Pronsticos, Series

de Tiempo y
Regresin
Captulo 7: Mtodos de
Descomposicin

Temas
1.
2.
3.

Descomposicin multiplicativa
Descomposicin aditiva
Mtodo de ajuste estacional X-12-ARIMA

Descomposicin multiplicativa
El efecto estacional aumenta con el

tiempo: la estacionalidad es creciente

Pero se supone que es constante como
porcentaje de la media.

Descomposicin multiplicativa

yt TRt SN t CLt IRt

yt = valor observado en el periodo t

TRt = factor de la tendencia en el periodo t

SNt = factor estacional en el periodo t

CLt = factor cclico en el periodo t

IRt = factor irregular en el periodo t

Descomposicin multiplicativa
Suponga que TRt = 500 + 50t
y t = 10 es el ltimo trimestre de 2002.
Entonces las ventas de los cuatro
trimestres de 2003 sern
TR11 = 500 + 50(11) = 1050
TR12 = 500 + 50(12) = 1100
TR13 = 500 + 50(13) = 1150
TR14 = 500 + 50(14) = 1200

Descomposicin multiplicativa
Suponga que SNQ1= 0.4, SNQ2 = 1.6,

SNQ3 = 1.2 y SNQ4 = 0.8

Entonces,

TR11 SNQ1= (500 + 50(11))(0.4) = 420

TR12 SNQ2 = (500 + 50(12))(1.6) = 1760

TR13 SNQ3 = (500 + 50(13))(1.2) = 1380

TR14 SNQ4 = (500 + 50(14))(0.8) = 960

Descomposicin multiplicativa
Suponga que CL11= 1.08, CL12= 1.09,

CL13= 1.09 y CL14= 1.10

Entonces,

TR11 SNQ1 CL11 = 420(1.08) = 453.6

TR12 SNQ2 CL12 = 1760(1.09) = 1918.4

TR13 SNQ3 CL13 = 1380(1.09) = 1504.2

TR14 SNQ4 CL14 = 960(1.10) = 1056

Descomposicin multiplicativa
Mtodo de descomposicin multiplicativa
1. clculo de medias mviles y medias mviles centradas
2. clculo de factor estacional
3. clculo de observaciones compensadas respecto a la

variacin estacional (seasonally-adjusted values)

4. estimacin de la tendencia usando las observaciones
compensadas
5. clculo del factor cclico
6. estimacin de los errores

Descomposicin multiplicativa
1.

clculo de medias mviles

y medias mviles centradas
El objetivo es eliminar los efectos
estacionales
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao

23

CMA16.5
CMA17.5
CMA18.5

yt

t 11 12
24

yt

t 12 12
25

yt

t 13 12

Descomposicin multiplicativa
1.

clculo de medias mviles y medias mviles

centradas
23

CMA16.5
CMA17.5

yt

t 11 12
24

yt

t 12 12

CMA16.5 CMA17.5
CMA17
2

Descomposicin multiplicativa
2. clculo de factor estacional

yt
SN t IRt
TRt CLt
yt
yt
snt irt

trt clt CMAt

Descomposicin multiplicativa
clculo de factor estacional
se toma el promedio de snt x irt de todos los
aos para cada mes (trimestre) para obtener
snt
2.

Se calcula un factor de normalizacin; se

multiplica snt por este factor de normalizacin

L
L

sn
t 1

Descomposicin multiplicativa
3. clculo de observaciones compensadas
respecto a la variacin estacional (seasonallyadjusted values)

yt
dt
snt

Descomposicin multiplicativa
4. estimacin de la tendencia usando las
observaciones compensadas

TRt 0 1t
d t 0 1t

Descomposicin multiplicativa
5.

clculo del factor cclico

yt
CLt IRt
TRt SN t
yt
clt irt
trt snt

clt es una medio mvil de tres periodos de los

valores de clt irt

Descomposicin multiplicativa
6.

estimacin de los errores

clt irt
irt
clt

El pronstico es irt = 1

El pronstico puntual de y es

y t trt snt clt

Descomposicin aditiva
Se supone una variacin estacional constante
El modelo de descomposicin aditiva es

yt TRt SN t CLt IRt

Descomposicin aditiva
1.

clculo de medias mviles

y medias mviles centradas
El objetivo es eliminar los efectos
estacionales
por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un ao

23

CMA16.5
CMA17.5
CMA18.5

yt

t 11 12
24

yt

t 12 12
25

yt

t 13 12

Descomposicin aditiva
1.

clculo de medias mviles y medias mviles

centradas
23

CMA16.5
CMA17.5

yt

t 11 12
24

yt

t 12 12

CMA16.5 CMA17.5
CMA17
2

Descomposicin aditiva
2. clculo de factor estacional

SN t IRt yt (TRt CLt )

snt irt yt trt clt yt CMAt

Descomposicin aditiva
Factor de normalizacin

snt snt

s n / L
t 1

Descomposicin aditiva
3. clculo de observaciones compensadas
respecto a la variacin estacional (seasonallyadjusted values)

d t yt snt

Descomposicin aditiva
4. estimacin de la tendencia usando

las observaciones compensadas

TRt 0 1t
d t 0 1t
o

TRt 0 1t 2t
d t 0 1t 2t 2

Descomposicin aditiva
5.

clculo del factor cclico

CLt IRt yt TRt SN t

clt irt yt trt snt

clt es una medio mvil de tres periodos de los

valores de (clt + irt)

Descomposicin aditiva
6.

estimacin de los errores

irt clt irt clt

El pronstico es irt = 0

El pronstico puntual de y es

y t trt snt clt

Mtodo de ajuste estacional

X-12-ARIMA
Es un programa computacional muy avanzado

En la mayora de los programas de pronsticos se

incluyen comandos para el ajuste estacional

toma en cuenta la diferencia en das hbiles de mes en

mes
incluye mtodos para detectar observaciones atpicas

es importante entender la manera como se determina el

componente estacional para calcular las observaciones
compensadas

Hablaremos ms sobre estos mtodos en la ltima

parte del curso.