VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.

2010

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4
BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Bùi Dương Hải
Tất cả các bài tập lấy mức α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
________________________________________
CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Ví dụ 2.2 trong sách Bài giảng
Năm
1990
1991
1992
1993
1994

Phân bón (X) Năng suất (Y)
6
40
10
44
12
46
14
48
16
52

Năm
1995
1996
1997
1998
1999

Phân bón (X) Năng suất (Y)
18
58
22
60
24
68
26
74
32
80

Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4, và một số thống kê đánh giá về mô hình
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 10
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
27.12500
1.979265
13.70458
X
1.659722
0.101321
16.38082
R-squared
0.971049 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.967430 S.D. dependent var
S.E. of regression
2.431706 Akaike info criterion
Sum squared resid
47.30556 Schwarz criterion
Log likelihood
-21.95960 F-statistic
Durbin-Watson stat
1.783613 Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
57.00000
13.47426
4.791920
4.852437
268.3312
0.000000

Tiếng Anh
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 10
Included observations: 10
Variable
C
X
Coefficient

Ý nghĩa
Biến phụ thuộc: Y
Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Số quan sát được sử dụng: 10
Biến số (các biến độc lập)
Biến hằng số, C ≡ 1
Biến độc lập X
Ước lượng hệ số: βˆ j

Std. Error

Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: Se( βˆ j )

t-Statistic

Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j )

Prob.
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Mean dependent var

Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết
H0: βj = 0 ; H1: βj ≠ 0
Hệ số xác định (bội): R2
Hệ số xác định điều chỉnh R 2
Sai số chuẩn của hồi quy: σˆ
Tổng bình phương phần dư: RSS
Thống kê Durbin-Watson
Trung bình biến phụ thuộc: Y

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1

416429 -0.626105 X3 4.139 PA -51.556943 Adjusted R-squared 0. c.10093 -1. l. và kết quả hồi quy mô hình như sau Bảng 2.840903 -5. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu.5833 292.1613 10. f.2010 Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS /(n − 1) S.945585 180.94615 F-statistic Durbin-Watson stat 2.65504 0. dependent var R 2 /(n − k ) Thống kê F: Fqs = (1 − R 2 ) /(n − 1) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết: H0: R2 = 0 . thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006. ESS.0000 0.527238 Prob(F-statistic) Prob.D.253073 5.0006 0.003151 Akaike info criterion Sum squared resid 144.328573 7.0000 141. 0.727129 -0. h. Error t-Statistic 174.0000 923.168415 Bài tập 2.3545 0. 0.536804 S.824358 5.E. k. Std.410384 11. dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob.000000 Ma trận phương sai – hiệp phương sai C X2 X3 C 39.258806 Mean dependent var S.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2 . Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. e.D. đại lượng đó có ý nghĩa thế nào? Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít. dependent var S.VÍ DỤ .12 Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient C 1814.3333 23.975657 Mean dependent var Adjusted R-squared 0. d.0000 0.20789 5. of regression 4. g.2530 Sum squared resid 873438. b.727129 X2 -1. of regression 199.107960 -0.5 a.000028 Viết hàm hồi quy tổng thể.27726 6.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.064747 0.505729 0.1 Số liệu trong sách Bài giảng.416429 0. và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A.2269 Schwarz criterion Log likelihood -31. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không? Giảm giá có làm tăng lượng bán không? Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không? Tính các đại lượng TSS.D. i.758693 0.75140 R-squared 0.970247 S. có kết quả hồi quy Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 12 Included observations: 12 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 32.E. H1: R2 > 0 (R2 ≠ 0) F-statistic Prob (F-statistic) Ví dụ 3. hồi quy mẫu.7673 27.59572 R-squared 0.12 Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít).161823 X2 2. KHOA TOÁN KINH TẾ .064747 X3 -0.41643 9.

