Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright

Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 1 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

CHÖÔNG 2

OÂn Laïi Xaùc Suaát vaø Thoáng Keâ


Trong chöông naøy, chuùng ta toùm taét caùc khaùi nieäm cuûa xaùc suaát vaø thoáng keâ ñöôïc söû duïng
trong kinh teá löôïng. Bôû i vì moät soá kieán thöùc tröôùc ñaây cuûa xaùc suaát vaø thoáng keâ cô baû n
ñöôïc giaû söû trong saùch naøy, vieäc oân laïi naøy ñöôïc thieát keá ñeå phuïc vuï chæ nhö laø moät söï
höôùng daãn laïi caùc chuû ñeà ñöôïc söû duïng trong caùc chöông sau naøy. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa
laø moät söï nghieân cöùu chaët cheõ vaø troïn veïn veà chuû ñeà naøy. Vì lyù do naøy, chuùng ta trình baøy
raát ít caùc chöùng minh. Ñeå thay theá, chuùng ta ñònh nghóa caùc khaùi nieäm quan troïng döôùi
tieâu ñeà “Ñònh nghóa” vaø toùm taét caùc keát quaû höõu duïng döôùi tieâu ñeà “Caùc tính chaát.” Muoán
coù söï thaûo luaän chi tieát cuûa caùc chuû ñeà, baïn neân tham khaûo caùc cuoán saùch tuyeät haûo ñöôïc
lieät keâ trong muïc luïc saùch tham khaûo ôû cuoái chöông. Caùc phaàn ñöôïc ñaùnh daáu hoa thò (*)
coù tính chaát cao caáp hôn vaø coù theå boû qua maø khoâ ng maát ñi yù nghóa chính cuû a noäi dung
chuû ñeà:
Chöông naøy oân laïi taát caû chuû ñeà coù lieân quan trong xaùc suaát vaø thoáng keâ. Neáu ñaõ coù
luùc do baïn ñaõ hoïc chuû ñeà naøy roài, baïn neân löôùt nhanh qua chöông naøy ñeå gôïi nhôù laïi. Tuy
nhieân, neáu baïn vöøa môùi hoaøn thaønh moät khoùa hoïc veà caùc taøi lieäu naøy, chuù ng toâi ñeà nghò
baïn ñoïc Phaàn 2.1 ñeán 2.5 (ñaëc bieät chuù troïng veà ñoàng phöông sai vaø söï töông quan ñöôïc
thaûo luaän trong Phaàn 2.3) vaø tieáp ñeán ñi vaøo tröïc tieáp Chöông 3 hôn laø ñoïc phaàn coøn laïi
cuûa chöông naøy. Baïn coù theå quay laïi ñeå oân nhöõng phaàn coù lieân quan cuûa chöông naøy khi
caàn. Caùc phaàn trong Chöông 2 song song vôùi caùc phaàn trong Chöông 3, vaø söï tham khaû o
cheùo naøy ñöôïc chæ ñònh nhaèm giuùp cho moät söï hoaùn ñoåi suoân seû giöõa caùc phaàn coù theå thöïc
hieän ñöôïc. Ñieàu naøy cho pheùp baïn hieåu lyù thuyeát kinh teá löôïng cô baû n toát hôn vaø ñaùnh giaù
ñuùng söï höõu ích cuûa xaùc suaát vaø thoáng keâ moät caùch deã daøng hôn.

} 2.1 Caùc Bieán Ngaãu Nhieân vaø caùc Phaân Phoái Xaùc Suaát

Moät caùch ñieån hình, moät nhaø nghieân cöùu thöïc hieän moät thí nghieäm coù theå ñôn giaûn nhö
tung ñoàng xu hay quay caëp suùc saéc hoaëc coù theå phöùc taïp nhö laøm moät khaûo saùt caùc taùc
nhaân kinh teá hay thöïc hieän moät chöông trình ñieàu trò y hoïc thöïc nghieäm. Döïa treân keát
quaû cuûa thí nghieäm, moät nhaø phaân tích coù theå ño ñöôïc caùc giaù trò cuûa caùc bieán quan taâm
maø chuùng moâ taû ñaëc ñieåm cuûa keát quaû. Caùc bieán nhö vaäy ñöôïc bieát ñeán nhö bieán ngaãu
nhieân vaø thöôøng kyù hieäu laø X. Caùc ví duï bao goàm nhieät ñoä taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù, soá
cuoäc goïi ñeán qua moät toång ñaøi ñieän thoaïi trong moät khoaûng 5 phuùt, thu nhaäp cuûa moät hoä
gia ñình, toàn kho cuûa moät coâng ty, vaø giaù baùn cuûa moät caên nhaø cuõng nhö caùc ñaëc ñieåm
cuûa noù, nhö dieän tích sinh hoaït hay kích thöôùc loâ ñaát. Moät bieán ngaãu nhieân laø rôøi raïc neáu
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 2 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
noù chæ mang caùc giaù trò löïa choïn. Soá ñeøn ñieän töû TV theo loâ 20 vaø soá maët ngöûa trong 10
laàn tung moät ñoàng xu laø caùc ví duï cuûa caùc bieán ngaãu nhieân rôøi raïc. Moät bieán ngaãu nhieân
laø lieân tuïc neáu noù coù theå mang baát kyø giaù trò naøo trong moät khoaûng soá thöïc. Khi ñöôïc ño
löôøng chính xaùc, chieàu cao cuûa moät ngöôøi, nhieät ñoä taïi moät luùc rieâng bieät naøo ñoù, vaø
löôïng naêng löôïng tieâu thuï trong moät giôø laø caùc ví duï cuûa caùc bieán ngaãu nhieân lieân tuïc.
Quy öôùc söû duïng trong saùch naøy laø kyù hieäu moät bieán ngaãu nhieân baèng maãu töï hoa (nhö X
hay Y) vaø caùc keát quaû cuï theå cuûa noù bôûi maãu töï thöôøng (nhö x hay y).
Ñeå giöõ cho söï trình baøy ñöôïc ñôn giaûn, ta minh hoïa caùc khaùi nieäm khaùc nhau söû
duïng haàu heát caùc bieán ngaãu nhieân rôøi raïc. Caùc meänh ñeà deã daøng môû roäng tôùi tröôøng hôïp
cuûa bieán ngaãu nhieân lieân tuïc.
Lieân keát vôùi moãi bieán ngaãu nhieân laø moät phaân phoái xaùc suaát [kyù hieäu bôûi haøm
f(x)] noù xaùc ñònh xaùc suaát maø bieán ngaãu nhieân seõ mang caùc giaù trò trong caùc khoaûng xaùc
ñònh cuï theå. Ñònh nghóa chính thöùc cuûa moät bieán ngaãu nhieân khoâng ñöôïc trình baøy ôû ñaây
nhöng coù theå tìm thaáy trong moïi cuoán saùch lieät keâ trong muïc luïc saùch tham khaûo.
Trong cuoán saùch naøy ta chæ thaûo luaän nhöõng phaân phoái coù söû duïng tröïc tieáp trong
kinh teá löôïng. Ramanathan (1993) coù nhieàu ví duï cuûa caû caùc phaân phoái lieân tuïc vaø rôøi raïc
khoâng ñöôïc trình baøy ôû ñaây.

} VÍ DUÏ 2.1
Nhö laø moät minh hoïa, Cuïc Thueá Noäi Boä Myõ coù thoâng tin veà toång thu nhaäp coù hieäu chænh
töø taát caû tieàn thu thueá thu nhaäp caù nhaân (keå caû tính traû chung) cho toaøn nöôùc Myõ. Giaû söû
ta thieát laäp caùc khoaûng thu nhaäp 1 – 10.000, 10.000 – 20.000, 20.000 – 30.000, v.v… vaø
tính toaùn tyû leä tieàn thu thueá thuoäc vaøo moãi nhoùm thu nhaäp. Ñieàu naøy taïo ra moät phaân
phoái taàn suaát. Tyû leä tieàn thu thuoäc vaøo nhoùm thu nhaäp 40.000 – 50.000 coù theå ñöôïc xem
laø xaùc suaát maø moät khoaûn thu thueá ñöôïc ruùt ngaãu nhieân seõ coù thu nhaäp thuoäc vaøo khoaûng
ñoù.
Trong Hình 2.1 tyû leä cuûa tieàn thu thueá ñöôïc veõ ñoà thò döïa vaøo caùc trung ñieåm cuûa
caùc khoaûng döôùi daïng bieåu ñoà thanh (ñöôïc bieát laø bieåu ñoà taàn suaát) trong ñoù dieän tích
cuûa caùc hình chöõ nhaät baèng vôùi caùc tyû leä töông öùng. Neáu kích thöôùc maãu laø ñuû lôùn vaø caùc
khoaûng ñuû nhoû, ta coù theå laøm gaàn ñuùng caùc taàn suaát vôùi moät ñöôøng cong trôn (nhö trình
baøy trong bieåu ñoà), ñoù laø phaân phoái xaùc suaát cuûa thu nhaäp.

} VÍ DUÏ 2.2
Ñieåm trung bình (GPA) cuûa moät sinh vieân thay ñoåi töø 0 ñeán 4. Baûng 2.1 coù moät ví duï cuûa
phaân phoái xaùc suaát cuûa GPA. Hình 2.2 laø moät söï trình baøy baèng hình veõ cuûa phaân phoái
xaùc suaát. Xaùc suaát maø moät sinh vieân ñöôïc choïn ngaãu nhieân coù GPA ôû giöõa 2 vaø 2,5 laø
0,244. Söï dieãn giaûi cuûa caùc con soá khaùc laø töông töï.

} Baûng 2.1 Phaân Phoái Xaùc Suaát Cuûa Ñieåm Trung Bình (GPA)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 3 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Khoaûng 0 – 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 – 2,5 2,5 – 3,0 3,0 – 3,5 3,5 – 4,0
x 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75
f(x) 0 0,002 0,010 0,049 0,244 0,342 0,255 0,098

} Hình 2.1 Bieåu Ñoà Taàn Suaát Ñoái Vôùi Thu Nhaäp Haøng Naêm

















} Hình 2.2 Phaân Phoái Xaùc Suaát Cuûa Ñieåm Trung Bình (GPA)

















5 15 25 35 45 55
Thu nhaäp
theo ngaøn
ñoâ la
Tyû leä
tieàn thu thueá
0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75
X
f(x)
0,342
0,300
0,200
0,100
f(x)
} Hình 2.3 Ñoà
Thò Maät Ñoä Chuaån
Chuaån Hoùa
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 4 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
















Ngöôøi söû duïng chöông trình GRELT neân thöû Phaàn Maùy Tính Thöïc Haønh trong Phuï luïc C.
Nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc khuyeán khích duøng chöông trình hoài qui cuûa chính hoï ñeå thu
ñöôïc phaân phoái taàn suaát cho DATA2-1 vaø DATA2-2 (xem Phuï luïc D).

Phaân Phoái Chuaån
Phaân phoái lieân tuïc ñöôïc duøng roäng raõi nhaát laø phaân phoái chuaån (coøn ñöôïc bieát laø phaân
phoái Gaussian). Daïng ñôn giaûn nhaát cuûa noù, ñöôïc bieát ñeán laø phaân phoái chuaån chuaån
hoùa (hoaëc chuaån chuaån hoùa), haøm maät ñoä xaùc suaát (PDF) cuûa phaân phoái naøy laø

) 2 / x exp(
2
1
f(x)
2

π
= – ∞ < x < ∞

trong ñoù exp laø haøm muõ. Maät ñoä chuaån f(x) laø ñoái xöùng xung quanh toïa ñoâï goác vaø coù hình
chuoâng (xem Hình 2.3). P(a ≤ X ≤ b) ñöôïc xaùc ñònh bôûi vuø ng toâ maøu giöõa a vaø b.

} VÍ DUÏ 2.3
Baûng Phuï luïc A.1 coù dieän tích döôùi ñöôøng cong chuaån chuaån hoùa giöõa 0 vaø ñieåm baát kyø z.
Nhö vaäy, laáy ví duï, dieän tích töø 0 ñeán 1,72 laø 0,4573. Bôûi vì ñöôøng cong chuaån laø ñoái
xöùng xung quanh toïa ñoä goác, dieän tích töø 0 ñeán –1,72 cuõng baèng 0,4573. Dieän tích töø
0,65 ñeán 1,44 coù ñöôïc laø ñoä cheânh leäch cuûa caùc dieän tích tính töø 0 vaø do ñoù baèng 0,4251
– 0,2422 = 0,1829. Duøng kyõ thuaät naøy vaø tính chaát ñoái xöùng, deã daøng xaùc minh raèng P(–
0,65 ≤ X ≤ 1,44) = 0,2422 + 0,4251 = 0,6673 vaø P(–1,44 ≤ X ≤ –0,65) = 0,1829. Ñeå tính
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 5 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
P(X > 1,12), ta duøng söï quan heä P(X > 1,12) = P(X> 0) – P(0 < X < 1,12) = 0,5 – 0,3686
= 0,1314.


} Baûng 2.2 Phaân Phoái Xaùc Suaát cho Soá Maët Ngöûa trong Ba Laàn Tung Moät Ñoàng Xu.

x 0 1 2 3
f(x) 1/8 3/8 3/8 1/8

Phaân Phoái Nhò Thöùc
Nhö moät ví duï cuûa moät haøm xaùc suaát rôøi raïc, goïi X laø soá maët ngöûa xuaát hieän trong ba laàn
tung moät ñoàng xu. X coù theå coù caùc giaù trò 0, 1, 2, hay 3. Taùm keát quaû rieâng bieät laãn nhau,
moãi keát quaû coù xaùc suaát nhö nhau laø 1/8, ñöôïc xaùc ñònh bôûi (HHH), (HHT), (HTH),
(THH), (HTT), (THT), TTH), vaø (TTT). Töø ñoù coù P(X=2) = P(HHT) + P(HTH) +
P(THH) = 3/8. Tieán haønh theo caùch töông töï, ta coù theå thu ñöôïc caùc xaùc suaát cho moãi giaù
trò coù theå coù cuûa X. Baûng 2.2 cung caáp haøm xaùc suaát f(x) cho boán giaù trò cuûa X.
Phaân phoái laø moät phaàn töû cuûa moät hoï phaân phoái ñöôïc bieát ñeán nhö phaân phoái nhò
thöùc. Noù phaùt sinh khi chæ coù 2 keát quaû coù theå xaûy ra ñoái vôùi moät thí nghieäm, moät ñöôïc
meänh danh laø “thaønh coâng” vaø moät laø “thaát baïi”. Goïi p laø xaùc suaát cuûa thaønh coâng trong
moät thí nghieäm cho tröôùc. Xaùc suaát cuûa thaát baïi laø 1 – p. Hôn nöõa giaû söû raèng xaùc suaát
cuûa thaønh coâng laø nhö nhau cho moãi thí nghieäm vaø caùc thí nghieäm laø ñoäc laäp. Goïi X laø soá
laàn thaønh coâng trong n thí nghieäm ñoäc laäp. Vaäy f(x) coù theå trình baøy laø [xem Freund
(1992), trang 184-185]

x n x x n x
q p
)! x n ( ! x
! n
q p
x
n
f(x)
− −

=
|
.
|

\
|
= x = 0, 1, . . . , n

trong ñoù 1 – p = q vaø n! = n(n –1) … 1 (0! ñöôïc ñònh nghóa laø 1)

} VÍ DUÏ 2.4
Moät söï ñieàu trò beänh baïch haàu ñaëc bieät coù 25 phaàn traêm xaùc suaát chöõa khoûi hoaøn toaøn.
Neáu 40 beänh nhaân ñöôïc choïn ngaãu nhieân ñöôïc ñem ñieàu trò, xaùc suaát ñeå coù ít nhaát 15
beänh nhaân seõ ñöôïc chöõa khoûi laø gì?
Goïi X = soá laàn thaønh coâng trong 40 laàn thöû. Vaäy ta caàn P(X > 15) vôùi p = 0,25. Baûng
Phuï Luïc A.6 coù xaùc suaát tích luõy caän treân mong muoán laø 0,0544.

Thöû laøm Baøi taäp 2.1 ñeán 2.5 vaø nghieân cöùu caùc ñaùp aùn cho Baøi taäp 2.4 trong Phuï luïc B.


Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 6 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
} 2.2 Kyø Voïng, Trung Bình vaø Phöông Sai Toaùn Hoïc

Xeùt thí nghieäm nhò thöùc ñaõ moâ taû tröôùc ñaây trong ñoù moät ñoàng xu ñöôïc tung ba laàn. Giaû
söû ta ñöôïc traû 3$ neáu keát quaû laø ba maët ngöûa, 2$ neáu coù hai maët ngöûa, 1$ neáu chæ coù moät
ngöûa, vaø khoâng coù gì heát neáu caû ba laàn tung ñeàu cho keát quaû maët saáp. Veà maët trung bình,
moãi thí nghieäm tung ba laàn, ta kyø voïng thaéng bao nhieâu? Töø Baûng 2.2 ta löu yù raèng trong
8 laàn thí nghieäm ta coù theå kyø voïng, veà maët trung bình, coù moät laàn coù ba maët ñeàu ngöûa
(daãn ñeán ñöôïc traû 3$), ba laàn coù hai maët ngöûa (toång tieàn ñöôïc traû laø 6$, tính 2$ cho moãi
laàn), vaø ba laàn vôùi moät maët ngöûa (toång tieàn ñöôïc traû laø 3$). Vaäy ta coù theå kyø voïng toång
tieàn ñöôïc traû laø 12$ (3+6+3) trong 8 laàn thöû, thaønh ra tieàn ñöôïc traû trung bình laø 1,5 $ cho
moãi laàn thöû.

Trung Bình Cuûa Moät Phaân Phoái
Giaù trò trung bình ñöôïc tính trong phaàn tröôùc ñöôïc goïi laø trung bình cuûa phaân phoái
(cuõng ñöôïc bieát ñeán nhö kyø voïng toaùn hoïc cuû a X vaø giaù trò kyø voïng cuûa X). Noù cuõng
ñöôïc bieát ñeán nhö momen baäc nhaát xung quanh giaù trò goác, hay momen ñònh taâm baäc
nhaát, vaø laø moät ñaïi löôïng cuûa ñònh vò. Noù ñöôïc kyù hieäu bôûi E(X) hay u. E(X) laø moät
trung bình coù troïng soá cuûa X, vôùi troïng soá laø caùc xaùc suaát töông öùng. Trong tröôøng hôïp
toång quaùt, giaû söû moät bieán ngaãu nhieân rôøi raïc coù theå coù caùc giaù trò x
1
, x
2
, . . ., x
n
. P(X = x
i
)
= f(x
i
) laø haøm xaùc suaát cuûa bieán ñoù. Neáu tieàn ñöôïc traû cho keát quaû X = x
i
laø x
i
ñoâ-la, tieàn
ñöôïc traû trung bình seõ laø x
1
f(x
1
) + x
2
f(x
2
) + . . . + x
n
f(x
n
) = ∑[x
i
f(x
i
)], trong ñoù ∑ kyù hieäu
cho pheùp laáy toång caùc soá haïng, vôùi i = 1 ñeán n. (Xem Phuï luïc 2.A.1 veà pheùp toång.) Vaäy
ta coù ñònh nghóa sau ñaây.

ÑÒNH NGHÓA 2.1 (Trung Bình Cuûa Moät Phaân Phoái)
Vôùi moät bieán ngaãu nhieân rôøi raïc, trung bình cuûa phaân phoái (u) ñöôïc ñònh nghóa laø

u = E(X) = ] ) x ( f x [
n i
1 i
i i ∑
=
=
(2.1)
Bôûi vì E(X) laø troïng soá theo xaùc suaát, noù coù theå khaùc vôùi trung bình soá hoïc, x =
(∑x
i
)/n.
Khoâng coù lyù do vì sao keát quaû ñöôïc moâ taû ôû treân ñöôïc giôùi haïn baèng x. Noù coù theå laø
baát kyø haøm naøo cuûa x. Giaû söû keát quaû laø x
2
. Keát quaû trung bình seõ laø ∑[x
i
2
f(x
i
)]. Ñieàu naøy
ñöôïc goïi laø momen baäc hai cuûa phaân phoái cuûa X xung quanh giaù trò goác. Khaùi nieäm cuûa
kyø voïng toaùn hoïc coù theå môû roäng cho baát kyø haøm soá naøo cuûa x. Vaäy, ta coù söï dieãn taû sau
ñaây cho giaù trò kyø voïng cuûa moät haøm toång quaùt g(X):

E[g(X)] = ∑[g(x
i
)f(x
i
)] (2.2)
} VÍ DUÏ 2.5
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 7 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Ñieåm Kieåm Tra Khaû Naêng Hoïc Thuaät Veà Töø Vöïng (VSAT) ñoái vôùi moät sinh vieân noäp
ñôn xin vaøo ñaïi hoïc coù giaù trò traûi töø 0 ñeán 700. Baûng 2.3 coù moät ví duï cuûa phaân phoái xaùc
suaát cuûa ñieåm VSAT cho moät toång theå lôùn caùc sinh vieân ñaïi hoïc. Trung bình cuûa phaân
phoái naøy ñöôïc tính laø 100 × 0 + 225 × 0,003 + … + 675 × 0,063 = 506,25.

} Baûng 2.3 Phaân Phoái Xaùc Suaát Cuûa Ñieåm VSAT

Khoaûng x f(x)

0 – 200 100 0
200 – 250 225 0,003
250 – 300 275 0,021
300 – 350 325 0,033
350 – 400 375 0,061
400 – 450 425 0,131
450 – 500 475 0,201
500 – 550 525 0,234
550 – 600 575 0,169
600 – 650 625 0,084
650 – 700 675 0,063


} Baøi Taäp Thöïc Haønh 2.1
Giaû söû coù 10.000 veù soá 1$ ñöôïc baùn vaø coù ba giaûi thöôûng ñöôïc ñöa ra: giaûi nhaát 5.000$,
giaûi nhì 2.000$, vaø giaûi ba 500$. Kyø voïng thaéng giaûi laø bao nhieâu?

} Baøi Taäp Thöïc Haønh 2.2
Moät thôï baùnh mì coù haøm xaùc suaát nhö sau cho nhu caàu baùnh mì (tính theo taù hay 12 ñôn
vò moãi ngaøy). Toàn kho trung bình neân laø bao nhieâu?

x 0 1 2 3 4 5 6 hay lôùn hôn
f(x) 0,05 0,10 0,25 0,30 0,20 0,10 0

Chuùng ta vieát moät soá keát quaû lieân quan ñeán giaù trò kyø voïng maø khoâng coù chöùng
minh. Nhöõng keát quaû naøy ñöôïc kieán nghò neân ñöôïc nghieân cöùu kyõ löôõng bôûi vì chuùng seõ
ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân trong caùc chöông sau. (Haõy thöû chöùng minh chuùng.)

Tính chaát 2.1
a. E(X – u) = E(X) – u = 0.
b. Neáu c laø haèng soá hay laø bieán khoâng ngaãu nhieân, E(c) = c.
c. Neáu c laø haèng soá hay laø bieán khoâng ngaãu nhieân, E[cg(X)] = cE[g(x)].
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 8 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
d. E[u(X) + v(X)] = E[u(X)] + E[v(X)].

Dieãn taû baèng töø ngöõ, giaù trò kyø voïng cuûa ñoä leäch so vôùi trung bình laø 0. Giaù trò kyø
voïng cuûa moät haèng soá hay moät bieán khoâng ngaãu nhieân chính baèng noù. Giaù trò kyø voïng
cuûa moät haèng soá nhaân vôùi moät bieán ngaãu nhieân baèng haèng soá nhaân vôùi giaù trò kyø voïng.
Giaù trò kyø voïng cuûa toång caùc haøm soá cuûa X laø toång caùc kyø voïng. Ñaùp aùn cho Baøi taäp 2.6
trong Phuï luïc B coù chöùng minh veà Tính chaát 2.1 cho tröôøng hôïp rôøi raïc.

Phöông Sai vaø Ñoä Leäch Chuaån cuûa Moät Bieán Ngaãu Nhieân
Ñaët u = E(X) laø trung bình cuûa phaân phoái cuûa X. Moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa haøm g(X),
maø kyø voïng cuûa noù ñöôïc ñònh nghóa trong Phöông trình (2.2), ñöôïc quan taâm ñaùng keå.
Cho g(X) = (X – u)
2
. X – u laø moät ñaïi löôïng ñeå xem X leäch bao nhieâu so vôùi trung bình
u. Bình phöông ñaïi löôïng naøy seõ phoùng roäng caùc ñoä leäch vaø xöû lyù caùc ñoä leäch döông vaø
aâm nhö nhau. Trung bình coù troïng soá xaùc suaát cuûa caùc ñoä leäch bình phöông naøy (hay, cuï
theå hôn, kyø voïng cuûa chuùng) laø moät ño löôøng cuûa söï phaân taùn cuûa caùc giaù trò X xung
quanh giaù trò trung bình u. Noù ñöôïc goïi laø phöông sai cuûa phaân phoái (hay momen ñònh
taâm baäc hai) vaø ñöôïc kyù hieäu bôûi σ
2
hay Var(X). Noù laø moät ño löôøng cuûa söï phaân taùn
cuûa X xung quanh u. Moät caùch chính thöùc, ta coù ñònh nghóa sau.

ÑÒNH NGHÓA 2.2 (Phöông Sai vaø Ñoä Leäch Chuaån)
Phöông sai cuûa X ñöôïc ñònh nghóa laø

σ
2
= Var(X) = E[(X – u)
2
] = ∑(x
i
– u)
2
f(x
i
) (2.3)

Caên baäc hai (σ) cuûa bieåu thöùc naøy ñöôïc goïi laø ñoä leäch chuaån (s.d.).


Tính chaát 2.2 lieät keâ vaøi tính chaát cuûa phöông sai ñuùng cho caû phaân phoái lieân tuïc vaø
rôøi raïc.


Tính chaát 2.2
a. σ
2
= E[(X – u)
2
] = E[X
2
– 2uX + u
2
] = E(X
2
) – 2uE(X) + u
2
= E(X
2
) – u
2
.
b. Theo ñoù neáu c laø moät haèng soá hay khoâng ngaãu nhieân, Var(c) = 0.
c. Neáu a vaø b laø caùc haèng soá hay khoâng ngaãu nhieân, Var(a + bX) = b
2
σ
2
.

} VÍ DUÏ 2.6
Haøm xaùc suaát cuûa moät bieán ngaãu nhieân rôøi raïc ñöôïc cho nhö sau:
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 9 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

x 0 1 2 3
f(x) 0,1 0,3 0,4 0,2

Haõy tính trung bình, phöông sai, vaø ñoä leäch chuaån.

u = E(X) = ∑x
i
f(x
i
)
= (0 × 0,1) + (1 × 0,3) + (2 × 0,4) + (3 × 0,2)
= 0 + 0,3 + 0,8 + 0,6 = 1,7
E(X
2
) = ∑x
i
2
f(x
i
) = (0 × 0,1) + (1 × 0,3) + (4 × 0,4) + (9 × 0,2)
= 0 + 0,3 + 1,6 + 1,8 = 3,7
Var(X) = E(X
2
) – u
2
= 3,7 – (1,7)
2
= 0,81
σ
= ) X ( Var = 0,9


} BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2.3
Haõy tính trung bình, phöông sai, vaø ñoä leäch chuaån cho caùc phaân phoái trong caùc Baûng 2.1
vaø 2.3.

} BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2.4
Haõy chöùng toû raèng neáu bieán ngaãu nhieân X coù trung bình u vaø ñoä leäch chuaån σ, bieán ngaãu
nhieân bieán ñoåi Z = (X – u)/σ (thöôøng tham chieáu nhö laø giaù trò z) coù trung bình 0 vaø
phöông sai laø 1.

Phaân Phoái Chuaån Toång Quaùt
Phaân phoái chuaån ñöôïc trình baøy trong Phaàn 2.1 coù trung bình 0 vaø phöông sai ñôn vò. Moät
phaân phoái chuaån toång quaùt, vôùi trung bình u vaø phöông sai σ
2
, thöôøng ñöôïc vieát laø N(u,
σ
2
), coù haøm maät ñoä nhö sau:

σ
u −

π σ
=
2
2
2
) x (
exp
2
1
f(x) – ∞ < x < ∞ (2.4)

trong ñoù exp kyù hieäu cuûa haøm muõ. Neáu X laø phaân phoái chuaån, noù ñöôïc vieát laø X ∼ N(u,
σ
2
). Ba phaân phoái xaùc suaát chuaån ñöôïc trình baøy trong Hình 2.4. Vaøi tính chaát cuûa phaân
phoái chuaån ñöôïc lieät keâ trong Tính chaát 2.3.



Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 10 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Tính chaát 2.3
Phaân phoái chuaån, vôùi trung bình u vaø phöông sai σ
2
[ñöôïc vieát laø N(u, σ
2
)], coù caùc tính
chaát sau:
a. Ñoái xöùng xung quanh giaù trò trung bình u vaø coù daïng hình chuoâng.
b. Dieän tích döôùi ñöôøng cong chuaån giöõa u – σ vaø u + σ – nghóa laø trong khoaûng 1 ñoä
leäch chuaån tính töø trung bình – hôi lôùn hôn 2/3(0,6826). 95,44 phaàn traêm dieän tích
naèm trong khoaûng 2 ñoä leäch chuaån tính töø giaù trò trung bình – nghóa laø, giöõa u – 2σ
vaø u + 2σ. 99,73 phaàn traêm dieän tích naèm trong khoaûng 3 ñoä leäch chuaån tính töø giaù
trò trung bình. Vaäy, gaàn nhö toaøn boä phaân phoái naèm giöõa u – 3σ vaø u + 3σ.

} Hình 2.4 Ba Phaân Phoái Chuaån


















c. Neáu X coù phaân phoái chuaån, vôùi trung bình u vaø ñoä leäch chuaån σ, thì bieán ngaãu nhieân
“chuaån hoùa” Z = (X – u)/σ coù phaân phoái chuaån chuaån hoùa N(0,1). Bôûi tính chaát naøy,
dieän tích giöõa hai ñieåm a vaø b trong N(u, σ
2
) seõ baèng vôùi dieän tích giöõa caùc ñieåm muùt
chuaån hoùa (a – u)/σ vaø (b – u)/σ trong N(0, 1). Baûng A.1 coù caùc dieän tích theo chuaån
hoùa giöõa trung bình 0 vaø caùc giaù trò khaùc nhau cuûa Z.
d. Neáu X ñöôïc phaân phoái theo N(u, σ
2
), thì Y = a + bX, trong ñoù a vaø b laø haèng soá coá
ñònh, ñöôïc phaân phoái theo N(a + bu, b
2
σ
2
).

} VÍ DUÏ 2.7
10 20 30
X
σ = 20
σ = 15
σ = 10
(1)
(2)
(3)
f(x)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 11 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Moät nhaø saûn xuaát loáp xe ñaõ nhaän thaáy raèng tuoåi thoï cuûa moät loaïi loáp naøo ñoù laø moät bieán
ngaãu nhieân chuaån vôùi trung bình laø 30.000 daëm vaø ñoä leäch chuaån laø 2.000 daëm. Coâng ty
mong muoán ñaûm baûo loáp xe ñoù cho N daëm vôùi vieäc traû laïi toaøn boä tieàn neáu loáp xe khoâng
duøng ñöôïc ñeán giôùi haïn ñoù. Giaû söû coâng ty muoán ñaûm baûo raèng xaùc suaát maø moät loáp xe
bò traû laïi khoâng quaù 0,10 (nghóa laø khoâng quaù 10 phaàn traêm soá loáp xe seõ ñöôïc baùn). Giaù
trò N coâng ty neân choïn laø bao nhieâu?
Cho X laø tuoåi thoï cuûa loáp xe. Vaäy X ñöôïc phaân phoái theo N(30.000, 2.000
2
). Ta
muoán P(X ≤ N) ≤ 0,10. P(X ≤ N) = |
.
|

\
|
σ
u −

σ
u N - X
P ≤ 0,10. Cho Z =
σ
u - X
laø chuaån
chuaån hoùa. Vaäy |
.
|

\
|
σ
u −
= ≤
N
z Z P ≤ 0,10. Töø Hình 2.5 ta thaáy raèng ñeå thu ñöôïc dieän tích
cuûa 0,10 phía beân traùi cuûa z, ta caàn tìm ñieåm d (= – z) sao cho dieän tích giöõa 0 vaø d laø
0,40 (do tính chaát ñoái xöùng). Töø Baûng A.1 cuûa phuï luïc, ta löu yù raèng P(0 ≤ Z ≤ d = 1,282)
= 0,40, nghóa laø neáu
σ
u - N
≤ – 1,282, thì baát ñaúng thöùc treân seõ thoûa maõn. Vaäy, N ≤ u –
1,282σ = 30.000 – (1,282)2.000; nghóa laø N ≤ 27.436 daëm.

} Hình 2.5 Ñoà Thò Maät Ñoä Chuaån Chuaån Hoùa



















Heä Soá Bieán Thieân
f(Z)
z = – 1,828 d = 1,828 0
Z
10%
40%
40%
10%
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 12 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Heä soá bieán thieân ñöôïc ñònh nghóa laø tyû soá σ/u, trong ñoù töû soá laø ñoä leäch chuaån vaø maãu soá
laø trò trung bình. Ñoù laø moät ñaïi löôïng cuûa söï phaân taùn cuûa phaân phoái töông ñoái so vôùi trò
trung bình cuûa phaân phoái. Chuùng ta seõ gaëp phaûi khaùi nieäm naøy laàn nöõa trong Chöông 14
khi thöïc hieän moät döï aùn thöïc nghieäm.
Ñeå coù thaûo luaän cuûa caùc ño löôøng khaùc ñaëc tröng cho moät phaân phoái, xem
Ramanathan (1993, Phaàn 3.5). Phaàn Maùy Tính Thöïc Haønh 2.2 (xem Baûng Phuï luïc D.1)
minh hoïa caùc khaùi nieäm naøy cho ngöôøi söû duïng GRELT, duøng döõ lieäu maãu veà ñieåm trung
bình cuûa 427 sinh vieân.

} 2.3 Caùc Xaùc Suaát Keát Hôïp, Ñoàng Phöông Sai, vaø Töông Quan

Caùc haøm xaùc suaát ñöôïc xaùc ñònh vôùi moät caëp bieán ngaãu nhieân naøo ñoù (ví duï nhö bieán
PRICE vaø SQFT hay bieán tieâu duøng vaø thu nhaäp) ñöôïc goïi laø phaân phoái xaùc suaát keát hôïp
hay phaân phoái hai bieán. Ñeå vieäc trình baøy ñôn giaûn hôn, phaàn thaûo luaän chæ taäp trung vaøo
caùc bieán ngaãu nhieân rôøi raïc. Söï khaùi quaùt hoaù ñoái vôùi tröôøng hôïp bieán lieân tuïc coù theå deã
daøng suy ra. Goïi X vaø Y laø hai bieán ngaãu nhieân rôøi raïc, x vaø y laø caùc giaù trò töông öùng maø
hai bieán treân coù theå ñaït ñöôïc. Xaùc suaát maø X = x vaø Y = y ñöôïc goïi laø haøm xaùc suaát keát
hôïp ñoái vôùi X vaø Y vaø ñöôïc bieåu thò thoâng qua haøm f
XY
(x, y). Vì theá ta coù haøm f
XY
(x, y)
= P(X = x, Y = y), coù nghóa laø P(X = x vaø Y = y). Vì haøm xaùc suaát thöôøng ñöôïc bieåu thò
baèng f() neân chuùng ta duøng kyù hieäu XY ñaët ôû beân döôùi

ñeå quy ñònh hai bieán ngaãu nhieân
keát hôïp ñang quan saùt laø X vaø Y.

} VÍ DUÏ 2.8

Haõy xem xeùt cuoäc thí nghieäm thaûy moät caëp suùc saéc. Coù theå coù 36 tröôøng hôïp xaûy ra,
ñöôïc bieåu thò theo (1, 1), (1, 2), …, (6, 6), trong ñoù chöõ soá ñaàu tieân laø keát quaû cuûa suùc saéc
thöù nhaát vaø soá haïng thöù hai bieåu thò keát quaû cuûa suùc saéc thöù hai. Moãi keát quaû ñeàu coù khaû
naêng xaûy ra nhö nhau, vaø vì vaäy xaùc suaát xaûy ra cuûa moãi keát quaû cuï theå laø 1/36. Baây giôø,
ñaët bieán ngaãu nhieân X = soá laàn xuaát hieän cuûa soá 3 ôû keát quaû thu ñöôïc. Do ñoù, neâu keát quaû
laø (1, 5) thì X = 0; neáu laø (3, 6) thì X = 1; vaø X = 2 khi vaø chæ khi keát quaû laø (3, 3). Giaù trò
X chæ chæ coù theå laø 0, 1, vaø 2. Keá tieáp, chuùng ta ñònh nghóa bieán ngaãu nhieân Y = soá laàn
xuaát hieän cuûa soá 5 xuaát hieän nôi keát quaû cuï theå, giaù trò cuûa Y cuõng chæ coù theå laø 0, 1, vaø 2.
Keát quaû (1, 3) seõ töông öùng vôùi X = 1 vaø Y = 0. Deã daøng kieåm chöùng caùc giaù trò xaùc suaát
keát hôïp cho trong baûng 2.4. Ví duï, bieán coá keát hôïp (X = 1, Y = 1) coù theå xaûy ra chæ khi coù
keát quaû laø (3, 5) hoaëc (5, 3), moãi tröôøng hôïp ñeàu coù xaùc suaát laø 1/36. Vì theá, f(1, 1) = P(X
= 1, Y = 1) = 1/36. Caùc giaù trò xaùc suaát khaùc cuõng ñöôïc tính toaùn töông töï (haõy kieåm
chöùng caùc keát luaän naøy nhö laø baøi taäp thöïc haønh).



Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 13 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Söï Ñoäc Laäp Thoáng Keâ
Caùc bieán ngaãu nhieân rôøi raïc ñöôïc goïi laø söï ñoäc laäp thoáng keâ neáu P(X = x vaø Y = y) =
P(X = x) . P(Y = y). Vì vaäy trong tröôøng hôïp naøy, xaùc suaát keát hôïp laø tích cuûa caùc xaùc
suaát rieâng leû. Ñoái vôùi tröôøng hôïp bieán coù daïng lieân tuïc, chuùng ta seõ coù f
XY
(x, y) = f
X
(x).
f
Y
(y).

Xaùc Suaát Coù Ñieàu Kieän
Ñeå bieát theâm veà xaùc suaát cuûa nhöõng bieán coá xaûy ra keát hôïp cuûa hai bieán ngaãu nhieân X vaø
Y, chuùng ta cuõng caàn neân bieát veà xaùc suaát xaûy ra cuûa bieán ngaãu nhieân cuï theå (Y) naøo ñoù
cho tröôùc söï kieän ñaõ xaûy ra cuûa moät bieán (X) ngaãu nhieân khaùc. Ví duï, chuùng ta coù theå
muoán bieát xaùc suaát ñeå giaù mua moät caên nhaø laø 200.000 ñoâ la, neáu cho tröôùc dieän tích sinh
hoaït phaûi laø 1.500 thöôùc vuoâng Anh. Yeâu caàu naøy seõ daãn chuùng ta ñeán khaùi nieäm xaùc
suaát coù ñieàu kieän, ñöôïc ñònh nghóa trong tröôøng hôïp bieán ngaãu nhieân daïng rôøi raïc nhö
sau:

P(Y = y | X = x) =
) x X ( P
) y Y , x X ( P
=
= =
vôùi P(X = x) ≠ 0

Kyù hieäu “|” coù nghóa laø cho tröôùc. Haøm maät ñoä xaùc suaát coù ñieàu kieän (cho caû khi
bieán ngaãu nhieân laø rôøi raïc vaø lieân tuïc) ñöôïc ñònh nghóa nhö sau:

f
Y|X
(x, y) =
) x ( f
) y , x ( f
X
XY
vôùi moïi giaù trò cuûa x sao cho f
X
(x) > 0

Trong ñoù f
XY
(x, y) laø haøm maät ñoä xaùc suaát keát hôïp cuûa X vaø Y vaø f
X
(x) laø haøm maät ñoä
xaùc suaát cuûa rieâng bieán X, thöôøng ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö laø haøm maät ñoä caän bieân cuûa
bieán X. Löu yù raèng xaùc suaát coù ñieàu kieän phuï thuoäc vaøo caû giaù trò x vaø y. Khi caû hai bieán
ngaãu nhieân naøy phuï thuoäc thoáng keâ laãn nhau thì phaân phoái xaùc suaát coù ñieàu kieän trôû
thaønh caùc phaân phoái caän bieân töông öùng. Ñeå hieåu ñöôïc ñieàu naøy, haõy löu yù raèng söï ñoäc
laäp thoáng keâ ngaàm ñònh f
XY
(x, y) = f
X
(x) . f
Y
(y). Ruùt ra töø keát luaän naøy, chuùng ta coù:

f
Y|X
(y|x) = f
XY
(x, y)/f
X
(x) = f
Y
(y) vaø f
X|Y
(x|y) = f
XY
(x, y)/f
Y
(y) = f
X
(x)

} Baûng 2.4 Phaân phoái xaùc suaát keát hôïp ñoái vôùi soá laàn xuaát hieän caùc con soá 3 (X) vaø
soá 5 (Y) khi moät caëp suùc saéc ñöôïc thaûy.




Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 14 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

X
Y
0 1 2
0 16/36 8/36 1/36
1 8/36 2/36 0
2 1/36 0 0
} VÍ DUÏ 2.9

Baûng 2.4 trình baøy caùc giaù trò xaùc suaát keát hôïp cuûa soá laàn xuaát hieän cuûa soá 3 (X) vaø soá 5
(Y) khi moät caëp suùc saéc ñöôïc thaûy. Chuùng ta haõy tính keát quaû thöù nhaát cuûa maät ñoä caän
bieân cuûa bieán X vaø Y. Vì X = 0 coù theå xaûy ra khi Y = 0 hoaëc 1 hoaëc 2, P(X = 0) coù theå
tính toaùn ñöôïc baèng P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = 16/36 + 8/36 +
1/36 = 25/36. Tính toaùn töông töï, chuùng ta coù P(X = 1) = 10/36 vaø P(X = 2) = 1/36. Löu yù
raèng toång cuûa ba giaù trò xaùc suaát treân laø baèng 1, vì ñieàu naøy laø hieån nhieân. Phaân phoái caän
bieân cuûa Y cuõng ñöôïc xaùc ñònh theo trình töï tính toaùn töông töï. Baûng 2.5 trình baøy caùc
giaù trò caän bieân cuûa X vaø Y ôû caùc haøng vaø coät ngoaøi cuøng töông öùng. Löu yù raèng caùc giaù
trò naøy xuaát hieän vôùi caùc quy luaät gioáng nhau.

} Baûng 2.5 Phaân Phoái Caän Bieân Ñoái Vôùi Soá Laàn Xuaát Hieän Caùc Con Soá 3 (X) Vaø Soá
5 (Y) Khi Moät Caëp Suùc Saéc Ñöôïc Thaûy.

X
Y
0 1 2 f
Y
(y)
0 16/36 8/36 1/36 25/36
1 8/36 2/36 0 10/36
2 1/36 0 0 1/36
f
X
(x) 25/36 10/36 1/36 1

} Baûng 2.6 Phaân Phoái Coù Ñieàu Kieän Ñoái Vôùi Soá Laàn Xuaát Hieän Caùc Con Soá 5 (Y)
Cho Tröôùc Soá Laàn Xuaát Hieän Cuûa Caùc Soá 3 (X) Khi Moät Caëp Suùc Saéc
Ñöôïc Thaûy.

X
Y
0 1 2
0 0,64 0,32 0,04
1 0,80 0,20 0,00
2 1,00 0,00 0,00

Xaùc suaát coù ñieàu kieän ñeå Y = 0 vôù i X = 0 cho tröôùc ñöôïc tính toaùn nhö sau:
P(Y = 0|X = 0) = P(X = 0, Y = 0)/ P(X = 0) = 16/36 ÷ 25/36 = 0,64
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 15 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Tieán haønh töông töï, chuùng ta seõ coù ñöôïc caùc giaù trò phaân phoái coù ñieàu kieän cuûa bieán Y
vôùi X cho tröôùc trình baøy trong baûng 2.6.


Giaù Trò Kyø Voïng Toaùn Hoïc Trong Tröôøng Hôïp Hai Bieán

Khaùi nieäm kyø voïng toaùn hoïc coù theå môû roäng deã daøng sang tröôøng hôïp caùc bieán ngaãu
nhieân goàm hai bieán. Cho tröôùc haøm g(X, Y) vaø haøm xaùc suaát keát hôïp f(x, y), giaù trò kyø
voïng cuûa g(X, Y) ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch nhaân g(x, y) vôùi f(x, y) vaø coäng toång caùc giaù
trò coù theå coù cuûa x vaø y. Chuùng ta coù caùc ñònh nghóa sau ñaây.

ÑÒNH NGHÓA 2.3 (GIAÙ TRÒ KYØ VOÏNG)

Giaù trò kyø voïng cuûa g(X, Y) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

E[g(X, Y)] =
∑∑
x y
) y , x ( f ) y , x ( g

Trong ñoù pheùp tính toång hai laàn bieåu dieãn pheùp tính toång treân taát caû caùc giaù trò coù theå coù
cuûa x vaø y. (Vì vaäy giaù trò kyø voïng seõ baèng toång coù troïng soá vôùi giaù trò xaùc suaát keát hôïp
ñöôïc duøng laøm troïng soá).
Goïi u
x
laø giaù trò kyø voïng cuûa bieán ngaãu nhieân X, vaø u
y
laø giaù trò kyø voïng cuûa bieán
ngaãu nhieân Y. Phöông sai cuûa chuùng ñöôïc xaùc ñònh töông töï nhö tröôøng hôïp ñôn bieán:

] ) X [( E
2
x
2
x
u − = σ vaø ] ) Y [( E
2
y
2
y
u − = σ (2.5)

} BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2.5

Töø caùc giaù trò xaùc suaát keát hôïp cho trong baûng 2.4, haõy tính trò trung bình u
x
= E(X), u
y
=
E(Y), vaø phöông sai
2
x
σ ,
2
y
σ . Haõy kieåm chöùng raèng bieán X vaø Y laø khoâng ñoäc laäp thoáng
keâ vôùi nhau.

Giaù Trò Kyø Voïng Coù Ñieàu Kieän vaø Phöông Sai Coù Ñieàu Kieän

Giaù trò kyø voïng cuûa Y vôùi X cho tröôùc ñöôïc goïi laø giaù trò kyø voïng cuûa Y vôùi X cho
tröôùc. Moät caùch cuï theå hôn, ñoái vôùi moät caëp bieán ngaãu nhieân rôøi raïc, thì E(Y|X =x) =

=y Y
y f
Y|X
(x,y). Hay noùi caùch khaùc, ñoù laø giaù trò trung bình cuûa Y söû duïng giaù trò maät ñoä
coù ñieàu kieän cuûa

=y Y
y f
Y|X
(x,y) nhö moät troïng soá. Giaù trò kyø voïng cuûa Y vôùi X cho tröôùc
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 16 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
coøn ñöôïc goïi laø giaù trò hoài quy cuûa Y theo X. Töø baûng 2.6, chuùng ta coù theå thaáy raèng
E(Y|X = 0) = (0,64 × 0) + (0,32 × 1) + (0,04 × 2) = 0,32 + 0,08 = 0,4; E(Y|X = 1) = 0,2;
vaø E(Y|X = 2) = 0. Trong moâ hình hoài quy ñôn giaûn ñöôïc trình baøy trong ví duï 1.1,
chuùng ta coù PRICE = α + β SQFT + u. Neáu E(u|SQFT) = 0 thì E(PRICE|SQFT) = α + β
SQFT. Vì vaäy, phaàn xaùc ñònh cuûa moâ hình laø giaù trò kyø voïng coù ñieàu kieän cuûa bieán
PRICE vôùi SQFT cho tröôùc, khi E(u|SQFT) = 0.
Khaùi nieäm giaù trò kyø voïng coù ñieàu kieän ñaõ trình ôû treân coù theå môû roäng deã daøng ñeå
tính toaùn phöông sai coù ñieàu kieän, ñöôïc xaùc ñònh nhö sau. Goïi u*(X) laø giaù trò kyø voïng
coù ñieàu kieän cuûa Y cho tröôùc X, ñöôïc kyù hieäu laø E(Y|X). Phöông sai coù ñieàu kieän cuûa Y
vôùi X cho tröôùc ñöôïc ñònh nghóa nhö sau Var(Y|X) = E
Y|X
[(Y – u* )
2
| X ]. Noùi caùch
khaùc, coá ñònh giaù trò cuûa bieán X vaø tính toaùn giaù trò trung bình coù ñieàu kieän cuûa Y vôùi X
cho tröôùc, vaø sau ñoù tính toaùn phöông sai xung quanh giaù trò trung bình naøy vôùi troïng soá
laø maät ñoä coù ñieàu kieän f
Y|X
(x,y).
Moät soá tính chaát cuûa giaù trò kyø voïng coù ñieàu kieän söû duïng trong moân hoïc kinh teá löôïng
ñöôïc toùm taét sau ñaây. Ñeå hieåu roõ theâm veà phaàn chöùng minh, xin tham khaûo taùc giaû
Ramanathan (1993, phaàn 5.2).

Tính chaát 2.4 Ñoái vôùi moïi haøm u(x) thì ta luoân coù E[u(x)|X] = u(x). Tính chaát naøy ngaàm ñònh
raèng khi tieán ñeán giaù trò kyø voïng coù ñieàu kieän cho tröôùc X thì haøm u(X) tieán ñeán
giaù trò haèng soá. Do ñoù, moät tröôøng hôïp ñaëc bieät ñöôïc suy ra laø neáu c laø haèng soá thì
E(c|X) = c.

Tính chaát 2.5 E([a(x) + b(X)Y]|X) = a(X) + b(X) E(Y|X)

Tính chaát 2.6 E
XY
(Y) = E
X
[E
Y|X
(Y|X)]. Tính chaát naøy coù nghóa laø giaù trò kyø voïng khoâng ñieàu
kieän cuûa Y, söû duïng maät ñoä chung giöõa X vaø Y, coù theå tính toaùn ñöôïc baèng caùch
tính tröôùc tieân giaù trò kyø voïng coù ñieàu kieän cuûa Y vôùi X cho tröôùc (laø bieåu thöùc
trong daáu ngoaëc vuoâng), sau ñoù tính giaù trò kyø voïng cuûa chuùng theo X. Tính chaát
naøy ñöôïc goïi laø luaät cuûa caùc giaù trò kyø voïng laëp (law of iterated expectations).

Tính chaát 2.7 Var(Y) = E
X
[Var(Y|X)] + Var
X
[E(Y|X)]. Noùi caùch khaùc, giaù trò phöông sai cuûa
Y söû duïng haøm maät ñoä keát hôïp f
XY
(x, y) tính toaùn ñöôïc seõ töông ñöông vôùi giaù trò
kyø voïng cuûa phöông sai coù ñieàu kieän cuûa bieán Y coäng vôùi phöông sai cuûa giaù trò
kyø voïng coù ñieàu kieän cuûa bieán Y vôùi X cho tröôùc.

Ñoàng phöông sai vaø töông quan

Khi gaëp phaûi hai bieán ngaãu nhieân, moät trong nhöõng vaán ñeà thöôøng thu huùt söï quan taâm laø
moái quan heä giöõa hai bieán naøy nhö theá naøo? Khaùi nieäm ñoàng phöông sai vaø töông quan
laø hai caùch ñeå ño löôøng möùc ñoä quan heä “chaët” giöõa hai bieán ngaãu nhieân ñoù.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 17 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Haõy xem xeùt haøm g(X, Y) = (X – u
X
)(Y – u
Y
). Giaù trò kyø voïng cuûa haøm soá naøy ñöôïc
goïi laø ñoàng phöông sai giöõa X vaø Y vaø ñöôïc kyù hieäu laø σ
XY
hay Cov(X, Y).

ÑÒNH NGHÓA 2.4 (ÑOÀNG PHÖÔNG SAI)

Giaù trò ñoàng phöông sai giöõa X vaø Y ñöôïc xaùc ñònh nhö sau

σ
xy
= Cov(X, Y) = E[(X – u
x
)(Y – u
y
)] = E[XY – Xu
y
– u
x
Y + u
x
u
y
] (2.6)
= E(XY) – u
y
E(X)

– u
x
E(Y) + u
x
u
y
= E(XY) – u
x
u
y

Deã daøng suy ra töø keát luaän treân raèng Cov(X,X) = Var(X)

Caùc ñònh nghóa veà phöông sai vaø ñoàng phöông sai ñeàu ñuùng trong caû hai tröôøng hôïp
phaân phoái coù daïng rôøi raïc vaø lieân tuïc. Vì phöông sai chæ laø moät ñaïi löôïng ño löôøng möùc
ñoä phaân taùn cuûa bieán ngaãu nhieân xung quanh giaù trò trung bình, neân ñoàng phöông sai
giöõa hai bieán ngaãu nhieân seõ laø ñaïi löôïng ño löôøng möùc ñoä lieân keát chung giöõa chuùng. Giaû
söû raèng hai bieán ngaãu nhieân rôøi raïc X vaø Y quan heä ñoàng höôùng vôùi nhau, vaø do ñoù khi
giaù trò Y taêng thì giaù trò X cuõng taêng theo nhö bieåu dieãn treân hình 2.6. Caùc voøng troøn nhoû
bieåu thò caùc caëp giaù trò cuûa X vaø Y töông öùng vôùi caùc keát quaû khaû dó giôùi haïn. Ñöôøng
gaïch chaám bieåu dieãn giaù trò trung bình u
x
vaø u
y
. Baèng caùch chuyeån truïc toaï ñoä ñeán ñöôøng
gaïch chaám naøy vôùi goác toaï ñoä laø (u
x
, u
y
), chuùng ta coù theå thaáy raèng X
i
– u
x
vaø Y
i
– u
y
laø
ñoä daøi tính töø goác toaï ñoä môùi, ñoái vôùi moät keát quaû naøo ñoù ñöôïc kyù hieäu baèng haäu toá
i
. Töø
hình veõ, coù theå chöùng minh raèng caùc ñieåm naèm trong phaàn tö thöù nhaát vaø thöù ba seõ laøm
cho tích (X
i
– u
x
)(Y
i
– u
y
) luoân coù giaù trò döông, vì töøng soá haïng trong bieåu thöùc seõ cuøng
döông hoaëc cuøng aâm. Khi chuùng ta tính toaùn ñaïi löôïng ñoàng phöông sai laø toång coù troïng
soá caùc tích bieåu thöùc treân, keát quaû cuoái cuøng coù khuynh höôùng nhaän giaù trò döông vì coù
nhieàu soá haïng döông hôn caùc soá haïng aâm. Vì vaäy, giaù trò ñoàng phöông sai coù khuynh
höôùng daáu döông. Trong tröôøng hôïp caû hai bieá n X vaø Y di chuyeån theo höôùng ngöôïc laïi,
giaù trò Cov(X, Y) seõ coù daáu aâm.

