
dY
.
Phương pháp 1. Sử dụng đạo hàm hàm ẩn hay vi phân toàn phần.
Từ F( P , Y
0
) = D( P , Y
0
) – S( P ) = 0 lấy đạo hàm theo Y
0
, ta có:
0 0 0 0
F D dP D dS dP
Y P dY Y dP dY
∂ ∂ ∂
= × + − ×
∂ ∂ ∂
= 0.
Vậy:
0
0
D/ Y dP
dY D/ P dS/ dP
∂ ∂
= −
∂ ∂ −
> 0 (do tử số có dấu dương còn mẫu
số có dấu âm).
Ta cũng có:
0 0
dQ dS dP
dY dP dY
= × > 0.
Phương pháp 2. Sử dụng định lí hàm ẩn.
Trước hết, chúng ta nghiên cứu định lí hàm ẩn. Xét hàm ẩn:
F(y, x
1
, x
2
, ...,x
n
) = 0, (3.3)
trong đó y có quan hệ phụ thuộc hàm đối với x
1
, x
2
, ..., x
n
, tức là có
thể coi y = f(x
1
, x
2
, ...,x
n
). Lấy vi phân (3.3) ta có:
dF =
1 n
y x 1 x n
F dy F dx ... F dx 0 ′ ′ ′ + + + = . (3.4)
Tính
1
y
x


khi x
2
, ..., x
n
không đổi. Lúc này
2 3 n
dx dx ... dx 0 = = = = .
Vậy từ (3.4) suy ra:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..48
1
y x 1
F dy F dx 0 ′ ′ + = ⇒
y
1
y
1 x
1 1
F
F
F
F
x
y
dx
dy
− =


− =


= .
Tính
1
2
x
x


:
2
1
x
1 2
2 x 1
F
x F
x F F

= − = −

.
Tương tự có thể chứng minh được:
i
x
i
i i y y
F
F dy y
dx x F F


= = − = −
′ ∂

j
x
j
i
j xi i
F'
F
x
x F' F

= − = −

, ∀i, j = 1, 2, ..., n, i ≠ j.
Ví dụ 10. áp dụng cho hàm sản xuất Q = f(K, L) cho dưới dạng ẩn
F(Q, K, L) = Q – f(K, L) = 0. Từ các công thức trên, ta có:
MPP
K
=
K
Q
F Q
K F

= −

, MPP
L
=
L
Q
F Q
L F

= −

,
L
K
F dK
dL F
= − .
Ví dụ 11. áp dụng các phân tích trên cho mô hình thị trường tổng
quát ta có:
=− =

0 0
Y Y
0 P P P
F D
dP
dY F D S
hay
0
0
D/ Y dP
dY D/ P dS/ dP
∂ ∂
= −
∂ ∂ −
> 0, do đó
0 0
dQ dS dP
dY dP dY
= × > 0.
Để đánh giá đồng thời
0
dP
dY

0
dQ
dY
có thể xét định lí hàm ẩn tổng
quát sau đây:
Định lí hàm ẩn. Xét hệ phương trình
F
1
( y
1
, y
2
, ...,y
n
, x
1
, x
2
, ..., x
m
) = 0
F
2
( y
1
, y
2
, ...,y
n
, x
1
, x
2
, ..., x
m
) = 0
... (3.5)
F
n
( y
1
, y
2
, ...,y
n
, x
1
, x
2
, ..., x
m)
= 0.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..49

Với các giả thiết:
a) F
1
, F
2
, ..., F
n
có các đạo hàm riêng liên tục đối với tất cả các biến
y
j
, x
i
(∀j = 1, 2, ..., n, ∀i = 1, 2, ..., n).
b) Có điểm M
0
= (y
10
, y
20
, ..., y
n0
, x
10
, x
20
, ..., x
m0
) thoả mãn (3.5).
c) Định thức Jacoby
1 2 n
1 2 n
(F , F ,..., F )
J
(y , y ,..., y )

=

=
1 1 1
1 2 n
n n n
1 2 n
F F F
...
y y y
... ... ... ...
... ... ... ...
F F F
...
y y y
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
≠ 0 tại M
0
.
Lúc đó có các kết luận:
a) Tồn tại một lân cận N của điểm (x
10
, x
20
, ..., x
m0
) ∈ R
m
, mà trong
lân cận đó các biến y
1
, y
2
, ..., y
n
là các hàm ẩn của (x
1
, x
2
, ..., x
m
).
b) Các hàm y
j
= f
j
(x
1
, x
2
, ..., x
m
), thoả mãn: y
j0
= f
j0
(x
10
, x
20
, ..., x
m0
),
∀ j = 1, 2, ..., n.
c) Các hàm đó cũng thỏa mãn (3.5) một cách đồng nhất thức cho mọi
điểm (x
1
, x
2
, ..., x
m
) trong lân cận N.
Chứng minh. Định lí trên đây đã được chứng minh chặt chẽ trong
môn học Toán giải tích hoặc Giải tích hàm. Bạn đọc quan tâm có thể tìm
hiểu thêm.
Ví dụ 12. Xét hàm ẩn cho bởi :
1
4 9
2 2
= +
y x
⇔ F(y, x) = 1
4
y
9
x
2 2
− + = 0.
Xét các giả thiết của định lí hàm ẩn:
a)
x y
F , F ′ ′ tồn tại và liên tục.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..50
b) Xét điểm M
0
= (y
0
, x
0
) =
2 5
, 2
3
| |
|
|
\ ¹
thoả mãn 1
4 9
2 2
= +
y x
.
c)
y
J 0
2
= ≠ tại (y
0
, x
0
).
Kết luận: Tồn tại hàm ẩn y = f(x) =
9
1 2
2
x
− trong lân cận N nào đó
của điểm x
0
= 2 thoả mãn y
0
= f(x
0
) và
x
y
F dy 2x / 9 4 x
dx F y / 2 9 y
= − = − = − × .
Ngoài ra, tại y
0
=
3
5 2
, x
0
= 2 ta có
0
4 2 4
y (x )
9 2 5 / 3 3 5
′ = − × = −
Từ đó tìm được phương trình tiếp tuyến tại (x
0
, y
0
) là
2 5 4
y (x 2)
3 3 5
− = − − .
Vấn đề tìm các đạo hàm riêng ∂ ∂∂ ∂y
j
/∂ ∂∂ ∂x
i

Từ (3.5) ta có dF
j
= 0, ∀j = 1, 2, ..., n,

n
n
j
1
1
j
dy
y
F
... dy
y
F


+ +


+
j j j
1 2 m
1 2 m
F F F
dx dx ... dx
x x x
∂ ∂ ∂
+ + +
∂ ∂ ∂
,
∀j = 1, 2, ..., n.

n
n
j
1
1
j
dy
y
F
... dy
y
F


+ +


=
j j j
1 2 m
1 2 m
F F F
dx dx ... dx
x x x
∂ ∂ ∂
− − − −
∂ ∂ ∂
,
∀j = 1, 2, ..., n.
Cần tìm
j
i
y
x


∀i = 1, 2, ..., m, ∀j = 1, 2, ..., n.
Cho dx
2
= dx
3
= ... = dx
m
= 0. Ta có hệ:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..51

1 1 1 1
1 2 n
1 1 2 1 n 1 1
y y y F F F F
...
y x y x y x x
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
× + × + + × = −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

...
n n n n
1 2 n
1 1 2 1 n 1 1
y y y F F F F
...
y x y x y x x
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
× + × + + × = −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂


1 1 1
1
1 2 n 1
n n n
n
1
n 2 n
y F F F
y y y x
... ... ... ... ...
y
F F F
x
y y y
( ∂ ∂ ∂ ∂ (
(
(
∂ ∂ ∂ ∂
(
(
(
× (
(
(

∂ ∂ ∂
(
(
(
( ∂
∂ ∂ ∂
¸ ¸
¸ ¸
= –
1
1
n
1
F
x
...
F
x
(

(

(
(
(
∂ (
(

¸ ¸


1
1
n
1
y
x
...
y
x
(

(

(
(
(
∂ (
(

¸ ¸
= J
–1
×
1
1
n
1
F
x
...
F
x
(


(

(
(
(
∂ (

(

¸ ¸
.
Áp dụng công thức Cramer, ta có:
(1)
j
j
1
J
y
,
x J

=

∀j = 1, 2, ..., n. Trong
đó
(1)
j
J là định thức thu được từ định thức Jbằng cách thay cột j bởi
cột đạo hàm riêng của –F
1
, –F
2
, ..., –F
n
theo x
1
.
Tương tự ta có:
(i)
j
j
i
J
y
, j 1, 2,..., n, i 1, 2,..., m.
x J

= ∀ = ∀ =


Ví dụ 13. Quay lại mô hình thị trường tổng quát:
1
0 0
2
0
F (P, Q, Y ) D(P, Y ) Q 0
F (P, Q, Y ) S(P) Q 0.
¦
= − =
¦
´
= − =
¦
¹
(3.6)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..52
Ta coi: y
1
= P, y
2
= Q, x
1
= Y
0
và đi tính các đạo hàm ẩn. Trước hết
cần kiểm tra các giả thiết của định lí hàm ẩn:
a) Các đạo hàm riêng
1 1 1 2 2 2
0 0
F F F F F F
, , , , ,
P Q Y P Q Y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
được coi là tồn
tại và liên tục tại
( ) 0
P, Q, Y .
b) Điểm
( ) 0
P, Q, Y thỏa mãn (3.6).
c)
1 2
D
1
(F , F ) dS D P
J 0
dS (P, Q) dP P
1
dP


∂ ∂ ∂
= = = − >
∂ ∂

.
Kết luận: Tại lân cận nào đó của
( ) 0
P, Q, Y tồn tại các hàm
0 0
P P(Y ), Q Q(Y ) = = và các hàm này thỏa mãn (3.6) một cách đồng
nhất thức.
Ta có hệ:
D
1
P
dS
1
dP
∂ (

(

(
(

(
¸ ¸
×
0
0
dP
dY
dQ
dY
(
(
(
(
(
¸ ¸
=
0
D
Y
0
∂ (

(

(
(
¸ ¸
.
Chúng ta sẽ tính được đồng thời:
0
0
0
D
1
Y
D
0 1 Y dP
0
dS D D dY
1
dP P P
dS
1
dP
−∂



− ∂
= = >
∂ ∂
− −
∂ ∂

,
0
0
0
D D
P Y
dS D
dS
0
dP Y dQ
dP
0
dS D D dY
1
dD P P
dS
1
dP
−∂ −∂
∂ ∂

×

= = >
∂ ∂
− −
∂ ∂

.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..53

Ví dụ 14. Hãy phân tích so sánh tĩnh mô hình sau đây:
Q
d
= D(P, Y
0
) (với điều kiên: D
P
< 0, D
Y0
> 0)
Q
s
= S(P, T
0
) (với điều kiện: S
P
> 0, S
T0
< 0).
Gọi (P, Q) là trạng thái cân bằng của mô hình trên. Với một số giả
thiết nhất định (bạn đọc từ tìm hiểu), ta có các hàm ẩn:
0 0
0 0
P P(Y , T )
Q Q(Y , T ).
=
=

Có thể tính được các đạo hàm riêng của các hàm trên để tiến hành
phân tích so sánh tĩnh (bạn đọc tự làm).
Ví dụ 15. Xét mô hình thu nhập quốc dân:
0 0
Y C I G 0
C (Y T) = 0
T Y 0.
− − − = ¦
¦
−α−β −
´
¦
− γ −δ =
¹

Có thể áp dụng định lí hàm ẩn để thực hiện phân tích so sánh tĩnh.
Bạn đọc quan tâm có thể tự tìm hiểu.
2.4. Mô hình thu nhập quốc dân tổng quát
Chúng ta nghiên cứu mô hình thu nhập quốc dân bao gồm cả thị
trường hàng hóa và thị trường tiền tệ với các mối quan hệ sau đây:
a) Thị trường hàng hóa
− Mức đầu tư I = I(i) (Mức tiền đầu tư phụ thuộc vào lãi suất ngân
hàng: I’ < 0).
− Phương trình tiết kiệm S = S(Y, i) (S
i
> 0, 0 < S
Y
< 1, S
Y
được gọi
là khuynh hướng tiết kiệm biên).
− Phương trình nhập khẩu: M = M(Y) (với 0 < M’ < 1).
− Mức xuất khẩu: X = X
0
là biến ngoại sinh do nhà nước quyết định.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..54
b) Thị trường tiền tệ
− Lượng cầu về tiền M
d
= M
d
(Y, i) = L(Y, i), trong đó L là hàm thanh
khoản với các điều kiện L
Y
> 0 (lượng tiền luân chuyển biên), L
i
< 0
(lượng tiền tích trữ biên).
− Lượng cung tiền M
s
= M
s0
là biến ngoại sinh do nhà nước quyết định.
Với các mối quan hệ trên, mô hình thu nhập quốc dân có thể được
phát biểu dưới dạng hệ phương trình như sau:
I = I(i) (với I’ < 0)
S = S(Y, i) (với S
i
> 0, 0 < S
Y
< 1 )
M = M(Y) (với 0 < M
Y
< 1)
X = X
0

M
d
= L(Y, i) (với L
Y
> 0, L
i
< 0)
M
s
= M
s0
.
Chú ý. I, S, M
S
, X, Y là khái niệm dòng (flow concept) được tính
theo từng chu kỳ thời gian. Còn M
d
, M
S
là khái niệm tích trữ (stock
concept) được tính tại từng thời điểm. Tất cả các hàm này đều được giả
sử là có đạo hàm liên tục.
Xét các điều kiện cân bằng về thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ:
I + X
0
= S + M
M
d
= M
s0
,
hay
I(i) + X
0
= S(Y, i) + M(Y)
L(y, i) = M
s0
.
Các điều kiện trên được viết về dạng sau:
F
1
(Y, i, X
0
, M
s0
) = I(i) +X
0
– S(Y, i) – M(Y) = 0
F
2
(Y, i, X
0
, M
s0
) = L(Y,i) – M
s0
= 0.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..55

Chúng ta giả sử các hàm F
1
và F
2

đều có các đạo hàm riêng liên tục,
cũng như giả sử rằng tồn tại điểm M
0
( Y, i , X
0
, M
s0
) thỏa mãn các
phương trình cân bằng trên. Cần tìm các hàm ẩn
0 so
Y(X , M ) và
0 s0
i(X , M ) tại lân cận của điểm (X
0
,

M
s0
) và các đạo hàm riêng của các
hàm này theo X
0
và M
s0
.
Trước hết chúng ta kiểm tra giả thiết còn lại trong định lí hàm ẩn (hai
giả thiết khác đã được coi là được thỏa mãn):
S S
M' I '
Y i
J
L L
Y i
∂ ∂
− − −
∂ ∂
=
∂ ∂
∂ ∂
≠ 0.
Thật vậy:
J =
Y i
Y i
S M' I ' S
L L
− − −
=
i Y Y i
L (S M) L (I S ) 0 ′ ′ − + − − >
(do I’ < 0, 0 < M’ <1, S
Y
> 0, S
i
> 0, L
Y
> 0, L
i
< 0).
Do đó, có thể kết luận rằng trong lân cận của (X
0
, M
s0
) tồn tại các tổ
hợp ( Y, i ) sao cho:
0 s0
Y Y(X , M ) = và
0 so
i i (X , M ) = là các hàm ẩn
thỏa mãn các phương trình cân bằng một cách đồng nhất thức.
Ta có hệ:
Y i
Y i
S M' I ' S
L L
− − − (
(
¸ ¸
×
0
0
dY
dX
di
dX
(
(
(
(
(
¸ ¸
=
1
0
2
0
F
X 1
0
F
X
(


(
∂ − (
(
=
(
(
∂ ¸ ¸
( −

(
¸ ¸
.
Vậy
(1)
1
i
0
J
L Y
X J J

= = −

> 0. Do đó nếu X
0
tăng thì Y tăng.
Tương tự, cũng có thể tính được:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..56
(1)
2
Y
0
J
L i
0
X J J

= = >

,
(2)
1
i
s0
J
I ' S Y
0
M J J
− + ∂
= = >

,
(2)
2
Y
s0
J
S M i
0
M J J
′ − − ∂
= = <

.
Như vậy, nếu X
0
tăng thì Y cũng như i

đều tăng. Còn nếu M
s0
tăng
thì Y tăng còn i

sẽ giảm.
Ngoài ra, nếu xét
0 s0
M M(Y) M(Y(X , M )) = = thì có
0 0
M Y
M
X X
∂ ∂
′ = ×
∂ ∂
> 0. Điều này chứng tỏ nếu X
0
tăng, tức là mức xuất
khẩu tăng, thì Y tăng và do đó M tăng, tức là mức nhập khẩu cân bằng
cũng phải tăng. Tương tự, cũng có thể tìm được dấu của các đạo hàm
riêng của M, I , S và Ltheo X
0
và M
s0
và phân tích ý nghĩa của chúng.
2.5. Một số điểm hạn chế của phân tích so sánh tĩnh
Phân tích so sánh tĩnh là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong phân
tích kinh tế. Nó cho biết biến động phá vỡ trạng thái cân bằng hiện tại của
một tham số hay của một biến ngoại sinh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, phân tích so sánh tĩnh có một số điểm hạn
chế như sau:
– Phân tích so sánh tĩnh không chỉ ra được quá trình hiệu chỉnh để đi từ
trạng thái cân bằng cũ về trạng thái cân bằng mới.
– Phân tích so sánh tĩnh cũng không xét đến yếu tố thời gian trong
quá trình đi từ trạng thái cân bằng cũ tới trạng thái cân bằng mới.
– Với những sự bất ổn trong mô hình kinh tế chưa chắc trạng thái cân
bằng mới (theo tính toán phân tích) đạt được trong thực tế.
Để khắc phục những điểm hạn chế trên, chúng ta cần nghiên cứu một
lĩnh vực khác trong phân tích kinh tế. Đó là phân tích cân bằng động
trong lĩnh vực kinh tế động (economic dynamics).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..57

Bài tập Chương III
Bài 1. Xét hàm tổng chi phí C phụ thuộc vào mức sản xuất đầu ra Q như sau:
C = Q
3
– 5Q
2
+ 14Q + 75 (ở đây 75 là chi phí cố định).
a) Viết biểu thức của hàm chi phí biến thiên VC.
b) Tìm đạo hàm của hàm VC và cho biết ý nghĩa của nó.
Bài 2. Cho biết hàm chi phí trung bình AC = Q
2
– 4Q + 214. Hãy tìm
hàm chi phí biên MC và cho biết hàm chi phí biên là thích hợp đối với
phân tích ngắn hạn hay dài hạn.
Bài 3. Cho biết hàm doanh thu trung bình AR = 60 – 3Q.
a) Vẽ đường doanh thu trung bình AR, sau đó vẽ đường doanh thu
biên MR theo phương pháp đã biết (dựa vào hình III.2).
b) Từ biểu thức của hàm doanh thu trung bình hãy xác định các hàm
tổng doanh thu và hàm doanh thu biên. Hãy kiểm nghiệm rằng hàm
doanh thu biên tìm được thông qua phương pháp đồ thị trong câu a) và
thông qua phương pháp giải tích trong câu b) là trùng nhau.
c) Hãy so sánh các đường doanh thu trung bình và doanh thu biên và so
sánh độ dốc của chúng tại mỗi mức sản phẩm đầu ra Q.
Bài 4. Xét hàm tiêu dùng C = a + bY với a > 0 và 0 < b < 1.
a) Hãy viết biểu thức của hàm tiêu dùng biên và hàm tiêu dùng trung bình.
b) Tìm hệ số co giãn điểm
CY
ε của thu nhập Y theo mức tiêu dùng C.
Hãy đưa ra nhận xét về dấu và độ lớn của
CY
ε .
Bài 5. Xét hàm cầu có biểu thức Q = k/P
n
với k và n là các hằng số dương.
a) Hãy cho biết hệ số co giãn của cầu Q theo giá cả P có phụ thuộc
vào giá cả hay không?
b) Vẽ đồ thị của đường cầu khi n = 1 và cho biết công thức tìm hệ số
co giãn điểm của cầu trong trường hợp này.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..58
Bài 6. Giả sử hàm cung của một loại hàng hóa có dạng sau:
Q = a + bP
2
+ R
1/2
(a < 0, b > 0),
trong đó R là lượng mưa (mức cung hàng phụ thuộc vào thời tiết). Hãy
tìm các hệ số co giãn điểm
QP
ε và
QR
ε và phân tích ý nghĩa của các biểu
thức thu được.
Bài 7. Xét mô hình thu nhập quốc dân (với Y, C, I
0
, G
0
và T theo thứ tự
là thu nhập quốc dân, tiêu dùng quốc dân, tổng đầu tư quốc gia, tổng chi
phí cho bộ máy hành chính nhà nước và tổng thu thuế quốc gia):
0 0
Y C I G 0
C (Y T) = 0
T Y 0.
− − − = ¦
¦
−α−β −
´
¦
− γ −δ =
¹

a) Hãy phân tích ý nghĩa của các tham số α, β, δ và γ.
b) Áp dụng định lí hàm ẩn để thực hiện phân tích so sánh tĩnh mô
hình trên.
Bài 8. Xét điều kiện cân bằng trong mô hình thu nhập quốc dân:
S(Y) + T(Y) = I(Y) + G
0
(S’, T’, I’ > 0; S’ + T’ > I’),
trong đó S, Y, T, I và G lần lượt là mức tiết kiệm quốc dân, thu nhập
quốc dân, tổng thu thuế quốc gia, tổng đầu tư quốc gia và tổng chi phí
cho bộ máy hành chính nhà nước. Giả sử các đạo hàm của các hàm S, T,
I đều liên tục.
a) Hãy phân tích ý nghĩa của các đạo hàm S’, T’ và I’.
b) Hãy kiểm nghiệm các giả thiết của định lí hàm ẩn.
c) Tìm
0
dY/ dG và cho biết ý nghĩa kinh tế của nó.
Bài 9. Xét mô hình cân bằng thị trường với một mặt hàng sau đây:
Q
d
= D(P, t
0
) ( D/ P ∂ ∂ < 0,
0
D/ t ∂ ∂ > 0),
Q
s
= Q
s0
,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..59

trong đó t
0
là sở thích của người tiêu dùng, còn các đạo hàm riêng của D
theo P và theo t
0
đều liên tục.
a) Hãy cho biết định lí hàm ẩn có thể áp dụng được hay không?
b) Từ đó cho biết về khuynh hướng biến động của mức cân bằng
cung cầu phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng.
Bài 10. Xét mô hình thu nhập quốc dân sau đây:
Y – C(Y) – I(i) – G
0
= 0 (0 < C’ < 1, I’ < 0),
kY + L(i) – M
s0
= 0 (k là hằng số dương; L’ < 0),
trong đó Y, C, I, i, L, G
0
và M
s0
lần lượt là thu nhập quốc dân, tiêu dùng
quốc dân, tổng đầu tư quốc gia, lãi suất ngân hàng, hàm thanh khoản, tổng
chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước và mức cung tiền tệ. Các biến Y,
I là các biến nội sinh, còn các biến G
0
và M
s0
là các biến ngoại sinh.
a) Hãy cho biết các phương trình trên có mô tả các điều kiện cân
bằng hay không?
b) Cho biết lượng cầu tiền tệ trong mô hình trên được tính theo công
thức nào?
c) Hãy thực hiện phân tích so sánh tĩnh khi lượng cung tiền tệ M
s0

(chính sách tiền tệ) và tổng chi phí cho bộ máy hành chính nhà nước G
0

(chính sách công khố) thay đổi.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..60
Chương IV
MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG KINH TẾ
1. Phân tích cân bằng thông qua mô hình tối ưu không ràng buộc
1.1. Mô hình tối ưu một biến không ràng buộc
Định nghĩa 1. Xét hàm số một biến y = f(x) với x∈ D ⊂ R
1
. D được
gọi là miền xác định của hàm số.
– Điểm x ∈ D được gọi là điểm cực đại địa phương của hàm số, nếu
∀x ∈ DΙ N
ε
( x ) (trong đó N
ε
( x ) là một lân cận ε nào đó của x ) thì luôn
có f( x )≥ f(x).
– Điểm x ∈ D được gọi là điểm cực đại toàn cục của hàm số, nếu
∀x ∈ D thì luôn có f( x )≥ f(x).
Tương tự, có thể định nghĩa khái niệm cực tiểu địa phương và cực tiểu
toàn cục. Các điểm cực tiểu hay cực đại được gọi chung là điểm cực trị.
Ví dụ 1. Xét hàm số y= f(x) với miền xác định [a, b] ⊂ R
1
có đồ thị
cho trên hình IV.1. Hàm số có một số điểm cực đại và cực tiểu địa
phương, trong số đó x
0
là điểm cực đại toàn cục duy nhất, còn x
1
là điểm
cực tiểu toàn cục duy nhất.







O x
y
a
y = f(x)
b
Hình IV.1
x
0 x
1
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..61

Điều kiện cực trị không có ràng buộc của hàm một biến
Xét hàm một biến y = f(x) xác định trong miền D ≡ R
1
. Giả sử tại x
0
,
tồn tại f’(x
0
). Lúc đó ta có khai triển Taylor đến vi phân cấp một:
f(x) = f(x
0
) + f’(x
0
)(x – x
0
) + o(x – x
0
)
⇔ f(x) = f(x
0
) + dy + o(x – x
0
).
Trong công thức trên, kí hiệu o(α) để chỉ lượng vô cùng bé bậc cao
hơn α. Do đó, nếu x
0
là điểm cực trị thì ta phải có f’(x
0
) = 0. Thật vậy,
giả sử x
0
là điểm cực tiểu và f’(x
0
) ≠ 0, chẳng hạn f’(x
0
) > 0. Lúc đó, tồn
tại các điểm x thuộc vào lân cận N
ε
(x
0
) thỏa mãn điều kiện x < x
0
, sao
cho f’(x
0
)(x – x
0
) + o(x – x
0
) < 0, do đó f(x) < f(x
0
), mâu thuẫn với giả
thiết x
0
là điểm cực tiểu.
Nếu tại x
0
, tồn tại f’’(x
0
) thì ta có khai triển Taylor đến vi phân cấp hai:
f(x) = f(x
0
) + f’(x
0
)(x – x
0
) +
2
1
f’’(x
0
)(x – x
0
)
2
+ o(x – x
0

2
)
⇔ f(x) = f(x
0
) + dy +
2
1
d
2
y + o(x – x
0

2
).
Vậy điều kiện đủ để có cực trị tại x
0
là:
dy = 0 f’(x
0
) = 0
d
2
y < 0 thì x
o
là cực đại ⇔ f’’(x
0
) < 0 thì x
o
là cực đại
d
2
y > 0 thì x
o
là cực tiểu f’’(x
0
) > 0 thì x
o
là cực tiểu.
Chú ý. Khi f’’(x
0
) = 0 thì ta không đưa ra được kết luận về việc x
0

phải là điểm cực trị hay không. Muốn có được kết luận, cần phải khảo sát
dấu của đạo hàm cấp cao hơn tại x
0
.
Ví dụ 2. Điều kiện đạt lợi nhuận tối đa.
Xét các hàm doanh thu và chi phí R = R(Q), C = C(Q) phụ thuộc vào
Q là mức sản xuất đầu ra. Các hàm doanh thu và chi phí tính theo đơn vị
tiền tệ (chẳng hạn USD), còn Q tính theo đơn vị sản phẩm (chẳng hạn,
bằng tấn). Lúc đó, hàm lợi nhuận có dạng:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..62
R C R(Q) C(Q) π = − = − .
Điều kiện cần để có lợi nhuận cực đại là:
(Q) 0 R (Q) C (Q) ′ ′ ′ π = ⇔ = .
Điều kiện đủ:
(Q) 0 R (Q) C (Q) ′ ′ ′ π = ⇔ =
) Q ( C ) Q ( R 0 ′ ′ < ′ ′ ⇔ < π′ ′
Xét các hàm:
R(Q) = 1200Q– 2Q
2

C(Q) = Q
3
– 61,25Q
2
+ 1528,5Q + 2000
π(Q)

= – Q
3
+ 59,25Q
2
– 328,5Q – 2000.
Ta có ′ π (Q) = –3Q
2
+ 118,5Q – 328,5 = 0 tại Q
1
= 3 và Q
3
= 36,5. Các
điểm này thỏa mãn điều kiện cần R’(Q) = C’(Q) hay các hàm doanh thu
biên MR = R’ và MC = C’ có giá trị bằng nhau.
′′ π (Q) = – 6Q + 118,5 có dấu dương tại Q
1
= 3 và có dấu âm tại
Q
3
= 36,5.










R C
Q
2
MR
O
M
Π =R–C
Q
R
O
C(Q)
R(Q)
Q
4 Q
3
Q
2
Q
1
Q
1
Q
R
Q
3
N
MC
MR
MC
L
K
Q
5
Hình IV.2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..63

Trên hình IV.2, điểm Q
3
chính là điểm làm hàm lợi nhuận đạt cực
đại. Vậy mức sản xuất tối ưu là Q
3
= 36,5 tấn cho lợi nhuận cực đại là
16318,44 USD.
Ví dụ 3. Xét hàm doanh thu trung bình (average revenue) AR= f(Q) =
R
Q

Vậy R = Q×f(Q), do đó hàm doanh thu biên là:
) Q ( f Q ) Q ( f MR R ′ + = = ′ .
Trong ví dụ 3 của Chương III, đồ thị của hàm doanh thu biên MR
hay R’ là đường thẳng. Trong các trường hợp tổng quát, có thể xảy ra là
MR có đồ thị lõm lên hoặc lõm xuống như minh họa trên hình IV.3.




