Cuprins

0 Prefat a 1
1 Ecuat ii diferent iale ordinare 3
1.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Not iuni de teoria ecuat iilor diferent iale . . . . . . . . . . 5
2 Tipuri de ecuat ii de ordinul ^nt^ai 11
2.1 Ecuat ii cu diferent iale totale exacte . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Ecuat ii cu variabile separabile . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Factor integrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Ecuat ii omogene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5 Ecuat ii reductibile la ecuat ii omogene . . . . . . . . . . . 32
2.6 Ecuat ii liniare de ordinul ^nt^ai . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.7 Ecuat ii Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.8 Ecuat ii Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.9 Ecuat ii implicite ^n raport cu derivata . . . . . . . . . . . 53
2.9.1 Ecuat ia Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.9.2 Ecuat ia Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3 Existent a si unicitate 61
3.1 Preliminarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2 Principiul contract iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3 Teorema Ascuoli-Arzela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4 Teoreme de existent a si de unicitate . . . . . . . . . . . . 67
4 Ecuat ii diferent iale liniare 81
4.1 Ecuat ia liniara si omogena . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
i
ii CUPRINS
4.1.1 Proprietat ile matricilor fundamentale . . . . . . . 88
4.2 Solut ia generala a ecuat iei omogene . . . . . . . . . . . . 91
4.3 Ecuat ia liniara neomogena . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.4 Ecuat ii liniare cu coecient i constant i . . . . . . . . . . . 94
4.4.1 Proprietat i ale matricilor exponent iale . . . . . . 96
4.5 Calculul matricei fundamentale . . . . . . . . . . . . . . 102
4.5.1 Sinteza metodei de determinare a unei matrici
fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.6 Metoda lui Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.7 Sisteme simetrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 Ecuat ii liniare de ordin superior 135
5.1 Ecuat ia omogena si ecuat ia neomogena . . . . . . . . . . 135
5.2 Legatura dintre ecuat iile de ordin d si ordin ^nt^ai . . . . 136
5.3 Dependent a si independent a liniara . . . . . . . . . . . . 137
5.3.1 Proprietat ile sistemelor fundamentale . . . . . . . 142
5.3.2 Micsorarea ordinului unei ecuat ii liniare . . . . . 144
5.4 Ecuat ia liniara neomogena . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.5 Ecuat ii liniare cu coecient i constant i . . . . . . . . . . . 148
5.6 Ecuat ii de tip Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.7 Ecuat ia de ordinul al doilea omogena . . . . . . . . . . . 170
5.7.1 Transformarea ecuat iei de ordinul al doilea . . . . 173
5.7.2 Proprietat i ale zerourilor . . . . . . . . . . . . . . 175
6 Ecuat ii integrale 183
6.1 Ecuat ia integrala liniara Fredholm . . . . . . . . . . . . . 183
6.1.1 Scrierea funct ionala a ecuat iei . . . . . . . . . . . 186
6.1.2 Proprietat ile operatorului integral Fredholm . . . 186
6.1.3 Produsul a doi operatori integrali Fredholm . . . 188
6.1.4 Metoda aproximat iilor succesive . . . . . . . . . . 190
6.1.5 Metoda rezolventei . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.1.6 Ecuat ii integrale Fredholm cu nucleu degenerat . 198
6.1.7 Valori si vectori proprii. Valori regulate . . . . . . 201
6.1.8 Metoda derivarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
6.2 Ecuat ia integrala liniara Volterra . . . . . . . . . . . . . 213
6.2.1 Scrierea funct ionala a ecuat iei . . . . . . . . . . . 215
6.2.2 Proprietat ile operatorului integral Volterra . . . . 216
CUPRINS iii
6.2.3 Produsul a doi operatori integrali Volterra . . . . 217
6.2.4 Metoda aproximat iilor succesive . . . . . . . . . . 219
6.2.5 Metoda rezolventei . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
6.2.6 Ecuat ii integrale Volterra cu nucleu tranzitoriu . . 224
6.2.7 Valori si vectori proprii. Valori regulate . . . . . . 226
7 Metoda transformatei Laplace 229
7.1 Denit ii si proprietat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
7.1.1 Proprietat ile transformatei Laplace . . . . . . . . 231
7.2 Produsul de convolut ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
7.2.1 Proprietat ile produsului de convolut ie . . . . . . . 234
7.2.2 Tabel de transformate Laplace . . . . . . . . . . . 235
7.3 Aplicat ii la rezolvarea ecuat iilor . . . . . . . . . . . . . . 235
iv CUPRINS
Capitolul 0
Prefat a
Din pricina numeroaselor aplicat ii ^nt^alnite ^n modelarea matematica
din diferite domenii aplicative, s-au bucurat totdeauna de un interes
major ecuat iile diferent iale si ecuat iile integrale.
Prezentul curs se adreseaza student ilor din anul al doilea al Fa-
cultat ii de Informatica. El cont ine principalele not iuni ale teoriei ecuat ii-
lor diferent iale si ecuat iilor integrale, proprietat ile fundamentale ale
acestora precum si aplicat ii implic^and rezolvarea lor.
Cu toate ca aceasta lucrare cont ine si c^ateva exercit ii si probleme
pe care nu le regasim ^n culegerile existente, ea nu este ^nsa sucienta
pentru cei interesat i sa desluseasca si sa ^nvet e ecuat iile diferent iale
si integrale, trebuind astfel sa parcurga si alte texte sau sa ^nceapa ei
^nsisi sa formuleze probleme, cu ajutorul carora sa-si clarice chestiunile
teoretice. Unele din aceste referint e bibliograce se gasesc la Sect iunea
Bibliograe.
Fiecare capitol prezinta la ^nceput cadrul teoretic de lucru, care
cont ine denit iile not iunilor noi, teoremele si proprietat ile de baza ale
acestora, cu demonstrat ii complete.
Conceptele sau rezultatele din lucrare sunt imediat ilustrate prin
exemple rezolvate ^n detaliu, pentru o mai buna ^ntelegere a tuturor
aspectelor prezentate ^n text, legate de ecuat ii diferent iale sau ecuat ii
integrale. Fiecare rezultat important este indicat cu trei cifre, care
1
2 CAPITOLUL 0. PREFAT

A
marcheaza ordinea ^n cadrul diverselor capitole si sect iuni, cum ar ,
de exemplu, Teorema 3.4.1, care este primul rezultat numerotat ^n
sect iunea a patra din cuprinsul capitolului al treilea; sf^arsitul demonstra-
t iilor este indicat prin abrevierea Q.E.D.
^
In ^ncheierea ecarui capitol este redata c^ate o lista aferenta de
exercit ii, probleme si completari, necesare pregatirii ^n vederea sut inerii
examenului de ecuat ii diferent iale. Acest material se dovedeste a
un instrument util de lucru pentru ecare student informatician, at^at
pentru curs, c^at si pentru seminar.
Craiova, aprilie 2003 Autorii
Capitolul 1
Ecuat ii diferent iale ordinare
1.1 Introducere
Multe probleme aplicative, provenind din inginerie, stiint e zice, stiint e
sociale etc, prin formularea lor, cer sa se determine o funct ie care verica
o ecuat ie ^n care apare derivata unei funct ii necunoscute. Astfel de
ecuat ii poarta numele de ecuat ii diferent iale.
Cel mai familiar exemplu de ecuat ie diferent iala este legea lui New-
ton,
:r
tt
= 1. (1.1.1)
^n care funct ia necunoscuta este r = r (t), pozit ia particulei de masa
:, asupra careia act ioneaza fort a 1. Pentru a aa miscarea particulei,
este necesar a se determina funct ia r = r (t), care satisface ecuat ia
(1.1.1) . Daca 1 = ÷:q. unde q reprezinta accelerat ia gravitat ionala,
atunci
:r
tt
= ÷:q. (1.1.2)
Daca se integreaza ecuat ia (1.1.2) ^n raport cu variabila indepen-
denta, temporara, t. se obt ine
r
t
(t) = ÷qt + c
1
. c
1
¸ R
si apoi, printr-o noua integrare ^n raport cu t.
r (t) = ÷
qt
2
2
+ c
1
t + c
2
. c
1
. c
2
¸ R. (1.1.3)
3
4 CAPITOLUL 1. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE
Constantele arbitrare c
1
, c
2
reale, din relat ia (1.1.3) se pot determina
de regula din condit ii init iale date, cum ar pozit ia si viteza r
t
= r
t
(t)
a particulei la un moment init ial t
0
.
Funct ia necunoscuta poate depinde de o variabila sau de mai multe
variabile independente, obt in^and ^n aceasta maniera o clasicare im-
portanta a ecuat iilor diferent iale.
^
In primul caz, apar^and numai derivate ordinare ale funct iei necunos-
cute, ecuat iile vor purta numele de ecuat ii diferent iale ordinare. De
acest tip este si ecuat ia (1.1.2), care reprezinta legea lui Newton si ^n
care singura variabila independenta este cea temporara, t.
^
In al doilea caz, derivatele cu care intervine ^n ecuat ie funct ia ne-
cunoscuta, ind derivate part iale, ecuat iile de acest tip se vor numi
ecuat ii diferent iale cu derivate part iale. Exemplele reprezenta-
tive pentru acest tip sunt:
« Ecuat ia lui Laplace (1749-1827),
J
2
n
Jr
2
+
J
2
n

2
= 0. n = n(r. ¸) ; (1.1.4)
« Ecuat ia caldurii,
c
2
J
2
n
Jr
2
=
Jn
Jt
. n = n(r. t) . c ¸ R
÷
; (1.1.5)
« Ecuat ia undelor,
c
2
J
2
n
Jr
2
=
J
2
n
Jt
2
. n = n(r. t) . c ¸ R
÷
. (1.1.6)
Aici, c si c sunt niste constante specicate. Ecuat ia lui Laplace,
ecuat ia caldurii, ca si ecuat ia undelor, provin dintr-o varietate sem-
nicativa si importanta de probleme de teoria c^ampurilor electrice si
magnetice, elasticitate, mecanica uidelor etc.
^
In aceasta lucrare ne vom ocupa cu predilect ie de primul caz de
ecuat ii diferent iale, ecuat ii diferent iale ordinare, pentru care vom folosi
denumirea prescurtata de ecuat ie diferent iala.
1.2. NOT IUNI DE TEORIA ECUAT IILOR DIFERENT IALE 5
1.2 Not iuni de teoria ecuat iilor diferent iale
Denit ie 1.2.1. Forma generala a unei ecuat ii diferent iale este
1
_
t. r. r
t
. .... r
(a)
_
= 0. (1.2.7)
unde t reprezinta variabila independenta, r este funct ia necunoscuta,
iar
1 : 1 _ R
a÷2
÷R
este o funct ie reala pe domeniul 1 al spat iului euclidian :+2÷dimensi-
onal, R
a÷2
.
Denit ie 1.2.2. Se numeste ordin al unei ecuat ii diferent iale, cel
mai mare ordin de derivare cu care apare funct ia necunoscuta ^n ecuat ia
diferent iala.
Astfel, pentru ecuat ia diferent iala scrisa sub forma generala (1.2.1),
ordinul este :, unde am presupus ca r este funct ie derivabila de : ori
^n raport cu variabila t.
Denit ie 1.2.3. Funct ia r se numeste solut ie a ecuat iei diferent iale
(1.2.1) pe intervalul 1 real, daca, introdusa ^n ecuat ie, o transforma ^n
identitate, adica
1
_
t. r (t) . r
t
(t) . .... r
(a)
(t)
_
= 0. (1.2.8)
pentru orice t ¸ 1.
Observat ie 1.2.1.
^
In denit ia 1.2.3, intervalul 1 poate si nemargi-
nit la unul sau am^andoua capetele; solut ia este intrinsec legata de in-
tervalul ei de denit ie. Pentru noi, solut iile ecuat iilor diferent iale au ca
domenii de denit ie intervale (deschise), iar c^and armam ca o funct ie
r = r (t) este solut ie a unei ecuat ii diferent iale, trebuie precizat inter-
valul ei de denit ie. Prin urmare, devine important a se face distinct ia
^ntre funct ia r si solut ia r: c^and funct ia are drept domeniu de denit ie
de diferite tipuri, solut ia are drept domeniu de denit ie un interval. De
asemenea, o funct ie poate cuprinde ^n expresia ei mai multe solut ii ale
unei ecuat ii diferent iale.
Denit ie 1.2.4. Fie un domeniu din R
a÷1
si , : ÷ R o
funct ie data. Ecuat ia diferent iala
r
(a)
= ,
_
t. r. r
t
. .... r
(a÷1)
_
(1.2.9)
6 CAPITOLUL 1. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE
se numeste ecuat ie diferent iala sub forma normala.
Exemplu. Sa consideram ecuat ia
r
t
= ÷
_
1 ÷r
2
. (1.2.10)
care reprezinta o ecuat ie diferent iala de ordinul ^nt^ai, sub forma nor-
mala, cu
= R (÷1. 1) .
Funct ia r (t) = cos t este solut ie a ecuat iei (1.2.4).
^
Intr-adevar,
^nlocuind-o ^n (1.2.4) gasim
÷sin t = ÷[sin t[
sau
sin t = [sin t[ .
Aceasta funct ie este solut ie pentru ecuat ia (1.2.4) doar pe acele in-
tervale pe care funct ia sin este pozitiva, adica pe intervale de forma
(2/:. : + 2/:) . / ¸ Z. Obt inem asadar o innitate de solut ii ale
ecuat iei (1.2.4) .
Este evident ca orice ecuat ie de forma (1.2.3) este de forma (1.2.1),
cu
1 (t. r
0
. r
1
. .... r
a
) = r
a
÷, (t. r
0
. r
1
. .... r
a÷1
) .
Reciproc ^nsa nu este adevarat, adica nu orice ecuat ie de forma
generala (1.2.1) se poate aduce la forma normala (1.2.3), dec^at ^n cazul
^n care funct ia 1 permite explicitarea sa ^n raport cu ultima variabila,
r
a
.
De asemenea, se poate ^nt^ampla si ca, rezolv^and ecuat ia
1 (t. r
0
. r
1
. .... r
a
) = 0.
^n raport cu r
a
, sa obt inem mai multe solut ii, pe care, daca le vom nota
cu
r
a
= ,
i
(t. r
0
. .... r
a÷1
) . i ¸ 1. /.
vom obt ine, corespunzator ecuat iei (1.2.1) . / ecuat ii de forma normala,
r
(a)
= ,
i
_
t. r. r
t
. .... r
(a÷1)
_
. i ¸ 1. /.
1.2. NOT IUNI DE TEORIA ECUAT IILOR DIFERENT IALE 7
De exemplu, consider^and ecuat ia
(r
t
)
S
÷2 (r
t
)
2
÷r
t
+ 2 = 0. (1.2.11)
rezulta ca ea reprezinta o ecuat ie diferent iala de ordinul I, scrisa sub
forma generala (1.2.1), unde
1 (t. r
0
. r
1
) = r
S
1
÷2r
2
1
÷r
1
+ 2.
care are drept domeniu de denit ie 1 = R
S
. Rezolv^and ecuat ia (1.2.5)
^n raport cu derivata r
t
, rezulta trei ecuat ii sub forma normala,
r
t
= ÷1.
r
t
= 1.
r
t
= 2.
(1.2.12)
care au ca solut ii respectiv funct iile
r (t) = ÷t + C
1
. C
1
¸ R,
r (t) = t + C
2
. C
2
¸ R,
r (t) = 2t + C
S
. C
S
¸ R.
Observat ie 1.2.2. Daca ^ntr-o ecuat ie diferent iala, variabila in-
dependenta nu apare, adica 1 sau , nu depinde de t, atunci ecuat ia
mai poarta numele de ecuat ie autonoma.
^
In caz contrar, ecuat ia se
numeste ecuat ie neautonoma.
Denit ie 1.2.5. Spunem ca funct ia , = ,(t. n) este o solut ie
implicita a ecuat iei diferent iale (1.2.1) daca exista un interval 1 si o
funct ie r = r (t), denita pe acest interval, astfel ^nc^at r (t) sa satisfaca
relat ia
,(t. r (t)) = 0. (\) t ¸ 1. (1.2.13)
De remarcat este ca, pentru a arma ca r = r (t) este solut ie im-
plicita pentru ecuat ia (1.2.1) . trebuie ca ea sa e solut ie si sa verice
o ecuat ie implicita,
,(t. r) = 0. (1.2.14)
care poate determina mai multe funct ii implicite r (t), care sa verice
relat ia (1.2.9) .
8 CAPITOLUL 1. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE
Exemplu. Pentru ecuat ia
r
t
= ÷
t
r
. (1.2.15)
avem , (t. r) = ÷
t
a
. , :
1
'
2
÷R, unde

1
= R (0. +·) .
2
= R (÷·. 0) .
iar funct ia
r
2
+ t
2
= c
2
. c 0 (1.2.16)
reprezinta, sub forma implicita, solut ia ecuat iei (1.2.11), at^at pe
1
,
c^at si pe
2
.
^
Intr-adevar, ecuat ia (1.2.12) are pe
1
solut ia
r (r) =
_
c
2
÷t
2
. cu t ¸ (÷c. c)
si
r
t
(t) = ÷
t
_
c
2
÷t
2
= ÷
t
r (t)
.
iar pe
2
are solut ia
r (t) = ÷
_
c
2
÷t
2
. cu t ¸ (÷c. c)
si
r
t
(t) =
t
_
c
2
÷t
2
= ÷
t
r (t)
.
Denit ie 1.2.6. Fie
_
t
0
. r
0
0
. r
0
1
. .... r
0
a÷1
_
¸ un punct xat arbi-
trar. Consideram ecuat ia (1.2.3), careia ^i atasam condit ia
r (t
0
) = r
0
0
. r
t
(t
0
) = r
0
1
. .... r
(a÷1)
(t
0
) = r
0
a÷1
.
(1.2.17)
care se numeste condit ie init iala.
Sistemul format de ecuat ia (1.2.3) si condit ia init iala (1.2.12) poarta
numele de problema Cauchy.
Condit ia init iala semnica faptul ca funct ia r (t), ^mpreuna cu deriva-
tele ei de ordinul / ¸ 1. : ÷1 au, ^n punctul xat t
0
, valorile date r
0
0
.
1.2. NOT IUNI DE TEORIA ECUAT IILOR DIFERENT IALE 9
r
0
1
. .... r
0
a÷1
. A rezolva problema Cauchy ^nseamna a gasi o solut ie a
ecuat iei (1.2.3) care sa verice condit ia init iala (1.2.12).
Acelasi tip de relat ii (1.2.12) se poate atasa ecuat iei diferent iale de
forma generala (1.2.1) . obt in^and astfel tot o problema Cauchy.
^
In con-
tinuare, ne vom ocupa cu ecuat ia sub forma normala (1.2.3), not iunile
introduse adapt^andu-se usor la cazul ecuat iei (1.2.1) .
Denit ie 1.2.7. Fie ( ¸ R
a
o mult ime, c = (c
1
. c
2
. .... c
a
) ¸ ( si
¸ R
a÷1
domeniu, arbitrare.
Prin solut ie generala a ecuat iei (1.2.3) ^nt elegem o familie de
funct ii r (t; c) cu proprietat ile:
1) (\) c ¸ (, funct ia r (t; c) reprezinta o solut ie a ecuat iei (1.2.3) pe
un interval 1
c
;
2) (\)
_
t
0
. r
0
0
. .... r
0
a÷1
_
¸ , (¬) un unic c
0
¸ ( astfel ^nc^at funct ia
r (t; c
0
) sa e o solut ie a problemei Cauchy (1.2.3) + (1.2.13) .
Altfel spus, solut ie generala pe un domeniu este o familie de
funct ii ce depinde de : constante arbitrare, aceste funct ii sunt solut ii
ale ecuat iei (1.2.3) si, prin particularizarea constantelor c
1
. c
2
. .... c
a
se poate obt ine solut ia oricarei probleme Cauchy cu datele init iale
_
t
0
. r
0
0
. .... r
0
a÷1
_
¸ .
Denit ie 1.2.8. Orice solut ie care se obt ine din solut ia generala
prin particularizarea constantelor se numeste solut ie particulara.
Denit ie 1.2.9. Orice solut ie care nu se poate obt ine din cea ge-
neral a prin particularizarea constantelor se numeste solut ie singu-
lara.
Exemplu. Sa consideram din nou ecuat ia (1.2.4) :
r
t
= ÷
_
1 ÷r
2
.
Armam ca familia de funct ii
r (t) = cos (t + c) . c ¸ R (1.2.18)
reprezinta, pentru t ¸ 1
c
= (÷c. : ÷c) . solut ia generala a ecuat iei
(1.2.4).
^
Intr-adevar, e t ¸ (÷c. : ÷c) . Atunci t + c ¸ (0. :) si
r
t
(t) = ÷sin (t + c) = ÷
_
1 ÷cos
2
(t + c) =
= ÷
_
1 ÷r
2
. (\) c ¸ R.
10 CAPITOLUL 1. ECUAT II DIFERENT IALE ORDINARE
Fie acum (t
0
. r
0
) ¸ = R (÷1. 1). Ecuat ia
cos (t
0
+ c) = r
0
are ca solut ie
c
0
= arccos r
0
÷t
0
si deci funct ia
r (t) = cos (t + arccos r
0
÷t
0
)
este solut ie unica a ecuat iei (1.2.4), care verica relat ia
r (t
0
) = r
0
.
O solut ie particulara a ecuat iei (1.2.4) se poate determina din solut ia
generala cos (t + c) prin considerarea valorii 0 pentru constanta c, gasind
funct ia cos t, pe intervalul 1
0
= (0. :) .
Este evident ca funct iile
r
1
(t) = 1, r
2
(t) = ÷1. t ¸ R (1.2.19)
sunt solut ii pentru ecuat ia (1.2.4) care nu se pot obt ine din solut ia ge-
neral a prin particularizarea constantei c. Ele sunt deci solut ii singulare.
S a remarcam faptul ca pentru ecare c, funct ia r data de (1.2.13)
verica ecuat ia si ^n capetele intervalului 1
c
; dar aceste capete apart in
solut iilor singulare (1.2.14) . Deci, prin orice punct al unei solut ii sin-
gulare trec cel put in doua solut ii, pe c^and prin punctele interioare lui
trece una singura.
Capitolul 2
Tipuri de ecuat ii de ordinul
^nt^ai
2.1 Ecuat ii cu diferent iale totale exacte
Ecuat iile diferent iale de ordinul ^nt^ai se exprima printr-o forma mai
generala fat a de (1.2.1) si (1.2.3), t in^and cont de faptul ca, ^n ipoteze
mai largi, derivata se exprima astfel:
r
t
=
dr
dt
. (2.1.1)
Aceste ecuat ii au, ^n cazul ecuat iilor de ordinul ^nt^ai, formele
1 (t. r. r
t
) = 0
si, respectiv,
r
t
= , (t. r) .
^
Inlocuind ^n aceasta ultima ecuat ie scrisa normal, r
t
data de relat ia
(2.1.1), gasim forma
/
1
(t. r) dt + /
2
(t. r) dr = 0. (2.1.2)
Denit ie 2.1.1. Vom spune ca ecuat ia (2.1.2) este o ecuat ie cu
diferent iala totala exacta, daca membrul st^ang al acestei ecuat ii este
11
12 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
o diferent iala totala exacta, adica, presupun^and /
1
. /
2
: 1 ÷R
+
, unde
1 _ R
2
este un domeniu, exista o funct ie , : 1 ÷R astfel ^nc^at
d, = /
1
dt + /
2
dr. (2.1.3)
Funct ia , se numeste primitiva (solut ie) a ecuat iei (2.1.2).
Din relat ia (2.1.3) rezulta ca pe 1 avem
/
1
=
J,
Jt
, /
2
=
J,
Jr
. (2.1.4)
Observat ie 2.1.1. Funct iile /
1
si /
2
sunt considerate denite pe un
domeniu (adica mult ime deschisa si conexa), pentru a putea benecia
de proprietatea ca pe o mult ime conexa, doua funct ii ce au aceeasi
diferent iala, difera printr-o constanta aditiva.
Deoarece 1 este o mult ime conexa, orice doua primitive ale ecuat iei
(2.1.2) difera printr-o constanta aditiva.
Teorema 2.1.1. Daca exista
0I
1
0a
si
0I
2
0t
si daca sunt continue pe 1,
atunci ecuat ia (2.1.2) este cu diferent iala totala exacta daca si numai
daca are loc relat ia
J/
1
Jr
(t. r) =
J/
2
Jt
(t. r) , (\) (t. r) ¸ 1. (2.1.5)
Una dintre formulele care ne da primitiva ecuat iei cu diferent iala
totala exacta (2.1.2) este
,(t. r) =
_
t
t
0
/
1
(:. r
0
) d: +
_
a
a
0
/
2
(t. :) d:. (\) (t
0
r
0
) ¸ 1.
(2.1.6)
S a remarcam faptul ca (t
0
. r
0
) sunt arbitrare; daca luam alt punct
init ial, atunci ^n expresia primitivei (2.1.6) apare o constanta aditiva.
De obicei, alegem constantele (t
0
. r
0
) astfel ^nc^at calculul integralelor
sa e c^at mai simplu.
Teorema 2.1.2 (de existent a si unicitate).
a). Presupunem ca ecuat ia (2.1.2) este cu diferent iala totala exacta
pe domeniul 1;
b). /
1
si /
2
sunt continue pe 1;
2.1. ECUAT II CU DIFERENT IALE TOTALE EXACTE 13
c). /
2
(t. r) ,= 0. pentru orice (t. r) ¸ 1.
Atunci ecuat ia (2.1.2) cu condit ia init iala r (t
0
) = r
0
are solut ie
unica.
Demonstrat ie. Fie , = ,(t. r) o primitiva a diferent ialei totale
exacte /
1
dt + /
2
dr si consideram funct ia 1 : 1 ÷R denita prin
1 (t. r) := ,(t. r) ÷,(t
0
. r
0
) . (\) (t. r) ¸ 1.
(2.1.7)
Vrem sa demonstram ca egalitatea
1 (t. r) = 0 (2.1.8)
reprezinta, sub forma implicita, o solut ie a problemei (2.1.2) cu condit ia
init iala r (t
0
) = r
0
.
Vom aplica teorema funct iilor implicte funct iei 1. Trebuie remarcat
ca funct ia 1 satisface proprietat ile:
1
0
. 1 (t
0
. r
0
) = 0. ceea ce este evident adevarata, din denit ia funct iei
1;
2
0
. exista
01
0t
=
0,
0t
= /
1
si
01
0a
=
0,
0a
= /
2
si sunt continue, fapt care
rezulta din ipoteza b);
3
0
.
01
0a
,= 0 pe domeniul 1, proprietate care urmeaza din ipoteza c).
Rezulta, aplic^and teorema funct iilor implicite, ca exista o funct ie
unica r = r (t), denita^ntr-o vecinatate \ a punctului t
0
. care satisface
urmatoarele trei proprietat i:
1. r (t
0
) = r
0
;
2. 1 (t. r (t)) = 0. (\) t ¸ \ ;
3. r
t
(t) = ÷
OT
OI
(t,a(t))
OT
Oi
(t,a(t))
. (\) t ¸ \.
14 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Demonstram ca r = r (t) este solut ie a ecuat iei diferent iale (2.1.2) .
Din concluzia 3. rezulta ca
J1
Jt
=
J,
Jt
= /
1
.
J1
Jr
=
J,
Jr
= /
2
si astfel obt inem
/
1
(t. r (t)) +/
2
(t. r (t)) r
t
(t) = 0.
^
Inlocuind r
t
=
oa
ot
, gasim ca funct ia r = r (t) satisface ecuat ia (2.1.2)
si condit ia init iala r (t
0
) = r
0
. Deci, avem asigurata existent a solut iei.
Aratam acum ca solut ia este si unica.
^
Intr-adevar, presupun^and
prin reducere la absurd ca ar exista doua solut ii, atunci, urm^and un
rat ionament asemanator (de la sf^arsit spre ^nceput), am deduce ca
ecuat ia (2.1.8) ar avea doua solut ii, ceea ce contrazice unicitatea din
teorema de existent a a funct iilor implicite. Q.E.D.
Observat ie 2.1.2. Solut ia este data sub forma implicita si ea poate
exprimata, t in^and cont de expresia primitivei ment ionate mai ^nainte,
si introduc^and funct ia
H (t. r) =
_
t
t
0
/
1
(:. r
0
) d: +
_
a
a
0
/
2
(t. :) d:.
sub forma
H (t. r) = 0. (2.1.9)
care reprezinta solut ia unica a problemei (2.1.2) cu condit ia init iala
r (t
0
) = r
0
.
Observat ie 2.1.3. Teorema 2.1.2 are un profund caracter local,
deoarece ne asigura existent a si unicitatea solut iei ^ntr-o vecinatate a
punctului t
0
, fara a preciza ^nsa c^at de mare este aceasta vecinatate, \ .
Observat ie 2.1.4. Solut ia generala a ecuat iei (2.1.2) este
_
t
t
0
/
1
(:. r
0
) d: +
_
a
a
0
/
2
(t. :) d: = C. C ¸ R,
(2.1.10)
unde t
0
, r
0
¸ R sunt arbitrare.
2.1. ECUAT II CU DIFERENT IALE TOTALE EXACTE 15
Observat ie 2.1.5. Daca^n domeniul 1 nu avem satisfacuta ipoteza
c) a Teoremei 2.1.2, dar avem relat ia /
1
(t. r) ,= 0. (\) (t. r) ¸ 1, atunci
se poate demonstra o teorema similara Teoremei 2.1.2, ^n care rolurile
variabilelor r si t se schimba.
Exemplu.
S a consideram ecuat ia
(1 +tr) dt +
t
2
2
dr = 0. (2.1.11)
Din forma ecuat iei rezulta /
1
. /
2
: 1 = R
2
÷ R, /
1
(t. r) = 1 + tr.
/
2
(t. r) =
t
2
2
. (\) (t. r) ¸ R
2
si e (t
0
. r
0
) ¸ 1 constant, arbitrar.
Avem
J/
1
Jr
=
J/
2
Jt
= t.
Conform Teoremei 2.1.1, ecuat ia (2.1.11) este cu diferent iala totala
exacta.
Fie (t
0
. r
0
) ¸ R
2
arbitrare. Solut ia este
_
t
t
0
(1 +:r
0
) d: +
_
a
a
0
t
2
2
d: = C. C ¸ R
sau
t ÷t
0
+ r
0
_
t
2
2
÷
t
2
0
2
_
+
t
2
2
(r ÷r
0
) = C. C ¸ R.
Din caracterul arbitrar al lui t
0
si r
0
obt inem ca solut ia se scrie
t +
t
2
r
2
= C. C ¸ R.
Pun^and condit ia init iala, de exemplu r (0) = 1. gasim C = 0 si deci
unica solut ie a ecuat iei (2.1.11) cu condit ia init iala r (0) = 1 este
t +
t
2
r
2
= 0.
Exercit ii.
Vericat i daca urmatoarele ecuat ii diferent iale sunt cu diferent iale
totale exacte si, ^n caz armativ, sa se rezolve:
16 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
1. (2t + 3) dt + (2r ÷2) dr = 0;
2. (2t + 4r) dt + (2t ÷2r) dr = 0;
3. (9t
2
+ r ÷1) dt + (t ÷4r) dr = 0;
4. (2tr
2
+ 2r) dt + (2t
2
r + 2t) dr = 0;
5.
oa
ot
= ÷
ot÷ba
bt÷ca
;
6.
oa
ot
= ÷
ot÷ba
bt÷ca
;
7. (c
t
sin r ÷2r sin t) dt + (c
t
cos r + 2 cos t) dr = 0;
8. (c
t
sin r + 3r) dt ÷(3t ÷c
t
sin r) dr = 0;
9. (rc
ta
cos 2t ÷2c
ta
sin 2t + 2t) dt + (tc
ta
cos 2r ÷3) dr = 0;
10.
_
a
t
+ 6t
_
dt + (ln t ÷2) dr = 0;
11. (t ln r + tr) dt + (r ln t + tr) dr = 0;
12.
tot
(t
2
÷a
2
)
3
2
+
aoa
(t
2
÷a
2
)
3
2
= 0;
13. (2t + 3t
2
r)dt + (t
S
÷3r
2
)dr = 0.
Solut ii.
Pentru a vedea daca ecuat iile sunt sau nu cu diferent iala totala
exacta, vericam relat ia (2.1.5).
1. t
2
+ 3t + r
2
÷2r = C. C ¸ R;
2. Nu este ecuat ie cu diferent iala totala exacta;
3. 3t
S
+ tr ÷t ÷2r
2
= C. C ¸ R;
4. t
2
r
2
+ 2tr = C. C ¸ R;
5. ct
2
+ 2/tr + cr
2
= C. C ¸ R;
6. Nu este ecuat ie cu diferent iala totala exacta;
2.2. ECUAT II CU VARIABILE SEPARABILE 17
7. c
t
sin r + 2r cos t = C. C ¸ R;
8. Nu este ecuat ie cu diferent iala totala exacta;
9. e
ta
cos 2t + t
2
÷3r = C. C ¸ R;
10. r ln t + 3t
2
÷2r = C. C ¸ R;
11. Nu este ecuat ie cu diferent iala totala exacta;
12. t
2
+ r
2
= C. C ¸ R;
13. t
2
+ t
S
r ÷r
S
= C. C ¸ R.
2.2 Ecuat ii cu variabile separabile
Aceste ecuat ii sunt de forma
r
t
= j (t) ¡ (r) . (2.2.12)
unde j : (c. /) ÷ R, ¡ : (c. d) ÷ R
+
sunt continue. Intervalele (c. /) si
(c. d) pot si nemarginite. Sa remarcam faptul ca funct ia ¡ pastreaza
un semn constant pe intervalul (c. d), deoarece este continua si nu se
anuleaza.
^
Inlocuind r
t
=
oa
ot
, rezulta ca ecuat ia (2.2.1) se scrie sub forma
dr
¡ (r)
÷j (t) dt = 0. (2.2.13)
despre care spunem ca este relat ia ^n care variabilele s-au separat si
care este o ecuat ie cu diferent iala totala exacta.
^
Intr-adevar, avem
J
_
1
q(a)
_
Jt
=
J (÷j (t))
Jr
= 0.
Asociem ecuat iei (2.2.1) condit ia init iala
r (t
0
) = r
0
. (2.2.14)
unde (t
0
. r
0
) ¸ (c. /) (c. d) .
18 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Astfel, baz^andu-ne pe Teorema 2.1.2, putem enunt a si demonstra
urmatoarea teorema.
Teorema 2.2.1. Presupunem ca funct iile j si ¡ satisfac condit iile:
1) j este continua pe intervalul (c. /) ;
2) ¡ este continua pe intervalul (c. d) si nu se anuleaza nicaieri ^n
acest interval.
Atunci problema Cauchy (2.2.1) + (2.2.3) admite o solut ie unica,
oricare ar (t
0
. r
0
) ¸ (c. /) (c. d) .
Demonstrat ie. Este clar ca funct iile j si ¡ satisfac ipotezele Teo-
remei 2.1.2, pe dreptunghiul 1 := (c. /) (c. d) . de unde va rezulta ca
funct ia
H (t. r) :=
_
t
t
0
j (:) d: ÷
_
a
a
0
dn
¡ (n)
genereaza solut ia unica a problemei (2.2.1) + (2.2.3), sub forma im-
plicita,
H (t. r) = 0
sau, echivalent,
_
t
t
0
j (:) d: =
_
a
a
0
dn
¡ (n)
. (2.2.15)
Daca r (t) este solut ie a ecuat iei (2.2.1) atunci, evident.
_
t
t
0
j (:) d: =
_
a(t)
a
0
dn
¡ (n)
, (\) t ¸ (c. /) (2.2.16)
unde t
0
¸ (c. /) este un punct arbitrar si r
0
= r (t
0
) .
Denim funct ia Q : (c. d) ÷R, prin
Q(¸) =
_
j
a
0
dn
¡ (n)
. (\) ¸ ¸ (c. d) .
Datorita ipotezelor ^n care lucram, Q este o funct ie derivabila (cu
derivata continua) pe intervalul (c. d) si strict monotona (strict crescatoare
daca ¡ 0 pe (c. d) si strict descrescatoare daca ¡ < 0 pe (c. d)). Prin
urmare, putem vorbi de inversa Q
÷1
. denita pe mult imea Q((c. d)) . in-
versa care are aceleasi proprietat i ca funct ia Q. Deoarece relat ia (2.2.5)
2.2. ECUAT II CU VARIABILE SEPARABILE 19
se mai scrie
Q(r (t)) =
_
t
t
0
j (:) d:. (\) t ¸ (c. /) . (2.2.17)
rezulta ca solut ia r are expresia
r (t) = Q
÷1
__
t
t
0
j (:) d:
_
. (\) t ¸ (c. /) .
(2.2.18)
Reciproc, o funct ie r = r (t) denita de relat ia (2.2.7) (unde r
0
este arbitrar ^n (c. d) si t parcurge o vecinatate a punctului t
0
. astfel
^nc^at
_
t
t
0
j (:) d: apart ine domeniului funct iei Q
÷1
) este solut ie pentru
ecuat ia (2.2.1), veric^and ^n plus condit ia Cauchy r (t
0
) = r
0
.
Exemple.
1. Sa se integreze ecuat ia diferent iala cu variabile separabile
r
t
= 2t
_
1 +r
2
_
.
Solut ie. Ecuat ia data se mai scrie
dr
1 +r
2
= 2tdt.
deci, cu notat iile de mai sus, avem j. ¡ : R ÷ R, j (t) = 2t. ¡ (r) =
1 +r
2
0.
Orice solut ie a ecuat iei date verica pe intervalul sau de existent a
relat ia (obt inuta prin separarea variabilelor si integrarea ^ntr-un dome-
niu 1 ¸ R
2
care nu cont ine axa Ct (r ,= 0),
_
a
a
0
dn
1 +n
2
= 2
_
t
t
0
:d:. t
0
. r
0
¸ R
sau
arctg r = t
2
+ C. C ¸ R
sau
r = tg
_
t
2
+ C
_
. C ¸ R. (2.2.19)
20 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Reciproc, orice funct ie de forma (2.2.8), denita pe un interval pe
care aceasta funct ie are sens, este solut ie pentru ecuat ia data.
2. Sa se integreze ecuat ia diferent iala cu variabile separabile
_
t
2
÷1
_
r
t
+ 2tr
2
= 0.
Solut ie. Consideram ecuat ia (formal echivalenta cu cea data)
r
t
= ÷
2t
t
2
÷1
r
2
. (2.2.20)
Deoarece expresia j (t) = ÷
2t
t
2
÷1
nu are sens pentru t = ÷1 si t = 1,
iar ¡ (r) = r
2
se anuleaza ^n r = 0. ar trebui sa consideram, conform
discut iei teoretice, sase cazuri distincte.
^
Insa, cum expresiile primi-
tivelor ram^an aceleasi ^n toate cazurile, se pot rezolva simultan toate
cele sase cazuri:
dr
r
2
= ÷
2tdt
t
2
÷1
.
care implica
_
dr
r
2
= ÷
_
2tdt
t
2
÷1
.
Asadar,
1
r
= ln
¸
¸
t
2
÷1
¸
¸
+ C. C ¸ R
sau
r = r (t. C) =
1
ln [t
2
÷1[ + C
. C ¸ R,
pentru orice t ¸ R, pentru care r (t) are sens. Restrict iile funct iilor t ÷
r (t. C), C ¸ R, la intervalele care alcatuiesc mult imile lor de denit ie
constituie solut ii pentru (2.2.9) . deci si pentru ecuat ia init iala. De ex-
emplu, pentru C < 0. restrict iile funct iilor t ÷ r (t. C) la intervalele
_
÷·. ÷
_
1 +c
÷C
_1
2
_
.
_
÷
_
1 +c
÷C
_1
2
. ÷1
_
. (÷1. 1) .
_
1.
_
1 +c
÷C
_1
2
_
.
_
_
1 +c
÷C
_1
2
. +·
_
sunt solut ii.
^
In ecuat ia init iala nu apar disconti-
nuitat ile t = ÷1 si t = 1. De aceea suntem tentat i sa prelungim prin
continuitate solut iile r (t. C) . atribuindu-le valoarea 0 ^n t = ÷1 si ^n
t = 1. Acest lucru nu este ^nsa posibil, deoarece extensiile obt inute nu
sunt funct ii derivabile (nici macar lateral) ^n t = ÷1 si t = 1.
2.2. ECUAT II CU VARIABILE SEPARABILE 21
^
In general, ^n cele ce vor urma, vom evita asemenea discut ii amanunt ite.
Astfel, ^n cazul de fat a putem scrie simplu ca
r (t) =
1
ln [t
2
÷1[ + C
. C ¸ R
este solut ia generala a ecuat iei date. De asemenea, mult imea solut iilor
cont ine si solut ia banala, r = 0, pe care am omis-o prin ^mpart ire.
3. Sa se integreze ecuat ia diferent iala cu variabile separabile
trdt + (2t ÷1) dr = 0.
Solut ie. A integra o asemenea ecuat ie^nseamna a gasi at^at funct iile
r = r (t), c^at si funct iile t = t (r) care satisfac ecuat ia data.
Separ^and variabilele. obt inem
dr
r
= ÷
t
2t ÷1
dt. (2.2.21)
care este doar formal echivalenta cu ecuat ia data.
^
Intr-adevar, r (t) = 0.
(\) t ¸ R si t (r) =
1
2
. (\) r ¸ R sunt solut ii pentru ecuat ia init iala,
fara a solut ii pentru ecuat ia (2.2.10) .
Integr^and (2.2.10), rezulta
ln [r[ c
I
2
[2t ÷1[
1
4
= C
1
. C
1
¸ R
sau
rc
I
2
[2t ÷1[
1
4
= C. C ¸ R¸ ¦0¦ .
^
In concluzie, ecuat ia data are solut iile
rc
I
2
[2t ÷1[
1
4
= C. C ¸ R.
deoarece cele doua solut ii particulare indicate mai sus corespund cazului
C = 0.
4. Sa se integreze ecuat ia diferent iala
r
t
= (r ÷t)
2
+ 1.
22 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Solut ie. Cu substitut ia ¸ = r ÷ t. se obt ine ecuat ia cu variabile
separabile ¸
t
= ¸
2
. Rezolv^and aceasta ecuat ie si revenind la substitut ia
efectuata, gasim solut iile
r (t) = t +
1
C ÷t
. C ¸ R
si
r = t.
5. Sa se integreze problema Cauchy
_
r
t
= 1 + r
2
r (0) = 1
.
Solut ie. Ecuat ia este cu variabile separabile si deducem, dupa
separarea variabilelor si integrare,
_
a
1
dn
1 +n
2
=
_
t
0
d:
sau
arctg r ÷
:
4
= t. t ¸
_
÷
3:
4
.
:
4
_
.
Rezulta ca solut ia problemei Cauchy este
r (t) = tg
_
t +
:
4
_
. t ¸
_
÷
3:
4
.
:
4
_
.
Exercit ii.
S a se rezolve urmatoarele ecuat ii cu variabile separabile sau pro-
bleme Cauchy:
1. tr
t
= r
S
+ r;
2. r
t
tg t ÷r = 0;
3. r ÷tr
t
= c (1 +t
2
r
t
) . c ¸ R;
4. t
2
(r + 1) dt + (t
S
÷1) (r ÷1) dr = 0;
5. rdr = (tdr + rdt)
_
1 +r
2
;
2.2. ECUAT II CU VARIABILE SEPARABILE 23
6. trdt + (t + 1) dr = 0;
7. r
t
ctg t + r = 2;
8. r
t
= 10
t÷a
;
9. r
t
= cos (r ÷t) ;
10. tr
t
= r cos ln
a
t
;
11. tr
t
÷r = t tg
a
t
;
12. r
2
+ t
2
r
t
= trr
t
;
13.
_
(1 +c
t
) rr
t
÷c
t
= 0
r (0) = 1
;
14.
_
(tr
2
+ t) dt + (t
2
r ÷r) dr = 0
r (0) = 1
;
15.
_
r
t
sin t ÷r ln r = 0
r
_
¬
2
_
= 1
.
Solut ii.
1. t
_
1 +r
2
÷Cr = 0. C ¸ R, r = 0;
2. r = C sin t. C ¸ R;
3. r ÷c =
Ct
1÷ot
. C ¸ R;
4. 3r + ln
[t
3
÷1[
(a÷1)
6
= C. C ¸ R;
5.
_
1 +r
2
= tr + C. C ¸ R;
6. ln
¸
¸
Ca
t÷1
¸
¸
= ÷t. C ¸ R;
7. (2 ÷r) cos t = C. C ¸ R;
8. 10
t
+ 10
÷a
= C. C ¸ R;
9. r ÷t
not
= ¸; t = ctg
a÷t
2
+ C. C ¸ R;
24 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
10.
a
t
not
= ¸; ln [t[ = 2 ctg
ln
i
I
2
+ C. C ¸ R;
11.
a
t
not
= ¸; sin
a
t
= Ct. C ¸ R;
12.
a
t
not
= ¸; r = Cc
i
I
. C ¸ R;
13. 2c
I
2
2
=
_
c (1 +c
t
) ;
14. 1 +r
2
=
2
1÷t
2
;
15. r = 1.
2.3 Factor integrant
Vom arata ca metoda prezentata^n cadrul sect iunii 2.2 se poate extinde
la o clasa mai mare de probleme.
Consideram ecuat ia diferent iala scrisa sub forma
1 (t. r) dt + Q(t. r) dr = 0. (2.3.22)
care se presupune ca nu este cu diferent iala totala exacta pe domeniu
1.
^
In aceasta situat ie ^ncercam sa gasim o funct ie j nenula, care va
purta numele de factor integrant pe domeniul 1, astfel ^nc^at ecuat ia
j1dt + jQdr = 0 (2.3.23)
sa e cu diferent iala totala exacta. Altfel spus, multiplic^and printr-o
funct ie j, gasita corespunzator, ^ncercam sa transformam ecuat ia origi-
nala^ntr-una echivalenta, care sa aiba proprietatea de a cu diferent iala
totala exacta.
Reamintim ca ecuat ia (2.3.2) este cu diferent iala totala exacta daca
si numai daca pe domeniul 1 are loc relat ia
J (j1)
Jr
=
J (jQ)
Jt
. (2.3.24)
2.3. FACTOR INTEGRANT 25
Aceasta relat ie ne va da funct ia necunoscuta j. Cum 1 si Q
sunt funct ii cunoscute, factorul integrant j trebuie sa satisfaca ecuat ia
diferent iala
1
Jj
Jr
÷Q
Jj
Jt
+ j
_
J1
Jr
÷
JQ
Jt
_
= 0. (2.3.25)
Daca este posibila aarea unei funct ii j = j(t. r) care sa verice
relat ia (2.3.4), atunci (2.3.2) va cu diferent iala totala exacta.
^
In con-
tinuare, solut ia ecut iei (2.3.2) se poate determina cu ajutorul funct iei
H, prin metoda prezentata ^n Sect iunea 2.1 si va data implicit prin
relat ia
H (t. r) = C. C ¸ R. (2.3.26)
Solut ia (2.3.5) este solut ie a ecuat iei (2.3.1), deoarece prin^nmult irea
ei cu un factor nenul, ecuat ia (2.3.1) se transforma^ntr-o ecuat ie echiva-
lenta, adica o ecuat ie cu aceleasi solut ii.
De remarcat este ca relat ia (2.3.4) este ^n fond o ecuat ie cu derivate
part iale, care, ^n general, se rezolva destul de greu. Daca aceasta ecuat ie
se poate rezolva, ea va avea mai multe solut ii; pentru noi, va sucienta
una dintre ele, pe care o vom alege, evident, de cea ma simpla forma.
^
In aplicat ii se cauta factori integrant i de o forma particulara, ca de
exemplu de forma j(t) . j(r), j(t + r) . j(tr) . j(t
2
+ r
2
) etc si se
pot determina condit ii necesare si suciente pentru ca ecuat ia (2.3.1)
sa admita un factor integrant de o forma specicata.
De exemplu, daca . : 1 ÷ R, . = . (t. r) este o funct ie de clasa
C
1
pe domeniul 1 si 1
0.
0a
÷ Q
0.
0t
,= 0, pe 1, atunci condit ia necesara
si sucienta pentru ca ecuat ia (2.3.1) sa admita un factor integrant pe
domeniul 1 de forma j = j(.) este ca expresia
01
0a
÷
0Q
0t
1
0.
0a
÷Q
0.
0t
sa e funct ie doar de . pe domeniul 1.
Exemplu.
26 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Consideram ecuat ia
_
t ÷
_
t
2
+ r
2
_
dt + rdr = 0.
S a se demonstreze ca aceasta ecuat ie admite un factor integrant de
forma j = j
__
t
2
+ r
2
_
, sa se determine un factor integrant si apoi sa
se rezolve ecuat ia.
Solut ie. Avem
1 (t. r) = t ÷
_
t
2
+ r
2
.
J1
Jr
= ÷
r
_
t
2
+ r
2
.
Q(t. r) = r.
JQ
Jt
= 0.
. (t. r) =
_
t
2
+ r
2
.
J.
Jr
=
r
_
t
2
+ r
2
.
J.
Jt
=
t
_
t
2
+ r
2
.
Rezulta ca ecuat ia data admite un factor integrant de forma j =
j(.) = j
__
t
2
+ r
2
_
.
Pentru a determina efectiv o funct ie j, factor integrant, punem
condit ia (2.3.4) si gasim
1j
t
(.)
J.
Jr
÷Qj
t
(.)
J.
Jt
+ j(.)
_
J1
Jr
÷
JQ
Jt
_
= 0
sau
j
t
(.) (÷r) = j(.)
r
_
t
2
+ r
2
.
de unde obt inem ecuat ia cu variabile separabile
j
t
= ÷
j
.
;
rezolv^and-o, rezulta o solut ie j(.) =
1
.
.
Trecem acum la rezolvarea ecuat iei date. Amplic^and-o cu
1
.
, gasim
ecuat ia cu diferent iala totala exacta,
_
t
_
t
2
+ r
2
÷1
_
dt +
r
_
t
2
+ r
2
dr = 0.
pe care, daca o integram, gasim solut ia
_
t
2
+ r
2
÷t = C. C ¸ R.
Exercit ii.
2.3. FACTOR INTEGRANT 27
1. Aratat i ca daca funct iile
01
0a
si
0Q
0t
sunt continue pe domeniul 1
si Q ,= 0 pe 1, atunci condit ia necesara si sucienta pentru ca
ecuat ia (2.3.1) sa admita un factor integrant pe domeniul 1 de
forma j = j(t) este ca expresia
01
0a
÷
0Q
0t
Q
sa e funct ie doar de t pe domeniul 1.
2. Aratat i ca daca funct iile
01
0a
si
0Q
0t
sunt continue pe domeniul 1
si 1 ,= 0 pe 1, atunci condit ia necesara si sucienta pentru ca
ecuat ia (2.3.1) sa admita un factor integrant pe domeniul 1 de
forma j = j(r) este ca expresia
01
0a
÷
0Q
0t
1
sa e funct ie doar de r pe domeniul 1.
3. Aratat i ca daca funct iile
01
0a
si
0Q
0t
sunt continue pe domeniul 1 si
t1 ÷ rQ ,= 0 pe 1, atunci condit ia necesara si sucienta pentru
ca ecuat ia (2.3.1) sa admita un factor integrant pe domeniul 1
de forma j = j(tr) este ca expresia
01
0a
÷
0Q
0t
t1 ÷rQ
sa e funct ie doar de tr pe domeniul 1.
4. Demonstrat i ca ecuat iile urmatoare nu sunt cu diferent iala totala
exacta, admit un factor integrant de forma specicata alaturat,
sa se determine un astfel de factor integrant si apoi sa se rezolve
ecuat iile:
(a) t
2
r
S
dt + t (1 +r
2
) dr = 0. j = j
_
1
ta
3
_
;
(b)
_
sin a
a
÷2c
÷t
sin t
_
dt +
cos a÷2c
I
cos t
a
dr = 0. j = j(rc
t
) ;
(c) rdt + (2t ÷rc
a
) dr = 0. j = j(r) ;
28 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
(d) (3tr + r
2
) dt + (t
2
+ tr) dr = 0. j = j
_
1
ta(2t÷a)
_
;
(e)
_
2tr + t
2
r +
a
3
S
_
dt + (t
2
+ r
2
) dr = 0. j = j(t) ;
(f) (1 ÷t
2
r) dt + t
2
(r ÷t) dr = 0. j = j(t) ;
(g) 2trln rdt +
_
t
2
+ r
2
_
1 +r
2
_
dr = 0. j = j(r) ;
(h) (t
S
r
2
+ r) dt + (t
2
r
S
+ t) dr = 0. j = j(tr) ;
(i) tr
2
dt + (t
2
r ÷t) dr = 0. j = j(tr) ;
(j) (3t + 2r + r
2
) dt + (t + 4tr + 5r
2
) dr = 0. j = j(t + r
2
) ;
(k) (t ÷tr) dt + (r + t
2
) dr = 0. j = j(t
2
+ r
2
) ;
(l) (t
2
+ r
2
+ 1) dt ÷2trdr = 0. j = j(r
2
÷t
2
) .
Solut ii.
4.
(a) t
2
+ 2 ln [r[ ÷
1
a
2
= C. C ¸ R;
(b) c
t
sin r + 2r cos t = C. C ¸ R;
(c) tr
2
÷(r
2
÷2r + 2) c
a
= C. C ¸ R;
(d) ln [t[ + ln
_
[r[ + ln
_
[r + 2t[ = C. C ¸ R;
(e) c
t
r
_
t
2
+
1
S
r
2
_
= C. C ¸ R;
(f) tr
2
÷2t
2
r ÷2 = Ct. C ¸ R;
(g) t
2
ln [r[ +
1
S
(r
2
+ 1)
3
2
= C. C ¸ R;
(h)
t
2
2
÷
1
ta
+
a
2
2
= C. C ¸ R;
(i) tr ÷ln [r[ = C. C ¸ R;
(j) (t + r) (t + r
2
)
2
= C. C ¸ R;
(k)
t÷a
2
(t÷a
2
)
2
= C. C ¸ R;
(l)
1÷a
2
÷t
2
t
= C. C ¸ R.
2.4 Ecuat ii omogene
Denit ie 2.1.4. Spunem ca ecuat ia diferent iala r
t
= , (t. r) este omoge-
na (pentru t ,= 0 si ^ntr-un domeniu 1 din planul tCr cuprins ^ntre
dreptele r = ct si r = /t. cu c < /, funct ia , ind continua pe intervalul
(c. /)), daca ea se poate aduce la forma
r
t
= ,
_
r
t
_
. (2.4.27)
2.4. ECUAT II OMOGENE 29
unde membrul al doilea este o funct ie de
a
t
; sau daca funct ia , este o
funct ie omogena (de grad 0), i.e.
, (`t. `r) = , (t. r) . (\) (t. r) ¸ 1. (\) ` ¸ R.
Daca ^n aceasta ultima egalitate luam ` =
1
t
. obt inem
, (t. r) = ,
_
1.
r
t
_
.
ceea ce ne spune ca funct ia omogena , este ^n fond o funct ie depinz^and
doar de variabila
a
t
. Efectuam schimbarea de variabila
r = t ¸. ¸ = ¸ (t) . (2.4.28)
Avem
r
t
(t) = ¸ (t) + t¸
t
(t)
si, deoarece r
t
(t) = ,
_
a(t)
t
_
. rezulta ca
¸ (t) + t¸
t
(t) = , (¸ (t))
sau
¸
t
(t) =
, (¸ (t)) ÷¸ (t)
t
. (2.4.29)
adica o ecuat ie cu variabile separabile.
Rezulta ca integrarea ecuat iei diferent iale omogene (2.4.1) se reduce
la integrarea ecuat iei cu variabile separabile (2.4.3), prin schimbarea de
variabila (2.4.2) .
Daca , (¸) = ¸, ecuat ia omogena (2.4.1) este
dr
dt
=
r
t
si ecuat ia (2.4.3), pentru t ,= 0 se reduce la
oj
ot
= 0. care are solut ia
generala ¸ = C. C ¸ R si deci solut ia pentru (2.4.1) este r = Ct.
C ¸ R, unde t ,= 0.
Daca , (¸) ,= ¸, revenim la ecuat ia diferent iala (2.4.3) si funct ia
continua , (¸) ÷ ¸ neind identic nula, sa presupunem ca ea nu se
30 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
anuleaza pe intervalul (c. /) .
^
In acest caz, rezolv^and ecuat ia (2.4.3),
gasim
_

, (¸) ÷¸
=
_
dt
t
.
Deci, not^and cu 1 (¸) o primitiva a funct iei
1
)(j)÷j
, obt inem
1 (¸) = ln [t[ + C. C ¸ R. (2.4.30)
^
Inlocuind pe ¸ cu
a
t
, obt inem solut ia generala sub forma implicita
a ecuat iei (2.4.1),
1
_
r
t
_
= ln [t[ + C. C ¸ R; (2.4.31)
preferam ^nsa sa alaturam relat iei (2.4.4) ecuat ia r = t¸ si sa obt inem
solut ia generala sub forma parametrica a ecuat iei (2.4.1) .
t = Cc
1(j)
. r = C¸c
1(j)
. C. ¸ ¸ R. (2.4.32)
Exemplu.
S a se integreze ecuat ia
r
t
=
_
r
t
+
r
t
.
Solut ie. Cu schimbarea de variabila r = t¸. ecuat ia devine

t
=
_
¸
sau
¸
t
=
_
¸
t
. (2.4.33)
Daca
_
¸ = 0, atunci
oa
ot
=
a
t
, adica r = Ct. C ¸ R.
Daca
_
¸ ,= 0, atunci, integr^and ecuat ia cu variabile separabile
(2.4.7) . gasim

_
¸
=
dt
t
2.4. ECUAT II OMOGENE 31
sau
2
_
¸ = ln [t[ + C. C ¸ R,
de unde deducem
r = t
_
ln [t[ + C
2
_
2
. C ¸ R.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii omogene:
1. r
t
= ÷
t÷a
a
;
2. r
t
= c
i
I
+
a
t
;
3. tr
t
=
_
t
2
÷r
2
+ r;
4. r
t
=
a
t
+ tg
a
t
;
5.
__
t
2
+ r
2
+ r
_
dt ÷tdr = 0;
6. (t
2
+ r
2
+ tr) dt ÷t
2
dr = 0;
7. (4t
2
+ 3tr + r
2
) dt + (4r
2
+ 3tr + t
2
) dr = 0;
8. (3t
2
+ 2tr ÷r
2
) dt + (t
2
÷2tr ÷3r
2
) = 0.
Solut ii.
1.
t
2
+ r ÷
C
t
= 0. C ¸ R;
2. r = ÷t ln
¸
¸
ln
C
t
¸
¸
. C ¸ R;
3. r = t sin ln [Ct[ . C ¸ R;
4. sin
t
a
= Ct. C ¸ R;
5. t
2
= C
_
r +
_
t
2
+ r
2
_
. C ¸ R;
6. r = t tg (Ct) . C ¸ R;
7. (t
2
+ r
2
)
S
(t + r)
2
= C. C ¸ R;
8. t
S
+ t
2
r ÷tr
2
÷r
S
= C. C ¸ R.
32 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
2.5 Ecuat ii reductibile la ecuat ii omogene
Presupunem ca avem de rezolvat o ecuat ie diferent iala de tipul
r
t
= ,
_
c
1
t + /
1
r + c
1
c
2
t + /
2
r + c
2
_
. (2.5.34)
unde c
1
. c
2
. /
1
. /
2
. c
1
. c
2
¸ R si , este continua ^ntr-un domeniu din
planul tCr ^n care c
2
t + /
2
r + c
2
,= 0.
Consideram dreptele de ecuat ii
d
1
: c
1
t + /
1
r + c
1
= 0.
d
2
: c
2
t + /
2
r + c
2
= 0.
Cazul I. Dreptele d
1
si d
2
sunt identice, i.e.
c
1
c
2
=
/
1
/
2
=
c
1
c
2
:= /
1
¸ R.
Atunci (2.5.1) devine r
t
= , (/
1
) si solut ia sa generala este r = , (/
1
) t+
C. C ¸ R.
Cazul II. Dreptele d
1
si d
2
sunt paralele, i.e.
¸
¸
¸
¸
c
1
/
1
c
2
/
2
¸
¸
¸
¸
= 0 ==
c
1
c
2
=
/
1
/
2
:= /
2
¸ R.
Atunci (2.5.1) devine
r
t
= ,
_
/
2
(c
2
t + /
2
r) + c
1
c
2
t + /
2
r + c
2
_
si, prin schimbarea de variabila
c
2
t + /
2
r = ¸. ¸ = ¸ (t) .
devine
¸
t
= c
2
+ /
2
,
_
/
2
¸ + c
1
¸ + c
2
_
.
adica o ecuat ie cu variabile separabile.
2.5. ECUAT II REDUCTIBILE LA ECUAT II OMOGENE 33
Cazul III. Dreptele d
1
si d
2
se intersecteaza, i.e.
¸
¸
¸
¸
c
1
/
1
c
2
/
2
¸
¸
¸
¸
,= 0.
^
In acest caz, e ¦`
0
¦ := d
1
¨ d
2
; `
0
= `
0
(t
0
. r
0
) verica sistemul
_
c
1
t
0
+ /
1
r
0
+ c
1
= 0
c
2
t
0
+ /
2
r
0
+ c
2
= 0
.
Efectuam schimbarea de variabile
_
n = t ÷t
0
· = r ÷r
0
. n = n(t) . · = · (t) .
Atunci (2.5.1) devine
·
t
(n) = ,
_
c
1
n + /
1
·
c
2
n + /
2
·
_
.
care este o ecuat ie omogena, care, prin schimbarea de variabila · = n¸.
¸ = ¸ (n), ne conduce la ecuat ia cu variabile separabile,
¸ (n) + n ¸
t
(n) = ,
_
c
1
+ /
1
¸
c
2
+ /
2
¸
_
.
Exemple.
1. Sa se integreze ecuat ia
r
t
=
4t + 6¸ + 4
2t + 3r + 6
. (2.5.35)
Solut ie. Consideram dreptele
d
1
: 4t + 6¸ + 4 = 0.
d
2
: 2t + 3r + 6 = 0.
Deoarece d
1
|d
2
. transformam ecuat ia astfel:
r
t
=
2 (2t + 3r) + 4
2t + 3r + 6
34 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
si notam 2t + 3r = ¸; de aici obt inem 2 + 3r
t
= ¸
t
si deci
¸
t
=
8¸ + 24
¸ + 6
.
Daca ¸ = ÷3, atunci r =
÷S÷2t
S
este o solut ie singulara pentru
ecuat ia (2.5.2).
Daca ¸ ,= ÷3. atunci obt inem
¸ + 6
¸ + 3
d¸ = 8dt.
de unde
¸ + 3 ln [¸ + 3[ = 8t + C. C ¸ R. r =
¸ ÷2t
3
.
2. Sa se integreze ecuat ia
r
t
=
_
r + 2t ÷1
2t
_
2
. (2.5.36)
Solut ie. Consideram dreptele
d
1
: r + 2t ÷1 = 0.
d
2
: 2t = 0.
Deoarece d
1
¨ d
2
= ¦`
0
¦ . `
0
= `
0
(0. 1), efectuam schimbarea de
variabile
_
n = t
· = r ÷1
. n = n(t) . · = · (t) .
De aici deducem, prin ^nlocuire ^n ecuat ia (2.5.3) . ecuat ia omogena
·
t
=
_
2n + ·
2n
_
2
.
pe care o rezolvam cu schimbarea de variabila · = nn. n = n(n).
Rezulta
n
t
=
4 +n
2
4n
.
2.5. ECUAT II REDUCTIBILE LA ECUAT II OMOGENE 35
de unde obt inem, prin separarea variabilelor si apoi prin integrare,
2 arctg
n
2
= ln [n[ + C. C ¸ R.
Solut ia generala sub forma implicita a ecuat iei (2.5.3) este
2 arctg
r ÷1
2t
= ln [t[ + C. C ¸ R.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii reductibile la omogene:
1. r
t
=
t÷2a÷õ
÷2t÷a÷1
;
2. r
t
=
t÷2a÷1
2t÷1a÷S
;
3. r
t
=
1÷St÷Sa
1÷t÷a
;
4. r
t
=
÷7t÷Sa÷7
St÷7a÷S
;
5. (t ÷r + 3) dt + (3t + r + 1) dr = 0;
6. (t ÷2r ÷1) dt + (3t ÷6r + 2) dr = 0;
7. (t ÷r + 2) dt + (t ÷r + 3) dr = 0;
8. (t ÷2r + 5) dt + (2t ÷r + 4) dr = 0.
Solut ii.
1. (t + r ÷1)
S
= C (t ÷r + 3) . C ¸ R;
2. ln [4t + 8r + 5[ + 8r ÷4t = C. C ¸ R;
3. 3t + r + 2 ln [t + r ÷1[ = C. C ¸ R;
4. (t + r ÷1)
õ
(t ÷r ÷1)
2
= C. C ¸ R;
5. t + r ÷1 = Cc
2I+2
I+i1
. C ¸ R;
6. t + 3r ÷ln [t ÷2r[ = C. C ¸ R;
7. ln [2t ÷2r + 5[ ÷2 (t + r ÷2) = C. C ¸ R;
8. (t + r + 1)
S
= C (t ÷r + 3) . C ¸ R.
36 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
2.6 Ecuat ii liniare de ordinul ^nt^ai
Denit ie 2.6.1. Ecuat ie liniara (de ordinul ^nt^ai) se numeste o
ecuat ie diferent iala de forma
r
t
= c (t) r + / (t) . (2.6.37)
adica o ecuat ie liniara ^n variabilele r si r
t
.
Daca / (t) = 0. atunci ecuat ia
r
t
= c (t) r (2.6.38)
se numeste ecuat ie liniara (de ordinul ^nt^ai) omogena; daca / (t) ,=
0, ecuat ia (2.6.1) se numeste ecuat ie liniara (de ordinul ^nt^ai) neo-
mogena.
Remarcam faptul ca ecuat ia omogena (2.6.2) admite tot timpul
solut ia banala r = 0. dar scopul acestei sect iuni este acela de a gasi
solut ia generala a ecuat iilor (2.6.1) si (2.6.2) ; pentru aceasta vom pre-
supune ca funct iile c si / sunt continue pe intervalul (c
1
. c
2
).
Consideram mai ^nt^ai ecuat ia omogena (2.6.1) care este, evident, o
ecuat ie cu variabile separabile si ne punem problema integrarii ei. Va
trebui sa rezolvam separat ecuat ia (2.6.2) pe ecare din domeniile
1
1
:= (c
1
. c
2
) (0. +·)
si
1
2
:= (c
1
. c
2
) (÷·. 0) .
Pe domeniul 1
1
, vom obt ine, prin separarea variabilelor,
dr
r
= c (t) dt
si, prin integrare ^n ambii membri, deducem
ln r (t) =
_
t
t
0
c (:) d: + C
1
. C
1
¸ R,
ceea ce implica
r (t) = /
1
c
R
I
I
0
o(c)oc
. /
1
:= c
C
1
0. (2.6.39)
2.6. ECUAT II LINIARE DE ORDINUL
^
INT
^
AI 37
unde t
0
¸ (c
1
. c
2
) este arbitrar.
Aceasta funct ie reprezinta solut ia generala a ecuat iei liniare si omo-
gene (2.6.2) ^n domeniul 1
1
.
Analog vom gasi solut ia generala pe domeniul 1
2
sub forma
r (t) = /
2
c
R
I
I
0
o(c)oc
. /
2
< 0. (2.6.40)
unde t
0
¸ (c
1
. c
2
) este arbitrar.
Consideram acum familia de funct ii
r (t) = Cc
R
I
I
0
o(c)oc
. C ¸ R (2.6.41)
si demonstram ca aceasta familie de funct ii reprezinta solut ia generala
a ecuat iei (2.6.2) pe domeniul
1 := (c
1
. c
2
) R.
^
Intr-adevar, pentru C 0 (respectiv C < 0) obt inem solut ia (2.6.3)
(respectiv (2.6.4)), iar pentru C = 0 obt inem solut ia banala.
^
In plus, daca (t
+
. r
+
) ¸ 1 este arbitrar, atunci problema lui Cauchy
(2.6.2) + (2.6.6), unde
r (t
+
) = r
+
(2.6.42)
are solut ie determinata^n mod unic din (2.6.5), deoarece (2.6.6) se scrie
echivalent,
r
+
= r (t
+
) = Cc
R
I

I
0
o(c)oc
.
de unde rezulta
C = r
+
c
÷
R
I

I
0
o(c)oc
.
Venind acum cu aceasta valoare ^n (2.6.5), obt inem solut ia proble-
mei (2.6.2) + (2.6.6), sub forma
r (t) = r
+
c
÷
R
I

I
0
o(c)oc
c
R
I
I
0
o(c)oc
= r
+
c
R
I
I

o(c)oc
.
Observat ie 2.6.1.
1) Din (2.6.5) rezulta ca mult imea solut iilor ecuat iei omogene formea-
za un spat iu (vectorial) liniar, de dimensiune 1.
38 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
2) Diferent a dintre doua solut ii ale ecuat iei liniare neomogene repre-
zinta, pe intervalul comun de denit ie, o solut ie a ecuat iei liniare omo-
gene.
3) Suma dintre o solut ie a ecuat iei liniare omogene si o solut ie a
ecuat iei liniare neomogene reprezinta, pe intervalul comun de denit ie,
o solut ie a ecuat iei liniare neomogene.
4) Suma dintre solut ia generala pe (c
1
. c
2
) a ecuat iei liniare omogene
si o solut ie particulara, pe (c
1
. c
2
) . a ecuat iei neomogene, reprezinta
solut ia generala pe (c
1
. c
2
) a ecuat iei neomogene.
Lasam ca exercit iu demonstrarea acestor 4 propozit ii.
Metoda variat iei constantei (Metoda lui Lagrange)
Din Observat ia 2.6.1, 4), obt inem imediat ca solut ia generala a
ecuat iei liniare neomogene (2.6.1) este
r (t) = r
0
(t) + r
j
(t) . (2.6.43)
unde
r
0
(t) = Cc
R
I
I
0
o(c)oc
. C ¸ R (2.6.44)
este solut ia generala a ecuat iei liniare omogene si r
j
este o solut ie par-
ticulara a ecuat iei liniare neomogene.
Problema gasirii solut iei generale a ecuat iei neomogene s-a redus,
asadar, la gasirea unei solut ii particulare a ei.
Vom obt ine o solut ie particulara a ecuat iei neomogene, folosind
metoda variat iei constantei sau metoda lui Lagrange. Aceasta consta
^n a cauta r
j
de forma lui r
0
, ^n care vom considera ca C este si ea o
funct ie de t, C = C (t) . Rezulta
r
j
(t) = C (t) c
R
I
I
0
o(c)oc
. (2.6.45)
Pun^and condit ia ca (2.6.9) sa satisfaca (2.6.1), rezulta ca
C
t
(t) = c
÷
R
I
I
0
o(c)oc
/ (t) .
de unde
C (t) =
_
t
t
0
c
÷
R
s
I
0
o(t)ot
/ (:) d: + C
1
. C
1
¸ R.
2.6. ECUAT II LINIARE DE ORDINUL
^
INT
^
AI 39
Deoarece noua ne trebuie o singura solut ie particulara a ecuat iei
(2.6.1), vom considera pentru simplitate C
1
= 0. Deci,
C (t) =
_
t
t
0
c
÷
R
s
I
0
o(t)ot
/ (:) d:
si, ^nlocuind ^n (2.6.9), obt inem
r
j
(t) = c
R
I
I
0
o(c)oc

_
t
t
0
c
÷
R
s
I
0
o(t)ot
/ (:) d: (2.6.46)
sau, echivalent,
r
j
(t) =
_
t
t
0
c
R
I
s
o(t)ot
/ (:) d:.
Rezulta ca solut ia generala a ecuat iei (2.6.1) se poate scrie sub una
din formele
r (t) = Cc
R
I
I
0
o(c)oc
+
_
t
t
0
c
R
I
s
o(t)ot
/ (:) d:. C ¸ R,
(2.6.47)
r (t) = c
R
I
I
0
o(c)oc
_
C +
_
t
t
0
c
÷
R
s
I
0
o(t)ot
/ (:) d:
_
. C ¸ R
(2.6.48)
sau, folosind integralele nedenite,
r (t) = c
R
o(t)ot
_
C +
_
c
÷
R
o(t)ot
/ (t) dt
_
. C ¸ R.
(2.6.49)
Observat ie 2.6.2.
1) Daca r
1
si r
2
sunt doua solut ii particulare ale ecuat iei neomogene,
atunci r
1
÷ r
2
este solut ie a ecuat iei omogene, C (r
1
÷r
2
) . C ¸ R
este solut ia generala a ecuat iei omogene si solut ia generala a ecuat iei
neomogene este
r (t) = C (r
1
(t) ÷r
2
(t)) +r
1
(t) . C ¸ R
(termenii din paranteza pot comuta, iar ultimul termen poate si
r
2
(t)).
40 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Exemple.
1. Determinat i solut ia problemei Cauchy
_
r
t
= 2tr + t
r (0) = 1
.
Solut ie. Determinam solut ia generala a ecuat iei liniare neomogene
r
t
= 2tr + t. (2.6.50)
unde c. / : R ÷R, c (t) = 2t. / (t) = t. (\) t ¸ R.
Consideram mai ^nt^ai ecuat ia omogena,
r
t
= 2tr.
^i separam variabilele,
dr
r
= 2tdt.
integram,
ln [r[ = t
2
+ C. C ¸ R,
de unde obt inem solut ia generala a ecuat iei omogene sub forma
r
0
(t) = Cc
t
2
. C ¸ R.
^
In continuare, cautam o solut ie particulara a ecuat iei neomogene de
forma
r
j
(t) = C (t) c
t
2
;
impunem condit ia ca ea sa satisfaca (2.6.14) si gasim
C
t
(t) = c
÷t
2
t.
de unde
C (t) = ÷
1
2
c
÷t
2
.
Rezulta r
j
(t) = ÷
1
2
si
r (t) = r
0
(t) + r
j
(t) = Cc
t
2
÷
1
2
. C ¸ R
2.6. ECUAT II LINIARE DE ORDINUL
^
INT
^
AI 41
este solut ia generala a ecuat iei (2.6.14) .
Din condit ia init iala,
1 = r (0) = C ÷
1
2
.
deducem ca C =
S
2
si astfel solut ia problemei Cauchy date este r (t) =
S
2
c
t
2
÷
1
2
.
2. Determinat i solut ia generala a ecuat iei
r
t
= ÷
1
t
r + 3t. t 0.
Solut ie. Avem c. / : (0. +·) ÷ R, c (t) = ÷
1
t
. / (t) = t. Folosind
relat ia (2.6.13) . avem
r (t) = c
÷
R
uI
I
_
C +
_
c
uI
I
3tdt
_
=
C
t
+ t
2
. C ¸ R.
3. Fie , : [0. +·) ÷R o funct ie continua, astfel ^nc^at
lim
t÷o
, (t) = 0.
S a se demonstreze ca orice solut ie a ecuat iei liniare
r
t
+ cr = , (t) . t _ 0. c 0
converge la 0, c^and t ÷·.
Solut ie. Fie r = r (t) o solut ie oarecare a ecuat iei date. Rezulta
r (t) = c
÷ot
_
C +
_
t
0
c
oc
, (:) d:
_
. C ¸ R, t _ 0.
Atunci, avem evident
[r (t)[ _
[C[ +
_
t
0
c
oc
, (:) d:
c
ot
. t _ 0.
Daca , este astfel ^nc^at
_
o
0
c
oc
[, (:)[ d: < ·, atunci din inegali-
tatea precedenta rezulta lim
t÷o
r (t) = 0.
42 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
^
In caz contrar, adica daca
_
o
0
c
oc
[, (:)[ d: = ·. se ajunge imediat la
concluzia dorita, folosind regula lui L'Hospital si ipoteza lim
t÷o
, (t) = 0.
Observam ca daca stim doua solut ii r
1
si r
2
pentru ecuat ia liniara
omogena
r
t
= c (t) r.
atunci solut ia generala a ecuat iei liniare neomogene
r
t
= c (t) r + / (t)
este
r (t) = C (r
1
(t) ÷r
2
(t)) +r
1
(t) . C ¸ R.
^
In consecint a, consider^and problema determinarii solut iilor r = r (t)
ale ecuat iei liniare neomogene, care apart in unui spat iu vectorial L,
t in^and cont de faptul ca daca doua solut ii se gasesc ^n L, atunci toate
solut iile se vor gasi ^n L, rezulta ca avem trei posibilitat i exclusive si
exhaustive:
1. sau nici o solut ie nu este din spat iul L;
2. sau o singura solut ie este ^n spat iul L;
3. sau toate solut iile sunt ^n spat iul L.
4. Sa se determine solut iile periodice ale ecuat iei
r
t
= 2r cos
2
t ÷sin t. t ¸ R.
Solut ie. Fie r = r (t) o solut ie oarecare a ecuat iei date. Rezulta
r (t) = c

sin 2I
2
_
C ÷
_
t
0
c
÷(c÷
sin 2s
2
)
sin :d:
_
. C ¸ R, t _ 0.
Cum solut iile periodice formeaza un spat iu vectorial L si cum orice
solut ie periodica este o funct ie marginita, rezulta din relat ia prece-
denta ca avem cel mult o solut ie periodica. Eventuala solut ie periodica
va data de constanta C
0
pe care o vom determina din condit ia de
marginire.
^
Intr-adevar, cum lim
t÷o
c

sin 2I
2
= +·. rezulta cu necesitate
C
0
=
_
o
0
c
÷(c÷
sin 2s
2
)
sin :d:.
2.6. ECUAT II LINIARE DE ORDINUL
^
INT
^
AI 43
de unde eventuala (unica) solut ie periodica va
r (t) =
_
o
t
c
t÷c
c
sin 2Isin 2s
2
sin :d:.
Cu schimbarea de variabila ÷t + : = .. obt inem
r (t) =
_
o
0
sin (t + .) c
÷:
c
sin 2Isin 2(I+:)
2
d..
de unde rezulta imediat
r (t + 2:) = r (t) . (\) t ¸ R.
Deci, solut ia gasita este unica solut ie periodica a ecuat iei date.
5. Fie , : [0. +·) ÷ R o funct ie continua si consideram ecuat ia
autonoma
r
t
= , (r) . t _ 0.
Daca aceasta ecuat ie admite o solut ie r = r (t), cu proprietatea ca
exista
lim
t÷o
r (t) := | ¸ R.
atunci sa se demonstreze ca
, (|) = 0.
Solut ie. Fie r = r (t) solut ia din enunt , pentru care exista
lim
t÷o
r (t) := | ¸ R.
Aplic^and Teorema lui Lagrange de medie funct iei r pe ecare din
intervalele [:. : + 1] . : ¸ N, obt inem ca exista t
a
¸ [:. : + 1], astfel
^nc^at
r (: + 1) ÷r (:) = r
t
(t
a
) . (\) : ¸ N.
Deci, pentru orice : ¸ N, exista t
a
¸ [:. : + 1], astfel ^nc^at
r (: + 1) ÷r (:) = , (r (t
a
)) .
44 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Cum t
a
÷·, c^and : ÷· si , este continua, rezulta ca avem
, (|) = ,
_
lim
t÷o
r (t)
_
= ,
_
lim
a÷o
r (t
a
)
_
= lim
a÷o
, (r (t
a
)) =
= lim
a÷o
[r (: + 1) ÷r (:)] = | ÷| = 0.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii liniare de ordinul ^nt^ai:
1. tr
t
÷2r = 2t
1
;
2. (2t + 1) r
t
= 4t + 2r;
3. r
t
+ r tg t =
1
cos t
;
4. (tr + c
t
) dt ÷tdr = 0;
5. t
2
r
t
+ tr + 1 = 0;
6. r = t (r
t
÷t cos t) ;
7. 2t (t
2
+ r) dt = dr;
8. (tr
t
÷1) ln t = 2r;
9. tr
t
+ (t + 1) r = 3t
2
c
÷t
;
10. (t + r
2
) dr = rdt;
11. (2c
a
÷t) r
t
= 1;
12.
_
sin
2
r + t ctg r
_
r
t
= 1.
13. Se considera ecuat ia
r
t
+ c (t) r = , (t) . t _ 0.
unde c. , : [0. +·) ÷R sunt funct ii continue, c (t) _ c 0. (\)
t _ 0, lim
t÷o
, (t) = 0. Sa se demonstreze ca toate solut iile acestei
ecuat ii converg la 0 c^and t ÷·.
2.6. ECUAT II LINIARE DE ORDINUL
^
INT
^
AI 45
14. Fie ecuat ia
tr
t
÷
_
2t
2
+ 1
_
r = t
2
. t _ 0.
Sa se demonstreze ca exista o unica solut ie care converge la o
limita nita, c^and t ÷·. Sa se integreze ecuat ia.
15. Se considera ecuat ia
tr
t
+ cr = , (t) . t _ 0.
unde c ¸ R
+
si lim
t÷0
t0
, (t) = /. Sa se demonstreze ca exista si este
unica o solut ie r = r (t) . care ram^ane marginita c^and t ÷ 0. Sa
se determine acesta lim
t÷0
t0
r (t) .
16. Sa se determine solut iile ecuat iei
r
t
sin 2t = 2 (r + cos t) . r _
:
2
.
care ram^an marginite atunci c^and r ÷
¬
2
. r
¬
2
.
17. Sa se demonstreze ca ecuat ia
r
t
= tr ÷1. t _ 0
admite o unica solut ie marginita, care este descrescatoare si con-
verge la 0, atunci c^and t ÷·.
18. Se considera ecuat ia
r
t
+ cr = , (t) . t ¸ R,
unde , : R ÷ R este o funct ie continua si periodica, iar c ¸ R.
Sa se demonstreze ca ecuat ia admite o unica solut ie periodica,
av^and aceeasi perioada ca ,.
Solut ii.
1. r = Ct
2
+ t
1
. C ¸ R;
46 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
2. r = (2t + 1) (C + ln [2t + 1[) + 1. C ¸ R;
3. r = sin t + C cos t. C ¸ R;
4. r = c
t
(ln [t[ + C) . C ¸ R;
5. tr = C ÷ln [t[ . C ¸ R;
6. r = t (C + sin t) . C ¸ R;
7. r = Cc
t
2
÷t
2
÷1. C ¸ R;
8. r = C ln
2
t ÷ln t. C ¸ R;
9. tr = (t
S
+ C) c
÷t
. C ¸ R;
10. Se schimba rolul variabilelor t si r (^n sensul ca t = t (r)) si rezulta
solut iile
t = r
2
+ Cr. C ¸ R
si
r = 0;
11. Se schimba rolul variabilelor t si r si rezulta t = c
a
+Cc
÷a
. C ¸ R,
r = 0;
12. Se schimba rolul variabilelor t si r si rezulta t = (C ÷cos r) sin r.
C ¸ R;
13. Se arata, ca la exemplul 3., ca solut iile
r (t) = c
÷
R
I
0
o(c)oc
_
C +
_
t
0
, (:) c
R
s
0
o(t)ot
d:
_
. C ¸ R
au lim
t÷o
[r (t)[ = 0;
14. Avem
r (t) = tc
t
2
_
t
o
c
÷c
2
d:. t _ 0
si
lim
t÷o
r (t) = ÷
1
2
.
2.7. ECUAT II BERNOULLI 47
15. Avem
r (t) = r
÷o
_
C +
_
t
o
0
:
o÷1
, (:) d:
_
. C ¸ R, t _ 0. c
0
¸ R.
Se considera separat cazurile c 0 si c < 0 si rezulta
lim
t÷0
t0
r (t) =
/
c
.
16. Se obt ine o singura solut ie marginita c^and r ÷
¬
2
. r
¬
2
si anume
r (t) =
sin t ÷1
cos t
.
17. Se obt ine solut ia
r (t) = ÷
_
t
o
c
I
2
s
2
2
d:.
18. Se obt ine solut ia
r (t) = c
÷ot
_
C +
_
t
0
c
oc
, (:) d:
_
. C ¸ R
si se considera separat cazurile c 0 si c < 0.
2.7 Ecuat ii Bernoulli
Sunt de tipul
r
t
= c (t) r
c
+ / (t) r. (2.7.51)
unde c ¸ R.
Este evident ca pentru c = 0. ecuat ia (2.7.1) este o ecuat ie liniara
neomogena, iar pentru c = 1. ecuat ia (2.7.1) este o ecuat ie liniara
omogena.
Ram^ane de rezolvat ecuat ia ^n cazul ^n care c ¸ R¸ ¦0. 1¦ .
^
In acest caz, efectuam schimbarea de variabila
¸ := r
1÷c
. (2.7.52)
48 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
ecuat ia (2.7.1) transform^andu-se ^n
1
1 ÷c
¸
o
1o
¸
t
= c (t) ¸
o
1o
+ / (t) ¸
1
1o
sau
¸
t
= (1 ÷c) / (t) ¸ + (1 ÷c) c (t) . (2.7.53)
care este o ecuat ie liniara neomogena.
Daca funct iile c si / sunt continue pe un interval (c
1
. c
2
), atunci
(2.7.3) admite solut ie; se gaseste solut ia generala ¸ = ¸ (t), dupa care
solut ia generala a ecuat iei Bernoulli (2.7.1) va r (t) = ¸ (t)
1
1o
.
Observat ie 2.7.1.
1) Daca c 1. atunci (2.7.1) admite si solut ia r = 0. pe care nu o
putem deduce din (2.7.2).
2) Cu toate ca solut ia ¸ este denita pe tot intervalul (c
1
. c
2
), s-ar
putea ^nt^ampla ca solut ia r sa nu e denita pe tot intervalul (c
1
. c
2
) ;
de exemplu, daca c = 1 ÷
1
2a
. : ¸ N
+
. atunci
1
1÷c
= 2: si deci r va
solut ie numai pe acele subintervale ale intervalului (c
1
. c
2
) pe care ¸
este pozitiva.
Exemplu.
S a se integreze ecuat ia
r
t
+
t
1 ÷t
2
r = t
_
r
si sa se ae solut ia care satisface condit ia r (0) =
1
9
.
Solut ie. Ecuat ia se rescrie
r
t
=
t
t
2
÷1
r + t
_
r.
care este o ecuat ie Bernoulli cu c =
1
2
. c (t) =
t
t
2
÷1
. / (t) = t. t ,= ±1.
Efectuam schimbarea de variabila ¸ = r

1
2
sau r = ¸
2
. ¸ = ¸ (t) si
obt inem ecuat ia liniara
¸
t
=
t
2 (t
2
÷1)
¸ +
t
2
.
2.7. ECUAT II BERNOULLI 49
a carei solut ie generala este, pentru t ¸ (÷1. 1) .
¸ (t) = C
4
_
1 ÷t
2
÷
1
3
_
1 ÷t
2
_
. C ¸ R.
Rezulta solut ia generala pe (÷1. 1) a ecuat iei date,
r (t) =
_
C
4
_
1 ÷t
2
÷
1
3
_
1 ÷t
2
_
_
2
. C 0
si r = 0, care este o solut ie singulara, ea neput^andu-se obt ine din cea
generala prin particularizarea constantei.
Pe intervalele (÷·. ÷1) si (1. +·), solut ia generala este dedusa
analog, obt in^andu-se
r (t) =
_
C
4
_
t
2
÷1 +
1
3
_
t
2
÷1
_
_
2
. C 0
si r = 0. solut ie singulara.
Din condit ia r (0) =
1
9
, obt inem C = 1 si astfel, solut ia ceruta este
r (t) =
_
4
_
1 ÷t
2
÷
1
S
(1 ÷t
2
)
_
2
, t ¸ (÷1. 1) .
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii sau probleme Cauchy:
1. r
t
=
1
t
r + t
_
r;
2. r
t
= ÷
1
t
r ÷tr
2
;
3. 2trr
t
÷r
2
+ t = 0;
4. r
t
+ 2r = r
2
c
t
;
5. r
t
=
t
2(t
2
÷1)
r +
t
2a
;
6. r
t
= r cos t + r
2
cos t;
7.
_
tr
t
+ r = r
2
ln t
r (1) = 1
;
8.
_
r
t
÷9t
2
r = t
2
(1 +t
S
) r
2
3
r (0) = 0
.
50 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Solut ii.
1. r =
_
Ct
2
+
t
2
2
ln [t[
_
2
. C ¸ R; r = 0;
2. r (t) =
1
t
2
÷tC
. C ¸ R; r = 0;
3. r
2
= t ln
¸
¸
C
t
¸
¸
. C ¸ R; r = 0;
4. r (Cc
2t
+ c
t
) ÷1 = 0. C ¸ R; r = 0;
5. r
2
= t
2
÷1 +C
_
t
2
÷1. C ¸ R; r = 0;
6.
r (t) =
1
Cc
÷sin t
÷1
. C ¸
_
÷·.
1
c
_
' (c. +·) . t ¸ R.
r (t) =
1
Cc
÷sin t
÷1
. C ¸
_
1
c
. c
_
. t ¸ 1
I
.
unde
1
I
:= (arcsin ln C + 2/:. arcsin ln C + 2 (/ + 1) :) .
r (t) = 0. t ¸ R;
7. r =
1
1÷ln[t[
;
8. r =
_
2
9
c
t
3
÷
1
9
t
S
÷
2
9
_
S
; ¸ = 0.
2.8 Ecuat ii Riccati
Ecuat ia diferent iala Riccati are forma
r
t
= c (t) r
2
+ / (t) r + c (t) . (2.8.54)
unde c. /. c : (c
1
. c
2
) ÷R sunt funct ii continue.
Rezolvarea ecuat iei (2.8.1) se bazeaza pe schimbarea de variabila
r = r
j
+
1
¸
. (2.8.55)
2.8. ECUAT II RICCATI 51
unde r
j
= r
j
(t) este o solut ie particulara a ecuat iei (2.8.1).
^
Inlocuind ^n (2.8.1), gasim ca ¸ verica ecuat ia liniara neomogena
de ordinul ^nt^ai,
¸
t
= ÷[2c (t) r
j
(t) + / (t)] ¸ ÷c (t) . (2.8.56)
Rezolvam apoi (2.8.3) si, cu solut ia gasita, ¸ = ¸ (t), venim^n (2.8.2)
si obt inem solut ia ecuat iei Riccati.
Exemple.
1. Sa se integreze ecuat ia
t
2
r
t
+ t
2
r
2
= tr ÷1.
Solut ie. Ecuat ia se scrie sub forma
r
t
= ÷r
2
+
1
t
r ÷
1
t
2
.
care este o ecuat ie Riccati cu c (t) = ÷1. / (t) =
1
t
. c (t) = ÷
1
t
2
. t ,= 0.
Cautam o solut ie particulara de forma coecient ilor c (t) . / (t) .
c (t) . r
j
(t) =
o
t
. c ¸ R. Pun^and condit ia ca funct ia
o
t
sa e solut ie
a ecuat iei date, gasim c = 1.
Deci, r
j
=
1
t
si efectuam schimbarea de variabila r =
1
t
+
1
j
. Atunci
¸ va satisface ecuat ia liniara
¸
t
=
¸
t
+ 1.
deci
¸ (t) = t (ln [t[ + C) . C ¸ R.
Solut ia ecuat iei date este
r (t) =
1
t
+
1
t (ln [t[ + C)
. C ¸ R.
2. Fie r
1
. r
2
. r
S
. r
1
patru solut ii distincte oarecare ale unei ecuat ii
de tip Riccati. Sa se arate ca funct ia
r
S
÷r
1
r
S
÷r
2
:
r
1
÷r
1
r
1
÷r
2
52 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
este constanta.
Solut ie.
^
Intr-adevar, daca , = ,(t) este o solut ie particulara
pentru ecuat ia Riccati (2.8.1), atunci prin calcule simple deducem ca
mai sus ca substi- tut ia
. = r ÷,
transforma ecuat ia (2.8.1) ^n ecuat ia Bernoulli
.
t
= [/ (t) + 2c (t) ,(t)] . + c (t) .
2
.
Fie r = r (t) o solut ie a ecuat iei Riccati (2.8.1), diferita de r
1
si r
2
.
Consideram funct ia
¸ (t) =
r (t) ÷r
1
(t)
r (t) ÷r
2
(t)
.
T in^and cont ca r÷r
1
si r÷r
2
verica ecuat ia Bernoulli scrisa mai
sus, avem
¸
t
(t) =
(r
t
÷r
t
1
) (r ÷r
2
) ÷(r ÷r
1
) (r
t
÷r
t
2
)
(r ÷r
2
)
2
=
= c (t) [r
1
(t) ÷r
2
(t)] ¸ (t) .
Rezulta
r
i
(t) ÷r
1
(t)
r
i
(t) ÷r
2
(t)
= C
i
c
R
I
I
0
b(c)[a
1
(c)÷a
2
(c)[oc
. C
i
,= 0. i ¸ 3. 4.
Aceste relat ii demonstreaza rezultatul:
r
S
÷r
1
r
S
÷r
2
:
r
1
÷r
1
r
1
÷r
2
=
C
S
C
1
.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii diferent iale, stiind ca admit
solut ii particulare de formele indicate:
1. r
t
= r
2
÷tr ÷t. r
j
(t) = ct + /. c. / ¸ R;
2. t
2
(r
t
+ r
2
) ÷2 (tr ÷1) = 0. r
j
(t) =
o
t
. c ¸ R;
3. tr
t
= r
2
÷(2t + 1) r + t
2
+ 2t. r
j
(t) = ct + /. c. / ¸ R;
2.9. ECUAT II IMPLICITE
^
IN RAPORT CU DERIVATA 53
4. r
t
= ÷r
2
+ 1 +t
2
. r
j
(t) = ct. c ¸ R;
5. t
2
r
t
+ (tr ÷2)
2
= 0. r
j
(t) =
o
t
. c ¸ R;
6. t
2
r
t
÷t
2
r
2
÷tr ÷1 = 0. r
j
(t) =
o
t
. c ¸ R;
7. r
t
+ r
2
÷
1
2t
2
= 0. r
j
(t) =
o
t
. c ¸ R.
Solut ii.
1. r
j
(t) = t + 1. r (t) = t + 1 +c
I
2
2
÷2t
_
C ÷
_
c
I
2
2
÷2t
dt
_
÷1
. C ¸ R;
2. r
j
(t) =
2
t
. r (t) =
1÷2Ct
2
1÷Ct
. C ¸ R;
3. r
j
(t) = t. r (t) = t +
1
1÷Ct
. C ¸ R;
4. r
j
(t) = t. r (t) = t +
c
I
2