Maëc duø ñaïi löôïng ñoàng phöông sai raát coù ích trong vieäc xaùc ñònh tính chaát cuûa moái
lieân keát giöõa X vaø Y nhöng noù toàn taïi moät vaán ñeà khaù nghieâm troïng laø caùc giaù trò tính
baèng soá raát nhaïy ñoái vôùi giaù trò ñôn vò duøng ñeå ño bieán X vaø Y. Neáu X laø moät loaïi bieán
taøi chính tính baèng ñoâ-la hôn laø tính baèng ñôn vò ngaøn ñoâ-la, ñaïi löôïng ñoàng phöông sai
seõ doác ñöùng do aûnh höôûng cuûa heä soá 1.000. Ñeå traùnh vaán ñeà naøy, ngöôøi ta seõ söû duïng ñaïi
löôïng ñoàng phöông sai “ñöôïc chuaån hoùa”. Ñaïi löôïng naøy coøn ñöôïc goïi laø heä soá töông
quan giöõa bieán X vaø Y vaø ñöôïc kyù hieäu laø ρ
xy
.


ÑÒNH NGHÓA 2.5 (HEÄ SOÁ TÖÔNG QUAN)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 18 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

Heä soá töông quan giöõa bieán X vaø Y ñöôïc ñònh nghóa nhö sau:

2 / 1
y x
xy
xy
)] Y ( Var ) X ( Var [
) Y , X ( Cov
=
σ σ
σ
= ρ (2.7)

Neáu bieán X vaø Y coù quan heä döông thì heä soá töông quan seõ coù daáu döông. Neáu bieán
X vaø y coù quan heä aâm thì chuùng seõ di chuyeån theo höôùng ngöôïc laïi. Trong tröôøng hôïp
naøy, giaù trò ñoàng phöông sai vaø heä soá töông quan ñeàu coù daáu aâm. Heä soá töông quan hoaøn
toaøn coù theå baèng zero. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta coù theå keát luaän raèng bieán x vaø y
khoâng coù töông quan. Ngöôøi ta coù theå vieát raèng 1
2
xy
≤ ρ hay töông ñöông vôùi |ρ
xy
| ≤ 1.
Giaù trò |ρ
xy
|seõ baèng 1 khi vaø chæ khi coù moät moái quan heä tuyeán tính chính xaùc giöõa X vaø
Y theo bieåu thöùc Y – u
y
= β( X – u
x
). Neáu |ρ
xy
| = 1 thì quan heä giöõa X vaø Y ñöôïc goïi
laø töông quan hoaøn haûo. Neâu löu yù raèng moái töông quan hoaøn haûo chæ xaûy ra khi giöõa X
vaø Y coù moái quan heä tuyeán tính moät caùch chính xaùc. Ví duï, Y coù theå xuaát hieän trong bieåu
thöùc daïng Y = X
2
, roõ raøng laø coù bieåu hieän moái quan heä nhöng heä soá töông quan giöõa X vaø
Y seõ khoâng theå baèng 1. Vì vaäy, heä soá töông quan seõ ño löôøng phaïm vi cuûa moái lieân keát
tuyeán tính giöõa hai bieán.
Neáu bieán X vaø Y laø hai bieán ñoäc laäp thì f
XY
(x, y) = f
X
(x) . f
Y
(y), coù nghóa laø xaùc suaát
keát hôïp chính laø tích cuûa caùc xaùc suaát rieâng leû. Trong tröôøng hôïp naøy, neân löu yù töø ñònh
nghóa cuûa σ
xy
, chuùng ta coù

) y ( f ) x ( f ) y )( x (
y x y
x y
x xy
u − u − = σ
∑∑


Vì bieán x vaø y baây giôø coù theå taùch rôøi nhau neân chuùng ta coù

u −

u − = σ
∑ ∑
y
y y
x
x x xy
) y ( f ) y ( ) x ( f ) x (
) ( ) (
y x
Y E X E u u − − =

Nhöng do E(X – u
x
) = E(X) – u
x
= 0 (xin xem tính chaát 2.1a), neân σ
xy
= 0 vaø ρ
xy
= 0 neáu
hai bieán ngaãu nhieân naøy laø ñoäc laäp. Hay noùi caùch khaùc, neáu bieán X vaø Y laø hai bieán ñoäc
laäp thì chuùng seõ khoâng töông quan nhau.
Keát luaän ngöôïc laïi coù theå khoâng coøn chính xaùc (nghóa laø moái töông quan zero seõ
khoâng ngaàm ñònh tính chaát ñoäc laäp), vaø coù theå kieåm chöùng thoâng qua caùc ví duï sau. Ñaët
f
XY
(x, y) töông töï nhö trong baûng 2.7.


Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 19 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Cov(X, Y) = E(XY) – E(X) E(Y)
E(X) = (1 × 0,4) + (2 × 0,2) + (3 × 0,4) = 2
E(Y) = (6 × 0,4) + (8 × 0,2) + (10 × 0,4) = 8
E(XY) = (6 × 1 × 0,2) + (6 × 3 × 0,2) + (8 × 2 × 0,2) + (10 × 1 × 0,2)
+ (10 × 3 × 0,2) = 16

Vì vaäy, Cov(X, Y) = 0. Nhöng bieán X vaø Y laø khoâng ñoäc laäp vì P(X = 2, Y = 6) = 0, P(X
= 2) = 0,2, vaø P(Y = 6) = 0,4. Do ñoù, xaùc suaát keát hôïp seõ khoâng theå baèng tích cuûa caùc xaùc
suaát rieâng leû.

} BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2.6

Söû duïng caùc bieán X vaø Y vôùi xaùc suaát keát hôïp cho trong baûng 2.4, haõy tính giaù trò Cov(X,
Y) vaø ρ
xy
(löu yù raèng baïn ñaõ tính giaù trò trung bình vaø phöông sai trong baøi taäp 2.5)

} BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2.7
+

Giaû söû bieán ngaãu nhieân X chæ coù theå nhaän caùc giaù trò 1, 2, 3, 4, vaø 5, moãi giaù trò öùng vôùi
xaùc suaát baèng nhau vaø baèng 0,2. Cho Y = X
2
. Haõy tính heä soá töông quan giöõa X vaø Y vaø
chöùng minh raèng heä soá naøy khoâng baèng 1, cho duø giöõa bieán X vaø Y coù moái quan heä chính
xaùc.

} Baûng 2.7 Ví Duï Cho Thaáy Ñoàng Phöông Sai Baèng Khoâng Khoâng Nhaát Thieát Phaûi Laø
Ñoäc Laäp

X
Y 6 8 10 F
X
(x)
1 0,2 0 0,2 0,4
2 0 0,2 0 0,2
3 0,2 0 0,2 0,4
F
Y
(y) 0,4 0,2 0,4 1

Tính chaát 2.8 lieät keâ moät soá tính chaát lieân quan ñeán hai bieán ngaãu nhieân.

Tính chaát 2.8
a. Neáu a vaø b laø haèng soá thì Var(aX + bY) = a
2
Var(X) + b
2
Var(Y) + 2abCov(X,Y). Moät
tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa tính chaát naøy laø Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,
Y). Töông töï, Var(X – Y) = Var(X) + Var(Y) – 2Cov(X, Y).
b. Heä soá töông quan ρ
xy
naèm trong khoaûng – 1 ñeán + 1.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 20 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
c. Neáu X vaø Y laø hai bieán ñoäc laäp thì σ
xy
= Cov(X, Y) = 0; coù nghóa laø, X vaø Y khoâng
töông quan nhau. Trong tröôøng hôïp naøy, keát hôïp (a) vaø heä quaû ruùt ra töø tính chaát naøy,
ta coù Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) vaø Var(X – Y) = Var(X) + Var(Y).
d. Giaù trò |ρ
xy
| seõ baèng 1 khi vaø chæ khi toàn taïi moái quan heä tuyeán tính chính xaùc giöõa X
vaø Y theo bieåu thöùc Y – u
y
= β( X – u
x
).
e. Giaù trò töông quan giöõa bieán X vaø chính noù baèng 1.
f. Neáu U = a
0
+ a
1
X, V = b
0
+ b
1
Y, vaø a
1
b
1
> 0 thì ρ
uv
= ρ
xy
; nghóa laø heä soá töông quan seõ
thay ñoåi trong tröôøng hôïp ñôn vò ño ñöôïc ñieàu chænh theo tyû leä. Neáu a
1
b
1
< 0 thì ρ
uv
=
– ρ
xy
. Tuy nhieân, neáu U = a
0
+ a
1
X + a
2
Y, V = b
0
+ b
1
X + b
2
Y thì ρ
uv
≠ ρ
xy
. Ñieàu naøy
coù nghóa laø giaù trò töông quan khoâng thay ñoåi trong tröôøng hôïp coù söï bieán ñoåi tuyeán
tính toång quaùt (a
i
vaø b
i
ñöôïc giaû thieát coù giaù trò khaùc zero).
g. Neáu giaù trò a
1
, a
2
, b
1
vaø b
2
laø coá ñònh thì Cov(a
1
X + a
2
Y, b
1
X + b
2
Y) = a
1
b
1
Var(X) +
(a
1
b
2
+ a
2
b
1
)Cov(X, Y) + a
2
b
2
Var(Y).

Phaân Phoái Nhieàu Bieán
*

Trong phaàn naøy, caùc khaùi nieäm vöøa trình baøy ôû treân seõ ñöôïc môû roäng cho tröôøng hôïp coù
nhieàu hôn hai bieán ngaãu nhieân. Goïi x
1
, x
2
, …, x
n
töông öùng vôùi n soá bieán ngaãu nhieân. Vaø
haøm maät ñoä xaùc suaát keát hôïp cuûa chuùng laø f
X
(x
1
, x
2
, …, x
n
). Töông töï nhö tröôùc ñaây,
chuùng laø ñoäc laäp neáu haøm maät ñoä xaùc suaát PDF chung laø tích cuûa moãi PDF rieâng leû. Vì
vaäy, chuùng ta coù

f
X
(x
1
, x
2
, …, x
n
) = f
X1
(x
1
) . f
X2
(x
2
) . . . f
Xn
(x
n
)

Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät khi moãi giaù trò x ñöôïc phaân phoái gioáng nhau vaø ñoäc laäp laãn
nhau (ñöôïc kyù hieäu laø iid – independently and idetically distributed), chuùng ta coù

f
X
(x
1
, x
2
, …, x
n
) = f
X
(x
1
) . f
X
(x
2
) . . . f
X
(x
n
)

Trong ñoù f
X
(x) laø haøm phaân phoái chung cuûa moãi giaù trò x. Moät soá keát quaû ñaùng quan taâm
veà phaân phoái ña bieán ñöôïc trình baøy trong tính chaát 2.9.

Tính chaát 2.9
a. Neáu a
1
, a
2
, …, a
n
laø haèng soá hoaëc khoâng ngaãu nhieân thì E[a
1
x
1
+ a
2
x
2
+ . . . + a
n
x
n
] =
a
1
E(x
1
) + a
2
E(x
2
) + . . . + a
n
E(x
n
). Vì vaäy, giaù trò kyø voïng cuûa moät toå hôïp tuyeán tính
caùc soá haïng baèng toå hôïp tuyeán tính cuûa moãi giaù trò kyø voïng rieâng leû. Trong kyù hieäu
pheùp laáy toång, ta coù E[Σ(a
i
x
i
)] = ΣE(a
i
x
i
) = Σa
i
E(x
i
).
b. Neáu moãi x
i
ñeàu coù giaù trò trung bình baèng nhau thì E(x
i
) = u, chuùng ta coù E(Σa
i
x
i
) =
uΣa
i
. Ñaëc bieät, neáu taát caû heä soá a
i
ñeàu baèng nhau vaø baèng 1/n thì chuùng ta seõ coù
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 21 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
E(Σx
i
/n) = E( x ) = u. Vì vaäy, giaù trò kyø voïng cuûa giaù trò trung bình cuûa caùc bieán ngaãu
nhieân coù phaân phoái gioáng nhau seõ baè ng giaù trò trung bình chung cuûa chuùng.
c. Var[Σ(a
i
x
i
)] = Σ
i
2
i
a Var(x
i
) +
∑∑
≠j i
j i
a a

Cov(x
i
, x
j
), trong ñoù caùc heä soá a
i
ñöôïc giaû
thieát laø haèng soá hoaëc khoâng ngaãu nhieân.
d. Neáu taát caû caùc bieán x
1
, x
2
, . . ., x
n
ñeàu ñoäc laäp thì moãi caëp töông quan (ρ
ij
) vaø ñoàng
phöông sai seõ baèng zero hay Cov(x
i
, x
j
) = 0 = ρ
ij
vôùi moïi i ≠ j.
e. Töø (c) vaø (d) ta coù theå ruùt ra keát luaän raèng khi bieán x ñoäc laäp thì Var[Σ(a
i
x
i
)] =
Σ
2
i
a Var(x
i
), vì soá haïng ñoàng phöông sai seõ khoâng toàn taïi nöõa. Do ñoù, phöông sai
cuûa toång caùc bieán ngaãu nhieân ñoäc laäp seõ baèng toång caùc phöông sai. Ñaëc bieät, neáu taát
caû caùc giaù trò phöông sai ñeàu baèng nhau, nghóa laø Var(x
i
) = σ
2
vôùi moãi i, thì
Var[Σ(a
i
x
i
)] = σ
2
Σ
2
i
a .
f. Neáu taát caû caùc x
1
, x
2
, . . ., x
n
ñeàu laø bieán ngaãu nhieân ñoäc laäp nghóa laø taäp bieán x
i
coù
phaân phoái chuaån vôùi giaù trò trung bình u
i
vaø phöông sai
2
i
σ hay ñöôïc theå hieän baèng
kyù hieäu x
i
∼ N(u
i
,
2
i
σ ) thì toå hôïp tuyeán tính cuûa taäp bieán x cho tröôùc coù daïng a
1
x
1
+
a
2
x
2
+ . . . + a
n
x
n
cuõng seõ coù daïng phaân phoái chuaån vôùi giaù trò trung bình laø a
1
u
1
+
a
2
u
2
+ . . . + a
n
u
n
vaø giaù trò phöông sai laø
2
1
2
1
a σ +
2
2
2
2
a σ + . . . +
2
n
2
n
a σ . Trong kyù hieäu
pheùp laáy toång, chuùng ta coù theå vieát nhö sau U = Σ( a
i
x
i
) ∼ N[(Σa
i
u
i
), (Σ
2
i
2
i
a σ )].
g. Neáu taát caû caùc x
1
, x
2
, . . ., x
n
ñeàu ñoäc laäp vaø coù phaân phoái gioáng nhau (iid) tuaân theo
phaân phoái chuaån N(u, σ
2
) thì giaù trò trung bình cuûa chuùng laø x = (1/n)Σx
i
seõ coù daïng
phaân phoái chuaån vôùi giaù trò trung bình baèng u vaø phöông sai baèng σ
2
/n, nghóa laø x ∼
N(u, σ
2
/n). Töông töï, chuùng ta coù z = σ u − / ) x ( n ∼ N(0, 1).

} 2.4 Laáy Maãu Ngaãu Nhieân vaø Caùc Phaân Phoái Laáy Maãu

Moät kieåm ñònh baèng thoáng keâ coù theå phaùt sinh theâm ngoaøi nhu caàu giaûi quyeát moät baøi
toaùn cuï theå naøo ñoù. Noù coù theå laø moät söï coá gaéng nhaèm giaûi thích moät caùch hôïp lyù haønh vi
trong quaù khöù cuûa moät taùc nhaân naøo ñoù hay döï baùo caùc haønh vi trong töông lai cuûa
chuùng. Trong vieäc ñònh daïng vaán ñeà, ñieàu quan troïng laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc moät khoâng
gian thoáng keâ hôïp lyù, hay toång theå maø bao goàm toång taát caû caùc phaàn töû coù lieân quan ñeán
thoâng tin yeâu caàu. Thuaät ngöõ toång theå ñöôïc duøng theo moät nghóa toång quaùt vaø khoâng chæ
giôùi haïn khi ñeà caäp ñeán caùc sinh vaät maø thoâi. Taát caû caùc haït gioáng trong thuøng löu tröõ,
moïi coâng ty trong thaønh phoá, vaø taát caû caùc boàn söõa ñöôïc saûn xuaát bôûi traïi boø söõa cuõng
ñöôïc goïi laø toång theå.
Moät nhaø phaân tích seõ quan taâm nhieàu ñeán nhöõng keát luaän ruùt ra veà nhöõng tính chaát
cuûa toång theå. Ñieàu hieån nhieân laø chi phí seõ raát cao neáu nghieân cöùu töøng phaàn töû cuûa taäp
chính ñeå ñöa ra caùc keát luaän. Do ñoù maø nhaø phaân tích seõ choïn ra moät maãu goàm moät soá
phaàn töû, tieán haønh quan saùt chuùng, vaø söû duïng nhöõng quan saùt naøy ñeå ruùt caùc keát luaän veà
ñaëc ñieåm cuûa toång theå maø maãu phaàn töû laøm ñaïi dieän. Quaù trình naøy ñöôïc goïi laø laáy maãu.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 22 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Coù theå coù raát nhieàu caùch laáy maãu: laáy maãu ngaãu nhieân, laáy maãu phaùn ñoaùn, laáy maãu
choïn loïc, laáy maãu coù hoaëc khoâng coù hoaøn traû phaàn töû trôû laïi toång theå, laáy maãu phaân taàng,
v.v. Trong taøi lieäu naøy, chuùng toâi chæ ñeà caäp ñeán laáy maãu ngaãu nhieân, laø caùch laáy maãu
thöôøng duøng nhaát.

ÑÒNH NGHÓA 2.6 (Laáy maãu ngaãu nhieân)

Moät maãu ngaãu nhieân ñôn giaûn cuûa n yeáu toá laø moät maãu coù tính chaát raèng moïi toå hôïp cuûa
n yeáu toá ñeàu coù moät cô hoäi laø maãu ñöôïc choïn baèng nhau. Moät maãu ngaãu nhieân cuûa caùc
quan saùt ñoái vôùi moät bieán ngaãu nhieân X laø moät taäp hôïp cuûa caùc bieán ngaãu nhieân ñoäc laäp,
ñöôïc phaân phoái gioáng nhau (iid) X
1
, X
2
, . . . , X
n
, moãi bieán coù cuøng phaân phoái xaùc suaát
nhö phaân phoái cuûa X.
Caùc Phaân Phoái Maãu
Moät haøm cuûa caùc giaù trò quan saùt cuûa caùc bieán ngaãu nhieân khoâng chöùa baát kyø thoâng soá
chöa bieát naøo ñöôïc goïi laø moät trò thoáng keâ maãu. Hai trò thoáng keâ maãu ñöôïc söû duïng moät
caùch thöôøng xuyeân nhaát laø trung bình maãu (kyù hieäu laø x
_
) vaø phöông sai maãu (kyù hieäu laø
s
2
):
Trung bình maãu: x
_
= (x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
)/n =
1
n
∑x
I
(2.8)

Phöông sai maãu: s
2
=
1
(n − 1)
(x
1
– x
_
)
2
+
1
(n − 1)
(x
2
– x
_
)
2
(2.9)
+ . . . +
1
(n − 1)
(x
n
– x
_
)
2

=
1
(n − 1)
∑ (x
i
- x
_
)
2


Lyù do phaûi chia cho n – 1 chöù khoâng phaûi laø n ñöôïc giaûi thích trong Phaàn 2.7. Caên baäc
hai cuûa phöông sai maãu (s) ñöôïc goïi laø ñoä leäch chuaån maãu hay sai soá chuaån. Söï khaùc
bieät giöõa moät trò thoáng keâ maãu vaø moät thoâng soá toång theå phaûi ñöôïc hieåu moät caùch roõ
raøng. Giaû söû bieán ngaãu nhieân X coù giaù trò kyø voïng u vaø phöông sai σ
2
. Ñaây laø nhöõng
thoâng soá toång theå coù giaù trò coá ñònh vaø khoâng ngaãu nhieân. Tuy nhieân ngöôïc laïi trung bình
maãu x
_
vaø phöông sai maãu s
2
laø caùc bieán ngaãu nhieân. Ñieàu naøy laø do nhöõng thöû nghieäm
khaùc nhau cuûa moät thí nghieäm cho caùc giaù trò trung bình maãu vaø phöông sai khaùc nhau.
Bôûi vì caùc trò thoáng keâ naøy laø caùc bieán ngaãu nhieân, noù coù yù nghóa khi noùi veà caùc phaân
phoái cuûa chuùng. Neáu chuùng ta ruùt ra moät maãu ngaãu nhieân coù côõ maãu laø n vaø tính trung
bình maãu x
_
, chuùng ta thu ñöôïc moät giaù trò nhaát ñònh. Laëp laïi thí nghieäm naøy nhieàu laàn,
moãi laàn ruùt ra moät maãu ngaãu nhieân coù cuøng côõ maãu n. Chuùng ta seõ coù ñöôïc nhieàu giaù trò
cuûa trung bình maãu. Chuùng ta khi ñoù coù theå tính tyû soá nhöõng laàn maø caùc giaù trò trung bình
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 23 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
naøy rôi vaøo moät khoaûng xaùc ñònh. Tyû soá naøy cho chuùng ta xaùc suaát maø taïi ñoù trung bình
maãu seõ naèm trong khoaû ng xaùc ñònh ñoù (xem khaùi nieäm taàn suaát trong xaùc suaát ñaõ ñöôïc
giôùi thieäu trong Phaàn 2.1 vaø trong Ví duï 2.1). Baèng caùch thay ñoåi khoaûng naøy, chuùng ta
coù theå ñaït ñöôïc toaøn boä khoaûng xaùc suaát, töø ñoù phaùt ra moät phaân phoái xaùc suaát. Phaân
phoái naøy ñöôïc goïi laø phaân phoái cuûa trung bình maãu. Vôùi moät caùch töông töï, chuùng ta coù
theå tính phöông sai maãu cho moãi laàn laëp laïi thöû nghieäm ñoù vaø söû duïng caùc giaù trò khaùc
nhau coù ñöôïc töø caùch naøy ñeå ñaït ñöôïc phaân phoái cuûa phöông sai maãu. Bôûi vì trung bình
vaø phöông sai maãu naøy laø daønh cho moät maãu coù kích côõ xaùc ñònh laø n, chuùng ta seõ kyø
voïng caùc phaân phoái maãu phuï thuoäc vaøo n cuõng nhö vaøo nhöõng thoâng soá cuûa phaân phoái
toång theå maø maãu ñaõ ñöôïc ruùt ra töø ñoù.

Laáy Maãu töø moät Phaân phoái Chuaån
Caùc phaân phoái maãu cuûa trung bình vaø phöông sai maãu laø moái quan taâm ñaùng keå trong
kinh teá löôïng vaø thoáng keâ, ñaëc bieät laø khi toång theå maø caùc quan saùt ñöôïc ruùt ra töø ñoù coù
phaân phoái chuaån. Cho X laø moät bieán ngaãu nhieân coù phaân phoái chuaån vôùi trung bình u vaø
phöông sai σ
2
. Vì vaäy, X ∼ N(u,σ
2
). Haõy ruùt ra moät maãu ngaãu nhieân coù côõ n töø toång theå,
ño löôøng bieán ngaãu nhieân, vaø thu ñöôïc caùc quan saùt x
1
, x
2
, . . . , x
n
. Phaân phoái maãu cuûa x
_

vaø s
2
? Chuùng ta löu yù raèng trung bình maãu laø moät söï keát hôïp tuyeán tính cuûa n bieán ngaãu
nhieân. töø Tính chaát 2.9g, chuùng ta thaáy raèng söï keát hôïp tuyeán tính naøy cuõng coù moät phaân
phoái chuaån. Cuï theå laø x
_
cuõng coù trung bình u vaø Var(x
_
) = σ
2
/ n. Do ñoù chuùng ta coù tính
chaát sau.

Tính chaát 2.10
a. Neáu moät maãu ngaãu nhieân x
1
, x
2
, . . . , x
n
ñöôïc ruùt ra töø moät toång theå chuaån vôùi trung
bình u vaø phöông sai σ
2
, trung bình maãu x
_
ñöôïc phaân phoái chuaån vôùi trung bình u vaø
phöông sai σ
2
/n. Vì vaäy, x
_
∼ N (u,σ
2
/n). Chuùng ta chuù yù töø ñieåm naøy phaân phoái cuûa
trung bình maãu coù moät söï phaân taùn nhoû hôn chung quanh trung bình, vaø côõ maãu caøng
lôùn thì phöông sai caøng nhoû.
b. Phaân phoái cuûa Z = (x
_
− u) / (σ / √n ) = √n (x
_
− u) / σ laø N (0,1).

Caùc coâng thöùc cuûa phaân phoái cuûa phöông sai maãu ñöôïc xaùc ñònh trong Phöông trình
(2.9) seõ ñöôïc baøn tieáp ôû Phaàn 2.7.

Caùc phaân phoái Maãu Lôùn
Khi côõ maãu lôùn, chuùng ta coù theå thu ñöôïc töø moät soá tính chaát khaù höõu ích trong thöïc teá.
Hai trong soá naøy laø luaät soá lôùn vaø lyù thuyeát giôùi haïn trung taâm ñöôïc phaùt bieåu ôû Tính
chaát 2.11.

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 24 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Tính chaát 2.11
a. Luaät soá lôùn: Goïi Z
_
laø trung bình cuûa moät maãu ngaãu nhieân caùc giaù trò Z
1
, Z
2
, . . . ,
Z
n
, ñöôïc phaân phoái moät caùch ñoäc laäp vaø gioáng nhau. Khi ñoù Z
_
hoäi tu veà E(Z). Noùi
ngaén goïn laø khi n taêng, trung bình maãu cuûa moät taäp hôïp caùc bieán ngaãu nhieân tieán tôùi
giaù trò kyû voïng cuûa noù. Moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa söï gia taêng naøy xaûy ra khi Z
_
= x
_

, trung bình maãu. Bôûi vì E(x
_
) = u, trung bình cuûa toång theå, x
_
hoäi tuï veà u. Töông töï s
2

= [∑(x
i
– x
_
)
2
] / (n –1) hoäi tuï veà σ
2
khi n tieán tôùi voâ cöïc.
b. Lyù thuyeát giôùi haïn trung taâm: Goïi x
1
, x
2
, . . . , x
n
laø maãu ngaãu nhieân cuûa caùc quan
saùt töø cuøng moät phaân phoái vaø goïi E(x
i
) = u vaø Var(x
i
) = σ
2
. Khi ñoù phaân phoái maãu
cuûa bieán ngaãu nhieân Z
n
= √n (x
_
− u) / σ hoäi tuï veà phaân phoái chuaån chuaån hoùa N
(0,1) khi n hoäi tuï veà voâ cöïc.
Lyù thuyeát giôùi haïn trung taâm raát coù hieäu löïc bôûi vì noù vaãn ñuùng ngay caû khi phaân phoái
xuaát phaùt cuû a caùc quan saùt laø khoâng chuaån. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu chuùng ta chaéc chaén
raèng côõ maãu laø lôùn, thì chuùng ta coù theå söû duïng bieán ngaãu nhieân Z
n
ñöôïc xaùc ñònh ôû treân
ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi veà toång theå cuûa caùc quan saùt maø chuùng ta ruùt ra ñöôïc, vaø chuùng ta
khoâng caàn bieát phaân phoái chính xaùc cuûa toång theå maø töø ñoù caùc quan saùt ñöôïc ruùt ra.