Ta có: ) Q ( f Q ) Q ( f 2 MR
dQ
d
R ′ ′ + ′ = = ′ ′ .
Xét trường hợp 0 ) Q ( f < ′ , tức là khi Q tăng thì doanh thu trung bình
giảm trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo.
Tuy nhiên, số hạng thứ hai Qf’’(Q) có thể có dấu tùy ý (dương, âm
hay bằng 0) tùy theo đường AR = f(Q) là lõm lên hay lõm xuống. Do đó
R’’ có thể có dấu trùng với dấu của f’’(Q).
Chẳng hạn, qua khảo sát thống kê chúng ta có mối quan hệ sau đây:
AR = f(Q) = 8000 – 23Q + 1,1Q
2
– 0,018Q
3
.
Vậy R = Q×f(Q) = 8000Q – 23Q
2
+ 1,1Q
3
– 0,018Q
4

⇒ R’ = MR = 8000 – 46Q + 3,3Q
2
– 0,072Q
3

⇒ R’’ = – 46 + 6,6Q – 0,216Q
2
.
R 0 ′′ >
R 0 ′′ <
Hình IV.3
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..64
Điều kiện
1
2
Q 10, 76
R 0
Q 19, 79.
=
′′ = ⇔

=
¸







Xét ( )
1 2
Q Q , Q ∈ . Lúc này R’’(Q) > 0, nên MR cũng như AR tăng
khi Q chạy từ Q
1
đến Q
2
. Tuy nhiên, trong ví dụ này, việc doanh thu biên
hay doanh thu trung bình tăng không dẫn tới việc doanh thu đạt cực đại.
Thật vậy, R’’(Q) < 0 chỉ xảy ra khi Q ( )
1 2
Q , Q ∉ (bạn đọc quan tâm có
thể tính được mức sản xuất Q làm cực đại hàm doanh thu cho ví dụ này).
1.2. Hàm tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng của biến kinh tế
Khái niệm hàm tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng là các khái niệm
quan trọng trong phân tích kinh tế. Sau đây chúng ta sẽ tiếp cận các khái
niệm này thông qua một số ví dụ đơn giản.
Ví dụ 4. Hàm tăng trưởng vốn đầu tư.
Xét hàm tăng trưởng thường áp dụng trong việc tính lãi suất ngân hàng
cho các khoản đầu tư (phụ thuộc vào tham số m):
mt
m
m
r
1 A ) t ( V ) t ( V |
¹
|

\
|
+ = =
Trong đó, A là lượng tiền đầu tư ban đầu hay vốn ban đầu, r là lãi
suất / năm (tính theo %), t là thời gian đầu tư nhận giá trị nguyên dương,
m là số tự nhiên: m = 1 tương ứng với việc tính lãi đơn, m > 1 tương ứng
với việc tính lãi kép.
O
Q

Q
2
Q
1
R’’

Hình IV.4
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..65

– Ta có m = 1 khi tính lãi đơn (một năm tính lãi một lần). Cho
r = 2%, lượng vốn đầu tư ban đầu A = 1000 USD, t = 1 thì V
1
(1) =
1000(1+2%)
1
= 1020 USD. Tức là, sau một năm cộng cả vốn lẫn lãi ta có
1020 USD. Với t = 2, ta có V
1
(2) = 1000(1,02)
2
= 1040,4 USD. Với t = 3
ta có V
1
(3) = 1061,2 USD.
– Ta có m = 2 khi tính lãi kép, một năm tính lãi 2 lần: V
2
(t) = A(1+ r/2)
2t
.
Cho A = 1000 USD, r = 2% thì có V
2
(1) = 1000(1,01)
2
= 1020,1 USD,
V
2
(2) = 1000(1,01)
4
= 1040,6 USD, V
2
(3) = 1000(1,01)
6
= 1061,5 USD.
– Tính lãi kép liên tục là trường hợp giới hạn khi số lần tính lãi trong
năm là rất nhiều lần (ta coi m → ∞).
Ta có ( )
mt
m
m m
lim V (t) lim A 1 r / m
→∞ →∞
= + = Ae
rt
= V(t). Do đó:
t = 1 ⇒V(1) = Ae
r
= 1000e
0,02
= 1020,2 USD,
t = 2 ⇒V(2) = Ae
2r
= 1000e
0,04
= 1040,8 USD,
t = 3 ⇒V(3) = Ae
3r
= 1000e
0,06
= 1061,8 USD.
Có thể nhận xét rằng trong ví dụ trên việc tính lãi đơn, lãi kép rời rạc
hay lãi kép liên tục không ảnh hưởng tới kết quả của hàm tăng trưởng
(vốn đầu tư).
Như vậy, chúng ta đã xét hai dạng hàm tăng trưởng vốn đầu tư:
a)
mt
m
r
1 A ) t ( V |
¹
|

\
|
+ = khi lãi gộp hình thành rời rạc (phụ thuộc vào
m = 1, 2, 3, ...),
b) V = Ae
rt
khi lãi gộp hình thành liên tục (m =∞),
với t là thời gian đầu tư, A vốn gốc và r là lãi suất / một năm.
Rõ ràng rằng việc hàm tăng trưởng tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào r.
Sau đây chúng ta sẽ biết r chính là tốc độ tăng trưởng của hàm tăng trưởng.
Định nghĩa 2. Hàm tăng trưởng là một hàm số đồng biến phụ thuộc vào
thời gian t, thông thường được kí hiệu bởi V = V(t). Xét hàm tăng trưởng
phụ thuộc vào t một cách liên tục. Lúc đó, nếu tồn tại r
v
= V’/V = (lnV)’ thì
r
v
được gọi là tốc độ tăng trưởng (hay hệ số tăng trưởng) của V.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..66
Quay lại ví dụ 4 trên đây, với hàm tăng trưởng V = Ae
rt
ta có:
r
v
= r
Ae
) Ae (
V
V
rt
rt
=

=

.
Vậy lãi suất / năm r chính là tốc độ tăng trưởng.
Ví dụ 5. Thu nhập quốc dân có tốc độ tăng trưởng 8% và dân số có
tốc độ tăng trưởng 2%. Hãy xác định thu nhập bình quân theo đầu người
tăng bao nhiêu % một năm?
Đặt thu nhập bình quân đầu người là P
c
, thu nhập quốc dân là Y và
dân số là N. Tất cả các biến này đều phụ thuộc vào t. Rõ ràng P
c
= Y/N.
Do đó lnP
c
= lnY – lnN ⇒
c
(ln P ) (ln Y) (ln N) ′ ′ ′ = −
c
c
P Y N
8% 2% 6%
P Y N
′ ′ ′
⇒ = − = − = . Vậy thu nhập bình quân theo đầu
người tăng 6% một năm.
Ví dụ 6. Cho tốc độ tăng trưởng của vốn là r = 2% / năm. Hãy xác
định sau bao nhiêu năm thì từ vốn đầu tư ban đầu 1000 USD sẽ có
1500USD. Theo định nghĩa r = V’/V = 2%. Giải phương trình vi phân
này ta có:
rt 0,02t
V Ae 1000e = = (với V(0) = 1000). Tìm t từ 1000e
0,02t
=
1500 thì có t = (ln1,5)/0,02 = 20,27326 năm (khoảng 20 năm 3 tháng).
Định nghĩa 3. Hàm giảm trưởng là hàm nghịch biến phụ thuộc vào
thời gian t.
Hàm khấu hao trong kinh tế cũng có thể coi là hàm giảm trưởng, hay
hàm tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng âm.
Ví dụ 7. Cho A
1
= 1000 USD là giá một máy tính khi mới mua với tỉ
lệ khấu hao r = 10% / năm. Hãy tính giá trị của máy tính sau t năm sử
dụng. Ta có xét hàm V
1
(t) = 1000(1 – 10%)
t

0,1 t
1000e
− ×
. Do đó sau
khoảng 30 năm, giá trị của máy tính sau khi tính khấu hao sẽ còn lại
khoảng 50 USD. Như vậy, hàm khấu hao V
1
(t) chính là hàm giảm trưởng
với tốc độ tăng trưởng âm xấp xỉ – 10%/ năm.

Ví dụ 8. Xét hàm tăng trưởng
t t ln 2
V(t) A 2 Ae = × = trong một
công việc kinh doanh nào đó (chẳng hạn, kinh doanh bất động sản). Giả
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..67

sử r = 5% là lãi suất ngân hàng. Hỏi khi nào thì nên dừng công việc kinh
doanh trên?
Cách 1: Xét điều kiện r
v
=
t 2
2 ln
> r
c
= 0,05 ⇔ t < (ln2/0,1)
2
= 48,0453
năm. Vậy sau khoảng 48 năm nên dừng công việc kinh doanh trên và nên
đầu tư vào ngân hàng với lãi suất 5% một năm.
Cách 2: Dùng phương pháp quy đổi về giá trị gốc căn cứ vào lãi suất
ngân hàng.
Quy đổi V(t) về giá trị tương đương tại thời điểm hiện tại theo công thức:

0,05t t ln 2 0,05t 0,05t t ln 2
h
V (t) V(t)e Ae e Ae
− − − +
= = × = .
Cần tìm t để V
h
(t) đạt giá trị cực đại.
Tính
h
V (t) ′ = A
0,05t t ln 2
ln 2
e 0, 05
2 t
− +
| |
× −
|
\ ¹
. Điều kiện cần để V
h
(t)
đạt cực đại là
h
V (t) ′ = 0 ⇔ t = 48,0453. Tại t = 48,0453 thì
h
V (t) ′′ > 0 nên
điều kiện đủ của điểm cực đại được thỏa mãn. Vậy sau khoảng 48 năm thì
công việc kinh doanh trên nên kết thúc.
1.3. Phân tích cân bằng thông qua mô hình tối ưu nhiều biến không
ràng buộc
Định nghĩa 4. Cho hàm số n biến f: D ⊂ R
n
→ R.
– Điểm x ∈ R
n
được gọi là điểm cực đại địa phương nếu x ∈ D
và tồn tại một lân cận N
ε
đủ nhỏ của điểm x sao cho f( x ) ≥ f(x),
∀x ∈ DΙ N
ε
( x ).
– Điểm x ∈ R
n
được gọi là điểm cực đại toàn cục nếu x ∈ D và tồn
tại một lân cận N
ε
đủ nhỏ của điểm x sao cho f( x ) ≥ f(x), ∀x ∈ D.
Tương tự, có thể định nghĩa khái niệm cực tiểu địa phương và cực tiểu
toàn cục. Các điểm cực đại hay cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị.
Dễ thấy, mọi điểm cực đại (cực tiểu) toàn cục cũng là điểm cực đại (cực
tiểu) địa phương, trong khi đó điều ngược lại không nhất thiết luôn xảy ra.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..68
Điều kiện cực trị không ràng buộc của hàm hai biến
Xét hàm hai biến: z = f(x, y) xác định trong miền D ≡ R
2
với điều
kiện vi phân toàn phần cấp một: dy ) y , x ( z dx ) y , x ( z dz
0 0 y 0 0 x
′ + ′ = tồn tại
tại (x
0
, y
0
).
Lúc đó ta có khai triển Taylor cho hàm f(x, y) đến vi phân cấp một
tại (x
0
, y
0
) tương ứng với các số gia riêng ∆x và ∆y là:
) ( o dy z dx z ) y , x ( f ) y y , x x ( f
y x 0 0 0 0
ρ + ′ + ′ + = ∆ + ∆ + ,
với ρ =
2 2
) y ( ) x ( ∆ + ∆ .
Có thể thấy dy z dx z ) y , x ( f z
y x 0 0
′ + ′ + = là phương trình của mặt
phẳng tiếp xúc với mặt cong z = f(x, y) tại (x
0
, y
0
). Ngoài ra, điều kiện
cần để hàm z = f(x, y) có cực trị tại (x
0
, y
0
) là dz = 0.
Nếu tồn tại vi phân toàn phần cấp hai d
2
z tại (x
0
, y
0
), thì khai triển
Taylor tới vi phân cấp hai được viết như sau:
) ( o
! 2
z d
dz ) y , x ( f ) y y , x x ( f
2
2
0 0 0 0
ρ + + + = ∆ + ∆ + .
Trong đó:
d
2
z = d(dz) = ) dy z dx z ( d
y x
′ + ′
= dy ) dy z dx z ( dx ) dy z dx z (
yy yx xy xx
′ ′ + ′ ′ + ′ ′ + ′ ′
=
[ ]
2
2 2
2
xy
x
2 2
xy
x y
xy
y
z z
dx
z dx 2z dydx z dy dx dy
z z dy
′′ ′′
(
(
′′ ′′ ′′ ( + + =
(
′′ ′′
( ¸ ¸
¸ ¸
.
Vậy điều kiện đủ để z = f(x,y) có cực trị tại (x
0
,y
0
) là:
dz =
x
y
z
[dx dy]
z

(
(

¸ ¸
= 0 ∀dx, dy ⇔
¹
´
¦
= ′
= ′
0 z
0 z
y
x

d
2
z > 0 ∀dx, dy không đồng thời bằng 0 ⇒ (x
0
, y
0
) là điểm cực tiểu
d
2
z < 0 ∀dx, dy không đồng thời bằng 0 ⇒ (x
0
, y
0
) là điểm cực đại.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..69

Có thể chứng minh được điều kiện d
2
z > 0 ( ∀dx, dy không đồng
thời bằng 0) là tương đương với điều kiện ma trận Hess
(
(
¸
(

¸

′ ′ ′ ′
′ ′ ′ ′
2
2
y
xy
xy
x
z z
z z

xác định dương.
Do đó điều kiện đủ để z = f(x,y) có cực tiểu tại (x
0
, y
0
) là:
dz = 0 ⇔ 0 z z
y x
= ′ = ′
d
2
z > 0 ⇔
2
2
xy
x
xy
y
z z
z z
′′ ′′
(
(
′′ ′′
(
¸ ¸
xác định dương.
Cần chú ý rằng ma trận vuông là xác định dương nếu các định thức
con dọc theo đường chéo chính là dương. Có thế phát biểu điều kiện
tương tự để có cực đại tại (x
0
, y
0
).
Ví dụ 9. Xét hàm z = f(x, y) = 8x
3
+ 2xy – 3x
2
+ y
2
+ 1
2
x
y
z 24x 2y 6x 0
z 2x 2y 0
¦ ′ = + − =
¦
´
′ = + =
¦
¹


¸

− = =
= =
3 / 1 y , 3 / 1 x
0 y x
2 2
1 1

Xét ma trận Hess H =
48x 6 2
2 2
− (
(
¸ ¸
, ta có các định thức con dọc
theo đường chéo chính là
[ ] = −
= = −
1
2
H det 48x 6 ,
H det H 96x 16.

– Trường hợp 1: Tại x
1
= y
1
= 0 hay tại điểm M
1
(0, 0) thì H
1
< 0 và H
2
< 0
nên d
2
z không xác định về dấu.
– Trường hợp 2: Tại x
2
= 1/3, y
2
= –1/3 thì H
1
> 0 và H
2
> 0, hay H
xác định dương nên d
2
z > 0, vậy đây là điểm cực tiểu. Giá trị cực tiểu của
hàm số tại điểm này là 23/27.
Trong một số bài toán dạng tương tự có thể xảy ra trường hợp 3: H
1
< 0,
H
2
> 0. Lúc này H xác định âm nên d
2
z < 0 và ta có điểm cực đại.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..70
Điều kiện cực trị không ràng buộc của hàm n biến
Cho hàm n biến: z = f(x), x = (x
1
, x
2
, ..., x
n
) ∈ D ≡ R
n
. Xét các điều
kiện cần và đủ để hàm số có cực trị tại x
0
=
0 0 0
1 2 n
(x , x ,..., x ) :
– Điều kiện cần: dz = 0 ⇔
1 2 n
x x x
z z ... z 0 ′ ′ ′ = = = = .
– Điều kiện đủ:
dz = 0 ⇔ 0 z ... z z
n x 2 x 1 x
= ′ = = ′ = ′
d
2
z < 0 ⇒x
0
là điểm cực đại
d
2
z > 0 ⇒x
0
là điểm cực tiểu.
Có thể xét dấu d
2
z căn cứ vào ma trận Hess
1 1 1 2 1 n
2 1 2 2 1 2
n 1 n 2 n n
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
z z z
...
z z z
...
H
...
... ... ...
...
z z z
′′ ′′ ′′
(
(
′′ ′′ ′′
(
=
(
(
′′ ′′ ′′ (
¸ ¸

Ta có: d
2
z

>

0 ⇔ H xác định dương (x
T
Hx > 0, ∀x 0 ≠ )

1 1
1 1 1 2
2 1 2 2
1 z x
z x x x
2
x x x x
n
H det z 0
z z
H det 0
z z
...
H det H 0.
( ′′ = >
¸ ¸

′′ ′′
(

= >
(
′′ ′′

(
¸ ¸

= >
¸

Tương tự: d
2
z < 0 ⇔ H xác định âm (tức là x
T
Hx < 0, ∀x 0 ≠ )
⇔Các định thức con chính lần lượt đổi dấu
1
2
3
4
H 0
H 0
H 0
H 0
...
< ¦
¦
>
¦
¦
<
´
¦
>
¦
¦
¹

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..71

Ví dụ 10. Xét mô hình cân bằng thị trường độc quyền với hai mặt
hàng cho bởi hệ phương trình sau:
Q
1
= 40 – 2P
1
+ P
2

Q
2
= 15 + P
1
– P
2

Trong hệ trên, Q
1
và Q
2
là các mức cầu về hai mặt hàng với các giá
P
1
, P
2
tương ứng.
Cho biết hàm chi phí là C = Q
1
2
+ Q
1
Q
2
+ Q
2
2
và hàm doanh thu là
R = P
1
Q
1
+ P
2
Q
2
= (55 – Q
1
– Q
2
)Q
1
+ (70 – Q
1
– 2Q
2
)Q
2
= 55Q
1
+ 70Q
2

– 2Q
1
Q
2
– Q
1
2

– 2Q
2
2
. Hãy tìm các mức cân bằng về cầu và về giá cả Q
1
,
Q
2,
P
1
, P
2
để đạt lợi nhuận cực đại: R C π = − → Max.
Ta có π = R – C = 55Q
1
+ 70Q
2
– 3Q
1
Q
2
– 2Q
1
2

– 3Q
2
2
. Áp dụng quy
tắc tìm cực trị hàm hai biến đối với hàm lợi nhuận π, chúng ta xét các
điều kiện sau:
− Điều kiện cần:
∂π/∂Q
1
= π
1
= 55 – 4Q
1
– 3Q
2
= 0
∂π/∂Q
2
= π
2
= 70 – 3Q
1
– 6Q
2
= 0.
Giải hệ trên ta có
1
Q = 8,
2
Q = 7
2
3
. Từ đó tìm được 1 P = 39
1
3
,
2 P = 46
2
3
.
− Điều kiện đủ: tính được các đạo hàm cấp hai dπ
1
/dQ
1
= π
11
= − 4,

1
/dQ
2
= π
12

2
/dQ
1
= π
21
= −3, dπ
2
/dQ
2
= π
22
= –6. Lúc đó ta có ma
trận Hess:
H =
(
¸
(

¸

− −
− −
6 3
3 4

với H
1
= −4 < 0 và H
2
= 15 > 0.
Vậy ma trận Hess xác định âm, nên điều kiện đủ để lợi nhuận đạt cực
đại được thỏa mãn tại
1
Q = 8,
2
Q = 7
2
3
, 1 P = 39
1
3
, 2 P = 46
2
3
. Dễ dàng
tính được π
max
= 488
1
3
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..72
Ví dụ 11. Vấn đề thị trường phân biệt giá cả.
Xét trường hợp một hãng sản xuất một loại hàng hóa độc quyền được
bán trên ba thị trường phân biệt với các mức tiêu thụ là Q
1
, Q
2
và Q
3
.
Nếu các hệ số co giãn của cầu trên ba thị trường khác nhau thì giá cả sản
phẩm cũng là khác nhau trên ba thị thị trường này. Mô hình xác định giá
cả phân biệt được cho bởi hệ sau:
1 1 2 2 3 3
1 2 3
i i i
R R (Q ) R (Q ) R (Q )
C C(Q)
Q Q Q Q
R PQ , i 1, 2, 3.
= + + ¦
¦
=
¦
´
= + +
¦
¦
= =
¹

R
i
, P
i
với i = 1, 2, 3 là các doanh thu và giá cả sản phẩm tại thị trường
i. Từ đó ta có bài toán: Cần xác định các mức giá cân bằng P
1
, P
2
và P
3

sao cho tổng lợi nhuận của hãng sản xuất là tối đa:
Max ) Q ( C ) Q ( R ) Q ( R ) Q ( R
3 3 2 2 1 1
→ − + + = π
Xét điều kiện cần:
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=


× ′ − ′ = π =

π ∂
=


× ′ − ′ = π =

π ∂
=


× ′ − ′ = π =

π ∂
0
Q
Q
) Q ( C ) Q ( R
Q
0
Q
Q
) Q ( C ) Q ( R
Q
0
Q
Q
) Q ( C ) Q ( R
Q
3
3 3 3
3
2
2 2 2
2
1
1 1 1
1

Do 1
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3 2 1
=


=


=


nên từ điều kiện này ta có:
MC MR MR MR ) Q ( C ) Q ( R ) Q ( R ) Q ( R
3 2 1 3 3 2 2 1 1
= = = ⇔ ′ = ′ = ′ = ′
Điều kiện trên cho phép ta có thể xác định được việc phân phối hàng
trên thị trường để đạt lợi nhuận tối đa.
Ta có R
i
= P
i
Q
i
(i = 1, 2, 3). Từ đó:
MR
i
=
i
i
dQ
dR
= P
i
+ Q
i
i
i
dQ
dP
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..73

Coi P
i
là hàm của Q
i
, ta có:
MR
i
= P
i
|
|
¹
|

\
|
+
i
i
i
i
P
Q
dQ
dP
1
.
Do
i i
i i
di
P / dP
Q / dQ
= ε (ε
di
là hệ số co giãn của cầu tại thị trường i, ε
di
< 0) nên:
i i
di
1
MR P (1 ) = −
ε

Vậy điều kiện cần để π đạt Max là
| | | | | |
− = − = −
| | |
| | |
ε ε ε
\ ¹ \ ¹ \ ¹
1 2 3
d1 d2 d3
1 1 1
P 1 P 1 P 1 .
Xét điều kiện đủ. Trước hết ta tính các đạo hàm riêng cấp hai:
) Q ( C ) Q ( R
Q
1 1
2
1
2
11
′ ′ − ′ ′ =

π ∂
= π
) Q ( C ) Q ( R
Q
2 2
2
2
2
22
′ ′ − ′ ′ =

π ∂
= π
) Q ( C ) Q ( R
Q
3 3
2
31
2
33
′ ′ − ′ ′ =

π ∂
= π
) Q ( C
32 31 23 21 13 12
′ − = π = π = π = π = π = π .
Từ đó có ma trận Hess như sau
H=
2
3
R C C C
C R C C
C C R C
′′ ′′ ′′ ′′ − − − (
(
′′ ′′ ′′ ′′ − − −
(
′′ ′′ ′′ ′′( − − −
¸ ¸
.
Để để π đạt Max thì H phải xác định âm.
Chẳng hạn, cho P
1
= 63 – 4Q
1
, P
2
= 105 – 5Q
2
, P
3
= 75 – 6Q
3
,


C = 20 + 15Q. Hãy xác định các mức giá cân bằng P
1
, P
2
và P
3
để π đạt Max.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..74
Điều kiện cần: Từ R
1
= P
1
Q
1
= 63Q
1
– 4Q
1
2
suy ra MR
1
= 63 – 8Q
1
.
Tương tự, từ điều kiện MR
1
= MR
2
= MR
3
= MC suy ra 63 – 8Q
1
=
105 – 10Q
2
= 75 – 12Q
3
= 15. Giải các điều kiện này sẽ thu được:
1
2
3
Q 6
Q 9
Q 5
¦
=
¦
¦
=
´
¦
=
¦
¹
với
1
2
3
P 39
P 60
P 45.
¦
=
¦
¦
=
´
¦
=
¦
¹

Có thể kiểm tra rằng:
1
R′′ = –8,
2
R′′ = –10,
3
R′′ = –12 và C′′ = 0, nên
ma trận Hess (luôn) xác định âm. Do đó, điều kiện đủ được thỏa mãn.
Vậy lợi nhuận tối đa đạt được là π = 679 tại các giá cả (phân biệt đối với
ba thị trường) là P
1
= 39, P
2
= 60 và P
3
= 45. Có thể kiểm nghiệm rằng
mức giá cân bằng P
2
= 60 là cao nhất tại thị trường thứ hai, mà tại đó hệ
số co giãn của cầu là thấp nhất.
Dựa trên chính sách giá cả phân biệt có thể xác định được các mức
giá phân biệt tối ưu (mức cân bằng giá) trên các thị trường để tổng lợi
nhuận đạt tới Max. Từ đó, có thể dự báo được các doanh thu R
i
tại thị
trường i cũng như hàm tổng chi phí C.
Ví dụ 12. Các quyết định đầu vào cho một hãng sản xuất.
Thay vì các mức sản xuất đầu ra, các biến quyết định trong bài toán
tối đa hóa lợi nhuận có thể là các mức đầu vào. Xét một hãng sản xuất sử
dụng hai loại nguyên liệu (hai loại dự trữ) a, b để sản xuất ra một loại sản
phẩm ở mức Q. Cho biết
0
a
P là giá một đơn vị nguyên liệu loại 1,
0
b
P là
giá nguyên liệu loại 2 và P
0
là giá một đơn vị sản phẩm.
Quá trình sản xuất ra sản phẩm kéo dài t năm, nên phải tính đến khấu
hao. Gọi
0 0
a b
C aP bP = + là hàm chi phí, Q = Q(a, b) là hàm sản xuất với Q
là mức sản phẩm đầu ra phụ thuộc vào các mức nguyên liệu đầu vào a, b.
Lúc đó ta có bài toán tối ưu: hãy xác định các tổ hợp đầu vào (a, b) tối ưu để
0 0
rt
0 a b
P Q(a, b)e aP bP Max

π = − − → .
Điều kiện cần:
0
rt
a 0 a a
P Q e P 0

π = − = và
0
rt
b 0 b b
P Q e P 0

π = − = .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..75

Giả sử đã xác định đựợc a, b để Q đạt mức sản phẩm đầu ra cực đại
Q
max
, liệu có khả năng tìm được tổ hợp khác của các mức đầu vào (a, b)
vẫn đạt được mức Q
max
? Đây là vấn đề thay thế giữa các đầu vào.
Phân tích đường đồng mức Q: Cho Q = Q(a, b) = const = Q
0
.
Lúc đó có mối quan hệ hàm ẩn giữa b và a sao cho Q(a,b) − Q
0
= 0.
Coi b là hàm ẩn của a thì b = ϕ(a). Như vậy, mọi điểm (a, b) thuộc đồ thị
của hàm b = ϕ(a) đều cho cùng mức Q = Q
0
. Do:
Q = Q
0
⇒ dQ = 0 ⇒ Q
a
da + Q
b
db = 0

a a
b b
Q MPP db
da Q MPP
= − = − = − (hàm sản xuất biên theo a / hàm sản
xuất biên theo b).
Chú ý các kí hiệu và các thuật ngữ: MPP
a
là hàm sản xuất biên theo
biến a (marginal physical product of a), còn MPP
b
là hàm sản xuất biên
theo biến b (marginal physical product of b).
ý nghĩa của các hàm sản xuất biên: Khi tăng đầu vào a lên một đơn vị,
b giữ nguyên, thì Q tăng một lượng Q
a
= MPP
a
(thường giả sử MPP
a
> 0).
Còn nếu tăng đầu vào b lên một đơn vị, a giữ nguyên, thì Q tăng một
lượng Q
b
= MPP
b
(thường giả sử MPP
b
> 0).










Hình IV.5
Đường đồng mức
O
b
M
M’
a
N’
N
Q
1
Q
0
b
0
D
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..76
Xét đường đồng mức Q(a, b) = Q
0
. Xét đoạn cong
¼
MM' . Tại đó ta
có mối quan hệ hàm ẩn b = ϕ(a) với 0
da
db
< (do MPP
a
> 0, MPP
b
> 0).
Giả sử ta chọn M và chuyển động ra khỏi vùng D. Lúc đó 0
da
db
> nên
một trong các đạo hàm riêng MPP
a
hoặc MPP
b
có dấu âm. Vậy nếu giữ b
= b
0
không đổi thì M có khuynh hướng chuyển sang điểm N thuộc đường
đồng mức với mức thấp hơn Q = Q(a, b) = Q
1
< Q
0
. Điều này chứng tỏ
MPP
a
< 0.
Điều kiện đủ: Ma trận Hess phải xác định âm.
H =
(
¸
(

¸

π π
π π
bb ba
ab aa
=
(
¸
(

¸

− −
− −
rt
bb 0
rt
ba 0
rt
ab 0
rt
aa 0
e Q P e Q P
e Q P e Q P
=
(
¸
(

¸


bb ba
ab aa rt
0
Q Q
Q Q
e P xác
định âm
⇔ K =
(
¸
(

¸

bb ba
ab aa
Q Q
Q Q
xác định âm
⇔ Q
aa
< 0 và Q
aa
Q
bb
– Q
ab
2
> 0.
Trước hết hãy tìm hiểu: Q
aa
< 0 có nghĩa là gì? Ta giả sử Q
a
> 0
(MPP
a
> 0) và Q
aa
< 0, suy ra Q
a
nghịch biến. Lúc đó khi giữ b cố định
thì Q tăng theo a với tốc độ chậm dần.
Còn Q
aa
Q
bb
– Q
2
ab
> 0 có nghĩa là gì? Có thể chứng minh được rằng:
2
a a b
b a
2 2
b b
Q dQ dQ d b d db d 1
Q Q
da da da Q da da da Q
| |
( | |
= = − = − −
| |
(
\ ¹ ¸ ¸
\ ¹
.
Mặt khác b là hàm ẩn của a nên b = ϕ(a). Do đó:
a
ab aa
dQ db
Q Q
da da
= + và
ab bb
b
Q
da
db
Q
da
Q d
+ = .
Từ đó có:
2
2 2
aa b ab a b bb a
2 3
b
d b 1
Q Q 2Q Q Q Q Q
da Q
(
= − − +
¸ ¸
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..77

Tam thức nhận được sau khi chia biểu thức trong ngoặc cho Q
a
2

biệt thức ∆ = Q
ab
2
– Q
aa
Q
bb
< 0 (do điều kiện ma trận K xác định âm
được thỏa mãn) và hệ số cao nhất là Q
aa
nên luôn mang dấu âm. Vậy
2
2
da
b d
> 0, tức là các đường đồng mức đều lõm xuống (như mô tả trên
hình IV.5).
Chú ý. Xét trường hợp khấu hao theo quý với r là lãi suất / năm
và t là thời gian sản xuất tính theo năm. Lúc đó
0 0
4t
0 a b
P Q(a, b)(1 r / 4) (aP bP )

π = + − + . Nếu t được tính theo quý và i là
lãi suất theo quý (lãi suất / quý) thì có
0 0
t
0 a b
P Q(a, b)(1 i) (aP bP )

π = + − + .
Bạn đọc quan tâm có thể tự mình khảo sát để đưa ra các điều kiện cần và đủ
nhằm đạt được lợi nhuận cực đại.
Áp dụng phân tích so sánh tĩnh cho bài toán xác định các quyết định
đầu vào
Cần xác định điểm cân bằng ( a , b ) (để đạt được lợi nhuận tối đa
π
max
) thỏa mãn
0
b a
= π = π ⇔


¦
= − =
¦
´
= − =
¦
¹
1 rt
0 a0 b0 0 a a0
2 rt
0 a0 b0 0 b b0
F (a, b;P , P , P , r, t) P Q (a, b)e P 0,
F (a, b;P , P , P , r, t) P Q (a, b)e P 0.

