4

TEORIA JOCURILOR

1. Noţiuni generale
Teoria jocurilor este teoria matematică care se ocupă cu determinarea metodelor de alegere a deciziilor în cazuri de competiţie sau situaţii conflictuale. O situaţie conflictuală este cea în care acţionează doi sau mai mulţi factori (persoane fizice, firme, partide politice) având scopuri contrarii. Astfel de situaţii sunt: concurenţa economică, vânzările la licitaţie, alegerile parlamentare etc.. Teoria jocurilor se ocupă şi de cazurile în care o activitate intră în conflict cu caracterul întâmplător al unor evenimente naturale (epidemii, secetă). Pentru construirea unui model formal, simplificat al situaţiei cercetate se vor selecta caracteristicile principale, cele secundare neglijându-se. Terminologia folosită este cea de la jocurile de societate sau de noroc. Prin joc sau joc strategic se înţelege situaţia în care acţionează o mulţime de elemente raţionale (numite jucători sau parteneri) care în mod succesiv şi independent, într-o ordine şi condiţii fixate într-un ansamblu de reguli, iau câte o decizie (efectuează o mutare) dintr-o mulţime dată de alternative. Regulile jocului fixează şi situaţiile în care se termină jocul, precum şi câştigul sau recompensa pentru fiecare jucător. Un joc realizat se mai numeşte partidă. Acţiunile întreprinse de jucători în cadrul unei partide se numesc mutări. Acestea pot fi: libere – când alegerea alternativei este univocă sau

Modele matematice în economie

aleatoare, când alegerea alternativei este supusă întâmplării şi e determinată de un mecanism aleator (zar). După cantitatea de informaţie de care dispune fiecare jucător există jocuri cu informaţie completă (şahul) şi jocuri cu informaţie parţială (bridgeul), necunoaşterea intenţiilor adversarului constituind elementul esenţial al situaţiilor conflictuale. Ansamblul de reguli ce definesc în mod unic mişcările libere în funcţie de situaţia ivită în timpul jocului se numeşte strategie. Dacă unul dintre adversari are la dispoziţie m alternative, iar partida se încheie printr-o alegere, se spune că jucătorul are la dispoziţie m strategii pure. Când partidele se repetă, jucătorii pot alege strategii pure cu anumite frecvenţe sau probabilităţi şi atunci se spune că utilizează o strategie mixtă. Dacă numărul strategiilor pure este finit, spunem că avem un joc finit, în caz contrar avem un joc infinit. Fiecare jucător urmăreşte aplicarea unei strategii care să îi aducă un câştig maxim, deci îşi caută o strategie optimă. Câştigul pi realizat de jucătorul Pi are semnificaţia unei sume băneşti sau a unui număr de puncte, bunuri etc.. Dacă pi > 0, jucătorul Pi realizează un câştig în sensul uzual al cuvântului, iar dacă pi < 0 înregistrează o pierdere. Din punct de vedere al câştigului distingem: - jocuri cu sumă nulă – când la sfârşitul unei partide suma pierdută de o parte din jucători este câştigată de ceilalţi şi - jocuri cu sumă nenulă – când jucătorii pot să-şi mărească concomitent câştigurile, prin alegerea unor strategii adecvate. După numărul n al jucătorilor, jocurile pot fi cu doi parteneri sau cu n > 2 parteneri.

Teoria jocurilor

Exemplu [2] Fie jocul cu doi parteneri P1 şi P2 ce constă în 3 mutări libere. O mutare înseamnă alegerea unuia dintre numerele a sau b, a ≠ b. La prima mutare P1 alege liber pe a sau pe b; la a doua mutare P2, informat asupra alegerii făcute de P1, alege la rândul său unul din numerele a sau b. În sfârşit, la a treia mutare P1, informat asupra alegerii făcute de P2, alege unul dintre numerele a sau b. Observăm că este un joc în doi, cu mutări libere şi informaţie completă ce poate fi reprezentat printr-un arbore de forma: (1, -1) (2, 1) (-1, 2) (3, 1) (-2, 1) (1, -3) (2, 3) (1, 2) a b a b a b a b

a 1 a 2

b 1

a 1 b 2 0 1

b 1

Vârful 0 arată momentul iniţial, iar cifra 1 scrisă sub 0 arată că prima mutare este a lui P1. Din 0 pornesc două muchii spre vârfurile a şi b, ce reprezintă alegerile lui P1. Sub a şi b scriem 2, pentru că următoarea mutare este a lui P2. Din fiecare vârf pornesc două muchii spre alte vârfuri a şi b, reprezentând alegerile lui P2 şi sub aceste vârfuri scriem 1 deoarece P1 face următoarea mutare spre alte vârfuri notate a şi b (care vor fi vârfuri terminale). Sub ele nu mai scriem nimic, dar fiecăruia îi asociem un vector

(b. a) A2 = (a. Mulţimea strategiilor jucătorului P1 este: A = ⎨(a. strategiile lui P2. 2) (a. p2) ale cărui componente reprezintă respectiv câştigurile celor doi jucători. b. b). (b)⎬. B A A1 = (a. a) (-1. 1) (b.A4⎬ .. deoarece o partidă este reprezentată de un lanţ ce leagă vârful 0 de unul din vârfurile terminale. b. (a. b. a) (-2. a). a. b) A3 = (b. a.. a. b) avem p1 = 2. când aceştia aleg strategiile Ai. a. b) (1. b)⎬. iar dedesubt vectorul (pi. Cele 8 partide sunt: (a. (b. a. a. de exemplu. b.strategiile lui P1 şi B = ⎨B1. b) B2 = (b) (a. (a. Jocul nu este cu sumă nulă deoarece dacă. reprezentând alegerile la a doua mutare. (b. a). . b). s-ar realiza partida (a. b). b) (3. a). S-au obţinut 8 vârfuri terminale ce vor determina tot atâtea partide. B2⎬.Modele matematice în economie bidimensional (p1. a) şi (b. a) A4 = (b. 1) (b. b. a). -3) (1. (a. b). unde primul element din fiecare pereche reprezintă numărul ales la prima mutare. Mulţimea strategiilor lui P2 este: B = ⎨(a). a) (1. a) . b). (a. a. (b.. 2) (2. -1) (a. respectiv Bj. b) (2. Asociem jocului considerat un tabel cu două intrări A = ⎨A1. a). pj) al câştigurilor celor doi jucători. b) B1 = (a) (a. a. b. b. La intersecţia liniei lui Ai cu coloana lui Bj avem un dreptunghi în care deasupra diagonalei am scris partida. (b. decurgând din regulile jocului. iar al doilea element indică numărul ales la a treia mutare. b. 3) (b. 1) (b. p2 = 1 şi p1 + p2 = 3 ≠ 0. a.

b) → (5. p2). b) 2. deoarece cel al lui P2 e cunoscut. cu informaţie completă. b. Jocuri matriceale Fie un joc finit între doi jucători. scriind în locul vectorului (p1. 3) jocul va fi: finit. cu mutări libere şi cu sumă nulă. -1) (b. el se va numi antagonist. egal cu – p1. a) A2 = (a.Teoria jocurilor Din acest exemplu observăm că există diferite moduri de reprezentare a unui joc. b) → (3. iar celălalt n strategii pure. Un astfel de joc se numeşte joc m × n sau joc matriceal. a. în care un jucător are m strategii pure. a) → (4. -5) (b. cu ajutorul unui arbore sau matricial. Observaţie: Dacă în acelaşi joc considerăm câştigurile date de următoarea corespondenţă: (a. 1) (a. -2) (a. b. p2) doar câştigul p1 al lui P1. deoarece p1 + p2 = 0 pentru orice vector (p1. 2) (b. a. a) → (2. În acest caz reprezentarea matricială poate fi simplificată. Dacă jocul este cu sumă nulă. În . a. a) → (-2. b) → (-1. a) A4 = (b. -4) (a. b) A3 = (b. a. b. b. -3) (b. a) → (1. b) → (-3. Forma simplificată a matricei este: B B1 = (a) B2 = (b) 2 -1 1 3 4 5 -2 -3 A A1 = (a.

. astfel: ⎛ a11 L a1n ⎞ ⎟ ⎜ M M ⎟ sau A = (aij). i = 1. Această formă matriceală de prezentare a jocului se va numi forma normală. Matricea A se scrie deci în raport cu un singur jucător şi anume P1. primul jucător (numit şi jucătorul maximizant. Vom nota jocul definit în condiţiile de mai sus prin tripletul: G = (A. Când P1 câştigă valoarea aij. definită prin f(Ai. P 2. m ... funcţia de câştig se poate prezenta sub forma unui tabel de plăţi. notată cu A. Elementul aij este câştigul jucătorului P1 când alege strategia Ai şi jucătorul P2 alege strategia Bj. j = 1. adică o matrice m × n. f).Modele matematice în economie acest din urmă caz. Caracteristicile esenţiale ale unui joc sunt: a) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului P 1. n . b) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului notată B = ⎨B1. Bj) = aij. Imaginea prin f a produsului cartezian A × B este matricea A. c) funcţia de câştig f: A × B → ℝ. din punct de vedere formal – ambii jucători urmărind acelaşi scop). notată A = ⎨A1. m . n . j = 1. A= ⎜ M ⎟ ⎜a ⎝ m1 L a mn ⎠ Matricea A se numeşte matricea jocului (matricea câştigurilor). Am⎬... Pentru P2 toate elementele matricei au semn contrar (fiind un joc cu sumă nulă).. B. .. j = 1. m . P2 se mai numeşte jucător minimizant.. P2 plăteşte lui P1 valoarea aij. i = 1. n .Bn⎬. i = 1.

P1 va alege acea strategie Ai care dă cea mai mare valoare a lui αi. fiecare jucător alege liber stema (S) sau valoarea (V).Teoria jocurilor Exemplu În jocul numit „aruncarea monedei”. Dacă alegerile diferă.1 Jocuri cu punct şa Fie un joc G = (A. n . Jucătorii sunt consideraţi la fel de competenţi. P2 primeşte de la P1 un euro. Ei aderă la un principiu de comportare. j = 1. Astfel. Atunci forma normală a jocului pentru P1 este: P2 (S) P1 (S) 1 (V) -1 (V) -1 1 2. născut din raţionalitate. B. Fie acesta αi = min aij. P1 va acţiona aşa încât cel mai mic câştig asigurat pe care îl poate obţine de la P2 să fie cât mai mare. 1≤ j≤ n Dintre cele m strategii pure. Dacă alegerile coincid. iar P2 urmăreşte să facă pe cât posibil mai mică. i = 1. jucătorul P1 primeşte de la P2 un euro. m . m . cu matricea A = (aij). i = 1. Notând: α = max αi = max min aij i i j α se va numi valoarea inferioară a jocului şi se mai notează v G . cea mai mare valoare pe care ar trebui să o dea lui P1. Dacă P1 va alege strategia Ai ∈ A. f). . Acest principiu poartă numele de principiul minimax. se aşteaptă ca P2 să aleagă acea strategie Bj ∈ B care să ofere un câştig cât mai mic pentru P1.

P2 poate alege strategia B3 şi P1 câştigă atunci a31 = -3.-2. iar când P1 alege A3. Exemplu Fie jocul caracterizat de matricea: B A B1 0 1 2 B2 B3 1 0 4 -2 3 -3 B4 2 2 3 A1 A2 A3 Dacă P1 alege strategia A1 vizând câştigul a14 = 2. j = 1. când P1 alege A2. Fie βj = max aij.2⎬ = -2 . P2 va alege acea strategie Bj care dă cel mai mic câştig lui P1. n . se aşteaptă ca P1 să aleagă strategia Ai ∈ A care îi asigură acestuia un câştig cât mai mare. P2 poate alege strategia B3. Strategia care asigură lui P2 o pierdere egală cu v G se numeşte strategie minimax. Dacă P2 alege strategia Bj ∈ B. adică cea care dă cea mai mică valoare lui βj. obţinem: 1≤ j≤ 4 α1 = min⎨0. 1≤ i ≤ m Dintre cele n strategii pure. Să determinăm valorile inferioară şi superioară ale jocului.Modele matematice în economie Strategia care asigură lui P1 un câştig egal cu v G se numeşte strategie maximin. obligându-l pe P1 la un câştig a13 = -2 (adică o pierdere). P2 poate răspunde cu B2 şi P1 câştigă a12 = 0. Calculând αi = min aij.3 . i = 1.1. Notând β = min βj = min max aij j j i β se va numi valoarea superioară a jocului şi se mai notează cu v G .

Teoria jocurilor α2 = min⎨1. Obţinem: 1≤ i ≤ 3 β1 = max⎨0. 1≤ i ≤ 3 Determinăm βj = max aij.3.0. 1≤ j≤ 4 De aici rezultă că strategia maximin este A2.4.4⎬ = 4 β3 = max⎨-2.0. Elementul aij în care se realizează această egalitate se numeşte punct şa. j = 1.0.-3⎬ = 3 β4 = max⎨2.4 . Observaţie: Calculele de mai sus pot fi simplificate prin organizarea lor într-un tabel obţinut din cel iniţial.-3.4.2⎬ = 2 β2 = max⎨1. la care se adaugă coloana elementelor αi şi linia elementelor βj. Valoarea superioară a jocului este: v G = min βj = min⎨2.3.3⎬ = -3 Valoarea inferioară a jocului este: v G = max αi = max⎨-2.3⎬ = 2 = β1.-3⎬ = 0 = α2. iar jocul respectiv se va .3⎬ = 3.1. iar strategia minimax este B1.2⎬ = 0 α3 = min⎨2. astfel: B A B1 0 1 2 2 B2 B3 1 0 4 4 -2 3 -3 3 B4 2 2 3 3 αi A1 A2 A3 βj Dacă într-un joc avem: vG = vG = v -2 0 -3 0 2 valoarea comună v se numeşte valoarea jocului.

Exemplu Fie jocul cu matricea: B A B1 1 3 2 3 3 B2 6 3 1 4 6 B3 0 5 0 5 5 B4 3 6 9 7 9 αi A1 A2 A3 A4 βj 0 3 0 3 α=3 β=3 Observăm că α = v G = 3 = v G = β Elementul a21 = 3 va fi punctul şa. deci scade (tentaţia fiind aceea de a obţine câştigul maxim. 2) Abaterea de la strategia optimă poate duce la micşorarea câştigului lui P1. Strategiile A2 şi B1 sunt strategii optime. Aceasta justifică şi denumirea de punct şa. Deci punctul şa nu este unic. câştigul său este a33 = 0. iar valoarea jocului este v = 3.Modele matematice în economie numi joc cu punct şa. Observaţii: 1) Şi elementul a41 = 3 este punct şa. deci şi strategiile A4 şi B1 sunt optime. Ele determină valoarea jocului care este egală cu elementul corespunzător punctului şa. 3) Elementul a21 = 3 este cel mai mic de pe linia şi cel mai mare de pe coloana pe care se află. iar valoarea jocului este tot v = 3. dacă P1 alege A3 şi P2 îi răspunde cu B3. Strategiile Ai şi Bj corespunzătoare punctului şa aij formează o pereche de strategii minimax şi se vor numi strategii optime. De exemplu. La fel a41 = 3. egal cu 9). .

Acest principiu poartă numele de principiul dominării strategiilor. care este dominată. strategia B4 domină strategiile B1 şi B3. pentru că poate câştiga mai mult prin A1 oricare ar fi strategia aleasă de P2. Deci se poate renunţa la B1 şi B3 şi matricea A se reduce la: 3 ⎞ ⎛ −1 1 ⎜ ⎟ A = ⎜ 2 −1 − 2⎟ . Din matricea A se elimină liniile care au toate elementele respectiv mai mici sau egale cu ale altei linii şi coloanele ce au toate elementele respectiv mai mari sau egale decât ale altei coloane. A2 poate fi eliminată din joc. Jucătorul P1 care doreşte un câştig cât mai mare nu va alege A2. Se poate demonstra că . ⎜− 6 1 0 ⎟ ⎝ ⎠ În concluzie. acestea fiindu-i nefavorabile.Teoria jocurilor Exemplu Fie jocul cu matricea: B A B1 4 3 1 2 B2 -1 -2 2 -6 B3 2 0 0 3 B4 1 -1 -1 1 B5 3 2 -2 0 A1 A2 A3 A4 Observăm că strategia A1 are toate câştigurile respectiv mai mari ca ale strategiei A2. Aplicarea lui conduce la reducerea ordinului matricei A şi a volumului de calcule. acestea din urmă conducând la pierderi mai mari pentru P2 decât B4. Un jucător nu trebuie să folosească niciodată strategii dominate. o strategie pură domină o altă strategie pură dacă duce la câştiguri mai bune decât aceasta din urmă. Spunem că strategia A1 domină strategia A2. Pentru jucătorul P2.

. m .. cu anumite probabilităţi. Va fi necesară alternarea strategiilor pure. j = 1.. Să observăm că jocul „redus”. notat Γ = (X. valoarea jocului o vom determina folosind un alt joc matriceal asociat primului. yn). b) Y = ⎨y ⎪ y = (y1. ∑x i =1 m i = 1⎬. ∑y j =1 n j = 1⎬ unde yj = P(Bj). deci nici cel iniţial.. un jucător îşi poate majora câştigul folosind altă strategie decât cea minimax dacă este informat asupra comportării adversarului. j = 1. xm). unde: a) X = ⎨x ⎪ x = (x1. numit joc mediat. Y. Un jucător nu trebuie să folosească mereu aceeaşi strategie şi nici să folosească strategiile după o regulă ce poate fi descoperită de adversar. yj ≥ 0. 2. xi ≥ 0. iar Y mulţimea strategiilor mixte pentru P2. dacă acesta îşi menţine în toate partidele strategia minimax.. . în cazul unui joc matriceal fără punct şa. . . rezultat prin eliminarea strategiilor dominate nu are punct şa. cu xi = P(Ai).. i = 1.Modele matematice în economie eliminarea strategiilor dominate conduce la un joc care are aceeaşi valoare ca şi jocul iniţial. n . În cele ce urmează vom vedea că. este probabilitatea de alegere a strategiei Bj. ϕ). Informaţii asupra comportamentului adversarului se pot obţine prin repetarea partidelor. i = 1. iar X este mulţimea strategiilor mixte pentru P1.2 Jocuri fără punct şa În jocurile fără punct şa. m reprezentând probabilitatea de alegere a strategiei Ai. n .

.. valoarea medie a acesteia o notăm: x2 L xm ⎟ ⎠ ij ϕ(x.. ϕ).. y): ⎜ i1 ⎜y ⎝ 1 a i 2 L a in ⎞ ⎟ va avea valoarea medie: y2 L yn ⎟ ⎠ n ij j ϕ(i.. j): ⎜ 1 j ⎜x ⎝ 1 a 2 j L a mj ⎞ ⎟ .. y) x∈X y∈Y v Γ = min max ϕ(x. xm). Analog. iar P2 foloseşte strategia pură Bj. y) = ∑ y jϕ( x. de unde se vede i =1 j=1 i =1 j=1 că ϕ(x. vom defini valoarea inferioară v Γ şi valoarea superioară v Γ prin expresiile: v Γ = max min ϕ(x.Teoria jocurilor c) ϕ: X × Y → ℝ. Pentru jocul mediat Γ = (X. care se mai scrie matriceal astfel: ϕ(x. y) = ∑a y j =1 şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când foloseşte strategia Ai iar P2 foloseşte strategia mixtă y = (y1. j) = ∑a i =1 m xi şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când foloseşte strategia mixtă x = (x1. putem scrie că: ϕ(x. . variabila aleatoare: ⎛a (i... j) ... y) y∈Y x∈X . iar P2 foloseşte strategia mixtă y = (y1. y) = xAyT.. y) semnifică valoarea medie a jocului. Y. yn).. y) = m n m n ∑∑ a ijx i y j = ∑ x iϕ(i. . . Dacă introducem variabila aleatoare: ⎛a (x. xm). y) = ∑∑ a x y i =1 j =1 ij i m n j dacă P1 foloseşte strategia mixtă x = (x1. Atunci. cu: ϕ(x. . yn).

y). Pentru orice joc matriceal G = (A. Y două subspaţii ale unor spaţii liniare şi f: X × Y →ℝ.Modele matematice în economie Prezentăm acum. Şi dacă în teorema 1 X = A. Consecinţă 1. (∀) y ∈Y. Y = B şi f (Ai. y). y) ≤ min max f(x. atunci x∈X y∈Y y∈Y x∈X max min f(x. y). câteva rezultate din teoria funcţiilor de mai multe variabile reale ce vor fundamenta principiile matematice ale jocurilor matriceale. rezultă relaţia (1). Teorema 1 Fie X. y∈Y x∈X Din definiţia extremelor. şi deci: x∈X x∈X max g(x) ≤ min h(y). Dacă există mărimile: max min f(x. Bj) = aij pentru orice Ai ∈ A şi Bj ∈ B. f) există v G şi v G şi v G ≤ v G . avem: g(x) ≤ f(x. y) = h(y). B. (∀) y ∈Y şi (∀)x ∈ X Atunci: max g(x) ≤ max f(x. cu sau fără demonstraţie. x∈X y∈Y y∈Y x∈X (1) Demonstraţie: Notăm g(x) = min f(x. y). . (∀) x ∈ X şi h(y) = max f(x. v G şi v G rezultă din faptul că f are o mulţime finită de valori. y) şi min max f(x. atunci relaţia (1) devine v G ≤ v G . Demonstraţie: Existenţa celor două valori. x∈X y∈Y Revenind la semnificaţiile lui g şi h. (∀) y ∈Y. y).

y). rezultă că şi max f(x. y0) ≤ w. y) = max f(x. Suficienţa: Presupunem că există x0 ∈ X. y) şi fie y0 ∈ Y punctul care y∈Y minimizează expresia max f(x. x∈X deci max f(x. (∀) x ∈ X. x∈X y∈Y y∈Y x∈X (2) este să existe x0 ∈ X şi y0 ∈ Y şi un număr w ∈ ℝ astfel încât: f(x. (∀) x ∈ X şi (∀) y ∈ Y. Fie x0 ∈ X punctul care maximizează expresia min f(x. y) ≥ w. y) ≥ w şi f(x. y) = max min f(x. adică relaţia (3). (∀) y ∈ Y. y). y0) = min max f(x. y) = min max f(x. rezultă că şi min f(x0. y∈Y Analog. y0) ≤ w. y0) = w. (3) Demonstraţie: Necesitatea: Presupunem relaţia (2) adevărată. pentru orice x ∈ X şi y ∈ Y. o condiţie necesară şi suficientă ca max min f(x. Din f(x0. y). evident f(x0. y0) ≤ w y∈Y x∈X x∈X . y0) ≤ w ≤ f(x0.Teoria jocurilor Teorema 2 În ipotezele teoremei 1. y0 ∈ Y şi w ∈ℝ astfel încât relaţia (3) să fie adevărată. adică: x∈X min f(x0. din f(x. y) ≤ max f(x. y0) ≤ w ≤ min f(x0. x∈X y∈Y x∈X De aici şi din relaţia (2) rezultă că: min f(x0. (∀) y ∈ Y. y0) ≤ w. x∈X y∈Y Dar min max f(x. y). y). y) ≥ w. (∀) x ∈ X. y∈Y x∈X De unde. y) y∈Y x∈X y∈Y max f(x.

fapt ce încheie demonstraţia. Condiţia necesară şi suficientă de existenţă a punctului şa este să existe perechea de strategii pure Aio. y). n . Strategiile A i 0 şi B j0 corespunzătoare punctului şa sunt strategii optime. Bjo astfel încât: aiojo = max min aij = min max aij i j j i adică elementul aiojo este cel mai mic din linia i0 şi în acelaşi timp cel mai mare din coloana j0. . în baza tranzitivităţii relaţiei „≤”.y) = min max f(x. B. atunci o condiţie necesară şi suficientă ca v G = v G = w este ca fG să admită un punct şa.y). y0) ≤ f(x0. y) ≥ min f(x0. luând w = fG(Aio. y) ≥ w x∈X y∈Y y∈Y şi de aici. Consecinţă 2: Dacă G = (A. în care X = A. fG) este un joc matriceal m × n. (∀) x ∈ X şi (∀) y ∈ Y. m . j = 1. y∈Y x∈X x∈X y∈Y Această relaţie. Bj0). x∈X y∈Y y∈Y x∈X Definiţie: Fie f: X × Y →ℝ. Demonstraţie: Se aplică teorema 2. Punctul (x0. fG(Ai. y0) ≤ f(x0. implică w = max min f(x. împreună cu relaţia (1). Y = B. i = 1. Bj) = aij.Modele matematice în economie max min f(x. rezultă că: min max f(x. y0) ∈ X × Y este punct şa pentru f dacă: f(x. y) ≤ max min f(x. y).

Cum Y este o parte închisă a lui ℝn. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Demonstraţie: Să demonstrăm existenţa valorilor v Γ şi v Γ . xm) ∈X. deci este şi continuă. f) de două persoane.Teoria jocurilor Teorema 3. iar această funcţie este x∈X liniară în y ∈ Y. Deci există max ϕ(x. y) pentru orice y ∈Y.. y) x∈X y∈Y y∈Y x∈X (4) adică v Γ ≤ v Γ . + x m ∑ a mj y j . Y. B. rezultă că există max min ϕ(x. yn) ∈ Y funcţia ϕ(x.. caracterizat de matricea jocului A = (aij). Atunci există expresiile: v Γ = max min ϕ(x. . Într-adevăr: ϕ(x. n şi fie Γ = (X. y) = ∑∑ a x y i =1 j =1 ij i n m n j este funcţie de x = (x1. y) ≤ min max ϕ(x. relaţia (1) putem scrie că max min ϕ(x. x∈X y∈Y Analog se arată că există min max ϕ(x. m . (teorema fundamentală de minimax) Fie un joc G = (A.. Pentru orice y = (y1... i = 1. y∈Y x∈X Din teorema 1. y). y) şi existenţa e demonstrată. ϕ) jocul mediat corespunzător. j = 1.. continuă şi liniară.. y) = x1 ∑ a1 j y j + . deci este mărginită şi îşi atinge j =1 j =1 n marginile pe X. y) şi v Γ = v Γ . .. y) şi v Γ = min max ϕ(x. .

j = 1. de unde: ϕ(x. de unde: ϕ(x. yj ≥ 0. (∀) x ∈ X. (∀) j = 1. y) = ∑ (a i =1 m i1 1 y + .. y = (y1. j = 1. ∑a j=1 ij y j ≤ 0. yn) îndeplinesc condiţiile: xi ≥ 0.. xm).Modele matematice în economie Pentru demonstrarea inegalităţii inverse dăm. x∈X x∈X .. y) = ∑ (a j=1 n 1j x 1 + . ∑x i =1 m i = 1. + ainyn ≤ 0.. n . i = 1. Aplicând această lemă pentru matricea jocului A. m . xm) astfel încât a1jx1 +. y)≥0.. i = 1. atunci există o pereche de asemenea vectori x. y pentru care numai una din următoarele situaţii este adevărată: i) ii) m ∑a x i =1 n ij i ≥ 0. y)≥0. de unde rezultă că şi max min ϕ(x. de unde rezultă că şi min max ϕ(x... deci y∈Y min ϕ(x..... y) ≤ 0. m . yn) ∈ Y astfel încât ai1y1 + . fără demonstraţie: Lema 1 (lema fundamentală a dualităţii): Dacă A = (aij). deci şi y∈Y max ϕ(x. i = 1. y) ≤ 0... m .+amjxm ≥0. + a in y n ) x i ≤ 0... există y = (y1.. înseamnă că există x = (x1.. dacă are loc prima situaţie (i). + a mj x m ) y j ≥ 0. . (∀) y ∈ Y... . n . . y∈Y x∈X Dacă situaţia (ii) din lemă este adevărată. ∑y j=1 n j = 1. .. n şi x = (x1.

n . B. rezultă din (5) că nu poate avea loc inegalitatea: x∈X sau ţinând seama de (6) nu poate avea loc relaţia max min ϕ(x. i =1 j=1 i =1 j=1 i =1 j=1 i j ∑∑ x y i j = 1. fk) având matricea Ak = (aij – k). y) x∈X y∈Y y∈Y x∈X (5) Fie Gk = (A. împreună cu (4). dau vΓ = vΓ . B. Y. adică: ϕk(x. niciodată nu se va verifica relaţia max min ϕ(x. A = (aij). ϕk). Definiţie. y) = Cum m n m n m n ∑∑ (a ij − k )x i y j =∑ ∑ a ijx i y j − k ∑∑ x i y j . y) ≥ min max ϕ(x. care. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Negarea acestei ultime relaţii implică: max min ϕ(x. k ∈ℝ şi jocul mediat corespunzător Γk = (X. obţinem: (6) ϕk(x.Teoria jocurilor Cum numai una dintre cele două situaţii din lemă are loc. n fără punct şa este dată de valoarea vΓ = v Γ = v a jocului mediat Γ = (X. i = 1. Y. . y) < 0 < min max ϕk(x. Valoarea unui joc matriceal G = (A. y) < k < min max ϕ(x. y) – k x∈X y∈Y y∈Y x∈X care se mai scrie: max min ϕ (x. f) cu f(A × B) = A. y). y) – k < 0 < min max ϕ(x. y) = ϕ(x. ϕ) asociat lui. (∀) k ∈ℝ. ϕk fiind câştigul mediu în jocul mediat cu matricea Ak. y) – k max min ϕk(x. j = 1. y) sau x∈X y∈Y y∈Y x∈X vΓ ≥ vΓ . j = 1. y) x∈X y∈Y y∈Y Pentru jocul Γk. y) < 0 < min max ϕ(x. m . m . i = 1.

valoarea jocului nu se schimbă şi nici probabilităţile de folosire a strategiilor de către jucătorul P1 (respectiv P2). b) dacă la fiecare element aij din matricea A a unui joc matriceal de valoare v se adaugă acelaşi număr real k. B. atunci strategiile mixte optime rămân neschimbate. y) = min max ϕ(x. y0 pentru care: ϕ(x0. c) dacă toate elementele matricei A dintr-un joc matriceal de valoare v se înmulţesc cu acelaşi număr k > 0. x∈X y∈Y y∈Y x∈X Teorema 4 [6] Dacă G = (A. În mulţimea strategiilor X şi Y există cel puţin o pereche de strategii mixte x0. iar valoarea jocului devine v’ = kv.3 Rezolvarea jocurilor matriceale Teorema 3 (teorema minimax) asigură existenţa strategiilor optime în jocuri de două persoane cu sumă nulă. atunci strategiile mixte optime rămân neschimbate. y0) = max min ϕ(x. ϕ) jocul mediat asociat. iar valoarea jocului devine v’ = v + k.Modele matematice în economie Consecinţă 3: Orice joc matriceal mediat are o valoare şi deci şi o soluţie. Y. y). 2. Ne preocupă să găsim modul cum . atunci: v G ≤ vΓ ≤ vΓ ≤ v G Teorema 5 [6] Asupra matricei A = (aij) a unui joc se pot efectua următoarele operaţii: a) dacă se permută liniile (coloanele) între ele. f) şi Γ(X.

Atunci strategiile optime x = (x1. vom prezenta câteva metode pentru soluţia unor jocuri matriceale.a Jocuri 2 × 2 Considerăm jocul matriceal cu: a 12 ⎞ ⎛a ⎟. fiecare expresie din paranteze este cel mult egală cu v. . rezolvarea sa e banală.3. 2. Valoarea jocului v este: v = ϕ(x.Teoria jocurilor pot fi calculate aceste strategii. x2) şi y = (y1. A = ⎜ 11 ⎜a ⎟ ⎝ 21 a 22 ⎠ Dacă jocul are punct şa. y) = a11x1y1 + a12x1y2 + a21x2y1 + a22x2y2 şi se mai scrie: x1(a11y1 + a12y2) + x2(a21y1 + a22y2) = v (7) Cum y este strategie optimă. Deci va trebui ca: a11y1 + a12y2 = v a21y1 + a22y2 = v. y2) vor avea toate componentele pozitive. de exemplu: a11y1 + a12y2 < v a21y1 + a22y2 ≤ v cum x1 > 0 şi x1 + x2 = 1 ar rezulta că membrul stâng din (7) este mai mic ca v. Raţionând analog se obţine: a11x1 + a21x2 = v a12x1 + a22x2 = v. În cele ce urmează. Dacă presupunem că una e strict mai mică decât v. Presupunem că jocul nu are punct şa.

Dar x1 + x = 1 este echivalentă cu xJT = 1. . În (8’). Dacă A este nesingulară. v). (8) Notând J = (1. y şi v. T T JA * J JA * J JA * J T (9) unde A* este matricea adjunctă a lui A.1). de unde: yT = A-1(vJT) = A −1J T . JA −1J T Dacă A este singulară (A-1 nu există). v= . ⎜ v⎟ ⎝ ⎠ formulele de calcul pentru x. înmulţind cu JT. Aceste formule se verifică şi când A este inversabilă. ⎪A⎪ determinantul lui A şi J = (1. din (8’) vom avea: x= JA −1 . echivalentele formulelor de mai sus vor fi ([16]): x= A * JT |A| JA * . găsim (8’) Atunci. 1) şi ţinând seama că x1 + x2 = 1 şi y1 + y2 = 1. yT = . din (8) avem: xA = vJ şi x = vJA-1.Modele matematice în economie Sau matriceal: ⎛ v⎞ AyT = ⎜ ⎟ şi xA = (v. JA −1J T Prima relaţie din (8) se mai scrie: AyT = vJT. avem: vJA-1JT = xJT = 1 de unde: v= 1 JA −1J T .

în care dacă notăm matricea câştigurilor cu C = (cij). ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Introducând rezultatele obţinute în (9) avem: 3 ⎛1 1⎞ ⎛3 1⎞ x = ⎜ . ⎟ . matrice de ordinul 1 × r.A o matrice nesingulară a lui C. y= r * T .. . v= T JrA * Jr JrA Jr JrA * JT r (9’) În relaţiile (9’) avem: . 1) ⎜ ⎟ = 4.Jr = (1. v = . j = 1. 2 ≤ r ≤ min(m. 2 ⎝ 2 2⎠ ⎝ 4 4⎠ Observaţie: Metoda de mai sus poate fi aplicată în rezolvarea matriceală a jocurilor. ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 − 1⎞ T JA* = (1. ⎪A⎪ = 6. . . 1). ⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare ⎛ 3 − 1⎞ Jocul nu are punct şa. f). y = ⎜ .⎪A⎪ este determinantul matricei A. A*J = ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 2⎞ JA*JT = (1. n . m . 1).. [21]) cu ajutorul formulelor: x= JrA * J (A*)T |A| . de ordinul r. i = 1. . ⎟.1) ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ = (3. Matricea A* = ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ ..Teoria jocurilor Exemplu Să se determine soluţia jocului matriceal: ⎛ 2 1⎞ A= ⎜ ⎜ 0 3⎟ . ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎜ ⎜ 0 2 ⎟ ⎜1⎟ = ⎜ 2 ⎟ . Y. n). pentru jocul Γ = (X. soluţia şi valoarea jocului se determină ([9].

.. date de criteriul Neumann şi anume x0A = vJ şi AyT = vJT. x2) e strategia jucătorului P1. care admit numai strategii pozitive. obţinând strategiile x0 şi y0.a ⎞ A = ⎜ 11 1n ⎟ ⎜ a .a ⎟ ⎝ 21 2 n ⎠ şi x = (x1.n)..Modele matematice în economie Determinarea soluţiei se face astfel: a) se caută toate submatricele nesingulare A.. . pornind de la r = min(m.3. c) în x şi y se completează cu zerouri componentele corespunzătoare liniilor şi coloanelor din C care nu intră în A. atunci acesta urmăreşte să maximizeze funcţia v(x) – valoarea jocului. Fie P1 jucătorul ce are numai două strategii pure. Jocurile m × 2 se tratează într-un mod similar. b) se rezolvă jocurile corespunzătoare matricelor de la a).b Jocuri 2 × n şi m × 2 În acest caz presupunem că cel puţin un jucător posedă numai două strategii pure. iar v este valoarea jocului. Dacă aceste relaţii sunt îndeplinite x0 şi y0 sunt strategii optime ale jocului Γ. d) se verifică condiţiile corespunzătoare relaţiilor (8). Dacă matricea jocului este: ⎛ a . 2. adică analizăm cazul 2 × n.

x2 ≥ 0. v – oarecare. Exemplu Să se determine strategia optimă a jucătorului P1 în jocul definit de matricea: ⎛ − 2 4 − 4⎞ A= ⎜ ⎜ 8 − 6 16 ⎟ . astfel: [max]f = v a11x1 + a21x2 – v ≥ 0 ∶ a1nx1 + a2nx2 – v ≥ 0 x1 + x2 = 1 x1. . x2 ≥ 0 şi poate fi adus la forma matematică a unui model de programare liniară având necunoscutele x1.Teoria jocurilor Modelul matematic al jocului pentru P1 este: a11x1 + a21x2 ≥ v ∶ a1nx1 + a2nx2 ≥ v x1 + x2 = 1 x1. x2 ≥ 0. x2 şi v. v – oarecare. ⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare Strategiile lui P1 verifică sistemul: -2x1 + 8x2 ≥ v 4x1 – 6x2 ≥ v -4x1 + 16x2 ≥ v x1 +x2 = 1 x1.

Rezolvăm grafic această problemă şi obţinem: v v = -4+20x2 4 2 1 0 -1 -2 -4 v = 4-10x2 v = -2+10x2 M(0.1]. x2 ∈ [0. v – oarecare.3. x2 şi v va fi: [max]f = v -2x1 + 8x2 – v ≥ 0 4x1 – 6x2 – v ≥ 0 -4x1 + 16x2 – v ≥ 0 x1 +x2 = 1 x1.Modele matematice în economie Forma matematică a modelului de programare liniară în necunoscutele x1. Cum x1 = 1 – x2. x1. 1) 1 x2 . v – oarecare. modelul de mai sus devine: [max]f = v 10x2 – v ≥ 2 10x2 + v ≤ 4 20x2 – v ≥ 4 x2 ∈ [0. x2 ≥ 0.1].

unde x2 = 0. Fie ⎛− 2 4 ⎞ A0 = ⎜ ⎜ 8 − 6 ⎟ . Punctul M aflat la intersecţia dreptelor generate de restricţiile 1 şi 2 (deci corespunzătoare coloanelor 1 şi 2 din A) are abcisa x2 = 0. ⎪A0⎪ = .20.3). 2. JA 0 = (1.5 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Am obţinut astfel şi strategia optimă a lui P2. JA * J T − 20 0 ⎛ − 10 ⎞ ⎜ ⎜ − 10 ⎟ = . ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ − 6 − 4 ⎞⎛1⎞ ⎛ − 10 ⎞ * T A* J T = ⎜ 0 ⎜ − 8 − 2 ⎟⎜1⎟ = ⎜ − 10 ⎟ . având jocul mediat corespunzător Γ = (X.1)⎜ − 8 − 2 ⎟ = (-14. Într-adevăr. Observaţie: Aceste valori pot fi obţinute cu formulele (9) pentru jocul matriceal 2 × 2 format din coloanele 1 şi 2 ale matricei A. ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ − 6 − 4⎞ ⎛ − 6 − 4⎞ * A* = ⎜ 0 ⎜ − 8 − 2 ⎟ .7. m .7 şi valoarea jocului este v = 1. ⎟ ⎝ ⎠ A* J T 1 ⎛ − 10 ⎞ ⎛ 0. f) cu matricea A = (aij).20. j = 1. 3 şi ordonata v = 1. ϕ).1) ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ x= v= yT = JA* 1 0 = − (-14. 0). . n de valoare v. x2).5 ⎞ 0 ⎟ = ⎜ ⎟ de unde y = (0. * T JA 0 J 20 | A 0 | − 20 = = 1. JA 0 J = (1.c Rezolvarea jocurilor matriciale prin programare liniară Fie jocul G = (A. Y. -6). 3 şi x1 = 1 – x2 = 0. 0. -6) = (0.5. B. Atunci strategia lui P1 este x = (x1.Teoria jocurilor Regiunea haşurată conţine mulţimea punctelor ce satisfac restricţiile modelului de programare liniară. 0. i = 1. =− ⎜ * T JA 0 J 20 ⎜ − 10 ⎟ ⎜ 0.3.5.