} 2.5 Caùc thuû tuïc Öôùc löôïng Caùc Thoâng soá
Cho ñeán ñaây chuùng ta ñaõ coù thaûo luaän caùc chuû ñeà cuï theå veà xaùc suaát vaø thoáng keâ ñeå töï
chuaån bò cho hai muïc tieâu cô baûn cuûa baát kyø moät nghieân cöùu thöïc nghieäm naøo: vieäc öôùc
löôïng caùc thoâng soá chöa bieát vaø vieäc kieåm ñònh caùc giaû thuyeát. Trong phaàn naøy chuùng ta
seõ thaûo luaän vaán ñeà cuûa vieäc öôùc löôïng. Kieåm ñònh giaû thuyeát seõ ñöôïc ñeà caäp ôû Phaàn 2.8.
Trong moät khaûo saùt thöïc nghieäm, nhaø phaân tích thöôøng vaãn bieát, hoaëc coù theå öôùc
ñoaùn ñöôïc daïng toång quaùt cuûa caùc phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán ngaãu nhieân ñöôïc quan
taâm. Tuy nhieân, caùc giaù trò cuï theå cuûa caùc thoâng soá toång theå cuûa caùc phaân phoái laø chöa
bieát. Nhö ñaõ coù ñeà caäp tröôùc ñaây, moät ñieàu tra toaøn dieän veà toång theå laø vöôït ngoaøi phaïm
vi caâu hoûi vì chi phí cho vieäc naøy quaù lôùn. Do ñoù, nhaø khaûo saùt chæ ñaït ñeán moät maãu quan
saùt ñoái vôùi caùc bieán ñöôïc quan taâm vaø söû duïng chuùng ñeå ruùt ra nhöõng suy luaän veà phaân
phoái xaùc suaát ñaèng sau ñoù.
Nhö laø moät minh hoïa, giaû söû chuùng ta bieát raèng chieàu cao cuûa moät ngöôøi coù phaân phoái
gaàn nhö chuaån nhöng chuùng ta khoâng bieát trò trung bình, u, cuûa phaân phoái, hay phöông
sai cuûa noù, σ
2
. Vaán ñeà cuûa vieäc öôùc löôïng ñôn giaûn chæ laø moät caùch löïa choïn moät maãu
caùc ñoái töôïng, ño ñaïc chieàu cao töøng ngöôøi moät, vaø sau ñoù duøng caùc phöông phaùp ñònh
löôïng ñeå thu ñöôïc caùc öôùc löôïng cuûa u vaø σ
2
. Thuaät ngöõ öôùc löôïng ñöôïc duøng ñeå chæ
coâng thöùc cho chuùng ta giaù trò baèng soá cuûa caùc thoâng soá ñöôïc quan taâm. Moãi giaù trò baèng
soá chính laø moät giaù trò öôùc löôïng.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 25 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Trong phaàn naøy chuùng ta trình baøy hai thuû tuïc coù theå thay theá nhau ñeå öôùc löôïng
caùc thoâng soá chöa bieát cuûa phaân phoái xaùc suaát maø caùc quan saùt x
1
, x
2
, . . . , x
n
ñöôïc ruùt ra
töø ñoù. trong Phuï luïc, Phaàn 2.A.3, ta moâ taû theâm moät phöông phaùp naâng cao. trong phaàn
thaûo luaän tieáp theo, chuùng ta seõ giaû söû raèng nhaø khaûo saùt bieát ñöôïc baûn chaát cuûa phaân
phoái xaùc suaát nhöng chöa bieát caùc giaù trò cuûa caùc thoâng soá.

Phöông phaùp Momen
Phöông phaùp laâu ñôøi nhaát ñeå öôùc löôïng caùc thoâng soá laø phöông phaùp momen. Neáu moät
phaân phoái coù k thoâng soá chöa bieát, thuû tuïc nhaèm tính toaùn heä soá caùc momen maãu k baäc
nhaát cuûa phaân phoái vaø söû duïng chuùng nhö laø caùc öôùc löôïng cuûa caùc momen toång theå
töông öùng. Trong Phaàn 2.2, chuùng toâi ñaõ coù löu yù raèng trung bình toång theå cuûa phaân
phoái (u) cuõng ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö laø momen baäc nhaát cuûa phaân phoái xung quanh giaù trò
goác. Ñoù laø giaù trò trung bình coù troïng soá cuûa taát caû caùc x coù theå coù, caùc troïng soá laø caùc xaùc
suaát töông öùng. Trung bình maãu (x
_
) laø trò trung bình soá hoïc cuûa caùc quan saùt maãu x
1
, x
2
, .
. . , x
n
. Baèng phöông phaùp caùc momen, x
_
ñöôïc tính nhö laø moät öôùc löôïng cuûa u. Phöông
sai cuûa moät bieán ngaãu nhieân laø σ
2
= E [(X – u)
2
] vaø ñöôïc bieát nhö laø momen baäc hai xung
quanh giaù trò trung bình. Phöông sai maãu (s
2
), ñöôïc ñònh nghóa trong Phöông trình (2.9),
ñöôïc söû duïng nhö laø moät öôùc löôïng cuûa phöông sai toång theå cuûa phaân phoái. Trong nhieàu
tröôøng hôïp (ví duï nhö, phaân phoái chuaån), trung bình vaø phöông sai ñaëc tröng hoaøn toaøn
cho moät phaân phoái, vaø do ñoù khoâng coù nhu caàu phaûi söû duïng caùc momen baäc cao hôn nhö
laø giaù trò kyø voïng cuûa (X – u)
3
. Chuùng ta seõ thaáy trong Phaàn 2.6 raèng trung bình maãu coù
moät soá tính chaát mong muoán.
Cuøng vôùi nguyeân lyù naøy coù theå ñöôïc aùp duï ng ñeå öôùc löôïng heä soá cuûa söï töông quan
giöõa hai bieán ngaãu nhieân X vaø Y (xem Ñònh nghóa 2.5). Goïi x
1
, x
2
, . . . , x
n
vaø y
1
, y
2
, . . . ,
y
n
laø caùc maãu quan saùt ngaãu nhieân ñoäc laäp (vôùi côõ maãu n) töông öùng vôùi X vaø Y. Phöông
sai toång theå giöõa chuùng ñöôïc cho trong Ñònh nghóa 2.4 laø E [(X – u
x
) (Y – u
y
)], trong ñoù
u
x
vaø u
y
laø caùc trung bình toång theå töông öùng cuûa X vaø Y. Moät trò öôùc löôïng cuûa thoâng soá
naøy ñöôïc cho bôûi phöông sai maãu

S
xy
= Cov(X, Y) =
1
n – 1
∑ (x
i
– x
_
) (y
i
– y
_
) (2.10)

Neáu caùc caëp giaù trò cuûa x
i
vaø y
i
ñöôïc veõ ra ñoà thò, chuùng ta coù ñöôïc moät ñoà thò nhö
Hình 2.7, trong ñoù X vaø Y coù töông quan thuaän vôùi nhau (nghóa laø, X vaø Y noùi chung laø
cuøng dòch chuyeån theo cuøng moät höôùng). Chuùng ta ñaõ coù ñeà caäp raèng moät ñoà thò ñieåm
nhö vaäy ñöôïc goïi laø bieåu ñoà phaân taùn. Hình 2.6 cuõng töông töï nhö vaäy ngoaïi tröø vieäc
trung bình veõ nhöõng ñieåm ñeà caäp ñeán toång theå, trong khi ôû ñaây noù laïi ñeà caäp ñeán maãu.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 26 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Baèng caùch chuyeån ñoåi caùc truïc thaønh caùc ñöôøng neùt ñöùt xuaát phaùt töø ñieåm (x
_
,y
_
), chuùng ta
coù theå thaáy raèng (x
i
– x
_
) vaø (y
i
– y
_
) laø nhöõng khoaûng caùch töø ñieåm trung bình (x
_
,y
_
).
} Hình 2.7 Moät Bieåu ñoà Phaân taùn ñoái vôùi Töông quan Thuaän


















} Hình 2.8 Moät Bieåu ñoà Phaân taùn ñoái vôùi Moái quan heä xaáp xæ baäc hai

















0
y
_

x
_
Y
X
3
2
1
4
0
y
_

x
_
Y
X
3
2
1
4
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 27 Thuïc Ñoan/Haøo Thi


Neáu moái quan heä laø döông, chuùng ta seõ kyø voïng haàu heát caùc ñieåm ñeàu naèm trong
caùc phaàn tö thöù nhaát vaø thöù ba maø trong ñoù tích soá (x
i
– x
_
) (y
i
– y
_
) seõ döông. Do caùc tích
soá aâm cuûa caùc ñieåm trong phaàn tö thöù hai vaø thöù tö haàu nhö bò laán aùt bôûi caùc tích soá
döông, chuùng ta seõ kyø voïng ñoàng phöông sai laø döông. Baèng lyù luaän töông töï, chuùng ta
coù theå thaáy raèng neáu moái quan heä laø aâm, haàu heát caùc ñieåm seõ naèm trong phaàn tö thöù hai
vaø thöù tö, taïo ra moät ñoàng phöông sai aâm. Ñieàu naøy cho thaáy raèng neáu X vaø Y coù töông
quan thuaän, thì ñoàng phöông sai vaø do ñoù töông quan giöõa chuùng cuõng seõ thuaän. Moät moái
quan heä aâm seõ cho moät heä soá töông quan aâm. Heä soá töông quan maãu ñöôïc cho bôûi

r
xy
=
s
xy
s
x
s
y
=
∑ (x
i
– x
_
) (y
i
– y
_
)
[∑ (x
i
– x
_
)
2
]
1/2
[∑ (y
i
– y
_
)
2
]
1/2
(2.11)
trong ñoù s
x
vaø s
y
laø caùc ñoä leäch chuaån maãu (caên baäc hai cuûa caùc phöông sai) töông öùng
cuûa X vaø Y.
Trong Phaàn 2.3 chuùng ta ñaõ coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà heä soá töông quan laø moät ñaïi
löôïng ño löôøng moái quan heä tuyeán tính giöõa X vaø Y. Hình 2.8 laø moät bieåu ñoà phaân taùn
cho ta thaáy tröôøng hôïp khi Y laø moät haøm xaáp xæ baäc hai cuûa X. chuùng toâi löu yù raèng caùc
ñieåm ñöôïc phaân taùn trong caû boán phaàn tö cuûa bieåu ñoà, vaø do ñoù toång ∑ (x
i
– x
_
) (y
i
– y
_
)
haàu nhö raát nhoû, cho moät giaù trò r
xy
nhoû. Vì vaäy, moät r
xy
nhoû khoâng coù nghóa laø X vaø Y
khoâng coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau, maø coù nghóa laø chuùng khoâng coù quan heä tuyeán tính
chaët cheõ.
Baøi taäp 2.24 minh hoïa khaùi nieäm söï töông quan ñöôïc aùp duïng cho ñöôøng cong
Phillips.
Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng GRETL, Phaàn Thöïc haønh treân Maùy tính 2.3 (xem Phuï
luïc D, Baûng D.1) chöùng toû raèng vieäc tính toaùn caùc ñoàng phöông sai vaø töông quan giöõa
ñieåm trung bình ôû ñaïi hoïc vaø ñieåm trung bình ôû trung hoïc theo döõ lieäu trong DATA 2-2,
ñöôïc moâ taû trong Phuï luïc D. Haõy söû duïng chöông trình rieâng cuûa baïn vôùi DATA 2-2 ñeå
xaùc minh laïi caùc keát quaû ñöôïc trình baøy ôû ñaây.

} Baûng 2.8 Soá lieäu Keát quaû töø Maùy tính ñöôïc giaûi thích töøng phaàn minh hoïa cho caùc trò thoáng
keâ toùm taét khaùc nhau.
Caùc chuù giaûi ñöôïc qui ñònh ôû daïng rieâng khaùc vôùi daïng ñöôïc söû duïng cho caùc keát quaû
maùy tính.
x = colgpa = Grade point average in College
y = hsgpa = Grade point average in High School
Correlation between x and y = 0.406662
Summary Statistics, using the observations 1 – 427

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 28 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Variable MEAN MEDIAN MIN MAX
x 2.7855 2.79 0.85 3.97
y 3.55785 3.59 2.29 4.5

Variable S.D. C.V. SKEW EXCSKURT
x 0.54082 0.194155 -0.203647 -0.0517458
y 0.419577 0.11793 -0.401241 -0.220107

Min vaø Max laø nhöõng giaù trò nhoû nhaát vaø lôùn nhaát trong maãu. Median laø giaù trò cuûa
x hoaëc y tính theo moãi beân cuûa giaù trò naøy seõ coù 50% caùc quan saùt. C.V. laø heä soá bieán
thieân (MEAN/S.D.) ñaõ ñöôïc thaûo luaän trong Phaàn 2.2. SKEW laø moät ñaïi löôïng ño löôøng
söï phaân phoái cuûa bieán sai leäch bao xa so vôùi ñieåm ñoái xöùng (trong baøi naøy goïi laø ñoä leäch
skewness). Moät giaù trò baèng khoâng cho bieát ñieåm ñoái xöùng xung quanh giaù trò khoâng.
Moät giaù trò döông cho bieát ñoä leäch veà beân phaûi vôùi moät nhaùnh daøi theo höôùng naøy. Moät
giaù trò aâm cho bieát ñoä leäch ñoái xöùng skewness sang beân traùi vôùi moät nhaùnh daøi theo
höôùng naøy. EXCKURT laø ñoä leäch kurtosis, nghóa laø, ñoä kurtosis –3. Kurtosis laø moät ñaïi
löôïng ño löôøng ñoä roäng hình choùp cuûa moät phaân phoái. Phaân phoái chuaån coù kurtosis laø 3.
Moät phaân phoái daøn traûi roäng seõ coù moät giaù trò kurtosis aâm, vaø moät phaân phoái heïp seõ coù
moät giaù trò kurtosis döông. Ñoä leäch skewness vaø kurtosis khoâng ñöôïc thaûo luaän trong baøi
vì chuùng khoâng ñöôïc söû duïng nhieàu trong kinh teá löôïng. Neáu muoán bieát theâm chi tieát veà
caùc ñaïi löôïng naøy, haõy xem saùch cuûa Ramanathan (1993, Phaàn 3.5).
Moät phieân baûn giaûi thích keát quaû ñöôïc trình baøy ôû Baûng 2.8. Baûng cuõng cung caáp
theâm caùc ñaïi löôïng thoáng keâ toùm taét chöa ñöôïc thaûo luaän ôû phaàn treân.

Phöông Phaùp Bình Phöông Toái Thieåu (hay Bình Phöông Toái Thieåu Thoâng Thöôøng)
Trong kinh teá löôïng, phöông phaùp ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát ñeå öôùc löôïng caùc thoâng soá
laø phöông phaùp bình phöông toái thieåu (cuõng coøn ñöôïc bieát ñeán döôùi teân bình phöông toái
thieåu thoâng thöôøng hay OLS). Maëc duø noù ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå öôùc löôïng caùc thoâng
soá cuûa moät moâ hình hoài qui daïng PRICE = α + βSQFT + u ñaõ gaëp phaûi trong Chöông 1,
phöông phaùp naøy coøn raát höõu ích trong tröôøng hôïp öôùc löôïng giaù trò trung bình cuûa moät
bieán ñôn ngaãu nhieân X.
Töøng quan saùt x
i
coù theå ñöôïc xem nhö moät giaù trò öôùc löôïng cuûa maãu trung bình u vì
E(x
i
) = u. Sai soá trong giaù trò öôùc löôïng naøy laø e
i
= x
i
– u (töùc laø, x
i
= u + e
i
). Xem xeùt
toång bình phöông cuûa sai soá naøy trong toång theå maãu. Töùc laø, ñaët ESS (u) = ∑
2
i
e = ∑ (x
i

u)
2
. Phöông phaùp bình phöông toái thieåu choïn giaù trò öôùc löôïng u maø toång bình phöông sai
soá maãu laø nhoû nhaát. Vieäc bình phöông caùc sai soá giaûi quyeát ñöôïc hai vaán ñeà. Ñaàu tieân, noù
loaïi boû daáu cuûa sai soá. Vì vaäy, nhöõng sai soá coù giaù trò döông vaø aâm ñöôïc xem xeùt nhö
nhau. Thöù hai, vieäc bình phöông seõ loaïi boû nhöõng sai soá lôùn bôûi vì nhöõng sai soá nhö theá
bò phoùng ñaïi leân nhieàu khi laáy bình phöông.

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 29 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

Ñeå coù ñöôïc uˆ , öôùc löôïng u baèng caùch toái thieåu ESS, vieát ESS nhö sau:

ESS ( uˆ ) = ∑ (x
i
– uˆ )
2
= ∑ (x
i
– x + x – uˆ )
2

= ∑ (x
i
– x )
2
+ ∑ ( x – uˆ )
2
+ 2∑ ( x – uˆ )(x
i
– x )
= ∑ (x
i
– x )
2
+ ∑ ( x – uˆ )
2


Bôûi vì x – uˆ trong soá haïng thöù ba laø moät haèng soá, neân noù coù theå ñöôïc loaïi ra (xem Phuï
Luïc 2.A.1) vaø, theo Tính Chaát 2.A.4, soá haï ng thöù ba baèng khoâng. Do trong soá haïng ñaàu
khoâng coù uˆ , neân chuùng ta thaáy raèng ESS ñöôïc toái thieåu ñoái vôùi vieäc löïa choïn uˆ neáu vaø
chæ neáu chuùng ta cho uˆ = x , ñieàu naøy noù coù theå laøm cho soá haïng thöù hai baèng khoâng. Do
ñoù, giaù trò öôùc löôïng bình phöông toái thieåu cuûa u laø giaù trò trung bình maãu x .
Trong phaàn phuï luïc cuûa chöông, chuùng ta seõ thaûo luaän moät thuû tuïc khaùc, hieän ñaïi
hôn: giaù trò öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi (MLE). Nhöõng ngöôøi ñoïc coù quan taâm neân ñoïc
phaàn naøy.
(Ñeå thaáy ñöôïc vieäc söû duïng nhöõng phöông phaùp dieãn taû trong phaàn naøy trong öôùc
löôïng caùc hoài qui nhö theá naøo, xem tieáp Phaàn 3.1 vaø 3.2.)

} 2.6 Caùc Tính Chaát Cuûa Öôùc Löôïng

Trong phaàn tröôùc chuùng ta ñaõ thaûo luaän hai thuû tuïc öôùc löôïng maø noù choïn trung bình maãu
laø öôùc löôïng cuûa u. Trong ví duï chieàu cao cuûa ngöôøi trong Phaàn 2.5, moät öôùc löôïng thay
theá ñoù laø laáy caùc chieàu cao cuûa nhöõng ngöôøi cao nhaát vaø nhöõng ngöôøi thaáp nhaát vaø laáy
trung bình. Öôùc löôïng naøo toát hôn? Ñeå coù theå traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi loaïi nhö theá
naøy, chuùng ta caàn moät vaøi tieâu chí trong vieäc choïn löïa giöõa nhöõng öôùc löôïng khaùc nhau.
Moät vaøi tieâu chuaån ñaõ ñöôïc thieát laäp ñeå ñaùnh giaù “söï thích hôïp” cuûa moät öôùc löôïng,
nhöng trong nhöõng phaàn sau chuùng ta chæ thaûo luaän caùc khaùi nieäm ñöôïc söû duïng thöôøng
xuyeân nhaát trong kinh teá löôïng. Moät vaøi khaùi nieäm trong ñoù aùp duïng ñöôïc cho nhöõng côõ
maãu nhoû vaø nhöõng khaùi nieäm khaùc chæ thích hôïp ñoái vôùi nhöõng côõ maãu lôùn.

Nhöõng Tính Chaát Cuûa Öôùc Löôïng Côõ Maãu Nhoû
Kyù hieäu chuaån cho thoâng soá chöa bieát laø θ vaø kyù hieäu moät giaù trò öôùc löôïng laø θ
ˆ
. Neân
nhaán maïnh raèng θ
ˆ
laø moät haøm soá cuûa nhöõng quan saùt x
1
, x
2
, … , x
n
vaø noù khoâng phuï thuoäc
vaøo baát kyø thoâng soá chöa bieát naøo. Do ñoù moät giaù trò öôùc löôïng nhö vaäy laø moät trò thoáng
keâ maãu. Tuy nhieân, bôûi vì x laø nhöõng bieán ngaãu nhieân, neân θ
ˆ
cuõng ngaãu nhieân.

KHOÂNG THIEÂN LEÄCH Bôûi vì θ
ˆ
laø moät bieán ngaãu nhieân, neân noù coù moät phaân phoái xaùc
suaát vôùi giaù trò trung bình naøo ñoù, goïi laø E(θ
ˆ
). Neáu giaù trò trung bình naøy töông ñöông
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 30 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
vôùi thoâng soá chöa bieát θ, chuùng ta noùi raèng giaù trò öôùc löôïng laø khoâng thieân leäch. Do
vaäy, chuùng ta coù ñònh nghóa sau.

ÑÒNH NGHÓA 2.7 (Khoâng Thieân Leäch)
Moät öôùc löôïng θ
ˆ
ñöôïc goïi laø giaù trò öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa θ neáu E(θ
ˆ
) = θ.
Neáu söï caân baèng naøy khoâng ñöôïc duy trì, thì öôùc löôïng ñöôïc goïi laø bò thieân leäch vaø ñoä
thieân leäch laø E(θ
ˆ
) - θ.
Maëc duø vôùi moät cuoäc thöû nghieäm cho tröôùc θ
ˆ
coù theå khoâng baèng θ, neáu chuùng ta
laëp laïi moät löôïng lôùn soá laàn thöû vaø tính toaùn θ
ˆ
töøng laàn moät, thì trò trung bình cuûa nhöõng
giaù trò naøy seõ laø θ neáu giaù trò öôùc löôïng laø khoâng thieân leäch. Nhö ñaõ moâ taû trong Phaàn
2.4, neáu chuùng ta giöõ coá ñònh côõ maãu ôû n, thöïc hieän nhieàu laàn thí nghieäm naøy, tính toaùn
θ
ˆ
cho töøng laàn, vaø hình thaønh moät phaân phoái taàn suaát, thì chuùng ta thu ñöôïc phaân phoái
maãu cuûa θ
ˆ
. Tính khoâng thieân leäch ñoøi hoûi trò trung bình cuûa phaân phoái naøy laø giaù trò θ
thöïc.

HIEÄU QUAÛ Trong khi tính thieân leäch roõ raøng laø moät ñaëc tính mong muoán cuûa baát kyø öôùc
löôïng naøo, chuùng ta cuõng caàn theâm tieâu chuaån bôûi vì coù theå xaây döïng moät soá luôïng
khoâng giôùi haïn nhöõng öôùc löôïng khoâng thieân leäch. Trong ví duï ño löôøng chieàu cao,
chuùng ta bieát raèng giaù trò trung bình maãu x khoâng thieân leäch bôûi vì E( x ) = u. Nhöng giaù
trò öôùc löôïng khaùc, vöøa ñöôïc ñöa ra tröôùc ñaây, tính ñoä cao trung bình cuûa nhöõng ngöôøi
cao nhaát (goïi laø x
max
) vaø cuûa nhöõng ngöôøi thaáp nhaát (goïi laø x
min
) cuõng khoâng thieân leäch.
Ñaët θ
ˆ
=
2
1
(x
max
+ x
min
). Tieáp theo E(θ
ˆ
) =
2
1
[E(x
max
) + E(x
min
)] = u, vaø do vaäy θ
ˆ
cuõng
khoâng thieân leäch. Thaät deã daøng chöùng minh raèng baát kyø giaù trò trung bình troïng soá naøo
cuûa x laø moät öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa u, mieãn laø caùc troïng soá khoâng ngaãu nhieân
vaø coù toång baèng 1. Do ñoù chuùng ta caàn theâm tieâu chí ñeå phaân bieät giöõa hai öôùc löôïng
khoâng thieân leäch.
Chuùng ta ñaõ bieát raèng phöông sai cuûa moät bieán ngaãu nhieân laø moät ñaïi löôïng ño
löôøng söï phaân taùn cuûa noù xung quanh giaù trò trung bình. Veà maët trung bình, moät phöông
sai nhoû hôn coù nghóa laø caùc giaù trò cuûa bieán ngaãu nhieân seõ gaàn vôùi giaù trò trung bình hôn
nhöõng giaù trò cuûa bieán ngaãu nhieân khaùc vôùi cuøng giaù trò trung bình nhöng coù phöông sai
cao hôn. Ñieàu naøy gôïi yù raèng chuùng ta coù theå söû duïng phöông sai cuûa hai öôùc löôïng
khoâng thieân leäch nhö laø giaù trò trung bình cuûa vieäc choïn löïa giöõa hai giaù trò. Xeùt veà trung
bình, giaù trò öôùc löôïng vôùi phöông sai nhoû hôn roõ raøng ñöôïc mong muoán hôn vì noù gaàn
vôùi giaù trò trung bình thöïc θ. Ñoù chính laø khaùi nieäm hieäu quaû.

ÑÒNH NGHÓA 2.8 (Hieäu Quaû)
a. Ñaët
1
ˆ
θ vaø
2
ˆ
θ laø hai öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa thoâng soá θ. Neáu Var (
1
ˆ
θ ) < Var
(
2
ˆ
θ ), thì chuùng ta noùi raèng
1
ˆ
θ hieäu quaû hôn
2
ˆ
θ .
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 31 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
b. Tæ soá [Var (
1
ˆ
θ )]/[Var (
2
ˆ
θ )] ñöôïc goïi laø hieäu quaû töông ñoái.
c. Giöõa taát caû nhöõng giaù trò öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa θ, giaù trò vôùi phöông sai nhoû
nhaát ñöôïc goïi laø öôùc löôïng khoâng thieân leäch coù phöông sai toái thieåu.

Chuùng ta haõy öùng duïng ñònh nghóa naøy vaøo ví duï chieàu cao. Ñaët
1
ˆ
θ laø trung bình
maãu vaø
2
ˆ
θ laø trung bình ñoä cao cuûa nhöõng ngöôøi cao nhaát vaø nhöõng ngöôøi thaáp nhaát. Töø
Tính chaát 2.10a, Var (
1
ˆ
θ ) = σ
2
/n vaø Var (
2
ˆ
θ ) = σ
2
/2. Neáu côõ maãu lôùn hôn hai,
1
ˆ
θ coù
phöông sai nhoû nhaát vaø doù ñoù roõ raøng seõ ñöôïc öa thích hôn. Do vaäy,
1
ˆ
θ hieäu quaû hôn
2
ˆ
θ .

SAI SOÁ BÌNH PHÖÔNG TRUNG BÌNH Xem xeùt hai öôùc löôïng: Moät khoâng thieân leäch vaø
giaù trò kia maëc duø thieân leäch nhöng laïi coù phöông sai nhoû hôn nhieàu, haøm yù noùi raèng, veà
maët trung bình, noù coù theå gaàn vôùi giaù trò trung bình thöïc hôn laø giaù trò öôùc löôïng khoâng
thieân leäch. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta coù theå saün saøng cho pheùp moät vaøi sai leäch ñeå
coù theå coù ñöôïc lôïi veà phöông dieän phöông sai. Moät phöông phaùp cho pheùp vieäc ñaùnh ñoåi
naøy giöõa söï khoâng thieân leäch vaø phöông sai laø sai soá bình phöông trung bình.

ÑÒNH NGHÓA 2.9 (Sai Soá Bình Phöông Trung Bình)
a. Sai soá bình phöông trung bình cuûa moät öôùc löôïng θ
ˆ
ñöôïc ñònh nghóa laø MSE (θ) =
E[(θ
ˆ
- θ)
2
], ñoù laø giaù trò kyø voïng cuûa bình phöông ñoä leäch cuûa θ
ˆ
töø θ.
b. Neáu
1
ˆ
θ vaø
2
ˆ
θ laø hai öôùc löôïng thay theá cuûa θ vaø MSE (
1
ˆ
θ ) < MSE (
2
ˆ
θ ), thì
1
ˆ
θ ñöôïc
goïi laø hieäu quaû bình phöông trung bình so vôùi
2
ˆ
θ . Neáu caû hai giaù trò ñeàu khoâng thieân
leäch, thì
1
ˆ
θ seõ hieäu quaû hôn, nhö trong Ñònh Nghóa 2.8a.
c. Giöõa taát caû caùc öôùc löôïng coù theå coù cuûa θ, giaù trò vôùi sai soá bình phöông trung bình
nhoû nhaát ñöôïc goïi laø giaù trò öôùc löôïng sai soá bình phöông trung bình toái thieåu.

