hoan thanh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

BÀI TẬP: KEY BANK
Nhóm 5 lớp NHD-K10

Danh sách nhóm Trần Thị Ánh Nguyễn Thúy An Đỗ Thị Hưởng Phạm Văn Huy Trịnh Hằng Nga Hoàng Thị Mai Sen Nguyễn Thị Nga Lê Xuân Lợi Lương Hồng Thắng .

cao hơn 0.27%. trong khi tỷ lệ trong ngành có xu hướng tăng thì keybank lại giảm đi. Tài sản tăng không tương xứng với lợi nhuận. Năm 2009 là 9.04%.01%.1. năm 2009 cao hơn 8. Trong hai năm 2008 và 2009. trung bình ngành là 1. cao hơn 1.80%. Tuy nhiên so với các ngân hàng có cùng quy mô tại các địa bàn cùng đặc diểm kinh tế và nhân chủng thì lợi nhuận ròng của keybank xét trên % tổng tài sản thì lại thấp hơn.91% và 1.89% cao hơn trung bình ngành ( 10.81%. lợi nhuận của keybank tăng về quy mô so với năm 2008. năm 2009 là 7.62%) là 0.02%. tỷ lệ này lần lượt là 0.77%.35%. tỷ lệ tổng thu nhập trên tổng tài sản của keybank là 10.95%. Tổng tài sản của keybank năm 2009 tăng rất nhiều so với 2008 nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận lại không bằng tốc độ tăng của tài sản. Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh ta thấy. Năm 2008.I. doanh thu chủ yếu của keybank được tạo ra là từ hoạt động cho vay và cho thuê tài chính. nguyên nhân • Tổng thu nhập trên tổng tài sản Năm 2008. Như vậy keybank đang đi ngược lại xu hướng của ngành. TB ngành là 6. thu từ lãi gửi thặng dư quỹ dự trữ của keybank đều . Như vậy keybank đã sử dụng tài sản của mình chưa hợp lý. tỷ lệ thu nhập từ lãi cho vay và cho thuê tài chính so với tổng tài sản của keybank đều cao hơn so với mức trung bình của ngành: năm 2008 là 8.2%. Trong năm 2009. Thu nhập từ lãi đầu tư chứng khoán.98% cao hơn so với mức trung bình ngành ( 9. TB ngành là 7. Năm 2009. thu từ số dư của các tài khoản hưởng lãi.08% .78%) là 0. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ cho vay và cho thuê tài chính của keybank năm 2008 và 2009 đều cao hơn so với TB ngành ( năm 2008 cao hơn 7. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động của KEY BANK: Keybank là một ngân hàng nhỏ được thành lập năm 1993. tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản của keybank là 0.21%).27%.

tỷ kệ này của keybank là 4. Năm 2009. Tổng chi phí chung là 3.83% cao hơn mức trung bình của ngành là 0. Chi phí quản lý chung trên tổng tài sản của Ngân hàng cũng cao hơn so với trung bình của ngành. Như vậy có thể thấy.80% năm 2008 và 3. tỷ lệ vay từ huy động vốn phải trả lãi của keybank trong hai năm đều thấp hơn so với mức trung bình ngành. Nhìn vào bảng cân đối ta thấy rằng: xét về mặt tương đối. chi văn phòng thiết bị và chi khác đều cao hơn so với trung bình của ngành. Điều này cho thấy chính sách huy động vốn của keybank đang có vấn đề và chưa hiệu quả. Họ đang phải huy động vốn với chi phí cao hơn so với các ngân hàng khác. tỷ lệ cho vay của keybank so với tổng tài sản của keybank là cao hơn so với các Ngân hàng khác trong ngành. Năm 2009 xét tương đối thì chi phí có giảm so với năm 2008 nhưng chủ yếu là do tổng tài sản tăng lên. Đặc biệt so với mức bình quân của ngành thì lại cao hơn. còn theo số tuyệt đối thì chi phí của keybank năm 2009 vẫn cao hơn 2008. trong khi đó tỷ lệ tài sản tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác là chưa cao. Điều này có thể mang lại rủi ro cho keybank khi tập trung quá nhiều vốn vào hoạt động tín dụng. đây là dấu hiệu không tốt trong việc quản lý chi phí của keybank khi chi phí chung là chi phí cố định và không có liên quan tới quy mô kinh doanh cùa ngân . Chi phí trả lương. tuy nhiên chi phí trả lãi lại cao hơn so với TB của ngành.09%.49% cao hơn so với mức trung bình ngành là 0. Cũng có thể do uy tín của ngân hàng chưa cao. Như vậy xét về tương đối trong hai năm 2008 và 2009 thì chi phí của keybank cũng tăng lên và cao hơn so với trung bình ngành.13%. • chi phí của keybank cũng cao hơn so với các ngân hàng khác trong ngành Năm 2008 chi phí trả lãi tiền gửi của keybank là 5.thấp hơn so với mức trung bình của ngành.61% năm 2009. Keybank cần phải đổi mới chính sách huy động để giảm chi phí đầu vào.

