You are on page 1of 3

ARBORI DE DECIZIE

O problem n cadrul teoriei deciziei este caracterizat prin existena unor


alternative decizionale, a unor stri ale naturii i a unor tabele de rezultate
(profituri, costuri, etc.) obinute prin alegerea unei alternative ntr-o anumit
stare a naturii. Alternativele decizionale se refer la acele aciuni ce pot fi
ntreprinse de ctre decident. Strile naturii reprezint evenimente
necontrolabile din viitor care pot influena rezultatul unei decizii. De
exemplu, condiii economice favorabile sau defavorabile se pot constitui ca
stri ale naturii atunci cnd acestea influeneaz rezultatele unui proces
decizional. Deci starea naturii reprezint un complex de condiii care fac ca
unei alternative date s-i corespund un anumit rezultat sau consecin.
Aceste elemente sunt cel mai adesea grupate ntr-un tabel numit matrice sau
tabel decizional.
Atunci cnd cel care ia deciziile cunoate care stare a naturii va avea loc, se
spune despre procesul decizional c este efectuat n condiii de certitudine.
Cel mai adesea ns, nu se cunoate starea naturii care va avea loc. n aceast
situaie, dac se cunosc probabilitile de apariie ale fiecrei stri, se spune c
deciziile se iau n condiii de risc, iar n cazul n care aceste probabiliti nu
se cunosc, deciziile sunt luate n condiii de incertitudine.
Problemele decizionale care implic un numr relativ modest de alternative
decizionale i stri ale naturii pot fi analizate utiliznd o reprezentare grafic a
procesului decizional numit arbore decizional.Intr-un arbore exist dou
tipuri de noduri: 268 Cercetri operaionale
Noduri de decizie, figurate prin dreptunghiuri i
Noduri de rezultate, figurate prin cercuri (Fig.12.1).
Nodurile de decizie sunt punctele n care trebuie fcut o alegere a unei
alternative decizionale, pe baza estimrilor sau calculelor. Nodurile de
rezultate sunt punctele n care sunt estimate probabilitile de apariie a
rezultatelor. Construirea arborilor de decizie ncepe de la rdcin cu un nod
decizional. Din el pleac ramurile, adic alternativele decizionale. La sfritul
fiecrei ramuri decizionale se afl un nod de rezultate din care pleac ramuri
suplimentare reprezentnd strile naturii. La captul acestor ramuri se trec
rezultatele estimate corespunztoare unei anumite alternative i unei stri a
naturii. Plecnd de la acestea din urm i mergnd ctre rdcin exist
posibilitatea de a gsi cea mai bun alternativ.
12.1.2. Criterii decizionale fr utilizarea probabilitilor

Exsit trei criterii decizionale utilizate frecvent i care nu implic cunoaterea


probabilitilor de apariie a strilor naturii. Acestea sunt cunoscute n
literatur ca fiind criteriile maximax, maximin i criteriul regretelor.
Criteriul maximax reprezint abordarea optimist n luarea deciziilor. Pentru
acest criteriu, decidentul selecteaz acea alternativ care maximizeaz
rezultatele. Aceasta nseamn c aceast politic ofer cel mai ridicat profit.
De aici, pentru a obine rezultatul cel mai bun, se listeaz valorile maxime ale
fiecrei alternative i dintre acestea se alege valoarea maxim.

Fig. 12.1 Exemplu de arbore de decizie


12. Procesul decizional n condiii de risc i incertitudine 269
Criteriul maximin reprezint o abordare pesimist sau cel puin mai
conservatoare de decizie. n xadrul acestei metode, decidentul ncearc s
maximizeze cel mai mic profit posibil. Astfel spus, aceast variant ofer cea
mai bun limit inferioar a profitului. Decizia este luat prin listarea
rezultatelor minime pentru fiecare alternativ decizional i selectarea dintre
aceste valori a valorii maxime.
Corespunztor fiecrei stri a naturii, exist cte o decizie care se dovedete a
fi cea mai bun. Diferena ntre valoarea cea mai bun a fiecrei stri i
valorile corespunztoare celorlalte alternative se numete regret sau pierdere
de oportunitate. Criteriul regretelor minimax este acel criteriu prin care
decidentul alege acea alternativ care corespunde minimului valorilor maxime
ale regretelor. Astfel, criteriul regretelor este dat de:
(1) stabilirea tabelului regretelor, obinut prin extragerea valorilor fiecrei
coloane din maximul coloanei respective;
(2) listarea regretului maxim al fiecrei alternative;
(3) selectarea celei mai bune valori (valoare minim) gsite la pasul (2).
12.1.3. Criterii decizionale utiliznd probabilitile
n unele situaii pot fi stabilite estimri ale probabilitilor de apariie a unei
stri. De exemplu, utiliznd criteriul valorii monetare estimate (VME) un
analist calculeaz valoarea estimat pentru fiecare alternativ i apoi o
selecteaz pe aceea care i ofer cea mai bun valoare. Atunci cnd se
utilizeaz criteriul pierderii estimate de oportunitate (PEO), decidentul
calculeaz regretul sau pierderea estimat de oportunitate oentru fiecare
decizie i alege decizia care i ofer cea mai mic pierdere estimat de
oportunitate. Alternativa aleas ca decizie n baza criteriului pierderii estimate
de oportunitate va fi ntotdeauna egal cu decizia aleas utiliznd criteriul
valorii monetare estimate. Valoarea ateptat a informaiei perfecte (VAIP)

este acea mbuntire estimat a profitului care are loc atunci cnd decidentul
tie cu certitudine care va fi starea naturii. Se poate arta c valoarea estimat
a informaiei perfecte este echivalent cu pierderea estimat de oportunitate
pentru decizia optim. De aici, VAIP este obinut prin:
1. gsirea deciziei optime pe baza criteriului pierderii estimate de
oportunitate sau a valorii monetare estimate, i
2. calcularea pierderii de oportunitate pentru aceast decizie.
Similar, VAIP poate fi obinut prin:
(1) determinarea celei mai bine valori corespunztoare fiecrei stri a
naturii; 270 Cercetri operaionale
(2) calcularea valorii estimate ale valorilor stabilite la pasul (1), i
(3) extragerea valorii monetare estimate a deciziei optime din valoarea
obinut la pasul (2).