Deã daøng chæ ra ñöôïc sai soá bình phöông trung bình töông ñöông vôùi toång phöông sai
vaø bình phöông cuûa nhöõng ñoä thieân leäch. Do vaäy, neáu b(θ) = E(θ
ˆ
) - θ laø ñoä thieân leäch
trong öôùc löôïng θ
ˆ
, thì MSE = Var(θ
ˆ
) + [b(θ)]
2
. Löu yù raèng b(θ) ñoäc laäp vôùi caùc giaù trò x
vaø do ñoù noù coá ñònh vaø khoâng ngaãu nhieân.

MSE = E[(θ
ˆ
- θ)
2
] = E[θ
ˆ
- E(θ
ˆ
) + E(θ
ˆ
) – θ]
2

= E[θ
ˆ
- E(θ
ˆ
) + b(θ)]
2
= E[θ
ˆ
- E(θ
ˆ
)]
2
+ [b(θ)]
2
+ 2b(θ) E[θ
ˆ
- E(θ
ˆ
)]

Soá haïng ñaàu tieân laø phöông sai cuûa θ
ˆ
vaø soá haïng thöù ba baèng khoâng bôûi vì E(θ
ˆ
)
khoâng ngaãu nhieân vaø do ñoù E[θ
ˆ
- E(θ
ˆ
)] = E(θ
ˆ
) - E(θ
ˆ
) = 0. Keát quaû mong muoán xuaát
hieän ngay theo sau.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 32 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Khaùi nieäm sai soá bình phöông trung bình ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân hôn trong
vieäc löïa choïn giöõa nhöõng döï baùo khaùc nhau cuûa moät bieán ngaãu nhieân (xem Chöông 11).
Caùc döï baùo thöôøng bò thieân leäch – töùc laø, chuùng öôùc löôïng quaù möùc hoaëc laø öôùc löôïng
döôùi möùc moät caùch coù heä thoáng bieán quan taâm – nhöng moät vaøi giaù trò döï baùo coù theå coù
phöông sai nhoû hôn. Do ñoù sai soá bình phöông trung bình laø moät ñaïi löôïng höõu ích vì noù
coù xeùt ñeán caû söï thieân leäch vaø phöông sai cuûa giaù trò döï baùo ñoù.

Nhöõng Tính Chaát Cuûa Öôùc Löôïng Côõ Maãu Lôùn
Taát caû nhöõng tính chaát thaûo luaän trong phaàn tröôùc thích hôïp ñoái vôùi nhöõng côõ maãu höõu
haïn. Ñoâi khi moät öôùc löôïng coù theå khoâng mang moät hay nhieàu hôn nhöõng tính chaát mong
muoán trong moät côõ maãu nhoû, nhöng khi côõ maãu trôû neân lôùn, nhieàu tính chaát mong muoán
coù theå ñöôïc duy trì. Do ñoù, neân quan taâm nghieân cöùu ñeán nhöõng tính chaát cuûa caùc côõ maãu
lôùn naøy, hoaëc tieäm caän. Trong nhöõng thaûo luaän sau ñaây, chuùng ta cho côõ maãu n taêng leân
khoâng giôùi haïn. Bôûi vì moät öôùc löôïng seõ phuï thuoäc vaøo n, neân chuùng ta kyù hieäu noù laø
n
θ
ˆ
.

NHAÁT QUAÙN Tính chaát côõ maãu lôùn thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát laø tính nhaát
quaùn.Theo thuaät ngöõ tröïc giaùc, nhaát quaùn coù nghóa laø khi n taêng leân, giaù trò öôùc löôïng
n
θ
ˆ

seõ tieán ñeán giaù trò θ thöïc. Hay noùi caùch khaùc, chuùng ta bieåu dieãn moät maãu ngaãu nhieân
cuûa baát kyø côõ maãu naøo töø toång theå lôùn vaø tính θ
ˆ
. Tieáp theo chuùng ta veõ theâm moät quan
saùt vaø tính toaùn laïi θ
ˆ
vôùi quan saùt theâm naøy. Chuùng ta laëp laïi quaù trình naøy nhieàu laàn, vaø
nhaän ñöôïc moät chuoãi caùc öôùc löôïng cho θ. Neáu chuoãi naøy hoäi tuï veà θ khi n taêng leân voâ
taän, thì θ
ˆ
laø moät giaù trò öôùc löôïng nhaát quaùn cuûa θ. Ñònh nghóa chính thöùc cuûa söï nhaát
quaùn ñöôïc cho trong Ñònh Nghóa 2.10.

ÑÒNH NGHÓA 2.10 (Söï Nhaát Quaùn)
Moät öôùc löôïng
n
θ
ˆ
ñöôïc goïi laø moät giaù trò öôùc löôïng nhaát quaùn cuûa θ neáu
∞ → n
lim P(θ − ε ≤
n
θ
ˆ
≤ θ + ε) = 1, cho taát caû caùc ε > 0 . Tính chaát naøy ñöôïc bieåu dieãn nhö plim(
n
θ
ˆ
) = θ.
Chuùng ta haõy nghieân cöùu ñònh nghóa naøy kyõ löôõng hôn. Xem xeùt khoaûng coá ñònh
(töùc laø, khoâng ngaãu nhieân) (θ − ε , θ + ε), vôùi ε laø moät soá döông baát kyø. Bôûi vì
n
θ
ˆ
laø moät
öôùc löôïng phuï thuoäc vaøo moät maãu caùc quan saùt, neân noù laø moät bieán ngaãu nhieân. Do ñoù
chuùng ta coù theå tính xaùc suaát maø
n
θ
ˆ
naèm trong khoaûng xaùc ñònh ñoù. Neáu xaùc suaát naøy
taêng leân 1 khi n taêng leân voâ taän ñoái vôùi baát kyø giaù trò ε > 0 naøo, thì chuùng ta noùi raèng
n
θ
ˆ

laø moät öôùc löôïng nhaát quaùn cuû a θ.
Ñieåm naøy ñöôïc minh hoïa trong Hình 2.9, noù bieåu dieãn phaân phoái maãu cuûa
n
θ
ˆ
= x
cho nhieàu giaù trò khaùc nhau cuûa côõ maãu n. Chuùng ta löu yù raèng phaân phoái naøy trôû neân
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 33 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
ngaøy caøng “bò neùn chaët” khi côõ maãu taêng leân. Noùi moät caùch khaùc, phöông sai cuûa
n
θ
ˆ
tieán
ñeán 0 khi côõ maãu taêng leân. Trong giôùi haïn, phaân phoái cuûa
n
θ
ˆ
seõ trôû thaønh ñieåm ñôn θ.

} Hình 2.9 Phaân Phoái Maãu Cuûa x Khi Côõ Maãu Taêng Leân,
n
3
> n
2
> n
1




} Hình 2.10 Phaân Phoái Maãu Cuûa Moät Öôùc Löôïng Thieân Leäch,
Nhöng Nhaát Quaùn, n
3
> n
2
> n
1




Caàn nhaán maïnh raèng, caùc khaùi nieäm khoâng thieân leäch vaø nhaát quaùn töông ñoái khaùc
nhau veà quan ñieåm. Khoâng thieân leäch coù theå ñöôïc duy trì cho baát kyø côõ maãu naøo, nhöng
söï nhaát quaùn thì hoaøn toaøn chæ aùp duïng ñöôïc ñoái vôùi khaùi nieäm côõ maãu lôùn. Hình 2.10
minh hoïa giaù trò öôùc löôïng thieân leäch nhöng nhaát quaùn.
Söï thieân leäch coù bao haøm luoân söï nhaát quaùn hay khoâng? Hoaøn toaøn khoâng, nhö seõ
chæ ra trong ví duï phaûn baùc ngay sau ñaây. Quan saùt ñaàu tieân, x
1
, laø moät giaù trò öôùc löôïng
khoâng thieân leäch cuûa trò trung bình θ bôûi vì E(x
1
) = θ. Nhöng khi cho n →∞ thì seõ khoâng
laøm cho x
1
tieán ñeán θ vôùi baát kyø giaù trò trung bình naøo.
f( x )
x
θ
n
3
n
2
n
1
f(θ
ˆ
)
θ
ˆ

n
3
n
2
n
1
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 34 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
(Tieáp tuïc xem trong Phaàn 3.3 ñeå thaáy ñöôïc nhöõng khaùi nieäm naøy ñöôïc öùng duïng
trong kinh teá löôïng nhö theá naøo)

KHOÂNG THIEÂN LEÄCH TIEÄM CAÄN* Söï thieân leäch trong moät öôùc löôïng seõ khaùc nhau giöõa giaù
trò kyø voïng cuûa noù vaø thoâng soá thöïc θ. Söï thieân leäch naøy coù theå phuï thuoäc vaøo côõ maãu, n.
Neáu söï thieân leäch ñi ñeán khoâng khi n taêng leân voâ cöïc, chuùng ta noùi raèng giaù trò öôùc löôïng
laø khoâng thieân leäch tieäm caän.

ÑÒNH NGHÓA 2.11 (Khoâng Thieân Leäch Tieäm Caän)*
Moät öôùc löôïng
n
θ
ˆ
ñöôïc goïi laø khoâng thieân leäch tieäm caän neáu nhö )
ˆ
(
n
n
E θ
∞ →
lim = θ, hay noùi
caùch khaùc, neáu ) (θ
n
n
b
∞ →
lim = 0, vôùi b
n
(θ) = E(
n
θ
ˆ
) - θ.

HIEÄU QUAÛ TIEÄM CAÄN* Khoâng coù moät öôùc löôïng ñôn naøo coù theå hieäu quaû nhaát (töùc laø,
coù phöông sai nhoû nhaát) cho taát caû caùc giaù trò θ. Moät vaøi giaù trò khaù toát cho moät soá giaù trò
θ naøo ñoù vaø nhöõng giaù trò khaùc thì hieäu quaû hôn trong nhöõng khoaûng giaù trò khaùc cuûa θ.
Ví duï, ñaëtθ
ˆ
= 1,25, khoâng caàn bieát giaù trò cuûa caùc quan saùt laø bao nhieâu. Neáu giaù trò
θ thöïc ñuùng baèng hay gaàn baèng 1,25, thì ñaây laø öôùc löôïng töông ñoái toát; nhöng khi giaù trò
thöïc naèm ngoaøi 1,25, thì öôùc löôïng naøy keùm. Tuy nhieân, khi gaëp phaûi nhöõng giaù trò öôùc
löôïng nhaát quaùn, thì khoaûng giaù trò cuûa θ maø coù moät giaù trò öôùc löôïng hieäu quaû hôn moät
giaù trò öôùc löôïng khaùc thu heïp laïi khi côõ maãu taêng leân. Trong giôùi haïn khi n → ∞, phaân
phoái cuûa taát caû caùc giaù trò öôùc löôïng nhaát quaùn trôû veà giaù trò thöïc θ (löu yù laø phöông sai
baèng khoâng). Do ñoù öu tieân thuoäc veà nhöõng giaù trò öôùc löôïng maø tieán ñeán giaù trò thöïc
θ theo caùch nhanh nhaát coù theå (töùc laø, nhöõng giaù trò maø phöông sai cuûa chuùng hoäi tuï veà
khoâng nhanh nhaát). Ñoù chính laø khaùi nieäm hieäu quaû tieäm caän ñöôïc ñònh nghóa moät caùch
chính thöùc trong Ñònh Nghóa 2.12. Theo thuaät ngöõ tröïc giaùc, öôùc löôïng nhaát quaùn, aùp
duïng cho côõ maãu lôùn, seõ hieäu quaû tieäm caän khi phöông sai cuûa noù nhoû hôn phöông sai
cuûa baát kyø öôùc löôïng nhaát quaùn naøo khaùc.

ÑÒNH NGHÓA 2.12 (Hieäu Quaû Tieäm Caän)*
Moät öôùc löôïng nhaát quaùn
1
ˆ
θ ñöôïc goïi laø hieäu quaû tieäm caän neáu ñoái vôùi taát caû caùc öôùc
löôïng nhaát quaùn khaùc
2
ˆ
θ

∞ →
)
ˆ
)
ˆ
(
lim
1
2
Var(
Var
θ
θ
n
< 1 cho taát caû caùc giaù trò θ

} 2.7 Phaân Phoái Chi-Bình Phöông, Phaân Phoái-t vaø Phaân Phoái-F
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 35 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Trong vieäc kieåm ñònh caùc giaû thuyeát cuûa nhöõng moâ hình kinh teá löôïng, coù boán phaân phoái
ñöôïc söû duïng chuû yeáu. Ñoù laø phaân phoái chuaån, phaân phoái chi-bình phöông, phaân phoái-t
cuûa Student, vaø phaân phoái-F cuûa Fisher. Chuùng ta ñaõ xem xeùt phaân phoái chuaån vaø nhöõng
tính chaát cuûa noù. Trong phaàn naøy, chuùng ta seõ thaûo luaän ba phaân phoái coøn laïi.

Phaân Phoái Chi-Bình Phöông
Phaân phoái cuûa toång bình phöông cuûa n bieán ngaãu nhieân chuaån chuaån hoùa ñoäc laäp ñöôïc
goïi laø phaân phoái chi-bình phöông (χ
2
) vôùi n baäc töï do vaø ñöôïc vieát laø
2
n
χ . Chính thöùc
hôn, xem xeùt n bieán ngaãu nhieân Z
1
, Z
2
,…, Z
n
, taát caû ñeàu tuaân theo phaân phoái ñoäc laäp vaø
gioáng nhau (idd) nhö phaân phoái chuaån N(0,1). Ñònh nghóa moät bieán U môùi baèng toång
bình phöông cuûa taát caû caùc giaù trò Z. Do vaäy,

U =

= + + +
2 2 2
2
2
1
...
i n
Z Z Z Z
Phaân phoái cuûa bieán ngaãu nhieân U laø
2
n
χ . Bôûi vì U khoâng aâm, neân phaân phoái chi-
bình phöông chæ ñöôïc xaùc ñònh trong khoaûng 0 ≤ u ≤ ∞. Haøm maät ñoä cuûa
2
n
χ chæ phuï
thuoäc vaøo moät thoâng soá, goïi laø baäc töï do (thöôøng vieát taét laø d.f.). Trò trung bình cuûa
2
n
χ
coù theå ñöôïc xem laø n. Hình 2.11 bieåu dieãn ñoà thò caùc maät ñoä chi-bình phöông cho moät soá
caùc giaù trò choïn loïc cuûa baäc töï do. Chuùng ta löu yù raèng khi n = 1, haøm maät ñoä giaûm hoaøn
toaøn. Ñoái vôùi nhöõng baäc töï do cao hôn, noù seõ taêng nhanh ñeán ñieåm cöïc ñaïi nhöng heïp
daàn sang beân phaûi vôùi moät “ñuoâi” daøi. Moät soá tính chaát cuûa χ
2
ñöôïc toùm taét trong Tính
Chaát 2.12.



} Hình 2.11 Phaân Phoái Chi-Bình Phöông Vôùi Caùc Baäc Töï Do d.f. (n) 1, 5, vaø 10



f(χ
2
)
χ
2

n = 1
n = 5
n = 10
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 36 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Tính chaát 2.12
a. E(
2
n
χ ) = n, töùc laø, giaù trò kyø voïng cuûa moät bieán ngaãu nhieân chi-bình phöông chính laø
baäc töï do d.f cuûa noù
b. Phaân phoái chi-bình phöông coù tính chaát coäng theâm; goïi laø, neáu U ∼
2
m
χ vaø V ∼
2
n
χ vôùi
U vaø V ñoäc laäp, thì toång cuûa chuùng U + V ∼
2
n m+
χ . Do ñoù toång cuûa nhieàu bieán ngaãu
nhieân chi-bình phöông ñoäc laäp thì cuõng laø chi-bình phöông vôùi baäc töï do d.f. töông
ñöông vôùi toång cuûa d.f.
c. Neáu x
1
, x
2
, …, x
n
laø caùc bieán ñoäc laäp vaø ngaãu nhieân tuaân theo phaân phoái chuaån vôùi
trung bình u
i
vaø phöông sai
2
i
σ , thì toång bình phöông U = ∑(x
i
- u
i
)
2
/
2
i
σ coù phaân phoái
chi-bình phöông vôùi n baäc töï do d.f. Keát quaû naøy coù töø döõ kieän cho raèng Z
i
= (x
i
-
u
i
)/σ
i
coù phaân phoái chuaån chuaån hoùa vaø Z laø caùc bieán ñoäc laäp, do ñoù laøm cho toång
bình phöông cuûa chuùng baèng
2
n
χ . Nhö trong moät tröôøng hôïp ñaëc bieät, neáu u
i
= u vaø
2
i
σ = σ
2
– töùc laø, neáu caùc giaù trò Z laø iid – thì ∑(x
i
- u
i
)
2

2

2
n
χ .

Baûng in trong bìa tröôùc cuûa quyeån saùch vaø Baûng A.3 cuûa Phuï Luïc A bieåu dieãn caùc
giaù trò cuûa χ
2
maø dieän tích phía beân phaûi töông öùng vôùi nhöõng xaùc suaát ñöôïc xaùc ñònh. Do
ñoù, ví duï, ñoái vôùi baäc töï do d.f laø 15 dieän tích phía beân phaûi cuûa 24,9958 laø 0,05. Phaàn
2.8 veà kieåm ñònh caùc giaû thuyeát minh hoïa vieäc söû duïng phaân phoái chi-bình phöông naøy.

Phaân Phoái-t Student
Phaân phoái cuûa tæ leä giöõa moät bieán chuaån vôùi caên baäc hai cuûa
2
n
χ ñoäc laäp ñöôïc goïi laø
phaân phoái t Student vôùi n baäc töï do (vaø ñöôïc vieát laø t
n
). Giaû söû Z ∼ N(0,1) vaø U ∼
2
n
χ ,
vôùi Z vaø U ñoäc laäp. Ñònh nghóa bieán ngaãu nhieân t = Z/ n U/ =(Z n )/ U . Phaân phoái
cuûa t laø phaân phoái-t vôùi n baäc töï do.
Baûng naèm ôû bìa sau cuûa cuoán saùch vaø Baûng A.2 bieåu dieãn caùc giaù trò cuûa t maø phaàn
dieän tích trong caùc nhaùnh töông öùng vôùi nhöõng xaùc suaát xaùc ñònh. Moät vaøi tính chaát cuûa
phaân phoái-t ñöôïc ñöa ra trong Tính Chaát 2.13.

Tính Chaát 2.13 Phaân phoái-t vôùi n baäc töï do d.f. coù nhöõng tính chaát sau

a. Phaân phoái-t laø ñoái xöùng qua goác toïa ñoä vaø coù hình daïng töông töï nhö trong phaân phoái
chuaån
b. Ñoái vôùi n
i
lôùn, phaân phoái-t tuaân theo moät caùch gaàn ñuùng vôùi phaân phoái N(0,1). Söï gaàn
ñuùng laø töông ñoái toát ngay caû vôùi n = 30.

Nhö trong moät ví duï, vôùi baäc töï do d.f. laø 15, dieän tích ôû nhaùnh beân phaûi taïi ñieåm
1,753 laø 0,05, töùc laø P(t > 1,753) = 0,05. Bôûi vì tính chaát ñoái xöùng naøy, P(t < 1,753 hoaëc t
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 37 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
> 1,753) = 0,10, töùc laø, dieän tích cuûa caû hai nhaùnh gaáp ñoâi dieän tích cuûa moät nhaùnh ñôn.
Trong kieåm ñònh giaû thuyeát phaân phoái-t laø phaân phoái ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát.


Phaân Phoái F
Moät phaân phoái khaùc nöõa ñaùng quan taâm trong kinh teá löôïng laø Phaân phoái F cuûa Fisher.
Ñoù laø tæ leä giöõa hai chi-bình phöông ñoäc laäp. Ñaët U ∼
2
m
χ vaø V ∼
2
n
χ ñoäc laäp vôùi nhau.
Thì phaân phoái cuûa F = (U/m) ÷(V/n) ñöôïc goïi laø phaân phoái-F vôùi m vaø n baäc töï do d.f., vaø
ñöôïc vieát döôùi daïng F ∼ F
m,n
. Soá ñaàu tieân laø baäc töï do cuûa töû soá vaø soá thöù hai laø baäc töï do
cuûa maãu soá. Baûng A.4a, A.4b, vaø A.4c coù caùc giaù trò F cuûa moät vaøi keát hôïp giöõa m, n, vaø
caùc xaùc suaát 0,01, 0,05, vaø 0,10. Baûng A.4a vaø A.4b cuõng laø baûng ñöôïc in laïi trong bìa
sau cuûa quyeån saùch. Moät vaøi tính chaát cuûa phaân phoái-F ñöôïc ñöa ra trong Tính Chaát 2.14.

Tính chaát 2.14 Phaân phoái-F vôùi m vaø n baäc töï do d.f. coù nhöõng tính chaát sau

a. Phaân phoái-F coù hình daïng töông töï nhö trong phaân phoái chi-bình phöông
b. Neáu bieán ngaãu nhieân t coù phaân phoái-t Student vôùi baäc töï do d.f. n thì t
2
coù phaân phoái-
F vôùi baäc töï do d.f. laø 1 vaø n. Do vaäy,
2
n
t ∼ F
1,n
.

Ví duï, töø Baûng A.4b, vôùi 3 baäc töï do d.f. cho töû soá (kyù hieäu laø m) vaø d.f. laø 15 cho
maãu soá (kyù hieäu laø n), P(F > 3,29) = 0,05, vaø töø baûng A.4a, P(F > 5,42) = 0,10.

Phaân Phoái Cuûa Phöông Sai Maãu
Trong tröôøng hôïp moät maãu ngaãu nhieân töø moät phaân phoái chuaån, phaân phoái cuûa phöông
sai maãu s
2
ñònh nghóa trong Phöông Trình (2.9) ñaùng phaûi xem xeùt. Löu yù raèng (n – 1)s
2

= ∑(x
i
– x )
2
laø toång bình phöông caùc ñoä leäch cuûa moät quan saùt cuï theå töø trung bình maãu.
Chuùng ta bieát raèng x
i
– x coù phaân phoái chuaån bôûi vì ñoù laø moät keát hôïp tuyeán tính caùc giaù
trò x, maø chuùng laø chuaån. Chuùng ta ñaõ thaáy trong phaàn tröôùc, chi-bình phöông ñöôïc ñònh
nghóa laø toång bình phöông cuûa caùc bieán ngaãu nhieân chuaån chuaån hoùa. Trong Tính Chaát
2.12c, chuùng ta phaùt bieåu raèng ∑(x
i
- u
i
)
2

2
ñöôïc phaân phoái gioáng nhö
2
n
χ . Chuùng ta coù
theå keát luaän töø phaùt bieåu naøy laø ∑(x
i
– x )
2

2
cuõng tuaân theo phaân phoái chi-bình phöông
hay khoâng? Caâu traû lôøi laø ñöôïc, nhöng vôùi moät thay ñoåi nhoû. Maëc duø toång bình phöông
naøy cuõng coù phaân phoái chi-bình phöông, nhöng baäc töï do cuûa noù laø n – 1 chöù khoâng phaûi
laø n. Baèng caùch thay theá u baèng x , chuùng ta “maát baäc töï do”. Ñoù laø bôûi vì caùc ñoä leäch (x
i

- u
i
) khoâng ñoäc laäp, maëc duø caùc x
i
ñoäc laäp. Toång ñoä leäch ∑(x
i
– x ) luoân baèng khoâng, vaø
do ñoù chuùng ta coù theå ñònh roõ chæ coù n – 1 ñoä leäch giöõa chuùng laø ñoäc laäp. Ñoä leäch thöù n
phaûi ñöôïc coäng vaøo ñeå baèng khoâng. Do ñoù (n – 1)s
2

2
coù phaân phoái chi-bình phöông vôùi
baäc töï do d.f. n – 1. Tính chaát naøy vaø nhöõng tính chaát khaùc lieân quan ñöôïc toùm taét trong
Tính Chaát 2.15.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 38 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

Tính chaát 2.15
a. Neáu moät maãu ngaãu nhieân ñoäc laäp x
1
, x
2
,…, x
n
ñöôïc laáy ra töø moät toång theå chuaån vôùi trò
trung bình u vaø phöông sai σ
2
, thì phöông sai maãu s
2
=
1
1
− n
∑(x
i
– x )
2
coù tính chaát
maø (n – 1)s
2

2
= ∑(x
i
– x )
2

2

2
1 − n
χ
b. Bôûi vì trung bình cuûa moät χ
2
laø baäc töï do d.f. cuûa chính noù – töùc laø, E(
2
m
χ ) = m –
E
( )


2
2
1
σ
s n
= n – 1. Noù daãn ñeán E(s
2
) = σ
2
vaø do ñoù s
2
laø moät giaù trò öôùc löôïng khoâng
thieân leäch cuûa σ
2
. Baây giôø chuùng ta tìm hieåu lyù do cuûa vieäc chia ∑(x
i
– x )
2
cho n – 1.
Neáu chuùng ta söû duïng n, giaù trò kyø voïng seõ khoâng baèng σ
2
, daãn ñeán moät giaù trò thieân
leäch.
c. Töø Tính Chaát 2.10b chuùng ta bieát raèng Z = n ( x - u)/σ ∼ N(0,1). Cuõng töø Tính Chaát
2.15a, U = (n – 1)s
2

2

2
1 − n
χ . Coù theå chæ ra raèng Z ñoäc laäp vôùi U. Chuùng ta ghi nhaän
töø ñònh nghóa cuûa phaân phoái-t ñoù laø noù ñöôïc ruùt ra töø tæ leä giöõa moät giaù trò chuaån chuaån
hoùa vaø caên baäc hai cuûa chi-bình phöông. Do vaäy, t = Z/ ) 1 /( − n U . Thay Z vaø U trong
phöông trình treân vaø ñôn giaûn hoùa caùc soá haïng, chuùng ta coù keát quaû t = n ( x - u)/s ∼
t
n-1
. So saùnh keát quaû naøy vôùi Tính Chaát 2.10b, chuùng ta löu yù raèng neáu σ ñöôïc thay theá
baèng s, thì seõ daãn ñeán keát quaû phaân phoái seõ khoâng coøn chuaån nöõa nhöng laø moät phaân
phoái-t.

} 2.8 Kieåm Ñònh Caùc Giaû Thuyeát

Beân caïnh vieäc öôùc löôïng caùc thoâng soá chöa bieát, kieåm ñònh giaû thuyeát veà caùc thoâng soá
naøy laø moät khía caïnh quan troïng nhaát cuûa ñieàu tra thöïc nghieäm. Ôû chöông 1, chuùng ta ñaõ
lieät keâ moät loaït caùc giaû thuyeát ñaùng quan taâm. Thuû tuïc kieåm ñònh giaû thuyeát cuõng ñoøi
hoûi caùc khaùi nieäm vaø phöông phaùp chính thoáng. Chöông naøy seõ duyeät laïi ngaén goïn
nhöõng chuû ñeà naøy. Ba böôùc cô baûn trong baát kyø thuû tuïc kieåm ñònh giaû thuyeát naøo goàm:
(1) hình thaønh hai giaû thuyeát ñoái laäp nhau, (2) tính trò thoáng keâ kieåm ñònh vaø xaùc ñònh
phaân phoái maãu cuûa noù, vaø (3) ñöa ra quy taéc ra quyeát ñònh vaø choïn moät trong hai giaû
thuyeát.

} Baûng 2.9 Caùc Giaû Thuyeát Khoâng Vaø Giaû Thuyeát Ngöôïc Laïi

(a) (b) (c) (d)
H
0

H
1

u = u
0

u = u
1

u = u
0
u ≠ u
0

u ≤ u
0
u > u
0

u ≥ u
0
u < u
0


Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 39 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

Giaû Thuyeát Khoâng vaø Giaû Thuyeát Ngöôïc Laïi
Böôùc ñaàu tieân laø hình thaønh hai giaû thuyeát ñoái laäp nhau: giaû thuyeát khoâng (kyù hieäu laø
H
0
) vaø giaû thuyeát ngöôïc laïi (kyù hieäu H
1
). Baûng 2.9 trình baøy caùc ví duï veà giaû thuyeát
khoâng vaø giaû thuyeát ngöôïc laïi veà trò trung bình cuûa taäp hôïp chính (u)

Kieåm Ñònh Thoáng Keâ
Moät quy taéc ra quyeát ñònh choïn löïa moät trong caùc pheùp quy naïp “baùc boû giaû thuyeát
khoâng” hoaëc “khoâng baùc boû giaû thuyeát khoâng” cho moïi keát quaû cuûa moät thí nghieäm ñöôïc
goïi laø kieåm ñònh thoáng keâ. Thoâng thöôøng thuû tuïc bao goàm ñaàu tieân tính moät trò kieåm
ñònh T(x
1
, x
2
, … , x
n
) töø maãu caùc quan saùt. Böôùc keá tieáp laø xaùc ñònh phaân phoái maãu cuûa T
theo giaû thuyeát khoâng. Böôùc cuoái cuøng laø ñeà ra moät quy taéc ra quyeát ñònh döïa treân giaù trò
quan saùt ñöôïc cuûa T. Phaïm vi giaù trò cuûa T döïa treân ñoù thuû tuïc kieåm ñònh ñeà nghò baùc boû
giaû thuyeát khoâng ñöôïc goïi laø vuøng tôùi haïn, vaø phaïm vi kieåm ñònh ñeà nghò khoâng baùc boû
giaû thuyeát khoâng ñöôïc goïi laø vuøng chaáp nhaän, moät caùch chính xaùc hôn, goïi laø vuøng
khoâng baùc boû.

Sai Laàm Loaïi I vaø Loaïi II
Ñoái vôùi baát kyø moät thuû tuïc kieåm ñònh naøo, coù theå xaûy ra ba keát quaû sau: (1) quyeát ñònh
ñuùng ñöôïc thöïc hieän (nghóa laø, thuû tuïc chaáp nhaän giaû thuyeát ñuùng vaø baùc boû giaû thuyeát
sai), (2) moät giaû thuyeát ñuùng bò baùc boû, (3) moät giaû thuyeát sai ñöôïc chaáp nhaän. Sai laàm
baùc boû H
0
khi noù ñuùng ñöôïc goïi laø sai laàm loaïi I. Sai laàm khoâng baùc boû H
0
khi noù sai
ñöôïc goïi laø sai laàm loaïi II. Töông öùng vôùi moãi loaïi sai laàm naøy laø moät giaù trò xaùc suaát.
Chuùng ñöôïc goïi laø caùc xaùc suaát sai laàm loaïi I vaø loaïi II vaø ñöôïc kyù hieäu laø P(I) vaø P(II).
Nhöõng khaùi nieäm naøy seõ deã hieåu hôn thoâng qua ví duï laáy töø heä thoáng luaät phaùp ñöôïc
Kohler trình baøy (1985). Xem xeùt moät bò caùo trong phieân xöû hình söï. Giaû thuyeát khoâng
laø bò caùo “voâ toäi” vaø giaû thuyeát ngöôïc laïi vaø bò caùo “coù toäi”. Giaû ñònh laø beân bò ñôn laø voâ
toäi vaø beân nguyeân ñôn phaûi chöùng minh ñöôïc raèng beân bò ñôn laø coù toäi, nghóa laø, thuyeát
phuïc ban boài thaåm baùc boû giaû thuyeát khoâng. Neáu ban boài thaåm tuyeân boá moät ngöôøi voâ
toäi “khoâng coù toäi” hoaëc moät ngöôøi phaïm toäi “coù toäi”, moät quyeát ñònh ñuùng ñaõ ñöôïc thöïc
hieän. Neáu moät ngöôøi voâ toäi bò tuyeân boá coù toäi, ta phaïm phaûi sai laàm loaïi I vì giaû thuyeát
ñuùng ñaõ bò baùc boû. Sai laàm loaïi II xaûy ra khi moät ngöôøi coù toäi ñöôïc tuyeân boá traéng aùn.

Ví duï thöù hai, giaû söû moät coâng ty döôïc phaåm tuyeân boá ñaõ tìm ñöôïc caùch chöõa trò
cho moät caên beänh hieåm ngheøo. Giaû thuyeát khoâng seõ laø vieân thuoác khoâng hieäu quaû trong
vieäc loaïi tröø caên beänh, vaø coâng ty döôïc phaåm phaûi chöùng minh laø thuoác coù hieäu quaû. Sai
laàm loaïi moät seõ xaûy ra neáu moät vieân thuoác khoâng hieäu quaû (nghóa laø, giaû thuyeát H
0
ñuùng)
ñöôïc chaáp nhaän laø coù hieäu quaû (nghóa laø, H
0
bò baùc boû). Sai laàm loaïi II xaûy ra khi moät
loaïi thuoác thöïc söï coù hieäu quaû laïi bò baùc boû vì cho raèng khoâng coù hieäu quaû.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 40 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Moät caùch lyù töôûng, chuùng ta muoán giöõ cho caû P(I) vaø P(II) caøng nhoû caøng toát baát
chaáp giaù trò cuûa thoâng soá khoâng bieát coù giaù trò laø bao nhieâu. Ruûi thay, noã löïc giaûm P(I) seõ
töï ñoäng keùo theo söï gia taêng trò P(II). Chaúng haïn, trong ví duï veà phieân toøa hình söï, giaû
söû chuùng ta khoâng muoán moät ngöôøi phaïm toäi naøo ñöôïc tuyeân boá traéng aùn. Caùc duy nhaát
ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy laø tuyeân boá moïi ngöôøi coù toäi. Trong tröôøng hôïp naøy, P(II) =
0, nhöng P(I) = 1 vì chuùng ta cuõng keát aùn taát caû nhöõng ngöôøi voâ toäi. Töông töï nhö treân,
caùch duy nhaát ñeå traùnh keát aùn moät ngöôøi voâ toäi laø tuyeân boá moïi ngöôøi voâ toäi. Trong
tröôøng hôïp naøy, chuùng ta cuõng thaû töï do cho taát caû nhöõng keû phaïm toäi hay P(II) = 1 vaø
P(I) = 0.
1
Trong thöïc teá, söï ñaùnh ñoåi giöõa caùc sai laàm khoâng ñeán noãi cöïc ñoan nhö vaäy,
tuy nhieân moät quy taéc ra quyeát ñònh cuï theå seõ toát hôn cho moät soá giaù trò cuûa thoâng soá vaø
khoâng toát cho nhöõng giaù trò khaùc. Thuû tuïc kieåm ñònh giaû thuyeát coå ñieån laø choïn giaù trò cöïc
ñaïi cho sai laàm loaïi I chaáp nhaän ñöôïc vôùi ngöôøi phaân tích vaø sau ñoù ñöa ra quy taéc quyeát
ñònh sao cho sai laàm loaïi II laø thaáp nhaát. Trong ví duï veà phieân toøa hình söï, ñieàu naøy coù
nghóa laø choïn quy taéc ra quyeát ñònh sao cho soá laàn ngöôøi voâ toäi bò keát toäi khoâng vöôït qua
moät soá phaàn traêm soá laàn naøo ñoù (chaúng haïn, 1%) vaø cöïc tieåu xaùc suaát ngöôøi coù toäi ñöôïc
thaû töï do.
Trong ví duï veà coâng ty döôïc phaåm, chuùng ta choïn xaùc suaát chaáp nhaän moät loaïi
thuoác khoâng hieäu quaû ôû möùc lôùn nhaát vaø cöïc tieåu xaùc suaát baùc boû moät loaïi thuoác hieäu
quaû.

Möùc YÙ nghóa vaø Naêng löïc Kieåm ñònh
Xaùc suaát sai laàm loaïi I lôùn nhaát khi H
0
ñuùng ñöôïc goïi laø möùc yù nghóa (coøn ñöôïc goïi laø
kích thöôùc cuûa kieåm ñònh). Trong ví duï phieân toøa hình söï, ñoù chính laø xaùc suaát lôùn nhaát
cuûa vieäc keát aùn moät ngöôøi voâ toäi. Xaùc suaát baùc boû moät giaû thuyeát khi noù sai laø 1 – P(II)
vaø ñöôïc goïi laø naêng löïc cuûa kieåm ñònh. Trong ví duï cuûa chuùng ta, ñoù laø xaùc suaát keát aùn
keû coù toäi. Thuû tuïc kieåm ñònh chuaån laø tìm ra moät quy taéc ra quyeát ñònh sao cho P(II) laø
nhoû nhaát (hay, moät caùch töông ñöông, naêng löïc cuûa kieåm ñònh laø lôùn nhaát), vôùi raèng buoäc
laø P(I) ≤ α, trong ñoù α laø moät haèng soá cho tröôùc (0 < α < 1). Moät thuû tuïc kieåm ñònh nhö
vaäy ñöôïc goïi laø kieåm ñònh maïnh nhaát vôùi kích thöôùc α. Caùc möùc yù nghóa thöôøng duøng
nhaát laø 0,01; 0,05; vaø 0,10.
Baây giôø chuùng ta seõ trình baøy moät soá kieåm ñònh giaû thuyeát hay ñöôïc söû duïng trong
caùc quyeát ñònh veà kinh doanh vaø kinh teá. Ôû ñaây chuùng ta chæ xem xeùt ñeán caùc bieán ngaãu
nhieân tuaân theo phaân phoái chuaån. Ñoäc giaû neân tìm ñoïc caùc baøi tham khaûo ñöôïc ñeà caäp ôû
cuoái chöông naøy ñeå bieát theâm chi tieát veà nhöõng kieåm ñònh naøy vaø caùc kieåm ñònh khaùc.


1
Caàn heát söùc löu yù raèng maëc duø trong ví duï naøy P(I) + P(II) = 1, noùi chung toång naøy khoâ ng nhaát thieát nhö vaäy
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 41 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Kieåm ñònh Trò trung bình cuûa moät Phaân phoái chuaån
Xeùt moät bieán ngaãu nhieân X tuaân theo phaân phoái chuaån vôùi trò trung bình u vaø phöông sai
σ
2
. Giaû thuyeát khoâng thöôøng gaëp nhaát coù daïng H
0
: u = u
0
. Giaû thuyeát ngöôïc laïi H
1
coù
theå laø moät phía, nhö laø H
1
: u > u
0
, hoaëc hai phía, nhö H
1
: u ≠ u
0
. Moãi tröôøng hôïp treân
seõ ñöôïc trình baøy chi tieát sau ñaây.

Hình 2.12 Kieåm ñònh moät phía u = u
0
so vôùi u > u
0
trong phaân phoái chuaån.









KIEÅM ÑÒNH MOÄT PHÍA Trong nhieàu tröôøng hôïp, ngöôøi phaân tích seõ bieát tröôùc phía naøo
cuûa giaû thuyeát ngöôïc laïi maø thoâng soá seõ coù theå rôi vaøo. Chaúng haïn, chuùng ta bieát raèng xu
höôùng tieâu duøng caän bieân (löôïng tieâu duøng taêng theâm treân moät ñôn vò thu nhaäp taêng
theâm) laø soá döông. Ñeå kieåm ñònh xem xu höôùng tieâu duøng caän bieân (u) coù baèng khoâng
hay khoâng, giaû thuyeát ngöôïc laïi khaû dó laø u > u
0
( = 0 trong ví duï cuûa chuùng ta)
Baèng phöông phaùp moâmen, trò trung bình maãu x laø moät öôùc löôïng khoâng thieân
leäch cuûa u. Neáu giaù trò quan saùt x lôùn hôn ñaùng keå so vôùi u
0
ñöôïc ñònh ra ôû giaû thuyeát
khoâng, chuùng ta seõ nghi ngôø raèng giaù trò thöïc u seõ raát coù theå lôùn hôn u
0
. Nhö vaäy, neáu x
- u
0
coù giaù trò “lôùn” chuùng ta seõ baùc boû giaû thuyeát H
0
raèng u = u
0
. Ñeå coù theå tính ñöôïc
caùc xaùc suaát trong phaân phoái cuûa x vôùi giaù trò σ
2
khoâng bieát, trò thoáng keâ kieåm ñònh thöïc
teá ñöôïc söû duïng laø s x n t
0 c
/ ) ( u − = , trong ñoù s laø ñoä leäch chuaån cuûa maãu ñöôïc ñònh
nghóa trong Phöông trình (2.9). Caùc böôùc kieåm ñònh ñöôïc toùm taét trong danh saùch sau vaø
ñöôïc minh hoïa ôû hình 2.12

Vuø ng A
t
*
n-1
(α) t
n-1
0
f(t
n-1
)
Khoâng baùc boû H
0
Baùc boû H
0

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 42 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Thuû tuïc kieåm ñònh H
0
so vôùi H
1

Böôùc 1 H
0
: u = u
0
; H
1
: u > u
0
.
Böôùc 2 Trò thoáng keâ kieåm ñònh laø s x n t
0 c
/ ) ( u − = . Theo giaû thuyeát H
0
, trò naøy tuaân
theo phaân phoái Student t vôùi n – 1 baäc töï do.
Böôùc 3 Trong baûng t (Baûng A.2), tra giaù trò töông öùng vôùi n – 1 baäc töï do vaø möùc yù
nghóa α cho tröôùc, vaø nhaän ñöôïc ñieåm t
*
n-1
(α) sao cho P(t > t
*
) = α, möùc yù nghóa
ñöôïc choïn tröôùc. t
*
ñöôïc goïi laø giaù trò tôùi haïn.
Böôùc 4 Baùc boû H
0
neáu giaù trò quan saùt t
c
> t
*
. Neáu giaû thuyeát ngöôïc laïi laø u < u
0
, baùc H
0

neáu t
c
< - t
*
. Moät caùch töông ñöông, baùc boû neáu ' t
c
' > t
*
.

Kieåm ñònh naøy ñöôïc goïi laø kieåm ñònh moät phía vì giaû thuyeát ngöôïc laïi naèm veà moät
trong hai phía cuûa u
0
vaø vì giaù trò cuûa t
*
ñöôïc xaùc ñònh sao cho vuøng dieän tích ôû moät phía
cuûa phaân phoái t baèng vôùi α (xem Hình 2.12). Kieåm ñònh naøy coøn ñöôïc goïi laø kieåm ñònh
moät ñaàu.

} Ví duÏ 2.10

Nhaõn hieäu treân voû hoäp carton ñöïng boùng ñeøn troøn coù doøng chöõ boùng ñeøn troøn “sieâu beàn”
vôùi tuoåi thoï trung bình laø 935 giôø. Moät khaùch haøng baát maõn phaøn naøn vôùi Phoøng Thöông
Maïi raèng tuyeân boá treân voû hoäp nhö vaäy laø sai söï thaät vaø tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn thaáp hôn
935 giôø raát nhieàu. Moät nhaø phaân tích thuoäc phoøng Thöông Maïi kieåm ñònh moät maãu ngaãu
nhieân goàm 25 boùng ñeøn troøn vaø tính ñöôïc tuoåi thoï trung bình laø 917 giôø vôùi ñoä leäch
chuaån 54 giôø. Nhaø phaân tích coù theå baùc boû tuyeân boá cuûa nhaø saûn xuaát hay khoâng? Giaû
söû raèng tuoåi thoï boùng ñeøn tuaân theo phaân phoái chuaån vôùi trò trung bình u vaø phöông sai
σ
2
.

Böôùc 1 Giaû thuyeát khoâng vaø giaû thuyeát ngöôïc laïi laø H
0
: u = 935 vaø H
1
: u < 935.
Böôùc 2 x = 917, s = 54, vaø n = 25. Trò thoáng keâ kieåm ñònh laø s x n t
0 c
/ ) ( u − = =
67 1 54 935 917 25 , / ) ( − = − . Theo giaû thuyeát H
0
, trò naøy tuaân theo phaân phoái
Student t vôùi n – 1 (=24) baäc töï do.
Böôùc 3 Töø baûng t, t
*
24
(0,05) = 1,711
Böôùc 4 Vì ' t
c
' < t
*
, chuùng ta khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng vaø vì vaäy keát luaän
raèng, taïi möùc yù nghóa 5%, khoâng coù baèng chöùng thoá ng keâ cho thaáy tuoåi thoï
trung bình cuûa boùng ñeøn nhoû hôn ñaùng keå so vôùi giaù trò tuyeân boá cuû a coâng ty laø
935 giôø, maëc duø trò trung bình quan saùt thaáp hôn 935.


Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 43 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
KIEÅM ÑÒNH HAI PHÍA Cho H
0
: u = u
0
; H
1
: u ≠ u
0
. Löu yù raèng giaû thuyeát ngöôïc laïi laø
moät giaû thuyeát hai phía, nghóa laø, u coù theå naèm veà hai phía cuûa u
0
. Nhieàu quyeát ñònh
trong kinh doanh vaø kinh teá ñoøi hoûi phaûi laäp caùc giaû thuyeát hai phía. Chaúng haïn, moät nhaø
saûn xuaát loáp xe coù theå muoán kieåm ñònh xem tuoåi thoï trung bình cuûa loáp xe coù baèng
30.000 daëm khoâng. Coù theå nhaø saûn xuaát khoâng bieát tröôùc ñöôïc thoâng tin lieäu tuoåi thoï coù
lôùn hay hay beù hôn 30.000 daëm. Trong tröôøng hôïp naøy, ñaàu tieân phaûi laáy moät maãu ngaãu
nhieân caùc quan saùt x
1
, x
2
, …, x
n
. Chuùng ta ñaõ phaùt bieåu trong tính chaát 2.11c raèng trò
thoáng keâ maãu t = ) / /( ) ( n s x u − , trong ñoù x laø trung bình maãu vaø s laø ñoä leäch chuaån
maãu nhö ñöôïc ñònh nghóa trong Phöông trình (2.9), tuaân theo phaân phoái t
n-1
. Neáu giaû
thuyeát khoâng laø ñuùng, u = u
0
. Theo giaû thuyeát naøy, giaù trò t ñöôïc tính töø maãu nhö sau
) / /( ) ( n s x t
0 c
u − = ~ t
n-1
. Neáu trò trung bình quan saùt ñöôïc x khaùc bieät ñaùng keå so vôùi
giaû thuyeát khoâng u = u
0
, trò tính toaùn t
c
seõ hoaëc quaù lôùn hay quaù nhoû. Trong tröôøng hôïp
naøy, chuùng ta baùc boû H
0
. Töø baûng t ôû Phuï luïc A (Baûng A.2), tìm t
*
n-1
(α/2), trong ñoù t
*
laø
giaù trò trong phaân phoái t vôùi n – 1 baäc töï do sao cho P(t > t
*
) = α/2 vaø α laø möùc yù nghóa
(thoâng thöôøng laø 0,01; 0,05; hoaëc 0,10). Löu yù raèng vì tính ñoái xöùng cuûa phaân phoái t, P(t
< - t
*
) cuõng baèng α/2. Thuû tuïc kieåm ñònh H
0
so vôùi H
1
: u ≠ u
0
laø baùc boû H
0
neáu t
c
> t
*

hoaëc t
c
< - t
*
. Caùc böôùc kieåm ñònh ñöôïc toùm taét trong danh saùch sau vaø ñöôïc minh hoïa ôû
hình 2.13.

} Hình 2.13 Kieåm ñònh hai phía u = u
0
so vôùi u ≠ u
0
trong phaân phoái chuaån








Thuû tuïc kieåm ñònh H
0
so vôùi H
1

Böôùc 1 H
0
: u = u
0
; H
1
: u ≠ u
0
.
Baùc boû H
0

Vuø ng α/2
t
*
n-1
(α/2) t
n-1
0
f(t
n-1
)
Khoâng baùc boû H
0
Vuø ng α/2
- t
*
n-1
(α/2)
Baùc boû H
0

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 44 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Böôùc 2 Trò thoáng keâ kieåm ñònh laø s x n t
0 c
/ ) ( u − = . Theo giaû thuyeát H
0
, trò naøy tuaân
theo phaân phoái Student t vôùi n – 1 baäc töï do.
Böôùc 3 Trong baûng t (Baûng A.2), tra giaù trò töông öùng vôùi n – 1 baäc töï do vaø möùc yù
nghóa α cho tröôùc, vaø nhaän ñöôïc ñieåm t
*
n-1
(α/2) sao cho P(t > t
*
) = α/2, töùc laø
P(t < - t
*
hay t > t
*
) = α, möùc yù nghóa ñöôïc choïn tröôùc.
Böôùc 4 Baùc boû H
0
neáu giaù trò quan saùt t
c
> t
*
hoaëc t < - t
*
. Moät caùch töông ñöông, baùc
boû neáu 't
c
' > t
*
.

Kieåm ñònh naøy ñöôïc goïi laø kieåm ñònh hai phía (hoaëc thöôøng ñöôïc goïi hôn laø kieåm
ñònh hai ñaàu) vì giaû thuyeát ngöôïc laïi coù theå naèm veà hai phía cuûa u
0
vaø vì giaù trò cuûa t
*

ñöôïc xaùc ñònh sao cho vuøng dieän tích ôû moãi phía cuûa phaân phoái t baèng vôùi α/2 (xem Hình
2.13).

} Ví duï 2.11

Trong ví duï veà boùng ñeøn, giaû söû raèng giaû thuyeát ngöôïc laïi laø u ≠ 935. Giaù trò t tính toaùn
vaãn laø -1,67, vaø t
*
n-1
(α/2) = t
*
24
(0,025) = 2,064. Vì 't
c
' < t
*
chuùng ta khoâng baùc boû giaû
thuyeát khoâng u = 935 vaø keát luaän raèng tuoåi thoï trung bình khoâng khaùc 935 moät caùch ñaùng
keå.


Laøm baøi 2.20 vaø doø laïi vôùi caùc keát quaû trong Phuï luïc B.

Kieåm ñònh Heä soá Töông quan giöõa hai bieán
Vôùi hai bieán, giaû thuyeát khoâng laø H
0
: ρ
xy
= 0; nghóa laø, heä soá töông quan giöõa hai bieán X
vaø Y baèng 0. Giaû thuyeát ngöôïc laïi H
1
: ρ
xy
≠ 0. Neáu giaû thuyeát H
0
khoâng bò baùc boû,
chuùng ta keát luaän raèng X vaø Y khoâng töông quan. Trò thoáng keâ kieåm ñònh laø F
c
= [(n –
2)r
2
]/(1 – r
2
), trong ñoù r
2
laø bình phöông cuûa heä soá töông quan maãu ñöôïc tính theo
Phöông trình (2.11). Theo giaû thuyeát khoâng, giaù trò naøy tuaân theo phaân phoái F vôùi hai
baäc töï do 1 vaø n – 2. Töø baûng F, tìm F
*
1, n – 2
(α), ñieåm treân phaân phoái F sao cho vuøng
dieän tích veà phía phaûi töø ñieåm ñoù coù giaù trò α, möùc yù nghóa. Baùc boû H
0
neáu trò tính toaùn
F
c
> F
*

Kieåm ñònh naøy cuõng coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng kieåm ñònh t. Töø tính chaát 2.14b,
chuùng ta löu yù raèng trò thoáng keâ F vôùi 1 baäc töï do ôû töû soá töông ñöông vôùi phaân phoái t
2
.
Kieåm ñònh t töông ñöông laø tính t
*
n-2
(α/2) vaø baùc boû H
0
neáu t
c
=
c
F > t
*
.

} VÍ DUÏ 2.12

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 45 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Giaû söû heä soá töông quan giöõa ñieåm SAT veà toaùn vaø ñieåm laäp luaän ñoái vôùi moät maãu goàm
427 sinh vieân laø r = 0,42. Do ñoù, r
2
= 0,1764, vaø trò thoáng keâ F laø

F
c
= 425x0,1764/(1 – 0,1764) = 91,027 ~ F(1, 425)

Töø baûng A.4a chuùng ta thaáy raèng vôùi möùc yù nghóa 1%, giaù trò tôùi haïn F
*
naèm giöõa
6,63 vaø 6,85. Coù theå deã daøng nhaän thaáy töø giaù trò F
*
laø F
c
cöïc kyø coù yù nghóa, nghóa laø
chuùng ta baùc boû giaû thuyeát khoâng ρ
xy
= 0. Nghóa laø hai coät ñieåm töông quan vôùi nhau
moät caùch coù yù nghóa.


Nhöõng kieåm ñònh khaùc nhö söï khaùc bieät veà caùc trò trung bình vaø phöông sai khoâng
ñöôïc trình baøy ôû ñaây. Tham khaûo Ramanathan (1993, trang 225-227) veà nhöõng kieåm
ñònh naøy.
(ÖÙng duïng cuûa caùc khaùi nieäm kieåm ñònh giaû thuyeát trong phaân tích hoài quy coù theå
ñöôïc tìm thaáy ôû Phaàn 3.5 vaø sau ñoù tieáp tuïc phaàn 2.9)

} 2.9 Öôùc Löôïng Khoaûng

Caùc thuû tuïc öôùc löôïng ñöôïc thaûo luaän trong phaàn tröôùc ñaây cho bieát moät giaù trò öôùc löôïng
ñôn cuûa caùc thoâng soá chöa bieát cuûa moät phaân phoái. Nhöõng giaù trò naøy ñöôïc goïi laø caùc
öôùc löôïng ñieåm. Trò trung bình maãu vaø phöông sai maãu laø caùc ví duï veà öôùc löôïng ñieåm.
Maëc duø öôùc löôïng ñieåm cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích, chuùng chöùa ñöïng nhöõng sai
soá. Phöông sai cuûa caùc öôùc löôïng ño löôøng tính baát ñònh naøy vaø cho bieát ñoä chính xaùc maø
öôùc löôïng ñöôïc thöïc hieän. Öôùc löôïng khoaûng laø moät caùch tröïc tieáp xeùt ñeán tính baát ñònh
naøy. Thay vì cung caáp moät öôùc löôïng ñôn, öôùc löôïng khoaûng seõ cung caáp moät khoaûng
caùc giaù trò coù theå coù. Ví duï, thay vì noùi chæ soá laïm phaùt naêm tôùi ñöôïc kyø voïng laø 3,3%,
chuùng ta seõ noùi vôùi moät xaùc suaát naøo ñoù laïm phaùt seõ dao ñoäng trong khoaûng töø 3 ñeán
3,5%. Khoaûng naøy ñöôïc goïi laø khoaûng tin caäy; noù seõ ñöôïc minh hoïa trong phaàn thaûo
luaän sau thoâng qua moät ví duï veà trò trung bình cuûa phaân phoái chuaån.

Khoaûng Tin Caäy Cuûa Trò Trung Bình Trong Phaân Phoái Chuaån
Tính chaát 2.10a cho bieát neáu moät bieán ngaãu nhieân X tuaân theo phaân phoái chuaån N(u, σ
2
),
thì trò trung bình maãu x seõ tuaân theo phaân phoái chuaån N(u, σ
2
/n). Hôn nöõa, töø tính chaát
2.15c ta coù bieán ) / /( ) ( n s x u − tuaân theo phaân phoái Student t vôùi n – 1 baäc töï do (s laø ñoä
leäch chuaån cuûa maãu). Noùi caùch khaùc, t = ) / /( ) ( n s x u − ~ t
n-1
. Goïi t
*
laø ñieåm naèm treân
phaân phoái t sao cho vuøng dieän tích beân phaûi cuûa t
*
laø 0,025 (nghóa laø 2 ½ %). Vì phaân
phoái t ñoái xöùng qua 0, cho neân vuøng dieän tích phía traùi cuûa – t
*
cuõng laø 0,025. Vì vaäy,
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 46 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
P(– t
*
≤ t ≤ t
*
) = 0,95. Thay t ôû daïng trò trung bình maãu vaø ñoä leäch chuaån maãu vaøo, chuùng
ta coù bieåu thöùc xaùc suaát sau:
P(– t
*

n s
x
/
u −
≤ t
*
) = 0,95
Nhaân caùc veá vôùi n s / vaø saép xeáp laïi caùc soá haïng ta coù

P[ x - ( n s / )t
*
≤ u ≤ x + ( n s / )t
*
] = 0,95

Ñieàu naøy coù nghóa laø giaù trò thöïc cuûa thoâng soá u naèm trong khoaûng x ± ( n s / )t
*

vôùi xaùc suaát 95%. Khoaûng naøy ñöôïc goïi laø khoaûng tin caäy 95% cuûa u. Neân löu yù raèng
khoaûng tin caäy laø moät khoaûng ngaãu nhieân vì caùc ñieåm muùt cuûa khoaûng baûn thaân cuõng laø
caùc bieán ngaãu nhieân. Dieãn dòch cuûa khoaûng tin caäy nhö sau. Neáu chuùng ta laäp laïi thí
nghieäm laáy moät maãu ngaãu nhieân vaø tính khoaûng tin caäy nhieàu laàn, thì 95% soá khoaûng tin
caäy seõ chöùa giaù trò thöïc cuûa u. Söï choïn löïa möùc tin caäy naèm trong phaïm vi quyeát ñònh
cuûa ngöôøi phaân tích. Neáu caùc döï baùo raát chính xaùc laø khoâng nhaát thieát, chuùng ta coù theå
choïn khoaûng tin caäy 90%. Neân löu yù raèng khi kích thöôùc maãu n taêng, ñoä roäng cuûa
khoaûng tin caäy nhoû laïi. Töông töï, khi sai soá chuaån öôùc löôïng (s) giaûm, khoaûng tin caäy
giaûm ñoä roäng. Noùi caùch khaùc, vôùi moät möùc tin caäy cho tröôùc, kích thöôùc maãu caøng lôù n
hoaëc sai soá chuaån caøng nhoû , khoaûng tin caäy caøng heïp vaø do ñoù ñoä chính xaùc cuûaiaù trò öôùc
löôïng caøng lôùn.

} VÍ DUÏ 2.13

Giaû söû raèng tuoåi thoï trung bình cuûa boùng ñeøn troøn ñöôïc öôùc löôïng laø 450 giôø vaø ñoä leäch
chuaån öôùc löôïng laø 25 giôø. ÔÛ ñaây, x = 450 vaø s = 25. Cho côõ maãu (n) laø 25. Töø baûng t
trong Phuï luïc A (Baûng A.2), chuùng ta thaáy raèng vôùi 24 baäc töï do (töùc laø n –1) t
*
= 2,064
vôùi vuøng dieän tích 2.5% veà phía phaûi cuûa noù. Vì vaäy, khoaûng öôùc löôïng 95% baèng 450 ±
(25/ 25 )2,064, hay khoaûng (439,68; 460,32)


Quan Heä giöõa Kieåm Ñònh Giaû Thuyeát vaø Khoaûng Tin Caäy

Toàn taïi moät quan heä chaët cheõ giöõa kieåm ñònh hai phía vaø khoaûng tin caäy. Trong ví duï
boùng ñeøn (2.10), chuùng ta coù theå tính khoaûng tin caäy cho tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn. Chuùng
ta löu yù raèng khoaûng tin caäy ñoái vôùi u laø [ x - ( n s / )t
*
, x + ( n s / )t
*
], trôû thaønh [917 ±
(54/5)2,064] hoaëc (895; 939). Ñaây laø khoaûng tin caäy 95% cuûa trò trung bình cuûa tuoåi thoï
boùng ñeøn. Chuùng ta coù nhaän xeùt raèng khoaûng naøy chöùa u
0
= 935. Trong tröôøng hôïp naøy,
chuùng ta khoâng baùc boû giaû thuyeát khoâng. Ví duï naøy cho thaáy raèng kieåm ñònh giaû thuyeát
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 47 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
coù theå ñöôïc thöïc hieän theo moät caùch khaùc töông ñöông baèng caùch söû duïng khoaûng tin
caäy. Caùc böôùc thöïc hieän ñöôïc lieät keâ ra sau ñaây:

Böôùc 1 Töø trò thoáng keâ kieåm ñònh, xaây duïng khoaûng tin caäy 1 – α cho thoâng soá ñang
quan taâm (α laø möùc yù nghóa).
Böôùc 2 Baùc boû giaû thuyeát khoâng neáu khoaûng tin caäy naøy khoâng chöùa giaù trò cuûa thoâng soá
trong giaû thuyeát khoâng. Neáu khoaûng tin caäy coù chöùa giaù trò töông öùng vôùi H
0
,
giaû thuyeát khoâng khoâng theå bò baùc boû.

(Xem Phaàn 3.8 veà öùng duïng cuûa khoaûng tin caäy ñoái vôùi caùc thoâng soá hoài quy.)

Thuaät Ngöõ

Acceptance region
Alternative hypothesis
Binomial distribution
Central limit theorem
Chain rule of differentiation
Chi-square (χ
2
) distribution
Coefficient of variation
Conditional expectation of Y given X
Conditional probability
Conditional probability density function
Conditional variance
Conditional interval
Consitency
Correlation
Correlation coefficient
Covariance
Critical region
Critial value
Degrees of freedom (d.f.)
Distribution of the sample mean
Distribution of the sample variance
Efficiency
Estimate
Estimator
Expected value of X
F-distribution
First central moment
Vuøng chaáp nhaän
Giaû thuyeát ngöôïc laïi
Phaân phoái nhò thöùc
Ñònh lyù giôùi haïn trung taâm
Quy taéc chuoãi ñaïo haøm
Phaân phoái Chi bình phöông
Heä soá bieán thieân
Kyø voïng coù ñieàu kieân cuûa Y vôùi X cho
tröôùc
Xaùc suaát coù ñieàu kieän
Haøm maät ñoä xaùc suaát coù ñieàu kieän
Phöông sai coù ñieàu kieän
Khoaûng coù ñieàu kieän
Tính nhaát quaùn
Söï töông quan
Heä soá töông quan
Ñoàng phöông sai
Vuøng tôùi haïn
Giaù trò tôùi haïn
Baäc töï do (d.f.)
Phaân phoái cuûa trung bình maãu
Phaân phoái cuûa phöông sai maãu
Tính hieäu quaû
Giaù trò öôùc löôïng
Öôùc löôïng
Giaù trò kyø voïng cuûa X
Phaân phoái F
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 48 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Frequency distribution
Histogram
Independent, identically distributed (iid)
Interval estimation
Law of iterated expectation
Law of large numbers
Level of significance
Marginal cost
Marginal density of X
Mean of a distribution
Mean squared error
Method of least squares
Method of moment
Most powerful test
Nonrejection region
Normal distribution
Null hypothesis
One-sided alternative
One-sided test
One-tailed test
Ordinary least square (OLS)
Parent population
Partial derivative
Perfectly correlated
Phillips curve
Point estimates
Population mean
Population moments
Population parameter
Population variance
Power of a test
Probability density function (PDF)
Probability distribution
Random sampling
Random variable
Regression of Y on X
Sample correlation coefficient
Sample covariance
Sample mean
Sample moments
Moâmen trung taâm baäc 1
Phaân phoái taàn suaát
Bieåu ñoà taàn soá
Phaân phoái gioáng nhau, ñoäc laäp
Öôùc löôïng khoaûng
Luaät kyø voïng laäp laïi
Luaät soá lôùn
Möùc yù nghóa
Chi phí caän bieân
Maät ñoä caän bieân cuûa X
Trò trung bình cuûa moät phaân phoái
Sai soá bình phöông trung bình
Phöông phaùp bình phöông nhoû nhaát
Phöông phaùp moâmen
Kieåm ñònh maïnh nhaát
Vuøng khoâng baùc boû
Phaân phoái chuaån
Giaû thuyeát khoâng
Giaû thuyeát ngöôïc laïi moät phía
Kieåm ñònh moät phía
Kieåm ñònh moät ñaàu
Bình phöông nhoû nhaát thoâng thöôøng
Toång theå
Vi phaân rieâng phaàn
Töông quan hoaøn haûo
Ñöôøng cong Phillips
Giaù trò öôùc löôïng ñieåm
Trung bình toång theå
Moâmen toång theå
Thoâng soá toång theå
Phöông sai toång theå
Naêng löïc cuûa kieåm ñònh
Haøm maät ñoä xaùc suaát
Phaân phoái xaùc suaát
Laáy maãu ngaãu nhieân
Bieán ngaãu nhieân
Hoài quy cuûa Y theo X
Heä soá töông quan maãu
Ñoàng phöông sai maãu
Trung bình maãu
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 49 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Sample standard deviation
Second central moment
Size of a test
Standard deviation (s.d.)
Standard error
Standardized normal
Standard normal distribution
Statistically independent
Statistical test
Student’s t-distribution
Test statistic
Two-sized test
Two-tailed test
Type I error
Type II error
Unbiased
Uncorrelated
Variance of the distribution
Z-score
Moâmen maãu
Ñoä leäch chuaån maãu
Moâmen trung taâm baäc 2
Kích thöôùc cuûa moät kieåm ñònh
Ñoä leäch chuaån
Sai soá chuaån
Chuaån chuaån hoùa
Phaân phoái chuaån chuaån hoùa
Ñoäc laäp thoáng keâ
Kieåm ñònh thoáng keâ
Phaân phoái Student t
Trò thoáng keâ kieåm ñònh
Kieåm ñònh hai phía
Kieåm ñònh hai ñaàu
Sai laàm loaïi I
Sai laàm loaïi II
Khoâng thieân leäch
Khoâng töông quan
Phöông sai cuûa moät phaân phoái
Giaù trò Z

2.A PHUÏ LUÏC

Caùc Keát Quaû Tính Toaùn Khaùc

2.A.1 Moät Soá Keát Quaû Höõu Ích Cuûa Pheùp Tính Toång

Pheùp tính toång ñöôïc söû duïng nhieàu trong xaùc suaát, thoáng keâ vaø kinh teá löôïng, vì vaäy, vieäc
toùm taét moät soá tính chaát cuûa pheùp tính toång laø raát caàn thieát. Toång X
1
+ X
2
+ … + X
n
ñöôïc
theå hieän baèng kyù hieäu Σ
t = n
t = 1
X
t
, vôùi n laø toång soá caùc soá haïng trong toång vaø X
t
laø moät soá
haïng ñaëc tröng trong toång. Giaù trò trung bình soá hoïc cuûa caùc X thöôøng ñöôïc kyù hieäu laø X
_

= (∑X
t
/n). Moät vaøi tính chaát ñôn giaûn nhöng raát höõu ích cuûa pheùp tính toång ñöôïc trình
baøy trong phaàn naøy.

Tính chaát 2.A.1
Neáu k laø moät haèng soá thì Σ
t = n
t = 1
k = nk
Vì coù n soá haïng, moãi soá haïng laø moät haèng soá k, keát quaû roõ raøng nhö treân.

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 50 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Tính chaát 2.A.2
Neáu k laø moät haèng soá, thì Σ
t = n
t = 1
kX
t
= kΣ
t = n
t = 1
X
t
.
Vì moãi soá haïng coù moät haèng soá k, neân coù theå ñaët k laøm nhaân töû chung.


Tính chaát 2.A.3
(X
t
+ Y
t
) =
\

|
.
|
|

t = n
t = 1
X
t


+

\

|
.
|
|

t = n
t = 1
Y
t


Tính chaát 2.A.4
Neáu X
_
= (∑X
t
) / n laø giaù trò trung bình, thì ∑
t = n
t = 1
(X
t
–X
_
) = 0.
Vì vaäy, toång caùc sai leäch so vôùi giaù trò trung bình laø baèng khoâng.

CHÖÙNG MINH
∑ (X
t
– X
_
) = ( ∑X
t
) – (∑ X
_
) = (∑X
t
) – nX
_

vì X
_
ñeàu nhö nhau ñoái vôùi moãi giaù trò t. Nhöng töø ñònh nghóa cuûa X
_
, nX
_
= ∑X
t
. Do ñoù,
hai soá haïng cuoái cuøng trieät tieâu laãn nhau vaø vì vaäy ∑(X
t
– X
_
) = 0.
2.A.2. Cöïc Ñaïi vaø Cöïc Tieåu

Vieäc öôùc löôïng caùc thoâng soá chöa bieát cuûa moät phaân phoái thöôøng lieân quan ñeán cöïc ñaïi
hoaëc cöïc tieåu moät soá haøm muïc tieâu. Ví duï, khi öôùc löôïng caùc moái quan heä, moät muïc tieâu
quan troïng laø tìm ñöôïc “moái quan heä phuø hôïp nhaát”, ñoù laø moái quan heä coù sai soá nhoû
nhaát. Trong phaàn naøy chuùng ta trình baøy caùc phöông phaùp cöïc ñaïi hoaëc cöïc tieåu caùc haøm
muïc tieâu; vieäc naøy ñaëc bieät höõu ích khi nhaø nghieân cöùu coù nhöõng raøng buoäc veà caùc vaán
ñeà nghieân cöùu. Caùc nguyeân lyù caên baûn tröôùc tieân ñöôïc nghieân cöùu ñoái vôùi tröôøng hôïp
ñôn giaûn, chæ lieân quan ñeán moät bieán vaø khoâng coù raøng buoäc naøo. Sau ñoù, caùc nguyeân lyù
naøy ñöôïc môû roäng cho nhieàu bieán vaø cho tröôøng hôïp coù raøng buoäc.

Caùc Haøm Soá, Ñaïo Haøm, Cöïc Ñaïi Vaø Cöïc Tieåu

Töông quan toång quaùt cuûa moät bieán phuï thuoäc (Y) vaø moät bieán ñoäc laäp (X) ñöôïc trình
baøy döôùi daïng moät haøm soá kyù hieäu baèng bieåu thöùc Y = F(X). Luùc naøy, chuùng ta chæ taäp
trung chuù yù caùc haøm soá lieân quan ñeán moät bieán ñôn. Chuùng ta seõ giaû söû laø F(X) laø haøm
lieân tuïc; nghóa laø, F(X) khoâng “nhaûy” khi X chæ thay ñoåi trong moät khoaûng xaùc ñònh.
Moät haøm ñöôïc goïi laø taêng ñôn ñieäu neáu Y taêng khi vaø chæ khi X taêng (xem Hình 2.A.1).
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 51 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Moät ví duï veà haøm taêng ñôn ñieäu laø moät ñöôøng cung. Neáu Y giaûm khi X taêng, nhö trong
Hình 2.A.2, haøm soá ñöôïc goïi laø giaûm ñôn ñieäu (ñöôøng caàu laø moät ví duï). Trong Hình
2.A.1, xeùt hai ñieåm A vaø B coù toïa ñoä laø (X
1
, Y
1
) vaø (X
2
, Y
2
). Tyû soá (Y
2
– Y
1
) / (X
2
– X
1
)
laø ñoä doác cuûa ñöôøng thaúng noái hai ñieåm A vaø B, ñöôøng naøy caét ñoà thò haøm soá taïi A vaø B.
Tyû soá naøy ño löôøng söï thay ñoåi cuûa Y theo moät ñôn vò thay ñoåi cuûa X. Tyû soá naøy coøn
ñöôïc kyù hieäu laø ∆Y/∆X, vôùi ∆Y = Y
2
– Y
1
laø thay ñoåi cuûa Y vaø ∆X = X
2
– X
1
laø thay ñoåi
cuûa X. Giaû söû chuùng ta laøm cho ∆X ngaøy caøng nhoû hôn ñeán cuoái cuøng thì A vaø B gaëp
nhau taïi X. Cuoái cuøng, ñöôøng thaúng AB chæ tieáp xuùc vôùi ñoà thò cuûa F(X). Ñaây chính laø
tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong taïi ñieåm X; heä soá goùc cuûa tieáp tuyeán ñöôïc goïi laø ñaïo haøm cuûa
Y theo X. Heä soá naøy ñöôïc vieát döôùi daïng ñaïi soá nhö laø giôùi haïn cuûa ∆Y/∆X khi ∆X tieán
tôùi 0, vaø ñöôïc kyù hieäu laø dY/dX hoaëc laø F ’(x). Vì vaäy chuùng ta coù ñònh nghóa sau.

ÑÒNH NGHÓA 2.A.1
Ñaïo haøm cuûa Y theo X ñöôïc ñònh nghóa laø
dY
dX
= F’(X) = lim
∆X→ 0

∆Y
∆X
vôùi ñieàu kieän toàn taïi giôùi haïn

Neáu toàn taïi giôùi haïn, F(X) ñöôïc goïi laø coù ñaïo haøm taïi X. Ví duï, giaû söû X laø toång löôïng
haøng hoaù saûn xuaát cuûa moät coâng ty vaø Y laø toång chi phí saûn xuaát löôïng haøng hoùa
naøy.Vaäy, F(X) laø haøm toång chi phí vaø ñaïo haøm, dY/dX, laø chi phí gia taêng khi saûn xuaát
theâm moät ñôn vò haøng hoùa, trong kinh teá löôïng ñaïi löôïng naøy ñöôïc goïi laø chi phí caän
bieân. Töø Hình 2.A.1 vaø 2.A.2 caàn löu yù laø ñaïo haøm F’(X) khoâng nhaát thieát phaûi laø haèng
soá nhöng phaûi phuï thuoäc vaøo giaù trò X maø taïi giaù trò ñoù ñaïo haøm ñöôïc tính. Do ñoù chuùng
ta coù theå laáy ñaïo haøm F’(X) moät laàn nöõa vaø ñöôïc F”(X) = d
2
Y/dX
2
, mieãn laø ñaïo haøm baäc
hai naøy toàn taïi.

} Hình 2.A.1 Haøm Soá Taêng Ñôn Ñieäu













F(X)
B
(X
1
,

Y
1
)
A
Y
2
Y
1
X
1
X X
2
(X
2
,

Y
2
)
F(X)
X
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 52 Thuïc Ñoan/Haøo Thi





} Hình 2.A.2 Haøm Soá Giaûm Ñôn Ñieäu














Trong Hình 2.A.1 ñaïo haøm döông ñoái vôùi moïi X trong mieàn xaùc ñònh cuûa F(X).
Töông töï, ñaïo haøm naøy luoân aâm trong Hình 2.A.2. Chuùng ta ñaõ thaáy ñoái vôùi moät haøm
ñôn ñieäu ñaïo haøm luoân luoân coù cuøng moät daáu. Trong Hình 2.A.3a chuùng ta löu yù laø F(X)
khoâng phaûi laø haøm ñôn ñieäu maø laàn löôït taêng roài giaûm (ví duï nhö tyû leä thaát nghieäp). Ñaàu
tieân, heä soá goùc laø döông, sau ñoù chuyeån sang aâm vaø sau ñoù laïi trôû laïi döông. Caùc ñieåm A
vaø B coù tính chaát laø heä soá goùc cuûa tieáp tuyeán baèng 0. Vì vaäy, F’(X) = 0 taïi nhöõng ñieåm
naøy. Chuùng ta löu yù laø taïi A, F(X) ñaït cöïc ñaïi cuïc boä vaø taïi B haøm soá ñaït cöïc tieåu cuïc
boä. Moät ñieàu kieän caàn ñeå coù cöïc trò cuïc boä (nghóa laø cöïc ñaïi hoaëc cöïc tieåu) laø ñaïo haøm
baäc nhaát F’(X) phaûi baèng 0. Ñieàu kieän naøy, ñöôïc goïi laø ñieàu kieän baäc nhaát, khoâng phaûi laø
ñieàu kieän ñuû ñeå xaùc ñònh xem F(X) ñaït cöïc ñaïi hay cöïc tieåu. Hình 2.A.3b bieåu dieãn
F’(X), vaø chuùng ta löu yù laø ñaïo haøm naøy ñaàu tieân thi giaûm nhöng sau ñoù laïi taêng. Ñoä doác
cuûa F’(X) laø ñaïo haøm baäc hai F”(X) coù giaù trò aâm taïi A vaø döông taïi B. Ñeå phaân bieät
giöõa moät cöïc ñaïi vaø moät cöïc tieåu, chuùng ta caàn ñieàu kieän baäc hai laø ñaïo haøm baäc hai
F”(X) phaûi aâm taïi ñieåm maø taïi ñoù ñaïo haøm baäc nhaát F’(X) = 0 thì haøm F(X) môùi ñaït cöïc
ñaïi. Ñeå haøm soá ñaït cöïc tieåu thì ñieàu kieän baäc hai laø F”(X) döông taïi ñieåm maø F’(X) = 0.
Chuùng ta phaùt bieåu maø khoâng caàn chöùng minh moät soá keát quaû höõu ích töø caùc ñaïo
haøm.

Tính chaát 2.A.5

F(X)
F(X)
X
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 53 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
a. Ñaïo haøm cuûa moät haèng soá baèng khoâng
b. Ñaïo haøm cuûa toång F(X) + G(X) baèng toång cuûa caùc ñaïo haøm F’(X) + G’(X).
c. Neáu a laø moät haèng soá, ñaïo haøm cuûa aF(X) baèng aF’(X).
d. Ñaïo haøm cuûa haøm soá muõ X
m
baèng mX
m –1
. Moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa tính chaát naøy laø
ñaïo haøm cuûa X (nghóa laø X
1/2
) baèng 1 / (2 X ), hoaëc
1
2
X
-1/2
. Töông töï, ñaïo haøm cuûa 1
/ X (nghóa laø X
-1
) baèng −1 / X
2
(nghóa laø −X
− 2
).
e. Neáu Y = F(Z) vaø Z = G(X) thì
dY
dX
=
dY
dZ

dZ
dX
= F’G’ = F’(Z) G’(X) = F’[G(X)]G’(X).
[Keát quaû naøy ñöôïc goïi laø qui luaät daây chuyeàn cuûa vi phaân.]
f. Theo nguyeân taéc nhaân sai phaân, ñaïo haøm cuûa F(X)G(X) baèng F(X)G’(X) + G(X)F’(X).
g. Theo nguyeân taéc chia sai phaân, ñaïo haøm cuûa tyû soá F(X) / G(X) baèng [G(X)F’(X) −
F(X)G’(X)] / [G(X)]
2
.

} Hình 2.A.3











a. Ñoà thò haøm soá khoâng ñôn ñieäu










b. Ñoà thò F’(X)

B
A
F(X)
F(X)
X
A
B
F(X)
X
F(X)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 54 Thuïc Ñoan/Haøo Thi

ÖÙng Duïng

Giaû söû moät coâng ty coù moät haøm chi phí C(q) (moái quan heä giöõa toång chi phí vaø saûn
löôïng), vôùi q laø soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát ñöôïc. Hôn nöõa, giaû söû laø coâng ty naøy hoaït
ñoäng trong moät ngaønh maïnh vaø coù theå baùn saûn phaåm ôû möùc giaù thò tröôøng coá ñònh p cho
moät ñôn vò saûn phaåm. Coâng ty caàn quyeát ñònh choïn soá löôïng haøng hoùa neân saûn xuaát.
Muïc tieâu cuûa coâng ty laø toái ña lôïi nhuaän. Toång doanh thu laø pq vaø lôïi nhuaän baèng toång
doanh thu tröø toång chi phí. Do ñoù, haøm lôïi nhuaän laø

π (q) = pq − C(q)

Nhö chuùng ta ñaõ löu yù tröôùc, ñieàu kieän ñeå cöïc ñaïi lôïi nhuaän laø π’(q) = 0 = p − C’(q). C’
laø ñaïo haøm cuûa C theo q. Ñoù chính laø chi phí phaùt sinh theâm khi saûn xuaát theâm moät ñôn
vò saûn phaåm nöõa, chuùng ta goïi chi phí naøy laø chi phí caän bieân. Do ñoù, ñieàu kieän naøy phaùt
bieåu laø ñeå cöïc ñaïi lôïi nhuaän, moät coâng ty caïnh tranh caàn phaûi choïn möùc saûn löôïng taïi ñoù
giaù baèng chi phí caän bieân. Ví duï cuï theå, laáy C(q) = 10 − 5q + 2q
2
vaø giaù ñôn vò laø 35.
Laáy ñaïo haøm cuûa C(q) theo q, haøm chi phí caän bieân laø C’(q) = −5 + 4q. Ñaët haøm naøy
baèng 35 vaø giaûi tìm q, chuùng ta coù q = 10. Vì vaäy, saûn löôïng ñeå coù ñöôïc lôïi nhuaän cöïc
ñaïi laø q = 10. Trong tröôøng hôïp toång quaùt khi haøm chi phí laø baäc hai (ngghóa laø phuï
thuoäc vaøo bình phöông cuûa q), C(Q) = a + bq + cq
2
vaø haøm chi phí caän bieân laø C’(q) = b
+ 2cq. Ñieàu kieän cöïc ñaïi lôïi nhuaän laø p = b + 2cq. Khi giaûi ñeå tìm q, phöông trình naøy
cho ta saûn löôïng toái öu caàn saûn xuaát laø q = (p − b)/2c. Ñieàu kieän baäc hai ñeå cöïc ñaïi laø
π”(q) < 0. Ñaïo haøm caáp hai cuûa π laø −C”(q) = −2c. Ñeå ñaïo haøm naøy aâm, chuùng ta caàn
coù ñieàu kieän laø c phaûi döông. Töông töï, ñeå coù saûn löôïng döông, p phaûi lôùn hôn b. Neáu b
aâm, nhö trong ví duï treân, ñieàu kieän naøy luoân luoân thoûa vì giaù luoân luoân laø soá döông.

Caùc Haøm Cuûa Nhieàu Bieán

ÔÛ ñaây, chuùng ta toång keát moät soá keát quaû cuûa moät haøm soá phuï thuoäc vaøo nhieàu bieán. Caùc
öùng duïng cuûa tính toaùn ña bieán ñöôïc trình baøy trong phaàn sau.
Haøm ña bieán coù daïng toång quaùt laø Y = F(X
1
, X
2
, …, X
n
). Laáy moät ví duï ñôn giaûn laø
haøm soá cuûa moät ñöôøng thaúng Y = X
1
+ 2X
2
+ 3X
3
+ … + 8X
8
. Nhö ñaõ bieát, Y laø bieán phuï
thuoäc coøn caùc bieán X laø bieán ñoäc laäp. Thay ñoåi cuûa Y khi chæ coù moät trong caùc bieán X
thay ñoåi moät caùch raát ñaùng quan taâm. Luùc naøy, chuùng ta xem X
2
, X
3
, …, X
n
laø coá ñònh.
Xem nhö Y laø moät haøm coù duy nhaát moät bieán X
1
, chuùng ta coù theå ñaùnh giaù thay ñoåi cuûa
Y theo moät thay ñoåi ñôn vò cuûa X
1
. Pheùp tính ñaïo haøm naøy ñöôïc goïi laø ñaïo haøm rieâng
phaàn cuûa Y theo X
1
vaø ñöôïc vieát theo nhieàu caùch.

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 55 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
ÑÒNH NGHÓA 2.A.2
Ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa Y theo X ñöôïc ñònh nghóa laø
∂ Y
∂ X
i
=
∂ F
∂ X
i
= F
i
= lim
∆X
i
→0

∆ Y
∆ X
i

Vì vaäy, ñaïo haøm rieâng phaàn laø thay ñoåi töông öùng vôùi thay ñoåi ñôn vò cuûa moät trong
caùc bieán ñoäc laäp, caùc bieán ñoäc laäp khaùc ñöôïc giöõ giaù trò khoâng ñoåi. Trong ví duï chuùng ta
ñaõ ñöa ra, ∂ Y /∂ X
8
= 8.

} VÍ DUÏ 2.A.1

Ñaët Y = β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ … + β
n
X
n
, vôùi moãi β laø moät haèng soá. Ñaïo haøm rieâng phaàn laø
∂Y/∂X
i
= β
i
. Moät ví duï khaùc, giaû söû Y = aK
2
+ bKL + cL
2
(a, b, vaø c laø haèng soá). Ñaïo
haøm rieâng phaàn cuûa Y theo K laø ∂Y/∂K = 2aK + bL. Bôûi vì ñaïo haøm cuûa aK
2
laø 2aK,
cho ra soá haïng ñaàu tieân. Ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa bKL theo K laø bL vì L ñöôïc xem nhö
khoâng ñoåi. Ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa cL
2
theo K baèng khoâng vì soá haïng naøy ñoäc laäp vôùi
K.


Nguyeân taéc daây chuyeàn cuûa vi phaân cuõng aùp duïng ñöôïc ôû ñaây. Giaû söû Y = F(Z) vaø Z
= G(X
1
, X
2
, …, X
n
). Ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa Y theo X
i
ñöôïc tính nhö sau
∂ Y
∂ X
i
=
∂ Y
∂ Z

∂ Z
∂ X
i
= F’(Z)
∂ G
∂ X
i


Löu yù raèng ñaïo haøm rieâng phaàn naøy moät caùch toång quaùt seõ phuï thuoäc vaøo taát caû caùc bieán
X.
Caùc khaùi nieäm veà cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu deã daøng ñöôïc môû roäng cho haøm nhieàu bieán. Ñeå
haøm F(X
1
, X
2
, …, X
n
) ñaït cöïc ñaïi hoaëc cöïc tieåu, phaûi thoûa caùc ñieàu kieän sau ñaây:
∂ F
∂ X
i
= 0 vôùi i = 1, 2, …, n

Baèng caùch cho ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa F theo moãi X baèng khoâng, chuùng ta coù ñöôïc n
phöông trình trong ñoù n bieán chöa bieát X
1
, X
2
, …, X
n
. Giaûi caùc bieán X
i
, chuùng ta tìm ñöôïc
lôøi giaûi. Khi caùc giaù trò naøy ñöôïc thay vaøo haøm F, chuùng ta coù giaù trò cöïc ñaïi hoaëc cöïc
tieåu cuûa Y. Phaân tích ñieàu kieän baäc hai trong tröôøng hôïp ñôn bieán, coù moät ñieàu kieän
töông töï coù theå giuùp chuùng ta phaân bieät giöõa ñieåm cöïc ñaïi vaø ñieåm cöïc tieåu. Ñieàu kieän
naøy raát phöùc taïp vaø khoâng ñöôïc trình baøy ôû ñaây. Ñoäc giaû coù theå tham khaûo caùc cuoán
saùch veà toaùn hoïc ñöôïc lieät keâ trong phaàn cuoái cuûa chöông naøy ñeå bieát theâm chi tieát.

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 56 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
ÖÙng Duïng

Minh hoïa caùc khaùi nieäm treân baèng moät öùng duïng laø raát caàn thieát. Xeùt moät coâng ty trong
moät ngaønh caïnh tranh, coâng ty coù giaù baùn maët haøng gia duïng coá ñònh laø p, moät möùc löông
cho tröôùc w, vaø moät tyû suaát voán vay r. Ñaët haøm F(K, L) laø haøm saû n xuaát, haøm naøy lieân
heä vôùi saûn löôïng ñaàu ra cuûa coâng ty theo löôïng ñaàu vaøo, voán (K) vaø lao ñoäng (L). Muïc
tieâu cuûa coâng ty laø choïn moät möùc lao ñoäng vaø voán sao cho toái ña hoùa lôïi nhuaän. Haøm lôïi
nhuaän π (K, L) ñöôïc tính baèng giaù trò cuûa ñaàu ra [pF(K, L)] tröø chi phí voán (Kr) vaø chi
phí lao ñoäng (wL).

π(K, L) = pF(K, L) − rK − wL

Hai ñieàu kieän ñeå cöïc ñaïi laø ∂π / ∂K = 0 vaø ∂π /∂L = 0. Laáy caùc ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa
π theo K vaø L vaø ñaët chuùng baèng khoâng, chuùng ta coù (löu yù laø p, w vaø r laø khoâng ñoåi)

r = p
∂ F
∂ K
vaø w = p
∂ F
∂ L


∂F / ∂K laø phaàn saûn löôïng ñaàu ra taêng theâm treân moät ñôn vò voán taêng theâm vaø ñöôïc goïi laø
saûn phaåm caän bieân cuûa voán. Töông töï, ∂F / ∂L laø saûn phaåm caän bieân cuû a lao ñoäng. Cuõng
nhö vaäy, p∂F / ∂L vaø p∂F / ∂K laø caùc giaù trò cuûa saûn phaåm caän bieân töông öùng. Ñieàu kieän
baäc nhaát nguï yù laø caùc coâng ty seõ cöïc ñaïi lôïi nhuaän khi choïn K vaø L sao cho giaù trò cuûa
saûn phaåm caän bieân cuûa lao ñoäng baèng möùc löông vaø giaù trò cuûa saûn phaåm caän bieân cuûa
voán baèng tyû suaát vay.
Chuùng ta haõy aùp duïng cho moät haøm saûn xuaát cuï theå. Ñaët Y = F(K, L) = K
α
L
β
, vôùi Y
laø saûn löôïng ñaàu ra. Haøm naøy ñöôïc goïi laø haøm saûn xuaát Cobb−Douglas. Saûn phaåm caän
bieân cuûa voán laø
∂ Y
∂ K
= αK
α - 1
L
β
=
αK
α
L
β
K
=
αY
K


Töông töï, saûn phaåm caän bieân cuûa lao ñoäng laø ∂F / ∂L = βY / L. Ñeå lôïi nhuaän cöïc ñaïi, caùc
ñieàu kieän baäc nhaát laø αY / K = r/ p vaø βY / L = w/ p. Töø ñaây coù theå giaûi ñöôïc löôïng lao
ñoäng vaø voán laø L = βYp/ w vaø K = αYp/ r.
Laáy moät ví duï baèng soá, ñaët α = 0.2, β = 0.6, p = 10, w = 4 vaø r = 0.1. Töø caùc giaù trò
naøy, chuùng ta coù L = βYp/ w = 1.5Y vaø K = αYp/ r = 20Y. Thay nhöõng giaù trò naøy vaøo
haøm saûn xuaát, ta coù

Y = (20Y)
0,2
(1,5Y)
0,6
= 20
0,2
1,5
0,6
Y
0,8
= 2,321992 Y
0,8


Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 57 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Chia hai veá cho Y
0,8
, ta coù

Y
0,2
= 2.321992. Giaûi phöông trình naøy, ta coù ñöôïc toång saûn
löôïng ñaàu ra Y baèng 67,5. Nhu caàu keùo theo veà lao ñoäng vaø voán laø L = βYp/ w = 101,25
vaø K = αYp/ r = 1.350.

Toái Öu Hoùa Trong Ñieàu Kieän Raøng Buoäc

Trong kinh teá hoïc, chuùng ta thöôøng caàn phaûi cöïc ñaïi hoaëc cöïc tieåu moät haøm nhieàu bieán
vôùi moät hoaëc nhieàu raøng buoäc. Ví duï, ñaët U(X
1
, X
2
) laø ñoä thoûa duïng moät ngöôøi tieâu duøng
coù ñöôïc töø vieäc tieâu thuï hai loaïi saûn phaåm gia duïng. X
1
laø vieäc tieâu thuï saûn phaåm thöù
nhaát vaø X
2
laø vieäc tieâu thuï saûn phaåm thöù hai. Ñaët p
1
laø giaù cuûa haøng hoùa thöù nhaát, p
2
laø
giaù cuûa haøng hoùa thöù 2 vaø Y laø thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng, taát caû ñöôïc giaû ñònh laø
khoâng ñoåi. Muïc tieâu cuûa ngöôøi tieâu duøng laø cöïc ñaïi haøm thoûa duïng vôùi raøng buoäc laø toång
chi tieâu cho hai loaïi haøng hoùa laø (p
1
X
1
+ p
2
X
2
) baèng chính thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng
(Y). Vì vaäy, vaán ñeà ñöôïc giôùi haïn laø choïn giaù trò cuûa X
1
vaø X
2
sao cho U(X
1
, X
2
) lôùn
nhaát trong ñieàu kieän veà ngaân saùch laø Y = p
1
X
1
+ p
2
X
2
.
Ví duï thöù hai, xeùt moät coâng ty coâng ích saûn xuaát ñieän vaø baùn cho khaùch haøng trong
vuøng phuïc vuï cuûa mình. Trong moät thò tröôøng ñoäc quyeàn coù ñieàu khieån, coâng ty khoâng
ñöôïc pheùp toái ña hoùa lôïi nhuaän. Thay vaøo ñoù, hoäi ñoàng thoûa duïng coâng ích vaø coâng ty seõ
döï baùo veà nhu caàu ñieän trong moät hoaëc hai thaäp kyû tôùi vaø sau ñoù seõ choïn coâng ngheä saûn
xuaát ñieän ( hoaëc laø keát hôïp caùc coâng ngheä) coù chi phí saûn xuaát nhoû nhaát vôùi raøng buoäc laø
saûn löôïng ñaàu ra phaûi laø moät soá coá ñònh.
Caû hai vaán ñeà treân ñeàu laø ví duï veà toái öu coù raøng buoäc. Ñeà taøi naøy thöôøng ñöôïc xem
xeùt chæ trong hoïc kyø thöù ba veà tính toaùn. Kieán thöùc veà ñeà taøi naøy khoâng phaûi laø ñieàu taát
yeáu ñoái vôùi vieäc hoïc moân kinh teá löôïng caên baûn. Chuùng ta thaûo luaän ñeà taøi naøy ôû ñaây vì
moät soá chöùng minh lyù thuyeát ñöôïc trình baøy ôû phuï luïc cuûa chöông naøy vaø cuûa caùc chöông
sau phuï thuoäc vaøo ñeà taøi naøy. Caùc ñoäc giaû khoâng thích thuù vôùi caùc chöùng minh naøy coù
theå boû qua phaàn naøy maø khoâng maát ñi tính lieân tuïc. Tuy nhieân, phaàn thaûo luaän ôû ñaây
töông ñoái ñôn giaûn ñeå ngay caû nhöõng ngöôøi chöa hoïc caùc khoùa toaùn cao caáp cuõng coù theå
hieåu ñöôïc. Ngoaøi ra, sinh vieân cuõng seõ thaáy caùc öùng duïng trình baøy trong phaàn naøy raát
coù ích cho caùc moân hoïc khaùc.

Phöông Phaùp Toái Öu Coù Raøng Buoäc cuûa Lagrange

Vaán ñeà toång quaùt laø cöïc ñaïi haøm F(X
1
, X
2
, …, X
n
) theo caùc raøng buoäc G(X
1
, X
2
, …, X
n
) =
0. Tröôùc heát vieát haøm Lagrange

H(X
1
, X
2
, …, X
n
, λ) = F(X
1
, X
2
, …, X
n
) + λG(X
1
, X
2
, …, X
n
)

vôùi λ goïi laø nhaân töû Lagrange vaø laø moät aån soá môùi. Coù theå chöùng minh ñöôïc laø cöïc ñaïi
haøm F theo raøng buoäc G = 0 töông ñöông vôùi cöïc ñaïi haøm H vôùi moãi moät trong caùc bieán
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 58 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
X maø khoâng coù raøng buoäc naøo. Vì vaäy, vaán ñeà coù theå giaûn löôïc thaønh daïng tröôùc ñaây, vôùi
moät haøm ñöôïc hieäu chænh vaø moät aån soá môùi (λ). Cho taát caû caùc ñaïo haøm rieâng phaàn cuûa
H theo moãi aån soá baèng khoâng, chuùng ta coù n + 1 ñieàu kieän baäc nhaát, G(X
1
, X
2
, …, X
n
) = 0
vaø ∂H / ∂X
i
= 0, vôùi i = 1, 2, …, n. Nhìn chung, coù theå giaûi ñöôïc caùc ñieàu kieän naøy ñeå coù n
+ 1 bieán X
1
, X
2
, …, X
n
vaø nhaân töû Lagrange λ.

Öùng Duïng Ñoái Vôùi Vaán Ñeà Cöïc Tieåu Chi Phí

Trong ví duï veà saûn xuaát ñieän neâu treân, coâng ty cöïc tieåu haøm chi phí saûn xuaát vôùi raøng
buoäc laø coâng ty phaûi saûn xuaát moät saûn löôïng ñaàu ra muïc tieâu nhaát ñònh. Ñaët Y
0
laø saûn
löôïng ñaàu ra muïc tieâu. Raøng buoäc laø Y
0
= F(K, L), vôùi F() laø haøm saûn xuaát chuùng ta ñaõ
gaëp tröôùc ñaây. K vaø L laø löôïng voán vaø lao ñoäng coâng ty söû duïng ñeå saûn xuaát ñöôïc saûn
löôïng Y
0
. Chi phí töông öùng laø Kr + Lw, vôùi w laø möùc löông vaø r laø tyû suaát vay voán, caû
hai ñöôïc giaû söû laø khoâng ñoåi. Vaán ñeà toái öu cuûa coâng ty laø choïn K vaø L sao cho Kr + Lw
laø beù nhaát vôùi raøng buoäc Y
0
= F(K, L). Haøm Lagrange ôû ñaây laø

H(K, L, λ) = Kr + Lw + λ[Y
0
− f(K, L)]

Caùc ñieàu kieän baäc nhaát laø ∂ H/ ∂ K = ∂ H/ ∂ L = ∂ H/ ∂ λ = 0. Caùc ñieàu kieän naøy ñöôïc
chuyeån thaønh ba ñieàu kieän vôùi caùc aån soá K, L vaø λ, moät caùch toång quaùt coù theå giaûi ñöôïc
ñeå coù löôïng lao ñoäng vaø voán söû duïng toái öu

r = λ
∂ F
∂ K'
w = λ
∂ F
∂ L'
, Y
0
= F(K, L)

Môû Roäng Ñoái Vôùi Nhieàu Raøng Buoäc

Nhaân töû Lagrange cuõng coù theå aùp duïng trong tröôøng hôïp coù nhieàu hôn moät raøng buoäc.
Chæ caàn hieäu chænh baèng caùch theâm soá haïng nhaân töû Lagrange vaøo haøm Lagrange, moät
nhaân töû cho moãi raøng buoäc theâm vaøo. Vì vaäy, vaán ñeà cöïc ñaïi F(X
1
, X
2
, …, X
n
) vôùi hai
raøng buoäc G(X
1
, X
2
, …, X
n
) = 0 vaø Q(X
1
, X
2
, …, X
n
) = 0 coù theå giaûi baèng haøm Lagrange coù
hieäu chænh

H(X
1
, X
2
, …, X
n
) = F(X
1
, X
2
, …, X
n
) + λ G(X
1
, X
2
, …, X
n
) + u Q(X
1
, X
2
, …, X
n
)

vôùi λ vaø u laø caùc nhaân töû Lagrange töông öùng vôùi hai raøng buoäc. Caùc ñieàu kieän baäc nhaát
ñeå cöïc ñaïi laø n +2 ñieàu kieän sau:

G(X
1
, X
2
, …, X
n
) = 0
Q(X
1
, X
2
, …, X
n
) = 0
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 59 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
∂ F
∂ X
i
+ λ
∂ G
∂ X
i
+ u
∂ Q
∂ X
i
= 0, vôùi i = 1, 2, …, n

2.A.3 Thaûo Luaän Theâm veà Öôùc Löôïng

Trong phaàn 2.5 chuùng ta ñaõ thaûo luaän hai phöông phaùp ñeå öôùc löôïng caùc thoâng soá chöa
bieát cuûa moät phaân phoái. Trong phaàn naøy, chuùng ta trình baøy moät phöông phaùp khaùc cao
caáp hôn.

Nguyeân Taéc Thích hôïp cöïc ñaïi

Phöông phaùp naøy ñöôïc ñeà suaát bôûi moät nhaø thoáng keâ ngöôøi Anh, R.A. Fisher duøng ñeå
tính öôùc löôïng cuûa caùc thoâng soá chöa bieát töø moät maãu quan saùt. Ñeå deã giaûi thích hôn,
chuùng ta söû duïng moät ví duï minh hoïa. Giaû söû moät coâng ty döôïc phaùt minh moät loaïi thoác
trò bònh môùi. Coâng ty tuyeân boá tyû leä chöõa khoûi bònh laø 90%. Moät nhaø hoùa hoïc ôû Hieäp hoäi
Thöïc Phaåm vaø Döôïc Phaåm (Food and Drug Administration) thöïc hieän caùc kieåm tra sô boä
vaø phaûn ñoái tuyeân boá cuûa coâng ty, oâng ta cho laø tyû leä chöõa khoûi bònh laø 70%.
2
Vì thí
nghieäm chæ coù hai keát quaû (chöõa khoûi bònh hay khoâng), moâ hình phaân phoái xaùc suaát laø
phaân phoái nhò thöùc ñöôïc trình baøy trong Phaàn 2.1. Ñaët p laø xaùc suaát thaønh coâng; nghóa laø
beänh nhaân ñöôïc chöõa khoûi. Nhieäm vuï cuûa nhaø thoáng keâ laø choïn giöõa hai öôùc löôïng cuûa
p: 0,9 vaø 0,7.
Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà tranh caõi naøy, nhaø phaân tích laáy moät maãu ngaãu nhieân goàm möôøi
beänh nhaân (trong thöïc teá, haøng ngaøn quan saùt ñöôïc thöïc hieän) vaø thaáy laø taùm trong soá hoï
ñöôïc chöõa heát bònh. Caâu hoûi ñaët ra laø “Vôùi 8 trong soá 10 tröôøng hôïp thaønh coâng xaûy ra,
xaùc suaát thöïc seõ laø 0,7 hay 0,9?” Nguyeân taéc thích hôïp cöïc ñaïi döïa treân cô sôû tröïc giaùc laø
“moät söï kieän xaûy ra vì noù gaàn nhö coù khaû naêng xaûy ra” Theo nguyeân taéc naøy, chuùng ta
tính xaùc suaát (ñöôïc goïi laø coù khaû naêng trong noäi dung veà öôùc löôïng) cuûa keát quaû quan saùt
theo hai phöông aùn xem xeùt vaø choïn phöông aùn coù xaùc suaát quan saùt maø chuùng ta quan
saùt ñöôïc laø lôùn nhaát. Vôùi tin töôûng laø caùc giaù trò maãu quan saùt ñöôïc coù veû xuaát phaùt töø
toång theå naøy hôn laø töø nhöõng toång theå khaùc. Trong ví duï cuûa chuùng ta, xaùc suaát quan saùt
8 tröôøng hôïp thaønh coâng trong 10 tröôøng hôïp ñöôïc tính nhö sau:

10!
8! 2!
0,9
8
0,1
2
= 0,1937 neáu p = 0,9
10!
8! 2!
0,7
8
0,3
2
= 0,2335 neáu p = 0,7


2
Trong thöïc teá, moät caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø öôùc löôï ng tyû leä khoûi bònh maø khoâng chæ giôùi haïn trong hai giaù trò. Ñeå phaàn
thaûo luaän naøy ñöôïc ñôn giaûn, chuùng ta giaû söû laø chæ phaûi löïa choïn giöõa moät trong hai giaù trò 0,9 vaø 0,7.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 60 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Vì xaùc suaát ñoái vôùi p = 0,7 lôùn hôn, öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuûa xaùc suaát chöõa khoûi
bònh laø 0,7 (khi löïa choïn giöõa hai giaù trò 0,7 vaø 0,9).
Nguyeân taéc thích hôïp cöïc ñaïi moät caùch toång quaùt söû duïng caùc thuû tuïc sau. Ñaët X laø
moät bieán ngaãu nhieân vôùi phaân boá xaùc suaát phuï thuoäc vaø thoâng soá θ chöa bieát. Maät ñoä
xaùc suaát laø f(x|θ). Laáy moät maãu ngaãu nhieân x
1,
x
2
, …, x
n
caùc quan saùt ñoäc laäp. Vì caùc x laø
ñoäc laäp, maät ñoä lieân keát cuûa maãu laø tích soá f (x
1
, θ)
.
f (x
2
, θ) …
.
f (x
n
, θ). Ñaây goïi laø haøm
gaàn ñuùng vaø ñöôïc kyù hieäu laø L(θ|x).

L(θ|x) = Π
n
i=1
f(x
i
, θ) = f (x
1
, θ)
.
f (x
2
, θ) …
.
f (x
n
, θ)

Neáu caùc giaù trò coù theå coù cuûa θ laø rôøi raïc, thuû tuïc seõ laø ñaùnh giaù L(θ|x) ñoái vôùi moãi giaù
trò coù theå vaø choïn giaù trò laøm cho L cao nhaát. Neáu L(θ|x) coù ñaïo haøm, cöïc ñaïi haøm naøy
trong moät khoaûng caùc giaù trò cho pheùp cuûa θ. Ñieàu naøy cho caùc ñieàu kieän baäc nhaát vaø
baäc hai laø

dL

= 0 vaø
d
2
L

2 < 0

Neáu nguyeân taéc naøy ñöôïc aùp duïng cho vieäc kieåm tra thuoác trong ví duï tröôùc ñaây, öôùc
löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuûa xaùc suaát laø 0,8. Laáy logarit caû hai veá cuûa haøm gaàn ñuùng,
chuùng ta coù

ln L(θ|x) = Σ ln [ f(x|θ)]

Vì logarit laø moät haøm bieán ñoåi ñôn ñieäu (nghóa laø neáu x
1
> x
2
thì ln x
1
> ln x
2
), cöïc ñaïi
L(θ|x) töông ñöông vôùi cöïc ñaïi ln L(θ|x). Thöïc hieän cöïc ñaïi haøm thích hôïp log naøy
thöôøng deã hôn.
Giaû söû haøm gaàn ñuùng coù moät soá thoâng soá θ
i
chöa bieát, (i = 1, 2, …, k), chaúng haïn nhö
trung bình u(θ
1
) vaø phöông sai σ
2

2
) cuûa phaân phoái. Thì cöïc ñaïi hoùa laø L(θ
1

2
…, θ
k
|x).
Caùc ñieàu kieän baäc nhaát laø ∂ L/ ∂θ
I
= 0 vôùi i töø 1 ñeán k. k phöông trình keát quaû ñöôïc giaûi
ñeå tìm caùc giaù trò θ. Trong thöïc teá, thöïc hieän cöïc ñaïi haøm ln L vaø söû duïng caùc ñieàu kieän
ln L/ ∂ θ
I
= 0 ñeå giaûi tìm caùc giaù trò θ seõ deã daøng hôn.

Tính Chaát Cuûa Caùc Öôùc Löôïng Thích hôïp cöïc ñaïi

Caùc öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi coù moät soá tính chaát ñöôïc lieät keâ trong Tính chaát 2.A,6

Tính chaát 2.A.6
Caùc öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi laø
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 61 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
a. Nhaát quaùn
b. Hieäu quaû moät caùch tieäm caän; nghóa laø ñoái vôùi n lôùn, khoâng coù moät öôùc löôïng nhaát
quaùn naøo khaùc coù phöông sai nhoû hôn
c. Chuaån moät caùch tieäm caän; nghóa laø vôùi n lôùn, caùc öôùc löôïng naøy gaàn nhö phaân phoái
chuaån, ngay caû neáu phaân phoái cuûa caùc quan saùt khoâng phaûi laø phaân phoái chuaån
} VÍ DUÏ 2.A.2
Giaû söû moät bieán ngaãu nhieân X coù phaân phoái chuaån vôùi trung bình u vaø phöông sai σ
2
.
Laáy moät maãu ngaãu nhieân goàm n quan saùt x
1
, x
2
, …, x
n
. Tìm caùc öôùc löôïng thích hôïp cöïc
ñaïi cuûa u vaø σ
2
? Töø Phöông trình (2.4) chuùng ta bieát laø haøm maät ñoä cuûa x
i
laø

f (x
i
, u, σ
2
) =
1
σ 2π
e
-(x
i
- u)
2
/(2σ
2
)


Vì vaäy, haøm thích hôïp ñöôïc xaùc ñònh bôûi:

L(u, σ
2
| x) =
\

|
.
|
| 1
σ 2π
n
e
-[Σ(x
i
- u)
2
]/(2σ
2
)


Laáy logarit hai veá chuùng ta coùhaøm gaàn ñuùng log
ln L = − n ln σ − n ln ( 2π ) −
1

2 Σ (x
i
− u)
2


Chuùng ta löu yù laø ln L phuï thuoäc vaøo u chæ trong soá haïng cuoái cuøng lieân quan ñeán
toång cuûa bình phöông sai leäch cuûa x
i
so vôùi giaù trò trung bình u. Vì coù daáu tröø tröôùc soá
haïng naøy neân vieäc cöïc ñaïi ln L töông ñöông vôùi cöïc tieåu Σ(x
i
− u)
2
, gioáng nhö thuû tuïc
bình phöông toái thieåu ñaõ trình baøy tröôùc ñaây. Öôùc löôïng cuûa u laøm toång bình phöông naøy
nhoû nhaát (vaø vì vaäy haøm thích hôïp cöïc ñaïi) laø trung bình maãu x

. Vì vaäy, trung bình maãu
x

laø öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuû a u neáu X phaân phoái chuaån N(u, σ
2
).
Ñeå coù öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuûa σ
2
, laáy vi phaân rieâng phaàn ln L theo σ. Chuùng
ta coù ñieàu kieän baäc nhaát (löu yù laø x, n vaø p ñöôïc xem nhö haèng soá trong vi phaân rieâng
phaàn naøy)


n
σ

1
2
Σ(x
i
− u)
2
(−2σ
−3
) = 0
Deã daøng chöùng minh ñöôïc laø öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuûa σ
2
kyù hieäu laø σ
^

2
, ñöôïc tính
baèng σ
^

2
= (1/n) Σ(x
i
− x

)
2
. Ñeå tính ñöôïc coâng thöùc naøy, chuùng ta söû duïng öôùc löôïng x


thay cho u. So saùnh coâng thöùc naøy vôùi phöông trình (2.9), chuùng ta löu yù raèng phöông sai
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích
Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng
Chöông 2: OÂn laïi xaùc suaát vaø thoáng keâ

Ramu Ramanathan 62 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
maãu s
2
vaø öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi σ
^

2
laø khaùc nhau. Vì E(s
2
) = σ
2
theo tính chaát
2.15b, E(σ
^

2
) ≠ σ
2
. Ñieàu naøy cho keát quaû laø öôùc löôïng thích hôïp cöïc ñaïi cuûa moät thoâng soá
khoâng nhaát thieát phaûi laø öôùc löôïng khoâng thieân leäch. Tuy nhieân theo Tính chaát 2.A.6a,
öôùc löôïng naøy laø nhaát quaùn. Öôùc löôïng naøy cuõng khoâng thieân leäch moät caùch tieäm caän.