Khả năng mất vốn tăng cao. mặc dù keybank mở rộng cho vay trong năm 2009 tuy nhiên chất lượng của các khoản vay chưa tốt.9 chứng tỏ thu nhập của các cổ đông nhận được từ việc đầu tư vào Keybank thấp hơn TB ngành.43%.91< ROA(TB ngành)= 1. Một nguyên nhân nữa dẫn tới lợi nhuận của ngân hàng keybank thấp hơn so với ngành là chất lượng các khoản cho vay của keybank chưa thực sự tốt khi mà tỷ lệ dự phòng nợ xấu năm 2009 cao hơn năm 2008 và đều cao hơn so với trung bình của ngành.hàng. Câu 2: các rủi ro tài chính: . Chi phí keybank bỏ ra để huy động vốn cao.82< ROE( TB ngành)= 14. qua phân tích trên ta thấy là tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản của keybank thấp hơn so với mức trung bình của ngành là do việc keybank mở rộng cho vay và cho thuê tài chính nhưng chất lượng các khoản vay này chưa thực sự tốt làm khả năng mất vốn cao. tỷ lệ này là 0. tỷ lệ nợ xấu tăng. Năm 2009. Năm 2008 tỷ lệ tương ứng là 0. + ROE= LN sau thuế*100/ tổng VCSHBQ ROE(Keybank)= 13.55%. Như vậy. cần có kế hoạch huy động vốn hiệu quả hơn và đặc biệt là quản lý chi phí tốt hơn nữa để tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Như vậy. cơ cấu TS chưa hợp lí. keybank cần phải xem xét lại danh mục đầu tư cho cân đối và hợp lý. Trong khi đó các hoạt động khác (như đầu tư chứng khoán) có thể tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thì mức độ tăng cho hoạt động này lại rất thấp. Chi phí cố định này cao đã làm cho lợi nhuận của keybank năm 2009 thấp hơn 2008 và cả hai năm đều thấp hơn so với ngành.04 chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Key Bank chưa tốt. đặc biệt là việc quản lý chi phí quản lý chung chưa tốt. TB ngành là 0.Năm 09 + ROA=LN sau thuế*100/ tổng TSBQ ROA (Key Bank) = 0.41%. Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời . chưa có sự linh hoạt trong việc điều động TSC trước sự thay đổi của nền kinh tế.49% và 0.

9 % mức 2008 TB ngân quỹ 09 tăng son với 08 nhưng tăng không đáng kể. Rủi ro thanh khoản: %Mức 2009 TB Tỷ lệ ngân quỹ/ tổng TS 11.86 14. Rủi ro lãi suất: RSA RSL GAP 2009 332209 275527 56682 2008 307285 252584 54701 GAP>0  ngân hàng gặp rủi ro khi lãi suất tăng.54% 2008 ngành 23304 241998 9.21 15. Đầu tư chứng khoán giảm.87 21.Rủi ro mất vốn: 2009 25669 269130 9.64 23.09% do quy mô tài sản sinh lời của năm 09 tăng mạnh hơn quy mô VTC=>Keybank mở rộng quy mô đầu tư.63% >8% VTC TTSC RR Hệ số an toàn vốn So sánh ngành: đảm bảo quy định tối thiểu an toàn vốn. Năm 2009 hệ số an toàn vốn thấp hơn năm 2008:0. mở rộng tiếp xúc với khách hàng. nhỏ hơn mức TB=> ko đảm bảo. sản phẩm dịch vụ đa dạng.21 11. So sánh năm:quy mô tăng trưởng ngày càng cao.96 Tỷ lệ chứng khoán KD/ TTS 16. . nhỏ hơn mức TB mà quy mô tổng ts của NH tăng mạnh=> NH cho vay và cho thuê tc nhiều=> rr lớn.85 18.

II. vay thặng dư quỹ dự phòng. Ngân hàng có thể duy trì chiến lược quản trị GAP như sau: Kỳ hạn 1-7 days 8-30 days Dự đoán sự biến động lãi suất giảm tăng Quản lý Giảm cho vay tiêu dùng. dự phòng nợ xấu ( tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất). giảm đầu tư chứng khoán. (91120 days). cho vay khác. (61-90 days). tiền vay Tăng đầu tư chứng khoán. vì thế không được đưa vào để tính GAP. Câu 1: Phân tích GAP tại các kỳ hạn định giá lại Trong báo cáo độ nhạy lãi suất vào ngày 31/12/2009 của Key Bank có các khoản mục: số dư các tài khoản hưởng lãi. Như vậy cần phải sửa lại báo cáo độ nhạy lãi suất ngày 31/12/09 như sau: Kỳ hạn 1-7 days 8-30 days 31-60 days 61-90 days 91-120 days 121-150 days 151-180 days 181-365 days >365 days Tổng Tài sản có 72640 9496 12066 16016 9067 15704 7856 40531 176639 360015 Tài sản nợ 2279 81932 33036 26952 20934 19038 9529 40335 125679 359714 GAP 70361 -72436 -20970 -10936 -11867 -3334 -1673 196 50960 301  Ngân hàng cần huy động thêm một lượng tài sản nợ là 301 000$ để cân bằng với tài sản có nhạy cảm với lãi suất. tăng huy động tiền gửi. Thông qua bảng có thể thấy ngân hàng sẽ gặp rủi ro lãi suất khi lãi suất các kỳ hạn sau giảm: (1-7 days). vốn chủ. cho vay thặng dư quỹ dự trữ. Số liệu tính toán trong bảng cũng cho kết quả sai. giảm huy động tiền gửi. (> 365 days). các tài sản khác ( tài sản có nhạy cảm với lãi suất ). Và khi lãi suất các kỳ hạn sau tăng : (8-30 days). nợ khác. (151-180 days). (181-365 days). tiền . (121-150 days). tăng cho vay tiêu dùng. Đây không phải là các khoản mục nhạy cảm với lãi suất. (31-60 days).

Tăng đầu tư chứng khoán.830 166.940 0 sum 16.830 80. giảm huy động tiền gửi.880 2.95 0 1 2 đơn vị: nghìn USD 3 4 5 Loan 1 Loan 2 Loan 3 Loan 4 Loan 5 total assets 3.84 0 3.000 Maturity (year) 4.000 40 . Tăng đầu tư chứng khoán.840 73. chứng chỉ tiền gửi. tăng huy động tiền gửi. giảm huy động tiền gửi.780 .31-60 days 61-90 days 91-120 days 121-150 days 151-180 days 181-365 days >365 days tăng tăng tăng tăng tăng giảm giảm vay. tiền vay. giảm đầu tư chứng khoán. Giảm cho vay tiêu dùng. tiền vay. Tăng đầu tư chứng khoán. xác định dòng tiền qua từng năm: dòng tiền vào: Assets 80 .940 114.830 16. Tăng đầu tư chứng khoán. tiền vay.000 360 . giảm đầu tư chứng khoán.80% 4.90% 4. giảm huy động tiền gửi. tiền vay Giảm cho vay tiêu dùng. tiền vay. chứng chỉ tiền gửi.88 0 2.95 0 3.840 0 0 62. chứng chỉ tiền gửi.000 146.840 3. chứng chỉ tiền gửi.70% 4.950 3. tăng huy động tiền gửi.50% 5 4 3 5 3 3. tiền vay.22 0 0 2. tăng cho vay tiêu dùng. tiền vay Câu 2: 1. tăng cho vay tiêu dùng.000 110 . tăng cho vay tiêu dùng. tăng cho vay tiêu dùng.940 4.220 1.840 3.60% 4.940 0 83. chứng chỉ tiền gửi. giảm huy động tiền gửi.94 0 4. chứng chỉ tiền gửi.220 41.000 60 . giảm huy động tiền gửi.000 70 . Tăng đầu tư chứng khoán.22 0 1. tăng cho vay tiêu dùng.880 2.

420 0 4.881.57 ( năm) 3.31 0 4.38 t A i  EVE = 369.370 114.68 0 62.50% 2 1 3 1 2 3 2.68.40% 4.19 MVL = ∑(∑PVt ) Li = 324387590.0 Borrowing3 00 25. GAP từng năm: .130.19 - 324.721.90.268.87.38= 44. Giá trị kinh tế và thời lượng vốn tự có: giá trị kinh tế vốn tự có: E E = ∑ V −∑Ai ( V V ( P ∑t ) ∑ P t ) L i ( MVA = ∑∑PV ) = 369.0 Borrowing2 00 110.0 Borrowing1 00 170.21.30% 4.0 liabilities 00 Maturity (year) 4.81 Thời lượng vốn tự có: DE = M VA * DA− M VL * DL MVA − M VL DE = 18.70 (năm) Thời lượng tài sản nợ: DL= ∑X Li × DLi =1.420 177.950 Tính thời lượng: CT tính thời lượng của một tài sản: D= Thời lượng tài sản: DA= ∑X Ai × D Ai =3.Dòng tiền ra: Liabilitite s 55.950 sum 184.950 0 0 114.0 Equity 00 total 360.65 (năm) ∑PVt ×t ∑PVt 2.950 57.

Nhìn vào bảng tính toán trên chúng ta thấy GAP vào năm 1 và năm 2 là nhỏ hơn 0. năm 4.000 .000 51.000 146.830.000 51. năm 5 đều lớn hơn 0. Nhìn vào bảng tính toán trên chúng ta thấy GAP vào năm 3.GAP = dòng tiền ngân hàng nhận được do người vay hoản trả gốc và lãi – dòng tiền ngân hàng chi trả cho khách hàng gửi tiền Năm Dòng tiền vào 16.000 80.000 Dòng tiền ra 184.000.780.950.000 80.540. Nếu lãi suất tăng.000 146.000 -45.880.780.000 Rủi ro khi lãi suất biến động Tăng Tăng Giảm Giảm Giảm 1 2 3 4 5 Giả sử lãi suất thị trường biến động tăng.830.680.000 -45. Nếu lãi suất giảm. nên ngân hang sẽ gặp phải rủi ro vào những năm này.830.000 16. giảm 1% ( ± 1% ). nên vào năm 1.000 62.850.000 166. 2 ngân hàng sẽ gặp rủi ro lãi suất.540.000 0 0 GAP -167. 3. Giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất cho ngân hàng. khi đó Δi >0: Trong trường hợp này ΔNII<0 khi GAP<0.000 114. khi đó Δi <0: Trong trường hợp này ΔNII<0 khi GAP>0.370. tính toán mức độ rủi ro của ngân hàng: Áp dụng CT tính tổn thất thu nhập lãi ròng: ∆NII = GAP x ∆i Năm 1 2 3 4 5 a.780.000.880.850.000 146. ∆NII -167. b.000 80.000.

• Đối với một số laoij tài khoản như tài khoản tiền gửi giao dịch. dẫn tới sự sai lệch trong kỳ hạn hoàn trả. Quản trị thanh khoản của KEY BANK: . ngân hang cần giảm thời lượng của Tài sản có. Vì vậy. tài khoản tiết kiệm.a. Nếu lãi suất giảm: vào năm 3. III. Để giảm thiểu rủi ro lãi suất ngân hang nên gia tăng tốc độ tăng trưởng của tài sản bằng cách sử dụng chứng khoán hóa khoản vay. Nếu lãi suất tăng: vào năm 1 và năm 2 ngân hàng sẽ gặp rủi ro lãi suất. b.5 ngân hang sẽ gặp rủi ro lãi suất. ngân hàng không thể xác định chính xác mô hình luồng tiền vào ra khiến cho việc tính toán trở nên khó khăn. các dự tính về luồng tiền trở nên thiếu chính xác. Để giảm thiểu rủi ro lãi suất. TSN. khi lãi suất thị trường thay đổi ở mức lớn thì mô hình trở nên kém tin cậy. vốn tự có và giá trị kinh tế VTC giảm  Ưu điểm: • Có thể tính toán được và sử dụng dễ dàng • Từ mô hình này ngân hàng có thể đo lường được thiệt hại trước sự biến động của lãi suất. Giả sử lãi suất thị trường biến động tăng -> giá trị hiện tại của TSC và TSN giảm làm cho thời lượng TSC. Từ đó đưa ra các biện pháp quản trị kịp thời nhằm hạn chế rủi ro  Nhược điểm: • Mô hình giả định rằng mối quan hệ giữa lãi suất và giá tài sản là tuyến tính nhưng thực chất mối quan hệ này là phi tuyến tính ( dạng đường cong). Lúc này ngân hang tiến hành mua hợp đồng hoán đổi lãi suất. 4.4. Hơn nữa trong nhiều trường hợp hàng thanh toán trước hạn hoặc không hoàn trả được nợ.

