GIẢI TÍCH LỒI

Huỳnh Thế Phùng - Khoa Toán, Đại học Khoa học Huế

20/10/2005
 1

Mục lục

Mục lục 1

Chương 1 Tập lồi 3

1.1. Tập lồi - Đa tạp affine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1. Đa tạp affine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2. Tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3. Nón lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.4. Định lý Carathéodory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Định lý tách tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1. Định lý Hahn-Banach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2. Tập lồi hấp thụ - Điểm bọc - Phiếm hàm Minkowskii. . . . . . 7
1.2.3. Định lý tách tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1. Không gian tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2. Không gian tôpô tuyến tính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3. Không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.4. Tôpô lồi địa phương mạnh nhất. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.5. Không gian tích - Phần bù tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Tập lồi trong không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.1. Sự liên tục của phiếm hàm Minkowski - Nửa chuẩn. . . . . . . 16
1.4.2. Các tính chất tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.3. Nón lùi xa của tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chương 2 Không gian liên hợp - Tôpô yếu 21

2.1. Định lý tách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.1. Phiếm hàm tuyến tính liên tục. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.2. Định lý Tách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.3. Định lý Tách mạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 2

2.2. Tôpô yếu - Tôpô yếu*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.1. Tôpô yếu trên X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.2. Tôpô yếu* trên X ∗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3. Cặp đối ngẫu tổng quát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.4. Không gian Banach phản xạ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Chương 3 Hàm lồi 28

3.1. Cấu trúc hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.1. Định nghĩa hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.2. Các phép toán trên hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. Sự liên tục của hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.1. Hàm nửa liên tục dưới. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2. Sự liên tục của hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3. Hàm liên hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.1. Biểu diễn hàm lồi theo hàm affine. . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.2. Hàm liên hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4. Dưới vi phân hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4.1. Định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4.2. Quan hệ với đạo hàm theo hướng. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4.3. Các phép toán qua dưới vi phân. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4.4. Ứng dụng khảo sát bài toán Quy hoạch lồi. . . . . . . . . . . . 37
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chương 1

TẬP LỒI

1.1. Tập lồi - Đa tạp affine.

1.1.1. Đa tạp affine.

Cho X là một không gian vectơ, ta ký hiệu L(x, y), [x, y], (x, y), [x, y) lần lượt
là đường thẳng đi qua x, y, đoạn thẳng, khoảng mở và nửa khoảng nối hai điểm x
và y. Tức là

L(x, y) = {λx + (1 − λ)y | λ ∈ R},

[x, y] = {λx + (1 − λ)y | λ ∈ [0, 1]},
(x, y) = {λx + (1 − λ)y | λ ∈ (0, 1)},
[x, y) = {λx + (1 − λ)y | λ ∈ (0, 1]}.

Một tập M ⊂ X được gọi là đa tạp affine, hay đơn giản là tập affine, nếu với mọi
cặp điểm x, y ∈ M ta có L[x, y] ⊂ M . Từ định nghĩa này ta có ngay tính chất sau
a) Giao của một họ bất kỳ các đa tạp affine là một đa tạp affine.
Nếu A ⊂ X là một tập con bất kỳ của X ta gọi bao affine của A, ký hiệu
Aff(A), là giao của tất cả các đa tạp affine chứa A. Từ tính chất a) Aff(A) là một
đa tạp affine và là đa tạp affine bé nhất chứa A.
Thật ra tập Aff(A) có thể được biểu diễn một cách tường minh hơn. Ta gọi
véctơ có dạng
Xm X
x= λi ai , với λi ∈ R thoả mãn λi = 1
i=1

là một tổ hợp affine của các véctơ {a1 , a2 , · · · , am }. Ta nhận được các tính chất sau
b) Aff(A) = {x | x là tổ hợp affine của các vectơ thuộc A}.
 4

c) A là đa tạp affine khi và chỉ khi A = Aff(A), tức là

nX m X o
A= λi ai | m ∈ N∗ ; ai ∈ A; λi ∈ R : λi = 1
1

d) M là đa tạp affine khi và chỉ khi với mọi m ∈ M ta có M − m ≤ X, tức là

M = m + V, với V là một không gian con của X.
Lúc đó, ta gọi chiều và đối chiều của M chính là chiều và đối chiều của V :
dim M := dim V ; codim M := codim V.
Nếu codim M = 1 ta nói M là một siêu phẳng.
Bây giờ nếu Y cũng là một không gian vectơ, ta ký hiệu L(X, Y ) là không gian
các ánh xạ tuyến tính từ X vào Y . Đặc biệt nếu Y = R, ta đặt X # := L(X, R), là
không gian các phiếm hàm tuyến tính trên X.
e) M ⊂ X là siêu phẳng khi và chỉ khi tồn tại f ∈ X # \ {0} và α ∈ R sao cho
M = f −1 (α) = {x ∈ X | f (x) = α}.

f) Nếu codim M = k ∈ N thì tồn tại các siêu phẳng M1 , M2 , · · · , Mk sao cho
k
\
M= Mi .
1

1.1.2. Tập lồi.

Tập hợp C ⊂ X được gọi là lồi nếu với mọi cặp điểm x, y ∈ C ta có (x, y) ⊂ C.
a) Giao của một họ bất kỳ các tập lồi là lồi.
Tương tự bao affine, ta gọi bao lồi của một tập A ⊂ X, ký hiệu co A, là giao
của tất cả các tập lồi chứa A. Từ tính chất trên co A cũng là một tập lồi và là tập
lồi bé nhất chứa A.
Một tổ hợp affine x = m
P
i=1 λi ai với các λi ≥ 0 sẽ được gọi là một tổ hợp lồi
của các véctơ {a1 , · · · , am }.
b) co A = {x | x là tổ hợp lồi của các vectơ thuộc A}.
c) C là tập lồi khi và chỉ khi C = co C, tức là
nXm m
X o
C= λi ai | m ∈ N∗ ; ai ∈ C; λi ≥ 0 : λi = 1 .
1 1

Nếu C là tập lồi, ta định nghĩa số chiều của C chính là số chiều của Aff(C):
dim C := dim Aff(C).

d) Nếu A và B là các tập lồi và α ∈ R, thì các tập A + B, αA cũng lồi.

 5

1.1.3. Nón lồi.

Một tập K ⊂ X được gọi là nón nếu với mọi điểm k ∈ K và λ > 0 ta có
λk ∈ P
K. Nếu hơn nữa, K là tập lồi thì nó sẽ được gọi là nón lồi. Một tổ hợp tuyến
tính m i=1 λi ai sẽ được gọi là một tổ hợp dương nếu λi ≥ 0 với mọi i, là tổ hợp
dương không tầm thường nếu tồn tại ít nhất một hệ số λi dương chặt.
a) Giao của một họ bất kỳ các nón lồi là một nón lồi.
Ta gọi bao nón lồi của một tập A ⊂ X, ký hiệu con co A, là nón lồi bé nhất
chứa A. Lúc đó,
b) con co A = {x | x là tổ hợp dương không tầm thường các vectơ thuộc A}.
c) K là nón lồi khi và chỉ khi K = con co K, tức là
nX m m
X
K= λi ki | m ∈ N; ki ∈ K; λi ≥ 0 : λi > 0}.
1 1

d) Nếu K1 , K2 là các nón lồi chứa gốc thì K1 + K2 = co(K1 ∪ K2 ).

1.1.4. Định lý Carathéodory.

Định lý 1.1. Cho A ⊂ X. Lúc đó, với mọi k ∈ con co A \ {0}, tồn tại hệ độc lập
tuyến tính {a1 , a2 , · · · , am } ⊂ A và các số dương λ1 , · · · , λm sao cho
Xm
k= λ i ai .
1

Chứng minh. Giả sử k ∈ con co A \ {0}, P lúc đó k được biểu diễn dưới dạng tổ
m
hợp dương của các vectơ thuộc A: k = 1 λi ai với λi > 0 với mọi i. Nếu hệ
{a1 , a2 , · · · , am } phụ P
thuộc tuyến tính, thì tồn tại bộ hệ số (µ1 , · · · , µm ), với ít nhất
một µj > 0, sao cho m 1 µi ai = 0. Bây giờ nếu đặt
nλ  o λ
j  s
t0 = min  µj > 0 = ,
µj µs
ta được λi := λi − t0 µi ≥ 0, 1 ≤ i ≤ m, và
X X
k= λ i ai ; λi = 1.
i6=s i6=s

Định lý được chứng minh.

Định lý 1.2 (Carathéodory). Giả sử dim X = n < ∞ và A ⊂ X. Lúc đó, với mọi
x ∈ co A, x là tổ hợp lồi của một họ không quá n + 1 vectơ thuộc A. Tức là, tồn tại
hệ {a0 , a1 , · · · , am } ⊂ A và các số λ0 , · · · , λm ≥ 0, với m ≤ n, sao cho
Xm Xm
λi = 1 và x = λ i ai .
0 0
 6

Chứng minh. Đặt B = {(x, 1) | x ∈ A} ⊆ Y = X × R. Dễ thấy co B = co A × {1}.

Do đó, với mọi x ∈ co A ta có y = (x, 1) ∈ co B ⊆ con co B. Theo Định lý 1.1 tồn
tại m vectơ độc lập tuyến tính {(a0 , 1), (a1 , 1), · · · , (am , 1)} ⊆ B và các số dương λi
sao cho m
X
(x, 1) = λi (ai , 1),
0

tức là m m
X X
x= λ i ai ; λi = 1.
0 0

Cuối cùng, chú ý rằng dim Y = n+1 nên m ≤ n và định lý đã được chứng minh.

1.2. Định lý tách tập lồi.

1.2.1. Định lý Hahn-Banach.

Cho X là một không gian vectơ. Một ánh xạ ϕ : X → R được gọi là một phiếm
hàm dưới tuyến tính nếu
a) ϕ(x + y) ≤ ϕ(x) + ϕ(y) với mọi x, y ∈ X;
b) ϕ(λx) = λϕ(x) với mọi λ > 0, x ∈ X.
Định lý 1.3 (Hahn-Banach). Cho ϕ là một phiếm hàm dưới tuyến tính trên X, M
là một không gian con của X và f ∈ M # thoả mãn

f (m) ≤ ϕ(m); ∀m ∈ M.

Lúc đó, tồn tại F ∈ X # sao cho

a) F |M = f ;

b) F (x) ≤ ϕ(x) với mọi x ∈ X.

Chứng minh. Ta xét tập hợp U mà mỗi phần tử của nó là một cặp (Y, g) trong đó
M ≤ Y ≤ X, g ∈ Y # , g|M = f và g(y) ≤ ϕ(y) với mọi y ∈ Y . Trên U ta định nghĩa
quan hệ hai ngôi α xác định bởi

(Y, g) α(Z, h) ⇔ Y ≤ Z; h|Y = g.

Có thể kiểm chứng được (U, α) là một không gian thứ tự, trong đó mọi tập con sắp
thẳng đều tồn tại phần tử chận trên. Theo Bổ đề Zorn, trong U tồn tại phần tử tối
đại (Y, g). Ta sẽ chỉ ra Y = X và điều đó kết thúc chứng minh.
Giả sử ngược lại rằng tồn tại v ∈ X \ Y . Với mọi cặp y1 , y2 ∈ Y ta có

g(y1 ) − g(y2 ) = g(y1 − y2 ) ≤ ϕ(y1 − y2 ) ≤ ϕ(y1 + v) + ϕ(−y2 − v)

 7

⇒ λ = sup{g(y1 ) − ϕ(y1 + v) | y1 ∈ Y } ≤ µ = inf{g(y2 ) + ϕ(−y2 − v) | y2 ∈ Y }.

Với mỗi y ∈ Y và t ∈ R ta đặt h(y + tv) = g(y) − tλ. Dễ kiểm chứng được rằng
h ∈ Z # , với Z là không gian con sinh bởi Y và v, thỏa mãn h|Y = g. Mặt khác,
h(y + tv) ≤ ϕ(y + tv) với mọi y + tv ∈ Z. Vậy (Y, g) 6= (Z, h) ∈ U và (Y, g) α(Z, h),
mâu thuẫn vì (Y, g) là phần tử tối đại. Định lý đã được chứng minh.