Do đó có
0 0
0 a b
a a(P , P , P , r, t) = và
0 0
0 a b
b b(P , P , P , r, t) = .
Cần tính
0 0
a b
,
P P
∂ ∂
∂ ∂
,
a b
,
r r
∂ ∂
∂ ∂
,
a b
,
t t
∂ ∂
∂ ∂
, để từ đó trả lời các câu hỏi:
nếu P
0
, r, t, tăng hoặc giảm thì a , b tăng hoặc giảm như thế nào.
Ta có định thức Jacoby 0
Q Q
Q Q
e P J
bb ab
ab aa rt
0
≠ =

. Giả sử các điều
kiện khác của định lí hàm ẩn được thỏa mãn. Lúc đó từ kết luận của định
lí hàm ẩn ta sẽ có:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..78
0 aa ab a rt rt
0
ab bb b
0
a
P Q Q Q
P e e
Q Q Q b
P
− −
∂ (
(
∂ − ( (
(
=
( (
( − ∂
¸ ¸ ¸ ¸
(

¸ ¸
.
Do đó ta có:
a bb b ab
2
0
0 aa bb ab
Q Q Q Q a
P
P (Q Q Q )
− + ∂
=



và:
b aa a ab
2
0
0 aa bb ab
Q Q Q Q b
P
P (Q Q Q )
− + ∂
=


.
Chú ý rằng ta đã giả sử các điều kiện: Q
a
> 0, Q
b
> 0, Q
aa
< 0, Q
bb
< 0
và Q
aa
Q
bb
– Q
ab
2
> 0 (do ma trận Hess H hay ma trận K là xác định âm).
Trường hợp 1: Q
ab
= Q
ba
> 0. Q
ab
= (Q
a
)
b
> 0 có nghĩa là khi b tăng
thì Q
a
tăng (hay MPP
a
tăng). Q
ba
= (Q
b
)
a
> 0 có nghĩa là khi a tăng thì Q
b
tăng (hay MPP
b
tăng). Lúc này:
0 0
a b
0, 0
P P
∂ ∂
> >
∂ ∂
.
Trường hợp 2: Q
ab
= Q
ba
< 0. Lúc này cần khảo sát các độ lớn (biên
độ) của các đạo hàm riêng Q
a
, Q
b
, Q
aa
, Q
ab
, Q
bb
để xác định dấu của
0 0
a b
,
P P
∂ ∂
∂ ∂
là dương hay âm và rút ra các kết luận cần thiết.
2. Phân tích cân bằng thông qua mô hình tối ưu nhiều biến có ràng buộc
2. 1. Phương pháp nhân tử Lagrange
Xét bài toán tối ưu hóa (cực đại hóa) hai biến dạng tổng quát với một
ràng buộc mang dấu bằng:
z = f(x
1
, x
2
) → Max, với điều kiện ràng buộc g(x
1
, x
2
) = c.
Ví dụ 13. z = x
1
x
2
+ 2x
1
→ Max, với ràng buộc: 4x
1
+ 2x
2
= 60.
Áp dụng phương pháp nhân tử Lagrange (chính xác hơn còn gọi là
điều kiện Kuhn – Tucker mà chúng ta đã được biết tới trong môn học Tối
ưu hóa), chúng ta đi cực đại hóa hàm Lagrange
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..79

Z = f(x
1
, x
2
) +λ[c – g(x
1
, x
2
)] = x
1
x
2
+ 2x
1
+λ (60 – 4x
1
– 2x
2
).
Ở đây λ được gọi là nhân tử Lagrange.
Xét điều kiện cần:
1 1 1
2 2 2
1 2
x 1 x x
x 2 x x
Z Z/ c g(x , x ) 0
Z Z/ x f g 0
Z Z/ x f g 0
λ
¦
= ∂ ∂λ = − =
¦
¦
= ∂ ∂ = −λ =
´
¦
= ∂ ∂ = −λ =
¦
¹
(4.1)
1 2
2 1
1 2
60 4x 2x 0 4
x 2 4 0 x 8
x 2 0 x 14.
¦ − − = λ = ¦
¦ ¦
⇔ + − λ = ⇔ =
´ ´
¦ ¦
− λ = =
¹
¹

Chú ý. Từ (4.1) sẽ có
1 2
x x
Z Z 0 = = hay:
1 2
1 2
x x
x x
f f
g g
λ = = . (4.2)
Xét điều kiện đủ:
Trước hết, do điều kiện g(x
1
, x
2
) = c nên ta có dg = g
x1
dx
1
+ g
x2
dx
2
= 0.
Vậy dx
2
= −(g
x1
/g
x2
)dx
1
. Coi x
2
là hàm ẩn của x
1
, ta sẽ có:
d
2
z = d(dz) =
( ) ( )
1 2 1 2
x 1 x 2 1 x 1 x 2 2
1 2
f dx f dx dx f dx f dx dx
x x
∂ ∂
+ + +
∂ ∂

=
1 1 1 2 2
2
x x 1 x x 2 x 1
1
dx
f dx f dx f dx
x
( | | ∂
+ +
( |

\ ¹ ¸ ¸

+
2 1 2 2 2
2
x x 1 x x 2 x 2
2
dx
f dx f dx f dx
x
( | | ∂
+ +
( |

\ ¹ ¸ ¸
.
Do
2
2 2
x 1 2
1 2
dx dx
f dx dx
x x
( ∂ ∂
+
(
∂ ∂
¸ ¸
=
2 2
2
x 2 x 2
f d(dx ) f d x = nên chúng ta có:

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..80
d
2
x =
1 1 1 2 2 2 2
2 2 2
x x 1 x x 1 2 x x 2 x 2
f dx 2f dx dx f dx f d x + + + . (4.3)
Tương tự, ta cũng có:
1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2
x x 1 x x 1 2 x x 2 x 2
d g g dx 2g dx dx g dx g d x = + + + = 0. (4.4)
Rút d
2
x
2
từ đẳng thức (4.4) và thế vào đẳng thức (4.3), sẽ thu được:
d
2
z =
2 2
1 1 1 1 1 2 1 2
2 2
x x
2
x x x x 1 x x x x 1 2
x x
f f
f g dx 2 f g dx dx
g g
| | | |
− + − | |
| |
\ ¹ \ ¹


2
2 2 2 2
2
x
2
x x x x 2
x
f
f g dx
g
| |
+ − |
|
\ ¹
.
Theo (4.1) chúng ta có:
d
2
z =
( ) ( )
1 1 1 1 1 2 1 2
2
x x x x 1 x x x x 1 2
f g dx 2 f g dx dx −λ + −λ

( )
2 2 2 2
2
x x x x 2
f g dx + −λ =
1 2
1 1 2 2
2 2
1 x x 1 2 2
x x x x
Z dx 2Z dx dx Z dx + + .
Thay dx
2
= −(g
x1
/g
x2
)dx
1
vào biểu thức trên, thu được:
d
2
z =
2
1
2
x
2
x
x x
2
1
x
x
x x
2
1 x x
dx
g
g
Z dx
g
g
Z 2 dx Z
2
1
2 2
2
1
2 1 1 1
+ −
= ( )
2
x
2
1 2
x x x x x x x
2
2 x x x
2
1 2 2 2 1 2 1 1 1
g
dx
g Z g g Z 2 g Z + − .
Vậy dấu của d
2
z chính là dấu của tam thức bậc hai
( )
2
x x x x x x x
2
2 x x x
1 2 2 2 1 2 1 1 1
g Z g g Z 2 g Z + −
hay ngược với dấu của
1 2
1 1 1 1 2
2 1 2 2 2
x x
x x x x x
x x x x x
0 g g
H g Z Z
g Z Z
= .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..81

Có thể viết ngắn gọn H
1 2
1 11 12
2 21 22
0 g g
g Z Z
g Z Z
= .
Định thức H được gọi là định thức Hess bao (Bordered Hessian).
Nếu H > 0 thì ta có d
2
z < 0, hay điều kiện đủ để có z đạt Max được thỏa
mãn, còn nếu H < 0 thì ta có z đạt Min. Trong ví dụ trên ta có:
0 4 2
H 4 0 1 16 0
2 1 0
= = > .
Kết luận: Tại
1 2
x 8, x 14 = = thì hàm z đạt giá trị cực đại z
max
= z

=
128. Sau đây chúng ta sẽ phân tích giá trị tối ưu λ = 4 của nhân tử
Lagrange.
Ý nghĩa của nhân tử Lagrange
Quay lại bài toán tối ưu: z = f(x
1
, x
2
) → Max, với điều kiện ràng
buộc g(x
1
, x
2
) = c. Chúng ta đã xét bài toán cực đại hóa hàm Lagrange Z
= f(x
1
, x
2
) + λ[c – g(x
1
, x
2
)] = x
1
x
2
+ 2x
1
+ λ (60 – 4x
1
– 2x
2
) → Max.
Điều kiện cần:
1 2
x x
Z Z Z 0
λ
= = =
1 1
2 2
1 2
x x
x x
c g(x , x ) 0
f g 0
f g 0
¦
− =
¦
¦
⇔ −λ =
´
¦
−λ =
¦
¹

1 1
2 2
1
1 2 1 2
2
1 2 x x
3
1 2 x x
F ( , x , x , c) c g(x , x ) 0
F ( , x , x , c) f g 0
F ( , x , x , c) f g 0
¦
λ = − =
¦
¦
⇔ λ = −λ =
´
¦
λ = −λ =
¦
¹
(4.5)
Giả sử các hàm F
j
(λ, x
1
, x
2
; c), với j = 1, 2, 3, đều có các đạo hàm
riêng liên tục. Dễ thấy định thức Jacoby:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..82
J =
1 1 1
1 2
2 2 2
1 2
3 3 3
1 2
F F F
x x
F F F
x x
F F F
x x
∂ ∂ ∂
∂λ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂λ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂λ ∂ ∂
=
1 2
1 1 1 1 1 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2
x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
0 g g
g f g f g
g f g f g
− −
− −λ −λ
− −λ −λ
= H ≠ 0.
Lúc đó, theo định lí hàm ẩn, nghiệm của (4.5) phụ thuộc vào tham
số c được viết dưới dạng: (c) λ = λ ,
1 1
x x (c) = ,
2 2
x x (c) = trong một lân
cận đủ nhỏ của c. Gọi Z là giá trị tối ưu của Z, có thể viết:
( ) ( )
1 2 1 2
Z f x , x c g x , x = + λ − (
¸ ¸
. Do đó:
[ ]
1 2 1 2
1 2 1 2
x x 1 2 x x
dx dx dx dx dZ d
f f c g(x , x ) 1 g g
dc dc dc dc dc dc
λ | |
= + + − +λ − −
|
\ ¹

=
( ) ( ) [ ]
1 1 2 2
1 2
x x x x 1 2
dx dx d
f g f g c g(x , x )
dc dc dc
λ
−λ + −λ + − + λ = λ.
Do chúng ta đang giả sử điều kiện cần được thỏa mãn nên ba số hạng
đầu ở vế phải triệt tiêu. Vậy λ =
dc
Z d
. Do Z z = nên cũng có
dz
dc
= λ .
Như vậy, λ cho phép đánh giá được ảnh hưởng của sự thay đổi của c đến
z . Chẳng hạn, do trong ví dụ trên 4 λ = nên khi c tăng lên 1 đơn vị thì z
có khuynh hướng tăng lên 4 đơn vị.
2.2. Điều kiện đạt tới trạng thái cân bằng
Xét bài toán z = f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) → Max (Min) với ràng buộc:
g(x
1
, x
2
, ..., x
n
) = c.
Điều kiện cần: Z = z + λ(c – g) = f + λ(c – g) đạt Max (Min) là
Z
λ
= Z
1
= ... = Z
n
= 0.
Điều kiện đủ: Giả sử điều kiện Z
λ
= Z
1
= ... = Z
n
= 0 đã được thỏa mãn.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..83

Xét định thức Jacoby hay cũng chính là định thức Hess bao:
1 2 n
1 11 12 1n
2 21 22 2n
n n1 n2 nn
0 g g ... g
g Z Z ... Z
J g Z Z ... Z
... ... ... ... ...
g Z Z ... Z
= = H .
Có thể chứng minh được rằng khi 3 4 H 0, H 0, > < ... với dấu của các
định thức con chính từ cấp 3 trở lên thay đổi lần lượt thì d
2
z có dấu âm,
nên ta có z
max
. Còn nếu 3 4 H 0, H 0, < < ...tức là dấu các định thức con
chính từ cấp 3 trở lên luôn âm thì d
2
z có dấu dương, nên ta có z
min
.
Một cách tổng quát hơn, xét bài toán tối ưu z = f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) →
Max (Min), với m ràng buộc mang dấu bằng:
1
1 2 n 1
2
1 2 n 2
m
1 2 n m
g (x , x , ..., x ) c
g (x , x , ..., x ) c
...
g (x , x , ..., x ) c .
¦
=
¦
= ¦
´
¦
¦
=
¹

Xét hàm Lagrange:
1 m
1 2 n 1 1 m m
Z f (x , x , ..., x ) (c g ) ... (c g ) = +λ − + + λ − .
Điều kiện cần để có z
max
(hay z
min
) là:
1 m
1 n
Z ... Z Z ... Z 0
λ λ
= = = = = = .
Điều kiện đủ để có z
max
(hay z
min
) là:
Định thức Jacoby cũng chính là định thức Hess bao
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..84
1 1
1 n
m m
1 n
1 m
1 1 11 1n
1 m
n n z1 nn
0 ... 0 g ... g
... ... ... ... ... ...
0 ... 0 g ... g
J H
g ... g Z ... Z
... ... ... ... ... ...
g ... g Z ... Z
= =
thỏa mãn:
– Các định thức con chính từ cấp m + 2: m 2 m 3 H , H , + + ... lần lượt
đổi dấu với m 2 H + có dấu (–1)
m+1
. Lúc đó ta có z
max
.
– Các định thức con chính từ cấp m + 2: m 2 m 3 H , H , + + ... không đổi
dấu với m 2 H + có dấu (–1)
m
. Lúc đó ta có có z
min
.
2.3. Cực đại hóa hàm thỏa dụng của người tiêu dùng
Xét hàm thỏa dụng U = U(x, y) của người tiêu dùng phụ thuộc vào các
biến quyết định x và y là mức tiêu dùng hai mặt hàng với các điều kiện:
U
x
> 0, U
y
> 0 (có nghĩa là khi mức tiêu dùng từng mặt hàng tăng thì độ
thỏa mãn của người tiêu dùng cũng tăng). Chúng ta có bài toán tối ưu sau:
U(x, y) → Max, với điều kiện ràng buộc: xP
x
+ yP
y
= B.
ở đây B là ngân quỹ tiêu dùng cho phép. Cần tìm điều kiện cần và đủ
để có U
max
.
Trước hết chúng ta thiết lập hàm Lagrange:
) yP xP B ( ) y , x ( U Z
y x
− − λ + = .
Điều kiện cần:
x y
x x x
y y y
B xP yP 0
Z 0
Z 0 U P 0
Z 0 U P 0.
λ
− − = ¦ ¦ =
¦ ¦
= ⇔ −λ =
´ ´
¦ ¦
= −λ =
¹ ¹

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..85

Từ phương trình thứ hai và thứ ba của hệ điều kiện trên suy ra:
y
x
x y
U
U
P P
= = λ .
Điều kiện trên có thể phát biểu như sau: Muốn cực đại hóa hàm thỏa
dụng của người tiêu dùng cần phân bổ quỹ tiền hiện có sao cho tỉ số của
các hàm thỏa dụng biên với giá cả tương ứng là bằng nhau cho tất cả các
mặt hàng. Ngoài ra, có thể chứng minh được, λ là ảnh hưởng của B
(ngân quỹ) tác động lên giá trị thỏa dụng cực đại:
dB
U d
= λ . Tức là khi
ngân quỹ tăng lên 1 đơn vị thì U có khuynh hướng tăng lên λ đơn vị.
Phân tích đường bàng quan
Đường bàng quan là quỹ tích (tập hợp) tất cả các tổ hợp mức tiêu
dùng hai mặt hàng (x, y) sao cho U = c cố định (xem hình IV.6). Lúc đó
cũng có dU = U
x
dx + U
y
dy = 0.










Như vậy x và y có thể thay thế lẫn nhau để giữ nguyên được mức
thỏa dụng U của người tiêu dùng, hay U(x, y) − c = 0. Với một số điều
kiện nhất định (như đã phân tích trong định lí hàm ẩn), có thể coi y là
x
Đường
ngân quỹ
x
y
O
E
y
Đường
bàng quan
Hình IV.6
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..86
hàm ẩn của x, hay y = y(x). Do dU = U
x
dx + U
y
dy = 0 nên trên đường
bàng quan ta có:
y
x
y
x
P
P
U
U
dx
dy
− = − =
Đây là tỉ lệ thay thế biên giữa hai loại hàng hóa để giữ cho mức thỏa
mãn U của người tiêu dùng cố định trên đường bàng quan. Muốn đạt
U
max
với ngân quỹ B đã cho, cần xác định tiếp điểm ( ) y , x của đường
ngân quỹ (xP
x
+ yP
y
= B) với một trong các đường bàng quan.
Theo phân tích trên tại ( ) y , x ta có
y
x
y
x
P
P
U
U
= .
Điều kiện đủ để có U
max
đạt tại ( ) y , x :
0
U U P
U U P
P P 0
H
yy xy y
xy xx x
y x
> = 0 U P U P U P P 2 H
yy
2
x xx
2
y xy y x
> − − = ⇔ .
Sau đây chúng ta tính
2
2
dx
y d
cho hàm ẩn y = y(x) (khi U(x, y) = c =
const):
2
y
x x
y x
2 2
y y
dU
U dU d y d dy d 1
U U
dx dx dx U dx dx dx U
| |
| |
| |
= = − = − − |
| |
|
\ ¹
\ ¹
\ ¹


(
¸
(

¸

|
¹
|

\
|
+ − |
¹
|

\
|
+ − =
dx
dy
U U U
dx
dy
U U U
U
1
yy xy x xy xx y
2
y
.
Từ điều kiện
x x
y y
U P dy
dx U P
= − = − , ta có:
2
2
dx
y d
x x
y xx xy x xy yy
2
y y y
P P 1
U U U U U U
P P U
( | | | |
= − − − − ( | |
| |
(
\ ¹ \ ¹ ¸ ¸
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..87

Thay
y x
x
y
U P
U
P
= vào biểu thức trên và rút gọn, cuối cùng sẽ nhận được:
2 2
2
x y xy y xx x yy
2 2 2
y y y y
H
2P P U P U P U
d y
dx U P U P
− −
= = .
Vậy nếu điều kiện đủ được thỏa mãn thì
2
2
dx
y d
> 0. Do đó đường bàng
quan (là đồ thị hàm lồi) có tính lõm xuống.
Phân tích so sánh tĩnh
Xét bài toán cực đại hóa hàm thỏa dụng (với hai loại hàng hóa), thì
điều kiện cần là:
x y
x x x
y
y y
B xP yP 0
Z 0
Z 0 U (x, y) P 0
Z 0
U (x, y) P 0.
λ
− − = ¦
¦ =
¦
¦
= ⇔ −λ =
´ ´
¦ ¦
=
−λ =
¹
¹

với Z = U(x, y) – (B – P
x
x – P
y
y). Có thể áp dụng định lí hàm ẩn, để có:
1
x y x y
x y
2
x y x x x y
3
x y
x y y y
F ( , x, y, B, P , P ) B xP yP 0
(B, P , P )
F ( , x, y, B, P , P ) U (x, y) P 0 x x(B, P , P )
y y(B, P , P ).
F ( , x, y, B, P , P ) U (x, y) P 0
¦
λ = − − =
¦λ = λ
¦
¦
¦
λ = −λ = ⇒ =
´ ´
¦ ¦
=
λ = −λ =
¹ ¦
¹

Ma trận Jacoby là:
(
(
(
¸
(

¸



− −
=
yy xy y
xy xx x
y x
U U P
U U P
P P 0
J
Theo định lí hàm ẩn sẽ có:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..88
1
x y
2
x xx xy
3
y xy yy
F
B
B
0 P P
1
x F
P U U 0
B B
0
P U U
y
F
B
B
(
∂ (
∂λ
(
(


( ( − −
( − (
( (
∂ ∂ ( (
− × = − =
( (
(
(
∂ ∂
( (
(
(

¸ ¸
∂ ¸ ¸ (
∂ (
(
(


¸ ¸
¸ ¸


x xy
y yy
x xx
y xy
P U
x 1
P U B J
P U
y 1
.
P U
B J
¦ −

= ¦
− ∂
¦
´

∂ − ¦
=
¦


¹

Dấu của các đạo hàm riêng trên có thể dương hay âm tùy theo từng
trường hợp. Cần nói tới một số thuật ngữ sau: Mặt hàng thứ nhất là mặt
hàng thông thường nếu 0
B
x
>


(tức là nếu ngân quỹ B tăng thì mức tiêu
dùng cân bằng đối với mặt hàng thứ nhất có khuynh hướng tăng), là thứ
cấp nếu 0
B
x
<


(tức là nếu ngân quỹ B tăng thì mức tiêu dùng cân bằng
đối với mặt hàng thứ nhất lại có khuynh hướng giảm). Điều tương tự
cũng được phát biểu cho với mặt hàng thứ hai. Ngoài ra, cũng có thể
phân tích các ảnh hưởng của giá cả đến x , y nếu tiếp tục đánh giá
x
x
P


,
x
y
P


,
y
x
P


,
y
y
P


. Tuy nhiên những phân tích kiểu này khá phức tạp nên
chúng ta không trình bày ở đây, bạn đọc quan tâm có thể xem thêm trong
tài liệu tham khảo.
3. Hàm sản xuất và vấn đề phân bố đầu vào tối ưu
3.1. Hàm đẳng cấp
Định nghĩa 5. Hàm z = f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) được gọi là hàm đẳng cấp bậc r
hay hàm thuần nhất bậc r nếu f(jx
1
, jx
2
, ..., jx
n
) = j
r
f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) đúng với
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..89

giá trị j bất kỳ (giả sử rằng cả hai điểm (x
1
, x
2
, ..., x
n
) và (jx
1
, jx
2
, ..., jx
n
)
đều nằm trong miền xác định của hàm f).
Ví dụ 14. Hàm
x
w 2
y
x
) w , y , x ( f
2 2
+ = là hàm đẳng cấp bậc một.
Hàm f(x, y, w) =
x
y
+
2w
3x
là hàm đẳng cấp bậc 0.
Ví dụ 15. Xét hàm sản xuất có dạng Q = f(K, L) với Q là lượng sản
xuất đầu ra, K là mức vốn, còn L mức lao động. Thông thường giả sử
hàm sản xuất là hàm đẳng cấp bậc một, tức là: f(jK, jL) = j×f(K, L). Các
hàm sản xuất đẳng cấp bậc một còn được gọi là hàm sản xuất với hiệu
suất không đổi (constant – return – to – scale), tức là nếu chúng ta mở
rộng quy mô sản xuất một cách cộng tính, bố trí j nhà máy cùng cỡ tương
tự như nhà máy hiện có, thì mức sản xuất đầu ra sẽ tăng j lần). Sau đây là
các tính chất của hàm sản xuất bậc một.
Tính chất 1. Xét hàm sản xuất đẳng cấp bậc một: Q = f(K, L). Lúc
đó, hàm sản phẩm trung bình theo lao động APP
L
= Q/L và hàm sản
phẩm trung bình theo vốn APP
K
= Q/K là các hàm số của tỉ lệ mức vốn
trên mức lao động k = K/L.
Chứng minh
L
Q f (K, L) K L
APP f , f (k,1) (k)
L L L L
| |
= = = = = Φ
|
\ ¹


K
Q Q L (k)
APP
K L K k
Φ
= = × = .
Tính chất 2. Cho hàm sản xuất Q = f(K, L) đẳng cấp bậc một. Lúc
đó hàm sản phẩm biên theo lao động MPP
L
và hàm sản phẩm biên theo
vốn MPP
K
cũng là các hàm của tỉ lệ mức vốn trên mức lao động k = K/L.
Chứng minh
Ta có:
[ ]
K
Q
MPP L (k) L ( (k))
K K K
∂ ∂ ∂
= = Φ = Φ
∂ ∂ ∂

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..90

Ld (k) k 1
L (k) (k)
dk K L
Φ ∂
′ ′ = × = Φ × = Φ

.
Tương tự ta tính được:
[ ]
L
Q d k
MPP (L (k)) (k) L (k)
L L dk L
∂ ∂ ∂
= = Φ = Φ + Φ ×
∂ ∂ ∂


2
K
(k) L (k) (k) k (k)
L
| |
′ ′ = Φ + Φ × − = Φ − Φ
|
\ ¹
.
Tính chất 3 (Định lí Euler).
Xét hàm sản xuất đẳng cấp bậc một: Q = f(K, L). Lúc đó ta có:
Q
L
Q
L
K
Q
K =


+


.
Chứng minh
Q Q
K L K (k) L( (k) k '(k))
K L
∂ ∂
′ + = ×Φ + Φ − Φ
∂ ∂

( ) K (k) Lk '(k) L (k) L (k) Q ′ = ×Φ − Φ + Φ = Φ = .
Phân tích ý nghĩa của định lí Euler: Giả sử chúng ta định lượng K, L
và Q theo đơn vị tiền tệ. Nếu trả công đóng góp vốn K theo tỉ lệ quy định
bởi hàm sản phẩm biên theo vốn MPP
K
, và nếu trả công đóng góp lao
động theo tỉ lệ quy định bởi hàm sản phẩm biên theo lao động MPP
L
thì
tổng giá trị sản phẩm làm ra cũng bị “vét cạn” theo tỉ lệ phân phối
(distributive shares) trên đây. Do đó, lãi dòng về mặt kinh tế sẽ còn lại
bằng 0. Đây là điểm hạn chế của hàm sản xuất đẳng cấp bậc một hay hàm
sản xuất hiệu suất không đổi. Đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh không
hoàn hảo, tiền trả công không nhất thiết tuân theo các tỉ lệ MPP
K

MPP
L
, thì định lí Euler cũng không đóng vai trò gì trong bức tranh phân
phối tổng giá trị sản phẩm làm ra. Tuy nhiên, do tính chất dễ áp dụng và
tính toán đơn giản, hàm sản xuất đẳng cấp bậc một vẫn được sử dụng
rộng rãi trong các phân tích kinh tế.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..91

3.2. Hàm sản xuất dạng Cobb–Douglas
Hàm sản xuất Cobb–Douglas phụ thuộc vào các đầu vào là mức vốn
đầu tư K và lượng lao động L có dạng
β α
× × = = L K A ) L , K ( f Q , với
điều kiện α > 0 và β > 0. Ở đây, A là hệ số công nghệ (được coi là hằng
số tại thời điểm t nào đó), Q là mức sản xuất đầu ra. Có thể chứng minh
được, hàm sản xuất đã cho là hàm đẳng cấp bậc α + β vì:
f ( jK, jL) A(Kj) (Lj) j AK L j AK L j f (K, L)
α β α+β α β α+β α β α+β
= = = = .
Bằng cách xét hàm ẩn K = K(L) đối với các điểm (K, L) nằm trên
cùng một đường đồng mức sản xuất Q = Q
0
= const (tức là F(K, L) =
Q(K, L) – Q
0
= 0), có thể áp dụng định lí hàm ẩn để chứng minh được:
dK F/ L / L K
dL F/ K / K L
∂ ∂ β β
= − = − = −
∂ ∂ α α
< 0

2
2 2
d K d K d K 1 dK
L K
dL L dL L dL dL L
β β β | | | | | |
= − = − = − −
| | |
α α α
\ ¹ \ ¹ \ ¹
> 0.
Do đó, đường đồng mức của hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas có
dạng lõm xuống.
Xét trường hợp α + β = 1 ta có hàm sản xuất
α − α
=
1
L AK Q . Đây là
hàm đẳng cấp bậc một. Chúng ta đi kiểm tra lại kết quả của định lí Euler.
Ta có:
α
α
α − α
= |
¹
|

\
|
= = = Ak
L
K
A
L
L AK
L
Q
APP
1
L
,
1
K
Q Q L Ak
APP Ak
K L K k
α
α−
= = × = = ,
1
L
k A MPP
− α
α = ,
α
α − = k ) 1 ( A MPP
K
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..92
Do đó:
L
Q
L
K
Q
K


+


=
1 1
KA K L LAK (1 )L
α− −α α −α
α + −α

1 1
A K L (1 )K L
α −α α −α
(
= α + −α
¸ ¸
=
1
AK L Q
α −α
=
Ta có nhận xét: α =
∂ ∂
Q
) K / Q ( K
còn α − =
∂ ∂
1
Q
) L / Q ( L
, nên có thể
kết luận rằng nếu trả công vốn K và lao động L theo các tỉ lệ tương ứng
MPP
K
và MPP
L
thì các tỉ lệ phân chia tương đối (relative share) của tổng
giá trị sản phẩm làm ra Q cho K và L sẽ đúng bằng các số mũ α và 1 − α.
Mặt khác có thể thấy
QL
Q/ Q Q/ L A(1 )K L
1
L/ L Q/ L AK L
α −α
α −α
∂ ∂ ∂ −α ×
ε = = = = −α
∂ ×

1 1
QK
1 1
Q/ Q Q/ K A K L
K/ K Q/ K AK L
α− −α
α− −α
∂ ∂ ∂ α
ε = = = = α

.
Vậy hệ số co giãn của sản lượng Q theo K (vốn) chính là lũy thừa α
của K trong biểu thức
α − α
=
1
L AK Q , còn theo L (lao động) là 1 − α.
Ví dụ 16. Xét hàm sản xuất Q = 100×K
0,6
L
0,4

QK
ε = 0,6 và
QL
0, 4 ε = . Điều này có nghĩa rằng: Khi K tăng thêm 1% thì Q tăng thêm
0,6% , còn nếu L tăng thêm 1% thì Q tăng thêm 0,4%.
Ví dụ 17. Xét hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas tổng quát với 3
biến đầu vào trong một mô hình chăn nuôi:
1 2 3
Q Ax x x
α β δ
= tức là Q phụ
thuộc vào các đầu vào x
1
(chẳng hạn là tiền mua thức ăn để chăn nuôi),
x
2
(tiền mua giống), x
3
(tiền trả công lao động). Hãy trả lời các câu hỏi
sau đây:
a) Với điều kiện nào của α, β, δ thì hàm sản xuất trên đây là hiệu
suất không đổi hay đẳng cấp bậc một? Ý nghĩa kinh tế của điều kiện này
là gì? Bạn đọc tự tìm hiểu câu trả lời.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..93

b) Tìm các hệ số co giãn ε
Q1
, ε
Q2
, ε
Q3.

1
Q
1
Q1
1 1 1 x
r
Q/ x Q/ Q hàm biên
x / x Q/ x hàm trung bình r
∂ ∂ ∂
ε = = = = = α


,
với r
Q
và r
x1
là các tốc độ tăng trưởng của Q và x
1
. Tương tự, ta có
Q2 Q3
, ε = β ε = δ.
c) Làm thế nào để tìm được hàm sản xuất
1 2 3
Q Ax x x
α β δ
= theo dạng
trên đây? (không xét điều kiện đẳng cấp bậc một). Để trả lời câu hỏi này,
chúng ta có thể sử dụng phương pháp chọn mẫu trong thống kê để tìm
hồi quy thực nghiệm dạng mũ:
1 2 3
Q Ax x x
α β δ
= hay, sau khi lôgarit hóa,
dạng tuyến tính đối với lnx
1
, lnx
2
, lnx
3
:
1 2 3
ln Q ln A ln x ln x ln x = + α +β + δ .
Tiếp theo có thể xét bài toán tối ưu để tìm cơ cấu đầu tư tối ưu:
1 2 3
Q Ax x x Max
α β δ
= → , với ràng buộc: x
1
+ x
2
+ x
3
= B (B là tổng vốn
đầu tư).
Ví dụ 18. Tìm các mức đầu vào tối ưu cho hàm sản xuất Cobb –
Douglas tổng quát n biến đầu vào: x
1
, x
2
, ..., x
n
để đạt được lợi nhuận tối đa.
Xét hàm sản xuất dạng Cobb –Douglas:
1 2 n
1 2 n
Y Ax x ...x
α α α
=

⇒ Doanh thu:
1 2 n
1 2 n
PY PAx x ...x
α α α
= , (P là giá đơn vị sản phẩm đầu ra).
⇒ Lợi nhuận cần tối đa:
1 1 2 2 n n
PY (x P x P ... x P ) Π = − + + + →Max
(P
i
là giá đơn vị đầu vào thứ i).
⇒ Điều kiện cần:
1 2 n
... 0
x x x
∂Π ∂Π ∂Π
= = = =
∂ ∂ ∂
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..94

1
1 1
2
2 2
n
n n
Y
P P 0
x x
Y
P P 0
x x
...
Y
P P 0.
x x
∂Π ∂ ¦
= − =
¦
∂ ∂
¦
∂Π ∂ ¦
= − =
¦
∂ ∂
´
¦
¦
∂Π ∂ ¦
= − =
¦
∂ ∂
¹

1 2 n
1 2 n
1 2 n
1
1 1 2 n 1
1
2 1 n 2
1
n 1 1 n
PA x x ...x P
PA x x ...x P
...
PA x x ...x P .
α − α α
α α − α
α α α −
¦
α =
¦
α = ¦

´
¦
¦
α =
¹


1 2 n
1 2 n
1 2 n
1 1 2 n 1 1
2 1 2 n 2 2
n 1 2 n n n
PA x x ...x P x
PA x x ...x P x
...
PA x x ...x P x .
α α α
α α α
α α α
¦
α =
¦
α = ¦

´
¦
¦
α =
¹
(4.6)
j
i i
j j i
P
x
, i j
x P
α
⇒ = ∀ ≠
α
.
Thay biểu thức trên vào (4.6) ta có:
2 n
1
1 2 1 1 n 1
1 1 1 1
1 2 1 n
x P x P
PA x ... P x
P P
α α
α
| | | | α α
α =
| |
α α
\ ¹ \ ¹

2 n ...
n 1
1 2
2 n 1 2 n
2 n
1 ...
... 1
1 1 2 n
2 n
P
x P ...P
PA ...
α +α + +α


−α − −α
α + +α α α
α α
⇒ = α
α α

1 1
2 n
2 n
1 1
1 2 n
2 n
P
x P P
PA ...
α +β −β−α
α α −β
α α
α
⇒ =
α α

⇒ ( )
n 1 2 n 1 2
n
1
1
1 1 2 n 1 2 n
x P P ...P PA ...

α α +β α α −β−α +α
β β β β −β β
β
(
( = α α α
(
¸ ¸

( )
1 2 n
1 2 n
1
1 2 n
1
1 2 n
PA ...
x
P P ...P
α +β α α
β β β
β
α +β α α
β β β
α α α
⇒ = .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..95

⇒ ( )
1 2 n
1
1
1 2 n
1
1 2 n
x PA ...
P P P
α α α
+
β β β
β
| | | | | | α α α
=
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

Lập luận tương tự cho i 2, 3, ..., n, ∀ = chúng ta có:
( )
1 i n
1
1
1 i n
i
1 i n
x PA ... ... .
p P P
α α α
+
β β β
β
| | | | | | α α α
=
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

Như vậy chúng ta đã xác định được các mức đầu vào tối ưu (điều
kiện đủ dành cho bạn đọc tự kiểm nghiệm).
3.3. Xác định các tổ hợp các đầu vào với chi phí tối thiểu
Xét hàm sản xuất Q = Q(a, b) biểu thị mức sản phẩm đầu ra khi sử
dụng hai dạng nguyên liệu dự trữ đầu vào ở các mức a và b. Gọi C = aP
a

+ bP
b
là hàm chi phí phải bỏ ra, với P
a
và P
b
là giá thành mỗi đơn vị dự
trữ đầu vào.
Bài toán đặt ra là cần cực tiểu hóa hàm chi phí C = aP
a
+ bP
b
với ràng
buộc Q(a, b) = Q
0
(tức là cần sản xuất đúng một lượng sản phẩm nhất
định ở mức Q
0
).
Xét điều kiện cần: Thiết lập hàm Lagrange
Z = aP
a
+ bP
b
+ µ(Q
0
– Q(a, b))
với µ là nhân tử Lagrange. Cần có:
Z
µ
= Q
0
– Q(a, b) = 0
Z
a
= P
a
– µQ
a
= 0 ⇒
a b
a b
P P
Q Q
= = µ
Z
b
= P
b
– µQ
b
= 0.
(tỉ số của các giá đầu vào chia cho hàm sản xuất biên theo các đầu vào là
như nhau).
Vậy
b
a
b
a
Q
Q
P
P
= (vế phải không kể dấu là tỉ số thay thế kĩ thuật biên
của a đối với b (MRTS
ab
) cũng chính là độ dốc không kể dấu của đường
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..96
đồng mức sản xuất, còn vế trái là độ dốc hay hệ số góc không kể dấu của
đường đẳng chi phí).
Do đó, về mặt hình học, mức tổ hợp các nguyên liệu dự trữ đầu vào
( a , b ) tối ưu, tức là làm cho hàm chi phí đạt cực tiểu được xác định như
trên hình IV.7.