Modele matematice în economie Dacă jucătorul P1 foloseşte strategiile Ai..... + xm = 1 xi ≥ 0.. . poate spera la un câştig egal cel puţin cu valoarea v a jocului. i = 1.. + am1xm ≥ v a12x1 + . pentru orice strategie Bj. + yn = 1 yj ≥ 0. i = 1.... a lui P2.. . xm) şi y = (y1... n . Putem scrie sistemul de inecuaţii: a11x1 + . + am2xm ≥ v (I) ∶ a1nx1 + . m .. y) ≤ v pe care trebuie să le verifice strategiile x = (x1.. el se aşteaptă la o pierdere cel mult egală cu valoarea v a jocului şi putem scrie sistemul de inecuaţii: a11y1 + . Dacă jucătorul P2 foloseşte strategiile Bj cu probabilităţile yj. n . cu probabilităţile xi.. + amnyn ≤ v y1 + .. yn) pentru a fi optime. iar sistemul (II) corespunde condiţiei ϕ(i... n . + a1nyn ≤ v a21y1 + . m . j = 1.. j) ≥ v. j = 1.... + a2nyn ≤ v (II) ∶ am1y1 + . Sistemul (I) corespunde condiţiei ϕ(x. . j = 1. + amnxm ≥ v x1 + . n . j = 1.

+ Yn = Deoarece jucătorul P1 urmăreşte obţinerea celei mai mari valori a câştigului v. devin: X1 + .+ Xm = 1 v 1 v 1 ..Teoria jocurilor Pentru a transforma cele două sisteme în modele de programare liniară este necesar ca valoarea v a jocului să fie pozitivă. deci îşi propune să obţină maxg = Y1 + . + am1Xm ≥ 1 (I) ∶ a1nX1 + .+ Yn. i = 1.... n .. m . m .. m ... adică cea mai mare valoare a lui 1 . el îşi propune să obţină v Y1 + . Yj = . + amnXm ≥ 1 Xi ≥ 0... v Astfel sistemele (I) şi (II) corespunzătoare celor doi jucători se pot scrie ca un cuplu de probleme duale de programare liniară şi anume: [min]f = 1 = X1 + . + Xm....+ Xm v a11X1 + . j = 1. n şi k > 0. Notăm Xi = yj xi .. j = 1. Deci vom presupune v > 0 (în caz contrar se face modificarea matricei A în A = ( a ij ) cu a ij = aij + k > 0. Jucătorul P2 urmăreşte obţinerea celei mai mici pierderi v. i = 1. deci a celei mai mici valori a lui minf = X1 + . (∀)i = 1. v v Condiţiile ca xi şi respectiv yj să fie probabilităţi.

firma B. A2.3 . B2. + amnYn ≤ 1 Yj ≥ 0.+ Yn v a11Y1 + . . ei preferă fie produsele firmei A (situaţie notată cu 1).. prezintă produsul în sortimentele B1. j = 1. fie sunt indiferenţi (situaţie notată cu 0). n Prin rezolvarea uneia dintre cele două duale se obţin strategiile mixte optime ale ambilor jucători precum şi valoarea jocului v: v= 1 1 = .. Se cunoaşte..Modele matematice în economie [max]g = 1 = Y1 + . Exemplu O firmă A doreşte să lanseze pe piaţă un anumit tip de produs în trei sortimente A1. Concurenta ei. conform tabelului următor: Bj Ai A1 A2 A3 B1 B2 1 -1 0 -1 1 1 B3 0 -1 1 Să se determine strategia firmei A în faţa concurentei B. fie pe cele ale firmei B (situaţie notată cu -1).. i = 1.. A3.3 şi Bj. [min]f [max]g Este de preferat rezolvarea lui II deoarece implică un volum mai mic de calcule. j = 1. + a1nYn ≤ 1 (II) ∶ am1Y1 + . din sondajele făcute că dacă cumpărătorii trebuie să aleagă între sortimentul Ai. B3..

3 ≥v -x1 + x2 + x3 ≥ v sau cu notaţiile Xi = xi 1 . i = 1. Modelele duale de programare liniară vor fi: x1 + x2 + x3 =1 x1 – x2 (I) -x2 + x3 ≥ v xi ≥ 0. iar valoarea v a jocului are proprietatea că 0 ≤ v ≤ 1.Teoria jocurilor Rezolvare Fie x1. y2. y x x1 x2 x3 βj y1 1 -1 0 1 y2 -1 1 1 1 y3 0 -1 1 1 αi -1 -1 0 0 1 α = max αi = 0 este valoarea inferioară a jocului şi β = min βj = 1 este valoarea superioară a jocului. y3 probabilităţile corespunzătoare strategiilor firmei B. Determinăm valoarea inferioară α şi valoarea superioară β a jocului. i = 1. Deci jocul nu are punct şa. x3 probabilităţile corespunzătoare celor 3 strategii pure ale firmei A şi y1.3 şi [min]f = v v . x2.

j = 1.3 pentru firma A. .y3 ≤ v Cu notaţiile Yj = [max]g = yj v . aducând problema la forma standard.3 Se rezolvă prin algoritmul simplex al doilea model. j = 1. j = 1.3 ≤v -y1 + y2 . avem: v 1 = Y1 + Y2 + Y3 v Y1 – Y2 ≤ 1 (II) -Y1 + Y2 .Y3 ≤ 1 Y2 + Y3 ≤ 1 Yj ≥ 0.Modele matematice în economie [min]f = 1 = X1 + X2 + X3 v X1 – X2 ≥ 1 (I) -X1 + X2 + X3 ≥ 1 -X2 + X3 ≥ 1 Xi ≥ 0. iar pentru firma B: y1 + y2 + y3 =1 y1 – y2 (II) y2 + y3 ≤ v yj ≥ 0.3 şi [max]g = 1 . i = 1.

gj 1 0 0 gj ∆j = cj . 3 3 3 3 3 Firma A va avea strategia mixtă . Y2 = 1. j = 1.Teoria jocurilor Y1 – Y2 + Y4 = 1 -Y1 + Y2 – Y3 + Y5 = 1 Y2 + Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0.gj 1 = Y1 + Y2 + Y3 + 0(Y4 + Y5 + Y6) v YB 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 3 1 a1 1↓ -1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 a2 -1 1 1 0 1 -1 ↓ 0 1 -1 2 0 0 1 1 0 1 a3 0 -1 1 0 1 0 -1 1 0 1 1 -1 1 2 -1 0 a4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 -1 0 a5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 -2 θ 1 - 1 [max]g = 3 = [min]f Y1 = 2. y3 = vY3 = ⋅ 0 = 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 ⋅ 1 = . x3 = vX3 = ⋅ 2 = .gj 1 0 1 gj ∆j = cj . Y3 = 0 X1 = 1. x2 = vX2 = ⋅ 0 = 0. y2 = vY2 = ⋅ 1 = . [max]g 3 2 1 1 1 1 ⋅ 2 = . X3 = 2 Atunci v = y1 = vY1 = x1 = vX1 = 1 1 = .6 [max]g = B ←a4 a5 a6 a1 a5 ←a6 a1 a5 a2 CB 0 0 0 gj ∆j = cj . X2 = 0.

xi = vXi. jocul nu are punct şa. Pasul 3.b. Acest plan de producţie îi asigură firmei A un câştig. Ne asigurăm ca valoarea v a jocului să fie un număr pozitiv. de concurenta ei. Xm... în pasul 3 putem alege şi alte metode în afara algoritmului simplex. Se determină valoarea inferioară α şi valoarea superioară β a jocului: . Pasul 5. Scriem modelul de programare liniară pentru jucătorul P2 şi rezolvăm prin algoritmul simplex problema din care citim [max]g. m şi yj = vYj. i = 1. [max]g j = 1. Pasul 2.dacă α = β.dacă α < β. Y1. jocul are punct şa. Observaţie: Dacă matricea jocului este de forma 2 × 2 sau 2 × n.Yn şi X1.66% din al treilea sortiment. se determină strategiile pure şi valoarea jocului. Determinăm: v = 1 .. 3 1 în vreme ce 3 În concluzie. cum ar fi cele prezentate la 2. β].3. 0.. adică va trebui să producă 33. Se elimină strategiile dominate. adică soluţia optimă a problemei...Modele matematice în economie 2 1 x = ( . ştiind că v ∈ [α. n . . fără nici un risc. . 33% produse din 3 3 primul sortiment iar restul 66. Pasul 4. ). firma B.a şi 2.. în rezolvarea unui joc matricial se parcurg următorii paşi: Pasul 1. . vor trebui determinate strategiile mixte optime şi valoarea jocului.3. va avea o pierdere de 1 .

Teoria jocurilor 3. m . j = 1... . Un astfel de jucător poate fi considerată natura. iar natura se află în starea Bj.α)mi. În cele ce urmează vom prezenta unele criterii de alegere a deciziei jucătorului P1 (numit şi statistician) în jocurile contra naturii (numite şi jocuri în caz de incertitudine). Se determină numerele reale: mi = min ⎨aij⎬ şi Mi = max ⎨aij⎬.. Sunt situaţii în care riscurile cu care se iau hotărâri nu pot fi cunoscute. unde aij este câştigul lui P1 când alege strategia Ai. iar natura are n stări B1. m . deoarece jucătorul P2 nu acţionează raţional. m . De analiza unor astfel de situaţii se ocupă teoria deciziilor. diferită de la o persoană la alta. Criteriul lui Hurwicz (criteriul optimismului) Optimismul jucătorului P1 se defineşte ca un număr α ∈ [0.1]. Bn. i = 1. Jocuri contra naturii Până acum ne-am ocupat de jocuri în care alegerea strategiilor era determinată de matricea A a câştigurilor primului jucător P1. n . de unde şi denumirea de jocuri contra naturii. Am. Fie matricea A = (aij). i = 1. i = 1. Alegerea strategiei ar putea fi dată de rezultatul aplicării mai multor criterii. face ca în teoria deciziilor să nu existe criterii universal valabile... .. . Aplicarea criteriilor poate conduce la rezultate diferite. j j Fiecărei strategii Ai îi asociem expresia: αMi + (1 . dispune de m strategii pure A1. Menţionăm că atitudinea faţă de joc. Vom presupune că statisticianul – jucătorul P1.

Exemplu Se consideră jocul contra naturii a cărui matrice a câştigurilor lui P1 în orice strategie a sa Ai.α)mi] i În folosirea acestui criteriu trebuie să se definească în prealabil optimismul jucătorului. Pentru α = 2 care este strategia optimă? 3 Rezolvare Ataşăm matricei date coloanele elementelor: mi. 1].Modele matematice în economie Strategia optimă va fi cea care corespunde la: max [αMi + (1 .α)mi. i = 1. j = 1. Mi şi αMi + (1 . adică numărul α ∈ [0.4 şi în orice stare Bj. iar Mi este cel mai mare număr de pe linia respectivă.4 a naturii este: B1 2 3 1 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 B4 3 2 1 3 A1 A2 A3 A4 Să se determine în funcţie de α strategia optimă a lui P1. unde mi este respectiv cel mai mic. Obţinem astfel: B1 2 3 1 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 B4 3 2 1 3 mi 2 2 1 2 Mi 4 3 5 3 αMi+(1-α)mi 2α+2 α+2 4α+1 α+2 A1 A2 A3 A4 .

1]. probabilitatea ca natura să se afle în starea Bj este 1 . 3 2 b) α + 2 ≤ 4α + 1 < 2α + 2. n . (∀) j = 1. 2α + 2 este cea mai mare valoare şi cum ea 3 corespunde strategiei A1. Şi cum numărul lor este n. 1 1 Pentru α ∈ [ . În particular α = 2 1 ∈ [ . Merită studiate cazurile: a) 4α + 1 < α + 2.Teoria jocurilor Ca să determinăm max [αMi + (1 . aceasta este strategia optimă. de unde c) 2α + 2 ≤ 4α + 1. 3 2 Criteriul Bayes . 1 . 3 1 1 ≤α< . de unde α < 1 .1]. ştiind că α ∈ [0. i observăm că α + 2 ≤ 2α + 2. deci A3 este strategia optimă. tot 2α + 2 este valoarea maximă deci A1 e 3 2 strategie optimă. n . 1 Pentru α ∈ [ . de unde α ≥ Deci pentru α ∈ [0. 4α + 1 e valoarea maximă şi A3 este strategia 2 optimă. ).1]. 2 1 ). 1].Laplace În cazul acestui criteriu se va presupune că stările naturii sunt egal probabile. (∀)α ∈ [0.α)mi].

y). Dacă estimările au fost făcute grosolan apar erori în apreciere. conform formulei din paragraful 2.. câştigul său va fi 1 n ∑a j=1 n ij . . Observaţia 2: Criteriul lui Laplace introduce toate neajunsurile valorii medii.. . yn) cu yj ≥ 0...2: ϕ(i. câştigul mediu al statisticianului P1 când foloseşte strategia Ai va fi. yn. y) = ∑a y j =1 ij n j .Modele matematice în economie Dacă jucătorul P1 va alege strategia Ai. Criteriul devine uneori inacceptabil când elementele jocului sunt foarte dispersate. j = 1.. deci strategia y = (y1.. iar câştigul mediu va fi maxim pentru strategia corespunzătoare valorii: 1≤ i ≤ m max ϕ(i. . care este valoarea medie a variabilei aleatoare discrete cu repartiţia: ⎛ a i1 a i 2 L a in ⎞ ⎜1 1 1 ⎟. 1≤ i ≤ m n ⎩ j=1 ⎭ Observaţia 1: Dacă se cunosc totuşi probabilităţile diferitelor stări ale naturii respectiv y1. ⎜ ⎟ L n⎠ ⎝n n P1 va alege strategia pentru care câştigul său mediu este maxim: ⎧1 n ⎫ max ⎨ ∑ a ij ⎬ . ce vor duce la decizii greşite. n şi ∑y j=1 n j =1.

b) când probabilităţile ca natura să se afle în stările ei sunt respectiv: 1 2 4 2 . după criteriul Laplace. 9 9 9 9 Rezolvare a) Ataşăm matricei jocului coloana 1 4 ∑ a ij : n j=1 B4 3 2 1 3 1 4 ∑ a ij n j=1 1 ⋅12 4 1 ⋅10 4 1 ⋅9 4 1 ⋅11 4 B1 A1 2 A2 3 A3 1 A4 3 B2 4 2 5 3 B3 3 3 2 2 Deci max ⎨ 1≤i ≤ 4 1 1 4 ∑ a ij ⎬ este 4 ⋅12 ce corespunde strategiei A1 deci 4 j=1 aceasta este strategia optimă. y). .4 . . y) = 1 2 4 2 1 ⋅2 + ⋅4 + ⋅ 3 + ⋅3 = ⋅28.Teoria jocurilor Exemplu Pentru jocul din exemplul precedent să se determine strategia optimă a lui P1 în cazurile: a) când stările naturii sunt egal probabile. 9 9 9 9 9 . . b) Calculăm pentru fiecare strategie Ai valoarea expresiei date de ϕ(i. Obţinem: ϕ(1. i = 1.

Modele matematice în economie ϕ(2. unde elementul: rij = max akj – aij. i = 1. Diferenţa dintre câştigul realizat când se ia decizia fără a cunoaşte stările naturii şi cel realizat dacă se cunosc acestea reprezintă regretul sau ce s-ar fi câştigat dacă P1 ar fi cunoscut stările naturii. să se determine strategia ce va fi aleasă de P1. aplicând criteriul regretelor. n . Pornind de la matricea A = (aij). Se obţine astfel un nou joc caracterizat de matricea R care va fi tratat după criteriul minimax. P1 va alege strategia pe linia căreia se obţine: 1≤ i ≤ m min ⎨ max rij⎬. y) = ϕ(3. j = 1. y). adică linia pe care cel mai mare regret este minim. numită matricea regretelor. 9 9 9 9 9 1 2 4 2 1 ⋅3 + ⋅3 + ⋅ 2 + ⋅3 = ⋅23. . adică rij este dat de diferenţa 1≤ k ≤ m dintre cel mai mare element de pe coloana j şi elementul aij. j = 1. y) = ϕ(4. y) = 1 2 4 2 1 ⋅3 + ⋅2 + ⋅ 3 + ⋅2 = ⋅23. 1≤ j≤ n Exemplu Pentru acelaşi joc din ultimele două exemple. 9 9 9 9 9 1 2 4 2 1 ⋅1 + ⋅5 + ⋅ 2 + ⋅1 = ⋅21. m . n . m . deci A1 9 Cea mai mare valoare este este strategia optimă. 9 9 9 9 9 1 ⋅ 28 şi corespunde lui ϕ(1. se formează o nouă matrice R = (rij). i = 1. Criteriul lui Savage (criteriul regretelor) Savage compară rezultatul deciziei în cazul necunoaşterii stării naturii cu cel care s-ar obţine dacă s-ar cunoaşte această stare.

ce corespunde strategiei i j A1. Criteriul lui Wald Dacă jocul are punct şa. se determină strategia mixtă a statisticianului şi se găseşte vectorul: x = (1/3. 1/3). 2⎬ = 1. Se obţine: B1 A1 A2 A3 A4 1 0 2 0 B2 1 3 0 2 B3 0 0 1 1 B4 0 1 2 0 max rij j 1 3 2 2 Atunci min ⎨ max rij⎬ = min⎨1. Procedând ca în paragraful 2. se determină strategia mixtă x = (x1. .. 1/3.c. 2. deci P1 alege această strategie.. j ⎩ i =1 ⎭ Exemplu Aplicarea criteriului lui Wald jocului cercetat şi cu celelalte criterii ne duce la concluzia că jocul nu are punct şa. 0.. statisticianul P1 alege strategia Ai determinată de condiţia: max ( min aij). este maximă.3. xm) pentru care: ⎧m ⎫ min ⎨∑ a ij x i ⎬ .Teoria jocurilor Rezolvare Se determină mai întâi matricea regretelor ale cărei elemente de pe o coloană se obţin scăzând din cel mai mare element al coloanei fiecare element al acesteia. . i j Dacă jocul nu are punct şa. 3.

1. Observaţie: Criteriile aplicate nu au dus mereu la aceeaşi decizie dar în majoritatea cazurilor s-a obţinut că cea mai bună strategie este A1. Din observaţiile statistice. j = 1. Rezolvare Determinăm matricea A = (aij). pentru a le vinde. A2 sau A 4.4 şi cererea este în starea Sj. el estimează că va vinde un număr de frigidere cuprins între: 15 şi 25 cu probabilitatea de 0. între 35 şi 45 cu 0. Obţinem astfel: Cererea pieţei Cantitatea achiziţionată S1:20 2000 1500 1000 500 S2:30 S3:40 S4:50 2000 3000 2500 2000 2000 3000 4000 3500 2000 3000 4000 5000 A1:20 A2:30 A3:40 A4:50 . i = 1. i. j = 1. bazate pe cererea din ultimii doi ani. Costul unitar de achiziţie este de 300 euro iar preţul unitar de vânzare este 400 euro (incluzând cheltuielile de transport şi garanţia de funcţionare pe un an).4 .3 şi între 45 şi 55 cu 0. între 25 şi 35 cu probabilitatea de 0.Modele matematice în economie de unde rezultă că P1 poate alege oricare dintre strategiile sale A1. Toate frigiderele nevândute până în toamnă se restituie furnizorului pentru 250 euro/bucata. statisticianul pe aceasta o va alege. Să se stabilească numărul optim de frigidere pe care să le achiziţioneze patronul pentru a obţine un câştig cât mai mare.4 .4.2. Aplicaţie Patronul unui magazin achiziţionează un număr de frigidere de un anumit tip pe o perioadă de 6 luni (primăvară – vară). unde aij este câştigul obţinut de patron când aplică strategia Ai.

ce va avea forma: 500 2000 3000 ⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ 0 1000 2000 ⎟ ⎜ 500 R= ⎜ 1000 500 0 1000 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜1500 1000 500 0 ⎟ ⎝ ⎠ . bazat pe prudenţă. Deoarece în stabilirea deciziei contează consecinţele economice se pot aplica în rezolvarea problemei criteriile: maximin. minimax. b) Criteriul minimax. Diferenţa dintre preţul unitar de vânzare şi cel de achiziţionare este de 100 euro pentru un frigider. Savage. Dar alte 10 frigidere nevândute vor fi restituite furnizorului cu o pierdere unitară de 50 euro dată de diferenţa dintre costul de achiziţie 300 şi cel de restituire 250. Bayes-Laplace: a) Prin criteriul maximin se alege minimul fiecărei linii şi dintre acestea se găseşte maximul: A1 A2 A3 2000 1500 1000 care este 2000 şi recomandă strategia A1. Deci pierderea va fi de 500 euro şi atunci beneficiul total va fi de: 3000 – 500 = = 2500 euro. A1 A2 A3 2000 3000 4000 A4 5000 Acest element este 2000 şi arată că cea mai prudentă decizie este A1.Teoria jocurilor unde de exemplu elementul de pe linia A3 şi coloana S2 se calculează astfel: din cele 40 frigidere achiziţionate se vând 30. c) Criteriul lui Savage este de fapt criteriul minimax aplicat pe matricea regretelor. ce reprezintă câştigul patronului. Pentru cele 30 frigidere vândute va câştiga 3000 euro. indică alegerea elementelor A4 500 maxime pe fiecare linie şi apoi determinarea celui mai mic dintre acestea.

2⋅5000 = 2900 Cel mai mare câştig se obţine când se aplică strategia A3. regulile care reglementează concurenţa vor sta la baza dezvoltărilor ulterioare. dacă regulile jocului o permit.4⋅3000 + 0. în sensul că. Ele produc şi o schimbare calitativă importantă.y) = 0.2⋅3000 = 2850 ϕ(3.4⋅2000 + 0.Modele matematice în economie pentru care vom căuta maximul pe fiecare linie şi apoi cel mai mic dintre acestea.3⋅3500 + 0. în cazul jocurilor antagoniste.1⋅500 + 0.3⋅3000 + 0.2⋅2000 = 2000 ϕ(2.1⋅1500 + 0.y) = 0. Astfel: ϕ(1.2⋅4000 = 3100 ϕ(4.3⋅2000 + 0. ceea ce. jucătorii pot căuta împreună căi (strategii) de îmbunătăţire a câştigurilor lor.1⋅2000 + 0. Obiectul teoriei jocurilor fiind dat de analiza situaţiilor de tip competiţional.2. Jocuri de două persoane cu sumă arbitrară (bimatriceale) Jocurile de două persoane cu sumă oarecare extind în mod natural jocurile cu sumă nulă de care ne-am ocupat până acum.y) = 0. d) Criteriul Bayes-Laplace presupune calculul câştigului mediu pentru fiecare strategie folosind probabilităţile date în enunţul problemei şi formulele din paragraful 2.1⋅1000 + 0. Găsim: A1 A2 A3 3000 2000 1000 A4 1500 cel mai mic element este 1000 şi recomandă strategia A3.y) = 0. .4⋅2000 + 0. 4.4⋅2500 + 0. era exclus din punct de vedere logic.3⋅4000 + 0.

În vederea unei scrieri compacte a . Pentru o pereche de strategii (Ai...⋅). Bn⎬. i = 1. mulţimea strategiilor lui P2.. f2⎬. de a cerceta condiţii de existenţă şi a identifica metode de determinare a acesteia. n . unde A şi B conţin strategiile celor doi jucători iar fi(⋅. cei doi jucători cu P1 şi P2 şi vom presupune că strategiile lor (pure) sunt în număr finit: A = ⎨A1. un sistem G = ⎨A. j = 1.. f1. iar B = ⎨B1. i = 1.. Bj) = aij şi f2(Ai. în care nu este permisă (sau nu există interes pentru) colaborarea între jucători şi apoi jocurile de tip cooperativ. m . preocuparea principală va fi de a defini un concept de soluţie a jocului. . .. Definiţie: Se numeşte joc de două persoane cu sumă arbitrară dat în formă normală. Bj) = bij. 4. corespunzătoare fiecăruia dintre aceştia.2 sunt funcţii definite pe A × B cu valori reale. vom studia separat jocurile cu sumă arbitrară de tip necooperativ. în care jucătorii îşi pot corela strategiile şi/sau pot apela la transferul mutual al unor părţi din câştiguri. B. Ca o trăsătură care distinge jocurile cu sumă arbitrară de cele cu sumă nulă se evidenţiază interdependenţa strategiilor componente ale unei soluţii a jocului. numite funcţii de câştig.Teoria jocurilor Astfel. Şi într-un caz şi în celălalt.1 Jocuri cu sumă arbitrară necooperative Vom nota. Bj) vom nota f1(Ai. ca şi mai înainte. Am⎬ reprezintă mulţimea strategiilor lui P1.

A1 A2 B1 (3. luaţi separat. Recunoaştem aici existenţa unei strategii dominate a jucătorului 1. . A2⎬. B1) = 3. i = 1. în speţă A2. bij) . n nu se impune nici o condiţie.Bj). f2(A2. m . j = 1. Considerăm. Bj) + f2(Ai. B2) = 0. . următorul joc: G = ⎨A. f2⎬. f2(A2. .4) B2 (1.. B2) = 1. f1(A1.. Bj . f1. Să remarcăm faptul că asupra valorilor sumelor f1(Ai.2) (0. (aij. B = ⎨B1. B2) = 1.1) Se observă că pentru jucătorul P1 este preferabil să joace strategia A1 în raport cu A2. f2(A1. f1(A2. deoarece avem f1(A1. indiferent ce strategie adoptă P2 (B1 sau B2).. ⋅) (într-adevăr. f2(A1.0) (1. B1) = 0. 3 > 1 şi 1 > 0). f1(A1. A = ⎨A1. f1(A2.Modele matematice în economie elementelor care definesc un joc de acest tip.. B. B2⎬. spre exemplificare. B1) = 4. Bn Deoarece elementele tabloului de mai sus sunt perechi de numere reale care ar putea proveni din suprapunerea a două matrici de dimensiuni m × n conţinând câştigurile celor doi jucători. apelăm la o reprezentare matriceală ca cea de mai jos: P1 A1 ∶ Ai ∶ Am P2 B1 . asemenea jocuri se mai numesc pe scurt jocuri bimatriceale. B1) = 1. B2) = 2. ⋅) ≥ f1(A2. . Vom analiza jocul folosind forma sa matriceală.

0) B2 (1. În concluzie. Aceasta conduce la ideea folosirii perechii de strategii (A1. perechea de strategii (A1. Ideea cristalizării unei convenţii are. sunt dispuşi să adere. în final. în acest caz. vom reduce matricea jocului renunţând la linia corespunzătoare strategiei dominate (pe care ar fi iraţional să o adopte P1). concretizate printr-o soluţie unică a jocului necooperativ. strategiile (strict) dominate. Un efect. în mai multe partide (repetări ale jocului). Obiectivul nostru fiind acela de a prevedea desfăşurarea jocului. Pe de altă parte.2) Este evident acum că jucătorul P2 va alege strategia B2. A1 B1 (3. în general. respectiv 4). cel mai probabil. care îi asigură un câştig mai mare. B2) se constituie într-o soluţie a jocului. este acela că nici un jucător nu îşi realizează câştigul maxim admisibil (3.Teoria jocurilor Referitor la strategiile lui P2. cu o singură pereche de strategii. să observăm că nici una dintre ele nu o domină pe cealaltă (0 < 2. o latură ideală. dintre care unele nu au calităţile unei soluţii. . în mod independent. dar 4 > 1). raţionamentul utilizat a urmărit identificarea unei convenţii la care jucătorii. acest proces de eliminare poate să conducă la o mulţime terminală de perechi de strategii. Nu putem presupune că pentru un joc oarecare vom elimina pe rând. le vor folosi (în scopul raţional al maximizării câştigului). rămânând. prin precizarea strategiilor pe care jucătorii. În exemplul precedent. B2) în mod liber. rezultată din confruntarea intereselor lui P1 şi P2. fapt posibil din punct de vedere teoretic. desigur. de către jucători raţionali care aşteaptă unul de la celălalt un astfel de comportament.

Ideea de echilibru pe care trebuie să îl realizeze strategiile care alcătuiesc soluţia jocului este acum transparentă. Bjo). perechea de strategii (A*. Cum A* ∈ A şi B* ∈ B. Într-adevăr. (∀) Bj ∈ B. Observaţie: Noţiunea de punct de echilibru Nash o generalizează pe cea de punct şa de la jocurile matriceale (cu sumă nulă). care completează soluţia. Bj) (∀) Ai ∈ A. O astfel de soluţie poate fi numită strategic – stabilă. B*) reprezintă un punct de echilibru Nash dacă au loc relaţiile: f1(A*. să se spună că (A*. -f(Aio. Bjo) se mai pot scrie: f(Aio. Bj). f2⎬. deoarece nici un jucător nu are interesul să se abată de la strategia sa. B*) ≥ f2(A*. Bjo) ≥ f(Ai. condiţiile: f(Ai. B*) este atins în A*. B*) ≥ f1(Ai. B*). (∀)Ai ∈ A. . oricare ar fi Ai ∈ A şi f2(A*. Bj). f1. B. (∀)Bj ∈ B. iar maxf2(A*. Bjo) ≤ f(Aio. Bjo) ≥ -f(Aio. care definesc punctul şa aiojo = f(Aio. pentru mai multă claritate. se obişnuieşte. Cele de mai înainte sunt redate în următoarea: Definiţie. atâta vreme cât nici ceilalţi nu încearcă acest lucru. De aceea. să reprezinte cel mai bun răspuns la strategia aleasă de celălat jucător. B*) este punct de echilibru Nash în strategii pure. care este o componentă a soluţiei. Bjo) ≤ f(Aio. Bj) e atins Ai∈A Bj∈B în B*. Într-un joc bimatriceal dat în formă normală G = ⎨A. vom ţine cont de faptul că tendinţa unilaterală de câştig a unui jucător poate fi amendată de opţiunile celuilalt.Modele matematice în economie În precizarea calităţilor pe care trebuie să le aibă o soluţie a jocului. apare naturală cerinţa ca strategia unui jucător. dar nu şi anihilată. oricare ar fi Bj ∈ B Altfel spus. maxf1(Ai.

unii folosesc termenul de punct de echilibru în loc de punct şa atunci când se referă la soluţia unui joc matriceal G = (A. Pentru coloanele a doua. vom sublinia în acea linie / coloană câştigul maxim corespunzător. respectiv. căruia îi corespunde matricea: B1 A1 (4. respectiv (2.1) (2. .2) Determinarea punctelor de echilibru Nash ale jocului se va face în modul următor: pentru fiecare jucător şi pentru fiecare strategie a acestuia. ale căror funcţii de câştig sunt funcţii reale de n argumente.4) în poziţia din matrice corespunzătoare perechii (A1. observăm că dacă P1 ar folosi strategia A1. Astfel. strategiei B1 îi va corespunde A1 şi vom scrie în prima coloană (4. a treia şi a patra. fără dificultate. se determină răspunsul optim al celuilalt jucător la respectiva strategie. Asemănător. f). B3).0) A2 (0. pentru strategiile A2 şi A3 ale lui P1.1) (5.3) (1. 3). respectiv B1 şi vom completa (3.2) B4 (1. B.4) B2 (2.3) B3 (0. la cazul a n jucători. vom selecta răspunsurile B3. Definiţia precedentă se poate extinde. vom selecta strategiile de răspuns A1. 0) (deoarece 4 > 0 şi 4 > 2). A2 şi A2.4) (3.1) A3 (2. Exemplu Se consideră jocul în formă normală G. În privinţa replicilor lui P1 la alegerile posibile ale lui P2.Teoria jocurilor De aceea. Pentru a-l marca. 4) în locurile potrivite din tabel. atunci P2 ar trebui să folosească strategia B3 şi vom scrie atunci (0.2) (0.0) (1.

2) Ţinând seama de definiţia dată anterior. cu excepţia lui (S 1 .1) (2. S * ) este un punct de echilibru al jocului. f2⎬. folosind reducerea la * absurd.4) B2 (2. dacă eliminarea succesivă a strategiilor dominate strict conduce la desfiinţarea tuturor combinaţiilor de * strategii. Propoziţia 4. În exemplul analizat. dar 2 * că una dintre strategiile componente. f1.2 Dat fiind jocul G = ⎨A. S * ) reprezintă un punct de echilibru. Vom clarifica în continuare legătura care există între eliminarea strategiilor strict dominate şi existenţa punctelor de echilibru Nash. f2⎬. după procedura de marcare. atunci ele nu sunt afectate de 2 procedeul de eliminare a strategiilor strict dominate.3) (1. următorul tabel: B1 A1 (4. S * ).Modele matematice în economie Se obţine aşadar.1) A3 (2. Să presupunem că (S 1 .1) (5. a fost eliminată la un * moment dat (eventual precedată de alte strategii din A\⎨S 1 ⎬. care va reprezenta deci soluţia Nash a jocului.4) (3. dacă strategiile * (S 1 . Vom justifica cele afirmate în propoziţia 4. sau B\⎨S * ⎬. f1.0) A2 (0.0) (1.1.3) B3 (0. de exemplu S 1 . B. Au loc următoarele rezultate: Propoziţia 4. deducem că punctele de echilibru corespund acelor perechi de câştiguri în care ambele componente apar subliniate (dacă există). 2 . B3).2) B4 (1.2) (0. această situaţie apare doar în cazul perechii de strategii (A2. atunci această pereche constituie unicul 2 punct de echilibru Nash al jocului.1 În jocul dat sub formă normală G = ⎨A. B.

Cum S 1 ar fi prima eliminată dintre strategiile de echilibru. cu aceeaşi proprietate. 2 2 * Dar astfel este contrazis faptul că S 1 este cel mai bun răspuns al lui * P1 la strategia S * a lui P2. B) pentru orice strategie B dintre cele rămase la * acest moment. f1. Cu aceasta.2) (0. fiind strict dominată. nu. De aici rezultă că în propoziţia 4. asemănătoare cu 2 cea precedentă. se sprijină pe ipoteza că mulţimile de strategii ale ambilor jucători sunt finite). demonstraţia se încheie. Ne vom servi în discuţia noastră de exemplul jocului G = (A. din inegalitatea de mai sus rezultă: * f1(S 1 . aşa cum impune faptul că (S 1 .2) (2.2 este suficient să arătăm * că (S 1 .1. nu este posibil ca strategiile componente ale unuia dintre ele să fie evitate în procesul de eliminare succesivă a strategiilor strict dominate.3) (3. B. B) < f1(S’1. S * ) < f1(S’1.2) B3 (4. Mai departe ne preocupă problema existenţei punctelor de echilibru multiple ale unui joc bimatriceal.3) B2 (2. S * ).0) . S * ) e punct de 2 2 echilibru. Conform propoziţiei 4.0) A2 (3.Teoria jocurilor eliminate şi ele). S * ) este punct de echilibru Nash. iar altele.4) A3 (1. Să notăm cu S’1 o strategie din A care * a „supravieţuit” eliminării succesive până la momentul dispariţiei lui S 1 şi care o domină strict pe aceasta. f2) cu matricea câştigurilor: B1 A1 (2. (Demonstraţia.1) (1. Are loc deci relaţia: * f1(S 1 .

firesc. B1) şi (A2. . se deduce că (A1.0) (3. Şanse mai mari de concretizare ar putea avea în acest caz varianta care dă câştigurile (3.Modele matematice în economie Se poate observa uşor că strategia A1 domină strict pe A3 şi că B3 domină strict pe B2 după eliminarea lui A3. B1) sunt puncte de echilibru Nash ale jocului. B1). Examinând câştigurile fiecărui jucător în parte. perechile rezultate nu mai sunt puncte de echilibru.2) (2.4) B3 (4. aşa cum o demonstrează (A1. iar P2 preferă pe (A2. putem conveni că soluţia jocului este formată din ambele puncte de echilibru. Practic însă este nevoie de o negociere (uneori dură) între cei doi jucători sau de un arbitraj pentru a stabili pentru ce strategii vor opta fiecare. jocul are forma simplificată: A1 A2 B1 (2. sau prin verificare directă. O situaţie de incertitudine în alegerea strategiilor optime ca cea de faţă. Teoretic. După ce suprimăm strategiile dominate. B3). Aceasta ne permite să remarcăm faptul că. folosind definiţia. este un teren propice pentru a testa utilitatea strategiilor de tip maximin. în jocurile bimatriceale. pe (A1. spre deosebire de jocurile cu sumă nulă. B3). Problema principală însă este ce anume trebuie înţeles prin soluţia unui astfel de joc.3) Urmând procedura descrisă anterior. dar elemente de ordin subiectiv nu trebuie ignorate. prin interschimbarea strategiilor corespondente între două puncte de echilibru. constatăm că nu putem privilegia vreunul din punctele de echilibru. 4). deoarece jucătorul P1 preferă. B3) şi (A2.

perechea de strategii maximin (A1. Analog.B*) ≥ f2(A*.2. Bj) ≥ minf2(Ai. B*).3⎬ = 0 → A3.3. Oricare dintre jucători preferă câştigul care îi revine ca urmare a alegerii în comun a unuia din punctele de echilibru faţă de câştigul minim asigurat (într-adevăr (4.1. min⎨1.0.4. are loc următorul rezultat general: Propoziţia 4. B ∈B j De aici rezultă imediat: maxminf1(Ai. min⎨3.2.4⎬ = 2 → A1. pentru P1: f1(A*. de unde rezultă că strategia maximin a lui P2 este B2. obţinem folosind din nou definiţia punctului de echilibru: f2(A*. strategiile maximin îşi pierd din importanţă.3⎬ = 0 → B1. deci A ∈A i f2(A*. în notaţiile de mai înainte. min⎨2. Bj). într-un joc cu sumă arbitrară. însă.1) şi (3. B2) nu este un punct de echilibru. . B ∈B A ∈A j i În concluzie. min⎨1.0⎬ = 0 → B3. Bj).3 Orice punct de echilibru furnizează fiecărui jucător în parte. Atunci avem. Bj) ≤ f1(A*. B*) este punct de echilibru al jocului. În fapt. B*) ≥ f1(Ai. B*) ≥ minf1(Ai. pentru P2 avem: min⎨0. Demonstraţie: Presupunem că (A*.2⎬ = 1 → B2. 2) > (2.Teoria jocurilor Astfel. După cum se observă.2⎬ = 1 → A2. 4) > (2. un câştig cel puţin egal cu câştigul său maximin. în ce priveşte strategia maximin a lui P1 vom găsi: min⎨2. (∀) Bj ∈ B.B*) ≥ maxminf2(Ai. 1)). deci strategia căutată este A1. A ∈A B ∈B i j Pentru jucătorul P2. Bj) pentru orice strategie Ai ∈ A.

.a.2) B2 (0. . pentru (A1. Am⎬ a strategiilor (pure) ale jucătorului P1 o repartiţie de probabilităţi: x = (x1. Cheia de rezolvare stă şi aici. O problemă fundamentală care apare în acest context este faptul că există jocuri cu sumă arbitrară chiar dintre cele mai simple. Este greu de admis ideea că astfel de jocuri nu admit soluţie. (A2.2) (3. în sensul echilibrului de tip Nash. i = 1.Modele matematice în economie Puncte de echilibru în strategii mixte Posibilitatea existenţei mai multor puncte de echilibru Nash într-un joc bimatriceal. m şi m ∑x i =1 i = 1.1) A2 (1.. B1) observăm că jucătorul P2 are interesul să devieze de la strategia B1 către B2.. care nu admit strategii pure de echilibru. totuşi.m. Să considerăm următorul joc: B1 A1 (2. lucrul care stânjeneşte cel mai mult. . în lărgirea conceptului de strategie şi definirea noţiunii de echilibru în această accepţiune mai largă.0) Se poate observa pe acest exemplu că nici o pereche de strategii (Ai. Bj) nu poate realiza echilibrul.. Analog. pentru că jucătorul P1 va prefera strategia A1 lui A2. xm). . unde xi ≥ 0.. pentru un acelaşi joc..d. cu implicaţiile sale în stabilirea soluţiei jocului nu este. Trebuie făcută precizarea că noul tip de strategie îl înglobează pe cel utilizat până acum în discuţie şi că identificarea unor puncte de echilibru corespunzătoare lui nu suprimă posibilitatea existenţei.. care îi asigură un câştig superior. ca şi în cazul jocurilor cu sumă nulă. B1) nu poate fi punct de echilibru. a punctelor de echilibru în strategii pure. Obişnuim să numim strategie mixtă pe mulţimea A = ⎨A1. ş. Astfel.

. Oricare ar fi interpretarea dată strategiilor mixte. . vom defini câştigurile celor doi.. ϕi: X × Y → ℝ.. asemănător. în ipoteza folosirii strategiilor mixte x şi y. a strategiilor jucătorului P2. y) = ϕ2(x. a unei strategii mixte a lui P1 (x1. Se poate încerca evitarea acestei dificultăţi prin interpretarea unei strategii mixte a lui P2. . de alternarea strategiilor de către un jucător. y = (y1. folosindu-ne de notaţiile de mai înainte... yn) ca reprezentând probabilităţile (subiective) pe care le atribuie P1 utilizării uneia dintre strategiile pure B1... în decursul mai multor partide. n ∑ y = 1⎬ j =1 j ca fiind ansamblul strategiilor mixte pe mulţimea B.. Ideea de strategie mixtă se leagă... În condiţiile alegerii independente şi simultane a strategiilor de către fiecare jucător în parte. ele ne ajută să punem în termeni corecţi problema maximizării unui câştig incert.. Analog vom considera: Y = ⎨y = (y1. prin: ϕ1(x. respectiv. caz în care doi jucători pot avea percepţii diferite relative la comportarea unui terţ. schimbând rolurile între jucători.. în mod natural. yn) ⏐ yj ≥ 0. xm). se pune întrebarea dacă în situaţii reale putem considera ca acceptabilă repetarea (independentă) a jocului de un număr de ori suficient de mare. Cum probabilităţile pot fi interpretate ca limite ale unor frecvenţe relative. Impasul ce se profilează aici ţine de tratarea jocurilor cu mai mult de doi jucători. .2 .. prin apelul la conceptul fundamental de medie a unei variabile aleatoare. Bn de către P2 şi. ∑∑ b x y i =1 j=1 ij i j . i = 1. y) = m n ∑∑ a x y i =1 j =1 m n ij i j . .Teoria jocurilor Mulţimea tuturor acestor strategii o notăm prin X.

y) = ⎛ ⎝ ⎞ y j ⎟ xi. x* este cea mai bună strategie (mixtă) de răspuns a lui P1 la strategia y* a lui P2 şi viceversa. câştigul mediu ϕ1(x. y*) ϕ2(x*. Bj). y) pentru orice strategii mixte x ∈ X şi y ∈ Y. iar aij şi bij sunt câştigurile asociate ei ale jucătorilor P1 şi P2. strategiile din A fixate faţă de cele din B.y*) ≥ ϕ1(x. respectiv. y*) este un punct de echilibru Nash dacă au loc următoarele inegalităţi: ϕ1(x*. considerând.Modele matematice în economie unde xi ⋅ yj reprezintă probabilitatea utilizării perechii de strategii (Ai. f2⎬. y) este o medie a unor câştiguri medii. B. este necesar şi suficient ca ea să asigneze probabilităţi strict pozitive numai acelor strategii pure care sunt ele . Se deduce din cele de mai sus că putem porni la determinarea strategiilor mixte de echilibru ale unui joc (a căror existenţă o vom afirma ceva mai târziu) prin găsirea celui mai bun răspuns (în strategii mixte sau pure) al unui jucător la o strategie mixtă a celuilalt.4 Pentru ca o strategie mixtă a lui P1 să fie un cel mai bun răspuns al acestuia la o strategie mixtă dată y a lui P2. după cum o arată relaţia: ϕ1(x. o pereche de strategii mixte (x*. Cu alte cuvinte. ⎟ ⎠ ∑⎜∑a ⎜ i =1 j=1 m n ij Cu aceste precizări. În demersul nostru ne servim de următorul rezultat: Propoziţia 4. Să observăm că de exemplu. f1.y*) ≥ ϕ2(x*. putem să dăm definiţia extinsă a punctelor de echilibru ale unui joc bimatriceal în formă normală: Definiţie: Într-un joc bimatriceal G = ⎨A. pe rând.

y) = n n ⎛ n ⎞ x i ⎜ ∑ a ij y j ⎟ + x K 0 ∑ a K 0 j y j + x l ∑ a lj y j < ∑ ⎜ j=1 ⎟ i ≠ K 0 . m ⎬. cu h ∈ I0. pentru o strategie y dată. y) . Fie x = (x1. .. restul primind probabilităţi nule). m j=1 i =1 ⎠ ⎝ m fi strategia mixtă x ∈X. xm) o strategie mixtă a lui P1 şi să presupunem că există l ∈ 1. Notăm cu x’ strategia mixtă obţinută din x prin asocierea probabilităţii x K 0 + xl la strategia A K 0 şi a unei probabilităţi nule la Al. Deci x0 este răspuns optim al lui P1 la strategia y... (∀) i = 1. y) = n ⎛ n ⎞ m x i ⎜ ∑ a ij y j ⎟ ≤ ∑ x i max ∑ a ij y j = ϕ1(x0. l ⎝ j =1 j =1 j=1 ⎠ de unde deducem că x nu este cea mai bună strategie de răspuns la y. m j=1 mai departe: ϕ1(x. m j =1 ⎠ ⎝ h∈I ⎠ i =1. oricare ar ∑ ⎜ j=1 ⎟ i =1 i =1. j=1 j=1 Să alegem un K0 ∈ Imax.Teoria jocurilor însele un cel mai bun răspuns la strategia y (sau numai unei părţi a acestora. se consideră I0 ⊆ Imax şi o strategie mixtă x0 = x i0 ( ) m i =1 care asignează probabilităţi nenule numai acelor strategii Ah. y). Pentru probarea suficienţei. ∑⎜ 0 0 ⎟ i ≠ K 0 .l j =1 j=1 ⎝ ⎠ < n n ⎛ n ⎞ ⎜ ∑ a ij y j ⎟ + ( x K + x l )∑ a K j y j + 0 ⋅ ∑ a lj y j = ϕ1 ( x ' . n \ Imax astfel încât xl > 0. Atunci vom avea: ϕ1(x. y) = h∈I 0 ∑ x ⎜∑a ⎜ 0 h ⎛ ⎝ n j =1 hj n n ⎞ ⎛ ⎞ y j ⎟ = ⎜ ∑ x 0 ⎟ max ∑ a ij y j = max ∑ a ij y j . . De aici rezultă: ϕ1 ( x 0 . Demonstraţie: Să notăm. cu Imax mulţimea indicilor acelor strategii pure ale lui P1 care sunt un cel mai bun răspuns la y: Imax = ⎨K ⏐ n n ∑ a kj y j ≥ ∑ a ij y j . şi h⎟ ⎟ ⎜ 0 i =1.

Modele matematice în economie Un enunţ similar celui din propoziţia 4. să încercăm determinarea unui punct de echilibru în strategii mixte.dacă q ∈ ( Inversând rolurile. fie (p. 1 – q) pe B = ⎨B1. cel mai bun răspuns al lui P1 este A2. 1 – p) şi strategiile mixte ale lui P2 cu y = (q. vom găsi strategiile pure optime de răspuns ale fiecărui jucător. B2⎬. 1]. deducem: . . fixată. 2 ). dacă utilizează strategia B2. Într-o primă etapă. răspunsul optim al lui P2 este B1. p. câştigul mediu al lui P1 va fi 2q + 0(1 – q) = 2q.pentru p ∈ [0. Folosindu-ne de soluţia inecuaţiei 2 – p > 2p pe [0. Rezolvând inecuaţia 2q > 3 – 2q pe intervalul [0. Pentru o strategie mixtă dată (q. 1]. 1 – p) o strategie mixtă pe A = ⎨A1.4 caracterizează strategiile mixte ale lui P2 care sunt răspunsuri optime la o strategie mixtă x a lui P1. 1]. Câştigul mediu al lui P2 va fi 1 ⋅ p + 2(1 – p) = 2 – p. 4 3 . exprimabilă printr-un vector binar cu 1 pe poziţia corespunzătoare strategiei şi având restul componentelor egale cu 0. q ∈ [0. dacă foloseşte strategia A2. 1 – q). cel mai bun răspuns al lui P1 este A1. Reamintim că orice strategie pură a unui jucător poate fi interpretată ca o strategie mixtă. vom nota strategiile mixte ale lui P1 prin x = (p. Pentru simplitate. constatăm următoarele: . A2⎬.dacă q ∈ [0. 3 . atunci A1 şi A2 sunt răspunsuri la fel de bune. la o strategie mixtă a adversarului. 1].dacă q = 3 ). 4 3 . dacă foloseşte strategia A1 sau 1 ⋅ q + 3(1 – q) = 3 – 2q. Revenind la exemplul de mai înainte al jocului bimatriceal 2 × 2. 4 . dacă foloseşte strategia B1 sau 2p.

II. 1] conduc 3 3 orice strategie mixtă (r. ca răspuns optim al jucătorului P1 putem lua 4 2 2 ) şi r ∈ ( . 3 . pe care 4 îl identificăm cu strategia mixtă (1. Dar situaţiile r ∈ [0. 1] şi concluzia e identică celei de la 4 punctul precedent.pentru p = 2 . x* = (p*. ambele diferite de 3 2 . 3 ].Teoria jocurilor . 1]. Dacă q* ∈ ( 3 . 1]. 1]. Pentru r = . atunci răspunsul optim 4 al lui P1 ar fi strategia pură A2. I.pentru p ∈ ( Căutăm acum o pereche de strategii mixte (x*. 1-p*). Însă răspunsul optim al jucătorului P2 la această strategie este B1. răspunsul optim 4 3 . P2 poate răspunde atât cu B1. cât şi cu B2. răspunsul optim al lui P2 este B2. 3 2 . la valori ale răspunsurilor corespunzătoare lui q = 1 şi q = 0. pentru care 3 avem q = 0. corespunzând lui q = 1. acest 4 caz nu e compatibil cu existenţa unui punct de echilibru. r ∈ [0. 3 ). Vom analiza pe rând diversele situaţii posibile. 1 – r) pe ⎨A1. Dar 0 ∉ ( . cel mai bun răspuns al lui P1 este A1. y*). 1 – q*) cu proprietăţile din definiţia extinsă a echilibrului Nash. 0). III. Cel mai bun răspuns al lui P2 la această strategie este strategia pură B2. A2⎬. Cum 1 ∉ (0. căreia îi corespunde p = 0 ca strategie mixtă. y* = (q*. respectiv.4. Dacă q* ar aparţine intervalului [0. În cazul q* = 3 . conform cu propoziţia 4.

Bj ∈ B. Vom prezenta în cele ce urmează o procedură de determinare a punctelor de echilibru ale unui joc bimatriceal în formă normală. ). B. în strategii mixte. cu ajutorul unui exemplu concret. ). ( . P2 au la dispoziţie m şi n strategii pure. atunci când jucătorii P1. are la bază o teoremă de punct fix. aij = f1(Ai. 1 – q) pe ⎨B1. concluzia sa este suficient de elocventă. m . Ai ∈A. B2⎬. În concluzie.y*) = (( . G = ⎨A. este: 2 1 3 1 (x*. j=1. )). nu reprezintă o restricţie importantă. rezultă că putem alege p* = . y*) = (x*. (x*. f1.y*) este punct fix al unei transformări T). respectiv. al cărei enunţ în formă generală se referă la jocuri de n persoane. f2⎬ posedă cel puţin un punct de echilibru. Astfel. dar aceasta. (În cazul de faţă. Demonstraţia teoremei. Sunt necesare câteva precizări şi notaţii. Vom avea în vedere cazul când câştigurile jucătorilor sunt nenegative. Deşi în demonstraţie nu se construieşte efectiv un punct de echilibru. 3 3 4 4 Importanţa considerării strategiilor mixte în identificarea soluţiilor posibile ale unui joc bimatriceal reiese din următorul rezultat (pe care îl dăm într-un caz particular): Teorema lui Nash Orice joc finit de două persoane în formă normală. punctul de 4 4 3 echilibru al jocului. vom nota cu C1 matricea câştigurilor jucătorului P1 definită prin: C1 = (aij) i =1. în particular 3 1 2 ( . Bj). în strategii pure sau mixte. n . după cum se constată.Modele matematice în economie fiind orice strategie mixtă (q.y*) cu proprietatea T(x*.

Acestea sunt atinse efectiv în (x. y J T = 1 m n (1) sinonime cu faptul că suma probabilităţilor (xi)i∈1.. . la egalarea câştigurilor ϕ1. ϕ2(x.4. m (respectiv (yj)j∈1.. cu ϕ1 şi ϕ2 câştigurile aferente ei ale celor doi jucători. x = (x1.. Ai ∈ A. se pot transcrie câştigurile medii ale fiecărui jucător în parte. . Bj ∈ B. Bj). Astfel.. C T xT ≤ Φ T 2 2 (2) în care inegalităţile trebuie interpretate ca funcţionând între oricare două componente corespondente ale vectorilor – coloană. ceea ce reiese din relaţiile: T T xC1yT = xΦ 1 ⇔ x(Φ 1 . deducem relaţiile: T C1yT ≤ Φ 1 . ϕ1) ∈ℝn şi Φ2 = (ϕ2. în cel mai bun caz..C T xT) = 0 2 2 2 2 (3) . y) = xC1yT. unde indicii T înseamnă operaţia 2 de transpunere. y) reprezintă o pereche de strategii de echilibru şi să notăm. . folosind propoziţia 4. respectiv n componente. toate egale cu 1. C2 va desemna matricea câştigurilor jucătorului P2: C2 = (bij) i =1. Să presupunem acum că (x. care ne permit o scriere matriceală a proprietăţii de echilibru. respectiv ϕ2.. xm) a lui P1 şi y = (y1. astfel: ϕ1(x. n ) face 1. bij = f2(Ai... n . yn) a lui P2... ϕ2) ∈ℝn.. respectiv x pot să ducă. Introducem vectorii Φ1 = (ϕ1. m j=1..Teoria jocurilor Asemănător. Pentru două strategii mixte.C1yT) = 0 yC T xT = yΦ T ⇔ y(Φ T . y) = yC T xT.. Notând Jm şi Jn vectorii-linie cu m. vom putea scrie relaţiile: xJ T = 1. Ele exprimă faptul că răspunsurile printr-o strategie pură la strategiile y. pentru simplitate. y).

Rezultă din cele de mai înainte că un punct de echilibru Nash.6) (2. x2). (x.2 . Din relaţiile (1) şi (2) va rezulta: x1 + x2 = 1 12x2 .12) B2 B3 (2.ϕ2 ≤ 0 x1 + 10x2 . vom transforma. y2. respectiv (y1. B1 A1 (4. y). Vom separa relaţiile de tip liniar de cele neliniare şi apoi le vom grupa astfel încât să ne ocupăm separat de strategia (x1. prin introducerea unor variabileecart.ϕ1 ≤ 0 6y1 + 2y2 + 4y3 . j = 1. vom găsi soluţiile următorului joc bimatriceal. folosind instrumentarul prezentat pentru cazul general. i = 1.ϕ1 ≤ 0 . atât ϕ1 cât şi ϕ2 sunt nenegative şi ca atare.9) Cele două matrici de câştiguri ale jucătorilor sunt: ⎛ 4 2 8⎞ C1 = ⎜ ⎜ 6 2 4 ⎟ şi C2 = ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 0 1 6⎞ ⎜ ⎜12 10 9 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ Suntem în cazul a m = 2 strategii pure ale jucătorului P1 şi a n = 3 strategii pure ale jucătorului P2.1) (8.0) A2 (6. x2 ≥ 0 y1. notate θi.10) (4. y2.Modele matematice în economie în care am ţinut seama de (1).ϕ2 ≤ 0 6x1 + 9x2 . y3 ≥ 0 Pentru jocul analizat.3 . al unui joc bimatriceal trebuie să satisfacă cele şase relaţii date. la care se adaugă condiţiile x ≥ 0 şi y ≥ 0. y1 + y 2 + y 3 = 1 4y1 + 2y2 + 8y3 . Concret. respectiv µj.ϕ2 ≤ 0 x1. De asemenea. în sistemele scrise anterior. vom nota x3 = ϕ2 şi y4 = ϕ1. y3). inegalităţile în egalităţi.

rezolvarea în domeniul numerelor nenegative a sistemului liniar (I). µ3. µ2. de tip încrucişat. x2. ..x3 + µ3 = 0 x1.Teoria jocurilor Obţinem: x1 + x2 = 1 (I) 12x2 – x3 + µ1 = 0 x1 + 10x2 . deoarece soluţia generală se poate obţine ca o combinaţie liniară convexă a soluţiilor de bază. .rezolvarea în domeniul numerelor nenegative a sistemului liniar (II). în necunoscutele x1.µ3 ≥ 0 y1. y4. θ1. µ1.. prin verificarea.. În fapt. y3. µ1.. y4 ≥ 0. . x3 ≥ 0.y4 + θ2 = 0 Relaţiile (3) vor avea drept corespondent următoarele egalităţi: (III) x1θ1 + x2θ2 = 0 y1µ1 + y2µ2 + y3µ3 = 0 Căutarea soluţiilor jocului bimatriceal se structurează aşadar în: . θ2. y2.. x3. θ2 ≥ 0 (II) y1 + y 2 + y 3 = 1 4y1 + 2y2 + 8y3 – y4 + θ1 = 0 6y1 + 2y2 + 4y3 .. obiectivul nostru principal este să deducem soluţiile posibile de bază pentru fiecare din sistemele (I) sau (II). Probarea condiţiilor (III) o vom face aşadar pentru diferite perechi de soluţii de bază..„filtrarea” soluţiilor. θ1. a îndeplinirii condiţiilor (III).. .. . în necunoscutele y1..x3 + µ2 = 0 6x1 + 9x2 .

µ) = (B-1b. B = ⎨a k 1 . Deoarece: 1 1 0 0 12 − 1 det[a1. a k 3 . unde b = (1. a2. a2. a k 4 ⎬.x3 = 0 . în care fiecare coloană este notată cu ak. a k 2 . a5⎬ este o bază. Avem de rezolvat sistemul: x1 + x2 = 1 12x2 – x3 = 0 x1 + 10x2 . a2. a5⎬. 0). a3. k = 1. rezultă că 1 0 B = ⎨a1. a3.Modele matematice în economie Să considerăm matricea sistemului liniar (I). 0.0)T este coloana termenilor liberi şi toate variabilele ale căror coloane asociate nu au intrat în bază iau valoarea 0. a3.x3 + µ2 = 0 6x1 + 9x2 .0. Fie de exemplu mulţimea ⎨a1. Atunci soluţia de bază va fi dată de (x. Alegem µ1 = µ3 = 0.6 : a1 a2 a3 a4 a5 a6 0 1 0 0 0 0 1 0 0⎞ ⎟ 0⎟ 0⎟ ⎟ 1⎟ ⎠ ⎛1 1 0 ⎜ ⎜ 0 12 − 1 ⎜ 1 10 − 1 ⎜ ⎜ 6 9 −1 ⎝ Procedura este cea cunoscută de la programarea liniară: se aleg patru coloane din cele 6 astfel încât ele să formeze o bază în ℝ4. a5] = 1 10 − 1 6 9 −1 0 0 = 9 ≠ 0.

θ)2 = ( . rezultă x1 = 1 2 .0.1. care ne dau soluţia posibilă de bază: (y. 3 3 3 . 3 3 1 2 Soluţia de bază va fi deci (x. . 0.1. 0.5. (x. x2 = . θ)3 = (0. Cum x1 + x2 = 1.0.6. b3. b6⎬ şi ⎨b1. . Matricea sistemului (II) este: b1 b2 b3 b4 b5 b6 ⎛ 1 1 1 0 0 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 4 2 8 −1 1 0⎟ ⎜ 6 2 4 −1 0 1⎟ ⎝ ⎠ Putem alege o bază formată din coloanele b1. b2 şi b4. .0).0.0.1. b4. a3. a5. 0). x2 = 2x1.12. µ)1 = ( .0.Teoria jocurilor Se deduce uşor că x3 = 12x2. vom obţine alte soluţii posibile de bază ale sistemului: 2 1 16 (y. x3 = 8 şi µ2 = 1. 0. b5⎬. µ)2 = (1. b4.4). a3. corespunzând bazei ⎨a2.0. Repetând procedeul pentru alte baze şi testând nenegativitatea componentelor soluţiilor. a6⎬. Alegem y3 = θ1 = θ2 = 0. deoarece determinantul corespunzător lor are valoarea -2.0).2.6. b4⎬.1. corespunzând bazei ⎨a1. a5⎬ şi (x. având toate 3 3 componentele pozitive sau nule.8.2. ⎨b3.8. Pentru bazele ⎨b1. θ)1 = (0. (y.3). y2 = 1 şi y4 = 2. a4. Din sistemul: y1 + y2 = 1 4y1 + 2y2 – y4 = 0 6y1 + 2y2 – y4 = 0 deducem y1 = 0.0). vom găsi încă două soluţii posibile de bază. µ)3 = (0.

0. dacă perechea (x.y) (1.3) (2.1) (3. iar în ultima coloană. θ)4 = (1.3) (1.4) θ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 θ2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 x1 1/3 1 0 1/3 1 0 1/3 1 0 1/3 1 0 x2 2/3 0 1 2/3 0 1 2/3 0 1 2/3 0 1 */* * * * * * * * . atunci componenta x (y) cu acelaşi indice trebuie să fie egală cu zero. y) examinat. dacă un θ (µ) este nenul.2) (2. prin *. Pentru facilitarea examinărilor necesare. prin indicii corespunzători ordinilor date. Înainte de a trece la verificarea condiţiilor (III).Modele matematice în economie (y. în ipotezele de nenegativitate a componentelor.6.2) (1. vom construi două tabele în care marcăm în prima coloană cuplul de strategii (x.2.4) (2. Primul tabel este: (x.0.0).1) (2.2) (3. În consecinţă.3) (3. y2µ2 = 0 şi y3µ3 = 0.4) (3. y) respectă condiţia impusă. observăm că. x1θ1 + x2θ2 = 0 este echivalentă cu x1θ1 = 0 şi x2θ2 = 0 şi similar y1µ1 + y2µ2 + y3µ3 = 0 e îndeplinită dacă şi numai dacă y1µ1 = 0.1) (1.