Hệ quả 1.1. Cho X là không gian định chuẩn và M là không gian con của X. Lúc
đó, với mọi f ∈ M ∗ , tồn tại F ∈ X ∗ sao cho

F |M = f và kF k = kf k.

Chứng minh. Sử dụng Định lý 1.3 với ϕ(x) = kf kkxk.

Hệ quả 1.2. Cho X là không gian định chuẩn và x0 ∈ X \ {0}. Lúc đó, tồn tại
f ∈ X ∗ sao cho
kf k = 1 và f (x0 ) = kx0 k.

Chứng minh. Sử dụng Hệ quả 1.1 với M = span{x0 } và f (λx0 ) = λkx0 k.

1.2.2. Tập lồi hấp thụ - Điểm bọc - Phiếm hàm Minkowskii.
Một tập con A của không gian vectơ X được gọi là hấp thụ nếu

∀v ∈ X, ∃ > 0, (−v, v) ⊂ A

hay, một cách tương đương,

∀v ∈ X, ∃δ > 0, ∀|t| ≥ δ, v ∈ tA.

Một điểm x0 được gọi là điểm bọc của A nếu A − x0 là hấp thụ. Tập tất cả các
điểm bọc của A, ký hiệu core A, được gọi là lõi của A. Như vậy,

x0 ∈ core A ⇔ ∀v ∈ X, ∃ > 0, ∀λ ∈ (−, ) : x0 + λv ∈ A.

Rõ ràng, khái niệm điểm bọc là một mở rộng của khái niệm điểm trong của không
gian định chuẩn. Hơn nữa, ta có kết quả sau

Mệnh đề 1.4. Nếu X là một không gian định chuẩn và A ⊂ X, thì

a) Int A ⊂ core A.

b) Nếu dim X < ∞ và A lồi, thì Int A = core A.

 8

Chứng minh. Khẳng định a) suy ra trực tiếp từ định nghĩa. Để chứng minh b) ta
giả thiết {e1 , e2 , · · · , en } là một cơ sở của X. Vì mọi chuẩn trên X đều tương đương
nên không mất tính tổng quát ta có thể xét chuẩn k · k1 xác định bởi
n
X n
X
k xi ei k1 := |xi |.
i=1 i=1

Với mọi x0 ∈ core A, tồn tại  > 0 sao cho x0 ± ei ∈ A với mọi i = 1..n. Do A
lồi nên B := co{x0 ± ei | 1 ≤ i ≤ n} ⊂ A. Để kết thúc chứng minh ta chú ý rằng
B chính là hình cầu tâm x0 , bán kính  trong (X, k · k1 ).
Mệnh đề 1.5. Nếu C ⊂ X là tập lồi, thì core C và tập hợp dưới đây cũng lồi

lin C := {y ∈ X | ∃ c ∈ C, [c, y) ⊂ C}.

Chứng minh. Giả sử c1 , c2 ∈ core C và t ∈ (0, 1). Lúc đó, với mọi v ∈ X tồn
tại  > 0 sao cho ci + λv ∈ C với mọi λ ∈ (−, ). Vì C lồi nên ta cũng có
tc1 + (1 − t)c2 + λv = t(c1 + λv) + (1 − t)(c2 + λv) ∈ C với mọi λ ∈ (−, ). Vậy
tc1 + (1 − t)c2 ∈ core C, hay core C lồi.
Để chứng minh lin C lồi ta cũng lấy y1 , y2 ∈ lin C và t ∈ (0, 1). Theo định nghĩa,
tồn tại c1 , c2 ∈ C sao cho [c1 , y1 ) ⊆ C và [c2 , y2 ) ⊆ C. Dễ kiểm chứng được rằng
[ct , ty1 + (1 − t)y2 ) ⊆ C với ct := tc1 + (1 − t)c2 ∈ C. Vì vậy ty1 + (1 − t)y2 ∈ lin C,
hay lin C lồi.

Bây giờ, cho C là một tập lồi hấp thụ trong X. Ta định nghĩa phiếm hàm
Minkowskii của C là hàm được xác định bởi

pC (x) := inf{λ > 0 | x ∈ λC}; x ∈ X.

Rõ ràng, 0 ≤ pC (x) < ∞ với mọi x ∈ X.

Định lý 1.6. pC là phiếm hàm dưới tuyến tính và

{x ∈ X | pC (x) < 1} ⊂ C ⊂ {x ∈ X | pC (x) ≤ 1}.

Cụ thể hơn, ta có {x ∈ X | pC (x) < 1} = core C và {x ∈ X | pC (x) ≤ 1} = lin C.

1.2.3. Định lý tách tập lồi.

Cho A và B là hai tập con của không gian vectơ X. Một phiếm hàm tuyến tính
f ∈ X # \ {0} được gọi là tách A và B nếu

f (a) ≤ f (b) (hoặc f (a) ≥ f (b)); ∀a ∈ A, b ∈ B.

Điều này tương đương với nói rằng, tồn tại một số α ∈ R sao cho

f (a) ≤ α ≤ f (b); ∀a ∈ A, b ∈ B.
 9

Lúc đó, ta nói siêu phẳng

H(f ; α) := f −1 (α) = {x ∈ X | f (x) = α}

tách A và B. Trường hợp B là tập một điểm: B = {x0 }, ta nói đơn giản siêu phẳng
H(f ; α) tách A và x0 . Rõ ràng, siêu phẳng tách hai tập, nếu có, là không duy nhất.
Định lý 1.7 (Định lý tách cơ bản). Cho A và B là hai tập lồi khác rỗng, core A 6= ∅
và A ∩ B = ∅. Lúc đó, tồn tại siêu phẳng tách A và B.
Bổ đề 1.1. Nếu C là tập lồi hấp thụ và x0 6∈ C thì tồn tại siêu phẳng tách C và x0 .

Chứng minh. Đặt M := span{x0 } và g : M → R xác định bởi g(λx0 ) := λ với mọi
λ ∈ R. Lúc đó g ∈ M # , hơn nữa, do pC (x0 ) ≥ 1 nên g(m) ≤ pC (m) với mọi m ∈ M .
Áp dụng Định lý Hahn-Banach tồn tại f ∈ X # sao cho f |M = g và f (x) ≤ pC (x)
với mọi x ∈ X. Rõ ràng f (x0 ) = 1. Mặt khác, với mọi c ∈ C ta có f (c) ≤ pC (c) ≤ 1.
Nên f tách C và x0 .

Chứng minh Định lý 1.7. Giả sử a0 ∈ core A và b0 ∈ B. Đặt x0 := a0 − b0 và

C := A − B − (a0 − b0 ). Lúc đó, C lồi, hấp thụ và không chứa x0 . Từ Bổ đề trên tồn
tại f ∈ X # \ {0} tách C và x0 . Dễ kiểm chứng được rằng f cũng tách A và B.

1.3. Không gian tôpô lồi địa phương.

1.3.1. Không gian tôpô.

Cho X là một tập hợp khác rỗng. Một họ τ ⊂ P(X) được gọi là một tôpô trên
X nếu nó thoả mãn các tính chất sau:

i) ∅, X ∈ τ ,

ii) Giao của một số hữu hạn phần tử thuộc τ thì thuộc τ ,

iii) Hợp của một họ tuỳ ý các phần tử thuộc τ thì thuộc τ.

Lúc đó, X được gọi là một không gian tôpô và mỗi phần tử U ∈ τ được gọi là một
tập mở trong X.
Bây giờ cho A ⊂ X, x0 ∈ X, ta nói x0
- là một điểm trong của A nếu tồn tại U ∈ τ sao cho x ∈ U ⊂ A,
- là một điểm ngoài của A nếu tồn tại U ∈ τ sao cho x ∈ U và U ∩ A = ∅,
- là một điểm biên của A nếu hai mệnh đề trên đều sai.
Ta nói phần trong (phần ngoài, biên) của A là tập hợp gồm tất cả các điểm
trong (điểm ngoài, điểm biên tương ứng) của A và ký hiệu là Int A (Ext A, ∂A).
 10

Nếu x0 là điểm trong của A ta cũng nói A là một lân cận của x0 . Tập A được gọi là
đóng nếu ∂A ⊂ A. Với A là tập bất kỳ, ta gọi bao đóng của A là tập A := A ∪ ∂A.
Các kết quả dưới đây có thể được kiểm chứng dễ dàng.
a) A là đóng khi và chỉ khi X \ A là mở.
b) Với A là tập tuỳ ý, Int A là tập mở, và là tập con mở lớn nhất của A, A mở
khi và chỉ khi A = Int A.
c) Với A là tập tuỳ ý, A là tập đóng, và là tập đóng bé nhất chứa A, A đóng
khi và chỉ khi A = A.
Từ tính chất a) và các tính chất của tập mở ta suy ra các tính chất của tập
đóng:

i) ∅ và X là các tập đóng,

ii) Hợp của một số hữu hạn các tập đóng là đóng,

iii) Giao của một họ tuỳ ý các tập đóng là đóng.

Cho không gian tôpô (X, τ ). Một họ B ⊆ τ được gọi là một cơ sở lân cận của
τ nếu mọi tập U ∈ τ đều được biểu diễn dưới dạng hợp các tập thuộc B. Một họ
V ⊆ τ được gọi là một cơ sở lân cận của x0 ∈ X nếu với mọi lân cận U của x0 đều
tồn tại V ∈ V sao cho x0 ∈ V ⊆ U . Ta có kết quả sau:
Cho B ⊆ P(X). Để tồn tại một tôpô τ nhận B làm cơ sở thì điều kiện cần và
đủ là B thỏa mãn các tính chất sau
[
(i) V = X,
V ∈B

(ii) ∀ U, V ∈ B, ∀ x ∈ U ∩ V , ∃W ∈ B: x ∈ W ⊆ U ∩ V.
Cho một họ C ⊆ P(X) tùy ý. Dễ kiểm chứng được rằng họ sau đây
k
n\ o
∗
B := Ci | k ∈ N ; Ci ∈ C, 1 ≤ i ≤ k
i=1

thỏa mãn (i-ii), nên sẽ là cơ sở của một tôpô τ nào đó trên X. Lúc đó, ta nói C là
tiền cơ sở của τ .
Một tập được sắp thứ tự (I, <) được gọi là tập định hướng nếu với mọi λ, µ ∈ I
tồn tại γ ∈ I sao cho λ < γ và µ < γ. Một dãy suy rộng trong X là một ánh xạ
ϕ từ một tập được định hướng I vào X. Nếu ký hiệu xλ := ϕ(λ) thì ta có thể nói
(xλ ) là một dãy suy rộng trong X. Giả sử (xλ )λ∈I là một dãy suy rộng, J là một tập
định hướng khác và φ là một ánh xạ từ J vào I, với λµ := φ(µ); µ ∈ J, thoả mãn:
+ Với mọi µ < µ0 ta có λµ < λµ0 ;
+ Với mọi λ ∈ I tồn tại µ ∈ J sao cho λ < λµ .
 11

Lúc đó, ta gọi ϕ ◦ φ là dãy (suy rộng) con của dãy ϕ hay (xλµ ) là dãy con của
dãy (xλ ).
Dãy suy rộng (xλ ) trong không gian tôpô (X, τ ) được gọi là hội tụ đến x̄ nếu
vơi mọi lân cận V của x̄, tồn tại λ0 sao cho với mọi λ > λ0 ta có xλ ∈ V . Lúc đó, ta
ký hiệu xλ → x̄. Một tập con A của X được gọi là compact nếu mọi dãy suy rộng
trong A đều tồn tại dãy con hội tụ đến một điểm thuộc A. Ta có thêm các kết quả
sau
d) A là tập đóng ⇐⇒ với mọi dãy (xλ ) ⊂ A, nếu xλ → x̄ thì x̄ ∈ A.
Ta gọi một phủ mở của A là một họ {Uα | α ∈ Λ} các tập mở sao cho
[
A⊂ Uα .
α∈Λ

Lúc đó, nếu có họ hữu hạn H = {α1 , α2 , · · · , αk } ⊂ Λ sao cho

[
A⊂ Uα ,
α∈H

thì ta nói đây là một phủ con hữu hạn của phủ trên.
e) A là tập compact ⇐⇒ mọi phủ mở của A đều tồn tại phủ con hữu hạn.

1.3.2. Không gian tôpô tuyến tính.

Cho không gian vectơ X. Lúc đó, một tôpô τ trên X được gọi là tương thích
với cấu trúc đại số trên X nếu dưới tôpô này, các ánh xạ sau liên tục.

+ :X × X → X,
. :R × X → X.

Tức là:
Với mọi x, y ∈ X và mọi lân cận W của x + y, tồn tại các lân cận U của x, V
của y sao cho U + V ⊂ W.
Với mọi λ ∈ R, x ∈ X và mọi lân cận W của λx, tồn tại  > 0 và lân cận V
của x sao cho µV ⊂ W với mọi µ ∈ (λ − , λ + ).
Lúc đó, τ được gọi là tôpô tuyến tính trên X và X được gọi là một không gian
vectơ tôpô hay không gian tôpô tuyến tính.

Bổ đề 1.2. Trong không gian tôpô tuyến tính X,

Phép tịnh tiến: Ta (x) := a + x,
Phép vị tự: ϕα (x) := αx,
với a ∈ X, α ∈ R \ {0}, là các phép đồng phôi từ X lên X.
 12

Chứng minh. Vì đó là các song ánh liên tục và Ta−1 = T−a , ϕ−1
α = ϕα−1 .

Hệ quả 1.3. Trên không gian tôpô tuyến tính ta có

a) V là lân cận gốc ⇔ V + a là lân cận của a;

b) V là lân cận của x0 ⇔ αV là lân cận của αx0 , với mọi α 6= 0.

Một tập A ⊆ X được gọi là cân đối nếu với mọi |λ| ≤ 1 ta có λA ⊆ A.

Mệnh đề 1.8. Nếu V là lân cận gốc trong không gian tôpô tuyến tính X, thì
a) V là tập hấp thụ.

b) Tồn tại một lân cận gốc cân đối U sao cho U + U ⊂ V .

Chứng minh. Để khỏi nhầm lẫn, trong chứng minh này, ta ký hiệu θ là vectơ gốc
trong X.
a) Vì 0.x = θ nên với V là lân cận gốc, tồn tại  > 0 và lân cận U của x sao cho
λU ⊆ V với mọi λ ∈ (−, ). Suy ra λx ⊆ V với mọi λ ∈ (−, ). Vậy V hấp thụ.
b) Vì θ + θ = θ nên với V là lân cận gốc, tồn tại các lân cận gốc U1 , U2 sao cho
U1 + U2 ⊆ V . Vì 0.θ = θ nên với lân cận gốc U0 := U1 ∩ U2 tồn tại  > 0 và lân cận
gốc W sao cho λW ⊆ U0 với mọi λ ∈ (−, ). Đặt
[
U := λW
|λ|<

ta có U là lân cận cân đối của gốc và U + U ⊆ V .

Định lý 1.9. Cho X là một không gian vectơ.

a) Nếu τ là một tôpô tuyến tính, thì tồn tại cơ sở lân cận gốc V ⊂ τ thoả mãn

i) V cân đối, hấp thụ với mọi V ∈ V,

ii) αV ∈ V với mọi α 6= 0 và V ∈ V,
iii) Với mọi V ∈ V tồn tại U ∈ V sao cho U + U ⊂ V ,
iv) Với mọi V1 , V2 ∈ V, tồn tại U ∈ V sao cho U ⊂ V1 ∩ V2 .

b) Ngược lại, nếu V ⊂ P(X) là họ các tập thoả mãn các điều kiện (i-iv), thì tồn
tại tôpô tuyến tính τ trên X nhận V làm cơ sở lân cận gốc. Cụ thể,

τ = {U | ∀x ∈ U, ∃V ∈ V, x + V ⊂ U }.

Chứng minh. Sử dụng Mệnh đề 1.15. Trong khẳng định a) đặt V là tập các lân cận
gốc cân đối, còn trong b) chỉ cần kiểm tra τ đã cho là một tôpô tuyến tính.
 13

Mệnh đề 1.10. Nếu tôpô tuyến tính τ trên X nhận V làm cơ sở lân cận gốc, thì τ
là tôpô Hausdorff khi và chỉ khi
\
V = {0}.
V ∈V

Chứng minh. Cần là hiển nhiên. Để chứng minh đủ ta chú ý rằng nếu V là một lân
cận gốc không chứa a ∈ X, thì với lân cận gốc cân đối U sao cho U + U ⊆ V , ta sẽ
có U ∩ (a + U ) = ∅.

1.3.3. Không gian tôpô lồi địa phương.

Từ kết quả của mục trước, ta thấy cấu trúc của một tôpô tuyến tính hoàn toàn
được xác định bởi hệ cơ sở lân cận gốc. Nếu tồn tại một hệ cơ sở lân cận gốc gồm
toàn các tập lồi thì τ sẽ được gọi là tôpô (tuyến tính) lồi địa phương và X được gọi
là không gian tôpô (tuyến tính) lồi địa phương.
Định lý 1.11. Cho X là một không gian vectơ.
a) Nếu τ là một tôpô lồi địa phương trên X, thì tồn tại một cơ sở lân cận gốc V
gồm toàn các tập lồi, cân đối, hấp thụ.

b) Ngược lại, nếu V0 là một họ gồm các tập lồi, cân đối, hấp thụ thì họ sau
m
n \ o
V :=  Vi |  > 0; m ∈ N; Vi ∈ V0
1

là cơ sở lân cận gốc của một tôpô lồi địa phương nào đó. Hơn nữa, tôpô này
là Hausdorff khi và chỉ khi
\
V = {0}.
V ∈V0 ; >0

Chứng minh. Sử dụng Định lý 1.9 với V là họ các lân cận lồi, cân đối.

Nếu chú ý rằng, với mọi V ∈ V ta có V ⊂ 2V , thì ta có thể khẳng định rằng
mọi tôpô lồi địa phương đều tồn tại một cơ sở lân cận gốc lồi, cân đối và đóng.
Ví dụ 1.1. Không gian định chuẩn là một không gian lồi địa phương sinh bởi
họ chỉ gồm một tập: V0 = {B(0; 1)}. Lúc đó, cơ sở lân cận gốc tương ứng là
V = {B(0; 1) |  > 0} = {B(0; ) |  > 0}.
Ví dụ 1.2. Với mỗi p > 0 ta vẫn ký hiệu
∞
X
lp = {x = (xn ) ⊂ R | |xn |p < ∞}.
1
 14

Đó là các không gian vectơ. Đặt

( ∞
)
 X  p1
V := x ∈ lp  |xn |p <  .

1

Lúc đó, V = {V |  > 0} là cơ sở lân cận gốc của một tôpô tuyến tính trên lp . Hơn
nữa, ta có thể chứng minh được rằng lp là không gian lồi địa phương khi và chỉ khi
p ≥ 1.

1.3.4. Tôpô lồi địa phương mạnh nhất.

Trên không gian vectơ X có thể có nhiều tôpô lồi địa phương khác nhau. Ta
gọi tôpô lồi địa phương mạnh nhất trên X là tôpô τ0 sinh bởi họ V0 gồm tất cả các
tập lồi, cân đối, hấp thụ trong X. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì với mọi tôpô lồi địa
phương τ trên X, ta có τ ⊂ τ0 .
Định lý 1.12. Tôpô lồi địa phương mạnh nhất τ0 trên X là Hausdorff. Trong tôpô
ấy ta có
a) Mọi tập lồi, hấp thụ đều là lân cận gốc;
b) Nếu C là tập con lồi của X, thì core C = Int C;
c) Cho Y là một không gian lồi địa phương tuỳ ý. Lúc đó, mọi ánh xạ tuyến tính
từ X vào Y đều liên tục.

Chứng minh.
a) Vì mọi tập lồi, hấp thụ đều chứa một tập V ∈ τ0 .
b) Nếu x0 ∈ core C thì C − x0 hấp thụ và lồi, nên cũng là lân cận gốc, do đó
x0 ∈ Int C.
c) Vì ảnh ngược của một tập lồi, hấp thụ qua ánh xạ tuyến tính cũng là một
tập lồi, hấp thụ.
Định lý 1.13. Nếu X là không gian hữu hạn chiều thì trong X chỉ có một tôpô lồi
địa phương Hausdorff duy nhất. Đó chính là tôpô Euclide thông thường.

Chứng minh. Giả sử dim X = n và {e1 , · · · , en } là một cơ sở trực chuẩn, theo

tôpô Euclide, của X. Ký hiệu τE là tôpô Euclide và τ là một tôpô lồi địa phương
Hausdorff nào đó trên X. Với mỗi τ −lân cận lồi của gốc V , tồn tại  > 0 sao cho
{±ei | 1 ≤ i ≤ n} ⊂ V . Do V lồi nên V ⊃ co{±ei | 1 ≤ i ≤ n} ⊃ n B(0; 1),
với B(0; 1) là τE −hình cầu đơn vị. Vậy τ ⊂ τE . Từ đó suy ra toán tử đồng nhất
I : (X, τE ) → (X, τ ) là song ánh liên tục và τE −mặt cầu đơn vị S(0; 1), với tư
cách là ảnh liên tục của một tập compact, là tập τ −compact. Vì τ Hausdorff nên
S(0; 1) là đóng. Mặt khác 0 6∈ S(0; 1), nên tồn tại τ −lân cận gốc lồi U sao cho
U ∩ S(0; 1) = ∅. Dễ chứng minh được rằng U ⊆ B(0; 1). Vậy τ = τE .
 15

Từ định lý trên ta thấy tôpô Euclide cũng là tôpô lồi địa phương mạnh nhất
trên không gian hữu hạn chiều. Khẳng định sau là hiển nhiên

Hệ quả 1.4. Trong Rn với tôpô Euclide ta có

a) Nếu C ⊂ Rn là tập lồi thì Int C = core C;

b) Mọi ánh xạ tuyến tính từ Rn vào một không gian lồi địa phương Y đều liên
tục.

Hệ quả 1.5. Mọi không gian con hữu hạn chiều của một không gian lồi địa phương
Hausdorff đều đóng.

Chứng minh. Cho (X, τ ) là không gian lồi địa phương Hausdorff và M là không
gian con hữu hạn chiều của X. Do Định lý 1.13 tôpô cảm sinh của τ lên M chính
là tôpô Euclide. Đặt Un = BM (0; n1 ) là hình cầu mở tâm 0 bán kính n1 trong M . Với
mỗi n tồn tại τ −lân cận gốc lồi, cân đối Vn sao cho Vn ∩ M ⊆ Un .
Giả sử (xλ )λ∈I là dãy trong M , hội tụ về x ∈ X. Ta sẽ chứng minh x ∈ M .
Do xλ → x, với mỗi n ∈ N, tồn tại λn ∈ I sao cho xλ ∈ x + Vn , với mọi λ ≥ λn .
Chú ý rằng, ta có thể chọn sao cho λn < λn+1 với mọi n. Như vậy (xλn ) là một dãy
con của (xλ ). Bây giờ lấy xλm và xλn , với m < n, ta có xλm , xλn ∈ x + Vm . Vì vậy
xλm − xλn ∈ Vm − Vm = 2Vm . Mặt khác, xλm − xλn ∈ M , nên xλm − xλn ∈ 2Um , hay
kxλm − xλn k < m2 . Vậy (xλm ) là dãy Cauchy trong M nên hội tụ đến y ∈ M . Do
tính duy nhất của giới hạn trong không gian Hausdorff ta có x = y ∈ M.

1.3.5. Không gian tích - Phần bù tôpô.

Giả sử (X, τX ), (Y, τY ) là hai không gian tôpô lồi địa phương. Lúc đó, không
gian vectơ tích X × Y với tôpô tích Tikhonov (tức là tôpô trên X × Y có cơ sở gồm
tất cả các tập U × V với U ∈ τX và V ∈ τY ) cũng là không gian lồi địa phương, cụ
thể ta có kết quả sau

Định lý 1.14.
a) Tích của hai không gian lồi địa phương (Hausdorff) X, Y là không gian lồi địa
phương (Hausdorff) X × Y .

b) Nếu Z là một không gian lồi địa phương thì mọi ánh xạ A ∈ L(X × Y, Z) đều
có dạng A(x, y) = A1 (x) + A2 (y), với A1 ∈ L(X, Z) và A2 ∈ L(Y, Z) là các
ánh xạ được xác định bởi

A1 (x) = A(x, 0); A2 (y) = A(0, y).

Hơn nữa, A liên tục khi và chỉ khi A1 và A2 đều liên tục.
 16

Bây giờ giả sử M ≤ X và N là phần bù đại số của M (tức là, M + N = X và

M ∩ N = {0}, lúc đó với mọi x ∈ X tồn tại duy nhất một cặp m ∈ M và n ∈ N sao
cho x = m + n). Với tôpô cảm sinh, M và N cũng là các không gian lồi địa phương
và do đó ta có không gian lồi địa phương M × N . Xét ánh xạ

ϕ :M × N → X
(m, n) → m + n.

Dễ thấy rằng ϕ là một song ánh tuyến tính liên tục. Nếu ϕ−1 cũng là một ánh xạ
liên tục, thì M , N sẽ được gọi là phần bù tôpô của nhau và ký hiệu

X = M ⊕ N.

Mệnh đề 1.15. Giả sử X là không gian tôpô lồi địa phương Hausdorff, M là không
gian con đóng của X và codim M < ∞. Lúc đó mọi phần bù đại số của M đều là
phần bù tôpô.

Để chứng minh mệnh đề này ta cần sử dụng kết quả sau.

Bổ đề 1.3. Cho M và C là hai tập con của một không gian tôpô tuyến tính sao cho
M đóng, C compact. Lúc đó M + C là tập đóng.

Chứng minh Mệnh đề 1.15. Giả sử N là phần bù đại số của M . Lúc đó dim N < ∞
nên tôpô cảm sinh trên N là tôpô Euclide. Ta chỉ cần chứng minh ánh xạ chiếu
pN : X → N xác định bởi pN (m + n) = n, với mọi m ∈ M , n ∈ N , là liên tục. Đặt
C = SN (0; 1) là mặt cầu đơn vị trong N . Theo Bổ đề 1.3, C + M là tập đóng. Mặt
khác, 0 6∈ C + M , vì vậy tồn tại lân cận gốc lồi V trong X sao cho V ∩ (C + M ) = ∅.
Dễ chứng minh được rằng pN (V ) ⊆ BN (0; 1). Từ đó pN (V ) ⊆ BN (0; ) với mọi
 > 0. Vậy pN liên tục tại gốc nên liên tục.

1.4. Tập lồi trong không gian tôpô lồi địa phương.
Trong suốt mục này, nếu không nói gì thêm, ta luôn giả thiết X là một không
gian tôpô lồi địa phương.

1.4.1. Sự liên tục của phiếm hàm Minkowski - Nửa chuẩn.

Mệnh đề 1.16.
a) Cho C là tập lồi, hấp thụ trong X. Lúc đó pC là hàm liên tục khi và chỉ khi C
là một lân cận gốc. Hơn nữa, ta có

Int C = {x ∈ X | pC (x) < 1}; C = {x ∈ X | pC (x) ≤ 1}.

 17

b) Cho C và D là hai tập lồi, hấp thụ trong X và α > 0. Lúc đó,
1
p(αC) = pC ; p(C∪D) = max{pC , pD }.
α

c) Nếu p là một phiếm hàm dưới tuyến tính không âm trên X thì p = pC , với

C = {x ∈ X | p(x) < 1}.

Chứng minh. Từ Định lý 1.6 ta có 0 ∈ p−1 −1

C (−∞, 1) ⊆ C và 0 ∈ C ⊆ pC [0, ]. Vì
vậy, pC liên tục khi và chỉ khi C là lân cận gốc. Lúc đó dễ thấy

p−1 −1
C (−∞, 1) ⊆ Int C ⊆ C ⊆ pC (−∞, 1].

Mặt khác, có thể chứng minh rằng pC (x) = 1 ⇒ x ∈ ∂C. Vậy a) được chứng minh.
b) được suy ra từ định nghĩa. Để chứng minh c) ta sử dụng các mệnh đề:

p(x) < 1 ⇒ pC (x) ≤ 1; pC (x) < 1 ⇒ x ∈ C ⇒ p(x) < 1,

và nhận xét rằng, nếu p và q là hai phiếm hàm thuần nhất dương, không âm thỏa
mãn p(x) < 1 ⇒ q(x) ≤ 1 thì q(x) ≤ p(x) với mọi x.

Phiếm hàm p trên X được gọi là một nửa chuẩn nếu

a) p(x + y) ≤ p(x) + p(y), với mọi x, y ∈ X;
b) p(λx) = |λ|p(x), với mọi λ ∈ R và x ∈ X.
Vậy, p là một chuẩn nếu p là nửa chuẩn và p(x) = 0 ⇔ x = 0. Ta dễ dàng kiểm
chứng được mệnh đề sau

Mệnh đề 1.17. Cho p là một phiếm hàm trên X.

a) p là nửa chuẩn nếu và chỉ nếu p = pC với C là một tập lồi, cân đối, hấp thụ.

b) p là chuẩn nếu và chỉ nếu p = pC với C là một tập lồi, cân đối, hấp thụ và
không chứa trọn đường thẳng nào.

Từ Định lý 1.11 ta thấy, một tôpô lồi địa phương τ trên không gian vectơ X
hoàn toàn được xác định bởi một họ các tập lồi, cân đối, hấp thụ V0 (theo nghĩa
τ là tôpô tuyến tính yếu nhất nhận mọi tập V ∈ V0 làm lân cận gốc). Kết hợp với
Mệnh đề 1.16 và Mệnh đề 1.17 ta có thể khẳng định thêm rằng τ hoàn toàn được
xác định bởi một họ P0 các nửa chuẩn (theo nghĩa τ là tôpô tuyến tính yếu nhất
sao cho mọi nửa chuẩn p ∈ P0 đều liên tục). Đặc biệt, mọi chuẩn đều hoàn toàn
được xác định bởi một tập C lồi, cân đối, hấp thụ và không chứa đường thẳng nào
(lúc đó, với chuẩn này, B(0; 1) ⊂ C ⊂ B 0 (0; 1)).
 18

1.4.2. Các tính chất tôpô.

Cho C là tập lồi trong X. Ta vẫn ký hiệu Int C là phần trong của C. Ngoài ra,
ta gọi phần trong tương đối của C là phần trong của tập này theo tôpô cảm sinh
trong Aff(C). Cụ thể,
ri C := {x ∈ C | tồn tại lân cận gốc V : (x + V ) ∩ Aff(C) ⊂ C}.
Định lý 1.18. Cho C là tập lồi khác rỗng trong X. Lúc đó,
a) Int C, C là các tập lồi.
b) Nếu x ∈ Int C và y ∈ C thì [x, y) ⊂ Int C.
c) Nếu Int C 6= ∅ thì C = Int C, Int C = Int C và core C = Int C.
d) Nếu dim C < ∞ thì ri C 6= ∅ và C = ri C; ri C = ri C.

Chứng minh.
a) Nếu x, y ∈ Int C, thì tồn tại lân cận gốc lồi V sao cho x+V ⊆ C và y+V ⊆ C.
Do đó, với mọi λ ∈ (0, 1) ta có λx + (1 − λ)y + V ⊆ C, nên λx + (1 − λ)y ∈ Int C.
Vậy Int C lồi. Bây giờ lấy x, y ∈ C và λ ∈ (0, 1). Với mọi lân cận gốc lồi V , tồn tại
x ∈ (x + V ) ∩ C và y ∈ (y + V ) ∩ C, lúc đó λx + (1 − λ)y ∈ (λx + (1 − λ)y + V ) ∩ C.
Vậy λx + (1 − λ)y ∈ C, suy ra C là tập lồi.
b) Ta chứng minh w = µx + (1 − µ)y ∈ Int C, với mọi µ ∈ (0, 1]. Đặt λ = µ2 và
z = λx+(1−λ)y. Vì x ∈ Int C nên tồn tại lân cận gốc lồi V sao cho x+V ⊆ C. Lại vì
λ λ
y ∈ C nên y ∈ C+ 1−λ V , do đó z ∈ λx+(1−λ)(C+ 1−λ V ) = λ(x+V )+(1−λ)C ⊆ C.
λ
Để ý rằng w = tx + (1 − t)z với t = 1−λ , ta có w + tV ⊆ t(x + V ) + (1 − t)z ⊆ C.
Vậy w ∈ Int C.
c) Khẳng định C = Int C suy ra trực tiếp từ b). Giả sử c ∈ Int C. Với mọi
w ∈ Int C tồn tại  > 0 đủ bé sao cho y = w + (w − c) ∈ C. Vì w ∈ [c, y) nên theo
b) w ∈ Int C, suy ra Int C = Int C. Việc chứng minh core C = Int C được tiến hành
tương tự.
d) Không mất tính tổng quát giả thiết 0 ∈ C. Trước hết ta chứng minh rằng, nếu
dim C = dim X = n thì Int C 6= ∅. Thật vậy, lúc đó tồn tại hệ hệ độc lập tuyến tính
{c1 , c2 , · · · , cn } ⊆ C. Vì tôpô trên X trùng với tôpô Euclide nhận {c1 , c2 , · · · , cn }
làm hệ trực chuẩn nên ta có thể kiểm chứng được Int C 6= ∅. Từ đó, nếu dim C < ∞
thì ri C chính là phần trong của C với tôpô cảm sinh trên Aff(C), nên khác rỗng.
Sử dụng c) ta nhận được các khẳng định còn lại.

Cho A ⊂ X, ta ký hiệu coA là tập lồi đóng bé nhất chứa A. Từ định lý trên, ta
thấy coA = co A. Tuy nhiên chú ý rằng nói chung ta chỉ có bao hàm thức co A ⊂ coA.
Mệnh đề 1.19. Nếu A ⊂ X là một tập compact và tồn tại số nguyên dương n sao
cho, với mọi x ∈ co A đều có thể biểu diễn dưới dạng tổ hợp lồi của không quá n
phần tử thuộc A, thì co A là tập compact.
 19

n n
Chứng minh. Dễ thấy ánh xạ ϕ từ không Pn gian tôpô tích R × X vào X, xác
định bởi ϕ(λ1 , · · · , λn , x1 , · · · P
, xn ) = i=1 λi xi là liên tục. Mặt khác tập K =
n
{(λ1 , λ2 , · · · , λn ) ∈ [0, 1]n | λ
1 i = 1} là compact trong Rn . Vì vậy co A =
ϕ(K × An ) cũng là tập compact trong X.

Từ mệnh đề trên ta lập tức nhận được các hệ quả sau

Hệ quả 1.6. Nếu C1 , C2 , · · · , Cn ⊂ X là các tập lồi compact, thì

co(C1 ∪ C2 ∪ · · · ∪ Cn )

cũng là tập compact.

Hệ quả 1.7. Nếu dim X < ∞ và A là tập compact, thì co A cũng là tập compact.

Hệ quả này được chứng minh nhờ sử dụng Định lý Carathéodory. Mệnh đề sau
cho ta một kết quả mở rộng trên không gian Banach.

Mệnh đề 1.20. Nếu A là một tập compact trong không gian Banach X, thì coA là
tập compact.

Chứng minh. Với mọi  > 0, do A hoàn toàn bị chặn nên tồn tại {a1 , · · · , ak } ⊆ X
sao cho A ⊆ ∪k1 B(ai ; 2 ). Lại do C := co{a1 , · · · , ak } compact, nên hoàn toàn bị chặn,
 


tồn tại {b1 , · · · , bm } ⊆ X sao cho C ⊆ ∪m k
1 B(bj ; 2 ). Lúc đó, co A ⊆ co ∪1 B(ai ; 2 ) =
C + B(0; 2 ) ⊆ ∪m 1 B(bj ; ). Vậy co A là tập hoàn toàn bị chặn nên coA compact.

1.4.3. Nón lùi xa của tập lồi.

Cho tập lồi khác rỗng C ⊂ X. Ta nói vectơ d là một phương lùi xa của C nếu

x + λd ∈ C; ∀x ∈ C, ∀λ > 0.

Tập tất cả các phương lùi xa của C được gọi là nón lùi xa của C và được ký hiệu là
o+ (C). Vậy,
o+ (C) = {d ∈ X | x + λd ∈ C; ∀x ∈ C, ∀λ > 0}.

Mệnh đề 1.21. o+ (C) là nón lồi chứa gốc. Hơn nữa,

o+ (C) = {d ∈ X | C + d ⊂ C}

Chứng minh. Thật vậy, nếu C + d ⊂ C thì C + nd ⊂ C với mọi n ∈ N∗ . Lại do C

lồi nên C + λd ⊂ C với mọi λ > 0. Tức là d ∈ o+ (C).
 20

Ví dụ 1.3. Trong R2 cho các tập

1
C1 = {(x, y) | x > 0; y ≥ };
x
C2 = {(x, y) | y ≥ x2 };
C3 = {(x, y) | x2 + y 2 ≤ 1};
√
C4 = {(x, y) | y ≥ 1 + x2 };
C5 = {(x, y) | (x > 0 ∧ y > 0) ∨ (x = y = 0)}.
Lúc đó,
o+ (C1 ) = {(u, v) | u ≥ 0; v ≥ 0};
o+ (C2 ) = {(0, v) | v ≥ 0};
o+ (C3 ) = {(0, 0)};
o+ (C4 ) = {(u, v) | v ≥ |u|};
o+ (C5 ) = C5 .

Ví dụ 1.4. Cho ai ∈ Rn , αi ∈ R; 1 ≤ i ≤ m. Xét tập hợp

C6 = {x ∈ Rn | hai , xi ≤ αi ; 1 ≤ i ≤ m} =
6 ∅.
Ta có
o+ (C6 ) = {x ∈ Rn | hai , xi ≤ 0; 1 ≤ i ≤ m}.
Mệnh đề 1.22. Cho C lồi đóng khác rỗng. Lúc đó, o+ (C) là nón lồi đóng và
a) d ∈ o+ (C) ⇔ ∃x0 ∈ C, ∀λ > 0 : x0 + λd ∈ C.
b) o+ (C) = ∩ λ(C − x0 ); với mọi x0 ∈ C.
λ>0

Chứng minh.
a) (⇐) Ta chứng minh x + λd ∈ C với mọi x ∈ C và λ > 0. Với mọi n ∈ N∗ ta
có xn := (1 − n1 )x + n1 (x0 + nλd) ∈ C. Rõ ràng xn → x + λd. Mặt khác, C đóng nên
x + λd ∈ C.
b) Suy ra trực tiếp từ a).
Mệnh đề 1.23. Tập lồi đóng khác rỗng C ⊂ Rn bị chặn khi và chỉ khi o+ (C) = {0}.

Chứng minh. Giả sử c ∈ C. Dễ thấy C bị chặn thì o+ (C) = {0}. Ngược lại, nếu C
không bị chặn thì tồn tại dãy (xn ) ⊂ C sao cho kxn − ck → +∞. Không mất tính
tổng quát có thể giả thiết kxxnn −c
−ck
→ s ∈ S(0; 1). Từ Mệnh đề 1.22 ta có s ∈ o+ (C)
nên o+ (C) 6= {0}.
Bài tập 1.1. Tìm một tập A compact trong không gian Banach X mà co A không
compact.
Bài tập 1.2. Tìm một tập lồi C không bị chặn trong R2 mà o+ (C) = {0}.
Chương 2

KHÔNG GIAN LIÊN HỢP

TÔPÔ YẾU

2.1. Định lý tách.

2.1.1. Phiếm hàm tuyến tính liên tục.

Cho X là một không gian tôpô lồi địa phương. Ta vẫn ký hiệu X # là không
gian các phiếm hàm tuyến tính trên X. Với mỗi f ∈ X # \ {0} và α ∈ R tập hợp

H(f ; α) = {x ∈ X | f (x) = α} = f −1 (α)

là một siêu phẳng trong X, song song với không gian con Ker f = f −1 (0).

Mệnh đề 2.1. Siêu phẳng H(f ; α) là đóng khi và chỉ khi f liên tục.

Chứng minh. Điều kiện đủ là hiển nhiên. Để chứng minh điều kiện cần ta giả sử
H(f ; 1) đóng. Vì 0 6∈ H(f ; 1) tồn tại lân cận gốc lồi V sao cho V ∩ H(f ; 1) = ∅. Lúc
đó, f bị chặn trên bởi 1 trên V nên liên tục.

Ta ký hiệu tập tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên X là X ∗ và gọi
là không gian liên hợp, hay không gian đối ngẫu tôpô của X. Dễ kiểm chứng được
rằng X ∗ là một không gian vectơ con của không gian đối ngẫu đại số X # .

Hệ quả 2.1. Nếu tôpô trên X là tôpô lồi địa phương mạnh nhất, thì mọi siêu phẳng
trong X đều đóng. Nói cách khác, X ∗ = X # .

Chứng minh. Phần bù của siêu phẳng H(f ; α) là hợp của hai tập lồi C = f −1 (−∞, α)
và D = f −1 (α, +∞). Dễ kiểm chứng được core C = C và core D = D, từ đó C và
D là các tập mở suy ra H(f ; α) đóng.
 22

Ta nói siêu phẳng H(f ; α) để tập A ⊂ X về một phía nếu A là tập con của
một trong hai nửa không gian sau:
H + (f ; α) := {x ∈ X | f (x) ≥ α}; H − (f ; α) := {x ∈ X | f (x) ≤ α}.

Như vậy, theo định nghĩa trong Mục 1.2.3. siêu phẳng H(f ; α) tách hai tập A
và B khi và chỉ khi siêu phẳng đó để hai tập này về hai phía khác nhau. Tức là
A ⊂ H + (f ; α) và B ⊂ H − (f ; α) (hoặc ngược lại).
Mệnh đề 2.2.
a) Nếu siêu phẳng H(f ; α) để A về một phía, thì H(f ; α) ∩ core A = ∅.
b) Một siêu phẳng để một tập có phần trong khác rỗng về một phía thì đóng.

2.1.2. Định lý Tách.

Định lý 2.3 (Định lý Tách). Giả sử hai tập lồi A và B trong không gian X rời
nhau. Hơn nữa, nếu một trong hai điều kiện sau thoả mãn
a) Int A ∪ Int B 6= ∅,
b) dim X < ∞,

thì có một siêu phẳng đóng tách A và B.

Chứng minh. Đặt C = A − B ta có C lồi và không chứa gốc. Ta chứng minh tồn
tại phiếm hàm tuyến tính liên tục tách C với {0}.
a) Nếu Int A ∪ Int B 6= ∅, thì Int C 6= ∅. Theo Định lý 1.7, tồn tại siêu phẳng
tách 0 với C. Do Mệnh đề 2.2, đó là siêu phẳng đóng.
b) Bây giờ giả sử dim X = n < ∞. Nếu dim C < n thì tồn tại siêu phẳng (đóng)
chứa C nên tách C với 0, còn nếu dim C = n ta trở về trường hợp a).

Cho tập lồi C ⊂ X và một điểm x0 ∈ C. H(f ; α) được gọi là siêu phẳng tựa
của C tại x0 , nếu nó chứa x0 và để C về một phía. Lúc đó, ta nói x0 là điểm tựa
của C trên siêu phẳng H(f ; α) và f là phiếm hàm tựa của tập lồi C tại x0 . Nếu hơn
nữa, C ⊂ H − (f ; α) thì f được gọi là một vectơ pháp tuyến ngoài của C tại x0 . Lúc
đó,
f (c − x0 ) ≤ 0; ∀c ∈ C.
Ta ký hiệu NC (x0 ) là tập hợp tất cả các vectơ pháp tuyến ngoài liên tục của C tại
x0 ; tức là
NC (x0 ) := {f ∈ X ∗ | f (c − x0 ) ≤ 0; ∀c ∈ C}.
Hệ quả 2.2. Cho tập lồi C và x0 ∈ C.
a) NC (x0 ) là nón lồi chứa gốc trong X ∗ .
b) Nếu Int C 6= ∅ và x0 ∈ ∂C, thì NC (x0 ) 6= {0}.

Từ kết quả này ta thường gọi NC (x0 ) là nón pháp tuyến của C tại x0 .
 23

2.1.3. Định lý Tách mạnh.

Ta nói hai tập A và B là tách mạnh được nếu tồn tại phiếm hàm f 6= 0 và các
số γ > β sao cho A ⊂ H − (f ; β) và B ⊂ H + (f ; γ). Lúc đó, nếu có α ∈ (β, γ) ta cũng
nói siêu phẳng H(f ; α) tách mạnh A và B.

Định lý 2.4 (Định lý Tách mạnh). Cho A và B là hai tập lồi khác rỗng rời nhau
trong X sao cho A đóng và B compact. Lúc đó, tồn tại một siêu phẳng đóng tách
mạnh A và B.

Chứng minh. Đặt C = A − B ta có C là tập lồi, đóng không chứa gốc. Do đó tồn
tại lân cận lồi gốc lồi V sao cho V ∩ C = ∅. Do Định lý 2.3 tồn tại phiếm hàm liên
tục f tách C và V , nên tách mạnh C và 0.

Hệ quả 2.3. Cho M là một không gian con của X và x0 ∈ X \ M . Lúc đó, tồn tại
f ∈ X ∗ sao cho

f (x0 ) = 1 và f (m) = 0 với mọi m ∈ M.

Hệ quả 2.4. Một không gian con M là trù mật trong X khi và chỉ khi, với mọi
phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên X mà bằng không trên M thì f = 0.

Cuối cùng, ta nhận được mệnh đề sau mà là mở rộng một phần của Hệ quả 1.1.

Mệnh đề 2.5. Cho M là một không gian con của X. Lúc đó, với mọi g ∈ M ∗ tồn
tại f ∈ X ∗ sao cho
f |M = g.

2.2. Tôpô yếu - Tôpô yếu*.

2.2.1. Tôpô yếu trên X.

Cho (X, τ ) là không gian tôpô lồi địa phương. Với mỗi f ∈ X ∗ , tập hợp

V (f ; 1) := {x ∈ X | |f (x)| < 1}

là một tập lồi cân đối hấp thụ trong X. Do đó, từ kết quả Định lý 1.9, họ

V0 := {V (f ; 1) | f ∈ X ∗ }

sẽ xác định một tôpô lồi địa phương τw trên X. Tôpô này nhận họ sau làm cơ sở
lân cận gốc:
m
n\ o
V= V (fi ; ) | m ∈ N∗ ;  > 0; fi ∈ X ∗ , 1 ≤ i ≤ m .
i=1
 24

Dễ kiểm chứng được rằng đây là tôpô lồi địa phương yếu nhất trên X bảo đảm
sự liên tục của tất cả các phiếm hàm f ∈ X ∗ . Nói riêng, τw ⊂ τ . Do đó, ta sẽ gọi τw
là tôpô yếu trên X để phân biệt với tôpô mạnh là τ . Tương ứng với tôpô này ta có
các khái niệm mới trên X như tập mở yếu, tập đóng yếu, hội tụ yếu, compact yếu...
w
Ta sẽ ký hiệu xλ → x̄ để chỉ rằng dãy suy rộng (xλ ) hội tụ yếu đến x̄ để phân biệt
với ký hiệu xλ → x̄ nói rằng (xλ ) hội tụ mạnh đến x̄.
Mệnh đề 2.6. Cho dãy suy rộng (xλ ) trong X và x̄ ∈ X. Lúc đó,
w
xλ → x̄ ⇐⇒ f (xλ ) → f (x̄); ∀f ∈ X ∗ .

Mệnh đề 2.7. Nếu tôpô mạnh trên X là Hausdorff thì tôpô yếu cũng Hausdorff.

Vì tôpô yếu là yếu hơn tôpô mạnh, nên mọi tập đóng yếu (mở yếu) đều đóng
(mở). Điều ngược lại thì không nhất thiết đúng. Tuy vậy, đối với tập lồi thì hai khái
niệm đóng và đóng yếu là tương đương. Điều này được thể hiện trong kết quả sau:
Mệnh đề 2.8. Mọi tập lồi đóng trong X cũng đóng yếu.
Hệ quả 2.5 (Bổ đề Mazur). Giả sử X là không gian định chuẩn và (xn ) là một dãy
trong X hội tụ yếu đến x̄. Lúc đó, tồn tại một dãy (yn ) hội tụ (mạnh) đến x̄ sao
cho yn ∈ co{xk | k ∈ N}, với mọi n ∈ N .

2.2.2. Tôpô yếu* trên X ∗ .

Như đã nhận xét trong 1.1.1. X ∗ là một không gian vectơ con của không gian
X . Sau đây chúng ta sẽ tìm cách xây dựng một tôpô lồi địa phương trên X ∗ .
#

Tương ứng với mỗi x ∈ X, ta thiết lập một phiếm hàm φx trên X ∗ được xác
định bởi
φx (f ) := f (x); ∀f ∈ X ∗ .
Dễ kiểm chứng được rằng đây là một phiếm hàm tuyến tính trên X ∗ , và do đó, nếu
đồng nhất mỗi x ∈ X với φx ta có thể xem X như một họ các phiếm hàm tuyến
tính trên X ∗ . Tôpô tuyến tính yếu nhất τw∗ trên X ∗ bảo đảm sự liên tục của mọi
x ∈ X được gọi là tôpô yếu* trên X ∗ . Tương tự tôpô yếu, ta có thể thấy τw∗ là tôpô
lồi địa phương, có cơ sở lân cận gốc gồm các tập có dạng
m
n\ o
B∗ = V ∗ (xi ; ) | m ∈ N;  > 0; xi ∈ X, 1 ≤ i ≤ m ,
i=1

trong đó,
V ∗ (x; ) := {f ∈ X ∗ | |f (x)| < }.
Một điều đáng chú ý là bất luận tôpô trên X như thế nào, tôpô yếu* trên X ∗ luôn
w∗
luôn là Hausdorff. Tương tự sự hội tụ trong tôpô yếu, ta ký hiệu fλ → f để chỉ rằng
dãy suy rộng (fλ ) hội tụ theo tôpô yếu* về phiếm hàm f trong X ∗ .
 25

Mệnh đề 2.9. Cho dãy suy rộng (fλ ) trong X ∗ . Lúc đó,
w∗
fλ → f ⇐⇒ ∀x ∈ X, fλ (x) → f (x).

Cho V là một tập con khác rỗng của X, ta gọi đối cực của V là tập hợp sau
V 0 := {f ∈ X ∗ | f (x) ≤ 1}.
Bổ đề 2.1.
a) V 0 là tập lồi, đóng yếu* trong X ∗ ,
b) Nếu V cân đối thì V 0 cũng vậy,
c) Nếu V ⊃ U 6= ∅ thì V 0 ⊂ U 0 .
Định lý 2.10 (Alaoglu). Nếu V là một lân cận gốc trong X thì V 0 là compact yếu*.
Hệ quả 2.6. Cho V là một lân cận gốc trong X và ϕ : V → R là một phiếm hàm
liên tục trên V . Lúc đó, tập hợp
K = {f ∈ X ∗ | f (v) ≤ ϕ(v), ∀v ∈ V }
là compact yếu*.
Hệ quả 2.7. Hình cầu đơn vị đóng B∗0 (0; 1) trong không gian liên hợp X ∗ của không
gian định chuẩn X là compact yếu*.

2.2.3. Cặp đối ngẫu tổng quát.

Cho X và Y là hai không gian vectơ và h·, ·i : X × Y → R là một dạng song
tuyến tính tách được theo từng biến. Nghĩa là
hx, λy1 + µy2 i = λhx, y1 i + µhx, y2 i; ∀x ∈ X, y1 , y2 ∈ Y, λ, µ ∈ R,
hλx1 + µx2 , yi = λhx1 , yi + µhx2 , yi; ∀x1 , x2 ∈ X, y ∈ Y, λ, µ ∈ R.
∀x0 ∈ X \ {0}, ∃y ∈ Y : hx0 , yi = 6 0,
∀y0 ∈ Y \ {0}, ∃x ∈ X : hx, y0 i =6 0.

Lúc đó, mỗi y ∈ Y cố định sẽ xác định một phiếm hàm tuyến tính trên X theo
quy tắc
x ∈ X −→ hx, yi ∈ R,
và mỗi x ∈ X cũng xác định một phiếm hàm tuyến tính trên Y bởi
y ∈ Y −→ hx, yi ∈ R.
Như vậy có thể xem X là một không gian vectơ những phiếm hàm tuyến tính trên
Y , hay X ≤ Y # . Tương tự, Y ≤ X # . Ta sẽ ký hiệu tôpô tuyến tính yếu nhất trên
X bảo đảm sự liên tục của mọi phiếm hàm y ∈ Y bởi σ(X, Y ) và tôpô tuyến tính
yếu nhất trên Y bảo đảm sự liên tục của mọi phiếm hàm x ∈ X bởi σ(Y, X).
 26

Định lý 2.11. σ(X, Y ) là tôpô lồi địa phương Hausdorff trên X. Hơn nữa, không
gian liên hợp của (X, σ(X, Y )) cũng chính là Y .

Dĩ nhiên, một kết quả tương tự cũng đúng đối với tôpô σ(Y, X) và ta cũng có
(Y, σ(Y, X))∗ = X. Để chứng minh các kết quả này ta cần đến bổ đề sau
Bổ đề 2.2. Nếu f1 , f2 , · · · , fm và g là các phiếm hàm tuyến tính trên không gian
vectơ X sao cho m
\
Ker fi ⊂ Ker g,
i=1

thì g là một tổ hợp tuyến tính của họ {f1 , f2 , · · · , fm }.

Hệ quả 2.8. Giả sử (X, τ ) là một không gian lồi địa phương Hausdorff với không
gian liên hợp X ∗ . Lúc đó với dạng song tuyến tính hx, f i = f (x) trên X × X ∗ ta có
σ(X, X ∗ ) = τw , σ(X ∗ , X) = τw∗ . Đặc biệt, (X, τw )∗ = X ∗ và (X ∗ , τw∗ )∗ = X.

Do tính đối xứng giữa các không gian X và X ∗ , được thể hiện qua hệ quả trên,
ta thường ký hiệu các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian lồi địa phương
X là x∗ ∈ X ∗ và viết hx, x∗ i thay cho x∗ (x).

2.2.4. Không gian Banach phản xạ.

Trong mục này, ta xét trường hợp X là một không gian định chuẩn và X ∗ là
không gian liên hợp của nó. Ta đã biết X ∗ cũng là một không gian định chuẩn, hơn
nữa là không gian Banach, với chuẩn được xác định bởi

kx∗ k = sup{|hx, x∗ i| : kxk ≤ 1}; x∗ ∈ X ∗ .

Đến lượt nó, không gian định chuẩn X ∗ cũng có không gian liên hợp gồm các phiếm
hàm tuyến tính liên tục x∗∗ trên nó mà ta ký hiệu là X ∗∗ , với chuẩn

kx∗∗ k = sup{|hx∗ , x∗∗ i| : kx∗ k ≤ 1}; x∗∗ ∈ X ∗∗ .

Chú rằng trên X ∗ cũng tồn tại hai tôpô, đó là tôpô sinh bởi chuẩn mà ta gọi
là tôpô mạnh và tôpô yếu* τw∗ = σ(X ∗ , X). Vì

|hx, x∗ i| ≤ kx∗ k; ∀x ∈ X, x∗ ∈ X ∗ ,

nên sự hội tụ theo chuẩn kéo theo sự hội tụ yếu*, hay tôpô yếu* là yếu hơn tôpô
mạnh.
Bây giờ với mỗi phần tử x ∈ X, phiếm hàm tuyến tính tương ứng φx đã xét
trong 2.2.2. là liên tục theo tôpô σ(X ∗ , X) nên cũng liên tục theo tôpô chuẩn. Tức
là φx ∈ X ∗∗ . Mặt khác, chuẩn của φx trong X ∗∗ được xác định bởi

kφx k = sup{|hx∗ , φx i| : kx∗ k ≤ 1} = sup{|hx, x∗ i| : kx∗ k ≤ 1} = kxk.

 27

Như vậy ánh xạ Φ : X → X ∗∗ với Φ(x) = φx là một phép nhúng đẳng cự từ X vào
X ∗∗ , và do đó, có thể đồng nhất X với không gian con Φ(X) của X ∗∗ . Với quan
điểm như vậy, từ nay về sau ta luôn xem X là không gian con của không gian X ∗∗ .
Không gian định chuẩn X được gọi là không gian phản xạ nếu X = X ∗∗ (tức
là ánh xạ nhúng Φ là một song ánh từ X lên X ∗∗ , điều này xảy ra khi và chỉ khi
Φ(B 0 ) = B 0∗∗ ). Vì không gian X ∗∗ luôn luôn là không gian Banach, nên một không
gian phản xạ phải là không gian Banach. Định lý dưới đây cho thấy khi nào một
không gian Banach là phản xạ.

Định lý 2.12. Một không gian Banach X là phản xạ khi và chỉ khi hình cầu đơn
vị đóng B 0 (0; 1) là compact yếu.

Hệ quả 2.9. Trong một không gian phản xạ mọi tập lồi, đóng, bị chặn là compact
yếu.

Hệ quả 2.10. Trong một không gian phản xạ mọi dãy bị chặn đều tồn tại dãy con
hội tụ yếu.
Chương 3

HÀM LỒI

3.1. Cấu trúc hàm lồi.

3.1.1. Định nghĩa hàm lồi.

Cho (X, τ ) là một không gian tôpô lồi địa phương Hausdorff và

f : X −→ [−∞, ∞]

là một phiếm hàm trên X. Các tập hợp

dom f := {x ∈ X | f (x) < ∞}, epi f := {(x, γ) ∈ X × R | f (x) ≤ γ}

lần lượt được gọi là miền hữu hiệu và epi đồ thị của f . Ngoài ra, với mỗi α ∈ R ta
gọi tập hợp sau là tập mức dưới của hàm f tương ứng với mức α:

C(f ; α) := {x ∈ X | f (x) ≤ α}.

Hàm f được gọi là chính thường nếu

dom f 6= ∅ và f (x) > −∞, ∀x ∈ X,

và được gọi là lồi nếu epi f là tập lồi trong không gian X × R. Nếu −f là hàm lồi
thì f được gọi là hàm lõm.

Mệnh đề 3.1. Nếu f lồi thì dom f lồi.

Mệnh đề 3.2. Nếu f lồi thì C(f ; α) lồi với mọi α ∈ R.

Mệnh đề 3.3. Cho f : X → (−∞, +∞]. Lúc đó,

f lồi ⇔ f (λx + (1 − λ)y) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y); ∀x, y ∈ X; ∀λ ∈ (0, 1).

 29

Mệnh đề 3.4 (Bất đẳng thức Jensen). Cho f : X → (−∞, +∞]. Lúc đó,
m
! m m
X X X
f lồi ⇔ f λi x i ≤ λi f (xi ); ∀xi ∈ X; ∀λi ≥ 0 : λi = 1.
1 1 1

Một ví dụ đơn giản của hàm lồi là hàm chỉ; Cho C là tập con của X, ta gọi
hàm chỉ của C là hàm (
0, x ∈ C,
δC (x) =
∞, x ∈ X \ C.
Lúc đó, dễ kiểm tra được rằng δC là hàm lồi khi và chỉ khi C là tập lồi.
Hàm f : X → R được gọi là thuần nhất dương nếu
f (λx) = λf (x); ∀x ∈ X, ∀λ > 0.
Mệnh đề 3.5. Cho hàm thuần nhất dương f : X → (−∞, +∞]. Ba phát biểu sau
là tương đương
a) f lồi,
b) f (x + y) ≤ f (x) + f (y); ∀x, y ∈ Rn .
c) epi f là một nón lồi.
Hệ quả 3.1. Nếu f là hàm lồi, chính thường, thuần nhất dương thì
m
! m
X X
i
f λi x ≤ λi f (xi ); ∀xi ∈ X; ∀λi > 0.
1 1

Hệ quả 3.2. Nếu f là hàm lồi, chính thường, thuần nhất dương thì
f (x) + f (−x) ≥ 0; ∀x ∈ X.

3.1.2. Các phép toán trên hàm lồi.

Mệnh đề 3.6. Cho hàm lồi f : X → R và hàm lồi không giảm ϕ : R → (−∞, +∞].
Lúc đó, ϕ ◦ f là hàm lồi.
Mệnh đề 3.7. Nếu f1 , f2 là những hàm lồi chính thường thì f1 + f2 cũng lồi.
Hệ quả 3.3. Nếu f1 , f2 , · · · , fm lồi chính thường và λi > 0, 1 ≤ i ≤ m, thì hàm
λ1 f1 + λ2 f2 + · · · + λm fm lồi.

Ta thấy mỗi hàm f trên X xác định một tập hợp epi f ⊂ X × R. Bây giờ, với
mỗi tập F ⊂ X × R cho trước, ta xét hàm tương ứng fF trên X được định nghĩa
như sau
fF (x) := inf{γ ∈ R | (x, γ) ∈ F }; x ∈ X.
Rõ ràng, fepi f ≡ f . Tuy vậy, nói chung ta chỉ có bao hàm thức F ⊂ epi fF .
 30

Bổ đề 3.1. Cho F ⊂ X × R là tập lồi. Lúc đó fF là hàm lồi trên X.

Bây giờ cho f1 , f2 , · · · , fm là những hàm lồi chính thường trên X. Ta gọi tổng
chập của họ các hàm (fi )1≤i≤m là hàm f được xác định bởi:
( m m
)
X  X
f (x) := inf fi (xi )  xi ∈ X : xi = x ; x ∈ X

1 1

và ký hiệu
m
M
f= fi .
1

Mệnh đề 3.8. Tổng chập của họ các hàm lồi, chính thường cũng là hàm lồi.

Cho f : X → R. Ta định nghĩa bao lồi của f là hàm co f := fco epi f . Tức là,
co f (x) := inf{γ ∈ R | (x, γ) ∈ co epi f }; x ∈ X.
Mệnh đề 3.9. co f là hàm lồi lớn nhất trong số các hàm lồi non hơn f .

Chú ý rằng, nói chung epi(co f ) 6= co(epi f ).

Mệnh đề 3.10. Với mọi x ∈ X, ta có
( m m m
)
X  X X
co f (x) = inf λi f (xi )  λi ≥ 0, λi = 1; xi ∈ X, λi x i = x .

1 1 1

Cho họ hàm fα : X → R, α ∈ I. Ta gọi cận trên và cận dưới của họ hàm này
lần lượt là các hàm
_ _ ^ ^
fα = fα := sup fα ; fα = fα := inf fα .
α∈I α∈I

Mệnh đề 3.11. Nếu fα lồi (lõm) với mọi α ∈ I, thì ∨fα (∧fα ) cũng lồi (lõm).

3.2. Sự liên tục của hàm lồi.

3.2.1. Hàm nửa liên tục dưới.

Cho f : X → R. f được gọi là nửa liên tục dưới (l.s.c.) tại x0 nếu
lim inf f (x) ≥ f (x0 ).
x→x0

Nếu f (x0 ) hữu hạn thì điều kiện này có thể viết lại một cách tương đương rằng, với
mọi  > 0 tồn tại lân cận gốc V sao cho
f (x) > f (x0 ) − , ∀x ∈ x0 + V.
f được gọi là nửa liên tục dưới nếu nó nửa liên tục dưới tại mọi điểm.
 31

Mệnh đề 3.12. Cho f : X → R, ba phát biểu sau là tương đương

a) f l.s.c.
b) C(f ; α) đóng, với mọi α ∈ R,
c) epi f là tập đóng trong X × R.

Từ kết quả này mà một hàm nửa liên tục dưới còn được gọi là hàm đóng.
Hệ quả 3.4. Một hàm lồi, l.s.c. thì cũng l.s.c. theo tôpô yếu.

Cho f : X → R. Ta gọi bao đóng của f là hàm f¯ := fepi f . Tức là:

f¯(x) := inf{γ ∈ R | (x, γ) ∈ epi f }; x∈X

và bao lồi đóng của f là hàm cof := co f .
Mệnh đề 3.13. f¯ (cof ) là hàm đóng (lồi đóng) lớn nhất trong số các hàm đóng
(lồi đóng) non hơn f . Hơn nửa,
epi f¯ = epi f ; epi(cof ) = co(epi f ).

Chú ý: co f¯ không nhất thiết là hàm đóng và do đó, nói chung co f¯ 6= cof .
Mệnh đề 3.14. Một hàm lồi, đóng, không chính thường thì không nhận giá trị hữu
hạn nào.
Mệnh đề 3.15.
a) f đóng khi và chỉ khi f = f¯.
b) Nếu f lồi thì f¯ lồi và do đó cof = f¯.
c) Nếu f1 , f2 đóng thì f1 + f2 đóng.
d) Nếu fα đóng với mọi α ∈ I, thì ∨fα đóng.
e) Nếu fα lồi, đóng với mọi α ∈ I, thì ∨fα lồi, đóng.

3.2.2. Sự liên tục của hàm lồi.

Một hàm f được gọi là Lipschitz địa phương tại x0 nếu tồn tại một lân cận gốc
lồi, cân đối V và hằng số K > 0 sao cho
|f (x) − f (x0 )| ≤ KpV (x − x0 ); ∀x, x0 ∈ x0 + V.
f được gọi là Lipschitz địa phương trên tập mở U ⊂ X nếu nó Lipschitz địa phương
tại mọi điểm thuộc U . Dễ thấy các định nghĩa này không phụ thuộc vào lân cận
V được chọn và, khi X là không gian định chuẩn, ta nhận được định nghĩa hàm
Lipschitz thông thường bằng cách chọn V là hình cầu đơn vị.
 32

Định lý 3.16. Cho f lồi chính thường, các phát biểu sau là tương đương.
a) f liên tục tại một điểm x̄ ∈ X.

b) f bị chặn trên trong một tập lồi mở khác rỗng nào đó.

c) Int(epi f ) 6= ∅.

d) Int(dom f ) 6= ∅ và f Lipschitz địa phương trên Int(dom f ).

e) Int(dom f ) 6= ∅ và f liên tục tại mọi điểm thuộc Int(dom f ).

Hệ quả 3.5. Nếu f là hàm lồi chính thường trên Rn thì f liên tục trong tôpô tương
đối của Aff(dom f ) tại mọi điểm x ∈ ri(dom f ).

3.3. Hàm liên hợp.

3.3.1. Biểu diễn hàm lồi theo hàm affine.

Nhắc lại rằng, một hàm affine trên X là hàm có dạng

ϕ(x) = hx∗ , xi + α,

với x∗ ∈ X # và α ∈ R. Lúc đó, ϕ là liên tục khi và chỉ khi x∗ ∈ X ∗ . Ký hiệu AX là

họ tất cả các hàm affine liên tục trên X.
Cho f là một hàm trên X. Ta ký hiệu

A(f ) := {ϕ ∈ AX | ϕ ≤ f }; L(f ) := {x∗ ∈ X ∗ | x∗ ≤ f }.

Định lý 3.17. Cho f là hàm chính thường. Lúc đó, f lồi đóng khi và chỉ khi
_
f= ϕ.
ϕ∈A(f )

Hệ quả 3.6. Cho f là hàm chính thường, thuần nhất dương. Lúc đó, f lồi đóng khi
và chỉ khi _
f= ϕ.
ϕ∈L(f )

Hệ quả 3.7. Cho f : X → R. Lúc đó,

_
cof = ϕ.
ϕ∈A(f )

Hệ quả 3.8. Cho f là hàm lồi, đóng, chính thường trên X. Lúc đó, tồn tại x∗ ∈ X ∗
sao cho hàm g(x) := hx∗ , xi − f (x) bị chặn trên.
 33

3.3.2. Hàm liên hợp.

Cho hàm f : X → R. Ta gọi hàm f ∗ : X ∗ → R được xác định như sau là hàm
liên hợp (hay biến đổi Fenchel - Moreau) của f :

f ∗ (x∗ ) := sup{hx∗ , xi − f (x) | x ∈ X} = sup{hx∗ , xi − f (x) | x ∈ dom f }.

Ví dụ 3.1. Với
f (x) = hx∗0 , xi + α; x ∈ X,
ta có (
−α; x∗ = x∗0 ,
f ∗ (x∗ ) =
+∞; x∗ =
6 x∗0 .

Với tôpô σ(X ∗ , X), thì đối ngẫu của X ∗ chính là X. Do đó, nếu g : X ∗ → R là
một hàm trên X ∗ thì ta cũng có định nghĩa hàm liên hợp của g là hàm g ∗ : X → R
xác định bởi

g ∗ (x) := sup{hx∗ , xi − g(x∗ ) | x∗ ∈ X ∗ } = sup{hx∗ , xi − g(x∗ ) | x∗ ∈ dom g}.

Ta ký hiệu f ∗∗ := (f ∗ )∗ và gọi là hàm liên hợp bậc hai của f .

Ví dụ 3.2. Cho ∅ =
6 C ⊂ X. Lúc đó

(δC )∗ (x∗ ) = suphx∗ , xi = σC (x∗ ).

x∈C

Nói cách khác, liên hợp của hàm chỉ là hàm tựa. Ngược lại, nếu C lồi đóng thì ta
cũng có
(σC )∗ = δC .
Vậy, nếu C lồi đóng thì δC∗∗ = δC .
Mệnh đề 3.18.
a) f ∗ (x∗ ) + f (x) ≥ hx∗ , xi với mọi x∗ ∈ X ∗ , x ∈ X.
b) f ∗∗ ≤ f .
c) f ∗ là hàm lồi đóng trên X ∗ .
Hệ quả 3.9. f ∗∗ ≤ cof.
Mệnh đề 3.19. Nếu f lồi, đóng, chính thường thì f ∗ cũng vậy.
Định lý 3.20 (Fenchel-Moreau). Cho f : X → (−∞, +∞]. Lúc đó, f = f ∗∗ khi và
chỉ khi f lồi, đóng.
Hệ quả 3.10. Giả sử cof chính thường. Lúc đó,

cof = f ∗∗ ; (cof )∗ = f ∗ .
 34

3.4. Dưới vi phân hàm lồi.

3.4.1. Định nghĩa.

Trong mục này ta luôn giả thiết f : X → R là một hàm lồi chính thường và
f (x0 ) < ∞.
Một phiếm hàm x∗ ∈ X ∗ được gọi là dưới gradient của hàm f tại x0 nếu

f (x) ≥ f (x0 ) + hx∗ , x − x0 i; ∀x ∈ X.

Về mặt hình học, điều đó có nghĩa là hàm affine

φ(x) := f (x0 ) + hx∗ , x − x0 i; x∈X

có đồ thị là một siêu phẳng nằm dưới epi f và tựa vào epi f tại điểm (x0 , f (x0 )).

Mệnh đề 3.21. Ba phát biểu sau là tương đương:

a) x∗ là dưới gradient của f tại x0 ,

b) f (x0 ) + f ∗ (x∗ ) = hx∗ , x0 i,

c) (x∗ , −1) ∈ Nepi f (x0 , f (x0 )).

Tập hợp tất cả các dưới gradient của f tại x0 được gọi là dưới vi phân của f
tại điểm đó và được ký hiệu là ∂f (x0 ). Vậy,

∂f (x0 ) = {x∗ ∈ X ∗ | f (x) − f (x0 ) ≥ hx∗ , x − x0 i; ∀x ∈ X}.

Nếu ∂f (x0 ) là tập khác rỗng ta nói f khả dưới vi phân tại x0 . Từ Hệ quả 2.6 ta
nhận được kết quả sau

Định lý 3.22. Nếu f lồi, chính thường và liên tục tại một điểm nào đó, thì tại mọi
điểm x0 ∈ Int(dom f ), ∂f (x0 ) là tập lồi, compact yếu*, khác rỗng.

Ví dụ 3.3.
Nếu f là hàm affine liên tục: f (x) = hx∗ , xi+α, thì ∂f (x0 ) = x∗ với mọi x0 ∈ X.
Nếu f là hàm chỉ của tập lồi C: f (x) = δC (x), thì

∂δC (x0 ) = {x∗ ∈ X ∗ | hx∗ , x − x0 i ≤ 0; ∀x ∈ C} = NC (x0 ).

Nếu f là hàm chuẩn trong không gian định chuẩn X: f (x) = kxk, thì
(
{x∗ | kx∗ k = 1, hx∗ , x0 i = kx0 k}; x0 6= 0,
∂f (x0 ) =
{x∗ | kx∗ k ≤ 1}; x0 = 0.
 35

3.4.2. Quan hệ với đạo hàm theo hướng.

Cho hàm f : X → R và x0 ∈ X sao cho f (x0 ) ∈ R. Với mỗi vectơ d ∈ X, ta
định nghĩa đạo hàm của f theo hướng d là giới hạn sau, nếu nó tồn tại, hữu hạn
hoặc vô hạn:
f (x0 + λd) − f (x0 )
f 0 (x0 ; d) := lim .
λ→0+ λ
Ví dụ 3.4. Cho f, g : R → R, xác định bởi
(
x sin x1 ; x > 0, √
f (x) = g(x) = 3
x; x ∈ R.
0; x ≤ 0;

Lúc đó, f 0 (0; 1) không tồn tại, f 0 (0; −1) = 0, g 0 (0; 1) = +∞, g 0 (0; −1) = −∞.

Qua ví dụ này ta thấy đạo hàm theo hướng có thể tồn tại hoặc không, tuỳ theo
từng trường hợp. Tuy vậy, nếu f là hàm lồi thì đạo hàm của nó theo mọi hướng
luôn luôn tồn tại. Điều đó được khẳng định trong định lý sau đây

Định lý 3.23. Giả sử f là hàm lồi chính thường trên X và x0 ∈ dom f . Với mỗi
d ∈ X, ta có
a) Hàm số sau
f (x0 + λd) − f (x0 )
ϕd (λ) := ; λ ∈ (0, +∞)
λ
không giảm trên khoảng (0, +∞).

b) Đạo hàm của f theo hướng d tồn tại và

f 0 (x0 ; d) = inf ϕd (λ).

λ>0

c) f (x0 + d) − f (x0 ) ≥ f 0 (x0 ; d), với mọi d ∈ X.

Định lý 3.24. Cho f là hàm lồi chính thường trên X và x0 ∈ dom f .

a) f 0 (x0 ; ·) là hàm lồi thuần nhất trên X.

b) Nếu x0 ∈ Int dom f thì hàm f 0 (x0 ; d) hữu hạn với mọi d ∈ X.

c) Nếu f liên tục tại x0 thì f 0 (x0 ; d) hữu hạn và liên tục tại mọi d ∈ X.

Bổ đề 3.2. Cho g : X → R thuần nhất dương. Lúc đó

a) Nếu g liên tục tại v ∈ X thì g cũng liên tục tại mọi điểm λv với λ > 0.

b) Nếu g liên tục trong một lân cận của 0 thì g liên tục (tại mọi điểm).
 36

Mệnh đề 3.25. Nếu f là hàm lồi chính thường thì tại mọi điểm x0 ∈ dom f ta có

∂f (x0 ) = ∂f 0 (x0 ; ·)(0) = dom(f 0 (x0 ; ·))∗ .

Hơn nữa, ∂f (x0 ) 6= ∅ khi và chỉ khi f 0 (x0 ; ·) nửa liên tục dưới tại gốc, khi ấy

f 0 (x0 ; d) = sup{hx∗ , di | x∗ ∈ ∂f (x0 )}.

Hệ quả 3.11. Nếu một hàm lồi f liên tục tại x0 thì

f 0 (x0 ; d) = max{hx∗ , di | x∗ ∈ ∂f (x0 )}.

Hàm f được gọi là khả vi Gâteaux tại x0 ∈ X nếu tồn tại x∗ ∈ X ∗ sao cho

f (x0 + λd) − f (x0 )

lim = hx∗ , di; ∀d ∈ X.
λ→0 λ

Phiếm hàm fG0 (x0 ) = x∗ như trên, nếu có, là duy nhất và được gọi là đạo hàm
Gâteaux của f tại x0 .

Định lý 3.26. Nếu một hàm lồi f liên tục tại x0 và có tập ∂f (x0 ) chỉ gồm một
phần tử {x∗ }, thì f khả vi Gâteaux tại x0 và

fG0 (x0 ) = x∗ .

Ngược lại, nếu f lồi, khả vi Gâteaux tại x0 thì ∂f (x0 ) = {fG0 (x0 )}.

3.4.3. Các phép toán qua dưới vi phân.

Mệnh đề 3.27. Cho f là hàm lồi chính thường trên X và λ > 0. Lúc đó

∂(λf )(x) = λ ∂f (x); ∀x ∈ dom f.

Định lý 3.28 (Moreau-Rockafellar). Nếu f1 , f2 , · · · , fm là các hàm lồi chính thường

trên X thì

∂(f1 + f2 + · · · + fm )(x) ⊃ ∂f1 (x) + ∂f2 (x) + · · · + ∂fm (x); ∀x ∈ ∩ dom fi .

Nếu tồn tại một điểm x1 ∈ ∩ dom fi tại đó có đến m − 1 hàm fi liên tục, thì

∂(f1 + f2 + · · · + fm )(x) = ∂f1 (x) + ∂f2 (x) + · · · + ∂fm (x); ∀x ∈ ∩ dom fi .

Cho f1 , f2 , · · · , fm là các hàm lồi trên X và f = ∨fi . Với mỗi x0 ∈ X ta ký

hiệu I(x0 ) = {i ∈ {1, 2, · · · , m} | fi (x0 ) = f (x0 )}. Mệnh đề sau cho ta công thức
tính dưới vi phân của hàm f tại x0 .
 37

Định lý 3.29. Với mọi x0 ∈ X ta có

[
∂f (x0 ) ⊃ co ∂fi (x0 ).
i∈I(x0 )

Nếu các hàm f1 , f2 , · · · , fm đều liên tục tại x0 thì

[
∂f (x0 ) = co ∂fi (x0 ).
i∈I(x0 )

Bây giờ cho {fi | i ∈ I}, với I là tập tuỳ ý, là một họ các hàm lồi trên X. Đặt
_
f= fi và với mỗi x0 ∈ X : I(x0 ) = {i ∈ I | fi (x0 ) = f (x0 )}.
i∈I

Định lý 3.30. Với mọi x0 ∈ X ta có

[
∂f (x0 ) ⊃ co ∂fi (x0 ).
i∈I(x0 )

Nếu I là không gian tôpô compact, hàm f (i, x) = fi (x) nửa liên tục trên, theo biến
i, trên I và các hàm fi , i ∈ I, đều liên tục tại x0 , thì
[
∂f (x0 ) = co ∂fi (x0 ).
i∈I(x0 )

Hệ quả 3.12. Cho I là không gian tôpô compact và f (i, x) : I × Rn → R là hàm

nửa liên tục trên theo biến i, lồi và liên tục theo biến x. Ký hiệu fi (x), f (x) và I(x0 )
tương tự như định lý trên. Lúc đó, với mọi y ∗ ∈ ∂f (x0 ) tồn tại i1 , i2 , · · · , ik ∈ I(x0 )
với k ≤ n + 1 sao cho
k
X k
X
∗
y = αj yj∗ , với αj ≥ 0, yj∗ ∈ ∂fij (x0 ); 1 ≤ j ≤ k : αj = 1.
j=1 j=1

3.4.4. Ứng dụng khảo sát bài toán Quy hoạch lồi.
Cho f là một hàm lồi chính thường trên X và C là một tập con lồi khác rỗng
của X. Ta quan tâm đến bài toán quy hoạch lồi sau đây
(
f (x) → min,
P(C; f ) :
x ∈ C.

Một điểm x0 ∈ C được gọi là điểm cực tiểu của hàm f trên C, hay là một nghiệm
của Bài toán P(C; f ), nếu

f (x0 ) ≤ f (x); ∀x ∈ C.
 38

C được gọi là tập chấp nhận được còn f là hàm mục tiêu của bài toán. Khi C = X,
ta gọi đó là bài toán không có ràng buộc và viết một cách đơn giản là P(f ). Kết
quả sau là một mở rộng của Định lý Fermat trong giải tích cổ điển.

Mệnh đề 3.31. Một điểm x0 ∈ X là nghiệm của bài toán quy hoạch lồi P(f ) khi
và chỉ khi 0 ∈ ∂f (x0 ).

Trong trường hợp tổng quát ta có kết quả sau

Định lý 3.32. Cho x0 ∈ C,

a) Nếu ∂f (x0 ) ∩ (−NC (x0 )) 6= ∅, thì x0 là nghiệm của Bài toán P(C; f ).

b) Ngược lại nếu x0 là nghiệm của Bài toán P(C; f ) và f liên tục tại một điểm
x ∈ C, thì ∂f (x0 ) ∩ (−NC (x0 )) 6= ∅.

Trường hợp C là một đa tạp affine song song với một không gian con V thì
NC (x0 ) = V ⊥ tại một điểm bất kỳ x0 ∈ C. Vì vậy, ta có hệ quả sau

Hệ quả 3.13. Nếu C là một đa tạp affine song song với không gian con V trong
X và f liên tục tại một điểm x ∈ C, thì một điểm x0 ∈ C là nghiệm của bài toán
P(C; f ), khi và chỉ khi ∂f (x0 ) ∩ V ⊥ 6= ∅.

Đặc biệt nếu C là đa tạp affine có đối chiều hữu hạn được cho bởi

C = {x ∈ X | hx∗i , xi = αi ; 1 ≤ i ≤ m} =
6 ∅, (3.1)

trong đó, x∗i ∈ X ∗ và αi ∈ R, thì NC (x0 ) = span{x∗1 , x∗2 , · · · , x∗m }. Vì vậy, ta có hệ

quả sau

Hệ quả 3.14. Giả sử C được cho bởi (3.1) và f liên tục tại một điểm x ∈ C. Lúc
đó, một điểm x0 ∈ C là nghiệm của
P bài∗ toán P(C; f ) khi và chỉ khi tồn tại các số
thực λi ∈ R, 1 ≤ i ≤ m, sao cho λi xi ∈ ∂f (x0 ).
 39

Tài liệu tham khảo

[1] Haı̈m Brezis, Giải tích hàm - Lý thuyết và ứng dụng, (N.H. Nghĩa, N.T. Long
dịch), Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2002.

[2] I. Ekeland, R. Temam, Convex Analysis and Variational Problems, North-

Holland, American Elsevier, 1973.

[3] R.B. Holmes, Geometric Functional Analysis and Its Applications, Springer-
Verlag, 1975.

[4] B.N. Pshenhichnyi, Giải tích lồi và Bài toán cực trị (tiếng Nga), Nauka, 1980.

[5] A.P. Robertson, W. Robertson, Không gian vectơ tôpô, (P. Đ. Chính dịch), Nxb
ĐH&THCN, 1977.

[6] R.T. Rockafellar, Convex analysis, Princeton University Press, 1970.

[7] Hoàng Tụy, Hàm thực và Giải tích hàm, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2003.