Thật vậy, xét đường chi phí C = aP
a
+ bP
b
ở mức C
0
nào đó. Biểu thị
b qua a ta được
0 a
b b
C P
b a
P P
= − là đường thẳng đẳng chi phí với hệ số góc
a
b
P
P
− . Cần tịnh tiến đường đẳng chi phí tới vị trí tiếp tuyến của đường
đồng mức sản xuất Q = Q
0
để xác định tổ hợp đầu vào tối ưu ( a , b ) .
Xét điều kiện đủ: Xét dấu của định thức Hess bao
a b a b
a aa ab a aa ab
b ba bb b ab bb
Z Z Z 0 Q Q
H Z Z Z Q Q Q J 0
Z Z Z Q Q Q
µµ µ µ
µ
µ
= = −µ −µ = <
−µ −µ

2 2
aa b ab a b bb a
H (Q Q 2Q Q Q Q Q ) ⇔ = µ − + < 0, µ > 0.
Lúc này có thể tính được
2
2
d b
da
(với b là hàm ẩn của a trên đường
Q(a,b) = Q
o
) như sau:
Đường đồng mức
sản xuất Q(a, b) = Q
0

Đường đẳng chi phí
C = aP
a
+ bP
b
= C
0

a
O
b
a
b
E
Hình IV.7
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..97

2
2
d b
da
) Q Q Q Q Q 2 Q Q (
Q
1
2
a bb b a ab
2
b aa
3
b
+ −

=
(để chứng minh công thức này, xem lại mục 1.3, ví dụ 12).
Giả sử rằng Q
b
> 0 thì dấu của
2
2
d b
da
là dương, nên đường đồng mức
sản xuất lõm xuống.
Xét đường mở rộng mức sản lượng (expansion path) là đường tạo
nên từ các điểm (a, b) khi mức sản xuất đầu ra thay đổi tăng dần từ Q
0

sang Q
1
rồi sang Q
2
. Trên hình IV.8, đường mở rộng sản xuất được tạo
nên từ các điểm E, E’, E’’...










Xét trường hợp hàm sản xuất có dạng Cobb–Douglas Q = Q(a, b)
Aa b
α β
= ( , 0 α β > và không nhất thiết tổng α + β phải bằng 1). Cần tìm
tổ hợp tối ưu đầu vào (a, b) sao cho C đạt Min với Q = Q
0
.
Theo điều kiện đã phân tích ở trên, ta có:
const
P
P
a
b
a
b
Q
Q
P
P
b
a
b
a
b
a
=
α
β
= ⇒
β
α
= = .
Q
0

Q
2

b
a
Q
1

O
E
E’
E’’
Hình IV.8
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..98
Vậy trong trường hợp này đường mở rộng là đường thẳng
a
P
P
b
b
a
α
β
= .
Xét trường hợp hàm sản xuất dạng H = h[Q(a, b)], trong đó h là hàm
đồng tản khuyếch đại với điều kiện 0 ) Q ( h > ′ . Xét đường đồng mức
H = H
0
. Lúc đó, độ dốc của đường đồng mức này là:
a a a
b b b
H h (Q)Q Q
H h (Q)Q Q

− = − = −

.
Độ dốc này cũng chính là độ dốc của đường đồng mức của Q(a, b).
Như vậy, nếu Q có dạng Cobb – Douglas và hàm sản xuất có dạng
đồng tản khuyếch đại H = h[Q(a, b)] thì đường mở rộng mức sản lượng
là quỹ tích các điểm (a, b) sao cho C = aP
a
+ bP
b
→Min với điều kiện
H(a, b) = const vẫn là đường thẳng có phương trình như đã biết
a
P
P
b
b
a
α
β
= . Trong trường hợp này, mức sản lượng H
0
có tăng hay giảm
hoàn toàn không ảnh hưởng đến tỉ số
a
b
. Vậy ta có
( )
2
0 0 0
b / a
1 b a
0 a b 0
H H H
a

| | ∂ ∂
= ⇒ × − × =
|
∂ ∂ ∂
\ ¹

0 0
0 0
aH bH
0 0
a / H b / H
a / H b / H
∂ ∂ ∂ ∂
⇒ = ⇒ε = ε .
Do đó, khi H
0
tăng 1% thì a, b đều tăng như nhau do các hệ số co
giãn
0 0
aH bH
, ε ε luôn bằng nhau.
Hệ số co giãn thay thế
Hệ số co giãn σ giữa
b
a

a
b
P
P
được gọi là hệ số co giãn thay thế và
được tính theo công thức:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..99

a b
a b
a b
a b
d(b / a)
d(b / a)
d(P / P )
b / a
d(P / P )
b / a
P / P
P / P
σ = =
Nếu hàm sản xuất có dạng Cobb – Douglas Q Aa b
α β
= thì theo các
phân tích trên chúng ta có
a
b
P b
a P
β
=
α
. Phương trình này có dạng y = mx,
dy/dx = y/x = m. Vậy σ = 1. Điều này có nghĩa rằng khi
a
b
P
P
tăng 1% thì
b
a
cũng tăng 1% (bạn đọc nên tự phân tích thêm về kết quả này).
3.4. Hàm sản xuất dạng CES
(Hệ số co giãn thay thế không đổi – Constant Elasticity of Substitution)
Hàm CES là hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế không đổi,
không nhất thiết bằng 1, được xác định bởi biểu thức sau đây:
( )
(1/ )
Q A K 1 L
− ρ
−ρ −ρ
(
= δ + −δ
¸ ¸
.
Trong đó:
A > 0 (hệ số công nghệ), 0 < δ < 1, −1 < ρ ≠ 0.
δ được gọi là tham số phân phối (giống như tham số α trong hàm
Cobb – Douglas).
ρ được gọi là tham số thay thế (giữa các đầu vào).
Tính chất của hàm CES
– Có thể chứng minh rằng hàm CES là hàm đẳng cấp bậc một (hàm
hiệu suất không đổi) nên nó thỏa mãn định lí Euler.
– Các đường đồng mức sinh ra bởi CES có độ dốc âm. Thật vậy, ta có:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..100
1
L
1 Q
Q
L
A

ρ
−δ | |
=
|
\ ¹
> 0 và
1
K
Q
Q
K
A

ρ
δ | |
=
|
\ ¹
> 0 nên
L
K
Q dK
dL Q
= − < 0
(Bạn đọc hãy tự kiểm nghiệm điều này).
Nếu ρ → 0 thì khi đó có δ =
×
δ − =
×
Q
Q K
và 1
Q
Q L
K L
là các tỉ lệ
phân chia tương đối (relative distributive share) tổng giá trị sản phẩm
đầu ra, do:
K L
K Q L Q
1
Q Q
× ×
+ = hay K×Q
K
+ L×Q
L
= Q.
Đó chính là lí do để gọi δ là tham số phân phối.






Trên đường Q = Q
0
, K là hàm ẩn của L, và 0
Q
Q
dL
dK
K
L
< − = . Ngoài ra
có thể chứng tỏ rằng
2
2
dL
K d
> 0. Do đó đường đồng mức sản xuất có dạng
lõm xuống (xem hình IV.9).
– Từ các biểu thức tính Q
K
và Q
L
, dễ thấy:
QK
Q/ Q Q/ K
K/ K Q/ K
∂ ∂ ∂
ε = =

Q
K
A
ρ
ρ
δ | |
=
|
\ ¹


ρ
ρ
|
¹
|

\
| ρ −
= ε
L
Q
A
1
QL
.
Q(K,L) = Q
0

K
O
L
Hình IV.9
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..101

Muốn tìm tổ hợp đầu vào tối ưu ) L , K ( sao cho C = P
K
K +P
L
L nhỏ
nhất với ràng buộc Q(K, L) = Q
0
= const, cần phải có:
K
L
K
L
Q
Q
P
P
= ⇒
1
L
K
P 1 K
P L

| | −δ
=
|
δ
\ ¹

1
1
1
1
L
K
P K
L 1 P


| | δ | |
=
| |
−δ
\ ¹
\ ¹


ρ +
|
|
¹
|

\
|
=
1
1
K
L
P
P
c
L
K
.
Tìm độ co giãn thay thế σ của K/ L theo
L K
P / P :
L K
L K
L K L K
d(K/ L)
d(K/ L)
d(P / P )
K/ L
d(P / P )
K/ L
P / P P / P
σ = =

1
L
K

1
L
K
P 1
c
1 P 1
1
P
c
P
ρ


ρ


| |
|

\ ¹
= =

| |
|
\ ¹
.
Kết luận. σ = 1/(1 + ρ) = const. Đây cũng là lí do để gọi ρ là tham số
thay thế (giữa các đầu vào) và tên của hàm sản xuất là CES (hệ số co
giãn thay thế không đổi) là hợp lí.
Ta thấy:
– Với –1 < ρ < 0 ⇒ σ >1⇒
K
L
giãn nhanh (tăng trưởng mạnh) hơn
L
K
P
P
.
– Nếu ρ = 0 ⇒ σ = 1 ⇒
K
L
giãn đều như
L
K
P
P
.
– Còn nếu ρ > 0 ⇒ 0 < σ <1 ⇒
K
L
giãn chậm hơn
L
K
P
P
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..102
Câu hỏi 1: Nếu ρ = 0 thì σ = 1 như phân tích trên đây. Tuy nhiên
điều này chỉ có ý nghĩa mang tính chất “giới hạn”, tức là khi ρ → 0 hàm
CES sẽ “trở thành” hàm Cobb – Douglas.
Thật vậy, ta cần chứng minh
δ − δ
→ ρ
=
1
0
L AK LimQ .
Trước hết logarit hóa tỉ số Q/A, chúng ta có:
( ) [ ]
ρ

ρ − ρ −
δ − + δ =
1
L 1 K ln
A
Q
ln =
( ) [ ]
ρ
δ − + δ

ρ − ρ −
L 1 K ln
.
Áp dụng quy tắc L’Hopital để tìm giới hạn sẽ nhận được:
( )
0 0
ln K 1 L
Q
Lim ln Lim
A
−ρ −ρ
ρ→ ρ→
( (
δ + −δ
| |
¸ ¸ (
= −
|
(
ρ
\ ¹
(
¸ ¸


( )
0
ln K 1 L
Lim
1
−ρ −ρ
ρ→

(
− δ + −δ
¸ ¸
=
( ) L ln L ) 1 ( K ln K
L ) 1 ( K
1
Lim
0
ρ − ρ −
ρ − ρ −
→ ρ
δ − − δ − ×
δ − + δ


= L ln ) 1 ( K ln δ − + δ .
Vậy ( )
0
Lim lnQ/ A
ρ→
= ( )
) 1 (
L K ln
δ − δ
hay
δ − δ
→ ρ
=
1
0
L AK LimQ là điều cần
chứng minh.
Câu hỏi 2: Xét hàm sản xuất CES, hãy tìm Q Lim
1 − → ρ
và phân tích ý
nghĩa kinh tế.

Dễ thấy khi ρ → –1 thì độ co giãn thay thế σ =
1
1+ρ

→ ∞. Vậy ngay
cả khi
L
K
P
P
tăng 0,00001% thì
K
L
cũng tăng rất nhiều lần (≈ +∞ lần) nên
K và L không thể thay thế cho nhau.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..103

Câu hỏi 3: Xét hàm sản xuất dạng Q =A
r /
K (1 )L
− ρ
−ρ −ρ
(
δ + −δ
¸ ¸
.
Hãy chứng minh rằng tuỳ theo giá trị của r > 0, hàm sản xuất Q

có thể có
hiệu suất tăng hay giảm.
Bài tập Chương IV
Bài 1. Cho biết các hàm chi phí toàn phần và hàm cầu của một hãng sản
xuất là:
C =
1
3
Q
3
– 7Q
2
+ 111Q + 50, Q = 100 – P.
a) Hãy biểu diễn tổng doanh thu R và tổng lợi nhuận π qua Q.
b) Tìm mức sản phẩm Q làm tổng lợi nhuận lớn nhất.
Bài 2.
a) Tính giá trị của lượng tiền đầu tư ban đầu / vốn gốc là 2000 USD
sau 5 năm, biết lãi suất r = 8% trong các trường hợp: Lãi gộp hình thành
rời rạc theo năm, nửa năm, quý và hình thành liên tục.
b) Gọi lãi suất thực tế khi tính lãi gộp là lãi suất tương đương mà ngân
hàng phải trả theo năm. Chẳng hạn, lãi suất thực tế khi lãi gộp hình thành rời
rạc theo nửa năm với r = 8% là: r
e
= (1 + r/2)
2
– 1 = (1 + 4%)
2
– 1 = 8.16%.
Hãy kiểm tra lại các kết quả thu được ở câu a) bằng cách sử dụng lãi suất
thực tế r
e
.
Bài 3. Giả sử rằng dân số tăng trưởng tuân theo hàm H = H
0
×2
bt
và tiêu
dùng quốc dân tăng trưởng tuân theo hàm C = C
0
e
at
. Hãy tìm tốc độ tăng
trưởng dân số, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng quốc dân và tốc độ tăng
trưởng tiêu dùng theo đầu người.
Bài 4. Một hãng sản xuất hai loại hàng hóa với các hàm cầu và hàm chi
phí sau đây:
Q
1
= 40 – 2P
1
– P
2
, Q
2
= 35 – P
1
– P
2
, C = Q
1
2
+ 2Q
2
2
+ 10.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..104
a) Hãy tìm các mức đầu ra thỏa mãn điều kiện cần để có lợi nhuận
cực đại.
b) Hãy kiểm nghiệm điều kiện đủ và cho biết bài toán có cực đại toàn
cục duy nhất hay không?
c) Cho biết mức lợi nhuận cực đại mà hãng có thể đạt được là bao nhiêu?
Bài 5. Một hãng sản xuất một mặt hàng độc quyền được bán trên 3 thị
trường phân biệt giá cả. Cho biết các đường giá cả trên ba thị trường là
P
1
= 63 – 4Q
1
, P
2
= 105 – 5Q
2
, P
3
= 73 – 6Q
3
, còn hàm chi phí sản xuất là

C = 20 + 15Q + Q
2
, với Q = Q
1
+ Q
2
+ Q
3
.
a) Hãy xác định các hệ số co giãn điểm ε
di
của cầu tại các thị trường
i = 1, 2, 3. Thị trường nào có hệ số co giãn điểm của cầu là thấp nhất?
b) Hãy xác định các mức giá cân bằng P
1
, P
2
và P
3
để hãng đạt lợi
nhuận π cực đại.
Bài 6. Xét ví dụ 12. Nếu thời gian sản xuất là t quý, i là lãi suất trả theo
quý, thì lợi nhuận hãng sản xuất đạt được là:
t
0
P Q(a, b)(1 i)

π = +
0 0
a b
(aP bP ) − + . Hãy thực hiện phân tích so sánh tĩnh để đánh giá
khuynh hướng biến động của a và b khi P
0
thay đổi.
Bài 7. Cần cực đại hóa hàm thỏa dụng của người tiêu dùng có dạng
U = (x + 2)(y + 1) với điều kiện ràng buộc về ngân quỹ: xP
x
+ yP
y
= B.
a) Hãy viết hàm Lagrange cho bài toán tối ưu trên.
b) Biểu thị các mức cân bằng x , y và λ theo P
x
, P
y
và B.
c) Hãy kiểm nghiệm điều kiện đủ để đạt mức thỏa dụng cực đại.
d) Hãy tiến hành phân tích so sánh tĩnh để xác định
x
B


,
y
B


,
x
x
P


,
x
y
P


,
y
x
P



y
y
P


. Cho biết có mặt hàng nào trong hai mặt hàng là loại
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..105

hàng thứ cấp?
e) Tìm x , y và λ khi P
x
= 4, P
y
= 6 và B = 130.
Bài 8. Xét hàm sản xuất với hiệu suất không đổi Q = f(K, L). Hãy chứng
tỏ rằng:
a) Nếu MPP
K
= 0 thì APP
L
= MPP
L
.
b) Nếu MPP
L
= 0 thì APP
K
= MPP
K
.
Bài 9. Cho Q có dạng Cobb – Douglas: Q = Q(a, b) Aa b
α β
= với , 0 α β >
và không nhất thiết tổng α + β phải bằng 1. Xét hàm sản xuất có dạng
đồng tản khuyếch đại H = h[Q(a, b)]. Hãy kiểm nghiệm rằng:
a) Độ dốc của các đường đồng mức H = H
0
tại (a, b) không thay đổi
nếu chọn H = Q
2
(trường hợp 2) thay cho H = e
Q
(trường hợp 1).
b) Trong cả hai trường hợp trên đường mở rộng mức sản lượng là
đường thẳng có phương trình như đã biết a
P
P
b
b
a
α
β
= .
Bài 10. Xét hàm sản xuất dạng Q =A
r /
K (1 )L
− ρ
−ρ −ρ
(
δ + −δ
¸ ¸
. Hãy
chứng minh rằng tuỳ theo giá trị của r > 0, hàm sản xuất Q

có thể có hiệu
suất tăng hay giảm.


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..106
Chương V
PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG
1. Khái niệm phân tích cân bằng động
1.1. Một số định nghĩa
Các biến kinh tế thường nhận các giá trị khác nhau tùy vào thời
điểm cụ thể được xem xét. Chẳng hạn, giá cả của một mặt hàng nào đó
có tính biến động theo thời gian, tức là giá cả là một hàm của thời gian:
P = P(t). Thuật ngữ “kinh tế động” (economic dynamics) dùng để chỉ
lĩnh vực phân tích kinh tế mà trong đó mục tiêu là tìm ra và nghiên cứu
các quỹ đạo thời gian (time path) của các biến kinh tế, nhằm xác định
xem các biến có hội tụ đến một mức giá trị (cân bằng) nhất định không
sau một khoảng thời gian đủ dài (thường được kí hiệu là t +∞ → ). Trên
hình V.1, ta thấy
t
limP(t) P
→∞
= và quỹ đạo thời gian của giá cả tiệm cận
dần tới mức giá cân bằng P . Trong việc phân tích kinh tế động, mức
giá trị cân bằng của biến kinh tế không nhất thiết được coi là luôn đạt
tới được, mà chỉ có thể đạt tới được với một số điều kiện nhất định.
Phân tích cân bằng động là một lĩnh vực quan trọng của phân tích kinh
tế động nhằm tìm ra các điều kiện đó.
Một cách tổng quát hơn, có thể nghiên cứu sự hội tụ của quỹ đạo thời
gian của biến kinh tế tới một quỹ đạo cân bằng, chẳng hạn quỹ đạo thời
gian x(t) của biến kinh tế x tiệm cận dần tới một quỹ đạo cân bằng x*(t)
có tính tối ưu theo một nghĩa nào đó. Trong khuôn khổ của giáo trình này
chúng ta sẽ chỉ đề cập tới trường hợp khi x*(t) ≡ x = const. Lúc này ta
nói x là mức cân bằng liên thời (cân bằng theo thời gian – intertemporal
equilibrium) có tính dừng (stationary) của biến kinh tế được xem xét.
Nếu với một số điều kiện nhất định x(t) hội tụ tới x thì ta nói x là mức
cân bằng liên thời ổn định động (dynamically stable) và có tính dừng,
hay x(t) có tính ổn định động.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..107








Trong phân tích cân bằng động, yếu tố thời gian hay thời điểm là rất
quan trọng. Chính vì vậy, các biến kinh tế được phân chia làm hai loại:
– Biến liên tục là hàm số phụ thuộc vào t biến thiên một cách liên tục.
– Biến rời rạc là hàm số phụ thuộc vào t biến thiên một cách rời rạc
t = t
0
, t
1
, t
2
, ...
Trên hình V.1, biến giá cả P(t) của một đơn vị hàng hóa là biến liên
tục, tại mỗi thời điểm t, giá một đơn vị hàng là P(t). Sau một thời gian đủ
dài, giá P(t) sẽ ổn định tới mức giá cân bằng P . Cần chú ý rằng, trong
trường hợp đang xét quỹ đạo thời gian P(t) (còn được gọi là đường biến
động giá cả) có tính dao động xung quanh mức giá cân bằng P . Trong
một số trường hợp khác, đường biến động giá cả có thể không có tính
dao động mà tiệm cận tới P từ dưới lên hoặc từ trên xuống.
Để thực hiện phân tích cân bằng động có thể sử dụng các công cụ
của toán học như: phép tính tích phân, phương trình vi phân, phương
trình sai phân ...
1.2. Một số ứng dụng của phép tính tích phân và phương trình vi phân
Ví dụ 1. Bài toán tăng trưởng dân số.
Xét phương trình vi phân:
1/ 2
dH dH 1
t
dt dt t

= ⇔ = , trong đó H = H(t)
là dân số tại thời điểm t. Giải phương trình vi phân trên:
dt
dH
t
=
∫ ∫

P(t)
O
t
Hình V.1
P
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..108
H(t) 2 t c ⇔ = + , với c = H(0) là dân số tại thời điểm t = 0. Vậy H(t) =
2 t + H(0). Cho H(0) = 100 thì ( ) H t 2 t 100 = + . Phương trình
( ) H t 2 t 100 = + xác định quỹ đạo thời gian của biến dân số H(t).
Ví dụ 2. Bài toán tìm hàm chi phí biết chi phí biên.
Tìm hàm chi phí toàn phần C = C(Q) phụ thuộc vào mức sản phẩm
đầu ra, cho biết hàm chi phí biên MC = C
/
(Q) = 2e
0,2Q
và chi phí cố định
FC = 90. Ta có:
0,2Q 0,2Q 0,2Q
dC
2e dC 2e dQ dC 2e dQ
dQ
= ⇔ = ⇔ =
∫ ∫

0,2Q
C 10e k ⇔ = + .
Với FC = C(0) = 90 thì k = C(0) – 10e
0
= 80, nên C(Q) = 10e
0,2Q
+ 80.
Ví dụ 3. Bài toán tìm hàm tiết kiệm biết khuynh hướng tiết kiệm biên.
Cho biết khuynh hướng tiết kiệm biên MSP (marginal propensity to
save) phụ thuộc vào mức thu nhập: MSP = dS/dY = 0,3 – 0,1Y
–0,5
, với Y
là thu nhập và S = S(Y) là hàm tiết kiệm. Ngoài ra cho biết điều kiện ban
đầu S = 0 khi Y = 81. Lúc đó chúng ta sẽ có:
dS = (0,3 – 0,1Y
–0,5
)dY
⇔ S(Y) =
( )
0,5
0, 3 0,1Y dY



= 0,3Y – 0,2Y
0,5
+ c.
Từ điều kiện S(81) = 0 suy ra c = –22,5. Vậy S(Y) = 0,3Y – 0,2Y
0,5
– 22,5.
Ví dụ 4. Bài toán đầu tư và hình thành vốn.
Xét hàm tích trữ vốn: K = K(t) (đây là khái niệm tích trữ – stock
concept) và hàm I = I(t), cường độ đầu tư thuần (đây là khái niệm dòng –
flow concept). Chẳng hạn, nếu sau 2 năm (24 tháng) vốn tích trữ là 2,4 triệu
USD thì ta viết K(24) = 2,4. Giả sử cường độ đầu tư là 100000 USD / tháng,
thì dòng đầu tư có cường độ I(t) = 100000 USD = const.
Vốn tích trữ K và cường độ đầu tư I có mối quan hệ cho bởi phương
trình vi phân:
dK
I(t)
dt
= . Vế trái là tốc độ biến thiên của vốn tích trữ, còn
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..109

vế phải là cường độ đầu tư. Biết hàm I(t), có thể tìm được K(t) theo công
thức (xem hình V.2):
dK I(t)dt =
∫ ∫
⇒ K = K(t) + c.








Chẳng hạn cho I(t) = 3 t . Gọi K(0) là vốn tích trữ được tại t = 0 thì
K(t) = I(t)dt

= 2t
2 / 3
+ c, trong đó c = K(0). Do đó
3/ 2
K(t) 2t = + K(0).
áp dụng tích phân xác định có thể tìm được lượng vốn tích lũy trong
khoảng thời gian [a, b] là
b
b
a
a
I(t)dt K(t) K(b) K(a) = = −

. Nếu cho
I(t) = 100000 USD / tháng = const thì vốn tích trữ sau 3 tháng là:
K =
3 3
0 0
I(t)dt 100000dt =
∫ ∫
= 300000 USD.
Ví dụ 5. Tìm giá trị hiện tại của một dòng tiền.
Trước hết cần nhắc lại một số công thức quy đổi về giá trị hiện tại đã
học trong chương IV. Gọi V(t) là giá trị sẽ có được tại thời điểm t trong
tương lai. Nếu quy đổi căn cứ lãi hình thành rời rạc thì giá trị hiện tại của
V(t) là V
0
= V(t)(1 + i)
–t
với i là lãi suất ngân hàng / chu kỳ thời gian.
Còn nếu quy đổi căn cứ lãi hình thành liên tục thì V
0
= V(t)e
–rt

với

r là lãi
suất cho một chu kỳ thời gian.
I = I(t)
I
O
t
t
0
0
0
I(t)dt K(t ) K(0) = −


t
0
Hình V.2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..110
Chẳng hạn, nếu sau 8 năm ta sẽ nhận được một khoản tiền đầu tư là
V(8) = 100000 USD, hãy tìm giá trị đầu tư tại thời điểm hiện tại V(0)
tương đương với giá trị trên cho các trường hợp sau:
− Lãi hình thành rời rạc với lãi suất một năm là 5%.
− Lãi hình thành liên tục với lãi suất một năm là 5%.
Trong trường hợp thứ nhất ta có V(0) = 100000 × (1 + 5%)
-8
=
67683.9362 USD. Còn trong trường hợp thứ hai V(0) = 100000×e
–0,05×8
=
67032.0046 USD.
Giả sử R(t) là hàm cường độ doanh thu gây nên dòng doanh thu. Lúc
đó doanh thu tích lũy trong khoảng thời gian đủ bé [t, t + ∆t] sẽ được coi
là bằng R(t)∆t. Quy giá trị này về thời điểm hiện tại ta được R(t)∆te
–rt
,
với r là lãi suất ngân hàng hay cũng chính là tỉ suất khấu hao. Bởi vậy,
giá trị hiện tại của toàn bộ doanh thu tích lũy được cho tới thời điểm y
trong tương lai sẽ là: V
0
=
y
rt
0
R(t)e dt


. Điều này có thể được giải thích
dựa trên định nghĩa tích phân xác định:
y
rt
0
R(t)e dt



i
n
rt
i i
i 1
R(t )e t

=


.
Trong biểu thức trên, dấu gần đúng càng chính xác khi các khoảng
∆t
i
(được coi là bằng nhau với mọi i = 1, 2, ..., n) càng bé và số n các
khoảng [t
i
, t
i
+ ∆t
i
] được chia ra từ khoảng [0, y] ngày càng lớn.
Đặc biệt, giá trị hiện tại của một dòng tiền (dòng doanh thu) kéo dài
trong y năm với cường độ không đổi D USD / năm khi biết tỉ suất khấu
hao / năm là r sẽ là:
V
0
=
y
rt ry
0
D
De dt (1 e )
r
− −
= −


Với D = 3000 USD là cường độ doanh thu, y = 2, r = 6%, ta có:
V
0
=
0,12
3000
(1 e )
0, 06

− = 5655 USD.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..111

Chú ý. Xét trường hợp dòng doanh thu kéo dài mãi mãi (liên quan
đến bất động sản, đất đai ...). Giả sử cường độ doanh thu là R(t) = D =
const. Lúc đó, tổng giá trị doanh thu tạo nên sẽ là:
rt
0
0
V De dt


=

=
D
r
.
2. Mô hình tăng trưởng Domar
2.1. Phát biểu mô hình
Đây là một mô hình phân tích kinh tế cổ điển nhằm tìm ra các dạng
quỹ đạo thời gian của các biến kinh tế sao cho điều kiện cân bằng của
nền kinh tế được thỏa mãn.
Trước hết, chúng ta có một số nhận xét sau đây:
– Gọi I(t) là cường độ đầu tư của dòng đầu tư. Việc thay đổi cường
độ đầu tư I(t) sẽ có tác động đến tổng cầu cũng như khả năng sản xuất
của nền kinh tế.
– Việc thay đổi cường độ đầu tư I(t) ảnh hưởng tới tổng cầu thông
qua phương trình
dY 1 dI
dt s dt
= × , (5.1)
trong đó: dI/dt là tốc độ biến đổi của cường độ đầu tư, Y là tổng thu nhập
hay chính là tổng cầu, s là khuynh hướng tiết kiệm biên (được coi là
không đổi).
– Sự tăng trưởng cường độ đầu tư cũng ảnh hưởng đến sản xuất như
trong phân tích sau. Để cho đơn giản chúng ta xét phương trình
K
κ
= ρ,
với κ là khả năng sản xuất hay tiềm năng đầu ra (dòng sản phẩm đầu ra
được quy về đơn vị tiền tệ), K là vốn tích trữ, ρ là tỉ lệ khả năng / vốn
hay khả năng sử dụng vốn. Lúc đó, κ = ρK nên dκ = ρdK. Chia cả hai vế
cho dt ta có:
d dK
I
dt dt
κ
= ρ = ρ , (5.2)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..112
do tốc độ thay đổi của vốn tích trữ K chính bằng cường độ đầu tư I(t).
– Xét phương trình cân bằng: thu nhập quốc dân phải vừa bằng khả
năng sản xuất:
Y = κ. (5.3)
Câu hỏi đặt ra là quỹ đạo thời gian của I(t) phải có dạng như thế nào
để thỏa mãn được phương trình cân bằng trên tại mọi thời điểm t. Từ
(5.1), (5.2) và (5.3), chúng ta có:
dY 1 dI dY d dK
, I
dt s dt dt dt dt
κ
= = = ρ = ρ ⇒
1 dI
I
s dt
= ρ ⇒
dI
sdt
I
= ρ
∫ ∫

⇒ ln I st c = ρ + ⇒
st
I I(0)e
ρ
= với I(0)=

e
c
.
2.2. Tìm đường cân bằng bền cho mô hình tăng trưởng Domar
Xét hệ số tiện ích:
t
Y(t)
u Lim
(t) →∞
=
κ
(u = 1 có nghĩa là sử dụng hết tiềm năng sản suất).
Giả sử cường độ đầu tư I(t) có tốc độ tăng trưởng là r, lúc đó ta có:
( )
( )
( ) ( )
( )
rt
rt
t t t
Y t I t / s rI 0 e / s
u Lim Lim Lim
t I(t)
I 0 e
→∞ →∞ →∞
′ ′
= = =
′ κ ρ
ρ
=
r

,
do:
rt
dY 1 dI r
I(0)e
dt s dt s
= = và
rt
d
I(t) I(0)e
dt
κ
= ρ = ρ . (5.4)
Vậy
r
u
s
=
ρ
. Do đó:
u = 1 ⇔ r s = ρ
u > 1 ⇔ r s > ρ
u < 1 ⇔ r s < ρ .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..113

Nếu r > sρ thì
dY/ dt
d / dt κ
=
r

> 1 nên tốc độ thay đổi của Y nhanh
hơn tốc độ thay đổi của κ. Điều này dẫn tới tình trạng thiểu dư khả năng
sản xuất so với tổng cầu (κ < Y). Còn nếu r < sρ thì sẽ xuất hiện tình
trạng thặng dư khả năng sản xuất so với tổng cầu (κ > Y).
Cần chú ý rằng, có thể suy luận sai như sau:
Giả sử r > sρ ⇒ khả năng sản xuất thấp hơn so với tổng cầu
⇒ thường xuất hiện khuynh hướng tăng cường độ đầu tư I(t) = I(0)e
rt

⇒ r tăng ⇒ tỉ số r/sρ tăng lên ⇒ dẫn tới tình trạng thiểu dư khả
năng sản xuất so với tổng cầu (κ < Y) ⇒ không đạt được điều kiện cân
bằng Y = κ.
Suy luận đúng trong trường hợp r > sρ tức là khả năng sản xuất thấp
hơn so với tổng cầu là: cần có các chính sách điều tiết thích hợp làm
giảm cường độ đầu tư r cũng như tăng cường việc chi tiêu tiết kiệm (tăng
s) và tăng cường khả năng sử dụng vốn (tăng ρ).
Trong trường hợp r < sρ, bạn đọc có thể tự tìm ra các chính sách liên
quan thích hợp. Tóm lại, bằng các chính sách điều tiết thích hợp, cần duy
trì được đường cân bằng bền Razor: r s = ρ.
3. Phân tích cân bằng động đối với giá cả thị trường
3.1. Bổ sung về phương trình vi phân tuyến tính cấp một
Phương trình vi phân tuyến tính cấp một có dạng sau:
y’ + u(t)y = w(t). (5.5)
Trong phương trình trên, các hàm u(t) và w(t) là các hàm số đã biết,
còn y = y(t) là hàm cần tìm để phương trình được thỏa mãn.
Trường hợp phương trình vi phân tuyến tính cấp một với hệ số hằng
y’ + ay = b. (5.6)
Các bước giải phương trình (5.6) như sau:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..114
– Xét phương trình thuần nhất tương ứng
y’ + ay = 0, (5.7)

dy
ay
dt
= − ⇒
dy
adt
y
= −
∫ ∫
⇒ lny = -at + c ⇒ y
c
= Ae
–at

hay
y
c
= y(0)e
–at
(y
c
được gọi là hàm bù – complementary function).
– Tìm được nghiệm riêng (còn gọi là tích phân riêng – particular
intergal) của (5.6) y
p
= b/a nếu a ≠ 0, còn nếu a = 0 thì nghiệm riêng là
y
p
= bt.
– Nghiệm tổng quát của (5.6) có dạng:
y = y
p
+ y
c
.
Tóm lại, công thức tìm nghiệm tổng quát của (5.6) là:
– Với a ≠ 0 thì y
c
= Ae
–at
, y
p
= b/a nên y = Ae
–at
+ b/a hay
y = [ y(0) – b/a ]e
–at
+ b/a.
– Với a = 0 thì y
c
= A, y
p
= bt nên y = A + bt = y(0) + bt.
Ví dụ 6. Bạn đọc có thể tự giải một số ví dụ sau để ôn tập các công
thức trên:
a) Phương trình dy/dt + 2y = 6 với y(0) = 10 có nghiệm y = 7e
–2t
+ 3.
b) Phương trình dy/dt + 4y = 0 với y(0) = 1 có nghiệm y = e
–4t
.
c) Phương trình dy/dt = 2 với y(0) = 5 có nghiệm y = 5 + 2t.
3.2. Phát biểu mô hình cân bằng động
Xét mô hình kinh tế thị trường vi mô với một mặt hàng cho bởi hệ
phương trình sau:
Q
d
= α – βP (với α, β > 0)
Q
s
= – γ + δP (với γ, δ > 0).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..115

Cho Q
d
= Q
s
sẽ tìm được mức giá cân bằng:
P
α+ γ
=
β+ δ
.
(Xem hình V.3)







Khi P(0) P = , thị trường đã ở trạng thái cân bằng, do đó không cần
phân tích tiếp giá cả thị trường. Khi P(0) P ≠ , chúng ta cần tiếp tục
phân tích để biết sau một thời gian nhất định thị trường có được điều
chỉnh để đạt tới trạng thái cân bằng hay không.
Để nghiên cứu vấn đề này, cần xác lập được quỹ đạo thời gian của
giá cả (có thể hiểu đây là đồ thị của hàm giá cả P(t)). Do giá cả của mặt
hàng luôn được điều chỉnh tỉ lệ thuận với thặng dư của cầu so với cung,
chúng ta có mối quan hệ sau:
( )
d s
dP
j Q Q
dt
= − (với j là hằng số dương)
P’ = j(α − βP + γ − δP) ⇒ P’ + j(β + δ)P = j(α + γ).
Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp một với hệ số hằng. Theo
công thức đã biết ở trên, nghiệm tổng quát có dạng:
P = P
p
+ P
c
hay ( )
( ) j t
P P 0 e P
− β+δ
| | α+ γ
= − +
|
β+ δ
\ ¹

Q
P
Q
đường cầu

O
P
đường cung
Hình V.3
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..116
Ở đây, mức giá cân bằng chính là P
p
= P
α+ γ
=
β+ δ
(xem hình V.4).