Cấu trúc TG 5. Tổng CV và cho TTC/TG chính Mức 2009 TB 11.02% 16.86% % 107.58% 104.86% 17.83% 77.Nghĩa vụ nợ nhạy cảm /TTS 7.TRạng thái ngân quỹ năm 2009 cao hơn năm 2008 .Đánh giá chi tiết cac chỉ số dể thấy rõ điều này: .Hệ số về năng lực 4.692 78. đầu tư CK NH / TTS 6. Chứng khoán tiết kiệm 3.15% 28.07% 16.96% 15.84% 10.26 28.65% 132.35% 67. chứng tỏ năm 2009 tỷ trọng TS có tính thanh khoản cao trong tổng tài sản của NH cao hơn năm 2008=> làm tăng khả năng thanh khoản của NH .60% Qua bảng chỉ số thanh khoản có thể đánh giá khái quát trạng thái thanh khoản của keybank năm 2009 kém hơn năm 2008 và so với ngành .47% 132.64% 15.31% 65.59 % % Mức 2008 TB 11.15% 11.12 % 16.Đánh giá trạng thái thanh khoản của keybank chỉ số thanh khoản 1. . trạng thái ngân quỹ 2.

trong đó “ chính quỳên địa phuơng giảm 1974 nghìn $ tuơng ứng với 7.4%. Xét tỉ trọng trong tổng tài sản thì cả 2 loại chứng khoán này năm 2009 có xu hứơng giảm so với năm 2008 và thấp hơn so với mức trung bình ngành => Đáp ứng khả năng thanh khoản kém hơn so với năm 2008.16% xuống 7. cho thấy năm 2009 NH tăng cho vay và cho thuê tài chính và dẫn tới tăng phần tài sản đựoc phân bổ vào những tài sản kém tính thanh khoản nhất. .Mặt khác. năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế thế giới nên năm 2009 NH có xu hương tăng khoản mục ngân quỹ để đảm bảo an toàn =>khả năng thanh khoản của NH qua khoản mục ngân quỹ tốt hơn so với năm 2008 .91%.37%.tỷ trọng trong TTS năm 2009 chiếm 2.Có được điều này la do khoản mục tiền và nợ của NH khác năm 2009 tăng 1555 nghìn $ tương ứng 6. Chứng khoán CP giảm 2661 nghìn $. . Khoản mục tiền gửi hưởng lãi tăng 1049 nghìn $ ưng với 14.14% cao hơn năm 2008 .Chỉ số chứng khoán tiết kiệm năm 2009 thấp hơn so với năm 2008. Tỉ trọng trong tổng tài sản của khoản mục cho vay và cho thuê tài chính ròng tăng so với năm truớc và cao hơn so với mức trung bình ngành => Điều này làm giảm khả năng thanh khoản của NH. điều này chứng tỏ năm 2009 NH nắm giữ chứng khoán CP ít hơn.41%.và chiếm tỷ trọng cao hơn so voi năm 2008 tuy nhiên lại thấp hơ n mức TB. Gía trị cho vay và cho thuê tài chính ròng tăng 26007 nghìn $ tuơng ứng với 19.Hệ số năng lực năm 2009 cao hơn năm 2008. tuy nhiên xét trong tỷ trọng TTS thì năm 2009 giảm so năm 2008 ( từ 7. chính quyền TW giảm 687 nghìn $ ứng với 1. nhưng lại thấp hơn mức TB.01%. Khoản mục Thặng dư quỹ dự trữ năm 2009 tăng 1201 nghìn $ tương ứng 12.03%) nhưng cao hon so với mức TB.01%.

.chủ yếu là tiền mặt và chứng khoán dễ bán Việc quản trị thanh khoản có của key bank cũng được thực hiện: . do đó làm tăng yêu cầu về thanh khoản cho NH . các khoản vay nóng của NH nhiều hơn. trong khi đó nguồn tiền gửi chính có thể không tăng hoặc tăng không đáng kể và làm tăng yêu cầu thanh khoản KL: Có thể thấy rằng năm 2009 trạng thái thanh khoản của Keybank kém hơn so với năm 2008. => làm tăng yêu cầu thanh khoản đối với NH.. Đòi hỏi NH phải có nguồn vốn để đáp ứng kịp thời .Nghĩa vụ lợi nhạy cảm/ trên tổng tài sản năm 2009 là 28. Chứng tỏ năm 2009 NH đầu tư ít hơn vào CK ngắn hạn làm giảm tỉ trọng tài sản có tình lỏng => đáp ứng khả năng thanh khoản kém hơn.26%). Biện pháp quản trị thanh khoản: quản trị thanh khoản nợ-có 1-quản trị thanh khoản có: Ngân hàng tích lũy thanh khoản bằng cách nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao.Cấu trúc tiền gửi năm 2009 cao hơn 2008 => tỉ trọng tiền gửi giao dịch caovà tính ổn định của vốn tiền gửi giảm.02% và đều thấp hơn so với mức trung bình của ngành. NH cần có biện pháp để quản trị rủi ro thanh khoản có thể xảy ra và tăng khả năng thanh khoản cho NH.Đầu tư CK ngắn hạn trên tổng tài sản năm 2009 là 10. tỉ trọng lợi nhạy cảm năm nay cao hơn so với năm trứơc.64% thấp hơn so với 2008 là 11.Tổng cho vay và cho thuê tài chính/tiền gửi chính năm 2009 cao hơn so với năm truớc chứng tỏ NH cho vay và cho thuê nhiều hơn.86% cao hơn so với 2008 và cao hơn rất nhiều so với mức TB ngành (16.

kịp thời các yêu cầu thanh khoản: Khi cần tiền để chi trả là ngân hàng có thể lấy tiền mặt trong quỹ hay bán những chứng khoán có tính thanh khoản cao ngân hàng đang nắm giữ để thu tiền mặt về thực hiện chi trả -chủ động đối phó với vấn đề thanh khoản: Ngân hàng chủ động.Giải quyết nhanh chóng.không phải phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng do không phải vay mượn hay cam kết các điều kiện ràng buộc với các khoản vay -rủi ro thanh khoản tương đối thấp: do đó giải quyết được vấn đề không cân xứng giữa thời hạn tài sản nợ và tài sản có + nhược điểm: -ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào tài sản sinh lời: do phải dự trữ tiền mặt và các chứng khoán dễ bán nhiều nên ngân hàng không thực hiện đầu tư được vào các lĩnh vực khác có mức sinh lời cao hơn (tương đương với lĩnh vực đầu tư có mức rủi ro cao hơn) ->ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân hàng .Năm 2008: kb nắm giữ tiền mặt 25869000 Chứng khoán thanh khoản cao:35913000 Tổng cộng là: 61782000 Năm 2009: tiền mặt:27424000 Chứng khoán thanh khoản cao: 35226000 Tổng cộng: 62650000 =>năm 2009 key bank chú trọng quản lý thanh khoản có hơn năm 2008 +ưu điểm: .

quản trị thanh khoản nợ: Ngân hàng sẽ thực hiện mua thanh khoản hoặc vay nợ trên thị trường tiền tệ để đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản phát sinh +ưu điểm: -giải quyết vấn đề thanh khoản 1 cách linh hoạt:có thêm các nguồn khác để bù đắp cho những nhu cầu thanh toán Khi ngân hàng có nhu cầu.đơn giản và nhanh chóng -linh hoạt trong đầu tư tài sản sinh lời: Ngân hàng có thể dung tiền đầu tư theo mong muốn vào các lĩnh vực khác sinh lời cao hơn.không cần phải dự trữ 1 lượng tiền mặt hay chứng khoán kia +nhược điểm: -khả năng xảy ra rủi ro cao: . thị trường có thể đánh giá là ngân hàng đang kiệt quệ nguồn vốn đảm bảo nhu cầu thanh khoản 2.-chi phí để giải quyết các vấn đề thanh khoản này cao: đó là các chi phí cơ hội do việc bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn -gây lên những tổn thất khi ngân hàng phải bán gấp: chủ yếu là tổn thất về danh tiếng và uy tín của ngân hàng khi việc phải bán gấp.ngân hàng sẽ tỡm đến những nguồn này.

vào cung cầu thị trường. cô xem bản exel mục aplicationof var. . Không những thế việc dự trữ thanh khoản vốn cũng khó xá định theo -bị động phụ thuộc vào thị trường tiền tệ: Ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào thị trường. IV.vào giá cả chi phí sử dụng vốn -> ngân hàng bị động.Rủi ro thanh khoản có thể xảy ra khi ngân hàng có nhu cầu nhưng không mua thanh khoản được hoặc không vay được trên thị trường tiền tệ->ngân hàng dễ bị phá sản do mất khả năng thanh toán -khó xác định được chi phí: Lãi suất trên thị trường tiền tệ biến động theo cung cầu thị trương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful