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CARRERA: LICENCIATURA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

PLAN: 2002
MATERIA: MATEMÁTICA FINANCIERA (1408)
SEMESTRE: III

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El curso persigue el aprendizaje por parte de los estudiantes de los conceptos matemáticos y
estadísticos imprescindibles para el estudio, adecuada comprensión, y manejo de las finanzas.
Se presentan los conceptos de operaciones de interés y de descuento, el análisis de distintos
tipos de rentas, varias distribuciones de probabilidad y sus usos, y las rentas estocásticas. Los
ejercicios son realizados con apoyo de programas computarizados.

CARGA HORARIA
64 horas = 3 teóricas más 1 práctica semanales, durante 16 semanas

CONTENIDO
I. Interés simple. Interés compuesto. Cálculo. Representación gráfica. Tasa efectiva. Tasa
nominal. Tasas equivalentes.

II. Descuento. Valor nominal. Valor actual. Descuento comercial. Descuento racional.
Descuento comercial compuesto. Descuento racional compuesto. Capitalización
instantánea. Relación entre tasas.

III. Rentas. Clasificación. Rentas, ciertas, temporarias, inmediatas, constantes, enteras,


vencidas. Relación entre inversas. Monto de la renta adelantada. Renta diferida. Renta
fraccionaria. Renta continua. Renta perpetua.

IV. Inversiones. Clasificación. Concepto de corrientes de pagos y cobros asociados a una


inversión. Tasa de costo de capital. Valor actual neto. Tasa interna de retorno. Valor
actualizado neto promedio. Criterios para determinar si una inversión es conveniente.
Reinversión. Período de recuperación de la inversión.

V. Probabilidades. Combinatoria. Problemas de conteo. Axiomas de probabilidad.


Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Teorema de Bayes. Esperanza
matemática. Problemas de decisión. Distribuciones de probabilidad. Variables
aleatorias. Distribución de Bernouilli. Distribución binomial. Distribución de Poisson.
VI. Rentas estocásticas. Aplicación a seguros. Seguros en caso de vida. Seguros en caso de
muerte.

BIBLIOGRAFÍA
AYRES, F. 1998. Matemáticas financieras. Bogotá, McGraw-Hill
BLANCO, J.; et al. 1999. Estadística 1. Montevideo, CECEA. 3 vol.
CHIANG, A. 1987. Métodos fundamentales de economía matemática. 3a. Ed. México,
McGraw-Hill
DÍAZ, A.; AGUILERA, V. 1998. Matemáticas Financieras. México, McGraw-Hill
FREUND, J.; WALPOLE, R. 1990. Estadística matemática con aplicaciones. 4a. Ed. México,
Prentice-Hall
LEVENFELD, G.; MAZA, S. 1997. Matemática de las operaciones financieras y de la
inversión. Madrid, McGraw-Hill
PASCALE, Ricardo. 1998. Decisiones financieras. 3a.Ed.ampl. Buenos Aires, Macchi.
STAMPFLI, J.; GOODMAN, V. 2002. Matemáticas para las finanzas. México, Thomson

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