3.3. Khảo sát tính ổn định động của mức giá cân bằng
P được gọi là mức cân bằng liên thời (intertemporal equilibrium) của
giá cả. Mức cân bằng này được gọi là ổn định động (dynamically stable)
do P(t) hội tụ tới P khi t →∞. Ngoài ra, do P
p
= P = const, mức cân
bằng liên thời được gọi là mức cân bằng dừng (stationary equilibrium).
P(0) – P được gọi là sai số ban đầu, P(t) – P là sai số giữa P(t) và P
tại thời điểm t.
Chúng ta cũng có thể xét mô hình thị trường với một vài giả thiết
khác, chẳng hạn mô hình sau:
Q
d
= α + βP (với α, β > 0)
Q
s
= – γ + δP (với γ, δ > 0).
Lập luận tương tự như đã biết, chúng ta có
( ) j t
P P(0) e P
− δ−β
| | α+ γ
= − +
|
δ −β
\ ¹

Để P = (α + γ)/(δ − β) là mức cân bằng dừng theo thời gian của giá
cả có tính ổn định động, chúng ta cần có điều kiện (δ − β) > 0. Điều này
P(0)
P(t): khi P(0) < P
P
P(0)
t
P(t): khi P(0) > P
Hình V.4
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..117

có nghĩa rằng, tuy hai đường cung và cầu đều có độ dốc dương, nhưng
đường cung bắt buộc phải dốc hơn đường cầu (xem hình V.5).








Chúng ta tiếp tục xét mô hình thị trường với một mặt hàng cho bởi hệ
phương trình sau:
d
s
dP
Q P
dt
Q P
, , , 0.
= α−β +σ
= −γ + δ
α β γ δ >

Giả sử tốc độ biến thiên của giá cả tỉ lệ thuận với thặng dư của cầu so
với cung, vấn đề đặt ra là: Hãy thực hiện phân tích cân bằng động và tìm
quỹ đạo thời gian P(t) và cho biết mức giá cân bằng liên thời cũng như
cho biết các giá trị nào của tham số σ đảm bảo mức giá cân bằng này có
tính ổn định động? Bạn đọc quan tâm hãy tự phân tích ví dụ này.
4. Mô hình tăng trưởng Solow
4.1. Bổ sung thêm về phương trình vi phân cấp một
Phương trình biến số tách
Phương trình biến số tách có dạng
f(y)dy + g(t)dt = 0. (5.8)
Q
P
Q
đường cầu
O
P
đường cung
Hình V.5
P
2
P
1

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..118
Chuyển vế số hạng thứ hai và lấy tích phân hai vế, ta có:
∫ ∫
− = dt ) t ( g dy ) y ( f .
Công thức này cho ta biểu thức nghiệm của phương trình biến số tách.
Ví dụ 7. 3y
2
dy − tdt = 0
2
3y dy tdt ⇔ =
∫ ∫

3 2
y t / 2 c ⇔ = +
( )
1/ 3
2
y t / 2 c ⇔ = + .
Phương trình vi phân tuyến tính cấp một với hệ số biến thiên
y’ + u(t)y = w(t)
Trong phương trình trên, các hàm u(t) và w(t) là các hàm số đã biết,
còn y = y(t) là hàm cần tìm để phương trình được thỏa mãn. Công thức
tìm nghiệm tổng quát của phương trình trên như sau:
u(t)dt u(t)dt
y y(t) e A w(t)e dt

∫ ∫ (
= = +
¸ ¸

.
Ví dụ 8. Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp một với điều kiện
ban đầu.
( )
2 2
dy
t y 5t
dt
y 0 6
¦
+ =
¦
´
¦
=
¹

Theo công thức tìm nghiệm ta có
( )
2 2
t dt 2 t dt
y y t e A 5t e dt

∫ ∫
(
= = +
(
¸ ¸

3 3
t / 3 2 t / 3
e A 5t e dt

(
= +
(
¸ ¸



3
3 3
t / 3 t / 3
t
e A 5 e dt
3

(
= + (
(
¸ ¸

3 3
t / 3 t / 3
e A 5e

(
= +
(
¸ ¸
.
Vậy
3
t / 3
y 5 Ae

= + . Do y(0) = 6 nên A = 1. Cuối cùng ta có
nghiệm
3
t / 3
y 5 e

= + .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..119

Phương trình Bernoulli
Phương trình Bernoulli có dạng
m
Ty Ry
dt
dy
= + , (5.9)
với R = R(t), T = T(t).
Chúng ta chỉ xét các trường hợp: 1 m , 0 m ≠ ≠ , vì khi m = 0 hay
m = 1 thì (5.9) trở thành phương trình vi phân tuyến tính cấp một. Chia
cả hai vế cho y
m
, ta có:
T Ry
dt
dy
y
m 1 m
= +
− −
.
Đặt
m 1
y z

= thì có
dt
dy
y ) m 1 (
dt
dz
m −
− = . Thay vào phương trình trên
ta có:
T ) m 1 ( Rz ) m 1 (
dt
dz
T Rz
dt
dz
m 1
1
− = − + ⇔ = +


Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp một đối với z. Do đó tìm
được z = z(t). Từ đó có [ ]
) m 1 /( 1
) t ( z y

= là nghiệm của (5.9).
Ví dụ 9. Xét phương trình Bernoulli
3
y y
t
1
dt
dy
= + . Bạn đọc có thể tự
tìm được nghiệm của phương trình theo phương pháp nói trên:
2 / 1 2
) t 2 At ( y

+ = .
Phương trình vi phân đầy đủ
Phương trình vi phân cấp một sau đây:
Mdy + Ndt = 0, (5.10)
với M = M(y, t) và N = N(y, t), được gọi là phương trình vi phân đầy đủ
nếu tồn tại hàm F(y, t) sao cho:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..120
( )
( )
F
M y, t
y
F
N y, t
t
∂ ¦
=
¦
∂ ¦
´

¦
=
¦
∂ ¹
(5.11)
Lúc đó, từ (5.10) và (5.11) suy ra
F F
dy dt 0
y y
∂ ∂
+ =
∂ ∂
( ) dF y, t 0 ⇔ = .
Vậy ( ) F y, t c = .
Do
2 2
F F
t y y t
∂ ∂
=
∂ ∂ ∂ ∂
nên
M N
t y
∂ ∂
=
∂ ∂
. Có thể chứng minh điều ngược lại
cũng đúng. Vậy phương trình (5.10) là phương trình vi phân đầy đủ khi
và chỉ khi điều kiện sau được thỏa mãn:
M N
t y
∂ ∂
=
∂ ∂
. (5.12)
Cách giải phương trình vi phân đầy đủ
Từ
F
M(y, t)
y

=

ta có F(y, t) M(y, t)dy (t) = +ψ

. Lấy đạo hàm hai
vế theo t, sẽ thu được
( )
F
M(y, t)dy (t) N(y, t)
t t
∂ ∂
= +ψ =
∂ ∂

. Từ đây, có
thể tìm ra ψ(t), do đó tìm được F(y, t). Nghiệm cần tìm sẽ là F(y, t) = c.
Ví dụ 10. Hãy giải phương trình sau:
2ytdy + y
2
dt = 0
Trước hết cần kiểm tra điều kiện (5.12):
M N
2y
t y
∂ ∂
= =
∂ ∂
. Do điều
kiện được thỏa mãn nên tồn tại hàm F(y, t) sao cho:
2
F
2yt
y
F
y
t
∂ ¦
=
¦
∂ ¦
´

¦
=
¦
∂ ¹

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..121

Do đó
2
F(y, t) 2ytdy (t) y t (t) = + ψ = +ψ

.
Mặt khác:
( )
2 2 2
F
y y (t) y t 0
t

′ ′ = ⇒ + ψ = ⇒ ψ =


( )
2
1 1
c F y, t y t c . ⇒ ψ = ⇒ = +
Vậy nghiệm của phương trình vi phân đầy đủ đã cho là
F(y, t) = c
2
⇔ y
2
t + c
1
= c
2
⇔ y
2
t = c
3
⇔ y = ct
−1/2
.
Ví dụ 11. Xét phương trình vi phân cấp một: 2tdy + ydt = 0.
Có thể kiểm tra được rằng đây chưa phải là phương trình vi phân đầy
đủ. Để đưa về dạng đầy đủ cần nhân vào các hệ số một thừa số tích phân
thích hợp bằng y để có:
tydy + y
2
dt = 0.
Phương trình này là phương trình vi phân đầy đủ vì điều kiện (5.12)
được thỏa mãn:
M N
2y
dt dy
∂ ∂
= = .
Giải phương trình vi phân đầy đủ trên giống như trong ví dụ 1, ta có:
y = ct
−1/2
.
Chú ý. Về điều kiện để một phương trình vi phân có thể đưa được về
dạng đầy đủ và cách tìm thừa số tích phân thích hợp, các bạn đọc quan tâm
cần xem thêm trong các tài liệu tham khảo.
4.2. Tiếp cận định tính đồ thị giải phương trình vi phân phi tuyến
cấp một
Trong nhiều trường hợp, các phương trình vi phân cấp một không
giải được một cách tường minh. Tuy nhiên, với mục đích khảo sát sự
biến đổi của y = y(t) khi t biến thiên, chúng ta tìm cách giải các phương
trình như vậy bằng phương pháp tiếp cận định tính có sử dụng vẽ đồ thị.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..122
Xét phương trình vi phân ) y ( f
dt
dy
= .
Ví dụ 12. Xét phương trình vi phân:
y’ = 3y
2

∫ ∫
+
− = ⇒ + = − ⇒ = ⇒

) c t ( 3
1
y c t y
3
1
dt
y 3
dy
1
2
.
Tuy nhiên, với phương trình vi phân: y’ = (lny)
1/2
thì sẽ không có thể
tìm được công thức nghiệm một cách tường minh.
Một cách tổng quát, chúng ta tìm cách phân tích định tính nghiệm
của phương trình ) y ( f
dt
dy
= thông qua việc sử dụng biểu đồ pha / đường
pha (phase diagram/ phase line).








Để phân tích tính chất của quỹ đạo thời gian y = y(t), chúng ta vẽ các
điểm (y, f(y)) cũng chính là các điểm (y, dy/dt) như trên hình V.6a. Chú
ý rằng, các điểm nằm phía trên của trục Oy đều có f(y) = dy/dt > 0, vì
vậy khi t tăng thì y tăng. Các mũi tên chỉ chiều biến thiên của y khi t
tăng, nên có chiều chếch từ trái sang phải. Đối với các điểm (y, f(y)) nằm
phía dưới trục Oy, bằng lập luận tương tự, ta thấy các mũi tên sẽ chếch từ
phải sang trái. Như vậy, có thể hiểu đường pha đồ thị f(y) có các mũi tên
chỉ chiều biến thiên của y khi t tăng. Tương tự có thể phân tích các đường
pha V.6b và V.6c.
y
a
y
b
y
b
y
a
Đồ thị f(y) có mũi tên ≡ đường pha

f(y)
y

(b)
(a)
(c)
Hình V.6
O
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..123

Một mức cân bằng liên thời của y chỉ có thể xảy ra tại các điểm y
trên trục Oy sao cho dy/dt = 0. Giả sử y
a
, y
b
là các nghiệm của phương
trình: dy/dt = f(y) = 0 thì rõ ràng dy/dt = 0. Do đó, y
a
và y
b
có thể là các
mức cân bằng liên thời của quỹ đạo thời gian y = y(t).
Tương ứng với các đường pha trên hình V.6, chúng ta có các kiểu
quỹ đạo thời gian y = y(t) như sau:
Đường pha V.6a tương ứng với quỹ đạo thời gian cho trên hình V.7a.








y
a
là mức cân bằng liên thời không ổn định động: tương ứng với độ
dốc của đường pha là hữu hạn dương tại điểm y
a
(điểm cắt của đường
pha với trục y).
Đường pha V.6b tương ứng với quỹ đạo thời gian cho trên hình
V.7b.






Hình V.7a
t
y
y
a
Hình V.7b
t
y
y
b
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..124
y
b
là mức cân bằng liên thời ổn định động: tương ứng với độ dốc của
đường pha là hữu hạn âm tại điểm y
b
(điểm cắt của đường pha với trục
y).
Đường pha V.6c tương ứng với quỹ đạo thời gian cho trên hình V.7c.








y
c
và y
d
không phải là các mức cân bằng liên thời: tương ứng với
độ dốc của đường pha là ∝ tại các điểm y
c


y
d
(điểm cắt của đường
pha với trục y). Lúc này quỹ đạo thời gian y = y(t) có tính dao động
theo chu kỳ với các mức cao nhất và thấp nhất là y
d
và y
c
.
Ví dụ 13. Xét phương trình vi phân b ay
dt
dy
= + . Đây là phương
trình tuyến tính cấp một hệ số hằng. Vậy b ay ) y ( f
dt
dy
+ − = = .
Rõ ràng rằng, đồ thị V.7b xảy ra khi và chỉ khi độ dốc của đường pha
là –a < 0 hay a > 0. Theo công thức nghiệm của phương trình vi phân ta
có:
a
b
e
a
b
) 0 ( y ) t ( y y
at
+
(
¸
(

¸

− = =

.
Xét quỹ đạo theo thời gian y = y(t) thì y(t) sẽ dần sát tới về b/a do
e
–at
→ 1 khi t đủ lớn (do a > 0).
Hình V.7c
y
d
y
c
t

y

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..125

4.3. Phát biểu mô hình tăng trưởng Solow
Trong mô hình Domar có giả thiết sau: κ = ρK tức là tiềm năng sản
xuất tỉ lệ theo hằng số ρ đối với vốn K. Nếu đồng nhất κ với Q (mức sản
xuất đầu ra) thì Q = ρK . Điều này được coi là hợp lí khi K (vốn) và lao
động (L) luôn được sử dụng theo một tỉ lệ cố định và do đó K được coi là
đại diện cho cả vốn và lao động. Trong trường hợp các đầu vào (K, L)
không luôn tuân theo một tỉ lệ cố định thì phương trình Q = ρK không
phải là mô hình hợp lí.
Để khắc phục nhược điểm này, chúng ta xem xét hàm sản xuất phụ
thuộc cả vào K và L: Q = f(K, L), với giả thiết đây là hàm đẳng cấp bậc
một và do đó có tính chất hiệu suất cố định, tức là f(kK, kL) = kf(K, L).
Vậy ta có
K
Q Lf , 1 Lf (k, 1) L (k)
L
| |
= = = Φ
|
\ ¹
với
K
k
L
= . Theo kết
quả từ chương IV, mục 3.1 thì: f
K
= MPP
K
= (k) ′ Φ nên
KK
1
f (k) (k)
K L

′ ′′ = Φ = Φ

. Do giả thiết f
KK
< 0 nên cũng có (k) ′′ Φ < 0.
Trong mô hình tăng trưởng Solow, ta cũng giả thiết rằng: k = K/L là
biến thiên. Ngoài ra, chúng ta cũng giả thiết các điều kiện sau đây được
thoả mãn:

dK
K
dt

= = sQ, tức là một tỉ lệ cố định của Q được sử dụng cho tái
đầu tư với s là hệ số thể hiện khuynh hướng tiết kiệm biên (s được coi là
hằng số dương, s < 1). Dấu “• ” được sử dụng để kí hiệu đạo hàm theo
thời gian.
– λ = =

dt
dL
L
1
L
L
, với λ được coi là hằng số dương. Giả thiết này là
tương đương với hàm (tăng trưởng) lao động có dạng
t
e ) 0 ( L L
λ
= (với λ
chính là tốc độ tăng trưởng của lao động).
Từ các giả thiết trên có thể rút ra phương trình vi phân sau:
k ) k ( s k λ − Φ =

.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..126
Thật vậy, ta có K sQ sL (k)

= = Φ . Mặt khác, K = kL nên khi lấy đạo
hàm theo t cả hai vế sẽ có K Lk k L Lk k L.
• • • •
= + = + λ Chuyển biểu thức
kλL từ vế phải sang vế trái, sau đó chia cả hai vế cho L, ta có:
• •

= λ − Φ ⇔ = λ − k k ) k ( s k k
L
K
.
4.4. Phân tích định tính trên biểu đồ pha
Để sử dụng biểu đồ pha phân tích định tính đường k = k(t), chúng ta
vẽ đường y = λk và đường y = sΦ(k) trong cùng hệ toạ độ (xem hình V.8).








Sau đó vẽ biểu đồ pha của

k = sΦ(k) – λk (xem hình V.9).







y

k

y = sΦ(k)
k
y = λk

O

Hình V.8

k
k
k
O
Hình V.9
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..127

Trên hình V.9, do độ dốc của biểu đồ pha tại k là hữu hạn âm nên k
chính là mức cân bằng liên thời có tính dừng và ổn định động. Quỹ đạo
thời gian của k = k(t), vì vậy, có dạng như trên hình V.10.







Phân tích tính ổn định vững của nghiệm k = k(t)
Từ các phân tích trên về mô hình tăng trưởng Solow có thể rút ra một
số kết luận sau:
− Tỉ số k
L
K
k
t
  →  =
∞ →
.
− Vì tốc độ tăng trưởng của L là λ (do giả thiết L / L

= λ ) và tỉ lệ K/L
= k = const khi cho thời gian đủ lớn, nên tốc độ tăng trưởng của K cũng
là λ tại t ≈∞ (khi tỉ số K/L ổn định ở mức k = const). Các trạng thái
như vậy, mà trong đó các biến kinh tế có tốc độ tăng trưởng như nhau,
được gọi là trạng thái vững. Điều này luôn được đảm bảo trong mô hình
Solow.
− Ngoài ra, xét phương trình Q = LΦ(k). Tại t = +∞, do k ≈ k nên
có thể coi Φ(k) = const. Do đó, chúng ta có:
λ = = ⇒ Φ =
• •
L
L
Q
Q
) k ( L Q
⇒ tốc độ tăng trưởng của Q cũng xấp xỉ λ khi t khá lớn
Hình V.10
t
k
O
k
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..128
⇒ các biến kinh tế K, L, Q đều có tốc độ tăng trưởng λ khi t đủ lớn
⇒ khi t đủ lớn mô hình kinh tế Solow tiến đến trạng thái vững.
4.5. Phân tích định lượng
Để phân tích định lượng mô hình Solow, chúng ta xét hàm sản xuất
dạng Cobb – Douglas
1
Q K L
α −α
= , với 0 < α < 1. Lúc đó:
α
= Lk Q với k = K/L.
Trong trường hợp này cũng có
α
= Φ k ) k ( nên mô hình Solow được
mô tả bởi phương trình vi phân:
k sk k λ − =
α


α

= λ + sk k k .
Đây là phương trình vi phân Bernoulli. Giải phương trình trên
(bạn đọc quan tâm có thể tự mình kiểm tra) sẽ nhận được nghiệm
λ
+
(
¸
(

¸

λ
− =
λ α − − α − α −
s
e
s
) 0 ( k k
t ) 1 ( 1 1

λ
s
khi t → ∞
⇒ k →
) 1 /( 1
s
α −
|
¹
|

\
|
λ
khi t →∞.
Điều này có nghĩa là tỉ lệ vốn / lao động tiến tới một mức cân bằng
vững, với giá trị tính được phụ thuộc vào hệ số (khuynh hướng) tiết
kiệm biên và tốc độ tăng trưởng của lao động đã khảo sát được trong
mô hình Solow.
5. Mô hình thị trường với kỳ vọng giá được dự báo trước
5.1. Bổ sung về phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số hằng
Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp hai:
b ) t ( y a ) t ( y a ) t ( y
2 1
= + ′ + ′ ′ với các hệ số a
1
, a
2
, b là các hằng số.
Công thức nghiệm tổng quát của phương trình trên có cấu trúc
nghiệm: y = y
c
+ y
p
, trong đó y
p
là nghiệm riêng, còn y
c
là nghiệm bù
(nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..129

Cách tìm y
p

− Trường hợp 1: a
2 0 ≠
⇒ dễ thấy y
p
=
2
a / b .
− Trường hợp 2: a
2
= 0 và a
1
≠ 0 ⇒ b ) t ( y a ) t ( y
1
= ′ + ′ ′ ⇒ y
p
=
1
a / bt .
− Trường hợp 3: a
1
= a
2
= 0 2 / bt y b ) t ( y
2
p
= ⇒ = ′ ′ ⇒ .
Cách tìm y
c

y
c
là nghiệm của phương trình :
0 ) t ( y a ) t ( y a ) t ( y
2 1
= + ′ + ′ ′ . (5.13)
Giả sử nghiệm bù có dạng y
c
=
t
e
λ
. Vậy
t
e y
λ
λ = ′ và
t 2
e y
λ
λ = ′ ′ .
Thay vào (5.13) ta có:
t 2 2
1 2 1 2
e ( a a ) 0 a a 0
λ
λ + λ + = ⇔ λ + λ + = . (5.14)
Phương trình (5.14) được gọi là phương trình đặc trưng của (5.13).
− Trường hợp 1: 0 a 4 a
2
2
1
> − = ∆ . (5.14) có hai nghiệm thực phân
biệt λ
1
, λ
2
. Lúc này tìm được hai nghiệm bù riêng của (5.13) là:
t 2
c
t 1
c
2 1
e y , e y
λ λ
= = .
Vậy nghiệm bù tổng quát của (5.13) có dạng:
t
2
t
1
2
c 2
1
c 1 c
2 1
e A e A y A y A y
λ λ
+ = + = .
− Trường hợp 2: 0 = ∆ , phương trình đặc trưng có nghiệm kép λ.
Lúc này nghiệm bù tổng quát của (5.13) có dạng:
y
c
= (A
3
+ tA
4
)e
λt
.
− Trường hợp 3: 0 < ∆ , phương trình đặc trưng có hai nghiệm phức:
ui h
2 , 1
± = λ , với h, u là các số thực, h = - a
1
/2 , u = 2 / ∆ , còn 1 - i =
là đơn vị ảo.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..130
Lúc đó nghiệm bù tổng quát của (5.13) có dạng:
y
c
= e
ht
[A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut)].
Ví dụ 14. Xét phương trình vi phân cấp hai:
34 ) t ( y 17 ) t ( y 2 ) t ( y = + ′ + ′ ′ .
Nghiệm riêng là y
p
= 34/17 = 2.
Giải phương trình đặc trưng: λ
2
+ 2λ + 17 = 0.
Ta có ∆= – 64 64 = ∆ ⇒ = 8 ⇒λ
1,2
= i 4 1± − . Vậy nghiệm bù
tổng quát của phương trình đã cho là:
y
c
= e
–t
[A
5
cos4t + A
6
sin4t].
Xét trường hợp 3, khi biệt thức ∆của phương trình đặc trưng mang
dấu âm. Để khảo sát quỹ đạo thời gian của y
c
= e
ht
[A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut)],
trước hết cần xét sự biến thiên của biểu thức g(t) = A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut).
Rõ ràng rằng, đồ thị của hàm g(t) là một đường hình sin, có tính dao
động tuần hoàn (xem hình V.11).







Để khảo sát quỹ đạo thời gian của y
c
= e
ht
[A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut)], cần
xét ba trường hợp sau về dấu của h:
− Trường hợp 3a: h = 0. Lúc này y
c
= A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut). Quỹ đạo
thời gian của y = y(t) = y
c
+ y
p
cũng có dạng dao động đều (uniform
fluctuation) như trên hình V.12a.
Hình V.11
A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut)
max

min

t
O
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..131











− Trường hợp 3b: h < 0. Quỹ đạo thời gian của y = y(t) = y
c
+ y
p

cũng có dạng dao động tắt dần (damped fluctuation) có tính ổn định động
như trên hình V.12b.









− Trường hợp 3c: h > 0. Quỹ đạo thời gian của y = y(t) = y
c
+ y
p

cũng có dạng dao động khuyếch đại (explosive fluctuation) không có tính
ổn định động như trên hình V.12c.

Hình V.12a
y(t)

max

min

y
p
t

O

A
5
cos(ut) + A
6
sin(ut)

y
p

y(t)


Hình V.12b
O t
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..132








5.2. Phát biểu mô hình
Trong mô hình này, các lượng cầu và cung Q
d
và Q
s
không chỉ phụ
thuộc vào giá cả P của hàng hóa mà còn phụ thuộc vào các khuynh
hướng biến động của giá cả, tức là vào P’ và P’’. Chẳng hạn nếu tại thời
điểm t nào đó P’(t) > 0 thì ta nói giá cả P có khuynh hướng tăng lên, còn
nếu ngoài ra P’’(t) < 0 thì có thể kết luận tốc độ tăng giá cả P sẽ có
khuynh hướng chậm (giảm) đi. Chúng ta xét mô hình sau:
( )
d
Q D P(t), P(t), P (t) ′ ′′ =
( )
s
Q S P(t), P (t), P (t) ′ ′′ =
Q
d
= Q
s
.
Trong trường hợp riêng khi các hàm Q
d
và Q
s
là các hàm phụ thuộc
tuyến tính vào P, P’ và P’’, chúng ta có:
d
Q P mP nP ( , 0) ′ ′′ = α − β + + α β > víi
s
Q P uP wP ( , 0) ′ ′′ = − γ + δ + + γ δ > víi (5.15)
Q
d
= Q
s
.
Chúng ta có thể phân tích ý nghĩa của các hệ số α, β, γ, δ như đã
biết. Các hệ số m, n, u và w cũng có những ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn,
nếu m > 0 thì điều này có nghĩa là: P’ tăng sẽ kéo theo Q
d
tăng. Vì vậy
người mua (bên cầu) lúc này có khuynh hướng mua nhiều hàng hơn trong
khi giá cả P còn chưa quá cao. Hệ số n sẽ cho biết về hành vi của người
y
p

y(t)


Hình V.12c
O
t
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..133

mua phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của dP/dt (tức là vào việc P tăng /
giảm nhanh hay chậm đi). Tương tự, các hệ số u và w sẽ cho phép phân
tích về khía cạnh người bán (bên cung).
5.3. Xác định đường biến động giá
(Tìm quỹ đạo thời gian P(t))
Từ hệ phương trình (5.15), chúng ta dễ dàng nhận được phương trình
vi phân cấp hai:
'
(n w)P (m u)P ( )P 0 ′′ − + − − δ +β + α+ γ = .
Giả sử w = u = 0 và n ≠ 0, lúc đó ta có:
m
P P P 0
n n n
β+ δ α+ γ
′′ ′ + − + = (5.16)
Chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau đây:
Tìm quỹ đạo thời gian của giá cả theo công thức P(t) = P
c
+ P
p
và khảo
sát tính ổn định động của mức giá cân bằng liên thời:
t
lim P(t)
→+∞
= P
p
?
Sau đó áp dụng các tính toán và phân tích nêu trên cho một mô hình cụ thể
d
S
Q 42 4P 4P P
Q 6 8P.
′ ′′ = − − − ¦
´
= − +
¹

Trong phương trình
m
P P P 0
n n n
β+ δ α+ γ
′′ ′ + − + = , ta đặt:
1
m
a
n
= ,
2
a
n
β+ δ
= − , b
n
α+ γ
= − .
Lúc đó nghiệm tổng quát của (5.16) có cấu trúc như sau:
P = P
c
+ P
p
,
Trong đó P
c
là nghiệm bù (chính là nghiệm tổng quát của phương trình
thuần tương ứng) còn P
p
là một nghiệm riêng. Ta có:
p
2
b
P
a
α+ γ
= =
β+ δ
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..134
Chúng ta đi tìm P
c
là nghiệm tổng quát của phương trình:
m
P P P 0
n n
β+δ
′′ ′ + − = .
Xét phương trình đặc trưng:
2
m
0
n n
β+ δ
λ + λ − = , (5.17)
và biệt thức ∆ của nó:
2
m
4
n n
β+ δ | |
∆ = +
|
\ ¹
.
Trường hợp 1:
2
m
0 4
n n
β+ δ | |
∆ > ⇔ > −
|
\ ¹
. Lúc này (5.17) có hai
nghiệm thực phân biệt là
1 2
, λ λ . Do đó:
1 2
t t
c 1 2
P A e A e
λ λ
= + ⇒ P = P
c
+ P
p

1 2
t t
1 2
P A e A e .
λ λ
α+ γ
= + +
β+ δ

Để phân tích tính ổn định động theo thời gian của giá cả P, chúng ta
xét
t
limP(t)
→∞
. Dễ thấy nếu
1 2
, λ λ < 0 thì:
t
lim P(t) P
→+∞
α+ γ
= =
β+ δ
nên P là
ổn định động (xem hình V.13).









t
P

Hình V.13
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..135

Trường hợp 2:
2
m
0 4
n n
β+ δ | | | |
∆ = ⇔ = −
| |
\ ¹ \ ¹
.
Phương trình (5.17) có nghiệm kép λ nên
t
c 3 4
P (A tA )e
λ
= + kéo theo:
t
3 4
P (A tA )e
λ
α+ γ
= + +
β+δ
.
P ổn định động khi và chỉ khi λ < 0.
Trường hợp 3: 0. ∆ < Lúc này
1 2
m
, i h vi
n
λ λ = − ± ∆ = ± , trong đó
i = 1 − là đơn vị ảo. Ta có:
ht
c 5 6
P (A cos vt A sin vt)e = + và
ht
c p 5 6
P P P e (A cos vt A sin vt)
α+ γ
= + = + +
β+ δ
.
Trường hợp 3a:
m
h 0
n
= − < . Dễ thấy
t
lim P(t) P
→−∞
α+ γ
= =
β+δ
nên P(t)
dao động tắt dần và giá cân bằng P là ổn định động theo thời gian.
Trường hợp 3b: h = 0. Lúc này P(t) dao động xung quanh P (hình V.14).







