Ejercicios Resueltos PDF

Ejercicios resueltos de
Ecuaciones Diferenciales
II
II
NDICE GENERAL
1. Mtodos elementales de resolucin de ecuaciones diferenciales
ordinarias
2. La ecuacin lineal I: aspectos tericos sobre la existencia y unicidad de solucin y matrices fundamentales
33
3. La ecuacin lineal II: forma cannica de Jordan, exponencial de
una matriz y frmula de variacin de las constantes
57
4. Teora de comparacin de Sturm
109
5. La ecuacin peridica
113
6. Ecuaciones diferenciales con coeficientes analticos
153
7. Anlisis local de existencia y unicidad de soluciones
163
8. Anlisis global de existencia y unicidad de soluciones
195
9. Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales

y parmetros. Estabilidad
211
10. Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas parciales y clculo de variaciones
237
III
NDICE GENERAL
IV
IV
C APTULO 1
Mtodos elementales de
resolucin de ecuaciones
diferenciales ordinarias
1. La poblacin P(t) de un suburbio de una gran ciudad en un instante
cualquiera se rige por
dP
1 107 P )
dt = P ( 10
,
P(0) = 5000
en donde t se mide en meses. Cul es el valor lmite de la poblacin?
En qu momento ser la poblacin igual a la mitad de su valor lmite?
Solucin : Calculamos en primer lugar el tamao de la poblacin,

P(t), resolviendo el problema de valores iniciales. La ecuacin diferencial tiene sus variables separadas:
P0
= 1,
P(101 107 P)
donde hemos denotado P0 = dP
dt . Integrando los dos miembros de
esta identidad entre 0 y t obtenemos
10
Z P(t)
5000
dQ
= t,
Q(106 Q)
donde hemos efectuado el cambio de variable Q = P(t). Teniendo

en cuenta ahora que

1
1
1
6
= 10
+
,
Q 106 Q
Q(106 Q)
1
2
concluimos tras una serie de clculos simples que la nica solucin
de nuestro problema es
t
P(t) =
106 e 10
t
199 + e 10
El valor lmite de la poblacin es por tanto

lm P(t) = 106 ,
como se desprende de una simple aplicacin de la regla de LHpital.

Para responder a la segunda cuestin tenemos que encontrar el valor
6
t0 para el que P(t0 ) = 102 . Basta entonces con resolver la ecuacin
t0
10
e 10
t0
199 + e 10
t0
106
e 10 = 199 .
2
Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros concluimos que

t0 = 10 log(199) meses 4,41 aos .

2. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) x0 = et
2t
t2 1
(b) ( x2 + 9) y0 + xy = 0
(c)
dy
dx
= 2xe y
(d) x0 =
1+t
t2 x2
(e) x0 = et+x
Solucin : (a) La ecuacin tiene sus variables separadas. Integrando

obtenemos
x(t) = et log(|t2 1|) + C ,
2
C R.
Mtodos elementales
110
800000
600000
400000
200000
20
40
60
80
100
120
140
Figura 1.1: Representacin grfica de la solucin del Ejercicio 1 en el intervalo

[0, 150].
4
(b) Separando las variables obtenemos
x
y0
= 2
y
x +9
e integrando con respecto a x llegamos a
y( x) =
C
x2 + 9
(c) Separando las variables resulta e y

solucin general
y( x) = log( x2 + C ) ,
dy
dx
= 2x, de donde se obtiene la
C R : x2 + C > 0 ,
sin ms que integrar ambos miembros con respecto a la variable x.

Obsrvese que, dado cualquier dato inicial y( x0 ) = y0 , la solucin
slo existe si
x2 > C = x20 e y0 .
(d) Separando las variables obtenemos
x2 x0 =
1+t
.
t2
Integrando entonces con respecto a t en ambos miembros de la ecuacin encontramos que la solucin general de la misma viene dada
por

1

3
1
x(t) = 3 log(|t|)
+C , C R.
t
(e) Separando las variables resulta ex x0 = et , de donde obtenemos
la solucin general
x(t) = log(C et ) ,
C > et ,
integrando la ecuacin con respecto a la variable t. Obsrvese que,

dado cualquier dato inicial x(t0 ) = x0 , la solucin slo existe si
t < log(C ) con C = et0 + ex0 .

4
Mtodos elementales
3. Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativamente estable para uso industrial. Despus de 15 aos se determina
que el 0.0043 por ciento de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha
desintegrado. Determina la semivida1 de este istopo si la rapidez
de desintegracin es proporcional a la cantidad restante.
Solucin : Llamemos x(t) a la cantidad de plutonio 239 que queda

en el instante t, con lo que x0 (t) indicar la velocidad o rapidez de
desintegracin del mismo. Como la velocidad de desintegracin es
proporcional a la cantidad de istopo restante, la ley diferencial que
rige el proceso de desintegracin es
x0 = x sujeta a la condicin inicial x(0) = A0 ,
cuya nica solucin viene dada por x(t) = A0 et . Para tener completamente determinada la solucin necesitamos conocer el valor de
la constante de desintegracin , el cual puede encontrarse a travs
de la relacin (establecida en el enunciado del problema)

99,9957
0,0043
A0 ,
A0 =
x(15) = 1
100
100
por lo que ha de ser
A0 e15 =
99,9957
1
99,9957
A0 =
log
.
100
15
100
Finalmente, la semivida de este istopo es el valor t0 para el que se

cumple la condicin x(t0 ) = A20 , por lo que
A0 e
1
15
log
99,9957
100
t0
t0 =
A0
2
15 log(2)
= 241790 aos .
log(100) log(99,9957)

4. Dadas dos funciones f , g derivables, sabemos que la identidad
( f g)0 = f 0 g0
1 Tiempo
necesario para que la cantidad inicial de tomos se reduzca a la mitad
6
es falsa en general. Si fijamos f ( x) = e x
g que verifican dicha identidad.
3 +2x
, determina las funciones
Solucin : Por un lado
( f g)0 ( x) = (3x2 + 2) e x
3 +2x
g( x) + e x
3 +2x
g0 ( x)
mientras que, por otro lado,

f 0 ( x) g0 ( x) = (3x2 + 2) e x
3 +2x
g0 ( x) .
Entonces ha de cumplirse
(3x2 + 1) e x
3 +2x
g0 ( x) = (3x2 + 2) e x
3 +2x
g( x)
o, equivalentemente,
3x2 + 2
g0 ( x)
= 2
.
g( x)
3x + 1
Resolviendo esta ecuacin diferencial en variables separadas obtenemos
x+ 1 arctan( 3x)
3
g( x) = C e
, C R.

5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
(a) 3x + y 2 + y0 ( x 1) = 0
(b) (t2 x2 1) x0 + 2tx3 = 0, haciendo x = z
(c) x + ( x t) x0 = 0
(d) 2t + 3x + ( x + 2) x0 = 0
Solucin : (a) La ecuacin puede ser reescrita en forma cannica (con

la derivada despejada) de la siguiente forma:
y0 =
3x + y 2
.
1x
6
Mtodos elementales
Veamos cmo podemos reducir esta ecuacin diferencial a una homognea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + y 2 = 0 ,
1x = 0,
de las que resulta el punto de corte ( x = 1, y = 1). A continuacin

se procede va el siguiente cambio de variable:
X = x1,
Y = y+1.
Entonces se tiene que

Y 0 = y0 =
Y
Y + 3X
= +3,
X
X
(1.1)
que es una ecuacin diferencial homognea. Haciendo ahora el camY

bio de funcin incgnita u = X
y usando (1.1) obtenemos
Y 0 = u + Xu0 = u + 3 ,
de donde se deduce que
u0 =
3
.
X
Por tanto
u( X ) = 3 log(| X |) + C ,
C R.
Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las

variables originales llegamos a
y( x) = 3( x 1) log(| x 1|) + C ( x 1) 1 ,
C R.
(b) Obviamente x 0 es solucin. Busquemos todas las dems soluciones. Efectuando el cambio de funcin incgnita x = z en la
ecuacin obtenemos
(t2 z2 1) z 1 z0 + 2tz3 = 0 ,
de donde resulta
(t2 z2 1) z0 + 2tz2 +1 = 0

2
tz2 +1
2
( z/t)2 +1
0
z =
=
t2 z2 1
( z/t)2 (1/t2 +2 )
7
8
que es una ecuacin homognea. Haciendo el cambio de variable
u = zt obtenemos la siguiente ecuacin equivalente:
2 +2 2

t
u 1
1
u0 = .
u
t
Integrando los dos miembros de esta ecuacin con respecto a la variable t llegamos a la siguiente expresin implcita para u:
1 2 +2 2
t
u log(|u|) = C + log(|t|) ,
2
C R.
Deshaciendo finalmente los dos cambios de variable efectuados2 obtenemos

x2 t2 2 log(| x|) = C , C R .
(c) La ecuacin admite la solucin trivial. Busquemos las restantes
soluciones. Resolviendo la ecuacin con respecto a la derivada obtenemos
x
x
= t x,
x0 =
tx
1 t
que es homognea. El consabido cambio de variable u =
duce a
2
1
u
0
u =
,
t 1u
x
t
nos con-
cuyas soluciones satisfacen la relacin implcita

1
log(|u|) = log(|t|) + C ,
u
C R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos finalmente

x log(| x|) + t + Cx = 0 ,
C R.
(d) Resolviendo la ecuacin con respecto a la derivada obtenemos

x0 =
3x + 2t
,
x+2
que adopta la forma de una ecuacin diferencial reducible a homognea. Consideramos las rectas de ecuaciones
3x + 2t = 0 ,
2u
z
t
y x = z
x+2 = 0,
Mtodos elementales
de las que resulta el punto de corte (t = 3, x = 2). Efectuamos el

siguiente cambio de variable:
T = t3,
X = x+2.

X 0 = x0 =
3X + 2
3X + 2T
= TX ,
X
T
que es homognea. Haciendo ahora u =

X 0 = u + Tu0 =
X
T
(1.2)
y usando (1.2) obtenemos
3u + 2
,
u

1
u =
T
0
u2 + 3u + 2
u

.
Por tanto, la siguiente relacin implcita

u( T ) + 2
2
= C|T | ,
u( T ) + 1
C > 0,
es satisfecha. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para

recuperar las variables originales llegamos primero a
( X + 2T )2
= CT 2
X+T
y despus a
( x + 2t 4)2
= C (t 3)2 .
x+t1

6. Encuentra la curva plana que pasa por (1, 1) y verifica que dado un
punto cualquiera ( x, y), al considerar el corte de la recta tangente a
la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta
normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.
9
10
Solucin : Las ecuaciones de la recta tangente y normal en el punto
(t, x) son, respectivamente,
1
( T t) x0 = X x , ( T t) 0 = X x ,
x
donde las variables estn representadas con letras maysculas (T para las ordenadas y X para las abscisas).
La condicin inicial que nos proporciona el problema es x(1) = 1.
Sustituyendo en las ecuaciones anteriores los datos del problema obtenemos:
1
tx0 = b x , ( a t) 0 = x .
x
Adems, ha de verificarse
| x tx0 | = | xx0 + t| .
Esta ltima ecuacin nos conduce a la resolucin de los siguientes
problemas de valores iniciales:
0
t
x = xx
+t ,
x(1) = 1
0
x = tx+xt
,
x(1) = 1
correspondientes ambos a ecuaciones homogneas. El primero de
ellos puede reescribirse de la siguiente forma
(
x
1
x0 = xt +1
.
t
x(1) = 1
Haciendo el cambio de variable u = xt se llega a la siguiente ecuacin
diferencial con variables separadas

1 u2 + 1
0
u =
,
t u+1
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1, cuya nica solucin3
satisface la siguiente relacin implcita:
x
2 arctan
+ log( x2 + t2 ) = + log(2) .
t
2
3 Es
inmediato verificar las condiciones del teorema de existencia y unicidad de solu-
ciones
10
Mtodos elementales
11
El tratamiento del segundo problema es anlogo. La ecuacin diferencial que se obtiene ahora tras hacer el cambio de variable anterior
es

1 u2 + 1
0
u =
,
t 1u
con dato inicial asociado u(1) = x(1) = 1. La nica solucin de este
problema de valores iniciales satisface
x
log( x2 + t2 ) = log(2) .
2 arctan
t
2

7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales
buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:
(a) sen(tx) + tx cos(tx) + t2 cos(tx) x0 = 0

sen2 ( x)
sen(2x)
+
x
+
y
(b)
y0 = 0
y
y2
(c) (3xy2 4y) + (3x 4x2 y) y0 = 0 con ( x, y) = xn ym
(Febrero 1993)
(d) xy0 ( y 1) y = 0 con ( x, y) = ( y)
(e) (t + 1)2 + (1 + t2 ) x0 = 0 con (t, x) = (t + x)
(Febrero 1996)
(f) (1 + xy + y2 ) + (1 + xy + x2 ) y0 = 0 con ( x, y) = ( xy)
(g) ( x + y2 ) + 2( y2 + y + x 1) y0 = 0 con ( x, y) = (e ax+by )
(h) 2xyy0 = x2 + y2 + 1 con ( x, y) = ( y2 x2 )
Solucin : (a) Es exacta con

P(t, x) = sen(tx) + tx cos(tx) ,
11
Q(t, x) = t2 cos(tx) .
12
15
10
-4
-2
-5
-10
-15
Figura 1.2: Representacin grfica de las soluciones del Ejercicio 6.

12
Mtodos elementales
En efecto,
13
Q
P
= 2t cos(tx) t2 x sen(tx) =
.
x
t
Entonces
F
= P F (t, x) = t sen(tx) + H ( x) .
t
Por otro lado

F
= Q H0 0 H k R .
x
Por tanto, la solucin general responde a la siguiente relacin implcita:
t sen(tx) = C R .
(b) Es exacta con
P( x, y) =
En efecto,
sen(2x)
+x,
y
Q( x, y) = y
sen2 ( x)
.
y2
Q
P
2 sen( x) cos( x)
=
=
.
2
y
x
y
Entonces
cos(2x) x2
F
= P F ( x, y) =
+
+ H ( y) .
x
2y
2
Por otro lado
1
y2
1
F
= Q H 0 ( y) = y 2 H ( y) =
+
.
y
2
2y
2y
Por tanto, la solucin general responde a la siguiente relacin implcita:

1
y2 + x2 +
1 cos(2x) = C R .
y
(c) La ecuacin no es exacta, ya que para las funciones
P( x, y) = y(3xy 4) ,
Q( x, y) = x(3 4xy)
no se satisface la condicin de exactitud. En efecto,

P
Q
= 2(3xy 2) 6= 3 8xy =
.
y
x
13
14
Buscamos n, m Z tales que la funcin ( x, y) = xn ym sea un factor
integrante. Para ello imponemos exactitud sobre las funciones
P? ( x, y) = y(3xy 4) xn ym ,
Q? ( x, y) = x(3 4xy) xn ym .
Entonces resulta
2(3xy 2) xn ym + y(3xy 4) xn (mym1 )
= (3 8xy) xn ym + x(3 4xy) ym (nxn1 )

xn ym [(3m + 4n) xy (3n + 4m) (7 14xy)] = 0 .
(1.3)
Por tanto, para que ( x, y) = xn ym sea un factor integrante para

nuestra ecuacin se ha de cumplir
3m + 4n = 14 ,
3n + 4m = 7 ,
es decir, m = 2 y n = 5. Luego = x5 y2 . Buscamos ahora F ( x, y)

tal que, en primer lugar,
F
= y3 x5 (3xy 4) F ( x, y) = x3 y4 + x4 y3 + H ( y) .
x
Por otro lado
F
= x4 y2 (3 4xy) = 4x3 y3 + 3x4 y2 + H 0 ( y) H k R .
y
Consecuentemente, la solucin responde al siguiente esquema implcito:
x4 y3 (1 xy) = C R .
(d) Sean P( x, y) = y y Q( x, y) = x( y 1). En este caso la ecuacin
no es exacta, ya que
P
1 ,
y
Q
= y1.
x
Buscamos un factor integrante de la forma ( x, y) = ( y). Para ello

multiplicamos la ecuacin por ( y) e imponemos la condicin de
exactitud a las funciones
P? ( x, y) = y ( y) ,
Q? ( x, y) = x( y 1) ( y) .
14
Mtodos elementales
15
Entonces ha de cumplirse
y 0 ( y) ( y) = ( y 1) ( y) ( y) = e y .
Buscamos finalmente F ( x, y) tal que
F
= x( y 1)e y .
y
F
= ye y ,
x
Se tiene que
F ( x, y) = xye y + H ( y) y x( y 1)e y = xe y + xye y + H 0 ( y) ,

de lo cual resulta finalmente que H k R, por lo que la solucin
de la ecuacin de partida responde a la siguiente relacin implcita:
xye y = C R .
(e) La ecuacin no es exacta, ya que si
P(t, x) = (t + 1)2 ,
Q(t, x) = 1 + t2 ,
se tiene que
P
Q
= 0 6= 2t =
.
x
t
Buscamos un factor integrante de la forma (t, x) = (t + x). La
condicin suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en
nuestro caso (t + x) sea factor integrante es
(t + 1)2 0 (t + x) = 2t (t + x) + (1 + t2 ) 0 (t + x) .
Resolviendo esta ecuacin obtenemos (t + x) = et+x . Buscamos entonces F (t, x) tal que
F
= (t + 1)2 et+x F (t, x) = (1 + t2 )et+x + H ( x) .
t
Finalmente, la funcin H ( x) queda determinada sin ms que imponer la condicin
F
= (1 + t2 )et+x + H 0 ( x) = Q(t, x) (t + x) = (1 + t2 )et+x ,
x
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin x(t) viene dada
por la ley implcita
(1 + t2 ) et+ x = C R .
15
16
(f) La ecuacin no es exacta. En efecto, si llamamos
P( x, y) = 1 + xy + y2 ,
se tiene que
Q( x, y) = 1 + xy + x2 ,
Q
P
= x + 2y 6= y + 2x =
.
y
x
Buscamos un factor integrante de la forma ( x, y) = ( xy). La condicin suficiente y necesaria que ha de cumplirse para que en nuestro
caso ( xy) sea factor integrante es
( x + 2y) ( xy) + x(1 + xy + y2 ) 0 ( xy)

= ( y + 2x) ( xy) + y(1 + xy + x2 ) 0 ( xy) .
Resolviendo esta ecuacin obtenemos ( xy) = e xy . Buscamos entonces F ( x, y) tal que
F
= (1 + xy + y2 )e xy F ( x, y) = ( x + y)e xy + H ( y) .
x
Finalmente, la funcin H ( y) queda determinada al imponer la condicin
F
= ( x2 + xy + 1)e xy + H 0 ( y) = Q( x, y) ( xy) = (1 + xy + x2 )e xy ,
y
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin y( x) viene dada
por la ley implcita
( x + y) e xy = C R .
(g) La ecuacin no es exacta, ya que si llamamos
P( x, y) = x + y2 ,
se tiene que
Q( x, y) = 2( y2 + y + x 1) ,
P
Q
= 2y 6= 2 =
.
y
x
Buscamos un factor integrante de la forma = (e ax+by ), el cual

habr de verificar la siguiente condicin suficiente y necesaria:
2y (e ax+by ) + b( x + y2 )e ax+by 0 (e ax+by )
= 2 (e ax+by ) + 2a( y2 + y + x 1)e ax+by 0 (e ax+by ) ,

16
Mtodos elementales
17
que nos conduce como nica opcin a elegir un factor integrante de

la forma especfica ( x, y) = e x+2y . Buscamos ahora F ( x, y) tal que
F
= ( x + y2 )e x+2y F ( x, y) = ( x 1 + y2 )e x+2y + H ( y) .
x
F
= 2( y + x 1 + y2 )e x+2y + H 0 ( y)
y
= Q( x, y) ( x, y) = 2( y2 + y + x 1)e x+2y ,
que nos conduce nuevamente a H k R. Por tanto, la solucin
y( x) viene dada por la ley implcita
( x 1 + y2 ) e x+2y = C R .
(h) La ecuacin no es exacta, ya que si llamamos
P( x, y) = x2 + y2 + 1 ,
se tiene que
Q( x, y) = 2xy ,
P
Q
= 2y 6= 2y =
.
y
x
Buscamos un factor integrante de la forma = ( y2 x2 ), el cual

habr de verificar la siguiente condicin suficiente y necesaria:
2y ( y2 x2 ) + 2y( x2 + y2 + 1) 0 ( y2 x2 )
= 2y ( y2 x2 ) + 4x2 y 0 ( y2 x2 ) .
Resolviendo esta ecuacin en variables separadas obtenemos
( y2 x2 ) =
( y2
1
.
x2 + 1)2
Buscamos ahora F ( x, y) tal que

x
F
x2 + y2 + 1
4 F ( x, y) = 2
= 2
+ H ( y) .
2
2
x
( y x + 1)
y x2 + 1
4 Para
x2 + y2 +1
calcular una primitiva de ( y2 x2 +1)2 con respecto a x basta con observar que la
siguiente descomposicin es satisfecha:
!
x2 + y2 + 1
1
1
1
p
p
+
.
=
2 ( x 1 + y2 )2
( y2 x2 + 1)2
( x + 1 + y2 )2
17
18
2xy
F
= 2
+ H 0 ( y)
y
( y x2 + 1)2
= Q( x, y) ( y2 x2 ) =
( y2
2xy
,
x2 + 1)2
que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin general y( x)

tiene las dos siguientes ramas:
p
y( x) = x2 + Cx 1 , C R .

8. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) Puede ser la funcin (t) = t2 (definida para t R) solucin
de una ecuacin lineal de primer orden homognea? Y de una
ecuacin lineal de primer orden no homognea?
(b) Pueden ser las funciones (t) = et y (t) = et (definidas
para t R) soluciones de una misma ecuacin lineal de primer
orden homognea? y de una ecuacin lineal de primer orden
no homognea?
En caso afirmativo proporciona ejemplos explcitos.
Solucin : (a) La funcin (t) = t2 (definida en R) NO puede ser
solucin de una ecuacin lineal de primer orden homognea x0 (t) =
a(t) x(t), ya que de serlo habra de ocurrir
2t = a(t)t2 a(t) =
2
t 6= 0
t
y, en cualquier caso, el coeficiente a(t) slo estara definido en R \ {0}

(no en R).
Sin embargo, la respuesta es SI para el caso no homogneo x0 (t) =
a(t) x(t) + b(t). En efecto, bastara con encontrar funciones continuas
18
Mtodos elementales
19
a, b : R R tales que 2t = a(t)t2 + b(t). Por ejemplo, a 0 y

b(t) = 2t.
(b) Las funciones (t) = et y (t) = et (definidas en R) NO pueden
ser soluciones de una misma ecuacin diferencial lineal de primer
orden homognea, ya que de serlo tendran que verificarse simultneamente las dos siguientes condiciones:
et = a ( t ) et ,
et = a(t)et ,
que a la postre se traducen en que simultneamente a 1 y a 1.

Para el caso no homogneo los anlogos de las condiciones anteriores son
et = a ( t ) et + b ( t ) , et = a ( t ) et + b ( t ) ,
que tras un clculo sencillo conducen a las siguientes expresiones de
los coeficientes:
a(t) =
et + et
,
et et
b(t) =
et
2
.
et
Estas expresiones son slo vlidas en R \ {0}, luego (t) y (t) NO

pueden ser soluciones de una misma ecuacin lineal de primer orden
no homognea.

9. Calcula los valores de la constante R que hacen que la ecuacin
diferencial x0 = ( + cos2 t) x tenga una solucin -peridica5 no
trivial.
Solucin : Se trata de una ecuacin diferencial en variables separadas,

por lo que se puede encontrar fcilmente su solucin general6 :
1
x(t) = Ce( + 2 )t+ 4 sen(2t) .

5 Es
decir, x(t) = x(t + ) t R

llegar a la expresin final de la misma es necesario calcular previamente una
primitiva de cos2 (t), tarea la cual resulta bastante simple si se escribe
6 Para
cos2 (t) =
1 + cos(2t)
.
2
19
20
Al evaluarla en t + se obtiene
1
x(t + ) = Ce( + 2 )(t+ )+ 4 sen(2t+2 ) = Ce( + 2 )(t+ )+ 4 sen(2t) ,

luego la condicin de periodicidad equivale a imponer
1
e( + 2 ) = 1 ,
es decir, = 12 .

10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el
mtodo de variacin de las constantes:
(a) x0 tx = 3t
(b) y0 = 5y + cos( x)

2t
0
(c) x = t2 +1 x + t3
(d) x0 2x = 4e2t
Solucin : (a) Resolviendo en primer lugar la correspondiente ecuacin diferencial homognea, x0 = tx, la cual tiene sus variables separadas obtenemos
t2
xh (t) = C e 2 , C R .
Asumimos ahora C = C (t) y reconsideramos la ecuacin diferencial
completa. En este caso se tiene que
t2
t2
x0 = (C 0 + Ct)e 2 = t Ce 2 + 3t ,
t2
luego C 0 (t) = 3te 2 . Por tanto

t2
C (t) = 3e 2 + K ,
K R.
(b) La solucin general de la ecuacin homognea, y0 = 5y, es

yh = Ce5x ,
20
C R.
Mtodos elementales
21
Variando la constante y considerando ahora la ecuacin completa

obtenemos
(C0 + 5C )e5x = 5Ce5x + cos( x) C0 ( x) = cos( x) e5x ,

luego ha de ser
C ( x) =
1 5x
e (sen( x) 5 cos( x)) + K ,
26
KR
1
(sen( x) 5 cos( x)) + K e5x ,
26
K R.
y, por tanto,
y( x) =
(c) La solucin general de la ecuacin homognea, x0 =

xh = C (t2 + 1) ,
2t
x,
t2 +1
es
C R.
Variando la constante y considerando ahora la ecuacin completa

obtenemos
C 0 (t2 + 1) + 2Ct = 2Ct + t3 C 0 (t) =
t3
,
t2 + 1
luego ha de ser
C (t) =

1 2
t log(t2 + 1) + K ,
2
KR
y, por tanto,

1 2
2
t log(t + 1) + K (t2 + 1) ,
x(t) =
2
K R.
(d) La solucin general de la ecuacin homognea, x0 2x = 0, es

xh = Ce2t ,
C R.
Si asumimos C = C (t) y recuparamos la ecuacin completa, resulta

que
(C0 + 2C 2C ) e2t = 4 e2t C0 4 C (t) = 4t + K , K R .

Entonces
x(t) = (4t + K ) e2t ,
K R.

21
22
11. Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la
frmula de variacin de las constantes:
(a) x0 + 3x = e3t ,
(b) x0
x
t
1
1+t2
x(1) = 5
x(2) = 0
(c) x0 = cosh(t) x + esenh(t) ,
x(0) = 1
Solucin : (a) La solucin general de la ecuacin homognea, x0 +

3x = 0, es
xh (t) = C e3t , C R .
Variando la constante, x(t) = C (t) e3t , y volviendo a la ecuacin
completa obtenemos
(C0 3C ) e3t + 3C e3t = e3t C (t) = t + K ,
K R.
Por tanto, la solucin general de la ecuacin completa es

x(t) = (t + K ) e3t ,
K R.
Imponiendo la condicin inicial x(1) = 5 concluimos que
(1 + K ) e3 = 5 K = 5e3 1 ,
luego
x(t) = (t + 5e3 1) e3t .
(b) Resolviendo la ecuacin homognea (que tiene sus variables separadas) obtenemos xh (t) = Ct con C R. Sustituyendo entonces la
expresin x(t) = C (t)t en la ecuacin completa llegamos a
C0 t + C C =
1
1
C 0 (t) =
2
1+t
t(1 + t2 )

t
C (t) = log
+K,
1 + t2
Entonces la solucin general de la ecuacin completa es

t
x(t) = log
+K t, K R.
1 + t2
22
K R.
Mtodos elementales
23
Imponiendo finalmente la condicin inicial obtenemos

2
2
2 log + K = 0 K = log .
5
5
Por consiguiente, la solucin buscada es
x(t) = t log
5t
.
2 1 + t2
(c) La solucin general de la ecuacin homognea es

xh (t) = C esenh(t) ,
C R.
Si variamos la constante y ensayamos en la ecuacin completa con

x(t) = C (t) esenh(t) obtenemos
(C0 + C cosh(t)) esenh(t) = C cosh(t) esenh(t) + esenh(t)

C 0 1 C (t) = t + K ,
K R.
Por tanto
x(t) = (t + K ) esenh(t) ,
K R.
Al imponer finalmente x(0) = 1 obtenemos K = 1 y, en consecuencia, la nica solucin de nuestro problema de valores iniciales es
x(t) = (t + 1) esenh(t) .

12. Sean a, b : R R funciones continuas tales que a(t) c > 0 para
todo t R y
lm b(t) = 0 .
t
Demuestra que todas las soluciones de la ecuacin diferencial

x0 = a(t) x + b(t)
tienden a cero cuando t . (Indicacin: usa la regla de LHpital
en el segundo trmino de la frmula de variacin de las constantes).
23
24
Solucin : Resolvemos en primer lugar la ecuacin homognea, x0 =
a(t) x, obteniendo
x(t) = Ce
Rt
t0
a(s) ds
C R.
Variando ahora la constante, es decir, asumiendo C = C (t), concluimos que la solucin general de la ecuacin lineal x0 = a(t) x + b(t)
es
Z t
R
R
Rs
tt a(s) ds
a( ) d
t a(s) ds
t
x(t) = x0 e 0
+
b(s) e 0
ds e t0
,
t0
donde hemos asumido x(t0 ) = x0 con t0 y x0 arbitrarios.

Estudiamos en primer lugar el lmite en infinito del primer trmino
de la solucin:
o
o
n Rt
n
R

t c ds
tt a(s) ds
0
0
0 lm x0 e
| x0 | lm e
t
t
n
o
= | x0 | lm ec(tt0 ) = 0 .
t
Para el segundo trmino obtenemos
R
Rs
R
b(t) e tt0 a(s) ds
t b(s) e t0 a( ) d ds
t0
= lm
lm
Rt
R
a(s) ds
t a(t) e tt0 a(s) ds
t
e t0

b(t)
= 0,
= lm
t a (t )

ya que lmt {b(t)} = 0 y a(1t) 1c para todo t R. Obsrvese
que hemos utilizado la regla de LHpital y el teorema fundamental del clculo para resolver la eventual indeterminacin en el lmite
anterior.

13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:
(a) 3tx0 2x =
t3
x2
(b) x0 = et x7 + 2x
24
Mtodos elementales
(c) y0 +
y
x
25
log( x)
x
y2
Solucin : (a) Dividiendo la ecuacin por 3t, t 6= 0, obtenemos

2
t2 2
x x= x .
3t
3
0
(1.4)
Multiplicando ahora la ecuacin (1.4) por x2 llegamos a

x2 x0
2 3
t2
x = ,
3t
3
que es equivalente a la ecuacin

2
t2
z z=
t
3
0
(1.5)
va el cambio de variable z = x3 . La solucin general de la ecuacin

(1.5) es

2 t
z(t) = t
+C , C R,
3
luego deshaciendo el cambio de variable obtenemos
1
x(t) = (t3 + Ct2 ) 3 ,
C R.
(b) Multiplicando la ecuacin por x7 obtenemos x7 x0 = et + 2x6 .

Planteamos el cambio de variable z = 16 x6 , en cuyo caso la ecuacin
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z0 + 12z = et .
La solucin general de esta ecuacin es
1 t
e + C e12t , C R .
13
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos

1
6 t 6
12t
x(t) = C e
e
, C R.
13
z(t) =
(c) Multiplicando la ecuacin por y2 obtenemos y2 y0 =
log( x)
x
1
xy
.
1
Planteamos el cambio de variable z = y , en cuyo caso la ecuacin
anterior se puede reformular del siguiente modo:
z0 =
z log( x)
+
.
x
x
25
26
La solucin general de esta ecuacin es
z( x) = Cx log( x) 1 ,
C R.
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos

y( x) =
1
,
1 + log( x) Cx
C R.

14. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la
solucin particular proporcionada:
(a) y0 = y2 xy + 1 ,
(b) y0 = x4 y2 ,
y p ( x) = x
y p ( x) =
1
x
1
x2
Solucin : (a) Efectuamos el cambio de funcin incgnita

u( x) =
1
,
y( x) x
de modo que
u0
2 =
u
0
1
= y0 1 = y2 xy
u
1
2
1

1
x
=
+x x
+x = 2 +
u
u
u
u
u0 = xu 1
que es una ecuacin diferencial lineal de primer orden cuya solucin

general es

Z
x2
x2
u( x) = C e 2 dx e 2 , C R .
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solucin de la
ecuacin de Riccati de partida es

1
Z
x2
x2
y( x) = x + e 2 C e 2 dx
, C R.
26
Mtodos elementales
27
(b) Efectuamos el cambio de funcin incgnita

u( x) =
1
y( x) 1x +
1
x2
de modo que
0
1
1
2
1
1
2
= y0 + 2 3 = 4 y2 + 2 3
u
x
x
x
x
x

2
1
1 1
1
1
2
1
2
11
= 4
+
+ 2 3 = 2
1
u x x2
x
x u
x
x
x
u
u0
2 =
u
u0 = 1 +
1
2
1
u
x
x
que es una ecuacin diferencial lineal de primer orden cuya solucin

general es
2 1
, C R.
u( x) = x2 Ce x +
2
Deshaciendo el cambio de variable concluimos que la solucin de la
ecuacin de Riccati de partida es
!
1
1
y( x) = 2 x 1 +
, C R.
2
x
Ce x + 1
2

15. Se considera la ecuacin diferencial de Riccati
y0 =
y
1
+ y2 .
x
x2
(1.6)
(a) Busca una solucin particular de la forma y = x con R.

(b) Encuentra la solucin que cumple y(1) = 2 y calcula, si es posible, el lmite cuando x de dicha solucin.
Solucin : (a) La funcin y = x resuelve la ecuacin diferencial (1.6)
si y solamente si
x 1 = x2 x 1 + x2 ,
27
28
luego ha de ser = 1.
(b) Para la solucin particular encontrada en (a), y0 ( x) = 1x , consideramos el cambio de funcin incgnita
u( x) =
1
.
y ( x ) x1
(1.7)
Entonces
u0
2 =
u
0
1
y
1
= y0 + 2 = y2
u
x
x
1 1 2 1 1 1
11 1
=
+
+
=
+
,
u x
x u x
u u x
luego resolver el problema de valores iniciales asociado a (1.6) con

dato inicial y(1) = 2 equivale a resolver la siguiente ecuacin diferencial lineal de primer orden
u
= 1
x
u0 +
con dato inicial u(1) = 1. La (nica) solucin de este ltimo problema se puede calcular fcilmente, obtenindose
u( x) =
1 3 x2
.
2
x
Por tanto, deshaciendo el cambio de variable (1.7) llegamos a la solucin del problema de Riccati de partida:
y( x) =
x2 + 3
.
x(3 x2 )
Finalmente, por la propia definicin de solucin de un problema de

valores iniciales concluimos que en nuestro caso no
se puede tomar
lm x y( x) porque y( x) tiene una asntota en x = 3.

16. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el mtodo
que convenga en cada caso:
(a) 3et tan( x) + (2 et ) sec( x)2 x0 = 0
28
Mtodos elementales
29
(b) (3t2 x + x3 ) x0 + 2t3 = 0

(c) xy0 + y = y2 log( x)
(d) t cos(t + x) + sen(t + x) + t cos(t + x) x0 = 0
(e) (3tx + x2 ) + (3tx + t2 ) x0 = 0
(f) tx cos(tx) + sen(tx) + (t2 cos(tx) + e x ) x0 = 0
2
(g) 3x + 3et x 3 + tx0 = 0

(h) x0 =
(i) y0 =
1
x+t
y
2y log( y)+ y x
(j) y0 = 1 + e2x
y
(k) y0 = x (log( y) log( x))

(l) xy0 + y = 2x
(m) y0 = log( x y )
Solucin : (a) Variables separadas: x(t) = arctan
C
(2et )3
, C R.
2
= 3(x/t)+(
. La solucin general
(b) Homognea: x0 = 3t22t
x+ x3
x/t)3
viene dada por la siguiente relacin implcita7 :
( x + t)3 ( x4 + 3t2 x2 + 2t4 ) = C ( x + 2t)3 ,

(c) Bernoulli: y0 +
y
x
log( x)
x
y( x) =
7 El
y2 . La solucin general es8
1
,
Cx + log( x) + 1
C R.
siguiente clculo es til:
u du
1
=
4
2
2
u + 3u + 2
8 La
C R.
integral
R log( x)dx
x2
dv
+ 3v + 2
Z

Z

1
dv
dv
1
=
=
log(v + 1) log(v + 2) .
2
v+1
v+2
2
v2
se resuelve por partes
29
30
(d) Exacta con
P(t, x) = t cos(t + x) + sen(t + x) ,
En efecto,
Q(t, x) = t cos(t + x) .
P
Q
= cos(t + x) t sen(t + x) =
.
x
t
La solucin general viene dada por9

x(t) = arc sen
C
t
t,
C R.
3( x/t)+( x/t)2
+x
(e) Homognea: x0 = 3tx
= 3(x/t)+1 . La solucin general
3tx+t2
viene dada por la siguiente relacin implcita:
tx
= C,
(t x)4
C R.
(f) Exacta con

P(t, x) = tx cos(tx) + sen(tx) ,
En efecto,
Q(t, x) = t2 cos(tx) + e x .
P
Q
= 2t cos(tx) t2 x sen(tx) =
.
x
t
La solucin general viene dada por la siguiente relacin implcita10 :

e x + t2 cos(tx) = C ,
C R.
t
(g) Bernoulli: Para t 6= 0 se tiene que x0 + 3t x = 3et x 3 . La solucin

general es
C et 3
x(t) =
, C R.
t
(h) Haciendo el cambio de variable u = x + t obtenemos la siguiente
ecuacin diferencial equivalente:
u0 =
u+1
,
u
R
t cos(t + x) dt = t sen(t + x) + cos(t + x) por partes
R
t
1
10
t cos(tx) dt =
sen(tx) +
x2
cos(tx) por partes
30
Mtodos elementales
31
que es una ecuacin en variables separadas cuya solucin general es

u log(|u + 1|) = C + t ,
C R.
Deshaciendo finalmente el cambio de variable obtenemos la siguiente expresin implcita para la solucin:
x = log(| x + t + 1|) + C ,
C R.
(i) Exacta con P( x, y) = y y Q( x, y) = 2y log( y) + y x. En efecto,

Q
P
= 1 =
.
y
x
La solucin general viene dada por
y( x) = y( y log(| y|) x) = C ,
C R.
(j) Variables separadas: Integrando en los dos miembros con respecto

a x obtenemos
1
y( x) = x + e2x + C , C R .
2

y
y
(k) Homognea: y0 = x log x . La solucin general viene dada por
la siguiente expresin:
y( x) = x eCx+1 ,
C R.
y
(l) Lineal de primer orden: Si x 6= 0 se tiene y0 + x = 2. La solucin

general de la correspondiente ecuacin homognea es
C
, C R.
x
Usando el mtodo de variacin de las constantes encontramos que
la solucin general de la ecuacin completa es
yh ( x) =
y( x) = x +
(m) Variables separadas:
y0
y
C
,
x
C R.
= log( x), de donde
y( x) = Ce x(log(x)1) ,
C R.
En particular, esta ecuacin admite la solucin trivial y 0.

31
32
17. Decide de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
(a) Una solucin del problema de valores iniciales
0
x = x2 + t2
x(1) = 2
definida en un intervalo abierto que contenga a [1, 2] satisface
x(2) = 1.
(b) La ecuacin de Riccati y0 + y + y2 + e x = 0 se transforma en
una ecuacin diferencial lineal de orden dos,
z00 + a( x) z0 + b( x) z + c( x) = 0 ,
mediante el cambio de variable y =
z0
z.
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) FALSA. Claramente x0 0, por lo que cualquier solucin es creciente y si ha de satisfacer x(1) = 2 no puede ser x(2) = 1,
ya que en ese caso decrecera.
(b) VERDADERA. Derivando el cambio de variable obtenemos
z00
y =
z
0
0 2
z
,
z
luego la ecuacin resultante en la nueva funcin incgnita z( x) es

z00 + z0 + e x z = 0 ,
que es lineal de segundo orden.
32
C APTULO 2
La ecuacin lineal I: aspectos

tericos sobre la existencia y
unicidad de solucin y matrices
fundamentales
1. Se considera la ecuacin diferencial
x0 = F (t, x) ,
(2.1)
donde F : R R N R N es una funcin continua que satisface:

(a) Para cualquier (t0 , x0 ) R R N existe una nica solucin x :
R R N del problema de valores iniciales constituido por la
ecuacin diferencial (2.1) y la condicin inicial x(t0 ) = x0 .
(b) El conjunto de todas las soluciones de la ecuacin (2.1) definidas en R es un espacio vectorial real.
Demuestra que (2.1) es una ecuacin lineal homognea.
Solucin : Se trata de probar que, bajo las condiciones (a) y (b), el segundo miembro de la ecuacin diferencial (2.1) ha de ser de la forma
F (t, x) = a(t) x
para alguna funcin a : R R continua. La condicin (a) es necesaria para que (2.1) sea lineal. De (b) se deduce que si x1 (t) y x2 (t) son
33
34
soluciones de (2.1), entonces cualquier combinacin lineal de las mismas, lase 1 x1 (t) + 2 x2 (t) para cualesquiera 1 , 2 R, tambin lo
es. Por tanto
F (t, 1 x1 (t) + 2 x2 (t)) = (1 x1 (t) + 2 x2 (t))0
= 1 x01 (t) + 2 x02 (t) = 1 F (t, x1 ) + 2 F (t, x2 ) ,

de lo cual se deduce que F (t, x) ha de ser lineal en la segunda variable, luego F (t, x) = a(t) x.

2. Se considera el problema de valores iniciales
t x0 = A(t) x ,
x(0) = x0 ,
t (0, ) ,
(2.2)
donde (0, 1), A : R MN (R) es continua y x0 R N . Por una

solucin de (2.2) entenderemos una funcin
x C ([0, ), R N ) C 1 ((0, ), R N )
que satisface la condicin inicial y la ecuacin diferencial en (0, ).
(a) Se puede aplicar el teorema de existencia y unicidad conocido
para la ecuacin diferencial lineal?
(b) Prueba que (2.2) es equivalente a encontrar una funcin x
C ([0, ), R N ) que satisfaga
x(t) = x0 +
Z t
0
s A(s) x(s) ds ,
t (0, ) .
(2.3)
(c) Define la sucesin de iterantes de Picard asociada a (2.3) y prueba que converge uniformemente en compactos de [0, ) hacia
una funcin (t) C ([0, ), R N ).
(d) Prueba que (t) es solucin de (2.3), justificando de modo riguroso el paso al lmite en la integral.
(e) Demuestra que la solucin de (2.2) es nica.
(f) Construye un problema de valores iniciales del tipo (2.2) cuya
solucin no pertenezca a C 1 ([0, ), R N ).
34
La ecuacin lineal I
35
(Febrero 1990)
Solucin : (a) En general NO. La ecuacin puede reescribirse como

A(t)
x0 = B(t) x con B(t) = t , funcin que no podemos garantizar que
sea continua en t = 0. Por tanto, no se puede aplicar el teorema de
existencia y unicidad para ecuaciones lineales.
(b) De la formulacin diferencial (2.2) se pasa a la formulacin integral (2.3) sin ms que integrar prudentemente la ecuacin entre 0 y t.
Sean x(t) una solucin de (2.2) y > 0. Entonces
x(t) x() =
Z t
x (s) ds =
Z t
A(s)
x(s) ds ,
luego
x(t) = x() +
Z t
A(s)
x(s) ds .
Comprobemos que
lm
Z t
A(s)
x(s) ds =
Z t
A(s)
x(s) ds .
Para ello demostraremos que la diferencia

Z t
A(s)
0
x(s) ds
Z t
A(s)
x(s) ds =
Z
A(s)
0
x(s) ds
(2.4)
tiende a cero cuando 0. En efecto,

Z
Z

k A(s) x(s)k
A
(
s
)

x
(
s
)
ds
ds

0 s
s
0
Z
M 1
M
s ds =
0
1
0
cuando 0 ,
de donde se desprende (2.4).

El enunciado recproco se comprueba derivando prudentemente la ecuacin integral (2.3). Supongamos para ello que x(t) es una solucin de
(2.3), es decir, x C ([0, ), R N ) tal que
x(t) = x0 +
Z t
A(s)
35
x(s) ds .
36
En primer lugar, por la continuidad de x(t) en 0 es inmediato comprobar que se recupera la condicin inicial x(0) = x0 . Por otro lado,
si t > 0 se tiene
x(t) = x0 +
Z t
A(s)
0
= x0 +
x(s) ds
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
x(s) ds +
t0
x(s) ds
=C+
donde
C=
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
t0
x(s) ds ,
x(s) ds R .
A(t)
Finalmente, como la funcin t 7 t x(t) es continua en (0, ) podemos aplicar el teorema fundamental del clculo para concluir que
x0 (t) =
A(t)
x(t) ,
t
t (0, ) .
(c) Definimos la sucesin de iterantes de Picard de la siguiente forma:

x0 (t) x0 ,
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
A(s)
0
xn (s) ds .
Veamos que la definicin recursiva de la sucesin de iterantes tiene

sentido:
En primer lugar, es obvio que la funcin x0 (t) est bien definida.
Supongamos entonces que xn (t) est bien definida y es continua en [0, t] y comprobemos que xn+1 (t) tambin est bien definida y es continua en [0, t]. La correcta definicin de xn+1 (t)
es consecuencia de que A(s) y xn (s) son acotadas en [0, t] (por
ser continuas) y de que s es integrable en [0, t] (por ser 0 <
< 1), de donde se deduce que el producto de las tres funcioA(s)
nes, s x(s), es integrable en [0, t]. Adems, la funcin
t 7
Z t
A(s)
0
xn (s) ds
es continua, luego todas las iterantes xn : [0, ) R N estn

bien definidas y son continuas.
36
La ecuacin lineal I
37
Estudiamos a continuacin la convergencia uniforme de la sucesin

de iterantes de Picard sobre compactos [0, T ] de [0, ). Aplicando el
principio de induccin se puede demostrar fcilmente que
k xn+1 (t) xn (t)k
k x0 k MTn+1
t(n+1)(1 )
( n + 1 ) ! ( 1 )n+1
(2.5)
para todo t [0, T ], donde hemos denotado

MT = ma x {k A(t)k} .
0t T
En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos primeras diferencias,

x1 (t) x0 (t) y x2 (t) x1 (t), ya podemos intuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (2.5) es la adecuada:
Z t

A(s)

k x1 (t) x0 (t)k =
x0 ds

s
0
Z t
t1
,
k x 0 k MT
s ds = k x0 k MT
1
0
Z t
k A(s)k
k x2 (t) x1 (t)k
k x1 (s) x0 (s)k ds
s
0
Z
k x0 k MT2 t 12
k x0 k MT2 2(1 )
s
ds =
t
.
1 0
2(1 )2
Supongamos entonces cierta la siguiente estimacin (hiptesis de induccin):
k x0 k MTn n(1 )
k xn (t) xn1 (t)k
t
.
n!(1 )n
Entonces
k xn+1 (t) xn (t)k
k xn (s) xn1 (s)k ds
k x0 k MTn+1 n(1 ) Z t n(n+1)

t
s
ds
n!(1 )n
0
k x0 k MTn+1
t(n+1)(1 ) .
( n + 1 ) ! ( 1 )n+1
Como la serie
k=0
1 En
Z t
k A(s)k
k x0 k MTk k(1 )
t
k!(1 )k
es convergente1 , se puede aplicar
efecto, se fuede comprobar fcilmente que
MT t1
k x0 k MTk k(1 )
1
t
=
k
x
k
e
0
k
k=0 k! (1 )
37
38
el criterio de Weierstrass para concluir que la serie
x0 (t) +
xk+1 ( t ) xk ( t )
(2.6)
k=0
y, por consiguiente, la sucesin de sumas parciales

n1
{ xn (t)} = x0 (t) +
xk+1 ( t ) xk ( t )
o
k=0
convergen absoluta y uniformemente en [0, T ]. Finalmente, como las

iterantes xn (t) son todas continuas (lo cual se comprob previamente) el lmite uniforme de (2.6) ha de ser una funcin (t) continua
en [0, T ]. Adems, como T es arbitrario y por tanto (t) es continua
sobre cualquier compacto [0, T ], lo ha de ser tambin en todo el dominio [0, ). Luego C ([0, ), R N ).
(d) Para t > 0 fijo tomamos el lmite puntual n en la ecuacin
integral
Z t
A(s)
xn (s) ds
xn+1 ( t ) = x0 +
s
0
de modo que
(t) = x0 + lm
nZ
o
A(s)
xn (s) ds .
s
Para concluir comprobamos que la diferencia

Z

D (t) =
t
0
A(s)
xn (s) ds
s
Z t
A(s)
0
(
s
)
ds

s

Z t A(s)

( xn (s) (s)) ds
=
s
0
converge hacia cero. En efecto,

0 D (t)
Z t
k A(s)k
0
k xn (s) (s)k ds
ma x k xn (s) (s)k ma x k A(s)k

0st
38
0st
t1
,
1
La ecuacin lineal I
39
de donde se deduce lo pretendido en virtud de la convergencia uniforme de { xn } hacia en [0, t] (cf. apartado (c)). Entonces
o Z t A(s)
n Z t A(s)
xn (s) ds =
xn (s) ds ,
lm
n
s
s
0
0
por lo que podemos concluir que (t) resuelve la ecuacin integral
(2.3).
(e) Comprobaremos que la ecuacin (2.3) admite una nica solucin.
Supongamos para ello que 1 (t) y 2 (t) son dos soluciones de
(t) = x0 +
Z t
A(s)
0
(s) ds
que satisfacen la condicin inicial 1 (0) = 2 (0) = x0 . Demostraremos que

J = {t [0, ) : 1 (t) = 2 (t)} = [0, ) = I ,
(2.7)
para lo cual haremos uso de la siguiente

Proposicin 1. Sean I R conexo y J un subconjunto no vaco de
I que es simultneamente abierto y cerrado relativo a I. Entonces
J = I.
Por tanto, hemos de demostrar que el conjunto J definido en (2.7) es
no vaco, abierto y cerrado relativo a [0, ).
Que J contiene algn elemento es evidente, ya que al menos
0 J porque 1 (0) = 2 (0) = x0 .
Tambin es inmediato concluir que J es un cerrado relativo a I,
ya que el conjunto de puntos en que coinciden dos funciones
continuas es cerrado.
Comprobaremos para acabar que J es un abierto relativo a I o,
lo que es lo mismo, que cualquier punto t0 J es interior a J.
Dicho de otro modo, demostraremos que dado cualquier t0 J
existe > 0 para el que [t0 , t0 + ] I J.
Evaluamos en primer lugar 1 (t) y 2 (t) en t0 :
1 (t0 ) = x0 +
Z t0
A(s)
0
1 (s) ds ,
2 (t0 ) = x0 +
39
Z t0
A(s)
0
2 (s) ds .
40
Restando ambas expresiones obtenemos
0 = 1 (t0 ) 2 (t0 ) =
Z t0
A(s)
(1 (s) 2 (s)) ds ,

Z t0
A(s)
1 (s) ds =
Z t0
A(s)
2 (s) ds .
Podemos escribir entonces

1 (t) = x0 +
Z t0
A(s)
0
2 (t) = x0 +
1 (s) ds +
Z t0
A(s)
Z t
A(s)
t0
1 (s) ds ,
2 (s) ds +
Z t
A(s)
t0
2 (s) ds .
Restando nuevamente ambas expresiones obtenemos

1 (t) 2 (t) =
Z t
A(s)
t0
(1 (s) 2 (s)) ds
para todo t [t0 , t0 + ] [0, ). Sea ahora

[t0 , t0 + ] [0, )
tal que
k1 (t) 2 (t)k k1 ( ) 2 ( )k
para todo t [t0 , t0 + ] [0, ). Obsrvese que tal existe
porque la funcin
t 7 k1 (t) 2 (t)k
es continua. Entonces
k1 ( ) 2 ( )k
Z
k A(s)k
t0
k1 (s) 2 (s)k ds
k1 ( ) 2 ( )k M (t0 )
(t0 + )1 t10
,
1
donde hemos denotado

M (t0 ) =
40
ma x {k A(s)k} .
0st0 +
La ecuacin lineal I
41
Luego
(t0 + )1 t10
k1 ( ) 2 ( )k 1 M (t0 )
1
0 . (2.8)
Si elegimos suficientemente pequeo, por ejemplo

(
)
1
1
1
< mn t0 ,
+ t10
t0 ,
M (2t0 )
en particular se tiene que
M (t0 )
(t0 + )1 t10
< 1,
1
por lo que slo puede ser k1 ( ) 2 ( )k = 0 para que se

satisfaga (2.8). Consecuentemente
k1 (t) 2 (t)k = 0 t [t0 , t0 + ] [0, )

o, lo que es lo mismo,
[t0 , t0 + ] [0, ) J
lo cual concluye la prueba.
(f) Considrese por ejemplo el siguiente problema de valores iniciales unidimensional (N = 1):
(
x
x0 =
2 t .
x(0) = 1
Obsrvese que hemos elegido = 12, A(t) 12 y x0 = 1. La nica
1
solucin de este problema es x(t) = e t , de modo que x0 (t) =
e t
2 t
si t > 0. Observamos, por tanto, que x(t) no es derivable en t = 0.

3. Sea : I MN (R) tal que C 1 ( I ). Demuestra que una condicin necesaria y suficiente para que sea matriz fundamental de un
sistema del tipo x0 = A(t) x, con A : I MN (R) continua, es
det((t)) 6= 0
41
t I.
42
Solucin : Es evidente que det((t)) 6= 0 t I es una condicin necesaria por la propia definicin de matriz fundamental. Para ver que
tambin es suficiente basta con comprobar que es matriz solucin
de un sistema del tipo x0 = A(t) x con A : I MN (R) continua,
es decir, que 0 (t) = A(t)(t). Tmese entonces como matriz de
coeficientes de dicho sistema
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1 ,
que tiene sentido porque (t)1 existe para todo t I en virtud de
la condicin det((t)) 6= 0 y es continua en I porque C 1 ( I ).

4. Sea C 1 (R, R2 ). Demuestra que es solucin de un sistema del
tipo x0 = A(t) x, con A : R M2 (R) continua, si y solamente si
(t) = (0, 0) t R o bien (t) 6= (0, 0) t R.
Solucin : De izquierda a derecha: Sea t0 R tal que (t0 ) = (0, 0). Se
trata entonces de probar que ha de ser (t) = 0 para todo t R.
En efecto, las funciones (t) y x(t) (0, 0) son ambas soluciones (la
primera de ellas por hiptesis) del problema de valores iniciales
x0 = A(t) x ,
x(t0 ) = (0, 0)
las cuales, por la propiedad de unicidad de solucin del mismo2 , han

de ser iguales. Luego (t) 0.
De derecha a izquierda: Es evidente que (t) (0, 0) es solucin de
x0 = A(t) x. Supongamos entonces
(t) = (1 (t), 2 (t)) 6= (0, 0)
t R.
(2.9)
Construimos la matriz

(t) =
1 (t) 2 (t)
2 (t)
1 (t)

,
cuyo determinante es
det((t)) = 1 (t)2 + 2 (t)2 6= 0
tR
2 Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuacin diferencial lineal
con coeficientes continuos, ya que por hiptesis A : R M2 (R) es continua
42
La ecuacin lineal I
43
gracias a (2.9). Por tanto, si (t) fuese una matriz solucin entonces

1 (t)
2 (t)

,
2 (t)
1 (t)
seran soluciones linealmente independientes de x0 = A(t) x. En particular, (t) resolvera la ecuacin x0 = A(t) x y habramos concluido.
Por tanto, buscamos que la matriz (t) resuelva una ecuacin del tipo 0 (t) = A(t)(t), para lo cual basta con calcular
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1 =

0

1
1 (t) 02 (t)
1 (t) 2 (t)
02 (t) 01 (t)
2 (t) 1 (t)
(t)2 + 2 (t)2
1 0
0
0
0
1 (t)1 (t)+2 (t)2 (t)

1 (t)2 +2 (t)2
1 (t)02 (t)2 (t)01 (t)
1 (t)2 +2 (t)2
1 (t)2 (t)1 (t)2 (t)

1 (t)2 +2 (t)2
2 (t)02 (t)+1 (t)01 (t)
1 (t)2 +2 (t)2
Luego para esta eleccin de A(t) se tiene que 0 = A(t).
5. Se considera la matriz
0
e3t t+1 1
(t) = t + 1 0 e3t .
1
0
0
Discute los valores de t para los que puede ser matriz fundamental de una ecuacin diferencial lineal homognea. Halla una matriz
fundamental principal en cero.
Solucin : Como det((t)) = 1 para todo t R, (t) es matriz

fundamental de alguna ecuacin lineal homognea para cualquier
t R \ {1} en virtud del Ejercicio 3.3
Para calcular una matriz fundamental principal en t = 0 usaremos
el siguiente resultado:
3 La
razn de excluir el punto t = 1 hay que buscarla en la correcta definicin del

dominio de la funcin t+1 1 , que interviene como coeficiente de la matriz (t)
43
44
Proposicin 2. Sean (t) una matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t)
y C MN (R) una matriz de coeficientes constantes con det(C ) 6= 0.
Entonces
(i) (t)C es una matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t).
(ii) Si (t) es otra matriz fundamental de x0 (t) = A(t) x(t), entonces existe C MN (R) constante con det(C ) 6= 0 tal que
(t) = (t)C
t I.
Basta entonces con considerar

( t ) = ( t ) 1 ( 0 )
t R \ {1} ,
que es una matriz fundamental en virtud del resultado anterior. Adems

( 0 ) = ( 0 ) 1 ( 0 ) = ( 0 ) ( 0 )1 = I N ,
luego es una matriz fundamental principal en cero. Calculmosla:
0 1 1
0 0
1
( 0 ) = 1 0 1 , ( 0 )1 = 1 1 1 .
1 0 0
0 1 1
Entonces
e3t
(t) = 0
0
1
t+1
e3t
e3t
0
e3t t+1 1
t + 1 e3t .
1

6. Se considera la matriz
0
sen( t ) 0
0
0 cos( t ) .
(t) =
0
1
0
(a) Para qu intervalos de R puede ser (t) matriz fundamental

de una ecuacin diferencial lineal homognea?
44
La ecuacin lineal I
45
(b) Construye dicha ecuacin.
Solucin : (a) Como

det((t)) = sen

t
cos

t
(t) ser matriz fundamental de una ecuacin lineal homognea4 si

n

1 o
6= k, k +
k Z,
t
2
es decir, para cualquier

[
1
2
t
,
.
2k
+
1
k
kZ
(b) Se ha de cumplir 0 (t) = A(t)(t), luego para todo t localizado
en algn intervalo de los del apartado anterior se puede despejar
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1

t2 cos( t ) 0
0
0
=
0
0
1
0
sen( t )
sen( t ) 0
t2
0
0

t2 cotan( t )
0
=
0
1
0
1
cos( t )
t2
0
0
tan( t ) 0 .
0
0
Por tanto, la ecuacin satisfecha por (t) es

t2 cotan( t )
0
0
0
tan( t ) 0 x(t) .
x0 (t) =
t2
0
0
0

7. Sean

f 1 (t) =
cos(t)
et

,
f 2 (t) =
dos soluciones de x0 = A(t) x. Se pide:

4 Nuevamente
en virtud del Ejercicio 3
45
et
cos(t)
46
(a) Encontrar A(t) y determinar el conjunto I de valores de t para
los que existe solucin.
(b) Dado t0 I, hallar la matriz fundamental principal en t0 .
Solucin : (a) Claramente

(t) =
cos(t)
et
t
e
cos(t)
es una matriz solucin cuyo determinante,

det((t)) = cos(t)2 1 = sen(t)2 ,
se anula si y solamente si t = k con k Z. Luego (t) es una matriz
fundamental si y solamente si t 6= k, k Z. En particular, si t 6= k
existe (t)1 . En ese caso podemos despejar A(t) de la identidad
0 (t) = A(t)(t), de donde concluimos que
A ( t ) = 0 ( t ) ( t )1

1
cos(t)
et
sen(t)
et
=
et
cos(t)
et
sen(t) sen(t)2
sen(t) cos(t)1
sen(t)2
et (sen(t)+cos(t))
sen(t)2
cos(t)sen(t)
et sen(t)2
sen(t) cos(t)+1
sen(t)2
para todo t I = R \ Z.
(b) Calculamos
( t ) = ( t ) ( t0 )1

1
cos(t0 )
e t0
cos(t)
et
=
e t0
cos(t0 )
et
cos(t) sen(t)2
t t
t
t
cos(t0 ) cos(t)
sen(t0 )2
et0 cos(t)et cos(t0 )
sen(t0 )2
e0
cos(t)e cos(t0 )
sen(t0 )2
ett0 cos(t0 ) cos(t)
sen(t0 )2
0

46
La ecuacin lineal I
47
8. Se considera el problema
0
x1 = 2x1 + x2 + cos(t)
,
x02 = 3x1 + 4x2 + t
x1 (0) = x2 (0) = 1 .
Se pide:
(a) Comprobar que las funciones
t
e
,
f 1 (t) =
et

f 2 (t) =
e5t
3e5t

,
constituyen un sistema fundamental de soluciones.

(b) Comprobar la frmula de JacobiLiouville.
(c) Encontrar la (nica) solucin que verifica las condiciones dadas.
Solucin : (a) Por un lado es inmediato comprobar que f 1 (t) y f 2 (t)

son ambas soluciones del correspondiente sistema homogneo
0
x1 = 2x1 + x2
x02 = 3x1 + 4x2
o, lo que es lo mismo, que

(t) =
et
e5t
et 3e5t
es una matriz solucin del siguiente sistema con coeficientes constantes:

0

x1
2 1
x1
=
.
x02
3 4
x2
Por otro lado, f 1 (t) y f 2 (t) son linealmente independientes ya que
det((t)) = det( f 1 (t)| f 2 (t)) = 4 e6t 6= 0
t R.
Por consiguiente, f 1 (t) y f 2 (t) forman un sistema fundamental de

soluciones de nuestro problema.
(b) La frmula de JacobiLiouville establece la siguiente identidad
det((t)) = det((t0 )) e
47
Rt
t0
traza( A(s)) ds
48
para cualquier matriz solucin (t)5 y cualquier t0 I fijo.
En nuestro caso

A(t) =
2 1
3 4
tiene traza( A) = 6 y

(t) =
et e5t
et 3e5t

(2.10)
es una matriz solucin (de hecho es una matriz fundamental) con

det((t)) = 2 e6t . Entonces la frmula de JacobiLiouville es satisfecha:
Rt
traza( A(s)) ds
det((t0 )) e t0
= 2 e6t0 e6(tt0 ) = 2 e6t = det((t)) .
(c) Buscamos en primer lugar una matriz fundamental principal en
cero, (t), para aplicar la frmula de variacin de las constantes:
x(t) = (t) x0 + (t)
Z t
t0
(s)1 b(s) ds ,
1
1
donde en nuestro caso t0 = 0, x0 =

es la condicin inicial y

cos(t)
b(t) =
es el vector de trminos independientes del sist
tema a resolver. Para ello consideramos la matriz fundamental (t)
de (2.10) y calculamos
( t ) = ( t ) ( 0 )1

t

3
1
t e5t
5t et
1
3e
e
e e5t
2
2
=
.
=
1
et 3e5t
12
2 3et 3e5t 3e5t et
2
Adems, necesitamos calcular

1
3et e5t e5t et
1
(t) =
.
4 3et 3e5t 3e5t et
Finalmente

(t) x0 =
et
et
,

2 3ets e5(ts) cos(s) 2 ets e5(ts) s
,

( t ) ( s )1 b ( s ) =
6 ets e5(ts) cos(s) + 2 3e5(ts) ets s
5 No
es necesario que sea una matriz fundamental
48
La ecuacin lineal I
49
luego

x(t) =
et
et
+2
3I1 (t) I2 (t) I3 (t) + I4 (t)

3I1 (t) 3I2 (t) I3 (t) + 3I4 (t)

,
donde
Z t
1 t
(e + sen(t) cos(t)) ,
2
0
Z t
1
(5e5t + sen(t) 5 cos(t))
I2 (t) =
e5(ts) cos(s) ds =
26
0
I1 (t) =
ets cos(s) ds =
I3 (t) =
Z t
0
s ets ds = et t 1 ,
I4 (t) =
Z t
0
s e5(ts) ds =
1 5t
(e 5t 1) .
25
Por consiguiente,

x(t) =
2et
2et
99 5t
325 e
99 5t
325 e
+
+
38
13
38
13
sen(t)
sen(t)
34
13
34
13
cos(t) + 58 t +
cos(t) + 58 t +
48
25
48
25

.
9. Sea A : R MN (R) continua tal que existe M > 0 con
k A(t)k M t R .
Sea x(t) una solucin de x0 = A(t) x.
(a) Dado R, obtn la ecuacin satisfecha por y (t) = et x(t).
(b) Demuestra que la funcin (t) = k y (t)k2 es derivable y que
1
( M + )(t) 0 (t) ( M )(t) t R .
2
(c) Deduce del apartado anterior la existencia de intervalos de valores de para los que el lmite cuando t de y (t) es o
bien 0 o bien .
49
50
Solucin : (a) Claramente
y0 = et ( x0 x) = et A(t) x y = A(t) y y ,
luego la ecuacin diferencial satisfecha por y es
y0 = [ A(t) IN ] y .
(2.11)
(b) Si denotamos por y (t), 1 j N, a las componentes del vector

y (t), el cuadrado de su norma puede escribirse como
N
(t) =
y (t)
2
j=1
luego la funcin es claramente derivable y

0 (t) = 2
y (t)( y )0 (t) = 2h y (t), y0 (t)i .

j
j=1
Usando entonces la ecuacin (2.11) obtenemos

1 0
(t) = y (t)T [ A(t) IN ] y (t) .
2
Por un lado
1 0
(t) = y (t)T A(t) y (t) (t) | y (t)T A(t) y (t)| (t)
2
k y (t)kk A(t) y (t)k (t)
k A(t)k(t) (t) ( M )(t) .
Por otro lado
1

0
(t) k y (t)kk[ A(t) IN ] y (t)k
2
1
k A(t) IN k(t) 0 (t) .
2
Combinando ambas estimaciones obtenemos el resultado deseado.
(c) Por el apartado (b) sabemos que
0 (t)
2( M ) ,
(t)
50
La ecuacin lineal I
51
de donde se concluye que

(t) C1 e2( M )t ,
Por otra parte
C1 > 0 .
0 (t)
2( M + ) ,
(t)
luego
(t) C2 e2( M+)t ,
C2 > 0 .
Combinando ambas estimaciones obtenemos

C2 e2( M+ )t (t) C1 e2( M)t .
Por consiguiente:
Si ( M, ) entonces lmt {(t)} = 0, luego
lm {k y (t)k} = 0 .
Si (, M) entonces lmt {(t)} = , luego

lm {k y (t)k} = .

10. Sea A : I MN (R) continua y consideremos las ecuaciones diferenciales matriciales siguientes:
Y 0 ( t ) = A ( t )Y ( t ) ,
(2.12)
Z 0 (t) = Z (t) A(t)
(2.13)
W 0 ( t ) = A ( t )W ( t ) W ( t ) A ( t ) ,
(2.14)
donde I es un intervalo real.

(a) Demuestra que cada una de estas ecuaciones admite una nica
solucin una vez prefijada una condicin inicial en t0 I.
51
52
(b) Dadas Y y Z soluciones de (2.12) y (2.13), respectivamente, definidas en I y verificando que Y (t0 ) Z (t0 ) = IN , demuestra que
W = YZ es solucin de (2.14) y deduce que, para todo t I, se
tiene que YZ = IN .
(c) Supongamos que para cada t I la matriz A(t) es antisimtrica
(A(t)T = A(t)). Sea Y una solucin de (2.12) definida en I
que satisface que Y (t0 ) es una matriz ortogonal. Demuestra que
entonces Y (t) es ortogonal para todo t I.
Solucin : (a) Lo hacemos para la ecuacin (2.12), entendiendo que

para las otras dos el proceso es completamente anlogo. Sean
Y (t) = (Yi j (t))1i, j N ,
A(t) = ( ai j (t))1i, j N ,
de modo que
Yi0j (t) =
aik (t)Yk j (t)
1 i, j N .
k=1
Definimos el siguiente vector
X (t) =
Y11 (t)
Y12 (t)
..
.
Y1N (t)
Y21 (t)
..
.
Y2N (t)
..
.
YN1 (t)
..
.
YNN (t)
Entonces el problema
Y 0 ( t ) = A ( t )Y ( t ) ,
52
Y (t0 ) = Y0 MN (R) ,
La ecuacin lineal I
53
es equivalente a
X 0 (t) = B(t) X (t) ,
X (t0 ) = X0 =
Y11 (0)
Y12 (0)
..
.
Y1N (0)
Y21 (0)
..
.
Y2N (0)
..
.
YN1 (0)
..
.
(2.15)
YNN (0)
con B : I MN 2 (R) continua definida como
B(t) = ( Di j (t)) ,
Di j (t) = diag( ai j (t)) .
Por tanto, existe una nica solucin del sistema lineal homogneo
(2.15).
(b) Se tiene que
(YZ )0 (t) = Y 0 (t) Z (t) + Y (t) Z0 (t)

= A(t)(YZ )(t) + Y (t)( Z (t) A(t))
= A(t)(YZ )(t) (YZ )(t) A(t) ,
luego W = YZ es solucin de (2.14). Consideramos ahora el problema de valores iniciales
W 0 ( t ) = A ( t )W ( t ) W ( t ) A ( t ) ,
W (t0 ) = IN ,
cuya nica solucin es W (t) = IN ya que en ese caso

W 0 (t) = 0 N N = A(t) IN IN A(t) .
Como por hiptesis Y (t0 ) Z (t0 ) = IN , se tiene que Y (t) Z (t) = IN
para todo t I por un argumento de unicidad de solucin.
(c) Trasponiendo la ecuacin (2.12) obtenemos
Y 0 ( t ) T = Y ( t ) T A ( t ) T = Y ( t ) T A ( t ) ,
53
54
por lo que podemos concluir que si Y es solucin de (2.12) entonces
Y T es solucin de (2.13). Como adems Y (t0 ) es ortogonal se tiene
que Y (t0 )Y (t0 )T = IN , por lo que podemos aplicar los enunciados
(a) y (b) para concluir que, en particular,
Y ( t )Y ( t ) T = I N
tI
o, lo que es lo mismo, que Y (t) es ortogonal para todo t I.
11. Discute razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

(a) La matriz

(t) =
1
sen(t)
sen(t)
1
es matriz fundamental de un sistema lineal x0 = A(t) x con A(t)

continua y definida en R.
(Septiembre 2003)
(b) Se considera la ecuacin
x00 2tx0 + (t2 1) x = 0 .
(2.16)
t2
El cambio de variable x(t) = e 2 u(t) reduce la ecuacin (2.16) a

una lineal de segundo orden con coeficientes constantes.
(Septiembre 2003)
(c) Las funciones
x(t) =
Z 1
0
sen(t + s ) ds ,
y(t) =
Z 1
0
cos(t2 + s2 ) ds
forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin

x00 + 4t2 x = 0.
(Diciembre 2002)
54
La ecuacin lineal I
55
Solucin : (a) FALSA. Como det((t)) = 1 sen(t)2 = cos(t)2 , la

matriz (t) slo podr ser matriz fundamental de x0 = A(t) x si

1
+k , k Z.
t 6=
2
(b) VERDADERA. Se tiene que
t2
x0 (t) = e 2 (tu(t) + u0 (t)) ,

t2
x00 (t) = e 2 (t2 u(t) + 2tu0 (t) + u(t) + u00 (t)) ,

por lo que reescrita en trminos de la nueva funcin incgnita u(t)
la ecuacin resultante es

t2
0 = e 2 t2 u(t) + 2tu0 (t) + u(t) + u00 (t)

t2
t2
t2
2te 2 tu(t) + u0 (t) + e 2 (t2 1)u(t) = e 2 u00 (t) ,
de donde deducimos que la ecuacin original se reduce a
u00 = 0 ,
que es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes.
(c) FALSA. Basta con comprobar que ni siquiera son soluciones:
0
x (t) = 2t
Z 1
0
00
cos(t2 + s2 ) ds = 2ty(t) ,
x (t) = 2
Z 1
0
cos(t + s ) ds 4t
Z 1
0
sen(t2 + s2 ) ds
= 2( y(t) 2t2 x(t)) ,

0
y (t) = 2t
y00 (t) = 2
Z 1
0
Z 1
0
sen(t2 + s2 ) ds = 2tx(t) ,
sen(t2 + s2 ) ds 4t2
Z 1
0
cos(t2 + s2 ) ds
= 2( x(t) + 2t2 y(t)) .

Por tanto,
x00 + 4t2 x = 2y 6= 0 ,
y00 + 4t2 y = 2x 6= 0 .

55
56
56
C APTULO 3
La ecuacin lineal II: forma

cannica de Jordan, exponencial
de una matriz y frmula de
variacin de las constantes
1. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales:
6 3 14
0
,
3 8 x +
0
(a) x0 = 4
2 1
5
sen(t)

10
4
13
t
3
7 x+ 0 ,
(b) x0 = 5
9 4 12
0

t
3 5
e
0
(c) x =
x+
,
5 3
0
6 6 5
(d) x0 = 14 13 10 x .
7 6 4
Obtn adems las soluciones de los problemas de valores iniciales
correspondientes a los sistemas (b) y (c) con condiciones iniciales

0
0
x(0) = 0 y x(0) =
,
1
1
respectivamente.
57
58
Solucin : (a) Escribimos x0 = A(t) x + b(t) con
6 3 14
3 8 ,
A(t) = 4
2 1
5
0
.
0
b(t) =
sen(t)
Como A(t) A tiene coeficientes constantes, podemos obtener explcitamente una matriz fundamental de la ecuacin homognea y
as resolver la ecuacin completa mediante la frmula de variacin
de las constantes. Los valores propios de A son 1 = 1, 2 = 1 y
3 = 2 con subespacios propios asociados
* 2 +
E1 = 0 ,
1
* 4 +
E2 = 2 ,
1
* 5 +
E3 = 4 ,
2
respectivamente. Por tanto, la matriz A es diagonalizable y satisface

que A = PDP1 con
2
4
5
P = 0 2 4 ,
1
1
2
1
0 0
D = 0 1 0 ,
0
0 2
P1 =
0
2
3
13
1
2
1
6
31
43 .
2
3
Entonces
(t) = e At = Pe Dt P1
1
1
0
e
0 0
2
4
5
2
1
4
= 0 2 4 0 et 0 23
6 3
2
1
1
2
0
0 e2t
13 13
3
8 t 5 2t
2 t
5 2t
16 t
10 2t
t
t
3e
+e 3 e
3 e +2e + 3 e
3e
3e
4
4
1
4
8 t
t
2t
t
2t
=
3 e + 3 e
3 e + 3 e
38 e2t
3e
2 t
2 2t
1 t
1 t
2 2t
4 t
4 2t
t
3e
+2e 3e
3 e + e + 3 e
3e
6e
58
La ecuacin lineal II
59
es una matriz fundamental (principal en t = 0) de la ecuacin homognea. Por consiguiente, si asumimos x(0) = x0 se tiene
Z t
x(t) = e At x0 +
e A(ts) (0, 0, sen(s))T ds
8 t 5 2t0
2 t
t + 2 et + 10 e2t
3e
+ et 35 e2t 16
3e
3e
3 e
3
8 t
x0
= 43 et + 34 e2t
13 et + 34 e2t
38 e2t
3e
2 t
23 e2t 16 et + 12 et 23 e2t
34 et + et + 43 e2t
3e
16 (ts)
2(ts)
3 e
+ 2 ets + 10
Z t
3 e
8 (ts)
sen(s) ds
+
83 e2(ts)
3e
0
34 e(ts) + ets + 43 e2(ts)
8 t 5 2t
2 t
16 t
t 5 e2t
t + 10 e2t
e
e
e
+
e
e
+
2
e
3
3
3
3
3
3
8 t
x0
= 43 et + 34 e2t
13 et + 34 e2t
38 e2t
3e
2 2t
1 t
1 t
2 2t
4 t
4 2t
2 t
t
3e
+2e 3e
3 e + e + 3 e
3e
6e
1 t t
2
t
3 e ( e 1 ) ( 16 + 5e )
4 t 3t
t
.
+
3 e (e + e 2)
2 2t
4 t
t
3
3e + e + 3e
(b) Escribimos x0 = A(t) x + b(t) con
10
4
13
3
7 ,
A(t) = 5
9 4 12
t
b(t) = 0 .
0
Procediendo como en (a), los valores propios de A son 1 = 1 (doble)

y 2 = 1, con subespacios propios asociados
* 1 +
* 2 +
E1 = Ker[ A I ] = 1 , E2 = Ker[ A + I ] = 1 ,
1
2
respectivamente. La forma cannica de Jordan de la matriz A es entonces
1 0 0
J= 1 1 0 .
0 0 1
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P1 calculamos
* 1 0 +
Ker[( A I )2 ] = 2 , 3 .
0
1
59
60
Elegimos entonces un vector
P1 Ker[( A I )2 ] \ Ker[ A I ] ,
por ejemplo (1, 2, 0)T , como primera columna de P. La segunda
columna de P, llammosla P2 , viene dada por
1
P2 = ( A I ) P1 = 1 .
1
Finalmente elegimos P3 Ker[ A + I ] como tercera columna de P,
por ejemplo
2
P3 = 1 .
2
Por consiguiente
1
1
2
1
1 ,
P = 2
0 1 2
P1
1
0
1
2
5 .
= 4
2 1 3
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente

descomposicin
1 0
0
0 0 0
0 + 1 0 0 ,
J= 0 1
0 0 1
0 0 0
de modo que
e 0 0
et 0 0
1 0 0
e Jt = 0 et 0 t 1 0 = tet et 0 .
0 0 1
0 0 et
0 0 et
Luego
(t + 5)et 4et 2(et et ) (t + 6)et 6et

= (t + 2)et 2et 2et et (t + 3)et 3et .
4et (t + 4)et 2(et et ) 6et (t + 5)et
e At
60
61
Empleando la frmula de variacin de las constantes con x(t0 ) =

x0 = ( x10 , x20 , x30 )T obtenemos finalmente
A(tt0 )
Z t
x(t) = e
x0 +
e A(ts) (s, 0, 0)T ds
t0
(t t0 + 5)ett0 4et0 t 2(ett0 et0 t ) (t t0 + 6)ett0 6et0 t

= (t t0 + 2)ett0 2et0 t 2ett0 et0 t (t t0 + 3)ett0 3et0 t
4et0 t (t t0 + 4)ett0 2(et0 t ett0 ) 6et0 t (t t0 + 5)ett0
Z t
s[(t s + 5)ets 4est ]
s[(t s + 2)ets 2est ] ds
+
t0
s[4est (t s + 4)ets ]
(t t0 + 5)ett0 4et0 t 2(ett0 et0 t ) (t t0 + 6)ett0 6et0 t

= (t t0 + 2)ett0 2et0 t 2ett0 et0 t (t t0 + 3)ett0 3et0 t
4et0 t (t t0 + 4)ett0 2(et0 t ett0 ) 6et0 t (t t0 + 5)ett0
((t0 + 1)t + 3t0 + 3 t20 )ett0 4(1 t0 )et0 t 8t + 1

.
+
((t0 + 1)t t20 )ett0 + 2(t0 1)et0 t 3t + 2
t
t
t
t
2
(t0 (t + 2)t0 t 2)e 0 + 4(1 t0 )e 0 + 7t 2
Resolviendo para el dato inicial x(0) = (0, 0, 1)T obtenemos

(t + 5)et 4et 2(et et ) (t + 6)et 6et
0
t
t
t
t
t
0
(t + 2)e 2e
2e e
(t + 3)e 3e
x(t) =
t
t
t
t
t
t
1
4e (t + 4)e 2(e e ) 6e (t + 5)e
(t + 3)et 4et 8t + 1
tet 2et 3t + 2
+
t
t
(t + 2)e + 4e + 7t 2
(2t + 9)et 10et 8t + 1

= (2t + 3)et 5et 3t + 2 .
(2t + 7)et + 10et + 7t 2
(c) En este caso

J=A=
3 5
5 3
= 3I2 + 5M ,
M=
0 1
1 0
Es fcilmente comprobable que

M2n = I2 ,
M2n+1 = (1)n M ,
61
n N.

.
x0
x0
62
Por tanto, una matriz fundamental de nuestra ecuacin diferencial
es

e Jt = e3tI2 +5tM = e3t e5tM = e3t cos(5t) I2 + sen(5t) M

cos(5t) sen(5t)
3t
.
=e
sen(5t) cos(5t)
Aplicando la frmula de variacin de las constantes con x(t0 ) =
x0 = ( x10 , x20 )T obtenemos
Z t
x ( t ) = e A(tt0 ) x 0 +
e A(ts) (es , 0)T ds
t
0

cos(5(t t0 )) sen(5(t t0 ))
3(tt0 )
=e
x0
sen(5(t t0 )) cos(5(t t0 ))

Z t 3t4s
e
cos(5(t s))
+
ds
e3t4s sen(5(t s))
t0

cos(5(t t0 )) sen(5(t t0 ))
3(tt0 )
=e
x0
sen(5(t t0 )) cos(5(t t0 ))
3t

1
e (5 sin(5t) + 4 cos(5t)) 4
.
+
41 e3t (5 cos(5t) 4 sen(5t)) 5
Resolviendo finalmente para el dato inicial x(0) = (0, 1)T obtenemos

3t

cos(5t) sen(5t)
0
e sen(5t)
3t
x(t) = e
=
.
sen(5t) cos(5t)
1
e3t cos(5t)
(d) Escribimos x0 = A(t) x con
6 6 5
A(t) = 14 13 10 .
7 6 4
El nico valor propio de A es = 1 (triple), que tiene como subespacio propio asociado
* 6 5 +
E = Ker[ A + I ] = 7 , 0 .
0
7
La forma cannica de Jordan de la matriz A es entonces
1
0
0
0 .
J = 1 1
0
0 1
62
63
Para encontrar la matriz de paso P que satisface e At = Pe Jt P1 observamos que Ker[( A + I )2 ] = R3 . Elegimos
P1 Ker[( A + I )2 ] \ Ker[ A I ] ,
por ejemplo (1, 0, 0)T , como primera columna de P. La segunda columna de P, llammosla P2 , viene dada por
7
Ker[ A + I ] 3 P2 = ( A + I ) P1 = 14 .
7
Finalmente elegimos P3 Ker[ A + I ] como tercera columna de P,
por ejemplo
5
P3 = 0 .
7
Por consiguiente
1 76 57
1 7 5
1
.
0 , P1 = 0
P = 0 14
14 0
1
1
0 7
7
0 14 7
Para calcular la matriz exponencial de Jt consideramos la siguiente
descomposicin
0 0 0
J = I3 + 1 0 0 ,
0 0 0
de modo que
t
e
0
0
1 0 0
e Jt = et t 1 0 = tet et 0 .
0 0 1
0
0 et
Luego
et (1 + 7t)
6tet
5tet
.
et (1 12t)
10tet
= 14tet
t
7te
6te
e (1 + 5t)
e At
Entonces
x ( t ) = e A(tt0 ) x 0
t t
e 0 (1 + 7(t t0 ))
6 ( t t 0 ) e t0 t
5 ( t t 0 ) e t0 t
x0 .
et0 t (1 12(t t0 ))
10(t t0 )et0 t
= 14(t t0 )et0 t
t
t
t
t
t
t
7(t t0 )e 0
6(t t0 )e 0
e 0 (1 + 5(t t0 ))
63
64

2. Halla una base del espacio vectorial de soluciones del sistema x0 =
Ai x, 1 i 3, en cada uno de los siguientes casos:

(a) A1 =
2 1
0 2
0 1
(b) A2 =
1 0

2 0
(c) A3 =
1 2
(Febrero 1992).
Solucin : (a) En este caso podemos descomponer la matriz de coeficientes como suma de dos matrices:

2 1
2 0
0 1
A1 =
=
+
,
0 2
0 2
0 0
una de ellas diagonal y la otra nilpotente. Entonces
2t

2t

e
0
1 t
e
te2t
A1 t
e
=
=
.
0 1
0 e2t
0 e2t
Por tanto,

B1 =
e2t
0
2t
te
,
e2t
es una base de soluciones.

(b) En este caso la forma cannica de Jordan asociada a A2 es J2 = A2
y la matriz de paso (para la semejanza) es P = I2 . Entonces
e A2 t = e J2 t =
tn n
J2
n=0 n!
t2n
t2n+1
n
(
1
)
I
+
2
(2n)!
(2n + 1)! (1)n J2
n=0
n=0

cos(t) sen(t)
= cos(t) I2 + sen(t) J2 =
.
sen(t) cos(t)
64
65
Por consiguiente,

B2 =
cos(t)
sen(t)

sen(t)
,
cos(t)

(c) Llamemos (t) a la matriz fundamental que se construye a partir
de la base obtenida en el apartado (a), es decir,

(t) =
e2t te2t
0 e2t

.
Es inmediato comprobar que las matrices (t)T y A3 conmutan. Teniendo en cuenta entonces que A3 = A1T se tiene que

(t)
0
= 0 (t)T = [ A1 (t)]T = (t)T A1T = (t)T A3 = A3 (t)T ,
luego

B3 =
0
e2t
2t
e
,
te2t

3. Sea A : I MN (R) continua tal que A(t) A(s) = A(s) A(t). Demuestra los siguientes enunciados:
(a) A(t) y
Rt
0
A(s) ds conmutan.
(b) Si A C 1 ( I ) entonces A y A0 conmutan.

(c) Si A C 1 ( I ) entonces
d A(t)
e
= A0 ( t ) e A(t) = e A(t) A0 ( t ) .
dt
(d) Como consecuencia del apartado anterior, demuestra que si A
y B conmutan entonces
e A+ B = e A e B .
65
66
Rt
(e) Si A(t) y 0t A(s) ds conmutan, entonces F (t) = e 0 A(s) ds es una

matriz fundamental de x0 = A(t) x. Calcula la matriz fundamental del sistema lineal homogneo cuya matriz de coeficientes es

2
t
t
.
A(t) =
t t2
R
Solucin : (a) Sea P : 0 = t0 < t1 < . . . < tn1 < tn = t una particin del intervalo [0, t] y denotemos por S( A, P) a la correspondiente
suma de Riemann:
n1
S( A, P) =
A(sk )|tk+1 tk | ,
k=0
con sk (tk , tk+1 ). Como por hiptesis A(t) A(s) = A(s) A(t), se
tiene que A(t) S( A, P) = S( A, P) A(t). Haciendo entonces tender a
cero la norma de la particin 1 obtenemos
k Pk 0 { S( A, P)}
Por tanto,
A(t)
Z t
0
A(s) ds =
Z
0
Z t
0
A(s) ds .
A(s) ds A(t) .
(b) Es evidente que podemos escribir

A(t + h) A(t)
0
,
A (t) = lm
h
h0
ya que esta propiedad es cierta para cada uno de los coeficientes de
la matriz A(t). Entonces se tiene

A(t + h) A(t)
A(t) A (t) = A(t) lm
h
h0

A(t + h) A(t)
= lm A(t)
h
h0

A(t + h) A(t)
= lm
A(t) = A0 (t) A(t) ,
h
h0
0
1 k Pk
= ma x{|tk+1 tk | , k = 0, 1, . . . , n 1}
66
67
para lo que hemos vuelto a usar la hiptesis general

A(t) A(s) = A(s) A(t)
t, s I .
(c) Haremos uso de la siguiente

Proposicin 3. Sea I R acotado y { f n : I R}nN una sucesin
de funciones de clase C 1 ( I ). Supongamos que la sucesin de derivadas { f n0 }nN converge uniformemente hacia una funcin g y que
existe t0 I tal que la sucesin { f n (t0 )}nN es convergente. Entonces { f n } f uniformemente cuando n , f es de clase C 1 ( I ) y
f 0 = g.
Demostracin. Llamemos al lmite de la sucesin { f n (t0 )} cuando
n . Definimos
Z t
f (t) :=
t0
g(s) ds + .
Entonces claramente f C 1 ( I ) y, en virtud del teorema fundamental

del clculo, f 0 = g (que es una funcin continua por ser lmite uniforme de una sucesin de funciones continuas). Para comprobar que
{ f n } f uniformemente cuando n escribimos
f n (t) =
Z t
t0
f n0 (s) ds + f n (t0 ) .
(3.1)
Usando la convergencia uniforme de la sucesin de derivadas se tiene que

Z t
t0
f n0 (s) ds
Z t
t0
g(s) ds
cuando n . Por otro lado lmn { f n (t0 )} = = f (t0 ), por lo

que pasando al lmite n en la ecuacin (3.1) obtenemos que
{ f n (t)} f
puntualmente cuando n .
Estudiamos finalmente la convergencia uniforme de { f n }. Se tiene

f (t) f n (t) =
Z t
t0
g(s) ds + f n (t)
Z t
t0
g(s) ds +
67
Z
t
t0
f n0 (s) ds + f n (t0 )

,
68
luego
| f n (t) f (t)|
Z t
| f n0 (s) g(s)| ds + | f n (t0 ) |
t0
0
ma x{| f n (t)
t I
g(t)|}|t t0 | + | f n (t0 ) | 0 ,
n .

Para cada t I,
e A(t) =
n=0
A(t)n
= lm
n
n!
k=0
A(t)k
k!
)
.
Denotamos por { Sn (t)} a la sucesin de sumas parciales de e A(t) :

n
Sn (t) =
k=0
A(t)k
.
k!
Un simple argumento inductivo nos permite afirmar que

A(t)
0
= kA0 (t) A(t)k1 .
En efecto: eesta condicin es trivialmente satisfecha para k = 1. Suponindola cierta para k 1, se tiene que

A(t)k
0

0
= A ( t ) A ( t )k1
= A0 (t) A(t)k1 + A(t)(k 1) A0 (t) A(t)k2 = kA0 (t) A(t)k1 ,

donde hemos usado la propiedad de conmutacin demostrada en
(b). Entonces tenemos
S0n (t) =
k=0
A(t)k
k!
0
A0 (t)
k=1
A ( t )k1
(k 1)!
= A0 (t) Sn1 (t) = Sn1 (t) A0 (t) , (3.2)

ya que A(t) y A0 (t) conmutan (nuevamente conforme a lo probado
en (b)). Sea finalmente J I un intervalo compacto. Comprobaremos
68
69
para
el ejercicio que la restriccin de e A(t) a J es derivable y

concluir
d
A(t) = A0 ( t ) e A(t) . Para ello estimamos
dt e
k S0n (t) A0 (t) e A(t) k = k A0 (t) Sn1 (t) A0 (t)e A(t) k

k A0 (t)kk Sn1 (t) e A(t) k C J k Sn1 (t) e A(t) k ,
con k A0 (t)k C J para todo t J (ya que A0 es continua sobre un
compacto y, por tanto, acotada). Por otro lado

n A(t)k

k
k
A(t)
A(t)

A(t)
Sn (t) e
=
=

k=0 k!
k! k=n+1 k!
k=0

)
(
)
(

m
m
k
k
A(t)

A(t)
=
lm
lm

m , m>n+1 k=
m k=
k!
k!
n+1
n+1
MkJ
k A(t)kk

0,
k!
k!
k=n+1
n ,
donde k A(t)k M J para todo t J (ya que A es continua sobre

un compacto y, por tanto, acotada). Por tanto, se ha probado que
{ S0n (t)} A0 (t) e A(t) cuando n , uniformemente en J (en cada
componente). Adems es claro que, por la propia definicin de exponencial de una matriz, { Sn (t)} e A(t) cuando n puntualmente. Estamos entonces en condiciones de aplicar la Proposicin 3
para concluir que
d A(t)
e
= A0 ( t ) e A(t) .
dt
Una argumentacin completamente anloga permite concluir tambin que
d A(t)
e
= e A(t) A0 ( t ) ,
dt
sin ms que proceder de la forma ya conocida a partir de la identidad
conmutada S0n (t) = Sn1 (t) A0 (t) de (3.2).
(d) Definimos A(t) := tA + B, t R. Como A y B conmutan por
hiptesis, se tiene que
A(t) A(s) = (tA + B)(sA + B) = tsA2 + tAB + sBA + B2
= stA2 + tBA + sAB + B2 = (sA + B)(tA + B) = A(s) A(t)

69
70
para todo t R. Definimos ahora (t) := e A(t) = etA+ B , de donde se
deduce que
0

0
tA+ B
= A etA+ B = A(t)
(t) = e
usando (c), lo cual quiere decir que (t) es una matriz solucin de la
ecuacin lineal homognea x0 = Ax. Como tambin
t
t
det((t)) = det((0)) e 0 traza( A(s)) ds = det(e B ) e 0 traza(sA+ B) ds
Rt
1
2
= etraza( B)(1+t) e 0 traza(sA) ds = etraza( B)(1+t)+ 2 traza( A) t > 0
en virtud de la frmula de JacobiLiouville, (t) es adems una matriz fundamental de x0 = Ax. Pero es sabido que e At es tambin una
matriz fundamental de x0 = Ax, luego ha de existir una matriz regular C con coeficientes constantes tal que (t) = e At C para todo t R.
De evaluar esta expresin en t = 0 se desprende que
e B = (0) = C ,
luego ha de ser
etA+ B = e At e B .
Evaluando finalmente en t = 1 la ltima expresin obtenemos el
resultado esperado.
(e) Definimos B(t) := 0t A(s) ds, expresin de la cual se deduce que
B0 (t) = A(t) en virtud del teorema fundamental del clculo, por lo
que podemos afirmar que B C 1 ( I ). Adems se tiene que B(t) y
B0 (t) conmutan. Procediendo entonces como en (c) obtenemos
R
F 0 (t) =
d B(t)
e
= B0 ( t ) e B(t) = A ( t ) e B(t) = A ( t ) F ( t ) .
dt
Como tambin
t
t
det(e B(t) ) = det(e B(0) ) e 0 traza( A(s)) ds = e 0 traza( A(s)) ds > 0
t I,
se concluye que F (t) es una matriz fundamental de x0 = A(t) x (adems, se puede comprobar fcilmente que es principal en cero).
En nuestro caso
Z t
0
A(s) ds =
70
t3
3
2
t2
t2
2
t3
3
!
.
71
Las matrices A(t) e

lar
t3
3
t2
2
e
F (t) =
Rt
0
A(s) ds conmutan, por lo cual basta con calcu-
t2
2
t3
3
t3
e3
0 e
e
t3
3
t2
t3
3
t2
2
cos( t2 ) sen( t2 )
2
2
sen( t2 ) cos( t2 )
t3
0 e3
t3
3
t3
3
2
cos( t2 )
2
sen( t2 )
t3
3
t3
e3
2
sen( t2 )
2
cos( t2 )
!
.

4. Se considera la ecuacin diferencial lineal x0 = Ax con A MN (R).
Demuestra que si es una matriz solucin de dicha ecuacin, tambin lo es (m) para todo m N. Se puede asegurar que si es
una matriz fundamental de la ecuacin, entonces (m) tambin lo
es? Proporciona un ejemplo que justifique la respuesta. Demuestra
tambin que si A es una matriz nilpotente, entonces ( p) = 0 para
cualquier p tal que A p = 0 y, como consecuencia, todos los coeficientes de (t) son polinomios.
Solucin : Razonamos por induccin. En efecto, es una matriz solucin de x0 = Ax por hiptesis y admitimos (hiptesis de induccin)
que (m1) tambin lo es, es decir,

0
(m1) = A(m1) .
Entonces

(m)
0

(m1)
0 0
h
i0
= A(m1) = A(m) ,
luego (m) tambin es una matriz solucin de x0 = Ax.

No se puede asegurar que si es matriz fundamental de x0 = Ax
entonces (m) tambin lo es. En efecto, si 0 (t) = A(t) y la matriz A no es invertible se deduce inmediatamente que tampoco lo es
71
72
0 . Sirva como ejemplo la ecuacin x0 = 0, de la que (t) = IN
es la nica matriz fundamental principal mientras que obviamente
0 (t) = 0 N N no es matriz fundamental.
Sean finalmente A una matriz nilpotente para la que A p = 0 y una
matriz solucin de x0 = Ax. Entonces
( p) (t) = A( p1) (t) = A2 ( p2) (t) = = A p (t) = 0 N N .
Para ver que todos los coeficientes de (t) son polinomios basta con
hacer notar que las soluciones de la ecuacin son todas de la forma
x(t) = e At x0 ,
x0 R N ,
con la particularidad de que en nuestro caso e At viene dada por una

suma finita ya que, a partir de la psima, todas las potencias de A
son nulas. Es decir, toda solucin es polinmica:

x(t) = x0 + ( Ax0 )t +

A p1
A2
2
x0 t + . . .
x t p1 ,
2
( p 1)! 0
luego todos los coeficientes de (t) son polinomios.
5. Sea A MN (R) y consideremos la ecuacin diferencial matricial

X 0 = AX XA
(3.3)
con la condicin inicial X (0) = X0 MN (R). Se pide:

(a) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior tiene
una nica solucin definida en R.
(b) Demostrar que el problema de valores iniciales anterior es equivalente a la ecuacin integral
At
X (t) = e X0
Z t
0
e A(ts) X (s) A ds ,
donde X : R MN (R) es continua.

72
73
(c) Se define la sucesin

At
Xn+1 (t) = e X0
Z t
0
e A(ts) Xn (s) A ds
para t R, n 0 y donde X0 (t) = e At X0 . Demostrar que Xn

converge a la solucin del problema de valores iniciales y que
la convergencia es uniforme sobre compactos.
(d) Se efecta en la ecuacin (3.3) el cambio de variable
X (t) = Y (t) e At .
Resolver la ecuacin en Y y obtener como consecuencia una
expresin explcita de la solucin del problema de valores iniciales para la ecuacin (3.3).
(e) Supongamos que los valores propios de A estn en el eje imaginario y son simples. Demostrar entonces que todas las soluciones de (3.3) estn acotadas en (, ).
(Febrero 1994).
Solucin : (a) Se trata simplemente de reescribir el problema de valores iniciales asociado a la ecuacin (3.3) como un problema lineal en
2
R N y aplicar entonces el resultado conocido de existencia y unicidad
de soluciones al sistema lineal de coeficientes constantes resultante.
(b) Sea X (t) = ( X1 (t)| . . . | XN (t)) una solucin de (3.3) que satisface
X (0) = X0 , donde X j (t), 1 j N, representan las columnas de
la matriz solucin X (t). Claramente X 0j = AX j XA j , 1 j N.
Entendiendo entonces b(t) = X (t) A como la matriz de trminos
independientes del sistema y aplicando la frmula de variacin de
las constantes obtenemos
Z t

At
A(ts)
X j (t) = e ( X0 ) j
e
X (s) A ds ,
j
por lo que concluimos que X (t) tambin resuelve la ecuacin integral. Recprocamente, si partimos ahora de una solucin X (t) de la
ecuacin integral
At
X (t) = e X0
Z t
0
A(ts)
At
X (s) A ds = e X0 e
73
At
Z t
0
e As X (s) A ds
74
y derivamos se obtiene
0
At
At
Z t
As
At
At
e
X (t) A
X (t) = Ae X0 Ae
e
X (s) A ds e
0

Z t
= A e At X0 e At
e As X (s) A ds X (t) A = AX (t) X (t) A ,
0
donde hemos usado el apartado (c) del Ejercicio 3 y el teorema fundamental del clculo integral.
(c) Claramente X0 (t) est bien definida y es continua. Supuesto que
Xn (t) est bien definida y es continua en [0, t] entonces Xn+1 (t) tambin est bien definida y es continua en [0, t], ya que
Z t
Z t

A(ts)
e
X
(
s
)
A
ds
m
a
x
{k
X
(
s
)k}k
A
k
ek Ak(ts) ds < .

n
n
0st
Estudiamos a continuacin la convergencia uniforme de la sucesin

de iterantes de Picard sobre compactos [0, T ] de [0, ). Aplicando el
principio de induccin se puede demostrar fcilmente que
k Xn+1 (t) Xn (t)k
k X0 kk Akn+1 k Akt n+1

e
t
(n + 1)!
(3.4)
para todo t [0, T ]. En efecto, si evaluamos en primer lugar las dos

primeras diferencias X1 (t) X0 (t) y X2 (t) X1 (t) ya podemos intuir que la cota que aparece en el segundo miembro de (3.4) es la
adecuada:
Z t

A
(
t
s
)

k X1 (t) X0 (t)k =
e
X
(
s
)
A
ds
0

0
Z t
0
k Ak(ts)
k X0 (s)kk Ak ds
Z t
0
ek Akt k X0 kk Ak ds
= ek Akt k Akk X0 kt ,
Z t

A
(
t
s
)

k X2 (t) X1 (t)k =
e
(
X
(
s
)
X
(
s
))
A
ds
1
0
0

Z t
ek Ak(ts) k X1 (s) X0 (s)kk Ak ds

Z

ek Ak(ts) ek Aks k Akk x0 ks k Ak ds
0
t
=e
74
k Akt
t2
k Ak k X0 k .
2
2
75
Consideramos la hiptesis de induccin siguiente:
k Xn (t) Xn1 (t)k ek Akt k Akn k X0 k
tn
.
n!
Entonces
Z t
ek Ak(ts) k Xn (s) Xn1 (s)kk Ak ds

Z t

sn
n
k Ak(ts) k Aks
e
k Ak k X0 k
k Ak ds
e
n!
0
k X0 k k Akn+1 k Akt n+1
=
e
t
.
(n + 1)!
k Xn+1 (t) Xn (t)k
k X k k A kn+1
0
Como la serie
ek Akt tn+1 es convergente2 podemos
k=0
(n+1)!
aplicar el criterio de comparacin de Weierstrass para concluir que
la serie

X0 (t) + Xk+1 (t) Xk (t)
(3.5)
k=0
y, por consiguiente, la sucesin de sumas parciales

n
o
n1
{ Xn (t)} = X0 (t) + Xk+1 (t) Xk (t)
k=0
convergen absoluta y uniformemente en [0, T ]. Finalmente, como las

iterantes Xn (t) son todas continuas, el lmite uniforme de (3.5) ha de
ser una funcin (matricial) continua en [0, T ].
(d) Consideramos la transformacin X (t) = Y (t)e At . Entonces la
ecuacin X 0 (t) = AX (t) X (t) A se puede reescribir en trminos de
la funcin incgnita Y (t) de la siguiente forma:
Y 0 (t) e At Y (t) A e At = AY (t) e At Y (t) e At A .
Si tenemos en cuenta que e At A = A e At en virtud del Ejercicio 3
(c) (con A(t) = At), obtenemos
Y 0 (t) = AY (t)
2 En
efecto, se fuede comprobar fcilmente que
k X0 k k Akn+1 k Akt n+1

e
t
= k X0 k e2k Akt
(
n
+
1
)
!
k=0
75
76
con dato inicial asociado Y (0) = X0 . La (nica) solucin de este nuevo problema es Y (t) = e At X0 , por lo que deshaciendo el cambio de
variable se deduce que
X (t) = e At X0 e At .
(e) Bastar con comprobar que existe una constante M > 0 tal que
ke At k M t R .
Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a la
correspondiente matriz de paso, es sabido que e At = Pe Jt P1 , luego
ke At k k Pkke Jt kk P1 k = C ke Jt k ,
C 1.
La cuestin entonces es: Es ke Jt k acotada?

Bastara con comprobar que los coeficientes de la matriz e Jt son acotados, en cuyo caso la norma del mximo de e Jt estara acotada y, por
equivalencia, todas las dems normas. Admitamos que la matriz J se
expresa del siguiente modo:
1 0
0 ...
...
0
0 2 0 . . .
...
0
.
.
.
.
J= .
,
.
.
.
0
.
.
.
.
2 1
0 ... ... ...
...
N
2
donde los bloques de Jordan son todos de la forma

N
0 bj
,
j =
, 1 j
b j 0
2
por ser todos los valores propios de A imaginarios y simples. Por
consiguiente, todos los elementos no nulos de e Jt son de la forma
sen(b j t) o bien cos(b j t), por lo que podemos asegurar que
ke Jt k 2 .
Como por el apartado anterior sabemos que
X (t) = e At X0 e At ,
se concluye que
k X (t)k 4C2 k X0 k .

76
77

x0 = tAx ,
x(0) = x0 ,
(3.6)
donde A MN (R) y x0 R N .
(a) Justifica que (3.6) tiene una nica solucin definida en R.
(b) Construye la sucesin de iterantes de Picard asociada a (3.6).
(c) Utilizando el apartado anterior, encuentra la solucin de (3.6)
y exprsala en trminos de la exponencial de una matriz.
(d) Prueba que si todos los valores propios de A tienen parte real
negativa, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
(Diciembre 1993)
Solucin : (a) La aplicacin B : R MN (R) definida como B(t) = tA

es continua, luego la existencia y unicidad de solucin del problema
(3.6) es inmediata a la luz del teorema de existencia y unicidad para
el problema de Cauchy asociado a una ecuacin diferencial lineal.
(b) Definimos la sucesin de iterantes de Picard de la forma estndar,
basndonos en la ecuacin integral equivalente a (3.6):
x0 (t) x0 ,
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
0
sAxn (s) ds .
Se puede comprobar fcilmente por induccin que

!
n
1 t2 k
xn (t) =
A
x0 .
k!
2
k=0
(3.7)
(c) Para ello tomamos el lmite puntual en la expresin (3.7) cuando

n . En efecto,
(
! )
n
1 t2 k
x0
lm xn (t) = lm
k! A 2
n
n
k=0
(
)
!
n
t2
1 t2 k
1 t2 k
= lm
A
x0 =
A
x0 = e A 2 x0 .
n
k!
2
k!
2
k=0
k=0
77
78
(d) Si llamamos J a la forma cannica de Jordan de la matriz A y P a
la correspondiente matriz de paso se tiene que
t2
t2
t2
A2

e k P k e J 2 k P1 k = C e J 2 ,
C 1.
Como
t2
t2

A2
k x(t)k e k x0 k C e J 2 k x0 k
t2

basta con estudiar el comportamiento de e J 2 . Sea < 0 cualquiera de los valores propios reales de A. Entonces el bloque de Jordan
asociado a es de la forma
J = I +
0
1
0
..
.
0
0
1
..
.
0
0
0
..
.
...
...
...
..
.
0
0
0
..
.
0 0 ...
... 0
... 0
..
... .
.
.. ..
. .
t2
1
2
luego
t2
e J 2 = e
t2
2
0
1
t2
2
t4 t2
8 2
..
..
.
.
0 ...
0
0
1
..
.
t4
8
t2

Claramente e J 2 0 cuando t por ser < 0. Por otro lado,
si = a + ib C con a < 0, el bloque de Jordan asociado a es de la
forma
a b 0
0
0 0 ... 0
b a 0
0
0 0 ... 0
1 0 a
b
0 0 ... 0
0 1 b a
0
0
.
.
.
0
J = 0 0 1
,
0
a
b
.
.
.
0
0 0 0
1 b a . . . 0
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 0 1 b a
78
79
luego
t2
e J 2 = e
at2
2
0
0
..
.
..
.
0
0
..
.
..
.
0
0 ...
0 ...
0
...
...
...
..
.
0
0 0
1 0
t 1
2
t
2 t
..
..
.
0 .
0 ...
con
=
0
0
0
..
.
cos( bt2 ) sen( bt2 )

2
2
sen( bt2 ) cos( bt2 )
0
0
0
1
..
.
0
0
0
0
..
.
...
...
...
...
..
.
0
0
0
0
..
.
t2
2
!
,
n t2 o

y claramente e J 2 0 cuando t por ser a < 0.

7. Dada una matriz A MN (R) se define su seno por medio de la serie
sen(A) =
(1)n
(2n + 1)! A2n+1 .
n0
Prueba que
(a) La serie dada es convergente y, por tanto, el seno de una matriz
est bien definido.
(b) ksen(A)k ek Ak
A MN (R) .
(c) La funcin t R 7 sen(tA) MN (R) es de clase C 2 (R) y

satisface la ecuacin matricial X 00 + A2 X = 0.
(d) Calcular sen(tA) para

A=
1 0
3 2

.
(Junio 1989).
Solucin : (b) k sen( A)k n0
k Ak2n+1
(2n+1)!
79
= ek Ak para toda A MN (R).
80
(a) Inmediato a partir de (b) en virtud del principio de comparacin
de Weierstrass.
(c) Lo comprobamos para la correspondiente sucesin de sumas parciales y pasamos despus al lmite n . Definimos para ello el
trmino general de la sucesin de sumas parciales como sigue:
n
Sn (t) =
(1)k
(2k + 1)! (tA)2k+1 .
k=0
Entonces
S0n (t) =
(1)k 2k+1 2k
(2k)! A t ,
k=0
S00n (t) =
n1
k=0
(1)k+1 2k+3 2k+1

A
t
,
(2k + 1)!
A2 Sn (t) =
(1)k
(2k + 1)! A2k+3 t2k+1 ,
k =0
de donde se desprende que S00n (t) = A2 Sn1 (t). Razonando finalmente como en el Ejercicio 3 (c) podemos efectuar el paso al lmite
cuando n y obtenemos el resultado deseado.
(d) Calculamos
2
A =
1 0
9 4

.
Se pretende resolver la ecuacin matricial

00

X11 X12
1 0
X11 X12
0 0
+
=
X21 X22
9 4
X21 X22
0 0
o, equivalentemente, el siguiente sistema lineal:
00
X11
(t) + X11 (t) = 0 ,
(3.8)
00
X12
(t) + X12 (t) = 0 ,
(3.9)
00
(t) + 9X11 (t) + 4X21 (t) = 0 ,
X21
(3.10)
00
X22
(t) + 9X12 (t) + 4X22 (t) = 0 .
(3.11)
Claramente en t = 0 ha de satisfacerse
X11 (0) = X12 (0) = X21 (0) = X22 (0) = 0
80
81
y tambin X 0 (0) = A, luego

0
X11
(0) = 1 ,
0
X12
(0) = 1 ,
0
X21
(0) = 3 ,
0
X22
(0) = 2 .
Resolviendo (3.8) y (3.9) junto con las condiciones iniciales anteriores

obtenemos
X11 (t) = sen(t) , X12 (t) = 0 .
Entonces las ecuaciones (3.10) y (3.11) pueden reescribirse de la siguiente forma:
00
X21
(t) + 9 sen(t) + 4X21 (t) = 0 ,
(3.12)
00
X22
(t) + 4X22 (t) = 0 .
(3.13)
Resolviendo ahora la ecuacin (3.13) junto con los datos iniciales correspondientes obtenemos
X22 (t) = sen(2t) .

8. Dada una matriz A MN (R), cmo deben definirse las funciones
hiperblicas senh( A) y cosh( A)? Se satisface la identidad
cosh( A)2 senh( A)2 = IN ?
Solucin : De la forma ms natural posible. Se definen

senh( A) =
e A e A
,
2
cosh( A) =
e A + e A
2
y se cumple
cosh( A)2 senh( A)2
A
A
A
A

e + e A
e + e A
e e A
e e A
= IN .
=
2
2
2
2

81
82
9. Se considera la ecuacin diferencial lineal
x000 + 6x00 + 12x0 + 8x = e2t .
(3.14)
Se pide:
(a) Construir un sistema equivalente.
(b) Determinar, para dicho sistema, una matriz fundamental principal en t = 0 y resolverlo. Hallar la solucin particular que
para t0 = 0 vale (1, 1, 1)T .
(c) A partir de (b), encontrar la solucin de la ecuacin diferencial
(3.14).
Solucin : (a) Considerando

x := x1 ,
x0 = x01 := x2 ,
x00 = x02 = x001 := x3
se obtiene
0
0
0
1
0
x1
x1
x2 = 0
0
1 x2 + 0 .
8 12 6
x3
x3
e2t
(b) Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
0
1
0
0
1 .
x0 = Ax , x = ( x1 , x2 , x3 )T , A = 0
8 12 6
El nico valor propio de la matriz A es = 2 (triple) y
* 1 +
Ker[ A + 2I ] = 2 ,
4
*
Ker[( A + 2I )2 ] =
1
0 +
0 , 1 ,
4
4
Ker[( A + 2I )3 ] = R3 .
82
83
Por tanto la forma cannica de Jordan de A es
2
0
0
0 .
J = 1 2
0
1 2
Calculamos ahora la matriz de paso P que satisface A = PJP1 . Elegimos para ello en primer lugar un vector
v Ker[( A + 2I )3 ] \ Ker[( A + 2I )2 ] ,
por ejemplo v = (1, 0, 0)T . Elegimos despus w Ker[( A + 2I )2 ] de
la siguiente forma:
2
1
0
1
2
2
1 0 = 0 .
w = ( A + 2I )v = 0
8 12 4
0
8
Finalmente tomamos u Ker[ A + 2I ] de la siguiente forma:
2
1
0
2
4
2
1 0 = 8 .
u = ( A + 2I )w = 0
8 12 4
8
16
Por lo tanto
1
2
4
0 8 ,
P= 0
0 8 16
1
1
1
4
= 0 14 18 .
0 18
0
P1
Atendiendo a la siguiente descomposicin de la matriz de Jordan

como suma de una diagonal y otra nilpotente,
0 0 0
J = 2I + 1 0 0 ,
0 1 0
83
84
se puede calcular
0 0
1 0 P1 =
2
t
t 1
2
1
0 0
1
1
4
1 0 0 14 18
0 18
0
t 1
(t) = e At = P e Jt P1
1
2t t
= P(e I )
1
1
2
4
2t
0
0 8 t
e
t2
0 8 16
2
t2
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t) ,
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
que es la matriz fundamental principal en t = 0 que buscbamos.
Para resolver el sistema empleamos la frmula de variacin de las

constantes:
x(t) = (t) x(t0 ) + (t)
Z t
t0
(s)1 b(s) ds ,
siendo en nuestro caso (t) la matriz fundamental principal que acabamos de calcular, t0 = 0,
t2
2t2 2t + 1
t(2t 1)
2
= e2t
4t2
4t2 2t + 1
t(t + 1)
8t(t + 1)
4t(2t + 3)
2t2 + 4t + 1
( t )1
84
85
y b(t) = (0, 0, e2t )T . Resulta entonces
x1 (t)
x(t) = x2 (t)
x3 (t)
t2
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t)
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
R t s2
x
(
0
)
ds
1
R0t 2
x2 (0)
+ 0 s(s + 1) ds
Rt
2
x3 (0)
0 ( 2s + 4s + 1 ) ds
t2
x
(
0
)
2t2 + 2t + 1
t(1 + 2t)
1
2
= e2t
4t2
4t2 + 2t + 1
t(1 t) x2 (0)
x3 (0)
8t(t 1)
4t(2t 3)
2t2 4t + 1
t3
2
(8t + 16t + 7)
t2 6 3
+ (16t + 16t2 14t 9) .
6
t
4 34t2 6t + 3 )
(
16t
3
La solucin particular que en t0 = 0 vale (1, 1, 1)T es
x(t) = e2t
2
3
2t2 + 2t + 1 + t(1 + 2t) + t2 + t6 (8t2 + 16t + 7)
4t2 4t2 + 2t + 1 + t(1 t) t2 (16t3 + 16t2 14t 9)

6
8t(t 1) + 4t(2t 3) + 2t2 4t + 1 + 3t (16t4 34t2 6t + 3)
4t5
8t4
7t3
9t2
+
+
+
+
3t
+
1
3
6
2
4
3
2
35
.
= e2t 8t3 8t3 + 7t3 15t
2 + 3t + 1
16t5
3
34t3
3
+ 16t2 23t + 1
(c) La (nica) solucin de la ecuacin diferencial (3.14) que satisface

x(0) = x0 (0) = x00 (0) = 1 es la primera componente de la solucin
(vectorial) encontrada en (b), es decir,
x(t) =
4t5 8t4 7t3 9t2

+
+
+
+ 3t + 1 .
3
3
6
2

85
86
10. Por el mtodo de los coeficientes indeterminados, halla una solucin
particular de
(a) x00 3x0 + 7x = 5te2t
(b) x00 + 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t)
(c) x00 2x0 + 3x = t3 + sen(t)
Solucin : (a) Podemos considerar el cambio de funcin incgnita

x(t) = e2t u(t) y reducirnos al caso en que el segundo miembro es
un polinomio. En efecto, se tiene
u00 (t) + 5u0 (t) + u(t) = 5t .
(3.15)
Ensayamos entonces con una solucin particular del tipo

u p (t) = At + B ,
A, B R .
De este modo obtenemos

5A + At + B = 5t ,
luego comparando trminos del mismo orden ha de ser A = 5 y
B = 25. Por tanto, u p (t) = 5t 25 es una solucin particular de
(3.15). Deshaciendo finalmente el cambio de variable se llega a que
x p (t) = e2t (5t 25)
es una solucin particular de la ecuacin de partida.
(b) Resolvemos el problema en tres etapas:
(i) Consideramos la ecuacin x00 + 4x = 5 sen(3t) = Im(5e3it ).
Como = 3i no resuelve la ecuacin caracterstica 2 + 4 = 0,
buscamos una solucin particular de la ecuacin
y00 + 4y = 5e3it
(3.16)
de la forma u1 (t) = Ae3it con A C. Sustituyendo u1 (t) en

(3.16) obtenemos fcilmente que ha de ser A = 1. Por tanto,
la solucin particular de (3.16) que hemos encontrado es
u1 (t) = e3it .
86
87
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecuacin x00 + 4x = 5 sen(3t) es

v1 (t) = Im(u1 (t)) = sen(3t) .
(ii) Consideramos ahora la ecuacin x00 + 4x = cos(3t) = Re(e3it ).
Buscamos entonces una solucin particular de
y00 + 4y = e3it
(3.17)
de la forma u2 (t) = Be3it con B C. Sustituyendo u2 (t) en

(3.17) obtenemos fcilmente que ha de ser B = 51 . Por tanto,
1
u2 (t) = e3it .
5
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecuacin x00 + 4x = cos(3t) es
1
v2 (t) = Re(u2 (t)) = cos(3t) .
5
(iii) Consideramos finalmente x00 + 4x = sen(2t) = Im(e2it ). En este caso = 2i resuelve la ecuacin caracterstica, luego hemos
de buscar una solucin particular de
y00 + 4y = e2it
(3.18)
de la forma u3 (t) = Ct e2it con C C. Sustituyendo u3 (t) en

(3.18) obtenemos fcilmente que ha de ser C = 4i . Por tanto,
t
u3 (t) = e2it .
4
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecuacin x00 + 4x = sen(2t) es
t
v3 (t) = Im(u2 (t)) = cos(2t) .
4
87
88
Como L[ x] := x00 + 4x es lineal se tiene que
L[v1 + v2 + v3 ] = L[v1 ] + L[v2 ] + L[v3 ]
= 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) ,
luego
v(t) = v1 (t) + v2 (t) + v3 (t) = sen(3t)
1
1
cos(3t) t cos(2t)
5
4
es una solucin particular de la ecuacin de partida. Conocida la solucin general de la ecuacin homognea x00 + 4x = 0,
xh (t) = A cos(2t) + B sen(2t) ,
A, B R ,
la solucin general de x00 + 4x = 5 sen(3t) + cos(3t) + sen(2t) es

x(t) = xh (t) + v(t)
= A cos(2t) + B sen(2t) sen(3t)
1
t
cos(3t) cos(2t) ,
5
4
con A, B R.
(c) Como L[ x] := x00 2x0 + 3x es lineal podemos resolver el problema en dos etapas:
(i) Consideramos en primer lugar la ecuacin x00 2x0 + 3x = t
y conjeturamos la existencia de una solucin particular de la
forma x1 (t) = At + B con A, B R. Tenemos
2A + 3( At + B) = t .
Comoparando trminos del mismo orden en t concluimos que
ha de ser A = 13 y B = 92 , luego
x1 (t) =
t
2
+
3 9
constituye una solucin particular del problema planteado en

esta etapa.
(ii) Buscamos ahora una solucin particular de
x00 2x0 + 3x = sen(t) = Im(eit ) .
88
89
Como = i no resuelve la ecuacin caracterstica 2 2 + 3 =

0, buscamos una solucin particular de la ecuacin
y00 2y0 + 3y = eit
(3.19)
de la forma y(t) = Aeit con A C. Sustituyendo u2 (t) en

i
(3.19) obtenemos fcilmente que ha de ser A = 1+
4 . Por tanto,
y(t) =
1 + i it
e .
4
Concluimos entonces que una solucin particular de la ecuacin x00 2x0 + 3x = sen(t) es
x2 (t) = Im( y(t)) =
1
(sen(t) + cos(t)) .
4
Por consiguiente,
x(t) =
1
t
2
(sen(t) + cos(t)) + +
4
3 9
es una solucin particular de la ecuacin diferencial de partida.

11. Por el mtodo de variacin de las constantes, halla una solucin particular de
(a) x00 + x = cotan(t)
(b) x00 + 4x = sec(2t)
(c) x00 6x0 + 9x =
e3t
t2
(d) x00 x = et sen(et ) + cos(et )
Solucin : (a) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin

homognea es {cos(t), sen(t)}. Por tanto, buscamos una solucin
particular de x00 + x = cotan(t) del tipo
x(t) = A(t) cos(t) + B(t) sen(t) .
89
(3.20)
90
Tenemos
x0 = A0 cos(t) A sen(t) + B0 sen(t) + B cos(t) ,
x00 = A00 cos(t) 2A0 sen(t) A cos(t)
+ B00 sen(t) + 2B0 cos(t) B sen(t) .

Sustituyendo entonces (3.20) en la ecuacin obtenemos
( A00 + 2B0 ) cos(t) + ( B00 2A0 ) sen(t) = cotan(t) .

Como condicin adicional podemos usar
A0 cos(t) + B0 sen(t) = 0
(3.21)
para simplificar los clculos, de modo que se tiene B0 = A0 cotan(t)

y, por tanto,
x0 (t) = B cos(t) A sen(t) ,
x00 (t) = ( B0 A) cos(t) ( B + A0 ) sen(t)

2
A0
0 cos (t )
+ sen(t) A cos(t) B sen(t) =
x(t) .
= A
sen(t)
sen(t)
De aqu se desprende inmediatamente que para que (3.20) sea una
solucin particular se ha de cumplir
A0
= cotan(t) ,
sen(t)
es decir, A(t) = sen(t). De la condicin (3.21) se deduce finalmente que

Z
cos(t)2
t
B(t) =
dt = cos(t) + log tan
.
sen(t)
2
Por consiguiente,

t
sen(t)
x(t) = log tan
2
es una solucin particular de x00 + x = cotan(t).
(b) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es {cos(2t), sen(2t)}. Buscamos entonces una solucin particular de
x00 + 4x = sec(2t) de la forma
x(t) = A(t) cos(2t) + B(t) sen(2t) .
90
(3.22)
91
Derivando obtenemos
x0 (t) = A0 cos(2t) 2A sen(2t) + B0 sen(2t) + 2B cos(2t) ,
x00 = A00 cos(2t) 4A0 sen(2t) 4A cos(2t)
+ B00 sen(2t) + 4B0 cos(2t) 4B sen(2t) .

Sustituyendo (3.22) en la ecuacin se tiene
( A00 + 4B0 ) cos(2t) + ( B00 4A0 ) sen(2t) = sec(2t) .

Como condicin adicional consideramos
A0 cos(2t) + B0 sen(2t) = 0 ,
(3.23)
de modo que B0 = A0 cotan(2t) y, por tanto, las expresiones de x0 y

x00 se reducen a
x0 = 2B cos(2t) 2A sen(2t) ,
x00 (t) = 2( B0 2A) cos(2t) 2(2B + A0 ) sen(2t)

2
0 cos (2t )
+ sen(2t) 4A cos(2t) 4B sen(2t)
= 2A
sen(2t)
2A0
=
4x(t) .
sen(2t)
De aqu se desprende inmediatamente que para que (3.22) sea una
solucin particular se ha de cumplir
es decir, A(t) =
nalmente que
1
4
2A0
= sec(2t) ,
sen(2t)
log(cos(2t)). De la condicin (3.23) se deduce fiB(t) =
t
,
2
luego
1
t
log(cos(2t)) cos(2t) + sen(2t)
4
2
00
es una solucin particular de x + 4x = sec(2t).
x(t) =
(c) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea

es {e3t , te3t }. Buscamos entonces una solucin particular de
x00 6x0 + 9x =
91
e3t
t2
(3.24)
92
del tipo
x(t) = ( A(t) + B(t)t) e3t .
(3.25)
Derivando obtenemos
x0 (t) = ( A0 + B + B0 t + 3A + 3Bt) e3t .
Las condiciones que imponemos para encontrar A(t) y B(t) son
A0 + B0 t = 0 ,
B0 (1 + 3t) + 3A0 =

1 1
1
0
0
.
B
=
3A
1 + 3t t2
t2
La primera de ellas (elegida libremente siempre que sea compatible

con la segunda) contribuye a simplificar los clculos mientras que la
segunda es necesaria para que (3.25) resuelva la ecuacin diferencial.
Entonces obtenemos
A(t) = log(|t|) ,
1
B(t) = ,
t
por lo que
x(t) = (log(|t|) 1) e3t
es una solucin particular de (10.7).
(d) Un sistema fundamental de soluciones de la ecuacin homognea
es {et , et }. Buscamos entonces una solucin particular de la forma
x ( t ) = A ( t ) et + B ( t ) et .
(3.26)
Se tiene
x0 ( t ) = ( A0 A ) et + ( B0 + B ) et ,
x00 (t) = ( A00 2A0 + A) et + ( B00 + 2B0 + B) et .
Imponemos como primera condicin
A0 et + B0 et = 0 B0 = A0 e2t ,
(3.27)
de modo que las expresiones de x0 y x00 se reducen a

x0 ( t ) = A et + B et ,
x00 (t) = ( A 2A0 ) et + B et .
Entonces (3.26) resuelve la ecuacin diferencial

x00 x = et sen(et ) + cos(et )
92
(3.28)
93
si y solamente si
2A0 et = et sen(et ) + cos(et )

1
A0 = sen(et ) + et cos(et )
2
1
A = et cos(et ) .
2
Volviendo a (3.27) obtenemos
B0 =

1 2t
sen(et ) + et cos(et )
e
2
B=
Por consiguiente,
1 t
e cos(et ) sen(et ) .
2
x(t) = et sen(et )
es una solucin particular de (3.28).

12. Previo rebajamiento del orden de las correspondientes ecuaciones
diferenciales lineales, resuelve
(a) t2 x00 + t(t 4) x0 + 2(3 t) x = 2t4 et , con x1 (t) = t2 .
(b) (t2 t) x000 + (3t t2 3) x00 tx0 + x = 0, con x1 (t) =
x2 (t) = t.
1
t
(c) tx00 (2t + 1) x0 + (t + 1) x = (t2 + t 1) e2t , con x1 (t) = et .

(d) (1 + t) x00 + (4t + 5) x0 + (4t + 6) x = e2t , con x1 (t) = e at y
a R por determinar.
Solucin : (a) Tomando t0 = 1 se tiene x1 (1) = 1, x01 (1) = 2. Para

resolver la ecuacin homognea necesitamos encontrar otra solucin
x2 (t) tal que x1 (t) y x2 (t) sean linealmente independientes. Elegimos
para ello los siguientes datos iniciales para x2 (t): x2 (1) = 0, x02 (1) =
1. El wronskiano de ambas soluciones en el punto t0 = 1 es entonces

1 0

= 1 6= 0 ,
W ( x1 , x2 )(1) =
2 1
93
94
por lo que tenemos garantizado que x1 (t) y x2 (t) sern linealmente
independientes. Para construir x2 (t) usamos la frmula de Jacobi
Liouville:
t4 e1t = e
R t s4
) ds
(
1
= W ( x1 , x2 )(t)
2
t x2 (t)
=
2t x02 (t)

= t2 x0 (t) 2tx2 (t) ,
2

de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de primer orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar
el orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x2 (t):
2
x02 x2 = t2 e1t ,
t
que junto con la condicin x2 (1) = 0 admite nicamente la solucin
x2 (t) = t(t 1) .
Por tanto, {t2 , t(t 1)} es una base del espacio de soluciones de la
ecuacin homognea
t2 x00 + t(t 4) x0 + 2(3 t) x = 0 .
(3.29)
Podemos construir entonces la siguiente matriz fundamental de (3.29):

2

t t(t 1)
(t) =
,
2t 2t 1
a partir de la cual podemos construir a su vez la matriz fundamental
principal en t = 1:

t(2 t) t(t 1)
(t) =
.
2(1 t) 2t 1
Aplicando finalmente la frmula de variacin de las constantes con
dato inicial x0 = ( x10 , x20 )T para resolver la ecuacin completa obtenemos

t(2 t) x10 + t(t 1) x20
x(t) =
2(1 t) x10 + (2t 1) x20

t[(2t + 9) + et1 (t3 6t2 + 18t 24)]
+2e
.
(4t + 9) + et1 (t4 2t3 + 12t 24))
94
95
(b) Tomando t0 = 2 se tiene

x1 (2) =
1
,
2
1
x01 (2) = ,
4
1
,
4
x2 (2) = 2 , x02 (2) = 1 ,
x001 (2) =
x002 (2) = 0 .
Para resolver la ecuacin necesitamos encontrar otra solucin x3 (t)

de modo que x1 (t), x2 (t) y x3 (t) sean linealmente independientes.
Para ello elegimos, por ejemplo, los siguientes datos iniciales para
x3 (t): x3 (2) = 0, x03 (2) = 0 y x003 (2) = 1. El wronskiano de las tres
soluciones en t0 = 2 es entonces
1

2
0
21

W ( x1 , x2 , x3 )(2) = 4 1 0 = 1 6= 0 ,
1 0 1
4
por lo que tenemos garantizado que x1 (t), x2 (t) y x3 (t) sern linealmente independientes. Para construir x3 (t) usamos nuevamente la
frmula de JacobiLiouville:
R
1

s2 3
8 ( t 1 ) t2
2t ( 3ss
) ds
(s1)
e
=
e
=
W
,
t,
x
3 (t)
t
t3

1

t
x
(
t
)
3
t
1

2
2
2
0
= t2 1 x3 (t) = x003 (t) + 2 x03 (t) 3 x3 (t) ,
t
t
t
2 0 x00 (t)
t3
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de segundo orden (obsrvese que es aqu donde hemos conseguido rebajar el
orden de la ecuacin de partida en una unidad) para x3 (t):
t2 x003 + tx03 x3 = 4(t 1) et2 ,
(3.30)
a resolver junto con las condiciones x3 (2) = 0 y x03 (2) = 0. Es fcilmente comprobable que {t, 1t } es una base de soluciones de la ecuacin homognea, de modo que podemos buscar una solucin particular de la ecuacin completa del tipo
x3 (t) = A(t)t +
B(t)
t
va el mtodo de variacin de las constantes. Tenemos

x03 (t) = A0 (t)t + A(t) +
95
B0 (t) B(t)
2 .
t
t
96
Podemos encontrar las funciones A(t) y B(t) imponiendo, por ejem0
plo, que A0 t + Bt = 0 junto con la condicin de resolubilidad
2A0 t2 = 4(t 1) et2 ,
de las cuales resultan
A=
2 t2
e
,
t
B = 2 ( t 2 ) et2 .
Por tanto, la solucin general de la ecuacin (3.30) es

x3 (t) = 1 t +
2 ( t 2 ) t2
4
2
+ 2 et2
e
= 1 t + 2 + et2
t
t
t
t
con 1 , 2 R. De imponer x3 (2) = 0 y x03 (2) = 0 resulta finalmente

x3 (t) =
4 t2
e
t.
t
Por tanto, una base de soluciones de la ecuacin
(t2 t) x000 + (3t t2 3) x00 tx0 + x = 0

es t, 1t , 4t et2 t .
(c) Como en (a), podemos considerar t0 = 1 de modo que
x1 (1) = x01 (1) = e
y buscamos x2 (t) tal que, por ejemplo,
x2 (1) = 0 ,
x02 (1) = 1 .
De este modo tenemos garantizado que las dos soluciones sern linealmente independientes. En efecto,

e 0

= e 6= 0 .
W ( x1 , x2 )(1) =
e 1
Para construir x2 (t) usamos la frmula de JacobiLiouville:
t e2t1 = e1+
R t 2s+1
) ds
(
1
= W (et , x2 )(t)
t
e x (t)
= t 02
e x2 (t)
96

= et ( x0 (t) x2 (t)) ,
2

97
de donde se deduce la siguiente ecuacin diferencial lineal de primer

orden para x2 (t):
x02 x2 = t et1 ,
x2 (t) =
t2 1 t1
e
.
2
Por tanto, una base de soluciones de la ecuacin homognea es

n t2 1
o
B = et ,
et1 .
2
Resolvemos finalmente la ecuacin completa. Para ello construimos
en primer lugar una matriz fundamental del sistema:

(t) =
et
et
1 2
t1
2 (t 1) e
1 2
t1
2 ( t + 2t 1 ) e

,
a partir de la cual podemos construir (multiplicando por la matriz

de paso adecuada) la correspondiente matriz fundamental principal
en t = 1:

et1
3 t2
t2 1
.
(t) =
3 2t t2 t2 + 2t 1
2
Aplicando entonces la frmula de variacin de las constantes con
dato inicial x0 = ( x10 , x20 )T obtenemos
et1
x(t) =
2

x10 (3 t2 ) + x20 (t2 1)
x10 (3 2t t2 ) + x20 (t2 + 2t 1)

t ( et1 t )
t+1
+e
.
(2t + 1) et1 t(t + 2)
(d) Para que x1 (t) = e at resuelva la ecuacin homognea ha de ser

a = 2. Podemos considerar entonces t0 = 0 de modo que x1 (0) = 1
y x01 (0) = 2. Buscamos entonces x2 (t) tal que x2 (0) = 0, x02 (0) = 1.
Se tiene

1 0

= 1 6= 0 ,
W ( x1 , x2 )(0) =
2 1
97
98
luego en virtud de la frmula de JacobiLiouville
R t 4s+5
1 4t
e
= e 0 ( s+1 ) ds = W ( x1 , x2 )(t)
t+1

e2t
x2 (t)

=
= e2t ( x02 (t) + 2x2 (t)) .
2 e2t x02 (t)
De este modo obtenemos la siguiente ecuacin diferencial lineal de

primer orden para x2 (t):
x02 + 2x2 =
1 2t
e
,
t+1

x2 (t) = log(t + 1) e2t .

Por tanto, e2t , log(t + 1) e2t es una base de soluciones del sistema homogneo. Para resolver el sistema completo construimos en
primer lugar una matriz fundamental, a saber

1
log(t + 1)
2t
,
(t) = e
2 t+1 1 2 log(t + 1)
a partir de la cual se obtiene fcilmente la matriz fundamental principal en t = 0:

2 log(t + 1) + 1
log(t + 1)
2t
(t) = e
.
t+2 1 [t + 2(t + 1) log(t + 1)] t+1 1 2 log(t + 1)
Entonces la frmula de variacin de las constantes proporciona la
siguiente solucin (considerando el vector x0 = ( x10 , x20 )T como dato
inicial):

x10 + (2x10 + x20 ) log(t + 1)
2t
x(t) = e
1
2
1
1
2
t+1 ( x0 2x0 t ) 2 ( 2x0 + x0 ) log ( t + 1 )
!)
1
4 [t ( t + 2 ) 2 log ( t + 1 )]
.
+
t2 (t+2)
log(t + 1) 2(t+1) ]

13. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
98
99
(a) Existe una ecuacin del tipo y00 + a(t) y0 + b(t) y = 0 con a, b
C (R) tal que y(t) = t5 es solucin.
(Febrero 1989)
(b) Existe una matriz nilpotente A MN (R) tal que e A es tambin
nilpotente.
(Febrero 1989)
(c) Dadas (t) y (t) matrices fundamentales de un mismo sistema lineal homogneo, se cumple que (t)(t)1 es constante.
(Septiembre 1989)
(d) Sea A MN (R). Si A es antisimtrica (respectivamente simtrica), entonces e A es antisimtrica (respectivamente simtrica).
(Febrero 1991)
(e) Existe una solucin no trivial de x00 + sen(t) x0 = 0 que satisface
x(0) = x( ) = 0.
(Febrero 1994)
(f) {et , sen(t)} es un sistema fundamental de soluciones de una
ecuacin diferencial de la forma x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0 con
a, b : R R continuas.
(Junio 1994)
(g) Sean f 1 y f 2 dos soluciones linealmente independientes de la
ecuacin x00 + a1 x0 + a2 x = 0 con a1 , a2 R. Entonces el wronskiano W ( f 1 , f 2 ) es constante si y slo si a1 = 0.
(h) Sea A M3 (R) con un valor propio tal que
dim(Ker[ A I ]) = 3 .
Entonces su forma cannica de Jordan es
0 0
0 0 .
0 0
99
100
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) FALSA. De ser y(t) = t5 una solucin se tendra que

b(t) =
5ta(t) + 20
t2
como fruto de una verificacin inmediata, funcin la cual resulta no

ser continua en t = 0.
(b) FALSA. En efecto, supongamos que A fuese una matriz nilpotente de orden k, es decir, Ak = 0. Razonamos por reduccin al absurdo.
En caso de que existiera n N tal que (e A )n = 0 se concluye que

n
A n
A
0 = det (e ) = det(e ) 6= 0 ,
lo cual nos conduce a contradiccin.
(c) FALSA. En efecto,

( t ) ( t )1
0
= 0 ( t ) ( t )1 ( t ) ( t )1 0 ( t ) ( t )1
= A(t)(t)1 (t)(t)1 A(t)(t)1

= A(t)(t)1 (t)(t)1 A ,
que es la matriz nula si y slo si (t)(t)1 y A conmutan. Baste por
ejemplo considerar la ecuacin x00 = 0 para observar que

1 t
2 t
(t) =
, (t) =
0 1
0 1
son dos matrices fundamentales tales que

1
1 t
1 t
2t
1
2
2 2
(t)(t) =
=
0 1
0
1
0 1
no es una matriz constante.
(d) VERDADERA para el caso simtrico y FALSA para el caso antisimtrico. El contraejemplo para el caso antisimtrico es obvio: 0 N es
100
101
antisimtrica mientras que e0 N = IN no lo es. Demostramos ahora la

veracidad del enunciado para el caso simtrico. Para ello denotamos
por Sn ( X ) a la sucesin de sumas parciales de e X . Se tiene
!T
n
n
n
T )k
k )T
k
(
A
(
A
A
Sn ( A T ) =
=
=
= [ Sn ( A)]T ,
k!
k!
k!
k=0
k=0
k=0
T
de donde al pasar al lmite n se obtiene e A = (e A )T . Se concluT

ye entonces teniendo en cuenta que e A = e A , ya que por hiptesis
A = AT .
(e) FALSA. Si asumimos y = x0 , la ecuacin se puede reescribir como
una de primer orden de la siguiente forma: y0 + sen(t) y = 0, que
tiene sus variables separadas. En efecto,
y0
= sen(t) y = C ecos(t) x(t) = x(0) + C
y
Z t
0
ecos(s) ds , C R .
Si asumimos x(0) = 0 entonces ha de ser

x( ) = C
Z
0
ecos(s) ds ,
que slo se anula si C = 0.

(f) FALSA. En efecto,
t
e sen(t)
W (e , sen(t)) = t
e cos(t)
t
que se anula para los valores t =

= et (cos(t) sen(t)) ,

4 ( 1 + 2k )
con k Z.
(g) VERDADERA. La matriz de coeficientes del sistema 2 2 asociado a la ecuacin x00 + a1 x0 + a2 x = 0 es

1
0
A=
.
a2 a1
Entonces la frmula de JacobiLiouville establece que
W ( f 1 (t), f 2 (t)) = W ( f 1 (t0 ), f 2 (t0 )) ea1 (tt0 ) ,
de modo que W ( f 1 (t), f 2 (t)) slo puede ser constante si a1 = 0.
(h) VERDADERA. De hecho, la nica matriz A M3 que cumple
la condicin dim(Ker[ A I ]) = 3 es A = I3 , ya que el subespacio propio asociado al valor propio es R3 , es decir, Ax = x para
cualquier vector x R3 .

101
102
14. Se considera la ecuacin diferencial x00 + x = 0. Denotemos por S(t)
a la nica solucin de esta ecuacin que satisface S(0) = 0 y S0 (0) =
1 y por C (t) a la nica solucin que satisface C (0) = 1 y C 0 (0) = 0.
Prueba las siguientes afirmaciones:
(a) Las soluciones S(t) y C (t) son infinitamente derivables y estn
definidas en R.
(b) S0 (t) = C (t) y C 0 (t) = S(t) para todo t R.
(c) S(t)2 + C (t)2 = 1 para todo t R.
(d) El wronskiano de S(t) y C (t) vale 1.
(e) S(t a) = S(t)C ( a) C (t) S( a) para cualesquiera t, a R.
(f) C (t a) = C (t)C ( a) S(t) S( a) para cualesquiera t, a R.
(g) Existe R+ mnimo tal que C ( ) = 0. Llamaremos a ese
nmero 2 .
(h) S(t + 2 ) = S(t) y C (t + 2 ) = C (t) para todo t R.
Solucin : (a) Es inmediato por la propia definicin de solucin, ya

que x(2k) (t) = x(t) es una funcin continua y derivable en R y
x(2k+1) (t) = x0 (t) tambin es continua y derivable en R, para cualquier k N.
(b) Como S(t) resuelve x00 + x = 0 con S(0) = 0 y S0 (0) = 1, se tiene
que
S000 + S0 = 0 ,
1 = S0 (0) = S000 (0) ,
0 = S(0) = S00 (0) .
Sabemos que C (t) tambin resuelve C 000 (t) + C 0 (t) = 0 con datos
iniciales C (0) = 1 y C 0 (0) = 0, luego por unicidad ha de ser S0 = C
y tambin C 0 = S00 = S.
(c) Definimos r(t) := S(t)2 + C (t)2 . Entonces
r0 (t) = 2S(t) S0 (t) + 2C (t)C 0 (t) = 2S(t)C (t) 2C (t) S(t) = 0 ,
para lo que hemos utilizado el apartado (b). Como consecuencia la
funcin r(t) ha de ser constante, y al saber que
r(0) = S(0)2 + C (0)2 = 1
102
103
se deduce que r 1.
(d) En efecto,

S(t) C (t)
W ( S(t), C (t)) = 0
S (t) C 0 (t)
= S(t)C 0 (t) S0 (t)C (t) = S(t)2 C (t)2 = 1

en virtud de lo demostrado en (c).
a ( t ) : = S ( t )C ( a ) C ( t ) S ( a ). Tenemos
(e) Definimos g
a 0
( g
) (t) = S0 (t)C ( a) C 0 (t) S( a) ,
a 00
( g
) (t) = S00 (t)C ( a) C00 (t) S( a)
a
= S(t)C ( a) C (t) S( a) = g
(t) .
a ( t ) satisface x00 + x = 0 con
Luego g
a
g
(0) = S( a) ,
a 0
( g
) (0) = C ( a) ,
a
g
( a) = 0 ,
a 0
( g
) ( a) = S0 ( a)C ( a) C 0 ( a) S( a) = C ( a)2 + S( a)2 = 1 .
Es evidente que S(t a) resuelve la ecuacin diferencial x00 + x = 0

sujeta a las siguientes condiciones iniciales:
a
S(t + a)(t = 0) = S( a) = g+
(0) ,
a 0
S0 (t + a)(t = 0) = S0 ( a) = C ( a) = ( g+
) (0) ,
a
S(t a)(t = a) = S(0) = 0 = g
( a) ,
a 0
S0 (t a)(t = a) = S0 (0) = 1 = ( g
) ( a) .
a ( t ) por unicidad.
Concluimos entonces que ha de ser S(t a) = g
(f) De (b) se deduce que C (t a) = S0 (t a), que a su vez es igual a

S0 (t)C ( a) C 0 (t) S( a) gracias a (e). Por tanto
C (t a) = S0 (t)C ( a) C 0 (t) S( a)
= C (t)C ( a) ( S(t) S( a)) = C (t)C ( a) S(t) S( a) ,
donde se ha vuelto a utilizar (b).
(g) Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos para ello que
C (t) 6= 0 para todo t (0, ). Como C (t) es continua y C (0) =
1, se ha de verificar que C (t) > 0 para todo t [0, ). Entonces
C 00 (t) = C (t) < 0 en [0, ), por lo que C (t) ha de ser cncava
103
104
y C 0 (t) decreciente en [0, ). Luego para cualquier t0 > 0 se tiene
que C 0 (t0 ) < 0, es decir, la recta tangente a C (t) en t = t0 corta al
eje de abscisas en algn punto, de modo que necesariamente ha de
existir [0, ) tal que C ( ) = 0. Esto contradice nuestra hiptesis
de partida. Por consiguiente, C (t) se anula en el intervalo (0, ).
Consideremos entonces el conjunto de todos los puntos en que C (t)
se anula,
A = { > 0 : C ( ) = 0} ,
y veamos que admite un mnimo. Sea {n }nN A una sucesin
minimizante, es decir, {n } 0 cuando n , siendo 0 0 el
nfimo de A. Se trata finalmente de comprobar que 0 = mn{ A}.
Pero gracias a la continuidad de C (t) se tiene que
{0} = {C (n )} C (0 ) = 0
cuando n , luego 0 A y por tanto es su mnimo.
(h) Usando repetidamente lo demostrado en (e) se tiene que
S(t + 2 ) = S(t)C (2 ) + C (t) S(2 )

= S(t)C (2 ) + C (t) 2C ( ) S( )

C
= S(t)C (2 ) ,
= S(t)C (2 ) + C (t) 4C ( ) S
2
2
donde hemos empleado tambin el resultado de (g). Por otro lado,
en base a (f) y (c) se tiene que
C (2 ) = C ( )2 S( )2 = 1 2S( )2 = 1 ,
S(t + 2 ) = S(t) ,
C (t + 2 ) = C (t)C (2 ) S(t) S(2 ) = C (t) ,
para todo t R.

15. Sean
u(t) =
Z
e sen(t )
0
d ,
104
v(t) =
Z
e cos(t )
0
d .
105

u
Demuestra que
es solucin de un sistema lineal homogneo
v
y resuelve dicho sistema3 .
Solucin : Tenemos
Z
0
e cos(t ) d ,
u (t) =
0
v (t) =
Z
0
e sen(t ) d ,
de cuyas expresiones se deducen fcilmente (integrando por partes

en repetidas ocasiones) las siguientes relaciones:
1
1
(v tu) , v0 =
(u + tv) .
2
2(1 + t )
2(1 + t2 )

u
Por tanto, se tiene que
resuelve el sistema lineal homogneo
v
x0 = A(t) x con

1
t 1
A(t) =
.
2(1 + t2 ) 1 t
u0 =

16. Sea C 1 (R, R N ) solucin del sistema x0 = Ax con A MN (R).
Demuestra que t(t) es solucin de x0 = Ax + (t) y aplica este
resultado para resolver
t
1 1
0
e
0
1
1 1
0 .
x =
x+
(3.31)
t
2
0 1
e
(Julio 2004)
Solucin : Como es solucin de x0 = Ax se tiene que
(t(t))0 = t0 (t) + (t) = A(t(t)) + (t) ,

luego t es solucin de x0 = Ax + .
3 Recurdese
que
R t2
dt = 2
0 e
105
106
Resolvemos en primer lugar el sistema homogneo
1 1
0
1 1 .
x0 = Ax , A = 1
2
0 1
Los valores propios de A son 1 = 0 (doble) y 2 = 1 y la forma
cannica de Jordan asociada a esta situacin es, en nuestro caso,
0 0 0
J= 1 0 0
0 0 1
ya que rango( A 1 I3 ) = rango( A) = 2. Para construir la matriz de
paso elegimos

1
1
0
1 Ker( A)
u=
Ker( A I3 ) , v =
1
2
y w R3 tal que Aw = v, por ejemplo

2
w= 1 .
2
Entonces
1 1 2
P= 0 1 1 ,
1 2 2
P1
0 2
1
0
1 .
= 1
1
1 1
Usando ahora la descomposicin
0 0 0
0 0 0
J = B+N = 0 0 0 + 1 0 0 ,
0 0 1
0 0 0
tenemos
A = PJP1
1 1
0 1
=
1 2
e At = Pe Jt P1 = Pe Bt e Nt P1
1 0 0
2
1 0 0
0 2
1
1 0 1 0 t 1 0 1
0
1
2
0 0 1
1
1 1
0 0 et
t
t
t
2e 1
2(e 1 t) 2(1 e ) + t
et 2t
1 et + t .
= et 1
t
t
2(e 1) 2(e 1 2t) 3 2(et t)
106
107
et
Por otro lado es claro que (t) = 0 resuelve la ecuacin homoet
t
te
gnea x0 = Ax, por lo que t(t) = 0 es una solucin particutet
lar de la ecuacin completa (3.31). Finalmente, la solucin general de
(3.31) se puede expresar de la siguiente forma:
t
2et 1
2(et 1 t) 2(1 et ) + t
te
et 2t
1 et + t x0 + 0
x(t) = et 1
tet
2(et 1) 2(et 1 2t) 3 2(et t)
con x0 R3 arbitrario.
107
108
108
C APTULO 4
Teora de comparacin de Sturm

1. Decide razonadamente si es verdadera o falsa la siguiente afirmacin:
Las soluciones de la ecuacin
t
00
x = 0,
x +
t+1
> 0,
(4.1)
tienen infinitos ceros.

(Septiembre 1990)
Solucin : VERDADERA. En efecto, es claro que

n t o
{q (t)} =
> 0 cuando t .
t+1
Por tanto, podemos garantizar la existencia de t0 R+ tal que
|q(t) | <
luego en particular q(t) >
cin
t > t0 ,
t > t0 . Comparamos (4.1) con la ecua-
x00 + x = 0
(4.2)
2
en (t0 , ). Por el teorema de comparacin de Sturm, entre dos ceros
de cualquier solucin de (4.2) debe existir al menos un cero de toda
solucin de (4.1). Ahora bien,
r
x(t) = sen
t
2
109
110
es una solucin de (4.2) con infinitos ceros en (t0 , ), luego toda
solucin de (4.1) tiene infinitos ceros en (t0 , ).

2. Estudia las propiedades de oscilacin en (0, ) de las ecuaciones
(a) x00 + x0 + ( + et ) x = 0 , R
(b) t2 x00 + tx0 + t2 x = 0 , > 0
(c) x00 et x = 0
Solucin : (a) Multiplicando la ecuacin por et conseguimos reescribirla en forma autoadjunta:
(et x0 )0 + q(t) x = 0 ,
q(t) = et + 1 .
(4.3)
Claramente q(t) > et para todo t > 0, luego podemos comparar

(4.3) con la ecuacin (et x0 )0 + et x = 0, que es equivalente a
x00 + x0 + x = 0 .
(4.4)
Las races de la ecuacin caracterstica asociada a (4.4) son de la forma
1 1 4
,
=
2
luego debemos distinguir dos casos:
(i) > 41 produce dos races complejas conjugadas de la ecuacin
caracterstica, luego las soluciones de (4.4) son de la forma
(
)
4 1
4 1
t
x(t) = e 2 A cos
t + B sen
t
2
2
para cualesquiera A, B R, las cuales tienen infinitos ceros.
Por consiguiente, toda solucin de (4.3) tiene infinitos ceros.
(ii) Si 41 las soluciones de (4.4) tienen a lo sumo un cero, por
lo que la teora de Sturm no nos permite sacar conclusiones. Es
necesario en este caso, por tanto, comparar con otra ecuacin.
110
Teora de comparacin de Sturm
111

1
4,
1
4
(iia) Si 0 < <

entonces 1
et para valores suficientemente grandes de t. Por tanto, podemos afirmar que
existe t0 > 0 tal que
et
q(t)
4
t > t0 > 0 .
Comparamos entonces (superiormente) la ecuacin (4.3)

con
x
x00 + x0 + = 0 ,
(4.5)
4
cuyas soluciones son de la forma
t
x(t) = A e 2 + Bt e 2 ,
A, B R ,
las cuales tienen a lo sumo un cero. La teora de Sturm

indica entonces que las soluciones de (4.3) tambin tienen
a lo sumo un cero.
(iib) Si = 41 no podemos obtener conclusiones basndonos en
la teora de comparacin de Sturm.
(b) Consideremos el cambio de variable
x(t) = u( t) ,
el cual conduce a la siguiente ecuacin:
t2 u00 ( t) + tu0 ( t) + t2 u( t) = 0 ,
o bien
t2 u00 (t) + tu0 (t) + t2 u(t) = 0

(4.6)
sin ms que considerar la transformacin t 7 t. Obsrvese que

esta ecuacin ya no depende de , luego el comportamiento de las
soluciones de
t2 x00 + tx0 + t2 x = 0
(4.7)
tampoco. La ecuacin (4.6), equivalente a (4.7), es una ecuacin de
Bessel de ndice cero (ver Captulo 6). Para analizarla planteamos el
cambio de variable
y(t)
u(t) = ,
(4.8)
t
111
112
el cual conduce a la siguiente nueva ecuacin:
3
t 2 y00 +
1

3
+ t2 y = 0 .
4 t
(4.9)
3
Como t > 0, podemos dividir la ecuacin anterior por t 2 y obtenemos

1
y00 + q(t) y = 0 , q(t) = 2 + 1 .
4t
Adems, de (4.8) se deduce fcilmente que los ceros positivos de u(t)
y de y(t) son los mismos. Es obvio que q(t) 1 cuando t , por
lo que ha de existir t0 > 0 tal que
1
2
q(t) >
t > t0 > 0 .
Podemos comparar entonces la ecuacin (4.9) con

y00 +
y
=0
2
cuyas soluciones, las cuales responden a la forma

2
2
t + B sen
t , A, B R ,
y(t) = A cos
2
2
tienen todas infinitos ceros (positivos). Consecuentemente, la teora
de comparacin de Sturm se aplica para concluir que todas las soluciones de la ecuacin de Bessel (4.6), y por consiguiente todas las
soluciones de (4.7), tienen infinitos ceros (positivos).
(c) Se tiene que
q(t) = et < 1
si t > 0 .
Las soluciones no triviales de

x00 x = 0
son de la forma x(t) = Aet + Bet y tienen a lo sumo un cero positivo, luego las soluciones de x00 et x = 0 tienen a lo sumo un cero
positivo.
112
C APTULO 5
La ecuacin peridica
1. Se considera la ecuacin escalar x0 = a(t) x con a C (R) y T
peridica. Se pide:
(a) Probar que admite soluciones Tperidicas no triviales si y slo
R
si 0T a(t) dt = 0.
(b) Si dicha ecuacin tiene soluciones nTperidicas con n N,
entonces estas soluciones son Tperidicas.
(c) Si C (R) admite dos periodos 0 < T1 < T2 y T2
/ T1 Q,
entonces es constante.
(d) Deducir de los apartados anteriores que la ecuacin no admite
otras soluciones peridicas (no triviales) que las Tperidicas
a menos que a 0.
Solucin : (a) De izquierda a derecha: La solucin general de la ecuacin

x0 = a(t) x es
x(t) = K e
Rt
0
a(s) ds
K R.
Por hiptesis x(t) = x(t + T ) para todo t R, luego

Z t
0
a(s) ds =
Z t+ T
0
a(s) ds =
Z t
0
a(s) ds +
Z t+ T
t
a(s) ds .
Esto implica que tt+T a(s) ds = 0. En particular, para t = 0 se conR

cluye que 0T a(t) dt = 0.
R
113
114
De derecha a izquierda: Consideremos una solucin cualquiera
x(t) = k e
Rt
0
a(s) ds
para algn k R. Esta solucin ser Tperidica si x(t) = x(t + T )

para todo t R, es decir, si
Z t
0
a(s) ds =
Z t+ T
0
a(s) ds =
Z t
0
a(s) ds +
Z t+ T
t
a(s) ds
para todo t R o, equivalentemente, si

(t) =
Z t+ T
t
a(s) ds = 0
t R.
Pero 0 (t) = a(t + T ) a(t) = 0 para todo t R por ser a(t) T

peridica. Por consiguiente (t) es constante y, como (0) = 0 por
hiptesis, ha de ser 0 lo que implica que x(t) es Tperidica.
(b) Sea
x(t) = x(0) e
Rt
0
a(s) ds
una solucin nTperidica. Entonces x(nT ) = x(0), lo que se traduce

R nT
R
en e 0 a(t) dt = 1 o, equivalentemente, 0nT a(t) dt = 0. En ese caso
0=
Z nT
0
a(t) dt
Z T
0
a(t) dt +
Z 2T
T
a(t) dt + +
Z nT
a(t) dt
(n1) T
=n
Z T
0
a(t) dt . (5.1)
En efecto, dado k N tal que 1 k n el cambio de variable

t = u + (k 1) T y la Tperiodicidad de la funcin a(t) permiten
concluir que
Z kT
(k1) T
a(t) dt =
Z T
0
a(u + (k 1) T ) du =
Z T
0
a(u) du .
Por tanto, en virtud de (5.1) se obtiene que 0T a(t) dt = 0, lo cual

implica que x(t) es Tperidica segn lo probado en (a).
R
(c) Haremos uso del siguiente resultado algebraico:

114
La ecuacin peridica
115
Teorema 1. Todo subgrupo G de R o bien es denso en R o bien es de

la forma G = Z con R.
En nuestro caso consideramos
G = { T R : (t + T ) = (t) t R} ,
es decir, el conjunto de los periodos de C (R). En primer lugar
observamos que G es un subgrupo aditivo, ya que si T1 , T2 G entonces (t + T1 ) = (t) y (t + T2 ) = (t) para todo t R y, por
tanto,
(t + ( T1 + T2 )) = ((t + T1 ) + T2 ) = (t + T1 ) = (t)
t R.
Luego G = R o bien G = Z con R. Si fuese G = Z y

T1 , T2 G, habran de existir p, q Z tales que T1 = p y T2 = q,
p
lo cual nos conducira a la siguiente contradiccin: TT12 = q Q. Por
consiguiente ha de ser G = R, de donde se deduce que es necesariamente constante. En efecto, sean x0 R fijo, x R y { Tn } G
tales que { Tn } x x0 R cuando n . Entonces

( x) = ( x0 + ( x x0 )) = x0 + lm { Tn } =
n
lm {( x0 + Tn )} = lm {( x0 )} = ( x0 )
x R.
(d) Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que la ecua

cin x0 = a(t) x admite una solucin, x(t), Tperidica
con T 6= T
y T 6= T Q, ya que en caso contrario x(t) tambin sera Tperidica
segn lo probado en (b). Entonces a(t) es Tperidica (por hipte
sis) y, como veremos a continuacin, tambin Tperidica.
En efecto,
observamos en primer lugar que si una funcin f es Tperidica su
derivada tambin lo es, ya que

f ( x) f (u + T )
0
f (u + T ) = lm
xuT
xu+ T

f (v + T ) f (u + T )
= lm
vu
vu

f (v) f (u)
= lm
= f 0 (u) u R .
vu
vu
Ahora bien, si x(t) es una solucin Tperidica

no trivial se tiene que
a(t) x(t) = x0 (t) = x0 (t + T ) = a(t + T ) x(t + T ) = a(t + T ) x(t) ,
115
116
luego a(t) tambin es Tperidica.

Entonces, en virtud de lo demostrado en (c) la funcin a(t) es constante, a(t) a, y por (a) se tiene
que
Z T
0
a(t) dt = a T = 0 a 0 ,
lo cual contradice una de las hiptesis satisfechas por la funcin a(t).

2. Encuentra un sistema Tperidico con alguna solucin peridica que
no admita el periodo T.
Solucin : Considrese el siguiente sistema 1peridico:

0
x = sen(2t) x
y0 = z
,
0
z = y
del cual
x
0
y = sen(t)
z
cos(t)
es una solucin 2peridica que no es 1peridica.

3. Sea C una matriz de monodroma del sistema Tperidico x0 = A(t) x.
Prueba que
Z T

det(C ) = exp
traza( A(s)) ds .
0
Decide si existe algn sistema peridico 2 2 con los siguientes multiplicadores caractersticos:
(a) 1 = 1 y 2 = 1 .
(b) 1 = i y 2 = i .
(c) 1 = 1 y 2 = 1 .
116
La ecuacin peridica
117
(d) 1 = 0 y 2 = 1 .
Solucin : Sea (t) una matriz fundamental principal en cero. Entonces C = ( T ) es una matriz de monodroma. Usando la frmula de
JacobiLiouville para la matriz (t) evaluada en t = T obtenemos
det(C ) = det(( T ))
= det((0)) exp
Z
traza( A(s)) ds
Z T

= exp
traza( A(s)) ds . (5.2)
0
Como todas las matrices de monodroma son semejantes entre s todas tienen el mismo determinante, luego la identidad (5.2) es vlida
para cualquier matriz de monodroma.
Los casos (a) y (d) no pueden darse, ya que para cualquier matriz de
monodroma C ha de verificarse det(C ) = 1 2 , que no puede ser ni
negativo ni nulo en virtud de la expresin (5.2). Los casos (b) y (c),
por el contrario, s pueden ocurrir. Por ejemplo,

x
y
0
0 1
1 0

x
y
0 1
1
16 0

x
y
ilustra el caso expresado en (b) y

x
y
0
el expresado en (c).

4. Dado el sistema Tperidico x0 = A(t) x, denotemos por Z T al conjunto de todas sus soluciones Tperidicas. Demuestra que Z T es un
subespacio vectorial del conjunto de soluciones del sistema tal que
dim( Z T ) = dim(Ker[C I ]), donde C es una matriz de monodroma.
117
118
Solucin : Que Z T es un subespacio vectorial del espacio de soluciones es de comprobacin inmediata. Comprobemos entonces la igualdad entre las dimensiones. Sea para ello (t) una matriz fundamental principal en t0 . Entonces podemos describir Z T de la siguiente
forma:
Z T = { C 1 (R, Rd ) : 0 (t) = A(t)(t), (t + T ) = (t) t R}
= { C1 (R, Rd ) : (t) = (t) x0 , (t + T ) = (t) t R} .

Definimos L : Ker(C I ) Z T como L( x0 ) = (t) x0 . La aplicacin
L est bien definida, ya que dado x0 Ker[C I ] se tiene que la
funcin
(t) = (t) x0
(a) es solucin, ya que (t) es una matriz fundamental;
(b) es Tperidica. En efecto,
x0 Ker[C I ] Cx0 = x0
(t) x0 = (t)Cx0 = (t + T ) x0 (t + T ) = (t) .
Adems, es inmediato comprobar que L es un isomorfismo lineal,
con lo que se concluye la igualdad entre las dimensiones de los espacios de partida y de llegada de L.

5. Se considera el sistema 2peridico

0
1
0
x =
x,
p2 0
p > 0.
(5.3)
Encuentra una matriz de monodroma y los multiplicadores caractersticos.
Solucin : El sistema (5.3) es claramente equivalente a la ecuacin lineal de segundo orden x00 + p2 x = 0, de la cual un sistema fundamental de soluciones es {sen( pt), cos( pt)}. Por tanto, una matriz
fundamental es

cos( pt)
sen( pt)
.
(t) =
p sen( pt) p cos( pt)
118
La ecuacin peridica
119
Esta matriz no es principal en cero, pero una manipulacin algebraica sencilla en el coeficiente sen( pt) (y, por tanto, en su derivada) nos
conduce a
!
1
sen
(
pt
)
cos( pt)
p
,
(t) =
p sen( pt) cos( pt)
que s es principal en cero.1 Por consiguiente, para construir una matriz de monodroma basta con evaluar
!
1
cos(2 p)
sen
(
2
p
)
p
C = (2 ) =
.
p sen(2 p) cos(2 p)
Para calcular los multiplicadores caractersticos basta con observar
que el polinomio caracterstico de la matriz C,
p (C ) = det(C I2 ) = 2 2 cos(2 p) + 1 ,
se anula si y solamente si
= cos(2 p) i sen(2 p) .

6. Sea C una matriz semejante a una matriz de monodroma C del sistema Tperidico x0 = A(t) x. Es C una matriz de monodroma de
dicho sistema?
Solucin : SI. Como C y C son semejantes ha de existir una matriz
regular P tal que C = PCP1 . Sea (t) una matriz fundamental de
x0 = A(t) x. Entonces (t + T ) tambin lo es y, como C es una matriz
de monodroma, se tiene que (t + T ) = (t)C. Por tanto,
(t + T ) P1 = (t) P1 C .
(t + T ) = (t) P1 CP
Finalmente, como (t) = (t) P1 tambin es una matriz fundamental (cf. Proposicin 2) y se satisface (t + T ) = (t)C, podemos
concluir que C tambin es una matriz de monodroma.

1 Ntese
que {sen( pt),

que {sen( pt), cos( pt)}
1
p
cos( pt)} tiene el mismo derecho a ser una base de soluciones
119
120
7. Se considera la ecuacin de Hill x00 + ( a + bp(t)) x = 0, con a, b R
y donde p C (R) es Tperidica. Sean f 1 (t) y f 2 (t) dos soluciones
linealmente independientes tales que
f 1 (0) = f 20 (0) = 1
f 2 (0) = f 10 (0) = 0 .
(a) Demuestra que los multiplicadores caractersticos satisfacen la

ecuacin
2 D ( a, b) + 1 = 0 ,
donde D ( a, b) = f 1 ( T ) + f 20 ( T ).
(b) Demuestra que si 2 < D ( a, b) < 2, entonces los multiplicadores caractersticos son complejos conjugados con mdulo igual
a 1 y las soluciones, al igual que sus primeras derivadas, estn
acotadas en R.
(c) Demuestra que si D ( a, b) < 2 o bien D ( a, b) > 2 entonces
existe una solucin no acotada.
(d) Demuestra que si D ( a, b) = 2 entonces existe una solucin de
periodo T. Asimismo, si D ( a, b) = 2 entonces existe una solucin de periodo 2T que no es Tperidica.
(Febrero 1978)
Solucin : (a) La ecuacin de Hill de nuestro problema es equivalente

al sistema lineal

0

x1
0
1
x1
=
.
(5.4)
x2
a bp(t) 0
x2
Como por hiptesis f 1 (t) y f 2 (t) son dos soluciones linealmente independientes, se tiene que

f 1 (t) f 2 (t)
(t) =
f 10 (t) f 20 (t)
es una matriz fundamental que adems es principal en t = 0 por las
condiciones del problema. Por tanto,

f1 (T ) f2 (T )
C = ( T ) =
f 10 ( T ) f 20 ( T )
120
La ecuacin peridica
121
es una matriz de monodroma. Luego los multiplicadores caractersticos satisfacen la ecuacin

p ( T ) = ( f 1 ( T ) )( f 20 ( T ) ) f 10 ( T ) f 2 ( T )
= 2 ( f 1 ( T ) + f 20 ( T )) + f 1 ( T ) f 20 ( T ) f 10 ( T ) f 2 ( T )
= 2 D ( a, b) + 1 = 0 ,
donde hemos usado que
f 1 ( T ) f 20 ( T ) f 10 ( T ) f 2 ( T ) = det(C ) = e
RT
0
traza( A(s)) ds = 1
en virtud del Ejercicio 3.

(b) Resolvemos la ecuacin caracterstica encontrada en el apartado
anterior: 2 D ( a, b) + 1 = 0. Se tiene que
p
D ( a, b) D ( a, b)2 4
con 0 D ( a, b)2 < 4 ,
=
2
es decir,
p
D ( a, b)
4 D ( a, b)2
=
i
,
(5.5)
2
2
de donde se comprueba fcilmente que | | = 1. Como los dos multiplicadores caractersticos son complejos (conjugados) se tiene que el
sistema es acotado, luego x(t) y x0 (t) son funciones acotadas.
(c) En ambos casos se deduce fcilmente a partir de (5.5) que al menos uno de los multiplicadores caractersticos es o bien > 1 o bien
< 1, luego en cualquier caso ha de tener mdulo > 1. Denotemos
por 0 dicho multiplicador caracterstico. Entonces existe una solucin no trivial de (5.4), a la cual denotaremos por (t), que satisface
(t + T ) = 0(t) para todo t R. Si suponemos cierta la propiedad
(t + (n 1) T ) = 0n1(t) ,
un simple argumento inductivo nos permite concluir que
(t + nT ) = (t + (n 1) T + T ) = 0 (t + (n 1) T ) = 0n (t) .
Por tanto
{k(t + nT )k} = {k0n(t)k} = {|0 |n k(t)k}

cuando n , luego (t) no es acotada.
121
122
(d) Si D ( a, b) = 2, = 1 resuelve claramente la ecuacin (cf. (a))
2 2 + 1 = ( 1)2 = 0 .
Por tanto = 1 es un multiplicador caracterstico del sistema (5.4),
lo cual se traduce en la existencia de una solucin Tperidica del
mismo. Si por el contrario D ( a, b) = 2, es inmediato comprobar que
= 1 resuelve la ecuacin
2 + 2 + 1 = ( + 1)2 = 0 ,
por lo que se trata de un multiplicador caracterstico del sistema
(5.4). Consecuentemente se tiene garantizada la existencia de una solucin 2Tperidica de (5.4) que no es Tperidica.

8. Demuestra que la ecuacin de Hill x00 + p(t) x = 0 con p continua, T
peridica, negativa y no constantemente nula, no admite soluciones
Tperidicas no triviales. Anlogamente, encuentra criterios de no
existencia de soluciones Tperidicas para la ecuacin
x00 + cx0 + p(t) x = 0 ,
c > 0.
Solucin : Como p(t) < 0 para todo t R por hiptesis, podemos

usar la teora de Sturm para comparar las soluciones de x00 + p(t) x =
0 con las rectas x(t) = A + Bt, las cuales resuelven la ecuacin x00 =
0. En efecto, si la ecuacin de Hill x00 + p(t) x = 0 admitiese una
solucin Tperidica no trivial, u(t), podran plantearse los dos siguientes casos:
u(t) se anula infinitas veces (ya que, por periodicidad, si tuviese al menos un cero habra de tener infinitos). Esta posibilidad
conduce inmediatamente a una contradiccin, ya que entre dos
ceros consecutivos de u(t) tendra que haber al menos un cero
de cualquier solucin de x00 = 0, lo cual es obviamente falso
(considrese, por ejemplo, x(t) k 6= 0).
u(t) es una funcin Tperidica que no se anula, en cuyo caso
ha de tener signo constante. Entonces u00 = p(t)u tambin
122
La ecuacin peridica
123
tiene signo constante, es decir, no cambia la concavidad de u(t).

Pero la nica posibilidad de que u(t) sea continua, Tperidica
y tal que su curvatura tenga signo constante es que u(t) C
R. Sin embargo la nica solucin constante de la ecuacin x00 +
p(t) x = 0 es x 0, lo cual nos conduce a una contradiccin (cf.
Ejercicio 14).
La misma condicin sobre la funcin p(t) es suficiente para concluir
que la ecuacin
x00 + cx0 + p(t) x = 0 ,
c > 0,
(5.6)
no admite soluciones Tperidicas no triviales. En efecto:

Si u(t) fuese una solucin Tperidica (no trivial) de (5.6) la
misma discusin que en la situacin anterior es pertinente. Podemos comparar (5.6) con la ecuacin x00 + cx0 = 0 para concluir que u(t) no se puede anular, ya que en caso contrario entre dos ceros consecutivos de u(t) tendra que existir al menos
un cero de cualquier solucin de x00 + cx0 = 0. Pero todas las
soluciones de x00 + cx0 = 0 son de la forma
x(t) = A + Bect ,
A, B R ,
las cuales a lo ms se anulan una vez.

Si por el contrario u(t) no se anulara habra de conservar el signo (bien sea positivo o negativo). Entonces (u0 + cu)0 = p(t)u
tendra tambin signo constante (porque p(t) lo tiene), lo cual
se traduce en que u0 + cu sera estrictamente montona. Pero
sabemos que u0 + cu es Tperidica (cf. Ejercicio 1 (d), donde
se prueba que la derivada de una funcin Tperidica es tambin Tperidica), lo cual genera una contradiccin.

9. Se considera la ecuacin x0 = A(t) x, donde A : R MN (R) es
continua y Tperidica. Sea (t) una matriz fundamental principal
en cero y C la correspondiente matriz de monodroma. Demuestra
las siguientes afirmaciones:
123
124
(a) (t + nT ) = (t)C n para todo n N y t R.
(b) Si es un valor propio de C con | | > 1, entonces existe una
solucin no acotada.
(c) Si todos los multiplicadores caractersticos tienen mdulo menor que 1, entonces todas las soluciones tienden a cero cuando
t .
Solucin : (a) Razonamos por induccin sobre n N. La propiedad

es conocida para n = 1: (t + T ) = (t)C. Formulamos la siguiente
hiptesis de induccin:
( t + ( n 1 ) T ) = ( t )C n1 ,
t R.
Entonces
(t + nT ) = (t + (n 1) T + T ) = (t + (n 1) T )C
= ( t )C n1 C = ( t )C n ,
lo que concluye la prueba.
(b) Sea x0 un vector propio de C asociado al valor propio , es decir,
Cx0 = x0 y sea (t) x0 una solucin del sistema x0 = A(t) x. Entonces (t + nT ) x0 tambin es solucin del sistema (por ser la matriz A
Tperidica) y satisface
{k(t + nT ) x0 k} = {k(t)Cn x0 k} = {k(t) n x0 k}

= {| |n k(t) x0 k}
cuando n , para lo cual hemos usado el resultado de (a).
(c) Como por hiptesis el radio espectral de C es < 1, es conocido
que {kC n k} 0 cuando n . Por tanto se tiene que
{k(t + nT )k} = {k(t)Cn k} ma x {k(t)k}{kCn k} 0

0t T
cuando n , donde hemos hecho uso nuevamente de lo demostrado en (a).

124
La ecuacin peridica
125
10. Resuelve las siguientes cuestiones:

(a) Demuestra que si la matriz A tiene un valor propio de la for0
ma 2ki
T , con k Z, entonces x = Ax tiene una solucin T
peridica.
(b) Demuestra que la ecuacin x00 = f (t), con f continua y T
R
peridica, tiene soluciones Tperidicas si y slo si 0T f (t) dt =
0.
(c) Discute la existencia de soluciones 2peridicas de la ecuacin y00 + 2 y = p(t), donde R y p es continua y 2
peridica.
(d) Sea la ecuacin diferencial x0 = A(t) x, con A(t) continua y T
peridica. Demuestra que si un multiplicador caracterstico es
raz nsima de la unidad, entonces existe una solucin peridica de periodo nT.
(e) Halla una condicin necesaria y suficiente para que la ecuacin
x0 + (sen(t)) x = f (t), con f continua y 2peridica, tenga solucin 2peridica.
(Septiembre 1987)
(f) Demuestra que si 0T traza( A(s)) ds > 0 entonces el sistema T
peridico x0 = A(t) x es no acotado.
R
(g) Decide de forma razonada si cada una de las siguientes ecuaciones tiene solucin peridica:
x00 + 4x = sen(4t) ,
x00 + 4x = sen(2t) ,
x00 + 4x = sen(t) .
(Junio 2004)
(h) Prueba que el sistema lineal

a(t) 0
0
x =
x,
b(t) a(t)
con a, b C (R) y Tperidicas, admite soluciones Tperidicas
R
no triviales si y solamente si 0T a(t) dt = 0.
(Junio 2004)
125
126
Solucin : (a) Si 2ki
T es un valor propio de A tambin lo es su conju2ki
gado T . Por tanto, como x0 = Ax es un sistema lineal con coeficientes constantes se tiene que las funciones
2k
sen
t
T

t
es una solucin T
son soluciones. En particular, x(t) = cos 2k
T
peridica:
2k
t ,
cos
T
cos
2k

2k

2k
(t + T ) = cos
t + 2k = cos
t .
T
T
T
(b) La ecuacin se puede expresar matricialmente de la siguiente forma:

0

x1
0 1
x1
0
=
+
.
x2
0 0
x2
f (t)
Como la matriz de coeficientes del sistema,

0 1
A=
,
0 0
es nilpotente, podemos calcular fcilmente una matriz fundamental
del mismo (que adems es principal en t = 0):

1 t
At
(t) = e =
.
0 1
Por tanto una matriz de monodroma es

1 T
C = ( T ) =
,
0 1
cuyo nico valor propio es = 1 (doble). En virtud del teorema de
la alternativa de Fredhlm, la ecuacin x00 = f (t) admite soluciones
Tperidicas si y solamente si

Z T
0
T
y(t)
dt = 0
f (t)
0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin Tperidica de la ecuacin
adjunta

0

0 0
x1
x1
=
.
(5.7)
x2
1 0
x2
126
La ecuacin peridica
127
Sabemos que
[(t)
1 T
] =
1 0
t 0
es una matriz fundamental de (5.7) y que sus soluciones Tperidicas

son aquellas que responden a la siguiente forma:
y ( t ) = [ ( t )1 ] T y0 ,

y0 Ker[ I ( T ) ] = Ker
0 0
T 0

0
u

:uR
Por consiguiente, la ecuacin x00 = f (t) admite soluciones Tperidicas

no triviales si y solamente si
u
Z T
0
f (t) dt = 0
u R,
es decir, si y solamente si
Z T
0
f (t) dt = 0 .
(c) La matriz fundamental principal en t = 0 del sistema homogneo

asociado es

1
sen(t)
cos(t)
(t) =
sen(t) cos(t)
y una matriz de monodroma es

cos(2 )
C = (2 ) =
sen(2 )
sen(2 )
cos(2 )

.
La ecuacin caracterstica asociada a esta ltima matriz es

2 2 cos(2 ) + 1 = 0 ,
de donde concluimos que = 1 es un multiplicador caracterstico si
y slo si cos(2 ) = 1, es decir, si y slo si Z. Por tanto:
(i) Si
/ Z entonces = 1 no es un multiplicador caracterstico y podemos afirmar, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhlm, que existe una nica solucin 2peridica de la
ecuacin y00 + 2 y = p(t).
127
128
(ii) Nos queda por estudiar el caso Z, para el que = 1 s es
un multiplicador caracterstico.
(iia) Si = 0, el problema est resuelto en (b).
(iib) Si Z \ {0}, el teorema de la alternativa de Fredhlm
afirma que la ecuacin y00 + 2 y = p(t) admite soluciones
2peridicas si y solamente si
Z 2
0
y(t)
0
p(t)

dt = 0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin 2peridica de

la ecuacin adjunta

0
x1
x2
0 2
1 0

x1
x2

.
(5.8)
Sabemos que
[(t)
1 T
] =
cos(t)
sen(t)
1
sen(t) cos(t)
es una matriz fundamental de (5.8) y que sus soluciones

2peridicas vienen dadas por
y ( t ) = [ ( t )1 ] T y0 ,
y0 Ker[ I (2 )T ]

= Ker
1 cos(2 ) sen(2 )
1 sen(2 ) 1 cos(2 )

= R2 .
Por consiguiente, nuestra ecuacin admite soluciones 2

peridicas no triviales si y solamente si
u
Z 2
0
sen(t) p(t) dt + v
Z 2
0
cos(t) p(t) dt = 0
para cualesquiera u, v R, es decir, si y solamente si

Z 2
0
sen(t) p(t) dt = 0 =
128
Z 2
0
cos(t) p(t) dt .
La ecuacin peridica
129
(d) Sea (t) la matriz fundamental principal en t = 0, de modo que

C = ( T ) es una matriz de monodroma. Sea tambin un multiplicador caracterstico tal que n = 1. Entonces ha de existir una
solucin no trivial x : R R N de x0 = A(t) x tal que
x(t + T ) = x(t) ,
x(t + 2T ) = x(t + T ) = 2 x(t) ,
..................
x(t + nT ) = = n x(t) = x(t) .
Por tanto, x(t) es una solucin nTperidica.
(e) Se trata de una ecuacin lineal no homognea, cuya solucin general es
Z

t
x(t) =
f (s) e cos(s) ds ecos(t) .
Entonces x(t) = x(t + 2 ) si y solamente si

Z t

Z t+2

cos(s)
cos(t)
cos(s)
f (s) e
ds e
=
f (s) e
ds ecos(t+2 ) ,
0
luego una condicin suficiente y necesaria para que x(t) sea 2

peridica es
Z 2
0
f (t) e cos(t) dt = 0 ,
ya que f es 2peridica por hiptesis.

(f) Sea (t) una matriz fundamental principal en cero, con lo cual
C = ( T ) es una matriz de monodroma. Aplicando la frmula de
JacobiLiouville obtenemos (cf. Ejercicio 3)
det(C ) = e
RT
0
traza( A(s)) ds > 1 ,
ya que por hiptesis traza( A(s)) > 0. Esto quiere decir que necesariamente alguno de los multiplicadores caractersticos ha de ser mayor que 1. Por consiguiente, la propiedad demostrada en el Ejercicio
9 (b) nos permite concluir que existe una solucin no acotada, luego
el sistema es no acotado.
(g) La ecuacin homognea es la misma en los tres casos, x00 + 4x = 0,
cuya solucin general viene dada por
x(t) = A cos(2t) + B sen(2t) ,
129
A, B R .
130
Es claro, por tanto, que todas las soluciones de la ecuacin homognea son peridicas. Una matriz fundamental es

1
sen(2t)
cos(2t)
2
,
(t) =
2 sen(2t) cos(2t)
que adems es principal en cero. Por tanto, segn el teorema de la
alternativa de Fredhlm la ecuacin completa admite soluciones
peridicas si y solamente si

Z
0
T
y(t)
dt = 0
f (t)
0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin peridica de la ecuacin
adjunta

0

x1
0 4
x1
=
,
(5.9)
x2
1 0
x2
donde f (t) denota eventualmente cada uno de los segundos miembros de las tres ecuaciones propuestas. Sabemos que

cos(2t)
2 sen(2t)
1 T
[(t) ] =
sen(t) cos(t) cos(2t)
es una matriz fundamental de (5.9) y que sus soluciones peridicas
vienen dadas por
y ( t ) = [ ( t )1 ] T y0 ,
y0 Ker[ I ( )T ] = R2 .
Por consiguiente:
La ecuacin x00 + 4x = sen(4t) admite soluciones peridicas
Z
0
sen(t) cos(t) sen(4t) dt + v
Z
0
cos(2t) sen(4t) dt = 0
para cualesquiera u, v R, lo cual es siempre cierto porque

ambas integrales son nulas.
La ecuacin x00 + 4x = sen(2t) admite soluciones peridicas
Z
0
sen(t) cos(t) sen(2t) dt + v
Z
0
cos(2t) sen(2t) dt = 0
para cualesquiera u, v R. Pero esta identidad slo es satisfecha si u = 0, luego la ecuacin no admite soluciones
peridicas.
130
La ecuacin peridica
131
La ecuacin x00 + 4x = sen(t) no admite soluciones peridicas

pues el segundo miembro no es peridico.
(h) El sistema es triangular, luego puede resolverse explcitamente.
En efecto,
x1 (t) = Ae
Rt
0
a(s) ds
Z t
Rt
x2 (t) = A
b(s) ds + B e 0 a(s) ds
0
con A, B R en virtud al mtodo de los coeficientes indeterminados. Considerando sucesivamente A = 0, B = 1 y A = 1, B = 0

obtenemos una matriz fundamental (de hecho, principal en t = 0):
!
Rt
e 0 a(s) ds
0
(t) =
.
R t a(s) ds R t a(s) ds
Rt
0
e0
0 b ( s ) ds e
Las soluciones del sistema son entonces de la forma
!
Rt

a
(
s
)
ds
0
0
e
x1 (t)
Rt
x(t) =
= 1
R t a(s) ds + 2
Rt
0 a (s ) ds
x2 (t)
0
e
b
(
s
)
ds
e
0
con 1 , 2 R.
Si
RT

a(s) ds = 0 entonces x(t) =
es una solucin
e 0 a(s) ds
(1 = 0, 2 = 1) Tperidica, ya que claramente x(0) = x( T ).
0
Rt
Para demostrar la implicacin contraria, admitamos que

Z T
0
a(s) ds 6= 0 .
Entonces cualquier solucin Tperidica satisface

1 = 1 e
RT
0
a(s) ds
2 = 1
Z
0
b(s) ds e
RT
0
a(s) ds
+ 2 e
RT
0
a(s) ds
de donde se desprende que slo puede ser 1 = 2 = 0, es

decir, la solucin trivial, lo cual es contradictorio.

131
132
11. Se considera la ecuacin diferencial x0 = A(t) x, donde

1 32 sen(t) cos(t)
1 + 32 cos2 (t)
.
A(t) =
1 + 32 sen2 (t)
1 23 sen(t) cos(t)
Comprueba que los autovalores de A(t) son
1 = (1 + i 7)/4 , 2 = 1 .
t
Verifica que e 2 ( cos(t), sen(t))T es una solucin no acotada de la

ecuacin anterior y calcula los multiplicadores y exponentes caractersticos, concluyendo que la ecuacin no tiene soluciones peridicas
no triviales (ejemplo de Markus y Yamabe).
Solucin : El polinomio caracterstico de A(t) es

1
3
p (t) = (1 + )2 (1 + ) + 1 = 2 + + ,
2
2 2
luego los valores propios de A(t) son de la forma
q
1
2 14 2
1 7 i
=
=
.
2
4
t
Que e 2 ( cos(t), sen(t))T es una funcin no acotada es obvio. Adems es solucin de nuestro sistema, ya que
t
e 2 cos(t)
t
e 2 sen(t)
!0
e 2 [sen(t) 12 cos(t)]
t
e 2 [cos(t) + 12 sen(t)]
= A(t)
e 2 cos(t)
t
e 2 sen(t)
Consideremos ahora el cambio de variables

x1
cos(t) sen(t)
y1
:=
.
x2
sen(t) cos(t)
y2
Este cambio de variables reduce el sistema de Markus y Yamabe al
siguiente sistema con coeficientes constantes

y1
y2
0
1
2
0
0 1
132

y1
y2

,
!
.
La ecuacin peridica
133
cuyas soluciones son fcilmente calculables:

t
0
e2
,
+B
y(t) = A
et
0
A, B R .
Deshaciendo el cambio de variables obtenemos que las soluciones

del sistema de partida son de la forma

t
cos(t)
sen(t)
t
2
y(t) = A e
+Be
, A, B R .
sen(t)
cos(t)
En particular, volvemos a obtener la solucin que nos indica el enunciado del problema sin ms que considerar A = 1 y B = 0. Podemos construir finalmente la matriz fundamental principal en t = 0,
!
t
e 2 cos(t) et sen(t)
,
(t) =
t
e 2 sen(t) et cos(t)
de la cual obtenemos la siguiente matriz de monodroma:

e2
0
C = ( ) =
.
0
e
Por consiguiente, los multiplicadores caractersticos son e 2 y e

y los exponentes caractersticos 21 y 1. Es obvio que el sistema no
tiene soluciones peridicas no triviales pues = 1 no es un multiplicador caracterstico.

12. Sea f : R2 R una funcin continua. Demostraremos que si la ecuacin diferencial x00 = f ( x, x0 ) no tiene soluciones constantes, entonces tampoco tiene soluciones peridicas. Para ello se sugiere seguir
los siguientes pasos:
(a) Si la ecuacin no tiene soluciones constantes c R, prueba que
f (c, 0) 6= 0.
(b) Si existe una solucin Tperidica x(t) de la ecuacin, prueba
que existen t1 , t2 tales que
x0 (t1 ) = x0 (t2 ) = 0 ,
133
x00 (t1 ) 0 x00 (t2 ) .
134
Solucin : (a) x(t) c R es una solucin constante de x00 = f ( x, x0 )
si y solamente si 0 = c00 = f (c, c0 ) = f (c, 0). Luego si la ecuacin no
tiene soluciones constantes se deduce que
f (c, 0) 6= 0
c R.
(b) x C 2 (R) alcanza un mximo y un mnimo absolutos en [0, T ] y,

por periodicidad, en todos los intervalos de la forma [(n 1) T, nT ]
para todo n Z.
Ya podemos proceder a comprobar que x00 = f ( x, x0 ) no tiene soluciones constantes ni, por tanto, peridicas. Razonaremos por reduccin al absurdo asumiendo que la ecuacin no admite soluciones
constantes pero s una solucin Tperidica x(t). En ese caso, por lo
demostrado en (b) habran de existir t1 , t2 R tales que x0 (t1 ) =
x0 (t2 ) = 0 y x00 (t1 ) 0 x00 (t2 ). Por tanto, usando tambin (a) se
tiene que
0 x00 (t1 ) = f ( x(t1 ), x0 (t1 )) = f ( x(t1 ), 0) = f ( x1 , 0) 6= 0 ,
0 x00 (t2 ) = f ( x(t2 ), x0 (t2 )) = f ( x(t2 ), 0) = f ( x2 , 0) 6= 0 .
Luego f ( x1 , 0) < 0 y f ( x2 , 0) > 0. Como f : R2 R es continua
habra de existir c R tal que f (c, 0) = 0, lo cual es contradictorio
con (a).

13. Se considera la ecuacin

1 + cos(t)
0
0
x =
x.
cos(t)
1
(a) Calcula una matriz fundamental.
(b) Encuentra un cambio de variables que la transforme en una
ecuacin homognea con coeficientes constantes.
(c) Estudia el comportamiento de las soluciones de la ecuacin
cuando t .
(d) Existe una funcin b(t) C (R, R2 ) y 2peridica, de forma que x0 = A(t) x + b(t), t R, admita una solucin 4
peridica que no sea 2peridica?
134
La ecuacin peridica
135
(Febrero 1990)
Solucin : (a) Como el sistema

0

1 + cos(t)
0
x1
x1
=
x2
x2
cos(t)
1
es triangular (inferior), las ecuaciones que lo componen estn desacopladas y podemos optar por resolverlo para efectuar el clculo de
una matriz fundamental. La primera ecuacin del sistema,
x01 (t) = (1 + cos(t)) x1 (t) ,
tiene por solucin general
x1 (t) = A esen(t)t ,
A R.
La segunda ecuacin se puede escribir como

x02 (t) = cos(t) x1 (t) x2 (t) = A cos(t) esen(t)t x2 (t) ,
cuya solucin general es
x2 (t) = A esen(t)t + B et ,
B R.
Para extraer de la solucin general

x1
A esen(t)t
=
x2
A esen(t)t + B et
dos soluciones linealmente independientes, podemos considerar los
datos iniciales (1, 0)T y (0, 1)T en t = 0, de donde obtenemos
(esen(t)t , esen(t)t et )T ,
(0, et )T .
Por tanto, una matriz fundamental es

(t) =
esen(t)t
esen(t) 1 et et
la cual es adems principal en t = 0 (por la forma en que la hemos

construido).
135
136
(b) Aplicamos la teora de Floquet. Una matriz de monodroma es
C = (2 ) = e2 I, de donde C 2 = e4 I y 4 I es un logaritmo
de C 2 . Tenemos entonces que encontrar una matriz R M2 (R) que
satisfaga la relacin e22 R = C 2 , de donde se deduce fcilmente que
ha de ser R = I. El cambio de variables que se pide lo proporciona
el teorema de Lyapunov:

esen(t)
0
Rt
x(t) = P(t) y(t) , P(t) = (t) e
=
.
esen(t) 1 1
En efecto, por una parte se tiene que
P0 (t) = 0 (t) e Rt (t) e Rt R
= A(t)(t) e Rt (t) e Rt R = A(t) P(t) P(t) R ,

donde hemos denotado

A(t) =
1 + cos(t)
0
cos(t)
1

.
Por otro lado

A(t) P(t) y(t) = A(t) x(t) = x0 (t) = P0 (t) y(t) + P(t) y0 (t)
= A(t) P(t) y(t) P(t) Ry(t) + P(t) y0 (t) ,

luego
P(t) y0 (t) = P(t) Ry(t) .
Como la matriz P(t) es regular, se concluye que

y0 (t) = Ry(t) = y(t) ,
que es un sistema homogneo con coeficientes constantes.
(c) El nico multiplicador caracterstico es = e2 , que tiene mdulo menor que uno. Entonces podemos aplicar el resultado del Ejercicio 9 (c) para concluir que todas las soluciones tienden a cero cuando
t , esto es, el sistema es convergente.
(d) Como = 1 no es un multiplicador caracterstico, la alternativa de Fredhlm nos permite deducir que el sistema admite una
nica solucin 2peridica. Pero el sistema es tambin claramente 4peridico as como la funcin b(t), de la cual ya sabamos
que era 2peridica. Entonces la alternativa de Fredhlm vuelve
136
La ecuacin peridica
137
a aplicarse, ahora para el caso 4peridico, para concluir que la

ecuacin completa tiene una nica solucin 4peridica. El razonamiento concluye al observar que esta solucin ha de ser tambin
2peridica, ya que en caso contrario existiran dos soluciones 4
peridicas distintas.

14. Sea a C (R), 2peridica, no negativa y no idnticamente nula. Se
considera la ecuacin
x00 + a(t) x = 0 ,
(5.10)
con R.
(a) Demuestra que si < 0 entonces no existen soluciones 2
peridicas distintas de la trivial.
(b) Qu se puede decir si = 0?
(c) Da un ejemplo que ilustre que la conclusin del primer apartado no es cierta si > 0.
Solucin : (a) Demostraremos en primer lugar que si < 0 entonces toda solucin no trivial de (5.10) tiene a lo sumo un cero. Para
ello comparamos con la ecuacin x00 = 0. Aplicando el teorema de
comparacin de Sturm concluimos que entre dos ceros consecutivos
de una solucin no trivial de (5.10) existe, al menos, un cero de las
soluciones de la ecuacin x00 = 0, que son las rectas x(t) = At + B.
Pero las rectas no han de tener ceros necesariamente (considrese,
por ejemplo, A = 0 y B 6= 0). Por consiguiente, toda solucin no
trivial de (5.10) tiene, a lo ms, un cero. Concluimos el razonamiento
por reduccin al absurdo. En efecto, supongamos que x(t) es una solucin 2peridica no trivial de (5.10). De anularse una vez lo hara
infinitas veces (por periodicidad), luego x(t) no puede anularse ni,
por tanto, cambiar de signo. Luego de
x(t) =
137
x00 (t)
a(t)
(5.11)
138
se deduce que x00 (t) no cambia de signo, es decir, que no vara la concavidad de x(t). Ahora bien, el nico modo de que x(t) sea continua
y 2peridica con curvatura de signo constante es x(t) C R, lo
cual combinado con (5.11) implica que a(t)C = 0, es decir, C = 0 lo
cual es imposible.
(b) Que las soluciones son rectas, que slo son peridicas si son constantes.
(c) Tmese = 1 y a(t) 1 C2 (R). En este caso la ecuacin
que se obtiene es x00 + x = 0, de la que las funciones 2peridicas
sen(t) y cos(t) conforman un sistema fundamental de soluciones.
15. Obtn la ecuacin adjunta de la primera aproximacin lineal de la

ecuacin del pndulo x00 + sen( x) = 0 y aplica el teorema de la alternativa de Fredhlm a la ecuacin x00 + x = cos(t) para determinar si
la misma tiene o no soluciones peridicas.
Solucin : La primera aproximacin lineal de la ecuacin del pndulo

x00 + sen( x) = 0 es x00 + x = 0, que se puede reescribir equivalentemente en trminos del siguiente sistema lineal:

x1
x2
0
0 1
1 0

0 1
1 0

x1
x2
y1
y2
La ecuacin adjunta es entonces

y1
y2
0
(5.12)
es decir, la linealizacin de primer orden de la ecuacin del pndulo

es autoadjunta. La matriz fundamental principal en t = 0 asociada a
la parte homognea de la ecuacin 2peridica x00 + x = cos(t) es

(t) =
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)
luego
C = (2 ) = I2
138

,
La ecuacin peridica
139
es una matriz de monodroma. Por consiguiente, el nico multiplicador caracterstico es = 1 y, en virtud del teorema de la alternativa
de Fredhlm, la ecuacin x00 + x = cos(t) admite soluciones 2

Z 2
0
T
dt = 0
y(t)
cos(t)
0
para toda y(t) = ( y1 (t), y2 (t))T solucin 2peridica de (5.12) o,
equivalentemente, de y00 + y = 0. Sabemos que (t) es una matriz
fundamental de (5.12) y que todas sus soluciones, que son de la forma

1
cos(t)
sen(t)
y0
y(t) = (t) y0 =
sen(t) cos(t)
y2
1 0

y0 cos(t) + y20 sen(t)
=
y20 cos(t) y10 sen(t)
para cualesquiera y10 , y20 R, son 2peridicas. Por consiguiente
Z 2
0
y(t)
0
cos(t)
y20
Z 2
0

dt
2
cos(t) dt
y10
Z 2
0
sen(t) cos(t) dt = y20 ,
que slo se anula si y20 = 0. Por tanto, la ecuacin x00 + x = cos(t) no

tiene soluciones 2peridicas.

16. Decide, en cada caso, si existe una funcin que satisfaga
(a) y00 + 12 sen(t) y = 0, y(0) = y( ) = 0, y no idnticamente nula.
(b) y00 + sen(t) y = 0, y( ) = 0, y0 ( ) = 1.
(c) y00 + y0 + 12 y = 0, y(0) = 1, y( /2) = 0.
(d) y00 2y = 0, y(0) = 1, y( /2) = 0.
(e) y00 + 12 y = sen(t), y 2peridica.
139
140
(f) y00 + y = sen(t), y 2peridica.
Solucin : (a) Como 12 sen(t) 12 para todo t R, podemos comparar

la ecuacin y00 + 21 sen(t) y = 0 con y00 + 21 y = 0. Las soluciones de
esta ltima son de la forma
2
2
t + B sen
t , A, B R .
y(t) = A cos
2
2
En particular, eligiendo A = B = 1 obtenemos la solucin
2
2
y(t) = cos
t + sen
t ,
2
2
la cual no se anula en (0, ). Por consiguiente, no existen soluciones
(no triviales) de y00 + 12 sen(t) y = 0 que satisfagan y(0) = y( ) = 0.
(b) Se trata de un problema de valores iniciales asociado a una ecuacin diferencial lineal de segundo orden, por lo que existe una nica
solucin.
(c) Se trata de una ecuacin lineal de segundo orden con coeficientes
constantes, cuya solucin general es

t
t
2t
A cos
+ B sen
, A, B R .
y(t) = e
2
2
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y( 2 ) = 0 obtenemos A = 1 y
B = 1, luego el problema admite como nica solucin

t
t
2t
y(t) = e
cos
sen
.
2
2
(d) La solucin general de la ecuacin es
y(t) = A e
2t
+ B e
2t
A, B R .
Al imponer las condiciones y(0) = 1, y( 2 ) = 0 obtenemos
A=
1
1e
140
B=
1e
La ecuacin peridica
141
luego el problema admite como nica solucin

y(t) =
1
1e

2
2t
2( t)
(e) Resolvemos el sistema 2peridico asociado a la ecuacin homognea:

0

0 1
y1
y1
=
.
y2
y2
21 0
La matriz
(t) =
cos( 22 t)
22 sen( 22 t)
2 sen( 22 t)
cos( 22 t)
es fundamental y principal en t = 0, luego

!
cos
(
2
)
2
sen
(
2
)
C = (2 ) =
cos( 2 )
22 sen( 2 )
es una matriz de monodroma. Por tanto, calculando sus valores
propios
obtenemoslos multiplicadores caractersticos del sistema:
cos( 2 ) i sen( 2 ). Como 1 no es uno de los multilpicadores
caractersticos, podemos concluir que la ecuacin homognea no admite soluciones 2peridicas. Por consiguiente, la ecuacin completa tiene una nica solucin 2peridica.
(f) La matriz

(t) =
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)
es fundamental y principal en t = 0 para el sistema homogneo 2

peridico

0

y1
0 1
y1
=
y2
1 0
y2
asociado a nuestro problema. Por consiguiente C = (2 ) = I es
una matriz de monodroma, de lo cual se desprende que el nico
multiplicador caracterstico del sistema es = 1. Aplicando entonces el teorema de la alternativa de Fredhlm concluimos que la ecuacin y00 + y = sen(t) admite soluciones 2peridicas si y solamente
si

Z 2
0
( y1 (t), y2 (t))
dt = 0
sen(t)
0
141
142
para cualquier solucin 2peridica y(t) de la ecuacin adjunta

0

y1
0 1
y1
=
y2
y2
1 0
(obsrvese que en este caso es autoadjunta). Por tanto, las soluciones
2peridicas de la ecuacin adjunta son de la forma
con y0 Ker[ I (2 )T ] = R2 .
y(t) = (t) y0 ,
Es decir,

y(t) =
y1 (t)
y2 (t)
cos(t)
sen(t)
sen(t) cos(t)

z1
z2
para cualesquiera z1 , z2 R. De este modo y00 + y = sen(t) tendr

soluciones 2peridicas si y solamente si
Z 2
0
( z2 cos(t) z1 sen(t)) sen(t) dt

= x2
Z 2
0
cos(t) sen(t) dt z1
Z 2
0
sen(t)2 dt = z1 = 0
para cualesquiera z1 , z2 R, lo cual es obviamente falso. Por consiguiente, nuestro problema no admite soluciones 2peridicas no
triviales.

17. Se considera el siguiente sistema lineal
1 2
1
sen(t)
1
x0 = 1 0 1 x + sen(t) .
2
1 2
1
sen(t)
Aplica el teorema de la alternativa de Fredhlm para demostrar que
existen soluciones 2peridicas.
Solucin : Resolvemos en primer lugar el correspondiente sistema homogneo

0
x1 = 21 x1 + x2 + 12 x3
.
(5.13)
x0 = 12 x1 21 x3
02
1
1
x3 = 2 x1 + x2 + 2 x3
142
La ecuacin peridica
143
Una forma conveniente de resolver este sistema consiste en efectuar

el cambio de variables
y1 = x1 ,
y2 = x1 x2 ,
y3 = x1 x3 ,
el cual conduce al siguiente sistema equivalente:
y01 = y1 y2 21 x3
y0 = 2y1 y2 y3 .
20
y3 = 0
Por tanto y3 = k R y, efectuando ahora los cambios de variable
z1 = 2y1 y2 ,
llegamos a

z2 = y2 ,
z01 = z2
z02 = z1 k

0

z1
0 1
z1
0
=
+
.
z2
1 0
z2
k
(5.14)
La matriz fundamental principal en t = 0 para la parte homognea

del sistema (5.14) es

cos(t) sen(t)
(t) =
.
sen(t) cos(t)
Empleando entonces la frmula de variacin de las constantes para
resolver (5.14) con dato inicial z(0) = z0 = ( z01 , z02 )T obtenemos

Z t
0
0
1
z(t) = (t) z + (t)
(s)
ds
k
0

0

cos(t) sen(t)
z1
cos(t) 1
=
k
sen(t) cos(t)
sen(t)
z02
0

( z1 k) cos(t) z02 sen(t) + k
.
=
( z01 k) sen(t) + z02 cos(t)
Deshaciendo finalmente los cambios de variable concluimos que

k
k
k
sen(t) + x01
cos(t) + ,
x1 (t) = x02
2
2
2

k
k
k
cos(t) x01
sen(t) + ,
x2 (t) = x02
2
2
2

k
k
k
x3 (t) = x02
sen(t) + x01
cos(t) .
2
2
2
143
144
Una vez resuelto el sistema homogneo (5.13) calculamos la matriz
fundamental (t) principal en t = 0 del mismo. Para ello hacemos
las siguientes consideraciones:
(i) Para calcular la primera columna de (t) elegimos x01 = 1 y
x02 = x03 = 0. En este caso
0 = x03 = x3 (0) = 1 k k = 1 .
Entonces
1
1
1
x1 (t) = sen(t) + cos(t) + ,
2
2
2
1
1
1
x2 (t) = sen(t) cos(t) + ,
2
2
2
1
1
1
x3 (t) = sen(t) + cos(t) .
2
2
2
(ii) Para calcular la segunda columna de (t) elegimos x02 = 1 y
0 = x03 = x3 (0) = k k = 0 .
Entonces
x1 (t) = sen(t) ,
x2 (t) = cos(t) ,
x3 (t) = sen(t) .
(iii) Para calcular la tercera columna de (t) elegimos x03 = 1 y

1 = x03 = x3 (0) = k k = 1 .
Entonces
1
1
1
x1 (t) = sen(t) + cos(t) ,
2
2
2
1
1
1
x2 (t) = sen(t) + cos(t) ,
2
2
2
1
1
1
x3 (t) = sen(t) + cos(t) + .
2
2
2
144
La ecuacin peridica
145
Por tanto, la matriz fundamental principal en t = 0 asociada al sistema (5.13) es

1
2 sen(t) + 21 cos(t) + 12 sen(t) 12 sen(t) + 12 cos(t) 12

(t) = 12 sen(t) 12 cos(t) + 12 cos(t) 12 sen(t) + 12 cos(t) 12 ,
12 sen(t) + 21 cos(t) 12 sen(t) 21 sen(t) + 12 cos(t) + 12
de modo que
C = (2 ) = I3
es una matriz de monodroma. Claramente, el nico multiplicador
caracterstico es = 1, por lo que existen soluciones 2peridicas
de la ecuacin homognea. Usando el teorema de la alternativa de
Fredhlm podremos concluir la existencia de soluciones 2peridicas
de la ecuacin completa si y solamente si
Z 2
sen(t)
y(t)T sen(t) dt = 0
(5.15)
0
sen(t)
para toda y(t) solucin 2peridica de la ecuacin adjunta
1 1
1
2
y0 = 1 0 1 y .
21 12 12
(5.16)
Una matriz fundamental de la ecuacin (5.16) es [(t)1 ] (donde

denota trasposicin y conjugacin en el caso de coeficientes complejos), que viene dada por
sen(t) + cos(t) + 1 sen(t) cos(t) + 1 sen(t) + cos(t) 1

1
.
2 sen(t)
2 cos(t)
2 sen(t)
2
sen(t) + cos(t) 1 sen(t) + cos(t) 1 sen(t) + cos(t) + 1
Por otro lado, las soluciones 2peridicas de (5.16) son de la forma
[(t)1 ] y0 , con y0 = ( y1 , y2 , y3 )T Ker( I3 ? (2 )) = R3 . Por
consiguiente, la integral de (5.15) se traduce en
y1
Z 2
0
sen(t) dt y2
Z 2
0
sen(t) dt + y3
Z 2
0
sen(t) dt ,
que claramente vale cero para cualesquiera y1 , y2 , y3 R. Podemos

concluir entonces que existen soluciones 2peridicas de nuestro
problema.

145
146
18. Se considera la ecuacin x00 + a(t) x = 0, donde a C 1 ([0, ), R),
a(t) > 0 y a0 (t) 0 t [0, ). Demuestra que si x(t) es una solucin y t1 , t2 son dos ceros consecutivos de x0 (t), con t1 , t2 [0, ),
entonces | x(t1 )| | x(t2 )| (sugerencia: multiplicar la ecuacin por
2x0 (t) e integrar).
(Febrero 1990)
Solucin : Multiplicando la ecuacin x00 + a(t) x = 0 por 2x0 (t) obtenemos
2x0 x00 + 2a(t) xx0 = 0 [( x0 )2 ]0 + a(t)( x2 )0 = 0 .
Integrando esta ltima ecuacin entre t1 y t2 (suponiendo t1 < t2 )
llegamos a
0
x (t2 ) x (t1 ) +
Z t2
t1
Z t2
t1
2 0
[ a(t) x ] dt
[ a(t) x2 ]0 dt
2
Z t2
t1
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt
a0 (t) x2 dt
2
= a(t2 ) x(t2 ) a(t1 ) x(t1 )
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt = 0 ,
luego
2
a(t2 ) x(t2 ) a(t1 ) x(t1 ) =
Z t2
t1
a0 (t) x2 dt 0
x(t1 )2
a(t2 )
.
a(t1 )
x(t2 )2
Como a0 (t) 0 sabemos que a(t) es decreciente en [0, ), por lo que

a(t1 ) a(t2 ) y
1
x(t1 )2
x(t1 )2 x(t2 )2 | x(t1 )| | x(t2 )| .
x(t2 )2

19. Discute el comportamiento asinttico de las siguientes ecuaciones
segn los valores de > 0 y c > 0:
(a) y00 + 2 y = 0 .
146
La ecuacin peridica
147
(b) y00 2 y = 0 .
(c) y00 + 2cy0 + 2 y = 0 .
(d) y00 2cy0 + 2 y = 0 .
Solucin : (a) Reescrita en forma de sistema, la ecuacin de segundo

orden y00 + 2 y = 0 adopta la forma
0

0
1
y1
y1
.
=
y2
y2
2 0
Los valores propios de la matriz (de coeficientes del sistema) A son
= i, luego
= ma x{Re( ) : ( A)} = 0 .
Este es el caso en que hay que calcular el ndice de cada uno de los
valores propios:
n

o
(i) = mn k N : Ker [ A iI ]k = Ker [ A iI ]k+1
= 1,
de lo cual se deduce que es sistema es acotado pero no convergente.
(b) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es

0 1
A=
,
2 0
cuyos valores propios son = . Por tanto = > 0, de donde
se concluye que el sistema es no acotado.
(c) Se trata de la ecuacin del oscilador armnico amortiguado. La
matriz de coeficientes del sistema equivalente depende ahora de >
0 y c > 0:

0
1
A=
.
2 2c
Los valores propios de A son = c c2 2 . Por tanto

Si c se tiene = c < 0. En consecuencia el sistema es
convergente, luega todas las soluciones tienden asintticamente hacia cero.
147
148
Si c > se tiene = c + c2 2 < 0. Por tanto, en este

caso el sistema es tambin convergente.
(d) En este caso la matriz de coeficientes del sistema equivalente es

0
1
A=
.
2 2c
Los valores propios de A son = c
c2 2 . Por tanto
Si c se tiene = c > 0, por lo que el sistema es no acotado.
Si c > se tiene = c + c2 2 > 0. Por tanto, en este caso

el sistema tampoco es acotado.

20. Discute segn el valor del parmetro > 0 la existencia de soluciones 2
peridicas de la ecuacin del oscilador armnico forzado
00
2
x + x = F0 sen(t) con > 0. Calcula la solucin de la ecuacin con x(0) = x0 (0) = 0 mediante la frmula de variacin de las
constantes y estudia su comportamiento en infinito dependiendo del
valor de .
Solucin : Resolvemos en primer lugar la ecuacin homognea

x1
x2
0
0
1
2 0

x1
x2

,
cuya matriz fundamental principal en t = 0 es

(t) =
sen( t)
.
cos( t)
cos( t)
sen( t)
Una matriz de monodroma viene dada entonces por
2
2
1
2
sen (
)
cos( )
C=
=
sen( 2 )
cos( 2 )
148
La ecuacin peridica
149
y los multiplicadores caractersticos son las races del polinomio

2
2
2 cos
+1 = 0,
esto es,
2
= cos
i sen
2
Aplicamos finalmente el teorema de la alternativa de Fredholm para

establecer los casos en que existen soluciones 2
peridicas de la
ecuacin del oscilador armnico forzado. Claramente
= 1 es un
multiplicador caracterstico si y solamente si = k Z \ {0}. Por
con k Z \ {0}, entonces existe una nica solucin

tanto, si 6=
2
00
2
peridica de la ecuacin x + x = F0 sen (t ) ( > 0). Si por
el contrario = k para algn k Z \ {0}, entonces podremos

garantizar la existencia de soluciones 2
peridicas de la ecuacin
anterior si y solamente si se satisface la condicin
2
Z
0
para toda solucin
y(t)
0
F0 sen(t)
2
peridica
y =

dt = 0
(5.17)
y(t) de la ecuacin adjunta
0 2
1 0

y.
(5.18)
Para verificar bajo qu condiciones se cumple (5.17) calculamos en

primer lugar las soluciones 2
peridicas de la ecuacin (5.18), que
son de la forma

1 T
T 2
[(t) ] y0 , y0 Ker I2
.
Teniendo en cuenta que

!
cos
(
t
)
sen
(
t
)
,
[(t)1 ]T = 1 sen(t)
cos
(
t)
2
2
2
1 cos( )
sen( )
,
I2 ?
=
2
sen( ) 1 cos( 2 )
149
150

se puede comprobar fcilmente que Ker I2

= R2 toda
Z \ {0}. Por consiguiente, las soluciones 2

vez que
peridicas
de (5.18) son
[ ( t )1 ] T
y1
y2
y1 cos( t) + y2 sen( t)
y2 cos( t) 1 y1 sen( t)
para cualesquiera y1 , y2 R. En definitiva, en virtud de (5.17) podemos afirmar que la ecuacin x00 + 2 x = F0 sen(t) admite soluciones 2
2
F0
F0 y2 sen(t) cos( t) y1 sen(t) sen( t) dt = 0
y2
Z
0
y1
sen(t) cos(kt) dt =
k
Z
0
sen(t) sen(kt) dt
(5.19)
para cualesquiera y1 , y2 R y k Z \ {0}. De hecho podemos restringirnos al caso k N, ya que la identidad (5.19) permanece
inalte
rada si consideramos k N. Si k = 1 (es decir, = ) es obvio
que no existen soluciones 2
peridicas, ya que (5.19) no se verifica para cualesquiera y1 , y2 R. Estudiemos entonces (5.19) para el
caso en que N 3 k > 1. Basta con calcular (integrando por partes
repetidamente)
2
Z
0
sen(t) cos(kt) dt = 0 ,
Z
0
sen(t) sen(kt) dt = 0 ,
luego si = k para algn Z 3 k 6= {1, 0, 1} entonces existen

soluciones 2
peridicas. Usando ahora la frmula de variacin de
las constantes para resolver la ecuacin x00 + 2 x = F0 sen(t) con
150
La ecuacin peridica
151
datos iniciales x(0) = x0 (0) = 0 obtenemos

x(t)
y(t)
= (t)
Z t
0
(s)
0
F0 sen(s)

ds
sen
(
s
)
sen
(
s
)
ds
0
= (t)
Rt
F0 0 sen(s) cos( s) ds
!
F0
t
)
cos
(
t
)
sen
(
t
)]
[
sen
(
t
)
cos
(
2
F0
[ sen(t) sen( t) + cos(t) cos( t) ]
2
!
F0
sen ( t )]
[
sen
(
t
)
=
.
F0
[
cos
(
t
)
cos
(
t
)]
2
0
F
= (t)
Rt
Por consiguiente,
F0
x(t) =
2
sen(t) sen( t)

.
151
152
152
C APTULO 6
Ecuaciones diferenciales con

coeficientes analticos
00
x t2 x0 2tx = 0
.
x(0) = 1
0
x (0) = 0
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
(a) El problema de valores iniciales posee una nica solucin analtica en t = 0.
(b) El problema de valores iniciales no tiene soluciones analticas.
(c) La nica solucin analtica del problema de valores iniciales
viene dada por
t3n
x(t) = n .
n=0 3 n!
Solucin : Todos los coeficientes de la ecuacin son analticos en t = 0,

luego t = 0 es un punto regular. Por tanto, el problema de valores
iniciales planteado admite una nica solucin
x(t) =
cn tn
(6.1)
n=0
analtica en t = 0 y el enunciado (a) es verdadero, por lo que (b)

ha de ser falso. Veamos que (c) es verdadero. Para ello sustituimos
153
154
la expresin (6.1) en la ecuacin diferencial, de donde obtenemos la
relacin
cn n ( n 1 ) tn2
cn tn+1 = 0 .
n=0
n=1
n=2
cn n tn+1 2
Escribiendo la misma potencia de t en cada una de las series anteriores llegamos a
cn+2 (n + 1)(n + 2) tn
n=0
cn1 ( n 1 ) tn 2
cn1 tn = 0 .
(6.2)
n=1
n=2
Observamos en primer lugar que el dato inicial x(0) = 1 equivale

a considerar c0 = 1, lo cual se desprende fcilmente de (6.1). Derivando trmino a trmino en (6.1) para obtener x0 (t) y evaluando la
expresin resultante en t = 0 obtenemos que ha de ser c1 = 0 para
que x0 (0) = 0. Finalmente, agrupando los coeficientes asociados a
potencias de t del mismo orden en (6.2) se deduce que
c2 = 0 ,
c3 =
c0
1
=
3
3
y cn =
cn3
si n 4 .
n
(6.3)
En particular, de (6.3) se deduce que slo los coeficientes etiquetados

con un subndice mltiplo de tres son distintos de cero. En efecto:
c6 =
c3
c
1
= 0 = 2 ,
6
36
3 2
c6
c0
1
c9 =
=
= 3
,
9
369
3 (3 2)
c9
c0
1
c12 =
=
= 4
, . . . (6.4)
12
3 6 9 12
3 (4 3 2)
Razonando segn el principio de induccin se puede concluir fcilmente que la relacin de recurrencia que liga a los coeficientes de
x(t) es la expresada en (c).

4(1 + t)2 x00 3(1 t2 ) x0 + 4x = 0 .
154
Ecuaciones diferenciales con coeficientes analticos
155
Demuestra que el punto t = 1 es singularregular y que la ecuacin posee un sistema fundamental de soluciones con un elemento
analtico y otro desarrollable en serie de Frobenius.
Solucin : Los coeficientes de la ecuacin

a0 (t) = 4(1 + t)2 ,
a1 (t) = 3(1 t2 ) ,
a2 (t) 4 ,
son analticos. Adems a0 (1) = 0, por lo que t = 1 es un punto singular. Comprobemos que es singularregular. Se tiene que la
funcin
(1 + t)
3(1 + t)(1 t2 )
3(1 t)
a1 (t)
=
=
2
a0 (t)
4
4(1 + t)
es analtica en t = 1 por ser cociente de funciones analticas. Tambin

a (t)
(1 + t)2 2
1
a0 (t)
es analtica en t = 1, por lo que t = 1 es un punto singular
regular. Reescribiendo la ecuacin en la forma de Fuchs obtenemos
(1 + t)2 x00 + p1 (t)(1 + t) x0 + q1 (t) x = 0 ,

con
3
p1 ( t ) = ( 1 t ) , q1 ( t ) 1 .
4
Haciendo ahora el cambio de variable = 1 + t podemos desplazar
la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuacin
2 x00 ( 1) + p1 ( ) x0 ( 1) + q1 ( ) x( 1) = 0 ,
con
3
p1 ( ) = (2 ) , q1 ( ) 1 .
4
De este modo la ecuacin indicial asociada a t = 1 es
s(s 1) + p1 ( = 0) s + q1 ( = 0)
= s(s 1)
155
3s
5s
+ 1 = s2 + 1 = 0 ,
2
2
156
/ Z, al aplicar el
cuyas races son s1 = 21 y s2 = 2. Como s2 s1 = 32
teorema de Fuchs encontramos un sistema fundamental de soluciones del siguiente tipo:
1 ( ) =
an n =
n=0
an n+ 2 ,
1
n=0
2 ( ) = 2
bn n =
bn2 n ,
n=2
n=0
es decir, con un elemento analtico y otro desarrollable en serie de

Frobenius.

3. Consideremos la ecuacin diferencial 4t2 x00 + (t2 + 1) x = 0. Demuestra que posee soluciones definidas en R y encuentra un sistema
fundamental.
Solucin : El punto t = 0 es singularregular, ya que la funcin q0 (t) =

t2 +1
4 es analtica en 0. La ecuacin indicial asociada a este punto es
s(s 1) + q0 (0) = s(s 1) +
1
2
cuya nica raz es s =

rantiza que
1 (t) =
1
1
= s2 s + = 0 ,
4
4
(doble). Por tanto, el teorema de Fuchs ga-
|t|
cn tn
con c0 = 1 ,
n=0
2 (t) = 1 (t) log(|t|) +
|t|
c0n tn
n=0
|t|
cn tn
n=0
log(|t|) +
c0n tn
)
con c00 = 0 ,
n=0
es un sistema fundamental de soluciones (definidas en R).

156
157
4. Estudia los puntos singularesregulares y las races de la ecuacin

indicial asociada a la ecuacin diferencial hipergeomtrica:
t(1 t) x00 + [ (1 + + )t] x0 x = 0 ,
, , R .
Solucin : Los coeficientes de la ecuacin son analticos:

a0 (t) = t(1 t) ,
a1 (t) = (1 + + )t ,
a2 (t) = .
Adems a0 (0) = a0 (1) = 0, por lo que t = 0 y t = 1 son puntos singulares. Veamos si son o no singularesregulares. Se tiene en primer
lugar que la funcin
t
(1 + + )t
a1 (t)
=
a0 (t)
1t
es analtica en t = 0 por ser cociente de funciones analticas. Por la

misma razn
t
a2 (t)
=
t2
a0 (t)
1t
es analtica en t = 0, por lo que t = 0 es un punto singularregular.
Si efectuamos un estudio anlogo para el punto t = 1 obtenemos que
las funciones
(t 1)
a1 (t)
(1 + + )t
=
,
a0 (t)
t
(t 1)2
a2 (t)
t1
=
,
a0 (t)
t
son analticas en t = 1, luego el punto t = 1 tambin es singular

regular.
Estudiamos a continuacin la ecuacin indicial asociada a t = 0. Para
ello, reescribiendo la ecuacin hipergeomtrica en la forma de Fuchs
obtenemos
t2 x00 + p0 (t)tx0 + q0 (t) x = 0 ,
con
p0 (t) =
(1 + + )t
,
1t
q0 (t) =
t
.
1t
De este modo, la ecuacin indicial asociada a t = 0 es

s(s 1) + p0 (0)s + q0 (0) = s(s 1) + s = s2 + ( 1)s = 0 ,
157
158
cuyas races son s = 0 y s = 1 . Por otra parte, podemos reescribir
tambin la ecuacin hipergeomtrica de la siguiente forma:
(1 t)2 x00 + p1 (t)(1 t) x0 + q1 (t) x = 0 ,

donde
p1 (t) =
(1 + + )t
,
t
q1 (t) =
(1 t)
.
t
Haciendo ahora el cambio de variable = 1 t podemos desplazar

la singularidad al origen y aplicar, por tanto, el teorema de Fuchs.
Obtenemos entonces la ecuacin
2 x00 (1 ) + p1 ( ) x0 (1 ) + q1 ( ) x(1 ) = 0 ,
con
p1 ( ) =
(1 + + )(1 )
,
1
q1 ( ) =
.
1
De este modo la ecuacin indicial asociada a t = 1 es

s(s 1) + p1 ( = 0)s + q1 ( = 0)
= s(s 1) + ( 1)s
= s2 + ( 2)s = 0 ,
cuyas races son s = 0 y s = + + 2.

5. Se considera la ecuacin diferencial tx00 + x0 tx = 0. Encuentra la
nica solucin de la ecuacin que pasa por (0, 1).
Solucin : Los coeficientes de la ecuacin son a0 (t) = t, a1 (t) 1

y a2 (t) = t, los cuales vienen todos representados por funciones
analticas. Claramente a0 (0) = 0, luego t = 0 es un punto singular.
Estudiemos si es o no singularregular. Para ello comprobamos que
t
a1 (t)
1
a0 (t)
es analtica en t = 0 ,
t2
a2 (t)
= t2
a0 (t)
158
es analtica en t = 0 ,
159
luego t = 0 es un punto singularregular. Podemos entonces reescribir la ecuacin en la forma de Fuchs:

t2 x00 + p(t)tx0 + q(t) x = 0 ,
donde p(t) 1 y q(t) = t2 son funciones analticas en t = 0. La
ecuacin indicial es la siguiente:
s(s 1) + p(0)s + q(0) = s(s 1) + s = s2 = 0 ,
de la cual s = 0 es una raz doble. Por tanto, una base de soluciones
es
n=0
n=0
cn tn = cn tn
1 (t) = |t|0
con c0 = 1 ,
2 (t) = 1 (t) log(|t|) + |t|0
cn tn
c0n tn
n=0
log(|t|) +
n=0
c0n tn
con c00 = 0 ,
n=0
y la nica solucin que pasa por (0, 1) ha de ser necesariamente un

mltiplo de 1 (t). Buscamos finalmente los coeficientes cn . Para ello
escribimos
x(t) =
cn tn ,
x0 (t) =
n=0
ncn tn1 ,
x00 (t) =
n=1
n ( n 1 ) cn tn2 ,
n=2
por lo que
t2 x00 =
n(n 1)cn tn ,
tx0 =
n=2
ncn tn ,
t2 x =
n=1
cn2 tn .
n=2
n=2
n=1
n=2
n(n 1)cn tn + ncn tn cn2 tn = 0 .
Identificando trminos del mismo orden en t obtenemos

c1 = 0 ;
n2 cn cn2 = 0 , n 2 .
Por tanto, se puede concluir que c2n+1 = 0 para todo n 0; es decir,

que todos los coeficientes de orden impar han de ser nulos. Para los
159
160
coeficientes de orden par se tiene que cn =
escrita en trminos de c0 resulta
cn =
c0
,
2n ( n2 !)2
Luego
x(t) =
n=0
cn2
n2
si n 2, ley que
n par .
c0
t2n
2n
2 (n!)2
y la nica solucin que pasa por (0, 1) es aquella para la que c0 = 1,

es decir,
1
x(t) = 2n
t2n .
2
2
(
n!
)
n=0


1
t2 x00 + 22 t2 + p22 x = 0 ,
4
con p, , R.
(a) Prueba que x(t) = t f (t ) es solucin de la misma, donde f

es una solucin de la ecuacin de Bessel de orden p.
(b) Teniendo en cuenta que una solucin de la ecuacin de Bessel
sen(t)
de orden 21 es , prueba que una solucin de la ecuacin
t
dada con = 1, = 2 y p = 12 cumple x( ) = 0.

(c) Demuestra que si = 1, = 2 y p = 12 , entonces toda solucin
no trivial de la ecuacin dada posee infinitos ceros positivos.
Solucin : (a) Derivando sucesivamente el cambio de variable obtenemos

0
f (t )
f (t ) + ,
2 t
12 0
x (t) = t
3
3
1 3
x00 (t) = 22 t2 2 f 00 (t ) + 2 t 2 f 0 (t ) t 2 f (t ) .
4
160
161
Insertando las expresiones anteriores para x0 (t) y x00 (t) (en trminos
de
derivadas) en la ecuacin diferencial se tiene que x(t) =
f y sus
t f (t ) es solucin si y solamente si
1
22 t2+ 2 f 00 (t )

1
+ 2 t+ 2 f 0 (t ) + 22 t2 2 p2
t f (t ) = 0

2 2
2
f (t ) + t f (t ) + t p
t f (t ) = 0 .
2 2 00
(6.5)
Denotando = t , la ecuacin (6.5) puede ser reescrita como

2 f 00 ( ) + f 0 ( ) + ( 2 p2 ) f ( ) = 0 ,
que es satisfecha si y slo si f es una solucin de la ecuacin de Bessel
de orden p.
(b) La ecuacin resultante de elegir = 1, = 2 y p = 21 es

3
2 00
4
t x + 4t
x = 0.
(6.6)
4
Por lo demostrado en (a), x(t) = t f (t2 ) resuelve (6.6) donde f es

una solucin de la ecuacin de Bessel de orden 21 . En particular podemos elegir f (t2 ) =
sen(t2 )
,
t
de donde se concluye que x(t) =
es una solucin que satisface x( ) = 0.
2
sen
(t )
t
(c) Para valores positivos de t, la ecuacin (6.6) puede reescribirse de

la siguiente forma:
16t4 3
x = 0.
x00 +
4t2
Es sencillo comprobar que
s
4
16t 3
1 + 13
1 t
, = I .
2
8
4t
Podemos entonces comparar en I con la ecuacin x00 + x = 0, en cuyo
caso el teorema de Sturm nos permite afirmar que las soluciones no
triviales de (6.6) tienen infinitos ceros positivos.
161
162
162
C APTULO 7
Anlisis local de existencia y

unicidad de soluciones
1. Se considera la sucesin de funciones
f n : [0, 1] R ,
f n ( x) = sen(nx) .
Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

(a) La sucesin es uniformemente acotada.
(b) La sucesin es equicontinua.
(c) Existe una sucesin parcial de { f n } que converge uniformemente en [0, 1].
Solucin : (a) VERDADERA. Es evidente, ya que
| sen(nx)| 1 x [0, 1] ,
n N.
(b) FALSA. En efecto, basta con elegir < 1 y cualquier pareja de
) con n = n( ) N suficientepuntos de la forma ( x = 0, yn = 2n

mente grande para que
| x yn | =
<.
2n
De este modo se tiene que
| sen(nx) sen(ny)| = sen

163

2
= 1 >.
164
(c) FALSA. De hecho, se puede comprobar que ni siquiera existe una
subsucesin de { f n } que converja puntualmente. Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que existen f C ([0, 1]) y { f nk }
una subsucesin de { f n } tales que para todo x [0, 1] se verifica
lm { f nk ( x)} = f ( x) .
En particular, f (0) = lmk { f nk (0)} = 0. Como las funciones f nk

son todas continuas, dada cualquier sucesin {tm } [0, 1] tal que
lmm {tm } = 0 se tiene que
lm { f nk (tm )} = f nk (0) = 0 = f (0)
k N.
Podemos extraer entonces una subsucesin diagonal { f nk (tnk )} usando el principio de seleccin de Cantor de modo que
lm { f nk (tnk )} = 0 = f (0) .
para observar
Sin embargo, podemos elegir por ejemplo tnk = 2n
k
que

= 1 6= 0 = f (0) ,
f nk (tnk ) = sen
2
lo cual conduce a contradiccin.

n
o
sen
(nt) con2. Demuestra que la sucesin de funciones { f n (t)} =
n
verge uniformemente a cero en R. Qu se puede decir acerca de la
convergencia de { f n0 (t)}?
Solucin : La convergencia uniforme de { f n } hacia cero en R es obvia,
ya que
sen(nt)
1

| f n (t)| =
.
n
n
Por otro lado
f n0 (t) = n cos(nt)
genera una sucesin oscilante que, por tanto, no tiene lmite.
Basta por ejemplo con considerar
lm { f n0 (0)} = lm { n} = .
164
Anlisis local de existencia y unicidad de soluciones
165
0.5
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.5
-1
Figura 7.1: Representacin grfica de algunos trminos de la sucesin de funciones del Ejercicio 1 en el intervalo [0, 1].
165
166
-6
-4
-2
-1
-2
Figura 7.2: Representacin grfica de los cuatro primeros elementos de la sucesin { f n0 } del Ejercicio 2 en el intervalo (2, 2 ).
166
167

3. Sean I un intervalo compacto y f n C 1 ( I, R N ) una sucesin de funciones tal que { f n0 } es uniformemente acotada. Demuestra que { f n }
es equicontinua.
Solucin : Como { f n0 } es uniformemente acotada, ha de existir una
constante M > 0 tal que
k f n0 ( x)k < M n N ,
x I.
Como adems f n C 1 ( I, R N ) para todo n N podemos aplicar el

teorema del valor medio para concluir que dados x, y I tales que
| x y| < , existe z Int( I ) que satisface
k f n ( x) f n ( y)k k f n0 ( z)k| x y| < M .

Fijado > 0, basta entonces con elegir =
continuidad de { f n }.
para deducir la equi-

4. Sea f n : R R una sucesin de funciones uniformemente acotada,
equicontinua y tal que
lm f n (t) = 0
|t|
uniformemente en n .
Prueba que existe una sucesin parcial de { f n } que converge uniformemente en R hacia una funcin f C (R).
Solucin : Sea > 0. De la condicin

lm f n (t) = 0
|t|
uniformemente en n N
se desprende la existencia de R = R() > 0 (independiente de n!)

tal que
| f n (t)| <
t R : |t| > R .
2
167
168
Por otro lado, de la equicontinuidad de { f n } se deduce que si t, s
[ R, R] son tales que |t s| < , se tiene que
| f n (t) f n (s)| <
n N.
Tomemos ahora un recubrimiento finito del compacto [ R, R]:
[ R, R]
k
[
B ( ai , ) ,
a1 , . . . , ak Q .
i =1
En virtud del principio de seleccin de Cantor, existe una sucesin

parcial convergente en H = { a1 , . . . , ak }. En efecto, se dispone del
siguiente resultado:
Sea f n : R R una sucesin de funciones uniformemente acotada y sea H
un subconjunto numerable de R. Entonces existe una sucesin parcial de
{ f n } que converge puntualmente en H hacia una funcin f : H R.
Por tanto, para cualquier ai H existe n0 = n0 (, ai ) tal que si
(n), (m) n0 entonces
| f (n) ( ai ) f (m) ( ai )| <
.
3
De este modo, dado t [ R, R] podemos afirmar que existe ai0 tal

que |t ai0 | y
| f (n) (t) f (m) (t)| | f (n) (t) f (n) ( ai0 )|

+ | f (n) ( ai0 ) f (m) ( ai0 )| + | f (m) ( ai0 ) f (m) (t)|

< + + =.
3 3 3
Adems
| f (n) (t) f (m) (t)| | f (n) (t)| + | f (m) (t)| <

+ =
2 2
para todo t R tal que |t| > R, por lo que la sucesin { f (n) } es uniformemente de Cauchy y, por tanto, converge uniformemente hacia
una funcin continua (ya que todas las funciones f n son continuas)
f.

168
169
5. Se considera la sucesin de funciones
tn
0,
tn, n < t < n+1 .
f n : R R , f n (t) =
1,
t n+1
Prueba que es uniformemente acotada y equicontinua y que converge puntualmente hacia f 0 pero no lo hace uniformemente.
Solucin : Es evidente que | f n (t)| 1 para todo t R y n N, de lo

que se desprende la acotacin uniforme.
Pasemos a estudiar la equicontinuidad. Sea 1 y tomemos =
1
2 2.
Si t, s n, entonces | f n (t) f n (s)| = 0 < .
Si t, s n + 1, entonces | f n (t) f n (s)| = 0 < .
Si t, s (n, n + 1), entonces
| f n (t) f n (s)| = |t n s + n| = |t s| < < .

Si t (n, n + 1) y s n, entonces
| f n (t) f n (s)| = |t n| |t s| < < .

Si t n + 1 y s (n, n + 1), entonces
| f n (t) f n (s)| = |1 t + n| |t s| < < .

Dado t R siempre se puede encontrar N = N (t) tal que para
n > N se tiene que t n, luego f n (t) = 0 y, por tanto, la sucesin
{ f n } converge puntualmente hacia cero cuando n .
Comprobemos finalmente que { f n } no admite sucesiones parciales
que converjan uniformemente. Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos para ello que existiese una tal sucesin parcial { f nk }.
En ese caso el lmite uniforme debera ser cero, que es el lmite puntual. Es decir, habra de cumplirse que { f nk } 0 uniformemente
cuando k o, dicho de otro modo, que para todo > 0 existe un
ndice N = N () tal que si nk N entonces
| f nk (t)| < t R .
169
170
0.8
0.6
0.4
0.2
-1
Figura 7.3: Representacin grfica de los cuatro primeros trminos de la sucesin

de funciones del Ejercicio 5.
170
171
Pero esto no es factible, ya que con slo elegir > 1 y t > nk + 1 se

llega a una contradiccin.

x00 t2 x = 0 .
t4
Para qu valores de la funcin z(t) = e 12 es una solucin

aproximada de la ecuacin en el intervalo [ 12 , 12 ]?
Solucin : Una funcin de clase C 1 a trozos es una solucin
aproximada de x0 = F (t, x) en [ a, b] si
|0 (t) F (t, (t))| < t [ a, b] Dom()

donde sea derivable. En nuestro caso, x00 t2 x = 0 puede reescribirse en forma vectorial como (u1 , u2 )0 = (u2 , t2 u1 ). Sea entonces
t4 3 t4
3 t4

t4
6 t4
(t) = e 12 , t3 e 12 , luego 0 (t) = t3 e 12 , t2 e 12 + t9 e 12 . Tenemos
t6 t4
t 6 t4

k0 (t) F (t, (t))k = 0, e 12 = e 12 := h(t) .
9
9
La funcin h(t) alcanza su valor mximo en los puntos t = 12 :
1
1
1
1
h
e 192 ,
=h
=
2
2
576

luego es una solucin aproximada de x00 t2 x = 0 en el intervalo [ 12 , 21 ] si y slo si

1
1
>
e 192 .
576

0
x = F (t, x)
( P)
x(t0 ) = x0
171
172
donde F : R N es continua, R N +1 es un abierto y (t0 , x0 )
. Sean a, b > 0 y | | una norma vectorial en R N tales que el conjunto
n
o
R = (t, x) R N +1 : |t t0 | a, | x x0 | b
satisface que R . Sea tambin M 0 tal que
| F (t, x)| M (t, x) R .

b
}, definimos la siguiente sucesin (llamada suFijado mn{ a, M
cesin de iterantes de Picard):
0 (t) x0 ,
R
k+1 (t) = x0 + tt0 F (s, k (s)) ds ,
k N,
para cada t [t0 , t0 + ].

(a) Prueba que k (t) est bien definida y es continua en [t0 , t0 +
] para todo k N.
(b) Prueba que si la funcin F es localmente lipschitziana respecto de la variable x, entonces la sucesin de iterantes de Picard
converge uniformemente hacia la solucin de ( P).
Solucin : (a) Las iterantes de Picard estn bien definidas, ya que

Z t
Z t

F (s, k (s)) ds
k F (s, k (s))k ds M|t t0 | <

t0
t0
para todo k N y, si x0 R, entonces
k xn+1 ( t ) x0 k
Z t
t0
k F (s, k (s))k ds
M|t t0 | M M
b
= b,
M
luego xn+1 (t) R cualquiera que sea n N.

(b) Llamemos L a la constante de Lipschitz de F. Comprobaremos
en primer lugar (usando un argumento inductivo) que se satisface la
172
173
siguiente estimacin para la diferencia entre dos iterantes de Picard

consecutivas:
k xk+1 (t) xk (t)k
MLk
|t t0 |k .
k!
(7.1)
En efecto, la condicin (7.1) es claramente satisfecha para k = 1 ya

que
k x2 (t) x1 (t)k
L
Z t
t0
Z t
t0
k F (s, x1 (s)) F (s, x0 (s))k ds
k x1 (s) x0 (s)k ds L
Z tZ
t0
t0
LM
Z t
t0

k F (s, x0 (s))k ds d
| t0 | d LM |t t0 | .
Supongamos (hiptesis de induccin) que
k xk (t) xk1 (t)k
MLk1
| t t0 |k1 .
(k 1)!
Entonces
k xk+1 (t) xk (t)k

L
Z t
t0
Z t
t0
k F (s, xk (s)) F (s, xk1 (s))k ds
MLk
k xk (s) xk1 (s)k ds
(k 1)!
Z t
t0
|s t0 |k1 ds
MLk
|t t0 |k .
k!
Estudiemos ahora la convergencia de las iterantes de Picard. Para

ello escribimos xn (t) como una serie telescpica de la siguiente forma:
n

xn ( t ) = x0 + xk ( t ) xk1 ( t ) , t I .
k=1
Para cada t I, la serie
kxk (t) xk1 (t)k
(7.2)
k1
k k1
L
, la cual es convergente.1 Por
est dominada por la serie k1 M
(k1)!
tanto, el criterio de la mayorante de Weierstrass establece que la serie
1
k =1
M k Lk1
(k1)!
k 1 k 1
L
L
= M
k=1 (k1)! = M e
173
174
(7.2) es absolutamente convergente en I y converge uniformemente
en cada compacto de I, es decir: cuando n ,
{ xn } x uniformemente en J
J I compacto .
Adems x(t) es continua en I, pues dado t I existe un compacto J

de I para el que t Int( J ) J I y en J la funcin x(t) es continua.
Sea t I fijo (aunque arbitrario) y consideremos J = [t0 , t] (o bien
J = [t, t0 ]). Como { xn } x uniformemente en J cuando n , se
tiene que
Z
Z
Z
lm
F (s, xn (s)) ds =
lm { F (s, xn (s))} ds = F (s, x(s)) ds ,
n
J n
donde se ha empleado adems la continuidad de F. Tomando ahora

el lmite n en la expresin
xn+1 ( t ) = x0 +
obtenemos
x(t) = x0 +
Z
J
Z
J
F (s, xn (s)) ds
F (s, x(s)) ds
y, por tanto, la existencia de soluciones de (P). Para observar la unicidad supongamos que x(t) e y(t) son dos soluciones de (P), esto
es,
x(t) = x0 +
Z
J
F (s, x(s)) ds ,
y(t) = x0 +
Z
J
F (s, y(s)) ds .
Entonces
k x(t) y(t)k
Z
J
k F (s, x(s)) F (s, y(s))k ds L
Z
J
k x(s) y(s)k ds .
Una aplicacin inmediata del lema de Gronwall nos conduce finalmente a que ha de ser
k x(t) y(t)k 0 t I ,
luego x(t) = y(t) en I.

8. Escribe los primeros trminos del esquema de iteracin de Picard para cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales y, cuando sea posible, encuentra explcitamente la solucin:
174

(a) x0 = x + 2 ,
4
(b) x0 = x 3 ,
x(0) = 2.
x(0) = 0.
(c) x0 = x 3 ,
x(0) = 1.
(d) x0 = sen( x) ,
(e) x0 =
x
2
175
x(0) = 0.
x(1) = 1.
Solucin : El esquema iterativo de Picard es el siguiente:

x0 (t) dato inicial = x(t0 ) ,
xn+1 ( t ) = x0 +
Z t
t0
F (s, xn (s)) ds .
(a) F (t, x) = x + 2, luego se trata de una ecuacin lineal. Tenemos

x0 (t) 2 ,
x1 (t) = 2 +
x2 (t) = 2 +
Z t
0
Z t
0
4 ds = 2 + 4t = 2(1 + 2t) ,
[2(1 + 2s) + 2] ds = 2 + 4
Z t
0
(1 + s) ds
= 2(1 + t)2 = 2(1 + 2t + t2 ) ,

Z t

1 3
2
2
x3 (t) = 2 + (4 + 4s + 4s ) ds = 2 1 + 2t + t + t ,
3
0
Z t

2
1
1
x4 (t) = 2 +
4 + 4s + 2s2 + s3 ds = 2 1 + 2t + t2 + t3 + t4 .
3
3
12
0
En este caso la solucin explcita es fcilmente calculable por tratarse
de un problema lineal:
x(t) = 2(2et 1) .
4
(b) F (t, x) = x 3 , luego

0 x0 (t) = x1 (t) = x2 (t) . . .
Por tanto, la sucesin de iterantes de Picard converge hacia cero. Si
resolvemos el problema de valores iniciales por separacin de variables obtenemos que x 0 es solucin, pero en general no podemos
garantizar la unicidad.
175
176
4
(c) F (t, x) = x 3 , luego

x0 (t) 1 ,
x1 (t) = 1 +
Z t
Z t
0
ds = 1 + t ,
7
4 3
+ (1 + t) 3 ,
7 7
0
Z t

1 43 Z t+1
43
7
7
4 3
x3 (t) = 1 +
+ (1 + t) 3 ds = 1 +
4 + 3u 3 du ,
7 7
7
0
1
x2 (t) = 1 +
(1 + s) 3 ds =
sucesin que es convergente a pesar de que las integrales no sean

expresables en trminos de funciones elementales. Si resolvemos el
problema de valores iniciales por separacin de variables obtenemos
x(t) =
27
,
(3 t)3
t 6= 3 .
(d) F (t, x) = sen( x), luego

0 x0 (t) = x1 (t) = x2 (t) . . .
Por tanto, la sucesin de iterantes de Picard converge hacia cero.
(e) F (t, x) =
Tenemos
x
2,
luego se trata de una ecuacin lineal homognea.
x0 (t) 1 ,
Z t
1
1
(1 + t) ,
2
1 2
Z t
1
1 1
15
1
(1 + s) ds = + (1 + t)2 =
+ t + t2 ,
x2 (t) = 1 +
2 8
4 2
2
0 4
Z t

2
1 5
s
s
ds
x3 (t) = 1 +
+ +
2
4
1 4 4

15
1
1
= 1+
(t 1) + (t2 1) + (t3 1)
4 4
4
12

3
1 29
t
2
=
,
+ 5t + t +
16 3
3
Z t
2
x4 (t) = 2 +
4 + 4s + 2s2 + s3 ds
3
0

1 3
1 4
2
= 2 1 + 2t + t + t + t .
3
12
x1 (t) = 1 +
176
ds =
177

9. (Ejemplo de Mller) Se considera el problema de valores iniciales
0
x = f (t, x)
( P)
x(0) = 0
donde f : (, 1) R R es la funcin
0
si t 0 y x R
2t
si 0 < t < 1 y x < 0
.
f (t, x) =
4x
2t t
si 0 < t < 1 y 0 x t2
2t
si 0 < t < 1 y t2 < x
(i) Prueba que ( P) tiene una nica solucin.
(ii) Calcula la sucesin de iterantes de Picard. Es convergente?
Solucin : (i) Demostraremos en primer lugar que f es continua en

(, 1) R.
(a) Continuidad de f en los puntos (0, x) con x 6= 0.
Sea {(tn , xn )} una sucesin convergente hacia (0, x) cuando
n . Se trata entonces de comprobar que
lm { f (tn , xn )} = f (0, x) = 0 .
(a1) Si x > 0 y {tn } 0+ , para valores de n suficientemente

grandes se tiene que xn > t2n , luego
lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 0 .
(a2) Si x < 0 y {tn } 0+ , entonces

lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 0 .
(b) Continuidad de f en los puntos (t, t2 ) con 0 < t < 1.

Sea {(tn , xn )} una sucesin convergente hacia (t, t2 ) cuando
n .
177
178
(b1) Si xn > t2n , entonces
lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 2t = f (t, t2 ) .
(b2) Si xn t2n , entonces

n
4xn o
tn
4t2
= 2t
= 2t = f (t, t2 ) .
t
lm { f (tn , xn )} = lm
2tn
(c) Continuidad de f en los puntos (t, 0) con 0 < t < 1.

Sea {(tn , xn )} una sucesin convergente hacia (t, 0) cuando n
.
(c1) Si xn 0, entonces
lm { f (tn , xn )} = lm
2tn
4xn o
= 2t = f (t, 0) .
tn
(c2) Si xn < 0, entonces

lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 2t = f (t, 0) .
(d) Continuidad de f en (0, 0).

Sea {(tn , xn )} una sucesin convergente hacia (0, 0) cuando
n .
(d1) Si tn < 0, entonces
lm { f (tn , xn )} = lm {0} = 0 = f (0, 0) .
(d2) Si 0 < tn < 1 y xn > t2n , entonces

lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 0 = f (0, 0) .
(d3) Si 0 < tn < 1 y 0 xn t2n , entonces

0 = lm {2tn } lm { f (tn , xn )}
n
n
n
4xn o
= lm 2tn
lm {2tn } = 0 ,
n
n
tn
luego
lm { f (tn , xn )} = 0 = f (0, 0) .
178
179
(d4) Si 0 < tn < 1 y xn < 0, entonces

lm { f (tn , xn )} = lm {2tn } = 0 = f (0, 0) .
Por consiguiente, el teorema de CauchyPeano garantiza la existencia de al menos una solucin de (P). Veamos finalmente que (P) admite una nica solucin.
(a) Si t 0, entonces f (t, x) = 0 para todo x R, luego el problema a resolver en este caso es
0
x =0
x(0) = 0
cuya nica solucin es la trivial.
(b) Si 0 < t < 1 existen dos posibilidades:
(b1) Si fuese f (t, x) = 2t en algn intervalo, entonces el problema a resolver sera
0
x = 2t
x(0) = 0
que admite por nica solucin a la funcin x(t) = t2 . Pero
entonces se tendra
x0 = f (t, x) = 2t
4t2
4x
= 2t
= 2t ,
t
t
lo cual nos conducira a contradiccin.

(b2) Si fuese f (t, x) = 2t en algn intervalo, entonces el problema a resolver sera
0
x = 2t
x(0) = 0
que admite por nica solucin a la funcin x(t) = t2 . Sin
embargo, la funcin x(t) habra de ser positiva para que
f (t, x) = 2t, lo cual es contradictorio con el resultado
obtenido.
179
180
La conclusin es, por consiguiente, que ha de ser x0 = 2t 4x
t
si 0 < t < 1. Resolviendo esta ecuacin lineal junto con el dato
2
inicial x(0) = 0 obtenemos x(t) = t3 . Luego
0 si t 0
t2
3 si 0 < t < 1

x(t) =
es una solucin de (P). Veamos finalmente que de hecho se trata de la nica solucin de (P). Para ello demostraremos previamente la siguiente
Proposicin 4 (U NICIDAD LOCAL A LA DERECHA ). Sean x1 :
[t0 , 1 ) R y x2 : [t0 , 2 ) R soluciones del problema de
valores iniciales
0
x = F (t, x)
,
x(t0 ) = x0
donde F es una funcin continua en las dos variables y decreciente en x. Entonces
x1 (t) = x2 (t)
t [t0 , mn{1 , 2 }) .
Demostracin. Se define la funcin

d(t) := ( x1 (t) x2 (t))2 ,
t [t0 , mn{1 , 2 }) = I .
Claramente d C 1 ( I ). Adems d(t0 ) = 0 y d(t) 0 t I.

Derivando y usando que F es decreciente en x obtenemos
d0 (t) = 2( x1 (t) x2 (t))( x01 (t) x02 (t))
= 2( x1 (t) x2 (t))( F (t, x1 (t)) F (t, x2 (t)) 0 ,
por lo que slo puede ser d 0 t I o, lo que es lo mismo,
x1 = x2 en I.

De este modo podramos concluir, previa comprobacin de que
f es decreciente en x, la unicidad de solucin a la derecha de
0 para el problema de valores iniciales (P). La unicidad a la
izquierda de 0 es clara, pues si t 0 necesariamente ha de
ser x 0. Comprobemos, por tanto, que f es decreciente en la
segunda variable.
180
181
(a) Si t 0, entonces f (t, x) = f (t, y) = 0 para cualesquiera

x, y R.
(b) Si 0 < t < 1 podemos distinguir los siguientes casos:
(b1) Si x < y < 0 se tiene que f (t, x) = f (t, y) = 2t.
(b2) Si t2 < x < y se tiene que f (t, x) = f (t, y) = 2t.
(b3) Si 0 x < y t2 se tiene que
f (t, x) = 2t
4y
4x
> 2t
= f (t, y) .
t
t
(b4) Si x < 0 y 0 y t2 se tiene que f (t, x) = 2t y

4y
f (t, y) = 2t t , luego f (t, x) > f (t, y).
(b5) Si x < 0 < t2 < y se tiene que f (t, x) = 2t y f (t, y) =
2t, luego f (t, x) > f (t, y).
(b6) Si 0 x t2 < y se tiene que
f (t, x) = 2t
4x
> 2t = f (t, y) .
t
(ii) La sucesin de iterantes de Picard es la siguiente:

x0 (t) x0 = 0 ,
x1 (t) =
Z t
0

f (s, 0) ds =
x2 (t) =
x3 (t) =
f (s, x1 (s)) ds
0 si t 0
Rt
Z t
Z t
0 si t 0
,
2
0 2s ds = t si t > 0
Rt
f (s, s2 ) ds =
Rt
0

f (s, x2 (s)) ds =
2s
4s2
s
ds = t2 si t > 0
0 si t 0
Rt
.
2
2
0 f ( s, s ) ds = 0 2s ds = t si t > 0
Rt
En general, se puede argumentar por induccin que

0 si t 0
0 si t 0
x2n (t) =
, x2n+1 (t) =
,
t2 si 0 < t < 1
t2 si 0 < t < 1
lo cual permite concluir que las sucesiones parciales { x2n } y { x2n+1 }
convergen aunque no hacia la solucin de (P). Por tanto, podemos
afirmar que la sucesin de iterantes de Picard no es convergente.

181
182
10. Sean f : R R una funcin continua y localmente lipschitziana y
g : R R una funcin continua. Prueba que la ecuacin
x0 = f ( x) ,
y0 = g( x) y
tiene una nica solucin para unas condiciones iniciales dadas. Calcula la solucin en el siguiente caso particular:

x0 = 2| x| ,
x(0) = 1 ,
p
y0 = | x| y
.
y(0) = 3
Solucin : Consideremos en primer lugar el problema de valores iniciales

0
x = f ( x)
.
x(t0 ) = x0
Este problema admite una nica solucin x(t; t0 , x0 ) por ser f continua y localmente lipschitziana. Sustituyendo esta solucin en la
segunda ecuacin podemos plantear el siguiente otro problema de
valores iniciales
0
y (t) = G (t, y)
,
y(t0 ) = y0
con G (t, y) = g( x(t; t0 , x0 )) y(t). Como g es continua por hiptesis,
la composicin g( x(t; t0 , x0 )) es tambin continua. Adems G (t, y) es
lineal en y, por lo que concluimos la existencia de una nica solucin.
En efecto:
k G (t, y) G (t, z)k = k G (t, y z)k

= k x(t; t0 , x0 )( y z)k
ma x
t0 tt0 +
{| x(t; t0 , x0 )|}k y zk ,
es decir, G (t, y) es localmente lipschitziana en la segunda variable.

Estudiamos finalmente el caso particular

La nica solucin de
x0 = 2| x| ,
x(0) = 1 ,

p
y0 = | x| y
.
y(0) = 3
x0 = 2| x|
x(0) = 1
182
183
es x(t) = e2t . Por tanto, para concluir hemos de resolver el problema

0
y (t) = et y
,
y(0) = 3
t
que admite por nica solucin y(t) = 3 ee 1 .

11. Estudia la existencia y unicidad de solucin de los siguientes problemas de valores iniciales:
(a) x0 = | x| + (2 x2 t2 ) ,
(b) x0 = g( x) +
1
t2
x(t0 ) = x0 .
x(t0 ) = x0 ,

cos( x)
donde g( x) =
1
,
si x 0
.
si x < 0
Solucin : (a) La existencia de soluciones est garantizada por la continuidad de la funcin F (t, x) = | x| + (2 x2 t2 ) en ambas variables.
Adems, F es sublineal en la segunda variable ya que
F (t, x) | x| + 2
para todo (t, x), lo cual es suficiente para concluir la unicidad de
solucin.
(b) La funcin F (t, x) = g( x) + t1 2 es continua porque g( x) lo es, lo
cual garantiza la existencia de soluciones. La unicidad puede deducirse como consecuencia de la sublinealidad de F, ya que
| F (t, x)| | g( x)| +
1
1
1+
|t 2|
|t 2|
para todo (t, x) R2 .

12. Para las siguientes funciones, halla una constante de Lipschitz en la
regin indicada o bien demuestra que no existe:
183
184
(a) f ( x) = | x| ,
1
(b) f ( x) = x 3 ,
(c) f ( x) =
1
x
x (, ).
x [1, 1].
x [1, ).
(d) f ( x, y) = ( x + 2y, y) ,
(e) f ( x, y) =
xy
1+ x+ y
(f) f ( x) = x log(| x|) ,
( x, y) R2 .
x2 + y2 < 21 .
x 6= 0 ,
f (0) = 0 ,
x [1, 1].
Solucin : (a) Se tiene
| f ( x) f ( y)| = || x| | y|| | x y| x, y R ,
luego podemos tomar L = 1.
(b) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de satisfacer
1
1
|x 3 y 3 |
L x, y [1, 1] .
| x y|
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 y x = > 0
tan pequeo como se desee.
(c) Se tiene

x y
1
1
=
| x y|
| f ( x) f ( y)| =
| x| | y| xy
x, y 1 ,

(d) Se tiene
y )k1 = k( x + 2y, y) ( x + 2 y,
y )k1
k f ( x, y) f ( x,
= k( x x + 2( y y ), y y)k1 = | x x + 2( y y )| + | y y|
y )k1
| x x | + 3| y y | 3k( x, y) ( x,
184
( x, y) R2 ,
185
(e) Se tiene

xy
x y

y )| =
| f ( x, y) f ( x,

1 + x + y 1 + x + y

xy(1 + x + y ) x y (1 + x + y) y y ( x x ) + x x ( y y ) + xy x y
=

=

(1 + x + y)(1 + x + y )
(1 + x + y)(1 + x + y )

y y ( x x ) + x x ( y y ) + y( x x ) + x ( y y )

=

(1 + x + y)(1 + x + y )

y(1 + y )( x x ) + x (1 + x)( y y )

=

(1 + x + y)(1 + x + y )

y(1 + y )
x (1 + x)

|
x
x
|
+
(1 + x + y)(1 + x + y ) | y y |
(1 + x + y)(1 + x + y )

1 + y
1+x

| y y | < 2k( x, y) ( x,
y )k1 ,
<
| x x | +
1 + x + y
1 + x + y
(f) NO existe. Si existiese tal constante, llammosla L, habra de satisfacer
| x log(| x|) y log(| y|)|
L x, y [1, 1] .
| x y|
Para comprobar que no es posible basta con tomar y = 0 (obsrvese
que f ( y) = 0) y x = > 0 tan pequeo como se desee.

13. Se dice que una funcin continua f : R R es lineal a trozos si existen
= x0 < x1 < x2 < < xk = +

tales que f es lineal en cada intervalo ( xi , xi+1 ) , i = 0, 1, 2, , k 1;
es decir,
f ( x ) = ai x + bi
x ( xi , xi +1 ) ,
i = 0, 1, 2, , k 1 ,
ai , bi R .
Prueba que las funciones lineales a trozos son globalmente lipschitzianas.
Solucin : Es inmediato comprobar que la condicin de Lipschitz es

satisfecha en cada subintervalo ( xi , xi+1 ). En efecto, dados cualesquiera x, y ( xi , xi+1 ) se tiene que
| f ( x) f ( y)| = | ai x + bi ( ai y + bi )| = | ai || x y| .
185
186
Consideremos ahora el caso en que x ( xi , xi+1 ) e y ( x j , x j+1 ) con
i, j = 0, 1, , k 1, i < j. Se tiene que
| f ( x) f ( y)| | f ( x) f ( xi+1 )| + | f ( xi+1 ) f ( xi+2 )|

+ + | f ( x j1 ) f ( x j )| + | f ( x j ) f ( y)|
| ai || x xi+1 | + | ai+1 || xi+1 xi+2 |
+ + | a j1 || x j1 x j | + | a j || x j y|
j

| an | | x y| .
n =i
Por tanto, f es globalmente lipschitziana con constante de Lipschitz

1
L = kn
= 0 | a n |.

14. Sea X = C ([1, 1]; R) y consideremos la aplicacin T : X X
definida por

1
[ T ( x)](t) = x(t)2 + 1 t2 .
2
(a) Demuestra que T tiene un nico punto fijo z(t) con
0 z(t) 1
t [1, 1] .
Encuentra dicho punto fijo.

(b) Demuestra que si se toma x0 (t) = 1 y se define
xk+1 = T ( xk ) ,
k N,
entonces { xk } converge uniformemente hacia z.

(c) Como consecuencia, obtn una demostracin del teorema de
aproximacin de Weierstrass (observa que cada xk es un polinomio).
Solucin : (a) z(t) es un punto fijo de T si y solamente si

1
z(t)2 + 1 t2 = z(t)
2
186
t [1, 1] ,
187
ecuacin la cual produce dos soluciones: z = 1 |t|. Por tanto, slo

existe un punto fijo,
z(t) = 1 |t| ,
(7.3)
que satisfaga la condicin 0 z(t) 1 para todo t [1, 1].
(b) Veamos en primer lugar que la sucesin { xk } es decreciente. Se
tiene que
t2
0 < 1 = T ( x0 ) = x1 1 = x0 .
2
Razonamos entonces conforme al principio de induccin suponiendo cierta la propiedad xk xk1 y demostrando que xk+1 xk . En
efecto, se satisface
xk+1 = T ( xk ) =
1
1 2
( xk + 1 t2 ) ( x2k1 + 1 t2 ) = T ( xk1 ) = xk .
2
2
Por tanto podemos concluir que la sucesin { xk } es montona (decreciente) y acotada (0 xk 1 para todo k N), de donde se
deduce la existencia de lmite, es decir: existe una funcin y(t) tal
que lmk { xk (t)} = y(t) para todo t [1, 1]. Claramente ha de
ser y z, ya que y(t) es un punto fijo de T no negativo. En efecto, se
comprueba fcilmente que

0 [ T ( y)](t) = T lm { xk (t)}
k
= lm {[ T ( xk )](t)} = lm { xk+1 (t)} = y(t)

k
gracias a la continuidad de T. Finalmente se puede aplicar el teorema

de Dini2 para argumentar que la convergencia es uniforme.
(c) Observamos en primer lugar que cualquier funcin continua en
[1, 1] puede aproximarse uniformemente por poligonales. En efecto, basta con considerar una particin del intervalo [1, 1]
1 = t0 < t1 < . . . < tn1 < tn = 1

tan fina como se desee y construir en cada subintervalo, pongamos
[ti1 , ti ], el segmento

f ( ti ) f ( ti 1 )
f ( ti 1 ) ti f ( ti ) ti 1
pi
t+
,
ti ti 1
ti ti 1
2 Si
f n : [0, 1] R es una sucesin montona de funciones continuas que converge

puntualmente en I hacia una funcin continua f , entonces converge uniformemente hacia
f en [0, 1]
187
188
el cual constituye el isimo tramo de la poligonal aproximante de
f (t). La cuestin es: podemos aproximar cualquier poligonal uniformemente por polinomios? La respuesta es afirmativa, ya que cualquier arco de poligonal puede escribirse en trminos del ngulo definido en (7.3) sin ms que someterlo a los cambios de variable cannicos pertinentes (homotecias y traslaciones). En efecto, si consideramos un arco de poligonal definido en el intervalo [ti2 , ti ], podemos transportar el primero de sus tramos (es decir, el definido sobre
[ti2 , ti1 ]) al intervalo [1, 0] mediante el cambio de variable lineal
t = (ti1 ti2 )(1 | |) + ti2 ,
[1, 0] ,
mientras que el segundo tramo de poligonal (es decir, el definido

sobre [ti1 , ti ]) lo podemos transportar al intervalo [0, 1] mediante el
cambio de variable lineal
t = ti (ti ti1 )(1 | |) ,
[0, 1] .
En definitiva, cualquier poligonal puede ser expresada en trminos

de la funcin continua (7.3), de la cual sabemos por (b) que puede
ser aproximada uniformemente por polinomios en [1, 1]. Esto concluye la prueba.
15. Demuestra que existe una funcin continua en [0, 1] que satisface
1
f (t) =
3
Z t
0
s2 sen( f (s)) ds
t [0, 1] .
Es nica?
Solucin : Denotamos X = C ([0, 1]) y definimos una aplicacin T :

X X de la siguiente forma:
1
[ T ( f )](t) =
3
Z t
188
s2 sen( f (s)) ds .
189
Se tiene que
k T ( f ) T ( g)k = ma x {|[ T ( f )](t) [ T ( g)](t)|}

0t1
Z
1 1 2
s | sen( f (s)) sen( g(s))| ds
Z 1
s2 | f (s) g(s)| ds
1
k f gk ,
9
luego T es contractiva y, por el teorema de punto fijo de Banach,

admite un nico punto fijo.

16. Prueba que existe una nica funcin continua en [0, 1] que cumple
x(t) = sen(t) +
Z t
x(s)
0
ds t [0, 1] .
s
Solucin : Probaremos en primer lugar la siguiente

Proposicin 5. Sean X un espacio mtrico completo y T : X X
una aplicacin tales que existe k N para el que T k es contractiva.
Entonces T tiene un nico punto fijo.
Demostracin. Por el teorema de punto fijo de Banach, existe un nico elemento x X tal que T k ( x) = x. Entonces
T k ( T ( x)) = T ( T k ( x)) = T ( x) ,
por lo que T ( x) es tambin un punto fijo de T k que ha de coincidir
necesariamente con x. Por tanto, x es adems un punto fijo de T.
Veamos que es el nico. En efecto, si y X fuese otro punto fijo de T
tambin lo sera de T k , pues
T k ( y) = T k1 ( T ( y)) = T k1 ( y) = T k2 ( T ( y))
= T k2 ( y ) = = T ( y ) = y .
Por consiguiente, ha de ser y = x.

189
190
Derivando en la ecuacin integral obtenemos
x(t)
x0 (t) = cos(t) + := F (t, x)
t
t [0, 1] .
Es evidente que F (t, x) no es lipschitziana en un entorno de (0, x)

(ni siquiera est definida en t = 0), por lo que no podemos valernos
del teorema de CauchyPicardLindelf. Consideremos entonces el
espacio X = (C ([0, 1]), k k ) y la aplicacin T : X X definida
por
Z t
x(s)
ds .
[ T ( x)](t) = sen(t) +
s
0
La aplicacin T est bien definida puesto que x(t) es continua y 1
t

x(t)
k xk
es integrable en [0, t], luego su producto es integrable:
.

t
t
Sin embargo, T no es contractiva:
k T ( x) T ( y)k
k x yk ds = 2 tk x yk
s
Z t
1
0
t [0, 1] .
Comprobamos finalmente que T 4 s es contractiva, por lo que la proposicin anterior nos permite deducir la existencia de un nico punto fijo de T. En efecto:
2
Z t
1
k T ( x) T ( y)k ds 2tk x yk ,
s
Z
4 3
1
k T 2 ( x) T 2 ( y)k ds t 2 k x yk ,
k T 3 ( x) T 3 ( y)k
3
s
0
Z t
1
k T 3 ( x) T 3 ( y)k ds
k T 4 ( x) T 4 ( y)k
s
0
2
2
t2 k x yk k x yk ,
3
3
k T ( x) T ( y)k
0
t
luego T 4 es contractiva.
17. Demuestra el Teorema de CauchyPicardLindelf usando un argumento de punto fijo.

190
191
Solucin : El enunciado del teorema es el siguiente:

Considrese el siguiente problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
( P)
,
x(t0 ) = x0
donde F : D R N +1 R N y (t0 , x0 ) D, siendo D un dominio de
R N +1 . Si F (t, x) es continua en las dos variables y localmente lipschitziana
con respecto a la segunda variable3 , entonces (P) admite una nica solucin
x(t) definida en un entorno de t0 .
El problema (P) se puede reescribir en trminos del siguiente problema integral equivalente:
x(t) = x0 +
Z t
t0
F (s, x(s)) ds .
Sean a, b > 0 tales que (cf. Ejercicio 7)

n
o
R = (t, x) R N +1 : |t t0 | a, k x x0 k b D ,
M 0 tal que
k F (t, x)k M (t, x) R

b
}. Definimos
y mn{ a, M
n
o
= (t, x) R N +1 : |t t0 | , k x x0 k b R .
R
Sea I [t0 , t0 + ] un entorno compacto de t0 y consideremos el

espacio de Banach X = C ( I, R N ) dotado de la norma del mximo:
k xk = ma x{k x(t)k} .
t I
Consideremos tambin el siguiente subconjunto (mtrico) de X:

A = { x X : x(t0 ) = x0 , k x(t) x0 k b} .
Veamos que A es cerrado (y, por tanto, completo). Sea para ello { xn }
una sucesin de A tal que lmn { xn } = x (ntese que esta convergencia es uniforme). Entonces
3 Es
decir: si D = I , para cada x existen una bola abierta B( x, r) y una

constante L = L( x) tales que si y, z B( x, r) se tiene que k f ( y) f ( z)k Lk y zk
191
192
x X,
lmn { xn (t0 )} = x0 = x(t0 ) ,
para todo > 0 existe N N tal que si n N se tiene que
k x(t) x0 k k x(t) xn (t)k + k xn (t) x0 k < + b ,

luego k x(t) x0 k b.
Por tanto x A y A es cerrado, luego completo. Definimos entonces
una aplicacin T : A A de la siguiente forma: T ( x) = Tx : I R N
tal que
Tx (t) = x0 +
Z t
t0
F (s, x(s)) ds .
Veamos que T est bien definida:

(i) Tx es continua por tratarse de una composicin de funciones
continuas.
(ii) Tx (t0 ) = x0 .

R

t
(iii) k Tx (t) x0 k = t0 F (s, x(s)) ds M|t t0 | M b.
Luego Tx A. T es, por tanto, una aplicacin de un espacio mtrico
completo en s mismo. Si conseguimos demostrar que T es contractiva podremos aplicar el teorema de punto fijo de Banach para concluir
la existencia de un nico punto fijo de T que a la postre es la solucin
que buscamos.
Sean x1 , x2 A. Se tiene que
Z t

k Tx1 (t) Tx2 (t)k = [ F (s, x1 (s)) F (s, x2 (s))] ds
t0
Z t
t0
k F (s, x1 (s)) F (s, x2 (s))k ds L( x0 )
Z t
t0
k x1 (s) x2 (s)k ds ,
luego
k Tx1 Tx2 k L( x0 ) ma x
t I
Z t
t0
k x1 (s) x2 (s)k ds
L( x0 )k x1 x2 k|t t0 | L( x0 ) k x1 x2 k .
192
193
Por consiguiente, si exigimos L( x0 ) < 1 (lo cual es fcil de conseguir pues basta con tomar suficientemente pequeo) tendremos
demostrada la contractividad de T, de donde se concluye que existe
un nico elemento x A tal que Tx = x o, lo que es lo mismo,
x(t) = x0 +
Z t
t0
F (s, x(s)) ds
t I.
193
194
194
C APTULO 8
Anlisis global de existencia y

unicidad de soluciones
1.
(a) Demuestra el siguiente principio de comparacin de soluciones:

Sean D R2 un dominio y f : D R continua y localmente
lipschitziana en la segunda variable. Sean tambin 1 , 2 dos soluciones de x0 = f (t, x) definidas en un intervalo abierto I y t0 I. Si
1 (t0 ) < 2 (t0 ), entonces 1 (t) < 2 (t) t I.
(b) Si en el apartado anterior se sustituye la ecuacin x0 = f (t, x)
por x00 = f (t, x), se sigue cumpliendo el principio de comparacin?
(c) Demuestra que el problema de valores iniciales
0
x = x2 + x 2
x(0) = 0
tiene una nica solucin definida en (, ) y que dicha solucin admite lmites en y en . Calcula dichos lmites.
Solucin : (a) Supongamos que existiese (un primer) t0 t? I tal
que 1 (t? ) = 2 (t? ), de modo que 1 (t) < 2 (t) t < t? . Entonces,
al ser f continua y localmente lipschitziana con respecto a la segunda
variable el teorema de CauchyPicardLindelff garantiza la unicidad (local) de solucin del problema de valores iniciales
0
x = f (t, x)
,
x(t? ) = 1 (t? )
195
196
luego la situacin anterior no es posible.
(b) Si la ecuacin es de segundo orden el principio de comparacin
del apartado (a) ya no es vlido. Un ejemplo sencillo viene dado por
la ecuacin del oscilador armnico x00 + 2 x = 0, de la que es conocido que sus soluciones (combinaciones lineales de senos y cosenos)
se cortan infinitas veces.
(c) En primer lugar observamos que los equilibrios (soluciones constantes) de la ecuacin son x 1 y x 2. Como f es continua y
localmente lipschitziana con respecto a la segunda variable (es un
polinomio!) se tiene, por el principio de comparacin de soluciones
demostrado en (a), que la solucin de nuestro problema de valores
iniciales no puede cortar a ninguna otra solucin de la ecuacin (en
particular a los equilibrios). Por tanto nuestra solucin no puede tener asntotas, de modo que est definida en R.
Para demostrar que existen los lmites en e usaremos la siguiente
Proposicin 6. Sea f : R R continua y localmente lipschitziana.
Entonces cualquier solucin no constante de x0 = f ( x) es estrictamente montona.
De este modo, la solucin x(t) es estrictamente montona. De hecho x0 (0) = 2 < 0, luego x(t) ha de ser estrictamente decreciente. Luego al ser x(t) (estrictamente) montona y acotada, existen
lmt x(t).
Comprobemos que lmt x(t) = 2 (la comprobacin de la propiedad lmt x(t) = 1 es anloga). Para ello supongamos que
lmt x(t) = k > 2. Entonces ha de ser lmt x0 (t) = 0. Tomando lmites en la ecuacin obtenemos la identidad 0 = k2 + k 2,
de donde ha de ser k = 1 o bien k = 2, llegando as a una contradiccin.

2. Demuestra el siguiente principio de comparacin de soluciones de
distintas ecuaciones diferenciales:
Sea D R2 un dominio y sean F1 , F2 : D R funciones continuas tales
que
F1 (t, x) < F2 (t, x) (t, x) D .
196
Anlisis global de existencia y unicidad de soluciones
197
Sea i una solucin de x0 = Fi (t, x) definida en un intervalo abierto I

(i = 1, 2) y sea t0 I. Entonces, si 1 (t0 ) < 2 (t0 ) se tiene que
t t0 ,
1 (t) < 2 (t)
t I.
Solucin : Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que

existiese un primer instante t0 < t? I en el que 1 (t? ) = 2 (t? ).
Definimos entonces la siguiente funcin distancia entre ambas soluciones:
d(t) := 2 (t) 1 (t) .
Es evidente que d(t? ) = 0 y
d0 (t) = 02 (t) 01 (t) = F2 (t, 2 (t)) F1 (t, 1 (t)) > 0 ,
por lo que d(t) es estrictamente creciente. En particular
0 = d(t? ) > d(t0 ) = 2 (t0 ) 1 (t0 ) > 0 ,
que es absurdo.

3. Sea f : Rn+1 Rn una funcin continua y globalmente lipschitziana
con respecto a x.
(a) Demuestra que la solucin x(t; y) de

x0 = f (t, x)
x(0) = y
est definida en R.
(b) Sea t0 R fijo. Se define P : Rn Rn de la siguiente forma:
P( y) = x(t0 ; y) .
Demuestra que P es biyectiva.
197
198
Solucin : (a) Como f es continua y (en particular) localmente lipschitziana tenemos garantizada la existencia local de una nica solucin x(t) del problema de valores iniciales. Como f es adems
globalmente lipschitziana en la segunda variable (con constante de
Lipschitz L > 0) se verifica
k f (t, x)k k f (t, x) f (t, 0)k + k f (t, 0)k Lk xk + k f (t, 0)k ,

es decir, f es sublineal. El resto del razonamiento lo hacemos por
reduccin al absurdo. Supongamos que la solucin est definida en
I = ( , + ) con (por ejemplo) + < (el mismo argumento
es vlido para comprobar la prolongabilidad de la solucin hacia la
izquierda). Entonces habra de cumplirse
lm
t+ , t<+
{k x(t)k} = .
(8.1)
Reescribimos la ecuacin en forma integral como

x(t) = y +
Z t
0
f (s, x(s)) ds ,
expresin de la cual obtenemos la siguiente estimacin:
k x(t)k k yk +
Z t
k f (s, x(s))k ds
Z t

k yk +
Lk x(s)k + k f (s, 0)k ds
0
k yk + sup {k f (t, 0)k} + + L

0t<+
Z t
0
k x(s)k ds .
Usando finalmente el lema de Gronwall obtenemos

k x(t)k k yk + sup {k f (t, 0)k} + e L+ ,
0t<+
es decir, x(t) es acotada. Pero esto es incompatible con la condicin

(8.1), luego ha de ser + = .
(b) Estudiemos en primer lugar la inyectividad. Para ello supongamos que P( x0 ) = P( y0 ), es decir, x(t0 ; x0 ) = x(t0 ; y0 ). Esta condicin conduce necesariamente a x0 = y0 , ya que en caso contrario se
violara la unicidad de solucin en un entorno de t0 . Por otro lado,
demostrar la sobreyectividad de P equivale a encontrar x0 Rn tal
198
199
que x(t0 ; x0 ) = v, dado v Rn arbitrario. Para ello consideramos el

problema de valores iniciales
0
x = f (t, x)
,
x(t0 ) = v
que sabemos (por el apartado (a)) admite una nica solucin definida en R. Denotemos por x(t; t0 , v) a dicha solucin. Basta con tomar
x0 = x(0; t0 , v).

4. Se considera la ecuacin x0 = f ( x), donde
x 1
4 x,
f ( x) =
x(4 x2 ), 1 < x < 1 .
4 x,
x1
Se pide:
(a) Dado x0 R, demostrar que existe una nica solucin de la
ecuacin que cumple x(0) = x0 . Denotemos por x(t; x0 ) a dicha
solucin.
(b) Demostrar que x(t; x0 ) est definida en (, ) para cada
x 0 R.
Solucin : (a) La unicidad (local) de solucin est garantizada por el

teorema de CauchyPicardLindelff, ya que f es continua y localmente lipschitziana (basta, por ejemplo, con observar que f 0 es acotada).
(b) Los equilibrios de la ecuacin son x 4, x 0 y x 4. Si elegimos x0 > 4 y aplicamos el teorema de comparacin del Ejercicio 1
(comparamos con la solucin x 4), tenemos que x(t) > 4 t I.
En este caso f ( x) = 4 x, que es globalmente lipschitziana. Esto
nos permite concluir en virtud del Ejercicio 3 (a). El razonamiento es
anlogo si x0 < 4, comparando con la solucin x 4. Finalmente, si x0 (4, 4) basta con aplicar el principio de comparacin del
Ejercicio 1 (a) como se hizo en el apartado (c) del mismo ejercicio.

199
200
5. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) Admite el problema de valores iniciales
0
x = sen(tx)
x(t0 ) = x0 > 0
una solucin positiva definida en R? La solucin que pasa por
(1, 1), puede pasar por (2, 3)? Prueba que la solucin que pasa
por (0, 2) tiene un mnimo local en t = 0.
(b) Puede ser x(t) = t2 una solucin en (0, 1) de la ecuacin x0 =
f (t, x) si | f (t, x)| < 1 con t, x (0, 1)?
Solucin : (a) La funcin f (t, x) = sen(tx) es continua y localmente

lipschitziana, por lo que existe una nica solucin del problema de
valores iniciales. Adems f es sublineal: | f (t, x)| 1, por lo que la
solucin est definida en R.
Veamos que la solucin ha de ser positiva. Si no lo fuese, habra de
existir t? R tal que x(t? ) = 0. Entonces x sera solucin del problema de valores iniciales
0
x = sen(tx)
,
x(t? ) = 0
pero la nica solucin de este problema es x 0, lo cual es absurdo
porque x(t0 ) = x0 > 0 por hiptesis.
La solucin que pasa por (1, 1) NO puede pasar por (2, 3). En efecto,
si suponemos que x(t) pasa por (1, 1) se tendra que
x(t) = 1 +
Z t
1
sen(sx(s)) ds ,
por lo que
x(2) = 1 +
Z 2
1
sen(sx(s)) ds 1 + 1 = 2 .
Finalmente demostramos que la solucin que pasa por (0, 2) tiene

un mnimo local en t = 0. En primer lugar, es claro que t = 0 es
200
201
un punto crtico de x(t) ya que x0 (0) = sen(0) = 0. Como adems

x00 (0) = x(0) cos(0) = 2 > 0, x(t) tiene un mnimo local en t = 0.
(b) NO. De serlo, se tendra x0 (t) = 2t = f (t, x) t (0, 1). Adems,
| f (t, x)| = 2t < 1 si y slo si 0 < t < 12 . Basta con elegir, por ejemplo,
= 34 para observar que f ( , x( )) = 2 = 32 > 1, lo cual contradice
la condicin de crecimiento sobre | f |.

x0 =
1
,
t2 + x2
x(0) = x0 1 .
(8.2)
Se pide:
(a) Probar que existe una nica solucin x(t) definida en (, ).
(b) Demostrar que existen lmt x(t) y lmt x(t).
(c) Encontrar acotaciones para dichos lmites.
Solucin : (a) Sea F : R2 \ (0, 0) R la funcin definida por

F (t, x) =
t2
1
.
+ x2
La existencia de soluciones se deduce de la continuidad de F (t, x) en

R2 \ (0, 0) por medio del teorema de CauchyPeano. Por otro lado,
la unicidad de solucin maximal de (8.2) se desprende del teorema
de PicardLindelf, ya que F (t, x) es (en particular) de clase C 1 en la
segunda variable y, por tanto, localmente lipschitziana. Fijado x0
1, sea I = ( , + ) el intervalo maximal en que est definida la
solucin x(t) de (8.2) (el cual, por supuesto, ha de contener al punto
t0 = 0). Comprobemos entonces que ha de ser + = y = .
Observamos en primer lugar que x(t) es estrictamente creciente, ya
que x0 > 0 para todo (t, x) R2 . Claramente x(t) > x0 para todo
t > 0, luego t2 + x2 > t2 + x20 t2 + 1 si t > 0. Entonces podemos
1
. En efecto, la solucin
comparar la ecuacin de partida con y0 = t2 +
1
1
0
general de y = t2 +1 viene dada por
y(t) = arctan(t) + C ,
201
C R.
(8.3)
202
Entonces, al ser
1
1
<
t2 + x2
t2 + 1
(t, x) (0, ) R ,
podemos elegir C = x0 + con > 0 arbitrariamente pequeo y

concluir que
x(t) < arctan(t) + x0 +
t 0 , > 0 ,
en virtud del principio de comparacin del Ejercicio 2. Se deduce

entonces que x(t) no tiene asntotas a la derecha de cero, luego ha de
ser + = 1 . Comprobamos finalmente que = . Podemos
distinguir las dos siguientes situaciones:
Si x(t) > 1 para todo t < 0, entonces claramente = .
En caso contrario ha de existir t tal que x(t ) = 1, de modo
que
x(t) < 1 t < t
en virtud del crecimiento estricto de x(t). Se tiene que
x(t)2 > 2 1 t2 + x2 > t2 + 1 F (t, x) <
t2
1
+1
(8.4)
para todo (t, x) ( , t ) R. Usamos el siguiente resultado:

Proposicin 7. Sean D Rn+1 un abierto y F1 , F2 : D R dos
funciones continuas tales que
F1 (t, x) < F2 (t, x)
(t, x) D .
Sean tambin 1 , 2 : I Rn soluciones respectivas de x0 =

F1 (t, x) y x0 = F2 (t, x). Entonces existe a lo ms un punto t para
el que 1 (t) = 2 (t).
1 Ntese que una vez comprobado que la solucin x (t ) no tiene asntotas, cabra an
la posibilidad de que alcanzara en tiempo finito la frontera del dominio D en que est
definida la ecuacin, lo cual impedira su prolongacin hasta . Esto es, podra suceder
lo siguiente:
{tn } + tal que { x(tn )} x con (+ , x) Fr( D ) .

Sin embargo no es este el caso, ya que el dominio de nuestra ecuacin es R2 \ (0, 0) cuya
frontera est constituida nicamente por el origen de coordenadas. En efecto, de ocurrir
habra de ser + = 0, lo cual es imposible pues x(t) ha de estar definida en un intervalo
abierto que contenga al punto t0 = 0 en que se plantea el dato inicial
202
203
Demostracin. Razonamos por reduccin al absurdo. Supongamos que existen dos puntos consecutivos t1 < t2 tales que
1 (t1 ) = 2 (t1 ) ,
1 (t2 ) = 2 (t2 ) .
Definimos
d(t) := 2 (t) 1 (t) .
Claramente d(t1 ) = d(t2 ) = 0. Adems
d0 (t1 ) = 02 (t1 ) 01 (t1 ) = F2 (t1 , 2 (t1 )) F1 (t1 , 1 (t1 )) > 0 ,
d0 (t2 ) = 02 (t2 ) 01 (t2 ) = F2 (t2 , 2 (t2 )) F1 (t2 , 1 (t2 )) > 0 ,
lo cual contradice el hecho de que t1 y t2 sean puntos consecutivos en los que 1 y 2 coinciden.

Eligiendo ahora C = arctan(t ) 1 con > 0 arbitrariariamente pequeo en (8.3), se tiene que
y(t ) = 1 < 1 = x(t? ) .
La cuestin a responder es entonces qu puede ocurrir a la
izquierda de t ? La disyuntiva es clara: o bien
arctan(t) arctan(t ) 1 = y(t) x(t)
en ( , t ) ,
en cuyo caso concluimos directamente que = , o bien

existe un nico punto t1 (segn la Proposicin 7) en el que
x(t1 ) = y(t1 ) y las grficas de x(t) e y(t) intercambian su posicin relativa, es decir, x(t) < y(t) si t < t1 y x(t) > y(t)
si t > t1 . Sin embargo la segunda alternativa no puede verificarse, ya que de ser as podramos usar (8.4) para aplicar el
principio de comparacin del Ejercicio 2, el cual nos permitira
deducir que, como x(t2 ) < y(t2 ) para cualquier t2 < t1 (porque
las soluciones no pueden cortarse dos veces), entonces habra
de ser x(t) < y(t) para todo t t2 , lo cual es contradictorio
con el hecho de que, por ejemplo, x(t1 ) = y(t1 ).
(b) y (c) Hemos demostrado que
x0 x(t) < arctan(t) + x0 +
203
+ x0 +
2
t 0 , > 0 ,
204
luego x(t) es estrictamente creciente y est acotada superiormente.
Por tanto, existe lmt { x(t)} y
1 x0 lm { x(t)}
t
+ x0 .
2
Por otro lado, tambin hemos comprobado que
x0 x0 arctan(t )
2
2
arctan(t) arctan(t? ) 1
< x(t) 1 t t , > 0 ,
luego existe lmt { x(t)} y
x0 lm { x(t)} 1 .
t
2

7. Se considera la ecuacin x0 = sen( x2 ). Estudia la existencia, unicidad
y prolongabilidad del correspondiente problema de valores iniciales
y demuestra que todas las soluciones de esta ecuacin son acotadas.
Solucin : La funcin f ( x) = sen( x2 ) es de clase C , en particular
continua y localmente lipschitziana. Por tanto, cualquier problema
de valores iniciales asociado a la ecuacin x0 = f ( x) admite una nica solucin definida en un entorno del dato inicial. Adems, como f
es sublineal (| f ( x)| 1) la solucin es prolongable a R. Finalmente,
los equilibrios de la ecuacin son
x k , k N ,
por lo que todas las soluciones de nuestra ecuacin estn acotadas.

8. La solucin de
x0 = y2 ,
x(0) = 1
0
y = sen( x), y(0) = 1
est definida en R?
204
205
Solucin : SI. Es evidente que 1 y0 = sen( x) 1. Integrando esta

cadena de desigualdades entre 0 y t > 0 obtenemos
t y(t) 1 t 1 t y(t) 1 + t ,
con lo que concluimos que y(t) est definida hasta . Anlogamente, si integramos entre t < 0 y 0 podemos afirmar que y(t) tambin
est definida hasta . Por otro lado, usando la primera ecuacin
se tiene que
0 x0 (t) = y2 (t) (1 + t)2 ,
t > 0.
Integrando entre 0 y t > 0:

1
1
(1 + t)3 1 x(t) 1 + (1 + t)3 ,
3
3
luego x(t) est definida hasta . El caso de prolongacin hasta
es anlogo.
0 x(t) 1

9. Existe una nica solucin del problema de valores iniciales
0
x = ma x{t, x}
x(0) = 0
definida en (, )?
Solucin : La funcin f : R2 R definida por
f (t, x) = ma x{t, x} =
1
1
(t + x) + |t x|
2
2
es continua. Adems

t + x |t x| t + y |t y|

| f (t, x) f (t, y)|
+
2
2
2
2

| x y| |t x| |t y|
2
2
2

| x y| t x t y
= | x y| ,
2
2
2
luego f es globalmente lipschitziana y por tanto (ver Ejercicio 4 (a))
existe una nica solucin definida en R.

205
206
10. Decide si cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales
tiene su solucin definida en el intervalo que se indica:
(a) x0 = e x , x(0) = 1 en [0, ).
(b) x0 = log( x), x(1) = en [1, ).
(c) x000 + sen(t) x log(t) = 1, x(1) = x0 (1) = x00 (1) = 7 en
(0, ).
Solucin : (a) Se trata de un problema en variables separadas. Al resolverlo obtenemos

1
,
x(t) = log t +
e
cuyo intervalo de definicin es (, 1e ).
(b) El nico equilibrio de la ecuacin es x 1. Como x(1) = ,
usando el principio de comparacin del Ejercicio 1 concluimos que
x(t) > 1 t ( , + ). Como adems log( x) x x > 1, el
segundo miembro es sublineal por lo que la solucin est definida
en R.
(c) Al reescribir la ecuacin en forma vectorial obtenemos
x1
x2
x2 =
= F (t, x1 , x2 , x3 ) .
x3
x3
sen(t) x1 + log(t) + 1
Claramente F (t, x) es continua en (0, ) R3 . Adems tenemos que
k F (t, x1 , x2 , x3 ) F (t, x1 , x2 , x3 )k1

= k( x2 x2 , x3 x3 , sen(t)( x1 x1 ))T k1
= | x2 x2 | + | x3 x3 | + | sen(t)|| x1 x1 |
k( x1 , x2 , x3 )T ( x1 , x2 , x3 )T k ,
luego F (t, x) es globalmente lipschitziana en la segunda variable. Por
tanto (cf. Ejercicio 3 (a)), la nica solucin del problema de valores
iniciales est definida en (0, ).

206

11. El intervalo maximal de definicin de la solucin x(t) =
problema de valores iniciales
0
x = 2tx2
x(0) = 1
207
1 t del
es (, 1) y lmt1 x( y) = 0. Hay contradiccin con los resultados de prolongacin conocidos?
Solucin : NO. Segn los resultados de prolongacin que se han demostrado, podemos prolongar una solucin de x0 = f (t, x) ( f continua y localmente lipschitziana) bien hasta que explote (es decir,
hasta topar con una asntota) bien hasta que esta alcance la frontera del dominio de f . En nuestro caso, el dominio de f (t, x) = 2tx2 es
D ( f ) = (R \ {1}) R. Para hablar de solucin se requiere que el conjunto en que esta est definida sea un abierto conexo, luego consideraremos D1 = (, 1) R o D2 = (1, ) R segn el dato inicial
de que se disponga. En cualquier caso, la condicin lmt1 x(t) = 0
en D1 permite concluir que la solucin ha alcanzado la frontera de
D1 (en efecto, (1, 0) Fr( D1 )), por lo que es maximal.

12.
(a) Prueba que toda solucin de la ecuacin del pndulo con rozamiento
mg
sen( x) = 0
mx00 + bx0 +
l
est definida en R.
(b) Prueba que la solucin del problema de valores iniciales
00
x + ( x2 1) x0 + x = 0
,
x(0) = x0
0
x (0) = v0
con > 0, est definida en [0, ).
Solucin : (a) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma

de sistema obtenemos
0

x2
x1
=
= f ( x1 , x2 ) .
x02
mb x2 gl sen( x1 )
207
208
Entonces
k f ( x1 , x2 ) f ( x1 , x2 )k1

b
g

= | x2 x2 | + ( x2 x2 ) + (sen( x1 ) sen( x1 ))
m
l

b
g
1+
| x2 x2 | + | sen( x1 ) sen( x1 )|
m
l

b
g
| x2 x2 | + | x1 x1 |
1+
m
l

x1
x1
L
,
x2
x2
1
con
n
b go
.
L = ma x 1 + ,
m l
Luego f es globalmente lipschitziana en ( x1 , x2 ), por lo que toda solucin de la ecuacin del pndulo con rozamiento est definida en
R.
(b) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma de sistema
obtenemos
0

x2
x1
=
= f ( x1 , x2 ) .
x02
( x21 1) x2 x1
Definimos la funcin (de energa)
E(t) = x(t)2 + x0 (t)2 ,
que no es otra cosa que el cuadrado de la norma eucldea del vector
( x1 , x2 ). Se tiene
E0 (t) = 2x0 (t)2 ( x(t)2 1) ,
t [0, + ) .
Luego
E0 (t) 2x0 (t)2 2E(t) .
Integrando entre 0 y t:
E(t)
x20
+ v20
+ 2
Z t
0
E(s) ds .
Por el lema de Gronwall:

0 E(t) ( x20 + v20 ) e2t ,
208
t [0, + ) .
209
Por tanto, se tiene que

0 lm sup E(t) ( x20 + v20 ) e2+ .
t+
Finalmente, si + fuese finito se tendra que lm supt+ E(t) es finito, lo cual es absurdo. En efecto, si fuese + < sabemos que

lm k( x1 , x2 )k22 = lm x(t)2 + x0 (t)2 = .
t+
t+
209
210
210
C APTULO 9
Dependencia continua y
diferenciable respecto de datos
iniciales y parmetros. Estabilidad
1. Decide de forma razonada si cada una de las siguientes afirmaciones
es verdadera o falsa.
(a) Sea x (t), 0, la solucin de
00
x + x0 + x3 = 0
.
x(0) = 1
0
x (0) = 0
Entonces x (t) est definida en [0, ) y
lm x (t) = x0 (t)
para cada t 0 .
(b) Sea x (t), 0, la solucin de

0
x + x3 = 0
.
x(0) = 1
Entonces x (t) est definida en [0, ) y
lm x (t) = 0
para cada t 0 .
(c) Sea x (t), R, la solucin de

0
x + sen( x) = 0
.
x(0) = 1
211
212
Entonces x (t) est definida en [0, 1] y
lm x00 (t) = 0
uniformemente en [0, 1] .
Solucin : (a) VERDADERA. Reescribiendo la ecuacin de segundo

orden en forma de sistema obtenemos

0
x2
x1
= f ( x1 , x2 ) .
=
x02
x2 x31
Claramente, las derivadas parciales
f
=
0
x2

,
f
=
x1
0
3x21

,
f
=
x2
son continuas ( x1 , x2 , ) R2 R+
0 . Luego la solucin general es
1
de clase C con respecto al parmetro y, en particular,
lm x (t) = x0 (t)
t 0.
Veamos que x (t) est definida en [0, ). Para ello definimos la siguiente funcin (energa) E : [0, + ) R,
E(t) =
1 0 2 1
x (t) + x(t)4 ,
2
4
donde I = [0, + ) es el intervalo maximal de existencia de x(t).

Tenemos
E0 (t) = x0 (t)2 0 ,
lo que implica que E(t) es decreciente, luego
0<
1 0 2 1
1
x (t) + x(t)4 E(0) =
2
4
4
t I.
Por tanto, x(t) y x0 (t) son acotadas y, consecuentemente,
k( x(t), x0 (t))k1 = | x(t)| + | x0 (t)|

es acotada. Entonces, por el teorema de prolongacin + = .
212
Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales y

parmetros. Estabilidad
213
(b) FALSA. La ecuacin puede integrarse mediante el mtodo de separacin de variables, en virtud del cual obtenemos
r
x (t) =
,
+ 2t
que est definida en [0, ). Al pasar al lmite se tiene
lm x (t) = 0
t > 0,
pero no en t = 0.
(c) VERDADERA. La funcin f (t, x, ) = sen( x) es sublineal para
cualquier R fijo (aunque arbitrario), ya que | f (t, x, )| . Por
tanto, x (t) est definida en R para cualquier valor de . Adems se
tiene que
0 | x00 | = | cos( x ) x0 | ||| x0 | = ||| sen( x )| 2 ,
lo que implica la convergencia uniforme de { x00 (t)} hacia cero cuando 0. Tambin podra haberse abordado el problema de forma
directa, resolviendo la ecuacin diferencial por el mtodo de variables separadas. En efecto, se tiene que la nica solucin del problema
de valores iniciales es

1
t
e
.
x (t) = 2 arctan tan
2
A partir de esta expresin las conclusiones son inmediatas.

2. Sea F : R2 R de clase uno y Tperidica (T > 0) en la variable t,
es decir:
F (t, x) = F (t + T, x) (t, x) R2 .
Denotemos por x(t; x0 ) a la solucin del problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
.
x(0) = x0
Supongamos que existen x1 , x2 R, con x1 < x2 , tales que
F (t, x1 ) > 0 ,
F (t, x2 ) < 0
Se pide:
213
t R.
214
(a) Probar que la funcin P : [ x1 , x2 ] R definida como
P( x0 ) = x( T; x0 )
est bien definida y es continua.
(b) Demostrar que existe x [ x1 , x2 ] tal que P( x ) = x .
(c) Deducir que la solucin x(t; x ) es una funcin Tperidica.
Solucin : (a) Como F es de clase C 1 en particular es localmente lipschitziana, luego el problema de valores iniciales
0
x = F (t, x)
x(0) = x0
admite una nica solucin maximal. Consecuentemente, la aplicacin P est bien definida. La continuidad de P es una aplicacin
inmediata del teorema de dependencia continua de la solucin respecto de las condiciones iniciales, ya que al ser F de clase C 1 es en
particular continua y localmente lipschitziana.
(b) Consideramos la funcin Q : [ x1 , x2 ] R definida como
Q( x) = P( x) x .
Claramente Q es continua en funcin de lo demostrado en (a). Demostraremos entonces que
Q( x1 ) = P( x1 ) x1 > 0 ,
Q( x2 ) = P( x2 ) x2 < 0 ,
(9.1)
en cuyo caso podramos aplicar el teorema de Bolzano para concluir

la existencia de x [ x1 , x2 ] tal que 0 = Q( x ) = P( x ) x . Basta
entonces con probar (9.1). Distinguimos para ello cuatro situaciones.
(i) x(0) = x0 > x1 . Supongamos que existiera un primer punto
t1 > 0 en el que se alcanzase x1 (es decir, x(t1 ) = x1 ). En ese
caso se tendra x0 (t1 ) 0 porque x(t) tiene que decrecer para
alcanzar x1 , luego x0 (t1 ) = F (t1 , x(t1 )) = F (t1 , x1 ) > 0 (por
hiptesis), lo cual es contradictorio. La contradiccin viene obviamente de suponer que x(t) corta a x1 . Ha de ser, por tanto,
x(t) > x1 para todo t 01 .
1 Obsrvese
que no podemos aplicar el principio de comparacin de soluciones del

Ejercicio 1 del captulo anterior porque x(t) x1 no es solucin de la ecuacin diferencial
214

215
(ii) x(0) = x0 < x2 . Razonamos como en el apartado anterior. Supongamos ahora que x(t) corta a x2 (es decir, que existe t2 > 0
tal que x(t2 ) = x2 ). En este caso ha de ser x0 (t2 ) > 0, pero por
otro lado x0 (t2 ) = F (t2 , x(t2 )) = F (t2 , x2 ) < 0 (por hiptesis),
dando lugar a una contradiccin. Por tanto, x(t) < x2 para todo
t 0.
(iii) x(0) = x0 = x1 . En este caso
x0 (0) = F (0, x(0)) = F (0, x0 ) = F (0, x1 ) > 0
y es vlida la misma discusin que en (a).
(iv) x(0) = x0 = x2 . En este caso
x0 (0) = F (0, x(0)) = F (0, x0 ) = F (0, x2 ) < 0
y es vlida la misma discusin que en (b).
(c) Las funciones x(t; x ) y x(t + T; x ) resuelven ambas la ecuacin
diferencial x0 = F (t, x) y satisfacen la misma condicin inicial. En
efecto:
x0 (t + T; x ) = F (t + T, x(t + T )) = F (t, x(t + T )) ,
x(t = 0) = x( T; x ) = x ,
donde hemos usado que x es un punto fijo de P segn lo demostrado en (b). Entonces, por el teorema de existencia y unicidad ha de
ocurrir que
x(t; x ) = x(t + T; x ) t R ,
es decir, x(t; x ) es Tperidica.

3. Dado > 0, sea x(t; ) la solucin maximal del problema de valores
iniciales
0
x = x2 + (1 )t
.
x(0) = 1
(a) Prueba que para todo T > 0 y todo s (0, 1) se verifica
lm{ x (t)} =
uniformemente en [ T, s].
215
1
1t
216
(b) Calcula
x
( t; 1 ).
(c) Se puede aplicar el teorema de diferenciabilidad respecto de

parmetros para calcular x
( t; 0 )?
Solucin : (a) Para = 1 el problema de valores iniciales a resolver es

x0 = x2 ,
x(0) = 1 ,
1
cuya nica solucin x(t) = 1
t est definida en el intervalo (, 1 ).
Por el teorema de continuidad de la solucin con respecto a parmetros se tiene que
1
lm{ x (t)} =
1t
1
uniformemente en compactos de (, 1), lo cual permite concluir
la prueba.

1
x
x2
(b) Denotemos (t) := (t; 1) y F (t, x, ) = + 1 t, de modo
que x0 = F (t, x, ). Planteamos el problema variacional asociado

F
F
(t; x(t; 1), 1) (t) + (t; x(t; 1), 1) ,
x
que en nuestro caso es

0 (t) =
0 (t) =
2
t2 t 1
(t) +
,
1t
(1 t)2
(0) = 0 ,
(0) = 0 .
La nica solucin de este problema (lineal no homogneo) es

t2

t
t
1 .
(t) =
2
(1 t)2 3
(c) NO, ya que
F
x
no estn definidas en = 0.

4. Para cada R, sea x(t; ) la solucin del problema de valores iniciales
0
x = (1 + ) x x2 1
.
x(0) = 2
Se pide:
216

217
(a) Demostrar que si [0, 21 ], entonces x(t; ) est definida en R.

(b) Probar que para todo T > 0 existe 0 > 0 tal que si 0 < < 0
entonces x(t; ) est definida en [0, T ].
(c) Calcular
x
( t; 0 ).
(Junio 1995)
Solucin : (a) Los puntos de equilibrio de la ecuacin diferencial son

aquellos que satisfacen (1 + ) x x2 1 = 0, esto es,
x=
1 + | 1|
.
2
Si consideramos [0, 12 ], los puntos de equilibrio son entonces

x = 1,
x=
1
[2, ] .
Por tanto, si > 0 se tiene que

1 < x(t; ) <
t ( , + ) = I ,
es decir, la solucin de nuestro problema de valores iniciales est

atrapada entre dos soluciones constantes, luego I = R. Si por el contrario = 0, el problema a resolver es
0
x = x1
x(0) = 2
cuya nica solucin es x(t) = 1 + et que est definida en R.
(b) Es una aplicacin directa del teorema de dependencia continua
de la solucin respecto de parmetros, ya que
F (t, x, ) = (1 + ) x x2 1
es continua y el problema de valores iniciales admite una nica solucin maximal para (t0 , x0 , 0 ) = (0, 2, 0) (esta solucin fue calculada
en el apartado anterior, donde adems se apunt que el intervalo
maximal de definicin de la misma es R).
217
218
(c) Denotemos (t) :=

x
( t; 0 ).
El problema variacional asociado es
0 (t) = x(t; 0) + (t) x(t; 0)2 = et e2t

.
(0) = 0
La nica solucin de este problema (lineal no homogneo) es

(t) = (1 t et )et .

5. Se considera el sistema
0
x1 = x2 + ( x21 + x22 ) x1
.
x02 = x1 + ( x21 + x22 ) x2
Pasando a coordenadas polares, estudia las propiedades de estabilidad del origen segun los valores de .
Solucin : Denotaremos

x1 (t; x0 )
x(t) =
,
x2 (t; x0 )
x =
x1 (0)
x2 (0)

.
Claramente ( x1 0, x2 0) resuelve el sistema (con ( x1 (0) =

0, x2 (0) = 0)). La estabilidad del origen significa que dado > 0
existe = () > 0 tal que

0

0
x
< x(t) 0 < .

0
0
O bien en trminos de las coordenadas polares x1 (t) = (t) cos( (t)),
x2 (t) = (t) sen( (t)):
(0) < (t) <
t > 0.
Nuestro sistema se puede reescribir de la siguiente forma (en coordenadas polares ((t), (t))):
0
cos( ) sen( ) 0 = [sen( ) + 2 cos( )]
.
0 sen( ) + cos( ) 0 = [cos( ) 2 sen( )]
218

219
Multiplicando la primera ecuacin por cos( (t)) y la segunda por

sen( (t)) y sumando ambas obtenemos
0 (t) = (t)3 .
(9.2)
Si ahora multiplicamos la primera ecuacin por sen( (t)) y la segunda por cos( (t)) y sumamos obtenemos
(t) 0 (t) = (t) .
(9.3)
De este modo obtenemos un sistema de ecuaciones, (9.2)(9.3), equivalente al anterior pero escrito en trminos de las nuevas variables
(t) y (t). De (9.3) se obtiene 0 1, es decir, (t) = 0 t. Un anlisis simple de la ecuacin (9.2) con dato inicial asociado (0) = 0
nos permite concluir que la nica solucin del correspondiente problema de valores iniciales es
0
.
(9.4)
(t) = q
1 220 t
Distinguimos los siguientes casos:
(a) > 0. El denominador de (9.4) se anula en t =
1
,
220
luego
1
(t) slo est definida en [0, 2
2 ). Por tanto, si > 0 no puede
0
hablarse de estabilidad.2
(b) = 0. En este caso se tiene (t) 0 y, por tanto, la solucin trivial es estable pero no asintticamente estable (basta con elegir
= en la definicin de estabilidad).
(c) < 0. En este caso (t) < 0 , luego el origen es estable. Adems (t) 0 cuando t , lo cual significa que

x(t) 0 = k x(t)k = (t) 0

0
cuando t . Por consiguiente, la solucin trivial es asintticamente estable.

2 Lo
cual no significa que la solucin trivial sea inestable, slo que no tiene sentido
discutir la estabilidad de la misma porque no est globalmente definida
219
220
6. Se considera la ecuacin escalar autnoma
x0 = ( x p1 )( x p2 ) ( x pn ),
donde p1 , p2 , . . . , pn R con p1 < p2 < . . . < pn y n es impar.
Denotemos por x(t; x0 ) a la solucin de la ecuacin que satisface la
condicin inicial x(0) = x0 .
(a) Demuestra que, para todo x0 R, x(t; x0 ) es prolongable hasta
.
(b) Demuestra que existe el lmite cuando t y es finito para
todo x0 R.
(c) Estudia las propiedades de estabilidad de los puntos de equilibrio.
(d) Esboza la grfica de las soluciones.
(Febrero 1989)
Solucin : (a) Claramente f ( x) = ( x p1 )( x p2 ) ( x pn ) es de

clase C 1 (en particular, localmente lipschitziana) por lo que el problema de valores iniciales
0
x = f ( x)
x(0) = x0
admite una nica solucin. Distinguimos los siguientes casos:
(i) Si x0 ( pi , pi+1 ) para cualquier 1 i n 1, se tiene que
pi < x(t; x0 ) < pi+1 para todo t I = ( , + ) (cf. Ejercicio 1
del captulo anterior). Luego la solucin x(t; x0 ) es prolongable
a R por estar acotada en una banda3 .
(ii) Si x0 > pn se tiene, por la misma razn que en (i), que x(t; x0 ) >
pn para todo t I. Adems, en virtud de la definicin de f ( x)
se sabe que x0 (t; x0 ) < 0 para todo t I, luego pn < x(t; x0 ) <
x0 para todo t (t0 , + ). Si fuese + < habra de existir una sucesin {tn } verificando {tn } + cuando n
de modo que {k x(tn ; x0 )k} cuando n , lo cual es
contradictorio con el hecho de que x(t; x0 ) es acotada.
3 Este
argumento ya ha sido empleado en varias ocasiones con anterioridad
220

221
(iii) Si x0 < p1 se tiene que x(t; x0 ) < p1 para todo t I. Usando

nuevamente la definicin de f ( x) y teniendo en cuenta que n es
impar se deduce en este caso que x0 (t; x0 ) > 0 para todo t I,
luego x0 < x(t; x0 ) < p1 para todo t (t0 , + ). Razonando
como en (ii) se concluye que ha de ser + = .
(b) Hacemos la misma distincin que en el apartado anterior:
(i) Si x0 ( pi , pi+1 ) para cualquier 1 i n 1, sabemos por
(a) que la solucin x(t; x0 ) es acotada. Para comprobar que es
tambin montona observamos que su derivada
x0 (t; x0 ) = ( x p1 ) . . . ( x pi1 )( x pi )( x pi+1 ) . . . ( x pn )
no cambia de signo. En efecto, signo( x0 (t; x0 )) = (1)ni por
lo que x(t; x0 ) es montona y acotada
(ii) Si x0 > pn sabemos que pn < x(t; x0 ) < x0 y x0 (t; x0 ) < 0, por
lo que x(t; x0 ) es decreciente y acotada. Por consiguiente, existe
lmt { x(t; x0 )} y pn lmt { x(t; x0 )} < x0 .
(iii) Si x0 < p1 sabemos que x0 < x(t; x0 ) < p1 y x0 (t; x0 ) > 0, por
lo que x(t; x0 ) es creciente y acotada. Por consiguiente, existe
lmt { x(t; x0 )} y x0 < lmt { x(t; x0 )} p1 .
(c) Usamos el primer mtodo de Lyapunov. Para ello calculamos en
primer lugar
f
= ( x p2 )( x p3 ) . . . ( x pn )
x
( x p1 )( x p3 ) . . . ( x pn ) . . . ( x p1 )( x p1 ) . . . ( x pn1 ) .
Entonces
f
( p ) = ( pi p1 )( pi p2 ) . . . ( pi pi1 )( pi pi+1 ) . . . ( pi pn ) ,
x i

signo
f
(p )
x i
= (1)ni+1 .
Finalmente, como n es impar por hiptesis se tiene que

221
222
(i) Si i es par, pi es inestable.
(ii) Si i es impar, pi es asintticamente estable.
(d) El comportamiento de las soluciones viene representado en la
siguiente figura
-1
-2

222

223
7. Se considera la ecuacin
x00 + g( x) = 0
donde g : R R es Lipschitzcontinua. SeaR p R un punto de
equilibrio aislado tal que la funcin G ( x) = 0x g( z) dz alcanza en
p un mximo local estricto. Prueba que p es un punto de equilibrio
inestable.
Solucin : Reescrita equivalentemente en forma de sistema, la ecuacin x00 + g( x) = 0 se lee

x1
x2
0
x2
g( x)
= F ( x1 , x2 ) .
Como ( p, 0) es un punto de equilibrio, ha de ser g( p) = 0. Para estudiar la estabilidad de este punto construimos

J [ F ]( p, 0) =
0
1
0
g ( p) 0

,
p
cuyos valores propios son = g0 ( p). Finalmente, como G ( x)
alcanza en p un mximo local estricto ha de verificarse
g0 ( p) = G 00 ( p) < 04 ,
luego
p = ma x{Re( ) : ( J [ F ]( p, 0))} > 0
lo cual indica que el punto de equilibrio ( p, 0) es inestable en funcin
del primer mtodo de Lyapunov.

8. Encuentra dos funciones a, b C (R) tales que la ecuacin lineal escalar x0 = a(t) x sea asintticamente estable, x0 = ( a(t) + b(t)) x sea
inestable y adems
lm b(t) = 0 .
t
4 En
virtud del teorema fundamental del clculo, ya que g es continua por hiptesis
223
224
Solucin : Un ejemplo sencillo de ecuacin lineal escalar asintticamente estable es x0 = xt , ya que todas sus soluciones satisfacen
x(t) =
K
0
t
cuando t ,
K R,
por lo que la solucin trivial es un atractor; luego podemos elegir

1
a(t) = .
t
Si ahora elegimos
b(t) =
2
,
t
entonces x0 = ( a(t) + b(t)) x es exactamente x0 = xt , que es inestable.

En efecto, ahora las soluciones son de la forma
x(t) = Kt
cuando t ,
K R,
por lo que la solucin trivial es inestable. Adems, es obvio que

lm b(t) = 0 .
9. Se consideran la funcin f : R R definida por
2z + 4
2z
f ( z) =
2z 4
si z < 1
si | z| < 1
si z > 1
y la ecuacin
x00 + f ( x0 ) + x = 0 .
(a) Estudia la existencia, unicidad y prolongacin de sus soluciones.
(b) Estudia las propiedades de estabilidad de sus puntos de equilibrio.
224

225
Solucin : (a) Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma

de sistema obtenemos

0
x1
x2
=
= F ( x1 , x2 ) .
x1 f ( x2 )
x02
Como f es continua, F tambin lo es. Por tanto, existen soluciones
de nuestra ecuacin. Por otra parte, como f es lineal a trozos es globalmente lipschitziana (cf. Ejercicio 13 del Captulo 7) y, como consecuencia, F tambin lo es. Luego existe una nica solucin definida
en R del problema de valores iniciales asociado a nuestra ecuacin.
(b) El nico punto de equilibro es (0, 0) ya que f (0) = 0. Tenemos

0
1
.
F ( x1 , x2 ) =
1 f 0 ( y)
Obsrvese que, aunque f no es derivable, s lo es en un entorno de 0;
luego F existe en un entorno de (0, 0). En efecto,

0 1
0
f (0) = 2 F (0, 0) =
.
1 2
El nico valor propio de F (0, 0) es = 1 (doble), luego = 0. Por
tanto, (0, 0) es un punto de equilibrio inestable.

10. Estudia la estabilidad de los puntos de equilibrio de las siguientes
ecuaciones y sistemas:
2
(a) x00 2xex = 0.

(b) x00 + 2x0 + 5x + x3 = 0.
(c) x0 = y + x x3 , y0 = x.
(d) x00 + x| x| = 0.
(e) x0 = f ( x + y), y0 = f ( x y), donde

2z
si z 0
f ( z) =
.
2
3z + 2z si z < 0
225
226
Solucin : (a) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
0

x2
x1
=
= F ( x1 , x2 ) ,
2
x2
2x1 ex1
luego el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T . Calculamos

0
1
0 1
J [ F ]( p) =
( p) =
,
2
2 0
2(1 2x21 )ex1 0
cuyos valores propios son = 2. Entonces = 2 > 0 y, segn

el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
(b) Reescribimos en primer lugar la ecuacin como un sistema de
primer orden, obteniendo

0

x2
x1
=
= F ( x1 , x2 ) .
x2
2x2 5x1 x31
Claramente F ( x1 , x2 ) se anula si y slo si x2 = 0 y x1 = 0, 5,


0
1
0
1
J [ F ]( p) =
( p) =
,
5 2
5 3x21 2
cuyos valores propios son = 1 2i. Entonces = 1 < 0 y,
segn el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es asintticamente estable.
(c) En este caso

x
y
0
y + x x3
x
= F ( x, y) ,

1 1
1 3x2 1
J [ F ]( p) =
( p) =
,
1 0
1
0
cuyos valores propios son = 23 i. Entonces = 21 > 0 y, segn

el primer mtodo de Lyapunov, el punto de equilibrio es inestable.
1
2
(d) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma

0

x1
x2
( x2 , x21 )T si x1 0
=
= F ( x1 , x2 ) =
,
x2
x1 | x1 |
( x2 , x21 )T si x1 < 0
226

227
luego el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T . En este caso el

primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin ( = 0
doble = 0). Consideramos entonces la siguiente funcin de
Lyapunov:
| x1 |3 x22
+ .
V ( x1 , x2 ) =
3
2
Claramente V (0, 0) = 0, V ( x, y) es definida positiva en un entorno
de p y
V 0 ( x1 , x2 ) = ( x1 | x1 |, x2 ) ( x2 , x1 | x1 |) = 0 ,
luego p es un punto de equilibrio estable pero no asintticamente
estable.
(e) Escrita vectorialmente la ecuacin es de la forma
0

x
f ( x + y)
=
= F ( x, y) .
y
f ( x y)
Teniendo en cuenta la definicin de f se puede comprobar fcilmente
que los nicos puntos de equilibrio son
2

1
0
3
3
, q=
, r=
.
p=
1
0
0
3
Calculamos

f 0 (0) f 0 (0)
f 0 (0) f 0 (0)

2 2
J [ F ]( p) = J [ F ](r) =
( p) =
,
2 2

2 2
f 0 ( 23 ) f 0 ( 23 )
(q) =
.
J [ F ](q) =
2 2
f 0 ( 23 ) f 0 ( 23 )
En el primer caso los valores propios son p = 2 2i = 2 > 0,
mientras que en el segundo caso son q = 2 2i = 2 < 0.
Entonces, segn el primer mtodo de Lyapunov los puntos de equilibrio p y r son inestables mientras que el punto de equilibrio q es
asintticamente estable.

11. Se considera el sistema

x0 = 6y5 e x+ y ,
.
y0 = 2 ( x 1 )e x+ y
227
228
Prueba que tiene un nico punto de equilibrio y que dicho punto es
estable pero no es un atractor.
Solucin : En este caso

f ( x, y) = 2e
x+ y
3y5
1x

,
luego el nico punto de equilibrio es (1, 0). Tenemos

3y5 3y4 ( y + 5)
x+ y
H ( f ) = 2e
,
x
1x
luego

H( f )
1
0
0 0
2e 0

.
Por tanto estamos en el caso en que = 0, por lo que el primer

mtodo de Lyapunov no aporta informacin.
Construimos la funcin de Lyapunov
V ( x, y) = ( x 1)2 + y6 .
Es claro que V (1, 0) = 0 y V es definida positiva. Adems
V 0 ( x, y) = 4e x+ y h( x 1, 3y5 ), (3y5 , x 1)i = 0 ,
luego el punto de equilibrio (1, 0) es estable pero no asintticamente
estable.

12. Sea p un punto de equilibrio de la ecuacin
x0 = f ( x) ,
f C 1 (R N ; R N ) ,
de la cual suponemos que todas sus soluciones son prolongables hasta . Demuestra que si p es un atractor, entonces el conjunto

A = q R N : lm { x(t; q)} = p
t
es abierto.
228

229
Solucin : Probaremos que dado q A, existe > 0 tal que la bola

eucldea centrada en q de radio se queda dentro de A. Como por
hiptesis p es un atractor, existe > 0 tal que si k y pk < se tiene
que x(t; y) est definida en [0, ) y
lm { x(t; y)} = p .
Es decir, si k y pk < entonces y A. Por otro lado, si q A existe

t0 > 0 tal que si t t0 entonces
k x(t; q) pk <
.
2
(9.5)
Adems, como f C 1 (R N ; R N ) por hiptesis (en particular es continua y localmente lipschitziana) podemos aplicar el teorema de dependencia continua de la solucin respecto de datos iniciales para
concluir que existe > 0 tal que si kq qk < , entonces
k x(t; q) x(t; q) k <
t [0, t0 ] .
(9.6)
Sea y = x(t0 ; q). Usando (9.5) y (9.6) obtenemos
k y pk k y x(t0 ; q)k + k x(t0 ; q) pk <

+ = .
2
2
Se deduce por tanto que x(t; y) est definida en [0, ) y

lm { x(t; y)} = p ,
luego y A. Ahora bien, la solucin del problema de valores iniciales

0
x = f ( x)
x(0) = y
es, por un lado, x(t; y) mientras que, por otro lado, tambin es solucin (t) := x(t + t0 ; q). En efecto, (0) = x(t0 ; q) = y. Entonces
x(t; y) = (t)
por unicidad. De este modo, dado q A hemos encontrado > 0 (el
de (9.6)) tal que si kq qk < entonces q A, luego A es abierto.

229
230
13. Calcula los puntos de equilibrio de la ecuacin
x00 + x3 + 3x2 + 3x + 1 = 0 .
Son estables? son asintticamente estables?
Solucin : Reescribiendo la ecuacin de segundo orden en forma de

sistema obtenemos

0
x2
x2
x1
= f ( x1 , x2 ) .
=
=
x02
( x1 + 1)3
x31 3x21 3x1 1
Luego el nico punto de equilibrio es ( x1 , x2 ) = (1, 0).
Tenemos

H( f ) =
3( x1 + 1)2
1
0

luego H ( f )
1
0
0 1
0 0

.
Por tanto estamos en el caso en que = 0, por lo que el primer

Construimos la siguiente funcin de Lyapunov:
x2
V ( x1 , x2 ) = 2 +
2
Z x1
1
(u + 1)3 du =
x22 ( x1 + 1)4
+
0.
2
4
Es claro que V (1, 0) = 0, luego V es definida positiva. Adems

D

E
V 0 ( x1 , x2 ) =
( x1 + 1)3 , x2 , x2 , ( x1 + 1)3
= 0,
por lo que el punto de equilibrio (1, 0) es estable pero no asintticamente estable.

14. Proporciona ejemplos explcitos de ecuaciones autnomas
x0 = f ( x) ,
f C 1 (R N , R N ) ,
que verifiquen las siguientes propiedades:

(a) Tiene exactamente dos puntos de equilibrio, ambos inestables.
230

231
(b) Tiene exactamente un punto de equilibrio y es estable pero no

asintticamente estable.
(c) Tiene una infinidad de puntos de equilibrio y todos ellos son
inestables.
(Febrero 1990)
(d) Tiene una solucin asintticamente estable, pero el primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin.
(e) Todas las soluciones estn definidas y acotadas en [0, ) y al
menos una de ellas es inestable.
(f) Tiene una solucin estable y otra inestable.
(Junio 1991)
Solucin : (a) x0 = x2 ( x 1)2 . Todas las soluciones son montonas (o

siempre crecen o siempre decrecen), luego no pueden tender hacia
los puntos de equilibrio. En efecto, podemos aplicar el teorema de
inestabilidad de Cetaev con las funciones V0 ( x) = x (para el punto
de equilibrio p = 0) y V1 ( x) = x 1 (para el punto de equilibrio
p = 1). Se tiene
V0 (0) = 0 ,
V00 ( x) = x0 > 0 en un entorno reducido de 0 ,
V1 (0) = 0 ,
V10 ( x) = x0 > 0 en un entorno reducido de 1 .
Adems podemos considerar las sucesiones
{ xn } =
n1o
n
0,
1o
{ yn } = 1 +
1,
n
n
n ,
para las cuales se verifica que V0 ( xn ) > 0 y V1 ( yn ) > 0 para todo

n N.
(b) x00 + 4x = 0 o, equivalentemente,

x1
x2
0
0 1
4 0

231
x1
x2
x2
4x1

,
232
cuyo nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T . En este caso los valores
propios del sistema son = 2i = 0, luego el primer mtodo
de Lyapunov no proporciona informacin. Podemos considerar la
funcin de Lyapunov
x22
.
2
En efecto, E( p) = 0 y E( x1 , x2 ) es definido positivo en un entorno de
p. Adems
E( x1 , x2 ) = 2x21 +
E0 ( x1 , x2 ) = (4x1 , x2 ) ( x01 , x02 )T = (4x1 , x2 ) ( x2 , 4x1 )T = 0 ,

luego p es estable pero no asintticamente estable.
(c) x0 = sen( x)2 . Los puntos de equilibrio son pk = k con k Z.
Para ver que son todos inestables consideramos las funciones
Vk ( x) = x k ,
k Z.
Se tiene que Vk ( pk ) = 0, Vk0 ( x) = x0 = sen( x)2 > 0 en cualquier

1
entorno reducido de pk y Vk pk + n > 0 para todo n N, luego el
teorema de inestabilidad de Cetaev nos permite concluir.
(d) Podemos usar el ejemplo del Ejercicio 5 con = 1:
0
x1 = x2 x1 ( x21 + x22 )
.
x02 = x1 x2 ( x21 + x22 )
En efecto, el nico punto de equilibrio es p = (0, 0)T y la matriz
jacobiana de

x2 x1 ( x21 + x22 )
F ( x1 , x2 ) =
x1 x2 ( x21 + x22 )
evaluada en p es

3x21 x22 1 2x1 x2
0 1
( p) =
,
J [ F ]( p) =
1 0
1 2x1 x2 x21 3x22
siendo sus valores propios = i = 0. Por tanto, el primer
Otro ejemplo sencillo de analizar es x0 = x3 .
(e) Sirve el ejemplo del apartado (c).
(f) x0 = x( x 1), ya que x 0 es estable (de hecho es asintticamente
estable) y x 1 es inestable.

232

233
15. Se considera el sistema de ecuaciones de presadepredador de Lotka

Volterra
0
x = ( a by) x
y0 = (c + dx) y
donde a, b, c y d son constantes positivas. Se trata de estudiar las
propiedades de estabilidad del punto de equilibrio ( dc , ba ) a travs de
los siguientes pasos:
(a) Utiliza el cambio de variables p = log( x), q = log( y) para
transformar la ecuacin de LotkaVolterra en un sistema de la
forma
(
p0 = H
q ( p, q )
,
H
0
q = p ( p, q)
donde H C 1 (R2 , R) (este tipo de sistemas se llaman Hamiltonianos). Determina la funcin H.
(b) Se define V : R+ R+ R como V ( x, y) := H (log( x), log( y)).
Comprueba que V alcanza en ( dc , ba ) un mnimo estricto.
(c) Como consecuencia del apartado anterior, determina las propiedades de estabilidad del punto de equilibrio ( dc , ba ).
(Septiembre 1992)
Solucin : (a) Derivando el cambio de variables

p = log( x) ,
q = log( y)
obtenemos
p0 =
x0
= a by = a beq ,
x
q0 =
Si ha de ser
p0 = a beq =
y0
= c + dx = c + de p .
y
H
( p, q)
q
hemos de elegir la funcin H ( p, q) de la forma

H ( p, q) = beq aq + f ( p) ,
233
234
donde f es una funcin por determinar que slo depende de p. Como
adems se ha de cumplir
c + de p = q0 =
H
( p, q) ,
p
se deduce que f ( p) = de p cp y, por tanto,

H ( p, q) = beq aq + de p cp .
(b) Se tiene
V ( x, y) = by a log( y) + bx c log( x) .
Entonces
V
c
= d ,
x
x
V
a
= b ,
y
y
por lo que el nico punto crtico de V es ( dc , ba ). Para comprobar que

se trata de un mnimo construimos la matriz Hessiana de V,
!
c
0
2
x
,
Hess[V ]( x, y) =
0 ya2
de modo que
c a
Hess[V ]( , ) =
d b
d2
c
0
b2
a
es definida positiva.
(c) Se puede comprobar fcilmente que el primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin ya que los valores propios de
J [ F ]( dc , ba ) son ambos complejos, donde
F ( p, q) =
H
q ( p, q )
H
p ( p, q )
y J [ F ] denota la matriz jacobiana de F. Definimos entonces la siguiente funcin de Lyapunov:

U ( x, y) = V ( x, y) V
234
c a
,
.
d b

235
Se tiene
U 0 ( x, y) = V 0 ( x, y) = V ( x, y) ( x0 , y0 )

a
c
( a by) x, (dx c) y
= d ,b
x
y
= (dx c)( a by) + (by a)(dx c) = 0 ,
luego ( dc , ba ) es estable pero no asintticamente estable.

16. Se pide:
(a) Demostrar que, dado > 0, la ecuacin x + e x = 0 tiene una
nica raz real a la que denotaremos por x .
(b) Probar que la funcin
V ( x, y) =
1
2
x + e x + y2
2
2
alcanza su mnimo absoluto en el punto ( x , 0).

(c) Estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio de la ecuacin diferencial
x00 + x + e x = 0 ,
> 0.
(Diciembre 1996)
Solucin : (a) Definimos f ( x) = x + e x . En el intervalo I = [ 1 , 0]

podemos aplicar el teorema de Bolzano, luego existe al menos una
raz real de f en I. Adems f 0 ( x) = + e x > 0, luego f es estrictamente creciente. Por tanto, la raz x de f es nica.
(b) Calculamos las derivadas parciales de V:
V
= x + e x ,
x
V
= y.
y
Entonces, el nico punto crtico de V es ( x , 0). Comprobamos que

se trata de un mnimo:

+ ex 0
x
+ e x 0
H (V ) =
, luego H (V )
=
.
0
1
0
0
1
235
236

x
0

son 1 = 1 y 2 = + e x ,

x
ambos positivos. Por tanto, H (V )
es definida positiva y, con0
secuentemente, ( x , 0) es un mnimo de V. De hecho, ha de ser el
mnimo absoluto de V porque es nico.
Los valores propios de H (V )
(c) En forma vectorial el problema es el siguiente:

x
y
0
0 1
0

x
y
0
e x

,
luego F ( x, y) = ( y, x e x )T . El nico punto de equilibrio es, por

tanto, ( x , 0). Al evaluar la matriz jacobiana de F en este punto obtenemos

0
1
J [ F ]( x , 0) =
,
e x 0
de lo cual se desprende fcilmente que el primer mtodo de Lyapunov no proporciona informacin. Consideramos entonces la siguiente modificacin de la energa mecnica del sistema E( x, y) como funcin de Lyapunov:
V ( x, y) = E( x, y) E( x , 0) =
y2
2
x + ex +
E( x , 0) .
2
2
Se tiene que
V ( x , 0) = 0 ,
V ( x, y) > 0 ( x, y) 6= ( x , 0) ,
V 0 ( x, y) 0 ,
de lo que se concluye que el punto ( x , 0) es estable pero no asintticamente estable.
236
C APTULO 10
Series de Fourier, problemas de

contorno, ecuaciones en derivadas
parciales y clculo de variaciones
1. Una de las cuestiones principales de la teora de ecuaciones de evolucin en derivadas parciales consiste en resolver un problema de
valores iniciales para una ecuacin dada, es decir, predecir el comportamiento futuro del sistema conocido su estado actual. En muchas ocasiones es posible demostrar que esto siempre puede hacerse y que adems la solucin es nica. Sin embargo, en la teora de
ecuaciones diferenciales ordinarias se puede adems invertir el proceso, en el sentido en que dado el estado actual del sistema es posible
tambin reconstruir el pasado del mismo. A menudo es conveniente
representar esta propiedad en trminos de un grupo T (t) de transformaciones temporales que permite expresar la solucin u(t; u0 ) asociada al dato inicial u0 de la siguiente forma: u(t; u0 ) = T (t)u0 . Los
operadores T (t) satisfacen las siguientes propiedades:
T (t) T (s) = T (s) T (t) = T (t + s) ,
lm T (t) = T (0) = I .
t0
En el mbito de las ecuaciones en derivadas parciales la situacin es

muy diferente. De hecho, en muchos casos es necesario restringir el
estudio de la evolucin de las soluciones al futuro (t > 0), en cuyo
caso el anlogo del grupo uniparamtrico T (t) es un semigrupo de
transformaciones S(t), definido solamente para instantes t > 0. Un
semigrupo fuertemente continuo S(t) satisface
S(t) S(s) = S(s) S(t) = S(t + s) t, s > 0 ,
237
lm S(t) = S(0) = I ,
t0+
238
y proporciona la solucin u(t; u0 ) = S(t)u0 asociada al dato inicial
u(t = 0) = u0 .
Para constatar lo anteriormente expuesto consideremos la siguiente
ecuacin en derivadas parciales
u
= Au ,
t
2
donde A es la extensin de x
2 a L (R).
2
(a) Comprueba que A admite el conjunto infinito de vectores propios {sen(kx)}kN , asociados a los valores propios k = k2 .
(b) Calcula la solucin u(t, x) asociada al siguiente dato inicial
u0 ( x) =
sen(kx)
.
k
k=1
(c) Qu conclusiones pueden extraerse del clculo de ku(, x)k L2 (R) ?
Solucin : (a) es consecuencia de un clculo directo:
2
[sen(kx)] = k2 sen(kx) .
x2
Para resolver (b) empleamos el proceso estndar de separacin de

variables (ntese que una de las ecuaciones que se desprenden de
la separacin de variables ha sido resuelta en el apartado (a)) y el
principio de superposicin de soluciones (en serie de Fourier) para
la ecuacin del calor, de lo que se obtiene que la solucin requerida
es
2
1
u(t, x) = ek t sen(kx) .
k
k=1
Finalmente, para dar respuesta a (c) observamos en primer lugar
que, para valores t > 0, ku(, x)k L2 ((0,)) es acotada. En efecto,
ku(, x)k L2 ((0,))
1 k2 t
1 1
ke
k L2 ((0,)) =
.
k
2 k=1 k 2
k=1
238
Series de Fourier, problemas de contorno, ecuaciones en derivadas

239
Sin embargo, al extender la solucin a tiempos negativos obtenemos
ku(, x)k L2 ((,0))
sen(kx)
k
k=1
ket k L2 ((,0)) ,
que es divergente.
2. Determina los valores propios y las funciones propias del problema

x00 + 4x0 + (4 + 9 ) x = 0 ,
x(0) = x0 (1) = 0 .
(Septiembre 2004)
Solucin : Se trata de un problema de contorno lineal de segundo

orden, luego resolvemos en primer lugar la ecuacin caracterstica
asociada
2 + 4 + (4 + 9 ) = 0 .
Si = 0 se tiene que la nica raz de la ecuacin caracterstica es =
2 con multiplicidad dos, luego las soluciones de x00 + 4x0 + 4x = 0
son todas de la forma
x(t) = A e2t + Bt e2t ,
A, B R .
Imponiendo las condiciones de contorno obtenemos A = B = 0 lo

cual conduce a la solucin trivial, por lo que = 0p
no puede ser un
valor propio. Para < 0 obtenemos = 2 3 | |, valores los
cuales dan lugar a las soluciones
x(t) = A e(2+3
| |)t
+ B e(23
| |)t
A, B R .
Imponiendo nuevamente las condiciones de contorno obtenemos A =

B = 0, por lo que no hay valores propios
negativos. Finalmente, para
valores > 0 obtenemos = 2 3 i, luego todas las soluciones
de x00 + 4x0 + (4 + 9 ) x = 0 son de la forma

x(t) = e2t A sen(3 t) + B cos(3 t) ,

239
A, B R ,
> 0.
240
Al imponer las condiciones de contorno x(0) = x0 (1) = 0 se tiene
que
B = 0 , 3 cos(3 ) = 2 sen(3 ) .
Por tanto, los valores propios son aquellos > 0 que satisfacen la
ecuacin
(10.1)
3 cos(3 ) = 2 sen(3 )
y las funciones propias asociadas son
x (t) = Ae2t sen(3 t) ,
A R,
para los valores > 0 que resuelven (10.1).

3. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.
(a) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f ( x) = x en
(, ) es
sen(nx)
.
2 (1)n+1
n
n1
(b) El desarrollo en serie de Fourier de la funcin f ( x) = x converge hacia f en (, ).
(c) El problema de contorno
(tx0 )0 + xt = 1t , 1 t e
,
x0 (1) = 1
x(e ) + x0 (e ) = 0
tiene infinitas soluciones.
(d) Los valores propios del problema de contorno
t2 x00 + tx0 = x ,
R,
x0 (1) = x(e ) = 0 ,
son n = n para todo n 1 y las funciones propias son

xn (t) = cos
240
h 2n + 1
2
log(t) .

241
20
10
20
40
60
80
100
-10
-20
Figura 10.1: Las soluciones de la ecuacin (10.1) son los ceros de la funcin representada: 0, 2,03042, 6,41195, 12,9904, 21,7629, . . .
241
242
(e) La funcin u(t, x) = sen(t) sen( x) es una solucin de la ecuacin de ondas utt u xx = 0 en D = [0, ] [0, ] y alcanza su
mximo en la frontera de D como consecuencia del principio
del mximo.
(Septiembre 2003)
Solucin : (a) VERDADERA. El desarrollo de Fourier es de la forma

x
o
n
a0
+ an cos[n( x + )] + bn sen[n( x + )] ,
2
n=1
con
1
an =
n N {0} ,
x cos[n( x + )] dx ,
bn =
x sen[n( x + )] dx ,
n N.
Claramente a0 = 0 y, por ser la funcin x cos(nx) impar,

an =
(1)n
x cos(nx) dx = 0 ,
n N.
Por otro lado

bn =
(1)n
x sen(nx) dx =
(1)n
2
2
(1)n+1
= .
n
n
Entonces
sen(nx)
sen[n( x + )]
=
2
(1)n+1
.
n
n
n=1
n=1
x 2
(b) VERDADERA. La complitud del sistema trigonomtrico garantiza la convergencia en L2 (, ).

(c) FALSA. La ecuacin diferencial puede ser reescrita de la siguiente
forma:
t2 x00 + tx0 + x = 1 ,
(10.2)
admitiendo claramente como solucin particular la funcin constante x 1. Basta entonces con encontrar la solucin general de la
242

243
ecuacin homognea t2 x00 + tx0 + x = 0, que es de tipo Euler. Es conocido que el cambio de variable t = es transforma esta ltima en
una ecuacin lineal con coeficientes constantes, a saber y00 + y = 0,
cuya solucin general es
A, B R .
y(s) = A cos(s) + B sen(s) ,
Deshaciendo finalmente el cambio de variable y tomando en consideracin la solucin particular encontrada anteriormente se tiene
que la solucin general de la ecuacin (10.4) es
x(t) = A cos(log(t)) + B sen(log(t)) 1 ,
A, B R .
Aplicando ahora las condiciones de contorno deducimos fcilmente

que la nica solucin del problema planteado es
x(t) = (1 + e ) cos(log(t)) + sen(log(t)) 1 .
h
2n+1
2
log(t) fuese una funcin propia

(d) FALSA. Si xn (t) = cos
del problema planteado asociada al valor propio n = n, habra de
resolver (en particular) la ecuacin
t2 x00n + tx0n + n xn = 0 .
Pero
x0n (t)
2n + 1
h 2n + 1
sen
log(t) ,
2
h 2n + 1
i
2n + 1
sen
log
(
t
)
x00n (t) =
2
2t2
2n + 1 2
h 2n + 1
i
cos
log(t) ,
2t
2
2t
en cuyo caso resulta la relacin

n =
2n + 1 2
2
que es absurda.
(e) FALSA. Es inmediato comprobar que la funcin
u(t, x) = sen(t) sen( x)
243
244
resuelve la ecuacin de ondas utt u xx = 0. Sin embargo,
u(t, x)

0 en la frontera de D mientras que, por ejemplo, u 2 , 2 = 1. El

motivo es que no existe un principio del mximo (estndar) para la
ecuacin de ondas.

4. Sea la funcin f ( x) = cos( x) 1 +
2x
definida en el intervalo [0, ].
(a) Calcula el desarrollo en serie de Fourier de senos de f .

(b) Converge dicho desarrollo uniformemente en [0, ]?
(c) Satisfacen sus coeficientes la identidad de Parseval?
(d) Demuestra que
cos( x) = 1
2
2x
sen(2kx)
.
2)
k
(
1
4k
k1
Solucin : (a) La serie de Fourier de senos de f se define como
f ( x)
2
bn =
bn sen(nx) ,
n=1
Z
0
f ( x) sen(nx) dx
en el intervalo [0, ]. En nuestro caso se tiene

Z
2x
2
cos( x) 1 +
sen(nx) dx =
bn =
0
1
i
2h n
2
n
1 + (1) + (cos(n ) 1) +
cos(n )
n2 1
n
n
h

i
2
n
2
n
=
1 + (1) + 1 + cos(n )
n 1 n2
(

0 si n es impar
2
=
1 + (1)n =
4
2
n(1n2 ) si n es par ,
n(1 n )
luego
2
f ( x)
sen(2nx)
.
2
n=1 n ( 1 4n )
244

245
(b) SI, ya que f : [0, ] R es continua, f 0 ( x) = 2 sen( x) tambin lo es (habra bastado con que fuese continua a trozos) y f (0) =
f ( ) = 0.
(c) NO. Por un lado se tiene que
k f k2L2 (0, ) =
Z
0
cos( x) 1 +
Z
0
2x 2
dx
cos( x) dx 2
Z
0
cos( x) dx +
Z
Z
4
4
2
+ 2
x dx +
x(cos( x) 1) dx
4
8
5 2 48
2 =
,
= + +
2
3
6
mientras que por otro lado1
4
( bn ) =
n=1
2
1
5 2 48
.
=
2
2 2
3
n=1 n ( 1 4n )
Lo cual estaba tericamente justificado de antemano, pues
c2n = k fimpar k2L2 ([ , ]) = 2k f k2L2 ([0, ])
n=1
donde f impar denota la extensin impar de f al intervalo [, ] y

{cn }nN son los coeficientes de Fourier del desarrollo trigonomtrico
de f impar (de entre los cuales los nicos no nulos son cn = bn , que
preceden a los senos del desarrollo).
(d) Como el desarrollo en serie de senos converge uniformemente
hacia f podemos escribir
cos( x) 1 +
2x
2
=
luego
2
2x
cos( x) = 1
sen(2nx)
,
2
n=1 n ( 1 4n )
sen(2nx)
.
2
n=1 n ( 1 4n )

1 Obsrvese
que el sistema de senos es ortonormal slo nsi sus elementos

estn noro
sen
(
nx
)
malizados a la unidad, es decir, si consideramos el sistema

, por lo que los
nN
coeficientes de Fourier asociados pasan a ser de la forma bn
245
246
5.
(a) Resuelve mediante el mtodo de separacin de variables el siguiente problema mixto para la ecuacin del calor
t > 0, x [0, ],
ut u xx = u,
u(0, x) = 3 sen( x) + sen(3x), x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0,
t 0.
(Junio 2002)
(b) Resuelve el siguiente problema
t > 0, x (0, ),
ut = u xx ,
u(0, x) = f ( x),
x [0, ],
u x (t, 0) = u x (t, ) = 0, t 0,
donde f : [0, ] R viene dada por f ( x) = 1 + 5 cos(3x).
Demostrar adems que
1
lm u(t, x) =
t
Z
0
f ( x) dx
uniformemente en [0, ] e interpretar fsicamente el resultado.

(Junio 2003)
(c) Resuelve el siguiente problema mixto para la ecuacin del telgrafo mediante el mtodo de separacin de variables:
2
u
u
2 u
t > 0, x (0, ),
2 + 2 t + u = x2 ,
u(0, x) = sen( x),

x [0, ],
u
(
t,
0
)
=
u
(
t,
)
=
0,
t
> 0,
u (0, x) = 0,
x [0, ].
t
(Julio 2003)
(d) Encuentra una solucin del problema
t R, x (0, ),
utt u xx = sen( x),
u(0, x) = ut (0, x) = 0, x [0, ],
u(t, 0) = u(t, ) = 0, t R.
246

247
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) = v( x) + w(t, x), con

v(0) = v( ) = 0 y w una solucin de la ecuacin de ondas homognea). Hay ms soluciones?
(Junio 2004)
Solucin : (a) Consideremos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w( x).

Sustituyendo esta expresin en la ecuacin del calor obtenemos
v0 (t)w( x) v(t)w00 ( x) = v(t)w( x)
w00 ( x)
v0 (t)
=
+1,
v(t)
w( x)

w00 ( x)
v0 (t)
= =
+1.
v(t)
w( x)
Al resolver la primera de las ecuaciones,
v0 (t) + v(t) = 0 ,
se tiene que v(t) = k e t con k R. Por otro lado, la segunda ecuacin se puede escribir como
w00 ( x) + (1 + )w( x) = 0 .
Estudiemos cmo son sus soluciones. Si = 1 se tiene w00 = 0,
cuyas soluciones son las rectas
w( x) = Ax + B ,
A, B R .
Aplicando las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, ) = 0 obtenemos w(0) = w( ) = 0, luego A = B = 0 y la nica solucin en este
caso es w 0. Si consideramos ahora < 1 obtenemos
w( x) = A e(1+)x + B e(1)x ,
A, B R .
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos nuevamente A =

B = 0 y, consecuentemente, la solucin trivial. Analizamos finalmente el caso en que > 1. Se tiene
w( x) = A cos( 1 + x) + B sen( 1 + x) , A, B R .
247
248
Aplicando las condiciones de contorno obtenemos
B sen( 1 + ) = 0 ,
que da lugar a soluciones no triviales si y solamente si = n2 1 con
n N. Finalmente, teniendo en cuenta la condicin inicial u(0, x) =
3 sen( x) + sen(3x) se deduce que la solucin al problema de difusin
planteado es de la forma
u(t, x) = 3 sen( x) + e 8t sen(3x) .
(b) Como en el apartado anterior, buscamos soluciones con las variables separadas: u(t, x) = v(t)w( x). Insertando esta expresin en la
ecuacin del calor obtenemos
v0 (t)w( x) = v(t)w00 ( x) ,
w00 ( x)
v0 (t)
= =
.
v(t)
w( x)
Resolvemos en primer lugar
v0 (t) + v(t) = 0 ,
de donde se obtiene que v(t) = k e t con k R. Por otro lado, la
solucin general de la ecuacin para w( x) es
w( x) = Ax + B con A, B R si = 0,
w( x) = Aex + Bex con A, B R si > 0,
w( x) = A cos( x) + B sen( x) con A, B R si < 0.

El nico caso viable es el tercero, para el que aplicando las condiciones de frontera se tiene w0 (0) = w0 ( ) = 0, de donde se deduce
que ha de ser = n2 , n N, para que existan soluciones no triviales. Finalmente, teniendo en cuenta la condicin inicial u(0, x) =
1 + 5 cos(3x) se concluye que la solucin al problema de difusin
planteado es de la forma
u(t, x) = 1 + 5e 9t cos(3x) .
248

249
2.8
2.6
2.4
2.2
0.5
1.5
2.5
1.8
1.6
1.4
Figura 10.2: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (a).
249
250
0.5
1.5
2.5
-2
-4
Figura 10.3: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (b).
250

251
Claramente
lm u(t, x) = 1 =
Z
0
(1 + 5 cos(3x)) dx ,
lo cual significa que la distribucin de temperaturas se estabiliza a

tiempo largo en el promedio del dato inicial sobre el intervalo [0, ].
(c) Buscamos soluciones de la forma u(t, x) = v(t)w( x). Sustituyendo esta expresin en la ecuacin del telgrafo obtenemos
(v00 (t) + 2v0 (t) + v(t))w( x) = v(t)w00 ( x)

v00 (t) + 2v0 (t) + v(t)
w00 ( x)
=
,
v(t)
w( x)
v00 (t) + 2v0 (t) + v(t)
w00 ( x)
= =
.
v(t)
w( x)
Separando las ecuaciones para v(t) y w( x) obtenemos
v00 (t) + 2v0 (t) + (1 + )v(t) = 0 ,
w00 ( x) + w( x) = 0 .
La ecuacin para w( x) admite exactamente la misma discusin que

la realizada en el apartado anterior, por lo que slo el caso en que
= n2 con n N genera (las siguientes) soluciones no triviales
w( x) = k sen(nx) ,
k R.
Resolvemos entonces la ecuacin

v00 (t) + 2v0 (t) + (1 + n2 )v(t) = 0 ,
obteniendo la solucin general
v(t) = et ( A cos(nt) + B sen(nt)) ,
A, B R .
Luego
u(t, x) = et sen(nx)(c1 cos(nt) + c2 sen(nt)) ,
c1 , c2 R .
Imponiendo finalmente las condiciones iniciales obtenemos

u(t, x) = et sen( x)(cos(t) + sen(t)) .
251
252
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.5
2.5
Figura 10.4: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (c).
252

253
(d) Sustituyendo la expresin sugerida, u(t, x) = v( x) + w(t, x), en

la ecuacin de ondas obtenemos
wtt (t, x) v00 ( x) w xx (t, x) = v00 ( x) = sen( x) ,
donde hemos usado que w( x) resuelve la ecuacin de ondas homognea. Por tanto,
A, B R .
v( x) = sen( x) + Ax + B ,
Aplicando ahora las condiciones v(0) = v( ) = 0 se tiene que A =

B = 0, por lo que ha de ser v( x) = sen( x). Por otro lado, aplicando
las condiciones de contorno u(t, 0) = u(t, ) = 0 se obtiene w(t, 0) =
w(t, ) = 0. Finalmente, haciendo uso de los datos iniciales u(0, x) =
ut (0, x) = 0 llegamos a
w(0, x) = sen( x) ,
wt (0, x) = 0 .
Slo falta por determinar la funcin w(t, x). Pero sabemos que w(t, x)
resuelve el siguiente problema mixto para la ecuacin de ondas homognea
t R, x (0, ),
wtt w xx = 0,
w(0, x) = sen( x), wt (0, x) = 0, x [0, ],
w(t, 0) = w(t, ) = 0,
t R.
Buscamos soluciones con variables separadas de la forma w(t, x) =
(t)( x). Entonces
00 ( x)
00 (t)
=
= .
(t)
( x)
Comenzamos resolviendo el problema de contorno
00
( x) + ( x) = 0 , x (0, )
,
(0) = ( ) = 0
que nicamente admite soluciones no triviales si = n2 con n N,
de lo cual se desprende fcilmente que ha de ser
( x) = k sen(nx) ,
k R.
Resolvemos a continuacin la ecuacin en t, obteniendo

(t) = A cos(nt) + B sen(nt) ,
253
A, B R .
254
Por tanto
w(t, x) = c1 cos(nt) sen(nx) + c2 sen(nt) sen(nx) ,
c1 , c2 R ,
que resuelta junto con las correspondientes condiciones iniciales proporciona

w(t, x) = cos(t) sen( x) .
Finalmente, la solucin buscada es
u(t, x) = v( x) + w(t, x) = (1 cos(t)) sen( x) .

6. Se considera el funcional F : C 1 ([ x0 , x1 ]) R definido por
F [ y] =
Z x1
x0
F ( x, y( x), y0 ( x)) dx ,
donde F C 2 ([ x0 , x1 ] D ), siendo D un subconjunto convexo de R2

y F una funcin convexa.
(a) Deduce de forma justificada la ecuacin de EulerLagrange que
deben satisfacer los posibles extremos locales de F que sean de
clase C 2 ([0, 1]). Cules son las condiciones de contorno que
han de satisfacer los extremales?
(b) Demuestra que y C 2 ([0, 1]) es solucin del problema de minimizacin si y slo si es un extremal.
(c) Calcula el mnimo de
F [ y] =
Z 2n
1
2y2 +
o
x2 0 2
( y ) 4y dx
2
en C 1 ([1, 2]).
(Junio 2004)
Solucin : (a) Sean y C 2 ([0, 1]) un extremo local de F y C 2 ([0, 1])
una funcin test arbitraria. Dado R, consideremos la perturbacin de y( x) determinada por y ( x) = y( x) + ( x). Claramente
254

255
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.5
2.5
Figura 10.5: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 5 (d).
255
256
y C 2 ([0, 1]). Podemos hacer la deduccin (sin prdida de generalidad) para el caso en que y C 2 ([0, 1]) es un mnimo local de
F , luego F [ y + ] F [ y]. Esto equivale a afirmar que la funcin
7 F [ y + ] alcanza un mnimo en = 0 y, por tanto, derivando
la integral con respecto al parmetro obtenemos
0=

d
F [ y + ] ( = 0)
d
Z 1 n
=
Fy ( x, y( x) + ( x), y0 ( x) + 0 ( x))( x)
0
o
0
0
0
+ Fp ( x, y( x) + ( x), y ( x) + ( x)) ( x) dx ( = 0)
Z 1n
o
=
Fy ( x, y( x), y0 ( x))( x) + Fp ( x, y( x), y0 ( x))0 ( x) dx .
0
Integrando ahora por partes se concluye que

0=
Z 1n
0
o
d
0
Fy ( x, y( x), y ( x))
Fp ( x, y( x), y ( x)) ( x) dx
dx
+ Fp (1, y(1), y0 (1))(1) Fp (0, y(0), y0 (0))(0) (10.3)
0
para toda funcin C 2 ([0, 1]). En particular, si elegimos

C 2 ([0, 1]) tal que (0) = (1) = 0 se tiene que
Z 1n
0
Fy ( x, y( x), y0 ( x))
o
d
Fp ( x, y( x), y0 ( x)) ( x) dx = 0 .
dx
Entonces una aplicacin directa del lema fundamental del clculo de

variaciones nos permite concluir que
Fy
dFp
= 0,
dx
(10.4)
por lo que (10.3) se traduce en

Fp (1, y(1), y0 (1))(1) Fp (0, y(0), y0 (0))(0) = 0
(10.5)
para toda C 2 ([0, 1]). Finalmente, la arbitrariedad de la funcin

test nos permite deducir de (10.5) que las condiciones de contorno
han de ser
F
F
( x = 0) = 0 ( x = 1) = 0 .
(10.6)
0
y
y
256

257
(b) El funcional F es convexo por ser la funcin F convexa. Asimismo D es convexo por ser el conjunto D convexo. Demostraremos que
y( x) es un mnimo con respecto a D del funcional F si y solamente si
y( x) es un extremal, es decir, resuelve la ecuacin de Euler asociada a
F . En el apartado anterior se comprob que cualquier mnimo local
de F con respecto a D satisface la ecuacin de Euler (10.4). Comprobemos a continuacin el enunciado recproco. Supongamos para
ello que y D satisface la ecuacin de Euler (10.4). Dado cualquier
elemento u D , podemos considerar una combinacin convexa arbitraria u + (1 )u con 0 < < 1. Entonces, por ser F convexa
se tiene que
F [ y + t(u y)] = F [tu + (1 t) y]

tF [u] + (1 t)F [ y] = F [ y] + t(F [u] F [ y]) ,
es decir,
F [ y + t(u y)] F [ y]
F [u] F [ y] .
t
Tomando lmites en la desigualdad anterior cuando t 0 se obtiene

d
0=
F [ y + t(u y)] (t = 0)
dt

F [ y + t(u y)] F [ y]
F [u] F [ y] ,
= lm
t
t0
luego F [ y] F [u] para todo u D , con lo que concluye la demostracin.
(c) Denotemos
x2 p2
4y .
2
Entonces la ecuacin de EulerLagrange asociada al problema variacional planteado es
dFp
Fy
=0
dx
con p = y0 , es decir,
F ( y, p) = 2y2 +
0 = (4y 4)
d 2 0
( x y ) = 4y 4 2xy0 x2 y00 .
dx
(10.7)
Claramente la funcin constante y 1 es una solucin particular de

esta ecuacin. Por tanto, para construir la solucin general de la misma basta con conocer la solucin general de la ecuacin homognea
257
258
x2 y00 + 2xy0 4y = 0, que es de Euler. Haciendo el cambio de variable x = e z podemos reducirla a una con coeficientes constantes, a
saber, u00 + u0 4u = 0, cuya solucin general es
u( z) = Ae
1+ 17
z
2
+ Be
1 17
z
2
A, B R .
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos que la solucin general de (10.7) es

y( x) = Ax
1+ 17
2
+ Bx
1 17
2
+1,
A, B R .
Aplicando finalmente las condiciones de contorno (10.6) en el intervalo [1, 2], es decir y0 (1) = y0 (2) = 0, concluimos que la nica solucin de nuestro problema de minimizacin es y 1.

7. Sea = [0, T ] [0, 2 ]. Se considera el siguiente funcional
F [ y] =
n u 2
u 2
x
o
u
cos(2x) d( x, t)
x
definido en el dominio
D = {u C () : u(0, x) = u( T, x) = u(t, 0) = u(t, 2 ) = 0} ,
donde t [0, T ] y x [0, 2 ].
(a) Demuestra que si u C 2 (), entonces la ecuacin de Euler
Lagrange asociada al problema variacional anterior es
2 u 2 u
2 = sen(2x) .
t2
x
(b) Calcula una solucin del problema mixto consistente en la ecuacin de ondas de (a) junto con las siguientes condiciones iniciales y de contorno:
u(0, x) = sen(2x) ,
u
(0, x) = 0 ,
t
u(t, 0) = u(t, 2 ) = 0 .
nx
(Sugerencia: Buscarla de la forma u(t, x) =
n=0 un ( t ) sen ( 2 )).
258

259
(c) Es nica la solucin del problema planteado en (b)?

(Septiembre 2003)
Solucin : (a) Denotemos

F (u, q, p) = q2 p2 + p cos(2x) .
Entonces la ecuacin de EulerLagrange asociada al problema variacional planteado es
Fu
donde q =
0 = 2
u
t
yp=
u
x .
dFq dFp
= 0,
dt
dt
Obtenemos entonces

d
u
d u
2 + cos(2x)
dt t
dx
x
2 u
2 u
= 2 2 + 2 2 + 2 sen(2x) ,
t
x
que no es ms que la ecuacin del enunciado (a).

(b) Si buscamos una solucin del problema planteado en (b) de la
nx
forma u(t, x) =
n=0 un ( t ) sen ( 2 ) ha de satisfacerse (formalmente)
u00n (t) +
n=0

nx
n2
un (t) sen
= sen(2x)
4
2
junto con las condiciones iniciales y de contorno, que aportan las

relaciones adicionales
nx
nx
0
=
sen
(
2x
)
,
u
(
0
)
sen
= 0.
u
(
0
)
sen
n
n
2
2
n=0
n=0
De este modo hemos de resolver los problemas
u004 (t) + 4u4 (t) = 1 ,
u00n (t) +
u4 (0) = 1 ,
n2
un (t) = 0 ,
4
u04 (0) = 0 ,
un (0) = 0 ,
u0n (0) = 0 ,
de donde se obtiene
u4 (t) =
3 cos(2t) + 1
,
4
259
un (t) 0 si n 6= 4 .
n 6= 4 ,
260
Luego

u(t, x) =
3 cos(2t) + 1
4

sen(2x)
resuelve el problema planteado en (b).

(c) SI. En efecto, supongamos que u1 (t, x) y u2 (t, x) resuelven ambas
el problema planteado en (b). Entonces la funcin
v(t, x) = u1 (t, x) u2 (t, x)
satisface el siguiente problema homogneo:
vtt v xx = 0
v(0, x) = vt (0, x) = 0 .
v(t, 0) = v(t, 2 ) = 0
La funcin de energa asociada a este problema es
1
E(t) =
2
Z 2
0

v2t + v2x dx .
Claramente E0 (t) = 0 como se desprende de una sencilla integracin

por partes, luego
1
E(t) E(0) =
2
Z 2
0

vt (0, x)2 + v x (0, x)2 dx = 0
para todo t 0 (ya que vt (0, x) = 0 = v x (0, x)). Por consiguiente se

ha de cumplir vt 0 v x , de donde se desprende que la funcin
v(t, x) es constante. Como v(t, 0) = 0 ha de ser v 0, luego u1 u2 .
260

261
0.5
-0.5
-1
Figura 10.6: Evolucin temporal de la solucin del Ejercicio 7 (b).
261

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Ejercicios resueltos de

6. Ecuaciones diferenciales con coeficientes analticos

7. Anlisis local de existencia y unicidad de soluciones

8. Anlisis global de existencia y unicidad de soluciones

9. Dependencia continua y diferenciable respecto de datos iniciales

Solucin : Calculamos en primer lugar el tamao de la poblacin,

donde hemos efectuado el cambio de variable Q = P(t). Teniendo

El valor lmite de la poblacin es por tanto

como se desprende de una simple aplicacin de la regla de LHpital.

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros concluimos que

Solucin : (a) La ecuacin tiene sus variables separadas. Integrando

Figura 1.1: Representacin grfica de la solucin del Ejercicio 1 en el intervalo

(c) Separando las variables resulta e y

= 2x, de donde se obtiene la

sin ms que integrar ambos miembros con respecto a la variable x.

integrando la ecuacin con respecto a la variable t. Obsrvese que,

Solucin : Llamemos x(t) a la cantidad de plutonio 239 que queda

Finalmente, la semivida de este istopo es el valor t0 para el que se

necesario para que la cantidad inicial de tomos se reduzca a la mitad

, determina las funciones

Solucin : Por un lado

mientras que, por otro lado,

Solucin : (a) La ecuacin puede ser reescrita en forma cannica (con

de las que resulta el punto de corte ( x = 1, y = 1). A continuacin

Entonces se tiene que

que es una ecuacin diferencial homognea. Haciendo ahora el camY

Deshaciendo los cambios de variable efectuados para recuperar las

Deshaciendo finalmente los dos cambios de variable efectuados2 obtenemos

cuyas soluciones satisfacen la relacin implcita

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos finalmente

(d) Resolviendo la ecuacin con respecto a la derivada obtenemos

de las que resulta el punto de corte (t = 3, x = 2). Efectuamos el

Entonces se tiene que

que es homognea. Haciendo ahora u =

y usando (1.2) obtenemos

de donde se deduce que

Por tanto, la siguiente relacin implcita

es satisfecha. Deshaciendo los cambios de variable efectuados para

inmediato verificar las condiciones del teorema de existencia y unicidad de solu-

Solucin : (a) Es exacta con

Figura 1.2: Representacin grfica de las soluciones del Ejercicio 6.

Por otro lado

no se satisface la condicin de exactitud. En efecto,

= (3 8xy) xn ym + x(3 4xy) ym (nxn1 )

Por tanto, para que ( x, y) = xn ym sea un factor integrante para

es decir, m = 2 y n = 5. Luego = x5 y2 . Buscamos ahora F ( x, y)

Buscamos un factor integrante de la forma ( x, y) = ( y). Para ello

F ( x, y) = xye y + H ( y) y x( y 1)e y = xe y + xye y + H 0 ( y) ,

( x + 2y) ( xy) + x(1 + xy + y2 ) 0 ( xy)

Buscamos un factor integrante de la forma = (e ax+by ), el cual

= 2 (e ax+by ) + 2a( y2 + y + x 1)e ax+by 0 (e ax+by ) ,

que nos conduce como nica opcin a elegir un factor integrante de

Buscamos un factor integrante de la forma = ( y2 x2 ), el cual

Buscamos ahora F ( x, y) tal que

que nos conduce a H k R. Por tanto, la solucin general y( x)

y, en cualquier caso, el coeficiente a(t) slo estara definido en R \ {0}

a, b : R R tales que 2t = a(t)t2 + b(t). Por ejemplo, a 0 y

que a la postre se traducen en que simultneamente a 1 y a 1.

Estas expresiones son slo vlidas en R \ {0}, luego (t) y (t) NO

Solucin : Se trata de una ecuacin diferencial en variables separadas,

x(t) = Ce( + 2 )t+ 4 sen(2t) .

decir, x(t) = x(t + ) t R

x(t + ) = Ce( + 2 )(t+ )+ 4 sen(2t+2 ) = Ce( + 2 )(t+ )+ 4 sen(2t) ,