You are on page 1of 36

RIZIKOS VALDYMAS

4 paskaita
Rizikos analiz ir vertinimas

Paskaitos planas
Rizikos analizs ir vertinimo esm
Kiekybinis ir kokybinis rizikos vertinimas
Rizikos vertinimo metodai

COSO ERM

ISO
Konteksto nustatymas

Rizikos vertinimas
Rizikos identifikavimas
Rizikos analiz
Rizikos vertinimas
Rizikos mainimas

Rizikos vertinimas
Rizikos vertinimas leidia monei vertinti mast,
kuriuo galimi vykiai veikia tiksl pasiekim.
mons vadovai vertina vykius i dviej pusi
tiktinumo ir poveikio.
Vadovai analizuoja ir pradin, ir likutin rizik.

Rizikos analiz ir vertinimas


Rizikos analiz apima:
Rizikos prieastis ir altinius;
Teigiamas ir neigiamas pasekmes;
Tikimyb, kad tos pasekms vyks.

Nustatomi veiksniai, veikiantys pasekmes ir j


tiktinum;
Vienas vykis gali turti daug pasekmi ir gali
paveikti kelet tiksl.

Rizikos vertinimo metodai


Paprastai mons rizikos valdymo metodologij
sudaro kokybini ir kiekybini metod derinys.
Kokybiniai vertinimo metodai naudojami kai
rizikos negalima ireikti kiekybikai arba kai yra
kiekybini duomen trkumas.
Kiekybiniai metodai paprastai yra tikslesni ir
naudojami
sudtingesnse
veiklose
kaip
kokybini metod papildymas.

Kokybinio vertinimo pavyzdys


Lygis

Rizika

Apibdini- Pasireikimo
mas
tikimyb
Reta
Labai maa

Netiktina

Maa

Galima

Vidutin

Stichin nelaim paveikia


kompiuteri darb
silauliai sibrauna kompiuterio
apsaugos sistem

Tiktina

Aukta

Beveik
tikra

Labai aukta

Technologini sistem gedimas dl


teroristini veiksm

mons personalas naudoja mons


iteklius prijimui prie netinkamos
informacijos internete
mons darbuotojai naudoja mons
iteklius asmeniniam susirainjimui

Tiktinumo ir poveikio vertinimas

Apibendrintas rizikos lygio vertinimas:


emas;
Vidutinis;
Auktas;
Labai auktas.

Kiekybinio vertinimo pavyzdys


Nr.

Rizika

Tikimyb Poveikis

(nuo 1
iki 10
bal)

Rizikos
lygis

1.

Potvynis

20%
(0,2)

1,6

2.

Konkurentai
50%
pasilo pana (0,5)
produkt

3,0

3.

Klientas
vluoja
sumokti u

1,2

60%
(0,6)

Kiekybinio vertinimo pavyzdys


Nr.

Rizika

1.

Potvynis

2.

3.

Tikimyb Poveikis

, Eur
20%
(0,2)

Rizikos
lygis

100 000
Eur

Konkurentai
50%
pasilo pana (0,5)
produkt

50 000
Eur

Klientas
vluoja
sumokti u
paslaugas

300 Eur

60%
(0,6)

Poveikis,
100
tkst. Eur

Potvynis

75

Panaus produktas
50

Vluojantis apmokjimas

25
0
0

20

40

60

80

100

Tikimyb,
%

Rizikos vertinimo metodai

Tendencij palyginimas
(angl. Back testing)
Tai periodinis nuostolio prognozi, gaut taikant
vairius modelius (pvz. VaR), palyginimas su
realiais nuostoliais ar pelnu. Tokiu bdu mons
tikrina savo rizikos vertinimo sistem tikslum.

Testavimas nepalankiausiomis slygomis


(angl. Stress testing)
Testavimas nepalankiausiomis slygomis vertina
ypating, kratutini vyki poveik. is metodas nuo
scenarij analizs skiriasi tuo, kad jame vertinamas
tiesioginis vieno vykio ar veiklos pokyio poveikis
esant ekstremalioms slygoms, o ne prasti situacijos
pasikeitimai, kaip daroma atliekant scenarij analiz.

Netekties tikimybs skirstiniai


(angl. Loss distributions)
Jie naudojami kredito ar operaciniams nuostoliams vertinti
ir daniausiai paremti nenormaliaisiais skirstiniais. Jie
padeda suskaiiuoti maksimalius nuostolius, kylanius dl
operacini rizik esant tam tikram patikimumo lygiui. iai
analizei reikia duomen apie nuostolius, kuriuos mon
patyr dl kriminalini veiksm, mogikj itekli,
pardavim, neteistos veiklos, valdymo proces ar
technologij. ie duomenys klasifikuojami pagal atsiradimo
prieast ir formuojamas preliminarus nuostoli tikimybs
skirstinys, kuris vliau naudojamas atsako rizik
ingsnyje.

Netekties tikimybs skirstinio pavyzdys

Rizikuojamoji vert
(angl. Value at Risk VaR)
is modelis paremtas tikimybinmis prielaidomis apie
vieneto ar vienet grups verts pasikeitim, kuris,
tiktina, nebus virytas su tam tikru pasikliautinumo lygiu
per nustatyt laik. Taigi, rizikuojamosios verts modeliai
skirti nustatyti ekstremalius veri pasikeitimo intervalus,
kurie nepasireik danai, pavyzdiui nustatytas nuostolio
lygis nebus virytas su pasikliautinumo lygiu 95 ar 99
proc. Galima pasirinkti norim pasikliautinumo lygmen ir
laik.

Rizikuojamoji vert
Rizikuojamoji vert (rizikos vert, verts
pokyio rizika) tai yra tam tikru laikotarpiu
maksimalus tiktinas nuostolis, esant tam tikram
pasikliovimo lygiui.
Taigi rizikuojamosios verts koncepcija apima du
savarankikai parinktus parametrus:
periodo trukm (diena, savait, mnuo ir t.t.) bei
pasikliovimo lyg (90 %, 95 %, 99 %, 99,9 % ir t.t.).

VaR nustatymo ir analizs pavyzdys

Projekt ir investicij rizikos


vertinimo metodai

Jautrumo analiz
is metodas leidia nustatyti rezultato kintamum, pasikeitus vienam
parametrui ir tokiu bdu vertinti projekto jautrum vairiems
kintamiesiems.
Jautrumo analizs tikslas irykinti svarbiausius veiksnius, galinius
turti daugiausia takos projektui, bei patikrinti kiekvieno j tak
projekto rezultatams.
Jautrumo analizs ingsniai:

atrenkamas pagrindinis rodiklis, pagal kur bus nustatinjamas projekto jautrumas


(pvz., NPV, IRR ir kt.);
parenkami veiksniai, kurie gali vienaip ar kitaip takoti pagrindinio rodiklio reikm;
apskaiiuojamas pagrindinis rodiklis, pakitus vairiems kitiems veiksniams,
parinktiems antrame ingsnyje.

Pavyzdys
Veiksniai

Grynoji dabartin
vert, tkst. lt.

Bazinis variantas

8593

Sumaja valiutos kursas 5 %

4537

Padidja valiutos kursas 5 %

12955

Sumaja gamybos pajgumas 5 %

7245

Padidja gamybos pajgumas 5 %

9368

Scenarij analiz
Scenarij analiz (angl. Scenario analysis) vertina vieno ar
daugiau vyki poveik tikslui. Scenarij analiz gali bti naudojama
kartu su veiklos tstinumo planavimu (angl. Business continuity
planning) ar sistemos arba tinklo gedimo poveikio nustatymu.
is metodas pagrstas galim pinigini sraut modeliavimu trims
projekto gyvendinimo slyg variantams:
Pesimistiniam;
Optimistiniam;
Baziniam (labiausiai tiktinam).

Kuo skirtumas didesnis, tuo projektas rizikingesnis.

Scenarij analizs metodo trkumai


Analizuojami tik keli projekto (NPV) rezultatai,
nors praktikoje toki galim rezultat daugyb;
ios analizs pagalba gauti rezultatai danai
bna nepatikimi, nes maai tiktina, kad vienu
metu visi parametrai gaus geriausias ir
blogiausias reikmes;
Analizs rezultatai priklauso
poirio rizik ir pelningum.

nuo

vertintoj

Veiklos (verslo) tstinumo valdymas


(angl. Business Continuity Management)
Valdymo procesas, kuris identifikuoja potencialius
poveikius, galinius takoti organizacijos veikl, ir
pateikia pagrindinius atsako veiksmus, siekiant
suvelninti atsitiktini poveiki tak verslo procesams,
isaugoti organizacijos presti ir patikimum.

Pagrindiniai elementai
Ms veiksmai, kad sumaintume rizik prie vyk.
Ms atsako veiksmai vykio metu.
Ms veiksmai po vykio (atstatymo veiksmai).

Veiklos tstinumo fazs


Prevencija/mainimas/velninimas
Veiksmai, skirti rizik identifikavimui ir velninimui.

Atsakas ir valdymas
Planuota reakcija nepalankius vykius ir j valdymas.

Atkrimas
Planuotas sistem ir operacij atnaujinimas po trikdio
(pertraukimo).

Atstatymas
Turto (rengini) atstatymas ar pakeitimas po trikdio
(pertraukimo).

Scenarij pavyzdiai
Stichin nelaim / sunaikintas duomen centras
Sugriauti pastatai. Nutrks ryys. Masin evakuacija.

Technologiniai gedimai.
Sugedusios tarnybins stotys. Sugadintos rezervins kopijos.

Kenkjikos programos / silauliai / kibernetins grsms


Kritiniai paeidiamumai svarbiausiuose marrutizatoriuose.
Inaudojus paeidiamumus marrutizatoriai tampa nevaldomi.

Elektros energijos tiekimo nutrkimas.


Atsarginiai elektros generatoriai nebuvo testuoti, vykus avarijai jie
nesijungia

Monte Karlo imitacinis modeliavimas


Metodas leidia sudaryti daugyb scenarij, kuriuose pradiniai
parametrai kinta iki numatyt apribojim.
Siekiant vertinti rezultato kintamum, jo parametrams
suteikiami atsitiktiniai dydiai ir tikimybs; sudaromos
parametr kombinacijos, isiskirianios savo gausa ir vairove.
Metodo ingsniai:

Sudaromas prognozuojamas modelis;


Irenkami pagrindiniai veiksniai, galintys paveikti projekto rezultatus;
Nustatomi tikimybs skirstiniai pagrindiniams veiksniams;
Nustatoma koreliacin priklausomyb tarp kintamj;
Generuojami vairs scenarijai, pagrsti numatytais apribojimais;
Atliekama imitacinio modeliavimo rezultat statistin analiz.

Imitacinio modeliavimo Monte Karlo metodu


schema

Imitacinio modeliavimo Monte Karlo metodu


privalumai ir trkumai
Privalumai

Trkumai

Patobulina sprendim primim


dl nedidelio pelningumo
investicij (investicij projektas
ar portfelis, pasiymintis
nedidele NPV reikme, gali bti
priimtas)

nea neapibrtumo (galimi


kintamj nukrypimai nuo
bazini
Lygi)

Padeda identifikuoti gamybines


galimybes

Rizikos analizs metu daroma


prielaida apie vertinimo
modeli tinkamum

Irykina investicij projekto


skyrius,
reikalaujanius tolimesni
tyrim

Sudtingas (neintuityvus,
neaikus ir sunkiai
suprantamas)

Irykina "silpnas vietas"


Reikalauja daug snaud
investicijose,
(mogikj ir finansini)
sudaro galimyb neti pataisas

Loginiai mediai (angl. Logical Trees):


vyki mediai, defekt mediai ir sprendim
mediai
vyki mediai ir defekt mediai yra geriausiai inomi ir
plaiausiai taikomi loginiai mediai kaip kokybinje, taip ir
kiekybinje rizikos analizje. Pagrindinis skirtumas tarp j
yra tas, kad defekt medis remiasi dedukcija (vilgsnis
atgal), o vyki mediai yra indukciniai (irima priek).
Praktinje veikloje kartais naudojama i dviej metod
kombinacija.

Defekt medis
(angl. Fault tree)
Defekt medis metodas, paremtas dedukcine logika,
analizuojantis nepalanki pasekm ar rezultat ir siekiantis
nustatyti, kokia atsitiktini neskmi seka galt privesti
prie tokio neigiamo rezultato.

Defekt medio ymjimai

Defekt medio login schema

vyki medis
(angl. Event tree)
vyki medis tai logins vyki sekos vaizdavimas, vedantis
tam tikr situacij (paprastai neigiam) arba sistemos bkl.
Galimos kelios baigtins situacijos ar bkls. Skirtingai negu
defekt medis, vyki medis prasideda pradiniu vykiu ir vystosi
laike tol, kol visos galimos neigiam pasekmi bkls nebus
vardintos. Pradiniais vykiais vyki mediuose paprastai laikomi
galutiniai defekt medio vykiai (jeigu prie tai buvo atlikta
defekt medio analiz). vyki mediai paprastai sudaryti i
vyki ir j pasekmi.

Sprendim mediai
(angl. Decision trees)
Sprendim mediai, taikomi sprendim teorijoje, formuoja pagrindin
struktr rizikos analizei. To prieastis yra ta, kad tam tikra prasme
rizikos analiz yra sprendim primimo tikslas.
Jeigu rizikos analiz parodo, kad rizika yra priimtina, tuomet nedaroma
nieko, o jeigu ji parodo, kad rizika nepriimtina, tada imamasi veiksm.
Schematin medio pavidalo diagrama naudojama, kad nustatyti
veiksm krypt ar parodyti statistin tikimyb. Kiekviena medio aka
vaizduoja galim sprendim arba vyk. Medio struktra parodo, kaip
vienas pasirinkimas veda prie kito, o ak naudojimas paliudija, kad
kiekviena galimyb yra nesuderinama su kita.

Sprendim medis yra sprendim


paramos priemon, panaudojanti
med pana grafik ar sprendim
ir j galim pasekmi model,
tame tarpe galimas vykio
pasekmes, itekli kain,
naudingum.
Sprendim medio pabaigoje
vaizduojamas rezultatas arba
nauda. Taip sprendim mediai
padeda surasti alternatyvius
sprendimus, teikianius didiausi
laukiam vert.

Sprendimo takas
Galimybs takas
Pabaiga