Trường hợp 3c:
m
h 0.
n
= − > Lúc này
t
lim P(t)
→+∞
không tồn tại nên giá
cân bằng P không ổn định động theo thời gian (xem hình V.15)
Hình V.14
t P

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..136







Ví dụ 15. Xét mô hình thị trường sau đây:
d
s
d s
Q 42 4P 4P' 4P''
Q 6 8P
Q Q .
= − − + ¦
¦
= − +
´
¦
=
¹

Lúc đó ta cần xét phương trình vi phân: P'' 4P' 4P 48 0 − − + = . Giả sử
đã biết điều kiện ban đầu: P(0) = 6 và P’(0) = 4. Dễ dàng tìm được
nghiệm riêng:
p
P P 4 = = .
Để đi tìm nghiệm bù, chúng ta xét phương trình đặc trưng:
2
4 12 0 λ − λ − = . Phương trình này có hai nghiệm:
λ
1
= 6 và λ
2
= –2 ⇒ P
c
= A
1
e
6t
+ A
2
e
–2t

⇒ P = 4 + A
1
e
6t
+ A
2
e
–2t
⇒ P’ = 6A
1
e
6t
–2A
2
e
–2t
.
Từ điều kiện ban đầu đã cho ta có:
1 2
1 2
P(0) 4 A A 6
P (0) 6A 2A 4
= + + = ¦
´
′ = − =
¹

1
2
A 1
A 1.
= ¦
´
=
¹

Vậy P(t) = P
p
+ P
c
= 4 +
6t
e +
2t
e

. Do
t
lim P(t)
→+∞
không tồn tại nên
P = 4 không thể đạt tới được, vì vậy giá cân bằng P không ổn định động.
Hình V.15
t P

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..137

Ví dụ 16. Xét mô hình thị trường:

d
S
d s
Q 40 2P 2P P
Q 5 3P
Q Q .
′ ′′ = − − − ¦
¦
= − +
´
¦
=
¹

Từ hệ trên ta có phương trình vi phân: P 2P 5P 45 ′′ ′ + + = . Dễ thấy
nghiệm riêng là:
p
45
P P 9
5
= = = . Để tìm nghiệm bù cần xét phương trình
đặc trưng:
2
1 2
2 5 0 , 1 2i λ + λ + = ⇔ λ λ = − ± .
Do đó:
t
c 5 6
P e (A cos 2t A sin 2t)

= +

t
5 6
P P(t) 9 e (A cos 2t A sin 2t)

= = + + .
Mặt khác:
t t
5 6 5 6
P e (A cos 2t A sin 2t) e ( 2A sin 2t 2A cos 2t).
− −
′ = − + + − +
Cho điều kiện ban đầu là: P(0) = 12 và P

(0) = 1. Để tìm A
5
và A
6
,
cần xét hệ:
9 + A
5
= 12
–A
5
+ 2A
6
= 1.
Vậy A
5
= 3 và A
6
= 2 nên
t
P P(t) 9 e (3cos 2t 2sin 2t)

= = + +






P 9 =
t
Hình V.16
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..138
Chú ý. Xét trường hợp cân bằng cung cầu của thị trường không luôn
thoả mãn tại mọi thời điểm, tức là khi điều kiện Q
d
= Q
s
không bắt buộc
phải thỏa mãn. Giả sử giá cả biến động tuân theo quy luật:
d s
dP
9(Q Q )
dt
= − (tức là khi Q
d
> Q
s
thì giá có khuynh hướng tăng, còn
nếu Q
d
< Q
s
thì giá có khuyng hướng giảm). Lúc này, chúng ta vẫn có thể
phân tích được mô hình áp dụng việc giải phương trình vi phân tuyến
tính cấp hai hệ số hằng.
6. Mô hình kinh tế vĩ mô về lạm phát và thất nghiệp
6.1. Phát biểu mô hình
Xét mối quan hệ Phillips:
w f (U) = , (5.18)
với điều kiện f (U) 0 ′ < , trong đó U là mức thất nghiệp (unemployment)
và w là mức tăng trưởng của lương (wage): w W/ W

= .
Ngoài ra, giả sử:
p = w –T, (5.19)
trong đó p P/ P

= là mức tăng trưởng về giá (lạm phát) và T là hiệu suất lao
động (coi là biến ngoại sinh). Dễ thấy p > 0 khi w > T, tức là nếu tốc độ tăng
trưởng của tiền lương nhanh hơn hiệu suất lao động thì sẽ có lạm phát về
giá. Nếu giả sử mối quan hệ: w U = α−β với α, β > 0, tức là tốc độ tăng
trưởng của tiền lương tỉ lệ nghịch với mức thất nghiệp, thì ta có:
p T U = α− −β . (5.20)
Xét mối quan hệ Phillips có bổ sung giá trị kì vọng:
w f (U) h = + π (với 0 < h ≤ 1),
trong đó π là tốc độ lạm phát dự báo (kỳ vọng tốc độ lạm phát). Lúc này
thay vào (5.19) sẽ có:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..139

p T U h = α− −β + π (với 0 < h ≤ 1). (5.21)
Ngoài ra, chúng ta cũng giả sử rằng:
d
j(p )
dt
π
= − π (với 0 < j ≤ 1), (5.22)
Điều này có nghĩa là: Nếu tốc độ lạm phát về giá hiện tại là lớn hơn
tốc độ lạm phát dự báo (tức là p > π) thì tốc độ lạm phát dự báo có xu
hướng tăng thêm, tức là d / dp π > 0. Ngược lại, nếu π > p thì tốc độ lạm
phát dự báo có xu hướng giảm đi, tức là d / dp π < 0.
Kí hiệu
M
m
M

= với M là lượng tiền cân bằng danh nghĩa (phụ thuộc
chính sách tiền tệ của nhà nước), ta có thể giả sử rằng:
dU
k(m p)
dt
= − − (với k > 0).
Hệ thức này có nghĩa là, chẳng hạn, nếu m > p thì dU/dt < 0 nên U có
khuynh hướng giảm. Có thể nhận thấy m – p =M/ M P/ P
• •
− = r
M
– r
P
= r
(M/P)

chính là tốc độ tăng trưởng giá trị thực của tiền tệ.
Vậy mô hình tương tác giữa lạm phát và thất nghiệp được phát biểu
dưới dạng hệ phương trình vi phân sau đây:
p T U h = α− −β + π (với 0 < h ≤ 1)
d
j(p )
dt
π
= − π (với 0 < j ≤ 1)
dU
k(m p)
dt
= − − (với k > 0).
6.2. Khảo sát đường biến động lạm phát, giá cả và thất nghiệp
Thay (5.21) vào (5.22) chúng ta nhận được:
d
j( T U h ) j( T U) j(h 1)
dt
π
= α− −β + π−π = α− −β + − π . (5.23)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..140
Lấy đạo hàm hai vế của (5.23) theo t sẽ nhận được:
2
2
d dU d d
j j(1 h) j k(m p) j(1 h)
dt dt dt dt
π π π
= − β − − = β − − − . (5.24)
Từ (5.22) ta có:
1 d
p
j dt
π
= + π . (5.25)
Thay (5.25) vào (5.24) sẽ nhận được:
2
2
d 1 d d
j km j k j(1 h)
dt j dt dt
( π π π
= β − β + π − −
(
¸ ¸
,
hay:
[ ]
2
2
d d
k j(1 h) j k j km
dt dt
π π
+ β + − + β π = β . (5.26)
Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng có cấu trúc
nghiệm:
c p
π = π + π với nghiệm riêng:
p
2
b j km
m
a j k
β
π = = =
β
. Để tìm
nghiệm bù, chúng ta đi xét phương trình đặc trưng tương ứng:
2
1 2
a a 0 λ + λ + = , (5.27)
(trong đó a
1
= βk + j(1 – h) > 0, a
2
= jβk >0).
Trường hợp 1: ∆ > 0. Lúc này phương trình (5.27) có hai nghiệm:
2
1 1 2
1 2
a a 4a
, 0
2
− ± −
λ λ = < ⇒
1 2
t t
1 2
t
(t) (A e A e ) m m
λ λ
→∞
π = + + → .
Trường hợp 2: ∆ = 0. Lúc này do (5.27) có nghiệm kép λ < 0 nên
t
1 2
t
(A tA )e m m
λ
→∞
π = + + → .
Do đó, chúng ta có kết luận tương tự như trong trường hợp 1.
Trường hợp 3: ∆ < 0. Lúc này phương trình (5.27) có hai nghiệm phức:
2 1
1 2 1 2
a i
, a 4a h vi
2 2
λ λ = − ± − = ± (với h < 0).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..141


ht
5 6
t
e (A cos vt A sin vt) m m
→∞
π = + + → .
Như vậy, trong cả 3 trường hợp trên, π(t) đều cùng hội tụ tới m và m
là mức cân bằng ổn định động theo thời gian của π(t). Tuy nhiên kiểu
thay đổi (pattern of change) của hàm dự báo lạm phát π(t) trong các
trường hợp trên là khác nhau.
Ví dụ 17. Xét mô hình tương tác giữa lạm phát và thất nghiệp:
1
p 3U
6
= − + π
d 3
(p )
dt 4
π
= − π
dU 1
(m p)
dt 2
= − − .
Chúng ta có thể tìm được quỹ đạo thời gian của các mức lạm phát
π(t), giá cả p(t) và thất nghiệp U(t) như sau: Trước hết cần giải phương
trình (5.26) với các tham số cụ thể đã cho trong ví dụ để tìm đường π(t).
Từ đó, dựa vào điều kiện (5.22):
1 d
p
j dt
π
= + π để tìm đường giá cả p(t).
Cuối cùng, sử dụng hệ thức:
1
p 3U
6
= − + π để tìm đường lạm phát theo
công thức:
1
p
6
U(t)
3
π+ −
= .
Việc tính toán cụ thể sẽ cho ta các biểu thức sau đây:
3t / 4
5 6
3 3
(t) e A cos t A sin t m
4 4

| |
π = + +
|
\ ¹
,
3t / 4
6 5
3 3
p(t) e A cos t A sin t m
4 4

| |
= − +
|
\ ¹
,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..142
3t / 4
5 6 5 6
1 3 3 1
U(t) e (A A ) cos t (A A ) sin t
3 4 4 18

| |
= − + + +
|
\ ¹
.
Nhận xét. Các đường π(t) và p(t) có tính dao động tắt dần và hội tụ về
m. Vì vậy m, mức tăng trưởng về tiền tệ cân bằng danh nghĩa, lại chính là
mức cân bằng của lạm phát giá và của dự báo lạm phát giá. Trong khi đó
đường U(t) cũng có tính dao động tắt dần nhưng hội tụ về mức
1/18 = 5,56%. Đây là tỉ lệ “vàng” về lạm phát, đảm bảo cho mô hình
tương tác giữa lạm phát và thất nghiệp có hiệu quả trong thực tế.
Vấn đề giá, lương, tiền, hiệu suất lao động cũng như vấn đề việc làm,
như được xem xét và phân tích trong mô hình trên đây, là các vấn đề
quan trọng luôn cần giải quyết tốt ở tầm kinh tế vĩ mô. Tất các các kết
luận rút ra từ mô hình trên đây chỉ có ý nghĩa tương đối một khi các tham
số của mô hình cũng như các mối quan hệ giữa các biến được điều tiết
bởi các chính sách kinh tế thích hợp.
Bài tập Chương V
Bài 1. Tìm hàm doanh thu toàn phần (hãy tự xác định điều kiện ban đầu
thích hợp) biết hàm doanh thu biên:
a) R’(Q) = 28Q – e
0,3Q
,
b) R’(Q) = 10(1 + Q)
–2
.
Bài 2. Giả sử rằng cường độ đầu tư được cho bởi I(t) = 12t
1/3
và vốn tại
thời điểm ban đầu là K(0) = 25.
a) Tìm quỹ đạo thời gian của vốn tích trữ K.
b) Hãy tìm lượng vốn tích lũy được trong khoảng thời gian [1, 3].
Bài 3. Xét dòng thu nhập với cường độ không đổi 1000 USD / năm.
a) Hãy xác định giá trị hiện tại của dòng thu nhập trên với thời gian
kéo dài trong hai năm và tỉ suất khấu hao (liên tục) là 5% / năm, với thời
gian kéo dài trong ba năm và tỉ suất khấu hao (liên tục) là 4% / năm.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..143

b) Hãy xác định giá trị hiện tại của dòng thu nhập trên với thời gian
kéo dài vô hạn trong hai trường hợp trên.
Bài 4. Xét mô hình tăng trưởng Domar với khuynh hướng tiết kiệm biên
s = 0,2 và khả năng sử dụng vốn ρ = 0,6.
a) Hãy cho biết quỹ đạo thời gian của cường độ đầu tư cần thiết để
thỏa mãn được điều kiện cân bằng: thu nhập quốc dân luôn bằng khả
năng sản xuất tại mọi thời điểm t.
b) Giả sử rằng tốc độ tăng trưởng r của cường độ đầu tư hiện tại là
15%. Để không xảy ra tình trạng khả năng sản xuất thặng dư cũng như
thiểu dư so với tổng cầu cần đưa ra các chính sách điều tiết như thế nào
đối với r, s và ρ.
Bài 5. Xét mô hình thị trường với một mặt hàng cho bởi hệ phương trình sau:
d
s
dP
Q P
dt
Q P
, , , 0.
= α−β +σ
= −γ + δ
α β γ δ >

a) Giả sử tốc độ biến thiên của giá cả tỉ lệ thuận với thặng dư của cầu
so với cung. Hãy tìm quỹ đạo thời gian P(t).
b) Cho biết mức giá cân bằng theo thời gian cũng như cho biết giá trị
nào của tham số σ đảm bảo mức giá cân bằng này có tính ổn định động?
Bài 6. Xét mô hình tăng trưởng Solow.
a) Các biến đầu vào của mô hình là K và L, trong khi đó phương
trình cơ bản mô tả mô hình là k ) k ( s k λ − Φ =

lại nhấn mạnh đến tỉ số k =
K/L. Hãy cho biết giả thiết nào của mô hình dẫn tới điều này?
b) Hãy chứng tỏ rằng tốc độ tăng trưởng của tỉ số vốn trên lao động
K/L phụ thuộc vào vốn K, lượng lao động L, khuynh hướng tiết kiệm
biên s và tốc độ tăng trưởng của lượng lao động.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..144
c) Câu hỏi b) được giải quyết như thế nào nếu hàm sản xuất có dạng
Cobb – Douglas
1
Q K L
α −α
= , với 0 < α < 1.
Bài 7. Xét mô hình tăng trưởng Solow với hàm sản xuất có dạng
Q = T(t)f(K, L), trong đó f(K, L) là hàm đẳng cấp bậc một. Cho biết hàm
khuyếch đại T(t) có tốc độ tăng trưởng là ρ, còn lượng lao động L có tốc
độ tăng trưởng là λ. Hãy xác định tốc độ tăng trưởng của Q khi mô hình
đạt tới trạng thái vững.
Bài 8. Xét mô hình thị trường có kỳ vọng giá dự báo khi các hàm Q
d

Q
s
là các hàm phụ thuộc tuyến tính vào P, P’ và P’’ như sau:
d
Q 9 P P 3P ′ ′′ = − + +
s
Q 1 4P P 5P ′ ′′ = − + − +
Q
d
= Q
s
.
Cho biết P(0) = 4 và P’(0) = 4.
a) Tìm đường biến động giá.
b) Xác định mức giá cân bằng P và cho biết nó có ổn định động
hay không?
Bài 9. Xét mô hình trên với giả thiết cân bằng cung cầu của thị trường
không luôn thoả mãn tại mọi thời điểm, tức là khi điều kiện Q
d
= Q
s

không bắt buộc phải thỏa mãn. Giả sử giá cả biến động tuân theo quy
luật:
d s
dP
9(Q Q )
dt
= − , hãy xác định đường biến động giá.
Bài 10. Xét mô hình tương tác giữa lạm phát và thất nghiệp:
1
p 3U
6
= − + π
d 3
(p )
dt 4
π
= − π
dU 1
(m p)
dt 2
= − − .
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..145

a) Hãy kiểm tra lại các kết quả sau về phương trình các đường quỹ
đạo theo thời gian:
3t / 4
5 6
3 3
(t) e A cos t A sin t m
4 4

| |
π = + +
|
\ ¹
,
3t / 4
6 5
3 3
p(t) e A cos t A sin t m
4 4

| |
= − +
|
\ ¹
,
3t / 4
5 6 5 6
1 3 3 1
U(t) e (A A ) cos t (A A ) sin t
3 4 4 18

| |
= − + + +
|
\ ¹
.
b) Hãy giải mô hình trong trường hợp điều kiện đầu tiên của hệ được
thay bởi : p 1/ 6 3U / 3. = − + π


Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..146
Chương VI
ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TRONG
PHÂN TÍCH CÂN BẰNG ĐỘNG
1. Một số dạng phương trình sai phân
1.1. Khái niệm về phương trình sai phân
Ví dụ 1. Xét biến kinh tế y = y(t) phụ thuộc vào biến độc lập t (có thể
coi t là biến thời gian chẳng hạn) với biểu thức cụ thể sau: y(t) =
y(0)e
0,02t
.






Đồ thị của hàm y = y(t) được cho trên hình VI.1. Trong ví dụ này, ta
giả sử t nhận các giá trị liên tục.
Trong nhiều bài toán phát sinh từ thực tế, một cách hợp lí hơn, t được
giả sử là chỉ nhận các giá trị rời rạc t∈{0, 1, 2, ...}. Vậy có thể viết mối
quan hệ phụ thuộc giữa y và t như sau: y
t
= y(t), ∀t∈{0, 1, 2, ...}, trong
đó y
t
là giá trị của biến y tại thời điểm t.
t t 1 t
y y y
+
∆ = − được gọi là sai
phân cấp một của y. Chúng ta sẽ đi xây dựng khái niệm phương trình sai
phân. Đây là một khái niệm có ứng dụng rộng rãi trong kinh tế, điều
khiển học, công nghệ kĩ thuật.
Ví dụ 2. Xét một vài phương trình sai phân sau:
a)
t
y 2 ∆ = ( ∀t = 1, 2, …)
t t 1
y 2 y

⇔ = + .
Hình VI.1
y(t)
y(0)
y
t O
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..147

Ta có: y
1
= 2 + y
0
, y
2
= 2 + y
1
= 4 + y
0
, … Tóm lại, từ điều kiện
t
y 2 ∆ = chúng ta đã tìm được hàm: y
t
= 2t + y
0

, ∀t = 1, 2, … Đồ thị của
y
t
được cho trên hình VI.2.








b) Cho
t t
y 0,1y ∆ = − . Ta có y
t+1
= y
t
+ (–0,1)y
t
= 0,9y
t
. Do đó:
y
1
= 0,9y
0,
y
2
= (0,9)
2
y
0,
... Vậy y
t
= (0,9)
t
y
0
, ∀t = 1, 2, … Đồ thị của y
t

được cho trên hình VI.3.








1.2. Phương trình sai phân tuyến tính cấp một
Phương trình sai phân tuyến tính cấp một với hệ số hằng có dạng sau:
t 1 t
y ay c
+
+ = , (6.1)
y
0

y
2

∆y
1

t
y
∆y
2

2
y
1

1
O
Hình VI.2

y
0

y
2

t
y
y = (0,9)
t
y
2
y
1

1
O
Hình VI.3

3 4
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..148
trong đó a, c là các hằng số, y
t
và y
t+1
là các giá trị của y tại các thời điểm
t và t+1. Cần tìm biểu thức của y
t
phụ thuộc vào t, a và c.
Có thể chứng minh được rằng: tương tự như đối với phương trình vi
phân tuyến tính cấp một, nghiệm của phương trình (6.1) có cấu trúc dạng:
c p
y y y = + ,
trong đó y
p
là nghiệm riêng của (6.1) còn y
c
là nghiệm bù của (6.1), tức là
nghiệm tổng quát của phương trình sai phân thuần nhất tương ứng:
t 1 t
y ay 0.
+
+ = (6.2)
Trước hết chúng ta đi tìm y
p
.
Trường hợp 1: a ≠ –1. Cho y
p
= k = const, ta có: k + ak = c nên
k = c/(1 + a).
Trường hợp 2: a = –1. Tìm y
p
dưới dạng: y
t
= kt, ta có: k(t + 1) – kt = c
nên k = c. Vậy:
y
p
= ct .
Sau đây chúng ta đi tìm y
c
dưới dạng y
t
= Ab
t
. Thay y
t+1
= Ab
t+1
,
y
t
= Ab
t
vào (6.2) có:
Ab
t+1
+ aAb
t
= 0 ⇒ b = – a ⇒ y
t
= A(–a)
t
.
Vậy nghiệm của (6.1) có dạng y
t
= y
c
+ y
p
được viết tường minh hơn
như sau: nếu a ≠ –1 thì
t
t
c
y A( a)
1 a
= − +
+
, (6.3)
còn nếu a = – 1 thì:
y
t
= A + ct. (6.4)
Rõ ràng rằng, nghiệm của phương trình sai phân cấp một phụ thuộc
vào tham số A với giá trị cụ thể của A có thể tìm được nếu cho điều kiện
ban đầu: y
0
= y(0).
Xét (6.3), khi a ≠ –1:
0 0
c c
y A A y
1 a 1 a
= + ⇒ = −
+ +

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..149


t
t 0
c c
y y ( a)
1 a 1 a
| |
= − − +
|
+ +
\ ¹
.
Xét (6.4), khi a = –1: y
0
= A ⇒ y
t
= y
0
+ ct.
Ví dụ 3. Giải các phương trình sai phân tuyến tính cấp một sau:
a) ∆y
t
= 2 ⇒ y
t +1


y
t
= 2 ⇒ y
t
= y
0
+ 2t.
b) ∆y
t
= –0,1y
t
⇒ y
t+1
= 0,9y
t
⇒ y
t
= y
0
(0,9)
t
.
1.3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai
Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng có dạng sau:
y
t+2
+

a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= c, (6.5)
trong đó a
1
, a
2
và c là các hằng số. Cần tìm cách biểu diễn y
t
qua t, a
1
, a
2
và c.
Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai (6.5) cũng có cấu trúc nghiệm
tương tự như phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số hằng:
y = y
c
+ y
p
,
với y
p
là nghiệm riêng, y
c
là nghiệm bù hay chính là nghiệm tổng quát
của phương trình thuần nhất tương ứng: y
t+2
+

a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= 0.
Trước hết chúng ta đi tìm nghiệm riêng y
p
. Giả sử y
p
= k = const,
thay vào (6.5) sẽ có :
k + a
1
k +a
2
k = c
1 2
c
k
1 a a
⇒ =
+ +
với điều kiện: a
1
+ a
2
≠ –1.
Vậy chúng ta xét các trường hợp sau:
Trường hợp 1: a
1
+ a
2
≠ –1. Lúc này
p
1 2
c
y
1 a a
=
+ +
.
Trường hợp 2: a
1
+ a
2
= –1, a
1
≠ –2. Tìm y
p
dưới dạng y = kt, thay
vào (6.5) ta có:
k(t + 2) + a
1
k(t + 1) + a
2
kt = c ⇒ t(k + a
1
k +

a
2
k ) + 2k + a
1
k = c

1
c
k
2 a
=
+

c
1
c
y t
2 a
=
+
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..150
Trường hợp 3: a
1
+ a
2
= –1, a
1
= –2 (lúc này a
2
= 1). Chúng ta có
phương trình:
y
t+2
– 2y
t+1
+ y
t
= c. (6.6)
Tìm nghiệm y
p
dưới dạng y = kt
2
, thay vào (6.6) ta có:
k(t + 2)
2
– 2k(t + 1)
2
+ kt
2
= c ⇒ 2k = c ⇒ k =
c
2
.
Vậy nghiệm riêng của (6.6) là:
2
p
c
y t
2
= .
Tóm tắt nghiệm riêng của (6.5)
a) Khi a
1
+ a
2
≠ –1, ta có
p
1 2
c
y
1 a a
=
+ +
.
b) Khi a
1
+ a
2
= –1, a
1
≠ –2, ta có
p
1
c
y t
2 a
=
+
.
c) Khi a
1
= –2, a
2
= 1, ta có
2
p
c
y t
2
= .
Sau đây chúng ta đi tìm nghiệm bù y
c
của (6.5). Xét phương trình
đặc trưng:
b
2
+ a
1
b + a
2
= 0. (6.7)
Trường hợp 1: ∆= a
1
2
– 4a
2
> 0. Phương trình (6.7) có 2 nghiệm
thực b
1
, b
2
nên:
y
c
= A
1
b
1
t
+ A
2
b
2
t
.
Trường hợp 2: ∆= 0. Phương trình (6.7) có nghiệm kép b = –
1
a
2
nên:
y
c
= (A
3
+ A
4
t)b
t
.
Trường hợp 3: ∆< 0. Lúc này (6.7) có hai nghiệm phức:
1
1 2
a i
b , b h vi
2
− ± ∆
= = ± (với h là phần thực, v là phần ảo).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..151

Do đó :
y
c
= R
t
(A
5
cosθt + A
6
sinθt ), với
2 2
R h v = + và
v
sin
R
θ = .
Ví dụ 4. Bạn đọc hãy tự giải một số phương trình sai phân sau đây:
a) y
t+2
+ y
t+1
– 2y
t
= 12 ⇒ y
t
= A
1
+ A
2
(–2)
t
+ 4t. Nếu cho điều kiện
ban đầu: y
0
= 4 và y
1
= 5, thì có y
t
= 3 + (–2)
t
+ 4t.
b) y
t+2
+ 6y
t+1
+ 9y
t
= 4 ⇒ y
t
= A
1
+ A
2
(–2)
t
+ 4t.
c) y
t+2
+
1
4
y
t
= 5 ⇒ y
t
=
t
5 6
1
A cos t A sin t 4
2 2 2
π π | | | |
+ +
| |
\ ¹ \ ¹
.
d) y
t+2
– y
t+1
– y
t
= 0, với điều kiện ban đầu: y
0
= 1 và y
1
= 1. Dành
cho bạn đọc tự giải.
1.4. Khảo sát tính ổn định của nghiệm của các phương trình sai phân
tuyến tính cấp một và cấp hai
Ví dụ 5. Xét phương trình y
t+1
+ ay
t
= c với điều kiện a ≠ −1. Ta có:
( )
t
t 0
c c
y y a
1 a 1 a
| |
= − − +
|
+ +
\ ¹
.
Nếu a < 1 thì quỹ đạo thời gian của y = y(t) có dạng như trên hình VI.4.








y
y
p
= y
O
1
y
2
t
2 3
y
3
y
1
–a < 0

Hình VI.4
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..152
Trên hình VI.4, y
p
= y là mức cân bằng dừng ổn định động theo
thời gian.
Ví dụ 6. Xét phương trình: y
t+2
+ a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= c.
Giả sử a
1
+ a
2
≠ –1 và
2
1 2
a 4a 0 ∆ = − < , ta có:
p
1 2
c
y
1 a a
=
+ +


t
t 5 6
1 2
c
y R (A cos t A sin t)
1 a a
| |
= θ + θ +
|
+ +
\ ¹

với
1
a
h
2
= − ,
2
2 1
1
v 4a a
2
= − và
2 2
R h v = + =
2
a < 1,
v
sin
R
θ = .
Giả sử a
2
< 1 thì có ngay R < 1. Lúc này y
t
có tính ổn định động với
quỹ đạo thời gian dao động tắt dần như được chỉ ra trên hình VI.5.









Bạn đọc quan tâm có thể tự mình khảo sát về tính ổn định của
nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính cấp một và cấp hai trong
các trường hợp khác.
t
y= y
c


Hình VI.5
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..153

2. Phân tích cân bằng động trong một số mô hình kinh tế
2.1. Mô hình Cobweb cân bằng cung cầu
Xét mô hình thị trường được biểu diễn bởi hệ phương trình sai phân sau:
dt st
dt t
st t 1
Q Q
Q P ( , 0)
Q P ( , 0).

= ¦
¦
= α−β α β >
´
¦
= −γ + δ γ δ >
¹
víi
víi
(6.8)
Trong mô hình trên chúng ta giả sử lượng cầu của thị trường phụ
thuộc vào giá cả tại thời điểm hiện tại, còn lượng cung phụ thuộc vào giá
cả tại thời điểm trước đó một chu kì thời gian. Ngoài ra, chúng ta cũng
giả sử điều kiện Q
dt
= Q
st
, tức là lượng cung và lượng cầu được coi là cân
bằng tại mỗi thời điểm t.
Từ hệ (6.8) có thể rút ra:
t t 1
P P

δ α+ γ
+ =
β β
t 1 t
P P
+
δ α+ γ
⇒ + =
β β
(6.9)

t
t 0
P P .
| || | α+ γ δ α+ γ
= − − +
| |
β+ δ β β+ δ
\ ¹\ ¹

Có thể phân tích tính ổn định động của giá cả P
t
dựa trên đồ thị
Cobweb (xem các hình VI.6a và VI.6b) như sau:








Q
d

Q
O
P
Q
s2
=Q
d2

Q
s1
=Q
d1

Q
s

P
P
1
P
0

Hình VI.6a
Q
d

Q
O
P
Q
s2
=Q
d2

Q
s1
=Q
d1

Q
s

P
P
1
P
0

Hình VI.6b
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..154
Trên hình VI.6.a ta thấy đường cung dốc hơn đường cầu, tức là δ > β
nên kiểu biến động của giá cả P
t
là kiểu dao động khuyếch đại (explosive
oscillation), do đó P là mức giá cả cân bằng liên thời nhưng không có
tính ổn định động. Còn trên hình VI.6.b đường cầu dốc hơn đường cung,
tức là δ < β nên kiểu biến động của giá cả P
t
là kiểu dao động tắt dần
(damped oscillation), do đó P là mức giá cả cân bằng liên thời có tính ổn
định động. Trong trường hợp δ = β, giá cả P
t
là kiểu dao động đều
(uniform oscillation).
2.2. Mô hình thị trường có hàng tồn kho
Trong mô hình này, chúng ta xét các giả thiết sau:
Cả lượng cầu Q
dt
và lượng cung Q
st
đều là các hàm tuyến tính
“không trễ” của P
t
.
Việc điều chỉnh giá cả xảy ra không thông qua sự đáp ứng cân bằng
cung cầu thị trường tại từng thời điểm, mà là thông qua việc người bán
đặt giá phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho. Nếu lượng hàng tồn kho
dương (hàng dư ra từ chu kì trước) thì giá cả được điều chỉnh thấp xuống,
còn nếu lượng hàng tồn kho âm (có hàng nợ từ chu kì trước) thì giá cả
được điều chỉnh cao hơn.
Sự điều chỉnh giá cả do người bán ấn định trong mỗi chu kì tỉ lệ
nghịch với lượng hàng tồn kho còn lại từ chu kì trước.
Với các giả thiết trên, chúng ta có hệ phương trình sai phân:
dt t
st t
t 1 t st dt
dt st
Q P (
Q P (
P P (Q Q ) (
Q Q .
+
= α−β α β ¦
¦
= −γ + δ γ δ
¦
´
= −σ − σ
¦
¦
=
¹
víi , > 0)
víi , > 0)
víi > 0)

(6.10)
(6.11)
(6.12)
(6.13)

Phương trình (6.12) có nghĩa là: giá hàng ở giai đoạn sau phụ thuộc
vào giá hàng ở giai đoạn trước có điều chỉnh dựa vào hệ số σ và lượng
hàng tồn kho. Thế phương trình (6.10) và (6.11) vào (6.12), chúng ta có:
( ) ( )
t 1 t
P 1 P
+
− −σ β+ δ = σ γ + α (
¸ ¸

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..155

( ) ( )
t
t 0
P P 1
( α+ γ α+ γ
⇒ = − −σ β+ δ +
(
β+ δ β+ δ
¸ ¸

( ) ( )
t
t 0
P P P 1 P ( ⇒ = − −σ β+ δ +
¸ ¸
.
Như vậy, tính ổn định động của mức giá cả cân bằng P (nói vắn tắt,
sự bình ổn giá) sẽ phụ thuộc vào biểu thức b = 1 – σ(β + δ). Dễ thấy,
điều kiện bình ổn giá là:
–1 < b = 1 – σ(β + δ) < 1.
Khi b = 0 thì giá cả không có biến động và luôn giữ ở mức cân bằng P .
Ngoài ra, có thể nhận thấy:
0 < b < 1 ⇔
1
0 < σ <
β+ δ
⇔ quỹ đạo thời gian của P(t) là không dao
động và hội tụ,
–1 < b < 0 ⇔
1 2
< δ <
β+ δ β+ δ
⇔ quỹ đạo thời gian P(t) là dao động
tắt dần và hội tụ,
b = –1 ⇔
2
δ =
β+ δ
⇔ quỹ đạo thời gian P(t) là dao động đều và
không hội tụ,
b < –1 ⇔
2
δ >
β+ δ
⇔ quỹ đạo thời gian P(t) là dao động khuyếch
đại và không hội tụ.
2.3. Mô hình thị trường với giá trần
Phân tích định tính bằng biểu đồ pha
Trong các mục trên chúng ta đã phân tích một số mô hình kinh tế
thông qua việc giải phương trình sai phân tuyến tính cấp một. Tuy nhiên
nhiều mô hình kinh tế đòi hỏi giải các phương trình sai phân phi tuyến.
Trong các trường hợp đó có thể áp dụng cách tiếp cận định tính để phân
tích tính ổn định động của các biến kinh tế liên quan bằng biểu đồ pha.
Nếu chúng ta vẽ các điểm (y
t
, y
t+1
) trên mặt phẳng tọa độ thì ta có một
biểu đồ pha, các điểm (y
t
, y
t+1
) tạo thành đường pha.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..156
Để cho dễ hiểu, chúng ta hãy xét phương trình sai phân cấp một:
y
t+1
= f(y
t
).


















