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Sections

  • 1.1 Analisi in frequenza di segnali
  • 1.1.1 Necessit`a dell’analisi in frequenza
  • 1.2 Necessit`a dell’analisi in tempo-frequenza
  • 1.3. ESEMPI ANALITICI DI SEGNALI NON-STAZIONARI 17
  • 1.3 Esempi analitici di segnali non-stazionari
  • 1.3.1 Segnali modulati in frequenza
  • 1.4 Conclusione
  • 2.1 Densit`a e funzioni caratteristiche
  • 2.1.1 Densit`a monodimensionali
  • 2.1.2 Funzioni caratteristiche monodimensionali
  • 2.1.3 Densit`a bidimensionali
  • 2.2 Densit`a tempo-frequenza
  • 2.2.1 Caratteristiche di una distribuzione tempo-frequenza
  • 2.3. PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE IN TEMPO-FREQUENZA 43
  • 2.3 Principio di indeterminazione in tempo-frequenza
  • 2.3.1 Propriet`a del supporto finito debole e forte
  • 2.3.2 Osservazioni finali
  • 3.1 STFT e Spettrogramma
  • 3.1.1 Propriet`a dello spettrogramma
  • 3.1.2 Alcuni esempi teorico/pratici
  • 3.2 Distribuzione di Wigner-Ville
  • 3.2.1 Propriet`a della distribuzione di Wigner-Ville
  • 3.2.2 Alcuni esempi teorico/pratici
  • 3.3 La Classe di Cohen
  • 3.3.1 Propriet`a generali del kernel
  • 3.3.2 Distribuzione di Choi-Williams
  • 3.3.3 Alcuni esempi teorico/pratici
  • A.1 Introduzione agli spazi funzionali
  • A.1.1 Spazi metrici
  • A.1.2 Spazi normati
  • A.2 Spazi infinito-dimensionali
  • A.2.1 Prodotti scalari
  • A.2.2 Ortogonalit`a
  • A.2.3 Basi ortonormali per spazi infinito-dimensionali
  • A.2.4 Serie di Fourier
  • A.2.5 Osservazioni finali
  • A.3 Espansione di Gabor
  • A.3.1 Applicazione dell’espansione di Gabor : cross-terms
  • Trasformata di Fourier
  • B.1 Dalla Serie alla Trasformata di Fourier
  • B.2 Alcune Domande e Relative Risposte
  • B.2.1 Quali segnali sono trasformabili?
  • B.2.2 Qual `e il significato fisico delle frequenze negative?
  • B.2.3 Abbiamo pi`u armoniche nella serie o nella trasforma-
  • B.3 Introduzione ai segnali generalizzati: la Delta
  • B.3.1 Propriet`a della Delta di Dirac
  • B.3.2 Esempio Pratico 1
  • B.3.3 Esempio Pratico 2
  • B.3.4 Esempio Pratico 3
  • B.4 Propriet`a della Trasformata di Fourier
  • B.4.1 Propriet`a di Linearit`a
  • B.4.2 Propriet`a di Parit`a
  • B.4.3 Propriet`a di Anticipo/Ritardo
  • B.4.4 Propriet`a di Modulazione
  • B.4.5 Propriet`a dello Scalamento
  • B.4.6 Propriet`a della Convoluzione
  • B.4.7 Propriet`a di derivazione
  • B.4.8 Principio di Indeterminazione della trasformata di
  • B.4.9 Propriet`a del Supporto

Politecnico di Torino

Monografia di Laurea
Introduzione all’Analisi in
Tempo-Frequenza
Autore:
Alberto Tibaldi
Relatore:
Lorenzo Galleani
27 maggio 2009
2
Indice
1 Necessit`a dell’analisi in tempo-frequenza 9
1.1 Analisi in frequenza di segnali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.1 Necessit`a dell’analisi in frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Necessit` a dell’analisi in tempo-frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Esempi analitici di segnali non-stazionari . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.1 Segnali modulati in frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Concetti fondamentali dell’analisi in tempo-frequenza 23
2.1 Densit` a e funzioni caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.1 Densit`a monodimensionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.2 Funzioni caratteristiche monodimensionali . . . . . . . . . . . 28
2.1.3 Densit`a bidimensionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2 Densit` a tempo-frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.1 Caratteristiche di una distribuzione tempo-frequenza . . . . . 39
2.3 Principio di indeterminazione in tempo-frequenza . . . . . . . . . . . 43
2.3.1 Propriet`a del supporto finito debole e forte . . . . . . . . . . . 45
2.3.2 Osservazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 Principali distribuzioni tempo-frequenza 47
3.1 STFT e Spettrogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1.1 Propriet`a dello spettrogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1.2 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2 Distribuzione di Wigner-Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.1 Propriet`a della distribuzione di Wigner-Ville . . . . . . . . . . 57
3.2.2 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.3 La Classe di Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1 Propriet`a generali del kernel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3
4 INDICE
3.3.2 Distribuzione di Choi-Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.3 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A Introduzione alla rappresentazione di spazi funzionali 75
A.1 Introduzione agli spazi funzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
A.1.1 Spazi metrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
A.1.2 Spazi normati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
A.2 Spazi infinito-dimensionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
A.2.1 Prodotti scalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
A.2.2 Ortogonalit` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A.2.3 Basi ortonormali per spazi infinito-dimensionali . . . . . . . . 86
A.2.4 Serie di Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A.2.5 Osservazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
A.3 Espansione di Gabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.3.1 Applicazione dell’espansione di Gabor : cross-terms . . . . . . 94
B Trasformata di Fourier 97
B.1 Dalla Serie alla Trasformata di Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
B.2 Alcune Domande e Relative Risposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
B.2.1 Quali segnali sono trasformabili? . . . . . . . . . . . . . . . . 103
B.2.2 Qual `e il significato fisico delle frequenze negative? . . . . . . 103
B.2.3 Abbiamo pi` u armoniche nella serie o nella trasformata? . . . . 104
B.3 Introduzione ai segnali generalizzati: la Delta di Dirac . . . . . . . . . 104
B.3.1 Propriet` a della Delta di Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
B.3.2 Esempio Pratico 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
B.3.3 Esempio Pratico 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
B.3.4 Esempio Pratico 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
B.4 Propriet` a della Trasformata di Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
B.4.1 Propriet` a di Linearit` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
B.4.2 Propriet` a di Parit`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
B.4.3 Propriet` a di Anticipo/Ritardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
B.4.4 Propriet` a di Modulazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
B.4.5 Propriet` a dello Scalamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
B.4.6 Propriet` a della Convoluzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
B.4.7 Propriet` a di derivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
B.4.8 Principio di Indeterminazione della trasformata di Fourier . . 118
B.4.9 Propriet` a del Supporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
INDICE 5
B.4.10 Propriet` a della variabilit`a nel tempo . . . . . . . . . . . . . . 123
B.4.11 Propriet` a di Dualit` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
C Modulazione di frequenza 129
6 INDICE
Introduzione
La presente monografia rappresenta un approfondimento puramente teorico del cor-
so di Teoria dei Segnali, tenuto dal professor Lorenzo Galleani nell’anno accademico
2007/2008 al Politecnico di Torino, corso di studi in Ingegneria Elettronica. L’obiet-
tivo di questa monografia `e quello di introdurre e solidificare le basi matematiche
necessarie per lo studio di una particolare classe di tecniche di analisi dei segnali:
l’analisi in tempo-frequenza. L’autore ha considerato questa monografia di laurea
come un modo di riprendere ed estendere le basi fornite dal professor Galleani du-
rante un seminario interno al corso precedentemente citato e introducendo un certo
numero di nozioni che dovrebbero bastare per introdurre nuovi tipi di analisi.
Il sistema della “Monografia” e il fatto che a essa sia stato associato un numero
basso di CFU limita i contenuti introducibili in una trattazione di questo genere;
l’autore per questo ha cercato di fornire un numero limitato di nozioni, per quanto
approfondite in maniera (si spera) adeguata.
Si analizzano rapidamente i contenuti e le motivazioni che hanno spinto l’autore
a effettuare scelte di diverso tipo.
• Il primo capitolo include una serie di motivazioni che possono portare alla
necessit` a di un’analisi di questo tipo, ossia in tempo-frequenza, includendo
alcuni esempi teorici;
• Il secondo capitolo introduce una serie di nozioni astratte, evidenziando poi la
loro utilit` a al fine di caratterizzare un segnale sotto il punto di vista dell’analisi
in tempo-frequenza;
• Il terzo capitolo contiene informazioni pi` u dettagliate riguardo alcune impor-
tanti distribuzioni in tempo-frequenza, approfondendo il discorso introdotto
durante il corso.
Al fine di aggiungere alcuni materiali, sono state introdotte tre appendici:
7
8 INDICE
• Una prima appendice in grado di generalizzare la teoria dello sviluppo in serie
di segnali, in grado da un lato di mostrare sotto un punto di vista puramente
teorico la serie di Fourier, dall’altro di introdurre una tecnica particolare di
analisi in tempo-frequenza, integrando le nozioni apprese durante i corsi di
Analisi Matematica e Geometria;
• La seconda appendice analizza e dimostra tutte le propriet` a principali dello
strumento basilare del corso di Teoria dei Segnali, ossia la “trasformata di
Fourier”, propriet`a spesso riprese e utilizzate nel corso della trattazione;
• La terza appendice integra i corsi di telecomunicazioni della laurea triennale,
introducendo brevemente la modulazione di frequenza (FM), utilizzata sia per
esempi teorici (primo capitolo) sia per esempi pratici (terzo capitolo).
Torino, 19/05/2009
Alberto Tibaldi
Capitolo 1
Necessit`a dell’analisi in
tempo-frequenza
1.1 Analisi in frequenza di segnali
In questa prima sezione della trattazione si intende introdurre gli strumenti fon-
damentali che hanno portato alla nascita di una grande branca della matematica:
l’analisi armonica.
Il pi` u importante strumento dell’analisi armonica e di conseguenza dell’analisi in
frequenza di segnali `e la trasformata di Fourier, un operatore matematico definito nel
seguente modo: dato un segnale (ossia una generica grandezza variabile) x variabile
nel tempo t, quindi x(t), si pu` o definire la sua trasformata di Fourier X(ν) come:
X(ν) = T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt
dt
Dualmente alla trasformata di Fourier `e possibile definire l’antitrasformata di
Fourier, ossia il suo operatore inverso; data una funzione X variabile nel dominio di
Fourier ν, si pu` o ricavare la funzione a essa corrispondente, nel dominio del tempo,
come:
x(t) = T
−1
¦X(ν)¦ =

+∞
−∞
X(ν)e
j2πνt
dt
Questa coppia di operatori ha permesso di studiare sotto un punto di vista asso-
lutamente innovativo e, per molti versi, semplificato, generiche grandezze variabili
in un certo dominio (spazio, tempo, o altri).
9
10 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
L’idea fondamentale `e la seguente: anzich´e considerare l’ampiezza di un segnale
(ipotizzando di trattare esclusivamente grandezze reali nel dominio del tempo
1
) in un
dato istante di tempo, si considera il segnale come scomposto nella somma di segnali
sinusoidali; nel dominio di Fourier modulo e fase di ciascun segnale sinusoidale non
dipendono pi` u dal tempo t: ogni sinusoide o ”armonica” A(ν) ha una forma del
tipo:
A(ν) = e
j2πνt
Come si sa dallo studio dell’Analisi Complessa, j `e l’unit` a immaginaria, π `e una
costante, t e ν sono variabili; il fatto di passare nel dominio di Fourier, tuttavia,
elimina la dipendenza dal tempo delle funzioni (dei segnali) trasformati, renden-
doli unicamente parametrizzabili, variabili rispetto alla frequenza ν; considerando
diversi valori della variabile ν, si considerano semplicemente sinusoidi di frequenza
differente, le cui caratteristiche (modulo e fase) saranno conseguentemente differenti
a seconda del segnale nel dominio del tempo. Come si pu`o immaginare, se un segnale
presenta variazioni ”lente” nel dominio del tempo, ossia se la derivata temporale di
x(t) `e limitata in un’immagine ridotta, nel dominio di Fourier si avranno ampiezze
elevate soprattutto per valori piccoli di ν:
Si pu`o osservare, considerando una generica sinusoide di frequenza ν variabile,
che, riducendo ν si riduce la pendenza massima che la sinusoide pu` o avere: volendo
infatti riprodurre un segnale ”lento” mediante una combinazione lineare di funzioni
armoniche, sicuramente non sar`a possibile utilizzare funzioni con pendenze elevate,
1
Ipotesi pi` u che ragionevole dal momento che `e impossibile misurare contemporaneamente, in
un sistema fisico, modulo e fase di una certa grandezza
1.1. ANALISI IN FREQUENZA DI SEGNALI 11
dal momento che esse aumenterebbero la pendenza della ”riproduzione”, rendendola
poco fedele, lontana dalla rappresentazione nel dominio del tempo; dualmente, un
segnale rapidamente variabile nel tempo (l’immagine della cui derivata `e estrema-
mente pi` u ampia rispetto a quella di un segnale ”lento”) avr`a bisogno di armoniche
a frequenze elevate, in grado di presentare veloci variazioni, quindi pendenze elevate.
Dovrebbe a questo punto essere chiara l’idea fondamentale alla base dell’analisi
armonica, e nella fattispecie dell’analisi in frequenza: mediante mezzi matematici
si trasforma una generica funzione, variabile in un determinato dominio, in una
variabile nel dominio reciproco a quello di partenza; ricordando il fatto che:
ν =
1
t
Alla trasformata di Fourier di una grandezza variabile nel tempo, si pu`o dunque
associare un forte significato fisico: per ciascun valore di frequenza ν si possono
ricavare le caratteristiche (modulo e fase) che un certo segnale ha, osservando dunque
che, in questo dominio, il segnale non sar`a pi` u funzione del tempo, ma funzione
della frequenza delle sinusoidi utilizzate per rappresentarlo, ossia nel ”dominio della
frequenza”.
1.1.1 Necessit`a dell’analisi in frequenza
Una volta introdotta l’idea fondamentale alla base dell’analisi in frequenza, ci si
potrebbe porre alcune domande, collegate tra loro: dove nasce la necessit` a del-
l’uso di un’analisi di questo tipo? Per quale motivo si utilizza questo approccio
trasformazionale? Quali vantaggi comporta?
Le risposte a queste domande sono molteplici, e di molteplice natura: l’analisi
armonica `e, per diversi motivi, fondamentale in diverse branche della matematica,
della fisica e dell’ingegneria; rispondere in modo completo `e assolutamente difficile,
di conseguenza si tenter`a di fornire almeno un’idea della potenza degli strumenti
della disciplina in trattazione.
Una contestualizzazione storica della trasformata di Fourier pu` o essere utile per
comprendere un primo vantaggio che si pu` o ricavare dal suo utilizzo: nella rivoluzio-
ne industriale, tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800, si stavano sviluppando studi
formali riguardo la propagazione del calore in mezzi materiali; l’ingegnere francese
Jean Baptiste Joseph Fourier, con la sua opera, la Th´eorie analytique de la chaleur
(Teoria analitica del calore), proponeva una soluzione formale a questo problema: la
propagazione del calore, per quanto anisotropa, presenta caratteristiche di armoni-
cit` a, ossia si pu` o avvicinare in qualche modo a un modello periodico. Fourier riusc`ı,
12 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
una volta rappresentato questo modello, a semplificarlo, rappresentandolo mediante
una serie (somma di infiniti termini) di armoniche fondamentali: la serie di Fourier.
Tra gli altri contenuti del testo, Fourier propose una coppia di funzioni integrali, di
trasformate integrali, ossia di operatori in grado di trasformare per l’appunto una
funzione, presentandone una equivalente, ma variabile nel dominio reciproco a quello
di partenza.
Fourier, in un contesto particolare, introdusse dunque una teoria assolutamen-
te generalizzabile, e ora infatti utilizzata in campi scientifici anche molto scorrelati
dalla termodinamica; si propongono alcuni esempi, di diverso genere, in grado di ri-
spondere ai quesiti precedentemente proposti, presentando alcune applicazioni della
disciplina finora introdotta:
• Ciascun oggetto nell’universo si pu` o analizzare spettralmente, ossia si pu` o ca-
ratterizzare, a partire da informazioni contenute nelle caratteristiche intrinse-
che della materia, mediante uno spettro, un insieme di frequenze che identifica-
no univocamente l’oggetto stesso. Mediante l’analisi armonica `e stato dunque
possibile caratterizzare, descrivere e studiare enti terrestri (ad esempio geolo-
giche come le rocce, o anatomiche come il sangue o le ossa), o extra-terrestri
(mediante un’analisi spettrale delle onde elettromagnetiche captate da appo-
siti telescopi, `e possibile identificare e descrivere le caratteristiche di comete
piuttosto che di stelle piuttosto che di buchi neri, o altre entit`a astronomiche);
• Molto spesso, studiando fenomeni di propagazione di onde (ad esempio elettro-
magnetiche), fondamentale `e lo studio in frequenza del segnale da propagare,
poich´e la stessa possibilit` a di propagarsi del segnale dipende dalla sua fre-
quenza: un dielettrico ad esempio pu` o o meno consentire la propagazione di
un segnale, a seconda della sua frequenza, oppure pu` o ”filtrarlo” permettendo
il passaggio di un solo sottoinsieme delle frequenze appartenenti al suo spettro,
attenuando le altre. L’analisi in frequenza `e dunque un mezzo fondamenta-
le per la previsione del comportamento di determinati sistemi rispetto a un
fenomeno di eccitazione, di conseguenza pu` o essere utilizzata, ad esempio da
un ingegnere, al fine di realizzare strutture guidanti piuttosto che sistemi di
filtraggio di segnali.
• Un motivo per cui l’analisi in frequenza pu` o essere utile, `e nascosto nella de-
finizione del suo strumento fondamentale: la trasformata di Fourier. Essendo
essa un operatore lineare, una funzione complessa viene sostanzialmente tra-
sformata in una combinazione lineare di funzioni ”semplici” da studiare, ossia
1.2. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 13
sinusoidi, esponenziali complessi. Un segnale molto complicato nel dominio del
tempo, potrebbe avere una rappresentazione semplificata nel dominio della fre-
quenza, dunque si potrebbero effettuare manipolazioni analitiche con maggior
semplicit` a.
• Tra le varie propriet` a della trasformata di Fourier, ne esiste una molto interes-
sante sotto il punto di vista matematico: considerando nel dominio del tempo
un’equazione differenziale, essa viene trasformata, nel dominio della frequen-
za, in un’equazione algebrica, molto pi` u semplice da trattare; ci` o risulta essere
estremamente utile quando si devono affrontare modelli differenziali di fenome-
ni fisici, o comunque ogni volta che si devono risolvere equazioni differenziali
ordinarie.
1.2 Necessit`a dell’analisi in tempo-frequenza
Nelle sezioni precedenti `e stato sostanzialmente introdotto l’operatore ”trasformata
di Fourier”, inteso come anello di congiunzione tra due mondi: il dominio del tempo
2
t e il dominio della frequenza ν. La frase appena scritta potrebbe gi` a permettere al
lettore di comprendere i limiti delle analisi nel dominio del tempo e in quello della
frequenza: di fatto si considera lo stesso segnale in due mondi differenti, separati,
tra loro indipendenti (a meno della relazione di reciprocit`a tra le variabili ν e t).
Quali sono i limiti dell’analisi in frequenza? Qual `e la necessit` a di introdurre
la cosiddetta analisi in tempo-frequenza? Per rispondere, si pu`o rivedere ci`o che
`e stato finora detto, nel capitolo introduttivo: dato un segnale variabile nel solo
dominio del tempo t, applicandovi l’operatore trasformata di Fourier, si ottiene un
segnale equivalente al precedente, ”variabile” nel solo dominio della frequenza, ossia
che si studiano a partire da una data frequenza, anzich´e a partire da un dato istante
temporale.
Tempo e frequenza, nei metodi di analisi finora introdotti, sono estremamente di-
saccoppiati: un’analisi nel tempo ed una in frequenza, in molti casi, non permettono
di comprendere e descrivere in modo esaustivo la natura del segnale in studio.
Il grosso difetto dell’analisi in frequenza `e il fatto che, se da un lato essa fornisce
informazione esaustive riguardo quante e quali frequenze esistono in un segnale,
2
Si considerano dunque in via definitiva il dominio del tempo come punto di partenza e il
dominio della frequenza come punto di arrivo nella trattazione, ignorando di qui in avanti altri
significati della trasformata di Fourier, per quanto essi siano comunque esistenti.
14 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
dall’altro non permette di capire quando, ossia in quali istanti temporali, queste
frequenze sono esistite.
Si sta parlando di disaccoppiamento di due grandezze, ossia del fatto che non
esista una precisa relazione tra due grandezze. Cosa significa in pratica, questo
fatto?
Proviamo a rispondere alla domanda, con un esempio molto semplice, ma co-
munque efficace: si supponga di avere a disposizione due funzioni di densit` a, rap-
presentanti l’altezza e il peso di una specie di animali. Le funzioni di densit`a conten-
gono informazioni assolutamente esaustive per quanto riguarda ciascuna delle due
grandezze: ciascuna funzione mostra, in sostanza, quale sia l’andamento delle carat-
teristiche della specie; in altre parole, a seconda di un certo dato di ingresso (altezza
o peso), si pu` o sapere quanti degli animali della specie avranno tendenzialmente una
caratteristica di questo tipo
Si supponga tuttavia di avere, come dato di ingresso di ricerca, un determinato
peso; `e possibile, a partire dalle funzioni di densit`a a disposizione, determinare
l’andamento dell’altezza collegata al peso? La risposta `e no: a seconda della specie,
`e possibile ad esempio che gli esemplari pi` u pesanti siano quelli pi` u bassi, quelli pi` u
alti, o che semplicemente non vi sia alcuna relazione; dal momento che si hanno
funzioni di densit` a rappresentative, ma solo riguardo le grandezze singole, non `e
possibile, a partire da una funzione di densit`a, ricavare informazioni sull’altra.
Un discorso del tutto analogo `e applicabile parlando di densit` a spettrale ener-
getica nel dominio del tempo ed in quello della frequenza: lo spettro di un segnale,
nel senso finora analizzato, fornisce informazioni riguardanti il contenuto spettrale
dell’intero segnale; non `e possibile, a partire dall’analisi della trasformata di Fourier
di un segnale variabile nel tempo, capire quando le frequenze sono esistite, poich´e,
come nel caso delle funzioni di densit` a delle caratteristiche della specie animale, non
esiste una corrispondenza biunivoca tra istanti temporali e armoniche, allo stato
attuale delle nozioni proposte nella trattazione.
Come si sa dalla Teoria dei Segnali, infatti, `e valido il teorema di Parseval: dato
un segnale variabile nel tempo, x(t), e la sua trasformata di Fourier, X(ν), `e valida
la seguente eguaglianza:

+∞
−∞
[x(t)[
2
dt =

+∞
−∞
[X(ν)[
2

Questo importantissimo teorema fornisce da un lato un’interessante osservazione,
ma pu`o proporre al contempo un quesito: da un lato, esso fornisce un forte legame
tra tempo e frequenza, affermando il fatto che l’energia di un segnale studiato nel
1.2. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 15
dominio del tempo `e uguale all’energia dello stesso segnale, studiato nel dominio della
frequenza (come `e ovvio che sia!); ci` o che non dice questo teorema, la domanda che
pu` o aprire, `e: come varia il contenuto energetico spettrale, al variare del tempo?
´
E ossia possibile legare in modo non solo globale, ma locale, le densit` a energetiche
temporale e spettrale? La risposta `e no: le due funzioni di densit` a di energia, a
meno del teorema di Parseval, sono assolutamente scorrelate tra loro: non esistono
relazioni locali in grado di legare i valori dell’energia di singoli istanti temporali a
valori di energia per singole frequenze.
Si pu` o finalmente comprendere quale sia il grosso limite dell’analisi in frequenza:
a partire dalla sola conoscenza delle informazioni delle armoniche presenti in un
dato segnale, non `e possibile comprendere come lo spettro, ossia l’insieme di queste
armoniche, vari al variare del tempo: non `e possibile studiare le caratteristiche (di
ampiezza o energetiche) simultaneamente al variare del tempo e della frequenza.
La necessit` a di un’analisi in grado di rappresentare, per l’appunto simultanea-
mente l’andamento di una funzione nel tempo e nella frequenza, `e molto pi` u im-
portante di quel che si pu`o pensare dalla descrizione appena introdotta: nella vita
di tutti i giorni si possono osservare moltissimi fenomeni, pi` u o meno complessi,
che potrebbero richiedere la necessit` a, al fine di essere modellizzati in maniera cor-
retta, di un’analisi di questo tipo; si osservano alcuni esempi banali di fenomeni
o entit` a che non si possono modellizzare in modo soddisfacente, senza l’analisi in
tempo-frequenza:
• Un primo esempio assolutamente ordinario pu`o essere la voce umana: essa `e,
probabilmente, il pi` u noto segnale non-stazionario, ossia a spettro variabile.
Comunemente, quello che `e di fatto lo spettro del segnale emesso dalle corde
vocali di un qualsiasi essere umano, viene comunemente denominato “timbro”:
a seconda del numero e delle caratteristiche delle armoniche prodotte dalle
corde vocali, si distingue il timbro della voce delle persone, ossia l’insieme
delle caratteristiche che rende riconoscibile la voce.
• Rimanendo nel mondo dell’acustica, un secondo esempio nel quale oltretutto si
introduce implicitamente un’analisi in tempo-frequenza, `e la musica: al variare
del tempo, differenti strumenti, dal differente timbro
3
, producono differenti
suoni, ossia diversi insiemi di armoniche, riconosciuti dall’orecchio umano come
“musica”.
3
Il significato di timbro `e analogo a quello precedentemente introdotto: il timbro `e fortemente
collegato allo spettro, ossia all’insieme delle armoniche emissibili dallo strumento musicale.
16 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
Si `e accennato a un primo esempio “implicito” di analisi in tempo-frequenza:
dal momento che la musica, al fine di risultare gradevole all’orecchio umano,
deve essere prodotta rispettando un certo insieme di regole di diversa natura;
a Pitagora si attribuisce l’invenzione della prima scala, ricavata mediante cri-
teri matematici (Temperamento pitagorico), scala poi ri-elaborata nei secoli a
venire fino a raggiungere il livello attualmente raggiunto (noto come Tempe-
ramento equabile). Dal nono secolo dopo Cristo si inizi`o a rappresentare le
note, ricavate a partire dalle scale studiate dai vari musicologi, su di un “rigo
musicale”, meglio conosciuto come “pentagramma”.
Il pentagramma `e un primo esempio di piano tempo-frequenza: in “verticale”
si ha uno sviluppo puramente armonico della musica, in “orizzontale” uno
sviluppo puramente temporale della medesima; considerando il pentagramma
come un piano discretizzato con un numero finito di valori verticali, si pu`o
dire che esso, per ciascun possibile punto, presenti al contempo le armoniche
contenute nella musica e gli istanti di tempo in cui sono esistite. A partire
dal pentagramma, dunque, si riesce non solo a comprendere quante e quali
frequenze sono esistite nella musica (considerando la sola proiezione sull’asse
verticale delle note presenti nella musica), ma anche quando esse sono esistite,
considerando contemporaneamente ascisse e ordinate del piano.
• Un fenomeno che pu`o essere ben modellizzato mediante un’analisi in tempo-
frequenza `e l’effetto Doppler: data una sorgente stazionaria monocromatica
di campo acustico (nozione estensibile, introducendo nozioni di relativit`a spe-
ciale, a sorgenti di campo elettromagnetico) a frequenza ν
0
in moto a velocit` a
costante v
s
ed un osservatore in movimento rispetto a essa con velocit` a v
o
,
percepir` a il campo con una frequenza ν = ν
0
, pari a:
ν = ν
0

v + v
m
−v
o
v + v
m
+ v
s

Dove v `e la velocit` a dell’onda che si propaga in un dato mezzo, v
m
la velocit`a
del mezzo.
In questo caso `e evidente che si abbia a che fare con uno spettro variabile
nel tempo: a seconda del moto dell’osservatore, lo spettro dell’onda ricevuta
da esso sar`a differente; una semplice analisi nel dominio del tempo o della
frequenza non sarebbe esaustiva: a seconda dell’istante temporale, lo spettro
del segnale ricevuto varia, dunque per poter avere informazioni pi` u dettagliate
`e necessario introdurre un’analisi in tempo frequenza.
1.3. ESEMPI ANALITICI DI SEGNALI NON-STAZIONARI 17
• Un fenomeno questa volta puramente visivo che risulta essere ben analizzabile
in tempo-frequenza, `e il tramonto del sole: i colori che caratterizzano il tra-
monto derivano dalla diffusione della luce attraverso le molecole dell’aria. A
seconda delle zone di aria in cui avverranno i fenomeni di diffusione, verranno
prodotte componenti luminose dalle differenti lunghezze d’onda λ. poich´e i
colori del tramonto variano in maniera sensibile con il tempo, un’analisi in
tempo-frequenza, basata sulla frequenza della radiazione luminosa percepita,
pu` o fornire informazioni precise riguardo l’evoluzione dei colori del tramonto al
variare del tempo; `e infatti noto dall’Ottica che lunghezza d’onda e frequenza
dell’onda sono legate dalla seguente relazione:
λ =
c
ν

ε
r
Dove c `e la velocit` a di un’onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto, ν
la relativa frequenza associata alla lunghezza d’onda, ε
r
la costante dielettrica
relativa al mezzo di propagazione dell’onda.
Studiando mediante l’analisi tempo-frequenza questo tipo di fenomenologia `e
possibile comprendere le motivazioni legate ai colori del tramonto; a seconda
del colore della radiazione luminosa come appena detto si possono infatti com-
prendere informazioni sul mezzo nel quale si diffonde: se ad esempio in una
zona sono appena avvenute eruzioni vulcaniche, i gas vengono trattenuti nel-
la troposfera, variandone la composizione e di conseguenza le caratteristiche,
modificando la diffusione della luce in essa.
1.3 Esempi analitici di segnali non-stazionari
Sono stati finora presentati esempi estremamente qualitativi, in grado di permettere
di comprendere la necessit` a di un’analisi in tempo-frequenza ma in modo per ora
solo intuitivo.
Si sceglie a questo punto, una volta fissati i concetti fondamentali mediante gli
esempi precedenti, di introdurre altri esempi altrettanto fondamentali di applicazio-
ni pratiche dell’analisi tempo-frequenza, usando un formalismo matematico atto a
comprendere quali fenomeni non siano assolutamente modellizzabili con le analisi
pi` u classiche.
18 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
1.3.1 Segnali modulati in frequenza
Tipici esempi atti a far comprendere, in maniera pi` u formale rispetto a come fino-
ra si `e proceduto, dove potrebbe essere utile usare un’analisi di segnali in tempo-
frequenza, si possono costruire a partire da una tecnica di modulazione analogica
molto utilizzata in ambito di telecomunicazioni: la modulazione di frequenza (FM).
Si anticipa il fatto che verranno presentati, in queste sotto-sezioni, risultati “fina-
li”, raggiungibili mediante un certo insieme di calcoli che non vengono riportati
per sintesi
4
; per quanto dunque vi sia un maggior formalismo matematico rispetto
ai precedenti esempi, si eviter` a di presentare passaggi poco esplicativi, preferendo
descrizioni qualitative.
Chirp
Un esempio classico di segnali modulati in frequenza `e costituito dai chirp. Da
studiosi dell’analisi in tempo-frequenza, si potrebbe essere interessati allo studio
di particolari variazioni del contenuto spettrale del segnale al variare del tempo.
Quando si affrontano studi complicati, tendenzialmente si parte sempre da esempi
“semplici”, i quali solitamente sono basati sull’uso di una particolare classe di fun-
zioni: le funzioni lineari. Si sta parlando di variazioni dello spettro al variare del
tempo, dunque ci si potrebbe chiedere: esistono segnali nei quali la variazione di
frequenza `e lineare col tempo?
Dal momento che si intende presentare segnali semplici, consideriamo come ipo-
tesi di partenza il fatto che si trattino segnali monocromatici per ogni istante di
tempo, ossia il fatto che, per ciascun istante di tempo, lo spettro del segnale sia
costituito da una sola frequenza, da una sola armonica; i parametri di questa armo-
nica chiaramente non saranno stazionari, tuttavia facilmente identificabili
5
(al fine
di avere esempi “semplici” ma efficaci).
Si propone un segnale di questo tipo:
x(t) = e

t
2
2
+jω
0
t
= e
jϑ(t)
A partire da questo segnale, `e possibile calcolare la derivata della fase nel tempo
(velocit` a di fase), come:
4
Vedi Appendice C
5
L’ipotesi `e ragionevole: avendo a che fare, parlando di analisi in frequenza, con trasformate
integrali, si ha a disposizione la propriet`a di linearit`a, dunque l’estensione al caso di segnali non-
monocromatici si pu`o affrontare, per ogni istante di tempo, con una semplice sovrapposizione degli
effetti studiati per ciascuna componente armonica del segnale non-monocromatico.
1.3. ESEMPI ANALITICI DI SEGNALI NON-STAZIONARI 19
dϑ(t)
dt
= αt + ω
0
Cosa significa ci` o? Si immagini di avere una pulsazione iniziale del segnale,
per t = 0, pari a ω
0
; per t > 0, la pulsazione aumenta proporzionalmente (a meno
dell’offset iniziale, ω
0
), linearmente al tempo che scorre: `e infatti noto che la derivata
temporale della fase di un’armonica `e pari alla sua frequenza (o pulsazione, a seconda
delle notazioni utilizzate); in questo caso, la frequenza non `e costante, poich´e, per
ogni istante di tempo, essa varia: il segnale, come annunciato in precedenza, `e, per
ogni istante di tempo, monocromatico, poich´e `e costituito da una singola armonica,
la cui pulsazione tuttavia varia con il variare del tempo.
In questo caso `e risultato semplice determinare la relazione, come semplice sa-
rebbe lo studio della frequenza del segnale per un qualsiasi istante di tempo poich´e
l’esempio `e fatto ad hoc; questo esempio non pu` o tuttavia far a meno di confermare
tutto ci` o che `e stato detto in precedenza: l’analisi in frequenza non dispone dei
mezzi sufficienti per l’analisi, istante per istante, di un segnale: sarebbe sicuramente
possibile, mediante trasformata di Fourier, analizzare in frequenza questo tipo di
segnale (a patto di limitare i tempi a un certo istante t = T), ma non sarebbe possi-
bile determinare, a partire da un’analisi di questo tipo, il valore della frequenza del
segnale per un determinato istante τ.
Si presenta a questo punto un altro esempio “classico”, ma pi` u complicato di
quello appena introdotto, al fine di introdurre complicazioni pi` u serie per l’analisi in
tempo-frequenza, ossia per la determinazione istantanea dello spettro del segnale.
Segnale modulato sinusoidalmente
Come fatto per quanto concerne il chirp, appena analizzato, si introduce senza
particolari passaggi propedeutici un nuovo tipo di segnale: un segnale “modulato
sinusoidalmente”
6
, s(t). Si considerano quindi due rappresentazioni del suddetto
segnale: una nel dominio del tempo, t, ed una nel dominio della pulsazione, ω:
s(t) =

α
π
1
4
e
−α
t
2
2
+jβ
t
2
2
+jmsin(ω
m
t)+jω
0
t
Questo segnale rappresenta un’unione di diverse possibili fonti di variazione:
smorzamenti, chirp lineari, modulanti sinusoidali; come si pu` o infatti osservare, vi
`e un termine di smorzamento esponenziale per fattore α; si pu`o ritrovare inoltre
la stessa espressione precedentemente introdotta, ovvero la variazione, con t
2
, a
6
Non si analizza, nella trattazione, il significato del nome, per discuterlo solo nell’Appendice C
20 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
partire da una certa frequenza di partenza ω
0
; oltre a tutto ci` o, si introduce un
termine modulante, mediante una variazione sinusoidale del tempo, la frequenza del
segnale; la rappresentazione in serie di Fourier del segnale appena presentato `e la
seguente:
S(ω) =

π
a
1
4
+∞
¸
n=−∞
J
n
(β)e

(ω−nω
n
−ω
0
)
2

Si presenta questo esempio per presentare quello che potrebbe essere un caso pi` u
“tipico” da studiare: nell’esempio numerico precedente era possibile determinare,
con estrema semplicit` a, il contenuto spettrale del segnale a ogni istante di tempo;
questo esempio contiene elementi del precedente esempio, e ulteriori elementi, che
vengono meglio formalizzati nell’Appendice C; ci` o che si pu` o immediatamente no-
tare, ad ogni modo, `e il fatto che sia nel dominio del tempo sia nel dominio della
frequenza effettuare uno studio tempo-frequenza `e assolutamente impossibile: le due
funzioni contengono elementi completamente scorrelati tra loro, e non correlabili in
alcun modo, con gli strumenti matematici finora introdotti.
1.4 Conclusione
Nel mondo di tutti i giorni si trovano numerosissimi fenomeni non stazionari, mo-
dellizzabili di conseguenza con segnali dalle caratteristiche variabili nel tempo. Esi-
stono diverse cause che possono comportare variazioni del contenuto spettrale di un
segnale: il fatto che i sistemi artificiali o naturali degradino e varino le proprie carat-
teristiche, “invecchino”; il fatto di desiderare al contrario spettri variabili, come nel
caso della musica, dove si intende produrre particolari suoni, mediante combinazioni
di diverse frequenze al variare del tempo.
Si noti un ulteriore fatto: entrambi gli esempi analitici presentati, hanno un
grosso vantaggio: sono analitici. Il primo esempio rappresenta probabilmente il pi` u
semplice esempio effettuabile di segnale a frequenza variabile nel tempo, mentre
il secondo ne rappresenta una complicazione, pur restando relativamente sempli-
ce; i segnali reali, ossia quelli sui quali si deve effettivamente utilizzare un’analisi,
non si possono conoscere con esattezza, ma solo numericamente, ossia in seguito
a un’operazione di acquisizione che ha tradotto grandezze fisicamente esistenti in
numeri elaborabili da un calcolatore. Volendo lavorare su segnali di questo tipo, i
mezzi analitici finora introdotti, le osservazioni effettuabili a partire dagli operatori
matematici utilizzati, sono assolutamente inutili.
1.4. CONCLUSIONE 21
Volendo studiare in maniera completa e formale dei segnali, l’introduzione di
tecniche versatili per effettuare analisi in tempo-frequenza `e assolutamente fonda-
mentale: solo mediante uno studio simultaneo di tempo e frequenza `e possibile
comprendere quali frequenze esistano in determinati istanti e quindi avere una co-
noscenza completa del segnale sia sotto il punto di vista armonico sia sotto quello
temporale.
22 CAPITOLO 1. NECESSIT
`
A DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA
Capitolo 2
Concetti fondamentali dell’analisi
in tempo-frequenza
In questo capitolo si introdurranno i prerequisiti necessari per la comprensione del-
l’analisi in tempo-frequenza, in modo da solidificare le basi per il capitolo successivo,
dove si introdurranno le principali tecniche di analisi in tempo-frequenza. Verranno
dunque ripresi ed estesi alcuni concetti noti dallo studio della Teoria dei Segnali, in
modo da adattarli alla teoria che si sta studiando.
2.1 Densit`a e funzioni caratteristiche
Un tipo di funzioni, di grandezze, di quantit`a che si utilizzeranno molto spesso in
ambito di analisi in tempo-frequenza sono le densit` a. Ogni qual volta si considera
il modulo quadro di un segnale, o della sua trasformata di Fourier, si considera ad
esempio una densit` a di energia, ossia una funzione che, a un certo istante di tempo
(nel caso del segnale nel tempo) o per una certa armonica (nel caso della trasformata
di Fourier) quantifica l’energia prodotta.
In senso fisico, si potrebbe cercare di capire cosa sia una densit` a a partire dai
seguenti esempi: una funzione in grado di esprimere, dato un volume, una funzione
di densit`a volumetrica di carica `e una funzione che quantifica la carica presente su
ciascun punto del volume; allo stesso modo, un altro esempio pu`o essere di tipo mec-
canico: una funzione di densit` a volumetrica di massa `e una funzione che quantifica
la massa di un singolo punto dell’oggetto. In altre parole, per densit` a si intende una
funzione che, dato in ingresso un certo valore, fornisce in uscita un altro valore, con
un determinato significato: elettrico, meccanico, energetico. Discorso simile si pu`o
23
24CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
fare in ambito probabilistico: una densit` a di probabilit` a `e una funzione che, dato in
ingresso un certo evento, fornisce in uscita la probabilit` a che l’evento avvenga.
Si considerer` a in modo astratto il concetto di densit` a, in modo da poterlo
sfruttare al fine di introdurre i concetti a noi necessari per la trattazione.
2.1.1 Densit`a monodimensionali
Per funzioni di densit`a monodimensionali si intende, citando [1], “la quantit` a di
qualcosa per unit`a di qualcos’altro”. Data una generica grandezza x al variare
della quale si vuole misurare un’altra grandezza, si ha una densit` a P in grado di
quantificare quest’ultima: P(x). Si pu` o dunque dire che P(x) sia una funzione
di densit` a monodimensionale al variare della quantit`a x. Dato un intervallo di
variazione di x, ∆x, `e possibile quantificare l’ammontare A
∆x
della grandezza di cui
si ha la densit` a, nel seguente modo:
A
∆x
= P(x) ∆x
Volendo calcolare in totale quanta della grandezza di cui P fornisce informa-
zioni locali `e presente, `e sufficiente effettuare l’operazione di integrazione sull’in-
tera retta reale: trattandosi di densit`a unidimensionali, il dominio sar`a infatti
monodimensionale:
A
tot
=

+∞
−∞
P(x)dx
Spesso le densit` a sono grandezze normalizzate, in modo che esse forniscano esclu-
sivamente il valore rapportato a 1 (o percentuale, volendo) del totale. Spesso,
dunque:

+∞
−∞
P(x)dx = 1
In questo modo, introdotta una x nella funzione di densit` a, essa restituisce la
quantit` a di grandezza A
x
rapportata a 1.
Le tre caratteristiche da attribuire a una funzione di densit` a monodimensionali
sono le seguenti:
• Integrale sulla retta reale unitario: in questo modo si normalizza a 1 il valore
dell’ammonto totale della funzione di densit` a (come appena visto);
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 25
• Positivit` a: una funzione di densit` a rappresenta la presenza di una determinata
quantit` a di una grandezza in un certo contesto; questa quantit` a pu` o essere
positiva o nulla, dunque una funzione di densit` a che restituisca, data una x in
ingresso, un valore negativo, non avrebbe significato fisico;
• A valori singoli: le funzioni di densit` a devono essere funzioni, ossia per ogni
x in ingresso devono avere un solo valore in uscita possibile; il fatto che a
una x siano associati pi` u valori renderebbe insensata la densit` a, poich´e non si
avrebbero pi` u informazioni ben definite riguardo le grandezze da quantificare.
Si introducono, a questo punto, alcune notazioni e concetti a partire dai quali si
studiano le funzioni di densit`a appena introdotte.
Distribuzioni
Spesso capita di scambiare i termini “densit` a” e “distribuzioni”, dal momento che
intuitivamente P(x) indica come una certa grandezza sia distribuita al variare della
variabile x. In realt`a, la parola distribuzione `e associabile a un significato ben
preciso: la distribuzione di una funzione di densit` a per un certo valore x
0
`e la
somma di tutti i contributi dei singoli valori della funzione di densit` a fino a x
0
:
D(x
0
) =

x
−∞
P(x)dx

x=x
0
Questa funzione, in ambito probabilistico, viene anche soprannominata “funzione
di distribuzione cumulativa”, dal momento che accumula tutti i valori della funzione
di densit`a da quando inizia a esistere −∞ al valore x
0
.
Si noti che, invertendo la formula:
P(x) =
dF(x)
dx
Questo, naturalmente quando F(x) `e una funzione derivabile.
Momenti di una funzione di densit`a
Le funzioni di densit`a spesso possono essere estremamente complicate da studia-
re: esse di fatto racchiudono informazioni, che tuttavia, “a occhio”, possono essere
alquanto complicate da studiare. Ci` o che `e stato pensato, `e “sacrificare” parte
delle informazioni contenute nelle funzioni di densit`a, per ottenere indicatori del-
le caratteristiche delle suddette in grado di renderle pi` u semplici da caratterizzare.
26CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
L’approccio utilizzato si basa sul ricavare, per ciascuna funzione di densit`a, dei “mo-
menti”, ossia degli indicatori in grado di evidenziare in maniera abbastanza signifi-
cativa alcuni aspetti della funzione di densit` a. Questo `e uno stratagemma utilizzato
in moltissime branche: in ambito probabilistico, anzich´e studiare l’intera variabile
aleatoria si studia una caratterizzazione mediante media o varianza, in meccanica
anzich´e studiare il moto del corpo rigido lo si caratterizza mediante baricentro e mo-
mento di inerzia, in elettrostatica si studia anzich´e la una densit` a spaziale di cariche
un’equivalente puntiforme.
A seconda del modello che si intende utilizzare, si pu` o dunque attribuire un
significato fisico/matematico a ciascuno dei momenti; maggiore `e il numero di mo-
menti considerati, maggiore sar`a la quantit` a di informazioni, di indicatori ottenuti
a partire dalle funzioni di densit`a.
La generica espressione a partire dalla quale si calcola il momento n-esimo di
una funzione di densit` a P(x) `e:
'x
n
` =

+∞
−∞
x
n
P(x)dx
Si propongono a questo punto interpretazioni generiche dei primi due momenti,
quelli pi` u comunemente utilizzati nei vari tipi di analisi.
Media
Il momento primo di una funzione di densit`a `e anche noto come “media”, poich´e
indica, a partire da tutti i valori acquisibili dalla funzione di densit`a, un valore che,
con una certa validit`a, pu` o rappresentarli tutti. Ci` o che l’operazione di mediazione
fa, dunque, `e quella di sostituire un insieme di valori con un singolo valore, in modo
da ottenere un indicatore pi` u o meno ragionevole della concentrazione della densit`a.
La media di una funzione di densit` a si calcola come:
'x` =

+∞
−∞
xP(x)dx
Si noti un fatto, tuttavia: questo tipo di mediazione `e basato sulla mediazione
“classica”, a partire dalla variabile x; ci` o che `e possibile fare, tuttavia, `e considerare
una variante di questo fatto, mediando su di una generica funzione f(x):
'f(x)` =

+∞
−∞
f(x)P(x)dx
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 27
La mediazione “classica” attribuisce a ciascun punto della funzione di densit` a lo
stesso peso, in modo dunque da non aumentare l’importanza di certi punti a scapito
di altri; se `e necessario tener conto di un certo insieme di campioni a scapito di altri,
tuttavia, una soluzione come quella appena proposta pu` o essere intelligente.
Si noti che la media `e un operatore lineare: si pu` o dimostrare banalmente,
sfruttando la linearit`a dell’operatore integrale, il fatto che:
'cf(x) + dg(x)` = 'cf(x)` +'dg(x)` = c'f(x)` + d'g(x)`
Varianza
Un altro momento frequentemente utilizzato `e la cosiddetta “varianza”: con la media
si `e ottenuto un valore fittizio in grado di rappresentare l’intera funzione di densit` a;
ci` o che ci si pu` o chiedere, a questo punto, `e: la media rappresenta “bene” la funzione
di densit`a, o no? In altre parole, si pu` o dire che il punto che media i valori assunti
dalla funzione di densit`a sia quello dal momento che quasi tutti i punti “importanti”,
ad ampiezza elevata della funzione di densit` a si trovino in un intorno della media,
o dal momento che vi `e una grossa dispersione?
La varianza `e in grado di quantificare la dispersione, rispetto al valore medio, dei
punti della funzione di densit`a: se la varianza sar`a elevata, si avr`a una media poco
rappresentativa della funzione, dal momento che la dispersione risulta essere molto
elevata; una varianza bassa `e invece indicatore di una buona rappresentazione della
media.
La varianza, come si pu`o intuire dalla generica forma dei momenti, si pu`o
calcolare come:
σ
2
x
=

+∞
−∞
(x −'x`)
2
P(x)dx = 'x
2
` −'x`
2
Ci` o `e naturalmente estensibile al caso in cui si voglia pesare con una funzione,
anzich´e con pesi uniformi, analogamente alle medie:
σ
2
f(x)
=

+∞
−∞
(f(x) −'f(x)`)
2
P(x)dx = 'f
2
(x)` −'f(x)`
2
Un modo di verificare le affermazioni appena fatte pu`o essere introdotto con
un esempio “classico”: alla domanda “Quanto vale la varianza della costante?”, la
risposta non pu`o che essere “0”: data una funzione di densit` a costante, essa potr`a
assumere, come il nome suggerisce, un singolo valore, indipendentemente da x. Per
questo motivo, la media coincider`a con il valore stesso della costante, e, poich´e non vi
28CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
`e dispersione (dal momento che la funzione di densit`a ha solo un valore), la varianza
sar` a nulla.
2.1.2 Funzioni caratteristiche monodimensionali
Un modo alternativo di studiare quantit` a, senza utilizzare direttamente funzioni di
densit` a come quelle precedentemente introdotte, pu` o essere quello di passare dal
nostro operatore preferito: l’integrale di Fourier. Si definisce la “funzione caratteri-
stica monodimensionale” la media integrale, utilizzando come funzione di mediazione
un’armonica e
jϑx
:
M(ϑ) = 'e
jϑx
` =

+∞
−∞
e
jϑx
P(x)dx
Si ricorda che, data una generica variabile ξ, lo sviluppo in serie di Taylor della
funzione esponenziale `e:
e
ξ
=
+∞
¸
n=1
ξ
n
n!
Considerando la funzione caratteristica, `e possibile riscrivere tutto come:
M(ϑ) =

+∞
−∞
+∞
¸
n=1
(jϑx)
n
n!
P(x)dx
Si noti, a questo punto, il seguente fatto: si ha un x
n
che moltiplica P(x), inte-
grando sulla retta reale; riprendendo le nozioni precedentemente introdotte, questo
si pu`o vedere come “momento n-esimo della funzione di densit` a”, quindi:
M(ϑ) =

+∞
−∞
+∞
¸
n=1
(jϑ)
n
n!
x
n
P(x)dx
A questo punto la sommatoria `e indipendente da x, dunque si pu` o portare fuori
dall’integrale, per linearit` a; l’integrale si pu`o semplificare come “momento n-esimo”
della funzione di densit` a, ottenendo quindi:
M(ϑ) =
+∞
¸
n=1
(jϑ)
n
n!

+∞
−∞
x
n
P(x)dx =
+∞
¸
n=1
(jϑ)
n
n!
'x
n
`
Si noti un fatto: si ha a che fare con la serie di Taylor, serie notoriamente dotata
della seguente caratteristica: una funzione di partenza viene sviluppata in una base
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 29
di monomi, in modo da approssimarla con una funzione polinomiale di grado sempre
maggiore. Quando si parla di “approssimare”, in termini di serie di Taylor, si parla
di “derivare”. Quello che abbiamo attualmente ottenuto, `e un risultato del tipo:
M(ϑ) =
+∞
¸
n=1
(jϑ)
n
n!
'x
n
`
Si sa tuttavia che, dalla teoria generale della serie di Taylor, si avrebbe:
M(ϑ) =
+∞
¸
n=1

n
M(ϑ)
∂ϑ
n

ϑ
n
n!
Si possono dunque eguagliare le due espressioni, rendendole simili, in modo da
ottenere un risultato molto interessante:
M(ϑ) =
+∞
¸
n=1
j
n
(ϑ)
n
n!
'x
n
` =
+∞
¸
n=1

n
M(ϑ)
∂ϑ
n

ϑ
n
n!

ϑ=0
Da qui, si pu` o banalmente ricavare, dal momento che le espressioni sono equiva-
lenti, che:
'x
n
` =
1
j
n

n
M(ϑ)
∂ϑ
n

ϑ=0
Questo risultato `e molto interessante: una volta ottenuta in qualche maniera
un’espressione della funzione caratteristica, `e possibile, mediante una semplice ope-
razione di derivazione, ottenere i momenti n-esimi; ci` o `e molto pi` u semplice rispetto
al dover calcolare l’integrale della definizione del momento.
Come esiste una formula per il passaggio da funzione di densit` a a funzione ca-
ratteristica, esiste anche la sua duale; si pu`o infatti dire, invertendo l’operatore,
che:
P(x) =
1

+∞
−∞
M(ϑ)e
−jϑx

Osservazioni e propriet`a
Le funzioni caratteristiche, oltre a semplificare notevolmente il calcolo dei momenti
n-esimi, posseggono alcune propriet`a interessanti, che ora analizzeremo brevemen-
te; si introdurr` a quindi un insieme di condizioni necessarie e sufficienti, affinch´e
30CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
una generica funzione di variabile complessa si possa trattare come una funzione
caratteristica.
Considerando ϑ = 0, si ha:
M(0) =

+∞
−∞
P(x)dx = 1
Questo fatto si pu` o interpretare in un modo abbastanza semplice: quando si me-
dia una funzione utilizzando come funzione di peso la funzione costante, l’operazione
di mediazione non esiste pi` u, dal momento che non vi `e un fattore che attribuisca
i pesi alle varie grandezze; l’operazione di mediazione si riduce a un’operazione di
integrazione, ottenendo di fatto il risultato appena proposto.
Altra propriet`a interessante riguarda il comportamento della funzione complessa
coniugata alla caratteristica:
M

(ϑ) =

+∞
−∞
e
−jϑx
P

(x)dx = M(−ϑ)
Da qua, si pu` o anche affermare, cambiando il segno iniziale:
M

(−ϑ) = M(ϑ)
Ulteriore propriet` a: come nel caso della funzione di densit` a, il valore assoluto
della funzione caratteristica valutata per un certo ϑ
0
`e sempre minore o uguale di 1:
[M(ϑ)[
ϑ=ϑ
0
≤ 1
Questo poich´e:
[M(ϑ)[
ϑ=ϑ
0
=

+∞
−∞
e
jϑx
P(x)dx

+∞
−∞

e
jϑx

[P(x)[ dx
Grazie alla diseguaglianza di Cauchy-Schwartz; osservando a questo punto che
P(x) `e sempre positiva, e che e
jϑx
`e un termine a modulo unitario (poich´e esclusiva-
mente oscillante), si pu`o dire che:

+∞
−∞

e
jϑx

[P(x)[ dx =

+∞
−∞
P(x)dx = 1
Quindi:
[M(ϑ)[ ≤ M(0) = 1
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 31
Un’ultima osservazione per quanto concerne le funzioni caratteristiche monodi-
mensionali: si pu`o affermare che una funzione caratteristica sia una funzione di
variabile complessa, ma non che tutte le funzioni di variabili complesse sono anche
funzioni caratteristiche: il fatto di aver utilizzato valori assoluti e la diseguaglian-
za di Cauchy-Schwartz non ci ha infatti, finora, permesso di considerare un fattore
molto importante delle funzioni di densit`a, ossia la loro positivit` a. Al fine di de-
terminare una condizione necessaria e sufficiente affinch´e una generica funzione di
variabile complessa sia anche una funzione caratteristica, si pu`o fare il seguente
ragionamento: se esiste un’altra funzione g(ϑ), tale per cui:
M(ϑ) =

+∞
−∞
g

) g(ϑ

+ ϑ)dϑ

E

+∞
−∞
[g(ϑ)[
2
dϑ = 1
Si dimostra ora questo risultato: se questa funzione g(ϑ) esiste, allora si ha che:
P(x) =
1

+∞
−∞
M(ϑ)e
−jϑx

Questo si pu` o ri-scrivere utilizzando g:
=
1

+∞
−∞

+∞
−∞
g

)g(ϑ

+ ϑ)e
−jϑx


Si considera a questo punto un cambio di variabili:
ϑ

= ϑ

+ ϑ; dϑ

= dϑ
Da ci`o, l’integrale si riduce a diventare:
P(x) =
1

+∞
−∞
g(ϑ)e
−jϑx

2
Quindi, se la funzione g(ϑ) esiste e soddisfa la condizione in questione, P(x)
`e una funzione di densit` a, poich´e positiva, e M(ϑ) di conseguenza `e una funzione
caratteristica. Se P(x) per ipotesi `e normalizzata a 1 (come qualsiasi funzione di
densit` a), per il teorema di Parseval lo sar`a anche g(ϑ), in norma euclidea.
32CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
2.1.3 Densit`a bidimensionali
Il fatto di dover lavorare con due grandezze contemporaneamente (tempo e fre-
quenza), costringe a studiare non solo funzioni di densit` a o funzioni caratteristiche
monodimensionali, bens`ı anche multidimensionali (nella fattispecie, bidimensiona-
li); il caso monodimensionale sotto molti punti di vista `e fondamentale, in quanto
spesso le nozioni si riconducono a esso, tuttavia si deve sapere che il passaggio da
funzioni monodimensionali a multidimensionali non `e del tutto indolore: si avranno,
oltre ai concetti gi` a affrontati, nuovi concetti molto importanti da conoscere, specie
in ottica di uno studio dell’analisi in tempo-frequenza.
La definizione di funzione di densit`a bidimensionale non `e molto differente ri-
spetto a quella del caso monodimensionale: date due variabili, due quantit`a x e y,
la densit` a bidimensionale P(x, y) `e l’ammontare di una certa grandezza al variare
delle due grandezze, delle due quantit` a.
Come nel caso precedente, `e possibile definire l’ammontare totale della grandezza,
A
tot
, mediante l’integrale non sulla retta reale, ma sul piano R
2
della densit`a:
A
tot
=

+∞
−∞

+∞
−∞
P(x, y)dydx
Come nei casi precedenti, si sceglie di normalizzare l’ammontare totale della
funzione di densit` a a 1, in modo da ottenere, per ciascun punto (x, y), un valore
indicante relativamente al valore complessivo la quantit` a di grandezza:

+∞
−∞

+∞
−∞
P(x, y)dydx = 1
Una volta definite queste notazioni, `e possibile introdurre un certo insieme di
propriet` a e caratteristiche per le funzioni di densit`a bidimensionali, in modo da
poter semplificare il loro studio.
Marginali
Un concetto molto importante, specialmente in ambito di analisi in tempo-frequenza,
`e quello di densit` a marginali: data una funzione di densit`a bidimensionale P(x, y),
una tecnica molto comoda per studiarla potrebbe essere quella di scomporla (quan-
do possibile) in due funzioni di densit`a monodimensionali: una, in grado di de-
scrivere l’andamento della densit` a al variare della sola quantit`a x, l’altra in grado
di descrivere l’andamento della densit` a al variare della sola quantit` a y. Una vol-
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 33
ta effettuata questa “suddivisione”, `e possibile applicare tutte le idee e le tecniche
precedentemente affrontate, in modo da completare lo studio.
Quale pu`o essere un’idea? Supponendo che sia possibile farlo (cosa che verr` a di-
scussa effettivamente in seguito), un’idea potrebbe essere quella di ottenere funzioni
in grado di descrivere l’andamento della funzione di densit`a in una sola variabile,
integrando nell’altra variabile la funzione di densit` a congiunta, ossia quella bidi-
mensionale: sommando infatti tutti i contributi di una variabile di una funzione di
densit` a bidimensionale, a certe condizioni (ossia se una variazione di x `e “indipen-
dente” dal valore di y e viceversa), si considerano gi`a “trattati” i contributi della
variabile, dunque solo i contributi dell’altra variabile avran peso.
Si possono definire le cosiddette funzioni di densit`a “marginali” P
x
(x) e P
y
(y)
come:
P
x
(x) =

+∞
−∞
P(x, y)dy; P
y
(y) =

+∞
−∞
P(x, y)dx
Per ora si introduce esclusivamente questa definizione, che verr` a ripresa, ridi-
scussa e contestualizzata in ambito tempo-frequenza.
Medie globali
Data una funzione “di peso” g(x, y), `e possibile estendere banalmente il concetto
di media al concetto di media globale, ossia al concetto di media della funzione di
densit` a multidimensionale, nel seguente modo:
'g(x, y)` =

+∞
−∞

+∞
−∞
g(x, y)P(x, y)dydx
Funzioni caratteristiche multidimensionali e calcolo dei momenti
Non si approfondisce particolarmente il metodo di calcolo diretto dei momenti (come
invece fatto per quanto concerne le densit` a monodimensionali) in quanto il metodo
pi` u intelligente e pi` u frequentemente utilizzato per il calcolo dei momenti delle fun-
zioni di densit` a si basa sull’uso di un concetto precedentemente introdotto: quello
di funzione caratteristica.
Anche nel caso di funzioni di densit` a multidimensionali `e possibile introdurre
un equivalente dominio reciproco, che permette di ottenere notevoli semplificazioni
sotto certi punti di vista; si pu`o definire dunque la funzione caratteristica bidimen-
sionale estendendo il concetto precedente, considerando le variabili reciproche ϑ e τ,
34CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
considerando questa volta la mediazione della funzione di densit`a su un esponenziale
con due componenti:
M(ϑ, τ) = 'e
jϑx+jτy
` =

+∞
−∞

+∞
−∞
e
jϑx+jτy
P(x, y)dydx
Esiste ovviamente anche la trasformazione duale alla precedente:
P(x, y) =
1

2

+∞
−∞

+∞
−∞
M(ϑ, τ)e
−jϑx−jτy
P(x, y)dϑdτ
Considerando la somma degli esponenti dello stesso esponenziale come il prodotto
di due esponenziali, si pu` o analogamente a prima ricavare lo sviluppo in serie di
Taylor, sfruttare la normalizzazione dell’integrale sul piano reale della funzione di
densit` a, eguagliare alla definizione di polinomio in serie di Taylor come somma
di monomi con coefficienti uguali alle derivate parziali, e ottenere, in maniera del
tutto uguale a prima, un’espressione operativa in grado di calcolare semplicemente
i momenti della funzione di densit`a multidimensionale:
'x
n
y
m
` =
1
j
n
j
m

n+m
∂ϑ
n
τ
m
M(ϑ, τ)

ϑ,τ=0
Una piccola nota aggiuntiva: come si sa dalle nozioni precedentemente introdotte,
sostituendo “0” alla variabile reciproca della funzione caratteristica, si ottiene “1”:
in tal caso, infatti, l’integrale di mediazione si riduce ssere un integrale sulla retta
reale della funzione di densit` a, normalizzato a 1.
Questa osservazione pu` o essere utile anche nel caso di funzioni di densit`a / fun-
zioni caratteristiche multivariate: esiste infatti un interessante legame tra la funzione
caratteristica multivariata e le funzioni caratteristiche marginali (nel caso che ovvia-
mente esse esistano e siano rispettate): volendo ottenere, a partire da una funzione
caratteristica multidimensionale una funzione caratteristica marginale, `e possibile
provare a ragionare cos`ı: annullando tutte le variabili reciproche tranne quella del-
la quale si intende calcolare la marginale, tutti i contributi degli esponenziali si
annulleranno, tranne quello interessato:
M(ϑ, τ)[
τ=0
= M(ϑ, 0) =
=

+∞
−∞

+∞
−∞
e
jϑx+j0y
P(x, y)dydx =

+∞
−∞

+∞
−∞
e
jϑx
P(x, y)dydx =
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 35
=

+∞
−∞
e
jϑx
P(x)dx = M(ϑ)
Si pu`o dunque ripetere per l’altra variabile lo stesso ragionamento, ottenendo:
M(ϑ, 0) = M(ϑ)
M(0, τ) = M(τ)
Correlazione e dipendenza
Si `e parlato di funzioni marginali, come d’altra parte del fatto che si han due va-
riabili; ci`o che ci si pu` o chiedere, a questo punto, `e: effettivamente, una variabile `e
indipendente dall’altra? In altre parole, il fatto che la funzione di densit`a, al variare
del valore di una certa variabile assuma determinati valori, `e indipendentemente dal
variare dell’altra variabile?
Tra le varie definizioni introdotte, ne `e stata introdotta una riguardante i mo-
menti della densit` a, momenti misti; ci` o che si pu`o dire `e che, se le variabili sono in-
dipendenti, allora il momento misto di primo ordine `e pari al prodotto dei momenti
primi marginali:
'xy` = 'x` 'y`
Si introduce, a partire da questa equazione, un indicatore molto importante: la
covarianza.
cov
xy
= 'xy` −'x` 'y`
A seconda del valore assunto, si potr`a quantificare il grado di correlazione tra le
due variabili, per quanto concerne la funzione di densit` a multivariata P(x, y); date
σ
x
e σ
y
le due radici delle varianze, si suol definire il coefficiente di correlazione
come:
=
cov
x,y
σ
x
σ
y
Data la normalizzazione, il coefficiente di correlazione pu` o variare da -1 a +1 per
qualsiasi funzione di densit` a.
Si noti un fatto molto, molto importante: correlazione e dipendenza sono concet-
ti imparentati, ma non assolutamente coincidenti: se esiste una qualche correlazione
36CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
tra le due variabili, esiste una certa dipendenza tra le due variabili; non `e tuttavia
detto che, se la correlazione `e nulla, allora sia nulla anche la dipendenza tra le va-
riabili (a meno di casi specifici eventualmente citati in seguito). La nozione appena
introdotta permette di avere un indicatore qualitativo della dipendenza, della pos-
sibile presenza di dipendenza quantomeno, tra le variabili della funzione di densit` a,
ma non `e assolutamente un indicatore preciso e assoluto, a causa delle differenze
tra correlazione e dipendenza: quello che l’indicatore fornisce infatti `e un’informa-
zione sui momenti primi e secondi (a causa della normalizzazione per le deviazioni
standard), quindi, a meno di particolari ipotesi aggiuntive, si tratta di informazioni
preziose ma al contempo viziose.
Media e varianza condizionale
Nella sezione precedente `e stato introdotto un problema finora non considerato: il
fatto che, data una funzione di densit` a multidimensionale P(x, y), le variabili interne
non siano indipendenti. Dal momento che molto spesso esistono casistiche di questo
genere, `e necessario introdurre alcune nozioni aggiuntive, basate sul fatto che, data
una funzione di densit` a e una quantit` a che si intende variare al fine di determinare le
variazioni “marginali” della grandezza finale, `e necessario tener conto delle condizioni
in cui si trova l’altra variabile. Si introduce quindi una notazione del tipo:
P(y[x)
Dove si intende indicare il fatto che si ha una densit` a al variare della variabile y,
a seconda delle condizioni di una variabile x fissata a un certo valore. Questo tipo
di notazione indica una “densit` a condizionale”.
Ricavare una densit` a condizionale a partire dalle densit` a marginali e congiunte
`e relativamente semplice: partendo dalla densit`a congiunta, al fine di determina-
re la densit` a condizionale fissata una certa variabile, `e necessario normalizzare la
congiunta per la marginale:
P(y[x) =
P(x, y)
P(x)
P(x[y) =
P(x, y)
P(y)
Precedentemente, `e stato introdotto il coefficiente di correlazione , ossia un
indicatore in grado di quantificare la correlazione tra due variabili al variare delle
quali una funzione di densit`a restituisce valori. Le definizioni appena introdotte
possono permettere di trovare non la definizione di correlazione, bens`ı la definizione
di dipendenza: se infatti capita che:
2.1. DENSIT
`
A E FUNZIONI CARATTERISTICHE 37
P(y[x) =
P(x, y)
P(x)
= P(y)
Significa che:
P(x, y) = P(x) P(y)
Quindi, si pu`o dire che le funzioni di densit` a siano indipedenti, e non solo
scorrelate tra loro.
Fatta l’introduzione, si estende il concetto di momento, e nella fattispecie quelli
di media e varianza, per quanto concerne le densit` a condizionali; si definisce 'y`
x
la
media condizionale della densit`a di probabilit` a P(x, y) al variare della sola y, fissato
un valore di x, come:
'y`
x
=

+∞
−∞
yP(y[x)dy =
1
P(x)

+∞
−∞
yP(x, y)dy
Come il concetto di media si pu` o estendere a quello di media condizionale, cos`ı
quello di varianza pu`o essere esteso al concetto di varianza condizionale; si definisce
quindi σ
2
y|x
la varianza condizionale, per quanto riguarda la funzione di densit`a
P(x, y), considerando la variabile y e fissata x:
σ
2
y|x
=
1
P(x)

+∞
−∞
(y −'y`
x
)
2
P(x, y)dy = 'y
2
`
x
−'y`
2
x
Relazioni tra medie e varianze condizionali e globali
Per concludere, si presenta un ultimo risultato, piuttosto importante per quanto ri-
guarder` a l’analisi in tempo-frequenza. Sono state analizzate, mediante questa analisi
astratta (senza introdurre un significato fisico alle grandezze) medie locali (calcolate
su funzioni di densit`a marginali) e medie globali (calcolate su funzioni di densit`a con-
giunte). Si possono trovare collegamenti interessanti tra le due categorie di medie,
collegamenti che verranno ora esposti.
Si consideri la media condizionale considerando la variabile y, fissata x, ossia
'y`
x
: questa funzione rappresenta una media ottenuta fissando un singolo valore
della variabile x; sommando tutti i contributi (integrando) della variabile x, si pu` o
pensare di ottenere la media globale rispetto alla variabile y; si verifica se `e vero,
calcolando la media marginale rispetto alla sola variabile y:
'y` =

+∞
−∞

+∞
−∞
yP(x, y)dydx =

+∞
−∞

+∞
−∞
yP(y[x)P(x)dydx
38CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
Recuperando le definizioni precedentemente introdotte, si ottiene:
'y` =

+∞
−∞
'y`
x
P(x)dx
Un ragionamento analogo pu`o essere effettuato per quanto riguarda la varianza
globale e la varianza condizionale: si media la funzione di densit` a marginale rispetto
a x, P(x):

+∞
−∞
σ
2
y|x
P(x)dx =

+∞
−∞

+∞
−∞
(y −'y`
x
)
2
P(x, y)dydx =
= 'y
2
` −

+∞
−∞
'y`
2
x
P(x)dx
Al membro destro dell’equazione, a questo punto, si somma e sottrae il termine
'y`
2
, ottenendo:

+∞
−∞
σ
2
y|x
P(x)dx = 'y`
2
−'y`
2
+'y
2
` −

+∞
−∞
'y`
2
x
P(x)dx
A questo punto, due osservazioni: da un lato, si sa che la varianza si pu`o calcolare
come differenza tra il momento secondo e il quadrato della media, ossia:
'y
2
` −'y`
2
= σ
2
y
D’altro canto, si ha che:
'y`
2
=

+∞
−∞
'y`
2
x
dx
Quindi:

+∞
−∞
σ
2
y|x
P(x)dx = σ
2
y

+∞
−∞
('y`
2
x
−'y`
2
)dx
Questa dimostrazione porta a un’interessante conclusione: la varianza globale
`e sempre composta da due contributi: da un lato si ha la media della varianza
standard, dall’altro lo scarto della media condizionale rispetto alla media globale.
2.2. DENSIT
`
A TEMPO-FREQUENZA 39
2.2 Densit`a tempo-frequenza
A questo punto della trattazione sono state poste tutte le basi necessarie all’in-
troduzione di uno studio formale dell’analisi in tempo-frequenza. Come gi` a fatto
intuire precedentemente, lo scopo fondamentale dell’analisi in tempo-frequenza e
introdurre funzioni in grado di descrivere la densit` a di energia di un segnale contem-
poraneamente nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza, ossia di poter
quantificare quali armoniche, in un certo tempo, producono l’energia del segnale.
Si noti che a questo punto tornano utili tutti i discorsi introduttivi concernenti
le densit` a multidimensionali: in una semplice analisi di Fourier o nel dominio del
tempo, si considera di fatto una sola variabile; in un’analisi classica si considera
dunque solo una densit` a monodomensionale. Quando si studiano, mediante la stessa
funzione di densit` a, i contributi contemporaneamente in due domini, tornano utili
molti dei concetti precedentemente introdotti.
2.2.1 Caratteristiche di una distribuzione tempo-frequenza
Ci si concentrer` a principalmente, come gi`a preannunciato, sullo studio di densit` a
di energia e potenza (soprattutto energia), dove si considereranno sostanzialmente
tre grandezze: il segnale nel dominio del tempo s(t), la sua trasformata di Fourier
S(ν), e la densit` a tempo-frequenza congiunta di energia P(t, ν). Dei segnali nel
dominio di tempo e frequenza, spesso si considereranno i moduli quadri, ossia le
densit` a energetiche nel tempo ([s(t)[
2
) e le densit` a spettrali di energia ([S(ν)[
2
).
Marginali
Una delle pi` u importanti condizioni da soddisfare, in una distribuzione tempo-
frequenza, `e il rispetto delle marginali: come gi`a introdotto in un senso puramente
astratto, per funzioni di densit`a marginali si intendono quelle funzioni di densit`a,
in una sola variabile, ottenute integrando la densit` a multidimensionale in tutte le
altre variabili. Nella fattispecie, in ambito di analisi in tempo-frequenza, le funzioni
marginali di densit`a (energetiche) sono:

+∞
−∞
P(t, ν)dν

+∞
−∞
P(t, ν)dt
In questo caso, tuttavia, ci si prefigge un obiettivo (purtroppo non sempre rag-
giungibile, come si vedr` a studiando una delle pi` u importanti distribuzioni tempo-
frequenza): il fatto che queste densit`a marginali coincidano con le densit` a temporali
40CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
e spettrali di potenza, ossia con i moduli quadri rispettivamente del segnale variabile
nel dominio del tempo e della sua trasformata di Fourier; se questo fatto `e rispettato,
ossia se valgono le seguenti condizioni:
[s(t)[
2
=

+∞
−∞
P(t, ν)dν
[S(ν)[
2
=

+∞
−∞
P(t, ν)dν
Allora si dice che “la distribuzione tempo-frequenza rispetta i marginali”.
Energia totale
Riprendendo le nozioni introdotte generalmente, `e possibile calcolare nel caso spe-
cifico delle distribuzioni tempo-frequenza l’energia totale del segnale, mediante il
seguente calcolo:
E =

+∞
−∞

+∞
−∞
P(t, ν)dνdt =

+∞
−∞
[s(t)[
2
dt =

+∞
−∞
[S(ν)[
2

Si noti che questa condizione `e pi` u debole rispetto al rispetto delle marginali:
se una funzione di densit` a soddisfa le marginali, automaticamente il metodo di
calcolo dell’energia totale appena proposto `e assolutamente valido; nel caso tuttavia
il teorema dell’energia totale sia valido, non `e possibile aggiungere nulla al calcolo
delle marginali: questo teorema `e in grado di proporre un metodo di calcolo per
l’energia, senza tuttavia introdurre ipotesi aggiuntive sulle singole densit`a nel tempo
e nella frequenza, quindi non garantendo condizioni sufficienti per il rispetto delle
marginali.
Positivit`a
Una delle caratteristiche fondamentali per quanto concerne le distribuzioni in tempo-
frequenza `e la positivit`a, ossia il fatto che esse possano assumere esclusivamente
valori maggiori o uguali di 0. Anche per quanto concerne questa propriet`a, come
per il caso delle marginali, esistono casi fondamentali di distribuzioni in tempo-
frequenza che non rispettano questa ipotesi; a differenza delle marginali, tuttavia,
questa fornisce limiti ben pi` u pesanti, dal momento che si perde il significato ener-
getico attribuibile alla funzione: essa non `e pi` u, di fatto, una densit`a di energia, dal
momento che l’energia negativa non pu`o avere significato fisico.
2.2. DENSIT
`
A TEMPO-FREQUENZA 41
Si vedr` a in seguito che uno dei criteri a partire dai quali si progetta una distri-
buzione in tempo-frequenza `e proprio la positivit`a della distribuzione.
Medie e varianze
Si pu` o riprendere in maniera del tutto naturale i risultati precedentemente ottenuti,
per presentarli in ambito di tempo-frequenza; dai risultati precedenti, si sa che:
P(ν[t) =
P(t, ν)
P(t)
P(t[ν) =
P(t, ν)
P(ν)
Dove P(t) e P(ν) sono le marginali delle distribuzioni; si noti che questa teoria `e
valida anche se le marginali non sono soddisfatte: questa teoria `e assolutamente ge-
nerale, e prescinde dal fatto che le distribuzioni marginali coincidano effettivamente
con le densit` a temporali e spettrali di energia.
Si ha che:
'ν`
t
=
1
P(t)

+∞
−∞
νP(t, ν)dν = ϕ

(t)
't`
ν
=
1
P(ν)

+∞
−∞
tP(t, ν)dt = −ψ

(ν)
Cosa `e stato ottenuto? Beh, ϕ

(t) rappresenta la frequenza istantanea per un
dato t, e dualmente ψ

(ν) rappresenta il tempo medio nel quale vi `e una certa
frequenza, ossia il tempo dove mediamente sono contenute certe frequenze.
Di queste grandezze, `e possibile introdurre la varianza, indicatore classico della
variabilit`a, utilizzando il momento secondo, ossia la deviazione standard condizio-
nale:
σ
2
ν|t
=
1
P(t)

+∞
−∞
(ν −'ν`)
2

σ
2
t|ν
=
1
P(ν)

+∞
−∞
(t −'t`)
2
dt
Cosa significa tutto ci`o? Sono state definite le medie condizionali di tempo
e frequenza, dove si considera in sostanza, data una certa posizione del tempo, la
frequenza media pi` u presente in esso, e viceversa per frequenza e tempo. Le varianze
hanno lo stesso significato che `e stato finora introdotto: verificare e quantificare
l’affidabilit` a del valore medio: se a un dato istante di tempo le frequenze in gioco
sono molte e diverse, la varianza sar`a molto elevata, dal momento che la media sar` a
42CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
poco rappresentativa; se dualmente si ha una concentrazione spettrale nei dintorni
di una certa frequenza, la varianza sar` a piccola. Stesso discorso per il tempo: se,
data una certa frequenza, essa `e presente solo a un dato istante di tempo, la varianza
sar` a bassa.
Un esempio in grado di chiarire quest’idea pu`o essere l’uso di un segnale mono-
cromatico: dal momento che un segnale monocromatico ha una sola frequenza per
qualsiasi istante di tempo, si pu` o dire che la sua rappresentazione in tempo-frequenza
sia univoca, dunque la media in frequenza sar` a concentrata sul valore della frequenza
del segnale, mentre la varianza in frequenza sar` a nulla. Per il tempo, `e molto pi` u
problematico: la stessa frequenza esiste in ogni istante di tempo, dunque, se da un
lato l’eguaglianza tempo-frequenza `e molto semplice da studiare sotto il punto di
vista delle frequenze esistenti, pi` u difficile sar`a per i tempi in cui esistono, poich´e la
stessa frequenza esister` a in tutti gli istanti di tempo.
Invarianza a traslazione in tempo-frequenza
Dato un generico segnale nel tempo s(t), e un segnale a esso identico ma traslato nel
tempo di un ritardo t
0
, s(t −t
0
), si vuole capire quale dovrebbe essere l’andamento
della distribuzione corrispondente, in tempo-frequenza. Ci si pu` o aspettare che, se si
ha subito una traslazione di t
0
sulla retta temporale, allora si subir`a una traslazione
di t
0
anche nel piano tempo-frequenza, ottenendo:
P(t, ν) −→P(t −t
0
, ν)
Lo stesso discorso pu`o essere fatto per quanto riguarda la frequenza: se si trasla
lo spettro di un fattore ν
0
, ottenendo, a partire dalla trasformata di Fourier di
s(t), S(ν), la funzione S(ν −ν
0
). Ci si pu`o aspettare che dunque si abbia anche una
traslazione per quanto concerne la componente spettrale del piano tempo-frequenza:
P(t, ν) −→P(t, ν −ν
0
)
I due effetti si possono anche gestire contemporaneamente: se che nel dominio
del tempo si introduce un ritardo nel segnale e lo si moltiplica per un esponen-
ziale complesso, si ottengono, nel piano tempo-frequenza, da un lato la traslazione
temporale, dall’altro la traslazione spettrale
1
.
s(t) −→e
j2πν
0
t
=⇒P(t, ν) −→P(t −t
0
, ν −ν
0
)
1
Per la dimostrazione di queste propriet`a, considerate singolarmente, si faccia riferimento
all’Appendice B : Trasformata di Fourier
2.3. PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE IN TEMPO-FREQUENZA 43
Riscalamento
Dato un generico segnale nel dominio del tempo s(t), dato il segnale s
r
(t) definito
come:
s
r
(t) =

a s(at)
Si tratta di una versione riscalata nel tempo di s(t). A seconda di a, il nuovo
segnale sar`a pi` u veloce o pi` u lento, dunque a supporto pi` u compatto o pi` u esteso.
Come si sa dalla Teoria dei Segnali (vedi Appendice B), lo spettro del segnale `e pari
a:
S
r
(ν) =
1

a
S

ν
a

Cosa significa ci`o in tempo-frequenza? Beh, combinando i due effetti del risca-
lamento, si ha semplicemente che:
P
s
(t, ν) = P

at,
ν
a

Questo fatto `e abbastanza scontato, a partire dalle sole conoscenze dell’analisi
in frequenza rispetto all’analisi nel tempo: riscalare un segnale nel dominio del
tempo comporta un riscalamento inversamente proporzionale a quello effettuato nel
dominio della frequenza; quello che si avr`a in tempo-frequenza sar` a un risultato
del tutto analogo, combinando tuttavia i due effetti sulla distribuzione congiunta
risultante.
2.3 Principio di indeterminazione in tempo-frequenza
Come si sa dalla Teoria dei Segnali, per quanto riguarda lo studio di un segnale nel
dominio del tempo e nel dominio della frequenza, esiste un particolare principio,
detto “principio di indeterminazione”, che fornisce limiti riguardanti i supporti dei
segnali nei due domini.
Ragionando separatamente su di un generico segnale nel dominio del tempo s(t)
e sulla sua trasformata di Fourier S(ν), si pu` o vedere che:
T
2
=

+∞
−∞
(t −'t`)
2
[s(t)[
2
dt
B
2
=

+∞
−∞
(ν −'ν`)
2
[S(ν)[
2
dt
44CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
Dove ovviamente s(t) e S(ν) devono essere legati mediante la coppia di integrali
di Fourier.
Calcolando le varianze da una distribuzione congiunta tempo-frequenza, si pu`o
ottenere qualcosa di interessante:
σ
2
t
=

+∞
−∞

+∞
−∞
(t −'t`)
2
P(t, ν)dtdν =

+∞
−∞
(t −'t`)
2
P(t)dt
σ
2
ν
=

+∞
−∞

+∞
−∞
(ν −'ν`)
2
P(t, ν)dtdν =

+∞
−∞
(ν −'ν`)
2
P(ν)dt
Al fine di legare il risultato del principio di indeterminazione valido sulle singole
variabili in un risultato pi` u generale, basato sullo studio dell’indeterminazione in
tempo-frequenza causata da un’eccessiva varianza (come precedentemente descrit-
to), `e necessaria un’ipotesi fondamentale: il fatto che le marginali siano rispettate.
In tal caso, si pu` o dire che il principio di indeterminazione sia estensibile al caso di
densit` a congiunte in tempo-frequenza.
Supponendo dunque di rispettare i marginali, vi `e un ulteriore problema: in
tempo-frequenza, ossia analizzando il segnale contemporaneamente nel tempo e nella
frequenza, non esiste un metodo univoco per “unificare” i due domini, ossia non
esiste un’unica distribuzione in grado di rappresentare in un piano tempo-frequenza
un determinato segnale
2
. Si hanno informazioni ulteriori: si sa che la distribuzione
congiunta avr`a supporto non limitato o nel tempo, o nella frequenza, o in entrambi,
indipendentemente dalla distribuzione.
Il risultato fondamentale che si ottiene, parlando di principio di indeterminazione,
`e il seguente:
σ
y
σ
x
≥ η
Dove η `e una costante universale, calcolabile come un funzionale del segnale.
Questa condizione `e rispettata sempre, indipendentemente dal soddisfare la con-
dizione sulle densit` a marginali
3
.
2
Si approfondir`a l’argomento nel prossimo capitolo, dove si proporranno le idee rudimentali
dietro al progetto di distribuzioni tempo-frequenza
3
Il significato della costante η `e parzialmente approfondito nell’Appendice B, riguardante la
trasformata di Fourier, riferendosi al principio di indeterminazione; non `e stata comunque intro-
dotta un’analisi del principio di indeterminazione su operatori generici, considerando dunque una
casistica limitata.
2.3. PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE IN TEMPO-FREQUENZA 45
2.3.1 Propriet`a del supporto finito debole e forte
A partire dal principio di indeterminazione `e possibile effettuare, come gi`a introdot-
to, alcune osservazioni concernenti il supporto della funzione di densit` a congiunta
tempo-frequenza. Una prima occasione in cui si `e parlato di supporto, riguarda il
riscalamento: come gi` a noto dalla Teoria dei Segnali, un riscalamento in un dominio
comporta nel dominio reciproco un riscalamento inversamente proporzionale.
Si supponga che si abbia, nel dominio del tempo, un segnale non nullo in un
intervallo di tempo compreso tra due istanti t
1
e t
2
, t
1
< t
2
. Essendo il segnale nullo
al di fuori degli istanti di tempo, ci si potrebbe aspettare che la distribuzione in
tempo-frequenza del segnale sia nulla, prima e dopo i due tempi-limite: in questo
caso, si dice che la distribuzione abbia un supporto finito debole nel tempo, ossia
che:
P(t, ν) = 0, t ∈ (t
1
; t
2
)
Si noti che questa condizione non `e per forza rispettata dalle varie distribuzioni
tempo-frequenza: rientra tra le caratteristiche che si desiderano avere, al momento
del progetto di una certa distribuzione, ma non sempre `e possibile ottenerla.
Lo stesso discorso si potrebbe applicare in maniera del tutto analoga alla fre-
quenza: dire che la distribuzione ha supporto debole in frequenza, significa che si
possono identificare due frequenze limite, ν
1
e ν
2
, al di fuori delle quali lo spet-
tro della funzione `e nullo, sia nella trasformata di Fourier del segnale sia nella sua
rappresentazione tempo-frequenza:
P(t, ν) = 0, ν ∈ (ν
1
; ν
2
)
Esiste, in ambito di tempo-frequenza, una terza condizione: il fatto che vi sia in
uno dei due domini un gap, ossia che il segnale per un certo intervallo di tempi sia
nullo, in tutti gli altri no (o, dualmente, che lo spettro sia nullo per un certo range di
frequenze e per tutti gli altri no). Trattando ad esempio il caso in cui il segnale nel
dominio del tempo vale zero per un certo intervallo di tempo, si potrebbe desiderare,
dalla distribuzione in tempo-frequenza, che anch’essa sia nulla in quell’intervallo
di tempo. Se la distribuzione soddisfa queste ipotesi, si dice che essa abbia un
“supporto finito forte”.
Si noti ancora una volta che una distribuzione tempo-frequenza non pu`o essere
concentrata in una regione finita del piano tempo-frequenza: il principio di indeter-
minazione pone chiari limiti sui supporti dei singoli segnali nel dominio del tempo e
46CAPITOLO2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI INTEMPO-FREQUENZA
nel dominio della frequenza, impedendo di fatto la possibilit`a di avere una condizione
di questo genere.
2.3.2 Osservazioni finali
Il fatto che esista, in ambito di tempo-frequenza (ma anche semplicemente in ambito
di analisi in frequenza tradizionale), un principio di indeterminazione, `e riconduci-
bile allo studio delle funzioni di densit` a marginali, o, pi` u precisamente, al fatto che
esse sono correlate: variando le caratteristiche di una delle due marginali, automati-
camente cambiano anche le caratteristiche dell’altra. Questo permette di concludere
che le variabili tempo e frequenza non siano tra loro scorrelate.
Ci` o si pu` o osservare introducendo un maggior formalismo matematico: come di-
mostrato, nel caso sia rispettata la condizione sui marginali, il principio di indeter-
minazione `e applicabile alle varianze globali dei segnali. Un metodo di calcolo delle
varianze `e basato sull’uso di un teorema precedentemente dimostrato, affermante
che:
σ
2
ν
=

+∞
−∞
σ
2
ν|t
P(t)dt +

+∞
−∞
('ν`
t
−'ν`)
2
P(t)dt
σ
2
t
=

+∞
−∞
σ
2
t|ν
P(ν)dν +

+∞
−∞
('t`
ν
−'t`)
2
P(ν)dν
Volendo ricollegarsi al principio di indeterminazione, si possono moltiplicare le
due varianze, e trovare che il valore risultante sar` a sempre maggiore di una certa
costante (che sar`a η
2
).
Caratterizzando le distribuzioni tempo-frequenza in questi termini, `e possibile
dimostrare, per ciascuna di esse, di quanto si discosti dalla condizione base del
principio di indeterminazione.
Capitolo 3
Principali distribuzioni
tempo-frequenza
In questo capitolo della trattazione verranno presentate alcune delle principali distri-
buzioni utilizzate nell’ambito dell’analisi in tempo-frequenza, al fine di fornire i mezzi
fondamentali per uno studio di questo tipo. A un’analisi formale di queste distribu-
zioni si aggiungeranno alcuni esempi teorici e pratici di analisi in tempo-frequenza,
ottenuti mediante il software MATLab, munito del “Time-Frequency Toolbox”.
3.1 STFT e Spettrogramma
Uno degli strumenti storicamente (e non solo) pi` u importanti nell’ambito dell’analisi
di segnali non stazionari `e la STFT, ossia la Short Time Fourier Transform (letteral-
mente, trasformata di Fourier a tempo corto). L’idea nascosta dietro questo tipo di
analisi `e fondamentalmente la seguente: come si sa dall’introduzione, considerando
la trasformata di Fourier dell’intero segnale si ottiene sostanzialmente una rappre-
sentazione spettrale del medesimo, nella quale quindi si ha, per ciascuna armonica,
il contributo che essa fornisce durante l’intero segnale, ossia considerato per tutti
gli istanti di tempo nei quali esso esiste. L’idea alla base della STFT `e basata sul
seguente stratagemma: anzich´e considerare l’intero segnale, esso viene suddiviso, al
variare del tempo, in molti intervalli; anzich´e trasformare l’intero segnale, si conside-
ra per ciascuno degli intervalli la trasformata di Fourier, in modo da avere, invece di
un’unico spettro per l’intero segnale, molti spettri “temporalmente locali”, in grado
di associare un contenuto spettrale in ciascun intervallo temporale. Viene effettuata
la cosiddetta operazione di “finestramento” nel dominio del tempo e in quello della
47
48 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
frequenza: si considera una funzione “a finestra”, “a porta” h(t), in grado di limitare
il segnale entro un certo intervallo di tempo; per ciascuna finestra, traslata di un
tempo τ, si considerer` a la trasformata di Fourier, che avr` a dunque una forma del
tipo:
X(t, τ) =

+∞
−∞
x(t)h(t −τ)e
−j2πνt
dt
Questo, di fatto, `e il modo pi` u semplice di fare analisi in tempo-frequenza: sup-
ponendo di considerare un generico segnale, si potr` a avere un’approssimazione del
contenuto spettrale del segnale per un intervallo di valori di tempo, di fatto otte-
nendo una maggior localizzazione rispetto alla trasformata di Fourier: mediante la
trasformata semplice, come gi`a detto, `e possibile ottenere informazioni globali; in
questo caso, con questo stratagemma, scegliendo opportunamente la finestra tempo-
rale h(t), `e possibile localizzare maggiormente (tendenzialmente a proprio piacimen-
to, a meno di alcuni problemi che verranno tra breve esposti) il contenuto spettrale
del segnale, assegnando per ciascun intervallo di tempo un contenuto spettrale
1
. La
localizzazione non `e naturalmente massima: quello che si considera `e una sorta di
“spettro mediato” nell’intervallo di tempo, dunque non `e possibile garantire il fatto
che, per un istante di tempo, vi sia esattamente quel contenuto spettrale (cosa che
difficilmente sar` a realizzabile in ambito tempo-frequenza, come si vedr`a); si tratta
comunque di un risultato semplice e utilizzato molto frequentemente.
Una volta definita la STFT, lo spettrogramma `e un’estensione del tutto banale:
lo spettrogramma rappresenta semplicemente la densit` a tempo-frequenza di energia
ottenuta a partire dalla STFT, dunque `e calcolabile mediante il calcolo del modulo
quadro della STFT appena definita:
P
SP
(t, ν) = [X(t, τ)[
2
=

+∞
−∞
x(τ)h(τ −t)e
−j2πντ

2
3.1.1 Propriet`a dello spettrogramma
Una volta introdotto un discorso generale, si introduce uno studio alle principali
caratteristiche della distribuzione tempo-frequenza. Verranno riprese le nozioni in-
1
Esiste una distribuzione duale, ossia la SFTT (Short-Frequency Time Transform), in grado
di fornire una descrizione duale, pi` u indicata della STFT quando si intende studiare quali siano i
tempi nei quali esiste una certa frequenza. La definizione `e del tutto duale a quella della STFT, e
non verr`a considerata ulteriormente.
3.1. STFT E SPETTROGRAMMA 49
trodotte nello scorso capitolo e applicate direttamente allo spettrogramma, in modo
da evidenziarne i pregi e i limiti.
Energia totale
L’energia totale, come `e ben noto, si pu` o ottenere integrando l’espressione operativa
dello spettrogramma su tutto il piano tempo-frequenza. Si sceglie, come metodo di
calcolo, quello basato sul calcolo della funzione caratteristica dello spettrogramma;
come si sa dalle nozioni precedenti, si pu` o dire che:
P(t, ν) = [X
t
(ν)[
2
= [x
ν
(t)[
2
La funzione caratteristica sar` a dunque pari a:
M
SP
(ϑ, τ) =

+∞
−∞

+∞
−∞
[X
t
(ν)[
2
e
j2πt(ϑ+ν)
dtdν =
= A
x
(ϑ, τ) A
h
(−ϑ, τ)
Dove:
A
x
(ϑ, τ) =

+∞
−∞
x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

e
j2πϑt
dt
A partire dalla funzione caratteristica si pu` o calcolare l’energia, scrivendo che:
E
SP
=

+∞
−∞

+∞
−∞
P
SP
(t, ν)dtdν = M
SP
(0, 0) =

+∞
−∞
[x(t)[
2
dt

+∞
−∞
[h(t)[
2
dt
poich´e solitamente si sceglie che l’energia della finestra sia normalizzata a 1,
l’energia dello spettrogramma sar` a coincidente con l’energia del segnale:

+∞
−∞
[h(t)[
2
dt = 1 =⇒E
SP
=

+∞
−∞
[x(t)[
2
dt
Marginali
Come si sa, le funzioni marginali si possono ottenere integrando sulla retta identifi-
cata dalla variazione della variabile opposta rispetto alle funzioni di densit` a che si
intendono calcolare; nel caso del tempo, ad esempio, la funzione marginale si pu` o
calcolare come:
50 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
P(t) =

+∞
−∞
[X
t
(ν)[
2
dν =

+∞
−∞
x(τ)h(τ −t)x

)h

−t)e
−j2πν(τ−τ

)
dτdτ

dν =
=

+∞
−∞
x(τ)h(τ −t)x

)h

−t)δ(τ −τ

)dτdτ

=

+∞
−∞
[x(τ)[
2
[h(τ −t)[
2
dτ =
=

+∞
−∞
A
2
x
(τ)A
2
h
(τ)dτ
In modo del tutto duale, si pu`o verificare che:
P(ν) =

+∞
−∞
B
2

)B
2
H
(ν −ν

)dν

Dove per B(ν) si intende una funzione tale per cui:
B
2
(ν) = [S(ν)[
2
Ci` o che si pu` o verificare da questi calcoli `e che lo spettrogramma non rispetta la
condizione sulle marginali, ossia che:
P(t) = [s(t)[
2
P(ν) = [S(ν)[
2
Il fatto che le marginali non siano soddisfatte `e collegabile al meccanismo interno
all’idea stessa di spettrogramma: la finestratura, ossia il fatto che si introduca una
finestra temporale modifica di fatto le caratteristiche del segnale. Osservando gli
integrali, si vede chiaramente che l’unica differenza sta in effetti nel fatto che si ha
un contributo dettato anche dal modulo quadro della funzione finestra. Quello che
capita `e in pratica il fatto che l’energia della finestra modifica l’energia globale della
distribuzione, rendendo impossibile, dunque, il calcolo delle marginali, dal momento
che contengono contributi di fatto sconosciuti.
3.1. STFT E SPETTROGRAMMA 51
Propriet`a di supporto finito
Ci si potrebbe porre un’ulteriore domanda: esistono condizioni tali per cui lo spet-
trogramma sia in grado di avere un supporto finito? Si supponga che il segnale sia
nullo prima di un certo tempo t
0
, e si supponga di considerare, nel piano tempo-
frequenza ricavato a partire dallo spettrogramma, un istante di tempo inferiore a
t
0
. Non `e assolutamente detto che prima di t
0
lo spettrogramma produca solo valori
nulli: ci` o dipende, di fatto, dalla finestra temporale, che potrebbe “campionare”
valori anche positivi, coinvolgendo cos`ı lo spettrogramma. Quando una finestra non
`e sufficientemente precisa da riuscire a ottenere esattamente in prossimit` a dell’inizio
dell’intervallo di punti in cui il segnale `e nullo una mediazione dello spettro tale da
permettere che il segnale sia nullo (cosa molto, molto spesso verificata), la propriet`a
del supporto finito non `e verificata. Si deve dunque dire che, generalmente, que-
sta propriet`a, per lo spettrogramma, non `e verificata. Se una finestra di lunghezza
non idonea arriva a campionare armoniche successive a quelle nulle, in modo da
introdurre un contenuto spettrale anche dove, nel segnale reale, non ve ne sarebbe.
Cenni alla scelta della larghezza di finestra idonea
L’idea alla base dello spettrogramma, come gi` a detto, `e quella di “campionare” una
parte del segnale e farne la trasformata di Fourier nell’intervallo. Il discorso `e stato
approfondito senza considerare di fatto un elemento molto importante: la larghezza
della finestra temporale; al variare della larghezza della finestra, si potr`a ottene-
re una diversa “risoluzione” nel tempo o nella frequenza. Per “risoluzione” si vuole
intendere la “precisione”, la “definzione”, l’assenza di indeterminazione nel diagram-
ma tempo-frequenza: nel caso del chirp lineare, ad esempio, una buona risoluzione
permetterebbe di visualizzare il chirp sostanzialmente come una retta verticale, la
cui pendenza `e data dalla rapidit` a di variazione della frequenza del segnale. Intui-
tivamente, si pu`o dire ci`o: se si vuole avere una buona localizzazione, una buona
risoluzione temporale, `e necessario considerare una finestra corta, limitata. Per il
principio di indeterminazione non `e possibile ottenere una risoluzione arbitraria in
tempo e frequenza dunque, a seconda di ci` o che si interessa ottenere, si sceglier`a
una finestra corta (per migliorare la risoluzione nel tempo a scapito di quella in
frequenza) o lunga (per migliorare la risoluzione in frequenza a scapito di quella nel
tempo).
Si cerca di spiegare in maniera pi` u “visiva” questo fatto:
Come si vede, scegliendo una finestra corta, la definizione nel tempo `e molto
elevata: al variare del tempo, si distingue facilmente quando si ha la variazione di
52 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
frequenza nel segnale; il valore della frequenza nei vari tempi non `e tuttavia ben
definito: il fatto di aver utilizzato una finestra cos`ı corta ha comportato il fatto
di avere una grossa indeterminazione in frequenza, il che si traduce come “egual
possibilit`a di avere pi` u frequenze per gli stessi istanti di tempo”, anche quando di
fatto il segnale non ha un contenuto spettrale di questo genere.
Usando una finestra lunga, accade il contrario: lo spettrogramma “ritarda” a
campionare gli elementi, avendo sicuramente un’ottima precisione in frequenza, dal
momento che i tempi consentono di localizzare in maniera pi` u efficace il contenuto
spettrale del segnale, ma creando, per i tempi “limite” tra i “salti” tra valori di
frequenze, una sovrapposizione: per gli stessi istanti di tempo, “limite”, sono di
fatto riconosciuti, dallo spettrogramma, pi` u valori di frequenza, a causa di una
“cattiva mediatura” provocata dalla finestra temporale troppo lunga, che campiona
armoniche “di troppo”.
Positivit`a
Una delle condizioni fondamentali affinch´e una funzione sia una densit` a, come gi` a
precedentmente detto, `e la positivit` a, ossia il fatto che essa assuma sempre valori
maggiori o uguali di 0. Nel caso dello spettrogramma, la condizione `e banalmente
verificata, dal momento che essa viene definita come il modulo quadro della Short
Time Fourier transform.
3.1.2 Alcuni esempi teorico/pratici
Per concludere ciascuna delle descrizioni delle distribuzioni tempo-frequenza che
saranno analizzate fino al termine della trattazione, si proporranno alcuni esempi
pratici, basati sull’uso del software di calcolo numerico MATLab; per chi non lo
conoscesse, MATLab `e un potente software in grado di ottenere diversi tipi di elabo-
3.1. STFT E SPETTROGRAMMA 53
razioni dei dati in ingresso, siano essi in forma scalare o vettoriale. Su MATLab si
appoggiano diversi tipi di toolbox, in grado di effettuare le pi` u svariate operazioni.
Nel caso della trattazione, si utilizza il “Time-Frequency Toolbox”, ossia una col-
lezione di script implementanti le principali tecniche di analisi in tempo-frequenza,
tra quelle descritte durante la trattazione, recuperato dal sito:
http://tftb.nongnu.org
Dal momento che questo `e il primo esempio pratico, verr`a proposta una presen-
tazione dettagliata dei segnali introdotti, per poi osservare un’applicazione pratica
concernente la distribuzione appena analizzata, ossia lo spettrogramma.
Al fine di considerare diverse casistiche, verranno considerati sostanzialmente tre
segnali:
• Un chirp lineare;
• Due chirp lineari, considerati assieme (mediante operazione di somma, con-
sentita dalla linearit`a delle trasformazioni utilizzate);
• Un segnale sperimentale, prelevato dal sito internet precedentemente proposto,
contenente il suono emesso da un pipistrello.
I segnali (una volta posizionati tutti gli script .m nella cartella di lavoro di
MATLab) vengono caricati mediante il seguente script:
clear all
close all
load batsig
sig0 = fmlin(128, 0, 0.5, 64);
sig1 = fmlin(128, -0.2, 0, 64);
sig2 = fmlin(128, 0, 0.2, 64);
sig = sig1 + sig2;
54 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
Il segnale “sig0” `e il chirp lineare considerato singolarmente; “sig1” e “sig2”
sono i due chirp, che verranno sommati nel segnale risultante “sig”. Ciascun chirp
lineare viene ottenuto mediante il comando “fmlin()” (ossia, segnale modulato in
frequenza, con variazione lineare), i cui parametri sono il numero di punti (scelta
128 in quanto potenza di 2, al fine di semplificare i conti, come MATLab suggerisce
in fase di definizione del segnale), la frequenza normalizzata di partenza, la frequenza
normalizzata di termine, e un valore temporale di riferimento (si `e scelto il 64esimo
punto, ossia il punto “centrale”). I dati del segnale sperimentale si trovano nella
variabile “batsig”, contenuta nell’ambiente di lavoro (workspace) dopo aver eseguito
il precedente script. I risultati proposti nella trattazione sono stati ottenuti mediante
MATLab 7.5.0 (R2007b), regolando mediante la GUI del Time-Frequency Toolbox
alcune opzioni: si sceglie di proporre, per ogni analisi in tempo-frequenza effettuata,
il segnale nel dominio del tempo, il segnale nel dominio della frequenza, con due
visualizzazioni tempo-frequenza: una bidimensionale, in modalit` a “pcolor”, una in
modalit` a “surf”, tridimensionale.
Date queste premesse, `e possibile presentare i risultati dell’analisi dei tre segnali,
per quanto riguarda lo spettrogramma.
Chirp lineare singolo
L’analisi mediante spettrogramma del chirp lineare singolo, ottenuta mediante il
seguente comando:
tfrsp(sig0)
Ha prodotto i seguenti risultati:
Come finestra per lo spettrogramma non sono state introdotte opzioni; il TFTB
di base utilizza una finestra di Hamming, ossia una particolare finestra a coseno
rialzato. Si pu` o osservare che le rappresentazioni sono assolutamente coincidenti con
quelle che ci si potrebbero aspettare da un chirp: crescita lineare della frequenza al
variare del tempo. La rappresentazione non `e tuttavia eccellente: si ha una cattiva
“definizione” dell’immagine, causata dal compromesso selezionato della finestra di
Hamming al fine di ottimizzare, per quanto sia possibile, la definizione stessa e la
localizzazione delle frequenze.
3.1. STFT E SPETTROGRAMMA 55
Somma di due chirp lineari
L’analisi mediante spettrogramma della somma dei due chirp lineari `e stata ottenuta
mediante il precedente comando, applicato alla variabile “sig”. Sono stati dunque
prodotti i seguenti risultati:
Non `e possibile visualizzare il chirp a “frequenza negativa”, rispetto alla norma-
lizzazione effettuata da TFTB; a parte questa fenomenologia, non si registrano altri
particolari inconvenienti, quantomeno rispetto alla precedente analisi: il segnale `e
rappresentato mediante una localizzazione non ottimale, come ci si poteva aspettare.
Segnale sperimentale
Mediante la solita procedura, sono stati ricavati i seguenti risultati grafici:
56 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
In questo caso la finestratura risultante dalla finestra di Hamming si rivela pi` u
efficace; si tratta di un segnale molto differente dal precedente, dunque, evidente-
mente, una finestra di questo tipo sembra essere pi` u efficace, come si pu` o osservare
sia dalla figura bidimensionale sia dalla figura tridimensionale. Da un confronto con
altre distribuzioni tempo-frequenza, sar`a eventualmente possibile effettuare altre
osservazioni e confermare il giudizio proposto.
3.2 Distribuzione di Wigner-Ville
La distribuzione di Wigner (detta anche di Wigner-Ville in onore dello studioso
che la propose in termini di distribuzione tempo-frequenza) rappresenta la base
per il progetto di distribuzioni tempo-frequenza diverse da quelle in qualche modo
“collegate” allo spettrogramma.
La prima apparizione in ambito scientifico di questa distribuzione `e attribuita
al fisico Eugene Wigner, in ambito di studio di correzioni quantistiche nella teoria
della meccanica statistica, nel 1932. L’idea fondamentale nascosta dietro questa
distribuzione, idea che potrebbe in qualche modo ricordare i nostri fini, era quella di
eliminare dall’equazione di Schr¨ odinger la nota funzione d’onda Ψ, sostituendola con
una densit` a di probabilit` a variabile per`o nello spazio delle fasi, anzich´e nello spazio
convenzionalmente usato (considerando quindi una sorta di funzione d’onda variante
per`o nel dominio reciproco). A partire da queste considerazioni, Ville ri-propose,
circa quindici anni dopo l’uscita dell’articolo originale di Wigner, un articolo nel
quale sfruttava la distribuzione di Wigner in ambito tempo-frequenza, ossia per lo
studio dei segnali non-stazionari.
3.2. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 57
In termini del segnale x(t), o del suo spettro S(ν), la distribuzione di Wigner si
pu` o definire come:
W(t, ν) =

+∞
−∞
x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

e
−j2πτν

Oppure:
W(t, ν) =

+∞
−∞
X

ν +
1
2
ϑ

x

ν −
1
2
ϑ

e
−j2πτϑ

Le due espressioni sono del tutto equivalenti: sostituendo nella prima definizione
l’espressione della trasformata di Fourier del segnale x(t), sfruttando le propriet` a.
Si noti il seguente fatto, dalla semplice lettura dell’espressione appena introdotta:
il valore del segnale trattato mediante la distribuzione di Wigner per un certo istante
di tempo t si ottiene sommando (mediante l’operatore integrazione) parti del segnale
in un tempo “passato” moltiplicate per parti del segnale in un tempo “futuro”.
Immaginando idealmente di sovrapporre i valori per l’insieme dei tempi “passati”
su quello dei tempi “futuri”, se vi sono sovrapposizioni, ossia punti nei quali passato
e futuro coincidono, allora questi punti saranno presenti sul piano tempo-frequenza
risultante dalla trasformazione. Ci`o `e osservabile dall’integrale: si ha, di fatto, il
prodotto di questi due termini del segnale; avere “sovrapposizioni” significa avere sia
“a destra” sia “a sinistra” valori non nulli del segnale x

t ±
1
2
τ

; questo fatto implica
che la “sovrapposizione” sar`a data dal prodotto del valore assunto dal segnale nel
tempo passato con quello del valore assunto dal segnale nel tempo futuro; questo
fatto provocher` a alcuni problemi.
3.2.1 Propriet`a della distribuzione di Wigner-Ville
In questa sottosezione verranno analizzate le principali propriet`a della distribuzione
di Wigner-Ville, al fine di completarne la caratterizzazione. Le caratteristiche ana-
lizzate saranno differenti da quelle dello spettrogramma, dal momento che si parla
di due distribuzioni tempo-frequenza fondamentalmente diverse.
Calcolo della funzione caratteristica
Una delle innovazioni nell’uso di questa distribuzione in tempo-frequenza, attribui-
bile a Ville, consiste nell’utilizzo di un approccio basato sullo studio della funzione
caratteristica della distribuzione tempo-frequenza. Si propone dunque il calcolo di
quest’ultima:
58 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
M(ϑ, τ) =

+∞
−∞

+∞
−∞
e
j2πϑt
W(t, ν)dtdν =
=

+∞
−∞

+∞
−∞

+∞
−∞
e
j2πϑt+j2πτν
x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

e
−j2πτ

ν

dtdν =
=

+∞
−∞

+∞
−∞
e
j2πϑt
δ(τ −τ

)x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

dt =
=

+∞
−∞
x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

dt =
= A(ϑ, τ)
Realit`a
La distribuzione di Wigner assume valori sempre reali, anche nell’ipotesi (non fisi-
camente realizzabile) che il segnale assuma valori complessi.
Una condizione sufficiente affinch´e una generica quantit` a sia reale, `e quella
secondo cui il suo complesso coniugato sia uguale al numero stesso; nel nostro caso:
W

(t, ν) = W(t, ν)
Si verifica questo fatto:
W

(t, ν) =

+∞
−∞
x

t −
1
2
τ

x

t +
1
2
τ

e
j2πτν
dτ =
= −

+∞
−∞
x

t +
1
2
τ

x

t −
1
2
τ

e
−j2πτν
dτ =
=

+∞
−∞
x

t +
1
2
τ

x

t −
1
2
τ

e
−j2πτν
dτ = W(t, ν)
Si noti che la propriet` a di realit`a si potrebbe anche osservare a partire dalla
funzione caratteristica: se infatti vale la condizione:
M

(−ϑ, −τ) = M(ϑ, τ)
Si pu` o dire che la distribuzione sia reale. Si pu`o verificare, a partire dal calcolo
della funzione caratteristica, che questa condizione sia infatti verificata.
3.2. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 59
Simmetria
Una propriet`a interessante della distribuzione di Wigner-Ville `e una propriet` a di
simmetria: considerando un segnale x(t) reale nel dominio nel tempo, si sa che il
suo spettro sar`a simmetrico rispetto all’asse delle ordinate, nel dominio di Fourier;
la distribuzione di Wigner-Ville preserva questa propriet`a, per i segnali reali:
x(t) ∈ R =⇒W(t, ν) = W(t, −ν)
Marginali
Esaminando la funzione caratteristica precedentemente calcolata e ricordando i
risultati ottenuti nel capitolo precedente, si pu`o ottenere con facilit`a il fatto che:
M(ϑ, 0) =

+∞
−∞
[x(t)[
2
e
j2πϑt
dt
M(0, τ) =

+∞
−∞
[X(ν)[ e
j2πτν

Essendo queste le funzioni caratteristiche dei marginali, allora anche i marginali
sono soddisfatti. Si pu` o naturalmente dimostrare anche utilizzando la definizione di
marginali vera e propria, ma si `e scelto di utilizzare questa breve dimostrazione al
fine di sfruttare un approccio un po’ “alternativo”, che spesso si rivela fondamentale.
Traslazione in tempo e in frequenza
Tra le svariate propriet` a della distribuzione di Wigner-Ville, vi `e anche la possibilit`a
di effettuare traslazioni sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequen-
za, come descritto in via teorica nel capitolo precedente. L’ipotesi che si intende
verificare `e la seguente:
Se x(t) −→e
j2πν
0
t
x(t −t
0
) =⇒W(t, ν) −→W(t −t
0
, ν −ν
0
)
Ci` o si pu` o dimostrare usando la definizione di distribuzione di Wigner:
W
tras
(t, ν) =

+∞
−∞
e
−j2πν
0(
t−
τ
2
)
x

t −t
0

1
2
τ

e
−j2πντ
x

t −t
0
+
1
2
τ

dτ =
=

+∞
−∞
x

t −t
0

1
2
τ

x

t −t
0
+
1
2
τ

e
−j2πτ(ν−ν
0
)
dτ =
60 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
= W(t −t
0
, ν −ν
0
)
Propriet`a del supporto finito e bilinearit`a
Si riprenda un ragionamento precedentemente fatto: dato un generico segnale nel
dominio del tempo, al fine di comprendere qualitativamente il significato della di-
stribuzione di Wigner-Ville, un’idea potrebbe essere quella di “sovrapporre” tempi
positivi e negativi rispetto un certo tempo di riferimento t; a seconda del fatto che
vi siano o meno “sovrapposizioni” tra le due parti dei grafici, la distribuzione di
Wigner-Ville assumer`a valori nulli o non nulli.
A questo punto, si possono considerare alcune casistiche, in modo da poter de-
terminare in maniera quantomeno qualitativa la validit` a delle propriet` a del supporto
in questo tipo di distribuzioni.
1. Se il segnale nel dominio del tempo `e non nullo per tutti i tempi, la “so-
vrapposizione” provocher`a sempre la presenza di valori non-nulli, poich´e sia a
“sinistra” sia a “destra” dell’istante di riferimento t i valori assunti dal segnale
saranno non nulli.
2. Se un segnale `e nullo per un certo intervallo di valori, per esempio prima di
un certo istante t (cosa che avviene ogni qual volta si abbia un segnale causale
ad esempio, ossia un segnale nullo per t < 0), immaginando di sovrapporre il
semipiano sinistro sul semipiano destro, non vi saranno punti in cui il segnale
assumer` a valori non nulli.
3. Stesso discorso se il segnale `e non nullo solo per un certo numero di punti: solo
per tutti gli istanti di tempo “sovrapposti” in cui entrambi i segnali (passati e
futuri rispetto t) assumono valori non nulli si avr` a di fatto un valore non nullo
assunto dal segnale trattato mediante la distribuzione.
4. Ragionando mediante le sovrapposizioni, esistono casi in cui le sovrapposizioni
portano a un fatto abbastanza spiacevole: la distribuzione tempo-frequenza
pu` o assumere valori non nulli anche in intervalli in cui il segnale `e di fatto nullo.
Ci` o capita ad esempio quando il punto t `e scelto al centro di un intervallo in cui
il segnale `e nullo. Se si ha un andamento di questo genere, la sovrapposizione
tra i due segnali sar` a non nulla, dunque anche per istanti in cui il tempo `e
nullo si avr` a un risultato non-nullo per quanto riguarda la funzione di densit` a
risultante
3.2. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 61
Dall’ultima osservazione si pu` o evincere quello che probabilmente `e l’aspetto
pi` u negativo della distribuzione di Wigner-Ville: essa `e sostanzialmente una buona
distribuzione, poich´e soddisfa tutte le principali propriet`a, ma presenta un enorme
problema, ossia il fatto di essere una distribuzione bilineare.
Come si pu` o intuire osservando la definizione, questa distribuzione `e quadratica
(ci` o coincide con il dire “bilineare”), dal momento che la distribuzione risultante
`e ottenuta mediante la trasformazione di un segnale ottenuto dal prodotto di due
componenti del segnale di partenza, ossia quelle passate e future rispetto a un tempo
di riferimento t. Questo fatto introduce un fenomeno molto spiacevole, ossia quello
dei “cross-terms” (termini incrociati): come nel caso dell’ultima osservazione (4),
pu` o capitare che, anche per valori temporali in cui il segnale dovrebbe essere nullo,
si abbiano valori non nulli. Nell’ambito dello spettrogramma questo fatto era impu-
tabile a una cattiva finestratura sotto il punto di vista della definizione del tempo,
finestratura che mediava di fatto componenti che non dovrebbero essere presenti con
altre pi` u significative, introducendo un visibile errore nel supporto della distribuzio-
ne risultante. In questo caso la fenomenologia non dipende dal tipo di finestratura,
di campionamento che si utilizza, bens`ı dal fatto che la distribuzione di Wigner-Ville
`e bilineare, dunque per questo motivo presenta termini spuri (i cross-terms) i quali
per l’appunto presentano termini aggiuntivi negativi ai fini della rappresentazione.
Il fatto che la distribuzione sia bilineare comporta un ulteriore enorme problema:
la bilinearit` a comporta la presenza dei cross-terms, molto fastidiosi al momento di
effettuare analisi di segnali reali, ossia non-didattici (quali chirp, o segnali semplici,
dai quali si potrebbe intuire a priori quale potrebbe essere il risultato finale in
tempo-frequenza), ma soprattutto fastidiosi in quanto introducono un ulteriore fatto
nefasto: a causa dei termini incrociati, la distribuzione di Wigner-Ville di un generico
segnale pu` o assumere valori negativi. Ci` o `e inammissibile: ciascuna distribuzione
tempo-frequenza `e ideata per essere una densit`a di energia, e le funzioni di densit` a
notoriamente non devono assumere valori negativi.
Questo ultimo aspetto storicamente non ha comportato grossi problemi: la parte
negativa della distribuzione `e sempre stata “evitata”, ossia non le `e mai stato dato
un significato fisico; il fatto che ci siano termini incrociati tuttavia come gi`a detto
comporta grossi problemi nell’uso della distribuzione di Wigner, che dunque non `e
sempre idonea in ambito di analisi in tempo-frequenza.
62 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
3.2.2 Alcuni esempi teorico/pratici
Come effettuato nella precedente sezione per quanto concerne lo spettrogramma,
verranno anche in questa sezione proposti gli stessi tre esempi, in modo da poter
verificare ci`o che `e stato scritto nella parte teorica della trattazione e fare alcuni
confronti.
Chirp lineare singolo
Viene proposta l’analisi del primo esempio, ossia il chirp lineare semplice. Cambian-
do il tipo di distribuzione, cambia ovviamente il comando che si utilizza al fine di
produrre l’analisi in tempo-frequenza; in questo caso, per produrre un diagramma
tempo-frequenza basato sulla distribuzione di Wigner-Ville, si user` a il comando:
tfrwv(sig0)
Sono stati ottenuti i seguenti risultati grafici:
Come si pu` o notare immediatamente, rispetto alla precedente rappresentazione
si ha una localizzazione eccellente in tempo e in frequenza; come gi` a detto in ambito
teorico, dunque, la distribuzione di Wigner-Ville permette di rappresentare il segnale
modo estremamente definito. Si pu` o tuttavia notare, dal grafico tridimensionale,
uno dei grandi limiti di questa distribuzione: la distribuzione assume anche valori
negativi, proprio come anticipato nella teoria.
3.2. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 63
Somma di due chirp lineari
Si presenta a questo punto il secondo esempio, basato sulla variabile “sig”:
Sia la rappresentazione bidimensionale sia quella tridimensionale presentano l’e-
norme difetto della distribuzione di Wigner-Ville: la presenza di cross-terms. Utiliz-
zando un segnale di poco pi` u complicato rispetto al precedente, `e possibile notare in
maniera cos`ı evidente questo preoccupante limite della distribuzione. La localizza-
zione continua a essere ovviamente ottima, e il segnale principale si pu` o distinguere
semplicemente dai cross-terms, dal momento che sono ben note le sue caratteristi-
che; ancora pi` u evidente rispetto al caso precedente, inoltre, `e il contributo negativo
presente nella distribuzione. Il prossimo esempio mostrer` a in maniera ancora pi` u
evidente i limiti della distribuzione in questione.
Segnale sperimentale
Si presenta a questo punto l’esempio concernente il segnale sperimentale, basato
sulla variabile “batsig” del workspace:
Studiando un segnale “reale” i limiti della distribuzione di Wigner-Ville divengo-
no evidenti: quando il segnale non `e molto semplice, come la combinazione lineare di
chirp precedentemente presentata, la presenza dei cross-terms rende notevolmente
difficile la caratterizzazione in tempo-frequenza del segnale. Come nei casi preceden-
ti, la rappresentazione `e caratterizzata da un’ottima localizzazione delle componenti
del segnale, ma mai come ora questa rappresentazione non pu`o essere utilizzata a
scopi analitici: i termini interferenti rendono veramente troppo complicata un’ana-
64 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
lisi del segnale, rendendo preferibile un’analisi mediante spettrogramma, per quanto
le prestazioni in termini di definizione del segnale siano assolutamente peggiori.
3.3 La Classe di Cohen
Nella scorsa sezione `e stata descritta e caratterizzata una delle pi` u importanti di-
stribuzioni in ambito di tempo-frequenza: la distribuzione di Wigner-Ville. Di essa
si `e detto che ha molti vantaggi, ma anche un grosso, enorme problema: la bili-
nearit` a, e la conseguente presenza di cross-terms, ossia termini incrociati che, in
molti casi, disturbano violentemente la rappresentazione del segnale in un dominio
tempo-frequenza.
Finora sono state presentate due delle pi` u importanti distribuzioni, ossia lo spet-
trogramma e la suddetta Wigner-Ville, ma, data la semplicit` a nel progetto di nuove
distribuzioni e soprattutto la necessit` a nello studio di segnali non-stazionari (ossia le
cui caratteristiche variano al variare del tempo), continuavano a nascere distribuzioni
tempo-frequenza, pi` u o meno correlate tra loro, senza che esistesse una classificazio-
ne in grado di catalogarle e differenziarle per gli aspetti fondamentali. Tra gli anni
’40 (periodo in cui nei laboratori Bell venne ideato lo spettrogramma) e ’60 vennero
pubblicati diversi lavori nei quali si definivano, senza partire da schemi ben definiti,
diverse distribuzioni tempo-frequenza.
Nel 1966 Leon Cohen innov` o lo studio dell’analisi in tempo-frequenza, intro-
ducendo una classe di distribuzioni, detta Classe di Cohen (Cohen’s Class), in un
articolo del Journal of Mathematical Physics. Questa classe era in grado di racchiu-
3.3. LA CLASSE DI COHEN 65
dere tutte le distribuzioni tempo-frequenza, e classificarle in base a un parametro:
il cosiddetto “kernel” della distribuzione.
Si propone la formulazione della “classe generale” o “classe di Cohen”, ossia
l’espressione a partire dalla quale si ottengono tutte le rappresentazioni tempo-
frequenza:
C(t, ν) =

+∞
−∞

+∞
−∞

+∞
−∞
x

u −
1
2
τ

x

u +
1
2
τ

ϕ(ϑ, τ)e
−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu
dudτdϑ
Dove il “kernel” `e dato dalla funzione ϕ(t, ν).
Si osservi la formula, poich´e essa contiene elementi gi`a analizzati in precedenza:
si pu` o notare, in questa formula, un’enorme analogia con una distribuzione preceden-
temente analizzata, ossia la Wigner-Ville. Di fatto, l’osservazione di Cohen fu pro-
prio basata sulla Wigner-Ville: essa `e un’ottima distribuzione in tempo-frequenza,
a meno del problema dei cross-terms. Quello che si pu` o fare, dunque, a partire
dalla Wigner-Ville, `e utilizzarla come “prototipo” per tutte le altre distribuzioni
tempo-frequenza, cercando di eliminare i cross-terms mediante l’applicazione di una
funzione supplementare, il “kernel”, ossia una funzione in grado in qualche modo di
“filtrare” il contributo dei cross-terms. Il kernel dunque altri non rappresenta che
una funzione di filtraggio, in grado di ridurre il contenuto dei cross-terms, a costo
di peggiorare tuttavia le altre propriet`a della distribuzione di Wigner-Ville.
Ci` o in cui differiscono dunque le varie distribuzioni tempo-frequenza, utilizzan-
do la classificazione di Cohen, `e proprio questa funzione filtrante: a seconda della
rappresentazione che si intende ottenere e a seconda dei segnali che si intendono
trattare, converr` a utilizzare un kernel piuttosto che un altro.
3.3.1 Propriet`a generali del kernel
La differenziazione delle varie distribuzioni in tempo-frequenza sono generate dai
diversi kernel applicabili alla distribuzione di base, ossia alla Wigner-Ville. Al fine
di ottenere una determinata distribuzione in tempo-frequenza, `e possibile selezionare
come kernel funzioni dotate di diverse caratteristiche; al fine di imporre queste
caratteristiche, `e necessario proporre alcune condizioni, riconducibili alle condizioni
gi` a studiate precedentemente, in modo da ottenere informazioni generali.
66 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
Marginali
Al fine di ricavare una condizione generale per il kernel affinch´e la distribuzione
appartenente alla classe di Cohen soddisfi i marginali, `e necessario integrare l’e-
spressione della classe di Cohen nella variabile complementare. Si considera ad
esempio il marginale rispetto al tempo, dunque l’integrazione va fatta rispetto alla
frequenza; poich´e nessuna espressione dipende direttamente da ν, ci`o che si otterr` a
sar` a semplicemente la stessa espressione della classe di Cohen, all’interno del cui
integrale si moltiplica per una δ(τ):

+∞
−∞
C(t, ν)dν =
=

+∞
−∞

+∞
−∞

+∞
−∞
δ(τ)x

u −
1
2
τ

x

u +
1
2
τ

ϕ(ϑ, τ)e
−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu
dudτdϑ =
Da ci`o, osservando le analogie del capitolo precedente, si pu` o notare che ci`o
equivale a dire:
=

+∞
−∞

+∞
−∞
ϕ(ϑ, 0) [x(u)[
2
e
jϑ(u−t)
dϑdu
Si impone a questo punto che questa espressione sia uguale al modulo quadro di
x(t); a tal fine, bisogna far in modo da “eliminare” un integrale. Ci`o si pu` o ottenere,
di fatto, ponendo un integrale pari a una delta di Dirac:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, 0)e
j2πϑ(u−t)
dϑ = δ(t −u)
L’unico modo in cui ci`o pu`o capitare, `e avere una funzione ϕ tale per cui:
ϕ(ϑ, 0) = 1
Questa `e la condizione che deve essere rispettata affinch´e la condizione sul mar-
ginale temporale sia verificata. In maniera del tutto duale, si pu` o dimostrare che la
condizione affinch´e la marginale spettrale sia rispettata, `e semplicemente:
ϕ(0, τ) = 1
Da qui si pu` o aggiungere una nota, riguardo il principio di indeterminazione:
come precedentemente affermato, il principio di indeterminazione `e verificato se
3.3. LA CLASSE DI COHEN 67
e solo se entrambe le marginali sono rispettate; se dunque si verificano entram-
be le condizioni sul kernel appena presentate, si pu`o dire che valga il principio di
indeterminazione sulla distribuzione tempo-frequenza.
Energia totale
Una delle condizioni che si possono desiderare, al fine di avere una densit` a con
significato fisico, `e il fatto che essa abbia l’energia normalizzata a 1. Questo fatto si
pu` o verificare se e solo se `e verificata la seguente condizione:
ϕ(0, 0) = 1
Ci` o si potrebbe dimostrare calcolando:

+∞
−∞

+∞
−∞
C(t, ν)dνdt
E osservando il fatto che tutti i conti tendono a ridurre l’integrale al solo valore
del kernel, valutato per τ = ϕ = 0; da qui, si normalizza il kernel a 1.
Traslazione in tempo e in frequenza
affinch´e un segnale x(t) sia traslato di un tempo t
0
e di una frequenza ν
0
, `e necessario
che esso venga trattato come:
x(t) −→e
j2πν
0
t
x(t −t
0
)
In tal caso, si pu` o dimostrare (si tralascia la dimostrazione) il fatto che la ca-
ratteristica del kernel della distribuzione tale per cui si verifichi la condizione `e la
sua indipendenza da tempo e frequenza: ϕ(ϑ, τ) `e una funzione delle variabili ϑ e
τ; se l’istante temporale o la posizione spettrale che si considera influenza il valore
del kernel scelto, allora la traslazione nel tempo e in frequenza non sar`a applicabile,
ossia non sar` a possibile dire che:
x(t) −→e
j2πν
0
t
x(t −t
0
) =⇒C
tras
(t, ν) = C(t −t
0
, ν −ν
0
)
Riscalamento
Una propriet` a introdotta solo in un contesto teorico e generico, ma non ancora
riscontrata in una distribuzione tempo-frequenza, `e la propriet` a del riscalamento.
Dato x
sc
=

a x(at), si vorrebbe che:
68 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
C
sc
(t, ν) = C

at,
ν
a

Questa condizione `e verificata se e solo se il kernel `e una funzione del solo prodotto
delle due variabili: anzich´e variare nelle due singole variabili ϑ e τ, il kernel deve
variare secondo una funzione del prodotto delle due variabili, ossia ϑ τ. A questa
condizione, la distribuzione progettata a partire dalla classe di Cohen rispetta la
propriet` a di riscalamento.
Supporto finito debole e forte
Esistono due condizioni per quanto riguarda sia la propriet` a del supporto finito
debole sia per la propriet`a del supporto finito forte. Come si pu` o immaginare,
quella del supporto finito forte sar` a pi` u stringente rispetto all’altra. Si descriver` a
esclusivamente la condizione nel tempo, poich´e quella in frequenza ha motivazioni
del tutto analoghe a quella nel tempo.
Affinch´e sia verificata la propriet`a del supporto finito debole, `e necessario che
la distribuzione valga zero prima che il segnale incominci ad assumere valori non
nulli, e dopo che smetta di assumerne; ci` o si pu` o identificare mediante la seguente
condizione:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, τ)e
−j2πϑt
dϑ = 0, [τ[ ≤ 2 [t[
Per quanto riguarda la frequenza:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, τ)e
−j2πτν
dτ = 0, [ϑ[ ≤ 2 [ν[
La condizione sul supporto finito forte `e ancora pi` u stringente: supporto finito
forte significa che la distribuzione vale zero per un certo intervallo in cui il segnale
vale zero. Nel caso di distribuzioni bilineari, sono valide le seguenti propriet` a; per
quanto riguarda il tempo:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, τ)e
−j2πϑt
dϑ = 0, [τ[ = 2 [t[
E per quanto riguarda la frequenza:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, τ)e
−j2πτν
dτ = 0, [ϑ[ = 2 [ν[
3.3. LA CLASSE DI COHEN 69
3.3.2 Distribuzione di Choi-Williams
Si vuole proporre a questo punto una delle pi` u significative applicazioni teori-
co/pratiche nate in seguito alla classificazione di Cohen: la funzione di distribuzione
di Choi-Williams. Il nome della distribuzione deriva dagli studiosi che, nel 1989, la
proposero per la prima volta, e attualmente `e una delle distribuzioni pi` u utilizzate
in ambito di studio di segnali non-stazionari.
Come precedentemente detto, la funzione “kernel” rappresenta sostanzialmente
un filtro, atto a eliminare i contributi dei cross-terms provocati dalla bilinearit` a della
funzione di distribuzione di Wigner-Ville. Traendo ispirazione dalla parola “filtro”,
si pu` o provare a motivare, quantomeno sotto un punto di vista molto intuitivo, il
significato del kernel applicato da Choi e Williams:
ϕ(ϑ, τ) = e

(ϑτ)
2
σ
Dove σ `e un parametro modificabile a seconda del segnale e del tipo di filtraggio.
Questo andamento potrebbe ricordare un concetto molto noto in elettronica:
quello di filtro passa-basso. Come `e ben noto dallo studio dell’Elettrotecnica e
dell’Automatica, una funzione di trasferimento del tipo:
H(jω) =
1
jω + jω
0
Presenta un polo sulla pulsazione −ω
0
; antitrasformando questa espressione, `e
possibile ritrovare una funzione di tipo esponenziale. Altro modo di vedere la cosa,
`e il fatto che un filtro passa basso si realizza con un condensatore in un ramo in pa-
rallelo al circuito; l’equazione risultante del circuito `e differenziale del primo ordine,
dunque la soluzione avr`a un andamento di tipo esponenziale, essendo l’esponenziale
l’autofunzione dell’operatore “derivata”. L’idea di Choi e Williams, dunque, `e quella
di utilizzare un filtro di tipo passa basso, al fine di tentare di eliminare i disturbi
provocati dai cross-terms.
La distribuzione risultante, C
x
(t, ν), sar`a, sostituendo le espressioni:
C
CW
(t, ν) =

+∞
−∞

+∞
−∞

+∞
−∞
x

u −
1
2
τ

x

u +
1
2
τ

e

(ϑτ)
2
σ
e
−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu
dudτdϑ
Se ne esaminano a questo punto le principali caratteristiche:
70 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
Propriet`a del supporto finito forte e debole
Si esamina a questo punto la propriet` a del supporto finito, utilizzando la nozione
precedentemente introdotta:

+∞
−∞
ϕ(ϑ, τ)e
−j2πϑt
dϑ =

πσ
τ
2
e

σt
2

2
Come si pu`o vedere, in teoria la condizione sul supporto forte non `e rispetta-
ta; la condizione che permette la validazione della propriet`a del supporto debo-
le, invece, tendenzialmente non `e valida, a meno che non si considerino valori di
σ sufficientemente elevati, in modo da permettere che l’esponenziale assuma va-
lori sufficientemente bassi da essere considerati simili a 0, quantomeno in prima
approssimazione.
Marginali
Si pu`o verificare banalmente, utilizzando le propriet` a precedentemente ricavate,
che il kernel di Choi-Williams soddisfa entrambe le marginali; osservando infatti
l’espressione del kernel:
ϕ(ϑ, τ) = e

(ϑτ)
2
σ
Sia che ϑ = 0, sia che τ = 0, il kernel senza dubbio varr` a 1, dunque entrambe le
marginali saranno soddisfatte:
ϕ(0, τ) = ϕ(ϑ, 0) = 1
Riduzione dell’interferenza di cross-term
Lo scopo per cui vengono progettate distribuzioni in tempo-frequenza basate sull’uso
di kernel di Choi-Williams, come dovrebbe ormai esser ben noto, `e ridurre l’interfe-
renza dovuta ai termini incrociati nati a causa della bilinearit` a della distribuzione
di Wigner. A seconda di come si “impostano” i parametri della Choi-Williams,
nella fattispecie a seconda di come si sceglie σ, si potr` a avere un diverso effetto di
filtraggio sulla distribuzione in tempo-frequenza. Come si pu`o osservare dall’espres-
sione del kernel, il parametro σ regola “quanto” viene introdotto il peso del kernel
nella distribuzione complessiva: se il valore di σ `e molto elevato, ad esempio, si
pu` o vedere che l’argomento dell’esponenziale tende asintoticamente a 0, ma quindi
3.3. LA CLASSE DI COHEN 71
l’esponenziale a valere 1. La distribuzione tempo-frequenza con kernel unitario `e la
Wigner-Ville; si pu` o immaginare che un valore elevato di σ non sia troppo indicato.
Unica nota: il fatto di “filtrare” la distribuzione tempo-frequenza non `e sem-
pre positivo: utilizzare un filtraggio eccessivo potrebbe comportare una perdita di
informazione, ad esempio una perdita di risoluzione in tempo-frequenza; se da un
lato dunque un σ elevato comporterebbe un filtraggio troppo basso, e la presen-
za troppo evidente di termini incrociati, dall’altro un sigma troppo basso potrebbe
comportare un filtraggio troppo elevato e quindi danneggiare eccessivamente le in-
formazioni sul piano tempo-frequenza, comportando perdita di informazione. Come
in ogni cosa, `e necessario trovare un buon compromesso tra filtraggio e definizione
in tempo-frequenza, in modo da ottenere un buon risultato.
3.3.3 Alcuni esempi teorico/pratici
Viene infine presentata, come precedentemente effettuato nelle due grandi distri-
buzioni tempo-frequenza proposte, una serie di esempi pratici ottenuti mediante il
TFTB. A priori ci si pu` o aspettare un risultato peggiore in termini di definizio-
ne, rispetto alla precedente Wigner-Ville, ma un’attenuazione dei cross-terms, che
dovrebbero diventare meno influenti.
Chirp lineare singolo
Viene proposta l’analisi del primo esempio, ossia il chirp lineare semplice. Cambian-
do il tipo di distribuzione, cambia ovviamente il comando che si utilizza al fine di
produrre l’analisi in tempo-frequenza; in questo caso, per produrre un diagramma
tempo-frequenza basato sulla distribuzione di Choi-Williams, si user` a il comando:
tfrcw(sig0)
Il calcolatore ha dunque prodotto il seguente risultato:
Nel caso del chirp lineare semplice si ottiene un risultato pi` u definito rispetto
allo spettrogramma, ma assolutamente meno definito rispetto alla distribuzione di
Wigner-Ville, che per l’analisi di questo segnale risulta essere la migliore; il segnale
appena studiato `e tuttavia molto semplice, poich´e tendenzialmente non presenta
“sovrapposizioni di frequenze”, ossia la presenza di diverse frequenze per gli stessi
tempi, limitando dunque gli effetti negativi; si pu`o immaginare che, se i futuri
72 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
risultati saranno di questa portata, delle tre distribuzioni questa potrebbe essere
la migliore, nonostante la non eccellente definizione.
Somma di due chirp lineari
Si analizza mediante la distribuzione di Choi-Williams la somma dei due chirp lineari,
ottenendo il seguente risultato:
Si pu` o a questo punto apprezzare la potenza di questa distribuzione: i cross-terms
sono stati eliminati in maniera del tutto efficace, perdendo senza dubbio parte della
risoluzione della distribuzione di Wigner-Ville, ma senza raggiungere livelli negativi
quali quelli dello spettrogramma.
3.3. LA CLASSE DI COHEN 73
Segnale sperimentale
Viene analizzato il segnale sperimentale:
Anche in questo caso il risultato ottenuto sembra essere ottimo: buona defi-
nizione, ossia buona localizzazione in tempo e in frequenza, e scarsa presenza di
cross-terms. Si pu`o certamente dire, da questi esempi, di aver trovato un’ottima
distribuzione tempo-frequenza: localizzazione non ottima ma sicuramente soddisfa-
cente, quantomeno per molte applicazioni, e ottima rimozione dei termini interferenti
causati dalla bilinearit`a della distribuzione di Wigner.
74 CAPITOLO 3. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA
Appendice A
Introduzione alla rappresentazione
di spazi funzionali
La presente appendice si prepone sostanzialmente alcuni obiettivi: un’introduzione
ai concetti fondamentali necessari per caratterizzare spazi molto pi` u complicati da
studiare rispetto al tipico caso degli spazi vettoriali reali su due o tre dimensioni,
introduzione a partire dalla quale si proporranno metodi per la rappresentazione di
spazi di dimensioni finite e infinite. Questa introduzione permetter` a di introdurre il
secondo obiettivo, ossia considerare le serie di Fourier come esempio banale di svilup-
po, mediante una base ortonormale, di funzioni appartenenti a una ben determinata
classe; sulla falsa riga delle serie di Fourier, verr`a proposta una delle rappresenta-
zioni classiche di segnali in tempo-frequenza, sfruttando la teoria introdotta nella
trattazione e nell’appendice in questione.
A.1 Introduzione agli spazi funzionali
La fisica per molti anni (fino all’avvento della cosiddetta “fisica moderna”) ha po-
tuto utilizzare, al fine di realizzare modelli di vario genere, strumenti matematici
relativamente semplici e che in qualche modo potrebbero essere compresi mediante
semplici esempi concernenti il mondo in cui viviamo: l’analisi matematica in una o
pi` u variabili, di fatto, introduce metodi in grado di studiare sotto un punto di vista
qualitativo e quantitativo fenomenologie presenti in spazi molto semplici da vedere
e modellizzare, dal momento che sono molto simili al mondo in cui viviamo. A meno
di effetti relativistici, infatti, il mondo `e modellizzabile mediante un semplice spazio
vettoriale euclideo continuo di dimensione 3, R
3
; mediante l’uso di metodi analitici
75
76APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
introdotti su spazi di questo tipo, `e possibile studiare fenomenologie riguardanti la
meccanica, la termodinamica, la fluidodinamica, l’elettromagnetismo, l’ottica e tut-
te le altre branche della cosiddetta “fisica classica”. La nascita di nuove branche
della fisica, appartenenti alla cosiddetta “fisica moderna”, ha comportato, al fine di
introdurre una modellistica completa, la nascita di nuovi spazi sui quali `e necessario
operare, spazi ben pi` u complicati da studiare e meno riconducibili alla nostra con-
cezione di “spazio”: il fatto di introdurre nella fisica componenti aleatorie introduce
la necessit` a di utilizzare spazi ad esempio con un numero infinito di dimensioni, o
non euclidei, sui quali identificare e utilizzare vari modelli.
Come si pu` o immaginare, costruire da zero una teoria, una definizione di spazio,
non `e assolutamente semplice, poich´e potrebbe stravolgere la vecchia concezione di
spazio; ci` o che `e stato fatto, `e cercar di “generalizzare”, a partire da nozioni ben
comprese, la concezione di spazio n-dimensionale, ottenendo caratteristiche minimali
che uno spazio deve possedere al fine di essere caratterizzabile.
A.1.1 Spazi metrici
Uno spazio metrico `e un concetto astratto che permette di studiare elementi ana-
litici basilari gi` a affrontati nell’analisi classica, quali la convergenza di successioni
o la continuit`a di funzioni. Alla base della possibilit` a di studiare un determinato
spazio, `e necessario “pretendere” qualcosa da esso, ossia identificare caratteristiche
che possono essere utilizzate per classificare i vari tipi di spazi esistenti; riportandosi
ad un concetto intuitivo, un buon modo per definire gli “spostamenti” su di uno
spazio `e quello di introdurre un concetto in grado di definire, in un dato spazio, una
distanza. Quello che si intende fare dunque `e cercare spazi nei quali sia possibile
definire una “metrica”, ossia una funzione in grado di rappresentare, nello spazio in
studio, il concetto di distanza.
Una metrica su di un insieme M `e una funzione d : M M −→ R che soddisfi
le seguenti propriet`a.
Per ogni x, y, z ∈ M:
• d(x, y) ≥ 0;
• d(x, y) = 0 ⇐⇒x = y;
• d(x, y) = d(y, x);
• d(x, z) ≥ d(x, y) + d(y, z) ( Diseguaglianza di Minkowski, o Diseguaglianza
triangolare ).
A.1. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI 77
Se la funzione d `e una metrica su M, allora la coppia (M, d) `e chiamata “spazio
metrico”.
Si noti che su di un insieme M potrebbe essere possibile definire pi` u di una
metrica (a condizione che essa non sia composta da un singolo punto); se tuttavia a
partire da un dato insieme M `e evidente quale sar`a la conseguente metrica utilizzata,
spesso si riduce la notazione chiamando direttamente M e non la coppia (M, d)
“spazio metrico”.
Si sappia che, dato N un sottoinsieme dello spazio metrico M (con metrica d),
dunque N ⊂ M, `e possibile, per ogni x, y ∈ N, limitare il dominio della metrica d
a N, ottenendo quella comunemente detta “metrica indotta”. Non si approfondisce
l’argomento, poich´e non fondamentale ai termini della trattazione; si sceglie di intro-
durre alcune ulteriori definizioni e teoremi riguardanti la convergenza di successioni
su spazi metrici, poich´e pi` u avanti potrebbero tornare utili.
Data una successione ¦x
n
¦ in uno spazio metrico (M, d), essa si dice “convergen-
te” a un certo x ∈ M se, dato ε > 0, esiste un N ∈ N tale per cui:
d(x, x
n
) < ε ∀n ≥ N
Come nel caso dell’analisi in una variabile, `e possibile definire il concetto di limite
della successione a partire da questo concetto, dicendo che:
lim
n→∞
x
n
= x
A partire da ci` o, data la successione ¦x
n
¦ definita nello spazio metrico (M, d),
essa `e detta “successione di Cauchy” se:
∀ ε > 0 ∃N ∈ N : d(x
m
, x
n
) < ε ∀m, n ≥ N
A partire da ci`o che `e stato finora definito, `e possibile dire le stesse cose in
differenti maniere; le precedenti definizioni sono equivalenti a:
d(x, x
n
) →0, n →∞; d(x
m
, x
n
) →0, m, n →∞
Si pu` o a questo punto introdurre un teorema molto importante: data ¦x
n
¦ una
successione convergente in uno spazio metrico (M, d), allora:
• Il limite
x = lim
n→∞
x
n
78APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
esiste ed `e unico;
• Ogni sottosuccessione di ¦x
n
¦ converge a x;
• ¦x
n
¦ `e una successione di Cauchy.
A partire da questo teorema `e possibile definire diverse propriet` a e classi di
sottoinsiemi di spazi metrici, introducendo una topologia per spazi di questo tipo;
dal momento che le nozioni topologiche non sono fondamentali per la trattazione,
non si proseguir`a, tuttavia si pu`o immaginare che esistano enormi analogie con
le nozioni topologiche dell’analisi in pi` u variabili; si sceglie dunque di privilegiare
alle nozioni topologiche, date per scontate, alcune ulteriori nozioni, concernenti la
continuit`a delle funzioni su spazi metrici.
Dati gli spazi metrici (M, d
M
) e (N, d
N
), data la funzione f : M −→N:
• La funzione f `e continua sul punto x ∈ M se:
∀ε > 0 ∃δ > 0 : d
N
(f(x), f(y)) < ε, ∀y ∈ M
• La funzione f `e continua su M se `e continua su ogni punto di M;
• La funzione f `e uniformemente continua su M se:
∀ε > 0 ∃δ > 0 : ∀x, y ∈ M, d
M
(x, y) < δ =⇒ d
N
(f(x), f(y)) < ε
Dove δ `e un numero scelto indipendentemente da x e y.
Vale, a partire da queste definizioni, il seguente teorema: date (M, d
M
), (N, d
N
)
spazi metrici, e f : M −→N una funzione, allora:
• f `e continua su x ∈ M se e solo se per ogni successione ¦x
n
¦ definibile sullo
spazio metrico (M, d
M
) con x
n
convergente a x, la successione di funzioni
¦f(x
n
)¦ in (N, d
N
) converge alla funzione f(x);
• f `e continua su M se e solo se sono valide entrambe le seguenti condizioni:
1. Per ogni insieme aperto A ⊂ N, l’insieme f
−1
(A) ⊂ M `e ancora aperto;
2. Per ogni insieme chiuso A ⊂ N, l’insieme f
−1
(A) ⊂ M `e ancora chiuso.
A.1. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI 79
Uno spazio metrico (M, d) si dice completo se ogni successione di Cauchy `e
convergente nel suddetto spazio metrico. Allo stesso modo, dato A ⊂ M, A `e
completo se ogni successione di Cauchy in A converge a un elemento di A.
Un generico spazio vettoriale di k dimensioni, F
k
con k ≥ 1 `e uno spazio me-
trico completo; ci`o `e abbastanza intuitivo: si tratta di una semplice estensione a
k dimensioni della retta reale. Non `e purtroppo assolutamente garantito il fatto
che uno spazio metrico sia completo, anche se gli esempi considerati nel seguito
dell’appendice lo saranno.
Al fine di completare le nozioni preliminari atte a definire gli spazi su cui si ope-
rer` a, si introduce un’ulteriore definizione, con alcune conseguenze ad essa annesse:
la definizione di compattezza.
Dato uno spazio metrico (M, d), un insieme A ⊂ M `e compatto se ogni suc-
cessione ¦x
n
¦ in A contiene una sottosuccessione che converga a un elemento di
A. Un insieme A ⊂ M `e relativamente compatto se la chiusura A `e compatta. Se
l’intero insieme M `e compatto, allora lo spazio metrico (M, d) `e uno spazio metrico
compatto.
Dato uno spazio metrico (M, d) e un sottoinsieme di M, A ⊂ M, allora:
• Se A `e completo allora esso `e chiuso;
• Se M `e completo allora A `e completo se e solo se `e chiuso;
• Se A `e compatto allora esso `e chiuso e limitato;
Vale il teorema di Bolzano - Weierstrass: ogni sottoinsieme chiuso e limitato di
uno spazio vettoriale a k dimensioni `e compatto.
La compattezza `e una propriet`a molto potente e importante, ma spesso `e difficile
da ottenere; il teorema di Bolzano - Weierstrass riesce a garantirla per un grosso
insieme di spazi; nella teoria pi` u generale, quella degli spazi metrici, si han situazioni
differenti: spesso, gli spazi metrici sono costituiti da insiemi di funzioni definite su
altri spazi (questo, capita spesso parlando di analisi funzionale). Limitandoci a
parlare di spazi vettoriali, dei quali studieremo in sostanza una “famosa estensione”
(gli spazi di Hilbert), si pu` o introdurre un altro teorema piuttosto interessante.
Dato uno spazio metrico compatto (M, d), data una funzione f : M −→ F
continua, allora esiste una costante b > 0 tale per cui
[f(x)[ ≥ b ∀x ∈ M
80APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Ossia, f `e limitata. Se nel dettaglio F ≡ R, allora l’estremo superiore (sup) e
inferiore (inf) della funzione esistono e sono finiti, ossia esistono x
s
e x
i
, x
s
, x
i
∈ M,
tali per cui:
f(x
s
) = sup ¦f(x) : x ∈ M¦ , f(x
i
) = inf ¦f(x) : x ∈ M¦
A.1.2 Spazi normati
Si `e detto che pu` o essere molto importante, al fine di caratterizzare spazi complicati,
introdurre un concetto di distanza. Un ulteriore concetto molto interessante sotto il
punto di vista dell’attuale trattazione `e quello di “norma”: come in spazi vettoriali
ordinari, quali R
2
o R
3
si pu`o introdurre l’idea di “lunghezza” di un vettore, in spazi
vettoriali generici, ad esempio infinito-dimensionali, si pu` o introdurre un concetto
analogo, ossia il gi` a citato concetto di norma.
Dato un generico spazio vettoriale X definito a partire da F, una norma su X si
definisce come una funzione [[.[[ : X −→ R tale per cui qualsiasi punto x, y ∈ X e
α ∈ F `e tale da:
• [[x[[ ≥ 0;
• [[x[[ = 0 se e solo se x = 0;
• [[αx[[ = [α[ [[x[[;
• [[x + y[[ ≤ [[x[[ +[[y[[.
Se nello spazio vettoriale X esiste una norma, allora esso `e anche chiamato
“spazio vettoriale normato” o “spazio normato”. Se X `e uno spazio normato, viene
detto “vettore unit`a” qualsiasi x tale per cui [[x[[ = 1.
Spazi normati finito-dimensionali
Gli esempi pi` u basilari di spazi normati sono sicuramente quelli finito-dmensionali.
Si pu`o dimostrare che qualsiasi spazio finito-dimensionale sia normato, anche se la
norma dipende dalla scelta della base utilizzata per generare lo spazio. Su ciascuno
spazio si possono introdurre diversi tipi di norme, in diverse maniere; a seconda
delle caratteristiche dello spazio, tuttavia, una norma potrebbe essere scambiata
con un’altra; si introducono a tal scopo alcune definizioni.
Dato lo spazio vettoriale X, e date [[.[[
1
e [[.[[
2
due norme su X, si dice che le
due norme siano equivalenti se esistono m e M tali per cui, per ogni x ∈ X:
A.1. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI 81
m[[x[[
1
≤ [[x[[
2
≤ M[[x[[
1
A partire dalla definizione di norma, `e possibile trovare un collegamento con gli
spazi metrici. Dati nella fattispecie X uno spazio vettoriale, e date [[.[[ e [[.[[
1
norme
sullo spazio vettoriale X, date d e d
1
le metriche definite da d(x, y) = [[x −y[[,
d
1
(x, y) = [[x −y[[
1
, supposto che esista un K > 0 tale per cui [[x[[ ≤ K[[x[[
1
per
ogni x ∈ X, data ¦x
n
¦ una successione su X
• Se ¦x
n
¦ converge a x nello spazio metrico (X, d
1
) allora ¦x
n
¦ converge a x
nello spazio metrico (X, d);
• Se ¦x
n
¦ `e una successione di Cauchy sullo spazio metrico (X, d
1
) allora ¦x
n
¦
`e una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d).
A partire da ci` o `e possibile introdurre dei corollari in grado di caratterizzare uno
spazio metrico metrico a partire dalla conoscenza delle carattestiche di un altro:
data ¦x
n
¦ una successione definita sullo spazio vettoriale X:
• La successione ¦x
n
¦ converge a x nello spazio metrico (X, d) se e solo se essa
converge a x anche nello spazio metrico (X, d
1
);
• La successione ¦x
n
¦ `e di Cauchy nello spazio metrico (X, d) se e solo se lo `e
anche nello spazio metrico (X, d
1
);
• Lo spazio metrico (X, d) `e completo se e solo se anche (X, d
1
) `e completo.
Spazi di Banach
Parlando nella fattispecie di spazi infinito-dimensionali, dato ad esempio uno spazio
vettoriale X, `e possibile che esistano differenti norme su X non equivalenti. Nel-
la fattispecie, oltre a questa propriet` a, vi sono altre propriet` a non estensibili in
maniera naturale al caso di spazi infinito-dimensionali. Ci` o che si intende fare in
questa sottosezione, dunque, `e ricercare, un insieme di propriet`a basilari per gli spazi
infinito-dimensionali, in modo da poter introdurre una teoria basilare sugli spazi di
Hilbert.
A partire da tutti i teoremi colleganti norma, metrica e completezza introdotti
su spazi finito-dimensionali, si introduce una fondamentale classe di spazi: gli spazi
di Banach.
82APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Per spazio di Banach si intende un generico spazio vettoriale normato completo
rispetto alla metrica associata alla norma. Si completa ora il discorso generale sugli
spazi normati, introducendo un ultimo teorema, in grado di permettere una migliore
classificazione degli spazi di Banach:
• Ogni spazio vettoriale normato finito-dimensionale `e uno spazio di Banach;
• Se X `e uno spazio metrico compatto allora l’insieme delle funzioni continue
definite su X, C
F
(X), `e uno spazio di Banach;
• l
p
`e uno spazio di Banach, per 1 ≤ p ≤ ∞;
• Se X `e uno spazio di Banach e Y `e un sottospazio lineare di X, allora Y `e uno
spazio di Banach se e solo se Y `e chiuso in X.
A.2 Spazi infinito-dimensionali
A.2.1 Prodotti scalari
Sono state introdotte le principali idee in grado di permettere una caratterizzazione
di un generico spazio. Come si sa dallo studio dell’algebra lineare, e dall’introduzione
della scorsa sezione, `e possibile identificare la “lunghezza di un vettore” mediante
una funzione detta “norma”.
Un altro concetto molto importante, assieme a quello di norma, `e quello di “pro-
dotto scalare”. Come si sa dalla fisica, un significato attribuibile, in uno spazio
finito-dimensionale (esempio classico utilizzato in fisica e ingegneria `e lo spazio vet-
toriale reale tridimensionale, R
3
), il prodotto scalare tra due vettori appartenenti allo
spazio rappresenta una proiezione del primo vettore sul secondo. Dati due vettori
a, b ∈ R
3
:
a =

a
1
a
2
a
3

b =

b
1
b
2
b
3

'a[b` a
1
b
1
+ a
2
b
2
+ a
3
b
3
Ci` o si pu` o esprimere anche in forma polare:
'a[b` = [[a[[ [[b[[ cos(ϑ)
Dove come norme si utilizza la norma 2, o norma euclidea:
A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 83
[[a[[ =

a
2
1
+ a
2
2
+ a
2
3
; [[b[[ =

b
2
1
+ b
2
2
+ b
2
3
E ϑ `e l’angolo compreso tra i due vettori.
In un generico spazio vettoriale reale X, per prodotto interno si definisce una
funzione '.[.` definita su X X −→R tale per cui, per ogni x, y, z ∈ X, e α, β ∈ R:
• 'x[x` ≥ 0;
• 'x[x` = 0 se e solo se x = 0;
• 'αx + βy[z` = α'x[z` + β'y[z`;
• 'x[y` = 'y[x`.
Nel caso lo spazio X anzich´e reale sia complesso, la quarta propriet` a assume una
variante:
'x[y` = 'y[x`
Dato X un generico spazio dotato di prodotto scalare, dati x, y ∈ X, allora:
• ['x[y`[
2
≤ 'x[x` 'y[y`
• La funzione [[.[[ : X −→R definita come [[x[[ = 'x[x`
1
2
`e una norma su X.
Il fatto che siano valide le precedenti affermazioni `e fondamentale al fine di
introdurre uno degli elementi pi` u interessanti in ambito di spazi sui quali `e defini-
to un prodotto scalare: la diseguaglianza di Cauchy-Schwartz; la prima delle due
affermazioni si pu` o infatti riscrivere come:
['x[y`[ ≤ [[x[[ [[y[[
A.2.2 Ortogonalit`a
Introdurre i prodotti scalari `e fondamentale al fine di introdurre il concetto di “fase”
per generici vettori appartenenti a generici spazi. Come si sa, su di uno spazio sul
quale `e definito un prodotto scalare, `e valida la diseguaglianza di Cauchy-Schwartz.
A partire da essa, si pu` o dire che:
−1 ≤
'x[y`
[[x[[ [[y[[
≤ 1
84APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Quindi si pu` o dire che la fase ϑ si pu`o definire come:
ϑ = cos
−1

'x[y`
[[x[[ [[y[[

Questo concetto di fase `e molto semplice da interpretare su spazi “semplici”, quali
l’ormai classico spazio vettoriale di dimensione 2 (piano): si tratterebbe, infatti,
dell’angolo compreso tra due vettori.
Quando ci si trova in uno spazio pi` u complicato, un concetto di fase, in questo
senso, non ha molto senso: quando si ha infatti a che fare con 4, 5, o infinite dimen-
sioni, la sola visualizzazione dello spazio `e estremamente difficile (per non dire impos-
sibile), dunque i significati geometrici di questo tipo vanno abbandonati. Lo scopo
della presente sezione, tuttavia, non `e quella di introdurre rappresentazioni visive,
geometriche di un vettore in un generico spazio, bens`ı ottenere particolari condizioni
in grado di facilitare lo studio di spazi per ora impossibili da caratterizzare.
Una condizione molto importante, al fine di caratterizzare spazi anche di tipo
molto particolare, `e la ricerca dell’indipendenza lineare dei vettori appartenenti allo
spazio: come `e noto, un insieme di vettori linearmente indipendenti che, se combinati
mediante trasformazioni lineari di vario genere, riescono a generare l’intero spazio,
formano una cosiddetta “base”.
Una condizione molto interessante che due vettori possono avere tra loro `e
l’ortogonalit` a, ossia il fatto che la fase compresa tra loro sia pari a:
K
π
2
, K ∈ N
in questo caso, infatti, cos(ϑ) = 0.
A partire dalla definizione di prodotto scalare, `e possibile proporre dunque la
seguente definizione: dato un generico spazio sul quale `e definito un prodotto scalare,
X, dati i vettori x, y ∈ X, essi sono detti ortogonali se
'x[y` = 0
Introduciamo a questo punto alcune definizioni e alcuni teoremi a partire da
questa definizione, in modo da sfruttare in modo massiccio l’ortogonalit` a tra due
vettori.
Dato X uno spazio sul quale `e associato un prodotto scalare, l’insieme ¦e
1
, e
2
, ..., e
k
¦ ⊂
X `e detto ortonormale se [[e
n
[[ = 1 per 1 ≤ n ≤ k, e 'e
m
[e
n
` = 0 per ogni m = n.
A partire da questo risultato `e possibile introdurre un altro teorema, fondamen-
tale e che da qui in poi permetter` a l’introduzione di una caratterizzazione totale
A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 85
di una larga classe di spazi: ogni insieme ortonormale di dimensione k, formato da
¦e
1
, ..., e
k
¦ `e linearmente indipendente. Nel caso lo spazio X sia k-dimensionale,
allora l’insieme in questione rappresenta una base ortonormale per lo spazio; ci`o
significa che, in altre parole, qualsiasi elemento (vettore) x ∈ X pu` o essere espresso
come:
x =
k
¸
n=1
'x[e
n
`e
n
Ossia, pu` o essere intuitivamente presentato come la somma di tutte le proiezioni
del vettore su ciascun elemento della base ortonormale, moltiplicato per il vettore
della base ortonormale.
Due sono gli elementi particolarmente interessanti in questa rappresentazione: il
fatto che ci sia questo concetto di “proiezione”, e il fatto che si possa interamente
ottenere il risultato come “somma” delle proiezioni. Vediamo perch´e tutto ci` o `e
possibile:
• Si `e detto che l’insieme ortonormale `e una base per lo spazio; si vuole ricordare
e ribadire, al fine di chiarificare le idee, che una base `e un insieme di vettori
in grado di rappresentare qualsiasi vettore appartenente allo spazio. Come
si sa dai corsi di algebra lineare, infatti, per “base” si intende un insieme di
vettori tali da essere dei generatori linearmente indipendenti. Il fatto che vi sia
indipendenza lineare `e garantito dall’ortonormalit` a dei vettori, mentre il fatto
che siano generatori, ossia in grado di “raggiungere” qualsiasi vettore dello
spazio `e dato dal fatto che la dimensione dell’insieme coincide, per ipotesi, con
la dimensione dello spazio in questione;
• Molto interessante `e il fatto che la combinazione con la quale si combinano i
vari elementi `e dato da una semplice somma pesata: ciascun “peso” `e dato dalla
proiezione, ottenuta come si pu` o immaginare mediante prodotto scalare di un
vettore dall’orientamento qualsiasi sullo spazio, su di un vettore ben definito.
Proiettare significa considerare il peso, rispetto al vettore, della variazione nello
spazio a partire da una singola componente (una di k, dove k `e la dimensione
dello spazio). Il fatto che la combinazione pesata sia ottenuta mediante una
somma, `e possibile dal momento che tutti gli spazi in studio sono rigorosamente
lineari, dunque chiusi rispetto all’operazione di somma e di moltiplicazione
per scalare. Si pu`o dire che, anche in questi spazi generici, valga il principio
di sovrapposizione degli effetti, dunque che la somma permetta di avere una
combinazione valida.
86APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Si introduce un teorema, fondamentale soprattutto in ambito di spazi a dimensio-
ne infinita, che per la sua importanza merita di essere dimostrato: dato X uno spazio
k-dimensionale sul quale `e definito un prodotto scalare, data una base ortonormale
¦e
1
, ..., e
k
¦, allora, per ogni valore di k:

k
¸
n=1
a
n
e
n

2
=
k
¸
n=1
[a
n
[
2
Dimostrazione: considerando l’ipotesi di ortogonalit` a e le propriet`a del prodotto
scalare, `e possibile sviluppare il membro sinistro dell’equazione come:

k
¸
n=1
a
n
e
n

2
=

k
¸
m=1
a
m
e
m

k
¸
n=1
a
n
e
n
¸
=
k
¸
m=1
k
¸
n=1
a
m
a
n
'e
m
[e
n
` =
=
k
¸
n=1
a
n
a
n
=
k
¸
n=1
[a
n
[
2
Si definisce “complemento ortogonale” di un generico sottospazio A dello spazio
X sul quale `e definito un prodotto scalare l’insieme:
A

= ¦x ∈ X : 'x[a` = 0 ∀a ∈ A¦
Questo insieme semplicemente contiene l’insieme dei vettori, appartenenti allo
spazio X, tali da essere ortogonali (nel senso precedentemente definito) a qualsiasi
vettore appartenente allo spazio A. In altre parole, il complemento ortogonale del-
l’insieme rappresenta l’insieme dei vettori tali per cui, se “proiettati” su un qualsiasi
vettore di A, avranno proiezione nulla.
A.2.3 Basi ortonormali per spazi infinito-dimensionali
Finora i risultati sono stati introdotti su di un normale spazio k-dimensionale, dove
k `e un valore finito. In realt` a, `e possibile generalizzare, indipendentemente dal valore
di k, ossia della dimensione dello spazio, i concetti finora pensati, introducendo il
concetto di spazio di Hilbert.
Per spazio di Hilbert H si intende un qualsiasi spazio sul quale sia definibile
un prodotto scalare, che sia completo rispetto alla metrica associata con la norma
indotta dal prodotto scalare.
L’idea di base ortonormale `e molto interessante poich´e, come tra poco si vedr` a,
essa `e estensibile anche per spazi infinito-dimensionali, quali ad esempio gli spazi di
Hilbert nel loro significato pi` u generico.
A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 87
Dato X un generico spazio sul quale `e definito un prootto interno, una sequenza
¦e
n
¦ ⊂ X `e detta “successione ortonormale” se [[e
n
[[ = 1 per ogni n ∈ N, e 'e
m
[e
n
` =
0 per ogni n, m ∈ N, dove m = n.
Esiste un risultato molto importante: qualsiasi spazio infinito-dimensionale sul
quale sia definito un prodotto scalare, contiene una successione ortonormale.
In un generico spazio sul quale `e definibile un prodotto scalare X, data una
successione ¦e
n
¦ ortonormale in X, per ogni x ∈ X si ha che la serie

¸
n=1
['x[e
n
`[
2
Converge; `e inoltre valida la diseguaglianza di Bessel:

¸
n=1
['x[e
n
`[
2
≤ [[x[[
2
Dato uno spazio di Hilbert H e data una successione ortonormale ¦e
n
¦ in H,
data ¦a
n
¦ una successione in F, allora la serie

¸
n=1
a
n
e
n
Converge se e solo se

¸
n=1
[a
n
[
2
< ∞
In questo caso, vale la seguente eguaglianza:


¸
n=1
a
n
e
n

2
=

¸
n=1
[a
n
[
2
Questo teorema `e assolutamente fondamentale, poich´e, se verificato, potr` a avere
conseguenze rilevabili nel mondo fisico di portata enorme, come si specificher` a in
seguito. Si sceglie di dimostrarlo, in modo da permettere la comprensione ulteriore,
in seguito, di alcuni meccanismi fondamentali.
Si supponga che la successione della quale si calcola la norma converga, e sia
uguale ad un dato vettore x:
x =

¸
n=1
a
n
e
n
88APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Per qualsiasi m ∈ N, dunque, si pu` o dire che:
'x[e
m
` = lim
k→∞

k
¸
n=1
a
n
e
n

e
m
¸
= a
m
Utilizzando la diseguaglianza di Bessel, si pu` o dire che:

¸
n=1
[a
n
[
2
=

¸
n=1
['x[e
n
`[ ≤ [[x[[
2
< ∞
A questo punto `e stato impostato un bound; supposto che la seguente serie
converga:

¸
n=1
[a
n
[
2
< ∞
Si pu`o dire che per ogni k ∈ N si pu`o avere:
x
k
=
k
¸
n=1
a
n
e
n
Per ogni j, k ∈ N, con k > j, si pu` o dire che:
[[x
k
−x
j
[[
2
=

k
¸
n=j+1

2
=
k
¸
n=j+1
[a
n
[
2
Se la serie dei moduli quadri degli a
n
converge a un valore, allora convergono
anche le somme parziali, dunque, per i teoremi precedentemente introdotti, essa
forma una successione di Cauchy. Quindi ¦x
k
¦ `e una successione di Cauchy nello
spazio di Hilbert H e converge. Da qua, il teorema `e verificato introducendo il
passaggio al limite:


¸
n=1
a
n
e
n

2
= lim
k→∞

k
¸
n=1
a
n
e
n

2
= lim
k→∞
k
¸
n=1
[a
n
[
2
=
=

¸
n=1
[a
n
[
2
Da qui in teorema `e dimostrato.
Una condizione necessaria e sufficiente affinch´e la condizione converga `e il fatto
che:
A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 89
¦a
n
¦ ∈ l
2
Negli spazi di Hilbert si ha un particolare vantaggio: dato uno spazio di Hilbert
H e data una successione ortonormale ¦e
n
¦ in H, allora per qualsiasi x ∈ H la
seguente serie sicuramente converge:

¸
n=1
'x[e
n
`e
n
Questa espressione pu` o suggerire qualcosa: tornando indietro di qualche pagina,
si pu`o ritrovare un’espressione analoga, in ambito di definizione di basi ortonormali
e rappresentazione di vettori generici. Ci` o che si sta finora garantendo, `e il fatto
che un’estensione per k → ∞ della precedente successione converga a un valore
prettamente finito. Si prover` a a questo punto ad attribuire un particolare significato
a questo tipo di rappresentazione.
Dato uno spazio di Hilbert He data una successione ortonormale ¦e
n
¦, le seguenti
condizioni sono equivalenti:
¦e
n
: n ∈ N¦

= ¦0¦
Sp ¦e
n
: n ∈ N¦ = H
x =

¸
n=1
'x[e
n
`e
n
∀x ∈ H
[[x[[
2
=

¸
n=1
['x[e
n
`[
2
∀x ∈ H
Cosa significa tutto ci` o? Beh, dato un generico spazio di Hilbert H, ossia un
generico spazio sul quale sia definito un prodotto scalare, completo rispetto alla me-
trica indotta dalla norma, se il complemento ortogonale dell’insieme delle successioni
ortogonali `e nullo, allora si pu` o dire che lo span (insieme delle combinazioni lineari)
lineare chiuso, ossia l’intersezione di tutti i sottospazi lineari chiusi di H contenenti
le combinazioni lineari degli elementi della successione ortogonale in studio coincida
con lo spazio H stesso. Ci`o equivale a dire, di fatto, che qualsiasi vettore x appar-
tenente allo spazio di Hilbert in questione pu` o essere rappresentato mediante una
combinazione lineare degli elementi della successione, dove i coefficienti scalari sono
90APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
dati dalla proiezione del vettore su ciascuno di essi. Se una di queste condizioni `e va-
lida, allora la successione ¦e
n
¦ `e una base ortonormale per lo spazio H, ossia a partire
da essa `e possibile identificare qualsiasi vettore dello spazio infinito-dimensionale.
Non si `e fatto cenno alla quarta condizione (anch’essa sufficiente affinch´e si possa
parlare di base sullo spazio di Hilbert in questione): la quarta condizione afferma
che la somma dei moduli quadri di tutte le proiezioni su ciascun vettore della base
in grado di generare H, calcolate mediante prodotto scalare (con il procedimento
di Gram-Schmidt), equivale al quadrato della norma del vettore x, per qualsiasi x
appartenente a H. Questo `e un punto chiave per la trattazione, poich´e si collega di
fatto un’informazione riguardante un generico vettore dello spazio alle sue proiezioni
sulla base ortonormale utilizzata. Per gli studiosi di Teoria dei Segnali, questo
teorema potrebbe essere anche riconosciuto come “teorema di Parseval”, ossia come
il teorema in grado di legare l’energia di un segnale alla somma dei coefficienti della
sua serie di Fourier. Si noti che per ora non `e stata introdotta in alcun modo la
serie di Fourier: si sta introducendo esclusivamente una teoria generale in grado
di rappresentare spazi dalle caratteristiche estremamente stravaganti, come quelli
finora descritti.
A.2.4 Serie di Fourier
Si introducono a questo punto, come uno di tutti i possibili sviluppi in serie, intesi
come combinazione lineare degli elementi di una data base ortonormale in grado
di rappresentare qualsiasi vettore in un generico spazio di Hilbert H, le cosiddette
“serie di Fourier”.
La prima cosa `e capire: di tutti gli spazi di Hilbert, qual `e uno spazio nel quale ci
si potrebbe ambientare in maniera “idonea” per uno sviluppo di questo tipo? Beh,
un’idea potrebbe esser quella di scegliere, come ambiente-base, L
2
R
, ossia l’insieme
delle funzioni reali integrabili, in senso di Lebesgue, in modulo quadro. Questo
sar` a lo spazio di partenza. Come precedentemente introdotto, questo spazio `e uno
spazio di Hilbert, dunque `e possibile tentare l’applicazione di tutti i discorsi teorici
precedentemente proposti.
Si consideri il seguente insieme di funzioni:
E =

e
n
(x) = (2π)

1
2
e
jnx
: n ∈ Z
¸
Si tratta, volendo attribuire un significato fisico, di un insieme di armoniche,
ossia di funzioni sinusoidali elementari. L’idea che si intende utilizzare, dunque, `e
ricercare una base per lo spazio L
2
R
costituita da funzioni sinusoidali.
A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 91
Si calcola il prodotto scalare della funzione, considerandone un’estensione conti-
nua mediante l’integrazione:
'e
m
[e
n
` =
1


−π
e
j(m−n)x
dx
Consideriamo a questo punto il seguente fatto: se m = n, l’esponenziale com-
plesso si riduce a diventare un’unit` a:
e
j0
= 1
Quindi, integrando, si ottiene:

π
−π
1dx = 2π
Dal momento che, tuttavia, la classe di funzioni da noi scelta `e normalizzata per
2π, si pu` o dire che il risultato finale sia normalizzato a 1.
Se m = n, si ottiene, dato k = m−n:

π
−π
e
jkx
dx =
1
jk
e
jkx

π
−π
=
1
jk

e
jkπ
−e
−jkπ

=
=
1
jk

e
jkπ
−e
jkπ

= 0
Ci` o `e molto interessante: data una generica successione di armoniche e
jnx
, essa
`e ortonormale, nello spazio di partenza (ossia L
2
C
[−π; π] ).
La serie di Fourier, dunque, pu` o essere intesa come combinazione lineare delle
proiezioni, su di una base di funzioni sinusoidali. In maniera del tutto analoga `e
possibile definire la trasformata di Fourier, considerando n variabile, anzich´e in un
insieme discreto, in un insieme con la potenza del continuo (R). Considerando la
tradizionale estensione di prodotto scalare tra due funzioni:
'f(x)[g(x)` =

+∞
−∞
f(x)g

(x)dx
Si possono ottenere risultati del tutto analoghi.
A.2.5 Osservazioni finali
Seppur in termini prettamente formali e matematici, dunque, `e stato ottenuto un
risultato con un forte significato fisico. Il fatto di aver ottenuto la serie di Fourier
92APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
(e, di conseguenza, la trasformata di Fourier) come caso particolare di una serie di
generalizzazioni, `e possibile comprenderne i limiti. Un limite ottenuto a partire da
tutte le osservazioni fatte `e chiaro: tutti i discorsi fatti possono funzionare in un
contesto preciso, quello dello spazio L
2
C
[−π; π]; uno sviluppo in serie di Fourier dun-
que pu` o esistere, a partire dalle dimostrazioni e teorie introdotte, esclusivamente in
questo spazio. La cosa non `e in alcun modo limitante: nel mondo fisico / ingegne-
ristico, raramente capita di dover utilizzare funzioni particolarmente patologiche;
molto spesso, nella fisica, `e stato sufficiente utilizzare funzioni integrabili in senso
di Riemann, esistenti su di uno spazio vettoriale di tre dimensioni. Come detto
nell’introduzione all’appendice, la nascita della fisica moderna, in particolare della
meccanica quantistica, ha introdotto nella fisica la necessit` a di utilizzare spazi mol-
to pi` u complicati di quelli abitualmente studiati, restando in questo specifico caso
comunque nell’ambito di spazi di Hilbert, dotati dunque comunque di una certa rego-
larit` a. L’introduzione utilizzata per le serie di Fourier dunque, per quanto potrebbe
non essere valida per qualsiasi funzione, `e sicuramente valida per una classe di pi` u
funzioni, o segnali, molto pi` u ampia di quella relativa a quelli realmente esistenti,
non rappresentando dunque un limite vero e proprio per lo strumento matematico.
Si vuole evidenziare il fatto che, dal momento che tutti i teoremi riguardanti un
generico spazio di Hilbert sono applicabili, allora `e valido anche il noto teorema di
Parseval, affermante il fatto che, come gi` a accennato nel corso della trattazione, la
norma al quadrato della serie rappresentante il valore di un certo vettore o, meglio, di
una certa funzione appartenente all’insieme delle combinazioni lineari delle funzioni
appartenenti allo spazio, `e equivalente alla somma dei moduli quadri dei coefficienti
ottenuti mediante la proiezione della funzione su ciascun elemento i-esimo della
base scelta (nel nostro caso, la base di Fourier, ossia gli elementi della successione
ortogonale di funzioni armoniche).
Questo teorema presenta un grosso, enorme limite, che si pu` o evincere dalla so-
la dimostrazione utilizzata: al fine di dimostrare il teorema di Parseval sono state
utilizzati mezzi matematici non “locali”, bens`ı “globali”, basati sullo studio dell’ap-
plicazione della diseguaglianza di Bessel e sullo studio della convergenza in norma
della serie; avendo sfruttato mezzi “globali”, risulta impossibile ottenere informa-
zioni locali quali quelle riguardanti l’analisi in tempo-frequenza, dove si intende, per
due grandezze, avere informazioni su “ciascun coefficiente”, “ciascuna variabile”, in
entrambi i domini, non un’informazione globale sulla somma di tutti i contributi
delle proiezioni nei due domini.
A.3. ESPANSIONE DI GABOR 93
A.3 Espansione di Gabor
A partire da tutta la teoria finora introdotta si vuole a questo punto concludere l’ap-
pendice presentando almeno brevemente un risultato molto interessante in grado di
introdurre un particolare approccio di analisi in tempo-frequenza. Questo approc-
cio, sostanzialmente, pu` o essere riconosciuto come una sorta di generalizzazione della
distribuzione tempo-frequenza “spettrogramma”, proposta nel terzo capitolo della
trattazione.
La differenza tra ci` o che si sta per trattare e le idee finora presentate `e la se-
guente: mediante le tecniche finora introdotte, `e stato effettuato lo sviluppo in serie,
l’espansione, l’individuazione delle componenti di un vettore mediante l’uso di una
singola base ortonormale qualsiasi. Questo tipo di idea `e sicuramente valido ai fi-
ni di introdurre una semplice analisi in frequenza: dato un certo spazio, si sfrutta
l’esistenza di una successione ortogonale tale da poter generare, mediante le com-
binazioni lineari dei suoi elementi, qualsiasi elemento appartenente allo spazio, in
modo da poter rappresentare un vettore (una funzione) mediante una certa base di
vettori (o di funzioni, dal momento che si sta parlando di spazi funzionali). Fino a
questo punto, tuttavia, non `e stato possibile introdurre un metodo per l’espansione
di funzioni, in grado di scomporre una funzione mediante l’uso di due basi, ossia
considerando nello sviluppo finale contemporaneamente due domini.
Il fisico ungherese Dennis Gabor concep`ı l’idea di sviluppare una funzione a una
sola variabile (quale ad esempio un segnale, ossia una generica grandezza variabile
nel tempo) mediante una base di due variabili, dove una variabile `e la reciproca
dell’altra (caso eccellente per quanto concerne l’analisi in tempo-frequenza: a partire
da un esame variabile nel dominio del tempo, si ottiene cos`ı una rappresentazione
in un piano tempo-frequenza).
L’idea alla base di questo sviluppo consiste nel discretizzare il piano tempo-
frequenza, suddividendolo in una “griglia” composta da punti tra loro equispaziati
sui due assi (tempo e frequenza); data una distanza temporale T, e una distanza in
frequenza N, un generico punto si pu`o identificare come:
t
i
= nT ν
i
= mN −∞≥ n, m ≥ +∞
L’idea fondamentale di Gabor fu quella di considerare il fatto che un generico
segnale potesse essere espanso nella forma:
x(t) =
¸
n,m
c
n,m
h
n,m
(t) n, m ∈ ] −∞; +∞[
94APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
Dove:
h
n,m
(t) = h(t −mT)e
j2πnNt
Dove c
n,m
sono i coefficienti, i pesi della funzione, e h(t) `e una funzione a una
variabile. Ciascun coefficiente, al variare di n e m, indica il peso, l’intensit`a della
funzione di densit` a risultante in questo dominio bidimensionale discretizzato.
Ci si potrebbe porre una domanda: esiste, a questo punto, una funzione ottimale
per essere h(t) ? Si cerchi di interpretare il significato vero e proprio di h(t): essa
deve essere una funzione in grado di gestire, al variare della propria posizione, il
peso delle componenti temporali e delle componenti spettrali del segnale, in mo-
do da fornirne la miglior rappresentazione contemporaneamente nel tempo e nella
frequenza possibili. A limitare questo tipo di rappresentazione, come `e ben noto
dalla trattazione, `e il principio di indeterminazione della trasformata di Fourier: il
dominio della rappresentazione nel dominio del tempo del segnale fornisce precisi
limiti al dominio della rappresentazione nel dominio spettrale, e viceversa. Dalla
trattazione, nonch´e dall’Appendice B, si pu` o evincere il fatto che il miglior segnale
in termini di compattezza come prodotto tempo-frequenza sia la funzione gaussiana:
h(t) =

α
π
1
4
e

1
2
αt
2
I coefficienti da ricavare ai termini di caratterizzare l’espansione non sono unici,
come non sono unici i metodi di calcolo approntati al fine di determinarli. Non si
approfondir` a ulteriormente l’argomento.
A.3.1 Applicazione dell’espansione di Gabor : cross-terms
Il formalismo di Gabor per l’espansione in tempo-frequenza di generici segnali varia-
bili nel dominio del tempo pu` o essere utilizzato per molti obiettivi che non vengono
analizzati in quest’appendice. Ci` o che si intende fare, per completare il discorso, `e
presentare un’applicazione teorica di questo tipo di formalismo. Nella trattazione
si `e parlato di distribuzione di Wigner-Ville, distribuzione eccellente se non per un
difetto abbastanza importante da considerare: la presenza di cross-terms. Median-
te il formalismo di Gabor `e possibile “visualizzare” analiticamente la presenza di
cross-terms, riuscendo cos`ı a dar loro un significato matematico.
Dal momento che il formalismo di Gabor produce l’espansione di una generica
funzione matematica nel dominio in cui essa varia e nel suo dominio reciproco,
A.3. ESPANSIONE DI GABOR 95
si sviluppa il termine bilineare da integrare nell’espressione della distribuzione di
Wigner-Ville secondo l’espansione di Gabor:
x

u −
1
2
τ

x

u +
1
2
τ

=
¸
n

,m

¸
n,m
c

n

,m
c
n,m
h

n

,m

u −
1
2
τ

h
n,m

u +
1
2
τ

La forma generale della distribuzione di Wigner-Ville in espansione di Gabor pu`o
essere scritta come:
W(t, ν) =
¸
n

,m

¸
n,m
c

n

,m
c
n,m
W
n

,m

;n,m
(t, ν)
Dove il coefficiente W
n

,m

;n,m
(t, ν) `e calcolato mediante la definizione di classe di
Cohen per n, m, utilizzando kernel unitario:
W
n

,m

;n,m
=

+∞
−∞

+∞
−∞

+∞
−∞
h

n

,m

u −
1
2
τ

h
n,m

u +
1
2
τ

dudτdϑ
Espandendo le sommatorie, `e possibile dividerle in due sotto-sommatorie, distin-
guendone una globale, e una in cui non si considerano n = n

e m = m

:
W(t, ν) =
¸
n,m
[c
n,m
[
2
W
n,m;n

,m
(t, ν) +
¸
n,mn=n

m=m

c

n

,m
c
n,m
W
n

,m

;n,m
(t, ν)
Ci` o `e vero, ipotizzando che le h(t) siano effettivamente funzioni gaussiane, co-
me supposto da Gabor. In tal caso, si riescono a distinguere due sommatorie: la
prima, contenente i soli termini di energia, come una sorta di Parseval in tempo-
frequenza, e l’altra in cui si considerano termini spuri, derivanti dall’errore causato
dalla bilinearit` a della distribuzione di Wigner-Ville. In questo modo, prettamente
matematico, `e stato possibile presentare quantomeno i passi fondamentali ai fini di
ricavare un’espressione analitica dei cross-terms.
Osservazioni finali
La rappresentazione di Gabor completa di fatto l’appendice, introducendo un’idea
riguardo lo sviluppo in serie, l’espansione, di una funzione in una variabile in una
somma di funzioni in pi` u variabili. Questo tipo di rappresentazione introduce un
formalismo molto interessante che si `e scelto di presentare quantomeno in forma “pri-
mordiale”, anche per una motivazione in grado di permettere un’intuizione ulteriore
96APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLARAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI
riguardo una delle distribuzioni in tempo-frequenza: di fatto, l’idea dello spettro-
gramma e quella dell’espansione di Gabor non sono molto lontane tra loro. Questo,
di fatto, perch´e in entrambe le rappresentazioni `e presente un concetto, quello di
“suddivisione” dello spazio mediante una sorta di processo di discretizzazione (di
fatto, pi` u evidente nel discorso dell’espansione di Gabor).
La differenza fondamentale tra spettrogramma ed espansione di Gabor `e la se-
guente: se da un lato l’espansione di Gabor `e basata sullo studio di un’espressione
di sintesi, atta cio`e a ricercare da subito una base idonea per la ricostruzione del
segnale, nello spettrogramma si parte dall’espressione analitica, e da essa si defi-
nisce una base ad hoc di funzioni atta a “analizzare” il segnale, finestrandolo. In
entrambi i casi, tuttavia, pu` o capitare un fatto molto spiacevole rispetto a ci` o che `e
stato precedentemente detto per quanto concerne le basi di spazi di Hilbert e nella
fattispecie le basi di Fourier: spesso, le funzioni costituenti la base per le espansioni
di Gabor e in spettrogrammi, sono non ortonormali. La teoria espressa nella sezio-
ne, nonostante ci` o, `e da considerarsi assolutamente valida e applicabile, come finora
fatto.
Appendice B
Trasformata di Fourier
Viene introdotta nella presente appendice un’analisi pi` u completa rispetto a quella
introdotta nel cuore della trattazione, riguardo il mezzo fondamentale sul quale si
basa l’analisi in frequenza di segnali, la trasformata di Fourier.
Si potrebbe incominciare l’appendice con un interrogativo: perch´e vogliamo un
mezzo pi` u potente della gi` a eccellente serie? La risposta `e semplice: un limite che
abbiamo annunciato, ma non sufficientemente evidenziato, `e il fatto che la serie di
Fourier `e in grado di sviluppare, di rappresentare, solo e unicamente segnali con
dominio del tempo limitato, ossia a tempo di vita nel dominio del tempo limitato.
Supponendo di avere tuttavia un segnale per esempio del tipo:
x(t) = u(t)e
−kt
Questo segnale `e utilissimo: esso rappresenta la soluzione dell’equazione differen-
ziale modellizzante un circuito RC, e quindi di sicuro potrebbe essere studiata molto
spesso quantomeno in ambito elettronico. Si ricordi che la soluzione di equazioni
differenziali a coefficienti costanti ha comunque una forma contenente esponenziali
di questo tipo, quindi moltissimi sistemi modellizzati mediante oscillatori armonici
avrebbero bisogno, per un’analisi in frequenza, di avere un mezzo matematico di
analisi come quello che vogliamo ottenere.
Come potremmo fare? Questo segnale non ha dominio limitato, infatti `e non
nullo su tutto il semiasse di tempo positivo. Servir` a un qualcosa in grado di espri-
mere, nel dominio delle frequenze, anche un segnale a tempo di vita non limitato.
Vediamo come arrivarci in modo quantomeno intuitivo.
97
98 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
B.1 Dalla Serie alla Trasformata di Fourier
Prima di gettarci in pasto ai formalismi (che comunque purtroppo in questa appendi-
ce potranno non essere soddisfacenti ai cultori della matematica formale), cerchiamo
di capire una nuova cosa dalla serie di Fourier, o meglio di interpretare meglio il ri-
sultato dello sviluppo. Prima abbiamo sviluppato in serie una porta, un segnale a
finestra rettangolare. Sviluppando in serie di Fourier questo segnale, cosa troviamo?
Nel dominio delle frequenze troviamo non solo la funzione limitata nel suo tempo
di esistenza,


T
2
;
T
2

, ma della stessa funzione prolungata per periodicit` a su tutto
l’asse dei tempi. Spieghiamoci meglio: si considera un singolo periodo, ma di fatto
il risultato che si ottiene `e sviluppare la funzione per periodicit` a, ossia continuare a
“ripetere” questo periodo, per tutto l’asse dei tempi, da −∞ a +∞.
Ci` o che la serie di Fourier rappresenta non vale solo per un periodo, bens`ı per
tutto l’asse reale; prima abbiamo infatti calcolato la serie di Fourier di una porta,
ma quello che abbiamo di fatto ottenuto `e la serie di Fourier di un’onda quadra:
limitando l’onda quadra su di un suo periodo, infatti, si ottiene un singolo impulso
rettangolare. Di qui, calcolando i coefficienti, si trover` a una rappresentazione in serie
di Fourier non solo della porta, bens`ı dell’intera onda quadra (o treno di impulsi) su
tutta la retta reale R.
Si pu` o banalmente dimostrare che la serie di Fourier rispetta la definizione di
periodicit`a, e dunque `e periodica! Ricordando che:
x(t + T) = x(t)
Il segnale x(t + T), sviluppato in serie di Fourier, varr` a:
x(t + T) =
+∞
¸
n=−∞
µ
n
e
j

T
n(t+T)
=
+∞
¸
n=−∞
µ
n
e
j

T
nt
e
j

T
nT
Semplificando l’argomento dell’esponenziale, vediamo che si ottiene:
x(t + T) =
+∞
¸
n=−∞
µ
n
e
j

T
nt
e
j2πn
Ma 2πn `e multiplo di 2π, dal momento che n ∈ Z, e quindi possiamo dire che
esso valga sempre 1:
x(t + T) =
+∞
¸
n=−∞
µ
n
e
j

T
nt
= x(t)
B.1. DALLA SERIE ALLA TRASFORMATA DI FOURIER 99
In poche parole, abbiamo appena dimostrato che con la serie di Fourier si possono
trattare tutti i segnali periodici che sull’intervallo-periodo base sono a energia finita.
Ci` o per`o vale ovviamente per un T finito, ossia per un periodo finito, tale per cui si
possa riprodurre continuamente il contenuto di un singolo periodo sull’asse reale.
Proviamo a pensare a una cosa un po’ particolare: abbiamo appena detto che
T deve essere finito, al fine di poter calcolare tutto con la serie di Fourier. Ma
se provassimo a raddoppiarlo? Cosa otterremmo? Vediamo un po’: definiamo un
nuovo periodo T

= 2T, e calcoliamo i relativi µ
n
:
µ

n
=
1
T

+
T

2

T

2
x(t)e
−j

T

nt
dt =
1
2T

+T
−T
x(t)e
−j
π
T
nt
dt
Cosa abbiamo ottenuto? Vediamo, osservando semplicemente l’espressione pre-
cedente, che per n pari, i µ
n
saranno gli stessi di prima; gli n dispari saranno invece
nuovi, e avranno dei µ
n
nuovi: abbiamo infatti diminuito il passo di campionamen-
to, ossia la distanza minima sull’asse delle frequenze nel dominio di Fourier, e nella
fattispecie dimezzato. Ci` o che abbiamo fatto, dunque, raddoppiando il periodo, `e
stato “infittire” l’asse dei tempi, renderlo pi` u fitto, aumentare i punti del dominio
di esistenza. Nella fattispecie abbiamo raddoppiato il numero di punti esistenti:
ν

0
=
1
T

=
1
2
1
T
=
1
2
ν
0
La nuova “griglia” sar` a doppiamente pi` u fitta della precedente, poich´e il passo
si `e dimezzato: nei punti pari ritroviamo i vecchi µ
n
, nei dispari troviamo nuovi
µ
n
, che vanno a campionare sempre la stessa curva inviluppo, ma aumentando la
precisione e la qualit` a del campionamento.
Cosa possiamo fare ora, in maniera del tutto intuitiva? Se raddoppiando T abbia-
mo dimezzato il tempo di campionamento, proviamo a pensare cosa capiterebbe se
continuassimo ad aumentare il periodo T dell’ipotetico segnale da analizzare: sicura-
mente il passo di frequenza diventerebbe minimo, infinitesimo; ci` o che si otterrebbe,
idealmente parlando, sarebbe passare da un insieme numerabile di punti, discreto,
a uno pi` u che numerabile, a un insieme completo, con la potenza del continuo: au-
mentare all’infinito il periodo farebbe tendere a 0 il tempo di campionamento, e
quindi a un infinitesimo. Cerchiamo, per quanto sia possibile, di introdurre un po’
di formalismo in tutto ci`o:
x(t) =
+∞
¸
n=−∞

1
T

+
T
2

T
2
e
−j

t
nt

dt

e
j

t
nt
100 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Se il periodo T →+∞, avvengono i seguenti fatti, intuitivamente parlando:
• L’integrale pi` u interno verr`a valutato da −∞ a +∞, poich´e il limite prolunga
all’infinito l’intervallo di integrazione;
• Definendo le seguenti grandezze:
1
T
= ν
0
n + 1
T

n
T
=
1
T
= ∆ν
Dove ∆ν dunque `e il passo di campionamento in frequenza, dal momento che
T cresce tendendo a ∞, il ∆ν tende a diventare un differenziale, ossia un dν;
• Non effettuiamo pi` u passi discreti al variare di un n ∈ Z, ma variamo nel
continuo:

0
= ν, ν ∈ R
Tenendo conto di tutte queste espressioni, di tutto questi cambiamenti, otterre-
mo:
x(t) =

+∞
−∞
¸
+∞
−∞
x(t

)e
−j2πνt

dt

e
j2πνt

L’integrale pi` u interno, tra parentesi quadre, viene definito X(ν), ossia la Tra-
sformata di Fourier del segnale x(t), e sar` a identificato come:
X(ν) = T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt

dt
L’integrale pi` u esterno riesce a invertire la trasformata, tornando al segnale di
partenza nel dominio del tempo x(t):
x(t) = T
−1
¦X(ν)¦ =

+∞
−∞
X(ν)e
j2πνt

Gli operatori che abbiamo appena introdotto, ossia la coppia trasformata/antitrasformata
di Fourier, permettono di passare dal dominio del tempo al dominio delle frequenze
segnali a tempo di vita non limitato, aperiodici. La trasformata di Fourier X(ν)
B.1. DALLA SERIE ALLA TRASFORMATA DI FOURIER 101
viene detta anche “spettro delle frequenze” o “spettro in frequenza” (frequency spec-
trum) di un segnale, poich´e rappresenta la naturale estensione per segnali aperiodici
della serie di Fourier: se prima potevamo analizzare il contributo solo di frequenze
n-esime, ora sar` a possibile selezionare una qualsiasi frequenza appartenente all’asse
reale, e studiarne il contributo, mantenendo le stesse idee precedentemente utilizzate
e proposte per quanto riguarda lo studio mediante serie di Fourier.
Dal momento che X(ν) si definisce mediante un integrale complesso, possiamo
banalmente intuire che essa sia una funzione complessa. Possiamo dunque esprimerla
mediante la nostra solita notazione, come modulo e fase:
X(ν) = [X(ν)[ e
j∠X(ν)
La trasformata di Fourier ci permette di analizzare segnali appartenenti a una
classe molto pi` u ampia rispetto a quelli sviluppabili in serie di Fourier; vi `e tuttavia
qualche analogia tra i due strumenti, come vogliamo ora dimostrare mediante un
esempio pratico.
Esempio Pratico
Dato il segnale:
x(t) = Ap
T
(t)
Calcolarne la trasformata di Fourier.
Utilizzando la definizione, possiamo semplicemente dire che:
T ¦Ap
T
(t)¦ =

+∞
−∞
Ap
T
(t)e
−j2πνt
dt = A

+
T
2

T
2
e
−j2πνt
dt =
A
−j2πν
e
−j2πνt

+
T
2

T
2
=
=
A
−j2πν

e
−j2πν
T
2
−e
j2πν
T
2

=
A
j2πν

e
j2πν
T
2
−e
−j2πν
T
2

=
=
Asin(πνT)
πν
Cosa abbiamo ritrovato? Un seno cardinale, esattamente come ci era capitato nel
calcolo mediante serie di Fourier ! Abbiamo ottenuto dunque lo stesso risultato che
avevamo ottenuto precedentemente, cosa che conferma la validit`a della trasformata
da noi ricavata: i nostri ragionamenti, fino a qui, funzionano.
102 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Esempio Pratico
Proviamo ora a fare qualcosa di diverso, cercando di applicare la trasformata di
Fourier per il motivo per cui l’abbiamo creata: studiare segnali non periodici, a
tempo di vita non limitato, e quindi non sviluppabili in serie di Fourier; consideriamo
in questo esempio pratico il segnale:
x(t) = u(t)e
−kt
Calcoliamo al solito mediante la definizione:
T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
u(t)e
−kt
e
−j2πνt
dt =

+∞
0
e
−t(k+j2πν)
dt =
=
e
−(k+j2πν)t
−(k + j2πν)

+∞
0
=
1
k + j2πν
Beh, abbiamo calcolato la trasformata, calcoliamone modulo e fase! Utilizzando
le propriet`a dei numeri complessi, vediamo:
[X(ν)[ =
1

k
2
+ 4π
2
ν
2
∠X(ν) = −arctan

2πν
k

Nota, errore che pu`o capitare spesso: il “-” si introduce davanti all’arcotangente
dal momento che prima portiamo la funzione al numeratore, elevandola alla “-1”, e
poi calcoliamo l’angolo a partire dalla tangente cos`ı ricavata.
Le armoniche dell’esponenziale, per quanto riguarda il loro modulo, sono con-
centrate sulle basse frequenze (poich´e [X(ν)[ `e molto elevata in un intorno di ν = 0,
e tende a decrescere all’aumentare di ν).
B.2 Alcune Domande e Relative Risposte
Poniamoci alcune domande, riguardo ci` o che abbiamo appena presentato e visto,
cercando di rispondere, al fine di fornire idee e chiarire concetti.
B.2. ALCUNE DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE 103
B.2.1 Quali segnali sono trasformabili?
Alla domanda “quali segnali sono trasformabili?” potremmo rispondere molto ba-
nalmente: la trasformata di Fourier esiste sempre per segnali a energia finita, ossia
per i segnali del mondo fisico. Vorrei far notare che esistono molti dibattiti sulle con-
dizioni minimali di convergenza della trasformata di Fourier, che vengono affrontati,
in Analisi Matematica, introducendo la Teoria delle Distribuzioni, e un determinato
formalismo generalizzante il concetto di “funzione” nel concetto di “distribuzione”,
e introducendo spazi distribuzionali di convergenza. Noi non considereremo tutto
questo, anche perch´e per quanto teorica questa trattazione vuole essere rivolta a
un lettore in cerca di “pratica”, non di formalismi (cercando di non andare troppo
al di sotto dei limiti imposti dal “buon gusto” della matematica). Per noi, quin-
di, i segnali trasformabili mediante trasformata di Fourier saranno semplicemente
tutti i segnali a energia finita. Vale, come per quanto riguarda la serie di Fourier,
l’eguaglianza di Parseval, affermante che:

+∞
−∞
[x(t)[
2
dt =

+∞
−∞
[X(ν)[
2

L’energia del segnale nel dominio del tempo, e nel dominio della frequenza, resta
sempre la stessa. Questo significa “convergenza in norma quadratica”: abbiamo la
garanzia di avere la stessa energia, in entrambi i domini di studio.
B.2.2 Qual `e il significato fisico delle frequenze negative?
Domanda interessante su di un argomento che non abbiamo ancora toccato: trasfor-
mando mediante la trasformata di Fourier un segnale, nel dominio delle frequenze
avremo (praticamente sempre) tanti valori sul semiasse negativo quanti sul semiasse
positivo. Ma quindi significa che si hanno contributi delle frequenze negative! Quello
che ci chiediamo `e: quale significato fisico hanno le frequenze negative?
La risposta `e molto semplice: nessuno: fisicamente, non `e possibile interpretare
in alcun modo una frequenza negativa.
Abbiamo per`o un notevole vantaggio: i segnali del mondo fisico sono tutti reali,
e quindi funzioni del tipo:
x(t) : R −→R
Per questo motivo, come dimostreremo, il modulo della trasformata di Fourier `e
una funzione pari, la fase della trasformata di Fourier `e dispari, e quindi le frequen-
ze negative non aggiungono informazione, non dicono niente di nuovo sul segnale
104 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
(niente che non si possa capire guardando la parte positiva del segnale e conoscendo
la relazione di parit` a/disparit` a rispettivamente di modulo e fase).
B.2.3 Abbiamo pi` u armoniche nella serie o nella trasforma-
ta?
Domanda che potremmo porci, volendo, `e la seguente: abbiamo pi` u armoniche, cio`e
pi` u punti da studiare, nella serie di Fourier o nella trasformata di Fourier? Quello
che noi facciamo ogni volta `e studiare i contributi delle singole armoniche, delle
singole e
j2πνt
, ossia degli esponenziali complessi. Quello che vogliamo capire `e: ci
sono pi` u armoniche nella serie, o nella trasformata?
In entrambe le espressioni, abbiamo infinite armoniche. Il problema `e che non
tutti gli infiniti sono uguali! Nell’ambito della serie di Fourier, abbiamo che ciascun
µ
n
varia con n ∈ Z, dove Z `e un insieme numerabile, cio`e che ha la potenza del
discreto. La trasformata di Fourier lavora su R, e ha quindi la potenza del continuo,
che `e molto pi` u che numerabile! Si tratta di due infiniti, ma di potenza molto
diversa! Dalla topologia, infatti, possiamo sapere che R `e un insieme “completo”,
poich´e copre tutti i vari “buchi” tra un razionale e un altro. Senza andare troppo
nel dettaglio, si sappia dunque che, pur essendo entrambe infinite, le armoniche
fornite dalla trasformata di Fourier sono molto maggiori di quelle fornite dalla serie
di Fourier.
B.3 Introduzione ai segnali generalizzati: la Delta
di Dirac
Il concetto di distribuzione (o di funzione generalizzata) nasce nel 1900 circa dal
fisico Paul Adrien Maurice Dirac, che aveva bisogno di una modellizzazione ideale di
particolari fenomeni, su tutti di quelli impulsivi. Dirac introdusse cos`ı la Delta, ossia
il modello di un segnale impulsivo. Pi` u avanti matematici del calibro di Schwartz,
Sobolev e altri, introdussero un formalismo matematico per la teoria, estendendola
notevolmente.
Il segnale generalizzato pi` u interessante `e la Delta di Dirac della quale stiamo
facendo molte lodi: x(t) = δ(t). Possiamo dire che δ(t) sia il metodo di misura
ideale per un fenomeno: un metodo di misura preciso, senza incertezze e latenze.
Impropriamente la definizione di Delta che si introduce `e quella come integrale,
anche se sarebbe pi` u corretto parlare della pi` u formale definizione mediante fun-
B.3. INTRODUZIONE AI SEGNALI GENERALIZZATI: LADELTADI DIRAC105
zionale. Utilizzando dunque una sorta di prodotto scalare, considerato in ambito
distribuzionale, definiamo la Delta di Dirac applicata su di un segnale x(t) come:
'δ(t)[x(t)` =

+∞
−∞
x(t)δ(t)dt x(0)
Cosa significa tutto ci`o? Cerchiamo di capirlo! Dato un segnale, vorremmo farne
la misura in un punto, ossia rilevare, campionare il suo valore in un dato punto. Ci`o
che uno strumento di misura dunque fa, `e effettuare la misura di x(t
0
), con una certa
incertezza T sul valore catturato. Possiamo modellizzare la misura come il calcolo
dell’area di una porta di altezza pari al segnale:
ˆ x(t) =

+∞
−∞
x(t)p
T
(t −t
0
)dt
Due accorgimenti:
• Scegliamo di considerare una misura mediata, ossia di normalizzare l’integrale
di un divisore T, dividendo dunque tutto per T (teorema della media integrale);
• poich´e T `e piccolo, dato che utilizziamo (o almeno ipotizziamo di utilizzare)
uno strumento accuratissimo, l’area del tratto di rettangoloide si pu` o circa
approssimare con l’area della porta di altezza x(t
0
), ossia del segnale valutato
nel punto, poich´e ci si trova in un intorno di questo punto e si pu`o considerare
ci` o una buona approssimazione:
ˆ x(t) ∼
1
T

+∞
−∞
x(t
0
)p
T
(t −t
0
)dt =
x(t
0
)
T

+
T
2

T
2
1dt = T
x(t
0
)
T
= x(t
0
)
Ci` o `e vero, se la larghezza della porta, T, tende a 0: con uno strumento
privo di indeterminazione, e quindi ideale. Come vedremo tra breve, questa `e
un’interpretazione, una definizione di δ(t).
B.3.1 Propriet`a della Delta di Dirac
Elenchiamo qui un insieme propriet` a od osservazioni riguardanti la Delta di Dirac,
dimostrando quelle non banali che presenteremo.
106 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Definizione

+∞
−∞
x(t)δ(t −t
0
)dt = x(t
0
)
Definizione come limite di una porta per larghezza infinitesima
Come gi`a detto, una possibile definizione di δ(t), `e il limite della porta per T → 0:
se infatti T si stringe, e l’ampiezza della porta rimane costante, poich´e l’integrale
della porta deve sempre valere 1, possiamo immaginare che pi` u lo “spessore”, la
“larghezza” della porta diventi infinitesima, pi` u si elevi l’altezza, mantenendo sempre
costante l’integrale, che varr` a sempre 1:
lim
T→0
p
T
(t) = δ(t)
Nota: esistono altre definizioni asintotiche di δ, che forse definiremo in seguito.
Riscalamento di una Delta
δ(at) =
1
[a[
δ(t) =
1
[a[
x(0) =
1
[a[
δ(t)
Dimostrazione: dalla teoria delle distribuzioni, utilizzando un po’ di quel forma-
lismo che ci sta cos`ı simpatico:
'δ(at)[x(t)` 'δ(t)[
1
[a[
x(t)` =
1
[a[
x(0) =
1
[a[
δ(t)
Scaricando tutto come di solito si fa sulla funzione test, che in questo caso `e
il nostro “misurando”, il segnale x(t), si ottiene facilmente questa propriet` a. Le
motivazioni derivano dalla Teoria delle Distribuzioni, e si possono facilmente dimo-
strare estendendo i risultati ottenuti dalle distribuzioni regolari sullo spazio T. In
una dispensa di Teoria delle Distribuzioni sicuramente saranno formalizzati tutti i
passaggi.
Lemma della precedente propriet`a
La Delta di Dirac `e una funzione pari (funzione generalizzata, ma chiamiamola senza
troppi problemi funzione):
δ(−t) = δ(t)
Dimostrazione: dalla propriet` a appena vista:
B.3. INTRODUZIONE AI SEGNALI GENERALIZZATI: LADELTADI DIRAC107
δ(−t) =
1
[−1[
δ(t) = δ(t)
Supporto della Delta
δ(t) = 0 ∀t = 0
La δ(t) `e una funzione generalizzata il cui supporto `e esclusivamente t = 0.
Propriet`a di Campionamento
x(t)δ(t) = x(0)δ(t)
Questa propriet` a ha in s´e probabilmente un alone di misticismo, ma in realt` a
`e molto intuitiva; inoltre, `e assolutamente fondamentale perch´e permette di “cam-
pionare” (come suggerito nel nome che le `e stato scelto) un valore. La propriet` a `e
intuitiva per il seguente motivo: se a una funzione moltiplichiamo una Delta di Dirac
(in questo caso supposta centrata in 0), capita che tutto ci`o che sta fuori dal suppor-
to della Delta viene annullato (moltiplichiamo infatti la funzione per 0 per qualsiasi
punto, come immaginiamo dalla propriet`a del supporto appena presentata); tutto
ci` o che resta della funzione sar` a dunque il valore presente sull’intersezione dei sup-
porti delle due funzioni, e quindi solo nel punto in cui esiste la delta, ottenendo cos`ı
banalmente questa formula.
Propriet`a della Trasformata di Fourier

+∞
−∞
e
±j2πνt
dt = δ(ν)
Questa propriet` a `e veramente importantissima, e anche interessantissima, poich´e
deriva da una considerazione non ancora fatta sulla trasformata di Fourier. Prima
di parlarne, diamone una dimostrazione basata sul formalismo della Teoria delle
Distribuzioni.
Dimostrazione: consideriamo, dalla Teoria delle Distribuzioni, la Trasformata di
Fourier di una δ(t), come:
'δ(t)[e
−j2πνt
` = 'δ(t)[e
−j2πν0
` = 1
Anticipando la propriet` a di simmetria, valida per la trasformata di Fourier (che
dopo discuteremo e dimostreremo ampiamente):
108 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
T ¦1¦ = δ(ν) ←→

+∞
−∞
1 e
−j2πνt
dt = δ(ν)
Questo fatto ha un’interpretazione fisica veramente affascinante: se noi trasfor-
miamo mediante Fourier una costante (ν = 0), troveremo una δ(ν), ossia un impulso
fissato alla frequenza nulla. Se ci pensiamo, se il segnale nel tempo `e una costante, si-
gnifica che si ha solo ed esclusivamente una continua, e dunque solo una componente
a frequenza nulla! Supponendo ora di avere invece una sinusoide come esponenziale
complesso a frequenza ν
0
, allo stesso modo avremo, nel dominio di Fourier, solo una
δ(ν −ν
0
), ossia una delta di Dirac centrata in ν
0
. Questo perch´e la sinusoide ha una
sola componente in frequenza, perch´e si pu` o esprimere come una sola sinusoide, e
dunque `e sufficiente una delta, una riga spettrale nel dominio di Fourier.
Derivata del gradino di Heavyside
Si pu`o dimostrare, mediante la Teoria delle Distribuzioni, che:
∂u(t)
∂t
= δ(t)
Essendo materia di Teoria delle Distribuzioni, si sceglie di trascurare qui la
dimostrazione formale.
B.3.2 Esempio Pratico 1
Consideriamo, al fine di meglio comprendere le propriet` a della Delta appena intro-
dotte, tre esempi pratici, di cui questo `e il primo. Questo esempio riguarder`a la
propriet` a 6, e vuole essere esplicativo sul come applicarla “al meglio”: tutto ci`o che
sta tra “j2π” e “t” sar`a argomento della δ dopo aver calcolato l’integrale:

+∞
−∞
e
j2π
[
QUALCOSA
]
t
dt = δ([QUALCOSA])
Ad esempio:

+∞
−∞
e
j2π(x
3
+x)t
dt = δ(x
3
+ x)
Nota: questa propriet`a vale solo e soltanto se l’integrale viene calcolato su tutta
la retta reale! Se cos`ı non fosse la propriet`a non `e valida, e bisogna calcolare con
metodi pi` u ‘classici” il tutto.
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 109
B.3.3 Esempio Pratico 2
Dato il segnale x(t):
x(t) = e
j2πν
0
t
Calcolarne la trasformata di Fourier.
Molto semplice:
X(ν) =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πν
t
dt =

+∞
−∞
e
−2π(ν−ν
0
)t
dt = δ(ν −ν
0
)
B.3.4 Esempio Pratico 3
Nota: questo esempio pratico `e a dir poco fondamentale, e sar` a usatissimo in tutta
la trattazione. Si conosca dunque molto bene, data la sua enorme importanza.
Calcolare la trasformata di Fourier del segnale x(t):
x(t) = cos(2πν
0
t)
Utilizziamo la formula derivante da quella di Eulero, ottenendo:
x(t) = cos(2πν
0
t) =
1
2

e
j2πν
0
t
+ e
−j2πν
0
t

Niente di pi` u banale! Riutilizzando l’esempio pratico 2, otterremo semplicemen-
te:
X(ν) =
1
2
[δ(ν −ν
0
) + δ(ν + ν
0
)]
Ossia, la trasformata di Fourier di un coseno `e uguale alla somma di due δ,
traslate di +ν
0
e −ν
0
. Si ricordi sempre questo esempio, in quanto fondamentale.
B.4 Propriet`a della Trasformata di Fourier
Al fine di poter studiare efficacemente l’analisi dei segnali, `e necessario conoscere
molto bene le propriet`a della trasformata di Fourier. Per questo, ora elencheremo
le prime propriet`a, proponendo per ciascuna una dimostrazione, corredando il tutto
con riflessioni che permettano di meglio coglierne l’essenza.
110 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
B.4.1 Propriet`a di Linearit`a
Dato segnale y(t) definito come:
y(t) = ax
1
(t) + bx
2
(t)
Y (ν) = T ¦y(t)¦ = aT ¦x
1
(t)¦ + bT ¦x
2
(t)¦
Dimostrazione
Essendo l’integrale un operatore lineare operante su spazi vettoriali, si ha che:
Y (ν) =

+∞
−∞
[ax
1
(t) + bx
2
(t)] e
−j2πνt
dt =
= a

+∞
−∞
x
1
(t)e
−j2πνt
dt + b

+∞
−∞
x
2
(t)e
−j2πνt
dt = aT ¦x
1
(t)¦ + bT ¦x
2
(t)¦
B.4.2 Propriet`a di Parit`a
Dato un segnale reale x(t), allora il modulo della sua trasformata di Fourier, [X(ν)[
`e una funzione pari, mentre la fase della sua trasformate di Fourier `e una funzione
dispari.
Dimostrazione
In senso molto generale, potremmo interpretare x(t) come modulo e fase nel piano
complesso:
x(t) = [x(t)[ e
j∠x(t)
poich´e tuttavia ci troviamo in R, abbiamo che:
x(t) = ±[x(t)[
poich´e, trovandoci sull’asse reale, la fase pu` o essere o 0 o π, se i numeri sono
rispettivamente o positivi o negativi.
Possiamo dunque pensare alla quantit`a e
j2πνt
, mediante la formula di Eulero,
come:
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 111
e
j2πνt
= cos(2πνt) + j sin(2πνt)
Possiamo dunque calcolare la trasformata di Fourier come somma di due contri-
buti: quello della parte reale, e quello della parte immaginaria, partendo da ci` o che
abbiamo ottenuto:
X(ν) = T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
x(t)e
j2πνt
dt =
=

+∞
−∞
x(t) cos(2πνt)dt + j

+∞
−∞
x(t) sin(2πνt)dt = Re [X(ν)] + j Im[X(ν)]
Possiamo fare alcune considerazioni: si vede molto bene, da queste ultime de-
finizioni, che, in caso di funzioni reali (come secondo le ipotesi che abbiamo finora
seguito per arrivare a questo risultato), che la parte reale sia una funzione pari, e la
parte immaginaria una funzione dispari. Vediamo perch´e:
Re [X(−f)] =

+∞
−∞
x(t) cos(2π(−f)t)dt =

+∞
−∞
x(t) cos(2πνt)dt = Re [X(ν)]
Im[X(−f)] =

+∞
−∞
x(t) sin(2π(−f)t)dt = −

+∞
−∞
x(t) sin(2πνt)dt = −Im[X(ν)]
poich´e sappiamo dall’algebra che una funzione dispari al quadrato diviene pari,
che la somma di funzioni pari `e ancora una funzione pari, e che la radice di funzioni
pari `e ancora una funzione pari, avremo che:
[X(ν)[ =

[Re [X(ν)]]
2
+ [Im[X(ν)]]
2
Senza dubbio `e pari.
Per quanto riguarda la fase:
∠X(ν) = arctan

Im[X(ν)]
Re [X(ν)]

Notoriamente, nel suo dominio, l’arcotangente `e una funzione dispari, dunque
abbiamo dimostrato la relazione di parit`a tra le trasformate.
Ci siamo dilungati tanto su questa propriet` a perch´e essa `e fondamentale: come
abbiamo gi` a accennato, essa elimina, per quanto riguarda segnali reali, la presenza
112 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
di informazione nelle frequenze negative, perch´e introduce concetti di simmetria che
ci permettono ricavare tutte le informazioni dalle sole frequenze positive. Si noti che
ci` o vale su segnali reali solo perch´e ∠X(ν) = 0; π: in questo modo valgono le pro-
priet` a trigonometriche che hanno permesso la propriet` a. Uno sfasamento sul piano
complesso annullerebbe la propriet` a di parit`a, anche se ci` o nei segnali `e impossibile
da verificarsi, in quanto i segnali con cui si ha a che fare nel mondo fisico sono
grandezze reali.
B.4.3 Propriet`a di Anticipo/Ritardo
Dato un segnale y(t) definito come:
y(t) = x(t −T)
La sua trasformata `e:
Y (ν) = T ¦y(t)¦ =

+∞
−∞
y(t)e
−j2πνt
dt = X(ν)e
−j2πνT
In altre parole un ritardo, nel dominio della frequenza, si pu`o interpretare come
il prodotto per un fattore lineare di fase, ossia per un’armonica. Si parla di fattore
lineare di fase poich´e esso non provoca di fatto variazioni nello spettro di energia
del segnale:
x(t) −→o
x
(ν) = [X(ν)[
2
y(t) −→o
x
(ν) =

X(ν)e
−j2πνT

2
= [X(ν)[ e
−j2πνT
2
= [X(ν)[
2
Un ritardo del segnale nel dominio del tempo, non provoca alcuna variazione
nello spettro di energia in frequenza.
Dimostrazione
Dato y(t) = x(t −t
0
):
Y (ν) = T ¦y(t)¦ =

+∞
−∞
x(t −t
0
)e
−j2πνt
dt
Mediante un cambio di variabili, abbiamo:
s = t −t
0
; t = s + t
0
; dt = ds
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 113
Da qua:

+∞
−∞
x(s)e
−j2πν(s+t
0
)
ds = e
−j2πνt
0

+∞
−∞
x(s)e
−j2πνs
ds = X(ν)e
−j2πνt
0
B.4.4 Propriet`a di Modulazione
Si tratta di una propriet` a assolutamente duale alla precedente, molto utilizzata in
ambito di telecomunicazioni. Essa ci dice che, dato un segnale x(t):
T
¸
x(t)e
j2πν
0
t
¸
= X(ν −ν
0
)
Intuitivamente, cosa capita? Se moltiplichiamo nel dominio del tempo un segnale
per un’armonica, il segnale al variare del tempo varier`a seguendo il profilo preceden-
te, ma anche la curva inviluppo “dettata” dall’armonica. Ci` o che facciamo `e simile
all’accelerare la x(t), facendole seguire l’inviluppo della sinusoide, dell’armonica.
A cosa pu`o servire questa cosa? Supponiamo di avere due segnali nel tempo, ad
esempio due comunicazioni, che devono “parlare” tra loro sullo stesso filo. Suppo-
niamo di avere questi x
1
(t) e x
2
(t), e di doverli mettere sullo stesso doppino. Per
fare ci`o, dovremo moltiplicare per una certa armonica i due, e cos`ı sintonizzarli a
frequenze diverse, in modo da farli parlare sullo stesso filo, senza far s`ı che si so-
vrappongano e creino problemi e interferenze l’uno sull’altro. In questo modo, nel
tempo, moltiplicheremo cos`ı:
x
1
(t)e
j2πν
1
t
x
2
(t)e
j2πν
2
t
Si noti che noi effettuiamo riscalamenti mediante prodotto per esponenziali com-
plessi, ma nella pratica si moltiplica, nelle applicazioni di telecomunicazioni (ad
esempio), per dei coseni. Dal momento che l’esponenziale complesso non esiste, la
migliore cosa che possiamo fare `e accontentarci del coseno, e ottenere:
Y (ν) = x
1
(ν) cos(2πν
1
t) + x
2
(ν) cos(2πν
2
t)
Dimostrazione
La dimostrazione `e abbastanza banale e simile alla precedente; vediamo che se
moltiplichiamo la funzione per e
j2πν
0
t
, otteniamo:
114 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
X
0
(ν) = T
¸
x(t)e
j2πν
0
t
¸
=

+∞
−∞
x(t)e
j2πν
0
t
e
−j2πνt
dt =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πt(ν−ν
0
)
dt = X(ν−ν
0
)
B.4.5 Propriet`a dello Scalamento
Dato un segnale x(t), uno scalamento nel tempo corrisponde a uno scalamento
opposto in frequenza:
T ¦x(kt)¦ ←→
1
[k[
X

ν
k

Prima di dimostrare tutto ci`o, alcune osservazioni. Prima di tutto, ricordiamo
che:
• Se [k[ > 1, si ha una compressione nel tempo;
• Se [k[ < 1, si ha una dilatazione nel tempo.
Qual `e il significato di tutto ci` o? A una compressione nel tempo corrisponde una
dilatazione nel dominio delle frequenze, a una dilatazione nel dominio del tempo
corrisponde una compressione nel dominio delle frequenze.
Cosa significa “comprimere” un segnale? Significa, se vogliamo guardare sotto
questo punto di vista, “variare la velocit` a di percorrenza”: moltiplicando t per un
fattore positivo e maggiore di 1, con lo stesso “tempo” avremo percorso una maggior
porzione di segnale, e avremo quindi una velocit` a maggiore! Per “aumentare la
velocit` a di percorrenza”, quindi, intendiamo semplicemente aumentare la pendenza
dei tratti di curva.
Prendendo ad esempio una finestra triangolare, aumentando la velocit`a di per-
correnza ci mettiamo meno tempo a “salire” su per il triangolo, ma quindi esso sar`a
pi` u compresso. Ci` o che capita in frequenza, `e il fatto che serviranno sinusoidi pi` u
ripide, con frequenze pi` u elevate, poich´e una sinusoide a bassa frequenza `e di fatto
piatta, e quindi non in grado di presentare ripide pendenze. In questo modo, se
servono sinusoidi a frequenza pi` u alta, lo spettro si dilater`a: serviranno armoniche
a frequenza pi` u alta, ma quindi pi` u lontane dall’origine, e quindi a compressione nel
tempo, capiamo che ha senso pensare che ci sia una dilatazione in frequenza.
La riduzione dell’ampiezza sulle basse frequenze `e dovuta al fatto che abbiamo
sempre e comunque convergenza in norma quadratica, e quindi la stessa energia
rispetto al tempo! Vale sempre e comunque l’eguaglianza di Parseval, dunque il
fattore di normalizzazione `e giustificato, dal momento che cos`ı si avr`a sempre la
stessa energia in entrambi i domini.
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 115
Dimostrazione
T ¦x(kt)¦ =

+∞
−∞
x(kt)e
−j2πνt
dt
Effettuiamo a questo punto un cambio di variabili:
s = kt; t =
s
k
; dt =
1
k
Da qua avremo:
=⇒

+∞
−∞
x(s)e
−j2π
ν
k
s

1
k
ds
Facciamo un’osservazione: se k > 0, tutto regolare; se k < 0, allora l’esponenziale
avrebbe segno negativo, ma ci`o va contro la definizione di trasformata di Fourier:
l’esponente deve avere sempre segno negativo davanti. Dobbiamo dunque distinguere
due casistiche:

k, k > 0
−k, k < 0
Ma questa definizione ricorda proprio la definizione di funzione modulo! Al posto
di k, molto banalmente, useremo [k[, che sostituisce esattamente il comportamento
che ricerchiamo:
=⇒

+∞
−∞
x(s)e
−j2π
ν
|k|
s
ds =
1
[k[
X

ν
[k[

B.4.6 Propriet`a della Convoluzione
Prima di introdurre questa propriet`a, riprendiamo la definizione di prodotto di
convoluzione da Analisi Matematica II; dati due segnali, x
1
(t) e x
2
(t):
y(t) = x
1
(t) ⊗x
2
(t)

+∞
−∞
x
1
(t −τ)x
2
(τ)dτ =

+∞
−∞
x
2
(t −τ)x
1
(τ)dτ
Il prodotto di convoluzione `e un operatore commutativo. In seguito, vedremo
la sua utilit` a nell’analisi dei segnali. La cosa interessante di questa propriet` a `e che
quest’operazione, cos`ı difficile da calcolare (nella maggior parte dei casi reali), nel
dominio di Fourier diviene un semplice prodotto algebrico!
y(t) = x
1
(t) ⊗x
2
(t) ←→X
1
(ν) X
2
(ν)
116 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Dimostrazione
Dato y(t) = x
1
(t) ⊗x
2
(t), si vede che:
y(t) =

+∞
−∞
x
1
(t −τ)x
2
(τ)dτ
La sua trasformata di Fourier, Y (ν), sar`a:
Y (ν) =

+∞
−∞

+∞
−∞
x
1
(t −τ)x
2
(τ)e
−j2πνt
dtdτ
Utilizziamo un piccolo artificio algebrico: moltiplichiamo per l’esponenziale com-
plesso con variabile temporale τ, ossia per e
j2πντ
; otteniamo cos`ı:
Y (ν) =

+∞
−∞

+∞
−∞
x
1
(t −τ)x
2
(τ)e
−j2πν(t−τ+τ)
dtdτ =
=

+∞
−∞

+∞
−∞
x
1
(t −τ)e
−j2πν(t−τ)
x
2
(τ)e
−j2πντ
dtdτ
Utilizziamo ora un cambio di variabili: t −τ = s; da qua, dt = ds; otterremo in
questo modo da un singolo integrale doppio due integrali semplici moltiplicati tra
loro, dal momento che le funzioni di integrazione dipenderanno da variabili differenti,
e potremo cos`ı dire che:
=⇒

+∞
−∞
x
1
(s)e
−j2πνs
ds

+∞
−∞
x
2
(τ)e
−j2πντ

= X
1
(ν) X
2
(ν)
Si noti che, come formalizzeremo meglio dopo, vale anche la propriet`a duale
(come spesso per l’appunto capiter` a, a causa di una propriet`a ancora da definirsi,
nelle trasformate di Fourier): una convoluzione in frequenza diviene un prodotto
algebrico nel tempo; dato y(t) = x
1
(t) x
2
(t),
Y (ν) = X
1
(ν) ⊗X
2
(ν)
B.4.7 Propriet`a di derivazione
Dato un segnale y(t) definito come:
y(t) =
dx(t)
dt
= x

(t)
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 117
La sua trasformata di Fourier, Y (ν), sar`a:
Y (ν) = j2πνX(ν)
Questa propriet` a `e una delle pi` u classicamente usate e importanti sotto il punto di
vista della risoluzione di sistemi differenziali (anche se pi` u spesso si fa uso, allo stesso
fine, della trasformata di Laplace, che ora non trattiamo): l’operazione di derivazione
nel dominio del tempo coincide, nel dominio della frequenza, con una moltiplicazione
per la variabile indipendente ν. Ci`o significa che mediante la trasformata di Fourier
`e possibile ricondurre un’equazione differenziale di ordine generico a un’equazione
algebrica, e dunque molto pi` u semplice da risolvere.
Dimostrazione
Dato y(t) = x

(t), abbiamo che:
T ¦y(t)¦ =

+∞
−∞
x

(t)e
−j2πνt
dt
Integrando per parti, si ottiene:
=⇒ x(t)e
−j2πνt

+∞
−∞
−(−j2πν)

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt
dt
Sappiamo che come al solito x(t) `e trasformabile, a energia finita, e dunque:
x(t) ∈ L
2
Dove L
2
`e lo spazio di funzioni il cui modulo quadro `e integrabile in senso di
Lebesgue. Per essere integrabile in tal senso, deve essere a supporto compatto, o
quantomeno infinitesima all’infinito (in realt` a la definizione richiederebbe il fatto
che l’insieme sia a misura nulla, cosa che comunque noi supponiamo vera; a parte
funzioni particolari, possiamo immaginare che quest’ipotesi sia sempre verificabile);
ci` o che possiamo dunque dire `e che:
x(+∞) = x(−∞) = 0
Il primo termine dunque sparisce; osservando il secondo termine, si potr`a dire
banalmente che:
Y (ν) = j2πνX(ν)
118 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Una nota: applicando iterativamente questo ragionamento, questa dimostrazio-
ne, alle derivate n-esime, si pu` o dimostrare che, dato y(t) cos`ı definito:
y(t) =
d
n
x(t)
dt
n
Si ha:
Y (ν) = (j2πν)
n
X(ν)
B.4.8 Principio di Indeterminazione della trasformata di
Fourier
Prima di introdurre l’enunciato del principio di indeterminazione riguardante la
trasformata di Fourier, definiamo due quantit`a fondamentali che ci serviranno:
• Estensione temporale del segnale (o durata) d:
d
2

1
ε
x

+∞
−∞
t
2
[x(t)[
2
dt
• Estensione in frequenza o ‘banda’ D del segnale:
D
2


2
ε
x

+∞
−∞
ν
2
[X(ν)[
2

Nota: abbiamo chiamato D la banda del segnale, ma si noti che questa non `e
l’unica definizione di banda esistente (si noti che il 4π deriva dall’introduzione di
una costante di normalizzazione, ma non sarebbe necessario, anche se permette di
presentare un risultato pi` u elegante ma equivalente a quello che si otterrebbe senza);
inoltre, le varie definizioni non sono tra di loro equivalenti.
Passiamo all’enunciato del teorema in questione: il principio di indeterminazione
afferma che, in un qualsiasi segnale a energia finita:
d D ≥
1
2
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 119
Dimostrazione
Riprendiamo un attimo la definizione di D
2
, e vediamo che possiamo usare un pic-
colo accorgimento: applicando l’appena enunciata propriet`a della derivazione e il
teorema di Parseval/Plancherel, possiamo moltiplicare e dividere per j2π all’interno
del modulo, e ottenere:
D
2
=

2
ε
x

+∞
−∞
ν
2
[X(ν)[
2
dν =

2

2
ε
x

+∞
−∞
[j2πνX(ν)[
2

Utilizzando ora Plancherel, possiamo dire che l’integrale in modulo quadro di
j2πνX(ν) coincida con l’integrale in modulo quadro della derivata del segnale x(t),
nel dominio del tempo! Semplificando dunque i termini 4π
2
, otteniamo:
=⇒
1
ε
x

+∞
−∞

dx(t)
dt

dt
Abbiamo ottenuto una forma un po’ pi` u maneggevole per quanto riguarda D
2
;
studiamo a questo punto il prodotto durata-banda, e vediamo cosa capita:
d
2
D
2
=
1
ε
2
x

+∞
−∞
t
2
[x(t)[
2
dt

+∞
−∞

dx(t)
dt

dt
Proseguiamo considerando la diseguaglianza di Schwartz; essa ci permette infatti
di dire che:

+∞
−∞
t
2
[x(t)[
2
dt

+∞
−∞

dx(t)
dt

dt ≥
¸
+∞
−∞
tx(t)
dx(t)
dt
dt

2
A questo punto, calcoliamo, mediante la tecnica di integrazione per parti, l’inte-
grale minorante il prodotto di durata e banda:

+∞
−∞
tx(t)
dx(t)
dt
dt =

+∞
−∞
tx(t)dx(t) = t
x
2
(t)
2

+∞
−∞

1
2

+∞
−∞
x
2
(t)dt
Dal momento che supponiamo il segnale a energia finita, vale il discorso effettuato
al momento della dimostrazione della propriet` a di derivazione: possiamo supporre,
all’infinito, il valore del segnale infinitesimo, ossia tendente a 0; per questo motivo,
x
2
(t), a ±∞, varr` a 0. Rimarr` a dunque solo il secondo integrale:
= −
1
2
ε
x
120 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Il fattore ε
x
si ottiene osservando che il secondo integrale `e semplicemente l’e-
nergia del segnale x(t). Inseriamo il risultato dunque nel contesto precedente,
ottenendo:
d
2
D
2

1
ε
2
x

¸

1
2
ε
x

2
=
1
4
Calcolando la radice, otterremo banalmente:
d D ≥
1
2
Abbiamo cos`ı dimostrato il principio di indeterminazione della trasformata di
Fourier! Questa dimostrazione non `e del tutto generale: il principio di indetermina-
zione `e infatti pi` u “famoso” in ambito fisico, nella fattispecie in ambito di meccanica
quantistica, parlando del pi` u celebre principio di indeterminazione di Heisenberg: le
incertezze di una grandezza fisica e del suo impulso associato, non commutanti (ad
esempio posizione e velocit`a), moltiplicate tra loro, sono almeno uguali alla met` a
della costante di Planck normalizzata per 2π (). Una dimostrazione pi` u completa
coinvolge l’algebra degli operatori non commutanti, e arriva a un risultato simile,
per quanto riguarda la meccanica quantistica.
Tralasciamo la fisica e riprendiamo la Teoria dei Segnali; cosa significa tutto ci` o
che abbiamo detto finora? Beh, partiamo da d, ossia dalla durata nel dominio del
tempo del segnale. Definiamo una funzione ausiliaria g(t), tale per cui:
g(t) =
[x(t)[
2
ε
x
Si pu`o notare che g(t) ha due propriet` a:
• Il suo integrale sulla retta reale `e pari a 1:

+∞
−∞
g(t)dt =
1
ε
x

+∞
−∞
[x(t)[
2
dt =
ε
x
ε
x
= 1
• La funzione `e sempre positiva o uguale al pi` u a 0:
g(t) ≥ 0 ∀t ∈ R
Cosa ci ricorda tutto ci` o? g(t) ha le stesse caratteristiche richieste da una funzio-
ne di densit` a! Notiamo dunque un’interpretazione molto interessante; riprendendo
la definizione di d
2
:
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 121
d
2
=

+∞
−∞
t
2
f(t)dt = σ
2
f(t)
Si pu`o interpretare d
2
come un momento secondo probabilistico, ossia come una
varianza! Di fatto, quindi, d rappresenta la radice della varianza del modulo quadro
del nostro segnale. Maggiore sar` a questa quantit` a, maggiore sar`a l’estensione tem-
porale, la dispersione del segnale nel dominio del tempo. Possiamo interpretare ci`o
volendo anche in meccanica classica, senza andar a prendere concetti probabilistici:
a tutti gli effetti, possiamo pensare a d come a un momento di inerzia del segnale, o
meglio della funzione rappresentante la densit`a dell’oggetto fisico in questione: pi` u
d `e grande, pi` u “voluminoso” sar` a l’oggetto, e maggiore il suo momento di inerzia.
Potremmo fare le medesime considerazioni per D e lo spettro del segnale in
frequenza: maggiore `e D, maggiore `e la dispersione sulle varie frequenze del segnale,
e quindi il supporto dello spettro in frequenza.
Cosa ci dice il principio di indeterminazione? Rivediamo l’enunciato:
d D ≥
1
2
Non abbiamo la possibilit` a di rendere la durata del segnale e contemporaneamen-
te la sua banda arbitrariamente piccole, poich´e ridurre un elemento va a scapito del
supporto dell’altro; si noti che non `e vero il contrario, dal momento che `e possibile
avere segnali di durata temporale infinita e larghezza di banda infinita (quantomeno
in Teoria dei Segnali).
Ultima osservazione: quando abbiamo l’indeterminazione minima? Ossia, quan-
do si verifica la condizione limite, d D =
1
2
? La risposta `e: si pu`o dimostrare che
nella gaussiana si abbia la maggior concentrazione tempo-frequenza, e quindi si pu` o
avere l’indeterminazione minima.
La funzione gaussiana `e una funzione dalle propriet` a molto interessanti: altra
propriet` a che si pu`o dimostrare pi` u o meno facilmente, `e il fatto che la trasformata
di Fourier di una gaussiana sia ancora una gaussiana; altra cosa interessante, `e il
fatto che sia un esempio banale di segnale a durata infinita sia nel dominio del tempo
sia nel dominio delle frequenze. Si ricordino queste note riguardo a questo tipo di
segnale, poich´e esso `e uno dei pi` u importanti nelle applicazioni pratiche.
B.4.9 Propriet`a del Supporto
Esistono due propriet` a, tra di loro duali, riguardanti il supporto di un segnale nel
dominio del tempo, e dello stesso segnale nel dominio della frequenza. Esse si pos-
122 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
sono intuire leggendo la teoria sul principio di indeterminazione, tuttavia `e molto
importante enunciarle e dimostrarle, al fine di averne una maggiore comprensione,
e introdurre qualche informazione aggiuntiva.
1. Se un segnale x(t) `e a supporto compatto nel tempo, allora la sua trasformata
di Fourier, X(ν), ha supporto illimitato nel dominio delle frequenze;
2. Se un segnale nel dominio delle frequenze, X(ν), ha supporto compatto (limi-
tato), allora nel dominio del tempo avr` a supporto illimitato.
Dimostrazione punto 1
Per definizione, sappiamo che la trasformata di Fourier di un segnale x(t) vale:
X(ν) = T ¦X(ν)¦ =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt
dt
Dal momento che, per ipotesi, x(t) `e a supporto compatto, supponiamo che
l’intervallo di integrazione,


T
2
;
T
2

, sia simmetrico; inoltre, sviluppiamo in serie di
Taylor l’esponenziale complesso, ottenendo:
=⇒

+
T
2

T
2
x(t)
+∞
¸
n=0
(−j2πν)
n
n!
t
n
dt
poich´e la serie converge uniformemente, possiamo utilizzare i teoremi di passaggio
al limite, e dire che:
X(ν) =
+∞
¸
n=0
¸

+
T
2

T
2
x(t)t
n
dt
¸

(−j2π)
n
n!
ν
n
Sappiamo che, poich´e `e trasformabile, x(t) ∈ L
2
; per la diseguaglianza di Sch-
wartz, l’integrale cresce come
T
2
, quindi X(ν) `e una funzione analitica, e quindi
olomorfa. Essa dunque soddisfa le ipotesi del teorema di Liouville, e quindi `e a sup-
porto illimitato, poich´e non pu` o annullarsi se non in un insieme al pi` u numerabile
(discreto) di punti, ma non in un intervallo (poich´e esso avrebbe un’infinit` a pi` u che
numerabile di punti al suo interno).
Dimostrazione punto 2
Si dimostra in maniera del tutto analoga al punto 1, di conseguenza non vale la
pena riscrivere le stesse frasi, considerando l’antitrasformata di Fourier anzich`e la
trasformata.
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 123
B.4.10 Propriet`a della variabilit`a nel tempo
Dato un segnale x(t) a banda limitata B, allora:
[x(t
2
) −x(t
1
)[
[t
2
−t
1
[
≤ 2πB

B
−B
[X(ν)[ dν ∀t
1
, t
2
∈ R
Piccola premessa: in questa propriet`a, per banda B intendiamo il semi-intervallo
contenente il supporto della trasformata di Fourier del segnale x(t), ossia X(ν) (detto
anche “banda unilatera”); per ipotesi, dunque, potremo dire che X(ν) sia non nulla
solo per B < ν < B, in questa propriet` a. Si noti che questa definizione di banda `e
ben diversa da quella utilizzata parlando di principio di indeterminazione.
Prima di passare a una dimostrazione formale, cerchiamo di chiarire il significato
di questa propriet` a: dato un segnale x(t), sappiamo che:
[x(t
2
) −x(t
1
)[
[t
2
−t
1
[
= tan(ϑ)
Ci` o che possiamo dedurre da questa propriet` a `e il fatto che la quantit`a:
2πB

B
−B
[X(ν)[ dν
Sia maggiore o uguale, per qualsiasi t
1
e t
2
, alla tangente appena introdotta. Ci` o
che capita dunque in soldoni `e che pi` u il segnale varia velocemente nel tempo, pi` u
la tangente di ϑ crescer` a rapidamente, e pi` u ripido sar` a il segnale. Come abbiamo
gi` a accennato in precedenza, parlare di segnali ripidi significa parlare di segnali
che hanno bisogno di sinusoidi molto “ripide” per presentarli, e dunque di alte
frequenze. In questo modo, lo spettro sar`a molto ampio. Ci`o che capita `e che
dunque si pu`o verificare la diseguaglianza appena incontrata, che ci permette di
stabilire una maggiorazione sul numero di frequenze, e quindi sull’ampiezza della
banda di un segnale.
Dimostrazione
Dati due punti arbitrari nel dominio del tempo, due istanti t
1
e t
2
, data X(ν) la
trasformata di Fourier di x(t), possiamo dire che:
[x(t
2
) −x(t
1
)[ =

B
−B
X(ν)

e
j2πνt
2
−e
j2πνt
1

Utilizziamo l’estensione per quanto riguarda il calcolo integrale della disegua-
glianza di Minkowski, ossia della diseguaglianza triangolare:
124 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
[x(t
2
) −x(t
1
)[ ≤

B
−B
[X(ν)[

e
j2πνt
2
−e
j2πνt
1


Cerchiamo di lavorare sul modulo della differenza degli esponenziali complessi, e
di estrapolarne una forma pi` u utile ai fini della nostra dimostrazione:

e
j2πνt
2
−e
j2πνt
1

=

e
j2πνt
1

e
j2πνt
2
−1

Moltiplichiamo ora ambo i membri per

e
−j2πν(t
2
−t
1
)

, e otteniamo cos`ı:
=⇒

e
−j2πν(t
2
−t
1
)

e
j2πνt
2
−e
j2πνt
1

= 2 [sin [πν(t
2
−t
1
)][
Cosa intelligente che si pu`o fare, `e maggiorare il seno con il suo argomento,
ottenendo:
2 [sin [πν(t
2
−t
1
)][ ≤ 2π [ν[ [t
2
−t
1
[
Abbiamo praticamente terminato: dividiamo per [t
2
−t
1
[ l’espressione iniziale,
e otteniamo:
[x(t
2
) −x(t
1
)[
[t
2
−t
1
[
≤ 2π

B
−B
[ν[ [X(ν)[ dν
Usiamo a questo punto la diseguaglianza di Schwartz: l’integrale del prodotto,
si pu`o pensare come il prodotto degli integrali, ma dunque:

B
−B
[ν[ [X(ν)[ dν ≤

B
−B
[ν[ dν

B
−B
[X(ν)[ dν =
= 2

B
0
νdν

B
−B
[X(ν)[ dν =
= 2πB

B
−B
[X(ν)[ dν
Abbiamo cos`ı, mediante quest’ultima maggiorazione, verificato l’enunciato del
teorema.
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 125
Esempio Pratico
Studiamo un esempio pratico che potrebbe tornarci utile in seguito; consideriamo
dunque il segnale x(t) cos`ı definito:
x(t) = δ(t)
Se ne calcola la trasformata di Fourier:
X(ν) = T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
δ(t)e
−j2πνt
dt = 1
Cosa significa ci`o? Lo spettro di una delta di Dirac `e una funzione costante: ci` o
significa che, per produrre una δ avr` o bisogno, nel dominio delle frequenze, di tutte
le frequenze, in pari ampiezza, in pari quantit` a.
Nota: ogni qual volta vi sia una discontinuit` a di tipo salto, o un punto a tangente
verticale, siamo sicuri che il segnale avr`a banda B infinita!
B.4.11 Propriet`a di Dualit`a
La propriet`a di dualit` a `e tra le pi` u utili per quanto riguarda il calcolo di trasformate
di Fourier: essa rappresenta la spiegazione e la formalizzazione di tutte le simmetrie
tra le varie propriet` a finora affrontate, ed `e il principio in grado di motivare e studiare
le dualit`a tra le varie trasformate.
Sappiamo che:
x(t) =

+∞
−∞
X(ν)e
j2πνt
dt
X(ν) =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt
dt
Proviamo a capire meglio tutto ci`o: dato un segnale x(t) nel dominio del tempo,
applicando l’operatore T si trova la trasformata di Fourier, X(ν):
T ¦x(t)¦ =

+∞
−∞
x(t)e
−j2πνt
dt = X(ν)
Abbiamo trovato X(ν), ossia la trasformata di Fourier di x(t). Facciamo una cosa
un po’ particolare: supponiamo a questo punto che X non sia funzione di f, ma di
t, ossia pensiamo di avere X(t), sostituendo semplicemente la variabile “frequenza”
126 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
alla variabile “tempo”. Data X(t), dunque, supponiamo di fare nuovamente la
trasformata di Fourier; otterremo:
T ¦X(t)¦ =

+∞
−∞
X(t)e
−j2πνt
dt = x(−ν)
Ci `e capitata una cosa molto particolare: ri-trasformando la funzione abbiamo
ritrovato la funzione di partenza, con l’argomento di segno opposto. Abbiamo cos`ı
trovato una propriet` a incredibile della formula di inversione della trasformata di
Fourier:
T
−1
¦X(ν)¦ = T ¦X(−ν)¦ ⇐⇒T ¦x(t)¦ = T
−1
¦x(−t)¦
Cosa ci suggerisce questo principio di dualit` a? Se noi abbiamo calcolato una fun-
zione come trasformata di Fourier, ritrasformandola avremo la funzione di partenza!
A cosa pu` o servire una cosa del genere? Vediamolo in un esempio pratico:
Esempio pratico
Dato il segnale finestra rettangolare:
x(t) = p
T
(t)
Come gi` a detto, sappiamo che la sua trasformata di Fourier sar`a un seno cardi-
nale:
X(ν) = T ¦p
T
(t)¦ =
sin(πνt)
πν
Abbiamo trovato il nostro solito seno cardinale. Cambiamo le carte in tavola:
supponiamo di avere, ora:
x(t) = sinc(t)
Siamo abituati a studiare questo tipo di segnale solo come trasformata di Fourier,
non come segnale nel dominio del tempo! Utilizzando tuttavia la propriet`a di dualit` a,
potremo dire semplicemente che:
X(ν) = T ¦sinc(t)¦ = p
T
(−t) = p
T
(t)
Quest’ultimo passaggio `e stato possibile poich´e la porta `e una funzione pari. Ci` o
che ci permette di fare questa propriet`a della trasformata di Fourier `e “riciclare” le
B.4. PROPRIET
`
A DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 127
vecchie trasformata di Fourier, considerandole come segnali variabili nel tempo, e
di ottenere i duali! Questo tipo di trucco permette ad esempio di calcolare molto
facilmente la trasformata di una costante:
T ¦δ(t)¦ = 1 ⇐⇒T ¦1¦ = δ(−t) = δ(t)
128 APPENDICE B. TRASFORMATA DI FOURIER
Appendice C
Modulazione di frequenza
Introduzione all’appendice
La seguente appendice viene introdotta nel testo per alcune motivazioni, di carattere
in parte didattico e in parte prettamente dimostrativo:
• L’autore vuole almeno parzialmente colmare, con la presente, una personale
(e globale) lacuna introdotta dalle modifiche dei corsi di studi, ossia lo studio
della modulazione di frequenza (FM). Gli attuali corsi di studi triennali di
telecomunicazioni sono infatti principalmente incentrati sullo studio delle mo-
dulazioni di segnali digitali, quindi impossibilitati ad introdurre questo tipo di
strumento, storicamente molto importante (e anche attualmente in uso);
• L’autore desidera, in questa appendice, introdurre un metodo formale e fun-
zionale per realizzare, in maniera abbastanza semplice, esempi di segnali a
spettro variabile nel tempo; al fine di non appesantire la trattazione principa-
le, infatti, sono state tralasciati molti passaggi che, tuttavia, possono essere
molto utili per la comprensione delle nozioni introdotte. Si ritiene necessa-
rio dunque esplicitarli, quantomeno in forma di appendice, al fine di fornire
motivazioni pi` u solide delle affermazioni precedentemente introdotte.
Modulazione di frequenza
Il concetto di modulazione nasce in ambito di telecomunicazioni, al fine di trasmet-
tere segnali elettromagnetici contenenti informazioni di vario tipo; la modulazione
129
130 APPENDICE C. MODULAZIONE DI FREQUENZA
`e un insieme di metodi atti a trasmettere nella fattispecie un segnale m(t) detto
“modulante” mediante l’uso di segnali supplementari detti “portanti”.
Modulare `e fondamentale, in un sistema di trasmissione: un sistema `e sostan-
zialmente costituito da tre blocchi:
• Trasmettitore: blocco che adatta il segnale al canale di trasmissione;
• Canale di trasmissione: blocco che “trasporta” il segnale precedentemente
elaborato dal trasmettitore, verso il ricevitore;
• Ricevitore: blocco che demodula e utilizza il segnale trasportato.
perch´e serve cos`ı tanto la modulazione? Vediamone brevemente alcune motiva-
zioni:
• Un canale di trasmissione pu`o non essere utilizzato da un solo trasmettitore:
l’etere ad esempio `e uno dei canali pi` u utilizzati per la trasmissione di informa-
zione; se tutte le trasmissioni fossero sulla stessa frequenza, non sarebbe possi-
bile decifrarle, poich´e si sovrapporrebbero tra loro, rendendosi incomprensibili
a vicenda;
• Un canale si pu` o comportare come un filtro: pu`o essere in grado di far passare
solo un certo range di frequenze; se le frequenze del segnale che si intende tra-
smettere non fossero compatibili con quelle del canale di trasmissione, sarebbe
necessario “traslare” lo spettro del segnale, in modo da renderlo trasmissibile
sul canale.
Come funziona una modulazione? Come gi` a detto, si parte da un segnale, detto
“modulante” (nei casi interessati, analogico), m(t): esso dovr` a in qualche modo
agire sul segnale precedentemente denominato “modulato”, in modo da attribuirgli
un significato, un’informazione. Variazioni del comportamento nel tempo di m(t)
dovranno fornire particolari variazioni del comportamento di s(t), in modo che il
sistema di demodulazione sia in grado di interpretare correttamente le informazioni
in esso contenute.
Esistono fondamentalmente tre tipi di modulazioni analogiche:
• Modulazione di ampiezza (AM)
• Modulazione di frequenza (FM)
131
• Modulazione di fase (PM)
Nel primo tipo di modulazione m(t) viene utilizzato per “modulare” l’ampiezza
del segnale: un segnale sinusoidale (portante) viene moltiplicato per un certo coef-
ficiente, a sua volta moltiplicato per m(t), in modo che le variazioni di m(t) portino
a variazioni dell’ampiezza della sinusoide.
La seconda e la terza modulazione vengono anche dette “modulazioni di angolo”,
dal momento che m(t) agisce rispettivamente sulla velocit` a di variazione dell’angolo
del segnale (ossia sulla frequenza della portante) e sulla sua fase. Ci` o equivale a
dire che l’informazione utile viene trasferita attraverso l’angolo del segnale portante,
α(t), indifferentemente scelto in fase o in quadratura. Trattandosi di modulazioni di
angolo, si fa in modo che la portante abbia un’ampiezza A rigorosamente costante,
e che dunque si possa esprimere il segnale modulato (ossia gi`a trattato, mediante
sistemi elettronici, in modo da poter essere trasmesso) s(t) come:
s(t) = Acos(α(t)) = Acos (2πν
p
t + ϕ
0
+ ϕ(t))
Dove ν
p
`e la frequenza della portante, ϕ
0
la sua fase iniziale.
Nelle modulazioni d’angolo, o la fase o la frequenza sono funzioni lineari del
segnale modulante m(t); nel caso della modulazione di frequenza, nella fattispecie, la
frequenza varia linearmente con m(t); si ottiene dunque una funzione della frequenza
istantanea del segnale ν
i
(t) esprimibile come:
ν
i
(t) =
1

dα(t)
dt
= ν
p
+ 0 +
1

dϕ(t)
dt
Si possono distinguere due termini: uno `e la frequenza della portante ν
p
, termine
rigorosamente costante al variare del tempo e un secondo termine, ossia quello che
provoca la variazione spettrale: la “deviazione di frequenza” ∆ν(t) definita come:
∆ν(t) =
1

dϕ(t)
dt
Si consideri un altro fatto: si pu` o stabilire un massimo intervallo di variazio-
ne della frequenza rispetto a quella di portante, al momento della decisione dei
parametri di modulazione; si stabilisce quindi un parametro ∆ν
max
, definibile come:
∆ν
max
= max ¦∆ν(t)¦
Dal momento che la modulazione che si intende effettuare `e in frequenza, questo
parametro appena introdotto andr` a moltiplicato per il segnale modulante, ossia
132 APPENDICE C. MODULAZIONE DI FREQUENZA
il segnale m(t), contenente le informazioni da trasmettere mediante il sistema di
trasmissione; in questo modo, m(t) modificher`a la frequenza del segnale in un intorno
di quella di portante, aggiungendo un termine ∆ν(t) la cui massima variazione `e pari
a ∆ν
max
, considerando m(t) normalizzato a 1:
∆ν(t) = m(t) ∆ν
max
= m(t)
dϕ(t)
dt
Si possono a questo punto unire le due definizioni raggiunte di ∆ν(t), e quindi
esprimere l’angolo della portante in forma integrale:
ϕ(t) = 2π∆ν
max

t
−∞
m(τ)dτ
Il segnale modulato in frequenza avr`a dunque un’espressione del tipo:
s(t) = Acos
¸
2πν
p
t + ϕ
0
+ 2π∆ν
max

t
−∞
m(τ)dτ

Dopo questi calcoli apparentemente scorrelati dalla trattazione, si pu` o compren-
dere il motivo per cui si `e scelto di parlare di modulazione di frequenza: osservando
l’espressione analitica del segnale modulato risultante, e la dimostrazione utilizzata
per raggiungere la suddetta espressione, si pu` o notare che i termini di frequenza
sono due: la frequenza di portante ν
p
e la deviazione di frequenza, il cui andamento
dipende dal tempo; si tratta di un classico esempio di segnale frequenza dipendente
dal tempo, dunque non stazionario.
Esempi di calcolo di spettri di segnali modulati in
frequenza
Si introducono a questo punto i calcoli formali che portano ai risultati preceden-
temente presentati nella trattazione, ossia le costruzioni degli esempi di segnali
non-stazionari. Come gi`a detto, il segnale modulato si pu` o scrivere nella forma:
s(t) = Acos (2πν
p
t + ϕ
0
+ ϕ(t))
Al fine di ottenere un’espressione pi` u “maneggevole”, si sceglie di riscrivere il
segnale mediante esponenziali complessi:
s(t) =
A
2

e
jϕ(t)
e
j(2πν
p
t+ϕ
0
)
+ e
−jϕ(t)
e
−j(2πν
p
t+ϕ
0
)

133
A partire dall’espressione appena ricavata `e possibile costruire in maniera pi` u
semplice gli esempi precedentemente proposti: gli esponenziali complessi sono espres-
sioni relativamente semplici da trattare, di conseguenza `e possibile, a partire da qua
e dall’espressione integrale di ϕ(t), scegliere un generico segnale modulante (de-
terministico) e ricavare il relativo segnale modulato in frequenza, completando la
costruzione dell’esempio.
Chirp lineare
A partire dall’espressione operativa per il calcolo del segnale modulato in frequenza
s(t), `e ora possibile calcolare diversi esempi di segnali non stazionari; il primo esem-
pio, gi` a riportato nella trattazione principale e che ora verr` a completato sotto un
punto di vista formale, `e il chirp lineare; come gi`a detto, un chirp lineare `e un segna-
le in cui le frequenze variano linearmente col tempo; quando si parla di variazioni
lineari, si pu` o considerare una variazione su di una retta generica del tipo:
m(t) = A t + ω
0
Dove A `e la pendenza della retta, ω
0
l’“intercetta”, ossia il punto di incontro con
l’asse delle ordinate.
Si completa il discorso dei chirp lineari introducendo i passaggi formali che po-
trebbero portare ad un segnale di questo tipo; si considera l’espressione integrale di
ϕ(t):
ϕ(t) = 2π∆ν
max

[A τ + ω
0
] dτ

t
= 2π∆ν
max
¸
t
2
2
+ ω
0
t

= β
¸
t
2
2
+ ω
0
t

Dove:
β = 2π∆ν
max
A partire da ci` o si pu` o ottenere il segnale modulato in frequenza, s(t), come:
s(t) = e
jϕ(t)
= e

h
t
2
2

0
t
i
Questa espressione `e analoga a quella introdotta (senza dimostrazioni) nella trat-
tazione; mediante questi semplici passaggi, quindi, `e stato possibile dimostrare come
ottenere un chirp di tipo lineare, a partire dalla modulazione di una rampa, ossia
di una variazione lineare di ampiezza del segnale nel tempo, proprio come `e stato
qualitativamente spiegato, precedentemente, nella trattazione.
134 APPENDICE C. MODULAZIONE DI FREQUENZA
Chirp esponenziale
A partire da un altro tipo di segnale m(t) si pu` o osservare come si possano avere
altri tipi di variazioni della frequenza al variare del tempo. Si supponga di avere il
seguente segnale modulante:
m(t) = A
t
Dove A `e una generica costante reale; ricordando la definizione integrale di ϕ(t),
si pu`o ottenere:
ϕ(t) =

A
τ
dτ =
A
t
ln(t)
Si pu` o a questo punto esprimere il chirp esponenziale (detto anche chirp geo-
metrico) in termini di segnale modulato in frequenza esponenzialmente, ricavando
l’espressione operativa di s(t) come precedentemente fatto:
s(t) = e
jϕ(t)
= e
A
t
ln(t)
Concettualmente, non si hanno molte differenze rispetto a prima: se dappri-
ma infatti si variava in modo lineare la frequenza, ora essa si fa variare in modo
esponenziale, a partire da una generica base A.
Segnale modulante sinusoidale
Un esempio “classico” di segnale non stazionario `e il segnale modulato corrispon-
dente ad un segnale modulante sinusoidale. Si ricava dunque formalmente, a partire
dal seguente m(t):
m(t) = Acos(2πν
m
t)
Il segnale modulato s(t).
ϕ(t) = 2π∆ν
max

Acos(2πν
m
τ)dτ = A
∆ν
max
ν
m
sin(2πν
m
t) = β sin(2πν
m
t)
Dove:
β A
∆ν
max
ν
m
135
Ottenuta l’espressione operativa di ϕ(t), `e possibile sostituirla in quella prece-
dentemente ricavata di s(t), ottenendo:
e
jϕ(t)
= e
jβ sin(2πν
m
t)
Questa funzione risulta essere periodica di periodo T =
1
ν
m
; per questo motivo,
`e possibile calcolarne lo sviluppo in serie di Fourier, come:
e
jβ sin(2πν
m
t)
=
+∞
¸
k=−∞
c
k
e
j2πkν
m
t
Dove i coefficienti c
k
si calcolano mediante l’integrale di proiezione (prodotto
scalare su spazi di Hilbert) definito come:
'x(t)[y(t)`

+∞
−∞
x(t) y

(t)dt
Proiettando dunque su di una base di armoniche, dove ciascuna armonica `e
definita come:
a(t) = e
j2πνt
Si ottiene:
'm(t)[e
j2πkν
m
t
` =

+∞
−∞
m(t) e
−j2πkν
m
t
dt

T
2

T
2
Questo, limitando il dominio di ciascuna armonica ad un intervallo simmetrico
rispetto all’origine degli assi, di ampiezza temporale T; integrando e normalizzan-
do, si possono ottenere i coefficienti scalari rappresentanti il valore delle funzioni
proiettate sulla base di Fourier:
c
k
=
1
T

+
T
2

T
2
e
jβ sin(2πν
m
t)
e
−j2πkν
m
t
dt
Unendo gli argomenti ed effettuando il raggruppamento ϑ = 2πν
m
t, si pu` o
riscrivere l’espressione; si calcola il differenziale:
dt =
1
2πν
m

Inoltre, per t =
T
2
:
136 APPENDICE C. MODULAZIONE DI FREQUENZA
2πν
m
T
2
= π
ν
m
ν
m
= π
Da qui, sostituendo
1
:
c
k
=
1


−π
e
j[β sin(ϑ)−kϑ]
dϑ = J
k
(β)
Dove J
k
(x), per una generica variabile x, `e la funzione di Bessel di prima specie
di ordine k.
1
Si possono trovare, in questo risultato, eventuali differenze rispetto all’espressione preceden-
temente presentata; si tratta di differenti sostituzioni utilizzate; si sappia che i risultati sono
assolutamente analoghi
Bibliografia
[1] L. Cohen, Time-Frequency Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ,
1995.
[2] M-G. Di Benedetto, Comunicazioni Elettriche, Prentice-Hall, San Bonico (PC),
2007.
[3] B. P. Rynne, M.A. Youngson, Linear Functional Analysis, Springer, London,
2008.
[4] M. Luise, G. M. Vitetta, A.A. D’Amico, Teoria dei segnali analogici, McGraw-
Hill, Zibido San Giacomo (MI), 2005.
[5] L. Lo Presti, F. Neri, L’Analisi dei Segnali (Seconda Edizione), C.L.U.T.,
Torino (TO), 1992.
137

2

Indice
1 Necessit` dell’analisi in tempo-frequenza a 1.1 Analisi in frequenza di segnali . . . . . . 1.1.1 Necessit` dell’analisi in frequenza a 1.2 Necessit` dell’analisi in tempo-frequenza a 1.3 Esempi analitici di segnali non-stazionari 1.3.1 Segnali modulati in frequenza . . 1.4 Conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 11 13 17 18 20 23 23 24 28 32 39 39 43 45 46 47 47 48 52 56 57 62 64 65

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2 Concetti fondamentali dell’analisi in tempo-frequenza 2.1 Densit` e funzioni caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . a 2.1.1 Densit` monodimensionali . . . . . . . . . . . . . . . a 2.1.2 Funzioni caratteristiche monodimensionali . . . . . . 2.1.3 Densit` bidimensionali . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2.2 Densit` tempo-frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2.2.1 Caratteristiche di una distribuzione tempo-frequenza 2.3 Principio di indeterminazione in tempo-frequenza . . . . . . 2.3.1 Propriet` del supporto finito debole e forte . . . . . . a 2.3.2 Osservazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Principali distribuzioni tempo-frequenza 3.1 STFT e Spettrogramma . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Propriet` dello spettrogramma . . . . . . . . a 3.1.2 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . . . 3.2 Distribuzione di Wigner-Ville . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Propriet` della distribuzione di Wigner-Ville a 3.2.2 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . . . 3.3 La Classe di Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Propriet` generali del kernel . . . . . . . . . a 3

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. . . . . . .1 Prodotti scalari . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Alcune Domande e Relative Risposte . . . . . . . . . .3 Espansione di Gabor . . . . . . . . . . . B Trasformata di Fourier B. . . . . . . e B. . . . . . . . . . . . .3 Abbiamo pi` armoniche nella serie o nella trasformata? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .4. . A. . A. . . . . . . . . . . A. . . . . . . . .4.9 Propriet` del Supporto . . .1 Quali segnali sono trasformabili? . .7 Propriet` di derivazione . .3. . . . . . . a . . . . . . .3. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .4. . . . . . . . . a a B. . . . . .3. . .4 3. . . . . .4 Serie di Fourier . .4 Esempio Pratico 3 . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . 69 Alcuni esempi teorico/pratici . . . . . . .3. . . . .4 Propriet` della Trasformata di Fourier . . . .1 Spazi metrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2. . . . . . . .5 Propriet` dello Scalamento . . . . . . . . . . .2 Spazi normati . .2 Spazi infinito-dimensionali . . . . . . .4. . . a B. . . . .3 Introduzione ai segnali generalizzati: la Delta di Dirac . .2. . . .2 Esempio Pratico 1 .4. . . . . . . . . .3 Propriet` di Anticipo/Ritardo . . . . . . . . . . . . a A. . . . .2 Ortogonalit` . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .1 Introduzione agli spazi funzionali .3 INDICE Distribuzione di Choi-Williams . . . . . . B. . . . . . . . . . . a B. . . . . . . . .8 Principio di Indeterminazione della trasformata di Fourier B. . . B. . . . . . A. .5 Osservazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 75 76 80 82 82 83 86 90 91 93 94 97 98 102 103 103 104 104 105 108 109 109 109 110 110 112 113 114 115 116 118 121 A Introduzione alla rappresentazione di spazi funzionali A. . . . . . B. . . . . . a B. . . . .1 Dalla Serie alla Trasformata di Fourier . . . . . . . . . . . .6 Propriet` della Convoluzione . . .3. . . . B. .1 Propriet` della Delta di Dirac . . . .2. . . . . B. . . . . . a B. . .2. . . . . . .2 3. . . . . . . a B. . .1 Applicazione dell’espansione di Gabor : cross-terms . . . .3 Esempio Pratico 2 . .1 Propriet` di Linearit` . a B. . . . A.4. B.2. .4 Propriet` di Modulazione . . . .2 Propriet` di Parit` . . . . . . . a B. . . .2 Qual ` il significato fisico delle frequenze negative? . A. . . . . . . . . .4. . u B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a B. . . . .3 Basi ortonormali per spazi infinito-dimensionali . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . .

.10 Propriet` della variabilit` nel tempo .4. . . . . . . . . . . . .4. . 123 a a B. . . . . .INDICE 5 B. .11 Propriet` di Dualit` . . 125 a a C Modulazione di frequenza 129 . . . . . . . . . . . . . . .

6 INDICE .

Introduzione La presente monografia rappresenta un approfondimento puramente teorico del corso di Teoria dei Segnali. per quanto approfondite in maniera (si spera) adeguata. evidenziando poi la loro utilit` al fine di caratterizzare un segnale sotto il punto di vista dell’analisi a in tempo-frequenza. Si analizzano rapidamente i contenuti e le motivazioni che hanno spinto l’autore a effettuare scelte di diverso tipo. l’autore per questo ha cercato di fornire un numero limitato di nozioni. tenuto dal professor Lorenzo Galleani nell’anno accademico 2007/2008 al Politecnico di Torino. includendo a alcuni esempi teorici. • Il secondo capitolo introduce una serie di nozioni astratte. approfondendo il discorso introdotto durante il corso. sono state introdotte tre appendici: 7 . • Il primo capitolo include una serie di motivazioni che possono portare alla necessit` di un’analisi di questo tipo. L’autore ha considerato questa monografia di laurea come un modo di riprendere ed estendere le basi fornite dal professor Galleani durante un seminario interno al corso precedentemente citato e introducendo un certo numero di nozioni che dovrebbero bastare per introdurre nuovi tipi di analisi. Il sistema della “Monografia” e il fatto che a essa sia stato associato un numero basso di CFU limita i contenuti introducibili in una trattazione di questo genere. Al fine di aggiungere alcuni materiali. • Il terzo capitolo contiene informazioni pi` dettagliate riguardo alcune imporu tanti distribuzioni in tempo-frequenza. ossia in tempo-frequenza. L’obiettivo di questa monografia ` quello di introdurre e solidificare le basi matematiche e necessarie per lo studio di una particolare classe di tecniche di analisi dei segnali: l’analisi in tempo-frequenza. corso di studi in Ingegneria Elettronica.

19/05/2009 Alberto Tibaldi . • La seconda appendice analizza e dimostra tutte le propriet` principali dello a strumento basilare del corso di Teoria dei Segnali.8 INDICE • Una prima appendice in grado di generalizzare la teoria dello sviluppo in serie di segnali. Torino. in grado da un lato di mostrare sotto un punto di vista puramente teorico la serie di Fourier. utilizzata sia per esempi teorici (primo capitolo) sia per esempi pratici (terzo capitolo). introducendo brevemente la modulazione di frequenza (FM). dall’altro di introdurre una tecnica particolare di analisi in tempo-frequenza. ossia la “trasformata di Fourier”. propriet` spesso riprese e utilizzate nel corso della trattazione. a • La terza appendice integra i corsi di telecomunicazioni della laurea triennale. integrando le nozioni apprese durante i corsi di Analisi Matematica e Geometria.

data una funzione X variabile nel dominio di Fourier ν. ossia il suo operatore inverso. nel dominio del tempo. generiche grandezze variabili in un certo dominio (spazio. o come: +∞ x(t) = F −1 {X(ν)} = −∞ X(ν)ej2πνt dt Questa coppia di operatori ha permesso di studiare sotto un punto di vista assolutamente innovativo e. o altri).Capitolo 1 Necessit` dell’analisi in a tempo-frequenza 1. tempo. un operatore matematico definito nel e seguente modo: dato un segnale (ossia una generica grandezza variabile) x variabile nel tempo t. semplificato.1 Analisi in frequenza di segnali In questa prima sezione della trattazione si intende introdurre gli strumenti fondamentali che hanno portato alla nascita di una grande branca della matematica: l’analisi armonica. si pu` ricavare la funzione a essa corrispondente. per molti versi. 9 . si pu` definire la sua trasformata di Fourier X(ν) come: o +∞ X(ν) = F {x(t)} = −∞ x(t)e−j2πνt dt Dualmente alla trasformata di Fourier ` possibile definire l’antitrasformata di e Fourier. quindi x(t). Il pi` importante strumento dell’analisi armonica e di conseguenza dell’analisi in u frequenza di segnali ` la trasformata di Fourier.

in u e un sistema fisico. nel dominio di Fourier si avranno ampiezze e elevate soprattutto per valori piccoli di ν: Si pu` osservare. π ` una e a e costante. si considera il segnale come scomposto nella somma di segnali sinusoidali. modulo e fase di una certa grandezza 1 . variabili rispetto alla frequenza ν. riducendo ν si riduce la pendenza massima che la sinusoide pu` avere: volendo o infatti riprodurre un segnale ”lento” mediante una combinazione lineare di funzioni armoniche. considerando una generica sinusoide di frequenza ν variabile. rendendoli unicamente parametrizzabili. Come si pu` immaginare. si considerano semplicemente sinusoidi di frequenza differente. a Ipotesi pi` che ragionevole dal momento che ` impossibile misurare contemporaneamente. ossia se la derivata temporale di x(t) ` limitata in un’immagine ridotta. nel dominio di Fourier modulo e fase di ciascun segnale sinusoidale non dipendono pi` dal tempo t: ogni sinusoide o ”armonica” A(ν) ha una forma del u tipo: A(ν) = ej2πνt Come si sa dallo studio dell’Analisi Complessa. le cui caratteristiche (modulo e fase) saranno conseguentemente differenti a seconda del segnale nel dominio del tempo. o che.10 ` CAPITOLO 1. j ` l’unit` immaginaria. t e ν sono variabili. elimina la dipendenza dal tempo delle funzioni (dei segnali) trasformati. il fatto di passare nel dominio di Fourier. tuttavia. se un segnale o presenta variazioni ”lente” nel dominio del tempo. sicuramente non sar` possibile utilizzare funzioni con pendenze elevate. considerando diversi valori della variabile ν. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA L’idea fondamentale ` la seguente: anzich´ considerare l’ampiezza di un segnale e e (ipotizzando di trattare esclusivamente grandezze reali nel dominio del tempo1 ) in un dato istante di tempo.

e di conseguenza si tenter` di fornire almeno un’idea della potenza degli strumenti a della disciplina in trattazione. Dovrebbe a questo punto essere chiara l’idea fondamentale alla base dell’analisi armonica. e della fisica e dell’ingegneria. lontana dalla rappresentazione nel dominio del tempo. il segnale non sar` pi` funzione del tempo. fondamentale in diverse branche della matematica. per diversi motivi. per quanto anisotropa. un segnale rapidamente variabile nel tempo (l’immagine della cui derivata ` estremae mente pi` ampia rispetto a quella di un segnale ”lento”) avr` bisogno di armoniche u a a frequenze elevate. proponeva una soluzione formale a questo problema: la propagazione del calore. . in questo dominio. rispondere in modo completo ` assolutamente difficile. in una variabile nel dominio reciproco a quello di partenza. ma funzione a u della frequenza delle sinusoidi utilizzate per rappresentarlo. con la sua opera. si stavano sviluppando studi formali riguardo la propagazione del calore in mezzi materiali. ossia si pu` avvicinare in qualche modo a un modello periodico. Una contestualizzazione storica della trasformata di Fourier pu` essere utile per o comprendere un primo vantaggio che si pu` ricavare dal suo utilizzo: nella rivoluzioo ne industriale. tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800. e di molteplice natura: l’analisi armonica `. ossia nel ”dominio della frequenza”. osservando dunque che. variabile in un determinato dominio. ANALISI IN FREQUENZA DI SEGNALI 11 dal momento che esse aumenterebbero la pendenza della ”riproduzione”. e nella fattispecie dell’analisi in frequenza: mediante mezzi matematici si trasforma una generica funzione. quindi pendenze elevate.1. ci si potrebbe porre alcune domande. ricordando il fatto che: 1 t Alla trasformata di Fourier di una grandezza variabile nel tempo.1. ν= 1. dualmente. in grado di presentare veloci variazioni.1. Fourier riusc` a o ı.1 Necessit` dell’analisi in frequenza a Una volta introdotta l’idea fondamentale alla base dell’analisi in frequenza. si pu` dunque o associare un forte significato fisico: per ciascun valore di frequenza ν si possono ricavare le caratteristiche (modulo e fase) che un certo segnale ha. la Th´orie analytique de la chaleur e (Teoria analitica del calore). rendendola poco fedele. collegate tra loro: dove nasce la necessit` dela l’uso di un’analisi di questo tipo? Per quale motivo si utilizza questo approccio trasformazionale? Quali vantaggi comporta? Le risposte a queste domande sono molteplici. l’ingegnere francese Jean Baptiste Joseph Fourier. presenta caratteristiche di armonicit`.

un insieme di frequenze che identificano univocamente l’oggetto stesso. o anatomiche come il sangue o le ossa). ad esempio da o un ingegnere. Tra gli altri contenuti del testo. introdusse dunque una teoria assolutamente generalizzabile. in grado di rispondere ai quesiti precedentemente proposti. attenuando le altre. oppure pu` ”filtrarlo” permettendo o il passaggio di un solo sottoinsieme delle frequenze appartenenti al suo spettro. o altre entit` astronomiche). si propongono alcuni esempi. Mediante l’analisi armonica ` stato dunque e possibile caratterizzare. • Un motivo per cui l’analisi in frequenza pu` essere utile. ma variabile nel dominio reciproco a quello di partenza. presentandone una equivalente. di conseguenza pu` essere utilizzata.12 ` CAPITOLO 1. fondamentale ` lo studio in frequenza del segnale da propagare. Fourier. una funzione complessa viene sostanzialmente trasformata in una combinazione lineare di funzioni ”semplici” da studiare. Fourier propose una coppia di funzioni integrali. L’analisi in frequenza ` dunque un mezzo fondamentae le per la previsione del comportamento di determinati sistemi rispetto a un fenomeno di eccitazione. presentando alcune applicazioni della disciplina finora introdotta: • Ciascun oggetto nell’universo si pu` analizzare spettralmente. ossia . di diverso genere. o extra-terrestri (mediante un’analisi spettrale delle onde elettromagnetiche captate da appositi telescopi. studiando fenomeni di propagazione di onde (ad esempio elettromagnetiche). al fine di realizzare strutture guidanti piuttosto che sistemi di filtraggio di segnali. descrivere e studiare enti terrestri (ad esempio geologiche come le rocce. e poich´ la stessa possibilit` di propagarsi del segnale dipende dalla sua free a quenza: un dielettrico ad esempio pu` o meno consentire la propagazione di o un segnale. di trasformate integrali. a partire da informazioni contenute nelle caratteristiche intrinseche della materia. a semplificarlo. ossia si pu` cao o ratterizzare. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA una volta rappresentato questo modello. a • Molto spesso. in un contesto particolare. Essendo essa un operatore lineare. ` nascosto nella deo e finizione del suo strumento fondamentale: la trasformata di Fourier. e ora infatti utilizzata in campi scientifici anche molto scorrelati dalla termodinamica. ` possibile identificare e descrivere le caratteristiche di comete e piuttosto che di stelle piuttosto che di buchi neri. a seconda della sua frequenza. mediante uno spettro. rappresentandolo mediante una serie (somma di infiniti termini) di armoniche fondamentali: la serie di Fourier. ossia di operatori in grado di trasformare per l’appunto una funzione.

` 1. La frase appena scritta potrebbe gi` permettere al a lettore di comprendere i limiti delle analisi nel dominio del tempo e in quello della frequenza: di fatto si considera lo stesso segnale in due mondi differenti. si ottiene un segnale equivalente al precedente. Tempo e frequenza. non permettono di comprendere e descrivere in modo esaustivo la natura del segnale in studio. Un segnale molto complicato nel dominio del tempo. separati. ci` risulta essere u o estremamente utile quando si devono affrontare modelli differenziali di fenomeni fisici. o comunque ogni volta che si devono risolvere equazioni differenziali ordinarie. ne esiste una molto interesa sante sotto il punto di vista matematico: considerando nel dominio del tempo un’equazione differenziale. Si considerano dunque in via definitiva il dominio del tempo come punto di partenza e il dominio della frequenza come punto di arrivo nella trattazione. ignorando di qui in avanti altri significati della trasformata di Fourier. nei metodi di analisi finora introdotti. in molti casi. per quanto essi siano comunque esistenti. 1. molto pi` semplice da trattare. esponenziali complessi. nel capitolo introduttivo: dato un segnale variabile nel solo e dominio del tempo t.2 Necessit` dell’analisi in tempo-frequenza a Nelle sezioni precedenti ` stato sostanzialmente introdotto l’operatore ”trasformata e di Fourier”. in un’equazione algebrica. potrebbe avere una rappresentazione semplificata nel dominio della frequenza. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 13 sinusoidi. essa viene trasformata. anzich´ a partire da un dato istante e temporale. a • Tra le varie propriet` della trasformata di Fourier. applicandovi l’operatore trasformata di Fourier. 2 . dunque si potrebbero effettuare manipolazioni analitiche con maggior semplicit`. si pu` rivedere ci` che o o ` stato finora detto. Il grosso difetto dell’analisi in frequenza ` il fatto che. sono estremamente disaccoppiati: un’analisi nel tempo ed una in frequenza. se da un lato essa fornisce e informazione esaustive riguardo quante e quali frequenze esistono in un segnale.2. inteso come anello di congiunzione tra due mondi: il dominio del tempo2 t e il dominio della frequenza ν. ”variabile” nel solo dominio della frequenza. ossia che si studiano a partire da una data frequenza. nel dominio della frequenza. tra loro indipendenti (a meno della relazione di reciprocit` tra le variabili ν e t). a Quali sono i limiti dell’analisi in frequenza? Qual ` la necessit` di introdurre e a la cosiddetta analisi in tempo-frequenza? Per rispondere.

ossia del fatto che non esista una precisa relazione tra due grandezze. capire quando le frequenze sono esistite. quelli pi` e u u u alti. e come nel caso delle funzioni di densit` delle caratteristiche della specie animale. Cosa significa in pratica. ma solo riguardo le grandezze singole. ossia in quali istanti temporali. questo fatto? Proviamo a rispondere alla domanda. nel senso finora analizzato. infatti. e ` possibile ad esempio che gli esemplari pi` pesanti siano quelli pi` bassi. a partire da una funzione di densit`. ricavare informazioni sull’altra. ` possibile. a partire dall’analisi della trasformata di Fourier e di un segnale variabile nel tempo. a seconda di un certo dato di ingresso (altezza o peso).14 ` CAPITOLO 1. in sostanza. ` valida e la seguente eguaglianza: +∞ +∞ |x(t)| dt = −∞ −∞ 2 |X(ν)|2 dν Questo importantissimo teorema fornisce da un lato un’interessante osservazione. fornisce informazioni riguardanti il contenuto spettrale dell’intero segnale. un determinato peso. a Un discorso del tutto analogo ` applicabile parlando di densit` spettrale enere a getica nel dominio del tempo ed in quello della frequenza: lo spettro di un segnale. non a esiste una corrispondenza biunivoca tra istanti temporali e armoniche. dal momento che si hanno funzioni di densit` rappresentative. o che semplicemente non vi sia alcuna relazione. ma pu` proporre al contempo un quesito: da un lato. Come si sa dalla Teoria dei Segnali. poich´. rapa presentanti l’altezza e il peso di una specie di animali. con un esempio molto semplice. non ` possibile. esso fornisce un forte legame o tra tempo e frequenza. non ` a e possibile. affermando il fatto che l’energia di un segnale studiato nel . quale sia l’andamento delle caratteristiche della specie. queste frequenze sono esistite. come dato di ingresso di ricerca. Le funzioni di densit` contena gono informazioni assolutamente esaustive per quanto riguarda ciascuna delle due grandezze: ciascuna funzione mostra. X(ν). ` valido il teorema di Parseval: dato e un segnale variabile nel tempo. x(t). allo stato attuale delle nozioni proposte nella trattazione. e la sua trasformata di Fourier. si pu` sapere quanti degli animali della specie avranno tendenzialmente una o caratteristica di questo tipo Si supponga tuttavia di avere. in altre parole. ma comunque efficace: si supponga di avere a disposizione due funzioni di densit`. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA dall’altro non permette di capire quando. Si sta parlando di disaccoppiamento di due grandezze. determinare e a l’andamento dell’altezza collegata al peso? La risposta ` no: a seconda della specie. a partire dalle funzioni di densit` a disposizione.

differenti strumenti. per l’appunto simultaneaa mente l’andamento di una funzione nel tempo e nella frequenza. riconosciuti dall’orecchio umano come “musica”. pi` o meno complessi. si osservano alcuni esempi banali di fenomeni o entit` che non si possono modellizzare in modo soddisfacente. Il significato di timbro ` analogo a quello precedentemente introdotto: il timbro ` fortemente e e collegato allo spettro. non ` possibile comprendere come lo spettro. ossia a spettro variabile. ` la musica: al variare e 3 del tempo. al fine di essere modellizzati in maniera cora retta. si distingue il timbro della voce delle persone. il pi` noto segnale non-stazionario. quello che ` di fatto lo spettro del segnale emesso dalle corde e vocali di un qualsiasi essere umano. di un’analisi di questo tipo. 3 . sono assolutamente scorrelate tra loro: non esistono relazioni locali in grado di legare i valori dell’energia di singoli istanti temporali a valori di energia per singole frequenze. ma locale. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 15 dominio del tempo ` uguale all’energia dello stesso segnale. • Rimanendo nel mondo dell’acustica. Si pu` finalmente comprendere quale sia il grosso limite dell’analisi in frequenza: o a partire dalla sola conoscenza delle informazioni delle armoniche presenti in un dato segnale.2. a e a meno del teorema di Parseval. studiato nel dominio della e frequenza (come ` ovvio che sia!). viene comunemente denominato “timbro”: a seconda del numero e delle caratteristiche delle armoniche prodotte dalle corde vocali. ci` che non dice questo teorema. `: come varia il contenuto energetico spettrale. u Comunemente. vari al variare del tempo: non ` possibile studiare le caratteristiche (di e ampiezza o energetiche) simultaneamente al variare del tempo e della frequenza. producono differenti suoni.` 1. la domanda che e o pu` aprire. senza l’analisi in a tempo-frequenza: • Un primo esempio assolutamente ordinario pu` essere la voce umana: essa `. ` molto pi` ime u portante di quel che si pu` pensare dalla descrizione appena introdotta: nella vita o di tutti i giorni si possono osservare moltissimi fenomeni. le densit` energetiche E a temporale e spettrale? La risposta ` no: le due funzioni di densit` di energia. ossia l’insieme delle caratteristiche che rende riconoscibile la voce. ossia diversi insiemi di armoniche. dal differente timbro . ossia all’insieme delle armoniche emissibili dallo strumento musicale. un secondo esempio nel quale oltretutto si introduce implicitamente un’analisi in tempo-frequenza. u che potrebbero richiedere la necessit`. La necessit` di un’analisi in grado di rappresentare. ossia l’insieme di queste e armoniche. al variare del tempo? o e ´ ossia possibile legare in modo non solo globale. o e probabilmente.

NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA Si ` accennato a un primo esempio “implicito” di analisi in tempo-frequenza: e dal momento che la musica. dunque. considerando il pentagramma come un piano discretizzato con un numero finito di valori verticali. a percepir` il campo con una frequenza ν = ν0 . lo spettro dell’onda ricevuta da esso sar` differente. e .16 ` CAPITOLO 1. ricavate a partire dalle scale studiate dai vari musicologi. in “orizzontale” uno sviluppo puramente temporale della medesima. considerando contemporaneamente ascisse e ordinate del piano. presenti al contempo le armoniche contenute nella musica e gli istanti di tempo in cui sono esistite. su di un “rigo musicale”. al fine di risultare gradevole all’orecchio umano. vm la velocit` e a a del mezzo. a sorgenti di campo elettromagnetico) a frequenza ν0 in moto a velocit` a costante vs ed un osservatore in movimento rispetto a essa con velocit` vo . per ciascun possibile punto. a Pitagora si attribuisce l’invenzione della prima scala. In questo caso ` evidente che si abbia a che fare con uno spettro variabile e nel tempo: a seconda del moto dell’osservatore. lo spettro del segnale ricevuto varia. scala poi ri-elaborata nei secoli a venire fino a raggiungere il livello attualmente raggiunto (noto come Temperamento equabile). • Un fenomeno che pu` essere ben modellizzato mediante un’analisi in tempoo frequenza ` l’effetto Doppler: data una sorgente stazionaria monocromatica e di campo acustico (nozione estensibile. ricavata mediante criteri matematici (Temperamento pitagorico). A partire dal pentagramma. si riesce non solo a comprendere quante e quali frequenze sono esistite nella musica (considerando la sola proiezione sull’asse verticale delle note presenti nella musica). dunque per poter avere informazioni pi` dettagliate u ` necessario introdurre un’analisi in tempo frequenza. una semplice analisi nel dominio del tempo o della a frequenza non sarebbe esaustiva: a seconda dell’istante temporale. ma anche quando esse sono esistite. introducendo nozioni di relativit` spea ciale. deve essere prodotta rispettando un certo insieme di regole di diversa natura. pari a: a ν = ν0 v + vm − vo v + vm + vs Dove v ` la velocit` dell’onda che si propaga in un dato mezzo. si pu` o dire che esso. meglio conosciuto come “pentagramma”. Il pentagramma ` un primo esempio di piano tempo-frequenza: in “verticale” e si ha uno sviluppo puramente armonico della musica. Dal nono secolo dopo Cristo si inizi` a rappresentare le o note.

in grado di permettere di comprendere la necessit` di un’analisi in tempo-frequenza ma in modo per ora a solo intuitivo. ESEMPI ANALITICI DI SEGNALI NON-STAZIONARI 17 • Un fenomeno questa volta puramente visivo che risulta essere ben analizzabile in tempo-frequenza. usando un formalismo matematico atto a comprendere quali fenomeni non siano assolutamente modellizzabili con le analisi pi` classiche. Studiando mediante l’analisi tempo-frequenza questo tipo di fenomenologia ` e possibile comprendere le motivazioni legate ai colori del tramonto. una volta fissati i concetti fondamentali mediante gli esempi precedenti. di introdurre altri esempi altrettanto fondamentali di applicazioni pratiche dell’analisi tempo-frequenza.3. ` il tramonto del sole: i colori che caratterizzano il trae monto derivano dalla diffusione della luce attraverso le molecole dell’aria. i gas vengono trattenuti nella troposfera. ν e a la relativa frequenza associata alla lunghezza d’onda. un’analisi in tempo-frequenza. A seconda delle zone di aria in cui avverranno i fenomeni di diffusione. poich´ i e colori del tramonto variano in maniera sensibile con il tempo.1. 1. ` infatti noto dall’Ottica che lunghezza d’onda e frequenza e dell’onda sono legate dalla seguente relazione: c√ εr ν λ= Dove c ` la velocit` di un’onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto. Si sceglie a questo punto. modificando la diffusione della luce in essa.3 Esempi analitici di segnali non-stazionari Sono stati finora presentati esempi estremamente qualitativi. a seconda del colore della radiazione luminosa come appena detto si possono infatti comprendere informazioni sul mezzo nel quale si diffonde: se ad esempio in una zona sono appena avvenute eruzioni vulcaniche. basata sulla frequenza della radiazione luminosa percepita. verranno prodotte componenti luminose dalle differenti lunghezze d’onda λ. variandone la composizione e di conseguenza le caratteristiche. pu` fornire informazioni precise riguardo l’evoluzione dei colori del tramonto al o variare del tempo. εr la costante dielettrica relativa al mezzo di propagazione dell’onda. u .

Chirp Un esempio classico di segnali modulati in frequenza ` costituito dai chirp. preferendo a descrizioni qualitative. dunque l’estensione al caso di segnali nona a monocromatici si pu` affrontare. raggiungibili mediante un certo insieme di calcoli che non vengono riportati per sintesi4 . i parametri di questa armonica chiaramente non saranno stazionari. da una sola armonica. parlando di analisi in frequenza. lo spettro del segnale sia costituito da una sola frequenza. per quanto dunque vi sia un maggior formalismo matematico rispetto ai precedenti esempi. i quali solitamente sono basati sull’uso di una particolare classe di funzioni: le funzioni lineari. in maniera pi` formale rispetto a come finou ra si ` proceduto. Si sta parlando di variazioni dello spettro al variare del tempo. in queste sotto-sezioni. come: a Vedi Appendice C L’ipotesi ` ragionevole: avendo a che fare. dove potrebbe essere utile usare un’analisi di segnali in tempoe frequenza.3. ossia il fatto che. tuttavia facilmente identificabili5 (al fine di avere esempi “semplici” ma efficaci). Da e studiosi dell’analisi in tempo-frequenza. si potrebbe essere interessati allo studio di particolari variazioni del contenuto spettrale del segnale al variare del tempo. Si propone un segnale di questo tipo: x(t) = ejα 2 +jω0 t = ejϑ(t) A partire da questo segnale. per ogni istante di tempo. ` possibile calcolare la derivata della fase nel tempo e (velocit` di fase). consideriamo come ipotesi di partenza il fatto che si trattino segnali monocromatici per ogni istante di tempo. tendenzialmente si parte sempre da esempi “semplici”. Quando si affrontano studi complicati. 5 4 t2 . dunque ci si potrebbe chiedere: esistono segnali nei quali la variazione di frequenza ` lineare col tempo? e Dal momento che si intende presentare segnali semplici. si eviter` di presentare passaggi poco esplicativi. Si anticipa il fatto che verranno presentati. risultati “finali”. con trasformate e integrali. per ciascun istante di tempo. con una semplice sovrapposizione degli o effetti studiati per ciascuna componente armonica del segnale non-monocromatico. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 1. si possono costruire a partire da una tecnica di modulazione analogica molto utilizzata in ambito di telecomunicazioni: la modulazione di frequenza (FM). si ha a disposizione la propriet` di linearit`.1 Segnali modulati in frequenza Tipici esempi atti a far comprendere.18 ` CAPITOLO 1.

3. la frequenza non ` costante. per e ogni istante di tempo. t. linearmente al tempo che scorre: ` infatti noto che la derivata e temporale della fase di un’armonica ` pari alla sua frequenza (o pulsazione. il valore della frequenza del segnale per un determinato istante τ . si pu` ritrovare inoltre e o la stessa espressione precedentemente introdotta. poich´. ma pi` complicato di u quello appena introdotto. con t2 . In questo caso ` risultato semplice determinare la relazione. essa varia: il segnale. a partire da un’analisi di questo tipo. Segnale modulato sinusoidalmente Come fatto per quanto concerne il chirp. al fine di introdurre complicazioni pi` serie per l’analisi in u tempo-frequenza. il significato del nome. mediante trasformata di Fourier. modulanti sinusoidali. nella trattazione. chirp lineari. monocromatico. come annunciato in precedenza. ovvero la variazione. pari a ω0 . ed una nel dominio della pulsazione. la pulsazione aumenta proporzionalmente (a meno dell’offset iniziale. o per t = 0. si introduce senza particolari passaggi propedeutici un nuovo tipo di segnale: un segnale “modulato sinusoidalmente”6 . per t > 0. ee la cui pulsazione tuttavia varia con il variare del tempo. a seconda e delle notazioni utilizzate). per discuterlo solo nell’Appendice C . questo esempio non pu` tuttavia far a meno di confermare e o tutto ci` che ` stato detto in precedenza: l’analisi in frequenza non dispone dei o e mezzi sufficienti per l’analisi. ma non sarebbe possibile determinare. ω: α 1 −α t2 +jβ t2 +jm sin(ωm t)+jω0 t 4 2 s(t) = e 2 π Questo segnale rappresenta un’unione di diverse possibili fonti di variazione: smorzamenti. ESEMPI ANALITICI DI SEGNALI NON-STAZIONARI 19 dϑ(t) = αt + ω0 dt Cosa significa ci`? Si immagini di avere una pulsazione iniziale del segnale. Si presenta a questo punto un altro esempio “classico”. di un segnale: sarebbe sicuramente possibile. s(t). vi o ` un termine di smorzamento esponenziale per fattore α. come si pu` infatti osservare. a 6 Non si analizza. ossia per la determinazione istantanea dello spettro del segnale. `. poich´ ` costituito da una singola armonica. analizzare in frequenza questo tipo di segnale (a patto di limitare i tempi a un certo istante t = T ). appena analizzato. ω0 ). in questo caso. per e e ogni istante di tempo. istante per istante. come semplice sae rebbe lo studio della frequenza del segnale per un qualsiasi istante di tempo poich´ e l’esempio ` fatto ad hoc.1. Si considerano quindi due rappresentazioni del suddetto segnale: una nel dominio del tempo.

4 Conclusione Nel mondo di tutti i giorni si trovano numerosissimi fenomeni non stazionari. ` il fatto che sia nel dominio del tempo sia nel dominio della e frequenza effettuare uno studio tempo-frequenza ` assolutamente impossibile: le due e funzioni contengono elementi completamente scorrelati tra loro. la rappresentazione in serie di Fourier del segnale appena presentato ` la e seguente: √ π S(ω) = 4π a 1 4 +∞ Jn (β)e− n=−∞ (ω−nωn −ω0 )2 2α Si presenta questo esempio per presentare quello che potrebbe essere un caso pi` u “tipico” da studiare: nell’esempio numerico precedente era possibile determinare. ma solo numericamente. non si possono conoscere con esattezza. Esistono diverse cause che possono comportare variazioni del contenuto spettrale di un segnale: il fatto che i sistemi artificiali o naturali degradino e varino le proprie caratteristiche. hanno un grosso vantaggio: sono analitici. la frequenza del segnale.20 ` CAPITOLO 1. oltre a tutto ci`. ci` che si pu` immediatamente noo o tare. dove si intende produrre particolari suoni. Si noti un ulteriore fatto: entrambi gli esempi analitici presentati. a questo esempio contiene elementi del precedente esempio. e non correlabili in alcun modo. 1. ossia in seguito a un’operazione di acquisizione che ha tradotto grandezze fisicamente esistenti in numeri elaborabili da un calcolatore. il contenuto spettrale del segnale a ogni istante di tempo. con gli strumenti matematici finora introdotti. pur restando relativamente semplice. ossia quelli sui quali si deve effettivamente utilizzare un’analisi. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA partire da una certa frequenza di partenza ω0 . come nel caso della musica. che vengono meglio formalizzati nell’Appendice C. sono assolutamente inutili. modellizzabili di conseguenza con segnali dalle caratteristiche variabili nel tempo. Volendo lavorare su segnali di questo tipo. ad ogni modo. . mediante combinazioni di diverse frequenze al variare del tempo. i mezzi analitici finora introdotti. con estrema semplicit`. e ulteriori elementi. si introduce un o termine modulante. mentre il secondo ne rappresenta una complicazione. le osservazioni effettuabili a partire dagli operatori matematici utilizzati. Il primo esempio rappresenta probabilmente il pi` u semplice esempio effettuabile di segnale a frequenza variabile nel tempo. il fatto di desiderare al contrario spettri variabili. mediante una variazione sinusoidale del tempo. “invecchino”. i segnali reali.

1.4. CONCLUSIONE 21 Volendo studiare in maniera completa e formale dei segnali. l’introduzione di tecniche versatili per effettuare analisi in tempo-frequenza ` assolutamente fondae mentale: solo mediante uno studio simultaneo di tempo e frequenza ` possibile e comprendere quali frequenze esistano in determinati istanti e quindi avere una conoscenza completa del segnale sia sotto il punto di vista armonico sia sotto quello temporale. .

22 ` CAPITOLO 1. NECESSITA DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA .

energetico. Discorso simile si pu` o 23 . fornisce in uscita un altro valore. una funzione di densit` volumetrica di carica ` una funzione che quantifica la carica presente su a e ciascun punto del volume. per densit` si intende una a funzione che. o della sua trasformata di Fourier. In altre parole. dato un volume. dove si introdurranno le principali tecniche di analisi in tempo-frequenza. con un determinato significato: elettrico. si potrebbe cercare di capire cosa sia una densit` a partire dai a seguenti esempi: una funzione in grado di esprimere. si considera ad esempio una densit` di energia. In senso fisico. Ogni qual volta si considera a il modulo quadro di un segnale. in modo da adattarli alla teoria che si sta studiando.Capitolo 2 Concetti fondamentali dell’analisi in tempo-frequenza In questo capitolo si introdurranno i prerequisiti necessari per la comprensione dell’analisi in tempo-frequenza. 2. meccanico. Verranno dunque ripresi ed estesi alcuni concetti noti dallo studio della Teoria dei Segnali. ossia una funzione che. di quantit` che si utilizzeranno molto spesso in a ambito di analisi in tempo-frequenza sono le densit`. di grandezze. allo stesso modo. a un certo istante di tempo a (nel caso del segnale nel tempo) o per una certa armonica (nel caso della trasformata di Fourier) quantifica l’energia prodotta. in modo da solidificare le basi per il capitolo successivo. un altro esempio pu` essere di tipo meco canico: una funzione di densit` volumetrica di massa ` una funzione che quantifica a e la massa di un singolo punto dell’oggetto.1 Densit` e funzioni caratteristiche a Un tipo di funzioni. dato in ingresso un certo valore.

1. a . nel seguente modo: a A∆x = P (x) · ∆x Volendo calcolare in totale quanta della grandezza di cui P fornisce informazioni locali ` presente. fornisce in uscita la probabilit` che l’evento avvenga. Data una generica grandezza x al variare a della quale si vuole misurare un’altra grandezza.24CAPITOLO 2. dunque: +∞ P (x)dx = 1 −∞ In questo modo. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA fare in ambito probabilistico: una densit` di probabilit` ` una funzione che. Si pu` dunque dire che P (x) sia una funzione o di densit` monodimensionale al variare della quantit` x. “la quantit` di a a qualcosa per unit` di qualcos’altro”. in modo che esse forniscano esclua sivamente il valore rapportato a 1 (o percentuale. 2. il dominio sar` infatti a a monodimensionale: +∞ Atot = −∞ P (x)dx Spesso le densit` sono grandezze normalizzate. in modo da poterlo a a sfruttare al fine di introdurre i concetti a noi necessari per la trattazione. essa restituisce la a quantit` di grandezza Ax rapportata a 1. volendo) del totale. introdotta una x nella funzione di densit`. Spesso. citando [1].1 Densit` monodimensionali a Per funzioni di densit` monodimensionali si intende. dato in a ae ingresso un certo evento. ` sufficiente effettuare l’operazione di integrazione sull’ine e tera retta reale: trattandosi di densit` unidimensionali. si ha una densit` P in grado di a quantificare quest’ultima: P (x). a Le tre caratteristiche da attribuire a una funzione di densit` monodimensionali a sono le seguenti: • Integrale sulla retta reale unitario: in questo modo si normalizza a 1 il valore dell’ammonto totale della funzione di densit` (come appena visto). ` possibile quantificare l’ammontare A∆x della grandezza di cui e si ha la densit`. ∆x. a Si considerer` in modo astratto il concetto di densit`. Dato un intervallo di a a variazione di x.

Ci` che ` stato pensato. un valore negativo. questa quantit` pu` essere a a o positiva o nulla. per ottenere indicatori dela le caratteristiche delle suddette in grado di renderle pi` semplici da caratterizzare. dal momento che a intuitivamente P (x) indica come una certa grandezza sia distribuita al variare della variabile x. non avrebbe significato fisico. e P (x) = Momenti di una funzione di densit` a Le funzioni di densit` spesso possono essere estremamente complicate da studiaa re: esse di fatto racchiudono informazioni. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 25 • Positivit`: una funzione di densit` rappresenta la presenza di una determinata a a quantit` di una grandezza in un certo contesto. u Si introducono. data una x in a ingresso. u . ` “sacrificare” parte o e e delle informazioni contenute nelle funzioni di densit`. alcune notazioni e concetti a partire dai quali si studiano le funzioni di densit` appena introdotte. In realt`.1. il fatto che a una x siano associati pi` valori renderebbe insensata la densit`. invertendo la formula: dF (x) dx Questo. dal momento che accumula tutti i valori della funzione di densit` da quando inizia a esistere −∞ al valore x0 . naturalmente quando F (x) ` una funzione derivabile.` 2. possono essere alquanto complicate da studiare. a Si noti che. poich´ non si u a e avrebbero pi` informazioni ben definite riguardo le grandezze da quantificare. “a occhio”. • A valori singoli: le funzioni di densit` devono essere funzioni. a questo punto. ossia per ogni a x in ingresso devono avere un solo valore in uscita possibile. in ambito probabilistico. a Distribuzioni Spesso capita di scambiare i termini “densit`” e “distribuzioni”. la parola distribuzione ` associabile a un significato ben a e preciso: la distribuzione di una funzione di densit` per un certo valore x0 ` la a e somma di tutti i contributi dei singoli valori della funzione di densit` fino a x0 : a x D(x0 ) = −∞ P (x)dx x=x0 Questa funzione. dunque una funzione di densit` che restituisca. che tuttavia. viene anche soprannominata “funzione di distribuzione cumulativa”.

ossia degli indicatori in grado di evidenziare in maniera abbastanza significativa alcuni aspetti della funzione di densit`. A seconda del modello che si intende utilizzare. pu` rappresentarli tutti. quelli pi` comunemente utilizzati nei vari tipi di analisi. Questo ` uno stratagemma utilizzato a e in moltissime branche: in ambito probabilistico. a partire da tutti i valori acquisibili dalla funzione di densit`. ci` che ` possibile fare. dunque. dei “moa menti”. in meccanica anzich´ studiare il moto del corpo rigido lo si caratterizza mediante baricentro e moe mento di inerzia. di indicatori ottenuti a a a partire dalle funzioni di densit`. anzich´ studiare l’intera variabile e aleatoria si studia una caratterizzazione mediante media o varianza. tuttavia. ` quella di sostituire un insieme di valori con un singolo valore. a con una certa validit`. in elettrostatica si studia anzich´ la una densit` spaziale di cariche e a un’equivalente puntiforme. u a La media di una funzione di densit` si calcola come: a +∞ x = −∞ xP (x)dx Si noti un fatto. Ci` che l’operazione di mediazione a o o fa. un valore che. a partire dalla variabile x. tuttavia: questo tipo di mediazione ` basato sulla mediazione e “classica”. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA L’approccio utilizzato si basa sul ricavare. in modo e da ottenere un indicatore pi` o meno ragionevole della concentrazione della densit`. maggiore ` il numero di moe menti considerati.26CAPITOLO 2. u Media Il momento primo di una funzione di densit` ` anche noto come “media”. poich´ ae e indica. si pu` dunque attribuire un o significato fisico/matematico a ciascuno dei momenti. per ciascuna funzione di densit`. ` considerare o e e una variante di questo fatto. mediando su di una generica funzione f (x): +∞ f (x) = −∞ f (x)P (x)dx . a La generica espressione a partire dalla quale si calcola il momento n-esimo di una funzione di densit` P (x) `: a e +∞ xn = −∞ xn P (x)dx Si propongono a questo punto interpretazioni generiche dei primi due momenti. maggiore sar` la quantit` di informazioni.

a questo punto. il fatto che: a cf (x) + dg(x) = cf (x) + dg(x) = c f (x) + d g(x) Varianza Un altro momento frequentemente utilizzato ` la cosiddetta “varianza”: con la media e si ` ottenuto un valore fittizio in grado di rappresentare l’intera funzione di densit`. la risposta non pu` che essere “0”: data una funzione di densit` costante. dal momento che la dispersione risulta essere molto elevata. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 27 La mediazione “classica” attribuisce a ciascun punto della funzione di densit` lo a stesso peso. si pu` o o calcolare come: +∞ 2 σx = −∞ (x − x )2 P (x)dx = x2 − x 2 Ci` ` naturalmente estensibile al caso in cui si voglia pesare con una funzione. rispetto al valore medio. in modo dunque da non aumentare l’importanza di certi punti a scapito di altri. una varianza bassa ` invece indicatore di una buona rappresentazione della e media. poich´ non vi a e . `: la media rappresenta “bene” la funzione o o e di densit`. dei e punti della funzione di densit`: se la varianza sar` elevata. La varianza. come si pu` intuire dalla generica forma dei momenti.1. una soluzione come quella appena proposta pu` essere intelligente. se ` necessario tener conto di un certo insieme di campioni a scapito di altri. e o sfruttando la linearit` dell’operatore integrale. si pu` dire che il punto che media i valori assunti a o dalla funzione di densit` sia quello dal momento che quasi tutti i punti “importanti”. o no? In altre parole. la media coincider` con il valore stesso della costante. e tuttavia. a ad ampiezza elevata della funzione di densit` si trovino in un intorno della media. e a ci` che ci si pu` chiedere. Per questo motivo. essa potr` o a a assumere. e. o Si noti che la media ` un operatore lineare: si pu` dimostrare banalmente. indipendentemente da x. un singolo valore. si avr` una media poco a a a rappresentativa della funzione. come il nome suggerisce. oe anzich´ con pesi uniformi. analogamente alle medie: e +∞ 2 σf (x) = −∞ (f (x) − f (x) )2 P (x)dx = f 2 (x) − f (x) 2 Un modo di verificare le affermazioni appena fatte pu` essere introdotto con o un esempio “classico”: alla domanda “Quanto vale la varianza della costante?”. a o dal momento che vi ` una grossa dispersione? e La varianza ` in grado di quantificare la dispersione.` 2.

questo si pu` vedere come “momento n-esimo della funzione di densit`”. la varianza e a sar` nulla. integrando sulla retta reale. riprendendo le nozioni precedentemente introdotte. utilizzando come funzione di mediazione un’armonica ejϑx : +∞ M (ϑ) = e jϑx = −∞ ejϑx P (x)dx Si ricorda che. data una generica variabile ξ. dunque si pu` portare fuori e o dall’integrale. l’integrale si pu` semplificare come “momento n-esimo” a o della funzione di densit`. pu` essere quello di passare dal a o nostro operatore preferito: l’integrale di Fourier. ` possibile riscrivere tutto come: e +∞ +∞ M (ϑ) = −∞ n=1 (jϑx)n P (x)dx n! Si noti. a questo punto. lo sviluppo in serie di Taylor della funzione esponenziale `: e +∞ e = n=1 ξ ξn n! Considerando la funzione caratteristica. senza utilizzare direttamente funzioni di a densit` come quelle precedentemente introdotte. quindi: o a +∞ +∞ M (ϑ) = −∞ n=1 (jϑ)n n x P (x)dx n! A questo punto la sommatoria ` indipendente da x. Si definisce la “funzione caratteristica monodimensionale” la media integrale.2 Funzioni caratteristiche monodimensionali Un modo alternativo di studiare quantit`. il seguente fatto: si ha un xn che moltiplica P (x). ottenendo quindi: a +∞ M (ϑ) = n=1 (jϑ)n n! +∞ +∞ xn P (x)dx = −∞ n=1 (jϑ)n · xn n! Si noti un fatto: si ha a che fare con la serie di Taylor. serie notoriamente dotata della seguente caratteristica: una funzione di partenza viene sviluppata in una base .28CAPITOLO 2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA ` dispersione (dal momento che la funzione di densit` ha solo un valore). a 2.1. per linearit`.

invertendo l’operatore.1. rendendole simili. si avrebbe: +∞ M (ϑ) = n=1 ∂ n M (ϑ) ϑn · ∂ϑn n! Si possono dunque eguagliare le due espressioni. si introdurr` quindi un insieme di condizioni necessarie e sufficienti. dal momento che le espressioni sono equivao lenti. posseggono alcune propriet` interessanti. ` un risultato del tipo: e +∞ M (ϑ) = n=1 (jϑ)n · xn n! Si sa tuttavia che. si pu` banalmente ricavare. ci` ` molto pi` semplice rispetto oe u al dover calcolare l’integrale della definizione del momento. Come esiste una formula per il passaggio da funzione di densit` a funzione caa ratteristica. esiste anche la sua duale. dalla teoria generale della serie di Taylor. si parla di “derivare”. oltre a semplificare notevolmente il calcolo dei momenti n-esimi. ottenere i momenti n-esimi. Quando si parla di “approssimare”. che ora analizzeremo brevemena te. in modo da ottenere un risultato molto interessante: +∞ M (ϑ) = n=1 j n n (ϑ) +∞ n! · x n = n=1 ∂ n M (ϑ) ϑn · ∂ϑn n! ϑ=0 Da qui. affinch´ a e . che: xn = 1 ∂ n M (ϑ) n j ∂ϑn ϑ=0 Questo risultato ` molto interessante: una volta ottenuta in qualche maniera e un’espressione della funzione caratteristica. o che: P (x) = 1 2π +∞ M (ϑ)e−jϑx dϑ −∞ Osservazioni e propriet` a Le funzioni caratteristiche. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 29 di monomi. Quello che abbiamo attualmente ottenuto. ` possibile. in termini di serie di Taylor. in modo da approssimarla con una funzione polinomiale di grado sempre maggiore. si pu` infatti dire. mediante una semplice opee razione di derivazione.` 2.

ottenendo di fatto il risultato appena proposto. Considerando ϑ = 0. Altra propriet` interessante riguarda il comportamento della funzione complessa a coniugata alla caratteristica: +∞ M (ϑ) = −∞ ∗ e−jϑx P ∗ (x)dx = M (−ϑ) Da qua. il valore assoluto a a della funzione caratteristica valutata per un certo ϑ0 ` sempre minore o uguale di 1: e |M (ϑ)|ϑ=ϑ0 ≤ 1 Questo poich´: e +∞ +∞ |M (ϑ)|ϑ=ϑ0 = e −∞ jϑx P (x)dx ≤ −∞ ejϑx |P (x)| dx Grazie alla diseguaglianza di Cauchy-Schwartz. si ha: +∞ M (0) = −∞ P (x)dx = 1 Questo fatto si pu` interpretare in un modo abbastanza semplice: quando si meo dia una funzione utilizzando come funzione di peso la funzione costante. l’operazione di mediazione non esiste pi`. cambiando il segno iniziale: o M ∗ (−ϑ) = M (ϑ) Ulteriore propriet`: come nel caso della funzione di densit`. si pu` anche affermare. si pu` dire che: o +∞ +∞ ejϑx |P (x)| dx = −∞ −∞ P (x)dx = 1 Quindi: |M (ϑ)| ≤ M (0) = 1 . l’operazione di mediazione si riduce a un’operazione di integrazione. osservando a questo punto che P (x) ` sempre positiva. dal momento che non vi ` un fattore che attribuisca u e i pesi alle varie grandezze. e che ejϑx ` un termine a modulo unitario (poich´ esclusivae e e mente oscillante).30CAPITOLO 2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA una generica funzione di variabile complessa si possa trattare come una funzione caratteristica.

P (x) ` una funzione di densit`. Se P (x) per ipotesi ` normalizzata a 1 (come qualsiasi funzione di e densit`). a a . finora. poich´ positiva. si pu` fare il seguente o ragionamento: se esiste un’altra funzione g(ϑ). Da ci`.1. per il teorema di Parseval lo sar` anche g(ϑ). tale per cui: +∞ M (ϑ) = −∞ g ∗ (ϑ ) · g(ϑ + ϑ)dϑ E +∞ |g(ϑ)|2 dϑ = 1 −∞ Si dimostra ora questo risultato: se questa funzione g(ϑ) esiste. se la funzione g(ϑ) esiste e soddisfa la condizione in questione. l’integrale si riduce a diventare: o P (x) = 1 2π +∞ 2 dϑ = dϑ g(ϑ)e−jϑx dϑ −∞ Quindi. allora si ha che: P (x) = 1 2π +∞ M (ϑ)e−jϑx dϑ −∞ Questo si pu` ri-scrivere utilizzando g: o = 1 2π +∞ −∞ +∞ g ∗ (ϑ )g(ϑ + ϑ)e−jϑx dϑ dϑ −∞ Si considera a questo punto un cambio di variabili: ϑ = ϑ + ϑ. e M (ϑ) di conseguenza ` una funzione e a e e caratteristica. ma non che tutte le funzioni di variabili complesse sono anche funzioni caratteristiche: il fatto di aver utilizzato valori assoluti e la diseguaglianza di Cauchy-Schwartz non ci ha infatti. permesso di considerare un fattore molto importante delle funzioni di densit`. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 31 Un’ultima osservazione per quanto concerne le funzioni caratteristiche monodimensionali: si pu` affermare che una funzione caratteristica sia una funzione di o variabile complessa.` 2. in norma euclidea. Al fine di dea a terminare una condizione necessaria e sufficiente affinch´ una generica funzione di e variabile complessa sia anche una funzione caratteristica. ossia la loro positivit`.

il caso monodimensionale sotto molti punti di vista ` fondamentale. e oltre ai concetti gi` affrontati. y). specie a in ottica di uno studio dell’analisi in tempo-frequenza. e Atot . l’altra in grado a a di descrivere l’andamento della densit` al variare della sola quantit` y. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA 2. in modo da ottenere. e a a una tecnica molto comoda per studiarla potrebbe essere quella di scomporla (quando possibile) in due funzioni di densit` monodimensionali: una. La definizione di funzione di densit` bidimensionale non ` molto differente ria e spetto a quella del caso monodimensionale: date due variabili. bens` anche multidimensionali (nella fattispecie. specialmente in ambito di analisi in tempo-frequenza. bidimensionaı li). ` possibile definire l’ammontare totale della grandezza. y) ` l’ammontare di una certa grandezza al variare a e delle due grandezze. Una vola a . a la densit` bidimensionale P (x. ma sul piano R2 della densit`: a +∞ +∞ Atot = −∞ −∞ P (x. due quantit` x e y.3 Densit` bidimensionali a Il fatto di dover lavorare con due grandezze contemporaneamente (tempo e frequenza). tuttavia si deve sapere che il passaggio da funzioni monodimensionali a multidimensionali non ` del tutto indolore: si avranno. per ciascun punto (x. a Come nel caso precedente. nuovi concetti molto importanti da conoscere.32CAPITOLO 2. mediante l’integrale non sulla retta reale. y)dydx Come nei casi precedenti. y). in grado di dea scrivere l’andamento della densit` al variare della sola quantit` x. Marginali Un concetto molto importante. delle due quantit`. ` possibile introdurre un certo insieme di e propriet` e caratteristiche per le funzioni di densit` bidimensionali. in quanto e spesso le nozioni si riconducono a esso. un valore a indicante relativamente al valore complessivo la quantit` di grandezza: a +∞ −∞ +∞ P (x. ` quello di densit` marginali: data una funzione di densit` bidimensionale P (x.1. in modo da a a poter semplificare il loro studio. si sceglie di normalizzare l’ammontare totale della funzione di densit` a 1. costringe a studiare non solo funzioni di densit` o funzioni caratteristiche a monodimensionali. y)dydx = 1 −∞ Una volta definite queste notazioni.

che permette di ottenere notevoli semplificazioni sotto certi punti di vista. Quale pu` essere un’idea? Supponendo che sia possibile farlo (cosa che verr` dio a scussa effettivamente in seguito). y)P (x. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 33 ta effettuata questa “suddivisione”. un’idea potrebbe essere quella di ottenere funzioni in grado di descrivere l’andamento della funzione di densit` in una sola variabile. . Medie globali Data una funzione “di peso” g(x. Si possono definire le cosiddette funzioni di densit` “marginali” Px (x) e Py (y) a come: +∞ +∞ Px (x) = −∞ P (x. a integrando nell’altra variabile la funzione di densit` congiunta. y)dydx Funzioni caratteristiche multidimensionali e calcolo dei momenti Non si approfondisce particolarmente il metodo di calcolo diretto dei momenti (come invece fatto per quanto concerne le densit` monodimensionali) in quanto il metodo a pi` intelligente e pi` frequentemente utilizzato per il calcolo dei momenti delle funu u zioni di densit` si basa sull’uso di un concetto precedentemente introdotto: quello a di funzione caratteristica. che verr` ripresa. ` possibile estendere banalmente il concetto e di media al concetto di media globale. in modo da completare lo studio.1. si pu` definire dunque la funzione caratteristica bidimeno sionale estendendo il concetto precedente. ossia quella bidia mensionale: sommando infatti tutti i contributi di una variabile di una funzione di densit` bidimensionale. y) = −∞ −∞ g(x. y)dy. considerando le variabili reciproche ϑ e τ . a certe condizioni (ossia se una variazione di x ` “indipena e dente” dal valore di y e viceversa). Py (y) = −∞ P (x. Anche nel caso di funzioni di densit` multidimensionali ` possibile introdurre a e un equivalente dominio reciproco. dunque solo i contributi dell’altra variabile avran peso.` 2. si considerano gi` “trattati” i contributi della a variabile. y)dx Per ora si introduce esclusivamente questa definizione. y). nel seguente modo: a +∞ +∞ g(x. ` possibile applicare tutte le idee e le tecniche e precedentemente affrontate. ossia al concetto di media della funzione di densit` multidimensionale. ridia scussa e contestualizzata in ambito tempo-frequenza.

CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA considerando questa volta la mediazione della funzione di densit` su un esponenziale a con due componenti: +∞ +∞ M (ϑ. si ottiene “1”: in tal caso. τ )|τ =0 = M (ϑ. y)dydx Esiste ovviamente anche la trasformazione duale alla precedente: P (x. normalizzato a 1.τ =0 Una piccola nota aggiuntiva: come si sa dalle nozioni precedentemente introdotte. infatti. in maniera del tutto uguale a prima. a Questa osservazione pu` essere utile anche nel caso di funzioni di densit` / funo a zioni caratteristiche multivariate: esiste infatti un interessante legame tra la funzione caratteristica multivariata e le funzioni caratteristiche marginali (nel caso che ovviamente esse esistano e siano rispettate): volendo ottenere. eguagliare alla definizione di polinomio in serie di Taylor come somma a di monomi con coefficienti uguali alle derivate parziali. ` possibile e provare a ragionare cos` annullando tutte le variabili reciproche tranne quella delı: la quale si intende calcolare la marginale. tutti i contributi degli esponenziali si annulleranno. sostituendo “0” alla variabile reciproca della funzione caratteristica. 0) = +∞ +∞ +∞ +∞ = −∞ −∞ e jϑx+j0y P (x. sfruttare la normalizzazione dell’integrale sul piano reale della funzione di densit`. τ )e−jϑx−jτ y P (x.34CAPITOLO 2. a partire da una funzione caratteristica multidimensionale una funzione caratteristica marginale. y)dydx = −∞ −∞ ejϑx P (x. y) = 1 4π 2 +∞ −∞ +∞ M (ϑ. l’integrale di mediazione si riduce ssere un integrale sulla retta reale della funzione di densit`. si pu` analogamente a prima ricavare lo sviluppo in serie di o Taylor. tranne quello interessato: M (ϑ. y)dydx = . τ ) = ejϑx+jτ y = −∞ −∞ ejϑx+jτ y P (x. un’espressione operativa in grado di calcolare semplicemente i momenti della funzione di densit` multidimensionale: a xn y m = ∂ n+m M (ϑ. e ottenere. y)dϑdτ −∞ Considerando la somma degli esponenti dello stesso esponenziale come il prodotto di due esponenziali. τ ) n m ∂ϑn τ m j j 1 ϑ.

momenti misti. τ ) = M (τ ) Correlazione e dipendenza Si ` parlato di funzioni marginali. una variabile ` o o e e indipendente dall’altra? In altre parole. al variare a del valore di una certa variabile assuma determinati valori. se le variabili sono ina o o e dipendenti.y σx σy Data la normalizzazione. `: effettivamente. si suol definire il coefficiente di correlazione come: = covx. ne ` stata introdotta una riguardante i moe menti della densit`. ci` che si pu` dire ` che. a questo punto. covxy = xy − x · y A seconda del valore assunto. il coefficiente di correlazione pu` variare da -1 a +1 per o qualsiasi funzione di densit`. date a σx e σy le due radici delle varianze. molto importante: correlazione e dipendenza sono concetti imparentati. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE +∞ 35 = −∞ ejϑx P (x)dx = M (ϑ) Si pu` dunque ripetere per l’altra variabile lo stesso ragionamento.` 2. il fatto che la funzione di densit`. ` indipendentemente dal e variare dell’altra variabile? Tra le varie definizioni introdotte. come d’altra parte del fatto che si han due vae riabili. per quanto concerne la funzione di densit` multivariata P (x. ma non assolutamente coincidenti: se esiste una qualche correlazione . ci` che ci si pu` chiedere. ottenendo: o M (ϑ. si potr` quantificare il grado di correlazione tra le a due variabili. y). a Si noti un fatto molto. 0) = M (ϑ) M (0.1. allora il momento misto di primo ordine ` pari al prodotto dei momenti e primi marginali: xy = x · y Si introduce. un indicatore molto importante: la covarianza. a partire da questa equazione.

esiste una certa dipendenza tra le due variabili. bens` la definizione ı di dipendenza: se infatti capita che: . allora sia nulla anche la dipendenza tra le vae riabili (a meno di casi specifici eventualmente citati in seguito). si tratta di informazioni preziose ma al contempo viziose. a Ricavare una densit` condizionale a partire dalle densit` marginali e congiunte a a ` relativamente semplice: partendo dalla densit` congiunta. ` necessario tener conto delle condizioni e in cui si trova l’altra variabile. data una funzione di densit` multidimensionale P (x. ` stato introdotto il coefficiente di correlazione . a causa delle differenze e tra correlazione e dipendenza: quello che l’indicatore fornisce infatti ` un’informae zione sui momenti primi e secondi (a causa della normalizzazione per le deviazioni standard). data e una funzione di densit` e una quantit` che si intende variare al fine di determinare le a a variazioni “marginali” della grandezza finale. Le definizioni appena introdotte a possono permettere di trovare non la definizione di correlazione. Si introduce quindi una notazione del tipo: P (y|x) Dove si intende indicare il fatto che si ha una densit` al variare della variabile y. quindi. y). y) P (x) P (x|y) = P (x. ` necessario normalizzare la a e congiunta per la marginale: P (y|x) = P (x.36CAPITOLO 2. non ` tuttavia e detto che. a meno di particolari ipotesi aggiuntive. ` necessario introdurre alcune nozioni aggiuntive. basate sul fatto che. y) P (y) Precedentemente. Media e varianza condizionale Nella sezione precedente ` stato introdotto un problema finora non considerato: il e fatto che. al fine di determinae a re la densit` condizionale fissata una certa variabile. ossia un e indicatore in grado di quantificare la correlazione tra due variabili al variare delle quali una funzione di densit` restituisce valori. le variabili interne a non siano indipendenti. tra le variabili della funzione di densit`. della possibile presenza di dipendenza quantomeno. se la correlazione ` nulla. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA tra le due variabili. Questo tipo di notazione indica una “densit` condizionale”. Dal momento che molto spesso esistono casistiche di questo genere. a ma non ` assolutamente un indicatore preciso e assoluto. La nozione appena introdotta permette di avere un indicatore qualitativo della dipendenza. a a seconda delle condizioni di una variabile x fissata a un certo valore.

fissato a a un valore di x. si definisce o 2 a quindi σy|x la varianza condizionale. y) al variare della sola y. considerando la variabile y e fissata x: +∞ y = yP (y|x)dy = 2 σy|x = 1 P (x) +∞ (y − y x )2 P (x. Si possono trovare collegamenti interessanti tra le due categorie di medie. per quanto concerne le densit` condizionali. Fatta l’introduzione. collegamenti che verranno ora esposti.` 2. e calcolando la media marginale rispetto alla sola variabile y: +∞ +∞ +∞ +∞ y = −∞ −∞ yP (x. si presenta un ultimo risultato. y) = P (x) · P (y) Quindi. si estende il concetto di momento. piuttosto importante per quanto riguarder` l’analisi in tempo-frequenza. fissata x. si pu` o pensare di ottenere la media globale rispetto alla variabile y. y)dy x P (x) −∞ −∞ Come il concetto di media si pu` estendere a quello di media condizionale. mediante questa analisi a astratta (senza introdurre un significato fisico alle grandezze) medie locali (calcolate su funzioni di densit` marginali) e medie globali (calcolate su funzioni di densit` cona a giunte). e non solo o a scorrelate tra loro. per quanto riguarda la funzione di densit` P (x. y) = P (y) P (x) P (x. Sono state analizzate. si pu` dire che le funzioni di densit` siano indipedenti. ossia y x : questa funzione rappresenta una media ottenuta fissando un singolo valore della variabile x.1. si verifica se ` vero. y). si definisce y x la a media condizionale della densit` di probabilit` P (x. Si consideri la media condizionale considerando la variabile y. cos` o ı quello di varianza pu` essere esteso al concetto di varianza condizionale. e nella fattispecie quelli di media e varianza. DENSITA E FUNZIONI CARATTERISTICHE 37 P (y|x) = Significa che: P (x. come: +∞ 1 yP (x. y)dy = y 2 −∞ x − y 2 x Relazioni tra medie e varianze condizionali e globali Per concludere. y)dydx = −∞ −∞ yP (y|x)P (x)dydx . sommando tutti i contributi (integrando) della variabile x.

si ha che: +∞ 2 2 = σy y Quindi: +∞ 2 = −∞ y 2 dx x +∞ 2 2 σy|x P (x)dx = σy − (y −∞ 2 x − y 2 )dx −∞ Questa dimostrazione porta a un’interessante conclusione: la varianza globale ` sempre composta da due contributi: da un lato si ha la media della varianza e standard. dall’altro lo scarto della media condizionale rispetto alla media globale.38CAPITOLO 2. si somma e sottrae il termine y . due osservazioni: da un lato. si sa che la varianza si pu` calcolare o come differenza tra il momento secondo e il quadrato della media. a questo punto. si ottiene: +∞ y = −∞ y x P (x)dx Un ragionamento analogo pu` essere effettuato per quanto riguarda la varianza o globale e la varianza condizionale: si media la funzione di densit` marginale rispetto a a x. y)dydx = +∞ = y 2 − −∞ y 2 P (x)dx x Al membro destro dell’equazione. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA Recuperando le definizioni precedentemente introdotte. ossia: y2 − y D’altro canto. . ottenendo: 2 +∞ 2 σy|x P (x)dx = y −∞ 2 +∞ − y 2 + y2 − −∞ y 2 P (x)dx x A questo punto. P (x): +∞ 2 σy|x P (x)dx = −∞ −∞ −∞ +∞ +∞ (y − y x )2 P (x.

2. in un’analisi classica si considera dunque solo una densit` monodomensionale. ossia le densit` energetiche nel tempo (|s(t)|2 ) e le densit` spettrali di energia (|S(ν)|2 ). 2. Nella fattispecie. lo scopo fondamentale dell’analisi in tempo-frequenza e introdurre funzioni in grado di descrivere la densit` di energia di un segnale contema poraneamente nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza. Quando si studiano. si considera di fatto una sola variabile.2 Densit` tempo-frequenza a A questo punto della trattazione sono state poste tutte le basi necessarie all’introduzione di uno studio formale dell’analisi in tempo-frequenza. e la densit` tempo-frequenza congiunta di energia P (t. tuttavia. Si noti che a questo punto tornano utili tutti i discorsi introduttivi concernenti le densit` multidimensionali: in una semplice analisi di Fourier o nel dominio del a tempo.` 2. ci si prefigge un obiettivo (purtroppo non sempre raggiungibile. sullo studio di densit` a a a di energia e potenza (soprattutto energia). dove si considereranno sostanzialmente tre grandezze: il segnale nel dominio del tempo s(t). spesso si considereranno i moduli quadri. come gi` preannunciato. ` il rispetto delle marginali: come gi` introdotto in un senso puramente e a astratto. ottenute integrando la densit` multidimensionale in tutte le a altre variabili. a a in una sola variabile. a a Marginali Una delle pi` importanti condizioni da soddisfare. Dei segnali nel a dominio di tempo e frequenza. Come gi` fatto a intuire precedentemente. ν). producono l’energia del segnale. ν)dt In questo caso. DENSITA TEMPO-FREQUENZA 39 2. come si vedr` studiando una delle pi` importanti distribuzioni tempoa u frequenza): il fatto che queste densit` marginali coincidano con le densit` temporali a a . la sua trasformata di Fourier S(ν).1 Caratteristiche di una distribuzione tempo-frequenza Ci si concentrer` principalmente. tornano utili a molti dei concetti precedentemente introdotti. ossia di poter quantificare quali armoniche. i contributi contemporaneamente in due domini.2. per funzioni di densit` marginali si intendono quelle funzioni di densit`. in una distribuzione tempou frequenza. in un certo tempo. le funzioni marginali di densit` (energetiche) sono: a +∞ +∞ P (t. in ambito di analisi in tempo-frequenza. ν)dν −∞ −∞ P (t. mediante la stessa a funzione di densit`.

mediante il seguente calcolo: +∞ +∞ +∞ +∞ E= −∞ −∞ P (t. ν)dν |S(ν)| = −∞ 2 P (t. senza tuttavia introdurre ipotesi aggiuntive sulle singole densit` nel tempo a e nella frequenza. non ` possibile aggiungere nulla al calcolo e delle marginali: questo teorema ` in grado di proporre un metodo di calcolo per e l’energia. Energia totale Riprendendo le nozioni introdotte generalmente. e ossia se valgono le seguenti condizioni: +∞ |s(t)| = −∞ +∞ 2 P (t. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA e spettrali di potenza. di fatto. come a per il caso delle marginali. ossia con i moduli quadri rispettivamente del segnale variabile nel dominio del tempo e della sua trasformata di Fourier. quindi non garantendo condizioni sufficienti per il rispetto delle marginali. se questo fatto ` rispettato. esistono casi fondamentali di distribuzioni in tempofrequenza che non rispettano questa ipotesi.40CAPITOLO 2. dal momento che si perde il significato eneru getico attribuibile alla funzione: essa non ` pi`. Positivit` a Una delle caratteristiche fondamentali per quanto concerne le distribuzioni in tempofrequenza ` la positivit`. Anche per quanto concerne questa propriet`. nel caso tuttavia e il teorema dell’energia totale sia valido. tuttavia. questa fornisce limiti ben pi` pesanti. dal e u a momento che l’energia negativa non pu` avere significato fisico. a differenza delle marginali. ν)dνdt = −∞ |s(t)| dt = −∞ 2 |S(ν)|2 dν Si noti che questa condizione ` pi` debole rispetto al rispetto delle marginali: e u se una funzione di densit` soddisfa le marginali. ossia il fatto che esse possano assumere esclusivamente e a valori maggiori o uguali di 0. ν)dν Allora si dice che “la distribuzione tempo-frequenza rispetta i marginali”. una densit` di energia. automaticamente il metodo di a calcolo dell’energia totale appena proposto ` assolutamente valido. o . ` possibile calcolare nel caso spee cifico delle distribuzioni tempo-frequenza l’energia totale del segnale.

ossia il tempo dove mediamente sono contenute certe frequenze. utilizzando il momento secondo. la varianza sar` molto elevata. si noti che questa teoria ` e valida anche se le marginali non sono soddisfatte: questa teoria ` assolutamente gee nerale. indicatore classico della e variabilit`. ν) P (t) P (t|ν) = P (t. ` possibile introdurre la varianza. dove si considera in sostanza. e prescinde dal fatto che le distribuzioni marginali coincidano effettivamente con le densit` temporali e spettrali di energia. o per presentarli in ambito di tempo-frequenza. e a Medie e varianze Si pu` riprendere in maniera del tutto naturale i risultati precedentemente ottenuti. la frequenza media pi` presente in esso. si sa che: P (ν|t) = P (t. a Si ha che: ν t 1 = P (t) 1 P (ν) +∞ νP (t.2. e dualmente ψ (ν) rappresenta il tempo medio nel quale vi ` una certa e frequenza. dal momento che la media sar` a a . ν)dν = ϕ (t) −∞ +∞ t ν = tP (t. e viceversa per frequenza e tempo. DENSITA TEMPO-FREQUENZA 41 Si vedr` in seguito che uno dei criteri a partire dai quali si progetta una distria buzione in tempo-frequenza ` proprio la positivit` della distribuzione. ϕ (t) rappresenta la frequenza istantanea per un e dato t. Le varianze u hanno lo stesso significato che ` stato finora introdotto: verificare e quantificare e l’affidabilit` del valore medio: se a un dato istante di tempo le frequenze in gioco a sono molte e diverse. data una certa posizione del tempo. ossia la deviazione standard condizioa nale: 2 σν|t = 1 P (t) 1 P (ν) +∞ (ν − ν )2 dν −∞ +∞ 2 σt|ν = (t − t )2 dt −∞ Cosa significa tutto ci`? Sono state definite le medie condizionali di tempo o e frequenza. dai risultati precedenti. Di queste grandezze.` 2. ν)dt = −ψ (ν) −∞ Cosa ` stato ottenuto? Beh. ν) P (ν) Dove P (t) e P (ν) sono le marginali delle distribuzioni.

42CAPITOLO 2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA poco rappresentativa; se dualmente si ha una concentrazione spettrale nei dintorni di una certa frequenza, la varianza sar` piccola. Stesso discorso per il tempo: se, a data una certa frequenza, essa ` presente solo a un dato istante di tempo, la varianza e sar` bassa. a Un esempio in grado di chiarire quest’idea pu` essere l’uso di un segnale monoo cromatico: dal momento che un segnale monocromatico ha una sola frequenza per qualsiasi istante di tempo, si pu` dire che la sua rappresentazione in tempo-frequenza o sia univoca, dunque la media in frequenza sar` concentrata sul valore della frequenza a del segnale, mentre la varianza in frequenza sar` nulla. Per il tempo, ` molto pi` a e u problematico: la stessa frequenza esiste in ogni istante di tempo, dunque, se da un lato l’eguaglianza tempo-frequenza ` molto semplice da studiare sotto il punto di e vista delle frequenze esistenti, pi` difficile sar` per i tempi in cui esistono, poich´ la u a e stessa frequenza esister` in tutti gli istanti di tempo. a Invarianza a traslazione in tempo-frequenza Dato un generico segnale nel tempo s(t), e un segnale a esso identico ma traslato nel tempo di un ritardo t0 , s(t − t0 ), si vuole capire quale dovrebbe essere l’andamento della distribuzione corrispondente, in tempo-frequenza. Ci si pu` aspettare che, se si o ha subito una traslazione di t0 sulla retta temporale, allora si subir` una traslazione a di t0 anche nel piano tempo-frequenza, ottenendo: P (t, ν) −→ P (t − t0 , ν) Lo stesso discorso pu` essere fatto per quanto riguarda la frequenza: se si trasla o lo spettro di un fattore ν0 , ottenendo, a partire dalla trasformata di Fourier di s(t), S(ν), la funzione S(ν − ν0 ). Ci si pu` aspettare che dunque si abbia anche una o traslazione per quanto concerne la componente spettrale del piano tempo-frequenza: P (t, ν) −→ P (t, ν − ν0 ) I due effetti si possono anche gestire contemporaneamente: se che nel dominio del tempo si introduce un ritardo nel segnale e lo si moltiplica per un esponenziale complesso, si ottengono, nel piano tempo-frequenza, da un lato la traslazione temporale, dall’altro la traslazione spettrale1 . s(t) −→ ej2πν0 t =⇒ P (t, ν) −→ P (t − t0 , ν − ν0 )
Per la dimostrazione di queste propriet`, considerate singolarmente, si faccia riferimento a all’Appendice B : Trasformata di Fourier
1

2.3. PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE IN TEMPO-FREQUENZA Riscalamento

43

Dato un generico segnale nel dominio del tempo s(t), dato il segnale sr (t) definito come: sr (t) = √ a s(at)

Si tratta di una versione riscalata nel tempo di s(t). A seconda di a, il nuovo segnale sar` pi` veloce o pi` lento, dunque a supporto pi` compatto o pi` esteso. a u u u u Come si sa dalla Teoria dei Segnali (vedi Appendice B), lo spettro del segnale ` pari e a: 1 ν Sr (ν) = √ S a a Cosa significa ci` in tempo-frequenza? Beh, combinando i due effetti del riscao lamento, si ha semplicemente che: ν a Questo fatto ` abbastanza scontato, a partire dalle sole conoscenze dell’analisi e in frequenza rispetto all’analisi nel tempo: riscalare un segnale nel dominio del tempo comporta un riscalamento inversamente proporzionale a quello effettuato nel dominio della frequenza; quello che si avr` in tempo-frequenza sar` un risultato a a del tutto analogo, combinando tuttavia i due effetti sulla distribuzione congiunta risultante. Ps (t, ν) = P at,

2.3

Principio di indeterminazione in tempo-frequenza

Come si sa dalla Teoria dei Segnali, per quanto riguarda lo studio di un segnale nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza, esiste un particolare principio, detto “principio di indeterminazione”, che fornisce limiti riguardanti i supporti dei segnali nei due domini. Ragionando separatamente su di un generico segnale nel dominio del tempo s(t) e sulla sua trasformata di Fourier S(ν), si pu` vedere che: o
+∞

T =
−∞ +∞

2

(t − t )2 |s(t)|2 dt (ν − ν )2 |S(ν)|2 dt
−∞

B =

2

44CAPITOLO 2. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA Dove ovviamente s(t) e S(ν) devono essere legati mediante la coppia di integrali di Fourier. Calcolando le varianze da una distribuzione congiunta tempo-frequenza, si pu` o ottenere qualcosa di interessante:
+∞ 2 σt +∞ +∞

=
−∞ +∞ −∞ +∞

(t − t ) P (t, ν)dtdν =
−∞ +∞

2

(t − t )2 P (t)dt

2 σν

=
−∞ −∞

(ν − ν ) P (t, ν)dtdν =
−∞

2

(ν − ν )2 P (ν)dt

Al fine di legare il risultato del principio di indeterminazione valido sulle singole variabili in un risultato pi` generale, basato sullo studio dell’indeterminazione in u tempo-frequenza causata da un’eccessiva varianza (come precedentemente descritto), ` necessaria un’ipotesi fondamentale: il fatto che le marginali siano rispettate. e In tal caso, si pu` dire che il principio di indeterminazione sia estensibile al caso di o densit` congiunte in tempo-frequenza. a Supponendo dunque di rispettare i marginali, vi ` un ulteriore problema: in e tempo-frequenza, ossia analizzando il segnale contemporaneamente nel tempo e nella frequenza, non esiste un metodo univoco per “unificare” i due domini, ossia non esiste un’unica distribuzione in grado di rappresentare in un piano tempo-frequenza un determinato segnale2 . Si hanno informazioni ulteriori: si sa che la distribuzione congiunta avr` supporto non limitato o nel tempo, o nella frequenza, o in entrambi, a indipendentemente dalla distribuzione. Il risultato fondamentale che si ottiene, parlando di principio di indeterminazione, ` il seguente: e σy · σx ≥ η Dove η ` una costante universale, calcolabile come un funzionale del segnale. e Questa condizione ` rispettata sempre, indipendentemente dal soddisfare la cone dizione sulle densit` marginali3 . a
Si approfondir` l’argomento nel prossimo capitolo, dove si proporranno le idee rudimentali a dietro al progetto di distribuzioni tempo-frequenza 3 Il significato della costante η ` parzialmente approfondito nell’Appendice B, riguardante la e trasformata di Fourier, riferendosi al principio di indeterminazione; non ` stata comunque introe dotta un’analisi del principio di indeterminazione su operatori generici, considerando dunque una casistica limitata.
2

una terza condizione: il fatto che vi sia in uno dei due domini un gap. prima e dopo i due tempi-limite: in questo caso. come gi` introdote a to. nel dominio del tempo. un segnale non nullo in un intervallo di tempo compreso tra due istanti t1 e t2 . t1 < t2 . dalla distribuzione in tempo-frequenza. si potrebbe desiderare.3. Essendo il segnale nullo al di fuori degli istanti di tempo. t2 ) Si noti che questa condizione non ` per forza rispettata dalle varie distribuzioni e tempo-frequenza: rientra tra le caratteristiche che si desiderano avere.3. al momento del progetto di una certa distribuzione. Una prima occasione in cui si ` parlato di supporto. ν) = 0. alcune osservazioni concernenti il supporto della funzione di densit` congiunta a tempo-frequenza. si dice che la distribuzione abbia un supporto finito debole nel tempo. si dice che essa abbia un “supporto finito forte”.2. significa che si possono identificare due frequenze limite. ν ∈ (ν1 . sia nella trasformata di Fourier del segnale sia nella sua e rappresentazione tempo-frequenza: P (t. Si supponga che si abbia. che lo spettro sia nullo per un certo range di frequenze e per tutti gli altri no). ν) = 0. ossia che il segnale per un certo intervallo di tempi sia nullo. un riscalamento in un dominio a comporta nel dominio reciproco un riscalamento inversamente proporzionale. ma non sempre ` possibile ottenerla. PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE IN TEMPO-FREQUENZA 45 2. al di fuori delle quali lo spettro della funzione ` nullo. Trattando ad esempio il caso in cui il segnale nel dominio del tempo vale zero per un certo intervallo di tempo. t ∈ (t1 . Se la distribuzione soddisfa queste ipotesi. ν2 ) Esiste. in ambito di tempo-frequenza. ν1 e ν2 . Si noti ancora una volta che una distribuzione tempo-frequenza non pu` essere o concentrata in una regione finita del piano tempo-frequenza: il principio di indeterminazione pone chiari limiti sui supporti dei singoli segnali nel dominio del tempo e . dualmente. riguarda il e riscalamento: come gi` noto dalla Teoria dei Segnali.1 Propriet` del supporto finito debole e forte a A partire dal principio di indeterminazione ` possibile effettuare. che anch’essa sia nulla in quell’intervallo di tempo. ossia che: P (t. in tutti gli altri no (o. ci si potrebbe aspettare che la distribuzione in tempo-frequenza del segnale sia nulla. e Lo stesso discorso si potrebbe applicare in maniera del tutto analoga alla frequenza: dire che la distribuzione ha supporto debole in frequenza.

e trovare che il valore risultante sar` sempre maggiore di una certa a 2 costante (che sar` η ). Ci` si pu` osservare introducendo un maggior formalismo matematico: come dio o mostrato. . ` possibile e dimostrare. 2.2 Osservazioni finali Il fatto che esista. Un metodo di calcolo delle e varianze ` basato sull’uso di un teorema precedentemente dimostrato. affermante e che: +∞ 2 σν = −∞ +∞ 2 σt = −∞ 2 σt|ν P (ν)dν + −∞ 2 σν|t P (t)dt + −∞ +∞ +∞ ( ν t − ν )2 P (t)dt (t − t )2 P (ν)dν ν Volendo ricollegarsi al principio di indeterminazione. si possono moltiplicare le due varianze. o.46CAPITOLO 2. nel caso sia rispettata la condizione sui marginali. pi` precisamente. impedendo di fatto la possibilit` di avere una condizione a di questo genere. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ANALISI IN TEMPO-FREQUENZA nel dominio della frequenza. a Caratterizzando le distribuzioni tempo-frequenza in questi termini. in ambito di tempo-frequenza (ma anche semplicemente in ambito di analisi in frequenza tradizionale). ` riconducie bile allo studio delle funzioni di densit` marginali.3. automaticamente cambiano anche le caratteristiche dell’altra. per ciascuna di esse. un principio di indeterminazione. Questo permette di concludere che le variabili tempo e frequenza non siano tra loro scorrelate. di quanto si discosti dalla condizione base del principio di indeterminazione. al fatto che a u esse sono correlate: variando le caratteristiche di una delle due marginali. il principio di indeterminazione ` applicabile alle varianze globali dei segnali.

per ciascuna armonica. in grado di associare un contenuto spettrale in ciascun intervallo temporale. invece di un’unico spettro per l’intero segnale. trasformata di Fourier a tempo corto). in modo da avere. ottenuti mediante il software MATLab. ossia la Short Time Fourier Transform (letterale mente. A un’analisi formale di queste distribuzioni si aggiungeranno alcuni esempi teorici e pratici di analisi in tempo-frequenza. al e variare del tempo. L’idea nascosta dietro questo tipo di analisi ` fondamentalmente la seguente: come si sa dall’introduzione. esso viene suddiviso. molti spettri “temporalmente locali”.1 STFT e Spettrogramma Uno degli strumenti storicamente (e non solo) pi` importanti nell’ambito dell’analisi u di segnali non stazionari ` la STFT. 3. ossia considerato per tutti gli istanti di tempo nei quali esso esiste. in molti intervalli. il contributo che essa fornisce durante l’intero segnale. al fine di fornire i mezzi fondamentali per uno studio di questo tipo. L’idea alla base della STFT ` basata sul e seguente stratagemma: anzich´ considerare l’intero segnale. anzich´ trasformare l’intero segnale.Capitolo 3 Principali distribuzioni tempo-frequenza In questo capitolo della trattazione verranno presentate alcune delle principali distribuzioni utilizzate nell’ambito dell’analisi in tempo-frequenza. considerando e la trasformata di Fourier dell’intero segnale si ottiene sostanzialmente una rappresentazione spettrale del medesimo. munito del “Time-Frequency Toolbox”. nella quale quindi si ha. Viene effettuata la cosiddetta operazione di “finestramento” nel dominio del tempo e in quello della 47 . si considee ra per ciascuno degli intervalli la trasformata di Fourier.

si potr` avere un’approssimazione del a contenuto spettrale del segnale per un intervallo di valori di tempo. a 1 . che avr` dunque una forma del a a tipo: +∞ X(t. dunque non ` possibile garantire il fatto e che. “a porta” h(t). PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA frequenza: si considera una funzione “a finestra”. scegliendo opportunamente la finestra temporale h(t). La definizione ` del tutto duale a quella della STFT. pi` indicata della STFT quando si intende studiare quali siano i u tempi nei quali esiste una certa frequenza. si introduce uno studio alle principali caratteristiche della distribuzione tempo-frequenza. dunque ` calcolabile mediante il calcolo del modulo e quadro della STFT appena definita: +∞ 2 PSP (t. di fatto ottenendo una maggior localizzazione rispetto alla trasformata di Fourier: mediante la trasformata semplice. in grado di fornire una descrizione duale. per un istante di tempo. si tratta a a comunque di un risultato semplice e utilizzato molto frequentemente. in grado di limitare il segnale entro un certo intervallo di tempo. ` possibile ottenere informazioni globali. τ )| = −∞ 2 x(τ )h(τ − t)e −j2πντ dτ 3.1 Propriet` dello spettrogramma a Una volta introdotto un discorso generale. vi sia esattamente quel contenuto spettrale (cosa che difficilmente sar` realizzabile in ambito tempo-frequenza. τ ) = −∞ x(t)h(t − τ )e−j2πνt dt Questo.1. Verranno riprese le nozioni inEsiste una distribuzione duale. Una volta definita la STFT. per ciascuna finestra. come si vedr`). e e non verr` considerata ulteriormente. lo spettrogramma ` un’estensione del tutto banale: e lo spettrogramma rappresenta semplicemente la densit` tempo-frequenza di energia a ottenuta a partire dalla STFT. ` possibile localizzare maggiormente (tendenzialmente a proprio piacimene to. di fatto. con questo stratagemma. ` il modo pi` semplice di fare analisi in tempo-frequenza: supe u ponendo di considerare un generico segnale. ν) = |X(t. assegnando per ciascun intervallo di tempo un contenuto spettrale1 . come gi` detto.48 CAPITOLO 3. La localizzazione non ` naturalmente massima: quello che si considera ` una sorta di e e “spettro mediato” nell’intervallo di tempo. a meno di alcuni problemi che verranno tra breve esposti) il contenuto spettrale del segnale. in a e questo caso. traslata di un tempo τ . ossia la SFTT (Short-Frequency Time Transform). si considerer` la trasformata di Fourier.

come ` ben noto. τ ) = −∞ 1 x∗ t − τ 2 1 ·x t+ τ 2 ej2πϑt dt A partire dalla funzione caratteristica si pu` calcolare l’energia. τ ) · Ah (−ϑ. nel caso del tempo. si pu` dire che: o P (t. le funzioni marginali si possono ottenere integrando sulla retta identificata dalla variazione della variabile opposta rispetto alle funzioni di densit` che si a intendono calcolare. Si sceglie. e l’energia dello spettrogramma sar` coincidente con l’energia del segnale: a +∞ +∞ |h(t)| dt = 1 =⇒ ESP = −∞ −∞ 2 |x(t)|2 dt Marginali Come si sa. τ ) Dove: +∞ Ax (ϑ.3. τ ) = −∞ −∞ |Xt (ν)|2 ej2πt(ϑ+ν) dtdν = = Ax (ϑ. ν)dtdν = MSP (0. scrivendo che: o +∞ +∞ +∞ +∞ ESP = −∞ −∞ PSP (t. quello basato sul calcolo della funzione caratteristica dello spettrogramma. la funzione marginale si pu` o calcolare come: . Energia totale L’energia totale.1. ν) = |Xt (ν)|2 = |xν (t)|2 La funzione caratteristica sar` dunque pari a: a +∞ +∞ MSP (ϑ. ad esempio. in modo da evidenziarne i pregi e i limiti. come metodo di calcolo. si pu` ottenere integrando l’espressione operativa e o dello spettrogramma su tutto il piano tempo-frequenza. come si sa dalle nozioni precedenti. 0) = −∞ |x(t)| dt · −∞ 2 |h(t)|2 dt poich´ solitamente si sceglie che l’energia della finestra sia normalizzata a 1. STFT E SPETTROGRAMMA 49 trodotte nello scorso capitolo e applicate direttamente allo spettrogramma.

PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA +∞ +∞ P (t) = −∞ |Xt (ν)| dν = −∞ 2 x(τ )h(τ − t)x∗ (τ )h∗ (τ − t)e−j2πν(τ −τ ) dτ dτ dν = +∞ +∞ = −∞ x(τ )h(τ − t)x (τ )h (τ − t)δ(τ − τ )dτ dτ = −∞ ∗ ∗ |x(τ )|2 |h(τ − t)|2 dτ = +∞ = −∞ A2 (τ )A2 (τ )dτ x h In modo del tutto duale. rendendo impossibile. ossia che: P (t) = |s(t)|2 P (ν) = |S(ν)|2 Il fatto che le marginali non siano soddisfatte ` collegabile al meccanismo interno e all’idea stessa di spettrogramma: la finestratura. ossia il fatto che si introduca una finestra temporale modifica di fatto le caratteristiche del segnale. .50 CAPITOLO 3. Osservando gli integrali. si vede chiaramente che l’unica differenza sta in effetti nel fatto che si ha un contributo dettato anche dal modulo quadro della funzione finestra. dunque. si pu` verificare che: o +∞ P (ν) = −∞ 2 B 2 (ν )BH (ν − ν )dν Dove per B(ν) si intende una funzione tale per cui: B 2 (ν) = |S(ν)|2 Ci` che si pu` verificare da questi calcoli ` che lo spettrogramma non rispetta la o o e condizione sulle marginali. Quello che capita ` in pratica il fatto che l’energia della finestra modifica l’energia globale della e distribuzione. il calcolo delle marginali. dal momento che contengono contributi di fatto sconosciuti.

Non ` assolutamente detto che prima di t0 lo spettrogramma produca solo valori e nulli: ci` dipende. si distingue facilmente quando si ha la variazione di . la cui pendenza ` data dalla rapidit` di variazione della frequenza del segnale. la definizione nel tempo ` molto e elevata: al variare del tempo. Quando una finestra non ı ` sufficientemente precisa da riuscire a ottenere esattamente in prossimit` dell’inizio e a dell’intervallo di punti in cui il segnale ` nullo una mediazione dello spettro tale da e permettere che il segnale sia nullo (cosa molto. nel segnale reale. Si deve dunque dire che. di fatto. Cenni alla scelta della larghezza di finestra idonea L’idea alla base dello spettrogramma. la propriet` a del supporto finito non ` verificata. in modo da introdurre un contenuto spettrale anche dove. ad esempio. per lo spettrogramma. non ` verificata. come gi` detto. che potrebbe “campionare” o valori anche positivi. non ve ne sarebbe. e si supponga di considerare. si sceglier` o a una finestra corta (per migliorare la risoluzione nel tempo a scapito di quella in frequenza) o lunga (per migliorare la risoluzione in frequenza a scapito di quella nel tempo). STFT E SPETTROGRAMMA Propriet` di supporto finito a 51 Ci si potrebbe porre un’ulteriore domanda: esistono condizioni tali per cui lo spettrogramma sia in grado di avere un supporto finito? Si supponga che il segnale sia nullo prima di un certo tempo t0 . Se una finestra di lunghezza a e non idonea arriva a campionare armoniche successive a quelle nulle. nel piano tempofrequenza ricavato a partire dallo spettrogramma. Intuie a tivamente. a seconda di ci` che si interessa ottenere. una buona risoluzione permetterebbe di visualizzare il chirp sostanzialmente come una retta verticale. ` necessario considerare una finestra corta. Per il e principio di indeterminazione non ` possibile ottenere una risoluzione arbitraria in e tempo e frequenza dunque. l’assenza di indeterminazione nel diagramma tempo-frequenza: nel caso del chirp lineare. molto spesso verificata). una buona o o risoluzione temporale. dalla finestra temporale. al variare della larghezza della finestra.1. un istante di tempo inferiore a t0 . generalmente. ` quella di “campionare” una a e parte del segnale e farne la trasformata di Fourier nell’intervallo. coinvolgendo cos` lo spettrogramma. si pu` dire ci`: se si vuole avere una buona localizzazione. Il discorso ` stato e approfondito senza considerare di fatto un elemento molto importante: la larghezza della finestra temporale. limitata. la “definzione”. quee sta propriet`. Per “risoluzione” si vuole intendere la “precisione”. Si cerca di spiegare in maniera pi` “visiva” questo fatto: u Come si vede. si potr` ottenea re una diversa “risoluzione” nel tempo o nella frequenza.3. scegliendo una finestra corta.

il valore della frequenza nei vari tempi non ` tuttavia ben e definito: il fatto di aver utilizzato una finestra cos` corta ha comportato il fatto ı di avere una grossa indeterminazione in frequenza. dal momento che essa viene definita come il modulo quadro della Short Time Fourier transform. ma creando. pi` valori di frequenza. ossia il fatto che essa assuma sempre valori e a maggiori o uguali di 0. sono di fatto riconosciuti. che campiona armoniche “di troppo”. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA frequenza nel segnale.1. Usando una finestra lunga. avendo sicuramente un’ottima precisione in frequenza. a causa di una u “cattiva mediatura” provocata dalla finestra temporale troppo lunga. MATLab ` un potente software in grado di ottenere diversi tipi di elaboe . una sovrapposizione: per gli stessi istanti di tempo. la condizione ` banalmente e verificata. anche quando di a u fatto il segnale non ha un contenuto spettrale di questo genere.2 Alcuni esempi teorico/pratici Per concludere ciascuna delle descrizioni delle distribuzioni tempo-frequenza che saranno analizzate fino al termine della trattazione. il che si traduce come “egual possibilit` di avere pi` frequenze per gli stessi istanti di tempo”. si proporranno alcuni esempi pratici. per chi non lo conoscesse. 3. “limite”. dal momento che i tempi consentono di localizzare in maniera pi` efficace il contenuto u spettrale del segnale. accade il contrario: lo spettrogramma “ritarda” a campionare gli elementi. Positivit` a Una delle condizioni fondamentali affinch´ una funzione sia una densit`. Nel caso dello spettrogramma. per i tempi “limite” tra i “salti” tra valori di frequenze. basati sull’uso del software di calcolo numerico MATLab. come gi` e a a precedentmente detto. ` la positivit`. dallo spettrogramma.52 CAPITOLO 3.

1. Su MATLab si appoggiano diversi tipi di toolbox. per poi osservare un’applicazione pratica concernente la distribuzione appena analizzata.org Dal momento che questo ` il primo esempio pratico. 0.2. verranno considerati sostanzialmente tre segnali: • Un chirp lineare. siano essi in forma scalare o vettoriale.nongnu. prelevato dal sito internet precedentemente proposto. 64). • Due chirp lineari. in grado di effettuare le pi` svariate operazioni. 0. tra quelle descritte durante la trattazione.m nella cartella di lavoro di MATLab) vengono caricati mediante il seguente script: clear all close all load batsig sig0 = fmlin(128. 0. verr` proposta una presene a tazione dettagliata dei segnali introdotti. ossia una collezione di script implementanti le principali tecniche di analisi in tempo-frequenza. ossia lo spettrogramma. u Nel caso della trattazione. 64).5. si utilizza il “Time-Frequency Toolbox”. sig2 = fmlin(128.3. 0. a • Un segnale sperimentale. . 0. consentita dalla linearit` delle trasformazioni utilizzate). recuperato dal sito: http://tftb. sig1 = fmlin(128. I segnali (una volta posizionati tutti gli script . -0. considerati assieme (mediante operazione di somma. 64). sig = sig1 + sig2. contenente il suono emesso da un pipistrello. STFT E SPETTROGRAMMA 53 razioni dei dati in ingresso.2. Al fine di considerare diverse casistiche.

I dati del segnale sperimentale si trovano nella variabile “batsig”. tridimensionale. che verranno sommati nel segnale risultante “sig”. regolando mediante la GUI del Time-Frequency Toolbox alcune opzioni: si sceglie di proporre. segnale modulato in frequenza. come MATLab suggerisce in fase di definizione del segnale). con due visualizzazioni tempo-frequenza: una bidimensionale. ` possibile presentare i risultati dell’analisi dei tre segnali. il segnale nel dominio del tempo. e per quanto riguarda lo spettrogramma. la definizione stessa e la localizzazione delle frequenze. Ciascun chirp lineare viene ottenuto mediante il comando “fmlin()” (ossia. la frequenza normalizzata di partenza. . ottenuta mediante il seguente comando: tfrsp(sig0) Ha prodotto i seguenti risultati: Come finestra per lo spettrogramma non sono state introdotte opzioni. con variazione lineare). al fine di semplificare i conti. Si pu` osservare che le rappresentazioni sono assolutamente coincidenti con o quelle che ci si potrebbero aspettare da un chirp: crescita lineare della frequenza al variare del tempo. a Date queste premesse. per ogni analisi in tempo-frequenza effettuata. ossia il punto “centrale”). una in a modalit` “surf”. Chirp lineare singolo L’analisi mediante spettrogramma del chirp lineare singolo.5. La rappresentazione non ` tuttavia eccellente: si ha una cattiva e “definizione” dell’immagine. causata dal compromesso selezionato della finestra di Hamming al fine di ottimizzare. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA Il segnale “sig0” ` il chirp lineare considerato singolarmente. e un valore temporale di riferimento (si ` scelto il 64esimo e punto. la frequenza normalizzata di termine. per quanto sia possibile.0 (R2007b).54 CAPITOLO 3. i cui parametri sono il numero di punti (scelta 128 in quanto potenza di 2. il TFTB di base utilizza una finestra di Hamming. contenuta nell’ambiente di lavoro (workspace) dopo aver eseguito il precedente script. in modalit` “pcolor”. I risultati proposti nella trattazione sono stati ottenuti mediante MATLab 7. ossia una particolare finestra a coseno rialzato. il segnale nel dominio della frequenza. “sig1” e “sig2” e sono i due chirp.

1. rispetto alla normae lizzazione effettuata da TFTB. non si registrano altri particolari inconvenienti. Sono stati dunque prodotti i seguenti risultati: Non ` possibile visualizzare il chirp a “frequenza negativa”. Segnale sperimentale Mediante la solita procedura. a parte questa fenomenologia.3. quantomeno rispetto alla precedente analisi: il segnale ` e rappresentato mediante una localizzazione non ottimale. come ci si poteva aspettare. STFT E SPETTROGRAMMA 55 Somma di due chirp lineari L’analisi mediante spettrogramma della somma dei due chirp lineari ` stata ottenuta e mediante il precedente comando. applicato alla variabile “sig”. sono stati ricavati i seguenti risultati grafici: .

3. dunque.56 CAPITOLO 3. nel 1932. era quella di eliminare dall’equazione di Schr¨dinger la nota funzione d’onda Ψ. o circa quindici anni dopo l’uscita dell’articolo originale di Wigner. sostituendola con o una densit` di probabilit` variabile per` nello spazio delle fasi. un articolo nel quale sfruttava la distribuzione di Wigner in ambito tempo-frequenza. La prima apparizione in ambito scientifico di questa distribuzione ` attribuita e al fisico Eugene Wigner. L’idea fondamentale nascosta dietro questa distribuzione. Ville ri-propose. si tratta di un segnale molto differente dal precedente. una finestra di questo tipo sembra essere pi` efficace. anzich´ nello spazio a a o e convenzionalmente usato (considerando quindi una sorta di funzione d’onda variante per` nel dominio reciproco). Da un confronto con altre distribuzioni tempo-frequenza. A partire da queste considerazioni. ossia per lo studio dei segnali non-stazionari. idea che potrebbe in qualche modo ricordare i nostri fini.2 Distribuzione di Wigner-Ville La distribuzione di Wigner (detta anche di Wigner-Ville in onore dello studioso che la propose in termini di distribuzione tempo-frequenza) rappresenta la base per il progetto di distribuzioni tempo-frequenza diverse da quelle in qualche modo “collegate” allo spettrogramma. in ambito di studio di correzioni quantistiche nella teoria della meccanica statistica. . sar` eventualmente possibile effettuare altre a osservazioni e confermare il giudizio proposto. come si pu` osservare u o sia dalla figura bidimensionale sia dalla figura tridimensionale. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA In questo caso la finestratura risultante dalla finestra di Hamming si rivela pi` u efficace. evidentemente.

attribuibile a Ville. o del suo spettro S(ν).3. ossia punti nei quali passato e futuro coincidono. il o e prodotto di questi due termini del segnale. ν) = −∞ 1 x∗ t − τ 2 1 x t+ τ 2 e−j2πτ ν dτ Oppure: +∞ W (t. a 3. dal momento che si parla di due distribuzioni tempo-frequenza fondamentalmente diverse. consiste nell’utilizzo di un approccio basato sullo studio della funzione caratteristica della distribuzione tempo-frequenza. avere “sovrapposizioni” significa avere sia 1 “a destra” sia “a sinistra” valori non nulli del segnale x t ± 2 τ . Si propone dunque il calcolo di quest’ultima: . al fine di completarne la caratterizzazione. di fatto.2.2. a Si noti il seguente fatto.1 Propriet` della distribuzione di Wigner-Ville a In questa sottosezione verranno analizzate le principali propriet` della distribuzione a di Wigner-Ville. se vi sono sovrapposizioni. sfruttando le propriet`. allora questi punti saranno presenti sul piano tempo-frequenza risultante dalla trasformazione. questo fatto provocher` alcuni problemi. Le caratteristiche analizzate saranno differenti da quelle dello spettrogramma. Calcolo della funzione caratteristica Una delle innovazioni nell’uso di questa distribuzione in tempo-frequenza. dalla semplice lettura dell’espressione appena introdotta: il valore del segnale trattato mediante la distribuzione di Wigner per un certo istante di tempo t si ottiene sommando (mediante l’operatore integrazione) parti del segnale in un tempo “passato” moltiplicate per parti del segnale in un tempo “futuro”. ν) = −∞ 1 1 X ∗ ν + ϑ x ν − ϑ e−j2πτ ϑ dϑ 2 2 Le due espressioni sono del tutto equivalenti: sostituendo nella prima definizione l’espressione della trasformata di Fourier del segnale x(t). questo fatto implica che la “sovrapposizione” sar` data dal prodotto del valore assunto dal segnale nel a tempo passato con quello del valore assunto dal segnale nel tempo futuro. Immaginando idealmente di sovrapporre i valori per l’insieme dei tempi “passati” su quello dei tempi “futuri”. Ci` ` osservabile dall’integrale: si ha. la distribuzione di Wigner si pu` definire come: o +∞ W (t. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 57 In termini del segnale x(t).

che questa condizione sia infatti verificata. ν) = W (t. ν) Si verifica questo fatto: +∞ W ∗ (t. ν) 2 2 −∞ Si noti che la propriet` di realit` si potrebbe anche osservare a partire dalla a a funzione caratteristica: se infatti vale la condizione: = M ∗ (−ϑ. ` quella e a e secondo cui il suo complesso coniugato sia uguale al numero stesso. −τ ) = M (ϑ. τ ) Si pu` dire che la distribuzione sia reale. τ ) = −∞ +∞ +∞ −∞ +∞ +∞ −∞ +∞ −∞ −∞ ej2πϑt W (t. Si pu` verificare. a partire dal calcolo o o della funzione caratteristica. anche nell’ipotesi (non fisicamente realizzabile) che il segnale assuma valori complessi. +∞ . nel nostro caso: W ∗ (t. ν)dtdν = 1 x t+ τ 2 = −∞ 1 ej2πϑt+j2πτ ν x∗ t − τ 2 e−j2πτ ν dτ dtdν = = −∞ 1 ej2πϑt δ(τ − τ )x∗ t − τ 2 +∞ 1 x t+ τ 2 dt = dτ dt = = −∞ 1 x∗ t − τ 2 1 x t+ τ 2 = A(ϑ. τ ) Realit` a La distribuzione di Wigner assume valori sempre reali. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA +∞ +∞ M (ϑ. ν) = −∞ +∞ 1 x t− τ 2 1 x∗ t + τ 2 ej2πτ ν dτ = =− −∞ 1 x t+ τ 2 1 x∗ t − τ 2 e−j2πτ ν dτ = 1 1 x t + τ x∗ t − τ e−j2πτ ν dτ = W (t. Una condizione sufficiente affinch´ una generica quantit` sia reale.58 CAPITOLO 3.

come descritto in via teorica nel capitolo precedente. 0) = −∞ +∞ |x(t)|2 ej2πϑt dt |X(ν)| ej2πτ ν dν −∞ M (0. a la distribuzione di Wigner-Ville preserva questa propriet`. L’ipotesi che si intende verificare ` la seguente: e Se x(t) −→ ej2πν0 t x(t − t0 ) =⇒ W (t.3. −ν) Marginali Esaminando la funzione caratteristica precedentemente calcolata e ricordando i risultati ottenuti nel capitolo precedente. si pu` ottenere con facilit` il fatto che: o a +∞ M (ϑ. Si pu` naturalmente dimostrare anche utilizzando la definizione di o marginali vera e propria. ν) = −∞ +∞ 1 e−j2πντ x t − t0 + τ 2 e−j2πτ (ν−ν0 ) dτ = dτ = = −∞ 1 x∗ t − t0 − τ 2 1 x t − t0 + τ 2 . ma si ` scelto di utilizzare questa breve dimostrazione al e fine di sfruttare un approccio un po’ “alternativo”. Traslazione in tempo e in frequenza Tra le svariate propriet` della distribuzione di Wigner-Ville. τ ) = Essendo queste le funzioni caratteristiche dei marginali. ν) = W (t. allora anche i marginali sono soddisfatti. che spesso si rivela fondamentale. nel dominio di Fourier.2. ν − ν0 ) Ci` si pu` dimostrare usando la definizione di distribuzione di Wigner: o o +∞ τ 1 e−j2πν0 (t− 2 ) x∗ t − t0 − τ 2 Wtras (t. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE Simmetria 59 Una propriet` interessante della distribuzione di Wigner-Ville ` una propriet` di a e a simmetria: considerando un segnale x(t) reale nel dominio nel tempo. per i segnali reali: a x(t) ∈ R =⇒ W (t. si sa che il suo spettro sar` simmetrico rispetto all’asse delle ordinate. vi ` anche la possibilit` a e a di effettuare traslazioni sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza. ν) −→ W (t − t0 .

a A questo punto. ν − ν0 ) Propriet` del supporto finito e bilinearit` a a Si riprenda un ragionamento precedentemente fatto: dato un generico segnale nel dominio del tempo. Stesso discorso se il segnale ` non nullo solo per un certo numero di punti: solo e per tutti gli istanti di tempo “sovrapposti” in cui entrambi i segnali (passati e futuri rispetto t) assumono valori non nulli si avr` di fatto un valore non nullo a assunto dal segnale trattato mediante la distribuzione. la sovrapposizione e tra i due segnali sar` non nulla. o e Ci` capita ad esempio quando il punto t ` scelto al centro di un intervallo in cui o e il segnale ` nullo. al fine di comprendere qualitativamente il significato della distribuzione di Wigner-Ville. ossia un segnale nullo per t < 0). in modo da poter determinare in maniera quantomeno qualitativa la validit` delle propriet` del supporto a a in questo tipo di distribuzioni. un’idea potrebbe essere quella di “sovrapporre” tempi positivi e negativi rispetto un certo tempo di riferimento t. Se si ha un andamento di questo genere. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA = W (t − t0 . immaginando di sovrapporre il semipiano sinistro sul semipiano destro. non vi saranno punti in cui il segnale assumer` valori non nulli. Se il segnale nel dominio del tempo ` non nullo per tutti i tempi. si possono considerare alcune casistiche. 1. Ragionando mediante le sovrapposizioni. Se un segnale ` nullo per un certo intervallo di valori. 4. la “soe vrapposizione” provocher` sempre la presenza di valori non-nulli. dunque anche per istanti in cui il tempo ` a e nullo si avr` un risultato non-nullo per quanto riguarda la funzione di densit` a a risultante . esistono casi in cui le sovrapposizioni portano a un fatto abbastanza spiacevole: la distribuzione tempo-frequenza pu` assumere valori non nulli anche in intervalli in cui il segnale ` di fatto nullo. la distribuzione di Wigner-Ville assumer` valori nulli o non nulli. a seconda del fatto che vi siano o meno “sovrapposizioni” tra le due parti dei grafici. a 3.60 CAPITOLO 3. poich´ sia a a e “sinistra” sia a “destra” dell’istante di riferimento t i valori assunti dal segnale saranno non nulli. 2. per esempio prima di e un certo istante t (cosa che avviene ogni qual volta si abbia un segnale causale ad esempio.

anche per valori temporali in cui il segnale dovrebbe essere nullo. Questo fatto introduce un fenomeno molto spiacevole. pu` capitare che. dal momento che la distribuzione risultante o ` ottenuta mediante la trasformazione di un segnale ottenuto dal prodotto di due e componenti del segnale di partenza. introducendo un visibile errore nel supporto della distribuziou ne risultante. e le funzioni di densit` e a a notoriamente non devono assumere valori negativi. o segnali semplici. Come si pu` intuire osservando la definizione. di campionamento che si utilizza. Questo ultimo aspetto storicamente non ha comportato grossi problemi: la parte negativa della distribuzione ` sempre stata “evitata”. bens` dal fatto che la distribuzione di Wigner-Ville ı ` bilineare. Ci` ` inammissibile: ciascuna distribuzione o oe tempo-frequenza ` ideata per essere una densit` di energia. molto fastidiosi al momento di a effettuare analisi di segnali reali. poich´ soddisfa tutte le principali propriet`. Nell’ambito dello spettrogramma questo fatto era imputabile a una cattiva finestratura sotto il punto di vista della definizione del tempo. ossia quelle passate e future rispetto a un tempo di riferimento t.2. ma soprattutto fastidiosi in quanto introducono un ulteriore fatto nefasto: a causa dei termini incrociati. ma presenta un enorme e a problema.3. ossia non le ` mai stato dato e e un significato fisico. ossia il fatto di essere una distribuzione bilineare. o si abbiano valori non nulli. finestratura che mediava di fatto componenti che non dovrebbero essere presenti con altre pi` significative. questa distribuzione ` quadratica o e (ci` coincide con il dire “bilineare”). . ossia quello dei “cross-terms” (termini incrociati): come nel caso dell’ultima osservazione (4). ossia non-didattici (quali chirp. che dunque non ` e sempre idonea in ambito di analisi in tempo-frequenza. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE 61 Dall’ultima osservazione si pu` evincere quello che probabilmente ` l’aspetto o e pi` negativo della distribuzione di Wigner-Ville: essa ` sostanzialmente una buona u e distribuzione. la distribuzione di Wigner-Ville di un generico segnale pu` assumere valori negativi. In questo caso la fenomenologia non dipende dal tipo di finestratura. il fatto che ci siano termini incrociati tuttavia come gi` detto a comporta grossi problemi nell’uso della distribuzione di Wigner. Il fatto che la distribuzione sia bilineare comporta un ulteriore enorme problema: la bilinearit` comporta la presenza dei cross-terms. dai quali si potrebbe intuire a priori quale potrebbe essere il risultato finale in tempo-frequenza). dunque per questo motivo presenta termini spuri (i cross-terms) i quali e per l’appunto presentano termini aggiuntivi negativi ai fini della rappresentazione.

. dal grafico tridimensionale. cambia ovviamente il comando che si utilizza al fine di produrre l’analisi in tempo-frequenza. Si pu` tuttavia notare. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA 3. Cambiando il tipo di distribuzione. o uno dei grandi limiti di questa distribuzione: la distribuzione assume anche valori negativi. la distribuzione di Wigner-Ville permette di rappresentare il segnale modo estremamente definito.2. verranno anche in questa sezione proposti gli stessi tre esempi. proprio come anticipato nella teoria. si user` il comando: a tfrwv(sig0) Sono stati ottenuti i seguenti risultati grafici: Come si pu` notare immediatamente.62 CAPITOLO 3. dunque. in modo da poter verificare ci` che ` stato scritto nella parte teorica della trattazione e fare alcuni o e confronti. rispetto alla precedente rappresentazione o si ha una localizzazione eccellente in tempo e in frequenza.2 Alcuni esempi teorico/pratici Come effettuato nella precedente sezione per quanto concerne lo spettrogramma. ossia il chirp lineare semplice. per produrre un diagramma tempo-frequenza basato sulla distribuzione di Wigner-Ville. Chirp lineare singolo Viene proposta l’analisi del primo esempio. in questo caso. come gi` detto in ambito a teorico.

la presenza dei cross-terms rende notevolmente difficile la caratterizzazione in tempo-frequenza del segnale. La localizzaı zione continua a essere ovviamente ottima. inoltre. DISTRIBUZIONE DI WIGNER-VILLE Somma di due chirp lineari Si presenta a questo punto il secondo esempio. Come nei casi precedenti. basato sulla variabile “sig”: 63 Sia la rappresentazione bidimensionale sia quella tridimensionale presentano l’enorme difetto della distribuzione di Wigner-Ville: la presenza di cross-terms. ` possibile notare in u e maniera cos` evidente questo preoccupante limite della distribuzione. ancora pi` evidente rispetto al caso precedente.3. ` il contributo negativo u e presente nella distribuzione. Segnale sperimentale Si presenta a questo punto l’esempio concernente il segnale sperimentale. dal momento che sono ben note le sue caratteristiche. Il prossimo esempio mostrer` in maniera ancora pi` a u evidente i limiti della distribuzione in questione. Utilizzando un segnale di poco pi` complicato rispetto al precedente. basato sulla variabile “batsig” del workspace: Studiando un segnale “reale” i limiti della distribuzione di Wigner-Ville divengono evidenti: quando il segnale non ` molto semplice. come la combinazione lineare di e chirp precedentemente presentata. e il segnale principale si pu` distinguere o semplicemente dai cross-terms. ma mai come ora questa rappresentazione non pu` essere utilizzata a o scopi analitici: i termini interferenti rendono veramente troppo complicata un’ana- . la rappresentazione ` caratterizzata da un’ottima localizzazione delle componenti e del segnale.2.

64 CAPITOLO 3. Questa classe era in grado di racchiu- . rendendo preferibile un’analisi mediante spettrogramma. 3. detta Classe di Cohen (Cohen’s Class). data la semplicit` nel progetto di nuove a distribuzioni e soprattutto la necessit` nello studio di segnali non-stazionari (ossia le a cui caratteristiche variano al variare del tempo). Finora sono state presentate due delle pi` importanti distribuzioni. per quanto le prestazioni in termini di definizione del segnale siano assolutamente peggiori. Di essa si ` detto che ha molti vantaggi. continuavano a nascere distribuzioni tempo-frequenza. e la conseguente presenza di cross-terms. ma. pi` o meno correlate tra loro. senza che esistesse una classificaziou ne in grado di catalogarle e differenziarle per gli aspetti fondamentali. in a molti casi. enorme problema: la bilie nearit`. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA lisi del segnale. introo ducendo una classe di distribuzioni. ossia termini incrociati che. Tra gli anni ’40 (periodo in cui nei laboratori Bell venne ideato lo spettrogramma) e ’60 vennero pubblicati diversi lavori nei quali si definivano.3 La Classe di Cohen Nella scorsa sezione ` stata descritta e caratterizzata una delle pi` importanti die u stribuzioni in ambito di tempo-frequenza: la distribuzione di Wigner-Ville. ossia lo spetu trogramma e la suddetta Wigner-Ville. ma anche un grosso. Nel 1966 Leon Cohen innov` lo studio dell’analisi in tempo-frequenza. disturbano violentemente la rappresentazione del segnale in un dominio tempo-frequenza. in un articolo del Journal of Mathematical Physics. diverse distribuzioni tempo-frequenza. senza partire da schemi ben definiti.

Di fatto. τ )e−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu dudτ dϑ Dove il “kernel” ` dato dalla funzione ϕ(t. ` proprio questa funzione filtrante: a seconda della e rappresentazione che si intende ottenere e a seconda dei segnali che si intendono trattare. al fine di imporre queste caratteristiche. LA CLASSE DI COHEN 65 dere tutte le distribuzioni tempo-frequenza.1 Propriet` generali del kernel a La differenziazione delle varie distribuzioni in tempo-frequenza sono generate dai diversi kernel applicabili alla distribuzione di base.3. il “kernel”. un’enorme analogia con una distribuzione precedeno temente analizzata. ossia la Wigner-Ville. ν) = −∞ 1 x∗ u − τ 2 1 x u+ τ 2 ϕ(ϑ. cercando di eliminare i cross-terms mediante l’applicazione di una funzione supplementare. e a meno del problema dei cross-terms. Al fine di ottenere una determinata distribuzione in tempo-frequenza. a 3. in questa formula. e Si osservi la formula. a partire o dalla Wigner-Ville.3. poich´ essa contiene elementi gi` analizzati in precedenza: e a si pu` notare. e classificarle in base a un parametro: il cosiddetto “kernel” della distribuzione. Quello che si pu` fare. ossia una funzione in grado in qualche modo di “filtrare” il contributo dei cross-terms. ` utilizzarla come “prototipo” per tutte le altre distribuzioni e tempo-frequenza. converr` utilizzare un kernel piuttosto che un altro. l’osservazione di Cohen fu proprio basata sulla Wigner-Ville: essa ` un’ottima distribuzione in tempo-frequenza.3. riconducibili alle condizioni e gi` studiate precedentemente. ossia alla Wigner-Ville. Si propone la formulazione della “classe generale” o “classe di Cohen”. utilizzano do la classificazione di Cohen. a Ci` in cui differiscono dunque le varie distribuzioni tempo-frequenza. Il kernel dunque altri non rappresenta che una funzione di filtraggio. a . ` possibile selezionare e come kernel funzioni dotate di diverse caratteristiche. dunque. ` necessario proporre alcune condizioni. in modo da ottenere informazioni generali. ν). ossia l’espressione a partire dalla quale si ottengono tutte le rappresentazioni tempofrequenza: +∞ +∞ −∞ +∞ −∞ C(t. in grado di ridurre il contenuto dei cross-terms. a costo di peggiorare tuttavia le altre propriet` della distribuzione di Wigner-Ville.

a tal fine. ` necessario integrare l’ee spressione della classe di Cohen nella variabile complementare. Si considera ad esempio il marginale rispetto al tempo. o o di fatto. il principio di indeterminazione ` verificato se e . si pu` notare che ci` o o o equivale a dire: +∞ +∞ = −∞ −∞ ϕ(ϑ. ponendo un integrale pari a una delta di Dirac: +∞ ϕ(ϑ. si pu` dimostrare che la o condizione affinch´ la marginale spettrale sia rispettata. ci` che si otterr` e o a sar` semplicemente la stessa espressione della classe di Cohen. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA Marginali Al fine di ricavare una condizione generale per il kernel affinch´ la distribuzione e appartenente alla classe di Cohen soddisfi i marginali. 0)ej2πϑ(u−t) dϑ = δ(t − u) −∞ L’unico modo in cui ci` pu` capitare. osservando le analogie del capitolo precedente. ν)dν = −∞ +∞ +∞ −∞ +∞ −∞ = −∞ 1 δ(τ )x∗ u − τ 2 1 x u+ τ 2 ϕ(ϑ. 0) = 1 Questa ` la condizione che deve essere rispettata affinch´ la condizione sul mare e ginale temporale sia verificata. 0) |x(u)|2 ejϑ(u−t) dϑdu Si impone a questo punto che questa espressione sia uguale al modulo quadro di x(t). dunque l’integrazione va fatta rispetto alla frequenza. ` avere una funzione ϕ tale per cui: o o e ϕ(ϑ. In maniera del tutto duale.66 CAPITOLO 3. Ci` si pu` ottenere. riguardo il principio di indeterminazione: o come precedentemente affermato. poich´ nessuna espressione dipende direttamente da ν. τ )e−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu dudτ dϑ = Da ci`. bisogna far in modo da “eliminare” un integrale. τ ) = 1 Da qui si pu` aggiungere una nota. all’interno del cui a integrale si moltiplica per una δ(τ ): +∞ C(t. ` semplicemente: e e ϕ(0.

e a √ Dato xsc = a x(at). allora la traslazione nel tempo e in frequenza non sar` applicabile. ` il fatto che essa abbia l’energia normalizzata a 1. ν)dνdt −∞ E osservando il fatto che tutti i conti tendono a ridurre l’integrale al solo valore del kernel.3. si normalizza il kernel a 1. Questo fatto si e pu` verificare se e solo se ` verificata la seguente condizione: o e ϕ(0. se dunque si verificano entrambe le condizioni sul kernel appena presentate. ν) = C(t − t0 . Energia totale Una delle condizioni che si possono desiderare.3. se l’istante temporale o la posizione spettrale che si considera influenza il valore del kernel scelto. ν − ν0 ) Riscalamento Una propriet` introdotta solo in un contesto teorico e generico. si pu` dimostrare (si tralascia la dimostrazione) il fatto che la cao ratteristica del kernel della distribuzione tale per cui si verifichi la condizione ` la e sua indipendenza da tempo e frequenza: ϕ(ϑ. valutato per τ = ϕ = 0. ` la propriet` del riscalamento. 0) = 1 Ci` si potrebbe dimostrare calcolando: o +∞ −∞ +∞ C(t. si pu` dire che valga il principio di o indeterminazione sulla distribuzione tempo-frequenza. ` necessario e e che esso venga trattato come: x(t) −→ ej2πν0 t x(t − t0 ) In tal caso. al fine di avere una densit` con a significato fisico. LA CLASSE DI COHEN 67 e solo se entrambe le marginali sono rispettate. τ ) ` una funzione delle variabili ϑ e e τ . si vorrebbe che: . da qui. ma non ancora a riscontrata in una distribuzione tempo-frequenza. Traslazione in tempo e in frequenza affinch´ un segnale x(t) sia traslato di un tempo t0 e di una frequenza ν0 . a ossia non sar` possibile dire che: a x(t) −→ ej2πν0 t x(t − t0 ) =⇒ Ctras (t.

τ )e−j2πϑt dϑ = 0. Come si pu` immaginare. sono valide le seguenti propriet`. la distribuzione progettata a partire dalla classe di Cohen rispetta la propriet` di riscalamento. −∞ |τ | = 2 |t| E per quanto riguarda la frequenza: +∞ ϕ(ϑ. −∞ |τ | ≤ 2 |t| Per quanto riguarda la frequenza: +∞ ϕ(ϑ. Si descriver` a u a esclusivamente la condizione nel tempo. Nel caso di distribuzioni bilineari. τ )e−j2πτ ν dτ = 0. −∞ |ϑ| ≤ 2 |ν| La condizione sul supporto finito forte ` ancora pi` stringente: supporto finito e u forte significa che la distribuzione vale zero per un certo intervallo in cui il segnale vale zero. ν) = C at. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA ν a Questa condizione ` verificata se e solo se il kernel ` una funzione del solo prodotto e e delle due variabili: anzich´ variare nelle due singole variabili ϑ e τ . poich´ quella in frequenza ha motivazioni e del tutto analoghe a quella nel tempo. per a quanto riguarda il tempo: +∞ ϕ(ϑ. e dopo che smetta di assumerne. ci` si pu` identificare mediante la seguente o o condizione: +∞ ϕ(ϑ. a Csc (t. Supporto finito debole e forte Esistono due condizioni per quanto riguarda sia la propriet` del supporto finito a debole sia per la propriet` del supporto finito forte. il kernel deve e variare secondo una funzione del prodotto delle due variabili. Affinch´ sia verificata la propriet` del supporto finito debole. a o quella del supporto finito forte sar` pi` stringente rispetto all’altra. ossia ϑ · τ . τ )e−j2πϑt dϑ = 0.68 CAPITOLO 3. τ )e−j2πτ ν dτ = 0. ` necessario che e a e la distribuzione valga zero prima che il segnale incominci ad assumere valori non nulli. A questa condizione. −∞ |ϑ| = 2 |ν| .

3.2 Distribuzione di Choi-Williams Si vuole proporre a questo punto una delle pi` significative applicazioni teoriu co/pratiche nate in seguito alla classificazione di Cohen: la funzione di distribuzione di Choi-Williams. ν). si pu` provare a motivare. ` quella e di utilizzare un filtro di tipo passa basso. Cx (t. Come precedentemente detto. la funzione “kernel” rappresenta sostanzialmente un filtro. Altro modo di vedere la cosa. e Questo andamento potrebbe ricordare un concetto molto noto in elettronica: quello di filtro passa-basso. e dunque la soluzione avr` un andamento di tipo esponenziale.3. al fine di tentare di eliminare i disturbi provocati dai cross-terms. e attualmente ` una delle distribuzioni pi` utilizzate e u in ambito di studio di segnali non-stazionari. τ ) = e− (ϑτ )2 σ Dove σ ` un parametro modificabile a seconda del segnale e del tipo di filtraggio. sar`. LA CLASSE DI COHEN 69 3. la proposero per la prima volta. essendo l’esponenziale a l’autofunzione dell’operatore “derivata”. quantomeno sotto un punto di vista molto intuitivo. La distribuzione risultante. ν) = −∞ 1 x∗ u − τ 2 1 x u+ τ 2 e− (ϑτ )2 σ e−j2πϑt−j2πϑν−j2πϑu dudτ dϑ Se ne esaminano a questo punto le principali caratteristiche: . atto a eliminare i contributi dei cross-terms provocati dalla bilinearit` della a funzione di distribuzione di Wigner-Ville. antitrasformando questa espressione. L’idea di Choi e Williams. l’equazione risultante del circuito ` differenziale del primo ordine.3. sostituendo le espressioni: a +∞ +∞ −∞ +∞ −∞ CCW (t. ` e possibile ritrovare una funzione di tipo esponenziale. ` il fatto che un filtro passa basso si realizza con un condensatore in un ramo in pae rallelo al circuito. il o significato del kernel applicato da Choi e Williams: ϕ(ϑ. Traendo ispirazione dalla parola “filtro”. nel 1989. dunque. Il nome della distribuzione deriva dagli studiosi che. una funzione di trasferimento del tipo: H(jω) = 1 jω + jω0 Presenta un polo sulla pulsazione −ω0 . Come ` ben noto dallo studio dell’Elettrotecnica e e dell’Automatica.

invece. ad esempio. il kernel senza dubbio varr` 1. nella fattispecie a seconda di come si sceglie σ. utilizzando la nozione a precedentemente introdotta: +∞ ϕ(ϑ. sia che τ = 0. Marginali Si pu` verificare banalmente. τ )e−j2πϑt dϑ = −∞ πσ − σt2 e 4τ 2 τ2 Come si pu` vedere. utilizzando le propriet` precedentemente ricavate. a meno che non si considerino valori di e σ sufficientemente elevati. osservando infatti l’espressione del kernel: ϕ(ϑ. τ ) = ϕ(ϑ. o a che il kernel di Choi-Williams soddisfa entrambe le marginali. ` ridurre l’interfee renza dovuta ai termini incrociati nati a causa della bilinearit` della distribuzione a di Wigner. si potr` avere un diverso effetto di a filtraggio sulla distribuzione in tempo-frequenza. ma quindi o . τ ) = e− (ϑτ )2 σ Sia che ϑ = 0. in teoria la condizione sul supporto forte non ` rispettao e ta.70 CAPITOLO 3. A seconda di come si “impostano” i parametri della Choi-Williams. Come si pu` osservare dall’espreso sione del kernel. la condizione che permette la validazione della propriet` del supporto deboa le. il parametro σ regola “quanto” viene introdotto il peso del kernel nella distribuzione complessiva: se il valore di σ ` molto elevato. come dovrebbe ormai esser ben noto. si e pu` vedere che l’argomento dell’esponenziale tende asintoticamente a 0. in modo da permettere che l’esponenziale assuma valori sufficientemente bassi da essere considerati simili a 0. tendenzialmente non ` valida. 0) = 1 Riduzione dell’interferenza di cross-term Lo scopo per cui vengono progettate distribuzioni in tempo-frequenza basate sull’uso di kernel di Choi-Williams. quantomeno in prima approssimazione. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA Propriet` del supporto finito forte e debole a Si esamina a questo punto la propriet` del supporto finito. dunque entrambe le a marginali saranno soddisfatte: ϕ(0.

come precedentemente effettuato nelle due grandi distribuzioni tempo-frequenza proposte. Cambiando il tipo di distribuzione.3.3. poich´ tendenzialmente non presenta e e “sovrapposizioni di frequenze”. Chirp lineare singolo Viene proposta l’analisi del primo esempio. se i futuri o . per produrre un diagramma tempo-frequenza basato sulla distribuzione di Choi-Williams.3. rispetto alla precedente Wigner-Ville. limitando dunque gli effetti negativi. ossia il chirp lineare semplice. si user` il comando: a tfrcw(sig0) Il calcolatore ha dunque prodotto il seguente risultato: Nel caso del chirp lineare semplice si ottiene un risultato pi` definito rispetto u allo spettrogramma. che dovrebbero diventare meno influenti. ma assolutamente meno definito rispetto alla distribuzione di Wigner-Ville. ma un’attenuazione dei cross-terms. comportando perdita di informazione. LA CLASSE DI COHEN 71 l’esponenziale a valere 1. Come in ogni cosa. cambia ovviamente il comando che si utilizza al fine di produrre l’analisi in tempo-frequenza. il segnale appena studiato ` tuttavia molto semplice. dall’altro un sigma troppo basso potrebbe comportare un filtraggio troppo elevato e quindi danneggiare eccessivamente le informazioni sul piano tempo-frequenza.3 Alcuni esempi teorico/pratici Viene infine presentata. o Unica nota: il fatto di “filtrare” la distribuzione tempo-frequenza non ` seme pre positivo: utilizzare un filtraggio eccessivo potrebbe comportare una perdita di informazione. e la presenza troppo evidente di termini incrociati. che per l’analisi di questo segnale risulta essere la migliore. si pu` immaginare che un valore elevato di σ non sia troppo indicato. ad esempio una perdita di risoluzione in tempo-frequenza. 3. in questo caso. La distribuzione tempo-frequenza con kernel unitario ` la e Wigner-Ville. se da un lato dunque un σ elevato comporterebbe un filtraggio troppo basso. A priori ci si pu` aspettare un risultato peggiore in termini di definizioo ne. ` necessario trovare un buon compromesso tra filtraggio e definizione e in tempo-frequenza. in modo da ottenere un buon risultato. una serie di esempi pratici ottenuti mediante il TFTB. ossia la presenza di diverse frequenze per gli stessi tempi. si pu` immaginare che.

ottenendo il seguente risultato: Si pu` a questo punto apprezzare la potenza di questa distribuzione: i cross-terms o sono stati eliminati in maniera del tutto efficace. . nonostante la non eccellente definizione.72 CAPITOLO 3. perdendo senza dubbio parte della risoluzione della distribuzione di Wigner-Ville. Somma di due chirp lineari Si analizza mediante la distribuzione di Choi-Williams la somma dei due chirp lineari. PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA risultati saranno di questa portata. delle tre distribuzioni questa potrebbe essere la migliore. ma senza raggiungere livelli negativi quali quelli dello spettrogramma.

e scarsa presenza di cross-terms. LA CLASSE DI COHEN Segnale sperimentale Viene analizzato il segnale sperimentale: 73 Anche in questo caso il risultato ottenuto sembra essere ottimo: buona definizione. ossia buona localizzazione in tempo e in frequenza. e ottima rimozione dei termini interferenti causati dalla bilinearit` della distribuzione di Wigner. da questi esempi.3. di aver trovato un’ottima o distribuzione tempo-frequenza: localizzazione non ottima ma sicuramente soddisfacente.3. Si pu` certamente dire. a . quantomeno per molte applicazioni.

PRINCIPALI DISTRIBUZIONI TEMPO-FREQUENZA .74 CAPITOLO 3.

infatti. mediante una base ortonormale. Questa introduzione permetter` di introdurre il a secondo obiettivo. sfruttando la teoria introdotta nella trattazione e nell’appendice in questione. strumenti matematici relativamente semplici e che in qualche modo potrebbero essere compresi mediante semplici esempi concernenti il mondo in cui viviamo: l’analisi matematica in una o pi` variabili. A. al fine di realizzare modelli di vario genere.Appendice A Introduzione alla rappresentazione di spazi funzionali La presente appendice si prepone sostanzialmente alcuni obiettivi: un’introduzione ai concetti fondamentali necessari per caratterizzare spazi molto pi` complicati da u studiare rispetto al tipico caso degli spazi vettoriali reali su due o tre dimensioni. mediante l’uso di metodi analitici 75 . verr` proposta una delle rappresentaa zioni classiche di segnali in tempo-frequenza. di funzioni appartenenti a una ben determinata classe. il mondo ` modellizzabile mediante un semplice spazio e vettoriale euclideo continuo di dimensione 3. introduzione a partire dalla quale si proporranno metodi per la rappresentazione di spazi di dimensioni finite e infinite. A meno di effetti relativistici.1 Introduzione agli spazi funzionali La fisica per molti anni (fino all’avvento della cosiddetta “fisica moderna”) ha potuto utilizzare. introduce metodi in grado di studiare sotto un punto di vista u qualitativo e quantitativo fenomenologie presenti in spazi molto semplici da vedere e modellizzare. ossia considerare le serie di Fourier come esempio banale di sviluppo. sulla falsa riga delle serie di Fourier. di fatto. R3 . dal momento che sono molto simili al mondo in cui viviamo.

Una metrica su di un insieme M ` una funzione d : M × M −→ R che soddisfi e le seguenti propriet`. sui quali identificare e utilizzare vari modelli. quali la convergenza di successioni a o la continuit` di funzioni. z) ≥ d(x. ` necessario “pretendere” qualcosa da esso. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI introdotti su spazi di questo tipo. nello spazio in studio. A. y) ≥ 0. la nascita di nuovi spazi sui quali ` necessario e operare. ` possibile studiare fenomenologie riguardanti la e meccanica. Alla base della possibilit` di studiare un determinato a a spazio. • d(x. poich´ potrebbe stravolgere la vecchia concezione di e e spazio. • d(x. la fluidodinamica. o non ` assolutamente semplice. a partire da nozioni ben o e e comprese. La nascita di nuove branche della fisica.1 Spazi metrici Uno spazio metrico ` un concetto astratto che permette di studiare elementi anae litici basilari gi` affrontati nell’analisi classica. una definizione di spazio. y) = 0 ⇐⇒ x = y.1. ` cercar di “generalizzare”. un buon modo per definire gli “spostamenti” su di uno spazio ` quello di introdurre un concetto in grado di definire. Quello che si intende fare dunque ` cercare spazi nei quali sia possibile e definire una “metrica”. . ossia una funzione in grado di rappresentare. l’ottica e tutte le altre branche della cosiddetta “fisica classica”. ottenendo caratteristiche minimali che uno spazio deve possedere al fine di essere caratterizzabile. y) + d(y. la concezione di spazio n-dimensionale. x). ha comportato.76APPENDICE A. z ∈ M : • d(x. z) ( Diseguaglianza di Minkowski. ossia identificare caratteristiche e che possono essere utilizzate per classificare i vari tipi di spazi esistenti. y) = d(y. al fine di introdurre una modellistica completa. y. l’elettromagnetismo. riportandosi ad un concetto intuitivo. il concetto di distanza. costruire da zero una teoria. spazi ben pi` complicati da studiare e meno riconducibili alla nostra conu cezione di “spazio”: il fatto di introdurre nella fisica componenti aleatorie introduce la necessit` di utilizzare spazi ad esempio con un numero infinito di dimensioni. o a non euclidei. • d(x. Come si pu` immaginare. o Diseguaglianza triangolare ). la termodinamica. a Per ogni x. appartenenti alla cosiddetta “fisica moderna”. una e distanza. ci` che ` stato fatto. in un dato spazio.

esiste un N ∈ N tale per cui: d(x. ` possibile dire le stesse cose in o e e differenti maniere. Si sappia che. ` possibile definire il concetto di limite e della successione a partire da questo concetto. limitare il dominio della metrica d e a N . dato N un sottoinsieme dello spazio metrico M (con metrica d). per ogni x. Si noti che su di un insieme M potrebbe essere possibile definire pi` di una u metrica (a condizione che essa non sia composta da un singolo punto). dato ε > 0. si sceglie di introe durre alcune ulteriori definizioni e teoremi riguardanti la convergenza di successioni su spazi metrici. Non si approfondisce l’argomento. n → ∞ Si pu` a questo punto introdurre un teorema molto importante: data {xn } una o successione convergente in uno spazio metrico (M. ` possibile. d) “spazio metrico”. le precedenti definizioni sono equivalenti a: d(x. d).1. d). xn ) → 0. m. data la successione {xn } definita nello spazio metrico (M. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI 77 Se la funzione d ` una metrica su M . o essa ` detta “successione di Cauchy” se: e ∀ ε > 0 ∃N ∈ N : d(xm . se tuttavia a partire da un dato insieme M ` evidente quale sar` la conseguente metrica utilizzata. xn ) < ε ∀m. xn ) < ε ∀n ≥ N Come nel caso dell’analisi in una variabile. e u Data una successione {xn } in uno spazio metrico (M. poich´ non fondamentale ai termini della trattazione. essa si dice “convergente” a un certo x ∈ M se. poich´ pi` avanti potrebbero tornare utili. dunque N ⊂ M . allora la coppia (M. n ≥ N A partire da ci` che ` stato finora definito. d). dicendo che: lim xn = x n→∞ A partire da ci`. d) ` chiamata “spazio e e metrico”. xn ) → 0. allora: • Il limite x = lim xn n→∞ . d(xm . y ∈ N .A. e a spesso si riduce la notazione chiamando direttamente M e non la coppia (M. ottenendo quella comunemente detta “metrica indotta”. n → ∞.

Per ogni insieme chiuso A ⊂ N . • f ` continua su M se e solo se sono valide entrambe le seguenti condizioni: e 1. dM (x. Per ogni insieme aperto A ⊂ N . dN ). e . (N. e A partire da questo teorema ` possibile definire diverse propriet` e classi di e a sottoinsiemi di spazi metrici. dM ). e • Ogni sottosuccessione di {xn } converge a x. date per scontate. e Vale. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI esiste ed ` unico. tuttavia si pu` immaginare che esistano enormi analogie con a o le nozioni topologiche dell’analisi in pi` variabili. e e • La funzione f ` uniformemente continua su M se: e ∀ε > 0 ∃δ > 0 : ∀x. il seguente teorema: date (M. dM ) e (N. non si proseguir`. l’insieme f −1 (A) ⊂ M ` ancora chiuso. data la funzione f : M −→ N : • La funzione f ` continua sul punto x ∈ M se: e ∀ε > 0 ∃δ > 0 : dN (f (x). si sceglie dunque di privilegiare u alle nozioni topologiche.78APPENDICE A. y) < δ =⇒ dN (f (x). introducendo una topologia per spazi di questo tipo. ∀y ∈ M • La funzione f ` continua su M se ` continua su ogni punto di M . dM ) con xn convergente a x. alcune ulteriori nozioni. l’insieme f −1 (A) ⊂ M ` ancora aperto. y ∈ M. e f : M −→ N una funzione. a partire da queste definizioni. dN ) converge alla funzione f (x). f (y)) < ε. dN ) spazi metrici. la successione di funzioni {f (xn )} in (N. f (y)) < ε Dove δ ` un numero scelto indipendentemente da x e y. allora: • f ` continua su x ∈ M se e solo se per ogni successione {xn } definibile sullo e spazio metrico (M. concernenti la continuit` delle funzioni su spazi metrici. e 2. • {xn } ` una successione di Cauchy. dal momento che le nozioni topologiche non sono fondamentali per la trattazione. a Dati gli spazi metrici (M.

A.1. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI

79

Uno spazio metrico (M, d) si dice completo se ogni successione di Cauchy ` e convergente nel suddetto spazio metrico. Allo stesso modo, dato A ⊂ M , A ` e completo se ogni successione di Cauchy in A converge a un elemento di A. Un generico spazio vettoriale di k dimensioni, Fk con k ≥ 1 ` uno spazio mee trico completo; ci` ` abbastanza intuitivo: si tratta di una semplice estensione a o e k dimensioni della retta reale. Non ` purtroppo assolutamente garantito il fatto e che uno spazio metrico sia completo, anche se gli esempi considerati nel seguito dell’appendice lo saranno. Al fine di completare le nozioni preliminari atte a definire gli spazi su cui si operer`, si introduce un’ulteriore definizione, con alcune conseguenze ad essa annesse: a la definizione di compattezza. Dato uno spazio metrico (M, d), un insieme A ⊂ M ` compatto se ogni suce cessione {xn } in A contiene una sottosuccessione che converga a un elemento di A. Un insieme A ⊂ M ` relativamente compatto se la chiusura A ` compatta. Se e e l’intero insieme M ` compatto, allora lo spazio metrico (M, d) ` uno spazio metrico e e compatto. Dato uno spazio metrico (M, d) e un sottoinsieme di M , A ⊂ M , allora: • Se A ` completo allora esso ` chiuso; e e • Se M ` completo allora A ` completo se e solo se ` chiuso; e e e • Se A ` compatto allora esso ` chiuso e limitato; e e Vale il teorema di Bolzano - Weierstrass: ogni sottoinsieme chiuso e limitato di uno spazio vettoriale a k dimensioni ` compatto. e La compattezza ` una propriet` molto potente e importante, ma spesso ` difficile e a e da ottenere; il teorema di Bolzano - Weierstrass riesce a garantirla per un grosso insieme di spazi; nella teoria pi` generale, quella degli spazi metrici, si han situazioni u differenti: spesso, gli spazi metrici sono costituiti da insiemi di funzioni definite su altri spazi (questo, capita spesso parlando di analisi funzionale). Limitandoci a parlare di spazi vettoriali, dei quali studieremo in sostanza una “famosa estensione” (gli spazi di Hilbert), si pu` introdurre un altro teorema piuttosto interessante. o Dato uno spazio metrico compatto (M, d), data una funzione f : M −→ F continua, allora esiste una costante b > 0 tale per cui |f (x)| ≥ b ∀x ∈ M

80APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Ossia, f ` limitata. Se nel dettaglio F ≡ R, allora l’estremo superiore (sup) e e inferiore (inf) della funzione esistono e sono finiti, ossia esistono xs e xi , xs , xi ∈ M , tali per cui: f (xs ) = sup {f (x) : x ∈ M } , f (xi ) = inf {f (x) : x ∈ M }

A.1.2

Spazi normati

Si ` detto che pu` essere molto importante, al fine di caratterizzare spazi complicati, e o introdurre un concetto di distanza. Un ulteriore concetto molto interessante sotto il punto di vista dell’attuale trattazione ` quello di “norma”: come in spazi vettoriali e ordinari, quali R2 o R3 si pu` introdurre l’idea di “lunghezza” di un vettore, in spazi o vettoriali generici, ad esempio infinito-dimensionali, si pu` introdurre un concetto o analogo, ossia il gi` citato concetto di norma. a Dato un generico spazio vettoriale X definito a partire da F, una norma su X si definisce come una funzione ||.|| : X −→ R tale per cui qualsiasi punto x, y ∈ X e α ∈ F ` tale da: e • ||x|| ≥ 0; • ||x|| = 0 se e solo se x = 0; • ||αx|| = |α| ||x||; • ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||. Se nello spazio vettoriale X esiste una norma, allora esso ` anche chiamato e “spazio vettoriale normato” o “spazio normato”. Se X ` uno spazio normato, viene e detto “vettore unit`” qualsiasi x tale per cui ||x|| = 1. a Spazi normati finito-dimensionali Gli esempi pi` basilari di spazi normati sono sicuramente quelli finito-dmensionali. u Si pu` dimostrare che qualsiasi spazio finito-dimensionale sia normato, anche se la o norma dipende dalla scelta della base utilizzata per generare lo spazio. Su ciascuno spazio si possono introdurre diversi tipi di norme, in diverse maniere; a seconda delle caratteristiche dello spazio, tuttavia, una norma potrebbe essere scambiata con un’altra; si introducono a tal scopo alcune definizioni. Dato lo spazio vettoriale X, e date ||.||1 e ||.||2 due norme su X, si dice che le due norme siano equivalenti se esistono m e M tali per cui, per ogni x ∈ X:

A.1. INTRODUZIONE AGLI SPAZI FUNZIONALI

81

m ||x||1 ≤ ||x||2 ≤ M ||x||1 A partire dalla definizione di norma, ` possibile trovare un collegamento con gli e spazi metrici. Dati nella fattispecie X uno spazio vettoriale, e date ||.|| e ||.||1 norme sullo spazio vettoriale X, date d e d1 le metriche definite da d(x, y) = ||x − y||, d1 (x, y) = ||x − y||1 , supposto che esista un K > 0 tale per cui ||x|| ≤ K ||x||1 per ogni x ∈ X, data {xn } una successione su X • Se {xn } converge a x nello spazio metrico (X, d1 ) allora {xn } converge a x nello spazio metrico (X, d); • Se {xn } ` una successione di Cauchy sullo spazio metrico (X, d1 ) allora {xn } e ` una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d). e A partire da ci` ` possibile introdurre dei corollari in grado di caratterizzare uno oe spazio metrico metrico a partire dalla conoscenza delle carattestiche di un altro: data {xn } una successione definita sullo spazio vettoriale X: • La successione {xn } converge a x nello spazio metrico (X, d) se e solo se essa converge a x anche nello spazio metrico (X, d1 ); • La successione {xn } ` di Cauchy nello spazio metrico (X, d) se e solo se lo ` e e anche nello spazio metrico (X, d1 ); • Lo spazio metrico (X, d) ` completo se e solo se anche (X, d1 ) ` completo. e e Spazi di Banach Parlando nella fattispecie di spazi infinito-dimensionali, dato ad esempio uno spazio vettoriale X, ` possibile che esistano differenti norme su X non equivalenti. Nele la fattispecie, oltre a questa propriet`, vi sono altre propriet` non estensibili in a a maniera naturale al caso di spazi infinito-dimensionali. Ci` che si intende fare in o questa sottosezione, dunque, ` ricercare, un insieme di propriet` basilari per gli spazi e a infinito-dimensionali, in modo da poter introdurre una teoria basilare sugli spazi di Hilbert. A partire da tutti i teoremi colleganti norma, metrica e completezza introdotti su spazi finito-dimensionali, si introduce una fondamentale classe di spazi: gli spazi di Banach.

82APPENDICE A. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Per spazio di Banach si intende un generico spazio vettoriale normato completo rispetto alla metrica associata alla norma. Si completa ora il discorso generale sugli spazi normati, introducendo un ultimo teorema, in grado di permettere una migliore classificazione degli spazi di Banach: • Ogni spazio vettoriale normato finito-dimensionale ` uno spazio di Banach; e • Se X ` uno spazio metrico compatto allora l’insieme delle funzioni continue e definite su X, CF (X), ` uno spazio di Banach; e • lp ` uno spazio di Banach, per 1 ≤ p ≤ ∞; e • Se X ` uno spazio di Banach e Y ` un sottospazio lineare di X, allora Y ` uno e e e spazio di Banach se e solo se Y ` chiuso in X. e

A.2
A.2.1

Spazi infinito-dimensionali
Prodotti scalari

Sono state introdotte le principali idee in grado di permettere una caratterizzazione di un generico spazio. Come si sa dallo studio dell’algebra lineare, e dall’introduzione della scorsa sezione, ` possibile identificare la “lunghezza di un vettore” mediante e una funzione detta “norma”. Un altro concetto molto importante, assieme a quello di norma, ` quello di “proe dotto scalare”. Come si sa dalla fisica, un significato attribuibile, in uno spazio finito-dimensionale (esempio classico utilizzato in fisica e ingegneria ` lo spazio vete 3 toriale reale tridimensionale, R ), il prodotto scalare tra due vettori appartenenti allo spazio rappresenta una proiezione del primo vettore sul secondo. Dati due vettori a, b ∈ R3 : a= a1 a2 a3 a|b b= b1 b2 b3

a1 b1 + a2 b2 + a3 b3

Ci` si pu` esprimere anche in forma polare: o o a|b = ||a|| ||b|| cos(ϑ) Dove come norme si utilizza la norma 2, o norma euclidea:

A.2. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI

83

||a|| =

a2 + a2 + a2 ; 3 2 1

||b|| =

b2 + b2 + b 2 3 2 1

E ϑ ` l’angolo compreso tra i due vettori. e In un generico spazio vettoriale reale X, per prodotto interno si definisce una funzione .|. definita su X × X −→ R tale per cui, per ogni x, y, z ∈ X, e α, β ∈ R: • x|x ≥ 0; • x|x = 0 se e solo se x = 0; • αx + βy|z = α x|z + β y|z ; • x|y = y|x . Nel caso lo spazio X anzich´ reale sia complesso, la quarta propriet` assume una e a variante: x|y = y|x Dato X un generico spazio dotato di prodotto scalare, dati x, y ∈ X, allora: • | x|y |2 ≤ x|x · y|y • La funzione ||.|| : X −→ R definita come ||x|| = x|x
1 2

` una norma su X. e

Il fatto che siano valide le precedenti affermazioni ` fondamentale al fine di e introdurre uno degli elementi pi` interessanti in ambito di spazi sui quali ` definiu e to un prodotto scalare: la diseguaglianza di Cauchy-Schwartz; la prima delle due affermazioni si pu` infatti riscrivere come: o | x|y | ≤ ||x|| ||y||

A.2.2

Ortogonalit` a

Introdurre i prodotti scalari ` fondamentale al fine di introdurre il concetto di “fase” e per generici vettori appartenenti a generici spazi. Come si sa, su di uno spazio sul quale ` definito un prodotto scalare, ` valida la diseguaglianza di Cauchy-Schwartz. e e A partire da essa, si pu` dire che: o −1 ≤ x|y ≤1 ||x|| ||y||

84APPENDICE A. dell’angolo compreso tra due vettori. ` la ricerca dell’indipendenza lineare dei vettori appartenenti allo e spazio: come ` noto. e A partire da questo risultato ` possibile introdurre un altro teorema. se combinati e mediante trasformazioni lineari di vario genere. Lo scopo della presente sezione. e2 .. non ha molto senso: quando si ha infatti a che fare con 4. dati i vettori x. dunque i significati geometrici di questo tipo vanno abbandonati. 5. infatti. e em |en = 0 per ogni m = n. ek } ⊂ e X ` detto ortonormale se ||en || = 1 per 1 ≤ n ≤ k. K∈N 2 in questo caso. o infinite dimensioni. Una condizione molto importante. ` possibile proporre dunque la e seguente definizione: dato un generico spazio sul quale ` definito un prodotto scalare. in modo da sfruttare in modo massiccio l’ortogonalit` tra due a vettori. in questo u senso. la sola visualizzazione dello spazio ` estremamente difficile (per non dire impose sibile). INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Quindi si pu` dire che la fase ϑ si pu` definire come: o o ϑ = cos−1 x|y ||x|| ||y|| Questo concetto di fase ` molto semplice da interpretare su spazi “semplici”. formano una cosiddetta “base”. infatti. non ` quella di introdurre rappresentazioni visive. al fine di caratterizzare spazi anche di tipo molto particolare. Quando ci si trova in uno spazio pi` complicato. y ∈ X. tuttavia... cos(ϑ) = 0. e geometriche di un vettore in un generico spazio. e X. essi sono detti ortogonali se x|y = 0 Introduciamo a questo punto alcune definizioni e alcuni teoremi a partire da questa definizione. un concetto di fase. Una condizione molto interessante che due vettori possono avere tra loro ` e l’ortogonalit`. un insieme di vettori linearmente indipendenti che. riescono a generare l’intero spazio. Dato X uno spazio sul quale ` associato un prodotto scalare. fondamene tale e che da qui in poi permetter` l’introduzione di una caratterizzazione totale a . . quali e l’ormai classico spazio vettoriale di dimensione 2 (piano): si tratterebbe. ossia il fatto che la fase compresa tra loro sia pari a: a π K . bens` ottenere particolari condizioni ı in grado di facilitare lo studio di spazi per ora impossibili da caratterizzare. l’insieme {e1 . A partire dalla definizione di prodotto scalare.

.. Vediamo perch´ tutto ci` ` e o e possibile: • Si ` detto che l’insieme ortonormale ` una base per lo spazio. Proiettare significa considerare il peso. in altre parole. pu` essere intuitivamente presentato come la somma di tutte le proiezioni o del vettore su ciascun elemento della base ortonormale. anche in questi spazi generici. rispetto al vettore. mentre il fatto e a che siano generatori. qualsiasi elemento (vettore) x ∈ X pu` essere espresso o come: k x= n=1 x|en en Ossia. valga il principio o di sovrapposizione degli effetti. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 85 di una larga classe di spazi: ogni insieme ortonormale di dimensione k. Il fatto che la combinazione pesata sia ottenuta mediante una somma. infatti. per “base” si intende un insieme di vettori tali da essere dei generatori linearmente indipendenti. ` possibile dal momento che tutti gli spazi in studio sono rigorosamente e lineari. con e la dimensione dello spazio in questione. e il fatto che si possa interamente ottenere il risultato come “somma” delle proiezioni.. dunque chiusi rispetto all’operazione di somma e di moltiplicazione per scalare. dunque che la somma permetta di avere una combinazione valida. ci` o significa che. . formato da {e1 . che una base ` un insieme di vettori e in grado di rappresentare qualsiasi vettore appartenente allo spazio. . • Molto interessante ` il fatto che la combinazione con la quale si combinano i e vari elementi ` dato da una semplice somma pesata: ciascun “peso” ` dato dalla e e proiezione. e allora l’insieme in questione rappresenta una base ortonormale per lo spazio. ottenuta come si pu` immaginare mediante prodotto scalare di un o vettore dall’orientamento qualsiasi sullo spazio. ossia in grado di “raggiungere” qualsiasi vettore dello spazio ` dato dal fatto che la dimensione dell’insieme coincide. al fine di chiarificare le idee. dove k ` la dimensione e dello spazio). Come si sa dai corsi di algebra lineare. Il fatto che vi sia indipendenza lineare ` garantito dall’ortonormalit` dei vettori. moltiplicato per il vettore della base ortonormale. Si pu` dire che. Nel caso lo spazio X sia k-dimensionale. Due sono gli elementi particolarmente interessanti in questa rappresentazione: il fatto che ci sia questo concetto di “proiezione”.A. ek } ` linearmente indipendente. per ipotesi. su di un vettore ben definito. della variazione nello spazio a partire da una singola componente (una di k. si vuole ricordare e e e ribadire.2.

che per la sua importanza merita di essere dimostrato: dato X uno spazio k-dimensionale sul quale ` definito un prodotto scalare. se “proiettati” su un qualsiasi vettore di A. data una base ortonormale e {e1 . In altre parole. u . quali ad esempio gli spazi di e Hilbert nel loro significato pi` generico. Per spazio di Hilbert H si intende un qualsiasi spazio sul quale sia definibile un prodotto scalare. tali da essere ortogonali (nel senso precedentemente definito) a qualsiasi vettore appartenente allo spazio A.86APPENDICE A.. ` possibile generalizzare. allora.. .2. ek }. A. ` possibile sviluppare il membro sinistro dell’equazione come: e k 2 k k k k an e n n=1 = m=1 am e m n=1 k an e n k = m=1 n=1 am an em |en = = n=1 an an = n=1 |an |2 Si definisce “complemento ortogonale” di un generico sottospazio A dello spazio X sul quale ` definito un prodotto scalare l’insieme: e A⊥ = {x ∈ X : x|a = 0 ∀a ∈ A} Questo insieme semplicemente contiene l’insieme dei vettori.. fondamentale soprattutto in ambito di spazi a dimensione infinita. che sia completo rispetto alla metrica associata con la norma indotta dal prodotto scalare.3 Basi ortonormali per spazi infinito-dimensionali Finora i risultati sono stati introdotti su di un normale spazio k-dimensionale. per ogni valore di k: k 2 k an e n n=1 = n=1 |an |2 Dimostrazione: considerando l’ipotesi di ortogonalit` e le propriet` del prodotto a a scalare. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Si introduce un teorema. dove k ` un valore finito. come tra poco si vedr`. indipendentemente dal valore e a e di k. appartenenti allo spazio X. il complemento ortogonale dell’insieme rappresenta l’insieme dei vettori tali per cui. In realt`. introducendo il concetto di spazio di Hilbert. avranno proiezione nulla. L’idea di base ortonormale ` molto interessante poich´. i concetti finora pensati. ossia della dimensione dello spazio. e e a essa ` estensibile anche per spazi infinito-dimensionali.

vale la seguente eguaglianza: ∞ 2 ∞ an en n=1 = n=1 |an |2 Questo teorema ` assolutamente fondamentale.2. potr` avere e e a conseguenze rilevabili nel mondo fisico di portata enorme. di alcuni meccanismi fondamentali. per ogni x ∈ X si ha che la serie ∞ | x|en |2 n=1 Converge. In un generico spazio sul quale ` definibile un prodotto scalare X.A. Esiste un risultato molto importante: qualsiasi spazio infinito-dimensionale sul quale sia definito un prodotto scalare. m ∈ N. in modo da permettere la comprensione ulteriore. poich´. come si specificher` in a seguito. una sequenza e {en } ⊂ X ` detta “successione ortonormale” se ||en || = 1 per ogni n ∈ N. se verificato. e sia uguale ad un dato vettore x: ∞ x= n=1 an e n . SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 87 Dato X un generico spazio sul quale ` definito un prootto interno. in seguito. dove m = n. data {an } una successione in F. ` inoltre valida la diseguaglianza di Bessel: e ∞ | x|en |2 ≤ ||x||2 n=1 Dato uno spazio di Hilbert H e data una successione ortonormale {en } in H. allora la serie ∞ an e n n=1 Converge se e solo se ∞ |an |2 < ∞ n=1 In questo caso. e em |en = e 0 per ogni n. contiene una successione ortonormale. Si supponga che la successione della quale si calcola la norma converga. data una e successione {en } ortonormale in X. Si sceglie di dimostrarlo.

dunque. k ∈ N. supposto che la seguente serie e converga: ∞ |an |2 < ∞ n=1 Si pu` dire che per ogni k ∈ N si pu` avere: o o k xk = n=1 an e n Per ogni j. Quindi {xk } ` una successione di Cauchy nello e spazio di Hilbert H e converge. si pu` dire che: o k x|em = lim k→∞ an en em n=1 = am Utilizzando la diseguaglianza di Bessel. essa forma una successione di Cauchy. si pu` dire che: o ∞ ∞ |an | = n=1 n=1 2 | x|en | ≤ ||x||2 < ∞ A questo punto ` stato impostato un bound. con k > j. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Per qualsiasi m ∈ N. e Una condizione necessaria e sufficiente affinch´ la condizione converga ` il fatto e e che: . Da qua. dunque. il teorema ` verificato introducendo il e passaggio al limite: ∞ 2 k 2 k an e n n=1 = lim k→∞ an e n n=1 ∞ = lim k→∞ |an |2 = n=1 = n=1 |an |2 Da qui in teorema ` dimostrato.88APPENDICE A. allora convergono anche le somme parziali. per i teoremi precedentemente introdotti. si pu` dire che: o k 2 k ||xk − xj || = n=j+1 2 = n=j+1 |an |2 Se la serie dei moduli quadri degli an converge a un valore.

Ci` che si sta finora garantendo. in ambito di definizione di basi ortonormali o e rappresentazione di vettori generici. dove i coefficienti scalari sono .2.A. SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 89 {an } ∈ l2 Negli spazi di Hilbert si ha un particolare vantaggio: dato uno spazio di Hilbert H e data una successione ortonormale {en } in H. se il complemento ortogonale dell’insieme delle successioni ortogonali ` nullo. Ci` equivale a dire. Si prover` a questo punto ad attribuire un particolare significato a a questo tipo di rappresentazione. ossia l’intersezione di tutti i sottospazi lineari chiusi di H contenenti le combinazioni lineari degli elementi della successione ortogonale in studio coincida con lo spazio H stesso. completo rispetto alla metrica indotta dalla norma. Dato uno spazio di Hilbert H e data una successione ortonormale {en }. che qualsiasi vettore x apparo tenente allo spazio di Hilbert in questione pu` essere rappresentato mediante una o combinazione lineare degli elementi della successione. dato un generico spazio di Hilbert H. ossia un o generico spazio sul quale sia definito un prodotto scalare. di fatto. allora per qualsiasi x ∈ H la seguente serie sicuramente converge: ∞ x|en en n=1 Questa espressione pu` suggerire qualcosa: tornando indietro di qualche pagina. le seguenti condizioni sono equivalenti: {en : n ∈ N}⊥ = {0} Sp {en : n ∈ N} = H ∞ x= n=1 ∞ x|en en ∀x ∈ H ||x||2 = n=1 | x|en |2 ∀x ∈ H Cosa significa tutto ci`? Beh. ` il fatto o e che un’estensione per k → ∞ della precedente successione converga a un valore prettamente finito. o si pu` ritrovare un’espressione analoga. allora si pu` dire che lo span (insieme delle combinazioni lineari) e o lineare chiuso.

qual ` uno spazio nel quale ci e e si potrebbe ambientare in maniera “idonea” per uno sviluppo di questo tipo? Beh. questo spazio ` uno a e spazio di Hilbert. un’idea potrebbe esser quella di scegliere. Come precedentemente introdotto. Questo sar` lo spazio di partenza. in modulo quadro.4 Serie di Fourier Si introducono a questo punto. Si consideri il seguente insieme di funzioni: E = en (x) = (2π)− 2 ejnx : n ∈ Z Si tratta. poich´ si collega di e e fatto un’informazione riguardante un generico vettore dello spazio alle sue proiezioni sulla base ortonormale utilizzata. calcolate mediante prodotto scalare (con il procedimento di Gram-Schmidt).90APPENDICE A. ossia a partire e da essa ` possibile identificare qualsiasi vettore dello spazio infinito-dimensionale. Per gli studiosi di Teoria dei Segnali. dunque. volendo attribuire un significato fisico. ossia di funzioni sinusoidali elementari. Questo ` un punto chiave per la trattazione. allora la successione {en } ` una base ortonormale per lo spazio H. come uno di tutti i possibili sviluppi in serie. equivale al quadrato della norma del vettore x. La prima cosa ` capire: di tutti gli spazi di Hilbert.2. le cosiddette “serie di Fourier”. Si noti che per ora non ` stata introdotta in alcun modo la e serie di Fourier: si sta introducendo esclusivamente una teoria generale in grado di rappresentare spazi dalle caratteristiche estremamente stravaganti. L2 . come ambiente-base. Se una di queste condizioni ` vae lida. in senso di Lebesgue. dunque ` possibile tentare l’applicazione di tutti i discorsi teorici e precedentemente proposti. ` e 2 ricercare una base per lo spazio LR costituita da funzioni sinusoidali. ossia come il teorema in grado di legare l’energia di un segnale alla somma dei coefficienti della sua serie di Fourier. intesi come combinazione lineare degli elementi di una data base ortonormale in grado di rappresentare qualsiasi vettore in un generico spazio di Hilbert H. 1 . questo teorema potrebbe essere anche riconosciuto come “teorema di Parseval”. come quelli finora descritti. L’idea che si intende utilizzare. e Non si ` fatto cenno alla quarta condizione (anch’essa sufficiente affinch´ si possa e e parlare di base sullo spazio di Hilbert in questione): la quarta condizione afferma che la somma dei moduli quadri di tutte le proiezioni su ciascun vettore della base in grado di generare H. ossia l’insieme R delle funzioni reali integrabili. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI dati dalla proiezione del vettore su ciascuno di essi. per qualsiasi x appartenente a H. A. di un insieme di armoniche.

tuttavia.5 Osservazioni finali Seppur in termini prettamente formali e matematici. considerando n variabile.2. π] ). si ottiene: π 1dx = 2π −π Dal momento che. pu` essere intesa come combinazione lineare delle o proiezioni. A. essa oe ` ortonormale. ` stato ottenuto un e risultato con un forte significato fisico. Considerando la tradizionale estensione di prodotto scalare tra due funzioni: = +∞ f (x)|g(x) = −∞ f (x)g ∗ (x)dx Si possono ottenere risultati del tutto analoghi. dunque.2. nello spazio di partenza (ossia L2 [−π. o Se m = n.A. si pu` dire che il risultato finale sia normalizzato a 1. su di una base di funzioni sinusoidali. e C La serie di Fourier. anzich´ in un e insieme discreto. in un insieme con la potenza del continuo (R). Il fatto di aver ottenuto la serie di Fourier . dunque. In maniera del tutto analoga ` e possibile definire la trasformata di Fourier. l’esponenziale complesso si riduce a diventare un’unit`: a ej0 = 1 Quindi. integrando. considerandone un’estensione continua mediante l’integrazione: em |en 1 = 2π +π ej(m−n)x dx −π Consideriamo a questo punto il seguente fatto: se m = n. la classe di funzioni da noi scelta ` normalizzata per e 2π. si ottiene. dato k = m − n: π ejkx dx = −π 1 jkx e jk π −π = 1 jkπ e − e−jkπ = jk 1 jkπ e − ejkπ = 0 jk Ci` ` molto interessante: data una generica successione di armoniche ejnx . SPAZI INFINITO-DIMENSIONALI 91 Si calcola il prodotto scalare della funzione.

INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI (e. . per due grandezze. come gi` accennato nel corso della trattazione. ` sicuramente valida per una classe di pi` e u funzioni. ` equivalente alla somma dei moduli quadri dei coefficienti e ottenuti mediante la proiezione della funzione su ciascun elemento i-esimo della base scelta (nel nostro caso. risulta impossibile ottenere informazioni locali quali quelle riguardanti l’analisi in tempo-frequenza. bens` “globali”. enorme limite. o segnali. La cosa non ` in alcun modo limitante: nel mondo fisico / ingegnee ristico. molto spesso. avere informazioni su “ciascun coefficiente”. esistenti su di uno spazio vettoriale di tre dimensioni. Come detto nell’introduzione all’appendice. π]. nella fisica. quello dello spazio L2 [−π. di una certa funzione appartenente all’insieme delle combinazioni lineari delle funzioni appartenenti allo spazio. la nascita della fisica moderna. dotati dunque comunque di una certa regolarit`. che si pu` evincere dalla soo la dimostrazione utilizzata: al fine di dimostrare il teorema di Parseval sono state utilizzati mezzi matematici non “locali”. avendo sfruttato mezzi “globali”. la trasformata di Fourier) come caso particolare di una serie di generalizzazioni. meglio. ha introdotto nella fisica la necessit` di utilizzare spazi mola to pi` complicati di quelli abitualmente studiati. dove si intende. restando in questo specifico caso u comunque nell’ambito di spazi di Hilbert. allora ` valido anche il noto teorema di e Parseval. Questo teorema presenta un grosso. di conseguenza. per quanto potrebbe a non essere valida per qualsiasi funzione. basati sullo studio dell’apı plicazione della diseguaglianza di Bessel e sullo studio della convergenza in norma della serie.92APPENDICE A. ` possibile comprenderne i limiti. uno sviluppo in serie di Fourier dunC que pu` esistere. non un’informazione globale sulla somma di tutti i contributi delle proiezioni nei due domini. molto pi` ampia di quella relativa a quelli realmente esistenti. la base di Fourier. affermante il fatto che. in particolare della meccanica quantistica. Un limite ottenuto a partire da e tutte le osservazioni fatte ` chiaro: tutti i discorsi fatti possono funzionare in un e contesto preciso. in entrambi i domini. raramente capita di dover utilizzare funzioni particolarmente patologiche. a partire dalle dimostrazioni e teorie introdotte. ossia gli elementi della successione ortogonale di funzioni armoniche). L’introduzione utilizzata per le serie di Fourier dunque. u non rappresentando dunque un limite vero e proprio per lo strumento matematico. dal momento che tutti i teoremi riguardanti un generico spazio di Hilbert sono applicabili. la a norma al quadrato della serie rappresentante il valore di un certo vettore o. ` stato sufficiente utilizzare funzioni integrabili in senso e di Riemann. “ciascuna variabile”. esclusivamente in o questo spazio. Si vuole evidenziare il fatto che.

Questo approccio.3. si ottiene cos` una rappresentazione ı in un piano tempo-frequenza). La differenza tra ci` che si sta per trattare e le idee finora presentate ` la seo e guente: mediante le tecniche finora introdotte. Il fisico ungherese Dennis Gabor concep` l’idea di sviluppare una funzione a una ı sola variabile (quale ad esempio un segnale. qualsiasi elemento appartenente allo spazio. un generico punto si pu` identificare come: o ti = nT νi = mN − ∞ ≥ n. e l’espansione. dove una variabile ` la reciproca e dell’altra (caso eccellente per quanto concerne l’analisi in tempo-frequenza: a partire da un esame variabile nel dominio del tempo.m cn. mediante le combinazioni lineari dei suoi elementi. sostanzialmente. dal momento che si sta parlando di spazi funzionali). Fino a questo punto. l’individuazione delle componenti di un vettore mediante l’uso di una singola base ortonormale qualsiasi. ossia una generica grandezza variabile nel tempo) mediante una base di due variabili. m ≥ +∞ L’idea fondamentale di Gabor fu quella di considerare il fatto che un generico segnale potesse essere espanso nella forma: x(t) = n. +∞[ . m ∈ ] − ∞. non ` stato possibile introdurre un metodo per l’espansione e di funzioni. ossia considerando nello sviluppo finale contemporaneamente due domini. ` stato effettuato lo sviluppo in serie. in modo da poter rappresentare un vettore (una funzione) mediante una certa base di vettori (o di funzioni.3 Espansione di Gabor A partire da tutta la teoria finora introdotta si vuole a questo punto concludere l’appendice presentando almeno brevemente un risultato molto interessante in grado di introdurre un particolare approccio di analisi in tempo-frequenza.m hn.A. e una distanza in frequenza N .m (t) n. L’idea alla base di questo sviluppo consiste nel discretizzare il piano tempofrequenza. ESPANSIONE DI GABOR 93 A. in grado di scomporre una funzione mediante l’uso di due basi. tuttavia. si sfrutta l’esistenza di una successione ortogonale tale da poter generare. suddividendolo in una “griglia” composta da punti tra loro equispaziati sui due assi (tempo e frequenza). Questo tipo di idea ` sicuramente valido ai fie ni di introdurre una semplice analisi in frequenza: dato un certo spazio. pu` essere riconosciuto come una sorta di generalizzazione della o distribuzione tempo-frequenza “spettrogramma”. proposta nel terzo capitolo della trattazione. data una distanza temporale T .

al variare della propria posizione. indica il peso. INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI Dove: hn. A limitare questo tipo di rappresentazione. ` o e presentare un’applicazione teorica di questo tipo di formalismo. Ciascun coefficiente. come non sono unici i metodi di calcolo approntati al fine di determinarli. in modo da fornirne la miglior rappresentazione contemporaneamente nel tempo e nella frequenza possibili. distribuzione eccellente se non per un e difetto abbastanza importante da considerare: la presenza di cross-terms. a A. Mediante il formalismo di Gabor ` possibile “visualizzare” analiticamente la presenza di e cross-terms.3. riuscendo cos` a dar loro un significato matematico. i pesi della funzione. a Ci si potrebbe porre una domanda: esiste. . per completare il discorso. Non si approfondir` ulteriormente l’argomento.m sono i coefficienti. l’intensit` della a funzione di densit` risultante in questo dominio bidimensionale discretizzato. a questo punto. ı Dal momento che il formalismo di Gabor produce l’espansione di una generica funzione matematica nel dominio in cui essa varia e nel suo dominio reciproco. Nella trattazione si ` parlato di distribuzione di Wigner-Ville. Dalla trattazione. si pu` evincere il fatto che il miglior segnale e o in termini di compattezza come prodotto tempo-frequenza sia la funzione gaussiana: h(t) = α π 1 4 e− 2 αt 1 2 I coefficienti da ricavare ai termini di caratterizzare l’espansione non sono unici. ` il principio di indeterminazione della trasformata di Fourier: il e dominio della rappresentazione nel dominio del tempo del segnale fornisce precisi limiti al dominio della rappresentazione nel dominio spettrale. il peso delle componenti temporali e delle componenti spettrali del segnale. nonch´ dall’Appendice B.m (t) = h(t − mT )ej2πnN t Dove cn. e viceversa.1 Applicazione dell’espansione di Gabor : cross-terms Il formalismo di Gabor per l’espansione in tempo-frequenza di generici segnali variabili nel dominio del tempo pu` essere utilizzato per molti obiettivi che non vengono o analizzati in quest’appendice. una funzione ottimale per essere h(t) ? Si cerchi di interpretare il significato vero e proprio di h(t): essa deve essere una funzione in grado di gestire. e h(t) ` una funzione a una e variabile.94APPENDICE A. Ci` che si intende fare. al variare di n e m. come ` ben noto e dalla trattazione.

di una funzione in una variabile in una somma di funzioni in pi` variabili.m = −∞ −∞ h∗ .m c∗ .m .m (t.m Wn . utilizzando kernel unitario: +∞ +∞ −∞ +∞ Wn .m n 1 u− τ 2 1 hn. e l’altra in cui si considerano termini spuri.m. In tal caso.m u + τ 2 = n .m .m cn. In questo modo.m cn.m .m (t.n .m u + τ 2 dudτ dϑ Espandendo le sommatorie.m cn. ν) + n. ν) ` calcolato mediante la definizione di classe di e Cohen per n.m c∗ . come una sorta di Parseval in tempofrequenza. l’espansione. ipotizzando che le h(t) siano effettivamente funzioni gaussiane. prettamente a matematico.n.m . distine guendone una globale.n.n. anche per una motivazione in grado di permettere un’intuizione ulteriore . introducendo un’idea riguardo lo sviluppo in serie. contenente i soli termini di energia.m n n La forma generale della distribuzione di Wigner-Ville in espansione di Gabor pu` o essere scritta come: W (t.m h∗ .n. ` stato possibile presentare quantomeno i passi fondamentali ai fini di e ricavare un’espressione analitica dei cross-terms.m n.mn=n m=m W (t.m n. ` possibile dividerle in due sotto-sommatorie.m n. m.A. derivanti dall’errore causato dalla bilinearit` della distribuzione di Wigner-Ville.m (t. Osservazioni finali La rappresentazione di Gabor completa di fatto l’appendice. ν) = n .3. ν) = c∗ .m Wn .m |2 Wn. si riescono a distinguere due sommatorie: la prima. ESPANSIONE DI GABOR 95 si sviluppa il termine bilineare da integrare nell’espressione della distribuzione di Wigner-Ville secondo l’espansione di Gabor: 1 x∗ u − τ 2 1 x u+ τ 2 1 u− τ 2 1 hn. cooe me supposto da Gabor. e una in cui non si considerano n = n e m = m : |cn. Questo tipo di rappresentazione introduce un u formalismo molto interessante che si ` scelto di presentare quantomeno in forma “prie mordiale”. ν) n Dove il coefficiente Wn . ν) n Ci` ` vero.m (t.

In entrambi i casi. quello di e e “suddivisione” dello spazio mediante una sorta di processo di discretizzazione (di fatto. l’idea dello spettrogramma e quella dell’espansione di Gabor non sono molto lontane tra loro. sono non ortonormali. le funzioni costituenti la base per le espansioni di Gabor e in spettrogrammi. Questo.96APPENDICE A. nonostante ci`. di fatto. finestrandolo. perch´ in entrambe le rappresentazioni ` presente un concetto. La teoria espressa nella sezione. pu` capitare un fatto molto spiacevole rispetto a ci` che ` o o e stato precedentemente detto per quanto concerne le basi di spazi di Hilbert e nella fattispecie le basi di Fourier: spesso. . atta cio` a ricercare da subito una base idonea per la ricostruzione del e segnale. e da essa si definisce una base ad hoc di funzioni atta a “analizzare” il segnale. nello spettrogramma si parte dall’espressione analitica. tuttavia. ` da considerarsi assolutamente valida e applicabile. pi` evidente nel discorso dell’espansione di Gabor). INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE DI SPAZI FUNZIONALI riguardo una delle distribuzioni in tempo-frequenza: di fatto. come finora o e fatto. u La differenza fondamentale tra spettrogramma ed espansione di Gabor ` la see guente: se da un lato l’espansione di Gabor ` basata sullo studio di un’espressione e di sintesi.

Vediamo come arrivarci in modo quantomeno intuitivo. ossia a tempo di vita nel dominio del tempo limitato. quindi moltissimi sistemi modellizzati mediante oscillatori armonici avrebbero bisogno. infatti ` non e nullo su tutto il semiasse di tempo positivo. di avere un mezzo matematico di analisi come quello che vogliamo ottenere. per un’analisi in frequenza. ma non sufficientemente evidenziato. ` il fatto che la serie di e Fourier ` in grado di sviluppare. nel dominio delle frequenze. e quindi di sicuro potrebbe essere studiata molto spesso quantomeno in ambito elettronico. Come potremmo fare? Questo segnale non ha dominio limitato. Servir` un qualcosa in grado di espria mere.Appendice B Trasformata di Fourier Viene introdotta nella presente appendice un’analisi pi` completa rispetto a quella u introdotta nel cuore della trattazione. Supponendo di avere tuttavia un segnale per esempio del tipo: x(t) = u(t)e−kt Questo segnale ` utilissimo: esso rappresenta la soluzione dell’equazione differene ziale modellizzante un circuito RC. Si ricordi che la soluzione di equazioni differenziali a coefficienti costanti ha comunque una forma contenente esponenziali di questo tipo. di rappresentare. solo e unicamente segnali con e dominio del tempo limitato. anche un segnale a tempo di vita non limitato. 97 . la trasformata di Fourier. riguardo il mezzo fondamentale sul quale si basa l’analisi in frequenza di segnali. Si potrebbe incominciare l’appendice con un interrogativo: perch´ vogliamo un e mezzo pi` potente della gi` eccellente serie? La risposta ` semplice: un limite che u a e abbiamo annunciato.

infatti. bens` per o ı tutto l’asse reale. sviluppato in serie di Fourier. dal momento che n ∈ Z. si ottiene un singolo impulso rettangolare. e dunque ` periodica! Ricordando che: a e x(t + T ) = x(t) Il segnale x(t + T ). vediamo che si ottiene: +∞ x(t + T ) = n=−∞ µ n ej T 2π nt ej2πn Ma 2πn ` multiplo di 2π. cosa troviamo? Nel dominio delle frequenze troviamo non solo la funzione limitata nel suo tempo a di esistenza.1 Dalla Serie alla Trasformata di Fourier Prima di gettarci in pasto ai formalismi (che comunque purtroppo in questa appendice potranno non essere soddisfacenti ai cultori della matematica formale). per tutto l’asse dei tempi. ma della stessa funzione prolungata per periodicit` su tutto 2 2 l’asse dei tempi. un segnale a finestra rettangolare. e quindi possiamo dire che e esso valga sempre 1: +∞ x(t + T ) = n=−∞ µn ej T 2π nt = x(t) . cerchiamo di capire una nuova cosa dalla serie di Fourier. T . TRASFORMATA DI FOURIER B. bens` dell’intera onda quadra (o treno di impulsi) su ı tutta la retta reale R. si trover` una rappresentazione in serie a di Fourier non solo della porta. calcolando i coefficienti. ossia continuare a e a “ripetere” questo periodo. Sviluppando in serie di Fourier questo segnale. ma di fatto il risultato che si ottiene ` sviluppare la funzione per periodicit`. ma quello che abbiamo di fatto ottenuto ` la serie di Fourier di un’onda quadra: e limitando l’onda quadra su di un suo periodo. o meglio di interpretare meglio il risultato dello sviluppo. Spieghiamoci meglio: si considera un singolo periodo. da −∞ a +∞. prima abbiamo infatti calcolato la serie di Fourier di una porta. varr`: a +∞ +∞ x(t + T ) = n=−∞ µn e j 2π n(t+T ) T = n=−∞ µ n ej T 2π nt ej T 2π nT Semplificando l’argomento dell’esponenziale. Di qui. Ci` che la serie di Fourier rappresenta non vale solo per un periodo. Prima abbiamo sviluppato in serie una porta.98 APPENDICE B. Si pu` banalmente dimostrare che la serie di Fourier rispetta la definizione di o periodicit`. − T .

tale per cui si o o possa riprodurre continuamente il contenuto di un singolo periodo sull’asse reale. infinitesimo. ossia la distanza minima sull’asse delle frequenze nel dominio di Fourier. al fine di poter calcolare tutto con la serie di Fourier. che vanno a campionare sempre la stessa curva inviluppo. ma aumentando la precisione e la qualit` del campionamento. DALLA SERIE ALLA TRASFORMATA DI FOURIER 99 In poche parole. poich´ il passo a u e si ` dimezzato: nei punti pari ritroviamo i vecchi µn . sarebbe passare da un insieme numerabile di punti. a uno pi` che numerabile. per quanto sia possibile. i µn saranno gli stessi di prima. di introdurre un po’ di formalismo in tutto ci`: o ν0 = +∞ x(t) = n=−∞ 1 T +T 2 −T 2 e− j 2π nt t dt ej 2π nt t . ci` che si otterrebbe. in maniera del tutto intuitiva? Se raddoppiando T abbiamo dimezzato il tempo di campionamento. a Cosa possiamo fare ora. ` o e stato “infittire” l’asse dei tempi. raddoppiando il periodo. che per n pari.1. osservando semplicemente l’espressione precedente. Cerchiamo. renderlo pi` fitto. dunque. abbiamo appena dimostrato che con la serie di Fourier si possono trattare tutti i segnali periodici che sull’intervallo-periodo base sono a energia finita. con la potenza del continuo: auu mentare all’infinito il periodo farebbe tendere a 0 il tempo di campionamento. aumentare i punti del dominio u di esistenza. e avranno dei µn nuovi: abbiamo infatti diminuito il passo di campionamento. proviamo a pensare cosa capiterebbe se continuassimo ad aumentare il periodo T dell’ipotetico segnale da analizzare: sicuramente il passo di frequenza diventerebbe minimo. o idealmente parlando. Ci` per` vale ovviamente per un T finito. Proviamo a pensare a una cosa un po’ particolare: abbiamo appena detto che T deve essere finito. e nella fattispecie dimezzato. Ma se provassimo a raddoppiarlo? Cosa otterremmo? Vediamo un po’: definiamo un nuovo periodo T = 2T . Ci` che abbiamo fatto. a un insieme completo. gli n dispari saranno invece nuovi. nei dispari troviamo nuovi e µn . Nella fattispecie abbiamo raddoppiato il numero di punti esistenti: 11 1 1 = = ν0 T 2T 2 La nuova “griglia” sar` doppiamente pi` fitta della precedente. discreto.B. e calcoliamo i relativi µn : 1 µn = T +T 2 −T 2 x(t)e −j 2π nt T 1 dt = 2T +T −T x(t)e−j T nt dt π Cosa abbiamo ottenuto? Vediamo. e quindi a un infinitesimo. ossia per un periodo finito.

ossia un dν. il ∆ν tende a diventare un differenziale. otterremo: +∞ +∞ x(t) = −∞ −∞ x(t )e−j2πνt dt ej2πνt dν L’integrale pi` interno. permettono di passare dal dominio del tempo al dominio delle frequenze segnali a tempo di vita non limitato. ν ∈ R Tenendo conto di tutte queste espressioni. TRASFORMATA DI FOURIER Se il periodo T → +∞.100 APPENDICE B. ossia la coppia trasformata/antitrasformata di Fourier. avvengono i seguenti fatti. ma variamo nel u continuo: nν0 = ν. intuitivamente parlando: • L’integrale pi` interno verr` valutato da −∞ a +∞. La trasformata di Fourier X(ν) . • Definendo le seguenti grandezze: 1 = ν0 T n+1 n 1 − = = ∆ν T T T Dove ∆ν dunque ` il passo di campionamento in frequenza. tornando al segnale di u partenza nel dominio del tempo x(t): +∞ x(t) = F −1 {X(ν)} = −∞ X(ν)ej2πνt dν Gli operatori che abbiamo appena introdotto. poich´ il limite prolunga u a e all’infinito l’intervallo di integrazione. dal momento che e T cresce tendendo a ∞. di tutto questi cambiamenti. e sar` identificato come: a +∞ X(ν) = F {x(t)} = −∞ x(t)e−j2πνt dt L’integrale pi` esterno riesce a invertire la trasformata. tra parentesi quadre. viene definito X(ν). • Non effettuiamo pi` passi discreti al variare di un n ∈ Z. ossia la Trau sformata di Fourier del segnale x(t). aperiodici.

DALLA SERIE ALLA TRASFORMATA DI FOURIER 101 viene detta anche “spettro delle frequenze” o “spettro in frequenza” (frequency spectrum) di un segnale. possiamo banalmente intuire che essa sia una funzione complessa. possiamo semplicemente dire che: +T 2 +T 2 +∞ F {ApT (t)} = −∞ ApT (t)e −j2πνt dt = A −T 2 e −j2πνt A −j2πνt e dt = −j2πν = = −T 2 = T T A e−j2πν 2 − ej2πν 2 −j2πν = T T A ej2πν 2 − e−j2πν 2 j2πν A sin(πνT ) πν Cosa abbiamo ritrovato? Un seno cardinale. come modulo e fase: X(ν) = |X(ν)| ej∠X(ν) La trasformata di Fourier ci permette di analizzare segnali appartenenti a una classe molto pi` ampia rispetto a quelli sviluppabili in serie di Fourier. Dal momento che X(ν) si definisce mediante un integrale complesso. Utilizzando la definizione. esattamente come ci era capitato nel calcolo mediante serie di Fourier ! Abbiamo ottenuto dunque lo stesso risultato che avevamo ottenuto precedentemente.B. come vogliamo ora dimostrare mediante un esempio pratico. ora sar` possibile selezionare una qualsiasi frequenza appartenente all’asse a reale. funzionano. = .1. Esempio Pratico Dato il segnale: x(t) = ApT (t) Calcolarne la trasformata di Fourier. fino a qui. mantenendo le stesse idee precedentemente utilizzate e proposte per quanto riguarda lo studio mediante serie di Fourier. Possiamo dunque esprimerla mediante la nostra solita notazione. e studiarne il contributo. vi ` tuttavia u e qualche analogia tra i due strumenti. cosa che conferma la validit` della trasformata a da noi ricavata: i nostri ragionamenti. poich´ rappresenta la naturale estensione per segnali aperiodici e della serie di Fourier: se prima potevamo analizzare il contributo solo di frequenze n-esime.

102 Esempio Pratico APPENDICE B. ı Le armoniche dell’esponenziale. B. consideriamo in questo esempio pratico il segnale: x(t) = u(t)e−kt Calcoliamo al solito mediante la definizione: +∞ +∞ F {x(t)} = −∞ u(t)e−kt e−j2πνt dt = 0 +∞ e−t(k+j2πν) dt = e−(k+j2πν)t = −(k + j2πν) = 0 1 k + j2πν Beh. e poi calcoliamo l’angolo a partire dalla tangente cos` ricavata. TRASFORMATA DI FOURIER Proviamo ora a fare qualcosa di diverso. vediamo: a |X(ν)| = √ 1 k 2 + 4π 2 ν 2 2πν k ∠X(ν) = − arctan Nota.2 Alcune Domande e Relative Risposte Poniamoci alcune domande. a tempo di vita non limitato. per quanto riguarda il loro modulo. o cercando di rispondere. cercando di applicare la trasformata di Fourier per il motivo per cui l’abbiamo creata: studiare segnali non periodici. elevandola alla “-1”. calcoliamone modulo e fase! Utilizzando le propriet` dei numeri complessi. sono concentrate sulle basse frequenze (poich´ |X(ν)| ` molto elevata in un intorno di ν = 0. . al fine di fornire idee e chiarire concetti. e quindi non sviluppabili in serie di Fourier. abbiamo calcolato la trasformata. errore che pu` capitare spesso: il “-” si introduce davanti all’arcotangente o dal momento che prima portiamo la funzione al numeratore. e e e tende a decrescere all’aumentare di ν). riguardo ci` che abbiamo appena presentato e visto.

e introducendo spazi distribuzionali di convergenza. in Analisi Matematica. Vorrei far notare che esistono molti dibattiti sulle condizioni minimali di convergenza della trasformata di Fourier. Per noi. in entrambi i domini di studio. la fase della trasformata di Fourier ` dispari. Ma quindi significa che si hanno contributi delle frequenze negative! Quello che ci chiediamo `: quale significato fisico hanno le frequenze negative? e La risposta ` molto semplice: nessuno: fisicamente.1 Quali segnali sono trasformabili? Alla domanda “quali segnali sono trasformabili?” potremmo rispondere molto banalmente: la trasformata di Fourier esiste sempre per segnali a energia finita. ALCUNE DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE 103 B.2.2. nel dominio delle frequenze avremo (praticamente sempre) tanti valori sul semiasse negativo quanti sul semiasse positivo. come per quanto riguarda la serie di Fourier.B. non di formalismi (cercando di non andare troppo al di sotto dei limiti imposti dal “buon gusto” della matematica).2. i segnali trasformabili mediante trasformata di Fourier saranno semplicemente tutti i segnali a energia finita. e nel dominio della frequenza. anche perch´ per quanto teorica questa trattazione vuole essere rivolta a e un lettore in cerca di “pratica”. non ` possibile interpretare e e in alcun modo una frequenza negativa. e un determinato formalismo generalizzante il concetto di “funzione” nel concetto di “distribuzione”. Questo significa “convergenza in norma quadratica”: abbiamo la garanzia di avere la stessa energia. ossia per i segnali del mondo fisico. affermante che: +∞ +∞ |x(t)|2 dt = −∞ −∞ |X(ν)|2 dν L’energia del segnale nel dominio del tempo. che vengono affrontati. Abbiamo per` un notevole vantaggio: i segnali del mondo fisico sono tutti reali. o e quindi funzioni del tipo: x(t) : R −→ R Per questo motivo. B. Vale. resta sempre la stessa.2 Qual ` il significato fisico delle frequenze negative? e Domanda interessante su di un argomento che non abbiamo ancora toccato: trasformando mediante la trasformata di Fourier un segnale. quindi. non dicono niente di nuovo sul segnale . il modulo della trasformata di Fourier ` e una funzione pari. Noi non considereremo tutto questo. e quindi le frequene ze negative non aggiungono informazione. l’eguaglianza di Parseval. introducendo la Teoria delle Distribuzioni. come dimostreremo.

104 APPENDICE B. abbiamo che ciascun µn varia con n ∈ Z. dove Z ` un insieme numerabile. abbiamo infinite armoniche. Pi` avanti matematici del calibro di Schwartz. B. e ha quindi la potenza del continuo.2. cio` e u e pi` punti da studiare. che ` molto pi` che numerabile! Si tratta di due infiniti. pur essendo entrambe infinite. le armoniche fornite dalla trasformata di Fourier sono molto maggiori di quelle fornite dalla serie di Fourier. Possiamo dire che δ(t) sia il metodo di misura ideale per un fenomeno: un metodo di misura preciso. La trasformata di Fourier lavora su R. ` la seguente: abbiamo pi` armoniche. Impropriamente la definizione di Delta che si introduce ` quella come integrale. su tutti di quelli impulsivi. introdussero un formalismo matematico per la teoria. estendendola notevolmente.3 Abbiamo pi` armoniche nella serie o nella trasformau ta? Domanda che potremmo porci. nella serie di Fourier o nella trasformata di Fourier? Quello u che noi facciamo ogni volta ` studiare i contributi delle singole armoniche. senza incertezze e latenze.3 Introduzione ai segnali generalizzati: la Delta di Dirac Il concetto di distribuzione (o di funzione generalizzata) nasce nel 1900 circa dal fisico Paul Adrien Maurice Dirac. Quello che vogliamo capire `: ci e sono pi` armoniche nella serie. Senza andare troppo e nel dettaglio. infatti. e poich´ copre tutti i vari “buchi” tra un razionale e un altro. delle e j2πνt singole e . che aveva bisogno di una modellizzazione ideale di particolari fenomeni. Il segnale generalizzato pi` interessante ` la Delta di Dirac della quale stiamo u e facendo molte lodi: x(t) = δ(t). TRASFORMATA DI FOURIER (niente che non si possa capire guardando la parte positiva del segnale e conoscendo la relazione di parit`/disparit` rispettivamente di modulo e fase). volendo. ossia degli esponenziali complessi. possiamo sapere che R ` un insieme “completo”. e anche se sarebbe pi` corretto parlare della pi` formale definizione mediante funu u . ossia ı il modello di un segnale impulsivo. Dirac introdusse cos` la Delta. Il problema ` che non e tutti gli infiniti sono uguali! Nell’ambito della serie di Fourier. a a B. cio` che ha la potenza del e e discreto. u Sobolev e altri. o nella trasformata? u In entrambe le espressioni. si sappia dunque che. ma di potenza molto e u diversa! Dalla topologia.

• poich´ T ` piccolo. dato che utilizziamo (o almeno ipotizziamo di utilizzare) e e uno strumento accuratissimo. con una certa e incertezza T sul valore catturato. se la larghezza della porta. . ossia rilevare. ` effettuare la misura di x(t0 ). a dimostrando quelle non banali che presenteremo. tende a 0: con uno strumento o e privo di indeterminazione. dividendo dunque tutto per T (teorema della media integrale). questa ` e un’interpretazione. definiamo la Delta di Dirac applicata su di un segnale x(t) come: +∞ δ(t)|x(t) = −∞ x(t)δ(t)dt x(0) Cosa significa tutto ci`? Cerchiamo di capirlo! Dato un segnale. campionare il suo valore in un dato punto. Ci` o che uno strumento di misura dunque fa. T .1 Propriet` della Delta di Dirac a Elenchiamo qui un insieme propriet` od osservazioni riguardanti la Delta di Dirac.3. considerato in ambito distribuzionale. e quindi ideale. vorremmo farne o la misura in un punto. poich´ ci si trova in un intorno di questo punto e si pu` considerare e o ci` una buona approssimazione: o 1 x(t) ∼ ˆ T +∞ −∞ x(t0 ) x(t0 )pT (t − t0 )dt = T +T 2 −T 2 1dt = T · x(t0 ) = x(t0 ) T Ci` ` vero. l’area del tratto di rettangoloide si pu` circa o approssimare con l’area della porta di altezza x(t0 ). ossia del segnale valutato nel punto.3. B. Come vedremo tra breve. INTRODUZIONE AI SEGNALI GENERALIZZATI: LA DELTA DI DIRAC105 zionale. ossia di normalizzare l’integrale di un divisore T . Possiamo modellizzare la misura come il calcolo dell’area di una porta di altezza pari al segnale: +∞ x(t) = ˆ −∞ x(t)pT (t − t0 )dt Due accorgimenti: • Scegliamo di considerare una misura mediata. Utilizzando dunque una sorta di prodotto scalare.B. una definizione di δ(t).

Riscalamento di una Delta δ(at) = 1 1 1 δ(t) = x(0) = δ(t) |a| |a| |a| Dimostrazione: dalla teoria delle distribuzioni. Le a motivazioni derivano dalla Teoria delle Distribuzioni. In una dispensa di Teoria delle Distribuzioni sicuramente saranno formalizzati tutti i passaggi. che varr` sempre 1: a lim pT (t) = δ(t) T →0 Nota: esistono altre definizioni asintotiche di δ. e l’ampiezza della porta rimane costante. mantenendo sempre u costante l’integrale. il segnale x(t). una possibile definizione di δ(t). Lemma della precedente propriet` a La Delta di Dirac ` una funzione pari (funzione generalizzata. poich´ l’integrale e della porta deve sempre valere 1. che in questo caso ` e il nostro “misurando”. e si possono facilmente dimostrare estendendo i risultati ottenuti dalle distribuzioni regolari sullo spazio D. la u “larghezza” della porta diventi infinitesima.106 Definizione APPENDICE B. pi` si elevi l’altezza. TRASFORMATA DI FOURIER +∞ x(t)δ(t − t0 )dt = x(t0 ) −∞ Definizione come limite di una porta per larghezza infinitesima Come gi` detto. ` il limite della porta per T → 0: a e se infatti T si stringe. che forse definiremo in seguito. si ottiene facilmente questa propriet`. possiamo immaginare che pi` lo “spessore”. ma chiamiamola senza e troppi problemi funzione): δ(−t) = δ(t) Dimostrazione: dalla propriet` appena vista: a . utilizzando un po’ di quel formalismo che ci sta cos` simpatico: ı δ(at)|x(t) δ(t)| 1 1 1 x(t) = x(0) = δ(t) |a| |a| |a| Scaricando tutto come di solito si fa sulla funzione test.

la Trasformata di Fourier di una δ(t). e anche interessantissima.3. inoltre. ` assolutamente fondamentale perch´ permette di “came e e pionare” (come suggerito nel nome che le ` stato scelto) un valore. ma in realt` a e a ` molto intuitiva. capita che tutto ci` che sta fuori dal supporo to della Delta viene annullato (moltiplichiamo infatti la funzione per 0 per qualsiasi punto. e e Propriet` di Campionamento a x(t)δ(t) = x(0)δ(t) Questa propriet` ha in s´ probabilmente un alone di misticismo. poich´ ae e deriva da una considerazione non ancora fatta sulla trasformata di Fourier. valida per la trasformata di Fourier (che a dopo discuteremo e dimostreremo ampiamente): . La propriet` ` e ae intuitiva per il seguente motivo: se a una funzione moltiplichiamo una Delta di Dirac (in questo caso supposta centrata in 0). ottenendo cos` ı banalmente questa formula. Propriet` della Trasformata di Fourier a +∞ e±j2πνt dt = δ(ν) −∞ Questa propriet` ` veramente importantissima. Prima di parlarne.B. Dimostrazione: consideriamo. diamone una dimostrazione basata sul formalismo della Teoria delle Distribuzioni. e quindi solo nel punto in cui esiste la delta. dalla Teoria delle Distribuzioni. come immaginiamo dalla propriet` del supporto appena presentata). INTRODUZIONE AI SEGNALI GENERALIZZATI: LA DELTA DI DIRAC107 1 δ(t) = δ(t) |−1| δ(−t) = Supporto della Delta δ(t) = 0 ∀t = 0 La δ(t) ` una funzione generalizzata il cui supporto ` esclusivamente t = 0. come: δ(t)|e−j2πνt = δ(t)|e−j2πν0 = 1 Anticipando la propriet` di simmetria. tutto a ci` che resta della funzione sar` dunque il valore presente sull’intersezione dei supo a porti delle due funzioni.

al fine di meglio comprendere le propriet` della Delta appena introa dotte. se il segnale nel tempo ` una costante. nel dominio di Fourier. ossia una delta di Dirac centrata in ν0 . perch´ si pu` esprimere come una sola sinusoide. Questo esempio riguarder` la e a propriet` 6. Questo perch´ la sinusoide ha una e sola componente in frequenza. solo una δ(ν − ν0 ).2 Esempio Pratico 1 Consideriamo. u . e Derivata del gradino di Heavyside Si pu` dimostrare. e dunque solo una componente a frequenza nulla! Supponendo ora di avere invece una sinusoide come esponenziale complesso a frequenza ν0 . tre esempi pratici. e vuole essere esplicativo sul come applicarla “al meglio”: tutto ci` che a o sta tra “j2π” e “t” sar` argomento della δ dopo aver calcolato l’integrale: a +∞ −∞ ej2π[QUALCOSA]t dt = δ([QUALCOSA]) Ad esempio: +∞ ej2π(x −∞ 3 +x)t dt = δ(x3 + x) Nota: questa propriet` vale solo e soltanto se l’integrale viene calcolato su tutta a la retta reale! Se cos` non fosse la propriet` non ` valida. ossia un impulso fissato alla frequenza nulla. sie gnifica che si ha solo ed esclusivamente una continua. e e o dunque ` sufficiente una delta. TRASFORMATA DI FOURIER +∞ F {1} = δ(ν) ←→ −∞ 1 · e−j2πνt dt = δ(ν) Questo fatto ha un’interpretazione fisica veramente affascinante: se noi trasformiamo mediante Fourier una costante (ν = 0). allo stesso modo avremo. si sceglie di trascurare qui la dimostrazione formale. che: o ∂u(t) = δ(t) ∂t Essendo materia di Teoria delle Distribuzioni. mediante la Teoria delle Distribuzioni.3. troveremo una δ(ν). una riga spettrale nel dominio di Fourier. B.108 APPENDICE B. di cui questo ` il primo. Se ci pensiamo. e bisogna calcolare con ı a e metodi pi` ‘classici” il tutto.

.4 Propriet` della Trasformata di Fourier a Al fine di poter studiare efficacemente l’analisi dei segnali. otterremo semplicemenu te: X(ν) = 1 [δ(ν − ν0 ) + δ(ν + ν0 )] 2 Ossia. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 109 B. Si conosca dunque molto bene.3. ottenendo: x(t) = cos(2πν0 t) = 1 j2πν0 t e + e−j2πν0 t 2 Niente di pi` banale! Riutilizzando l’esempio pratico 2.3.3 Esempio Pratico 2 Dato il segnale x(t): x(t) = ej2πν0 t Calcolarne la trasformata di Fourier. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale x(t): x(t) = cos(2πν0 t) Utilizziamo la formula derivante da quella di Eulero. corredando il tutto a con riflessioni che permettano di meglio coglierne l’essenza. proponendo per ciascuna una dimostrazione. e traslate di +ν0 e −ν0 . in quanto fondamentale. ` necessario conoscere e molto bene le propriet` della trasformata di Fourier. la trasformata di Fourier di un coseno ` uguale alla somma di due δ. ora elencheremo a le prime propriet`.4 Esempio Pratico 3 Nota: questo esempio pratico ` a dir poco fondamentale.` B. e sar` usatissimo in tutta e a la trattazione. B. Molto semplice: +∞ +∞ X(ν) = −∞ x(t)e−j2πνt dt = −∞ e−2π(ν−ν0 )t dt = δ(ν − ν0 ) B. Per questo.4. Si ricordi sempre questo esempio. data la sua enorme importanza.

potremmo interpretare x(t) come modulo e fase nel piano complesso: x(t) = |x(t)| ej∠x(t) poich´ tuttavia ci troviamo in R.110 APPENDICE B. mediante la formula di Eulero. se i numeri sono e o rispettivamente o positivi o negativi. TRASFORMATA DI FOURIER B.4. la fase pu` essere o 0 o π. allora il modulo della sua trasformata di Fourier.1 Propriet` di Linearit` a a Dato segnale y(t) definito come: y(t) = ax1 (t) + bx2 (t) Y (ν) = F {y(t)} = aF {x1 (t)} + bF {x2 (t)} Dimostrazione Essendo l’integrale un operatore lineare operante su spazi vettoriali. trovandoci sull’asse reale. si ha che: +∞ Y (ν) = −∞ [ax1 (t) + bx2 (t)] e−j2πνt dt = +∞ +∞ =a −∞ x1 (t)e−j2πνt dt + b −∞ x2 (t)e−j2πνt dt = aF {x1 (t)} + bF {x2 (t)} B. Possiamo dunque pensare alla quantit` ej2πνt . |X(ν)| ` una funzione pari.4. mentre la fase della sua trasformate di Fourier ` una funzione e e dispari. abbiamo che: e x(t) = ± |x(t)| poich´.2 Propriet` di Parit` a a Dato un segnale reale x(t). Dimostrazione In senso molto generale. a come: .

che. la presenza a . partendo da ci` che o abbiamo ottenuto: +∞ X(ν) = F {x(t)} = −∞ x(t)ej2πνt dt = +∞ +∞ = −∞ x(t) cos(2πνt)dt + j −∞ x(t) sin(2πνt)dt = Re [X(ν)] + j Im [X(ν)] Possiamo fare alcune considerazioni: si vede molto bene. per quanto riguarda segnali reali. avremo che: e |X(ν)| = Senza dubbio ` pari. dunque e abbiamo dimostrato la relazione di parit` tra le trasformate.4. da queste ultime definizioni. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 111 ej2πνt = cos(2πνt) + j sin(2πνt) Possiamo dunque calcolare la trasformata di Fourier come somma di due contributi: quello della parte reale. e che la radice di funzioni e pari ` ancora una funzione pari. l’arcotangente ` una funzione dispari. e che la somma di funzioni pari ` ancora una funzione pari. essa elimina. in caso di funzioni reali (come secondo le ipotesi che abbiamo finora seguito per arrivare a questo risultato). e Per quanto riguarda la fase: ∠X(ν) = arctan Im [X(ν)] Re [X(ν)] [Re [X(ν)]]2 + [Im [X(ν)]]2 Notoriamente. e quello della parte immaginaria. Vediamo perch´: e +∞ +∞ Re [X(−f )] = −∞ x(t) cos(2π(−f )t)dt = −∞ x(t) cos(2πνt)dt = Re [X(ν)] +∞ +∞ Im [X(−f )] = −∞ x(t) sin(2π(−f )t)dt = − −∞ x(t) sin(2πνt)dt = −Im [X(ν)] poich´ sappiamo dall’algebra che una funzione dispari al quadrato diviene pari. e la parte immaginaria una funzione dispari.` B. che la parte reale sia una funzione pari. a Ci siamo dilungati tanto su questa propriet` perch´ essa ` fondamentale: come a e e abbiamo gi` accennato. nel suo dominio.

Si noti che ci` vale su segnali reali solo perch´ ∠X(ν) = 0. in quanto i segnali con cui si ha a che fare nel mondo fisico sono grandezze reali. Dimostrazione Dato y(t) = x(t − t0 ): +∞ Y (ν) = F {y(t)} = −∞ x(t − t0 )e−j2πνt dt Mediante un cambio di variabili. π: in questo modo valgono le proo e priet` trigonometriche che hanno permesso la propriet`. perch´ introduce concetti di simmetria che e ci permettono ricavare tutte le informazioni dalle sole frequenze positive.112 APPENDICE B.4. si pu` interpretare come o il prodotto per un fattore lineare di fase. nel dominio della frequenza. Uno sfasamento sul piano a a complesso annullerebbe la propriet` di parit`. abbiamo: s = t − t0 . Si parla di fattore lineare di fase poich´ esso non provoca di fatto variazioni nello spettro di energia e del segnale: x(t) −→ Sx (ν) = |X(ν)|2 y(t) −→ Sx (ν) = X(ν)e−j2πνT 2 = |X(ν)| · e−j2πνT = |X(ν)|2 2 Un ritardo del segnale nel dominio del tempo. TRASFORMATA DI FOURIER di informazione nelle frequenze negative. dt = ds . anche se ci` nei segnali ` impossibile a a o e da verificarsi. B. ossia per un’armonica. non provoca alcuna variazione nello spettro di energia in frequenza.3 Propriet` di Anticipo/Ritardo a Dato un segnale y(t) definito come: y(t) = x(t − T ) La sua trasformata `: e +∞ Y (ν) = F {y(t)} = −∞ y(t)e−j2πνt dt = X(ν)e−j2πνT In altre parole un ritardo. t = s + t0 .

4 Propriet` di Modulazione a Si tratta di una propriet` assolutamente duale alla precedente. ma anche la curva inviluppo “dettata” dall’armonica. A cosa pu` servire questa cosa? Supponiamo di avere due segnali nel tempo.4. che devono “parlare” tra loro sullo stesso filo. dell’armonica. in modo da farli parlare sullo stesso filo. facendole seguire l’inviluppo della sinusoide.` B. In questo modo. nel tempo. e ottenere: e Y (ν) = x1 (ν) cos(2πν1 t) + x2 (ν) cos(2πν2 t) Dimostrazione La dimostrazione ` abbastanza banale e simile alla precedente. Supponiamo di avere questi x1 (t) e x2 (t). per dei coseni. otteniamo: . Essa ci dice che. e di doverli mettere sullo stesso doppino. cosa capita? Se moltiplichiamo nel dominio del tempo un segnale per un’armonica. la migliore cosa che possiamo fare ` accontentarci del coseno.4. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER Da qua: +∞ +∞ 113 x(s)e −∞ −j2πν(s+t0 ) ds = e −j2πνt0 −∞ x(s)e−j2πνs ds = X(ν)e−j2πνt0 B. senza far s` che si soı vrappongano e creino problemi e interferenze l’uno sull’altro. Dal momento che l’esponenziale complesso non esiste. dovremo moltiplicare per una certa armonica i due. il segnale al variare del tempo varier` seguendo il profilo precedena te. dato un segnale x(t): F x(t)ej2πν0 t = X(ν − ν0 ) Intuitivamente. e cos` sintonizzarli a o ı frequenze diverse. molto utilizzata in a ambito di telecomunicazioni. Ci` che facciamo ` simile o e all’accelerare la x(t). ad o esempio due comunicazioni. nelle applicazioni di telecomunicazioni (ad esempio). moltiplicheremo cos` ı: x1 (t)ej2πν1 t x2 (t)ej2πν2 t Si noti che noi effettuiamo riscalamenti mediante prodotto per esponenziali complessi. vediamo che se e moltiplichiamo la funzione per ej2πν0 t . ma nella pratica si moltiplica. Per fare ci`.

ma quindi pi` lontane dall’origine. intendiamo semplicemente aumentare la pendenza a dei tratti di curva. lo spettro si dilater`: serviranno armoniche u a a frequenza pi` alta.4. uno scalamento nel tempo corrisponde a uno scalamento opposto in frequenza: 1 ν X |k| k Prima di dimostrare tutto ci`. ma quindi esso sar` a pi` compresso. e avremo quindi una velocit` maggiore! Per “aumentare la a velocit` di percorrenza”. Prendendo ad esempio una finestra triangolare. quindi. capiamo che ha senso pensare che ci sia una dilatazione in frequenza. si ha una dilatazione nel tempo. In questo modo. Prima di tutto. con lo stesso “tempo” avremo percorso una maggior porzione di segnale. Cosa significa “comprimere” un segnale? Significa. se vogliamo guardare sotto questo punto di vista. poich´ una sinusoide a bassa frequenza ` di fatto u e e piatta. . ricordiamo o che: F {x(kt)} ←→ • Se |k| > 1. se servono sinusoidi a frequenza pi` alta. dunque il fattore di normalizzazione ` giustificato. Ci` che capita in frequenza. aumentando la velocit` di pera correnza ci mettiamo meno tempo a “salire” su per il triangolo. alcune osservazioni. a una dilatazione nel dominio del tempo corrisponde una compressione nel dominio delle frequenze.114 APPENDICE B. Qual ` il significato di tutto ci`? A una compressione nel tempo corrisponde una e o dilatazione nel dominio delle frequenze. e quindi la stessa energia rispetto al tempo! Vale sempre e comunque l’eguaglianza di Parseval. La riduzione dell’ampiezza sulle basse frequenze ` dovuta al fatto che abbiamo e sempre e comunque convergenza in norma quadratica. dal momento che cos` si avr` sempre la e ı a stessa energia in entrambi i domini. si ha una compressione nel tempo. con frequenze pi` elevate.5 Propriet` dello Scalamento a Dato un segnale x(t). e quindi a compressione nel u u tempo. “variare la velocit` di percorrenza”: moltiplicando t per un a fattore positivo e maggiore di 1. ` il fatto che serviranno sinusoidi pi` u o e u ripide. e quindi non in grado di presentare ripide pendenze. • Se |k| < 1. TRASFORMATA DI FOURIER +∞ +∞ X0 (ν) = F x(t)ej2πν0 t = −∞ x(t)ej2πν0 t e−j2πνt dt = −∞ x(t)e−j2πt(ν−ν0 ) dt = X(ν−ν0 ) B.

che sostituisce esattamente il comportamento che ricerchiamo: +∞ =⇒ −∞ x(s)e−j2π |k| s ds = ν 1 X |k| ν |k| B. k > 0 −k.4.6 Propriet` della Convoluzione a Prima di introdurre questa propriet`. In seguito. nel ı dominio di Fourier diviene un semplice prodotto algebrico! y(t) = x1 (t) ⊗ x2 (t) ←→ X1 (ν) · X2 (ν) .4. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER Dimostrazione +∞ 115 F {x(kt)} = −∞ x(kt)e−j2πνt dt Effettuiamo a questo punto un cambio di variabili: s = kt. cos` difficile da calcolare (nella maggior parte dei casi reali). x1 (t) e x2 (t): +∞ +∞ y(t) = x1 (t) ⊗ x2 (t) −∞ x1 (t − τ )x2 (τ )dτ = −∞ x2 (t − τ )x1 (τ )dτ Il prodotto di convoluzione ` un operatore commutativo. se k < 0. riprendiamo la definizione di prodotto di a convoluzione da Analisi Matematica II. k < 0 Ma questa definizione ricorda proprio la definizione di funzione modulo! Al posto di k.` B. allora l’esponenziale avrebbe segno negativo. vedremo e la sua utilit` nell’analisi dei segnali. molto banalmente. useremo |k|. Dobbiamo dunque distinguere due casistiche: s 1 . dati due segnali. tutto regolare. dt = k k +∞ =⇒ k. ma ci` va contro la definizione di trasformata di Fourier: o l’esponente deve avere sempre segno negativo davanti. La cosa interessante di questa propriet` ` che a ae quest’operazione. t = Da qua avremo: ν 1 x(s)e−j2π k s · ds k −∞ Facciamo un’osservazione: se k > 0.

ossia per ej2πντ . a a nelle trasformate di Fourier): una convoluzione in frequenza diviene un prodotto algebrico nel tempo. dt = ds. Y (ν) = X1 (ν) ⊗ X2 (ν) B. otterremo in questo modo da un singolo integrale doppio due integrali semplici moltiplicati tra loro. otteniamo cos` ı: +∞ +∞ Y (ν) = −∞ +∞ −∞ +∞ x1 (t − τ )x2 (τ )e−j2πν(t−τ +τ ) dtdτ = x1 (t − τ )e−j2πν(t−τ ) x2 (τ )e−j2πντ dtdτ = −∞ −∞ Utilizziamo ora un cambio di variabili: t − τ = s. vale anche la propriet` duale a (come spesso per l’appunto capiter`.116 Dimostrazione APPENDICE B. da qua. come formalizzeremo meglio dopo. e potremo cos` dire che: ı +∞ +∞ =⇒ −∞ x1 (s)e−j2πνs ds · −∞ x2 (τ )e−j2πντ dτ = X1 (ν) · X2 (ν) Si noti che. sar`: a +∞ +∞ Y (ν) = −∞ −∞ x1 (t − τ )x2 (τ )e−j2πνt dtdτ Utilizziamo un piccolo artificio algebrico: moltiplichiamo per l’esponenziale complesso con variabile temporale τ . TRASFORMATA DI FOURIER Dato y(t) = x1 (t) ⊗ x2 (t).4. si vede che: +∞ y(t) = −∞ x1 (t − τ )x2 (τ )dτ La sua trasformata di Fourier. dato y(t) = x1 (t) · x2 (t). Y (ν). a causa di una propriet` ancora da definirsi.7 Propriet` di derivazione a Dato un segnale y(t) definito come: y(t) = dx(t) = x (t) dt . dal momento che le funzioni di integrazione dipenderanno da variabili differenti.

deve essere a supporto compatto. si potr` dire a banalmente che: Y (ν) = j2πνX(ν) . allo stesso u fine. Per essere integrabile in tal senso. u Dimostrazione Dato y(t) = x (t). della trasformata di Laplace. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER La sua trasformata di Fourier. Ci` significa che mediante la trasformata di Fourier o ` possibile ricondurre un’equazione differenziale di ordine generico a un’equazione e algebrica. con una moltiplicazione per la variabile indipendente ν. a energia finita. Y (ν). si ottiene: =⇒ x(t)e−j2πνt +∞ −∞ +∞ − (−j2πν) −∞ x(t)e−j2πνt dt Sappiamo che come al solito x(t) ` trasformabile.` B. cosa che comunque noi supponiamo vera. a parte funzioni particolari. sar`: a Y (ν) = j2πνX(ν) 117 Questa propriet` ` una delle pi` classicamente usate e importanti sotto il punto di ae u vista della risoluzione di sistemi differenziali (anche se pi` spesso si fa uso.4. ci` che possiamo dunque dire ` che: o e x(+∞) = x(−∞) = 0 Il primo termine dunque sparisce. osservando il secondo termine. e dunque molto pi` semplice da risolvere. possiamo immaginare che quest’ipotesi sia sempre verificabile). abbiamo che: +∞ F {y(t)} = −∞ x (t)e−j2πνt dt Integrando per parti. che ora non trattiamo): l’operazione di derivazione nel dominio del tempo coincide. o quantomeno infinitesima all’infinito (in realt` la definizione richiederebbe il fatto a che l’insieme sia a misura nulla. nel dominio della frequenza. e dunque: e x(t) ∈ L2 Dove L2 ` lo spazio di funzioni il cui modulo quadro ` integrabile in senso di e e Lebesgue.

u inoltre. definiamo due quantit` fondamentali che ci serviranno: a • Estensione temporale del segnale (o durata) d: 1 εx +∞ d2 t2 |x(t)|2 dt −∞ • Estensione in frequenza o ‘banda’ D del segnale: 4π 2 εx +∞ D2 ν 2 |X(ν)|2 dν −∞ Nota: abbiamo chiamato D la banda del segnale. alle derivate n-esime. ma non sarebbe necessario. TRASFORMATA DI FOURIER Una nota: applicando iterativamente questo ragionamento.8 Principio di Indeterminazione della trasformata di Fourier Prima di introdurre l’enunciato del principio di indeterminazione riguardante la trasformata di Fourier. si pu` dimostrare che. questa dimostrazione. dato y(t) cos` definito: o ı y(t) = Si ha: Y (ν) = (j2πν)n X(ν) dn x(t) dtn B.4. ma si noti che questa non ` e l’unica definizione di banda esistente (si noti che il 4π deriva dall’introduzione di una costante di normalizzazione. le varie definizioni non sono tra di loro equivalenti. in un qualsiasi segnale a energia finita: d·D ≥ 1 2 .118 APPENDICE B. Passiamo all’enunciato del teorema in questione: il principio di indeterminazione afferma che. anche se permette di presentare un risultato pi` elegante ma equivalente a quello che si otterrebbe senza).

e vediamo cosa capita: d2 · D 2 = 1 ε2 x +∞ +∞ t2 |x(t)|2 dt · −∞ −∞ dx(t) dt dt Proseguiamo considerando la diseguaglianza di Schwartz. nel dominio del tempo! Semplificando dunque i termini 4π 2 . a ±∞. calcoliamo. ossia tendente a 0. a all’infinito. per questo motivo. il valore del segnale infinitesimo. possiamo dire che l’integrale in modulo quadro di j2πνX(ν) coincida con l’integrale in modulo quadro della derivata del segnale x(t). e ottenere: 4π 2 D = εx 2 +∞ −∞ 4π 2 ν |X(ν)| dν = 2 4π εx 2 2 +∞ |j2πνX(ν)|2 dν −∞ Utilizzando ora Plancherel. l’integrale minorante il prodotto di durata e banda: +∞ −∞ +∞ −∞ dx(t) tx(t) dt = dt x2 (t) tx(t)dx(t) = t 2 +∞ 1 − 2 −∞ +∞ x2 (t)dt −∞ Dal momento che supponiamo il segnale a energia finita. x2 (t). otteniamo: 1 =⇒ εx +∞ −∞ dx(t) dt dt Abbiamo ottenuto una forma un po’ pi` maneggevole per quanto riguarda D2 . PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER Dimostrazione 119 Riprendiamo un attimo la definizione di D2 .` B. mediante la tecnica di integrazione per parti. possiamo moltiplicare e dividere per j2π all’interno del modulo. essa ci permette infatti di dire che: +∞ +∞ t2 |x(t)|2 dt · −∞ −∞ dx(t) dt ≥ dt +∞ tx(t) −∞ dx(t) dt dt 2 A questo punto. vale il discorso effettuato al momento della dimostrazione della propriet` di derivazione: possiamo supporre.4. e vediamo che possiamo usare un piccolo accorgimento: applicando l’appena enunciata propriet` della derivazione e il a teorema di Parseval/Plancherel. u studiamo a questo punto il prodotto durata-banda. varr` 0. Rimarr` dunque solo il secondo integrale: a a 1 = − εx 2 .

otterremo banalmente: 1 2 Abbiamo cos` dimostrato il principio di indeterminazione della trasformata di ı Fourier! Questa dimostrazione non ` del tutto generale: il principio di indeterminae zione ` infatti pi` “famoso” in ambito fisico. tale per cui: d·D ≥ |x(t)|2 g(t) = εx Si pu` notare che g(t) ha due propriet`: o a • Il suo integrale sulla retta reale ` pari a 1: e +∞ −∞ 1 g(t)dt = εx +∞ |x(t)|2 dt = −∞ εx =1 εx • La funzione ` sempre positiva o uguale al pi` a 0: e u g(t) ≥ 0 ∀t ∈ R Cosa ci ricorda tutto ci`? g(t) ha le stesse caratteristiche richieste da una funzioo ne di densit`! Notiamo dunque un’interpretazione molto interessante. per quanto riguarda la meccanica quantistica. TRASFORMATA DI FOURIER Il fattore εx si ottiene osservando che il secondo integrale ` semplicemente l’ee nergia del segnale x(t). sono almeno uguali alla met` a a della costante di Planck normalizzata per 2π ( ). cosa significa tutto ci` o che abbiamo detto finora? Beh. nella fattispecie in ambito di meccanica e u quantistica. Tralasciamo la fisica e riprendiamo la Teoria dei Segnali. Una dimostrazione pi` completa u coinvolge l’algebra degli operatori non commutanti. Definiamo una funzione ausiliaria g(t). riprendendo a la definizione di d2 : . parlando del pi` celebre principio di indeterminazione di Heisenberg: le u incertezze di una grandezza fisica e del suo impulso associato. moltiplicate tra loro. Inseriamo il risultato dunque nel contesto precedente. ossia dalla durata nel dominio del tempo del segnale. ottenendo: 1 1 d · D ≥ 2 · − εx εx 2 2 2 2 = 1 4 Calcolando la radice. e arriva a un risultato simile. non commutanti (ad esempio posizione e velocit`). partiamo da d.120 APPENDICE B.

La funzione gaussiana ` una funzione dalle propriet` molto interessanti: altra e a propriet` che si pu` dimostrare pi` o meno facilmente. Maggiore sar` questa quantit`. ` il e fatto che sia un esempio banale di segnale a durata infinita sia nel dominio del tempo sia nel dominio delle frequenze. poich´ esso ` uno dei pi` importanti nelle applicazioni pratiche. si noti che non ` vero il contrario. e e e quindi il supporto dello spettro in frequenza. e e u d·D ≥ B. tra di loro duali. maggiore sar` l’estensione tema a a porale. Ultima osservazione: quando abbiamo l’indeterminazione minima? Ossia. o meglio della funzione rappresentante la densit` dell’oggetto fisico in questione: pi` a u d ` grande. Si ricordino queste note riguardo a questo tipo di segnale. ` il fatto che la trasformata a o u e di Fourier di una gaussiana sia ancora una gaussiana. riguardanti il supporto di un segnale nel a dominio del tempo. la dispersione del segnale nel dominio del tempo. poich´ ridurre un elemento va a scapito del e supporto dell’altro. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER +∞ 121 d = −∞ 2 2 t2 f (t)dt = σf (t) Si pu` interpretare d2 come un momento secondo probabilistico. e quindi si pu` o avere l’indeterminazione minima. d · D = 2 ? La risposta `: si pu` dimostrare che e o nella gaussiana si abbia la maggior concentrazione tempo-frequenza.4. e dello stesso segnale nel dominio della frequenza. e maggiore il suo momento di inerzia. e u a Potremmo fare le medesime considerazioni per D e lo spettro del segnale in frequenza: maggiore ` D.4. Possiamo interpretare ci` o volendo anche in meccanica classica.9 Propriet` del Supporto a Esistono due propriet`. possiamo pensare a d come a un momento di inerzia del segnale.` B. Esse si pos- . altra cosa interessante. pi` “voluminoso” sar` l’oggetto. ossia come una o varianza! Di fatto. d rappresenta la radice della varianza del modulo quadro del nostro segnale. senza andar a prendere concetti probabilistici: a tutti gli effetti. Cosa ci dice il principio di indeterminazione? Rivediamo l’enunciato: 1 2 Non abbiamo la possibilit` di rendere la durata del segnale e contemporaneamena te la sua banda arbitrariamente piccole. dal momento che ` possibile e e avere segnali di durata temporale infinita e larghezza di banda infinita (quantomeno in Teoria dei Segnali). maggiore ` la dispersione sulle varie frequenze del segnale. quan1 do si verifica la condizione limite. quindi.

Dimostrazione punto 2 Si dimostra in maniera del tutto analoga al punto 1. e quindi ` a supe porto illimitato. l’integrale cresce come T . al fine di averne una maggiore comprensione. considerando l’antitrasformata di Fourier anzich` la e trasformata. a Dimostrazione punto 1 Per definizione. allora la sua trasformata e di Fourier. 1. poich´ ` trasformabile. Se un segnale x(t) ` a supporto compatto nel tempo. e introdurre qualche informazione aggiuntiva. − 2 . 2 . TRASFORMATA DI FOURIER sono intuire leggendo la teoria sul principio di indeterminazione. sia simmetrico. di conseguenza non vale la pena riscrivere le stesse frasi. ha supporto illimitato nel dominio delle frequenze. X(ν). sviluppiamo in serie di Taylor l’esponenziale complesso. e quindi e 2 olomorfa. per ipotesi. tuttavia ` molto e importante enunciarle e dimostrarle. 2. e dire che: +∞ +T 2 −T 2 X(ν) = n=0 x(t)tn dt · (−j2π)n n ν n! Sappiamo che. inoltre. x(t) ∈ L2 . ottenendo: +T 2 +∞ =⇒ −T 2 x(t) n=0 (−j2πν)n n t dt n! poich´ la serie converge uniformemente. Se un segnale nel dominio delle frequenze. . quindi X(ν) ` una funzione analitica. X(ν). possiamo utilizzare i teoremi di passaggio e al limite. x(t) ` a supporto compatto. allora nel dominio del tempo avr` supporto illimitato. supponiamo che e T T l’intervallo di integrazione. ha supporto compatto (limitato). poich´ non pu` annullarsi se non in un insieme al pi` numerabile e o u (discreto) di punti. per la diseguaglianza di Schee wartz. sappiamo che la trasformata di Fourier di un segnale x(t) vale: +∞ X(ν) = F {X(ν)} = −∞ x(t)e−j2πνt dt Dal momento che.122 APPENDICE B. ma non in un intervallo (poich´ esso avrebbe un’infinit` pi` che e a u numerabile di punti al suo interno). Essa dunque soddisfa le ipotesi del teorema di Liouville.

4. In questo modo.10 Propriet` della variabilit` nel tempo a a Dato un segnale x(t) a banda limitata B. t2 ∈ R ≤ 2πB |t2 − t1 | −B Piccola premessa: in questa propriet`. per ipotesi. alla tangente appena introdotta. per qualsiasi t1 e t2 . due istanti t1 e t2 . ossia X(ν) (detto anche “banda unilatera”).4. potremo dire che X(ν) sia non nulla solo per B < ν < B. dunque. pi` e u u la tangente di ϑ crescer` rapidamente. parlare di segnali ripidi significa parlare di segnali a che hanno bisogno di sinusoidi molto “ripide” per presentarli. allora: B |x(t2 ) − x(t1 )| |X(ν)| dν ∀t1 . e dunque di alte frequenze. in questa propriet`. Ci` o che capita dunque in soldoni ` che pi` il segnale varia velocemente nel tempo.` B. data X(ν) la trasformata di Fourier di x(t). Prima di passare a una dimostrazione formale. ossia della diseguaglianza triangolare: . e quindi sull’ampiezza della banda di un segnale. lo spettro sar` molto ampio. per banda B intendiamo il semi-intervallo a contenente il supporto della trasformata di Fourier del segnale x(t). e pi` ripido sar` il segnale. che ci permette di o stabilire una maggiorazione sul numero di frequenze. Ci` che capita ` che a o e dunque si pu` verificare la diseguaglianza appena incontrata. sappiamo che: a |x(t2 ) − x(t1 )| = tan(ϑ) |t2 − t1 | Ci` che possiamo dedurre da questa propriet` ` il fatto che la quantit`: o ae a B 2πB −B |X(ν)| dν Sia maggiore o uguale. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 123 B. Come abbiamo a u a gi` accennato in precedenza. possiamo dire che: B |x(t2 ) − x(t1 )| = −B X(ν) ej2πνt2 − ej2πνt1 dν Utilizziamo l’estensione per quanto riguarda il calcolo integrale della diseguaglianza di Minkowski. Dimostrazione Dati due punti arbitrari nel dominio del tempo. Si noti che questa definizione di banda ` a e ben diversa da quella utilizzata parlando di principio di indeterminazione. cerchiamo di chiarire il significato di questa propriet`: dato un segnale x(t).

ma dunque: o B B B 2π −B |ν| |X(ν)| dν ≤ −B |ν| dν · −B |X(ν)| dν = B B =2· 0 νdν · −B |X(ν)| dν = B = 2πB −B |X(ν)| dν Abbiamo cos` mediante quest’ultima maggiorazione. e otteniamo: |x(t2 ) − x(t1 )| ≤ 2π |t2 − t1 | B |ν| |X(ν)| dν −B Usiamo a questo punto la diseguaglianza di Schwartz: l’integrale del prodotto. verificato l’enunciato del ı. teorema.124 APPENDICE B. ` maggiorare il seno con il suo argomento. TRASFORMATA DI FOURIER B |x(t2 ) − x(t1 )| ≤ −B |X(ν)| · ej2πνt2 − ej2πνt1 dν Cerchiamo di lavorare sul modulo della differenza degli esponenziali complessi. si pu` pensare come il prodotto degli integrali. e otteniamo cos` ı: =⇒ e−j2πν(t2 −t1 ) · ej2πνt2 − ej2πνt1 = 2 |sin [πν(t2 − t1 )]| Cosa intelligente che si pu` fare. o e ottenendo: 2 |sin [πν(t2 − t1 )]| ≤ 2π |ν| · |t2 − t1 | Abbiamo praticamente terminato: dividiamo per |t2 − t1 | l’espressione iniziale. . e di estrapolarne una forma pi` utile ai fini della nostra dimostrazione: u ej2πνt2 − ej2πνt1 = ej2πνt1 · ej2πνt2 − 1 Moltiplichiamo ora ambo i membri per e−j2πν(t2 −t1 ) .

a Sappiamo che: +∞ x(t) = −∞ X(ν)ej2πνt dt +∞ X(ν) = −∞ x(t)e−j2πνt dt Proviamo a capire meglio tutto ci`: dato un segnale x(t) nel dominio del tempo. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER Esempio Pratico 125 Studiamo un esempio pratico che potrebbe tornarci utile in seguito. ed ` il principio in grado di motivare e studiare a e le dualit` tra le varie trasformate. nel dominio delle frequenze. a Nota: ogni qual volta vi sia una discontinuit` di tipo salto. ossia la trasformata di Fourier di x(t). in pari quantit`. sostituendo semplicemente la variabile “frequenza” . o applicando l’operatore F si trova la trasformata di Fourier. di tutte o le frequenze. Facciamo una cosa un po’ particolare: supponiamo a questo punto che X non sia funzione di f .4.11 Propriet` di Dualit` a a La propriet` di dualit` ` tra le pi` utili per quanto riguarda il calcolo di trasformate a ae u di Fourier: essa rappresenta la spiegazione e la formalizzazione di tutte le simmetrie tra le varie propriet` finora affrontate. consideriamo dunque il segnale x(t) cos` definito: ı x(t) = δ(t) Se ne calcola la trasformata di Fourier: +∞ X(ν) = F {x(t)} = −∞ δ(t)e−j2πνt dt = 1 Cosa significa ci`? Lo spettro di una delta di Dirac ` una funzione costante: ci` o e o significa che. o un punto a tangente a verticale. X(ν): +∞ F {x(t)} = −∞ x(t)e−j2πνt dt = X(ν) Abbiamo trovato X(ν). in pari ampiezza. ossia pensiamo di avere X(t).` B. per produrre una δ avr` bisogno. siamo sicuri che il segnale avr` banda B infinita! a B.4. ma di t.

otterremo: +∞ F {X(t)} = −∞ X(t)e−j2πνt dt = x(−ν) Ci ` capitata una cosa molto particolare: ri-trasformando la funzione abbiamo e ritrovato la funzione di partenza. Cambiamo le carte in tavola: supponiamo di avere. Ci` e e e o che ci permette di fare questa propriet` della trasformata di Fourier ` “riciclare” le a e . Abbiamo cos` ı trovato una propriet` incredibile della formula di inversione della trasformata di a Fourier: F −1 {X(ν)} = F {X(−ν)} ⇐⇒ F {x(t)} = F −1 {x(−t)} Cosa ci suggerisce questo principio di dualit`? Se noi abbiamo calcolato una funa zione come trasformata di Fourier. a a potremo dire semplicemente che: X(ν) = F {sinc(t)} = pT (−t) = pT (t) Quest’ultimo passaggio ` stato possibile poich´ la porta ` una funzione pari. TRASFORMATA DI FOURIER alla variabile “tempo”. ritrasformandola avremo la funzione di partenza! A cosa pu` servire una cosa del genere? Vediamolo in un esempio pratico: o Esempio pratico Dato il segnale finestra rettangolare: x(t) = pT (t) Come gi` detto. ora: X(ν) = F {pT (t)} = x(t) = sinc(t) Siamo abituati a studiare questo tipo di segnale solo come trasformata di Fourier. dunque. supponiamo di fare nuovamente la trasformata di Fourier. sappiamo che la sua trasformata di Fourier sar` un seno cardia a nale: sin(πνt) πν Abbiamo trovato il nostro solito seno cardinale. Data X(t).126 APPENDICE B. non come segnale nel dominio del tempo! Utilizzando tuttavia la propriet` di dualit`. con l’argomento di segno opposto.

e di ottenere i duali! Questo tipo di trucco permette ad esempio di calcolare molto facilmente la trasformata di una costante: F {δ(t)} = 1 ⇐⇒ F {1} = δ(−t) = δ(t) . considerandole come segnali variabili nel tempo.4. PROPRIETA DELLA TRASFORMATA DI FOURIER 127 vecchie trasformata di Fourier.` B.

TRASFORMATA DI FOURIER .128 APPENDICE B.

tuttavia. Gli attuali corsi di studi triennali di telecomunicazioni sono infatti principalmente incentrati sullo studio delle modulazioni di segnali digitali. in maniera abbastanza semplice. introdurre un metodo formale e funzionale per realizzare. storicamente molto importante (e anche attualmente in uso). esempi di segnali a spettro variabile nel tempo. in questa appendice. infatti. u Modulazione di frequenza Il concetto di modulazione nasce in ambito di telecomunicazioni. • L’autore desidera. una personale (e globale) lacuna introdotta dalle modifiche dei corsi di studi. quantomeno in forma di appendice. al fine di fornire motivazioni pi` solide delle affermazioni precedentemente introdotte. al fine di non appesantire la trattazione principale. la modulazione 129 . quindi impossibilitati ad introdurre questo tipo di strumento.Appendice C Modulazione di frequenza Introduzione all’appendice La seguente appendice viene introdotta nel testo per alcune motivazioni. Si ritiene necessario dunque esplicitarli. di carattere in parte didattico e in parte prettamente dimostrativo: • L’autore vuole almeno parzialmente colmare. ossia lo studio della modulazione di frequenza (FM). al fine di trasmettere segnali elettromagnetici contenenti informazioni di vario tipo. con la presente. possono essere molto utili per la comprensione delle nozioni introdotte. sono state tralasciati molti passaggi che.

• Ricevitore: blocco che demodula e utilizza il segnale trasportato. detto a “modulante” (nei casi interessati. • Un canale si pu` comportare come un filtro: pu` essere in grado di far passare o o solo un certo range di frequenze. in modo che il sistema di demodulazione sia in grado di interpretare correttamente le informazioni in esso contenute. Esistono fondamentalmente tre tipi di modulazioni analogiche: • Modulazione di ampiezza (AM) • Modulazione di frequenza (FM) . in un sistema di trasmissione: un sistema ` sostane e zialmente costituito da tre blocchi: • Trasmettitore: blocco che adatta il segnale al canale di trasmissione. Come funziona una modulazione? Come gi` detto. MODULAZIONE DI FREQUENZA ` un insieme di metodi atti a trasmettere nella fattispecie un segnale m(t) detto e “modulante” mediante l’uso di segnali supplementari detti “portanti”. analogico). rendendosi incomprensibili e a vicenda. verso il ricevitore. un’informazione. non sarebbe possibile decifrarle. perch´ serve cos` tanto la modulazione? Vediamone brevemente alcune motivae ı zioni: • Un canale di trasmissione pu` non essere utilizzato da un solo trasmettitore: o l’etere ad esempio ` uno dei canali pi` utilizzati per la trasmissione di informae u zione. se le frequenze del segnale che si intende trasmettere non fossero compatibili con quelle del canale di trasmissione. Variazioni del comportamento nel tempo di m(t) dovranno fornire particolari variazioni del comportamento di s(t). m(t): esso dovr` in qualche modo a agire sul segnale precedentemente denominato “modulato”. sarebbe necessario “traslare” lo spettro del segnale.130 APPENDICE C. poich´ si sovrapporrebbero tra loro. Modulare ` fondamentale. in modo da renderlo trasmissibile sul canale. • Canale di trasmissione: blocco che “trasporta” il segnale precedentemente elaborato dal trasmettitore. se tutte le trasmissioni fossero sulla stessa frequenza. in modo da attribuirgli un significato. si parte da un segnale.

questo e parametro appena introdotto andr` moltiplicato per il segnale modulante. nel caso della modulazione di frequenza. dal momento che m(t) agisce rispettivamente sulla velocit` di variazione dell’angolo a del segnale (ossia sulla frequenza della portante) e sulla sua fase. Ci` equivale a o dire che l’informazione utile viene trasferita attraverso l’angolo del segnale portante. in modo da poter essere trasmesso) s(t) come: s(t) = A cos(α(t)) = A cos (2πνp t + ϕ0 + ϕ(t)) Dove νp ` la frequenza della portante. ϕ0 la sua fase iniziale. si fa in modo che la portante abbia un’ampiezza A rigorosamente costante.131 • Modulazione di fase (PM) Nel primo tipo di modulazione m(t) viene utilizzato per “modulare” l’ampiezza del segnale: un segnale sinusoidale (portante) viene moltiplicato per un certo coefficiente. indifferentemente scelto in fase o in quadratura. mediante a sistemi elettronici. a sua volta moltiplicato per m(t). si ottiene dunque una funzione della frequenza istantanea del segnale νi (t) esprimibile come: 1 dα(t) 1 dϕ(t) = νp + 0 + 2π dt 2π dt Si possono distinguere due termini: uno ` la frequenza della portante νp . Trattandosi di modulazioni di angolo. La seconda e la terza modulazione vengono anche dette “modulazioni di angolo”. α(t). nella fattispecie. e Nelle modulazioni d’angolo. la frequenza varia linearmente con m(t). termine e rigorosamente costante al variare del tempo e un secondo termine. in modo che le variazioni di m(t) portino a variazioni dell’ampiezza della sinusoide. e che dunque si possa esprimere il segnale modulato (ossia gi` trattato. al momento della decisione dei parametri di modulazione. ossia a . si stabilisce quindi un parametro ∆νmax . o la fase o la frequenza sono funzioni lineari del segnale modulante m(t). ossia quello che provoca la variazione spettrale: la “deviazione di frequenza” ∆ν(t) definita come: νi (t) = 1 dϕ(t) 2π dt Si consideri un altro fatto: si pu` stabilire un massimo intervallo di variazioo ne della frequenza rispetto a quella di portante. definibile come: ∆ν(t) = ∆νmax = max {∆ν(t)} Dal momento che la modulazione che si intende effettuare ` in frequenza.

si pu` compreno dere il motivo per cui si ` scelto di parlare di modulazione di frequenza: osservando e l’espressione analitica del segnale modulato risultante. si tratta di un classico esempio di segnale frequenza dipendente dal tempo. contenente le informazioni da trasmettere mediante il sistema di trasmissione. Come gi` detto. il segnale modulato si pu` scrivere nella forma: a o s(t) = A cos (2πνp t + ϕ0 + ϕ(t)) Al fine di ottenere un’espressione pi` “maneggevole”. il cui andamento dipende dal tempo. dunque non stazionario. MODULAZIONE DI FREQUENZA il segnale m(t). si pu` notare che i termini di frequenza o sono due: la frequenza di portante νp e la deviazione di frequenza. aggiungendo un termine ∆ν(t) la cui massima variazione ` pari e a ∆νmax . considerando m(t) normalizzato a 1: dϕ(t) dt Si possono a questo punto unire le due definizioni raggiunte di ∆ν(t). Esempi di calcolo di spettri di segnali modulati in frequenza Si introducono a questo punto i calcoli formali che portano ai risultati precedentemente presentati nella trattazione. m(t) modificher` la frequenza del segnale in un intorno a di quella di portante. si sceglie di riscrivere il u segnale mediante esponenziali complessi: s(t) = A jϕ(t) j(2πνp t+ϕ0 ) e ·e + e−jϕ(t) · e−j(2πνp t+ϕ0 ) 2 . e quindi esprimere l’angolo della portante in forma integrale: ∆ν(t) = m(t) · ∆νmax = m(t) · t ϕ(t) = 2π∆νmax −∞ m(τ )dτ Il segnale modulato in frequenza avr` dunque un’espressione del tipo: a t s(t) = A cos 2πνp t + ϕ0 + 2π∆νmax −∞ m(τ )dτ Dopo questi calcoli apparentemente scorrelati dalla trattazione. ossia le costruzioni degli esempi di segnali non-stazionari. e la dimostrazione utilizzata per raggiungere la suddetta espressione. in questo modo.132 APPENDICE C.

proprio come ` stato e qualitativamente spiegato. gi` riportato nella trattazione principale e che ora verr` completato sotto un a a punto di vista formale. Si completa il discorso dei chirp lineari introducendo i passaggi formali che potrebbero portare ad un segnale di questo tipo. si pu` considerare una variazione su di una retta generica del tipo: o m(t) = A · t + ω0 Dove A ` la pendenza della retta. come: o o s(t) = e jϕ(t) =e jβ h t2 +ω0 t 2 i Questa espressione ` analoga a quella introdotta (senza dimostrazioni) nella trate tazione. . nella trattazione. un chirp lineare ` un segnae a e le in cui le frequenze variano linearmente col tempo. quindi. scegliere un generico segnale modulante (deterministico) e ricavare il relativo segnale modulato in frequenza. ossia il punto di incontro con e l’asse delle ordinate. quando si parla di variazioni lineari. ` il chirp lineare. completando la costruzione dell’esempio.133 A partire dall’espressione appena ricavata ` possibile costruire in maniera pi` e u semplice gli esempi precedentemente proposti: gli esponenziali complessi sono espressioni relativamente semplici da trattare. Chirp lineare A partire dall’espressione operativa per il calcolo del segnale modulato in frequenza s(t). ossia di una variazione lineare di ampiezza del segnale nel tempo. si considera l’espressione integrale di ϕ(t): t2 t2 + ω0 t = β + ω0 t 2 2 ϕ(t) = 2π∆νmax Dove: [A · τ + ω0 ] dτ t = 2π∆νmax β = 2π∆νmax A partire da ci` si pu` ottenere il segnale modulato in frequenza. a partire da qua e e dall’espressione integrale di ϕ(t). s(t). ` ora possibile calcolare diversi esempi di segnali non stazionari. precedentemente. ω0 l’“intercetta”. come gi` detto. ` stato possibile dimostrare come e ottenere un chirp di tipo lineare. il primo eseme pio. mediante questi semplici passaggi. a partire dalla modulazione di una rampa. di conseguenza ` possibile.

a partire da una generica base A. At Segnale modulante sinusoidale Un esempio “classico” di segnale non stazionario ` il segnale modulato corrispone dente ad un segnale modulante sinusoidale. Si ricava dunque formalmente. a partire dal seguente m(t): m(t) = A cos(2πνm t) Il segnale modulato s(t). non si hanno molte differenze rispetto a prima: se dapprima infatti si variava in modo lineare la frequenza. ricavando l’espressione operativa di s(t) come precedentemente fatto: s(t) = ejϕ(t) = e ln(t) Concettualmente. MODULAZIONE DI FREQUENZA Chirp esponenziale A partire da un altro tipo di segnale m(t) si pu` osservare come si possano avere o altri tipi di variazioni della frequenza al variare del tempo. ∆νmax sin(2πνm t) = β sin(2πνm t) νm ϕ(t) = 2π∆νmax Dove: A cos(2πνm τ )dτ = A β A ∆νmax νm .134 APPENDICE C. e si pu` ottenere: o ϕ(t) = Aτ dτ = At ln(t) Si pu` a questo punto esprimere il chirp esponenziale (detto anche chirp geoo metrico) in termini di segnale modulato in frequenza esponenzialmente. ora essa si fa variare in modo esponenziale. ricordando la definizione integrale di ϕ(t). Si supponga di avere il seguente segnale modulante: m(t) = At Dove A ` una generica costante reale.

` possibile sostituirla in quella precee dentemente ricavata di s(t). limitando il dominio di ciascuna armonica ad un intervallo simmetrico rispetto all’origine degli assi. come: e +∞ 1 . νm per questo motivo. integrando e normalizzando. si calcola il differenziale: dt = Inoltre. si possono ottenere i coefficienti scalari rappresentanti il valore delle funzioni proiettate sulla base di Fourier: 1 ck = T +T 2 −T 2 ejβ sin(2πνm t) · e−j2πkνm t dt Unendo gli argomenti ed effettuando il raggruppamento ϑ = 2πνm t. per t = T : 2 1 dϑ 2πνm . si pu` o riscrivere l’espressione. dove ciascuna armonica ` e definita come: a(t) = ej2πνt Si ottiene: +∞ m(t)|e j2πkνm t = −∞ m(t) · e −j2πkνm t T 2 dt −T 2 Questo.135 Ottenuta l’espressione operativa di ϕ(t). ottenendo: ejϕ(t) = ejβ sin(2πνm t) Questa funzione risulta essere periodica di periodo T = ` possibile calcolarne lo sviluppo in serie di Fourier. di ampiezza temporale T . ejβ sin(2πνm t) = k=−∞ ck ej2πkνm t Dove i coefficienti ck si calcolano mediante l’integrale di proiezione (prodotto scalare su spazi di Hilbert) definito come: +∞ x(t)|y(t) −∞ x(t) · y ∗ (t)dt Proiettando dunque su di una base di armoniche.

MODULAZIONE DI FREQUENZA 2πνm Da qui. si tratta di differenti sostituzioni utilizzate. ` la funzione di Bessel di prima specie e di ordine k. in questo risultato. eventuali differenze rispetto all’espressione precedentemente presentata. Si possono trovare. sostituendo1 : ck = 1 2π +π νm T =π =π 2 νm ej[β sin(ϑ)−kϑ] dϑ = Jk (β) −π Dove Jk (x). si sappia che i risultati sono assolutamente analoghi 1 . per una generica variabile x.136 APPENDICE C.

McGrawHill. G. Prentice-Hall. Teoria dei segnali analogici. Linear Functional Analysis. [2] M-G.U. [5] L.T. Youngson. Lo Presti. M. Zibido San Giacomo (MI).A. 137 . Comunicazioni Elettriche. NJ. 1995. Di Benedetto.. Springer. Prentice-Hall. 2008.L. A. San Bonico (PC).A. Rynne. Upper Saddle River. C. 2005. L’Analisi dei Segnali (Seconda Edizione). [3] B. Vitetta. Luise. 1992. F. London. [4] M. Torino (TO).Bibliografia [1] L. D’Amico. Neri. Time-Frequency Analysis. Cohen. M. 2007. P.

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