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Tcnicas de Scalping para el S&P 500

Raul Canessa C.
En este artculo voy a hablar de seis tcnicas de scalping dadas a conocer por un trader de nombre
Kevin Ho, el cual es operador del ndice S&P500 y es miembro de la divisin de derivados de la
Bolsa de Singapur.Para los que no son muy entendidos en la materia vamos a definir el scalpingo
como las operaciones a muy corto plazo, lo cual logicamente significa obtener beneficios pequeos
pero de manera consistente. En este caso las operaciones no duran mas que unos cuantos minutos y
son de entrada y salida rpida. Las tcnicas de trading presentadas en este post se basan en patrones
de alta probabilidad con stop loss bastante pequeos junto con objetivos de toma de beneficios
pequeos y predefinidos. Esto significa conseguir grandes ganancias con muchas operaciones
pequeas en vez de una gran ganancia con pocas operaciones.

Un aspecto que se debe tener siempre en mente es que las tcnicas de entrada son sencillas de
entender y de aplicar y las reglas para la gestin monetaria y la gestin de riesgo deben ser seguidas
al pie de la letra sin siquiera pensar, como si fueran un mantra. Debido a los stop loss son bastante
reducidos el trader debe ser bastante rpido para cerrar la posicin y para colocar rdenes en el
mercado una vez que se produce la seal de entrada. De hecho para aplicar con exito las tcnicas
aqu explicadas hay que ejecutar adecuadamente el stop ya que si no se cierra una operacin
perdedora en el momento adecuado podemos tener prdidas mayores a las previstas lo cual
ocasionar que nuestras ganancias desaparezcan poco a poco. Primero que todo vamos a definir los
distintos tipos de scalping que hay para que los principiantes esten al tanto de lo que se est
hablando en esta entrada.
Tipos de scalping
Basicamente se pueden clasificar las tcnicas basadas en scalping en tres grandes categoras:
1.Estrategias basadas en continuacin de la tendencia: Son las tcnicas que se basan en la
continuacin de la tendencia y basicamente buscan aprovechar los retrocesos que se producen en
una tendencia para unirse a ella.
2.Estrategias basadas en la contratendencia:Estas son las tcnicas en las que se aprovechan los

periodos durante la sesin en que el mercado no tiene una tendencia definida (tambin conocida
como tendencia lateral)
3.Estrategias basadas en el tiempo: Son tcnicas de scalping que se basan en el tiempo y las
podemos agrupar en aquellas que aprovechan el rompimiento de rangos de apertura y las que
emplean momentos fijos de la sesin para realizar operaciones, por ejemplo durante la apertura del
mercado, el cierre u otra hora importante.
Para realizar trading basado en estrategias de scalping se recomienda operar en mercados bastante
lquidos que permiten una ejecucin rpida de las operaciones tal como el Forex o el de Futuros del
mini S&P 500, ya que estos son de los mercados de ms fcil acceso, activos y de mayor liquidez
que hay. Con respecto a las estrategias de este artculo, se trata de tcnicas diseadas sobre todo
para el mercado de acciones de la Bolsa de Valores ya que se disearon pensando en los horarios y
movimientos de este. Al ser Kevin Ho un operador de S&P 500, sus mtodos deben ser aplicados
sobre todo en operaciones de Futuros con este ndice. No se deben aplicar en activos que tengan
poca liquidez ya que requiere de ejecuciones rpidas.
Tcnicas de scalping basadas en la continuacin de la tendencia
La ventaja de este tipo de estrategias es que aprovechan la tendencia imperante del mercado y
producen entradas una vez que la tendencia ya est establecida. En el mercado siempre es bueno
seguir la tendencia ya que se va ms a lo seguro.

1.) Tcnica de scalping en 5 minutos con la Desviacin Tpica


Esta es una estrategia que busca entrar en el mercado durante los pullbacks (los retrocesos tpicos
que se producen en toda tendencia). Constituye un mtodo sencillo el cual trata de aprovechar
unicamente los retrocesos significativos. Para aplicar esta estrategia se debe seguir la siguiente
metodologa:
Patrn a buscar: Se emplea un grfico de 5 minutos con Bandas de Bollinger de 10 periodos y una
desviacin de 1.
Reglas de entrada: Si estamos en una tendencia alcista, se debe comprar una vez que el precio
atraviese la banda inferior, siempre y cuando la pendiente de las bandas se alcista. As mismo si
estamos en una tendencia bajista, se debe vender una vez que el precio atraviese la banda superior
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siempre y cuando la pendiente de las bandas se bajista.


Stop Loss: Se coloca un stop loss a una distancia de 1.25 puntos con respecto al precio de entrada
al mercado. Adems, se debe cerrar la posicin en caso de que la pendiente de las bandas cambie su
sentido.
Objetivo de toma de ganancias: Se debe cerrar la posicin una vez que se tenga una ganancia de 2
enteros o cuando la cotizacin llegue a tocar la banda opuesta
Tcnicas de scalping basadas en la contratendencia
1.) Tcnica de scalping del Anti
Esta es una estrategia que busca aprovechar los movimientos contratendencia (pullbacks) que se
producen en toda tendencia, es decir que abre posiciones que van en contra de la tendencia
imperante en el mercado en ese momento. Para utilizar esta tcnica se debe aplicar el siguiente
procedimiento:
Patrn a buscar: Se utiliza un grfico de 5 minutos en el cul se aade un estocstico con los
siguientes parmetros: %D = 10 y %K = 7.
Reglas para entrar al mercado: En caso de que el estocstico cruce al alza su promedio mvil se
entra comprando. Si por el contrario el estocstico cruza a la baja su promedio mvil se debe entrar
vendiendo.
Stop Loss: Se debe colocar el stop loss a una distancia de 1.5 puntos con respecto al precio de
entrada al mercado. Adems, se debe cerrar la posicin en caso de que el mercado no tenga una
direccin clara en el transcurso de los siguientes 3 minutos despus de entrar en posicin.
Objetivo de toma de ganancias: Una vez que se tenga una ganancia de 2 enteros, se debe cerrar la
posicin

Tcnicas de scalping basadas en el tiempo


1.) Tcnica de scalping en el rango de apertura de 15 minutos (S&P 500).Este es un mtodo
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bastante sencillo el cual solo requiere que nuestro broker cuente con una plataforma de operaciones
confiable y que brinde un rpido acceso al mercado. Es diferente a las tpicas tcnicas de rotura del
rango de apertura en el hecho de que las ganancias son tomadas con rapidez, de hecho la operacin
no dura ms de 1 minuto. Para aplicar esta estrategia hay que tomar en cuenta los siguientes
principios:
Patrn a buscar: El trader debe esperar 15 minutos despus de la apertura del mercado y tomar nota
tanto del mximo como del mnimo que se han producido durante ese intervalo.
Reglas para entrar: Primero se debe situar una orden de compra de 2 ticks por arriba del mximo
producido y una orden de venta 2 ticks por abajo del mnimo producido en el periodo de 15
minutos.
Stop Loss: Se coloca un stop loss a una distancia de un punto entero desde el precio en el que se
entra al mercado. As mismo se debe cerrar la posicin si ya hemos estado en el mercado por ms de
un minuto.
Objetivo de ganancias: Se debe cerrar la posicin una vez que tengamos un beneficio igual a un
punto entero que para el mini S&P 500 significan 4 ticks.
Punto de reentrada al mercado: En caso de que la posicin toque y sobrepase el stop loss hay que
buscar una entrada en el lado opuesto del rango y al mismo tiempo doblamos la posicin para
duplicar as los beneficios y compensar la prdida inicial.

2.) Tcnica de scalping 10 oclock jiggle o la sacudida de las 10 en punto


Esta estrategia busca sacar provecho del hecho de que alrededor de las 10:00-10:30 horas EST
normalmente se producen giros con respecto a la tendencia imperante desde la apertura. Para aplicar
esta estrategia hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Patrn a buscar: Con esta tcnica se espera a que transcurran los primeros 30 minutos despus de la
apertura del mercado. Si al finalizar ese periodo las cotizaciones se mueven cerca del mximo del
intrada, se busca entrar vendiendo al mercado (short), pero si las cotizaciones se mueven cerca del
mnimo del intrada, hay que buscar entrar al mercado comprando (long).
Reglas para entrar: Para entrar al mercado, si las cotizaciones se mueven cerca del mximo, se
coloca una orden de venta un tick por abajo del mnimo de la ltima candela de 15 minutos. En caso
contrario, es decir si las cotizaciones se mueven cerca del mnimo, se coloca una orden de compra
un tick por arriba del mximo de la ltima candela de 15 minutos.
Stop Loss: El stop loss se coloca a una distancia de un punto entero a partir del precio de entrada.
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As mismo se cierra la posicin en caso de que estemos en el mercado por un periodo mayor a un
minutos. Toda orden de entrada debe ser cancelada despus de las 10:30 horas.
Objetivo de toma de ganancias: Procedemos a cerrar la posicin cuando se tenga una ganancia de
1,5 puntos, es de decir de 6 ticks para el S&P 500.
3.) Tcnica de scalping 3 oclock jiggle o la sacudida de las tres en puntoComo el mercado de
bonos estadounidense cierra a las 15:00 pm EST, a esa hora suelen producirse cambios importantes
en la tendencia del mercado los cuales pueden ser aprovechados. Para implementar esta tcnica
tienen que seguirse los siguientes pasos:
Reglas para entrar al mercado: Primero se coloca una orden de compra por arriba del mximo de
los ltimos 15 minutos en caso de que las cotizaciones se han movido con tendencia a la baja
durante la media hora anterior a las 15:00 horas EST. En cambio si el movimiento ha sido al alza, se
coloca una orden de venta por abajo del mnimo de los ltimos 15 minutos.
Reglas de salida: En este caso, las reglas de salida son las mismas que para la tcnica descrita
anteriormente. Adems, todas la ordenes de entrada deben ser canceladas a las 15:30 horas EST.
Tcnica de scalping basada en las envolventes
La idea que subyace detrs de esta tcnica es tratar de ganar algunos ticks sacando provecho de
algn movimiento fuerte del mercado. Para implementar esta tcnica sencilla hay que seguir los
siguientes pasos:
Patrn a buscar: Primero hay que tratar de buscar envolventes bajistas y alcistas en un grfico de
candelas japonesas de 10 minutos. Las envolventes son las candelas que aparecen al final de una
tendencia alcista o bajista, las cules son seguidas por una candela cuyo rango las envuelve.
Generalmente indica el cambio de una tendencia. A continuacin se muestra el ejemplo de una
envolvente bajista
envolvente-bajistaReglas para entrar al mercado: Unicamente se abrir una posicin si el patrn
antes descrito ocurre en la primera o la ltima hora de negociacin del mercado. En caso de que
ocurra una envolvente alcista, se entra al mercado comprando si el cuerpo de la candela alcista llega
a superar el mximo de la candela bajista anterior. Si por el contrario se produce una envolvente
bajista, se entra al mercado vendiendo en caso de que el cuerpo de la candela bajista sobrepase el
mnimo de la candela alcista anterior.
Stop Loss: Se coloca un stop loss a una distancia de un punto entero a partir del precio en que se
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entr al mercado. As mismo se cierra la posicin en caso de permanecer en el mercado por ms de


30 segundos.
Objetivo de toma de ganancias: La posicin debe ser cerrada una vez que se tenga una ganancia de
un punto entero.
Finalmente, solo queda indicar que las estrategias descritas con anterioridad se basan en patrones de
alta probabilidad con los cuales se emplean stop loss bastante ajustados ya que corresponden a
movimientos rpidos del mercado con una duracin muy corta. Al ser tcnicas de scalping, hay que
tener stops fijos y ejecutarlos cuando sea necesario para reducir al mnimo las prdidas. Por tal
motivo nunca hay que violar las reglas de los stop loss mencionadas con anterioridad, evitando en la
medida de lo posible aguantar la posicin ms tiempo del necesario. Estos patrones deben ser
usados por operadores que gusten del scalping y de la toma de pequeos beneficios en operaciones
pequeas. Para los traders que gusten de operaciones ms extensas pueden no ser adecuadas y lo
mejor es que busquen otro tipo de tcnicas ms acordes a su personalidad.