Predicción en Eviews

December 5, 2007

y la periodicidad de los datos es anual.1). en el menú de esta misma ventana presionad sobre Name e introducid el nombre que queraís darle a la ecuación. se trata de un modelo ARDL(1. en nuestro caso. La base de datos contiene información sobre consumo y renta agregados de Francia para el periodo 1960-2005. Para ello. en la estimación. Para ilustrar el proceso de prediccón supondremos. yt es renta y ut la perturbación del modelo. La introducción de dichos retardos pretende capturar la dinamicidad que caracteriza a la relación entre dichas variables. La estimación del modelo (1) por mínimos cuadrados ordinarios para dicho periodo es Ecuación Estimada Es conveniente guardar esta ecuación en el …chero de trabajo. Para ilustrar dicho proceso de predicción a partir de una ecuación estimada utilizaremos un ejemplo sencillo. (1) donde ct es consumo. El objetivo es predecir el consumo agregado en Francia y lo haremos a partir de una función keynesiana "dinámica" de consumo. el consumo y la renta. la función de consumo keynesiana. esto es. En concreto. Es decir. estimaremos el modelo siguiente ct = 0 + 1 yt + 2 yt 1 + ct 1 + ut . dispondremos de ella sin tener que reespeci…car de nuevo la ecuación. que contiene un retardo de la variable endógena y otro de la variable explicativa.Predicción a partir de una Ecuación Este documento describe los procedimientos básicos para la predicción y computación de valores ajustados a partir de un modelo uniecuacional. que tenemos datos para el periodo 1960-2000. De este modo. 1 . Notad que éste es un modelo dinámico para la función de consumo.

. (iii) GARCH (optional): No consideraremos esta opción aquí.. (iv) Forecasting method: Aquí se tiene que escoger entre Dynamic o Static. etc. presionad el botón Forecast de la barra de herramientas de la ventana en la que aparecen los resultados de la estimación. (optional): Si se desea..¿ Cómo llevar a cabo una predicción? Para predecir el consumo a partir de la ecuación previa estimada. La opción Static calcula una 2 . esto es. términos ARMA. En concreto. o equivalentemente Proc/Forecast de la barra de herramientas principal del programa. Dynamic aparece como opción a esocger únicamente en el caso de que el modelo especi…cado contenga dinámica. se puede introducir un nombre para que Eviews salve y reporte los errores standard de la predicción. el programa nos indica que se está prediciendo la variable consumo a partir de la ecuación estimada. se hayan introducido variables retardadas. valores previamente predichos de las variables dependientes son utilizados para computar las predicciones de los valores corrientes. Para llevar a cabo tal predicción hay que introducir la siguiente información: (i) Forecast name: Eviews propone un nombre para la predicción pero éste puede ser modi…cado.E. Esta opción calcula predicciones dinámicas o multi-step comenzando a partir del primer periodo en la muestra de predicción. Así se obtendrá la siguiente pantalla Menú de Predicción La parte superior de la ventana que hemos abierto (Forecast) reporta información sobre la predicción. En la predicción dinámica. (ii) S.

computan predicciones de los residuos. todas las predicciones ignorarán los residuos predichos y computarán las predicciones utilizando únicamente la parte estructural de la especi…cación ARMA. Para las observaciones anteriores al comienzo de la muestra de predicción. Ejemplo: Predicción del Consumo Suponed que hacemos una predicción dinámica para el periodo 1960-2005 utilizando la ecuación de consumo estimada. de las variables dependientes retardadas. Por defecto. Especi…cando un muestra fuera de la utilizada en la estimación del modelo. En concreto. Para predicciones estáticas deben proporcionarse también los valores de las variables dependientes retardadas. Eviews rellenerá las series de predicción con los valores reales de la variable independiente para aquellas observaciones que no estén incluidas en la muestra de predicción. la cual indica a Eviews que ignore cualquier término ARMA en la predicción. la ventana es 3 . a partir de ahí. Adicionalmente. Si se selecciona Structural. (vi) Output: Es posible la opción de visualizar los resultados de la predicción grá…camente o como evaluación numérica. Notad que el usuario debe ofrecer los valores para la variable independiente en las predicciones fuera de la muestra. el dinámico y el estático. Esto resulta conveniente si se quiere mostrar la divergencia de las predicciones con los valores reales. las series divergirán tal y como diverga la predicción de los verdaderos valores. o ambos al mismo tiempo. y no los predichos. cuando la ecuación tiene términos ARMA. si están disponibles. Por defecto. en especi…caciones que contienen términos ARMA. ambos métodos. así como una evalución numérica de dicha predicción. utilizando los verdaderos valores. Eviews abrirá una ventana con un grá…co de la predicción entre más menos dos veces los errores estandard.secuencia de predicciones un periodo más alla. La evaluación de la predicción sólo está disponible si la muestra de predicción incluye observaciones para las cuales la variable dependiente es observada. se indica a Eviews que realice predicciones fuera de la muestra. es posible seleccionar la opción Structural. (v) Sample Range: En esta casilla debe especi…carse la muestra que va ha ser usada para la predicción. Denotad a esta predicción "ctfd". ambas series contendrán los mismos valores. Eviews selecciona el periodo muestral del …chero de trabajo. (vii) Insert actuals for out-of-sample observations: Por defecto.

podríamos comparar grá…camente los valores reales con los predichos creando un grupo que contenga ct y ctfd. es posible examinar esta serie con las herramientas básicas de Eviews. y entonces hacer una grá…ca de ambas series. Para cada periodo. Esta es. Así que. los valores previamente predichos de ct(-1) son ulitizados para realizar la predicción de los subsiguientes valores de ct. 4 .Predicción Dinámica Esta es una predicción dinámica para el periodo de 1960 a 2005. Por ejemplo. Los valores de esa predicción se han guardado en el …chero de trabajo con el nombre que le hemos dado "ctfd".

"ctfs". abrimos de nuevo la ventana de nuestra ecuación estimada y seleccionamos el botón Forecast. Como antes. seleccionaremos la opción Static forecasts. El grá…co que muestra la evolución de ambas series.Evaluación de la predicción dinámica Para realizar una predicción estática. "ct" y "ctfs" es el siguiente 5 . Eviews ofrecerá los resultados de tal predicción que son los siguientes: Predicción Estática Si guardamos la serie con un nombre cualquiera. por ejemplo. En este caso. podría resultar interesante comparar esta predicción con los verdaderos valores del consumo. podremos evaluar dicha predicción con las herramientas que Eviews nos ofrece.

construiremos una predicción dinámica que comience en 2001. y que …nalice en 2005.Evaluación de la predicción estática Como puede observarse. Esta predicción es Predicción Dinámica Fuera de la Muestra 6 . las predicciones estáticas son más precisas que las dinámicas. Por último. Esto es porque para cada periodo el verdadero valor de ct(-1) es utilizado para computar la predicción de ct. el primer periodo después de la muestra utilizada en la estimación.

7 . el siguiente grá…co Evaluación de la predicción estática fuera de la muestra donde de nuevo se aprecia la mayor precisión en la predicción estática.El grá…co que muestra los valores verdaderos y los predichos para toda la muestra es Evaluación de la predicción dinámica fuera de la muestra Si hacemos lo mismo para la predicción estática. obtendríamos. para la muestra completa que compara los valores reales con la predicción.