1

Soluci
on de Ecuaciones Diferenciales con
Valores Iniciales por el M
etodo de Euler
Un problema de valor inicial de una Ecuacion Diferencial Ordinaria de primer orden
puede escribirse en la forma
y 0 (t) = f (t, y)
y(0) = y0
en donde f (t, y) es una funcion de t y y, la segunda ecuacion es una condicion inicial sin
la cual no es posible determinar una solucion. En la ecuacion anterior, la primera derivada
de y se da en funcion de t y y, y queremos calcular la funcion desconocida y integrando
numericamente f (t, y).
Existen varias versiones de este metodo. Entre los mas comunes estan, hacia adelante
y modificado.
M
etodo de Euler hacia adelante
El metodo de Euler hacia adelante para y 0 = f (t, y) se deduce reescribiendo la aproximacion hacia adelante. Recuerde que:
y 0 (t)
de donde

y(t + h) y(t)
h

y(t + h) = y(t) + hy 0 (t)

sustituyendo y 0 = f (t, y) tenemos:

y(t + h) = y(t) + hf (t, y)
por lo que podemos pensar en el siguiente paso iterativo:
yn = yn1 + hf (tn1 , yn1 )
Ejemplo 1. Use el metodo de Euler para resolver (o integrar) numericamente la ecuacion
dy
= yt2 1.2y
dt
y(0) = 1
desde t = 0 hasta t = 2 y un tama
no de paso de h = 0.25
Soluci
on. El planteamiento del metodo de Euler es el siguiente:
y0 = 1
tn = tn1 + 0.25
yn = yn1 + 0.25(yn1 t2n1 1.2yn1 )

2
Las iteraciones estan en la tabla 1.
La solucion real a este problema es
3 /31.2t

y = et

Graficando la solucion real y las aproximaciones de Euler se obtiene la Fig. 1.

Tabla 1: Iteraciones del Ejemplo 1.

t
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2

y(t)
1
0.70000000
0.50093750
0.38196484
0.32108920
0.30503474
0.33267851
0.42000662
0.61557220

1.6
Sol Aprox
Sol Exacta
1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.5

1.5

Figura 1: Comparacion de las soluciones real y aproximada del Ejemplo 1.

3
Ejemplo 2. Use el metodo de Euler para resolver (o integrar) numericamente la ecuacion
dy

= (1 + t) y
dt
y(0) = 1
desde t = 0 hasta t = 1 y un tama
no de paso de h = 0.125
Soluci
on. El planteamiento del metodo de Euler es el siguiente:

y0 = 1
tn = tn1 + 0.125

yn = yn1 + 0.125(1 + tn1 ) yn1

Las iteraciones estan en la tabla 2.
La solucion real a este problema es
1 t2
y = ( + t + 2)2
4 2
Graficando la solucion real y las aproximaciones de Euler se obtiene la Fig. 2.

Tabla 2: Iteraciones del Ejemplo 2.

t
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1

y(t)
1
1.12500000
1.27415534
1.45052798
1.65753056
1.89892766
2.17883713
2.50173147
2.87243920

La exactitud del metodo de Euler hacia adelante aumenta al reducirse el tama

no de
incremento de h.

4
3.5
Sol Aprox
Sol Exacta
3

2.5

1.5

0.2

0.4

0.6

0.8

Figura 2: Comparacion de las soluciones real y aproximada del Ejemplo 2.

M
etodo de Runge-Kutta de Cuarto Orden
Recuerde del teorema fundamental del calculo que
Z b
y 0 (t)dt = y (b) y (a)
a

Ahora denotemos a y (tn ) = yn y apliquemos el teorema fundamental del calculo como

sigue: Suponga que tiene la ecuacion diferencial ordinaria
y 0 = f (t, y)
y (0) = y0
y quiere calcular yn+1 y conoce el valor yn entonces integrando a ambos lados desde tn
hasta tn+1 tenemos
Z tn+1
Z tn+1
0
y dt =
f (t, y) dt
tn

tn

por el teorema fundamental del calculo

Z
yn+1 yn =

tn+1

f (t, y) dt
tn

o equivalentemente:

tn+1

yn+1 = yn +

f (t, y) dt
tn

5
Z

tn+1

La expresion

f (t, y) dt puede calcularse a traves de alguno de los metodos de intn

tegracion vistos anteriormente. Al aplicar un metodo de integracion numerica obtenemos

los Metodos de Runge-Kutta.
Existen dos versiones del metodo de Runge-Kutta de cuarto orden. La mas usual es:
k1 = hf (tn , yn )


k1
k2 = hf tn+ 1 , yn +
2
2


k2
k3 = hf tn+ 1 , yn +
2
2
k4 = hf (tn+1 , yn + k3 )
k1 + 2k2 + 2k3 + k4
yn+1 = yn +
6
La otra version es:
k1 = hf (tn , yn )


k1
k2 = hf tn+ 1 , yn +
3
3


k1 + k2
k3 = hf tn+ 2 , yn +
3
3
k4 = hf (tn+1 , yn + k1 k2 + k3 )
k1 + 3k2 + 3k3 + k4
yn+1 = yn +
8
La primera version se obtiene al aplicar el metodo de Simpson de 13 y la segunda version
al aplicar el metodo de 83 .
El valor tn+ se calcula como tn+ = tn + h. Usemos la primera version.
Ejemplo 3. Sea el problema de valor inicial

y0 =
y
y(0) = 2
desde t = 0 hasta t = 2 con h = 0.5. Calcular y(2).

En este caso, el lado derecho f (t, y) = y no contiene la variable t, as que no importa

el valor de t. Sin embargo es importante este valor. A continuacion las primeras dos
iteraciones utilizando toda la notacion correspondiente a fin de ver como t toma valores,
para cuando f (t, y) tenga que ser evaluada en t.
Iteracion 1

k1 = hf (t0 , y0 , ) =0.5f (0, 2) = 0.707107





k1
k1
=0.5f 0.25, 2 +
= 0.767065
k2 = hf t0+ 1 , y0 +
2
2
2




k2
k2
k3 = hf t0+ 1 , y0 +
=0.5f 0.25, 2 +
= 0.771935
2
2
2
k4 = hf (t0+1 , y0 + k3 ) = 0.5f (0.5, 2 + k3 ) = 0.832456
k1 + 2k2 + 2k3 + k4
y1 = y0 +
= 2.769594
6
Por que aparece 0.25 en k2 y k3 ? Esto es por que h = 0.5 y seg
un la formula
tn+ = tn + h, al sustituir tenemos
1
t0+ 1 = t0 + 0.5 = t0 + 0.25 = 0 + 0.25 = 0.25
2
2
Iteracion 2
k1 = hf (t1 , y1 ) =0.5f (0.5, y1 ) = 0.832105




k1
k1
k2 = hf t1+ 1 , y1 +
=0.5f 0.75, y1 +
= 0.892419
2
2
2




k2
k2
k3 = hf t1+ 1 , y1 +
=0.5f 0.75, y1 +
= 0.896633
2
2
2
k4 = hf (t1+1 , y1 + k3 ) = 0.5f (1, y1 + k3 ) = 0.957370
k1 + 2k2 + 2k3 + k4
y2 = y1 +
= 3.664190
6
Por que aparece 0.75 en k2 y k3 ? Esto es por que h = 0.5 y seg
un la formula
tn+ = tn + h, al sustituir tenemos
1
t1+ 1 = t1 + 0.5 = 0.5 + 0.25 = 0.75
2
2
Completar las iteraciones 3 y 4. La tabla quedara
t
0
0.5
1
1.5
2

y (t)
2
2.769594
3.664190

El detalle de como se calcula tn+ 1 en el metodo de Runge Kutta, es importante por

2
que los valores de h no siempre son igual a 1.

7
Ejemplo 4. Use el Metodo de Runge-Kutta de cuarto Orden para integrar
y 0 = 4e0.8t 0.5y
y (0) = 2
desde t = 0 hasta t = 4 usando un tama
no de paso de h = 1.
Soluci
on. Usemos la primera version para calcular los valores de y. Calculemos y1
k1 = hf (t0 , y0 ) = f (0, 2) = 3



k1
1
3
k2 = hf t0+ 1 , y0 +
=f
,2 +
= 4.217299
2
2
2
2




k2
1
4.217299
k3 = hf t0+ 1 , y0 +
=f
= 3.912974
,2 +
2
2
2
2


k4 = hf (t0+1 , y0 + k3 ) = f (1, 2 + 3.912974) = 5.945677

k1 + 2k2 + 2k3 + k4
6
3 + 2 (4.217299) + 2 (3.912974) + 5.945677
=2+
6
= 6.201037

y1 = y0 +

Ahora calculemos y2
k1 = f (1, 6.201037) = 5.801645


1
5.801645
k2 = f 1 + , 6.201037 +
= 8.729538
2
2


1
8.729538
k3 = f 1 + , 6.201037 +
= 7.997565
2
2
k4 = f (2, 6.201037 + 7.997565) = 12.712829

y2 = 6.201037 +

5.801645 + 2 (8.729538) + 2 (7.997565) + 12.712829

6

y2 = 14.862484
Para calcular y3
k1 = f (2, 14.862484) = 12.380888


12.380888
k2 = f 2.5, 14.862484 +
= 19.029761
2


19.029761
k3 = f 2.5, 14.862484 +
= 17.367542
2
k4 = f (3, 14.862484 + 17.367542) = 27.977693

8
y3 = 14.862484 +

12.380888 + 2 (19.029761) + 2 (17.367542) + 27.977693

6

= 33.721349
Finalmente calculemos y4
k1 = f (3, 33.721349) = 27.232032


27.232032
k2 = f 3.5, 33.721349 +
= 42.109905
2


42.109905
= 38.390437
k3 = f 3.5, 33.721349 +
2
k4 = f (4, 33.721349 + 38.390437) = 62.074228

y4 = 33.721349 +

27.232032 + 2 (42.109905) + 2 (38.390437) + 62.074228

6

= 75.439173
Reuniendo todos los datos obtenemos la siguiente tabla:
t
y (t)
0
2
1 6.201037
2 14.862484
3 33.721349
4 75.439173
La solucion analtica de este problema de valor inicial es
y (t) =

4
e0.8t e0.5t + 2e0.5t .
1.3

Una comparacion grafica entre la solucion analtica con las aproximaciones se muestra en
las Figs. 3 y 4


80
Sol Aprox
Sol Analitica

70
60
50
40
30
20
10
0

0.5

1.5

2.5

3.5

Figura 3: Soluciones analtica y aproximada n = 4, Ejemplo 4.

80
Sol Aprox
Sol Analitica

70
60
50
40
30
20
10
0

0.5

1.5

2.5

3.5

Figura 4: Soluciones analtica y aproximada n = 20, Ejemplo 4.

10
Ejemplo 5. Calcule y (1) para
1
1 + y2
y (0) = 1
y0 =

utilizando el metodo de RK4 y un tama

no de paso h = 1.
Soluci
on. Puesto que solo tenemos un intervalo, la respuesta se obtiene con
k1 = hf (t0 , y0 ) = f (0, 1) =


1
2




k1
1
1
16
k2 = hf t0+ 1 , y0 +
= f t1 , 1
= 25 = = 0.64
2
2
2
4
25
16




k2
16
625
= f t1 , 1
=
k3 = f t0+ 1 , y0 +
2
2
2
50
914


625
k4 = hf (t0+1 , y0 + k3 ) = f t1 , 1
= 0.909109
914




625
21 + 2 16
+ 2 914
0.909109
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
25
y1 = 1 +
=
6
6
= 1 0.676121 = 0.323879

Para los siguientes ejercicios es recomendable realizar los calculos a mano para entender
como funciona el metodo. As pues, despues de implementar en cada caso comparar las
respuestas pertinentes.
Ejercicio 1. Calcula y(1) para
t
y
y(0) = 2
y0 =

utilizando el metodo de Eulery un tama

no de paso h = 0.2. (Para comparar tu respuesta
la solucion exacta es: y(t) = 4 t2 ).
Ejercicio 2. Calcule y(1) para
y 0 = t(y + 1)
y(0) = 1
utilizando el metodo de Euler y un tama
no de paso h = 0.1. (Para comparar tu respuesta
t2 /2
la solucion exacta es: y(t) = 2e
1).

11
Ejercicio 3. Use el Metodo de Runge-Kutta de cuarto Orden para integrar
y0 = 1 +

y
t

y (1) = 2
desde t = 1 hasta t = 2 usando un tama
no de paso de h = 0.25. (Para comparar tu
respuesta la solucion exacta es: y(t) = t ln t + 2t).
Ejercicio 4. Use el Metodo de Runge-Kutta de cuarto Orden para integrar
y 0 = (y + 1)(y + 3)
y (0) = 2
desde t = 0 hasta t = 2 usando un tama
no de paso de h = 0.4. (Para comparar tu respuesta
2t
(3 + e )
la solucion exacta es: y(t) =
).
1 + e2t

12
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Con los dos metodos ya vistos para resolver numericamente un PVI, estos pueden ser
extendidos con cierta facilidad para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales del tipo
problema de valor inicial.
Como es un sistema de ecuaciones diferenciales?
Cuando en el problema de valor inicial aparecen una ecuacion diferencial de orden n, n
condiciones especificadas en un punto t0 y un punto tb (extremo del intervalo en donde se
resuelve la ecuacion diferencial) donde hay que hallar el valor de y(tb ) se tiene un problema
de valor inicial general
dn y
= f (t, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n1) )
dtn
y(t0 ) = y0
y 0 (t0 ) = y00
..
.
(n1)
(n1)
y
(t0 ) = y0

Mostraremos que la ecuacion de orden n anterior se puede transformar en un sistema

de n ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden cada una.
Sea dada
dn y
= f (t, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n1) )
dtn
Se realiza el siguiente cambio de variables
y1 = y
y2 = y 0
y3 = y 00
..
.
yn = y (n1)
A continuacion se deriva miembro a miembro la primera y se sustituye en la segunda,
con lo que se obtiene
y10 = y2
Al derivar la segunda y sustituir en la tercera, resulta
y20 = y3

13
El proceso se repite hasta llegar al sistema de n ecuaciones de primer orden siguiente
y10 = y2
y20 = y3
y30 = y4
..
.
yn0 =

dn y
= f (t, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n1) ) = f (x, y1 , y2 , y3 , . . . , yn )
n
dt

Ejemplo 6. Escribir la ecuacion diferencial ordinaria

d2 y dy
+
= t2 + y 2
dt2
dt
a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias simultaneas de primer orden.
Soluci
on.
y10 = y2
y20 = y2 + t2 + y12

Ejemplo 7. Una ecuacion diferencial muy conocida es la ecuaci
on de Bessel
t2 y 00 + ty 0 + (t2 n2 )y = 0
donde n puede tener cualquier valor, pero por lo general toma un valor entero. Escribir
esta ecuacion como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
Soluci
on. Usando el cambio
y = y
y0 = z
Entonces el sistema queda
y0 = z
z

1
= z+
t


n2
1 y
t2


En la sesion de CC, veremos como resolver estos sistemas de ecuaciones de ecuaciones

diferenciales.