R
c
I
2
ot
. C ¸ R;
5. r
j
(t) =
1
t
. r (t) =
1
t
+
St
2
t
3
÷C
. C ¸ R;
6. r
j
(t) = ÷
1
t
. r (t) = ÷
1
t
+
1
t(C÷ln[t[)
. C ¸ R;
7. r (t) =
2t
3
÷C
t(C÷t
3
)
. C ¸ R.
2.9 Ecuat ii implicite ^n raport cu derivata
Ecuat iile implicite^n raport cu derivata sunt de forma 1 (t. r. r
t
) = 0. ^n
care se presupune ca derivata funct iei necunoscute nu se poate exprima
ca r
t
= , (t. r) .
^
In acest caz, admitem ca ecuat ia este rezolubila ^n
raport cu variabila r ^n urmatorul sens: se poate transforma ^n r =
, (t. r
t
) .
^
In acest caz, integrarea acestei ecuat ii diferent iale se bazeaza
pe metoda parametrica. Aceasta consta ^n efectuarea schimbarii de
variabile
r
t
=
dr
dt
= j. (2.9.57)
care ne da
r = , (t. j) .
54 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Diferent iem ^n ambii membri aceasta ecuat ie si, ^n formula gasita,
^nlocuim, din (2.9.1) pe dr cu jdt si obt inem o ecuat ie de forma
1 (t. j) dt + Q(t. j) dj = 0.
Daca solut ia acestei ecuat ii este t = ,(j), atunci gasim solut ia
ecuat iei init iale sub forma parametrica,
_
t = ,(j)
r = , (,(j) . j)
. j ¸ R.
Exemplu.
S a se integreze ecuat ia
r = t + r
t
÷ln r
t
. (2.9.58)
Solut ie. Introduc^and parametrul j = r
t
0, gasim
r = t + j ÷ln j. (2.9.59)
Diferent iind ^n ambii memri ai egalitat ii (2.9.3), obt inem
dr = dt + dj ÷
dj
j
sau
jdt = dt + dj ÷
dj
j
.
Integram ecuat ia obt inuta, care este o ecuat ie cu variabile separa-
bile:
(j ÷1) dt =
j ÷1
j
dj. (2.9.60)
Cazul I. Daca j ,= 1. atunci
dt =
dj
j
.
2.9. ECUAT II IMPLICITE
^
IN RAPORT CU DERIVATA 55
de unde
t = ln j + C. C ¸ R.
Rezulta ca solut ia generala parametrica a ecuat iei (2.9.2) va
_
t = ln j + C
r = j + C
. C ¸ R, j 0.
Mai putem elimina parametrul j 0 ^ntre cele doua ecuat ii ale
solut iei parametrice anterioare si rezulta solut ia generala
r = c
t÷C
+ C. C ¸ R.
Cazul II. Daca j = 1 ^n (2.9.4), atunci (2.9.3) devine
¸ = r + 1.
2.9.1 Ecuat ia Lagrange
Ecuat ia Lagrange este un caz particular de ecuat ie implicita ^n raport
cu derivata si are forma
r = tc (r
t
) + / (r
t
) . (2.9.61)
unde c. / : 1 ÷R sunt de clasa C
1
(1), 1 interval al axei reale.
Cu notat ia r
t
= j. unde j ¸ R este parametru, gasim
r = tc (j) + / (j) .
Diferent iind ^n ambii membri, obt inem
jdt = c (j) dt + [tc
t
(j) + /
t
(j)] dj
sau
[c (j) ÷j] dt + [tc
t
(j) + /
t
(j)] dj = 0.
Cazul I. Daca c (j) ,= j. (\) j ¸ 1. atunci solut ia generala a ecuat iei
liniare de ordinul ^nt^ai obt inute, cu j variabila independenta si t funct ia
necunoscuta este
t = ¹(j) C + 1(j) . j ¸ R, C ¸ R
56 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
si deci solut ia generala sub forma parametrica a ecuat iei Lagrange este
_
t = ¹(j) C + 1(j)
r =
_
j [¹
t
(j) C + 1
t
(j)] dj
. j ¸ R, C ¸ R
sau
_
t = ¹(j) C + 1(j)
r = [¹(j) C + 1(j)] c (j) + / (j)
. j ¸ R, C ¸ R.
(2.9.62)
Reciproc se verica usor ca orice funct ie data parametric de (2.9.6) .
unde t = ¹(j) C + 1(j) este solut ie pentru ecuat ia diferent iala
dt
dj
=
c
t
(j)
j ÷c (j)
t +
/
t
(j)
j ÷c (j)
.
satisface ecuat ia Lagrange (2.9.5) .
Cazul II. Daca c (j) = j are solut iile reale j = j
i
¸ 1. i ¸ 1. :.
atunci
r = j
i
t + / (j
i
) . i ¸ 1. :
sunt solut ii singulare ale ecuat iei Lagrange.
Exemplu.
S a se integreze ecuat ia
r = 2tr
t
÷r
t2
.
Solut ie. Avem de rezolvat o ecuat ie Lagrange, cu c (:) = 2:,
/ (:) = ÷:
2
. c. / : R ÷R.
Notam r
t
= j si gasim
r = 2jt ÷j
2
.
Dar dr = jdt; deci
jdt = 2jdt + 2tdj ÷2jdj
sau
jdt = (2j ÷2t) dj.
2.9. ECUAT II IMPLICITE
^
IN RAPORT CU DERIVATA 57
Cazul I. Daca j ,= 0, atunci
t
t
(j) = ÷2
t
j
+ 2.
ecuat ie liniara neomogena generala av^and solut ia t =
C
j
2
+
2
S
j. C ¸ R.
De asemenea,
r = 2jt (j) ÷j
2
= 2j
_
C
j
2
+
2
3
j
_
÷j
2
= 2
C
j
+
j
2
3
.
Deci, solut ia generala parametrica este
_
t =
C
j
2
+
2
S
j
¸ = 2
C
j
+
j
2
S
. j ¸ R, C ¸ R.
Cazul II. Daca j = 0. atunci ecuat ia devine r = 0, care este de
fapt o solut ie singulara a ecuat iei date.
2.9.2 Ecuat ia Clairaut
Ecuat ia Clairaut este un caz particular de ecuat ie Lagrange ^n care
c (:) = : si are forma
r = tr
t
+ / (r
t
) . (2.9.63)
unde / : 1 ÷R este o funct ie de clasa C
1
(1), 1 interval al axei reale.
Aceasta ecuat ie este un caz particular de ecuat ie Lagrange.
Cu aceeasi metoda, prezentata^n Sect iunea 2.9.1, obt inem dr = jdt.
r = tj + / (j),
jdt = tdj + jdt + /
t
(j) dj
sau
(t + /
t
(j)) dj = 0.
de unde t + /
t
(j) = 0 sau dj = 0.
Daca t = ÷/
t
(j), rezulta ca r = ÷j/
t
(j) + / (j) si astfel o solut ie
singulara parametrica a ecuat iei Clairaut este
_
t = ÷/
t
(j)
r = ÷j/
t
(j) + / (j)
. j ¸ R. (2.9.64)
58 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
Daca dj = 0. atunci j = C si deci
r = tC + / (C) . C ¸ 1 (2.9.65)
este solut ia generala parametrica a ecuat iei Clairaut.
Reciproc, orice funct ie de forma (2.9.8) sau (2.9.9) este solut ie pen-
tru ecuat ia Clairaut (2.9.7) . fapt care rezulta foarte simplu.
Exemplu.
S a se integreze ecuat ia
r = tr
t
+
_
1 +r
t2
.
Solut ie. Avem de rezolvat o ecuat ie Clairaut, cu / (:) =
_
1 +:
2
.
/ : R ÷R. Solut iile ecuat iei sunt, conform relat iilor (2.9.9) si (2.9.8) .
r = Ct +
_
1 +C
2
. C ¸ R
(solut ia generala) si
_
_
_
t = ÷
j
_
1÷j
2
r =
1
_
1÷j
2
. j ¸ R
(solut ia singulara). Parametrul j mai poate eliminat si solut ia singu-
lara se mai scrie sub forma
r =
_
1 ÷t
2
. t ¸ (÷1. 1) .
care reprezinta ecuat ia semicercului superior de raza 1 si centru C.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele ecuat ii implicite ^n raport cu derivata:
1. r
t2
+ tr = r
2
+ tr
t
;
2. tr
t
(tr
t
+ r) = 2r
2
;
3. tr
t2
÷2rr
t
+ t = 0;
4. tr
t2
= r (2r
t
÷1) ;
5. r
tS
+ (t + 2) c
a
= 0;
2.9. ECUAT II IMPLICITE
^
IN RAPORT CU DERIVATA 59
6. r
t2
÷2tr
t
= 8t
2
;
7. (tr
t
+ 3r)
2
= 7t;
8. t = r
tS
+ r
t
;
9. t (r
t2
÷1) = 2r
t
;
10. t = r
t
_
r
t2
+ 1;
11. r
t
(t ÷ln r
t
) = 1;
12. r = r
t2
+ 2r
tS
;
13. r = ln (1 +r
t2
) ;
14. r = tr
t
÷r
t2
;
15. r + tr
t
= 4
_
r
t
;
16. r = 2tr
t
÷4r
tS
;
17. r
tS
= 3 (tr
t
÷r) ;
18. r = tr
t2
÷2r
tS
;
19. 2tr
t
÷r = ln r
t
.
Solut ii.
1. r = Cc
t
. C ¸ R, r = ±t;
2. t
2
r = C. r = Ct. C ¸ R;
3. t
2
+ C
2
= 2Cr. C ¸ R. r = ±t;
4. (t + C)
2
= 4Cr. C ¸ R, r = 0. r = t;
5. 4c
÷
i
3
= (t + 2)
4
3
+ C. C ¸ R;
6. r = 2t
2
+ C. r = ÷t
2
+ C. C ¸ R;
7. r = Ct
÷S
±2
_
t
7
. C ¸ R;
60 CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUAT II DE ORDINUL
^
INT
^
AI
8.
_
t = j
S
+ j
4r = 3j
1
+ 2j
2
+ C
. C ¸ R;
9.
_
t =
2j
j
2
÷1
r =
2
j
2
÷1
÷ln [j
2
÷1[ + C
. C ¸ R;
10.
_
t = j
_
j
2
+ 1
3r = (2j
2
÷1)
_
j
2
+ 1 +C
. C ¸ R;
11.
_
t = ln j +
1
j
r = j ÷ln j + C
. C ¸ R;
12.
_
t = 3j
2
+ 2j + C
r = 2j
S
+ j
2
. C ¸ R; r = 0;
13.
_
t = 2 arctg j + C
r = ln (1 +j
2
)
. C ¸ R; r = 0;
14. r = Ct ÷C
2
. C ¸ R, 4r = t
2
;
15.
_
t
_
j = ln j + C
r =
_
j (4 ÷ln j ÷C)
. C ¸ R; r = 0;
16.
_
t = 3j
2
+
C
j
2
r = 2j
S
÷
2C
j
. C ¸ R; r = 0;
17. C
S
= 3 (Ct ÷r) . C ¸ R, 9r
2
= 4t
S
;
18.
_
t = C (j ÷1)
÷2
+ 2j + 1
r = Cj
2
(j ÷1)
÷2
+ j
2
. C ¸ R; r = 0. r = t ÷2;
19.
_
tj
2
= j + C
r = 2 +
2C
j
÷ln j
. C ¸ R.
Capitolul 3
Existent a si unicitate
3.1 Preliminarii
Fie 1 = [c. /], ¸ R
o
o mult ime ^nchisa si 1 = 1 ¸ R
o÷1
.
Consideram funct iile ,
I
: 1 ÷R continue, / ¸ 1. d si sistemul
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
t
1
= ,
1
(t. r
1
. .... r
o
)
r
t
2
= ,
2
(t. r
1
. .... r
o
)
...............................
r
t
o
= ,
o
(t. r
1
. .... r
o
)
. t ¸ 1. (3.1.1)
Atasam sistemului (3.1.1) condit iile init iale
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
1
(t
0
) = r
0
1
r
2
(t
0
) = r
0
2
...................
r
o
(t
0
) = r
0
o
. (3.1.2)
Daca vom nota cu r =
_
_
_
_
r
1
r
2
...
r
o
_
_
_
_
. , =
_
_
_
_
,
1
,
2
...
,
o
_
_
_
_
. r
0
=
_
_
_
_
r
0
1
r
0
2
...
r
0
o
_
_
_
_
.
atunci sistemul (3.1.1) devine
r
t
= , (t. r) . t ¸ 1 (3.1.3)
61
62 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
si condit iile init iale (3.1.2) se restr^ang sub forma
r (t
0
) = r
0
. (3.1.4)
Suntem pregatit i pentru a enunt a si demonstra urmatoarea teorema
de echivalent a a problemei Cauchy (3.1.3)+(3.1.4) cu o ecuat ie integra-
la.
Teorema 3.1.1. Problema Cauchy (3.1.3) +(3.1.4) este echivalenta
cu ecuat ia integrala
r (t) = r
0
+
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:. t ¸ 1. (3.1.5)
Observat ie 3.1.1. Prin echivalent a problemei (3.1.3) + (3.1.4) cu
ecuat ia (3.1.5) ^nt elegem ca orice solut ie a problemei (3.1.3) + (3.1.4)
este solut ie a ecuat iei (3.1.5) si reciproc.
Demonstrat ia Teoremei 3.1.1.
^
Intr-adevar, e r o solut ie a
problemei (3.1.3) + (3.1.4) . Rezulta ca avem
_
r
t
(t) = , (t. r (t)) . t ¸ 1
r (t
0
) = r
0
.
Deci,
_
t
t
0
r
t
(:) d: =
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:. (\) t ¸ 1.
Cum r (t
0
) = r
0
. rezulta, folosind formula Libniz-Newton, ca r este
solut ie a ecuat iei (3.1.5) .
Reciproc, daca r este o solut ie a ecuat iei integrale (3.1.5) . atunci
r (t) = r
0
+
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:. t ¸ 1
si, prin derivare ^n raport cu t ¸ 1, obt inem
r
t
(t) = , (t. r (t)) . t ¸ 1.
iar pentru t = t
0
, rezulta
r (t
0
) = r
0
+
_
t
0
t
0
, (:. r(:)) d: = r
0
.
3.1. PRELIMINARII 63
Q.E.D.
^
In continuare vom prezenta principalele not iuni si rezultate nece-
sare pentru demonstrarea teoremelor de existent a si unicitate, si de
existent a, din cadrul sect iunii 3.4.
^
In cele ce urmeaza, 1 va desemna din nou intervalul ^nchis si marginit
[c. /] .
Spat iul fundamental utilizat va
C
_
1. R
o
_
=
_
r : 1 ÷R
o
. r continua
_
.
care este un spat iu vectorial ^n raport cu operat iile obisnuite de adunare
a funct iilor si de ^nmult ire a funct iilor cu numere reale. El devine spat iu
normat ^n raport cu norma
|r| = sup
t¸1
¦[r (t)[¦ .
oricare ar r ¸ C
_
1. R
o
_
. unde prin [[ am notat o norma oarecare a
spat iului R
o
(de reamintit este ca orice doua norme pe spat iul R
o
sunt
echivalente); lasam cu titlu de exercit iu vericarea faptului ca || este
o norma pe spat iul C
_
1. R
o
_
, pe care o vom numi norma sup.
Denim acum o a doua aplicat ie,
||
I
: C
_
1. R
o
_
÷R
÷
:= [0. +·).
pentru un / 0, prin
|r|
I
:= sup
t¸1
_
[r (t)[ c
÷I(t÷o)
_
.
oricare ar r ¸ C
_
1. R
o
_
. Aceasta aplicat ie este o norma pe C
_
1. R
o
_
(vericarea este lasata ca exercit iu) si se numeste norma lui Bielecki.
Deoarece
c
÷I(b÷o)
_ c
÷I(t÷o)
_ 1. (\) t ¸ 1.
rezulta ca
c
÷I(b÷o)
|r| _ |r|
I
_ |r| . (3.1.6)
oricare ar r ¸ C
_
1. R
o
_
si astfel cele doua norme || si ||
I
. / 0
se dovedesc a echivalente.
64 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
3.2 Principiul contract iilor
Un rezultat foarte important ^n demonstrat ia teoremei de existent a si
unicitate din sect iunea 3.4 este Teorema lui Banach de punct x, cunos-
cuta si sub numele de Principiul contract iilor, pe care o vom prezenta
^n cele ce urmeaza.
Fie (A. d) un spat iu metric. Reamintim ca un spat iu metric este
complet daca orice sir Cauchy din acest spat iu este convergent; de
asemenea, orice submult ime ^nchisa a unui spat iu metric complet este
tot un spat iu metric complet.
Denit ie 3.2.1. Pe spat iul metric (A. d), aplicat ia , : ¹ ÷ 1.
¹. 1 _ A. se numeste contract ie daca exista o constanta C ¸ (0. 1)
astfel ^nc^at
d (, (r) . , (¸)) _ Cd (r. ¸) . (\) r. ¸ ¸ ¹.
Denit ie 3.2.2. Un element r
0
¸ A se numeste punct x al
funct iei , daca , (r
0
) = r
0
.
Teorema 3.2.2 (Banach). Orice contract ie a unui spat iu metric
complet ^n el ^nsusi are un punct x unic.
Demonstrat ie. Demonstrat ia este constructiva, ^n sensul ca vom
construi un sir, numit ,,sirul aproximat iilor succesive", care se va dovedi
a convergent si a carui limita va tocmai un punct x pentru aplicat ia
contract ie.
Fie r
0
¸ A, unde (A. d) este un spat iu metric complet si , : A ÷A
contract ie. Denim
r
1
= , (r
0
) . r
2
= , (r
1
) . .... r
a÷1
= , (r
a
) . : ¸ N.
Deoarece A este spat iu metric complet, pentru a proba convergent a
sirului r
a
. : ¸ N, este sucient sa demonstram ca sirul este Cauchy.
Avem succesiv,
d (r
a÷1
. r
a
) = d (, (r
a
) . , (r
a÷1
)) _ Cd (r
a
. r
a÷1
) _
_ ... _ C
a
d (r
1
. r
0
) . (\) : ¸ N.
3.2. PRINCIPIUL CONTRACT IILOR 65
Consider^and acum : ¸ N, j ¸ N
+
, avem
d (r
a÷j
. r
a
) _ d (r
a÷j
. r
a÷j÷1
) + d (r
a÷j÷1
. r
a
) _
_ d (r
a÷j
. r
a÷j÷1
) + d (r
a÷j÷1
. r
a÷j÷2
) + d (r
a÷j÷2
. r
a
) _
_ ... _ d (r
a÷j
. r
a÷j÷1
) + d (r
a÷j÷1
. r
a÷j÷2
) + ... +
+d (r
a÷1
. r
a
) .
de unde, ^n baza formulei anterioare gasite, obt inem ca
d (r
a÷j
. r
a
) _
_
C
a÷j÷1
+ C
a÷j÷2
+ ... + C
a
_
d (r
1
. r
0
) =
= C
a
1 ÷C
j
1 ÷C
d (r
1
. r
0
) <
C
a
1 ÷C
d (r
1
. r
0
) .
^
Insa C
a
÷ 0, c^and : ÷ ·. deci pentru c 0 arbitrar, exista
` = ` (c) ¸ N astfel ^nc^at
C
n
1÷C
d (r
1
. r
0
) < c. (\) : ¸ N.
Prin urmare, am aratat ca oricare ar c 0, exista ` = ` (c) ¸ N,
astfel ^nc^at oricare ar : _ N si oricare ar j ¸ N
+
. avem
d (r
a÷j
. r
a
) < c.
Rezulta ca sirul este Cauchy, deci convergent. Fie r := lim
a÷o
r
a
.
Fac^and : ÷·^n relat ia de recurent a, obt inem
r = , (r) .
t in^and cont si de continuitatea lui ,. Deci, r este un punct x al
contract iei ,.
Aratam acum ca el este unicul punct x al lui ,. Daca ar mai exista
¸ ¸ A astfel ^nc^at , (¸) = ¸, atunci
d (r. ¸) = d (, (r. , (¸))) _ Cd (r. ¸) .
de unde
(1 ÷C) d (r. ¸) _ 0.
Prin urmare, cum C ¸ (0. 1) . obt inem ca r = ¸. Q.E.D.
Observat ie 3.2.1. Oricare ar punctul init ial r
0
. sirurile de
aproximat ii succesive au toate aceesi limita si anume punctul x unic al
66 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
lui ,. Alegerea punctului init ial este deci aleatorie pentru determinarea
punctului x.
Observat ie 3.2.2. Daca nu putem determina efectiv punctul x
ca limita a sirului aproximat iilor succesive, ^l putem^nsa aproxima prin
termenul de rang : al sirului. Pentru evaluarea erorii, ^n inegalitatea
d (r
a÷j
. r
a
) <
C
a
1 ÷C
d (r
1
. r
0
)
^l facem pe j ÷· si rezulta
d (r. r
a
) _
C
a
1 ÷C
d (r
1
. r
0
) .
Observat ie 3.2.3. Teorema 3.2.2, atribuita matematicianului polonez
Stefan Banach constituie generalizarea pentru cazul spat iilor metrice
complete, a metodei aproximat iilor succesive, datorate matematicianu-
lui francez Emil Picard. Important a teoremei lui Banach consta ^n fap-
tul c a rezolvarea multor ecuat ii matematice se reduce la determinarea
unui punct x pentru o anumita funct ie.
3.3 Teorema Ascuoli-Arzela
^
In cele ce urmeaza ne vom ocupa cu studiul compactitat ii ^n spat iul
C
_
1. R
o
_
. Mult imile / relativ compacte (i.e. av^and aderent a / com-
pacta) din spat iul C
_
1. R
o
_
se pot caracteriza foarte simplu si elegant,
prin intermediul Teoremei Ascuoli-Arzela. Pentru enunt ul acestei teo-
reme, avem nevoie de denit iile a doua not iuni.
Denit ie 3.3.1. Familia de funct ii / ¸ C
_
1. R
o
_
se numeste egal
continua daca oricare ar c 0. exista o = o (c) 0, astfel ^nc^at
oricare ar t
1
. t
2
¸ 1. cu [t
1
÷t
2
[ < o sa avem [r (t
1
) ÷r (t
2
)[ < c.
oricare ar r ¸ /.
De exemplu, orice familie de funct ii lipschitziene, cu aceeasi con-
stanta 1, este o familie egal continua. Orice familie nita de funct ii
continue pe un interval compact este o familie egal continua. Orice
reuniune nita de familii egal continue este o familie egal continua.
Vericarea acestor trei armat ii este lasata ca exercit iu.
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 67
Denit ie 3.3.2. Familia de funct ii / ¸ C
_
1. R
o
_
se numeste uni-
form marginita daca exista un numar ` 0, astfel ^nc^at [r (t)[ _
`, pentru orice r ¸ / si pentru orice t ¸ 1.
Teorema 3.3.1 (Ascuoli-Arzela). O familie de funct ii / ¸ C
_
1. R
o
_
este relativ compacta daca si numai daca este egal continua si uniform
marginita.
3.4 Teoreme de existent a si de unicitate
Consideram problema Cauchy
_
r
t
= , (t. r)
r (t
0
) = r
0
. (3.4.7)
unde , : 1 ÷R
o
este funct ie continua,
1 = [t
0
÷c. t
0
+ c] . c 0.
=
_
r ¸ R
o
.
¸
¸
r ÷r
0
¸
¸
_ :
_
. : 0.
Fie
` := max
(t,a)¸1Y
[, (t. r)[ . (3.4.8)
Teorema 3.4.1 (de existent a si unicitate). Presupunem ca , :
1 ÷ R
o
este lipschitziana ^n raport cu a doua variabila, adica
exist a 1 0, astfel ^nc^at oricare ar t ¸ 1 si r. ¸ ¸ . avem
[, (t. r) ÷, (t. ¸)[ _ 1[r ÷¸[ . (3.4.9)
Atunci problema (3.4.1) are o solut ie unica ^n intervalul J = [t
0
÷/.
t
0
+ /]. unde
/ := min
_
c.
:
`
_
. (3.4.10)
Observat ie 3.4.1. Teorema de existent a si unicitate are un pronun-
t at caracter local, ea asigur^andu-ne existent a solut iei ^ntr-o vecinatate
a punctului t
0
. De asemenea, ^n relat ia (3.4.4), / trebuie sa e mai mic
sau egal cu c, deoarece trebuie ca [t
0
÷/. t
0
+ /] _ 1.
68 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
Observat ie 3.4.2. Este sucient sa demonstram Teorema 3.4.1
separat pe intervalele [t
0
÷/. t
0
] si [t
0
. t
0
+ /] .
^
Intr-adevar, daca r
1
este solut ia unica pe intervalul [t
0
÷/. t
0
] si r
2
este solut ia unica pe intervalul [t
0
. t
0
+ /] . atunci funct ia r : [t
0
÷ /.
t
0
+ /] ÷R
o
, denita prin
r (t) =
_
r
1
(t) . daca t ¸ [t
0
÷/. t
0
]
r
2
(t) . daca t ¸ [t
0
. t
0
+ /]
reprezinta solut ia unica a problemei (3.4.1) pe intervalul [t
0
÷/. t
0
+ /] .
Demonstrat ia Teoremei 3.4.1. Vom prezenta demonstrat ia teo-
remei 3.4.1 pe intervalul [t
0
. t
0
+ /] .
Consideram spat iul
C
[t
0
,t
0
÷I[
:=
_
r : [t
0
. t
0
+ /] ÷R
o
. r continua
_
.
^nzestrat cu norma Bielecki,
|r|
A
:= sup
t¸[t
0
,t
0
÷I[
_
[r (t)[ c
÷A(t÷t
0
)
_
. ` 0
si bila din acest spat iu, centrata ^n r
0
si de raza :.
o :=
_
r ¸ C
[t
0
,t
0
÷I[
.
_
_
r ÷r
0
_
_
_ :
_
.
care este, evident, un spat iu metric complet ^n raport cu metrica
j (r. ¸) := |r ÷¸|
A
.
deoarece normele || si ||
A
. ` 0 sunt echivalente (vezi (3.1.6)).
Numarul real strict pozitiv ` va precizat ulterior.
Denim operatorul r ÷1r. unde r ¸ C
[t
0
,t
0
÷I[
, iar
(1r) (t) := r
0
+
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:. (\) t ¸ [t
0
. t
0
+ /] .
Este evident ca mult imea punctelor xe ale operatorului 1 este egala
cu mult imea solut iilor problemei (3.4.1) .
Vom demonstra ca acest operator satisface ipotezele Teoremei lui
Banach pe o, adica:
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 69
1) 1 (o) _ o;
2) 1 este contract ie pe o.
De aici, aplic^and Teorema lui Banach, vom obt ine ca 1 are un punct
x unic pe o, ceea ce ^nseamna ca problema (3.4.1) are solut ie unica
pe intervalul [t
0
. t
0
+ /] .
1) Demonstram ca 1 (o) _ o.
^
Intr-adevar, e r ¸ o arbitrar. Avem de aratat ca 1r ¸ o.
Evaluam pentru t ¸ [t
0
. t
0
+ /] .
¸
¸
(1r) (t) ÷r
0
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
t
t
0
[, (:. r (:))[ d: _
(S.1.2)
_
_
t
t
0
`d: = ` (t ÷t
0
) _ `/
(S.1.1)
_ :.
Lu^and supremumul dupa t ¸ [t
0
. t
0
+ /], rezulta
_
_
1r ÷r
0
_
_
_ :.
Pe de alta parte, este evident ca 1r ¸ C
[t
0
,t
0
÷I[
, din pricina dependen-
t ei continue a integralei
_
(·)
t
0
, (:. r (:)) d: ^n raport cu domeniul.
Rezulta 1r ¸ o.
2) Demonstram ca 1 este contract ie pe o ^n metrica j.
Fie, pentru aceasta, r. ¸ ¸ o, arbitrare. Avem
[(1r) (t) ÷(1¸) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
t
0
, (:. r (:)) d: ÷
_
t
t
0
, (:. ¸ (:)) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
_
t
t
0
[, (:. r (:)) ÷, (:. ¸ (:))[ d:
(S.1.S)
_
(S.1.S)
_ 1
_
t
t
0
[r (:) ÷¸ (:)[ d:
= 1
_
t
t
0
[r (:) ÷¸ (:)[ c
÷A(c÷t
0
)
c
A(c÷t
0
)
d: _
_ 1|r ÷¸|
A
_
t
t
0
c
A(c÷t
0
)
d: =
= 1|r ÷¸|
A
c
A(t÷t
0
)
÷1
`
<
<
1
`
|r ÷¸|
A
c
A(t÷t
0
)
.
70 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
De aici,
[(1r) (t) ÷(1¸) (t)[ c
÷A(t÷t
0
)
<
1
`
|r ÷¸|
A
. (\) t ¸ [t
0
. t
0
+ /]
si, lu^ and supremumul dupa t ¸ [t
0
. t
0
+ /], rezulta
|1r ÷1¸|
A
_
1
`
|r ÷¸|
A
sau
j (1r. 1¸) _
1
`
j (r. ¸) .
Aleg^and acum pe ` astfel ^nc^at
1
A
< 1. rezulta ca 1 este o contract ie
pe o.
Aplic^and Teorema lui Banach, obt inem ca 1 are un punct x unic
pe o, deci problema (3.4.1) are o solut ie unica pe intervalul [t
0
. t
0
+ /] .
Q.E.D.
Observat ie 3.4.3. Remarcam important a utilizarii normei lui Bi-
elecki, fara de care operatorul 1 n-ar putut evaluat drept contract ie.
Teorema 3.4.2 (de existent a). Presupunem ca funct ia , este con-
tinua pe 1 . Atunci, problema (3.4.1) are cel put in o solut ie.
Demonstrat ie. Funct ia , ind continua, conform Teoremei lui
Weierstrass, exista un sir de polinoame 1
a
. : ¸ N, care converge uni-
form pe 1 la , :
1
a
unif
÷
1Y
,.
Rezulta imediat ca exista ` 0. astfel ^nc^at
[1
a
(t. r)[ _ `. (\) : ¸ N. (t. r) ¸ 1 .
Cum funct iile 1
a
sunt polinoame (vectoriale), ele sunt funct i de
clasa C
1
(^n raport cu r); funct iile
01n
0a
ind continue pe compactul
1 . vor marginite. Atunci exista o constanta 1
a
0, : ¸ N, astfel
^nc^at
[1
a
(t. r) ÷1
a
(t. ¸)[ _ 1
a
[r ÷¸[ . (\) t ¸ 1. r. ¸ ¸ .
S a consideram acum probleme Cauchy
_
r
t
= 1
a
(t. r)
r (t
0
) = r
0
. : ¸ N. (3.4.11)
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 71
Funct ia 1
a
. : ¸ N satisface condit iile Teoremei 3.4.1. Rezulta ca
oricare ar : ¸ N, exista si este unica o solut ie r
a
= r
a
(t) a problemei
(3.4.5) pe intervalul [t
0
÷/. t
0
+ /] . unde
/ := min
_
c.
:
`
_
.
Aplic^and Teorema 3.1.1, rezulta ca
r
a
(t) = r
0
+
_
t
t
0
1
a
(:. r
a
(:)) d:. (\) t ¸ J = [t
0
÷/. t
0
+ /] .
(3.4.12)
Demonstram ca ¦r
a
¦
a¸N
este egal continua.
^
Intr-adevar, e t
1
. t
2
¸ J, de exemplu cu t
2
< t
1
. Avem
[r
a
(t
2
) ÷r
a
(t
1
)[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
1
t
0
1
a
(:. r
a
) (:) d: ÷
_
t
2
t
0
1
a
(:. r
a
) (:) d:
¸
¸
¸
¸
=
=
¸
¸
¸
¸
_
t
1
t
2
1
a
(:. r
a
(:)) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
t
1
t
2
[1
a
(:. r
a
(:))[ d: _
_ ` (t
1
÷t
2
) . (3.4.13)
Fie c 0 arbitrar si o ¸
_
0.
c
A
_
.
Rezulta ca daca [t
1
÷t
2
[ = t
1
÷t
2
< o, atunci, dupa (3.4.7),
[r
a
(t
2
) ÷r
a
(t
1
)[ _ c. (\) : ¸ N.
Deci, ¦r
a
¦
a¸N
este egal continua.
Demonstram ca ¦r
a
¦
a¸N
este uniform marginita.
^
Intr-adevar, din (3.4.6) rezulta
_
_
r
a
÷r
0
_
_
_ `/ _ :. (\) : ¸ N.
Deci,
|r
a
| _
_
_
r
a
÷r
0
_
_
+
_
_
r
0
_
_
_ : +
_
_
r
0
_
_
. (\) : ¸ N.
Rezulta ca ¦r
a
¦
a¸N
este uniform marginita.
Aplic^and Teorema Ascuoli-Arzela, familia ¦r
a
¦
a¸N
este relativ com-
pacta pe J. Deci, exista un subsir ¦r
In
¦
a¸N
_ ¦r
a
¦
a¸N
, astfel ^nc^at
¦r
In
¦
a¸N
este uniform convergent pe J catre o funct ie notata r.
72 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
Deoarece
1
a
unif
÷
1Y
,,
rezulta ca
1
In
unif
÷
JY
,.
Cum si
r
In
unif
÷
J
r,
obt inem
1
In
(. r
In
())
unif
÷
J
, (. r()) . (3.4.14)
^
Insa,
r
In
(t) = r
0
+
_
t
t
0
1
In
(:. r
In
(:)) d:. (3.4.15)
T in^and cont de (3.4.8) . din (3.4.9), prin trecere la limita cu : ÷·,
rezulta
r (t) = r
0
+
_
t
t
0
, (:. r (:)) d:. (\) t ¸ J.
adica r este solut ie pe intervalul J pentru problema (3.4.1) . Q.E.D.
Observat ie 3.4.4.
^
In contextul Teoremei 3.4.2, nu putem specica
nimic asupra unicitat ii: ¦r
a
¦
a¸N
poate sa posede mai multe subsiruri
convergente, av^and alte limite, diferite de r; toate aceste li- mite vor ,
de asemenea, solut ii ale problemei (3.4.1) .
Exemple.
1. Sa se arate ca problema Cauchy
_
r
t
= r
S
+ c
÷t
2
r (0) = 1
admite o solut ie unica r = r (t), care exista pe intervalul 1 =
_
÷
1
9
.
1
9
¸
.
Solut ie. Aplicam Teorema 3.4.1.
S a consideram
= ¦r ¸ R [ [r ÷1[ _ 1¦ .
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 73
Avem t
0
= 0. r
0
= 1. c =
1
9
. : = 1.
Atunci funct ia , : 1 ÷R, denita prin
, (t. r) = r
S
+ c
÷t
2
este continua pe 1 si lipschitziana ^n raport cu r pe 1 .
^
Intr-adevar, cum
¸
¸
¸
¸
J,
Jr
(t. r)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
3r
2
¸
¸
= 3r
2
_ 12. (\) (t. r) ¸ 1 .
rezulta, din Teorema lui Lagrange de medie, ca , este lipschitziana ^n
raport cu r, cu constanta 1 = 12.
Calcul^and
` = sup
(t,a)¸1Y
¦[, (t. r)[¦ = sup
[t[¸
1
9
, [a÷1[¸1
_
r
S
+ c
÷t
2
_
= 8 + 1 = 9.
vedem ca, ^n virtutea Teoremei de existent a si unicitate 3.4.1, problema
Cauchy admite o solut ie unica r = r (t) denita pe intervalul J =
[t
0
÷/. t
0
+ /] . unde
/ = min
_
c.
:
`
_
= min
_
1
9
.
1
9
_
=
1
9
.
adica
J = 1 =
_
÷
1
9
.
1
9
_
.
^
Intruc^at gracul solut iei ram^ane ^n 1 . rezulta ca avem ^n plus
0 _ r (t) _ 2. (\) t ¸
_
÷
1
9
.
1
9
_
.
2. Sa se arate ca problema Cauchy
_
r
t
= ln (r
2
+ 1) + 2c
÷t
2
r (0) = 0
admite o solut ie unica r = r (t), care exista pe R.
Solut ie. Aplicam Teorema 3.4.1.
74 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
S a consideram c. / ¸ R, 0 < c < / arbitrare si
1 = [÷c. c] .
= ¦r ¸ R [ [r[ _ /¦ .
Avem t
0
= 0. r
0
= 0. : = /.
Atunci funct ia , : 1 ÷R, denita prin
, (t. r) = ln
_
r
2
+ 1
_
+ 2c
÷t
2
este continua pe 1 si lipschitziana ^n raport cu r pe 1 .
^
Intr-adevar, cum
¸
¸
¸
¸
J,
Jr
(t. r)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
2r
1 +r
2
¸
¸
¸
¸
=
2 [r[
1 +r
2
_ 1. (\) (t. r) ¸ 1 .
rezulta, din Teorema lui Lagrange de medie, ca , este lipschitziana ^n
raport cu r, cu constanta 1 = 1.
Calcul^and
` = sup
(t,a)¸1Y
¦[, (t. r)[¦ = sup
[t[¸o, [a[¸b
_
ln
_
r
2
+ 1
_
+ 2c
÷t
2
_
=
= ln
_
/
2
+ 1
_
+ 2.
vedem ca, ^n virtutea Teoremei de existent a si unicitate 3.4.1, problema
Cauchy admite o solut ie unica r = r (t) denita pe intervalul J =
[÷/. /] . unde
/ = min
_
c.
/
ln (/
2
+ 1) + 2
_
.
Evident, oricare ar c 0. cum
lim
b÷o
/
ln (/
2
+ 1) + 2
= +·.
putem alege / sucient de mare, astfel ^nc^at
/ = c.
De aici rezulta ca problema Cauchy data are solut ie unica pe orice
interval [÷c. c] . c 0, deci pe R.
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 75
3. Sa se arate ca problema Cauchy
_
r
t
=
1
t
2
÷1
c
÷a
2
sin
2
t
r (0) = 1
admite o solut ie unica r = r (t), care exista pe R.
Solut ie. Aplicam Teorema 3.4.1.
S a consideram c 0 arbitrar si
1 = [÷c. c] .
= ¦r ¸ R [ [r ÷1[ _ c¦ .
Avem t
0
= 0. r
0
= 1. : = c.
Atunci funct ia , : 1 ÷R, denita prin
, (t. r) =
1
t
2
+ 1
c
÷a
2
sin
2
t
este continua pe 1 si lipschitziana ^n raport cu r pe 1 .
^
Intr-adevar, cum
¸
¸
¸
¸
J,
Jr
(t. r)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
÷
2r sin
2
t
t
2
+ 1
c
÷a
2
sin
2
t
¸
¸
¸
¸
=
=
2 [r[ sin
2
t
t
2
+ 1
c
÷a
2
sin
2
t
_ 2 (c + 1) . (\) (t. r) ¸ 1 .
rezulta, din Teorema lui Lagrange de medie, ca , este lipschitziana ^n
raport cu r, cu constanta 1 = 1.
Calcul^and
` = sup
(t,a)¸1Y
¦[, (t. r)[¦ = sup
[t[¸o, [a[¸b
_
1
t
2
+ 1
c
÷a
2
sin
2
t
_
= 1.
vedem ca, ^n virtutea Teoremei de existent a si unicitate 3.4.1, problema
Cauchy admite o solut ie unica r = r (t) denita pe intervalul J =
[÷/. /] . unde
/ = min
_
c.
c
1
_
= c.
Evident, oricare ar c 0. problema Cauchy data are solut ie unica
pe orice interval [÷c. c] . c 0, deci pe R.
76 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
4. Sa se rezolve problema Cauchy
_
r
t
=
÷t÷(t
2
÷1a)
1
2
2
r (2) = ÷1
.
Solut ie. Cu schimbarea de variabila
¸ = t
2
+ 4r.
ecuat ia devine
¸
t
÷2t
4
=
÷t + ¸
1
2
2
sau
¸
t
= 2¸
1
2
.
adica o ecuat ie cu variabile separabile, av^and solut iile
¸ (t) = 0. t ¸ R,
¸ (t) = (t + C)
2
. C ¸ R, t ¸ [÷C. +·).
Revenind la substitut ia efectuata, gasim solut iile ecuat iei date
r (t) = ÷
t
2
4
.
r (t) =
(t + C)
2
÷t
2
4
=
C (C + 2t)
4
. C ¸ R, t ¸ [÷C. +·).
Dintre acestea, doua verica si condit ia Cauchy,
r (t) = ÷
t
2
4
.
r (t) = 1 ÷t. t ¸ [2. +·).
Faptul ca problema Cauchy data nu admite solut ie unica nu con-
trazice Teorema de existent a si unicitate 3.4.1, deoacere funct ia denita
de membrul drept al ecuat iei,
, (t. r) =
÷t + (t
2
+ 4r)
1
2
2
nu este lipschitziana ^n raport cu r.
Exercit ii.
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 77
1. Sa se studieze existent a si unicitatea solut iei problemei Cauchy
_
r
t
=
_
[r[. t ¸ R,
r (t
0
) = r
0
.
2. Sa se studieze existent a si unicitatea solut iei problemei Cauchy
_
r
t
= [r[
c
. t ¸ R,
r (t
0
) = r
0
. c ¸ R.
Solut ii.
1. Funct ia
_
[r[ nu este lipschitziana (pe R). Daca vom integra
ecuat ia pe ecare din domeniile 1
1
= R (0. +·), 1
2
= R
(÷·. 0), separ^and variabilele, de exemplu^n domeniul 1
1
. obt inem
dr
r
= dt.
de unde
2
_
r = t + C. C ¸ R
si deci
r =
(t + C)
2
4
. C ¸ R. pentru t ÷C.
Analog, ^n domeniul 1
2
, obt inem solut ia sub forma
r = ÷
(t + C)
2
4
. C ¸ R. pentru t < ÷C.
^
In afara acestor solut ii, care sunt, de altfel solut iile generale ^n
domeniul 1
1
. respectiv 1
2
ale ecuat iei date, mai avem solut ia
banala r = 0. Cum
lim
t÷÷C
t÷C
(t + C)
2
4
= lim
t÷÷C
t<÷C
_
÷
(t + C)
2
4
_
= 0.
conform Observat iei 3.4.2 va rezulta ca funct ia
r (t) =
_
(t÷C)
2
1
. pentru t _ ÷C
÷
(t÷C)
2
1
. pentru t < ÷C
=
=
1
4
[sgn (t + C)] (t + C)
2
. t ¸ R
78 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
verica ecuat ia data pe R. Asadar, prin punctul (÷C. 0) vor trece
doua solut ii ale ecuat iei; ^n realitate, prin orice punct al axei Ct
trece chiar o innitate de solut ii ale acestei ecuat ii, solut ii denite
toate pe R.
^
Intr-adevar, e t
0
¸ R arbitrar si C
1
. C
2
doua numere
reale arbitrare. Folosind din nou Observat ia 3.4.2, funct ia
r (t) =
_
¸
_
¸
_
(t÷C
1
)
2
1
. pentru t ÷C
1
0. pentru t ¸ [÷C
1
. C
2
]
÷
(t÷C
2
)
2
1
. pentru t < ÷C
2
va o solut ie a ecuat iei, denita pe R (am presupus ca ÷C
2
<
t
0
< ÷C
1
). Cum C
1
. C
2
erau arbitrare, rezulta ca asert iunea
facuta este adevarata.
2. (Generalizare a lui 1.) Funct ia [r[
c
nu este lipschitziana (pe R).
Se observa ca r = 0 este solut ie a ecuat iei. Se considera separat
cazurile
r 0
si
r < 0.
Cazul I. Daca r 0. se obt ine
r (t)
1÷c
= (1 ÷c) (t + C) . c ,= 1.
care exista daca c < 1. pentru t _ ÷C si c 1. pentru t _ ÷C.
Daca c < 1. obt inem r (t) = (1 ÷c)
1
1o
(t + C)
1
1o
. de unde
lim
a÷÷C
a÷C
r (t) = 0. lim
t÷o
r (t) = ·.
iar daca c 1. obt inem r (t) = (c ÷1)
1
1o
(÷t ÷C)
1
1o
. de unde
lim
a÷÷C
a<÷C
r (t) = +·. lim
t÷o
r (t) = 0.
3. Cazul II. Daca r < 0. se obt ine
(÷r (t))
1÷c
= (1 ÷c) (t + C) . c ,= 1.
3.4. TEOREME DE EXISTENT

A SI DE UNICITATE 79
care exista daca c < 1. pentru t _ ÷C si c 1. pentru t _ ÷C.
Daca c < 1. obt inem r (t) = ÷(1 ÷c)
1
1o
(t + C)
1
1o
. de unde
lim
a÷÷C
a÷C
r (t) = 0. lim
t÷o
r (t) = ÷·.
iar daca c 1. obt inem r (t) = ÷(c ÷1)
1
1o
(÷t ÷C)
1
1o
. de
unde
lim
a÷÷C
a<÷C
r (t) = ÷·. lim
t÷o
r (t) = 0.
Problema nu admite solut ie unica. De altfel ^n orice punct t
0
=
÷C al axei reale trece o innitate de solut ii; unicitatea are loc
^n cazul c = 1, caz ^n care solut ia problemei Cauchy date este
r (t) = r
0
c
t÷t
0
.
80 CAPITOLUL 3. EXISTENT

A SI UNICITATE
Capitolul 4
Ecuat ii diferent iale liniare
4.1 Ecuat ia liniara si omogena
Fie 1 = [c. /] si ¹ : 1 ÷ /
o
(R) o funct ie matriceala continua, ¹(t) =
(c
i)
(t))
i,)¸1,o
, (\) t ¸ 1.
Consideram ecuat ia diferent iala
r
t
= ¹(t) r. (4.1.1)
pe care o vom numi ecuat ie (sistem) liniara omogena de ordinul
^nt^ai. De remarcat din start ca (4.1.1) este un caz particular de ecuat ie
diferent iala de forma
r
t
= , (t. r) .
unde , (t. r) = ¹(t) r.
Aplicat ia [[ : /
o
(R) ÷[0. ·).
[C[ = max
i¸1,o
_
o

)=1
[c
i)
[
_
. (\) C = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
(R)
este o norma pe spat iul vectorial /
o
(R) ; ^n plus, daca · ¸ R
o
este un
vector oarecare si [[ desemneaza ^n R
o
norma (echivalenta cu oricare
alta a spat iului vectorial R
o
).
[·[ = max
i¸1,o
¦[·
i
[¦ . (\) · = (·
i
)
i¸1,o
¸ R
o
.
81
82 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
atunci avem urmatoarea inegalitate utila
[C·[ _ [C[ [·[ . (\) C ¸ /
o
(R) , · ¸ R
o
. (4.1.2)
^
Intr-adevar, e C = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
(R) si · = (·
i
)
i¸1,o
¸ R
o
;
notam n = C·
n
i
=
o

)=1
c
i)
·
)
. (\) i ¸ 1. d.
si rezulta
[n
i
[ =
¸
¸
¸
¸
¸
o

)=1
c
i)
r
)
¸
¸
¸
¸
¸
_
o

)=1
[c
i)
[ [·
)
[ _ [·[
o

)=1
[c
i)
[ . (\) i ¸ 1. d.
Lu^and maximul dupa i ¸ 1. d ^n inegalitatea precedenta, deducem
[C·[ = [n[ = max
i¸1,o
¦[n
i
[¦ _ [·[ max
i¸1,o
_
o

)=1
[c
i)
[
_
= [C[ [·[ .
De remarcat este ca funct ia , (t. r) ind continua pe 1 R
o
, ecuat ia
(4.1.1) admite solut ii.
Putem sa prezentam o teorema de existent a si unicitate pentru pro-
blema Cauchy (4.1.1) + (4.1.3), unde
r (c) = r
0
. (4.1.3)
Teorema 4.1.1. Problema Cauchy (4.1.1)+(4.1.3) are solut ie unica
denita pe ^ntregul interval [c. /] .
Demonstrat ie.
Consideram spat iul
C
_
1. R
o
_
=
_
r : 1 ÷R
o
. r continua
_
.
care, ^nzestrat cu norma lui Bielecki,
|r|
A
:= sup
t¸1
_
[r (t)[ c
÷A(t÷o)
_
. ` 0.
devine spat iu Banach.
4.1. ECUAT IA LINIAR

A SI OMOGEN

A 83
^
In fapt, C
_
1. R
o
_
este un spat iu matric complet ^n raport cu metrica
d
A
: C
_
1. R
o
_
C
_
1. R
o
_
÷[0. +·). ` 0. denita prin
d
A
(r. ¸) := |r ÷¸|
A
. (\) r. ¸ ¸ C
_
1. R
o
_
.
Conform Teoremei 3.1.1, problema (4.1.1) +(4.1.3) este echivalenta
cu ecuat ia integrala
r (t) = r
0
+
_
t
o
¹(:) r (:) d:. (4.1.4)
De asemenea, este evident ca mult imea solut iilor problemei (4.1.1)+
(4.1.3) coincide cu mult imea punctelor xe ale operatorului
1 : C
_
1. R
o
_
÷C
_
1. R
o
_
.
(1r) (t) := r
0
+
_
t
o
¹(:) r (:) d:. (\) r ¸ C
_
1. R
o
_
. t ¸ 1.
(4.1.5)
Codomeniul operatorului 1 este C
_
1. R
o
_
, deoarece, aplic^and 1
unei funct ii continue din C
_
1. R
o
_
si t in^and cont ca integrala depinde
continuu de domeniu (de limite), obt inem tot o funct ie continua din
C
_
1. R
o
_
.
Mai ram^ane sa aratam ca 1 este contract ie.
Pentru aceasta, evaluam pentru t ¸ 1 si r. ¸ ¸ C
_
1. R
o
_
arbitrar,
[(1r) (t) ÷(1¸) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
o
¹(:) r (:) d: ÷
_
t
o
¹(:) ¸ (:) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
_
t
o
[¹(:) [r (:) ÷¸ (:)][ d:
(1.1.2)
_
_
_
t
o
[¹(:)[ [r (:) ÷¸ (:)[ d:.
Consideram ` := sup
t¸1
[¹(t)[ . care este un numar real, deoarece ¹
este continua pe 1. interval compact.
84 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Rezulta
[(1r) (t) ÷(1¸) (t)[ _ `
_
t
o
[r (:) ÷¸ (:)[ c
÷A(c÷o)
c
A(c÷o)
d: _
_ `|r ÷¸|
A
_
t
o
c
A(c÷o)
d: =
= `|r ÷¸|
A
c
A(t÷o)
÷1
`
<
<
`
`
|r ÷¸|
A
c
A(t÷o)
. (\) t ¸ 1.
Obt inem
[(1r) (t) ÷(1¸) (t)[ c
÷A(t÷o)
<
`
`
|r ÷¸|
A
c
A(t÷o)
. (\) t ¸ 1.
Lu^and supremumul dupa t ¸ 1, gasim estimarea
|1r ÷1¸|
A
_
`
`
|r ÷¸|
A
. (\) r. ¸ ¸ C
_
1. R
o
_
.
Cum ` 0 era un numar arbitrar, vom considera ` ` si 1
devine contract ie.
Se aplica ^n nal Teorema lui Banach de punct x si demonstrat ia
se ^ncheie. Q.E.D.
Observat ie 4.1.1. Condit ia init iala (4.1.3) se poate ^nlocui cu
(4.1.6), unde
r (t
0
) = r
0
. t
0
¸ [c. /] (4.1.6)
si problema Cauchy (4.1.1) + (4.1.6) va avea solut ie unica pe [c. /] .
Teorema 4.1.2. Mult imea solut iilor ecuat iei liniare si omogene
formeaza un spat iu vectorial.
Demonstrat ie.
^
Intr-adevar, sa notam cu
A :=
_
r ¸ C
1
_
1. R
o
_
. r
t
= ¹(t) r. t ¸ 1
_
mult imea solut iilor ecuat iei (4.1.1) . unde
C
1
_
1. R
o
_
=
_
r : 1 ÷R
o
, r de clasa C
1
pe 1
_
.
4.1. ECUAT IA LINIAR

A SI OMOGEN

A 85
Fie r. ¸ ¸ A si c. , ¸ R, arbitrare.
Avem
r
t
= ¹(t) r. ¸
t
= ¹(t) ¸
si deci
(cr + ,¸)
t
= cr
t
+ ,¸
t
= c¹(t) r + ,¹(t) ¸ =
= ¹(t) (cr + ,¸) . (\) t ¸ 1.
adica cr + ,¸ ¸ A. Q.E.D.
Teorema 4.1.3. A este izomorf cu R
o
.
Demonstrat ie. Denim aplicat ia
: R
o
÷A,
_
r
0
_
= r. (\) r
0
¸ R
o
.
unde r este unica solut ie a ecuat iei (4.1.1) cu condit ia init iala r (c) =
r
0
. este bijectiva cu inversa

÷1
: A ÷R
o
.
÷1
(r) := r (c) . (\) r ¸ A
si morsm de spat ii vectoriale (vericarea este un simplu exercit iu !)
Q.E.D.
Corolar 4.1.1. dimA = d.
Prin urmare, pentru a rezolva ecuat ia liniara si omogena (4.1.1) este
sucient sa gasim o baza (ce are cardinalul d) a lui A.
Remarcam totodata faptul ca ecuat ia (4.1.1) admite totdeauna drept
solut ie funct ia identic nula, pe care o vom numi solut ie banala.
S a consideram ^n cele urmeaza ecuat ia matriceala
A
t
= ¹(t) A. (4.1.7)
unde A = (r
i)
)
i,)¸1,o
este necunoscuta, si condit ia init iala
A (t) = C. (4.1.8)
unde t ¸ 1. iar C ¸ /
o
(R) este matrice constanta.
Ecuat ia matriceala (4.1.7) se poate scrie, ^n fond, ca o ecuat ie de
tipul (4.1.1), vectorul corespunzator av^and d
2
^n loc de d componente.
Deci, rezulta din Teorema 4.1.1 ca problema Cauchy (4.1.7)+(4.1.8) are
86 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
solut ie unica denita pe^ntreg intervalul 1. Si reciproc, daca d solut ii ale
ecuat iei (4.1.1) le asezam^ntr-un tablou matriceal, vom obt ine o matrice
care este solut ie pentru ecuat ia (4.1.7). Deci, a aa o baza a spat iului
A este echivalent cu a aa o solut ie nesingulara a ecuat iei (4.1.7) .
^
Insa
neajunsul este ca nu totdeauna o astfel de solut ie reprezinta o matrice
nesingulara ^n orice punct din 1. Rezulta, ^n mod resc problema sta-
bilirii c^and o solut ie a ecuat iei (4.1.7) este nesingulara ^n orice punct
din 1. Raspunsul la aceasta chestiune ni-l ofera urmatoarea teorema.
Teorema 4.1.4 (Liouville). Fie A = A (t) o funct ie matriceala
patratica de ordin d, care satisface pe intervalul 1 ecuat ia (4.1.7) . Atunci,
not^and cu
(t) := det A (t) .
are loc relat ia
(t) = (t) c
R
I
:
Tr ¹(c)oc
. (\) t. t ¸ 1. (4.1.9)
Demonstrat ie. Fie A (t) = (r
i)
(t))
i,)¸1,o
. (\) t ¸ 1.
Avem
(t) =

o¸S
u
(÷1)
sgn (o)
r
1o(1)
(t) r
2o(2)
(t) ... r
oo(o)
(t) .
unde o
o
noteaza mult imea permutarilor de ordin d.
Deci,

t
(t) =

o¸S
u
(÷1)
sgn (o)
r
t
1o(1)
(t) r
2o(2)
(t) ... r
oo(o)
(t) +
+

o¸S
u
(÷1)
sgn (o)
r
1o(1)
(t) r
t
2o(2)
(t) ... r
oo(o)
(t) +
+... +

o¸S
u
(÷1)
sgn (o)
r
1o(1)
(t) r
2o(2)
(t) ... r
t
oo(o)
(t) .
Not^and cu A
)
(t) matricea care se obt ine din A (t) prin ^nlocuirea
liniei a ,÷a cu derivatele elementelor liniei a ,÷a, corespunzatoare,
rezulta

t
(t) =
o

)=1
det A
)
(t) . t ¸ 1. (4.1.10)
4.1. ECUAT IA LINIAR

A SI OMOGEN

A 87
Explicit^and faptul ca A (t) este solut ie pentru (4.1.7), obt inem ega-
litatea
r
t
)i
(t) =
o

I=1
c
)I
(t) r
Ii
(t) . (\) i. , ¸ 1. d.
(4.1.11)
Prin urmare, pentru t ¸ 1,

t
(t) =
o

)=1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r
11
(t) r
12
(t) ... r
1o
(t)
... ... ... ...
r
t
)1
(t) r
t
)2
(t) ... r
t
)o
(t)
... ... ... ...
r
o1
(t) r
o2
(t) ... r
oo
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
=
o

)=1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r
11
(t) r
12
(t) ... r
1o
(t)
... ... ... ...
o

I=1
c
)I
(t) r
I1
(t)
o

I=1
c
)I
(t) r
I2
(t) ...
o

I=1
c
)I
(t) r
Io
(t)
... ... ... ...
r
o1
(t) r
o2
(t) ... r
oo
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
o

)=1
c
))
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r
11
(t) r
12
(t) ... r
1o
(t)
... ... ... ...
r
)1
(t) r
)2
(t) ... r
)o
(t)
... ... ... ...
r
o1
(t) r
o2
(t) ... r
oo
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
= (t)
o

)=1
c
))
(t) = (t) Tr ¹(t) . (4.1.12)
Ecuat ia (4.1.12) reprezinta o ecuat ie diferent iala (scalara) liniara
omogena, a carei solut ie este
(t) = (t) c
R
I
:
Tr ¹(c)oc
. (\) t. t ¸ 1.
Q.E.D.
Corolar 4.1.2. Daca o matrice solut ie a ecuat iei (4.1.7) este nesin-
gulara ^ntr-un punct din 1, atunci ea este nesingulara ^n orice punct
din 1.
88 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Denit ie 4.1.1. Orice funct ie matriceala patratica de ordinul d,
A = A (t) . care satisface pe intervalul 1 ecuat ia diferent iala matriceala
(4.1.7)
A
t
(t) = ¹(t) A (t)
si care este nesingulara ^n orice punct din 1, se numeste matrice fun-
damentala a ecuat iei (4.1.1) .
Fie A (t) = (r
i)
(t))
i,)¸1,o
o matrice fundamentala. Notam
r
)
(t) =
_
_
_
_
r
1)
(t)
r
2)
(t)
...
r
o)
(t)
_
_
_
_
. , ¸ 1. d.
a ,÷a coloana a matricei A (t) . Din faptul ca A (t) satisface ecuat ia
(4.1.7), obt inem relat ia
d
dt
_
r
)
(t)
_
= ¹(t) r
)
(t) . (\) , ¸ 1. d.
Altfel spus, ecare coloana a matricei A (t) este o solut ie a ecuat iei
(4.1.1); cum A (t) este nesingulara, rezulta ca aceste solut ii r
1
(t) .
r
2
(t) . .... r
o
(t) sunt liniar independente. Rezulta de aici ca orice ma-
trice fundamentala are drept coloane d solut ii liniar independente ale
ecuat iei (4.1.1) .
4.1.1 Proprietat ile matricilor fundamentale
1) Exista o innitate de matrici fundamentale.
^
Intr-adevar, daca C ¸ /
o
(R) este o matrice constanta si nesingu-
lara, atunci solut ia unica a problemei (4.1.7) + (4.1.8) este o matrice
fundamentala. Cum exista o innitate de matrici constante nesingulare
si o innitate de posibilitat i de alegere a numarului t ¸ 1. va exista o
innitate de matrici fundamentale. Q.E.D.
2) Daca doua matrici fundamentale coincid ^ntr-un punct, atunci
ele coincid peste tot.
Aceasta proprietate este imediata, rezult^and din Teorema 4.1.1 de
existent a si unicitate. Q.E.D.
4.1. ECUAT IA LINIAR

A SI OMOGEN

A 89
3) Daca ^nmult im la dreapta o matrice fundamentala cu o matrice
constanta, nesingulara, atunci obt inem tot o matrice fundamentala.
^
Intr-adevar, e A (t) o matrice fundamentala si C ¸ /
o
(R) con-
stanta si nesingulara. Notam cu 1 (t) = A (t) C.
Atunci,
1
t
(t) = (A (t) C)
t
= A
t
(t) C = (¹(t) A (t)) C = ¹(t) (A (t) C) =
= ¹(t) 1 (t) .
Deci, 1 (t) este solut ie a ecuat iei (4.1.7). Fiind un produs de doua
matrici nesingulare, va nesingulara. Rezulta ca 1 (t) este matrice
fundamentala. Q.E.D.
S a notam acum cu A (t; t
0
) unica solut ie a ecuat iei (4.1.7) care ^n
t = t
0
coincide cu matricea unitate, 1
o
.
Deoarece A (t; t
0
) este solut ie a ecuat iei (4.1.7) si este nesingulara
^ntr-un punct, conform Corolarului 4.1.2 si Denit iei 4.1.1, A (t; t
0
) va
tot o matrice fundamentala.
4) Proprietatea de convolut ie. Are loc egalitatea
A (t; t
0
) = A (t; :) A (:; t
0
) . (\) t. :. t
0
¸ 1.
(4.1.13)
^
Intr-adevar, sa xam t
0
. : ¸ 1. A (t; :) ind matrice fundamentala,
prin^nmult ire la dreapta cu A (:; t
0
) nesingulara si constanta (^n raport
cu t) este tot matrice fundamentala.
Lu^and t = : ^n (4.1.13), obt inem o relat ie adevarata,
A (:; t
0
) = 1
o
A (:; t
0
) .
Deci, conform Proprietat ii 2), rezulta ca (4.1.13) este adevarata
pentru orice t ¸ 1. Q.E.D.
5)
A
÷1
(:; t
0
) = A (t
0
; :) . (\) :. t
0
¸ 1.
^
Intr-adevar, din (4.1.13), fac^andu-l pe t = t
0
, rezulta
1
o
= A (t
0
; t
0
) = A (t
0
; :) A (:; t
0
) .
deci
A
÷1
(:; t
0
) = A (t
0
; :) . (\) :. t
0
¸ 1.
90 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Q.E.D.
6) Oricare ar A (t) o matrice fundamentala, avem relat ia
A (t) A
÷1
(t
0
) = A (t; t
0
) . (\) t. t
0
¸ 1.
^
Intr-adevar, ^n membrul st^ang avem o matrice fundamentala, ind
produsul la dreapta dintre o matrice fundamentala si o matrice con-
stanta, nesingulara.
S a xam un t
0
¸ 1.
Fac^andu-l pe t = t
0
, relat ia (4.1.14) este satisfacuta,
A (t
0
) A
÷1
(t
0
) = 1
o
= A (t
0
; t
0
) .
Conform Proprietat ii 2), relat ia (4.1.14) este adevarata, oricare ar
t ¸ 1. Q.E.D.
7) Daca A (t) si 1 (t) sunt doua matrici fundamentale, atunci are
loc egalitatea
A (t) A
÷1
(:) = 1 (t) 1
÷1
(:) . (\) t. : ¸ 1.
^
Intr-adevar, x^and pe : ¸ 1. avem^n ambii membri aceeasi matrice
fundamentala, A (t; :) . conform Proprietat ii 6). Q.E.D.
8) Orice matrice fundamentala este de forma
A (t) = A
0
(t) C. (\) t ¸ 1.
unde A
0
(t) este unica matrice fundamentala, care ^n t
0
¸ 1 este 1
o
. iar
C este o matrice constanta, nesingulara.
Fie A (t) o matrice fundamentala arbitrara; sa punem
A (t) = 1 (t) A
÷1
(t
0
) .
Rezulta ca 1 (t) va tot o matrice fundamentala, conform Pro-
prietat ii 3). Pe de alta parte, 1 (t
0
) = 1
o
. Deci, 1 (t) = A
0
(t) si deci
A (t) = A
0
(t) A
÷1
(t
0
) . (\) t ¸ 1.
Q.E.D.
4.2. SOLUT IA GENERAL

A A ECUAT IEI OMOGENE 91
4.2 Solut ia generala a ecuat iei omogene
Sa consideram ecuat ia (4.1.1) .
r
t
= ¹(t) r
si ne propunem sa determinam solut ia sa generala.
Teorema 4.2.1. Solut ia generala a ecuat iei (4.1.1) este data de
formula
r (t) = A (t) c. c ¸ R
o
. (4.2.14)
unde A (t) este o matrice fundamentala a ecuat iei (4.1.1) .
Demonstrat ie. Avem
(A (t) c)
t
= A
t
(t) c = ¹(t) (A (t) c) .
deci (4.2.1) reprezinta pentru orice c ¸ R
o
o solut ie a ecuat iei (4.1.1) .
Atas am acum ecuat iei (4.1.1) condit ia init iala
r (t
0
) = r
0
. (4.2.15)
unde t
0
¸ 1 si r
0
¸ R
o
sunt arbitrari. Din (4.2.1) gasim ecuat ia
A (t
0
) c = r
0
.
de unde rezulta
c = A
÷1
(t
0
) r
0
. (4.2.16)
Astfel, lu^and ^n (4.2.1) pe c dat de (4.2.3) . obt inem solut ia proble-
mei (4.1.1) + (4.2.2) sub forma
r (t) = A (t) A
÷1
(t
0
) r
0
= A (t; t
0
) r
0
.
Deci,
r (t) = A (t) c. c ¸ R
o
.
este solut ia generala a ecuat iei (4.1.1) .
Q.E.D.
92 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Folosind Proprietatea 8) a matricilor fundamentale, gasim ca, de
fapt, solut ia generala a ecuat iei (4.1.1) este
r (t) = A
0
(t) ¸. ¸ ¸ R
o
. (4.2.17)
Pentru t = t
0
rezulta ¸ = r (t
0
) si deci
r (t) = A
0
(t) r (t
0
) . (4.2.18)
^
In concluzie, solut ia problemei Cauchy
_
r
t
= ¹(t) r
r (t
0
) = r
0
(4.2.19)
este
r (t) = A (t) A
÷1
(t
0
) r
0
= A (t; t
0
) r
0
. (4.2.20)
4.3 Ecuat ia liniara neomogena
Consideram ecuat ia
r
t
= ¹(t) r + , (t) . (4.3.21)
unde , ¸ C
_
1. R
o
_
; aceasta ecuat ie poarta numele de ecuat ie liniara si
neomogena. Solut ia generala a acestei ecuat ii o vom determina folosind,
ca si la ecuat ia liniara neomogena de ordinul ^nt^ai (scalara), metoda
variat iei constantelor.
Fie A (t) o matrice fundamentala; consideram solut ia generala a
ecuat iei omogene (4.1.1), data de relat ia (4.2.1) .
^
In aceasta relat ie ^l
vom considera pe c ca funct ie de t. Din condit ia ca r (t) = A (t) c (t)
sa verice ecuat ia neomogena cu c = c (t), gasim
A
t
(t) c (t) + A (t) c
t
(t) = ¹(t) A (t) c (t) + , (t) .
Dar
A
t
(t) = ¹(t) A (t) .
Deci, vom avea
c
t
(t) = A
÷1
(,) , (t) .
4.3. ECUAT IA LINIAR

A NEOMOGEN

A 93
de unde o funct ie c (t) este
c (t) =
_
t
t
0
A
÷1
(:) , (:) d:.
Rezulta o solut ie particulara a ecuat iei neomogene,
r
j
(t) = A (t) c (t) = A (t)
_
t
t
0
A
÷1
(:) , (:) d: =
=
_
t
t
0
A (t) A
÷1
(:) , (:) d:.
^
Insa este simplu de probat ca solut ia generala a ecuat iei neomo-
gene este suma dintre solut ia generala a ecuat iei omogene si o solut ie
particulara a ecuat iei neomogene.
Deci, solut ia generala a ecuat iei neomogene va
r (t) = A (t) c +
_
t
t
0
A (t) A
÷1
(:) , (:) d:. c ¸ R
o
.
(4.3.22)
^n timp ce solut ia problemei Cauchy
_
r
t
= ¹(t) r + , (t)
r (t
0
) = r
0
este
r (t) = A (t) A
÷1
(t
0
) r
0
+
_
t
t
0
A (t) A
÷1
(:) , (:) d:. c ¸ R
o
(4.3.23)
sau
r (t) = A (t; t
0
) r
0
+
_
t
t
0
A (t; :) , (:) d:. c ¸ R
o
.
(4.3.24)
94 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
4.4 Ecuat ii liniare cu coecient i constant i
Consideram ecuat ia
r
t
= ¹r. (4.4.25)
unde ¹ = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
(R) este o matrice constanta. Remarcam
din start ca toate solut iile ecuat iei (4.4.1) sunt denite pe ^ntreaga axa
reala R. Deasemenea, deoarece funct iile constante sunt continue, toate
rezultatele referitoare la cazul general ram^an si ^n acest caz, adevarate.
Cum solut ia generala a ecuat iei (4.4.1) este de forma
r (t) = A (t) c. c ¸ R
o
.
unde A (t) este o matrice fundamentala, scopul principal este sa gasim
o matrice fundamentala a ecuat iei (4.4.1).
Cum solut ia r este o funct ie derivabila, deoarece ea verica (4.4.1),
rezulta ca
r
t
(t) = ¹r (t) . t ¸ R
si deci r
t
este derivabila. Prin derivare, ecuat ia precedenta ne da
r
tt
(t) = ¹r
t
(t) = ¹
2
r (t) . t ¸ R.
Analog obt inem ca r
tt
este derivabila s.a.m.d. rezulta
r
(a)
(t) = ¹
a
r (t) . t ¸ R, : ¸ N.
G asim
r
a
(0) = ¹
a
r (0) , : ¸ N.
Daca dezvoltam ^n serie Taylor ^n jurul lui 0 solut ia, obt inem
r (t) = r (0) +
t
1!
¹r (0) +
t
2
2!
¹
2
r (0) + ... +
t
a
:!
¹
a
r (0) + ... .
Avem estimarea
¸
¸
¸
¸
t
a
:!
¹
a
¸
¸
¸
¸
_ t
a
[¹[
a
:!
. (\) : ¸ N, t ¸ R.
4.4. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 95
Deci, termenul general al seriei
o

a=0
t
a
¹
a
:!
(4.4.26)
este marginit ^n norma de termenul general al unei serii de funct ii nu-
merice uniform convergente pe orice compact al lui R,
o

a=0
t
a
[¹[
a
:!
= c
t[¹[
. (4.4.27)
Conform Teoremei lui Weierstrass asupra convergent ei seriilor de
funct ii, rezulta ca seria (4.4.2) este convergenta si vom nota cu c

(sau
c
¹t
) suma ei,
c

:=
o

a=0
t
a
¹
a
:!
.
Asadar, solut ia r (t) se va scrie sub forma
r (t) = c

r (0) . (4.4.28)
Compar^and relat iile (4.2.1) si (4.4.4), suntem ^ndreptat it i sa ne
^ntrebam daca c

este matrice fundamentala pentru ecuat ia (4.4.1).
Pentru aceasta, sa calculam
_
c

_
t
(t) =
_
1
o
+
t
1!
¹ +
t
2
2!
¹
2
+ ... +
t
a
:!
¹
a
+ ...
_
t
(t) =
= ¹ +
t
1!
¹
2
+ ... +
t
a÷1
(: ÷1)!
¹
a
+ ... =
=
_
1
o
+
t
1!
¹ + ... +
t
a÷1
(: ÷1)!
¹
a÷1
+ ...
_
¹ =
= c

¹.
Deci, c

este solut ie a ecuat iei matriceale (4.1.7) .
A
t
(t) = ¹(t) A (t) .
96 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Pentru t = 0 obt inem
c

= 1
o
+
0
1!
¹ +
0
2
2!
¹
2
+ ... +
0
a
:!
¹
a
+ ... = 1
o
.
(4.4.29)
care este, evident, nesingulara.
Rezulta, conform Corolarului 4.1.2, ca c

este matrice fundamen-
tala a ecuat iei (4.4.1) .
Concluzia importanta este ca solut ia generala a ecuat iei (4.4.1) este
r (t) = c

c. (\) c ¸ R.
4.4.1 Proprietat i ale matricilor exponent iale
1) Are loc relat ia
c
(t÷c)¹
= c

c

. (\) t. : ¸ R, ¹ ¸ /
o
(R) .
^
Intr-adevar, avem succesiv,
c

c

=
_
o

a=0
t
a
¹
a
:!
_

_
o

n=0
:
n
¹
n
:!
_
=
=
o

j=0
j

a,n=0
a÷n=j
t
a
:
n
¹
a
:!
¹
n
:!
=
o

j=0
_
_
_
j

a,n=0
a÷n=j
t
a
:
n
:!:!
_
_
_
¹
j
=
=
j

j=0
(t + :)
j
j!
¹
j
= c
(t÷c)¹
.
Q.E.D.
2) Are loc relat ia
c

c

= c

c

. (\) t. : ¸ R, ¹ ¸ /
o
(R) .
Aceasta proprietate este o consecint a imediata a primei proprietat i.
Q.E.D.
4.4. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 97
3) Daca ¹. 1 sunt doua matrici care comuta (¹1 = 1¹), atunci
are loc relat ia
c

c
t1
= c
t(¹÷1)
. (\) t ¸ R, ¹ ¸ /
o
(R) .
^
Intr-adevar, avem succesiv,
c

c
t1
=
_
o

a=0
t
a
¹
a
:!
_

_
o

n=0
t
n
1
n
:!
_
=
=
o

j=0
j

a,n=0
a÷n=j
t
j
¹
a
:!
1
n
:!
=
o

j=0
t
j
_
_
_
j

a,n=0
a÷n=j
¹
a
1
n
:!:!
_
_
_
=
=
j

j=0
t
j
j!
(¹ + 1)
j
= c
t(¹÷1)
.
unde am t inut cont de ipoteza ¹1 = 1¹^n
j

a,n=0
a÷n=j
¹
a
1
n
:!:!
= (¹ + 1)
j
.
Q.E.D.
4) Are loc relat ia
_
c

_
÷1
= c
÷t¹
. (\) t ¸ R, ¹ ¸ /
o
(R) .
^
Intr-adevar, din prima proprietate, fac^andu-l pe : = ÷t, obt inem
c

= c

c
÷t¹
.
deci, dupa (4.4.5) .
_
c

_
÷1
= c
÷t¹
.
Q.E.D.
5) Au loc relat iile
c
tO
u
= c

= 1
o
. (\) t ¸ R, ¹ ¸ /
o
(R) .
98 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
unde C
o
este matricea nula de ordinul d si
c
t1
u
= c
t
1
o
. (\) t ¸ R.
Aceste relat ii se deduc imediat. Q.E.D.
S a determinam acum matricea fundamentala care ^n t
0
este 1
o
. adica
matricea A (t; t
0
) .
Dupa cum stim, din Proprietatea 8) a matricilor fundamentale,
A (t; t
0
) = A
0
(t) C = c

C.
unde C este o matrice constanta nesingulara. Deci
c
t
0
¹
C = 1
o
.
de unde
C = c
÷t
0
¹
si astfel
A (t; t
0
) = c
(t÷t
0

.
Solut ia generala a ecuat iei omogene (4.4.1) este atunci
r (t) = c
(t÷t
0

c. c ¸ R
o
.
^n timp ce pentru o funct ie , continua ^ntr-o vecinatate a lui t
0
, solut ia
generala a ecuat iei liniare neomogene cu coecient i constant i
r
t
= ¹r + , (t) (4.4.30)
este
r (t) = c
(t÷t
0

c +
_
t
t
0
c
(t÷c)¹
, (:) d:. c ¸ R
o
(4.4.31)
sau
r (t) = A
0
(t ÷t
0
) c +
_
t
t
0
A
0
(t ÷:) , (:) d:. c ¸ R
o
.
(4.4.32)
4.4. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 99
Solut ia problemei Cauchy omogene
_
r
t
= ¹r
r (t
0
) = r
0
este
r (t) = c
(t÷t
0

r
0
. (4.4.33)
iar solut ia problemei Cauchy neomogene
_
r
t
= ¹r + , (t)
r (t
0
) = r
0
este
r (t) = c
(t÷t
0

r
0
+
_
t
t
0
c
(t÷c)¹
, (:) d:. c ¸ R
o
.
(4.4.34)
Exemple.
1. Sa rezolvam ecuat ia liniara vectoriala (sistemul) omogena cu
coecient i constant i
_
r
t
1
= ÷r
2
r
t
2
= r
1
.
Matricea sistemului este ¹ =
_
0 ÷1
1 0
_
. iar necunoscuta vectorul
r =
_
r
1
r
2
_
.
^
Incercam sa determinam matricea fundamentala c

ca suma a seriei
(4.4.2) .
Avem
¹
2
=
_
0 ÷1
1 0
_

_
0 ÷1
1 0
_
= ÷1
2
.
¹
S
= ÷1
2
¹ = ÷¹. ¹
1
= ÷¹ ¹ = 1
2
. ¹
õ
= ¹ etc.
Deci
¹
a
=
_
¸
¸
_
¸
¸
_
1
2
. daca : = 4/
¹. daca : = 4/ + 1
÷1
2
. daca : = 4/ + 2
÷¹. daca : = 4/ + 3
100 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
iar
c

= 1
2
+
t
1!
¹ ÷
t
2
2!
1
2
÷
t
S
3!
¹ +
+
t
1
4!
1
2
+
t
õ
5!
¹ ÷
t
6
6!
1
2
÷
t
7
7!
¹ + ...
=
_
1 ÷
t
2
2!
+
t
4
1!
÷... ÷
t
1!
+
t
3
S!
÷
t
5
õ!
+ ...
t
1!
÷
t
3
S!
+
t
5
õ!
÷... 1 ÷
t
2
2!
+
t
4
1!
÷...
_
=
=
_
cos t ÷sin t
sin t cos t
_
.
Solut ia generala a ecuat iei considerate va
_
r
1
(t)
r
2
(t)
_
=
_
cos t ÷sin t
sin t cos t
__
C
1
C
2
_
. C
1
. C
2
¸ R
sau
_
r
1
(t) = C
1
cos t ÷C
2
sin t
r
2
(t) = C
1
sin t + C
2
cos t
. C
1
. C
2
¸ R.
2. Sa rezolvam ecuat ia liniara vectoriala (sistemul) omogena cu
coecient i constant i
_
r
t
1
= r
1
+ r
2
r
t
2
= r
2
.
Matricea sistemului este ¹ =
_
1 1
0 1
_
. iar necunoscuta vectorul
r =
_
r
1
r
2
_
.
Avem
c

= c
t(1
2
÷1)
.
unde
1 =
_
0 1
0 0
_
.
Cum 1
2
1 = 11
2
, rezulta, conform Proprietat ilor 3) si 5) ale matri-
cilor exponent iale,
c

= c
t1
2
c
t1
= c
t
c
t1
.
4.4. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 101
Dar, evident,
1
2
= C
2
. 1
a
= C
2
. (\) : _ 3.
rezulta ca
c
t1
= 1
2
+
t
1!
1 =
_
1 0
0 1
_
+
t
1!
_
0 1
0 0
_
=
=
_
1 t
0 1
_
.
Rezulta
c

= c
t
_
1 t
0 1
_
=
_
c
t
tc
t
0 c
t
_
.
Solut ia generala a ecuat iei considerate va
_
r
1
(t)
r
2
(t)
_
=
_
c
t
tc
t
0 c
t
__
C
1
C
2
_
. C
1
. C
2
¸ R
sau
_
r
1
(t) = C
1
c
t
+ C
2
tc
t
r
2
(t) = C
2
c
t
. C
1
. C
2
¸ R.
De remarcat este ca putem determina matricea c

si direct, pornind
de la denit ie, deoarece prin induct ie se probeaza rapid ca
¹
a
=
_
1 :
0 1
_
. : _ 1.
si deci
c

=
o

a=0
t
a
:!
_
1 :
0 1
_
=
=
_
_
_
o

a=0
t
n
a!
o

a=0
at
n
a!
0
o

a=0
t
n
a!
_
_
_
=
_
_
c
t
t
o

a=1
t
n1
(a÷1)!
0 c
t
_
_
=
=
_
c
t
tc
t
0 c
t
_
.
102 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
4.5 Calculul matricei fundamentale
^
In sect iunea ce urmeza vom prezenta modul de obt inere a unei matrici
fundamentale pentru ecuat ia liniara cu coecient i constant i
r
t
= ¹r. (4.5.35)
unde ¹ = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
(R) este o matrice constanta.
O metoda, av^and caracter general, este aarea sumei seriei (4.4.2) ;
^n acest caz o matrice fundamentala este chiar A
0
(t) = c

. Nu tot
timpul ^nsa putem determina suma seriei (4.4.2) prin calcul direct. De
ment ionat este ca noua ne trebuie o matrice fundamentala, nu neaparat
matricea A
0
(t) . Conform Proprietat ii 8) de la matrici fundamentale,
orice alta matrice fundamentala este de forma A
0
(t) C. unde C este
o matrice constanta nesingulara.
Cazul I. Matricea ¹ are toate valorile proprii simple si are forma
canonica Jordan,
¹ =
_
_
_
_
`
1
0 ... 0
0 `
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... `
o
_
_
_
_
.
(Reamintim ca radacinile polinomului caracteristic 1 (`) = det (¹ ÷`1
o
)
se numesc valori proprii). Rezulta ca
¹
a
=
_
_
_
_
`
a
1
0 ... 0
0 `
a
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... `
a
o
_
_
_
_
. (\) : ¸ N
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 103
si deci
c

=
o

a=0
t
a
:!
¹
a
=
o

a=0
t
a
:!
_
_
_
_
`
a
1
0 ... 0
0 `
a
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... `
a
o
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
o

a=0
t
n
a!
`
a
1
0 ... 0
0
o

a=0
t
n
a!
`
a
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ...
o

a=0
t
n
a!
`
a
o
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
c
tA
1
0 ... 0
0 c
tA
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... c
tA
u
_
_
_
_
.
Cazul II. Matricea ¹ are toate valorile proprii simple, dar nu are
forma canonica Jordan.
Daca vom nota tot cu `
1
. `
2
. .... `
o
valorile proprii ale matricei ¹,
atunci cautam o matrice 1 constanta si nesingulara, care diagonalizeaza
matricea ¹. i.e. astfel ^nc^at
11 = ¹1.
unde prin 1 am notat matricea canonica Jordan a matricei ¹.
1 =
_
_
_
_
`
1
0 ... 0
0 `
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... `
o
_
_
_
_
.
^
In acest caz,
1 = 1
÷1
¹1
si, prin induct ie dupa : ¸ N, se arata ca
1
a
= 1
÷1
¹
a
1. (\) : ¸ N.
104 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Deci,
c
t1
=
o

a=0
t
a
:!
1
a
=
o

a=0
t
a
:!
1
÷1
¹
a
1 =
= 1
÷1
_
o

a=0
t
a
:!
¹
a
_
1 = 1
÷1
c

1.
de unde
1c
t1
= c

1.
Cum matricea c
t1
se poate calcula imediat,
c
t1
=
_
_
_
_
c
tA
1
0 ... 0
0 c
tA
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... c
tA
u
_
_
_
_
si cum c

1 este matrice fundamentala (pentru ca c

se ^nmult este la
dreapta cu matricea 1 constanta si nesingulara), rezulta ca
A (t) = 1c
t1
este tot matrice fundamentala, care se poate determina efectiv.
Cazul III. Matricea ¹ are si valori proprii multiple.
^
In acest caz, sa notam cu `
1
. `
2
. .... `
I
. unde / _ d, valorile pro-
prii ale matricei ¹, cu ordinele de multiplicitate algebrica j
1
. j
2
. ....
respectiv j
I
. unde j
j
_ 1,(\) j ¸ 1. / si
j
1
+ j
2
+ ... + j
I
= d.
Stim, din teoria algebrica a matricilor, ca matricea canonica Jordan
este
1 =
_
_
_
_
1
1
0 ... 0
0 1
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1
I
_
_
_
_
.
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 105
unde prin 1
j
. j ¸ 1. / am notat blocul (celula) Jordan
1
j
:=
_
_
_
_
_
_
_
_
`
j
0 0 ... 0 0
1 `
j
0 ... 0 0
0 1 `
j
... 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 ... `
j
0
0 0 0 ... 1 `
j
_
_
_
_
_
_
_
_
¸ /

(R) .
Matricea c
t1
este ^n acest caz
c
t1
=
o

a=0
t
a
:!
1
a
=
o

a=0
t
a
:!
_
_
_
_
1
a
1
0 ... 0
0 1
a
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1
a
I
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
o

a=0
t
n
a!
1
a
1
0 ... 0
0
o

a=0
t
n
a!
1
a
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ...
o

a=0
t
n
a!
1
a
I
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
c
t1
1
0 ... 0
0 c
t1
2
... 0
... ... ... ...
0 0 ... c
t1
I
_
_
_
_
.
A ramas, asadar, de determinat matricea c
t1¡
. j ¸ 1. /.
Scriem
1
j
= `
j
1

+ 1
j
. (4.5.36)
unde
1
j
=
_
_
_
_
_
_
_
_
0 0 0 ... 0 0
1 0 0 ... 0 0
0 1 0 ... 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 ... 0 0
0 0 0 ... 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
¸ /

(R) .
106 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Este imediat ca
1

j
= 0. (4.5.37)
Din (4.5.2) reiese ca
c
t1
u
= c
t(A¡1µ¡
÷1¡)
= c
A¡t
c
t1¡
.
iar din (4.5.3) rezulta ca
c
t1¡
=
o

a=0
t
a
:!
1
a
j
=
j¡÷1

a=0
t
a
:!
1
a
j
=
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 ... 0 0
t 1 0 ... 0 0
t
2
2!
t 1 ... 0 0
... ... ... ... ... ...
t
µ¡2
(j¡÷2)!
t
µ¡3
(j¡÷S)!
t
µ¡4
(j¡÷1)!
... 1 0
t
µ¡1
(j¡÷1)!
t
µ¡2
(j¡÷2)!
t
µ¡3
(j¡÷S)!
... t 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
deoarece matricea 1
I
j
. / < j are primele / + 1 linii formate numai din
zerouri.
Concluzia este ca
c
t1¡
= c
A¡t
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 ... 0 0
t 1 0 ... 0 0
t
2
2!
t 1 ... 0 0
... ... ... ... ... ...
t
µ¡2
(j¡÷2)!
t
µ¡3
(j¡÷S)!
t
µ¡4
(j¡÷1)!
... 1 0
t
µ¡1
(j¡÷1)!
t
µ¡2
(j¡÷2)!
t
µ¡3
(j¡÷S)!
... t 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
(4.5.38)
^
In nal, cautam o matrice 1 constanta si nesingulara, care diago-
nalizeaza matricea ¹. i.e. astfel ^nc^at
11 = ¹1
si va rezulta, ca ^n Cazul II,
1c
t1
= c