4 Log likelihood -156.46968 20. dependent var S.786329 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.D.0102 0.5 Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít).2010 Bài tập 2.5833 292.91590 2.489845 Std.32242 13.17900 66.24160 0. khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? e. Error t-Statistic C -255.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 3 .VÍ DỤ .745640 8. và kết quả hồi quy mô hình như sau: Bảng 2. Giải thích ước lượng các hệ số góc.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1. L là lượng lao động.660965 Adjusted R-squared 0.562533 L 6.63005 R-squared 0.0196 0.E.4017 Sum squared resid 668370.5380 99.9000 95. giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? Khi giá hãng B tăng 1 nghìn. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. b. dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? b. 0.46 Prob(F-statistic) Prob. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? c.05641 PB 55. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng? d.000012 Và hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 63.628676 S.538342 Mean dependent var S.371283 21.823098 9. of regression 178. Viết hàm hồi quy tổng thể.0191 923. 0.8691 Durbin-Watson stat 2.E. giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? Khi giá của hai hãng A và B cùng tăng 1 nghìn thì lượng bán của hãng A có thay đổi không? KHOA TOÁN KINH TẾ .13 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 20 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 355.47028 0.20169 F-statistic Sum squared resid 36777. d. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị? ________________________________________ CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI Bài tập 3.72089 -2.7673 13. Theo kết quả này. c.0000 0. hồi quy mẫu. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không? f.269155 -6.071 a. of regression 45.13 Cho Y là sản lượng.4275 2.138894 R-squared 0.000000 a.407 PA -59.068681 0. PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như sau: Bảng 3.774458 S.5 Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient C 1003.0000 551. PA là giá bán của hãng nước giải khát A.D.

557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438.6018 -3.017220 LOG(L) 0.996161 0.07486.VÍ DỤ . Bảng 3.180753 86.6 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. K là vốn.726233 0. hồi quy mẫu với các biến Y.037430 0.0130 9. hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin khác trong bảng. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0.071314 LOG(K) 0. Viết hàm hồi quy tổng thể.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1. H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh. Vậy có nên bỏ biến đó không? ________________________________________ CHƯƠNG 4 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Bài tập 4.97265 Prob(F-statistic) 0.415183 R-squared 0. Error t-Statistic Prob.055735 Prob(F-statistic) Prob.899652 S. Khi lao động tăng thêm 1%. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0. và bằng 0 nếu vào mùa nóng.0000 221. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc? c.7741 PA -57.2990 0. Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào? f.126959 4. thì lượng bán của hãng A tăng tối đa bao nhiêu? f. Error t-Statistic C 0. L là lao động.599932 0. Khi vốn tăng thêm 1%.027736 a. Bảng 4.5.298380 0. PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? e.D. LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng.E. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn.0009 0. g. 723.000038 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và H*PA bằng: – 12.5565 H*PA 27.057258 F-statistic Sum squared resid 0.17079 0.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 4 . K.469006 0. L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy b. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không? h.764682 0.910215 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.6 Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng.0227 F-statistic 13. 0.466111 -6. và hãng A giảm giá 1 nghìn.98241 2.4 Cho kết quả hồi quy. dependent var S. hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô hình hay không? Bài tập 3.15100 H -885.89 KHOA TOÁN KINH TẾ .713780 1.0001 10. với QA là lượng bán (nghìn lít).6264 2. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không? g.4 Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient C 1972.7 Std.0273 6. Giả sử chưa có kết quả về hệ số R2.510023 0. lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? d.000000 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: – 0.248400 2.2010 e.676992 Sum squared resid 636775.11565 R-squared 0.8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0. of regression 0.

Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB. g. c. e.2010 a.3307 QB 0.9659 0.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1. So sánh với kết quả bảng 3.5 ở trên.8575 -0.5 Dependent Variable: PA Included observations: 24 Variable Coefficient Std.7037 QB -6.111723 14.04066 -0. nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Error t-Statistic Prob.76408 24. Viết hàm hồi quy tổng thể.04 0. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy? b.299889 0. Error t-Statistic Prob.557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438.5.134873 F-statistic 1. QB là lượng bán của hãng B Bảng 5. ________________________________________ CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Bài tập 5. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh. h. và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó? Bảng 5.5833 Adjusted R-squared 0.757 -0.VÍ DỤ . Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau. PB là giá của hãng B.18860 9.966426 0.292773 Prob(F-statistic) 0.0000 PA 0. b.4 Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient Std.18329 Durbin-Watson stat 2. hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì.966426 0.6 Dependent Variable: QB Included observations: 24 Variable Coefficient Std.1306 0.0000 R-squared 0.548328 Prob(F-statistic) 0.23378 0.7366 1126. hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.3448 R-squared 0. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến. hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó.664147 Mean dependent var 923.958555 0. khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào? Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng .0432 622. C 13265. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu. Viết hàm hồi quy mẫu.6680 R-squared 0. PA là giá của hãng A.000000 KHOA TOÁN KINH TẾ . Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không? Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào? Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn? Vào mùa lạnh.146923 0. C -597.633796 356.385830 0.3487 PB 24.310308 0.86943 0.022844 0.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 5 .4 Cho kết quả hồi quy sau. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó.347384 -230.999643 F-statistic 29441. d. biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0.636949 Durbin-Watson stat 0.442813 Prob(F-statistic) 0.lạnh vào mô hình.435288 0.000056 a.6428 PA -58.76 28173.995764 0.470867 0. c. Error t-Statistic Prob.613769 F-statistic 13.0000 PB -434. do bị cạnh tranh mạnh.3448 PB -80. f. C 2006.88 Durbin-Watson stat 2. so sánh với bảng 3.5.141990 0.661317 -6.367 5. d.218443 Bảng 5.

616 0.002283 6 . Error t-Statistic Prob.5 Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng.946 3473.956457 0. Với kết quả tại bảng 6.586578 Prob(F-statistic) 0.022505 c.131 và sai số chuẩn tương ứng là 0.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.7345 L^2 -35.551013 0.746335 0.094848 0. có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc PA. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID. Mô hình QA phụ thuộc PA.0380 K 1.06234 50. hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận? Bảng 6. K là lượng vốn Bảng 6.5278 L 3. PB.905040 Prob(F-statistic) 0.981281 2.0002 R-squared 0.502152 0.8 Dependent Variable: ABS(RESID) Variable Coefficient C -433.594256 0. Qua hồi quy phụ này.0084 1.4678 R-squared 0.5 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std.6 White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic 3.6376 -2. và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối Bảng 6.7. biết RESID là phần dư. PB và hệ số chặn (bảng 3.11640 0.51425 82. L là lượng lao động.55875 60. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn.018776 b. h.018776 Obs*R-squared 11.780819 0.208128 0.158 -0.009471 0.038657 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu.345929 0.7 White Heteroskedasticity Test – No Cross terms F-statistic 4. PB? ________________________________________ CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Bài tập 6. Error t-Statistic Prob.585211 0.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được? Bảng 6.627837 10.6220 L 2.9258 L 2857. QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? f.22040 -0.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 20 observations Std.086. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình. hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng. thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0.893503 R-squared 0.590 8260.961715 Probability Obs*R-squared 11. hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.VÍ DỤ .2010 e.000000 a. C -41.5) thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không. 146.386295 4. C -27854.6 -0.36 293672. Error t-Statistic Prob.39090 Probability 0.759479 0.411951 KHOA TOÁN KINH TẾ . hồi quy QA theo PA.5618 K^2 -7.5677 L*K 38.73157 Probability 0. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên g.096448 3.0023 Prob(F-statistic) 0.4602 K -2063. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì.76231 -0.67264 -0.609999 0.972746 Probability 0.250251 0.

Bảng 6. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K.10 Dependent Variable: LOG(Y) Sample(adjusted): 1 20 Variable Coefficient Std. thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được.169265 l.2010 d. thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0.782240 0.779605 Probability Obs*R-squared 7.0842 0.017220 0.417838 0.827533 -0.069752 Probability Obs*R-squared 5.63 0. thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0.029780 1. C 0.0273 LOG(K) 0. viết hồi quy phụ của kiểm định. có hệ số chặn.315255 0. Với bảng kết quả trên. có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được? h.609852 0. 1/L -56. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L.202629 KHOA TOÁN KINH TẾ .248400 2.9 Dependent Variable: Y/L Sample(adjusted): 1 20 Variable Coefficient Std.10 ? Bảng 6.105.181710 0.672855 Prob(F-statistic) 0.713780 1.11. Error t-Statistic Prob.000000 White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic 1. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.528789 Probability 0. C FITTED^2 57497.510023 0. có kết luận gì thu được? e. có hệ số chặn. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? k. có hệ số chặn.64 0.62494 -0.81014 72. hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được? g.11 Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std.931296 2. dựa trên giả thiết nào. Dựa trên kết luận ở câu trên.0183 K/L 1.696025 0.0009 R-squared 0.506817 7 .771870 Probability 0. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc. hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.071314 0.126.VÍ DỤ .852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0. và đã đạt mục đích chưa? Bảng 6. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. kết luận gì về mô hình bảng 6.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.910215 Prob(F-statistic) 0.5068 R-squared Durbin-Watson stat 0.764682 0.393030 4. Với bảng kết quả dưới đây.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Mean dependent var Prob(F-statistic) 37163. Kết quả đó dùng để làm gì. có kết luận gì thu được về mô hình gốc? f.0005 R-squared 0.599932 0. thì hệ số xác định bằng 0.17 -0.677318 0. K. Cho kết quả sau đây. Error t-Statistic Prob. L.415183 0.10.000075 White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic 1.020171 31461. Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6. Error t-Statistic Prob.354799 i. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì.4448 C 2.024853 2. được kết quả hồi quy trong bảng 6.722.126959 4.2990 LOG(L) 0.430546 0. viết lại mô hình với các biến Y.

76*PA(-1) -48.480522 t-Statistic 10.0802 0. dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 0.0000 923. Error t-Statistic Prob.220174 3.75140 Std.013505 c. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình? b.7673 27.004496 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero. PB là giá của hãng B.225132 -0.5 Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient C 1814. C 367.587992 0.95483 89.0037 R-squared 0.238252 -0. Cho kết quả sau. Variable Coefficient Std.7468 PA -1. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất . Error 174. Error t-Statistic Prob.4721 R-squared 0. cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu.6 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1) F-statistic 10.65504 0.139 PA -51.556943 0.003724 Obs*R-squared 8.64234 Probability 0.344489 0.7652 Durbin-Watson stat 2. cho biết kết quả này dùng để làm gì.057035 0.353690 Prob(F-statistic) 0.595093 5. 0. C 30.180241 3.7 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero.5833 292.207469 Prob(F-statistic) 0. QB là lượng bán của hãng B Bảng 7.1613 9. C 43.490458 0.5 Cho kết quả hồi quy sau.61990 0.030162 d.7341 RESID(-1) 0.732902 0.0059 RESID(-2) -0.8 Dependent Variable: QA-0.4280 46.AR(1) . hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson? e.0000 0.804521 5.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.258806 Prob. hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không? Bảng 7.29069 92. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A.000028 a. đã đạt mục đích chưa? Bảng 7. Với các kết quả kiểm định trên.262259 0.511935 0.41643 -5.439395 Mean dependent var 186.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 8 .678521 0. và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.88927 -4. PA là giá của hãng A.081753 0.536804 -160.327389 0. Error t-Statistic Prob.6140 RESID(-1) 0.069180 -0.0000 PA-0.2010 CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài tập 7.840903 R-squared Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat Mean dependent var S.000567 KHOA TOÁN KINH TẾ .56235 7.0006 R-squared 0.dưới đây.6289 PA -2.071973 Probability 0.165000 0.VÍ DỤ . Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định.891097 0.2352 11.D. Variable Coefficient Std.76*QA(-1) Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Cho kết quả ước lượng sau.336332 Prob(F-statistic) 0. Bảng 7.52208 0.

183935 ________________________________________ CHƯƠNG 8 ĐỊNH DẠNG HÀM HỒI QUY Bài tập 8. hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA. Error t-Statistic Prob. cho biết phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu? Bảng 7.0000 9.0378 R-squared 0. cho biết ước lượng điểm hệ số chặn.1 Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient C 1814.000084 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 1.5833 Prob(F-statistic) 0.17339 -4.66567 11. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.10 Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị? g.531981 0.1304 Durbin-Watson stat 1.765539 Probability 0.447593 Probability Obs*R-squared 0.1398 R-squared 0.5671 402.512028 Mean dependent var 905.38371 2.4069 8.9.0000 QA(-1) 54. C 1792. C 990.464703 Prob(F-statistic) 0.139 PA -51.608809 Mean dependent var 905. PB là giá của hãng B.1343 2.0002 AR(1) 0.477982 f. Error t-Statistic Prob.579754 Probability Obs*R-squared 1.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 9 .9 Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Convergence achieved after 4 iterations Variable Coefficient Std.25072 -5.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.75140 R-squared 0.1304 Durbin-Watson stat 2.2010 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1) F-statistic 0. sự thiếu biến của mô hình? KHOA TOÁN KINH TẾ .840903 -5.946201 0.0000 PA -50.480522 Std.682252 0.VÍ DỤ .224029 0.258806 0. hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào? Bảng 7.556943 Durbin-Watson stat 0.0230 PA -56.23958 24.463274 0.954003 Prob(F-statistic) 0. Error t-Statistic Prob.511130 0. PA là giá của hãng A.000766 h.1 Cho kết quả hồi quy sau. QB là lượng bán của hãng B Bảng 8.534492 0. Hãy nêu cách để kiểm định dạng hàm hồi quy.224419 0.880 200.445339 1.41643 0. Với kết quả ước lượng trên. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc.517509 0.000028 a.0000 Mean dependent var 923.55842 10. 174. với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A. có kết quả sau.1613 10.503464 Probability 0.

065963 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 2 F-statistic 1.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.520604 0.3 Dependent Variable: RESID Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient C 1106.0137 Mean dependent var 923. hãy viết các hồi quy phụ ứng với các kiểm định Ramsey. thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? Bảng 8. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. Khi thêm biến PB vào mô hình.131694 e.87232 FITTED^2 -16395.0137 Mean dependent var -4. có kết luận gì về mô hình gốc? Bảng 8.5833 Prob(F-statistic) 0.256389 Durbin-Watson stat 2. Error t-Statistic Prob.986 -2.240588 Probability Log likelihood ratio 7. Hồi quy phần dư theo PA.483743 0.079991 -0. với RESID là phần dư từ mô hình gốc.4 Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient Std.0191 R-squared 0.489845 Prob(F-statistic) 0.22 R-squared 0.63005 21. Error t-Statistic Prob.0102 PA -59. C 1003. Error t-Statistic Prob.000012 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1 F-statistic 3.932 PA -7.380728 Probability 0.407 355.000009 c.109707 Probability Test Equation: Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient C 2921. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì. 439.200905 0.013685 0.660965 Mean dependent var 923.4275 2.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 10 .986 -2.522139 0.538342 0.371283 0.054543 Probability 0.120926 FITTED^2 -16395.2 Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1 F-statistic 7.079991 -6.0000 PB 55.87E-13 Prob(F-statistic) 0. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.784244 0. Cho kết quả dưới đây.651594 0.025354 Probability Log likelihood ratio 3.690834 0.269155 -6.044579 d.522139 Std.91590 2. và thực hiện kiểm định để cho kết luận? Bảng 8.071 PA -58. viết lại hồi quy phụ.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng.1535 2.2010 b. và có kết luận gì thu được? KHOA TOÁN KINH TẾ .4417 6092.670538 Durbin-Watson stat 2.0000 9.VÍ DỤ .823098 0. được kết quả dưới đây.0199 9.22 R-squared 0.0000 6092.097342 0. PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0.690834 0.007667 Std.5833 Durbin-Watson stat 2.1535 6. 439.088. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây.748459 Probability Log likelihood ratio 4.05641 9.

thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có.63268 43. dependent var S.2 a.0943 4.5830 R-squared 0.558546 0.001214 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic 19.009471 0.116909 Probability Obs*R-squared 2.298380 0.872708 S. Với các bảng kết quả 8.027061 4.319090 0.886936 KHOA TOÁN KINH TẾ .2010 Bài tập 8.084436 b.044538 0. đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết luận nào thay đổi không? Bảng 8.022505 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.671290 LOG(K) 0.10606 -0.50009 F-statistic Durbin-Watson stat 3.180753 -2.7.665663 36.487672 Probability Log likelihood ratio 2.347622 6.126337 Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.000000 Probability Probability 0. cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai số thay đổi.759256 Probability 0.165019 0.5 Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std.879408 Mean dependent var Adjusted R-squared 0. và nhận xét về tính chất của các ước lượng? Bảng 8.550009 -2.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Probability Probability 11 .479644 0.557347 Mean dependent var 905.1936 QA(-1) -0.8 sau đây.0000 6. Cho kết quả sau đây.614485 Probability Obs*R-squared 0.779698 0.383562 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1 F-statistic 2. Error t-Statistic Prob. 8. 8. 0.003676 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.21171 Prob.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.240824 -0.D.1304 Durbin-Watson stat 2.705379 4.0003 PA -2.6 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std.068054 11.20202 Probability Obs*R-squared 21.450436 131.000921 0.50711 -1. tự tương quan.132154 0. Error t-Statistic C 2.134511 0.E. C 2065.074859 Schwarz criterion Log likelihood 27.9419 PA(-1) -58.336943 Probability 0. of regression 0.2634 0.126475 Prob(F-statistic) White Heteroskedasticity Test: F-statistic 10.443298 0.064489 Akaike info criterion Sum squared resid 0.073829 0.VÍ DỤ .977387 Probability 0.0000 0.067579 Prob(F-statistic) 0.45703 R-squared 0.538 461.39090 Probability 0.84391 Obs*R-squared 11.347658 0.6. định dạng hàm sai.

Error t-Statistic Prob. hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó? d.344932 Probability Obs*R-squared 10.762912 Bảng 8.599932 0. Với các kiểm định.224810 Probability Obs*R-squared 2.885013 Prob(F-statistic) 0.688685 Prob(F-statistic) 0.952218 Probability 0.376774 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 2. Vốn.330110 Probability Obs*R-squared 4.126959 4.0009 LOG(L) 0.0273 R-squared 0.017220 0.567178 0.025077 51.118162 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 2 F-statistic 0. Lao động? KHOA TOÁN KINH TẾ .501382 Probability Log likelihood ratio 0. C 0.488489 0.417684 0.41567 0.155262 0.289333 0.413279 Durbin-Watson stat 2.BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – T1.8 Dependent Variable: LOG(Y/L) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std.441518 Probability 0.104806 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 2 F-statistic 0.298380 Durbin-Watson stat 2.722710 0.ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 12 .713780 1.072964 Probability Log likelihood ratio 0.790522 0.090998 Probability 0. C 1.099110 5.511298 Probability 0.2010 Bảng 8.7 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std.248400 2.044312 0.581330 Probability 0.0000 LOG(K/L) 0.000000 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic 3.053386 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 2. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến Sản lượng.129384 0.VÍ DỤ .000020 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic 0.415183 0.0000 R-squared 0.2990 LOG(K) 0.89331 Probability 0.764682 0.510023 0.645316 Mean dependent var 1.910215 Mean dependent var 6.919440 Probability Obs*R-squared 1.445791 c. Error t-Statistic Prob.071314 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful