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Trajecta :: Robs Investidores

TRAJECTA ROBS INVESTIDORES


Manual de Instalao, Otimizao e Operao
Trajecta Mini Rob G4
Trajecta Turbo Rob G3
Trajecta Super Rob G27
Trajecta Safe Trade G4

Autor: Rogrio Figurelli CEO Trajecta

"Voc pode brilhar, no importa do que seja feito."

Frase extrada do filme Robots da 20th Century Fox Animation.


O filme foi dirigido por Chris Wedge e pelo brasileiro Carlos Saldanha.

Sumrio
Disclaimer .............................................................................................................................................. 6
Sobre o autor......................................................................................................................................... 7
Sobre a Trajecta .................................................................................................................................... 8
Os Robs Investidores ........................................................................................................................... 9
A plataforma MetaTrader 5 ................................................................................................................ 11
O Trajecta SafeTrade ........................................................................................................................ 12
Programao do Trajecta SafeTrade ............................................................................................ 16
Declarao da plataforma no programa ......................................................................................... 17
Execuo da estratgia.................................................................................................................... 18
Programao de Ordens Pendentes ............................................................................................... 18
Programao de Trailing Stop e Break Even ................................................................................... 19
Programao de Consulta Inteligente de Informaes de Ordens e Posies ............................... 19
O Trajecta Mini Rob........................................................................................................................ 21
O Trajecta Turbo Rob ..................................................................................................................... 23
O Trajecta Super Rob...................................................................................................................... 24
Introduo ........................................................................................................................................... 26
Instalao ............................................................................................................................................ 27
Arquivos de Instalao .................................................................................................................... 27
Cpia dos Arquivos de Instalao para a pasta Experts do MT5 .................................................... 28
Instalao do Rob no Grfico PETR4,H1........................................................................................ 29
Parmetros de Entrada ....................................................................................................................... 31
Definio de Carteira do Rob ............................................................................................................ 32
Setup da Carteira Dinmica............................................................................................................. 32
Setup da Carteira Esttica para BM&FBovespa .............................................................................. 35
Setup da Carteira Esttica para ativos internacionais..................................................................... 36
Definio de Estratgia ....................................................................................................................... 37
Opes de Estratgia....................................................................................................................... 39
Estratgia 1- MM - Cruzamento de Mdias Mveis ....................................................................... 40
Estratgia 2- IFR1 - ndice de Fora Relativa (seguidor de tendncia) ............................................ 41
Estratgia 3- IFR2 - ndice de Fora Relativa (reverso de tendncia) ............................................ 43
Estratgia 4 - MFI1 - ndice de Fluxo de Dinheiro (seguidor de tendncia) .................................... 44

Estratgia 5- MFI2 - ndice de Fluxo de Dinheiro (reverso de tendncia) ..................................... 45


Sistema de Sinais ................................................................................................................................. 46
Lista de Expert Advisors e sinais do Trajecta Super Rob ............................................................ 47
Combinao de estratgias e sinais de investimento ..................................................................... 48
Verificao de Status do Rob ............................................................................................................ 50
Status de ltima Ordem .................................................................................................................. 50
Status da Carteira ............................................................................................................................ 50
Status de Market Data .................................................................................................................... 51
Gesto Financeira ................................................................................................................................ 52
Gesto de Risco ................................................................................................................................... 53
Gesto de Operao ............................................................................................................................ 54
Definio de Taxa de Amostragem ................................................................................................. 54
Definio de Modalidade de Trading Intraday ou Swing ................................................................ 55
Proteo pelo Saldo Mnimo de Operao ..................................................................................... 55
Proteo pelo Saldo Mximo de Operao ..................................................................................... 55
Gesto de Backtesting ......................................................................................................................... 56
Nmero mnimo de trades .............................................................................................................. 56
Ganho mnimo ................................................................................................................................. 56
Custo total mdio por ordem .......................................................................................................... 56
Gesto de Perfil ................................................................................................................................... 57
Trajecta PreVision - Backtesting .......................................................................................................... 58
Trajecta PreVision - Sistema inteligente de escolha de setup ........................................................ 59
Trajecta PreVision Configurao e Simulao .............................................................................. 59
Trajecta PreVision - Metodologia de testes do setup escolhido..................................................... 62
Escolha do setup final ..................................................................................................................... 64
Perodo de Backtesting ................................................................................................................... 65
Testes e Operao ............................................................................................................................... 67
Testes em Conta Demonstrao ..................................................................................................... 67
Operao em Conta Real................................................................................................................. 69
Concluso ............................................................................................................................................ 71
Vantagem competitiva dos robs ................................................................................................... 71
Evoluo da ferramenta e pesquisa constante da Trajecta ............................................................ 72
Aplicaes personalizadas do Trajecta Super Rob ..................................................................... 73
Anexos ................................................................................................................................................. 74
4

Sinais do Trajecta Labs ocupam 10 das 15 posies de maior ganho do MetaTrader 5 ................ 75
Risco/Retorno da Bovespa versus Forex: qual o melhor?............................................................... 76
Para os robs, o mtodo mais importante que a estratgia ....................................................... 78
O poder de combinar estratgias e sinais nos robs da Trajecta ................................................... 79

Disclaimer
O contedo apresentado nesse manual no se trata de recomendao, indicao e/ou
aconselhamento de investimento, sendo nica e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada
de deciso. No recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho de qualquer
sistema ou tecnologia na rea de robs ou investimentos. Os robs e sistemas aqui relacionados
no so geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta especializada exclusivamente no
desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e no atua como prestadora de
informaes e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociao para o sistema de
distribuio de valores mobilirios. A Trajecta se exime de qualquer responsabilidade, direta ou
indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuzos decorrentes de operaes realizadas com
base nas informaes de seus softwares e/ou robs, notadamente relacionadas deciso de
investimento e ajustes de estratgias feitas pelo cliente. O investidor deve consultar seu prprio
assessor ou advisor jurdico, tributrio, regulatrio, tcnico, de negcios, de investimentos,
financeiro e contbil, na medida em que julgar necessrio, para assessoria na escolha e definio de
softwares, plataformas, robs, algoritmos, estratgias e setups.

Sobre o autor
Rogrio Figurelli, CEO da Trajecta, o desenvolvedor, idealizador e responsvel tcnico por todos softwares e
robs da Trajecta.
Empreendedor, consultor e educador com mais de 30 anos de experincia na rea de Tecnologia da
Informao e de 15 anos no mercado de robs, sistemas quantitativos e automatic trading systems, autor de
centenas de produtos para os mais variados mercados, sendo vrios deles inovadores e patenteados no Brasil
e exterior.
engenheiro eletricista/eletrnico pela UFRGS e mestre em cincias da computao, tambm pela UFRGS.
Possui ps-graduao em gesto de pessoas, estratgias e negcios - MBA pela Fundao dos
Administradores do Rio Grande do Sul. Professor das disciplinas de Mercado de Capitais, Administrao
Estratgica, Gesto de Projetos, Pesquisa de Mercado e Sistemas de Informao da UniRitter / Laureate
International Universities. mentor e consultor da Softsul, atuando no Ncleo de Projetos e Inovao (NIPI)
desde sua criao.
Pioneiro no desenvolvimento de softwares robs e sistemas quantitativos, criando produtos desde 1996 nesse
segmento, atua no desenvolvimento de tecnologia nacional para a rea de mercado financeiro desde 2001,
quando iniciou a criar seus primeiros sistemas de robs investidores e trading systems comerciais baseados
em notcias e tendncias fundamentalistas, a partir de necessidades levantadas por empresas pioneiras na
rea financeira no Brasil, como Banrisul, InvestShop, Bradesco e Unibanco.
Em 2003, passou a criar robs de anlise de investimentos, utilizando os sinais de final de prego da Bovespa,
criando os primeiros sistemas de alerta baseados em conceitos de trading systems, que foram aprimorados
posteriormente com a introduo de avanadas tecnologias na rea, que vieram a evoluir no conjunto de
plataformas quantitativas da Trajecta, empresa fundada em fevereiro desse mesmo ano.
o latino americano melhor posicionado no ranking da MetaQuotes, empresa russa fabricante das plataformas
de trading MetaTrader, tendo contribudo significativamente para disseminao de tecnologia quantitativa no
Brasil e disseminao do software MetaTrader para brasileiros (esse software o mais premiado e reconhecido
no mundo para desenvolvimento de robs traders e veio a ser homologado na BM&F Bovespa em 2012).
moderador do site MQL5.com, com participao na criao de vrias tecnologias para a plataforma nos mais
diversos pases.
Participa representando o pas, juntamente com outros traders, em diversas competies de trading
internacionais e em todos campeonatos de robs do MetaTrader desde 2007, tanto nas verses MT4 como
MT5. Em maro de 2013 atingiu a marca de terceiro maior vendedor de robs do market place da MetaQuotes
e as trs melhores posies do ranking de sinais de negociao (trading signals) do MetaTrader 5.

Sobre a Trajecta
Pioneira no Brasil no segmento de tecnologia para finanas quantitativas e no
desenvolvimento e construo de Robs Investidores, Robs Traders e Automated Trading
Systems, comercializa desde o ano de 2003 diversos sistemas inovadores de investimento
quantitativo automatizado para os mais variados mercados internacionais e oferece as
mais variadas solues na rea. Foi a primeira empresa nacional a atuar com fornecimento
de trading signals para social trading e no mercado global de robs traders. Est presente
com destaque nos principais mercados na rea, exportando tecnologia totalmente
brasileira para investidores nos mais variados pases.
A Trajecta tambm participa ativamente de campeonatos de traders e marketplaces
internacionais desde 2007, como estratgia de prova de conceito e melhoria contnua de
seus algoritmos e tecnologias. Sua plataforma Trajecta Labs lder no mercado de venda
de sinais de trading da plataforma MetaTrader 5. Atualmente est entre as 10 empresas
com maior volume de venda de robs nessa plataforma, sendo tambm a empresa
brasileira melhor posicionada no ranking da plataforma MQL5.com, principal sistema de
social trading no segmento.
Em agosto de 2013 a Trajecta lanou o primeiro rob para o mercado BM&Fbovespa
baseado na plataforma MetaTrader 5, denominado Trajecta Magnum Rob, sendo esse o
primeiro rob personalizado gerado totalmente a partir da plataforma do Trajecta Super
Rob e dos laboratrios do Trajecta Labs.
O Trajecta Super Rob uma plataforma inovadora, composta de dezenas de Expert
Advisors (EAs), e com capacidade de testar e operar as mais variadas estratgias, dentro de
um conceito inovador de constante evoluo de algoritmos e estratgias de trading com
robs, inclusive com estratgias dos prprios cliente, na verso Trajecta - Super Rob
Custom.
Esse conceito foi desenvolvido a partir da nacionalizao da tecnologia presente nos
laboratrios internacionais da Trajecta, denominados de Trajecta Labs, e que so um case
de sucesso, com diversas posies de liderana nos principais mercados de robs e social
trading internacionais, onde competem as mais avanadas tecnologias do segmento
quantitativo, alm dos mais competentes traders do mundo.

Os Robo s Investidores
Voc comea a conhecer o mercado de capitais e o investimento em aes, iniciando seus
estudos e trades.
Estudando grficos de preos e volume dos ativos, ou ainda os fundamentos das empresas
que deseja investir, mais cedo ou mais tarde ir escolher suas estratgias operacionais
favoritas.
Com o tempo passando, e seu conhecimento avanando, principalmente com a dor das
perdas, voc vai cada vez mais deixando o fator emocional e os chutes de lado e passa a
planejar as operaes e seguir cada vez mais as regras estabelecidas.
Aos poucos vai aprendendo que sem uma boa gesto financeira e de risco, e sem muita
disciplina, todo aquele ganho conquistado e que estava parecendo que voc tinha
dominado o mercado ir se perder.
Tambm aprende que tanto as informaes de anlise tcnica como fundamentalistas, e
mesmo as anlises de novas escolas, como a da viso, so passveis de serem utilizadas em
suas estratgias.
Aos poucos, talvez sem perceber, voc est cada vez mais disciplinado, criando algoritmos
prprios de gesto de trades e formas de investir cada vez mais sistemticas, coletando e
analisando dados das mais variadas fontes e perodos. A sua confiana aumenta e voc
comea a pensar em automatizar as tarefas, at para ter mais tempo para outras coisas
mais importantes na vida e poder ganhar muito em qualidade de execuo de suas
estratgias.
Ento voc visualiza um trading system a partir de sua metodologia operacional, e coloca
ele para funcionar na sua plataforma preferida, iniciando a fazer um backtesting, ou seja,
um teste da sua estratgia utilizando dados de preos do passado, e tambm, aos poucos,
forward testing para avaliar no tempo real sua performance.
Parabns, nesse momento voc passou pela mais complexa das tarefas, que ter um plano
to bem documentado que se transformou num trading system, e que passvel de ser
automatizado no futuro, ou seja, ser transformado em um rob trader ou um automated
trading system (ATS).
E o benefcio imediato est em poder testar cada vez mais sua metodologia operacional.
Porm algoritmos e robs traders precisam ser permanentemente atualizados e
melhorados, assim como suas estratgias, pois o mercado altamente dinmico e
9

arriscado. Ento seus backtestings provavelmente no se repetiro como esperado, pois


viro bolhas e crises, tsunamis, e novas notcias que iro movimentar os preos como
nunca voc imaginou. Alm disso, muitas das condies utilizadas nos seus testes esto
longe das reais, algo que somente com a experincia na utilizao das ferramentas e
codificao dos algoritmos voc poder corrigir.
E voc descobre que no h frmula mgica na renda varivel, nem para o homem, nem
para o rob.
E ento surge um novo desafio: criar um Rob Investidor.

10

A plataforma MetaTrader 5
Lanado em 2010, o MetaTrader 5 ou simplesmente MT5, criado pela empresa russa
MetaQuotes Software Corp, uma plataforma de negociao desenvolvida para negociar
nos mais variados mercados internacionais.
A MetaQuotes uma desenvolvedora de plataformas de negociao para mercados
financeiros. Desde sua fundao em 2000, a empresa j desenvolveu 5 plataformas de
negociao que cobrem todos os componentes de front-end e back-office. Atualmente, a
empresa ocupa uma posio de liderana no mercado de software de negociao, com
mais de 600 empresas de corretagem e bancos de todo o mundo entre seus clientes.
O MT5 uma evoluo da plataforma MetaTrader 4 (MT4), de alta utilizao e
reconhecimento no mercado Forex (FX ou Foreign Exchange) ou Mercado Internacional
Divisas, que est associado ao cmbio de moedas. A experincia operando no mercado de
divisas, considerado o maior mercado do mundo em termos de volume de dinheiro
movimentado, com corretoras nos mais variados pases, permitiu que fosse criada uma
ferramenta ainda mais completa para atuar em qualquer mercado, j que esse mercado
movimenta mais de 3 trilhes de dlares diariamente, o que representa 32 vezes mais do
que a soma de todas as bolsas dos Estados Unidos e quase 1.400 vezes o volume negociado
na Bovespa e inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporaes
multinacionais, governos, e outras instituies financeiras.
A principal novidade dessa plataforma foi evoluir para ser operacional em qualquer
mercado, e no apenas no mercado Forex, sendo certificada por vrias bolsas de valores
em todo mundo. Esse novo recurso permitiu o lanamento da ferramenta no Brasil, que foi
homologada para operao na Bovespa no final de 2012 e entrou em operao comercial
no pas em agosto de 2013, atravs de iniciativa pioneira da corretora XP Investimentos.
Note-se que a vantagem de uma plataforma desse nvel no Brasil no unicamente o fato
de que ela cobre todos os componentes de front-end e back-office necessrios para a
prestao de servios de corretagem nos padres da BM&F/Bovespa, mas em uma srie de
caractersticas novas e herdadas das verses anteriores e experincia no mercado
internacional, como design moderno, arquitetura segura tolerante a falhas, alto
desempenho, flexibilidade de controle e recursos avanados de programao e testes de
robs.

11

O Trajecta SafeTrade
O Trajecta SafeTrade uma plataforma inovadora criada pela Trajecta que permite o
rpido desenvolvimento de robs para MetaTrader 5 no mercado brasileiro
(BM&FBovespa).
Com diversos Expert Advisors abertos e prontos de exemplo, fornecidos juntos com a
plataforma, e em diferentes graus de dificuldade, possvel comear a utilizar robs com
estratgias de fcil entendimento e testes, como cruzamento de mdias mveis.
Atravs da inovadora plataforma Trajecta SafeTrade para MetaTrader 5 na BM&FBovespa
possvel controlar a execuo de trades e posies de forma simples e automtica,
facilitando a criao de qualquer Expert Advisors.
Utilizando uma sistemtica de licenciamento atravs de assinatura mensal, os assinantes
recebem atualizaes constantes da plataforma, contendo as melhorias relacionadas
segurana de operao, novos recursos e alm disso um conjunto novo de Expert Advisors
com cdigo fonte compatveis com a biblioteca do SafeTrade.
A grande vantagem de criar um rob prprio com a tecnologia do Trajecta SafeTrade que
voc recebe todas atualizaes de segurana e melhorias do produto, atualizando
automaticamente seu rob para operar na BM&FBovespa e/ou Forex no mesmo padro de
qualidade dos robs da Trajecta. Alm disso, vrios algoritmos de gesto de risco e gesto
financeira sero agregados ao seu Expert Advisor original, de forma totalmente
transparente.
Alm disso o Expert Advisor fica extremamente simples, pois no existem rotinas ou
funes com ordens de compra ou venda de ativo, apenas uma nica chamada para a
plataforma definindo as posies desejadas.
Todo o controle de envio de ordens e status das posies de compra e venda no servidor
controlado pelo Trajecta SafeTrade, liberando o desenvolvedor do EA para se preocupar
exclusivamente no algoritmo e estratgia.

12

A ideia principal da plataforma concentrar em um comando simples toda a complexidade


de gesto de ordens e posies do MetaTrader 5, onde o programador apenas define o
ativo e o valor da posio, alm dos limites de StopLoss (SL) e TakeProfit (TP) da posio.
Para manter aberta uma posio comprada com 1 contrato para o mini-ndice basta
chamar a funo abaixo:
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(WINM14, 0, 1, SL, TP, tags);
Da mesma forma, para manter aberta uma posio vendida com 5 contratos para o minindice basta chamar a funo abaixo:
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(WINM14, 0, -5, SL, TP, tags);
Para fechar todas posies, por exemplo no final do dia para uma estratgia Intraday, basta
chamar a funo abaixo:
status=Trajecta_SafeTrade_Exec (WINM14, 0, 0, 0,0, tags);
No necessrio mais nenhum comando de envio de ordens ou tratamento das operaes,
todo o resto do programa apenas o algoritmo da sua estratgia, tornando o programa
simples e robusto! Alm disso, voc recebe todas atualizaes do Trajecta SafeTrade sem
necessitar mudar o programa original.
Todo o controle de execuo de ordens e posies feito pelo Trajecta SafeTrade, no
sendo necessrio mais nenhum comando de execuo de ordens ou controle de posies
no Expert Advisor, facilitando seu desenvolvimento e mantendo todo controle da operao
com os mesmo algoritmos dos robs da Trajecta.
Alm disso, uma srie de funcionalidades e algoritmos de gesto financeira e de risco j so
fornecidas dentro da prpria plataforma, como:
o

Algoritmo de gesto de Stop Loss dinmico (Trailing Stop)

Algoritmo de gesto de Ponto de Equilbrio (Break Even)

Algoritmo de gesto de ordens pendentes (por exemplo Buy Limit, Sell Stop, etc.)

Algoritmo inteligente de gesto de frequencia de trades

Algoritmo inteligente de gesto de risco para minimizao de perdas

Algoritmo de controle de ordens e posies

etc.

13

Atravs de uma estrutura de tags, a plataforma pode ser ajustada com diversos parmetros
avanados, como por exemplo ajuste de Trailing Stop e Break Even das operaes e
constantemente atualizada para atender s necessidades de segurana de execuo de
ordens nos mais diversos mercados.
Exemplo de utilizao de tags para controle de Trailing Stop pela plataforma:
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(WINM14, 0, 1, SL, TP, TS=200);
A plataforma realiza o tratamento de erros de forma automtica, devolvendo
imediatamente para o desenvolvedor mensagens prontas para serem exibidas pelo Expert
Advisor, como por exemplo:
Trajecta SafeTrade :: ALERTA :: Tempo Mnimo: aguardando intervalo de segurana para
prximo trade
A plataforma est disponvel para qualquer instrumento ou mercado dentro do
MetaTrader 5, ou seja, com o Trajecta SafeTrade agora j possvel criar um rob robusto
e com controle inteligente de posies em tempos to baixos como uma hora, para
operao na BM&FBovespa e/ou Forex.
Com o SafeTrade voc programa facilmente suas estratgias, deixando a parte mais
complicada que o envio e controle das ordens para a plataforma. Com isso, em apenas
uma sesso de Coaching possvel operacionalizar uma estratgia prpria do cliente.
Alm disso, o Trajecta SafeTrade j fornecido com um conjunto de Expert Advisors
prontos, em diferentes graus de complexidade de setup e estratgia, com cdigo fonte da
aplicao para simplificar o entendimento e construo de futuras estratgias prprias
pelo cliente, como mostra a tabela a seguir.
Lista de Expert

Advisors

(G4)

Descrio

Grau de dificuldade

(robs de exemplo prontos para

para otimizar

otimizar e operar e com cdigo


fonte*)

1. Setup de Teste

Estratgia de teste com abertura e fechamento

Fcil

de operaes unicamente definida por mudana


de hora

2. Setup de Cruzamento de Mdias

Estratgia simples de cruzamento de mdias

Mveis Swing

mveis, sem filtro para operao permanente


em modo swing

14

Fcil

3. Setup de Cruzamento de Mdias

Estratgia simples de cruzamento de mdias

Mveis Intraday

mveis com filtro de momento e timing

Fcil

intraday

4. Setup de Alvo de Mdias Mveis

Estratgia de cruzamento de mdias mveis

Intermedirio

com filtro de momento e opo de utilizao de


ordens pendentes

5. Setup

de

Gesto de

Mveis

Mdias

Estratgia de cruzamento de mdias mveis

Complexo

com filtro de momento e opo de utilizao de


ordens pendentes. Utiliza tambm gesto de
risco atravs de trailing stop e break even.

6. Setup de Seguidor de IFR

Estratgia simples de seguidor do indicador

Intermedirio

ndice de Fora Relativa (IFR) com filtro de


momento

7. Setup de Reverso de IFR

Estratgia simples de reverso do indicador

Intermedirio

ndice de Fora Relativa (IFR) com filtro de


momento

8. Single Vision

Estratgia de modelagem de viso utilizando IFR

Complexo

e vis de tempo atravs do Mtodo Figurelli


(Escola da Viso) para um ativo

9. Pair Vision

Estratgia de modelagem de viso utilizando IFR

Complexo

e vis de tempo atravs do Mtodo Figurelli


(Escola da Viso) para um par de ativos
correlacionados

10. Setup com Alvo

Estratgia utilizando preo alvo como principal


fator.

15

Fcil

Programao do Trajecta SafeTrade


Como programador de um Expert Advisor utilizando a plataforma Trajecta SafeTrade,
seu foco principal deve ser apenas a construo da estratgia, e no o encaminhamento
de ordens e abertura de posies.
Note, portanto, que o SafeTrade j realiza o envio de ordens para o mercado, o Expert
Advisor no poder conter rotinas ou funes do MetaTrader 5 ou externas que envie
ordens ao mercado, como o comando OrderSend.
Algumas funes do MT5 podem tambm chamar a OrderSend, como por exemplo as
existentes na biblioteca interna Ctrade. Portanto o programador deve evitar o uso de
funes que possam de alguma forma encaminhar ordens diretamente ao mercado.

Ateno: no insira OrderSend em seu programa


Como o SafeTrade j realiza o envio de ordens para o mercado, o Expert
Advisor no poder conter rotinas ou funes do MetaTrader 5 ou externas
que envie ordens ao mercado, como o comando OrderSend.
Algumas funes do MT5 podem tambm chamar a OrderSend, como por
exemplo as existentes na biblioteca interna Ctrade. Portanto o programador
deve evitar o uso de funes que possam de alguma forma encaminhar ordens
diretamente ao mercado.

16

Declarao da plataforma no programa


O primeiro passo para o programador declarar corretamente a plataforma no cabealho
do programa, conforme abaixo:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trajecta - SafeTrade
|
//+------------------------------------------------------------------+
#import "Trajecta SafeTrade G4_106.ex5"
string Trajecta_SafeTrade_Exec(string symbol,double target,double position,double SL,double
TP,string tags);
double Trajecta_SafeTrade_Info(string symbol,string info,ulong mode);
#import

O nmero da verso do Trajecta SafeTrade deve ser atualizado dentro do cdigo fonte do
programa sempre que for instalada uma nova verso da plataforma.

Ateno: atualizao da plataforma e pasta de instalao


O Trajecta SafeTrade pode ser instalado na mesma pasta do programa
principal (Expert Advisor) ou ainda na pasta de bibliotecas do MQL5
(MQL5/libraries).
Tenha o cuidado, entretanto, de optar por um lugar ou outro, evitando
manter verses desatualizadas da plataforma em seus programas.

Ateno: mantenha atualizada a verso


O nmero da verso do Trajecta SafeTrade deve ser atualizado dentro do
cdigo fonte do programa sempre que for instalada uma nova verso da
plataforma.

17

Execuo da estratgia
Para execuo de uma estratgia, defina apenas se ir abrir lotes de compra (valor
positivo) ou de venda (valor negativo), ou ainda manter uma posio fechada para o ativo,
como nos exemplos a seguir.
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,0,0,0,"-"); // Garante posio fechada
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,lot,SL,TP,"-"); // Garante Posio Comprada
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,-lot,SL,TP,"-"); // Garante Posio Vendida

Ateno: controle por Ativo do Trajecta - SafeTrade


Para permitir a operao de mltiplas estratgias utilizando mltiplos ativos, a
gesto de ordens e posies do Trajecta SafeTrade sempre feita por ativo,
e deve ser controlada ativo a ativo pelo programador

Programao de Ordens Pendentes


Para programao de ordens pendentes, devem ser utilizados dois campos do SafeTrade:
target (definio da distncia em pontos do preo alvo) e position (valor do lote positivo ou
negativo), conforme tabela abaixo.

SE target<0 E position>=0 o SafeTrade utilizar ordens do tipo BUY LIMIT


SE target<0 E position<=0 o SafeTrade utilizar ordens do tipo SELL LIMIT
SE target>0 E position>=0 o SafeTrade utilizar ordens do tipo BUY STOP
SE target>0 E position<=0 o SafeTrade utilizar ordens do tipo SELL STOP

Dessa forma, para comear a utilizar ordens pendentes em seu Expert Advisor, basta inserir
um parmetro (target) e variar o target de valores negativos a positivos, como por exemplo
de -200 a 200 com step de 50.
input int target=0; // Gesto de ordens pendentes

18

Programao de Trailing Stop e Break Even


A utilizao de recursos como Trailing Stop e Break Even feita atravs de Tags da
plataforma, que so inseridos no parmetro Tag da funo de chamada, como mostram os
exemplos abaixo.
//+------------------------------------------------------------------+
//| parmetros de entrada
|
//+------------------------------------------------------------------+
input double TS=500; // Trailing Stop
input double BE=200; // Break Even
//+------------------------------------------------------------------+
//| controle de tags
|
//+------------------------------------------------------------------+
tags="TS="+DoubleToString(TS,2)+",BE="+DoubleToString(BE,2);
//+------------------------------------------------------------------+
//| execuo da estratgia
|
//+------------------------------------------------------------------+
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,target,lot,SL,TP,tags); // Garante Posio Comprada

A funcionalidade de Tags permite a criao contnua de novos recursos sem a mudana de


sintaxe de programas antigos, preservando o investimento em desenvolvimento de
estratgias e permanente atualizao do Trajecta - SafeTrade.

Programao de Consulta Inteligente de Informaes de Ordens e Posies


Atravs da funo Trajecta_SafeTrade_Info possvel extrair informaes de ordens e
posies abertas de forma simples e direta, conforme abaixo:
Informaes de Posies
"position_type",0 --> tipo de posio (-1 se sell, 1 se buy ou 0)
"position_lot"",0 --> lote da posio
"position_profit",0 --> lucro da posio
"position_price_open",0 --> preo de abertura da posio
"position_sl",0 --> StopLoss da posio
"position_tp",0 --> TakeProfit da posio
Informaes de Ordens Pendentes
"buy_limit_price_open",0 --> preo de abertura de ordem Buy Limit
"sell_limit_price_open",0 --> preo de abertura de ordem Sell Limit
"buy_stop_price_open",0 --> preo de abertura de ordem Buy Stop
"sell_stop_price_open",0 --> preo de abertura de ordem Sell Stop

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Um exemplo de cdigo para visualizao de informaes mostrado a seguir:


// calcula status de ordens pendentes e posies
status_position="Status de ltima ordem/posio >>> ";
double position_price_open=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"position_price_open",0);
double position_tp=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"position_tp",0);
double position_sl=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"position_sl",0);
double buy_limit_price_open=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"buy_limit_price_open",0);
double buy_stop_price_open=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"buy_stop_price_open",0);
double sell_limit_price_open=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"sell_limit_price_open",0);
double sell_stop_price_open=Trajecta_SafeTrade_Info(ativo,"sell_stop_price_open",0);
if(PositionsTotal()>0)
{
status_position+="Posio - Price Open: "+DoubleToString(position_price_open,2);
status_position+=" TP: "+DoubleToString(position_tp,2);
status_position+=" SL: "+DoubleToString(position_sl,2);
}
if(OrdersTotal()>0)
{
status_position+="Ordem Pendente - Price Open: ";
status_position+=" Buy Limit: "+DoubleToString(buy_limit_price_open,2);
status_position+=" Buy Stop: "+DoubleToString(buy_stop_price_open,2);
status_position+=" Sell Limit: "+DoubleToString(sell_limit_price_open,2);
status_position+=" Sell Stop: "+DoubleToString(sell_stop_price_open,2);
}
Print(status_position);

20

O Trajecta Mini Robo


O Trajecta Mini Rob um rob derivado do Trajecta Super Rob, com configurao
simplificada.
Possui configurao inteligente e extremamente simples (com apenas 3 variveis de ajuste,
como mostra a tela abaixo), contando com 12 estratgias competitivas e abertas. Os ativos
disponibilizados so exclusivamente os da seguinte lista: PETR4, BOVA11, WING14 a
WING15 e EUR/USD.

21

Parmetros do Trajecta Mini Rob


Os parmetros do Trajecta Mini Rob so uma adaptao do Trajecta
Super Rob. Dessa forma, recomenda-se a leitura completa do manual para
maior entendimento.
Estratgia equivalente s estratgias abertas do Super Rob.
Modo de Operao define o modo de operao de cada Estratgia. Os
detalhes de ajuste so exibidos na tela de execuo do rob, facilitando o
entendimento do setup.
Lote volume de operao definido pelo usurio e fixo (no Super Rob esse
parmetro pode ser alterado conforme o sinal de investimento escolhido,
permitindo um gerenciamento financeiro e de risco controlado com maio
preciso.

Na figura abaixo mostrado um detalhe do modo de operao da Estratgia, com o setup


final da estratgia, incluindo os principais dados de ajuste (estratgia aberta).

22

O Trajecta Turbo Robo


O Trajecta Turbo Rob tambm um rob derivado do Trajecta Super Rob, com
configurao simplificada, mas com gerenciamento de risco ajustado e definido conforme o
perfil do usurio.
Foi desenvolvido para rodar em mercados de alta volatilidade e liquidez. Dessa forma,
nessa primeira gerao do programa foram escolhidos os ativos EUR/USD, GPB/USD e
GBP/JPY do Forex e o Mini ndice Futuro da BM&FBovespa.

Parmetros do Trajecta Turbo Rob


Os parmetros do Trajecta Turbo Rob so uma adaptao do Trajecta
Super Rob. Dessa forma, recomenda-se a leitura completa do manual para
maior entendimento.
Estratgia equivalente s estratgias abertas do Super Rob.
Modo de Operao define o modo de operao de cada Estratgia. Os
detalhes de ajuste so exibidos na tela de execuo do rob, facilitando o
entendimento do setup.
Perfil de Risco permite a configurao automtica do rob conforme o
perfil de risco desejado (Conservador, Moderado, Agressivo e Predador).
Modo de Risco define o modo de operao do sistema automtico de
ajuste de risco.
Lote volume de operao definido pelo usurio e fixo (no Super Rob esse
parmetro pode ser alterado conforme o sinal de investimento escolhido,
permitindo um gerenciamento financeiro e de risco controlado com maio
preciso.

23

O Trajecta Super Robo


O Trajecta Super Rob um produto pioneiro no Brasil e a primeira iniciativa de oferecer
um rob comercial pronto para o MetaTrader 5 compatvel com a BM&F/Bovespa,
utilizando as mais diversas vantagens dessa plataforma que so disponibilizadas de forma
simples para qualquer investidor.
O grande benefcio do Trajecta Super Rob que, em poucos minutos, qualquer
investidor pode iniciar a operar com robs no mercado brasileiro, operando com
estratgias prontas e abertas, de fcil entendimento, que, apesar de simples, so
gerenciadas para serem altamente competitivas e diferenciadas, devido ao processo de
seleo de configurao (setup) e gerncia financeira e de risco presentes no rob.
O Trajecta Super Rob o primeiro rob comercial brasileiro para a plataforma
MetaTrader 5, envolvendo pesquisa e desenvolvimento para ser ajustado para operar no
mercado Bovespa sem perder o padro de qualidade e competitividade dos robs
internacionais.

Configurado para operaes IntraDay ou Swing, alm dos mais variados ativos, conta com
15 estratgias abertas prontas e 23 sinais de investimento desenvolvidos a partir da mesma
tecnologia do Trajecta Labs, compondo um conjunto de mais de 200 estratgias.

24

O rob tambm pode ser ajustado para operar as mais variadas estratgias, algoritmos e
metodologias operacionais, de acordo com a especializao e conhecimento do usurio,
permitindo atender os mais diversos perfis e estratgias de investimento.
Outra caracterstica e diferencial do Trajecta Super Rob est no sistema de gesto
financeira e de risco automatizados, que visa proteger o cliente nas operaes, utilizando
as mais avanadas tecnologias quantitativas do segmento financeiro, e no sistema
automtico de gesto de backtesting, que realiza a seleo inteligente dos melhores setups
para cada estratgia e carteira, alm de ser totalmente compatvel com a rede de
simulao internacional do MetaTrader, permitindo o teste rpido de estratgias e setups.
Essas tecnologias so as mesmas utilizadas no Trajecta Labs, com alta competitividade
internacional.

25

Introdua o
O Trajecta - Super Rob foi desenvolvido para ser de simples instalao e utilizao.
Apresenta-se nesse manual os passos essenciais para instalao, otimizao e seleo de
estratgias, ajuste de estratgias, testes e operacionalizao do Trajecta - Super Rob,
tanto em modo demonstrao como em conta real.
As estratgias so abertas e necessitam apenas de um ajuste de seus parmetros, o que
pode ser feito atravs do recurso de backtesting de estratgias do MetaTrader 5 (Strategy
Tester).
Chama-se esse processo de setup de seleo dos parmetros de entrada, como exemplo na
figura abaixo.

No obrigatrio que os parmetros de entrada sejam ajustados atravs de backtesting,


uma vez que podem ser forados manualmente pelo operador e as estratgias so abertas,
mas como o rob possui um mdulo especfico para seleo das melhores estratgias,
recomenda-se fortemente que o ajuste seja sempre feito atravs do Strategy Tester.

26

Instalaa o
A instalao do Trajecta Super Rob na plataforma MT5 similar a instalao de qualquer
Expert Advisor, conforme os passos a seguir.
Arquivos de Instalao
O rob fornecido atravs de um arquivo ZIP nico, sendo que basta extrair e copiar os
arquivos para a pasta de dados (\MQL5\Experts\Advisors) do MT5 para fazer a instalao
ou atualizao de novas geraes.

Passos para Instalao do Trajecta Super Rob

Passo 1: Fechar o MetaTrader 5


Passo 2: Extrair os arquivos para a pasta de dados do MetaTrader 5 no
caminho MQL5\Experts\Advisors

27

Cpia dos Arquivos de Instalao para a pasta Experts do MT5


Copie os arquivos fornecidos para a pasta de Advisors do MetaTrader 5. Esse endereo
depende do local de instalao da plataforma.
Para localizar facilmente esta pasta, inicialmente clique em Arquivo > Abrir Pasta de Dados
no menu da plataforma MT5, como na figura abaixo:

Navegue nessa pasta a partir do folder MQL5 at encontra a pasta Expert\Advisors:

28

Aps copiar os arquivos para a pasta de Advisors do MetaTrader 5, feche a plataforma (se
estiver em execuo) e abra novamente, para que os arquivos sejam reconhecidos.
Se todo o processo de cpia de pasta estiver correto, quando abrir a plataforma dever ser
possvel visualizar o Expert Advisor principal do rob, como exemplo da figura abaixo.

Caso voc tenha recebido uma verso demonstrao dos robs ao participar de cursos da
Trajecta, possvel fazer testes utilizando uma conta demonstrao, abrindo uma conta
fictcia com o nome do curso, como exemplo abaixo.

Instalao do Rob no Grfico PETR4,H1


29

Para finalizar o processo de instalao do rob, arraste o arquivo Trajecta Super Robo
para o grfico PETR4 (perodo H1).
Ser exibida a tela principal de configurao do rob, como abaixo.
Clique em na caixa de seleo Permitir Negociao Automatizada para permitir a execuo
de trades de forma automtica.

30

Para metros de Entrada


O ajuste de Parmetros de Entrada do rob pode ser feito de duas formas: automtica
atravs de backtesting ou manual. Os parmetros disponibilizados so:

Definio de Carteira
Definio de Estratgia

Definio de Sinais
Gesto Financeira
Gesto de Risco
Gesto de Operao
Gesto de Perfil

Seleo de ativos de acordo com a verso do Trajecta Super Rob


adquirida pelo cliente, podendo a carteira ser composta de 1 a 10 Ativos.
Seleo da estratgia de operao, utilizando Mdias Mveis, ndice de
Fora Relativa (IFR) direto/reverso ou ndice de Fluxo de Dinheiro (MFI)
direto/reverso, totalizando 15 estratgias.
Seleo de Sinais de Investimento do Trajecta Labs, totalizando 20 sinais e
componto mais de 200 estratgias.
Gesto da exposio mxima por trade e do volume de compra e venda de
ativos.
Gesto dos limites operacionais, incluindo stoploss (ponto de mxima
perda) e stopgain ou takeprofit (ponto de mximo ganho).
Configurao de parmetros gerais de operao. Deve ser definido o
nmero de meses de backtesting para melhor ajuste da estratgia.
Permite o usurio fazer ajustes e modificar filtros das estratgias de acordo
com seu perfil de risco e operacional.

31

Definia o de Carteira do Robo


A definio da Carteira de Ativos do rob ser feita atravs da seleo de ativos de acordo
com a verso do Trajecta Super Rob adquirida pelo cliente, podendo a carteira ser
composta de 1 a 10 Ativos e de dois tipos: Dinmica ou Esttica.

Setup da Carteira Dinmica


A Carteira Dinmica composta de 40 ativos prontos, selecionados por sua
representatividade no mercado, e mais 10 ativos personalizados (Custom 1 a Custom 10),
definidos pelo cliente, como exemplo da figura abaixo.

Ativos disponveis na carteira Dinmica

VALE5, PETR4, ITUB4, BBDC4, VALE3, BBAS3, PDGR3, GGBR4


PETR3, ITSA4, BVMF3, USIM5, DASA3, CSNA3, CIEL3, AMBV4
BRFS3, MRVE3, CMIG4, HYPE3, TIMP3, CCRO3, CYRE3, BRML3
GFSA3, OIBR4, SANB11, SUZB5, JBSS3, NATU3, MRFG3, FIBR3
RSID3, HGTX3, UGPA3, BRKM5, RAPT4, BISA3, ALLL3, CRUZ3

32

Para selecionar ou alterar um ativo, o usurio deve clicar na caixa de seleo como
exemplo na figura a seguir, onde selecionado o ativo 9-PETR3.

Simulao de Carteira Dinmica


Atravs da multiplicidade de ativos compostos na Carteira Dinmica,
possvel selecionar atravs de backtesting quais as melhores combinaes de
ativos de acordo com o perfil de trading desejado.

33

Ativos e Mercados Internacionais


Atravs da multiplicidade de ativos compostos na Carteira Dinmica,
possvel criar carteiras para operao e testes com os mais variados ativos e
mercados.

Disclaimer: utilizao de ativos do mercado Forex


A Trajecta uma empresa de desenvolvimento de software e de forma
alguma indica ou recomenda corretoras ou brokers internacionais para
investidores no Brasil ou Exterior.
Alertamos tambm que a utilizao de ativos na Carteira Dinmica que
estejam fora do mercado brasileiro, ou seja, da BM&Fbovespa, deve ser feito
conforme as recomendaes da CVM.
Para maiores informaes sobre os riscos de operao nesse mercado
recomendamos a leitura atenta do artigo publicado no seguinte link
http://www.cvm.gov.br/port/taxas/mercadoForex.pdf.
Antes de operar qualquer ativo nacional ou internacional consulte seu agente
de investimentos e a legislao vigente no Brasil para esse tipo de operao.

34

Setup da Carteira Esttica para BM&FBovespa


A Carteira Esttica permite forar ou obrigar a existncia dos ativos escolhidos, dentro dos
disponveis para operao na plataforma MT5 e pela corretora para o usurio. Com isso
possvel formar carteiras de 1 a 10 ativos, como mostra o exemplo de configurao abaixo.

A principal vantagem da Carteira Esttica a definio forada de ativos, o que


importante para operar com mercados diferenciados como o mercado futuro ou de
derivativos (opes), como na tela anterior onde so utilizados os ativos WINV13 e BGIV13.

35

Setup da Carteira Esttica para ativos internacionais


A Carteira Esttica utiliza as limitaes da plataforma MetaTrader 5 para escolha dos
ativos, ou seja, permite a definio de qualquer ativo dentro dos disponveis para operao
na plataforma MT5 e pela corretora para o usurio.

Disclaimer: utilizao de ativos de bolsas internacionais


Como a plataforma MetaTrader 5 compatvel com diversas bolsas de valores
do mercado internacional e a Carteira Esttica permite a livre utilizao de
nomes de ativos, a Trajecta no recomenda nem garante o funcionamento e a
utilizao de nenhum ativo fora do mercado brasileiro, ou seja, da
BM&FBovespa.
Antes de operar qualquer ativo consulte seu agente de investimentos e a
legislao vigente no Brasil para esse tipo de operao.

Disclaimer: utilizao de ativos do mercado Forex


A Trajecta uma empresa de desenvolvimento de software e de forma
alguma indica ou recomenda corretoras ou brokers internacionais para
investidores no Brasil ou Exterior.
Alertamos tambm que a utilizao de ativos na Carteira Esttica que estejam
fora do mercado brasileiro, ou seja, da BM&Fbovespa, deve ser feito conforme
as recomendaes da CVM.
Para maiores informaes sobre os riscos de operao nesse mercado
recomendamos a leitura atenta do artigo publicado no seguinte link
http://www.cvm.gov.br/port/taxas/mercadoForex.pdf.
Antes de operar qualquer ativo nacional ou internacional consulte seu agente
de investimentos e a legislao vigente no Brasil para esse tipo de operao.

36

Definia o de Estrate gia


A definio de Estratgia envolve parmetros relacionados a qual estratgia ser utilizada
pelo rob e demais parmetros relacionados ao setup operacional.

A seleo da estratgia feita variando entre 15 estratgias abertas prontas e 20 sinais de


investimento (que utilizam diversas estratgias fechadas), como mostra a figura a seguir:

37

A tabela abaixo descreve cada um dos parmetros de entrada que devem ser definidos
para operao correta da estratgia escolhida na Verso Start e Basic.
Estratgias Abertas

Perodo (MM Lenta)

Perodo (MM Rpida, IFR, MFI)

Limiar de Sobrecomprado (IFR, MFI)

Limiar de Sobrevendido (IFR, MFI)

Seleo de estratgia de operao (12 estratgias):


1-MM - Cruzamento de Mdias Mveis
2-IFR1 - ndice de Fora Relativa (seguidor)
3-IFR2 - ndice de Fora Relativa (reverso)
4-MFI1 - ndice de Fluxo de Dinheiro (seguidor)
5-MFI2 - ndice de Fluxo de Dinheiro (reverso)
6-TRIX (Cruzamento de Trs Mdias Mveis)
7-MACD Mmt (MACD - Momentum)
8-MACD Div (MACD - Divergence)
9-STO Seg (Estocstico - Seguidor)
10-STO Rev (Estocstico - Reverso)
11-DeMarker Seg (DeMarker - Seguidor)
12-DeMarker Rev (DeMarker - Reverso)
13-Custom A (Estratgia Personalizada)
14-Custom B (Estratgia Personalizada)
15-Custom C (Estratgia Personalizada)
Corresponde ao perodo da mdia mvel lenta da estratgia MM
Cruzamento de Mdias Mveis. Para backtesting recomenda-se
variar o parmetro de 2 (iniciar) a 60 (parar) com passo de 1.
Se Estratgia MM: corresponde ao perodo da mdia mvel
rpida da estratgia MM Cruzamento de Mdias Mveis.
Se Estratgia IFR ou MFI: corresponde ao perodo de IFR ou MFI.
Para backtesting recomenda-se variar o parmetro de 2 (iniciar)
a 60 (parar) com passo de 1.
Corresponde ao valor de IFR ou MFI que indica que o preo do
ativo est em uma faixa de sobrecomprado, sempre que for
maior ou igual a esse valor.
Corresponde ao valor de IFR ou MFI que indica que o preo do
ativo est em uma faixa de sobrevendido, sempre que for menor
ou igual a esse valor.

Estratgias Custom A, B e C
As estratgias personalizadas so denominadas de Custom A, Custom B e
Custom C, podendo ser definidas pelos clientes das verses Personal (sem
cdigo fonte prprio) ou Advanced (com cdigo fonte prprio). Na Verso
Advanced, so utilizados estratgias combinando indicadores para
demonstrao da tecnologia.

38

Opes de Estratgia
Existem 15 opes de estratgias abertas, sendo que as 5 principais presentes na Verso
Basic sero descritas nos itens a seguir. Nas verses Start e Basic so permitidas apenas 5
opes de estratgias abertas, baseadas nos seguintes indicadores: Mdias Mveis, ndice
de Fora Relativa (IFR ou RSI, em ingls) e ndice de Fluxo de Dinheiro (MFI, em ingls). Isso
visa proteger o usurio durante a fase de aprendizado.
So permitidas 15 opes de estratgias abertas, utilizando indicadores de tendncia e
osciladores mais avanados, como a trs mdias mveis para rastreamento de tendncia
com TRIX e MACD, e os indicadores Estocstico e DeMarker, alm de 3 estratgias
personalizadas (Custom A, Custom B e Custom C).
A escolha da estratgia pode ser feita de forma automtica pelo backtesting.
Metodologia de estratgias abertas
As estratgias do rob so abertas, ou seja, no existem segredos ou
sistemas desconhecidos nos algoritmos existentes, e, portanto, so de fcil
entendimento e simulao de forma manual pelo usurio.
Esse fator facilita o controle do rob, j que o investidor pode analisar cada
operao e interferir na execuo da estratgia ajustando o setup de
acordo com suas preferncias.
A ideia que todas novas estratgias que forem inseridas no rob no futuro
iro seguir essa mesma metodologia.

O Trajecta Super Rob foi desenvolvido utilizando uma arquitetura modular, que permite
a agregao contnua de novas estratgias em futuras verses ou diretamente em verses
personalizadas, sempre mantendo a mesma estrutura de gerenciamento de risco,
gerenciamento financeiro e gerenciamento operacional, alm do sistema inteligente de
escolha de setup.

Mesmo setup para todos ativos


Note que os parmetros escolhidos para qualquer uma das estratgias (como
perodos e valores de sobrecomprado e sobrevendido) sero utilizados para
todos os ativos da carteira, ou seja, no possvel fazer ajustes diferenciados
por ativo.

39

Estratgia 1- MM - Cruzamento de Mdias Mveis


A estratgia de identificao de tendncia pelo cruzamento de mdias mveis uma das
mais populares e conhecidas da anlise tcnica.

Nessa estratgia existem dois parmetros a serem ajustados: o perodo da mdia mvel
lenta e o perodo da mdia mvel rpida, como mostra a figura a seguir:

Note que para todos ativos da carteira ser utilizado o mesmo perodo, ou seja, o ajuste
vale para toda carteira.

Gerao de sinais de compra e venda da estratgia:

Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o preo da mdia mvel
rpida maior que o da mdia mvel lenta.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o preo da mdia mvel
lenta maior que o da mdia mvel rpida.

40

Estratgia 2- IFR1 - ndice de Fora Relativa (seguidor de tendncia)


O ndice de Fora Relativa (IFR), ou, em ingls, Relative Strength Index (RSI), um dos
indicadores mais conhecidos e utilizados na anlise tcnica, talvez pela facilidade de
interpretao.
O IFR um oscilador que mede a acelerao do movimento dos preos de determinado
ativo e d suas indicaes medida que o movimento diminui a velocidade
(enfraquecimento da tendncia), dentro da ideia de que preciso desacelerar para poder
mudar de direo. Para medir esta acelerao J. Welles Wilder, em seu livro New Concepts
in Technical Trading Systems (1978), desenvolveu o conceito de Fora Relativa que
monitorar as mudanas nos preos de fechamento.

41

Gerao de sinais de compra e venda da estratgia:

Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI) maior
ou igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI)
menor ou igual ao valor do parmetro sobrevendido.

Os parmetros utilizados nessa estratgia, como exibidos na figura a seguir, so o Perodo


(mesmo parmetro de MM Rpida), Limiar de Sobrecomprado e Limiar de Sobrevendido.

Ajuste do perodo de IFR (RSI) e MFI


Note que perodo de IFR e o de MFI o mesmo parmetro que o perodo da
mdia mvel rpida (MM Rpida), uma vez que as estratgias so
complementares e com isso se diminui o nmero de parmetros do rob,
simplificando sua configurao e testes.

42

Estratgia 3- IFR2 - ndice de Fora Relativa (reverso de tendncia)


A estratgia IFR2 idntica em termos de funcionalidade e configurao IFR1, porm ao
invs de seguidora de tendncia ela opera contra a tendncia, como mostra a figura e
descrio de gerao de sinais da estratgia a seguir.

Gerao de sinais de compra e venda da estratgia:

Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI) menor
ou igual ao valor do parmetro sobrevendido.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI)
maior ou igual ao valor do parmetro sobrecomprado.

43

Estratgia 4 - MFI1 - ndice de Fluxo de Dinheiro (seguidor de tendncia)


O ndice Fluxo de Dinheiro, ou em ingls Money Flow Index (MFI), um indicador de
anlise tcnica criado por Gene Quong e Avrum Soudack, e que mede a fora de uma
tendncia nos preos utilizando o volume e o preo do ativo.
Assim como o IFR, ele um oscilador, porm com o parmetro de volume a mais para
identificar a presso compradora ou vendedora.

Gerao de sinais de compra e venda da estratgia:

Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de MFI maior ou
igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de MFI menor ou
igual ao valor do parmetro sobrevendido.

44

Estratgia 5- MFI2 - ndice de Fluxo de Dinheiro (reverso de tendncia)


Nessa estratgia, o ndice Fluxo de Dinheiro utilizado como oscilador para indicao de
reverso de tendncia (de forma similar reverso descrita para o IFR).

Gerao de sinais de compra e venda da estratgia:

Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de MFI menor ou
igual ao valor do parmetro sobrevendido.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de MFI maior ou
igual ao valor do parmetro sobrecomprado.

Os parmetros de ajustes so os mesmos de IFR, uma vez que as duas estratgias no so


nunca utilizadas simultaneamente e utilizam parmetros idnticos.

45

Sistema de Sinais
O Trajecta Super Rob possui um exclusivo recurso de incorporar trading signals criados
no Trajecta Labs para serem combinados com as estratgias existentes.
Na prtica, une-se o poder de utilizao de estratgias abertas (white box) do rob, com o
poder de utilizao de trading signals com a mesma tecnologia do Trajecta Labs, como
mostra a imagem a seguir:

A gerao de novos sinais no Trajecta Labs um esforo constante de programao,


realizada principalmente atravs de outsourcing. Isso garante para o cliente uma contnua
atualizao de estratgias e aumento de nosso codebase e biblioteca de sinais, incluindo as
mais avanadas e populares nos mercados internacionais, dentro da poltica de atualizao
do estado da arte em nossos sistemas.

46

Lista de Expert Advisors e sinais do Trajecta Super Rob


A seguir apresentamos a lista completa de Expert Advisors e sinais do Trajecta Super
Rob:

Sinal de Investimento
01-Trend Score
02-Asctrend
03-Power Trend
04-Crystal Ball
05-Price Turns
06-Time Score
07-Vision Trend
08-Cook Book
09-Neural System
10-Quasar Trend
11-Time Breakout
12-Pivot Breakout
13-Price Action
14-Tornado
15-Moment System
16-Time Hammer
17-Dragon Trend
18-Aggregation Score
19-Cashmaker
20-Liberty
21-BigPicture
22-Fund Raising
23-Market States

Expert Advisor
Trajecta Labs - Trend Score.ex5
Trajecta Labs - Asctrend.ex5
Trajecta Labs - Power Trend.ex5
Trajecta Labs - Crystal Ball.ex5
Trajecta Labs - Price Turns.ex5
Trajecta Labs - Time Score.ex5
Trajecta Labs - Vision Trend.ex5
Trajecta Labs - Cook Book.ex5
Trajecta Labs - Neural System.ex5
Trajecta Labs - Quasar Trend.ex5
Trajecta Labs - Time Breakout.ex5
Trajecta Labs - Pivot Breakout.ex5
Trajecta Labs - Price Action.ex5
Trajecta Labs - Tornado.ex5
Trajecta Labs - Moment System.ex5
Trajecta Labs - Time Hammer.ex5
Trajecta Labs - Dragon Trend.ex5
Trajecta Labs - Aggregation Score.ex5
Trajecta Labs - Cashmaker.ex5
Trajecta Labs - Liberty.ex5
Trajecta Labs - BigPicture.ex5
Trajecta Labs - Fund Raising.ex5
Trajecta Labs - Market States.ex5

47

Combinao de estratgias e sinais de investimento


Acreditamos que nossos sistemas de investimento quantitativo devem ser o mais avanado
possvel, desde que isso no implique em complexidade para operao de nossos clientes.
Dessa forma, foi desenvolvido um sistema de fcil configurao, que abstrai a
complexidade de processamento, combinao e seleo de estratgias e sinais.
A tela abaixo a seguir mostra um exemplo de configurao da combinao entre
estratgias e sinais:

Uma vez definido Sinal (1-TrendScore no exemplo) e a estratgia (4-MFI Seguidor no


exemplo), atravs do parmetro de entrada "Modalidade de Estratgia/Sinal" possvel
configurar a modalidade de combinao dessas informaes em 4 tipos: utilizar apenas a
informao da estratgia, apenas o sinal, aguardar o sincronismo de estratgia e sinal
(funo lgica E) ou ainda a funo lgica OU, que permite realizar o trading na primeira
condio encontrada (tendncia de estratgia ou tendncia de sinal).

48

Uma vez configurado para simulao, s ativar o Trajecta PreVision, que o sistema
responsvel pelos algoritmos de seleo de escore e seleo de backtesting e aguardar pela
gerao de setups prontos para serem testados no mercado.
O potencial de desenvolver trading systems de alta performance, combinando estratgias
com sinais sem dvida ilimitado, e baseado no mesmo sistema dos trading signals do
Trajecta Labs, que esto hoje entre os melhores do ranking do portal de trading social do
MT5, competindo com os mais avanados robs dos mais diversos desenvolvedores e
analistas quantitativos internacionais.

49

Verificaa o de Status do Robo


A tela de verificao de status do rob exibida quando o expert advisor est executando
corretamente, como mostra a tela abaixo:

Status de ltima Ordem


No grfico PETR4,H1, utilizado como tela principal, ser exibido o valor da ordem que est
sendo executada pelo rob no momento, ao lado do status de cada ativo.
Status da Carteira
Na janela de negociao exibido o status atual de cada trade executado pelo rob, assim
como o comentrio de cada trade com o ttulo do setup escolhido.

50

Status de Market Data


Na janela de Observao do Mercado, verifique o status de dados de preos e ativos
utilizados pelo rob.

51

Gesta o Financeira
A gesto financeira do rob feita de forma totalmente automtica, sendo que o volume
de compra e venda de ativos calculado pelos algoritmos de definio de ordem de acordo
com o parmetro volume, que define o valor meta a ser utilizado na compra de cada ativo,
de acordo com o tipo de carteira e ativo, como descrito abaixo.

Volume Carteira Dinmica


Volume Carteira Esttica
Volume ndice (nmero de contratos)

O nmero de aes de cada ativo calculado pelos algoritmos do rob para ser o mais
prximo do volume.

Os parmetros de Saldo Mnimo e Saldo Mximo so importantes tambm para a gesto


financeira do rob, por definirem limites operacionais, devendo ser ajustados na seo de
Gesto de Operao, como na figura a seguir.

52

Gesta o de Risco
A gesto de risco do rob permite limitar a mxima perda e o mximo lucro de cada trade.
Isso feito de duas formas:

Limitao do horrio de trade (IntraDay ou Intradirio) fora o fechamento do


trade antes do final do prego, impedindo a existncia de gap.
Definio de Stop Loss e Stop Gain (ou Take Profit) para cada trade, que pode ser
feito atravs de valores percentuais ou atravs de pontos, identificado
automaticamente pelo sistema conforme o ativo utilizado.

Ajuste de Stops
O Stop Loss e Stop Gain (Take Profit) o mesmo para todos ativos, uma vez
que calculado pelos algoritmos do rob como um percentual a partir do
preo de cada instrumento financeiro utilizado.
Esse ajuste faz parte do setup da estratgia, e, portanto, depende dos
resultados de backtesting.

53

Gesta o de Operaa o
A gesto de operao do rob totalmente automatizada, atravs do sistema Trajecta
PreVision descrito no prximo item.

Na Gesto de Operao possvel definir a modalidade de trading (conforme cada verso)


e limites de proteo de saldo.

Definio de Taxa de Amostragem


Permitindo definir a taxa de amostragem para operao, podendo ser a cada Tick, a cada
Minuto ou ainda a cada Hora.

Disclaimer: amostragem de alta frequncia (HFT)


Note que selecionando a amostragem de Tick ou Minuto o rob estar sendo
configurado para operao em alta frequncia (HFT ou High Frequency
Trading), aumentando o nmero de operaes e custos operacionais da
estratgia.
A escolha da taxa de amostragem deve levar sempre em conta os custos
associados as ordens.
A Trajecta tambm alerta que a utilizao de alta frequncia (HFT) deve estar
de acordo com os regulamentos do mercado, tanto na corretora como em
relao legislao vigente.

54

Definio de Modalidade de Trading Intraday ou Swing


Permite optar entre Intraday ou Swing para modalidade de trading. Nas demais verses
consulte seu assessor de investimentos para liberao desse recurso.
Proteo pelo Saldo Mnimo de Operao
Permite o usurio limitar qual o saldo mnimo de operao, protegendo a carteira parando
a execuo do rob quando o limite atingido.
Proteo pelo Saldo Mximo de Operao
Permite o usurio limitar qual o saldo mximo de operao, protegendo a estratgia
parando a execuo do rob quando o limite atingido.

55

Gesta o de Backtesting
A gesto de backtesting do rob atravs do sistema Trajecta PreVision permite que o
usurio defina um perfil recomendado para os resultados de backtesting.

Nmero mnimo de trades


Define o nmero mnimo de trades no perodo desejado.
Ganho mnimo
Define o ganho (em moeda) no perodo desejado.
Custo total mdio por ordem
Define o custo total mdio por cada ordem executada no backtesting, permitindo emular
os custos de operao em sua totalidade. Deve-se utilizar nesse parmetro tanto os custos
de corretagem como os demais custos envolvidos, tais como emolumentos, custdia e
impostos.

Parmetros do Trajecta PreVision


O ajuste de parmetros como nmero mnimo de trades e ganho mnimo no
pode ser garantido pelo algoritmo Trajecta PreVision de seleo de
optimizaes de backtesting, uma vez que depende de vrios fatores como
tempo de testes e ativos selecionados, sendo portanto apenas uma definio
de perfil desejado que o algoritmo ir buscar atingir.

56

Gesta o de Perfil
O Trajecta Super Rob realiza uma srie de gerenciamentos automticos para o cliente,
porm esse tambm pode indicar um perfil prprio desejado, como mostra a figura a
seguir.

57

Trajecta PreVision - Backtesting


O Trajecta Super Rob incorpora a mais avanada tecnologia de backesting do Trajecta
Labs, desenvolvida aps anos de experincia de atuao no mercado internacional: o
Trajecta PreVision. Essa tecnologia possui um sistema especfico de inteligncia de escolha
de setup, visando polarizar e otimizar o algoritmo gentico existente no MetaTrader 5 para
selecionar o setup mais adequado para o perodo de testes realizado e objetivos financeiro,
de risco e operacional da estratgia.
Esse sistema fundamental para o sucesso de qualquer estratgia, j que o nmero de
combinaes de setups tende ao infinito com o aumento de estratgias e opes de setup.
Evidentemente, escolher um entre um nmero prximo ao infinito de possves setups
uma tarefa complexa e decisiva para o sucesso de qualquer estratgia, e justamente esse o
grande objetivo do sistema de seleo do Trajecta PreVision.
Na prtica esse um dos motivos porque muitas estratgias falham, porque a quantidade
possvel de opes torna muito complexa a escolha de um setup lucrativo.

58

Trajecta PreVision - Sistema inteligente de escolha de setup


O sistema inteligente de escolha de setup utiliza um escore para qualificar os setups que
esto mais alinhados aos objetivos do usurio, como mostra a figura a seguir (segunda
coluna na pasta Resultados da Otimizao do Strategy Tester, denominada de Resultado)
em um ambiente real de simulao.

Trajecta PreVision Configurao e Simulao


Para utilizao correta do Trajecta PreVision, que j est embutido no rob, necessrio
ajustar dois parmetros na plataforma: a opo de backtesting em modo CustomMax e o
parmetro de horizonte de backtesting (mnimo 1 ms), descritas a seguir.
- Na opo de Otimizao, escolha Custom Max como na figura a seguir:

59

Recomenda-se que para o mercado Bovespa vista se ajuste o ativo de simulao para
PETR4 e o perodo para H1, e para os demais mercados se utilize o principal ativo da
carteira (o de maior volatilidade).
Inicie o backtesting, monitorando as pginas Agentes e Dirio o correto andamento, que
dever incluir a execuo de agentes Locais, Remotos ou da Cloud Network do MetaTrader
5, como na figura a seguir.

Se todos os procedimentos e ambiente de simulao estiver corretamente configurado,


ser possvel visualizar os primeiros resultados na pasta Resultados de Otimizao, com a
seguir:

A medida que a simulao for sendo executada, a pasta de Grfico de Otimizao ir


apresentar resultados que mostram uma tendncia dos algoritmos genticos da
plataforma, polarizados pelo Trajecta PreVision, como na figura a seguir:

Selecione a coluna Resultado para ordenar pelo maior escore, que identifica o melhor
setup escolhido pelo Trajecta PreVision.

60

Uma das caractersticas do Trajecta PreVision est na identificao de uma linha de


tendncia do algoritmo gentico mais eficaz que a nativa da plataforma MT5, portanto
importante aguardar o trmino da simulao de backtesting, o que muitas vezes ir ocorrer
acima das 10.000 combinaes iniciais previstas, como mostram as telas a seguir, podendo
chegar
em
alguns
casos
at
mesmo
a
50.000
combinaes.

61

Trajecta PreVision - Metodologia de testes do setup escolhido


O backtesting do MetaTrader 5 uma ferramenta poderosa, porm deve-se ter bastante
ateno para uma correta configurao e superviso, evitando resultados sem a eficcia
esperada.
Nenhum backtesting pode garantir performance futura, uma vez que provavelmente o
passado no ir se repetir no futuro, pelo menos da forma exata que foi simulado, e o
objetivo principal ajustar os parmetros para suportarem uma srie mais segura de
situaes antes de serem testados no mercado real.
Quando se inicia os testes de uma estratgia por backtesting, importante aguardar a
atualizao do histrico de dados, principalmente em simulaes mais longas, o que feito
acompanhando as mensagens da pasta Dirio no Strategy Tester, como mostra a figura
seguir:

62

importante acompanhar o backtesting para ver se est gerando resultados ou est


travado por algum motivo. Aps iniciado, evite interromper a simulao antes de seu final,
o que ir levar a perda de performance dos algoritmos do Trajecta PreVision.

Evite interromper a simulao do backtesting


Aps iniciado, evite interromper a simulao antes de seu final, o que ir levar
a perda de performance dos algoritmos do Trajecta PreVision, j que esse no
ir atingir o mximo escore possvel da simulao Custom Max, o que ir
determinar o melhor setup escolhido pelo sistema.

Tipicamente ao final de um ciclo completo de simulao e backtesting atravs do Trajecta


PreVision, possvel visualizar uma linha de tendncia de polarizao de resultado, que faz
parte do processo de acelerao do algoritmo gentico do MetaTrader 5 e priorizao dos
parmetros de gesto de risco, gesto financeira e gesto operacional escolhidos no setup
da estratgia, como nas figuras a seguir.

63

Escolha do setup final


Examine a primeira posio da coluna Resultdado e clique duas vezes sobre essa linha para
verificar o Grfico e desempenho na pasta Resultados.

Nas telas a seguir possvel ver os resultados exibidos nas pastas Grfico e Resultados.

64

Perodo de Backtesting
A seleo do perodo de backtesting deve respeitar um tempo mnimo para ter uma
amostra estatstica consistente de validao dos parmetros para o Trajecta PreVision.
Em simulaes com tempos acima de um ano, como na figura a seguir, recomenda-se fazer
uma primeira simulao com a opo Somente Open Prices, pois ela ir obter uma
primeira aproximao de resultados (ajuste grosso) para depois serem refinados com
ajustes minuto a minuto do tipo OHLC Open High Low Close ou ainda Cada Tick, que so
bem mais lentos, j que iro considerar a informao minuto a minuto, e no apenas a
cada hora como na opo Somente Open Prices em H1.
A vantagem da abordagem de utilizar uma primeira aproximao atravs da opo
Somente Open Prices est no algoritmo inteligente do Trajecta PreVision, que busca fazer
a melhor seleo possvel, mesmo sem preciso dos dados simulados.

65

Pode-se, por exemplo comparar nas telas a seguir o resultado de trs simulaes, todas
para o perodo de 1 ano, e utilizando a opo Somente Open Prices, a opo OHLC Open
High Low Close e a opo Cada Tick.
Note-se que os resultados so praticamente idnticos (apesar de o primeiro ser um setup
que necessitou apenas de alguns minutos para ser encontrado), justamente porque o
algoritmo do Trajecta PreVision fez uma seleo baseada em critrios realmente relevantes
e significativos para os preos de abertura de cada hora.
Resultado utilizando aproximao com opo Somente Open Prices no backtesting:

Resultado utilizando o mesmo setup anterior, porm com opo OHLC Open High Low Close:

Resultado utilizando o mesmo setup anterior, porm com opo Cada Tick:

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Testes e Operaa o
Testes em Conta Demonstrao
O backtesting do MetaTrader 5 uma ferramenta poderosa, porm recomenda-se que o
setup escolhido seja testado incialmente em modo demonstrao, com o saldo exatamente
igual ao utilizado na simulao e desejado para operao real.
Isso pode ser feito utilizando o servidor MetaBrazil disponibilizado pela MetaQuotes, com
delay de 15 minutos dos sinais.
Todos os recursos de anlise de resultados da plataforma tambm esto disponveis para o
mercado Bovespa, e portanto podem ser utilizados para seleo e validao de um setup,
como as estatsticas de teste a seguir.
Essas anlises tambm permitem identificar possveis problemas futuros das estratgias,
quando apresentam ajustes de difcil repetio no mercado real.

67

68

Operao em Conta Real


A execuo em conta real s deve iniciar aps o perodo de testes em conta demonstrao,
principalmente quando for possvel encontrar um desempenho similar ao backtesting (
importante, portanto, estudar o funcionamento do backetesting, entendendo a dinmica
operacional, como mostram as telas a seguir).

Treinamento de anlise de performance das verses avanadas


O treinamento para ajustes e utilizao do rob fundamental,
principalmente quando envolve a execuo correta de estratgias com maior
nmero de ativoes e/ou indicadores envolvidos.

69

Recomenda-se tambm no operar em conta real com valores significativos enquanto o


investidor no estiver ambientado com a plataforma e o funcionamento do rob.

Perodo de Testes e Operao Real com valor mnimo


No faa testes reais sem testar por um perodo mnimo de 30 dias a
estratgia e setup escolhido em modo demonstrao, nem utilize a conta real
com valores significativos at estar ambientado com a plataforma e o
funcionamento do rob.

70

Conclusa o
O conceito de Robs Investidores foi criado pela Trajecta em 2006, como uma proposta de
evoluo da tecnologia de robs traders e negociadores, que tinham o foco na poca
apenas em automao e velocidade de trading (na prtica muitos sistemas ainda operam
como nessa poca, principalmente em nosso pas).
Acreditamos e investimos em inovao, e nossa viso que os robs podem e devem ser
inteligentes e autnomos na tomada de deciso (e no meros executores mecnicos de
trades), como qualquer gestor que controla seus investimentos. Para isso, uma srie de
tecnologias foram implantadas, como o conceito de viso estratgica e ecossistemas de
trading systems, permitindo construir grandes clusters de algoritmos inteligentes, capazes
de aprender, evoluir e competir de igual para igual com traders discricionrios ou gestores
humanos.

Vantagem competitiva dos robs


Quando aliamos a velocidade de processamento e reao, preciso e disciplina dos robs
com a capacidade analtica de tomada de decises inteligentes por algoritmos e sistemas
complexos, capazes de criar cenrios com viso estratgica do passado, presente e futuro,
percebemos que estamos diante de um novo paradigma competitivo na rea de
investimentos em instrumentos financeiros. Essa tendncia ainda mais evidente com a
rpida evoluo da tecnologia e informaes de Big Data a cada ano, que valorizam ainda
mais as operaes e anlises automatizadas.
A tecnologia de Robs Investidores veio para ficar e est disponvel para qualquer gestor,
trader ou investidor, pessoa fsica ou jurdica, bastando apenas que acredite na sua
viabilidade e aceite o desafio de incorporar mais essa ferramenta no seu dia a dia.
A Trajecta se orgulha de ser pioneira no Brasil no segmento de tecnologia para finanas
quantitativas e no desenvolvimento e construo de Robs Investidores, Robs Traders e
Automated Trading Systems.
Comercializamos desde o ano de 2003 diversos sistemas inovadores de investimento
quantitativo automatizado para os mais variados mercados internacionais e oferecemos as
mais variadas solues na rea. Fomos a primeira empresa nacional, e uma das primeiras
no mundo, a atuar com fornecimento de trading signals para social trading e a atuar no
mercado global de robs traders. Estamos presentes com destaque nos principais
mercados na rea, exportando tecnologia totalmente brasileira para investidores nos mais
variados pases (clique aqui para conhecer nossa linha completa de robs e sinais de
71

negociao, composta de dezenas de produtos e sistemas, disponvel no market place e no


sistema de social trading do MetaTrader).

Evoluo da ferramenta e pesquisa constante da Trajecta


A Trajecta tambm participa ativamente de campeonatos de traders e marketplaces
internacionais desde 2007, como estratgia de prova de conceito e melhoria contnua de
seus algoritmos e tecnologias. Sua plataforma Trajecta Labs (TrajectaLabs.com) lder no
mercado de venda de sinais de trading da plataforma MetaTrader 5.
Os sistemas internacionais da Trajecta competem com milhares de traders e investidores
discricionrios/manuais, algoritmos, sistemas automatizados altamente qualificados de
todos pases utilizando as mais avanadas tecnologias de trading quantitativo.
No Brasil, o mercado de robs iniciou oficialmente em 2010, com a homologao de
operaes por investidores atravs de sistemas automatizados e robs, e todos traders j
podem dispor dessa tecnologia.
Acreditamos que a partir de 2013, com a entrada do MetaTrader no Brasil atravs da
corretora XP Investimentos, pioneira nessa iniciativa, e de outras corretoras que iro seguir
o mesmo caminho, a utilizao de robs para execuo de operaes automticas ser
cada vez mais popular em nosso pas, e, portanto, estamos convertendo uma srie de
tecnologias que j utilizamos no mercado internacional para operarem tambm no
mercado brasileiro, atravs do produto Trajecta Super Rob, que o primeiro rob
comercial para o mercado brasileiro utilizando a plataforma lder de mercado (MetaTrader
5).
Alm de Robs Investidores, dispomos de expertise internacional na rea de tecnologia
para finanas quantitativas, com uma linha completa de solues no segmento (conforme
lista abaixo), que vo desde sistemas, estratgias e algoritmos padronizados para pequenos
investidores at o desenvolvimento de solues personalizadas, dedicadas e fechadas para
grandes investidores.

72

Aplicaes personalizadas do Trajecta Super Rob

Para clientes do Trajecta Super Rob que tenham interesse em modificar o rob seguindo
estratgias, caractersticas e modelos operacionais particulares, a Trajecta oferece um
portfolio de solues, que podem ser adaptadas para o template bsico do rob adquirido.

Nosso expertise e segmentos de atuao:

Robs Traders e Robs Investidores


Projeto e desenvolvimento de Robs
Homologao e Teste de Robs
Capacitao para Marketplaces Internacionais
Assessoria e Consultoria para criao de Robs
Palestras e Cursos Avanados sobre Robs
Robs Adaptativos e Inteligncia Artificial
Viso Estratgica atravs de Robs
Robs para Gesto de Risco e Incerteza
Algoritmos Complexos e Estratgias com Robs

Suporte, Dvidas e Sugestes para o rob


Para suporte na utilizao e configurao do rob contate diretamente
seu Agente de Investimentos.
Para maiores informaes sobre a evoluo desse produto e novidades
da Trajecta acesse nosso site (www.trajecta.com.br) ou encaminhe suas
dvidas
e
solicitaes
diretamente
para
o
e-mail
trajecta@trajecta.com.br.

73

Anexos
A seguir so apresentados alguns artigos e informaes relacionados aos sistemas do
Trajecta Super Rob.

74

Sinais do Trajecta Labs ocupam 10 das 15 posies de maior ganho do


MetaTrader 5
Uma das facilidades do MetaTrader 5, agora disponvel tambm no Brasil, a capacidade
de utilizar sinais de investimento diretamente pela plataforma.
Dessa forma, tambm possvel fazer uma classificao dos sinais pelos mais variados
critrios.
Um dos critrios que mostra o limite da tecnologia ordenar os sinais de investimento pelo
ganho total ao longo de seu ciclo de vida (coluna Growth), como mostra a tela abaixo, onde
os sinais do Trajecta Labs ocupam 10 das 15 posies de maior ganho do MetaTrader 5.

Um dos destaques entre esses sinais o primeiro lugar em ganho, o sinal Trajecta Labs
MT5DX1S5, descrito abaixo.
Sinal: Trajecta Labs MT5DX1S5 (http://www.mql5.com/en/signals/5369)
Growth: 9.399,28%
Initial Deposit: 10 000.00 USD
Profit: 939.927,86 USD
Monthly growth: 1.165,96%
Annual Forecast: 14.147,02%

75

Risco/Retorno da Bovespa versus Forex: qual o melhor?


Talvez um ttulo mais atrativo para esse post fosse "sinais do Trajecta Labs baseados em
carteira Bovespa superam vrios dos melhores sinais internacionais para o mercado
Forex!".
Mas nossa amostra ainda pequena para chegar nessa concluso, at porque a entrada do
MetaTrader 5 recente e nosso trabalho com o mercado brasileiro, portando vrias de
nossas tecnologias internacionais, ainda est no comeo.
Mas, no mnimo, pode-se afirmar que os resultados iniciais so animadores.
As pesquisas com sinais Bovespa, no mercado vista, realizadas pelo Trajecta Labs, trazem
uma perspectiva relevante para o mercado brasileiro e para o potencial de investimento
com capital estrangeiro em nossas empresas.
Isso se deve aos resultados expressivos de Risco/Retorno dos ativos Bovespa em
comparao com instrumentos Forex, que nada mais so que pares de moedas projetadas
no mercado de cmbio internacional.
O sistema de ranking do MetaTrader 5, apesar de fechado, leva em conta uma srie de
caractersticas competitivas dos sinais que pode ser utilizado como referncia para essa
comparao.
A competitiva relao Risco/Retorno da Bovespa
E os resultados so surpreendentes, pois os sinais do Trajecta Labs focados no mercado e
empresas brasileiras apresenta alta competitividade internacional em termos de
Risco/Retorno. Isso se deve ao baixo drawdown que tem sido possvel obter com as
carteiras selecionadas atravs do Trajecta - Super Rob, um sistema inteligente de
minerao de combinaes de ativos cruzados com as mais variadas estratgias.
Os algoritmos de alguns sinais encontraram projees de cenrios de carteiras que na
prtica conseguiram drawdowns relativos to baixos quanto 0,01% para ganhos superiores
a 20% ao ms.
Mesmo os melhores sinais do Trajecta Labs para o mercado Forex, dentro da mesma faixa
de ganho, no conseguem drawdowns inferiores a 3%, mostrando a alta competitividade
do mercado Bovespa.
A grande questo : ser que a conquista de posies cada vez melhores dos sinais Trajecta
Labs para Bovespa no ranking do MetaTrader 5 tero potencial de atrair investidores
internacionais para nosso mercado?
Outro ponto fundamental so os custos de corretagem, que ainda representam um valor
significativo no nosso mercado, em comparao a outros mercados internacionais e o
prprio Forex, onde as taxas so reduzidas aos spreads baixos e particulares de cada
instrumento.
76

Mesmo assim, modelando carteiras a partir de cem mil reais, possvel abstrair os custos
de corretagem, passando-se para ganhos representativos, principalmente quando
comparado com o risco baixo das carteiras e algoritmos utilizados pelos sinais do Trajecta
Labs melhores colocados no ranking.
Acreditamos que sim, uma vez que o investidor internacional tem cada vez menos
fronteiras, e a facilidade de simplesmente assinar um sinal atravs do MetaTrader 5 de
qualquer mercado um estmulo para que esse busque nossas corretoras nacionais
compatveis com essa plataforma, como o caso da XP, e, claro, sinais de investimento
com potencial de concorrer com o altamente competitivo cenrio internacional, um
desafio que a Trajecta busca enderear diariamente, pesquisando e construindo cada vez
mais tecnologias e algoritmos quantitativos estado da arte.
Se pudermos contribuir de alguma forma para a atrao de investidores internacionais
para nossas empresas, sem dvida esse ser um resultado inesperado e absolutamente
fantstico, e nossa busca de melhores posies no ranking de nossos sinais Bovespa no
Trajecta Labs a trajetria que utilizaremos para isso.

77

Para os robs, o mtodo mais importante que a estratgia


Apesar de as estratgias serem fundamentais para qualquer trader ou rob, considero que
a escolha ou criao do mtodo correto o mais importante para sobreviver no
competitivo mercado atual, onde a inteligncia do homem e da mquina so cada vez mais
desafiadas.
Existe uma grande diferena de valor e resultados quando comparamos vrias estratgias e
o mtodo que deve filtrar e balancear essa diferena.
Por exemplo, qual a melhor estratgia: a baseada no cruzamento de duas mdias mveis
ou a que utiliza avanados algoritmos desenvolvidos por um grupo de cientistas e
matemticos especializados em finanas quantitativas nas melhores universidades
internacionais?
Para a maioria dos traders humanos o currculo da equipe especializada ir pesar na
escolha da estratgia.
Mas para os robs, o que intessa o mtodo, e se esse optar pelo teste das duas
estratgias, talvez as mdias mveis sejam a melhor opo para determinado instrumento
financeiro e mercado.
Por isso considero que o mtodo est acima da prpria estratgia e ousaria afirmar, pela
minha experincia no acompanhamento dos testes de centenas de estratgias que o
mtodo pode representar 90% das chances de sucesso do trader.
O melhor mtodo pode transformar uma estratgia to simples como o cruzamento de
mdias mveis na mais rentvel para o momento atual de um mercado, e isso muda muito
nossa viso sobre a vantagem dos robs, j que considero eles os melhores e mais
disciplinados executores de mtodos que conheo.
E sem um mtodo quantitativo os robs iro ser meros executores automticos de ordens
ativados pelas emoes do trader.

78

O poder de combinar estratgias e sinais nos robs da Trajecta


O Trajecta - Super Rob incorpora o que h de mais avanado no Trajecta Labs para a
criao de sinais de alta competitividade e performance. A seguir descrevemos um pouco
dessa tecnologia pioneira da Trajecta.
O poder da combinao para evoluo
A ideia combinar estratgias e sinais de investimentos em um mesmo trading system,
como mostra a tela do Provador de Estratgia (Strategy Tester) do MT5 abaixo, com o
exemplo de uma otimizao de setup sendo realizada combinando diversas estratgias e
sinais.

A gerao de novos sinais no Trajecta Labs um esforo constante de programao,


realizada principalmente atravs de outsourcing. Isso garante para o cliente uma contnua
atualizao de estratgias e aumento de nosso codebase e biblioteca de sinais, incluindo as
mais avanadas e populares nos mercados internacionais, dentro da poltica de atualizao
do estado da arte em nossos sistemas.
A combinao com configurao simples e rpida
Acreditamos que nossos sistemas de investimento quantitativo devem ser o mais avanado
possvel, desde que isso no implique em complexidade para operao de nossos clientes.
Dessa forma, foi desenvolvido um sistema de fcil configurao, que abstrai a
complexidade de processamento, combinao e seleo de estratgias e sinais.
A tela abaixo mostra um exemplo de configurao da combinao entre estratgias e
sinais.

79

Uma vez definido Sinal (1-TrendScore no exemplo) e a estratgia (4-MFI Seguidor no


exemplo), atravs do parmetro de entrada "Modalidade de Estratgia/Sinal" possvel
configurar a modalidade de combinao dessas informaes em 4 tipos: utilizar apenas a
informao da estratgia, apenas o sinal, aguardar o sincronismo de estratgia e sinal
(funo lgica E) ou ainda a funo lgica OU, que permite realizar o trading na primeira
condio encontrada (tendncia de estratgia ou tendncia de sinal).

Uma vez configurado para simulao, s ativar o Trajecta PreVision, responsvel pelos
algoritmos de seleo de escore e seleo de backtesting e aguardar pela gerao de
setups prontos para serem testados no mercado.
O potencial de desenvolver trading systems de alta performance, combinando estratgias
com sinais sem dvida ilimitado, e baseado no mesmo sistema dos trading signals do
Trajecta Labs, que esto hoje entre os melhores do ranking do portal de trading social do
MT5, competindo com os mais avanados robs dos mais diversos desenvolvedores e
analistas quantitativos internacionais.

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