820 10362

PROYECTO DOCENTE
ASIGNATURA:
"Análisis de Series Temporales"
Grupo: Grupo de CLASES TEORICAS de ANALISIS DE SERIES TE.(896576)

Titulacion: LICENCIADO EN ECONOMÍA (Plan 01)
Curso: 2010 - 2011
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA/GRUPO
Titulación: LICENCIADO EN ECONOMÍA (Plan 01)
Año del plan de estudio: 2001
Centro: Facultad de CC. Económ. y Empresariales
Asignatura: Análisis de Series Temporales
Código: 1090037
Tipo: Optativa
Curso: Sin curso específico
Período de impartición: Primer Cuatrimestre
Ciclo: 2º
Grupo: Grupo de CLASES TEORICAS de ANALISIS DE SERIES TE. (2)
Créditos: 6
Horas: 60
Área: Economía Aplicada (Area principal), Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa
Departamento: Economía Aplicada I (Departamento responsable)
Dirección postal: Avda. Ramón y Cajal, 1
Dirección electrónica: http://www.departamento.us.es/deconapli1/
PROFESORADO
1 GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO
2 PAJARES RUIZ, ANTONIO
Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 1 de 12

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Objetivos docentes específicos

La asignatura aquí propuesta está diseñada acorde a una visión esencialmente práctica, y vinculada al perfil de la currícula que se le va a
exigir al futuro economista en su vida profesional. Desde ese punto de vista, pretendemos que el alumno consiga una serie de habilidades
y destrezas, que sirvan para que el mismo pueda ajustar y trabajar con un modelo, descrito sobre un conjunto de observaciones de una o
más características asociadas a un conjunto de instantes o intervalos de tiempo, a saber:
- Capacidad de manejo y, en su caso, de obtención, de información económica de tipo dinámico.

- Conocimiento elemental de las diversas vías de modelización de una serie temporal desde un punto de vista práctico, y de las
posibilidades de las mismas para cada situación concreta.
- Destreza en el manejo de un modelo para predecir el futuro de la magnitud objeto de análisis, con la consideración de las limitaciones de
las mismas.
- Capacidad para enfrentarse a las dificultades reales prácticas más habituales en el análisis de una serie temporal, lo que conlleva el
conocimiento de las vías más utilizadas para atajarlas o tratarlas.
- Posibilidad de acometer una modelización real de una serie.
- Dominio, a este nivel, del manejo de algún tipo de software específico que permita realizar tal modelización desde un punto de vista
práctico.
- Alcanzar una base de conocimiento sustentada en unos pilares sólidos que posibilite una posterior profundización en el estudio más
avanzado de las series temporales.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Habilidades elementales en informática (Se entrena de forma moderada)

Resolución de problemas (Se entrena de forma intensa)
Trabajo en equipo (Se entrena débilmente)
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (Se entrena de forma intensa)
Competencias específicas
- Racionalizar el análisis de la información dinámica de la realidad económica mediante la utilización de las técnicas estadísticas para su
tratamiento.
- Derivar del análisis de los datos dinámicos la concrección de modelos que aporten información relevante sobre la caracterización y
evolución de la realidad económica estudiada.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

I.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES.
Tema 1.- Introducción al análisis de series temporales.
II.- EL ENFOQUE CLÁSICO DE DESCOMPOSICIÓN.

Tema 2.- Análisis clásico de series temporales. Sus fundamentos.
Tema 3.- La determinación del componente de tendencia-ciclo en el análisis clásico.
Tema 4.- La estimación de la estacionalidad en la serie desde la perspectiva clásica.
Tema 5.- Modelización global de la serie en el análisis clásico.
III.- LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL.

Tema 6.- Los modelos de alisado exponencial.
IV.- MODELOS ARIMA UNIVARIANTES.

Tema 7.- La lógica de los modelos de Box y Jenkins.
Tema 8.- Estructura de un modelo univariante de Box y Jenkins.
Tema 9.- Concreción de un modelo univariante de Box y Jenkins.
V.- APUNTES PARA UN ESTUDIO AVANZADO DE LAS SERIES TEMPORALES.

