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Procesos Estocasticos I. Sem. 2015-1. Facultad de Ciencias. U.N.A.M.

Tarea-Examen. Movimiento Browniano.


Prof: Mara Fernanda Gil Leyva Villa, Bruno Martnez Warnholtz, Jose Rodrigo Iniesta Miranda

1. Demuestre lo siguiente:
a) Sea una constante distinta de cero. Muestre que si {Bt }t0 es un movimiento Browniano
est
andar, entonces los siguientes procesos son movimientos Brownianos de parametro 2
i) {Wt = Bt }t0
ii) {Wt = B2 t }t0
b) Sea {Bt }t0 es un movimiento Browniano de parametro 2 . Demuestre que los siguientes
procesos son movimientos Brownianos estandar.
i) {Wt = 1 Bt }t0
ii) {Wt = B t }t0
2

2. Demuestre que la probabilidad de transicion p(t, x, y) del movimiento Browniano unidimensional de par
ametro 2 cumple la ecuacion de Chapman-Kolmogorov:
Z
p(t, x, u)p(s, u, y)du
p(t + s, x, y) =

3. Sea {Bt }t0 un movimiento Browniano estandar. Demestre que para s, t 0:


r
2|t s|
a) E[|Bt Bs |] =

2
b) E[(Bt Bs ) ] = |t s|
c) E[Bs Bt ] = min{s, t}
d) Cov(Bs , Bt ) = min{s, t}
p
e) (Bt , Bs ) = st , para 0 s t.
4. Sea {Bt }t0 un movimiento Browniano, use el Teorema de caracterizacion de L`evy para demostrar que los siguientes procesos son movimientos Brownianos:
a) {Wt = Bt }t0
b) {Wt = 1c Bc2 t }t0 con c > 0 constante.
c) {Wt = tB 1 }t0 , con W0 := 0.
t

d) {Wt = Bt0 +t Bt0 }t0 , con t0 0 fijo.

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