ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÙÅÃÎ È

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
ÊÀÔÅÄÐÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÛÉ
ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ

Ó÷åáíîå ïîñîáèå

Èçäàòåëüñòâî Àëòàéñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Áàðíàóë, 2003

ÓÄÊ 517.0
ÁÁÊ 22,16

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Èííîâàöèîííûé Ïðîåêò Ðàçâèòèÿ Îáðàçîâàíèÿ.

Äðîíîâ Ñ.Â. Ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç. : Ó÷åáíîå ïîñîáèå.
Áàðíàóë: Èçä-âî Àëò. ãîñ. óí-òà, 2003. 213 ñ.
Ó÷åáíîå ïîñîáèå ñîçäàíî íà îñíîâå îïûòà ïðåïîäàâàíèÿ àâòîðîì êóðñîâ ìíîãîìåðíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà è ýêîíîìåòðèêè. Ñîäåðæèò
ìàòåðèàëû ïî äèñêðèìèíàíòíîìó, ôàêòîðíîìó, ðåãðåññèîííîìó àíàëèçó, àíàëèçó ñîîòâåòñòâèé è òåîðèè âðåìåííûõ ðÿäîâ. Èçëîæåíû ïîäõîäû
ê çàäà÷àì ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ è íåêîòîðûì äðóãèì çàäà÷àì
ìíîãîìåðíîé ñòàòèñòèêè.

Ðåöåíçåíò:
c

Ñîñòàâëåíèå: Äðîíîâ Ñ.Â., 2002

Ãëàâà 1
Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ

Êóðñ "Ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç"ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì è ðàçâèòèåì òàêèõ òðàäèöèîííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ êóðñîâ,
êàê "Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé"è "Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà". Îí îò÷àñòè
ïåðåêëèêàåòñÿ ñ êóðñîì "Ýêîíîìåòðèêà", íî ñîäåðæèò áîëåå óíèâåðñàëüíûå è ïðîäâèíóòûå ìåòîäû.  ïðîöåññå îáðàáîòêè ÷èñëîâûõ äàííûõ ÷àñòî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü íàëè÷èå ñâÿçåé è âçàèìíóþ çàâèñèìîñòü áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîêàçàòåëåé. Ïðè ýòîì îòìå÷àþòñÿ ýôôåêòû, êîòîðûå îáóñëîâëåíû ìíîãîìåðíûì õàðàêòåðîì äàííûõ
è îòñóòñòâîâàëè â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïðîñòî èçó÷àëèñü ñâÿçè äâóõ îäíîìåðíûõ âåëè÷èí. Îäíà èç ñïåöèôè÷åñêèõ çàäà÷, ÷àñòî âîçíèêàþùàÿ
íà ïðàêòèêå - çàäà÷à ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè, ñóòü êîòîðîé â òîì, ÷òî
íóæíî âûÿñíèòü, êàêèå èç õàðàêòåðèñòèê èçó÷àåìîãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ
ñóùåñòâåííûìè äëÿ ðåøàåìîé çàäà÷è, à êàêèå íåñóùåñòâåííû è ëèøü
íåîïðàâäàííî óñëîæíÿþò, çàñîðÿþò ðàññìàòðèâàåìóþ êàðòèíó. Èìååòñÿ
ìíîæåñòâî äðóãèõ çàäà÷ è ìåòîäîâ èõ ðåøåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî ïðèìåíÿòü â ìíîãîìåðíîé ñèòóàöèè. Åùå îäíèì èç ðàçäåëîâ, òðàäèöèîííî îòíîñèìûõ ê êóðñàì, àíàëîãè÷íûì íàøåìó, ÿâëÿåòñÿ íàáîð ïðèåìîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðàáîòå ñ íå÷èñëîâûìè äàííûìè, èõ îáðàáîòêà è ïðèäàíèå
èì íàãëÿäíîãî õàðàêòåðà. Ñåãîäíÿ ãðàìîòíûé ïðàêòèê îáÿçàí ó÷èòûâàòü
ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà òîò ïðîöåññ, êîòîðûé îí èññëåäóåò ñ
öåëüþ ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé, à ïîýòîìó ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü.
 ïîñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ ðàçäåëàõ ìû âêðàòöå íàïîìíèì è ðàçáåðåì ñîäåðæàíèå òåõ ðàçäåëîâ ïðåäøåñòâóþùèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ êóðñîâ,
êîòîðûå îñîáåííî âàæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåøíî ïîíèìàòü âñå, íàïè3

4

Ãëàâà 1.

Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ

ñàííîå â ñëåäóþùèõ ãëàâàõ.
1.1

Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà: ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç è ëèíåéíàÿ àëãåáðà

Íàì ïîòðåáóåòñÿ óìåíèå äèôôåðåíöèðîâàòü è èñêàòü ýêñòðåìóìû ôóíêöèé, â òîì ÷èñëå è ôóíêöèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò çíàêîìñòâî ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè è äèôôåðåíöèàëîì. Íåîäíîêðàòíî
áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ àïïàðàò ïîèñêà òàê íàçûâàåìûõ óñëîâíûõ ýêñòðåìóìîâ, êðàòêî èìåíóåìûé ìåòîäîì Ëàãðàíæà. Çàäà÷à ñòàâèòñÿ òàê: íàéòè
ýêñòðåìóìû ôóíêöèè f (x1 , ..., xn ) ìíîãèõ ïåðåìåííûõ, åñëè ïåðåìåííûå
x1 , ..., xn îáÿçàíû ïîä÷èíÿòüñÿ íàáîðó îãðàíè÷åíèé

ϕj (x1 , ..., xn ) = 0,

j = 1, ..., m.

(1.1)

Ðåøàåòñÿ ýòà çàäà÷à ïóòåì ââåäåíèÿ òàê íàçûâàåìîé ôóíêöèè Ëàãðàíæà

L(x1 , ..., xn , λ1 , ..., λm ) = f (x1 , ..., xn ) −

m
X

λj ϕj (x1 , ..., xn ),

j=1

çàâèñÿùåé îò ïåðâîíà÷àëüíûõ ïåðåìåííûõ è íàáîðà èñêóññòâåííî ââîäèìûõ ïåðåìåííûõ λ1 , ..., λm , ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó èç íàêëàäûâàåìûõ îãðàíè÷åíèé (1.1). Äàëåå ôóíêöèÿ L èññëåäóåòñÿ íà ýêñòðåìóìû
îáû÷íûì ìåòîäîì, íî ê óñëîâèþ ðàâåíñòâà íóëþ âñåõ ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ïî xi , i = 1, ..., n ïðè ïîèñêå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê äîáàâëÿþòñÿ óñëîâèÿ
(1.1), â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àåòñÿ ñèñòåìà ñ n+m íåèçâåñòíûìè è òàêèì
æå êîëè÷åñòâîì óðàâíåíèé. Ïðè èññëåäîâàíèè âòîðîãî äèôôåðåíöèàëà
d2 L êàê ôóíêöèè x1 , ..., xn â êðèòè÷åñêîé òî÷êå ~x0 íà çíàêîîïðåäåëåííîñòü ïðèâëåêàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó dx1 , ..., dxn
n
X
∂ϕj
i=1

∂xi

(~x0 ) = 0, j = 1, ..., m,

ñëåäóþùèå èç (1.1).
Êîíå÷íî æå, íåîáõîäèìî îò÷åòëèâî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, ÷òî òàêîå îïðåäåëåííûé èíòåãðàë è êàêîâ åãî ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë.
Íàì ïîíàäîáÿòñÿ ïîíÿòèÿ ìàòðèöû è âåêòîðà, êàê ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ
ìàòðèöû, îäíî èç èçìåðåíèé êîòîðîé ðàâíî 1. Åñëè ó ìàòðèöû ÷èñëî

à ñèìâîëîì k~ak îáîçíà÷åíà äëèíà âåêòîðà: v u n uX k~ak = t a2j .1.. ò. Çíàê t . bn )t .  ÷àñòíîñòè.. ~a · B~b = B t~a · ~b.å. ~b è êâàäðàòíûõ ìàòðèö A. . ñðàâíåíèåì êàæäîãî èç ýëåìåíòîâ ëåâîé è ïðàâîé ÷àñòè ðàâåíñòâà) ôàêò. Êàê ïðàâèëî. çàïèñûâàÿ ~a. ÷òî ïåðåä íàìè âåêòîðñòðîêà. òî ~a · ~b = n X aj bj = k~akk~bk cos ψ. . an )t . Çàìåòèì òàêæå. ïîçâîëÿþùåå "ïåðåáðàñûâàòü"ìàòðè÷íûé ìíîæèòåëü ñ îäíîãî àðãóìåíòà ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà äðóãîé: Ëåììà 1 Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ âåêòîðîâ ~a.. åñëè èõ ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå ðàâíî 0.å. ÷òî ýòî âåêòîð-ñòîëáåö. à ~at  âåêòîð-ñòðîêà. ÷òî ïðè òðàíñïîíèðîâàíèè ïîðÿäîê óìíîæàåìûõ ìàòðèö ìåíÿåòñÿ. åñëè æå ÷èñëî ñòîëáöîâ ðàâíî åäèíèöå  òî âåêòîð-ñòîëáåö. . åñëè íå îãîâîðåíî èíîå.. ~b = (b1 . j=1 Âåêòîðû íàçûâàþòñÿ îðòîãîíàëüíûìè. B ñïðàâåäëèâî A~a · ~b = ~a · At~b. 5 Àíàëèç è àëãåáðà ñòðîê ðàâíî åäèíèöå. ò. ìàòðèöà A ñèììåòðè÷íà òîãäà è òîëüêî òîãäà. êàê íàïðàâëåííîãî îòðåçêà è âåêòîðà åäèíè÷íîé äëèíû êàê íàïðàâëåíèÿ îñòàåòñÿ â ñèëå. áóäåò îçíà÷àòü òðàíñïîíèðîâàíèå. òî ìû áóäåì ãîâîðèòü.. òàêóþ îïåðàöèþ. j=1 ãäå ψ  óãîë ìåæäó âåêòîðàìè ~a è ~b. ãåîìåòðè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ âåêòîðà. ÷òî âñåãäà ~a · ~b = ~at~b. ëåãêî äîêàçàòü ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå. ïðè êîòîðîé ñòðîêè ìàòðèöû ñòàíîâÿòñÿ åå ñòîëáöàìè è íàîáîðîò. Èñïîëüçóÿ òîò ëåãêî ïðîâåðÿåìûé (íàïðèìåð. ãäå ñëåâà âåêòîðû ïåðåìíîæàþòñÿ ïî ïðàâèëó óìíîæåíèÿ ìàòðèö.å. (AB)t = B t At . ò.. Êîíå÷íî æå. Ñèìâîëîì · óñëîâèìñÿ îáîçíà÷àòü ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå âåêòîðîâ. ðàñïîëîæåííûé ñïðàâà îò îáîçíà÷åíèÿ ìàòðèöû. êîãäà At = A. åñëè ~a = (a1 . ìû áóäåì ïîäðàçóìåâàòü.1.

Ââåäåì â ðàññìîòðåíèå ~a∗ = ~b ~a ~ ∗ . è ïåðâîå óòâåðæäåíèå äîêàçàíî. Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ Äåéñòâèòåëüíî. k~bk . îòêóäà ~a∗ = ∓~b∗ . k~ak . A~a · ~b = (A~a)t~b = ~at (At~b) = ~a · At~b. Åñëè íàøëîñü òàêîå λ. Âòîðîå óòâåðæäåíèå ëåãêî ïîëó÷àåòñÿ èç ïåðâîãî. åñëè ìû âñïîìíèì. êîãäà íàéäåòñÿ òàêîå ÷èñëî λ. Âåñüìà ïîëåçíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå è ñëåäóþùèé ôàêò. åñëè â íåðàâåíñòâå Êîøè-Áóíÿêîâñêîãî äîñòèãíóòî ðàâåíñòâî. ÷òî ~ ~a = λb. òî ðàâåíñòâî ïðîâåðèòü íåòðóäíî. Îáðàòíî. Äîêàçàòåëüñòâî . ïðè÷åì ðàâåíñòâî äîñòèãàåòñÿ â òîì è òîëüêî òîì ñëó÷àå. ÷òîáû ïîëó÷èòü íåðàâåíñòâî Êîøè-Áóíÿêîâñêîãî. k~ak k~bk Òîãäà k~a∗ k = k~b∗ k = 1 è k~a∗ ± ~b∗ k2 = (~a∗ ± ~b∗ ) · (~a∗ ± ~b∗ ) = 2 ± 2~a∗ · ~b∗ ≥ 0. è äîñòàòî÷íî îáå ÷àñòè ýòîãî íåðàâåíñòâà óìíîæèòü íà k~akk~bk. ÷òî ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå êîììóòàòèâíî è (B t )t = B . ÷òî k~a∗ ± ~b∗ k = 0. îòêóäà |~a∗ · ~b∗ | ≤ 1. ÷òî ~a = λ~b. è ìîæíî âûáðàòü λ = ∓ Ëåììà äîêàçàíà. òî èç ïðèâåäåííîé âûøå âûêëàäêè ñëåäóåò. b = .6 Ãëàâà 1. Ëåììà 2 (Íåðàâåíñòâî Êîøè-Áóíÿêîâñêîãî) Äëÿ ëþáûõ âåêòîðîâ |~a · ~b| ≤ k~akk~bk.

÷òî A1/2 A1/2 = A.1..å. òî ó ìàòðèöû −1 èìååòñÿ îáðàòíàÿ. . Èçâåñòíî. êàêîâ ïîðÿäîê ýòîé ìàòðèöû. òîãäà îí áóäåò ôèãóðèðîâàòü ïðè íåé â êà÷åñòâå èíäåêñà ( In ).. ãäå ÷åðåç I îáîçíà÷åíà åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà. òàêàÿ A . n è ïðè i 6= j ~ai ·~aj = 0. . ÷òî âåêòîðû ~a1 . A1/2  ýòî òàêàÿ ìàòðèöà.. ÷òî AA−1 = A−1 A = I. Âåêòîð ~a íàçûâàåòñÿ åå ñîáñòâåííûì âåêòîðîì. óìíîæåíèå íà ìàòðèöó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèå n-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà.. Èç ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííîé ìàòðèöû ìîæíî èçâëå÷ü êâàäðàòíûé êîðåíü. à ñîîòâåòñòâóþùèå êîýôôèöèåíòû ðàñòÿæåíèÿ  åå ñîáñòâåííûìè ÷èñëàìè.1. Èíîãäà íàì áóäåò íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü. Ñ ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ óìíîæåíèå êâàäðàòíîé ìàòðèöû íà âåêòîð ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîâîðîò è ðàñòÿæåíèå. ò. Ìàòðèöà íàçûâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííîé. Ââåäåì ëèøü îáîçíà÷åíèå |A| äëÿ íåãî.. ò. ò. îáû÷íî íå âêëþ÷àåìàÿ â êóðñû ëèíåéíîé àëãåáðû: Òåîðåìà 1 Ïóñòü ìàòðèöà A ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåíà. Ïîíÿòèå îïðåäåëèòåëÿ êâàäðàòíîé ìàòðèöû ìû çäåñü íàïîìèíàòü íå áóäåì. 7 Àíàëèç è àëãåáðà Ãîâîðÿò. ÷òî ñèììåòðè÷íàÿ ìàòðèöà èìååò îðòîíîðìèðîâàííûé áàçèñ èç ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíîé äëÿ äàëüíåéøåãî ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà. Òîãäà max A~x · ~x = λ1 . åñëè äëÿ ëþáîãî íåíóëåâîãî âåêòîðà A~a · ~a > 0. k~ xk=1 . ~an îáðàçóþò îðòîíîðìèðîâàííûé áàçèñ nìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà. Äëÿ íåêîòîðûõ èç âåêòîðîâ ýòî ïðåîáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ "÷èñòûì"ðàñòÿæåíèåì. Ôîðìàëüíî: ïóñòü A  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà. Òàêèå âåêòîðû íàçûâàþòñÿ ñîáñòâåííûìè âåêòîðàìè ìàòðèöû. ìîæíî âîçâåñòè åå â ñòåïåíü ñî çíàìåíàòåëåì 2. îòâå÷àþùèì ñîáñòâåííîìó ÷èñëó λ. Åñëè |A| = 6 0.. åñëè k~aj k = 1.å.å. j = 1. åñëè A~a = λ~a. Ïî îïðåäåëåíèþ.

è ïîëîæåíèÿ ýëåìåíòà ìàòðèöû ìîæíî óêàçàòü.  ñèëó ýòîãî ìàòðèöû ìîæíî íàçûâàòü äâóõâõîäîâûìè òàáëèöàìè.2 Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå. ó êîòîðîãî ïî êàæäîìó èç "ñëîåâ"ðàñïîëàãàåòñÿ òàáëèöà äâóõâõîäîâàÿ. Èíîãäà (è íàì âñòðåòÿòñÿ òàêèå ñëó÷àè) õàðàêòåðèçàöèÿ íåêîòîðûõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî òðåì è áîëåå ïàðàìåòðàì è äëÿ òîãî. Òîãäà ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ïîñëåäíåå ñîîòíîøåíèå òàê: ðàññìàòðèâàåìàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà . ïðèâîäÿò èìåííî ýòè ìàòðèöû . 1. 1). ìàòðèöû  ýòî ïðÿìîóãîëüíûå òàáëèöû. Ôóíêöèÿ F (x) = P(ξ < x) íàçûâàåòñÿ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû. Åãî ïîíÿòèÿ áóäóò ïîñòîÿííî âñòðå÷àòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ. òàáëèöû ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà â ïðèëîæåíèè). Çäåñü âêðàòöå óïîìÿíåì ëèøü íàèáîëåå âàæíûå. îòâå÷àþùåì ýòîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó. íà ñîáñòâåííîì âåêòîðå. ÷òî çàäàíà òðåõ. (Ýòî ñâîéñòâî ìàòåìàòèêè íàçûâàþò èçìåðèìîñòüþ). ò."ñëîè"(ñì. ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ èç íèõ íàïîìèíàåòñÿ ïî ìåðå èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ìû áóäåì ÷àñòî èñïîëüçîâàòü ïîíÿòèå êâàíòèëè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû èëè åå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ. Êàê èçâåñòíî. ìàòðèöà. çàäàâàÿ ïàðó èíäåêñîâ. íóæíî óêàçàòü òðè èëè áîëåå èíäåêñîâ. åñëè F (tα ) = α. Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ãäå λ1  íàèáîëüøåå ñîáñòâåííîå ÷èñëî ìàòðèöû. Ïóñòü ÷èñëî α äîñòàòî÷íî áëèçêî ê åäèíèöå. ïðè íåîáõîäèìîñòè òðåõâõîäîâîãî òàáóëèðîâàíèÿ. Ïóñòü α ∈ (0. ÷òîáû óêàçàòü ðàñïîëîæåíèå îáúåêòà â ïðîñòðàíñòâå ýòèõ ïàðàìåòðîâ. ×àùå âñåãî.èëè ìíîãîâõîäîâàÿ òàáëèöà. ×èñëî tα íàçûâàåòñÿ êâàíòèëüþ óðîâíÿ α ðàñïðåäåëåíèÿ F .8 Ãëàâà 1. ïðè÷åì ýòîò ìàêñèìóì äîñòèãàåòñÿ ïðè ~x = ~e1 . Òîãäà ìû ãîâîðèì. êóðñ òåîðèè âåðîÿòíîñòåé íóæåí íàì áóäåò öåëèêîì. Ïðåäñòàâëÿòü ñåáå òðåõâõîäîâóþ òàáëèöó ìîæíî êàê ïðÿìîóãîëüíûé ïàðàëëåëåïèïåä. Ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé ξ ìû íàçûâàåì äåéñòâèòåëüíóþ ôóíêöèþ èñõîäà ñëó÷àéíîãî ýêñïåðèìåíòà. îáëàäàþùóþ òåì ñâîéñòâîì.å. ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî âåùåñòâåííîãî ÷èñëà x âîçìîæíî âû÷èñëèòü âåðîÿòíîñòü ñîáûòèÿ {ξ < x}.

Èñõîäÿ èç ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.2. Åñëè ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íåïðåðûâíà. Äèñêðåòíûé òèï ïðèíÿòî õàðàêòåðèçîâàòü ðÿäîì ðàñïðåäåëåíèÿ . ðàñïîëîæåííàÿ ëåâåå òî÷êè x. à ñàìà ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íàçûâàåòñÿ âåëè÷èíîé àáñîëþòíî íåïðåðûâíîãî òèïà. íî òàê. 9 Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé ξ ïî÷òè íàâåðíÿêà îêàæåòñÿ ìåíüøå. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ åñòü ìàññà. Ïîýòîìó ÷èñëî t(β). îïðåäåëÿåìîå ñîîòíîøåíèåì P(ξ ≥ t(β)) = β íàçûâàþò êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ F . êàê î ìåõàíèçìå. ðàñïðåäåëÿþùåì åäèíè÷íóþ ìàññó ïî òî÷êàì ÷èñëîâîé ïðÿìîé. Åñëè íàøëàñü òàêàÿ íåîòðèöàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ p.  ýòîì ñìûñëå äâà ãëàâíûõ òèïà ðàñïðåäåëåíèé ïîõîæè. ÷òî ïðè ïðîèçâîëüíîì x ñïðàâåäëèâî F (x) = Zx p(t)dt. Òàêàÿ "ïëîòíîñòü"äîëæíà áûòü ðàâíà íóëþ âî âñåõ òî÷êàõ ÷èñëîâîé ïðÿìîé êðîìå òî÷åê-çíà÷åíèé ξ . ÷åì tα . â êîòîðîé ïåðå÷èñëåíû âñå çíà÷åíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû è óêàçàíû èõ âåðîÿòíîñòè. −∞ òî îíà íàçûâàåòñÿ ïëîòíîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ξ . Åñëè ìíîæåñòâî çíà÷åíèé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû êîíå÷íî èëè ñ÷åòíî. â êîòîðûõ ðàâíà áåñêîíå÷íîñòè. ïðîèçîøëî ÷òî-òî ýêñòðàîðäèíàðíîå. è åñëè âäðóã îíà îêàçûâàåòñÿ áîëüøå. Áîëåå ñòðîãî òàêóþ "ïëîòíîñòü"ìîæíî ïîñòðîèòü ïðè ïîìîùè δ -ôóíêöèè Äèðàêà. òî ãîâîðÿò. íî â ìíîãîìåðíîé ñèòóàöèè . à ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé (ëèíåéíóþ) ïëîòíîñòü â ôèçè÷åñêîì ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà.1. çàîäíî íåñêîëüêî îáúÿñíÿþùåé òåðìèíîëîãèþ. íî ïî÷òè âñþäó ïîñòîÿííà. Íåòðóäíî âûïèñàòü ñâÿçü ìåæäó ïîíÿòèÿìè êâàíòèëè è êðèòè÷åñêîé òî÷êè îäíîãî è òîãî æå ðàñïðåäåëåíèÿ: tα = t(1 − α).  îäíîìåðíîì ñëó÷àå ñèíãóëÿðíîñòü âñòðå÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ðåäêî. ìîæíî ââåñòè íåêîå ïîäîáèå ïëîòíîñòè â äèñêðåòíîì ñëó÷àå. Êà÷åñòâåííîé èíòåðïðåòàöèåé. ìîæåò ñëóæèòü ïðåäñòàâëåíèå î ñëó÷àéíîé âåëè÷èíå. åå çíà÷åíèÿ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü.å. òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íàçûâàåòñÿ ñèíãóëÿðíîé. ò. çíà÷èò. ÷òî îíà èìååò äèñêðåòíûé òèï ðàñïðåäåëåíèÿ. ÷òî èíòåãðàë îò íåå ïî âñåé ïðÿìîé ðàâåí 1.òàáëèöåé.

Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ýòîò ôåíîìåí ïðèîáðåòàåò ãîðàçäî áîëüøóþ âàæíîñòü. Ñ òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âûáîðêà X .10 Ãëàâà 1. Âìåñòî ïîíÿòèÿ "ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå"÷àñòî ïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèåì "ñðåäíåå". ìåðîé ðàçáðîñà åå çíà÷åíèé âîêðóã ñðåäíåãî. . xn ) íàçûâàþò âûáîðêîé îáúåìà n èç ðàñïðåäåëåíèÿ ξ (èëè èç ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè).. Ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì äèñêðåòíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû íàçûâàþò ÷èñëî X xi P(ξ = xi ). îêàçàâøèåñÿ â âûáîðêå.ìîìåíò èíåðöèè ñèñòåìû ìàññ îòíîñèòåëüíî öåíòðà ìàññ. Òîãäà ïðèíÿòî çàìåíÿòü âåëè÷èíó ξ íà åå ýìïèðè÷åñêèé (âûáîðî÷íûé) àíàëîã ξ ∗  äèñêðåòíóþ ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó.. òî÷íåå. åñëè êàêîå-òî . ïîëó÷àþùåéñÿ ïðè äåéñòâèè ξ ñèñòåìû. Ïðè ýòîì.3 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà  ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå èñõîäíûì ìàòåðèàëîì ñëóæàò ðåçóëüòàòû n íåçàâèñèìûõ íàáëþäåíèé íàä ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé ξ . Ñ òî÷êè çðåíèÿ "ìàññîâîé"èíòåðïðåòàöèè äèñïåðñèÿ . Âåëè÷èíà Dξ = M(ξ − Mξ)2 íàçûâàåòñÿ äèñïåðñèåé è ñëóæèò ìåðîé èçìåí÷èâîñòè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû.1. Íàáîð ðåçóëüòàòîâ ýòèõ íàáëþäåíèé X = (x1 . êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò òî æå ðàñïðåäåëåíèå.. 1. â ðàçäåëå 2. Ïîäðîáíåå ñì. Íóëåâàÿ äèñïåðñèÿ áûâàåò òîëüêî ó ïîñòîÿííûõ âåëè÷èí.n-ìåðíûé ñëó÷àéíûé âåêòîð ñ íåçàâèñèìûìè êîîðäèíàòàìè. Mξ = i ãäå ñóììà áåðåòñÿ ïî âñåì çíà÷åíèÿì ξ . à äëÿ àáñîëþòíî íåïðåðûâíîãî ñëó÷àÿ ñ ïëîòíîñòüþ p Mξ = Z∞ xp(x)dx. ïðèíèìàþùóþ òîëüêî çíà÷åíèÿ. −∞ Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñ òî÷êè çðåíèÿ "ìàññîâîé"èíòåðïðåòàöèè ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàòîé öåíòðà ìàññ. ñ ðàâíûìè âåðîÿòíîñòÿìè.  ñàìîé îáùåé ôîðìóëèðîâêå çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè áîëüøå íè÷åãî íå ïðåäïîëàãàåòñÿ èçâåñòíûì. ÷òî è íàáëþäàåìàÿ âåëè÷èíà. êîíå÷íî æå.

Åñëè ãèïîòåç âñåãî äâå îñíîâíàÿ è àëüòåðíàòèâíàÿ. Ïóñòü θ  òåîðåòè÷åñêàÿ (íåèçâåñòíàÿ) õàðàêòåðèñòèêà. åñëè X = (1.  ÷àñòíîñòè. θ∗  åå îöåíêà. ò. ïîñêîëüêó âûáîðêà ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì. ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âìåñòî ñîîòâåòñòâóþùåé òåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè. 1.íàáîð òåõ âûáîðîê. Ïðè ýòîì êðàéíå æåëàòåëüíûìè ñâîéñòâàìè îöåíîê ñ÷èòàþòñÿ èõ ñîñòîÿòåëüíîñòü. 3. à ñîîòâåòñòâóþùèå õàðàêòåðèñòèêè ξ ∗ . = (xi − X) n i=1 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îöåíêè íåêîåé òåîðåòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ÷àùå âñåãî äîñòàòî÷íî ïðîèçâåñòè â àëãîðèòìå åå âû÷èñëåíèÿ çàìåíó âñåõ âõîæäåíèé ξ íà ξ ∗ (ìåòîä ïîäñòàíîâêè). îöåíêà âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíûì îáúåêòîì. ò. åñëè Mθ∗ = θ. ïîçâîëÿþùèå ïî âûáîðêå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñïðàâåäëèâîñòè îäíîé èç âûäâèãàåìûõ ãèïîòåç. òî ξ ∗ îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì ðÿäîì ðàñïðåäåëåíèÿ: ξ∗ 1 4/7 2 1/7 3 2/7 Âñå õàðàêòåðèñòèêè ξ â ýòîì êîíòåêñòå íàçûâàþò òåîðåòè÷åñêèìè. ×àùå âñåãî äëÿ ïîñòðîåíèÿ êðèòè÷åñêîãî ìíîæåñòâà âûáèðàåòñÿ ìåðà îòêëîíåíèÿ íàáëþäàåìîé âûáîðêè îò îæèäàåìîé â ïðåäïîëîæåíèè .å.ýìïèðè÷åñêèìè èëè âûáîðî÷íûìè. 2. ñîîòâåòñòâåííî. 1. òî âìåñòî êðèòåðèÿ ìîæíî ñòðîèòü êðèòè÷åñêîå ìíîæåñòâî . è íåñìåùåííîñòü.å. Äëÿ ïðîâåðêè ðàçëè÷íîãî ðîäà ãèïîòåç î ðàñïðåäåëåíèÿõ ñòðîÿòñÿ êðèòåðèè.1. íà êîòîðûõ îñíîâíóþ ãèïîòåçó ñëåäóåò îòâåðãíóòü. ÷òî îöåíêîé îáû÷íî íàçûâàþò äîñòàòî÷íî ïðîèçâîëüíóþ ôóíêöèþ âûáîðêè. X = n i=1 S 2 n 1X ¯ 2. ò. Òàêèì îáðàçîì. Ôîðìàëüíî ñâîéñòâî íåñìåùåííîñòè çàïèñûâàåì òàê.å. ôîðìóëàìè n 1X ¯ xi . ýìïèðè÷åñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå è äèñïåðñèÿ çàäàþòñÿ. Íàïðèìåð. òî ñîîòâåòñòâóþùèå âåðîÿòíîñòè óâåëè÷èâàþòñÿ.3. ïðèáëèæåíèå ê èñòèííûì çíà÷åíèÿì òåîðåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðè óâåëè÷åíèè îáúåìà âûáîðêè. Îíà íàçûâàåòñÿ íåñìåùåííîé. ïðàâèëà. Îòìåòèì. 3). 1. îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè. 11 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà èç çíà÷åíèé â âûáîðêå âñòðå÷àåòñÿ íåñêîëüêî ðàç.

ïðîâåðêå êàæäîé ãèïîòåçû äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü òåîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå è âûáîð (èëè ïîñòðîåíèå) ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòèñòè÷åñêîé òàáëèöû. . i=1 Îöåíêîé ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ äëÿ θ íàçûâàåòñÿ òî çíà÷åíèå θ∗ . ÷òî íàáëþäàåìàÿ âåëè÷èíà ïðèíÿëà çíà÷åíèå x. θ) = n Y f (xi . â êîòîðûõ ñîáðàíû ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ âûáðàííûõ ìåð îòêëîíåíèÿ. ëèáî èç àáñîëþòíî íåïðåðûâíûõ ðàñïðåäåëåíèé. òî ãèïîòåçó îòâåðãàþò. Åñëè âûáðàííàÿ ìåðà â íàøåì ýêñïåðèìåíòå îêàçûâàåòñÿ "ñëèøêîì áîëüøîé". â äèñêðåòíîì ñëó÷àå. Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îñíîâíîé ãèïîòåçû. Îíà îïðåäåëÿåòñÿ â ñëó÷àå. Ïóñòü f (x.  ýòèõ îïðåäåëåíèÿõ âñå ó÷àñòâóþùèå îáúåêòû ìîãóò áûòü è âåêòîðíûìè âåëè÷èíàìè. Ôîðìàëüíî. êîãäà êëàññ èçó÷àåìûõ ðàñïðåäåëåíèé ñîñòîèò ëèáî èç äèñêðåòíûõ. θ) îáîçíà÷àåò çíà÷åíèå ïëîòíîñòè â òî÷êå x äëÿ àáñîëþòíî íåïðåðûâíîãî ñëó÷àÿ è ðàâíà çíà÷åíèþ âåðîÿòíîñòè òîãî.12 Ãëàâà 1. äëÿ êîòîðîãî ôóíêöèÿ L äîñòèãàåò ñâîåãî ìàêñèìóìà êàê ôóíêöèÿ àðãóìåíòà θ. à òàêæå ëó÷øèå èç îöåíîê íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ ðàñïðåäåëåíèé. Ìíîãèå êðèòåðèè. Åñòåñòâåííî. ïîëó÷àþòñÿ íà îñíîâå ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ. îáîñíîâûâàÿ ýòî îòñóòñòâèåì ñîãëàñîâàíèÿ ìåæäó íàáëþäàåìûì è îæèäàåìûì. θ). ïîñòðîåííîé ïî âûáîðêå X îáúåìà n íàçûâàåòñÿ L(X. Ôóíêöèåé ïðàâäîïîäîáèÿ. Ââåäåì îáîçíà÷åíèå. Òåðìèí "ñëèøêîì áîëüøàÿ"ïðèîáðåòàåò òî÷íûé ñìûñë ïðè îáðàùåíèè ê ñòàòèñòè÷åñêèì òàáëèöàì.

.Ãëàâà 2 Îáùàÿ òåîðèÿ ìíîãîìåðíûõ ðàñïðåäåëåíèé 2.. j = 1.. ξn ).. êàæäàÿ êîîðäèíàòà êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ (îäíîìåðíóþ) ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó. ëèáî ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ â ñëó÷àå àáñîëþòíî íåïðåðûâíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.. ÷òî ïîä ñëîâîì "ðàñïðåäåëåíèå"çäåñü è íèæå áóäåò ïîíèìàòüñÿ ëèáî (èíòåãðàëüíàÿ) ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ. à îáðàòíîå íåâåðíî.1 Ñëó÷àéíûå âåêòîðû Ïóñòü èìååòñÿ âåêòîð ξ~ = (ξ1 . n îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôóíêöèè ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ F ôîðìóëàìè Fj (t) = lim F (x1 . Êîíòðïðèìåðîì ê îáðàòíîìó óòâåðæäåíèþ ñëóæèò ñëåäóþùèé: ïóñòü ïîäáðàñûâàþòñÿ äâå ìîíåòû.. Ôóíêöèè ìàðãèíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé Fj (x). ξn íàçûâàåòñÿ ñîâìåñòíûì.. xj+1 .. Êàê èçâåñòíî èç êóðñà òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. ∗ ãäå ïðåäåë áåðåòñÿ â ïðåäïîëîæåíèè.. à ðàñïðåäåëåíèå êàæäîé èç êîîðäèíàò ïî îòíîøåíèþ ê ðàñïðåäåëåíèþ ñëó÷àéíîãî âåêòîðà . 13 .. Îòìåòèì òàêæå. xj−1 . . åñëè âåëè÷èíû ðàññìàòðèâàþòñÿ äèñêðåòíûå. Ðàñïðåäåëåíèå ξ~ ïî îòíîøåíèþ ê ðàñïðåäåëåíèÿì ξ1 . ñòðåìÿòñÿ ê áåñêîíå÷íîñòè. ÷òî ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿåò ìàðãèíàëüíûå. .. Óìåñòíî çàìåòèòü çäåñü. . ξ1 .. êðîìå j -é. çíàíèÿ ëþáîé èç ïåðå÷èñëåííûõ õàðàêòåðèñòèê äîñòàòî÷íî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äðóãîé. ëèáî ðÿä ðàñïðåäåëåíèÿ. . Òîãäà ìû ãîâîðèì.ìàðãèíàëüíûì. ÷òî ξ~ ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíûì âåêòîðîì èëè n-ìåðíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé.. ÷òî âñå ïåðåìåííûå.. xn ). .. t.÷èñëî ãåðáîâ.

2.÷èñëî ãåðáîâ. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ âûïàâøèõ íà ïåðâîé èç íèõ. Òîãäà ðÿäû ðàñïðåäåëåíèé ξi . íî ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ξ1 è ξ2 íå òàêîå. êàê ó ξ1 è ξ3 .14 Ãëàâà 2. 3 ñîâïàäàþò. . i = 1. ξ2 . âûïàâøèõ íà âòîðîé ìîíåòå. ξ3 .÷èñëî ðåøåê íà íåé æå.

ξ2 (x. íåòðóäíî ïðèâåñòè ïðèìåð. Äëÿ àáñîëþòíî íåïðåðûâíîãî ñëó÷àÿ ôîðìóëû ïëîòíîñòåé ìàðãèíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé èìåþò âèä: pξ1 (x) = Z∞ −∞ pξ1 . êîãäà ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ñîñðåäîòî÷åíî íà íåêîòîðîé êðèâîé â ïðîñòðàíñòâå è.  ñëó÷àå. À âîò çäåñü îáðàòíîå íåâåðíî. êàê è â äèñêðåòíîì ñëó÷àå: èíòåãðèðîâàíèå ñòàíîâèòñÿ (n − 1)-êðàòíûì. ïðèâåäåííûõ âûøå. pξ2 (y) = Z∞ pξ1 . a b Çäåñü ñóììû áåðóòñÿ ïî âñåì âîçìîæíûì çíà÷åíèÿì ξ2 â ïåðâîì ñëó÷àå è ïî âñåì çíà÷åíèÿì ξ1 âî âòîðîì.ξ2 (x. Åñëè ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå àáñîëþòíî íåïðåðûâíî. y)dy. Ñíà÷àëà îòìåòèì.2.1. òî. ïîçâîëÿþùèå âîññòàíàâëèâàòü ðÿäû ðàñïðåäåëåíèé êîîðäèíàò ïî ðÿäàì ðàñïðåäåëåíèé âåêòîðîâ â äèñêðåòíîì ñëó÷àå è ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèé êîîðäèíàò ïî ïëîòíîñòè ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ â àáñîëþòíî íåïðåðûâíîì ñëó÷àå äëÿ äâóìåðíûõ âåêòîðîâ. è èíòåãðàëû áåðóòñÿ ïî âñåì ïåðåìåííûì. y)dx. ìàðãèíàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ òàêæå ÿâëÿþòñÿ òàêîâûìè. íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ïëîòíîñòåé êàæäîé . 15 Ñëó÷àéíûå âåêòîðû Ðÿäû ðàñïðåäåëåíèé (ξ1 . −∞ Ïîä èíòåãðàëîì çäåñü ñòîèò ïëîòíîñòü ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. ξ2 = b). òî ôîðìóëû èçìåíÿþòñÿ òàê æå. ÷òî äèñêðåòíûé òèï ðàñïðåäåëåíèé êîîðäèíàò íåîáõîäèìî ïðèâîäèò ê äèñêðåòíîìó òèïó ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è íàîáîðîò. êðîìå èçâëåêàåìîé. Åñëè êîîðäèíàò áîëüøå äâóõ. ñóììèðîâàíèå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ ïî âñåì âîçìîæíûì íàáîðàì çíà÷åíèé îñòàëüíûõ (êðîìå èçâëåêàåìîé) ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. ðåäêî âñòðå÷àþùèéñÿ â îäíîìåðíûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ. Äèñêðåòíûé âàðèàíò ôîðìóë: P (ξ1 = a) = X P (ξ1 = a. êàê ñëåäóåò èç ôîðìóë. ξ3 ). Áîëåå òîãî. ξ1 /ξ2 0 1 0 0 1/2 1 1/2 0 ξ1 /ξ3 0 1 0 1/4 1/4 1 1/4 1/4 Ïðèâåäåì òàêæå ôîðìóëû.  ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå íàáëþäàåòñÿ åùå îäèí èíòåðåñíûé ôåíîìåí. ξ2 = b). P (ξ2 = b) = X P (ξ1 = a. êîãäà êîîðäèíàò áîëüøå äâóõ. ξ2 ) è (ξ1 .

êîòîðûå ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè îêàçûâàþòñÿ ïðîñòî áëèçêè ê òî÷êàì äèàãîíàëè. Äåëî â òîì. Ïðîñòåéøèé ïðèìåð òàêîãî ðîäà: ïóñòü ξ1 èìååò ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íà îòðåçêå [0. . ïðè íàëè÷èè ôóíêöèîíàëüíîé ñâÿçè ìåæäó êîîðäèíàòàìè âåêòîðà. xn ôóíêöèÿ ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñïàäàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèå ôóíêöèé ìàðãèíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé: P (ξ1 < x1 . âìåøàòåëüñòâî ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà ïðèâîäèò ê òîìó. ξ2 ) ðàñïðåäåëåí íà äèàãîíàëè åäèíè÷íîãî êâàäðàòà è èìååò ñèíãóëÿðíûé òèï ðàñïðåäåëåíèÿ.. è åå ñîîòíîøåíèå ñ ïîíÿòèåì íåçàâèñèìîñòè â ïðàêòè÷åñêîì ñìûñëå ïîä êîòîðûì îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ îòñóòñòâèå ñâÿçè. ξn < xn ) = P (ξ1 < x1 )P (ξ2 < x2 ).... Êàê âèäíî èç ýòîãî ïðèìåðà. 2. ÷òî ïðàêòè÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòü òðåáóåò òîëüêî îòñóòñòâèå ÷åòêîé. Òåì íå ìåíåå. íàïðèìåð. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì. êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî áûëà îïðåäåëåíà. ÷òî ïðè òàêîì ýêñïåðèìåíòå ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîé òåîðèè âåðîÿòíîñòåé âåðîÿòíîñòü ïîïàäàíèÿ òî÷êè íà äèàãîíàëü ðàâíà 0. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ èç êîîðäèíàò. íåâûðàæåííîãî âëèÿíèÿ.. Äðóãîé âûâîä. . Èòàê. íåâåðíî. Òîãäà âåêòîð (ξ1 . ÷òî ýêñïåðèìåíò ïðîèçâîäèòñÿ ÷åëîâåêîì. Çäåñü. ÿâëÿåòñÿ ñèíãóëÿðíûì. Ðàññìîòðèì áðîñàíèå òî÷êè â åäèíè÷íûé êâàäðàò. ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ñîäåðæàòåëüíûõ ïîíÿòèé òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. Î÷åâèäíî.ñîáûòèÿ íóëåâîé âåðîÿòíîñòè íà ïðàêòèêå èíîãäà âñå æå ñëó÷àþòñÿ.. Íåçàâèñèìîñòü. êîãäà êîîðäèíàòû ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íåçàâèñèìû.å. ò.2 Íåçàâèñèìîñòü Ñàìûé ïðîñòîé äëÿ èçó÷åíèÿ ñëó÷àé âîçíèêàåò òîãäà. Îáðàòíîå. êîíå÷íî æå. íà ïðàêòèêå òàêèå òî÷êè èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ. ξ2 = ξ1 . ïîäîáíîãî ðîäà ÿâëåíèÿ âîçíèêàþò. à åìó èíîãäà (âîçìîæíî. ÷òî ñèíãóëÿðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèîáðåòàþò â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå áîëüøåå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. è òî÷êè. ÷òîáû ðåçóëüòàò ïîëó÷èëñÿ ïîïðîùå.P (ξn < xn ).. êîòîðûé ñëåäóåò èç ðàññìîòðåííîãî ïðèìåðà . . Íàëè÷èå "òåîðåòè÷åñêîé"íåçàâèñèìîñòè îáåñïå÷èâàåò íåçàâèñèìîñòü "ïðàêòè÷åñêóþ". òåîðåòè÷åñêàÿ æå ïðåäïîëàãàåò îòñóòñòâèå äàæå î÷åíü ñëàáîãî. 1].. ÿðêî âûðàæåííîé ñâÿçè ìåæäó âåëè÷èíàìè.16 Ãëàâà 2. äëÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà x1 . ê ñîæàëåíèþ. ìàðãèíàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿþò ðàñïðåäåëåíèå ñîâìåñòíîå. ïðèíèìàþòñÿ èì çà òî÷êè äèàãîíàëè. íåîñîçíàííî) õî÷åòñÿ.

åñòåñòâåííî... à òàê íàçûâàåìûé ñòàòèñòè÷åñêèé ñïîñîá âû÷èñëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé. ..P (ξn = xn )..  ðàìêàõ ñòðîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ïîñëåäíåìó îïðåäåëåíèþ êëàññ ïîäìíîæåñòâ. B n-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà ñïðàâåäëèâî P (ξ~ ∈ A. âíîâü óïèðàÿñü â ïîíÿòèå íåçàâèñèìîñòè..îäíà èç î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ çàäà÷. Íà ïðàêòèêå æå ó íàñ òàêîé âîçìîæíîñòè íåò. ñ êîòîðîé íàì ïðèäåòñÿ èìåòü äåëî ïîñòîÿííî. . . Ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàåìàÿ âòîðàÿ àêñèîìàòèêà Êîëìîãîðîâà. Ïðèâåäåì "òåîðåòè÷åñêèå"êðèòåðèè íåçàâèñèìîñòè äèñêðåòíûõ è àáñîëþòíî íåïðåðûâíûõ âåëè÷èí... ñâÿçàííûé ñ ïîâòîðåíèÿìè ýêñïåðèìåíòà è ïîäñ÷åòîì êîëè÷åñòâ ïîÿâëåíèé èçó÷àåìîãî ñîáûòèÿ.ξn (x1 . ðàçóìíîãî âûõîäà èç êîòîðîãî â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà íå ñóùåñòâóåò. â îñíîâó êîòîðîé ïîëîæåíà àêñèîìàòèçàöèÿ ïîíÿòèÿ íåçàâèñèìîñòè. ò. ïîñêîëüêó ïðîâåðêà ïîëíîãî îïðåäåëåíèÿ. ñâÿçàííûå ñî ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè (èëè çíàíèå ïëîòíîñòåé ðàñïðåäåëåíèé). Ýòè êðèòåðèè îõàðàêòåðèçîâàíû êàê "òåîðåòè÷åñêèå". òî÷íî ïðîèçâîëüíûõ ïîäìíîæåñòâ A.. óêàçûâàåòñÿ ñîâåðøåííî ÷åòêî. à çíà÷èò.... ïðèâåäåííîãî âûøå. ñëèøêîì ñëîæíà. äëÿ ëþáîãî íàáîðà x1 . .å. Íî íàì äîñòàòî÷íî çíàòü. ïîñêîëüêó îíè ïðåäïîëàãàþò óìåíèå òî÷íî âû÷èñëÿòü âåðîÿòíîñòè. îïèñàííîå âûøå.. xn ) = pξ1 (x1 )pξ2 (x2 ).. xn èõ çíà÷åíèé âûïîëíåíî P (ξ1 = x1 . áûëî îòìå÷åíî åùå íà ðàííèõ ýòàïàõ ñîçäàíèÿ àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. êîãäà ïëîòíîñòü ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñïàäàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèå ìàðãèíàëüíûõ ïëîòíîñòåé. Àáñîëþòíî íåïðåðûâíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû íåçàâèñèìû òîãäà è òîëüêî òîãäà.2. Âåêòîðû ξ... ξn = xn ) = P (ξ1 = x1 )P (ξ2 = x2 ). î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â íåì. Ïðîòèâîðå÷èå. ÷òî âñå "îáû÷íûå"ïîäìíîæåñòâà.. ìû ïîëó÷àåì çàìêíóòûé êðóã.pξn (xn ). Íåçàâèñèìîñòü 17 Ïðîâåðêà íåçàâèñèìîñòè íàáëþäàåìûõ âåëè÷èí . Åñòåñòâåííûì îáðàçîì ïîíÿòèå íåçàâèñèìîñòè îáîáùàåòñÿ íà ñëó÷àé~ ~η íàçûâàþòñÿ íåçàâèñèìûìè.2. Äèñêðåòíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû íåçàâèñèìû òîãäà è òîëüêî òîãäà. ïðåäïîëàãàåò íåçàâèñèìîñòü óïîìÿíóòûõ ïîâòîðåíèé. .. ~η ∈ B) = P (ξ~ ∈ A)P (~η ∈ B). êîãäà äëÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà x1 ... xn ñïðàâåäëèâî pξ1 . åñëè äëÿ äîñòàíûå âåêòîðû..

ò. è f . ~ ~η ñïðàâåäëèâî M(ξ~ · ~η ) = Mξ~ · M~η . òî Mξ~ áóäåò ðàäèóñ-âåêòîðîì öåíòðà ìàññ ïîëó÷èâøåéñÿ ñèñòåìû. −∞ Äëÿ äèñêðåòíûõ ðàñïðåäåëåíèé â ïîñëåäíåé ôîðìóëå íàäî èíòåãðèðîâàíèå çàìåíèòü n-êðàòíûì ñóììèðîâàíèåì ïî âñåì âîçìîæíûì íàáîðàì çíà÷åíèé êîîðäèíàò âåêòîðà ξ~. êîòîðîå îáëàäàåò îáû÷íûì íàáîðîì ñâîéñòâ è.. äëÿ âåêòîðîâ ââîäèòñÿ ïîíÿòèå ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ Mξ~ = (Mξ1 .èçìåðèìàÿ ôóíêöèÿ. ÷òî êàæäàÿ èç êîîðäèíàò âåêòîðà ξ~ íå çàâèñèò îò ñîâîêóïíîñòè êîîðäèíàò âåêòîðà ~ η. ñïèñîê ñâîéñòâ ìîæíî ïðîäîëæèòü.3 Íåêîòîðûå ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ Êàê è â îäíîìåðíîì ñëó÷àå. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ò. Åñëè ðàñïðåäåëåíèå ξ~ àáñîëþòíî íåïðåðûâíî.. ÷òî òàêàÿ íåçàâèñèìîñòü ýêâèâàëåíòíà òîìó. Ìîæíî äîêàçàòü. çàäàííàÿ â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå è ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèÿ â îáëàñòè äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë.ïðîèçâîëüíîå äåéñòâèòåëüíîå ÷èñëî. òî Mλξ~ = λMξ~.. òî ~ = Mf (ξ) Z∞ −∞ . â ýòîò êëàññ ïîïàäàþò. Z∞ f (~x)p(~x)dx1 . Äëÿ íåçàâèñèìûõ ξ. 2. .. ñèìâîëîì · îáîçíà÷åíî ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå.å. 2. åñëè ïðåäñòàâëÿòü ñåáå ñëó÷àéíûé âåêòîð ξ~ êàê òðàíñïîðò.18 Ãëàâà 2. 4. .. òå. Åñëè λ . êîðåíü êâàäðàòíûé èç ñóììû êâàäðàòîâ åãî êîîðäèíàò. ~ ≤ Mkξk ~ . ãäå .å.. Mξn )t . ÷òî ìîãóò âñòðåòèòüñÿ â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ. êàê è âûøå. kMξk òîðà ~a. Âûïèøåì ñâîéñòâà ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå: 1.. îáû÷íî.dxn . M(ξ~ + ~ η ) = Mξ~ + M~η . êàê 3. ÷åðåç k~ak îáîçíà÷åíà äëèíà âåê5. ãäå. Åñòåñòâåííî. ðàñïðåäåëÿþùèé åäèíè÷íóþ ìàññó ïî n-ìåðíîìó ïðîñòðàíñòâó.

è "íå çàìå÷àþò"çàâèñèìîñòè.j = 0.2. à êðàéíèå çíà÷åíèÿ (+1 è -1) . . j)-ì ìåñòå ñòîèò êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ìåæäó i-é è j -é êîîðäèíàòîé ñëó÷àéíîãî âåêòîðà.3. cov(λξ) Èíîãäà âìåñòî êîâàðèàöèîííûõ ìàòðèö ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòðèöû êîððåëÿöèîííûå. êîâàðèàöèè îòâå÷àþò çà ëèíåéíóþ ÷àñòü ôîðìóëû. j = 1.ïîñòîÿííûé âåêòîð. ñâÿçûâàþùåé ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû (ïîäðîáíåå ñìîòðè ðàçäåë "Ðåãðåññèîííûé àíàëèç"). ó êîòîðûõ íà (i.. Äåéñòâèòåëü~ è ~t = (t1 . Åñëè êîâàðèàöèÿ ìåæäó äâóìÿ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè ðàâíà íóëþ. η) ρ(ξ. íà åå äèàãîíàëè ñòîÿò äèñïåðñèè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîîðäèíàò. k=1 ~ = λ2 covξ~ äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ÷èñëà λ. òî (covξ) Íàïîìíèì. åñëè C = cov(ξ) C~t · ~t = n X i. . êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåíà.áîëåå ñëàáîå ñâîéñòâî. 19 ×èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè Àíàëîãîì ïîíÿòèÿ äèñïåðñèè â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå ñëóæèò òàê íàçûâàåìàÿ êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà (èëè ìàòðèöà êîâàðèàöèé). i. (covξ) ~ i. ýëåìåíòû êîòîðîé âû÷èñëÿþòñÿ òàê: ~ i. n. ÷åì íåçàâèñèìîñòü. tn )t .... îïèñûâàåìûå ôîðìóëàìè áîëåå âûñîêèõ ñòåïåíåé. Êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè cov(ξ. Êàê èçâåñòíî. ïîñêîëüêó íåçàâèñèìûì âåëè÷èíàì ñîîòâåòñòâóåò íóëåâîé êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè. 2. êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà ñèììåòðè÷íà. 4. ξj íåçàâèñèìû. Ñâîéñòâà êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû: 1.j=1 Ci. ïðè÷åì.j = cov(ξi .j ti tj = D n X tk ξk ! ≥ 0. η) = √ DξDη â îòëè÷èå îò êîâàðèàöèé çàìå÷àòåëüíû òåì. 3. òî òàêèå âåëè÷èíû íàçûâàþò íåêîððåëèðîâàííûìè. Î÷åâèäíî. ξj ) = Mξi ξj − Mξi Mξj . òî íî.. åñëè ξi .. ÷òî ìîãóò ïðèíèìàòü òîëüêî çíà÷åíèÿ îò -1 äî 1. Ñâîéñòâî íåêîððåëèðîâàííîñòè . ÷òî ðàâåíñòâî íóëþ ýëåìåíòà êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû íå îçíà÷àåò íåçàâèñèìîñòè êîîðäèíàò.

êîãäà ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå åãî áóäåò ðàâíî ~0.4 Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå Ïóñòü A . −1/3] (−1/3. ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ýòè êîýôôèöèåíòû ìåðîé çàâèñèìîñòè èçó÷àåìûõ âåëè÷èí. ãäå ~ . Äëÿ ýòîãî ïîëàãàþò ξ~00 = V −1/2 ξ~0 . êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ñèëüíîé èç âñåõ âîçìîæíûõ ôîðì çàâèñèìîñòè. íî â íåêîòîðûõ âàæíûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ (ñìîòðè ðàçäåë 2. 1/3) [1/3. íàçûâàþò ñòàíäàðòèçîâàííûì. ÷åðåç |A| îáîçíà÷åí åå îïðåäåëèòåëü. Òîãäà n-ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ ïëîòíîñòüþ v u   u |A| 1 t exp − A(~x − ~a) · (~x − ~a) p(~x) = n (2π) 2 . −2/3] (−2/3. ïîäâåðãíóòûé ïðîöåäóðàì öåíòðèðîâàíèÿ è íîðV = cov(ξ) ìèðîâàíèÿ. Âåêòîð. Êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà ñâÿçè ïî êîýôôèöèåíòó êîððåëÿöèè Èíòåðâàë çíà÷åíèé [−1. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîöåññ íàçûâàåòñÿ öåíòðèðîâàíèåì. 1] Õàðàêòåðèñòèêà ñâÿçè ñèëüíàÿ îòðèöàòåëüíàÿ óìåðåííàÿ îòðèöàòåëüíàÿ ñëàáàÿ óìåðåííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ ñèëüíàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ Óäîáíî áûâàåò ïðèâåñòè ðàññìàòðèâàåìûé âåêòîð ξ~ ê òàêîìó âèäó.êâàäðàòíàÿ n × n ìàòðèöà. 2/3) [2/3. Ïîëàãàåì ξ~0 = ξ~ − Mξ~. 2. ÷òîáû ðåçóëüòèðóþùèé âåêòîð èìåë åäèíè÷íóþ ìàòðèöó êîâàðèàöèé (íîðìèðîâàíèå).20 Ãëàâà 2.4) ýòîãî áûâàåò äîñòàòî÷íî. Ìîæíî òàêæå äîáèòüñÿ òîãî. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè ñîîòâåòñòâóþò íàëè÷èþ ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè. ïî êîòîðîé êà÷åñòâåííî îöåíèâàåòñÿ ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí (îíà íå ðàç íàì ïðèãîäèòñÿ íèæå). Ïðèâåäåì øêàëó. ýòà ìåðà íà ñàìîì-òî äåëå îïèñûâàåò òîëüêî ëèíåéíóþ ÷àñòü çàâèñèìîñòè. Êàê óæå áûëî óêàçàíî âûøå. ÿâëÿþùàÿñÿ ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííîé.

j=1 ÷òî è îçíà÷àåò íåçàâèñèìîñòü. j=1 n X 1 1 A(~x − ~a) · (~x − ~a) = (xj − aj )2 ...4. Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé ëåììû ëåãêî ïîëó÷àåòñÿ çàìåíîé ïåðåìåííûõ â nêðàòíîì èíòåãðàëå. Èç óñëîâèÿ ñëåäóåò. n èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå. . âûðàæàþùåì âåðîÿòíîñòü ïîïàäàíèÿ ~ η â èçìåðèìîå ìíîæåñòâî. j ñïðàâåäëèâî ρ(ξi . Íåòðóäíî óáåäèòüñÿ (íàïðèìåð. Äîêàçàòåëüñòâî . íóëåâîé âåêòîð ñðåäíèõ è åäèíè÷íóþ êîâàðèàöèîííóþ ìàòðèöó. Ëåììà 3 Åñëè ξ~ èìååò n-ìåðíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ âåêòîðîì ñðåäíèõ ~a è êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé V . 2 2 2σ j j=1 Îòñþäà n Y 1 1 p(~x) = exp − (xj − aj )2 2 2 j=1 2σj   = n Y pξj (xj ). .  ÷àñòíîñòè. j = 1. Èòàê. Åñëè âåêòîð ñðåäíåãî íóëåâîé.. êðîìå âûáðàííûõ). ñäåëàííîãî ïåðåä ôîðìóëèðîâêîé òåîðåìû.. ÷òî ìàòðèöà covξ~ äèàãîíàëüíà.. òî è âåêòîð ~η = V −1/2 (ξ~ −~a) èìååò ñòàíäàðòíîå n-ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå. . ξj ) = 0. σn−2 . èíòåãðèðîâàíèåì ïëîòíîñòè â ïðåäåëàõ îò −∞ äî ∞ ïî âñåì ïåðåìåííûì.2.å. Òîãäà â ñèëó çàìå÷àíèÿ. òî êîîðäèíàòû ξ1 .  ÷àñòíîñòè. ò.. â ýòîì ñëó÷àå ïîíÿòèÿ íåçàâèñèìîñòè è íåêîððåëèðîâàííîñòè ñîâïàäàþò.. Îáîçíà÷èì åå äèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû σ1−2 . Òåîðåìà 2 Ïóñòü âåêòîð ξ~ èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå. òî ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïðåäåëåíèå íàçûâàþò öåíòðèðîâàííûì. åãî êîîðäèíàòû  ñòàíäàðòíûå íîðìàëüíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû. à çíà÷èò è ìàòðèöà A òîæå äèàãîíàëüíà. äèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû A−1 ðàâíû äèñïåðñèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ êîîðäèíàò.. ξn íåçàâèñèìû. Åñëè äëÿ ïðîèçâîëüíîé ïàðû èíäåêñîâ i. i = 1. . à çíà÷èò. Î÷åâèäíî. n.. ... ÷òî |A| = n Y σj2 . Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå 21 íàçûâàåòñÿ íîðìàëüíûì ñî ñðåäíèì ~a è êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé V = A−1 . êàæäàÿ èç åãî êîîðäèíàò ξi . ÷òî ðàñïðåäåëåíèå êàæäîãî ïîäâåêòîðà íîðìàëüíîãî âåêòîðà ξ òàêæå íîðìàëüíî. σj2 = Dξj ..

âñå ìîæíî ðàññ÷èòàòü â ÿâíîì âèäå. ïëîòíîñòü åãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñ òî÷íîñòüþ äî êîíñòàíò ïåðåä ýêñïîíåíòîé ðàâíà 1 (A1. . ñëåäóåò. êîãäà ìû èìååì äâóìåðíûé íîðìàëüíûé âåêòîð.1) Ñëó÷àé ìíîãîìåðíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ çàìå÷àòåëåí òåì. ξ2 ). êîãäà ñòàëî ÿñíî.2 (2. σ1 σ2 A1. ÷òî îí î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ïðè èçó÷åíèè ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ.j  A = V −1 =  σ12 |V | − c|V1. Äîêàçàòåëüñòâî . È äàæå ñåãîäíÿ. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ Òåîðåìà 3  óñëîâèÿõ ëåììû 3 ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà V −1 (ξ~ − ~a)·(ξ~ − ~a) èìååò ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.ýëåìåíòû ìàòðèöû. â ÷àñòíîñòè. ÷òî ρ(ξ1 .1 A2. Îäíî âðåìÿ äàæå ñ÷èòàëîñü.2 x22 )}. äëÿ íà÷àëà ïûòàþòñÿ ïðèìåíèòü ê íåé àïïàðàò.2 x1 x2 + A2. ÷òî äëÿ íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé ìíîãèå ñëîæíûå ôîðìóëû ïðèîáðåòàþò îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé âèä . Âòîðàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè ñîñòîèò â òîì. ðàçðàáîòàííûé äëÿ íîðìàëüíîãî ñëó÷àÿ. ïîïàâ â íåçíàêîìóþ ñèòóàöèþ. îáðàòíîé êîâàðèàöèîííîé: exp{− ãäå Ai.  ñèëó ñâîéñòâ ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è ñèììåò- ðè÷íîñòè ìàòðèöû V èìååì V −1 (ξ~ − ~a) · (ξ~ − ~a) = V −1/2 (ξ~ − ~a) · (ξ~ − ~a) = ~η · ~η .2 A1.  ñëó÷àå. ξ2 ) = c1. i=1 Ñäåëàåì ñëåäóþùåå ïðîñòîå çàìå÷àíèå. èññëåäîâàòåëè-ïðàêòèêè. ÷òî òàêîå ïðåäïîëîæåíèå äàëåêî îò äåéñòâèòåëüíîñòè.2 = −q .2| − c|V1. ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ ñîãëàñóþò ñâîå ïîâåäåíèå èìåííî ñ ýòèì ðàñïðåäåëåíèåì.2 = cov(ξ1 .22 Ãëàâà 2. c1.1 x21 + 2A1.2| σ12 |V |  . Ïðè ýòîì ñîãëàñíî ëåììå 3 è îïðåäåëåíèþ ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò (ïðèâåäåíî â ïðèëîæåíèè 2) óòâåðæäåíèå òåîðåìû ñëåäóåò èç ñîîòíîøåíèÿ n ~η · ~η = X ηi2 . Îòñþäà. 2 .

2) è (2. îáðàòíàÿ êîâàðèàöèîííîé. â äâóìåðíîì ñëó÷àå èç (2.j  àëãåáðàè÷åñêîå äîïîëíåíèå ê ìåñòó (i.1 x21 + 2A1. êîîðäèíàòàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ èññëåäóåìûå âåëè÷èíû.4) Òåïåðü ðàññìîòðèì ñëó÷àé òðåõìåðíîãî öåíòðèðîâàííîãî íîðìàëüíîãî âåêòîðà ξ~ = (ξ1 .2. 2|V | (2. (2. Íà÷íåì ñ äâóìåðíîãî ñëó÷àÿ. i.â äàííîì ñëó÷àå ξ3 . ãäå ci. ξ2 ) σ22 ! . c1. j) ìàòðèöû V . x2 )  exp{− 1 (c1. p(x1 . åå ëèíåéíàÿ ÷àñòü) îïèñûâàåòñÿ êîýôôèöèåíòîì êîððåëÿöèè ìåæäó íèìè. Ó .2) è. x2 ) = s |A| 1 exp{− (A1. ïîýòîìó ìû ðàçîâüåì ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäõîä íà ïðèìåðàõ.1 c2. c òî Ai.5. Åñëè æå ðàçìåðíîñòü çàäà÷è áîëüøå äâóõ. Äâóìåðíîå öåíòðèðîâàííîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå (ξ1 . ξ2 ). âûïèñàòü íåâîçìîæíî.3) Èòàê.j| . 2.2 = − cov(ξ1 . òî ìîæíî ââåñòè õàðàêòåðèñòèêè.j = |Vi. îïðåäåëÿþùèå ýòè êîýôôèöèåíòû. ñ òî÷íîñòüþ äî êîíñòàíò.5 23 Êîððåëÿöèîííàÿ òåîðèÿ Êîððåëÿöèîííàÿ òåîðèÿ  ñëó÷àå. c1..1 x21 + 2c1. ξ2 . ξ2 ) = − √ c1.2 . ïðîñòûå ôîðìóëû. ÷òî ρ(ξ1 . åñëè V = σ12 cov(ξ1 .2 x22 )}.  íàøåì ñëó÷àå c1.å. 2π 2 ãäå A  ìàòðèöà.2 x22 )}.2 (2. Ò. èõ âçàèìîñâÿçü (ïî êðàéíåé ìåðå. j = 1.2 x1 x2 + A2. Ê ñîæàëåíèþ.3) ïîëó÷àåì. ξ3 ) è ïîñòàâèì çàäà÷ó îöåíèòü ñâÿçü ìåæäó ξ1 è ξ2 ïðè ôèêñèðîâàííûõ îñòàëüíûõ êîîðäèíàòàõ . ïîõîæèå íà ýòîò êîýôôèöèåíò. êîãäà èçó÷àþòñÿ òîëüêî äâå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû. êîòîðûå îïèñûâàþò âçàèìîäåéñòâèå ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ. Ýòè êîýôôèöèåíòû íàçûâàþò êîýôôèöèåíòàìè ÷àñòíîé è ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè. ξ2 ) èìååò ïëîòíîñòü p(x1 .1 = σ22 . 2. ξ2 ) cov(ξ1 .2 x1 x2 + c2.

ìû ïîíèìàåì àëãåáðàè÷åñêîå äîïîëíåíèå ê ìåñòó (i.3 x3 . äàæå åñëè ìû îòêàçûâàåìñÿ îò ïðåäïîëîæåíèÿ íîðìàëüíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ âåëè÷èí..(34.2 b2 = −c2.5) è (2. êàê è âûøå. óáðàâ èç íåå âëèÿíèå îñòàâøèõñÿ ïåðåìåííûõ.1 c2.  òîì òðåõìåðíîì âàðèàíòå. c1. x2 |x3 ) = p(x1 .p) à â ðîëè V âûñòóïàåò êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà. âû÷èñëÿåìîé ïî ôîðìóëå pξ1 .(3) = − √ .2 R12.4) : c1. Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ óñëîâíîé ïëîòíîñòè ξ1 . ξ1 è ξ2 . j) â êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöå V . ÷òî ïðè ôèêñèðîâàííîì x3 âåëè÷èíû ξ1 . ξ2 ïðè ôèêñèðîâàííîì ξ3 . íàïðèìåð. êîòîðûé ìû ðàññìàòðèâàëè âûøå.2 (x2 − b2 )2 . .5) 2|V | ãäå b1 . Èç (2. (2. Ïîä ci. ìû ñ÷èòàåì. Ìîæíî òàêæå ðàñïðîñòðàíèòü îïðåäåëåíèå (2.2 Ýòîò êîýôôèöèåíò íàçûâàþò ÷àñòíûì êîýôôèöèåíòîì êîððåëÿöèè ìåæäó ξ1 . (2. ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùóþ ñâÿçü ìåæäó ÷àñòíûì è îáû÷íûìè êîýôôèöèåíòàìè êîððåëÿöèè: ρ12 − ρ13 ρ23 R12.2 b1 + c2. (2.ξ2 /ξ3 =x3 (x1 . ξ2 ïðè ôèêñèðîâàííîì ξ3 = x3 .1 b1 + c1. x3 ) R∞ −∞ . x2 .j .. x3 )dx3 ïîêàçàòåëü ñòåïåíè ýêñïîíåíòû èìååò âèä −  1  c1.24 Ãëàâà 2. Ýòà ñèñòåìà âñåãäà èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå â ñèëó ïîëîæèòåëüíîé îïðåäåëåííîñòè êîâàðèàöèîííûõ ìàòðèö.2 b2 = −c1. ξ2 èìåþò äâóìåðíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå è êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ìåæäó íèìè çàäàåòñÿ ïðè ïîìîùè (2. p(x1 .(3) = q (1 − ρ213 )(1 − ρ223 ) . Ïðè ýòîì îïðåäåëÿåìûé êîýôôèöèåíò îáîçíà÷àåòñÿ R12.3 x3 . áîëüøåãî òðåõ. x2 ) = p(x1 . èìåþùàÿ â ýòîì ñëó÷àå ïîðÿäîê p. ÷òî îõàðàêòåðèçîâàëè "î÷èùåííóþ"ñâÿçü ìåæäó.6). Àíàëîãè÷íî ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè äëÿ ëþáîé ïàðû âûáðàííûõ êîîðäèíàò ïðè ôèêñèðîâàííûõ îñòàëüíûõ êîîðäèíàòàõ.6) íà ñëó÷àé ÷èñëà èçìåðåíèé.1).1 (x1 − b1 )2 + 2c1.3) ñëåäóåò.2 (x1 − b1 )(x2 − b2 ) + c2. Òàêîé êîýôôèöèåíò âñåãäà îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé (2. Âû÷èñëèâ ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè. b2  ðåøåíèÿ ñèñòåìû c1. x2 .6) c1.

à çíà÷èò è ìû äàëåå íå áóäåì èõ ðàçëè÷àòü. p(p ≥ 3) âåêòîðàìè OQ ïðîñòðàíñòâå. Êîýôôèöèåíòû βi ðåãðåññèè íàõîäÿòñÿ èç óñëîâèÿ  p n X ∂ X ξ1j − βi ξij ∂βi j=1 i=2 !2   = 0.... Íàì ïîíàäîáèòñÿ ò.. ãëàâó "Ðåãðåññèîííûé àíàëèç") ξ1(2.... i = 1. ... ~ i â n−ìåðíîì Áóäåì ïðåäñòàâëÿòü ξi ..p) = ξ1 − p X βi ξi i=2 ñîâïàäàþò. Äëÿ ñëó÷àÿ ìíîãîìåðíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ îñòàòêà è îøèáêè ðåãðåññèè (ñì. . à âû÷èñëåíèå ÷àñòíûõ. Íàëè÷èå óïîìÿíóòûõ ñâÿçåé â ýòîì êîíòåêñòå èíòåðïðåòèðóåì êàê òî..... ÷òî Mx1(2... èìåþùèìè äëèíàìè ñâîè ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ... 25 Êîððåëÿöèîííàÿ òåîðèÿ Ïîäîáíûå ñâÿçè ÷åðåç îáû÷íûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû è äëÿ îñòàëüíûõ ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ.p) = ξ1 − M(ξ1 / ξ2 . Ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùóþ ãåîìåòðè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòîé òåîðèè... ïîçâîëÿþùåãî íàèëó÷øèì îáðàçîì àïïðîêñèìèðîâàòü ξ1 ÷åðåç ëèíåéíûå êîìáèíàöèè îñòàëüíûõ âåëè÷èí..p) .í. . Òîãäà êîýôôèöèåíòû ïàðíîé êîððåëÿöèè  ýòî êîñèíóñû óãëîâ ìåæäó âåêòîðàìè. êîòîðûå îðòîãîíàëüíû ëèíåéíîìó ïîäïðîñòðàíñòâó. íàòÿíóòîìó íà ôèêñèðóåìûå âåêòîðû.5. ξp ). åñëè ìû çíàëè âñå óãëû â ïåðâîíà÷àëüíîé êîíñòðóêöèè...p) = 0. ÷òî âñå óãëû ìåæäó íàéäåííûìè êîìïîíåíòàìè ìîãóò áûòü âû÷èñëåíû. Îáîçíà÷èì äèñïåðñèþ ýòîãî îñòàòêà ÷åðåç 2 σ1(2.p) = 0.p) = Mx21(2. "î÷èùåííûõ". êîððåëÿöèé ñîîòâåòñòâóåò íàõîæäåíèþ êîñèíóñîâ óãëîâ ìåæäó ñîñòàâëÿþùèìè ñîîòâåòñòâóþùèõ âåêòîðîâ. êîòîðàÿ ïîÿñíÿåò ñìûñë ïîëó÷åííûõ ôîðìóë â ñëó÷àå.. Ïîýòîìó n X j=1 ξ1j ξ1j − p X i=2 βi ξij ! = n X j=1 ξ1j xj1(2... îñòàòîê ξ1 ïîñëå ôèêñàöèè îñòàëüíûõ âåëè÷èí: x1(2.. êîãäà ðàññìàòðèâàåìûå êîýôôèöèåíòû îöåíèâàþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì n íàáëþäåíèé íàä èçó÷àåìûìè âåëè÷èíàìè. ßñíî..2.

îïðåäåëèì ~ η = (ξ2 .àëãåáðàè÷åñêîå äîïîëíåíèå åå îïðåäåëèòåëÿ ê ìåñòó (i. êîððåëÿöèîííàÿ ìàòðèöà ξ~.(23) Dξ1 . c1..(2.. ÷òî ~η ôèêñèðîâàí. Êâàäðàò ýòîé âåëè÷èíû íàçûâàþò êîýôôèöèåíòîì äåòåðìèíàöèè. Íåòðóäíî ïîíÿòü. Ïðèâåäåì ôîðìóëû äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìíîæåñòâåííîãî êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè ÷åðåç ïàðíûå è ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè êîîðäèíàò íîðìàëüíîãî âåêòîðà.(2. ξn âû÷èñëÿåòñÿ òàê: |V | 2 = 1 − R1. j).. ξ3 )t è áóäåì ñ÷èòàòü. ÷òî íà R12(3. .. Òîãäà ìíîæåñòâåííûé êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ìåæäó ξ1 è ξ2 .p) îðòîãîíàëåí ëþáîìó èç âåê~ i . Ýòà âåëè÷èíà îïèñûâàåò ñðåäíþþ èçìåí÷èâîñòü ξ1 ïðè íåèçìåííîì çíà÷åíèè (ξ2 . ìû ìîæåì ïîëó÷èòü êîýôôèöèåíòû ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè ìåæäó ëþáûìè íàáîðàìè êîîðäèíàò.. ôèêñèðóÿ íåêîòîðûå ïîäâåêòîðû âåêòîðà ïðîèçâîëüíîé ðàçìåðíîñòè ξ~... ξ3 íàçûâàåòñÿ ÷èñëî R1. ðàññ÷èòûâàÿ ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ îñòàâøèõñÿ íåçàôèêñèðîâàííûìè êîîðäèíàò ïðè âûáðàííîì óñëîâèè (ïðè ýòîì â ðåçóëüòàòå ìîãóò ïîëó÷àòüñÿ âåêòîðíûå õàðàêòåðèñòèêè) è óñðåäíÿÿ ýòè ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ ïî ôèêñèðîâàííûì ðàíåå çíà÷åíèÿì.. Ïóñòü V .3) = MD(~η ). ci..å... ξ3 ). Ðàññìîòðèì óñëîâíóþ äèñïåðñèþ D(~x) = D(ξ1 /~η = ~x) è ïîäñòàâèì â ýòó (íåñëó÷àéíóþ) ôóíêöèþ â êà÷åñòâå àðãóìåíòà ~ η . Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ Îòñþäà ñëåäóåò.... Êîýôôèöèåíòîì ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè ìåæäó ξ1 è ξ2 .. ò. Ïåðåéäåì òåïåðü ê õàðàêòåðèñòèêå ñâÿçåé ìåæäó îäíîìåðíîé âåëè÷èíîé è ìíîãîìåðíûì ñëó÷àéíûì âåêòîðîì..n) .1 . Äåéñòâóÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì.. Âåðíåìñÿ ê òðåõìåðíîìó ñëó÷àþ.(2.j . êàê òîðîâ OQ íà êîñèíóñ óãëà ìåæäó x1(3.. i ≥ 2.. ÷òî âåêòîð îñòàòêîâ x1(2..3) = v u u t 1 − 2 σ1.p) .. êàê è ðàíüøå.26 Ãëàâà 2.p) è x2(3.p) ìîæíî ñìîòðåòü. Îáîçíà÷èì 2 σ1.

.(2.5.2....j ). j): 2 R1. 27 Êîððåëÿöèîííàÿ òåîðèÿ Ìîæíî òàêæå âûïèñàòü åãî ñâÿçü ñ ÷àñòíûìè êîýôôèöèåíòàìè êîððåëÿöèè ρ(i.n) = 1 − n Y j=2 (1 − ρ21..

Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ .28 Ãëàâà 2.

 îïðåäåëåííûõ àñïåêòàõ çàäà÷à ãðóïïèðîâêè î÷åíü áëèçêà çàäà÷å êëàññèôèêàöèè. Ñíà÷àëà îïðåäåëèì ÷èñëî r ãðóïï-èíòåðâàëîâ.å. ðåøàåòñÿ èññëåäîâàòåëåì â ïåðâóþ î÷åðåäü. Åñòåñòâåííî. î êîòîðîé ïîäðîáíåå ðå÷ü ïîéäåò íèæå. êàê ïðàâèëî. ÿâëÿþùèõñÿ ñëåäñòâèåì ãðóáûõ îøèáîê íàáëþäåíèé. åñëè íèêàêèõ àïðèîðíûõ ñîîáðàæåíèé íå èìååòñÿ. æåëàòåëüíî îáåñïå÷èòü îòñóòñòâèå òàêèõ îøèáîê åùå â ïðîöåññå ñàìèõ íàáëþäåíèé. ñðàçó âèäíî. Èíîãäà ãðóïïû óæå ïîäðàçóìåâàþòñÿ â ëîãèêå ïîñòàíîâêè çàäà÷è. êàê ïðàâèëî. èñêëþ÷åíèÿ èç íåå ðåçêî âûïàäàþùèõ äàííûõ. Öåëÿìè ãðóïïèðîâêè. ÷òî íàçûâàåòñÿ. óïðîùåíèå âû÷èñëåíèé è ïðèäàíèå íàãëÿäíîñòè äàííûì. ÷òîáû ñãðóïïèðîâàííûå äàííûå ìîãëè ïðåäîñòàâèòü ïðàêòè÷åñêè òîò æå îáúåì èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. êîòîðûå ìû õîòèì ïîñòðîèòü. íî ñäåëàòü ýòî óäàåòñÿ íå âñåãäà.1 Ãðóïïèðîâêà â îäíîìåðíîì ñëó÷àå  îäíîìåðíîì ñëó÷àå ìåòîäû ãðóïïèðîâêè (÷èñëîâûõ) äàííûõ õîðîøî ðàçðàáîòàíû. Îäíîâðåìåííî ñ çàäà÷åé ãðóïïèðîâêè èññëåäîâàòåëü ðåøàåò è çàäà÷ó öåíçóðèðîâàíèÿ âûáîðêè. Íåêîòîðûå ñòàòèñòè÷åñêèå êðèòåðèè èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàíû íà ðàáîòó ñî ñãðóïïèðîâàííîé âûáîðêîé. èíîãäà èõ. êàê ïîñòóïàòü. Íàïîìíèì êðàòêî. Äëÿ íà÷àëà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ýìïèðè÷åñêîé ôîðìóëîé 29 . ÷òî è âûáîðêà äî ãðóïïèðîâêè. ò. ñëóæàò ñíèæåíèå îáúåìîâ èíôîðìàöèè. Ïðîñòåéøèå ìåòîäû ðåøåíèÿ óïîìÿíóòûõ äâóõ çàäà÷ ðàññìîòðåíû â ýòîé ãëàâå. 3.Ãëàâà 3 Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå Çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï âûáîðî÷íûõ äàííûõ òàêèì îáðàçîì.

. Äàëåå îïðåäåëèì ìàêñèìàëüíûé X(n) è ìèíèìàëüíûé X(1) ýëåìåíòû âûáîðêè. Òóò âîçíèêàåò ñàìîå ãëàâíîå óñëîâèå  êàæäîì èíòåðâàëå äîëæíî áûòü îò 3 äî 19 ýëåìåíòîâ âûáîðêè Åñëè óñëîâèå íå âûïîëíåíî.  ñãðóïïèðîâàííîé âûáîðêå ïðèíÿòî âñå ýëåìåíòû X . j = 1. Äîáèâøèñü âûïîëíåíèÿ ïîñëåäíåãî óñëîâèÿ. íàéäåì êîëè÷åñòâà nj ýëåìåíòîâ âûáîðêè X . çàìåíÿÿ. èçìåíåííûå â ïðîöåññå áîðüáû çà âûïîëíåíèå ñôîðìóëèðîâàííûõ óñëîâèé).1) ãäå n  îáúåì âûáîðêè. Íàêîíåö... .. è ãðóïïèðîâêà çàêîí÷åíà. Ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò óáåäèòüñÿ. (3. Ñòðîèì ãðàíèöû ãðóïï-èíòåðâàëîâ zj . j = 1. (r − 1).] îáîçíà÷åíà öåëàÿ ÷àñòü ÷èñëà. åå ðàçìàõ T = X(n) −X(1) è äëèíó òèïè÷íîé ãðóïïû-èíòåðâàëà h = T /r.. zr ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè −∞.30 Ãëàâà 3. ïîëàãàÿ z0 = X(1) − ε..  íåêîòîðûõ çàäà÷àõ z0 . [.. òåì ñàìûì. . zj ). ïîïàâøèå â ãðóïïó ∆j . Çäåñü ε . r. r. Çà ñ÷åò ýòîãî ìîæíî ñýêîíîìèòü íà âû÷èñëåíèÿõ. ïîëàãàåì ∆j = (zj−1 . j = 0. ÷òî âûïîëíåíî ñëåäóþùåå óñëîâèå: Ãðàíèöû ãðóïï íå äîëæíû ñîâïàäàòü ñ ýëåìåíòàìè âûáîðêè Åñëè ýòî óñëîâèå íàðóøàåòñÿ. íåîáõîäèìî ðàçáèòü "ïåðåíàñåëåííûå"èíòåðâàëû íà áîëåå ìåëêèå è óêðóïíèòü "ìàëîîáèòàåìûå"èíòåðâàëû çà ñ÷åò ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñîñåäíèì èëè ïðîñòî çà ñ÷åò ïåðåäâèæåíèÿ ãðàíèö. ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó zj−1 è zj .... zj = zj−1 + h. r âûñòóïàþò èõ ïîñëåäíèå âàðèàíòû.. r (â ðîëè z. ∞ ñîîòâåòñòâåííî. Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå Ñòåðäæåñà r = [log2 n] + 1.. . òî íåîáõîäèìî ñäâèíóòü ãðàíèöû zj íà ìàëîå ÷èñëî ε âïðàâî èëè âëåâî. íå îáÿçàòåëüíî îäèíàêîâîå â ïåðâîé è ïîñëåäíåé ôîðìóëå. j = 1. â íàøåé âûáîðêå ïîÿâèëîñü äîâîëüíî áîëüøîå ÷èñëî îäèíàêîâûõ ýëåìåíòîâ ñ ïîâòîðíîñòÿìè nj . îòîæäåñòâëÿòü ñ åå ñåðåäèíîé è. zr = X(n) + ε.ïðîèçâîëüíîå ìàëîå ÷èñëî. .

r X ¯ = 1 X nj x˜j .2. t = S ãäå S . 2. ïîçâîëÿþùèõ ïðîèçâîäèòü áîëåå îáîñíîâàííîå öåíçóðèðîâàíèå. ïðè ýòîì ñîâåðøàþòñÿ îïðåäåëåííûå îøèáêè. òî èçó÷àåìîå çíà÷åíèå îòáðàñûâàòü íå ñëåäóåò. Íèæå ïðèâåäåíî íåñêîëüêî êðèòåðèåâ. Åñòåñòâåííî. Ýòî óêàçûâàåò íà òî. 2n − 5 + u2 + 3+u 12n−30 . Êîíå÷íî. ÷òî "âûïàäàþùåå"çíà÷åíèå. Òàê. êîãäà âñå äëèíû èíòåðâàëîâ-ãðóïï îäèíàêîâû. Âû÷èñëèì ñðåäíåå âñåé âûáîðêè X ðîé óäàëåí "ïîäîçðèòåëüíûé"ýëåìåíò. ñêîðåå âñåãî.âûáîðî÷íîå ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå. Îáîçíà÷èì ýòî ñðåäíåå ÷å¯ 0 .α v u u ≈ u·t 2(n − 1) 2 +2u4 . íå äàåò ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé. ïî êðèòåðèþ ðåç X Ñòüþäåíòà. îïèñàííîé â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Ïóñòü x  "ïîäîçðèòåëüíîå"çíà÷åíèå. ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ. ¯ è ñðåäíåå ïî âûáîðêå. è òîëüêî âçÿòûå â ðàìêè óñëîâèÿ äîëæíû áûòü âûïîëíåííûìè âñåãäà. Âû÷èñëèì âåëè÷èíó ¯ |x − X| . 3. ïðèìåíèìûé â ñëó÷àå.3. 31 Îäíîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå íàïðèìåð. èìåþòñÿ "ïóñòûå"èíòåðâàëû. íàçûâàåìûõ ïîïðàâêàìè Øåïïàðäà. îòäåëÿþùèå åãî îò îñòàëüíûõ çíà÷åíèé).2 Îäíîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå  ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ãðóïïèðîâêè. íàïðèìåð. Èìååòñÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé àïïàðàò ïîïðàâîê. ñëîæåíèå îäèíàêîâûõ ÷èñåë óìíîæåíèåì. n j=1 S2 = r 1X ¯ 2. nj (˜ xj − X) n j=1 ãäå x ˜j = (zj + zj−1 )/2. ÷òî ãðóïïèðîâêà ìîãëà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîèçâîëüíûì ñïîñîáîì. Åñëè ñðàâíåíèå äâóõ ýòèõ ñðåäíèõ. êîãäà îäíî èç âûáîðî÷íûõ çíà÷åíèé îêàçûâàåòñÿ â ñâîåì èíòåðâàëå åäèíñòâåííûì è ñëèøêîì óäàëåííûì îò îñòàëüíûõ (íàïðèìåð. ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ãðóáîé îøèáêè íàáëþäåíèÿ è äîëæíî áûòü îòáðîøåíî. Îòìåòèì â çàêëþ÷åíèå ðàçäåëà. è íà óðîâíå äîâåðèÿ 1 − α ñðàâíèì ñ êðèòè÷åñêèì çíà÷åíèåì wn. îïèñàííûé ìåòîä ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ãðóáûì. èç êîòî1.

Åñëè ïðè ýòîì t ≤ wn. 3. Ýòî ïðàâèëî.α ìîæíî íàéòè. Òàáëèöû ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ìîæíî íàéòè â òîé æå êíèãå [1.201-202]. ïåðâûé àëãîðèòì â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íîðìàëüíîñòè ïðèìåíèì ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðêè.1−α/2  êâàíòèëü ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n−2 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. òî îòáðàñûâàòü ïîäîçðèòåëüíîå çíà÷åíèå íåò îñíîâàíèé. Îòìåòèì. íàèìåíüøåå èëè äâà ñàìûõ áîëüøèõ çíà÷åíèÿ. è ìû áóäåì äàëåå íåîäíîêðàòíî âîçâðàùàòüñÿ ê íåé.3 Òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè Îáùàÿ çàäà÷à ãðóïïèðîâêè ìíîãîìåðíûõ äàííûõ î÷åíü ñëîæíà. 3. 199].α òàêæå ìîæíî íàéòè â [1]. ÷òî âòîðîé è òðåòèé àëãîðèòìû ïðèìåíèìû ëèøü â ñëó÷àå âûáîðêè èç íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. òî xi íóæíî îòáðîñèòü ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 − α. Òàáëèöû wn. Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå ãäå u  êâàíòèëü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ α 1 − 2n . ñ.1−α/2 . T3 = X(n) − X(1) X(n) − X(2) X(n) − X(1) â çàâèñèìîñòè îò òîãî. S √ tn−2. õîòèì ìû èñêëþ÷èòü íàèáîëüøåå. Ïðàâèëî Òîìïñîíà. èññëåäóÿ åå ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ è èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ïîäõîäû.α .α = q n − 2 + t2n−2. Ìîæíî òàêæå óïîðÿäî÷èòü âûáîðêó ïî âîçðàñòàíèþ è âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíîé èç ñëåäóþùèõ ñòàòèñòèê: T1 = X(n) − X(n−1) X(n) − X(1) X(n) − X(n−2) . T2 = . ïîçâîëÿåò èñêëþ÷àòü ñðàçó íåñêîëüêî çíà÷åíèé.32 Ãëàâà 3. Ñ ïðîñòåéøèìè àëãîðèòìàìè îáúåäèíåíèÿ ìíîãîìåðíûõ äàííûõ â ãðóïïû ìû ñòàëêèâàåìñÿ â çàäà÷àõ . â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ. 4.1−α/2 n − 1 |ti | > zn−2. ãäå tn−2. íàïðèìåð. Ðàññ÷èòàåì ti = è åñëè ¯ xi − X . ñ. â [1. Òàáëèöû zn−2. à ïîñëåäíèé óñòîé÷èâ ê âèäó ðàñïðåäåëåíèÿ è ïðèìåíèì âñåãäà.