Tema 10.- Introducción al análisis bivariante de series temporales.
Tema 11.- Modelización automática de una serie temporal con TRAMO-SEATS.
Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
I.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES.

1. Concepto de serie temporal. Sus peculiaridades.
2. Enfoques en el análisis de las series temporales.
3. Etapas en el análisis de una serie temporal.
4. Representación gráfica.
Tiempo estimado: 2 horas.
II. EL ENFOQUE CLÁSICO DE DESCOMPOSICIÓN
TEMA 2.- ANÁLISIS CLÁSICO DE SERIES TEMPORALES. SUS FUNDAMENTOS.

1. Introducción.
2. Componentes de una serie temporal. Sus características básicas.
3. Esquemas de integración entre los componentes. Métodos para decidir el esquema.
4. Utilización de contrastes de hipótesis en el análisis y detección de los componentes.
5. Fundamentos teóricos en los métodos clásicos: análisis de autocorrelación y error de predicción.

6. Métodos elementales de análisis.
TEMA 3.- LA DETERMINACIÓN DEL COMPONENTE DE TENDENCIA-CICLO EN EL ANÁLISIS CLÁSICO.

1. Consideraciones generales.
2. Método de medias móviles.
3. Método de mínimos cuadrados ordinarios.
4. Consideración del ciclo.
TEMA 4.- LA ESTIMACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD EN LA SERIE DESDE LA PERSPECTIVA CLÁSICA.

1. Consideraciones generales.
2. Estacionalidad rígida y evolutiva.
3. Método de las medias móviles.
4. Método de mínimos cuadrados ordinarios.
TEMA 5.- MODELIZACIÓN GLOBAL DE LA SERIE EN EL ANÁLISIS CLÁSICO.

1. El método de regresión: una visión conjunta de los componentes de tendencia y estacionalidad.
2. La estimación de la serie.
3. Validación del modelo: medidas sobre la importancia de los residuos.
4. Predicción.
III. LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL
TEMA 6.- LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL.

1. Características de los modelos adaptativos.
2. El operador de alisado exponencial.
3. Modelo de alisado doble de Brown.
4. Modelo de Holt.
5. Modelo de Holt y Winters.
IV. MODELOS ARIMA UNIVARIANTES
TEMA 7.- LA LÓGICA DE LOS MODELOS DE BOX Y JENKINS.

1. Procesos estocásticos.
2. Autocovarianzas. La función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial.
3. Concepto de estacionariedad. Su identificación.
4. Transformaciones para conseguir la estacionariedad.
TEMA 8.- ESTRUCTURA DE UN MODELO UNIVARIANTE DE BOX Y JENKINS.

1. Modelos lineales generales ARIMA.
2. Estructura estacional de un modelo ARIMA.
TEMA 9.- CONCRECCIÓN DE UN MODELO UNIVARIANTE DE BOX Y JENKINS.

1. Identificación del modelo.
2. Estimación de los parámetros.
3. Validación. Análisis de los residuos.
4. Predicción con modelos ARIMA.
V. APUNTES PARA UN ESTUDIO AVANZADO DE LAS SERIES TEMPORALES
TEMA 10.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES.

1. Modelos de intervención.
2. Funciones de autocorrelación cruzadas.
3. Función de transferencia.
4. Consideración de técnicas más avanzadas en el análisis de series temporales.
TEMA 11.- MODELIZACIÓN AUTOMÁTICA DE UNA SERIE TEMPORAL CON TRAMO-SEATS.

1. Características básicas del programa.
2. Análisis de la estacionariedad, estacionalidad, efectos calendario, efecto pascua y estudio de los valores atípicos (outliers).
3. Identificación del modelo para la serie temporal.
4. Estimación y validación del modelo.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Relación de actividades formativas del primer semestre

Clases teóricas
Horas presenciales: 20.0
Horas no presenciales: 0.0
Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Exposición de los tópicos teóricos referentes al temario de la asignatura, desde un punto de vista esencialmente práctico, y de la forma
en que los mismos pueden ser aplicados en la modelización de una serie de ejemplo, utilizando los programas Microsoft Excel y
Econometric Views.
Competencias que desarrolla:
- Habilidades elementales informáticas.

- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Actividades académicas dirigidas con presencia del profesor
En el transcurso de las tales sesiones, una vez expuestos los tópicos teóricos referentes al temario de la asignatura por el profesor, los
alumnos se encargarán de modelizar en grupos de trabajo una determinada serie, previamente seleccionada por ellos y consensuada
con los docentes de la disciplina, utilizando un software concreto (Microsoft Excel y Econometric Views), y siguiendo las orientaciones
del docente.
- Habilidades elementales en informática.

- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
tratamiento.
Búsqueda de información
Cada grupo de trabajo debe buscar una serie de datos económicos reales, con un número de años de 15 ó más, y con un nivel de
desglose mensual o trimestral. Para ello, podrán utilizarse cualquiera de las fuentes detallas en la guía docente de la asignatura, o
cualquiera otra que se considere adecuada. El profesor asesorá y guiará a los alumnos en dicha elección y, en todo caso, debe aprobar
la elección realizada, al objeto de que la modelización prevista en los diversos trabajos de la disciplina pueda realizarse, de acuerdo a
los contenidos que se desarrollarán en la misma.
tratamiento.

Tutorías individuales de contenido programado
Realización de tutorías personalizadas con cada grupo de trabajo, donde se valora la realización de los trabajos propuestos en sus
distintas etapas y el grado de asimilación y afianzamiento de los conceptos y métodos descritos en los diferentes temas de la
asignatura.
tratamiento.
Trabajo de investigación
Se pretende que se elabore un trabajo de investigación, compuesto de tres trabajos prácticos, que se desarrollarán a lo largo del curso,
sobre los conceptos desarrollados a lo largo del mismo, cuya finalidad última será que el alumno sea capaz de establecer un
determinado patrón de conducta o modelo satisfactorio sobre la serie analizada:
1) De acuerdo a las técnicas del enfoque clásico de descomposición.
2) De acuerdo a las técnicas de alidaso exponencial.
3) De acuerdos a los planteamientos del enfoque de Box y Jenkins univariante.
En cada uno de estos trabajos, bajo la tutela del profesor de la asignatura, en grupos de un máximo de tres personas, y empleando el
software específico que se determine en cada caso, que estará disponible en las salas de informática del centro, el alumno deberá
proponer un determinado patrón de conducta a la serie temporal escogida, de acuerdo a los conceptos teóricos definidos previamente.
Dichos proyectos, cuyo formato será propuesto por el profesor, serán entregados a través de la plataforma de enseñanza virtual antes
de la fecha que se establezca.
La realización de estos trabajos será la culminación de las actividades académicas prácticas dirigidas por el profesor, lo que en todo
caso requerirá de un esfuerzo adicional por parte del alumno, que se tendrá que concretar en una dedicación extra fuera del horario de
las sesiones presenciales.
Para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada grupo expondrá publicamente dichos trabajos en el aula ante sus
compañeros y el profesor, atendiendo a las preguntas y comentarios que se les puedan hacer
- Habilidades elementales en informática.

tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES
Bibliografía general
Métodos de predicción en economía /Antonio Aznar y Francisco Javier Trívez.
Autores: Aznar Grasa, Antonio, Edición: NULL
Publicación: 1993. ISBN: 84-344-2079-1

Time series analysis :forecasting and control /George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel.
Autores: Box, George E. P. Edición: 3rd. ed.
Introducción al análisis univariante de series temporales económicas
Cáceres Hernández, José Juan; Martín

Autores: Rodríguez, Carmen Gloria; MartínEdición: 1ª
Álvarez, Francisco Javier
Publicación: ISBN: 978-84-96477-86-5
2007
Series Temporales
González Velasco, Miguel; Del Puerto

Autores: Edición: 1ª
García, Inés M.
Publicación: 2009 ISBN: 978-84-7723-887-4
Análisis de series temporales /Daniel Peña.
Autores: Peña, Daniel. Edición: NULL
Publicación: 2005. ISBN: 8420691283
Estadística :modelos y métodos 2. Modelos lineales y series temporales/Daniel Peña Sánchez de Rivera.
Autores: Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Edición: 2a ed. rev., 12a reimp.
A Course in Time Series Analysis / Edited by Daniel Peña, George C. Tiao, Ruey S. Tsay
Peña Sánchez de Rivera, Daniel; Tiao,

Autores: Edición: NULL
George C.
Publicación: 2001 ISBN: 0-471-36164-X
Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas /Antonio Pulido, Ana María López.
Autores: Pulido, Antonio. Edición: NULL
Análisis de series temporales /Carmen Rodríguez Morilla.
Autores: Rodríguez Morilla, Carmen. Edición: NULL
Bibliografía específica
Statistical methods for forecasting /Bovas Abraham, Johannes Ledolter.
Autores: Abraham, Bovas, Edición: 2nd ed.
Econometría II :análisis de modelos econométricos de series temporales /Nelson Alvarez Vázquez.
Autores: Alvarez Vázquez, Nelson. Edición: NULL

Introduction to time series and forecasting /Peter J. Brockwell, Richard A. Davis.
Autores: Brockwell, Peter J. Edición: NULL
Time series :theory and methods /Peter J. Brockwell, Richard A. Davis.
Autores: Brockwell, Peter J. Edición: 2nd ed, 4th reimp.
Econometría :modelos econometricos y series temporales con los paquetes uTSPy TSP /J. Mç Caridad y Ocerín.
Autores: Caridad y Ocerín, Jose María. Edición: NULL
Publicación: D.L.1998. ISBN: 84-291-2613-9
Análisis econométrico con EViews /Ursicino Carrascal Arranz, Yolanda González González, Beatriz Rodríguez Prado.
Autores: Carrascal Arranz, Ursicino. Edición: NULL
The analysis of time series :an introduction /Chris Chatfield.
Autores: Chatfield, Christopher. Edición: 6th ed.
Introductory econometrics /Phoebus J. Dhrymes.
Autores: Dhrymes, Phoebus J., Edición: NULL
Elementos de pronósticos /Francis X. Diebold.
Autores: Diebold, Francis X. Edición: NULL
Diseños experimentales de series temporales
García Jiménez, Mª Visitación; Cáceres

Autores: Edición: 1ª
Serrano, Pablo Andrés
Séries temporelles et modéles dynamiques /Christian Gourieroux, Alain Monfort.
Autores: Gourieroux, Christian, Edición: NULL
Forecasting economic time series /C. W. J. Granger, Paul Newbold.
Autores: Granger, Clive W. J. Edición: NULL

Forecasting in business and economics /C.W.J. Granger.
Autores: Granger, Clive W. J. Edición: NULL
Time series analysis /James D. Hamilton.
Autores: Hamilton, James D. Edición: NULL
Time series models /A.C. Harvey.
Autores: Harvey, A. C. Edición: NULL
Econometrics /Fumio Hayashi.
Autores: Hayashi, Fumio. Edición: NULL
Análisis de series temporales económicas /José Hernández Alonso.
Autores: Hernández Alonso, José. Edición: NULL
Publicación: 2006. ISBN: 84-7356-474-X
Análisis de Series Temporales Económicas II
Autores: Hernández Alonso, José Edición: NULL
Econometría de series temporales / José Hernández Alonso, María del Mar Herrador Morales.
Autores: Hernández Alonso, José. Edición: NULL
Publicación: D.L. 2000. ISBN: 84-7991-107-7
Undergraduate econometrics /R. Carter Hill, William E. Griffiths, George G. Judge.
Autores: Hill, R. Carter. Edición: NULL
Modelos econométricos de series temporales :teoría y práctica /Manuel Jaén García, Estefanía López Ruiz.
Autores: Jaén García, Manuel. Edición: NULL
Publicación: D.L.2001. ISBN: 84-95687-00-3
Forecasting :methods and applications /Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman.
Autores: Makridakis, Spyros. Edición: 3rd ed.

Econometría : series temporales y predicción /José Ma Otero.
Autores: Otero Moreno, José María, Edición: NULL
Publicación: 1993. ISBN: 84-7288-130-X
Forecasting with univariate box-jenkins models :concepts and cases /Alan Pankratz.
Autores: Pankratz, Alan. Edición: NULL
Forecasting growth with time series models /Daniel Peña.
Autores: Peña, Daniel. Edición: NULL
Publicación: 1993. ISBN: NULL
Econometría de las series temporales /César Pérez López
Autores: Pérez López, César. Edición: NULL
Econometría :modelos y pronósticos /Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; traducción, Jorge Alberto Velázquez Arellano ; revisión
técnica, Víctor Aguirre Torre, Ma. Teresa López Alvarez.
Autores: Pindyck, Robert S. Edición: 4th ed.
Modelos econométricos /Antonio Pulido San Román, Julián Pérez García.
Autores: Pulido San Román, Antonio. Edición: NULL
Publicación: D. L. 2001. ISBN: 84-368-1534-3
Predicción económica y empresarial /Antonio Pulido San Román.
Autores: Pulido San Roman, Antonio. Edición: NULL
Using EViews for Undergraduate Econometrics /Mark A. Reiman, R. Carter Hill.
Autores: Reiman, Mark A. Edición: NULL
Publicación: cop.2001. ISBN: NULL
Análisis de datos :series temporales y análisis multivariante /E. Uriel Jiménez.
Autores: Uriel, Ezequiel. Edición: NULL
Análisis de series temporales : modelos ARIMA /Ezequiel Uriel.
Autores: Uriel, Ezequiel. Edición: 3a ed.

Introducción al análisis de series temporales /Ezequiel Uriel, Amado Peiró.
Autores: Uriel, Ezequiel. Edición: NULL
Publicación: D.L.2000. ISBN: 8472881342
Time series analysis :univariate and multivariate methods /William W.S. Wei.
Autores: Wei, William W. S. Edición: [repr. with corr.]
Introducción a la econometría : un enfoque moderno / Jeffrey M. Woold
Autores: Wooldridge, Jeffrey M. Edición: NULL
Publicación: 2007 ISBN: 8497322681
Otros recursos docentes

Fuentes de datos para series temporales.-
- Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/ (acceder a través del acceso de TEMPUS)

- Banco de España: http://www.bde.es/infoest/htmls/downld.htm
- Instituto de Estudios Fiscales (BADESPE Base de Datos del Sector Público Español): http://www.estadief.meh.es/
- Ministerio de Economía y Hacienda: http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/BDSICE/HomeBDSICE.aspx
- Instituto de Estadística de Andalucía (Base de datos INDEA): http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/indea/
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/iestadis/
- Instituto Valenciano de Estadística: http://www.ive.es/ (acceder a través del enlace de Banco de datos territorial)
- Colección de datos de series económicas internacionales ECONOMAGIC: http://www.economagic.com/
- Series históricas de indicadores de Estados Unidos: http://www.economicindicators.gov/espanol/default.cfm (acceder a través del enlace
Historical Series)
- National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org/data/
- International Institute of Social History: http://www.et.bs.ehu.es/varios/datos.htm
- Time Series Data Library: http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~hyndman/TSDL/
- SABI Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (Base de datos accesible desde el enlace de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla de
recursos electrónicos): http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/
- Banco Mundial: http://www.worldbank.org/ (acceder a través del enlace Data & Research)
- Estadísticas macroeconómicas de los países de la OCDE "OECD STATISTICAL COMPENDIUM": http://www.oecd.org/
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_es.asp
Enlaces a páginas sobre econometría.-

http://www.econometriclinks.com
SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Sistema de evaluación
Trabajos prácticos (Evaluación contínua)
Elaboración de tres trabajos prácticos a lo largo del curso, cuya estructura aparecerá detallada en publicaciones específicas, que versarán
sobre la:
1) Modelización de la serie temporal de acuerdo a las técnicas del enfoque clásico de descomposición.
2) Modelización de la serie temporal de acuerdo a las técnicas de alidaso exponencial.
3) Modelización de la serie temporall siguiendo los planteamientos del enfoque de Box y Jenkins univariante.
En cada uno de estos trabajos, bajo la tutela del profesor de la asignatura, en grupos de un máximo de tres personas, y empleando el
software específico que se determine en cada caso, que estará disponible en las salas de informática del centro, el alumno deberá
proponer un determinado patrón de conducta a la serie temporal escogida, de acuerdo a los conceptos teóricos definidos previamente.
Dichos proyectos, cuyo formato será propuesto por el profesor, serán entregados antes de la fecha que se establezca a través de la
plataforma de enseñanza virtual.
Cada uno de los trabajos se calificará de 0 a 10, ponderándose el primero con un 40%, el segundo con un 20% y el tercero, con el 40%
restante, debiendo, en todo caso, el alumno obtener una puntuación igual o superior a 3 puntos en cada uno de los mismos para poder
superar la asignatura.
En todo caso, en la puntuación asignada a cada trabajo se considerará el proceso de elaboración, el informe final y su exposición pública.
Prueba escrita teórico-práctica (Sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje)
Los alumnos realizarán una prueba final a la conclusión del período lectivo, que servirá de fundamento para la calificación de la asignatura.
Dicha prueba, que será escrita, constará de dos partes diferenciadas:

1) Teoría.- Contestación de una serie de cuestiones de contenido esencialmente teórico, referente a conceptos y métodos, con cuatro
respuestas alternativas, de las cuales una sola es correcta, existiendo la posibilidad de apoyar su respuesta de forma razonada. Cada
respuesta acertada se valorará con un punto, en tanto que las respuestas falladas restarán un cuarto de punto, y las no contestadas no se
valorarán ni positiva ni negativamente. La calificación de esta parte del examen, que se obtendrá elevando a una escala de diez puntos la
suma de los puntos obtenidos en las diferentes preguntas, supondrá el 40% de la nota final de la asignatura, debiendo en todo caso el
alumno obtener una puntuación igual o superior a 3 en esta prueba para poder superar la asignatura.
2) Desarrollo.- Desarrollo razonado por parte del alumno de una serie de supuestos teórico-prácticos sobre los tópicos del programa
desarrollados durante el curso en la asignatura, en el que se pongan de manifiesto tanto la capacidad de resolución como la familiarización
con el contenido de la asignatura por parte del alumno. Esta parte del examen supondrá un 60% de la nota final del mismo, debiendo en
todo caso el alumno alcanzar una puntuación igual o superior a 3 en la misma.
Otras valoraciones
En la puntuación final de la asignatura se considerá, aparte de los trabajos prácticos o del examen final escrito, dependiendo del sistema
elegido por el alumno para seguir la asignatura, cualquier otra valoración que pueda tener el profesor del alumno, como la que pueda hacer
referencia a su participación activa en clase, en los foros de diálogo o chats colectivos, o la derivada del contacto directo en las sesiones
lectivas o en las tutorías.
Criterios de calificación
Se establecen dos sistemas de evaluación entre los que el alumno deberá optar:
a) Evaluación contínua, basada en la realización y exposición de tres trabajos prácticos.
b) Evaluación tradicional, basada en la realización de una prueba escrita teórico-práctica.
En todo caso, siempre se podrá considerar cualquier otra valoración adicional que pueda tener el profesor sobre el alumno.
CALENDARIO DE EXÁMENES
CENTRO: Facultad de CC. Económ. y Empresariales 1 ª Convocatoria
Fecha: 1/2/2010 Hora: 0:0
Aula: A DETERMINAR POR EL CENTRO
CENTRO: Facultad de CC. Económ. y Empresariales 2 ª Convocatoria
Fecha: 2/9/2010 Hora: 0:0
Aula: A DETERMINAR POR EL CENTRO
TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN
Presidente: JOSE JAVIER BUSTO GUERRERO
Vocal: FELIPE RAFAEL CACERES CARRASCO
Secretario: FRANCISCO JAVIER GAMERO ROJAS
Primer suplente: ANTONIO PAJARES RUIZ
Segundo suplente: FRANCISCO BEGINES BEGINES
Tercer suplente: MARIA PILAR MORENO PACHECO

ANEXO 1:
HORARIOS DE LOS GRUPOS NO PRINCIPALES DE LA ASIGNATURA Y DEL GRUPO DEL PROYECTO
GRUPO: Grupo de CLASES TEORICAS de ANALISIS DE SERIES TE. (896576)
Calendario del grupo
CLASES DEL PROFESOR: GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO
Lunes
Fecha: Del 27/09/10 al 28/01/11 Hora: De 17:00 a 19:00
Aula: AULA INFORMATICA 1
GRUPO: Grupo de CLASES PRÁCTICAS de ANALISIS DE SERIES T. (870104)
CLASES DEL PROFESOR: PAJARES RUIZ, ANTONIO
Viernes
GRUPO: Grupo de CLASES PRÁCTICAS de ANALISIS DE SERIES T. (896577)
CLASES DEL PROFESOR: GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO
Viernes

820 10362

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

820 10362

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROYECTO DOCENTE

Grupo: Grupo de CLASES TEORICAS de ANALISIS DE SERIES TE.(896576)

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA/GRUPO

Titulación: LICENCIADO EN ECONOMÍA (Plan 01)

Año del plan de estudio: 2001

Centro: Facultad de CC. Económ. y Empresariales

Asignatura: Análisis de Series Temporales

Curso: Sin curso específico

Período de impartición: Primer Cuatrimestre

Grupo: Grupo de CLASES TEORICAS de ANALISIS DE SERIES TE. (2)

Departamento: Economía Aplicada I (Departamento responsable)

Dirección postal: Avda. Ramón y Cajal, 1

Dirección electrónica: http://www.departamento.us.es/deconapli1/

Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 1 de 12

Objetivos docentes específicos

- Capacidad de manejo y, en su caso, de obtención, de información económica de tipo dinámico.

Habilidades elementales en informática (Se entrena de forma moderada)

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

II.- EL ENFOQUE CLÁSICO DE DESCOMPOSICIÓN.

III.- LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL.

IV.- MODELOS ARIMA UNIVARIANTES.

V.- APUNTES PARA UN ESTUDIO AVANZADO DE LAS SERIES TEMPORALES.

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES.

II. EL ENFOQUE CLÁSICO DE DESCOMPOSICIÓN

TEMA 2.- ANÁLISIS CLÁSICO DE SERIES TEMPORALES. SUS FUNDAMENTOS.

Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 2 de 12

TEMA 3.- LA DETERMINACIÓN DEL COMPONENTE DE TENDENCIA-CICLO EN EL ANÁLISIS CLÁSICO.

TEMA 4.- LA ESTIMACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD EN LA SERIE DESDE LA PERSPECTIVA CLÁSICA.

TEMA 5.- MODELIZACIÓN GLOBAL DE LA SERIE EN EL ANÁLISIS CLÁSICO.

III. LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL

TEMA 6.- LOS MODELOS DE ALISADO EXPONENCIAL.

IV. MODELOS ARIMA UNIVARIANTES

TEMA 7.- LA LÓGICA DE LOS MODELOS DE BOX Y JENKINS.

TEMA 8.- ESTRUCTURA DE UN MODELO UNIVARIANTE DE BOX Y JENKINS.

TEMA 9.- CONCRECCIÓN DE UN MODELO UNIVARIANTE DE BOX Y JENKINS.

V. APUNTES PARA UN ESTUDIO AVANZADO DE LAS SERIES TEMPORALES

TEMA 10.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES.

TEMA 11.- MODELIZACIÓN AUTOMÁTICA DE UNA SERIE TEMPORAL CON TRAMO-SEATS.

Relación de actividades formativas del primer semestre

Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 3 de 12

Horas presenciales: 20.0

Horas no presenciales: 0.0

- Habilidades elementales informáticas.

Actividades académicas dirigidas con presencia del profesor

Horas presenciales: 20.0

Horas no presenciales: 0.0

- Habilidades elementales en informática.

Horas presenciales: 2.0

Horas no presenciales: 0.0

Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 4 de 12

Horas presenciales: 2.0

Horas no presenciales: 0.0

Horas presenciales: 16.0

Horas no presenciales: 0.0

- Habilidades elementales en informática.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Métodos de predicción en economía /Antonio Aznar y Francisco Javier Trívez.

Autores: Aznar Grasa, Antonio, Edición: NULL

Publicación: 1993. ISBN: 84-344-2079-1

Curso académico: 2010/2011 Última modificación: 2010-09-27 5 de 12

Autores: Box, George E. P. Edición: 3rd. ed.

Publicación: 1994. ISBN: 0-13-060774-6

Introducción al análisis univariante de series temporales económicas