You are on page 1of 2

Cho mô hình yi = xi1 + θ 1 + xi2 θ 2 + ε i , (i = 1,…,n) .

Trong đó ( i1,…,in) là các số nguyên. xi1, xi2,…, xin; i=(1,n) là các số ngẫu
không nhiên đã biết. ε 1,…, ε n là các sai số ngẫu nhiên không biết. Quy ước
dùng tích vô hướng (u,v) = u′ v.
θ 
1. Viết điều kiện cần và đủ để tham ẩn θ =   có ƯLBPBN, c/m
1

θ  2 
Mô hình yi = xi1 + θ 1 + xi2 θ 2 + ε i , (i = 1,…,n)
Để viết dưới dạng ma trận, đặt
 y1   xi1
xi 2   ε1 
    θ1   
γ =   , Χ =     , θ =   , ε =   .
y  x xn 2  θ 2  2×1 ε 
 n n×1  n1  n n×1
Dạng ma trận của mô hình Y = Xθ + ε .
Gọi Aθ là một tham hàm.
Aθ ước lượng được ⇔ M ( Α′) ⊂ M ( Χ′)
(ĐK cần đủ)
Ở đây Α = Ι ( 2×2 ) , Αθ = Ι ( 2×2 )θ( 2×1) = θ
θ ước lượng được ⇔ M ( Ι′) ⊂ M ( Χ′)
M ( Ι ) ⊂ M ( Χ′ )
M ( Ι 2×2 ) = ℜ 2

 1 0
Vì Ι 2×2 =  
0 1

(0,1)

(1,0)
θ ước lượng được ⇔ ℜ ⊂ M ( Χ′)2

Χ′ có 2 hàng ⇔ rankΧ′ = 2 ⇔ rankΧ = 2


 θ1 
Vậy điều kiện cần đủ để θ = θ  có ƯLBPBN là rankΧ = 2
 2
2. Với giả thuyết nào thì ƯLBPBN đó sẽ không chệch?
Khi Aθ đã ước lượng được: ( ΕΥ = Χθ , ∀θ ) ⇒ Αθˆ là ƯLKC cho Aθ . Ở đây
( RankΧ = 2, ΕΥ = Χθ , ∀θ ) ⇒ θˆ là ƯLKC cho θ .
3. Với giá trị giả thuyết nào thì ƯLBPBN đó sẽ tối ưu trong lớp tất cả
các ước lượng tuyến tính không lệnh cho θ ? Và tối ưu nghĩa ra sao?
Khi Aθ đã ước lượng được: ( ΕΥ = Χθ , ∀θ , DΥ = σ 2Ι ) ⇒ D( ΗΥ ) ≥ D ( Αθˆ ) . Ở đây,
( RankΧ = 2, ΕΥ = Χθ , ∀θ , DΥ = σ 2Ι ) ⇒ D( ΗΥ ) ≥ D(θˆ) trong đó HY là ƯLKC bất
kỳ cho θ , ƯLBPBN θˆ có ma trận hiệp phương sai nhỏ nhất so với mọi
ƯLTTKC khác cho θ .

Rate