însă µ3y3 = 3 ⋅ 1 = 1 ≠ 0. am marcat cu * perechea (2.2) (3. 2) va fi marcat cu – (respins). Acestea sunt (respectând ordinea): . pentru că avem: µ1y1 = 0 ⋅ 2 1 = 0.3). (3.2).2). (1.4). 2). (3. 4)⎬ = ⎨(1. deoarece θ1x1 = 0 ⋅ 1 = 0 şi θ2x2 = 4 ⋅ 0 = 0.3) (3. (2.y) (1.1) (3. în timp ce pentru perechea (1. ş..1).1).4) µ1 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 µ2 1 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 2 µ3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 y1 0 2/3 0 1 0 2/3 0 1 0 2/3 0 1 y2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 y3 0 1/3 1 0 0 1/3 1 0 0 1/3 1 0 */* * * * * Am marcat cu * cuplul de strategii (1. 4) avem θ1 = 2 ≠ 0 şi x1 = 1 ≠ 0.1).a. µ2y2 = 1 ⋅ 0 = 0 şi µ3y3 = 0 ⋅ = 0. (1.3). (3. 3 Cel de-al doilea tabel se prezintă astfel: (x. Astfel obţinem: ⎨(1. Intersecţia găsită conţine strategiile de echilibru Nash (pure sau mixte) ale jocului considerat. (2.2). (3.1) (1.3) (1. (2.3).3). În schimb 3 3 cuplul (3.d.1) (2.m.2).2).2) (1.4) (2.3) (2.4) (3.3). (1. deoarece µ1y1 = µ2y2 = 0. 4)⎬ ∩ ∩ ⎨(1. 4)⎬.Teoria jocurilor Referitor la modul de completare a tabelului. 3 Vom extrage din fiecare tabel perechile de strategii marcate cu asterisc şi apoi vom intersecta cele două mulţimi.2) (2. (3. (2. (2.

0. ϕ’i ≥ 0. Asupra elementelor matricilor de câştiguri pot fi operate şi alte tipuri de transformări. 2. b) să adunăm la matricile C1 sau C2 o matrice (m × n) formată din constante identice între ele. Pentru a putea să ne folosim în continuare de procedeul descris mai înainte. În încheierea discuţiei despre punctele de echilibru ale unui joc bimatriceal. (1.0. ϕ”i ≥ 0. ((0.1).1)). 0). suficient de mari.2 ca diferenţa a două variabile cărora li se impune să ia valori nenegative: ϕi = ϕ’i . De asemenea se poate discuta despre o strategie pură .2 . ((1.ϕ”i. nu şi determinarea strategiilor de echilibru. ⎟. ⎟ ⎟ . trebuiau considerate cel mult 4 C 6 = 15 situaţii care conduc la o bază pentru matricea sistemului (I) şi cel mult C 3 = 20 situaţii de acelaşi tip în cazul sistemului 6 (II). i = 1. mai exact (A1. metoda face apel la un program care generează soluţii posibile de bază şi le testează în mod automat. 3. În exemplul rezolvat mai înainte. pentru a fi aplicabilă. transformarea neafectând decât valorile câştigurilor medii. ⎜ 3 3 3 3 ⎟ ⎠⎝ ⎠⎠ ⎝⎝ Se observă că avem o pereche de strategii mixte (prima) şi două perechi de strategii pure. În situaţia în care elementele matricelor de câştiguri nu sunt toate pozitive sau nule.Modele matematice în economie ⎛⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 2 1 ⎞⎞ ⎜ ⎜ . Pentru un număr mai mare de strategii ale fiecărui jucător. (0. putem proceda în două moduri: a) să exprimăm fiecare variabilă ϕi. ca de pildă scalarea (înmulţirea cu un factor pozitiv). B3) şi (A2. B1).0. i = 1. facem următoarele observaţii: 1. ⎜ . trebuie să considerăm că ϕ1 şi ϕ2 sunt numere reale.0)).

Teoria jocurilor

dominată de o strategie mixtă, care ar putea să o disloce, fără a afecta esenţial găsirea punctelor de echilibru, (Cititorul este îndemnat să compare ultimul joc analizat cu unul prezentat anterior şi să tragă concluziile de rigoare).

4.2 Jocuri bimatriceale cooperative

Aşa cum arătam la începutul discuţiei privind jocurile cu sumă arbitrară, un joc cooperativ este acela în care regulile sale permit alegerea în comun a strategiilor şi transferul de câştiguri între jucători, în scopul cointeresării lor într-o anumită acţiune comună. Ne vom servi de exemplul câtorva jocuri, pentru a ilustra situaţii în care jucătorii au interesul să coopereze între ei. Punctul de plecare îl va constitui, în ideea continuităţii, noţiunea de cuplu de strategii de echilibru Nash. Să considerăm jocul bimatriceal următor: B1 A1 (1,2) A2 (2,2) B2 B3 (2,-2) (3,1) (4,-1) (6,3)

Se observă cu uşurinţă că perechea de strategii (A2, B3) reprezintă un punct de echilibru al jocului (în strategii pure). În particular, câştigurile corespunzătoare ale jucătorilor (6, respectiv 3) sunt valorile maxime ale funcţiilor de câştig ale fiecăruia, deci şi suma câştigurilor (care nu mai poate fi îmbunătăţită prin considerarea strategiilor mixte) este maximă, între toate combinaţiile posibile de strategii. Într-un asemenea caz, ipoteza cooperării între cei doi jucători nu are nici un efect.

Modele matematice în economie

Dacă însă analizăm jocul: B1 A1 (3,2) A2 (2,8) B2 (9,1) (7,5)

vom constata că, deşi (A1, B1) este punct de echilibru al jocului, câştigurile care le revin jucătorilor nu îi pot mulţumi. Chiar suma lor, 5, ia valoarea cea mai mică posibilă. Eliminând perechile (A2, B1) şi (A1, B2), care favorizează un jucător şi îl defavorizează pe celălalt, rămâne perechea (A2, B2), ale cărui câştiguri aduc un plus amândurora faţă de ce le oferă strategiile de echilibru. Ea este însă instabilă. Ieşirea din această dilemă se face prin modificarea regulilor jocului, prin acceptarea cooperării. Odată acceptată, ea aduce cu sine însă o altă problemă, aceea a împărţirii între cei doi jucători a câştigului comun, egal cu 12. Teoretic, se poate impune interzicerea plăţilor laterale între jucători, situaţie în care distribuţia câştigurilor poate să rămână cea de la început. Nu vom adopta o asemenea ipoteză în cele ce urmează. Jocurile de tip cooperativ au o problematică specifică şi rezolvarea lor presupune atât introducerea unor noţiuni noi cât şi revalorizarea altora mai vechi. Se pune astfel o primă întrebare: sub ce limită a câştigului nu poate să accepte să coboare fiecare jucător? Răspunsul îl furnizează acel câştig pe care îl poate obţine un jucător, acţionând în mod independent, indiferent de strategia (pură sau mixtă) aleasă de celălalt jucător. Referindu-ne la primul jucător, obţinem valoarea maximin a jocului corespunzătoare lui, dată de expresia:

Teoria jocurilor

u* = max min ϕ1(x,y),
x∈X
y∈Y

unde x şi y sunt strategii mixte pe mulţimea strategiilor lui P1, respectiv ale lui P2. Analog, pentru P2 valoarea maximin va fi: v* = max min ϕ2(x,y).
y∈Y x∈X

Deci, notând cu (u, v) o pereche de câştiguri ale celor doi jucători, ea ar putea constitui o soluţie a jocului cooperativ numai dacă avem (u, v) ≥ (u*, v*). La întrebarea unde trebuie căutată soluţia jocului, răspunsul îl dă noţiunea fundamentală de mulţime admisibilă. Aceasta, notată cu S, este mulţimea tuturor perechilor de câştiguri (u, v) pe care le pot obţine, prin cooperare în alegerea strategiilor, cei doi jucători. Datorită faptului că sunt acceptate strategiile mixte şi, mai mult, ele pot fi corelate, această submulţime a lui ℝ2 are proprietatea de convexitate. Este de presupus că forma lui S va avea o influenţă asupra găsirii soluţiei jocului. O altă noţiune importantă este aceea de frontieră Pareto-optimală a mulţimii admisibile S. Astfel, un punct (u, v) ∈ S aparţine acesteia dacă oricare ar fi ε > 0, δ > 0 rezultă (u + ε, v) ∉ S şi (u, v + δ) ∉ S. Vom ilustra noţiunile introduse mai înainte şi vom schiţa metoda de găsire a soluţiei, folosindu-ne de exemplul următorului joc bimatriceal. A1 A2 A3 B2 B1 (3,8) (1,2) (4,5) (2,0) (3/2,6) (5,3)

5). precizând frontiera sa Pareto-optimală. (Pentru puncte (u. W31 = ( .câştiguri W pot să fie situate în interiorul poligonului convex determinat de restul punctelor. v) aparţinând altor segmente. din laturi ale poligonului W11W21 . .Modele matematice în economie Presupunem că regulile jocului permit cooperarea între jucători (dar nu ca o consecinţă a faptului că jocul nu admite puncte de echilibru în strategii pure). vom determina mai întâi mulţimea admisibilă S. W22 = (4. 6). 8). dată în figura următoare prin mulţimea haşurată: V W31 W22 S W32 W11 0 W21 u W12 Să precizăm că există cazuri în care unele puncte . 2 W32 = (5.. Inversând ordinea de mai înainte. unde legătura dintre perechile de indici şi perechile de câştiguri este evidentă. Frontiera Pareto-optimală a lui S va fi formată.. atunci S va fi reprezentată prin aşa-numita „acoperire convexă” a punctelor W11. mai departe. W31. . W12 = (3. W21 = (2. în mod firesc. W32 (adică cea mai mică mulţime convexă plană care le conţine).. Singurele care satisfac condiţia dată sunt W12W22 şi W22W32. 3). 2) şi. Dacă notăm cu W11 punctul din plan de coordonate 3 (1. folosindu-ne de o reprezentare grafică.. 0). caz în care mulţimea S va fi generată folosind numai aceste din urmă puncte..

Teoria jocurilor

cum ar fi W21W32 sau W31W12 este suficient să luăm (u, v + δ) sau (u + ε, v), cu ε, δ > 0 alese corespunzător, pentru a constata că punctele obţinute fac parte din S). Această frontieră Pareto [W12, W22, W32] va constitui, de fapt, zona de interes în identificarea soluţiei jocului, deoarece ea corespunde cursului de creştere, atât în u cât şi în v, a punctelor (u, v) din S, favorabil ambilor jucători. În continuare vom găsi valorile maximin ale jocului (în strategii mixte). Pentru a uşura calculele, să facem observaţia că atunci când dorim să minimizăm ϕ1(x, y) în raport cu y ∈ Y, pentru un x ∈ X fixat, este suficient să considerăm strategiile pure y = (1, 0) şi y = (0, 1) deoarece putem scrie:
2 ϕ1(x, y) = xC1yT = (x1, x2, x3)C 1 y1 + (x1, x2, x3) C 1 y2 1 2 unde y = (y1, y2), y1, y2 ≥ 0, y1 + y2 = 1, iar C 1 şi C 1 sunt respectiv prima şi 1

a doua coloană a matricei de câştiguri a jucătorului P1, notată C1. Concret, vom avea:
min ϕ1(x, y) = min⎨x1 + 2x2 +
y∈Y

3 x3, 3x1 + 4x2 + 5x3⎬ = 2 (x1, x2, x3 ≥ 0)

= x1 + 2x2 +

3 x3 2

Cum X = ⎨(x1, x2, x3)⎪x1, x2, x3 ≥ 0, x1 + x2 + x3 = 1⎬ este un simplex în ℝ3, vom găsi: u* = max min ϕ1(x, y) = max (x1 + 2x2 +
x∈X y∈Y x∈X

3 x3) = 2, care se atinge în 2

vârful (0,1,0) al lui X. Cu un argument asemănător, folosind egalitatea ϕ2(x, y) = yC T xT, 2 unde C2 este matricea câştigurilor lui P2, vom obţine: min ϕ2(x, y) = min⎨2y1 + 8y2, 5y2, 6y1 + 3y2⎬.
x∈X

Modele matematice în economie

Dar y2 = 1 – y1, deci vom calcula: min⎨-6y1 + 8, -5y1 + 5, 3y1 + 3⎬ pentru y1 ∈ [0, 1]. Expresia acestuia este egală cu 3y1 + 3, dacă y1 ∈ [0, 1 -5y1 + 5, dacă y1 ∈ [ , 1]. În final, avem: 4 v* = max min ϕ2(x, y) = 3 ⋅
y∈Y x∈X

1 ] şi egală cu 4

1 15 +3= . 4 4 15 ) şi care maximizează expresia 4

Soluţia jocului cooperativ dat, în sensul lui Nash, va fi o pereche ( u , v ) din S, cu proprietatea ( u , v ) ≥ (2,

(u – u*)(v – v*) pentru acele perechi (u, v) cu u ≥ 2 (în cazul în care există (u, v) ∈ S cu u > u* şi v > v*). Ea va aparţine frontierei Pareto-optimale a lui S. Se demonstrează că punctul căutat (unic prin construcţie) are proprietatea că dreapta tangentă la frontiera lui S, dusă prin el, are panta (coeficientul unghiular) egală cu opusul pantei dreptei care uneşte (u*,v*) cu ( u , v ). Evident, această tangentă trebuie să existe, drept pentru care punctele W12, W22 şi W32 sunt tratate (eventual) separat. Cum coeficientul unghiular al dreptei care uneşte (2, 15 ) cu un 4

(u, v) de pe frontieră este o mărime care variază continuu, analiza decurge după cum urmează. Panta dreptei care conţine segmentul [W32W22] (şi care joacă rolul tangentei la frontiera lui S pentru punctele din interiorul său) este:
α1 =

5−3 = -2. 4−5

Teoria jocurilor

Unind punctul (2,
3−

15 ) cu (5, 3) se obţine o dreaptă cu panta egală 4

15 4 = - 1 . Asemănător, dreapta care trece prin punctele (2, 15 ) şi cu: 5−2 4 4 (4, 5) are panta egală cu 5 . Aşadar, făcându-l pe (u, v) să varieze în 8

interiorul lui [W32W22] obţinem o dreaptă cu panta β care parcurge intervalul (1 5 , ). Cum opusul lui α1 nu se găseşte în această plajă de 4 8

1 5 valori (2 ∉ (- , )), rezultă că ( u , v ) nu aparţine interiorului segmentului 4 8 menţionat. Continuând analiza cu punctele din interiorul segmentului [W22W12], constatăm că panta dreptei – suport a acestuia este α2 = unim pe (2, 8−5 = -3. Dacă 3−4

15 17 ) cu (3, 8) obţinem o dreaptă având panta egală cu . Deci, 4 4

atunci când (u, v) variază între capetele W22 şi W12, dreapta care îl uneşte cu 5 17 (u*,v*) are panta β ∈ ( , ). 8 4 5 17 În acest caz, - α2 = 3 ∈ ( , ) şi rămâne să îl determinăm pe 8 4 ( u , v ) ca un punct situat între W22 şi W12. Dreapta care trece prin punctele (4, 5) şi (3, 8) are ecuaţia: v−5 u −4 ⇔ v = -3u + 17. Ea se va intersecta cu o dreaptă care = 3 −1 trece prin (2, 15 ), de pantă egală cu β2 = 3, în ( u , v ). 4

Să facem diferenţele între câştigul dat de soluţia Nash şi valoarea maximin pentru fiecare jucător în parte: 77 29 59 15 29 − = -2= . 24 4 8 77 59 . 24 24 8 4 8 Raportul lor (în ordinea P2 / P1) este 29 29 ÷ = 3. ). deci coincide cu 8 24 rata de transfer.3u + 17 de unde. din ecuaţia: v = -3u + 17. Aceasta ne arată că părţile de câştig obţinute prin cooperare.= = 7.208. v ) = ( La acest moment se cuvine a fi făcută o observaţie referitoare la transferul câştigurilor. v ). deoarece avem: -3(u – 1) + 17 = -3u + 17 + 3 = v + 3. egală cu 3(3 la 1). .Modele matematice în economie Rezultă sistemul de ecuaţii: v15 = 3(u – 2) 4 9 77 ≈ 3. 24 8 Soluţia de tip Nash a jocului cooperativ considerat mai sus este perechea de câştiguri ( u . Putem vorbi deci de o rată de transfer a câştigurilor de la P1 către P2. găsim 6u = 17 + iar v = 3 ⋅ 59 77 9 . prin eliminarea lui v. în plus faţă de câştigul maximin. Astfel.375. şi deci u = 4 24 v = . se situează într-o proporţie egală cu rata de transfer în punctul ( u . rezultă că o unitate valorică cedată de P1 se transferă în 3 unităţi valorice ale lui P2. de către fiecare jucător.

583. 5.999 ≈ 17. În acest context. dar neexcluzând influenţele subiective. bazat pe aşa-numitele strategii de ameninţare. În încheiere să menţionăm că există şi un alt mod de producere a soluţiei jocului cooperativ. Valoare Shapley În cele ce urmează vom considera jocul de n persoane. este strict inferioară sumei 3 + 8 = 11 ce rezultă dacă cei doi jucători convin să aplice strategiile A1 şi B2. Jocuri de n persoane.. .375 = 16.208 + 7.Teoria jocurilor Să nu pierdem din vedere faptul că scopul fiecărui jucător este ca săşi îmbunătăţească câştigul. îndrumăm cititorul către referinţele bibliografice date. . Acestea ar fi trebuit să arate astfel (în unităţi ale lui P2): 3 × 3 + 1 × 8 = 9 + 8 = 17 3 × 3.. Trebuie să acceptăm din această cauză concluzia că soluţia Nash nu e cea mai bună? Să observăm că în calculele de mai sus nu am ţinut seama de rata de transfer. n⎬ mulţimea tuturor jucătorilor şi presupunem permisă cooperarea între aceştia.. Pentru lămuriri.624 + 7. respectiv. Orice submulţime nevidă a lui N (inclusiv N şi toate submulţimile formate dintr-un singur jucător) se numeşte coaliţie.375 = 9. Diferenţa rezultată ar putea să fie obiectul unui transfer de câştig în scopul amintit. W22]. Definiţia 1. egală cu 3 pentru toţi (u. în care notăm cu N = ⎨1. putem observa că suma câştigurilor Nash: u + v ≈ 3. 2.375 = 10.208 + 1 × 7. v) ∈ [W12. inclusiv prin cooperare.

adică suma câştigurilor tuturor jucătorilor este constantă. Acest lucru se scrie astfel: v(S ∪ T) ≥ v(S) + v(T). Dacă în jocul de două persoane elementul esenţial era studiul strategiilor mixte. ele pot realiza un câştig cel puţin tot atât ca în cazul când acţionează separat.S. . definită pe mulţimea părţilor lui N. unindu-şi forţele. Dacă presupunem că jocul este cu sumă constantă. indiferent de desfăşurarea jocului. v(S) este valoarea maximin a jocului între S şi N . Prin definiţie vom considera: v(Φ) = 0 (1) Dacă S şi T sunt coaliţii disjuncte. Prin definiţie. în jocul de n persoane acest element esenţial este formarea de coaliţii.Modele matematice în economie Definiţia 2: Se numeşte funcţie caracteristică a unui joc de n jucători funcţia v. Deci notăm prin v(S) câştigul pe care jucătorii din S îl pot obţine în joc (acţionând în cooperare). indiferent de ceea ce fac restul jucătorilor. dacă S ∩ T = Φ (2) şi înseamnă că funcţia caracteristică v are proprietatea de superaditivitate. v(N) este valoarea ce se poate obţine prin cooperare generală şi se mai numeşte valoare totală. atunci: v(S) + v(N-S) = v(N). Funcţia caracteristică dă posibilităţile diferitelor coaliţii şi este cea mai potrivită pentru studiul acestora. care asociază fiecărei coaliţii S ⊂ N valoarea maximin (corespunzătoare lui S) a jocului de două persoane jucat între coaliţiile S şi N – S. Definiţia 3: Prin joc de n persoane în formă caracteristică se înţelege o funcţie v cu valori reale definită pe submulţimile lui N şi care satisface condiţiile (1) şi (2).

Prin πv înţelegem jocul obţinut din v în care s-au interschimbat rolurile jucătorilor prin permutarea π.. Definiţia 4: Într-un joc v de n persoane vectorul x = (x1. Evident jucătorul i va intra în coaliţia S dacă valoarea câştigului este cel puţin v(⎨i⎬). b) xi ≥ v(⎨i⎬). Evident.. rezultă că: v(N) ≥ i ∑ v({}) .Teoria jocurilor Notăm cu v(⎨i⎬) valoarea pe care jucătorul i o poate obţine acţionând independent. Definiţia 7: Fie v un joc de n persoane şi π o permutare arbitrară a mulţimii N. Definiţia 6: Se numeşte suport al unui joc v o coaliţie T cu proprietatea: v(S) = v(S ∩ T) pentru orice coaliţie S. . Jocurile esenţiale sunt acelea ce prezintă interes. dacă v(N) > i ∑ v({}) i∈N şi neesenţial în caz contrar. Deoarece jocurile în forma caracteristică (definiţia 3) sunt funcţii cu valori reale. xn). . adică nu aduce nimic unei coaliţii. i∈N Definiţia 5: Un joc v se numeşte esenţial. are sens să vorbim despre suma a două sau mai multe jocuri. cu condiţiile: a) ∑x i∈N i = v(N) şi se numeşte imputaţie.. din a) şi b). Aceasta înseamnă că orice jucător care nu aparţine unui suport al jocului este lipsit de importanţă. (∀) i ∈ N.

cu proprietăţile: a1) pentru orice suport S al lui v avem: ∑ ϕ [v] = v(S) . a3 şi anume: ϕi[v] = ( t − 1)!(n − t )! [v(T) − v(T − {})] i n! T⊂ N ∑ (3) i∈T unde t este numărul jucătorilor din coaliţia T. i = 1. a3) pentru oricare două jocuri u şi v avem: ϕ[u + v] = ϕ[u] + ϕ[v].. n . atunci jocul v este un joc simplu. dar T . Semnificaţia termenului v(T) – v(T . din câştigul total v(N).⎨i⎬) este câştigul primit de jucătorul i. şi anume ia valoarea 1 dacă şi numai dacă T este o coaliţie câştigătoare. Aceste trei proprietăţi sunt axiomele lui Shapley şi ele sunt suficiente pentru a determina o funcţie valoare ϕ.... unde ϕi[v] reprezintă partea care trebuie atribuită jucătorului i. ϕπ(i)[πv] = ϕi[v]. astfel: ϕi[v] = ( t − 1)!(n − t )! n! T⊂ N ∑ (4) i∈T . definită pentru toate jocurile.Modele matematice în economie Axiomele Shapley Numim valoare a unui joc v de n persoane. iar formula (3) se simplifică. Dăm fără demonstraţie următoarea: Teoremă [16] Există o funcţie unică ϕ. care satisface axiomele a1.⎨i⎬ nu este câştigătoare. definită pentru toate jocurile. i∈S i a2) pentru orice permutare π şi orice jucător i ∈ N. Dacă vom presupune că termenul v(T) – v(T . ϕn[v]). vectorul ϕ[v] = (ϕ1[v].⎨i⎬) poate lua numai valorile 0 sau 1. a2. sau valoarea cu care acest jucător contribuie la câştigul total al coaliţiei T din care face parte.

3. ⎨1. ϕ4). coaliţiile câştigătoare. d) să se facă observaţii asupra rezultatului obţinut la punctul c). i = 1. 20.Teoria jocurilor unde sumarea se face pentru toate coaliţiile câştigătoare T pentru care T . 30 şi 40% din acţiuni. 4⎬. unde ϕi este partea ce se atribuie jucătorului i. c) Aplicând formula (4). avem: ϕ1 = 2!1! 1 = . b) să se scrie coaliţiile câştigătoare T pentru care T . 3⎬. 2. 4! 12 Analog. Considerând această situaţie ca un joc simplu de 4 persoane se cere: a) să se găsească toate coaliţiile câştigătoare. b) Dintre coaliţiile câştigătoare ce îl conţin pe primul acţionar singura care devine necâştigătoare când este scos din coaliţie acesta este coaliţia: ⎨1. ⎨1.⎨1⎬ nu este câştigătoare. 3. 4⎬. 2. ⎨1.4 . ϕ3. Rezolvare a) Coaliţiile câştigătoare sunt: ⎨2. 4⎬. în care t (numărul acţionarilor) este egal cu 3. ⎨1. din câştigul total. 4⎬. 2. ⎨3. n = 4. 4⎬. ⎨1. ⎨2. 4⎬. 3⎬. 3.⎨1. 2. 4⎬. care sunt proporţionale cu numărul de acţiuni posedate). 2. Toate deciziile privind activitatea societăţii se iau cu majoritatea simplă (cel puţin 51% voturi. c) să se determine valoarea Shapley ϕ = (ϕ1. Aplicaţie [16] O societate pe acţiuni are 4 acţionari ce posedă respectiv 10. care îşi pierd această proprietate dacă acţionarul 2 este înlăturat sunt: ⎨2. 3⎬. ϕ2.⎨i⎬ nu este câştigătoare. . i = 1. 4⎬. unde t = 3. 2.

Astfel pentru coaliţia ⎨2. t = 2. 4⎬. 4! 12 Pentru ⎨1. 4 12 1 1 1 5 . . 12 4 4 12 Procedând similar vom obţine: ϕ3 = Astfel valoarea Shapley este vectorul: ϕ=( Observaţie: ϕ este o imputaţie deoarece satisface condiţiile definiţiei 4. . Atunci: 12 ϕ2 = 1 1 1 1 + + = . i = 2. . n = 4. t = 3. i = 2. aceeaşi valoare ca mai sus. d) Valoarea Shapley nu concordă cu vectorul voturilor dat de ( 1 1 3 2 . t = 3. 4! 12 Iar pentru ⎨1. Acţionarul 3 nu are posibilităţi mai mari decât acţionarul 2 de a . . primul termen din (4) va fi: (2 − 1)! (4 − 2)! 1 = . fiecare corespunzând uneia din coaliţiile de mai sus. obţinem: (3 − 1)! (4 − 3)! 1 = . 12 12 12 4 5 1 şi ϕ4 = . n = 4. 2. Astfel ϕ2 = ϕ3 deşi acţionarul 3 posedă mai multe acţiuni ca acţionarul 2. ) ale cărui componente sunt proporţionale cu numărul 10 5 10 5 acţiunilor deţinute. 4⎬. adică 1 . n = 4. i = 2.Modele matematice în economie Formula (4) va da pentru ϕ2 suma a trei termeni. 2. ). 3⎬.

.3 . Importanţa acţionarului 4 este mai mare decât cea corespunzătoare procentului acţiunilor sale. oricare doi dintre acţionarii 2. 4 pot forma coaliţii câştigătoare în timp ce acţionarul 1 este lipsit de orice importanţă neputând aduce nimic nici unei coaliţii. Atunci valoarea jocului este vectorul: 1 1 1 . iar strategiile pure optime ale celor doi jucători sunt respectiv A2 şi B3. Şi deoarece α = max αi = 5 = α2. 3. Probleme 1. 30. 3 3 3 ϕ = (0. . iar valoarea jocului v = a23 = 5. βj = max aij. 30% din acţiuni.Teoria jocurilor participa la o coaliţie câştigătoare. iar β = min βj = 1≤ i ≤ 3 1≤ j≤ 4 = 5 = β3 rezultă că jocul are punct şa. 6. ). Să se stabilească valoarea jocului şi strategiile pure optime pentru jocul: B A A1 A2 A3 βj Rezolvare B1 -4 8 -1 8 B2 4 6 0 6 B3 B4 2 5 1 5 11 7 -4 11 αi -4 5 -4 Luând αi = min aij. Dacă acţionarii ar deţine respectiv 10.4 . iar a jucătorului 1 este mai mică decât cea corespunzătoare acţiunilor sale. completăm 1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3 coloanele αi. i = 1. 30. j = 1. respectiv βj.

⎟ T JA * J 8 ⎝ 4 4⎠ A * JT 1 ⎛ −1⎞ ⎛ 1/ 8 ⎞ 1 7 =− ⎜ ⎟=⎜ T ⎟ ⎜ − 7 ⎟ ⎜ 7 / 8 ⎟ . de unde y = ( 8 . 1) ⎠ ⎝ ⎛ 0 − 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ = (-6. -2).−2) = ⎜ .a. Să se rezolve jocul de ordinul 2 × 2 cu matricea: ⎛ −1 1⎞ A= ⎜ ⎟ ⎜ 6 0 ⎟ . Cum ⎪A⎪ = -6 ≠ 0 şi: ⎛ 0 − 1⎞ A* = ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ . JA*J = (-6. ⎠ ⎝ Rezolvare Jocul nu are punct şa deoarece 6 şi 1 nu sunt minime pe liniile lor. pe cale matriceală. -2) ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ rezultă că: x= yT = v= JA * 1 ⎛3 1⎞ = − (−6. = T JA * J −8 4 3.3. ⎠ ⎝ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = -8 ⎜1⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 0 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ − 1 ⎞ T A*JT = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ − 6 − 1⎟ ⎜1⎟ = ⎜ − 7 ⎟ . 8 ) JA * J 8⎝ ⎠ ⎝ ⎠ |A| −6 3 = . Vom folosi relaţiile (9) de la 2.Modele matematice în economie 2. Să se rezolve pe cale grafică jocul a cărui matrice este: ⎛ 6 − 2⎞ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜5 ⎜3 4 ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ −1 5 ⎟ ⎜ 2 − 2⎟ ⎠ ⎝ . JA* = (1.

3 4 ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ −1 5 ⎟ ⎠ ⎝ Strategiile jucătorului P2 verifică relaţiile: 6y1 – 2y2 ≤ v 5y1 + y2 ≤ v 3y1 + 4y2 ≤ v -y1 + 5y2 ≤ v y1 + y2 = 1 Punând y1 = 1 – y2 în primele 4 inegalităţi. deci vom renunţa la linia a cincea şi jocul va fi de forma 4 × 2. ⎛ 6 − 2⎞ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜5 A= ⎜ . acestea devin: 6 – 8y2 ≤ v 5 – 4y2 ≤ v y2 + 3 ≤ v 6y2 – 1 ≤ v şi sunt reprezentate grafic mai jos: v 6 5 M 3 (d4) (d3) 5 4 (d2) 1 -1 -2 (d1) y2 .Teoria jocurilor Rezolvare Observăm că linia a cincea este dominată de linia a treia.

deci y2 şi v satisfac restricţiile 2 şi 3 cu 5 5 egalităţi. v) ce verifică cele 4 inegalităţi. iar dintre acestea punctul cu cea mai mică valoare dintre cele de pe linia frântă este M = d2 ∩ d3 şi deci va avea coordonatele date de soluţia sistemului: 5 – 4y2 = v y2 + 3 = v de unde y2 = 2 3 . Linia îngroşată conţine punctele cu cea mai mare valoare a lui v. şi dedesubtul liniei frânte îngroşate conţine mulţimea punctelor (y2. Atunci eliminând prima şi a patra linie din A va rezulta un joc redus cu matricea: ⎛5 1⎞ A1 = ⎜ ⎟ ⎜ 3 4⎟ . x3 > 0 iar x1 = x4 = 0. i = 1. ). y1 = iar v = 3. JA 1 = (1. 4. ce împarte semiplanele determinate de inegalitatea (i).Modele matematice în economie unde am asociat fiecărei inegalităţi (i).a. 4). 3 2 Deci strategia lui P2 este y = ( . Porţiunea din plan cuprinsă între y2 = 0 şi y2 = 1 (y2 este o probabilitate). 5 5 Soluţia optimă a jucătorului P1 verifică relaţiile: 6x1 + 5x2 + 3x3 – x4 ≥ v -2x1 + x2 + 4x3 + 5x4 ≥ v x1 + x2 + x3 + x4 = 1 în care x2. A 1 = ⎜ ⎟ ⎜ − 3 5 ⎟ . ⎠ ⎝ Determinarea strategiei lui P1 o vom face cu ajutorul formulelor (9) din 2. unde: ⎛ 4 − 1⎞ * * ⎪A1⎪ = 17.3. dreapta di. Teorema ecarturilor ne spune că atunci componentele x2 şi x3 din problema duală vor fi pozitive. ⎠ ⎝ .4 .1) ⎠ ⎝ ⎛ 4 − 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ − 3 5 ⎟ = (1.

. 0). care va fi ştearsă şi matricea jocului se va restrânge la: ⎛ 4 0 − 2⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜1 3 4 ⎟ . Coloana a treia domină coloana a patra. 4) = ( . adăugând matricei A coloana αi (a celor mai mici elemente pe linie) şi linia βj (a celor mai mari elemente pe coloană). ⎜2 3 1 ⎟ ⎝ ⎠ Cercetăm dacă jocul este cu punct şa. ). deci x2 = . 5 5 4. x3 = * T JA1 J 5 5 5 5 5 P1 este x = (0. . 3 1 1⎟ ⎟ 1 2 3⎟ ⎠ Rezolvare Aplicând principiul strategiilor dominate observăm că linia a doua are elementele respectiv mai mari ca linia a patra. deci o vom şterge pe aceasta din urmă. 1 4 . Să se determine prin metodele cunoscute valoarea jocului şi strategiile jucătorilor pentru cazul în care matricea plăţilor este: ⎛4 ⎜ ⎜1 ⎜2 ⎜ ⎜ −1 ⎝ 0 − 2 − 1⎞ ⎟ 3 4 5⎟ .Teoria jocurilor ⎛1⎞ * JA 1 JT = (1. 4) ⎜ ⎟ = 5 deci: ⎜1⎟ ⎝ ⎠ x= * JA1 1 4 1 4 1 şi strategia lui = (1.

β = minβj = 3.Modele matematice în economie Obţinem: A1 A2 A3 βj B1 4 1 2 4 B2 0 3 3 3 B3 -2 4 1 4 αi -2 1 1 de unde α = maxαi = 1. 0 ⎟ ∗ T 15 JA J ⎝3 3 ⎠ A∗J∗ 1 ⎛3 1 1⎞ = − (− 9. 2.3. A ∗ J T = (− 9. 0 ⎟ ⋅ ⎜1 3 4 ⎟ = (2.−10. . 3). . − 3). ⎛− 9 − 6 6 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 7 8 − 18 ⎟ ⎜ − 3 − 12 12 ⎟ ⎠ ⎝ ∗ JA ∗ = (− 5. . folosind formulele (9’) din observaţia dată în paragraful 2. − 3) = ⎜ . − 3. a) Rezolvăm întâi problema pe cale matriceală. deci α ≠ β. iar valoarea jocului v ∈ (1. − 10.a. astfel: ⎛ 4 0 − 2⎞ ⎟ ⎛1 2 ⎞ ⎜ x A = ⎜ . 2 ) = 2J ⎝3 3 ⎠ ⎜ ⎟ ⎝2 3 1 ⎠ . JA ∗ J T = −15 x= JA ∗ 1 ⎛1 2 ⎞ = − (− 5. 0 ). jocul nu are punct şa. 0 ) = ⎜ . ⎪A⎪ = -30. − 3. ⎟ J= ∗ T 15 JA J ⎝5 5 5⎠ v= A JA J ∗ T = − 30 =2 − 15 Aplicăm procedeul din observaţia mai sus citată şi verificăm criteriul lui Neumann.

3 Deoarece P2 urmăreşte să facă minim v. Cum v ∈ (1. va fi: 4 y1 − 2y 3 ≤ v y 1 + 3y 2 + 4 y 3 ≤ v 2 y 1 + 3y 2 + y 3 ≤ v y1 + y 2 + y 3 = 1. j = 1. y 2 . .Teoria jocurilor ⎛ 4 0 − 2 ⎞ ⎛ 3 / 5⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ A y = ⎜1 3 4 ⎟ ⋅ ⎜1 / 5 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ = 2 J T ⎜ 2 3 1 ⎟ ⎜1 / 5 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ T Deci x şi y sunt o soluţie a jocului cu v = 2 . j = 1. j = 1. b) Rezolvăm problema prin programare liniară.1].3 .3 Aducem problema la forma standard şi aplicăm algoritmul simplex. Modelul matematic al jocului scris din punctul de vedere al celui de al doilea jucător cu strategia y = (y1 . împărţim relaţiile de mai sus prin v şi notăm: Yj = yj v . y j ∈ [0. atunci va dori să facă maxim 1 şi obţinem: v [max]g = 1 = Y1 + Y2 + Y3 v 4Y1 − 2Y3 ≤ 1 Y1 + 3Y2 + 4Y3 ≤ 1 2Y1 + 3Y2 + Y3 ≤ 1 Yj ≥ 0 . y 3 ) .3) deci este pozitiv.

v YB 1 1 1 0 1/4 3/4 2/4 1/4 1/3 1/6 1/6 1/2 1 a1 4 ↓ 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 a2 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1 1/3 2/3 5/3 1 0 1 a3 -2 4 1 0 1 -1/2↓ 9/2 2 -1/2 3/2 0 1 0 1 0 0 a4 1 0 0 0 0 1/4 -1/4 -1/2 1/4 -1/4 2/9 -1/18 -7/18 1/6 -1/6 0 a5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1/9 2/9 0 1/3 -1/3 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 B a4 a5 a6 CB 0 0 0 gj ∆j=cj-gj 1 0 0 gj ∆j=cj-gj 1 1 0 gj ∆j=cj-gj θ 0 1/6 1/4 a1 a5 a6 a1 a3 a6 Am ajuns la soluţia optimă care va fi: max g = 1 1 = . 3 Y1 = 1 / 3 .Modele matematice în economie 4Y1 − 2Y3 + Y4 = 1 Y1 + 3Y2 + 4Y3 + Y5 = 1 2Y1 + 3Y2 + Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0 . j = 1.6 [max]g = 1 = Y1 + Y2 + Y3 + 0 (Y4 + Y5 + Y6 ) . Y3 = 1 / 6 de unde y1 = v Y1 = 2 ⋅ 1 / 3 = y 3 = v Y3 = 2 ⋅ 1 / 6 = 1 / 3 . v 2 2 .0. ⎟ ⎝ 3 3⎠ . deci strategia lui P2 va fi : ⎛ 2 1⎞ y = ⎜ . de unde v = 2 .

0. . ⎟ ea va avea o infinitate de soluţii optime. =⎜ ⎟. . în etapa de optim ∆2 = 0 deşi a2 ∉ B. Acest lucru a apărut deoarece în rezolvarea prin simplex a problemei.Teoria jocurilor X1 = 1 1 . x 3 = 0 şi x = ⎜ . Y3 = . ⎟ + (1 − λ ) ⎜ . ⎟ şi y′′ = ⎜ . X 2 = . a1 a3 a2 1 1 1 gj ∆j=cj-gj 3/10 1/10 1/10 1/2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3/10 1/10 -7/10 1/6 -1/6 1/9 2/9 0 1/3 -1/3 -1/5 -2/5 3/5 0 0 ⎛1 2 ⎞ Obţinem aceeaşi valoare v = 2 şi x = ⎜ . 0 ≤ λ ≤ 1. 0 ⎟ . 0 ⎟ . ⎟ soluţie găsită şi prin 5 5 5 ⎝ 5 5 5⎠ metoda a). X 3 = 0 de unde : 6 3 2 1 1 ⎛1 2 ⎞ x 1 = vX1 = 2 = . y 2 = . . În acest caz problema are o infinitate de soluţii. x 2 = . ce conduce la: 10 10 10 3 1 1 ⎛3 1 1⎞ y1 = . 3 6 3 ⎝3 3 ⎠ Observaţie: Prin metoda b) strategia lui P1 este aceeaşi cu cea din a). . Să mai găsim una continuând simplexul cu încă o iteraţie prin introducerea în bază a lui a2 şi eliminarea lui a6. ⎟ = 3⎠ ⎝3 ⎝ 5 5 5⎠ ⎛ 9 + λ 1 − λ 3 + 2λ ⎞ . dar strategia lui P2 diferă. 5 15 ⎠ ⎝ 15 . y 3 = . date 3 3⎠ ⎝ ⎝5 5 5⎠ de combinaţia liniară convexă de y' şi y''. Y2 = . . ⎝3 3 ⎠ Dar Y1 = 3 1 1 . adică y = ⎜ . Deci P2 are o infinitate de strategii date de: 1⎞ ⎛2 ⎛3 1 1⎞ y = λy ′ + (1 − λ ) y ′′ = λ⎜ . 0. Dar dacă o problemă de programare liniară are două soluţii optime: ⎛ 2 1⎞ ⎛ 3 1 1⎞ y′ = ⎜ . .

2⎬ = 6. 3. B. β2 = max⎨-1.a. 5.3. 3. f) în care matricea plăţilor A este: B A A1 A2 A3 Rezolvare B1 3 6 2 B2 -1 8 5 B3 B4 0 3 1 7 5 3 Determinăm valoarea inferioară şi valoarea superioară ale jocului: αi = min aij şi v G = max αi = α 1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3 βj = max aij şi v G = min βj = β 1≤ i ≤ 3 1≤ j≤ 4 Avem: B A A1 A2 A3 βj B1 3 6 2 6 B2 -1 8 5 8 B3 B4 0 3 1 3 7 5 3 7 αi -1 3 1 α1 = min⎨3. 6. 8.5⎬ = 3 α3 = min⎨2. 1⎬ = 3 = v G .3⎬ = 1 de unde α = max⎨-1. -1. 0. β1 = max⎨3. 5⎬ = 8. Să se rezolve jocul G = (A. 5. 8. de unde infinitatea de soluţii dată de algoritmul simplex.Modele matematice în economie Observaţie: Dacă la metoda matriceală de la punctul a) am fi aplicat procedeul dat în paragraful 2. 1. .7⎬ = -1 α2 = min⎨6. am fi găsit şi altă soluţie pentru jocul considerat şi orice combinaţie liniară convexă de soluţiile găsite ar fi fost tot o soluţie a jocului.

β4 = max⎨7. dacă s-a stabilit că matricea jocului este: B A A1 A2 A3 Rezolvare B1 0 -2 1 B2 -5 2 -1 B3 2 -1 1 Determinăm vG şi v G pentru a vedea dacă jocul are punct şa. x3) pentru P1 şi y = (y1. Cum vG = v G = 3. y3) pentru P2. B. 3. pentru a avea v > 0. 3. prin intermediul programării liniare. Să se rezolve jocul matriceal G = (A. 1⎬ = 3. x2. 2. 8. f) asociat unei situaţii de concurenţă a două firme. Mai întâi transformăm elementele matricei A. 5. indiferent de numărul partidelor ce se joacă. 6. β = min⎨6. -2. Avem: B A A1 A2 A3 βj B1 0 -2 1 1 B2 -5 2 -1 2 B3 αi 2 -1 1 2 -5 -2 -1 vG = maxαi = max⎨-5.Teoria jocurilor β3 = max⎨0. 1). y2. 3⎬ = 7. -1⎬ = -1 v G = minβj = min⎨1. 2⎬ = 1 Din vG ≠ v G rezultă că jocul nu are punct şa şi valoarea lui v ∈ (-1. 7⎬ = 3 = v G . . rezultă că jocul are punct şa şi P1 va alege numai strategia A2 iar P2 numai B3. Căutăm strategiile mixte x = (x1.

Modele matematice în economie E suficient să adunăm 2 la elementele matricei iniţiale şi avem: ⎛ 2 − 3 4⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 0 4 1 ⎟ = (aij + 2). j = 1. Rezolvăm problema aplicând algoritmul simplex. ⎜ 3 1 3⎟ ⎝ ⎠ Jocul corespunzător matricei A va avea aceleaşi strategii mixte optime ca jocul iniţial. adică cu 2 mai mare decât valoarea jocului iniţial.3 Cu v > 0. Pentru P2 problema de programare liniară ce trebuie rezolvată va fi: 2y1 – 3y2 + 4y3 ≤ v 4y2 + y3 ≤ v 3y1 + y2 + 3y3 ≤ v y1 + y2 + y3 = 1 yj ≥ 0. doar valoarea jocului este v = v + 2. Yj = [max]g = yj v şi 1 = [max]g. avem: v 1 = Y1 + Y2 + Y3 v 2Y1 – 3Y2 + 4Y3 + Y4 = 1 4Y2 + Y3 + Y5 = 1 3Y1 + Y2 + 3Y3 + Y6 = 1 Yj ≥ 0. . j = 1.6 .

1 x1 1 1 1 2 . de unde y2 = . . X3 = .Teoria jocurilor B a4 a5 a6 a4 a2 a6 CB 0 0 0 gj ∆j=cj-gj 0 1 0 gj ∆j=cj-gj 0 1 1 gj ∆j=cj-gj YB 1 1 1 0 7/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 1/4 1/2 a4 a2 a1 1 a1 2 0 3 0 1 4↓ 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 a2 -3 ↓ 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 a3 4 1 3 0 1 19/4 1/4 11/4 1/4 3/4 13/12 1/4 11/12 7/6 -1/6 0 a4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 a5 0 1 0 0 0 3/4 1/4 -1/4 1/4 -1/4 13/12 1/4 -1/2 1/6 -1/6 0 a6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4/3 0 1/3 1/3 -1/3 θ 1/4 1/3 7/16 3/12 Am ajuns la soluţia optimă care este: [max]g = Y1 = y1 v 1 1 = . de unde x2 = 2 = . 7. Y2 = . Cantitatea necesară şi condiţiile de aprovizionare sunt date în următorul tabel [10]: . ).0) iar v = v . 4 4 2 4 2 y3 = 0. de unde y1 = 2 = .x1 = 0 = 6 6 3 3 3 v 1 2 1 1 . X2 = deci: x = (0. de unde v = 2 v 2 = 1 1 1 1 1 . de unde x3 = . O familie se aprovizionează pentru iarnă cu cărbune de un anumit tip. y = ( .2 = 2 – 2 = 0. 3 3 2 2 Echilibrul realizat se manifestă aici prin anularea câştigului fiecărui participant.

f) pentru α = 0.Modele matematice în economie Iarna Uşoară Obişnuită Grea Cantitatea necesară în tone 4 5 6 Preţ unitar u./t 70 75 80 Dacă aprovizionarea se face vara.2. Se cere: a) să se scrie matricea plăţilor ştiind că aprovizionarea se face în timpul verii. pentru care s-au plătit 300 u. 0. de exemplu./t. preţul unitar este de 60 u.75 să se determine strategia optimă prin criteriul Hurwicz. b) să se decidă strategia prin criteriul maximin.3. d) să se decidă strategia prin criteriul Savage. alternativ.. Rezolvare a) Matricea asociată jocului generat de problema dată va fi: Strategia iernii uşoară Cantitatea S1:4t contractată A1:4t -240 A2:5t -300 A3:6t -360 obişnuită S2:5t -315 -300 -360 grea S3:6t -400 -380 -360 unde.5 şi 0.m. iarna .m. elementul de pe linia lui A2 şi coloana lui S3 s-a calculat astfel: s-au cumpărat 5t a câte 60 u.m.m. când probabilităţile sunt respectiv 0. c) să se decidă strategia prin criteriul minimax. e) să se decidă strategia când stările iernii sunt egal probabile.

Obţinem: ⎛ 0 15 40 ⎞ ⎜ ⎟ R = ⎜ 60 0 20 ⎟ . deci în total cheltuielile vor fi de 380 sau în matricea câştigurilor lui P1 vom scrie -380. Obţinem: A1 40 A2 60 A3 120 Cel mai mic este 60 şi recomandă strategia A2. . A1 -240 A2 -300 A3 -360 Cel mai mic este -360 şi corespunde strategiei A3.m. mai este nevoie de o tonă ce se cumpără iarna cu preţul de 80 u.Teoria jocurilor fiind grea. ⎜120 60 0 ⎟ ⎝ ⎠ Determinăm apoi în R cel mai mare element pe fiecare linie şi apoi cel mai mic dintre acestea.. d) Formăm matricea R a regretelor din A scăzând din cel mai mare element al unei coloane toate elementele coloanei respective. c) Criteriul minimax recomandă alegerea elementului maxim de pe fiecare linie şi apoi determinarea celui mai mic dintre acestea. astfel: A1 -400 A2 -380 A3 -360 Cel mai mare este -360 şi indică alegerea strategiei A3. b) În aplicarea criteriului maximin se alege minimul elementelor de pe fiecare linie şi dintre acestea se determină maximul.

α)mi. y) = 1 1 1 955 (-240) + (-315) + (-400) = 3 3 3 3 980 1080 şi ϕ(3.75 – 380 = -320 şi pentru A3. Dacă stările nu sunt egal probabile ci au respectiv probabilităţile: 0.360.3 .75 – 400 = . y) şi recomandă A2.2(-300) + 0.2(-240) + 0.2. corespunzător lui A1. y) = 0. y) şi recomandă A1. y) = 0.3 .3(-380) = -324 ϕ(3. 3 3 ϕ(2. sunt egal probabile.5(-360) + 0. i = 1.2(-360) + 0. pentru A2.280.3. Cea mai mică cheltuială este pentru A1.5(-315) + 0. 0. y) = - Cea mai mare dintre aceste sume este ϕ(1. cheltuielile medii vor fi: ϕ(1.5. 5 ϕ(2.3(-360) = -360 şi cea mai mică cheltuială este ϕ(2. y) = 0. 0. vom calcula cheltuielile medii pentru fiecare strategie Ai.5(-300) + 0. apoi coloana elementelor αMi + (1 . 80 ⋅ 0. i = 1. astfel: 1≤ j≤ 3 Ai A1 A2 A3 Si S1 -240 -300 -360 S2 -315 -300 -360 S3 -400 -380 -360 mi -400 -380 -360 Mi -240 -300 -360 αMi+(1-α)mi 160α-400 80α-380 -360 Pentru α = 0.Modele matematice în economie e) În ipoteza că stările Si. . y) = . f) Ataşăm matricei iniţiale A coloanele elementelor mi = min aij şi 1≤ j≤ 3 Mi = max aij. .3(-400) = -325.75. Astfel: ϕ(1. obţinem pe ultima coloană 160 ⋅ 0.

2) B2 (3. avem a4j > a2j).8) (3.4) (6.3) (4.7) B4 (4.6) Se observă mai întâi că strategia A4 a jucătorului P1 domină strict strategia A2 (oricare ar fi strategia de răspuns Bj a lui P2.1) (1. care nu afectează punctele de echilibru. A1 A3 A4 B1 (5. observăm că strategia B4 a lui P2 domină strict pe B3 (deoarece 2 > 0.0) (1.7). Urmând procedura de determinare a răspunsurilor optime. B1) şi (A4. După eliminarea lui A2.1) (1.2) (0.4) (2.5) (2. 5 > 2 şi 6 > 4). vom obţine marcările de mai jos: A1 A3 A4 B1 (5.5) (2.8) (3.2) B2 (3. B2) sunt puncte de echilibru ale jocului (în strategii pure).6) În această fază nu vom mai găsi strategii dominate.7) B3 (9.2) (3.4) B4 (4.4) (6. P1 A1 A2 A3 A4 Rezolvare P2 B1 (5. se poate spune că . Să se elimine strategiile dominate şi să se cerceteze existenţa punctelor de echilibru Nash (în strategii pure) pentru următorul joc bimatriceal. După ce B3 este suprimată şi ea.8) şi (4.2) (3.1) (3.3) (4.2) (2. Observând câştigurile corespunzătoare.Teoria jocurilor 8.3) (0. rezultă că (A3.1) (3. pe linii şi pe coloane.4) (1.7) B4 (4.6) Cum singurele perechi de câştiguri cu două sublinieri sunt (6.5) (2.7) (6.2) B2 (3.8) (3. obţinem un tabel restrâns.3) (4.

0) (0. că (A1. B1) este preferabil lui (A4.4) (5. 2 max min bij = max⎨min⎪⎨5. B2) pentru ambii jucători şi deci poate constitui soluţia jocului. faptul că orice punct de echilibru îi promite fiecărui jucător un câştig mai mare sau egal cu valoarea maximin corespunzătoare lui a jocului.6⎬. min⎨2.7) Se observă.3⎬. avem valorile maximin: max min aij = max⎨min⎪⎨4. 2 j=1. min⎨4. 9.Modele matematice în economie (A3.5) (2.4⎬ = 5 i =1. În acelaşi timp.2) (0. fără dificultate.6) B2 (3. Să se construiască un joc bimatriceal care să admită un punct de echilibru format din strategii pure de tip maximin. B2) sunt puncte de echilibru Nash al jocului.1) (2. B1) şi (A2.3) B2 (1. Rezolvare Fie jocul cu sumă arbitrară dat prin matricea: A1 A2 B1 (4. 2 j=1. 2 Deci A1 e strategia maximin a lui P1 şi B1 e strategia maximin a lui P2.1) B3 (0. 10. pe de altă parte.0) .2⎬ = 3 i =1.7⎬⎬ = max⎨5. Să se arate că jocul în formă normală de mai jos nu admite puncte de echilibru Nash în strategii mixte: A1 A2 B1 (1.5⎬⎬ = max⎨3. Se confirmă.

câştigurile medii ale lui P2 vor fi egale cu 3 – 3r. Comparându-le. Vom analiza situaţiile posibile pentru r*: I. în replică. Dacă r* ∈ [0. căruia i-ar 2 2 şi. 0 ≤ r ≤ 1. 1 – p* .q*)). Căutăm răspunsul optim al lui P1 la această strategie a lui P2. q. 1 – r*). Cazul p + q = 2 nu face deosebire între A1 şi A2 ca replici optime 3 ale lui P1. q ≥ 0 şi p + q ≤ 1. contrazicând ipoteza iniţială. am avea strategia 3 corespunde ca strategie mixtă valorile p* = 1. Cum A1 poate fi identificată cu strategia mixtă (1. se deduce imediat că dacă p + q ∈ [0. pentru r< 1 1 1 şi B2. rezultă r* = 1. r + 1 sau r. 1 ). oricare dintre strategiile B1 sau B2. Avem deci p. 1 – r) pe A = ⎨A1. răspunsul optim al lui P2 este B1. iar dacă foloseşte strategia A2. A2⎬. 1 – p – q) o strategie mixtă pe B = ⎨B1. q*. Din inegalităţile 3 – 3r > r + 1 > r reiese că răspunsul optim al lui P2 este B1. (p*. Dacă vom considera o strategie mixtă (r. se reţin ca cel mai bun răspuns 2 2 2 Să presupunem că punctele de echilibru ale jocului sunt de forma ((r*. 2/3) cel mai bun răspuns este A2 în timp ce pentru p + q ∈ (2/3. cel mai bun răspuns este A1. Dacă P1 foloseşte strategia A1 atunci îi revine un câştig mediu egal cu p + q. B2 sau B3. B2. pentru r > . În cazul r = . q* = 0. 0).Teoria jocurilor Rezolvare Fie (p. după cum foloseşte strategiile pure B1. . respectiv. ceea ce înseamnă că p* + q* = 1 > optimă A1 a lui P1. câştigul mediu este 2(1 – p – q). B3⎬. 1].

((1. lanţul deducţiilor se închide. cu răspunsul în oglindă al lui P1. Dacă numai câte un singur lucrător îşi oferă serviciile unei firme. 2 IV. componenta corespunzătoare ei într-o strategie optimă a lui P2 nu putea fi decât nulă.0). Obţinem. fără serviciu (şi cu o plată presupusă nulă). 2 (λ. unde (1/2) s1 < s2 < 2s1. 0 ≤ λ ≤ 1 este un răspuns optim. deoarece strategia B3 este strict dominată. 11. Ultima posibilitate. 0). Să se găsească soluţia în strategii de echilibru Nash a acestui joc. Să mai observăm că. În cazul r* = 1 . Discuţia continuă ca mai înainte şi se ajunge la concluzia r* = 1 ≠ III. dar fiecare nu poate opta decât pentru o singură firmă. de această dată. Să presupunem că se plătesc salarii diferite: firma i plăteşte salariul si. Am obţinut astfel un punct de echilibru în strategii pure. fapt ce clarifică cerinţa problemei vis-à-vis de teorema lui Nash.1. el este angajat. ([12]) Două firme cu profile asemănătoare de activitate oferă fiecare câte un loc de muncă. pe mai departe.1).0)). r*= 1∉( . orice strategie mixtă a lui P2 de forma 2 1 . aceasta angajează pe unul dintre ei. ca mai sus. . r* = 1 ne conduce la o strategie de răspuns cu p* = 0. la întâmplare. iar celălalt rămâne. Dacă ambii lucrători optează pentru aceeaşi firmă. Dacă r* ∈ ( 1 . ei îi 2 2 . 1). (0.Modele matematice în economie II. răspunsul 3 corespund valorile p* = 0. 1-λ. Să presupunem că există doi lucrători ce doresc să se angajeze. replica cea mai bună a lui P2 este B2. q* = 1 şi cum p* + q* > 1 optim al lui P1 e din nou A1. acest lucru făcându-se simultan. q* = 1 şi.

vom putea scrie: 2 2 1 s2 = f1(A2. B1) 2 de unde rezultă că (A1. putem construi următoarea matrice de plăţi (în ipoteza şanselor egale): A1 A2 B1 1 1 ( s1. rezultate în urma alegerilor făcute. B2) 2 ceea ce arată că şi (A2. B2. B2) este punct de echilibru Nash. B2) = s1 > f2(A1. funcţiile de câştig ale jucătorilor. B1) = s1 > 1 s1 = f1(A1. respectiv B1.s2) 1 1 ( s2. Jucătorii sunt cei doi lucrători. B1) 2 1 s2 = f2(A2.s1) B2 (s1. B2) = s2 > 1 1 s1 < s2 şi s2 < s1. cu f1(⋅. Faptul că fiecare lucrător este angajat dacă se optează pentru una sau cealaltă dintre perechile de strategii discutate vine în acord cu ideea de echilibru. A2. chiar dacă unul dintre jucători poate să nu fie mulţumit pe deplin cu salariul pe care îl obţine. obţinem relaţiile: f1(A2.Teoria jocurilor Rezolvare Vom construi pentru început forma normală a jocului descris. Vom nota. s2) 2 2 Ţinând seama de ipotezele f1(A1. Asemănător. B1) = s2 > f2(A2. s1) 2 2 (s2.⋅) şi f2(⋅. B1) este un punct de echilibru Nash.⋅) respectiv. Considerând utilităţile imediate ale celor doi lucrători. . ca de obicei. B2) 2 1 s1 = f2(A1. strategiile lor constând din opţiunile pe care le fac pentru firma 1 sau firma 2 şi pe care le notăm cu A1.

Modele matematice în economie Dacă fiecare jucător ţine la şansa sa de a fi angajat şi de a primi un salariu mai bun. 1 – x) pe ⎨A1. 2s1 − s 2 ). s1 + s 2 . Din inegalitatea s1 1 1 1 ys1 > s2 + ys2.1] . rezultă că pentru 2 2 2 1 1 1 (1 – y) s2 = s2 + ys2. iar pentru y ∈ ⎜ 1 2 . altfel va juca A2(B2). Atunci câştigul mediu al lui P1 va fi dat de: 1 1 ys1 + (1 – y)s1 = s1 . atunci el va alege strategia A1(B1). s + s ⎟. O analiză similară se face pornind de la o strategie mixtă (x. 1 2 ⎠ ⎝ 1 2 1 2 ⎠⎠ ⎝ 1 2 ⎝ Desigur că în acest exemplu de joc nu se pune problema repetării sale de un număr de ori care să permită alternarea strategiilor.ys1. vom obţine următorul punct de echilibru Nash în strategii mixte: ⎛ ⎛ 2s1 − s 2 2s 2 − s1 ⎞ ⎛ 2s1 − s 2 2s 2 − s1 ⎞ ⎞ ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎜ s + s . Fie (y. 1 2 ⎟ cel mai bun răspuns al lui P1 la strategia mixtă a lui P2 este ⎟ ⎣ s1 + s 2 ⎠ ⎛ 2s − s A1. sau 2 2 ys2 + A1 sau A2. s + s ⎟ ⎟ . după cum foloseşte strategia pură 2 2 2 ⎡ 2s − s ⎞ y ∈ ⎢0. A2⎬. dacă valoarea generată se găseşte în intervalul (0. ⎜ s + s . Metoda de decizie pentru oricare jucător este să folosească un generator de numere aleatoare (de tipul funcţiei RND a unui calculator de buzunar). atunci are sens considerarea strategiilor mixte. acesta este A2 (să observăm că s1 < 2s2 e ⎜ s +s ⎝ 1 2 echivalent cu 2s1 – s2 < s1 + s2). Urmând procedeul de rezolvare descris în soluţia la problema 10. 1-y) o strategie mixtă a lui P2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful