You are on page 1of 5

TRNG I HC M TP.

HCM CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


Khoa Ti Chnh - Ngn hng c Lp - T Do - Hnh Phc
--------------- ---------------

CNG CHI TIT MN HC

1 THNG TIN CHUNG V MN HC
1.1 Tn mn hc: QUN L DANH MC U T
1.2 M mn hc:
1.3 Trnh : i hc
1.4 Ngnh: Ti chnh - Ngn Hng
1.5 Khoa ph trch: Ti chnh - Ngn hng
1.6 S tn ch: 3 (50 tit)
1.7 Yu cu i vi mn hc
y l mn hc chuyn ngnh v vy ngi hc nghin cu c hiu qu i hi h phi c
trang b trc mt s mn hc mang tnh cht c s hay b tr nh: l thuyt thng k, ton ti chnh,
ti chnh doanh nghip, th trng chng khon,
1.8 Yu cu i vi sinh vin
- D lp: c trc gio trnh, pht hin vn , nghe ging, nu cc cu hi v tham gia tho lun v
cc vn do ging vin v sinh vin khc t ra.
- Bi tp: thc hin bi tp v nh.
- Nghin cu: c thm cc ti liu tham kho.
2 M T MN HC V MC TIU
2.1 M t mn hc
- Trang b cho sinh vin nhng kin thc chuyn su v thit lp mt danh mc u t hiu qu =>
nhm tt thiu ha ri ro v ti a ha li nhun. Ngoi ra, n cn trang b cho hc vin cc phng
php, k thut nh gi nhng bin ng ca nn kinh t v chnh sch v m c th tc ng trc tip
hoc c kh nng mang li ri ro n danh mc u t.
- Bn cnh , n cn trang b cho sinh vin nhng k nng phn tch, nh gi nhng danh mc
u t hiu qu sinh vin c th tm ra c hi u t tt nht vn dng vo cng tc phn tch danh
mc u t, qun l danh mc u t cc cng ty qun l qu, cc qu u t ti chnh, phn tch u
t, t vn u t
2.2 Mc tiu mn hc
Mn hc cung cp nhng kin thc chuyn su v phn tch v thit lp danh mc u t hiu qu:
cc l thuyt v danh mc u t hiu qu, cc cng c v tin trnh xy dng cc danh mc hiu qu;
cc phng php nh gi v duy tr vic qun tr mt danh mc u t hiu qu, lm c s ra cc
quyt nh u t, t vn u t, ti cu trc danh mc
3 NI DUNG CHI TIT MN HC
Chng 1: Tng quan v qun tr danh mc u t

Mc tiu ca chng:
Gip sinh vin nm c:
- Cc khi nim, vai tr ca qun tr danh mc u t hiu qu i vi nh u t nm gi danh
mc l c nhn v t chc (cc n v qun l qu)
- Cch xy dng mt quy trnh qun tr danh mc u t hiu qu
- Cung cp cc chin lc t , sinh vin c th nm tng qut v cc chin lc c bn
qun tr danh mc u t.
Ni dung ca chng:
1. Khi nim v vai tr ca qun tr danh mc u t.
2. Quy trnh qun tr danh mc u t.
2.1 Xc nh chnh sch u t.
2.2 Nghin cu iu kin ti chnh, kinh t, chnh tr v x hi.
2.3 Xy dng danh mc u t.
2.4 Gim st, nh gi v iu chnh danh mc u t.
3. Chin lc qun tr danh mc u t.
3.1 Chin lc qun tr th ng.
3.2 Chin lc qun tr ch ng.
Chng 2: L thuyt danh mc u t hiu qu Markowits

Mc tiu ca chng:
Gip sinh vin nm c:
- L thuyt, cc gi nh ca l thuyt danh mc u t hiu qu Markowits.
- ng dng trong mt s trng hp.
- V ng bin hiu qu
Ni dung ca chng:
1. Gii thiu l thuyt
2. Cc gi nh ca l thuyt
3. Nhng phng php c lng ri ro
4. ng bin hiu qu
Chng 3: L thuyt m hnh nh gi ti sn vn (CAPM: Capital Asset Pricing Model)

Mc tiu ca chng:
Gip sinh vin nm c:
- Phn bit cc ti sn ri ro v phi ri ro
- L thuyt, cc gi nh ca l thuyt m hnh nh gi ti sn vn.
- V ra cc ng th trng vn, ng th trng chng khon,
- ng dng xc lp danh mc th trng
- ng dng tng a dng ha danh mc v gim thiu ri ro
Ni dung ca chng:
1. Gii thiu l thuyt
2. Cc gi nh ca l thuyt
3. Ti sn ri ro v ti sn phi ri ro
3.1 Ti sn ri ro
3.2 Ti sn phi ri ro
3.3 Kt hp mt ti sn phi ri ro vi mt danh mc ti sn ri ro
4. ng phn b vn CAL
5. ng th trng vn CML
6. Danh mc th trng
6.1 Ri ro h thng v ri ro phi h thng
6.2 a dng ha v loi b ri ro phi h thng
6.3 ng th trng chng khon SML
6.4 Beta
7. M rng cc gi nh ca m hnh
Chng 4: L thuyt kinh doanh chnh lch gi APT

Mc tiu ca chng:
Gip sinh vin nm c:
- L thuyt, cc gi nh ca l thuyt kinh doanh chnh lch gi.
- Cc m hnh ng dng nhm gim thiu ri ro
Ni dung ca chng:
1. M hnh nhn t
1.1 M hnh mt nhn t
1.2 M hnh a nhn t
2. c lng nhn t
3. M hnh nhn t v danh mc m phng
Danh mc nhn t thun nht
Danh mc m phng v kinh doanh mua bn song hnh
4. Cc gi nh ca l thuyt kinh doanh chnh lch gi
Chng 5: nh gi hiu qu ca danh mc u t

Mc tiu ca chng:
Chng ny nhm tng kt nh gi li cc danh mc u t, nh gi hiu qu vic qun tr
danh mc:
- Yu cu i vi cc nhn vin qun l danh mc hoc cc nh u t c nhn
- Gii thiu cc pp o lng hiu qu ca danh mc.
- La chn phng php o lng hiu qu danh mc u t v cc yu t tc ng n s la
chn pp o lng hiu qu.
- ng dng va cc pp o lng hiu qu danh mc.
Ni dung ca chng:
1. Yu cu i vi nh qun tr danh mc u t
2. Cc phng php o lng hiu qu ca danh mc u t:
2.1 Phng php so snh theo nhm
2.2 Phng php o lng ca Treynor
2.3 Phng php o lng ca Sharpe
2.4 Phng php o lng ca Jensen
3. ng dng ca cc phng php o lng hiu qu ca danh mc u t
3.1 Phn tch hiu qu ca vic a dng ho
3.2 Phn tch hiu qu ca vic la chn chng khon
3.3 Phn tch hiu qu ca vic phn b ti sn
3.4 Phn tch hiu qu ca vic theo st trn th trng
3.5 Cc yu t quyt nh vic la chn phng php o lng hiu qu ca danh mc u t

4. TI LIU THAM KHO
4.1. Sch, gio trnh chnh:
1/ Investment analysis portfolio Management, Frank K. Reilly, Keith C. Brown.
2/ Gio trnh phn tch v u t chng khon, L Th Mai Linh, y ban chng khon nh nc, Nh
xut bn chnh tr quc gia
4.2. Ti liu tham kho:
1/ Investments, Bodie, Ariff, da Silva Rosa, Kane, Marcus
2/ Ti chnh doanh nghip hin i, Trn Ngc Th, Nguyn Th Ngc Trang, Phan Th Bch Nguyt,
Nguyn Th Lin Hoa, Nguyn Th Uyn Uyn, Khoa Ti chnh doanh nghip, Trng i hc Kinh
t, NXB Thng K.
3/ Cc bo co ti chnh v thng tin ti chnh ca cc cng ty nim yt trn th trng chng khon ti
sn chng khon TP. H Ch Minh v H Ni (Vit Nam).

5. T CHC GING DY, HC TP
n v tnh: tit hc
Chng Thi lng (tit)
Hc trng
T nghin cu (bao gm
l thuyt v bi tp)
Tng
L thuyt
1 6 12 18
2 11 22 33
3 11 22 33
4 11 22 33
5 11 22 33
Tng 50 100 150

6. NH GI KT QU HC TP

STT Hnh thc nh gi Trng s
1 Kim tra gia k 30%
2 Thi ht mn 70%

4 DANH SCH GING VIN, TR GING

Stt Hc v tn
Chc danh,
hc hm, hc v
a ch lin h
in thoi,
email
1 Nguyn Vn Thun Tin s
2 Nguyn Ninh Kiu Tin s
3 o Ngc Minh Thc s

Ban gim hiu Trng phng QLT Trng khoa




TS. L Th Thanh Thu Th.S Nguyn Thnh Nhn TS. Nguyn Vn Thun