ðàâíûìè ðàäèóñ-âåêòîðó åå ãåîìåòðè÷åñêîãî öåíòðà..in çíà÷åíèé íàáëþäàåìîãî âåêòîðà.n ∈ ∆nin . Îáúåäèíèì èõ â äâóìåðíóþ âûáîðêó è ïðîèçâåäåì ïîñòðîåíèå òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè êàê ýòî áûëî îïèñàíî âûøå. Îïðåäåëèì òåïåðü n-ìåðíûå ãðóïïû â êîëè÷åñòâå r1 · r2 · ... Òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè 33 ðåãðåññèè è ïðè ïðîâåðêå ãèïîòåç íåçàâèñèìîñòè è îäíîðîäíîñòè äëÿ (îäíîìåðíûõ) ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Îïèøåì ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîöåäóðó.. Ïîëó÷èì.. xk. Íèêàêèõ èçìåíåíèé ïîëó÷åííûõ ãðóïï â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííûõ ÷èñåë â îòëè÷èå îò îäíîìåðíîãî ñëó÷àÿ íå ïðîèçâîäèòñÿ. rj . Êîðîòêî îñòàíîâèìñÿ íà çàäà÷àõ íåçàâèñèìîñòè è îäíîðîäíîñòè (â îäíîìåðíîì ñëó÷àå). 3.  íàøåì ñëó÷àå ýòî áóäåò òàáëèöà r1 × r2 . çàíóìåðîâàííîì öåïî÷êîé i1 . Ïðîùå ãîâîðÿ..in .. êîãäà âñå êîîðäèíàòû ýòîãî çíà÷åíèÿ ïîïàäàþò â ïðîåêöèè ïàðàëëåëåïèïåäà íà îñè êîîðäèíàò. . . â êîòîðîé ñîáðàíû ÷èñëà . ãðóïïû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé n-ìåðíûå ïðÿìîóãîëüíûå ïàðàëëåëåïèïåäû. Îòáðàñûâàíèå "âûïàäàþùèõ"çíà÷åíèé ïðè ýòîì íå ïðîèçâîäèòñÿ.. åñëè xk. i = 1. Y îäíîãî è òîãî æå îáúåìà n.. .. Íà åå ìåñòå.3.. ïîïàâøèå â ýòó ãðóïïó. ñîîáðàçóÿñü ñ àëãîðèòìîì.n ) ïîïàäàþò â ãðóïïó.. ..  äàëüíåéøåì óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü âñå νi1 .... Ýòà òàáëèöà è íàçûâàåòñÿ òàáëèöåé ñîïðÿæåííîñòè.. xk. . Íàêîíåö.. ξn ñîáðàíû â ìàòðèöå X ðàçìåðîì m × n (çíà÷åíèÿ êîîðäèíàò íàáëþäàåìîãî âåêòîðà çàïîëíÿþò ñòðîêó ýòîé ìàòðèöû).. íî ìîãóò óñïåøíî ïðèìåíÿòüñÿ â óïîìÿíóòûõ âûøå. Ïðîâåäåì ãðóïïèðîâêó êàæäîé èç ýòèõ âûáîðîê. xk.. · rn ñëåäóþùèì îáðàçîì: çíà÷åíèå (xk. Ïî åå ðåçóëüòàòàì çàïîëíÿåòñÿ n-âõîäîâàÿ òàáëèöà.in ....1 Ãèïîòåçà íåçàâèñèìîñòè Ðàññìîòðèì âûáîðêè èç ðàñïðåäåëåíèé äâóõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí X. .. è âûáîðî÷íîå n-ìåðíîå çíà÷åíèå ïîïàäàåò â ñîîòâåòñòâóþùóþ ãðóïïó òîãäà..1 . in .. çàíóìåðîâàííóþ öåïî÷êîé i1 . n. Ãðóïïèðîâêà çàêîí÷åíà.1 . Ïóñòü ðåçóëüòàòû m íàáëþäåíèé íàä ñëó÷àéíûì âåêòîðîì ξ~ ñ êîîðäèíàòàìè ξ1 ..2 ∈ ∆2i2 . ïîïàâøèõ â êàæäóþ èç ïîëó÷åííûõ ãðóïï è îáîçíà÷èì ýòè êîëè÷åñòâà ÷åðåç νi1 .. ïîäñ÷èòàåì êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ âûáîðêè èç ðàñïðåäåëåíèÿ ξ . Ïîíÿòíî.3..1 ∈ ∆1i1 .3. ÷òî ãðóïïû-ïàðàëëåëåïèïåäû óäîáíû íå âî âñåõ çàäà÷àõ. ÷òî j -ÿ âûáîðêà (ñòîëáåö òàáëèöû) ðàçáèòà íà rj ãðóïï... j = 1. Áóäåì ñìîòðåòü íà ìàòðèöó X êàê íà íàáîð n âûáîðîê îáúåìîì m êàæäàÿ. Ïðè ýòîì âîçíèêàþò òàê íàçûâàåìûå òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè.. in ñòîèò ÷èñëî νi1 ... èçëîæåííûì â ðàçäåëå 3. ∆ji . .

.j i=1 j=1 ni mj  − 1 . Y ñîîòâåòñòâåííî. ÷òî ïîíÿòèå íåçàâèñèìîñòè â ðÿäå ïðàêòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ áëèçêî ïîíÿòèþ íåêîððåëèðîâàííîñòè. ãäå r1 .j . j = 1. êîãäà T îêàçàëîñü áîëüøå êðèòè÷åñêîé òî÷êè. i=1 ×èñëà ni  êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ X . ïîëó÷åííûõ ïðè ãðóïïèðîâêå X. ÷òî âñå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû èìåþò îäíî è òî æå ðàñïðåäåëåíèå. Ïîñëå ðàñ÷åòà çíà÷åíèå χ2 ñðàâíèâàåòñÿ ñ êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ (r1 − 1)(r2 − 1) ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. 3.. nm èç ðàñïðåäåëåíèé ξ1 .2 Ãèïîòåçà îäíîðîäíîñòè Çäåñü ðàññìàòðèâàþòñÿ m âûáîðîê îáúåìîâ n1 .. Ïóñòü ni = r2 X νi.j . . çàâèñèìû.  ñëó÷àå. r1 . r2  êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ. êîíå÷íî æå. åñëè êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ñóùåñòâåííî îòëè÷åí îò 0. ÷èñëà mj èìåþò òîò æå ñìûñë äëÿ Y . . mj = j=1 r1 X νi...3.. Âû÷èñëèì âûáîðî÷íûé êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ñïîñîáîì ïîäñòàíîâêè: ¯ − X ¯ · Y¯ XY R = n qP ...34 Ãëàâà 3. . P n n 2 2 ¯ ¯ (x − X) (y − Y ) i=1 i j=1 j ¯  ñðåäíåå ïîïàðíûõ ïðîèçâåäåíèé ýëåìåíòîâ âûáîðîê..ãèïîòåçó î íåçàâèñèìîñòè ìîæíî ïðèíÿòü. . ãèïîòåçó î íóëåâîì êîýôôèöèåíòå êîððåëÿöèè ñëåäóåò îòâåðãíóòü. Ââåäåì âñïîìîãàòåëüíóþ . Çäåñü XY Ïîëîæèì √ |R| n − 2 T = √ 1 − R2 è ñðàâíèì ýòî ÷èñëî ñ äâóñòîðîííåé êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n − 2 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.j . Ñôîðìóëèðóåì çäåñü ñîîòâåòñòâóþùèé êðèòåðèé. Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå νi. r2 .. Âûñêàçûâàåìàÿ ãèïîòåçà ñîñòîèò â òîì. òî íàáëþäàåìûå âåëè÷èíû. Íàïîìíèì. ïîïàâøèõ â i-é èíòåðâàë ïðè ñâîåé ãðóïïèðîâêå.ξm . Ïî êðàéíåé ìåðå. Ìåðà îòêëîíåíèÿ íàáëþäàåìîé êàðòèíû îò ïðåäïîëàãàåìîé ïðè íàëè÷èè íåçàâèñèìîñòè îïèñûâàåòñÿ ñòàòèñòèêîé  χ2 = n  2 r1 X r2 X νi. Åñëè êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå íå ïðåâçîéäåíî .. i = 1.

ò. èññëåäîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïóòåì âèçóàëüíîãî îñìîòðà óñòàíîâèòü íàëè÷èå çàâèñèìîñòè êîîðäèíàò è. âòîðîãî è ò. èíòåðâàë ïî x. êîãäà íàáëþäàåìûé âåêòîð èìååò ðàçìåðíîñòü íå áîëåå 3. ò. ÷òî åñëè âûáîðêè äåéñòâèòåëüíî îäíîðîäíû. Èäåÿ. ÷òî η = j íà ýòîì ýëåìåíòå. ò. ìû ðàññìàòðèâàåì äâóìåðíûé ñëó÷àéíûé âåêòîð (ζ. èçîáðàæàþùèõ âûáîðî÷íûå çíà÷åíèÿ. Ðàññìîòðèì îáúåäèíåííóþ âûáîðêó îáúåìà n1 + . ñîñòîèò â òîì..3. ãäå âòîðàÿ êîîðäèíàòà ïðèíèìàåò íàòóðàëüíûå çíà÷åíèÿ 1. ãðóïïèðîâàòüñÿ ê íåêîòîðîé êðèâîé.. è ò.ëîìàíûõ ñ óçëàìè â ãåîìåòðè÷åñêèõ öåíòðàõ ìíîæåñòâ òî÷åê. äëÿ êîòîðûõ ïåðâàÿ êîîðäèíàòà ïîïàëà â ïåðâûé. íîìåð âûáîðêè íå çàâèñèò îò âåëè÷èíû åå ýëåìåíòà. .  ñëó÷àå äâóìåðíîãî âåêòîðà òàêèõ ëèíèé äâå: äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïåðâîé ðàññìàòðèâàþòñÿ ìíîæåñòâà òî÷åê. à äëÿ âòîðîé . Èòàê.3. èìååò ñìûñë èçîáðàæàòü ïîëå êîððåëÿöèè òîëüêî â ñëó÷àå. + nm è âûáåðåì èç íåå ïðîèçâîëüíûé ýëåìåíò. η). â ñëó÷àå åå ïðèñóòñòâèÿ. íà êîòîðûõ çíà÷åíèÿ íàáëþäàåìûõ ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ èçîáðàæåíû òî÷êàìè â ñîîòâåòñòâóþùåì ìàñøòàáå.å. Ïðè ýòîì ïðîèçâîäèòü ãðóïïèðîâêó çíà÷åíèé η íåò íåîáõîäèìîñòè. ïîïàâøèõ â îïðåäåëåííûå "êîðèäîðû"êîòîðûå. Ãèïîòåçà îäíîðîäíîñòè çàìåíÿåòñÿ äàëåå íà ãèïîòåçó íåçàâèñèìîñòè (ζ. êàê ïðàâèëî. m.ä.ä. èç êàêîé âûáîðêè áûëî âçÿòî íåêîòîðîå êîíêðåòíîå çíà÷åíèå. õàðàêòåð ýòîé çàâèñèìîñòè. ÿâëÿëñÿ çíà÷åíèåì ξj .3.3 Ïîëå êîððåëÿöèè Íàãëÿäíûì âàðèàíòîì òàáëèö ñîïðÿæåííîñòè ñëóæàò ïîëÿ êîððåëÿöèè  ðèñóíêè. Áóäåì ñ÷èòàòü. ïåðåìåøàâ èõ.å. ìû íå ñìîæåì îïðåäåëèòü. â êà÷åñòâå ãðóïï ìîæíî ðàññìîòðåòü âñå åå çíà÷åíèÿ. êàê ïîëå êîððåëÿöèè èçîáðàæåíî. Êîíå÷íî æå. .  ñëó÷àå äâóìåðíîãî âåêòîðà çàâèñèìîñòü ìîæíî îïðåäåëèòü ïî òåíäåíöèè òî÷åê.ê.. îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ãðóïï. åñëè äî îáúåäèíåíèÿ âûáîðîê îí ïðèíàäëåæàë j -é âûáîðêå. Ïîëåçíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïîñòðîåíèå òàê íàçûâàåìûõ ýìïèðè÷åñêèõ ëèíèé ðåãðåññèè . èíòåðâàëîâ ïî y . âòîðîé. Òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè 35 ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó η .. òî. 3.. Îòñóòñòâèå çàâèñèìîñòè ïðèâîäèò ê õàîòè÷íîìó ðàñïîëîæåíèþ òî÷åê. η). ïîñòðîåííûõ ïî îäíîé èç êîîðäèíàò. ñâÿçàííóþ ñ ðàññìîòðåííûìè ðàíåå ñëåäóþùèì îáðàçîì.âòîðàÿ êîîðäèíàòà ïîñëåäîâàòåëüíî ôèêñèðóåòñÿ âíóòðè ïåðâîãî. Ïîñëå òîãî. èñïîëüçóåìàÿ çäåñü. êîòîðàÿ è îïèñûâàåò õàðàêòåð çàâèñèìîñòè êîîðäèíàò. êîòîðàÿ ïðîâåðÿåòñÿ èçëîæåííûìè âûøå ìåòîäàìè.

ïðåäñòàâëÿþùèõ êàæäóþ èç îáðàçóåìûõ ãðóïï (êëàññîâ. òî ñíà÷àëà ñëåäóåò âûáðàòü ðàññòîÿíèå. Ìû ðàññìîòðèì òîëüêî àëãîðèòì. ëåæàùèõ â îêðåñòíîñòè ãåîìåòðè÷åñêîãî öåíòðà îáëàêà âûáîðî÷íûõ òî÷åê. Íàïðèìåð. òî ìû èìååì äåëî ñ çàäà÷åé êëàññèôèêàöèè ïðè íàëè÷èè îáó÷àþùåé âûáîðêè. Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå Ìíîãîìåðíàÿ ãðóïïèðîâêà äàííûõ .36 3. êîòîðóþ ïðèíÿòî íàçûâàòü çàäà÷åé êëàñòåðíîãî àíàëèçà (èëè çàäà÷åé êëàññèôèêàöèè áåç îáó÷åíèÿ). Ïîñëå òàêîãî âûáîðà ìû ïîëó÷àåì çàäà÷ó. òàêñîíîâ. Ïîñòðîèì íåêîòîðîå ïåðâîíà÷àëüíîå ðàçáèåíèå âñåãî ìíîæåñòâà âûáîðî÷íûõ òî÷åê íà äâå ãðóïïû. ñîãëàñíî êîòîðîìó ñëåäóåò ïðèçíàòü áëèçêèìè äâà âûáîðî÷íûõ ìíîãîìåðíûõ çíà÷åíèÿ. Äëÿ ïðîäâèæåíèÿ â ýòîé çàäà÷å íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî çàäàòüñÿ êðèòåðèåì.å. Àëãîðèòì ïîñòðîåí íà ïîâòîðåíèè îïðåäåëåííûõ îïåðàöèé äî íàñòóïëåíèÿ "ñòàáèëèçàöèè"íàáëþäàåìîé êàðòèíû. êëàñòåðîâ). åñëè ó íàñ óæå èìååòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå ïî íåñêîëüêó âûáîðî÷íûõ òî÷åê. Øàã 0. êîòîðîå áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ðàäèóñ ñòðîÿùèõñÿ ãðóïï-øàðîâ. íî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè ñõîäèìîñòè àëãîðèòìà ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå îäíîé èç ãðóïï âçÿòü îäíó èëè íåñêîëüêî áëèçêèõ òî÷åê. ò. ñì. òó õàðàêòåðèñòèêó. [2]. êàê ýòî áûëî îïèñàíî âûøå. Ýòèì ìåòîäàì ìû ïîñâÿòèì îòäåëüíóþ ãëàâó. Îïÿòü æå. èìååò èòåðàòèâíûé õàðàêòåð è èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì "ÔÎÐÅËÜ". îñíîâàííûé íà áëèçîñòè ýëåìåíòîâ ìíîãîìåðíîé âûáîðêè â ñìûñëå îáû÷íîãî (åâêëèäîâà) ðàññòîÿíèÿ. Îí ñòðîèò ãðóïïû. ò. êîòîðàÿ ðåøàåòñÿ ìåòîäàìè äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà. ðàçëè÷íûì îáðàçîì çàäàâàåìûå ðàññòîÿíèÿ ìåæäó òî÷êàìè) ïðèâîäÿò ê ðàçëè÷íûì ãðóïïèðîâêàì. à âñå îñòàëüíûå òî÷êè ïîêà îòíåñòè â . êàêèìè äîëæíû áûòü ãðóïïû è ñêîëüêî èõ äîëæíî áûòü. Ñíà÷àëà âûáåðåì íåêîòîðîå (íåáîëüøîå) ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî a.å. ïî êîòîðîé ìû îöåíèâàåì áëèçîñòü òî÷åê â âûáîðî÷íîì ïðîñòðàíñòâå. êîòîðûå èìåþò ôîðìó îäèíàêîâûõ øàðîâ. òî÷íåå. Ðàçíûå êðèòåðèè (èëè. Åñëè æå çàðàíåå íåò íèêàêèõ ñîîáðàæåíèé. âîçìîæíû ðàçíûå ïîñòàíîâêè çàäà÷è. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ñàìûõ ðàçíûõ àëãîðèòìîâ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷. Íå ñëåäóåò òàêæå ïðåíåáðåãàòü âîçìîæíîñòüþ ïîñòðîåíèÿ ãðóïï â ôîðìå ïàðàëëåëåïèïåäîâ. Âîîáùå-òî ýòî ðàçáèåíèå ìîæíî âûáèðàòü ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì.îáùèå ïðèíöèïû Êàê óæå áûëî óïîìÿíóòî. îáùàÿ çàäà÷à ãðóïïèðîâêè â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå íå èìååò îäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ.4 Ãëàâà 3.

Óáèðàåì èç îáëàêà âûáîðî÷íûõ òî÷åê òî÷êè. 3.5. ÷òî ýòîò àëãîðèòì ñõîäèòñÿ çà êîíå÷íîå ÷èñëî øàãîâ. ïåðåõîäèì ê øàãó 3. êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ê îïðåäåëåííîìó ãåîìåòðè÷åñêîìó öåíòðó áëèæå. òî òàêîå çíà÷åíèå ñëåäóåò îòáðîñèòü.  îáùåé ñèòóàöèè ìîæíî ïðåäëîæèòü ïðîñòåéøèé ýìïèðè÷åñêèé ìåòîä. èíà÷å ê øàãó 1.5 Ìíîãîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå Çàäà÷à îòáðàñûâàíèÿ "ïîñòîðîííèõ"äàííûõ. ñîñòàâëÿþùèå ýòó ãðóïïó. ÷åì íà a. íà÷íåì óìåíüøàòü ÷èñëî a ñ îïðåäåëåííûì øàãîì è ïîâòîðÿòü ðàáîòó àëãîðèòìà. îñíîâíîå êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé ìíîãîìåðíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñî ñðåäíèì ~a è êîâàðèàöèîí- . êàê è â îäíîìåðíîì ñëó÷àå. ìîæíî ïðèáåãíóòü ê ñëåäóþùåé ïðîöåäóðå: åñëè ïîñëå ðàáîòû àëãîðèòìà "ÔÎÐÅËÜ"ïîëó÷èëîñü ïðèåìëåìîå ÷èñëî ãðóïï (íàïðèìåð. áîëüøå îäíîé. òî ñôîðìèðîâàíû âñå ãðóïïû. Ïîíÿòèå "äîñòàòî÷íî áëèçêî"çäåñü íå ôîðìàëèçóåòñÿ. êîòîðûé. ñ ïîìîùüþ àëãîðèòìà "ÔÎÐÅËÜ". ñîñòîèò â íèæåñëåäóþùåì. â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå åùå áîëåå ñëîæíà. òî ïîñëåäíåå (äî óìåíüøåíèÿ) çíà÷åíèå a áûëî îïòèìàëüíûì. ÷òîáû îïðåäåëèòü îïòèìàëüíûé ðàäèóñ. Øàã 3. à ñ î÷åðåäíûì óìåíüøåíèåì ðàäèóñà ðåçêî âîçðàñòàåò. Åñëè áîëüøå òî÷åê íå îñòàëîñü. ïðè÷åì åãî ãðóïïà íå ïðèìûêàåò äîñòàòî÷íî áëèçêî íè ê îäíîé èç îñòàëüíûõ ãðóïï. Èçâåñòíî. ÿâëÿþùèõñÿ ãðóáûìè îøèáêàìè íàáëþäåíèÿ. Íåìíîãî áîëåå òî÷íûå ðåêîìåíäàöèè ìîæíî äàòü â ñëó÷àå íàáëþäåíèÿ âåêòîðà. èíà÷å ïåðåõîäèì ê øàãó 0 ñ óìåíüøåííûì îáëàêîì òî÷åê.3. îòíåñåííûõ â ñòðîÿùóþñÿ ãðóïïó êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå êîîðäèíàò ýòèõ òî÷åê è îòíåñåì â ýòó ãðóïïó âñå òå òî÷êè. Åñëè íà ïðåäûäóùåì øàãå ñòðîÿùàÿñÿ ãðóïïà íå èçìåíèëàñü. íî ìåíüøå ÷èñëà âñåõ òî÷åê). Åñëè íåêîòîðîå âðåìÿ ÷èñëî ãðóïï íå ìåíÿåòñÿ. íî ïîíèìàòü åãî ìîæíî êàê "ñðàâíèìî ñ ðàäèóñîì ãðóïï". Äëÿ òîãî. Øàã 1. ÷åì çàäà÷à ãðóïïèðîâêè. Êàê ñëåäóåò èç äîêàçàííîé âûøå òåîðåìû 3 . Ïðîèçâåäåì ãðóïïèðîâêó ìíîãîìåðíûõ äàííûõ íàïðèìåð. èìåþùåãî ìíîãîìåðíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå. ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûé âûáîð ðàäèóñà øàðîâ a. Øàã 2. è åñëè êàêîå-òî èç âûáîðî÷íûõ çíà÷åíèé îêàçàëîñü â ñâîåé ãðóïïå â åäèíñòâåííîì ÷èñëå. Ìîìåíòîì. Ìíîãîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå 37 äðóãóþ ãðóïïó. Î÷åðåäíàÿ ãðóïïà ñôîðìèðîâàíà. Ðàññ÷èòàåì êîîðäèíàòû ãåîìåòðè÷åñêîãî öåíòðà òî÷åê. íà êîòîðîå ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå.

Ïîýòîìó äëÿ öåíçóðèðîâàíèÿ ìíîãîìåðíîé íîðìàëüíîé âûáîðêè ìîæíî ìåòîäîì ïîäñòàíîâêè îöåíèòü ~a. Ìîæíî ïðåäëîæèòü è äðóãèå ìåòîäû.2 íà ìíîãîìåðíûé ñëó÷àé.38 Ãëàâà 3.2) äëÿ êàæäîãî èç âûáîðî÷íûõ çíà÷åíèé.å. äîëæíû áûòü îòáðîøåíû. óäîâëåòâîðÿåò íåðàâåíñòâó V −1 (~x − ~a) · (~x − ~a) ≤ t1−α . V è ïðîâåðèòü âûïîëíåíèå (3. ò. . äëÿ êîòîðûõ íåðàâåíñòâî íàðóøàåòñÿ. (3. Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå íîé ìàòðèöåé V ëåæèò âíóòðè ò.2) ãäå t1−α  êâàíòèëü ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû óðîâíÿ 1 − α äëÿ äîñòàòî÷íî ìàëîãî α. Îêîí÷àòåëüíûé âûâîä: ïðè ñáîðå ìíîãîìåðíûõ äàííûõ ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü îñîáóþ âíèìàòåëüíîñòü ñ öåëüþ èçáåãíóòü ãðóáûõ îøèáîê óæå íà ýòîì ýòàïå. íàïðèìåð. íî îíè òàêæå íå áóäóò äàâàòü áîëåå íàäåæíûõ ðåçóëüòàòîâ. ýëëèïñîèäà ðàññåèâàíèÿ. ÿâëÿþùèåñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì ìåòîäîâ ðàçäåëà 3. Òå çíà÷åíèÿ.í.

òî ñòðîÿò ñïåöèàëüíûå ïðîöåäóðû äëÿ ïåðåâîäà äàííûõ èìåííî â ýòó ôîðìó. ÷òî àáñîëþòíî íå÷èñëîâîé ôîðìû äàííûõ íå áûâàåò. è ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè âñåãäà íåñóò â ñåáå áîëüøóþ èíôîðìàöèþ. Íàì ïðèâû÷íåå èìåòü äåëî èìåííî ñ ÷èñëàìè. â îäèí èç êîòîðûõ ìîæíî îòíåñòè î÷åðåäíîå íàáëþäåíèå. íàäî âûðàçèòüñÿ îïðåäåëåííåå  "ñêîðîñòü àâòîìîáèëÿ 120 êì/÷". î äëèíå òîðìîçíîãî ïóòè. Èìåííî ïîýòîìó. ìàëî ñêàçàòü "àâòîìîáèëü äâèãàåòñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ".1 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ Ïðè ïðîâåäåíèè íàáëþäåíèé ÷àùå âñåãî ôèêñèðóþòñÿ ÷èñëîâûå äàííûå. Çàìåòèì. ò. ÷òî ðàçðàáîòàííûé àïïàðàò ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè îðèåíòèðîâàí íà ðàáîòó ñ ÷èñëàìè. Íàïðèìåð. à òàêæå â ñèëó òîãî.å.å. Íàïðèìåð. äàííûå îáû÷íî ïûòàþòñÿ ïðåäñòàâèòü èìåííî â ÷èñëîâîì âèäå. íåáîëüøîå ÷èñëî êëàññîâ (êàòåãîðèé). "íåðîâ39 . íàïðèìåð. ò.Ãëàâà 4 Íå÷èñëîâûå äàííûå è ýêñïåðòíûå îöåíêè 4. Ïåðâûé ñïîñîá âûðàæåíèÿ èìååò ñêîðåå ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó.  ëþáîì ñëó÷àå èìåþòñÿ íåêîòîðûå êàòåãîðèè íàáëþäàåìûõ âåëè÷èí. ïðè âòîðîì ñïîñîáå óæå ìîæíî îïðåäåëåííûì îáðàçîì îáðàáàòûâàòü ñîîáùåííóþ èíôîðìàöèþ è äåëàòü äîñòàòî÷íî äîñòîâåðíûå çàêëþ÷åíèÿ. ìîæíî ïðåäëîæèòü òàêèå êàòåãîðèè. à åñëè îí ïåðâîíà÷àëüíî íå ÷èñëîâîé. à íå êàêèìè-òî îïèñàòåëüíûìè òåðìèíàìè. êàê "ñïîêîéíûé". ïðè íàáëþäåíèè çà õàðàêòåðàìè ëþäåé. ÷èñëåííî èçìåðÿþòñÿ íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû.

íà ìíîæåñòâå íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ ìîæíî ââåñòè íåêîå îòíîøåíèå òèïà "ëó÷øå . êàê ïðàâèëî. äàäèì åìó íóëåâóþ ãðóïïó). âðåìÿ â áîëüíèöå (÷èñëîâàÿ) è èíâàëèäíîñòü ïî âûïèñêå (3 êàòåãîðèè. â ðàáîòå ñ íå÷èñëîâûìè äàííûìè âñåãäà ïðèñóòñòâóåò íåêèé ñóáúåêòèâíûé ýëåìåíò. ÷òî çàïîëíÿåòñÿ. Èòàê. ñ êàæäûì èç áîëüíûõ ìû ñâÿçàëè òðè íàáëþäàåìûõ ïåðåìåííûõ . íîã. ìîæíî ïðåäëîæèòü è íåêèå îáúåêòèâíûå ïðîöåäóðû. "âñïûëü÷èâûé". ÷åðåïíîé êîðîáêè è âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû èõ ñî÷åòàíèé (âñåãî 15 âàðèàíòîâ). íàïðèìåð îáúåêòà À íà îáúåêò Á è îáúåêòà Á íà îáúåêò Â. ïîçâîíî÷íèêà. è âñå îñòàëüíûå îáúåêòû ðàçìåùàþòñÿ ìåæäó íèìè.âèä òðàâìû (15 êàòåãîðèé). Äàæå åñëè ðàçáèåíèå íà êàòåãîðèè õàðàêòåðîâ. "áåøåíûé". 4.  ýòîì ñëó÷àå ýêñïåðò çàïîëíÿåò äàííûå ïî ñòåïåíè ïîõîæåñòè. Òåì íå ìåíåå. îáúÿâëÿþùèåñÿ ãðàíèöàìè êàòåãîðèé. îïèñàíèåì êîòîðûõ ìû äàëüøå è çàéìåìñÿ. ÷åì ó Ïàôíóòèÿ". Êàê ìû âèäèì. ïðè÷åì èññëåäîâàòåëü (áóäåì íàçûâàòü åãî "ýêñïåðòîì". ñîãëàñóÿñü ñ âûáðàííûì îòíîøåíèåì. ÷òî îöåíèâàåò "ïîõîæåñòü"ïðåäëîæåííûõ îáúåêòîâ ïîïàðíî. ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ñðàâíåíèÿ íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ ìåæäó ñîáîé. Êàæäûé áîëüíîé ïðîâîäèò â ïàëàòå îïðåäåëåííîå âðåìÿ è ïðè âûõîäå èç áîëüíèöû ïîëó÷àåò èíâàëèäíîñòü îïðåäåëåííîé ãðóïïû (åñëè íàñòóïèëî ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå. íîìåð êàòåãîðèè) è ðàáîòàòü äàëåå ñ ÷èñëîâûìè äàííûìè. ãäå âîçíèêàþò íå÷èñëîâûå äàííûå. . Ïîñëå ýòîãî âûäåëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå õàðàêòåðíûå îáúåêòû. Ïðåäñòàâèì ñåáå áîëüíûõ. çàòåì ïðèïèñàòü êàæäîé èç ââåäåííûõ êàòåãîðèé ÷èñëîâóþ ìåòêó (íàïðèìåð. ïîïàäàþùèõ â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå áîëüíèöû.õóæå"è ïðîèçâåñòè ñðàâíåíèå. âîçìîæíî 4. òî óñëîâèìñÿ ãîâîðèòü. Ïåðâàÿ è òðåòüÿ ïåðåìåííàÿ  íå÷èñëîâûå. Ñðåäè íèõ åñòü áîëüíûå ñ òðàâìàìè îïðåäåëåííûõ âèäîâ  ðóê. êîãäà äàííûå èìåþò ñìåøàííûé õàðàêòåð. íàïðèìåð: "Ó Êîíäðàòà õàðàêòåð õóæå. Íå÷èñëîâûå äàííûå íûé". Åñëè ðàçáèåíèå íà êàòåãîðèè ïðîèçâåäåíî. îïèñàííîå â ïðåäûäóùåì àáçàöå âûçûâàåò çàòðóäíåíèå èññëåäîâàòåëÿ.2 Øêàëû ñðàâíåíèé Îäíîé èç îñíîâíûõ îáëàñòåé. ïðè íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷èâàÿ ýòîò ñïèñîê. Íåòðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ñèòóàöèþ. ïîñêîëüêó â òàêèõ ýêñïåðèìåíòàõ ÷àùå âñåãî îïðàøèâàþò ñâåäóùèõ ëþäåé). íàçûâàþò øêàëîé ñðàâíåíèé. åñëè áîëüíîé íå âûïèñûâàåòñÿ). Òî. ÷òî ìû èìååì äåëî ñ êàòåãîðèçîâàííûìè äàííûìè. çàíèìàåòñÿ òåì.40 Ãëàâà 4.

ãðàôè÷åñêèé ñïîñîá äàåò ýêñïåðòó âîçìîæíîñòü áîëåå ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî ïîõîæåñòè îáúåêòîâ. ñðåäíþþ àðèôìåòè÷åñêóþ ïîëó÷åííûõ îöåíîê. ò.4. ðàçëè÷íû ðàññìàòðèâàåìûå îáúåêòû: Ãðàôè÷åñêàÿ øêàëà ñðàâíåíèÿ äâóõ îáúåêòîâ Ïîõîæè Ðàçëè÷íû x Äðóãîé âèä øêàëû èìååò âèä çàðàíåå îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé  ñòåïåíü ïîõîæåñòè îáúåêòîâ èçíà÷àëüíî çàäàåòñÿ íåêîòîðûì ÷èñëîì. Øêàëû ñðàâíåíèé çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ìåñòî ìåæäó ÷èñëîâûìè è íå÷èñëîâûìè äàííûìè è íà èõ ïðèìåðå îò÷åòëèâî âèäíû ïðîáëåìû. ñòîëüêî è ìíåíèé. ïðàâäà. Ïîýòîìó ñëåäóåò ñ íåêîòîðûì èíòåðâàëîì ïîïðîñèòü åãî îöåíèòü ñíà÷àëà ñõîäñòâî îáúåêòà À ñ îáúåêòîì Á. îòìå÷åííîãî ýêñïåðòàì. íå àáñîëþòíóþ. ÷òî èíîãäà äàæå îäèí ýêñïåðò ïî-ðàçíîìó îöåíèâàåò ñòåïåíü ïîõîæåñòè. Îáû÷íàÿ ñôåðà . à îòíîñèòåëüíóþ âåëè÷èíó: Ïîõîæè Êàòåãîðèçîâàííàÿ øêàëà ñðàâíåíèÿ äâóõ îáúåêòîâ 1 2 3 4 5 x 6 7 8 9 10 11 12 Ðàçëè÷íû Äëÿ îáðàáîòêè ïðåäïî÷òèòåëüíåå âòîðîé âèä øêàë. Ñòîèò òàêæå èìåòü ââèäó. ÷åì áîëüøå. Åñòåñòâåííî.  êà÷åñòâå îöåíêè ïîõîæåñòè ýòèõ îáúåêòîâ âûáèðàþò ïîëóñóììó îöåíîê. ïîýòîìó äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè îöåíêè ñòåïåíè ñõîäñòâà/ðàçëè÷èÿ íóæíî îïðîñèòü êàê ìîæíî áîëüøå ýêñïåðòîâ è â êà÷åñòâå îêîí÷àòåëüíîé îöåíêè âûáðàòü. åñëè îáúåêòû íà øêàëå ðàñïîëîæåíû â äðóãîì ïîðÿäêå. ÷òî ïðèâîäèò ê äîïîëíèòåëüíûì çàòðàòàì âðåìåíè è ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îøèáîê. Ñ äðóãîé ñòîðîíû. Ïðè çàïîëíåíèè ãðàôè÷åñêîé øêàëû ýêñïåðò äîëæåí ïîñòàâèòü îòìåòêó òåì ïðàâåå.2. èìåþùèì. ïî åãî ìíåíèþ. à çàòåì îáúåêòà Á ñ îáúåêòîì À.ê. íàïðèìåð. äëÿ ïðèâåäåíèÿ ãðàôè÷åñêîé øêàëû â ÷èñëîâóþ ôîðìó íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü èçìåðåíèå âåëè÷èíû îòðåçêà. ñîïóòñòâóþùèå ïåðåõîäàì ìåæäó ýòèìè âèäàìè äàííûõ. 41 Øêàëû ñðàâíåíèé Øêàëû ñðàâíåíèé áûâàþò äâóõ âèäîâ. ÷òî ñêîëüêî ýêñïåðòîâ.

êîòîðûå äîëæíû áûëè áûòü ðàñïðåäåëåíû ñðåäè ôàêòîðîâ ýòîé ãðóïïû. çàèìñòâîâàííûé èç [3]. Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî. ïðàêòè÷åñêè íåçàâèñèìû) ìåæäó ñîáîé èëè ñ êàêèìè-òî èç ÷èñëîâûõ ïåðåìåííûõ.  ýòîì ñëó÷àå åìó ïðåäëàãàåòñÿ êàæäîìó èç ãðóïïû íåîòëè÷èìûõ ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ ôàêòîðîâ ïðèñâîèòü ðàíã.42 Ãëàâà 4. êîòîðûé ìû áóäåì íàçûâàòü ðàíãîì ôàêòîðà. Èíîãäà èç àïðèîðíûõ ñîîáðàæåíèé áûâàåò ÿñíî. Îñîáûì îáðàçîì îãîâàðèâàåòñÿ ñëó÷àé.ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå. ñàìîìó âàæíîìó ôàêòîðó ýêñïåðò ïðèñâàèâàåò íîìåð 1. ýêñïåðò òåì ñàìûì óêàçûâàåò äëÿ êàæäîãî èç íèõ ïîðÿäêîâûé íîìåð. Ä  èñïðàâíîñòü . êîòîðûé åìó ïðèñâîèë ýêñïåðò. Ïÿòè ñòóäåíòàì. Ïîñëå îïðîñà íåñêîëüêèõ ýêñïåðòîâ ìû èçó÷èì ñîãëàñîâàííîñòü èõ ìíåíèé ïî äàííîìó âîïðîñó. ÷òîáû ñóììà âñåõ ðàíãîâ. ïîñâÿùåííîé îöèôðîâêå íå÷èñëîâûõ äàííûõ. Ïóñòü ó íàñ èìååòñÿ íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ (èíîãäà íàçûâàåìûõ ñòèìóëàìè). Ðàñïîëàãàÿ ôàêòîðû â òðåáóåìîì ïîðÿäêå. îáû÷íî äîáèðàþùèìèñÿ äî ìåñòà ó÷åáû îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. 4. åñëè âñåãî ïðåäëàãàëîñü äëÿ ðàíæèðîâàíèÿ n ôàêòîðîâ. Ñëåãêà çàòðîíåì òàêæå âîïðîñ î ïðèäàíèè ìåòîê êàòåãîðèÿì. Ïîäðîáíåå ñì. à òàêæå ïîñòàðàåìñÿ âûäåëèòü ãðóïïû ýêñïåðòîâ ñ íàèáîëåå ñîãëàñîâàííûìè ìíåíèÿìè. ðàâíûé ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó òåõ ðàíãîâ. â ãëàâå. à íàèìåíåå âàæíîìó  íîìåð n. Òàê. ïðèñâîåííûõ ýêñïåðòîì. âûäåëÿåìûì ïðè èçó÷åíèè íå÷èñëîâûõ äàííûõ. êîãäà ýêñïåðò íå ìîæåò èëè íå õî÷åò ðàçëè÷àòü íåêîòîðûå èç ïðåäëîæåííûõ ôàêòîðîâ. Íå÷èñëîâûå äàííûå ïðèìåíåíèÿ øêàë ñðàâíåíèé . ïðåäëîæèëè ðàíæèðîâàòü â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ âàæíîñòè ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ×  ÷àñòîòà ñëåäîâàíèÿ òðàíñïîðòà. À ïîêà ðàññìîòðèì ïðèìåð. êîíäèöèîíåð. Î  îáîðóäîâàíèå ñàëîíà (ìÿãêèå ñèäåíüÿ. ìóçûêà). êîòîðîìó ìû ïîñâÿòèì îòäåëüíóþ ãëàâó.3 Ýêñïåðòíûå îöåíêè Ðàññìîòðèì òåïåðü âàðèàíò çàäà÷è îá îöåíèâàíèè ñòåïåíè ñõîäñòâà. ÷òî òå èëè èíûå êàòåãîðèçîâàííûå ïåðåìåííûå äîëæíû áûòü ñèëüíî ñâÿçàíû (èëè íàîáîðîò. êîòîðûå ïðåäëîæåíî ðàñïîëîæèòü â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ çíà÷èìîñòè èëè ïðèâëåêàòåëüíîñòè.  ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à âûáîðà ÷èñëîâûõ ìåòîê ñòàâèòñÿ èç óñëîâèÿ ìàêñèìèçàöèè (ìèíèìèçàöèè) ñîîòâåòñòâóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè. áûëà áû îäíîé è òîé æå íåçàâèñèìî îò åãî ïðåäïî÷òåíèé.

âòîðîé è ïÿòûé ñòóäåíòû ïîëíîñòüþ ñïðàâèëèñü ñ çàäà÷åé è êàæäîìó ôàêòîðó ïðèñâîèëè ñâîé ðàíã. Ê  íàñòðîåíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü êîíäóêòîðà. Çàìåòèì. Îí æå ñ÷èòàåò íàèìåíåå âàæíûìè. ïåðâûé.4. êîòîðûé ïîäîøåë ê çàäà÷å íàèáîëåå áåçîòâåòñòâåííûì îáðàçîì.1) . n − n − (TX + TY )/2 P Çäåñü: (4. ïîñòàâëåííîé â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Y ) = 1 − 3 . ÷åì ÷àñòîòà äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà. íè îäèí èç ôàêòîðîâ.5 5 4 6. Ö  ñòîèìîñòü ïðîåçäà. íî ðàâíîçíà÷íûìè ôàêòîðàìè îáîðóäîâàíèå ñàëîíà è ñîñòîÿíèå äâåðåé è îêîí. íå èìååò îñîáîãî çíà÷åíèÿ. êîòîðûé âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå 6 ni=1 d2i R(X. ÷òî óæå ïî ýòèì äàííûì ìîæíî ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû î õàðàêòåðàõ ýòèõ ñòóäåíòîâ è ïîâåäåíèè èõ íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ.4. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷åòâåðòîãî ñòóäåíòà. çàïîëíåííîñòü è ñòîèìîñòü ïðîåçäà. 43 Ãðóïïû ýêñïåðòîâ äâåðåé è îêîí. Òðåòèé ñòóäåíò ñ÷èòàåò òðåìÿ ñàìûìè âàæíûìè ôàêòîðàìè ÷àñòîòó. êðîìå × è Ç.5 5 7 5 5 6 2 5 5 4 2 5 3 2 5 4 7 6 1 Êàê âèäèì. 4.4 Ñîãëàñîâàííûå ãðóïïû è êîýôôèöèåíòû ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ñîãëàñîâàííîñòè ìíåíèé äâóõ ýêñïåðòîâ â çàäà÷å ðàíæèðîâàíèÿ íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ôàêòîðîâ. èñïîëüçóåòñÿ êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìåíà. Ñ  îñâåùåíèå â ñàëîíå. à ñòîèìîñòü ïðîåçäà âàæíåå. íî âíóòðè ýòîé ãðóïïû ðàíæèðîâàíèå ïðîèçâåñòè íå çàõîòåë. Äàííûå ñîîòâåòñòâóþùåãî îïðîñà ïðèâåäåíû â òàáëèöå: Ïÿòü ýêñïåðòîâ è ñåìü Ôàêòîðû \ Ýêñïåðòû 1 × 1 Ç 3 Î 5 Ä 7 Ê 6 Ñ 4 Ö 2 ôàêòîðîâ 2 3 4 2 2 1 1 2 5 3 6.

âòîðîãî è ïÿòîãî ýêñïåðòà íåò ñâÿçàííûõ ãðóïï ðàíãîâ. çíà÷èò T4 = 120. ïðèñâîåííûå ýêñïåðòîì. Ñëåäîâàòåëüíî. Ðàññ÷èòàåì òåïåðü. i=1 R(1. • n  ÷èñëî ïðåäëàãàåìûõ ê ðàíæèðîâàíèþ ôàêòîðîâ.1 ). ñîãëàñîâàííîñòü ìíåíèé êîòîðûõ èçó÷àåòñÿ. Ðàññìîòðèì ïðèìåð ñî ñòóäåíòàìè è îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. • ÷èñëî TX (TY ) âû÷èñëÿåòñÿ äëÿ ýêñïåðòà X (Y ) ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîñêîëüêó â ôîðìóëå îíà âîçâîäèòñÿ â êâàäðàò. ñì. èç ÷åãî ÷òî âû÷èòàòü. à tj  êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ. + (2 − 5)2 = 29. òî äëÿ íåãî TX = 0.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîëàãàåì TX = X (t3j − tj ). 7 X d2i = (1 − 2)2 + (3 − 1)2 + . Åñëè ó ýêñïåðòà X íåò ãðóïï ñâÿçàííûõ ðàíãîâ. òî áåçðàçëè÷íî. • di  ðàçíîñòü ðàíãîâ. Ó ïåðâîãî.44 Ãëàâà 4. îáðàçóþùèõ j -þ ãðóïïó ñâÿçàííûõ ðàíãîâ. êîòîðûå ïðèñâîèëè i-ìó ôàêòîðû ýêñïåðòû X è Y . êàê êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ñâÿçè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Êîýôôèöèåíò Ñïèðìåíà ñ êà÷åñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ ìîæåò òàê æå õàðàêòåðèçîâàòü ñòåïåíü ñîãëàñîâàííîñòè ýêñïåðòîâ. èìåþùèõ ðàíãè ïî 2. j ãäå ñóììà áåðåòñÿ ïî âñåì ãðóïïàì ñâÿçàííûõ ðàíãîâ ó ýêñïåðòà X . 2) = 1 − 73 6 × 29 ≈ 0.. Ó òðåòüåãî åñòü äâå ãðóïïû. T3 = (23 − 2) + (33 − 3) = 30.5 è t2 = 3 ôàêòîðîâ.3 . íî èõ 5. Y  íîìåðà èëè îáîçíà÷åíèÿ ýêñïåðòîâ. êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýêñïåðòàìè ïî ôîðìóëå (4. − 7 − (0 + 0)/2 . íàïðèìåð. îêàçàëèñü ðàâíûìè. òàáëèöó â êîíöå ðàçäåëà 2. Íå÷èñëîâûå äàííûå • X. ñîñòîÿùèå èç t1 = 2 ôàêòîðà. 41. Åñëè íåêîòîðûå èç ðàíãîâ. òî áóäåì ãîâîðèòü. èìåþùèõ ðàíãè ïî 6. ïîýòîìó T1 = T2 = T5 = 0.. Ó ÷åòâåðòîãî òîæå îäíà ãðóïïà ñâÿçàííûõ ôàêòîðîâ. ÷òî ýòè ðàíãè îáðàçóþò ãðóïïó ñâÿçàííûõ ðàíãîâ.

61 1. Çàòåì.64 0.56   1. Çàïîëíèì òàáëèöó. Ê íèì ìîã áûòü ïîäêëþ÷åí åùå è òðåòèé ýêñïåðò.00       çàäà÷å î òðàíñïîðòå 3 4 5 0.75 0. çàïîëíèì âòîðóþ.00 Íèæíÿÿ ÷àñòü òàáëèöû íå çàïîëíåíà. R(i. Òðåòèé ýêñïåðò.22 0. 45 Ãðóïïû ýêñïåðòîâ Îñòàëüíûå êîýôôèöèåíòû Ñïèðìåíà âû÷èñëÿþòñÿ àíàëîãè÷íî. ÷òî îçíà÷àåò. Èìåííî ýòèõ äâóõ ýêñïåðòîâ ìû è îáúåäèíèì â ãðóïïó. Èç íèõ ñôîðìèðóåì âòîðóþ ãðóïïó. ÷òî ñðåäè ýêñïåðòîâ íåò ïðîòèâîïîëîæíûõ (êîíôëèêòóþùèõ) ìíåíèé. ìàêñèìàëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ñðåäè îñòàâøèõñÿ íàáëþäàåòñÿ ìåæäó âòîðûì è ïÿòûì ýêñïåðòàìè.ê. Òåïåðü çàéìåìñÿ ôîðìèðîâàíèåì ãðóïï ýêñïåðòîâ ñ íàèáîëåå ñîãëàñîâàííûìè ìíåíèÿìè. ðàíæèðîâàíèå èçó÷àåìûõ ôàêòîðîâ ïî ìíåíèþ ãðóïïû â öåëîì. Êîýôôèöèåíòû Ýêñïåðòû 1 2 3 4 5 Ñïèðìåíà â 1 2 1. Ïîñëå óäàëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöîâ è ñòðî÷åê èç òàáëèöû.41  1. óïîðÿäî÷èâ êîëëåêòèâíûå ðàíãè â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ è ïðîðàíæèðîâàâ èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ àëãîðèòìîì ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà. îáðàçóåò òðåòüþ ãðóïïó. êîòîðûå äëÿ êàæäîãî ôàêòîðà ïîëó÷àþòñÿ ñóììèðîâàíèåì ðàíãîâ. ÷òî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï íîñèò âî ìíîãîì ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð è ñëàáî ôîðìàëèçóåòñÿ.24 0. íî îíè ñâÿçàíû ñ áîëüøèì îáúåìîì âû÷èñëåíèé.00 0.40 0.43  1. Äëÿ èõ îïðåäåëåíèÿ çàïîëíèì äâå òàáëèöû. ïðèñâîåííûõ ýêñïåðòàìè ãðóïïû äàííîìó ôàêòîðó. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü. ÷òî â íàøåé òàáëèöå íåò îòðèöàòåëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ. íî ó íåãî ñ ÷åòâåðòûì îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè. Çàìåòèì. j) = R(j. îñòàâøèñü ñàì ïî ñåáå.ôîðìèðîâàíèå ãðóïïîâûõ ðàíãîâ.00 0. .4. Íèæå áóäóò âûñêàçàíû ñîîáðàæåíèÿ îáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà ïî ïîâîäó ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï ñ ñîãëàñîâàííûìè ìíåíèÿìè. i) äëÿ ïðîèçâîëüíîé ïàðû i. ò. ò. èòîãîâóþ òàáëèöó.78 0. Ñëåäóþùèé øàã .4. Ñíà÷àëà îïðåäåëèì êîëëåêòèâíûå ðàíãè. Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà  R(1. j . 4).å.00 0.

îïðåäåëåííûõ ïîñëå ôîðìóëû (4.5 III 2 2 6.2) Âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà êîíêîðäàöèè ìîæåò áûòü òîëüêî íåîòðèöàòåëüíîé è íå áîëüøåé åäèíèöû. äëÿ êîòîðîãî ýòà .ñóììà ÷èñåë Ti .. .êîëëåêòèâíûå ðàíãè ãðóïïû äëÿ êàæäîãî èç ôàêòîðîâ. fi . i = 1.. Íà îñíîâå ââåäåííîãî êîýôôèöèåíòà ìîæíî ïîñòðîèòü òîò àëãîðèòì îïòèìàëüíîãî ðàçáèåíèÿ íà ãðóïïû.5 6. Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ñîãëàñîâàíèÿ ýêñïåðòîâ âíóòðè ãðóïïû ðàññ÷èòûâàåòñÿ òàê íàçûâàåìûé êîýôôèöèåíò êîíêîðäàöèè.1 ) ïî âñåì ýêñïåðòàì. Îïòèìàëüíûì áóäåò òî. ñóììà ÷èñåë Wg ïî î÷åðåäíîìó ðàçáèåíèþ.5 Ãðóïïîâûå ðàíãè ãðóïïû \ ôàêòîðû × Ç Î I 1 3 5 II 2 1 4. Óâåëè÷åíèå åãî îçíà÷àåò íàëè÷èå áîëüøåãî ñîãëàñîâàíèÿ ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ â ãðóïïå. Òîãäà êîýôôèöèåíò êîíêîðäàöèè Wg äëÿ ãðóïïû îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé Wg = 12Sg2 .1 ) ìîæíî âû÷èñëèòü êîýôôèöèåíòû ðàíãîâîé êîððåëÿöèè ìåæäó ãðóïïàìè. n . âõîäÿùèì â ãðóïïó. íàïðèìåð.5 Ä 7 4. î êîòîðîì áûëî ñêàçàíî âûøå. Ñíà÷àëà äëÿ ãðóïïû âû÷èñëèì ñðåäíåå Lg êîëëåêòèâíûõ ðàíãîâ (óñðåäíåíèå ïî ôàêòîðàì) è ÷åðåç Sg2 îáîçíà÷èì ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå êîëëåêòèâíûõ ðàíãîâ: n 1 X (g) (fi − Lg )2 . ðàññìàòðèâàåì âñå âîçìîæíûå ðàçáèåíèÿ íà òàêîå ÷èñëî ãðóïï è â êàæäîé ãðóïïå ñ÷èòàåì êîýôôèöèåíò êîíêîðäàöèè. mg (n3 − n) − Tg (4. Ïóñòü Tg .5 6. Êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè ìîæåò ñëóæèòü. Åñëè ÷èñëî ãðóïï çàðàíåå çàäàíî.5 Íå÷èñëîâûå äàííûå Ê 11 14 5 C 9 12 2 Ö 4 6 4 Ê 6 7 5 C 4 6 2 Ö 2 3 4  äàëüíåéøåì ïî òîé æå ôîðìóëå (4.. Êîëëåêòèâíûå ðàíãè f (g) ãðóïïû \ ôàêòîðû × Ç Î Ä I 2 8 10 12 II 5 3 8 8 III 2 2 6. Sg2 = mg i=1 (g) ãäå mg  ÷èñëî ýêñïåðòîâ â ãðóïïå.46 Ãëàâà 4.

Ãðóïïû ýêñïåðòîâ 47 ñóììà ìàêñèìàëüíà. ìîæíî ïðåäëîæèòü è äðóãèå êðèòåðèè. Îêîí÷àòåëüíî. TIII = 30. Âïðî÷åì. òîëüêî åùå áîëåå âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî òðåáóåìûõ âû÷èñëåíèé. WI = WII = 0. LIII = 4. âêëþ÷àÿ âûäåëåíèå êàæäîãî èç ýêñïåðòîâ â îòäåëüíóþ ãðóïïó è ïîëíûé îòêàç îò ðàçáèåíèÿ. â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è. SIII = 25. ÷òî ñðåäíèå êîëëåêòèâíûå ðàíãè ïî ãðóïïàì ðàâíû LI = LII = 8. 5. SII = 45. WIII = 1. Àëãîðèòì îñòàåòñÿ òåì æå. òî ñëåäóåò ðàññìîòðåòü âñå âîçìîæíûå ðàçáèåíèÿ íà ãðóïïû. .4.4. Íàêîíåö. 80. TI = T1 + T4 = 120. Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò. Åñëè æå íåèçâåñòíî è ÷èñëî ãðóïï. Ñðåäíèå 2 2 êâàäðàòè÷íûå îòêëîíåíèÿ äëÿ ãðóïï SI2 = 41. TII = T2 + T5 = 0. Ïîñëåäíèé ðåçóëüòàò ïðåäóãàäàòü áûëî íåòðóäíî  ìíåíèå êàæäîãî ýêñïåðòà ìàêñèìàëüíî ñîãëàñîâàíî ñàìî ñ ñîáîé. Âåðíåìñÿ ê íàøåìó ïðèìåðó.

48 Ãëàâà 4. Íå÷èñëîâûå äàííûå .

è òîãäà. ÷àñòî ðåøàåìûõ ñòàòèñòèêàìè  çàäà÷à îöåíèâàíèÿ íåèçâåñòíîãî ïàðàìåòðà ðàñïðåäåëåíèÿ.1 Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû Îäíà èç çàäà÷. à äîñòàòî÷íî çíàíèÿ íåêîòîðîé (èëè íåêîòîðûõ) ÷èñëîâûõ õàðàêòåðèñòèê. ìû ðåøàåì âñå íàøè ïðîáëåìû. íîñèò íàçâàíèå äîâåðèòåëüíîãî. çàâèñÿò îò âûáîðêè. ïîìåùàþùèéñÿ â óêàçàííûõ ãðàíèöàõ. îöåíèâàÿ íåèçâåñòíûå ïàðàìåòðû. ãðàíèöû êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ñòàòèñòèêàìè. Åñëè êîðîòêî íàïîìíèòü åå ñóòü. à óêàçûâàòü ãðàíèöû. Ïóñòü íàáëþäàåìàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ èìååò îäíî èç ðàñïðåäåëåíèé Pθ . θ+ ). ïðèíÿòî â ðÿäå ñëó÷àåâ íå îãðàíè÷èâàòüñÿ óêàçàíèåì îäíîãî ÷èñëà. ò. ÷òîáû ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ðåøåíèé. θ ∈ Θ. òî îíà ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Èíòåðâàë (θ− . ÷òî íàáëþäàåìàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà èìååò îäíî èç ðàñïðåäåëåíèé ôèêñèðîâàííîãî àïðèîðè ïàðàìåòðè÷åñêîãî ñåìåéñòâà  íàïðèìåð. Ïîýòîìó. Èññëåäîâàòåëþ íåò íåîáõîäèìîñòè çíàòü âñþ ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ â öåëîì. Ïðèâåäåì òî÷íûå ôîðìóëèðîâêè. íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåíà. ×àñòî áûâàåò èçâåñòíî. íà49 . â êîòîðûå îöåíèâàåìûé ïàðàìåòð ïîïàäåò ñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ. Èíòåðâàë.Ãëàâà 5 Äîâåðèòåëüíûå è òîëåðàíòíûå ìíîæåñòâà 5. îöåíèâàíèåì êîòîðûõ ïî âûáîðêå îí è çàíèìàåòñÿ.å. Ïðè ïîïûòêå çàìåíèòü íåèçâåñòíûé ïàðàìåòð çíà÷åíèåì êàêîé-òî ñòàòèñòèêè âåðîÿòíîñòü óãàäàòü èñòèííîå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà çà èñêëþ÷åíèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà âûðîæäåííûõ ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ ðàâíîé íóëþ.

a± = X n−1 ãäå τ1−α/2 êâàíòèëü ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n − 1 ñòåïåíüþ ñâîáîäû. à S  âûáîðî÷íîå ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå. ãîâîðÿò î òî÷íîì äîâåðèòåëüíîì èíòåðâàëå. åñëè ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå a èçâåñòíî. åñëè Pθ (θ− < θ < θ+ ) ≥ 1 − α. Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà çûâàåòñÿ äîâåðèòåëüíûì èíòåðâàëîì äëÿ θ óðîâíÿ äîâåðèÿ 1 − α. Q2 = n i=1 . òî ãðàíèöû äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ èìåþò âèä 1−α/2 ¯ ± σt√ a± = X . 3. åñëè äèñïåðñèÿ σ 2 èçâåñòíà. 2. à n 1X (xi − a)2 . Øèðîêî èçâåñòíû ôîðìóëû äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ ïàðàìåòðîâ îäíîìåðíîé íîðìàëüíîé ñîâîêóïíîñòè: 1. òî ãðàíèöû äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà äëÿ äèñïåðñèè çàïèñûâàþòñÿ. Åñëè òðåáóåìîå íåðàâåíñòâî ñòàíîâèòñÿ ñïðàâåäëèâûì òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðêè. t− α  êâàíòèëü óðîâíÿ α/2 òîãî æå ðàñïðåäåëåíèÿ. òî ôîðìóëû ïðèîáðåòàþò âèä ¯ ± Sτ √ 1−α/2 .êâàíòèëü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ. t∓ α ãäå t+ α  êâàíòèëü ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû óðîâíÿ 1 − α/2. Èíîãäà. åñëè äèñïåðñèÿ íåèçâåñòíà. êàê (σ 2 )± = nQ2 . êîãäà â ïîñëåäíåé ôîðìóëå ñòîèò çíàê ðàâåíñòâà. n ãäå t1−α/2 . òî èíòåðâàë (θ− .50 Ãëàâà 5. θ+ ) íàçûâàþò àñèìïòîòè÷åñêèì.

τα∓ ãäå. Òåîðåìà 4 (Ôèøåð) Ïóñòü X  âûáîðêà èç íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëå- íèÿ ñ ïàðàìåòðàìè a. τα±  êâàíòèëè ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. ãäå Sa2 = n1 ni=1 (xi − a)2 èìååò ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ n ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. íàéäÿ äëÿ íåèçâåñòíîãî ïàðàìåòðà îöåíêó. nSa2 /σ 2 .1. 2. åñëè ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå íåèçâåñòíî. íà ýòîò ðàç.   √ x P((θ∗ − θ) n < x) −→ Φ σ . ò. Òîãäà 1. è íå çàâèñèò îò X √ ¯ 4. êîãäà ðàñïðåäåëåíèå íå ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì. èìåþùóþ â ïðåäåëå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå. nS 2 /σ 2 èìååò ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ n−1 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû ¯. ¯ − a√ X n σ èìååò ñòàíäàðòíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå. Îïèñàííîå âûøå ïîñòðîåíèå òî÷íûõ äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ îñíîâàíî íà ñëåäóþùåé òåîðåìå Ôèøåðà. ïåðâûå äâå ôîðìóëû èñïîëüçóþò äëÿ ïîñòðîåíèÿ àñèìïòîòè÷åñêèõ äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ.å. Ïîñòðîåíèå æå äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ äðóãèõ ïàðàìåòðîâ ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ êàê ïðàâèëî. X−a n − 1 èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ñ n−1 ñòåïåíüþ ñâîS áîäû. σ 2 îáúåìà n. èìåþùàÿ àñèìïòîòè÷åñêè íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ èçâåñòíûì êîýôôèöèåíòîì ðàññåèâàíèÿ σ 2 .àñèìïòîòè÷åñêè íîðìàëüíàÿ îöåíêà íåèçâåñò- íîãî ïàðàìåòðà θ. õîòÿ áû â àñèìïòîòè÷åñêîì ñìûñëå. P 3.  ñëó÷àå. òî (σ 2 )± = nS 2 . Òåîðåìà 5 Ïóñòü θ ∗ .5. 51 Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû 4. Èíîãäà åå óäàåòñÿ ðåøèòü. äîêàçàòåëüñòâî êîòîðîé äàåòñÿ â êóðñå ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè. äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ çàäà÷ó.

òî ïðè ôèêñèðîâàííîì ìàëîì ÷èñëå α ïîäìíîæåñòâî Aα m-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà íàçûâàþò äîâåðèòåëüíûì óðîâíÿ 1 − α. c2 âëå÷åò âûïîëíåíèå íåðàâåíñòâ nS 2 nS 2 ¯ Sb2 Sb1 2 ¯ − √ < σ < . ïîýòîìó êîå-÷òî âñå æå ïîñòðîèòü ìîæíî. Ó÷òåì òåïåðü. c2 c1 c1 c2 . Äàëåå ðàçîáðàíû îòäåëüíî ñëó÷àè ìíîãîìåðíîãî ïàðàìåòðà äëÿ îäíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è ìíîãîìåðíîé âûáîðêè. n n ∗ ãäå tα . X − √ < a <X . 5. θ∗ + √ . b < n < b2 2 1 σ2 σ äëÿ ïðîèçâîëüíûõ ÷èñåë b1 . Çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ äîâåðèòåëüíûõ ìíîæåñòâ îäíîçíà÷íî íå ðåøàåòñÿ è åùå áîëåå ñëîæíà. ÷òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà η = X σ− a n èìååò ñòàíäàðòíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå.1 Ìíîãîìåðíûé ïàðàìåòð  ñëó÷àå âûáîðêè èç (îäíîìåðíîãî) íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñ ïàðà√ ¯ ìåòðàìè a.2. Íî â ñëó÷àå íîðìàëüíîé ñîâîêóïíîñòè íàì èçâåñòíû ñîâìåñòíûå ðàñïðåäåëåíèÿ âûáîðî÷íûõ ñðåäíèõ è äèñïåðñèé. b2 . σ 2 íàì èçâåñòíî. Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà ïðè ïðîèçâîëüíîì x. à ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà χ = nS 2 /σ 2  ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ n − 1 ñòåïåíüþ ñâîáîäû. 5. ÷òî îäíîâðåìåííîå âûïîëíåíèå íåðàâåíñòâ ¯ − a√ nS 2 X c1 < < c . òîãäà äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë äëÿ θ ìîæåò áûòü â àñèìïòîòè÷åñêîì ñìûñëå ïîñòðîåí ïî ôîðìóëàì ! σtα σtα θ − √ .ñîîòâåòñòâóþùàÿ êâàíòèëü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.52 Ãëàâà 5.2 Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà Âîçìîæíû ðàçíûå îáîáùåíèÿ ïîíÿòèÿ äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà íà ñëó÷àé ìíîãîìåðíîãî ïàðàìåòðà. ïðè÷åì ýòè âåëè÷èíû íåçàâèñèìû. åñëè ïàðàìåòð θ~ èìååò ðàçìåðíîñòü m. c1 .  îáùåì ñëó÷àå. ÷åì çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ. åñëè P(θ~ ∈ Aα ) ≥ 1 − α.

δ è ïîëîæèì c1 = τ/2 . P(b1 < η < b2 ) = 1 − δ. ÷åì ïåðâûå ñîâìåñòíóþ âåðîÿòíîñòü. ~t) − L(X. îòëè÷íûõ îò íîðìàëüíîãî. áîëüøóþ.2. ïîëîæèâ √ 1 − δ = 1 −  = 1 − α. Òîãäà P  nS 2 τ1−/2 2 <σ < nS 2 . ïîñòðîåíî. è òðåáóåìîå äîâåðèòåëüíîå ìíîæåñòâî. ÷òîáû (1−δ)(1−) = (1−α) ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì. θ~∗ ) ≥ −τα /2}. 264 . òàê ÷òî P(c1 < χ < c2 ) = 1 − . c2 = τ1−/2  êâàíòèëè õè-êâàäðàò ðàñïðåäåëåíèÿ ñ n − 1 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.  òàê. Îñòàëîñü òîëüêî ïîäîáðàòü ÷èñëà δ. Äëÿ ðàñïðåäåëåíèé. Ïðåäïîëîæèì. Âñå äîêàçàòåëüñòâà è ïîäðîáíîå èçëîæåíèå óïîìÿíóòûõ óñëîâèé ìîæíî íàéòè â [4. ñ. îãðàíè÷èìñÿ ðàññìîòðåíèåì àëãîðèòìà ïîñòðîåíèÿ àñèìïòîòè÷åñêîãî äîâåðèòåëüíîãî ìíîæåñòâà â äîñòàòî÷íî øèðîêèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ ðåãóëÿðíîñòè. Çäåñü τα  êâàíòèëü õè-êâàäðàò ðàñïðåäåëåíèÿ ñ k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. âîîáùå ãîâîðÿ.265].2. òîãäà ýëëèïñîèäàëüíîå äîâåðèòåëüíîå ìíîæåñòâî äëÿ m-ìåðíîãî ïàðàìåòðà çàäàåòñÿ êàê {~t | L(X.2 Ìíîãîìåðíàÿ âûáîðêà Ðàññìîòðèì äëÿ ïðèìåðà ïîñòðîåíèå äîâåðèòåëüíîãî ìíîæåñòâà äëÿ âåêòîðà ~a ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé k -ìåðíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ . 53 Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà à çíà÷èò ïîñëåäíèå íåðàâåíñòâà èìåþò. τ/2 ¯− X St1−/2 √ τ/2 ¯+ < a <X St1−/2 √ τ1−/2  ≥ ≥ (1 − δ)(1 − ). à θ~∗  îöåíêà ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ (ìíîãîìåðíîãî) ïàðàìåòðà θ~. íàïðèìåð. b1 = −b2 = t1−/2  êâàíòèëü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Çàôèêñèðóåì ìàëûå ÷èñëà . ÷òî íàì èçâåñòåí àíàëèòè÷åñêèé âèä ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ íàáëþäàåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû èëè ìû óìååì âû÷èñëÿòü ôóíêöèþ ïðàâäîïîäîáèÿ L.5. èìåþùåå ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó. 5.

3 Òîëåðàíòíûå ìíîæåñòâà Ìíîæåñòâî. òîëüêî âìåñòî X ñàòü θ~∗ . çàäàâàåìîãî ñîîòíîøåíèåì ¯ · (~t − X) ¯ < τ1− }. íàïðèìåð. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî è ïðîâåðÿòü ãèïîòåçû îäíîðîäíîñòè. ò. â îäíîìåðíîì ñëó÷àå ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëåðàíòíûå èíòåðâàëû. A2 äëÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé è èçó÷èì èõ ïåðåñå÷åíèå. Ïîñòðîåííûå äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåðêè íåêîòîðûõ ãèïîòåç. ðàñïðåäåëåíèå (θ~∗ − θ) ðîñòîì îáúåìà âûáîðêè n ñõîäèòñÿ ê ìíîãîìåðíîìó íîðìàëüíîìó ñ íóëåâûì âåêòîðîì ñðåäíèõ è íåêîòîðîé êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé V .1).2 .54 Ãëàâà 5. êîòîðûé ñîäåðæèò âíóòðè ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ äîëþ âñåõ çíà÷åíèé íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Êàê ìû âèäèì. Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà ¯− ñ èçâåñòíîé êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé V . 5. Ïóñòü âûñêàçûâàåòñÿ ãèïîòåçà î ðàâåíñòâå âåêòîðîâ ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé äâóõ âûáîðîê. èìåþùåå âèä ýëëèïñîèäà. î ðàâåíñòâå çíà÷åíèé íåêîòîðîãî ïàðàìåòðà â ñëó÷àå íàáëþäåíèÿ äâóõ (è áîëåå) âûáîðîê. çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíîãî ìíîæåñòâà . Åñëè ýòî ïåðåñå÷åíèå ïóñòî èëè èìååò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ðàçìåð. òî ãèïîòåçó íóæíî îòâåðãíóòü. ïðèìåíÿÿ äëÿ ýòîãî âìåñòî äîâåðèòåëüíûõ ìíîæåñòâ òîëåðàíòíûå. èìåþùèå âèä ýëëèïñîèäà. åñëè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî k -ìåðíîãî ïàðàìåòðà θ~ èìååòñÿ ~ √n ñ àñèìïòîòè÷åñêè íîðìàëüíàÿ îöåíêà θ~∗ . Òîãäà äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîâåðèòåëüíîãî ìíîæåñòâà óðîâíÿ äîâåðèÿ 1 − α äîñòàòî÷íî ïîñòðîèòü òàêîé ýëëèïñîèä â k -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. {~t | V −1 (~t − X) (5. êîòîðóþ ìû áóäåì ñ÷èòàòü èçâåñòíîé.3. òðåáóåìûé ýëëèïñîèä èìååò âèä (5. íàçûâàåòñÿ òîëåðàíòíûì ìíîæåñòâîì çàäàííîãî óðîâíÿ. Ñðàâíèòå ïðåäëîæåííóþ ïðîöåäóðó ñ ðàíåå îïèñàííîé â 3. îòêàçàâøèñü îò ïðåäïîëîæåíèÿ íîðìàëüíîñòè âûáîðêè. Ñîãëàñíî òåîðåìå 3 V −1 (X ¯ ~a) · (X −~a) èìååò õè-êâàäðàò ðàñïðåäåëåíèå ñ k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.1) Ìîæíî òàêæå ïîñòðîèòü àñèìïòîòè÷åñêè äîâåðèòåëüíîå ìíîæåñòâî. Ñîãëàñíî òåîðåìå ¯ ñëåäóåò íàïè3 . Îáîçíà÷àÿ êâàíòèëü ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïðåäåëåíèÿ ÷åðåç τ1−α . Êîíå÷íî æå.å. ïîñòðîåíèå êîòîðûõ îïèñàíî â ñëåäóþùåì ðàçäåëå. Ïîñòðîèì äâà äîâåðèòåëüíûõ ìíîæåñòâà A1 . ïîëó÷àåì äîâåðèòåëüíîå ìíîæåñòâî. ñîäåðæàùåå çàäàííóþ äîëþ âñåõ çíà÷åíèé íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû (èëè âåêòîðà).

P(A(λ. 55 Òîëåðàíòíûå ìíîæåñòâà óðîâíÿ 1 − α áëèçêà ê çàäà÷å îöåíèâàíèÿ ãðàíèö èíòåðâàëà. íåðàâåíñòâî A(λ. ÷òî P(A(λ. λ). Êðîìå òîãî. Áóäåì ñ÷èòàòü. îáðàçîâàííûìè êâàíòèëÿìè óðîâíåé α/2 è 1 − α/2 íàáëþäàåìîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. S) > γ | X) λ2 ! Ïðè ýòîì âåëè÷èíà nS 2 ïî òåîðåìå Ôèøåðà èìååò õè-êâàäðàò ðàñïðåäå¯ . exp{−t2 /2}dt = Φ(X (5. ÷òî ïî S ôóíêöèÿ A(λ. Îòñþäà 2 ¯ = P nS 2 > nr (γ) | X ¯ . A(λ. λ). è íå çàâèñèò îò λ. ÷òî òðåáóåòñÿ ïîñòðîèòü òîëåðàíòíûé èíòåðâàë äëÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. ¯ . Ââåäåì òàêæå îáîçíà÷åíèå r(γ) = λS(γ. Åäèíñòâåííûé (â ñèëó òîãî. S) > γ ýêâèâàëåíòíî íåðàâåíñòâó S > r(γ)/λ. . S) = γ îáîçíà÷èì S(γ. à çíà÷èò. Òîãäà 1 √ 2π ¯ X+r(γ) Z ¯ + r(γ)) − Φ(X ¯ − r(γ)) = γ.3. λ ìîæåò ëåíèå ñ n − 1 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû è íå çàâèñèò îò X áûòü íàéäåíî èç óñëîâèÿ P χ2n−1 nr2 (γ) > λ2 ! = 1 − ε. S) = √ 2π ¯ X−λS Äëÿ çàäàííîãî ε òðåáóåòñÿ íàéòè òàêîå λ.5. ÷òî ïðè çàäàííûõ X. S) > γ) = 1 − ε. Îïèøåì ïðîöåäóðó ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Ïîëîæèì ¯ X+λS Z 1 exp{−t2 /2}dt.2) ¯ X−r(γ) ¯ γ ÷èñëî r(γ) îäíîçíà÷íî îïðåäåëåíî ÷òî îçíà÷àåò. S) Çàôèêñèðóåì X ìîíîòîííî âîçðàñòàåò) êîðåíü óðàâíåíèÿ A(λ.

2n n ¯ = √1 . X ¯ + λS). ÷èñòî òåîðåòè÷åñêèé õàðàêòåð. ñì (5. ¯ = f (0) + X f 00 (0) + o(X f (X) (5. S) > γ) ≈ P(A(λ. Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà Ýòî ðàññóæäåíèå íîñèò. êîíå÷íî æå. S) > γ| √1n ). ÿâëÿåòñÿ ÷åòíîé ôóíêöèåé. çàòåì ïî âåðîÿòíîñòè 1 − ε íàéòè êðèòè÷åñêóþ òî÷êó tε ðàñX n ïðåäåëåíèÿ χ2n−1 è âû÷èñëèòü λ = r s n . Çà îáîñíîâàíèÿìè îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê [5. S) > γ| √ ). äàþùèé îáû÷íî äîñòàòî÷íî òî÷íûé ðåçóëüòàò. ñ. äëÿ îïðåäåëåíèÿ áåçóñëîâíîé âåðîÿòíîñòè P(A(λ.1). S) > γ). Äëÿ ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíîãî èíòåðâàëà íåîáõîäèìî ïî çàäàííîìó γ (óðîâíþ äîâåðèÿ) íàéòè ÷èñëî r èç (5. ïîëàãàÿ ¯ = √1 . (X  ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå íàìè óæå ðåøåíà çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíîãî ýëëèïñîèäà äëÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñ èçâåñòíîé êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé.3) 2! ¯ îò îáåèõ ÷àñòåé ïîñëåäíåãî Âû÷èñëèì ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ïî X ðàâåíñòâà: P(A(λ. . tε Òðåáóåìûé èíòåðâàë áóäåò èìåòü âèä ¯ − λS. Èçëîæèì îäèí ñâîáîäíûé îò ðàñïðåäåëåíèÿ àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíîãî èíòåðâàëà â îäíîìåðíîì ñëó÷àå. Ðàçëîæèì ôóíêöèþ ¯ = P(A(λ. ÷òî ïåðâûå äâà ñëàãàåìûõ â ïîñëåäÏîäñòàâëÿÿ â (5. òî ïî ñòåïåíÿì X ¯2 ¯ 4 ). 695-697]. Ïîñêîëüêó îíà. Òåïåðü æå óêàæåì îäèí èç ïðèáëèæåííûõ ìåòîäîâ.2) X n íåì ðàâåíñòâå ìîæíî çàìåíèòü íà P(A(λ. n Ïîäâåäåì èòîã.2). S) > γ) = f (0) + 1 00 1 f (0) + o( 2 ). S) > γ | X) ¯ f (X) ¯ . âèäèì.56 Ãëàâà 5. îòêóäà 1 P(A(λ. î÷åâèäíî.

Åñëè ó èññëåäîâàòåëü èìååò èíñòðóìåíòàðèé äëÿ ÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà íåïîëíîé áåòà-ôóíêöèè. æå. . γ çàäàþòñÿ èëè çàðàíåå èçâåñòíû. n − s + r + 1) = 1 − α.67] .5. Êàê óæå îòìå÷àëîñü.  [5] ïîêàçàíî. 284. c. îáúÿñíåíèÿ íà ñ. [6. b) = Z1 xa (1 − x)b dx− 0 áåòà-ôóíêöèÿ. ñîäåðæàùåãî äîëþ γ âñåõ çíà÷åíèé íàáëþäàåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 − α. s çàäàþòñÿ ñèììåòðè÷íî. n − s + r + 1) ãäå B(a.3. Íåñêîëüêî îáîäðÿþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì íà òðóäíîì ïóòè ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíûõ èíòåðâàëîâ â ýòîé ñèòóàöèè ìîæåò ñëóæèòü òî. B(s − r.å. ÷òî ýòî ñîîòíîøåíèå ýêâèâàëåíòíî ñëåäóþùåìó Z1 γ xs−r−1 (1 − x)n−s+r dx = 1 − α. åñëè âûáîðêà óïîðÿäî÷åíà ïî âîçðàñòàíèþ. ò. À òàêèå ñóùåñòâóþò! Ñì. ïîñëåäíåå óðàâíåíèå îòíîñèòåëüíî r äîëæíî ðåøàòüñÿ ÷èñëåííî èëè ïðè ïîìîùè òàáëèö. è ïåðåä íàìè íå ñòîèò îáû÷íàÿ ïðîáëåìà ïðîâåðêè ãèïîòåçû íîðìàëüíîñòè. Ïîñòàâèì çàäà÷ó ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíîãî èíòåðâàëà. åñòåñòâåííî èñêàòü ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è â âèäå P(F (X(s) ) − F (X(r) ) ≥ γ) = 1 − α. ÷òî ïîñòðîåííûå èíòåðâàëû ãîäÿòñÿ äëÿ ëþáûõ èñõîäíûõ ðàñïðåäåëåíèé. k -é ïî âåëè÷èíå âûáîðî÷íûé ýëåìåíò. òàê ÷òî s = n − r + 1. Òîãäà Iγ (n − 2r + 1. Êîíå÷íî. à r. 57 Òîëåðàíòíûå ìíîæåñòâà Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ. ×åðåç F îáîçíà÷èì (íåèçâåñòíóþ) ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ íàáëþäàåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû. òî ïîñëåäíåå ñîîòíîøåíèå ìîæåò áûòü çàïèñàíî â âèäå 1 − Iγ (s − r. 2r) = α. Íà ïðàêòèêå ÷èñëà α. ÷åðåç X(k)  k -þ ïîðÿäêîâóþ ñòàòèñòèêó.

58 5. íàïðèìåð. Çàäà÷è. êîãäà ïîñëå îòáðàñûâàíèÿ ïîñòîðîííèõ çíà÷åíèé èëè ïî äðóãèì ïðè÷èíàì (íàïðèìåð. íàïðàâëåííûé íà óâåëè÷åíèå îáúåìà âûáîðêè  ìåòîä ñòàòèñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ bootstrap. Ìû æå óïîìÿíåì çäåñü òîëüêî îäèí ñïåöèàëüíûé ìåòîä. ïðèíàäëåæàùèé Â. Ýòîò ìåòîä ðåêîìåíäóåò ïðèíÿòü èìåþùóþñÿ âûáîðêó çà ãåíåðàëüíóþ ñîâîêóïíîñòü è ïðè ïîìîùè ñëó÷àéíîãî îòáîðà ôîðìèðîâàòü èç íåå íîâûå äàííûå. è èì ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.  ýòîì ðàçäåëå ìû ðàññìîòðèì ñëó÷àé. [7] . ÷àñòî âîçíèêàþò íà ïðàêòèêå. îáúåì êîòîðîé íåäîñòàòî÷åí äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. . â ñëó÷àå äîðîãèõ èëè íåäîñòóïíûõ äîïîëíèòåëüíûõ íàáëþäåíèé) â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè îñòàëàñü âûáîðêà. ñì.Ýôðîíó. Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà Çàñîðåííàÿ è ìàëàÿ âûáîðêà Ïðîáëåìû áîðüáû ñ ãðóáûìè îøèáêàìè èçìåðåíèé áûëè îïèñàíû âûøå.4 Ãëàâà 5. ñâÿçàííûå ñ ìàëîé âûáîðêîé.

1 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Ïóñòü ìû íàáëþäàåì äâå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû è ïûòàåìñÿ ïîíÿòü. Ñëó÷àéíîñòü ïîÿâèòñÿ ~ â âèäå ñëó÷àéíîé ïîìåõè. Êîîðäèíàòû âåêòîðà Z ~ èçóíàçûâàòü ôàêòîðàìè. Åñëè æå ìû èìååì äåëî ñ âåêòîðàìè. òî ìîæíî ñâåñòè çàäà÷ó ê èçó÷åíèþ çàâèñèìîñòè èõ êîîðäèíàò. ìû ïðèçíàåì íàëè÷èå íåêîòîðûõ ñâÿçåé ìåæäó íàáëþäàåìûìè âåëè÷èíàìè. íàçûâàåòñÿ ïîñòàíîâêîé çàäà÷è ëèíåéíîé ðåãðåññèè. Ïîïðîáóåì îïðåäåëèòü õàðàêòåð ýòîé ñâÿçè è âûïèñàòü ôîðìóëû. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå äåëàåòñÿ ïîòîìó. j=1 59 (6. îïèñàííûå â 3. êîòîðûå èçìåíÿòüñÿ íå ìîãóò. ~ = (Z1 ...Ãëàâà 6 Ðåãðåññèîííûé àíàëèç 6.å. . ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè íàøèõ âûêëàäîê ìû áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ óæå èìåþùèìèñÿ âûáîðî÷íûìè äàí~ ïðèíÿòî íûìè. Zk ) óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü íåñëó÷àéÍàáëþäàåìûé âåêòîð Z íûì. çàâèñèìû ëè îíè ìåæäó ñîáîé. ÷òî ãèïîòåçà íåçàâèñèìîñòè îòâåðãíóòà. áóäåò ñ÷èòàòüñÿ îäíîìåðíîé è ñëó÷àéíîé. Åñëè ýòî îäíîìåðíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû. èñïîëüçóÿ àëãîðèòìû. Òî. Ñòàïðè ðàñ÷åòå åå çíà÷åíèé ïî çàäàííîìó Z âèòñÿ çàäà÷à íàéòè íàèëó÷øåå ïðåäñòàâëåíèå â âèäå X = k X βj Zj + . âèä çàâèñèìîñòè êîòîðîé îò Z ÷àåòñÿ. ò. ÷òî ñåé÷àñ áóäåò ïðîäåëàíî.1) . Ïðåäïîëîæèì..1.3. òî ìîæíî ïðîâåðèòü ãèïîòåçó íåçàâèñèìîñòè. Âåëè÷èíà X . äîñòàòî÷íî òî÷íî âûðàæàþùèå êîëè÷åñòâåííóþ ñòîðîíó ýòîé çàâèñèìîñòè.

÷òîáû âêëþ÷èòü â ìîäåëü (6.. âçàèìîäåéñòâèÿ.1).. Î âûáîðå ïîäõîäÿùåé ìîäåëè ðåãðåññèè è ðàçíîîáðàçíûõ ìåòîäàõ îöåíêè åå ïàðàìåòðîâ. ÷òî  èìååò íîðìàëüíûé õàðàêòåð. à òàêæå òàê íàçûâàåìûå ïàðíûå. Íåñìîòðÿ íà êàæóùèéñÿ îãðàíè÷èòåëüíûé õàðàêòåð ïîñòàíîâêè çàäà÷è. Âûáîðî÷íûå äàííûå òàêæå äîïîëíèì îäíîé ñòðîêîé. ñëàãàåìîå Z12 Z3 ..1 z2. Ïóñòü ïðîâåäåíî n íåçàâèñèìûõ ýêñïåðèìåíòîâ. z1. åñëè ïîñëå íàõîæäåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè îíè îêàçûâàþòñÿ ñëèøêîì ìàëû. Êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè è îñòàòî÷íàÿ äèñïåðñèÿ âìåñòå íàçûâàþòñÿ ïàðàìåòðàìè ðåãðåññèè.ä.2 . ñòåïåíåé. zk. ïðàêòè÷åñêè öåëèêîì ïîñâÿùåííîé ýòèì âîïðîñàì. íàïðèìåð.. .1 z1. ... Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ãäå βj . Ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïî âûáîðî÷íûì äàííûì (ñì...n    z2. ÷òî çíà÷åíèÿ ñëó÷àéíîé ïîìåõè  ïðè ïîâòîðåíèÿõ ýêñïåðèìåíòà áûëè íåçàâèñèìû äðóã îò äðóãà. äîáàâèì ê âåêòîðó.. äåëàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå. íî ìû òàêîãî ïðåäïîëîæåíèÿ äåëàòü íå áóäåì. Íàçîâåì åå îñòàòî÷íîé äèñïåðñèåé. êîòîðàÿ â çàäà÷àõ ðåãðåññèè íàçûâàåòñÿ âûõîäîì Z èëè îòêëèêîì. òðîéíûå è ò. Êàê ïðàâèëî.  . z2. Äàííûå ñîáðàíû â ìàòðèöå   z1. åùå îäíó êîîðäèíàòó. Óñëîâèìñÿ. èëè îñòàòî÷íàÿ äèñïåðñèÿ îêàçûâàåòñÿ ñëèøêîì âåëèêà. ÷òî ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ïîìåõè ðàâíî 0..ñëó÷àéíàÿ ïîìåõà. ìîæíî ïî÷èòàòü â çàìå÷àòåëüíîé êíèãå [8] . ìîäåëü ëèíåéíîé ðåãðåññèè ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ è çàâèñèìîñòè áîëåå âûñîêèõ.n   Z =  .2 .. à äèñïåðñèÿ σ 2  îíà íàì íåèçâåñòíà. .. íî îñòàåòñÿ íåèçìåííîé â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà. êîòîðàÿ áóäåò âû÷èñëÿòüñÿ ïî òîé æå ôîðìóëå. Zk â êàæäîì èç n ýêñïåðèìåíòîâ .. Ñõîäíûå äåéñòâèÿ (äîáàâëåíèå â ìîäåëü ðåãðåññèè íåëèíåéíûõ ñëàãàåìûõ ñ îäíîâðåìåííûì ïðåîáðàçîâàíèåì âûáîðî÷íûõ äàííûõ) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäïðèíÿòü.  zk. k  íåèçâåñòíûå ïîñòîÿííûå êîýôôèöèåíòû. Ñôîðìóëèðóåì òðåáîâàíèÿ ê âûáîðî÷íûì äàííûì. íàçûâàåìûå êîýôôèöèåíòàìè ðåãðåññèè.2 .  . j = 1.  . îòëè÷íûõ îò èçëîæåííûõ íèæå. Äëÿ òîãî. Äîãîâîðèìñÿ òîëüêî.60 Ãëàâà 6. íàáëþäàåìîìó â íàøåì ýêñïåðèìåíòå. ñâÿçàííóþ ñ ïåðâîé è òðåòüåé âûïèñàííîé ôîðìóëîé.n â êîòîðîé çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ Z1 . íèæå) íàèëó÷øèì îáðàçîì îöåíèòü ïàðàìåòðû ðåãðåññèè. â êàæäîì èç êîòîðûõ çàìåðÿíû çíà÷åíèÿ ~ è ïåðåìåííîé X . ÷åì ïåðâàÿ. .1 zk..

