1

Probleme pentru cursul de teoria probabilitilor an III

Matematic Informatic, 2005-2006
Motto
O, Fortuna, velut Luna, statu variabilis
Semper crescas aut descrescas vita miserabilis
Nunc obturas et tunc curas ludo mentis aciem
Egestatem, potestatem, disolvis ut glaciem
Tabelul 1. Repartiiile discrete mai des ntlnite. (verificai calculele). Densitatea este fa de
msura cardinal pe N. Atenie! Prin convenie C nk = 0 dac k n sau k 0 ! ncercai s
vedei la care putei calcula moda i mediana.
Repartiia
Densitatea
Fc. generatoare
Media
Variana
X
EX2 (EX)2
g(x)=Ex , 0 x 1

xp( x)
x

U(1,2,...,n

pj =

x n 1

x
n(1 x)

n 1
2

n2 1
12

11, 2,..., n ( j )
n

g(x) =

pj =

g(x) =(q + px)k

Kp

kpq

C aj C nk j
pj =
C ak n

??1

kp
cu p =

kpq

Geometric Geom(p)

pj = pq j-1
(q := 1 p)

Negativ binomial
Negbin(1,p)

pj = pq j
(q = 1 p)

Negativ binomial cu
doiparametri
Negbin(k,p)
Poisson()

pj = C k j 1
pkq j

Bin(k,p)

C kj

Hipergeometric
H(a,n,k)

jqk j

k 1

Pj =

j e
j!

ank
a n 1

a
an

q=1-p

px
1 qx

1
p

p
1 qx

q
p

q
p2
q
p2
q
k 2
p

1 qx

e(x 1)

q
p

Tabelul 2. Repartiiile absolut continue. (verificai calculele). Densitatea este fa de msura

Lebesgue pe . ncercai s vedei la care putei calcula moda i mediana.
Repartiia
Densitatea
Fc. generatoare
Media
Variana

p(x)
de momente i
EX2 (EX)2
xp ( x )dx

cea caracteristic

m(t)=EetX
(t) = EeitX
Uniform
1( a , b ) ( x)
ab
(b a ) 2
etb eta
m(t)
=
U(a,b) (a b!)
2
(b a)
12
ba

Exponenial
Exp() ( 0)

e -x1(0,)(x)

(t) =

e itb e ita
i (b a )

m(t) =

,
t

Probleme an III mateinfo

2
,
it

(t) =
t
Normal standard
N(0,1)

Normal
N(,2)

x
e 2

t
(t) = 2
e

( x ) 2
2 2

t 22
m(t) = t 2

n-1

2
Gamma
Gamma(n,)
n, 0

t2
e2

m(t) =

-x

Cx e 1(0,)(x)
C = n/(n)

t 22
(t) = it 2

it

m(t) =

n
2

t
(t) =

t
1.

Pentru fiecare repartiie de mai sus imaginai-v un experiment la care ea apare. 2

2.

Verificai c Negbin(1,p)*1 = Geom(p)

3.

Verificai c Negbin(m,p)* Negbin(n,p) = Negbin(m+n,p)

4.

Verificai c Bin(m,p)* Bin(n,p) = Bin(m+n,p)

5.

Verificai c Poisson()* Poisson() = Poisson( + )

6.

Verificai c Gamma(m,)* gamma(n,) = Gamma(m+n,)

7.

Verificai c N(1,12) * N(2,22) = N(1+2, 1 2 2)

Verificai c dac n este numr natural, atunci Gamma(n,) = Exp()*n adic repartiia
exponenial convolutat cu ea nsi de n ori.
Fie Y o variabil aleatoare absolut continu cu densitatea f. Gsii densitatea lui X := eY.3
Fie Y N(.2) i X = eY. Spunem c X urmeaz o repartiie lognormal de parametri (,)
i notm X Lognormal(,). Gsii densitatea lui X, media, variana i funcia
generatoare de momente.4
Presupunnd cunoscut funcia de repartiie a normalei standard, (e tabelat, se noteaz cu
) s se calculeze P(a X b) dac X N(,2). Calculai P( X- ).5

8.

9.
10.

11.

12.

Presupunnd cunoscut funcia de repartiie a normalei standard, (e tabelat, se noteaz cu

) s se calculeze P(a X b) dac X Lognormal(,).Calculai apoi P( X-EX (X))
i comparai cu repartiia normal.6

13.

Care este probabilitatea ca un numr natural s fie par? 7

14.

Fie X U(1,2,...,n) unde n 2. Calculai P(X este par) i, n general, P(k X).
Considerai evenimentele A = p X i B= q X unde 0 p,q n. Calculai P(A), P(B),
P(A B). Ce se ntmpl dac n ?8

15.

Presupunem c X urmeaz una din repartiiile discrete din Tabelul 1. Calculai P(X este
par) i P(X este multiplu de 3)9

16.

Fie X o variabil aleatoare. Gsii repartiia vectorului ([X],X), repartiiile marginale i

cele condiionate10

Probleme an III mateinfo

3
17.

Fie X o variabil aleatoare absolut continu cu densitatea f. Gsii repartiia vectorului

([X],X), repartiiile marginale i cele condiionate. Presupunem c densitatea are
proprietatea c seria

18.

19.

20.

f (n x) este convergent x.

Presupunem c X U(a,b). Gsii repartiia vectorului ([X],X), repartiiile marginale i

cele condiionate.
Presupunem c X Exp(). Gsii repartiia vectorului ([X],X), repartiiile marginale i
cele condiionate.
Fie X = (Y,Z) un vector bidimensional. Presupunem c X admite o densitate f fa de o
msur de tip produs , adic P((Y,Z) A) = 1 A (y,z)f(y,z)d()(y,z) = 1 A
fd. Atunci Y admite densitatea fY (y) =

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

11

n Z

(y,z)d(z) fa de msura iar Z admite

densitatea fZ (z) = f (y,z)d(y) fa de msura .

n aceleai condiii de mai sus, repartiia lui Y condiionat de Z are densitatea (fa de )
dat de fY Z(y) = f(y,Z) / ( f (u,Z)d(u)). Se scrie (Y Z) fY Z
n aceleai condiii de mai sus, repartiia lui Z condiionat de Y are densitatea (fa de )
dat de fZ Y(z) = f(Y,z) / ( f (Y,t)d(t)). Se scrie (Z Y) fZ Y
Fie X = (Y,Z) un vector bidimensional repartizat uniform pe discul unitate D = zC z
1. Gsii-i repartiiile marginale i cele condiionate.
Aceeai problem dac X este repartizat uniform n triunghiul dreptunghic cu vrfurile
0,1,1+i .
Aceeai problem dac X este repartizat uniform n triunghiul dreptunghic cu vrfurile n
0, i, 1+i.
O urn are n bile numerotate de la 1 la n. Se extrage pe rnd fr revenire - cte o bil
pn cnd apare bila nr. 1. Gsii un spaiu (, K, P) convenabil, care s descrie
experimentul.12
O urn are n bile numerotate de la 1 la n. Se extrage pe rnd cu revenire - cte o bil pn
cnd apare bila nr. 1. Gsii un spaiu (, K, P) convenabil, care s descrie experimentul. 13
O urn are n bile, numerotate de la 1 la n (n baza 10). Se extrage o bila. Calculai
probabilitile pj(n) = probabilitatea ca prima cifr a numrului scris pe bil s fie j.
Verificai c ntotdeauna p1(n) p2(n) ... p9(n). Ce se ntmpl dac n ?14
O urn are n bile numerotate de la 1 la n. Se extrage pe rnd fr revenire - cte o bil
pn cnd apare bila nr. 1. Fie T numrul de ordine al extraciei la care apare bila nr. 1.
Calculai repartiia variabilei aleatoare T, media, variana, mediana. 15
O urn are n bile numerotate de la 1 la n. Se extrage pe rnd cu revenire - cte o bil pn
cnd apare bila nr. 1. Fie T numrul de ordine al extraciei la care apare bila nr. 1. Calculai
repartiia variabilei aleatoare T, media, variana, mediana. 16
Fie T o variabil aleatoare cu valori numere naturale i pn = P(T = n). Presupunem c irul
(pn)n este descresctor. Verificai c daca mediana Med(T) este unic este, adevarat
inegalitatea Med(T) 1 + ET.17
Fie T

0 1 2
5 4 3 . Calculai ET, Med(T) i verificai dac ne ncadrm n

12 12 12

ipotezele din ex. 6. Este adevrat sau nu c, n ipotezele de la ex. 6, ET Med(T) ?

Fie T 0 o variabil aleatoare absolut continu cu proprietatea c densitatea fT este
descresctoare. Verificai c atunci ET Med(T).18
Presupunem c U U(0,1). Fie 0 i X = - ln(U)/. Verificai c X Exp(). Cum
simulai o variabil aleatoare exponenial repartizat? 19

Probleme an III mateinfo

4
35.

36.

37.

Fie X Exp(). Gsii repartiia lui Y = [X]. Cum simulai o variabil aleatoare repartizat
Negbin(1,p) ? O variabil aleatoare Y urmeaz o repartiia Negbin(1,p) dac P(Y = n) =
pqn. 20
O variabil aleatoare X urmeaz o repartiie Negbin(k,p) dac i numai dac se poate scrie
ca suma a k variabile aleatoare i.i.d. repartizate Negbin(1,p). Cum simulai o asemenea
variabil aleatoare? Verificai c pn := P(X = n) = C nk k1 1 pkqn. Calculai-i funcia
generatoare, media i dispersia. Verificai dac este unimodal (adic irul (pn)n crete i
apoi scade) i gsii-i moda ( acel n pentru care n este maxim). 21
O variabil aleatoare X urmeaz o repartiie Gamma(n,) dac este o sum de n variabile
aleatoare independente repartizate Exp().Cum simulai o asemenea variabil aleatoare?

x n 1 e x
Verificai c are densitatea fX(x) = C
unde C este o constant de normare
(n 1)!

38.

39.

40.

41.

42.

(gsii-o!). Calculai-i funcia generatoare de momente, media i dispersia. Verificai dac

este unimodal ( adic densitatea nti crete i apoi scade) i gsii-i moda. Mediana?? 22
O variabil aleatoare X urmeaz o repartiie Bin(n,p) dac este o sum de n variabile
aleatoare independente repartizate p1 + q0.Cum simulai o asemenea variabil aleatoare?
Verificai c pk = P(X = k) = C nk pkqn-k.. Calculai-i funcia generatoare, media i dispersia.
Verificai dac este unimodal ( adic densitatea nti crete i apoi scade) i gsii-i moda.
Mediana??23
O formul. Fie X: E, Y: F dou variabile aleatoare independente, unde (E,E) i
(F,F) sunt dou spaii msurabile oarecare. Fie = P Y 1. Fie A E F. Artai c
P( (X,Y) A X) = (AX,.) unde Ax,. = y (x,y) A este seciunea vertical n mulimea A
fcut de x. Generalizai: dac f: EF este msurabil i mrginit, atunci
E(f(X,Y) X) = f (X,y)d(y) 24
Fie X,Y variabile aleatoare independente i = P Y - 1. Atunci P(X+YA X) = (A X)
unde A x = y-x y A este translatata lui A.25
Fie (Xn)n i.i.d. repartizate Exp(1). Fie 0 i T = infn X1+...+Xn . Atunci T 1
Poisson().26
Fie (Un)n i.i.d. repartizate U(0,1) i T = infn U1U2...Un e-. Atunci T 1 Poisson().
27

43.
44.

Cum simulai o variabil aleatoare repartizat Poisson() ?28

Repartiia Beta. O variabil aleatoare 0 X 1 urmeaz o repartiie Beta(m,n) dac are
densitatea m,n(x) = C(m,n)xm-1(1-x)n-11(0,1)(x), cu m,n 1 i constanta C(m,n) aleas n aa
1

fel nct

C(m,n)xm-1(1-x)n-1dx = 1. Verificai prin inducie c dac m,n sunt numere

( m n 1)!
. n general, C(m,n) este numrul (m,n) al
(m 1)! (n 1)!
( m n)
lui Euler: C(m,n) =
. Calculai EX, Var(X), verificai c repartiia este
( m ) ( n )
s 1
unimodal i gsii-i moda.Dac m + n = s 2, verificai c 2
Var(X)
s ( s 1)
1
29
4( s 1)
naturale, atunci C(m,n) =

45.

Unde apare repartiia Beta. (Statistici de ordine). Fie (Xi )1 i n variabile i.i.d. repartizate
U(0,1). Sortm aceste variabile aleatoare n ordine cresctoare sub forma X(1) X(2) ...
X(n). Remarcai c X(1) = min(X1,...,Xn) i X(n) = max(X1,...,Xn)
(i). Verificai c i j P(Xi = Xj) = 0 deci sortarea este unic a.s.
(ii). Artai c X(k) Beta(k , n-k+1)30
(iii). Calculai EX(k) i Var(X(k))31

Probleme an III mateinfo

5
46.

47.

Fie U U(0,1) i X = sin(2U). Artai c variabila aleatoare X este absolut continu i are
1 1,1 ( x )
densitatea densitatea fX(x) =
1 x2
Fie V U(0,1) i Y = 2 ln V . Artai c variabila aleatoare Y este absolut continu i
are densitatea densitatea fY(x) = xe

48.

x2
2

1 0, ( x )

Fie X i Y dou variabile aleatoare independente absolut continue cu densitile fX i fY .

Atunci variabila aleatoare Z = XY este de asemenea absolut continu i are densitatea fXY(x)
=

fX (

x
) fY ( y )
y
dy
| y|

Fie U,V U(0,1) variabile aleatoare independente. Verificai c variabila Z= sin(2U)

2 ln V N(0,1)32
50.
Dac variabilele aleatoare X i Y au aceeai repartiie, scriem X Y. Verificai c dac X
Y atunci Ef(X) = Ef(Y) pentru orice funcie f msurabil i mrginit. Verificai c dac X
aY + b atunci EX = aEY + b i Var(X) = a2Var(Y).
51.
O urn conine n bile numerotate de la 1 la n. Fie I = 1,2,,n. Se extrag, pe rnd, n
bile. Se fac dou scenarii
A.
fr revenire (bila extras nu se pune la loc) i
B. cu revenire (bila extras se pune la loc.
Fie Xk numrul scris pe bila care apare la extracia nr. k.
1. Gsii repartiia vectorului X = (X1,,Xn)
2. Gsii repartiia variabilelor aleatoare Xk;
3. Gsii repartiia perechilor (Xi; Xk) dac i k;
4. Gsii repartiia lui Xi condiionat de Xk dac i k; idem, repartiia lui Xi condiionat de
49.

X k ,..., X k ; calculai i funcia de regresie E(X X ).

1

5. Gsii coeficientul de corelaia r(Xi,Xk) dac i k;

6. Fie X*k = maxX1,,Xk i X*k = maxX1,,Xk. Gsii repartiia perechii (X*k, X*k)
7. Gsii repartiia lui X*k i a lui X*k i verificai c X*k n+1 X*k. Deducei c E(X*k + X*k) =
n+1 i c Var(X*k) = Var(X*k).
8. Calculai EX*k i Var(X*k) n primul scenariu.
9. Calculai media i variana variabilelor aleatoare k = X1 + .. + Xk i sk = k / k.
10. Gsii repartiia lui 2 33
52.
Paradoxul de la Sankt Petersburg
Fie Y Negbin(1, ) i X = 2Y. Calculai repartiia lui X i verificai c EX = .
De ce se numete paradox? Pentru c putem gndi X ca fiind rezultatul urmtorului joc: juctorul
arunc o moned de attea ori pn apare stema. Dac stema apare prima oara la aruncarea n,
primete 2n-1 lei. Atunci X modeleaz ctigul juctorului. Problema este: care este preul corect
sau taxa corect - pe care trebuie s l plteasc juctorul pentru a avea dreptul s joace? n tradiia
calculului probabilitilor, din secolul XVIII preul corect era media variabilei aleatoare , la care
se adugau apoi cheltuielile de regie i profitul, obinndu-se preul comercial. Paradoxul const
n aceea c, dac variabila aleatoare X nu este din L1 adic are media - ar trebui ca juctorului
s i convin s plteasc orice tax. i totui, nici un juctor experimentat nu ar accepta s
plteasc mai mult de 4-5 lei pentru a juca. De ce?
Calculai P(X 8) probabilitatea s nu fiu n pierdere dup un joc dac pltesc taxa de 8 lei.
Fie Xn X i.i.d. Calculai P(X1 + X2 16) (probabilitatea s fiu n ctig dup dou jocuri) i
P(X1+X2+X3 24) (acelai lucru, la 3 jocuri.34
53. Fie Xn un ir de variabile aleatoare cu proprietatea c Xn (a.s.). Atunci Xn (n
probabilitate) adic P(Xn > M) 1 M > 0

Probleme an III mateinfo

6
54. Fie (Xn)n variabile aleatoare nenegative i.i.d. cu proprietatea c EXn = . Atunci

X 1 X 2 ... X n
a.s. (deci cu att mai mult tinde la n probabilitate; de ce??)35
n

55. Paradoxul de la Sankt Petersburg. i totui P(X1 + + Xn > 8n) 1 !36

56. Simulai evoluia capitalului unui cazinou n care care se joac Paradoxul la o tax de 8 lei
i vedei cnd cazinoul d faliment. Presupunei capitalul iniial u = 1000 lei (sau orice alt
numr).37
57. Simulai ctigul unui juctor fanatic care se ncpneaz s joace cte 10 partide. Estimai
probabilitatea s fie n ctig.38
58. Simulai evoluia capitalului unui jucator care primeste 1 leu daca iese banul si pierde 1 leu
dac iese stema.39
59. Fie X,Y variabile aleatoare i.i.d. Ce puteti spune despre repartiia lor dac X+Y X?40
60. Dar dac X+Y 2X41
61. Dar dac X+Y 2 X 42

Rspunsuri

Probleme an III mateinfo

NU putem gsi o formul scurt pentru ga,n,k(x) =

C aj C nk j

j 0

C ak n

x j . Totui, ne putem descurca i aa dac vrem s

C aj C nk j j
x ) =
calculm media i variana. Motiv: relaia foarte elegant (ga,n,k) = kp ga-1,n,k-1 (ntr-adevr, (
k
j 0 Ca n
k

jC aj C nk j

j 1

C ak n

j 1

j a!
k 1 C j C k 1 j
C nk j
a 1 n
j! (a j )!
a
x j (am notat j-1 cu j!) =
=
j

x
k
C
an
j 0
C ak n

j 1

Cak 1n 1g a 1, n, k 1 ( x)
Cak n

a g
( x) ) de unde EX = (ga,n,k)(1) = kp i Var(X) = g(1) + g(1) [g(1)]2
a n a 1, n, k 1

a g'
(1) + kp k2p2 = kp(k 1) a 1 g a 2, n, k 2 (1) + kp k2p2 = kp[ (k 1) a 1 + 1
a 1 n
a n a 1, n, k 1
a 1 n
n a n k = kpq a n k . Ce se ntmpl dac k = a + n? Este normal??
kp] = kp
a n a n 1
a n 1
=

La negativ binomial: aruncm un zar (deci p = 1/ 6) i numrm cte aruncri X ne trebuie pn cnd apare de k ori un
numr pe care ni l-am fixat. Atunci T = X k Negbin(k,1). La Poisson: generm numere aleatoare repartizate U(0,1) i le
nmulim. Fie X prima oar cnd produsul lor a devenit mai mic dect e-. Atunci X 1 Poissonl). Demonstraia e undeva
mai jos
3
fX(x) = (f(ln x) / x )1(0,)(x)
4

Densitatea este fX(x) =

1
e
x 2

ln x 2
2 2

. Repartiia este unimodal, dar nu exist formul pentru calculul modei.

t 22
2
2
2
Momentele: EX t = EetY = t 2 EX = 2 , Var(X) = e 2 2 e 2 . Funcia generatoare demomente mX(t) =
e
e

EetX nu se poate calcula, dar e uor de artat (artai!) c t 0 mX(t) = . Lognormala este un exemplu de repartiie cu
coad lung.

b
a
-
. P( X- ) = 1 ((1) - (-1)) = 2 (-1) (de ce?) = 2( 1 - (1)) =

2(1 - .8413) = .2574
ln b
ln a
2
2
6

-
. Cum EX = 2 , (X) = e 2 2 2 e 2 2 la a doua ntrebare lum a = 2

e
e

P(a X b) =

(1

2
e 1) i b = e 2 (1

(1

2
e 1) 0.

e 1) . Rezult ceva ce depinde de i . Cazul mai simplu este dac

2

Nonsens

P(A) =
/ n, P(A B) =
/ n etc. Dac n i p,q sunt prime ntre ele, atunci A i B sunt asimptotic
p
p, q
independente (dai un sens afirmaiei !).
8

P(X = par) =

P( X

2 j)

, P(X = multiplu de 3) =

Dac X Bin(k,p), 0 p 1 atunci P(X = par) =

0 dac k iar P(3 X) =

C k3 j p 3 j q k 3 j
j

P( X

3 j)

C k2 j p 2 j q k 2 j = (q p)
j

(q p) k 2 Re(q p) k
3

(q p) k
= + k cu k = q-p k/2
2
unde = 3 1 1 i 3 este rdcina
2

primitiv de ordin 3 a unitii. Verificai c P(3 X) = 1/3 + k unde k

(1 3pq)k 0 dac k .

Aceeai tehnic merge dac X Poisson():P(X = par) =

(2n)! e = (e
2n

+ e-)/2e = + e -2/2. Iar P(X = multiplu

n0

de 3) = (e + 2Re e)/3e = 1/3 + 2e -3/2cos( 3 ).

Dac X Negbin(1,p) problema este banal.

Dac X H(a,n,k) sau Negbin(n,p) nu tiu s o fac. ncercai voi.
10
Fie Y = [X] i Z = X . Trebuie calculat probabilitatea P(Y = k, Z x) cu k Z i 0 x 1. Dar aceast probabilitate
este egal cu P(k X k + x) = F( k + x) F(k-0). De aici rezult repartiiile marginale: (P(Y = k) = F(k+1-0) F(k-0) i
P(Z x) =

k Z

(F(k+x) F(k-0) ) precum i una din cele condiionate: P(Z x Y = k) = (F( k + x) F(k-0)) /( F(k+1-0)

F(k-0)). Cealalt, adic P(Y = k Z) nu se poate calcula n general.

11

De data aceasta Z este de asemenea uniform continu i densitatea sa este fZ(x) =

f (n x)

n Z

Cel mai convenabil este = Sn, K = P(), P = U()

Se poate lua = J, K = P(J), P = U(J) , unde J = 1,2,,n
14
Presupunem k10p n (k+1)10p , 1 k 9, p 1. Fie Nj = cite numere ncep cu cifra j: (ca s nelegei mai bine, luai
un n oarecare, de exemplu 2006 aici k = 2, p = 3). Dac j k 1, atunci Nj = 1 + 10 + .+ 10p (n cazul nostru 1111); dac
j = k , atunci Nj = 1 + + 10p-1 + (n - k10p +1) (n cazul nostru N2 = 111 + (2006 2000 + 1) = 118 ) ; dac j k + 1, atunci
Nj = 1 + 10 + + 10p-1 (n cazul nostru Nj = 111). Verificai c N1 + + N9 = n (n cazul nostru 1111 + 118 + 7 111 = 2006).
Deci pj(n) = Nj/n (n cazul nostru p1(2006) = 1111/2006, p2(2006) = 118/2006, p3(2006) = = p9(2006) = 111/2006. Dndu12
13

se n, verificai c p = [lg n] i k =

n
10 lg n , deci p1(n) oscileaz ntre 1/9 i . irurile pj(n) nu au nici o limit.

Fie Aj = T=j. Dac (, K,P) este cel de la 1, atunci P(Aj) = Aj / . Dar Aj = (n-1)!. Deci T U(1,2,,n).
nseamn c ET = (n+1)/2 = Med (T) iar Var(T) = E T2 (ET)2 = (n+1)(2n+1) / 6 (n+1)2/4 = (n2 1)/12 .
16
De data aceasta folosim faptul c variabilele aleatoare Xk = numrul bilei aprite la extracia nr. k sunt i.i.d., Xk U(1,2,
,n). Fie p = 1/n i q = 1 p. Atunci P(T=k) = P(X11, X21,,Xk-11, Xk = 1) = pqk 1. Pe scurt, T Geometric(p).
15

nseamn c funcia generatoare este gT(x) =

pq k 1 x k = px/(1-qx) deci ET = g(1) = 1/p = n, ET

= g(1) + g(1) =

k 1

2q/p2, Var(T) = q/p2 . Pentru a calcula mediana, observm c FT(k) = P(T k) = 1 P(T k) = qk, deci Med(T) = infk
FT(k) = infk q k = [ln / ln q]
17
Spunem c un ir (an)n este convex dac diferenele n = an an-1 , n 1, formeaz un ir cresctor. Fie Fn = 1 FT(n) =
P(T n). Cum Fn Fn-1 = - pn i (pn)n este descresctor, irul (Fn)n 0 este convex tim (vezi cursul, trucuri de calcul al
mediei) c ET = F0 + F1 + . Fie k = Med(T). Am presupus k unic, adic F(k-1) , F(k) Fk-1 , Fk .
Atunci ET F0 + F1 + .+ Fk-2 + Fk - 1 + + F2k-2 (k-1)( Fk-2 + Fk - 1) k 1 (verificai c (an)n este ir convex, atunci irul
(ak-t+ak+1+t)t este cresctor !)
x

18

Dac densitatea este descresctoare, atunci funcia F(x) = 1 -

f T ( s ) ds este convex strict descresctoare pe intervalul

[0,essinfT] (verificai!). Atunci este injectiv (verificai) deci inversabil. Fie inversa ei, de asemenea convex
1

descresctoare (verificai). Atunci ET =

(s ) ds (

s ds) (Jensen!) = () = Med(T) (verificai i asta!)

0

19

Simplu: x : - log(random)/lambda
20
P(Y = n) = P(n X n+1) = e -n e - (n+1) = ( 1 e-)(e- )n = pqn cu p = 1 e- , q = e- . Deci =-lnq i simularea este x:=
int( log(random)/log(q))
21

Deoarece Negbin(k,p) este o convoluie de k repartiii Negbin(1,p) (vezi cursul) avem c g(x) =

1
1 qx k , deci EX =

kq/p , Var X = kq/p2 . Mediana nu se poate calcula, (ncercai s vedei de ce) n schimb moda este [(k-1)q/p].

22

Cum Gamma(n,) este o convoluie de n exponeniale, mX(t) := EetX =

de unde rezult media, variana i moda.

Mediana nu se poate calcula.

23
g(x) = (q + px)n, EX = np, Var X = npq, moda e uor de gsit iar mediana nu se poate calcula. Incercai totui i o calculai
pentru n = 1,2,3.
24
Demonstraie semistandard . Pasul 1. Lum f(x,y) = g(x)h(y) unde g,h sunt msurabile mrginite. Atunci E(f(X,Y) X) =
E(g(X)h(Y) X) = g(X)E(h(Y) X) (funciile X msurabile se comport precum constantele !) = g(X)Eh(Y) (h(Y) este
independent de X deci E(h(Y) X) = Eh(Y) !) = g(X) h (y)d(y) = h (y)g(X)d(y) = f (X,y)d(y). Formula este
adevrat.
Pasul 2. Dac g = 1B i h = 1C , atunci f = 1BC . Formula devine P((X,Y) BC X) = 1B(X)(C). nseamn c formula
E(1A(X,Y) X) := P( (X,Y) A X) = (AX,.) este adevrat pentru mulimi A de forma BC cu B E i C F. Atenie!
Primul = este chiar definiia probabilitii condiionate!
Paul 3. Fie C = A E F P( (X,Y) A X) = (AX,.) . Conform pasului 2, C D unde D = BC B E i C F .
Pe de alt parte C este un u sistem. ( C, A C Ac C cci 1Ac = 1 1A) i, n fine, dac An C sunt disjuncte,

atunci An C cci 1 A
n 1

n 1

1 A i aplicm teorema Beppo-Levi ), deci C conine u sistemul generat de D

n 1
n

adic, prin definiie, E F.

Pasul 4. Deci formula E(f(X,Y) X) = f (X,y)d(y) este valabil pentru f = 1A. Atunci este adevrat ipentru funcii f care
sunt simple.
Paul 4. Este valabil pentru f 0 (scriem f = lim fn unde fn f sunt funcii simple nenegative, aplicm Teprema Beppo-Levi
condiionat)
Pasul 5. n general, scriem f = f+ - f- .
25
Aplicai exerciiul precedent.
26
P(T = 1) = P(X1 ) = e- (definiia repartiiei exponeniale). Apoi, P(T = 2) = P(X1, X1 + X2 ) = E(P(X1, X1 + X2
X1)) = E( 1 X 1 P( X1 + X2 X1)) = E( 1 X 1

e X 1 ) (aplicm exerciiul precedent) =

(formula de transport !) = e- Bnuim c P(T = n+1) =

e x e x dx1
1

n!

e ; bnuiala este adevrat pentru n = 0 i n = 1. Prespunem

c e adevrat pentru n 1 i o verificm pentru n: P(T = n) = P(X1 , X1+X2 ,,X1++Xn-1 , X1 ++Xn ) =

E(P(X1 , X1+X2 ,,X1++Xn-1 , X1 ++Xn X1)) = E( 1 X 1 P(X2 - X1,, X2++Xn-1 - X1, X2+
+Xn - X1 X1) . Acum aplicm formula de la ex. 14 cu X1 n loc de X, vectorul (X2,,Xn) n loc de Y , A = (x,y) y1 - x,
y1+y2 - x,,y1++yn-2 - x, y1 + + yn-1 - x. Conform ipotezei de inducie, (Ax) = P(T = n-1) unde n definiia
lui T am nlocuit cu - x, adic (Ax) =
X1 X1) =

n 1

( x ) n 2 x
e
. Deci P(X2 - X1,, X2++Xn-1 - X1, X2++Xn (n 2)!

( X 1 ) n 2 X 1
( X 1 ) n 2 X 1
. Ca atare P(T = n) = E( 1 X 1
)=
e
e
(n 2)!
(n 2)!

( n 1)!

e . n concluzie, P(T = n+1) =

n!

(-x) n- 2 x x
e
dx =
( n- 2)!

e , adic T 1 Poisson().

27

Logaritmai i aplicai exerciiul precedent.

28
Folosii exerciiul precedent: facei random*random* de attea ori pn numrul obinut este mai mic dect e-. Dac
nu este exagerat de mare (sa nu fie de ordinul sutelor) vei obine o simulare rapid a unei variabile de tip Poisson.
1

29

EX = C ( m, n) x m (1 x ) n 1 dx =
0

C ( m, n)
( m n)( m 1)( n)
m (folosii relaia lui
=
=
C ( m 1, n)
( m n 1)( m)( n) m n
1

Euler (x+1) = x(x)!. Apoi EX = C ( m, n)

2

x m 1 (1 x) n 1 =
0

C (m, n)
m(m 1)
=
de unde
C (m 2, n) (m n)(m n 1)

Var(X) =

mn
. Moda se obine imediat prin derivare i, ntmpltor, coincide cu media. Dar nu i cu
(m n) 2 (m n 1)

mediana verificai pentru cazul m = 1, n = 2.

30
(ii). Putem raiona aa: X(k) x cel mult k-1 dintre variabilele aleatoare Xj sunt n intervalul (0,x). Fie pm probabilitatea
ca exact m din cele n variabile aleatoare sunt n (0,x). Cum variabilele sunt i.i.d., pm = C nm [P(X1 x)]m [P(X1 x)]n-m =

C nm xm(1 x)n-m. Deci P(X(k) x) = p0 + p1 ++ pk-1. Aadar

P(X(1) x) = (1 - x)n, P(X(2) x) = (1 - x)n + nx(1 x)n-1 , P(X(k) x) = (1 - x)n + nx(1 x)n-1 + + C nk 1 xk-1(1 - x)n k + 1 .
Derivai cu atenie funciile de supravieuire Fk(x) = P(X(k) x) i obinei c X(k) au densitile fk(x) = C(k,n-k+1)xk -1 (1-x)n k
cu C(m,n) constantele din exerciiul precedent.
31

32

Ca atare E X(k) =

k i Var(X ) = k (n k 1) .
(k)
n 1
( n 1) 2 (n 2)

Aplicm ex. 45-48. fXY(x) =

x
1 1,1 ( x)
) fY ( y )
x2

y
dy, cu fX(x) =
, fY(x) = xe 2 1
. Deci fZ(x) =
0, ( x )
1 x2
| y|

fX (

x
1( 1,1) ( ) ye
y

| y | 1
y

y2
2
2

dy =

ye

y2
2

dy . Rezult c Z este o variabil aleatoare simetric, adic fZ(x) = fZ(-x).

y2 x2

| x|

Putem lua, deci, x > 0. Facem schimbarea de variabil t =

= 0. Integrala devine fZ(x) = 1

t x e
t

x 2 t 2
2

y2 x2

tdt

y=

t 2 x 2 , deci dy =

tdt
t 2 x2

iar y = x t

i de aici v descurcai.

t x

33

n scenariul A, PX 1 = U(Sn), unde Sn este grupul permutrilor lui I ; iar n scenariul B, PX 1 = U(I n). n primul
scenariu putem lua = Sn iar n al doilea, = I n.

2.

n ambele scenarii, Xk U(I). De exemplu n primul: P(Xk = i) =

3.

doilea, variabilele Xk sunt chiar i.i.d.

Fie Ank mulimea funciilor injective de la 1,,k la 1,,n. Atunci (Xi,Xk) U(An2) (n scenariul A) i (Xi,Xk)
U(I 2). n clar: P(Xi = x, Xk = y) =

4.

S n : (k ) i
Sn

(n 1)! 1

iar n al
n!
n

1 x y
1
(scenariul A) sau 2 (scenariul B).
n( n 1)
n

PXi-1Xk = U(I \ {Xk}) (scenariul A) sau PXi-1Xk = U(I) (scenariul B). n clar: n scenariul A, P(Xi = x Xk =
y) =

1 x y
1
1
/
=
. n general, PXi-1 X k1 ,..., X km = U (I) n scenariul B evident, deoarece
n 1
n( n 1) n

acum variabilele Xt sunt independente - sau U(I \

regresie E(XiXk) coincide cu EXi =

= xXk) (formula de transport!) =

lua att valori mai mici dect EXi =

X k ,..., X k ) n scenariul A. n scenariul B funcia de

1

n 1
(din motive de independen) dar n scenariul A, E(XiXk) =
2

1 x n , x X k

x P(X

x 1

n(n 1)
x
Xk
=
, adic este o variabil aleatoare care poate
2
n 1
n 1

n 1
(cnd?) ct i valori mai mari.
2

5.

n scenariul B, r(Xi,Xk) = 0 (evident: independen necorelare!) iar n al doilea avem de calculat raportul

E ( X i X k ) EX i EX k
Var ( X i )Var ( X k )

. Dar EXi = EXk = (n+1) / 2 (calculai!) , Var(Xi) = Var(Xk) = EXi2 (EXi)2 =

n( n 1)(2n 1) (n 1) 2
n2 1
=
; n fine, EXiXk =

12
6n
4

xyP( X i

x, X k y )

1 x , y n

xy
1
1
n 2 ( n 1) 2 n( n 1)( 2n 1)
(
xy
x2 ) =
(

) =
=
n( n 1)
n( n 1) 1 x , y n
1 x n
n(n 1)
4
6

1 x y n

n 1
3n 2 5n 2
3n 2 5n 2 ( n 1) 2
de unde cov(Xi,Xk) := EXiXk EXiEXk =
=
. n definitiv rezult
12
12
12
4
n 1
1

r(Xi,Xk) )= 2
. A se remarca: pentru n = 1 formula nu are sens (de ce?) i n r 0 (de ce?).
n 1
n 1
6. Analizm primul scenariu. Deoarece nu conteaz dect primele k variabile aleatoare, putem considera = Ank ;
verificai c vectorul (X1,,Xk) este repartizat U(Ank). Pentru simplitate, vom nota X* i X* n loc de X*k, X*k. Fie x y

I. Vrem s calculm P(X* = x, X* = y) , adic , innd seama de faptul c putem folosi probabilitatea clasic, fracia
X* = x, X* = y / = X* = x, X* = y / Ank. Trebuie s numrm cte aranjamente au proprietatea c
exist i, j k cu proprietatea c (i) = x, (j) = y i, pentru ceilali t din 1,2,,k, (t) (x,y). Pentru fiecare alegere
2
posibil a lui i i j acest numr este Ayk
x 1 deoarece au rmas y x 1 locuri n (x,y)N pe care putem pune cele k-

2 valori (t). Cum perechea (i, j ) poate fi aleas n k(k-1) moduri, deducem c X* = x, X* = y = k(k-1)
2
Ayk
x 1

de unde P(X* = x, X* = y) = k(k-1)

2
A yk
x 1

/ An =

C yk x21
C nk

Trecem la al doilea scenariu. Acum variabilele Xi sunt i.i.d. repartizate U(1,2,,n. Vom folosi alt tehnic: fie 1 x y
n. Observm c X* x, X* y = x Xi y 1 i k (verificai!) de unde urmeaz c P(X* x, X* y) =

y x 1

y x 1
*
. Calculm P(X* = x, X* = y) astfel: fie (x,y) =
. Atunci (x,y) - (x,y-1) = P(X* x, X =
n
n

y) (verificai!) deci [(x,y) - (x,y-1)] - [(x+1,y) - (x+1,y-1)] = P(X* = x, X* = y) =

y x 1 k 2( y x) k ( y x 1) k
k

7.

n
n k 2(n 1) k (n 2) k

. De exemplu, dac x = y obinem P(X* = x, X* = x) =

iar P(X* = 1, X* = n)

nk

nk

Scenariul A. Folosim relaia C kk C kk1 ... C nk C nk11 sau, echivalent, Akk Akk1 ... Ank
n

Observm c P(X* = x) =

y n k 1

= n+1- x ) =

C nk1x
C nk

C yk x21
C nk

C kk22 C kk12 ... C nkx21

C nk

P(X* = x) =

Ank11
.
k 1

C nk1x
C nk

. Analog P(X*

, deci X* n+1 X*. Restul urmeaz din #0.

n x 1

Scenariul B. Dac la punctul anterior facem y = n obinem P(X* x, X* n) = P(X* x) =

y
1 obinem P(X* 1, X* n) = P(X* y) =

. nseamn c P(X* = y) =P(n+1-X* = y) =

iar dac facem x =

y k ( y 1) k
nk

8.

Scenariul A.Cum P((X* = y) =

Ank11
(k 1)(k

C yk11
C nk

deci EX* = ( n 1)

1)!C nk

deducem c EX* =

y k

yC yk 11

C nk

y 2C yk 11

yk

C nk

( Ayk11 Ayk )

= k2

Ank11

k
1
i, ca atare, EX* = ( n 1)
. A se observa ce se ntmpl dac
k 1
k 1

k = n !. Calculm acum Var(X*) = Var(X*). Avem: E(X*)2 =

Ank22

y k

( k 1)!C nk

Ayk

[ y ( y 1) y ] Ayk11
y k

(k

1)!C nk

k ( n k )(n 1)

k 1 = (k 1) 2 (k 2) . Observai ce se ntmpl cnd k = n. De ce?

(k 1)!C nk

y k

( k 1)!C nk

Scenariul B. Pentru a calcula EX* folosim formula EX* = P(X* 1) + P(X* 2) +. Obinem atunci EX* = n -

1k 2 k ... ( n 1) k
k

. De exemplu, pentru k = 3 obinem EX* =

3
( n 1) n scenariul A i EX* =
4

n
3n 1
( n 1)
n scenariul B. Pentru varian, problema este mai complicat. Se poate arta c pentru orice k
4n
media lui X* este mai mare n primul scenariu. Adic extracia fr revenire genereaz predicii mai precise. Dac v
gndii, vedei c aa i pare normal.
9.

n ambele scenarii, Ek = k
de la curs: Var

ti X i

punctul 5: Vark =

n 1
n 1
i Esk =
din motive evidente. Diferena apare la variane. Aplicm formula
2
2

ti t j cov( X i , X j )
i, j

cov( X i , X j ) = k
i, j

pentru cazul particular ti = 1. n primul scenariu obinem, folosind

n 1
n 1
n2 1
k ( k 1)
= k (n k )
. n scenariul al doilea,
12
12
12

n2 1
. Ce observai? Ce se ntmpl dac k = n ? de ce?
12
10. Scenariul A. Trebuie calculat P(X1+X2 = i) . Putem lua = An2, deci = n(n-1). Trebuie numrate variantele n
Vark = k Var(X1) = k

care se poate obine suma i din dou numere strict pozitive diferite maimici dect n. Depinde dac i este par sau impar i
dac este mai mic sau mai mare ca n+1. Dac i este impar, i n+1, atunci X1+X2 = i = i 1 ( i = 1 + (n-1) = 2 +
(n+2) = = (n-1) + 1 !!!) iar dac i este par, i n+1 atunci X1+X2 = i = i 2 (cci varianta i = i /2 + i /2 nu
convine!) . Dac ns i > n+1, lucrurile se schimb: variantele t + (i-t) nu convin dac t > n sau i t > n. Putem observa
ns c X1 + X2 2n+2 (X1 + X2) deoarece exist o bijecie evident (anume (s,t) (n+1-s, n-1-t) ntre mulimile
X1+X2 = i i X1+X2 = 2n+2 - i Deci X1+X2 trebuie sa aib o repartiie simetric fa de n+1. Rspuns: 2

3 4 5 6 ... n 1 ... 2n 4 2n 3 2n 2 2n 1
2

1
1
2
2
...
...
2
2
1
1

n(n 1)
2

11. Scenariul B. Acum lucurile sunt simple, deoarece P(X1+X2)-1 este convoluia repartiiei U(I) cu ea nsi vezi
cursul. Se poate folosi funcia generatoare g(x) = (x + x2 + + xn) / n .
Gsim 2

1 2

n2 1

3
2

4
3

5 ... n 1 ... 2n 3 2n 2
4 ...
n
...
4
3

2 n 1 2n
2
1

(Se pot obine formule i pentru k = 3, dar pentru un k oarecare, nu cred). De aceea s-a inventat calculul probabilitilor
s aproximm ceea ce nu putem calcula exact. Putei gsi un algoritm de calcul al repartiiilor lui k folosind
calculatorul? Ar fi un subiect excelent de diplom.

34

Soluie. P(X 8) = P(Y 3) . Dar, dac Y Negbin(1, p), P(Y n) = pqn + pqn+1 + = pqn(1 + q + q2 +..) = qn. n cazul
nostru q = deci P(X 8) = 1/8. Juctorul ctig cam odat n 8 jocuri. Repartiia lui X1 + X2 este convoluia repartiiei lui
X cu ea nsi. Funcia generatoare gX(x) = x/2 + x2/4 + x4/8 + x8/16 + x16/32 + ar trebui ridicat la ptrat i apoi (ca s
rspundem la ultima ntrebare) la puterea a treia. Teoretic putem gsi repartiia lui X1 + X2 + + Xk, dar practic, este
imposibil devreme ce nu putem gsi o formul analitic. Ca s calculm ce ne intereseaz pe noi, este mai simplu s
numrm cazurile care ne duc la pierdere, adic (X1,X2) X1+X2 16. Acestea sunt: (1,1),(1,2),(1,4),(1,8),(2,1),(2,2),(2,4),
(2,8),(4,1),(4,2),(4,4),(4,8),(8,1),(8,2),(8,4)
Cum P(X1 = 2x,X2 = 2y) = 2- (x+y+2) deducem c P(X1 + X2 16) = 2-2 +2-3 +2-4 +2 5 +2 3 +2 4 +2 5 +2 -6 +2-4 + 2 5 +2 6 +2 7 +2
5
+2 6 +2 7 = 1 1/8. Deci probabilitatea ca juctorul s fie n ctig dup dou jocuri este tot 1/8 ! Dac se ncpneaz
s joace de trei ori, s i scoat paguba?
Repartiia lui X1 + X2 este

2
2 2

3
2 2

4
2 4

5
2 3

6
2 4

8
2 6

9
2 4

10
2 5

12
2 4

16
2 8

17
2 5

18
2 6

20
2 7

24
2 7

...
i va trebui s o
...

convolutm cu repartiia lui X3, reinnd valorile mai mici dect 24. Rezult X1+X2+X3

3
256

4
5
384 192

6
7
224 192

8
42

9
10
42 120

11 12 13 14 16 17 18 19
96 56 48 24 6 12 38 32

20 21 22
11 16 8

2- 11
de unde probabilitatea cutat este 1 - 1799/2048 = 249/ 2048 256/2048 = 1/8.
E mai ru.
35

Fie M > 0 fixat i Yn = min(Xn, M). Atunci Yn Xn, deci

din legea numerelor mari (vezi cursul)

Y1 Y2 ... Yn
X 1 X 2 ... X n

pentru orice n. dar,

n
n

Y1 Y2 ... Yn
E(min(Y1,M)) (a.s.). nseamn c
n

X 1 X 2 ... X n
E(min(X1,M)) (a.s.) M > 0. Fcnd M i aplicnd teorema Beppo-Levi vezi cursul)
n
X X 2 ... X n
deducem c Liminfn 1
EX1 = .(a.s.)
n
Liminfn

36

Acum este evident, n cazul paradoxului de la Sankt Petersburg, c probabilitatea ca juctorul s fie n ctig dup n

jocuri, adic P(X1++Xn > 8n) = P(

X 1 X 2 ... X n
> 8) tinde la 1. Deci jocul nu convine nici cazinoului la care s-ar
n

juca acest joc: ar da faliment Nu tim cnd.

37

(n Basic, fcei-o ntr-un limbaj mai evoluat)

randomize timer: cls: taxa = 8: u = 1000: contor = 1 (initializri)
1x=1
2 ban = int(2*rnd)
(am simulat aruncarea monedei)
if ban = 0 then x = 2*x: goto 2
(dac nu iese stema, dublez ctigul)
u = u + taxa x
(noul capital: adaug taxa, scade ctigul)
print u(; contor; ); u,x
(facultativ: tipresc noul contor i ctigul juctorului)
if u 0 then print cazinoul a rezistat; contor; partide, Capitalul la momentul falimentului; u
contor = contor + 1
(ce numr contorul?)
goto 1
(nc un joc)
38
Randomize timer: cls: taxa = 8: contor = 0: contorcastiguri = 0: numarpartide = 10
1 u = 0: for k = 1 to numarpartide: x=1
2 ban = int(2*rnd):if ban = 0 then x = 2*x: goto 2
u = u + x taxa:next k
if u > 0 then contorcastiguri = contorcastiguri + 1
contor = contor + 1
print contorcastiguri, contor, contorcastiguri/contor, 1/8
(am pus si 1/8 pt. comparaie)
goto 1

...
...

Dupa 100.000 de simulri raportul contorcastiguri/contor a fost 0,13002 (comparativ cu 1/8 = 0,125) Conform legii
numerelor mari unde tinde acest raport?
39

De exemplu
1 u = 0 : x=2*int(2*rnd) 1: u = u+x : print u: goto 1
40

X= 0 (a.s.)
X = const (a.s.)
42
X N(0,2) aplicai TLC.
41