Dựa vào các hình VI.7a, VI.7b, VI.7c và VI.7d chúng ta có thể phân
tích được sự ổn định của các quỹ đạo thời gian của y
t
. Bạn đọc hãy tự
giải thích các kết quả sau:
– Nếu 0 < f’ < 1 thì quỹ đạo thời gian không dao động và hội tụ (tới y).
– Nếu f’ > 1 thì quỹ đạo thời gian không dao động và không hội tụ.
y
t

f(y
t
)
y
1
=f(y
0
)
O
y
0
y
1

y
y
t+1


45
o
F
C
B
A
E
D
Hình VI.7c
E
O
y
0

y
1
y
y
1
=f(y
0
)
y
t+1


y
t

f(y
t
)
45
o
F
C
B A
D
Hình VI.7d
y
1
=f(y
0
)
O
y
0
y
1

y
y
t+1


f(y
t
)
45
F
C
B A
E
D
Hình VI.7a
y
t

E
O
y
0
y
1

y
y
1
=f(y
0

y
t+1


y
t

f(
y )
45
F
C
B
A
D
Hình VI.7b
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..157

– Nếu –1 < f’ < 0 thì quỹ đạo thời gian dao động tắt dần và hội tụ (tới y).
– Nếu f’ < –1 thì quỹ đạo thời gian dao động khuyếch đại và không hội tụ.
Phân tích mô hình thị trường với giá trần bằng biểu đồ pha
Xét mô hình Cobweb cân bằng cung cầu mục 2.1 và phương trình sai
phân (6.9):
t 1 t t
P f (P ) P ( 0).
+
α+ γ δ δ
= = − >
β β β
víi
Dựa vào hình VI.6b, chúng ta đã nhận thấy rằng đường (quỹ đạo thời
gian) giá cả P
t
có tính dao động và ổn định theo thời gian với điều kiện δ
< β và ngược lại. Ngược lại, dựa trên hình VI.6a, đường giá cả sẽ dao
động khuyếch đại khi δ > β. Tuy nhiên, một khi giá trần
$
P được áp đặt
(trong mọi trường hợp không cho phép giá P vượt quá
$
P ), thì đường giá
cả sẽ có tính dao động đều, giá cả P sẽ biến động trong khoảng
%
P và
$
P ,
trong đó
%
P là mức giá sàn xác định bởi
%
P = f(
$
P ). Mô hình này có thể
được tổng quát hóa cho trường hợp hàm f(P
t
) là phi tuyến (xem hình
VI.8). Giá trị k (là hoành độ của giao điểm tạo bởi P
t+1
= f(P
t
) và P
t+1
=
$
P ) được gọi là giá trị xoắn (kink value).








P
0

P
t+1
= f(P
t
)
P
t+1

P
t

$
P
%
P
%
P
$
P
O P
1

P
45
o
Hình VI.8
k
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..158
3. Mô hình thu nhập quốc dân với nhân tử tăng tốc Samuelson
3.1. Phát biểu mô hình
Giả sử thu nhập quốc dân bao gồm các phần chi phí: dành cho tiêu
dùng quốc dân, cho đầu tư và cho bộ máy nhà nước. Tiêu dùng quốc dân
tại thời điểm (chu kì) t phụ thuộc vào mức thu nhập quốc dân tại thời
điểm (chu kì) trước đó (t – 1). Còn lượng đầu tư tại mỗi thời điểm t được
giả sử là bằng một tỉ lệ nhất định của lượng tăng tiêu dùng tại thời điểm
này so với thời điểm trước. Nếu lượng tiêu dùng tăng thì lượng đầu tư
cũng được giả sử là tăng lên. Ngoài ra, chúng ta cũng giả sử rằng chi phí
cho bộ máy nhà nước được coi là biến ngoại sinh. Từ các giả thiết trên,
chúng ta có hệ phương trình sai phân sau đây:
Y
t
= C
t
+ I
t
+G
0
(6.14)
C
t
= γY
t–1
(với 0 < γ < 1) (6.15)
I
t
= α(C
t
– C
t–1
) (với α > 0). (6.16)
Trong đó:
Y: Thu nhập quốc dân,
C: Tiêu dùng quốc dân,
I: Đầu tư (tái đầu tư),
G
0
: Chi phí cho bộ máy nhà nước,
α: Nhân tử tăng tốc (cho tái đầu tư),
γ: Khuynh hướng tiết kiệm biên.
Đem (6.15) thay vào (6.16) sẽ có:
( ) ( ) ( )
t t t 1 t 1 t 2 t 1 t 2
I C C Y Y Y Y .
− − − − −
= α − = α γ − γ = αγ − (6.17)
Thay (6,15) và (6.17) vào (6.14) ta thu được:
t t 1 t 1 t 2 0
Y Y (Y Y ) G
− − −
= γ + αγ − +
( )
t t 1 t 2 0
Y 1 Y Y G .
− −
⇔ − γ + α + αγ = (6.18)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..159

3.2. Khảo sát tính ổn định động của mô hình
Trước hết chúng ta đi tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân
(6.18) theo công thức đã biết
0 0
p p
1 2
G G c
Y Y 0
1 a a 1 (1 ) 1
= ⇒ = = >
+ + − γ + α +αγ − γ
.
Để tìm nghiệm bù Y
c
của (6.18), tức là nghiệm tổng quát của phương
trình thuần nhất tương ứng, cần xét phương trình đặc trưng:
g(b) =
2
b (1 )b 0. − γ + α + αγ = (6.19)
Một cách tổng quát, các nghiệm của phương trình đặc trưng được tìm
theo công thức:
( ) ( ) ( )
2
1,2
1 1 4
b .
2
γ + α ± γ + α − αγ
=
Xét ba trường hợp sau tùy thuộc vào dấu của biệt thức
2 2
(1 ) 4 ∆ = γ + α − αγ .
Trường hợp 1:
( )
2
4
0
1
α
∆ > ⇔ γ >

. Ta có
t t
c 1 1 2 2
Y A b A b = + .

Trường hợp 2:
( )
2
4
0
1
α
∆ = ⇔ γ =

. Ta có
t
c 3 4
Y (A A t)b = + .
Trường hợp 3:
( )
2
4
0
1
α
∆ < ⇔ γ <

. Lúc này, chúng ta có:
( ) ( )
2
2
1,2
1 i 1 4
b
2
γ + α ± γ + α − αγ
= = h ± vi,
với h =
(1 )
2
γ + α
và v =
2

. Do đó:
t
c 5 6
Y R (A cos t A sin t) = θ + θ ,
với
2 2
R h v = + = αγ và cosθ = h/R , sinθ = v/R.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..160








Từ các trường hợp 1, 2 và 3 đã phân tích trên đây và các công thức
tìm Y
c
trong các trường hợp đó, chúng ta đi tới các kết luận sau đây về
tính chất của đường (quỹ đạo thời gian) thu nhập quốc dân Y
t
:
– Tại vùng 1C:
2
4
1
(1 )
α
< γ <
+ α
, 0 < α < 1,Y
t
có tính ổn định dừng và
không dao động.
– Tại vùng 1D:
2
4
1
(1 )
α
< γ <
+ α
, α > 1, Y
t
không ổn định dừng và
không dao động.
– Trên đoạn cong 2C:
2
4
(1 )
α
γ =
+ α
, 0 < α < 1, Y
t
ổn định dừng và
không dao động.
– Trên đoạn cong 2D:
2
4
(1 )
α
γ =
+ α
, α >1, Y
t
không ổn định dừng và
không dao động.
– Trong vùng 3C:
2
4
0
(1 )
α
< γ <

và α < 1, hoặc 0 < γ < 1/α và α >
1, Y
t
có tính ổn định dừng và dao động tắt dần.
– Trong vùng 3D:
2
1 4
(1 )
α
< γ <
α + α
, α > 1, Y
t
không ổn định dừng và
dao động khuyếch đại.
1D
αγ = 1
O α
γ
2D
3D
4D 3C
2C
1C
2
4
(1 )
α
γ =
+ α

Hình VI.9
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..161

– Trên đoạn cong 4D: γ = 1/α và α > 1, Y
t
không ổn định dừng và
dao động đều.
Thật vậy, để chứng tỏ tính đúng đắn của các kết luận trên, chúng ta
cần xét các trường hợp sau:
Trường hợp 1:
2
4
0
(1 )
α
∆ > ⇔ γ >
+ α
(theo giả thiết của mô hình
0 < γ < 1).
Gọi b
1
, b
2
là nghiệm của phương trình đặc trưng g(b) =
2
b (1 )b 0. − γ + α + αγ =
– Xét trường hợp 1a: 0 < b
2
< b
1
< 1. Ta có g(1) = 1 – γ > 0 ⇔ 1 γ < .
Ngoài ra, do b
1
b
2
= αγ nên phải có αγ < 1. Vậy (α, γ) nằm trong vùng
1C. Lúc này:
t t 0
t c p 1 1 2 2
G
Y Y Y A b A b
1
= + = + +
− γ

t→∞

0
G
1−α
.
Do đó Y
t
có tính ổn định dừng và không dao động.
– Xét trường hợp 1b: 1< b
2
< b
1
. Lập luận tương tự, ta có 1 αγ > .
Vậy (α, γ) nằm trong vùng 1D. Lúc này:
t t 0
t c p 1 1 2 2
G
Y Y Y A b A b
1
= + = + +
− γ
không hội tụ khi t → ∞.
Do đó Y
t
không có tính ổn định dừng và không dao động.
Trường hợp 2:
2
4
0
(1 )
α
∆ = ⇔ γ =
+ α
. Phương trình đặc trưng có
nghiệm kép b =
(1 )
2
γ + α
và:
t 0
t 3 4
G
Y (A A t)b
1
= + +
−α
.
– Xét trường hợp 2a:
(1 )
1 2
2
γ +α
< ⇔ γ + γα < . Lúc này: 0 < b < 1
nên b
2
= αγ < 1. Do đó khi (α, γ) thuộc đoạn cong 2C, Y
t
có tính ổn định
dừng và không dao động.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..162
– Xét trường hợp 2b:
(1 )
1 2
2
γ +α
> ⇔ γ + γα > . Lúc này b > 1 và
b
2
= αγ > 1. Do đó khi (α, γ) thuộc đoạn cong 2D, Y
t
không ổn định dừng
và không dao động.
– Trường hợp b = 1 không thể xảy ra, vì lúc đó γ = 1 trái với giả thiết
của mô hình.
Trường hợp 3: 0 ∆ < ⇔
2
4
(1 )
α
γ <
+ α
. Lúc này phương trình đặc
trưng có nghiệm phức:
( ) ( )
2
2
1,2
1 i 1 4
b
2
γ + α ± γ + α − αγ
= = h ± vi,
với h =
(1 )
2
γ + α
và v =
2

. Do đó:

t 0
t 5 6
G
Y R (A cos t A sin t)
1
= θ + θ +
− γ
,
với
2 2
R h v = + = αγ và cosθ = h/R , sinθ = v/R.
– Xét trường hợp 3a: R < 1. Lúc này αγ < 1 nên Y
t
có tính ổn định
dừng theo thời gian và dao động tắt dần khi (α, γ) thuộc vùng 3C.
– Xét trường hợp 3b: R≥1. Ta có αγ < 1 nên Y
t
dao động khuyếch
đại và không ổn định dừng khi (α, γ) thuộc vùng 3D.
4. Mô hình kinh tế vĩ mô về lạm phát và thất nghiệp với thời gian rời rạc
4.1. Phát biểu mô hình
Trong mục 6 của chương V, chúng ta đã nghiên cứu về mô hình quan
hệ tương tác giữa lạm phát và thất nghiệp với thời gian liên tục (bạn đọc
có thể xem lại cách kí hiệu các biến trong mô hình). Vấn đề này có thể
được xem xét với thời gian rời rạc. Trong mô hình với biến thời gian liên
tục, chúng ta đã xét hệ phương trình sau:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..163

p T U h = α− −β + π (Đây là quan hệ Phillips có bổ sung kì
vọng lạm phát),
d
j(p )
dt
π
= − π (Phương trình này mô tả tính thích nghi
của kì vọng lạm phát),
dU
k(m p)
dt
= − − (Đây là phương trình mô tả chính sách
tiền tệ).
Rời rạc hóa hệ phương trình trên chúng ta có:
t t t
p T U h = α− −β + π (với α, β > 0, 0 < h ≤ 1), (6.20)
t 1 t t t
j(p )
+
π − π = − π (với 0 < j ≤ 1), (6.21)
t 1 t t 1
U U k(m p )
+ +
− = − − (với k > 0). (6.22)
4.2. Phân tích các đường biến động của giá cả và lạm phát
Từ (6.20) suy ra:
t 1 t 1 t 1
p T U h
+ + +
= α− −β + π . (6.23)
Theo (6.20), (6.21) và (6.22) suy ra:
t 1 t t 1 t t 1 t
p p (U U ) h( )
+ + +
− = −β − + π − π (6.24)
t 1 t t 1 t t
p p k (m p ) hj(p )
+ +
⇒ − = β − + − π . (6.25)
Cần khử
t
π trong (6.25). Từ (6.20) ta có:
t t t
h p T U π = −α+ +β . (6.26)
Thay vào (6.25) sẽ nhận được:
t 1 t t 1 t t t
p p k (m p ) hjp j(p T U )
+ +
− = β − + − −α+ +β (6.27)
t 2 t 1 t 2 t 1 t 1 t 1
p p k (m p ) hjp j(p T U )
+ + + + + +
⇒ − = β − + − −α+ +β . (6.28)
Lấy (6.27) trừ (6.28) ta có:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..164
t 2 t 1 t t 2 t 1 t t 1 t t 1
p 2p p k (p p ) hj(p p ) j(p p )
+ + + + + +
− + − = β − + − − −
t 1
j [ k(m p )]
+
+ β − − .
t 2 t 1 t
(1 k )p ( k hj j kj 2)p (1 hj j)p j km
+ +
⇒ + β + − β− + + β− + + − = β .
Vậy cuối cùng ta có:
t 2 t 1 t
1 hj (1 j)(1 k ) 1 j(1 h) j km
p p p
1 k 1 k 1 k
+ +
+ + − + β − − β
− + =
+ β + β + β
. (6.29)
Đây là phương trình sai phân cấp hai đối với p (p là tốc độ tăng
trưởng giá cả). Theo công thức tìm nghiệm riêng của phương trình sai
phân cấp hai: y
t+2
+

a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= c, ta có:
p
1 2
c
p p m
1 a a
= = =
+ +
;
Để tìm nghiệm bù của
c
p của (6.29) trước hết cần tìm các nghiệm b
1
,
b
2
của phương trình đặc trưng:
2
1 hj (1 j)(1 k ) 1 j(1 h)
b b 0.
1 k 1 k
+ + − + β − −
− + =
+ β + β

Chúng ta sẽ chỉ xét trường hợp 1: 0 ∆ > (các trường hợp khác dành
cho bạn đọc). Lúc này:
1 2
1 hj (1 j)(1 k ) 1 hj
b b 1 j 0
1 k 1 k
+ + − + β −
+ = = + − >
+ β + β

1 2
1 j(1 h)
b b 0
1 k
− −
= >
+ β
.
Ngoài ra:
1 2
kj
(1 b )(1 b ) 0
1 k
β
− − = >
+ β
.
Vậy nếu 0 > ∆ thì
2 1
0 b b 1 < < < . Từ đó suy ra:
t t
c 1 1 2 2
p A b A b = + và p
t
= p
c
+ p
p
.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..165

Do đó mức tăng trưởng giá p
t
sẽ hội tụ tới mức cân bằng dừng m (đây
cũng chính là mức tăng trưởng lượng tiền cân bằng danh nghĩa) ổn định
động theo thời gian.
Bạn đọc có thể kiểm nghiệm lại tính đúng đắn của các phương trình
và công thức sau đây:
t 2 t 1 t
1 hj (1 j)(1 k ) 1 j(1 h)
U U U
1 k 1 k
+ +
+ + − + β − −
− +
+ β + β

[ ] kj T (1 h)m
1 k
α− − −
=
+ β
. (6.30)
Phương trình (6.30) có nghiệm:
t c p
U U U = + , trong đó
c c
U p ≡ còn
[ ]
p
1 1
U U T (1 h)m [ T (1 h)p] = = α− − − = α− − −
β β
.
5. Áp dụng hệ phương trình vi phân và sai phân trong phân tích
kinh tế
Trong các mục trước, chúng ta đã tiến hành các phân tích cân bằng
động sử dụng chỉ một phương trình “động học” duy nhất: phương trình vi
phân hoặc sai phân. Trong mục này hệ phương trình vi phân hoặc sai
phân tuyến tính cấp một sẽ được áp dụng để nghiên cứu các kiểu thay đổi
tương tác của các biến kinh tế liên quan nhằm tìm ra các quỹ đạo thời
gian của chúng. Từ đó, các kết luận được đưa ra về việc các biến kinh tế
này có hội tụ về các mức cân bằng ổn định động hay không.
5.1. Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một
Chúng ta nghiên cứu cách giải hệ phương trình vi phân tuyến tính
cấp một qua ví dụ đơn giản sau đây:
Ví dụ 7. Xét hệ phương trình vi phân
x (t) 2y (t) 2x(t) 5y(t) 77
y (t) + x(t) + 4y(t) = 61.
′ ′ + + + = ¦
´

¹
(6.31)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..166
Kí hiệu:
u =
x (t)
y (t)

(
(

¸ ¸
, v =
x(t)
y(t)
(
(
¸ ¸
, J =
1 2
0 1
(
(
¸ ¸
, M =
2 5
1 4
(
(
¸ ¸
, g =
77
61
(
(
¸ ¸
.
Lúc đó hệ (6.31) được viết dưới dạng:
Ju + Mv = g, (6.32)
hoặc: J
–1
Ju + J
–1
Mv = J
–1
g ⇔ Iu + Kv = d,
trong đó I là ma trận đơn vị, K = J
–1
M và d = J
–1
g.
Chúng ta đi tìm nghiệm riêng của hệ (6.32) dưới dạng véc tơ có các
toạ độ không đổi:
v =
x(t)
y(t)
(
(
¸ ¸
=
x
y
(
(
¸ ¸
⇒ u =
0
0
(
(
¸ ¸
.
nên (6.32) trở thành:
v =
x
y
(
(
¸ ¸
= M
–1
g =
1
2 5
1 4

(
(
¸ ¸

77
61
(
(
¸ ¸

=
5 4
3 3
1 2
3 3

-
(

(
(
¸ ¸
77
61
(
(
¸ ¸
=
1
15
(
(
¸ ¸
. (6.33)
Để tìm nghiệm bù của hệ (6.32), tức là nghiệm thỏa mãn Ju + Mv = 0,
chúng ta xét nghiệm có dạng: x(t) = me
rt
và y(t) = ne
rt
. Do đó: x’(t) =
mre
rt
và y’(t) = nre
rt
.
u =
rt
rt
rt
mre m
re
n
nre
(
(
( =
(
( ¸ ¸
¸ ¸
và v =
rt
rt
rt
me m
e
n
ne
(
(
( =
(
( ¸ ¸
¸ ¸
.
Thay u và v trong các công thức trên vào phương trình Ju + Mv = 0,
chúng ta có:
J
m
n
(
(
¸ ¸
re
rt
+ M
m
n
(
(
¸ ¸
e
rt
= 0 ⇔ (rJ + M)
m
n
(
(
¸ ¸
= 0. (6.34)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..167

Để (6.34) có nghiệm không tầm thường, chúng ta phải có
det(rJ + M) = 0. (6.35)
Phương trình (6.35) được gọi là phương trình đặc trưng của hệ (6.32)
và cho phép tìm được các nghiệm r
i
cần thiết, từ đó có thể tính được các
giá trị m
i
và n
i
tương ứng thoả mãn (6.34). Trong ví dụ này, ta có:
det(rJ + M) = det
r 2 2r 5
1 r 4
+ + (
(
+
¸ ¸
= 0
⇔ r
2
+ 4r + 3 = 0 ⇔ r
1
= –1, r
2
= –3.
Với r
1
= –1, ta có
1
1
m 1 3
1 3 n
( (
( (
¸ ¸ ¸ ¸
= 0 ⇔ m
1
= 3A
1
, n
1
= –A
1
với A
1
là tham số có giá trị
tuỳ chọn.
Với r
2
= −3, ta có
2
2
m 1 1
1 1 n
− − ( (
( (
¸ ¸ ¸ ¸
= 0 ⇔ m
2
= A
2
, n
2
= –A
2

với A
2
là tham số có giá trị tuỳ chọn.
Căn cứ các giá trị r
i
, m
i
và n
i
đã xác định được với i = 1, 2 như trên
đây, nghiệm bù của (6.32) có dạng
c
c
x
y
(
(
¸ ¸
=
1 2
1 2
r t r t
1 2
r t r t
1 2
m e m e
n e n e
(
+
(
(
+
¸ ¸
,
nên nghiệm tổng quát của (6.32) sẽ là:
x(t)
y(t)
(
(
¸ ¸
=
c
c
x
y
(
(
¸ ¸
+
x
y
(
(
¸ ¸
=
t 3t
1 2
t 3t
1 2
3A e A e 1
A e A e 15
− −
− −
(
+ +
(
(
− − +
¸ ¸
.
Hơn nữa, nếu xét điều kiện ban đầu x(0) = 6 và y(0) = 12 thì các
tham số A
1
và A
2
sẽ nhận các giá trị thích hợp là: A
1
= 1 và A
2
= 2
(bạn đọc tự kiểm tra).
Ngoài ra, với các giá trị tuỳ ý của các tham số A
1
và A
2
, dễ thấy rằng
các đường quỹ đạo thời gian x(t) và y(t) đều hoặc hội tụ hoặc không hội
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..168
tụ. Trong ví dụ trên, do r
1
= –1, r
2
= –3 nên các đường này đều hội tụ về
mức cân bằng ổn định động với x 1, y = 15. =
Phương pháp giải hệ phương trình vi phân tuyến tính tổng quát cũng
có thể được trình bày tương tự như trong ví dụ trên. Bạn đọc quan tâm có
thể tự nghiên cứu công thức tìm nghiệm bù và nghiệm tổng quát trong
các trường hợp hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một có phương
trình đặc trưng với các nghiệm thực phân biệt hay các nghiệm phức.
5.2. Hệ phương trình sai phân tuyến tính cấp một
Để nghiên cứu cách giải hệ phương trình sai phân tuyến tính cấp một,
chúng ta xét ví dụ sau đây:
Ví dụ 8. Xét hệ phương trình sai phân
t 1 t t
t+1 t
x + 6x 9y 4
y x = 0.
+
+ = ¦
´

¹
(6.36)
Chúng ta đi tìm nghiệm riêng của hệ (6.36) dưới dạng
t 1
t 1
x
y
+
+
(
(
¸ ¸
=
t
t
x
y
(
(
¸ ¸
=
x
y
(
(
¸ ¸

7x 9y 4
x y = 0
+ = ¦
´
− +
¹

x 1/ 4
y = 1/4.
= ¦
´
¹
(6.37)
Chú ý. Nếu cách tìm nghiệm riêng trên đây không cho ta đáp số thì
cần tìm nghiệm riêng dưới dạng: x
t
= k
1
t và y
t
= k
2
t.
Để tìm nghiệm bù của (6.36), chúng ta xét dạng nghiệm sau: x
t
= mb
t

và y
t
= nb
t
. Lúc đó, x
t+1
= mb
t+1
và y
t+1
= nb
t+1
. Thay các biểu thức này
vào hệ phương trình thuần nhất tương ứng với hệ (6.36):

t 1 t t
t+1 t
x + 6x 9y 0
y - x = 0
+
+ = ¦
´
¹

ta sẽ thu được:
(b 6)m 9n 0
-m + bn = 0.
+ + = ¦
´
¹
(6.38)
Để hệ có nghiệm (m, n) không tầm thường, cần xét điều kiện:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..169

det
b 6 9
1 b
+ (
(

¸ ¸
= 0 ⇔ b
2
+ 6b + 9 = 0 ⇔ b
1
= b
2
= –3. (6.39)
Phương trình (6.39) được gọi là phương trình đặc trưng của hệ (6.36)
và cho phép tìm được n = A
3
và m = –3A
3
, với A
3
là tham số tuỳ chọn.
Từ đó, có thể tìm được công thức tính nghiệm bù nghiệm bù của (6.36)
c
c
x
y
(
(
¸ ¸
=
t t
3 4
t t
3 4
3A ( 3) 3A t( 3)
A ( 3) A t( 3)
(
− − − −
(
(
− + −
¸ ¸
,
nên nghiệm tổng quát của (6.36) sẽ là:
x(t)
y(t)
(
(
¸ ¸
=
c
c
x
y
(
(
¸ ¸
+
x
y
(
(
¸ ¸
=
t t
3 4
t t
3 4
3A ( 3) 3A t( 3) 1/ 4
A ( 3) A t( 3) 1/ 4
(
− − − − +
(
(
− + − +
¸ ¸
.
Dễ thấy, trong ví dụ này, do b
1
= b
2
= –3 nên các đường quỹ đạo thời
gian x
t
và y
t
đều phân kì và có dạng dao động tuần hoàn khuyếch đại.
Trong trường hợp tổng quát, các đường quỹ đạo thời gian của các biến
kinh tế x
t
và y
t
luôn đồng thời hoặc hội tụ hoặc phân kì.
Phương pháp giải trên đây có thể được trình bày dưới dạng các
phương trình ma trận như sau:
Trước hết hệ (6.36) được viết dưới dạng:
t 1 t
t 1 t
x x 1 0 6 9 4
0 1 y 1 0 y 0
+
+
( ( ( ( (
+ =
( ( ( ( (

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
⇔ Iu + Kv = d, (6.40)
trong đó
u =
t 1
t 1
x
y
+
+
(
(
¸ ¸
, v =
t
t
x
y
(
(
¸ ¸
, I =
1 0
0 1
(
(
¸ ¸
, K =
6 9
1 0
(
(

¸ ¸
, d =
4
0
(
(
¸ ¸
.
Để tìm nghiệm riêng, chúng ta giả sử x
t+1
= x
t
= x và y
t+1
= y
t
= y
thì có phương trình:
(I + K)
x
y
(
(
¸ ¸
= d ⇔
x
y
(
(
¸ ¸
= (I + K)
–1
d
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..170
=
9 1 1
1
16 16 4
7 1 1
4 16 16
7 9 4 4
1 1 0 0
− ( (

( ( (
( (
= =
( ( (
( ( −
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸
.
Còn để tìm nghiệm bù, chúng ta xét:
u =
t 1
t 1
t 1
mb m
b
n
nb
+
+
+
(
(
( =
(
( ¸ ¸
¸ ¸
và v =
t
t
t
mb m
b
n
nb
(
(
( =
(
( ¸ ¸
¸ ¸
.
Thay vào phương trình (6.40) chúng ta thu được:
(bI + K)
m
n
(
(
¸ ¸
= 0. (6.41)
Để (6.41) có nghiệm không tầm thường, cần xét điều kiện sau:
det (bI + K) =
b 6 9
det
1 b
+ (
(

¸ ¸
= 0 ⇔ b
2
+ 6b + 9 = 0
⇔ b
1
= b
2
= –3. (6.42)
Phương trình b
2
+ 6b + 9 = 0 được gọi là phương trình đặc trưng. Từ
đây ta cũng có n = A
3
và m = –3A
3
, với A
3
là tham số tuỳ chọn và
nghiệm tổng quát của (6.40) là:
x(t)
y(t)
(
(
¸ ¸
=
c
c
x
y
(
(
¸ ¸
+
x
y
(
(
¸ ¸
=
t t
3 4
t t
3 4
3A ( 3) 3A t( 3) 1/ 4
A ( 3) A t( 3) 1/ 4
(
− − − − +
(
(
− + − +
¸ ¸
.
Chú ý. Trong trường hợp phương trình đặc trưng có nghiệm là các số
thực phân biệt (hay là các số phức), chúng ta vẫn có thể dễ dàng viết
được công thức của nghiệm bù cũng như nghiệm tổng quát của hệ
phương trình sai phân tuyến tính cấp một (vấn đề này dành cho các bạn
đọc quan tâm tự nghiên cứu).
5.3. Mô hình cân đối liên ngành động
Mô hình cân đối liên ngành động còn được gọi là mô hình đầu vào –
đầu ra động. Đây là sự tổng quát của mô hình đầu vào – đầu ra Leontief
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..171

đã được nghiên cứu trong mục 2.3 của Chương II, trong đó các mức đầu
vào – mức cung của giai đoạn trước sẽ được sử dụng để đáp ứng các mức
đầu ra – mức cầu cho giai đoạn sau. Sau đây, với mục đích trình bày vấn
đề đơn giản, chúng ta xét mô hình cân đối liên ngành động trong một nền
kinh tế chỉ với hai ngành công nghiệp. Trong mô hình này chúng ta giả
sử rằng: mức cầu trong giai đoạn t xác định đầu ra không phải của giai
đoạn t mà là của giai đoạn t + 1. Vì vậy mô hình này được gọi là mô hình
“trễ một giai đoạn” và được viết như sau:
x
i,t+1
= a
i1
x
1,t
+ a
i2
x
2,t
+ d
i,t
, với i = 1, 2, (6.43)
hay:
t 1 t
x Ax d
+
= +
t
hay
t 1 t
x Ax d
+
− =
t
(6.44)
trong đó:
x
t
=
1,t
2,t
x
x
(
(
(
¸ ¸
là véc tơ đầu vào, x
i,t
là các mức đầu vào của ngành công
nghiệp i tại giai đoạn t, với i = 1, 2,
x
t+1
=
1,t 1
2,t 1
x
x
+
+
(
(
(
¸ ¸
là véc tơ đầu ra của nền công nghiệp, x
i,t+1
là các mức
đầu vào của ngành công nghiệp i tại giai đoạn t + 1, với i = 1, 2,
A =
11 12
21 22
a a
a a
(
(
¸ ¸
là ma trận hệ số đầu vào,
d
t
=
1,t
2,t
d
d
(
(
(
¸ ¸
là véc tơ nhu cầu chung (nhu cầu cuối cùng) của xã hội về
các loại hàng hoá do các ngành công nghiệp 1 và 2 sản xuất ra tại giai đoạn t.
Ví dụ 9. Giả sử véc tơ nhu cầu cuối cùng d
t
có dạng hàm mũ:
d
t
=
1,t
2,t
d
d
(
(
(
¸ ¸
=
t
t
(
δ
(
(
δ
¸ ¸
=
t
1
1
(
δ
(
¸ ¸
, trong đó δ là một hằng số dương.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..172
Lúc đó chúng ta cần tìm nghiệm riêng dưới dạng:
x
t
=
t
1
t
2
(
β δ
(
(
β δ
¸ ¸
, x
t+1
=
t 1
1
t 1
2
+
+
(
β δ
(
(
β δ
¸ ¸
, với β
1
và β
2
là các hệ số cần xác định
sau.
Vậy ta có:
x
t
=
1 t
2
β (
δ
(
β
¸ ¸
và x
t+1
=
t
1
t
2
(
β δ
(
(
β δ
¸ ¸
δ =
1 t
2
0
0
β δ ( (
δ
( (
δ β
¸ ¸ ¸ ¸
.
Lúc này (6.44) trở thành:

1 1 11 12 t t t
21 22 2 2
a a 0 1
a a 0 1
β β δ ( ( ( ( (
δ − δ = δ
( ( ( ( (
δ β β
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸


1 11 12
21 22 2
a a 1
a a 1
β δ − − ( ( (
=
( ( (
− δ − β
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
. (6.45)
Giả sử ma trận hệ số của hệ (6.45) là không suy biến, lúc đó hệ có
nghiệm sau đây:
22 12
1
a a δ − +
β =

,
11 21
2
a a δ − +
β =

,
trong đó:
11 22 12 21
( a )( a ) a a ∆ = δ − δ − − .
Để tìm nghiệm bù cần xuất phát từ phương trình x
t+1
– Ax
t
= 0 và xét
phương trình đặc trưng như sau:
11 12
21 22
b a a
det(bI A) det
a b a
− − (
− =
(
− −
¸ ¸
= 0. (6.46)
Từ phương trình này ta tìm được các giá trị b
1
và b
2
để đi giải các hệ
phương trình:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..173

i 11 12
21 i 22
b a a m 0
a b a n 0
− − ( ( (
=
( ( (
− −
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
với i =1, 2.
Áp dụng phương pháp tìm nghiệm bù và nghiệm tổng quát của
phương trình sai phân tuyến tính như trong mục 5.2 chúng ta sẽ tìm được
nghiệm tổng quát của (6.44).
Mô hình cân đối liên ngành động với cầu vượt mức
Giả sử mức cầu về hàng hóa của ngành công nghiệp i trong giai đoạn
t vượt qua mức cung về hàng trong giai đoạn này, thì việc điều chỉnh đầu
ra được thực hiện sao cho:
∆x
i, t
= x
i,t+1
– x
i,t
= a
i1
x
1,t
+ a
i2
x
2,t
+ d
i,t
– x
i,t
, với i = 1, 2.
(6.47)
Điều này có nghĩa là cần căn cứ vào thặng dư của cầu so với cung
của giai đoạn t để điều chỉnh lại mức đầu ra của giai đoạn t + 1 một cách
tương ứng so với đầu ra của giai đoạn t. Nếu ta cộng hai vế của phương
trình (6.47) với x
i,t
thì nhận được hệ phương trình (6.43).
Mô hình (6.47) đối với thời gian rời rạc được viết một cách tương tự
cho trường hợp thời gian liên tục (với giãn cách giữa các mốc thời gian
đủ bé) như sau:
i
x (t) ′ = a
i1
x
1
(t) + a
i2
x
2
(t) + d
i
(t)

– x
i
(t) , với i = 1, 2. (6.48)
Dưới dạng phương trình ma trận, mô hình này được viết là:
Ix’ + (I – A)x = d, (6.49)
trong đó:
x’ =
1
2
x (t)
x (t)

(
(

¸ ¸
, x =
1
2
x (t)
x (t)
(
(
¸ ¸
, A =
11 12
21 22
a a
a a
(
(
¸ ¸
, d =
1
2
d (t)
d (t)
(
(
¸ ¸
.
Nghiệm riêng của (6.49) được xác định tùy theo dạng của véc tơ d.
Trong khi đó căn cứ phương pháp đã biết trong mục 5.1, nghiệm bù của
(6.49) được xác định sau khi giải phương trình đặc trưng:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..174
11 12
21 22
r 1 a a
det(rI I A) det
a r 1 a
+ − − (
+ − =
(
− + −
¸ ¸
= 0. (6.50)
Ví dụ 10. Giả sử véc tơ nhu cầu cuối cùng d
t
có các thành phần biến
thiên dạng hàm mũ:
d =
t
1 1 t
t
2
2
e
e
e
ρ
ρ
ρ
(
λ λ (
( =
(
λ
(
¸ ¸ λ
¸ ¸
, trong đó ρ là một hằng số dương.
Lúc đó chúng ta cần tìm nghiệm riêng dưới dạng:
x =
1 t
2
e
ρ
β (
(
β
¸ ¸
, x’ = ρ
1 t
2
e
ρ
β (
(
β
¸ ¸
=
1 t
2
0
e
0
ρ
β ρ ( (
( (
ρ β
¸ ¸ ¸ ¸

với β
1
và β
2
là các hệ số cần xác định sau.
Thay vào (6.49) chúng ta thu được:
t t
1 1 1 11 12
21 22 2 2 2
1 a a 0
a 1 a 0
β β λ − − ρ ( ( ( ( (
− =
( ( ( ( (
− − ρ β β λ
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

hay:
1 1 11 12
21 22 2 2
1 a a
a 1 a
β λ ρ+ − − ( ( (
=
( ( (
− ρ+ − β λ
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
. (6.51)
Giả sử ma trận hệ số của hệ (6.51) là không suy biến. Lúc đó hệ có
nghiệm sau đây:
1 22 2 12
1
( 1 a ) a λ ρ+ − + λ
β =

,
2 11 1 21
2
( 1 a ) a λ ρ+ − + λ
β =

,
trong đó:
11 22 12 21
( 1 a )( 1 a ) a a ∆ = ρ+ − ρ+ − − .
Áp dụng phương pháp tìm nghiệm bù và nghiệm tổng quát của
phương trình vi phân tuyến tính như trong mục 5.1 chúng ta sẽ tìm được
nghiệm tổng quát.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..175

5.4. Mô hình tương tác lạm phát và thất nghiệp
Xét mô hình biểu thị quan hệ tương tác lạm phát và thất nghiệp đã
biết ở mục 6 Chương V:
p = T U h ( , > 0; 0 < h 1)
d
= j(p ) (0 < j 1)
dt
dU
k(m p) (k > 0).
dt
α− −β + π α β ≤
π
− π ≤
= − −
(6.52)
Trong hệ phương trình trên, p là mức tăng trưởng về giá (lạm phát),
T là hiệu suất lao động, U là mức thất nghiệp, π là tốc độ lạm phát dự báo
(kì vọng tốc độ lạm phát), m là tốc độ tăng trưởng của lượng tiền cân
bằng danh nghĩa.
Thay biểu thức của p trong phương trình đầu vào hai phương trình
sau của hệ, chúng ta thu được:
+ j(1 - h) + j U = j( - T)
U - kh + k U = k( - T - m)
′ π π β α ¦
´
′ π β α
¹

hay:
1 0 j(1 h) j j( T)
0 1 U kh k U k( T m)
′ π − β π α− ( ( ( ( (
+ =
( ( ( ( (
′ − β α− −
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
(6.53)
Để tìm nghiệm riêng của hệ (6.53), chúng ta coi π (tốc độ lạm phát dự
báo) và U (mức thất nghiệp) là các hằng số. Với điều kiện này π’ = U’ = 0
nên từ hệ (6.53) chúng ta thu được các nghiệm riêng:
m π = và
1
U [ -T-(1-h)m]
β
= α . (6.54)
Để tìm nghiệm bù dưới dạng π = me
rt
và U = ne
rt
, trước hết chúng ta đặt:
J =
1 0
0 1
(
(
¸ ¸
và M =
j(1 h) j
kh k
− β (
(
− β
¸ ¸
.
Lúc đó m, n và r phải thỏa mãn phương trình ma trận sau:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..176
(rJ + M)
m
n
(
(
¸ ¸
= 0 ⇔
r j(1 h) j m 0
kh r k n 0
+ − β ( ( (
=
( ( (
− + β
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
. (6.55)
Để hệ thuần nhất trên đây có nghiệm không tầm thường ta phải có:
2
det(rJ M) r [k + j(1-h)]r + k j = 0 + = + β β ⇔ r
2
+ a
1
r + a
2
= 0, (6.56)
trong đó: a
1
= kβ + j(1 – h) và a
2
= kβj. Dễ thấy phương trình trên đây
cũng chính là phương trình (5.27) trong mục 6.2 của Chương V.
Ví dụ 11. Xét lại ví dụ ở mục 6.2, Chương V với:
α – T = 1/6, β = 3, h = 1, j = 3/4 và k = 1/2.
Dễ dàng tìm được m π = và
1 1 1
3 6 18
U = × = . Lúc này phương trình
đặc trưng (6.56) có dạng:
r
2
+
3
2
r +
9
8
= 0 ⇔ r
1
, r
2
=
( )
3 9 9 3 3 1
2 2 4 2 4 4
i − ± − = − ±
với h =
3
4
− và v =
3
4
.
Thay các nghiệm r
1
và r
2
tìm được trên đây vào (6.55) sẽ nhận được
các hệ thuần nhất:
3 9
4 4 1
3 1
1
2 4
(1 i)
m 0
n 0
(1 i)
(
− −
( (
(
=
( (
(
¸ ¸ − + ¸ ¸
¸ ¸


3 9
4 4 2
3 1
2
2 4
(1 i)
m 0
n 0
(1 i)
(
− +
( (
(
=
( (
(
¸ ¸ − − ¸ ¸
¸ ¸
. (6.57)
Từ đây sẽ có:
1
3
(1 – i) m
1
= n
1

1
3
(1 + i) m
2
= n
2
. Vậy nghiệm bù là:
r t r t vit vit
1 2
c 1 2 1 2 ht
r t r t vit vit
1 2
c
1 2 1 2
m e m e m e m e
e
U
n e n e n e n e


( (
π + + (
( ( = =
(
( (
¸ ¸ + +
¸ ¸ ¸ ¸

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..177

hay:

c 1 2 1 2 ht
1 2 1 2 c
(m m ) cos vt (m m )i sin vt
e
(n n ) cos vt (n n )i sin vt U
π + + − ( (
=
( (
+ + −
¸ ¸ ¸ ¸
.
Đặt A
5
= m
1
+ m
2
và A
6
= (m
1
– m
2
)i , ta có ngay n
1
+ n
2
=
1
3
(A
5

A
6
) và (n
1
+ n
2
)i =
1
3
(A
5
+ A
6
). Do đó chúng ta thu được:
( ) ( )
3 3
3
t 5 6
c 4 4
4
3 3 1 1
c
5 6 5 6
3 4 3 4
A cos t A sin t
e
U
A A cos t A A sin t

(
+
π (
(
=
(
(
− + − ¸ ¸
¸ ¸
.
Cuối cùng nghiệm tổng quát của hệ (6.53) sẽ là;
( ) ( )
3 3
3
t 5 6
4 4
4
3 3 1 1 1
5 6 5 6
3 4 3 4 18
A cos t A sin t + m
(t)
e
U(t)
A A cos t A A sin t +

(
+
π (
(
=
(
(
¸ ¸ − + −
¸ ¸
.
Vậy p(t) =
1
6
3U − + π =
( )
3
t
3 3
4
6 6
4 4
e A cos t A sin t + m

− . Kết
quả thu được trên đây hoàn toàn trùng với kết quả đã biết trong mục 6.2
của Chương V.
Bây giờ chúng ta xem xét mô hình biểu thị quan hệ tương tác lạm
phát và thất nghiệp với thời gian rời rạc đã biết ở mục 4.1 cùng chương:
t t t
t 1 t t t
t 1 t t 1
p = T U h ( , > 0; 0 < h 1)
= j(p ) (0 < j 1)
U U k(m p ) (k > 0).
+
+ +
α− −β + π α β ≤ ¦
¦
π − π − π ≤
´
¦
− = − −
¹
(6.58)
Sau khi khử p
t

và sắp xếp lại chúng ta có hệ sai phân sau đây:
t 1 t
t 1 t
1 0 (1 j jh) j
kh 1 k U 0 1 U
+
+
π π − − + β ( ( ( (
+
( ( ( (
− +β −
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

j( T)
k( T m)
α− (
=
(
α− −
¸ ¸
(6.59)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..178
Nếu mức cân bằng dừng tồn tại thì có thể tìm nghiệm riêng dưới
dạng:
t t 1 +
π = π = π và
t t 1
U U U
+
= = . Thay vào hệ (6.59) sẽ có:
m π = và
1
U [ -T- (1- h)m]
β
= α . (6.60)
Đặt:
J =
1 0
kh 1 k
(
(
− +β
¸ ¸
và K =
(1 j jh) j
0 1
− − + β (
(

¸ ¸
.
Lúc đó để tìm nghiệm bù cần xem xét hệ phương trình:
(bJ + K)
m
n
(
(
¸ ¸
= 0 ⇔
b (1 j jh) j m 0
bkh b(1 k) 1 n 0
− − + β ( ( (
=
( ( (
− +β −
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
.
Để hệ có nghiệm không tầm thường, ta phải có:
det(bJ + K) = (1 + βk)b
2
– [1 + hj + (1 – j)(1 + βk)]b + (1 – j +jh) = 0
hay:
b
2
+ a
1
b + a
2
= 0
với a
1
=
1 hj (1 j)(1 k)
1 k
+ + − +β


và a
2
=
1 j(1 h)
1 k
− −

. (6.61)
Phương trình đặc trưng (6.61) hoàn toàn giống với phương trình đặc
trưng đã biết tại mục 4.2 cùng chương. Do đó chúng ta có thể tiến hành
khảo sát tính ổn định động của mô hình tùy theo dấu của biệt thức ∆ một
cách tương tự so với mục 4.2.
5.5. Biểu đồ pha hai biến và ứng dụng
Trong các mục trước chúng ta đã xem xét việc giải các hệ động tuyến
tính. Trong mục này chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ pha hai biến để tiến
hành phân tích về tính ổn định động của mô hình kinh tế cho bởi hệ
phương trình vi phân phi tuyến cấp một dạng tự điều khiển (autonomous
system) sau đây:
x (t) f (x, y)
y (t) g(x, y).
′ = ¦
´
′ =
¹
(6.62)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..179

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, các đường x’ = f(x, y) = 0 và y’ = g(x,
y) = 0 được gọi là các đường ranh giới. Xét chẳng hạn đường x’ = 0.
Trên đường này y sẽ là hàm ẩn của x và ta dễ dàng tính được:

x
y x 0
f dy f / x
,
dx f / y f
′=
∂ ∂
= − = −
∂ ∂
với f
y
≠ 0.
Tương tự, chúng ta cũng tính được:
x
y y 0
g dy g / x
,
dx g / y g
′=
∂ ∂
= − = −
∂ ∂
với g
y
≠ 0.
Xét một trường hợp cụ thể khi biết f
x
< 0, f
y
> 0, g
x
> 0 và g
y
< 0.
Lúc đó các hai đường ranh giới đều có các độ dốc dương. Nếu giả sử
đường x’ = 0 dốc hơn đường y’ = 0 thì chúng ta gặp phải tình huống như
minh họa trên hình VI.10a. Hai đường ranh giới chia mặt phẳng tọa độ
thành bốn phần I, II, III và IV. Điểm E mà tại đó x’ = y’ = 0 chính là
điểm cân bằng liên thời của mô hình đã cho. Tại một điểm (x, y) bất kì
khác, x hoặc / và y sẽ biến thiên phụ thuộc vào t theo các hướng tăng hay
giảm phụ thuộc vào dấu của các đạo hàm x’ và y’.
Trên hình VI.10a, các điểm thỏa mãn (6.62) nằm về bên trái của
đường ranh giới x’ = 0 sẽ cho x’ > 0, các điểm nằm bên phải cho x’ < 0.
Điều này là do
x
x / x f ′ ∂ ∂ = < 0. Tương tự, các điểm thỏa mãn (6.62)
nằm phía dưới của đường ranh giới y’ = 0 sẽ cho y’ > 0, các điểm nằm
phía trên cho y’ < 0 (do
y
y / y g ′ ∂ ∂ = < 0).
Với các giả thiết của hình VI.10a, chúng ta xuất phát từ một điểm (x,
y) bất kì trên mặt phẳng tọa độ. Chẳng hạn từ điểm A thuộc phần II (xem
hình VI.10b). Do tại góc này đạo hàm x’ > 0 và y’ < 0, điểm A có
khuynh hướng chuyển động sang phải và xuống phía dưới và “hội tụ” về
điểm E sau một thời gian đủ dài (t → +∞). Toàn bộ quỹ đạo tạo nên bởi
chuyển động của điểm A được gọi là một đường dòng (streamline) hay
quỹ đạo pha được biểu thị bằng một đường có mũi tên hướng về điểm E
trên hình VI.10b. Phân tích một cách tương tự ta thấy: xuất phát từ các
điểm khác nhau, các đường dòng đều “hội tụ” về E. Như vậy, nếu f
x
< 0,
f
y
> 0, g
x
> 0 và g
y
< 0, thì mô hình (6.62) sẽ ổn định động và hội tụ về
điểm cân bằng liên thời E.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..180









Trên hình VI.10b, điểm E được gọi là nút ổn định. Bằng các phân
tích tương tự, khi xem xét các giả thiết khác nhau về dấu của các đạo
hàm riêng f
x
, f
y
, g
x
và g
y
, chúng ta sẽ đi tới các kết luận được minh họa
trên các hình VI.11a, 11b, 11c và 11d. Trên các hình này điểm E được
gọi một cách tương ứng là nút không ổn định, nút yên ngựa, nút tiêu
điểm và nút trung tâm.











x’ = 0
y’ = 0
x
+ –

y
B
A
O
E
+ –

(I)

+

+
(IV)
(II)
(III)
Hình VI.10b. Các đuòng quÿ đao
pha vói nút ôn đjnh E
y
x’ = 0
x
x
x x
y’ = 0
x
+ –

y
y y
O
y
+ –

(I)

+

+
(IV)
(II)
(III)
Hình VI.10a. Các đuòng ranh giói
E
x’ = 0
y’ = 0
x
– +

y
O
+

Hình VI.11a. Các đuòng quÿ đao
pha vói nút không ôn đjnh E
E
y’ = 0
x’ = 0
x
– +

y
O
+ –

+


+
Hình VI.11b. Các đuòng quÿ đao
pha vói nút yên ngµa E

E
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..181











Ví dụ 12. Sau đây, với mục đích minh họa một ứng dụng của biểu đồ
pha hai biến, chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình tương tác giữa chính sách
tiền tệ và lạm phát:
s d d
s s
M M M dp
h h 1
dt M M
| | | | −
= = −
| |
\ ¹ \ ¹
, với điều kiện h > 0. (6.63)
Mô hình này tuân theo giả thiết: tác động của dư thừa mức cung tiền
tệ so với mức cầu tiền tệ (M
s
> M
d
) sẽ làm tăng tốc độ lạm phát p và
không có tác động đến mức giá cả P. Do đó việc loại bỏ sự dư thừa trên
trong thị trường tiền tệ sẽ làm cho tốc độ lạm phát ổn định, chứ không
làm cho giá cả ổn định.
Nếu chúng ta giả thiết thêm rằng mức cầu về tiền tệ tỉ lệ với tổng sản
phẩm quốc dân thì tỉ lệ cầu – cung tiền tệ M
d
/M
s
được viết như sau:
d
s s
M aPQ
M M
µ = = , với a > 0.
Lấy đạo hàm theo t cả hai vế, chúng ta sẽ có:
s
s
dM / dt d / dt da / dt dP/ dt dQ/ dt
a P Q M
µ
= + + −
µ
= p + q – m, (6.64)
y
y’ = 0
x’ = 0
x
+ –

O
+

Hình VI.11d. Các đuòng quÿ đao
pha vói nút trung tâm E
E
y’ = 0
x’ = 0
x
+ –

y
O

+
Hình VI.11c. Các đuòng quÿ đao
pha vói nút tiêu điêm E
E
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..182
trong đó p, q và m là các tốc độ lạm phát, tốc độ tăng trưởng (ngoại sinh)
sản phẩm quốc dân và tốc độ mở rộng qui mô cung tiền tệ. Các phương
trình (6.63) và (6.64) dẫn tới hệ phương trình sau:

p h(1 )
(p q m) .
′ = −µ ¦
´
′ µ = + − µ
¹
(6.65)
Do h > 0 nên p’ = 0 khi và chỉ khi 1 – µ = 0. Do µ > 0 nên µ’ = 0 khi
và chỉ khi p + q – m = 0. Vậy các đường ranh giới của p’ = 0 và µ’ = 0 là
các đường sau:

1
p m q.
µ =
= −
(6.66)
Theo (6.65) ta có:
p
h 0
′ ∂
= − <
∂µ
và 0.
p
′ ∂µ
= µ >

(6.67)
Trường hợp 1. Giả sử m = const. Do các đường ranh giới là các
đường thẳng và dấu của các đạo hàm riêng thu được như trong biểu thức
(6.67) nên chúng ta có thể áp dụng các phân tích tương tự như trên hình
VI.11d, với p’ đóng vai trò của x’ và µ’ đóng vai trò của y’. Do đường
ranh giới µ’ = 0 phân mặt phẳng thành hai phần trái và phải với các dấu –
và +, còn đường p’ = 0 phân mặt phẳng thành hai phần trên và dưới với
các dấu – và +, nên chiều mũi tên trên các quỹ đạo pha là ngược chiều
kim đồng hồ. Lúc này điểm E có tọa độ p = m – q và µ = 1 chính là điểm
nút trung tâm. Trên hình VI.12a, ta thấy: khi thời gian thay đổi các điểm
(p, µ) sẽ chạy vòng quanh E, tức là điểm cân bằng E (tại đó p’ = 0 và µ’
= 0) sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi nền kinh tế có xuất phát điểm tại E.
Trường hợp 2. Giả sử m = m(p’), với m’(p’) < 0 do p’ càng tăng thì
nhà nước sẽ điều chỉnh để m giảm (đây là quy tắc thông thường trong
việc điều chỉnh mức cung tiền tệ). Lúc này, (6.65) trở thành:
p h(1 )
[p q m(p )] .
′ = −µ ¦
´
′ ′ µ = + − µ
¹
(6.68)
Do đó, các đường ranh giới sẽ là:

p 0 1
0 p m(p ) q.
′ = ⇔ µ =
′ ′ µ = ⇔ = −
(6.69)
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..183

Theo (6.68) ta có:
p
h 0
′ ∂
= − <
∂µ
và 0.
p
′ ∂µ
= µ >

(6.70)
Từ phương trình thứ hai của (6.69), tức là trên đường µ’ = 0, chúng ta có:
dp dp
m(p ) m (p )( h) 0.
d d

′ ′ ′ ′ = = − >
µ µ

Theo định lí hàm ngược, trên đường µ’ = 0 sẽ có dµ/dp > 0. Lúc này,
với p’ đóng vai trò của x’ (đường ranh giới p’ = 0 chính là đường thẳng
nằm ngang µ = 1), với µ’ đóng vai trò của y’, chúng ta có thể áp dụng các
phân tích tương tự như trên hình VI.11c. Do đường ranh giới µ’ = 0 phân
mặt phẳng thành hai phần trái và phải với các dấu – và +, còn đường p’ =
0 phân mặt phẳng thành hai phần trên và dưới với các dấu – và +, nên
chiều mũi tên trên các quỹ đạo pha là ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này
điểm E có tọa độ p = m(0) – q (do p = m(p’) – q = m(0) –q khi p’ = 0) và
µ = 1 chính là nút tiêu điểm. Trên hình VI.12b, ta thấy: khi thời gian thay
đổi các điểm (p, µ) sẽ chạy vòng quanh và cuốn vào điểm E, tức là điểm
cân bằng E (tại đó p’ = 0 và µ’ = 0) sẽ đạt được sau một thời gian đủ lớn.










1 p’ = 0
µ’= 0
E
m – q

+
– +
Hình VI.12a
µ’= 0
1 E
m(0) – q

+
– +
Hình VI.12b
p’= 0
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..184
Chú ý. Để phân tích định lượng mô hình (6.62), hệ (6.62) có thể được
tuyến tính hóa bằng cách áp dụng khai triển Taylor cho tới vi phân toàn
phần cấp một tại điểm cân bằng E( x, y ). Lúc đó ta có hệ phương trình
tương đương sau đây:
x y x y
x y x y
x f (x, y)x f (x, y)y f (x, y)x f (x, y)y
y g (x, y)x g (x, y)y g (x, y)x g (x, y)y.
′ − − = + ¦
¦
´
′ − − = +
¦
¹
(6.71)
Bằng cách phân tích nghiệm bù của hệ (6.71) nhận được thông qua
giải hệ thuần nhất

( )
x y
x y
x, y
f f
x x 0
y g g y 0
( ′
( ( (
− =
(
( ( (

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ (
¸ ¸
(6.72)
chúng ta có thể khảo sát được tính ổn định động của nghiệm của hệ (6.62).
Bài tập Chương VI
Bài 1. Hãy tìm mức giá cân bằng liên thời và cho biết nó có ổn định động
không, nếu biết các hàm cung cầu trong mô hình Cobweb sau đây:
Q
dt
= 18 – 3P
t
, Q
st
= –3 + 4P
t–1
,
Q
dt
= 19 – 6P
t
, Q
st
= –5 + 6P
t–1
.
Bài 2. Xét mô hình thị trường được biểu diễn bởi hệ phương trình sai
phân sau:

dt st
dt t
st t
t t 1 t 1 t 1
Q Q
Q P ( , 0)

Q P ( , > 0)
P P (P P ) (0 < 1).

∗ ∗ ∗
− − −
= ¦
¦
= α−β α β >
¦
´
= −γ +δ γ δ
¦
¦
= + η − η≤
¹

Trong mô hình trên:
t
P

là kì vọng giá tại giai đoạn t, phương trình
thứ tư mô tả tính “thích nghi” của kì vọng giá.
Phát biểu ý nghĩa kinh tế của phương trình thứ tư.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..185

Hãy cho biết mô hình Cobweb (6.8) có phải là trường hợp riêng của
mô hình trên hay không?
Chứng tỏ rằng mô hình đã cho có thể được biểu diễn bởi phương
trình sai phân: ( ) ( )
t 1 t
P 1 / P / .
+
− −η−ηδ β = η α+ γ β
Tìm đường quỹ đạo thời gian của giá cả và chứng minh rằng: nếu 1
– 2/η < –δ/β thì đường biến động giá cả có dạng dao động tắt dần.
Bài 3. Xét mô hình thị trường với hàng tồn kho:
dt t
st t
t 1 t st dt
dt st
Q 21 2P
Q 3 6P
P P 0, 3(Q Q )
Q Q .
+
= − ¦
¦
= − +
¦
´
= − −
¦
¦
=
¹

Hãy tìm quỹ đạo thời gian của giá cả P
t
và cho biết nó có dạng hội tụ
hay không?
Bài 4. Xét mô hình thị trường với hàng tồn kho:
dt t
st
t 1 t st dt
dt st
Q P (
Q k
P P (Q Q ) (
Q Q .
+
= α−β α β ¦
¦
=
¦
´
= −σ − σ
¦
¦
=
¹
víi , > 0)
víi > 0)

Hãy khảo sát sự biến động của giá cả theo thời gian. Cần đưa ra điều
kiện nào cho tham số k để mô hình có ý nghĩa?
Bài 5. Giả sử đường pha (xem lại mục 2.3) có dạng chữ U ngược và cắt
đường phân giác của góc phần tư thứ nhất tại hai điểm phân biệt L (bên
trái) và R (bên phải). Hãy cho biết:
Trường hợp này có dẫn tới nhiều điểm cân bằng hay không?
Đường quỹ đạo thời gian y
t
có dạng như thế nào nếu giá trị ban đầu
y
0
nằm giữa L và R? bên trái L? bên phải R?
Có thể đưa ra kết luận như thế nào về tính ổn định động của các mức
cân bằng tại L và tại R?
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..186
Bài 6. Giá trị xoắn k (hoành độ của giao điểm giữa đường giá P
t+1
= f(P
t
)
và đường P
t+1
=
ˆ
P ) cho phép tìm P
t+1
trong mô hình thị trường với giá
trần như sau:
P
t+1
=
t
t t
ˆ
P (khi P k)
P (khi P k).

α+ γ δ
− >
β β

Hãy chứng minh rằng:
ˆ
k P.
α+ γ β
= −
δ δ

Bài 7. Xét mô hình tương tác với nhân tử tăng tốc Samuelson và hình
VI.9. Hãy cho biết các cặp giá trị (α, γ) sau đây thuộc vào vùng nào (từ
1C cho tới 4D) và mô tả định tính các quỹ đạo thời gian tương ứng của
mức thu nhập quốc dân Y
t
:
α = 3,5; γ = 0,8;
α = 0,2; γ = 0,9.
Hãy tìm phương trình các đường quỹ đạo thời gian với các cặp giá trị
(α, γ) trong các câu a) và câu b).
Bài 8. Hãy khảo sát tiếp các trường hợp 2 và 3: ∆ = 0 và ∆ < 0 khi giải
phương trình sai phân (6.29):
t 2 t 1 t
1 hj (1 j)(1 k ) 1 j(1 h) j km
p p p
1 k 1 k 1 k
+ +
+ + − + β − − β
− + =
+ β + β + β
.
Từ đó cho biết cần đưa ra các điều kiện nào để mức tăng trưởng giá
sẽ dần ổn định trong các trường hợp trên.
Bài 9. Xét mô hình tương tác lạm phát – thất nghiệp với thời gian rời rạc
sau đây:

t t t
p T U h = α− −β + π (với α, β > 0, 0 < h ≤ 1)

t 1 t t t
j(p )
+
π − π = − π (với 0 < j ≤ 1)

t 1 t t
U U k(m p )
+
− = − − (với k > 0).
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..187

Tìm phương trình sai phân đối với p
t
và phân tích tính ổn định của
nghiệm.
Cho h = j = 1. Tìm các điều kiện để phương trình đặc trưng rơi vào
các trường hợp 1, 2 và 3 (tương ứng với ∆ > 0, ∆ = 0 và ∆ < 0).
Bài 10. Xét mô hình cân đối liên ngành động hai ngành hàng “trễ một
giai đoạn” (6.44), với:
A =
1/10 4/10
3/10 2/10
(
(
¸ ¸
và a) d
t
=
t
t
(12/10)
(12/10)
(
(
(
¸ ¸
hoặc b) d(t) =
t /10
t /10
e
2e
(
(
(
¸ ¸
.
Tìm các đường quỹ đạo thời gian với các điều kiện ban đầu sau đây:
x
1,0 =
187/39, x
2,t
= 72/13 (áp dụng hệ phương trình sai phân),
x
1
(0) = 53/6, x
2
(0) = 25/6 (áp dụng hệ phương trình vi phân).

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..188
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Alpha C. Chiang, Fundamental methods of mathematical economics,
McGraw–Hill Book Company, New York, 1984.
2. Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, Fundamental methods of
mathematical economics, McGraw–Hill Book Company, New York, 2005.
3. Michael W. Klein, Mathematical methods for economics, Addison–
Wesley Higher Education Group, 2002.
4. Hoàng Đình Tuấn, Lí thuyết mô hình toán kinh tế (dành cho sinh viên
ngành toán kinh tế và toán tài chính), Nxb. Khoa học và Kĩ thuật, 2003.
5. Nguyễn Hải Thanh, Toán ứng dụng, Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.
6. Nguyễn Hải Thanh, Tối ưu hóa, Nxb. Bách khoa, Đại học Bách khoa
Hà Nội, 2006.
7. Nguyễn Hải Thanh, Một số vấn đề về tính toán tối ưu trong lĩnh vực
nông nghiệp, Tạp chí ứng dụng Toán học, Tập IV, Số 2, trang 33−50, 2006.
8. Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình mô
hình toán kinh tế (dành cho sinh viên ngành kinh tế), Nxb. Giáo dục, 2002.
9. Tô Cẩm Tú, Một số phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế, Nxb.
Khoa học và Kĩ thuật, 1997.






Sign up to vote on this title
UsefulNot useful