2) ïðè÷åì cov~ = σ 2 I . à βˆ.Ãàóññó. ~ = (1 . ÷òî ñòîëáöû ìàòðèöû Z çàäàþò êîîðäèíàòû òî÷åê â k -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå ìåòîäà öåíòðà íåîïðåäåëåííîñòåé. îïðåäåëåííûé (6. ïðèâëåêàþùèé òîëüêî ïîíÿòèÿ ëèíåéíîé àëãåáðû.. Òåïåðü ìû ìîæåì çàïèñàòü çàäà÷ó ëèíåéíîé ðåãðåññèè â ìàòðè÷íîé ôîð~ îïðåäåëèòü íàèëó÷øèé âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ ìå: ïî çàäàííûì Z. xn )t . Íàïðèìåð. òîãäà óðàâíåíèå (6.  îöåíêîé êîýôôèöèåíòîâ ïî ìåòîäó íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ (ÎÌÍÊ). íåìåäëåííî ïðèâîäÿùåãî è ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ìåòîäó. . ò. ÷òîáû îíà ïðîõîäèëà êàê ìîæíî áëèæå ê òî÷êàì. îïòèìàëüíûé β ˆ = min S(β). . Ïðåäñòàâèì ñåáå. X (6..1.. Îñòàëîñü ââåñòè êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè âûáèðàåìîãî íàáîðà êîýôôèöèåíòîâ. X Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ β~ = (β1 .Ô. âîñõîäÿùåå åùå ê Ê. Ìåòîäû íàõîæäåíèÿ ÎÌÍÊ ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçëè÷íûìè..å. òðàíñïîíèðîâàíèå. .i )2 . Ïîñòàâèì çàäà÷ó òàê ïðîâåñòè ýòó ãèïåðïëîñêîñòü..6. ìîæíî ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà ðåøèòü äëÿ ôóíêöèè k ~ çàäà÷ó íà ìèíèìóì. 61 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ~ = (x1 . ~ βˆ : S(β) (6.. çàäàâàåìûì ìàòðèöåé Z . À ñåé÷àñ óïîìÿíåì åùå îäèí ìåòîä. áóäåò ðàññìîòðåí â ñëåäóþùåì ðàçäåëå. X ~ è îñòàòî÷íóþ äèñïåðñèþ èç ñîîòíîøåíèÿ ðåãðåññèè β ~ = Z t β~ + ~. ëåæèò ãåîìåòðè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå.1) (áåç äîáàâêè ) çàäàåò â ýòîì ïðîñòðàíñòâå ãèïåðïëîñêîñòü. j=1 Îïèñàííûé ìåòîä íàçûâàåòñÿ ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ..3). Çíàê t îçíà÷àåò ~ íà ñàìîì äåëå âåêòîð-ñòîëáåö. . βk )t . x2 . Íà ~ èùåòñÿ èç óñëîâèÿ ÿçûêå ôîðìóë.. n )t .  îñíîâå òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàþùåãîñÿ êðèòåðèÿ.3) ~ β ãäå ~ = (X ~ · (X ~ = ~ − Z t β) ~ − Z t β) S(β) n X i=1 (xi − k X βj zj. Òðàäèöèîííûé ìåòîä íàèìåíüïåðåìåííûõ S(β) øèõ êâàäðàòîâ. â êîòîðàñïîëîæåíû ïî ñòîëáöàì è â âåêòîðå X ðîì ðàçìåùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ îòêëèêà.

îïðåäåëåííàÿ â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Çàòåì îïðåðåøåíèé. ~ ~γ ñïðàâåäëèâî Ëåììà 4 Äëÿ äâóõ ïðîèçâîëüíûõ k -ìåðíûõ âåêòîðîâ β. íî íàéäåííîå β îöåíêîé êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè ïî ìåòîäó öåíòðà íåîïðåäåëåííîñòåé.4) âïèñûâàåòñÿ ýëëèïñîèä è â êà÷åñòâå β ñÿ ïåðåñå÷åíèå åãî ïîëóîñåé. ÎÌÍÊ. Ðåãðåññèîííûé àíàëèç Ñóòü åãî ñîñòîèò â ïåðåõîäå îò ïðîñòðàíñòâà íàáëþäåíèé ê ïðîñòðàíñòâó êîýôôèöèåíòîâ. 6. Y Äîêàçàòåëüñòâî . ~ S(β) ~ = Z X. Ïðîäåëàåì ñëåäóþùèå íåñëîæíûå âûêëàäêè: ~ − ~ − (X ~ · (X ~ − S(~γ ) = (X ~ − Z t~γ ) · (X ~ − Z t β) ~ − Z t β) ~ − Z t β) S(β) ~ = ~ − Z t~γ ) · (X ~ − Z t~γ ) − (X ~ − Z t~γ ) · (X ~ − Z t β)) −((X ~ − (X ~ · (X ~ − Z t~γ ) · Z t (β~ − ~γ ). âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì íåêîòîðîé ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé. ~ ãäå A = ZZ t . ò. Ñíà÷àëà çàôèêñèðóåì íåêîòîðîå ÷èñëî ε è ðàññìî~ òðèì ñèñòåìó íåðàâåíñòâ îòíîñèòåëüíî β −ε ≤ xi − k X βj zj. óäîâëåòâîðÿþùåå (6. èìååòñÿ õîòÿ áû îäíî β äåëèì ýòî ìèíèìàëüíîå íåïóñòîå ìíîæåñòâî è åãî ãåîìåòðè÷åñêèé öåíòð β~ ∗ . (6. ~ − Z t β) = Z t (~γ − β) .i ≤ ε.62 Ãëàâà 6. Òàê èëè èíà÷å.. ïðè êîòîðûõ ýòà ñèñòåìà èìååò íåïóñòîå ìíîæåñòâî ~ ..4). âûâîäîì êîòîðîé ìû ñåé÷àñ è çàéìåìñÿ. i = 1. ñîîòíîøåíèå ~ = S(~γ ) + 2(Y~ − A~γ ) · (~γ − β) ~ + 2(A(~γ − β)) ~ · (~γ − β). . ~ ∗ áåðåòíàïðèìåð..2 Íîðìàëüíîå óðàâíåíèå ðåãðåññèè Îêàçûâàåòñÿ.4) j=1 Ìåòîäàìè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ îïðåäåëèì íàèìåíüøåå âîçìîæíîå èç ÷èñåë ε. n. ÷òî íàøå ìíîæåñòâî ðåøåíèé çàïîëíåíî îäíîðîäíîé ìàññîé è òåì èëè èíûì ñïîñî~ ∗ îáúÿâëÿåòñÿ áîì îïðåäåëèòü öåíòð ìàññ.  ëèòåðàòóðå âñòðå÷àþòñÿ ðàçíûå ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ýòîãî öåíòðà.å.â ðåøåíèÿ (6. Ìîæíî òàêæå ïðåäñòàâèòü ñåáå.

å. ÿâëÿåòñÿ ÎÌÍÊ. òî At = (Z t )t Z t = ZZ t = A. . ïðè÷åì îáðàòèìà. Åñëè äëÿ íåêîòîðîãî íåíóëåâîãî âåêòîðà ~t â ïîñëåäíåì íåðàâåíñòâå äîñòèãàåòñÿ ðàâåíñòâî. ZZ t (~γ − β) òî îêîí÷àòåëüíî ïîëó÷èì ~ − S(~γ ) = ZZ t (~γ − β) ~ · (~γ − β) ~ + 2(Z X ~ ~ − ZZ t~γ ) · (~γ − β). ÷òî ~ = (Z X ~ ~ − Z t~γ ) · Z t (~γ − β) ~ − ZZ t~γ ) · (~γ − β).. òî Z t~t = 0. Âîçüìåì òåïåðü ïðîèçâîëüíûé k -ìåðíûé âåêòîð ~t. Îíà ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåíà. S(β) ÷òî è äîêàçûâàåò ëåììó. åñëè ñòðîêè ìàòðèöû Z ëèíåéíî íåçàâèñèìû. (X ~ · (X ~ = ~ − Z t β) Z t (~γ − β) ~ · (~γ − β) ~ + (Z X ~ ~ − ZZ t~γ ) · (~γ − β). Åñëè ìàòðèöà ïëàíà åò ìèíèìóì ôóíêöèè S(β) −1 ~  íåñìåùåííàÿ îöåíêà β~ . à çíà÷èò. Äîêàçàòåëüñòâî . ÷òî îçíà÷àåò ñèììåòðè÷íîñòü. ñòðîêè ìàòðèöû Z ëèíåéíî çàâèñèìû ñ êîýôôèöèåíòàìè t1 . òî βˆ = A Y covβˆ = σ 2 A−1 . íàçûâàåòñÿ ìàòðèöåé ïëàíà. Òåîðåìà 6 Ëþáîå ðåøåíèå íîðìàëüíîãî óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè äîñòàâëÿ- ~ .. Ìàòðèöà A. ôèãóðèðóþùàÿ â ôîðìóëèðîâêå ëåììû.6.5) íàçûâàåòñÿ íîðìàëüíûì óðàâíåíèåì ðåãðåññèè. à ýòî îçíà÷àåò íåîòðèöàòåëüíóþ îïðåäåëåííîñòü. Óðàâíåíèå Aβ~ = Y~ (6. Òîãäà A~t · ~t = ZZ t~t · ~t = Z t~t · Z t~t ≥ 0. . 63 Ïîèñê ÎÌÍÊ Åñëè ìû òåïåðü ó÷òåì. ò. tk . Ëåììà 5 Ìàòðèöà ïëàíà ñèììåòðè÷íà è íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëå- íà.2.. Òàê êàê A = ZZ t .

ˆ S(β) Òåì ñàìûì äîêàçàíî. M~h · (βˆ − β) . Ðåãðåññèîííûé àíàëèç Äîêàçàòåëüñòâî .64 Ãëàâà 6. X îòêóäà ïîëó÷àåì Y~ = Aβ~ + Z~. ÷òî M~ = 0. ò. Òåîðåìà äîêàçàíà. Âû÷èñëèì îò îáåèõ ÷àñòåé ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå è ó÷òåì. ÷òî ~ = Z t β~ + ~. òî ïîëó÷àåì. Ïîëó÷èì Mβˆ − β~ = 0. ðàñïèñûâàÿ ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå Äàëåå. Ñðàâíèâàÿ ýòî ñîîòíîøåíèå ñ íîðìàëüíûì óðàâíåíèåì ðåãðåññèè (6. ìû äîêàçàëè íåñìåùåííîñòü ÎÌÍÊ.å.5). îáîçíà÷àÿ ~h = A(βˆ − β) ÷åðåç êîîðäèíàòû è èñïîëüçóÿ âèä êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû ÎÌÍÊ èç ïðåäûäóùåé òåîðåìû. ÷òî βˆ ÎÌÍÊ. ïîëó÷àåì ~ = σ 2 trAA−1 = kσ 2 . j=1 ~ . â ñèëó íåñìåùåííîñòè. Íàì èçâåñòíî. ÷òî A(βˆ − β) βˆ − β~ = A−1 Z~. Òîãäà ~ = M~ · ~ = MS(β) n X M2j = nσ 2 . Íàêîíåö. Òîãäà â ñè- ~ ëó ëåììû 4 è íåîòðèöàòåëüíîé îïðåäåëåííîñòè A äëÿ ïðîèçâîëüíîãî β âûïîëíåíî ~ = S(β) ˆ + A(βˆ − β) ~ · (βˆ − β) ~ ≥ S(β). ~  òåîðåòè÷åñêèé (íåèçâåñòíûé) âåêòîð êîÄîêàçàòåëüñòâî . è åñëè ìàòðèöà ïëàíà íåâûðîæäåíà. ~ = Z~. ~ βˆ − β) ~ t = covβˆ = M(βˆ − β)( = M(A−1 Z~~t Z t A−1 ) = = A−1 Z cov~ Z t A−1 = σ 2 A−1 ZZ t A−1 = σ 2 A−1 . Ïóñòü β ýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè. Ïóñòü βˆ  ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (6. ˆ Òåîðåìà 7 Ñòàòèñòèêà S(β)/(n − k) ÿâëÿåòñÿ íåñìåùåííîé îöåíêîé îñòàòî÷íîé äèñïåðñèè σ 2 â ñëó÷àå íåâûðîæäåííîé ìàòðèöû ïëàíà.5).

fm (β) ~ = 0. ïîëó÷èì ˆ + kσ 2 . ïðèíèìàþùàÿ äåéñòâèòåëüíûå çíà÷åíèÿ.. Ââåäåì ôóíêöèþ Ëàãðàíæà ~ λ1 . i = 1.3. Òàêèì îáðàçîì. ìû ïðèõîäèì ê çàäà÷å ðåãðåññèè.å. λm ) = S(β) ~ − L(β. Íî ÷àñòî áûâàåò òàê. f2 (β) ~ = 0. â êîòîðîé íà êîýôôèöèåíòû íàëîæåíû íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ.. Òåïåðü íàøà çàäà÷à ñâîäèòñÿ ê ïîèñêó óñëîâíîãî ýêñòðåìóìà ôóíê~ â âûïèñàííûõ îãðàíè÷åíèÿõ.. Èñïîëüçóÿ òîò æå ìåòîä.3 Çàäà÷è ðåãðåññèè ñ îãðàíè÷åíèÿìè Ìû ðàññìîòðåëè ñëó÷àé. . ò. íàìè ïðèíèìàëîñü êàê äîïóñòèìîå. . ÷òî ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå βˆ íàñ íå ìîæåò óñòðîèòü â ñèëó íåâîçìîæíîñòè åãî ðåàëèçàöèè èëè êàêèõ-òî èíûõ àïðèîðíûõ ñîîáðàæåíèé. 6. êîãäà ëþáîå èç çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè.6. ~ S(β) Âû÷èñëÿÿ ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ îò îáåèõ ÷àñòåé ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ ñ ó÷åòîì ðàíåå ñäåëàííûõ çàìå÷àíèé. nσ 2 = MS(β) ÷òî è çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû. êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ â çàäà÷àõ ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðè ïðèâåäåíèè çàäà÷è ê êàíîíè÷åñêîìó âèäó (èìååòñÿ ââèäó ñïîñîá çàìåíû âñåõ îãðàíè÷åíèé íà ðàâåíñòâà ïðè ïîìîùè ââåäåíèÿ èñêóññòâåííûõ ïåðåìåííûõ). m  ôóíêöèÿ k ïåðåìåííûõ.  òàêîé ñèòóàöèè ìàòåìàòè÷åñêèé öèè S(β) àíàëèç ðåêîìåíäóåò ïðèáåãíóòü ê òàê íàçûâàåìîìó ìåòîäó Ëàãðàíæà. ~ = S(β) ˆ + ~h · (βˆ − β). Ñîãëàñíî ëåììå 4. . . f1 (β) ãäå êàæäàÿ èç fi . 65 Îãðàíè÷åíèÿ Çäåñü äëÿ ìàòðèöû B ÷åðåç trB îáîçíà÷åí åå ñëåä.. ñóììà äèàãîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ. ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå íàøèõ èññëåäîâàíèé íà îïòèìàëüíîñòü. ÷òî îãðàíè÷åíèÿ íà êîýôôèöèåíòû èìåþò âèä ~ = 0. m X i=1 ~ λi fi (β)..... ìîæíî ñ÷èòàòü.

 ñèëó ëèíåéíîñòè íàøåé çàäà÷è îñîáåííî âàæíûì ÷àñòíûì ñëó÷àåì ÿâëÿåòñÿ òîò. ÷òî QβˆQ = Qβˆ − DD−1 (Qβˆ − ~a) = ~a. êîãäà îãðàíè÷åíèÿ íà êîýôôèöèåíòû èìåþò ëèíåéíûé âèä Qβ~ = ~a. ~ S(β) ~ óäîâëåòâîðÿåò (6.6)..7) à òàê êàê äëÿ ÎÌÍÊ ñïðàâåäëèâî (6.6) Çäåñü ~a  èçâåñòíûé âåêòîð ðàçìåðíîñòè m. Òîãäà ðåøåíèå çàäà÷è ñ îãðàíè÷åíèÿìè èìååò âèä βˆQ = βˆ − A−1 Qt D−1 (Qβˆ − ~a). ~ = S(βˆQ ) + A(βˆQ − β) ~ · (βˆQ − β) ~ ≥ S(βˆQ ) S(β) â ñèëó ñâîéñòâ ìàòðèöû ïëàíà.6).. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå íå íàðóøàåò îáùíîñòè..ÎÌÍÊ ïàðàìåò- ðîâ ðåãðåññèè â çàäà÷å áåç îãðàíè÷åíèé ñ òåìè æå âûáîðî÷íûìè äàííûìè è ìàòðèöà ïëàíà íå âûðîæäåíà. òî Åñëè β ~ · Qt D−1 (Qβˆ − ~a) = Q(βˆQ − β) ~ · D−1 (Qβˆ − ~a) = (βˆQ − β) ~ · D−1 (Qβˆ − ~a) = 0. ÷òî íè îäíî èç m ëèíåéíûõ îãðàíè÷åíèé íå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îñòàëüíûõ. = (~a − Qβ) à ñëåäîâàòåëüíî. ÷òî ~ = ~a − Qβ~ Q(βˆQ − β) ~ . (6. Äîêàçàòåëüñòâî . . . Ïðåæäå âñåãî çàìåòèì. λm . òî Y~ − AβˆQ = Qt D−1 (Qβˆ − ~a). Èç (6. Íàéäåííûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ è áóäóò ðåøåíèåì íàøåé çàäà÷è ñ îãðàíè÷åíèÿìè. èìåþùàÿ ðàíã m.66 Ãëàâà 6. è ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé íåïðîòèâîðå÷èâà. (6.5). ãäå D = QA−1 Qt  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà ïîðÿäêà m. Òåîðåìà 8 Ïóñòü îãðàíè÷åíèÿ èìåþò âèä (6. Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ãäå λ1 . ïîñêîëüêó îçíà÷àåò òîëüêî. Îñòàëîñü çàìåòèòü.èñêóññòâåííî ââåäåííûå ïåðåìåííûå è áóäåì èññëåäîâàòü ýòó ôóíêöèþ íà ìèíèìóì. ÷òî è çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî. βˆ .7) ñëåäóåò. Q  m×k -ìàòðèöà. ïðè ïðîèçâîëüíîì β ~ = S(βˆQ ) + 2(βˆQ − β) ~ · Qt D−1 (Qβˆ − ~a) + A(βˆQ − β) ~ · (βˆQ − β). ÷òî â ñèëó ëåììû 4.

åñëè ìû çíà÷åíèÿ âñåõ ôàêòîðîâ Zi çàìåíèì íà hZi .8) . k . j = 1. òîæäåñòâåííûì) ê ñèòóàöèè ïàññèâíîãî ýêñïåðèìåíòà ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé òàê íàçûâàåìîãî àðõèâíîãî ýêñïåðèìåíòà: ôàêòè÷åñêè ýêñïåðèìåíò íå ñòàâèòñÿ..  ïðèíöèïå.4. . Îáû÷íî òàêèå îãðàíè÷åíèÿ èìåþò âèä |Z(j) |2 = n X 2 zj. ÷òî èìååò ìåñòî ñèòóàöèÿ àêòèâíîãî ýêñïåðèìåíòà. Dβˆj = σ 2 (A−1 )j. êàêèå çíà÷åíèÿ ñëåäóåò ïðèäàòü ôàêòîðàì. Åñòåñòâåííûì êðèòåðèåì íàäåæíîñòè îöåíîê êîýôôèöèåíòîâ ÿâëÿþòñÿ äèñïåðñèè ÎÌÍÊ βˆj . à èçó÷àþòñÿ äàííûå î ïðîâîäèâøèõñÿ êîãäà-òî ýêñïåðèìåíòàõ. Ýòî íàáëþäåíèå ïðèâîäèò ê ïîíèìàíèþ òîãî...1 . à èíîãäà è â äðóãèõ çàäà÷àõ. Åñëè æå òàêîé âîçìîæíîñòè íåò.. Åñëè ìû èìååì äåëî ñ àêòèâíûì ýêñïåðèìåíòîì. ÷òî ìû â ñîñòîÿíèè ïðåäïðèíÿòü  ýòî ðåøèòü.. Èòàê. â ñîñòîÿíèè çàäàâàòü çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ â î÷åðåäíîì ýêñïåðèìåíòå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. ò.j . 6.4 67 Ìàòðèöà ïëàíà Îïòèìàëüíûé âûáîð ìàòðèöû ïëàíà  çàäà÷àõ ðåãðåññèè. âêëþ÷àåì ìû íàáëþäàåìûé ýêñïåðèìåíò â íàøè äàííûå èëè ïîäîæäåì äî ñëåäóþùåãî.å.. ïðîñòî âîçìîæíîñòåé âûáîðà çíà÷åíèé ó íàñ çäåñü áóäåò ñêîðåå âñåãî ìåíüøå. âåäü âñå. à çíà÷èò. k  ÷åì ìåíüøå ýòè äèñïåðñèè. Íî.. j = 1.. çàäà÷à ïîñòàâëåíà. è ìû ïðîñòî ìîæåì çàïèñûâàòü. òî. k. òåì ëó÷øå îöåíêè.. zj. j = 1. k. ..i = a2j .. Åñëè ñåðèþ ýêñïåðèìåíòîâ ìû ïëàíèðóåì ñàìè. òî âñå äèñïåðñèè ÎÌÍÊ óìåíüøàòñÿ â h2 ðàç. ÷òî äëÿ êîððåêòíîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è íà ìèíèìèçàöèþ äèñïåðñèé íåîáõîäèìî íàëîæèòü íà ñòðîêè ìàòðèöû Z íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ.. .6. ïîñêîëüêó ìàòðèöà A−1 = (ZZ t )−1 çàìåíèòñÿ íà h−2 A−1 . ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèÿìè äàííûõ ýêñïåðèìåíòà. . òî ýêñïåðèìåíò íàçûâàåòñÿ ïàññèâíûì.. òî ãîâîðÿò. ÷òîáû îöåíêè ïàðàìåòðîâ ðåãðåññèè ïîëó÷èëèñü áû âîçìîæíî áîëåå òî÷íûìè. Áóäåì âñþäó â ýòîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàòü òîëüêî íåâûðîæäåííûå ìàòðèöû ïëàíà. ïðèíÿòî ðàññìàòðèâàòü äâå ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèè â çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîñòè ñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ýêñïåðèìåíòû.. ÷åìó ðàâíû çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ. íå â ñèëàõ âìåøàòüñÿ â èõ èçìåíåíèå. (6. ïîñòàíîâêà òàêîãî âîïðîñà íå ëèøåíà ñìûñëà è â ñëó÷àå ïàññèâíîãî ýêñïåðèìåíòà. i=1 Çäåñü Z(j) = (zj. òî óìåñòíî ïîñòàâèòü âîïðîñ î òîì. .. Áëèçêèì (è â îñíîâíîì. i = 1.n )  j -ÿ ñòðîêà ìàòðèöû Z . ñîãëàñíî òåîðåìå 6.

8)    A =    Z(1) · Z(1) Z(1) · Z(2) . Ðåãðåññèîííûé àíàëèç Òåîðåìà 9 Åñëè èìåþò ìåñòî îãðàíè÷åíèÿ (6. a2j ïðè÷åì ðàâåíñòâî âî âñåõ ýòèõ íåðàâåíñòâàõ îäíîâðåìåííî äîñòèãàåòñÿ òîãäà è òîëüêî òîãäà... à ñëåäîâàòåëüíî. ïðè ïðîèçâîëüíûõ i 6= j ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå Z(i) · Z(j) = 0. Çàìåòèì.. Z(k) · Z(1) Z(k) · Z(2) .. Ïîñêîëüêó îïðåäåëèòåëü 1 −F −1~b 0 Ik−1 = 1. Z(k) · Z(k)     =   a21 ~bt ~b F ! .. òî ïðè ëþáîì âûáîðå ìàòðèöû ïëàíà äëÿ ÎÌÍÊ ñïðàâåäëèâû îöåíêè Dβˆj ≥ σ2 . Z(1) · Z(k) Z(2) · Z(1) Z(2) · Z(2) . òî . ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííîé ñèììåòðè÷íîé ìàòðèöåé. .å..8)... ò. Z(1) · Z(k) ). ... . .. êîãäà ñòðîêè ìàòðèöû Z îðòîãîíàëüíû.68 Ãëàâà 6. j = 1.. ìàòðèöà F ïîëó÷åíà èç ìàòðèöû ïëàíà âû÷åðêèâàíèåì ïåðâîé ñòðîêè è ïåðâîãî ñòîëáöà.. . à çíà÷èò ~b  âåêòîð-ñòîëáåö ðàçìåðíîñòè k − 1. ãäå ~bt = (Z(1) · Z(2) . .. ÷òî èç îïðåäåëåíèÿ ìàòðèöû ïëàíà è óñëîâèé (6.. . Äîêàçàòåëüñòâî . Z(2) · Z(k) . k.

1 0 a21 ~bt .

.

= · −1 ~ ~b F −F b Ik−1 .

0 F . a2 − F −1~b · ~b ~bt = 1 = (a21 − F −1~b · ~b)|F |.

.

.

|A| = .

.

îòêóäà ! !.

Ïîñêîëüêó (A−1 )1.1 = |F | 1 = 2 |A| a1 − F −1~b · ~b . a21 > F −1~b · ~b.

à ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà X íåäîñòóïíà.  . ÷òî â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìååòñÿ äîñòàòî÷íî îáøèðíûé àðõèâ  ñâåäåíèÿ î òîì. Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ ÷òî ñ òåîðåòè÷åïî Z ~ . . Ñòàâèòñÿ çàäà÷à óãà~ . Èòàê.  ... Îòëè÷èå ýòèõ çàäà÷ áóäåò ñîñòîÿòü â òîì.å.. à çíà÷èò è ñêîé òî÷êè çðåíèÿ èçâåñòíî ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå X è Z ~ óñëîâíûå ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ ïðè ôèêñèðîâàííîì Z .. Ëþáàÿ ôóíêöèÿ φ.5 ~ Z(j) · X . Ïî ýòèì äàííûì ðàçíûìè ìåòîäàìè (íàïðèìåð. βˆj = a2j  j = 1. a2k  à çíà÷èò. ïîõîæóþ íà çàäà÷ó ðåãðåññèè. k.  A =  .. ïðè÷åì ðàâåíñòâî äîñòèãàåòñÿ â òîì è òîëüêî òîì ñëó÷àå. 0 . ïðåäèêòîð  ýòî îöåíêà X ïî Z . êîãäà ñòðîêà Z(1) îðòîãîíàëüíà âñåì îñòàëüíûì. (6.íà ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ôàêòîðîâ Z1 .. ïðèíèìàþùàÿ äåéñòâèòåëüíûå çíà÷åíèÿ è òàêàÿ.. ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé íèæå çàäà÷å ñòàòèñòè÷åñêîãî ïðîãíîçà ñëó÷àéíîñòü âìåøèâàåòñÿ â íàø ýêñïåðèìåíò â áîëåå îáùåé ôîðìå . òî Dβˆ1 = σ 2 (A−1 )1. êîãäà X íå çàâèñèò îò Z ~ ëèøåíà êàêîãî-ëèáî ñìûñëà.. êàêèå çíà÷åíèÿ ïðèíèìàëè ôàêòîðû è êàêèå çíà÷åíèÿ ïðåäñêàçûâàåìàÿ âåëè÷èíà â ïðåäûäóùèõ ýêñïåðèìåíòàõ. 69 Ñòàòèñòè÷åñêèé ïðîãíîç è F −1~b · ~b > 0. çàäàííàÿ íà k -ìåðíîì ïðîäàòü çíà÷åíèå X ïî Z ñòðàíñòâå. . Zk . íàçûâàåòñÿ ïðåäèêòîðîì X ïî Z ~ .5.6. . ÷òî ìû áó~ âìåñòî X . . ÷òî â ñëó÷àå îðòîãîíàëüíûõ ñòðîê Z a21 .. Êàêèìè æå äàííûìè ìû ðàñïîëàãàåì íà ïðàêòèêå? Äîïóñòèì. êîãäà ~b = 0.. 0  .9) Çàäà÷à ñòàòèñòè÷åñêîãî ïðîãíîçà Ðàññìîòðèì çàäà÷ó. . Äðóäåì èñïîëüçîâàòü φ(Z) ~ ãèìè ñëîâàìè. 6.1 ≥ σ 2 a−2 1 .. ~ ðàçìåðíîñòè k äîñòóïåí äëÿ Ïðåäïîëîæèì. ÷òî ñëó÷àéíûé âåêòîð Z íàáëþäåíèÿ. íàêîíåö. òåîðåìà äîêàçàíà äëÿ j = 1. Çàìåòèì... ~ çàäà÷à ïðîãíîçà (îöåíêè) X  ñèòóàöèè. Äëÿ îñòàëüíûõ j äîêàçàòåëüñòâî ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íî. ìåòîäîì ïîäñòàíîâêè) . ò.

åñëè ~ 2 = min M(X − φ(Z)) ~ 2. òî ñ÷èòàåì. Ïîýòîìó ýòó òåîðåìó ìû íå áóäåì äîêàçûâàòü. .. . r j=1 j ~ (0) â êà÷åñòâå Z ~. k è ò. ñïðàâåäëèâîñòü óòâåðæäåíèÿ òåîðåìû ñîâåðøåííî î÷åâèäíà ñ ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ  ñì. ãåîìåòðè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ â ðàçäåëå 2. òî. íà~ = (β1 . ~ M (Z) Åñëè áû ýòè ÷èñëî è âåêòîð íàì óäàëîñü áû îïðåäåëèòü. íàì èçâåñòíà ïðè êàæäîì çíà÷åíèè Z Ýòà ôóíêöèÿ íàçûâàåòñÿ ôóíêöèåé ðåãðåññèè. âåäü íà ïðàêòèêå çíàíèå ôóíêöèè ðåãðåññèè  âåùü âåñüìà è âåñüìà íå÷àñòàÿ. ïîëó÷àåòñÿ ïîäñòàíîâêîé ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íàφ∗ (Z) áëþäàåìûõ âåëè÷èí â ôóíêöèþ ðåãðåññèè..ï.å.) ÿâëÿåòñÿ åå îöåíêîé. ýòà òåîðåìà èìååò ÷èñòî òåîðåòè÷åñêîå çíà÷åíèå. ò.å. j = 1. Êàê ñòàíîâèòñÿ ÿñíî èç ïðèâåäåííûõ âûøå ðàññóæäåíèé.70 Ãëàâà 6.. åñëè àðõèâ äîñòàòî÷íî âåëèê... ÷òî ôóíêöèÿ ~ (0) ) = M(X / Z ~ =Z ~ (0) ) M (Z ~ (0) . Åñëè ìû âåðíåìñÿ ê òåîðåòè÷åñêîé òî÷êå çðåíèÿ. ñîãëàñíî òåîðåìå. îïòèìàëüíûé ïðåäèêòîð èìåë áû âèä . à M ∗ (. βk )t . Ñ äðóãîé ñòîðîíû.  ÷àñòíîñòè. Zj ). Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ìîæíî îöåíèòü ëþáûå õàðàêòåðèñòèêè ñîâìåñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ: MX. ò.. ÷òî ïðåäèêòîð φ∗ îïòèìàëåí (â ñìûñëå ñðåäíåãî êâàäðàòè÷åñêîãî). ìîæíî âûáðàòü èç íåãî ñâåäåíèÿ î ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ X ïðè ôèêñèðî~ =Z ~ (0) = (z 0 . cov(X. ÷òî øëèñü òàêèå ÷èñëî β0 è âåêòîð β ~ = β0 + β~ · Z. z 0 )t è ðàññ÷èòàòü âàííîì íàáîðå çíà÷åíèé Z 1 k ~ (0) ) = M ∗ (Z r 1X Xn . M(X − φ∗ (Z)) φ Òåîðåìà 10 Îïòèìàëüíûé ïðåäèêòîð âñåãäà ñóùåñòâóåò è èìååò âèä ~ = M (Z) ~ .. . ÷òî ôóíêöèÿ ðåãðåññèè ëèíåéíà.. à ãäå r  ýòî ÷èñëî âûáîðî÷íûõ äàííûõ ñ íàáîðîì Z Xnj  ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ ïðåäñêàçûâàåìîé âåëè÷èíû.. Ãîâîðÿò. Çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ ýòîé ôóíêöèè íåïðîñòà äàæå äëÿ íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé.5. Ïóñòü íàì çàðàíåå èçâåñòíî.

j = 1. Çàéìåìñÿ îöåíêîé ïàðàìåòðîâ β . ~ φ∗ (Z) (6. k ðàâíà M 2 k X ! βi (Zi − MZi )(Zj − MZj ) − 2aj = 2 i=1 k X βi cov(Zi . i = 1...11) Ââåäåì â ðàññìîòðåíèå ôóíêöèþ ~ = M(β~ · (Z ~ − MZ) ~ )2 T (β) è èññëåäóåì åå íà ìèíèìóì. ãäå B = covZ òî èç (6.. = DX + b2 + M(β~ · (Z ~ · MZ ~  êîíñòàíòà.11) è (6. ÷òî ÷àñòíàÿ ïðîèçâîäíàÿ åå ïî ïåðåìåííîé βj . .6. èëè ~ β0 = MX − β~ · MZ. . ÷òî íåîáõîäèìî ðåøèòü ñèñòåìó.5. ãäå φ∗ çàäàí ôîðìóëîé (6. íàìè äîêàçàíà . íåñòðîãèé) ôóíêöèè S .12) ñëåäóåò.12) ~ .. k . ~ 2 . i=1 Èòàê. î÷åâèäíî. (6. 71 Ñòàòèñòè÷åñêèé ïðîãíîç ~ = β0 + β~ · Z.. (6.. âèäèì. Zj ) − 2aj . ïîñêîëüêó ìàòðèöà âòîðûõ ïðîèçâîäíûõ B íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåíà. ÷òî ~ β0 = MX − B −1~a · MZ. Î÷åâèäíî. k -ìåðíûé âåêòîð ~a èìååò ãäå b = MX − β0 − β â êà÷åñòâå ñâîåé i-é êîîðäèíàòû ai = cov(X. Òàêèì îáðàçîì. Òàêèì îáðàçîì. òî. ïðèðàâíèâàÿ âñå ýòè ïðîèçâîäíûå ê íóëþ. Ðàññìîòðèì S(β) = M(X − φ∗ (Z)) Òîãäà ~ − MZ) ~ )2 = S(β) = M( (X − MX) + b − β~ · (Z ~ − MZ)) ~ 2 − 2β~ · ~a. åñëè êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà îáðàòèìà. Òàê êàê S(β) ìèíèìàëüíà ïî β . Ðåøåíèå ýòîé ñèñòåìû äåéñòâèòåëüíî äîñòàâëÿåò ìèíèìóì (ïî êðàéíåé ìåðå. Zi ). b = 0.10) è çàäà÷à ïðîãíîçà áûëà áû óñïåøíî ðåøåíà.10). êîòîðàÿ â ìàòðè÷íîé çàïèñè èìååò âèä B β~ = ~a.

Îòêàæåìñÿ òåïåðü îò êàêèõ áû òî íè áûëî ïðåäïîëîæåíèé î âèäå ôóíêöèè ðåãðåññèè è ïîäîéäåì ê çàäà÷å ñ äðóãîé ñòîðîíû. ÷òî. j = 1. èñõîäÿ èç óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè. à çàòåì îïðåäåëèòü β0 ïî (6. Zj ). Íî ýòà çàäà÷à íàìè òîëüêî ÷òî áûëà ðåøåíà.12). Áóäåì èñêàòü íàèëó÷øèé ïðåäèêòîð ñðåäè òåõ. íàäî íàéòè òàêîé ~ .13) è îïòèìàëåí â êëàññå âñåõ ïðåäèêòîðîâ òàêîãî âèäà. òî íàèëó÷øèõ ëèíåéíûõ ~ ìîæíî âçÿòü ëþáîå èç ðåïðåäèêòîðîâ áåñêîíå÷íî ìíîãî: â êà÷åñòâå β øåíèé óðàâíåíèÿ (6. Ðåãðåññèîííûé àíàëèç ~ îáðàòèìà è ôóíêöèÿ ðåãðåññèè ëèíåéíà. ò. ~ φ∗ (Z) (6. Òåîðåìà 11 Åñëè B = covZ òî îïòèìàëüíûé ïðåäèêòîð çàäàåòñÿ ôîðìóëîé ~ = MX + B −1~a · (Z ~ − MZ). φ2  äâà ïðåäèêòîðà.å.13) ãäå ~a  k -ìåðíûé âåêòîð ñ êîîðäèíàòàìè aj = cov(X.11). òàêîé φ∗ . Òàêèì îáðàçîì. Ïðè ýòîì îí çàäàåòñÿ ôîðìóëîé (6. åñëè φ1 . òî îïòèìàëüíûé ëèíåéÒåîðåìà 12 Åñëè ìàòðèöà covZ íûé ïðåäèêòîð ñóùåñòâóåò è åäèíñòâåíåí..72 Ãëàâà 6. îïðåäåëåííûõ òàêèì îáðàçîì.. êîòîðûå èìåþò ëèíåéíûé õàðàêòåð. ïîýòîìó èìååò ìåñòî ~ îáðàòèìà. . k. M(X − φ1 (Z)) ..13) Çàìåòèì. åñëè B íå ÿâëÿåòñÿ îáðàòèìîé. ÷òî ââåäåííàÿ âûøå ôóíêöèÿ S(β) ~ íà íåì äîñòèãàåò ñâîåãî íàáîð β ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ. êîòîðûé ïðè íåêîòîðîì íàáîðå ïàðàìåòðîâ β èìååò âèä (6. Ïðè ýòîì. òî ~ 2 = M(X − φ2 (Z)) ~ 2.

Ãëàâà 7 Äèñïåðñèîííûé àíàëèç 7. Ïóñòü íàì çàðàíåå èçâåñòíà äèñïåðñèÿ âåëè÷èíû X â ñëó÷àå. êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íå÷èñëîâîé êàòåãîðèçîâàííîé èëè ÷èñëîâîé. ÷åì D0 X . îáúÿñíÿåìîé âëèÿíèåì ôàê73 . òðîéíàÿ. ïðèíèìàþùåé íåáîëüøîå ÷èñëî ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé. òî DX íå äîëæíà ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò DO X .  ïðîñòåéøåì ñëó÷àå èìååòñÿ äâà óðîâíÿ ôàêòîðà  áûëî óäîáðåíèå âíåñåíî èëè íåò. Íî âîçìîæíû è âàðèàíòû: âíåñåíà äâîéíàÿ. îáîçíà÷èì åå ÷åðåç D0 X . Ïîä ôàêòîðîì A óñëîâèìñÿ ïîíèìàòü âåëè÷èíó. Êàòåãîðèè èëè çíà÷åíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû A ïðèíÿòî íàçûâàòü óðîâíÿìè ôàêòîðà. Åñëè æå DX çíà÷èòåëüíî áîëüøå.  ýòîì ñëó÷àå ÷èñëî óðîâíåé ôàêòîðà ïîâûøàåòñÿ. Òåïåðü "âêëþ÷èì â äåéñòâèå"ôàêòîð A è âû÷èñëèì (èëè õîòÿ áû îöåíèì) äèñïåðñèþ DX ïî ïîëíîìó íàáîðó äàííûõ. Åñëè ôàêòîð A íå îêàçûâàë âëèÿíèÿ íà èçìåí÷èâîñòü X . êîãäà ôàêòîð A íå äåéñòâîâàë. òî ñëåäóåò ïðèçíàòü âêëàä ôàêòîðà â èçìåí÷èâîñòü íàáëþäàåìîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû çíà÷èòåëüíûì. DX = DO X + DA X. ×òîáû íåìíîãî ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ. ðàññìîòðèì çàâèñèìîñòü âåëè÷èíû óðîæàÿ îò âíåñåíèÿ â ïî÷âó îïðåäåëåííîãî âåùåñòâà (óäîáðåíèÿ). Âîîáùå ãîâîðÿ.1 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ Ðàññìîòðèì çàäà÷ó âûÿñíåíèÿ íàëè÷èÿ è îöåíêè ñòåïåíè âëèÿíèÿ íåêîòîðîãî ôàêòîðà A íà ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó X . ãäå ÷åðåç DA X îáîçíà÷àíà ÷àñòü äèñïåðñèè. ïîëóòîðíàÿ äîçà óäîáðåíèÿ.

Äèñïåðñèîííûé àíàëèç òîðà A. Äèñïåðñèè X . ò. èñõîäÿ èç îïûòà ýêñïåðèìåíòàòîðà (íàïðèìåð ïîíÿòíî. 2. r êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ âûáîðêè. èçó÷àåìûé ôàêòîð èëè ôàêòîðû îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñðåäíåå çíà÷åíèå èçó÷àåìîé âåëè÷èíû. áûëî îáúÿñíåíî â ðàçäåëå 3.. 7.. Ñôîðìóëèðóåì çäåñü îñíîâíûå ïðåäïîëîæåíèÿ. ïðåòåíäóþùåå íà äîñòîâåðíîñòü ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ. r.. íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèìåíåíèÿ îïèñûâàåìîãî äàëåå èíñòðóìåíòàðèÿ: 1. Èäåÿ îöåíêè ñòåïåíè âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ îñíîâàíà íà èçó÷åíèè äîëè òîé äèñïåðñèè. Òàêèì îáðàçîì. ðàññ÷èòàííûå â ïðåäïîëîæåíèè. .1 Ïðîâåðêà ãèïîòåçû íîðìàëüíîñòè Áóäåì ïðèìåíÿòü òàê íàçûâàåìûé êðèòåðèé Ïèðñîíà (êðèòåðèé õè-êâàäðàò)..1. Îíà áûëà ïðåäëîæåíà Ð. êîòîðàÿ îáúÿñíÿåòñÿ ÷åðåç èçó÷àåìûé ôàêòîð â ïîëíîé äèñïåðñèè.. Îáîçíà÷èì nj .å. ðàçóìååòñÿ. (7. Ïîçâîëèì ñåáå íàïîìíèòü õîòÿ áû ïî îäíîìó ñïîñîáó ïðîâåðêè ýòèõ ïðåäïîëîæåíèé (èõ. òî äëÿ ïðîâåðêè ïåðâîãî è òðåòüåãî ïðåäïîëîæåíèé ñòàòèñòèê ðàñïîëàãàåò äîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàííûì àïïàðàòîì. íàáëþäàåìàÿ âåëè÷èíà èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå.B X + . èõ ðàçëè÷èÿ íåçíà÷èìû. ëþáîå èññëåäîâàíèå ñ ïðèìåíåíèåì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà. j = 1. â îñíîâíîì. 3.. ïîïàâøèõ â j -þ ãðóïïó è âû÷èñëèì ñòàòèñòèêó r X (nj − npj )2 .74 Ãëàâà 7. òî DX = DO X + DA X + DB X + DA. ÷òî êàæäûé èç ôàêòîðîâ çàôèêñèðîâàí â êàêîì-òî èç ñâîèõ óðîâíåé è íå ìåíÿåòñÿ. Ñíà÷àëà âûïîëíèì ãðóïïèðîâêó âûáîðêè â r ãðóïï ∆j = (zj−1 . . Åñëè æå èññëåäóåìûõ ôàêòîðîâ íåñêîëüêî... ãîðàçäî áîëüøå). zj ).1. j = 1. Êàê ýòî ñäåëàòü. âñå ÷àñòíûå äèñïåðñèè îäíîðîäíû. È åñëè âòîðîå ïðåäïîëîæåíèå ïðîâåðÿåòñÿ.Ôèøåðîì â 1920 ãîäó. äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñ ïðîâåðêè ýòèõ òðåõ ïðåäïîëîæåíèé. íàçûâàþò ÷àñòíûìè äèñïåðñèÿìè. ÷òî âíåñåíèå óäîáðåíèé âëèÿåò èìåííî íà ñðåäíþþ âåëè÷èíó óðîæàÿ).1) χ2 = npj j=1 .

à òî÷íî èçâåñòíûå çíà÷åíèÿ ñðåäíåãî è êîðíÿ êâàäðàòíîãî èç äèñïåðñèè íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. (7. åñëè æå òîëüêî îäèí èç ïàðàìåòðîâ (ëþáîé) ïðèøëîñü áû ïî õîäó âû÷èñëåíèé îöåíèâàòü.Ôèøåðó Òåîðåìà 13 Åñëè âûáîðêà áûëà ïðîèçâåäåíà èç íîðìàëüíîãî ðàñïðåäå- ëåíèÿ. ÷òî ïàðàìåòðû íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ çàìåíåíû èõ îöåíêàìè ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ. Ñíà÷àëà âû÷èñëèì ñðåäíåå X ñèþ S 2 .2) è ñòðîêå 3 ïî âûáîðêå ïî ñòðîêàì 4.1) è (7. âû÷èñëÿåìàÿ ïî ôîðìóëàì (7. òî ñòàòèñòèêà χ2 .2) Èçâåñòíà ïðèíàäëåæàùàÿ Ê. òî r − 2. òî ÷èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû õè-êâàäðàò óâåëè÷èëîñü áû äî r − 1.6 . 75 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ ãäå n  îáúåì âûáîðêè. ÷òî åñëè áû ïðè âû÷èñëåíèÿõ pj ìû èñïîëüçîâàëè áû íå îöåíêè. Òàêèì îáðàçîì. Äîêàçàòåëüñòâà ìû çäåñü íå ïðèâîäèì.5 ïî ñòðîêàì 4. Çàòåì ïðîèçâåäåì ãðóïïèðîâêó è çàïîëíèì ñëåäóþùóþ òàáëèöó: Ïðîâåðêà ãèïîòåçû íîðìàëüíîñòè ñòðîêà 1 2 3 4 5 6 7 ñîäåðæàíèå zj ¯ (zj − X)/S Φ  ¯ zj − X S pj nj (nj − npj )2 (nj − npj )2 /npj ñïîñîá âû÷èñëåíèÿ ïî âûáîðêå ïî ñòðîêå 1 è âûáîðêå ïî òàáëèöå Φ(x) è ñòðîêå 2 ïî ôîðìóëå (7. åñëè ÷åðåç Φ îáîçíà÷åíà ôóíêöèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. òî ¯ zj − X pj = Φ S ! ¯ zj−1 − X − Φ S ! .2) èìååò ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ r − 3 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. ïðîâåðêó íîðìàëüíîñòè âûáîðêè îñóùåñòâëÿåì ïî ¯ è âûáîðî÷íóþ äèñïåðñëåäóþùåé ñõåìå. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ.7. Òàêèì îáðàçîì. Íàïîìíèì òîëüêî. à ÷èñëà pj ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âåðîÿòíîñòè ïîïàäàíèÿ íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû â ñîîòâåòñòâóþùèé èíòåðâàë.Ïèðñîíó è Ð.1. ÿâëÿþùèéñÿ íàøåé ãðóïïîé.

Òàêèì îáðàçîì.. ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèåì Áàðòëåòòà.76 Ãëàâà 7. . i=1 Çäåñü s2i  âûáîðî÷íûå äèñïåðñèè â i-é ãðóïïå íàáëþäåíèé. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç Ñóììà ïîñëåäíåé ñòðîêè è åñòü çíà÷åíèå χ2 . n  îáùåå êîëè÷åñòâî Pr íàáëþäåíèé. òî îòâåðãàòü ãèïîòåçó îäíîðîäíîñòè íåò îñíîâàíèé. è åñëè ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèå ìåíüøå êðèòè÷åñêîãî.. äëÿ òîãî. íóæíî ðàññ÷èòàòü âûïèñàííîå îòíîøåíèå è ñðàâíèòü åãî ñ êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò.156] è [6. c. òî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ áîëåå ïðîñòî âû÷èñëÿåìûì êðèòåðèåì Êîêðåíà: âû÷èñëèì îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî èç s2i ê èõ ñóììå s2max G = Pr 2 i=1 si è ñðàâíèì ñ êðèòè÷åñêèì çíà÷åíèåì G ïî ñïåöèàëüíîé òàáëèöå.1. òî ãèïîòåçó î íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ìîæíî ïðèíÿòü.242]. îñíîâàííîì íà ñòàòèñòèêå r 1X M = n ln ni s2i n i=1 ! − r X ni ln s2i . i = 1. ÷òîáû ïðîâåðèòü ãèïîòåçó îá îäíîðîäíîñòè äèñïåðñèé. âûáîðêà íîðìàëüíà è âñå ni áîëüøå 3. c. Åñëè êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå íå ïðåâçîéäåíî. Ýòè òàáëèöû ìîæíî íàéòè â [1. ni  êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé â ýòîé ãðóïïå . r. n = i=1 ni . Åñëè âñå ÷èñëà ni ðàâíû ìåæäó ñîáîé. 7.. Ïîñëå âû÷èñëåíèÿ îíî ñðàâíèâàåòñÿ ñ êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ r−3 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. òî îòíîøåíèå r X 1 1 1 M 1 + − 3(r − 1) i=1 ni n !!−1 èìååò ïðèáëèæåííî ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ r−1 ñòåïåíüþ ñâîáîäû.2 Îäíîðîäíîñòü äèñïåðñèé Äëÿ ïðîâåðêè íåñóùåñòâåííîñòè îòëè÷èÿ r âûáîðî÷íûõ äèñïåðñèé (ðàññ÷èòàííûõ ïðè ôèêñàöèè ôàêòîðà íà îïðåäåëåííûõ óðîâíÿõ) ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðåäïîëîæåíèÿ íîðìàëüíîñòè âûáîðêè. Òåîðåìà 14 Åñëè ãèïîòåçà î ðàâåíñòâå âñåõ äèñïåðñèé âåðíà. .

ìíîãîôàêòîðíûé). 7. n ñðåäíèå xn.. Åå çíà÷åíèÿ. .). íàáëþäåííûå â i-ì îïûòå ïðè ôèêñàöèè ôàêòîðà íà j -ì óðîâíå îáîçíà÷åíû xi. m. ïî íàëè÷èþ è îòñóòñòâèþ ïàðàëëåëüíûõ èñïûòàíèé (ò. . çàáåãàÿ íåìíîãî âïåðåä.j .. xn.. ÷òî íà êàæäîì èç m óðîâíåé ôàêòîðà A ïîñòàâëåíî îäèíàêîâîå ÷èñëî îïûòîâ n ïî íàáëþäåíèþ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû X . íàäî ÷òîáû â êàæäîì èç ðÿäîâ çàïîëíÿåìîé òàáëèöû áûëî õîòÿ áû îäíî çíà÷åíèå.7... Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ïîëíûé îäíîôàêòîðíûé àíàëèç ñ ïàðàëëåëüíûìè èñïûòàíèÿìè.m .1 x¯1 . .. Äàííûå ñîáåðåì â òàáëèöó: Äàííûå äëÿ îäíîôàêòîðíîãî àíàëèçà Óðîâíè Èñïûòàíèå A1 . ÷òîáû ïðè ôèêñàöèè îäíîãî èç ôàêòîðîâ íà ëþáîì ñâîåì óðîâíå íàøëîñü õîòÿ áû îäíî ýêñïåðèìåíòàëüíîå äàííîå âî âñåì ìàññèâå äàííûõ.. . n.. Îáîçíà÷èì m n X m X 1 X ¯ = 1 x¯j = xi. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü... Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà Âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ðàçíîâèäíîñòè äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà: ïî ÷èñëó èçó÷àåìûõ ôàêòîðîâ âëèÿíèÿ (îäíî-. òðåõóðîâíåâûé . â êîòîðîì âûáðàííûé ôàêòîð ôèêñèðîâàí èìåííî íà ýòîì óðîâíå.. äâóõ. òàêèì îáðàçîì. Íà ñàìîì äåëå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ âûÿâëåíèÿ ñòåïåíè âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ïîëíûì è äðîáíûì àíàëèçîì íåñóùåñòâåííû  âàæíî ëèøü.2.. ïî ÷èñëó óðîâíåé ôàêòîðà (äâóõ-. ðàâåí mn..å.2 77 Îäèí ôàêòîð Îäíîôàêòîðíûé àíàëèç. . ..1 .m x¯m Îáúåì ïîëíîãî íàáîðà íàáëþäåíèé çäåñü. . . Am 1 x1. x1.. . ...j .. j = 1. X m j=1 nm i=1 j=1 . i = 1.... ïîâòîðíûõ èñïûòàíèé ïðè óñëîâèè ôèêñàöèè óðîâíåé âñåõ ôàêòîðîâ âëèÿíèÿ). Ðàçëè÷àþò òàêæå ïîëíûé (èìåþòñÿ äàííûå ïðè âñåõ íàáîðàõ çíà÷åíèé ôàêòîðîâ) è äðîáíûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç. Äðóãèìè ñëîâàìè.

ò. òî ñëåäóåò ïðèíÿòü ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè çíà÷èìîãî âëèÿíèÿ ôàêòîðà A íà âåëè÷èíó X . m ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.å.78 Ãëàâà 7.3) xi. . Pn i=1 xi.j 2 .m è èíîãäà íàçûâàåòñÿ F -ðàñïðåäåëåíèåì.j − i=1 xi. m−1 DO = QO .j )2 − m j=1 Pm 1 nm Pn i=1 Pn j=1 ( P i=1 m j=1 xi. DO Òåïåðü ñðàâíèì ðàññ÷èòàííîå ïî âûáîðî÷íûì äàííûì çíà÷åíèå F ñ êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà ñ m − 1. Ïóñòü ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ξ è η èìåþò ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñîîòâåòñòâåííî ñ k è m ñòåïåíÿìè ñâîáîäû è íåçàâèñèìû. (x¯j − X) j=1 òî Q = QO + QA . ÷òî åñëè Q= m X n X ¯ 2. Îïðåäåëèì DA = QA . à QA  èçìåí÷èâîñòü ìåæäó óðîâíÿìè. (7. m(n − 1) F = DA . Ââåäåì çäåñü ïîíÿòèå ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà. Äîêàæåì îäíî ïîëåçíîå ñâîéñòâî F -ðàñïðåäåëåíèÿ. j=1 i=1 QA = n m X ¯ 2. Òîãäà ãîâîðÿò.j − n j=1 Pm i=1 Pn j=1 ( x2i. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç Íåòðóäíî çàìåòèòü. QO êàê ñóììà èçìåí÷èâîñòåé âíóòðè óðîâíåé. QA èíîãäà íàçûâàþò ôàêòîðíîé âàðèàòèâíîñòüþ. m(n − 1) ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. ïðè ïåðåõîäå îò óðîâíÿ ê óðîâíþ. QO  ñëó÷àéíîé âàðèàòèâíîñòüþ. ÷òî âåëè÷èíà ζ = mξ kη èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà ñ n. ïîòîìó ÷òî â äèñïåðñèîííîì àíàëèçå îíî âñòðå÷àåòñÿ îñîáåííî ÷àñòî.j − X) QO = j=1 i=1 m X n X (xi.j − x¯j )2 .j 2 . Ïðè ýòîì Q èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê îáùàÿ èçìåí÷èâîñòü X . Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü. Ïîñëå î÷åâèäíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ôîðìóëû ïðèîáðåòàþò âèä Pm Pn Q = QO = QA = 1 n P 1 mn Pm Pn 1 2 j=1 i=1 xi. (xi. îáúÿñíÿåìîé ÷åðåç èçìåíåíèå ôàêòîðà A.j )2 . Q  îáùåé âàðèàòèâíîñòüþ. ÷òî îòíîøåíèå QA /Q äàåò äîëþ îáùåé âàðèàòèâíîñòè. Åñëè êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå íå ïðåâçîéäåíî. Îáîçíà÷àåòñÿ ýòî ðàñïðåäåëåíèå Fk.

÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî çíà÷åíèÿ t ñïðàâåäëèâî 1 1 1 1 P(ζ < t) = P( > ) = 1 − P( < ). òî F ∗ (m. 1/ζ èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà ñ m. Ñðàâíèâàåòñÿ òðè ðàçëè÷íûõ ìåòîäà ïðåïîäàâàíèÿ.2.7. F ∗ (k. Ýòà ëåììà ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èâàòüñÿ èñïîëüçîâàíèåì òàáëèöû Fk. íàêîíåö. îáó÷åííûõ ïî ðàçíûì ìåòîäèêàì. α)  êâàíòèëü ðàñïðåäåëåíèÿ Fk. m ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. Òàêèå òàáëèöû ñîäåðæàòñÿ â ïðèëîæåíèè. . 1 − α) = 1 . m. m. k. Ïóñòü ζ èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà ñ k. ñëåäóþùèé ïðèìåð. Îñòàëîñü ëèøü çàìåòèòü. ïî îïðåäåëåíèþ.m óðîâíÿ α. ζ t ζ t ÷òî è çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî. k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. ïðèâåäåíû â òàáëèöå. ïðèâåäåííûé â [2]. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ òðåõ ãðóïï ïî 15 ÷åëîâåê.m òîëüêî ïðè k < m (èëè íàîáîðîò). è îáå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ïîëîæèòåëüíû. Òîãäà. Ðàññìîòðèì. 79 Îäèí ôàêòîð Ëåììà 6 Åñëè F ∗ (k. α) Äîêàçàòåëüñòâî .

DA = 44.80 Ãëàâà 7. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç Òðè ìåòîäà ïðåïîäàâàíèÿ Ó÷àùèéñÿ Ìåòîä 1 Ìåòîä 2 Ìåòîä 3 1 9 15 18 2 11 16 14 3 10 15 17 4 12 10 9 5 7 13 14 6 11 14 17 7 12 15 16 8 10 7 15 9 13 13 16 10 11 15 8 11 13 15 14 12 11 14 10 13 10 11 16 14 12 15 15 15 13 10 17 ñóììû Sj 165 198 216 ñóììû êâàäðàòîâ 1853 2706 3242 Sj2 27225 39204 46656 Âñåãî t = 579 u = 7801 v = 113085  ýòîì ïðèìåðå mn = 45. • Îáùàÿ âàðèàòèâíîñòü Q = u − t2 mn = 351. âèäèì.18. • Ñëó÷àéíàÿ âàðèàòèâíîñòü QO = u − z = 262. • Çíà÷åíèå êðèòåðèÿ F = 7. Âû÷èñëèì z = (S12 + S22 + S32 )/15 = 7539. Áîëåå òîãî. 254) îáùåé èçìåí÷èâîñòè. 2. • Ôàêòîðíàÿ âàðèàòèâíîñòü QA = z − t2 mn = 89. 0. îïðåäåëÿÿ äîëþ QA â Q. 6. 95. . 49.99. Ïî òàáëèöå ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà ñ 2. Ïîñêîëüêó ðàññ÷èòàííîå çíà÷åíèå êðèòåðèÿ áîëüøå. DO = 5. Äàëåå. 42 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû íàõîäèì êâàíòèëü óðîâíÿ 0. òî ñëåäóåò ïðèçíàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ìåòîäà ïðåïîäàâàíèÿ íà äàííîå òåñòèðîâàíèå. 0. Îíà ðàâíà 5. 2. ÷òî èçìåíåíèå ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ äàåò ïðèìåðíî ÷åòâåðòü (QA /Q ≈ 0.

3.. Äåëî â òîì.. t. .3 81 Äâà ôàêòîðà Ïîëíûé äâóõôàêòîðíûé àíàëèç ñ ðàâíûìè êîëè÷åñòâàìè ïàðàëëåëüíûõ èñïûòàíèé Îñíîâíîå ñîîòíîøåíèå ïðè íàëè÷èè äâóõ ôàêòîðîâ ïðèîáðåòàåò âèä DX = DA X + DB X + DAB X + DO X. îáúÿñíÿåìûå èçìåí÷èâîñòüþ ôàêòîðîâ A.. B íà îïðåäåëåííûõ óðîâíÿõ. ïî òðåòüåìó  n çíà÷åíèé âåëè÷èíû X . . Èíòåðåñóþùèõñÿ îáùèì ñëó÷àåì. DAB X  ÷àñòè äèñïåðñèè íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû. ÷òî îòêàç îò ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ âåäåò ê çíà÷èòåëüíîìó óñëîæíåíèþ è áåç òîãî íåïðîñòûõ ôîðìóë (ñì. ëîãèêà êîòîðîãî â ïðèíöèïå íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ðàññìàòðèâàåìîãî çäåñü áîëåå ïðîñòîãî âàðèàíòà îòñûëàåì ê [9]. íèæå). DB X.. Êàê ïîíÿòíî èç çàãîëîâêà ðàçäåëà. òî êîððåêòíîå ðåøåíèå çàäà÷è â ïðåäëàãàåìîé ôîðìå íåâîçìîæíî. g. Ñîõðàíÿÿ ñìûñë îáîçíà÷åíèé ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà (íî óâåëè÷èâàÿ êîëè÷åñòâî ýòèõ îáîçíà÷åíèé). ngt i=1 j=1 k=1 . B è ñîâìåñòíîé èçìåí÷èâîñòüþ îáîèõ ôàêòîðîâ ñîîòâåòñòâåííî. íå îáúÿñíèìàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòîðîâ. 7. åñëè èçìåíåíèå ôàêòîðà A ïðèâîäèò ê (çàðàíåå ïîíÿòíîìó) èçìåíåíèþ ôàêòîðà B . j = 1.. QA = ng i=1 j=1 k=1 ngt i=1 j=1 k=1 g t X n X 1 X QB = xijk nt j=1 i=1 k=1 !2 g X t X n 1 X − xijk  . B ñîäåðæèòñÿ îäíî è òî æå ÷èñëî n > 1 íàáëþäåíèé. êîãäà â êàæäîé "êëåòêå". n.. Ïåðåéäåì ê ôîðìóëàì. DO  îñòàòî÷íàÿ ÷àñòü. i = 1. ïî äðóãîìó  g óðîâíåé ôàêòîðà B . âîçíèêàþùåé ïðè ôèêñèðîâàíèè óðîâíåé A. ïîëó÷åííûõ ïðè ôèêñàöèè ôàêòîðîâ A..  ýòîé ñèòóàöèè äàííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà ðàñïîëàãàþòñÿ â òðåõâõîäîâîé òàáëèöå: ïî îäíîìó åå èçìåðåíèþ ðàñïîëàãàþòñÿ îáîçíà÷åíèÿ t óðîâíåé ôàêòîðà A. . Ñ ó÷åòîì ýòîãî óñëîâèìñÿ ýëåìåíòû òàáëèöû îáîçíà÷àòü xijk . Ïðè èññëåäîâàíèè êàêîéëèáî ïðàêòè÷åñêîé çàäà÷è ýòèì ìåòîäîì ñëåäóåò èìåòü ââèäó. [10. ãäå DA X.. çàïèøåì  2  2  2 g X g X t n t X n X 1 X 1 X  xijk  − xijk  .7. ïîñêîëüêó. çäåñü ìû îãðàíè÷èâàåìñÿ ñëó÷àåì. ãëàâû 35-37].. k = 1. ÷òî âûáèðàåìûå ôàêòîðû äîëæíû áûòü ïðàêòè÷åñêè íåçàâèñèìû ìåæäó ñîáîé.

DX = . Èññëåäîâàëîñü âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ êðûñàìè ëàáèðèíòà â çàâèñèìîñòè îò äâóõ ôàêòîðîâ  ñòåïåíè àêòèâíîñòè ( A) è óñëîâèé âîñïèòàíèÿ ( B ).82 Ãëàâà 7. ×èñëà ñòåïåíåé ñâîáîäû ïðè ýòîì ñ÷èòàþòñÿ òàê: ïåðâàÿ ðàâíà ñóììå ÷èñåë ñâîáîäû ñëàãàåìûõ ÷èñëèòåëÿ. ngt i=1 j=1 k=1 g t X n X 1X − xijk n i=1 j=1 k=1 g X t X n X  !2 . QAB g t X n X 1X = xijk n i=1 j=1 k=1 g t X n X 1 X − xijk nt j=1 i=1 k=1 QO = g X t X n X i=1 j=1 k=1 !2 !2 x2ijk Äèñïåðñèîííûé àíàëèç 2  g X t n X 1 X  − xijk  − ng i=1 j=1 k=1  2 g X t X n 1 X + xijk  . DO X à çàòåì ñðàâíèâàþòñÿ ñ êðèòè÷åñêèìè òî÷êàìè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà. Statistical Analysis In Psychology and Education. Íàïðèìåð. Ïðèâåäåì ÷èñëîâîé ïðèìåð. ngt i=1 j=1 k=1 i=1 j=1 k=1 Ïîñëå ýòîãî ðàññ÷èòàåì îöåíêè âñåõ êîìïîíåíò.Ferguson. t−1 g−1 (t − 1)(g − 1) DO X = QO Q .(n−1)tg .A. Âûäåëÿëèñü ñëåäóþùèå óðîâíè ïåðâîãî ôàêòîðà  îòëè÷íàÿ àêòèâíîñòü . ðàçäåëèâ ñîîòâåòñòâóþùèå âåëè÷èíû Q íà êîëè÷åñòâà ñòåïåíåé ñâîáîäû: DA X = QA QB QAB . (n − 1)tg tgn − 1 Çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ äëÿ îöåíêè íàëè÷èÿ ÷àñòíîãî âëèÿíèÿ êàæäîãî èç ôàêòîðîâ è èõ âçàèìîäåéñòâèÿ âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì FA = DA X + DAB X DB X + DAB X . âòîðàÿ  ÷èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû çíàìåíàòåëÿ ( (n − 1)tg ). McGraw-Hill Inc. DB X = . äëÿ FA ïîëó÷èì ðàñïðåäåëåíèå F(t−1)g. 1966. çàèìñòâîâàííûé èç êíèãè G. DO X DO X FAB = DAB X . 2 g X t X n 1 X 2 Q= xijk − xijk  . DAB X = .. FB = .

. Äàííûå ýêñïåðèìåíòîâ ñîáðàíû â òàáëèöå.7. Äëÿ âòîðîãî ôàêòîðà èìåëîñü äâà óðîâíÿ  ñâîáîäíûå óñëîâèÿ ( B1 ) è âîñïèòàíèå â êëåòêå ( B2 ). Ïðè êàæäîì ñî÷åòàíèè óðîâíåé áûëî ïîñòàâëåíî n = 8 ïîâòîðíûõ èñïûòàíèé. Äâà ôàêòîðà 83 (A1 ).3. ñðåäíÿÿ ( A2 ) è íèçêàÿ ( A3 ).

 ïîñêîëüêó âåëè÷èíà äèñïåðñèè íå çàâèñèò îò ïîñòîÿííîãî ñäâèãà. ìîæíî áûëî ïåðåä íà÷àëîì âû÷èñëåíèé èç âñåõ äàííûõ íàøåé òàáëèöû âû÷åñòü îäíî è òî æå ÷èñëî  â íàøåì ñëó÷àå óäîáíî. j=1 i=1 k=1 Çàìåòèì ïî õîäó äåëà. i=1 k=1 3 X 2 X 8 X j=1 i=1 k=1 2 xijk  = 11175649. íàïðèìåð. j=1 k=1 3 X 8 X j=1 k=1 3 X 2  xijk  = 5944837. à àáñîëþòíûå âåëè÷èíû âû÷èñëÿåìûõ õàðàêòåðèñòèê ïðè ýòîì . ïî èñõîäíîé òàáëèöå äàííûõ ìîæíî ïîëó÷èòü 3 X 2 X 8 X x2ijk = 309851. ÷òîáû èçáåãíóòü òàêèõ áîëüøèõ ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé. Êðîìå òîãî. íåîáõîäèìûå äëÿ âû÷èñëåíèé âàðèàòèâíîñòåé Q: 3 X 2 X j=1 i=1 2 X i=1   8 X xijk !2 = 2137469.  2 X 8 X xijk !2 = 4015617.84 Ãëàâà 7. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç Âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ëàáèðèíòà â çàâèñèìîñòè îò àêòèâíîñòè A è âîñïèòàíèÿ B B1 k 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 26 41 28 92 14 16 29 31 A2 41 26 19 59 82 86 45 37 A3 36 39 59 27 87 99 126 104 B2 k 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 51 96 97 22 35 36 28 76 A2 39 104 130 122 114 92 87 64 A3 42 92 156 144 133 124 68 142 Ïðîìåæóòî÷íûå äàííûå âû÷èñëåíèé ñîáðàíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå Ñóììû íàáëþäåíèé A1 A2 B1 277 395 B2 441 752 ñóììû ïî ñòîëáöàì 718 1147 â "êëåòêàõ" A3 ñóììû ïî ñòðîêàì 577 1249 901 2094 1478 3343 Ïî ýòîé òàáëèöå íåòðóäíî ïîäãîòîâèòü äàííûå. ÷òî äëÿ òîãî. 80.

66. m. m ñòåïåíÿìè ñâîáîäû óðîâíÿ α. ãäå ÷åðåç F ∗ (k.B < F ∗ (2.04 2 666. 42. Îäíàêî ýòè âîïðîñû íàñ íå âîëíóþò. à âêëàä. ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ âñå ïðîìåæóòî÷íûå âû÷èñëåíèÿ ïðîäåëàåò êîìïüþòåð. ðàññ÷èòàåì çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ. 7. 99) = 5.83 Íàêîíåö. ÷òî ïî îòäåëüíîñòè âêëàäû ôàêòîðîâ A.04 âçàèìîäåéñòâèå AB 1332. 42. Ðåçóëüòàòû äâóõôàêòîðíîãî àíàëèçà â ïðèìåðå ñ ëàáèðèíòîì âèä âàðèàòèâíîñòè Q ñò. 0.38 42 1015. ñîñòàâëÿåò QAB /Q ≈ 0.76 ïî ôàêòîðó B 18150. 18.98 47 1638. FA. 99) = 3. FA.7. B â èçìåí÷èâîñòü âðåìåíè ïðîõîæäåíèÿ ëàáèðèíòà çíà÷èòåëüíû (èõ ìîæíî îöåíèòü êàê ñîîòâåòñòâåííî QA /Q ≈ 0. Îòìåòèì. îáúÿñíÿåìûé ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèå ôàêòîðîâ. 0. áîëüøåãî äâóõ. 83. Îñòàëüíûå ðåçóëüòàòû ïðèâîäÿòñÿ íèæå. 31. 02 ìåíåå äâóõ ïðîöåíòîâ. α) îáîçíà÷åíû êâàíòèëè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà ñ k.52 2 7437. îöåíêà äèñïåðñèè D ïî ôàêòîðó A 14875. êàê ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åòû â ñëó÷àå íåðàâíûõ ÷èñåë íàáëþäåíèé â êëåòêàõ è ÷èñëà ôàêòîðîâ. 24 âñåé èçìåí÷èâîñòè ýòîãî âðåìåíè). FB = 18. FB > F ∗ (3. Ýòî îçíà÷àåò.04 1 18150.B = 0. 42.4 Íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè îòíîñèòåëüíî îáùåãî ñëó÷àÿ  çàêëþ÷åíèå ýòîé ãëàâû íåñêîëüêî ñëîâ î òîì. 98. 85 Îáùèé ñëó÷àé ñòàíóò áîëåå "óäîáîâàðèìû". è íàì íå ïðèäåòñÿ çàáîòèòüñÿ î òàêèõ "ìåëî÷àõ". 99) = 4. Ïóñòü ñíà÷àëà ó íàñ èìååòñÿ îäèí ôàêòîð è m óðîâíåé .4. 52.02 îñòàòî÷íàÿ (O) 42667. FA = 7. è ìû ìîæåì íå ó÷èòûâàòü ýòî âëèÿíèå.89 îáùàÿ 77024. ÷òî FA > F ∗ (4. 0. 19 è QB /Q ≈ 0.ñâ.

åñëè ôàêòîðîâ áûëî äâà. N = Ïðè ýòîì ôîðìóëû (7.. Íàïðèìåð. ðàñïîëàãàâøèåñÿ ðàíåå â ýòîì ñòîëáöå. äâóõ ôàêòîðîâ.j − i=1 j=1 Pm Pnj i=1 j=1 Pm j=1 ( Pnj x2i. êàê è â ñëó÷àå îäèíàêîâûõ ÷èñåë íàáëþäåíèé â êëåòêàõ.j Pm 2 . Îñòàëüíûå ðàñ÷åòû ïðîèçâîäÿòñÿ òàê æå. ÷òî ñëó÷àé äâóõ ôàêòîðîâ òîæå ìîæåò îáðàáàòûâàòüñÿ ïî èçëàãàåìîé íèæå ìåòîäèêå. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç ñ êîëè÷åñòâîì îïûòîâ n1 .  ñëó÷àå.4). Ïîñëå òàêîãî îáúåäèíåíèÿ èñïîëüçóåì ôîðìóëû (7.j − xi. â ðîëè ôàêòîðà A âûñòóïàåò âçàèìîäåéñòâèå ôàêòîðîâ AB (èëè ABC . Äëÿ ýòîãî âñå èìåþùèåñÿ äàííûå ñîáåðåì â "óêðóïíåííûå êëåòêè".j )2 i=1 Pnj m j=1 i=1 nj Pnj i=1 j=1 nj . îòâå÷àþùèå âñåâîçìîæíûì ñî÷åòàíèÿì óðîâíåé ýòèõ ôàêòîðîâ. xi. Çàìåòèì òàêæå. íîðìèðîâî÷íîãî êîýôôèöèåíòà çíàìåíàòåëÿ äëÿ DO ). òî ìû êàê áû îáðàçóåì íîâûé ôàêòîð. ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèþ óðîâíåé ýòîãî ôàêòîðà (êàê áû ñ÷èòàÿ. (7. .. ñîîòâåòñòâåííî. áîëüøèì äâóõ (ïðè ýòîì ðàâíîãî êîëè÷åñòâà îïûòîâ â êëåòêàõ íå òðåáóåòñÿ). íàïðèìåð. ÷òî áûëè èçëîæåíû â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. .j ( xi. êëåòêè ïî êîòîðûì ðàñïîëîæåíû â êâàäðàòíîé òàáëèöå. îïèñûâàþùèé âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ôàêòîðîâ è èìåþùèé mr óðîâíåé. ADEY . Ïîñëå î÷åâèäíîãî (åñëè ýòî íåîáõîäèìî) óêðóïíåíèÿ êëåòîê âíîâü ïðèáåãàåì ê ôîðìóëàì (7. êîíå÷íî æå.86 Ãëàâà 7. Ðàññìîòðèì âêðàòöå ñèòóàöèþ ñ ÷èñëîì ôàêòîðîâ. ïðè÷åì ðåçóëüòàòû ñîâïàäóò ñ òåìè. Îöåíèì âëèÿíèå êàæäîãî èç ôàêòîðîâ â îòäåëüíîñòè. Ïðè ýòîì. . óêðóïíåíèþ áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü êëåòêè-ñòîëáöû.4) . à âòîðîé r óðîâíåé. îäèí èç êîòîðûõ èìåë m.3) çàìåíÿòñÿ íà Q = Pm Pnj QO = QA = x2i. ÷òî îñòàëüíûå ôàêòîðû îòñóòñòâóþò).â âû÷èñëåíèè ÷èñëà ñòåïåíåé ñâîáîäû (è.. Äëÿ îöåíèâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèé ôàêòîðîâ îñòàâèì òîëüêî êëåòêè. nm â êëåòêàõ ñîîòâåòñòâåííî. Åäèíñòâåííîå îòëè÷èå .j )2 nj i=1 1 N − P m j=1 Pm j=1 1 N P 2 Pnj xi.. â êîòîðûå îáúåäèíåíû âñå äàííûå.4). . Îí áóäåò ðàâåí N − m..).

÷òîáû ðåøèòü ñôîðìóëèðîâàííóþ çàäà÷ó ìàòåìàòè÷åñêè ñòðîãî. Êîíå÷íî. à íóæíî ëè õðàíèòü åå âñþ? È êàê íàãëÿäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå âåñü ýòîò îáúåì èíôîðìàöèè. Åñëè ÷èñëî p äîñòàòî÷íî âåëèêî. áîëüøàÿ íàãëÿäíîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ. Èìåííî ýòèì ìû ñåé÷àñ è çàéìåìñÿ. 2. [2]. Äàëüíåéøåå èçëîæåíèå ýòîé ãëàâû ñëåäóåò. Èòàê. ÷òîáû èçâëå÷ü èç íåå íåêóþ ñóòü.Ãëàâà 8 Îáùàÿ ïðîáëåìà êëàññèôèêàöèè è ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè 8. êîòîðûå ìîæåò ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷à ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè. â îñíîâíîì. âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ è äèàãðàìì â ïðîñòðàíñòâàõ íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà èçìåðåíèé.1 Ñóùíîñòü çàäà÷è ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè Ïóñòü ïðè èçó÷åíèè n îáúåêòîâ ó êàæäîãî èç íèõ èçìåðÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî p ïîêàçàòåëåé. öåëè. ìîæíî ðàçáèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû: 1. îáîçðèìîñòü è ïðîñòîòà çàâèñèìîñòåé ïîñëå ïîñòðîåíèÿ 87 . íåîáõîäèìî ìíîãèì óïîòðåáëåííûì ñåé÷àñ íàìè ïîíÿòèÿì ïðèäàòü òî÷íûé ñìûñë. òî ñ ðîñòîì n âîçíèêàåò ðÿä ïðîáëåì: îáúåì èíôîðìàöèè î÷åíü âåëèê. íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ? Òóò-òî è ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå óìåíüøèòü ÷èñëî p áåç íàðóøåíèÿ ñóùåñòâåííîé (äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è) ñòðóêòóðû äàííûõ. ëàêîíèçì.

• íàèìåíüøåå âîçìîæíîå èñêàæåíèå ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðóêòóðû äàííûõ ïðè ïåðåõîäå îò èçîáðàæåíèÿ èñõîäíîé âûáîðêè îáëàêîì òî÷åê â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ê òàêîìó æå èçîáðàæåíèþ â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå . Ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè. è âíåøíèå. (ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü). Èìåþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå òèïû ïðåäïîñûëîê ê òîìó. • âçàèìíàÿ íåçàâèñèìîñòü íîâûõ ïîêàçàòåëåé (èëè.  çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî âàðèàíòà ìîæåò áûòü ïîñòðîåí êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè  íåêîòîðàÿ ÷èñëîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà êà÷åñòâà ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè  è ïîñòàâëåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ çàäà÷à íà îïòèìàëüíîå ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè. êîòîðûå äëÿ ñâîåãî ïîñòðîåíèÿ ïðèâëåêàþò ñîîáðàæåíèÿ. Ýòè êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè áûâàþò âíóòðåííèå. çà ñ÷åò âûáîðà çíà÷èòåëüíî ìåíüøåãî ÷èñëà íîâûõ ïîêàçàòåëåé q . èõ íåêîððåëèðîâàííîñòü). Âîçìîæíû ðàçíûå âàðèàíòû òðåáîâàíèé ê íîâûì ïîêàçàòåëÿì. ðåçêîå ñíèæåíèå îáúåìîâ õðàíèìîé èíôîðìàöèè. ÷òî çàäà÷ó ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè óäàñòñÿ ýôôåêòèâíî ðåøèòü: 1. ëåæàùèå çà ïðåäåëàìè ñàìèõ íàáëþäåíèé. Êîíå÷íî æå. äóáëèðóåòñÿ. ñèëüíàÿ ñâÿçü ìåæäó èñõîäíûìè ïîêàçàòåëÿìè. ñîäåðæàùàÿñÿ â íèõ. Ýòî ìîãóò áûòü êàê íåêîòîðûå èç óæå èìåâøèõñÿ ðàíåå ïîêàçàòåëåé (êàêèå-òî èç p ìîæíî â ñèëó òåõ èëè èíûõ ïðè÷èí óäàëèòü èç ðàññìîòðåíèÿ áåç çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà) èëè íîâûå ïîêàçàòåëè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ êàê êîìáèíàöèè ñòàðûõ. íàïðèìåð: • ñîõðàíåíèå (â ðàçíûõ ñìûñëàõ) íàèáîëüøåé âîçìîæíîé äîëè èíôîðìàöèè .. ò. çà ñ÷åò ó÷àñòèÿ â íåé ìåíüøåãî êîëè÷åñòâà ïåðåìåííûõ. èìåâøåéñÿ â èñõîäíîé âûáîðêå. òàê èëè èíà÷å îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìàëüíîñòü èõ âûáîðà. îïðåäåëÿþùèåñÿ ñòðóêòóðîé èñõîäíûõ äàííûõ è ñòðîÿùèåñÿ òîëüêî ïî ýòèì äàííûì. íî ÷àùå âñåãî ðåøàþòñÿ èìåííî ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.88 Ãëàâà 8. ïî êðàéíåé ìåðå. ÷òî îáåñïå÷èâàåò íåâîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ èõ êîëè÷åñòâà áåç ñóùåñòâåííîé ïîòåðè èíôîðìàòèâíîñòè.. çàêðûòü ñïèñîê íà ýòîì íåëüçÿ.å. . Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ñîêðàòèòü ðàçìåðíîñòü p çàäà÷è? Î÷åâèäíî. 3. â ðåçóëüòàòå êîòîðîé èíôîðìàöèÿ.

à ñ íåêîòîðûì èíòåãðàòèâíûì ïîêàçàòåëåì.. êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé çàäà÷è ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè.8.. ÷òî çàäà÷ó êëàññèôèêàöèè. Z∈F . . X = (x(1) . íàêîíåö. Ýòîò êðèòåðèé îïðåäåëÿåòñÿ ñóùíîñòüþ ðåøàåìîé çàäà÷è. â ðîëè q  p  ÷èñëî êëàññîâ (ãðóïï) ïîñëå çàâåðøåíèÿ êëàññèôèêàöèè. ÷òî ˆ Kq (Z(X)) = max Kq (Z(X)).. ñ êîòîðîé ìû óæå èìåëè äåëî ðàíüøå ïîä íàçâàíèåì "çàäà÷à ãðóïïèðîâêè". x(p)  íàáëþäàåìûå ó êàæäîãî èç n îáúåêòîâ ïîêàçàòåëè (ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû). êîòîðîìó äîëæíà ïðèíàäëåæàòü ôóíêöèÿ Z . òàêóþ. ÷òî áûâàåò âîçìîæíî. ÷òî îíè ìàëî èçìåíÿþòñÿ ïðè ïåðåõîäå îò îáúåêòà ê îáúåêòó. ìîæíî ðàññìàòðèâàòü. Z (q) (X)). îáúåäèíåíèÿ äàííûõ â íåêîòîðûå ãðóïïû. 3. Z = Z(X)  q -ìåðíàÿ âåêòîðíàÿ ôóíêöèÿ. ÷òî ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü èõ èç íàøèõ äàííûõ. Ïåðåéäåì ê ôîðìàëüíîé ïîñòàíîâêå îáùåé çàäà÷è ñ ðàññìîòðåíèåì íåêîòîðûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Ýòî ÷àùå âñåãî âûðàæàåòñÿ â òîì.. x(p) )  p-ìåðíûé âåêòîð.2. ò. 89 Ìîäåëü è ïðèìåðû 2. 8. Îòìåòèì. äàæå ïîâûñèâ ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè â îñòàâøèõñÿ äàííûõ..å. Èìååòñÿ ôóíêöèÿ Kq (Z(X)). . ×àñòíûå ñëó÷àè Ïóñòü x(1) . êîòîðûå ñîñòîÿò â îñíîâíîì èç ñëó÷àéíûõ ïîìåõ. âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ íåñêîëüêèõ ïîêàçàòåëåé â îäèí.  ðîëè p çäåñü âûñòóïàåò îáúåì âûáîðêè. .. åñëè íà ñàìîì äåëå èíòåðåñóþùåå íàñ ðåøåíèå ñâÿçàíî íå ñ êàæäûì ïîêàçàòåëåì â îòäåëüíîñòè.. Ïîñòðîèòü òàêóþ ôóíêöèþ Zˆ èç êëàññà F . Z(X) = (Z (1) (X).2 Ôîðìàëüíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè.. ñëàáàÿ èíôîðìàòèâíîñòü íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé. Äåëî â òîì.. ïðèíèìàþùàÿ íåîòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ  ìåðà èíôîðìàòèâíîñòè èëè êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè. ÷òî èíäèâèäóàëüíîå (áîëüøîå) ðàçíîîáðàçèå äàííûõ ïîñëå óñïåøíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è êëàññèôèêàöèè ïåðåõîäèò â ãðóïïîâîå ðàçíîîáðàçèå ñ íåêîòîðûìè óñðåäíåííûìè (îäèíàêîâûìè) ïîêàçàòåëÿìè äàííûõ â ïðåäåëàõ îäíîãî êëàññà. Çàäàí òàêæå êëàññ F .

èìåþò åäèíè÷íûå íîðìû. ÿâëÿþùèìñÿ ëèíåéíîé êîìáèíàöèåé x(j) . Äàëåå ñëåäóåò êðàòêèé îáçîð íàèáîëåå âàæíûõ èç íèõ. j = 1.. Ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè Òîò èëè èíîé âûáîð êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè è êëàññà äîïóñòèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé ïðèâîäèò ê ðàçíîãî ðîäà ìåòîäàì ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòåé. q.. k=1 ïðè÷åì íà êîýôôèöèåíòû íàêëàäûâàþòñÿ óñëîâèÿ íîðìèðîâêè p X c2j. . ∆(q) è îäíîâðåìåííî âíóòðè êàæäîé ãðóïïû çàìåíèòü p ïîêàçàòåëåé îäíèì (èíòåãðàòèâíûì) ïîêàçàòåëåì. êîíå÷íî æå. 8. ÷òî ñòîëáöû ìàòðèöû êîýôôèöèåíòîâ C îðòîãîíàëüíû è.. .. Êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè çäåñü áóäåò Pq DZ (j) . k=1 Ïîñëåäíåå óñëîâèå..1 Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò Áóäåì èñêàòü òàêèå q ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé. êîòîðûå îáúÿñíÿþò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ äîëþ èçìåí÷èâîñòè (ñóììû äèñïåðñèé) p èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé..... .k = 0.k cj. ÷òîáû âíóòðè îäíîé ãðóïïû ïîêàçàòåëè áûëè êîððåëèðîâàíû ñèëüíî. q.k = 1. q.. (j) j=1 Dx Kq (Z) = Pj=1 p 8.. îçíà÷àåò. i. Ïîäðîáíî ýòè ìåòîäû áóäóò ðàññìîòðåíû â ñëåäóþùèõ ãëàâàõ. p òàê.90 Ãëàâà 8.. j = 1. j = 1.2 Ýêñòðåìàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà ïðèçíàêîâ Ïîñòàâèì çàäà÷ó ðàçáèòü èñõîäíûå ïîêàçàòåëè íà çàðàíåå çàäàííîå ÷èñëî ãðóïï ∆(1). i 6= j.. Çäåñü F  êëàññ ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé âèäà Z (j) = p X cj. j = 1. à ìåæäó ãðóïïàìè íàáëþäàëàñü áû îòíîñèòåëüíî ñëàáàÿ êîððåëÿöèÿ. .. êàê âåêòîðû.. .2. . k=1 p X ci.2.k (x(k) − x¯(k) ).

ïåðåâîäÿùèõ èñõîäíûå ïîêàçàòåëè â Z .j |α i=1 j=1 ρβi. β ïîäáèðàþòñÿ èññëåäîâàòåëåì. D) = q X X ρ2 (x(k) .. Òàêèì îáðàçîì. êëàññ äîïóñòèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé F çäåñü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âñåâîçìîæíûå ðàçìåùåíèÿ îáðàçîâ èñõîäíûõ âûáîðî÷íûõ òî÷åê â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. Z (j) ). Äëÿ çàâåðøåíèÿ ôîðìàëüíîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ îñòàëîñü ââåñòè êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè Kq (Z) = (1 + d(Z))−1 . . D = (∆(1). íà êîòîðûå ìû áóäåì ñìîòðåòü. α = β = 1)..8. . èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ çàäà÷è (ìîæíî âçÿòü.j (Z) − ρi. à êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè çàâèñèò åùå è îò ðàçáèåíèÿ íà ãðóïïû D: Kq (Z. .j ..j  ðàññòîÿíèå ìåæäó îáðàçàìè îáúåêòîâ â ïðîñòðàíñòâå ìàëîé ðàçìåðíîñòè. êàê íà îöåíêè òåîðåòè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé ìåæäó íèìè di.2. ÷òî ðåçóëüòàòàìè íàáëþäåíèÿ ñëóæàò íå ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ.. 8. à ìåðû èõ áëèçîñòè ìåæäó ñîáîé. Áóäåì ñ÷èòàòü.2. 91 Ìîäåëü è ïðèìåðû Çäåñü F  êëàññ ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé.)  êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè. ∆(q)). íàïðèìåð. Ñ òàêîé ñèòóàöèåé ìû ñòàëêèâàëèñü ïðè èçó÷åíèè øêàë ñðàâíåíèé è ýêñïåðòíûõ îöåíîê. ãäå dˆi. Çàäà÷à áóäåò ñîñòîÿòü â íàãëÿäíîì ïðåäñòàâëåíèè ðåçóëüòàòîâ â ïðîñòðàíñòâå îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî (îáû÷íî íå áîëåå òðåõ) ÷èñëà èçìåðåíèé ñ íàèìåíüøèì âîçìîæíûì èñêàæåíèåì ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðóêòóðû èñõîäíûõ äàííûõ. à ÷èñëà α.j ïîïàðíîé áëèçîñòè îáúåêòîâ.j â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé (ñëîâî "ðàññòîÿíèå"çäåñü ìîæåò ïîíèìàòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñìûñëàõ). j=1 k∈∆(j) ãäå ρ(.3 Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå Ïðåäïîëîæèì. ÷òî â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè ρi. íîðìèðîâàííûõ óñëîâèåì DZ = 1. Îïðåäåëèì d(Z) = n X n X |dˆi. Ïðîñòåéøèé ïðèìåð ýòîãî ìåòîäà  ãðóïïèðîâêà âûáîðêè ïî ïðèíöèïó "ãåîìåòðè÷åñêîé áëèçîñòè"ñ ïîñëåäóþùåé çàìåíîé ýëåìåíòîâ âûáîðêè íà ãåîìåòðè÷åñêèå öåíòðû ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðóïï (ñì. ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë âûøå).

. . x(iq ) ). êîëè÷åñòâî êëàññîâ íå îáÿçàòåëüíî ðàâíî äâóì.4 Ãëàâà 8.  êà÷åñòâå îáðàçöîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïï. âðÿä ëè âàæåí äëÿ ïðèçíàíèÿ ýòîé ôèðìû ôèíàíñîâî áëàãîíàäåæíîé. íà êîòîðûå ìû îðèåíòèðóåìñÿ. ïðîãðåññèâíûå ðåãèîíû ïðîòèâ ðåãèîíîâ äåïðåññèâíûõ. ïðî êîòîðûå çàâåäîìî èçâåñòíî. Ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè Îòáîð ïîêàçàòåëåé äëÿ äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà  çàäà÷å äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà (êëàññèôèêàöèÿ ñ îáó÷åíèåì) òðåáóåòñÿ îòíåñòè èçó÷àåìûå îáúåêòû ê îäíîé èç ãðóïï. ïóòåì âñêðûòèÿ). Ïîýòîìó íåêîòîðûå èç ïîêàçàòåëåé ñòîèò ïðîñòî îòáðîñèòü. èëè. íàïðèìåð. êîòîðûå àïðèîðè çàäàíû íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé. êîòîðóþ ïðåäïî÷èòàåò íîñèòü áóõãàëòåð ôèðìû. .92 8. íàïðèìåð.. çäåñü ìû âïåðâûå ñòàëêèâàåìñÿ ñ âíåøíèì êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì.1) Êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè ñòðîèòñÿ èç óñëîâèÿ ìàêñèìèçàöèè ðàçëè÷èé ðàñïðåäåëåíèé îòîáðàííûõ ïîêàçàòåëåé â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ. ê êàêîé èç ãðóïï îíè îòíîñÿòñÿ (äèàãíîç óæå óñòàíîâëåí.å.. ïðè ýòîì îñòàâøèåñÿ ïîêàçàòåëè îêàæóòñÿ ñóùåñòâåííî áîëåå èíôîðìàòèâíûìè â ðàìêàõ ðåøàåìûõ çàäà÷. íàïðèìåð ôèðìû ñ óñòîé÷èâîé ðåïóòàöèåé ïðîòèâ ôèðì ñ ñîìíèòåëüíîé ðåïóòàöèåé. Êàê âèäèì. áåðóòñÿ òàêèå îáúåêòû. ðàññ÷èòàííûõ íà èõ òèïè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëÿõ (èõ íàçûâàþò îáó÷àþùåé âûáîðêîé): Iq (Z) = r X r X i=1 j=1 δ(Pi (Z). Òàêèìè ãðóïïàìè ìîãóò áûòü.2. Îáðàçöîì äëÿ ïîñòðîåíèÿ êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè çäåñü áóäóò òå òèïè÷íûå ïðåäñòàâèòåëè êëàññîâ. Pj (Z)). öâåò ïèæàìû. ò. Ó íàñ èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî äàííûõ î êàæäîì èç îáúåêòîâ. Çàäà÷à ñîêðàùåíèÿ ðàçìåðíîñòè çäåñü âîçíèêàåò â ñëåäóþùåì êîíòåêñòå. êëàññ äîïóñòèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé F ñîñòîèò èç âñåâîçìîæíûõ âûáîðîâ ïîäñèñòåì ñèñòåìû èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé è íå äîïóñêàåò èõ êîìáèíàöèé: Z(X) = (x(i1 ) . ïîñêîëüêó ýòè ïðåäñòàâèòåëè íå îòíîñÿòñÿ ê âûáîðî÷íûì äàííûì. âðà÷åáíûå äèàãíîçû. ïîñòóïàþùèõ íà íàøå èçó÷åíèå è íå âñå îíè èìåþò îäèíàêîâîå çíà÷åíèå äëÿ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è äèñêðèìèíàöèè. (8. íà êîòîðûå ïðîèçâîäèòñÿ ðàçáèåíèå. Íàïðèìåð.

k=1 ãäå x ¯(ik ) (i)  ñðåäíåå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ. ïðè÷åì íîìåðà ïîêàçàòåëåé.2. . ÷òî â ïðåäûäóùåì ïîäðàçäåëå. Pj (Z)) = q  X 2 x¯(ik ) (i) − x¯(ik ) (j) .  ïðîñòåéøåì ñëó÷àå. Çàìåòèì. δ(. îïðåäåëÿåìîãî ïðåîáðàçîâàíèåì Z íà òèïè÷íîì ïðåäñòàâèòåëå i-é ãðóïïû.1)). âû÷èñëåííîå ïî âñåì òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì i-é ãðóïïû. îò êîòîðûõ èçó÷àåòñÿ çàâèñèìîñòü Y . îïðåäåëÿþòñÿ ïðåîáðàçîâàíèåì Z (ñì. òîëüêî ðå÷ü èäåò îá óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. 93 Ìîäåëü è ïðèìåðû ãäå r  ÷èñëî ãðóïï. îïðåäåëÿþùååñÿ ñïåöèôèêîé ðåøàåìîé çàäà÷è. .8.. 8.)  êàêîå-íèáóäü ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñïðåäåëåíèÿìè.2. ìîæíî âçÿòü δ(Pi (Z). ÷òî êðèòåðèåì çäåñü ñëóæèò ñòåïåíü êîððåëèðîâàííîñòè ñ âûõîäîì Y .5 Îòáîð ïîêàçàòåëåé â ìîäåëè ðåãðåññèè Çäåñü ìîãóò áûòü ñêàçàíû ïðàêòè÷åñêè òå æå ñàìûå ñëîâà. âõîäÿùèõ â ïîñëåäíþþ ôîðìóëó. Pi (Z)  ðàñïðåäåëåíèå ïîäâåêòîðà. à çíà÷èò êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè âíîâü ìîæíî ñ÷èòàòü âíåøíèì. êîãäà êëàññèôèêàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî âåëè÷èíå ñðåäíèõ. (8.

94 Ãëàâà 8. Ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè .

ïîëüçóÿñü ïðè ýòîì ðàçíîãî ðîäà äàííûìè åãî î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ. îáðàùàþùèõñÿ ê íåìó íà êàòåãîðèè "íàäåæíûé"è "íåíàäåæíûé"êëèåíò.1 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è. Íà ïîñëåäíåì ïðèìåðå îò÷åòëèâî âèäíî. íàïðèìåð.. Âëàäåëüöó áàíêà.. Ðàññìîòðèì äëÿ íà÷àëà íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèéñÿ ñëó÷àé äâóõ (1) êëàññîâ.Ãëàâà 9 Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç  ýòîé ãëàâå ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà  çàäà÷ó êëàññèôèêàöèè âûáîðî÷íûõ çíà÷åíèé íà äâà èëè áîëåå êëàññà. íàëîãîâûå ñëóæáû äîëæíû ïî êàæäîé êîíêðåòíîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïðèíÿòü ðåøåíèå î åå äåòàëüíîé ïðîâåðêå (èëè ÷àñòè÷íîé ïðîâåðêå. èëè íå ïðîâåðÿòü âîîáùå). ïðèõîäèòñÿ ðàçáèâàòü êëèåíòîâ. íàáîð êîòîðûõ íàçûâàåòñÿ îáó÷àþùåé âûáîðêîé. çàäàííûå ñâîèìè òèïè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè.. Xn(1) è 1 95 . íàêîíåö. Íà ïðàêòèêå òàêèå çàäà÷è âñòðå÷àþòñÿ âåñüìà ÷àñòî. 9. Çàäàíû íàáîðû çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ  X1 .. ÷òî îí ýòèì çàíèìàåòñÿ. Ïðèìåíèìîñòü ëèíåéíîé ìîäåëè Ìû ðàññìàòðèâàåì çàäà÷ó êëàññèôèêàöèè. êàê çà ñ÷åò ãðàìîòíî ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ìîæíî äîáèòüñÿ ýêîíîìèè ôèíàíñîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå. à ïîðîé è ïîëó÷èòü ñîëèäíóþ ïðèáàâêó ê ñðåäñòâàì.  ýòîì êëþ÷å çàäà÷ó äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà èíîãäà íàçûâàþò çàäà÷åé êëàññèôèêàöèè ñ ó÷èòåëåì. ñîòðóäíèêè êàäðîâîé ñëóæáû íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ íåêîòîðûõ òåñòîâ äîëæíû ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè èëè íåïðèãîäíîñòè ïðåòåíäåíòà. . õîòÿ ðåøàþùèé åå èíîãäà è ñàì íå ïîäîçðåâàåò.

Òàêèì îáðàçîì. ÷òî îáà ðàññìàòðèâàåìûõ êëàññà  ýòî ñîâîêóïíîñòè çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ. íåèçâåñòíûìè çàðàíåå çíà÷åíèÿìè ïàðàìåòðà θ1 . åñëè ýëåìåíòû îáó÷àþùåé âûáîðêè èìåþò âèä âåêòîðîâ . θˆ1 ) (9. à ïîêà îáðàòèìñÿ ê ãåîìåòðè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì. ïðåäïîëàãàåòñÿ.  îñíîâå ýòîãî àëãîðèòìà ëåæàò òå æå ñòàíäàðòíûå ñîîáðàæåíèÿ. òî ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùåå ïðàâèëî. ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ) è îðãàíèçóåì äëÿ î÷åðåäíîãî íàáëþäåíèÿ X ñëåäóþùóþ ïðîâåðêó: îòíîñèì X ê ïåðâîìó êëàññó. íàçûâàåìûé ïðîãíîñòè÷åñêèì ïðàâèëîì.. èìåþùèõ ðàñïðåäåëåíèÿ. êîãäà îáà êëàññà îïèñûâàþòñÿ íîðìàëüíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè. ïî êîòîðîé ìû áóäåì ñòðîèòü â äàëüíåéøåì àëãîðèòì êëàññèôèêàöèè. θ ∈ Θ. Ýòî íàçâàíèå ñâÿçàíî ñ òåì. θ2 (íàïðèìåð. à âòîðîé  êî âòîðîìó. Èçâåñòíî. Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç (2) X1 .1) ãäå êîíñòàíòà ïîäáèðàåòñÿ òàê. íàçûâàåìîå ïîäñòàíîâî÷íûì àëãîðèòìîì ñ íåçàâèñèìîé îöåíêîé ïàðàìåòðîâ: îöåíèâàåì ïî îáó÷àþùåé âûáîðêå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ θ1 . θ) ïëîòíîñòåé ðàñïðåäåëåíèé Pθ . îòíîñÿùèõñÿ ê ïåðâîìó êëàññó.. à ëèíåéíîå íåðàâåíñòâî  îäíî èç äâóõ ïîëóïðîñòðàíñòâ. íà êîòîðûå ýòà ãèïåðïëîñêîñòü ðàçáèâàåò âñå ïðîñòðàíñòâî. Êàê ìû óâèäèì â ñëåäóþùåì ðàçäåëå. â âàæíåéøåì ÷àñòíîì ñëó÷àå. à íàøå ïðàâèëî ïðåäñòàâëÿåò ëèøü íåêèé ïðîãíîç äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. ÷òî ôàêò ïðèíàäëåæíîñòè âíîâü ïîñòóïàþùåãî â íàøå ðàññìîòðåíèå îáúåêòà îäíîìó èç êëàññîâ áóäåò äîñòîâåðíî óñòàíîâëåí ëèøü âïîñëåäñòâèè. ïðî êîòîðûå çàâåäîìî èçâåñòíî.. ïîäñòàíîâî÷íûé àëãîðèòì äàåò èìåííî òàêîå ïðàâèëî. åñëè γ(X) = p(X. Íà ïðàêòèêå ÷àùå âñåãî ïûòàþòñÿ íàéòè ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî. Xn(2) . Êàê ïðàâèëî.96 Ãëàâà 9. êîòîðîå èìååò âèä íåêîòîðîãî ëèíåéíîãî íåðàâåíñòâà. ïî êîòîðûì íà îòíîøåíèè ïðàâäîïîäîáèÿ ñòðîÿòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå êðèòåðèè ïðîâåðêè ãèïîòåç. ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ïàðàìåòðè÷åñêîìó ñåìåéñòâó ðàñïðåäåëåíèé Pθ . θ2 . θ ∈ Θ. p(X.. Åñëè ýòî òàê è èçâåñòåí àíàëèòè÷åñêèé âèä p(x. ÷òî â ìíîãîìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ëèíåéíîå óðàâíåíèå çàäàåò ãèïåðïëîñêîñòü. ÷òî îáû÷íî ñ÷èòàþò. ÷òîáû îøèáêà êëàññèôèêàöèè èìåëà íå ñëèøêîì áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü. íî ñ ðàçíûìè. θˆ2 ) < c. âîîáùå ãîâîðÿ. . ÷òî ïåðâûé íàáîð ïðåä2 ñòàâëÿåò ñîáîé âåêòîðû ïàðàìåòðîâ îáúåêòîâ. Ýòè äâà íàáîðà îáðàçóþò îáó÷àþùóþ âûáîðêó îáúåìà n = n1 + n2 .

÷òî âòîðîé êëàññ ("ñëó÷àè") îòëè÷àåòñÿ ãîðàçäî áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ïðîÿâëåíèé. ýòîò êëàññ (ïóñòü âòîðîé) ïî÷òè íàâåðíÿêà îïèñûâàåòñÿ íîðìàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì. ÷òî ãèïåðïëîñêîñòü. Xi. Ñîâåðøåííî ïîíÿòíî. íîðìàëèçóåì p-ìåðíûå âåêòîðû ñëó÷àåâ îöåíêàìè ñðåäíåãî è êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû íå-ñëó÷àåâ. ïðèçíàííûå çäîðîâûìè. Ïîìî÷ü íàì ìîæåò òî. ÷òî èññëåäîâàíèå ìåòîäàìè äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà ðåäêî ïðîèçâîäèòñÿ èçîëèðîâàííî. ñóùåñòâóåò ëè òàêîå ïðàâèëî ñ íå ñëèøêîì ãðóáûìè îøèáêàìè. Ê òîìó æå. è ìû áóäåì ïðåäñòàâëÿòü èõ ñåáå êàê òî÷êè â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. åñëè ìû ðàññìîòðèì ìåäèöèíñêóþ èíòåðïðåòàöèþ íàøåé çàäà÷è  ê íå-ñëó÷àÿì îòíîñÿòñÿ ëþäè. Ïðèìåíèìîñòü ìîäåëè 97 ðàçìåðíîñòè p. Ñðàçó ïîíÿòíî. Îïèøåì çäåñü ãðàôè÷åñêèé òåñò ïðèìåíèìîñòè ìîäåëè Ôèøåðà  êëàññû îïðåäåëÿþòñÿ äâóìÿ ìíîãîìåðíûìè íîðìàëüíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè ñ îáùåé êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé. à âòîðîãî êëàññà ñ äðóãîé. íî åãî ïðåäñòàâèòåëè âñòðå÷àþòñÿ îòíîñèòåëüíî ðåæå. ÷òî íàáëþäàåìûé X ïîïàäåò èìåííî â ýòîò êëàññ. ïîýòîìó èññëåäîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ïðåäûäóùèé îïûò è ìåòîäèêè ñõîäíûõ ðàáîò. ò. n1 äî êîòîðîé ìèíèìàëüíà. ïîýòîìó ïðåæäå.å. òî ïîèñê íàèëó÷øåãî ëèíåéíîãî ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïîèñê ãèïåðïëîñêîñòè.nr .  ýòîì ñëó÷àå ãîâîðÿò î ïðèìåíèìîñòè ëèíåéíîé ìîäåëè. è âîîáùå.nr = B2 (Xi − X Íåòðóäíî ïîíÿòü. ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â òîì. Íàçâàíèå ëåãêî ïîíÿòü.9.. ñóììà êâàäðàòîâ ðàññòîÿ(1) íèé Xi. Ýòî îäèí èç íàèáîëåå îòâåòñòâåííûõ è íàèìåíåå ôîðìàëèçóåìûõ ìîìåíòîâ ïðèìåíåíèÿ àïïàðàòà äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà. îäèí èç êëàññîâ íàõîäèòñÿ â áîëåå ïðèâèëåãèðîâàííîì ïîëîæåíèè  ïðåäñòàâèòåëè åãî âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå. ÷òî êàê è ïðè îáû÷íîé ïðîâåðêå ãèïîòåç â ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå. ÷åì çàíèìàòüñÿ ïîèñêàìè íàøåãî ïðàâèëà.. ñîîòâåòñòâóþò íåêîåìó ñòàáèëüíîìó ñîñòîÿíèþ. ÷òî (äâóìåðíàÿ) ïëîñêîñòü. ðàññìîòðèì (1) −1/2 (1) ¯ (2) ).. Ïðèíÿâ ïðåäëîæåííóþ òåðìèíîëîãèþ. Ýëåìåíòû òàêîãî êëàññà íàçûâàþò íå-ñëó÷àÿìè. íàòÿíóòà íà äâà ñîáñòâåí- . Ïðîâåäåì ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ. êîòîðàÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì îñóùåñòâëÿåò ðàçäåëåíèå äâóõ ìíîæåñòâ òî÷åê.1. ìû áîëüøå ñêëîííû âåðèòü â òî. ñóùåñòâóåò îòíþäü íå âñåãäà. i = 1. Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ áàçîâîé èäåè òåñòà ñëåäóåò îñîçíàòü. . êîòîðàÿ îñòàâëÿåò âñåõ òèïè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïåðâîãî êëàññà ñ îäíîé ñòîðîíû.

êàê è âñåãäà ñ íîðìàëüíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè. Ìû ïðèíÿëè ïðåäïîëîæåíèå î òîì. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ìîäåëè Ôèøåðà. Ýòà ãèñòîãðàììà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü õè-êâàäðàò ðàñïðåäåëåíèþ ñ p ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. â êà÷åñòâå îöåíêè V âûáèðàåòñÿ îöåíêà åå ïî îäíîìó èç êëàññîâ. Åùå îäíèì àðãóìåíòîì ñëóæèò ãèñòîãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ ðàññòîÿíèé òî÷åê. Ìû âîçüìåì íà âîîðóæåíèå êîìáèíàöèþ äâóõ ïîñëåäíèõ. òàêèì îáðàçîì. òî ðàçáðîñ ïîëó÷åííûõ ïðîåêöèé âîêðóã öåíòðà ñëó÷àåâ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü äâóìåðíîìó ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ. ïîýòîìó îñîáåííóþ âàæíîñòü ïðèîáðåòàåò âîïðîñ èõ îöåíêè ïî îáó÷àþùåé âûáîðêå. ïîëó÷åííûå ñëåäóþùèìè ìåòîäàìè: 1.å. Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç íûõ âåêòîðà. Ýòî ìîæíî äîêàçàòü ñòðîãî. ãëàâíóþ ðîëü íà÷èíàþò èãðàòü âåêòîð ñðåäíèõ ~a è êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà V . ñîîòâåòñòâóþùèõ äâóì íàèáîëüøèì ñîáñòâåííûì ÷èñëàì êîððåëÿöèîííîé ìàòðèöû V íå-ñëó÷àåâ (ýòà æå ìàòðèöà ÿâëÿåòñÿ êî(1) âàðèàöèîííîé äëÿ Xnr ). 3. çàòåì ïî âòîðîìó è â êà÷åñòâå îêîí÷àòåëüíîé îöåíêè âûáèðàåì èõ ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå. Òàêèì îáðàçîì. ÷òî êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà â îáîèõ êëàññàõ îäíà è òà æå. äî ïîñòðîåííîé ïëîñêîñòè. Äëÿ óâåðåííîãî ïðèíÿòèÿ ìîäåëè Ôèøåðà â êà÷åñòâå îñíîâíîé íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå ïîëîæèòåëüíûõ ðåøåíèé â îáåèõ îïèñàííûõ ïðîöåäóðàõ. ðåøàÿ çàäà÷ó íà ìèíèìóì ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. 2. Ñïðîåêòèðóåì êàæäûé âåêòîð íà ýòó ïëîñêîñòü è ðàññìîòðèì ïîëó÷åííûé ðèñóíîê. èìåÿ ââèäó íåñìåùåííîñòü.98 Ãëàâà 9. ò. êàê è èõ îöåíêè â ïðèíÿòîé ìîäåëè ïðîñòî îáÿçàíû áûòü ðàçëè÷íûìè è. È åñëè ñðåäíèå ïî ïåðâîìó è ïî âòîðîìó êëàññó. îöåíèì V . îöåíèâàåì êîâàðèàöèîííóþ ìàòðèöó ïî ïåðâîìó êëàññó. Ðàçíûå àâòîðû èñïîëüçóþò ðàçíûå ìåòîäû. Åñëè ìîäåëü Ôèøåðà ïðèìåíèìà. îöåíèâàåì V ïî âñåé îáó÷àþùåé âûáîðêå. íå áóäóò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ è ìàòðèöû. ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿì. òî ñ êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé âñå ãîðàçäî ñëîæíåå. ïîýòîìó îöåíêè åå îáû÷íûìè ìåòîäàìè â ïåðâîì è âòîðîì êëàññå íå äîëæíû ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ. èãíîðèðóÿ ðàçáèåíèå íà êëàññû. íèêàêèõ îòñòóïëåíèé îò òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ îöåíêè ñðåäíèõ íåò íåîáõîäèìîñòè ðàññìàòðèâàòü..

V áóäåò êâàäðàòíîé ïîðÿäêà p. ìàòðèöà X n2 ñòðîê è p ñòîëáöîâ. 2. j = 1.. .  ðåçóëüòàòå. Ïðèìåíèìîñòü ìîäåëè 99 ïî ôîðìóëå V =   1 ˆ (1)t X ˆ (1) + X ˆ (2)t X ˆ (2) . ÷òî òà îöåíêà êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. 2 îáîçíà÷åíû ìàòðèöû.9.. Óñëîâèìñÿ äàëåå äî êîíöà ýòîé ãëàâû ñ÷èòàòü. .. êîíå÷íî æå. i = 1. ó êîòîðûõ ïî ñòðîêàì Çäåñü ÷åðåç X ðàñïîëîæåíû êîîðäèíàòû öåíòðèðîâàííûõ âåêòîðîâ (i) ¯ (i) . à ìàòðèöà X ˆ (2)  Òàê. X n1 + n2 − 2 (9.2) ˆ (i) . i = 1. íåâûðîæäåíà. Xj − X ˆ (1) èìååò n1 ñòðîê è p ñòîëáöîâ. êîòîðîé ìû ïîëüçóåìñÿ. ni .1.

. ÷òî ìû õîòèì âûïèñàòü ôîðìóëó èìåííî ëèíåéíîãî ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà. åñëè Y (X) > 0.100 Ãëàâà 9. ïîñëå ëîãàðèôìèðîâàíèÿ è ðàñêðûòèÿ ñêîáîê. V. à ÷åðåç m ~ 1. m ~ 1) = = exp n 1 (V −1 (X 2 o −m ~ 1 ) · (X − m ~ 1 ) − V −1 (X − m ~ 2 ) · (X − m ~ 2 )) . à ñàìî ïðàâèëî îòíîñèò X ê ïåðâîìó êëàññó. Òåîðåìà 15  ìîäåëè Ôèøåðà ïîäñòàíîâî÷íûé àëãîðèòì ïðèâîäèò ê ëèíåéíîìó ïðîãíîñòè÷åñêîìó ïðàâèëó. Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû ïî÷òè î÷åâèäíî. Ïóñòü Y¯ (1)  ñðåäíåå çíà÷åíèå ôóíêöèè ïî âñåì X èç îáó÷àþùåé âûáîðêè.2 Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç Ëèíåéíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî Äàííûé ðàçäåë ïîñâÿùåí âûâîäó ôîðìóëû äëÿ îïòèìàëüíîãî ëèíåéíîãî ïðàâèëà â ïðåäïîëîæåíèè. ò. àïðèîðè ñ÷èòàòü. ÷òî ýòî îçíà÷àåò. è. èíà÷å êî âòîðîìó. Ñíà÷àëà îñòàíîâèìñÿ íà ìîäåëè Ôèøåðà.. ïîëó÷èì p(X. βq ) íåèçâåñòíûõ êîýôôèÂâåäåì â ðàññìîòðåíèå âåêòîð β öèåíòîâ ëèíåéíîé ïðîãíîñòè÷åñêîé ôóíêöèè. èëè V −1 X · (m ~2−m ~ 1) < C 0. Íàïîìíèì. ÷òî îíî ñóùåñòâóåò. m ~ 2 )/p(X. Y¯ (2)  êî âòîðîìó (ãðóïïîâûå ñðåäíèå). ÷òî îáà êëàññà îïèñûâàþòñÿ ìíîãîìåðíûìè íîðìàëüíûìè ðàñïðåäåëåíèÿìè ñ îäíîé è òîé æå êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé. ïðàâèëî ïîäñòàíîâî÷íîãî àëãîðèòìà èìååò âèä V −1 X · X − 2V −1 X · m ~ 1 − V −1 X · X + 2V −1 X · m ~ 2 < C.. òàê ÷òî ýòà ôóíêöèÿ èìååò âèä Y (X) = β~ · X + β0 . Âåëè÷èíà ~ = V (β)  Y¯ (1) − Y¯ (2) 2 . îòíåñåííûì íàøèì ïðàâèëîì ê ïåðâîìó êëàññó.. V. Îáîçíà÷àÿ V îöåíêó îáùåé êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. ÷òî îïòèìàëüíîå ïðàâèëî ëèíåéíî.å. Òåïåðü ïðîñòî áóäåì ïðåäïîëàãàòü. 9. m ~ 2  îöåíêè ñðåäíèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñïðåäåëåíèé. ÷òî î÷åâèäíî èìååò ëèíåéíûé õàðàêòåð. ~ t = (β1 .

(i) − M ~ i.. êîòîðîå íå îáÿçàíî ñîâïàäàòü ñ ïåðâîíà÷àëüíûì. Íà ïðàêòèêå. ïîýòîìó â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà âûáåðåì âåëè÷èíó ~ ~ = V (β) . òåì äàëüøå "ðàçâîäèò"ñðåäíèå ïðåäëàãàåìîå ïðàâèëî. 101 Ëèíåéíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî íàçûâàåòñÿ ìåæãðóïïîâîé âàðèàöèåé ðàçäåëåíèÿ. m1 + 1 2 m2 = n.(i) Xj . Xm .. . îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé áûëà áû ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà âíóòðèãðóïïîâûõ âàðèàöèé ~ = v(β) mj  2 X X Y. ÷òîáû îòäåëüíûå òî÷êè ïëîòíî ãðóïïèðîâàëèñü âîêðóã ñâîåãî ãðóïïîâîãî ñðåäíåãî. Ýòîãî èçáåæàòü íåâîçìîæíî.. M~ 2 ñðåäíèå âåëè÷èíû ýëåìåíòîâ îáó÷àþùåé âûáîðêè. Xm è X1 .. ÷òî Pm1  ~ ˆ (1) 2 Pm2  ~ ˆ (2) 2 β · X + j=1 j j=1 β · Xj Pm2 Pm1 Pm1 2 ˆ (2) ˆ (2) ˆ (1) ˆ (1) + Pm = i=1 j=1 βi βj Xi Xj i=1 j=1 βi βj Xi Xj   ~ = v(β) = ~ ˆ (1)t X ˆ (1) + X ˆ (2)t X ˆ (2) β.å. F (β) ~ v(β) ~ 1.. j=1 i=1 Çäåñü ìû ïðåäïîëàãàåì. i = 1. β~ t X = = . 2.9. ÷òî íàøà ôóíêöèÿ Y ïðîèçâåëà ðàçáèåíèå èñY.(2) Y.(1) Y. mi j=1 i = 1.2.. 2 è ââåäåì öåíòðèðîâàííûå çíà÷åíèÿ ˆ j(i) = XjY. ê êîòîðîìó ìû è ïðèäåì. . mi .(2) õîäíîé îáó÷àþùåé âûáîðêè íà X1 . ò. óâåëè÷åíèå ìåæãðóïïîâîé âàðèàöèè ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ âíóòðèãðóïïîâûõ âàðèàöèé.(1) Y.. ×åì îíà áîëüøå. X Òîãäà íåñëîæíûå âûêëàäêè ïîêàçûâàþò. õîòåëîñü áû åùå.(j) Y (Xi ) − Y¯ (j) 2 .. . ÷òî ïðèâîäèò ê îøèáêàì äèñêðèìèíàöèè. Íî îäíîãî ñèëüíîãî ðàçëè÷èÿ ãðóïïîâûõ ñðåäíèõ ìàëî. Îáîçíà÷èì M îòíåñåííûõ â íîâîé êëàññèôèêàöèè ê ïåðâîìó.. j = 1. âòîðîìó êëàññó: ~i = M mi 1 X Y. ê ñîæàëåíèþ. íî íàñ ïðèîáîäðÿåò äîïóñêàåìîå ñóùåñòâîâàíèå îïòèìàëüíîãî ëèíåéíîãî ïðàâèëà.

Çàìåòèì. ~ = Äîêàçàòåëüñòâî . ÷òî êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè çàïèøåòñÿ â âèäå ~ ~ ~ = Lβ · β . ÷òî m1 + m2 = n1 + n2 . êîíå÷íî æå. Lβ~ · β~ = (~a · β) (9. âèäèì. è ñäåëàííûå âûøå ïðåäïîëîæåíèÿ î ïðàêòè÷åñêîì ñîâïàäåíèè ðàçíûõ îöåíîê ýòîé ìàòðèöû. Îöåíèì ìåæãðóïïîâóþ âàðèàöèþ. p.3)  ñèëó ëåììû Fβ0 = ~ β~ · β) ~ − 2V β(L ~ β~ · β) ~ 2Lβ(V . ìîæåò áûòü çàïèñàí â âèäå ∂f . êîîðäèíàòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûå ïðîèçâîäíûå 1. Çàïèøåì f (β) P i. òî âåêòîð Ëåììà 7 Åñëè ìàòðèöà B ñèììåòðè÷íà.j + Bj.j Bi. ~ = (β~ · X ~ ¯ (1) − β~ · X ¯ (2) )2 = β~ t (X ¯ (1) − X ¯ (2) ))(X ¯ (1) − X ¯ (2) )t β. F (β) V β~ · β~ Èññëåäóåì ýòó ôóíêöèþ íà ìàêñèìóì ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. ÷òî ~ 2..).2) êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. Íàì ïîíàäîáèòñÿ ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå. ÷òî è çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî.i )βi = 2(B β) ∂βj i6=j äëÿ ïðîèçâîëüíîãî j . îòêóäà X ∂f ~ j = 2Bj. ∂βj j = ~ fβ0 = 2B β. ~ = B β~ · β~ ... ~ 2 (V β~ · β) (9. ïîëó÷èì.4) .102 Ãëàâà 9. ~a = X L = ~a~at . f (β) fβ0 . . ÷òî ìîæíî ïîëîæèòü ~ = (n1 + n2 − 2)V β~ · β~ v(β) (çäåñü ìû. V (β) Îáîçíà÷àÿ ¯ (1) − X ¯ (2) . ó÷ëè.j βi βj . Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç Ïðèïîìíèâ òåïåðü îöåíêó (9.j βj + (Bi.

òî îíî èìååò âèä ¯ (1) + X ¯ (2) )).5) ~ . óäîâëåòâîðÿþùèõ (9. äà åùå è . à çíà÷èò. ¯ (1) − X ¯ (2) ) · (X − 1 (X Y (X) = V −1 (X 2 ïðè÷åì íàáëþäåíèå X îòíîñèòñÿ ê ïåðâîìó êëàññó òîãäà è òîëüêî òîãäà. êîãäà ðàñïðåäåëåíèÿ. âûáèðàþò b òàê. íîðìàëüíû.3. Òåîðåìà 16 Åñëè îïòèìàëüíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî ëèíåéíî. Îòñþäà ïîëó÷àåì ¯ (1) − X ¯ (2) ). äëÿ äëÿ íåêîòîðîé êîíñòàíòû b. îïèñûâàþùèå êëàññû. ÷òîáû β1 = 1). ÷òî ïðè ëþáîì âûáîðå b çíà÷åíèå ýòîãî êðèòåðèÿ îñòàåòñÿ ïîñòîÿííûì.9. âïðî÷åì. ê ñðåäíåìó èç êîòîðûõ îíî ëåæèò áëèæå. âèäèì. ëèáî V β~ = b~a (9. Òàêèì îáðàçîì. Ñìûñë óòâåðæäåíèÿ ýòîé òåîðåìû ïîíÿòü íåòðóäíî  íàáëþäåíèå îòíîñèòñÿ ê òîìó èç êëàññîâ. 9. Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 103 Ïóñòü ýòà ïðîèçâîäíàÿ îáðàùàåòñÿ â ~0.3) èìååì ~ ~ = V β(~ ~ a · β) ~ 2. Âûðàæåíèå "ïî òó æå ñòîðîíó"êàê ðàç è ôîðìàëèçóåòñÿ â óòâåðæäåíèè òåîðåìû. "ïî òó æå ñòîðîíó"îò ïîëóñóììû ñðåäíèõ. è ìû èìååì äåëî ñ Ñëåäîâàòåëüíî. ò. ïîèñê êîýôôèöèåíòîâ β êîòîðûõ êðèòåðèé F ïðèíèìàåò ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå. êîãäà Y (X) > 0. ìû ìîæåì âçÿòü b = 1 (èíîãäà. îïèñàííûé âûøå. β~ = bV −1 (X Ó÷èòûâàÿ âèä êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè. Òîãäà èç (9. ìîæåò ïðîâîäèòñÿ ëèøü â ìíîæåñòâå ïàðàìåòðîâ. åñëè ìîäåëü Ôèøåðà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà?  ëþáîì ñëó÷àå ñïîñîá ïîñòðîåíèÿ ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà íà îñíîâå îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ.3 ×òî äåëàòü. ëèáî ~a · β ìèíèìóìîì íàøåãî êðèòåðèÿ.5) äëÿ êàêîãîíèáóäü b. Ïðîñòî â ñëó÷àå.å. ðàáîòàåò. ~a(~a · β)(V β~ · β) ~ = 0. íî òîãäà F (β) ~ = 0.

òî X îòíîñèì ê ïåðâîìó êëàññó. ëåæàò ïî ðàçíûå ñòîðîíû îò íåêîåãî ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ c. íåëüçÿ. à çíà÷èò è íåò âîçìîæíîñòè âûïèñàòü îòíîøåíèå ïðàâäîïîäîáèÿ òî÷íî. êàê óæå áûëî îïèñàíî.  ñëó÷àå. ïðèíàäëåæàâøèõ ïåðâîìó êëàññó. òàê γˆ (X) = n1 Pn1 i=1 Pn2 n2 i=1 (1) k(kX − Xi k2 /b) (2) k(kX − Xi k2 /b) . k(t) = k(−t).  ýòîì ñëó÷àå ñàìîîáó÷åíèå àëãîðèòìà íå òîëüêî æåëàòåëüíî. Èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ ðåøàåìîé çàäà÷è. ïîñêîëüêó ëó÷øåé êëàññèôèêàöèè.1). ýòîò ìîæíî ñäåëàòü ñàìîîáó÷àþùèìñÿ: ïðè íàáîðå äîïîëíèòåëüíîé ñòàòèñòèêè äâèãàòü ÷èñëî c â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó.6) ãäå b  ìàëûé ïàðàìåòð. òî ìîæíî ïðîâåñòè ðàçäåëåíèå òàêèì æå îáðàçîì. è òî æå ïðîäåëàåì ñî âñåìè ýëåìåíòàìè âòîðîãî êëàññà. Åñëè âñå ýòè ÷èñëà. èíà÷å êî âòîðîìó. ñ íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì îøèáî÷íî êëàññèôèöèðóþùèõñÿ ýëåìåíòîâ. à k(t)  ïðîèçâîëüíàÿ ôóíêöèÿ. çàäàâàåìûé èññëåäîâàòåëåì. ñîîòâåòñòâóþùèå ýëåìåíòàì ðàçíûõ êëàññîâ.104 Ãëàâà 9. Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç îáëàäàþò îäèíàêîâûìè êîâàðèàöèîííûìè ìàòðèöàìè. ÷åì îñíîâàííîé íà îòíîøåíèè ïðàâäîïîäîáèÿ. −∞ ×àùå âñåãî â êà÷åñòâå ýòîé ôóíêöèè áåðóò ïëîòíîñòü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Ìû ïîëó÷èì n äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë. Äàëüíåéøèå ðàññóæäåíèÿ ñòàíäàðòíû. Èçâåñòíî òàêæå î÷åíü ïðîñòîå ýìïèðè÷åñêîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî. ÷òî è γˆ (X1 ). (9. âû÷èñëèì γˆ (X). âåðîÿòíåå âñåãî. Z∞ k(t)dt = 1. êîòîðîå íîñèò íàçâàíèå "ìåòîä k áëèæàéøèõ ñîñåäåé". ïîñòðîèòü. èññëåäîâàòåëü çàäàåò ðàññòîÿíèå ìåæäó . òî äëÿ âñåõ ýëåìåíòîâ îáó÷àþùåé âûáîðêè. ôîðìóëû îñîáåííî ïðîñòû è ëåãêî äîêàçóåìû. óäîâëåòâîðÿþùàÿ óñëîâèÿì k(t) ≥ 0. Êàê è âñå îñòàëüíûå àëãîðèòìû äèñêðèìèíàöèè. ìîæíî ïðåäëîæèòü íåêîòîðûå ñïîñîáû îöåíêè îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ ïî âûáîðî÷íûì äàííûì. Îäèí èç ñïîñîáîâ: îöåíèì γ(X). Ïîñêîëüêó ìû ñîáèðàåìñÿ ñîçäàòü ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî íà îñíîâå γˆ (X). òî ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî áóäåò èìåòü (1) ñëåäóþùèé âèä: åñëè γˆ (X) ëåæèò ïî òó æå ñòîðîíó îò c. êîãäà íèêàêèõ ïðåäïîëîæåíèé î âèäå ïëîòíîñòåé ïðîñòî íåò. íî è îáÿçàòåëüíî. Åñëè æå ìíîæåñòâà çíà÷åíèé γˆ (X) ïî ðàçíûì êëàññàì ïåðåñåêàþòñÿ. çàäàííîå â (9.

9.4.

Îäèí ïðèìåð

105

âûáîðî÷íûìè p-ìåðíûìè òî÷êàìè (íàïðèìåð, îáû÷íîå åâêëèäîâî ðàññòîÿíèå) è âûáèðàåò, êàê ïðàâèëî, íå÷åòíîå ÷èñëî k . Ïîñëå ýòîãî äëÿ
ïîñòóïàþùåé íà èçó÷åíèå òî÷êè X èùåòñÿ k áëèæàéøèõ ñîñåäåé èç îáó÷àþùåé âûáîðêè ñ òî÷êè çðåíèÿ âûáðàííîãî ðàññòîÿíèÿ. Åñëè áîëüøèíñòâî èç ýòèõ ñîñåäåé îêàæóòñÿ ýëåìåíòàìè ïåðâîãî êëàññà, òî ìû îòíåñåì
X ê ïåðâîìó êëàññó, èíà÷å êî âòîðîìó.
Îòìåòèì òàêæå ñëåäóþùåå. Î÷åâèäíî, ÷òî âêëþ÷åíèå â ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî ìàëîèíôîðìàòèâíûõ ïåðåìåííûõ íå òîëüêî óñëîæíÿåò
âû÷èñëåíèÿ, íî ìîæåò çàìåòíî óõóäøèòü êà÷åñòâî êëàññèôèêàöèè. Äåéñòâèòåëüíî, êàæäûé ìàëîèíôîðìàòèâíûé ïîêàçàòåëü íåñåò â ñåáå äîñòàòî÷íî áîëüøóþ äîëþ "øóìà", è âêëþ÷åíèå åãî â àëãîðèòì ïðèâîäèò ê
ñåðüåçíîìó óõóäøåíèþ îòíîøåíèÿ ñèãíàë/øóì. Íî, ê ñîæàëåíèþ, åñëè
îáúåì îáó÷àþùåé âûáîðêè íåáîëüøîé, òî ëåãêî ïðèíÿòü èíôîðìàòèâíûé ïîêàçàòåëü çà ìàëîèíôîðìàòèâíûé, îòáðîñèòü åãî ïðè ïåðâîì æå
ïîäõîäå ê çàäà÷å, è òåì ñàìûì, ñèëüíî óõóäøèòü ïîñëåäóþùóþ îáó÷àåìîñòü àëãîðèòìà. Âûâîä: ïðè ìàëûõ îáúåìàõ îáó÷àþùåé âûáîðêè ïîêàçàòåëåé ëó÷øå íå îòáðàñûâàòü.
Ìû âèäèì, ÷òî äèñêðèìèíàöèÿ èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ,
â êîíöå êîíöîâ, ïî îäíîìó ÷èñëîâîìó ïàðàìåòðó, êîòîðûé â îñîáåííî
âàæíîì ÷àñòíîì ñëó÷àå ëèíåéíîãî ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà, ïîëó÷àåòñÿ ëèíåéíîé êîìáèíàöèåé êîîðäèíàò, ÷òî ìîæíî âîñïðèíèìàòü, êàê
ïåðåõîä ê íîâûì êîîðäèíàòàì, îäíà èç êîòîðûõ è ñëóæèò äèñêðèìèíàöèîííîé ôóíêöèåé. Òàêèì îáðàçîì, ïîèñê ëèíåéíîé äèñêðèìèíàöèîííîé
ôóíêöèè ìîæíî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, êàê ïåðåõîä (ïðè ïîìîùè ïîâîðîòà,
ïîñêîëüêó ïîñòîÿííûé ìíîæèòåëü íå èçìåíÿåò êà÷åñòâà äèñêðèìèíàöèè)
ê íîâîé ñèñòåìå ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ íàøè îáúåêòû, è âûáîð â
êà÷åñòâå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâèëà ïåðâîãî èç ïîëó÷åííûõ ïàðàìåòðîâ.
Ýòè ñîîáðàæåíèÿ ïîçâîëÿþò ñëåãêà ïî èíîìó ïîäîéòè ê çàäà÷å äèñêðèìèíàöèè, è âíà÷àëå ïîïðîáîâàòü ñëåãêà "ïîâðàùàòü"âåêòîðû ïàðàìåòðîâ
ñ öåëüþ äîáèòüñÿ áîëüøåãî ðàçäåëåíèÿ êëàññîâ ïî íîâûì êîîðäèíàòàì.

9.4

Îäèí ïðèìåð

Ðàññìîòðèì óñëîâíûé ïðèìåð, èëëþñòðèðóþùèé ðåøåíèå çàäà÷è äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà.  êà÷åñòâå îáó÷àþùåé âûáîðêè âîçüìåì ïî 5
òèïè÷íûõ ðîê-ãðóïï, èãðàþùèõ ìóçûêó â ñòèëå ðýï (ïåðâûé êëàññ) è
â ñòèëå ýéñèä-õàóñ (âòîðîé êëàññ). Äëÿ êàæäîé èç íèõ îáîçíà÷èì ÷åðåç

106

Ãëàâà 9.

Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç

x1 êîëè÷åñòâî êîíöåðòíûõ âûñòóïëåíèé çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà, à ÷åðåç x2
ïîêàçàòåëü ôèíàíñîâîé óñïåøíîñòè ïðîåêòà, ðàññ÷èòàííûé â òûñ. óñëîâíûõ åäèíèö íà ó÷àñòíèêà ãðóïïû. Äàííûå îáó÷àþùåé âûáîðêè ñîáðàíû
â òàáëèöå:
Îáó÷àþùàÿ âûáîðêà â ìóçûêàëüíîì ïðèìåðå
Ïåðâûé êëàññ
N
x1
x2
1
97
94
2
58
39
3
73
45
4
70
80
5
96
46
ñðåäíèå 78,8 60,8

Âòîðîé êëàññ
N x1
x2
1
39
38
2
32
64
3
44
53
4
36
33
5
60
78
42,2 53,2

Ïîäãîòîâèìñÿ ê îöåíêå êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû ïî ôîðìóëå (9.2):

1170, 8 725, 8
725, 8 2414, 8

ˆ (1)t X
ˆ (1) =
X

!

ˆ (2)t X
ˆ (2) =
, X

472, 8 725, 1
725, 1 1370, 8

Òîãäà

V =

205, 4 181, 4
181, 4 473, 2

!

, V

−1

=

0, 0074 −0, 0028
−0, 0028
0, 0032

!

.

Âûïèøåì òàêæå

1 ¯ (1)
¯ (2) )t = (60, 5; 57), (X
¯ (1) − X
¯ (2) )t = (36, 6; 7, 6).
(X + X
2
Òàêèì îáðàçîì, ëèíåéíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî èìååò âèä

Y = 0, 248x1 − 0, 079x2 − 10, 5,
÷òî ïðèâîäèò ê ñëåäóþùèì çíà÷åíèÿì:

1
6,13

Çíà÷åíèÿ ëèíåéíîãî ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðàâèëà
Ïåðâûé êëàññ
Âòîðîé êëàññ
2
3
4
5
1
2
3
4
0,80 4,05 0,54 9,67 -3,83 -7,62 -3,77 -4,18

5
-1.78

!

.

9.4.

Îäèí ïðèìåð

107

Ýòî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò õîðîøåé ñòåïåíè äèñêðèìèíàöèè. Âîçüìåì òåïåðü íîâûé ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ ñ õàðàêòåðèñòèêàìè x1 = 52, x2 =
63. Ïîñòðîåííîå ïðàâèëî äàåò Y = −2, 57, à çíà÷èò ýòîò êîëëåêòèâ ñëåäóåò îòíåñòè êî âòîðîìó êëàññó.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðîèçâåäåì äèñêðèìèíàöèþ ìåòîäîì áëèæàéøèõ ñîñåäåé, äëÿ ÷åãî èçîáðàçèì òî÷êè, ñîîòâåòñòâóþùèå îáó÷àþùåé âûáîðêå,
íà ïëîñêîñòè. Çäåñü åäèíèöàìè ïîìå÷åíû òî÷êè ïåðâîãî êëàññà, äâîéêàìè  âòîðîãî êëàññà, à íîâûé êîëëåêòèâ ïîìå÷åí ñèìâîëîì x. Îò÷åòëèâî
âèäíî, ÷òî òðè áëèæàéøèõ ñîñåäà íîâîãî êîëëåêòèâà ïðèíàäëåæàò âòîðîìó êëàññó, à çíà÷èò è åãî òîæå ñëåäóåò îòíåñòè êî âòîðîìó êëàññó
(ñêîðåå âñåãî, ðåáÿòà èãðàþò ýéñèä-õàóñ).

108

Ãëàâà 9.

Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç

Ìåòîä áëèæàéøèõ ñîñåäåé

x2
6
*1

◦2
◦2

*1

x

◦2
◦2
◦2

*1

*1

*1

x1
Íàêîíåö, ïðèâåäåì çíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè âû÷èñëåíèè îöåíêè îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ ìåòîäîì (9.6) ïðè ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ b:
Ðàçëè÷íûå äèñêðèìèíàöèîííûå ôóíêöèè
ïðè îöåíêå îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ

b
1
10
15
50

êëàññ
1
2
1
2
1
2
1
2

1,00
0,00
0,99
0,07
0,98
0,16
0,63
0,41

çíà÷åíèÿ γˆ
1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00
0,77 0,99 0,63
0,00 0,08 0,04
0,56 0,86 0,59
0,04 0,18 0,13
0,47 0,52 0,53
0,39 0,43 0,40

1,00
0,00
0,99
0,37
0,99
0,42
0,60
0,49

èíòåðâàë
1
0
(0,63;0,99)
(0,00;0,37)
(0,56;0,99)
(0,04;0,42)
(0,47;0,63)
(0,39;0,49)

x
0
0,12
0,27
0,46

 ïðåäïîñëåäíåé êîëîíêå óêàçàíû ãðàíèöû, â êîòîðûõ èçìåíÿåòñÿ
γˆ (X) ïðè èçìåíåíèè X â ðàìêàõ ïðåäñòàâèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùåãî êëàññà. Ìû âèäèì, ÷òî ñ ðîñòîì b ñîîòâåòñòâóþùèå èíòåðâàëû íà÷èíàþò

ïåðâûé èç äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ èñêëþ÷àåì.. Ïîñëå ïîñòðîåíèÿ âñåõ ýòèõ ãèïåðïëîñêîñòåé îáëàêî òî÷åê îáó÷àþùåé âûáîðêè. â êîíöå êîíöîâ... ÷òî ýòî çíà÷åíèå âñåãäà íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ èíòåðâàëà äëÿ âòîðîãî êëàññà. ê êîòîðîìó îáúåêò ïðè÷èñëÿåòñÿ. íàïðèìåð. 9. íå ìåíüøåå òðåõ  ñëó÷àå. Òåïåðü ìû îòíåñåì íîâûé îáúåêò ê òîìó êëàññó.5 ×èñëî êëàññîâ. Çàòåì îòíîñèì åãî ê òîìó êëàññó.9. Ïåðåéäåì ê áîëåå ôîðìàëüíîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è. j). Ìîæíî òàêæå ðàññìîòðåòü âèäîèçìåíåíèå ýòîé ïðîöåäóðû. k .çíà÷åíèå îöåíêè îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ íà íîâîì êîëëåêòèâå (îí òîò æå. îñòàþùèõñÿ â êëàññèôèêàöèè. Áóäåì ïðèìåíÿòü îïèñàííóþ âûøå ïðîöåäóðó (ëþáóþ èç íèõ) ïî îòíîøåíèþ ê ïðîèçâîëüíî âûáðàííîé ïàðå êëàññîâ. êîòîðûé âñòðå÷àëñÿ ÷àùå âñåãî. ñòàíîâÿòñÿ ïåðåñåêàþùèìèñÿ. j = 1.. Äëÿ êàæäîé ïàðû èç ìíîæåñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ êëàññîâ ïîñòðîèì ëèíåéíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî. Äëÿ íà÷àëà óïîìÿíåì äâå ñëåäóþùèå î÷åâèäíûå ïðîöåäóðû: 1. ÷òîáû ïåðåñå÷åíèÿ èíòåðâàëîâ íå âîçíèêàëî (ïî âîçìîæíîñòè). ÷òî è ðàíüøå). b ñëåäóåò âûáèðàòü òàê. Ïîñëåäíÿÿ êîëîíêà . ïîýòîìó âîïðîñà êëàññèôèêàöèè åãî íå âîçíèêàåò. ×èñëà πj = nj /n íàçûâàþò àïðèîðíûìè âåðîÿòíîñòÿìè j -ãî êëàññà. k è ó íàñ èìååòñÿ îáó÷àþùàÿ âûáîðêà îáúåìà n = n1 + . .5. . çàäà÷à îòíåñåíèÿ íîâîãî îáúåêòà ê îäíîìó èç ýòèõ êëàññîâ óñëîæíÿåòñÿ. îïðåäåëÿþùåå êàæäûé èç êëàññîâ. â êîòîðîé nj ýëåìåíòîâ îòíîñÿòñÿ ê j -ìó êëàññó... ïóñòü. äëÿ ïåðâîãî è âòîðîãî êëàññà. 2. Çàâåðøåíèå ïðîöåññà îáåñïå÷èâàåòñÿ óìåíüøåíèåì ÷èñëà êëàññîâ. îïðåäåëÿåìûõ ïëîòíîñòÿìè ðàñïðåäåëåíèé p(. Áîëåå äâóõ êëàññîâ 109 ñáëèæàòüñÿ è. â ìíîãîãðàííèê êîòîðîãî îí ïîïàë. Ïóñòü èìååòñÿ k êëàññîâ. ãðàíÿìè êîòîðîãî ñëóæàò ÷àñòè ïîñòðîåííûõ ãèïåðïëîñêîñòåé.. êîãäà êëàññîâ áîëåå äâóõ. Ïóñòü íàì èçâåñòíà ôóíêöèÿ ... îêàæåòñÿ âíóòðè íåêîòîðîãî p-ìåðíîãî ìíîãîãðàííèêà. Êîíå÷íî æå. j = 1. íå çàâèñÿùåå îò ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ ïàð  ðàññìàòðèâàåì âñå ïàðû è çàïîìèíàåì íà êàæäîì øàãå íîìåð êëàññà. Âèäíî. + nk . Îíî çàäàåò â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ãèïåðïëîñêîñòü. Åñëè íîâûé îáúåêò êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê îáúåêò âòîðîãî êëàññà.

i)dt. s) c(j|i) Pk ßñíî. äëÿ êîòîðûõ ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ôóíêöèè X f (s) = πi p(X. Ak . Ïîýòîìó îïðåäåëèì ìíîæåñòâî Aj êàê ìíîæåñòâî òåõ íàáîðîâ ïîêàçàòåëåé X . c(i|j) > 0 ïðè i 6= j. j=1 πj p(X. i)c(s|i) i6=s äîñòèãàåòñÿ ïðè s = j . j6=i Ïðè ôèêñàöèè çíà÷åíèÿ âåêòîðà ïàðàìåòðîâ íîâîãî îáúåêòà X ïîëó÷àåì.. i) . äëÿ êîòîðîãî πj p(X. ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ïîíåñåííûõ ïîòåðü Q = k X i=1 πi X c(j|i)P (j|i). . ÷òî ýòè ïîòåðè áóäóò ìèíèìàëüíû.. s=1 πs p(X. îòíîñèâøåãîñÿ ê êëàññó i çà îáúåêò êëàññà j . j) πi (X) = Pk à îæèäàåìûå ïîòåðè ïðè îòíåñåíèè åãî â j -é êëàññ ñîñòàâÿò X i6=j πi p(X. òî X áóäåò ñîãëàñíî ïîëó÷åííîìó ïðàâèëó îòíåñåíî ê òîìó èç êëàññîâ. Âåðîÿòíîñòü îòíåñòè îáúåêò ê j -ìó êëàññó. Î÷åâèäíî. i) . . ÷òî c(s|i) = 1 ïðè âñåõ s 6= i.. ÷òî åñëè ìû ñ÷èòàëè. (9. ðàâíà Z P (j|i) = p(t. Îòìåòèì. ÷òîáû ðàçáèòü âñå ïðîñòðàíñòâî íàáëþäåíèé íà íåïåðåñåêàþùèåñÿ ìíîæåñòâà A1 . j) íàèáîëüøåå. ÷òî àïîñòåðèîðíàÿ âåðîÿòíîñòü îòíåñòè åãî â i-é êëàññ ðàâíà πi p(X. åñëè îí ïðèíàäëåæàë íà ñàìîì äåëå i-ìó. ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü ïîòåðè.110 Ãëàâà 9. ÷òî c(i|i) = 0. Îïèñàííîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî íàçûâàþò áàéåñîâñêèì. ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îá îòíåñåíèè îáúåêòà â òîò èëè èíîé êëàññ òàê. çàäàþùàÿ öåíó îøèáêè ïðè ïðèíÿòèè îáúåêòà. Aj à çíà÷èò. åñëè áóäåò ìèíèìàëåí ÷èñëèòåëü ðåçóëüòèðóþùåé äðîáè. Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç c(j|i).7) Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì.

óäàëÿåòñÿ âòîðîé ýëåìåíò è ïðîöåäóðà ïîâòîðÿåòñÿ. ßñíî. îáû÷íî ðàññ÷èòûâàþò èõ ñðåäíþþ âåëè÷èíó g¯(1) . íàïîìíèì óæå óïîìèíàâøèéñÿ âûøå àëãîðèòì Â. ïðèíàäëåæàùèõ ïåðâîìó êëàññó. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü ïðîâåðêó  çàïàñòè òàê íàçûâàåìóþ ýêçàìåíóþùóþ âûáîðêó è ïî íåé ïðîâåñòè èçó÷åíèå ïîñòðîåííîãî ïðàâèëà. íî îáû÷íî áûâàåò æàëü òðàòèòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü àïðèîðíîé èíôîðìàöèè íà ïðîâåðêó áåç èñïîëüçîâàíèÿ åå ïðè ïîñòðîåíèè ñàìîé ïðîöåäóðû. ñòðîÿùåãî ïðîãíîñòè÷åñêèå ïðàâèëî. 9. Çàòåì óäàëåííûé ýëåìåíò âîçâðàùàåòñÿ â âûáîðêó. ÷òî â êà÷åñòâå ïðîöåíòà âåðíî êëàññèôèöèðóåìûõ äàííûõ ñîîáùàåòñÿ ïðîöåíò äàííûõ îáó÷àþùåé âûáîðêè. Ïîñòðîèì òåïåðü íîâóþ (èñïðàâëåííóþ) ôóíêöèþ γ 0 (X) = γ(X) + (¯ γ (1) − g¯(1) ). Èìååòñÿ è ðÿä äðóãèõ ìåòîäîâ.6 Ïðîâåðêà êà÷åñòâà äèñêðèìèíàöèè 111 Ïðîâåðêà êà÷åñòâà äèñêðèìèíàöèè Ðàñïðîñòðàíåííîé îøèáêîé íåèñêóøåííîãî èññëåäîâàòåëÿ. ÿâëÿåòñÿ òî. Ïîýòîìó ìîæíî èñïîëüçîâàòü "áîëåå õèòðûå"ìåòîäû. çàêëþ÷àþùèéñÿ â òîì. Âî-âòîðûõ. Ïîñëå ðàñ÷åòà çíà÷åíèé äèñêðèìèíàöèîííîé ôóíêöèè γ(X) íà ýëåìåíòàõ ýêçàìåíóþùåé âûáîðêè. ÷òî èìåþùàÿñÿ âûáîðêà îáúÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòüþ è ýêçàìåíóþùàÿ âûáîðêà íàáèðàåòñÿ èç íåå ìåòîäîì ñëó÷àéíîãî îòáîðà. îñîáåííî åñëè ïåðâîíà÷àëüíûé îáúåì âûáîðêè íåâåëèê. ÷òî ýòîò ïðîöåññ ïðè ïîÿâëåíèè íîâûõ ýêçàìåíóþùèõ âûáîðîê ìîæíî ïîâòîðÿòü ìíîãîêðàòíî (è íå îáÿçàòåëüíî ñ ýëåìåíòàìè ïåðâîãî êëàññà). Ïóñòü òåïåðü γ¯ (1)  ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà çíà÷åíèé äèñêðèìèíàöèîííîé ôóíêöèè íà ýëåìåíòàõ ïåðâîãî êëàññà ïåðâîíà÷àëüíîé îáó÷àþùåé âûáîðêè. Åñëè îáúåì ïåðâîíà÷àëüíîé îáó÷àþùåé âûáîðêè âåëèê. . òî ýòî ñäåëàòü íåòðóäíî. Àëãîðèòì çàêàí÷èâàåò ñâîþ ðàáîòó. ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé ïðèåì: îäèí èç ýëåìåíòîâ îáó÷àþùåé âûáîðêè èñêëþ÷àåòñÿ è ñòðîèòñÿ ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî ïî îñòàâøèìñÿ n−1 ýëåìåíòàì è óäàëåííûé ýëåìåíò èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ýêçàìåíóþùåãî. ÷åì ïðîöåíò ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé ïðè ïîñëåäóþùåé ðàáîòå óæå ãîòîâîãî ïðàâèëà.9. êîãäà óäàëåíèþ ïîäâåðãíóòñÿ âñå ýëåìåíòû âûáîðêè ïî î÷åðåäè. òàêîé ïðîöåíò âñåãäà áóäåò âûøå. Òåì ñàìûì ìû îáåñïå÷èì "ñàìîîáó÷àåìîñòü"àëãîðèòìà äèñêðèìèíàöèè.Ýôðîíà "bootstrap". Âî-ïåðâûõ. Êîíå÷íî æå. êîòîðûå áûëè îòêëàññèôèöèðîâàíû ïðàâèëüíî.6.

m Åñëè æå ó íàñ èìåþòñÿ çàäàííûå øòðàôû çà îøèáî÷íóþ êëàññèôèêàöèþ (ñì. íàêîíåö. (9. Ïî êðàéíåé ìåðå áåãëîãî óïîìèíàíèÿ çäåñü çàñëóæèâàåò òîò ôàêò. . ââåäåííûå â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå è äîïîëíèòåëüíî îáîçíà÷èì ÷åðåç mj . òî âåðîÿòíîñòü îøèáî÷íîé êëàññèôèêàöèè q âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå q = k X j=1 πj mj . ñ. îòíîñèâøèõñÿ ê j -ìó êëàññó. ìû òîëüêî ÷òî ðàññìîòðåëè. íà íàø âçãëÿä. j = 1.. òî ìîæíî ðàññìîòðåòü âåëè÷èíó ñðåäíèõ ïîòåðü Q = k X j=1 k X i=1 ! c(i|j) πj mj . ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èçó÷àåìûõ äàííûõ. ÷òî òèïè÷íîé ñèòóàöèåé. ×òî ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò.112 Ãëàâà 9. k ÷èñëî ýëåìåíòîâ îáó÷àþùåé (èëè ýêçàìåíóþùåé) âûáîðêè. m êîòîðàÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêîé êà÷åñòâà äèñêðèìèíàöèè. êîãäà ðàñòåò òîëüêî îáúåì âûáîðêè. Êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó èññëåäîâàòåëÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ? Çà îòâåòîì íà ýòîò âîïðîñ îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê [2..88-96] è äàëüíåéøèì ññûëêàì íà ëèòåðàòóðó òàì. îäíîé èç ñàìûõ íàãëÿäíûõ ñëóæèò âåðîÿòíîñòü îøèáî÷íîé êëàññèôèêàöèè.. âðåìÿ ñêàçàòü. Íî èíîãäà ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ îáúåìà âûáîðêè n ðàñòåò òàêæå è ÷èñëî èçó÷àåìûõ ïàðàìåòðîâ p. ñîäåðæàâøåé m ýëåìåíòîâ è îøèáî÷íî îòíåñåííûõ ê êàêîìó-ëèáî äðóãîìó êëàññó (êðîìå j -ãî). ÷òîáû àëãîðèòì íå òåðÿë ñâîèõ êëàññèôèöèðóþùèõ ñâîéñòâ â òàê íàçûâàåìîé "êëàññè÷åñêîé"ñèòóàöèè. Åñëè ìû ïðèïîìíèì îáîçíà÷åíèÿ. Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç Íàñòàëî. . ÷òî õîòÿ îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ïðîâåäåííîé äèñêðèìèíàöèè â ïðàêòèêå èñïîëüçóåòñÿ ìíîãî. â êîòîðîé ðàáîòàåò àïïàðàò äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà.7)).

ä. à ïðîñòåéøèå ìåòîäû ãðóïïèðîâêè  â 3.. Ýòè ìåòîäû âîçìîæíî ïðèìåíÿòü â ñèòóàöèè.. Íî èíîãäà òî÷íîå ïîíèìàíèå ïðèõîäèò óæå â ïðîöåññå îáðàáîòêè äàííûõ. à òåõ ïðèçíàêîâ. Áóäåì òàêæå ñ÷èòàòü. ÷òî çàäàíî íåêîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî q > 1. êîãäà çàäà÷à íå èìååò ÷åòêîé ñòðóêòóðû. q  p. êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïèðîâêå íå íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ. êîòîðûìè ýòè îáúåêòû îáëàäàþò. .. ïî113 .. .. êàê ðàíüøå. è ýòî îäíà èç ïðè÷èí.Ãëàâà 10 Ãðóïïèðîâêà êàê ìåòîä ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòåé Ñâÿçü ìåæäó ãðóïïèðîâêîé è ñíèæåíèåì ðàçìåðíîñòè çàäà÷è óæå îáñóæäàëàñü â ãëàâå 8. p} ïðèçíàêîâ íà íåïåðåñåêàþùèåñÿ ïîäìíîæåñòâà D = {∆(1).. òî èìååò ñìûñë ñíà÷àëà ïîïûòàòüñÿ óòî÷íèòü åå è ëèøü ïîòîì ðåøàòü. ãðàíèöû ìåòîäîâ ðàñïëûâ÷àòû è ò. . ∆(q)} è ïîñòðîèòü äëÿ êàæäîãî èç ýòèõ ïîäìíîæåñòâ òàêóþ ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ ïðèçíàêîâ ñ íîìåðàìè. Ñòàâèòñÿ çàäà÷à ðàçáèòü ìíîæåñòâî íîìåðîâ {1. ÷òî åñëè çàäà÷à íåêîíêðåòíà. áèîëîãèè. êîòîðàÿ òèïè÷íà ïðè ðàáîòå ñ äàííûìè ìåäèöèíû. Xp . ñèòóàöèè. Çäåñü ìû îñòàíîâèìñÿ íà íåñêîëüêèõ ìåòîäàõ.1 Ìåòîä ýêñòðåìàëüíîé ãðóïïèðîâêè ïðèçíàêîâ Ïóñòü ñ êàæäûì èç èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ ñâÿçàíî p ïðèçíàêîâ. ïî êîòîðûì îïèñûâàåìûå íèæå ìåòîäû èñïîëüçóþòñÿ íà ïðàêòèêå. Îòìåòèì ïðåæäå âñåãî. êîòîðûå áóäåì ñ÷èòàòü ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè X1 .. ýêîíîìèêè èëè ïñèõîëîãèè. 10....

à êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè ñâÿçûâàþò ñ êîýôôèöèåíòàìè êîððåëÿöèè ïðèçíàêîâ âíóòðè âûáðàííîé ãðóïïû ∆(j) è ñ ôîðìèðóåìûì ôàêòîðîì fj . à çíà÷èò. j=1 i∈∆(j) ãäå ÷åðåç F îáîçíà÷åí íàáîð âñåõ q ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé ïðèçíàêîâ fj .. è ìåæäó ñîáîé. äîëæíî ïîëó÷èòñÿ. Ìàêñèìèçàöèÿ âûïèñàííîãî âûðàæåíèÿ êàê ïî D. j = 1..1. . 10. fq ìàêñèìàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. fj ). ïðè j = 1. ÷òî ðàçáèåíèå íà ãðóïïû óæå çàäàíî. q . Äåéñòâèòåëüíî. Ìû ðàññìîòðèì äâà ðàçëè÷íûõ âàðèàíòà êðèòåðèåâ îïòèìàëüíîñòè. Ñíà÷àëà ïðåäïîëîæèì. à ìåæäó ãðóïïàìè îòíîñèòåëüíî ñëàáî. ÷òî ôàêòîðû f1 . òî âåñü íàáîð èñõîäíûõ ïðèçíàêîâ ñ íîìåðàìè. ÷òî âûáðàííîå ðàçáèåíèå è ïîñòðîåííûå êîìáèíàöèè ìàêñèìèçèðóþò îïðåäåëåííûé êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè. ïîïàâøèìè â ∆(j) çàìåíÿåòñÿ (îäíîé) ñîîòâåòñòâóþùåé êîìáèíàöèåé. Åñëè ýòî áóäåò ïðîäåëàíî. âñå ïðèçíàêè.. q . ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ôàêòîð fi .. è äëÿ i-é ãðóïïû çàäà÷à áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ìàêñèìèçàöèè ñóììû X Si = ρ2 (Xj . Ýòà è ïîõîæèå íà íåå çàäà÷è íà ìàêñèìóì áóäóò äàëåå .114 Ãëàâà 10. Òîãäà ïîñòðîåíèÿ ôàêòîðîâ èç F ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü îòäåëüíî äëÿ êàæäîé ãðóïïû. â òî æå âðåìÿ ïðè âûáîðå ðàçáèåíèÿ D íàèëó÷øèì îáðàçîì î÷åâèäíî. ÷òîáû âíóòðè êàæäîé èç ãðóïï ïðèçíàêè áûëè êîððåëèðîâàíû îòíîñèòåëüíî ñèëüíî. ×àùå âñåãî íà ëèíåéíûå êîìáèíàöèè fj íàêëàäûâàþò äîïîëíèòåëüíîå óñëîâèå íîðìèðîâêè Dfj = 1. òàê è ïî âûáîðó ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé âíóòðè ñòðîÿùèõñÿ ãðóïï îòâå÷àåò èíòóèòèâíîìó ïðåäñòàâëåíèþ î ïîñòðîåíèè îïòèìàëüíûõ ãðóïï ïðèçíàêîâ òàê.. . è ðàçìåðíîñòü çàäà÷è ñîêðàùàåòñÿ ñ p äî q . Ýòî âûðàæåíèå è áóäåò çäåñü ÿâëÿòüñÿ êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè. êîòîðóþ ìû îáîçíà÷èì fj . ïîïàäàþùèå â i-þ ãðóïïó ñèëüíî êîððåëèðóþò ñ fi . fi ) j∈∆(i) ïî âûáîðó êîýôôèöèåíòîâ â ëèíåéíîé êîìáèíàöèè. íîðìèðîâàííûõ óñëîâèåì åäèíè÷íîé äèñïåðñèè... Ýâðèñòè÷åñêèå ìåòîäû ïàâøèìè â ýòî ïîäìíîæåñòâî.. D) = q X X ρ2 (Xi .1 Êðèòåðèé êâàäðàòîâ Ïóñòü Kq (F. .

Íî èç êóðñà àëãåáðû èçâåñòíî. Çàìåòèì. Èñïîëüçóÿ îïðåäåëåíèå ïðîèçâåäåíèÿ ìàòðèö.k αj αk i=1 (áûëà ó÷òåíà ñèììåòðè÷íîñòü ìàòðèöû V ).. . îòâå÷àþùèì ýòîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó. âåëè÷èíà kV α ~ k2 . S(~ α) = p X p X p X Vi. Òåîðåìà 17 Ïóñòü DXi = 1.. ïîýòîìó äîêàæåì çäåñü ñëåäóþùèé ïîëåçíûé ôàêò.. â íàøåì ñëó÷àå ðàâíîé 1) è ðàñòÿæåíèÿ. . îòâå÷àþùèõ ñîáñòâåííûì âåêòîðàì.. P Äîêàçàòåëüñòâî .. Xp ) . à çíà÷èò. i = 1. ÷òî íàøè óñëîâèÿ íîðìèðîâêè ïðèâîäÿò ê ñëåäóþùåìó âèäó ìàêñèìèçèðóåìîé ôóíêöèè: S(~ α) = p X cov2 (Xi . .j  . αp )t .. . ïîçâîëÿþùåå ìàòðèöó ïåðåáðàñûâàòü ñ àðãóìåíòà íà àðãóìåíò ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Òîãäà ìàêñèìóì ôóíêöèè = t S(~ α) = p X 2 ρ (Xi . íîãî ÷èñëà êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû V = covX êîãäà α ~ ðàâåí åäèíè÷íîìó ñîáñòâåííîìó âåêòîðó ýòîé ìàòðèöû. ïðåâðàùàÿ åå â òðàíñïîíèðîâàííóþ. 115 Ýêñòðåìàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà âñòðå÷àòüñÿ íå îäèí ðàç. ÷òî pj=1 αj2 = 1 ðàâåí êâàäðàòó ìàêñèìàëüíîãî ñîáñòâåí~ è äîñòèãàåòñÿ òîãäà.k αj αk = V 2 α ~ ·α ~ = kV α ~ k2 . p.. i=1 p X αj Xj ) = j=1 p X i=1   p X j=1 2 αj Vi.. âèäèì.10. ÷òî óìíîæåíèå âåêòîðà íà ìàòðèöó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîå âûïîëíåíèå ïîâîðîòà (êîòîðûé íå ìåíÿåò äëèíû âåêòîðà.j Vi.. i=1 p X αj Xj ) j=1 ïðè óñëîâèè.1.i Vi. ïðè÷åì ðàñòÿæåíèå â ÷èñòîì âèäå ïî îïðåäåëåíèþ ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî âäîëü íàïðàâëåíèé. ÷òî S(~ α) = p X p X (V 2 )j. X = (X1 . α ~ ~ (α1 .k αj αk = i=1 j=1 k=1 p X p X j=1 k=1 p X ! Vj. j=1 k=1 Âíîâü áûëà èñïîëüçîâàíà ñèììåòðè÷íîñòü V è ñâîéñòâî. Èòàê.

÷òî ôàêòîðû fj . è ñîáñòâåííûå ÷èñëà åå ïîëîæèòåëüíû. Âîçüìåì ëþáîå (ïåðâîíà÷àëüíîå) ðàçáèåíèå D0 ..q (10.. . Äëÿ îäíîâðåìåííîé îïòèìèçàöèè Kq (F.. îòâå÷àþùåãî ìàêñèìàëüíîìó åå ñîáñòâåííîìó ÷èñëó..k = ρ(Xi .116 Ãëàâà 10.. j = 1. Øàã 0.1). i = 1.1) (j) ãäå ai . ìàêñèìèçèðóþùåå Kq (F. ri.. Ïîñêîëüêó êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà V ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåíà. .å. Fk = Fk−1 .. (k) Øàã 1. . .2) îáÿçàòåëüíî âûïîëíåíû.. . Èòàê.k ai ak (10. ò.. (10.. D äîñòèãàåòñÿ ìàêñèìóì ôóíêöèîíàëà Kq . fs(k) )}.. ÷òî ïðè ôèêñàöèè ðàçáèåíèÿ íà ãðóïïû îïòèìàëüíûé íàáîð ôàêòîðîâ îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëàìè fj = qP (j) P i∈∆(j) i∈∆(j) P ai Xi (j) (j) .. . λ2p  êâàäðàòîâ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë V . k∈∆(j) ri. fq(k) ) è íîâîå ðàçáèåíèå Dk ñ ïîìîùüþ î÷åâèäíîãî âèäîèçìåíåíèÿ ôîðìóë (10. p â òåîðåìå 17. èç äîêàçàííîé òåîðåìû ñëåäóåò... åñëè òîëüêî íà ïàðå F. . Ýâðèñòè÷åñêèå ìåòîäû êîòîðóþ ìû èññëåäóåì íà ýêñòðåìóì. p  êîîðäèíàòû ñîáñòâåííîãî âåêòîðà êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû ïðèçíàêîâ j -é ãðóïïû.. fj ) = max ρ2 (Xi .. D): ïîëîæèì ∆(j) = {i | ρ2 (Xi .2) Ïîíÿòíî.. Èíà÷å øàã 1 ïîâòîðèòü. íàîáîðîò. .q Åñëè ïðè âûïîëíåíèè øàãà 1 ïîëó÷èëîñü. à çíà÷èò. Xk ). j = 1. ÷òî ñîîòíîøåíèÿ (10.1) ñòðîèì ôàêòîðû Fk = (f1 .2): (k) ∆(k) (j) = {i | ρ2 (Xi .. ýòè óñëîâèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ìàêñèìóìà.... Ïî Dk−1 è (10. q óæå ïîñòðîåíû. ÷òî Dk−1 = Dk . s=1. Ïîÿâëåíèå êâàäðàòíîãî êîðíÿ â çíàìåíàòåëå ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ äîáèòüñÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ íîðìèðîâêè äëÿ Xi . Ê øàãó 1.. Åñëè ìû òåïåðü. Ïîñòðîèì ñèñòåìó ôàêòîðîâ F0 ïî ôîðìóëàì (10..1). fj ) = max ρ2 (Xi . òî îïòèìàëüíîå ðàçáèåíèå è îïòèìàëüíàÿ ñèñòåìà ôàêòîðîâ ïîñòðîåíà. fk )} k=1.. i = 1... òî òåîðåìà ïîëíîñòüþ äîêàçàíà. ïðåäïîëîæèì. D) ïî îáîèì ïîäáèðàåìûì ïåðåìåííûì îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùèé èòåðàöèîííûé àëãîðèòì. îáÿçàòåëüíî çàêîí÷èò ñâîþ ðàáîòó ÷åðåç êîíå÷íîå ÷èñëî øàãîâ.. q. ìîæåò áûòü âûáðàíà ëèøü èç çíà÷åíèé λ21 . òî íåòðóäíî ïîñòðîèòü ðàçáèåíèå D.. q. êîòîðûé íå óìåíüøàåò çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè íà êàæäîì ñâîåì øàãå. j = 1.

.. (10. ìîæíî ïîêàçàòü.j = ρ(Xi . j=1 i∈∆(j) Çíà÷èò. ÷òî è òîëüêî ÷òî ðàññìîòðåííàÿ çàäà÷à. q. .. Èññëåäóÿ ýòîò ôóíêöèîíàë ïðè ïîìîùè ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà è ñîñòàâëÿÿ ôóíêöèþ Ëàãðàíæà.j DXi DXj . q. Äëÿ òîãî.k di dk .. i = 1...3) ãäå êîýôôèöèåíòû di .1. . dq . ÷òî â òî÷êå ìàêñèìóìà êàæäûé èç ôàêòîðîâ äîëæåí èìåòü âèä fj = qP P i∈∆(j) i∈∆(j) di Xi P k∈∆(j) ri. Xj ).2 Êðèòåðèé ìîäóëåé Ïðè âòîðîì ïîäõîäå ê ïîíÿòèþ îïòèìàëüíîñòè ýêñòðåìàëüíîé ãðóïïèðîâêè ïðèçíàêîâ êðèòåðèåì ñëóæèò ôóíêöèîíàë Kq (F. äîñòàòî÷íî ìàêñèìèçèðîâàòü ôóíêöèîíàë J . j = 1. dq ìàêñèìèçèðóþò âåëè÷èíó ñîîòâåòñòâóþùåé äèñïåðñèè... q ïðèíèìàþò çíà÷åíèÿ ±1... åñëè âíóòðè êàæäîé ãðóïïû êîýôôèöèåíòû d1 . 117 Ýêñòðåìàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà 10. D) = di Xi . D) = q X X |ρ(Xi .. j=1 i∈∆(j) Èç ôîðìóëû âèäíî.. íóæíî ó÷åñòü ñîîòíîøåíèå  D X j∈∆  dj Xj  = X j∈∆ d2j DXj + 2 X X j∈∆ i∈∆.10. ÷òî îçíà÷àåò ñâÿçü ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ ñî çíàêàìè êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè ri. ÷òîáû ïðè ôèêñèðîâàííîì ðàçáèåíèè íà ãðóïïû ïîñòðîèòü êîýôôèöèåíòû îïòèìàëüíûì îáðàçîì. ÷òî ìàêñèìèçàöèÿ ýòîãî ôóíêöèîíàëà èìååò òîò æå êà÷åñòâåííûé ñìûñë.1.. i = 1. è èìåííî ïðè ýòèõ çíà÷åíèÿõ êîýôôèöèåíòîâ íà îïòèìàëüíîì ðàçáèåíèè äîñòèãàåò ñâîåãî ìàêñèìóìà ôèíêöèîíàë v   u q u X u  X tD J(d1 .. èñõîäÿ èç óñëîâèé Dfi = 1. Ïðè ôèêñèðîâàííîì ðàçáèåíèè íà ãðóïïû D ýòîò ôóíêöèîíàë äîñòèãàåò ìàêñèìóìà. . fi )|. ..i6=j q di dj ri..

ïðè j ∈ ∆(k−1) (j0). m = 1. Ýâðèñòè÷åñêèå ìåòîäû è ïîäîáðàòü di ..j  -1 ïðè δ 0 < 0..i. Íàéäåì òàêîå j∗. Êàê è âûøå....118 Ãëàâà 10.j .s6=i δi. j=1.i. Ê øàãó 5. i. Øàã 3.i .. Âû÷èñëèì âñïîìîãàòåëüíûå âåëè÷èíû 0 δi.i. Ïîëîæèì k = 0.j Xi  − (j). s 6= i. Øàã 0.j > 0. (j). Òåì ñàìûì ïîñòðîåíî Dk .j Ê øàãó 4. . j = 1. Ïóñòü i = 1. Çàïîìíèì èìåþùèåñÿ ê ýòîìó ìîìåíòó ðàçáèåíèå Dk è íàáîð êîýôôèöèåíòîâ d~k .∗ . .. ÷òîáû íàèáîëüøåå âîçìîæíîå ÷èñëî çíàêîâ ïðîèçâåäåíèé di dj ñîâïàäàëî áû ñî çíàêîì ri.. . èñïîëüçóåòñÿ èòåðàöèîííûé àëãîðèòì. Øàã 1. q s s∈∆(k−1) (j).j =  0   1 ïðè δi.. j = 1. Âû÷èñëèì äëÿ âñåõ j = 1.∗ Çäåñü ÷òî P (j). Îïðåäåëèì íîâûå êîýôôèöèåíòû ïî ôîðìóëàì (k) dj = ( (k−1) dj δi. .. Ê øàãó 3. .. Øàã 5. Øàã 4. Ê øàãó 2. è íàçîâåì ýòè ÷èñëà m-ñîñòîÿíèåì ðàçáèåíèÿ Km .j ïðè j 6∈ ∆(k−1) (j0).q çàòåì èñêëþ÷èì ïðèçíàê Xi èç ãðóïïû ∆(k−1) (j∗) è äîáàâèì åãî â ãðóïïó ∆(k−1) (j0). Ej0 (i) = max Ej (i). Øàã 2.. 0 ïðè δ 0 = 0. q ðàçíîñòè v   u u X u (k−1) Ej (i) = tD  ds Xs + δi. i ∈ ∆ òàê. q. Âûáåðåì òàêîé íîìåð j0. ÷òî Xi ∈ ∆(k−1) (j∗) èç óæå ïîñòðîåííîãî íàáîðà Dk−1 è.j = X d(k−1) rs. i... . Çàäàäèì ïðîèçâîëüíî íà÷àëüíîå ðàçáèåíèå (0) D0 = {∆1 .. ∆(0) q } ïðèçíàêîâ íà q ãðóïï è îïðåäåëèì íàáîð êîýôôèöèåíòîâ d~0 îïèñàííûì âûøå îáðàçîì. Ê øàãó 1..∗ (k−1) âû÷èñëÿåòñÿ ïî s ∈ ∆j v  2 u u X (k−1) u tD  ds Xs  .

Ïðåäïîëîæèì. àëãîðèòì çàêàí÷èâàåò ðàáîòó òîëüêî òîãäà. âåñ êîòîðûõ ìåíüøå. ñîåäèíèì èõ êàæäóþ ñ êàæäîé îòðåçêîì ïðÿìîé è âîçëå îòðåçêà. Ñðàâíèì Km+1 c Km . òî êîíåö ðàáîòû àëãîðèòìà.2 Ìåòîä êîððåëÿöèîííûõ ïëåÿä Ýòîò ìåòîä ïðèìåíÿåòñÿ òîãäà.2. îïèñàííûé àëãîðèòì ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ âûÿñíåíèÿ çàâèñèìîñòåé è äîâîëüíî ÷àñòî ïðèìåíÿåòñÿ ïðàêòèêàìè. Øàã 7.j  êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ìåæäó Xi è Xj ). ÷òî ýòî íàáîð. ðåøàåìàÿ çàäà÷à áëèçêà ê ýêñòðåìàëüíîé ãðóïïèðîâêå ïðèçíàêîâ è äâå ýòèõ çàäà÷è ìîãóò ðåøàòüñÿ ïàðàëëåëüíî. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ óêàçàòü äëÿ êàæäîãî èç ïðèçíàêîâ òå èç îñòàëüíûõ. Ýòèì ÷èñëîì ìû îïðåäåëèì âåñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñâÿçè. ñîñòîÿùèé èç ðàçáèåíèÿ Dk è êîýôôèöèåíòîâ d~k ïåðåä ïðîõîäîì àëãîðèòìà ïî âñåì p ïðèçíàêàì). ó êîòîðîé (i. Òåïåðü çàäàäèì íåêîå ïîðîãîâîå çíà÷åíèå r è ñîòðåì âñå îòðåçêè. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ ïðîñòîòó. Ìåòîä ïëåÿä 119 Ê øàãó 6. êîòîðûå íàèáîëåå ñèëüíî ñ íèì ñâÿçàíû. íàèáîëåå òåñíî ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé. êàæäàÿ èç êîòîðûõ áóäåò èçîáðàæàòü îäèí èç ïðèçíàêîâ. Øàã 6. èíà÷å ïîëàãàåì m = m + 1 è ê øàãó 1. Óâåëè÷èì íîìåð i. Ýòó çàäà÷ó ðå- . ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì íàøèõ íàáëþäåíèé ìû èìååì îöåíêó B êîððåëÿöèîííîé ìàòðèöû íàøèõ ïðèçíàêîâ (íàïîìíèì. Åñëè i ≤ p. 10. ÷åì r. Ðàññìîòðèì (m + 1)-ñîñòîÿíèå ñèñòåìû Km+1 (íàïîìíèì.j . j)-ì ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ri. Ðàññìîòðèì äâà âàðèàíòà ýòîãî ïðîñòîãî ýìïèðè÷åñêîãî ìåòîäà. èíà÷å ê øàãó 7. êîãäà ïðè èçó÷åíèè âñåõ ïðèçíàêîâ íè îäèí íå ïåðåøåë â äðóãóþ ãðóïïó. ñîåäèíÿþùåãî i-þ è j -þ òî÷êó ïîäïèøåì ÷èñëî ri. Îòìåòèì íà ïëîñêîñòè p òî÷åê. Åñëè ìû íà÷íåì ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàòü ïîðîãîâîå çíà÷åíèå r. Òåì ñàìûì. òî ðàíî èëè ïîçäíî íàø ðèñóíîê ðàçîáúåòñÿ íà íå ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ÷àñòè  "ïëåÿäû". Åñëè îíè ñîâïàäàþò. ïðè÷åì êîëè÷åñòâî ýòèõ ãðóïï ("ïëåÿä") íåèçâåñòíî.10. êîãäà ñðåäè p èìåþùèõñÿ ó íàñ ïðèçíàêîâ íóæíî âûäåëèòü ãðóïïû ïðèçíàêîâ. òî ê øàãó 2. Òåì ñàìûì. Èíîãäà íàðÿäó ñ âûäåëåíèåì íàèáîëåå ñèëüíî êîððåëèðîâàííûõ ãðóïï ïðèçíàêîâ ñòàâèòñÿ çàäà÷à îïèñàíèÿ òàê íàçûâàåìîãî äåðåâà çàâèñèìîñòåé ïðèçíàêîâ. ÷òî ýòî êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà ïîðÿäêà p. Ýòè ÷àñòè è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èñêîìûå ãðóïïû ïðèçíàêîâ.

ýòî äåðåâî áóäåò "íàèáîëåå òÿæåëûì". Åñëè òåïåðü íóæíî âûäåëèòü ãðóïïû íàèáîëåå êîððåëèðîâàííûõ ïðèçíàêîâ. ïðèìåíèì ê ïîñòðîåííîìó äåðåâó.b . Ñîãëàñíî ïðèíÿòîé â òåîðèè ãðàôîâ òåðìèíîëîãèè.j èç òåõ. íàïðèìåð. s = j . Çàìåòèì.  êîððåëÿöèîííîé ìàòðèöå B íàõîäèì ìàêñèìàëüíûé ýëåìåíò ri. Ïîñëå òîãî. b îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ k èëè s. Åãî ðàáîòó ìîæíî îïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Øàã 1.j . êîòîðûé ñîâïàäàë. ýòîò ãðàô áóäåò äåðåâîì. Øàã 3. Åñëè òàêèõ íå óäàëîñü íàéòè íè îäíîãî. Ê øàãó 2. ÷òî îáû÷íî âñòðå÷àþòñÿ èìåííî äðåâîîáðàçíûå ñòðóêòóðû çàâèñèìîñòåé ïðèçíàêîâ. s. íàïðèìåð. Ýòî îáóñëîâëåíî ìíîãèìè ïðè÷èíàìè. ÷òî îäèí èç èíäåêñîâ a. à äðóãîé íåò. òî ïðîöåäóðó ñ óâåëè÷åíèåì ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ.  ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ èìåííî ýòà ïðîöåäóðà äîêàçàëà ñâîþ áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ îïèñàííûì â íà÷àëå ðàçäåëà ìåòîäîì. ñîåäèíÿþùèé òî÷êó. à â ñëó÷àå. Ïðîèçâîäèì ïåðåïðèñâîåíèå çíà÷åíèé  ïðèäàåì òîìó èç èíäåêñîâ k. à íå êàêèå-ëèáî èíûå. Øàã 2. íàïîìíèì. Ïóñòü ýòî ýëåìåíò ra. òî ðàáîòà àëãîðèòìà çàêîí÷åíà. îíî îïèñûâàåò ñòðóêòóðó ñîáñòâåííî çàâèñèìîñòåé ïðèçíàêîâ. Ïîëàãàåì k = i. íîìåðà êîòîðûõ ðàíåå íå âñòðå÷àëèñü â íàøåì àëãîðèòìå. òàê êàê ïîâòîðåíèå òî÷åê ó íàñ çàïðåùåíî).  k -é è s-é ñòðî÷êå B èùåì ìàêñèìàëüíûå ýëåìåíòû ñðåäè òàêèõ. ÷òî íå ðàñïîëîæåíû íà ãëàâíîé äèàãîíàëè (à íà íåé. Ýâðèñòè÷åñêèå ìåòîäû øàåò òàê íàçûâàåìûé àëãîðèòì Êðóñêàëà èç òåîðèè ãðàôîâ. . ñîîòâåòñòâóþùóþ Xa è Xb è ïðèäàåì åìó ñîîòâåòñòâóþùèé âåñ. èíà÷å ê øàãó 3. íàõîäÿòñÿ åäèíèöû) ñîåäèíÿåì òî÷êè. îïèñàííóþ ÷óòü âûøå. ÷òî ñðåäè âñåõ äåðåâüåâ. òåì. ñ a. Ñðåäè íàéäåííûõ ýëåìåíòîâ (âîçìîæíî.120 Ãëàâà 10. èçîáðàæàþùèå Xi è Xj è ïðèïèñûâàåì íàðèñîâàííîìó îòðåçêó âåñ ri. îïèñûâàþùèé ñòðóêòóðó êîððåëèðîâàííîñòè ïðèçíàêîâ. à âòîðîé îñòàâëÿåì íåèçìåííûì. Ðèñóåì îòðåçîê. Íåòðóäíî ïîíÿòü. Ê øàãó 2. ó íàñ áóäåò íàðèñîâàí ãðàô áåç öèêëîâ. êîãäà ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðèçíàêîâ áûëî íîðìàëüíûì. ÷åì ÷åðåç p − 1 ïðîõîäîâ. ïîñòðîåííûõ íà íàøèõ òî÷êàõ. çíà÷åíèå b (èëè íàîáîðîò). êàê ðàáîòà ýòîãî àëãîðèòìà çàêîí÷åíà (à îí îáÿçàòåëüíî çàêîí÷èòñÿ íå ïîçäíåå. îí îäèí) âûáèðàåì ìàêñèìàëüíûé.

â êðàéíåì ñëó÷àå òðåìÿ ïîêàçàòåëÿìè  ðàçìåðîì.Ãëàâà 11 Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò 11. íî âñå îíè ïðèçâàíû îáúÿñíÿòü îäíî è òî æå ÿâëåíèå. õîòÿ êàæäûé èç ïðåäëàãàåìûõ êîýôôèöèåíòîâ ïî ðàçíîìó ó÷èòûâàåò ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû.  äàëüíåéøåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýòè íàéäåííûå êîìáèíàöèè (êîòîðûå è íàçûâàþòñÿ ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè) äëÿ êëàññèôèêàöèè è äðóãèõ çàäà÷. èçìåí÷èâîñòü êîòîðûõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïèñûâàåò èçìåí÷èâîñòü âñåãî ïåðâîíà÷àëüíîãî íàáîðà ïðèçíàêîâ â öåëîì. è çíà÷èò. 121 . êîãäà ìû âïîëíå îáõîäèìñÿ (åñëè ïðèìåðêà íåâîçìîæíà) äâóìÿ. Çà ïîñëåäíèì ïðèìåðîì ñòîèò ìûñëü î òîì. êàê ãîâîðÿò. ÿâëÿþùåéñÿ êàê áû ðåçóëüòàòîì "êîìïðîìèññà"ìåæäó ðàçëè÷íûìè ìåòîäèêàìè  â ñïîðå. ðîæäàåòñÿ èñòèíà. Ïðîñòûì áûòîâûì ïðèìåðîì.1 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Âûøå íåìíîãî óæå ãîâîðèëîñü î çàäà÷å âûäåëåíèÿ ãëàâíûõ êîìïîíåíò. êîãäà èçìåðÿåìûå ïî ðàçíûì ìåòîäèêàì êîýôôèöèåíòû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñâîäÿò ïóòåì èõ êîìáèíèðîâàíèÿ ê îäíîìó (èíòåãðàòèâíîìó) ïîêàçàòåëþ. ðîñòîì è ïîëíîòîé. Ìîæíî ïðèâåñòè òàêæå ïðèìåð. Ñóòü åå â òîì. ýòî ÿâëåíèå íàèëó÷øèì îáðàçîì äîëæíî îïèñûâàòüñÿ êàêîé-òî èõ êîìáèíàöèåé. îáû÷íî ïðèâîäèìûì â ó÷åáíèêàõ. ñëóæèò ïðîöåññ ïîêóïêè ãîòîâîé îäåæäû. ÷òî. ÷òîáû ñðåäè âñåõ ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé p ïðèçíàêîâ íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ âûäåëèòü ãîðàçäî ìåíüøåå ÷èñëî q òàêèõ. ñâÿçàííûõ ñ èçó÷àâøèìèñÿ îáúåêòàìè. òîãäà êàê îïûòíûé ïîðòíîé ïðè ïîëó÷åíèè çàêàçà ñíèìàåò ñ êëèåíòà äî 11 ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ.

Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò ~ = (X (1) .å. . ÷òî ïîíàäîáèòñÿ íàì äëÿ âûâîäà ôîðìóë ãëàâíûõ êîìïîíåíò äåëåíèÿ X â ñëåäóþùåì ðàçäåëå. òî òî÷íîñòü âñåõ ôîðìóë ñëåäóþùåãî ðàçäåëà íàñòîëüêî æå âåëèêà.. ëèáî åãî îöåíêà ïðàêòè÷åñêè òî÷íî ñîâïàäàåò ñî çíà÷åíèåì. q. óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü. íàïðèìåð Mj = n 1X (j) X 6= 0. . ÷òî ëèáî ýòî ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå íàì áûëî èçâåñòíî. p ðàâíî íóëþ. Çäåñü ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü.0 = X (j) − Mj .. ò. ðàññìîòðåòü âìåñòî íåãî X (j). âàíèé p-ìåðíîãî âåêòîðà X Ïîä îðòîíîðìèðîâàííûì ïðåîáðàçîâàíèåì çäåñü ïîíèìàåòñÿ óìíîæåíèå ñëåâà íà ìàòðèöó A.. n i=1 i òî ìîæíî öåíòðèðîâàòü íàáëþäàåìûé ôàêòîð.. äëÿ òîãî. Åñëè ýòî íå òàê..j = 0.. Ýòî áóäåò óäîáíî ïðè âûïèñûâàíèè ôîðìóë.122 Ãëàâà 11. ýëåìåíòû êîòîðîé Ai. Çäåñü ìû ñäåëàåì íåáîëüøóþ îãîâîðêó.j . p óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèþ îðòîãîíàëüíîñòè ñòðîê p X Ai. Òîãäà Z = AX Ôóíêöèîíàë Pq DZ (j) . ... Ïîýòîìó. ÷òî ñðåäíåå âûáîðî÷íîå çíà÷åíèå êàæäîãî èç íàáëþäàåìûõ ïîêàçàòåëåé X (j) . èìåþùóþ q ñòðîê è p ñòîëáöîâ. ÷òîáû äîáèòüñÿ öåíòðèðîâàííîñòè òåîðåòè÷åñêîãî ðàñïðå~ . j = 1. Ïóñòü.j = 1. ãäå q  p. j = 1. à åñëè äëÿ êîíêðåòíûõ âûáîðî÷íûõ äàííûõ ýòî íå òàê. (j) j=1 DX Kq (Z) = Ppj=1 .j Ak. êàê Ïåðåéäåì ê ôîðìàëüíîé ïîñòàíîâêå. â êà÷åñòâå Mj äîëæíî ôèãóðèðîâàòü òåîðåòè÷åñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå. i = 1. Ðàññìîòðèì êëàññ F âñåõ ëèíåéíûõ îðòîíîðìèðîâàííûõ ïðåîáðàçî~ â q -ìåðíûé âåêòîð Z(X) ~ .. ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåêòîð ïîêàçàòåëåé. X (p) )t . j=1 è ñòðîêè èìåþò åäèíè÷íûå íîðìû: p X A2i. j=1 ~. íàñêîëüêî äîñòîâåðíî óïîìÿíóòîå çäåñü ñîâïàäåíèå. íàáëþäàåìûõ ó êàæäîãî èç n îáúåêòîâ... Êîíå÷íî æå. . èìåÿ ââèäó çàäà÷è ïðàêòèêè. äëÿ ïðîèçâîëüíûõ i 6= k.. X è âûøå.

êîòîðûìè îïðåäåëÿåòñÿ êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè. Îòìåòèì. åñëè íà íåêîòîðîì Z∗ = A∗ X Kq (Z∗ ) = max Kq (Z). Åñëè ïåðâîíà÷àëüíî ïîêàçàòåëè èìåþò îäèíàêîâóþ ïðèðîäó è ñðàâíèìûé ìàñøòàá èçìåðåíèé. Z∈F (1) (q) òî êîîðäèíàòíûå îòîáðàæåíèÿ z∗ . ÷åì áëèæå ñóììà äèñïåðñèé êîîðäèíàò åãî îáðàçà ïðèáëèæàåòñÿ ñ ñóììå äèñïåðñèé ïåðâîíà÷àëüíûõ ïîêàçàòåëåé. è . ~ âûïîëíåíî Èòàê. òî èçó÷åíèå ãëàâíûõ êîìïîíåíò ìîæíî ïðîäîëæàòü â "åñòåñòâåííûõ åäèíèöàõ"èçìåðåíèÿ.11.1. Îïèñàííûå äâà ïîäõîäà (÷åðåç êîâàðèàöèîííóþ èëè êîððåëÿöèîííóþ ìàòðèöû ïîêàçàòåëåé) íåêîòîðûìè àâòîðàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ðàçóìíî àëüòåðíàòèâíûå. êîòîðàÿ èç âñåõ òàêèõ êîìáèíàöèé îáëàäàåò ñàìîé áîëüøîé äèñïåðñèåé.. òî èõ ìîæíî ïðèâåñòè â åäèíûé (áåçðàçìåðíûé) ìàñøòàá åäèíèö. ñîîòâåòñòâóþùóþ ãëàâó). Ïðè ýòîì ìû îò êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû ïåðåõîäèì ê êîððåëÿöèîííîé. q ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè ïîêàçàòåëåé X Åñëè ïîñòàðàòüñÿ ïåðåâåñòè ýòî íà "îáùå÷åëîâå÷åñêèé ÿçûê áåç ôîðìóë"(õîòÿ ó íàñ åñòü ñèëüíîå ñîìíåíèå íàñ÷åò òîãî. êîòîðàÿ íå êîððåëèðîâàíà ñ íàéäåííûìè k−1 ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè.. îñòàåòñÿ ëèøü âòîðîå èç äâóõ âûïèñàííûõ óñëîâèé îðòîíîðìèðîâàííîñòè ïðåîáðàçîâàíèÿ. z∗ ïðåîáðàçîâàíèÿ Z∗ íàçûâàþò ~. Åñëè æå ýòî íå òàê.. ïðèìåð íèæå). îðòîíîðìèðîâàííîå ïðåîáðàçîâàíèå îêàçûâàåòñÿ òåì ëó÷øå. òî k -é ãëàâíîé êîìïîíåíòîé íàçûâàåòñÿ òàêàÿ îðòîíîðìèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ ïîêàçàòåëåé.å. òî ïåðâàÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà  ýòî òàêàÿ îðòîíîðìèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ ïîêàçàòåëåé. ÷òî â ñëó÷àå ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòû ðå÷ü èäåò î ñóììå èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé ñ êîýôôèöèåíòàìè. ÷òî èçìåí÷èâîñòüþ q ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé ïîêàçàòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ èçìåí÷èâîñòü èõ ñàìèõ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè. ñóììà êâàäðàòîâ êîòîðûõ ðàâíà åäèíèöå. .å. ÷òî èìåííî òàêîé ÿçûê â äàííîé ñèòóàöèè ëåã÷å ïîääàåòñÿ ïîíèìàíèþ). Òàêèì îáðàçîì. ò. ïðè ïåðåõîäå îò îáúåêòà ê îáúåêòó ìåíÿåòñÿ ñèëüíåå âñåãî. íîðìèðóÿ ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè (ñì. Îòìåòèì. Åñëè k −1 ãëàâíûõ êîìïîíåíò óæå îïðåäåëåíû. ò. ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò ìàñøòàáà åäèíèö èçìåðåíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò. 123 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è áóäåì çäåñü ñ÷èòàòü êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè. ÷òî âåëè÷èíû äèñïåðñèé ïîêàçàòåëåé. Ïðè îöåíèâàíèè ãëàâíûõ êîìïîíåíò ÷åðåç êîððåëÿöèîííóþ ìàòðèöó ðåçóëüòàòû îêàçûâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþùèìè ñ ðåçóëüòàòàìè ôàêòîðíîãî àíàëèçà (ñì.

÷òî ~ · ~a(1) D(X ∗ ) = ~ · ~a). çàòåì ñëåäóþùóþ ïî âåëè÷èíå è ò. âäîëü êîòîðîãî ýòî ìíîæåñòâî âûòÿíóòî íàèáîëåå ñèëüíî... max D(X ~a : k~ak=1 (11. i = 1. íàòÿãèâàåòñÿ k − 1-ìåðíîå ïîäïðîñòðàíñòâî.. ñòðîÿ ãëàâíûå êîìïîíåíòû. Ñëåäîâàòåëüíî. .124 Ãëàâà 11. îòâå÷àþùèå n íàáëþäàåìûì îáúåêòàì. Ai.1 . . 11. k -ÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà áóäåò íàïðàâëåíèåì "íàèáîëüøåé ïðîòÿæåííîñòè"â ýòîì ïðîñòðàíñòâå ìåíüøåãî ÷èñëà èçìåðåíèé.. èç âñåõ ðàäèóñâåêòîðîâ âû÷èòàþòñÿ èõ ïðîåêöèè íà ýòî ïîäïðîñòðàíñòâî è îñòàâøèåñÿ âåêòîðû èçó÷àþòñÿ ïî òîé æå ñõåìå â (p−k+1)-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. Ðàññìîòðèì òî÷êè àäåêâàòíîé â ñëó÷àå íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ X â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. êàê íà âåêòîðû.. íà íèõ. ìû øàã çà øàãîì "çàáèðàåì"èç ñóììû äèñïåðñèé (èçìåí÷èâîñòè) âñåõ ïîêàçàòåëåé ñíà÷àëà ñàìóþ áîëüøóþ èç âñåõ âîçìîæíûõ äîëåé.. . Ìíîæåñòâî ýòèõ òî÷åê ïî-ðàçíîìó âûòÿíóòî â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ.p )t . âèäèì. Ïîñëå òîãî. Òîãäà çàäà÷à ïîèñêà ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòû ìîæåò áûòü ïîñòàâëåíà (1) ñëåäóþùèì îáðàçîì: íàéòè òàêîé âåêòîð ~a∗ .2 Âû÷èñëåíèå ãëàâíûõ êîìïîíåíò è èõ ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè Ââåäåì â ðàññìîòðåíèå âåêòîðû . Òîãäà ïåðâàÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà îòâå÷àåò íàïðàâëåíèþ. Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò ñðåäè òàêèõ îáëàäàåò íàèáîëüøåé âîçìîæíîé äèñïåðñèåé. ÷òî   ~ · ~a D X  = M p X j=1 2 aj X (j)  = V ~a · ~a. q. Ñ íåêîòîðîé ñòåïåíüþ ïðèáëèçèòåëüíîñòè ìîæíî ïðåäëîæèòü òàêæå ñëåäóþùóþ ãåîìåòðè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ (êîòîðàÿ áóäåò àáñîëþòíî ~ ). êàê îïðåäåëåíû k − 1 ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà.ñòðîêè èñêîìîé ìàòðèöû ïðåîáðàçîâàíèÿ: ~a(i) = (Ai.ä. ÷òî ìû Îáîçíà÷àÿ êîâàðèàöèîííóþ ìàòðèöó X ïðåäïîëîæèëè öåíòðèðîâàííîñòü âñåõ êîîðäèíàò âåêòîðîâ íàáëþäåíèé. à çíà÷åíèÿ ýòîé êîìïîíåíòû ðàâíû ïðîåêöèÿì ðàäèóñ-âåêòîðîâ âûáîðî÷íûõ òî÷åê íà ýòî íàïðàâëåíèå.1) ~ ÷åðåç V è âñïîìèíàÿ.

1) èìååò âèä L(~a. ïóñòü (1) ~a∗  ñîáñòâåííûé âåêòîð ìàòðèöû V . Âû÷èñëåíèå ãëàâíûõ êîìïîíåíò 125 ÷òî ïîçâîëÿåò ïåðåñìîòðåòü âèä öåëåâîé ôóíêöèè â ïîñòàâëåííîé çàäà÷å. Ó÷èòûâàÿ. "íåéòðàëèçóåì"åå çíà÷åíèå ñ ïîìîùüþ îðòîãîíàëèçàöèè âûáîðî÷íûõ äàííûõ. è èçó÷èì ëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå V 0 . Óñëîâíûé ýêñòðåìóì áóäåì èñêàòü ìåòîäîì íåîïðåäåëåííûõ ìíîæèòåëåé. ñòàâèò â ñîîòâåòñòâèå p-ìåðíûé âåêòîð Y~ ïî ïðàâèëó ~ = VX ~ Y = V 0X . à ñàìà ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç åäèíè÷íûé ñîáñòâåííûé (1) âåêòîð ~a∗ ýòîé ìàòðèöû ñîîòíîøåíèåì ~ z∗(1) (X) = ~a(1) ∗ · X. ÷òî äèñïåðñèÿ ïåðâîé ãëàâíîé êîìïîíåíòû äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíîé. Ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà äëÿ (11.11. èëè V ~a · ~a = λ. èìåþùèì åäèíè÷íóþ äëèíó. óìíîæåííîå ñïðàâà íà ~a äàåò V ~a · ~a − λ~a · ~a = 0.2). ãäå ñïðàâà ñòîèò îäíî (ëþáîå) ñîáñòâåííîå ïîëó÷àåì. ÷òî ïåðâîå èç óðàâíåíèé â ñèñòåìå (11. (11.3) ∗ )~ ∗ ~. Ðàññìîòðèì íîâûé âåêòîð âûáîðî÷íûõ ïîêàçàòåëåé ~0 = X ~ − (X ~ · ~a(1) X a(1) (11. ÷òî âåëè÷èíà ýòîé äèñïåðñèè  ìàêñèìàëüíîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. ÷òî èñêîìûé âåêòîð ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. îðòîãîíàëüíîìó (1) ~a∗ . Ïîñëå ðàñ÷åòà ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ïîëó÷àåì ñèñòåìó ( (V − λI)~a = ~0. îòâå÷àþùèé åå ìàêñèìàëüíîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó λ1 . k~ak = 1.2. Òî÷íåå. êîòîðîå p-ìåðíîìó âåêòîðó X (1) ïðèíàäëåæàùåìó p − 1-ìåðíîìó ïîäïðîñòðàíñòâó R . Ïîñëå òîãî. êàê ïåðâàÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà íàéäåíà.2) ÷òî îçíà÷àåò. λ) = V ~a · ~a − λ(~a · ~a − 1). (1) Dz∗ = λ. ÷òî ÷èñëî ìàòðèöû V . Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò. ïîëó÷àåì.

Âûáðàííûé íîìåð è áóäåò èñêîìûì êîëè÷åñòâîì ãëàâíûõ êîìïîíåíò. ÷åòâåðòîìó è ò. ïîëó÷àåì ~ 0. p. à åäèíè÷íûå ñîá(1) (p) ñòâåííûå âåêòîðû ~a∗ . Ïîñêîëüêó ìàêñèìàëüíîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî V çäåñü óæå íå ó÷àñòâóåò. íàìè äîêàçàíà Òåîðåìà 18 Çàäà÷à íàõîæäåíèÿ ãëàâíûõ êîìïîíåíò ñîâïàäàåò ñ çàäà- ÷åé íà ñîáñòâåííûå ÷èñëà è ñîáñòâåííûå âåêòîðû êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû V âåêòîðà íàáëþäàåìûõ ïîêàçàòåëåé.. Èç ýòîé òåîðåìû âûòåêàåò ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà q ãëàâíûõ êîìïîíåíò. à èìåííî: ðåøèâ çàäà÷ó íà ñîáñòâåííûå ÷èñëà äëÿ ìàòðèöû V è ðàñïîëîæèâ èõ â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ. Åñëè λ1 . çà èñêëþ÷åíèåì ìàêñèìàëüíîãî. ÷èñëó..3)... ~a∗ îòâå÷àþò ýòèì ÷èñëàì. ÷òî îïèñàííûé òîëüêî ÷òî ïðîöåññ ìîæíî ïðîäîëæàòü ïðè ïåðåõîäå ê òðåòüåìó.. èñïîëüçóÿ (11. λj j=1 λj P Âûáåðåì òàêîé íîìåð q .. s2 = P2 i=1 Pp j=1 p λi λi . λp  åå ñîáñòâåííûå ÷èñëà. Äåéñòâèòåëüíî. òàêæå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííûìè ÷èñëàìè. ~ − (µX ~ · ~a(1) = µX a(1) V 0 (µX) = µX ∗ ∗ )~ åñëè òîëüêî µ 6= λ1  ñîáñòâåííîå ÷èñëî V .. . îðòîãîíàëüíîå ~a∗ . ïðè÷åì Dz∗(k) (X) = λk . áóäåì âû÷èñëÿòü äðîáè λ1 s1 = Pp j=1 λj . k = 1. òî ãëàâíûå êîìïîíåíòû âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì ~ z∗(k) (X) = ~a(k) ∗ · X. à ñëåäîâàòåëüíî.. ðàñïîëîæåííûå â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ. Çàìåòèì. sp = Ppi=1 = 1. êàê â òåîðåìå... Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò Îïðåäåëåííîå òàêèì îáðàçîì ïðåîáðàçîâàíèå èñïîëüçóåì ïðè ïîèñêå âòîðîé ãëàâíîé êîìïîíåíòû ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó âûøå îïðåäåëåíèþ. äëÿ ïðîèçâîëüíîãî X ∈ R(1) ïîëó÷àåòñÿ Y ∈ R(1) .. . åñëè ýòî ÷èñëî íå áûëî èçâåñòíî çàðàíåå. Ñîâåðøåííî ïîíÿòíî.ä.126 Ãëàâà 11.. òî ìû ïîëó÷èì.. ÷òî ýòà áëèçîñòü íàñ óñòðîèò. ÷òî ìàêñèìàëüíîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî ñóæåíèÿ V 0 íà (p − 1)-ìåðíîå ïîäïðîñòðàí(1) ñòâî. . . ðàâíî âòîðîìó ïî âåëè÷èíå ñîáñòâåííîìó ÷èñëó êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû. ó ââåäåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ V 0 âñå ñîáñòâåííûå ÷èñëà ìàòðèöû V . à çíà÷èò. . äëÿ êîòîðîãî â ïåðâûé ðàç âåëè÷èíà sq ñòàíåò íàñòîëüêî áëèçêà ê åäèíèöå.

11.3.

127

Ïðèìåð

Ïðåäëîæåííûé àëãîðèòì îñíîâàí íà òîì ôàêòå, ÷òî
p
X

DXi =

i=1

p
X

Vi,i = trV,

i=1

à ñëåä ìàòðèöû ïðè îðòîãîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ (êàêèì ÿâëÿåòñÿ
~ ê íàáîðó âñåõ p åãî ãëàâíûõ êîìïîíåíò) íå ìåíÿåòñÿ,
ïðåîáðàçîâàíèå X
è íà ñëåäóþùåé òåîðåìå.
Òåîðåìà 19 Ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå âåêòîðà p ãëàâíûõ êîìïîíåíò

ðàâíî íóëþ, à åãî êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà äèàãîíàëüíà ñ äèàãîíàëüíûìè ýëåìåíòàìè λ1 , ..., λp .

Äîêàçàòåëüñòâî .  ñèëó ñäåëàííûõ â íà÷àëå ãëàâû ïðåäïîëîæåíèé,

~ = A∗ M X
~ = ~0,
MZ∗ = M(A∗ X)
à êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà

~X
~ t At ) = A∗ V A t .
B = covZ∗ = MZ∗ Z∗t = M(A∗ X


Íî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî B ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòðèöó ïðåîáðàçîâàíèÿ V ,
çàïèñàííóþ â áàçèñå èç ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ, ÷òî è çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû.
11.3

Ïðèìåð

Ðàññìîòðèì îäèí ÷èñëîâîé ïðèìåð äëÿ èëëþñòðàöèè àëãîðèòìà ïîèñêà ãëàâíûõ êîìïîíåíò. Ïóñòü ó êàæäîé èç 10 ïðîèçâîäñòâåííûõ ôèðì,
âûïóñêàþùèõ îäíîòèïíóþ ïðîäóêöèþ, ñíÿòû 3 ïîêàçàòåëÿ. Íàçîâåì èõ
"îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé", "ïðîäàæíàÿ öåíà"è "ñåáåñòîèìîñòü åäèíèöû ïðîäóêöèè". Ýòè ïîêàçàòåëè (ïî êðàéíåé ìåðå ïåðâûé â îòëè÷èå îò
âòîðîãî è òðåòüåãî) èçìåðÿëèñü â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ åäèíèö. Îáîçíà÷èâ
ïåðå÷èñëåííûå ïîêàçàòåëè â ïîðÿäêå ïåðå÷èñëåíèÿ X1 , X2 , X3 , ïðèâåäåì
òàáëèöó ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ñáîðà èíôîðìàöèè ÷èñëîâûõ äàííûõ.
Äàííûå ïî 10 ôèðìàì
äëÿ âûäåëåíèÿ ãëàâíûõ êîìïîíåíò

128

Ãëàâà 11.

íîìåð
1
2
3
4
5

X1
10,0
6,2
6,3
5,3
4,8

X2
749,0
746,1
756,6
758,9
751,7

X3
744,4
756,6
752,4
754,7
747,9

íîìåð
6
7
8
9
0

Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò

X1
3,8
17,1
22,2
20,8
21,0

X2
757,5
752,4
752,5
752,2
759,5

X3
754,0
747,8
748,6
747,7
755,6

Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëè âûïîëíåíû óñëîâèÿ öåíòðèðîâàííîñòè äàííûõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèìåíÿòü ôîðìóëû èç ïðåäû¯ 1 = 11, 75, X
¯2 =
äóùåãî ðàçäåëà, âû÷òåì èç âñåõ çíà÷åíèé ñðåäíèå X
¯
753, 64, X3 = 749, 47, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ìàñøòàá
åäèíèö, íîðìèðóåì ïîëó÷èâøèåñÿ çíà÷åíèÿ ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè S1 = 7, 61, S2 = 4, 38, S3 = 4, 68. Ïîñëå ýòîãî âû÷èñëèì
êîâàðèàöèîííóþ ìàòðèöó. Îíà ðàâíà

1
0, 018 −0, 289

1
0, 413 
V =  0, 018
.
−0, 289 0, 413
1
Òðè åå ñîáñòâåííûõ ÷èñëà â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ ñîñòàâëÿþò 1,496; 1,017;
0,487. Ñîáñòâåííûå âåêòîðû, èìåþùèå åäèíè÷íóþ äëèíó

~a(1)

0, 419
0, 819
0, 396






(3)
−0,
573
=  0, 579  , ~a(2)
=
,
~
a
=
 0, 578  .




0, 713
0, 01
−0, 70

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ãëàâíûå êîìïîíåíòû â ýòîì ñëó÷àå ïðè çàäàííûõ
~ äîëæíû âû÷èñëÿòüñÿ ïî ôîðìóëàì
çíà÷åíèÿõ X
(1)

z∗ (X) = 0, 396X1∗ + 0, 579X2∗ + 0, 713X3∗ ,
(2)

z∗ (X) = 0, 819X1∗ − 0, 573X2∗ + 0, 01X3∗ ,
(3)

z∗ (X) = 0, 419X1∗ + 0, 578X2∗ − 0, 7X3∗ .
Çäåñü Xi∗ , i = 1, 2, 3  öåíòðèðîâàííûå è íîðìèðîâàííûå ïåðâîíà÷àëüíûå ïîêàçàòåëè. Èç ýòèõ ôîðìóë âèäíî, ÷òî â ïåðâóþ è òðåòüþ ãëàâíóþ
êîìïîíåíòó ïðèìåðíî ðàâíûé âêëàä äàþò âñå èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïîêàçàòåëè, à âî âòîðîé ãëàâíîé êîìïîíåíòå ìîæíî ïðåíåáðå÷ü âëèÿíèåì
òðåòüåãî ïîêàçàòåëÿ.

11.3.

129

Ïðèìåð

Ïðè ýòîì, ïðèâëåêàÿ òîëüêî ïåðâóþ ãëàâíóþ êîìïîíåíòó, ìû ñ ïîìî~ , ðàññìàòðèâàÿ äâå
ùüþ íåå îáúÿñíèì S1 = 0, 499 âñåé èçìåí÷èâîñòè X
ãëàâíûõ êîìïîíåíòû  S2 = 0, 838 èçìåí÷èâîñòè. Òðåòüÿ æå êîìïîíåíòà, êàê ñëåäóåò èç íàøèõ ôîðìóë, èìååò âåñüìà íåâûñîêóþ çíà÷èìîñòü.
Ìû âèäèì, ÷òî ïî ñâîåé ñóòè çàäà÷à äâóìåðíàÿ, è ñ ìèíèìàëüíûìè èñêàæåíèÿìè ìû ìîæåì îñòàâèòü äâå ãëàâíûõ êîìïîíåíòû. Çà ñ÷åò ýòîãî
ìû ìîæåì, íàïðèìåð, èçîáðàçèòü íàøè ôèðìû òî÷êàìè íà ïëîñêîñòè,
ïðèïèñàâ êàæäîé èç íèõ êîîðäèíàòû, ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî ôîðìóëàì
ïåðâûõ äâóõ ãëàâíûõ êîìïîíåíò. Ðåçóëüòàò ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðåñ÷åòà
ïðèâåäåí â òàáëèöå.

Äâå ãëàâíûå êîìïîíåíòû
â ïðèìåðå ñ 10 ôèðìàìè
íîìåð
1
2
3
4
5

ïåðâàÿ
-1,82
-0,32
0,35
0,99
-1,14

âòîðàÿ
0,44
0,41
-0,97
-1,37
-0,50

íîìåð
6
7
8
9
0

ïåðâàÿ
0,61
-0,43
-0,01
-0,28
2,54

âòîðàÿ
-1,35
0,73
1,27
1,15
0,24

Íèæå òî÷êè, ñîîòâåòñòâóþùèå ôèðìàì, ïðèâåäåíû â îñÿõ ãëàâíûõ
êîîðäèíàò (íà÷àëî êîîðäèíàò ñìåùåíî äëÿ ïðèäàíèÿ áîëüøåé íàãëÿäíîñòè). Ïî ðèñóíêó ìîæíî äåëàòü íàãëÿäíûå âûâîäû îá îòíåñåíèè ôèðì ê
òîé èëè èíîé ãðóïïå ïî áëèçîñòè èõ äðóã ê äðóãó.

130

Ãëàâà 11.

Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò

z2
6
*9 *8
*7
*2

*1
*5

11.4

*0

z1
*3
*6 *4

Ñàìîâîñïðîèçâîäèìîñòü è ìàëîå ãåîìåòðè÷åñêîå èñêàæåíèå

Áóäåì â ýòîì ðàçäåëå, êàê è âûøå, ïðåäïîëàãàòü, ÷òî èñõîäíûå äàííûå
íàáëþäåíèé öåíòðèðîâàíû è íîðìèðîâàíû.
11.4.1

Ñàìîâîñïðîèçâîäèìîñòü

Îêàçûâàåòñÿ, ãëàâíûå êîìïîíåíòû íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîõðàíÿþò èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàâøóþñÿ â èñõîäíûõ ïîêàçàòåëÿõ è â òîì ñìûñëå, ÷òî
ïî äàííûì ãëàâíûì êîìïîíåíòàì èñõîäíûå ïðèçíàêè âîññòàíàâëèâàþòñÿ êàê ëèíåéíûå êîìáèíàöèè íàèëó÷øèì îáðàçîì. Áîëåå òî÷íî, èìååòñÿ
ââèäó ñëåäóþùåå.
Ïóñòü ïðè çàäàííîì q < p òðåáóåòñÿ ïîñòðîèòü òàêóþ ëèíåéíóþ êîì~ , ïåðåâîäÿùóþ p-ìåðíûé X
~ â q -ìåðíûé Z(A), ÷òî
áèíàöèþ Z(A) = AX
ïîñòðîåííûå ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ âåêòîðû êîýôôèöèåíòîâ
β (j) , j = 1, ..., p ïîçâîëÿþò îñóùåñòâèòü íàèëó÷øåå ïðèáëèæåíèå èñõîä~ ñðåäè âñåõ ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé Z(A) â òîì ñìûñëå,
íîãî âåêòîðà X

Îòñþäà ñëåäóåò. òåîðåìó 6 è ôîðìóëó (6. q  q ïåðâûõ ãëàâíûõ êîìïîíåíò. Zj (A∗ )) . 573cov(Xi . 131 Ñâîéñòâà ãëàâíûõ êîìïîíåíò ÷òî åñëè p X ∆(A) = q X Xj − j=1 !2 (j) βi Zi (A) . ïðè âíèìàòåëüíîì îòíîøåíèè ê èçëàãàåìîìó ìàòåðèàëó. ïðåäûäóùèé ðàçäåë) (i) = 0. 3. 200 β1 = 0. ýòî ìîæíî áûëî çàìåòèòü è ðàíüøå. ÷åìó ðàâíû ñðåäíèå è äèñïåðñèè èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé. 01cov(Xi . i = 1.11. Ñîãëàñíî îáû÷íîé ïðîöåäóðå ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ ( ñì. (i) β2 = 0. X2 ) + 0. 838 (1) (2) (3) ~ ïî ôîðìóÍàêîíåö. (i) βj = cov(Xi . X1 ) − 0. íåñóò èíôîðìàöèþ íå î ñàìèõ ïîêàçàòåëÿõ. . 713cov(Xi . β1 = 0. âõîäÿùèõ â ýòè ñîîòíîøåíèÿ èç êîâàðèàöè~ âûøå. ÷òî ãëàâíûå êîìïîíåíòû â òîì âèäå. Ïîêàæåì îïèñàííûé ïðîöåññ íà ïðèìåðå èç ïðåäûäóùåãî ïóíêòà.9)) â íàøèõ óñëîâèÿõ îðòîãîíàëüíîñòè ãëàâíûõ êîìïîíåíò. à òîëüêî îá èõ èçìåí÷èâîñòè (ñàìèõ ïî ñåáå è îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà). ÷òî ∆(A∗ ) = min ∆(A). X3 ) β1 Âçÿâ çíà÷åíèÿ êîâàðèàöèé. 463. DXi Xi0 + X i = 1. (3) β2 = −0.. Xi = q ¯i. X2 ) + 0. Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òàáëèöå. 579cov(Xi . (2) β2 = −0. ÷òî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èñõîäíûõ çíà÷åíèé íàì ïîíàäîáèëîñü âñïîìíèòü. 561. î êîòîðîì ìû ãîâîðèì. ïîëó÷èì îííîé ìàòðèöû X (1) β2 = 0. . âîññòàíîâèì çíà÷åíèÿ èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé X ëàì (i) (i) Xi0 = β1 Z1 + β2 Z2 . 819cov(Xi . DZj (A∗ ) Îòñþäà (ñì.å. Çàìåòèì. X3 ). êîòîðàÿ ôèãóðèðóåò â ìåòîäå ãëàâíûõ êîìïîíåíò. 2.4. 905 β1 = 0. ò. Âïðî÷åì. i=1 è òðåáóåòñÿ íàéòè òàêóþ A∗ . A òîãäà A∗ îêàçûâàåòñÿ òîé ìàòðèöåé.. X1 ) + 0.. Zi (A∗ ). 396cov(Xi . 806.

èìåþùèõ ëèíåéíûé õàðàêòåð. ÷òî âîññòàíàâëèâàåìûå äàííûå èìåþò íîðìàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ. ïîðîæäåííîå ïåðâûìè q ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè.132 Ãëàâà 11.1 759. ïåðåõîä ê ãëàâíûì êîìïîíåíòàì ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì.9 746.3 X3 741.3 íîìåð 6 7 8 9 0 X1 4. .1 750. ïîðîæäàåìûõ ëèíåéíûìè êîìáèíàöèÿìè ýòèõ ïîêàçàòåëåé.4 760.8 6. à R(q)  êëàññ âñåõ q ìåðíûõ ïîäïðîñòðàíñòâ èñõîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ïîêàçàòåëåé. Åñëè áû ìû çíàëè.2 Ãåîìåòðè÷åñêèå ñâîéñòâà Ïðè ïåðåõîäå ê ãëàâíûì êîìïîíåíòàì ñ ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ìû ïðîèçâîäèì ïðîåêòèðîâàíèå p-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà â q -ìåðíîå.1 753.1  çàêëþ÷åíèå ýòîãî ïîäðàçäåëà ïðèâåäåì çíà÷åíèå âåëè÷èíû îøèáêè âîññòàíîâëåíèÿ ∆(A∗ ) = 4. Îáîçíà÷èì R(q) ïîäïðîñòðàíñòâî èñõîäíîãî p-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà.9 750.. .6 757. 2.1 X2 759.. ñðåäè îòîáðàæåíèé óïîìÿíóòûõ ïðîñòðàíñòâ. X ~ n äî R(q) íàèìåíüøàÿ äëÿ âñåõ ïîäïðîñòðàíñòâ êëàññà íèÿ X R(q). Ñóììà êâàäðàòîâ ðàññòîÿíèé îò òî÷åê.5 18..7 8..4 746.7 763.5 749.5 746. èçîáðàæàþùèõ íàáëþäå~ 1 . Ñóììà êâàäðàòîâ ðàññòîÿíèé ìåæäó âñåìè ïàðàìè ïðîåêöèé âûáîðî÷íûõ òî÷åê â R(q) ïî îòíîøåíèþ ê ñóììå êâàäðàòîâ ðàññòîÿíèé ~ 1 .6 753.4 750. Åñòåñòâåííî.1 X3 754.8 6. 1.9 746.3 4. òî ñ öåëüþ îöåíèòü êà÷åñòâî âîññòàíîâëåíèÿ ìû äîëæíû áû áûëè ñðàâíèòü ýòî ÷èñëî ñ êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ õè-êâàäðàò ñ 30 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû.1 756.4 17. ÷òî ïðè ýòîé ïðîöåäóðå íåèçáåæíû èñêàæåíèÿ ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ è óãëîâ..4 15.9 X2 745.4. .... 11.3 757. 15 . Îêàçûâàåòñÿ. X ~ n íàèìåíüøèì îáðàçîì èñêàìåæäó èñõîäíûìè òî÷êàìè X æåíà ñðåäè âñåõ ïîäïðîñòðàíñòâ êëàññà R(q).6 19. âñå ïàðàìåòðû êîòîðîãî òî÷íî èçâåñòíû. Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò Âîññòàíîâëåííûå ïî ãëàâíûì êîìïîíåíòàì èñõîäíûå ïîêàçàòåëè íîìåð 1 2 3 4 5 X1 11. Ïðîñòî ïåðå÷èñëèì íàèáîëåå ïðîñòûå ñâîéñòâà òàêîãî ðîäà.

íå ÿâëÿþùèìèñÿ ëèíåéíûìè. Áîëåå òîãî.372-375] è [11]. Ñðåäè âñåõ ïîäïðîñòðàíñòâ êëàññà R(q) â ïðîñòðàíñòâå R(q) íàèìåíåå èñêàæàþòñÿ ðàññòîÿíèÿ ïðîåêöèé äî èõ ãåîìåòðè÷åñêîãî öåíòðà à òàêæå óãëû ìåæäó îòðåçêàìè ïðÿìûõ. Òîãäà èìååò ñìûñë îáðàòèòüñÿ ê îòîáðàæåíèÿì p-ìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà â q -ìåðíîå. Èíîãäà äëÿ ðàçíûõ ïàð òî÷åê áåðóò ðàçíûå a. Ïîñòðîåíèå íàèëó÷øèõ â ñìûñëå êðèòåðèÿ Ñýììîíà íåëèíåéíûõ ïðîåêöèé îðãàíèçóåòñÿ â âèäå èòåðàöèîííîãî ïðîöåññà. c. êàñàåòñÿ ëèøü ïðîñòðàíñòâà R(q). a) = Pn−1 Pn i=1 2 a j=i+1 (δi. δi. Çà ïîäðîáíîñòÿìè îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê [2. ìîæíî ãîâîðèòü î òîì.j  ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èõ ïðîåêöèÿìè. ïðîåêöèþ íà ãëàâíûå êîìïîíåíòû. òà îïòèìàëüíîñòü ñîõðàíÿåìûõ ñâîéñòâ.  ýòîé ñèòóàöèè Äæ.Ñýììîíîì ïðåäëîæåí ñëåäóþùèé êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè èñêàæåíèÿ ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðóêòóðû.j . ïîäîáíûé ñòðåññ-êðèòåðèþ â çàäà÷àõ ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ. ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò íàèìåíüøèì îáðàçîì èñêàæàåò ãåîìåòðè÷åñêóþ ñòðóêòóðó îáëàêà âûáîðî÷íûõ òî÷åê. ìîæíî ïîëó÷èòü. â êàêîì ñìûñëå çäåñü ãîâîðèòñÿ î ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðóêòóðå. ÷òî ñðåäè âñåõ ëèíåéíûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííûõ ïðîåêöèé â ïðîñòðàíñòâî áîëåå íèçêîé ðàçìåðíîñòè.  êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ âûáèðàþò.11. . ÷èñëî a âûáèðàåòñÿ èññëåäîâàòåëåì â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ çàäà÷è. î êîòîðîé ìû âñå âðåìÿ ãîâîðèì. âåðíóâøèñü ê ïåðå÷èñëåííûì âûøå ñâîéñòâàì. è ê èçó÷åíèþ èõ ñâîéñòâ.j ) δi. ÷åì áóäåò ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå.j − di.  ëþáîì ñëó÷àå âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà äàåò âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ðàçíûå âàðèàíòû ïðåæäå. èçó÷àåìûõ â ãëàâå 14: Kq (Z. ñâÿçàííîãî ñ ëèíåéíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè ïðèçíàêîâ. Ñâîéñòâà ãëàâíûõ êîìïîíåíò 133 3. Íî èíîãäà áûâàåò íóæíî ïðè ñíèæåíèè ðàçìåðíîñòè ñîõðàíèòü "ïðîñòðàíñòâåííóþ èçîëèðîâàííîñòü"îòäåëüíûõ ãðóïï òî÷åê èëè îñòàâèòü íåèçìåííûìè äðóãèå ñâîéñòâà. ñîåäèíÿþùèõ êàæäóþ èç ïðîåêöèé ñ ãåîìåòðè÷åñêèì öåíòðîì ìíîæåñòâà ïðîåêöèé. ñîõðàíåíèå êîòîðûõ ñâîéñòâàìè 1-3 íå ãàðàíòèðóåòñÿ.4. ÷àùå âñåãî a = −1. Èòàê. Áîëåå èëè ìåíåå òî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì. Ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü a < 0. Pn−1 Pn a i=1 j=i+1 δi.j  ðàññòîÿíèÿ ìåæäó i-é è j -é òî÷êàìè â èñõîäíîì ïðîñòðàíñòâå.j ãäå di. êàê ïðàâèëî.

Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò .134 Ãëàâà 11.

. êàê èõ åùå íàçûâàþò. â çàäà÷àõ ðåãðåññèè ìû èìåëè âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü êàê çíà÷åíèÿ òåõ ôàêòîðîâ.. ïîñâÿùåííûõ ðåãðåññèè è ìåòîäó ãëàâíûõ êîìïîíåíò. îöåíèâàåìûìè ïàðàìåòðàìè ÿâëÿëèñü òîëüêî êîýôôèöèåíòû ýòîé çàâèñèìîñòè (è.. à íàáëþäàåìûå ïðèçíàêè X (1) .f (q) ìîæíî ñ÷èòàòü ïðè÷èíàìè. . Åñëè ìû åùå â ÿâíîì âèäå ñôîðìóëèðóåì. îñòàòî÷íàÿ äèñïåðñèÿ). X (p) .1 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Ôàêòîðíûé àíàëèç çàíèìàåòñÿ îïðåäåëåíèåì îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ÷èñëà ñêðûòûõ (ëàòåíòíûõ) ôàêòîðîâ. îò êîòîðûõ çàâèñåë âûõîä. èçìåí÷èâîñòüþ êîòîðûõ îáúÿñíÿåòñÿ èçìåí÷èâîñòü âñåõ íàáëþäàåìûõ ïîêàçàòåëåé. 12. ñõîäíûå âîïðîñû ðàññìàòðèâàëèñü â ãëàâàõ. ÷òî òàêóþ çàäà÷ó ìû óæå ðåøàëè. êîíå÷íî æå.. ÷òî ëàòåíòíûå (èëè. à íåèçâåñòíûìè.  ýòîì ñìûñëå îöåíèâàåìûå ëàòåíòíûå ôàêòîðû f (1) . Ðåçóëüòàòû ôàêòîðíîãî àíàëèçà óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü óñïåøíûìè. Íî ñåé÷àñ ïåðåä íàìè äðóãàÿ çàäà÷à.1. òàê è ñàì âûõîä. Òàê. òî ìîæåò ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå. ôàêòîðíûé àíàëèç íàïðàâëåí íà ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è.. Íàïðèìåð. ñâÿçàííûõ ñ êàæäûì èç ïîäâåðãàþùèõñÿ èçó÷åíèþ îáúåêòîâ. îáùèå ) ôàêòîðû èùóòñÿ â âèäå ëèíåéíûõ êîìáèíàöèé íàáëþäàåìûõ ïðèçíàêîâ..1 Ñâÿçü ñ ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè Èòàê.Ãëàâà 12 Ôàêòîðíûé àíàëèç 12. åñëè áîëüøîå ÷èñëî ïðèçíàêîâ óäàëîñü äîñòàòî÷íî òî÷íî îáúÿñíèòü ìàëûì êîëè÷åñòâîì ïðè÷èí.  ñëåäñòâèÿìè. Òåïåðü æå ó íàñ ê ÷èñëó íàáëþäàå135 .

. ñâÿçàííûé ñ êàæäûì èç n èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ. p. k = 1. Òî÷íåå. .. ÷òî ~ ~ = AF~ + ξ. ÷òî ñóùåñòâóåò (âîçìîæíî áåñêîíå÷~ è (îïÿòü-òàêè.. áåñêîíå÷íàÿ) ìàòðèöà íûé) âåêòîð "ïðè÷èí" F A... Ïðåäïîëîæèì òåïåðü íà ìèíóòó.. Èññëåäîâàòåëü ñîáèðàåòñÿ îöåíèòü q "ïðè÷èí"f (1) . k = 1. ÷òî èçìåí÷è~ íàèëó÷øèì îáðàçîì îáúÿñíÿåò èçìåí÷èâîñòü X ~ ñðåäè âñåõ ëèâîñòü F íåéíûõ êîìáèíàöèé X (1) ...j .. çàìåíèâ ïîëíûå (áåñêîíå÷íûå) ñóììû â ïðàâîé ÷àñòè ïîñëåäíåãî ðàâåíñòâà èõ óðåçàííûìè âàðèàíòàìè X (k) (q) = q X Ak. òîãäà êàê ëàòåíòíûå ôàêòîðû ìûõ îòíîñèòñÿ ëèøü âåêòîð ïðèçíàêîâ X ñàìè îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó îöåíèâàåìûõ. âîçìîæíî.. f (q) è êîýôôèöèåíòû Ak. íàçûâàå~ = (f (1) . ÷òî ~ = AF~ .. Ôàêòîðíûé àíàëèç ~ . ÷òîáû. p... ïîñòàâèì çàäà÷ó ôàêòîðíîãî àíà~ = (X (1) . ÿâëÿþùèõñÿ ëèíåéíûìè êîìáèíàöèÿìè èñõîäíûõ ïðèçíàêîâ. ÷òî i-é ñòîëáåö ìàòðèöû A ðàâåí λi~a∗ . .. ÷òîáû ïîëó÷åííàÿ àïïðîêñèìàöèÿ X äåëåííîì ñìûñëå. è òàêîé âåêòîð F ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ. Îöåíèâàíèþ ïîäëåæèò òàêæå ìàòðèöà ~ V = covξ. ×òîáû ïîíÿòü ñâÿçü òîé çàäà÷è. ñîäåðæàùóþ q ñòîëáöîâ è p ñòðîê. .. p j=1 ~ áûëà áû îïòèìàëüíîé â îïðåòàê. åñëè ìû â ýòîé çàäà÷å â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îïòèìàëü~ îò êîâàðèíîñòè âîçüìåì ìèíèìàëüíîñòü îòëè÷èÿ ìàòðèöû B = covX ~ àöèîííîé ìàòðèöû âåêòîðà X(q).å. X (k) = ∞ X Ak. X (p) )t p-ìåðíûé âåêòîð íàëèçà ÷óòü àêêóðàòíåå.. òî ìû ïðèäåì ê çàäà÷å ïîèñêà ãëàâíûõ √ (i) êîìïîíåíò.. òàêèì îáðàçîì.. Îêàçûâàåòñÿ.j f (k) . êîòîðóþ ìû íàìåðåâàåìñÿ ðåøàòü ñ çàäà÷åé ìåòîäà ãëàâíûõ êîìïîíåíò. Ïóñòü X áëþäàåìûõ ïðèçíàêîâ. êàê ïðàâèëî.136 Ãëàâà 12.. q òàêèì îáðàçîì. òàêèå. . ìû ïîëó÷èì. k = 1. . çíà÷èòåëüíî ìåíüøå p) íàéòè òàêóþ ìàòðèöó A. j=1 ïðè÷åì ýëåìåíòû ìàòðèöû A íåèçâåñòíû.. X (p) .. . . X ò. Òðåáóåòñÿ ïðè çàäàííîì q (êîòîðîå.j f (k) .. . j = 1.. . X ãäå ξ~  âåêòîð "ñëó÷àéíûõ ïîãðåøíîñòåé". f (q) )t ìóþ ìàòðèöåé ôàêòîðíûõ íàãðóçîê.

äà è â íåêîòîðûõ îòíîñèòåëüíî íåäàâíî èçäàííûõ ó÷åáíèêàõ (ñì. òî ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò è ôàêòîðíûé àíàëèç äîëæíû äàâàòü áëèçêèå ðåçóëüòàòû. êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàçâàííóþ êîððåëèðîâàííîñòü. ÷òî åñëè îñòàòî÷íûå äèñïåðñèè áûëè íåâåëèêè.1. Åñëè æå ãëàâíîé çàäà÷åé îáúÿâèòü íàèáîëåå ïîëíîå îáúÿñíåíèå êîð~ . ÷òî ýòî òàêîå). ÷òî ìåòîäû ôàêòîðíîãî àíàëèçà âïåðâûå áûëè ïðåäëîæåíû è ïðèìåíåíû . ÷òîáû.2 Îäíîçíà÷íîñòü ðåøåíèÿ Äëÿ íà÷àëà îòìåòèì. ñâÿçàíà. Ïåðâûé èç ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ ïîäáèðàåòñÿ èç òîãî óñëîâèÿ. à íàáëþäàåì òîëüêî èõ ñëåäñòâèÿ. ÷òî (i) f (i) z∗ = √ . Çàòåì ïðîöåññ ïîâòîðÿåì äëÿ ïðèçíàêîâ ñ èñêëþ÷åííûì âëèÿíèåì óæå ïîñòðîåííîãî ôàêòîðà (ôàêòîðîâ). Èìåííî ïîýòîìó äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò ñ÷èòàëñÿ ÷àñòüþ ôàêòîðíîãî àíàëèçà. Îòâåòû íà âîïðîñû òåñòà (à òî÷íåå. ÷òî ïðèíöèïèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è ôàêòîðíîãî àíàëèçà êàê ðàçíîâèäíîñòè îáùåé çàäà÷è ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè... â îñíîâíîì. à ~a∗  åå ñîáñòâåííûé âåêòîð åäèíè÷íîé äëèíû. Ñàìè ñïîñîáíîñòè ïðè ýòîì ìû íàáëþäàòü íå ìîæåì (äà è âðÿä ëè êòî-íèáóäü â ñîñòîÿíèè íàïðÿìóþ ñòðîãî îïðåäåëèòü. È ïî íèì òðåáóåòñÿ ýòè ñàìûå ñïîñîáíîñòè îöåíèòü. ñ âûñîêîé êîððåëèðîâàííîñòüþ èñõîäíûõ ïðèçíàêîâ. Ïðè ýòîì òàêæå îêàæåòñÿ. 137 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è (i) ãäå λi  i-å ñîáñòâåííîå ÷èñëî ìàòðèöû B . ïîñëå åãî èñêëþ÷åíèÿ èç âñåõ íàáëþäàåìûõ ïðèçíàêîâ.1. 12. Äðóãèìè ñëîâàìè ýòó ïðîöåäóðó ìîæíî îïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. i = 1. Íàèáîëåå ÿñíî ñêàçàííîå èëëþñòðèðóåòñÿ íà ïðèìåðå òàê íàçûâàåìûõ òåñòîâ íà îïðåäåëåíèå óðîâíÿ èíòåëëåêòà. λi (i) ãäå z∗  i-ÿ ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà. q. [13]) ïîä íàçâàíèåì "ôàêòîðíûé àíàëèç"ñêðûâàåòñÿ èìåííî ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò.  êà÷åñòâå ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ è âûñòóïàþò òå ïðè÷èíû. . Îòñþäà ñëåäóåò. êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ìåæäó âñåìè ïàðàìè ïðèçíàêîâ áûëè áû ìèíèìàëüíûìè. Ïðèâåäåííûé ïðèìåð â íåêîòîðîì ñìûñëå îáúÿñíÿåò òîò ôàêò.12. òî ìû ïðèäåì ê çàäà÷å ôàêðåëÿöèè ìåæäó êîîðäèíàòàìè âåêòîðà X òîðíîãî àíàëèçà. ÷òî ïñèõîëîãè ïðîäåëûâàþò âåñüìà óñïåøíî.. êà÷åñòâî ýòèõ îòâåòîâ) â êîíöå êîíöîâ îïðåäåëÿþòñÿ ñïîñîáíîñòÿìè òåñòèðóåìîãî.

Îñòàíîâèìñÿ íà âîïðîñå âîçìîæíîñòè îäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è ôàêòîðíîãî àíàëèçà. òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïðåäïîëàãàåò ïåðâîíà÷àëüíîå ïðèâåäåíèå íà~ ê îäíîìó ìàñøòàáó åäèíèö (èíà÷å òðóäíî ïîáëþäàåìûõ ïðèçíàêîâ X íÿòü ñìûñë ëèíåéíîé êîìáèíàöèè. Àâòîðó ïîñîáèÿ óäàëîñü ïðèìåíèòü ýòîò ìåòîä äëÿ âûðàáîòêè "îáùåãî ïîêàçàòåëÿ çäîðîâüÿ". F ~ − ξ~ = AF~ = (AC)(C −1 F~ ) X äëÿ ïðîèçâîëüíîé îáðàòèìîé ìàòðèöû C . íàïðèìåð. òî ìû âèäèì. ÷òî ðåøåíèå ïðèíöèïèàëüíî ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî ëèøü ñ òî÷íîñòüþ äî ïîâîðîòîâ. íàïðèìåð. ïîñëå òîãî. ðóáëåé è ãåêòàðîâ). à ñ äðóãîé. òàêèì. åñëè âåêòîðà F ìû âîçüìåì â êà÷åñòâå C îðòîãîíàëüíóþ ìàòðèöó. ÷òî.ä. Äàæå óñëîâèå åäèíè÷íûõ äèñïåðñèé êîîðäèíàò ~ . òî. Âî-ïåðâûõ. â íàøåé ïîñòàíîâêå îñòàåòñÿ åùå ìíîãî ñòåïåíåé ñâîáîäû (÷èñëî íåèçâåñòíûõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå ÷èñëà óðàâíåíèé). ìîæíî ìåòîäàìè ôàêòîðíîãî àíàëèçà ïðèäàâàòü ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íå íàáëþäàåìûì è äàæå íå÷èñëîâûì ïðèçíàêàì. ÷òî ïðè ðåøåíèè ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ÷àñòî âîçíèêàþò ïðîáëåìû èíòåðïðåòàöèè íàéäåííûõ ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ. "îáùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè".138 Ãëàâà 12. "êëèìàò"è ò. êàê "íàñòðîåíèå". ìû îáíàðóæèâàåì åùå áåñêîíå÷íî ìíîãî ðåøåíèé. êîòîðîå îáû÷íî íàêëàäûâàåòñÿ. ìû ïîëó÷àåì âîçìîæíîñòü ïóòåì âðàùåíèé ñëåãêà èçìåíèòü ñîäåðæàíèå ôàêòîðîâ áåç ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà ðåøåíèÿ è òåì ñàìûì îáëåã÷èòü ñïåöèàëèñòó-ïðàêòèêó èõ êà÷åñòâåííóþ èíòåðïðåòàöèþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû. åñëè îíî åäèíñòâåííî ñ òî÷íîñòüþ äî ïîâîðîòîâ. ðóêîâîäñòâóÿñü ñõîäíûìè ñîîáðàæåíèÿìè. êàê ðåøåíèå íàéäåíî. åñëè ìû óæå íàøëè êàêîå-òî ðåøåíèå ~ . äàæå åñëè ìû ñìèðèìñÿ ñ íåâîçìîæíîñòüþ ñîâåðøåííî òî÷íî ðåøèòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó è áóäåì ñ÷èòàòü ðåøåíèå îäíîçíà÷íûì. çàïèñûâàÿ çàäà÷è A. Äåëî â òîì. Êàêèå æå öåëè ñòàâèò ïåðåä ñîáîé èññëåäîâàòåëü. Òåì íå ìåíåå. ïðèäàíèþ èì íåêîåãî "êà÷åñòâåííîãî"ñìûñëà. Ïî íåêîòîðîìó ðàçìûøëåíèþ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî. Ïîñêîëüêó óìíîæåíèå íà îðòîãîíàëüíûå ìàòðèöû ñîîòâåòñòâóåò ïîâîðîòàì. êîòîðûé ïðè îïðåäåëåííîé íîðìèðîâêå ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê âåðîÿòíîñòü ïåðåéòè â ðàçðÿä "áîëüíûõ"â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ôàêòîðíûé àíàëèç èìåííî â ðàáîòàõ ïñèõîëîãîâ. ðåøàþùèé çàäà÷ó ôàêòîðíîãî àíàëèçà? . Îá ýòîì ïîäðîáíåå  â ñëåäóþùåì ðàçäåëå. ìîæåò áûòü îáîéäåíî. Íàðÿäó ñ íåêîòîðûìè íåïðèÿòíûìè ñòîðîíàìè ýòîò ôàêò íåñåò â ñåáå è ïîëåçíóþ ñîñòàâëÿþùóþ.

âåêòîð F ~ òðåáóåòñÿ îöåâåêòîðîì ëàòåíòíûõ (îáùèõ) ôàêòîðîâ. ãèïîòåçà îá èñòèííîì ÷èñëå ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ è ò. êîíå÷íî æå. ñòîÿùèå ïî äèàãîíàëè (òàêæå íåèçâåñòíûå) íàçûâàþòñÿ îñòàòî÷íûìè äèñïåðñèÿìè. • ïîñòðîèòü îöåíêè ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ F äëÿ êàæäîãî èç íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ è ïðåäëîæèòü ôîðìóëó äëÿ îöåíêè çíà÷åíèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ äëÿ îáúåêòà. ïðè÷åì V = covξ~ ïðåäïîëàãàåòñÿ äèàãîíàëüíîé (ò..ä. âíîâü ïîñòóïàþùåãî íà èçó÷åíèå.2 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü Ïåðåõîäèì ê ôîðìóëàì.å. ~  Ìàòðèöà A íàçûâàåòñÿ ìàòðèöåé ôàêòîðíûõ íàãðóçîê. Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïðîáëåì áóäåò ðàññìîòðåíî íèæå.. . çàäà÷è èíòåðïðåòàöèè) âîîáùå ïðèíöèïèàëüíî íåôîðìàëèçóåìû. ÷òî âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è ìîãóò áûòü ðåøåíû òîëüêî ñ áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíüþ ïðèáëèæåííîñòè. Ïî äàííûì X íèòü ôàêòîðíûå íàãðóçêè. è äðóãèå öåëè.. ñâÿçàííûå ñ ïðèíèìàåìîé ìîäåëüþ: àäåêâàòíîñòü åå ïî îòíîøåíèþ ê èññëåäóåìîìó ÿâëåíèþ. à ÷èñëà... ξp )t  ñëó÷àéíûé âåêòîð. .. 12. ÷òî ïðè çàäàííîì q < p è íåêîòîðûõ (íåèçâåñòíûõ) ìàòðèöå A...  çàêëþ÷åíèå ýòîãî ðàçäåëà îòìåòèì. êîîðäèíàòû ñëó÷àéíîãî âåêòîðà íåêîððåëèðîâàííû). Âîçìîæíû.12. à íåêîòîðûå (â ÷àñòíîñòè. X (p) )t . êàê îöåíêà).. îñòàòî÷íûå äèñïåðñèè è çíà÷åíèÿ ëàòåíòíûõ ~ íàèëó÷øèì ôàêòîðîâ òàêèì îáðàçîì. ÷òîáû èçìåí÷èâîñòü êîîðäèíàò F .. • ïðîâåðèòü íåêîòîðûå ãèïîòåçû.2. . • ïóòåì âðàùåíèé äàòü âîçìîæíîñòü èíòåðïðåòèðîâàòü ïîëó÷åííûå îöåíêè ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ íà ïîíÿòíîì ïðàêòèêó ÿçûêå. f (q) )t ñîäåðæàùåé p ñòðîê è q ñòîëáöîâ è q -ìåðíîì âåêòîðå F âûïîëíåíî ~ ~ = AF~ + ξ. ìàòðèöà ñâÿçàí p-ìåðíûé âåêòîð ïîêàçàòåëåé X ~ ñ÷èòàåòñÿ èçâåñòíîé (ïî êðàéíåé ìåðå. Ïóñòü ñ êàæäûì èç n íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ ~ = (X (1) . ÏðåäïîB = covX ëàãàåì. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü 139 • îïðåäåëèòü àëãîðèòì îöåíêè ìàòðèöû ôàêòîðíûõ íàãðóçîê A è êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû V îñòàòî÷íîé êîìïîíåíòû ξ~. ~ = (f (1) . X ãäå ξ~ = (ξ1 .

ðåøåíèå ýòîé ñèñòåìû ñóùåñòâóåò. . ÷òî âåêòîð F ~ âåêòîð íå êîððåëèðîâàí ñ ξ . kf~k k2 = 1. s=1 Ïðè ýòîì íà ëàòåíòíûå ôàêòîðû íàëàãàþòñÿ óñëîâèÿ íîðìèðîâêè. ÷òîáû íå çàãðîìîæäàòü èçëîæåíèå. åñëè ìû îáîçíà÷èì íàáîð çíà÷åíèé ôàêòîðîâ â k -ì ýêñïåðèìåíòå (1) (q) ÷åðåç f~k = (fk . ïîëîæèì Ψ0 = B − V0 (ýòî  ïðèáëèæåíèå äëÿ ìàòðèöû AAt ). Ê øàãó 2. k = 1. V ) = i=1 j=i+1 Vi.. ~ êàê ñëó÷àéíûé Èç ñäåëàííûõ ïðåäïîëîæåíèé ñëåäóåò.1) íåèçâåñòíûõ ãîðàçäî áîëüøå. n k=1 n k=1 Ýòè óñëîâèÿ ìîæíî. Êàê ìû óæå ãîâîðèëè âûøå.1) Âîçìîæíîñòü ïîäîáðàòü â ýòîì óðàâíåíèè òàêèå A. äèàãîíàëüíà) ñîâïàäàåò ñ ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòüþ ðåøèòü çàäà÷ó ôàêòîðíîãî àíàëèçà.. ÷òî. Ñåé÷àñ æå ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ îáùóþ ñõåìó èòåðàòèâíûõ àëãîðèòìîâ äëÿ åå ðåøåíèÿ.. âî-ïåðâûõ.s f (s) !2 ) . Íèæå ìû ðàññìîòðèì ðàçíûå âàðèàíòû òàêèõ óñëîâèé è äàäèì íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ ñèñòåìû (12.140 Ãëàâà 12. B = AAt + V. ïðè êîòîðûõ ñèñòåìà è ðåøàåòñÿ.k f (k) . îíî åäèíñòâåííî ñ òî÷íîñòüþ äî ïîâîðîòîâ. ñëåäîâàòåëüíî.j Bi. ïðåäïîëîæèì.1) â êàæäîé èç ñèòóàöèé â îòäåëüíîñòè. ñëóæèò ôóíêöèîíàë p−1 X p X 1 Kq (A. â ñèñòåìå (12. (12. åñëè ñ÷èòàòü ëàòåíòíûå ôàêòîðû ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè. Çàäàäèìñÿ íåêîòîðûì íà÷àëüíûì ïðèáëèæåíèåì V0 . j = 1.. ýòî ìîæíî ñäåëàòü íå âñåãäà. ñëåäîâàòåëüíî.. Ôàêòîðíûé àíàëèç îáðàçîì îáúÿñíÿëà áû èçìåí÷èâîñòü âñåãî íàáîðà èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé. k = 1. V (ïîñëåäíÿÿ. V .i Vj. . Øàã 1.. . ìîãóò áûòü çàïèñàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: n n 1X 1X f~k = ~0. Êðèòåðèåì êà÷åñòâà. fk ). Ïîýòîìó îáû÷íî ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ íà ìàòðèöû A. èíòåðïðåòèðîâàòü êàê (k) Mf~j (k) = 0. íàïîìíèì. n... n.. q X Aj. ÷åì óðàâíåíèé... Df~j = 1. . q. Âåðîÿòíî. êîòîðûå. Íî ìû. ..j − cov( q X k=1 Ai. à âî-âòîðûõ.

ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ äîïîëíèòåëüíî ïðåäïîëàãàþò íîð~ . äàëåå ñîîòâåòñòâóþùèå ïîäðàçäåëû) ïî Ψ0 îïðåäåëèì ïðèáëèæåíèå A0 ìàòðèöû A. ÷òî ñïåöèàëüíàÿ ïðîöåäóðà.2. Ê øàãó 4. ïîëîæèì i = 0. èíà÷å  êîíåö àëãîðèòìà. êàê ïðàâèëî. ãäå â êà÷åñòâå ïàðàìåòðîâ ôèãóðèðóþò ôàêòîðíûå íàãðóçêè è îñòàòî÷íûå äèñïåðñèè. .. Ïîëîæèì Vi+1 = B − Ψi+1 ..1) èùóò òîëüêî ñðåäè òàêèõ ìàòðèö. ïî÷òè äîñëîâíî ïîâòîðÿþùåãî ïðèâåäåííûé âûøå. â êîòîðûõ ðåøåíèå îáùåé çàäà÷è ôàêòîðíîãî àíàëèçà ñòàíîâèòñÿ îäíîçíà÷íûì ñ òî÷íîñòüþ äî ïîâîðîòîâ. ïðè÷åì ýëåìåíòû íà åå ãëàâíîé äèàãîíàëè ðàçëè÷íû è ðàñïîëîæåíû â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ. ò.. Øàã 4.å. òî ê øàãó 3. ïî ðàçíîìó îðãàíèçîâàííîé äëÿ ðàçíûõ âèäîâ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé (ñì. Ê øàãó 3.2. íåòðóäíî ïîêàçàòü (â ïðåäûäóùèõ ãëàâàõ ìû ïî êðàéíåé ìåðå äâàæäû ðåøàëè ïîäðîáíî î÷åíü ïîõîæèå çàäà÷è). 12.1 Óñëîâèÿ íà At A Çäåñü ìû ðàññìîòðèì äâà âàðèàíòà âîçìîæíûõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé. Øàã 3.12. ò. Vi+1 ñ Vi . Çàòåì ðàññìàòðèâàþò ôóíêöèþ ïðàâäîïîìàëüíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ X äîáèÿ. Ó÷èòûâàÿ íàëîæåííûå óñëîâèÿ. ðåøåíèþ ïðîáëåìû íà îáîáùåííûå ñîáñòâåííûå ÷èñëà è îáîáùåííûå ñîáñòâåííûå âåêòîðû â ñëó÷àå ïåðâîãî âàðèàíòà äî- . ÷òî At V A äèàãîíàëüíà.  ïåðâîì èç íèõ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (12. q îòíîñèòåëüíî ñòîëáöîâ ~ai ìàòðèöû A. i = i + 1 . Êàê ïðàâèëî.|  îïðåäåëèòåëü). êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà ñëó÷àéíîé ñîñòàâëÿþùåé â óñëîâèè íå ó÷àñòâóåò. ïðè ïîìîùè èòåðàòèâíîãî àëãîðèòìà. Ïîñëå ýòîãî ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà (ìåòîä íåîïðåäåëåííûõ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà) èùóò ìàêñèìóì ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü 141 Øàã 2. Âû÷èñëèì Ψi+1 = Ai Ati è ïî òîé æå ïðîöåäóðå ÷åðåç íåå îïðåäåëèì Ai+1 . âî âòîðîì òå æå ïðåäïîëîæåíèÿ äèàãîíàëüíîñòè äåëàþòñÿ îòíîñèòåëüíî At A. Ñðàâíèì Ai+1 ñ Ai . Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ïðîöåäóðû. i = 1. ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ ñèñòåì Ψ~ai = λi V ~ai . Åñëè ó õîòÿ áû îäíîé èç ýòèõ ïàð íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ.å. ãäå λi  i-é ïî âåëè÷èíå êîðåíü óðàâíåíèÿ |Ψ − λV | = 0 (|. óïîìÿíóòàÿ òàì.

j A21. Ap. i=1 Ïîýòîìó ñíà÷àëà.. äëÿ ÷åãî ïîëüçóåìñÿ ñîîòíîøåíèÿìè Ψ1. Öåíòðîèäíûé ìåòîä Åùå îäèí âàðèàíò äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé íàêëàäûâàåòñÿ íà ñàìó ìàòðèöó íàãðóçîê A.. . . .2 Óñëîâèÿ íà ìàòðèöó íàãðóçîê... ñîîòâåòñòâåííî îáîáùåííûå ñîáñòâåííûå âåêòîðû) î÷åðåäíîãî ïðèáëèæåíèÿ Ψi è ðàñïîëàãàÿ èõ ïî ñòîëáöàì.ä. âòîðîé  ÷åðåç êîìáèíàöèþ ïåðâîãî è âòîðîãî ôàêòîðîâ è ò. 0 A2. Ψ1. A1. òî äëÿ ìàòðèöû Ψ = AAt èìååò ìåñòî ïðåäñòàâëåíèå Ψ = q X ~ai~ati .2 0 . . çàêëþ÷àþùååñÿ â òîì.3 .1 .j = q . òî ìû ïîëó÷àåì ïðîñòî ïðîáëåìó ñîáñòâåííûõ ÷èñåë è âåêòîðîâ  ñòîëáöû ìàòðèöû A áóäóò ñîáñòâåííûìè âåêòîðàìè ìàòðèöû Ψ. . ÷òî åñëè ~ai  i-é ñòîëáåö ìàòðèöû ôàêòîðíûõ íàãðóçîê.2 Ap. . .3 .1 Aq. . ..142 Ãëàâà 12.. ÷òî ïåðâûé èñõîäíûé ïðèçíàê X (1) äîëæåí âûðàæàòüñÿ òîëüêî ÷åðåç ïåðâûé ëàòåíòíûé ôàêòîð f (1) . ... 0 ..2. j = 2..1 Ap.. Ìû ðàññìîòðèì òðåáîâàíèå....q . Åñëè æå óñëîâèÿ áûëè íàëîæåíû âî âòîðîì âàðèàíòå. . ìû ïîëó÷èì î÷åðåäíîå ïðèáëèæåíèå Ai ê ìàòðèöå ôàêòîðíûõ íàãðóçîê. 12.. Ýòî îçíà÷àåò. . ÷òî ìàòðèöà ôàêòîðíûõ íàãðóçîê èùåòñÿ â âèäå       A =       A1. Îñíîâíàÿ èäåÿ ñîñòîèò â òîì. . . p. .1 = Ψ1. Ôàêòîðíûé àíàëèç ïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé. .q             Îïèøåì ñóòü ñïåöèàëüíîé ïðîöåäóðû â ýòèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ.1 ... ïîëüçóÿñü óñòàíîâëåííûì âèäîì A.. Ap..1 0 0 . Aq.1 A2. .2 Aq.. Aq.. Íàõîäÿ ñîáñòâåííûå âåêòîðû (èëè. èìåþùèìè åäèíè÷íóþ äëèíó. .. ìîæíî îïðåäåëèòü ~a1 . .

ñîñòàâëÿþùèõ ïîëó÷åííûé ïó÷îê. è ïîëîæèì hj = 1. i = 1. Èçëîæèì äàëåå îïèñàííûé ñ ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ìåòîä íà ÿçûêå ôîðìóë. îðòîãîíàëüíîå íàïðàâëåíèþ åãî âåêòîðà (÷òî îçíà÷àåò èñêëþ÷åíèå âëèÿíèÿ ýòîãî ôàêòîðà) è ïðîäîëæèì íàøó ïðîöåäóðó óæå â ïðîñòðàíñòâå ìåíüøåé ðàçìåðíîñòè.j ìåæäó íèìè.å.. hp )t . Âîçüìåì íåêîòîðîå íà÷àëüíîå ïðèáëèæåíèå V (0) äëÿ ìàòðèöû îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé. ÷òî íà i-ì ìåñòå ãëàâíîé äèàãîíàëè ñëåäóåò ïîìåñòèòü 1 − r(i). òîò âåêòîð åäèíè÷íîé äëèíû. õîòÿ âîçìîæíû è èíûå ðåøåíèÿ. Ïóñòü èñõîäíûå ïîêàçàòåëè íîðìèðîâàíû ïðè ïîìîùè ñâîèõ ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèõ îòêëîíåíèé. Ïîýòîìó äîñòàòî÷íî âûáðàòü åå äèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû. j = 1. 143 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü äàëåå ïåðåõîäèì ê ìàòðèöå Ψ(1) = Ψ − ~a1~at1 è ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ.. Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ïåðâîãî ôàêòîðà ïåðåéäåì â ïðîñòðàíñòâî. êîòîðûé ñîíàïðàâëåí ñóììå âñåõ âåêòîðîâ. ò.j=1 Ψi.. p. îíà äèàãîíàëüíà. Îáû÷íî. ðàâíûå DX (i) . .. Ïîñëå ýòîãî áîëüøèíñòâî íàøèõ âåêòîðîâ ñîáðàëîñü â "ïó÷îê". Êîíå÷íî æå.j hi hj (0) (0)t = Ψ(0) −~a1 ~a1 . åñëè r(i) = minj6=i ri. p è ðàñïîëîæåííûõ äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà òàêèì îáðàçîì. (12.12... Íàïîìíèì.. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò óìíîæåíèþ âåêòîðîâ-ïðèçíàêîâ íà êîýôôèöèåíòû âèäà ±1.. ïðèíèìàþùèõ çíà÷åíèÿ ±1.2) è îïðåäåëèì íóëåâîå ïðèáëèæåíèå . âûõîäÿùèõ èç íà÷àëà êîîðäèíàò.. .. äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ âìåñòî óïîìÿíóòûõ õàðàêòåðèñòèê áåðóòñÿ èõ îöåíêè. ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè ñòàëè áû ïîëîæèòåëüíûìè. èìåþùèõ √ äëèíû. Òàê áóäåò âûäåëåí âòîðîé ôàêòîð è ò.. ÷òî ñîãëàñíî ïðåäïîëîæåíèÿì ìîäåëè. ~h = (h1 .  êà÷åñòâå ïåðâîãî ëàòåíòíîãî ôàêòîðà âûáåðåì íîðìèðîâàííûé "ñðåäíèé âåêòîð"ýòîãî ïó÷êà.ä. Âîçüìåì Ψ(0) = B − V (0) . ÷òî êîñèíóñ óãëà ìåæäó i-ì è j -ì ïðèçíàêàìè ðàâåí êîýôôèöèåíòó êîððåëÿöèè ri.. Ýòîò àëãîðèòì ìîæíî óëó÷øèòü. Òåïåðü èçìåíèì íåêîòîðûå èç íàïðàâëåíèé íà ïðîòèâîïîëîæíûå òàê. Ïðåäñòàâèì ñåáå íàøè èñõîäíûå ïðèçíàêè X (1) .j . çà ñ÷åò âûáîðà íîðìèðóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ. . òî ñ÷èòàþò. Òàêàÿ ïðîöåäóðà íîñèò íàçâàíèå öåíòðîèäíîãî ìåòîäà è äîïóñêàåò ïðîñòîå ãåîìåòðè÷åñêîå èñòîëêîâàíèå. X (p) â âèäå âåêòîðîâ â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. Ïóñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàññìàòðèâàåìîé ïðîöåäóðîé (0) ~a1 (0) Äàëåå âû÷èñëèì Ψ1 = qP p Ψ(0)~h (0) i. .2.

j=1 (0) Ψ1.. êîíå÷íî. âîçâðàùàåìñÿ ê èñõîäíîìó èòåðàòèâíîìó àëãîðèòìó. ïîëåçíî..j ìîæíî ðàññìàòðèâàòü.  çàêëþ÷åíèå ýòîãî ðàçäåëà îòìåòèì. . 12. êîíå÷íî ðàçëè÷íûå ñî÷åòàíèÿ óñëîâèé è ïðåäïîëîæåíèé.144 Ãëàâà 12. ÷òî ìàòðèöû A è V óæå îöåíåíû äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûì îáðàçîì. i = 1. îïèñàííîìó â ïðåàìáóëå. Íèæå ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü..394]. êîòî~ ïîçâîëÿëè áû âîññòàíàâëèâàòü çíà÷åðûå ïî çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëåé X íèÿ ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ äëÿ âíîâü ïîñòóïàþùèõ íà èçó÷åíèå îáúåêòîâ. îïèñàííûõ â äâóõ ïîñëåäíèõ ïîäïóíêòàõ. [2. íî êîîðäèíàòû ñîîòâåòñòâóþùèõ âåêòîðîâ îáÿçàíû áûòü ïî ìîäóëþ ðàâíûìè åäèíèöå.3) ãäå âåêòîð ~h∗ ñîñòîèò èç ±1 è ïîäîáðàí òàêèì îáðàçîì.. . Îïðåäåëèâ òàêèì îáðàçîì âñå íóëåâîå ïðèáëèæåíèå äëÿ ìàòðèöû íàãðóçîê A.i.. Íåïëîõî áûëî áû òàêæå ïîïûòàòüñÿ âûâåñòè ôîðìóëû. Ñàìî ïî ñåáå çíàíèå ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ. Ýòèìè ïðîáëåìàìè ìû ñåé÷àñ è çàéìåìñÿ. Àíàëèç ïðèâåäåííîãî àëãîðèòìà ïîêàçûâàåò. ÷òî çíàìåíàòåëü ïîñëåäíåé äðîáè èìååò íàèáîëüøåå âîçìîæíîå çíà÷åíèå. êàê êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ìåæäó i-ì èñõîäíûì ïðèçíàêîì X (i) è j -ì ëàòåíòíûì ôàêòîðîì f (j) . j = 1. p. . Ïðè ýòîì ñàìè ôàêòîðíûå íàãðóçêè Ai.j h∗i h∗j . íî îíî íå ðåøàåò îäíó èç îñíîâíûõ çàäà÷ ôàêòîðíîãî àíàëèçà  ïðèäàíèå ÷èñëåííîãî çíà÷åíèÿ ëàòåíòíûì ôàêòîðàì äëÿ êàæäîãî èç íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ. (12. Ôàêòîðíûé àíàëèç âòîðîãî ñòîëáöà ìàòðèöû ôàêòîðíûõ íàãðóçîê (0) ~a2 = qP (0) Ψ1 ~h∗ p i. ÷òî äëÿ öåíòðîèäíîãî ìåòîäà ìû èìååì äåëî ïðàêòè÷åñêè ñ çàäà÷åé ïîèñêà ãëàâíûõ êîìïîíåíò. c. q.3 Ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ çíà÷åíèé ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ  ïðåäûäóùåì ðàçäåëå ïðè ïîìîùè íåêîòîðûõ èòåðàòèâíûõ ïðîöåäóð ìû îïèñàëè ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ ìàòðèöû ôàêòîðíûõ íàãðóçîê A è ìàòðèöû îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé V .. ÷òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå îáùèé âàðèàíò äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé íà ìàòðèöó íàãðóçîê  ñì. à òàêæå.

j + ξi i = 1.. . ãäå â êà÷åñòâå çíà÷åíèé (óæå èçâåñòíûõ) ôàêòîðîâ âûñòóïàþò Ai.. ÷òî íàì óäàëîñü ðåøèòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó âûðàçèòü ëàòåíòíûå ôàêòîðû êàê ëèíåéíûå êîìáèíàöèè èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé. ïðèâîäÿ íàøè "âûõîäû"ê îäíîìó ìàñøòàáó åäèíèö èçìåðåíèÿ è ê îáùåìó öåíòðó. äëÿ êîòîðûõ ââåäåííàÿ ôóíêÒîãäà çíà÷åíèÿìè F öèÿ äîñòèãàåò ñâîåãî ìèíèìóìà. f (q) ).j ..3. q . êàêèìè îáû÷íî ðàáîòàåò ìåòîä íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. 145 Ëàòåíòíûå ôàêòîðû 12. f (q) ).å. òî âûïèñàííàÿ îöåíêà çàîäíî ÿâëÿåòñÿ îöåíêîé ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ.f (q) Òåìè æå ìåòîäàìè. òî. p j=1 è ðàññìîòðèì ýòó çàïèñü êàê ìîäåëü ðåãðåññèè. (ìíîãîìåðíîãî) âûõîäà  X Äåëàÿ îáû÷íûå ïðåäïîëîæåíèÿ î íîðìàëüíîñòè âõîäÿùèõ â íàøå ðàññìîòðåíèå ðàñïðåäåëåíèé. ...å.2 Ìåòîä Òîìñîíà À òåïåðü ïðåäïîëîæèì. ~ áóäóò òå (f (1) . f (1) .. ìû âñå ðàâíî ïðèäåì ê ñëåäóþùåìó ìåòîäó îöåíêè çíà÷åíèé ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ êàê êîýôôèöèåíòîâ ðàññìàòðèâàåìîé ðåãðåññèè: ïóñòü S(f (1) .. ìîæíî çàïèñàòü ôóíêöèþ ïðàâäîïîäîáèÿ.. Çàìåòèì òàêæå. ìû ïîëó÷èì îöåíêè ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ äëÿ êàæäîãî èç íàáëþäàåìûõ îáúåêòîâ. ò. íîðìèðóÿ èõ. Åñëè æå íîðìàëüíîñòü îòñóòñòâóåò.. f (q) ) = p X i=1 1 q Vi.1 Ìåòîä Áàðòëåòòà Ïåðåïèøåì ìîäåëü ôàêòîðíîãî àíàëèçà â ñëåäóþùåì ñêàëÿðíîì âèäå X (i) = q X f (j) Ai.. ò.. S(F~ ) = min S(f (1) .. Ïðè ïîäñòàíîâêå ñþäà ïîñëåäîâàòåëüíî çíà÷åíèé âåêòîðîâ íàáëþäàåìûõ ïîêàçàòåëåé. . 12.... íåòðóäíî íàéòè ~ F~ = (At V −1 A)−1 At V −1 X. à â êà÷åñòâå ~. ..12. j = 1.... .3.i  X (i) − q X j=1 2 f (j) Ai. .j  ..3. ÷òî åñëè ñäåëàíî ïðåäïîëîæåíèå î íîðìàëüíîñòè. Òîãäà ìû ìîæåì çàïèñàòü ~ F~ = N X.

.å. Ïðåäîñòàâëÿåì ÷èòàòåëþ âîçìîæíîñòü ñàìîìó èíòåðïðåòèðîâàòü ñèòóàöèþ. ðåøèòü çàäà÷ó ìû âñå-òàêè ìîæåì. covX covF~ = I. Ýòî è åñòü èñêîìàÿ îöåíêà. Ôàêòîðíûé àíàëèç ãäå N  íåèçâåñòíàÿ ïîêà ìàòðèöà. ÷òî ðåøåíèå çàäà÷è íà ìèíèìóì ôóíêöèè S(N ) âûðàæàåòñÿ â òåðìèíàõ êîâàðèàöèîííîé ~ è êîâàðèàöèé ìåæäó èñõîäíûìè ïîêàçàòåëÿìè è ëàòåíòìàòðèöû covX ~ . à òàêæå ìåòîäîâ Áàðòëåòòà è Òîìñîíà îöåíêè çíà÷åíèé ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ íà . ïîëó÷àåì ~ F~ = (I + At V −1 A)−1 At V −1 X. ìîäåëü ôàêòîðíîãî àíàëèçà êà÷åñòâåííî äàåò áëèçêóþ ê ðåàëüíîñòè êàðòèíó. j = 1. Ïîýòîìó. êîãäà îöåíêè ïî ýòèì äâóì ìåòîäàì äàþò ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ñðàâíåíèå îöåíîê ïî ìåòîäó Òîìñîíà è ìåòîäó Áàðòëåòòà ïîêàçûâàåò. i = 1. èñõîäÿ èç ìèíèìèçàöèè ôóíêöèè S(N ) = q n X X k=1 i=1  f (i) − k q X j=1 2 (j) Ni. òî è îöåíêè çíà÷åíèé ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ ýòèìè ìåòîäàìè áóäóò áëèçêè. ò.. p.. cov(X (i) .. âíîâü ïðèìåíÿÿ èçâåñòíûå ôîðìóëû ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. q.146 Ãëàâà 12. òî îáà ìåòîäà äàþò ïðèìåðíî îäíî è òî æå. Îòñþäà. õîòÿ çíà÷åíèÿ ñàìèõ ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ íûìè ôàêòîðàìè F íàì íåèçâåñòíû.. 12. ïîñêîëüêó ýòè êîâàðèàöèè íàì èçâåñòíû: ~ = AAt + V.4 Ïðèìåð. . Íàèëó÷øèå çíà÷åíèÿ äëÿ ýëåìåíòîâ ýòîé ìàòðèöû ìîæíî èñêàòü ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. ñîäåðæàùàÿ q ñòðîê è p ñòîëáöîâ. îöåíêîé êîòîðîé è ïðåäïîëàãàåò çàíÿòüñÿ ìåòîä Òîìñîíà. . ÷òî åñëè ýëåìåíòû ìàòðèöû At V −1 A áóäóò äîñòàòî÷íî áîëüøèìè. f (j) ) = Ai. Ëàòåíòíûå ôàêòîðû â çàäà÷àõ êëàññèôèêàöèè Ðàññìîòðèì ðàáîòó îïèñàííîãî âûøå öåíòðîèäíîãî ìåòîäà. Èç ãëàâû "Ðåãðåññèîííûé àíàëèç"íàì èçâåñòíî. À ýòîò ôàêò ìîæíî ïîíèìàòü òàê: åñëè âåëè÷èíà îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé ìàëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàêòîðíûìè íàãðóçêàìè..j Xk  .j .

9 1962 149. 90 . 98  B =  0. 1 Ψ(0) = B − V (0)   0. Ýòè ìåñÿöû âûáðàíû â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ïðîèçâîëüíî è ëèøü äëÿ òîãî. Ïîëíûå äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â [13]. Ïåðâàÿ èòåðàöèÿ . 90  1 0. 14 0  V (0) =   0 .00 3.0 151. 148.2 142.5 149. èçìåí÷èâîñòü ýòèõ ïîêàçàòåëåé.7 139.7 145. 90 0.3 143. Äàííûå î äåíåæíîé ìàññå ÑØÀ X1 X2 X3 ãîäû ÿíâàðü èþíü ñåíò.5 √ DXi 3. èþíÿ è ñåíòÿáðÿ.61 3.2 ñðåäí. â îñíîâíîì. à â ðîëè ïîêàçàòåëåé. õàðàêòåðèçóþùèõ ýòè îáúåêòû  äåíåæíûå ìàññû ÿíâàðÿ. 90  =  0. 0.66 Ïî ýòèì äàííûì ñ÷èòàåòñÿ ìàòðèöà êîððåëÿöèé (èëè êîâàðèàöèîííàÿ ìàòðèöà ïðåäâàðèòåëüíî íîðìèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé)   1 0. 86 . 86 0.8 1963 152. 90 0. 98  . 98 1 Ïîñòàâèì çàäà÷ó ïîèñêà äâóõ ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ. 1960 145.1 143. 86 0.9 145.  ðîëè èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ âûñòóïàþò ãîäû. 147 Ïðèìåð ïðèìåðå ñëåäóþùèõ äàííûõ.3 141. 0 0 0. 86 0. Ñîãëàñíî ïðèâåäåííûì âûøå ðåêîìåíäàöèÿì. îáúÿñíÿþùèõ. 98 0.2 145. ÷òîáû ñäåëàòü ðàáîòó àëãîðèòìà áîëåå ïðîñòîé. 86 0. âûáåðåì íà÷àëüíîå ïðèáëèæåíèå ìàòðèöû îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé è "ìàòðèöû êîñèíóñîâ" Ψ:   0. 14 0 0 0.4.12. 0.  òàáëèöå ñîáðàíû çíà÷åíèÿ ñóììàðíîé äåíåæíîé ìàññû ÑØÀ ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîãî ðåçåðâíîãî óïðàâëåíèÿ (çàèìñòâîâàíî èç [13]).2 1961 145. 86 0.

03 íà äîïóñòèìûõ ~h ïðè h1 = 1. 98 0. Òîãäà (0) (0)t ~a1 ~a1     0. Ïðîèçâîäÿ âíîâü âû÷èñëåíèÿ ïî (12.3). íàéäåíû íóëåâîå ïðèáëèæåíèå ìàòðèöû íàãðóçîê è ïåðâûå ïðèáëèæåíèÿ Ψ(1) ìàòðèöû êîñèíóñîâ è V (1) = B−Ψ(1) ìàòðèöû îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé:   0. 06 0. 90 0. 01 0 0. 90 0.2). 01  0. 90 (1) (1)t    =  0. 06 Ψ(1)     0. 91 0. 03 0  =  0 . 11   A(0) =  0. 01 −0.3) (0) íàõîäèì ïðèáëèæåíèå äëÿ âòîðîãî ñòîëáöà ~a2 = (0. 95. 0. 92 0. 01 −0. 01 0 (0)    0. 87 0. 05 −0. à ñëåäîâàòåëüíî. âèäèì. 88 0. Èòàê. 96 0 0. Îí èìååò â íàøåì ñëó÷àå âèä z(~h) = 0. ÷òî çíà÷åíèå êâàäðàòà çíàìåíàòåëÿ â íàøèõ óñëîâèÿõ ðàâíî 2. 98 0. 87 0. 85 0. 95 −0. 04h22 + 0. 06 Òåïåðü  íàèáîëåå ñëîæíî ôîðìàëèçóåìûé ýòàï âû÷èñëåíèé. 06)t . Òîãäà ïðè ýòèõ çíà÷åíèÿõ ïî ôîðìóëå (12. 0. 96 −0. Ðàññìîòðèì êâàäðàò çíàìåíàòåëÿ ôîðìóëû (12. 86 0. 91 0. 01 0. 01h21 + 0. 01h21 − 0. 90 0. 0. (1) ~a1     0.85. 05  =  0. 11 . 85 0. Ôàêòîðíûé àíàëèç Ïî ôîðìóëå (12. 93 0. 0. 01 0 0 Êâàäðàò çíàìåíàòåëÿ (12. −0. 1h2 h3 − 0. äîñòèãàåò ñâîåãî íàèáîëüøåãî çíà÷åíèÿ 0. 92  . 92 0. h2 = h3 = −1. 93  Ψ1 =  −0. 90 0.3): z(~h) = 0. 0. 92 0. 06h23 . 11. 04 Âòîðàÿ èòåðàöèÿ . V  . 86 0. 98)t . 09 0. 92. .2) íåòðóäíî íàéòè íóëåâîå ïðèáëèæåíèå äëÿ ïåðâîãî (0) ñòîëáöà ìàòðèöû ôàêòîðíûõ íàãðóçîê ~a1 = (0. 86 0. 11  . 92  . 0. 86 0. 0. à çíà÷èò. 94  . 06  =  =   0. 92 0. 86 0. 0. 04 . 02h1 h2 − 0. 02h1 h3 + 0. 03h22 . 96 (1) Ψ1   0. 14 0 −0. 01  (1) 0 0. 91 0. ~a1 ~a1 =  0.148 Ãëàâà 12.

(i) ñëåäîâàòåëüíî. 14 0. 05 0. 04 Ó÷èòûâàÿ ñìûñë âûïèñàííûõ ïàðàìåòðîâ. 95. 90 0. 10 0. 90 0. 13 −0. 0. 85 0. Ïðèâåäåì èõ êðàòêèå ðåçóëüòàòû. 0)t . (i) Ψ1   0. 02 0 0  0 0  =  0 . 0.   q z(~h) ≈ 0. 90 0. ~a2 = (0. 10 0  A =  0. 12  ~a2 ~a2 =  0. 10 0. ÷òî ìîæíî âçÿòü h1 = h2 = h3 = 1. 90   (1) (1)t   =  0. 0 0. 04 Ñðàâíèâàÿ ýòè ðåçóëüòàòû ñ ïðåäûäóùèìè. 93  = Ψ(2) . ~a1 = (0. 92 0. 95 . 92. 14 è. 87 0. 05  =  −0. 01 0  0. ÷åì äèàãîíàëüíûé ýëåìåíò  ñêîðåå âñåãî âòîðîé âûäåëÿåìûé íàìè ôàêòîð â îñíîâíîì . 93 0. ÷òî â ïîñëåäíåì èç ïîëó÷åííûõ ïðèáëèæåíèé ìàòðèöû îñòàòî÷íûõ äèñïåðñèé ýëåìåíòû. 04 0. Òîãäà (1) ~a2     0. 14. ÷òî äëÿ äîñòàòî÷íî ïîëíîãî îïèñàíèÿ èçìåí÷èâîñòè ïðèçíàêîâ äîñòàòî÷íî îäíîãî ôàêòîðà. 05 0. ïî ðåçóëüòàòàì íàøåé ïðîöåäóðû ìîæíî ïðèíÿòü     0. ìîæíî çàìåòèòü íåêîòîðûå ïðèçíàêè ñòàáèëèçàöèè. 149 Ïðèìåð è ïîýòîìó ìîæíî âçÿòü h1 = h2 = h3 = 1. 90 0. 87 0. 08 0. ñîîòâåòñòâóþùèå âçàèìîäåéñòâèþ îøèáîê V2. 87 0. 01 . 87 0.12. 0. 0. 87 0. 90 0. 05  Ψ ) =  0. 93  . íî ïðèõîäèòñÿ ñäåëàòü åùå äâå èòåðàöèè. 0. 98)t .3 áîëüøå. Íàêîíåö. Ýòî æå êîñâåííî ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì. 15 −0.   0.4. 13 0 0   0  0. 96 0 0. V ) =  −0. V =  0 . 04 Èòàê. 0. Òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ èòåðàöèè (ðåçóëüòàòû ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷(i) íû). ÷òîáû ïðîöåññ äåéñòâèòåëüíî ñòàáèëèçèðîâàëñÿ. 01 . 01 0    (i+1 (i+1 0. 0 0 0 îòêóäà âèäíî. 98 0 0 0 0. 93 0. 96 V (2)   0. ìîæíî ñäåëàòü âûâîä.

9X20 − 4.4) Ïîñêîëüêó âåêòîðû ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ ïî ìåòîäàì Òîìñîíà è Áàðòëåòòà ñâÿçàíû ôîðìóëîé f~(toms) = (I + Γ)−1 f~(bart).48X1 − 6. 10. 73 7. f (2) = 7. 16X10 − 1. ò. f (2) = 21.4) è (12. íå îòíîñÿùèõñÿ ê ñóòè äåëà ñëó÷àéíûõ ïîìåõ. 20 7. Âû÷èñëåíèÿ ïîêàçûâàþò. 99 0. 01X2 + 2. ïîçâîëÿþùèõ âû÷èñëÿòü çíà÷åíèÿ ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ äëÿ îáúåêòîâ. 03 −0.å.5) ïåðåéòè ê àáñîëþòíûì (íå íîðìèðîâàííûì) çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëåé ïî ôîðìóëàì Xi = q ¯i . òî äëÿ ìåòîäà Òîìñîíà ìû ïîëó÷àåì f (1) = 0.  0 (1)  + 0.150 Ãëàâà 12. 90 −4. 92f X20 = 0. 57. 61X30 . 13. 14f (2) + ξ1 . Îêîí÷àòåëüíî. 23X20 +0. 69 0 0  t −1 10 0  =  0 .93X3 + 78. (12. Ðåçóëüòàòû ôàêòîðíîãî àíàëèçà ïðèâåäåíû â òàáëèöå. 28 0. Γ = A V A = 0 0 25 0. 52.4): f (1) = 1. 0 0. 16 −1. 20X20 −0. Dξ2 = 0. 9X30 . V −1 Γ −1 =   7. i = 1. 86X2 − 17. 73X30 . 79X10 −0. 15 ! . Çàéìåìñÿ òåïåðü îöåíèâàíèåì çíà÷åíèé ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ. 95f (1) + ξ2 . 52X30 . Dξ1 = 0. 28X20 + 0. 04.67X3 + 146. âíîâü ïîñòóïàþùèõ íà èçó÷åíèå. 14X10 +0. f (2) = 0. îòêóäà f (1) = 0. DXi Xi0 + X Ïðèâåäåì çäåñü òîëüêî ðåçóëüòàò äëÿ (12. Dξ3 = 0. 90 ! . 99 0. 3. 2. Ôàêòîðíûé àíàëèç ñîñòîèò èç "øóìà". 94 ! −1 t .5) Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôîðìóë. Γ AV −1 = 39. 98f (1) + ξ3 . íåîáõîäèìî â (12. (12. 55 0.   Çäåñü øòðèõàìè îáîçíà÷åíû íîðìèðîâàííûå ïðèçíàêè. X1 = 0. Íà÷íåì ñ ìåòîäà Áàðòëåòòà. . 20 −0. X30 = 0.

86 1961 -1. ïîëó÷àþùèåñÿ â êîîðäèíàòàõ.46 -4.43 0.41 ôàêòîðû â çàäà÷å î äåíåæíîé ìàññå Áàðòëåòò Òîìñîí 0 0 (1) (2) X2 X3 f f f (1) f (2) -1.18 -1.07 0.15 -4.04 -1.48 1.47 0.55 1.50 -0. 12. òåì ñàìûì. Òàì èçîáðàæåíû òî÷êè. Äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèìåðà ñîîòâåòñòâóþùèé ðèñóíîê èìååò âèä.12.1: Òî÷êè-ãîäû â ëàòåíòíûõ êîîðäèíàòàõ ïî ìåòîäó Áàðòëåòòà f 6 (2) *60 *63 f - (1) *61 *62 Ëàòåíòíûå ìåòîä ãîäû X10 1960 -0.44 -0.23 -0.20 -0.53 -0.27 -1. ïðîâåñòè êëàññèôèêàöèþ èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ ïî áëèçîñòè òî÷åê.39 1. . ðàññ÷èòàííûõ ïî ìåòîäó Áàðòëåòòà.36 0.01 Âûäåëèâ ëàòåíòíûå ôàêòîðû.02 1962 -0.22 2.47 0.52 -0.4. Ïî ìåòîäó Òîìñîíà êàðòèíà îêàçûâàåòñÿ â ïðèíöèïå òàêîé æå. çàäàâàåìîå êîîðäèíàòàìè f~ â q ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå è.47 1963 1. è ýòî äàåò íàì âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü îáëàêî òî÷åê. èõ ïðåäñòàâëÿþùèõ.06 -0. ïðèâåäåííûé íèæå.14 0. 151 Ïðèìåð Ðèñ. ìû ôàêòè÷åñêè ïîíèçèëè ðàçìåðíîñòü çàäà÷è (â ðàññìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ñ p = 3 äî q = 2).14 1.

55 -0.08 -1. âîññòàíîâëåííûõ ïî îöåíåííûì çíà÷åíèÿì ëàòåíòíûõ ôàêòîðîâ (ýòî ïîìîæåò ïðåäñòàâèòü ñåáå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè îá èñõîäíûõ ïîêàçàòåëÿõ. Âîññòàíîâëåííûå ðàçíûìè ìåòîäàìè èñõîäíûå ïîêàçàòåëè â çàäà÷å î äåíåæíîé ìàññå ìåòîä Áàðòëåòò Òîìñîí 0 0 0 0 ãîäû X1 X2 X3 X1 X20 X30 60 -0.12 61 -1. ÷òî 61 è 62 ãîäû áëèçêè.15 -0.02 -1.19 -1.49 1.  çàêëþ÷åíèå ýòîãî ðàçäåëà ïðèâåäåì ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ íîðìèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé.52 62 -0.44 . à 60 è 63 ëèáî ñëåäóåò îòíåñòè â îòäåëüíûå ãðóïïû.50 -0.84 -1. ñîõðàíÿþùååñÿ â ëàòåíòíûõ ôàêòîðàõ).06 63 1.44 1.38 1.44 -0.40 1.06 0. ëèáî âçÿòü â îäíó (ñëèøêîì ìàëî äëÿ òàêîãî âûâîäà íàõîäèòñÿ â íàøåì èçó÷åíèè îáúåêòîâ  4).01 -0.152 Ãëàâà 12.35 1.48 0.08 -1.45 -0.01 0. Ôàêòîðíûé àíàëèç Íà ðèñóíêå ÿñíî âèäíî.14 0.

Ãëàâà 13
Ìåòîäû îöèôðîâêè íå÷èñëîâûõ
äàííûõ

Âûøå (â ãëàâå "Íå÷èñëîâûå äàííûå") áûëî ðàññìîòðåíî íåñêîëüêî ñèòóàöèé, êîãäà äàííûå, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ èññëåäîâàòåëü, èìåþò
êà÷åñòâåííûé êàòåãîðèçîâàííûé õàðàêòåð è ìåæäó êàòåãîðèÿìè òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü íåêîòîðîå îòíîøåíèå áëèçîñòè, ñõîäñòâà. Åñëè ìû òåïåðü
çàõîòèì ðàáîòàòü ñ òàêèìè äàííûìè îäíèì èç ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäîâ,
òî íàì íóæíî ïðèñâîèòü êàæäîé èç êàòåãîðèé òàêóþ ÷èñëîâóþ ìåòêó,
÷òî ñèñòåìà ââîäèìûõ ìåòîê íàèëó÷øèì âîçìîæíûì îáðàçîì âîïëîùàåò óïîìÿíóòîå âûøå ñâîéñòâî áëèçîñòè. Ïðîöåññ ïðèñâîåíèÿ òàêèõ ìåòîê
íîñèò íàçâàíèå îöèôðîâêè. Èìåííî ïðîáëåìàì îöèôðîâêè, êîòîðàÿ, êàê
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ñâÿçàíà åùå è ñ òåì íàáîðîì ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
è èíñòðóìåíòîâ, ÷òî áóäåò â äàëüíåéøåì ïðèìåíÿòüñÿ ê îöèôðîâàííûì
äàííûì, è ïîñâÿùåíà ýòà ãëàâà.
13.1

Ñëó÷àé äâóõ ïåðåìåííûõ. Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé

Îáúåêòîì íàøåãî ïåðâîíà÷àëüíîãî èçó÷åíèÿ ñòàíåò ñëó÷àé äâóõ íàáëþäàåìûõ êàòåãîðèçîâàííûõ ïåðåìåííûõ. Îáîçíà÷èì ýòè ïåðåìåííûå X (1) , X (2)
è ïóñòü îíè èìåþò m(1), m(2) êàòåãîðèé ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåäïîëîæèì,
÷òî â ðåçóëüòàòå n íàáëþäåíèé ìû çàïîëíèëè òàáëèöó ñîïðÿæåííîñòè
m(1) × m(2) (îáîçíà÷èì åå M ), ó êîòîðîé íà ìåñòå (i, j) ðàñïîëîæåíî êîëè÷åñòâî ni,j ýêñïåðèìåíòîâ, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî X1 ïðèíèìàåò çíà153

154

Ãëàâà 13.

Îöèôðîâêà

÷åíèå ñâîåé i-é, à X2  ñâîåé j -é êàòåãîðèè, i = 1, ..., m(1), j = 1, ..., m(2).
Êîíå÷íî æå,
m(1) m(2)

X X

ni,j = n.

i=1 j=1

Ïîäåëèâ âñå ýëåìåíòû ìàòðèöû M íà n, ïîëó÷èì ìàòðèöó, ýëåìåíòû
êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ îöåíêàìè âåðîÿòíîñòåé òîãî, ÷òî äâóìåðíûé ñëó÷àéíûé âåêòîð (X (1) , X (2) ) ïîïàäåò â "ïðÿìîóãîëüíèê", ïðîåêöèÿ êîòîðîãî
íà ïåðâóþ êîîðäèíàòó åñòü ôèêñèðîâàííàÿ êàòåãîðèÿ X (1) , à íà âòîðóþ 
íåêàÿ êàòåãîðèÿ X (2) . Îáîçíà÷èì ýòó ìàòðèöó F .
Íàì áóäåò âàæíî èìåòü îöåíêè óñëîâíûõ âåðîÿòíîñòåé òîãî, ÷òî îäíà
èç ïåðåìåííûõ ïîïàëà, íàïðèìåð, â i-þ êàòåãîðèþ, åñëè ìû çíàåì, ÷òî
âòîðàÿ ïîïàëà â j -þ êàòåãîðèþ. Ýòî áóäóò ÷èñëà

pi,j

m(2)
X
ni,j
=
, ãäå n(i, .) =
ni,j .
n(i, .)
j=1

Âåêòîð p
~i = (pi,1 , ..., pi,m(2) )t íàçûâàåòñÿ ïðîôèëåì i-é ñòðîêè, ãäå i =
1, ..., m(1). Ìû ïðèìåì íà âîîðóæåíèå èíòåðïðåòàöèþ i-é êàòåãîðèè ïåðâîé íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû, êàê òî÷êè â m(2)-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ñ
êîîðäèíàòàìè, ðàâíûìè ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðîôèëþ.
Àíàëîãè÷íî ìîæíî ââåñòè ïîíÿòèå ïðîôèëåé äëÿ ñòîëáöîâ, à èìåííî,
åñëè
m(1)

n(., j) =

X

ni,j ,

i=1

òî ïðîôèëåì j -ãî ñòîëáöà íàçûâàåòñÿ m(1)-ìåðíûé âåêòîð ~
qj ñ êîîðäèíàòàìè
ni,j
qi,j =
, i = 1, ..., m(1).
n(., j)
Íà ýòîò ðàç ìû èíòåðïðåòèðóåì êàòåãîðèè âòîðîé ïåðåìåííîé êàê òî÷êè
â m(1)-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ñ ïðîôèëÿìè â êà÷åñòâå èõ êîîðäèíàò. Ïðè
ðàáîòå ñ ýòèìè ãåîìåòðè÷åñêèìè èíòåðïðåòàöèÿìè ìû ìîæåì â êà÷åñòâå
áàçîâîé âçÿòü ëþáóþ èç íèõ. Îáû÷íî ñòðåìÿòñÿ âçÿòü òó, êîòîðàÿ èìååò
ìåíüøóþ ðàçìåðíîñòü.
Ââåäåì òàêæå îáîçíà÷åíèÿ
n(., j)
n(i, .)
f.,j =
.
fi,. =
n
n
Ýòè ÷èñëà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñóììû ñòðîê è ñòîëáöîâ ìàòðèöû F ñîîòâåòñòâåííî.

13.1.

155

Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé

13.1.1

Ðàññòîÿíèå õè-êâàäðàò

Òåïåðü ìû ìîæåì îïðåäåëèòü õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèå ìåæäó ïðîôèëÿìè.
Òàê, õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèåì ìåæäó i-é è k -é êàòåãîðèåé X (1) , i, k =
1, ..., m(1) íàçûâàåòñÿ
m(2)
2

χ (i, k) =

X (pi,j − pk,j )2

j=1

f.,j

.

Àíàëîãè÷íî, õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèå ìåæäó j -é è s-é êàòåãîðèÿìè X (2) ,
j, s = 1, ..., m(2)  ýòî
m(1)

χ2 (j, s) =

X (qi,j − qi,s )2
i=1

fi,.

.

Äëÿ ìíîãèõ çàäà÷ îáðàáîòêè äàííûõ, òàêèõ íàïðèìåð, êàê èçó÷åíèå
çàâèñèìîñòåé èëè ïðîáëåìà ñíèæåíèÿ ðàçìåðíîñòè çàäà÷è, ïîèñê îïòèìàëüíûõ ìåòîê ïðîèçâîäèòñÿ èìåííî ïî êðèòåðèÿì, âûðàæåííûõ â òåðìèíàõ ðàññòîÿíèÿ õè-êâàäðàò.
Ââåäåííûå ðàññòîÿíèÿ îñîáåííî ïîëåçíû áëàãîäàðÿ ñëåäóþùåìó ñâîéñòâó èíâàðèàíòíîñòè
Òåîðåìà 20 Åñëè äâå êàòåãîðèè êàêîé-ëèáî èç ïåðåìåííûõ îáëàäàþò

îäèíàêîâûìè ïðîôèëÿìè, òî îáúåäèíåíèå èõ â îäíó êàòåãîðèþ íå ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèé ìåæäó êàòåãîðèÿìè âòîðîé
ïåðåìåííîé.

Äîêàçàòåëüñòâî . Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî îäè-

íàêîâûìè ïðîôèëÿìè îáëàäàþò ïåðâàÿ è âòîðàÿ êàòåãîðèè X1 . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
n1,j
n2,j
=
, j = 1, ..., m(2).
n(1, .)
n(2, .)
Ïóñòü n(2, .) = αn(1, .). Òîãäà ïðè j = 1, ..., m(2)

n2,j = αn1,j ,
è

f2,. =

q2,j =

n2,j
= αq1,j
n(., j)

n(2, .)
= αf1,. .
n

156

Ãëàâà 13.

Îöèôðîâêà

Îáúåäèíèì òåïåðü ïåðâóþ è âòîðóþ êàòåãîðèè, è áóäåì îáîçíà÷àòü
íîâóþ êàòåãîðèþ âíîâü íîìåðîì 1, íî âñå îòíîñÿùèåñÿ ê íåé îáîçíà÷åíèÿ ïîìåòèì øòðèõàìè. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè îáúåäèíåíèè ñòðîê íè îäíà
èç ðàññìàòðèâàâøèõñÿ õàðàêòåðèñòèê ñòîëáöîâ íå èçìåíèòñÿ. Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ
n0 (1, .)
n(1, .) + n(2, .)
0
f1,.
=
=
= (1 + α)f1,. ,
n
n
0
q1,j
= (1 + α)q1,j .
Åñëè ìû ðàññìàòðèâàåì õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó t-é è s-é êàòåãîðèÿìè âòîðîé ïåðåìåííîé, òî è äî, è ïîñëå îáúåäèíåíèÿ êàòåãîðèé
îíè áóäóò ñîñòîÿòü èç îäíèõ è òåõ æå ñëàãàåìûõ, ëèøü äâà ñëàãàåìûõ

(q1,t − q1,s )2
(q2,t − q2,s )2
+
= Z
f1,.
f2,.
â ñóììå äî îáúåäèíåíèÿ çàìåíÿòñÿ íà îäíî ïîñëå íåãî. Ýòî ñëàãàåìîå
èìååò âèä
0
0
(q1,t
− q1,s
)2
((1 + α)q1,t − (1 + α)q1,s )2
(q1,t − q1,s )2
=
=
(1 + α).
0
f1,.
(1 + α)f1,.
f1,.

Íî, â ñâîþ î÷åðåäü,

Z =

(q1,t − q1,s )2 (αq1,t − αq1,s )2
(q1,t − q1,s )2
+
= (1 + α)
,
f1,.
αf1,.
f1,.

è, òåì ñàìûì, óòâåðæäåíèå äîêàçàíî. Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû çàâåðøàåò òî, ÷òî åñëè ìû îáúåäèíÿåì äðóãèå êàòåãîðèè, òî ïðîñòî äîñòàòî÷íî
ïðåäâàðèòåëüíî ïåðåíóìåðîâàòü èõ òàê, ÷òîáû îíè ïðèîáðåëè íîìåðà 1
è 2, à åñëè ìû îáúåäèíÿåì êàòåãîðèè âòîðîé ïåðåìåííîé, òî äîêàçàòåëüñòâî îñòàåòñÿ òåì æå ñ òî÷íîñòüþ äî î÷åâèäíûõ ïåðåîáîçíà÷åíèé.
Êàæäîé èç òî÷åê, ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèÿì X (2) ïðèïèøåì ñâîé
âåñ, ðàâíûé f.,j , j = 1, ..., m(2), è àíàëîãè÷íî òî÷êàì, èíòåðïðåòèðóþùèì
êàòåãîðèè X (1) , ïðèïèøåì âåñà fi,. , i = 1, ..., m(1). Ââåäåì òàêæå äëÿ
óäîáñòâà ìàòðè÷íîé çàïèñè äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû


D(1) = 

f1,. 0 ...
0
0 f2,. ...
0
..
.. . .
..
.
.
.
.
0
0 ... fm(1),.



,

êàòåãîðèé ïåðâîé ïåðåìåííîé) íà íåãî ðàçáðîñàíû íàèáîëåå ñèëüíî..   òîãäà äëÿ ðàññòîÿíèé õè-êâàäðàò ìåæäó âåêòîðàìè ~a è ~b â m(i)-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ñïðàâåäëèâû ôîðìóëû χ2 (~a. ~qj∗ = (D(1) )−1/2 ~qj ïðè âñåõ i.)~p∗i p~∗t i .1 0 . Áóäåì èñêàòü òàêîå íàïðàâëåíèå ~u1 . 2.å. ÷òî ïðîåêöèè òî÷åê-ñòðîê (ò. . (13. Íî òàêàÿ çàäà÷à óæå ðåøàëàñü íàìè. Ìû çíàåì. . . i = 1. Ñ öåëüþ ôîðìàëèçîâàòü ïîíÿòèå áëèçîñòè êàòåãîðèé ñ ó÷åòîì âåñîâ... j ... Ìîæíî áûëî ïîäîéòè ê ïîñòàâëåííîé çàäà÷å ñ äðóãîé ñòîðîíû. T (1) = (D(2) )−1/2 F t (D(1) )−1 F (D(2) )−1/2 .1... i=1 èëè. 0 0 . êîãäà ìû èçó÷àëè ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò. .. .. òî ðàññòîÿíèå õè-êâàäðàò ïðåâðàòèòñÿ â îáû÷íîå (åâêëèäîâî) ðàññòîÿíèå â ñîîòâåòñòâóþùåì ìíîãîìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. è .. . .. . 0 . 0 0 f. îïðåäåëèì ìàòðèöó ðàññåèâàíèÿ T (1) (äëÿ êàòåãîðèé X1 )  êâàäðàòíóþ ìàòðèöó ïîðÿäêà m(2): m(1) T (1) = X f (i. . îòâå÷àþùåãî åå íàèáîëüøåìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó. ÷òî ýòà çàäà÷à ýêâèâàëåíòíà íàõîæäåíèþ ñîáñòâåííîãî âåêòîðà ìàòðèöû T (1) .. 157 Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé  D (2)   =    f.m(2)    .13. åñëè ìû ââåäåì î÷åâèäíûå ïîïðàâêè. f.2 . Áîëåå òîãî. ïîëîæèâ p~∗i = (D(2) )−1/2 p~i . â ìàòðè÷íîé ôîðìå.1) Ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íî ìîæíî ââåñòè ìàòðèöó ðàññåèâàíèÿ äëÿ êàòåãîðèé âòîðîé ïåðåìåííîé: T (2) = (D(1) )−1/2 F t (D(2) )−1 F (D(1) )−1/2 . ~b) = (D(i) )−1 (~a − ~b) · (~a − ~b). Ýòè ìàòðèöû ÿâëÿþòñÿ àíàëîãàìè êîððåëÿöèîííûõ ìàòðèö äëÿ íå÷èñëîâûõ ïåðåìåííûõ.

÷òî è êàòåãîðèè X (1) . äëÿ ñòðîê âåêòîð ïðîåêöèé íîðìèðîâàííûõ ïðîôèëåé  ýòî 1 ~ (D(1) )−1 F (D(2) )−1/2~u1 = (D(1) )−1/2 Φ~u1 = √ ψ 1. ÷òî ïðîöåññ ýòîò ìîæíî óñëîæíèòü. ñòîëáöîâ) íà âåêòîð ~u1 (ñîîòâåòñòâåííî. 2  â ýòîì ñëó÷àå êàæäîé èç êàòåãîðèé áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü äâóõ-. êîîðäèíàòû êîòîðûõ ñóòü ïðîåêöèè íîðìèðîâàííûõ ïðîôèëåé ñòðîê (ñîîòâåòñòâåííî. òðåòüå è ò. ñîáñòâåííûå ÷èñëà ìàòðèö T (i) .ï. ò. ïîýòîìó ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûõ êàðòèí ïðè äâóõ óïîìÿíóòûõ âûøå ïîäõîäàõ ê íàøåé çàäà÷å ìû íå ïîëó÷èì. Ïðè ýòîì çàìå÷àòåëüíûì ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ òî. íàõîäÿ âòîðîå.å. ~v1 ). è êàòåãîðèè X (2) èçîáðàæàþòñÿ â îäíîì ïðîñòðàíñòâå. ÷òî ìàòðèöû T (1) .ä. Äåéñòâèòåëüíî. Ïóñòü Φ = (D(1) )−1/2 F (D(2) )−1/2 . λ ~1 . φ ~ 1 = (D(2) )−1/2~u1 ψ êîëëèíåàðíû âåêòîðàì.158 Ãëàâà 13. êàê ÷èñëîâûå ìåòêè äëÿ êàòåãîðèé X . Îáîçíà÷èì íàéäåííûå ñîáñòâåííûå âåêòîðû ìàòðèö T (1) . Îöèôðîâêà èñêàòü íàïðàâëåíèå íàèáîëüøåãî ðàçáðîñà äëÿ òî÷åê-ñòîëáöîâ. X ñîîòâåòñòâåííî. ìåðíàÿ ìåòêà. i = 1. φ~1 ìîæíî Ýòîò ôàêò ïîêàçûâàåò. T (2) èìåþò îäèí è òîò æå íàáîð íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë. T (2) = ΦΦt . Òîãäà âåêòîðû ~1 = (D(1) )−1/2~v1 . ~v1 ñîîòâåòñòâåííî. ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ïî êðàéíåé ìåðå âèçóàëüíî îöåíèòü áëèçîñòü êàòåãîðèé ðàçëè÷íûõ ïåðåìåííûõ äðóã ê äðóãó â ñìûñëå èõ âçàèìîäåéñòâèÿ. Çàìåòèì òàêæå. òðåõ. íàïðèìåð. òîãäà T (1) = Φt Φ. ÷òî ïîçâîëèò èçîáðàæàòü êàòåãîðèè ñòðî÷åê è ñòîëáöîâ òî÷êàìè â ïðîñòðàíñòâàõ âñå áîëåå âûñîêîé ðàçìåðíîñòè (îáû÷íî îãðàíè÷èâàþòñÿ ïëîñêîñòüþ.è ò. íàõîäÿò äâà ñîáñòâåííûõ âåêòîðà è êàæäîé êàòåãîðèè ñîïîñòàâëÿþò äâóìåðíóþ òî÷êó). ÷òî ïðèâåäåò ê çàäà÷å íà ñîáñòâåííûå ÷èñëà ìàòðèöû T (2) . T (2) . ÷òî êîîðäèíàòû ââåäåííûõ âåêòîðîâ ψ (1) (2) èñïîëüçîâàòü. ÷òî îçíà÷àåò. îòâå÷àþùèå íàèáîëüøåìó èõ îáùåìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó λ. ÷åðåç ~u1 . .

13.1.

159

Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé

Íåëèøíå òàêæå áóäåò íàïîìíèòü, ÷òî îäíîé èç ñàìûõ îáû÷íûõ çàäà÷, ðåøàåìûõ ïî òàáëèöå ñîïðÿæåííîñòè, ñ êîòîðîé ìû, ñîáñòâåííî, è
íà÷èíàëè, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ãèïîòåçû íåçàâèñèìîñòè.
13.1.2

Îöèôðîâêà äëÿ çàäà÷ äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà

Êàê óæå óïîìèíàëîñü, ïðèñâîåíèå ìåòîê ÷àñòî ñâÿçàíî ñ ðåøàåìîé äàëåå çàäà÷åé îáðàáîòêè äàííûõ. Íàïðèìåð, äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç ðåøàåò î÷åíü ñïåöèôè÷åñêèå çàäà÷è, îñíîâàííûå íà ïðèíöèïèàëüíî (íà
ïåðâûé âçãëÿä) äðóãèõ ìåðàõ ðàçëè÷èÿ, ÷åì ââåäåííîå âûøå ðàññòîÿíèå
õè-êâàäðàò. Ðàçáåðåì ýòó ñèòóàöèþ.
Ïóñòü ó íàñ èìååòñÿ îäèí êà÷åñòâåííûé (íå÷èñëîâîé) ïîêàçàòåëü X ,
à òàêæå îáó÷àþùàÿ âûáîðêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êëàññèôèêàöèè íà q êëàññîâ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íàáëþäàåìûé ïîêàçàòåëü X ìîæåò ïîïàäàòü â
îäíó èõ m êàòåãîðèé. Ìû ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèå êàæäîé èç êàòåãîðèé
ìåòêó ci , i = 1, ..., m è îáîçíà÷èì âåêòîð ìåòîê ÷åðåç ~c = (c1 , ..., cm )t .
Äàííûå îáó÷àþùåé âûáîðêè ïðåäñòàâèì â âèäå ìàòðèöû îòíîñèòåëüíûõ
÷àñòîò F , èìåþùåé q ñòðîê è m ñòîëáöîâ, ýëåìåíòû êîòîðîé fs,k ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÷àñòîòû ïîÿâëåíèÿ k -é êàòåãîðèè â s-ì êëàññå íà ýëåìåíòàõ
îáó÷àþùåé âûáîðêè.
Íèæå ìû óâèäèì, ÷òî ïðèñâîåííûå ìåòêè áóäóò îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿòüñÿ ýòîé ìàòðèöåé F . Êàê è ðàíüøå, ïóñòü

fs,. =

m
X

k=1

fs,k ,

f.,k =

q
X

fs,k .

s=1

Ìû èíòåðïðåòèðóåì fs,. êàê (àïðèîðíóþ) îöåíêó âåðîÿòíîñòè î÷åðåäíîìó îáúåêòó ïîïàñòü â s-é êëàññ, à f.,k  âåðîÿòíîñòè íàóãàä âûáðàííîìó
îáúåêòó èìåòü k -þ êàòåãîðèþ, s = 1, .., q, k = 1, ..., m.
Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ îòíåñåíèÿ â äàííûé êëàññ äëÿ íàñ áóäåò âåëè÷èíà ðàññòîÿíèé ïîêàçàòåëÿ âíîâü ïîñòóïàþùåãî íà èçó÷åíèå îáúåêòà
äî öåíòðîâ êëàññîâ, ðàññ÷èòàííûõ ïî îáó÷àþùåé âûáîðêå, íîðìèðîâàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äèñïåðñèåé. Ïîýòîìó, ÷òîáû êëàññèôèêàöèÿ áûëà
áîëåå óâåðåííîé, íàäî, ÷òîáû öåíòðû ýòèõ êëàññîâ áûëè áû ìàêñèìàëüíî
óäàëåíû äðóã îò äðóãà, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî îíè äîëæíû èìåòü ìàêñèìàëüíûé ðàçáðîñ îòíîñèòåëüíî âçâåøåííîãî ñðåäíåãî ýòèõ öåíòðîâ.

160

Ãëàâà 13.

Îöèôðîâêà

Ôîðìàëüíî. Ââåäåì öåíòð M (s, ~c) s-ãî êëàññà, êàê ñðåäíåâçâåøåííóþ
âåëè÷èíó ìåòîê ýëåìåíòîâ îáó÷àþùåé âûáîðêè, ïðèíàäëåæàùèõ ýòîìó
êëàññó:
m
X
fs,k
M (s, ~c) =
ck
, s = 1, .., q
fs,.
k=1
è "öåíòð öåíòðîâ"êëàññîâ

M (~c) =

q
X

M (s, ~c)fs,. =

s=1

q X
m
X

ck fs,k =

s=1 k=1

m
X

ck f.,k .

k=1

Ðàññ÷èòàåì òàêæå äèñïåðñèè ìåòîê â êàæäîì èç êëàññîâ

σ 2 (s, ~c) =

m
X

k=1

c2k

fs,k
− M 2 (s, ~c), s = 1, ..., q
fs,.

è ïîëíóþ (âçâåøåííóþ) äèñïåðñèþ

σ 1 (~c) =

q
X

σ 2 (s, ~c)fs,. =

s=1

m
X

c2k f.,k −

q
X

M 2 (s, ~c)fs,. .

s=1

k=1

Òîãäà íàì íóæíî íàéòè òàêîé íàáîð ìåòîê, ÷òîáû âåëè÷èíà, îöåíèâàþùàÿ ñðåäíþþ âçâåøåííóþ ìåðó îòêëîíåíèÿ ðàññòîÿíèé M (s, ~c) îò M (~c)
â åäèíèöàõ äèñïåðñèè áûëà áû ìàêñèìàëüíîé:
q
X
(M (s, ~c) − M (~c))2

Q(~c) =

σ 2 (~c)

s=1

fs,. → max .
~c

Çäåñü òîæå íàëîæèì íà ìåòêè óñëîâèÿ íîðìèðîâêè
m
X

ck f.,k = 0,

k=1

m
X

c2k f.,k = 1.

k=1

Òîãäà (13.2) ïåðåïèøåòñÿ â âèäå

Q(~c) =
ãäå

T (~c) =

q
X

s=1

T (~c)
,
1 − T (~c)

M 2 (s, ~c)fs,. = F (D(1) )−1 F t~c · ~c.

(13.2)

13.1.

161

Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé

Çäåñü è íèæå ìû âíîâü èñïîëüçóåì îáîçíà÷åíèÿ

D(1)

f1,. ... 0
f.,1 ...
0
 .

 .
.
.. 
(2)
.
.



. . ..  , D =  ..
..
=  ..
. 
,
0 ... fq,.
0 ... f.,m

ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íûå ââåäåííûì âûøå. Ïðîèçâåäÿ î÷åâèäíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, âèäèì, ÷òî

Q(~c) = −1 +

1
,
1 − T (~c)

à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî çàäà÷ó (13.2) ìîæíî çàìåíèòü íà

T (~c) → max
â óñëîâèÿõ íîðìèðîâêè.
Ó÷òåì òåïåðü, ÷òî èç óñëîâèé íîðìèðîâêè â ìàòðè÷íûõ îáîçíà÷åíèÿõ
ñëåäóåò, ÷òî
k(D(2) )−1/2~ck = 1.
Èñïîëüçóÿ îáîçíà÷åíèå (13.1), çàïèøåì    

T (~c) = F (D(1) )−1 F t (D(2) )1/2 (D(2) )−1/2~c · (D(2) )1/2 (D(2) )−1/2~c

=

= T (1)~v · ~v → max,
~v

ãäå

~v = (D(2) )1/2~c,
ïðè÷åì k~v k = 1. Òåì ñàìûì, ìû ïîëó÷èëè îáû÷íóþ çàäà÷ó íà ìàêñèìèçàöèþ ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ðåøåíèåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííûé
âåêòîð ìàòðèöû T (1) , îòâå÷àþùèé åå ìàêñèìàëüíîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó. Ïîñëå òîãî, êàê ýòîò âåêòîð ~v áóäåò íàéäåí, ìåòêè êàòåãîðèé ìîæíî
íàéòè ïðè ïîìîùè ôîðìóëû

~c = (D(2) )−1/2~v .
Èòàê, ìû âèäèì, ÷òî è ïðè òàêîì ïîäõîäå àëãîðèòì ïîèñêà ìåòîê
ñîâïàäàåò ñ ðàññìîòðåííûì ðàíåå.

162
13.2

Ãëàâà 13.

Îöèôðîâêà

Áîëåå äâóõ ïåðåìåííûõ

Óñëîæíèì ðàññìàòðèâàåìóþ çàäà÷ó. Ïóñòü â íàøåì ðàññìîòðåíèè íàõîäèòñÿ ñðàçó p ïåðåìåííûõ X1 , ..., Xp , ó êîòîðûõ èìååòñÿ m(1), ..., m(p)
êàòåãîðèé ñîîòâåòñòâåííî. Îáîáùàÿ ïðåäûäóùèå ðàññóæäåíèÿ, ìîæíî
ñîáðàòü âñå äàííûå íàøåãî ýêñïåðèìåíòà â p-âõîäîâóþ òàáëèöó è îðãàíèçîâàòü èçó÷åíèå è ñðàâíåíèå âîçíèêàþùèõ â ýòîé òàáëèöå ïðîôèëåé.
Íî ïîëíîé àíàëîãèè âñå ðàâíî íå ïîëó÷èòñÿ: â çàäà÷å àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé ìû ñòðîèëè îáëàêî òî÷åê, êàæäîé èç êîòîðûõ ïðèïèñàí íåêîòîðûé
âåñ, çíà÷åíèÿ êîòîðîãî îïðåäåëÿëèñü âòîðîé íàáëþäàåìîé ïåðåìåííîé,
ïîñëå ÷åãî ïðèáåãàëè ê ðàçëè÷íûì íîðìèðîâêàì, ïðèõîäÿ â êîíöå êîíöîâ
ê îáû÷íûì ðàññòîÿíèÿì ìåæäó òî÷êàìè è ïîèñêó íàïðàâëåíèé, âäîëü êîòîðûõ íàøè òî÷êè íàèáîëåå ðàçáðîñàíû. Çäåñü æå åäèíûé âåñ òî÷åê ââåñòè íå óäàñòñÿ, è ïðè áóêâàëüíîì ñëåäîâàíèè îïèñàííîé ñõåìå ïðèäåòñÿ
êàæäîé òî÷êå ïðèïèñûâàòü âåêòîðíûé âåñ, ÷òî ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíûå
òðóäíîñòè. Ïîýòîìó íèæå îïèñàíû äâà ðàçëè÷íûõ ïîäõîäà îöèôðîâêè
êàòåãîðèé ìíîãèõ ïåðåìåííûõ, îñíîâàííûå íà äðóãèõ ïðèíöèïàõ. Çàìåòèì òîëüêî, ÷òî îáà ýòè ïîäõîäà ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ è äëÿ ñëó÷àÿ äâóõ
ïåðåìåííûõ, ïðè÷åì ðåçóëüòàòû èõ ïðèìåíåíèÿ ñîâïàäàþò ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû àëãîðèòìà àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé, îïèñàííîãî â ïðåäûäóùåì
ðàçäåëå, õîòÿ äîêàçûâàòü ýòî ìû çäåñü íå áóäåì.
Ñíà÷àëà îïèøåì ôîðìó çàïèñè èñõîäíûõ äàííûõ, êîòîðàÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îáîèõ ïîäõîäîâ. Êàæäîé èç íàáëþäàåìûõ ïåðåìåííûõ
Xj ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèå âåêòîð-ñòðîêó ~y (j) = (y 1 (j), ..., y m(j) (j)), ãäå
êàæäàÿ èç êîîðäèíàò ìîæåò ïðèíèìàòü ëèøü çíà÷åíèÿ 0 èëè 1, ïðè÷åì
åñëè íàáëþäàåìàÿ ïåðåìåííàÿ Xj ïðèíÿëà çíà÷åíèå èç ñâîåé k -é êàòåãîðèè, òî y k (j) = 1, à îñòàëüíûå y i (j) = 0 ïðè i = 1, ..., m(j), i 6= k. Òåïåðü
êàæäîìó èç n ïîñòàâëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ìû ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèå
~s , s = 1, ..., n äëèíû m = Ppi=1 m(i), êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿâåêòîð-ñòðîêó Y
åò ñîáîé îáúåäèíåíèå âåêòîðîâ ~y (j), j = 1, ..., p, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòîìó
~s ðîâíî p åäèíèö, ïðè÷åì â
ýêñïåðèìåíòó. Çàìåòèì, ÷òî â êàæäîì èç Y
êàæäîì èç áëîêîâ ~y (j) íàõîäèòñÿ ðîâíî îäíà åäèíèöà.
~s , s = 1, ..., n ïî ñòðîêàì, ìû ïîëó÷èì ìàòðèÐàñïîëîæèâ âåêòîðû Y
öó Y , èìåþùóþ n ñòðîê è m ñòîëáöîâ, ó êîòîðîé ñòðîêè ñîîòâåòñòâóþò
ýêñïåðèìåíòàì, à ñòîëáöû  êàòåãîðèÿì íàáëþäàåìûõ ïåðåìåííûõ. Ýòà
ìàòðèöà íàçûâàåòñÿ áèíàðíîé ìàòðèöåé äàííûõ. Ñóììà âñåõ åå ýëåìåíòîâ ðàâíà np.

.. . Íî. êàê ìû âûÿñíèëè. ÷òî ðàáîòàåì ñî ñòîëáöîì (k. ê êîòîðîé ïðèìåíèì àëãîðèòì àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé èç ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà. t = 1. n.. D(2) èìåþò ïåðå÷èñëåííûå âûøå ýëåìåíòû â êà÷åñòâå äèàãîíàëüíûõ. . ìû ïðèñâîèì ÷èñëîâûå ìåòêè âñåì êàòåãîðèÿì âñåõ p èñõîäíûõ ïåðåìåííûõ.2.2. t)  ÷èñëî ýêñïåðèìåíòîâ. . åñëè ýòîò ñòîëáåö îòâå÷àåò çà k -þ êàòåãîðèþ t-é ïåðåìåííîé.. = . p. Ìû áóäåì ãîâîðèòü. ãäå I  åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà ïîðÿäêà n. k = 1. t)/np. m(t). Ïðàâäà.òåì íå ìåíåå. ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòðèöó ñîîòâåòñòâèé. k = 1.  îáîçíà÷åíèÿõ ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà fi.. Äëÿ ñòîëáöîâ ìàòðèöû F óäîáíî ââåñòè äâîéíóþ íóìåðàöèþ. ïîñòðîåííàÿ âûøå.1 Èñïîëüçîâàíèå áèíàðíîé ìàòðèöû äàííûõ â êà÷åñòâå ìàòðèöû ñîîòâåòñòâèé Îäèí èç ïîäõîäîâ. i = 1...t). Òåì ñàìûì. êàòåãîðèÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ íîìåðà ïî ïîðÿäêó ïðîâîäèìûõ ýêñïåðèìåíòîâ. ÷òî ìàòðèöà Y . êîòîðûé ìû ðàññìàòðèâàåì. t) . Àíàëîãîì ìàòðèöû îòíîñèòåëüíûõ ÷àñòîò èç ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà áóäåò 1 Y. îñíîâíàÿ çàäà÷à îêàçûâàåòñÿ ðåøåííîé. t = 1. = 1 n(k.å.. f(k. . . . . ðîâíî p åäèíèö. 163 Áîëåå äâóõ ïåðåìåííûõ 13. t)-ãî ñòîëáöà ìàòðèöû F ðàâíà n(k. ïðè ýòîì è íîìåðà ýêñïåðèìåíòîâ òàêæå îêàæóòñÿ îöèôðîâàííûìè. â êîòîðûõ k -ÿ ïåðåìåííàÿ ïðèîáðåëà çíà÷åíèå èç t-é êàòåãîðèè..13. ìû êàê áû îáúåäèíÿåì p èìåâøèõñÿ ïåðåìåííûõ â îäíó ñ óâåëè÷åííûì ÷èñëîì êàòåãîðèé m = p X m(j) j=1 è äîáàâëÿåì åùå îäíó. Xp . èñêóññòâåííóþ ïåðåìåííóþ X0 .. Òîãäà ñóììà (k. F = np ñóììà âñåõ ýëåìåíòîâ ýòîé ìàòðèöû ðàâíà 1.. ìû ñìîæåì èçîáðàæàòü ïîâòîðåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ òî÷êàìè â òîì æå ïðîñòðàíñòâå. ÷òî è êàòåãîðèè X1 . Ðåøèâ çàäà÷ó îöèôðîâêè.. ñîäåðæàùåé. ... n np Ìàòðèöû D(1) . t). ñâÿçàí ñ òàêèì ïðèåìîì: áóäåì ñ÷èòàòü. p. ñóììà ýëåìåíòîâ êàæäîé ñòðîêè.. ò. ðàâíà 1/n. â ÷àñòíîñòè D(1) = (1/n)I .. Ïóñòü òåïåðü n(k. m(t)...

j) − 2nn((s.. . k). à âòîðàÿ n.k)n(r. Îáîçíà÷èâ D = npD(2)  ìàòðèöó. p òîãäà 1 T (1) = Φt Φ = D−1/2 Y t Y D−1/2 . Çäåñü n((s. k. ãäå ~vj  ñîáñòâåííûé âåêòîð T (2) . òàêæå... . k). p 1 T (2) = ΦΦt = Y D−1 Y t . n(s. p ãäå ïåðâàÿ èç ìàòðèö èìååò ïîðÿäîê m.. j)) =  0    n n(s. k = j. åñëè s = r. Òîãäà ìåòêè êàòåãîðèé ïåðåìåííûõ âìåñòî (13. Ó ýòèõ ìàòðèö áóäåò îáùèé íàáîð íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë. t)..j) åñëè s 6= r.. (r.164 Ãëàâà 13.3) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ôîðìóëàì 1 ~cj = √ D−1 Y t~zj . j = 1.k)    n n(s.. (r. k. ó êîòîðîé ïî äèàãîíàëè ðàñïîëîæåíû n(k. Îöèôðîâêà Íåòðóäíî ïîíÿòü.3) Èíîãäà. (13.k).. Âîçüìåì k ïåðâûõ èç íèõ µ1 . ~uk  ñîáñòâåííûå âåêòîðû T (1) . + n n(r. j = 1. îòâå÷àþùèé µj è èìåþùèé åäèíè÷íóþ äëèíó. k 6= j. (r. µk è ïóñòü ~u1 . . êàê â ïðåäûäóùåì ïóíêòå. (13. ÷òî õè-êâàäðàò ðàññòîÿíèå ìåæäó k -é êàòåãîðèåé ïåðåìåííîé Xs è j -é êàòåãîðèåé Xr áóäåò çàäàâàòüñÿ ôîðìóëîé χ2 ((s. â ñèëó ìåíüøåé ðàçìåðíîñòè çàäà÷è.. îòâå÷àþùèå ýòèì ñîáñòâåííûì ÷èñëàì è èìåþùèå åäèíè÷íûå äëèíû..j)) . .j) .k) .. à Xr â j -þ êàòåãîðèè ïðîèçîøëî îäíîâðåìåííî. j))  ÷èñëî ýêñïåðèìåíòîâ. Òîãäà k -ìåðíûå ÷èñëîâûå ìåòêè êàòåãîðèé ïåðåìåííûõ áóäóò ÿâëÿòüñÿ íàáîðàìè êîîðäèíàò ñ îäèíàêîâûìè íîìåðàìè ó k âåêòîðîâ √ √ ~cj = µj (D(2) )−1/2~uj = µj npD−1/2~uj . â êîòîðûõ ïîïàäàíèå Xs â k -þ. åñëè s = r. ïîëó÷èì 1 Φ = (D(1) )−1/2 F (D(2) )−1/2 = √ Y D−1/2 . n + n(r..4) µk . óäîáíåé ñíà÷àëà ïðèñâîèòü ÷èñëîâûå ìåòêè ~zj ñòðîêàì ìàòðèöû Y (ïîâòîðåíèÿì ýêñïåðèìåíòà) ïî ôîðìóëàì √ √ ~zj = µj (D(1) )−1/2~vj = µj n~vj .

5) ïîçâîëèò óïðîñòèòü âû÷èñëåíèÿ. vn ). êîòîðûå ïîñëåäîâàòåëüíî. ÷òî äîñòàòî÷íî ïðèñâîèòü ìåòêè ïîâòîðåíèÿì íàøåãî ýêñïåðèìåíòà (èëè. è ïî åå ñòðîêàì ðàñïîëîæåíû çíà÷åíèÿ ~y (j). òî ìåòêè ïðèñâàèâàþòñÿ îáúåêòàì... ñâÿçàííûé ñ ïîêàçàòåëåì Xj . j = 1. p. Åñëè ìû îáîçíà÷èì áëîê ìàòðèöû Y .13. n êàê çíà÷åíèÿ.2. . j = 1.... .. ïðèíèìàåò íåêàÿ ñëó÷àéíàÿ (îäíîìåðíàÿ) âåëè÷èíà v .. òî R2 (v. ÷òîáû åãî çíà÷åíèÿ áûëè íàèáîëåå ñèëüíûì îáðàçîì êîððåëèðîâàíû ñ âåêòîðàìè áèíàðíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ~y (j). òî áóäåì èñêàòü òàêîé âåêòîð ìåòîê ïîâòîðåíèé ýêñïåðèìåíòà ~v = (v1 . à çàòåì âîñïîëüçîâàòüñÿ (13. ÷òî ìàòðèöà Yj èìååò n ñòðîê è m(j) ñòîëáöîâ. . vi2 = 1. ÷òî êàæäûé èç ýêñïåðèìåíòîâ ñîñòîèò â èçó÷åíèè î÷åðåäíîãî îáúåêòà. j = 1... (13. åñëè ñ÷èòàòü. s = 1. j=1 ãäå R(v.. ó êîòîðîãî ðåãèñòðèðóåòñÿ p ïðèçíàêîâ. Ïîñêîëüêó ìû ïîíÿëè. ~y (j)) = 1 (j) P ~v · ~v . n Ïîÿñíèì. Ïðè ýòîì áóäåì ðàññìàòðèâàòü vs . . ÷òî n n X 1X vs = 0... ~y (j))  êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè ìåæäó ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé v è âåêòîðîì ~y (j). êîòîðûå ïðèíèìàëèñü èì ïîñëåäîâàòåëüíî â êàæäîì èç ýêñïåðèìåíòîâ.. ïðè ïåðåõîäå îò ýêñïåðèìåíòà ê ýêñïåðèìåíòó.. Áóäåì ïîäáèðàòü ~v òàê. ~y (j)) → max.4) äëÿ ïðèäàíèÿ ìåòîê êàòåãîðèÿì. k = 1. ßñíî. p: R(~v ) = p X R2 (v. .. ÷òî ìàòðèöà Yjt Yj ÿâëÿåòñÿ äèàãîíàëüíîé. . ïðè÷åì ïî åå äèàãîíàëè ðàñïîëîæåíû ÷èñëà njk . ê òîìó æå îíî ãàðàíòèðóåò íåâîçìîæíîñòü ïðèñâîåíèÿ ïîâòîðåíèÿì ýêñïåðèìåíòà îäèíàêîâûõ ìåòîê. 165 Áîëåå äâóõ ïåðåìåííûõ 13..2 Ìàêñèìàëüíûå êîððåëÿöèè Äðóãîé ïîäõîä ê ïðèñâîåíèþ ÷èñëîâûõ ìåòîê ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. p ÷åðåç Yj è ïîëîæèì P (j) = Yj (Yjt Yj )−1 Yjt .2. ÷òî âûãëÿäèò íå òàê íåïðèâû÷íî)..5) n s=1 s=1 Óñëîâèå (13. m(j) .

Çäåñü íå óïîòðåáëÿåòñÿ ââåäåííàÿ âûøå äâîéíàÿ íóìåðàöèÿ ñòîëáöîâ. Îòñþäà.b = Pp j=1 P (j) .  çàêëþ÷åíèå ýòîãî ïîäðàçäåëà äàâàéòå îòìåòèì. è ýòî òîëüêî ñèëüíî çàãðîìîçäèëî áû åå.å. âî ââåäåííûõ îáîçíà÷åíèÿõ.. çàäà÷à ðåøåíà. ÷òî íàéäåííîå ñåé÷àñ ðåøåíèå ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ òåì. Çäåñü yai (j)  çíà÷åíèå i-é êîîðäèíàòû ~y (j). Îöèôðîâêà (ñóììû k -ãî ñòîëáöà ìàòðèöû Yj )..  Òàêèì îáðàçîì. n(. i) . ÷òî èç ðàíåå ââåäåííûõ îáîçíà÷åíèé pT (2) = Y D−1 Y t = P. ñ ó÷åòîì (13. Òåì ñàìûì. j = 1. yai (j) = 1. åñëè â a-ì ýêñïåðèìåíòå Xj ïîïàë â i-þ êàòåãîðèþ.. Ýòî ðàâåíñòâî íåòðóäíî ïðîâåðèòü ïîýëåìåíòíûì ñðàâíåíèåì ìàòðèöû Y D−1 Y t c (13. b = 1. p. b = 1.166 Ãëàâà 13. ò. . ÷òî îçíà÷àåò.b = X yai (j)ybi (j) nji i=1 . . êîòîðîå îíà ïðèíèìàåò â a-ì ýêñïåðèìåíòå. òî íàáîðû ñîáñòâåííûõ ÷èñåë è ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ ó íèõ ñîâïàäàþò.i i=1 n(. . èíà÷å. a. ÷òî ýëåìåíòû ìàòðèö P (j) ðàâíû m(j) (j) Pa.. i)  ñóììà ýëåìåíòîâ i-ãî ñòîëáöà ýòîé ìàòðèöû.. òî m X Ya. åñëè P = Pa. ñëåäóåò. 0.. R(~v ) = 1 P~v · ~v → max . îòâå÷àþùåãî åå ìàêñèìàëüíîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó.. a. ïîñêîëüêó â ôîðìóëå (13. êàê ìû çíàåì.5) ýêâèâàëåíòíî íàõîæäåíèþ åäèíè÷íîãî ñîáñòâåííîãî âåêòîðà P . .. Èòàê. n.6) ãäå Yb. n.i  ýëåìåíò ìàòðèöû Y . v n ÷òî. (13.6) îíè ñóììèðóþòñÿ âñå.6).i Yb. êàê íåòðóäíî ïîíÿòü.. Ïîñêîëüêó ìàòðèöû P è T (2) îòëè÷àþòñÿ ëèøü ÷èñëîâûì ìíîæèòåëåì. ÷òî áûëî äàíî â ïðåäûäóùåì ïîäðàçäåëå..

Íà êàêîé æå ðàçìåðíîñòè ìîæíî îñòàíîâèòüñÿ. ÷òî ïîòåðÿíî îòíîñèòåëüíî íåìíîãî èíôîðìàöèè. òî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïðèìåíèòü òîò æå ïðèåì. ÷òî ñðàáîòàë â ìåòîäå ãëàâíûõ êîìïîíåíò. â êîòîðîé íà ïåðâîì ìåñòå ðàñïîëàãàåòñÿ i-ÿ êîîðäèíàòà ïåðâîãî ñîáñòâåííîãî âåêòîðà. Ðàçìåðíîñòü 13. äëÿ ìàòðèö T (1) è T (2) ýòà âåëè÷èíà ðàâíà m/p. Íàïðèìåð. è â òî æå âðåìÿ íå ñëèøêîì óñëîæíÿòü âû÷èñëåíèÿ? Ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ïîèñêå ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ. îáÿçàòåëüíî èìååòñÿ íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî íóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë. Îñòàâøèåñÿ íåâû÷èñëåííûìè ìåòêè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå òèïà (13. ó êàæäîé èç ýòèõ ìàòðèö èìååòñÿ ìàêñèìàëüíîå ñîáñòâåííîå . íàïðèìåð. â ñèëó äîêàçàííîãî âûøå. êàêîé ðàçìåðíîñòè äîëæíû áûòü ìåòêè. è áîëüøàÿ ÷àñòü èñõîäíîé èíôîðìàöèè ïðè òàêîì ãðóáîì ëèíåéíîì ïðèáëèæåíèè îêàçûâàåòñÿ óòåðÿííîé. òðåòüåìó è ò. åñëè íàéäåíû äâà ñîáñòâåííûõ âåêòîðà. ò. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî. ñîáñòâåííûì ÷èñëàì è èç èõ êîîðäèíàò ôîðìèðóþò ìíîãîìåðíûå ìåòêè. òî äâóìåðíàÿ ìåòêà i-é êàòåãîðèè áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïàðó. ÷òî ýòîò ïðîöåññ ìîæíî ïðîäîëæàòü.4). Åãî êîîðäèíàòû è áóäóò èñêîìûìè ÷èñëîâûìè ìåòêàìè äëÿ êàòåãîðèé ïðèçíàêîâ (èëè äëÿ îáúåêòîâ. íàõîäÿò ñîáñòâåííûå âåêòîðû. Ê òîìó æå. êîòîðàÿ èìååò áîëüøèé ïîðÿäîê. äëÿ ÷åãî ïðè ëþáîì èç ðàññìîòðåííûõ âûøå ïîäõîäàõ äîñòàòî÷íî íàéòè ìàêñèìàëüíîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî îïðåäåëåííîé ìàòðèöû è åäèíè÷íûé ñîáñòâåííûé âåêòîð. Íî îäíîìåðíûå ìåòêè èíîãäà íå ïîçâîëÿþò óâåðåííî ïðîèçâåñòè êëàññèôèêàöèþ êàòåãîðèé è îáúåêòîâ. îòâå÷àþùèõ íàèáîëüøèì ñîáñòâåííûì ÷èñëàì. ÷òî ó òîé èç ýòèõ äâóõ ìàòðèö. à íà âòîðîì  i-ÿ êîîðäèíàòà âòîðîãî.13.ê.3 167 Î âûáîðå ðàçìåðíîñòè ìåòîê Ñäåëàåì íåáîëüøîå çàìå÷àíèå î òîì. Ïðè ýòîì ñóììà âñåõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë èññëåäóåìîé ìàòðèöû íàì èçâåñòíà  îíà ðàâíà åå ñëåäó. îòâå÷àþùèé ýòîìó ñîáñòâåííîìó ÷èñëó. ñóììå äèàãîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ. ïðèïèñûâàåìûå îáúåêòàì è êàòåãîðèÿì èõ õàðàêòåðèñòèê (ïðèçíàêîâ). íàáîðû èõ íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë äîëæíû ñîâïàäàòü.ä. à èìåííî  èçó÷èòü äîëþ ñóììû óæå èñïîëüçîâàííûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë â ïîëíîé èõ ñóììå. ïîñêîëüêó ñîäåðæàò âåñüìà ìàëóþ èíôîðìàöèþ. èìåþùåé ìåíüøóþ ðàçìåðíîñòü). Çàìåòèì â ñêîáêàõ.3. ïîñêîëüêó ñóììà ýëåìåíòîâ ëþáîãî èç ïðîôèëåé ðàâíà åäèíèöå. ßñíî.å. îòâå÷àþùèå âòîðîìó. åñëè çàäà÷à íà ïîèñê ìåòîê îáúåêòîâ îêàçàëàñü ðåøàþùåéñÿ ëåã÷å. ÷òîáû ñ÷èòàòü. Èìååòñÿ ââèäó ñëåäóþùåå: ïðîùå âñåãî îïðåäåëèòü ÷èñëîâûå ìåòêè.  ÷àñòíîñòè. ò.

îáåñïå÷èâàåìûé ñóììîé ïåðâûõ q íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë â îáùóþ ñóììó ñîáñòâåííûõ ÷èñåë. Äëÿ ýòîãî çàìåòèì. (Íàïîìíèì. îáû÷íî ïîëàãàþò äîñòàòî÷íûì ðàññìîòðåòü âñå ñîáñòâåííûå ÷èñëà. ÷åì m−p+1. p.. áóäåò ÷èñëî ýêñïåðèìåíòîâ n. j = 1.  ñèëó èçëîæåííûõ ñîîáðàæåíèé l ≤ m − p. âñå îñòàëüíûå ñîáñòâåííûå ÷èñëà íå ïðåâîñõîäÿò åäèíèöû. ÷åì 1/p. Åñëè ìû íà÷íåì ðàáîòàòü ñ ýòèì ñîáñòâåííûì ÷èñëîì. Îöèôðîâêà ÷èñëî. . ÷òî n > m − p + 1. ÷òî. òî íàáîð ïîëó÷èâøèõñÿ ìåòîê îêàæåòñÿ òðèâèàëüíûì  âñå êàòåãîðèè ïîëó÷àò îäèíàêîâûå ìåòêè. èñêëþ÷àÿ íåèíôîðìàòèâíóþ åäèíèöó. ×òîáû âûáðàòü ðàçìåðíîñòü ìåòîê. îáúåäèíåíèå êîòîðûõ äàåò ìàòðèöó Y . ñëåäîâàòåëüíî. Î÷åâèäíî. îöåíèì êîëè÷åñòâî l íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë ìàòðèö T (i) . λj ≤ m 1 − p j=1 m−p ÷òî ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîì ñóììàðíîì ÷èñëå êàòåãîðèé m îêàçûâàåòñÿ âåñüìà ìàëûì. â êàæäîé èç Yj ìîæåò áûòü íå áîëåå m(j) − 1 ëèíåéíî íåçàâèñèìûõ ñòîëáöîâ. ðàâíîå 1. 2. Êîíå÷íî æå. .168 Ãëàâà 13. óâåëè÷åíèå ðàçìåðíîñòè ïðèïèñûâàåìûõ ìåòîê ñëåäóåò ïðîäîëæàòü äî òåõ ïîð. ÷åì ñðåäíåå èç âñåõ ïîëîæèòåëüíûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë.. ïîñêîëüêó äëÿ êàæäîé èç ìàòðèö Yj . ìîæåò áûòü îöåíåí. êàê ÷àùå âñåãî è áûâàåò. èíà÷å áîëåå òî÷íîé îöåíêîé ñâåðõó äëÿ ðàíãà Y . i = 1. ò. ïîêà î÷åðåäíîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî íå îêàæåòñÿ ìåíüøå. à èìåííî îí è ôàêòè÷åñêè è îöåíèâàåòñÿ.) Òàêèì îáðàçîì. ïîñëåäîâàòåëüíîå âû÷èñëåíèå ñîáñòâåííûõ ÷èñåë è. j = 1. à çíà÷èò äëÿ ñðåäíåé âåëè÷èíû ñîáñòâåííûõ ÷èñåë.. ñòðîãî çàêëþ÷åííûõ ìåæäó 0 è 1.. â ýòîì ðàññóæäåíèè ìû ñ÷èòàåì. Ïîýòîìó ôàêòè÷åñêè ðàáîòàþò âñåãäà ñî âòîðûì ïî âåëè÷èíå ñîáñòâåííûì ÷èñëîì. . ñóììà êàæäîãî ñòîëáöà ðàâíà 1. êàê q 1 X qp . p. ïîýòîìó âêëàä.ê. ïîëó÷èì îöåíêó µ ≥ trT (1) − 1 1 = . ÷òîáû ñíèçèòü êîëè÷åñòâî âû÷èñëåíèé. òî ðàíã Y íå ìîæåò áûòü áîëüøå. Ðàáîòàòü ñ ìåíüøèìè ñîáñòâåííûìè ÷èñëàìè óæå íå èìååò ñìûñëà.. ÷òî ðàçìåðíîñòü ìåòîê q íå ìîæåò áûòü áîëüøèì ÷èñëîì  èíà÷å òåðÿåòñÿ ñìûñë ðåøåíèÿ. áîëüøèå. Äëÿ òîãî. ýòîò ïîäõîä îêàçûâàåòñÿ ìàëîïðîäóêòèâíûì. m−p p Òàêèì îáðàçîì.

30 0. 37 0. Âñåãî èçó÷àëîñü 25 ôèðì.1 = 10 n. Òàáëèöà ñîïðÿæåííîñòè ðàçìåðà ôèðìû ñ äîõîäíîñòüþ ìåëêèå ñðåäíèå êðóïíûå óáûòî÷íûå 5 3 3 äîõîäíûå 5 3 6 âñåãî n..... 04 0  = 0 . f. = 14 25 Ìàòðèöà ïðîôèëåé èìååò âèä 5 11 5 14 P = 3 11 3 14 3 11 6 14 ! .1 = . 34 ! . = 14 . (D(2) )−1/2   1.3 = ... ÷åì ñòîëáöîâ.2 = . 43 0.2 = 6 n. Ïîñêîëüêó ñòðîê ìåíüøå.3 = 9 âñåãî n1. 51 0 0 1. Ïóñòü ñðåäè ãðóïï ìåëêèõ. äàííûå ñîáðàíû â òàáëèöå (ìàòðèöà N â ðàíåå ââåäåííûõ îáîçíà÷åíèÿõ).13. f. 67 Îòñþäà ïîëó÷àåòñÿ. 33 0.4.4 Ïðèìåð Äëÿ èëëþñòðàöèè ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäîâ ðàññìîòðèì îäèí äîñòàòî÷íî óñëîâíûé ÷èñëîâîé ïðèìåð.... = 11 n2. 58 0 0  2. òî çàéìåìñÿ ïðèñâîåíèåì ìåòîê ñòðîêàì ïðè ïîìîùè ìåòîäà àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé. 25 25 25 Òåïåðü ìîæíî ëåãêî íàéòè (D(1) )−1/2 = 1. 169 Ïðèìåð 13. ñðåäíèõ è êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôèðì âûäåëåíû êàòåãîðèè óáûòî÷íûõ è äîõîäíûõ. Íåòðóäíî âû÷èñëèòü ñóììàðíûå îòíîñèòåëüíûå ÷àñòîòû ñòðîê: f1. 53 ! . 0 0 1. 47 0. . ÷òî (1) −1/2 Φ = (D ) (2) −1/2 F (D ) = 0.. = 11 . 25 Äëÿ ñòîëáöîâ àíàëîãè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìàòðèöû D(2) : 10 6 9 f. 25 f2.

íàõîäèì λ1 ≈ 0. Ñîñòàâëÿÿ õàðàêòåðèñòè÷åñêîå óðàâíåíèå äëÿ T (1)  îíî áóäåò êâàäðàòíûì  è ðåøàÿ åãî. 68)t . îòâå÷àþùèå íàéäåííûì ñîáñòâåííûì ÷èñëàì.58.0. −0. 03. ÷åì ê äîõîäíûì. 99. Ýòè âåêòîðû ~u1 = (0.0. 73. è íàõîäÿòñÿ áëèæå ê óáûòî÷íûì. ÷òî ýòè êîîðäèíàòû ïîñòðîåíû ïî íàèáîëüøèì ñîáñòâåííûì ÷èñëàì ìàòðèö T . .66).0.75).73. Ñîîòâåòñòâóþùèé ðèñóíîê ïðèâîäèòñÿ íåìíîãî íèæå. λ2 ≈ 0. ÷òî áîëüøèå ôèðìû áëèçêè ê äîõîäíûì. 63 1   = √ Φt u~1 =  0. à ìàëûå áëèçêè ê ñðåäíèì. à òå ðàçëè÷èÿ. è ìåòêè ïî ïåðâûì êîîðäèíàòàì äîëæíû áûòü ïðîñòî îäèíàêîâûìè (îäíà äëÿ âñåõ ñòðîê è îäíà äëÿ âñåõ ñòîëáöîâ).-0. 35. 58 ~v2 = (0.0. 0. 48 0. 0. 35. 45 0.63. äëÿ ñðåäíèõ  (0. 0. Îáðàòèòå âíèìàíèå òàêæå íà òîò ôàêò. àíàëîãè÷íî. 66)t .49. ÷òî ïåðâûå êîîðäèíàòû ñòîëáöîâ è ïåðâûå êîîðäèíàòû ñòðîê ïî÷òè ðàâíû ìåæäó ñîáîé. 57 ! Îöèôðîâêà . Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìåòîê ñòîëáöîâ èñïîëüçóåì ñâÿçü ìåæäó ñîáñòâåííûìè âåêòîðàìè ìàòðèö T (2) è T (1) : ~v1 è.   0. êîòîðûå ðàâíû 1.74). 75)t . Èç íåãî âèäíî. êîòîðûå ó íàñ ïîëó÷èëèñü.170 Ãëàâà 13. Òàêèì îáðàçîì. âûçâàíû î÷åíü íåòî÷íûì õàðàêòåðîì âû÷èñëåíèé. ìåòêà äîõîäíûõ  (0. ìû èìååì âîçìîæíîñòü ïðèïèñàòü ñòðîêàì äâóìåðíûå ìåòêè: ìåòêà óáûòî÷íûõ èìååò âèä (0. Òàêèì îáðàçîì. äâóìåðíàÿ ìåòêà äëÿ ìàëûõ ôèðì (0. Äåëî â òîì. 74. íà ðèñóíêå ïîêàçàíû ïðîåêöèè òî÷åê íà âòîðóþ êîîðäèíàòó (ïîìå÷åíû òåìè æå áóêâàìè).35) è äëÿ êðóïíûõ  (0.74. Íàéäåì òàêæå ñîáñòâåííûå âåêòîðû. õîòÿ îáà ðàññòîÿíèÿ äîñòàòî÷íî âåëèêè. 48 0. ~u2 = (0. ×òîáû ëèêâèäèðîâàòü ýòó îïëîøíîñòü.35). 49  . λ1 0. à T (1) t = ΦΦ = 0.

50 0 0  . 21 0. 2 Ïîëó÷èì  T (2)    =     0. Ïî÷åìó îáðàáîòêà ýòèì ìåòîäîì ïðèâåäåíà íå ñòîëü ïîäðîáíî. λ5 = 0. 16 0.4. 50 0 0. âû÷èñëèì T (2) = 1 −1/2 t D Y Y D−1/2 . 171 Ïðèìåð Ïðèâåäåì òàêæå âêðàòöå ðåçóëüòàòû âòîðîãî ñïîñîáà.13. ïåðâîå ñîáñòâåííîå ÷èñëî èñïîëüçîâàòü íå èìååò ñìûñëà. íå ìåíüøèì. 21 0. Äàëåå. ñòðîÿ äèàãîíàëüíóþ ìàòðèöó D. 16 0 0. Ïðè ñîñòàâëåíèè Y äëÿ ïðîñòîòû ïðåäïîëàãàëîñü. äèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû êîòîðîé ñîâïàäàþò ñ äèàãîíàëüíûìè ýëåìåíòàìè ìàòðèöû Áåðòà. 0. ïî äèàãîíàëè êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ñóììû âñåõ îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêè è åùå äâà áëîêà.  ïðèíöèïå. Ìîæíî âû÷èñëèòü   11 0 5 3 3    0 14 5 3 6    5 10 0 0  Y tY =   5 . 47. Êàê áûëî ïîêàçàíî â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. . Îêàçûâàåòñÿ. âåäü â íåé 5 ñòîëáöîâ è 25 ñòðî÷åê! Ìàòðèöû Y1 è Y2 îòäåëåíû â ýòîé òàáëèöå äâîéíîé ëèíèåé. êîòîðàÿ ïðèâåäåíà íà îòäåëüíîé ñòðàíèöå. 5. 50 0   0. 15  0 0. Ïîëó÷èì λ1 = 1. 50 ïîñëå ÷åãî ïðè ïîìîùè ìàòåìàòè÷åñêîãî ïàêåòà Mathlab âû÷èñëèì ñîáñòâåííûå ÷èñëà è ñîáñòâåííûå âåêòîðû ýòîé ìàòðèöû. 18 0. λ3 = 0. 58. ýòî êîíå÷íî æå ìîãëî áûòü íå òàê. êàê ìû çíàåì. èñïîëüçóþùåãî áèíàðíóþ ìàòðèöó äàííûõ. 24 0. òàêîé âèä ìàòðèöà Y t Y áóäåò èìåòü âñåãäà. ÷òî â âåðõíþþ ëåâóþ êëåòêó íàøåé òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè ïîïàëè ïåðâûå 5 èç èçó÷åííûõ íàìè ôèðì è ò. λ4 = 0. 24 0. 15  0. 27   0.ï. íî âñåãäà ìîæíî äîáèòüñÿ ýòîãî àïîñòåðèîðíîé ïåðåíóìåðàöèåé îáúåêòîâ. 50 0. λ2 = 0. 27 0 0 0. îòâå÷àþùèå ñîáñòâåííûì ÷èñëàì. Îíà íîñèò íàçâàíèå ìàòðèöû Áåðòà. èìååò ñìûñë ïðèâëåêàòü òîëüêî ñîáñòâåííûå âåêòîðû. 18 0. êàæäûé èç êîòîðûõ âîñïðîèçâîäèò ïåðâîíà÷àëüíóþ òàáëèöó ñîïðÿæåííîñòè. Ïðè ýòîì.  3 0 6 0   3  3 6 0 0 9  ýòîé ìàòðèöå ïðîñìàòðèâàþòñÿ äâà äèàãîíàëüíûõ áëîêà. ñòàíîâèòñÿ ÿñíî ïðè îäíîì âçãëÿäå íà ìàòðèöó Y .

172 Ãëàâà 13.1: Áèíàðíàÿ ìàòðèöà â çàäà÷å î ñîïðÿæåííîñòè äîõîäíîñòè è ðàçìåðà ôèðì 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 . Îöèôðîâêà Òàáëèöà 13.

j = 2. íå èñïîëüçóÿ λ3 .53 0 ó äîõîäíûå -0.13. ÷òî äëÿ íàøåãî ñëó÷àÿ ñðåäíåå íåíóëåâûõ ñîáñòâåííûõ ÷èñåë. 47 0. ðàâíî 0. ñîîòâåòñòâóþùèå λ2 è λ3 è èìåþùèå åäèíè÷íóþ äëèíó. êîòîðûå äàþò 25 ìåòîê ñòðîê ìàòðèöû Y .34 -0.73 ñ êðóïíûå 0. îáúåêòû.     ~c3    =     0 0 −0. ïîýòîìó èñïîëüçóåì âòîðîå è òðåòüå ñîáñòâåííûå ÷èñëà. 73 −0.25 -0.) Äâà ñîáñòâåííûõ âåêòîðà. ðàâíû  ~c2    =     0.02     .02 ê Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåòîê îáúåêòîâ (ïîâòîðåíèé ýêñïåðèìåíòà) áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ ôîðìóëàìè ~zj = 1 q p λj Y ~cj . 34 0.ê. 53 −0. (Çàìåòèì â ñêîáêàõ.    Òåïåðü ìû ìîæåì âûïèñàòü äâóìåðíûå ìåòêè äëÿ âñåõ 5 êàòåãîðèé: Ìåòêè êàòåãîðèé îáúåêòîâ â çàäà÷å î ñîïðÿæåííîñòè ðàçìåðîâ è äîõîäíîñòè êàòåãîðèÿ ìåòêà îáîçíà÷åíèå óáûòî÷íûå 0.57 -0. ïîïàâøèå â îäíó êëåòêó òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè. 25 0.4. Ê ñ÷àñòüþ. 57     . ÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé âûøå. 3. 68 −0. 5 â íàøåì ñëó÷àå.47 0 ä ìàëûå 0. ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå ìåòêè. Ìåòêè îáúåêòîâ (ïîâòîðåíèé ýêñïåðèìåíòà) â çàäà÷å î ñîïðÿæåííîñòè ðàçìåðîâ è äîõîäíîñòè . ò. òàê ÷òî ìîæíî áûëî îáîéòèñü îäíîìåðíîé ìåòêîé. 173 Ïðèìåð ÷åì 1/p = 0.517. Ýòè ìåòêè ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöå.68 ì ñðåäíèå 0. ñðåäè íèõ ìíîãî îäèíàêîâûõ. ñòðîãî ìåíüøèõ åäèíèöû.

Ðàçëè÷èÿ. ïîëó÷åííûå ïî îòíîøåíèþ ê ìåòîäó àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé. åãî íîìåð ñîâïàäàåò ñ íîìåðîì òåêóùåé ñòðîêè. Ïîýòîìó çäåñü ðàññìîòðåí îäèí èç ñïîñîáîâ ïðèñâîåíèÿ ÷èñëîâûõ ìåòîê êàòåãîðèÿì îáúåêòîâ.48 -0..06 -0. q .5 Ñëó÷àé ñìåøàííûõ äàííûõ Âûøå ìû ïðåäïîëàãàëè. à âòîðîå (0.. ÷òîáû êàðòèíêà îêàçàëàñü ïîõîæåé íà ïðàâäó  âåäü ìû çíàåì. 13. ÷òî äàííûå î âñåõ îáúåêòàõ íîñÿò ÷èñòî êà÷åñòâåííûé.52 0.15 -0.. ïðèíèìàåìûå ÷èñëîâûìè ïîêàçàòåëÿìè. ïîëó÷åííûå â î÷åðåäíîì ýêñïåðèìåíòå íàä âñåìè ïîêàçàòåëÿìè. ñëåäóåò ïðèçíàòü áîëåå óäîâëåòâîðèòåëüíî îïèñûâàþùèì ðåàëüíóþ êàðòèíó.5. Èòàê..01 -0.174 Ãëàâà 13. ïðèìåð ñ òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì áîëüíèöå âî ââîäíîé ÷àñòè ãëàâû. â êàæäîé ñòðîêå ñòîÿò äàííûå íàáëþäåíèé. ÷òî ïåðâûå èç íèõ X (1) ..48 0.. .71 -0. .52 0.03) îêàçàëîñü ñëèøêîì ìàëûì. ëåãêî îáúÿñíèòü òåì. åñëè â s-ì ýêñïåðèìåíòå ïîêàçàòåëü X (i) ïðèíÿë çíà÷åíèå èç ñâîåé k -é êàòåãîðèè. Ïðåäïîëîæèì. X (q)  êà÷åñòâåííûå (íå÷èñëîâûå) ïîêàçàòåëè.02 Îöèôðîâêà îáîçíà÷åíèå ìó ñó êó ìä ñä êä Ñîîòâåòñòâóþùèå òî÷êè ñ ïðèâåäåííûìè îáîçíà÷åíèÿìè ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå. ÷òî âî âðåìÿ òîãî èññëåäîâàíèÿ ìû èñïîëüçîâàëè ìàëîèíôîðìàòèâíîå íàèáîëüøåå ñîáñòâåííîå ÷èñëî. Äàííûå íàáëþäåíèé ñîáðàíû â òàáëèöó èç n ñòðîê è p ñòîëáöîâ.50 -0.07 -0. ÷òî ñòîèëî ðàáîòàòü ëèøü ñ ñîáñòâåííûìè ÷èñëàìè. Îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè  X (q+1) .58 -0. Áóäåì ïèñàòü Xs(i) ∈ (k). . Íî â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ íåðåäêî ìîæíî âñòðåòèòü ñî÷åòàíèå õàðàêòåðèñòèê (ñì. êàòåãîðèÿ ìàëûå óáûòî÷íûå ñðåäíèå óáûòî÷íûå êðóïíûå óáûòî÷íûå ìàëûå äîõîäíûå ñðåäíèå äîõîäíûå êðóïíûå äîõîäíûå ìåòêà 0. ïðè÷åì X (i) èìååò m(i) êàòåãîðèé. íå÷èñëîâîé õàðàêòåð.  ïåðâûõ q ñòîëáöàõ ðàñïîëîæåíû óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ êàòåãîðèé. ó êîòîðûõ íåêîòîðûå èç ïîêàçàòåëåé ÷èñëîâûå. ïîëó÷åííûé ñåé÷àñ. i = 1. â êîòîðûå ïîïàë ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîìó ñòîëáöó ïðèçíàê ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåíòà. Çàäà÷à ñîñòîèò â çàìåíå óñëîâíûõ .. ðèñóíîê. â ñëåäóþùèõ p − q ñòîëáöàõ  çíà÷åíèÿ. X (p) ÿâëÿþòñÿ ÷èñëîâûìè.. ïîñâÿùåííîé ýêñïåðòíûì îöåíêàì è ïðî÷èì íå÷èñëîâûì äàííûì).. ÷òî íàøè ïîêàçàòåëè ïðîíóìåðîâàíû òàê. íå ìåíüøèìè 0.

ò.. m(i). ò. s) ýòîé ìàòðèöû ðàñïîëàãàåòñÿ ÷èñëî ýêñïåðèìåíòîâ. Çäåñü r(s) åñòü íîìåð êàòåãîðèè. ïîýòîìó ðå÷ü ìîæåò èäòè òîëüêî î ìàêñèìèçàöèè Q = q−1 X q X ρ2 (X (i) . m(i).. i=1 j=i+1 Î÷åâèäíî. X (j) ). Ïóñòü k -é êàòåãîðèè i-ãî ïðèçíàêà ïðèñâîåíà ìåòêà cik .. X (j) ) + i=1 j=i+1 q p X X ρ2 (X (i) . cir(s) = 1 n s=1 ïðè êàæäîì i = 1. ÷òî ïðèñâàèâàåìûå ìåòêè èìåþò íîðìèðîâàííûé õàðàêòåð  ýòî óïðîùàåò çàïèñûâàåìûå ôîðìóëû è ãàðàíòèðóåò îò ïðèñâîåíèÿ ðàçíûì êàòåãîðèÿì îäèíàêîâûõ ìåòîê. äåëåííîå íà îáùåå ÷èñëî ýêñïåðèìåíòîâ: Fk. cim(i) )t  âåêòîð ìåòîê êàòåãîðèé i-ãî ïîêàçàòåëÿ. îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèåì Xs(i) ∈ (r(s)). . s) . èìåþùàÿ m(i) ñòðîê è m(j) ñòîëáöîâ  íîðìèðîâàííàÿ òàáëèöà ñîïðÿæåííîñòè i-ãî è j -ãî ïîêàçàòåëÿ.s (i. íî âñåãäà îíè ñâÿçàíû ñ êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöåé ïîêàçàòåëåé.å.. äëÿ ðàçíûõ ìåòîäîâ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè äàííûõ íàèëó÷øèå âîçìîæíûå ìåòêè äîëæíû ïðèñâàèâàòüñÿ ïî ðàçíîìó.. q . j) = n(k.13... êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ïåðåñòàþò çàâèñåòü îò ïðèñâîåííûõ ìåòîê.. Ïðè ýòîì âñåãäà óäîáíî ïðåäïîëàãàòü. Îêàçûâàåòñÿ. ÷òî èìååòñÿ ââèäó.. Åñëè ïîñëå ïðèñâîåíèÿ ÷èñëîâûõ ìåòîê ìû õîòèì çàíÿòüñÿ èññëåäîâàíèåì çàâèñèìîñòåé ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè èëè ñîêðàùåíèåì ðàçìåðíîñòåé.. . â êîòîðûõ X (i) ∈ (k)... êîòîðûé ïðèíÿë i-é ïðèçíàê â s-ì ýêñïåðèìåíòå. m(j)..5. 175 Ñëó÷àé ñìåøàííûõ äàííûõ îáîçíà÷åíèé êàòåãîðèé ÷èñëîâûìè ìåòêàìè. ìàêñèìèçèðóþùèå âåëè÷èíó K2 = p−1 X p X ρ2 (X (i) . íà ìåñòå (k. i = 1. Óñëîâèÿ íîðìèðîâêè èìåþò âèä n X cir(s) s=1 n  2 1X = 0... s = 1. j). X (j) ). ìàòðèöà F (i. . i=1 j=q+1 Îáîçíà÷èì ïåðâóþ èç äâîéíûõ ñóìì ÷åðåç Q1 . X (j) ∈ (s) îäíîâðåìåííî.. . . òî íóæíî ïîäáèðàòü ÷èñëîâûå ìåòêè. q. k = 1. Ïóñòü ~ci = (ci1 . . ÷òî êîãäà â âûïèñàííîé ñóììå ïåðåìåííàÿ ñóììèðîâàíèÿ i ñòàíîâèòñÿ áîëüøå q .. .. Ïîÿñíèì.å. à âòîðóþ ÷åðåç Q2 . n k = 1.

j)~cj · ~ci 2 ... X ¯ (j) (i))... Âûïèñàííàÿ ñèñòåìà ðåøàåòñÿ ïðè ïîìîùè èòåðàòèâíûõ ïðîöåäóð. Îáîçíà÷èì ÷åðåç m ÷èñëî êàòåãîðèé êà÷åñòâåííîãî ïðèçíàêà. ... â êîòîðûõ X (i) ∈ (k)... êàê ýòî áûëî ïðîäåëàíî â ïîäïóíêòå 13.. à òàêæå ñâåäåíèÿ î òîì. ãëàâà 12].. Âû÷èñëèì ïðè êàæäîì íàáîðå j = (q + 1). j)~cj · ~ci + q p X X ¯ (j) (i) = 0. m(i). Íàêîíåö. . nim(i) . Îöèôðîâêà Îáîçíà÷èì òàêæå ÷åðåç nik ÷èñëî òåõ ýêñïåðèìåíòîâ. . q ¯ (j) (i) = 1 X k nik Xs(j) − X (i) s:Xs ∈(k) ñðåäíåå çíà÷åíèå ÷èñëîâîãî ïîêàçàòåëÿ X (j) ïî òåì ýêñïåðèìåíòàì...2.. j)~cj )k F (i. + m(q)). i = 1. ... i=1 j=q+1 Âû÷èñëÿÿ ÷àñòíûå ïðîèçâîäíûå Q ïî cik . . â êîòîðûõ êà÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü X (i) ïîïàë â ñâîþ k -þ êàòåãîðèþ. êàêîìó èç èìåþùèõñÿ q êëàññîâ ïðèíàäëåæàë ýòîò îáúåêò. p è k = 1. Òàê æå. .. . q .. i=1 j=i+1 Q2 = p q  X X 2 ¯ (j) (i) Di~ci · X . Ïîäðîáíîñòè ìîæíî ïðî÷èòàòü â [11.. êîðîòêî ðàññìîòðèì çàäà÷ó îöèôðîâêè äëÿ çàäà÷ äèñêðèìèíàöèè.. m(i). i = 1.176 Ãëàâà 13.. âû÷èñëèì äëÿ êàæäîãî èç êëàññîâ åãî öåíòð M (s. ñ äèàãîíàëüíûìè ýëåìåíòàìè ni1 . i = 1.. q. Ïóñòü îáó÷àþùàÿ âûáîðêà ñîäåðæèò (âîçìîæíî ìíîãîìåðíûå) äàííûå î êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêàõ X è ÷èñëîâûõ ïðèçíàêàõ Y íåêîòîðîãî íàáîðà îáúåêòîâ.. k = 1. ïîëó÷àåì ñèñòåìó óðàâíåíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåòîê: q−1 X q X i=1 j=i+1 (F (i. è ïîñòðîèì äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû Di . X m(i) Òîãäà Q1 = q−1 X q  X F (i.. .. ¯ (j) (i))k Di~ci X (Di X i=1 j=q+1 ãäå k ïðîáåãàåò íîìåðà âñåõ êàòåãîðèé âñåõ êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ (èõ îáùåå êîëè÷åñòâî ðàâíî m(1) + .. ~c) äëÿ êà÷åñòâåííîãî ïðèçíàêà. à .1. Ñîñòàâèì èç ðàññ÷èòàííûõ ñðåäíèõ âåëè÷èí âåêòîð ¯ (j) (i) = (X ¯ 1(j) (i)..

~c) = cov(X. Äëÿ êàæäîãî êëàññà âû÷èñëèì îöåíêó êîâàðèàöèîííîé ìàòðèöû Σ(s. 177 Ñëó÷àé ñìåøàííûõ äàííûõ òàêæå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ Y¯s ..s . q äëÿ ÷èñëîâîãî ïðèçíàêà. . s)... . Y. s=1 Òîãäà ìåòêè ~c ìîæíî èñêàòü èñõîäÿ èç ìàêñèìèçàöèè êðèòåðèÿ Q(~c) = q X s=1   kΣ−1 (~c) M (s.. Y¯s k2 f. "öåíòð öåíòðîâ"â òåðìèíîëîãèè 13... s = 1. s = 1. ~c)fs. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü. ~c).13. .2 èìååò íóëåâûå êîîðäèíàòû. .5. à çíà÷èò. q è ñðåäíåâçâåøåííóþ îáùóþ êîâàðèàöèîííóþ ìàòðèöó Σ(~c) = q X Σ(s.1. . è çíà÷åíèÿ Y íîðìèðîâàíû. ÷òî è ìåòêè..

13. Îöèôðîâêà Ðèñ. 6 *ä *ó*ê *êó- *êä *ñä*ìä *có*ìó *c *ì .ì - +ä +á *á *ä Ðèñ.1: Èçîáðàæåíèå êàòåãîðèé âåëè÷èíû è äîõîäíîñòè. 13.2: Ìíîæåñòâåííûé àíàëèç ñîîòâåòñòâèé òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè â çàäà÷å î äîõîäíîñòè è ðàçìåðå. *ó +ó 6 *ñ *ì +ñ. Ìåòîä àíàëèçà ñîîòâåòñòâèé.178 Ãëàâà 13.

åñëè óäàëîñü èçîáðàçèòü âñå äàííûå òî÷êàìè â ïðîñòðàíñòâå îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ðàçìåðíîñòè òàê. ïîëó÷åííûì â ðåçóëüòàòå íåêîòîðîãî ýêñïåðèìåíòà.å. ò. Çàäà÷è ïîäîáíîãî ðîäà ðåøàëèñü íàìè â ïðåäûäóùåé ãëàâå. òåðìèí "ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà"íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèè è ìîæåò â ïðèíöèïå 179 . êîãäà äëÿ îñîçíàíèÿ áëèçîñòè îïðåäåëåííûõ êà÷åñòâåííûõ. äëÿ èçó÷àåìûõ îòíîøåíèé "ïîõîæåñòè"îáúåêòîâ çàäàþòñÿ èõ ðàíãè â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ ýòîé "ïîõîæåñòè". Çàäà÷à ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ óñïåøíî ðåøåííîé. Çàòåì ïðè ïîìîùè îïðåäåëåííûõ ïðèåìîâ ýòè áëèçîñòè ïåðåâîäÿòñÿ â ðàññòîÿíèÿ. âèçóàëüíîãî â çàäà÷àõ êëàññèôèêàöèè.Ãëàâà 14 Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå  îáðàáîòêå äàííûõ. ïîíèìàÿ ïîä ýòèì ñêîðåå íåêîòîðûé êà÷åñòâåííûé ïðîöåññ. ðåøàåò çàäà÷ó. Áëèçîñòè ýòè çàäàþòñÿ â íåêîòîðîé óñëîâíîé øêàëå  áàëëüíîé îòíîñèòåëüíî íåêîòîðîãî îáðàçöà èëè ïîðÿäêîâîé. ÷åì îïðåäåëåííûå âû÷èñëèòåëüíûå ïðîöåäóðû. ñâîäÿ òåì ñàìûì çàäà÷ó ê ðàíåå ðåøåííîé. âûäåëèëîñü îñîáîå íàïðàâëåíèå. Âûøå ìû óæå ñòàëêèâàëèñü ñ ïðîáëåìîé àíàëèçà äàííûõ  íàïðèìåð. êîòîðîå ïðàâèëüíåå âñåãî áûëî áû íàçâàòü àíàëèçîì äàííûõ. â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ ìàòðèöà áëèçîñòåé îïðåäåëåííûõ îáúåêòîâ èëè êàòåãîðèé îäíîãî îáúåêòà. ò. îñîáåííî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå îðèåíòèðîâàíî â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà â îñíîâíîì íà ïðèäàíèå íàãëÿäíîé ñòðóêòóðû äàííûì.å. ÷òîáû ñ òî÷êè çðåíèÿ îöåíåííûõ ðàññòîÿíèé ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïîäâåðãëàñü áû ìèíèìàëüíûì âîçìîæíûì èçìåíåíèÿì. Åñòåñòâåííî. Íî çäåñü. â îòëè÷èå îò ðàíåå ðàññìîòðåííûõ ìåòîäîâ. ìû àññîöèèðîâàëè ýòè îáúåêòû ñ íåêîòîðûìè ÷èñëàìè èëè âåêòîðàìè. à íå ÷èñëîâûõ îáúåêòîâ. áëèçêóþ ê îöèôðîâêå êà÷åñòâåííûõ äàííûõ.

äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñåáå îòâåò íà âîïðîñû "Ïîõîæè ëè Ìîñêâà è Ïåòåðáóðã?"è "Ïîõîæè ëè Ïåòåðáóðã è Ìîñêâà?"íà ãåîìåòðè÷åñêîé øêàëå ñðàâíåíèé.j + Dj. Äàæå åñëè ýòè âîïðîñû çàäàþòñÿ ïðåäåëüíî äîáðîñîâåñòíîìó ýêñïåðòó ïîäðÿä (îí èìååò âîçìîæíîñòü ñâåðèòü ñâîè îòâåòû). âñå ðàâíî äîáèòüñÿ òî÷íîãî ñîâïàäåíèÿ îòâåòîâ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.. îöåíèâàþùàÿ ðàçëè÷èÿ îáúåêòîâ..1) êàê ïðàâèëî. Íàì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü êâàäðàòíóþ ìàòðèöó D ïîðÿäêà K .2) (ñèììåòðè÷íîñòè). K.j è Dj. îêàçûâàåòñÿ íàðóøåííûì. 14. i)).j ≥ 0. íà ìåñòå (i.j = Dj. íàïðèìåð ó íàñ èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå îáúåêòû X1 .ï.. Di. Ïðè ýòîì ìû õîòèì.3) Ïðè ýòîì äîâîëüíî òèïè÷íîé ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ.k ≥ Di. íå ãîâîðÿ óæå î (14. Di. íà âõîäå ëþáîãî èç àëãîðèòìîâ ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ äîëæíà ôèãóðèðîâàòü ìàòðèöà ðàçëè÷èé èëè ìàòðèöà ñõîäñòâ îïðåäåëåííûõ îáúåêòîâ. . j. Ýòè îáúåêòû ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçëè÷íûìè  çàâîäû.. óíèâåðñèòåòû. äëÿ ýëåìåíòîâ ìàòðèöû D äîëæåí áûòü âûïîëíåí íàáîð àêñèîì ðàññòîÿíèÿ: Di. j = 1.. ÷àùå âñåãî ïîëàãàþò Di.. i. Ïóñòü. ×òîáû ïîíÿòü. j) â êîòîðîé áóäåò ñòîÿòü ìåðà ðàçëè÷èÿ i-ãî è j -ãî îáúåêòà (èëè õîòÿ áû åãî îöåíêà). êîãäà ìàòðèöà. òî äàæå ñâîéñòâî (14. 2 .. È åñëè ïðè òàêîì ïîäõîäå ñâîéñòâî (14. K.2).2) (14.180 Ãëàâà 14. âûïîëíåíî. íàïðèìåð. (14. j = 1.1 Ïîäãîòîâêà äàííûõ äëÿ ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ Êàê óæå áûëî ñêàçàíî.. . K. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå áûòü ôîðìàëèçîâàí ïî ðàçíîìó. . ñòðîèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ ýêñïåðòîâ.å.1) (14.k . ÷òîáû îòâåòû ñîâïàäàëè..i ðàâíûìè ïîëóñóììå ñîîòâåòñòâóþùèõ îöåíîê ðàçëè÷èÿ ìåæäó i-ì è j -ì è ìåæäó j -ì è i-ì îáúåêòàìè: 1 Di. Ïîýòîìó.. ÷òîáû â êîíöå êîíöîâ íàøà ìàòðèöà áûëà áû ìàòðèöåé ðàññòîÿíèé ìåæäó îáúåêòàìè. ò. i. k = 1. .i = (δ(i. Di.j = Dj. XK .. è îí õî÷åò. êàíäèäàòû íà ïîñò ïðåçèäåíòà è ò.i . ÷òîáû äîáèòüñÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ (14. i. ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò.i = 0. íà îñíîâå øêàë ñðàâíåíèé â ãðàôè÷åñêîé èëè êàòåãîðèçîâàííîé ôîðìå.3). j) + δ(j. àâòîìîáèëè..

.j áóäóò óäîâëåòâîðÿòü (14. èëè (äëÿ òîãî æå íàáîðà èíäåêñîâ).i. j).1  14. ÷òî ñîâïàäàåò ñ íåðàâåíñòâîì òðåóãîëüíèêà (14. . j = 1.1  14. èíà÷å. à çíà÷èò âñå íàøè âûêëàäêè áóäóò èçëèøíè.s = 0 è c ≥ δs.j ≥ 0 è (14. ÷òî (14.1. Ââåäåì â ðàññìîòðåíèå c = max(δ(k. i. òî Di. äëÿ êîòîðîãî íåðàâåíñòâî òðåóãîëüíèêà íàðóøàåòñÿ.j ....å.j > δs. ÷òî âõîäèò â ïðîòèâîðå÷èå ñ îïðåäåëåíèåì c.j . i.j − δs. i) − δ(i. Ëåììà äîêàçàíà.s − δs. i.. ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà èíäåêñîâ s. òî ìîæíî ïîñòóïèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. j) − δ(k. ïðèçíàêîâ.j = 0. j))..i + δi.. j). ÷òî δs. ò. êîãäà êàæäûé èç îáúåêòîâ çàäàåòñÿ íåêîòîðûì íàáîðîì ñâîèõ ÷èñëîâûõ õàðàêòåðèñòèê.3). ÷òî c ≤ 0.14. òî ýòî îçíà÷àåò. Òîãäà.1) âûïîëíåíî. â êîòîðîì s = i. Äîêàçàòåëüñòâî . i.3).j ≤ 0. i. j âûïîëíåíî δs.j ≥ δi. ÷òî δs.i + Di. Äðóãîé âàðèàíò ïîñòðîåíèÿ ìàòðèö ðàçëè÷èé âîçíèêàåò òîãäà.j = 0.i − δi. j = 1.j Ïîñëå ýòîãî ïîëàãàåì Di. êðîìå (14.i − δi.  Ëåììà 8 Åñëè δ(i.j − δs.j − δs. K óäîâëåòâîðÿëè (14. íà ñàìîì äåëå.j > Ds. k. îáúåêòû çàäàíû òàáëèöåé . Äåéñòâèòåëüíî. ÷òî åñëè âäðóã îêàçàëîñü. Ïîýòîìó Di.. åñëè i = j . â ñèëó òîãî. Çàìåòèì ñíà÷àëà. j .j + c. Íî. 181 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ Åñëè äëÿ δ(i.2). δ(i.j > c. K. ÷òî ïî îïðåäåëåíèþ îçíà÷àåò. j = 1.å. òî δs.3). c âñåãäà íåîòðèöàòåëüíî. K âûïîëíåíû âñå ñâîéñòâà.. j) + c. ò.. Ïóñòü òåïåðü óäàëîñü íàéòè òàêîé íàáîð èíäåêñîâ s.1) âûïîëíåíî äëÿ ââåäåííûõ Di. âîçüìåì òàêîé íàáîð èíäåêñîâ. . Ds.

.4) . Ìàòðèöó ïðèçíàêîâ áóäåì íàçûâàòü ñòàíäàðòèçîâàííîé ïî ñòîëáöàì.j .. íî èìåííî ïî èõ çíà÷åíèÿì ìû è äîëæíû ñóäèòü î ñõîäñòâå è ðàçëè÷èè îáúåêòîâ.182 Ãëàâà 14. Ïðè ýòîì (ïî êðàéíåé ìåðå.. Òîãäà ìîæíî îïðåäåëèòü Di. ïðåäëîæåííîé êëàññèêîì òåîðèè ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ Ó. K.  ìîäåëè...1 .p ... Èíîãäà äëÿ ïðèäàíèÿ áîëüøåãî "ðàâíîïðàâèÿ"ïðèçíàêàì èõ öåíòðèðóþò è íîðìèðóþò. . s=1 (14. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå Äàííûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìàòðèöû ðàçëè÷èé Îáúåêòû 1 . vK... ÷òî âîçìîæíî ïî ýòîé ìàòðèöå ïîñòðîèòü òî÷êè x1 . ñåé÷àñ) ìû ïðåäïîëàãàåì. . xK â ïðîñòðàíñòâå íåêîòîðîãî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ÷èñëà èçìåðåíèé q òàêèì îáðàçîì. vK. i.s )2 .s − xj. ïðåäïîëîæèì.Ñ. .. ÷òî ïîñòðîåíà ìàòðèöà ðàçëè÷èé D. s=1 Ïðè òàêîì îïðåäåëåíèè âñå òðåáóåìûå ñâîéñòâà áóäóò âûïîëíåíû..j . j = 1.. åñëè ñðåäíåå çíà÷åíèå ýëåìåíòîâ êàæäîãî ñòîëáöà ðàâíî 0. K Ïðèçíàêè 1 .3).j è ðàçäåëèòü íà ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå ýòîãî ñòîëáöà S.s )2 . . ÷òî âñå èìåþùèåñÿ ó íàñ p ïðèçíàêîâ îäèíàêîâî âàæíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷èé è ñõîäñòâ îáúåêòîâ. ïðèíèìàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå î òîì. 14.  òî÷íîñòè òàê æå ìîæíî ïðîâåñòè è ñòàíäàðòèçàöèþ ìàòðèöû ïðèçíàêîâ ïî ñòðîêàì...p Ïðèçíàêè vi..Òîðãåðñîíîì.j v u q uX = t (xi. ÷òîáû Di. p v1. .j v u p uX = t (vi.. ñîïóòñòâóþùèå i-ìó îáúåêòó ìîãóò èìåòü ñàìîå ðàçíîå ñîäåðæàíèå. è Si. .1 .. à ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå ðàâíî 1. i... v1. K.. óäîâëåòâîðÿþùàÿ ñâîéñòâàì (14. j = 1. Ñîîòâåòñòâóþùèå õàðàêòåðèñòèêè îáîçíà÷èì v¯i.s − vj.1  14.. Ñòàíäàðòèçàöèÿ ïî ñòîëáöàì ïðîâîäèòñÿ îáû÷íûì ìåòîäîì  äîñòàòî÷íî îò ýëåìåíòîâ j -ãî ñòîëáöà îòíÿòü åãî ñðåäíåå v¯.2 Ìîäåëü Òîðãåðñîíà Èòàê.

. . ïðåäâàðèòåëüíî íåîáõîäèìî ïåðåéòè îò ìàòðèöû ðàçëè÷èé ê íîâîé âñïîìîãàòåëüíîé ìàòðèöå ∆∗ ñ äâîéíûì öåíòðèðîâàíèåì. íàïðèìåð.s = 0.j 2 D. i=1 Äëÿ ðàáîòû àëãîðèòìà Òîðãåðñîíà.5). D.j  j -ÿ êîîðäèíàòà òî÷êè xi . äîñòàòî÷íî ëèøü îòìåòèòü. . = K X K 1 X Di. êîòîðûé ïîçâîëèò íàì ïî ìàòðèöå ðàçëè÷èé îïðåäåëèòü êîíêðåòíûå ÷èñëîâûå çíà÷åíèÿ êîîðäèíàò... K j=1 K i=1 i.j = − Di.. j -ãî ñòîëáöà è âñåõ ýëåìåíòîâ ìàòðèöû D ñîîòâåòñòâåííî..5) = − (Di.j − Di.   K K 1 X 1 1 1 X ∗ 2 2 2 δi... ò.å. â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ó ïîñòðîåííîé ∆∗ îêàæåòñÿ. ÷òî äëÿ êàæäîãî s = 1. 183 Ìîäåëü Òîðãåðñîíà Çäåñü xi.. q ñðåäíåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîîðäèíàò ñòðîÿùèõñÿ òî÷åê ðàâíî 0: K X xi.. K j=1 è ïîíÿòü.j = D. ÷òîáû çàêîí÷èòü äîêàçàòåëüñòâî. Ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà äëÿ ýëåìåíòîâ ñòðîÿùåéñÿ ìàòðèöû: 1 2 ∗ 2 2 2 + D. (14.j 2 2 2 2 Çäåñü Di... ÷òî K 1 X 2 2 D. ÷òî ðàññóæäåíèå. äîñëîâíî ïîâòîðÿåò òîëüêî ÷òî ïðîâåäåííîå.å. ... 2 Di.j ..j . K 2 i=1 j=1 Ëåììà 9 Ìàòðèöà ∆∗ ..  ìîäåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå... ïðîâîäèìîå ïî ñòîëáöàì. − KDi.. j = 1..j Äëÿ òîãî.j D2 . i. ñðåäíåå ïî åå i-é ñòðîêå.  ñðåäíèå êâàäðàòîâ i-é ñòðîêè.. ÿâëÿ- åòñÿ ìàòðèöåé ñ äâîéíûì öåíòðèðîâàíèåì.14.. D.. ò. Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé ëåììû ïðàêòè÷åñêè î÷åâèäíî. Âû÷èñëèì. ).j . − D.2... K j=1 2 K K j=1 . ýëåìåíòû êîòîðîé îïðåäåëåíû â (14. . ÷òî ñðåäíåå çíà÷åíèå ýëåìåíòîâ êàæäîé ñòðîêè è êàæäîãî ñòîëáöà ðàâíî íóëþ.. . K. D. = K K 1 X 1 X 2 2 = Di..j δi. îðãàíèçîâàòü íåêîå ïðåîáðàçîâàíèå. − D2 + D.

s ..4) íåìåäëåííî ïîëó÷àåì...s = q X x2. K j=1 (14. K X xi..s s=1 q q K X K X 1 X 2 X 2 + x − xi. ò. q.s  xj. . s=1 K 1 X xj.6) ∆∗ = XX t . = q X x2i. (14.s K j=1 s=1 Çàìåòèì.s xj. â ìàòðè÷íîé çàïèñè. − K s=1 j=1 Òàêèì îáðàçîì..s  = 0.j öåíòðèðîâàíû.s . íà êîòîðîé îñíîâàí åãî ñòàâøèé êëàññè÷åñêèì àëãîðèòì ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ..j = q X x2i.j = q X xi.4) ìîæíî ñ÷èòàòü.s + s=1 ãäå x2. s=1 èëè.. òî ∗ δi. i=1 Èç (14.. = q X x2i.7) s=1 Âû÷èñëèì òåïåðü ñðåäíèå ïî j îò îáåèõ ÷àñòåé ïîñëåäíåãî ðàâåíñòâà: 2 Di.5). j = 1.. .s −2 s=1 q X xi. i.s xj. j = 1. . (14. ìîæåò áûòü ïåðåïèñàíî â âèäå   q K X 2 X xi.ê.184 Ãëàâà 14..4) è ýëå- ìåíòû ìàòðèöû ∆∗ ïîñòðîåíû ïî ôîðìóëàì (14. Î÷åâèäíî. Ýòî è åñòü òåîðåìà Òîðãåðñîíà.s xj. ò.s . K j=1 s=1 j..å. ÷òî ïîñëåäíåå ñëàãàåìîå çäåñü ðàâíî 0 â ñèëó óñëîâèé öåíòðèðîâàííîñòè. ÷òî áåç ïîòåðè îáùíîñòè è áåç íàðóøåíèÿ (14.s q X + s=1 x2j. K..s . ìû ïîëó÷àåì 2 Di.s .j = 0. i = 1.. ÷òî çíà÷åíèÿ xi. Äîêàçàòåëüñòâî .8) . ÷òî 2 Di. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå Òåîðåìà 21 Åñëè ýëåìåíòû ìàòðèöû D óäîâëåòâîðÿþò (14. K.

.. ñòàâèò ñâîåé çàäà÷åé ïîèñê òàêèõ òî÷åê. = q q q K X K X K X K X 1 X 2 X 1 X x2i. (14..9) x2j.s . K i=1 s=1 K j=1 s=1 K 2 i=1 j=1 s=1 Ïîñëåäíÿÿ òðîéíàÿ ñóììà â ýòîé ôîðìóëå.s .s . Ïîëó÷èì ïîñëå ïðîñòîãî ïðèâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ∗ δi.j (14.s + x2j.8).s .j )2 Kq (X) = t i=1PKj=1PK .9) è (14.7) îäíîâðåìåííî ïî i.j − Di. Äåéñòâóÿ â òî÷íîñòè òàê æå.. K. 185 Ìîäåëü Òîðãåðñîíà Òåïåðü ïîëó÷èì àíàëîãè÷íîå âûðàæåíèå äëÿ D. èçîáðàæàþùèõ íàøè îáúåêòû. ÷òîáû ðåøèòü çàäà÷ó ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ..14.7). ñîäåðæàùàÿ K ñòðîê è q ñòîëáöîâ â ñâîèõ ñòðîêàõ ñîäåðæèò íàáîðû êîîðäèíàò òî÷åê â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå.. êàê è â äâóõ ïðåäûäóùèõ ñëó÷àÿõ.. äîñòàòî÷íî íàéòè ðåøåíèå ìàòðè÷íîãî óðàâíåíèÿ (14. è íàéäåííàÿ ìàòðèöà X .s − xi.j .. äëÿ êîòîðûõ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ íàèìåíåå èñêàæåíà â ñìûñëå ìàêñèìèçàöèè ñëåäóþùåãî êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè: vP u K PK ∗ u (Di. Òàêèì îáðàçîì. j . ïîëó÷èì 2 D.2. íî ïðîèçâîäÿ óñðåäíåíèå (14.j = q X x2. .11) .. ïîëó÷èì D. êîòîðûå íóæíî ñîïîñòàâèòü èçó÷àåìûì îáúåêòàì.1 Ñòðåññ-êðèòåðèé Àëãîðèòì Òîðãåðñîíà.10) x2.7) ïî i. 2 i=1 j=1 Di. 2 s=1 ! ÷òî è çàêàí÷èâàåò äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû. 14.s xj.2.6). (14.10) â (14. êîòîðûé áóäåò îïèñàí íèæå. ðàâíà íóëþ â ñèëó öåíòðèðîâàííîñòè êîîðäèíàò. äëÿ òîãî..5). = 2 q X (14. s=1 Íàêîíåö. Ïîýòîìó D.. s=1 Ïîäñòàâèì òåïåðü (14. óñðåäíÿÿ îáå ÷àñòè (14.j q X 1 = − −2 xi.s + s=1 q X (14.s xj. j = 1.

. îïèñàííûì âûøå. òî "èñòèííûå"çíà÷åíèÿ Di.11) îòñëåæèâàòü èçìåíåíèÿ. q. = j=1 (Di.j − Di. P K K 2 Kq (X)0 i=1 ãäå D. Îí ïðåäëîæåí Äæ. p > q . íàøè îáúåêòû èçíà÷àëüíî îòîáðàæàþòñÿ òî÷êàìè â p-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå.j = ρ(X (i) . íî.. Ïîíèìàòü âñå ýòî ëåã÷å âñåãî íà ïðèìåðå ñèòóàöèè... ïðîèñõîäÿùèå ïðè ñìåíå èòåðàöèé. ) K X K 1 X Di. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå ∗ Çäåñü Di.j = q 1 − ri. à Di. . X (j) ).j ). ñëåäóÿ [14]. Çàäàäèìñÿ òàêæå ìàëûì ÷èñëîì ε. ìû áóäåì íàçûâàòü "ñòðåññ. j = 1. i = 1. K. K.. Ýòó ôîðìóëó. çàäàâàåìóþ ôîðìóëîé vP u K PK ∗ 2 u j=1 (Di. Åñëè æå âõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ çàäàíà â äðóãîì âèäå.11) ïðèíÿòî íàçûâàòü ñòðåññ-êðèòåðèåì.. j = 1.. i.j . Êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè (14. êîíåö ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà). 14. øàã çà øàãîì îñóùåñòâëÿþùèé ïîñòðîåíèå ëó÷øåé ãåîìåòðè÷åñêîé êîíôèãóðàöèè.  íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ ìîæíî âñòðåòèòü ðàçíîâèäíîñòü ñòðåññ-êðèòåðèÿ. ìû ìîæåì ïî ôîðìóëå (14.3 Àëãîðèòì Òîðãåðñîíà  ýòîì ðàçäåëå ïðèâåäåí àëãîðèòì ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ.j  ðàññòîÿíèÿ ìåæäó òî÷êàìè.Êðàñêàëîì.j . êîãäà èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ çàäàåòñÿ òàáëèöåé (ñì.j  èñòèííûå ðàññòîÿíèÿ ìåæäó òî÷êàìè-îáúåêòàìè. Íà âõîäå ýòîãî àëãîðèòìà  ìàòðèöà ðàçëè÷èé ∆ = (δi. ìû ïî ìàòðèöå ∆ âû÷èñëèëè ìàòðèöó ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé ∆∗ è èçâëåêëè èç íåå q ãëàâíûõ êîìïîíåíò xi.j íåäîñòóïíû èçìåðåíèþ.j − K 2 i=1 j=1 ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå îöåíèâàåìûõ ðàññòîÿíèé.. èçîáðàæàþùèìè íàøè îáúåêòû â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå (ñòðîêàìè ìàòðèöû X ) ..j ) = t Pi=1 . îðãàíèçóÿ íåêèé èòåðàòèâíûé ïðîöåññ. ôîðìóëà 2". à çíà÷èò. Åñëè âìåñòî ðàçëè÷èé íà íà÷àëüíîì ýòàïå ìû èìåëè êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ri. êîòîðîå áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé òðåáóåìóþ òî÷íîñòü âû÷èñëåíèé. Ïóñòü òàêæå ìåòîäîì äâîéíîãî öåíòðèðîâàíèÿ. ....j − D..186 Ãëàâà 14. òî ìîæíî ïîëîæèòü δi.. .

. x ˆi. 187 Àëãîðèòì Òîðãåðñîíà (c) (c) Øàã 1.. Ê øàãó 5. i=1 j=i+1 (c) (c) (c) (c) di. j) ïî âîçðàñòàíèþ ðàçëè÷èé δi. St = 0.j = dˆi. j) äîëæíà ïðåäøåñòâîâàòü (p. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ýòîãî øàãà áóäåò òàáëèöà èç C2K ñòðîê è òðåõ ñòîëáöîâ. Øàã 2 (Íîðìèðîâàíèå). Ïîýòîìó åñëè c > 0. Ðàáîòà àëãîðèòìà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð. òî ìîæíî ñðàçó ïåðåéòè ê øàãó 5. â òðåòüåì  ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè. îáúåäèíÿåì ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïàðû èíäåêñîâ â áëîê. i. δi. âî âòîðîì  ðàçëè÷èÿ ýëåìåíòîâ ýòîé ïàðû â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ. Åñëè äëÿ êàêèõ-íèáóäü ïàð (c) (c) (c) (c) δi. (c) Øàã 5.j v u q   uX (c) (c) 2 xˆi. è ðàññòîÿíèÿ òî ïîðÿäîê ïàð ïðîèçâîëüíûé.j . t).j .14. â ïåðâîì èç íèõ áóäåò îáîçíà÷åíèå ïàðû. (Äîñòèãíóòà ëè íóæíàÿ òî÷íîñòü?) Åñëè c > 0 è |S(c)−St| < ε . Øàã 3. ïîêà è ñòîëáåö ðàññòîÿíèé íå îêàæåòñÿ óïîðÿäî÷åííûì ïî âîçðàñòàíèþ. Ê øàãó 6. òî êîíåö àëãîðèòìà. Q = = t s=1 v u K uK−1 u X X ˆ(c) 2 t (di.j ) . xi. Íîìåð "ïðîõîäà"àëãîðèòìà ïî ñôîðìèðîâàííîé ñåé÷àñ òàáëèöå è åñòü ÷èñëî l. (Óïîðÿäî÷èâàíèå). Èíà÷å ïîëàãàåì St = S(c) è ïåðåõîäèì ê øàãó 4. âîîáùå ãîâîðÿ.j . Ïðè ýòîì íåêîòîðûå èç ðàññòîÿíèé ïðèäåòñÿ èçìåíèòü.j èìåþò ðàâíûå âåëè÷èíû.j /Q. Ïîëîæèì c = 0.j − di. ×èñëî c  íîìåð "ïðîõîäà"àëãîðèòìà.s − xˆj. Àëãîðèòì óñòðîåí òàê. j = 1.t . ÷òî ïðè îñòàëüíûõ c íàøè äàííûå îêàæóòñÿ óïîðÿäî÷åííûìè àâòîìàòè÷åñêè. Øàã 4. . . òî ïàðà (i.j = xˆi. Ôàêòè÷åñêè ýòîò øàã âûïîëíÿåòñÿ ëèøü ïðè c = 0. Åñëè ðàâíûõ ðàññòîÿíèé íåò  êàæäóþ ïàðó îáúÿâëÿåì ñàìîñòîÿòåëüíûì áëîêîì.j < dp.j = xi. Åñëè ñîñåäíèå â òàáëèöå ÷èñëà di. ÷èñëî St  òåêóùåå çíà÷åíèå ñòðåññ-êðèòåðèÿ. v u K  uK−1  uX X (c) (c) 2 t δi.j .s .. K.j = δpt è di. Ê øàãó 2. Âû÷èñëèì (c) dˆi.j /Q.3. S(c) = i=1 j=i+1 Ê øàãó 3. Óïîðÿäî÷èì ïàðû (i. Ïîñëåäíèå ðàñïîëàãàþòñÿ ïî âîçðàñòàíèþ. Ïîëîæèì l = 1.j = δi. Åñëè æå ðàâíû è ðàçëè÷èÿ. òîëüêî â ñëó÷àå ðàâíûõ ðàçëè÷èé.

Ïîäñ÷èòàåì ÷èñëî áëîêîâ. Øàã 7. òî ê øàãó 7 (ïðîäîëæàåì ñïóñê ïî òàáëèöå). Ê øàãó 2. .. Ñðàâíèâàåì k -é è (k + 1)-é áëîêè.... òî ê øàãó 8. Åñëè k < m(l).. îòëè÷íûå îò îïèñàííîãî.k j. . j = 1. ïîëàãàåì ýòî ñëàãàåìîå ðàâíûì 0.... Øàã 9. (Íîâûå êîîðäèíàòû). òî ñîîòâåòñòâóþùåå ñëàãàåìîå â ïîñëåäíþþ ñóììó íå âêëþ÷àåì.j . Øàã 10 íàçûâàþò ìåòðè÷åñêèì ýòàïîì àëãîðèòìà. Ôîðìóëû ïåðåñ÷åòà êîîðäèíàò. ñàìûì ðàäèêàëüíûì îáðàçîì. Ïîëîæèì k = 1. èíà÷å ê øàãó 10.. Ïåðåñ÷èòàåì (c+1) δi.k (c) K k=1 di. Ê øàãó 7. Èíà÷å ñëèâàåì äâà ýòèõ áëîêà â îäèí. (c+1) xˆi. ÷òî â ïðåäåëàõ îäíîãî áëîêà ðàññòîÿíèÿ ðàâíû ìåæäó ñîáîé).k 1 X 1 −  (x(c) − x(c) ) − i. . ÷òî òî æå ñàìîå. K. ôîðìóëà 1. Øàãè ñ 3 ïî 9 ïðèíÿòî íàçûâàòü íåìåòðè÷åñêèì ýòàïîì àëãîðèòìà Òîðãåðñîíà. è ñóùåñòâóþò âàðèàíòû ýòîãî ýòàïà. òî l = l + 1 è ê øàãó 6. Øàã 10. ïðèñâàèâàåì åìó íîìåð k + 1 è äëÿ íåãî îïðåäåëÿåì d(k + 1) = 1 (d(k) + d(k + 1))..188 Ãëàâà 14. i. . Ïîëàãàåì k = k + 1. .. m(l). j = 1. K è åñòü íàèëó÷øèå îöåíêè êîîðäèíàò èçîáðàæàþùèõ èçó÷àåìûå îáúåêòû â q ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ñ çàäàííîé òî÷íîñòüþ ε. èíà÷å ê øàãó 9.j (c) = xi.k = 0.j = d(k) ïðè (i.j   (c+1) K δi. íî îòìåòèì. è k -ìó áëîêó ñîîòâåòñòâóåò ðàññòîÿíèå d(k) . k = 1. ïðèâîäèìûå òàì.. âûïèñàíû èç óñëîâèÿ óìåíüøåíèÿ âåëè÷èíû ñòðåññà. Óâåëè÷èâàåì c: c = c + 1. èëè. Åñëè íà øàãå 7 ïðîèñõîäèëî ñëèÿíèå êàêèõ-ëèáî áëîêîâ. m(l) (íàïîìíèì.k (c) ïðè âñåõ çíà÷åíèÿõ i. Øàã 8. j) â k − ì áëîêå. k = 1. (c) Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû àëãîðèòìà ÷èñëà xi. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå Øàã 6. 2 Ê øàãó 8. ÷òî ïðè èçìåíåíèè êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè íóæíî â îïèñàííîì àëãîðèòìå çàìåíèòü òîëüêî ýòè ôîðìóëû. Åñëè d(k) < d(k + 1). Âûâîä ýòèõ ôîðìóë ìû íå ïðèâîäèì. Ïóñòü èõ m(l). Åñëè di.

ñîäåðæàùàÿ K ñòðîê è q ñòîëáöîâ. . â ðàìêàõ ýòîé ìîäåëè ìû ñâîäèì ðàçëè÷èÿ âî ìíåíèÿõ ýêñïåðòîâ ëèøü ê ðàçëè÷íûì îöåíêàì âêëàäîâ êîîðäèíàò â îáùóþ áëèçîñòü îáúåêòîâ.. M òðåáóåòñÿ âîññòàíîâèòü ìàòðèöó "îáúåêòèâíûõ"êîîðäèíàò X è ìàòðèöû âåñîâ âàæíîñòè W (s) ..4 Ìåòîäû øêàëèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé Ïðåäïîëîæèì. . ÷òî äëÿ êàæäîãî èç ýêñïåðòîâ èìååòñÿ òàêàÿ äèàãî(s) íàëüíàÿ ìàòðèöà W (s) ñ ýëåìåíòàìè wt ..12). âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå X (s) = W (s) X. âûñêàçûâàþùèõ ñâîè îòíîøåíèÿ î ðàçëè÷èÿõ ìåæäó K ðàçëè÷íûìè îáúåêòàìè. s = 1. êàê ìû óæå äåëàëè âûøå.4.. s = 1. s = 1. êîòîðûé s-é ýêñïåðò ïðèïèñûâàåò t-é êîîðäèíàòå. ÷òî èíäèâèäóàëüíàÿ ìàòðèöà êîîðäèíàò îòîáðàæàåìûõ îáúåêòîâ.12) Çäåñü ìàòðèöà X  ìàòðèöà "îáúåêòèâíûõ"êîîðäèíàò K òî÷åê â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå.. Òåì ñàìûì. ìîæíî ñâåñòè ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ ê îäíîìó óñðåäíåííîìó ìíåíèþ è ðåøàòü çàäà÷ó ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ äëÿ òàêîé ñèòóàöèè.. M íàõîäÿòñÿ ïî ôîðìóëå (14. X (s) .. W (s) . Ïî çàäàííûì ìàòðèöàì ðàçëè÷èé îáúåêòîâ äëÿ êàæäîãî èç ýêñïåðòîâ (s) ∆ .  ýòîì ñëó÷àå ãîâîðÿò î øêàëèðîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé (ØÈÐ).. Ïðåäïîëîæèì. ïîëó÷èòü èõ óäîâëåòâîðèòåëüíûå îöåíêè. òî÷êàìè ðàçíûõ öâåòîâ) è ðàññìîòðåòü ïîëîæåíèÿ ýòèõ èíäèâèäóàëüíî øêàëèðîâàííûõ òî÷åê ïî îòíîøåíèþ ê "îáúåêòèâíûì"òî÷êàì.. ÷òî ïðè ýòîì èíäèâèäóàëüíûå ìàòðèöû êîîðäèíàò X (s) . K ïî äèàãîíàëè.. ïîñòðîåííûì ïî ìàòðèöå X .. Ïðè óâåëè÷åíèè wt ðàçëè÷èå ìåæäó i-ì è j -ì îáúåêòàìè ïî t-é êîîðäèíàòå âíîñèò âñå áîëüøèé âêëàä â îáùóþ îöåíêó ðàçëè÷èÿ ýòèõ îáúåêòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ s-ãî ýêñïåðòà. (14. ... t = 1. Äèàãîíàëüíûé ýëåìåíò wt ìàòðèöû W (s) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òîò âåñ. Ïðîöåññ íàõîæäåíèÿ X. Åñòåñòâåííî. . 189 Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ 14. Êîíå÷íî æå. îòîáðàæàþùèõ ñðåäíåå ìíåíèå âñåé ãðóïïû ýêñïåðòîâ â (s) öåëîì. Íî èíîãäà òðåáóåòñÿ òàêæå íàãëÿäíî èçîáðàçèòü îòëè÷èÿ âî ìíåíèÿõ êàæäîãî èç îïðàøèâàåìûõ ýêñïåðòîâ âìåñòå ñ íåêîòîðûì "îáúåêòèâíûì"èëè ñðåäíèì ìíåíèåì. M íàçûâàþò ïîäãîíêîé âçâå- . M .14. Ýòè ýëåìåíòû íà(s) çûâàþò âåñàìè âàæíîñòè.. M.. s = 1. ïî êðàéíåé ìåðå. ÷òî ïîçâîëÿåò èçîáðàçèòü ïîëîæåíèÿ âñåõ îáúåêòîâ â q -ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ïî ìíåíèþ êàæäîãî èç ýêñïåðòîâ (íàïðèìåð... . . s = 1. ÷òî ó íàñ èìåþòñÿ M ýêñïåðòîâ.

j v u q u X (s) = t wk (xi. M äëÿ êàæäîãî ýêñïåðòà. . Âû÷èñëèì M 1 X ∆∗ (s) − ∆∗ = M s=1 ñðåäíþþ ìàòðèöó ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé. . Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå øåííîé åâêëèäîâîé ìîäåëè. êàæäàÿ ñòðîêà  ýêñïåðòó. Øàã 0.å. Ñòðîèì ìàòðèöó A(p). Âûäåëèì èç íåå ïðè ïîìîùè îäíîãî èç àëãîðèòìîâ ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà ìàòðèöó X(p)  î÷åðåäíîå ïðèáëèæåíèå ìàòðèöû "îáúåêòèâíûõ"êîîðäèíàò èçîáðàæåíèé îáúåêòîâ.. . ε  ìàëîå ÷èñëî. . j) ñòîèò ∗ ýëåìåíò δi.. s = 1. i. M.. â êîòîðîé q ñòðîê è K 2 ñòîëáöîâ. Øàã 2.t (p) (ïðîèçâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ ìàòðèöû X(p))... j = 1. M .. Ñòðîèì åùå îäíó ìàòðèöó B(p). K. Ïîëîæèì p = 0 (íîìåð òåêóùåé èòåðàöèè). ñîîòâåòñòâóþùåé ïàðå (i. i. Ê øàãó 2... Êàæäûé ñòîëáåö ñîîòâåòñòâóåò íåêîòîðîé ïàðå îáúåêòîâ..190 Ãëàâà 14. Êàæäûé ñòîëáåö åå ñîîòâåòñòâóåò ïàðå îáúåêòîâ.. s = 1. Øàã 1. Ïóñòü δi. Òàêîå íàçâàíèå ýòà ìîäåëü ïîëó÷èëà ïîòîìó. j = 1. Íà ñòðîêå t â ñòîëáöå. j) ðàñïîëîæåíî ÷èñëî xi.k )2 . s = 1. ..k − xj. ê îáû÷íîìó åâêëèäîâó ðàññòîÿíèþ íàâåøèâàþòñÿ âåñà âàæíîñòè íà êàæäóþ èç êîîðäèíàò.. Íà s-é åå ñòðîêå â ñòîëáöå. ïîëó÷åííûå èç èíäèâèäóàëüíûõ ìàòðèö ðàçëè÷èé ìåòîäîì äâîéíîãî öåíòðèðîâàíèÿ.j (s) ìàòðèöû ∆∗ (s). Âû÷èñëèì âñïîìîãàòåëüíóþ ìàòðèöó. êàæäàÿ ñòðîêà  íåêîòîðîé êîîðäèíàòå. K..t (p)xj.... K.. i. k=1 ò. ÷òî â ðîëè ðàññòîÿíèÿ ìåæäó i-ì è j -ì îáúåêòàìè ñ òî÷êè çðåíèÿ s-ãî ýêñïåðòà âûñòóïàåò (s) δi. ... . îïðåäåëÿþùåå òî÷íîñòü âû÷èñëåíèé. Ïðèâåäåì ñõåìó àëãîðèòìà øêàëèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé. M . Ê øàãó 1. s = 1.. . Íà âõîäå àëãîðèòìà ó íàñ åñòü ìàòðèöû ñêàëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé ∆∗ (s). ñîñòîÿùóþ èç M ñòðîê è K 2 ñòîëáöîâ.  ýòîé ìàòðèöå k ñòðîê è q ñòîëáöîâ.j (p)  ýëåìåíòû ýòîé ìàòðèöû. q  ðàçìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà èçîáðàæåíèé. ýëåìåíòû êîòîðîé áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé êâàäðàòû îöåíîê âåñîâ âàæíîñòè: W 2 (p) = (B(p)B t (p))−1 B(p)At (p). j = 1. ñîîòâåòñòâóþùåé ïàðå (i..

.. 191 Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ Ïðè ýòîì îöåíêè âåñîâ âàæíîñòè íà p-é èòåðàöèè èìåþò âèä (s) wt (p) = q 2 Wt. M . Ïî ýòèì ìàòðèöàì âû÷èñëÿåì íîâîå ïðèáëèæåíèå "îáúåêòèâíîé"ìàòðèöû êîîðäèíàò X(p + 1) = C(p)Dt (p)(D(p)Dt (p))−1 . îáúåêò).. Ñíà÷àëà ìàòðèöó C(p). Ýëåìåíò ∗ â i-é ñòðîêå â ñòîëáöå.j (s). j). s = 1. ñîîòâåòñòâóþùåìó s-ìó 2 ýêñïåðòó è j -ìó îáúåêòó ðàâåí Wk. Øàã 4. Ê øàãó 3. à êàæäûé ñòîëáåö  ïàðå (ýêñïåðò...j (s..j (s. p) = q X 2 wk. èìååò âèä δi. s = 1. Ýëåìåíò â ñòðîêå k â ñòîëáöå. .. Ìàòðèöà D(p) èìååò q ñòðîê è M K ñòîëáöîâ.s xi.4. i. i. Èíà÷å p = p + 1 è ê øàãó 1. K. .. Êàæäàÿ åå ñòðîêà ñîîòâåòñòâóåò êàêîìó-òî ýêñïåðòó. M è ïóñòü f = K X K X M  X 2 ∗ ∗ δi. K. òî êîíåö àëãîðèòìà. p) ..k xj.s (p). j = 1. ñîäåðæàùóþ K ñòðîê è M K ñòîëáöîâ. ñîîòâåòñòâóþùåì ïàðå (s. Øàã 3. Ïîñòðîèì çäåñü âíîâü äâå ìàòðèöû. i=1 j=1 s=1 Ê øàãó 4. . Êàæäàÿ ñòðîêà ñîîòâåòñòâóåò êîîðäèíàòå.k (p) (ïðîèçâåäåíèþ ñîîòâåòñòâó2 þùèõ ýëåìåíòîâ ìàòðèö W (p) è X(p)). Âû÷èñëèì òàêæå èñïðàâëåííûå ñêàëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ∗ δi. j = 1. îáúåêò)..14.s (p)xj. Åñëè f < ε.j (s) − δi.. k=1 ñôîðìèðóåì èç íèõ íîâûå ìàòðèöû ∆∗ (s). à êàæäûé ñòîëáåö  ïàðå (ýêñïåðò.k ... .

192 Ãëàâà 14. Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå .

 òîé òåîðèè. êîòîðûé ìû áóäåì íàçûâàòü âðåìåíåì. êàê ïðàâèëî. áóäåì èìåòü äåëî ñ íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì n íàáëþäåíèé. Êàæäûé ìîæåò ëåãêî ïðåäñòàâèòü ñåáå ïðèìåðû âðåìåííûõ ðÿäîâ: óðîæàéíîñòü çåðíîâîé êóëüòóðû íà åäèíèöó ïëîùàäè. Ïðè èçìåíåíèè ýòîãî ïàðàìåòðà ðàñïðåäåëåíèå íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. ïðîèçâîäèìîé öåõîì çà ñìåíó.å. êîëè÷åñòâà åäèíèö ïðîäóêöèè. Òàê áûâàåò. êàê âñåãäà. â íåèçìåííûõ óñëîâèÿõ. . Òîëüêî åñëè ðàíüøå ìû íàáëþäàëè ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó (èëè âåêòîð). òî òåïåðü â íàøè íàáëþäåíèÿ âìåøèâàåòñÿ íåçàâèñèìî îò íàñ èçìåíÿþùèéñÿ ïàðàìåòð. èçìåðåíèÿ ïðîèñõîäÿò â ìîìåíòû 1.. tn ñ îäíèì è òåì æå øàãîì h = ti −ti−1 . ïðåäïîëàãàåòñÿ. . un ... i = 2.. 2. ÷òî ñîñòîÿíèå íåêîòîðîé âåëè÷èíû èçìåðÿåòñÿ ÷åðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè.. â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àåì íàáîð çíà÷åíèé (âûáîðêó) îáúåìà n  u1 . êîòîðóþ ìû áóäåì ñòðîèòü.. n..1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ìû. åñëè ìû âîçüìåìñÿ èçìåðÿòü çàñîðåííîñòü åäèíèöû ïëîùàäè ïîëÿ ñîð193 . ñðåäíåìåñÿ÷íûå òåìïåðàòóðû èþëÿ è ÿíâàðÿ. òàêæå îïðåäåëÿåìûå åæåãîäíî. Íåòðóäíî òàêæå ïðèäóìàòü ïðèìåðû. íàïðèìåð. ò. êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ â ñòðàíå (ïåðèîäè÷íîñòü èçìåðåíèÿ  ïðèìåðíî ðàç â 10 ëåò).... n. . â êîòîðûõ â ðîëè "âðåìåíè"âûñòóïàåò ñîâñåì èíîé ïàðàìåòð. ïðè ýòîì âðåìÿ ïðèíèìàëî çíà÷åíèÿ t1 ..Ãëàâà 15 Ïîíÿòèå î âðåìåííîì ðÿäå 15. èçìåðÿåìóþ ãîä çà ãîäîì. Ýòó öåïî÷êó íàáëþäåíèé è óñëîâèìñÿ íàçûâàòü âðåìåííûì ðÿäîì. Îáû÷íî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü  è ìû òàêæå äëÿ óïðîùåíèÿ ôîðìóë ïðèìåì ýòó òî÷êó çðåíèÿ  ÷òî ti = i. ..

ïîæàëóé. ÷òî èìååò ñìûñë (âîçìîæíî. 2. ñëó÷àéíûå êîëåáàíèÿ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé àìïëèòóäû âîêðóã òðåíäà. ÷èñòî ñëó÷àéíàÿ èëè íåðåãóëÿðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. Òàêèìè ÿâëÿþòñÿ. äîñòàòî÷íî óñëîâíî. Ïîíÿòèå òðåíäà ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå êàê íåêîå äåòåðìèíèðîâàííîå èçìåíåíèå. ÷åðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè èçìåíåíèÿ êîòîðîãî ïðîèçâîäÿòñÿ çàìåðû âåëè÷èíû u. íåëüçÿ.Çóáàêèí ïî ìåðå óäàëåíèÿ ìåñòà èõ ïðîæèâàíèÿ îò Ðåñïóáëèêè Àëòàé. Åùå ðàç ïîä÷åðêíåì.ï. îíè ðåøàþòñÿ ñîâñåì äðóãèìè ìåòîäàìè  ìåòîäàìè. Äåëî â òîì. ÷òî âî âñåõ ýòèõ ñèòóàöèÿõ ïàðàìåòð. èëè ñèñòåìàòè÷åñêîå èçìåíåíèå âìåñòå ñ èçìåíåíèåì âðåìåíè. çàäà÷è èçó÷åíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ýïèäåìèé. îïðåäåëÿþùèå çíà÷åíèÿ íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû u: 1. â ôîðìóëèðîâêå êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ïîíÿòèå "âðåìÿ". êòî òàêîé Ñ. èëè áóäåì âûÿñíÿòü ïðîöåíò ëþäåé. Ýôôåêò ñåçîííîñòè ïîíÿòü èç ïåðå÷èñëåííûõ. 3. íî. ÷òî ïðîìåæóòêè âðåìåíè ìåæäó ñîñåäíèìè ìîìåíòàìè èçìåðåíèé çàðàíåå çàäàþòñÿ è â ïðîöåññå ýêñïåðèìåíòà íå ìåíÿþòñÿ. ìû áóäåì íàçûâàòü âðåìåíåì. èìåþùèìè äåëî ñî ñëó÷àéíûìè ïðîöåññàìè (ïðîöåññû âîññòàíîâëåíèÿ èëè îáñëóæèâàíèÿ) èëè ìåòîäàìè. Íàçâàíèå ýòî ïðîèçîøëî îò òîãî. òðåíä. çàäà÷è îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ïîÿâëåíèé êàêîãî-òî ñîáûòèÿ à òå÷åíèå äàííîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè è ò. ÷òî åñòü ìíîãî ïîõîæèõ çàäà÷. ýôôåêò ñåçîííîñòè. êàê ïðàâèëî. ÷òî âñÿ íàøà æèçíü ïðîòåêàåò íà ôîíå ñåçîííûõ èçìåíåíèé â ïðèðîäå. è ãîâîðèòü î òîì. íàïðèìåð. â ñèëó ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà åãî çíà÷åíèé â ýòèõ çàäà÷àõ. ÷òî â òå÷åíèå îäíîãî è òîãî æå ñðîêà ëåòîì èëè çèìîé íåêèé ïðîöåññ ïðîòåêàåò ñ îäèíàêîâîé èíòåíñèâíîñòüþ.194 Ãëàâà 15. íàïðèìåð. Âðåìåííûå ðÿäû íÿêàìè ïî ìåðå óäàëåííîñòè îò êðàÿ ïîëÿ. ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ êàêîé-ëèáî âåëè÷èíû ñî . ïðîùå âñåãî. î ÷åì ðå÷ü íåñêîëüêî íèæå) âûäåëèòü ñëåäóþùèå ñîñòàâëÿþùèå. âåëè÷èíà êîòîðûõ â ïðèíöèïå ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñî çíà÷åíèåì òðåíäà. Ïîñëå èçó÷åíèÿ íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ïðàêòè÷åñêèõ ïðèìåðîâ âðåìåííûõ ðÿäîâ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî. îòíîñÿùèìèñÿ ê êîìïåòåíöèè òåîðèè êàòàñòðîô. Çàðàíåå äîãîâîðèìñÿ. êîòîðûì èçâåñòíî. 4. ïðîãíîç íàñòóïëåíèÿ òîãî èëè èíîãî ñîáûòèÿ ïî èçìåíåíèþ íåêèõ áëèçêèõ ïàðàìåòðîâ.

è îòíåñåíèå èçìåíåíèÿ íàáëþäàåìîãî çíà÷åíèÿ ê îäíîé èç ýòèõ ñîñòàâëÿþùèõ äîâîëüíî óñëîâíî. íî ïðè ïåðåõîäå ê èçó÷åíèþ èçìåíåíèÿ êëèìàòà â òå÷åíèå ãåîëîãè÷åñêèõ ýïîõ ìû óâèäèì. Ïîýòîìó. â çàäà÷àõ ñòàòèñòèêè ÿâëåíèÿ. Åñòåñòâåííî. èëè òî è äðóãîå. Áûâàåò è òàê.15. ïðèðîäíûõ. âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî. îáû÷íî ïîëó÷àþò ðàçðåøåíèå â ðàìêàõ êîíêðåòíîé çàäà÷è.  ìîæíî âûáðàòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé ê ñèòóàöèè êðèòåðèé. êîòîðûå • íèêàê íå èñïîëüçóþò âèä àëüòåðíàòèâû. Èç ïîñëåäíåãî (äîâîëüíî äëèííîãî) ðàññóæäåíèÿ äîëæíî ñòàòü ÿñíî. ïðè "ñìåíå ìàñøòàáà"îêàçûâàåòñÿ ëèøü ïðîÿâëåíèåì ñåçîííîñòè. áîëüøå íå áóäåì ê íèì âîçâðàùàòüñÿ. Ïðè ÿñíîì ïîíèìàíèè. . Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè 195 âðåìåíåì.2. íàëè÷èå ñåçîííîñòè. ÷òî ïîòåïëåíèÿ è ïîõîëîäàíèÿ íà Çåìëå ñìåíÿþò äðóã äðóãà äîâîëüíî ðåãóëÿðíî. ÷òî íåêîå ñõîäñòâî è âçàèìíîå ïåðåòåêàíèå ñîäåðæàíèÿ èìååòñÿ ìåæäó âñåìè ïåðå÷èñëåííûìè ñîñòàâëÿþùèìè âðåìåííîãî ðÿäà. ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü ïøåíèöû ñ ãåêòàðà ñ ãîäàìè óâåëè÷èâàåòñÿ èç-çà èçîáðåòåíèÿ íîâûõ óäîáðåíèé è âíåäðåíèÿ íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ ñïîñîáîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è òåõíîëîãèé îáðàáîòêè çåìëè.2 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè  ýòîì ðàçäåëå ìû ðàññìîòðèì êðèòåðèè. ïðè÷åì âåñüìà ñóáúåêòèâíûì îáðàçîì. ÷òî òî. â ÷àñòíîñòè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ äëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Èíîãäà òðåíä ìîæåò èìåòü äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ ñòðóêòóðó. êîòîðûõ èìååòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì îá îáùåì ïîòåïëåíèè êëèìàòà è ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü ýòî êàê òðåíä â èçìåíåíèè ñðåäíåãîäîâîé òåìïåðàòóðû. Òàê. ñõîäíûå ýòîìó. Çäåñü ìû ðàññìîòðèì òîëüêî êðèòåðèè. ïåðèîäè÷åñêóþ. 15. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î íàñåëåíèè. íàïðèìåð. îáîçíà÷èâ ýòè ïðîáëåìû. Òàê. ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü íàáëþäàåìûé âðåìåííîé ðÿä. è. íåîáõîäèìî çàäàòüñÿ âîïðîñîì îá àëüòåðíàòèâå âûñêàçûâàåìîé ãèïîòåçå. à âîò ÷èñëî ãóæåâûõ ïîâîçîê â õîçÿéñòâàõ èìååò îáðàòíóþ òåíäåíöèþ (îòðèöàòåëüíûé òðåíä). íåðåãóëÿðíóþ ñîñòàâëÿþùóþ. êàêàÿ èìåííî àëüòåðíàòèâà ïîäðàçóìåâàåòñÿ  íàëè÷èå òðåíäà è êàêîãî èìåííî âèäà. è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ìû íàáëþäàåì ëèøü ñåçîííîå ÿâëåíèå. ÷òî ìû ïðèíèìàåì çà òðåíä. ×òî æ. êàê ìû çíàåì. êàê èìåþùèé òîëüêî ÷èñòî ñëó÷àéíóþ.

196 Ãëàâà 15. Åñëè â ðÿäó ïîïàäàåòñÿ íåñêîëüêî ðàâíûõ çíà÷åíèé. Òàê. òàêèì æå. òî ïðè çàìåíå åå íà −ξ ëþáîé ïèê ïåðåéäåò â ÿìó è íàîáîðîò. uk+1 < uk è èìååò ÿìó. Êàê âèäíî èç äàííûõ îïðåäåëåíèé. Íî òðè ðàç- . åñëè çíà÷åíèå uk ìåíüøå îáåèõ ñîñåäíèõ.. Ðàñïðåäåëåíèå ÿì áóäåò. 15. j = 1. Èíòåðâàë ìåæäó äâóìÿ ýêñòðåìàëüíûìè òî÷êàìè íàçûâàþò ôàçîé.. òî âñå ýòè òî÷êè ìû áóäåì âîñïðèíèìàòü êàê îäíó ýêñòðåìàëüíóþ òî÷êó. • òðåáóþò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ÷èñëà âû÷èñëåíèé è èìåþò ïðîñòî îïèñûâàåìûé àëãîðèòì. ÷òî íàøè ÷èñëà u1 . êàê ðàç è ãàðàíòèðóåò îòñóòñòâèå ëþáîãî òðåíäà è ñåçîííîñòè. ò. ðàâíà 2.. n èìååò ïèê. óïîòðåáëÿÿ ñëîâà "ñëó÷àéíûé âðåìåííîé ðÿä". Âðåìåííûå ðÿäû • íèêàê íå çàâèñÿò îò ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé ñîñòàâëÿþùåé âðåìåííîãî ðÿäà. çàêëþ÷åííîé ìåæäó íèìè.å.. Åùå ðàç ïîä÷åðêíåì. åñëè â ýòîé òî÷êå ïèê èëè ÿìà. ìû èùåì êðèòåðèè. íå çàâèñÿùèå îò ðàñïðåäåëåíèÿ ξ ! Íàëè÷èå ýêñòðåìàëüíîãî çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñðàâíåíèåì ìåæäó ñîáîé òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ çíà÷åíèé âðåìåííîãî ðÿäà. Öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áóäåò èçó÷àòü ðàñïðåäåëåíèå ïèêîâ â (÷èñòî) ñëó÷àéíîì âðåìåííîì ðÿäå. â ÷èñëî ýêñòðåìàëüíûõ òî÷åê íå ìîãóò ïîïàñòü íà÷àëüíàÿ è êîíå÷íàÿ òî÷êè (1 è n). Äåéñòâèòåëüíî. Íî.1 Ïîäñ÷åò ýêñòðåìàëüíûõ òî÷åê Ìû óñëîâèìñÿ ãîâîðèòü. . un ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàòû íåçàâèñèìûõ íàáëþäåíèé íàä îäíîé è òîé æå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé  âûáîðêó â òðàäèöèîííîì çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà.2. .. ìåíüøå) èõ îêðóæàþùèõ. íàïðèìåð. ÷òî. åñëè îäíîâðåìåííî uk−1 < uk . Îòñóòñòâèå èçìåíåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàáëþäàåìîé âåëè÷èíû ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. ñîîòâåòñòâåííî. åñëè ñîñåäíèå ýêñòðåìàëüíûå çíà÷åíèÿ âðåìåííîãî ðÿäà  u2 è u5 . ïðè÷åì âñå îíè áîëüøå (èëè. ÷òî k  ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà ðÿäà. òî äëèíà ôàçû. åñëè ðÿä ñëó÷àåí è ïîëó÷åí íàáëþäåíèåì íàä ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé ξ . ìû â ýòîì ðàçäåëå áóäåì ïîíèìàòü. ÷òî â òî÷êå k âðåìåííîé ðÿä uj . Áóäåì ãîâîðèòü. ïðè ïåðåõîäå îò íàáëþäåíèÿ ê íàáëþäåíèþ.. ïî ñäåëàííûì âûøå äîïóùåíèÿì. Ïðè ýòîì ïîä ñëîâàìè "äëèíà ôàçû"óñëîâèìñÿ ïîíèìàòü êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ðÿäà ìåæäó ýêñòðåìàëüíûìè òî÷êàìè. î÷åâèäíî.

a. êîãäà j > i + 2. Äëÿ òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ çíà÷åíèé ui . 0 èíà÷å.  Me2 = M  n−2 X i=1 Xi2 + 2 n−3 X n−2 X i=1 j=i+1  Xi Xj  . ÷òî Xi è Xj íåçàâèñèìû..2.1) Çàìåòèì. ÷òî òîëüêî ïðè 10 ïåðåñòàíîâêàõ çíà÷åíèé a. i=1 Íåòðóäíî âû÷èñëèòü. ÷òî èõ âåëè÷èíû ñîäåðæàòñÿ â ìíîæåñòâå {a. ui+3 . ïîýòîìó âåðîÿòíîñòü òîãî. 3 MXi = i=1 Êðîìå òîãî. ïîýòîìó MXi Xj = MXi MXj = 4 . Ïóñòü a < b < c < d. (15. ÷òî â öåïî÷êå òðåõ ïîäðÿä âçÿòûõ çíà÷åíèÿõ ñëó÷àéíîãî âðåìåííîãî ðÿäà áóäåò èìåòüñÿ ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà. 197 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè ëè÷íûõ ôèêñèðîâàííûõ çíà÷åíèÿ. c. c è d ýòî áóäåò òàê. b. èç êîòîðûõ 2 îáðàçóþò ìîíîòîííóþ öåïî÷êó (âîçðàñòàþùóþ è óáûâàþùóþ). ïðè÷åì ðàâíà 1 òîëüêî åñëè ýêñòðåìàëüíûå òî÷êè áóäóò íàõîäèòüñÿ íà âòîðîì è òðåòüåì ìåñòàõ. Me = n−2 X 2(n − 2) . d}. Ðàññìîòðèì ÷åòûðå ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷ëåíà âðåìåííîãî ðÿäà ui . ui+1 . åñëè ñðåäè íèõ åñòü ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà. ïîëíûì ïåðåáîðîì âñåõ 24 âàðèàíòîâ). Âîò ýòè ïåðåñòàíîâêè: acbd badc cadb dacb adbc bcad cbda dbca bdac cdab . ui+1 . ui+2 . ðàíà 4/6 èëè 2/3.  Òîãäà ÷èñëî ýêñòðåìàëüíûõ òî÷åê e = n−2 X Xi .15. i = 1.. . Íåòðóäíî óáåäèòüñÿ (íàïðèìåð. ÷òî Xi2 = Xi . íàïðèìåð. à òàêæå îòìåòèì.. Áóäåì ñ÷èòàòü. (n − 2) îïðåäåëèì Xi = 1. b. ui+2 . Âåëè÷èíà Xi Xi+1 ïðèíèìàåò ëèøü çíà÷åíèÿ 0 èëè 1. c âñåãî ìîãóò ðàñïîëîæèòüñÿ 6 ñïîñîáàìè. 9 j > i + 2. b.

2) 16n − 29 . Âðåìåííûå ðÿäû Îòñþäà ñëåäóåò. 9 90 Ïðè ýòîì. Ïîñëå ýòîãî âû÷èñëèì 3e − 2n + 4 √ t = √ 10 (15. ïðåäïîëàãàëîñü. êîíå÷íî æå. Èç ïîñëåäíåé ôîðìóëû è ðàññ÷èòàííîãî ðàíåå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ e âûâîäèì 16n − 29 . 12 Àíàëîãè÷íî. 90 Èç ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îáû÷íîé öåíòðàëüíîé ïðåäåëüíîé òåîðåìû ñëåäóåò De = Òåîðåìà 22 Ðàñïðåäåëåíèå e − Me 3e − 2n + 4 √ √ = √ 10 16n − 29 De ñõîäèòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ïðè n → ∞. â ñêîëüêèõ èç íèõ ýêñòðåìàëüíûå òî÷êè íàõîäÿòñÿ íà âòîðîì è ÷åòâåðòîì ìåñòå îäíîâðåìåííî (òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå íàøå ïðîèçâåäåíèå Xi Xi+2 îòëè÷íî îò íóëÿ). ÷òî n > 5. äëÿ ðàñ÷åòà MXi Xi+2 ìû äîëæíû ïåðåáðàòü âñå 120 ïåðåñòàíîâîê ïÿòè ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷ëåíîâ íàøåãî âðåìåííîãî ðÿäà è âûÿñíèòü.1) ñ ó÷åòîì ñäåëàííûõ çàìå÷àíèé â âèäå Me2 MXi + 2 n−3 i=1 MXi Xi+1 + Pn−4 Pn−5 Pn−2 + 2 i=1 MXi Xi+2 + 2 i=1 j=i+3 MXi MXj = = Pn−2 i=1 = + P 2(n−2) + 5(n−3) + 9(n−4) + 3 6 10 4(n−4)(n−5) 40n2 −144n+131 = .198 Ãëàâà 15. 120 20 Ïåðåïèøåì (15. ÷òî â äâîéíîé ñóììå îñòàëîñü C2n−4 ñëàãàåìûõ. è áûë ó÷òåí òîò ôàêò. Èç ïðèâåäåííîé òåîðåìû ñëåäóåò òàêîé àëãîðèòì ïðîâåðêè ãèïîòåçû î ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå âðåìåííîãî ðÿäà: îïðåäåëèì ÷èñëî e ýêñòðåìàëüíûõ òî÷åê âðåìåííîãî ðÿäà ïî n èìåþùèìñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè çíà÷åíèÿì. Òàêèõ ïåðåñòàíîâîê îêàçûâàåòñÿ 54. ÷òî 5 . Îòñþäà MXi Xi+1 = P(Xi Xi+1 = 1) = MXi Xi+2 = 54 9 = .

íà ïîñëåäíåå. ðàñïîëîæåííûå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ. òî ïîëó÷èì ôàçó âîçðàñòàíèÿ äëèíû d. Ïðè ýòîì ïîëó÷àåòñÿ åùå d + 1 âàðèàíò ôàçû âîçðàñòàíèÿ äëèíû d. èìååòñÿ ñòîëüêî æå ñïîñîáîâ îáðàçîâàíèÿ ôàçû âîçðàñòàíèÿ. åãî íóæíî âû÷åñòü. íà ïåðâîå. åñëè ìû íå òðîãàåì êðàéíèå ýëåìåíòû. Ìîæíî òàêæå ïîñëåäíèé ïîñòàâèòü íà ïåðâîå ìåñòî. 15. Åñëè ìû âîçüìåì ëþáûå äâà èç ýòèõ çíà÷åíèé êðîìå ïåðâîãî è ïîñëåäíåãî è ïîñòàâèì èõ íà ïåðâîå è ïîñëåäíåå ìåñòà. à ëþáîé ýëåìåíò.. Òàêèì îáðàçîì. òî ãèïîòåçó î ÷èñòî ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå âðåìåííîãî ðÿäà ìîæíî ïðèíÿòü ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 − . ñêîëüêî ñïîñîáîâ âûáîðà ïðîèçâîëüíûõ äâóõ ýëåìåíòîâ èç d + 1. ÷òî åãî êâàíòèëü t1−/2 óðîâíÿ 1 − /2). Î÷åâèäíî. èìåþùóþ âèä ui < ui+1 > ui+2 > . Ïðè ýòîì êàæäûé èç äâóõ âûáðàííûõ ýëåìåíòîâ ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ êàê â íà÷àëå. ðàçðåøàþùèõ ïåðåñòàíîâêè êðàéíèõ ÷ëåíîâ öåïî÷êè.. íåîáõîäèìî îáíàðóæèòü öåïî÷êó äëèíû d + 3. à çíà÷èò.òàê è â êîíöå ñòðîÿùåéñÿ öåïî÷êè. Íî ïðè ýòîì âàðèàíò. ïðè çàäàííûõ d + 3 çíà÷åíèÿõ ìû ïîëó÷èëè d(d + 1) + 2(d + 1) − 1 = d2 + 3d + 1 . ÷òî äàåò åùå d + 1 âàðèàíò. ìîæåò ïî çàäàííûì çíà÷åíèÿì áûòü ïîñòðîåíà òîëüêî îïèñàííûì îáðàçîì. ïîñ÷èòàí äâàæäû. êðîìå âòîðîãî. Ñëåäîâàòåëüíî.2 Ðàñïðåäåëåíèå äëèíû ôàçû ×òîáû îáíàðóæèòü ôàçó äëèíû d. âñåãî âàðèàíòîâ ïîëó÷èëîñü A2d+1 = d(d + 1). â êîòîðîé âñå íåðàâåíñòâà çàìåíåíû íà ïðîòèâîïîëîæíûå (ôàçà âîçðàñòàíèÿ). à ëþáîé. êîãäà ïåðâûé ñòàíîâèòñÿ ïîñëåäíèì. > ui+d+1 < ui+d+2 (ôàçà óáûâàíèÿ) èëè òàêóþ. Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíûå ôèêñèðîâàííûå d + 3 çíà÷åíèÿ.2. à ïîñëåäíèé ïåðâûì. Åñëè |t| < t1−/2 . ôàçà âîçðàñòàíèÿ òðåáóåìîé äëèíû. çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäïîñëåäíåãî. Òàêèì îáðàçîì.2. 199 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè è ñðàâíèì åãî ñ äâóñòîðîííåé êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ  (ýòî òî æå ñàìîå.15. Ìû ìîæåì ïåðåñòàâèòü ïåðâûé ýëåìåíò íà ïîñëåäíåå ìåñòî. Òåïåðü ïåðåéäåì ê ïîäñ÷åòó âàðèàíòîâ.

ìîæíî ïîñòðîèòü òî÷íî òàêîå æå êîëè÷åñòâî öåïî÷åê. . ÷òî (n − d − 2)(d2 + 3d + 1) = nd(d + 3) + n − d(d + 2)(d + 3) − d(d + 2) è ðàñïèñàòü ôîðìóëó äëÿ N â âèäå n−3 X n−3 n−3 X X 1 1 1 N = 2n + −2 d=1 (d + 3)! d=1 (d + 1)! d=1 (d + 2)! ! − . i = 1. ò. (d + 3)! (15. ÷òî ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ôàç äëèíû d äëÿ ÷èñòî ñëó÷àéíîãî âðåìåííîãî ðÿäà ðàâíî N (d) = n−d−2 X MIi = i=1 2(n − d − 2)(d2 + 3d + 1) . îáùåå ÷èñëî ôàç òðåáóåìîé äëèíû ðàâíî ñóììå âñåõ Ii . Îòñþäà.  Òîãäà. 0 èíà÷å.ê. (d + 3)! Àíàëîãè÷íî ïðîâåäåííûì âûøå ðàññóæäåíèÿì. íà÷èíàÿ ñ i-ãî åñòü ôàçà äëèíû d. â ñèëó òîãî.3) Èñõîäÿ èç (15. (n−d−2).. Âðåìåííûå ðÿäû ôàç âîçðàñòàíèÿ äëèíû d. â êîòîðûõ ìû îáíàðóæèì ôàçó óáûâàíèÿ äëèíû d.. äëÿ ïðîèçâîëüíîãî i MIi = P(Ii = 1) = pd+3 (d). ÷òî èíäèêàòîð ïðèíèìàåò òîëüêî çíà÷åíèÿ 0 èëè 1. d=1 Äîñòàòî÷íî çàìåòèòü.3). åñëè ñðåäè d + 3 çíà÷åíèé. ââåäåì äëÿ ïðîèçâîëüíûõ d+3 ïîñëåäîâàòåëüíûõ çíà÷åíèé èíäèêàòîð íàëè÷èÿ â íèõ ôàçû äëèíû d: Ii =  1. Èòàê. ìîæíî âûâåñòè ôîðìóëó ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà N ôàç âñåõ âîçìîæíûõ äëèí: N = n−3 X N (d). à òàêæå ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò. ïîëó÷àåì. âåðîÿòíîñòü îáíàðóæèòü òðåáóåìóþ ôàçó â öåïî÷êå èç d + 3 ïîñëåäîâàòåëüíûõ çíà÷åíèé ðàâíà 2(d2 + 3d + 1) pd+3 (d) = . ÷òî åñëè äàííûé ó÷àñòîê âðåìåííîãî ðÿäà "çàíÿò"â ôîðìèðîâàíèè ôàçû äëèíû d. òî îí íå ìîæåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ôàç äðóãèõ äëèí.200 Ãëàâà 15. Êîíå÷íî æå..

7 15.7 16. 6 n!   Íà ïðàêòèêå ïîñëåäíèì ñëàãàåìûì îáû÷íî ïðåíåáðåãàþò â ñèëó åãî ìàëîñòè.  òàáëèöå ïðèâåäåíû óðîæàéíîñòè ÿ÷ìåíÿ â Àíãëèè è Óýëüñå ñ 1884 ïî 1939 ãîäû â öåíòíåðàõ íà àêð: Óðîæàéíîñòü ÿ÷ìåíÿ ãîä 84 85 86 87 88 89 90 91 ö ñ àêðà 15.1 14.1 14.9 16.5 16.9 15. è äàæå íå ñõîäèòñÿ ê íåìó ïðè óâåëè÷åíèè n. 201 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè n−3 X n−3 n−3 X X 1 1 1 −2 2 − − .1 16.5 17. à ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ÷èñëà ôàç âî âñåì ðÿäó ïðèáëèæåííî ðàâíî (2n − 7)/3. ïîýòîìó íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿþò ñëåäóþùèé êðèòåðèé: âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå (15.5 15.0 15. ïîëó÷èòü ôîðìóëó 2n − 7 1 N = 2 + .6 15.4 ãîä 00 01 02 03 04 05 06 07 ö ñ àêðà 14. Åñëè çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èé íå íàáëþäàåòñÿ.3) ÷èñëî îæèäàåìûõ ôàç ôèêñèðîâàííîé äëèíû.2 15.9 15.0 16.3). Ê ñîæàëåíèþ.1 . d=1 (d + 2)! d=1 (d + 1)! d=1 (d + 3)! ! ÷òîáû.2. Ðàññìîòðèì ñëåäóþùèé ÷èñëîâîé ïðèìåð.3 ãîä 92 93 94 95 96 97 98 99 ö ñ àêðà 16. ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà ôàç âåñüìà äàëåêî îò íîðìàëüíîãî.5 13.9 15.9 14.7 14.8 16. çàèìñòâîâàííûé èç [10.3 15.8 ãîä 08 09 10 11 12 13 14 15 ö ñ àêðà 15.5 15.8 15.5 16.3 14.476]. ãèïîòåçó î ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå âðåìåííîãî ðÿäà ñëåäóåò ïðèíÿòü.15. c.6 16. ïîñëå ñòàíäàðòíûõ ñîêðàùåíèé.3 16. çàòåì ïî íàáëþäàåìûì äàííûì ïîäñ÷èòûâàþò ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî òàêèõ ôàç è ñðàâíèâàþò äâà ïîëó÷èâøèõñÿ ðÿäà ÷èñåë ïðè ïîìîùè îäíîãî èç êðèòåðèåâ.2 16. Ïîýòîìó ñïðàâåäëèâà Òåîðåìà 23 Äëÿ (÷èñòî) ñëó÷àéíîãî âðåìåííîãî ðÿäà èç n ÷ëåíîâ ñðåä- íåå ÷èñëî ôàç äëèíû d çàäàåòñÿ ôîðìóëîé (15.

3 14. ëþáîé ðàçóìíûé êðèòåðèé ñðàâíåíèÿ äâóõ âûïèñàííûõ ÷èñëîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé óêàæåò íà èõ ñîâïàäåíèå. ÷òî âñå ðàâíî ìåíüøå ëþáîãî ðàçóìíîãî êðèòè÷åñêîãî. ðàâíû Ñðàâíåíèå êîëè÷åñòâ ôàç Äëèíà ôàçû 1 2 3 Íàáëþäàåìûõ 23 7 4 Âû÷èñëåííûõ 21. ìû ïðèíèìàåì n = 54. ðàññ÷èòàííîå ïî ôîðìóëå (15.4 15. Ïðèâåäåì çäåñü òàêæå è âûâîä êðèòåðèÿ ïîäñ÷åòà ÷èñëà ýêñòðåìàëüíûõ òî÷åê.3 16.4 15.2 14.7 14.2) äàåò çíà÷åíèå t = −1. êîòîðîå ìåíüøå ïî àáñîëþòíîé âåëè ÷èíå. ÷òî èìååòñÿ e = 34 ýêñòðåìàëüíûõ òî÷êè.6 16.25 9.8 14. Òåì ñàìûì.0 16.8 14.5 ãîä 24 25 26 27 28 29 30 31 ö ñ àêðà 15.1 17. Ïðè ýòîì äâàæäû ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà ñîñåäñòâóåò ñ ðàâíûì åé çíà÷åíèåì (1906-7 è 1910-11 ãîäàõ). Òàêèì îáðàçîì. ãîä 16 17 18 19 20 21 22 23 ö ñ àêðà 14. âèäèì.2 17. Çàìåòèì.5 Ïîñëå èçó÷åíèÿ ýòîé òàáëèöû.0 14. ÷òî äàåò îñíîâàíèå è ïðè ðàáîòå ñ ýòèì êðèòåðèåì ïðèíÿòü ãèïîòåçó î ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå íàáëþäàåìîãî ðÿäà. 64.9 16.17 2. õîòÿ è íåñêîëüêî õóæå çíà÷åíèÿ.6 13. ôîðìóëà (15. ÷åì íàïðèìåð.3) è òåîðåìå. Âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå äàííûõ ïðèâîäèò íàñ ê âûâîäó.2) äàëà áû t = −1.4 15. 09. óìåíüøàÿ íà äâà îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ íàáëþäàåìîãî âðåìåííîãî ðÿäà.0 ãîä 32 33 34 35 36 37 38 39 Âðåìåííûå ðÿäû ö ñ àêðà 16.67 Êàê âèäíî áåç äàëüíåéøèõ âû÷èñëåíèé.0 18.202 Ãëàâà 15.9 14.95 = 1. íàø âðåìåííîé ðÿä ñëåäóåò ïðèçíàòü ÷èñòî ñëó÷àéíûì. .8 16.4 17. ïîëó÷èâøåãîñÿ ó íàñ. Ôîðìóëà (15.0 16. ÷òî åñëè áû ìû íå óìåíüøèëè ÷èñëî n ïðè ðàñ÷åòå. à òàêæå îæèäàåìîå ÷èñëî èõ. ÷òî íàáëþäàåìîå ÷èñëî ôàç çàäàííîé äëèíû.59 Âñåãî 34 33. t0. 50.

ïðè÷åì íàø ðÿä íå ñîäåðæèò ðàâíûõ ìåæäó ñîáîé ýëåìåíòîâ. Íàïîìíèì.3 Êðèòåðèè. ïî êðàéíåé ìåðå. ò. òî Mm = 1 n(n − 1). ó êîòîðûõ âòîðîé ýëåìåíò áûë ïîëó÷åí ïðè íàáëþäåíèè ðàíüøå ïåðâîãî. 4 è åñëè íàáëþäàåìîå m îêàçûâàåòñÿ áîëüøå ñâîåãî ñðåäíåãî. Èìååòñÿ âåñêîå îñíîâàíèå ïîëàãàòü. ÷òî âîçìîæíî óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ.. êîòîðûå áûëè îïèñàíû âûøå. ÷òî äàåò ïîâîä ðàçóìíûì ïðèçíàòü íàëè÷èå âîçðàñòàþùåãî (óáûâàþùåãî) òðåíäà è. â òîì ÷èñëå è ðàñïîëîæåííûõ äîâîëüíî äàëåêî äðóã îò äðóãà. åñëè ìû áóäåì ñðàâíèâàòü âñå ïàðû çíà÷åíèé. j > i äëÿ êîòîðûõ uj > ui . îòâåðãíóòü ãèïîòåçó î ÷èñòîé ñëó÷àéíîñòè íàáëþäàåìîãî ðÿäà. òåì ñàìûì.2. ÷òî âðåìåííîé ðÿä èìååò òåíäåíöèþ ê âîçðàñòàíèþ. 203 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè 15. Âû÷èñëåíèÿ ïî ýòîé ôîðìóëå ìîãóò áûòü çàìåíåíû íà áîëåå óäîáíóþ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ôîðìóëó. .15. ïîäðÿä) ðàñïîëîæåííûå åãî ÷ëåíû. èçó÷àÿ òîëüêî ðÿäîì (èëè. ïðè ïîëüçîâàíèè ýòèì ïðîñòûì ýìïèðè÷åñêèì êðèòåðèåì ðå÷ü èäåò òîëüêî î çíà÷èìûõ îòëè÷èÿõ m îò òåîðåòè÷åñêîãî Mm.2. åñëè æå ìåíüøå  òî ê óáûâàíèþ. Êîíå÷íî æå. ÷òî ðàññìîòðåííàÿ ïðîöåäóðà ôàêòè÷åñêè åñòü ïðîâåðêà íà ðàâåíñòâî íóëþ êîýôôèöèåíòà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè. n. Îïðåäåëèì ÷èñëî m ïàð (ui . n −n ãäå Q = n X (Xj − j)2 − j=1 ñóììà êâàäðàòîâ ðàçíîñòåé ðàíãîâ. îñíîâàííûå íà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè  òåõ êðèòåðèÿõ.å. åñëè ìû . Ïðåäëîæåííîìó êðèòåðèþ ìîæíî ïðèäàòü âïîëíå çàêîí÷åííûé âèä.. íîìåð åãî â óïîðÿäî÷åííîé ïî âîçðàñòàíèþ öåïî÷êå ýëåìåíòîâ íàáëþäàåìîãî âðåìåííîãî ðÿäà. ÷òî åñëè ìû ÷åðåç Xi îáîçíà÷èì ðàíã ui i = 1. ñëåäóåò ïðèçíàòü. Ïîñêîëüêó âñåãî ïàð ýëåìåíòîâ ðÿäà. uj ). ìû îñíîâûâàëè ñâîé âûâîä î ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå íàáëþäàåìîãî âðåìåííîãî ðÿäà. èñïîëüçóÿ èçâåñòíûå ñïîñîáû ïðîâåðêè çíà÷èìîñòè îòëè÷èé äâóõ ñðåäíèõ. íî ìû âìåñòî ýòîãî îòìåòèì. òî êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìåíà ìîæåò áûòü âû÷èñëåí ïî ôîðìóëå 6Q r = 1 − 3 .. èìååòñÿ C2n = n(n − 1)/2.

Âðåìåííûå ðÿäû ââåäåì ñëåäóþùåå îáîçíà÷åíèå: 1.n+1 (n + 1 − i) = A + 2 n X i:Xi >k (n + 1 − i).204 Ãëàâà 15.. . Hi.4) çàïèñàíà. i=1 j=i+1 j=1 Îòìåòèì.. êàê 2 n n+1 X X i=1 j=i+1 Hi. ÷òî Xn+1 = k . åñëè ui > uj . òî âûïèñàííîå ðàâåíñòâî ïðåâðàùàåòñÿ â 0=0... åñëè ui < uj .j (j − i).. j = 1. Ïóñòü íàì óæå óäàëîñü äîêàçàòü. ÷òî ïðè ïðîèçâîëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàíãîâ ðÿäà äëèíû n óòâåðæäåíèå ëåììû ñïðàâåäëèâî... n. äëÿ Yj .j (j − i). Ïðàâàÿ ÷àñòü äîêàçûâàåìîãî â ëåììå ðàâåíñòâà ìîæåò áûòü ñ ó÷åòîì (15. i.å.. 0.. Ïî èíäóêöèîííîìó ïðåäïîëîæåíèþ. Åñëè X1 = 1. Ââåäåì Yj = Xj .j = Hi. Xj − 1. ... n. Ëåììà 10 Åñëè Xi  ðàíãè çíà÷åíèé ui . òî â 2=2. åñëè Xj > k .. . Ðàññìîòðèì ðàíãè X1 . òî n n−1 n X X 1X (Xi − i)2 = Hi. åñëè æå X1 = 2. Áóäåì äåéñòâîâàòü ïî èíäóêöèè. Ñíà÷àëà âîçüìåì n = 2. ò.5) . 2 i=1 i=1 j=i+1 Äîêàçàòåëüñòâî .j = i. i = 1.. n óòâåðæäåíèå ëåììû âåðíî. X2 = 1..  j = 1.j ïðè ýòèõ i. n. (15.2 . Ïðè n = 2 ýòèì èñ÷åðïàíû âñå âîçìîæíûå ñëó÷àè.4) Y Hi.. . Xn+1 äëÿ íà åäèíèöó áîëåå äëèííîãî ðÿäà è ïðåäïîëîæèì. ìû ìîæåì ââåñòè îáîçíà÷åíèå A = n X (Yj − j)2 = 2 n−1 X n X (15. j ≤ n.  Hi.j (j − i) = A + 2 n X i=1 Hi. ÷òî Yi < Yj ⇐⇒ Xi < Xj . åñëè Xj < k . Òîãäà íàäî ïðîâåðèòü (X1 − 1)2 + (X2 − 2)2 = 2H1. j . X2 = 2. Y à çíà÷èò. . j = 1.

j:Xj >k Íî Xj > k ïðîáåãàåò âñå çíà÷åíèÿ îò k + 1 äî n + 1. åñëè ïîëîæèòü ∆ = n+1 X (Xj − j)2 − j=1 n X (Yj − j)2 . (n + 1)} ìîæíî çàïèñàòü ∆ = 2 X (Xj − j) − (n − k + 1) + (n − k + 1)2 . . n X j=k+1 1 = (n − k)(n − k + 1).2. .. P j:Xj >k (Yj À ñ ó÷åòîì ñîâïàäåíèÿ ìíîæåñòâ {j : Xj > k} = {(k + 1)...15. ñëåäîâàòåëüíî.5). j=1 òî ∆ = P + 1 − j)2 − j:Xj >k (Yj − j)2 + (n − k + 1)2 = P = j:Xj >k (2Yj + 1 − 2j) + (n − k + 1)2 = P = j:Xj >k (2Xj − 2j − 1) + (n − k + 1)2 . 2 X (n + 1 − Xj ) = 2 j:Xj >k Ëåììà äîêàçàíà. â ñèëó îïðåäåëåíèÿ Yj . ïðèâëåêàÿ (15. j:Xj >k Îòñþäà. j:Xj >k èëè 2 X (n + 1 − Xj ) = (n − k + 1)(n − k). j:Xj >k è. n+1 X (Xj − j)2 = j=1 X (Yj − j)2 + j:Xj <k X (Yj + 1 − j)2 + (k − n − 1)2 . âèäèì. 205 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè Òåïåðü. ÷òî äëÿ çàâåðøåíèÿ äîêàçàòåëüñòâà äîñòàòî÷íî óáåäèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè ðàâåíñòâà 2 (Xj − j) − (n − k + 1) + (n − k + 1)2 = 2 X j:Xj >k X (n + 1 − j)..

n − n i=1 j=i+1 (15. Ïðîâåðêó ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ìåòîäàìè. 30. òîëüêî åñëè àïðèîðè âåðèì â íåå î÷åíü ñèëüíî.999. íåçíà÷èìîñòü åãî îòëè÷èÿ îò íóëÿ. íàïðàâëåííîãî â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ. â îòëè÷èå îò âñåõ ïðåäûäóùèõ ìåòîäîâ. îïèñàííûå âûøå. Îáðàòèìñÿ ñíîâà ê ïðèìåðó ñ óðîæàéíîñòüþ ÿ÷ìåíÿ.6) Ïðèçíàêîì ñëó÷àéíîñòè ðÿäà áóäåò áëèçîñòü r ê íóëþ.206 Ãëàâà 15.3. íàïðèìåð. îïèñàííîìó â 3. ïî ôîðìóëàì â êîíöå ïîäðàçäåëà 3. Ýòî îçíà÷àåò. îñíîâàíèå çàïîäîçðèòü íàëè÷èå òðåíäà. Íî ýòîò ìåòîä äàåò è áîëüøóþ èíôîðìàöèþ â ñëó÷àå. 68. è. ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ãèïîòåçó î ÷èñòî ñëó÷àéíîì õàðàêòåðå âðåìåííîãî ðÿäà òîëüêî íà óðîâíå 0. Ïðîâåðêà ïî êðèòåðèþ. Âðåìåííûå ðÿäû Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòîé ëåììîé. ÷åì ìåòîäû. òî÷íåå ãîâîðÿ. åñëè ãèïîòåçà ñëó÷àéíîñòè áóäåò îòâåðãíóòà. îïèñàííûìè â ðàçäåëå 2. Ñóììà êâàäðàòîâ ðàçíîñòè ðàíãîâ Q = 2616. ÷òî ïðîâåðêà ãèïîòåçû ñëó÷àéíîñòè òîëüêî ÷òî îïèñàííûì ìåòîäîì òðåáóåò ãîðàçäî áîëüøèõ âû÷èñëåíèé.3.3. çàïèøåì n X X 12 n−1 r = 1 − 3 Hi. Íèæå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà ðàíãîâ óðîæàéíîñòåé ïî ãîäàì.99 = 2. ÷òî ïðèíÿòü ãèïîòåçó ñëó÷àéíîñòè â ýòîé ñèòóàöèè ìû ìîæåì. íóæíî îòìåòèòü. êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìåíà r = −0. Êàê âèäèì. Ðàíãè óðîæàéíîñòè ÿ÷ìåíÿ ãîä 84 85 86 87 88 89 90 91 ðàíã 10 36 39 54 32 29 38 34 ãîä 92 93 94 95 96 97 98 99 ðàíã 47 18 40 21 37 33 4 17 ãîä 00 01 02 03 04 05 06 07 ðàíã 12 48 6 20 1 3 42 41 ãîä 08 09 10 11 12 13 14 15 ðàíã 14 25 27 28 35 5 31 30 . Ê ñîæàëåíèþ.j (j − i). äâóñòîðîííÿÿ êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ 54 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû t0. áîëåå òî÷íî. ÷òî äàåò. Ïðè ìåíüøèõ äîâåðèòåëüíûõ óðîâíÿõ ãèïîòåçà ñëó÷àéíîñòè îòâåðãàåòñÿ. óïîðÿäî÷åííûõ â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ. äàåò çíà÷åíèå êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà T = −3. 41.1. â ýòîì ñëó÷àå êîýôôèöèåíò ïîëó÷èëñÿ óìåðåííî îòðèöàòåëüíûì.1.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü r1 . ÷òî ÷åì áîëüøå k (ïî îòíîøåíèþ ê n). .7) ãäå. íåñóùèì íà ñåáå âñå áîëüøèé îòïå÷àòîê çàâèñèìîñòè ìåæäó ñîñåäíèìè ÷ëåíàìè. Òîãäà ìîæíî îïðåäåëèòü (c) rk = Pn ¯)(ui+k − i=1 (ui − u Pn ¯)2 i=1 (ui − u u¯) . òåì ìåíüøåå ÷èñëî ñëàãàåìûõ ñîäåðæèò ñóììà â ÷èñëèòåëå (15. . 207 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè ãîä 16 17 18 19 20 21 22 23 15. ïðåäïîëîæèì. (n − k)Su2 (15.7). áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò òàê íàçûâàåìûå êîýôôèöèåíòû ñåðèàëüíîé êîððåëÿöèè.rn−1 íàçûâàþò êîððåëîãðàììîé âðåìåííîãî ðÿäà. un+1 = u1 . r2 . ò. ßñíî. n i=1 Su2 = n 1X (ui − u¯)2 − n i=1 âûáîðî÷íûå ñðåäíåå è äèñïåðñèÿ íàáëþäàåìîãî ðÿäà.4 ðàíã 13 22 43 49 53 8 16 44 ãîä 24 25 26 27 28 29 30 31 ðàíã 9 11 19 52 7 23 24 50 ãîä 32 33 34 35 36 37 38 39 ðàíã 2 15 51 45 26 56 46 55 Êîððåëîãðàììà Ïðè ïåðåõîäå îò ÷èñòî ñëó÷àéíûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ ê ðÿäàì. êîíå÷íî æå.. Êîýôôèöèåíòîì ñåðèàëüíîé êîððåëÿöèè ñ çàïàçäûâàíèåì k (èëè ñ ëàãîì k ) íàçûâàåòñÿ ÷èñëî rk = Pn−k i=1 (ui − u¯)(ui+k − u¯) . u¯ = n 1X ui .2.å... . ×òîáû "óðàâíÿòü â ïðàâàõ"ìàëûå è áîëüøèå k . òî æå ñëîâî óïîòðåáëÿþò è äëÿ äèàãðàììû. ÷òî ðÿä ïðîäîëæåí öèêëè÷åñêèì îáðàçîì.15. un+k = uk ... íàãëÿäíî ïîêàçûâàþùåé çàâèñèìîñòü rk îò k .2.

15.3. ÷òî òðåíä ÿâëÿåòñÿ ïîëèíîìîì ñòåïåíè q : f (t) = a0 + a1 t + . ãäå f (. ïî êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ èõ îöåíêà. îïðåäåëÿþùàÿ òðåíä... t = 1. ãëàâó 6). ïîíÿòèå òðåíäà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü. .. åñëè äàííûå. q ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûìè ìåòîäàìè ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà (ñì. n. Èíîãäà æå è íèêàêèõ ïðåäïîëîæåíèé î âèäå ôóíêöèè óâåðåííî ñäåëàòü íåëüçÿ. ïðåäâàðèòåëüíî îðòîãîíàëèçîâàíû. Îáû÷íî q áûâàåò ìàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ n. Îäíàêî òàì æå äîêàçàíî. Äëÿ îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ aj . Åñëè k ìàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ n. ÷òî îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïîëó÷àþòñÿ ëó÷øå.  ýòîì ñëó÷àå ïðèíÿòî ïðèìåíÿòü ãëàäêîå ïðèáëèæåíèå ê èñòèííîé ôóíêöèè òðåíäà  îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì â ïîäïóíêòå "Ñãëàæèâàíèå"... è òîãäà îöåíêà ýòèõ ïàðàìåòðîâ äåëàåòñÿ ïðè ïîìîùè îáû÷íûõ ìåòîäîâ ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà  îá îäíîì îñîáî âàæíîì ÷àñòíîì ñëó÷àå ìû áóäåì ãîâîðèòü ïîäðîáíåå ÷óòü íèæå. 15... . + aq tq . à ξ1 .. òî êîýôôèöèåíòû îáû÷íîé è êðóãîâîé ñåðèàëüíîé êîððåëÿöèè ñ ëàãîì k ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò. íà êîòîðóþ íàêëàäûâàþòñÿ íåðåãóëÿðíûå êîëåáàíèÿ.)  íåñëó÷àéíàÿ ôóíêöèÿ. ξn  ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí..  ðÿäå ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ âèä ôóíêöèè f èçâåñòåí ñ òî÷íîñòüþ äî ïàðàìåòðîâ.208 Ãëàâà 15. . êàê íåêóþ "îñíîâíóþ"ñîñòàâëÿþùóþ. j = 0. Âðåìåííûå ðÿäû Ýòîò êîýôôèöèåíò íàçûâàþò êîýôôèöèåíòîì öèêëè÷åñêîé èëè êðóãîâîé ñåðèàëüíîé êîððåëÿöèè ñ ëàãîì k .. íà êîòîðóþ ìîæíî ñìîòðåòü êàê íà ÷èñòî ñëó÷àéíûé âðåìåííîé ðÿä.3 Òðåíä è ñåçîííîñòü Íàëè÷èå òðåíäà (â îòñóòñòâèå ñåçîííûõ èçìåíåíèé) ïðåäïîëàãàåò.1 Ïîëèíîìèàëüíûå òðåíäû Çäåñü ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü.. ÷òî íàáëþäàåìûé âðåìåííîé ðÿä ìîæåò áûòü çàïèñàí â âèäå ut = f (t) + ξt . Òåì ñàìûì. .

.. t)ti = 0. ..8) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèñòåìó óðàâíåíèé äëÿ íàõîæäåíèÿ Cs (j. (j − 1). . t) = tj + Cj−1 (j. j = 0..3. 209 Òðåíä è ñåçîííîñòü Ïåðåéäåì îò 1. Îðòîãîíàëüíîñòü ϕj (n. ïîëàãàÿ j = 2 è ðàññìàòðèâàÿ i = 0... n) s=0 n X ti+s = − t=1 n X ti+j . ÷òî ϕ0 (n. n) nt=1 1 + C1 (2. t=1 îòêóäà n+1 . t) = 1. Ïóñòü ϕj (n. i = 0. t2 ... i=1 ÷òî ìîæíî ïåðåïèñàòü â âèäå j−1 X Cs (j.. äëÿ íàõîæäåíèÿ C0 (1.8) t=1 Ôîðìóëû (15. P P P C0 (2. j = 1: C0 (1. êîòîðàÿ âñåãäà îäíîçíà÷íî ðàçðåøèìà. n) n X 1 = − t=1 n X t.15.8) i = 0. t) = 1. ϕ2 (n.. n). .. (n − 1). n)tj−1 + . . t) = t2 − (n + 1)t + 6 ϕ1 (n. tj−1 . n) nt=1 t + C1 (2. Íàïðèìåð.. n) nt=1 t = − nt=1 t2 . i = 0.. 2 Àíàëîãè÷íî. n) ïîëîæèì â (15. t. (15. 1.. Âû÷èñëÿÿ ýòè êîýôôèöèåíòû. n) = − ( C0 (2.. j = 1. . + C0 (j. t) = t − . (j − 1). tq ê îðòîãîíàëüíûì ïåðåìåííûì ϕj (n.. . t). Ïðè ýòîì ìû äîïîëíèòåëüíî ïðåäïîëîæèì. t. n). P P P èç êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ C0 (2. n) nt=1 t2 = − nt=1 t2 . ïîëó÷àåì ñèñòåìó C0 (1. n). C1 (2.... n+1 .. 2 n2 + 3n + 2 . n. Ïîýòîìó n X ϕj (n. n). ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî âûïèñûâàòü îðòîãîíàëüíûå ïîëèíîìû ϕ0 (n.. t) âñåì ïîëèíîìàì ñ ìåíüøèìè íîìåðàìè ýêâèâàëåíòíà åãî îðòîãîíàëüíîñòè 1.

ä. íàêîíåö. t=1 Îñòàëîñü òîëüêî äîáàâèòü. îðòîãîíàëüíûå ïîëèíîìû äëÿ óäîáñòâà âû÷èñëåíèé (íàïðèìåð. j = 0. q. ìåòîä íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ äàåò îöåíêè äëÿ αs αs∗ = Pn t=1 ut ϕs (n.8). Ñì. [6. s = 0. Çàìåòèì. êàæäûé íà ñâîå. ïîñêîëüêó ïîñòîÿííûå ìíîæèòåëè íå âëèÿþò íà óñëîâèå îðòîãîíàëüíîñòè. ÷òî.9) â óñëîâèÿõ îðòîãîíàëüíîñòè èñõîäíûõ äàííûõ. t) . ìîæíî óìíîæàòü íà ïðîèçâîëüíûå ÷èñëà. s=0 Âñå çàäåéñòâîâàííûå â íàøèõ âûêëàäêàõ êîýôôèöèåíòû ñâÿçàíû ôîðìóëîé q X aj = αj + Cj (s. íàïðèìåð.. äàæå íå çàíèìàÿñü ñïåöèàëüíî ðåøåíèåì ñèñòåìû (15. Çäåñü ïîëåçíîé áûâàåò òàáëèöà ñóìì ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ ÷èñåë. Çàïèøåì òðåíä ÷åðåç îðòîãîíàëüíûå ïîëèíîìû f (t) = q X αs ϕs (n. q. . 376 è äàëåå].. c. à íå äðîáíûõ êîýôôèöèåíòîâ). ÷òî â óïîìÿíóòîé êíèãå çíà÷åíèÿ t ïåðâîíà÷àëüíî öåíòðèðóþòñÿ ÷èñëîì (n + 1)/2). (Ñëåäóåò èìåòü ââèäó. Âðåìåííûå ðÿäû è ò. s=j+1 Ñîãëàñíî (6. . ÷òîáû äîáèòüñÿ öåëûõ... t). ÷òî ôîðìóëû äëÿ îðòîãîíàëüíûõ ïîëèíîìîâ íåòðóäíî íàéòè â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå. t) n − q − 1 t=1 i=1 . êîòîðàÿ ïðèâåäåíà íèæå. φ2s à íåñìåùåííîé îöåíêîé äëÿ äèñïåðñèè ÷èñòî ñëó÷àéíîé ñîñòàâëÿþùåé (îñòàòî÷íîé äèñïåðñèè) áóäåò σ∗2 !2 q n X X 1 = ut − α0∗ − αi∗ ϕi (n..210 Ãëàâà 15. Çäåñü èñïîëüçîâàíî îáîçíà÷åíèå φ2j = n X ϕ2j (n.. .. n)αs . t).

òî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòàíäàðòíîé ïðîöåäóðîé.3. íåñìåùåííàÿ îöåíêà äëÿ îñòàòî÷íîé äèñïåðñèè σ∗2 óæå áûëà âûïèñàíà. íàèëó÷øèé êðèòåðèé äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû î òîì. φ2j t=1 Åñëè ut èìåþò íîðìàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ (à ïàðàìåòðû ýòèõ ðàñïðåäåëåíèé. Ïîýòîìó ñëåäóåò âûáèðàòü òðåíä íåâûñîêèõ ñòåïåíåé. ÷òî. òåì òî÷íåå ìû ïîëó÷èì àïïðîêñèìàöèþ. Îòìåòèì. òðåíäû áîëåå âûñîêèõ ñòåïåíåé îáëàäàþò ìåíüøåé óñòîé÷èâîñòüþ îòíîñèòåëüíî ïîãðåøíîñòåé èçìåðåíèÿ è ìåíüøåé íàãëÿäíîñòüþ. íàïðèìåð íåðàâåíñòâîì "òðåõ ñèãì". èçëîæåííàÿ âûøå. åñëè |αq∗ φq | < t(ε). σ 2 ). êàê ñëåäóåò èç òåîðåì î ðàñïðåäåëåíèÿõ ñòàòèñòèê.3. Èç îáùåé òåîðèè ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ íàì èçâåñòíî. 211 Òðåíä è ñåçîííîñòü 15. t)/φ2j è äèñïåðñèåé σ 2 /φ4j ) è. áóäóò f (t). äàåò ýôôåêòèâíûé ñïîñîá îöåíèâàíèÿ òðåíäà. ÷òî αq 6= 0 îòâåðãàåò åå.  ñëó÷àå æå.9) σ∗ . åñëè òîëüêî ýòî âîçìîæíî. ÷òî îöåíêè αj∗ ÿâëÿþòñÿ íåñìåùåííûìè îöåíêàìè êîýôôèöèåíòîâ αj . ò. Îáðàòèìñÿ ê çàäà÷å îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè q òðåíäà. j=1 à åñëè íåîáõîäèìî óêàçàòü èíòåðâàë. ÷åì âûøå ñòåïåíü. Îòñþäà. òî è αj∗ òàêæå áóäóò èìåòü íîðìàëüP íûå ðàñïðåäåëåíèÿ (ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì f (t) nt=1 ϕj (n. íàïðèìåð.15. òî ïðîöåäóðà. íî ñ äðóãîé ñòîðîíû.2 Âûáîð ñòåïåíè òðåíäà Åñëè ñòåïåíü ïîëèíîìèàëüíîãî òðåíäà q èçâåñòíà çàðàíåå. (15. â êîòîðûé ñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïîïàäóò çíà÷åíèÿ uT . ïðè÷åì îíè íåêîððåëèðîâàíû è Dαj∗ = n 1 X ut ϕj (n. âåëè÷èíà (n − q − 1)σ∗2 /σ 2 èìååò õè-êâàäðàò ðàñïðåäåëåíèå ñ n − q − 1 ñòåïåíüþ ñâîáîäû. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî. ñâÿçàííûõ ñ íîðìàëüíûìè ñîâîêóïíîñòÿìè. t). åñëè çàðàíåå îíà íåèçâåñòíà. êîíå÷íî æå.ê. êîãäà ðàñïðåäåëåíèå ut íîðìàëüíî (îñîáåííî âàæíûé ÷àñòíûé ñëó÷àé). ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìåòîäèêîé ïîñòðîåíèÿ òîëåðàíòíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. çàíèìàòüñÿ ïðîãíîçèðîâàíèåì çíà÷åíèé âðåìåííîãî ðÿäà ïðè T > n ïî ïðèáëèæåííîé ôîðìóëå uT ≈ q X αj∗ ϕj (n. T ).

Äîïóñòèì. ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ãèïîòåçû äî òåõ ïîð. è ïðè ýòîì îïòèìàëüíîñòü ïðîöåäóðû íå íàðóøàåòñÿ. òî ìîæíî ïîëîæèòü εi = ε(1 − ε)q−i . αm+1 6= 0.. ÷òî ñòåïåíü òðåíäà íå ìîæåò áûòü íèæå m (ñëó÷àé m = 0 íå èñêëþ÷àåòñÿ) è íå äîëæíà áûòü âûøå q .. ÷òî ìíîæåñòâà Rj ìîæíî ñòðîèòü íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà. Âðåìåííûå ðÿäû ãäå t(ε)  äâóñòîðîííÿÿ êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n − q − 1 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. . c. αq−1 6= 0. i = m. Òàêèì îáðàçîì. . ÷åì ε. ÷åì îí åñòü íà ñàìîì äåëå (îøèáêà âòîðîãî ðîäà).. ïîêà êàêàÿ-òî Hj íå ïðèìåòñÿ. q. j = m. Óñëîâèìñÿ. è ïðè ýòîì íå õîòèì. ÷òî â äàííîé ñèòóàöèè ìû õîòèì íå âûáðàòü ïîëèíîì áîëåå âûñîêîé ñòåïåíè. .. ÷òîáû ñòåïåíü ýòîãî ïîëèíîìà áûëà áû ñëèøêîì íèçêîé. αm+2 = 0.. Ïîýòîìó âñå ýòè ìíîæåñòâà áóäóò èìåòü ñòðóêòóðó (15. Òîãäà j è åñòü íàèëó÷øàÿ ñòåïåíü ïîëèíîìà.. . àïïðîêñèìèðóþùåãî òðåíä..  [12. ãäå t(εi )  äâóñòîðîííÿÿ êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà ñ n − i − 1 ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. íà÷èíàÿ ñ q . ïðîöåäóðà íàõîæäåíèÿ îïòèìàëüíîé ñòåïåíè òðåíäà íîñèò ïîñëåäîâàòåëüíûé õàðàêòåð: ìû äîëæíû.. Hm+1 : αq = 0. Hm : αq = . äëÿ êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ ãèïîòåçà Hj .. Âûñêàæåì q − m + 1 ãèïîòåçó: Hq : αq 6= 0.. åñëè |αj∗ φj | q (n − q − 1)σ∗2 + Pq j=i+1 αj∗2 φ2j > t(εi )..212 Ãëàâà 15. Îïèøåì ïðîöåäóðó îïðåäåëåíèÿ ìèíèìàëüíîé ñòåïåíè òðåíäà áîëåå ïîäðîáíî. . íàì èçâåñòíî èç àïðèîðíûõ ñîîáðàæåíèé. Hq−1 : αq = 0.. Îáîçíà÷èì ìíîæåñòâî òåõ íàáëþäàåìûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ. q. Åñëè ìû õîòèì äîáèòüñÿ óðîâíÿ îøèáêè ïåðâîãî ðîäà íå âûøå. .9): ãèïîòåçà Hj ïðèíèìàåòñÿ. ÷åðåç Rj . = αm+1 = 0. .53-55] äîêàçàíî. .

 ïðîñòåéøåì ñëó÷àå âñå êîýôôèöèåíòû ìîãóò áûòü âûáðàíû ðàâíûìè ïî 1/(2m + 1).. òî ft∗ = m X cs f (t + s) + ξt∗ . s=−m ãäå ó óñðåäíåííîé ñëó÷àéíîé êîìïîíåíòû ξt∗ .å. s=−m Êîíå÷íî æå. ÷òî òðåíä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåêîòîðóþ óñðåäíåííóþ íåñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó. óäàëåííûõ íå áîëåå ÷åì íà m òî÷åê êàê âëåâî.15. . êàê íåòðóäíî ïîíÿòü. s=−m Åñëè â äåéñòâèòåëüíîñòè áûëî ut = f (t) + ξt . 213 Òðåíä è ñåçîííîñòü 15. ïîïðåæíåìó íóëåâîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå. ÷òî ìû áóäåì ñ÷èòàòü âñþäó íèæå.3 Ñãëàæèâàíèå Èíîãäà. ÷òî îíè ìàëû. m. ïðèìåíÿþò òàê íàçûâàåìûé ìåòîä ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ. ñóòü êîòîðîãî â óñðåäíåíèè (ñãëàæèâàíèè) çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ïîäðÿä ðàñïîëîæåííûõ ÷ëåíîâ ðÿäà. òàê è âïðàâî. ÷òî åäèíàÿ ôîðìóëà äëÿ òðåíäà äëÿ âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî âðåìåííîãî ðÿäà íå ñðàáîòàåò. åñëè åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü. un .10) s=−m ò.... s = 1.. Ïóñòü èìååòñÿ âðåìåííîé ðÿä u1 . èëè äëÿ íóæä èññëåäîâàíèÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàãëÿäíîå ïðåäñòàâëåíèå î ãðàôèêå òðåíäà. à ñëó÷àéíûå ñîñòàâëÿþùèå çà ñ÷åò ñâîåãî íóëåâîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ äàäóò â óñðåäíåíèå âåñüìà íåçíà÷èòåëüíûé âêëàä.3. è âûïèñàííàÿ äèñïåðñèÿ ñóùåñòâåííî ìåíüøå. ãðàôèê .. (15. êîýôôèöèåíòû cs ïîäáèðàþò òàê. íî îáû÷íî ïûòàþòñÿ ïîäîáðàòü ïî ðàññìàòðèâàåìûì 2m + 1 òî÷êå ïîëèíîì íåêîòîðîé çàðàíåå çàäàííîé ñòåïåíè.  îñíîâå ýòîãî ìåòîäà ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå î òîì. à âîò äèñïåðñèÿ ðàâíà Dξt∗ = σ 2 m X c2s . ÷åì σ 2 . . êàê âçâåøåííîå ñðåäíåå ñ ó÷åòîì çíà÷åíèé ðÿäà. Îöåíèì çíà÷åíèå òðåíäà â òî÷êå t ïðè ïîìîùè ôîðìóëû m X ft∗ = cs ut+s . ÷òî m X cs = 1. ÷òî c−s = cs .3. Ñðàçó äîãîâîðèìñÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå. êîòîðûì ìîæíî ïðåíåáðå÷ü.

âîñïîëüçóåìñÿ ýòèìè óðàâíåíèÿìè ïðè ÷åòíûõ i. Äëÿ ýòîãî ïîëîæèì p = Òîãäà p X j=0 a2j (t) m X q/2. . s=−m Çàìåòèì. Íîðìàëüíûå óðàâíåíèÿ èìåþò âèä ( 5a0 + 10a2 = 2s=−2 ut+s . åñëè i ÷åòíî. ÷òî âñå ñóììû. s=−m s=−m Ðåøàÿ ýòî óðàâíåíèå îòíîñèòåëüíî a0 (t).. f (t) ≈ ft (0) = a0 (t). Íîðìàëüíûå óðàâíåíèÿ äëÿ èõ îïðåäåëåíèÿ èìåþò âèä q X j=0 aj (t) m X s i+j s=−m = m X si u( t + s). q. îïèñûâàÿ ïàðàáîëîé ïîâåäåíèå íàøåãî âðåìåííîãî ðÿäà â ïÿòè ñîñåäíèõ òî÷êàõ. Êîýôôèöèåíòû aj îöåíèì ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ... (q − 1)/2..  s2i+2j = m X s2i ut+s . ÷òî è ÿâëÿëîñü íàøåé öåëüþ. .. . i = 0. P Îòñþäà 2 2 10 2 a0 = 34 s=−2 ut+s − 70 s=1 s (ut−s + ut+s ) = 70 = (−3ut−2 + 12ut−1 + 17ut + 12ut+1 − 3ut+2 )/35 P P . Âîçüìåì äëÿ ïðèìåðà m = 2. òî ðàâíû íóëþ êîýôôèöèåíòû ïðè âñåõ íå÷åòíûõ íîìåðàõ a è íàîáîðîò. Ïîýòîìó. èíà÷å.. m ìîæíî ïðèáëèçèòü ïîëèíîìîì ft (s) = q X aj (t)sj . Âðåìåííûå ðÿäû êîòîðîãî ìàêñèìàëüíî áëèçîê ê ýòèì òî÷êàì. p. q = 2. ñòåïåíè â êîòîðûõ íå÷åòíû. P 10a0 + 34a2 = 2s=1 s2 (ut−s + ut+s ). Ïðåäïîëîæèì.. òî a1 = 0.. i = 0.214 Ãëàâà 15. åñëè q ÷åòíîå.. ïîëó÷èì a0 (t) = m X cs ut+s (15.11) s=−m äëÿ íåêîòîðûõ êîýôôèöèåíòîâ cs . Ïîñêîëüêó q ÷åòíî. ðàâíû 0. Ïîñêîëüêó íàì äîñòàòî÷íî íàéòè a0 (t). ÷òî òðåíä f (t + s) ïðè s = −m. j=0  ÷àñòíîñòè.

Òàêîâà. 4 çàòåì óñðåäíÿåòñÿ ñ ðàâíûìè âåñàìè 5 ïîñëåäîâàòåëüíûõ u∗t è ïîñëå ýòîãî óñðåäíÿþòñÿ (ñíîâà ñ ðàâíûìè âåñàìè) 4 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷ëåíà ïîñëåäíåãî ðÿäà. 215 Òðåíä è ñåçîííîñòü Êàê âèäèì. Ñíà÷àëà âû÷èñëÿåì u∗t = 1 (−3ut−2 + 3ut−1 + 4ut + 3ut+1 − 3ut+2 ). Ïîýòîìó ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå ìåòîäèêè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çíà÷åíèé òðåíäà â ïîñëåäíèõ òî÷êàõ. .. .. t = 1. Ìû íå áóäåì çäåñü íà íèõ îñòàíàâëèâàòüñÿ. íàïðèìåð.. s = −2. è ñîâñåì íå èç ñîîáðàæåíèé. 2. (15. Íàïîìíèì. ÷òî c−s = cs .. ÷òî ut = f (t) + g(t) + ξt .. èñïîëüçîâàíèå òåõíèêè ñãëàæèâàíèÿ íå ïîçâîëÿåò îöåíèòü çíà÷åíèÿ òðåíäà â m êðàéíèõ ëåâûõ è m êðàéíèõ ïðàâûõ òî÷êàõ.. n.. ÷òî îäíè è òå æå êîýôôèöèåíòû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷åòíîãî è ñîñåäíåãî íå÷åòíîãî q ... Íèæå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà êîýôôèöèåíòîâ cs . Èìååòñÿ òàêæå âàðèàíò ýòîé ïðîöåäóðû. ìû ïðåäïîëàãàåì. ôîðìóëà Ñïåíñåðà äëÿ 15 òî÷åê. s = 0. òî íå ìåíÿþòñÿ è íàéäåííûå êîýôôèöèåíòû. Íå îãðàíè÷èâàÿ îáùíîñòè. èñïîëüçóþùèé 21 ïîñëåäîâàòåëüíóþ òî÷êó.12) . È åñëè ëåâûå  "íà÷àëüíûå"òî÷êè. èìåþùèõ êàêîå-ëèáî îòíîøåíèå ê ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå. Ýòî îçíà÷àåò. â ýòîì ïðèìåðå íàéäåíû êîýôôèöèåíòû cs .. Ê ìåòîäèêå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ ïðèøëè äàâíî.4 Îöåíêà ñåçîííûõ êîëåáàíèé Ïóñòü íà âðåìåííîé ðÿä íàêëàäûâàþòñÿ ðåãóëÿðíûå ïåðèîäè÷åñêèå êîëåáàíèÿ. óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü. Èç ñàìîãî àëãîðèòìà âèäíî. ÷òî åñëè p íå ìåíÿåòñÿ. â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îïèñàòü ïîëó÷àþùèåñÿ îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ âåðîÿòíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê. Ê ñîæàëåíèþ. m äëÿ p = 1. íî êðàéíèå ïðàâûå òî÷êè ñèëüíî âëèÿþò íà òî÷íîñòü ïðîãíîçà çíà÷åíèé âðåìåííîãî ðÿäà. 2. m ≤ 5. Ò. Îäíà èç ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ïðîöåäóð ñãëàæèâàíèÿ èñïîëüçóåò ïîñëåäîâàòåëüíîå. Áîëåå ïîëíûå òàáëèöû êîýôôèöèåíòîâ ìîæíî íàéòè â [10].3. 15. ÷òî ýòè êîëåáàíèÿ îáóñëàâëèâàþòñÿ ñåçîííûìè èçìåíåíèÿìè â ïðèðîäå â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà. âîçìîæíî è íå òàê âàæíû.15. . íåñêîëüêî ðàç ïðèìåíåííîå óñðåäíåíèå.î.3.

Âðåìåííûå ðÿäû Òàáëèöà 15.2: Êîýôôèöèåíòû ôîðìóë ñãëàæèâàíèÿ m c5 2 3 4 c4 k=1 c3 2 − 21 21 − 231 5 36 − 429 9 429 14 231 44 429 m c5 c4 k=2 c3 15 429 45 − 429 5 231 55 − 429 10 − 429 3 4 5 18 429 c2 c1 c0 3 − 35 3 21 39 231 69 429 12 35 6 21 54 231 84 429 17 35 7 21 59 231 89 429 c2 c1 c0 30 − 231 75 231 135 429 120 429 131 231 179 429 143 429 30 429 60 429 .216 j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ãëàâà 15.1: Ñóììû ñòåïåíåé íàòóðàëüíûõ ÷èñåë Pn j t=1 t n n(n + 1)/2 n(n + 1)(2n + 1)/6 n2 (n + 1)2 /4 n(n + 1)(2n + 1)(3n2 + 3n − 1)/30 n2 (n + 1)2 (2n2 + 2n − 1)/12 n(n + 1)(2n + 1)(3n4 + 6n3 − 3n + 1)/42 n2 (n + 1)2 (3n4 + 6n3 − n2 − 4n + 2)/24 n(n + 1)(2n + 1)(5n6 + 15n5 + 5n4 − 15n3 − n2 + 9n − 3)/90 Òàáëèöà 15.

. Äëÿ îöåíèâàíèÿ ñåçîííîñòè èñïîëüçóåì ñîîòíîøåíèå g ∗ (t) = n X 1 h−1 1X u0t+jT − u0 ... à g(t)  ïåðèîäè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. èíà÷å ýôôåêò ñåçîííîñòè îäíîçíà÷íî âûäåëèòü áóäåò íåâîçìîæíî. . n. t = (m+1). ÷òî g(t) ïðîíîðìèðîâàíà òàêèì îáðàçîì.. t = 1. T 2 2 s=−m+1 Ïîýòîìó ft∗ ÿâëÿåòñÿ íåñìåùåííîé îöåíêîé òðåíäà â òî÷êå t.14) . s = 0. (15. .ï. à òàêæå óñëîâèìñÿ ñ÷èòàòü.. h j=0 n s=1 s (15. ... âû÷èòàÿ èç èñõîäíîãî îöåíêó òðåíäà â êàæäîé òî÷êå: u0t = ut − ft∗ .15. ÷òî n íàöåëî äåëèòñÿ íà T : n = hT. òî äëÿ îöåíêè òðåíäà èñïîëüçóåì ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå ft∗   m−1 X 1 1 1 ut−m + ut+s + ut+m  .. Ïîëó÷àåì çàäà÷ó îäíîâðåìåííîé îöåíêè òðåíäà è ñåçîííîñòè. (n−m). t=1 Ýòî â ñèëó ïåðèîäè÷íîñòè g îçíà÷àåò.13) = T 2 2 s=−m+1 Òîãäà â ñèëó óñëîâèÿ íîðìèðîâêè g Mft∗   m−1 X 1 1 1 = f (t − m) + f (t + s) + f (t + m) ≈ f (t). (n − T ).. 217 Òðåíä è ñåçîííîñòü ãäå f (t)  òðåíä. èìåþùàÿ ïåðèîä T (12 äëÿ åæåìåñÿ÷íûõ èçìåðåíèé. Ïåðåéäåì ê íîâîìó ðÿäó. Åñëè T = 2m.). Ñíà÷àëà âûäåëèì òðåíä. 365 äëÿ åæåäíåâíûõ è ò. ÷òî T X g(t) = 0. ÷òî òðåíä f (t) â îòëè÷èå îò ýôôåêòà ñåçîííîñòè g(t) ìåíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî ìåäëåííî.3. t=1 Áóäåì ïðåäïîëàãàòü. Áóäåì ñ÷èòàòü.  ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ T îáû÷íî áûâàåò ÷åòíûì. ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî s T X g(t + s) = 0.

ïîâòîðíî îöåíèâàåì òðåíä (ïðèáàâëÿÿ åãî ê óæå èìåâøåìóñÿ) è òàê äàëåå. ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ). ìîæíî îöåíèòü â íàøåé çàäà÷å çíà÷åíèÿ òðåíäà (âî âñåõ òî÷êàõ.. Îòìåòèì.14) â ðàìêàõ îäíîãî ïåðèîäà êîìáèíàöèÿìè ñèíóñà è êîñèíóñà âðåìåíè (íàïðèìåð. ò.j íà åãî ñðåäíåå. j = 1. . T. Äðóãîé ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â ëîãàðèôìèðîâàíèè èñõîäíûõ äàííûõ. êðîìå êðàéíèõ) è ñåçîííîñòè îäíîâðåìåííî. ñåçîííûé ýôôåêò ïåðâîãî êâàðòàëà ðàâåí ðàçíîñòè ñðåäíèõ ïî âñåì ïåðâûì êâàðòàëàì è îáùåãî ñðåäíåãî.15) Ïðîñòåéøèé ñïîñîá îöåíêè ñåçîííîãî ýôôåêòà â ýòîé ìîäåëè ñîñòîèò â òîì. t = 1.12) ïîëàãàþò ut.å.218 Ãëàâà 15.13) è (15. Èíîãäà ê õîðîøèì ðåçóëüòàòàì ïðèâîäèò èòåðàòèâíûé ïðîöåññ. íàïðèìåð. Èíîãäà ðàññìàòðèâàþò âêëàä ñåçîííîñòè êàê ìóëüòèïëèêàòèâíûé. çàòåì îöåíèâàåì ñåçîííûé ôàêòîð.j = f (t)g(j) + ξt. (15.15) ïåðåéäåò â (15. Âðåìåííûå ðÿäû ò.. êàê îöåíêè çíà÷åíèé g . . âìåñòî (15. ÷òîáû ðàçäåëèòü ut.å.j ... ïðîâîäÿ àïïðîêñèìàöèþ ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ôîðìóëû (15.. ÷òî àääèòèâíàÿ ìîäåëü âêëàäà ñåçîííîñòè (15.14). à òàêæå íà âçàèìîäåéñòâèå ñåçîííîñòè è òðåíäà. n. Èñïîëüçóÿ ôîðìóëû (15.. Àíàëèòè÷åñêèå àïïðîêñèìàöèè ñåçîííûõ èçìåíåíèé ìîæíî ïîëó÷èòü. âíîñèì ïîïðàâêè â èñõîäíûå äàííûå.12) ìîæåò áûòü òàêæå èññëåäîâàíà ìåòîäîì äâóõôàêòîðíîãî äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà íà íàëè÷èå ñóùåñòâåííîãî âêëàäà ñåçîííîñòè â çíà÷åíèÿ âðåìåííîãî ðÿäà. Òîãäà ìîäåëü (15. ÷òîáû èñêëþ÷èòü åãî. à çàòåì ðàññìîòðåòü ïîëó÷àþùèåñÿ ÷àñòíûå. Ñíà÷àëà èñêëþ÷àåì ïåðâîå ïðèáëèæåíèå òðåíäà.12) îòíîñèòåëüíî ëîãàðèôìîâ.. è ìû ïðèäåì ê óæå ðàññìîòðåííîé âûøå çàäà÷å. .

σ (x) = exp − . è åãî ïëîòíîñòü è ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ óñëîâèìñÿ îáîçíà÷àòü ϕ(x). èíòåãðàë. ïîýòîìó ïðè èñïîëüçîâàíèè íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ òàáëèöû èëè ïðèáëèæåííûå ôîðìóëû äëÿ âû÷èñëåíèé.Ïðèëîæåíèå A Ïðèëîæåíèå 1.σ (x)dx. òî òàáëèöû. à ñîîòâåòñòâóþùóþ åìó ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ ÷åðåç Φa. âàì íå ïîíàäîáÿòñÿ. âûïèñàííûé âûøå.σ (x) : Φa. òî òàêîå ðàñïðåäåëåíèå íàçûâàåòñÿ ñòàíäàðòíûì íîðìàëüíûì. Φ(x) áåç èíäåêñîâ. σ = 1. Äëÿ íàõîæäåíèÿ çíà÷åíèÿ Φ(x) äîñòàòî÷íî âûçâàòü Ìàñòåð ôóíêöèé ýëåêòðîííûõ òàáëèö Excel è íàéòè â ðàçäåëå Ñòàòèñòè÷åñêèå Ôóíêöèè 219 . −∞ Åñëè a = 0. σ 2 ). åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíîé àáñîëþòíî íåïðåðûâíîãî òèïà è èìååò ïëîòíîñòü 1 (x − a)2 √ ϕa. ÷òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ ïàðàìåòðàìè a. Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå Ãîâîðÿò. íå áåðåòñÿ â âèäå êîíå÷íîé ôîðìóëû. σ 2 . 2 σ 2π ( ) Ýòî ðàñïðåäåëåíèå ìû áóäåì îáîçíà÷àòü N (a. ïðèâîäèìûå íèæå. Ê ñîæàëåíèþ.σ (x) = P(ξ < x) = Zx ϕa. Åñëè ó âàñ ïîä ðóêîé èìååòñÿ êîìïüþòåð ñ óñòàíîâëåííûì ïàêåòîì Microsoft Office (Excel).

5 íàïèñàíî 0. ôóíêöèÿ Φ. à ñëåäóþùèå äâå . Φa. ñòåïåíü äåâÿòêè îçíà÷àåò åå ïîâòîðåíèå. 92) = Φ(2. ÷òî îãðàíè÷èâàåò ïîòðåáíîñòü â òàáëèöàõ ëèøü àðãóìåíòàìè îäíîãî çíàêà. ÷òî ðàçíûå àâòîðû ïîä ñëîâàìè "ôóíêöèÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ"è áëèçêèìè ê íèì èíîãäà ïîíèìàþò íå÷òî èíîå. Îòìåòèì åùå äâà îáñòîÿòåëüñòâà. Ïðèìåð íà ñ÷èòûâàíèå: Φ(2. ò. Âî-âòîðûõ. ñòàíäàðòíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñèììåòðè÷íî. 1) ïóòåì ñëåäóþùåãî ïðåîáðàçîâàíèÿ x−a . Ðàçëè÷èå â îïðåäåëåíèÿõ ïðèâîäèò ê ðàçëè÷íûì ñâîéñòâàì è èíûì ÷èñëåííûì çíà÷åíèÿì.å. ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòèõ òàáëèö äëÿ ðàñ÷åòîâ. Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå îäíó èç ôóíêöèé ÍÎÐÌÐÀÑÏ.42 è ñòîëáöå 2. Îò ïðîèçâîëüíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ N (a. Ôóíêöèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Rx −t2 /2 Φ(x) = e −∞ dt . Áóäüòå âíèìàòåëüíû. ñëåäóåò èìåòü ââèäó. îòêóäà ïðîñòî âûâîäèòñÿ. ÍÎÐÌÑÒÎÁÐ.íàéòè àðãóìåíò ôóíêöèè íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïî çàäàííîìó åå çíà÷åíèþ. 99825 (â ñòðîêå 0. è èìååò ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ 0 è 1 íà áåñêîíå÷íîñòÿõ ðàçíûõ çíàêîâ. îïèñàííûõ â äðóãèõ ïîñîáèÿõ.σ (x) = Φ σ   Ýòî ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èòüñÿ òàáóëèðîâàíèåì ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. ÍÎÐÌÑÒÐÀÑÏ èëè ÍÎÐÌÎÁÐ. òî åñòü ðåøèòü îáðàòíóþ çàäà÷ó. ðàñïðåäåëåíèå ξ ñîâïàäàåò ñ ðàñïðåäåëåíèåì −ξ . 92 825.220 Ïðèëîæåíèå A. Áîëåå òîãî. 42) = 0. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ òàáëèöû ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Íàïðèìåð. σ 2 ) íåòðóäíî ïåðåéòè ê ñòàíäàðòíîìó N (0. êàê è ëþáàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ. 5 + 0. Ïåðâûå äâå ôóíêöèè ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü çíà÷åíèÿ ôóíêöèè èëè ïëîòíîñòè (â çàâèñèìîñòè îò ââîäèìîãî ïàðàìåòðà) ïðîèçâîëüíîãî è ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèé. Âî-ïåðâûõ. ìîíîòîííî íå óáûâàåò. ÷åì â íàøåì êóðñå. èëè êàê-ëèáî åùå. ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî x ñïðàâåäëèâî Φ(x) + Φ(−x) = 1. èíòåãðàë â îïðåäåëåíèè ôóíêöèè Φ ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ â ïðåäåëàõ îò 0 äî x. öåëàÿ ÷àñòü è çàïÿòàÿ îïóùåíû).

05 0.0+ 9772 9778 9783 9788 9793 9798 2.5+ 6915 6950 6985 7019 7054 7088 1.5+ 9332 9345 9357 9370 9382 9394 2.5+ 93 77 93 78 93 78 93 79 93 80 93 81 .0+ 92 865 92 869 92 874 92 878 92 882 92 886 3.0+ 8413 8438 8461 8485 8506 8531 1.04 0.02 0.00 0.01 0.221 x 0.03 0.0+ 5000 5040 5080 5120 5160 5199 0.5+ 92 379 92 396 92 413 92 430 92 446 92 461 3.

92 825.0+ 92 889 92 893 92 897 92 900 93 03 93 06 93 10 93 13 93 16 93 18 93 21 93 24 93 26 93 29 93 31 93 34 93 36 93 38 93 40 93 42 93 44 93 46 93 48 93 50 93 52 93 53 93 55 93 57 93 58 93 60 3.13 0.5 íàïèñàíî 0.08 0. ñòåïåíü äåâÿòêè îçíà÷àåò åå ïîâòîðåíèå.22 0.15 0.33 0.5+ 92 477 92 492 92 506 92 520 92 534 92 547 92 560 92 572 92 585 92 598 92 609 92 621 92 632 92 643 92 653 92 664 92 674 92 683 92 693 92 702 92 711 92 720 92 728 92 736 92 744 92 752 92 760 92 767 92 774 92 781 3.27 0.19 0.5+ 7123 7157 7190 7224 7257 7291 7324 7357 7389 7422 7454 7486 7517 7549 7580 7611 7642 7673 7704 7738 7764 7794 7823 7852 7881 7910 7939 7967 7995 8023 (ïðîäîëæåíèå) 1. Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå Ôóíêöèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Rx −t2 /2 Φ(x) = e dt −∞ x 0.06 0.0+ 9803 9808 9812 9817 9821 9826 9830 9834 9838 9842 9846 9850 9854 9857 9861 9864 9868 9871 9875 9878 9881 9884 9887 9890 9893 9896 9898 9901 9904 9906 2.14 0.0+ 5239 5279 5319 5359 5398 5438 5478 5517 5557 5596 5636 5675 5714 5753 5793 5832 5871 5910 5948 5987 6026 6064 6103 6141 6179 6217 6255 6293 6331 6368 0.18 0.5+ 93 81 93 82 93 83 93 83 93 84 93 85 93 85 93 86 93 86 93 87 93 87 93 88 93 88 93 89 93 89 93 90 93 90 94 04 94 08 94 12 94 15 94 18 94 22 94 25 94 28 94 31 94 33 94 36 94 39 94 41 Ïðèìåð íà ñ÷èòûâàíèå: Φ(2. .0+ 8554 8577 8599 8621 8643 8665 8686 8708 8729 8749 8770 8790 8810 8830 8849 8869 8888 8907 8925 8944 8962 8980 8997 9015 9032 9049 9066 9082 9099 9115 1.20 0.21 0. 99825 (â ñòðîêå 0.12 0.11 0.5+ 9406 9418 9429 9441 9452 9463 9474 9484 9495 9505 9515 9525 9535 9545 9554 9564 9573 9582 9591 9599 9608 9616 9625 9633 9641 9649 9656 9664 9671 9678 2.35 0.07 0.31 0. 5 + 0.29 0.26 0.34 0.10 0.17 0.16 0.09 0.25 0.32 0. 92) = Φ(2.24 0.23 0.42 è ñòîëáöå 2.28 0. 42) = 0.30 0.222 Ïðèëîæåíèå A.

223 öåëàÿ ÷àñòü è çàïÿòàÿ îïóùåíû). .

44 0.45 0.5+ 9686 9693 9699 9706 9713 9719 9726 9732 9738 9744 9750 9756 9761 9767 2.090245 0.281551 0. 5 + 0.5+ 8051 8078 8106 8133 8159 8186 8212 8238 8264 8289 8315 8340 8365 8389 (ïðîäîëæåíèå) 1.01 -2.0+ 9131 9147 9162 9177 9192 9207 9222 9236 9251 9255 9279 9292 9306 9319 1. Íàïîìíèì.46 0. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äëÿ íàõîæäåíèÿ êâàíòèëåé äðóãèõ óðîâíåé èñïîëüçóéòå ïðåäûäóùóþ òàáëèöó.37 0.005 -2.47 0. ñòåïåíü äåâÿòêè îçíà÷àåò åå ïîâòîðåíèå.0+ 6406 6443 6480 6517 6554 6591 6628 6664 6700 6736 6772 6808 6844 6879 0. ÷òî êâàíòèëüþ óðîâíÿ α íàçûâàåòñÿ ðåøåíèå óðàâíåíèÿ Φ(x) = α.29048 0.1 -1.9 1.64485 0.39 0. 99825 (â ñòðîêå 0. â êîòîðîé ñîáðàíû êâàíòèëè íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ óðîâíåé.0+ 9909 9911 9913 9916 9918 9920 9922 9925 9927 9929 9931 9932 9934 9936 2.5+ 92 788 92 795 92 801 92 807 92 813 92 819 92 825 92 831 92 836 92 841 92 846 92 851 92 856 92 861 3.57583 0.95 1.36 0.40 0.001 -3.09024 0.05 -1. 42) = 0. Êâàíòèëè ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ α x α x 0.28155 0.5+ 94 43 94 46 94 48 94 50 94 52 94 54 94 56 94 58 94 59 94 61 94 63 94 64 94 66 94 67 Ïðèìåð íà ñ÷èòûâàíèå: Φ(2.0+ 93 61 93 62 93 64 93 65 93 66 93 68 93 69 93 70 93 71 93 72 93 73 93 74 93 75 93 76 3.326342 0.49 0.5 íàïèñàíî 0.0005 -3.48 0.41 0. 92 825. 92) = Φ(2.43 0.42 0.9995 3.32634 0.995 2. Íèæå ïðèâåäåíà òàáëèöà êâàíòèëåé ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.999 3.644853 0.99 2. öåëàÿ ÷àñòü è çàïÿòàÿ îïóùåíû).42 è ñòîëáöå 2.29048 . Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå Ôóíêöèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Rx −t2 /2 Φ(x) = e dt −∞ x 0.224 Ïðèëîæåíèå A. Òàáëèöà çàèìñòâîâàíà èç [10].575835 0.38 0.

x ≥ 0.λ (x) = αλ λ−1 −αx x e . ξk . Íèæå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ýòîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.Ïðèëîæåíèå B Ïðèëîæåíèå 2. k > 30. χ2k = Γ1/2. Ýòî ðàñïðåäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òàê íàçûâàåìûõ ãàììà-ðàñïðåäåëåíèé Γα. ðàâíîé 1. ÷òî α = P(ξ ≥ t) = 1 − F (t).. ÷òî êâàíòèëü óðîâíÿ β ðàâíà êðèòè÷åñêîé òî÷êå óðîâíÿ 1 − β . Î÷åâèäíî. Γ(λ) Òî÷íåå. îòêóäà √ √ P(ξ < t) ≈ Φ( 2t − 2k − 1). √ Äëÿ çíà÷åíèé ÷èñëà ñòåïåíåé ñâîáîäû k .. Ðàñïðåäåëåíèå χ2 Ðàññìîòðèì k íåçàâèñèìûõ ñòàíäàðòíûõ íîðìàëüíûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ξ1 .. Ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ ñ ðàñïðåäåëåíèåì χ2k ïðèíèìàåò òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå çíà÷åíèÿ è â ñðåäíåì ðàâíà k .λ ñ ïëîòíîñòÿìè pγ. . áîëüøèõ 30. t > 0. ÷òî êðèòè÷åñêîé òî÷êîé ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ξ ñ ôóíêöèåé F óðîâíÿ α íàçûâàåòñÿ òàêîå ÷èñëî t. k/2 . 225 . Íàïîìíèì. âåëè÷èíó 2ξ ìîæíî ïðèáëèæåííî ñ÷èòàòü ðàñïðåäåëåííîé íîðìàëüíî ñî ñðåäíèì çíà√ ÷åíèåì 2k − 1 è äèñïåðñèåé. Ýòî ðàñïðåäåëåíèå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ. ÷òî äëÿ íàõîæäåíèÿ êâàíòèëåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñëåäóåò èìåòü ââèäó. Ðàñïðåäåëåíèå ñóììû èõ êâàäðàòîâ íàçûâàþò ðàñïðåäåëåíèåì χ2k (ñ k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû).

Èíîãäà ïîëåçíûì ìîæåò îêàçàòüñÿ òîò ôàêò. Ýòî ñâÿçàíî ñ íåñèììåòðè÷íîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ χ .226 Ïðèëîæåíèå B.êâàíòèëü ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ α (áåðåì èç òàáëèöû ïåðâîãî ïðèëîæåíèÿ). èìååò ðàñïðåäåëåíèÿ χ2k+m . ÷òî + P(t− ε < ξ < tε ) = 1 − ε + ÿâëÿåòñÿ âûáîð â êà÷åñòâå t− ε êâàíòèëè óðîâíÿ ε/2. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîííûõ òàáëèö Microsoft Excel ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèè â ðàçäåëå Ñòàòèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé ìîæíî íàéòè ïîä íàçâàíèÿìè ÕÈ2ÐÀÑÏ è ÕÈ2ÎÁÐ (êâàíòèëè). . ïîçâîëÿþùèì íàéòè òàêèå t− ε . ÷òî ñóììà äâóõ íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. à â êà÷åñòâå tε  2 óðîâíÿ 1 − ε/2. tε . Ðàñïðåäåëåíèå χ2 à çíà÷èò äëÿ íàõîæäåíèÿ êðèòè÷åñêîé òî÷êè óðîâíÿ α ïîëüçóåìñÿ ôîðìóëîé 2 1 √ t = 2k − 1 − tα . Ýòî ñëåäóåò íåïîñðåäñòâåííî èç îïðåäåëåíèÿ χ2 . + Òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì. 2 ãäå tα . èìåþùèõ ðàñïðåäåëåíèÿ χ2k è χ2m .

629 6.975 0.104 1.827 2.661 3.072 0.152 1.204 2.112 3.325 3.145 0.834 2.0002 0.005 0.016 0.554 0.816 4.789 8.304 7.103 0.239 1.857 1.482 Êâàíòèëè ðàñïðåäåëåíèÿ χ2k 0.733 3.009 5.064 1.020 0.676 0.547 .578 6.168 4.074 3.352 0.690 2.075 4.700 3.598 0.479 1.180 2.261 0.115 0.145 1.99 0.872 1.571 7.570 4.010 0.9 0.940 4.04 0.107 4.004 0.82E-6 0.617 3.735 2.041 3.575 5.041 7.404 5.526 0.210 0.053 3.051 0.156 2.584 1.216 0.088 2.214 2.489 4.412 0.95 0.262 0.229 0.646 2.001 0.635 2.069 0.450 1.344 1.226 5.610 2.297 0.9975 9.247 3.601 0.002 0.999 1.794 1.832 1.227 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.237 1.232 2.207 0.865 5.6E-6 0.833 3.024 0.091 0.307 0.484 0.565 4.582 4.603 3.167 2.381 0.711 1.558 3.989 1.93E-5 0.892 6.995 3.660 5.211 0.

962 8.256 14.856 11.121 13.256 10.379 16.646 10.390 10.565 14.044 9.873 11.921 6.591 12.564 8.450 9.986 11.848 14.908 7.791 Ðàñïðåäåëåíèå 0.999 3.015 7.633 8.906 9.260 8.803 10.848 15.198 12.128 12.975 6.886 10.289 7.231 8.723 7.599 χ2 .473 17.942 4.085 8.851 11.461 13.041 14.591 10.117 10.808 12.865 8.228 Ïðèëîæåíèå B.524 12.787 0.167 6.768 20.865 11.953 0.623 6.643 9.160 11.983 7.688 12.672 9.391 10.283 10.905 5.047 16.312 10.878 13.708 18.928 17.090 13.265 6.611 15.588 0.151 16.529 8.9975 4.542 10.401 13.034 8.114 18.844 7.844 14.240 14.497 12.764 0.447 6. k 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.260 9.982 11.434 8.812 6.493 0.443 13.697 6.651 12.407 5.142 5.292 18.338 13.995 5.120 13.196 10.520 11.897 9.222 9.092 5.939 19.9 9.085 10.573 5.659 16.649 9.408 7.573 15.99 5.95 7.416 4.308 16.

005 7.949 0.296 27.141 30.813 32.007 33.779 9.750 18.588 31.587 28.652 38.275 18.832 14.263 32.635 9.278 21.815 9.307 k 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.735 26.119 27.769 25.483 21.991 7.829 52.067 15.542 24.426 34.932 40.815 16.268 49.852 34.289 41.860 16.919 18.278 49.588 50.337 24.909 34.892 58.314 45.819 31.801 0.217 27.194 44.558 46.566 38.812 18.705 4.729 30.963 48.557 43.415 37.026 22.05 26.989 27.1 2.698 0.781 38.827 13.215 53.277 15.05 3.204 28.987 17.307 19.596 12.869 30.466 20.1 23.582 39.361 14.236 10.321 26.143 31.638 42.076 39.488 0.728 51.249 22.051 55.301 59.0025 36.401 42.209 24.684 15.124 37.229 Êâàíòèëè ðàñïðåäåëåíèÿ χ2k (ïðîäîëæåíèå) k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.409 34.364 40.642 46.966 56.718 37.845 30.191 31.526 32.675 21.143 12.461 45.01 32.594 54.040 23.549 19.424 18.335 53.479 36.124 27.455 37.113 41.023 20.191 37.475 20.605 6.314 46.332 0.064 22.087 40.589 25.805 36.000 33.025 5.318 31.001 39.563 36.838 14.140 11.251 7.005 34.547 20.920 23.320 16.623 48.345 13.672 0.319 32.955 23.449 16.457 24.979 0.993 52.256 .0025 9.034 49.819 45.688 29.172 36.300 29.412 29.070 12.885 42.181 45.001 10.685 24.382 35.645 12.196 34.980 44.422 40.090 21.885 40.013 17.983 14.210 11.615 30.312 43.337 42.997 41.702 0.892 0.722 46.112 28.916 39.385 20.741 37.996 0.534 19.488 11.410 32.362 23.252 40.645 50.666 23.924 35.348 11.179 52.773 0.024 7.796 48.266 18.796 44.619 54.435 50.515 22.336 43.01 6.527 36.725 26.578 0.812 21.267 35.204 46.791 42.757 28.923 43.670 33.025 28.775 45.774 25.188 26.507 16.475 56.928 48.883 33.462 27.290 49.086 16.877 29.646 41.946 39.378 9.593 14.879 10.017 13.169 35.841 5.156 38.

Ðàñïðåäåëåíèå χ2 .230 Ïðèëîæåíèå B.

÷òî åñëè T . ðàñïðåäåëåíèÿ τ è −τ ñîâïàäàþò. èìåþùàÿ ðàñïðåäåëåíèå õè-êâàäðàò ñ k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. ò. ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè íàéòè îäíîñòîðîííþþ êðèòè÷åñêóþ òî÷êó.Ïðèëîæåíèå C Ïðèëîæåíèå 3. Ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ñèììåòðè÷íî â òîì æå ñìûñëå. ïðè÷åì îíè íåçàâèñèìû. à χ2k  ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà. ÷òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ξ τ = q χ2k /k èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ñ k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû ( Tk ).å. òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî x âûïîëíåíî T (x) + T (−x) = 1. ò. ðåøåíèé óðàâíåíèÿ P(|τ | > t) = ε äëÿ çàäàííîãî ε.å. Îòñþäà ïîëó÷àåì. ðåøèòü óðàâíåíèå P(τ > t) = δ 231 . ò. Òîãäà ãîâîðÿò.ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ëþáîãî èç ðàñïðåäåëåíèé Ñòüþäåíòà. ÷òî è ñòàíäàðòíîå íîðìàëüíîå. Íèæå ïðèâîäèòñÿ òàáëèöà äâóñòîðîííèõ êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà. å. Ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà Ïóñòü ξ  ñòàíäàðòíàÿ íîðìàëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà. Èç óïîìÿíóòîãî âûøå ñâîéñòâà ñèììåòðè÷íîñòè ñëåäóåò.

Ôóíêöèè. ïîýòîìó ïðè áîëüøèõ k èñïîëüçóéòå òàáëèöó ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. . èñïîëüçóþùèåñÿ ïðè ðàáîòå ñ ðàñïðåäåëåíèåì Ñòüþäåíòà.  ñèëó çàêîíà áîëüøèõ ÷èñåë èìååò ìåñòî ñõîäèìîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ Tk ê ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ïðè k → ∞ . Ïðè ýòîì îáå ôóíêöèè ñîäåðæàò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ðàáîòû êàê ñ îäíîñòîðîííèìè. ñîäåðæàòñÿ â ðàçäåëå Ñòàòèñòè÷åñêèå ôóíêöèè Ìàñòåðà ôóíêöèé è íîñÿò íàçâàíèÿ ÑÒÜÞÄÐÀÑÏ è ÑÒÜÞÄÐÀÑÏÎÁÐ (êâàíòèëè).232 Ïðèëîæåíèå C. ñëåäóåò â ïðåäûäóùåé ôîðìóëå âûáðàòü ε = δ/2. Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû Microsoft Excell. Ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ïðè çàäàííîì δ . òàê è ñ äâóñòîðîííèìè êðèòè÷åñêèìè òî÷êàìè è êâàíòèëÿìè (îïöèÿ "õâîñòû").

364 5.136 28.179 2.703 16.0005 1273.069 2.372 3.646 3.943 1.819 2.617 5.140 4.841 4.318 4.496 0.716 4.918 3.902 3.482 4.120 6.182 2.679 1.935 3.996 2.187 4.047 4.077 4.055 2.262 2.788 3.845 2.610 6.045 2.1 6.041 4.883 3.252 3.021 2.788 6.048 2.594 6.131 2.073 4.346 4.447 2.043 4.721 1.689 3.959 5.771 1.976 6.145 2.499 4.042 2.883 3.497 3.174 3.833 1.619 4.389 4.861 2.221 4.600 12.350 2.531 4.701 1.689 1.684 1.970 3.597 4.674 3.109 4.093 2.544 100.787 2.697 1.187 4.064 2.408 5.832 3.771 2.176 9.212 5.736 4.831 2.321 14.089 7.01 63.556 4.711 1.741 1.080 2.120 2.222 3.090 3.174 3.706 4.513 5.587 4.029 3.587 4.106 3.021 3.604 4.689 2.838 4.086 2.752 3.937 0.250 3.863 4.745 3.723 Äâóñòîðîííèå êðèòè÷åñêèå òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà Tk 0.836 3.725 3.119 3.317 4.694 4.947 2.898 2.725 1.049 4.768 3.924 8.654 4.355 3.074 2.699 1.437 4.776 2.729 1.921 2.707 3.996 3.291 5.134 5.756 2.067 3.819 3.925 5.228 0.792 3.239 5.001 636.899 4.228 2.132 2.571 2.135 3.303 3.534 11.286 3.428 3.859 1.781 4.659 3.153 3.782 1.703 1.894 1.305 7.868 5.0001 6370.952 2.591 3.047 3.012 2.059 2.812 1.965 3.052 2.453 5.014 2.706 1.980 2.155 44.707 3.030 2.690 3.761 1.160 2.286 4.005 127.750 2.056 3.797 2.233 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 0.505 4.656 9.520 3.676 .888 7.314 2.695 5.779 2.861 2.724 2.093 2.954 3.581 3.015 1.746 1.923 5.321 4.269 4.708 1.038 3.008 0.717 1.326 10.365 2.326 3.499 3.796 1.081 5.785 4.773 4.201 2.014 15.169 3.110 2.146 4.417 4.032 3.729 1.306 2.678 0.078 3.015 3.054 3.920 2.807 2.551 3.104 3.763 2.080 7.704 2.971 2.578 31.05 12.597 4.899 4.753 1.849 3.714 1.030 2.

234 Ïðèëîæåíèå C. Ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà .

ëèáî áðàòü òîëüêî ìàëûå çíà÷åíèÿ óðîâíÿ êðèòè÷åñêîé òî÷êè. Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà Åñëè ìû âîçüìåì äâå íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èíû  ξ .Ïðèëîæåíèå D Ïðèëîæåíèå 4. íàïðèìåð. ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ïîëîæèòåëüíîãî t èìååò ìåñòî ñîîòíîøåíèå ! 1 P ≥t f 1 = P f< t   1 = 1−P f ≥ . îïðåäåëåííàÿ ñèììåòðèÿ âñå æå èìååòñÿ.m óðîâíÿ ε  ýòî òî æå ñàìîå. Îäíàêî. t   à çíà÷èò êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðàñïðåäåëåíèÿ Fk.  ñèëó èçëîæåííûõ ïðè÷èí ìîæíî òàáóëèðîâàòü ëèáî çíà÷åíèÿ ïðè ìàëûõ è áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ ε. èìåþùóþ ðàñïðåäåëåíèå χ2k è η . Îòñþäà íåòðóäíî ïîëó÷èòü. èìåþùóþ ðàñïðåäåëåíèå χ2m . è çíà÷èò. ÷òî êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðàñïðåäåëåíèÿ Fm. íî ïðåäóñìîòðåòü ëþáûå ñî÷åòàíèÿ ÷èñåë ñòåïåíåé ñâîáîäû. íî îãðàíè÷èòüñÿ. k ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. Êàê ÿñíî èç îïðåäåëåíèÿ. åå ðàñïðåäåëåíèå íåñèììåòðè÷íî. Òàê. Íè235 . ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà f ïðèíèìàåò ëèøü ïîëîæèòåëüíûå çíà÷åíèÿ. êîãäà ÷èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû ÷èñëèòåëÿ ìåíüøå.k óðîâíÿ 1 − ε. m ñòåïåíÿìè ñâîáîäû è îáîçíà÷àòüñÿ Fk. ñëó÷àåì. òî ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû mξ f = kη áóäåò íàçûâàòüñÿ ðàñïðåäåëåíèåì Ôèøåðà ñ k. ÷åì ÷èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû çíàìåíàòåëÿ.m . âåëè÷èíà 1/f èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà ñ m.

Îíè íàçûâàþòñÿ FÐÀÑÏ è FÐÀÑÏÎÁÐ. ïîýòîìó äîñòàòî÷íî ïîäðîáíîå èõ âîñïðîèçâåäåíèå çàíÿëî áû ñëèøêîì ìíîãî ìåñòà. à ïî ñòðîêàì  çíàìåíàòåëÿ ( η ). Ïî ñòîëáöàì ðàñïîëîæåíû êîëè÷åñòâà ñòåïåíåé ñâîáîäû ÷èñëèòåëÿ ( ξ ). ñîäåðæàòñÿ. â ðàçäåëå Ñòàòèñòè÷åñêèå ôóíêöèè Ìàñòåðà ôóíêöèé. 05 (ïÿòèïðîöåíòíàÿ êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà) è ε = 0. Îòìåòèì. Êàê óæå áûëî ñêàçàíî â ãëàâå 1. ñëåäóþùèå ñâÿçè ìåæäó ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ Fk.m è ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ Φ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. êàê è â ïðåäûäóùèõ ïðèëîæåíèÿõ. m→∞ √ lim Fk.  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü êðèòè÷åñêèå òî÷êè äðóãèõ óðîâíåé îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê ýëåêòðîííîé òàáëèöå Microsoft Excel. Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà æå áûë ïðèíÿò âòîðîé ïîäõîä. 01 (îäíîïðîöåíòíàÿ êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà). Ìû îãðàíè÷èëèñü ñëó÷àÿìè ε = 0. [6]): √ lim F1. k→∞ . ïðåäñòàâëÿþùèåñÿ èíòåðåñíûìè (ñì.236 Ïðèëîæåíèå D.1 (x) = 2(1 − Φ(1/ x)).íàêîíåö. òàáëèöû ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òðåõâõîäîâûå òàáëèöû. ñâÿçàííûå ñ ðàñïðåäåëåíèåì Ôèøåðà.m (x) = 2Φ( x) − 1. ãäå âû÷èñëåíèÿ.

183 3.709 6.690 2.757 4.975 2.120 3.987 5.936 3.049 2.340 2.443 3.260 3.237 Êðèòè÷åñêèå òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà Fk.183 2.557 2.179 3.965 2.478 3.499 215.028 2.354 2.256 5 6.958 15 4.928 2.603 26 4.072 2.922 2.451 3.357 3.459 4.117 9.117 4.127 2.225 3.688 9 5.130 3.192 5.883 2.494 40 4.711 21 4.661 23 4.204 12 4.817 2.806 3.545 30 4.449 50 4.621 25 4.326 11 4.305 .446 199.013 4 7.m óðîâíÿ ε = 0.838 3.316 2.196 3.776 2.381 3.592 3.197 2.606 2.05 (ïî ãîðèçîíòàëè óêàçàíû k .786 5.259 3.728 2.587 3.210 3.112 2.572 28 4.633 3.796 2.558 29 4.583 230.552 9.160 2 18.050 6 5.385 2.773 19 4.739 3.944 6.007 2.387 7 5.543 3.034 3.277 9.650 2.522 3.009 2.325 3.400 100 3.840 2.287 3.895 2.242 3.682 3.239 3. ïî âåðòèêàëè m) 1 2 3 4 5 1 161.103 3.863 3.409 5.708 3.714 2.991 2.600 3.960 2.740 20 4.493 3.171 3.347 4.591 4.085 3.696 2.106 13 4.128 9.707 224.587 27 4.844 3.351 3.414 3.701 2.087 2.247 19.403 3.369 2.143 4.685 22 4.982 3.000 19.490 3.640 24 4.482 10 4.790 2.463 2.747 3.901 16 4.852 17 4.555 3.743 2.066 3.056 2.810 18 4.318 4.164 19.634 3.301 3.296 3 10.025 14 4.759 2.344 3.467 3.422 3.276 2.256 3.866 2.972 8 5.328 2.839 2.947 2.279 3.737 4.534 34 4.965 4.591 6.098 2.934 2.534 4.232 2.494 3.885 3.667 3.608 5.388 6.513 19.160 2.411 3.

488 2.915 2.288 2.199 1.657 2.420 2.445 2.737 1.699 2.996 2.405 2.000 3.901 1.793 1.841 3.103 1.637 11 3.114 1.678 4.082 1.476 3 8.444 6 4.278 2.150 2.887 1.401 13 2.073 2.900 2.832 2.505 2.741 2.165 1.687 2.475 2.353 19.946 1.05  ïðîäîëæåíèå (ïî ãîðèçîíòàëè óêàçàíû k .863 25 2.454 19.575 3.412 19.999 20 2.464 2.148 1.284 3.774 5.293 3.707 2.527 4.745 8.336 2.549 2.374 3.183 1.941 8.421 2.930 1.599 100 2.217 3.442 2.346 2.952 1.984 1.823 27 2.054 1.764 2.381 2.599 2.848 2.627 1.737 2.913 2.500 3.514 2.250 2.876 4.294 2.135 2.581 3.095 3.950 4.235 2.966 21 2.388 2.m óðîâíÿ ε = 0.915 1.964 1.118 1.913 2.005 1.286 2.528 2.661 2.660 50 2.050 1.609 2.104 1.425 2.003 1. Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà Êðèòè÷åñêèå òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà Fk.349 2.507 12 2.423 2.581 4 6.774 2 19.788 2.508 2.204 2.342 2.850 1.573 2.052 251.238 Ïðèëîæåíèå D.866 3.699 5 4.806 28 2.094 5.410 3.020 9 3.787 3.628 2.035 19 2.474 2.115 3.241 15 2.544 2.124 17 2.226 2.163 6.028 1.754 7 3.319 8 3.988 236.614 2.092 1.207 4.713 40 2.334 2.308 2.936 22 2.638 8.767 243.132 1.284 4.191 2. ïî âåðòèêàëè m) 6 7 12 24 50 1 233.459 2.380 2.190 2.249 2.790 29 2.477 .314 14 2.887 8.909 23 2.577 2.178 16 2.329 19.604 2.077 18 2.905 249.885 24 2.790 2.432 2.490 2.534 2.842 26 2.843 1.912 5.775 30 2.373 2.012 2.761 34 2.359 2.803 10 3.

514 3.862 4.313 4.m óðîâíÿ ε = 0.239 Êðèòè÷åñêèå òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà Fk.725 3.199 100 6.330 6.984 âåðòèêàëè 4 5624.417 16 8.140 4.664 4.258 13.164 3 34.408 3.013 5.547 8.955 99.632 6.531 6.206 .035 4.289 4.259 8.927 5.874 22 7.431 4.045 4.390 4.096 5.636 5.313 50 7.422 5.598 5.636 5.000 99.412 5.765 24 7.060 6 13.237 15.314 5.646 7.677 5.939 3.116 30.710 15.699 3.206 6.893 4.591 9 10.502 99.719 4.185 5.559 6.488 4.171 5.112 5.614 4.994 5.044 7.855 3.977 11.064 4.862 6.178 4.198 18.568 4.538 30 7.828 3.562 8.074 4.739 14 8.316 5.675 26 7.369 4.257 99.895 4.785 3.637 27 7.847 7.01 (ïî ãîðèçîíòàëè óêàçàíû k .926 5.568 29 7.816 29.500 4.695 4.285 6.185 18 8.668 5.945 5.823 5.562 5.817 23 7.420 4.274 12.106 4.745 10.534 2 98.824 3.925 9.359 5.780 7 12.694 5 16.457 4 21.217 12 9. ïî 1 2 3 1 4052.437 4.780 4.148 7.579 4.988 3.340 5403.392 9.881 5.000 16.669 4.649 7.292 17 8.400 6.967 8.720 3.218 4.226 5.416 40 7.522 10.453 4.103 4.718 25 7.248 4.171 4.818 3.552 11 9.177 4.022 6.246 9.006 6.770 5.927 3.010 20 8.556 4.017 5.601 28 7.336 4.564 15 8.185 4999.526 4.451 8 11.057 5.895 3.444 5.938 21 8.074 6.018 3.460 6.515 5.849 4.092 19 8.953 13 9.057 4.251 28.205 5.701 5.611 3.513 m) 5 5763.042 3.302 28.510 34 7.721 5.992 10 10.773 4.746 7.754 3.683 6.264 4.

218 2.026 3.871 3.354 13.124 2.690 9.821 4.958 27 3.032 25 3.279 4.758 3.058 1.313 6.499 3.330 2.300 2.706 11 5.718 7 7.419 3 27.371 6.065 4.587 3.305 2.800 15 4.238 7.926 28 3.260 7.081 2.421 2.142 3.496 3.457 2.585 2.517 4.400 2.318 4.386 5.758 40 3.260 99.466 7.868 30 3.083 2. ïî 6 7 12 1 5858.01  ïðîäîëæåíèå (ïî ãîðèçîíòàëè óêàçàíû k .331 99.886 4.888 6 8.202 4.440 2.667 3.597 13.710 3.371 19 3.749 2.531 2.288 2.539 3.200 4.191 6.375 3.967 2.156 2.823 2.620 4.810 3.186 3.334 6106.591 3.780 3.020 2.950 5928.584 2.427 3.843 34 3.812 3.988 2.477 26.999 2.643 2.483 2.181 3.627 3.896 29 3.729 4.671 27.m óðîâíÿ ε = 0.665 50 3.841 3.802 5.358 2.801 2.859 2.330 2.699 3.640 4.240 Ïðèëîæåíèå D.911 27.271 2.294 3.569 3.735 .587 3. Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà Êðèòè÷åñêèå òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ Ôèøåðà Fk.397 12 4.069 4.949 1.456 4.052 4 15.383 2.552 2.784 2.765 3.374 5 10.672 10.993 6.667 9 5.015 3.456 9.155 13 4.115 3.563 100 2.357 99.976 14.553 17 4.925 2.455 18 4.178 5.091 5.021 3.368 âåðòèêàëè 24 6234.939 3.466 8.929 9.231 21 3.640 3.101 3.682 2 99.469 2.659 2.495 2.469 8 6.620 2.613 5.709 2.245 2.364 2.528 3.074 5.215 3.121 23 3.297 20 3.273 99.291 3.927 3.074 24 3.441 3.173 22 3.993 26 3.666 16 4.858 5.207 14.455 26.702 2.473 3.522 2.869 2.983 m) 50 6302.388 2.278 3.183 1.558 3.327 4.111 10 5.960 14 4.386 3.

Ì.Øòîðì . [8] Ñ.416 ñ.Ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è âðåìåííûå ðÿäû. À. . [5] Ì.Ëèòåðàòóðà [1] Ï.Îñíîâû ìàòåìàòèêè (èçáðàííûå ãëàâû). Ë. [9] Ã. .Ì.Êåíäàëë.Í.248 ñ. Í. . Â.Åíþêîâ.:Íàóêà.Ìåøàëêèí .Ñ. 1978.900 ñ. È.Ìþëëåð. [4] À. Â.Àéâàçÿí. 487 ñ. . .Ä.:Íàóêà. È. [2] Ñ.Äðîíîâ .Ìåøàëêèí Ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà: Êëàññèôèêàöèÿ è ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè.À. .Ñòüþàðò .:Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà.Ñ.472 ñ. . 1984. [3] Â.Áîðîâêîâ Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà . 1963.736 ñ.Ä.Åíþêîâ.Ñòàòèñòè÷åñêèå âûâîäû è ñâÿçè Ì.Ñòüþàðò .Êåíäàëë. [7] Ä.95 ñ.Øåôôå . 1983. Ë.278 ñ. 1976.:Ôèçìàòãèç.Àéâàçÿí.È. [10] Ì.Áóõøòàáåð.Ìàëàÿ âûáîðêà .Íîéìàí.Äèñïåðñèîííûé àíàëèç. 1985.:Íàóêà. . [6] Ë. 1987.:Íàóêà.Òàáëèöû ïî ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå. 1989.Ì. Ì.Ì.À.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà.Øàïîâàëîâ .Ãàñêàðîâ.Â.Áàðíàóë: Èçä-âî ÀÃÓ.Òàáëèöû ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè Ì. .: Ñòàòèñòèêà.:Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà.Â.Ñìèðíîâ . À. .Ì. 1973.Ñ. .Ì. Ï.Ì. 1998 . 241 .607 ñ. .À.Ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà: Èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòåé.Áîëøåâ. Ð. .626 ñ.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç âðåìåííûõ ðÿäîâ..Àíäåðñîí .Äæ.Ä. .Áîë÷. È. ..Ì.À. [12] Ò.Õóàíü .:Ìèð.755 ñ. 1988.Ìíîãîìåðíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû äëÿ ýêîíîìèêè..Åíþêîâ. .Ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà: Îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿ è ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà äàííûõ.:Ñòàòèñòèêà. .379 ñ.Àéâàçÿí.472 ñ.:Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà.Ì.Äåéâèñîí .Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà. 1976.Ì.Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå: ìåòîäû íàãëÿäíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ. 1979.Ìåøàëêèí . .254 ñ.Ñ. . 1983.242 Ëèòåðàòóðà [11] Ñ. [13] Á. [14] Ì. Ë. Ê.

. . . . . 10 Ìíîãîìåðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ 2. . . . Ãðóïïèðîâêà è öåíçóðèðîâàíèå 3. . . .5 4 Àíàëèç è àëãåáðà . ñëó÷àå .5 3 3 29 Îäíîìåðíàÿ ãðóïïèðîâêà . . . . . . . .2 1. . 3.1 3. . . . 8 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Òàáëèöû ñîïðÿæåííîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 . . 4 Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé . . . . . . . . . . ìíîãîìåðíîì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ãèïîòåçà îäíîðîäíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . â . . .3 2 Ñëó÷àéíûå âåêòîðû . . . . . . 39 40 42 43 . . . . . Îäíîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå . . . . . . .3 2. . . . . .3 3.4 2. . . . . . . . . . . . . . . 13 16 18 20 23 29 31 32 33 34 35 36 37 39 .4 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ Øêàëû ñðàâíåíèé . . Íå÷èñëîâûå äàííûå 4. . .1 1. . Ýêñïåðòíûå îöåíêè Ãðóïïû ýêñïåðòîâ . . . . . . .1 Ãèïîòåçà íåçàâèñèìîñòè . . 3. . . . . . . .3 Ïîëå êîððåëÿöèè . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ìíîãîìåðíîå öåíçóðèðîâàíèå . . . . . 3.3. . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . .Îãëàâëåíèå 1 Ïðåäâàðèòåëüíûå ñâåäåíèÿ 1. . . . . ×èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå Êîððåëÿöèîííàÿ òåîðèÿ . . . . . .3 4. . Íåçàâèñèìîñòü . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4. . . . . . . Ìíîãîìåðíàÿ ãðóïïèðîâêà . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . .

. Îãðàíè÷åíèÿ . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . Çà÷åì íóæíà êëàññèôèêàöèÿ . . Ïîñòàíîâêà çàäà÷è . . . . .2 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Ðåãðåññèîííûé àíàëèç 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Íîðìàëüíîñòü .2 5. . .3 6. . . . . . . . .3 7. . . . . . . . .2 Ýêñòðåìàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà ïðèçíàêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6. . . . . . . Ïðèìåíèìîñòü ìîäåëè . . . . . . . . . . 5. Äâà ôàêòîðà . . . . . . . . . . . Áîëåå äâóõ êëàññîâ . . . . . . . . .3 5. . . . . . . . 8. . . . . .2 9 . .1 9. . . . . . . . . . . . . .4 9. .1 5. . . . . . . . . . . 73 74 76 77 81 85 87 . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ . . . . .5 7 49 87 89 90 90 91 92 93 95 .244 5 Îãëàâëåíèå Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà 5. . . . .2. 8. . . . . . . . .1 Ìíîãîìåðíûé ïàðàìåòð 5. . . . . . . .1 Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò . . . . . . . . . . . . . .2 Ìíîãîìåðíàÿ âûáîðêà . . . . . . . . . . . Îäèí ïðèìåð . Ïîèñê ÎÌÍÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ìàëàÿ âûáîðêà . . . . . . . . . . . . .3 9. . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . .3 Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå . . . . . . . . .2. . . .1 8. . . . . . Äîâåðèòåëüíûå ìíîæåñòâà . . . .1.2 Îäíîðîäíîñòü äèñïåðñèé Îäèí ôàêòîð . . . . . .1 6. . . . . . Äèñêðèìèíàíòíûé àíàëèç 9. . . . . . . . . 7. . . . Îáùèé ñëó÷àé . 59 62 65 67 69 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. . . .2 7. . 95 100 103 105 109 . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6 7. . . . . . . .1 8 Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû . . . .5 49 52 52 53 54 58 59 Ñíèæåíèå ðàçìåðíîñòè 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñòàòèñòè÷åñêèé ïðîãíîç . . . . . .5 Îòáîð ïîêàçàòåëåé â ìîäåëè ðåãðåññèè . . . . . . . . . . . Ìîäåëü è ïðèìåðû . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . Äèñïåðñèîííûé àíàëèç 7. . . . . . . . . . . . Òîëåðàíòíûå ìíîæåñòâà . . . . . .2. . Ëèíåéíîå ïðîãíîñòè÷åñêîå ïðàâèëî Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè . . . . . . . . . . . .1. . Ìàòðèöà ïëàíà . . . .4 Îòáîð ïîêàçàòåëåé äëÿ äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà 8. . . .

Âû÷èñëåíèå ãëàâíûõ êîìïîíåíò Ïðèìåð . . . . 145 . . . . . 153 155 159 162 . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . .3 Ëàòåíòíûå ôàêòîðû . . . . . . . . Ïîñòàíîâêà çàäà÷è .2 Ìàêñèìàëüíûå êîððåëÿöèè . . . . . 135 . .1 11. . . .4 Ïðèìåð . . . . . . . . . . . . . . .3 11. . . . . . . . .1 Ñâÿçü ñ ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè . . 111 10 Ýâðèñòè÷åñêèå ìåòîäû 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . .4 113 114 117 119 121 12 Ôàêòîðíûé àíàëèç 12. 11. . . . . . . . . . . . .3. .3. .3 Ðàçìåðíîñòü . . . . . . . . . . 10. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . .1 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è . . . . . 137 . . . . . .1 Àíàëèç ñîîòâåòñòâèé . . . 139 . . . . .2. . . . . . . . . 145 . . 135 . .2 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü . . . . . . . . . . .2 Ìåòîä ïëåÿä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Óñëîâèÿ íà ìàòðèöó íàãðóçîê. .2 11. . . .2 Ìåòîä Òîìñîíà . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ïðîâåðêà êà÷åñòâà äèñêðèìèíàöèè . . . . . . . . . 142 . . . . .1.1. . . . . . . 11 Ìåòîä ãëàâíûõ êîìïîíåíò 11. . . . Öåíòðîèäíûé ìåòîä 12. . . . . 146 13 Îöèôðîâêà 13. . . . . . . . . . . . 113 . . 12. . . . . . . . . . .2 Êðèòåðèé ìîäóëåé . . . . . . . . . . 12. 13.2 Ãåîìåòðè÷åñêèå ñâîéñòâà . . . . . .2. . . . . . . . . . 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 124 127 130 130 132 153 . . . . . . 12. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Êðèòåðèé êâàäðàòîâ . . . 13. . . .245 Îãëàâëåíèå 9. . . .1. . . . . .1 Èñïîëüçîâàíèå áèíàðíîé ìàòðèöû äàííûõ â êà÷åñòâå ìàòðèöû ñîîòâåòñòâèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Îäíîçíà÷íîñòü ðåøåíèÿ . . . . . . 12. . . . . . . . 10.1 Óñëîâèÿ íà At A . Ñâîéñòâà ãëàâíûõ êîìïîíåíò . . . . .2 Îöèôðîâêà äëÿ çàäà÷ äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . .2. . . 141 .2 Áîëåå äâóõ ïåðåìåííûõ . . . . . . . . 13. . . . . .1 Ðàññòîÿíèå õè-êâàäðàò . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . .4 Ïðèìåð . .4. . . 163 165 167 169 . . .1 Ìåòîä Áàðòëåòòà . . .1 Ýêñòðåìàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà 10. . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .1.1 Ñàìîâîñïðîèçâîäèìîñòü 11. . 13. . . 144 . . . . . . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . 13. . . . . .

. . .1 Ïèêè è ÿìû . . . . . .2. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . .246 Îãëàâëåíèå 13. .4 Êîððåëîãðàììà . . . . . . . . . . . . . . 15. . îñíîâàííûå íà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè 15. . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 180 182 185 186 189 193 193 195 196 199 203 207 208 208 211 213 215 A Íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå 219 B Ðàñïðåäåëåíèå χ2 225 C Ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà 231 D Ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà 235 . . . . . . . . . . . 14. . . . . .2 Ìîäåëü Òîðãåðñîíà . . . . . 15.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . .4 Îöåíêà ñåçîííûõ êîëåáàíèé . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . .3 Àëãîðèòì Òîðãåðñîíà . . . .1 Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ . . . . . . . . . . . . . . 15. . .3 Ñãëàæèâàíèå . . . . . .3.2 Âûáîð ñòåïåíè òðåíäà . . . . .2. . . . . . 15. . . . .3. . . . . . . 14. . . 15. . . . . . . . 174 14 Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå 14. . .1 Ñòðåññ-êðèòåðèé . . 14. . . . . . . . . . . 15 Âðåìåííûå ðÿäû . . .2. . . .1 Ïîëèíîìèàëüíûå òðåíäû . . . . . . . . .2 Ðàñïðåäåëåíèå äëèíû ôàçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ . . . . . .4 Èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ . . . . .3 Òðåíä è ñåçîííîñòü . . . . . . . . . . 15. . . . . .5 Ñëó÷àé ñìåøàííûõ äàííûõ . . . . . . . . . 14.3 Êðèòåðèè. . . . . . .3. . 15. . . . . . .2 Êðèòåðèè ñëó÷àéíîñòè . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful