P. 1
VARIABLE ET VECTEUR ALEAROIRE

VARIABLE ET VECTEUR ALEAROIRE

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12/09/2012

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On veut tester

H0 : σ2

1 = σ2

2 = ... = σ2

k

contre
H1 : ∃i 6= j tels que σ2

i 6= σ2
j.

3.2.1 Test de Neyman et Pearson

On suppose que n1 = n2 = ... = nk et on considère la variable aléatoire

NP =

¡bσ2

12

2... bσ2

k

¢1

k

1

k

¡bσ2

1 +2

2 +...+2

k

¢,

(5.11)

2

i = 1
ni

ni
Xj
=1

(xi,jxi)2
.

On a sous H0, NP suit une loi tabulée par Neyman et Pearson. Remarquons
que NP ≤1. Soit tel que P(NP) = α, donc l’intervalle critique au seuil α
est donné par

= [0,lα[,

décision : si NP on rejette H0.

3.2.2 Test de Barlett

On considère la statistique

B = 1
λ

((nk)lnS2

intra− k

Xj=1

νi lns2
i

),

(5.12)

λ = 1 + 1

3(k−1)

½ 1

ν1 + 1

ν2....+ 1

νk − 1

nk

¾, νk = nk−1.

Sous H0,B ÃX2

(k−1) . Soit x2

1−α tel que P(X2

(k−1)≥x2

1−α) = α.

Décision : si B ∈[x2

1−α,+∞[ alors on rejette H0.

Chapitre 6

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