1.
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 107
Cum c

1 este matrice fundamentala, rezulta ca
A (t) = 1c
t1
(4.5.39)
este tot matrice fundamentala.
Observat ie 4.5.1. Se observa ca ^n (4.5.4) este cuprins si cazul
c^and unele valori proprii sunt simple.
^
Intr-adevar, daca pentru o valoare
proprie `
j
avem j
j
= 1, atunci c
t1¡
= c
A¡t
.
4.5.1 Sinteza metodei de determinare a unei ma-
trici fundamentale
1) Se aa valorile proprii ale matricii ¹.
2) Se scrie matricea canonica Jordan, 1. a matricii ¹.
3) Se cauta o matrice 1 constanta si nesingulara astfel ^nc^at 11 =
¹1.
4) Se calculeaza o matrice fundamentala, folosind (4.5.5) . A (t) =
1c
t1
.
Observat ie 4.5.2. Una sau mai multe valori proprii `
j
pot
complexe.
^
Insa, cum funct iile cu care operam sunt reale, ar ideal ca
matricea fundamentala sa aiba numai elemente funct ii reale.
Pentru aceasta sa remarcam ca, daca ^ntr-o matrice fundamentala
^nlocuim doua coloane prin doua combinat ii liniar independente ale lor,
matricea obt inuta este tot fundamentala.
^
Intr-adevar, prin aceste combinat ii liniar independente, rangul ma-
tricii nu se modica; ^n plus, noile coloane sunt tot solut ii ale ecuat iei
omogene (4.5.1), deoarece orice combinat ie liniara efectuata cu solut ii
ale ecuat iei liniare omogene este tot o solut ie a ecuat iei liniare omogene
(spat iul solut iilor acestei ecuat ii este vectorial).
S a aratam cum vom obt ine o matrice fundamentala formata numai
din funct ii reale.
S a presupunem, pentru aceasta ca avem o valoare proprie complexa,
`
j
= c
j
+i,
j
, cu ordinul de multiplicitate j
j
. Este evident atunci ca si
`
j
= c
j
÷i,
j
este tot valoare proprie, cu acelasi ordin de multiplicitate
algebrica, j
j
.
Celor doua radacini `
j
si `
j
le corespund doua blocuri Jordan ^n
matricea canonica Jordan si vor genera ^n matricea fundamentala A (t)
2j
j
coloane.
108 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Fara a restr^ange generalitatea, ci doar schimb^and eventual numero-
tarea, putem presupune ca cele doua valori proprii sunt `
1
si conju-
gata sa. `
2
. ecare cu ordinul de multiplicitate j
1
(prin aceasta renu-
merotare, ^n matricea fundamentala doar se schimba ^ntre ele unele
coloane si astfel aceasta operat ie ne conduce tot la o matrice funda-
mentala).
Vom ^nlocui atunci coloanele r
)
si, respectiv r
)÷j
1
prin
r
)
+ r
)÷j
1
2
.
r
)
÷r
)÷j
1
2i
. , ¸ 1. j
1
.
Proced^and analog cu toate coloanele corespunzatoare unor valori
proprii complexe, vom obt ine ^n denitiv o matrice fundamentala for-
mata numai din funct ii reale.
Exemple.
1. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
= r
1
+ r
2
r
t
2
= r
1
÷r
2
.
Solut ie.
Aam o matrice fundamentala a sistemului.
Matricea sistemului este
¹ =
_
1 1
1 ÷1
_
.
Polinomul caracteristic,
1 (`) = det (¹ ÷`1
2
) =
¸
¸
¸
¸
1 ÷` 1
1 ÷1 ÷`
¸
¸
¸
¸
=
= `
2
÷2
are r adacinile `
1
=
_
2. `
2
= ÷
_
2.
Matricea canonica Jordan are forma
1 =
_ _
2 0
0 ÷
_
2
_
.
Matricea ¹ are toate valorile proprii reale, simple si este nu adusa
la forma canonica Jordan; suntem ^n Cazul II.
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 109
Cautam astfel o matrice 1 =
_
c
11
c
12
c
21
c
22
_
constanta si nesingulara,
astfel ^nc^at
11 = ¹1.
Obt inem sistemul
_
¸
¸
_
¸
¸
_
c
11
_
2 = c
11
+ c
21
÷c
12
_
2 = c
12
+ c
22
c
21
_
2 = c
11
÷c
21
÷c
22
_
2 = c
12
÷c
22
.
care are solut ie de exemplu c
11
=
_
2 + 1. c
12
=
_
2 ÷ 1. c
21
= 1,
c
22
= ÷1 si 1 =
_ _
2 + 1
_
2 ÷1
1 ÷1
_
are det 1 = ÷2
_
2 ,= 0, deci 1
este nesingulara.
Rezulta ca o matrice fundamentala este
A (t) = 1c
t1
=
_ _
2 + 1
_
2 ÷1
1 ÷1
_
_
c
_
2t
0
0 c
÷
_
2t
_
=
=
_
__
2 + 1
_
c
_
2t
__
2 ÷1
_
c
÷
_
2t
c
_
2t
÷c
÷
_
2t
_
.
Solut ia generala a sistemului este
_
r
1
(t)
r
2
(t)
_
=
_
__
2 + 1
_
c
_
2t
__
2 ÷1
_
c
÷
_
2t
c
_
2t
÷c
÷
_
2t
_
_
C
1
C
2
_
=
=
_
__
2 + 1
_
c
_
2t
C
1
+
__
2 ÷1
_
c
÷
_
2t
C
2
c
_
2t
C
1
÷c
÷
_
2t
C
2
_
.
C
1
. C
2
¸ R sau
_
r
1
(t) =
__
2 + 1
_
c
_
2t
C
1
+
__
2 ÷1
_
c
÷
_
2t
C
2
r
2
(t) = c
_
2t
C
1
÷c
÷
_
2t
C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Daca dorim sa determinam solut ia problemei Cauchy
_
r
t
1
= r
1
+ r
2
r
t
2
= r
1
÷r
2
. r
1
(0) = 0. r
2
(0) = 1.
110 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
atunci obt inem pentru C
1
si C
2
sistemul algebric
_ __
2 + 1
_
C
1
+
__
2 ÷1
_
C
2
= 0
C
1
÷C
2
= 1
.
a carui solut ie este C
1
=
1
2
÷
1
1
_
2. C
2
= ÷
1
1
__
2 + 1
_ _
2. Deci, solut ia
problemei Cauchy va
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
r
1
(t) =
__
2 + 1
_
c
_
2t
_
1
2
÷
1
1
_
2
_
+
÷
1
1
__
2 ÷1
_
c
÷
_
2t
_
2 +
_
2
_
r
2
(t) = c
_
2t
_
1
2
÷
1
1
_
2
_
+
+c
÷
_
2t 1
1
_
2 +
_
2
_
.
Se mai putea folosi pentru aarea solut iei problemei Cauchy formula
(4.2.7) .
2. Sa se rezolve sistemul
_
_
_
r
t
1
= ÷4r
1
+ 2r
2
+ 5r
S
r
t
2
= 6r
1
÷r
2
÷6r
S
r
t
S
= ÷8r
t
1
+ 3r
t
2
+ 9r
t
S
.
Solut ie.
Aam o matrice fundamentala a sistemului.
Matricea sistemului este
¹ =
_
_
÷4 2 5
6 ÷1 ÷6
÷8 3 9
_
_
.
Polinomul caracteristic,
1 (`) = det (¹ ÷`1
S
) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
÷4 ÷` 2 5
6 ÷1 ÷` ÷6
÷8 3 9 ÷`
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
= 2 ÷5` + 4`
2
÷`
S
are r adacinile `
1
= `
2
= 1. `
2
= 2.
Matricea canonica Jordan are forma
1 =
_
_
1 0 0
1 1 0
0 0 2
_
_
.
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 111
Valorile proprii sunt reale, una este multipla; suntem ^n Cazul III.
Cautam acum o matrice 1 =
_
_
c
11
c
12
c
1S
c
21
c
22
c
2S
c
S1
c
S2
c
SS
_
_
constanta si nesin-
gular a, astfel ^nc^at
11 = ¹1.
Obt inem sistemul
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
c
11
+ c
12
= ÷4c
11
+ 2c
21
+ 5c
S1
c
12
= ÷4c
12
+ 2c
22
+ 5c
S2
2c
1S
= ÷4c
1S
+ 2c
2S
+ 5c
SS
c
21
+ c
22
= 6c
11
÷c
21
÷6c
S1
c
22
= 6c
12
÷c
22
÷6c
S2
2c
2S
= 6c
1S
÷c
2S
÷6c
SS
c
S1
+ c
S2
= ÷8c
11
+ 3c
21
+ 9c
S1
c
S2
= ÷8c
12
+ 3c
22
+ 9c
S2
2c
SS
= ÷8c
1S
+ 3c
2S
+ 9c
SS
.
de unde
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
c
SS
= 2c
1S
c
2S
= ÷2c
1S
c
22
= 0
c
S2
= c
S2
c
1S
= c
1S
c
12
= c
S2
c
21
= 3c
S2
c
11
= c
S1
+ c
S2
c
S1
= c
S1
.
care are solut ie de exemplu c
22
= 0. c
1S
= 1. c
S2
= 1. c
S1
= 1. c
12
= 1.
c
S2
= 1. c
2S
= ÷2. c
S1
= 1. c
SS
= 2 si
1 =
_
_
2 1 1
3 0 ÷2
1 1 2
_
_
are det 1 = ÷1 ,= 0, deci 1 este nesingulara.
112 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Rezulta ca o matrice fundamentala este
A (t) = 1c
t1
=
_
_
2 1 1
3 0 ÷2
1 1 2
_
_
_
_
c
t
0 0
t
1!
c
t
0
0 0 c
2t
_
_
=
=
_
_
2c
t
+ t c
t
c
2t
3c
t
0 ÷2c
2t
c
t
+ t c
t
2c
2t
_
_
.
Solut ia generala a sistemului este
_
_
r
1
(t)
r
2
(t)
r
S
(t)
_
_
=
_
_
2c
t
+ t c
t
c
2t
3c
t
0 ÷2c
2t
c
t
+ t c
t
2c
2t
_
_
_
_
C
1
C
2
C
S
_
_
=
=
_
_
(2c
t
+ t) C
1
+ c
t
C
2
+ c
2t
C
S
3c
t
C
1
÷2c
2t
C
S
(c
t
+ t) C
1
+ c
t
C
2
+ 2c
t
C
S
_
_
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R
sau
_
_
_
r
1
(t) = (2c
t
+ t) C
1
+ c
t
C
2
+ c
2t
C
S
r
2
(t) = 3c
t
C
1
÷2c
2t
C
S
r
S
(t) = (c
t
+ t) C
1
+ c
t
C
2
+ 2c
t
C
S
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R.
3. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
(t) = r
1
+ r
2
r
t
2
(t) = 3r
2
÷2r
1
.
Solut ie.
Aam o matrice fundamentala a sistemului.
Matricea sistemului este
¹ =
_
1 1
÷2 3
_
.
Polinomul caracteristic,
1 (`) = det (¹ ÷`1
2
) =
¸
¸
¸
¸
1 ÷` 1
÷2 3 ÷`
¸
¸
¸
¸
=
= `
2
÷4` + 5
4.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 113
are r adacinile `
1
= 2 + i. `
2
= 2 ÷i.
Matricea canonica Jordan are forma
1 =
_
2 +i 0
0 2 ÷i
_
.
Matricea ¹ are toate valorile proprii reale, complexe si nu este adusa
la forma canonica Jordan; suntem ^n Cazul II.
C autam astfel o matrice 1 =
_
c
11
c
12
c
21
c
22
_
constanta si nesingulara,
astfel ^nc^at
11 = ¹1.
Obt inem sistemul
_
¸
¸
_
¸
¸
_
c
11
(2 +i) = c
11
+ c
21
c
12
(2 ÷i) = c
12
+ c
22
c
21
(2 +i) = ÷2c
11
+ 3c
21
c
22
(2 ÷i) = ÷2c
12
+ 3c
22
.
care are solut ie de exemplu c
11
= 1 ÷i. c
12
= 1 +i. c
21
= 2, c
22
= 2 si
1 =
_
1 ÷i 1 +i
2 2
_
are det 1 = ÷4i ,= 0, deci 1 este nesingulara.
Rezulta ca o matrice fundamentala (cu elemente funct ii complexe)
este
A (t) = 1c
t1
=
_
1 ÷i 1 +i
2 2
__
c
(2÷i)t
0
0 c
(2÷i)t
_
=
=
_
(1 ÷i) c
(2÷i)t
(1 +i) c
(2÷i)t
2c
(2÷i)t
2c
(2÷i)t
_
=
=
_
r
1
(t) . r
1
(t)
_
.
unde r
1
(t) =
_
c
2t
[(cos t + sin t) + i (÷cos t + sin t)]
c
2t
(2 cos t + 2i sin t)
_
si unde am uti-
lizat formula lui Euler,
c
o÷ib
= c
o
(cos / + i sin /) .
114 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Conform Observat iei 4.5.2, o matrice fundamentala cu elemente
funct ii reale este
A (t) =
_
c
2t
(cos t + sin t) c
2t
(÷cos t + sin t)
2c
2t
cos t 2c
2t
sin t
_
.
Solut ia generala a sistemului este
_
r
1
(t)
r
2
(t)
_
=
_
c
2t
(cos t + sin t) c
2t
(÷cos t + sin t)
2c
2t
cos t 2c
2t
sin t
__
C
1
C
2
_
=
=
_
c
2t
(cos t + sin t) C
1
+ c
2t
(÷cos t + sin t) C
2
2c
2t
(cos t) C
1
+ 2c
2t
(sin t) C
2
_
.
C
1
. C
2
¸ R sau
_
r
1
(t) = c
2t
(cos t + sin t) C
1
+ c
2t
(÷cos t + sin t) C
2
r
2
(t) = 2c
2t
(cos t) C
1
+ 2c
2t
(sin t) C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
4. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
(t) = r
1
+ r
2
+ 1
r
t
2
(t) = 3r
2
÷2r
1
+ t
.
Solut ie.
Folosind formula (4.3.2) . unde , (t) =
_
1
t
_
. rezulta ca solut ia
este
_
r
1
(t)
r
2
(t)
_
= A (t)
_
C
1
C
2
_
+
_
t
0
A (t) A
÷1
(:) , (:) d:.
de unde, folosind rezultatul exemplului 3., rezulta
r
1
(t) = c
2t
(cos t + sin t) C
1
+ c
2t
(÷cos t + sin t) C
2
÷
÷
11
25
+
t
5
+
11
25
c
2t
cos t ÷
2
25
c
2t
sin t
si
r
2
(t) = 2c
2t
(cos t) C
1
+ 2c
2t
(sin t) C
2
÷
÷
9
25
÷
t
5
+
9
25
c
2t
cos t ÷
13
25
c
2t
sin t.
4.6. METODA LUI EULER 115
C
1
. C
2
¸ R.
Daca dorim sa rezolvam problema Cauchy
_
r
t
1
(t) = r
1
+ r
2
+ 1
r
t
2
(t) = 3r
2
÷2r
1
+ t
. r
1
(0) = 0. r
2
(0) = 2.
atunci obt inem pentru C
1
. C
2
sistemul algebric
_
C
1
÷C
2
= 0
2C
1
= 2
.
a carui solut ie este C
1
= 1. C
2
= 1. Problema Cauchy va avea solut ia
r
1
(t) = c
2t
(cos t + sin t) + c
2t
(÷cos t + sin t) ÷
÷
11
25
+
t
5
+
11
25
c
2t
cos t ÷
2
25
c
2t
sin t
si
r
2
(t) = 2c
2t
(cos t) + 2c
2t
(sin t) ÷
÷
9
25
÷
t
5
+
9
25
c
2t
cos t ÷
13
25
c
2t
sin t.
Pentru determinarea solut iei problemei Cauchy, puteam folosi si
formula (4.3.3) .
4.6 Metoda lui Euler
Consideram ecuat ia (4.4.1)
r
t
= ¹r.
unde ¹ = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
(R) este o matrice constanta.
Dupa cum am vazut ^n Sect iunea 4.5, elementele matricei funda-
mentale sunt combinat ii liniare de c
At
. unde ` este valoare proprie,
coecient ii ind polinoame ^n t. Astfel, vom considera pe r^and c^ate o
valoare proprie, ^mpreuna cu multiplicitatea ei algebrica; ecare valoare
proprie va genera ^n matricea fundamentala un numar de coloane egal
cu multiplicitatea sa algebrica.
116 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Cazul I. ` este valoare proprie simpla.
Cautam solut ii de forma r = ¸c
At
. unde ` este o valoare proprie a
matricei ¹ si ¸ ¸ R
o
. ¸ ,= 0. Atunci,
`¸c
At
= ¹¸c
At
si, prin simplicare cu c
At
. ¸ verica sistemul
(¹ ÷`1
o
) ¸ = 0.
care este un sistem de d ecuat ii cu o necunoscuta secundara si d ÷ 1
necunoscute principale, compatibil simplu nedeterminat si din care vom
aa o coloana ¸ depinz^and de o singura constanta. Putem determina o
solut ie prin particularizarea constantei sau nu (evident, ¸ este un vector
propriu corespunzator valorii proprii `).
Cazul II. ` este valoare proprie multipla.
S a notam cu
: : = rang (¹ ÷`1
o
) .
: : = ordinul de multiplicitate algebrica a lui `.
Evident, ^n Cazul II, : 1.
Avem adevarata relat ia
: _ d ÷:.
de unde distingem urmatoarele doua subcazuri.
Cazul II.1. Daca : = d ÷ :. atunci cautam din nou : solut ii de
forma r = ¸c
At
.
Introduc^and ^n ecuat ia (4.4.1), rezulta (dupa simplicarea lui c
At
)
un sistem de d ecuat ii cu : necunoscute secundare si : necunoscute
principale, compatibil :÷nedeterminat din care vom aa : coloane ¸
si anume
(¹ ÷`1
o
) ¸ = 0.
Putem determina : solut ii prin particularizarea constantelor sau
nu.
4.6. METODA LUI EULER 117
Cazul II.2. Daca : d ÷:. atunci cautam : solut ii de forma
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
1
(t) = 1
1
(t) c
At
r
2
(t) = 1
2
(t) c
At
..........................
r
o
(t) = 1
o
(t) c
At
.
unde 1
i
, i ¸ 1. d sunt polinoame de grad cel mult :÷1. Introduc^and^n
ecuat ia (4.4.1) rezulta un sistem de d: ecuat ii cu : necunoscute secun-
dare si (d ÷1) : necunoscute principale, compatibil :÷nedeterminat
din care vom aa : coloane ¸. Putem determina : solut ii prin parti-
cularizarea constantelor sau nu.
Exemple.
1. Sa se rezolve sistemul
_
_
_
r
t
1
= 4r
1
÷r
2
÷r
S
r
t
2
= r
1
+ 2r
2
÷r
S
r
t
S
= r
1
÷r
2
+ 2r
S
.
Solut ie.
Aam o matrice fundamentala a sistemului.
Matricea sistemului este
¹ =
_
_
4 ÷1 ÷1
1 2 ÷1
1 ÷1 2
_
_
.
Polinomul caracteristic,
1 (`) = det (¹ ÷`1
S
) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
4 ÷` ÷1 ÷1
1 2 ÷` ÷1
1 ÷1 2 ÷`
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
= ÷`
S
+ 8`
2
÷21` + 18
are r adacinile `
1
= 2. `
2
= `
S
= 3.
Pentru `
1
= 2 suntem ^n cazul I si obt inem sistemul
(¹ ÷21
S
) ¸ = 0
118 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
sau
_
_
2 ÷1 ÷1
1 0 ÷1
1 ÷1 0
_
_
_
_
¸
1
¸
2
¸
S
_
_
=
_
_
0
0
0
_
_
.
adica
_
_
_

1
÷¸
2
÷¸
S
= 0
¸
1
÷¸
S
= 0
¸
1
÷¸
2
= 0
.
Alegem necunoscute principale ¸
1
. ¸
2
si necunoscuta secundara ¸
S
,
careia ^i dam valoarea 1. Rezulta ¸
1
= ¸
S
= 1 si prima coloana din
matricea fundamentala determinata de `
1
= 2 este
r
1
(t) =
_
_
c
2t
c
2t
c
2t
_
_
.
Pentru `
2
= `
S
= 3 avem d = 3. : = 2.
: = rang (¹ ÷31
S
) = rang
_
_
1 ÷1 ÷1
1 ÷1 ÷1
1 ÷1 ÷1
_
_
= 1
si cum
: = d ÷:.
rezulta ca suntem ^n cazul II.1. si obt inem sistemul
(¹ ÷31
S
) ¸ = 0
sau
_
_
1 ÷1 ÷1
1 ÷1 ÷1
1 ÷1 ÷1
_
_
_
_
¸
1
¸
2
¸
S
_
_
=
_
_
0
0
0
_
_
.
adica
_
_
_
¸
1
÷¸
2
÷¸
S
= 0
¸
1
÷¸
2
÷¸
S
= 0
¸
1
÷¸
2
÷¸
S
= 0
.
Alegem necunoscuta principala ¸
1
si necunoscute secundare ¸
2
. ¸
S
.
4.6. METODA LUI EULER 119
Pentru ¸
2
= 1. ¸
S
= 0 avem ¸
1
= 1 si a doua coloana din matricea
fundamentala este
r
2
(t) =
_
_
c
St
c
St
0
_
_
;
pentru ¸
2
= 0. ¸
S
= 1 avem ¸
1
= 1 si a treia coloana din matricea
fundamentala este
r
S
(t) =
_
_
c
St
0
c
St
_
_
.
Astfel am gasit o matrice fundamentala,
A (t) =
_
_
c
2t
c
St
c
St
c
2t
c
St
0
c
2t
0 c
St
_
_
.
Solut ia generala a sistemului este
_
_
r
1
(t)
r
2
(t)
r
S
(t)
_
_
=
_
_
c
2t
c
St
c
St
c
2t
c
St
0
c
2t
0 c
St
_
_
_
_
C
1
C
2
C
S
_
_
=
=
_
_
c
2t
C
1
+ c
St
C
2
+ c
St
C
S
c
2t
C
1
+ c
St
C
2
c
2t
C
1
+ c
St
C
S
_
_
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R
sau
_
_
_
r
1
(t) = c
2t
C
1
+ c
St
C
2
+ c
St
C
S
r
2
(t) = c
2t
C
1
+ c
St
C
2
r
S
(t) = c
2t
C
1
+ c
St
C
S
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R.
2. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
= 3r
1
÷r
2
r
t
2
= 4r
1
÷r
2
.
Solut ie.
Matricea sistemului este
¹ =
_
3 ÷1
4 ÷1
_
.
120 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Polinomul caracteristic,
1 (`) = det (¹ ÷`1
2
) =
¸
¸
¸
¸
3 ÷` ÷1
4 ÷1 ÷`
¸
¸
¸
¸
=
= `
2
÷2` + 1
are r adacinile `
1
= `
2
= 1.
Pentru `
1
= `
2
= 1 avem d = 2. : = 2.
: = rang (¹ ÷1
2
) = rang
_
2 ÷1
4 ÷2
_
= 1
si cum
: d ÷:.
rezulta ca suntem ^n Cazul II.2.; prin urmare, vom cauta solut ii de
forma
_
r
1
(t) = 1
1
(t) c
t
r
2
(t) = 1
2
(t) c
t
.
unde 1
1
(t) si 1
2
(t) sunt polinoame de grad cel mult :÷1 = 1.
Fie
_
r
1
(t) = (c
1
t + /
1
) c
t
r
2
(t) = (c
2
t + /
2
) c
t
. c
1
. c
2
. /
1
. /
2
¸ R.
^
Inlocuind ^n sistemul dat gasim dupa simplicarea lui c
t
din ambele
ecuat ii si identicarea coecient ilor corespunzatori puterilor lui t,
_
¸
¸
_
¸
¸
_
c
1
+ /
1
= 3/
1
÷/
2
c
1
= 3c
1
÷c
2
c
2
+ /
2
= 4/
1
÷/
2
c
2
= 4c
1
÷c
2
.
care este un sistem compatibil dublu nedeterminat. Lu^and c
1
. /
1
ne-
cunoscute secundare, avem
_
/
2
= 2/
1
÷c
1
c
2
= 2c
1
.
Prin urmare,
_
r
1
(t) = (c
1
t + /
1
) c
t
r
2
(t) = (2c
1
t + 2/
1
÷c
1
) c
t
. c
1
. /
1
¸ R,
(4.6.40)
4.6. METODA LUI EULER 121
care reprezinta solut ia generala a sistemului dat.
Daca dorim sa aam o matrice fundamentala a sistemului, citim
coecient ii lui c
1
si /
1
din (4.6.1) pe coloane, ^ncarc^and astfel matricea
fundamentala
A (t) =
_
tc
t
c
t
(2t ÷1) c
t
2c
t
_
.
3. Sa se rezolve sistemul
_
r
tt
= 2¸
¸
tt
= ÷2r
.
Solut ie.
Acest sistem de ordinul al doilea se poate transforma ^ntr-un sistem
de ordinul ^nt^ai av^and 4 ecuat ii si 4 necunoscute r
1
. r
2
. r
S
. r
1
, astfel:
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
1
= r
r
2
= r
t
r
S
= ¸
r
1
= ¸
t
.
Rezulta
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
t
1
= r
t
= r
2
r
2
= r
tt
= 2¸ = 2r
S
r
t
S
= ¸
t
= r
1
r
t
1
= ¸
tt
= ÷2r = ÷2r
1
.
care are matricea sistemului
¹ =
_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 1
÷2 0 0 0
_
_
_
_
.
Valorile proprii sunt toate distincte,
`
1
= 1 + i. `
2
= 1 ÷i. `
S
= ÷1 +i. `
1
= ÷1 ÷i.
Pentru `
1
= 1 +i. obt inem^n matricea fundamentala coloana com-
plexa
_
_
_
_
c
t
cos t + ic
t
sin t
c
t
(cos t ÷sin t) + ic
t
(sin t + cos t)
÷c
t
sin t + ic
t
cos t
÷c
t
(cos t + sin t) + ic
t
(cos t ÷sin t)
_
_
_
_
.
122 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Pentru `
2
= 1 ÷i. obt inem^n matricea fundamentala coloana com-
plexa
_
_
_
_
c
t
cos t ÷ic
t
sin t
c
t
(cos t ÷sin t) ÷ic
t
(sin t + cos t)
÷c
t
sin t ÷ic
t
cos t
÷c
t
(cos t + sin t) ÷ic
t
(cos t ÷sin t)
_
_
_
_
.
Pentru `
S
= ÷1 + i. obt inem ^n matricea fundamentala coloana
complexa
_
_
_
_
c
I
2
(÷cos t + sin t) ÷i
c
I
2
(sin t + cos t)
c
÷t
cos t + ic
÷t
sin t
c
I
2
(÷cos t ÷sin t) ÷i
c
I
2
(sin t ÷cos t)
c
÷t
sin t ÷ic
÷t
cos t
_
_
_
_
.
Pentru `
1
= ÷1 ÷ i. obt inem ^n matricea fundamentala coloana
complexa
_
_
_
_
c
I
2
(÷cos t + sin t) + i
c
I
2
(sin t + cos t)
c
÷t
cos t ÷ic
÷t
sin t
c
I
2
(÷cos t ÷sin t) + i
c
I
2
(sin t ÷cos t)
c
÷t
sin t + ic
÷t
cos t
_
_
_
_
.
O matrice fundamentala cu funct ii reale este atunci
A (t) =
_
r
1
(t) r
2
(t) r
S
(t) r
1
(t)
_
.
4.6. METODA LUI EULER 123
unde
r
1
(t) =
_
_
_
_
c
t
cos t
c
t
(cos t ÷sin t)
÷c
t
sin t
÷c
t
(cos t + sin t)
_
_
_
_
.
r
2
(t) =
_
_
_
_
c
t
sin t
c
t
(sin t + cos t)
c
t
cos t
c
t
(cos t ÷sin t)
_
_
_
_
.
r
S
(t) =
_
_
_
_
c
I
2
(÷cos t + sin t)
c
÷t
cos t
c
I
2
(÷cos t ÷sin t)
c
÷t
sin t
_
_
_
_
.
r
1
(t) =
_
_
_
_
c
I
2
(sin t + cos t)
c
÷t
sin t
÷
c
I
2
(sin t ÷cos t)
÷c
÷t
cos t
_
_
_
_
.
Prin urmare, solut ia generala este
r
1
(t) = C
1
c
t
cos t + C
2
c
t
sin t +
+C
S
c
÷t
2
(÷cos t + sin t) ÷C
1
c
÷t
2
(sin t + cos t) .
r
2
(t) = C
1
c
t
(cos t ÷sin t) + C
2
c
t
(sin t + cos t) +
+C
S
c
÷t
cos t + C
1
c
÷t
sin t.
r
S
(t) = ÷C
1
c
t
sin t + C
2
c
t
cos t +
+C
S
c
÷t
2
(÷cos t ÷sin t) ÷C
1
c
÷t
2
(sin t ÷cos t) .
r
1
(t) = ÷C
1
c
t
(cos t + sin t) + C
2
c
t
(cos t ÷sin t) +
+C
S
c
÷t
sin t ÷C
1
c
÷t
cos t.
124 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R, iar solut ia generala a sistemului dat este
r (t) = C
1
c
t
cos t + C
2
c
t
sin t +
+C
S
c
÷t
2
(÷cos t + sin t) ÷C
1
c
÷t
2
(sin t + cos t) .
¸ (t) = ÷C
1
c
t
sin t + C
2
c
t
cos t +
+C
S
c
÷t
2
(÷cos t ÷sin t) ÷C
1
c
÷t
2
(sin t ÷cos t) .
C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R.
Exercit ii.
S a se rezolve urmatoarele sisteme cu coecient i constant i:
1.
_
r
t
1
= r
2
r
t
2
= r
1
;
2.
_
_
_
r
t
1
= r
1
÷r
2
+ r
S
r
t
2
= r
1
+ r
2
÷r
S
r
t
S
= 2r
1
÷r
2
. `
1
= 1. `
2
= 2. `
S
= ÷1;
3.
_
_
_
r
t
1
= r
1
÷2r
2
÷r
S
r
t
2
= r
2
÷r
1
+ r
S
r
t
S
= r
1
÷r
S
. `
1
= 0. `
2
= 2. `
S
= ÷1;
4.
_
_
_
r
t
1
= 3r
1
÷r
2
+ r
S
r
t
2
= r
1
+ r
2
+ r
S
r
t
S
= 4r
1
÷r
2
+ 4r
S
. `
1
= 1. `
2
= 2. `
S
= 5;
5.
_
_
_
r
t
1
= 4r
2
÷2r
S
÷3r
1
r
t
2
= r
1
+ r
S
r
t
S
= 6r
1
÷6r
2
+ 5r
S
. `
1
= 1. `
2
= 2. `
S
= ÷1;
6.
_
_
_
r
t
1
= r
1
÷r
2
÷r
S
r
t
2
= r
1
+ r
2
r
t
S
= 3r
1
+ r
S
. `
1
= 1. `
2,S
= 1 ±2i;
7.
_
_
_
r
t
1
= 2r
1
+ r
2
r
t
2
= r
1
+ 3r
2
÷r
S
r
t
S
= 2r
2
+ 3r
S
÷r
1
. `
1
= 2. `
2,S
= 3 ±i;
4.6. METODA LUI EULER 125
8.
_
_
_
r
t
1
= 2r
1
+ 2r
S
÷r
2
r
t
2
= r
1
+ 2r
S
r
t
S
= r
2
÷2r
1
÷r
S
. `
1
= 1. `
2,S
= ±i;
9.
_
_
_
r
t
1
= 4r
1
÷r
2
÷r
S
r
t
2
= r
1
+ 2r
2
÷r
S
r
t
S
= r
1
÷r
2
+ 2r
S
. `
1
= 2. `
2,S
= 3;
10.
_
_
_
r
t
1
= 2r
1
÷r
2
÷r
S
r
t
2
= 3r
1
÷2r
2
÷3r
S
r
t
S
= 2r
S
÷r
1
+ r
2
. `
1
= 0. `
2,S
= 1;
11.
_
_
_
r
t
1
= ÷2r
1
+ r
2
÷2r
S
r
t
2
= r
1
÷2r
2
+ 2r
S
r
t
S
= 3r
1
÷3r
2
+ 5r
S
. `
1
= 3. `
2,S
= ÷1;
12.
_
_
_
r
t
1
= 3r
1
÷2r
2
÷r
S
r
t
2
= 3r
1
÷4r
2
÷3r
S
r
t
S
= 2r
1
÷4r
2
. `
1,2
= 2. `
S
= ÷5;
13.
_
_
_
r
t
1
= r
1
÷r
2
+ r
S
r
t
2
= r
1
+ r
2
÷r
S
r
t
S
= 2r
S
÷r
2
. `
1,2
= 1. `
S
= 2;
14.
_
_
_
r
t
1
= r
2
÷2r
S
÷r
1
r
t
2
= 4r
1
+ r
2
r
t
S
= 2r
1
+ r
2
÷r
S
. `
1
= 1. `
2,S
= ÷1;
15.
_
_
_
r
t
1
= 2r
1
+ r
2
r
t
2
= 2r
2
+ 4r
S
r
t
S
= r
1
÷r
S
. `
1,2
= 0. `
S
= 3;
16.
_
_
_
r
t
1
= 2r
1
÷r
2
÷r
S
r
t
2
= 2r
1
÷r
2
÷2r
S
r
t
S
= 2r
S
÷r
1
+ r
2
. `
1,2,S
= 1;
17.
_
_
_
r
t
1
= 4r
1
÷r
2
r
t
2
= 3r
1
+ r
2
÷r
S
r
t
S
= r
1
+ r
S
. `
1,2,S
= 2;
126 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
18.
_
r
tt
= ¸
¸
tt
= r
.
Solut ii.
1.
_
r
1
(t) = C
1
ch t + C
2
sh t
r
2
(t) = C
1
sh t + C
2
ch t
. C
1
. C
2
¸ R;
2.
_
_
_
r
1
(t) = C
2
c
2t
+ C
S
c
St
r
2
(t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
r
S
(t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
+ C
S
c
St
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
3.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
+ 3C
2
c
2t
r
2
(t) = ÷2C
2
c
2t
+ C
S
c
÷t
r
S
(t) = C
1
+ C
2
c
2t
÷2C
S
c
÷t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
4.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
+ C
S
c
õt
r
2
(t) = C
1
c
t
÷2C
2
c
2t
+ C
S
c
õt
r
S
(t) = ÷C
1
c
t
÷3C
2
c
2t
+ 3C
S
c
õt
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
5.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
t
+ C
S
c
÷t
r
2
(t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
r
S
(t) = 2C
2
c
2t
÷C
S
c
÷t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
6.
_
_
_
r
1
(t) = c
t
(2C
2
sin 2t + 2C
S
cos 2t)
r
2
(t) = c
t
(C
1
÷C
2
cos 2t + C
S
sin 2t)
r
S
(t) = c
t
(÷C
1
÷3C
2
cos 2t + 3C
S
sin 2t)
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
7.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
2t
+ c
St
(C
2
cos t + C
S
sin t)
r
2
(t) = c
St
[(C
2
+ C
S
) cos t + (C
S
÷C
2
) sin t]
r
S
(t) = C
1
c
2t
+ c
St
[(C
2
+ C
S
) cos t + (C
2
+ 2C
S
) sin t]
. C
1
. C
2
.
C
S
¸ R;
8.
_
_
_
r
1
(t) = C
2
cos t + (C
2
+ 2C
S
) sin t
r
2
(t) = 2C
1
c
t
+ C
2
cos t + (C
2
+ 2C
S
) sin t
r
S
(t) = C
1
c
t
+ C
S
cos t ÷(C
2
+ C
S
) sin t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
9.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
2t
+ (C
2
+ C
S
) c
St
r
2
(t) = C
1
c
2t
+ C
2
c
St
r
S
(t) = C
1
c
2t
+ C
S
c
St
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
4.6. METODA LUI EULER 127
10.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
+ C
2
c
t
r
2
(t) = 3C
1
+ C
S
c
t
r
S
(t) = ÷C
1
+ (C
2
÷C
S
) c
t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
11.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
St
+ C
2
c
÷t
r
2
(t) = ÷C
1
c
St
+ (C
2
+ 2C
S
) c
÷t
r
S
(t) = ÷3C
1
c
St
+ C
S
c
÷t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
12.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
c
2t
+ C
S
c
÷õt
r
2
(t) = C
2
c
2t
+ 3C
S
c
÷õt
r
S
(t) = (C
1
÷2C
2
) c
2t
+ 2C
S
c
÷õt
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
13.
_
_
_
r
1
(t) = (C
1
+ C
2
t) c
t
+ C
S
c
2t
r
2
(t) = (C
1
÷2C
2
+ C
2
t) c
t
r
S
(t) = (C
1
÷C
2
+ C
2
t) c
t
+ C
S
c
2t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
14.
_
_
_
r
1
(t) = (C
2
+ C
S
t) c
÷t
r
2
(t) = 2C
1
c
t
÷(2C
2
+ C
S
+ 2C
S
t) c
÷t
r
S
(t) = C
1
c
t
÷C
S
(C
2
+ C
S
+ C
S
t) c
÷t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
15.
_
_
_
r
1
(t) = C
1
+ C
2
t + 4C
S
c
St
r
2
(t) = C
2
÷2C
1
÷2C
2
t + 4C
S
c
St
r
S
(t) = C
1
÷C
2
+ C
2
t + C
S
c
St
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
16.
_
_
_
r
1
(t) = (C
1
+ C
S
t) c
t
r
2
(t) = (C
2
+ 2C
S
t) c
t
r
S
(t) = (C
1
÷C
2
÷C
S
÷C
S
t) c
t
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
17.
_
_
_
r
1
(t) = (C
1
+ C
2
t + C
S
t
2
) c
2t
r
2
(t) = [2C
1
÷C
2
+ (2C
2
÷2C
S
) t + 2C
S
t
2
] c
2t
r
S
(t) = [C
1
÷C
2
+ 2C
S
+ (C
2
÷2C
S
) t + C
S
t
2
] c
2t
. C
1
. C
2
. C
S
¸
R;
18.
_
r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
÷t
+ C
S
cos t + C
1
sin t
¸ (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
÷t
÷C
S
cos t ÷C
1
sin t
. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R.
128 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
4.7 Sisteme simetrice
Sa consideram sistemul (ecuat ia vectoriala)
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
t
1
= ,
1
(t. r
1
. .... r
o
)
r
t
2
= ,
2
(t. r
1
. .... r
o
)
...............................
r
t
o
= ,
o
(t. r
1
. .... r
o
)
. (4.7.41)
unde ,
i
: 1 ¸ R
o÷1
÷R, i ¸ 1. d sunt funct ii continue, 1 domeniu.
Denit ie 4.7.1. Se numeste integrala prima pe domeniul 1 atasata
sistemului (4.7.1) o funct ie = (t. r
1
. .... r
o
) : 1 ÷ R care este de
clasa C
1
(1), neidentic egala cu o constanta, dar care ia valoare con-
stant a daca r
1
...., r
o
se ^nlocuiesc cu o solut ie a sistemului.
^
In general, problema integrarii sistemului (4.7.1) se reduce la deter-
minarea a d integrale prime
1
....,
o
astfel ^nc^at, sistemul
_

i
(t. r
1
. ...r
o
) = C
i
. C
i
¸ R, i ¸ 1. d (4.7.42)
sa poata rezolvat ^n raport cu r
1
. .... r
o
, rezult^and astfel pe aceasta
cale solut ia generala
_
r
i
= ,
i
(t. C
1
. .... C
o
) . C
i
¸ R, i ¸ 1. d .
Spunem ^n acest caz ca sistemul de relat ii (4.7.2) este integrala ge-
neral a a sistemului (4.7.1) sau este solut ia generala sub forma implicita
sistemului (4.7.1) .
Teorema 4.7.1. Condit ia necesara si sucienta ca funct ia (t. r
1
. ...r
o
)
÷(t. r
1
. ...r
o
) sa e o integrala prima a sistemului (4.7.1) este
J
Jt
+ ,
1
(t. r
1
. ...r
o
)
J
Jr
1
+ ... + ,
o
(t. r
1
. ...r
o
)
J
Jr
o
= 0.
(4.7.43)
oricare ar o solut ie r
1
. .... r
o
a sistemului (4.7.1) .
Demonstrat ie.
Necesitatea. Fie = (t. r
1
. ...r
o
) o integrala prima a sistemu-
lui (4.7.1) . Aceasta ^nseamna ca ^nlocuind pe r
1
. .... r
o
cu o solut ie a
4.7. SISTEME SIMETRICE 129
sistemului (4.7.1), devine o funct ie de t, egala cu o constanta C si a
carei derivata ^n raport cu t este nula, i.e.
J
Jt
+
J
Jr
1
dr
1
dt
+ ... +
J
Jr
o
dr
o
dt
= 0. (4.7.44)
Dar,
oa
1
ot
. ....
oa
u
ot
sunt egale respectiv cu ,
1
. .... ,
o
. Prin urmare,
J
Jt
+
J
Jr
1
,
1
+ ... +
J
Jr
o
,
o
= 0.
Sucient a. Presupunem ca relat ia (4.7.3) este satisfacuta pentru
orice r
1
. .... r
o
solut ie a sistemului (4.7.1) .
Consider^and r
1
. .... r
o
o solut ie a sistemului (4.7.1) . ,
1
. .... ,
o
sunt
egale respectiv cu
oa
1
ot
. ....
oa
u
ot
. Deci, avem adevarata relat ia (4.7.4) care
se mai scrie
d
dt
= 0.
de unde urmeaza ca (t. r
1
. .... r
o
) = C, oricare ar r
1
. .... r
o
o solut ie
a sistemului (4.7.1) . Concluzia este ca este o integrala prima a sis-
temului (4.7.1) . Q.E.D.
O metoda generala de determinare a unor integrale prime este meto-
da combinat iilor integrabile, care consta, ^n multe cazuri, ^n obt inerea
din sistemul dat, prin transformari simple, a unor ecuat ii diferent iale
usor de rezolvat, pentru ca apoi, prin integrarea acestor ecuat ii sa se
deduca integrale prime ale sistemului (4.7.1) .
Totusi, este ncesar sa stabilim un principiu general de efectuare a
unor combinat ii integrabile. Pentru aceasta, trebuie sa observam mai
^nt^ai ca sistemul (4.7.1) poate scris sub forma simetrica
dt
1
=
dr
1
,
1
= ... =
dr
o
,
o
.
Sub aceasta forma am putea lua ca variabila independenta pe una
dintre variabilele t. r
1
. .... r
o
, cu condit ia ca daca aceasta este r
i
. atunci
numitorul ,
i
sa nu se anuleze ^n domeniul 1.
Forma simetrica a unui sistem este ^n general
dr
1
,
1
(t. r
1
. .... r
o
)
=
dr
2
,
2
(t. r
1
. .... r
o
)
= ... =
dr
o
,
o
(t. r
1
. .... r
o
)
.
(4.7.45)
130 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
unde numarul tuturor variabilelor este d si ele joaca acelasi rol ^n sensul
ca oricare dintre ele poate considerata drept variabila independenta.
Vom presupune ca sistemul (4.7.1) este considerat ^ntr-un domeniu
1 _ R
o
al variabilelor r
1
. .... r
o
si ca ^n acest domeniu funct iile ,
1
. ....
,
o
sunt de clasa C
1
(1) .
De exemplu, daca ,
o
,= 0. ^n 1, atunci putem lua ca variabila
independenta pe r
o
si sistemul (4.7.5) se scrie sub forma
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
oa
1
oa
u
=
)
1
)
u
oa
2
oa
u
=
)
2
)
u
...............
oa
u1
oa
u
=
)
u1
)
u
. (4.7.46)
O integrala prima a sistemului (4.7.6) este ^n acelasi timp integrala
prima a sistemului (4.7.5) si reciproc. Astfel, integrarea sistemului si-
metric (4.7.5) s-a redus la detreminarea a d÷1 integrale prime care vor
determina solut ia generala a sistemului (4.7.6) . ind simultan si solut ia
generala a sistemului (4.7.5) .
Denit ie 4.7.1. d÷1 integrale prime ale sistemului (4.7.5)
1
,...,
o÷1
formeza un sistem fundamental de integrale prime, daca unul din-
tre Jacobianii acestor integrale prime, ^n raport cu d ÷1 variabile luate
din r
1
. .... r
o
este diferit de zero ^n domeniul 1.
^
In cazul ^n care stim un sistem fundamental de integrale prime,

1
,...,
o÷1
. atunci solut ia generala implicita este
¦
i
(r
1
. .... r
o
) = C
i
. C
i
¸ R, i ¸ 1. d ÷1.
(4.7.47)
iar daca
1(
1
. ....
o÷1
)
1(r
1
. .... r
o÷1
)
,= 0. ^n 1.
atunci sistemul (4.7.7) este rezolubil ^n raport cu r
1
. .... r
o÷1
si are
solut ie unica, astfel ca solut ia generala a sistemului simetric (4.7.5)
devine
¦r
i
= ,
i
(t. C
1
. .... C
o÷1
) . C
i
¸ R, i ¸ 1. d ÷1.
Teorema 4.7.2. Presupunem ca am determinat funct iile
`
1
(r
1
. .... r
o
) . .... `
o
(r
1
. .... r
o
)
4.7. SISTEME SIMETRICE 131
astfel ^nc^at sa avem
1) `
1
,
1
+ ... + `
o
,
o
= 0;
2) `
1
dr
1
+ ... + `
o
dr
o
= d(r
1
. .... r
o
) .
Atunci funct ia este o integrala prima a sistemului simetric (4.7.5) .
Demonstrat ie. Fie r
1
. .... r
o
o solut ie a sistemului simetric (4.7.5) .
Deoarece
dr
1
,
1
=
dr
2
,
2
= ... =
dr
o
,
o
.
rezulta, de exemplu,
dr
1
,
1
=
`
1
dr
1
+ ... + `
o
dr
o
`
1
,
1
+ ... + `
o
,
o
.
De aici, t in^and cont de ipotezele 1) si 2), obt inem
0 = `
1
,
1
+ ... + `
o
,
o
= d
,
1
dr
1
.
de unde
d(r
1
. .... r
o
) = 0
sau
(r
1
. .... r
o
) = C. C ¸ R.
Deci, este o integrala prima a sistemului dat. Q.E.D.
Observat ie 4.7.1. Daca am reusit sa gasim `
1
(r
1
. .... r
o
) . ....
`
o
(r
1
. .... r
o
) care sa verice ipotezele Teoremei 4.7.2, spunem ca am
efectuat o combinat ie integrabila, care ne-a condus, aplic^and aceasta
teorema, la o integrala prima . Algoritmul acesta se repeta de ^nca
d÷2 ori pentru aarea a^nca d÷2 integrale prime; apoi solut ia generala
a sistemului simetric se poate scrie imediat, folosind (4.7.7).
Exemple.
1. Sa se integreze sistemul simetric
dr
1
r
1
r
S
=
dr
2
r
2
r
S
=
dr
S
r
1
r
2
_
r
2
S
+ 1
.
Solut ie.
Cautam doua integrale prime ale sistemului.
132 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
Din
dr
1
r
1
=
dr
2
r
2
.
care este o ecuat ie cu variabile separabile, rezulta
r
1
= C
1
r
2
. C
1
¸ R
si integrala prima
r
1
r
2
= C
1
. C
1
¸ R.
Folosind proprietat ile proport iilor derivate, gasim
r
2
dr
1
+ r
1
dr
2
2r
1
r
2
r
S
=
dr
S
r
1
r
2
_
r
2
S
+ 1
.
de unde
d (r
1
r
2
) =
2r
S
dr
S
_
r
2
S
+ 1
= d
_
2
_
r
2
S
+ 1
_
.
Rezulta
d
_
r
1
r
2
÷2
_
r
2
S
+ 1
_
= 0.
care implica
r
1
r
2
÷2
_
r
2
S
+ 1 = C
2
. C
2
¸ R,
adica am determinat a doua integrala prima.
Solut ia sistemului va
_
a
1
a
2
= C
1
r
1
r
2
÷2
_
r
2
S
+ 1 = C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
2. Sa se integreze sistemul simetric
dr
1
r
1
=
dr
2
r
2
=
dr
S
r
S
÷
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
.
Solut ie.
Cautam doua integrale prime ale sistemului.
Din
dr
1
r
1
=
dr
2
r
2
.
4.7. SISTEME SIMETRICE 133
care este o ecuat ie cu variabile separabile, rezulta
r
1
= C
1
r
2
. C
1
¸ R
si integrala prima
r
1
r
2
= C
1
. C
1
¸ R.
Folosind proprietat ile proport iilor derivate, gasim
r
1
dr
1
+ r
2
dr
2
r
2
1
+ r
2
2
=
_
r
S
+
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
_
dr
S
÷(r
2
1
+ r
2
2
)
.
de unde
d
_
r
2
1
+ r
2
2
_
= ÷2
_
r
S
+
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
_
dr
S
sau
d
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
_
= ÷2
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
dr
S
.
De aici,
d (r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
)
2
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
= ÷dr
S
.
care ne conduce la
d
_
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
+ r
S
_
= 0
si rezulta a doua integrala prima,
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
+ r
S
= C
2
. C
2
¸ R.
Solut ia sistemului va
_
a
1
a
2
= C
1
_
r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
+ r
S
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Exercit ii.
S a se integreze urmatoarele sisteme simetrice:
1.
oa
1
a
2
÷a
3
=
oa
2
a
1
÷a
3
=
oa
3
a
1
÷a
2
;
134 CAPITOLUL 4. ECUAT II DIFERENT IALE LINIARE
2.
oa
1
a
2
÷a
1
=
oa
2
a
1
÷a
2
÷a
3
=
oa
3
a
1
÷a
2
;
3.
oa
1
a
3
=
oa
2
a
1
a
3
=
oa
3
a
2
;
4.
oa
1
a
2
3
÷a
2
2
=
oa
2
a
3
=
oa
3
÷a
2
;
5.
oa
1
a
1
=
oa
2
a
2
=
oa
3
a
1
a
2
÷a
3
;
6.
oa
1
a
1
÷a
2
2
÷a
2
3
=
oa
2
a
2
=
oa
3
a
3
;
7.
oa
1
a
1(a
2
2
÷a
2
3
)
=
oa
2
÷a
2(a
2
3
÷a
2
1
)
=
oa
3
a
3(a
2
÷a
2
2
)
;
8.
oa
1
a
1
(a
3
÷a
2
)
=
oa
2
a
2
(a
2
÷a
1
)
=
oa
3
a
2
2
÷a
1
a
3
.
Solut ii.
1.
a
1
÷a
2
a
2
÷a
3
= C
1
. (r
1
+ r
2
+ r
S
) (r
2
÷r
S
)
2
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
2. r
1
+ r
S
= C
1
. (r
1
+ r
2
+ r
S
) (r
2
÷3r
1
÷r
S
) = C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
3. r
2
1
+ 2r
2
= C
1
. 6r
1
r
2
÷2r
S
1
÷3r
2
S
= C
2
;
4. r
2
2
+ r
2
S
= C
1
. r
1
÷r
2
r
S
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
5.
a
1
a
2
= C
1
.
a
1
a
2
÷a
3
a
1
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
6.
a
2
a
1
= C
1
.
a
1
÷a
2
2
÷a
2
3
a
3
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
7. r
2
1
+ r
2
2
+ r
2
S
= C
1
.
a
2
a
3
a
1
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R;
8. r
1
÷r
2
+ r
S
= C
1
. ln [r
1
[ +
a
3
a
2
= C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Capitolul 5
Ecuat ii liniare de ordin
superior
5.1 Ecuat ia omogena si ecuat ia neomogena
Fie J = [c. /] si c
i
. / : J ÷ R, funct ii continue, i ¸ 1. d. Consideram
ecuat iile
r
(o)
+ c
1
(t) r
(o÷1)
+ c
2
(t) n
(o÷2)
+ ... + c
o
(t) r = 0
(5.1.1)
si
r
(o)
+ c
1
(t) r
(o÷1)
+ c
2
(t) n
(o÷2)
+ ... + c
o
(t) r = /(t) .
(5.1.2)
Aceste ecuat ii se numesc ecuat ia liniara omogena, respectiv neo-
mogena, de ordin d.
Daca vom deni operatorul 1 : C
o
(J) ÷R,
1[r] (t) :=
d
o
r
dt
o
+ c
1
(t)
d
o÷1
r
dt
o÷1
+ c
2
(t)
d
o÷2
r
dt
o÷2
+ ... + c
o
(t) r.
atunci ecuat iile anterioare se mai scriu
1[r] = 0. (5.1.3)
135
136 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
respectiv
1[r] = /. (5.1.4)
Dupa cum se poate observa foarte simplu, 1 satisface proprietatea
1[cr + ,¸] = c1[r] + ,1[¸] . (\) r. ¸ ¸ C
o
(J) , c. , ¸ R,
care ne arata ca 1 este un operator liniar.
Prin urmare, cum spat iul solut iilor ecuat iei omogene este Ker 1, el
va nit dimensional.
Dupa cum am specicat ^n Capitolul I, forma condit iilor init iale
care se pot atasa ecuat iei (5.1.1) sau (5.1.2) este
r (t
0
) = r
0
0
. r
t
(t
0
) = r
0
1
. .... r
(o÷1)
(t
0
) = r
0
o÷1
.
(5.1.5)
Urmatoarele proprietat i sunt imediate si vericarea lor este lasata
ca exercit iu.
1. Suma dintre o solut ie a ecuat iei omogene si o solut ie a ecuat iei
neomogene este o solut ie a ecuat iei neomogene.
2. Diferent a dintre doua solut ii ale ecuat iei neomogene este o solut ie
a ecuat iei omogene.
3. Suma dintre solut ia generala a ecuat iei omogene si o solut ie par-
ticulara a ecuat iei neomogene constituie solut ia generala a ecuat iei
neomogene.
5.2 Legatura dintre ecuat iile de ordin d si
ordin ^nt^ai
Orice ecuat ie de ordinul d se poate scrie ca un sistem de d ecuat ii de
ordinul ^nt^ai; ^n cazul unei ecuat ii liniare, sistemul obt inut va tot un
5.3. DEPENDENT

A SI INDEPENDENT

A LINIAR

A 137
sistem liniar.
^
Intr-adevar, daca punem
¸
1
= r. ¸
2
= r
t
. .... ¸
o
= r
(o÷1)
. ¸ =
_
_
_
_
r
1
r
2
...
r
o
_
_
_
_
.
¹(t) =
_
_
_
_
_
_
0 1 0 0 ... 0
0 0 1 0 ... 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... 1
÷c
o
÷c
o÷1
÷c
o÷2
÷c
o÷S
... ÷c
1
_
_
_
_
_
_
.
, (t) =
_
_
_
_
0
0
...
/
_
_
_
_
atunci ecuat iile (5.1.1) si (5.1.2) se scriu, respectiv, sub forma
¸
t
= ¹(t) ¸. (5.2.6)
¸
t
= ¹(t) ¸ + , (t) . (5.2.7)
Deci, problemele (5.1.1)+(5.1.5) si (5.1.2)+(5.1.5) au solut ie unica,
solut ie care este denita pe ^ntreg intervalul [c. /] . Rezolv^and ecuat ia
(5.2.1) sau (5.2.2), prima componenta a solut iei ¸ va reprezenta solut ia
ecuat iei (5.1.1), respectiv (5.1.2) .
5.3 Dependent a si independent a liniara
Datorita legaturii care exista ^ntre ecuat ia (5.1.1) si sistemul (5.2.2),
legatura specicata mai sus, si via Corolarul 4.1.1, rezulta ca solut iile
ecuat iei (5.1.1) formeaza un spat iu liniar de dimensiune d. i.e.
dim Ker 1 = d.
Deci, daca r
1
. r
2
. .... r
o
sunt solut ii liniar independente, ele formeaza
o baza ^n spat iul solut iilor si astfel orice solut ie r = r (t) a ecuat iei
138 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
(5.1.1) se scrie sub forma unei combinat ii liniare de funct iile r
1
. r
2
. ....
r
o
.
r (t) = C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) . C
1
. C
2
. .... C
o
¸ R.
(5.3.8)
Altfel spus, (5.3.1) reprezinta chiar solut ia generala a ecuat iei (5.1.1) .
Se pune ^n mod natural problema determinarii unui criteriu ecient
care sa stabileasca daca d solut ii r
1
. r
2
. .... r
o
sunt liniar independente.
Pentru aceasta prezentam denit ia not iunii de wronskian al unui sistem
de funct ii.
Denit ie 5.3.1. Daca ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ este un sistem de d funct ii
derivabile de d ÷ 1 ori pe [c. /] . atunci numim wronskian al acestui
sistem urmatorul determinant:
\ [r
1
. r
2
. .... r
o
] (t) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r
1
(t) r
2
(t) ... r
o
(t)
r
t
1
(t) r
t
2
(t) ... r
t
o
(t)
... ... ... ...
r
(o÷1)
1
(t) r
(o÷1)
2
(t) ... r
(o÷1)
o
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
.
(5.3.9)
t ¸ [c. /] .
Reamintim ca un sistem de d funct ii ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este liniar
independent pe intervalul [c. /] daca oricare ar constantele reale C
1
.
C
2
. .... C
o
astfel ^nc^at
C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) = 0. (\) t ¸ [c. /] .
avem
C
1
= C
2
= ... = C
o
= 0;
de asemenea, un sistem de d funct ii ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este liniar de-
pendent pe intervalul [c. /] daca nu este liniar independent, i.e. exista
constantele C
1
. C
2
. .... C
o
. nu toate nule, astfel ^nc^at
C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) = 0. (\) t ¸ [c. /] .
Teorema 5.3.1. Daca wronskianul sistemului ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ nu
este identic nul pe intervalul [c. /], atunci sistemul ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ este
liniar independent pe intervalul [c. /] .
5.3. DEPENDENT

A SI INDEPENDENT

A LINIAR

A 139
Demonstrat ie.
^
Intr-adevar, daca prin absurd sistemul ¦r
1
. r
2
.. ....
r
o
¦ ar liniar depenedent, atunci ar exista o combinat ie liniara nula
pe [c. /] . cu nu tot i coecient ii nuli,
C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) = 0. (\) t ¸ [c. /] .
Prin derivari succesive p^ana la ordinul d ÷ 1 a ecuat iei precedente
si adunarea relat iilor gasite, rezulta
C
1
_
_
_
_
r
1
(t)
r
t
1
(t)
...
r
(o÷1)
1
(t)
_
_
_
_
+ C
2
_
_
_
_
r
2
(t)
r
t
2
(t)
...
r
(o÷1)
2
(t)
_
_
_
_
+ ... + C
o
_
_
_
_
r
o
(t)
r
t
o
(t)
...
r
(o÷1)
o
(t)
_
_
_
_
= 0.
oricare ar t ¸ [c. /] . Deci, avem o combinat ie nula pe [c. /] a coloanelor
lui \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] cu nu tot i coecient ii nuli. Deci, \ [r
1
. r
2
. .... r
o
]
va identic nul pe [c. /], contrar ipotezei.
Rezulta fals, presupunere falsa si deci ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ este liniar
independent. Q.E.D.
Observat ie 5.3.1. Reciproca Teoremei 5.3.1 nu este adevarata.
^
Intr-adevar, daca vom considera d = 1. J = [÷1. 1] .
r
1
(t) =
_
t
2
. daca t ¸ [÷1. 0]
0. daca t ¸ [0. 1]
.
r
2
(t) =
_
0. daca t ¸ [÷1. 0]
t
2
. daca t ¸ [0. 1]
.
atunci avem
\ [r
1
. r
2
] (t) = 0. (\) t ¸ [÷1. 1]
si ¦r
1
. r
2
¦ este liniar independent pe [÷1. 1] .
^
In cazul ^n care ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este un sistem de solut ii ale ecuat iei
(5.1.1), atunci wronskianul lui are o proprietate foarte importanta, care
se deduce din Teorema lui Liouville aplicata ecuat iei (5.2.1) .
^
Intr-adevar, daca notam
A (t) =
_
_
_
_
r
1
(t) r
2
(t) ... r
o
(t)
r
t
1
(t) r
t
2
(t) ... r
t
o
(t)
... ... ... ...
r
(o÷1)
1
(t) r
(o÷1)
2
(t) ... r
(o÷1)
o
(t)
_
_
_
_
.
140 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
atunci, cum aceasta matrice are pe coloane solut ii ale ecuat iei (5.2.1),
putem sa-i aplicam Teorema lui Liouville.
Deoarece
(t) := det A (t) = \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] (t)
si
Tr ¹(t) = ÷c
1
(t) .
rezulta relat ia
\ (t) = \ (t
0
) c
÷
R
I
I
0
o
1
(c)oc
. (\) t ¸ [c. /] .
(5.3.10)
t
0
¸ [c. /] ind arbitrar.
Cu alte cuvinte, daca wronskianul unui sistem de d solut ii este
diferit de zero ^ntr-un punct t
0
¸ [c. /], atunci el este diferit de zero
pe ^ntregul interval [c. /] si sistemul ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ este liniar inde-
pendent pe [c. /] .
Acest fapt ne conduce la urmatoarea denit ie.
Denit ie 5.3.2. Un sistem de d solut ii liniar independente ale
ecuat iei (5.1.1) se numeste sistem fundamental de solut ii pe in-
tervalul [c. /] pentru ecuat ia (5.1.1).
^
In cazul ^n care ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este un sistem de solut ii ale ecuat ii
(5.1.1) . atunci avem urmatoarea teorema.
Teorema 5.3.2. Condit ia necesara si sucienta pentru ca un sis-
tem de d funct ii ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ sa e sistem fundamental de solut ii
pe intervalul [c. /] pentru ecuat ia (5.1.1) este ca wronskianul sistemului
¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ sa nu e identic nul pe intervalul [c. /] .
Demonstrat ie.
Sucient a a fost deja demonstrata ^n cadrul Teoremei 5.3.1.
Necesitatea.
^
Intr-adevar, sa presupunem ca sistemul ¦r
1
. r
2
.. ....
r
o
¦ este un sistem fundamental de solut ii al ecuat iei (5.1.1) pe [c. /].
Atunci ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este liniar independent ^n Ker 1, form^and o
baza a acestui spat iu. Rezulta ca pentru orice element r ¸ Ker 1. care
este solut ie a ecuat iei omogene, exista un unic sistem de constante C
1
.
C
2
. .... C
o
, astfel ^nc^at pe [c. /] sa avem
r = C
1
r
1
+ C
2
r
2
+ ... + C
o
r
o
. (5.3.11)
5.3. DEPENDENT

A SI INDEPENDENT

A LINIAR

A 141
Fie t
0
¸ [c. /] un punct oarecare si sa notam valorile solut iei r si ale
derivatelor sale, r
t
. .... r
(o÷1)
^n punctul t
0
, astfel:
r
0
0
= r (t
0
) . r
0
1
= r
t
(t
0
) . .... r
0
o
= r
(o÷1)
(t
0
) .
Deriv^and succesiv p^ana la ordinul d÷1^n raport cu t relat ia (5.3.4) si
lu^and valoarea pentru ecare funct ie ^n punctul t
0
. obt inem urmatorul
sistem de relat ii:
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r
0
0
= C
1
r
1
(t
0
) + C
2
r
2
(t
0
) + ... + C
o
r
o
(t
0
)
r
0
1
= C
1
r
t
1
(t
0
) + C
2
r
t
2
(t
0
) + ... + C
o
r
t
o
(t
0
)
..................................................................................
r
0
o
= C
1
r
(o÷1)
1
(t
0
) + C
2
r
(o÷1)
2
(t
0
) + ... + C
o
r
(o÷1)
o
(t
0
)
.
(5.3.12)
Vom arata ca sistemul algebric (5.3.5) admite solut ie unica si anume
C
1
. C
2
. .... C
o
care intervin ^n relat ia (5.3.4).
^
Intr-adevar, daca sistemul (5.3.5) ar mai avea o solut ie

C
1
.

C
2
. ....

C
o
, atunci ea ar deni un element r ¸ Ker 1 si anume
r =

C
1
r
1
+

C
2
r
2
+ ... +

C
o
r
o
. (5.3.13)
Atunci, deriv^and succesiv relat ia (5.3.6) si lu^and valorile funct iilor
^n t
0
, obt inem
_
¸
¸
_
¸
¸
_
r (t
0
) =

C
1
r
1
(t
0
) +

C
2
r
2
(t
0
) + ... +

C
o
r
o
(t
0
)
r
t
(t
0
) =

C
1
r
t
1
(t
0
) +

C
2
r
t
2
(t
0
) + ... +

C
o
r
t
o
(t
0
)
..................................................................................
r
(o÷1)
(t
0
) =

C
1
r
(o÷1)
1
(t
0
) +

C
2
r
(o÷1)
2
(t
0
) + ... +

C
o
r
(o÷1)
o
(t
0
)
.
(5.3.14)
Deoarece at^at C
1
. C
2
. .... C
o
c^at si

C
1
.

C
2
. ....

C
o
sunt solut ii ale
sistemului (5.3.5), compar^and (5.3.5) si (5.3.7), obt inem
r (t
0
) = r (t
0
) . r
t
(t
0
) = r
t
(t
0
) . .... r
(o÷1)
(t
0
) = r
(o÷1)
(t
0
) .
^
Insa r si r sunt solut ii ale ecuat iei diferent iale omogene si verica
aceleasi condit ii init iale ^n t
0
. Deci, via Teorema de existent a si unici-
tate, rezulta ca r si r coincid pe [c. /] .
Concluzia este ca (5.3.4) si (5.3.6) reprezinta acelasi element r =
r ¸ Ker 1 si, deoarece ¦r
1
. r
2
.. .... r
o
¦ este baza ^n Ker 1, vom avea
C
1
=

C
1
. C
2
=

C
2
. .... C
o
=

C
o
.
Am demonstrat astfel ca sistemul algebric (5.3.5) are o solut ie unica;
deci determinantul acestui sistem, care este tocmai \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] (t
0
) .
este diferit de zero. Q.E.D.
142 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
5.3.1 Proprietat ile sistemelor fundamentale
1) Exista o innitate de sisteme fundamentale de solut ii.
^
Intr-adevar, nu avem dec^at sa consideram o matrice ¹ = (c
i)
)
i,)¸1,o
constanta si nesingulara. Fie r
i
= r
i
(t) solut ia unica a ecuat iei (5.1.1)
care satisface condit ia init iala
r
i
(t
0
) = c
i1
. r
t
i
(t
0
) = c
i2
. .... r
(o÷1)
i
(t
0
) = c
io
.
t
0
ind un punct arbitrar din [c. /] . Atunci sistemul de solut ii ¦r
1
.
r
2
. .... r
o
¦ este liniar independent, deoarece ^n t
0
avem
\ [r
1
. r
2
. .... r
o
] (t
0
) = det ¹ ,= 0.
Cum exista o innitate de matrici constante si nesingulare ¹ ¸
/
o
(R) si o innitate de posibilitat i de alegere a punctului t
0
¸ [c. /],
rezulta ca exista o innitate de sisteme fundamenatale de solut ii.
Q.E.D.
2) Un sistem fundamental de solut ii determina ^n mod unic o ecuat ie
liniara de ordin superior de tipul (5.1.1).
^
Intr-adevar, daca presupunem ca ar exista doua ecuat ii de tipul
(5.1.1),
r
(o)
+ c
1
(t) r
(o÷1)
+ c
2
(t) r
(o÷2)
+ ... + c
o
(t) r = 0.
r
(o)
+ /
1
(t) r
(o÷1)
+ /
2
(t) r
(o÷2)
+ ... + /
o
(t) r = 0.
av^and un sistem fundamental de solut ii comun, atunci el va satisface si
ecuat ia obt inuta prin scaderea celor doua ecuat ii membru cu membru:
(c
1
(t) ÷/
1
(t)) r
(o÷1)
+(c
2
(t) ÷/
2
(t)) r
(o÷2)
+...+(c
o
(t) ÷/
o
(t)) r = 0.
Daca c
1
,= /
1
. atunci exista t
0
¸ [c. /] astfel ^nc^at
c
1
(t
0
) ,= /
1
(t
0
)
si, cum c
1
. /
1
sunt continue pe [c. /], rezulta ca pe o vecinatate \ a lui
t
0
vor diferite:
c
1
(t) ,= /
1
(t) . (\) t ¸ \.
5.3. DEPENDENT

A SI INDEPENDENT

A LINIAR

A 143
^
In aceasta vecinatate, ^mpart ind cu c
1
(t)÷/
1
(t) ecuat ia precedenta
rezulta
r
(o÷1)
+
c
2
(t) ÷/
2
(t)
c
1
(t) ÷/
1
(t)
r
(o÷2)
+ ... +
c
o
(t) ÷/
o
(t)
c
1
(t) ÷/
1
(t)
r = 0. (\) t ¸ \.
Aceasta ecuat ie este de ordinul d÷1 av^and un sistem fundamental de
d solut ii, ceea ce este absurd, deoarece spat iul solut iilor acestei ecuat ii
rezultate este d ÷ 1 dimensional. Contradict ia obt inuta ne arata ca
c
1
= /
1
si, repet^and rat ionamentul anterior, rezulta ca tot i coecient ii
corespunzatori ai celor doua ecuat ii sunt egali. Q.E.D.
3) Daca ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ este un sistem fundamental de solut ii pen-
tru ecuat ia (5.1.1), atunci solut ia generala a ecuat iei (5.1.1) este
r (t) = C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) . t ¸ [c. /] .
^
Intr-adevar, din liniaritatea operatorului 1. rezulta ca
1
_
o

i=1
C
i
r
i
_
=
o

i=1
C
i
1[r
i
] = 0.
deci

o
i=1
C
i
r
i
este solut ie a ecuat iei (5.1.1) .
^
In plus, e t
0
¸ [c. /] si r
0
0
. r
0
1
,..., r
0
o÷1
¸ R. Atunci problema Cauchy
(5.1.1) + (5.1.5) are solut ie unica.
^
Intr-adevar, avem
_
¸
¸
_
¸
¸
_

o
i=1
C
i
r
i
(t
0
) = r
0

o
i=1
C
i
r
t
i
(t
0
) = r
1
..............................

o
i=1
C
i
r
(o÷1)
i
(t
0
) = r
o÷1
.
sistem compatibil determinat ^n C
1
. C
2
. .... C
o
, deoarece determinantul
sau este chiar \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] (t
0
) . care este diferit de 0, ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦
ind sistem fundamental de solut ii.
Q.E.D.
4) Daca se considera un sistem de fundamental de solut ii ¦r
1
. r
2
.. ....
r
o
¦. atunci ecuat ia liniara care le admite ca sistem fundamental de
solut ii va determinata de egalitatea
\ [r. r
1
. r
2
. .... r
o
] = 0. (5.3.15)
144 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
^
Intr-adevar, ecuat ia (5.3.8) este efectiv de tipul (5.1.1), deoarece
daca vom dezvolta deteminantul
\ [r. r
1
. r
2
. .... r
o
] =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r (t) r
1
(t) ... r
o
(t)
r (t) r
t
1
(t) ... r
t
o
(t)
... ... ... ...
r
(o)
(t) r
(o)
1
(t) ... r
(o)
o
(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
dupa prima coloana, coecientul lui r
(o)
este tocmai \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] .
care este nenul pe [c. /] .
^
Impart ind cu el ^n ecuat ia rezultata, coecien-
tul lui r
(o)
va 1. Q.E.D.
5.3.2 Micsorarea ordinului unei ecuat ii liniare
Consideram din nou ecuat ia (5.1.1) .
r
(o)
+ c
1
(t) r
(o÷1)
+ c
2
(t) n
(o÷2)
+ ... + c
o
(t) r = 0
si presupunem ca se cunoaste un sistem de solut ii ¦r
1
. .... r
j
¦ liniar
independent pe intervalul J. 1 _ j < d. Prin urmare, cel put in una
dintre aceste funct ii este neidentic nula pe intervalul J. Fara a micsora
generalitatea, putem presupune ca r
1
,= 0 pe J.
Efectuam schimbarea (dubla) de variabila
r = .r
1
. .
t
= n.
Atunci ecuat ia (5.1.1) devine o ecuat ie de ordinul d ÷ 1 cu funct ia
necunoscuta n :
n
(o÷1)
+ /
1
(t) n
(o÷2)
+ ... + /
o÷1
(t) n = 0.
Aceasta ecuat ie admite drept solut ii funct iile
n
1
=
_
r
2
r
1
_
t
. n
2
=
_
r
S
r
1
_
t
. .... n
j÷1
=
_
r
j
r
1
_
t
.
Mai mult, sistemul de funct ii ¦n
1
. .... n
j÷1
¦ este chiar liniar independent,
deoarece, ^n caz contrar, ar ^nsemna ca exista C
2
. .... C
j
constante nu
toate nule, astfel ^nc^at
C
2
_
r
2
r
1
_
t
(t) + ... + C
j
_
r
j
r
1
_
t
(t) = 0. (\) t ¸ J.
5.4. ECUAT IA LINIAR

A NEOMOGEN

A 145
Prin integrare ^n raport cu t ¸ J, rezulta
C
2
r
2
r
1
+ ... + C
j
r
j
r
1
= ÷C
1
. C
1
¸ R. (\) t ¸ J
sau
C
1
r
1
+ C
2
r
2
+ ... + C
j
r
j
= 0. (\) t ¸ J.
unde C
1
. C
2
. .... C
j
nu sunt toate nule. Acest lucru este ^n contradict ie
cu faptul ca sistemul ¦r
1
. .... r
j
¦ este liniar independent.
Procedeul se repeta si cobor^am ordinul cu j unitat i, rezult^and astfel
o ecuat ie de ordinul d ÷j.
5.4 Ecuat ia liniara neomogena
Dup a cum am observat, solut ia generala a ecuat iei liniare neomogene
(5.1.2) sau (5.1.4) este suma dintre solut ia generala a ecuat iei omogene
si o solut ie particulara a ecuat iei neomogene.
Rezulta ca problema determinarii solut iei generale a ecuat iei neo-
mogene se reduce la gasirea unei solut ii particulare a acesteia, pe care
o vom determina folosind metoda variat iei constantelor (sau metoda lui
Lagrange).
Fie asadar
r
0
(t) = C
1
r
1
(t) + C
2
r
2
(t) + ... + C
o
r
o
(t) .
solut ia generala a ecuat iei omogene, ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ form^and un sistem
fundamental de solut ii pentru ecuat ia (5.1.1).
Metoda variat iei constantelor consta ^n gasirea unei solut ii particu-
lare r
j
de forma lui r
0
, ^n care C
1
. C
2
. .... C
o
sunt funct ii de t. Scopul
nostru este de a aa aceste funct ii astfel ^nc^at
r
j
(t) = C
1
(t) r
1
(t) + C
2
(t) r
2
(t) + ... + C
o
(t) r
o
(t) =
=
o

i=1
C
i
(t) r
i
(t) (5.4.16)
sa e o solut ie a ecuat iei neomogene. Avantajul este ca noi avem d
funct ii de determinat si doar o singura relat ie, i.e. (5.1.2) . Rezulta ca
146 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
putem sa impunem ^nca d ÷ 1 condit ii absolut arbitrare, pe care sa le
atasam condit iei (5.1.2).
Calcul^and derivata de ordinul ^nt^ai , obt inem
r
t
j
=
o

i=1
C
t
i
r
i
+
o

i=1
C
i
r
t
i
.
Putem pune prima condit ie, ^n scopul simplicarii expresiei lui r
t
j
.
o

i=1
C
t
i
r
i
= 0.
Astfel, derivata de ordinul ^nt^ai devine
r
t
j
=
o

i=1
C
i
r
t
i
.
Calcul^and derivata de ordinul doi obt inem
r
tt
j
=
o

i=1
C
t
i
r
t
i
+
o

i=1
C
i
r
tt
i
si a doua condit ie din cele d ÷2 ramase va
o

i=1
C
t
i
r
t
i
= 0.
Rezulta ca derivata de ordinul doi devine
r
tt
j
=
o

i=1
C
i
r
tt
i
.
Repet^and acest algoritm, ajungem la urmatoarele d ÷1 condit ii
_
¸
¸
_
¸
¸
_

o
i=1
C
t
i
r
i
= 0

o
i=1
C
t
i
r
t
i
= 0
......................

o
i=1
C
t
i
r
(o÷2)
i
= 0
. (5.4.17)
5.4. ECUAT IA LINIAR

A NEOMOGEN

A 147
iar derivatele funct iei r
j
vor date de egalitat ile
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
r
t
j
=

o
i=1
C
i
r
t
i
r
tt
j
=

o
i=1
C
i
r
tt
i
.........................
r
(o÷1)
j
=

o
i=1
C
i
r
(o)
i
+

o
i=1
C
t
i
r
(o÷1)
i
.
Folosim din nou liniaritatea operatorului 1 si cum 1[r
i
] = 0, (\)
i ¸ 1. d. obt inem relat ia
o

i=1
C
i
r
(o÷1)
i
= /. (5.4.18)
Sistemul
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
_

o
i=1
C
t
i
r
i
= 0

o
i=1
C
t
i
r
t
i
= 0
......................

o
i=1
C
t
i
r
(o÷2)
i
= 0

o
i=1
C
t
i
r
(o÷1)
i
= /
(5.4.19)
al celor d÷1 relat ii este un sistem algebric, liniar neomogen, ^n care ne-
cunoscutele sunt C
t
1
. C
t
2
. .... C
t
o
; determinantul acestui sistem este nenul,
deoarece este chiar \ [r
1
. r
2
. .... r
o
] . Cum ¦r
1
. r
2
. .... r
o
¦ formeaza un
sistem fundamental de solut ii, wronskianul lui este nenul si deci (5.4.4)
este compatibil determinat. Presupunem ca aceasta solut ie unica este
C
t
1
= ,
1
(t) . C
t
2
= ,
2
(t) . .... C
t
o
= ,
o
(t) .
(5.4.20)
Relat iile (5.4.5) ne permit sa gasim mai multe funct ii C
1
. C
2
. .... C
o
;
^nsa noua nu ne trebuie dec^at c^ate o funct ie C
1
. C
2
. .... respectiv C
o
.
Deci, este normal sa consideram drept C
1
. C
2
. .... respectiv C
o
c^ate o
primitiva arbitrara a funct iilor ,
1
. ,
2
. .... ,
o
.
^
Inlocuindu-le ^n (5.4.1),
obt inem o solut ie particulara a ecuat iei liniare neomogene.
Solut ia generala a ecuat iei liniare omogene va
r (t) = r
0
(t) + r
j
(t) . (\) t ¸ J.
148 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
5.5 Ecuat ii liniare cu coecient i constant i
Sa consideram cazul c^and c
1
. c
2
. .... c
o
sunt constante. Evident, putem
reduce studiul acestui caz, via ecuat iile (5.2.1), (5.2.2) . la cazul deja
rezolvat al ecuat iilor liniare de ordinul ^nt^ai, av^and coecient i constant i.
Din cele studiate^n Sect iunea 5.4, este sucient sa ne ocupam de ecuat ia
omogena, deoarece daca vom cunoaste un sistem fundamental de solut ii
al acesteia, putem determina solut ia generala a ecuat iei neomogene.
S a consideram astfel ecuat ia
r
(o)
+ c
1
r
(o÷1)
+ c
2
r
(o÷2)
+ ... + c
o÷1
r
t
+ c
o
r = 0
(5.5.21)
sau
1r = 0.
unde c
1
. c
2
. .... c
o
¸ R. Sa denim polinomul
1 (`) := `
o
+ c
1
`
o÷1
+ c
2
`
o÷2
+ ... + c
o÷1
` + c
o
.
(5.5.22)
Ecuat ia (5.5.1) poate scrisa ca o ecuat ie de tipul (5.2.1), care va o
ecuat ie cu coecient i constant i. Dupa cum s-a observat, ecuat ia (5.2.1)
are drept componente ale solut iei funct ii cont in^and exponent iale.
^
In
consecint a, este resc sa cautam si pentru ecuat ia (5.5.1) solut ii de
forma
r (t) = c
At
. (5.5.23)
^
Inlocuind r (t) cu c
At
^n ecuat ia (5.5.1), gasim ecuat ia echivalenta
c
At
1 (`) = 0.
Deci,
_
1
_
c
At
¸
= 0
_
==(1 (`) = 0)
sau, cu alte cuvinte, c
At
este solut ie pentru ecuat ia (5.5.1) daca si numai
daca ` este radacina a polinomului caracteristic 1 (`) (` poarta^n acest
caz numele de valoare proprie).
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 149
Cazul I. Daca ecuat ia caracteristica
1 (`) = 0 (5.5.24)
are d solut ii reale, distincte, e ele `
1
. `
2
. .... `
o
, atunci sistemul de
funct ii
_
c
A
1
t
. c
A
2
t
. .... c
A
u
t
_
este un sistem fundamental de solut ii, deoa-
rece, calcul^and ^n t = 0 wronskianul
\
_
c
A
1
t
. c
A
2
t
. .... c
A
u
t
¸
(0) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
1 1 ... 1
`
1
`
2
... `
o
... ... ... ...
`
o÷1
1
`
o÷1
2
... `
o÷1
o
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
.
obt inem o cantitate diferita de zero, `
1
. `
2
. .... `
o
ind numere reale
distincte.
Observat ie 5.5.1. Daca ` = c+,i este o valoare proprie complexa
simpla, atunci si

` = c ÷ ,i este o valoare proprie complexa simpla.
Analog cazului ecuat iei (vectoriale) (5.2.1), ^nlocuim funct iile complexe
c
At
si c
¯
At
cu urmatoarele doua funct ii reale
c
At
+ c
¯
At
2
= c
ct
cos ,t
si
c
At
÷c
¯
At
2i
= c
ct
sin ,t.
Cazul II. Daca ecuat ia caracteristica (5.5.4) are si solut ii numere
reale multiple, atunci remarcam faptul ca operatorul diferent ial 1 are
urmatoarea proprietate
1
_
t
I
c
At
¸
=
J
o
Jt
o
_
J
I
J`
I
c
At
_
+ c
1
J
o÷1
Jt
o÷1
_
J
I
J`
I
c
At
_
+ ... +
+c
o÷1
J
Jt
_
J
I
J`
I
c
At
_
+ c
o
_
J
I
J`
I
c
At
_
.
Cum c
At
are derivate part iale continue de orice ordin, rezulta, con-
150 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
form Teoremei lui Schwarz de schimbare a ordinii de derivare,
1
_
t
I
c
At
¸
=
J
I
J`
I
_
J
o
Jt
o
c
At
_
+ c
1
J
I
J`
I
_
J
o÷1
Jt
o÷1
c
At
_
+ ... +
+c
o÷1
J
I
J`
I
_
J
Jt
c
At
_
+ c
o
J
I
J`
I
c
At
=
J
I
J`
I
_
1
_
c
At
¸_
=
J
I
J`
I
_
c
At
1 (`)
_
=
= c
At
I

)=0
c
)
1
())
(`) . (5.5.25)
Avem astfel echivalent a
_
1
_
t
I
c
At
¸
= 0
_
==
_
I

)=0
c
)
1
())
(`) = 0
_
.
(5.5.26)
Daca j este ordinul de multiplicitate al valorii proprii `, atunci,
evident,
1 (`) = 1
t
(`) = ... = 1
(j÷1)
(`) = 0. 1
(j)
(`) ,= 0.
(5.5.27)
S a luam asadar ^n (5.5.5) pe / ¸ 0. j ÷1. Conform relat iilor (5.5.6)
rezulta ca avem
1
_
t
I
c
At
¸
= 0. (\) / ¸ 0. j ÷1. (5.5.28)
Concluzia este ca daca ecuat ia caracteristica admite ca radacini `
1
,
`
2
. .... `
I
cu ordinele de multiplicitate j
1
. j
2
. .... respectiv j
I
(j
1
+j
2
+
... + j
I
= d), atunci obt inem d solut ii ale ecuat iei (5.5.1),
c
A
1
t
. tc
A
1
t
. .... t
j
1
÷1
c
A
1
t
. c
A
2
t
. tc
A
2
t
. .... t
j
2
÷1
c
A
2
t
. ....
c
A
I
t
. tc
A
I
t
. .... t
j
I
÷1
c
A
I
t
.
De remarcat este ca sistemul (5.5.9) este un sistem fundamental de
solut ii pentru ecuat ia (5.5.1), deoarece calcul^and wronskianul acestor
solut ii ^n t = 0, obt inem un determinant nenul.
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 151
Observat ie 5.5.2. Daca ` = c + ,i este o radacina complexa
multipla de ordin j, atunci si

` = c ÷ ,i este o radacina complexa
multipla tot de ordin j. Analog cazului ecuat iei (vectoriale) (5.2.1),
^nlocuim cele 2j funct ii complexe care corespund acestor valori proprii
c
At
. tc
At
. .... t
j÷1
c
At
. c
¯
At
. tc
¯
At
. .... t
j÷1
c
¯
At
.
cu urmatoarele 2j funct ii reale
c
ct
cos ,t. c
ct
sin ,t. tc
ct
cos ,t. tc
ct
sin ,t. ....
t
j÷1
c
ct
cos ,t. t
j÷1
c
ct
sin ,t.
Exemple.
1. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei liniare cu coecient i
constant i
r
tt
÷3r
t
+ 2r = 0.
Solut ie.
Avem de rezolvat o ecuat ie liniara omogena cu coecient i constant i,
de ordinul al doilea. Ecuat ia caracteristica este
`
2
÷3` + 2 = 0.
care are radacinile reale si distincte `
1
= 1. `
2
= 2.
Un sistem fundamental de solut ii pentru ecuat ia data va
_
c
t
. c
2t
_
si astfel, solut ia generala este
r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
. C
1
. C
2
¸ R.
Daca dorim sa aam si solut ia problemei Cauchy
_
r
tt
÷3r
t
+ 2r = 0
r (0) = 0. r
t
(0) = 1
.
obt inem pentru C
1
. C
2
sistemul algebric
_
C
1
+ C
2
= 0
C
1
+ 2C
2
= 1
.
152 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
a carui solut ie este C
1
= ÷1. C
2
= 1. Deci, solut ia problemei Cauchy
este r (t) = ÷c
t
+ c
2t
.
^
In schimb, problema Cauchy
_
r
tt
÷3r
t
+ 2r = 0
r (0) = 0. r
t
(0) = 0
are unica solut ie pe cea banala, via Teorema de existent a si unicitate.
2. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei liniare cu coecient i
constant i
r
tt
÷3r
t
+ 2r = 1.
Solut ie.
Avem de rezolvat o ecuat ie liniara neomogena cu coecient i constant i,
de ordinul al doilea. Solut ia sa generala este
r (t) = r
0
(t) + r
j
(t) .
unde
r
0
(t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
. C
1
. C
2
¸ R
este solut ia generala a ecuat iei omogene deja aate la exemplul 1. si
r
j
este o solut ie particulara a ecuat iei neomogene, pe care o cautam
folosind metoda variat iei constantelor, de forma lui r
0
.
r
j
(t) = C
1
(t) c
t
+ C
2
(t) c
2t
.
Din condit ia ca r
j
sa satisfaca ecuat ia neomogena, rezulta sistemul
(5.4.4) . care se scrie
_
C
t
1
(t) c
t
+ C
t
2
(t) c
2t
= 0
C
t
1
(t) c
t
+ 2C
t
2
(t) c
2t
= 1
.
a carui solut ie este
C
t
1
(t) = ÷c
÷t
. C
t
2
(t) = c
÷2t
.
Determin^and c^ate o primitiva a lui ÷c
÷t
si c
÷2t
, gasim
C
1
(t) = c
÷t
. C
2
(t) = ÷
c
÷2t
2
.
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 153
Deci, o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena este
r
j
(t) =
1
2
si asftel, solut ia generala a ecuat iei date este
r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
+
1
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Daca mai cerem sa se ae si solut ia problemei Cauchy
_
r
tt
÷3r
t
+ 2r = 1
r (0) = 0. r
t
(0) = 1
.
obt inem pentru C
1
. C
2
sistemul algebric
_
C
1
+ C
2
= ÷
1
2
C
1
+ 2C
2
= 1
.
a carui solut ie este C
1
= ÷2. C
2
=
S
2
. Deci, solut ia problemei Cauchy
este r (t) = ÷2c
t
+
S
2
c
2t
+
1
2
.
3. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei liniare cu coecient i
constant i
r
(1)
+ r
tt
= 0.
Solut ie.
Avem de rezolvat o ecuat ie liniara omogena cu coecient i constant i,
de ordinul al patrulea. Ecuat ia caracteristica este
`
1
+ `
2
= 0.
care are radacinile `
1
= `
2
= 0. `
S
= i. `
1
= ÷i.
Un sistem fundamental de solut ii pentru ecuat ia data va
¦1. t. cos t. sin t¦
si astfel solut ia generala este
r (t) = C
1
+ C
2
t + C
S
cos t + C
1
sin t. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R.
154 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
4. Sa se determine solut ia generala a ecuat iei liniare cu coecient i
constant i
r
(1)
+ r
tt
= 7t.
Solut ie.
Avem de rezolvat o ecuat ie liniara neomogena cu coecient i constant i,
de ordinul al patrulea. Solut ia sa generala este
r (t) = r
0
(t) + r
j
(t) .
unde
r
0
(t) = C
1
+ C
2
t + C
S
cos t + C
1
sin t. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R
este solut ia generala a ecuat iei omogene deja aate la exemplul 3. si
r
j
este o solut ie particulara a ecuat iei neomogene, pe care o cautam
folosind metoda variat iei constantelor, de forma lui r
0
.
r
j
(t) = C
1
(t) + C
2
(t) t + C
S
(t) cos t + C
1
(t) sin t.
Din condit ia ca r
j
sa satisfaca ecuat ia neomogena, rezulta sistemul
(5.4.4) . care se scrie
_
¸
¸
_
¸
¸
_
C
t
1
(t) + C
t
2
(t) t + C
t
S
(t) cos t + C
t
1
(t) sin t = 0
C
t
2
(t) ÷C
t
S
(t) sin t + C
t
1
(t) cos t = 0
÷C
t
S
(t) cos t ÷C
t
1
(t) sin t = 0
C
t
S
(t) sin t ÷C
t
1
(t) cos t = 7t
.
a carui solut ie este
C
t
1
(t) = ÷7t
2
. C
t
2
(t) = 7t. C
t
S
(t) = 7t sin t. C
t
1
(t) = ÷7t cos t.
Determin^and c^ate o primitiva a lui ÷7t
2
si 7t, 7t sin t. ÷7t cos t. gasim
C
1
(t) = ÷
7
3
t
S
. C
2
(t) =
7
2
t
2
.
C
S
(t) = 7 sin t ÷7t cos t. C
1
(t) = ÷7 cos t ÷7t sin t.
Deci, o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena este
r
j
(t) = ÷
7
3
t
S
+
7
2
t
S
+
+(7 sin t ÷7t cos t) cos t + (÷7 cos t ÷7t sin t) sin t
=
7
6
t
S
÷7t
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 155
si asftel, solut ia generala a ecuat iei date este
r (t) = C
1
+ C
2
t + C
S
cos t + C
1
sin t +
7
6
t
S
÷7t. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R.
5. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
= r
1
÷r
2
r
t
2
= r
1
.
Solut ie.
Uneori, cum este cazul acestui exemplu, este mai usor sa reducem
sistemul la o ecuat ie de ordin superior. Deriv^and prima ecuat ie, avem
r
tt
1
= r
t
1
÷r
t
2
= r
t
1
÷r
1
.
de unde rezulta ecuat ia de ordinul al doilea cu coecient i constant i
r
tt
1
÷r
t
1
+ r
1
= 0.
care are solut ia generala
r
1
(t) = C
1
c
I
2
cos
t
_
3
2
+ C
2
c
I
2
sin
t
_
3
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Atunci, r
2
se deduce din prima ecuat ie a sistemului,
r
2
(t) = r
1
(t) ÷r
t
1
(t) =
=
C
1
+ C
2
_
3
2
c
I
2
cos
t
_
3
2
+
+
C
1
_
3 + 3C
2
2
c
I
2
sin
t
_
3
2
.
C
1
. C
2
¸ R.
6. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
= ÷r
1
+ r
2
r
t
2
= r
1
÷r
2
.
Solut ie.
156 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
Prin adunare membru cu membru a celor doua ecuat ii, gasim
(r
1
+ r
2
)
t
= 0.
de unde
r
2
= C
1
÷r
1
. C
1
¸ R.
^
Inlocuind ^n prima ecuat ie a sistemului, rezulta ecuat ia liniara neo-
mogena de ordinul ^nt^ai
r
t
1
= ÷2r
1
+ C
1
.
de unde rezulta
r
1
(t) =
1
2
C
1
+ c
÷2t
C
2
. C
1
. C
2
¸ R
si
r
2
(t) =
1
2
C
1
÷c
÷2t
C
2
. C
1
. C
2
¸ R.
7. Sa se rezolve sistemul
_
r
t
1
= c
1
r
1
+ /
1
r
2
r
t
2
= c
2
r
1
+ /
2
r
2
.
Solut ie.
Pentru acest caz general, metoda de rezolvare este urmatoarea:
^nmult im, de exemplu a doua ecuat ie cu ` ,= 0, pe care ^l vom pre-
ciza ulterior si adunam ecuat iile:
(r
1
+ `r
2
)
t
= (c
1
+ `c
2
)
_
r
1
+
/
1
+ `/
2
c
1
+ `c
2
r
2
_
si rezolvam ecuat ia
` =
/
1
+ `/
2
c
1
+ `c
2
.
care este o ecuat ie de gradul al doilea ^n `; aceasta pentru ca ecuat ia
diferent iala rezultata sa e o ecuat ie usor de integrat. Apoi determinam
solut ia generala a ecuat iei cu variabile separabile
(r
1
+ `r
2
)
t
= (c
1
+ `c
2
) (r
1
+ `r
2
) .
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 157
De exemplu, daca la sistemul
_
r
t
1
= 2r
1
+ r
2
r
t
2
= 3r
1
+ 4r
2
^nmult im a doua ecuat ie cu ` ,= 0, pe care ^l vom preciza ulterior,
obt inem, prin adunarea ecuat iilor,
(r
1
+ `r
2
)
t
= (3` + 2)
_
r
1
+
4` + 1
3` + 2
r
2
_
.
Rezolvam ecuat ia
` =
4` + 1
3` + 2
.
si gasim solut iile reale `
1
= 1. `
2
= ÷
1
S
. Daca ` = 1. atunci
(r
1
+ r
2
)
t
= 5 (r
1
+ r
2
) .
de unde
r
1
+ r
2
= C
1
c
õt
. C
1
¸ R;
daca ` = ÷
1
S
. atunci
_
r
1
÷
r
2
3
_
t
= r
1
÷
r
2
3
.
de unde
r
1
÷
r
2
3
= C
2
c
t
. C
2
¸ R.
Solut ia se determina acum imediat din sistemul algebric
_
r
1
+ r
2
= C
1
c
õt
r
1
÷
a
2
S
= C
2
c
t
. C
1
. C
2
¸ R,
rezult^and
_
r
1
=
C
1
1
c
õt
+
SC
2
1
c
t
r
2
=
SC
1
1
c
õt
÷
SC
2
1
c
t
. C
1
. C
2
¸ R.
8. Se considera ecuat ia diferent iala liniara cu coecient i constant i
de ordinul al doilea
r
tt
+ cr
t
+ /r = 0.
158 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
unde c. / ¸ R. Sa se determine c. /. astfel ^nc^at toate solut iile acestei
ecuat ii sa e periodice.
Solut ie. Ecuat ia caracteristica este
`
2
+ c` + / = 0.
de unde rezulta
`
1,2
=
÷c ±
_
c
2
÷4/
2
.
Cum un sistem fundamental de solut ii pote
_
c
a
_
a
2
4l
2
t
. c
a+
_
a
2
4l
2
t
_
. daca c
2
÷4/ 0 sau
_
c
a
2
t
. tc
a
2
t
_
. daca c
2
÷4/ = 0 sau
_
c
a
2
t
cos
_
t
_
4/ ÷c
2
_
. c
a
2
t
sin
_
t
_
4/ ÷c
2
_
_
. daca c
2
÷4/ < 0.
pentru ca ecuat ia sa admita numai solut ii periodice, este necesar ca
c
2
÷4/ < 0, adica solut ia generala sa se scrie sub forma
r (t) = C
1
c
a
2
t
cos
_
_
4/ ÷c
2
t
_
+ C
2
c
a
2
t
sin
_
_
4/ ÷c
2
t
_
.
C
1
. C
2
¸ R si din nou, din periodicitate, rezulta
÷o
2
= 0. Deci, c = 0 si
4/ c
2
.
Exercit ii.
1. Sa se rezolve urmatoarele ecuat ii liniare de ordin superior, cu
coecient i constant i:
(a) r
tt
+ r
t
÷2r = 0;
(b) r
tt
+ 4r
t
+ 3r = 0;
(c) r
tt
÷2r
t
= 0;
(d) 2r
tt
÷5r
t
+ 2r = 0;
(e) r
tt
÷4r
t
+ 5r = 0;
(f) r
tt
+ 2r
t
+ 10r = 0;
(g) r
tt
+ 4r = 0;
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 159
(h) r
(1)
÷r = 0;
(i) r
(6)
+ 64r = 0;
(j) r
tt
÷2r
t
÷3r = c
1t
;
(k) r
tt
+ r = 4tc
t
;
(l) r
tt
÷3r
t
+ 2r = sin t;
(m) r
tt
+ r = 4 sin t;
(n) r
tt
÷5r
t
+ 4r = 4t
2
c
2t
;
(o) r
tt
÷3r
t
+ 2r = t cos t;
(p) r
tt
+ 2r
t
÷3r = t
2
c
t
;
(q) r
tt
÷9r = c
St
cos t;
(r) r
tt
÷2r
t
+ r = 6tc
t
;
(s) r
tt
+ r = t sin t;
(t) r
tt
÷2r
t
+ r =
c
I
t
;
(u) r
ttt
÷r
tt
÷r
t
+ r = c
t
.
2. Determinat i ecuat ia liniara cu coecient i constant i, de ordin minim,
care are printre funct iile unui sistem fundamental de solut ii si
urmatoarele funct ii:
(a) t
2
c
t
;
(b) t sin t;
(c) tc
t
. c
÷t
;
(d) c
2t
cos t;
(e) tc
t
cos 2t;
(f) t. sin t.
3. Vericat i daca sistemele urmatoare de funct ii sunt sau nu liniar
independente si, ^n caz armativ, scriet i ecuat ia liniara ce le ad-
mite ca sisteme fundamentale de solut ii:
(a) t + 2. t ÷2;
160 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
(b) 6t + 9. 8t + 12;
(c) sin t. cos t;
(d) 1. t. t
2
;
(e) 1. sin
2
t. cos 2t;
(f) 2
t
. 3
t
. 6
t
;
(g) 1. arctg t. arcctg t;
(h) t
2
. t [t[ .
4. Se considera ecuat ia diferent iala liniara cu coecient i constant i
de ordinul al doilea
r
tt
+ cr
t
+ /r = 0.
unde c. / ¸ R. Sa se determine c. /. astfel ^nc^at:
(a) toate solut iile acestei ecuat ii sa e marginite pe R;
(b) toate solut iile acestei ecuat ii sa e marginite pe R
÷
;
(c) toate solut iile acestei ecuat ii sa e marginite pe R
÷
;
(d) cel put in o solut ie diferita de cea banala sa tinda la 0 c^and
t ÷+·.
Solut ii.
1.
(a) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
÷2t
. C
1
. C
2
¸ R;
(b) r (t) = C
1
c
÷t
+ C
2
c
÷St
. C
1
. C
2
¸ R;
(c) r (t) = C
1
+ C
2
c
2t
. C
1
. C
2
¸ R;
(d) r (t) = C
1
c
2t
+ C
2
c
I
2
. C
1
. C
2
¸ R;
(e) r (t) = C
1
c
2t
cos t + C
2
c
2t
sin t. C
1
. C
2
¸ R;
(f) r (t) = C
1
c
÷t
cos 3t + C
2
c
÷t
sin 3t. C
1
. C
2
¸ R;
(g) r (t) = C
1
cos 2t + C
2
sin 2t. C
1
. C
2
¸ R;
(h) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
÷t
+ C
S
cos t + C
1
sin t. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
¸ R;
(i) r (t) = C
1
c
t
_
S
cos t+C
2
c
t
_
S
sin t+C
S
cos 2t+C
1
sin 2t+ +C
õ
c
÷t
_
S
cos t+
C
6
c
÷t
_
S
sin t. C
1
. C
2
. C
S
. C
1
. C
õ
. C
6
¸ R;
(j) r (t) = C
1
c
÷t
+ C
2
c
St
+
1
õ
c
1t
. C
1
. C
2
¸ R;
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 161
(k) r (t) = C
1
cos t + C
2
sin t + (2t ÷2) c
t
. C
1
. C
2
¸ R;
(l) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
+ 0. 1 sin t + 0. 3 cos t. C
1
. C
2
¸ R;
(m) r (t) = C
1
cos t + C
2
sin t ÷2t cos t. C
1
. C
2
¸ R;
(n) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
1t
÷(2t
2
÷2t + 3) c
2t
. C
1
. C
2
¸ R;
(o) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
2t
+ (0. 1t ÷0. 12) cos t ÷ (0. 3t + 0. 34) sin t.
C
1
. C
2
¸ R;
(p) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
c
÷St
+
_
t
3
12
÷
t
2
16
+
t
S2
_
c
t
. C
1
. C
2
¸ R;
(q) r (t) = C
1
c
St
+ C
2
c
÷St
+ c
St
_
6
S7
sin t ÷
1
S7
cos t
_
. C
1
. C
2
¸ R;
(r) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
tc
t
+ t
S
c
t
. C
1
. C
2
¸ R;
(s) r (t) = C
1
cos t + C
2
sin t ÷
t
2
1
cos t +
t
1
sin t. C
1
. C
2
¸ R;
(t) r (t) = C
1
c
t
+ C
2
tc
t
÷tc
t
+ tc
t
ln [t[ . C
1
. C
2
¸ R;
(u) r (t) = C
1
c
t
+C
2
tc
t
+C
S
c
÷t
+
t
2
c
t
÷
t
2
÷t
1
tc
t
+
c
I
S
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R.
2.
(a) Daca t
2
c
t
apart ine unui sistem fundamental de solut ii, atunci
ecuat ia admite si solut iile c
t
si tc
t
. corespunzatoare, evident, valorii
proprii reale si triple `
1
= `
2
= `
S
= 1. Deci polinomul caracteristic de
ordin minim va
1 (`) = (` ÷`
1
) (` ÷`
2
) (` ÷`
S
) = (` ÷1)
S
=
= `
S
÷3`
2
+ 3` ÷1.
iar ecuat ia liniara cu coecient i constant i, de ordin minim, trei, va
r
ttt
÷3r
tt
+ 3r
t
÷r = 0.
(b) Daca t sin t apart ine unui sistem fundamental de solut ii, atunci
ecuat ia admite si solut iile t cos t, sin t. cos t. corespunzatoare, evident,
valorilor proprii complexe conjugate si duble `
1
= `
2
= i. `
S
= `
1
= ÷i.
Deci polinomul caracteristic de ordin minim va
1 (`) = (` ÷`
1
) (` ÷`
2
) (` ÷`
S
) (` ÷`
1
) =
= (` ÷i)
2
(` + i)
2
=
_
`
2
+ 1
_
2
=
= `
1
+ 2`
2
+ 1.
iar ecuat ia liniara cu coecient i constant i, de ordin minim, patru, va
r
(1)
+ 2r
tt
+ r = 0.
(c) Daca tc
t
apart ine unui sistem fundamental de solut ii, atunci
ecuat ia admite si solut ia c
t
corespunzatoare, evident, valorii proprii
reale si duble `
1
= `
2
= 1; c
÷t
este o funct ie din sistemul fundamental
162 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
de solut ii corespunzatoare valorii proprii reale simple `
S
= ÷1. Deci
polinomul caracteristic de ordin minim va
1 (`) = (` ÷`
1
) (` ÷`
2
) (` ÷`
S
) = (` ÷1)
2
(` + 1) =
= `
S
÷`
2
÷` + 1.
iar ecuat ia liniara cu coecient i constant i, de ordin minim, trei, va
r
ttt
÷r
tt
÷r
t
+ r = 0.
(d) Analog rezulta ecuat ia r
tt
÷4r
t
+ 5r = 0.
(e) Analog rezulta ecuat ia r
(1)
÷4r
ttt
+ 14r
tt
÷20r
t
+ 25r = 0.
(f) Analog rezulta ecuat ia
r
(1)
+ r
tt
= 0.
3. Vericam daca wronskianul acestor sisteme de funct ii este diferit
de zero. Daca va nenul, conform Teoremei 5.3.1, sistemul va liniar
independent, iar conform Proprietat ii 4) a sistemelor fundamentale de
solut ii, ecuat ia ce admite aceste funct ii ca sistem fundamental de solut ii
va data de relat ia (5.3.8) .
(a) \ [t + 2. t ÷2] =
¸
¸
¸
¸
t + 2 t ÷2
1 1
¸
¸
¸
¸
= 4 ,= 0; sistemul ¦t +2. t ÷2¦
este liniar independent si ecuat ia este
\ [r. t + 2. t ÷2] = 0.
adica
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r t + 2 t ÷2
r
t
1 1
r
tt
0 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 0
sau
r
tt
= 0;
(b) \ [6t + 9. 8t + 12] =
¸
¸
¸
¸
6t + 9 8t + 12
6 8
¸
¸
¸
¸
= 0; cu Teorema 5.1.3
nu putem arma ca sistemul ¦6t + 9. 8t + 12¦ este liniar independent.
^
Insa consider^and C
1
. C
2
astfel ^nc^at
C
1
(6t + 9) + C
2
(8t + 12) = 0.
5.5. ECUAT II LINIARE CU COEFICIENT I CONSTANT I 163
rezulta sistemul
_
6C
1
+ 8C
2
= 0
9C
1
+ 12C
2
= 0
.
care este compatibil simplu nedeterminat; deci ¦6t + 9. 8t + 12¦ este
liniar dependent;
(c) \ [sin t. cos t] =
¸
¸
¸
¸
sin t cos t
cos t ÷sin t
¸
¸
¸
¸
= ÷1 ,= 0; sistemul ¦sin t. cos t¦
este liniar independent si ecuat ia este
\ [r. sin t. cos t] = 0.
adica
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r sin t cos t
r
t
cos t ÷sin t
r
tt
÷sin t ÷cos t
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 0;
(d) \ [1. t. t
2
] =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
1 t t
2
0 1 2t
0 0 2
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 2 ,= 0; sistemul ¦1. t. t
2
¦ este liniar
independent si ecuat ia este
\
_
r. 1. t. t
2
¸
= 0.
adica
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r 1 t t
2
r
t
0 1 2t
r
tt
0 0 2
r
ttt
0 0 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 0
sau
r
ttt
= 0;
(e) \
_
1. sin
2
t. cos 2t
¸
= 0; sistemul
_
1. sin
2
t. cos 2t
_
este liniar de-
pendent, deoarece 1 ÷2 sin
2
t ÷cos 2t = 0;
(f)
\
_
2
t
. 3
t
. 6
t
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
2
t
3
t
6
t
2
t
ln 2 3
t
ln 3 6
t
ln 6
2
t
ln
2
2 3
t
ln
2
3 6
t
ln
2
6
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
= 36
t
ln
_
3
2

6
2

6
3
_
,= 0;
164 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
sistemul ¦2
t
. 3
t
. 6
t
¦ este liniar independent si ecuat ia este
\
_
r. 2
t
. 3
t
. 6
t
¸
= 0.
adica
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
r 2
t
3
t
6
t
r
t
2
t
ln 2 3
t
ln 3 6
t
ln 6
r
tt
2
t
ln
2
2 3
t
ln
2
3 6
t
ln
2
6
r
ttt
2
t
ln
S
2 3
t
ln
S
3 6
t
ln
S
6
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 0;
(g) \ [1. arctg t. arcctg t] = 0; sistemul ¦1. arctg t. arcctg t¦ este
liniar dependent, deoarece
¬
2
÷ arctg t÷ arcctg t = 0;
(h) \ [t
2
. t [t[] =
¸
¸
¸
¸
t
2
t [t[
2t 2 [t[
¸
¸
¸
¸
= 0; se arata foarte usor (consider^and
t _ 0 si t _ 0) ca sistemul ¦t
2
. t [t[¦ este liniar dependent.
4.
(a) c = 0. / 0;
(b) c 0. / 0;
(c) c < 0. / < 0;
(d) / < 0 sau / _ 0. c 0.
5.6 Ecuat ii de tip Euler
Ecuat iile de tip Euler sunt de forma
c
0
t
o
r
(o)
+ c
1
t
o÷1
r
(o÷1)
+ ... + c
o÷1
tr
t
+ c
o
r = 0. t 0
(5.6.29)
care se numesc ecuat ii Euler omogene sau de forma
c
0
t
o
r
(o)
+ c
1
t
o÷1
r
(o÷1)
+ ... + c
o÷1
tr
t
+ c
o
r = , (t) . t 0
(5.6.30)
care se numesc ecuat ii Euler neomogene.
Aceste ecuat ii ((5.6.1) si (5.6.2)) se pot reduce la ecuat ii cu coecient i
constant i printr-o schimbare adecvata de variabila independenta.
Notam t = c
&
sau n = ln t. Astfel r ram^ane variabila necunoscuta,
iar n devine noua variabila independenta. Vom determina succesiv
derivatele
oa
ot
.
o
2
a
ot
2
.
o
3
a
ot
3
. ... .
5.6. ECUAT II DE TIP EULER 165
Avem, folosind regula de derivare a funct iilor compuse,
r
t
(t) =
dr
dt
=
dr
dn

dn
dt
= r
t
(n)
1
t
= r
t
(n) c
÷&
;
(5.6.31)
r
tt
(t) =
d
2
r
dt
2
=
d
dt
_
dr
dt
_
=
d
dt
_
r
t
(n) c
÷&
_
=
=
d
dn
_
r
t
(n) c
÷&
_

dn
dt
=
_
r
tt
(n) c
÷&
÷r
t
(n) c
÷&
_

1
t
=
=
_
r
tt
(n) c
÷&
÷r
t
(n) c
÷&
_
c
÷&
= (r
tt
(n) ÷r
t
(n)) c
÷2&
;
r
ttt
(t) =
d
S
r
dt
S
=
d
dt
_
d
2
r
dt
2
_
=
d
dt
_
(r
tt
(n) ÷r
t
(n)) c
÷2&
_
=
=
d
dn
_
(r
tt
(n) ÷r
t
(n)) c
÷2&
_

dn
dt
= (5.6.32)
=
_
(r
ttt
(n) ÷r
tt
(n) ÷2r
tt
(n) + 2r
t
(n)) c
÷2&
_

1
t
=
=
_
(r
ttt
(n) ÷3r
tt
(n) + 2r
t
(n)) c
÷2&
_
c
÷&
=
= (r
ttt
(n) ÷3r
tt
(n) + 2r
t
(n)) c
÷S&
; etc.
Dupa determinarea acestor derivate ale funct iei necunoscute ^n ra-
port cu noua variabila independenta, n, introducem ^n ecuat ia (5.6.1)
(sau (5.6.2)) aceste expresii si obt inem o ecuat ie cu coecient i constant i,
deoarece la ecare termen c
o÷I
t
I
r
(t)
. / ¸ 0. d. funct ia c
I&
se va simpli-
ca.
Observat ie 5.6.1. T in^and cont de formulele (5.6.3) . (5.6.4) . (5.6.5)
etc., putem scrie direct ecuat ia caracteristica pentru ecuat ia cu coecient i
constant i la care se va ajunge, dupa schimbarea de variabila t = c
&
si
anume
c
0
`(` ÷1) ... (` ÷d + 1) + c
1
`(` ÷1) ... (` ÷d + 2) +
+... + c
o÷1
` + c
o
= 0.
(5.6.33)
Exemple.
166 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
1. Sa se rezolve ecuat ia Euler neomogena
t
2
r
tt
÷tr
t
+ r = 8t
S
. t 0.
Solut ie.
Cu schimbarea de variabila t = c
&
si t in^and cont de formulele (5.6.3)
si (5.6.4) . gasim
c
2&
(r
tt
(n) ÷r
t
(n)) c
÷2&
÷c
&
(r
t
(n)) c
÷&
+ r (n) = 8c
S&
sau
r
tt
(n) ÷2r
t
(n) + r (n) = 8c
S&
.
care este o ecuat ie liniara de ordinul al treilea cu coecient i constant i,
neomogena.
Pentru rezolvarea ecuat iei omogene, scriem ecuat ia caracteristica,
`
2
÷2` + 1 = 0.
care are solut iile `
1
= `
2
= 1. Astfel, un sistem fundamental de solut ii
este ¦c
&
. nc
&
¦ si solut ia generala a ecuat iei omogene este
r
0
(n) = C
1
c
&
+ C
2
nc
&
. C
1
. C
2
¸ R
sau, revenind la variabila t,
r
0
(t) = C
1
t + C
2
t ln t. C
1
. C
2
¸ R.
Determinam acum o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena,
lucr^and e ^n variabila t, e ^n variabila n. De exemplu, consider^and n
variabila de lucru, o funct ie C
1
(n) si o funct ie C
2
(n) se aa din sistemul
_
C
t
1
(n) c
&
+ C
t
2
(n) nc
&
= 0
C
t
1
(n) c
&
+ C
t
2
(n) (n + 1) c
&
= 8c
S&
.
Rezulta, prin scadere membru cu membru a celor doua ecuat ii,
C
t
2
(n) = 8c
2&
si deci
C
t
1
(n) = ÷8nc
2&
.
5.6. ECUAT II DE TIP EULER 167
Astfel,
C
1
(n) = ÷
_
8nc
2&
dn = ÷4nc
2&
+ 2c
2&
.
C
2
(n) =
_
8c
2&
dn = 4c
2&
.
O solut ie particulara a ecuat iei neomogene va
r
j
(n) =
_
÷4nc
2&
+ 2c
2&
_
c
&
+ 4c
2&
nc
&
= 2c
S&
si solut ia generala
r (n) = r
0
(n) + r
j
(n) =
= C
1
c
&
+ C
2
nc
&
+ 2c
S&
. C
1
. C
2
¸ R
sau
r (t) = C
1
t + C
2
t ln t + 2t
S
. C
1
. C
2
¸ R.
2. Sa se rezolve ecuat ia Euler omogena
t
S
r
ttt
+ tr
t
÷r = 0.
Solut ie.
Folosind schimbarea de variabila t = c
&
. formula (5.6.6) devine
`(` ÷1) (` ÷2) +` ÷1 = 0.
de unde
`
1
= `
2
= `
S
= 1
si astfel un sistem fundamental de solut ii pentru ecuat ia cu coecient i
constant i ^n n se determina imediat: ¦c
&
. nc
&
. n
2
c
&
¦ . Solut ia generala
a ecuat iei date este
r (n) = C
1
c
&
+ C
2
nc
&
+ C
S
n
2
c
&
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R
sau, revenind la variabila t,
r
0
(t) = C
1
t + C
2
t ln t + C
S
t ln
2
t. C
1
. C
2
. C
S
¸ R.
168 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
3. Sa se rezolve ecuat ia Euler neomogena
(t ÷2)
2
r
tt
÷3 (t ÷2) r
t
+ 4r = t. t 2.
Solut ie.
Cu schimbarea de variabila t ÷ 2 = c
&
si t in^and cont de formulele
(5.6.3) si (5.6.4) (care nu se modica ^n cadrul acestei schimbari de
variabila !). gasim
c
2&
(r
tt
(n) ÷r
t
(n)) c
÷2&
÷3c
&
(r
t
(n)) c
÷&
+ 4r (n) = c
&
+ 2
sau
r
tt
(n) ÷4r
t
(n) + 4r (n) = c
&
+ 2.
care este o ecuat ie liniara de ordinul al doilea cu coecient i constant i,
neomogena.
Pentru rezolvarea ecuat iei omogene, scriem ecuat ia caracteristica,
`
2
÷4` + 4 = 0.
care are solut iile `
1
= `
2
= 2. Astfel, un sistem fundamental de solut ii
este ¦c
2&
. nc
2&
¦ si solut ia generala a ecuat iei omogene este
r
0
(n) = C
1
c
2&
+ C
2
nc
2&
. C
1
. C
2
¸ R
sau, revenind la variabila t,
r
0
(t) = C
1
(t ÷2)
2
+ C
2
(t ÷2)
2
ln (t ÷2) . C
1
. C
2
¸ R.
Determinam acum o solut ie particulara pentru ecuat ia neomogena,
lucr^and e ^n variabila t, e ^n variabila n. De exemplu, consider^and n
variabila de lucru, o funct ie C
1
(n) si o funct ie C
2
(n) se aa din sistemul
_
C
t
1
(n) c
2&
+ C
t
2
(n) nc
2&
= 0
2C
t
1
(n) c
2&
+ C
t
2
(n) (2n + 1) c
2&
= c
&
+ 2
.
Rezulta, prin scadere membru cu membru a celor doua ecuat ii,
C
t
2
(n) = c
÷&
+ 2c
÷2&
si deci
C
t
1
(n) = ÷nc
÷&
÷2nc
÷2&
.
5.6. ECUAT II DE TIP EULER 169
Astfel,
C
1
(n) =
_
_
÷nc
÷&
÷2nc
÷2&
_
dn = nc
÷&
+ c
÷&
+ nc
÷2&
+
1
2
c
÷2&
.
C
2
(n) =
_
_
c
÷&
+ 2c
÷2&
_
dn = ÷c
÷&
÷c
÷2&
.
O solut ie particulara a ecuat iei neomogene va
r
j
(n) =
_
nc
÷&
+ c
÷&
+ nc
÷2&
+
1
2
c
÷2&
_
c
2&
+
_
÷c
÷&
÷c
÷2&
_
nc
2&
=
= c
&
+
1
2
.
si solut ia generala
r (n) = r
0
(n) + r
j
(n) =
= C
1
c
2&
+ C
2
nc
2&
+ c
&
+
1
2
. C
1
. C
2
¸ R
sau
r (t) = C
1
(t ÷2)
2
+ C
2
(t ÷2)
2
ln (t ÷2) +t ÷
3
2
. C
1
. C
2
¸ R.
Exercit ii.
S a se rezolve urmatoarele ecuat ii de tip Euler:
1. t
2
r
tt
÷4tr
t
+ 6r = 0. t 0;
2. t
2
r
tt
÷tr
t
÷3r = 0. t 0;
3. t
2
r
ttt
= 2r
t
. t 0;
4. t
2
r
tt
+ tr
t
+ 4r = 10t. t 0;
5. t
S
r
tt
÷2tr = 6 ln t. t 0;
6. t
2
r
tt
÷3tr
t
+ 5r = 3t
2
. t 0;
7. t
2
r
tt
÷6r = 5t
S
+ 8t
2
. t 0;
170 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
8. t
2
r
tt
÷2r = sin ln t. t 0.
Solut ii.
1. r (t) = C
1
t
2
+ C
2
t
S
. C
1
. C
2
¸ R;
2. r (t) = C
1
t
S
+
C
2
t
. C
1
. C
2
¸ R;
3. r (t) = C
1
+ C
2
ln t + C
S
t
S
. C
1
. C
2
. C
S
¸ R;
4. r (t) = C
1
cos (2 ln t) + C
2
sin (2 ln t) + 2t. C
1
. C
2
¸ R;
5. r (t) = C
1
t
2
+
C
2
t
÷
2
S
ln t
t
÷
ln
2
t
t
. C
1
. C
2
¸ R;
6. r (t) = C
1
t
2
cos ln t + C
2
t
2
sin ln t + +3t
2
. C
1
. C
2
¸ R;
7. r (t) = C
1
t
S
+
C
2
t
2
+ t
S
ln t ÷2t
2
. C
1
. C
2
¸ R;
8. r (t) = C
1
t
2
+
C
2
t
+ 0. 1 cos ln t ÷0. 3 sin ln t. C
1
. C
2
¸ R.
5.7 Ecuat ia de ordinul al doilea omogena
Ecuat ia de ordinul al doilea omogena este de forma
r
tt
+ j (t) r
t
+ ¡ (t) r = 0. (5.7.34)
unde j. ¡ : 1 ÷R sunt continue, iar 1 = [c. /] .
Rezolvarea acestei ecuat ii se poate reduce, dupa cum vom vedea
imediat, cunosc^and o solut ie particulara, la rezolvarea unei ecuat ii
liniare de ordinul ^nt^ai, prin doua metode.
Metoda I. Folosind wronskianul, daca r
1
= r
1
(t) reprezinta o
solut ie particulara, conform transformarii (5.2.1) si Teoremei lui Li-
ouville, daca r
2
este o solut ie a ecuat iei (5.7.1), care ^mpreuna cu r
1
formeaza un sistem fundamental, atunci avem
¸
¸
¸
¸
r
1
r
2
r
t
1
r
t
2
¸
¸
¸
¸
= C
1
c
÷
R
j(t)ot
. C
1
¸ R
Daca ^n loc de r
2
punem r, obt inem, dupa dezvoltarea determinan-
tului, ecuat ia
r
1
r
t
= r
t
1
r + C
1
c
÷
R
j(t)ot
. C
1
¸ R,
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 171
care este o ecuat ie liniara neomogena de ordinul ^nt^ai. Rezolv^and
aceasta ecuat ie, obt inem direct solut ia generala depinz^and de doua con-
stante arbitrare, C
1
. C
2
¸ R.
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia de ordinul al doilea
_
t
2
+ 1
_
r
tt
÷2tr
t
+ 2r = 0. (5.7.35)
Solut ie.
Avem j (t) = ÷
2t
t
2
÷1
si ¡ (t) =
2
t
2
÷1
.
O solut ie particulara a ecuat iei (5.7.2) este r
1
(t) = t (vericarea
acestui fapt se realizeaza prin ^nlocuire directa ^n ecuat ie).
Rezulta ecuat ia
¸
¸
¸
¸
t r
1 r
t
¸
¸
¸
¸
= C
1
c
÷
R

÷
2I
I
2
+1

ot
. C
1
¸ R
sau, echivalent, ecuat ia liniara neomogena de ordinul ^nt^ai
tr
t
÷r = C
1
_
t
2
+ 1
_
. C
1
¸ R,
care are solut ia generala
r (t) = C
2
t + C
1
_
t
2
÷1
_
. C
1
. C
2
¸ R.
Metoda a II-a. Folosind metoda deja prezentata^n cadrul Sect iunii
5.3.2, daca r
1
= r
1
(t) este o solut ie particulara, atunci facem schim-
barea de variabila r = .r
1
. ^n care . este noua funct ie necunoscuta.
Obt inem
.
tt
r
1
+ 2.
t
r
t
1
+ .r
tt
1
+ j (t) .
t
r
1
+ j (t) .r
1
+ ¡ (t) .r
1
= 0.
care devine
.
tt
r
1
+ 2.
t
r
t
1
+ j (t) .
t
r
1
+ . (r
tt
1
+ j (t) r
1
+ ¡ (t) r
1
) = 0
sau, t in^and cont ca r
1
este solut ie a ecuat iei (5.7.1) .
.
tt
r
1
+ 2.
t
r
t
1
+ j (t) .
t
r
1
= 0.
172 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
Not^and
.
t
= n.
obt inem pentru noua funct ie necunoscuta ecuat ia liniara omogena de
ordinul ^nt^ai
n
t
r
1
+ n(2r
t
1
+ j (t) r
1
) = 0.
Exemplu. Sa consideram din nou exemplul precedent.
Cum o solut ie particulara a ecuat iei (5.7.2) este r
1
(t) = t , efectuam
schimbarea de variabila
r = .r
1
.
Atunci,
r
t
(t) = .
t
(t) t + . (t) . r
tt
(t) = .
tt
(t) t + 2.
t
(t)
si ecuat ia devine
.
tt
t + .
t
2
t
2
+ 1
= 0
Not^and
.
t
= n.
obt inem ecuat ia liniara omogena de ordinul ^nt^ai sau cu variabile se-
parabile
n
t
t + n
2
t
2
+ 1
= 0.
care se integreaza imediat, rezult^and
n = C
1
t
2
+ 1
t
2
. C
1
¸ R
si deci
. (t) = C
1
_
t ÷
1
t
_
+ C
2
. C
1
. C
2
¸ R,
de unde
r (t) = C
1
_
t
2
÷1
_
+ C
2
t. C
1
. C
2
¸ R.
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 173
5.7.1 Transformarea ecuat iei de ordinul al doilea
Consideram din nou ecuat ia (5.7.1)
r
tt
+ j (t) r
t
+ ¡ (t) r = 0.
asupra careia efectuam schimbarea de variabila r = .n. ^n care . = . (t)
este noua funct ie necunoscuta si n = n(t).
Cum
r
t
= .
t
n + .n
t
. r
tt
= .
tt
n + 2.
t
n
t
+ .n
tt
.
obt inem ca (5.7.1) devine
.
tt
n + 2.
t
n
t
+ .n
tt
+ j (.
t
n + .n
t
) + ¡.n = 0
sau
.
tt
n + .
t
(2n
t
+ jn) + . (n
tt
+ jn
t
+ ¡n) = 0.
(5.7.36)
Punem acum condit ia ca termenul ce cont ine pe .
t
sa e nul:
2n
t
+ jn = 0.
ceea ce reprezinta ^n fond o ecuat ie liniara omogena de ordinul ^nt^ai. O
solut ie a acestei ecuat ii este, de exemplu,
n
0
(t) = c
÷
1
2
R
j(t)ot
. (5.7.37)
Aceasta funct ie n
0
gasita este nenula, ind o exponent iala, deci,
dupa o ^mpart ire cu n
0
dat de relat ia (5.7.4), ecuat ia (5.7.3) devine
.
tt
+ Q(t) . = 0. (5.7.38)
unde
Q(t) = n
tt
0
(t) + j (t)
n
t
0
(t)
n
0
(t)
+ ¡ (t) =
=
_
c
÷
1
2
R
j(t)ot
_
tt
+ j (t)
_
c
÷
1
2
R
j(t)ot
_
t
c
1
2
R
j(t)ot
+ ¡ (t) .
174 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
Concluzia este ca transformarea
r = .c
÷
1
2
R
j(t)ot
(5.7.39)
transforma ecuat ia (5.7.1) ^n (5.7.5) . unde Q este data de (5.7.6) .
Marele avantaj al acestei transformari este ca ea pastreaza numarul de
zerouri ale solut iei (cu alte cuvinte, r si . au acelasi numar de zerouri).
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia
t
2
r
tt
÷2tr
t
+
_
t
2
+ 2
_
r = 0. (5.7.40)
Solut ie.
Vom transforma ecuat ia astfel ^nc^at sa dispara termenul care cont ine
derivata de ordinul ^nt^ai a funct iei necunoscute.
Efectuam schimbarea de variabila
r = .n.
T in^and cont de calculele precedente, obt inem ecuat ia
.
tt
_
t
2
n
_
+ .
t
_
2t
2
n
t
÷2tn
_
+ .
_
t
2
n
tt
÷2tn
t
+
_
t
2
+ 2
_
n
_
= 0.
de unde, impun^and condit ia ca
2t
2
n
t
÷2tn = 0.
rezulta n(t) = Ct. C ¸ R. Consider^and o funct ie solut ie, de exemplu
n(t) = t. rezulta ca ecuat ia cu necunoscuta . devine
.
tt
+ . = 0.
care are solut ia generala
. (t) = C
1
cos t + C
2
sin t. C
1
. C
2
¸ R.
De aici, gasim solut ia generala a ecuat iei date,
r (t) = (C
1
cos t + C
2
sin t) t. C
1
. C
2
¸ R.
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 175
5.7.2 Proprietat i ale zerourilor
Teorema 5.7.1. Daca r = r (t) este o solut ie nebanala a ecuat iei
(5.7.1) sau (5.7.5), atunci orice zerou al sau este izolat.
Demonstrat ie. Fie t
0
un zerou al solut iei nebanale r, i.e. r (t
0
) =
0. Vrem sa demonstram ca t
0
este un zerou izolat, adica exista o
vecin atate a lui t
0
, interval de forma (t
0
÷o. t
0
+ o) . astfel ^nc^at pentru
orice t ¸ (t
0
÷o. t
0
+ o), t ,= t
0
, sa avem
r (t) ,= 0.
S a presupunem, prin reducere la absurd, ca nu are loc aceasta pro-
prietate. Atunci, e
o =
1
:
. : ¸ N
+
.
Pentru orice : ¸ N
+
, va exista un t
a
¸
_
t
0
÷
1
a
. t
0
+
1
a
_
, t
a
,= t
0
, astfel
^nc^at
r (t
a
) = 0. (5.7.41)
^
Insa, r ind solut ie, este o funct ie de doua ori derivabila. Deci exista
^n particular r
t
(t
0
) . Prin denit ie,
r
t
(t
0
) = lim
t÷t
0
r (t) ÷r (t
0
)
t ÷t
0
= lim
t÷t
0
r (t)
t ÷t
0
.
Dar, conform Criteriului lui Heine, rezulta ca
r
t
(t
0
) = lim
a÷o
r (t
a
)
t
a
÷t
0
.
deoarece
_
[t
a
÷t
0
[ <
1
:
_
==(t
a
÷t
0
) .
Deci, conform lui (5.7.9) . obt inem
r
t
(t
0
) = 0. (5.7.42)
Urmeaza de aici ca r = r (t) este solut ie a ecuat iei (5.7.1), veric^and
condit iile init iale
r (t
0
) = 0. r
t
(t
0
) = 0. (5.7.43)
176 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
Din unicitatea solut iei problemei Cauchy, rezulta ca r (t) = 0. (\)
t ¸ 1. deoarece si solut ia banala satisface ecuat ia (5.7.1) ^mpreuna cu
condit iile init iale (5.7.11) . Contradict ie cu faptul ca r nu este solut ia
banala. Rezulta fals, presupunerea facuta este falsa, deci orice zerou al
lui r este izolat. Q.E.D.
Denit ie 5.7.1. O solut ie nebanala r = r (t) a ecuat iei (5.7.1) se
numeste neoscilanta pe intervalul 1 daca ea are cel mult un zerou ^n
acest interval.
^
In caz contrar, ea se numeste oscilanta pe intervalul 1.
Exemple.
1. Sa consideram ecuat ia de ordinul al doilea cu coecient i constant i
r
tt
+ c
2
r = 0. c ¸ R. (5.7.44)
Ecuat ia caracteristica
`
2
+ c
2
= 0
ne d a valorile proprii
`
1
= ci. `
2
= ÷ci.
Solut ia generala a ecuat iei (5.7.12) va
r (t) = C
1
cos ct + C
2
sin ct. C
1
. C
2
¸ R.
(5.7.45)
Urm^and ideea^nt^alnita la calculul trigonometric, putem scrie solut ia
(5.7.13) sub forma
r (t) = ¹sin (ct + ,) . (5.7.46)
deoarece avem
r (t) =
_
C
2
1
+ C
2
2
_
C
1
_
C
2
1
+ C
2
2
cos ct +
C
2
_
C
2
1
+ C
2
2
sin ct
_
si, cum exista , ¸ [0. 2:) astfel ^nc^at
C
1
_
C
2
1
+ C
2
2
= sin ,.
C
2
_
C
2
1
+ C
2
2
= cos ,.
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 177
relat ia (5.7.14) este numaidec^at adevarata cu ¹ =
_
C
2
1
+ C
2
2
.
Deoarece funct ia sin se anuleaza de cel put in doua ori ^n orice inter-
val de lungime mai mare dec^at 2:, remarcam astfel ca ^n orice interval
de lungime mai mare dec^at

o
solut ia este oscilanta, deoarece ^n aceste
intervale are cel put in doua zerouri.
Concluzia este ca toate solut iile ecuat iei (5.7.12) sunt oscilante ^n
orice interval de lungime mai mare dec^at

o
.
2. Sa consideram ecuat ia de ordinul al doilea cu coecient i constant i
r
tt
÷c
2
r = 0. c ¸ R. (5.7.47)
Ecuat ia caracteristica
`
2
÷c
2
= 0
ne d a valorile proprii
`
1
= c. `
2
= ÷c.
Solut ia generala a ecuat iei (5.7.15) va
r (t) = C
1
c
ot
+ C
2
c
÷ot
. C
1
. C
2
¸ R. (5.7.48)
Cautam zerourile acestei solut ii, adica rezolvam ecuat ia
C
1
c
ot
+ C
2
c
÷ot
= 0.
Cazul I. Daca C
1
= 0. cu necesitate C
2
= 0 si obt inem solut ia
banala.
Cazul II. Daca C
1
,= 0. atunci
c
2ot
= ÷
C
2
C
1
.
Cazul II.1. Daca
C
2
C
1
_ 0, nu avem solut ii.
Cazul II.2. Daca
C
2
C
1
< 0. avem o singura solut ie
t
0
=
1
2c
ln
_
÷
C
2
C
1
_
.
Concluzia este ca ecuat ia (5.7.15) nu admite solut ii oscilante pe nici
un interval al lui R.
178 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
3. Sa consideram ecuat ia de ordinul al doilea cu coecient i constant i
r
tt
= 0. (5.7.49)
Ecuat ia caracteristica
`
2
= 0
ne d a valorile proprii
`
1
= `
2
= 0.
Solut ia generala a ecuat iei (5.7.17) va
r (t) = C
1
+ C
2
t. C
1
. C
2
¸ R. (5.7.50)
Cautam zerourile acestei solut ii, adica rezolvam ecuat ia
C
1
+ C
2
t = 0.
Cazul I. Daca C
2
= 0, atunci, evident, C
1
= 0 si obt inem solut ia
banala.
Cazul II. Daca C
2
,= 0. atunci avem o solut ie unica
t
0
= ÷
C
1
C
2
.
Concluzia este ca ecuat ia (5.7.17) nu admite solut ii oscilante pe nici
un interval al lui R.
Cercet^and problema extinderii rezultatelor cuprinse ^n cele trei e-
xemple precedente la cazul ecuat iei de ordinul al doilea cu coecient i
neconstant i, sa consideram ecuat ia
r
tt
+ Q(t) r = 0. (5.7.51)
unde Q : 1 ÷R este continua. Am vazut mai sus ca ecuat ia (5.7.1) se
poate transforma ^n ecuat ia (5.7.19) cu pastrarea numarului de zerouri.
Teorema 5.7.2. Daca Q(t) _ 0. pentru orice t ¸ 1, atunci toate
solut iile ecuat iei (5.7.19) sunt neoscilante.
Demonstrat ie. Fie r = r (t) o solut ie nebanala oarecare a ecuat iei
(5.7.19).
S a presupunem, prin reducere la absurd, ca ea ar oscilanta ^n
intervalul 1. Rezulta deci ca ea are cel put in doua zerouri ^n 1.
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 179
Fie asadar, t
1
si t
2
doua zerouri consecutive ale solut iei r. Observam
ca putem vorbi de zerouri consecutive, ^ntruc^at zerourile solut iei sunt
izolate, ^n virtutea Teoremei 5.7.1.
Deci, avem, presupun^and t
1
< t
2
.
r (t
1
) = r (t
2
) = 0, r (t) ,= 0. (\) t ¸ (t
1
. t
2
) .
(5.7.52)
Deoarece r este funct ie continua si nu se anuleaza pe (t
1
. t
2
), rezulta
ca ea pastreaza semn constant pe acest interval. Putem presupune, fara
a restr^ange generalitatea, ca
r (t) 0. (\) t ¸ (t
1
. t
2
) . (5.7.53)
din cauza ca daca r (t) < 0. (\) t ¸ (t
1
. t
2
) . atunci schimbam solut ia
r (t) cu ÷r (t) .
S a remarcam faptul ca
r
t
(t
1
) ,= 0, r
t
(t
2
) ,= 0.
^
Intr-adevar, daca prin absurd r
t
(t
1
) = 0, cum r (t
1
) = 0. ^n baza
unicitat ii solut iei problemei Cauchy, ar rezulta ca r = 0. fals.
Rezulta ca avem e r
t
(t
1
) 0, e r
t
(t
1
) < 0 si sa presupunem prin
absurd ca
r
t
(t
1
) < 0. (5.7.54)
^
Insa, conform denit iei derivatei unei funct ii ^ntr-un punct,
r
t
(t
1
) = lim
t÷t
1
r (t) ÷r (t
1
)
t ÷t
1
= lim
t÷t
1
r (t)
t ÷t
1
.
iar din denit ia limitei unei funct ii ^ntr-un punct, oricare ar c 0.
exista o = o (c) 0, astfel ^nc^at oricare ar t cu [t ÷t
1
[ < o. avem
¸
¸
¸
¸
r (t)
t ÷t
1
÷r
t
(t
1
)
¸
¸
¸
¸
< c
sau, echivalent,
r
t
(t
1
) ÷c <
r (t)
t ÷t
1
< r
t
(t
1
) + c.
180 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
S a consideram t ¸ (t
1
. t
2
); deci t t
1
. Atunci, pe de o parte, conform
relat iei (5.7.22), rezulta ca
r
t
(t
1
) + c < 0.
pentru c 0 sucient de mic, iar pe de alta parte din
r (t)
t ÷t
1
< r
t
(t
1
) + c. (\) t ¸ (t
1
. t
1
+ o) .
rezulta ca
r (t) < 0. (\) t ¸ (t
1
. t
1
+ o) .
ceea ce intra ^n contradict ie cu relat ia (5.7.21) . Rezulta ca
r
t
(t
1
) 0. (5.7.55)
^
In mod asemanator obt inem
r
t
(t
2
) < 0. (5.7.56)
Ipoteza Q(t) _ 0. (\) t ¸ 1 ne spune ca
r
tt
(t) = ÷Q(t) r (t) _ 0. (\) t ¸ (t
1
. t
2
) .
de unde urmeaza ca r
t
este crescatoare pe (t
1
. t
2
) . Acest fapt este ^nsa
^n contradict ie cu relat iile (5.7.23) si (5.7.24) . Rezulta ca presupunerea
facut a este falsa si astfel r este neoscilanta. Q.E.D.
Teorema 5.7.3 (Sturm). Fie r
1
. r
2
doua solut ii liniar independente
ale ecuat iei (5.7.19) . Daca t
1
. t
2
sunt doua zerouri consecutive ale lui
r
1
, atunci ^ntre ele se gaseste un zerou si numai unul al solut iei r
2
.
Altfel spus, zerourile solut iilor liniar independente se separa.
Demonstrat ie. Prin ipoteza, r
1
(t
1
) = r
1
(t
2
) = 0 si t
1
. t
2
sunt
zerouri consecutive ale solut iei r
1
. Fie t
1
< t
2
. Rezulta ca, pe intervalul
(t
1
. t
2
) . r
1
pastreaza semn constant.
Putem presupune, fara a restr^ange generalitatea, ca r
1
(t) 0. (\)
t ¸ (t
1
. t
2
) si, ^n plus, dupa cum am vazut din Teorema 5.7.2, r
t
1
(t
1
) 0,
r
t
1
(t
2
) < 0.
S a presupunem, prin reducere la absurd, ca r
2
(t) ,= 0. (\) t ¸
(t
1
. t
2
) .
5.7. ECUAT IA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGEN

A 181
S a calculam wronskianul sistemului de solut ii liniar independent
¦r
1
. r
2
¦ :
\ [r
1
. r
2
] (t) =
¸
¸
¸
¸
r
1
(t) r
2
(t)
r
t
1
(t) r
t
2
(t)
¸
¸
¸
¸
= r
1
(t) r
t
2
(t) ÷r
2
(t) r
t
1
(t) .
(5.7.57)
Daca r
2
(t
1
) (sau r
2
(t
2
)) ar 0, atunci, cum r
1
(t
1
) = 0 (r
1
(t
2
) =
0). ar rezulta ca \ [r
1
. r
2
] (t
1
) = 0 (\ [r
1
. r
2
] (t
2
) = 0), ceea ce este
absurd, deoarece ¦r
1
. r
2
¦ este liniar independent.
Rezulta asadar ca
r
2
(t) ,= 0. (\) t ¸ [t
1
. t
2
] .
Deoarece sistemul de solut ii ¦r
1
. r
2
¦ este liniar independent, rezulta
ca \ [r
1
. r
2
] pastreaza semn constant pe [t
1
. t
2
] . Presupunem ca
\ [r
1
. r
2
] (t) 0. (\) t ¸ [t
1
. t
2
]
(^n caz contrar, ^nlocuim r
2
cu ÷r
2
, care are acelasi numar de zerouri
ca r
2
).
^
Impart im ^n relat ia (5.7.25) cu r
2
2
(t) ,= 0. Obt inem
\ [r
1
. r
2
] (t)
r
2
2
(t)
=
r
1
(t) r
t
2
(t) ÷r
2
(t) r
t
1
(t)
r
2
2
(t)
. (\) t ¸ [t
1
. t
2
] .
Observ^and ca ^n membrul drept al acestei relat ii este chiar derivata
funct iei
a
1
a
2
, rezulta prin integrare ^n raport cu t pe [t
1
. t
2
] .
_
t
2
t
1
\ [r
1
. r
2
] (t)
r
2
2
(t)
dt =
r
1
r
2
(t) [
t=t
2
t=t
1
=
r
1
(t
2
)
r
2
(t
2
)
÷
r
1
(t
1
)
r
2
(t
1
)
= 0.
^
Insa
\ [r
1
. r
2
] (t)
r
2
2
(t)
0. (\) t ¸ [t
1
. t
2
] .
Din ultimele doua relat ii ajungem la o contradict ie, care ne arata
ca ^n intervalul (t
1
. t
2
) solut ia r
2
are cel put in un zerou.
Ram^ane sa demonstram unicitatea zeroului lui r
2
^n (t
1
. t
2
) .
S a presupunem, prin reducere la absurd, ca r
2
ar avea doua zerouri
¸
1
si ¸
2
^n intervalul (t
1
. t
2
) . Atunci, aplic^and prima parte a teoremei,
182 CAPITOLUL 5. ECUAT II LINIARE DE ORDIN SUPERIOR
deja demonstrata de existent a, rezulta ca solut ia r
1
mai are cel put in un
zerou c ^ntre ¸
1
si ¸
2
. Acest fapt vine ^n contradict ie cu ipoteza facuta
asupra lui t
1
si t
2
de a consecutive. Rezulta fals, presupunere falsa,
rezulta ca exista un unic zerou al lui r
2
^n intervalul (t
1
. t
2
) . Q.E.D.
Exercit ii.
S a se determine solut iile generale ale ecuat iilor de ordinul al doilea
urmatoare, presupun^and cunoscute solut iile lor particulare:
1. t
2
(t + 1) r
tt
÷2r = 0. r
1
= 1 +
1
t
;
2. tr
tt
+ 2r
t
÷tr = 0. r
1
=
c
I
t
;
3. r
tt
÷2 (1 + tg
2
t) r = 0. r
1
= tg t;
4. (c
t
+ 1) r
tt
÷2r
t
÷c
t
r = 0. r
1
= c
t
÷1;
5. r
tt
÷r
t
tg t + 2r = 0. r
1
= sin t;
6. r
tt
+ 4tr
t
+ (4t
2
+ 2) r = 0. r
1
= c
ot
2
;
7. (2t + 1) r
tt
+ 4tr
t
÷4r = 0. r
1
= t.
Solut ii.
1. r (t) = C
1
_
1 +
1
t
_
+ C
2
_
t
2
+ 1 ÷
t÷1
t
ln [t + 1[
_
. C
1
. C
2
¸ R;
2. tr = C
1
c
÷t
+ C
2
c
t
. C
1
. C
2
¸ R;
3. r (t) = C
1
tg t + C
2
(1 +t tg t) . C
1
. C
2
¸ R;
4. r (t) = C
1
(c
t
÷1) +
C
2
c
I
÷1
. C
1
. C
2
¸ R;
5. r (t) = C
1
sin t + C
2
_
2 ÷sin t ln
1÷sin t
1÷sin t
_
. C
1
. C
2
¸ R;
6. r (t) = (C
1
+ C
2
t) c
÷t
2
. C
1
. C
2
¸ R;
7. r (t) = C
1
t + C
2
c
÷2t
. C
1
. C
2
¸ R.
Capitolul 6
Ecuat ii integrale
^
In acest capitol, prin desemnam corpul numerelor reale R sau com-
plexe C.
6.1 Ecuat ia integrala liniara Fredholm
Fie 1 = [c. /] . Consideram o aplicat ie continua / : 1 1 ÷ /
o
() .
` ¸ si , ¸ C
_
1.
o
_
.
Ecuat ia
r (t) = `
_
b
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1 (6.1.1)
se numeste ecuat ie integrala liniara Fredholm neomogena; daca
, = 0, atunci obt inem ecuat ia
r (t) = `
_
b
o
/(t. :) r (:) d:. t ¸ 1. (6.1.2)
care se numeste ecuat ie integrala liniara Fredholm omogena.
Funct ia , poarta numele de termen liber al ecuat iei, iar funct ia ma-
triceala / se numeste nucleu.
O prima problema care apare este ^n ce condit ii ecuat ia (6.1.1) are
solut ii. Pentru a demonstra un rezultat de existent a si unicitate pentru
ecuat ia (6.1.1), sa notam
/ := sup
(t,c)¸11
¦[/(t. :)[¦ .
183
184 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
care exista, ^n baza Teoremei lui Weierstrass de marginire a funct iilor
continue pe compact i, deoarece / este o funct ie continua pe compactul
1 1.
Reamintim ca aplicat ia [[ :
o
÷[0. +·).
[·[ := max
i¸1,o
¦[·
i
[¦ . (\) · = (·
i
)
i¸1,o
¸
o
. (6.1.3)
este o norma pe spat iul vectorial
o
, iar aplicat ia notata tot cu [[ .
[[ : /
o
() ÷[0. ·).
[C[ = max
i¸1,o
_
o

)=1
[c
i)
[
_
. (\) C = (c
i)
)
i,)¸1,o
¸ /
o
()
(6.1.4)
este o norma pe spat iul vectorial /
o
() .
^
In plus, daca · ¸
o
si C ¸ /
o
() sunt arbitrari, avem urmatoarea
inegalitate foarte utila
[Cr[ _ [C[ [·[ . (\) ¹ ¸ /
o
() . (\) r ¸
o
.
(6.1.5)
Ideea de demonstrat ie urmeaza rat ionamentul din R
o
detaliat la
probarea inegalitat ii (4.1.2) .
Observat ie 6.1.1. Daca ^n locul normelor (6.1.3), (6.1.4) con-
sider am alte norme echivalente din
o
, respectiv /
o
(), inegalitatea
(6.1.5) devine
[Cr[ _ c
+
[C[ [·[ . (\) ¹ ¸ /
o
() . (\) r ¸
o
.
(6.1.6)
cu c
+
0.
^
Insa, pe parcursul acestui capitol vom conveni sa folosim
normele (6.1.3) si (6.1.4) .
Observat ie 6.1.2. Este simplu de observat ca putem exclude de
la bun ^nceput cazul ` = 0 ¸ , deoarece atunci ecuat ia integrala
neomogena are solut ia unica r = , si ecuat ia integrala omogena are
solut ia unica solut ia banala.
Teorema 6.1.1 (de existent a si unicitate). Daca
[`[ <
1
/ (/ ÷c)
. (6.1.7)
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 185
atunci ecuat ia (6.1.1) admite solut ie unica, oricare ar funct ia , ¸
C
_
1.
o
_
.
Demonstrat ie. Fie ` ¸ . [`[ <
1
I(b÷o)
si , ¸ C
_
1.
o
_
arbitrare.
Sa consideram pe spat iul vectorial C
_
1.
o
_
norma sup :
|r| := sup
t¸[o,b[
¦[r (t)[¦ .
unde [[ reprezinta norma (6.1.3) din
o
si operatorul H : C
_
1.
o
_
÷
C
_
1.
o
_
,
(Hr) (t) := `
_
b
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
. t ¸ 1.
Este simplu de remarcat ca H duce o funct ie continua r ¸ C
_
1.
o
_
tot ^ntr-o funct ie continua, pentru ca este cunoscut, din teorema de
dependent a continua de parametru a integralelor, ca integrala dintr-o
funct ie continua este continua.
Spat iul vectorial C
_
1.
o
_
este spat iu metric complet ^n raport cu
metrica d : C
_
1.
o
_
C
_
1.
o
_
÷[0. +·).
d (r. ¸) = |r ÷¸| . (\) r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
.
Evaluam pentru r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
si t ¸ 1,
[(Hr) (t) ÷(H¸) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
`
__
b
o
/(t. :) (r (:) ÷¸ (:)) d:

¸
¸
¸
_
_ [`[
_
b
o
[/(t. :) [(r (:) ÷¸ (:))][ d:
(6.1.õ)
_
_ [`[
_
b
o
[/(t. :)[ [(r (:) ÷¸ (:))[ d: _
_ [`[ /
_
b
o
[(r (:) ÷¸ (:))[ d: _
_ [`[ / |r ÷¸|
_
b
o
d: = [`[ / (/ ÷c) d (r. ¸) .
Lu^and supremumul dupa t ¸ 1 ^n inegalitatea obt inuta, deducem
d (Hr. H¸) _ [`[ / (/ ÷c) d (r. ¸) .
186 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Conform ipotezei (6.1.7), deducem [`[ / (/ ÷c) < 1 si astfel H este
contract ie.
Conform Teoremei lui Banach de punct x, obt inem ca H are un
punct x unic si cum este evident ca mult imea punctelor xe ale o-
peratorului H coincide cu mult imea solut iilor ecuat iei (6.1.1), rezulta
ca ecuat ia (6.1.1) are solut ie unica. Q.E.D.
Observat ie 6.1.3. Inegalitatea (6.1.7) seminica ^n cazul real fap-
tul ca ` apart ine intervalului
_
÷
1
I(b÷o)
.
1
I(b÷o)
_
, iar ^n cazul complex
faptul ca ` apart ine discului deschis centrat ^n 0 si de raza
1
I(b÷o)
.din
planul complex.
6.1.1 Scrierea funct ionala a ecuat iei
Denim operatorul 1 : C
_
1.
o
_
÷C
_
1.
o
_
prin
(1r) (t) =
_
b
o
/(t. :) r (:) d:. (\) r ¸ C
_
1.
o
_
, t ¸ 1.
1 aplica o funct ie continua r ¸ C
_
1.
o
_
tot ^ntr-o funct ie con-
tinua, pentru ca este cunoscut, din teorema de dependent a continua
de parametru a integralelor, ca integrala dintr-o funct ie continua este
continua.
Operatorul 1 poarta numele de operator integral Fredholm.
6.1.2 Proprietat ile operatorului integral Fredholm
1) 1 este operator liniar.
^
Intr-adevar, daca r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
, c. , ¸ , atunci
1 (cr + ,¸) (t) =
_
b
o
/(t. :) (cr + ,¸) (:) d: =
=
_
b
o
/(t. :) (cr (:) + ,¸ (:)) d: =
= c
_
b
o
/(t. :) r (:) d: + ,
_
b
o
/(t. :) ¸ (:) d: =
= c(1r) (t) + , (1¸) (t) . (\) t ¸ 1.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 187
Deci,
1 (cr + ,¸) = c1r + ,1¸. (\) r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
. c. , ¸ .
Q.E.D.
2) 1 este operator continuu.
^
Intr-adevar, daca r
a
÷r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
. atunci r
a
unif
÷ r. pe
intervalul 1 si cum convergent a uniforma este permutabila cu operat ia
de integrare, rezulta
1r
a
unif
÷ 1r. pe intervalul 1
si astfel
1r
a
÷1r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
.
Acest fapt ne arata continuitatea operatorului 1. Q.E.D.
3) 1 este operator marginit.
^
Intr-adevar, daca r ¸ C
_
1.
o
_
, atunci
[(1r) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
_
b
o
/(t. :) r (:) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
_
b
o
[/(t. :)[ [r (:)[ d: _ / |r| (/ ÷c) . (\) t ¸ 1.
Lu^and supremumul dupa t ¸ 1, rezulta
|1r| _ / (/ ÷c) |r| . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
. (6.1.8)
Q.E.D.
Observat ie 6.1.4. Folosind relat ia (6.1.8) din demonstrat ia Pro-
prietat ii 3) se poate usor arata continuitatea operatorului 1.
^
Intr-adevar, daca r
a
÷r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
, atunci |r
a
÷r| ÷0
si, conform inegalitat ii (6.1.8) . avem
|1r
a
÷1r| _ / (/ ÷c) |r
a
÷r| ÷0.
deci 1r
a
÷1r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
. Q.E.D.
188 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
6.1.3 Produsul a doi operatori integrali Fredholm
Consideram 1
1
. 1
2
doi operatori integrali Fredholm. Atunci, prin
denit ie, produsul lor este operatorul 1 denit prin
1r := (1
1
1
2
) (r) = 1
1
(1
2
(r)) .
S a notam /
1
= /
1
(t. :) si /
2
= /
2
(t. :) nucleele celor doi opera-
tori. Atunci vom avea, via Teorema lui Fubini de inversare a ordinii de
integrare pentru integrale duble din funct ii continue pe mult imi com-
pacte,
(1r) (t) =
_
b
o
/
1
(t. n) (1
2
r) (n) dn =
=
_
b
o
/
1
(t. n)
__
b
o
/
2
(n. :) r (:) d:
_
dn =
=
__
[o,b[[o,b[
[/
1
(t. n) /
2
(n. :) r (:)] d:dn = (6.1.9)
=
_
b
o
__
b
o
/
1
(t. n) /
2
(n. :) dn
_
r (:) d: =
=
_
b
o
/(t. :) r (:) d:.
unde
/(t. :) =
_
b
o
/
1
(t. n) /
2
(n. :) dn. (\) (t. :) ¸ 1 1.
(6.1.10)
Cu alte cuvinte, produsul a doi operatori integrali Fredholm este
tot un operator integral Fredholm, al carui nucleu este dat de (6.1.10) .
^
In particular, atunci c^and 1
1
= 1
2
:
not
= 1 au nucleul /. vom obt ine
patratul operatorului 1.
1
2
= 1 1.
Nucleul operatorului 1
2
. pe care ^l vom nota prin /
2
= /
2
(t. :)
este dat prin egalitatea
/
2
(t. :) =
_
b
o
/(t. n) /(n. :) dn (6.1.11)
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 189
si va numit nucleul iterat de ordinul al doilea al nucleului /.
Asemanator, obt inem prin recurent a puterea a :÷a a operatorului
1, prin egalitatea
1
a
= 1 1
a÷1
. (\) : ¸ N¸ ¦0. 1¦ .
Prin metoda induct iei matematice putem arata cu usurint a ca o-
peratorul 1
a
este tot un operator integral Fredholm si are loc relat ia
1 1
a÷1
= 1
a÷1
1. (\) : ¸ N¸ ¦0. 1¦ .
(6.1.12)
Not^and cu /
a
= /
a
(t. :) nucleul operatorului 1
a
. nucleu pe care ^l
vom numi nucleu iterat de ordinul al :÷lea al nucleului /. obt inem,
via relat ia (6.1.12) .
/
a
(t. :) =
_
b
o
/(t. n) /
a÷1
(n. :) dn =
=
_
b
o
/
a÷1
(t. n) /(n. :) dn. (\) : ¸ N¸ ¦0. 1¦ .
unde, prin denit ie,
/
1
(t. :) = /(t. :) .
Din formula (6.1.11) obt inem inegalitatea
[/
2
(t. :)[ _ /
2
(/ ÷c)
si din (6.1.13) obt inem, prin induct ie matematica, inegalitatea
[/
a
(t. :)[ _ /
a
(/ ÷c)
a÷1
. (\) : ¸ N
+
. (6.1.13)
De aici rezulta estimarea
|1
a
r| _ /
a
(/ ÷c)
a
|r| . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
. : ¸ N
+
.
(6.1.14)
Relat iile (6.1.15) ne spun ca operatorul 1
a
. : ¸ N
+
este un operator
marginit.
190 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
6.1.4 Metoda aproximat iilor succesive
Teorema 6.1.1 ne asigura existent a si unicitatea solut iei ecuat iei (6.1.1),
solut ie care reprezinta punctul x al operatorului H. Dupa cum se
cunoaste din demonstrat ia Teoremei lui Banach, acest punct x este
limita sirului de aproximat ii succesive
r
a
= Hr
a÷1
. : ¸ N
+
. (6.1.15)
unde r
0
este un element arbitrar din spat iul C
_
1.
o
_
.
Daca vom considera ^n particular r
0
= ,, atunci sirul r
a
. : ¸ N va
dat prin
r
a
= `1r
a÷1
+ ,. (\) : ¸ N
+
. r
0
= ,. (6.1.16)
Determin^and limita sirului r
a
, vom determina astfel solut ia ecuat iei
(6.1.1) .
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm (scalara)
r (t) = `
_
1
0
c
t÷c
r (:) d: + c
t
. t ¸ [0. 1] .
Solut ie.
Vom folosi metoda aproximat iilor succesive. Avem d = 1. 1 = [0. 1] .
/(t. :) = c
t÷c
. , (t) = c
t
. (\) t. : ¸ 1. / = sup
(t,c)¸[0,1[[0,1[
[c
t÷c
[ = c.
Construim sirul de aproximat ii succesive:
r
0
(t) = c
t
. (\) t ¸ 1;
r
1
(t) = `
_
1
0
c
t÷c
r
0
(:) d: + c
t
=
= `
_
1
0
c
t÷c
c
c
d: + c
t
= (` + 1) c
t
;
r
2
(t) = `
_
1
0
c
t÷c
r
1
(:) d: + c
t
=
= `(` + 1)
_
1
0
c
t÷c
c
c
d: + c
t
=
_
`
2
+ ` + 1
_
c
t
.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 191
Prin induct ie matematica putem proba imediat ca
r
a
(t) = (`
a
+ ... + ` + 1) c
t
. (\) : ¸ N, t ¸ 1.
Prin urmare, pentru [`[ <
1
I(b÷o)
=
1
c
< 1. seria geometrica

o
a=0
`
a
este convergenta cu suma
1
1÷A
si solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) = lim
a÷o
r
a
(t) = lim
a÷o
(`
a
+ ... + ` + 1) c
t
=
c
t
1 ÷`
. (\) t ¸ 1.
6.1.5 Metoda rezolventei
Din Teorema de existent a si unicitate reiese ca termenul liber , nu
inuent eaza cu nimic. Trec^and ^nsa la aarea solut iei, folosind formula
(6.1.16), observam ca termenul liber intervine efectiv (chiar si ^n cazul
^n care am considerat un alt termen init ial, r
0
). Ar intereresant
daca am reusi sa gasim un procedeu care sa ne permita aarea solut iei
ecuat iei (6.1.1) ^n mod independent de termenul liber, adica un pro-
cedeu care sa depinda numai de nucleul /.
Explicitam termenii sirului de aproximat ii succesive, dat i de relat ia
(6.1.17):
r
1
= `1, + ,
r
2
= `1r
1
+ , = `
2
1
2
, + `1, + ,
...
r
a
= `
a
1
a
, + ... + `1, + ,
...
Prin urmare, obt inem, pentru t ¸ 1.
r
a
(t) =
a

)=0
`
)
__
b
o
/
)
(t. :) , (:) d:
_
+ , (t) = (6.1.17)
= `
_
b
o
_
a

)=0
`
)÷1
/
)
(t. :)
_
, (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
192 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Relat ia (6.1.18) ne conduce ^n mod natural la considerarea seriei de
matrici
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) . (6.1.18)
Folosind relat ia (6.1.14), obt inem majorarea
[`
j
/
j÷1
(t. :)[ _ [`[
j
/
j÷1
(/ ÷c)
j
= / [[`[ / (/ ÷c)]
j
.
^
Insa din ipoteza (6.1.7), [`[ / (/ ÷c) < 1. Prin urmare, termenul
general al seriei de funct ii matriceale (6.1.19) este majorat ^n modul de
termenul general al unei progresii geometrice cu rat ia subunitara.
Conform Criteriului lui Weierstrass, rezulta ca seria (6.1.19) este
convergenta absolut si uniform, ceea ce ne permite trecerea la limita
sub semnul integral.
Not^and atunci suma seriei (6.1.19) .
¹(t. :; `) :=
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) (6.1.19)
si limita sirului aproximat iilor succesive r
a
. : ¸ N care este solut ia
unica a ecuat iei
r := lim
a÷o
r
a
. (6.1.20)
vom gasi prin trecere la limita dupa : ÷·^n relat ia (6.1.18) .
r (t) = `
_
b
o
¹(t. :; `) , (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
(6.1.21)
Matricea ¹(t. :; `) se numeste rezolventa nucleului /.
Daca vom nota cu 1
A
operatorul integral Fredhlom, av^and nucleul
¹(t. :; `) . i.e.
1
A
r (t) :=
_
b
o
¹(t. :; `) r (:) d:. r ¸ C
_
1.
o
_
.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 193
atunci (6.1.22) se rescrie sub forma
r = `1
A
, + ,. (6.1.22)
Operatorul 1
A
se numeste numit operator rezolvent al operatoru-
lui 1.
Observat ie 6.1.5.
1) Evident, rezolventa depinde numai de nucleul /. Avantajul
formulei (6.1.23) consta^n faptul ca ne da solut ia ecuat iei (6.1.1) pentru
orice termen liber ,.
2) Dupa cum am observat, solut ia poate calculata si prin construc-
t ia sirului aproximat iilor succesive r
a
si apoi determinarea limitei sale.
Dezavantajul acestei metode este ^nsa ca pentru ecare termen liber ,
avem un alt sir de aproximat ii succesive r
a
; deci calculul trebuie repetat
pentru ecare alta funct ie , data.
3) Sa mai observam ca putem rescrie ecuat ia (6.1.1) sub forma
(1 ÷`1) r = ,. (6.1.23)
unde 1 este operatorul identitate, iar (6.1.23) poate pusa sub forma
r = (1 + `1
A
) ,. (6.1.24)
Din relat iile (6.1.24) si (6.1.25), rezulta ca pentru orice ` care sa-
tisface inegalitatea (6.1.7), operatorul 1 ÷ `1 este inversabil si avem
egalitatea
(1 ÷`1)
÷1
= 1 + `1
A
. (6.1.25)
Exemple.
1. Sa se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm (scalara)
r (t) = `
_ r
2
0
cos t sin :r (:) d: + , (t) . t ¸
_
0.
:
2
_
.
unde , :
_
0.
¬
2
¸
÷R este o funct ie continua.
Solut ie.
Vom folosi metoda rezolventei. Avem d = 1. 1 =
_
0.
¬
2
¸
. /(t. :) =
cos t sin :. (\) t. : ¸ 1. / = sup
(t,c)¸[0,
r
2
][0,
r
2
]
[cos t sin :[ = 1.
194 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Determinam nucleele iterate ale lui /.
Avem
/
1
(t. :) = /(t. :) = cos t sin :. (\) (t. :) ¸ 1 1;
/
2
(t. :) =
_ r
2
0
/(t. n) /(n. :) dn =
_ r
2
0
cos t sin ncos nsin :dn =
= cos t sin :
_ r
2
0
sin ncos ndn =
cos t sin :
2
. (\) (t. :) ¸ 1 1;
/
S
(t. :) =
_ r
2
0
/
2
(t. n) /(n. :) dn =
_ r
2
0
cos t sin n
2
cos nsin :dn =
=
cos t sin :
2
_ r
2
0
sin ncos ndn =
cos t sin :
2
2
.
Prin induct ie matematica putem proba imediat ca
/
j÷1
(t. :) =
cos t sin :
2
j
. (\) (t. :) ¸ 1 1.
Prin urmare,
¹(t. :; `) =
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) =
o

j=0
`
j
cos t sin :
2
j
=
= cos t sin :
o

j=0
_
`
2
_
j
.
Pentru [`[ <
1
I(b÷o)
=
2
¬
< 2. avem
¸
¸
A
2
¸
¸
< 1 si seria geometrica

o
j=0
_
A
2
_
j
este convergenta cu suma
1

A
2
.
Deci rezolventa este
¹(t. :; `) =
cos t sin :
1 ÷
A
2
. (\) (t. :) ¸ 1 1.
iar solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) = `
_ r
2
0
cos t sin :
1 ÷
A
2
, (:) d: + , (t) =
=
2`cos t
2 ÷`
_ r
2
0
sin :, (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 195
2. Sa se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm (vectoriala)
r (t) = `
_
1
0
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ [0. 1] .
unde /(t. :) =
_
t 0
0 :
_
. , (t) =
_
t
1
_
. (\) t. : ¸ [0. 1].
Solut ie.
Vom folosi metoda rezolventei. Avem d = 2. 1 = [0. 1] . / =
sup
(t,c)¸[0,1[[0,1[
max ¦[t[ . [:[¦ = 1.
Determinam nucleele iterate ale lui /.
196 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Avem, t in^and cont de regulile de integrare a funct iilor matriceale,
/
1
(t. :) = /(t. :) =
_
t 0
0 :
_
. (\) (t. :) ¸ 1 1;
/
2
(t. :) =
_
1
0
/(t. n) /(n. :) dn =
=
_
1
0
_
t 0
0 n
__
n 0
0 :
_
dn =
=
_
1
0
_
tn 0
0 n:
_
dn =
=
_
_
1
0
tndn
_
1
0
0dn
_
1
0
0dn
_
1
0
n:dn
_
=
=
_
t
2
0
0
c
2
_
. (\) (t. :) ¸ 1 1;
/
S
(t. :) =
_
1
0
/
2
(t. n) /(n. :) dn =
=
_
1
0
_
t
2
0
0
&
2
__
n 0
0 :
_
dn =
=
_
1
0
_
t&
2
0
0
&c
2
_
dn =
=
_
_
1
0
t&
2
dn
_
1
0
0dn
_
1
0
0dn
_
1
0
&c
2
dn
_
=
=
_
t
2
2
0
0
c
2
2
_
. (\) (t. :) ¸ 1 1.
Prin induct ie matematica putem proba imediat ca
/
j÷1
(t. :) =
_
t
2
¡
0
0
c
2
¡
_
. (\) (t. :) ¸ 1 1.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 197
Prin urmare,
¹(t. :; `) =
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) =
o

j=0
`
j
_
t
2
¡
0
0
c
2
¡
_
=
=
o

j=0
_
t
_
A
2
_
j
0
0 :
_
A
2
_
j
_
=
=
_
t

o
j=0
_
A
2
_
j
0
0 :

o
j=0
_
A
2
_
j
_
.
Pentru [`[ <
1
I(b÷o)
= 1 < 2. avem
¸
¸
A
2
¸
¸
< 1 si seria geometrica

o
j=0
_
A
2
_
j
este convergenta cu suma
1

A
2
.
Deci rezolventa este
¹(t. :; `) =
_
t

A
2
0
0
c

A
2
_
=
=
2
2 ÷`
_
t 0
0 :
_
. (\) (t. :) ¸ 1 1.
iar solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) = `
_
1
0
2
2 ÷`
_
t 0
0 :
__
:
1
_
d: +
_
t
1
_
=
=
2`
2 ÷`
_
1
0
_
t:
:
_
d: +
_
t
1
_
=
=
2`
2 ÷`
_
_
1
0
t:d:
_
1
0
:d:
_
+
_
t
1
_
=
=
2`
2 ÷`
_
t
2
1
2
_
+
_
t
1
_
=
=
_
2t
2÷A
2
2÷A
_
. (\) t ¸ 1.
198 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
6.1.6 Ecuat ii integrale Fredholm cu nucleu degen-
erat
Sa consideram din nou ecuat ia (6.1.1)
r (t) = `
_
b
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1.
unde, de data aceasta, / : 1 1 ÷ si , : 1 ÷ sunt funct ii scalare,
continue, iar ` ¸ , ` ,= 0.
Denit ie 6.1.1. Nucleul / se numeste nucleu degenerat daca el
se poate scrie sub forma
/(t. :) =
j

i=1
¹
i
(t) 1
i
(:) . (\) (t. :) ¸ 1 1.
unde ¹
i
. 1
i
: 1 ÷ sunt funct ii continue, i ¸ 1. j.
Vom arata ca rezolvarea ecuat iilor integrale liniare Fredholm cu nu-
cleu degenerat este foarte simpla, ea reduc^andu-se la rezolvarea unui
sistem algebric liniar.
^
Intr-adevar, sa consideram r = r (t) o solut ie a ecuat iei (6.1.1) cu
nucleu degenerat; rezulta ca pentru t ¸ 1 avem
r (t) = `
_
b
o
_
j

i=1
¹
i
(t) 1
i
(:)
_
r (:) d: + , (t) =
= `
j

i=1
¹
i
(t)
__
b
o
1
i
(:) r (:) d:
_
+ , (t) . (6.1.26)
S a notam
¸
i
:=
_
b
o
1
i
(:) r (:) d:. (\) i ¸ 1. j. (6.1.27)
Atunci (6.1.27) devine
r (t) = `
j

i=1
¹
i
(t) ¸
i
+ , (t) . (\) t ¸ 1. (6.1.28)
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 199
Fie , ¸ 1. j xat arbitrar. Sa ^nmult im ecuat ia (6.1.29) cu 1
)
(t) si
apoi sa integram relat ia obt inuta. Rezulta
¸
)
= `
j

i=1
__
b
o
¹
i
(t) 1
)
(t) dt
_
¸
i
+
_
b
o
, (t) 1
)
(t) dt
sau, not^and c
)i
:=
_
b
o
¹
i
(t) 1
)
(t) dt. c
)
:=
_
b
o
, (t) 1
)
(t) dt. i. , ¸ 1. j,
¸
)
= `
j

i=1
c
)i
¸
i
+ c
)
. (\) , ¸ 1. j. (6.1.29)
Sistemul (6.1.30) este un sistem algebric, liniar si neomogen, de j
ecuat ii cu j necunoscute ¸
)
. , ¸ 1. j.
Putem, evident, sa scriem sistemul (6.1.30) sub forma vectoriala,
not^and
¹ := (c
)i
)
),i¸1,j
. ¸ :=
_
_
_
_
¸
1
¸
2
...
¸
j
_
_
_
_
. c :=
_
_
_
_
c
1
c
2
...
c
j
_
_
_
_
si cu 1
j
matricea unitate din /
j
() . Obt inem
(1
j
÷`¹) ¸ = c. (6.1.30)
Am aratat astfel ca daca r = r (t) este o solut ie a ecuat iei integrale
(6.1.27), atunci ¸ este o solut ie a ecuat iei (6.1.31) .
Reciproc, daca ¸ este o solut ie a ecuat iei (6.1.31) . sa demonstram
ca r = r (t) data de (6.1.29) reprezinta o solut ie a ecuat iei (6.1.27) .
^
Inlocuind (6.1.29) ^n (6.1.27), dupa reducerea lui , si simplicarea
lui `, obt inem de probat egalitatea
j

i=1
¹
i
(t) ¸
i
=
j

i=1
¹
i
(t)
_
b
o
1
i
(:)
_
`
j

I=1
¹
I
(:) ¸
I
+ , (:)
_
d:.
^
Insa aceasta ultima egalitate este echivalenta cu
j

i=1
¹
i
(t)
_
¸
i
÷`
j

I=1
c
iI
¸
I
÷c
i
_
= 0. (6.1.31)
200 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Egalitatea (6.1.32) este evident adevarata pentru orice i ¸ 1, deoare-
ce, t in^and cont de (6.1.30) .
¸
i
= `
j

I=1
c
iI
¸
I
+ c
i
. (\) i ¸ 1. j
si astfel toate parantezele patrate din (6.1.32) sunt egale cu 0.
Am demonstrat asadar urmatoarea teorema.
Teorema 6.1.2. O funct ie r = r (t) este solut ie a ecuat iei integrale
(6.1.27) daca si numai daca ea este de forma (6.1.29) unde ¸ este solut ie
a sistemului (6.1.31) .
Deci, orice rezolvarea oricarei ecuat ii integrale liniare Fredholm cu
nucleu degenerat se reduce la rezolvarea unui sistem algebric liniar si
neomogen, adica la o problema de algebra.
Pentru rezolvarea sistemului (6.1.31) avem trei alternative:
1. (6.1.31) are solut ie unica;
2. (6.1.31) are o innitate de solut ii;
3. (6.1.31) nu are solut ii.
Din pricina echivalent ei aratate mai sus, aceleasi alternative le vom
avea si pentru ecuat ia integrala. Problema rezolvarii sistemului (6.1.31)
este binecunoscuta.
^
Intr-adevar, sa consideram ecuat ia
det (1
j
÷`¹) = 0. (6.1.32)
ale carei radacini sunt tocmai valorile proprii ale matricei ¹.
Ecuat ia (6.1.33) are exact j radacini: `
1
. `
2
. .... `
j
.
Daca ` ,= `
i
. (\) i ¸ 1. j, atunci sistemul (6.1.31) are solut ie unica
si deci ecuat ia integrala va avea solut ie unica, oricare ar termenul
liber ,. Rezolvam sistemul ^n raport cu ¸, ^nlocuim apoi ^n (6.1.29) si
gasim solut ia ecuat iei integrale.
Daca ` = `
i
0
. unde i
0
este o valoare ^ntre 1 si j, atunci sistemul
(1
j
÷`
i
0
¹) ¸ = c
are solut ii daca si numai daca rangul matricei sistemului este egal cu
rangul matricei extinse. Cum era de asteptat, deoarece termenul liber
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 201
al sistemului (6.1.31) este determinat de termenul liber , al ecuat iei
integrale, rezulta ca daca ` = `
i
0
, ecuat ia integrala (6.1.27) nu are
solut ii pentru orice ,. ci de la caz la caz.
6.1.7 Valori si vectori proprii. Valori regulate
Consideram ecuat ia (6.1.1) .
r (t) = `
_
b
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1.
unde / : 1 1 ÷ . , : 1 ÷ sunt funct ii continue, iar / nu este
neap arat degenerat.
Denit ie 6.1.2. Spunem ca ` ¸ . ` ,= 0 este o valoare regulata
pentru operatorul 1, daca ecuat ia (6.1.1) admite solut ie unica, oricare
ar , ¸ C (1. ) . Spunem ca ` ¸ . ` ,= 0 este o valoare proprie
daca nu este valoare regulata; ^n acest caz, daca ecuat ia omogena
r = `1r (6.1.33)
admite solut ii nebanale, aceste solut ii se vor numi vectori (funct ii)
proprii corespunzatori valorii proprii `.
Mult imea tuturor vectorilor proprii corespunzatori aceleiasi valori
proprii formeaza un spat iu vectorial.
Din Sect iunea 6.1.6 deducem cu usurint a urmatoarele rezultate re-
lative la ecuat iile integrale liniare Fredholm cu nucleu degenerat.
1. Orice operator cu nucleu degenerat are un numar nit de valori
proprii.
2. Vectorii proprii corespunzatori aceleiasi valori proprii formeaza
un spat iu vectorial nit dimensional.
3. Orice valoare ` ¸ care nu este valoare proprie, va o valoare
regulata.
Ne punem acum problema extinderii acestor rezultate la cazul unei
ecuat ii integrale liniare Fredholm cu nucleu continuu.
202 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Conform Teoremei 6.1.1, daca [`[ <
1
I(b÷o)
, atunci ecuat ia (6.1.1)
admite solut ie unica, oricare ar , ¸ C (1. ) ; deci, orice ` care sa-
tisface inegalitatea (6.1.7) este o valoare regulata si ^n acest caz unica
solut ie a ecuat iei (6.1.1) va
r = (1 ÷`1)
÷1
,.
unde 1 este operatorul identitate.
Fie / = /(t. :) un nucleu continuu; conform Teoremei lui Weier-
strass de aproximare a funct iilor continue pe compact i prin polinoame,
oricare ar c 0. exista un polinom T = T (t. :), astfel ^nc^at
[/(t. :) ÷T (t. :)[ < c. (\) (t. :) ¸ 1 1.
(6.1.34)
Fie ` ¸ . ` ,= 0. un numar arbitrar; alegem un numar c 0,
sucient de mic, astfel ^nc^at sa avem
[`[ <
1
c (/ ÷c)
. (6.1.35)
S a notam
H(t. :) = /(t. :) ÷T (t. :) . (\) (t. :) ¸ 1 1.
Rezulta
[H(t. :)[ < c. (\) (t. :) ¸ 1 1. (6.1.36)
Fie H. 1 operatorii integrali liniari Fredholm av^and nucleul H, re-
spectiv T. Atunci ecuat ia (6.1.1) se scrie sub forma
r = `Hr + `1r + ,. (6.1.37)
Consideram
¸ := r ÷`Hr. (6.1.38)
care se mai poate scrie sub forma
r = `Hr + ¸. (6.1.39)
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 203
Ecuat ia (6.1.40) este o ecuat ie integrala liniara Fredholm cu ne-
cunoscuta r si termenul liber ¸.
^
In baza inegalitat ilor (6.1.36) si (6.1.37),
rezulta ca ecuat ia (6.1.40) are o unica solut ie. Not^and cu 1 operatorul
rezolvent al operatorului H, putem scrie solut ia ecuat iei (6.1.40) sub
forma
r = (`1 + 1) ¸. (6.1.40)
^
Inlocuind acest r ^n ecuat ia
¸ = `1r + ,.
obt inem ecuat ia
¸ = `1 (`1 + 1) ¸ + ,
sau
¸ = `1¸ + ,. (6.1.41)
unde
1 := `11 + 1. (6.1.42)
^
Insa 1 este tot un operator integral, av^and nucleul
T (t. :; `) := `
_
b
o
T (t. n) ¹(n. :; `) dn +T (t. :) .
(6.1.43)
Cum T este un polinom, el va de forma
T (t. :) =

i,)
j
i)
t
i
:
)
.
adica degenerat, ceea ce ne spune, ^nlocuind ^n (6.1.44) ca si nucleul
T (t. :; `) este degenerat.
Dar ecuat ia (6.1.1) este chiar echivalenta cu ecuat ia av^and nucleu
degenerat (6.1.42) .
^
Intr-adevar, daca ¸ este o solut ie a ecuat iei (6.1.42),
atunci r dat de (6.1.41) va o solut ie a ecuat iei (6.1.1) . Reciproc, daca
r este o solut ie a ecuat iei (6.1.1), atunci ¸ dat de (6.1.39) va o solut ie
a ecuat iei (6.1.42) .
204 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
De aici rezulta ca orice ` ¸ . ` ,= 0 este pentru 1 sau valoare
proprie sau valoare regulata, dupa cum ` este pentru 1 sau valoare
proprie sau valoare regulata.
Deoarece
R = '
o
a=1
_
÷
:
/ ÷c
.
:
/ ÷c
_
.
atunci exista :
0
¸ N
+
, astfel ^nc^at ` ¸
_
÷
a
0
b÷o
.
a
0
b÷o
_
. adica
[`[ <
1
1
a
0
(/ ÷c)
.
Prin urmare, cu c =
1
a
0
si ` ¸
_
÷
a
0
b÷o
.
a
0
b÷o
_
, conform celor demon-
strate anterior, ecuat ia (6.1.1) este echivalenta cu o ecuat ie integrala
cu nucleu degenerat. Deci, ^n intervalul
_
÷
a
0
b÷o
.
a
0
b÷o
_
ecuat ia (6.1.1)
are o mult ime nita de valori proprii. Cum orice reuniune numarabila
de mult imi nite este cel mult numarabila, rezulta ca mult imea valo-
rilor proprii ale unui operator integral cu nucleu continuu este cel mult
num arabila. Astfel, am demonstrat urmatoarea teorema.
Teorema 6.1.3. Pentru orice ecuat ie integrala liniara Fredholm cu
nucleu continuu, mult imea valorilor proprii este cel mult numarabila.
Observat ie 6.1.6. Singurul eventual punct de acumulare al valo-
rilor proprii este punctul de la innit.
Exemple.
1. Sa se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm
r (t) = `
_
¬
0
sin (t ÷:) r (:) d: + cos t. t ¸ [0. :] .
Solut ie.
Observam ca nucleul ecuat iei date,
/(t. :) = sin t cos : ÷cos t sin :. (\) (t. :) ¸ [0. :] [0. :]
este degenerat, cu ¹
1
(t) = sin t. ¹
2
(t) = ÷cos t. 1
1
(:) = cos :.
1
2
(:) = sin :. Avem d = 1. 1 = [0. :] .
Ecuat ia devine
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 205
r (t) = `
_
¬
0
(sin t cos : ÷cos t sin :) r (:) d: + cos t =
= `sin t
_
¬
0
cos :r (:) d: ÷`cos t
_
¬
0
sin :r (:) d: + cos t
sau, cu notat iile ¸
1
=
_
¬
0
cos :r (:) d:. ¸
2
=
_
¬
0
sin :r (:) d:.
r (t) = `¸
1
sin t ÷`¸
2
cos t + cos t. (\) t ¸ 1.
(6.1.44)
^
Inmult ind relat ia (6.1.45) cu cos t si integr^and apoi ^n raport cu t
pe intervalul [0. :] . obt inem
¸
1
= `¸
1
_
¬
0
sin t cos tdt ÷`¸
2
_
¬
0
cos
2
tdt +
_
¬
0
cos
2
tdt
sau
¸
1
= ÷`¸
2
:
2
+
:
2
. (6.1.45)
^
Inmult ind relat ia (6.1.45) cu sin t si integr^and apoi ^n raport cu t
pe intervalul [0. :] . obt inem
¸
2
= `¸
1
_
¬
0
sin
2
tdt ÷`¸
2
_
¬
0
sin t cos tdt +
_
¬
0
sin t cos tdt
sau
¸
2
= `
:
2
¸
1
. (6.1.46)
Din relat iile (6.1.46) si (6.1.47) obt inem sistemul
_
¸
1
+ `
¬
2
¸
2
=
¬
2
÷`
¬
2
¸
1
+ ¸
2
= 0
. (6.1.47)
Determinantul sistemului este
(`) =
¸
¸
¸
¸
1 `
¬
2
÷`
¬
2
1
¸
¸
¸
¸
= 1 + `
2
:
2
4
.
206 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Observam ca (`) ,= 0. (\) ` ¸ R. Deci, oricare ar ` ¸ R sistemul
(6.1.48) are solut ie unica, deci orice ` ¸ R este valoare regulata si nu
exista valori proprii numere reale. Rezolv^and sistemul (6.1.48) . gasim
solut iile
¸
1
=
¸
¸
¸
¸
¬
2
`
¬
2
0 1
¸
¸
¸
¸
1 +`
2
¬
2
1
=
2:
4 +`
2
:
2
.
¸
2
=
¸
¸
¸
¸
1
¬
2
÷`
¬
2
0
¸
¸
¸
¸
1 +`
2
¬
2
1
=
`:
2
4 +`
2
:
2
.
Prin urmare, solut ia unica a ecuat iei integrale date este
r (t) =
2:`
4 +`
2
:
2
sin t ÷
`
2
:
2
4 +`
2
:
2
cos t + cos t. (\) t ¸ 1.
Daca vom cauta valori proprii complexe, atunci rezolv^and ^n C
ecuat ia (`) = 0, rezulta `
1
= ÷
2
¬
i. `
2
=
2
¬
i.
Cazul I. Daca ` ,= ÷
2
¬
i si ` ,=
2
¬
i, rezulta solut ia unica (din cazul
real)
r (t) =
2:`
4 +`
2
:
2
sin t ÷
`
2
:
2
4 +`
2
:
2
cos t + cos t. (\) t ¸ 1
si deci orice ` ¸ C¸
_
÷
2
¬
i.
2
¬
i
_
este o valoare regulata complexa.
Cazul II. Daca ` = ÷
2
¬
i. atunci sistemul (6.1.48) devine
_
¸
1
÷i¸
2
=
¬
2

1
+ ¸
2
= 0
.
care este incompatibil. Deci ` = ÷
2
¬
i este valoare proprie, fara vectori
proprii.
Cazul III. Daca ` =
2
¬
i. atunci sistemul (6.1.48) devine
_
¸
1
+ i¸
2
=
¬
2
÷i¸
1
+ ¸
2
= 0
.
care este incompatibil. Deci ` =
2
¬
i este valoare proprie, fara vectori
proprii.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 207
2. Sa se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm
r (t) = `
_
¬
0
cos (t + :) r (:) d:. t ¸ [0. :] .
Solut ie.
Observam ca nucleul ecuat iei date,
/(t. :) = cos t cos : ÷sin t sin :. (\) (t. :) ¸ [0. :] [0. :]
este degenerat, cu ¹
1
(t) = cos t. ¹
2
(t) = ÷sin t. 1
1
(:) = cos :.
1
2
(:) = sin :. Avem d = 1. 1 = [0. :] .
Ecuat ia devine
r (t) = `
_
¬
0
(cos t cos : ÷sin t sin :) r (:) d: =
= `cos t
_
¬
0
cos :r (:) d: ÷`sin t
_
¬
0
sin :r (:) d:
sau, cu notat iile ¸
1
=
_
¬
0
cos :r (:) d:. ¸
2
=
_
¬
0
sin :r (:) d:.
r (t) = `¸
1
cos t ÷`¸
2
sin t. (\) t ¸ 1. (6.1.48)
^
Inmult ind relat ia (6.1.49) cu cos t si integr^and apoi ^n raport cu t
pe intervalul [0. :] . obt inem
¸
1
= `¸
1
_
¬
0
cos
2
tdt ÷`¸
2
_
¬
0
sin t cos tdt
sau
¸
1
= `¸
1
:
2
. (6.1.49)
^
Inmult ind relat ia (6.1.49) cu sin t si integr^and apoi ^n raport cu t
pe intervalul [0. :] . obt inem
¸
2
= `¸
1
_
¬
0
sin t cos tdt ÷`¸
2
_
¬
0
sin
2
tdt
208 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
sau
¸
2
= ÷`
:
2
¸
2
. (6.1.50)
Din relat iile (6.1.50) si (6.1.51) obt inem sistemul
_ _
1 ÷`
¬
2
_
¸
1
= 0
_
1 +`
¬
2
_
¸
2
= 0
. (6.1.51)
Determinantul sistemului este
(`) =
¸
¸
¸
¸
1 ÷`
¬
2
0
0 1 +`
¬
2
¸
¸
¸
¸
= 1 ÷`
2
:
2
4
si
((`) = 0) ==
_
` =
2
:
sau ÷
2
:
_
.
Cazul I. Daca ` ,=
2
¬
si ` ,= ÷
2
¬
. atunci sistemul (6.1.52) are
solut ia unica ¸
1
= ¸
2
= 0 si solut ia ecuat iei date este cea banala, r = 0.
Cazul II. Daca ` =
2
¬
atunci sistemul (6.1.52) devine
_

1
= 0

2
= 0
.
care are solut ia ¸
1
= c. c ¸ R, ¸
2
= 0. Deci, ` =
2
¬
este valoare proprie
cu vectori proprii
r (t) =
2
:
c cos t. c ¸ R.
Cazul III. Daca ` = ÷
2
¬
atunci sistemul (6.1.52) devine
_

1
= 0

2
= 0
.
care are solut ia ¸
1
= 0. ¸
2
= c. c ¸ R. Deci, ` = ÷
2
¬
este valoare proprie
cu vectori proprii
r (t) =
2
:
c sin t. c ¸ R.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 209
6.1.8 Metoda derivarii
Presupunem ca avem de rezolvat o ecuat ie pentru a carei rezolvare
nici metoda aproximat iilor succesive, nici metoda rezolventei nu sunt
aplicabile, ecuat ia neav^and nici nucleul degenerat.
^
Insa presupunem ca
nucleul este dat pe port iuni si vom aborda alta metoda de rezolvare.
Metoda derivarii consta ^n derivari succesive ale ecuat iei de at^atea
ori de c^ate este nevoie p^ana dispare semnul integral. Conform aces-
tei metode, reducem rezolvarea ecuat iei Fredholm la rezolvarea unei
ecuat ii diferent iale liniare de ordin superior (de cele mai multe ori av^and
coecient i constant i), solut ia ind determinata prin condit ii pe fron-
tiera intervalului 1.
Vom detalia etapele acestei metode pe un exemplu.
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia integrala liniara Fredholm
r (t) =
_
1
0
[t ÷:[ r (:) d: + 1. t ¸ [0. 1] .
Solut ie.
Ecuat ia are nucleul
/(t. :) = [t ÷:[ =
_
t ÷:. t _ :
: ÷t. t < :
. (\) (t. :) ¸ [0. 1] [0. 1] .
Fie t ¸ [0. 1] arbitrar.
Avem
r (t) =
_
t
0
[t ÷:[ r (:) d: +
_
1
t
[t ÷:[ r (:) d: + 1 =
=
_
t
0
(t ÷:) r (:) d: +
_
1
t
(: ÷t) r (:) d: + 1 =
= t
_
t
0
r (:) d: ÷
_
t
0
:r (:) d: + (6.1.52)
+
_
1
t
:r (:) d: ÷t
_
1
t
r (:) d: + 1.
oricare ar t ¸ [0. 1] .
210 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Deriv^and (6.1.53) ^n raport cu t, ^n ambii membri, deducem
r
t
(t) =
_
t
0
r (:) d: ÷
_
1
t
r (:) d:. (\) t ¸ [0. 1] .
(6.1.53)
Deriv^and (6.1.54) ^n raport cu t, ^n ambii membri, deducem
r
tt
(t) = 2r (t) . (\) t ¸ [0. 1] . (6.1.54)
Atunci (6.1.55) devine
r
tt
÷2r = 0
care este o ecuat ie liniara cu coecient i constant i, av^and solut ia ge-
neral a
r (t) = C
1
c
_
2t
+ C
2
c
÷
_
2t
. C
1
. C
2
¸ R.
Dar solut ia unei ecuat ii integrale Fredholm este unica; deci, va tre-
bui s a determinam valoarea exacta a constantelor C
i
. i ¸ 1. 2.
Din relat iile (6.1.53) si (6.1.54), rezulta condit iile pe frontiera ¦0. 1¦
a domeniului [0. 1] :
r (0) =
_
1
0
:r (:) d: + 1;
r (1) =
_
1
0
r (:) d: ÷
_
1
0
:r (:) d: + 1;
r
t
(0) = ÷
_
1
0
r (:) d:;
r
t
(1) =
_
1
0
r (:) d:.
De aici, obt inem cu usurint a sistemul
_
r
t
(0) + r
t
(1) = 0
r (0) + r (1) = r
t
(1) + 2
.
din care vom determina constantele reale C
1
. C
2
. Rezulta
_
C
1
_
2 ÷C
2
_
2 +C
1
_
2c
_
2
÷C
2
_
2c
÷
_
2
= 0
C
1
+ C
2
= C
1
_
2c
_
2
÷
_
2C
2
c
÷
_
2
+ 2
.
6.1. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A FREDHOLM 211
de unde
C
1
=
2
__
2 + 1
_
÷c
_
2
+ 3 + 2
_
2
.
C
2
=
2
__
2 + 1
_
c
_
2
÷c
_
2
+ 3 + 2
_
2
.
Astfel, solut ia ecuat iei date este
r (t) =
2
__
2 + 1
_
c
_
2t
÷c
_
2
+ 3 + 2
_
2
+
2
__
2 + 1
_
c
_
2
c
÷
_
2t
÷c
_
2
+ 3 + 2
_
2
. (\) t ¸ [0. 1] .
Exercit ii.
S a se discute dupa valorile parametrului real ` solut iile urmatoarelor
ecuat ii integrale liniare Fredholm:
1. r (t) = `
_

0
sin (t + :) r (:) d: + 1;
2. r (t) = `
_
1
0
c
t÷c
r (:) d: + , (t) ;
3. r (t) = `
_
1
0
t:r(:) d: + , (t) ;
4. r (t) = `
_
¬
0
cos (t + :) r (:) d: + cos 3t;
5. r (t) = `
_
1
0
t:r(:) d: +
t
2
;
6. r (t) =
_
1
0
(t + :) r (:) d: + 1;
7. r (t) =
_
4
_
3 ÷6
_ _
1
0
(t + :) r (:) d: + 1;
8. r (t) = `
_
1
0
sin ln t r (:) d: + 2t;
9. r (t) = `
_
2
0
tc
t÷c
r (:) d: + 5;
10. r (t) = `
_
¬
0
cos
2
t r (:) d: + 1;
11. r (t) = `
_ r
2
0
sin
2
t r (:) d: + t;
12. r (t) = `
_
1
÷1
c
nicsin t
r (:) d:+ tg t;
212 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
13. r (t) = `
_
1
0
max ¦t. :¦ r (:) d: + t.
Solut ii.
1. Cu metoda aproximat iilor succesive, rezulta solut ia r = 1;
2. Cu metoda rezolventei, pentru [`[ <
2
c
2
÷1
. rezulta solut ia r (t) =
2Ac
I
2÷A(c
2
÷1)
_
1
0
c
c
, (:) d: + , (t) ;
3. Cu metoda rezolventei, pentru [`[ < 3. rezulta solut ia r (t) =
SAt
S÷A
_
1
0
:, (:) d: + , (t) ;
4. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸
_
±
2
¬
_
este valoare
regulata, solut ia ind r (t) = cos 3t; ` =
2
¬
este valoare proprie
cu vectori proprii r (t) =
2
¬
C cos t + cos 3t. C ¸ R; ` = ÷
2
¬
este
valoare proprie cu vectori proprii r (t) =
2
¬
C sin t +cos 3t. C ¸ R;
5. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸ ¦3¦ este valoare re-
gulata, solut ia ind r (t) =
At
2(S÷A)
+
t
2
; ` = 3 este valoare proprie
fara vectori proprii;
6. Ecuat ie cu nucleu degenerat; solut ia este r (t) = ÷12t ÷6;
7. Ecuat ie cu nucleu degenerat; ecuat ia nu are solut ie;
8. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸ ¦÷2¦ este valoare re-
gulata, solut ia ind r (t) =
2A
2÷A
sin ln t + 2t; ` = ÷2 este valoare
proprie fara vectori proprii;
9. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸
_
1
2
_
este valoare re-
gulata, solut ia ind r (t) =
õA(1÷c
2
)tc
I
1÷2A
+ 5; ` =
1
2
este valoare
proprie fara vectori proprii;
10. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸
_
2
¬
_
este valoare regu-
lata, solut ia ind r (t) =
2A¬
2÷A¬
cos
2
t+1; ` =
2
¬
este valoare proprie
fara vectori proprii;
11. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸
_
1
¬
_
este valoare reg-
ulata, solut ia ind r (t) =

2
2(1÷A¬)
sin
2
t + t; ` =
1
¬
este valoare
proprie fara vectori proprii;
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 213
12. Ecuat ie cu nucleu degenerat; orice ` ¸ R¸
_
1
(c
1+
r
2 ÷c
1
r
2
) cos 1
_
este
valoare regulata, solut ia ind r (t) = tg t; ` =
1
(c
1+
r
2 ÷c
1
r
2
) cos 1
este valoare proprie cu vectori proprii r (t) =
Cc
arcsin I
(c
1+
r
2 ÷c
1
r
2
) cos 1
+ tg
t. C ¸ R;
13. Ecuat ie cu nucleu dat pe port iuni; cu metoda derivarii, solut ia
este r (t) = c
t
.
6.2 Ecuat ia integrala liniara Volterra
Fie 1 = [c. /] si
:= ¦(t. :) ¸ 1 1 [ c _ : _ t _ /¦ .
Consideram o aplicat ie continua / : ÷ /
o
() . ` ¸ si , ¸
C
_
1.
o
_
.
Ecuat ia
r (t) = `
_
t
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1
(6.2.55)
se numeste ecuat ie integrala liniara Volterra neomogena; daca
, = 0, atunci obt inem ecuat ia
r (t) = `
_
t
o
/(t. :) r (:) d:. t ¸ 1. (6.2.56)
care se numeste ecuat ie integrala liniara Volterra omogena. Funct ia
, poarta numele de termen liber al ecuat iei, iar funct ia matriceala /
se numeste nucleu.
Observat ie 6.2.1. Spre deosebire de ecuat ia Fredholm, nucleul
ecuat iei Volterra nu este denit pe tot patratul 1 1. Deci, ecuat ia
Volterra este un caz particular de ecuat ie Fredholm si anume atunci
c^and nucleul / este nul pe

1
= ¦(t. :) ¸ 1 1 [ c _ t _ : _ /¦ ;
214 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
prin urmare ne asteptam ca ecuat ia Volterra sa aiba proprietat i mai
bogate dec^at ecuat ia Fredholm.
Prima problema care apare este, ca si ^n cadrul ecut iei Fredholm, ^n
ce condit ii ecuat ia (6.2.1) are solut ii. Pentru a demonstra un rezultat
de existent a si unicitate pentru ecuat ia (6.2.1), sa notam din nou
/ := sup
(t,c)¸11
[/(t. :)[ .
care exista, ^n baza Teoremei lui Weierstrass de marginire a funct iilor
continue pe compact i, deoarece / este o funct ie continua pe compactul
.
Observat ie 6.2.2. Si ^n cadrul ecuat iei Volterra, putem exclude
de la bun ^nceput cazul ` = 0 ¸ , deoarece atunci ecuat ia integrala
neomogena are solut ia unica r = , si ecuat ia integrala omogena are
solut ia unica solut ia banala.
Teorema 6.2.1 (de existent a si unicitate). Oricare ar ` ¸ .
` ,= 0. ecuat ia (6.2.1) admite solut ie unica, oricare ar funct ia , ¸
C
_
1.
o
_
.
Demonstrat ie. Fie ` ¸ . ` ,= 0. si , ¸ C
_
1.
o
_
arbitrare. Sa
consideram pe spat iul vectorial C
_
1.
o
_
norma Bielecki:
|r|
I
:= sup
t¸[o,b[
_
[r (t)[ c
÷I(t÷o)
_
. / 0.
unde [[ reprezinta norma (6.1.3) din
o
si operatorul H : C
_
1.
o
_
÷
C
_
1.
o
_
,
(Hr) (t) := `
_
t
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
. t ¸ 1.
Urm^and acelasi rat ionament ca^n demonstrat ia Teoremei 6.1.1, este
simplu de remarcat ca H duce o funct ie continua r ¸ C
_
1.
o
_
tot ^ntr-
o funct ie continua.
Spat iul vectorial C
_
1.
o
_
este spat iu metric complet ^n raport cu
metrica
d
I
(r. ¸) = |r ÷¸|
I
. (\) r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 215
Evaluam pentru r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
si t ¸ 1,
[(Hr) (t) ÷(H¸) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
`
__
t
o
/(t. :) (r (:) ÷¸ (:)) d:

¸
¸
¸
_
_ [`[
_
t
o
[/(t. :) [(r (:) ÷¸ (:))][ d:
(6.1.õ)
_
_ [`[
_
t
o
[/(t. :)[ [(r (:) ÷¸ (:))[ d: _
_ [`[ /
_
t
o
[(r (:) ÷¸ (:))[ c
÷I(c÷o)
c
I(c÷o)
d: _
_ [`[ / |r ÷¸|
I
_
t
o
c
I(c÷o)
d: =
= [`[ /d
I
(r. ¸)
c
I(t÷o)
÷1
/
<
< [`[ /d
I
(r. ¸)
c
I(t÷o)
/
.
^
Inmult ind cu c
÷I(t÷o)
si lu^and supremumul dupa t ¸ 1, obt inem
d
I
(Hr. H¸) _
[`[ /
/
d
I
(r. ¸) .
Prin urmare, pentru / [`[ /. deducem
[A[I
I
< 1 si astfel H este
contract ie.
Conform Teoremei lui Banach de punct x, obt inem ca H are un
punct x unic si cum este evident ca mult imea punctelor xe ale o-
peratorului H coincide cu mult imea solut iilor ecuat iei (6.2.1), rezulta
ca ecuat ia (6.2.1) are solut ie unica. Q.E.D.
6.2.1 Scrierea funct ionala a ecuat iei
Denim operatorul \ : C
_
1.
o
_
÷C
_
1.
o
_
prin
(\ r) (t) =
_
t
o
/(t. :) r (:) d:. (\) r ¸ C
_
1.
o
_
, t ¸ 1.
\ aplica o funct ie continua r ¸ C
_
1.
o
_
tot ^ntr-o funct ie con-
tinua, pentru ca este cunoscut, din teorema de dependent a continua
216 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
de parametru a integralelor, ca integrala dintr-o funct ie continua este
continua.
Operatorul \ poarta numele de operator integral Volterra.
6.2.2 Proprietat ile operatorului integral Volterra
1) \ este operator liniar.
^
Intr-adevar, daca r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
, c. , ¸ , atunci
\ (cr + ,¸) (t) =
_
t
o
/(t. :) (cr + ,¸) (:) d: =
=
_
t
o
/(t. :) (cr (:) + ,¸ (:)) d: =
= c
_
t
o
/(t. :) r (:) d: + ,
_
t
o
/(t. :) ¸ (:) d: =
= c(\ r) (t) + , (\ ¸) (t) . (\) t ¸ 1.
Deci,
\ (cr + ,¸) = c\ r + ,1¸. (\) r. ¸ ¸ C
_
1.
o
_
. c. , ¸ .
Q.E.D.
2) \ este operator marginit.
^
Intr-adevar, daca r ¸ C
_
1.
o
_
, atunci
[(\ r) (t)[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
o
/(t. :) r (:) d:
¸
¸
¸
¸
_
_
_
t
o
[/(t. :)[ [r (:)[ d: _ / |r| (t ÷c) . (\) t ¸ 1.
Lu^and supremumul dupa t ¸ 1, rezulta
|\ r| _ / (/ ÷c) |r| . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
.
(6.2.57)
Q.E.D.
3) \ este operator continuu.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 217
^
Intr-adevar, daca r
a
÷r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
, atunci |r
a
÷r| ÷0
si, conform inegalitat ii (6.2.3) . avem
|\ r
a
÷\ r| _ / (/ ÷c) |r
a
÷r| ÷0.
deci \ r
a
÷\ r. ^n spat iul C
_
1.
o
_
. Q.E.D.
6.2.3 Produsul a doi operatori integrali Volterra
Consideram\
1
. \
2
doi operatori integrali Volterra. Atunci, prin denit ie,
produsul lor este operatorul \ denit prin
\ r := (\
1
\
2
) (r) = \
1
(\
2
(r)) .
S a notam /
1
= /
1
(t. :) si /
2
= /
2
(t. :) nucleele celor doi opera-
tori. Atunci vom avea, via Teorema lui Fubini de inversare a ordinii de
integrare pentru integrale duble din funct ii continue pe mult imi com-
pacte,
(\ r) (t) =
_
t
o
/
1
(t. n) (\
2
r) (n) dn =
=
_
t
o
/
1
(t. n)
__
&
o
/
2
(n. :) r (:) d:
_
dn =
=
__
.I
[/
1
(t. n) /
2
(n. :) r (:)] d:dn = (6.2.58)
=
_
t
o
__
t
c
/
1
(t. n) /
2
(n. :) dn
_
r (:) d: =
=
_
t
o
/(t. :) r (:) d:.
unde
/(t. :) =
_
t
c
/
1
(t. n) /
2
(n. :) dn. (\) (t. :) ¸ 1 1
(6.2.59)
si unde am notat prin

t
:= ¦(:. n) ¸ [c. t] [c. t] [ c _ : _ n _ t¦
218 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Cu alte cuvinte, produsul a doi operatori integrali Volterra este tot
un operator integral Volterra, al carui nucleu este dat de (6.2.5) .
^
In particular, atunci c^and \
1
= \
2
:
not
= \ au nucleul /. vom obt ine
patratul ope- ratorului \.
\
2
= \ \.
Nucleul operatorului \
2
. pe care ^l vom nota prin /
2
= /
2
(t. :) .
este dat prin egalitatea
/
2
(t. :) =
_
t
c
/(t. n) /(n. :) dn (6.2.60)
si va numit nucleul iterat de ordinul al doilea al nucleului /.
Asemanator, obt inem prin recurent a puterea a :÷a a operatorului
\ , prin egalitatea
\
a
= \
a÷1
\. (\) : ¸ N¸ ¦0. 1¦ .
Prin metoda induct iei matematice putem arata cu usurint a ca o-
peratorul \
a
este tot un operator integral Volterra.
Not^and cu /
a
= /
a
(t. :) nucleul operatorului 1
a
. nucleu pe care ^l
vom numi nucleu iterat de ordinul al :÷lea al nucleului /. obt inem.
/
a
(t. :) =
_
t
c
/
a÷1
(t. n) /(n. :) dn. (\) : ¸ N¸ ¦0. 1¦ .
(6.2.61)
unde, prin denit ie,
/
1
(t. :) = /(t. :) .
Din formula (6.2.6) obt inem inegalitatea
[/
2
(t. :)[ _ /
2
(t ÷c)
si din (6.2.7) obt inem, prin induct ie matematica, inegalitatea
[/
a
(t. :)[ _ /
a
(t ÷c)
a÷1
(: ÷1)!
. (\) : ¸ N
+
. (6.2.62)
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 219
De aici rezulta estimarea
|\
a
r| _ /
a
(/ ÷c)
a÷1
(: ÷1)!
|r| . (\) r ¸ C
_
1.
o
_
. : ¸ N
+
.
(6.2.63)
Relat iile (6.2.9) ne spun ca operatorul \
a
. : ¸ N
+
este un operator
marginit.
6.2.4 Metoda aproximat iilor succesive
Teorema 6.2.1 ne asigura existent a si unicitatea solut iei ecuat iei (6.2.1),
solut ie care reprezinta punctul x al operatorului H. Dupa cum se
cunoaste din demonstrat ia Teoremei lui Banach, acest punct x este
limita sirului de aproximat ii succesive
r
a
= Hr
a÷1
. : ¸ N
+
. (6.2.64)
unde r
0
este un element arbitrar din spat iul C
_
1.
o
_
.
Daca vom considera ^n particular r
0
= ,, atunci sirul r
a
. : ¸ N va
dat prin
r
a
= `\ r
a÷1
+ ,. (\) : ¸ N
+
. r
0
= ,. (6.2.65)
Determin^and limita sirului r
a
, vom determina astfel solut ia ecuat iei
(6.2.1) .
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia integrala liniara Volterra
r (t) =
_
t
0
r (:) d: + 1. t ¸ [0. 1] .
Solut ie.
Avem d = 1. 1 = [0. 1] . , (t) = 1. (\) t ¸ 1. /(t. :) = 1. (\)
(t. :) ¸ . = ¦(t. :) [ 0 _ : _ t _ 1¦ .
Folosind metoda aproximat iilor succesive, construimsirul de aproximat ii
220 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
succesive:
r
0
(t) = , (t) = 1;
r
1
(t) =
_
t
0
r
0
(:) d: + 1 =
_
t
0
d: + 1 = t + 1;
r
2
(t) =
_
t
0
r
1
(:) d: + 1 =
_
t
0
(: + 1) d: + 1 =
= 1 +t +
t
2
2
.
Prin induct ie matematica putem proba imediat ca
r
a
(t) = 1 +t +
t
2
2
+ ... +
t
a
:!
. (\) : ¸ N, t ¸ 1.
Prin urmare, solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) = lim
a÷o
r
a
(t) = lim
a÷o
_
1 +t +
t
2
2
+ ... +
t
a
:!
_
= c
t
. (\) t ¸ 1.
6.2.5 Metoda rezolventei
Este evident, ca si ^n cazul ecuat iilor integrale Fredholm, sirul aproxima-
t iilor succesive, a carui limita ne da solut ia unica a ecuat iei (6.2.1), se
poate scrie sub forma:
r
1
= `\ , + ,
r
2
= `\ r
1
+ , = `
2
\
2
, + `\ , + ,
...
r
a
= `
a
\
a
, + ... + `\ , + ,
...
Prin urmare, obt inem, pentru t ¸ 1.
r
a
(t) =
a

)=0
`
)
__
t
o
/
)
(t. :) , (:) d:
_
+ , (t) = (6.2.66)
= `
_
t
o
_
a

)=0
`
)÷1
/
)
(t. :)
_
, (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 221
Relat ia (6.2.11) ne conduce ^n mod natural la considerarea seriei de
matrici
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) . (6.2.67)
Folosind relat ia (6.2.8), obt inem majorarea
[`
j
/
j÷1
(t. :)[ _ [`[
j
/
j÷1
(t ÷c)
j
j!
= /
[[`[ / (t ÷c)]
j
j!
.
^
Insa seria
o

j=0
[[`[ / (t ÷c)]
j
j!
= c
I(t÷o)
este convergenta pe ^ntreaga axa reala si uniform convergenta pe orice
compact al ei. Prin urmare, termenul general al seriei de funct ii ma-
triceale (6.2.13) este majorat ^n modul de termenul general al unei
convergente.
Conform Criteriului lui Weierstrass, rezulta ca seria (6.2.12) este
convergenta absolut si uniform, ceea ce ne permite trecerea la limita
sub semnul integral.
Not^and atunci suma seriei (6.2.12) .
¹(t. :; `) :=
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) (6.2.68)
si limita sirului aproximat iilor succesive r
a
. : ¸ N, care este solut ia
unica a ecuat iei,
r := lim
a÷o
r
a
. (6.2.69)
vom gasi prin trecere la limita dupa : ÷·^n relat ia (6.2.12) .
r (t) = `
_
t
o
¹(t. :; `) , (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
(6.2.70)
Matricea ¹(t. :; `) se numeste rezolventa nucleului /.
222 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Daca vom nota cu 1
A
operatorul integral Volterra, av^and nucleul
¹(t. :; `) . i.e.
1
A
r (t) :=
_
t
o
¹(t. :; `) r (:) d:. r ¸ C
_
1.
o
_
.
atunci (6.2.16) se rescrie sub forma
r = `1
A
, + ,. (6.2.71)
Operatorul 1
A
se numeste operator rezolvent al operatorului \.
Observat ie 6.2.3.
1) Evident, rezolventa depinde numai de nucleul /. Avantajul
formulei (6.2.16) consta^n faptul ca ne da solut ia ecuat iei (6.2.1) pentru
orice termen liber ,.
2) Sa mai observam ca putem rescrie ecuat ia (6.2.1) sub forma
(1 ÷`\ ) r = ,. (6.2.72)
unde 1 este operatorul identitate, iar (6.2.16) poate pusa sub forma
r = (1 + `1
A
) ,. (6.2.73)
Din relat iile (6.2.18) si (6.2.19), rezulta ca pentru orice ` ¸ ¸ ¦0¦,
operatorul 1 ÷`\ este inversabil si avem egalitatea
(1 ÷`\ )
÷1
= 1 + `1
A
. (6.2.74)
Exemplu.
S a se rezolve ecuat ia integrala liniara Volterra
r (t) = `
_
t
0
(t ÷:) r (:) d: + , (t) . t ¸ [0. c] . c 0.
unde , : [0. c] ÷R este o funct ie continua.
Solut ie.
Vom folosi metoda rezolventei. Avem d = 1. 1 = [0. c] . /(t. :) =
t ÷:. (\) (t. :) ¸ . = ¦(t. :) [ 0 _ : _ t _ c¦ .
Determinam nucleele iterate ale lui /.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 223
Avem
/
1
(t. :) = /(t. :) = t ÷:. (\) (t. :) ¸ ;
/
2
(t. :) =
_
t
c
/(t. n) /(n. :) dn =
_
t
c
(t ÷n) (n ÷:) dn =
=
(t ÷:)
S
3!
. (\) (t. :) ¸ ;
/
S
(t. :) =
_
t
c
/
2
(t. n) /(n. :) dn =
_
t
c
(t ÷n)
S
(n ÷:)
3!
dn =
=
(t ÷:)
õ
5!
. (\) (t. :) ¸ .
Prin induct ie matematica putem proba imediat ca
/
j÷1
(t. :) =
(t ÷:)
2j÷1
(2j + 1)!
. (\) (t. :) ¸ .
Prin urmare,
¹(t. :; `) =
o

j=0
`
j
/
j÷1
(t. :) =
o

j=0
`
j
(t ÷:)
2j÷1
(2j + 1)!
.
Daca ` 0. atunci sa calculam suma seriei
: (t) : =
o

j=0
`
j
t
2j÷1
(2j + 1)!
=
=
t
1!
+
`t
S
3!
+
`
2
t
õ
5!
+
`
S
t
7
7!
+ ...
Fiind suma unei serii de puteri, o putem deriva termen cu termen
pe mult imea de convergent a si obt inem
:
t
(t) = 1 +
`t
2
2!
+
`
2
t
1
4!
+
`
S
t
6
6!
+ ... =
= 1 +
_
_
`t
_
2
2!
+
_
_
`t
_
1
4!
+
_
_
`t
_
6
6!
+ ... =
=
c
_
At
+ c
÷
_
At
2
= ch
_
_
`t
_
.
224 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Deci,
: (t) =
c
_
At
÷c
÷
_
At
2
_
`
+ C. C ¸ R.
^
Insa pentru t = 0. rezulta : (0) = 0. Deci, C = 0 si astfel
: (t) =
c
_
At
÷c
÷
_
At
2
_
`
=
sh
_
_
`t
_
_
`
.
Concluzia este ca
¹(t. :; `) =
sh
_
_
`(t ÷:)
_
_
`
. (\) (t. :) ¸ .
iar solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) = `
_
t
0
sh
_
_
`(t ÷:)
_
_
`
, (:) d: + , (t) =
=
_
`
_
t
0
sh
_
_
`(t ÷:)
_
, (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
^
In cazul ^n care ` < 0. folosind acelasi rat ionament, deducem
¹(t. :; `) =
ch
__
÷`(t ÷:)
_
_
÷`
. (\) (t. :) ¸ .
iar solut ia unica a ecuat iei date este
r (t) =
_
÷`
_
t
0
ch
_
_
÷`(t ÷:)
_
, (:) d: + , (t) . (\) t ¸ 1.
6.2.6 Ecuat ii integrale Volterra cu nucleu tranzi-
toriu
Sa consideram din nou ecuat ia (6.2.1)
r (t) = `
_
t
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 225
unde, de data aceasta, / : 1 1 ÷ si , : 1 ÷ sunt funct ii scalare,
continue, iar ` ¸ , ` ,= 0.
Denit ie 6.212. Nucleul / se numeste nucleu tranzitoriu daca
el este de forma
/(t. :) = /(t ÷:) . (6.2.75)
^
In cazul unei ecuat ii integrale liniare Volterra cu nucleu tranzito-
riu determinarea solut iei se realizeaza cu ajutorul metodei derivarii.
Metoda derivarii consta ^n derivari succesive ale ecuat iei de at^atea
ori de c^ate este nevoie p^ana dispare semnul integral. Conform aces-
tei metode, reducem rezolvarea ecuat iei Volterra la rezolvarea unei
ecuat ii diferent iale liniare de ordin superior (de cele mai multe ori av^and
coecient i constant i), solut ia ind determinata prin condit ii init iale.
Vom detalia etapele acestei metode pe un exemplu.
Exemplu.
Consideram acelasi exemplu rezolvat cu ajutorul metodei rezolven-
tei, ^nsa cu , (t) = t.
r (t) = `
_
t
0
(t ÷:) r (:) d: + t. t ¸ [0. c] . c 0.
Solut ie.
Vom folosi metoda derivarii, deoarece nucleul este tranzitoriu.
Fie t ¸ [0. c] arbitrar.
Avem
r (t) = `
_
t
0
(t ÷:) r (:) d: + t =
= `t
_
t
0
r (:) d: ÷`
_
t
0
:r (:) d: + t.
oricare ar t ¸ [0. c] .
Deriv^and (6.2.22) ^n raport cu t, ^n ambii membri, deducem
r
t
(t) = `
_
t
0
r (:) d:. (\) t ¸ [0. c] . (6.2.76)
226 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
Deriv^and (6.2.23) ^n raport cu t, ^n ambii membri, deducem
r
tt
(t) = `r (t) . (\) t ¸ [0. c] . (6.2.77)
Cazul I. ` = /
2
. / ¸ R
+
. Atunci solut ia generala a ecuat iei liniare
de ordinul al doilea cu coecient i constant i (6.2.24) este
r (t) = C
1
c
bt
+ C
2
c
÷bt
. C
1
. C
2
¸ R.
^
Insa din (6.2.22) si (6.2.23) . r(0) = 0. r
t
(0) = 1 si astfel sistemul
algebric al lui C
1
si C
2
este
_
C
1
+ C
2
= 0
C
1
/ ÷C
2
/ = 1
.
de unde C
1
=
1
2b
. C
2
= ÷
1
2b
. Deci, solut ia este
r (t) =
1
2/
c
bt
÷
1
2/
c
÷bt
. (\) t ¸ [0. c] .
Cazul II. ` = ÷/
2
. / ¸ R
+
. Atunci solut ia generala a ecuat iei
liniare de ordinul al doilea cu coecient i constant i (6.2.24) este
r (t) = C
1
cos /t + C
2
sin /t. C
1
. C
2
¸ R.
^
Insa r (0) = 0. r
t
(0) = 1 si astfel sistemul algebric al lui C
1
si C
2
este
_
C
1
= 0
C
2
/ = 1
.
de unde C
1
= 0. C
2
=
1
b
. Deci, solut ia este
r (t) =
1
/
sin /t. (\) t ¸ [0. c] .
6.2.7 Valori si vectori proprii. Valori regulate
Consideram ecuat ia (6.2.1) .
r (t) = `
_
t
o
/(t. :) r (:) d: + , (t) . t ¸ 1.
6.2. ECUAT IA INTEGRAL

A LINIAR

A VOLTERRA 227
unde / : ÷ . , : 1 ÷ sunt funct ii continue, iar / nu este
neap arat tranzitoriu.
Denit ie 6.2.2. Spunem ca ` ¸ . ` ,= 0 este o valoare regulata
pentru operatorul 1, daca ecuat ia (6.2.1) admite solut ie unica, oricare
ar , ¸ C (1. ) . Spunem ca ` ¸ . ` ,= 0 este o valoare proprie
daca nu este valoare regulata; ^n acest caz, daca ecuat ia omogena
r = `\ r (6.2.78)
admite solut ii nebanale, aceste solut ii se vor numi vectori (funct ii)
proprii corespunzatori valorii proprii `.
Ne punem acum problema extinderii acestor rezultate la cazul unei
ecuat ii integrale liniare Volterra cu nucleu continuu.
Conform Teoremei 6.2.1, pentru orice ` ¸ ¸ ¦0¦, ecuat ia (6.2.1)
admite solut ie unica, oricare ar , ¸ C (1. ) ; deci, orice ` ¸ ¸ ¦0¦
este o valoare regulata si ^n acest caz unica solut ie a ecuat iei (6.2.1) va

r = (1 ÷`\ )
÷1
,.
unde 1 este operatorul identitate.
Deci, operatorii integrali liniari Volterra nu au valori proprii.
Exercit ii.
S a se rezolve urmatoarele ecuat ii integrale liniare Volterra pe un
interval compact [0. c] . c 0:
1. r (t) = `
_
t
0
c
t÷c
r (:) d: + , (t) ;
2. r (t) =
_
t
0
c
t
2
÷c
2
r (:) d: + c
t
2
. ` 0;
3.
_
t
0
c
t÷c
r (:) d: =
1
2
(c
t
+ c
÷t
) ÷1;
4.
_
t
0
cos (t ÷:) r (:) d: =
t
2
2
;
5.
_
t
0
(16:
2
÷5t: ÷2t
2
) r (:) d: =
St
4
1
;
6.
_
t
0
_
1 +r
t2
(:)d: = 2
_
t + r (t) ;
7. 2
_
t
0
r (:)
_
1 +r
t2
(:)d: = 2t + r
2
(t) ;
228 CAPITOLUL 6. ECUAT II INTEGRALE
8. r (t) =
_
t
0
[r
2
(:) ÷:r (:) + 1] d: + 1.
Solut ii.
1. Cu metoda rezolventei, rezulta solut ia
r (t) = `c
(1÷A)t
_
t
0
c
÷(1÷A)c
, (:) + , (t) ;
2. Cu metoda rezolventei, rezulta solut ia
r (t) = c
t÷t
2
;
3. Ecuat ia nu este o ecuat ie Volterra clasica, ^nsa o putem rezolva
cu metoda derivarii; rezulta solut ia
r (t) = 1 ÷c
÷t
;
4. Cu metoda derivarii, rezulta solut ia
r (t) = t +
t
S
6
+ C. C ¸ R;
5. Se aplica metoda derivarii si se obt ine o ecuat iE diferent iala de
tip Euler
9t
2
r
tt
(t) + 27tr
t
(t) + 5r (t) = 18t;
rezulta solut ia
r (t) =
9
16
t + C
1
t
÷
1
3
+ C
2
t
÷
5
3
. C
1
. C
2
¸ R;
6. Cu metoda derivarii, rezulta solut ia
r (t) =
t
_
t
3
÷
_
t;
7. Cu metoda derivarii, rezulta solut iile
r (t) = ±
_
Cc
t
+ 1;
8. Cu metoda derivarii, rezulta solut ia
r (t) = t +
1
c
÷
I
2
2
_
1 ÷
_
t
0
c
÷
s
2
2
d:
_.
Capitolul 7
Metoda transformatei
Laplace
7.1 Denit ii si proprietat i
Denit ie 7.1.1. O funct ie , : R ÷ R se numeste funct ie original
sau funct ie transformabila Laplace daca satisface proprietat ile:
1) , (t) = 0. oricare ar t < 0;
2) [, (t)[ _ `c
j
0
t
. oricare ar t _ 0. unde `. j
0
¸ [0. +·);
3) pe orice interval marginit al semiaxei reale pozitive , este marginita
si continua (sau are un numar nit de discontinuitat i de spet a ^nt^ai).
Cel mai simplu exemplu de funct ie original este funct ia lui Heavi-
side, H : R ÷R,
H (t) =
_
0. daca t < 0
1. daca t _ 0
.
Este usor de vazut ca mult imea tuturor funct iilor original este o
algebra. Aceasta algebra cont ine polinoamele, funct iile exponent iale
c
j
0
t
, precum si funct iile sin t si cos t. Funct ia c
t
2
nu este funct ie original,
deoarece pentru orice j
0
¸ R
÷
(chiar j
0
¸ R), avem
lim
t÷o
_
c
t
2
c
j
0
t
_
= +·.
Observat ie 7.1.1. Pentru orice funct ie original , : R ÷R obt inem
229
230 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
ca integrala (^n sens Riemann)
_
o
0
c
÷jt
, (t) dt
este convergenta, oricare ar j j
0
.
^
Intr-adevar, t in^and cont de condit ia 2) din Denit ia 7.1.1, avem
¸
¸
c
÷jt
, (t)
¸
¸
_ `c
÷(j÷j
0
)t
. (\) t ¸ [0. +·)
si cum
_
o
0
c
÷(j÷j
0
)t
dt =
1
j ÷j
0
< ·.
rezulta, conform Criteriului de marginire al lui Weierstrass, pentru in-
tegrale improprii, ca
_
o
0
c
÷jt
, (t) dt
este convergenta, (\) j j
0
.
Observat ie 7.1.2. Cum, din condit ia 1) a Denit iei 7.1.1, , (t) =
0, oricare ar t < 0, rezulta ca
_
÷o
÷o
c
÷jt
, (t) dt
este convergenta, oricare ar j j
0
.
Denit ie 7.1.2. Pentru o funct ie original , : R ÷ R , denim
funct ia
/[,] : (j
0
. +·) ÷R,
prin
(/[,]) (j) :=
_
÷o
0
c
÷jt
, (t) dt. oricare ar j j
0
.
pe care o numim transformata Laplace (reala) a funct iei , sau
imaginea Laplace (reala) a funct iei ,.
Exemple.
1. /[1] (j) =
1
j
. oricare ar j 0.
7.1. DEFINIT II SI PROPRIET

AT I 231
^
Intr-adevar, avem
/[1] (j) =
_
o
0
c
÷jt
dt =
c
÷jt
÷j
[
t=o
t=0
=
= lim
t÷o
c
÷jt
÷j
÷
1
÷j
=
1
j
.
2. /[c
ot
] (j) =
1
j÷o
. oricare ar j c.
^
Intr-adevar, avem
/
_
c
ot
¸
(j) =
_
o
0
c
÷(j÷o)t
dt =
c
÷(j÷o)t
÷(j ÷c)
[
t=o
t=0
=
1
j ÷c
.
3. /[sin ct] (j) =
o
j
2
÷o
2
. oricare ar j 0.
^
Intr-adevar, avem
/[sin ct] (j) =
_
o
0
c
÷jt
sin ctdt =
=
_
÷
c
j
2
+ c
2
c
÷jt
cos ct ÷
j
j
2
+ c
2
c
÷jt
sin ct
_
[
t=o
t=0
=
c
j
2
+ c
2
.
4. /[cos ct] (j) =
j
j
2
÷o
2
. oricare ar j 0.
^
Intr-adevar, avem
/[cos ct] (j) =
_
o
0
c
÷jt
cos ctdt =
=
_
÷
j
j
2
+ c
2
c
÷jt
cos ct +
c
j
2
+ c
2
c
÷jt
sin ct
_
[
t=o
t=0
=
j
j
2
+ c
2
.
7.1.1 Proprietat ile transformatei Laplace
1) Liniaritatea. Oricare ar ,. q funct ii original si c, , ¸ R, avem
/[c, + ,q] (j) = c/[,] (j) + ,/[q] (j) . (\) j j
0
.
232 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
daca doi din cei trei termeni din relat ia de mai sus exista.
^
Intr-adevar, folosind liniaritatea integralei, avem
/[c, + ,q] (j) =
_
o
0
c
÷jt
(c, + ,q) (t) dt =
= c
_
o
0
c
÷jt
, (t) dt + ,
_
o
0
c
÷jt
q (t) dt =
= c/[,] (j) + ,/[q] (j) . (\) j j
0
.
Q.E.D.
2) Omotetia. Oricare ar , funct ie original si c 0, avem
/[, (ct)] (j) =
1
c
/[, (t)]
_
j
c
_
. (\) j cj
0
.
^
Intr-adevar, folosind schimbarea de variabila ct
not
= r.avem
/[, (ct)] (j) =
_
o
0
c
÷jt
, (ct) dt =
1
c
_
o
0
c
÷
¡
a
a
, (r) dr =
=
1
c
/[, (t)]
_
j
c
_
. (\) j cj
0
.
Q.E.D.
3) Translat ia. Oricare ar , funct ie original si c 0, avem
/[, (t ÷c) H (t ÷c)] (j) = c
÷oj
/[, (t)] (j) . (\) j j
0
si
/[, (t + c)] (j) = c
oj
_
/[, (t)] (j) ÷
_
o
0
c
÷jt
, (t) dt
_
. (\) j j
0
.
^
Intr-adevar, folosind schimbarea de variabila t ÷c
not
= r.avem
/[, (t ÷c) H (t ÷c)] (j) =
_
o
0
c
÷jt
, (t ÷c) H (t ÷c) dt =
=
_
o
÷o
c
÷j(a÷o)
, (r) H (r) dr =
= c
÷oj
_
o
0
c
÷jt
, (t) dt =
= c
÷oj
/[, (t)] (j) . (\) j j
0
.
7.1. DEFINIT II SI PROPRIET

AT I 233
Q.E.D.
4) Deplasarea. Oricare ar , funct ie original si c 0, avem
/
_
c
÷ct
, (t)
¸
(j) = /[, (t)] (j) (j + c) . (\) j j
0
.
5) Derivarea. Oricare ar , nula pe (÷·. 0), derivabila pe (0. ·)
si cu ,
t
funct ie original, avem:
i) , este funct ie original;
ii) are loc formula
/[,
t
(t)] (j) = j/[, (t)] (j) ÷,
o
(0) . (7.1.1)
Mai general, daca , nula pe (÷·. 0), de clasa C
a
pe (0. ·) si cu
,
(a)
funct ie original, atunci avem:
i) , este funct ie original;
ii) are loc formula
/
_
,
(a)
(t)
¸
(j) = j
a
/[, (t)] (j) ÷
÷j
a÷1
,
o
(0) ÷j
a÷2
,
t
o
(0) ÷... ÷,
(a÷1)
o
(0) .
6) Derivarea imaginii. Oricare ar , funct ie original, avem
/[, (t)]
(a)
(j) = /[(÷t)
a
, (t)] (j) . (\) j j
0
.
7) Integrarea originalului. Oricare ar , funct ie original, transfor-
mata Laplace a funct iei
q (r) =
_
a
0
, (t) dt. (\) r 0
este
1
j
/[,] (j)
si
/[, (t)]
(a)
(j) = /[(÷t)
a
, (t)] (j) . (\) j j
0
.
7) Integrarea transformatei. Daca 1 (j) = (/[,]) (j) . atunci
/
_
, (t)
t
_
(j) =
_
o
j
1 (¡) d¡.
234 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
7.2 Produsul de convolut ie
Denit ie 7.2.1. Fiind date doua funct ii ,. q : R ÷ R, se numeste
produsul lor de convolut ie, funct ia , + q : R ÷R, denita prin
(, + q) (r) =
_
÷o
÷o
, (r ÷t) q (t) dt.
oricare ar r ¸ R.
7.2.1 Proprietat ile produsului de convolut ie
1) Comutativitatea.
, + q = q + ,.
2) Liniaritatea.
(c
1
,
1
+ c
2
,
2
) + q = c
1
(,
1
+ q) + c
2
(,
2
+ q)
si
, + (c
1
q
1
+ c
2
q
2
) = c
1
(, + q
1
) + c
2
(, + q
2
) .
3) Asociativitatea.
(, + q) + / = , + (q + /) .
Daca , si q sunt doua funct ii original, atunci produsul lor de convolu-
t ie este tot o funct ie original.
4) Transformata Laplace a produsului de convolut ie.
/[, + q] = /[,] /[q] . (7.2.2)
7.3. APLICAT II LA REZOLVAREA ECUAT IILOR 235
7.2.2 Tabel de transformate Laplace
Funct ia original , Transformata Laplace /[,]
1
1
j
c
ot 1
j÷o
cos ct (resp. sin ct)
j
j
2
÷o
2
(resp.
o
o
2
÷j
2
)
t
a
. : ¸ N
a!
j
n+1
t
o
. c 0
¡(o)
j
a+1
ch ct (resp. sh ct)
j
j
2
÷o
2
(resp.
o
j
2
÷o
2
)
c
ot
cos /t (resp. c
ot
sin /t)
j÷o
(j÷o)
2
÷b
2
(resp.
b
(j÷o)
2
÷b
2
)
t
a
c
ot a!
(j÷o)
n+1
c
ot
, (t) /[,] (j ÷c)
, (ct)
1
o
/[, (t)]
_
j
o
_
c
aI
o
2
+
t
o
÷
1
o
2
1
j
2
(j÷o)
1
ob
_
1 +
bc
aI
÷oc
lI
o÷b
_
1
j(j÷o)(j÷b)
tc
÷ot 1
(j÷o)
2
c
÷ot
(1 ÷ct)
j
(j÷o)
2
1 ÷2 sin ct
(j÷o)
2
j(j
2
÷o
2
)
t cos ct
j
2
÷o
2
(j
2
÷o
2
)
2
t
2
c
aI
2
1
(j÷o)
3
1
b
2
t ÷
1
b
3
sin /t
1
j
2
(j
2
÷b
2
)
1
b
3
sh /t ÷
1
b
2
t
1
j
2
(j
2
÷b
2
)
Observat ie 7.2.1. Alte exemple de transformate Laplace ale altor
funct ii pot gasite ^n cartea lui A. Angot [1].
7.3 Aplicat ii la rezolvarea ecuat iilor
Deseori, transformata Laplace este folosita pentru a rezolva ecuat ii
diferent iale sau integrale.
^
In astfel de probleme, funct ia necunoscuta
este nula pentru t < 0, pentru t = 0 verica o condit ie init iala, iar
pentru t 0 satisface o ecuat ie sau un sistem de ecuat ii.
236 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
Exemple.
1. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea
_
_
_
r
tt
÷r
t
÷2r = 0. t 0
r (0) = 1.
r
t
(0) = 0.
Solut ie.
S a notam cu 1 (j) = /[r] (j) .
Aplicam transformata Laplace ecuat iei diferent iale date si t inem
cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7.1.1) si
(7.1.2)) si de tabelul de transformate Laplace.
Obt inem
/[r
tt
] (j) = j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0) .
/[r
t
] (j) = j1 (j) ÷r (0) .
/[r] (j) = 1 (j) .
/[0] (j) = 0
si astfel deducem ecuat ia pe care o verica 1 (j) .
_
j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0)
¸
÷[j1 (j) ÷r (0)] ÷21 (j) = 0
sau, t in^and cont de condit iile init iale,
_
j
2
÷j ÷2
_
1 (j) = j ÷1.
Rezulta
1 (j) =
j ÷1
j
2
÷j ÷2
sau, dupa descompunere ^n fract ii simple,
1 (j) =
1
3 (j ÷2)
+
2
3 (j + 1)
.
Prin urmare,
r (t) =
1
3
c
2t
+
2
3
c
÷t
. oricare ar t _ 0.
7.3. APLICAT II LA REZOLVAREA ECUAT IILOR 237
Rat ionamentul de mai sus motiveaza ca r verica ecuat ia diferent iala
doar pentru t 0.
^
Insa, at^at r c^at si Hc
t
admit prelungiri de clasa C
2
la R unice. Rezulta ca solut ia pe R va
r (t) =
1
3
c
2t
+
2
3
c
÷t
.
2. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea
_
_
_
r
tt
÷5r
t
+ 6r = c
t
. t 0
r (0) = ÷1.
r
t
(0) = 1.
Solut ie.
S a notam cu 1 (j) = /[r] (j) .
Aplicam transformata Laplace ecuat iei diferent iale date si t inem
cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7.1.1) si
(7.1.2)) si de tabelul de transformate Laplace.
Obt inem
/[r
tt
] (j) = j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0) .
/[r
t
] (j) = j1 (j) ÷r (0) .
/[r] (j) = 1 (j) .
/
_
c
t
¸
(j) =
1
j ÷1
si astfel deducem ecuat ia pe care o verica 1 (j) .
_
j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0)
¸
÷5 [j1 (j) ÷r (0)] + 61 (j) =
1
j ÷1
sau, t in^and cont de condit iile init iale,
_
j
2
÷5j + 6
_
1 (j) =
1
j ÷1
+ 6 ÷j.
Rezulta
1 (j) = ÷
5 ÷7j + j
2
(j ÷1) (j ÷2) (j ÷3)
238 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
sau, dupa descompunere ^n fract ii simple,
1 (j) =
1
2 (j ÷1)
÷
5
j ÷2
+
7
2 (j ÷3)
.
Prin urmare,
r (t) =
1
2
c
t
÷5c
2t
+
7
2
c
St
. oricare ar t _ 0.
Din aceleasi motive ca la exemplul 1., obt inem solut ia pe R a
ecuat iei date,
r (t) =
1
2
c
t
÷5c
2t
+
7
2
c
St
.
3. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea
_
_
_
r
tt
+ r = sin 2t. t 0
r (0) = 0.
r
t
(0) = 1.
Solut ie.
S a notam cu 1 (j) = /[r] (j) .
Aplicam transformata Laplace ecuat iei diferent iale date si t inem
cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7.1.1) si
(7.1.2)) si de tabelul de transformate Laplace.
Obt inem
/[r
tt
] (j) = j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0) .
/[r
t
] (j) = j1 (j) ÷r (0) .
/[r] (j) = 1 (j) .
/[sin 2t] (j) =
2
j
2
+ 4
si astfel deducem ecuat ia pe care o verica 1 (j) .
_
j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0)
¸
+ 1 (j) =
2
j
2
+ 4
sau, t in^and cont de condit iile init iale,
_
j
2
+ 1
_
1 (j) =
2
j
2
+ 4
+ 1.
7.3. APLICAT II LA REZOLVAREA ECUAT IILOR 239
Rezulta
1 (j) =
j
2
+ 6
(j
2
+ 1) (j
2
+ 4)
sau, dupa descompunere ^n fract ii simple,
1 (j) =
5
3 (j
2
+ 1)
÷
2
3 (j
2
+ 4)
.
Prin urmare,
r (t) =
5
3
sin t ÷
1
3
sin 2t. oricare ar t _ 0.
Din aceleasi motive ca la exemplul 1., obt inem solut ia pe R a
ecuat iei date,
r (t) =
5
3
sin t ÷
1
3
sin 2t.
4. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea
_
r
tt
+ r
t
+ ¸
tt
÷¸ = c
t
r
t
+ 2r ÷¸
t
+ ¸ = c
÷t
. t 0.
r (0) = ¸ (0) = 0. r
t
(0) = 1. ¸
t
(0) = 0.
Solut ie.
S a notam cu 1 (j) = /[r] (j) . G(j) = /[¸] (j) .
Aplicam transformata Laplace sistemului de ecuat ii diferent iale date
si t inem cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele
(7.1.1) si (7.1.2)) si de tabelul de transformate Laplace.
Obt inem
/[r
tt
] (j) = j
2
1 (j) ÷jr (0) ÷r
t
(0) .
/[¸
tt
] (j) = j
2
G(j) ÷j¸ (0) ÷¸
t
(0) .
/[r
t
] (j) = j1 (j) ÷r (0) . /[¸
t
] (j) = jG(j) ÷¸ (0)
/[r] (j) = 1 (j) . /[¸] (j) = G(j)
/
_
c
t
¸
(j) =
1
j ÷1
. /
_
c
÷t
¸
(j) =
1
j + 1
240 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
si astfel deducem sistemul pe care ^l verica 1 (j) si G(j) .
_
[j
2
1 (j) ÷1] +j1 (j) + j
2
G(j) ÷G(j) =
1
j÷1
j1 (j) + 21 (j) ÷jG(j) + G(j) =
1
j÷1
sau
_
(j
2
+ j) 1 (j) + (j
2
÷1) G(j) =
1
j÷1
+ j
2
(j + 2) 1 (j) + (÷j + 1) G(j) =
1
j÷1
.
Rezulta
1 (j) =
1
8
_
1
j ÷1
÷
1
j + 1
_
+
3
4
1
(j + 1)
2
.
G(j) =
3j
2 (j
2
÷1)
2
.
Prin urmare, solut ia este
_
r (t) =
1
1
sh t +
S
1
tc
÷t
¸ (t) =
S
1
t sh t
.
5. Sa se rezolve ecuat ia integrala liniara Volterra
r (t) =
_
t
0
c
c
r (t ÷:) d: + 2 ÷tc
t
. t ¸ [0. c] . c 0.
Solut ie.
Integrala din membrul st^ang este tocmai produsul de convolut ie
dintre c
t
si r (pe care o consideram funct ia original).
S a notam cu 1 (j) = /[r] (j) .
Aplicam transformata Laplace ecuat iei date si t inem cont de Pro-
prietatea 4) a produsului de convolut ie (formula (7.2.1)) si de tabelul
de transformate Laplace.
Obt inem
1 (j) =
1
j ÷1
1 (j) +
2
j
÷
1
(j ÷1)
2
si astfel
1 (j) =
2j ÷1
(j ÷1) j
=
1
j ÷1
+
1
j
.
De aici rezulta ca
r (t) = c
t
+ 1.
Exercit ii.
7.3. APLICAT II LA REZOLVAREA ECUAT IILOR 241
1. Sa se rezolve problemele Cauchy urmatoare:
(a)
_
r
t
+ 2r = sin t. t 0
r (0) = 0
;
(b)
_
r
tt
+ r = 0. t 0
r (0) = 1. r
t
(0) = 0
;
(c)
_
r
tt
+ 3r = c
t
. t 0
r (0) = 0. r
t
(0) = ÷1
;
(d)
_
r
ttt
+ 2r
tt
+ 5r
t
= 0. t 0
r (0) = ÷1. r
t
(0) = 2. r
tt
(0) = 0
;
(e)
_
r
ttt
+ r
tt
= cos t. t 0
r (0) = ÷2. r
t
(0) = r
tt
(0) = 0
.
2. Sa se rezolve problemele Cauchy urmatoare:
(a)
_
r
t
= r + 2¸.
¸
t
= 2r + ¸ + 1
. t 0; r (0) = 0. ¸ (0) = 5;
(b)
_
r
t
= 2¸.
¸
t
= 2r
. t 0; r (0) = 2. ¸ (0) = 3;
(c)
_
_
_
r
tt
= 3 (¸ ÷r + .) .
¸
tt
= r ÷¸
.
tt
= ÷.
. t 0; r (0) = r
t
(0) = 0. ¸ (0) = 5.
¸
t
(0) = 1. . (0) = 1. .
t
(0) = 0.
3. Sa se rezolve ecuat iile integrale liniare Volterra urmatoare:
(a) r (t) = 2
_
t
0
cos (t ÷:) r (:) d: + sin t;
(b) r (t) = ÷
_
t
0
c
t÷c
r (:) d: + c
t
;
(c) r (t) = ÷
_
t
0
(t ÷:) r (:) d: + t.
Solut ii.
1.
(a) r (t) =
1
õ
(c
÷2t
÷cos t + 2 sin t) ;
(b) r (t) = cos t;
242 CAPITOLUL 7. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE
(c) r (t) =
1
1
c
t
+
õ
12
c
÷St
÷
2
S
;
(d) r (t) =
S
õ
c
÷t
sin 2t ÷
1
õ
c
÷t
cos 2t ÷
1
õ
;
(e) r (t) = ÷1 ÷
1
2
(sin t + cos t + c
÷t
) .
2.
(a)
_
r (t) = ÷
2
S
÷2c
÷t
+
S
S
c
St
¸ (t) =
1
S
+ 2c
÷t
+
S
S
c
St
;
(b)
_
r (t) =
õ
2
c
2t
÷
1
2
c
÷2t
¸ (t) =
õ
2
c
2t
÷
1
2
c
÷2t
;
(c)
_
_
_
r (t) =
S
1
(1 ÷t) ÷
S
1
cos 2t +
S
S
sin 2t
¸ (t) =
S
1
(1 ÷t) +
1
1
cos 2t ÷
1
S
sin 2t ÷cos t
. (t) = cos t
.
3.
(a) r (t) = tc
t
;
(b) r (t) = 1;
(c) r (t) = sin t.
Bibliograe
[1] A. Agnot, Complemente de matematici pentru inginerii din elec-
trotehnica si din telecomunicat ii, Editura Tehnica, Bucuresti, 1965.
[2] V. Arnold,

Equations dierentielles ordinaires,

Editions Mir,
Moscou, 1974.
[3] C. Avramescu, Ecuat ii diferent iale si integrale, Reprograa Uni-
versitat ii din Craiova, 1973.
[4] C. Avramescu, I. Barbulescu,
^
Indrumar si culegere de pro-
bleme de ecuat ii diferent iale si integrale, Reprograa Universitat ii
din Craiova, 1976.
[5] V. Barbu, Ecuat ii diferent iale, Editura Junimea, Iasi, 1985.
[6] W.E. Boyce, R.C. DiPrima, Ecuaciones diferenciales y prob-
lemas con valores en la frontera, Editorial Limusa-Wiley, S.A.,
Mexico, 1967.
[7] V. Ditkine, A. Proudnikov, Calcul operationnel,

Editions Mir,
Moscou, 1979.
[8] A. Haimovici, Ecuat ii diferent iale si ecuat ii integrale, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1965.
[9] A. Halanay, Ecuat ii diferent iale, Editura Didactica si Peda-
gogica, Bucuresti, 1972.
[10] Ph. Hartman, Ordinary dierential equations, John Wiley, New
York, 1964.
243
244 BIBLIOGRAFIE
[11] D.V. Ionescu, Ecuat ii diferent iale si integrale, Edit ia a doua,
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
[12] Gh. Micula, P. Pavel, Ecuat ii diferent iale si integrale prin pro-
bleme si exercit ii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
[13] Gh. Morosanu, Ecuat ii diferent iale. Aplicat ii, Editura Acad-
emiei Republicii Socialiste Rom^ania, Bucuresti, 1989.
[14] V. Olariu, T. Stanasila, Ecuat ii diferent iale si cu derivate
part iale, Volumul I, Editura Tehnica, Bucuresti, 1982.
[15] A. Philippov, Recueil de problemes d'equations dierentielles,

Editions Mir, Moscou, 1976.
[16] E. Rogai, Exercit ii si probleme de ecuat ii diferent iale si integrale,
Editura Tehnica, Bucuresti, 1965.
[17] G.E. Silov, Analiza matematica, Editura Stiint ica si Enciclope-
dica, Bucuresti, 1989.
[18] V.S. Vladimirov, Ecuat iile zicii matematice, Editura Stiint ica
si Enciclopedica, Bucuresti, 1980.
[19] V.S. Vladimirov s.a., Culegere de probleme de ecuat iile zicii
matematice, Editura Stiint ica si Enciclopedica, Bucuresti, 1981.

ii

CUPRINS 4.1.1 Proprietatile matricilor fundamentale . . . . . . Solutia generala a ecuatiei omogene . . . . . . . . . . . Ecuatia liniara neomogena . . . . . . . . . . . . . . . . Ecuatii liniare cu coe cienti constanti . . . . . . . . . . 4.4.1 Proprietati ale matricilor exponentiale . . . . . 4.5 Calculul matricei fundamentale . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Sinteza metodei de determinare a unei matrici fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Metoda lui Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Sisteme simetrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 4.3 4.4 . . . . . . 88 91 92 94 96 102

. 107 . 115 . 128 135 . 135 . 136 . 137 . 142 . 144 . 145 . 148 . 164 . 170 . 173 . 175 183 183 186 186 188 190 191 198 201 209 213 215 216

5 Ecuatii liniare de ordin superior 5.1 Ecuatia omogena si ecuatia neomogena . . . . . . 5.2 Legatura dintre ecuatiile de ordin d si ordin ^nt^i a 5.3 Dependenta si independenta liniara . . . . . . . . 5.3.1 Proprietatile sistemelor fundamentale . . . 5.3.2 Micsorarea ordinului unei ecuatii liniare . 5.4 Ecuatia liniara neomogena . . . . . . . . . . . . . 5.5 Ecuatii liniare cu coe cienti constanti . . . . . . . 5.6 Ecuatii de tip Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Ecuatia de ordinul al doilea omogena . . . . . . . 5.7.1 Transformarea ecuatiei de ordinul al doilea 5.7.2 Proprietati ale zerourilor . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

6 Ecuatii integrale 6.1 Ecuatia integrala liniara Fredholm . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Scrierea functionala a ecuatiei . . . . . . . . . . 6.1.2 Proprietatile operatorului integral Fredholm . . 6.1.3 Produsul a doi operatori integrali Fredholm . . 6.1.4 Metoda aproximatiilor succesive . . . . . . . . . 6.1.5 Metoda rezolventei . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.6 Ecuatii integrale Fredholm cu nucleu degenerat 6.1.7 Valori si vectori proprii. Valori regulate . . . . . 6.1.8 Metoda derivarii . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Ecuatia integrala liniara Volterra . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Scrierea functionala a ecuatiei . . . . . . . . . . 6.2.2 Proprietatile operatorului integral Volterra . . .

. . . . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 Produsul a doi operatori integrali Volterra . . . Metoda aproximatiilor succesive . . . . . . . . . Metoda rezolventei . . . . . . . . . . . . . . . . Ecuatii integrale Volterra cu nucleu tranzitoriu . Valori si vectori proprii. Valori regulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii 217 219 220 224 226 229 229 231 234 234 235 235

7 Metoda transformatei Laplace 7.1 De nitii si proprietati . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Proprietatile transformatei Laplace . 7.2 Produsul de convolutie . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Proprietatile produsului de convolutie 7.2.2 Tabel de transformate Laplace . . . . 7.3 Aplicatii la rezolvarea ecuatiilor . . . . . . .

iv

CUPRINS

Unele din aceste referinte bibliogra ce se gasesc la Sectiunea Bibliogra e. care contine de nitiile notiunilor noi. care 1 . trebuind astfel sa parcurga si alte texte sau sa ^nceapa ei ^nsisi sa formuleze probleme.Capitolul 0 Prefata Din pricina numeroaselor aplicatii ^nt^lnite ^n modelarea matematica a din diferite domenii aplicative. Conceptele sau rezultatele din lucrare sunt imediat ilustrate prin exemple rezolvate ^n detaliu. proprietatile fundamentale ale acestora precum si aplicatii implic^nd rezolvarea lor. El contine principalele notiuni ale teoriei ecuatiilor diferentiale si ecuatiilor integrale. cu ajutorul carora sa-si clari ce chestiunile teoretice. legate de ecuatii diferentiale sau ecuatii integrale. ea nu este ^nsa su cienta pentru cei interesati sa desluseasca si sa ^nvete ecuatiile diferentiale si integrale. Fiecare rezultat important este indicat cu trei cifre. Prezentul curs se adreseaza studentilor din anul al doilea al Facultatii de Informatica. cu demonstratii complete. teoremele si proprietatile de baza ale acestora. Fiecare capitol prezinta la ^nceput cadrul teoretic de lucru. a Cu toate ca aceasta lucrare contine si c^teva exercitii si probleme a pe care nu le regasim ^n culegerile existente. s-au bucurat totdeauna de un interes major ecuatiile diferentiale si ecuatiile integrale. pentru o mai buna ^ntelegere a tuturor aspectelor prezentate ^n text.

Teorema 3. care este primul rezultat numerotat ^n sectiunea a patra din cuprinsul capitolului al treilea. c^t si pentru seminar. at^t a pentru curs. Acest material se dovedeste a un instrument util de lucru pentru ecare student informatician. probleme si completari. necesare pregatirii ^n vederea sutinerii examenului de ecuatii diferentiale. ^ ^ncheierea ecarui capitol este redata c^te o lista aferenta de In a exercitii. sf^rsitul demonstraa tiilor este indicat prin abrevierea Q. a Craiova.E.D. aprilie 2003 Autorii . cum ar . de exemplu.2 CAPITOLUL 0.4.1. PREFATA marcheaza ordinea ^n cadrul diverselor capitole si sectiuni.

1 Introducere Multe probleme aplicative.1.2) Daca se integreaza ecuatia (1:1:2) ^n raport cu variabila independenta. este necesar a se determina functia x = x (t).1.3) si apoi. c1 2 R (1.1) ^n care functia necunoscuta este x = x (t).1. (1. atunci mx00 = mg: (1. temporara. stiinte sociale etc. t. prin formularea lor. Astfel de ecuatii poarta numele de ecuatii diferentiale. Cel mai familiar exemplu de ecuatie diferentiala este legea lui Newton. stiinte zice. asupra careia actioneaza forta F .Capitolul 1 Ecuatii diferentiale ordinare 1. 2 3 . c1 . unde g reprezinta acceleratia gravitationala. cer sa se determine o functie care veri ca o ecuatie ^n care apare derivata unei functii necunoscute. x (t) = gt2 + c1 t + c2 . care satisface ecuatia (1:1:1) : Daca F = mg. provenind din inginerie. se obtine x0 (t) = gt + c1 . mx00 = F. Pentru a a a miscarea particulei. printr-o noua integrare ^n raport cu t. pozitia particulei de masa m. c2 2 R.

u = u (x. obtin^nd ^n aceasta maniera o clasi care ima portanta a ecuatiilor diferentiale. si a sunt niste constante speci cate.1. Ecuatia lui Laplace. c2 reale. . derivatele cu care intervine ^n ecuatie functia neIn cunoscuta. a 2 R+ : @x2 @t (1. ecuatiile vor purta numele de ecuatii diferentiale ordinare. pentru care vom folosi denumirea prescurtata de ecuatie diferentiala. 2@ (1.1. a2 @2u @2u = 2 . ecuatia caldurii. De acest tip este si ecuatia (1:1:2). ind derivate partiale. t) . y) .6) Aici.4 CAPITOLUL 1.5) Ecuatia undelor. u = u (x. ca si ecuatia undelor. care reprezinta legea lui Newton si ^n care singura variabila independenta este cea temporara. (1. cum ar pozitia si viteza x0 = x0 (t) a particulei la un moment initial t0 : Functia necunoscuta poate depinde de o variabila sau de mai multe variabile independente. mecanica uidelor etc. ^ aceasta lucrare ne vom ocupa cu predilectie de primul caz de In ecuatii diferentiale.1. Exemplele reprezentative pentru acest tip sunt: Ecuatia lui Laplace (1749-1827).4) @u u = . ecuatiile de acest tip se vor numi ecuatii diferentiale cu derivate partiale. @2u @2u + = 0. t: ^ al doilea caz. t) . elasticitate. 2 @x @t 2 2 R+ . apar^nd numai derivate ordinare ale functiei necunosIn a cute. ecuatii diferentiale ordinare. ^ primul caz. u = u (x. din relatia (1:1:3) se pot determina de regula din conditii initiale date. provin dintr-o varietate semni cativa si importanta de probleme de teoria c^mpurilor electrice si a magnetice. ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE Constantele arbitrare c1 . @x2 @y 2 Ecuatia caldurii.

Se numeste ordin al unei ecuatii diferentiale.2. :::. :::.2. Astfel.2. x0 .2.1. x.4.2. Prin urmare. De nitie 1. adica F t. intervalul I poate si nemargiIn nit la unul sau am^ndoua capetele.1. pentru ecuatia diferentiala scrisa sub forma generala (1:2:1).2.8) pentru orice t 2 I: Observatie 1.2 Notiuni de teoria ecuatiilor diferentiale F t. ^ de nitia 1. (1. solutia are drept domeniu de de nitie un interval. Fie un domeniu din Rn+1 si f : ! R o functie data.2. NOTIUNI DE TEORIA ECUATIILOR DIFERENTIALE 5 1. Rn+2 : De nitie 1. Pentru noi. Functia x se numeste solutie a ecuatiei diferentiale (1:2:1) pe intervalul I real. o transforma ^n identitate.1.2. x(n) = 0. unde am presupus ca x este functie derivabila de n ori ^n raport cu variabila t: De nitie 1. o functie poate cuprinde ^n expresia ei mai multe solutii ale unei ecuatii diferentiale. x (t) . introdusa ^n ecuatie. x(n) (t) = 0. :::.2. cel mai mare ordin de derivare cu care apare functia necunoscuta ^n ecuatia diferentiala. ordinul este n. daca. iar F : D Rn+2 ! R este o functie reala pe domeniul D al spatiului euclidian n+2 dimensional. trebuie precizat intervalul ei de de nitie. x0 .2.2.3.3. solutiile ecuatiilor diferentiale au ca domenii de de nitie intervale (deschise). iar c^nd a rmam ca o functie a x = x (t) este solutie a unei ecuatii diferentiale. De asemenea. x0 (t) . (1. devine important a se face distinctia ^ntre functia x si solutia x: c^nd functia are drept domeniu de de nitie a de diferite tipuri. x(n 1) (1. Ecuatia diferentiala x(n) = f t. Forma generala a unei ecuatii diferentiale este unde t reprezinta variabila independenta. solutia este intrinsec legata de ina tervalul ei de de nitie.7) De nitie 1. x este functia necunoscuta. x.9) .

:::. dec^t ^n cazul a ^n care functia F permite explicitarea sa ^n raport cu ultima variabila. x0 . :::. pe care. xn ) = xn f (t. x0 . x1 . i 2 1. k ecuatii de forma normala. xn ) = 0. Sa consideram ecuatia p x0 = 1 x2 . i 2 1. :::. cu = R ( 1. sub forma nora mala. ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE se numeste ecuatie diferentiala sub forma normala. k: . xn 1 ) : Reciproc ^nsa nu este adevarat. adica nu orice ecuatie de forma generala (1:2:1) se poate aduce la forma normala (1:2:3). x0 . Obtinem asadar o in nitate de solutii ale ecuatiei (1:2:4) : Este evident ca orice ecuatie de forma (1:2:3) este de forma (1:2:1). x0 .2. x0 . ^n raport cu xn . (1. adica pe intervale de forma (2k . Exemplu. k 2 Z. cu F (t.10) care reprezinta o ecuatie diferentiala de ordinul ^nt^i. + 2k ) . corespunzator ecuatiei (1:2:1) . x1 . sa obtinem mai multe solutii. ^ Intr-adevar. xn : De asemenea. :::. 1) : Functia x (t) = cos t este solutie a ecuatiei (1:2:4). x. ^nlocuind-o ^n (1:2:4) gasim sin t = sau sin t = jsin tj : Aceasta functie este solutie pentru ecuatia (1:2:4) doar pe acele intervale pe care functia sin este pozitiva. se poate ^nt^mpla si ca. vom obtine. :::. xn 1 ) . x(n) = fi t.6 CAPITOLUL 1. x(n 1) jsin tj . daca le vom nota cu xn = fi (t. x1 . k. rezolv^nd ecuatia a a F (t.

x (t) = t + C2 . variabila independenta nu apare. a care are drept domeniu de de nitie D = R3 : Rezolv^nd ecuatia (1:2:5) ^n raport cu derivata x0 .14) care poate determina mai multe functii implicite x (t). atunci ecuatia mai poarta numele de ecuatie autonoma. ' (t. NOTIUNI DE TEORIA ECUATIILOR DIFERENTIALE De exemplu. x0 = 1. Spunem ca functia ' = ' (t. rezulta trei ecuatii sub forma normala. Observatie 1. ecuatia se In numeste ecuatie neautonoma. C3 2 R.2.1.12) De remarcat este ca. C1 2 R. scrisa sub forma generala (1:2:1). x0 = 1. De nitie 1. (8) t 2 I: (1.5. trebuie ca ea sa e solutie si sa veri ce o ecuatie implicita. de nita pe acest interval.11) rezulta ca ea reprezinta o ecuatie diferentiala de ordinul I. consider^nd ecuatia a (x0 ) 3 7 2 (x0 ) 2 x0 + 2 = 0.2. x0 = 2.2. adica F sau f nu depinde de t. x (t)) = 0. care sa veri ce relatia (1:2:9) : . x (t) = 2t + C3 . x) = 0. (1. (1.2. care au ca solutii respectiv functiile x (t) = t + C1 . C2 2 R.2. unde F (t. ^ caz contrar. Daca ^ntr-o ecuatie diferentiala. pentru a a rma ca x = x (t) este solutie implicita pentru ecuatia (1:2:1) . x0 . astfel ^nc^t x (t) sa satisfaca a relatia ' (t.2. x1 ) = x3 1 2x2 1 x1 + 2.13) (1.2. u) este o solutie implicita a ecuatiei diferentiale (1:2:1) daca exista un interval I si o functie x = x (t).2.

+1) .2. valorile date x0 . x0 . x 1 f: 1 [ 2 ! R. reprezinta. iar functia x2 + t2 = c2 . x (t) are solutia x (t) = c2 t c2 t2 t2 . unde 2 =R (0. Fie t0 . :::. x(n 0 1 1) (t0 ) = x0 1 . x) = t . ^mpreuna cu derivatele ei de ordinul k 2 1. x0 .2. x0 (t0 ) = x0 . x (1. x0 1 2 un punct xat arbi0 1 n trar.6. c > 0 (1. cu t 2 ( c. cu t 2 ( c.15) avem f (t. solutia ecuatiei (1:2:11). sub forma implicita.17) care se numeste conditie initiala. 0 . c) = t : x (t) si x0 (t) = p De nitie 1.8 CAPITOLUL 1. ^n punctul xat t0 .2. n (1. =R ( 1. ecuatia (1:2:12) are pe 1 solutia p x (x) = c2 t2 . c) si x0 (t) = iar pe 2 p p t c2 t2 = t . Conditia initiala semni ca faptul ca functia x (t).16) 1. ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE Exemplu. careia ^i atasam conditia x (t0 ) = x0 . 0) . at^t pe a c^t si pe 2 : a ^ Intr-adevar. Pentru ecuatia x0 = t . :::. Sistemul format de ecuatia (1:2:3) si conditia initiala (1:2:12) poarta numele de problema Cauchy. n 1 au. Consideram ecuatia (1:2:3).2.

2.2. x0 1 2 .2. Acelasi tip de relatii (1:2:12) se poate atasa ecuatiei diferentiale de forma generala (1:2:1) . pentru t 2 Ic = ( c. cn se poate obtine solutia oricarei probleme Cauchy cu datele initiale t0 . x0 1 2 : 0 n De nitie 1. Orice solutie care se obtine din solutia generala prin particularizarea constantelor se numeste solutie particulara. c) . . :::. arbitrare. c2 . prin particularizarea constantelor c1 . De nitie 1. Prin solutie generala a ecuatiei (1:2:3) ^ntelegem o familie de functii x (t. (9) un unic c0 2 C astfel ^nc^t functia n 0 x (t. c 2 R (1. ) si p x0 (t) = sin (t + c) = 1 cos2 (t + c) = p = 1 x2 . (8) c 2 R. Exemplu. e t 2 ( c.2. x0 . notiunile introduse adapt^ndu-se usor la cazul ecuatiei (1:2:1) : a De nitie 1.7.1. :::. Intr-adevar. solutie generala pe un domeniu este o familie de functii ce depinde de n constante arbitrare. c) : Atunci t + c 2 (0. a 2) (8) t0 . aceste functii sunt solutii ale ecuatiei (1:2:3) si. x0 . solutia generala a ecuatiei ^ (1:2:4). :::. c0 ) sa e o solutie a problemei Cauchy (1:2:3) + (1:2:13) : Altfel spus. obtin^nd astfel tot o problema Cauchy. :::.8. Fie C Rn o multime. c) reprezinta o solutie a ecuatiei (1:2:3) pe un interval Ic . Sa consideram din nou ecuatia (1:2:4) : p 1 x2 : x0 = A rmam ca familia de functii x (t) = cos (t + c) .18) reprezinta. cn ) 2 C si Rn+1 domeniu.9. NOTIUNI DE TEORIA ECUATIILOR DIFERENTIALE 9 x0 .2. x0 1 : A rezolva problema Cauchy ^nseamna a gasi o solutie a n 1 ecuatiei (1:2:3) care sa veri ce conditia initiala (1:2:12). ne vom ocupa cu ecuatia sub forma normala (1:2:3). ^ cona In tinuare. c2 . functia x (t. c) cu proprietatile: 1) (8) c 2 C. c = (c1 . Orice solutie care nu se poate obtine din cea generala prin particularizarea constantelor se numeste solutie singulara. :::.

. gasind functia cos t.2. pe intervalul I0 = (0. dar aceste capete apartin solutiilor singulare (1:2:14) : Deci. care veri ca relatia x (t0 ) = x0 : O solutie particulara a ecuatiei (1:2:4) se poate determina din solutia generala cos (t + c) prin considerarea valorii 0 pentru constanta c.19) t0 sunt solutii pentru ecuatia (1:2:4) care nu se pot obtine din solutia generala prin particularizarea constantei c: Ele sunt deci solutii singulare. Ecuatia cos (t0 + c) = x0 are ca solutie c0 = arccos x0 si deci functia x (t) = cos (t + arccos x0 t0 ) este solutie unica a ecuatiei (1:2:4).10 CAPITOLUL 1. functia x data de (1:2:13) veri ca ecuatia si ^n capetele intervalului Ic . ) : Este evident ca functiile x1 (t) = 1. pe c^nd prin punctele interioare lui a trece una singura. x0 ) 2 =R ( 1. ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE Fie acum (t0 . 1). t 2 R (1. prin orice punct al unei solutii singulare trec cel putin doua solutii. Sa remarcam faptul ca pentru ecare c. x2 (t) = 1.

formele a F (t. x0 = f (t. x0 data de relatia (2:1:1).2) De nitie 2. tin^nd cont de faptul ca. derivata se exprima astfel: x0 = dx : dt (2. ^n cazul ecuatiilor de ordinul ^nt^i. Vom spune ca ecuatia (2:1:2) este o ecuatie cu diferentiala totala exacta. x) dt + h2 (t.1.Capitolul 2 Tipuri de ecuatii de ordinul ^nt^i a 2.1) Aceste ecuatii au. x) : ^ Inlocuind ^n aceasta ultima ecuatie scrisa normal.1.1.1 Ecuatii cu diferentiale totale exacte Ecuatiile diferentiale de ordinul ^nt^i se exprima printr-o forma mai a generala fata de (1:2:1) si (1:2:3). respectiv. x) dx = 0: (2. x0 ) = 0 si. gasim forma h1 (t.1. x. ^n ipoteze a mai largi. daca membrul st^ng al acestei ecuatii este a 11 .

a). @x @t atunci ecuatia (2:1:2) este cu diferentiala totala exacta daca si numai daca are loc relatia @h2 @h1 (t.3) Functia ' se numeste primitiva (solutie) a ecuatiei (2:1:2). alegem constantele (t0 . (8) (t0 x0 ) 2 D: t0 x0 (2. x) 2 D: @x @t (2.1.1. x0 ) astfel ^nc^t calculul integralelor a sa e c^t mai simplu. (8) (t.1. difera printr-o constanta aditiva. Teorema 2. h2 : D ! R .2 (de existenta si unicitate). exista o functie ' : D ! R astfel ^nc^t a d' = h1 dt + h2 dx: (2. pentru a putea bene cia de proprietatea ca pe o multime conexa. adica.1.12 CAPITOLUL 2.1. daca luam alt punct initial.5) Una dintre formulele care ne da primitiva ecuatiei cu diferentiala totala exacta (2:1:2) este Z t Z x ' (t. orice doua primitive ale ecuatiei (2:1:2) difera printr-o constanta aditiva. x) . TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ o diferentiala totala exacta. De obicei. x0 ) ds + h2 (t. atunci ^n expresia primitivei (2:1:6) apare o constanta aditiva. x) = (t.1. h2 = : @t @x (2. Presupunem ca ecuatia (2:1:2) este cu diferentiala totala exacta pe domeniul D.4) Observatie 2. x) = h1 (s. x0 ) sunt arbitrare.1. Daca exista @h1 si @h2 si daca sunt continue pe D. .6) Sa remarcam faptul ca (t0 . unde a D R2 este un domeniu. Functiile h1 si h2 sunt considerate de nite pe un domeniu (adica multime deschisa si conexa).1. Din relatia (2:1:3) rezulta ca pe D avem h1 = @' @' . a Teorema 2. Deoarece D este o multime conexa. doua functii ce au aceeasi diferentiala. h1 si h2 sunt continue pe D. s) ds. b).1. presupun^nd h1 .

care satisface urmatoarele trei proprietati: 1. x0 ) = 0.1. x) 6= 0. F (t. Demonstratie. x (t)) = 0. (8) t 2 V .x(t)) . aplic^nd teorema functiilor implicite. x0 (t) = @F @t @F @x (t. (8) t 2 V: .1.8) reprezinta.7) Vrem sa demonstram ca egalitatea F (t. sub forma implicita. ca exista o functie a unica x = x (t). 20 : exista @F = @' = h1 si @t @t rezulta din ipoteza b).2. x0 ) . (8) (t. x) o primitiva a diferentialei totale exacte h1 dt + h2 dx si consideram functia F : D ! R de nita prin F (t. x) = 0 (2. ECUATII CU DIFERENTIALE TOTALE EXACTE c). x) 2 D: (2. ceea ce este evident adevarata. din de nitia functiei F. x) := ' (t. h2 (t. 3. x) ' (t0 . o solutie a problemei (2:1:2) cu conditia initiala x (t0 ) = x0 : Vom aplica teorema functiilor implicte functiei F .1. pentru orice (t. x) 2 D: 13 Atunci ecuatia (2:1:2) cu conditia initiala x (t0 ) = x0 are solutie unica. de nita ^ntr-o vecinatate V a punctului t0 . 30 : @F @x @F @x = @' @x = h2 si sunt continue. x (t0 ) = x0 . Fie ' = ' (t. 2. proprietate care urmeaza din ipoteza c): Rezulta. fapt care 6= 0 pe domeniul D.x(t)) (t. Trebuie remarcat ca functia F satisface proprietatile: 10 : F (t0 .

am deduce ca a ecuatia (2:1:8) ar avea doua solutii. .2 are un profund caracter local. t0 x0 (2. C 2 R. x (t)) x0 (t) = 0: ^ Inlocuind x0 = dx . Q. V . urm^nd un a rationament asemanator (de la sf^rsit spre ^nceput). fara a preciza ^nsa c^t de mare este aceasta vecinatate. atunci. Solutia generala a ecuatiei (2:1:2) este Z t Z x h1 (s.D. ceea ce contrazice unicitatea din teorema de existenta a functiilor implicite.2. deoarece ne asigura existenta si unicitatea solutiei ^ntr-o vecinatate a punctului t0 . rezulta ca @F @' @F @' = = h1 . x0 ) ds + h2 (t. tin^nd cont de expresia primitivei mentionate mai ^nainte.9) care reprezinta solutia unica a problemei (2:1:2) cu conditia initiala x (t0 ) = x0 : Observatie 2.1.4.3. Observatie 2. t0 x0 sub forma H (t. x) = h1 (s. a Observatie 2. presupun^nd a prin reducere la absurd ca ar exista doua solutii. x (t)) + h2 (t. a si introduc^nd functia a Z t Z x H (t. s) ds. = = h2 @t @t @x @x si astfel obtinem h1 (t. (2. ^ Intr-adevar.1. Solutia este data sub forma implicita si ea poate exprimata. gasim ca functia x = x (t) satisface ecuatia (2:1:2) dt si conditia initiala x (t0 ) = x0 : Deci.E. Teorema 2. x0 ) ds + h2 (t.14 CAPITOLUL 2.10) unde t0 . x) = 0. Aratam acum ca solutia este si unica. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Demonstram ca x = x (t) este solutie a ecuatiei diferentiale (2:1:2) : Din concluzia 3.1. avem asigurata existenta solutiei.1.1. s) ds = C. x0 2 R sunt arbitrare.1.

x) = 1 + tx. (8) (t. ^n caz a rmativ. h1 (t.1. arbitrar: Avem @h2 @h1 = = t: @x @t Conform Teoremei 2. (8) (t. de exemplu x (0) = 1.1. 2 h2 (t. x) 2 R2 si e (t0 .1. x) 2 D.2. ecuatia (2:1:11) este cu diferentiala totala exacta.1. C 2 R: sau t t0 + x0 + t2 (x 2 Din caracterul arbitrar al lui t0 si x0 obtinem ca solutia se scrie t+ t2 x = C.5. x) 6= 0.1. h2 : D = R2 ! R. C 2 R 2 x0 ) = C. atunci se poate demonstra o teorema similara Teoremei 2.1. x) = t2 . Daca ^n domeniul D nu avem satisfacuta ipoteza c) a Teoremei 2. x0 ) 2 R2 arbitrare. ^n care rolurile variabilelor x si t se schimba.2. Exemplu. Sa consideram ecuatia (1 + tx) dt + t2 dx = 0: 2 (2. ECUATII CU DIFERENTIALE TOTALE EXACTE 15 Observatie 2.2. gasim C = 0 si deci a unica solutie a ecuatiei (2:1:11) cu conditia initiala x (0) = 1 este t+ t2 x = 0: 2 Exercitii. x0 ) 2 D constant. 2 Pun^nd conditia initiala. Veri cati daca urmatoarele ecuatii diferentiale sunt cu diferentiale totale exacte si. Solutia este Z t (1 + sx0 ) ds + t2 2 t2 0 2 t0 Z x 2 x0 t ds = C.1. sa se rezolve: . Fie (t0 . dar avem relatia h1 (t.11) Din forma ecuatiei rezulta h1 . C 2 R.

3) dx = 0. 2x) dx = 0. + 6t dt + (ln t 11. 4. C 2 R. bt cx 7. 8. t2 + 3t + x2 2x = C. at2 + 2btx + cx2 = C. 5. Pentru a vedea daca ecuatiile sunt sau nu cu diferentiala totala exacta. 3x2 )dx = 0: 13. 3t3 + tx t 4. (2t + 3t2 x)dt + (t3 Solutii. (xetx cos 2t 10. (9t2 + x 1) dt + (t 2) dx = 0. 12. t2 x2 + 2tx = C. 1. Nu este ecuatie cu diferentiala totala exacta. (et sin x 2x sin t) dt + (et cos x + 2 cos t) dx = 0. (2t + 3) dt + (2x 2. 4x) dx = 0. (2tx2 + 2x) dt + (2t2 x + 2t) dx = 0. bt+cx at bx . (2t + 4x) dt + (2t 3. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ 1. dx dt dx dt = = at+bx . tdt (t2 +x2 ) 2 3 + xdx (t2 +x2 ) 2 3 = 0. 2x2 = C. 6. . veri cam relatia (2:1:5). (t ln x + tx) dt + (x ln t + tx) dx = 0. 6. (3t et sin x) dx = 0. 5. C 2 R.16 CAPITOLUL 2. C 2 R. C 2 R. 2. 3. (et sin x + 3x) dt 9. Nu este ecuatie cu diferentiala totala exacta. x t 2etx sin 2t + 2t) dt + (tetx cos 2x 2) dx = 0.

d) : (2. Intervalele (a.2. d) ! R sunt continue.2. deoarece este continua si nu se anuleaza. unde (t0 . t2 + x2 = C. ^ Intr-adevar. (2.14) . d) pot si nemarginite. d).12) Aceste ecuatii sunt de forma unde p : (a. Nu este ecuatie cu diferentiala totala exacta. ^ Inlocuind x0 = dx .2. q : (c. x ln t + 3t2 3x = C.2. etx cos 2t + t2 10. C 2 R. avem @ 1 q(x) @t = @ ( p (t)) = 0: @x Asociem ecuatiei (2:2:1) conditia initiala x (t0 ) = x0 .13) despre care spunem ca este relatia ^n care variabilele s-au separat si care este o ecuatie cu diferentiala totala exacta. 13. rezulta ca ecuatia (2:2:1) se scrie sub forma dt dx q (x) p (t) dt = 0. 8. C 2 R. Sa remarcam faptul ca functia q pastreaza un semn constant pe intervalul (c. et sin x + 2x cos t = C. Nu este ecuatie cu diferentiala totala exacta.2 Ecuatii cu variabile separabile x0 = p (t) q (x) . 9. C 2 R. b) ! R. 17 11. ECUATII CU VARIABILE SEPARABILE 7.2. x0 ) 2 (a. (2. C 2 R. 12. C 2 R. 2x = C. t2 + t3 x x3 = C. b) si (c. 2. b) (c.

2) q este continua pe intervalul (c. x) = 0 sau. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Astfel. echivalent. (8) y 2 (c. d) si nu se anuleaza nicaieri ^n acest interval. Q este o functie derivabila (cu derivata continua) pe intervalul (c. H (t. d) : Demonstratie. de unde va rezulta ca functia Z t Z x du H (t.16) unde t0 2 (a. Prin urmare. Teorema 2. prin Z y du Q (y) = .2.1.2.2. d) . Atunci problema Cauchy (2:2:1) + (2:2:3) admite o solutie unica. putem enunta si demonstra a urmatoarea teorema.1. x) := p (s) ds t0 x0 q (u) genereaza solutia unica a problemei (2:2:1) + (2:2:3). d)) . d)). b) (c. d) si strict descrescatoare daca q < 0 pe (c. pe dreptunghiul D := (a.2.2.1. b) . x0 ) 2 (a. b) este un punct arbitrar si x0 = x (t0 ) : De nim functia Q : (c. sub forma implicita. d) ! R. oricare ar (t0 . inversa care are aceleasi proprietati ca functia Q: Deoarece relatia (2:2:5) .18 CAPITOLUL 2.15) Daca x (t) este solutie a ecuatiei (2:2:1) atunci. Este clar ca functiile p si q satisfac ipotezele Teoremei 2. d) : x0 q (u) Datorita ipotezelor ^n care lucram. evident. Z Z t p (s) ds = t0 Z x x0 du : q (u) (2. de nita pe multimea Q ((c. (8) t 2 (a. b) (c. putem vorbi de inversa Q 1 . b) q (u) (2. t p (s) ds = t0 Z x(t) x0 du . baz^ndu-ne pe Teorema 2. Presupunem ca functiile p si q satisfac conditiile: 1) p este continua pe intervalul (a. d) si strict monotona (strict crescatoare daca q > 0 pe (c.

astfel Rt ^nc^t t0 p (s) ds apartine domeniului functiei Q 1 ) este solutie pentru a ecuatia (2:2:1). d) si t parcurge o vecinatate a punctului t0 .2.2. (8) t 2 (a. ECUATII CU VARIABILE SEPARABILE se mai scrie Q (x (t)) = Z t 19 t0 p (s) ds. (8) t 2 (a.2. q (x) = 1 + x2 > 0: Orice solutie a ecuatiei date veri ca pe intervalul sau de existenta relatia (obtinuta prin separarea variabilelor si integrarea ^ntr-un domeniu D R2 care nu contine axa Ot (x 6= 0). C 2 R sau x = tg t2 + C . veri c^nd ^n plus conditia Cauchy x (t0 ) = x0 : a Exemple. cu notatiile de mai sus. 1.2. Z x x0 du =2 1 + u2 Z t t0 sds.2. b) . 1 + x2 deci. avem p. C 2 R.17) rezulta ca solutia x are expresia Z t 1 p (s) ds . (2. Ecuatia data se mai scrie dx = 2tdt. b) : x (t) = Q t0 (2. (2. t0 . x0 2 R sau arctg x = t2 + C. Sa se integreze ecuatia diferentiala cu variabile separabile x0 = 2t 1 + x2 : Solutie. q : R ! R.19) . p (t) = 2t. o functie x = x (t) de nita de relatia (2:2:7) (unde x0 este arbitrar ^n (c.18) Reciproc.

1 = ln t2 1 + C. deci si pentru ecuatia initiala. +1 sunt solutii. orice functie de forma (2:2:8). 2 ln jt 1j + C C 1 2 . sase cazuri distincte. C 2 R. C). C) = . iar q (x) = x2 se anuleaza ^n x = 0. ^ Insa. 1 + e C 1 2 . C) la intervalele 1. ( 1. 1.20 CAPITOLUL 2. pentru care x (t) are sens. restrictiile functiilor t ! x (t. 2 2 x t 1 care implica Z Z dx 2tdt = : 2 2 x t 1 Asadar. 1 . C) . 1+e C 1 2 . Consideram ecuatia (formal echivalenta cu cea data) x0 = 2t t2 1 x2 : (2. de nita pe un interval pe care aceasta functie are sens. cum expresiile primitivelor ram^n aceleasi ^n toate cazurile. 1+e 1 2 Deoarece expresia p (t) = t22t 1 nu are sens pentru t = 1 si t = 1. deoarece extensiile obtinute nu sunt functii derivabile (nici macar lateral) ^n t = 1 si t = 1: . se pot rezolva simultan toate a cele sase cazuri: 2tdt dx = . Sa se integreze ecuatia diferentiala cu variabile separabile t2 1 x0 + 2tx2 = 0: Solutie. C 2 R x sau 1 x = x (t. Restrictiile functiilor t ! x (t. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Reciproc. conform discutiei teoretice.2. 1 + e C .20) pentru orice t 2 R. C 2 R. De exemplu. ^ ecuatia initiala nu apar discontiIn nuitatile t = 1 si t = 1: De aceea suntem tentati sa prelungim prin continuitate solutiile x (t. ar trebui sa consideram. este solutie pentru ecuatia data. pentru C < 0. 2. atribuindu-le valoarea 0 ^n t = 1 si ^n t = 1: Acest lucru nu este ^nsa posibil. la intervalele care alcatuiesc multimile lor de de nitie constituie solutii pentru (2:2:9) . 1) .

Sa se integreze ecuatia diferentiala x0 = (x t)2 + 1: . ^n cazul de fata putem scrie simplu ca x (t) = ln jt2 1 .2. x 0. c^t si functiile t = t (x) care satisfac ecuatia data. ecuatia data are solutiile In xe 2 j2t 1 1j 4 = C. Sa se integreze ecuatia diferentiala cu variabile separabile txdt + (2t 1) dx = 0: Solutie. rezulta a ln jxj e 2 j2t sau xe 2 j2t t t 1 t 1j 4 = C1 . vom evita asemenea discutii amanuntite. ECUATII CU VARIABILE SEPARABILE 21 ^ general.2. De asemenea. 3. deoarece cele doua solutii particulare indicate mai sus corespund cazului C = 0: 4. A integra o asemenea ecuatie ^nseamna a gasi at^t functiile a x = x (t). ^ Intr-adevar. 2 fara a solutii pentru ecuatia (2:2:10) : Integr^nd (2:2:10). multimea solutiilor contine si solutia banala. C1 2 R 1 ^ concluzie. ^n cele ce vor urma. obtinem a dx = x t 2t 1 dt. C 2 Rn f0g : 1j 4 = C.21) care este doar formal echivalenta cu ecuatia data. (2. x (t) = 0. C 2 R. In Astfel. C2R 1j + C este solutia generala a ecuatiei date. (8) x 2 R sunt solutii pentru ecuatia initiala. (8) t 2 R si t (x) = 1 .2. a Separ^nd variabilele. pe care am omis-o prin ^mpartire.

2. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Solutie. Cu substitutia y = x t. C2R Rezulta ca solutia problemei Cauchy este x (t) = tg t+ 4 . se obtine ecuatia cu variabile separabile y 0 = y 2 : Rezolv^nd aceasta ecuatie si revenind la substitutia a efectuata. t 2 3 . 4 4 : Exercitii. tx0 = a (1 + t2 x0 ) . x x = 0. . Z x Z t du = ds 2 1 1+u 0 sau arctg x 4 = t. xdx = (tdx + xdt) 1 + x2 . tx0 = x3 + x. Ecuatia este cu variabile separabile si deducem. 4 4 : 1 C t . dupa separarea variabilelor si integrare. x0 tg t 3. p 5.22 CAPITOLUL 2. t2 3 . 4. t2 (x + 1) dt + (t3 1) (x 1) dx = 0. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii cu variabile separabile sau probleme Cauchy: 1. a 2 R. gasim solutiile x (t) = t + si x = t: 5. Sa se integreze problema Cauchy x0 = 1 + x2 : x (0) = 1 Solutie.

x = C sin t. t 11. 7. tx0 = x cos ln x . tx0 x = t tg x . ECUATII CU VARIABILE SEPARABILE 6. 10t + 10 9. C 2 R. x0 = 10t+x . C 2 R. C 2 R. 1+at jt3 1j 4. 15. 23 10. t = ctg + C. x = 0. 9. 14. p 1. t 1 + x2 Cx = 0. C 2 R. = C. C 2 R. . ln 7. x not t = y. x0 = cos (x t) . C 2 R. 2. (2 = t. C 2 R. (tx2 + t) dt + (t2 x x (0) = 1 x0 sin t x ln x = 0 : x 2 =1 Solutii. C 2 R. x) dx = 0 . x0 ctg t + x = 2. x2 + t2 x0 = txx0 .2. 3. (1 + et ) xx0 x (0) = 1 et = 0 .2. C 2 R. p 1 + x2 = tx + C. x a= Ct . x 8. 3x + ln (x+1)6 = C. 5. Cx t+1 6. 8. 13. txdt + (t + 1) dx = 0. x t 2 x) cos t = C. t 12.

care sa aiba proprietatea de a cu diferentiala totala exacta.3. (2. t x not = y. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ x t x t x t not = y. Consideram ecuatia diferentiala scrisa sub forma P (t. Reamintim ca ecuatia (2:3:2) este cu diferentiala totala exacta daca si numai daca pe domeniul D are loc relatia @ ( P) @ ( Q) = : @x @t (2.22) care se presupune ca nu este cu diferentiala totala exacta pe domeniu D: ^ aceasta situatie ^ncercam sa gasim o functie nenula. x = 1: 2. t2 13. 1 + x2 = 15. not = y.23) sa e cu diferentiala totala exacta. 12. sin x = Ct. multiplic^nd printr-o a functie . C 2 R.3. care va In purta numele de factor integrant pe domeniul D. x) dx = 0. 11.2 se poate extinde la o clasa mai mare de probleme. C 2 R. 2 . ln jtj = 2 ctg ln x t 2 + C. 2e 2 = p e (1 + et ) . 1 t2 14. x) dt + Q (t. gasita corespunzator.24 10. x = Ce t .3 Factor integrant Vom arata ca metoda prezentata ^n cadrul sectiunii 2.3. astfel ^nc^t ecuatia a P dt + Qdx = 0 (2. Altfel spus. C 2 R. ^ncercam sa transformam ecuatia originala ^ntr-una echivalenta. CAPITOLUL 2.24) .

De remarcat este ca relatia (2:3:4) este ^n fond o ecuatie cu derivate partiale.25) Daca este posibila a area unei functii = (t. pe care o vom alege. x) este o functie de clasa 1 C pe domeniul D si P @! Q @! 6= 0. (t + x) . evident. (tx) . ea va avea mai multe solutii. ^ aplicatii se cauta factori integranti de o forma particulara. de cea ma simpla forma. C 2 R. adica o ecuatie cu aceleasi solutii. FACTOR INTEGRANT 25 Aceasta relatie ne va da functia necunoscuta .1 si va data implicit prin relatia H (t. (2.3. ^n general. atunci (2:3:2) va cu diferentiala totala exacta. Cum P si Q sunt functii cunoscute. ^ conIn tinuare. ecuatia (2:3:1) se transforma ^ntr-o ecuatie echivalenta. .26) Solutia (2:3:5) este solutie a ecuatiei (2:3:1). factorul integrant trebuie sa satisfaca ecuatia diferentiala P @ @x Q @ + @t @P @x @Q @t = 0: (2. x) = C.2. solutia ecutiei (2:3:2) se poate determina cu ajutorul functiei H. va su cienta una dintre ele. care. De exemplu. pe D.3. daca ! : D ! R. ca de In exemplu de forma (t) . pentru noi. atunci conditia necesara @x @t si su cienta pentru ca ecuatia (2:3:1) sa admita un factor integrant pe domeniul D de forma = (!) este ca expresia @P @x P @! @x @Q @t Q @! @t sa e functie doar de ! pe domeniul D: Exemplu. (x). deoarece prin ^nmultirea ei cu un factor nenul. Daca aceasta ecuatie se poate rezolva. (t2 + x2 ) etc si se pot determina conditii necesare si su ciente pentru ca ecuatia (2:3:1) sa admita un factor integrant de o forma speci cata. se rezolva destul de greu. ! = ! (t. prin metoda prezentata ^n Sectiunea 2. x) care sa veri ce relatia (2:3:4).3.

Solutie. Pentru a determina efectiv o functie . sa se determine un factor integrant si apoi sa se rezolve ecuatia.26 CAPITOLUL 2. x) = x. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Consideram ecuatia t p t2 + x2 dt + xdx = 0: Sa se demonstreze ca aceasta ecuatie admite un factor integrant de p forma = t2 + x2 . @x t2 + x2 @Q Q (t. Exercitii. rezulta o solutie (!) = ! : a 1 Trecem acum la rezolvarea ecuatiei date. =p : ! (t. + x2 de unde obtinem ecuatia cu variabile separabile (!) ( x) = 0 = ! 1 rezolv^nd-o. . = 0. C 2 R. + x2 pe care. gasim a ecuatia cu diferentiala totala exacta. t2 @P @x @Q @t =0 x . gasim solutia p t2 + x2 t = C. x) = t t2 + x2 . P (t. Ampli c^nd-o cu ! . punem conditia (2:3:4) si gasim P sau 0 (!) @! @x 0 Q 0 (!) @! + (!) @t (!) p . daca o integram. =p . Avem p x @P = p . @t p @! x @! t t2 + x2 . p t2 t + x2 1 dt + p t2 x dx = 0. x) = @x t2 + x2 @t t2 + x2 Rezultap ecuatia data admite un factor integrant de forma = ca (!) = t2 + x2 . factor integrant.

FACTOR INTEGRANT 27 1. (b) sin x x = t 1 tx3 cos t . = (x) . Aratati ca daca functiile @P si @Q sunt continue pe domeniul D @x @t si P 6= 0 pe D. Aratati ca daca functiile @P si @Q sunt continue pe domeniul D @x @t si Q 6= 0 pe D. Aratati ca daca functiile @P si @Q sunt continue pe domeniul D si @x @t tP xQ 6= 0 pe D. 2e t sin t dt + cos x+2e x dx = 0. (c) xdt + (2t xex ) dx = 0. = (xet ) . sa se determine un astfel de factor integrant si apoi sa se rezolve ecuatiile: (a) t2 x3 dt + t (1 + x2 ) dx = 0. . admit un factor integrant de forma speci cata alaturat.3.2. atunci conditia necesara si su cienta pentru ca ecuatia (2:3:1) sa admita un factor integrant pe domeniul D de forma = (t) este ca expresia @P @x @Q @t Q sa e functie doar de t pe domeniul D: 2. Demonstrati ca ecuatiile urmatoare nu sunt cu diferentiala totala exacta. atunci conditia necesara si su cienta pentru ca ecuatia (2:3:1) sa admita un factor integrant pe domeniul D de forma = (x) este ca expresia @P @x @Q @t P sa e functie doar de x pe domeniul D: 3. atunci conditia necesara si su cienta pentru ca ecuatia (2:3:1) sa admita un factor integrant pe domeniul D de forma = (tx) este ca expresia @P @x @Q @t tP xQ sa e functie doar de tx pe domeniul D: 4.

= (t) . t x2 (k) (t+x2 )2 = C. C 2 R. = (tx) . p 2tx ln xdt + t2 + x2 1 + x2 dx = 0. (t3 x2 + x) dt + (t2 x3 + t) dx = 0. C 2 R. 2 2 1 + x = C. 3 1 (g) t2 ln jxj + 3 (x2 + 1) 2 = C. C 2 R.4 Ecuatii omogene De nitie 2. 1 (a) t2 + 2 ln jxj x2 = C. = (tx) . C 2 R. = (t + x2 ) . C 2 R. functia f ind continua pe intervalul (a. C 2 R. C 2 R.27) t . = (t2 + x2 ) . dt + (t2 + x2 ) dx = 0. 2 (j) (t + x) (t + x2 ) = C. C 2 R. C 2 R.4. 2. 1 (e) et x t2 + 3 x2 = C. = (x) . (c) tx2 (x2 p2x + 2) ex = C. (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 2tx + t2 x + x3 3 = 1 tx(2t+x) . (1 t2 x) dt + t2 (x t) dx = 0. (t2 + x2 + 1) dt 2txdx = 0. x) este omogena (pentru t 6= 0 si ^ntr-un domeniu D din planul tOx cuprins ^ntre dreptele x = at si x = bt. (t tx) dt + (x + t2 ) dx = 0.4.1. b)). tx2 dt + (t2 x t) dx = 0. (l) 1+x2 t2 t = C.28 CAPITOLUL 2. Spunem ca ecuatia diferentiala x0 = f (t. C 2 R. C 2 R. (3t + 2x + x2 ) dt + (t + 4tx + 5x2 ) dx = 0. (b) et sin x + 2x cos t = C. = (t) . = (x2 t2 ) : Solutii. 4. daca ea se poate aduce la forma x x0 = f . cu a < b. (h) t2 tx 2 (i) tx ln jxj = C. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ (d) (3tx + x2 ) dt + (t2 + tx) dx = 0. (f) tx2 2t2 x 2 = Ct. (2. p (d) ln jtj + ln jxj + ln jx + 2tj = C. C 2 R.

(8) Daca ^n aceasta ultima egalitate luam f (t. prin schimbarea de variabila (2:4:2) : Daca f (y) y. C 2 R. (8) (t. C 2 R si deci solutia pentru (2:4:1) este x = Ct. y = y (t) : Avem x0 (t) = y (t) + ty 0 (t) si.2. i. t 2 R. x) = f 1.29) adica o ecuatie cu variabile separabile. unde t 6= 0: Daca f (y) 6 y. (2. = 1 . revenim la ecuatia diferentiala (2:4:3) si functia continua f (y) y ne ind identic nula. x .4. sau daca functia f este o t functie omogena (de grad 0). x) = f (t. rezulta ca y (t) + ty 0 (t) = f (y (t)) sau y 0 (t) = f (y (t)) t y (t) . ecuatia omogena (2:4:1) este dx x = dt t si ecuatia (2:4:3). care are solutia dt generala y = C. pentru t 6= 0 se reduce la dy = 0. sa presupunem ca ea nu se . x) .e. obtinem t ceea ce ne spune ca functia omogena f este ^n fond o functie depinz^nd a doar de variabila x : Efectuam schimbarea de variabila t x = t y. x) 2 D.4. f ( t. deoarece x0 (t) = f x(t) t (2. ECUATII OMOGENE 29 unde membrul al doilea este o functie de x .4. Rezulta ca integrarea ecuatiei diferentiale omogene (2:4:1) se reduce la integrarea ecuatiei cu variabile separabile (2:4:3).28) .

4. obtinem solutia generala sub forma implicita t a ecuatiei (2:4:1). b) : ^ acest caz. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ anuleaza pe intervalul (a. atunci dx = x . integr^nd ecuatia cu variabile separabile a (2:4:7) . Cu schimbarea de variabila x = ty. x = CyeF (y) . atunci. f (y) y obtinem (2.4. t (2. C 2 R. ecuatia devine ty 0 = sau y = 0 p y p y : t (2. C 2 R. rezolv^nd ecuatia (2:4:3).4.30 CAPITOLUL 2. C 2 R. F x = ln jtj + C.30) F (y) = ln jtj + C. C.32) r x x + : t t Solutie. Sa se integreze ecuatia x = 0 (2.31) preferam ^nsa sa alaturam relatiei (2:4:4) ecuatia x = ty si sa obtinem solutia generala sub forma parametrica a ecuatiei (2:4:1) . y 2 R. not^nd cu F (y) o primitiva a functiei a 1 . Exemplu.4. dt t p Daca y 6 0. In a gasim Z Z dy dt = : f (y) y t Deci. t = CeF (y) . adica x = Ct.33) p Daca y 0. ^ Inlocuind pe y cu x . gasim dy dt p = y t .

x = t sin ln jCtj . t2 + x2 + x dt 6. (4t2 + 3tx + x2 ) dt + (4x2 + 3tx + t2 ) dx = 0. C 2 R. x0 = x + tg x .2. C 2 R. t3 + t2 x tx2 x3 = C. t2 = C x + t2 + x2 . t2 dx = 0. 7. 2. C 2 R. 7. x = t ln ln C . (t2 + x2 + tx) dt tdx = 0. x = t tg (Ct) . x0 = t+x . t p 3.4. C 2 R. Sa se integreze urmatoarele ecuatii omogene: 1. t 2 x2 ) dt + (t2 2tx 3x2 ) = 0: +x C t = 0. sin x = Ct. t 3. x x 2. C 2 R. p 5. x=t ln jtj + C 2 2 31 . 3 . 4. 6. tx0 = t2 x2 + x. x0 = e t + x . (3t2 + 2tx Solutii. 1. 8. 8. C 2 R. C 2 R. C 2 R. t 4. C 2 R. C 2 R. t t p 5. ECUATII OMOGENE sau de unde deducem p 2 y = ln jtj + C. Exercitii. (t2 + x2 ) (t + x)2 = C.

32

CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^

2.5

Ecuatii reductibile la ecuatii omogene
a1 t + b 1 x + c 1 a2 t + b 2 x + c 2

Presupunem ca avem de rezolvat o ecuatie diferentiala de tipul x0 = f ; (2.5.34)

unde a1 ; a2 ; b1 ; b2 ; c1 ; c2 2 R si f este continua ^ntr-un domeniu din planul tOx ^n care a2 t + b2 x + c2 6= 0: Consideram dreptele de ecuatii d1 : a1 t + b1 x + c1 = 0; d2 : a2 t + b2 x + c2 = 0: Cazul I. Dreptele d1 si d2 sunt identice, i.e. b1 c1 a1 = = := k1 2 R: a2 b2 c2 Atunci (2:5:1) devine x0 = f (k1 ) si solutia sa generala este x = f (k1 ) t+ C; C 2 R. Cazul II. Dreptele d1 si d2 sunt paralele, i.e. a1 b 1 a2 b 2 Atunci (2:5:1) devine x0 = f k2 (a2 t + b2 x) + c1 a2 t + b 2 x + c 2 = 0 () a1 b1 = := k2 2 R: a2 b2

si, prin schimbarea de variabila a2 t + b2 x = y; y = y (t) ; devine y 0 = a2 + b 2 f k2 y + c 1 y + c2

;

adica o ecuatie cu variabile separabile.

2.5. ECUATII REDUCTIBILE LA ECUATII OMOGENE Cazul III. Dreptele d1 si d2 se intersecteaza, i.e. a1 b 1 a2 b 2 6= 0:

33

^ acest caz, e fM0 g := d1 \ d2 ; M0 = M0 (t0 ; x0 ) veri ca sistemul In a1 t0 + b1 x0 + c1 = 0 : a2 t0 + b2 x0 + c2 = 0 Efectuam schimbarea de variabile u=t v=x Atunci (2:5:1) devine v 0 (u) = f a1 u + b 1 v a2 u + b 2 v ; t0 ; u = u (t) ; v = v (t) : x0

care este o ecuatie omogena, care, prin schimbarea de variabila v = u y; y = y (u), ne conduce la ecuatia cu variabile separabile, y (u) + u y 0 (u) = f a1 + b1 y a2 + b2 y :

Exemple. 1. Sa se integreze ecuatia x0 = 4t + 6y + 4 : 2t + 3x + 6 (2.5.35)

Solutie. Consideram dreptele d1 : 4t + 6y + 4 = 0; d2 : 2t + 3x + 6 = 0: Deoarece d1 kd2 ; transformam ecuatia astfel: x0 = 2 (2t + 3x) + 4 2t + 3x + 6

34

CAPITOLUL 2. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^

si notam 2t + 3x = y; de aici obtinem 2 + 3x0 = y 0 si deci y0 = Daca y 3, atunci x = ecuatia (2:5:2). Daca y 6 3; atunci obtinem 8y + 24 : y+6
3 2t 3

este o solutie singulara pentru

y+6 dy = 8dt; y+3 de unde y + 3 ln jy + 3j = 8t + C; C 2 R; x = 2. Sa se integreze ecuatia x =
0

y 3

2t

:

x + 2t 2t

1

2

:

(2.5.36)

Solutie. Consideram dreptele d1 : x + 2t 1 = 0; d2 : 2t = 0: Deoarece d1 \ d2 = fM0 g ; M0 = M0 (0; 1), efectuam schimbarea de variabile u=t ; u = u (t) ; v = v (t) : v=x 1 De aici deducem, prin ^nlocuire ^n ecuatia (2:5:3) ; ecuatia omogena v0 = 2u + v 2u
2

;

pe care o rezolvam cu schimbarea de variabila v = wu; w = w (u). Rezulta 4 + w2 0 w = ; 4u

2.5. ECUATII REDUCTIBILE LA ECUATII OMOGENE de unde obtinem, prin separarea variabilelor si apoi prin integrare, w 2 arctg = ln juj + C; C 2 R. 2 Solutia generala sub forma implicita a ecuatiei (2:5:3) este 2 arctg x 2t 1 = ln jtj + C; C 2 R.

35

Exercitii. Sa se integreze urmatoarele ecuatii reductibile la omogene: 1. x0 = 2. x0 = 3. x0 = 4. x0 = 5. (t 6. (t 7. (t 8. (t
t 2x+5 ; 2t+x 4 t+2x+1 ; 2t+4x+3 1 3t 3x ; 1+t+x 7t+3x+7 ; 3t 7x 3

x + 3) dt + (3t + x + 1) dx = 0; 2x 1) dt + (3t 6x + 2) dx = 0; x + 3) dx = 0; x + 4) dx = 0:

x + 2) dt + (t 2x + 5) dt + (2t

Solutii. 1. (t + x 1)3 = C (t x + 3) ; C 2 R; 4t = C; C 2 R; 1j = C; C 2 R; 1)2 = C; C 2 R;

2. ln j4t + 8x + 5j + 8x 3. 3t + x + 2 ln jt + x 4. (t + x 5. t + x 6. t + 3x 7. ln j2t 1)5 (t x
2t+2

1 = Ce t+x 1 ; C 2 R; ln jt 2x + 5j 2xj = C; C 2 R; 2 (t + x 2) = C; C 2 R; x + 3) ; C 2 R.

8. (t + x + 1)8 = C (t

+1) ceea ce implica x (t) = k1 e Rt t0 a(s)ds . prin integrare ^n ambii membri. dx = a (t) dt x si.37) se numeste ecuatie liniara (de ordinul ^nt^i) omogena.36 CAPITOLUL 2. atunci ecuatia x0 = a (t) x (2. Va trebui sa rezolvam separat ecuatia (2:6:2) pe ecare din domeniile D1 := (a1 .6. deducem Z t ln x (t) = a (s) ds + C1 . Remarcam faptul ca ecuatia omogena (2:6:2) admite tot timpul solutia banala x = 0.6. 0) : Pe domeniul D1 . adica o ecuatie liniara ^n variabilele x si x0 : Daca b (t) 0.39) .38) (2. a2 ). TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ 2. C1 2 R. vom obtine. Ecuatie liniara (de ordinul ^nt^i) se numeste o a ecuatie diferentiala de forma x0 = a (t) x + b (t) . t0 (0.6. daca b (t) 6 a 0. o a ecuatie cu variabile separabile si ne punem problema integrarii ei. prin separarea variabilelor. a2 ) si D2 := (a1 . dar scopul acestei sectiuni este acela de a gasi solutia generala a ecuatiilor (2:6:1) si (2:6:2) . pentru aceasta vom presupune ca functiile a si b sunt continue pe intervalul (a1 . k1 := eC1 > 0. (2. evident. a2 ) ( 1. ecuatia (2:6:1) se numeste ecuatie liniara (de ordinul ^nt^i) neoa mogena.6. Consideram mai ^nt^i ecuatia omogena (2:6:1) care este.6 Ecuatii liniare de ordinul ^nt^i a De nitie 2.1.

ECUATII LINIARE DE ORDINUL ^ AI INT ^ 37 unde t0 2 (a1 . ^ plus. a2 ) este arbitrar.6.6.2. a2 ) este arbitrar. deoarece (2:6:6) se scrie echivalent. k2 < 0. obtinem solutia problemei (2:6:2) + (2:6:6). 1) Din (2:6:5) rezulta ca multimea solutiilor ecuatiei omogene formeaza un spatiu (vectorial) liniar. Aceasta functie reprezinta solutia generala a ecuatiei liniare si omogene (2:6:2) ^n domeniul D1 : Analog vom gasi solutia generala pe domeniul D2 sub forma x (t) = k2 e Rt t0 a(s)ds . daca (t .40) unde t0 2 (a1 . (2. iar pentru C = 0 obtinem solutia banala.1.42) are solutie determinata ^n mod unic din (2:6:5).6. C2R (2.6. unde x (t ) = x (2. x = x (t ) = Ce de unde rezulta C=x e Rt t0 Rt t0 a(s)ds . a2 ) R. pentru C > 0 (respectiv C < 0) obtinem solutia (2:6:3) (respectiv (2:6:4)). ^ Intr-adevar. Consideram acum familia de functii x (t) = Ce Rt t0 a(s)ds . x ) 2 D este arbitrar. . sub forma x (t) = x e Rt t0 a(s)ds e Rt t0 a(s)ds =x e Rt t a(s)ds : Observatie 2. atunci problema lui Cauchy In (2:6:2) + (2:6:6).41) si demonstram ca aceasta familie de functii reprezinta solutia generala a ecuatiei (2:6:2) pe domeniul D := (a1 . de dimensiune 1.6. a(s)ds : Venind acum cu aceasta valoare ^n (2:6:5).

a2 ) a ecuatiei liniare omogene si o solutie particulara. reprezinta solutia generala pe (a1 .1. a ecuatiei neomogene. pe intervalul comun de de nitie. Problema gasirii solutiei generale a ecuatiei neomogene s-a redus. C = C (t) : Rezulta xp (t) = C (t) e Rt t0 a(s)ds : (2. C2R (2. folosind metoda variatiei constantei sau metoda lui Lagrange. Aceasta consta ^n a cauta xp de forma lui x0 . C1 2 R. 4). . Lasam ca exercitiu demonstrarea acestor 4 propozitii.6. e t0 a( )d t0 b (s) ds + C1 . Vom obtine o solutie particulara a ecuatiei neomogene.6.6. a2 ) a ecuatiei neomogene. obtinem imediat ca solutia generala a ecuatiei liniare neomogene (2:6:1) este x (t) = x0 (t) + xp (t) . o solutie a ecuatiei liniare omogene.44) este solutia generala a ecuatiei liniare omogene si xp este o solutie particulara a ecuatiei liniare neomogene. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ 2) Diferenta dintre doua solutii ale ecuatiei liniare neomogene reprezinta. rezulta ca a C 0 (t) = e de unde C (t) = Z t Rs Rt t0 a(s)ds b (t) . unde x0 (t) = Ce Rt t0 (2.45) Pun^nd conditia ca (2:6:9) sa satisfaca (2:6:1). la gasirea unei solutii particulare a ei. 3) Suma dintre o solutie a ecuatiei liniare omogene si o solutie a ecuatiei liniare neomogene reprezinta. asadar.43) a(s)ds . 4) Suma dintre solutia generala pe (a1 . a2 ) . pe (a1 .6. o solutie a ecuatiei liniare neomogene. ^n care vom considera ca C este si ea o functie de t. Metoda variatiei constantei (Metoda lui Lagrange) Din Observatia 2. pe intervalul comun de de nitie.38 CAPITOLUL 2.

vom considera pentru simplitate C1 = 0: Deci. obtinem xp (t) = e sau. C 2 R si (termenii din paranteza pot comuta.6. Z t R s a( )d e t0 b (s) ds C (t) = t0 si. C (x1 x2 ) .48) sau. C 2 R. t0 (2. ^nlocuind ^n (2:6:9). iar ultimul termen poate x2 (t)). xp (t) = Rt t0 a(s)ds Z e t e t0 Rs t0 a( )d b (s) ds (2.6. folosind integralele nede nite. echivalent. C 2 R.6.47) Rt a(s)ds Z t0 t R t s a( )d b (s) ds: x (t) = e t0 C+ Z t e t0 Rs t0 a( )d b (s) ds . Z R a(t)dt x (t) = e C+ e R a(t)dt b (t) dt . atunci x1 x2 este solutie a ecuatiei omogene.2. ECUATII LINIARE DE ORDINUL ^ AI INT ^ 39 Deoarece noua ne trebuie o singura solutie particulara a ecuatiei (2:6:1). C 2 R este solutia generala a ecuatiei omogene si solutia generala a ecuatiei neomogene este x (t) = C (x1 (t) x2 (t)) + x1 (t) . .6.49) Observatie 2.46) Rezulta ca solutia generala a ecuatiei (2:6:1) se poate scrie sub una din formele Z t R Rt t t0 a(s)ds x (t) = Ce + e s a( )d b (s) ds.2. 1) Daca x1 si x2 sunt doua solutii particulare ale ecuatiei neomogene. C 2 R (2.6. (2.6.

a x0 = 2tx. cautam o solutie particulara a ecuatiei neomogene de In forma 2 xp (t) = C (t) et .50) unde a. a (t) = 2t. ln jxj = t2 + C. Determinam solutia generala a ecuatiei liniare neomogene x0 = 2tx + t. b (t) = t. ^i separam variabilele. b : R ! R. t2 1 e 2 : si 2 x (t) = x0 (t) + xp (t) = Cet 1 . (8) t 2 R. Determinati solutia problemei Cauchy x0 = 2tx + t : x (0) = 1 Solutie. C 2 R.40 CAPITOLUL 2. dx = 2tdt. x integram. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Exemple. (2. 1. C 2 R. Consideram mai ^nt^i ecuatia omogena. de unde obtinem solutia generala a ecuatiei omogene sub forma x0 (t) = Cet . C2R 2 . ^ continuare.6. impunem conditia ca ea sa satisfaca (2:6:14) si gasim C 0 (t) = e de unde C (t) = Rezulta xp (t) = 1 2 t2 2 t.

C 2 R. t 0. Fie x = x (t) o solutie oarecare a ecuatiei date. b (t) = t: Folosind t relatia (2:6:13) . astfel ^nc^t a t!1 lim f (t) = 0: Sa se demonstreze ca orice solutie a ecuatiei liniare x0 + ax = f (t) .6. avem Z R dt dt C t x (t) = e C + e t 3tdt = + t2 . 2 41 3 deducem ca C = 2 si astfel solutia problemei Cauchy date este x (t) = 3 t2 1 e : 2 2 2. ECUATII LINIARE DE ORDINUL ^ AI INT ^ este solutia generala a ecuatiei (2:6:14) : Din conditia initiala. c^nd t ! 1: a Solutie. Rezulta Z t at x (t) = e C+ eas f (s) ds . +1) ! R. t 0: 0 Atunci. a > 0 converge la 0. avem evident jx (t)j jCj + Rt 0 eas f (s) ds . Avem a. t 3. Fie f : [0.2. t eat 0: R1 Daca f este astfel ^nc^t 0 eas jf (s)j ds < 1. C 2 R. atunci din inegalia tatea precedenta rezulta lim x (t) = 0: t!1 . 1 = x (0) = C 1 . Determinati solutia generala a ecuatiei x0 = 1 x + 3t. t > 0: t Solutie. a (t) = 1 . +1) ! R o functie continua. b : (0.

rezulta cu necesitate t!1 1 C0 = Z sin 2s e (s+ 2 ) sin sds. rezulta ca avem trei posibilitati exclusive si exhaustive: 1. rezulta din relatia precedenta ca avem cel mult o solutie periodica. Sa se determine solutiile periodice ale ecuatiei x0 = 2x cos2 t sin t. 3. care apartin unui spatiu vectorial L. C 2 R. se ajunge imediat la In 0 concluzia dorita. t 0: x (t) = e 2 C 0 Cum solutiile periodice formeaza un spatiu vectorial L si cum orice solutie periodica este o functie marginita.42 CAPITOLUL 2. tin^nd cont de faptul ca daca doua solutii se gasesc ^n L. 0 . atunci toate a solutiile se vor gasi ^n L. consider^nd problema determinarii solutiilor x = x (t) In a ale ecuatiei liniare neomogene. x2 (t)) + x1 (t) . t 2 R. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ R ^ caz contrar. sau o singura solutie este ^n spatiul L. Eventuala solutie periodica va data de constanta C0 pe care o vom determina din conditia de sin 2t marginire. adica daca 1 eas jf (s)j ds = 1. 2. folosind regula lui L'Hospital si ipoteza lim f (t) = 0: t!1 Observam ca daca stim doua solutii x1 si x2 pentru ecuatia liniara omogena x0 = a (t) x. sau toate solutiile sunt ^n spatiul L. Fie x = x (t) o solutie oarecare a ecuatiei date. 4. C 2 R. sau nici o solutie nu este din spatiul L. ^ Intr-adevar. atunci solutia generala a ecuatiei liniare neomogene x0 = a (t) x + b (t) este x (t) = C (x1 (t) ^ consecinta. Rezulta Z t sin 2s t+ sin 2t e (s+ 2 ) sin sds . Solutie. cum lim et+ 2 = +1.

astfel ^nc^t a x (n + 1) x (n) = x0 (tn ) . Deci. n + 1] . Deci. cu proprietatea ca exista lim x (t) := l 2 R. t!1 atunci sa se demonstreze ca f (l) = 0: Solutie. pentru care exista t!1 lim x (t) := l 2 R. n + 1]. obtinem Z 1 sin 2t sin 2(t+z) 2 sin (t + z) e z e x (t) = dz. exista tn 2 [n. 5. 0 de unde rezulta imediat x (t + 2 ) = x (t) . (8) n 2 N. n 2 N. ECUATII LINIARE DE ORDINUL ^ AI INT ^ de unde eventuala (unica) solutie periodica va Z 1 sin 2t sin 2s 2 et s e x (t) = sin sds: t 43 Cu schimbarea de variabila t + s = z. Aplic^nd Teorema lui Lagrange de medie functiei x pe ecare din a intervalele [n. t 0: Daca aceasta ecuatie admite o solutie x = x (t). Fie f : [0. (8) t 2 R. solutia gasita este unica solutie periodica a ecuatiei date. Fie x = x (t) solutia din enunt.2.6. +1) ! R o functie continua si consideram ecuatia autonoma x0 = f (x) . astfel ^nc^t a x (n + 1) x (n) = f (x (tn )) : . pentru orice n 2 N. n + 1]. obtinem ca exista tn 2 [n.

(2t + 1) x0 = 4t + 2x. (t + x2 ) dx = xdt. 5. 2t (t2 + x) dt = dx. tx0 2x = 2t4 . x0 + x tg t = 4. (2ex t) x0 = 1. tx0 + (t + 1) x = 3t2 e t . +1) ! R sunt functii continue. sin2 x + t ctg x x0 = 1: 13. Sa se integreze urmatoarele ecuatii liniare de ordinul ^nt^i: a 1. t2 x0 + tx + 1 = 0. (tx + et ) dt 1 . 8. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Cum tn ! 1. 11. unde a. 9. lim f (t) = 0: Sa se demonstreze ca toate solutiile acestei t!1 ecuatii converg la 0 c^nd t ! 1: a .44 CAPITOLUL 2. x = t (x0 t cos t) . 12. rezulta ca avem a f (l) = f = t!1 lim x (t) = f n!1 lim x (tn ) = lim f (x (tn )) = n!1 n!1 lim [x (n + 1) x (n)] = l l = 0: Exercitii. (8) t 0. a (t) c > 0. f : [0. c^nd n ! 1 si f este continua. Se considera ecuatia x0 + a (t) x = f (t) . (tx0 1) ln t = 2x. 7. cos t tdx = 0. t 0. 10. 3. 6. 2.

x > 2 : a a 17. care ram^ne marginita c^nd t ! 0: Sa a a se determine acesta lim x (t) : t!0 t>0 16. Sa se demonstreze ca ecuatia admite o unica solutie periodica. t t!0 t>0 0. 1. c^nd t ! 1: Sa se integreze ecuatia. Fie ecuatia tx0 2t2 + 1 x = t2 . x 2 . atunci c^nd t ! 1: a 18. a 15. unde f : R ! R este o functie continua si periodica. Sa se demonstreze ca ecuatia x0 = tx 1. unde a 2 R si lim f (t) = b: Sa se demonstreze ca exista si este unica o solutie x = x (t) . av^nd aceeasi perioada ca f: a Solutii. care ram^n marginite atunci c^nd x ! 2 . Se considera ecuatia tx0 + ax = f (t) .6. Sa se determine solutiile ecuatiei x0 sin 2t = 2 (x + cos t) . C 2 R. t 2 R. care este descrescatoare si converge la 0.2. t 0: 45 Sa se demonstreze ca exista o unica solutie care converge la o limita nita. ECUATII LINIARE DE ORDINUL ^ AI INT ^ 14. t 0 admite o unica solutie marginita. x = Ct2 + t4 . iar a 2 R. Se considera ecuatia x0 + ax = f (t) . .

C 2 R. x = 0. 10. ln t. ca la exemplul 3.46 CAPITOLUL 2. 2 6. C 2 R. x = Cet t2 1. 5. x = et (ln jtj + C) . Avem x (t) = te si t!1 t2 Z t e s2 ds.. x = t (C + sin t) . 13. tx = (t3 + C) e t . C 2 R au lim jx (t)j = 0. 4. 7. C 2 R. Se schimba rolul variabilelor t si x si rezulta t = (C C 2 R. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ 2. ca solutiile Z t Rt Rs 0 a(s)ds C + x (t) = e f (s) e 0 a( 0 cos x) sin x. C 2 R. 8. C 2 R. Se schimba rolul variabilelor t si x si rezulta t = ex +Ce x . 12. C 2 R. 11. )d ds . Se schimba rolul variabilelor t si x (^n sensul ca t = t (x)) si rezulta solutiile t = x2 + Cx. C 2 R si x = 0. 3. t!1 14. tx = C ln jtj . x = C ln2 t 9. C 2 R. t 1 : 2 0 1 lim x (t) = . C 2 R. x = sin t + C cos t. x = (2t + 1) (C + ln j2t + 1j) + 1. Se arata. C 2 R.

iar pentru = 1. Se obtine solutia x (t) = 18. ECUATII BERNOULLI 15. (2. x > a x (t) = 17.7.7. a0 2 R: Se considera separat cazurile a > 0 si a < 0 si rezulta b lim x (t) = : t!0 a t>0 16. Se obtine o singura solutie marginita c^nd x ! 2 . Avem x (t) = x a 47 C+ Z t a0 sa 1 f (s) ds . Este evident ca pentru = 0. 1g : a ^ acest caz. t 0.7 Ecuatii Bernoulli x0 = a (t) x + b (t) x. Ram^ne de rezolvat ecuatia ^n cazul ^n care 2 Rn f0.7.52) . C 2 R. (2. ecuatia (2:7:1) este o ecuatie liniara omogena. Se obtine solutia x (t) = e at 2 si anume sin t 1 : cos t Z t t2 2 s2 e ds: 1 C+ Z t 0 eas f (s) ds . C 2 R si se considera separat cazurile a > 0 si a < 0: 2.2. efectuam schimbarea de variabila In y := x1 .51) Sunt de tipul unde 2 R. ecuatia (2:7:1) este o ecuatie liniara neomogena.

48 CAPITOLUL 2. y = y (t) si obtinem ecuatia liniara y0 = t 2 (t2 t y+ . TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ ecuatia (2:7:1) transform^ndu-se ^n a 1 1 sau y 0 = (1 ) b (t) y + (1 ) a (t) .53) y1 y 0 = a (t) y 1 + b (t) y 1 1 care este o ecuatie liniara neomogena. t 6= 1: 2 1 Efectuam schimbarea de variabila y = x1 2 sau x = y 2 . care este o ecuatie Bernoulli cu = 1 . Exemplu. se gaseste solutia generala y = y (t). s-ar putea ^nt^mpla ca solutia x sa nu e de nita pe tot intervalul (a1 . daca = 1 2n . a2 ). a (t) = t2 t 1 . a2 ) pe care y este pozitiva.7. atunci (2:7:1) admite si solutia x = 0. n 2 N . a2 ) . pe care nu o putem deduce din (2:7:2). b (t) = t. 2) Cu toate ca solutia y este de nita pe tot intervalul (a1 . dupa care 1 solutia generala a ecuatiei Bernoulli (2:7:1) va x (t) = y (t) 1 : Observatie 2. atunci 1 1 = 2n si deci x va solutie numai pe acele subintervale ale intervalului (a1 . 1) 2 . atunci (2:7:3) admite solutie.1. a 1 de exemplu. a2 ). 1) Daca > 1. Daca functiile a si b sunt continue pe un interval (a1 . (2. Sa se integreze ecuatia x0 + t 1 t2 p x=t x si sa se a e solutia care satisface conditia x (0) = 4 : 9 Solutie. Ecuatia se rescrie x0 = t t2 1 p x + t x.7.

t 2. x0 = 4 x + t x. x0 = 3. 2x 6. +1). x0 = t x 2(t2 1) + t . 4. C>0 si x = 0. pentru t 2 ( 1. 1) a ecuatiei date.7. 2txx0 1 x t tx2 . 8. 5. ea neput^ndu-se obtine din cea a generala prin particularizarea constantei. ECUATII BERNOULLI a carei solutie generala este. x0 + 2x = x2 et . t 2 ( 1. Din conditia x (0) = 4 . solutia ceruta este 9 p 2 4 1 2 1 t (1 t2 ) . solutia generala este dedusa analog. x0 = x cos t + x2 cos t. care este o solutie singulara. 49 Rezulta solutia generala pe ( 1. tx0 + x = x2 ln t .2. solutie singulara. Pe intervalele ( 1. 1) . x (t) = C 1 p 4 t2 1 1 3 2 t 2 . C>0 si x = 0. obtinem C = 1 si astfel. 1) si (1. x (1) = 1 x0 9t2 x = t2 (1 + t3 ) x 3 : x (0) = 0 2 . 1) : x (t) = 3 Exercitii. obtin^ndu-se a x (t) = C p 4 t2 1 2 1+ t 3 2 1 . Sa se integreze urmatoarele ecuatii sau probleme Cauchy: p 1. C 2 R. x2 + t = 0. p 4 y (t) = C 1 t2 1 1 3 t2 . 7.

C 2 1 1 1.55) . x = 8. t2 +tC C t C 2 R.8 Ecuatii Riccati x0 = a (t) x2 + b (t) x + c (t) . x = 1 . a2 ) ! R sunt functii continue. x (t) = t2 2 2 ln jtj .8. 1 . b. x (Ce2t + et ) 5. 1+lnjtj 2 t3 e 9 1 3 t 9 2 9 3 . x = Ct2 + 2. x = 0. t 2 R.54) Ecuatia diferentiala Riccati are forma unde a. x2 = t2 6.50 CAPITOLUL 2. (2. e . +1) . x (t) = 0. 7. x = 0. x = 0. p 1 + C t2 1. 3. . x = 0. e x (t) = unde Ce sin t Ik := (arcsin ln C + 2k .8. t 2 Ik . 1 Ce sin t x (t) = 1 . 1 = 0. t 2 R. C 2 R. Rezolvarea ecuatiei (2:8:1) se bazeaza pe schimbarea de variabila 1 x = xp + . x = 0. C 2 R. 4. 1 . C 2 R. c : (a1 . y (2. C2 1 e [ (e. arcsin ln C + 2 (k + 1) ) . x2 = t ln . 1. y = 0: 2. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Solutii. C 2 R.

c (t) = t1 . Sa se arate ca functia x3 x3 x1 x4 : x2 x4 x1 x2 . gasim a = 1: 1 Deci.56) Rezolvam apoi (2:8:3) si. cu solutia gasita.2. xp (t) = a . Exemple. x2 . ECUATII RICCATI 51 unde xp = xp (t) este o solutie particulara a ecuatiei (2:8:1). ^ Inlocuind ^n (2:8:1). venim ^n (2:8:2) si obtinem solutia ecuatiei Riccati. x3 .8. t 6= 0: 2 t Cautam o solutie particulara de forma coe cientilor a (t) . C 2 R. Fie x1 . Ecuatia se scrie sub forma x0 = 1 x2 + x t 1 . a 2 R. t 2. x4 patru solutii distincte oarecare ale unei ecuatii de tip Riccati. t t (ln jtj + C) y + 1. a y0 = [2a (t) xp (t) + b (t)] y a (t) : (2. C 2 R. Sa se integreze ecuatia t2 x0 + t2 x2 = tx Solutie. Solutia ecuatiei date este x (t) = 1 1 + . t2 1: care este o ecuatie Riccati cu a (t) = 1. b (t) = 1 . gasim ca y veri ca ecuatia liniara neomogena de ordinul ^nt^i. 1. Pun^nd conditia ca functia a sa e solutie t t a ecuatiei date. a c (t) . y = y (t). b (t) .8. xp = 1 si efectuam schimbarea de variabila x = 1 + y : Atunci t t y va satisface ecuatia liniara y0 = deci y (t) = t (ln jtj + C) .

Ci 6= 0. ^ Intr-adevar. stiind ca admit solutii particulare de formele indicate: 1. Consideram functia x (t) x1 (t) : y (t) = x (t) x2 (t) Tin^nd cont ca x a sus. x0 = x2 tx t. a 2 R. t 2. xp (t) = at + b. tx0 = x2 (2t + 1) x + t2 + 2t. Sa se integreze urmatoarele ecuatii diferentiale.tutia z=x ' transforma ecuatia (2:8:1) ^n ecuatia Bernoulli z 0 = [b (t) + 2a (t) ' (t)] z + a (t) z 2 : Fie x = x (t) o solutie a ecuatiei Riccati (2:8:1). TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ este constanta. xp (t) = a . a. b 2 R. b 2 R. xp (t) = at + b. Solutie. diferita de x1 si x2 . 4: Aceste relatii demonstreaza rezultatul: x3 x3 x1 x4 : x2 x4 x1 C3 = : x2 C4 Exercitii. 2 (tx 1) = 0. avem y 0 (t) = (x0 x1 si x x01 ) (x x2 veri ca ecuatia Bernoulli scrisa mai x2 ) (x x1 ) (x0 (x x2 )2 x2 (t)] y (t) : x02 ) = = a (t) [x1 (t) Rezulta xi (t) xi (t) Rt x1 (t) b(s)[x1 (s) = Ci e t0 x2 (t) x2 (s)]ds . daca ' = ' (t) este o solutie particulara pentru ecuatia Riccati (2:8:1).52 CAPITOLUL 2. atunci prin calcule simple deducem ca mai sus ca substi. t2 (x0 + x2 ) 3. i 2 3. a. .

x (t) = 1 . t R 1 1. xp (t) = t. t tx 1 = 0. xp (t) = 7. x0 = x2 + 1 + t2 . x (t) = t + 1 + e 2 +2t C 2. a 2 R. x (t) = t + 5.2. xp (t) = t. x (t) = t + 4. t2 x0 + (tx 6. t2 dt t2 3. xp (t) = a . ECUATII IMPLICITE ^ RAPORT CU DERIVATA IN 4. x (t) = C 2 R. 1+Ct e R C+ e 3t2 . t3 +C 1 t . x0 ) = 0. C 2 R. xp (t) = 2 . admitem ca ecuatia este rezolubila ^n In raport cu variabila x ^n urmatorul sens: se poate transforma ^n x = f (t. t 1 t 1 . xp (t) = a . x0 + x2 Solutii. xp (t) = a . xp (t) = t + 1. x) : ^ acest caz. 2)2 = 0. dt (2. t2 x0 t2 x2 7. x (t) = t 6. 1 Ct t2 e 2 +2t dt t2 . a 2 R. C 2 R.9. + 1 . x. x (t) = t 1 2Ct2 . t 1 2t2 53 5. C 2 R. C 2 R. a 2 R. a 2 R. = 0. C 2 R. xp (t) = 1 . t(C+t3 ) 2. integrarea acestei ecuatii diferentiale se bazeaza In pe metoda parametrica. ^n care se presupune ca derivata functiei necunoscute nu se poate exprima ca x0 = f (t. + C 2 R. p) : dx = p. x0 ) : ^ acest caz.9 Ecuatii implicite ^n raport cu derivata Ecuatiile implicite ^n raport cu derivata sunt de forma F (t. Aceasta consta ^n efectuarea schimbarii de variabile x0 = care ne da x = f (t.57) .9. t(C lnjtj) 2t3 C . xp (t) = at.

Daca p 6= 1. ^n formula gasita. ^nlocuim.9. p . p) dt + Q (t. atunci gasim solutia ecuatiei initiale sub forma parametrica.9. p) Exemplu.59) Diferentiind ^n ambii memri ai egalitatii (2:9:3).9.54 CAPITOLUL 2. din (2:9:1) pe dx cu pdt si obtinem o ecuatie de forma P (t. gasim a x=t+p ln p: (2.60) Cazul I. Introduc^nd parametrul p = x0 > 0. p) dp = 0: Daca solutia acestei ecuatii este t = ' (p). p 2 R: x = f (' (p) . obtinem dx = dt + dp sau pdt = dt + dp dp p dp : p Integram ecuatia obtinuta.58) Solutie. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Diferentiem ^n ambii membri aceasta ecuatie si. care este o ecuatie cu variabile separabile: (p 1) dt = p p 1 dp: (2. Sa se integreze ecuatia x = t + x0 ln x0 : (2. atunci dt = dp . t = ' (p) .

2. obtinem pdt = a (p) dt + [ta0 (p) + b0 (p)] dp sau [a (p) p] dt + [ta0 (p) + b0 (p)] dp = 0: Cazul I. cu p variabila independenta si t functia a necunoscuta este t = A (p) C + B (p) . C 2 R. C 2 R. I interval al axei reale. C 2 R (2. C 2 R. Rezulta ca solutia generala parametrica a ecuatiei (2:9:2) va t = ln p + C . atunci solutia generala a ecuatiei liniare de ordinul ^nt^i obtinute. Daca p = 1 ^n (2:9:4). atunci (2:9:3) devine y = x + 1: 2. unde p 2 R este parametru. (8) p 2 I. ECUATII IMPLICITE ^ RAPORT CU DERIVATA IN de unde t = ln p + C.1 Ecuatia Lagrange Ecuatia Lagrange este un caz particular de ecuatie implicita ^n raport cu derivata si are forma x = ta (x0 ) + b (x0 ) . Daca a (p) 6= p.9. p > 0.9. p 2 R. unde a.61) . x=p+C 55 Mai putem elimina parametrul p > 0 ^ntre cele doua ecuatii ale solutiei parametrice anterioare si rezulta solutia generala x = et C + C. Cu notatia x0 = p.9. gasim x = ta (p) + b (p) : Diferentiind ^n ambii membri. Cazul II. b : I ! R sunt de clasa C 1 (I).

cu a (r) = 2r. p 2 R. i 2 1. Avem de rezolvat o ecuatie Lagrange. dp p a (p) p a (p) satisface ecuatia Lagrange (2:9:5) : Cazul II. unde t = A (p) C + B (p) este solutie pentru ecuatia diferentiala dt a0 (p) b0 (p) = t+ .56 CAPITOLUL 2. b (r) = r2 . n. C 2 R. a. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ si deci solutia generala sub forma parametrica a ecuatiei Lagrange este t = A (p) C + B (p) R . C 2 R x = p [A0 (p) C + B 0 (p)] dp t = A (p) C + B (p) . Exemplu. n sunt solutii singulare ale ecuatiei Lagrange. b : R ! R: Notam x0 = p si gasim x = 2pt Dar dx = pdt. deci pdt = 2pdt + 2tdp sau pdt = (2p 2t) dp: 2pdp p2 : .9. i 2 1.62) Reciproc se veri ca usor ca orice functie data parametric de (2:9:6) . atunci x = pi t + b (pi ) . Sa se integreze ecuatia x = 2tx0 x02 : Solutie. x = [A (p) C + B (p)] a (p) + b (p) sau (2. p 2 R. Daca a (p) = p are solutiile reale p = pi 2 I.

64) . Daca p 6= 0. Aceasta ecuatie este un caz particular de ecuatie Lagrange. (2. p C p2 57 ecuatie liniara neomogena generala av^nd solutia t = a De asemenea. obtinem dx = pdt.2. Cu aceeasi metoda. prezentata ^n Sectiunea 2. x = tp + b (p). p 2 R. I interval al axei reale. C 2 R. de unde t + b0 (p) = 0 sau dp = 0: Daca t = b0 (p). rezulta ca x = pb0 (p) + b (p) si astfel o solutie singulara parametrica a ecuatiei Clairaut este t = b0 (p) . y = 2 C + p3 p Cazul II. pdt = tdp + pdt + b0 (p) dp sau (t + b0 (p)) dp = 0.63) unde b : I ! R este o functie de clasa C 1 (I).1. atunci ecuatia devine x = 0. p 2 R: x = pb0 (p) + b (p) (2.9.9. atunci t0 (p) = t 2 + 2. 2.9. ECUATII IMPLICITE ^ RAPORT CU DERIVATA IN Cazul I.9. Daca p = 0.9. solutia generala parametrica este ( C t = p2 + 2 p 3 2 . C 2 R: 3 C p2 + : p 3 Deci.2 Ecuatia Clairaut Ecuatia Clairaut este un caz particular de ecuatie Lagrange ^n care a (r) = r si are forma x = tx0 + b (x0 ) . x = 2pt (p) p2 = 2p C 2 + p 2 p 3 p2 = 2 + 2 p. care este de fapt o solutie singulara a ecuatiei date.

Sa se integreze ecuatia p x = tx0 + 1 + x02 : p Solutie. care reprezinta ecuatia semicercului superior de raza 1 si centru O: Exercitii. cu b (r) = 1 + r2 . : x= . 1) . tx02 2xx0 + t = 0.65) este solutia generala parametrica a ecuatiei Clairaut. . 3. x03 + (t + 2) ex = 0. Avem de rezolvat o ecuatie Clairaut. atunci p = C si deci x = tC + b (C) . b : R ! R: Solutiile ecuatiei sunt. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ Daca dp = 0. p x = Ct + 1 + C 2 . C 2 R (solutia generala) si 8 < t= 1+p2 1 p 1+p2 pp (solutia singulara). Exemplu. conform relatiilor (2:9:9) si (2:9:8) . 1) .9. Parametrul p mai poate eliminat si solutia singulara se mai scrie sub forma p x = 1 t2 . tx02 = x (2x0 5. x02 + tx = x2 + tx0 . Sa se integreze urmatoarele ecuatii implicite ^n raport cu derivata: 1. p2R 4.58 CAPITOLUL 2. Reciproc. fapt care rezulta foarte simplu. tx0 (tx0 + x) = 2x2 . orice functie de forma (2:9:8) sau (2:9:9) este solutie pentru ecuatia Clairaut (2:9:7) . 2. t 2 ( 1. C 2 I (2.

5. 4e = (t + 2) 3 + C. x = Ct 2 7 . 11. 1) = 2x0 . (tx0 + 3x)2 = 7t. 2tx0 Solutii. t = x0 x02 + 1.2. 14. C 2 R. (t + C)2 = 4Cx. p 10. x0 (t ln x0 ) = 1. 16. x = t. . t2 + C 2 = 2Cx. 6. C 2 R. 4. C 2 R. q t 3 7. t = x03 + x0 . C 2 R. x = tx0 x02 . ECUATII IMPLICITE ^ RAPORT CU DERIVATA IN 6. 13. C 2 R. 9. t2 x = C. C 2 R. x = 2t2 + C. p 15. 1. 3. x = Cet . x = ln (1 + x02 ) . 2x03 . x03 = 3 (tx0 18. 4x03 . x = x02 + 2x03 . x = x 3 4 t.9. t (x02 12. x = Ct. 59 7. x = 0. x + tx0 = 4 x0 . x = ln x0 : 2. C 2 R. x = t2 + C. x = t. x) . x02 2tx0 = 8t2 . 8. x = 2tx0 17. x = tx02 19.

12. C 2 R. t = C (p 1) 2 + 2p + 1 . x = t x = Cp2 (p 1) 2 + p2 tp2 = p + C . 3x = (2p2 1) p2 + 1 + C 1 t = ln p + p . x = 2 + 2C ln p p 19. 11. x) . x = p ln p + C ln jp2 1j + C . C 2 R. x = Ct C 2 . 4x = 3p4 + 2p2 + C ( 2p t = p2 1 x = p22 1 9. TIPURI DE ECUATII DE ORDINUL ^ AI INT ^ t = p3 + p . 17. p t p = ln p + C p 15. C 2 R. 9x2 = 4t3 . C 2 R. x = p (4 ln p C) 16. C 2 R. C 2 R. x = ln (1 + p2 ) 14. C 2 R. C 2 R. x = 2p3 + p2 t = 2 arctg p + C . x = 0. t = 3p2 + x = 2p3 C p2 2C p . p t = p p2 + 1 p . x = 0.60 8. C 3 = 3 (Ct 18. x = 0. t = 3p2 + 2p + C . 13. 2. x = 0. C 2 R. 10. C 2 R. CAPITOLUL 2. 4x = t2 . x = 0. C 2 R. . . C 2 R.

1. x1 . f = @ ::: xd fd atunci sistemul (3:1:1) devine x0 = f (t. d si sistemul 8 0 > x1 = f1 (t. x1 . x) . t 2 I 61 . xd ) > 0 < x2 = f2 (t.Capitolul 3 Existenta si unicitate 3. b]. :::.1 Preliminarii Fie I = [a. k 2 1. Rd o multime ^nchisa si D = I Rd+1 .3) 0 1 0 x1 f1 B x2 C B f2 C B Daca vom nota cu x = B @ ::: A . A @ ::: A x0 d (3.1. xd ) Atasam sistemului (3:1:1) conditiile initiale 8 > x1 (t0 ) = x0 1 > < x2 (t0 ) = x0 2 : > > ::::::::::::::::::: : xd (t0 ) = x0 d 0 (3.1) > ::::::::::::::::::::::::::::::: > 0 : xd = fd (t. x = B x2 C . :::. x1 . :::. t 2 I: (3.1. xd ) .2) 1 1 x0 1 C 0 B 0 C C . Consideram functiile fk : D ! R continue.

x (t)) . x (s)) ds = x0 : t0 . x (s)) ds. rezulta x (t0 ) = x + 0 Z t0 f (s. rezulta.1.1.5) t0 Observatie 3. Z t x (s) ds = 0 t0 Cum x (t0 ) = x0 .62 CAPITOLUL 3. x (s)) ds. x (s)) ds. prin derivare ^n raport cu t 2 I. x (t)) . (8) t 2 I: si. EXISTENTA SI UNICITATE si conditiile initiale (3:1:2) se restr^ng sub forma a x (t0 ) = x0 : (3. ^ Intr-adevar. t 2 I t0 Z t t0 f (s. Problema Cauchy (3:1:3) + (3:1:4) este echivalenta cu ecuatia integrala Z t 0 x (t) = x + f (s. Prin echivalenta problemei (3:1:3) + (3:1:4) cu ecuatia (3:1:5) ^ntelegem ca orice solutie a problemei (3:1:3) + (3:1:4) este solutie a ecuatiei (3:1:5) si reciproc. e x o solutie a problemei (3:1:3) + (3:1:4) : Rezulta ca avem x0 (t) = f (t.1. t 2 I: (3.1. folosind formula Libniz-Newton.1.1. Demonstratia Teoremei 3. iar pentru t = t0 . t 2 I : x (t0 ) = x0 Deci. daca x este o solutie a ecuatiei integrale (3:1:5) .1. obtinem x0 (t) = f (t. atunci Z t 0 x (t) = x + f (s. ca x este solutie a ecuatiei (3:1:5) : Reciproc. Teorema 3. t 2 I.4) Suntem pregatiti pentru a enunta si demonstra urmatoarea teorema de echivalenta a problemei Cauchy (3:1:3)+(3:1:4) cu o ecuatie integrala.1.

El devine spatiu normat ^n raport cu norma kxk = sup fjx (t)jg . pentru un h > 0. (8) t 2 I. Rd ! R+ := [0. b] : Spatiul fundamental utilizat va C I. (3. PRELIMINARII 63 Q. .1. Rd : Aceasta aplicatie este o norma pe C I. h > 0 se dovedesc a echivalente. +1).3. Deoarece e h(b a) e h(t a) 1. unde prin j j am notat o norma oarecare a spatiului Rd (de reamintit este ca orice doua norme pe spatiul Rd sunt echivalente). Rd . din cadrul sectiunii 3.E.4. ^ continuare vom prezenta principalele notiuni si rezultate neceIn sare pentru demonstrarea teoremelor de existenta si unicitate. Rd si astfel cele doua norme k k si k kh . care este un spatiu vectorial ^n raport cu operatiile obisnuite de adunare a functiilor si de ^nmultire a functiilor cu numere reale. prin kxkh := sup jx (t)j e t2I h(t a) . oricare ar x 2 C I. Rd = x : I ! Rd . lasam cu titlu de exercitiu veri carea faptului ca k k este o norma pe spatiul C I. t2I oricare ar x 2 C I. Rd (veri carea este lasata ca exercitiu) si se numeste norma lui Bielecki. pe care o vom numi norma sup: De nim acum o a doua aplicatie. x continua . k kh : C I. I va desemna din nou intervalul ^nchis si marginit In [a.D.6) oricare ar x 2 C I. rezulta ca e h(b a) kxk kxkh kxk . ^ cele ce urmeaza. si de existenta.1. Rd .

EXISTENTA SI UNICITATE 3. .. Orice contractie a unui spatiu metric complet ^n el ^nsusi are un punct x unic. Demonstratia este constructiva.64 CAPITOLUL 3. y 2 A: De nitie 3. Fie (X. Avem succesiv.2 (Banach). n 2 N. orice submultime ^nchisa a unui spatiu metric complet este tot un spatiu metric complet. Pe spatiul metric (X.2. cunoscuta si sub numele de Principiul contractiilor. De nim x1 = f (x0 ) .2.2.4 este Teorema lui Banach de punct x. d (xn+1 . De nitie 3.2. xn 1 ) ::: C n d (x1 . aplicatia f : A ! B. x0 ) . (8) x. Un element x0 2 X se numeste punct x al functiei f daca f (x0 ) = x0 : Teorema 3. Deoarece X este spatiu metric complet. x2 = f (x1 ) . numit . B X. Reamintim ca un spatiu metric este complet daca orice sir Cauchy din acest spatiu este convergent.2 Principiul contractiilor Un rezultat foarte important ^n demonstratia teoremei de existenta si unicitate din sectiunea 3. de asemenea. unde (X. :::. f (xn 1 )) Cd (xn . A. pentru a proba convergenta sirului xn . 1) astfel ^nc^t a d (f (x) . n 2 N. xn+1 = f (xn ) . este su cient sa demonstram ca sirul este Cauchy. d) un spatiu metric. se numeste contractie daca exista o constanta C 2 (0. Demonstratie.sirul aproximatiilor succesive". pe care o vom prezenta ^n cele ce urmeaza. ^n sensul ca vom construi un sir. (8) n 2 N. f (y)) Cd (x. d) este un spatiu metric complet si f : X ! X contractie.1. Fie x0 2 X. y) . xn ) = d (f (xn ) . care se va dovedi a convergent si a carui limita va tocmai un punct x pentru aplicatia contractie. d).

Observatie 3. x0 ) < . PRINCIPIUL CONTRACTIILOR Consider^nd acum n 2 N. deci convergent.2. xn+p 2 ) + ::: + +d (xn+1 . avem a d (xn+p . Fie x := lim xn : n!1 Fac^nd n ! 1 ^n relatia de recurenta. 1) . xn+p 1 ) + d (xn+p 1 . Oricare ar punctul initial x0 . y) . xn ) d (xn+p .3. f (y))) de unde (1 C) d (x. obtinem a x = f (x) . astfel ^nc^t oricare ar n N si oricare ar p 2 N . xn+p 2 ) + d (xn+p 2 . sirurile de aproximatii succesive au toate aceesi limita si anume punctul x unic al Cd (x. Daca ar mai exista y 2 X astfel ^nc^t f (y) = y. de unde. deci pentru > 0 arbitrar. avem a d (xn+p .D. x0 ) = Cn 1 Cp = Cn d (x1 . atunci a d (x. xn ) < : Rezulta ca sirul este Cauchy. x este un punct x al a contractiei f: Aratam acum ca el este unicul punct x al lui f . . tin^nd cont si de continuitatea lui f: Deci. obtinem ca d (xn+p . p 2 N . y) = d (f (x. (8) n 2 N. xn ) . a Prin urmare. x0 ) < d (x1 . obtinem ca x = y: Q. y) 0: Prin urmare. ^n baza formulei anterioare gasite. xn ) C n+p 1 + C n+p 2 + ::: + C n d (x1 . exista N = N ( ) 2 N. x0 ) : 1 C 1 C ^ Insa C n ! 0.2. cum C 2 (0. xn ) 65 d (xn+p . xn+p 1 ) + d (xn+p 1 .E. xn ) ::: d (xn+p .1. xn+p 1 ) + d (xn+p 1 . exista a n N = N ( ) 2 N astfel ^nc^t 1C C d (x1 . c^nd n ! 1. am aratat ca oricare ar > 0.

cu jt1 t2 j < sa avem jx (t1 ) x (t2 )j < . ^n inegalitatea d (xn+p .66 CAPITOLUL 3. x0 ) 1 C Observatie 3. este o familie egal continua. atribuita matematicianului polonez Stefan Banach constituie generalizarea pentru cazul spatiilor metrice complete.e.2. a metodei aproximatiilor succesive. Veri carea acestor trei a rmatii este lasata ca exercitiu. 3.2. exista = ( ) > 0.1. xn ) Cn d (x1 . Importanta teoremei lui Banach consta ^n faptul ca rezolvarea multor ecuatii matematice se reduce la determinarea unui punct x pentru o anumita functie. De nitie 3. Observatie 3. prin intermediul Teoremei Ascuoli-Arzela. EXISTENTA SI UNICITATE lui f: Alegerea punctului initial este deci aleatorie pentru determinarea punctului x. De exemplu.2. xn ) < ^l facem pe p ! 1 si rezulta d (x. Daca nu putem determina efectiv punctul x ca limita a sirului aproximatiilor succesive. datorate matematicianului francez Emil Picard. Teorema 3. Orice reuniune nita de familii egal continue este o familie egal continua. avem nevoie de de nitiile a doua notiuni.2.2. Familia de functii A C I. t2 2 I. Pentru enuntul acestei teoreme.3.3.3 Teorema Ascuoli-Arzela ^ cele ce urmeaza ne vom ocupa cu studiul compactitatii ^n spatiul In C I. cu aceeasi constanta L. Rd se numeste egal continua daca oricare ar > 0. x0 ) : 1 C Cn d (x1 . Pentru evaluarea erorii. Rd : Multimile A relativ compacte (i. Orice familie nita de functii continue pe un interval compact este o familie egal continua. orice familie de functii lipschitziene. oricare ar x 2 A. R se pot caracteriza foarte simplu si elegant. ^l putem ^nsa aproxima prin termenul de rang n al sirului. av^nd aderenta A coma d pacta) din spatiul C I. . astfel ^nc^t a oricare ar t1 .

unde n r o h := min a. pentru orice x 2 A si pentru orice t 2 I: Teorema 3. t0 + a] . 3.3. ^n relatia (3:4:4). x) .7) unde f : I ! Rd este functie continua. avem a jf (t. y)j L jx yj : (3. adica exista L > 0. x)j : (3. Familia de functii A C I. : (3.4.2.3. x) f (t.x)2I max jf (t. t0 + h] I: Atunci problema (3:4:1) are o solutie unica ^n intervalul J = [t0 h.10) M . Rd este relativ compacta daca si numai daca este egal continua si uniform marginita.1 (Ascuoli-Arzela).4. ea asigur^ndu-ne existenta solutiei ^ntr-o vecinatate a a punctului t0 : De asemenea. Presupunem ca f : I ! Rd este lipschitziana ^n raport cu a doua variabila. Teorema de existenta si unicitate are un pronuntat caracter local. Rd se numeste uniform marginita daca exista un numar M > 0. r > 0: Fie M := (t. x (t0 ) = x0 Consideram problema Cauchy (3.8) Teorema 3.4.4.1 (de existenta si unicitate).4. astfel ^nc^t oricare ar t 2 I si x. h trebuie sa e mai mic sau egal cu a.1. x x 0 r .4.4 Teoreme de existenta si de unicitate x0 = f (t. a > 0. deoarece trebuie ca [t0 h. astfel ^nc^t jx (t)j a M . I = [t0 a.3. TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 67 De nitie 3. = x 2 Rd .9) Observatie 3. O familie de functii A C I. y 2 .4. t0 + h].

Vom prezenta demonstratia teoremei 3. t0 + h] : ^ Intr-adevar. de nita prin x (t) = x1 (t) . De nim operatorul x ! T x. x x0 r .1. t0 + h] . adica: .1 separat pe intervalele [t0 h. atunci functia x : [t0 h. >0 si bila din acest spatiu.t0 +h] (t t0 ) jx (t)j e . un spatiu metric complet ^n raport cu metrica (x. t0 + h] : Demonstratia Teoremei 3. x (s)) ds.t0 +h] . deoarece normele k k si k k . care este. ^nzestrat cu norma Bielecki. t0 ] si x2 este solutia unica pe intervalul [t0 . t0 + h] : t0 Este evident ca multimea punctelor xe ale operatorului T este egala cu multimea solutiilor problemei (3:4:1) : Vom demonstra ca acest operator satisface ipotezele Teoremei lui Banach pe S. t0 + h] ! Rd . t0 + h] reprezinta solutia unica a problemei (3:4:1) pe intervalul [t0 h. centrata ^n x0 si de raza r. evident.t0 +h] .4.1 pe intervalul [t0 .t0 +h] := x : [t0 . iar Z t 0 (T x) (t) := x + f (s.68 CAPITOLUL 3. unde x 2 C[t0 . daca t 2 [t0 . daca x1 este solutia unica pe intervalul [t0 h. t0 + h] ! Rd . daca t 2 [t0 h.4.2.4. t0 ] si [t0 . Numarul real strict pozitiv va precizat ulterior. Este su cient sa demonstram Teorema 3. EXISTENTA SI UNICITATE Observatie 3. kxk := sup t2[t0 . x continua . S := x 2 C[t0 . t0 ] x2 (t) .4. t0 + h] : Consideram spatiul C[t0 . (8) t 2 [t0 . y) := kx yk . > 0 sunt echivalente (vezi (3:1:6)).

x (s)) ds f (s. t0 + h] : 1) Demonstram ca T (S) S: ^ Intr-adevar. este evident ca T x 2 C[t0 . din pricina dependenR() tei continue a integralei t0 f (s. t0 + h] . ceea ce ^nseamna ca problema (3:4:1) are solutie unica pe intervalul [t0 . x (s)) ds ^n raport cu domeniul. y 2 S. x (s)) f (s. arbitrare. TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 69 1) T (S) S. 2) T este contractie pe S: De aici. Rezulta T x 2 S: 2) Demonstram ca T este contractie pe S ^n metrica : Fie. y (s)) ds t0 t0 Z t (3:4:3) jf (s. rezulta a Tx x0 r: Pe de alta parte. Z t Z t 0 jf (s. Avem Z t Z t j(T x) (t) (T y) (t)j = f (s. x (s))j ds (T x) (t) x = f (s. e x 2 S arbitrar. vom obtine ca T are un punct a x unic pe S. y (s))j ds t0 Z t (3:4:3) L jx (s) y (s)j ds t0 Z t = L jx (s) y (s)j e (s t0 ) e (s t0 ) ds t0 Z t L kx yk e (s t0 ) ds = = L kx < L kx yk e t0 (t t0 ) 1 < yk e (t t0 ) : . Avem de aratat ca T x 2 S: Evaluam pentru t 2 [t0 .3.t0 +h] . x (s)) ds t0 t0 Z t (3:4:2) (3:4:4) M ds = M (t t0 ) M h r: t0 Lu^nd supremumul dupa t 2 [t0 .4. t0 + h]. x. aplic^nd Teorema lui Banach. pentru aceasta.

11) . t0 + h] si. EXISTENTA SI UNICITATE (T y) (t)j e (t t0 ) < L kx L L yk . x. (8) t 2 [t0 .2 (de existenta).4. lu^nd supremumul dupa t 2 [t0 . x) 2 I : Cum functiile Pn sunt polinoame (vectoriale). Remarcam importanta utilizarii normei lui Bielecki. y) : Aleg^nd acum pe astfel ^nc^t L < 1. x)j M. Demonstratie. y 2 : Sa consideram acum probleme Cauchy x0 = Pn (t. j(T x) (t) CAPITOLUL 3. ele sunt functi de clasa C 1 (^n raport cu x). problema (3:4:1) are cel putin o solutie. Atunci exista o constanta Ln > 0. obtinem ca T are un punct x unic a pe S. Observatie 3. conform Teoremei lui Weierstrass. exista un sir de polinoame Pn .4. I Rezulta imediat ca exista M > 0.E. T y) T yk kx yk (x. vor marginite. Functia f ind continua.4. (t. x) . astfel ^nc^t a jPn (t. x) Pn (t. care converge uniform pe I la f : unif Pn ! f . n 2 N.70 De aici. Teorema 3. n 2 N. t0 + h]. t0 + h] : Q. rezulta a kT x sau (T x. fara de care operatorul T n-ar putut evaluat drept contractie. n 2 N.3. (8) t 2 I. y)j Ln jx yj . deci problema (3:4:1) are o solutie unica pe intervalul [t0 . x (t0 ) = x0 (3. astfel ^nc^t a jPn (t. Atunci. (8) n 2 N. Presupunem ca functia f este continua pe I . functiile @Pn ind continue pe compactul @x I . rezulta ca T este o contractie a a pe S: Aplic^nd Teorema lui Banach.D.

atunci. familia fxn gn2N este relativ coma pacta pe J: Deci. xn ) (s) ds Pn (s. astfel ^nc^t a fxkn gn2N este uniform convergent pe J catre o functie notata x: . kxn k xn x0 + x0 r + x0 . e t1 . Rezulta ca oricare ar n 2 N. (8) n 2 N. TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 71 Functia Pn . ^ Intr-adevar. xn ) (s) ds = t0 t0 Z t1 Z t1 = Pn (s. jxn (t2 ) xn (t1 )j . xn (s))j ds t2 t2 M (t1 t2 ) : (3. de exemplu cu t2 < t1 : Avem Z t1 Z t2 jxn (t2 ) xn (t1 )j = Pn (s. din (3:4:6) rezulta xn Deci.1. exista un subsir fxkn gn2N fxn gn2N . (8) n 2 N. x0 Mh r.3. Demonstram ca fxn gn2N este uniform marginita.4. t2 2 J.13) Fie > 0 arbitrar si 2 0. M : Rezulta ca daca jt1 t2 j = t1 t2 < . n 2 N satisface conditiile Teoremei 3. t0 + h] . ^ Intr-adevar. t0 + h] : (3. rezulta ca a Z t 0 xn (t) = x + Pn (s. M Aplic^nd Teorema 3.1. xn (s)) ds jPn (s. (8) t 2 J = [t0 t0 h. Aplic^nd Teorema Ascuoli-Arzela.4. dupa (3:4:7).4. exista si este unica o solutie xn = xn (t) a problemei (3:4:5) pe intervalul [t0 h. unde n r o : h := min a. xn (s)) ds. Deci.4.1.12) Demonstram ca fxn gn2N este egal continua. Rezulta ca fxn gn2N este uniform marginita. (8) n 2 N. fxn gn2N este egal continua.

din (3:4:9).1. adica x este solutie pe intervalul J pentru problema (3:4:1) : Q.15) t0 Tin^nd cont de (3:4:8) .E. nu putem speci ca In nimic asupra unicitatii: fxn gn2N poate sa posede mai multe subsiruri convergente. 9 9 : .4. xkn (t) = x + 0 Z t Pkn (s. xkn ( )) ! f ( . Sa se arate ca problema Cauchy x0 = x3 + e x (0) = 1 t2 admite o solutie unica x = x (t).2.14) ^ Insa. x (s)) ds. care exista pe intervalul I = Solutie.72 Deoarece CAPITOLUL 3. x ( )) : J (3. J Cum si unif xkn ! x. a de asemenea. (8) t 2 J. 1.4. av^nd alte limite. J obtinem unif Pkn ( .mite vor .4. prin trecere la limita cu n ! 1. ^ contextul Teoremei 3. EXISTENTA SI UNICITATE unif Pn ! f . Observatie 3. Sa consideram = fx 2 R j jx 1j 1g : 1 1 .4. Aplicam Teorema 3.4. solutii ale problemei (3:4:1) : Exemple. xkn (s)) ds: (3. I rezulta ca unif Pk n ! f . toate aceste li. a rezulta Z t x (t) = x0 + t0 f (s. diferite de x.D.4.

x) 2 I . unde n r o = min h = min a.3. x) = x3 + e este continua pe I ^ Intr-adevar. Solutie. care exista pe R.4.4.x)2I jtj 1 . ca f este lipschitziana ^n raport cu x. (8) t 2 2. a = 9 . TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 1 Avem t0 = 0. (t. din Teorema lui Lagrange de medie. ^n virtutea Teoremei de existenta si unicitate 3. Sa se arate ca problema Cauchy x0 = ln (x2 + 1) + 2e x (0) = 0 t2 admite o solutie unica x = x (t). x)jg = sup x3 + e t = 8 + 1 = 9. cum t2 si lipschitziana ^n raport cu x pe I : @f (t. x0 = 1. . r = 1: Atunci functia f : I ! R. 9 jx 1j 1 vedem ca. 9 1 1 . Aplicam Teorema 3. : 9 9 ^ Intruc^t gra cul solutiei ram^ne ^n I a a 0 x (t) 2. rezulta ca avem ^n plus 1 1 .4. cu constanta L = 12: Calcul^nd a n o 2 M = sup fjf (t.1. x) = 3x2 = 3x2 @x 12. : 9 9 . de nita prin 73 f (t. 9 9 1 = . rezulta. M adica J =I= 1 1 . (8) (t.1. problema Cauchy admite o solutie unica x = x (t) de nita pe intervalul J = [t0 h. t0 + h] .

b 2 R. x) = ln x2 + 1 + 2e este continua pe I ^ Intr-adevar. h] . astfel ^nc^t a h = a: De aici rezulta ca problema Cauchy data are solutie unica pe orice interval [ a. a > 0. x)jg = sup ln x + 1 + 2e = (t. din Teorema lui Lagrange de medie. (8) (t.4. 2 + 1) + 2 ln (b Evident. a] . deci pe R. problema Cauchy admite o solutie unica x = x (t) de nita pe intervalul J = [ h. a] .x)2I = ln b + 1 + 2. oricare ar a > 0. = fx 2 R j jxj bg : Avem t0 = 0.74 CAPITOLUL 3. x) 2 I . ca f este lipschitziana ^n raport cu x. ^n virtutea Teoremei de existenta si unicitate 3. . r = b: Atunci functia f : I ! R. 0 < a < b arbitrare si I = [ a. cum t2 si lipschitziana ^n raport cu x pe I : @f 2 jxj 2x (t. x) = = 2 @x 1+x 1 + x2 1. + 1) + 2 b!1 putem alege b su cient de mare. de nita prin f (t.1. rezulta. 2 jtj a. unde b : h = min a. cum lim ln (b2 b = +1. jxj b vedem ca. x0 = 0. cu constanta L = 1: Calcul^nd a n o 2 t2 M = sup fjf (t. EXISTENTA SI UNICITATE Sa consideram a.

x) @x = t2 1 e +1 x2 sin2 t si lipschitziana ^n raport cu x pe I : 2x sin2 t x2 sin2 t e = t2 + 1 2 jxj sin2 t x2 sin2 t = e 2 (a + 1) . de nita prin f (t. ^n virtutea Teoremei de existenta si unicitate 3. vedem ca. x) = este continua pe I ^ Intr-adevar. cum @f (t.3. a] . Solutie. TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 3. deci pe R. x0 = 1.4. oricare ar a > 0. unde n ao h = min a. cu constanta L = 1: Calcul^nd a M= sup (t. a] .4. r = a: Atunci functia f : I ! R. Sa se arate ca problema Cauchy x0 = t21 e +1 x (0) = 1 x2 sin2 t 75 admite o solutie unica x = x (t). = fx 2 R j jx 1j ag : Avem t0 = 0. x)jg = sup jtj a. ca f este lipschitziana ^n raport cu x.4. Sa consideram a > 0 arbitrar si I = [ a. (8) (t. .1. care exista pe R. a > 0.x)2I fjf (t. rezulta. x) 2 I t2 + 1 . problema Cauchy data are solutie unica pe orice interval [ a. problema Cauchy admite o solutie unica x = x (t) de nita pe intervalul J = [ h. din Teorema lui Lagrange de medie. = a: 1 Evident. Aplicam Teorema 3.1. jxj b t2 1 e +1 x2 sin2 t = 1. h] .

4 x (t) = 1 t. +1): x (t) = Faptul ca problema Cauchy data nu admite solutie unica nu contrazice Teorema de existenta si unicitate 3. t 2 [ C. +1): 4 Dintre acestea. t2 . adica o ecuatie cu variabile separabile. t 2 R. EXISTENTA SI UNICITATE 4.4. av^nd solutiile a y (t) = 0. C 2 R. t 2 [ C. Sa se rezolve problema Cauchy ( 1 t+(t2 +4x) 2 x0 = : 2 x (2) = 1 Solutie. gasim solutiile ecuatiei date t2 . . +1). doua veri ca si conditia Cauchy. deoacere functia de nita de membrul drept al ecuatiei. C 2 R. y (t) = (t + C)2 . ecuatia devine y0 4 sau 2t = t + y2 2 1 1 y 0 = 2y 2 .1.76 CAPITOLUL 3. 4 (t + C)2 x (t) = 4 x (t) = t2 = C (C + 2t) . x) = t + (t2 + 4x) 2 2 1 nu este lipschitziana ^n raport cu x: Exercitii. f (t. Revenind la substitutia efectuata. t 2 [2. Cu schimbarea de variabila y = t2 + 4x.

x (t0 ) = x0 Solutii.3. Functia jxj nu este lipschitziana (pe R). t! C t! C 4 4 t> C t< C conform Observatiei 3. Sa se studieze existenta si unicitatea solutiei problemei Cauchy x0 = jxj . Daca vom integra ecuatia pe ecare din domeniile D1 = R (0. obtinem a dx = dt.4. pentru t C 4 x (t) = = (t+C)2 . t 2 R.4. respectiv D2 ale ecuatiei date. Sa se studieze existenta si unicitatea solutiei problemei Cauchy p x0 = jxj. pentru t < C 4 1 = [sgn (t + C)] (t + C)2 . de exemplu ^n domeniul D1 . +1). : x (t0 ) = x0 2. ^n domeniul D2 . C 2 R. pentru t < 4 C: ^ afara acestor solutii. C 2 R. . separ^nd variabilele. mai avem solutia banala x = 0: Cum " # (t + C)2 (t + C)2 lim = lim = 0. t 2 R. 0).2 va rezulta ca functia ( (t+C)2 . x de unde si deci p 2 x = t + C. obtinem solutia sub forma x= (t + C)2 . 2 R: p 1. D2 = R ( 1. de altfel solutiile generale ^n In domeniul D1 . care sunt. C 2 R x= (t + C)2 . pentru t > C: 4 Analog. t 2 R 4 . TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE 77 1.

2. pentru t Daca < 1. t!1 iar daca > 1. solutii de nite toate pe R. ^ Intr-adevar. pentru t 2 [ C1 . de nita pe R (am presupus ca C2 < t0 < C1 ). C2 doua numere reale arbitrare. EXISTENTA SI UNICITATE veri ca ecuatia data pe R. pentru t > C1 < 4 0. pentru t < C2 4 va o solutie a ecuatiei. Daca x > 0. rezulta ca asertiunea facuta este adevarata. 6= 1. Cum C1 . de unde 1 lim x (t) = 0. 6= 1.4. care exista daca < 1.78 CAPITOLUL 3. Folosind din nou Observatia 3. C2 ] x (t) = > (t+C2 )2 : . obtinem x (t) = ( x! C x< C 1) 1 t!1 1 ( t C) 1 1 . prin punctul ( C.2. e t0 2 R arbitrar si C1 . prin orice punct al axei Ot trece chiar o in nitate de solutii ale acestei ecuatii. de unde lim x (t) = +1. C2 erau arbitrare. pentru t C: 1 1 1 ) (t + C) .) Functia jxj nu este lipschitziana (pe R). functia 8 2 > (t+C1 ) . 0) vor trece doua solutii ale ecuatiei. (Generalizare a lui 1. Cazul II. Daca x < 0. Asadar. . ^n realitate. obtinem x (t) = (1 x! C x> C C si > 1. lim x (t) = 0: 3. Se observa ca x 0 este solutie a ecuatiei. se obtine x (t)1 = (1 ) (t + C) . lim x (t) = 1. se obtine ( x (t))1 = (1 ) (t + C) . Se considera separat cazurile x>0 si x < 0: Cazul I.

pentru t Daca < 1. caz ^n care solutia problemei Cauchy date este x (t) = x0 et t0 .4. TEOREME DE EXISTENTA SI DE UNICITATE care exista daca < 1. obtinem x (t) = (1 x! C x> C t!1 79 C si > 1.3. unicitatea are loc ^n cazul = 1. 1 lim x (t) = 0. De altfel ^n orice punct t0 = C al axei reale trece o in nitate de solutii. pentru t C: 1 1 1 1 (t + C) . de unde ) 1. lim x (t) = 0: Problema nu admite solutie unica. de lim x (t) = 1. obtinem x (t) = x! C x< C ( t!1 1) 1 ( t C) 1 1 . lim x (t) = iar daca unde > 1. .

80 CAPITOLUL 3. EXISTENTA SI UNICITATE .

d 81 .1. x) . daca v 2 Rd este un vector oarecare si j j desemneaza ^n Rd norma (echivalenta cu oricare alta a spatiului vectorial Rd ). jvj = max fjvi jg . (4.d 2 Md (R) jCj = max i21.1 Ecuatia liniara si omogena Fie I = [a. (8) C = (cij )i. ^n plus. 1).d 2 Rd . b] si A : I ! Md (R) o functie matriceala continua. ( d ) X jcij j .Capitolul 4 Ecuatii diferentiale liniare 4. De remarcat din start ca (4:1:1) este un caz particular de ecuatie a diferentiala de forma x0 = f (t.j21. (8) t 2 I: Consideram ecuatia diferentiala x0 = A (t) x. i21.j21.1) pe care o vom numi ecuatie (sistem) liniara omogena de ordinul ^nt^i.d . x) = A (t) x: Aplicatia j j : Md (R) ! [0.d j=1 este o norma pe spatiul vectorial Md (R) . (8) v = (vi )i21. unde f (t. A (t) = (aij (t))i.

d 2 Md (R) si v = (vi )i21. b] : Demonstratie. d. ^nzestrat cu norma lui Bielecki. (8) i 2 1. v 2 Rd : (4.2) e C = (cij )i. Problema Cauchy (4:1:1)+(4:1:3) are solutie unica de nita pe ^ntregul interval [a. Putem sa prezentam o teorema de existenta si unicitate pentru problema Cauchy (4:1:1) + (4:1:3).1.d j=1 De remarcat este ca functia f (t.1.d 2 Rd . > 0. x) ind continua pe I Rd . wi = d X j=1 cij vj .d i21. care. deducem a ( d ) X jcij j = jCj jvj : jCvj = jwj = max fjwi jg jvj max i21. Rd = x : I ! Rd .82 CAPITOLUL 4. ecuatia (4:1:1) admite solutii. notam w = Cv jCj jvj .1.j21. unde x (a) = x0 : (4. Consideram spatiul C I.3) Teorema 4. x continua . (8) C 2 Md (R) . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE atunci avem urmatoarea inegalitate utila jCvj ^ Intr-adevar. devine spatiu Banach. (8) i 2 1. d ^n inegalitatea precedenta. d: Lu^nd maximul dupa i 2 1. kxk := sup jx (t)j e t2I (t a) . si rezulta jwi j = d X j=1 cij xj d X j=1 jcij j jvj j jvj d X j=1 jcij j . .1.

(T x) (t) := x + 0 Z t a A (s) x (s) ds. Rd : Mai ram^ne sa aratam ca T este contractie. de nita prin d : C I. (8) x. +1). Rd ! C I. Rd d (x. j(T x) (t) (T y) (t)j = Z t A (s) x (s) ds jA (s) [x (s) jA (s)j jx (s) Z a t Z t A (s) y (s) ds (4:1:2) a y (s)]j ds y (s)j ds: Za t a Consideram M := sup jA (t)j .4. care este un numar real. y 2 C I.1. problema (4:1:1) + (4:1:3) este echivalenta cu ecuatia integrala x (t) = x + 0 Z t A (s) x (s) ds: (4.4) a De asemenea. t 2 I: (4. obtinem tot o functie continua din C I. . y 2 C I. Rd . (8) x 2 C I.1. R si tin^nd cont ca integrala depinde a continuu de domeniu (de limite). y) := kx yk . Rd . Rd : Conform Teoremei 3. interval compact. Rd arbitrar. evaluam pentru t 2 I si x. Rd .1. ECUATIA LINIARA SI OMOGENA 83 ^ fapt. deoarece A t2I este continua pe I.1.1. a Pentru aceasta. Rd este un spatiu matric complet ^n raport cu metrica In C I.5) Codomeniul operatorului T este C I. Rd ! [0. este evident ca multimea solutiilor problemei (4:1:1)+ (4:1:3) coincide cu multimea punctelor xe ale operatorului T : C I. C I. deoarece. > 0. aplic^nd T a d unei functii continue din C I.

b] : Teorema 4. unde C 1 I. gasim estimarea a kT x T yk M kx yk .1.E. x de clasa C 1 pe I : . unde x (t0 ) = x0 .D.1. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE (T y) (t)j M Z t a jx (s) yk yk y (s)j e Z e t (s a) e (s a) ds M kx = M kx < Obtinem j(T x) (t) (T y) (t)j e (t a) e (s a) ds = < a (t a) 1 M kx yk e (t a) . b] (4.84 Rezulta j(T x) (t) CAPITOLUL 4. Observatie 4. x0 = A (t) x. (8) t 2 I: < M kx yk e (t a) . ^ Intr-adevar. y 2 C I. (8) x.6) si problema Cauchy (4:1:1) + (4:1:6) va avea solutie unica pe [a. Demonstratie. Rd = x : I ! Rd . t0 2 [a.2. sa notam cu X := x 2 C 1 I. vom considera > M si T devine contractie.1. Rd : Cum > 0 era un numar arbitrar.1. (8) t 2 I: Lu^nd supremumul dupa t 2 I. t 2 I multimea solutiilor ecuatiei (4:1:1) . Q. Se aplica ^n nal Teorema lui Banach de punct x si demonstratia se ^ncheie. Rd . Multimea solutiilor ecuatiei liniare si omogene formeaza un spatiu vectorial. Conditia initiala (4:1:3) se poate ^nlocui cu (4:1:6).

arbitrare. adica x + y 2 X . dim X = d: Prin urmare. Ecuatia matriceala (4:1:7) se poate scrie. ECUATIA LINIARA SI OMOGENA Fie x. x0 = x.D.1. Avem si deci ( x + y)0 = x0 + y 0 = A (t) x + A (t) y = = A (t) ( x + y) . (8) x0 2 Rd . (8) t 2 I.1.1. iar C 2 Md (R) este matrice constanta. x0 = A (t) x.4.8) (4. rezulta din Teorema 4. y 0 = A (t) y 85 Q.1. (4.D. 2 R. Corolar 4. pentru a rezolva ecuatia liniara si omogena (4:1:1) este su cient sa gasim o baza (ce are cardinalul d) a lui X . ^n fond. Sa consideram ^n cele urmeaza ecuatia matriceala X 0 = A (t) X.3. unde x este unica solutie a ecuatiei (4:1:1) cu conditia initiala x (a) = x0 : este bijectiva cu inversa 1 : X ! Rd . unde X = (xij )i.1.1. Teorema 4. 1 (x) := x (a) .j21.E. X este izomorf cu Rd : Demonstratie. ca o ecuatie de tipul (4:1:1). (8) x 2 X si mor sm de spatii vectoriale (veri carea este un simplu exercitiu !) Q.1. Remarcam totodata faptul ca ecuatia (4:1:1) admite totdeauna drept solutie functia identic nula.d este necunoscuta.1 ca problema Cauchy (4:1:7)+(4:1:8) are . a Deci. De nim aplicatia : Rd ! X .7) unde 2 I.E. pe care o vom numi solutie banala. si conditia initiala X ( ) = C. y 2 X si . vectorul corespunzator av^nd d2 ^n loc de d componente.

Teorema 4.1. Fie X = X (t) o functie matriceala patratica de ordin d. 2Sd unde Sd noteaza multimea permutarilor de ordin d: Deci. (8) t 2 I: Avem X (t) = ( 1)sgn ( ) x1 (1) (t) x2 (2) (t) ::: xd (d) (t) . ^n mod resc problema stabilirii c^nd o solutie a ecuatiei (4:1:7) este nesingulara ^n orice punct a din I: Raspunsul la aceasta chestiune ni-l ofera urmatoarea teorema. X 0 (t) = ( 1)sgn ( ) x01 (1) (t) x2 (2) (t) ::: xd 2Sd (d) (t) + (d) + X ( 1)sgn X ( ) x1 (1) (t) x02 (1) (2) (t) ::: xd (2) (t) + (d) 2Sd +::: + ( 1)sgn ( ) x1 (t) x2 (t) ::: x0d (t) : 2Sd Not^nd cu Xj (t) matricea care se obtine din X (t) prin ^nlocuirea a liniei a j a cu derivatele elementelor liniei a j a.d . vom obtine o matrice care este solutie pentru ecuatia (4:1:7).1. not^nd cu a (t) := det X (t) . a a a o baza a spatiului X este echivalent cu a a a o solutie nesingulara a ecuatiei (4:1:7) : ^ Insa neajunsul este ca nu totdeauna o astfel de solutie reprezinta o matrice nesingulara ^n orice punct din I: Rezulta. Fie X (t) = (xij (t))i.4 (Liouville). Deci. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE solutie unica de nita pe ^ntreg intervalul I: Si reciproc.9) Demonstratie. care satisface pe intervalul I ecuatia (4:1:7) : Atunci. corespunzatoare.86 CAPITOLUL 4. (8) t. are loc relatia (t) = t ( ) e Tr R A(s)ds .j21. t 2 I: (4. 2 I: (4. daca d solutii ale ecuatiei (4:1:1) le asezam ^ntr-un tablou matriceal. rezulta 0 (t) = d X j=1 det Xj (t) .10) .1.

1. ECUATIA LINIARA SI OMOGENA 87 Explicit^nd faptul ca X (t) este solutie pentru (4:1:7). Daca o matrice solutie a ecuatiei (4:1:7) este nesingulara ^ntr-un punct din I. (8) i. d: (4. (8) t. atunci ea este nesingulara ^n orice punct din I: . x11 (t) x12 (t) d ::: ::: X 0 x0j1 (t) x0j2 (t) (t) = j=1 ::: ::: xd1 (t) xd2 (t) x11 (t) ::: k=1 d P ::: x1d (t) ::: ::: ::: x0jd (t) ::: ::: ::: xdd (t) = = d X j=1 x12 (t) ::: k=1 d P ::: ::: k=1 d P x1d (t) ::: ajk (t) xkd (t) ::: xdd (t) ajk (t) xk1 (t) ::: xd1 (t) ajk (t) xk2 (t) ::: ::: xd2 (t) ::: x1d (t) ::: ::: ::: xjd (t) ::: ::: ::: xdd (t) ::: ::: x11 (t) x12 (t) d ::: ::: X = ajj (t) xj1 (t) xj2 (t) j=1 ::: ::: xd1 (t) xd2 (t) = (t) d X j=1 = ajj (t) = (t) Tr A (t) : (4.2.D.E. a carei solutie este (t) = t ( ) e Tr R A(s)ds . 2 I: Q.12) Ecuatia (4:1:12) reprezinta o ecuatie diferentiala (scalara) liniara omogena.1.4. obtinem egaa litatea x0ji (t) = d X k=1 ajk (t) xki (t) .1. pentru t 2 I. Corolar 4. j 2 1.1.11) Prin urmare.

X = X (t) .E.1 Proprietatile matricilor fundamentale 1) Exista o in nitate de matrici fundamentale.E. xdj (t) 0 a j a coloana a matricei X (t) : Din faptul ca X (t) satisface ecuatia (4:1:7).D. j 2 1. Notam 1 x1j (t) B x (t) C C xj (t) = B 2j @ ::: A . Q.88 CAPITOLUL 4.1. obtinem relatia d j x (t) = A (t) xj (t) . se numeste matrice fundamentala a ecuatiei (4:1:1) : Fie X (t) = (xij (t))i. d: dt Altfel spus.1. Orice functie matriceala patratica de ordinul d. atunci ele coincid peste tot. . Q. rezulta ca aceste solutii x1 (t) . (8) j 2 1.D. Aceasta proprietate este imediata.d o matrice fundamentala. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE De nitie 4. rezult^nd din Teorema 4. xd (t) sunt liniar independente. ^ Intr-adevar. atunci solutia unica a problemei (4:1:7) + (4:1:8) este o matrice fundamentala.1.1. x2 (t) . va exista o in nitate de matrici fundamentale.j21. d. Cum exista o in nitate de matrici constante nesingulare si o in nitate de posibilitati de alegere a numarului 2 I.1 de a existenta si unicitate. :::. Rezulta de aici ca orice matrice fundamentala are drept coloane d solutii liniar independente ale ecuatiei (4:1:1) : 4. 2) Daca doua matrici fundamentale coincid ^ntr-un punct. cum X (t) este nesingulara. daca C 2 Md (R) este o matrice constanta si nesingulara. ecare coloana a matricei X (t) este o solutie a ecuatiei (4:1:1). care satisface pe intervalul I ecuatia diferentiala matriceala (4:1:7) X 0 (t) = A (t) X (t) si care este nesingulara ^n orice punct din I.

1. s. Lu^nd t = s ^n (4:1:13). atunci obtinem tot o matrice fundamentala. s) .4. t0 ) . s) . t0 ) = X (t0 . t0 ) nesingulara si constanta (^n raport cu t) este tot matrice fundamentala.D. e X (t) o matrice fundamentala si C 2 Md (R) constanta si nesingulara. Rezulta ca Y (t) este matrice fundamentala.1. nesingulara. 5) X 1 (s. s) X (s. 4) Proprietatea de convolutie. a X (s. Fiind un produs de doua matrici nesingulare. Y 0 (t) = (X (t) C)0 = X 0 (t) C = (A (t) X (t)) C = A (t) (X (t) C) = = A (t) Y (t) : Deci.13) ^ Intr-adevar. deci X 1 (s. obtinem o relatie adevarata. X (t. s) ind matrice fundamentala. sa xam t0 . ECUATIA LINIARA SI OMOGENA 89 3) Daca ^nmultim la dreapta o matrice fundamentala cu o matrice constanta.E. fac^ndu-l pe t = t0 . ^ Intr-adevar.E. prin ^nmultire la dreapta cu X (s. t0 ) = X (t0 .1. Y (t) este solutie a ecuatiei (4:1:7).D.2 si De nitiei 4. t0 2 I: . t0 ) = X (t0 .1. t0 ) va tot o matrice fundamentala. t0 ) : Deci. t0 ) unica solutie a ecuatiei (4:1:7) care ^n t = t0 coincide cu matricea unitate. conform Corolarului 4. Notam cu Y (t) = X (t) C: Atunci. (8) s. Sa notam acum cu X (t. s 2 I: X (t. va nesingulara. t0 2 I: (4. (8) s. (8) t. conform Proprietatii 2). t0 ) = Id X (s. Id : Deoarece X (t. t0 ) este solutie a ecuatiei (4:1:7) si este nesingulara ^ntr-un punct. rezulta ca (4:1:13) este adevarata pentru orice t 2 I: Q. din (4:1:13). Q. s) X (s. rezulta a Id = X (t0 .1. t0 ) . Are loc egalitatea X (t. t0 2 I: ^ Intr-adevar. t0 ) = X (t.

E. nesingulara.E. conform Proprietatii 6). care ^n t0 2 I este Id .D.90 CAPITOLUL 4. t0 2 I: ^ Intr-adevar. avem ^n ambii membri aceeasi matrice a fundamentala. 8) Orice matrice fundamentala este de forma X (t) = X0 (t) C. relatia (4:1:14) este satisfacuta. oricare ar t 2 I: Q. t0 ) . relatia (4:1:14) este adevarata. atunci are loc egalitatea X (t) X 1 (s) = Y (t) Y 1 (s) . s 2 I: ^ Intr-adevar.D. (8) t 2 I: Q. Y (t0 ) = Id : Deci. ind a produsul la dreapta dintre o matrice fundamentala si o matrice constanta. ^n membrul st^ng avem o matrice fundamentala. avem relatia 1 X (t) X (t0 ) = X (t. (8) t 2 I. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Q. (8) t. a X (t0 ) X 1 (t0 ) = Id = X (t0 . . x^nd pe s 2 I. Fie X (t) o matrice fundamentala arbitrara. t0 ) : Conform Proprietatii 2).E. (8) t. conform Proprietatii 3). s) . Q. 7) Daca X (t) si Y (t) sunt doua matrici fundamentale. sa punem X (t) = Y (t) X 1 (t0 ) : Rezulta ca Y (t) va tot o matrice fundamentala. iar C este o matrice constanta. unde X0 (t) este unica matrice fundamentala.D. Sa xam un t0 2 I: Fac^ndu-l pe t = t0 .E.D. X (t. nesingulara. 6) Oricare ar X (t) o matrice fundamentala. Y (t) = X0 (t) si deci X (t) = X0 (t) X 1 (t0 ) . Pe de alta parte.

2.1. de unde rezulta c=X 1 (t0 ) x0 : (4.2. Teorema 4. c 2 Rd . SOLUTIA GENERALA A ECUATIEI OMOGENE 91 4.2 Solutia generala a ecuatiei omogene x0 = A (t) x Sa consideram ecuatia (4:1:1) . c 2 Rd .D.E.2. unde X (t) este o matrice fundamentala a ecuatiei (4:1:1) : Demonstratie. Avem (X (t) c)0 = X 0 (t) c = A (t) (X (t) c) . t0 ) x0 : . deci (4:2:1) reprezinta pentru orice c 2 Rd o solutie a ecuatiei (4:1:1) : Atasam acum ecuatiei (4:1:1) conditia initiala x (t0 ) = x0 .16) Astfel. 1 (t0 ) x0 = X (t. este solutia generala a ecuatiei (4:1:1) : Q.2. lu^nd ^n (4:2:1) pe c dat de (4:2:3) . Solutia generala a ecuatiei (4:1:1) este data de formula x (t) = X (t) c.15) (4.2. Din (4:2:1) gasim ecuatia X (t0 ) c = x0 . (4. x (t) = X (t) c. obtinem solutia problea mei (4:1:1) + (4:2:2) sub forma x (t) = X (t) X Deci.4.14) unde t0 2 I si x0 2 Rd sunt arbitrari. si ne propunem sa determinam solutia sa generala.

3 Ecuatia liniara neomogena x0 = A (t) x + f (t) . gasim ca. solutia problemei Cauchy In x0 = A (t) x x (t0 ) = x0 este x (t) = X (t) X 1 (4. gasim X 0 (t) c (t) + X (t) c0 (t) = A (t) X (t) c (t) + f (t) : Dar X 0 (t) = A (t) X (t) : Deci. metoda a variatiei constantelor. (4.18) ^ concluzie. data de relatia (4:2:1) : ^ aceasta relatie ^l In vom considera pe c ca functie de t: Din conditia ca x (t) = X (t) c (t) sa veri ce ecuatia neomogena cu c = c (t).2.2.17) = x (t0 ) si deci x (t) = X0 (t) x (t0 ) : (4. t0 ) x0 : (4.92 CAPITOLUL 4. solutia generala a ecuatiei (4:1:1) este x (t) = X0 (t) Pentru t = t0 rezulta . consideram solutia generala a ecuatiei omogene (4:1:1). 2 Rd : (4.20) 4. de fapt. Fie X (t) o matrice fundamentala.19) (t0 ) x0 = X (t.3.2. Solutia generala a acestei ecuatii o vom determina folosind.21) Consideram ecuatia unde f 2 C I.2. . ca si la ecuatia liniara neomogena de ordinul ^nt^i (scalara). ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Folosind Proprietatea 8) a matricilor fundamentale. Rd . aceasta ecuatie poarta numele de ecuatie liniara si neomogena. vom avea c0 (t) = X 1 (f ) f (t) .

3. (4.3. Deci. t0 ) x + 0 Z t t0 X (t.4. solutia generala a ecuatiei neomogene va x (t) = X (t) c + Z t X (t) X 1 t0 (s) f (s) ds. xp (t) = X (t) c (t) = X (t) X 1 (s) f (s) ds = t0 Z t = X (t) X 1 (s) f (s) ds: t0 Z t ^ Insa este simplu de probat ca solutia generala a ecuatiei neomogene este suma dintre solutia generala a ecuatiei omogene si o solutie particulara a ecuatiei neomogene.3. c 2 Rd (4.23) sau x (t) = X (t. ECUATIA LINIARA NEOMOGENA de unde o functie c (t) este c (t) = Z t 93 X 1 (s) f (s) ds: t0 Rezulta o solutie particulara a ecuatiei neomogene. c 2 Rd : (4.3. s) f (s) ds. c 2 Rd .22) ^n timp ce solutia problemei Cauchy x0 = A (t) x + f (t) x (t0 ) = x0 este x (t) = X (t) X 1 (t0 ) x + 0 Z t X (t) X 1 t0 (s) f (s) ds.24) .

a Cum solutia generala a ecuatiei (4:4:1) este de forma x (t) = X (t) c. Deasemenea.d.25) Consideram ecuatia unde A = (aij )i. t 2 R.m. Analog obtinem ca x00 este derivabila s. Remarcam din start ca toate solutiile ecuatiei (4:4:1) sunt de nite pe ^ntreaga axa reala R. . ecuatia precedenta ne da x00 (t) = Ax0 (t) = A2 x (t) .a. n 2 N. t 2 R si deci x0 este derivabila.4. deoarece ea veri ca (4:4:1). Gasim xn (0) = An x (0) . unde X (t) este o matrice fundamentala. t 2 R. rezulta x(n) (t) = An x (t) . (8) n 2 N. toate rezultatele referitoare la cazul general ram^n si ^n acest caz. scopul principal este sa gasim o matrice fundamentala a ecuatiei (4:4:1). t 2 R. adevarate. rezulta ca x0 (t) = Ax (t) . obtinem x (t) = x (0) + Avem estimarea tn n A n! t n n jAj t t2 tn Ax (0) + A2 x (0) + ::: + An x (0) + ::: : 1! 2! n! n! .j21. Cum solutia x este o functie derivabila.d 2 Md (R) este o matrice constanta.94 CAPITOLUL 4. Prin derivare. deoarece functiile constante sunt continue. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE 4. n 2 N: Daca dezvoltam ^n serie Taylor ^n jurul lui 0 solutia. (4. c 2 Rd .4 Ecuatii liniare cu coe cienti constanti x0 = Ax.

ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI Deci.4. etA este solutie a ecuatiei matriceale (4:1:7) .27) Conform Teoremei lui Weierstrass asupra convergentei seriilor de functii. suntem ^ndreptatiti sa ne a ^ntrebam daca etA este matrice fundamentala pentru ecuatia (4:4:1). X 0 (t) = A (t) X (t) : .28) Compar^nd relatiile (4:2:1) si (4:4:4). termenul general al seriei 1 X n=0 95 tn An n! (4. 1 X An tA tn : e := n! n=0 Asadar.26) este marginit ^n norma de termenul general al unei serii de functii numerice uniform convergente pe orice compact al lui R. Pentru aceasta. 1 X n=0 t n n jAj n! = etjAj : (4.4.4. solutia x (t) se va scrie sub forma x (t) = etA x (0) : (4. sa calculam e tA 0 (t) = = = = t t2 tn Id + A + A2 + ::: + An + ::: (t) = 1! 2! n! n 1 t t A + A2 + ::: + An + ::: = 1! (n 1)! t tn 1 Id + A + ::: + An 1 + ::: A = 1! (n 1)! etA A: 0 Deci.4.4. rezulta ca seria (4:4:2) este convergenta si vom nota cu etA (sau eAt ) suma ei.

s 2 R. 4. conform Corolarului 4.4.m=0 n+m=p p p X p=0 X p tn sm A A = n! m! 1 X (t + s) p A = e(t+s)A : p! B X t s C p @ AA = n!m! n. nesingulara.D.2.29) care este.D. avem succesiv.1 Proprietati ale matricilor exponentiale 1) Are loc relatia e(t+s)A = etA esA . 2) Are loc relatia esA etA = etA esA . 1! 2! n! (4. s 2 R.1. Q. (8) c 2 R.E. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Pentru t = 0 obtinem e0A = Id + 02 0n 0 A + A2 + ::: + An + ::: = Id . evident. .4. (8) t. ! 1 X An tA sA n e e = t n! n=0 = 1 X m=0 n m 1 X s mA m m! ! = 0 p n m = p=0 n.96 CAPITOLUL 4. ca etA este matrice fundamentala a ecuatiei (4:4:1) : Concluzia importanta este ca solutia generala a ecuatiei (4:4:1) este x (t) = etA c. Rezulta. A 2 Md (R) : Aceasta proprietate este o consecinta imediata a primei proprietati.m=0 p=0 n+m=p 1 Q. (8) t. A 2 Md (R) : ^ Intr-adevar.E.

E. ! 1 X An etA etB = tn n! n=0 = 1 X X p m mB t m! m=0 1 X ! = p tp = Xt p=0 p=0 n. (8) t 2 R. A 2 Md (R) . ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI 97 3) Daca A. A 2 Md (R) : t.m=0 p=0 n+m=p 0 1 unde am tinut cont de ipoteza AB = BA ^n p X An B m = (A + B)p : n!m! n. din prima proprietate. avem succesiv.D. 4) Are loc relatia etA 1 tA =e . 1 tA . etA 5) Au loc relatiile etOd = e0A = Id . (8) t 2 R. obtinem ^ Intr-adevar.4.E. B sunt doua matrici care comuta (AB = BA). . 1 An B m X p B X A n B m C t @ = A= n! m! n!m! n. fac^ndu-l pe s = a e0A = etA e deci. dupa (4:4:5) .m=0 n+m=p p p p! (A + B)p = et(A+B) . atunci are loc relatia etA etB = et(A+B) . (8) t 2 R. A 2 Md (R) : ^ Intr-adevar.4. =e tA : Q.D.m=0 n+m=p Q.

adica matricea X (t. Aceste relatii se deduc imediat. c 2 Rd . Sa determinam acum matricea fundamentala care ^n t0 este Id .32) . solutia generala a ecuatiei liniare neomogene cu coe cienti constanti x0 = Ax + f (t) este x (t) = e sau x (t) = X0 (t t0 ) c + Z t (t t0 )A (4. t0 ) : Dupa cum stim.D. Deci et0 A C = Id . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE unde Od este matricea nula de ordinul d si etId = et Id . t0 ) = e(t t0 )A t0 A : Solutia generala a ecuatiei omogene (4:4:1) este atunci x (t) = e(t t0 )A c. t0 ) = X0 (t) C = etA C. (8) t 2 R.4. Q. ^n timp ce pentru o functie f continua ^ntr-o vecinatate a lui t0 .4.31) X0 (t t0 s) f (s) ds.98 CAPITOLUL 4. unde C este o matrice constanta nesingulara. c 2 Rd : (4. X (t. din Proprietatea 8) a matricilor fundamentale.4. de unde C=e si astfel X (t. c 2 Rd (4.E.30) c+ Z t e(t s)A t0 f (s) ds.

daca n = 4k > < A.4. A5 = A etc. daca n = 4k + 1 n A = > I2 .34) Exemple. 1. Sa rezolvam ecuatia liniara vectoriala (sistemul) omogena cu coe cienti constanti x01 = x2 : x02 = x1 Matricea sistemului este A = x= 0 1 1 0 . daca n = 4k + 2 > : A. 8 > I2 . I2 A = A.4. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI Solutia problemei Cauchy omogene x0 = Ax x (t0 ) = x0 este x (t) = e(t t0 )A 99 x0 .4. iar necunoscuta vectorul x1 : x2 ^ Incercam sa determinam matricea fundamentala etA ca suma a seriei (4:4:2) : Avem A2 = A3 = Deci 0 1 1 0 0 1 1 0 = I2 . (4. c 2 Rd : (4.33) iar solutia problemei Cauchy neomogene x0 = Ax + f (t) x (t0 ) = x0 este x (t) = e (t t0 )A x + 0 Z t e(t s)A t0 f (s) ds. A4 = A A = I2 .4. daca n = 4k + 3 .

C2 2 R: x2 (t) = C1 sin t + C2 cos t 2. C2 2 R Cum I2 B = BI2 . rezulta. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE t t2 t3 = I2 + A I2 A+ 1! 2! 3! t4 t5 t6 t7 + I2 + A I2 A + ::: 4! 5! 6! 7! 2 4 3 t t5 1 t +t ::: +t + ::: 2! 4! 1! 3! 5! = t3 t5 t2 t4 t + 5! ::: 1 2! + 4! ::: 1! 3! = cos t sin t sin t cos t : = Solutia generala a ecuatiei considerate va x1 (t) x2 (t) sau x1 (t) = C1 cos t C2 sin t . iar necunoscuta vectorul = cos t sin t sin t cos t C1 C2 .100 iar e tA CAPITOLUL 4. Sa rezolvam ecuatia liniara vectoriala (sistemul) omogena cu coe cienti constanti x01 = x1 + x2 : x02 = x2 Matricea sistemului este A = x= x1 x2 Avem : etA = et(I2 +B) . unde B= 0 1 0 0 : 1 1 0 1 . C1 . C1 . etA = etI2 etB = et etB : . conform Proprietatilor 3) si 5) ale matricilor exponentiale.

(8) n rezulta ca etB = I2 + = Rezulta etA = et 1 t 0 1 = t B= 1! 1 t : 0 1 1 0 0 1 + t 1! 0 1 0 0 = 3. pornind de la de nitie. C2 2 R x1 (t) = C1 et + C2 tet . n 1. 101 et tet 0 et : Solutia generala a ecuatiei considerate va x1 (t) x2 (t) sau = et tet 0 et C1 C2 . evident. B 2 = O2 .4. C1 . C1 . ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI Dar. C2 2 R: x2 (t) = C2 et De remarcat este ca putem determina matricea etA si direct.4. B n = O2 . n! 0 P n 1 t B n=0 n! = @ 0 n=0 t = 1 X tn 1 n 0 1 n=0 1 P 1 P ntn n! tn n! = 1 0 t 1 P tn 1 (n 1)! n=0 = e te 0 et t C @ e t A= n=1 0 et 1 A= : . deoarece prin inductie se probeaza rapid ca An = si deci e tA 1 n 0 1 .

(4.5 Calculul matricei fundamentale ^ sectiunea ce urmeza vom prezenta modul de obtinere a unei matrici In fundamentale pentru ecuatia liniara cu coe cienti constanti x0 = Ax. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE 4. Matricea A are toate valorile proprii simple si are forma canonica Jordan.d 2 Md (R) este o matrice constanta. (8) n 2 N ::: ::: ::: A 0 ::: n d 0 Id ) B 0 An = B @ ::: 0 n 1 .102 CAPITOLUL 4. orice alta matrice fundamentala este de forma X0 (t) C.j21. O metoda. De mentionat este ca noua ne trebuie o matrice fundamentala. 1 ::: 0 B 0 0 C 2 ::: C A=B @ ::: ::: ::: ::: A : 0 0 ::: d 1 0 0 (Reamintim ca radacinile polinomului caracteristic P ( ) = det (A se numesc valori proprii). Rezulta ca 0 1 ::: 0 n 0 C 2 ::: C . este a area sumei seriei (4:4:2) . av^nd caracter general.35) unde A = (aij )i. a ^n acest caz o matrice fundamentala este chiar X0 (t) = etA : Nu tot timpul ^nsa putem determina suma seriei (4:4:2) prin calcul direct. Cazul I.5. nu neaparat matricea X0 (t) : Conform Proprietatii 8) de la matrici fundamentale. unde C este o matrice constanta nesingulara.

astfel ^nc^t a T D = AT. dar nu are forma canonica Jordan. In D=T 1 Jordan a matricei A. Daca vom nota tot cu 1 . CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE si deci 1 ::: 0 1 1 n X tn X tn B 0 0 C n 2 ::: B C = A = @ ::: ::: ::: ::: A = n! n! n=0 n=0 0 0 ::: n d 1 0 P 1 n t n 0 ::: 0 C B n=0 n! 1 C B 1 P tn n C B 0 ::: 0 C B n! 2 = B C= n=0 C B ::: ::: ::: ::: C B 1 @ P tn n A 0 0 ::: n! d 0 t 1 n=0 e 1 0 ::: 0 B 0 et 2 ::: 0 C C: = B @ ::: ::: ::: ::: A 0 0 ::: et d n 1 103 etA 0 0 Cazul II. care diagonalizeaza matricea A. 1 0 0 C C: ::: A d AT si. se arata ca Dn = T 1 An T. prin inductie dupa n 2 N.5.4. i. :::. atunci cautam o matrice T constanta si nesingulara. unde prin D am notat matricea canonica 0 0 ::: 1 B 0 2 ::: D=B @ ::: ::: ::: 0 0 ::: ^ acest caz. 2 . (8) n 2 N. . d valorile proprii ale matricei A.e. Matricea A are toate valorile proprii simple.

sa notam cu 1 . unde p 1.(8) p 2 1. h . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE e tD = 1 X tn n=0 1 n! D = 1 X tn n=0 n 1 X tn = T de unde n! An T = T n! n=0 ! T 1 An T = 1 tA e T. unde h In d. care se poate determina efectiv. T etD = etA T: Cum matricea etD se poate calcula imediat. et 1 0 B 0 et 2 =B @ ::: ::: 0 0 0 1 ::: 0 ::: 0 C C ::: ::: A ::: et d etD si cum etA T este matrice fundamentala (pentru ca etA se ^nmulteste la dreapta cu matricea T constanta si nesingulara). h si 1 + 2 + ::: + h = d: Stim. rezulta ca X (t) = T etD este tot matrice fundamentala. Matricea A are si valori proprii multiple. 2 . 0 0 ::: Dh . ^ acest caz. ca matricea canonica Jordan este 0 1 D1 0 ::: 0 B 0 D2 ::: 0 C C D=B @ ::: ::: ::: ::: A . cu ordinele de multiplicitate algebrica 1 . din teoria algebrica a matricilor. :::. 2 . valorile proprii ale matricei A. respectiv h . CAPITOLUL 4.104 Deci. :::. Cazul III.

p 2 1.4.36) B B B Bp = B B B @ ::: ::: ::: ::: ::: ::: 0 0 0 ::: 0 1 C C C C 2 M p (R) : C C A . CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE unde prin Dp . h: Scriem Dp = unde 0 0 1 0 ::: 0 0 0 0 1 ::: 0 0 0 0 0 ::: 0 0 pI p 1 n D1 0 ::: 0 1 1 X tn B 0 Dn ::: 0 C X tn n 2 B C D = = @ ::: ::: ::: ::: A = n! n! n=0 n=0 n 0 0 ::: Dh 1 0 P 1 n t n 0 ::: 0 D1 C B n=0 n! C B 1 P tn n C B 0 0 D2 ::: C B n! = B C= n=0 C B ::: ::: ::: ::: C B 1 n @ P t n A 0 0 ::: D n! h n=0 0 tD 1 e 1 0 ::: 0 B 0 etD2 ::: 0 C C: = B @ ::: ::: ::: ::: A 0 0 ::: etDh + Bp . h am notat 0 0 0 p B 1 0 p B B 0 1 p Dp := B B ::: ::: ::: B @ 0 0 0 0 0 0 blocul (celula) Jordan 1 ::: 0 0 ::: 0 0 C C ::: 0 0 C C 2 M p (R) : ::: ::: ::: C C ::: p 0 A ::: 1 p 0 105 Matricea etD este ^n acest caz etD A ramas. asadar. 0 0 0 ::: 0 0 1 (4. de determinat matricea etDp . p 2 1.5.5.

5. cautam o matrice T constanta si nesingulara. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Este imediat ca Bp p = 0: Din (4:5:2) reiese ca etDd = et( iar din (4:5:3) rezulta ca e tBp p I p +Bp (4. ca ^n Cazul II. i. Concluzia este ca 0 1 0 0 B t 1 0 B B t2 t 1 B 2! etDp = e p t B ::: ::: ::: B p 2 B t t p 3 t p 4 @ ( p 2)! ( p 3)! ( p 4)! t p 1 B B B B = B B B @ 0 n=0 n! n Bp = 1 t p 1 X tn n=0 n! n Bp = t2 2! ::: t ( ( p 2 0 1 t ::: p 0 0 1 ::: t ( ( p 4 p t p p t ( ( 3 p t p p 2)! 1 p t p p 3)! 2 4)! 3 1)! 2)! 3)! ::: ::: ::: ::: ::: ::: 0 0 0 ::: 1 t 0 0 0 ::: 0 1 1 linii formate numai din 1 C C C C C.106 CAPITOLUL 4. T etD = etA T: .e.37) )=e pt etBp . astfel ^nc^t a T D = AT C C C C C: C C (4. C C A t p 2 t p 3 ( p 1)! ( p 2)! ( p 3)! ::: ::: ::: ::: ::: ::: 0 0 0 ::: 1 t 0 0 0 ::: 0 1 ^ nal. k < p are primele k + 1 zerouri.5. care diagoIn nalizeaza matricea A. = 1 X tn k deoarece matricea Bp .38) A si va rezulta.

atunci e = e pt: 4.5. ^ Insa. Sa presupunem. prin aceste combinatii liniar independente. noile coloane sunt tot solutii ale ecuatiei omogene (4:5:1). rangul matricii nu se modi ca. Una sau mai multe valori proprii p pot complexe.5. Observatie 4. a matricii A: 3) Se cauta o matrice T constanta si nesingulara astfel ^nc^t T D = a AT: 4) Se calculeaza o matrice fundamentala. deoarece orice combinatie liniara efectuata cu solutii ale ecuatiei liniare omogene este tot o solutie a ecuatiei liniare omogene (spatiul solutiilor acestei ecuatii este vectorial). p : Celor doua radacini p si p le corespund doua blocuri Jordan ^n matricea canonica Jordan si vor genera ^n matricea fundamentala X (t) 2 p coloane.4. matricea obtinuta este tot fundamentala. pentru aceasta ca avem o valoare proprie complexa.5. cu acelasi ordin de multiplicitate p = p algebrica. cum functiile cu care operam sunt reale. Este evident atunci ca si i p este tot valoare proprie.5. . cu ordinul de multiplicitate p .2. daca ^ntr-o matrice fundamentala ^nlocuim doua coloane prin doua combinatii liniar independente ale lor. ar ideal ca matricea fundamentala sa aiba numai elemente functii reale. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE Cum etA T este matrice fundamentala. ^n plus. p = p + i p .39) este tot matrice fundamentala. ^ a Intr-adevar.5. D. X (t) = tD Te : Observatie 4. rezulta ca X (t) = T etD 107 (4. Se observa ca ^n (4:5:4) este cuprins si cazul c^nd unele valori proprii sunt simple. daca pentru o valoare tDp proprie p avem p = 1. Pentru aceasta sa remarcam ca. folosind (4:5:5) . Sa aratam cum vom obtine o matrice fundamentala formata numai din functii reale. ^ Intr-adevar.1 Sinteza metodei de determinare a unei matrici fundamentale 1) Se a a valorile proprii ale matricii A: 2) Se scrie matricea canonica Jordan.1.

simple si este nu adusa la forma canonica Jordan. Matricea sistemului este A= Polinomul caracteristic. 2 . ecare cu ordinul de multiplicitate 1 (prin aceasta renumerotare. . P ( ) = det (A I2 ) = 1 1 1 1 = 1 1 1 1 : = 2 2 p p are radacinile 1 = 2. 2 = 2: Matricea canonica Jordan are forma p 2 0 p D= 0 2 : Matricea A are toate valorile proprii reale. A am o matrice fundamentala a sistemului. respectiv xj+ 1 prin xj + xj+ 1 xj xj+ 1 . . j 2 1. Vom ^nlocui atunci coloanele xj si. ^n matricea fundamentala doar se schimba ^ntre ele unele coloane si astfel aceasta operatie ne conduce tot la o matrice fundamentala). Exemple. Sa se rezolve sistemul x01 = x1 + x2 : x02 = x1 x2 Solutie. putem presupune ca cele doua valori proprii sunt 1 si conjugata sa. ci doar schimb^nd eventual numeroa a tarea. suntem ^n Cazul II. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Fara a restr^nge generalitatea. 1. vom obtine ^n de nitiv o matrice fundamentala formata numai din functii reale. 2 2i 1: Proced^nd analog cu toate coloanele corespunzatoare unor valori a proprii complexe.108 CAPITOLUL 4.

> a21 p= a11 a21 2 > : a22 2 = a12 a22 p p care are solutie de p exemplu p11 = 2 + 1. C1 . deci T 1 1 este nesingulara. Rezulta ca o matrice fundamentala este ! p p p 2t e 0 2+1 2 1 p X (t) = T etD = = 1 1 0 e 2t ! p p p p 2t 2t 2+1 e 2 1p e p = : 2t e e 2t Solutia generala a sistemului este ! p p p p x1 (t) 2 + 1 e 2t 2 1p e 2t C1 p = = 2t 2t x2 (t) C2 e e ! p p p p 2 + 1 ep2t C1 + p 1 e 2t C2 2 = . a12 = 2 1. x1 (0) = 0. x02 = x1 x2 .4. a21 = 1. Daca dorim sa determinam solutia problemei Cauchy x01 = x1 + x2 . C2 2 R sau ( p p p 2t x1 (t) = p 2 + 1 e p C1 + 2 2t 2t x2 (t) = e C1 e C2 p 1 e 2t C2 . x2 (0) = 1. e 2t C1 e 2t C2 C1 . a p 2+1 2 1 a22 = 1 si T = are det T = 2 2 6= 0. p 8 2 > a11 p= a11 + a21 > < ap 2 = a12 + a22 12 . C2 2 R.5. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE Cautam astfel o matrice T = astfel ^nc^t a T D = AT: Obtinem sistemul a11 a12 a21 a22 109 constanta si nesingulara.

C1 C2 = 1 p p p 1 a carui solutie este C1 = 1 1 2. Matricea sistemului este 0 1 4 2 5 1 6 A: A=@ 6 8 3 9 Polinomul caracteristic. P ( ) = det (A = 2 4 I3 ) = 2 3 2 6 8 1 3 9 5 6 = 5 +4 are radacinile 1 = 2 = 1.110 CAPITOLUL 4. A am o matrice fundamentala a sistemului. solutia 2 4 problemei Cauchy va 8 p p p 1 > x1 (t) = 2 + 1 e 2t 2 1 2 + > 4 p > 1 p p < 2 p1 e 2t 2 + 2 4 p : > x2 (t) = e 2t 1 1 2 + > 2 4 p p > : 1 +e 2t 4 2 + 2 Se mai putea folosi pentru a area solutiei problemei Cauchy formula (4:2:7) : 2. C2 = 4 2 + 1 2: Deci. 2 = 2: Matricea canonica Jordan are forma 0 1 1 0 0 D = @ 1 1 0 A: 0 0 2 . Sa se rezolve sistemul 8 0 < x1 = 4x1 + 2x2 + 5x3 x0 = 6x1 x2 6x3 : : 02 0 0 0 x3 = 8x1 + 3x2 + 9x3 Solutie. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE atunci obtinem pentru C1 si C2 sistemul algebric p p 2 + 1 C1 + 2 1 C2 = 0 .

a33 = 2 si 2 1 @ 3 0 T = 1 1 are det T = 0 1 1 2 A 2 1 6= 0. a23 = 2. astfel ^nc^t a T D = AT: Obtinem sistemul 8 > a11 + a12 = 4a11 + 2a21 + 5a31 > > > a12 = 4a12 + 2a22 + 5a32 > > > > 2a13 = 4a13 + 2a23 + 5a33 > > > > a21 + a22 = 6a11 a21 6a31 < a22 = 6a12 a22 6a32 . a31 = 1. a12 = 1. a32 = 1. deci T este nesingulara. a32 = 1. = a32 = 3a32 = a31 + a32 = a31 de unde care are solutie de exemplu a22 = 0. CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE 111 Valorile proprii sunt reale. . 0 1 a11 a12 a13 Cautam acum o matrice T = @ a21 a22 a23 A constanta si nesina31 a32 a33 gulara. a13 = 1. suntem ^n Cazul III. > > 2a23 = 6a13 a23 6a33 > > > > a31 + a32 = 8a11 + 3a21 + 9a31 > > > > a32 = 8a12 + 3a22 + 9a32 > > : 2a33 = 8a13 + 3a23 + 9a33 8 > > > > > > > > > > > > < > > > > > > > > > > > > : a33 a23 a22 a32 a13 a12 a21 a11 a31 = 2a13 = 2a13 =0 = a32 = a13 .4. a31 = 1. una este multipla.5.

Sa se rezolve sistemul 8 < x1 (t) = (2et + t) C1 + et C2 + e2t C3 x2 (t) = 3et C1 2e2t C3 .112 CAPITOLUL 4. C3 2 R. C1 . : t t t x3 (t) = (e + t) C1 + e C2 + 2e C3 x01 (t) = x1 + x2 : x02 (t) = 3x2 2x1 Solutie. Matricea sistemului este A= Polinomul caracteristic. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE sau Solutia generala a sistemului este 0 1 10 0 t x1 (t) C1 2e + t et e2t @ x2 (t) A = @ 3et 0 2e2t A @ C2 x3 (t) et + t et 2e2t C3 0 (2et + t) C1 + et C2 + e2t C3 3et C1 2e2t C3 = @ (et + t) C1 + et C2 + 2et C3 Rezulta ca o matrice fundamentala este 0 1 10 t 2 1 1 e 0 0 t 2 A @ 1! et 0 A = X (t) = T etD = @ 3 0 1 1 2 0 0 e2t 0 t 1 2e + t et e2t t 0 2e2t A : = @ 3e et + t et 2e2t 1 1 A= A . C1 . C2 . A am o matrice fundamentala a sistemului. C2 . C3 2 R 3. P ( ) = det (A = 2 1 1 2 3 : I2 ) = 1 2 3 1 = 4 +5 .

4. a21 a22 astfel ^nc^t a T D = AT: Obtinem sistemul 8 > a11 (2 + i) = a11 + a21 > < a12 (2 i) = a12 + a22 . = e2t [(cos t + sin t) + i ( cos t + sin t)] e2t (2 cos t + 2i sin t) lizat formula lui Euler. complexe si nu este adusa la forma canonica Jordan. x1 (t) . unde x1 (t) = ea+ib = ea (cos b + i sin b) : si unde am uti- . 2 = 2 i: Matricea canonica Jordan are forma D= 2+i 0 0 2 i : 113 Matricea A are toate valorile proprii reale. a22 = 2 si 1 i 1+i T = are det T = 4i 6= 0.5. > a21 (2 + i) = 2a11 + 3a21 > : a22 (2 i) = 2a12 + 3a22 care are solutie de exemplu a11 = 1 i. a12 = 1 + i. suntem ^n Cazul II. a11 a12 Cautam astfel o matrice T = constanta si nesingulara. a21 = 2. deci T este nesingulara. 2 2 Rezulta ca o matrice fundamentala (cu elemente functii complexe) este X (t) = T etD = = (1 1 i 1+i 2 2 e(2+i)t 0 (2 i)t 0 e i)t = i) e(2+i)t (1 + i) e(2 2e(2+i)t 2e(2 i)t = x1 (t) . CALCULUL MATRICEI FUNDAMENTALE are radacinile 1 = 2 + i.

x2 (t) = 2e2t (cos t) C1 + 2e2t (sin t) C2 4..114 CAPITOLUL 4. C2 2 R.5. rezulta x1 (t) = e2t (cos t + sin t) C1 + e2t ( cos t + sin t) C2 2 2t 11 t 11 2t + + e cos t e sin t 25 5 25 25 si x2 (t) = 2e2t (cos t) C1 + 2e2t (sin t) C2 9 t 9 13 2t + e2t cos t e sin t. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Conform Observatiei 4. 25 5 25 25 . = e2t (cos t + sin t) C1 + e2t ( cos t + sin t) C2 2e2t (cos t) C1 + 2e2t (sin t) C2 1 t 1 . C2 2 R sau x1 (t) = e2t (cos t + sin t) C1 + e2t ( cos t + sin t) C2 .2. C1 . Folosind formula (4:3:2) . o matrice fundamentala cu elemente functii reale este X (t) = e2t (cos t + sin t) e2t ( cos t + sin t) 2e2t cos t 2e2t sin t : Solutia generala a sistemului este x1 (t) x2 (t) = = C1 . Sa se rezolve sistemul x01 (t) = x1 + x2 + 1 : x02 (t) = 3x2 2x1 + t Solutie. unde f (t) = este x1 (t) x2 (t) = X (t) C1 C2 + Z t e2t (cos t + sin t) e2t ( cos t + sin t) 2e2t cos t 2e2t sin t C1 C2 . rezulta ca solutia X (t) X (s) f (s) ds: 0 de unde. folosind rezultatul exemplului 3.

Astfel. coe cientii ind polinoame ^n t. C2 sistemul algebric C1 C2 = 0 .6. Daca dorim sa rezolvam problema Cauchy x01 (t) = x1 + x2 + 1 .5.j21. unde este valoare proprie. 2C1 = 2 115 a carui solutie este C1 = 1. Consideram ecuatia (4:4:1) unde A = (aij )i. . ^mpreuna cu multiplicitatea ei algebrica.d 2 Md (R) este o matrice constanta. x2 (0) = 2. C2 2 R. Problema Cauchy va avea solutia x1 (t) = e2t (cos t + sin t) + e2t ( cos t + sin t) 11 t 11 2t 2 2t + + e cos t e sin t 25 5 25 25 si x2 (t) = 2e2t (cos t) + 2e2t (sin t) 9 t 9 13 2t + e2t cos t e sin t: 25 5 25 25 Pentru determinarea solutiei problemei Cauchy. C2 = 1. vom considera pe r^nd c^te o a a valoare proprie. Dupa cum am vazut ^n Sectiunea 4. ecare valoare proprie va genera ^n matricea fundamentala un numar de coloane egal cu multiplicitatea sa algebrica.4. x02 (t) = 3x2 2x1 + t atunci obtinem pentru C1 . puteam folosi si formula (4:3:3) : 4. METODA LUI EULER C1 . elementele matricei fundamentale sunt combinatii liniare de e t . x1 (0) = 0.6 Metoda lui Euler x0 = Ax.

.116 CAPITOLUL 4. unde matricei A si 2 Rd . Sa notam cu r : = rang (A Id ) . t este o valoare proprie a veri ca sistemul (A Id ) = 0. rezulta (dupa simpli carea lui e t ) a un sistem de d ecuatii cu m necunoscute secundare si r necunoscute principale. Putem determina o a solutie prin particularizarea constantei sau nu (evident. compatibil m nedeterminat din care vom a a m coloane si anume (A Id ) = 0: Putem determina m solutii prin particularizarea constantelor sau nu. compatibil simplu nedeterminat si din care vom a a o coloana depinz^nd de o singura constanta. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Cazul I. prin simpli care cu e t . m : = ordinul de multiplicitate algebrica a lui : Evident. este un vector propriu corespunzator valorii proprii ). e t=A e si. atunci cautam din nou m solutii de forma x = e t : Introduc^nd ^n ecuatia (4:4:1). 6= 0: Atunci. ^n Cazul II. este valoare proprie multipla. care este un sistem de d ecuatii cu o necunoscuta secundara si d 1 necunoscute principale. m > 1: Avem adevarata relatia r d m. Cazul II. de unde distingem urmatoarele doua subcazuri. este valoare proprie simpla. Cautam solutii de forma x = e t .1. Daca r = d m. Cazul II.

Daca r > d m.2. Sa se rezolve sistemul 8 0 < x1 = 4x1 x2 x3 x0 = x1 + 2x2 x3 : : 02 x3 = x1 x2 + 2x3 Solutie. A am o matrice fundamentala a sistemului. Putem determina m solutii prin particularizarea constantelor sau nu. 2 = 3 = 3: Pentru 1 = 2 suntem ^n cazul I si obtinem sistemul (A 2I3 ) =0 .6. compatibil m nedeterminat din care vom a a m coloane . Matricea sistemului este 0 1 4 1 1 1 A: A=@ 1 2 1 1 2 4 P ( ) = det (A = 3 Cazul II. 1 1 1 2 1 2 1 1 I3 ) = 2 = +8 21 + 18 are radacinile 1 = 2.4. Exemple. 1. atunci cautam m solutii de forma 8 > x1 (t) = P1 (t) e t > < x2 (t) = P2 (t) e t . i 2 1. > > ::::::::::::::::::::::::::t : xd (t) = Pd (t) e Polinomul caracteristic. d sunt polinoame de grad cel mult m 1: Introduc^nd ^n a ecuatia (4:4:1) rezulta un sistem de d m ecuatii cu m necunoscute secundare si (d 1) m necunoscute principale. METODA LUI EULER 117 unde Pi .

1. 3. careia ^i dam valoarea 1: Rezulta 1 = 3 = 1 si prima coloana din matricea fundamentala determinata de 1 = 2 este 0 2t 1 e 1 @ e2t A : x (t) = e2t Pentru = 3 avem d = 3. 0 =0 : 0 3 =0 =0 Alegem necunoscute principale 1 . si obtinem sistemul (A sau 0 1 @ 1 1 1 1 1 8 < : 1 1 1 3I3 ) =0 1 1 0 A = @ 0 A.118 sau CAPITOLUL 4. adica 10 1 1 A@ 1 2 2 2 1 1 2 3 0 3 3 3 Alegem necunoscuta principala si necunoscute secundare . 2 si necunoscuta secundara 3 . 0 1 @ 1 r = rang (A 3I3 ) = rang 1 2 3 = 1 1 1 si cum 1 1 1 A=1 1 r=d m. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE 0 10 1 1 A@ 0 1 1 1 3 2 2 adica 2 @ 1 1 1 0 1 8 < 2 : 1 2 3 1 1 0 A = @ 0 A. m = 2. rezulta ca suntem ^n cazul II. 0 =0 =0 : =0 2.

: 2t 3t x3 (t) = e C1 + e C3 x01 = 3x1 x02 = 4x1 Solutie. C1 .6. x (t) = 0 2. C1 . fundamentala este 3 119 1 = 0 avem pentru 2 = 0. C3 2 R e2t C1 + e3t C2 = @ 2t 3t e C1 + e C3 8 < x1 (t) = e2t C1 + e3t C2 + e3t C3 x2 (t) = e2t C1 + e3t C2 .4. Matricea sistemului este A= 3 4 1 1 : x2 : x2 Astfel am gasit o matrice fundamentala. C3 2 R. METODA LUI EULER Pentru 2 = 1. 0 2t 3t 3t 1 e e e X (t) = @ e2t e3t 0 A : e2t 0 e3t = 1 si a treia coloana din matricea 0 3t 1 e 3 @ 0 A: x (t) = e3t 1 = 1 si a doua coloana din matricea 0 3t 1 e 2 @ e3t A . Sa se rezolve sistemul . C2 . C2 . 3 = 1 avem fundamentala este sau Solutia generala a sistemului este 0 1 1 0 2t 3t 3t 1 0 x1 (t) C1 e e e @ x2 (t) A = @ e2t e3t 0 A @ C2 A = C3 x3 (t) e2t 0 e3t 0 2t 1 e C1 + e3t C2 + e3t C3 A .

a1 .. b1 2 R. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE Polinomul caracteristic.120 CAPITOLUL 4. 8 > a1 + b1 = 3b1 b2 > < a1 = 3a1 a2 . rezulta ca suntem ^n Cazul II. x2 (t) = (a2 t + b2 ) et ^ Inlocuind ^n sistemul dat gasim dupa simpli carea lui et din ambele ecuatii si identi carea coe cientilor corespunzatori puterilor lui t. P ( ) = det (A = 2 I2 ) = 3 4 1 1 = 2 +1 are radacinile 1 = 2 = 1: Pentru 1 = 2 = 1 avem d = 2. r = rang (A si cum r>d m. avem (4.40) . x2 (t) = (2a1 t + 2b1 a1 ) et a1 : I2 ) = rang 2 4 1 2 =1 care este un sistem compatibil dublu nedeterminat. x1 (t) = (a1 t + b1 ) et . b1 nea cunoscute secundare.6. Lu^nd a1 .2. vom cauta solutii de forma x1 (t) = P1 (t) et . b2 2 R. > a2 + b2 = 4b1 b2 > : a2 = 4a1 a2 b2 = 2b1 a2 = 2a1 Prin urmare. a2 . a1 . x2 (t) = P2 (t) et unde P1 (t) si P2 (t) sunt polinoame de grad cel mult m 1 = 1: Fie x1 (t) = (a1 t + b1 ) et . prin urmare. m = 2. b1 .

1 = 1 + i. astfel: a a 8 > x1 = x > < x2 = x0 : > x3 = y > : x4 = y 0 Rezulta 8 0 > x1 = x0 = x2 > < x2 = x00 = 2y = 2x3 . 0 2 =1 i. x3 . x2 . 4 = 1 i: Pentru plexa 1 = 1 + i. x4 . ^ncarc^nd astfel matricea a fundamentala tet et X (t) = : (2t 1) et 2et 3. > x03 = y 0 = x4 > 0 : x4 = y 00 = 2x = 2x1 care are matricea sistemului 0 1 0 1 0 0 B 0 0 2 0 C C A=B @ 0 0 0 1 A: 2 0 0 0 Valorile proprii sunt toate distincte. Daca dorim sa a am o matrice fundamentala a sistemului. obtinem ^n matricea fundamentala coloana com1 et cos t + iet sin t B et (cos t sin t) + iet (sin t + cos t) C B C: @ A et sin t + iet cos t t t e (cos t + sin t) + ie (cos t sin t) .4. Sa se rezolve sistemul x00 = 2y : y 00 = 2x Solutie. METODA LUI EULER 121 care reprezinta solutia generala a sistemului dat. citim coe cientii lui a1 si b1 din (4:6:1) pe coloane. 3 = 1 + i.6. Acest sistem de ordinul al doilea se poate transforma ^ntr-un sistem de ordinul ^nt^i av^nd 4 ecuatii si 4 necunoscute x1 .

. obtinem ^n matricea fundamentala coloana com- 1 et cos t iet sin t B et (cos t sin t) iet (sin t + cos t) C B C: @ A et sin t iet cos t t t e (cos t + sin t) ie (cos t sin t) Pentru complexa 3 = 1 + i.122 Pentru plexa 2 CAPITOLUL 4. obtinem ^n matricea fundamentala coloana 0 B B @ Pentru complexa e 2 e 2 t t 1 t ( cos t + sin t) i e 2 (sin t + cos t) C e t cos t + ie t sin t C: t ( cos t sin t) i e 2 (sin t cos t) A e t sin t ie t cos t 1 i. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE =1 0 i. obtinem ^n matricea fundamentala coloana 4 = 0 B B @ e 2 e 2 t t 1 t ( cos t + sin t) + i e 2 (sin t + cos t) C e t cos t ie t sin t C: t ( cos t sin t) + i e 2 (sin t cos t) A e t sin t + ie t cos t O matrice fundamentala cu functii reale este atunci X (t) = x1 (t) x2 (t) x3 (t) x4 (t) .

solutia generala este x1 (t) = C1 et cos t + C2 et sin t + e t e t +C3 ( cos t + sin t) C4 (sin t + cos t) . METODA LUI EULER unde 0 1 et cos t et (cos t sin t) C C.4. A et cos t et (cos t sin t) 1 e t ( cos t + sin t) 2 C e t cos t C. x3 (t) = C1 et sin t + C2 et cos t + e t e t +C3 ( cos t sin t) C4 (sin t cos t) . t e ( cos t sin t) A 2 e t sin t 1 e t (sin t + cos t) 2 C e t sin t C: t e (sin t cos t) A 2 e t cos t 123 B x1 (t) = B @ B x2 (t) = B @ B x3 (t) = B @ 0 0 B x4 (t) = B @ 0 Prin urmare.6. 2 2 x4 (t) = C1 et (cos t + sin t) + C2 et (cos t sin t) + +C3 e t sin t C4 e t cos t. 2 2 x2 (t) = C1 et (cos t sin t) + C2 et (sin t + cos t) + +C3 e t cos t + C4 e t sin t. A et sin t t e (cos t + sin t) 1 et sin t et (sin t + cos t) C C. .

= 2x2 + 3x3 x1 1 = 2. 3 = 1. = 2x1 x2 = x1 = x2 = x1 2x2 x3 x1 + x3 . 6. 1 = 0. 2 = 2. +C3 2 2 y (t) = C1 et sin t + C2 et cos t + e t e t +C3 ( cos t sin t) C4 (sin t cos t) . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE C1 . 2 = 2. 7. . 2. = 3x1 + x3 1 = 1. = 1. C3 . = 2x1 + x2 = x1 + 3x2 x3 . = 4x1 x2 + 4x3 = 4x2 2x3 3x1 = x1 + x3 . 2 = 2. 1 2 3 3. 5. 2. 4. 1 = 1. iar solutia generala a sistemului dat este x (t) = C1 et cos t + C2 et sin t + e t e t ( cos t + sin t) C4 (sin t + cos t) . 3 = 1. Sa se rezolve urmatoarele sisteme cu coe cienti constanti: 1. Exercitii. = 2. C4 2 R. = 6x1 6x2 + 5x3 = x1 x2 x3 = x1 + x2 . x02 = x1 8 0 < x1 x0 : 2 x03 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 = x1 x2 + x3 = x1 + x2 x3 . C3 . 2 2 C1 .3 =3 i.3 =1 2i. x3 = 1. 3 = 5. x01 = x2 . 2. 1 = 1. C2 .124 CAPITOLUL 4. C4 2 R. C2 . = 3x1 x2 + x3 = x1 + x2 + x3 .

3 = 5. 16. 13. 1. = x1 x2 + x3 = x1 + x2 x3 . 1 = 2. 1 = 3. 12. x3 1. 1. = x1 x2 + 2x3 = 2x1 = 3x1 = 2x3 125 8. 2. = 2x3 x2 = x2 2x3 = 4x1 + x2 = 2x1 + x2 x1 .2 = 2.3 = 1.3 = i.3 = 1.2 = 0. = 2x1 + x2 = 2x2 + 4x3 . 2.4. = 2x1 + x2 2x3 = x1 2x2 + 2x3 .3 = 3. 15.3 = 2.3 = 1. = 3x1 3x2 + 5x3 = 3x1 = 3x1 = 2x1 2x2 4x2 4x2 x3 3x3 . 9. 3 = 3.2 = 1. 14. 1 = 1. 17. 3 = 2.3 = 1. 1 = 1.6. 11. . 2. 2. 10. x1 + x2 x3 . 2. x2 x3 2x2 3x3 . = x2 2x1 x3 = 4x1 x2 x3 = x1 + 2x2 x3 . METODA LUI EULER 8 0 < x1 x0 : 2 x03 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 2 x03 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 2 x03 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 02 x3 8 0 < x1 x0 : 2 x03 8 0 < x1 x0 : 02 x3 = 2x1 + 2x3 x2 = x1 + 2x3 . = 4x1 x2 = 3x1 + x2 = x1 + x3 1.2. = x1 x3 = 2x1 = 2x1 = 2x3 1. x2 x3 x2 2x3 .2. x1 + x2 1 = 0.

C1 . C2 . : 2t 3t x3 (t) = C1 e + e [(C2 + C3 ) cos t + (C2 + 2C3 ) sin t] C3 2 R. C3 2 R. 9. C3 2 R. C3 2 R. C1 . 4. C2 . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE x00 = y : y 00 = x Solutii. C1 . C2 2 R. C3 2 R. C1 . C1 . C1 . C3 2 R. 5. : x3 (t) = C1 et + C3 cos t (C2 + C3 ) sin t 8 < x1 (t) = C1 e2t + (C2 + C3 ) e3t x2 (t) = C1 e2t + C2 e3t . 8 < x1 (t) = C2 cos t + (C2 + 2C3 ) sin t x2 (t) = 2C1 et + C2 cos t + (C2 + 2C3 ) sin t . C1 . C2 . x1 (t) = C1 ch t + C2 sh t . 8. C2 . 7. C1 . : x3 (t) = C1 et 3C2 e2t + 3C3 e5t 8 < x1 (t) = C1 et + C3 e t x2 (t) = C1 et + C2 e2t . C2 . C3 2 R. x2 (t) = C1 sh t + C2 ch t 8 < x1 (t) = C2 e2t + C3 e3t x2 (t) = C1 et + C2 e2t . 3. 1. 6. CAPITOLUL 4. C3 2 R. : x3 (t) = C1 et + C2 e2t + C3 e3t 8 < x1 (t) = C1 + 3C2 e2t x2 (t) = 2C2 e2t + C3 e t .126 18. : x3 (t) = et ( C1 3C2 cos 2t + 3C3 sin 2t) 8 < x1 (t) = C1 e2t + e3t (C2 cos t + C3 sin t) x2 (t) = e3t [(C2 + C3 ) cos t + (C3 C2 ) sin t] . C2 . C1 . : 2t t x3 (t) = C1 + C2 e 2C3 e 8 < x1 (t) = C1 et + C2 e2t + C3 e5t x2 (t) = C1 et 2C2 e2t + C3 e5t . : 2t t x3 (t) = 2C2 e C3 e 8 < x1 (t) = et (2C2 sin 2t + 2C3 cos 2t) x2 (t) = et (C1 C2 cos 2t + C3 sin 2t) . : x3 (t) = C1 e2t + C3 e3t 2. C2 . C2 . .

C1 . C3 2 R. : x3 (t) = C1 + (C2 127 C3 ) et . C3 2 : 2 2t x3 (t) = [C1 C2 + 2C3 + (C2 2C3 ) t + C3 t ] e R.6. C3 2 R. C2 . : x3 (t) = (C1 C2 + C2 t) et + C3 e2t 8 < x1 (t) = (C2 + C3 t) e t x2 (t) = 2C1 et (2C2 + C3 + 2C3 t) e 14. C1 . C1 . 5t . C3 2 R. C2 . x (t) = C1 et + C2 e y (t) = C1 et + C2 e t t + C3 cos t + C4 sin t . 18. C1 . 8 < x1 (t) = (C1 + C2 t) et + C3 e2t x2 (t) = (C1 2C2 + C2 t) et . : x3 (t) = (C1 2C2 ) e2t + 2C3 e t . C3 2 R. 13. 8 < x1 (t) = (C1 + C2 t + C3 t2 ) e2t x2 (t) = [2C1 C2 + (2C2 2C3 ) t + 2C3 t2 ] e2t 17. C1 . 15. C2 . C2 . C2 . C1 . 8 < x1 (t) = C1 + C2 t + 4C3 e3t x2 (t) = C2 2C1 2C2 t + 4C3 e3t . C1 . 8 < x1 (t) = C1 e3t + C2 e t x2 (t) = C1 e3t + (C2 + 2C3 ) e 11. C3 2 R. . C2 . C4 2 R. C1 . C3 2 R. C3 . C2 . : x3 (t) = C1 C2 + C2 t + C3 e3t 8 < x1 (t) = (C1 + C3 t) et x2 (t) = (C2 + 2C3 t) et 16. C2 . : x3 (t) = (C1 C2 C3 C3 t) et .4. C3 2 R. : x3 (t) = C1 et C3 (C2 + C3 + C3 t) e t t . C1 . METODA LUI EULER 8 < x1 (t) = C1 + C2 et x2 (t) = 3C1 + C3 et 10. : x3 (t) = 3C1 e3t + C3 e t 8 < x1 (t) = C1 e2t + C3 e 5t x2 (t) = C2 e2t + 3C3 e 5t 12. C2 . C3 cos t C4 sin t .

:::xd ) ! (t. x1 . xd .7. Cd ) . x1 . ECUATII DIFERENTIALE LINIARE 4. Conditia necesara si su cienta ca functia (t. :::. De nitie 4. Ci 2 R.128 CAPITOLUL 4. Se numeste integrala prima pe domeniul D atasata sistemului (4:7:1) o functie = (t. x1 . d astfel ^nc^t. x1 . :::. Ci 2 R. D domeniu. xd cu o solutie a . x1 .. xd ) > 0 < x2 = f2 (t.7. x1 . :::. i 2 1. Necesitatea. rezult^nd astfel pe aceasta a cale solutia generala xi = 'i (t. :::. x1 . d : Spunem ^n acest caz ca sistemul de relatii (4:7:2) este integrala generala a sistemului (4:7:1) sau este solutia generala sub forma implicita sistemului (4:7:1) : Teorema 4. :::xd ) o integrala prima a sistemului (4:7:1) : Aceasta ^nseamna ca ^nlocuind pe x1 . xd se ^nlocuiesc cu o solutie a sistemului. x1 . i 2 1.. xd ) . sistemul a i Sa consideram sistemul (ecuatia vectoriala) 8 0 > x1 = f1 (t.7. d (4. i 2 1. xd a sistemului (4:7:1) : Demonstratie. @t @x1 @xd (4.1. x1 . > ::::::::::::::::::::::::::::::: > : 0 xd = fd (t. :::xd ) = Ci ... :::. :::. :::xd ) + ::: + fd (t.7.7 Sisteme simetrice unde fi : D Rd+1 ! R. :::xd ) sa e o integrala prima a sistemului (4:7:1) este @ @ @ + f1 (t. dar care ia valoare constanta daca x1 ... xd ) : D ! R care este de clasa C 1 (D). C1 .42) sa poata rezolvat ^n raport cu x1 . :::. :::. x1 ..43) oricare ar o solutie x1 . problema integrarii sistemului (4:7:1) se reduce la deterIn minarea a d integrale prime 1 .. neidentic egala cu o constanta. ^ general.7. xd ) (4. d sunt functii continue. Fie = (t.41) (t. :::xd ) = 0.1.

este ncesar sa stabilim un principiu general de efectuare a unor combinatii integrabile. ^n multe cazuri. xd ) fd (t. ^n obtinerea din sistemul dat. a unor ecuatii diferentiale usor de rezolvat.7. :::. @ dx1 @ dxd @ + + ::: + = 0: @t @x1 dt @xd dt Dar. trebuie sa observam mai ^nt^i ca sistemul (4:7:1) poate scris sub forma simetrica a dx1 dxd dt = = ::: = : 1 f1 fd Sub aceasta forma am putea lua ca variabila independenta pe una dintre variabilele t. Prin urmare. fd . devine o functie de t. :::. xd solutie a sistemului (4:7:1) : Consider^nd x1 . xd o solutie a sistemului (4:7:1) . atunci numitorul fi sa nu se anuleze ^n domeniul D: Forma simetrica a unui sistem este ^n general dx1 dx2 dxd = = ::: = . :::.e. egala cu o constanta C si a carei derivata ^n raport cu t este nula. :::.E. care consta. xd o solutie a sistemului (4:7:1) : Concluzia este ca este o integrala prima a sistemului (4:7:1) : Q.44) sunt egale respectiv cu f1 . dx1 . Presupunem ca relatia (4:7:3) este satisfacuta pentru orice x1 . :::. :::. dxd : Deci. SISTEME SIMETRICE 129 sistemului (4:7:1). :::. x1 . :::. oricare ar x1 . :::. f1 (t. prin integrarea acestor ecuatii sa se deduca integrale prime ale sistemului (4:7:1) : Totusi. f1 . x1 . @ @ @ + f1 + ::: + fd = 0: @t @x1 @xd Su cienta. xd . O metoda generala de determinare a unor integrale prime este metoda combinatiilor integrabile. pentru ca apoi.45) . avem adevarata relatia (4:7:4) care dt dt se mai scrie d = 0. fd sunt a egale respectiv cu dx1 . :::. i. :::. x1 .4. Pentru aceasta. :::. dt de unde urmeaza ca (t. xd ) (4.7. prin transformari simple. dxd dt dt (4. x1 .D. cu conditia ca daca aceasta este xi . x1 .7. xd ) = C. xd ) f2 (t.

Ci 2 R. d D ( 1 . ^n D. :::.. ^n D. :::. :::. :::. astfel ca solutia generala a sistemului simetric (4:7:5) devine fxi = 'i (t.2. In 1 . daca fd 6= 0. d formeza un sistem fundamental de integrale prime... :::. i 2 1. Astfel. xd si ca ^n acest domeniu functiile f1 .46) > ::::::::::::::: > > dxd 1 : = fd d 1 dxd f 1 (x1 .. d 1: Teorema 4. :::. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE O integrala prima a sistemului (4:7:6) este ^n acelasi timp integrala prima a sistemului (4:7:5) si reciproc. d 1 ) 6= 0.. ^n raport cu d 1 variabile luate din x1 . :::. integrarea sistemului simetric (4:7:5) s-a redus la detreminarea a d 1 integrale prime care vor determina solutia generala a sistemului (4:7:6) . D (x1 ..1. atunci solutia generala implicita este f iar daca i unde numarul tuturor variabilelor este d si ele joaca acelasi rol ^n sensul ca oricare dintre ele poate considerata drept variabila independenta. Vom presupune ca sistemul (4:7:1) este considerat ^ntr-un domeniu D Rd al variabilelor x1 .130 CAPITOLUL 4. d (x1 .. fd sunt de clasa C 1 (D) : De exemplu. i 2 1. Ci 2 R. d 1 . Presupunem ca am determinat functiile 1 (x1 . :::. xd 1 ) 1. xd este diferit de zero ^n domeniul D: ^ cazul ^n care stim un sistem fundamental de integrale prime. :::. ind simultan si solutia generala a sistemului (4:7:5) : De nitie 4. Cd 1 ) . (4.7. d 1 integrale prime ale sistemului (4:7:5) 1 . :::. atunci putem lua ca variabila independenta pe xd si sistemul (4:7:5) se scrie sub forma 8 f1 dx1 > dxd = fd > > dx2 < f2 = fd dxd : (4. :::. xd ) . xd ) . C1 .7.47) atunci sistemul (4:7:7) este rezolubil ^n raport cu x1 . xd ) = Ci .7.7. daca unul dintre Jacobianii acestor integrale prime. xd 1 si are solutie unica..

.1. Daca am reusit sa gasim 1 (x1 . 1. xd ) care sa veri ce ipotezele Teoremei 4. Observatie 4. xd o solutie a sistemului simetric (4:7:5) : Deoarece dx2 dxd dx1 = = ::: = . :::. (x1 . de exemplu. 2) 1 dx1 + ::: + d dxd = d (x1 . tin^nd cont de ipotezele 1) si 2). f1 f2 fd rezulta. dx1 Solutie. este o integrala prima a sistemului dat. care ne-a condus. :::. xd ) = 0 sau (x1 . :::.D. apoi solutia generala a sistemului simetric se poate scrie imediat. Exemple.7. :::. Cautam doua integrale prime ale sistemului. aplic^nd aceasta a teorema.7.2. xd ) . Deci. spunem ca am d efectuat o combinatie integrabila.7.E. la o integrala prima : Algoritmul acesta se repeta de ^nca d 2 ori pentru a area a ^nca d 2 integrale prime. dx1 = f1 1 dx1 + ::: + 1 f1 + ::: + d dxd d fd : De aici. SISTEME SIMETRICE 131 astfel ^nc^t sa avem a 1) 1 f1 + ::: + d fd = 0. xd ) : Atunci functia este o integrala prima a sistemului simetric (4:7:5) : Demonstratie. xd ) = C. :::. C 2 R. :::. Sa se integreze sistemul simetric dx1 dx2 dx p3 = = : x1 x3 x2 x3 x1 x2 x2 + 1 3 1 f1 + ::: + d fd =d f1 . folosind (4:7:7). Fie x1 . Q.4. :::. obtinem a 0= de unde d (x1 .

x2 Folosind proprietatile proportiilor derivate. 3 2. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE dx1 dx2 = . C1 2 R. Solutia sistemului va x1 x2 q 2 x2 + 1 = C2 . C1 2 R si integrala prima x1 = C1 . 2x1 x2 x3 x1 x2 x2 + 1 3 de unde Rezulta q 2x3 dx3 = d 2 x2 + 1 : d (x1 x2 ) = p 2 3 x3 + 1 d x1 x2 q 2 x2 + 1 3 = 0. x1 x2 . C2 2 R. Sa se integreze sistemul simetric dx1 dx2 = = x1 x2 x3 = C1 p . Cautam doua integrale prime ale sistemului. care implica x1 x2 adica am determinat a doua integrala prima. C1 . x1 x2 2 x2 + 1 = C2 3 p dx3 x2 + x2 + x2 1 2 3 : Solutie. x1 x2 care este o ecuatie cu variabile separabile. C2 2 R.132 Din CAPITOLUL 4. gasim dx x2 dx1 + x1 dx2 p3 = . rezulta x1 = C1 x2 . Din dx1 dx2 = .

SISTEME SIMETRICE care este o ecuatie cu variabile separabile. C1 . x1 +x2 . Sa se integreze urmatoarele sisteme simetrice: 1. q x2 + x2 + x2 + x3 = C2 .7. C2 2 R. x2 Folosind proprietatile proportiilor derivate. care ne conduce la q d x2 + x2 + x2 + x3 1 2 3 d (x2 + x2 + x2 ) 2 3 p1 = 2 2 2 x1 + x2 + x2 3 =0 si rezulta a doua integrala prima. C2 2 R. C1 2 R si integrala prima x1 = C1 .4. gasim p x3 + x2 + x2 + x2 dx3 1 2 3 x1 dx1 + x2 dx2 = . 1 2 3 Solutia sistemului va x1 = C1 x2 p . C1 2 R. 2 2 2 2 x1 + x2 (x1 + x2 ) d x2 + x2 = 1 2 sau d x2 + x2 + x2 = 1 2 3 De aici. dx1 x2 +x3 = dx2 x1 +x3 = dx3 . rezulta x1 = C1 x2 . x2 + x2 + x2 + x3 = C2 1 2 3 Exercitii. 2 x3 + q x2 + x2 + x2 dx3 1 2 3 133 de unde q 2 x2 + x2 + x2 dx3 : 1 2 3 dx3 .

(x1 + x2 + x3 ) (x2 3. C2 2 R. 5. 3x2 = C2 . x1 = C2 . C1 . C1 . x1 x2 +x3 dx1 x1 +x2 +x2 2 3 dx1 x1 (x2 x2 ) 2 3 dx1 x1 (x3 x2 ) dx2 x2 = dx3 . 3x1 x3 ) = C2 . x3 (x2 +x2 ) 2 = dx3 : x2 x1 x3 2 Solutii. x1 x2 x2 x1 2x3 1 x2 x3 = C2 . 8. 3. x2 + x2 + x2 = C1 . C2 2 R. C2 2 R. C1 . x2 dx1 x2 x2 3 2 dx1 x1 = dx2 x3 = = dx2 x2 = = = = dx3 . 7. x1 x2 = dx2 x1 x3 = dx3 . C2 2 R. x2 dx3 . 1. C2 2 R. x1 x2 x3 x1 x1 x2 x2 2 3 x3 7. C1 . dx1 x2 x1 dx1 x3 CAPITOLUL 4. = C2 . 4. 6. 3 2. x3 dx2 x2 (x2 +x2 ) 3 1 dx2 x2 (x2 x1 ) = dx3 . x1 2 3 5. ECUATII DIFERENTIALE LINIARE = dx2 x1 +x2 +x3 = dx3 . C1 . C2 2 R. . x3 x2 x2 + x3 = C1 . 6x1 x2 1 4. = C2 . x1 + x3 = C1 . x1 x2 x2 x3 = C1 . C1 .134 2. x2 + x2 = C1 . = C1 . x2 x3 x1 = C1 . C1 . x2 + 2x2 = C1 . 1 2 3 8. C2 2 R. 6. (x1 + x2 + x3 ) (x2 x3 )2 = C2 . ln jx1 j + = C2 .

respectiv neomogena. Consideram ecuatiile x(d) + a1 (t) x(d si x(d) + a1 (t) x(d 1) 1) + a2 (t) u(d 2) + ::: + ad (t) x = 0 (5. h : J ! R.1) + a2 (t) u(d 2) + ::: + ad (t) x = h (t) : (5. L [x] (t) := dd x dd 1 x dd 2 x + a1 (t) d 1 + a2 (t) d 2 + ::: + ad (t) x. functii continue. dtd dt dt atunci ecuatiile anterioare se mai scriu L [x] = 0.1. i 2 1. 135 (5.1 Ecuatia omogena si ecuatia neomogena Fie J = [a. Daca vom de ni operatorul L : C d (J) ! R. d.1.Capitolul 5 Ecuatii liniare de ordin superior 5.3) . b] si ai .2) Aceste ecuatii se numesc ecuatia liniara omogena.1. de ordin d.

forma conditiilor initiale care se pot atasa ecuatiei (5:1:1) sau (5:1:2) este x (t0 ) = x0 . L satisface proprietatea L [ x + y] = L [x] + L [y] .5) Urmatoarele proprietati sunt imediate si veri carea lor este lasata ca exercitiu.4) Dupa cum se poate observa foarte simplu.136 CAPITOLUL 5. Diferenta dintre doua solutii ale ecuatiei neomogene este o solutie a ecuatiei omogene. :::. x(d 0 1 1) (t0 ) = x0 1 : d (5.1.2 Legatura dintre ecuatiile de ordin d si ordin ^nt^i a Orice ecuatie de ordinul d se poate scrie ca un sistem de d ecuatii de ordinul ^nt^i. Suma dintre solutia generala a ecuatiei omogene si o solutie particulara a ecuatiei neomogene constituie solutia generala a ecuatiei neomogene. sistemul obtinut va tot un a . 5. Suma dintre o solutie a ecuatiei omogene si o solutie a ecuatiei neomogene este o solutie a ecuatiei neomogene. 1.1. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR respectiv L [x] = h: (5. care ne arata ca L este un operator liniar. cum spatiul solutiilor ecuatiei omogene este Ker L. . x0 (t0 ) = x0 . Prin urmare. y 2 C d (J) . 3. 2 R. el va nit dimensional: Dupa cum am speci cat ^n Capitolul I. 2. (8) x. ^n cazul unei ecuatii liniare.

1.3 Dependenta si independenta liniara Datorita legaturii care exista ^ntre ecuatia (5:1:1) si sistemul (5:2:2). legatura speci cata mai sus. rezulta ca solutiile ecuatiei (5:1:1) formeaza un spatiu liniar de dimensiune d. sub forma y 0 = A (t) y.5. :::.1. DEPENDENTA SI INDEPENDENTA LINIARA sistem liniar. respectiv (5:1:2) : 5. prima componenta a solutiei y va reprezenta solutia ecuatiei (5:1:1). i. yd = x(d 0 0 0 ::: 0 ad 1 0 0 C C ::: A h 1 0 ::: 0 ad 0 1 ::: 0 ad B B A (t) = B B @ B f (t) = B @ 0 1 1 2 3 C C C. respectiv. C A atunci ecuatiile (5:1:1) si (5:1:2) se scriu.2. problemele (5:1:1)+(5:1:5) si (5:1:2)+(5:1:5) au solutie unica. @ ::: A xd 0 0 ::: 0 ad ::: ::: ::: ::: ::: 0 0 ::: 1 a1 0 137 y1 = x. si via Corolarul 4. daca x1 . solutie care este de nita pe ^ntreg intervalul [a.3.e. y = B 2 C. :::. daca punem 1 x1 B x C 1) .7) Deci.6) (5. y2 = x0 . b] : Rezolv^nd ecuatia a (5:2:1) sau (5:2:2). xd sunt solutii liniar independente. dim Ker L = d: Deci. ^ Intr-adevar. ele formeaza o baza ^n spatiul solutiilor si astfel orice solutie x = x (t) a ecuatiei . y 0 = A (t) y + f (t) : (5.2. x2 .

Pentru aceasta prezentam de nitia notiunii de wronskian al unui sistem de functii.9) (d 1) ::: xd (t) W [x1 . avem C1 = C2 = ::: = Cd = 0. b] : Teorema 5. x2 . b] . :::. b].e. Cd . De nitie 5. Cd 2 R. (8) t 2 [a. :::. astfel ^nc^t a C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) = 0. i. x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) .8) Altfel spus. (5. C2 .1. :::. x2 . b] daca oricare ar constantele reale C1 . b] : Reamintim ca un sistem de d functii fx1 . :::. atunci numim wronskian al acestui sistem urmatorul determinant: x1 (t) x2 (t) 0 x1 (t) x02 (t) ::: ::: (d 1) (d 1) x1 (t) x2 (t) ::: xd (t) ::: x0d (t) . :::. exista constantele C1 . xd g este un sistem de d functii derivabile de d 1 ori pe [a. de asemenea.3. Daca wronskianul sistemului fx1 .3. x2 :. un sistem de d functii fx1 . nu toate nule. xd ] (t) = t 2 [a. C1 . x2 . Daca fx1 . C2 . xd g nu este identic nul pe intervalul [a. b] daca nu este liniar independent. :::. x2 :. :::. xd sunt liniar independente. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR (5:1:1) se scrie sub forma unei combinatii liniare de functiile x1 . atunci sistemul fx1 . :::.138 CAPITOLUL 5. xd g este liniar dependent pe intervalul [a. xd . b] : . x2 . :::.3.1. ::: ::: (5. x2 . (5:3:1) reprezinta chiar solutia generala a ecuatiei (5:1:1) : Se pune ^n mod natural problema determinarii unui criteriu e cient care sa stabileasca daca d solutii x1 . :::. :::.3. Cd astfel ^nc^t a C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) = 0. C2 . b] . xd g este liniar independent pe intervalul [a. x2 . xd g este liniar independent pe intervalul [a. (8) t 2 [a.

xd g este un sistem de solutii ale ecuatiei In (5:1:1). xd g ar liniar depenedent. x1 (t) = x2 (t) = atunci avem t2 . daca vom considera d = 1. C1 B @ A @ A @ A ::: ::: ::: (d 1) (d 1) (d 1) x1 (t) x2 (t) xd (t) oricare ar t 2 [a. x2 . xd ] va identic nul pe [a.3. 1] si fx1 .1 nu este adevarata. cu nu toti coe cientii nuli. (8) t 2 [ 1. x2 :. presupunere falsa si deci fx1 . :::. b] a coloanelor lui W [x1 . 0. (8) t 2 [a.5. ^ Intr-adevar. J = [ 1. b] : Prin derivari succesive p^na la ordinul d 1 a ecuatiei precedente a si adunarea relatiilor gasite. daca t 2 [0. care se deduce din Teorema lui Liouville aplicata ecuatiei (5:2:1) : ^ Intr-adevar. :::. b] . b] : Deci. W [x1 . x2 . Deci.1. Q. :::. contrar ipotezei. C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) = 0. Reciproca Teoremei 5. 1] . rezulta 0 1 0 1 0 1 x1 (t) x2 (t) xd (t) 0 0 B x01 (t) C B C B C C + C2 B x2 (t) C + ::: + Cd B xd (t) C = 0. daca t 2 [ 1. t2 . :::. :::. atunci wronskianul lui are o proprietate foarte importanta. b]. daca t 2 [0. avem o combinatie nula pe [a. x2 . xd g este liniar independent. 1] .D. 0] . daca prin absurd sistemul fx1 . 0] . daca t 2 [ 1. xd ] cu nu toti coe cientii nuli.E. X (t) = B @ A ::: ::: ::: ::: (d 1) (d 1) (d 1) x1 (t) x2 (t) ::: xd (t) W [x1 . x2 :. x2 g este liniar independent pe [ 1. x2 ] (t) = 0. atunci ar exista o combinatie liniara nula pe [a. Rezulta fals.3. Observatie 5. daca notam 0 1 x1 (t) x2 (t) ::: xd (t) B x01 (t) x02 (t) ::: x0d (t) C C. 1] 0. 1] : ^ cazul ^n care fx1 . DEPENDENTA SI INDEPENDENTA LINIARA 139 Demonstratie. ^ Intr-adevar.3.

x2 .3. Un sistem de d solutii liniar independente ale ecuatiei (5:1:1) se numeste sistem fundamental de solutii pe intervalul [a. b] .10) t0 2 [a. ^ Intr-adevar. xd ] (t) si Tr A (t) = rezulta relatia W (t) = W (t0 ) e Rt t0 a1 (t) . care este solutie a ecuatiei omogene. xd g este un sistem fundamental de solutii al ecuatiei (5:1:1) pe [a. atunci el este diferit de zero pe ^ntregul interval [a. xd g este liniar independent pe [a. daca wronskianul unui sistem de d solutii este diferit de zero ^ntr-un punct t0 2 [a.2. a1 (s)ds . b]. :::. cum aceasta matrice are pe coloane solutii ale ecuatiei (5:2:1). x2 . x2 :. astfel ^nc^t pe [a.2. putem sa-i aplicam Teorema lui Liouville. x2 . Deoarece (t) := det X (t) = W [x1 . x2 :. b] sa avem a x = C1 x1 + C2 x2 + ::: + Cd xd : (5. b] pentru ecuatia (5:1:1) este ca wronskianul sistemului fx1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR atunci.140 CAPITOLUL 5.3. Rezulta ca pentru orice element x 2 Ker L. b] : Acest fapt ne conduce la urmatoarea de nitie: De nitie 5. sa presupunem ca sistemul fx1 . b]. Conditia necesara si su cienta pentru ca un sistem de d functii fx1 . (8) t 2 [a.3. b] si sistemul fx1 . b] : Demonstratie. :::. x2 :. :::. C2 . :::. :::.3. Cd . xd g este liniar independent ^n Ker L. :::. exista un unic sistem de constante C1 . (5. xd g sa nu e identic nul pe intervalul [a. Cu alte cuvinte. :::. ^ cazul ^n care fx1 . Atunci fx1 . form^nd o a baza a acestui spatiu. xd g este un sistem de solutii ale ecuatii In (5:1:1) . b] pentru ecuatia (5:1:1). Necesitatea.11) .3. xd g sa e sistem fundamental de solutii pe intervalul [a. Su cienta a fost deja demonstrata ^n cadrul Teoremei 5. Teorema 5. :::. b] ind arbitrar. x2 .1. atunci avem urmatoarea teorema.

vom avea C1 = C1 . xd g este baza ^n Ker L. daca sistemul (5:3:5) ar mai avea o solutie C1 . x0 . obtinem a (t0 ) = x(d 1) (t0 ) : ^ Insa x si x sunt solutii ale ecuatiei diferentiale omogene si veri ca aceleasi conditii initiale ^n t0 .3. :::. :::. atunci ea ar de ni un element x 2 Ker L si anume x = C1 x1 + C2 x2 + ::: + Cd xd : (5. :::. via Teorema de existenta si unicitate. Cd care intervin ^n relatia (5:3:4). :::. :::. x2 :. compar^nd (5:3:5) si (5:3:7).3. :::. astfel: x0 = x (t0 ) .E. obtinem urmatorul a sistem de relatii: 8 0 > x0 = C1 x1 (t0 ) + C2 x2 (t0 ) + ::: + Cd xd (t0 ) > 0 < x = C x0 (t ) + C x0 (t ) + ::: + C x0 (t ) 1 1 0 2 2 0 d d 0 1 : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: > > (5. C2 .5.12) : 0 (d 1) (d 1) (d 1) xd = C1 x1 (t0 ) + C2 x2 (t0 ) + ::: + Cd xd (t0 ) Deoarece at^t C1 . Cd sunt solutii ale a a sistemului (5:3:5). rezulta ca x si x coincid pe [a. ^ Intr-adevar. Cd c^t si C1 . x0 = x0 (t0 ) . Q. DEPENDENTA SI INDEPENDENTA LINIARA 141 Fie t0 2 [a. C2 . Cd .D. C2 . C2 . care este tocmai W [x1 . xd ] (t0 ) . x(d 1) ^n punctul t0 . deriv^nd succesiv relatia (5:3:6) si lu^nd valorile functiilor a a ^n t0 . C2 = C2 . deoarece fx1 . x0 = x(d 0 1 d 1) (t0 ) : Vom arata ca sistemul algebric (5:3:5) admite solutie unica si anume C1 . obtinem 8 > x (t0 ) = C1 x1 (t0 ) + C2 x2 (t0 ) + ::: + Cd xd (t0 ) > 0 < x (t ) = C x0 (t ) + C x0 (t ) + ::: + C x0 (t ) 0 1 1 0 2 2 0 d d 0 : > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: > : (d 1) (d 1) (5.3. b] un punct oarecare si sa notam valorile solutiei x si ale derivatelor sale. x0 (t0 ) = x0 (t0 ) .13) Atunci. . x2 . :::. x(d 1) Deriv^nd succesiv p^na la ordinul d 1 ^n raport cu t relatia (5:3:4) si a a lu^nd valoarea pentru ecare functie ^n punctul t0 . b] : Concluzia este ca (5:3:4) si (5:3:6) reprezinta acelasi element x = x 2 Ker L si. :::. :::. este diferit de zero. :::. deci determinantul acestui sistem.3. Deci. Cd = Cd : Am demonstrat astfel ca sistemul algebric (5:3:5) are o solutie unica.14) (d 1) (d 1) (t0 ) + ::: + Cd xd (t0 ) (t0 ) + C2 x2 x (t0 ) = C1 x1 x (t0 ) = x (t0 ) .

t0 ind un punct arbitrar din [a. x0i (t0 ) = ai2 . b] : Atunci sistemul de solutii fx1 .D. xi (d 1) (t0 ) = aid .E. atunci exista t0 2 [a. xd g este liniar independent. atunci el va satisface si a ecuatia obtinuta prin scaderea celor doua ecuatii membru cu membru: (a1 (t) b1 (t)) x(d 1) +(a2 (t) b2 (t)) x(d 2) +:::+(ad (t) bd (t)) x = 0: Daca a1 6 b1 . (8) t 2 V: . 2) Un sistem fundamental de solutii determina ^n mod unic o ecuatie liniara de ordin superior de tipul (5:1:1).d a constanta si nesingulara.1 Proprietatile sistemelor fundamentale 1) Exista o in nitate de sisteme fundamentale de solutii. ^ Intr-adevar. + ::: + bd (t) x = 0. :::. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 5. Q. nu avem dec^t sa consideram o matrice A = (aij )i. :::. :::. Fie xi = xi (t) solutia unica a ecuatiei (5:1:1) care satisface conditia initiala xi (t0 ) = ai1 .142 CAPITOLUL 5.j21. b1 sunt continue pe [a. ^ Intr-adevar. cum a1 . x2 . rezulta ca exista o in nitate de sisteme fundamenatale de solutii.3. b] astfel ^nc^t a a1 (t0 ) 6= b1 (t0 ) si. av^nd un sistem fundamental de solutii comun. b]. daca presupunem ca ar exista doua ecuatii de tipul (5:1:1). b]. rezulta ca pe o vecinatate V a lui t0 vor diferite: a1 (t) 6= b1 (t) . x(d) + a1 (t) x(d x(d) + b1 (t) x(d 1) + a2 (t) x(d 1) + b2 (t) x(d 2) 2) + ::: + ad (t) x = 0. xd ] (t0 ) = det A 6= 0: Cum exista o in nitate de matrici constante si nesingulare A 2 Md (R) si o in nitate de posibilitati de alegere a punctului t0 2 [a. x2 . deoarece ^n t0 avem W [x1 .

rezulta ca " d # d X X L Ci L [xi ] = 0.. avem 8 Pd > Pi=1 Ci xi (t0 ) = x0 > d < 0 i=1 Ci xi (t0 ) = x1 . :::. x2 . atunci ecuatia liniara care le admite ca sistem fundamental de solutii va determinata de egalitatea W [x. xd g ind sistem fundamental de solutii: Q. 3) Daca fx1 . > :::::::::::::::::::::::::::::: > P : d (d 1) (t0 ) = xd 1 i=1 Ci xi . rezulta ca toti coe cientii a corespunzatori ai celor doua ecuatii sunt egali. Cd . ceea ce este absurd. :::. x2 . deoarece spatiul solutiilor acestei ecuatii rezultate este d 1 dimensional: Contradictia obtinuta ne arata ca a1 b1 si. xd ] (t0 ) .E..3.. ^mpartind cu a1 (t) b1 (t) ecuatia precedenta In rezulta x(d 1) + a2 (t) a1 (t) b2 (t) (d x b1 (t) 2) + ::: + ad (t) a1 (t) bd (t) x = 0.D. Atunci problema Cauchy In 1 0 d 1 (5:1:1) + (5:1:5) are solutie unica. C2 . xd g este un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia (5:1:1). x2 . b] si x0 . DEPENDENTA SI INDEPENDENTA LINIARA 143 ^ aceasta vecinatate. e t0 2 [a. x1 . fx1 . din liniaritatea operatorului L. xd ] = 0: (5. xd g.D. care este diferit de 0. 4) Daca se considera un sistem de fundamental de solutii fx1 . x2 . (8) t 2 V: b1 (t) Aceasta ecuatie este de ordinul d 1 av^nd un sistem fundamental de a d solutii. :::.15) P deci d Ci xi este solutie a ecuatiei (5:1:1) : i=1 ^ plus. Q. b] : ^ Intr-adevar. :::. x0 2 R.. deoarece determinantul sau este chiar W [x1 . :::. x0 . :::. x2 :.E.5. ^ Intr-adevar. atunci solutia generala a ecuatiei (5:1:1) este x (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) . repet^nd rationamentul anterior.3. t 2 [a. Ci xi = i=1 i=1 sistem compatibil determinat ^n C1 .

5. coe cientul lui x(d) va 1: Q.D. x1 . ar ^nsemna ca exista C2 . deoarece daca vom dezvolta deteminantul x (t) x1 (t) x (t) x01 (t) ::: ::: (d) (d) x (t) x1 (t) ::: xd (t) ::: x0d (t) ::: ::: (d) ::: xd (t) W [x. ^n caz contrar. (8) t 2 J: . xd ] . coe cientul lui x(d) este tocmai W [x1 . :::. x2 . sistemul de functii fu1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR ^ Intr-adevar. putem presupune ca x1 6= 0 pe J: Efectuam schimbarea (dubla) de variabila x = zx1 . x2 . ecuatia (5:3:8) este efectiv de tipul (5:1:1). 1 p < d: Prin urmare. cel putin una dintre aceste functii este neidentic nula pe intervalul J. Fara a micsora generalitatea. :::.E. xd ] = dupa prima coloana.2 Micsorarea ordinului unei ecuatii liniare x(d) + a1 (t) x(d 1) Consideram din nou ecuatia (5:1:1) . xp g liniar independent pe intervalul J. :::. + a2 (t) u(d 2) + ::: + ad (t) x = 0 si presupunem ca se cunoaste un sistem de solutii fx1 . b] : ^ Impartind cu el ^n ecuatia rezultata. u2 = x3 x1 . :::. up 1 = xp x1 0 : Mai mult.3. :::. astfel ^nc^t a C2 x2 x1 0 (t) + ::: + Cp xp x1 0 (t) = 0.144 CAPITOLUL 5. :::. deoarece. care este nenul pe [a. up 1 g este chiar liniar independent. z 0 = u: Atunci ecuatia (5:1:1) devine o ecuatie de ordinul d necunoscuta u : u(d 1) 1 cu functia + b1 (t) u(d 0 2) + ::: + bd 0 1 (t) u = 0: Aceasta ecuatie admite drept solutii functiile u1 = x2 x1 . Cp constante nu toate nule.

solutia generala a ecuatiei omogene.e. i. Rezulta ca problema determinarii solutiei generale a ecuatiei neomogene se reduce la gasirea unei solutii particulare a acesteia. fx1 . xd g form^nd un sistem a fundamental de solutii pentru ecuatia (5:1:1). ^n care C1 .4. x2 xp + ::: + Cp = x1 x1 C1 .16) i=1 sa e o solutie a ecuatiei neomogene.4. ECUATIA LINIARA NEOMOGENA Prin integrare ^n raport cu t 2 J. C2 . C1 2 R. x2 .5. Avantajul este ca noi avem d functii de determinat si doar o singura relatie. :::. Scopul nostru este de a a a aceste functii astfel ^nc^t a xp (t) = C1 (t) x1 (t) + C2 (t) x2 (t) + ::: + Cd (t) xd (t) = d X = Ci (t) xi (t) (5. :::. rezult^nd astfel a a o ecuatie de ordinul d p: 5. Metoda variatiei constantelor consta ^n gasirea unei solutii particulare xp de forma lui x0 . Procedeul se repeta si cobor^m ordinul cu p unitati. :::. solutia generala a ecuatiei liniare neomogene (5:1:2) sau (5:1:4) este suma dintre solutia generala a ecuatiei omogene si o solutie particulara a ecuatiei neomogene. :::. Cd sunt functii de t. C2 . Acest lucru este ^n contradictie cu faptul ca sistemul fx1 . pe care o vom determina folosind metoda variatiei constantelor (sau metoda lui Lagrange).4 Ecuatia liniara neomogena Dupa cum am observat. (5:1:2) : Rezulta ca . Fie asadar x0 (t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) + ::: + Cd xd (t) . rezulta C2 sau C1 x1 + C2 x2 + ::: + Cp xp = 0. xp g este liniar independent. (8) t 2 J. (8) t 2 J 145 unde C1 . Cp nu sunt toate nule.

obtinem a a x0p = d X i=1 Ci0 xi + d X i=1 Ci x0i : Putem pune prima conditie. d X i=1 Ci0 xi = 0: Astfel.4. > :::::::::::::::::::::: > P : d 0 (d 2) =0 i=1 Ci xi (5. derivata de ordinul ^nt^i devine a x0p = d X i=1 Ci x0i : Calcul^nd derivata de ordinul doi obtinem a x00 p = d X i=1 Ci0 x0i + d X i=1 Ci x00 i si a doua conditie din cele d 2 ramase va d X i=1 Ci0 x0i = 0: Rezulta ca derivata de ordinul doi devine x00 p = d X i=1 Ci x00 : i 1 conditii Repet^nd acest algoritm. ajungem la urmatoarele d a 8 Pd 0 > Pi=1 Ci xi = 0 > d < 0 0 i=1 Ci xi = 0 . Calcul^nd derivata de ordinul ^nt^i .146 CAPITOLUL 5. ^n scopul simpli carii expresiei lui x0p .17) . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR putem sa impunem ^nca d 1 conditii absolut arbitrare. pe care sa le atasam conditiei (5:1:2).

^n care ne0 0 0 cunoscutele sunt C1 . C2 . ^nsa noua nu ne trebuie dec^t c^te o functie C1 .4. Solutia generala a ecuatiei liniare omogene va x (t) = x0 (t) + xp (t) . :::.19) al celor d 1 relatii este un sistem algebric.5. (8) t 2 J: . determinantul acestui sistem este nenul. Cd = fd (t) : (5. :::. a a Deci. respectiv Cd . :::.18) Sistemul 8 Pd > i=1 Ci0 xi = 0 > > Pd > > i=1 Ci0 x0i = 0 < :::::::::::::::::::::: > Pd (d > > i=1 Ci0 xi 2) = 0 > P > d : 0 (d 1) =h i=1 Ci xi (5.4. obtinem relatia Ci xi (d 1) = h: (5. ECUATIA LINIARA NEOMOGENA iar derivatele functiei xp vor date de egalitatile 8 P > x0p = d Ci x0i > > 00 Pi=1 < xp = d Ci x00 i i=1 > ::::::::::::::::::::::::: > > (d 1) Pd P (d) (d : x = i=1 Ci xi + d Ci0 xi p i=1 d X i=1 147 : 1) Folosim din nou liniaritatea operatorului L si cum L [xi ] = 0. :::. obtinem o solutie particulara a ecuatiei liniare neomogene.20) Relatiile (5:4:5) ne permit sa gasim mai multe functii C1 .4. Cd . C2 . :::.4. (8) i 2 1. liniar neomogen. x2 . este normal sa consideram drept C1 . wronskianul lui este nenul si deci (5:4:4) este compatibil determinat. Presupunem ca aceasta solutie unica este 0 0 0 C1 = f1 (t) . C2 . :::. d. f2 . xd g formeaza un sistem fundamental de solutii. xd ] : Cum fx1 . C2 = f2 (t) . deoarece este chiar W [x1 . :::. respectiv Cd c^te o a primitiva arbitrara a functiilor f1 . Cd . x2 . C2 . :::. fd : ^ Inlocuindu-le ^n (5:4:1).

5.21) + a1 d 1 + a2 d 2 + ::: + ad 1 + ad : (5. deoarece daca vom cunoaste un sistem fundamental de solutii al acesteia.22) Ecuatia (5:5:1) poate scrisa ca o ecuatie de tipul (5:2:1). :::. gasim ecuatia echivalenta e Deci. ad 2 R. a2 .4. Dupa cum s-a observat.148 CAPITOLUL 5. av^nd coe cienti constanti.23) ^ Inlocuind x (t) cu e t ^n ecuatia (5:5:1). putem a reduce studiul acestui caz.5. la cazul deja rezolvat al ecuatiilor liniare de ordinul ^nt^i. ecuatia (5:2:1) are drept componente ale solutiei functii contin^nd exponentiale. Sa de nim polinomul P ( ) := d 1) + a2 x(d 2) + ::: + ad 1 x0 + ad x = 0 (5. Sa consideram astfel ecuatia x(d) + a1 x(d sau Lx = 0. ^ a In consecinta. e t este solutie pentru ecuatia (5:5:1) daca si numai daca este radacina a polinomului caracteristic P ( ) ( poarta ^n acest caz numele de valoare proprie): . a a Din cele studiate ^n Sectiunea 5. este su cient sa ne ocupam de ecuatia omogena.5 Ecuatii liniare cu coe cienti constanti Sa consideram cazul c^nd a1 . care va o ecuatie cu coe cienti constanti. este resc sa cautam si pentru ecuatia (5:5:1) solutii de forma x (t) = e t : (5. ad sunt constante. (5:2:2) . via ecuatiile (5:2:1). ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 5. Evident.5. a2 . unde a1 . :::. cu alte cuvinte. putem determina solutia generala a ecuatiei neomogene. L e t t P ( ) = 0: = 0 () (P ( ) = 0) sau.

e 2 t . 1 .5. Daca ecuatia caracteristica (5:5:4) are si solutii numere reale multiple. 2 . Daca ecuatia caracteristica P( )=0 149 (5. :::. Analog cazului ecuatiei (vectoriale) (5:2:1).1. e dt (0) = 1 ::: d 1 1 ::: d 1 2 ::: ::: ::: ::: 1 d ::: d 1 d . calcul^nd ^n t = 0 wronskianul a 1 W e 1t 1 2 .e 2t . :::. Observatie 5. e ele 1 . atunci remarcam faptul ca operatorul diferential L are urmatoarea proprietate L tk e t = @k t @d 1 @k t e + a1 d 1 e + ::: + @ k @t @ k @ @k t @k t e + ad e : +ad 1 @t @ k @ k @d @td Cum e t are derivate partiale continue de orice ordin. Daca = + i este o valoare proprie complexa simpla. :::. obtinem o cantitate diferita de zero. atunci sistemul de functii e 1 t . con- .5. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI Cazul I. d ind numere reale distincte.5. :::.24) are d solutii reale. ^nlocuim functiile complexe e t si e t cu urmatoarele doua functii reale e t+e 2 si e t t = e t cos t e 2i t = e t sin t: Cazul II. deoarece. 2 . atunci si = i este o valoare proprie complexa simpla. distincte. rezulta. e d t este un sistem fundamental de solutii. d .5.

h cu ordinele de multiplicitate 1 .5. :::.5. atunci obtinem d solutii ale ecuatiei (5:5:1). atunci. :::. deoarece calcul^nd wronskianul acestor a solutii ^n t = 0. ! este ordinul de multiplicitate al valorii proprii P ( ) = P 0 ( ) = ::: = P ( 1) ( ) = 0. 2 . L tk e t @d t @k @d 1 t + a1 k + ::: + e e @td @ @td 1 @k @k @ t + ad k e t +ad 1 k e @ @t @ k k @ @ L e t = e tP ( ) = = @ k @ k k X t = e cj P (j) ( ) : (5. .26) .28) = 0. .150 CAPITOLUL 5. e e 1t . :::. obtinem un determinant nenul.25) = j=0 k X j=0 @k @ k Avem astfel echivalenta L tk e Daca evident. t 2 1 e 2t . De remarcat este ca sistemul (5:5:9) este un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia (5:5:1). ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR form Teoremei lui Schwarz de schimbare a ordinii de derivare. t 1 h 1 e 1t. p rezulta ca avem L tk e t 1: Conform relatiilor (5:5:6) 1: (5. Concluzia este ca daca ecuatia caracteristica admite ca radacini 1 .27) Sa luam asadar ^n (5:5:5) pe k 2 0. t = 0 () cj P (j) ( ) = 0 : (5. respectiv h ( 1 + 2 + 2 ::: + h = d). t ht . (8) k 2 0.5. P ( ) ( ) 6= 0: (5. :::.5. te ht . te 2t . te 1t . :::. e 1 ht e : 2t . :::.

5.5. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI

151

Observatie 5.5.2. Daca = + i este o radacina complexa multipla de ordin , atunci si = i este o radacina complexa multipla tot de ordin : Analog cazului ecuatiei (vectoriale) (5:2:1), ^nlocuim cele 2 functii complexe care corespund acestor valori proprii e t ; te t ; :::; t
1

e t ; e t ; te t ; :::; t

1

e t;

cu urmatoarele 2 functii reale e t cos t; e t sin t; te t cos t; te t sin t; :::; t 1 e t cos t; t 1 e t sin t: Exemple. 1. Sa se determine solutia generala a ecuatiei liniare cu coe cienti constanti x00 3x0 + 2x = 0: Solutie. Avem de rezolvat o ecuatie liniara omogena cu coe cienti constanti, de ordinul al doilea. Ecuatia caracteristica este
2

3 + 2 = 0;

care are radacinile reale si distincte 1 = 1; 2 = 2: Un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia data va et ; e2t si astfel, solutia generala este x (t) = C1 et + C2 e2t ; C1 ; C2 2 R. Daca dorim sa a am si solutia problemei Cauchy x00 3x0 + 2x = 0 ; x (0) = 0; x0 (0) = 1 obtinem pentru C1 ; C2 sistemul algebric C1 + C2 = 0 ; C1 + 2C2 = 1

152

CAPITOLUL 5. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR

a carui solutie este C1 = 1; C2 = 1. Deci, solutia problemei Cauchy este x (t) = et + e2t : ^ schimb, problema Cauchy In x00 3x0 + 2x = 0 x (0) = 0; x0 (0) = 0 are unica solutie pe cea banala, via Teorema de existenta si unicitate. 2. Sa se determine solutia generala a ecuatiei liniare cu coe cienti constanti x00 3x0 + 2x = 1: Solutie. Avem de rezolvat o ecuatie liniara neomogena cu coe cienti constanti, de ordinul al doilea. Solutia sa generala este x (t) = x0 (t) + xp (t) ; unde x0 (t) = C1 et + C2 e2t ; C1 ; C2 2 R este solutia generala a ecuatiei omogene deja a ate la exemplul 1. si xp este o solutie particulara a ecuatiei neomogene, pe care o cautam folosind metoda variatiei constantelor, de forma lui x0 ; xp (t) = C1 (t) et + C2 (t) e2t . Din conditia ca xp sa satisfaca ecuatia neomogena, rezulta sistemul (5:4:4) ; care se scrie
0 0 C1 (t) et + C2 (t) e2t = 0 ; 0 t 0 C1 (t) e + 2C2 (t) e2t = 1

a carui solutie este
0 C1 (t) = 0 e t ; C2 (t) = e 2t 2t

:

Determin^nd c^te o primitiva a lui a a
t

e

t

si e e

, gasim :

2t

C1 (t) = e ; C2 (t) =

2

5.5. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI Deci, o solutie particulara pentru ecuatia neomogena este xp (t) = 1 2

153

si asftel, solutia generala a ecuatiei date este 1 x (t) = C1 et + C2 e2t + ; C1 ; C2 2 R. 2 Daca mai cerem sa se a e si solutia problemei Cauchy x00 3x0 + 2x = 1 ; x (0) = 0; x0 (0) = 1 obtinem pentru C1 ; C2 sistemul algebric C1 + C2 = 1 2 ; C1 + 2C2 = 1 a carui solutie este C1 = 2; C2 = 3 . Deci, solutia problemei Cauchy 2 3 este x (t) = 2et + 2 e2t + 1 : 2 3. Sa se determine solutia generala a ecuatiei liniare cu coe cienti constanti x(4) + x00 = 0: Solutie. Avem de rezolvat o ecuatie liniara omogena cu coe cienti constanti, de ordinul al patrulea. Ecuatia caracteristica este
4

+

2

= 0;

care are radacinile 1 = 2 = 0; 3 = i; 4 = i: Un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia data va f1; t; cos t; sin tg si astfel solutia generala este x (t) = C1 + C2 t + C3 cos t + C4 sin t; C1 ; C2 ; C3 ; C4 2 R.

154

CAPITOLUL 5. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR

4. Sa se determine solutia generala a ecuatiei liniare cu coe cienti constanti x(4) + x00 = 7t: Solutie. Avem de rezolvat o ecuatie liniara neomogena cu coe cienti constanti, de ordinul al patrulea. Solutia sa generala este x (t) = x0 (t) + xp (t) ; unde x0 (t) = C1 + C2 t + C3 cos t + C4 sin t; C1 ; C2 ; C3 ; C4 2 R este solutia generala a ecuatiei omogene deja a ate la exemplul 3. si xp este o solutie particulara a ecuatiei neomogene, pe care o cautam folosind metoda variatiei constantelor, de forma lui x0 ; xp (t) = C1 (t) + C2 (t) t + C3 (t) cos t + C4 (t) sin t. Din conditia ca xp sa satisfaca ecuatia neomogena, rezulta sistemul (5:4:4) ; care se scrie 8 0 0 0 0 > C1 (t) + C2 (t) t + C3 (t) cos t + C4 (t) sin t = 0 > 0 < 0 0 C2 (t) C3 (t) sin t + C4 (t) cos t = 0 ; 0 0 > C3 (t) cos t C4 (t) sin t = 0 > 0 : 0 C3 (t) sin t C4 (t) cos t = 7t
0 C1 (t) = 0 0 0 7t2 ; C2 (t) = 7t; C3 (t) = 7t sin t; C4 (t) =

a carui solutie este

7t cos t: 7t cos t; gasim

Determin^nd c^te o primitiva a lui a a C1 (t) =

7t2 si 7t, 7t sin t;

7 3 7 t ; C2 (t) = t2 ; 3 2 C3 (t) = 7 sin t 7t cos t; C4 (t) =

7 cos t

7t sin t:

Deci, o solutie particulara pentru ecuatia neomogena este xp (t) = 7 3 7 3 t + t + 3 2 + (7 sin t 7t cos t) cos t + ( 7 cos t 7 3 = t 7t 6

7t sin t) sin t

5. C2 2 R: 6. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI si asftel. x1 (t) = C1 e cos 2 2 t 2 x01 + x1 = 0. solutia generala a ecuatiei date este 7 x (t) = C1 + C2 t + C3 cos t + C4 sin t + t3 6 5. de unde rezulta ecuatia de ordinul al doilea cu coe cienti constanti x00 1 care are solutia generala p p t t 3 t 3 + C2 e 2 sin . 2 2 C1 . Atunci.5. . C1 . Uneori. x2 se deduce din prima ecuatie a sistemului. C1 . C3 . Sa se rezolve sistemul x01 = x1 + x2 : x02 = x1 x2 Solutie. C4 2 R: Solutie. avem a x00 = x01 1 x02 = x01 x1 . x2 (t) = x1 (t) x01 (t) = p p t 3 C1 + C2 3 t e 2 cos + = 2 2 p p C1 3 + 3C2 t t 3 + e 2 sin . C2 . Deriv^nd prima ecuatie. este mai usor sa reducem sistemul la o ecuatie de ordin superior. C2 2 R. Sa se rezolve sistemul x01 = x1 x02 = x1 x2 : 155 7t. cum este cazul acestui exemplu.

C1 . pe care ^l vom preciza ulterior si adunam ecuatiile: (x1 + x2 )0 = (a1 + a2 ) x1 + si rezolvam ecuatia b1 + b2 . de exemplu a doua ecuatie cu 6= 0. de unde x2 = C1 ^ Inlocuind ^n prima ecuatie a sistemului. metoda de rezolvare este urmatoarea: ^nmultim.156 CAPITOLUL 5. C1 2 R. C2 2 R. Apoi determinam solutia generala a ecuatiei cu variabile separabile = (x1 + x2 )0 = (a1 + a2 ) (x1 + x2 ) : b1 + b 2 x2 a1 + a 2 . Sa se rezolve sistemul e 2t x1 . 2x1 + C1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR Prin adunare membru cu membru a celor doua ecuatii. rezulta ecuatia liniara neomogena de ordinul ^nt^i a x01 = de unde rezulta 1 x1 (t) = C1 + e 2 si 1 x2 (t) = C1 2 7. aceasta pentru ca ecuatia diferentiala rezultata sa e o ecuatie usor de integrat. C1 . a1 + a 2 care este o ecuatie de gradul al doilea ^n . C2 2 R 2t C2 . gasim (x1 + x2 )0 = 0. x01 = a1 x1 + b1 x2 : x02 = a2 x1 + b2 x2 Solutie. Pentru acest caz general. C2 .

C1 . atunci x1 x2 3 0 = x1 x2 . C1 . 3 de unde x2 = C2 et . C2 2 R. 2 Daca = 1. (x1 + x2 )0 = (3 + 2) x1 + Rezolvam ecuatia = si gasim solutiile reale 1 4 +1 x2 : 3 +2 4 +1 . 3 Solutia se determina acum imediat din sistemul algebric x1 x1 + x2 = C1 e5t .5. .5. daca la sistemul x01 = 2x1 + x2 x02 = 3x1 + 4x2 157 ^nmultim a doua ecuatie cu 6= 0. C2 2 R. 3 x1 + x2 = C1 e5t . obtinem. C2 2 R. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI De exemplu. C1 2 R. prin adunarea ecuatiilor. atunci (x1 + x2 )0 = 5 (x1 + x2 ) . x1 x2 = C2 et 3 rezult^nd a x1 = x2 = C1 5t e + 3C2 et 4 4 3C1 5t 3C2 t e e 4 4 . 8. 3 +2 = 1 : 3 = 1. Se considera ecuatia diferentiala liniara cu coe cienti constanti de ordinul al doilea x00 + ax0 + bx = 0. pe care ^l vom preciza ulterior. de unde daca = 1 .

Solutie. (b) x + 4x + 3x = 0. a p de unde rezulta 1. daca a2 4b = 0 sau o p p a a t 2 . te 2 . daca a2 cos t 4b a a p a2 2 4b t a+ p a2 4b 4b < 0. pentru ca ecuatia sa admita numai solutii periodice. b 2 R. 5x0 + 2x = 0.158 CAPITOLUL 5. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii liniare de ordin superior. astfel ^nc^t toate solutiile acestei a ecuatii sa e periodice. (c) x00 (d) 2x00 (e) x00 2x0 = 0. (g) x00 + 4x = 0. a = 0 si 1. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR unde a. adica solutia generala sa se scrie sub forma x (t) = C1 e a t 2 cos p 4b a2 t + C2 e a t 2 sin a 2 p 4b a2 t . daca a2 4b > 0 sau o a a t t 2 . (f) x00 + 2x0 + 10x = 0. Sa se determine a.2 a2 4b : 2 Cum un sistem fundamental de solutii pote = e n e n e t 2 . e 2 t sin t 4b 2 2 a . b. din periodicitate. C2 2 R si din nou. = 0: Deci. .e . C1 . rezulta 4b > a2 : Exercitii. este necesar ca a2 4b < 0. 4x0 + 5x = 0. cu coe cienti constanti: (a) x00 + x0 00 0 2x = 0. Ecuatia caracteristica este 2 + a + b = 0.

(f) t. 2x0 + x = x00 et . t (m) x00 + x = 4 sin t. 3x = t2 et . care are printre functiile unui sistem fundamental de solutii si urmatoarele functii: (a) t2 et . sin t: 3.5. scrieti ecuatia liniara ce le admite ca sisteme fundamentale de solutii: (a) t + 2. (e) tet cos 2t. + 64x = 0. e t . 5x0 + 4x = 4t2 e2t . (b) t sin t. (j) x00 (l) x00 (n) x00 (o) x00 (q) x00 (r) x00 (t) x00 (u) x000 (k) x00 + x = 4tet . Determinati ecuatia liniara cu coe cienti constanti. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI (h) x(4) (i) x (6) 159 x = 0. (d) e2t cos t. Veri cati daca sistemele urmatoare de functii sunt sau nu liniar independente si. 2x0 3x = e4t . 2x0 + x = 6tet .5. (c) tet . 3x0 + 2x = t cos t. 3x0 + 2x = sin t. (p) x00 + 2x0 (s) x00 + x = t sin t. de ordin minim. x0 + x = et : 2. t 2. 9x = e3t cos t. . ^n caz a rmativ.

(c) x (t) = C1 + C2 e2t . (f) x (t) = C1 e t cos 3t + C2 e t sin 3t. C1 . C2 2 R. (a) x (t) = C1 et + C2 e 2t . (h) t2 . (d) cel putin o solutie diferita de cea banala sa tinda la 0 c^nd a t ! +1. C2 2 R. C2 2 R. C1 . C2 . C2 2 R. C1 . 8t + 12. (j) x (t) = C1 e t + C2 e3t + 1 e4t . (e) 1. sin2 t. t jtj : 4. (g) 1. Sa se determine a. C1 . C3 . 5 . C1 . C4 . C1 . C3 . C1 . C2 2 R. C2 2 R. (b) toate solutiile acestei ecuatii sa e marginite pe R+ . 6t . C1 . C1 . Solutii. (d) 1. arctg t. (b) x (t) = C1 e t + C2 e 3t . arcctg t. cos t. cos 2t. t (d) x (t) = C1 e2t + C2 e 2 . (g) x (t) = C1 cos 2t + C2 sin 2t. C1 . (e) x (t) = C1 e2t cos t + C2 e2t sin t. 1. (c) sin t. b 2 R. p p (i)p (t) = C1 et 3 cos t+C2 et 3 sin t+C3 cos 2t+C4 sin 2t+ +C5 e t 3 cos t+ x C6 e t 3 sin t. t. (f) 2t . C6 2 R. t2 . b. astfel ^nc^t: a (a) toate solutiile acestei ecuatii sa e marginite pe R. C2 2 R. Se considera ecuatia diferentiala liniara cu coe cienti constanti de ordinul al doilea x00 + ax0 + bx = 0. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR (b) 6t + 9. C2 .160 CAPITOLUL 5. 3t . C4 2 R. (c) toate solutiile acestei ecuatii sa e marginite pe R . C5 . unde a. C2 2 R. t (h) x (t) = C1 ep + C2 e t + C3 cos t + C4 sin t.

2 t (s) x (t) = C1 cos t + C2 sin t t4 cos t + 4 sin t. C1 . +1 = iar ecuatia liniara cu coe cienti constanti. 1t 0. C2 2 R. C2 2 R. C2 2 R. C1 . C3 2 R. C1 . atunci ecuatia admite si solutiile et si tet . C2 2 R. atunci ecuatia admite si solutiile t cos t. C1 . (o) x (t) = C1 et + C2 e2t + (0. valorii proprii reale si triple 1 = 2 = 3 = 1: Deci polinomul caracteristic de ordin minim va P( ) = ( = 3 3 1) ( 2 2) ( 3) =( 1)3 = +3 1. trei. 3 = 4 = i: Deci polinomul caracteristic de ordin minim va P( ) = ( 1) ( 2 2) ( 2 3) ( 2 4) 2 = = ( i) ( + i) = 4 = + 2 2 + 1. evident. C2 2 R. corespunzatoare. 3 cos t. C2 . C1 . C1 . va x(4) + 2x00 + x = 0: (c) Daca tet apartine unui sistem fundamental de solutii. valorilor proprii complexe conjugate si duble 1 = 2 = i. (n) x (t) = C1 et + C2 e4t (2t2 2t + 3) e2t . iar ecuatia liniara cu coe cienti constanti. corespunzatoare. de ordin minim. valorii proprii reale si duble 1 = 2 = 1. (l) x (t) = C1 et + C2 e2t + 0. de ordin minim. C1 . evident. 8 2. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI 161 (k) x (t) = C1 cos t + C2 sin t + (2t 2) et . va x000 3x00 + 3x0 x = 0: (b) Daca t sin t apartine unui sistem fundamental de solutii. atunci ecuatia admite si solutia et corespunzatoare.5. cos t. C2 2 R. 3t + 0. t t t t (t) x (t) = C1 e + C2 te te + te ln jtj . C2 2 R. t2 t t3 (p) x (t) = C1 et + C2 e 3t + 12 16 + 32 et . patru. evident. 2 +t t t t t (u) x (t) = C1 e + C2 te + C3 e t + 2 et t 4 tet + e . 34) sin t. (m) x (t) = C1 cos t + C2 sin t 2t cos t.5. C1 . C1 . e t este o functie din sistemul fundamental . (a) Daca t2 et apartine unui sistem fundamental de solutii. C2 2 R. sin t. 12) cos t (0. C2 2 R. 6 1 (q) x (t) = C1 e3t + C2 e 3t + e3t 37 sin t 37 cos t . C2 2 R. C1 . C1 . 1 sin t + 0. (r) x (t) = C1 et + C2 tet + t3 et .

t adica x t+2 t 2 x0 1 1 x00 0 0 sau x00 = 0. de ordin minim. trei. t 2g 1 1 este liniar independent si ecuatia este W [x. iar conform Proprietatii 4) a sistemelor fundamentale de solutii. conform Teoremei 5. 8t + 12] = C1 (6t + 9) + C2 (8t + 12) = 0. Daca va nenul.1. t + 2. C2 astfel ^nc^t a a (b) W [6t + 9. =0 2] = 0. va x000 x00 x0 + x = 0: (d) Analog rezulta ecuatia x00 4x0 + 5x = 0: (e) Analog rezulta ecuatia x(4) 4x000 + 14x00 20x0 + 25x = 0: (f) Analog rezulta ecuatia x(4) + x00 = 0: 3. Veri cam daca wronskianul acestor sisteme de functii este diferit de zero. t 2] = = 4 6= 0. .162 CAPITOLUL 5. ecuatia ce admite aceste functii ca sistem fundamental de solutii va data de relatia (5:3:8) : t+2 t 2 (a) W [t + 2.1. cu Teorema 5.3. 8t + 12g este liniar independent. sistemul va liniar independent. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 3 de solutii corespunzatoare valorii proprii reale simple polinomul caracteristic de ordin minim va P( ) = ( = 3 1) ( 2 2) ( 3) = 1: Deci =( 1)2 ( + 1) = + 1. iar ecuatia liniara cu coe cienti constanti.3 6 8 nu putem a rma ca sistemul f6t + 9. 6t + 9 8t + 12 = 0. sistemul ft + 2. ^ Insa consider^nd C1 .

deci f6t + 9. cos 2t este liniar dependent. t. t. (e) W 1. sistemul fsin t. t2 ] = 0 1 2t 0 0 2 independent si ecuatia este = 2 6= 0. sistemul f1. t2 = 0. t. (f) W 2 . cos tg cos t sin t este liniar independent si ecuatia este W [x.5. 1 t t2 (d) W [1. 1.6 t t t 1 0 0 0 t t2 1 2t 0 2 0 0 =0 2t 2t ln 2 = 2t ln2 2 3 = 36t ln 2 3t 6t 3t ln 3 6t ln 6 3t ln2 3 6t ln2 6 6 6 6= 0. ECUATII LINIARE CU COEFICIENTI CONSTANTI rezulta sistemul 6C1 + 8C2 = 0 . sin2 t.3 . 9C1 + 12C2 = 0 163 care este compatibil simplu nedeterminat. sin2 t. cos t] = = 1 6= 0. adica x x0 x00 x000 sau x000 = 0. sin t cos t (c) W [sin t. cos 2t = 0. t2 g este liniar W x. 8t + 12g este liniar dependent. cos t] = 0. sin t.5. sistemul 1. deoarece 1 2 sin2 t cos 2t = 0. 2 3 = . adica x x0 x00 sin t cos t sin t cos t sin t cos t = 0.

3t . Vom determina succesiv 2x 3x derivatele dx . t > 0 (5. t2 t jtj (h) W [t2 .6 Ecuatii de tip Euler a0 td x(d) + a1 td 1 x(d 1) Ecuatiile de tip Euler sunt de forma + ::: + ad 1 tx0 + ad x = 0. (g) W [1.6.29) care se numesc ecuatii Euler omogene sau de forma a0 td x(d) + a1 td 1 x(d 1) + ::: + ad 1 tx0 + ad x = f (t) . sistemul f1. deoarece 2 arctg t arcctg t = 0. (c) a < 0. arctg t. dt dt dt . d 2 . t jtj] = = 0. 6t = 0. a > 0: 5. (d) b < 0 sau b 0. (b) a > 0.30) care se numesc ecuatii Euler neomogene.164 CAPITOLUL 5. 6t g este liniar independent si ecuatia este W x. (a) a = 0. adica x 2t 3t 6t 0 t t t x 2 ln 2 3 ln 3 6 ln 6 x00 2t ln2 2 3t ln2 3 6t ln2 6 x000 2t ln3 2 3t ln3 3 6t ln3 6 = 0. d 3 . Notam t = eu sau u = ln t: Astfel x ram^ne variabila necunoscuta. a iar u devine noua variabila independenta. t > 0 (5. ::: . arcctg t] = 0. arctg t. b > 0. 2t . Aceste ecuatii ((5:6:1) si (5:6:2)) se pot reduce la ecuatii cu coe cienti constanti printr-o schimbare adecvata de variabila independenta. 3t . se arata foarte usor (consider^nd a 2t 2 jtj t 0 si t 0) ca sistemul ft2 . b < 0.6. t jtjg este liniar dependent: 4. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR sistemul f2t . arcctg tg este liniar dependent. b > 0.

(5:6:4) .6. introducem ^n ecuatia (5:6:1) (sau (5:6:2)) aceste expresii si obtinem o ecuatie cu coe cienti constanti. (5. d.6.1. (5:6:5) a etc.6.5.6. putem scrie direct ecuatia caracteristica pentru ecuatia cu coe cienti constanti la care se va ajunge. Tin^nd cont de formulele (5:6:3) .6. Observatie 5. x000 (t) = d3 x d d2 x d = (x00 (u) x0 (u)) e = 3 2 dt dt dt dt d du = = (x00 (u) x0 (u)) e 2u du dt = (x000 (u) x00 (u) 2x00 (u) + 2x0 (u)) e 2u 2u = (5.32) 1 = t = (x000 (u) 3x00 (u) + 2x0 (u)) e 2u e u = = (x000 (u) 3x00 (u) + 2x0 (u)) e 3u .. 1) ::: ( d + 2) + (5. k 2 0. folosind regula de derivare a functiilor compuse. Dupa determinarea acestor derivate ale functiei necunoscute ^n raport cu noua variabila independenta.33) . u. deoarece la ecare termen ad k tk x(t) .31) x00 (t) = d2 x d 0 d dx = x (u) e u = = 2 dt dt dt dt d du 1 = x0 (u) e u = x00 (u) e u x0 (u) e u = du dt t = x00 (u) e u x0 (u) e u e u = (x00 (u) x0 (u)) e 2u . functia eku se va simplica. etc. dupa schimbarea de variabila t = eu si anume a0 ( 1) ::: ( d + 1) + a1 ( +::: + ad 1 + ad = 0: Exemple. ECUATII DE TIP EULER Avem. x0 (t) = dx dx du 1 = = x0 (u) = x0 (u) e dt du dt t u 165 .

consider^nd u a a variabila de lucru. x0 (t) = C1 t + C2 t ln t. e ^n variabila u. prin scadere membru cu membru a celor doua ecuatii. De exemplu. o functie C1 (u) si o functie C2 (u) se a a din sistemul 0 0 C1 (u) eu + C2 (u) ueu = 0 : 0 0 C1 (u) eu + C2 (u) (u + 1) eu = 8e3u Rezulta.166 CAPITOLUL 5. un sistem fundamental de solutii este feu . Determinam acum o solutie particulara pentru ecuatia neomogena. Pentru rezolvarea ecuatiei omogene. revenind la variabila t. Cu schimbarea de variabila t = eu si tin^nd cont de formulele (5:6:3) a si (5:6:4) . gasim e2u (x00 (u) sau x00 (u) 2x0 (u) + x (u) = 8e3u . lucr^nd e ^n variabila t. scriem ecuatia caracteristica. t > 0: Solutie. 0 C2 (u) = 8e2u si deci 0 C1 (u) = 8ue2u : . ueu g si solutia generala a ecuatiei omogene este x0 (u) = C1 eu + C2 ueu . care este o ecuatie liniara de ordinul al treilea cu coe cienti constanti. C2 2 R. C1 . Sa se rezolve ecuatia Euler neomogena t2 x00 tx0 + x = 8t3 . neomogena. care are solutiile 1 = 2 = 1: Astfel. 2 x0 (u)) e 2u eu (x0 (u)) e u + x (u) = 8e3u 2 + 1 = 0. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 1. C2 2 R sau. C1 .

C2 2 R.5. 167 8e2u du = 4e2u : O solutie particulara a ecuatiei neomogene va xp (u) = si solutia generala x (u) = x0 (u) + xp (u) = = C1 eu + C2 ueu + 2e3u . C2 . C2 . ueu . u2 eu g : Solutia generala a ecuatiei date este x (u) = C1 eu + C2 ueu + C3 u2 eu . C3 2 R sau. C1 . C1 . . C3 2 R. C1 . x0 (t) = C1 t + C2 t ln t + C3 t ln2 t. ECUATII DE TIP EULER Astfel. 2. formula (5:6:6) devine ( de unde 1 1) ( 2) + 1 = 0. C2 2 R sau x (t) = C1 t + C2 t ln t + 2t3 . = 2 = 3 =1 si astfel un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia cu coe cienti constanti ^n u se determina imediat: feu . revenind la variabila t. C1 . C1 (u) = C2 (u) = Z Z 8ue2u du = 4ue2u + 2e2u . Folosind schimbarea de variabila t = eu . Sa se rezolve ecuatia Euler omogena t3 x000 + tx0 x = 0: 4ue2u + 2e2u eu + 4e2u ueu = 2e3u Solutie.6.

o functie C1 (u) si o functie C2 (u) se a a din sistemul 0 0 C1 (u) e2u + C2 (u) ue2u = 0 : 0 0 2C1 (u) e2u + C2 (u) (2u + 1) e2u = eu + 2 Rezulta. consider^nd u a a variabila de lucru. care este o ecuatie liniara de ordinul al doilea cu coe cienti constanti. C1 . Determinam acum o solutie particulara pentru ecuatia neomogena. care are solutiile 1 = 2 = 2: Astfel. t > 2: Solutie. un sistem fundamental de solutii este fe2u . neomogena. prin scadere membru cu membru a celor doua ecuatii. e ^n variabila u. C1 . revenind la variabila t. lucr^nd e ^n variabila t. 0 C2 (u) = e u + 2e 2u si deci 0 C1 (u) = ue u 2ue 2u : . 2 x0 (u)) e 2u 3eu (x0 (u)) e u + 4x (u) = eu + 2 4 + 4 = 0. C2 2 R. x0 (t) = C1 (t 2)2 + C2 (t 2)2 ln (t 2) . ue2u g si solutia generala a ecuatiei omogene este x0 (u) = C1 e2u + C2 ue2u . Sa se rezolve ecuatia Euler neomogena (t 2)2 x00 3 (t 2) x0 + 4x = t. Pentru rezolvarea ecuatiei omogene. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 3. C2 2 R sau.168 CAPITOLUL 5. gasim e2u (x00 (u) sau x00 (u) 4x0 (u) + 4x (u) = eu + 2. scriem ecuatia caracteristica. De exemplu. Cu schimbarea de variabila t 2 = eu si tin^nd cont de formulele a (5:6:3) si (5:6:4) (care nu se modi ca ^n cadrul acestei schimbari de variabila !).

t2 x000 = 2x0 . t > 0. t2 x00 7. t2 x00 2. t > 0. 5. C2 2 R. t > 0. t2 x00 2tx = 6 ln t. t > 0. 6x = 5t3 + 8t2 . 3tx0 + 5x = 3t2 . t2 x00 + tx0 + 4x = 10t. t > 0. t3 x00 6. C2 2 R 2 sau x (t) = C1 (t 2)2 + C2 (t 2)2 ln (t 2) + t 3 .6. C1 . t2 x00 4tx0 + 6x = 0. + 2e du = e : O solutie particulara a ecuatiei neomogene va xp (u) = ue u +e u + ue 2u 1 + e 2 2u e2u + e u e 2u ue2u = 1 = eu + : 2 si solutia generala x (u) = x0 (u) + xp (u) = 1 = C1 e2u + C2 ue2u + eu + . ECUATII DE TIP EULER Astfel.5. . C1 . t > 0. C1 (u) = C2 (u) = Z e ue u u 169 2ue 2u 2u du = ue e u u +e 2u u + ue 2u Z 1 + e 2 2u . 4. t > 0. 3. tx0 3x = 0. 2 Exercitii. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii de tip Euler: 1.

C1 . b] : Rezolvarea acestei ecuatii se poate reduce. 3. care ^mpreuna cu x1 formeaza un sistem fundamental. C2 2 R. cunosc^nd o solutie particulara. C1 . C2 2 R. C2 2 R. atunci avem x1 x2 x01 x02 = C1 e R p(t)dt . C1 . conform transformarii (5:2:1) si Teoremei lui Liouville. x (t) = C1 t2 + C2 t3 . t > 0: 8. daca x2 este o solutie a ecuatiei (5:7:1). t2 x00 Solutii.34) Ecuatia de ordinul al doilea omogena este de forma unde p. (5.7. C2 . x (t) = C1 cos (2 ln t) + C2 sin (2 ln t) + 2t. dupa dezvoltarea determinantului. 1 cos ln t 5. C1 . iar I = [a. a Metoda I. x (t) = C1 t2 + C2 t2 C2 t + t3 ln t 2t2 . 0. ecuatia R x1 x0 = x01 x + C1 e p(t)dt . 4.7 Ecuatia de ordinul al doilea omogena x00 + p (t) x0 + q (t) x = 0. obtinem. C2 2 R. C1 2 R. 6. C2 2 R. C2 2 R. + 0. C1 . . daca x1 = x1 (t) reprezinta o solutie particulara. x (t) = C1 t3 + C2 . x (t) = C1 + C2 ln t + C3 t3 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 2x = sin ln t. t C1 . 7. 2. C1 . 1.170 CAPITOLUL 5. prin doua metode. C2 2 R. C1 2 R Daca ^n loc de x2 punem x. dupa cum vom vedea imediat. x (t) = C1 t2 + C2 t 2 ln t 3 t ln2 t . Folosind wronskianul. x (t) = C1 t3 + 8. x (t) = C1 t2 cos ln t + C2 t2 sin ln t + +3t2 . q : I ! R sunt continue. 5. C3 2 R. 3 sin ln t. t C1 . la rezolvarea unei ecuatii a liniare de ordinul ^nt^i.

C1 2 R. daca x1 = x1 (t) este o solutie particulara. Rezolv^nd a a aceasta ecuatie. ^n care z este noua functie necunoscuta.2. C1 2 R sau. obtinem direct solutia generala depinz^nd de doua cona stante arbitrare.5. x = C1 t2 + 1 . Rezulta ecuatia t x 1 x0 = C1 e R 2t t2 +1 dt . ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 171 care este o ecuatie liniara neomogena de ordinul ^nt^i.35) Solutie. tin^nd cont ca x1 este solutie a ecuatiei (5:7:1) .3. Sa se rezolve ecuatia de ordinul al doilea t2 + 1 x00 2tx0 + 2x = 0: (5. Folosind metoda deja prezentata ^n cadrul Sectiunii 5. C1 .7.7. 1 care devine z 00 x1 + 2z 0 x01 + p (t) z 0 x1 + z (x00 + p (t) x1 + q (t) x1 ) = 0 1 sau. C1 . C2 2 R. Exemplu. Metoda a II-a. Avem p (t) = t22t si q (t) = t22 : +1 +1 O solutie particulara a ecuatiei (5:7:2) este x1 (t) = t (veri carea acestui fapt se realizeaza prin ^nlocuire directa ^n ecuatie). C2 2 R. a z 00 x1 + 2z 0 x01 + p (t) z 0 x1 = 0: . Obtinem z 00 x1 + 2z 0 x01 + zx00 + p (t) z 0 x1 + p (t) zx1 + q (t) zx1 = 0. ecuatia liniara neomogena de ordinul ^nt^i a tx0 care are solutia generala x (t) = C2 t + C1 t2 1 . echivalent. atunci facem schimbarea de variabila x = zx1 .

rezult^nd a u = C1 si deci z (t) = C1 t de unde x (t) = C1 t2 1 + C2 t. efectuam schimbarea de variabila x = zx1 : Atunci. x00 (t) = z 00 (t) t + 2z 0 (t) si ecuatia devine z 00 t + z 0 Not^nd a z 0 = u. C2 2 R. obtinem ecuatia liniara omogena de ordinul ^nt^i sau cu variabile sea parabile 2 = 0: u0 t + u 2 t +1 care se integreaza imediat. Cum o solutie particulara a ecuatiei (5:7:2) este x1 (t) = t . C1 . t2 + 1 . C2 2 R. obtinem pentru noua functie necunoscuta ecuatia liniara omogena de ordinul ^nt^i a u0 x1 + u (2x01 + p (t) x1 ) = 0: Exemplu. C1 . Sa consideram din nou exemplul precedent. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR Not^nd a z 0 = u. 1 t + C2 . C1 2 R t2 t2 2 =0 +1 . x0 (t) = z 0 (t) t + z (t) .172 CAPITOLUL 5.

38) u00 (t) + q (t) = u0 (t) + p (t) e 1 2 R p(t)dt 00 R p(t)dt 0 e2 1 R p(t)dt + q (t) : .7.37) Aceasta functie u0 gasita este nenula. asupra careia efectuam schimbarea de variabila x = zu. unde Q (t) = u00 (t) + p (t) 0 = e 1 2 (5. ceea ce reprezinta ^n fond o ecuatie liniara omogena de ordinul ^nt^i. ^n care z = z (t) este noua functie necunoscuta si u = u (t). dupa o ^mpartire cu u0 dat de relatia (5:7:4). x00 = z 00 u + 2z 0 u0 + zu00 .7.1 Transformarea ecuatiei de ordinul al doilea Consideram din nou ecuatia (5:7:1) x00 + p (t) x0 + q (t) x = 0.36) Punem acum conditia ca termenul ce contine pe z 0 sa e nul: 2u0 + pu = 0. ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 173 5. obtinem ca (5:7:1) devine z 00 u + 2z 0 u0 + zu00 + p (z 0 u + zu0 ) + qzu = 0 sau z 00 u + z 0 (2u0 + pu) + z (u00 + pu0 + qu) = 0: (5. Cum x0 = z 0 u + zu0 .7. ind o exponentiala. ecuatia (5:7:3) devine z 00 + Q (t) z = 0.7. u0 (t) = e 1 2 R p(t)dt : (5.5. deci. O a solutie a acestei ecuatii este.7. de exemplu.

C2 2 R.174 CAPITOLUL 5. x (t) = (C1 cos t + C2 sin t) t. Vom transforma ecuatia astfel ^nc^t sa dispara termenul care contine a derivata de ordinul ^nt^i a functiei necunoscute. de exemplu a u (t) = t. . impun^nd conditia ca a 2t2 u0 2tu = 0. Exemplu. C 2 R. C1 . unde Q este data de (5:7:6) : Marele avantaj al acestei transformari este ca ea pastreaza numarul de zerouri ale solutiei (cu alte cuvinte.7. Sa se rezolve ecuatia t2 x00 2tx0 + t2 + 2 x = 0: (5. C1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR Concluzia este ca transformarea x = ze 1 2 R p(t)dt (5. care are solutia generala z (t) = C1 cos t + C2 sin t.7. C2 2 R. De aici. x si z au acelasi numar de zerouri). de unde. gasim solutia generala a ecuatiei date. rezulta u (t) = Ct. obtinem ecuatia a z 00 t2 u + z 0 2t2 u0 2tu + z t2 u00 2tu0 + t2 + 2 u = 0.39) transforma ecuatia (5:7:1) ^n (5:7:5) . Consider^nd o functie solutie.40) Solutie. rezulta ca ecuatia cu necunoscuta z devine z 00 + z = 0. a Efectuam schimbarea de variabila x = zu: Tin^nd cont de calculele precedente.

obtinem x0 (t0 ) = 0: Urmeaza de aici ca x = x (t) este solutie a ecuatiei (5. sa avem x (t) 6= 0: Sa presupunem. astfel ^nc^t a x (tn ) = 0: (5. atunci orice zerou al sau este izolat. prin reducere la absurd.7.2 Proprietati ale zerourilor Teorema 5. i. t0 + ).7.1).7. x (t0 ) = 0: Vrem sa demonstram ca t0 este un zerou izolat. Demonstratie. x0 (t0 ) = 0: (5. t 6= t0 . astfel ^nc^t pentru a orice t 2 (t0 . ca nu are loc aceasta proprietate.42) Deci.1. veri c^nd a conditiile initiale x (t0 ) = 0. va exista un tn 2 t0 n .7.5.41) ^ Insa. tn 6= t0 .7. t0 Dar. t0 + ) . x0 (t0 ) = lim t!t0 x (t) t x (t) x (t0 ) = lim : t!t0 t t0 t0 x (tn ) . conform Criteriului lui Heine. ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 175 5. Fie t0 un zerou al solutiei nebanale x.7.n 2 N : n 1 1 Pentru orice n 2 N .e. x ind solutie. conform lui (5:7:9) . t0 + n . adica exista o vecinatate a lui t0 . interval de forma (t0 .43) .7. Atunci. Deci exista ^n particular x0 (t0 ) : Prin de nitie. rezulta ca x0 (t0 ) = lim deoarece jtn t0 j < 1 n n!1 tn =) (tn ! t0 ) : (5. e 1 = . este o functie de doua ori derivabila. Daca x = x (t) este o solutie nebanala a ecuatiei (5:7:1) sau (5:7:5).

7. p = cos '. putem scrie solutia a a (5:7:13) sub forma x (t) = A sin (at + ') .7. Sa consideram ecuatia de ordinul al doilea cu coe cienti constanti x00 + a2 x = 0. 1. rezulta ca x (t) = 0. a 2 R.176 CAPITOLUL 5.7. C1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR Din unicitatea solutiei problemei Cauchy. Ecuatia caracteristica 2 (5. C2 2 R. deoarece avem q 2 2 x (t) = C1 + C2 p C1 2 2 C1 + C2 (5. deci orice zerou al lui x este izolat.D. In caz contrar. Rezulta fals. . O solutie nebanala x = x (t) a ecuatiei (5:7:1) se numeste neoscilanta pe intervalul I daca ea are cel mult un zerou ^n ^ acest interval. deoarece si solutia banala satisface ecuatia (5:7:1) ^mpreuna cu conditiile initiale (5:7:11) : Contradictie cu faptul ca x nu este solutia banala. 2 = ai: Solutia generala a ecuatiei (5:7:12) va x (t) = C1 cos at + C2 sin at.44) + a2 = 0 ne da valorile proprii 1 = ai. 2 ) astfel ^nc^t a p C1 2 2 C1 + C2 cos at + p C2 2 2 C1 + C2 C2 2 2 C1 + C2 sin at = sin '. ea se numeste oscilanta pe intervalul I: Exemple.E. Q. presupunerea facuta este falsa. cum exista ' 2 [0.46) ! si. (5.1.45) Urm^nd ideea ^nt^lnita la calculul trigonometric. (8) t 2 I.7. De nitie 5.

Cazul II. adica rezolvam ecuatia C1 eat + C2 e at Cazul I. a2 = 0 = a: (5. a 2 R. = 0: (5.47) ne da valorile proprii 1 = a. 2 Solutia generala a ecuatiei (5:7:15) va x (t) = C1 eat + C2 e at . avem o singura solutie t0 = 1 ln 2a C2 C1 : Concluzia este ca ecuatia (5:7:15) nu admite solutii oscilante pe nici un interval al lui R.48) Cautam zerourile acestei solutii. Concluzia este ca toate solutiile ecuatiei (5:7:12) sunt oscilante ^n orice interval de lungime mai mare dec^t 2a . C2 2 R. remarcam astfel ca ^n orice interval a de lungime mai mare dec^t 2a solutia este oscilanta.7. < 0. Daca Cazul II. cu necesitate C2 = 0 si obtinem solutia banala. Daca C1 6= 0.7. Sa consideram ecuatia de ordinul al doilea cu coe cienti constanti x00 Ecuatia caracteristica 2 a2 x = 0. atunci e2at = Cazul II. nu avem solutii.2. Daca C1 = 0. deoarece ^n aceste a intervale are cel putin doua zerouri. ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 177 p 2 2 relatia (5:7:14) este numaidec^t adevarata cu A = C1 + C2 : a Deoarece functia sin se anuleaza de cel putin doua ori ^n orice interval de lungime mai mare dec^t 2 . a 2. C1 . Daca C2 C1 C2 C1 C2 : C1 0.1.7. .5.

evident. pentru orice t 2 I. atunci. sa consideram ecuatia x00 + Q (t) x = 0. ca ea ar oscilanta ^n intervalul I: Rezulta deci ca ea are cel putin doua zerouri ^n I: . prin reducere la absurd. Fie x = x (t) o solutie nebanala oarecare a ecuatiei (5:7:19). Daca C2 = 0.7. Sa presupunem.49) =0 2 ne da valorile proprii 1 = = 0: Solutia generala a ecuatiei (5:7:17) va x (t) = C1 + C2 t. adica rezolvam ecuatia C1 + C2 t = 0: Cazul I. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR 3. Cautam zerourile acestei solutii.7. Cazul II. Ecuatia caracteristica 2 (5. C1 = 0 si obtinem solutia banala. atunci avem o solutie unica t0 = C1 : C2 (5.2. C2 2 R. Teorema 5.50) Concluzia este ca ecuatia (5:7:17) nu admite solutii oscilante pe nici un interval al lui R. Daca C2 6= 0. Am vazut mai sus ca ecuatia (5:7:1) se poate transforma ^n ecuatia (5:7:19) cu pastrarea numarului de zerouri. (5. C1 . Daca Q (t) 0. Sa consideram ecuatia de ordinul al doilea cu coe cienti constanti x00 = 0.51) unde Q : I ! R este continua.178 CAPITOLUL 5.7. Cercet^nd problema extinderii rezultatelor cuprinse ^n cele trei ea xemple precedente la cazul ecuatiei de ordinul al doilea cu coe cienti neconstanti. atunci toate solutiile ecuatiei (5:7:19) sunt neoscilante.7. Demonstratie.

1. oricare ar > 0. ^n virtutea Teoremei 5. rezulta ca ea pastreaza semn constant pe acest interval. t!t1 t t1 t1 iar din de nitia limitei unei functii ^ntr-un punct. (8) t 2 (t1 . ca a x (t) > 0. t2 ) : (5. atunci schimbam solutia x (t) cu x (t) : Sa remarcam faptul ca x0 (t1 ) 6= 0. presupun^nd t1 < t2 . cum x (t1 ) = 0. Rezulta ca avem e x0 (t1 ) > 0. avem a x (t) t t1 sau.52) Deoarece x este functie continua si nu se anuleaza pe (t1 . fara a restr^nge generalitatea. conform de nitiei derivatei unei functii ^ntr-un punct. t2 ) . fals. x0 (t2 ) 6= 0: ^ Intr-adevar. ar rezulta ca x 0.7. astfel ^nc^t oricare ar t cu jt t1 j < . daca prin absurd x0 (t1 ) = 0. t2 ). ^n baza unicitatii solutiei problemei Cauchy. t2 ) . echivalent. e x0 (t1 ) < 0 si sa presupunem prin absurd ca x0 (t1 ) < 0: (5.7. exista = ( ) > 0. Putem presupune.7. x0 (t1 ) < x (t) < x0 (t1 ) + : t t1 x0 (t1 ) < . x0 (t1 ) = lim t!t1 x (t) t x (t) x (t1 ) = lim . ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 179 Fie asadar. avem. t1 si t2 doua zerouri consecutive ale solutiei x: Observam ca putem vorbi de zerouri consecutive. (8) t 2 (t1 .7. (5.53) din cauza ca daca x (t) < 0. (8) t 2 (t1 . ^ntruc^t zerourile solutiei sunt a izolate. Deci.7.54) ^ Insa. a x (t1 ) = x (t2 ) = 0.5. x (t) 6= 0.

t2 sunt doua zerouri consecutive ale lui x1 . ceea ce intra ^n contradictie cu relatia (5:7:21) : Rezulta ca x0 (t1 ) > 0: ^ mod asemanator obtinem In x0 (t2 ) < 0: Ipoteza Q (t) 0. x01 (t2 ) < 0: Sa presupunem. (8) t 2 (t1 . t2 ) : . conform relatiei (5:7:22). fara a restr^nge generalitatea.7. x01 (t1 ) > 0. Fie x1 . Q. atunci ^ntre ele se gaseste un zerou si numai unul al solutiei x2 : Altfel spus. ca x2 (t) 6= 0. t2 ) . t1 + ) .7. t2 ). iar pe de alta parte din x (t) < x0 (t1 ) + . dupa cum am vazut din Teorema 5. deci t > t1 : Atunci. (8) t 2 (t1 .D. zerourile solutiilor liniar independente se separa. t2 ) si.56) (5. x1 (t1 ) = x1 (t2 ) = 0 si t1 . pe intervalul (t1 . Demonstratie. pentru > 0 su cient de mic. (5. Putem presupune. t t1 rezulta ca x (t) < 0.2. Prin ipoteza. (8) a t 2 (t1 .7. t2 ) .3 (Sturm). (8) t 2 I ne spune ca Q (t) x (t) 0. x2 doua solutii liniar independente ale ecuatiei (5:7:19) : Daca t1 . ^n plus. ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR Sa consideram t 2 (t1 . (8) t 2 (t1 .55) x00 (t) = de unde urmeaza ca x0 este crescatoare pe (t1 . t2 ) : Acest fapt este ^nsa ^n contradictie cu relatiile (5:7:23) si (5:7:24) : Rezulta ca presupunerea facuta este falsa si astfel x este neoscilanta. ca x1 (t) > 0. prin reducere la absurd. t1 + ) .7. Teorema 5.180 CAPITOLUL 5. x1 pastreaza semn constant. t2 sunt zerouri consecutive ale solutiei x1 : Fie t1 < t2 : Rezulta ca. rezulta ca x0 (t1 ) + < 0.E. (8) t 2 (t1 . pe de o parte.

care are acelasi numar de zerouri ca x2 ). . rezulta ca W [x1 .57) Daca x2 (t1 ) (sau x2 (t2 )) ar 0. (8) t 2 [t1 . cum x1 (t1 ) = 0 (x1 (t2 ) = 0). x2 ] (t1 ) = 0 (W [x1 . x2 g : W [x1 . t2 ] : Presupunem ca W [x1 . ^nlocuim x2 cu x2 . t2 ) : Atunci. (8) t 2 [t1 . (8) t 2 [t1 . x2 ] (t) > 0. deoarece fx1 . x2 ] (t) > 0. x2 ] (t2 ) = 0). Rezulta asadar ca x2 (t) 6= 0. ^ Impartim ^n relatia (5:7:25) cu x2 (t) 6= 0: Obtinem 2 x1 (t) x02 (t) x2 (t) x01 (t) W [x1 . t2 ) : a Sa presupunem. Ram^ne sa demonstram unicitatea zeroului lui x2 ^n (t1 . t2 ] : Deoarece sistemul de solutii fx1 . t2 ] : x2 (t) 2 x1 (t1 ) = 0: x2 (t1 ) Din ultimele doua relatii ajungem la o contradictie. rezulta prin integrare ^n raport cu t pe [t1 .7. t2 ] : x2 (t) x2 (t) 2 2 Observ^nd ca ^n membrul drept al acestei relatii este chiar derivata a x1 functiei x2 . t2 ] .5. t2 ] (^n caz contrar. x2 ] pastreaza semn constant pe [t1 . prin reducere la absurd. ceea ce este absurd. x2 g este liniar independent. care ne arata ca ^n intervalul (t1 . x2 ] (t) = x1 (t) x2 (t) x01 (t) x02 (t) = x1 (t) x02 (t) x2 (t) x01 (t) : (5. (8) t 2 [t1 . ca x2 ar avea doua zerouri a 1 si 2 ^n intervalul (t1 . x2 ] (t) x1 x1 (t2 ) dt = (t) jt=t2 = t=t1 2 x2 (t) x2 x2 (t2 ) W [x1 . Z ^ Insa t2 t1 W [x1 . ar rezulta ca W [x1 . t2 ) solutia x2 are cel putin un zerou.7. x2 g este liniar independent. atunci. aplic^nd prima parte a teoremei. x2 ] (t) = . ECUATIA DE ORDINUL AL DOILEA OMOGENA 181 Sa calculam wronskianul sistemului de solutii liniar independent fx1 .

1+sin t sin t ln 1 sin t . x00 + 4tx0 + (4t2 + 2) x = 0. 1) + C2 . et +1 3. x1 = eat . 7. x1 = et . rezulta ca solutia x1 mai are cel putin un zerou ^ntre 1 si 2 : Acest fapt vine ^n contradictie cu ipoteza facuta asupra lui t1 si t2 de a consecutive. x (t) = C1 1 + 2. 5. 4. t2 (t + 1) x00 2.182 CAPITOLUL 5. + C2 et . C1 . x1 = t: + C2 t 2 +1 t+1 t ln jt + 1j . t 2 (1 + tg2 t) x = 0. . x (t) = C1 (et C1 . C2 2 R. Exercitii. . tx = C1 e t 1 t 4x = 0. tx00 + 2x0 3. presupunere falsa. C2 2 R. C1 . t tx = 0. x1 = tg t. x1 = 1 + 1 . C1 . presupun^nd cunoscute solutiile lor particulare: a 1. C2 2 R. rezulta ca exista un unic zerou al lui x2 ^n intervalul (t1 . 2 6. C1 . (2t + 1) x00 + 4tx0 Solutii. C1 . (et + 1) x00 5. 2x0 et x = 0. t2 ) : Q.D.E. x (t) = C1 tg t + C2 (1 + t tg t) . x00 2x = 0. C2 2 R. C2 2 R. x1 = et 1. x1 = sin t. Sa se determine solutiile generale ale ecuatiilor de ordinul al doilea urmatoare. C2 2 R. x (t) = C1 sin t + C2 2 6. 4. Rezulta fals. 1. x00 x0 tg t + 2x = 0. C1 . ECUATII LINIARE DE ORDIN SUPERIOR deja demonstrata de existenta. x (t) = C1 t + C2 e 2t t2 . x (t) = (C1 + C2 t) e 7. C2 2 R.

iar functia matriceala K se numeste nucleu.1) x (t) = a se numeste ecuatie integrala liniara Fredholm neomogena. daca f 0. sa notam k := (t. b] : Consideram o aplicatie continua K : I I ! Md ( ) . d : Ecuatia Z b K (t. t 2 I (6.s)2I I sup fjK (t.1 Ecuatia integrala liniara Fredholm Fie I = [a. s)jg . 183 . O prima problema care apare este ^n ce conditii ecuatia (6:1:1) are solutii. t 2 I.2) a care se numeste ecuatie integrala liniara Fredholm omogena.Capitolul 6 Ecuatii integrale ^ acest capitol. atunci obtinem ecuatia Z b x (t) = K (t. prin In plexe C. (6. s) x (s) ds.1. 2 si f 2 C I. Pentru a demonstra un rezultat de existenta si unicitate pentru ecuatia (6:1:1). Functia f poarta numele de termen liber al ecuatiei. s) x (s) ds + f (t) . desemnam corpul numerelor reale R sau com- 6.1.

respectiv Md ( ). (8) A 2 Md ( ) . deoarece K este o functie continua pe compactul I I: Reamintim ca aplicatia j j : d ! [0. j j : Md ( ) ! [0. +1). (6.1.d 2 Md ( ) jCj = max i21.1.3) este o norma pe spatiul vectorial d . Daca ^n locul normelor (6:1:3). ( d ) X jcij j .1.1.2. (6. (6:1:4) consideram alte norme echivalente din d . ECUATII INTEGRALE care exista. Teorema 6.4) este o norma pe spatiul vectorial Md ( ) : ^ plus. Este simplu de observat ca putem exclude de la bun ^nceput cazul = 0 2 .j21.7) . deoarece atunci ecuatia integrala neomogena are solutia unica x = f si ecuatia integrala omogena are solutia unica solutia banala. Daca j j< 1 k (b a) .1.1.d 2 i21. avem urmatoarea In inegalitate foarte utila jCxj jCj jvj .5) Ideea de demonstratie urmeaza rationamentul din Rd detaliat la probarea inegalitatii (4:1:2) : Observatie 6. jvj := max fjvi jg .d j=1 (6. (6.6) cu c > 0: ^ Insa. daca v 2 d si C 2 Md ( ) sunt arbitrari.1.1. (8) x 2 d . (8) v = (vi )i21.d d . ^n baza Teoremei lui Weierstrass de marginire a functiilor continue pe compacti. iar aplicatia notata tot cu j j . (8) x 2 d : (6.184 CAPITOLUL 6.1. (8) C = (cij )i. 1).1 (de existenta si unicitate). (8) A 2 Md ( ) . inegalitatea (6:1:5) devine jCxj c jCj jvj . pe parcursul acestui capitol vom conveni sa folosim normele (6:1:3) si (6:1:4) : Observatie 6.

Z b K (t. Z b K (t. (8) x. ca integrala dintr-o functie continua este continua. s)j j(x (s) y (s))j ds a Z b j jk j(x (s) y (s))j ds a Z b j j k kx yk ds = j j k (b a) d (x. d : Evaluam pentru x. Spatiul vectorial C I. y) : . d si t 2 I. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 185 atunci ecuatia (6:1:1) admite solutie unica. t2[a. d : Demonstratie. j j < k(b1 a) si f 2 C I. d este spatiu metric complet ^n raport cu metrica d : C I. d . y 2 C I. t 2 I: (Hx) (t) := a Este simplu de remarcat ca H duce o functie continua x 2 C I. Hy) j j k (b a) d (x.1. s) x (s) ds + f (t) . s) (x (s) y (s)) ds j(Hx) (t) (Hy) (t)j = a Z b (6:1:5) j j jK (t. d C I.6. d arbitrare. Fie 2 . y) = kx yk . d norma sup : kxk := sup fjx (t)jg . d tot ^ntr-o functie continua. pentru ca este cunoscut. din teorema de dependenta continua de parametru a integralelor. s) [(x (s) y (s))]j ds a Z b j j jK (t. Sa consideram pe spatiul vectorial C I. d . +1).b] unde j j reprezinta norma (6:1:3) din d si operatorul H : C I. (8) x 2 C I. y 2 C I. y) : a Lu^nd supremumul dupa t 2 I ^n inegalitatea obtinuta. d ! [0. deducem a d (Hx. d (x. oricare ar functia f 2 C I. d ! C I.

1. s) y (s) ds = a a (Kx) (t) + (Ky) (t) . 6.din k(b a) 6. atunci Z K (t.2 Proprietatile operatorului integral Fredholm d 1) K este operator liniar. obtinem ca H are un punct x unic si cum este evident ca multimea punctelor xe ale operatorului H coincide cu multimea solutiilor ecuatiei (6:1:1). (8) t 2 I: . ECUATII INTEGRALE Conform ipotezei (6:1:7). ca integrala dintr-o functie continua este continua. (Kx) (t) = Z b ! C I. deducem j j k (b a) < 1 si astfel H este contractie.1 Scrierea functionala a ecuatiei d De nim operatorul K : C I. din teorema de dependenta continua de parametru a integralelor. Conform Teoremei lui Banach de punct x. s) x (s) ds.3. iar ^n cazul complex tul ca apartine intervalului k(b a) k(b a) faptul ca apartine discului deschis centrat ^n 0 si de raza planul complex. 1 . d tot ^ntr-o functie continua. daca x. Q. .1. 2 . s) x (s) ds + K (t. Inegalitatea (6:1:7) semini ca ^n cazul real fap1 . d prin d a K (t. rezulta ca ecuatia (6:1:1) are solutie unica. Observatie 6. y 2 C I. pentru ca este cunoscut.1. K ( x + y) (t) = = = = Z b a b . ^ Intr-adevar.186 CAPITOLUL 6. Operatorul K poarta numele de operator integral Fredholm. t 2 I: K aplica o functie continua x 2 C I. s) ( x (s) + y (s)) ds = Z b Z b K (t.D. .E. s) ( x + y) (s) ds = a K (t. (8) x 2 C I. 1 .

1.E. (8) x. daca xn ! x. atunci kxn xk ! 0 si.E. ^n spatiul C I.D. . deci Kxn ! Kx.4. ^n spatiul C I. Observatie 6. ^ Intr-adevar.1. ^n spatiul C I. d . 2) K este operator continuu. daca xn ! x.D. pe intervalul I si astfel Kxn ! Kx. daca x 2 C I. (8) t 2 I: a Lu^nd supremumul dupa t 2 I. y 2 C I. Acest fapt ne arata continuitatea operatorului K: 3) K este operator marginit. K ( x + y) = Kx + Ky. rezulta unif Kxn ! Kx. pe intervalul I si cum convergenta uniforma este permutabila cu operatia de integrare.E. . ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM Deci. Q. d 187 . Folosind relatia (6:1:8) din demonstratia Proprietatii 3) se poate usor arata continuitatea operatorului K.1. unif ^ Intr-adevar. avem kKxn Kxk k (b d a) kxn : xk ! 0.D. d : (6. s)j jx (s)j ds k kxk (b a) .D. ^n spatiul C I. atunci xn ! x. atunci j(Kx) (t)j = Z b Z a b K (t. rezulta a kKxk k (b a) kxk .8) Q. s) x (s) ds jK (t. d : Q. d .6. (8) x 2 C I. 2 : Q. conform inegalitatii (6:1:8) . d .E. ^ Intr-adevar.

u) (K2 x) (u) du = (Kx) (t) = a Z b Z b K2 (u. K2 doi operatori integrali Fredholm.b] Z b a K1 (t. s) 2 I I: (6. Atunci vom avea.b] [a. s) x (s) ds du = = K1 (t. s) nucleele celor doi operatori.9) = = unde K (t. Atunci. s) = K (t.1. s) x (s)] dsdu = (6. s) = Z Z b Z b a b [a. pe care ^l vom nota prin K2 = K2 (t. al carui nucleu este dat de (6:1:10) : ^ particular. (8) (t. u) a a ZZ = [K1 (t. s) si K2 = K2 (t. produsul lor este operatorul K de nit prin Kx := (K1 K2 ) (x) = K1 (K2 (x)) : Sa notam K1 = K1 (t.10) Cu alte cuvinte. u) K2 (u.11) a .3 Produsul a doi operatori integrali Fredholm Consideram K1 . vom obtine In a = patratul operatorului K. atunci c^nd K1 = K2 :not K au nucleul K. ECUATII INTEGRALE 6. produsul a doi operatori integrali Fredholm este tot un operator integral Fredholm. u) K (u. prin de nitie. Z b K1 (t. s) du x (s) ds = a K (t.188 CAPITOLUL 6. via Teorema lui Fubini de inversare a ordinii de integrare pentru integrale duble din functii continue pe multimi compacte. a K1 (t. u) K2 (u. s) du (6. s) du.1.1. K 2 = K K: Nucleul operatorului K 2 .1. s) este dat prin egalitatea Z b K2 (t. u) K2 (u. s) x (s) ds.

prin egalitatea K n = K K n 1 . obtinem. .1. s)j k 2 (b a) si din (6:1:13) obtinem. s) du = a (t. (8) n 2 Nn f0. inegalitatea jKn (t. u) Kn Kn 1 1 (u. prin de nitie. (6. 1g : Prin metoda inductiei matematice putem arata cu usurinta ca operatorul K n este tot un operator integral Fredholm si are loc relatia K Kn 1 = Kn 1 K. (8) x 2 C I. s) = = Z b Z a b K (t. (8) n 2 Nn f0.1. s) = K (t. (8) n 2 Nn f0. 1g . nucleu pe care ^l a vom numi nucleu iterat de ordinul al n lea al nucleului K.14) Relatiile (6:1:15) ne spun ca operatorul K n . prin inductie matematica. (8) n 2 N : (6. Kn (t. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 189 si va numit nucleul iterat de ordinul al doilea al nucleului K: Asemanator. unde.13) De aici rezulta estimarea kK n xk k n (b a)n kxk .12) Not^nd cu Kn = Kn (t. s)j k n (b a)n 1 .1. 1g : (6. n2N .6. via relatia (6:1:12) . s) du. s) : Din formula (6:1:11) obtinem inegalitatea jK2 (t. K1 (t. obtinem prin recurenta puterea a n a a operatorului K. s) nucleul operatorului K n . u) K (u. d .1. n 2 N este un operator marginit.

16) Determin^nd limita sirului xn .4 Metoda aproximatiilor succesive Teorema 6. Vom folosi metoda aproximatiilor succesive. Avem d = 1.1. k = sup jet s j = e: (t. (8) Z 1 x1 (t) = et Z0 1 = et Z0 1 x2 (t) = et = t 2 I. n 2 N va dat prin xn = Kxn 1 + f.1. (8) n 2 N .190 CAPITOLUL 6. f (t) = et . d : Daca vom considera ^n particular x0 = f .1. 1] : Solutie.15) unde x0 este un element arbitrar din spatiul C I.1 ne asigura existenta si unicitatea solutiei ecuatiei (6:1:1). vom determina astfel solutia ecuatiei a (6:1:1) : Exemplu. s s x1 (s) ds + et = 0 Z 1 ( + 1) et s es ds + et = 0 s 2 + + 1 et : . (8) t. n 2 N . I = [0.1. acest punct x este limita sirului de aproximatii succesive xn = Hxn 1 . 1] . s 2 I. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm (scalara) x (t) = Z 1 0 et s x (s) ds + et . ECUATII INTEGRALE 6. atunci sirul xn .1] Construim sirul de aproximatii succesive: x0 (t) = et .s)2[0. s x0 (s) ds + et = e ds + et = ( + 1) et . solutie care reprezinta punctul x al operatorului H: Dupa cum se cunoaste din demonstratia Teoremei lui Banach. K (t. s) = et s . t 2 [0. x0 = f: (6. (6.1] [0.

s) f (s) ds + f (t) = j 1 (6. folosind formula a (6:1:16).6. (8) t 2 I: 6. Ar intereresant daca am reusi sa gasim un procedeu care sa ne permita a area solutiei ecuatiei (6:1:1) ^n mod independent de termenul liber. observam ca termenul liber intervine efectiv (chiar si ^n cazul ^n care am considerat un alt termen initial.17) b a n X j=0 Kj (t. pentru j j < k(b1 a) = 1 < 1. pentru t 2 I. dati de relatia (6:1:17): x1 = x2 = xn Kf + f Kx1 + f = 2 K 2 f + Kf + f ::: = n K n f + ::: + Kf + f ::: Prin urmare. s) f (s) ds + f (t) . ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM Prin inductie matematica putem proba imediat ca xn (t) = ( n 191 + ::: + + 1) et .1.5 Metoda rezolventei Din Teorema de existenta si unicitate reiese ca termenul liber f nu in uenteaza cu nimic. x0 ). xn (t) = = n X j=0 j Z Z b a Kj (t. adica un procedeu care sa depinda numai de nucleul K: Explicitam termenii sirului de aproximatii succesive. Trec^nd ^nsa la a area solutiei. t 2 I: n P Prin urmare.1. (8) t 2 I: ! . seria geometrica 1 n=0 e 1 este convergenta cu suma 1 si solutia unica a ecuatiei date este x (t) = lim xn (t) = lim ( n!1 n!1 n + ::: + + 1) et = et 1 . (8) n 2 N. obtinem.1.

21) Matricea R (t.1. ECUATII INTEGRALE Relatia (6:1:18) ne conduce ^n mod natural la considerarea seriei de matrici 1 X p=0 p Kp+1 (t. ceea ce ne permite trecerea la limita sub semnul integral. rezulta ca seria (6:1:19) este convergenta absolut si uniform. Prin urmare. d . x 2 C I. ) x (s) ds. R x (t) := Z b a R (t.1. s. ) := 1 X p=0 p Kp+1 (t. n!1 (6. Daca vom nota cu R operatorul integral Fredhlom. a R (t.20) vom gasi prin trecere la limita dupa n ! 1 ^n relatia (6:1:18) .1. termenul general al seriei de functii matriceale (6:1:19) este majorat ^n modul de termenul general al unei progresii geometrice cu ratia subunitara. s) (6. ) . (8) t 2 I: (6.18) Folosind relatia (6:1:14). .1. x (t) = Z b a R (t. av^nd nucleul a R (t. s.192 CAPITOLUL 6. n 2 N care este solutia unica a ecuatiei x := lim xn . ) f (s) ds + f (t) . j j k (b a) < 1. s)j j jp k p+1 (b a)p = k [j j k (b a)]p : ^ Insa din ipoteza (6:1:7). Conform Criteriului lui Weierstrass. s) : (6. Not^nd atunci suma seriei (6:1:19) . i. s. s.19) si limita sirului aproximatiilor succesive xn . obtinem majorarea j p Kp+1 (t.e. ) se numeste rezolventa nucleului K. s.

. operatorul I K este inversabil si avem egalitatea (I K) 1 =I+ R : (6. Avem d = 1. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM atunci (6:1:22) se rescrie sub forma x = R f + f: 193 (6. 3) Sa mai observam ca putem rescrie ecuatia (6:1:1) sub forma (I K) x = f.22) Operatorul R se numeste numit operator rezolvent al operatorului K: Observatie 6. x (t) = 2 0 unde f : 0. cos t sin s. K (t. 2 ! R este o functie continua.1. 2 ] [0.6. s 2 I. deci calculul trebuie repetat pentru ecare alta functie f data. Dezavantajul acestei metode este ^nsa ca pentru ecare termen liber f avem un alt sir de aproximatii succesive xn .1. 2 ] 2 .s)2[0.5. s) = . Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm (scalara) Z h i 2 cos t sin sx (s) ds + f (t) . t 2 0. I = 0. iar (6:1:23) poate x = (I + R ) f: Din relatiile (6:1:24) si (6:1:25).1. 1) Evident.24) unde I este operatorul identitate. (6. k = sup jcos t sin sj = 1: (t. (8) t.1.25) Exemple. rezulta ca pentru orice care satisface inegalitatea (6:1:7).23) pusa sub forma (6. Avantajul formulei (6:1:23) consta ^n faptul ca ne da solutia ecuatiei (6:1:1) pentru orice termen liber f: 2) Dupa cum am observat. rezolventa depinde numai de nucleul K.1. Solutie. solutia poate calculata si prin constructia sirului aproximatiilor succesive xn si apoi determinarea limitei sale. 1.1. Vom folosi metoda rezolventei.

Z Z 2 2 K2 (t. Avem K1 (t. ) = 1 X p=0 p cos t sin s . (8) (t. s) = cos t sin s. s) = 1 X p=0 p cos t sin s 2p = p = cos t sin s 2 : Pentru j j < k(b1 a) = 2 < 2. s) 2 I 2p 1 X p=0 I: Kp+1 (t. avem 2 < 1 si seria geometrica P1 p este convergenta cu suma 1 1 : p=0 2 2 Deci rezolventa este cos t sin s R (t. ECUATII INTEGRALE Determinam nucleele iterate ale lui K. (8) (t. s) = K2 (t. s. 2 0 Z Z 2 2 cos t sin u K3 (t. s) 2 I I. s) 2 I I. ) = . s) 2 I I.194 CAPITOLUL 6. s. s) du = cos t sin u cos u sin sdu = 0 0 Z 2 cos t sin s = cos t sin s sin u cos udu = . s) = K (t. (8) (t. s) = K (t. (8) t 2 I: 2 0 . R (t. s) du = cos u sin sdu = 2 0 0 Z cos t sin s 2 cos t sin s = sin u cos udu = : 2 22 0 Prin inductie matematica putem proba imediat ca Kp+1 (t. 1 2 iar solutia unica a ecuatiei date este Z 2 cos t sin s x (t) = f (s) ds + f (t) = 1 2 0 Z 2 cos t 2 = sin sf (s) ds + f (t) . s) = Prin urmare. u) K (u. (8) (t. u) K (u.

s) = t 0 0 s .6.1] Vom folosi metoda rezolventei. s) x (s) ds + f (t) . (8) t. 1] . s 2 [0. f (t) = t 1 . ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 2. Avem d = 2. t 2 [0. 1]. Solutie. unde K (t.s)2[0. I = [0. jsjg = 1: Determinam nucleele iterate ale lui K. k = sup max fjtj . (t. .1] [0. 1] . Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm (vectoriala) 195 x (t) = Z 1 0 K (t.1.

s) 2 I I. s) = = = = = Z Z 0 1 . (8) (t. s) 2 I I: Prin inductie matematica putem proba imediat ca Kp+1 (t. 0 s 2 K3 (t. (8) (t. (8) (t. (8) (t. tin^nd cont de regulile de integrare a functiilor matriceale. s) = 0 Z 1 t 0 u 0 = du = 0 u 0 s 0 Z 1 tu 0 = du = 0 us 0 ! R1 R1 tudu 0du 0 0 R1 R1 = = 0du usdu 0 0 = t 2 I. u) K (u. s) 2 I 0 s Z 1 K (t.196 CAPITOLUL 6. s) = . u) K (u. a t 0 K1 (t. s) du = K2 (t. s) = t 2p 0 s 2p 0 . s) = K (t. Z 0 1 K2 (t. ECUATII INTEGRALE Avem. s) du = t 2 0 u 2 0 1 0 tu 2 u 0 0 s du = du = 0 us 2 0 ! R 1 tu R1 du 0du 0 R01 2 R1 = 0du 0 us du 2 0 t 22 0 0 0 s 22 . s) 2 I I: .

avem P1 p este convergenta cu suma 1 1 : p=0 2 2 < 1 si seria geometrica Deci rezolventa este t R (t. s. s) = t p 2 0 s 2p 0 = : = 1 X p=0 0 s p 2 0 P1 p=0 2 t 0 s 0 P1 2 p 2 p=0 Pentru j j < k(b1 a) = 1 < 2.6. t 0 0 s iar solutia unica a ecuatiei date este Z 1 x (t) = = = = = 2 2 Z 1 0 t 0 0 s ts s ds + ! + t 1 s 1 t 1 t 1 = ds + = = t 1 = 2 2 2 2 2 2 0 R1 tsds R01 sds 0 t 2 1 2 + 2t 2 2 2 . (8) t 2 I: . (8) (t. s. ) = = = Kp+1 (t.1. s) 2 I I. ) = = 2 1 0 2 0 2 s 1 2 ! = . 1 X p=0 p 1 X p=0 p p t 2p 197 R (t. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM Prin urmare.

s) x (s) ds + f (t) . a unde.6 Ecuatii integrale Fredholm cu nucleu degenerat Z b Sa consideram din nou ecuatia (6:1:1) x (t) = K (t.1.1.1. Nucleul K se numeste nucleu degenerat daca el se poate scrie sub forma K (t.27) Atunci (6:1:27) devine x (t) = p X i=1 Ai (t) i + f (t) . unde Ai . 6= 0: De nitie 6. ea reduc^ndu-se la rezolvarea unui a sistem algebric liniar. ^ Intr-adevar. s) = p X i=1 Ai (t) Bi (s) . i 2 1. iar 2 .26) a := Z b a Bi (s) x (s) ds. (8) i 2 1. p. rezulta ca pentru t 2 I avem ! Z b X p x (t) = Ai (t) Bi (s) x (s) ds + f (t) = a i=1 = Sa notam i X i=1 p Ai (t) Z b Bi (s) x (s) ds + f (t) : (6.1.28) . continue. t 2 I. Vom arata ca rezolvarea ecuatiilor integrale liniare Fredholm cu nucleu degenerat este foarte simpla. p: (6. K : I I ! si f : I ! sunt functii scalare.1.198 CAPITOLUL 6. de data aceasta. sa consideram x = x (t) o solutie a ecuatiei (6:1:1) cu nucleu degenerat. s) 2 I I. (8) t 2 I: (6. Bi : I ! sunt functii continue. (8) (t. ECUATII INTEGRALE 6.1.

not^nd a 0 1 0 1 c1 1 B C B c C A := ( ji )j. j 2 1. de p ecuatii cu p necunoscute j . ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 199 Fie j 2 1. obtinem de probat egalitatea ! Z b p p p X X X Ai (t) i = Ai (t) Bi (s) Ak (s) k + f (s) ds: i=1 i=1 a k=1 ^ Insa aceasta ultima egalitate este echivalenta cu " # p p X X Ai (t) i ci = 0: ik k i=1 k=1 (6.31) .p . sa demonstram ca x = x (t) data de (6:1:29) reprezinta o solutie a ecuatiei (6:1:27) : ^ Inlocuind (6:1:29) ^n (6:1:27).29) = + cj . sa scriem sistemul (6:1:30) sub forma vectoriala.1. Rezulta Z b p X Z b Ai (t) Bj (t) dt i + f (t) Bj (t) dt j = i=1 a a sau. cj := p X i=1 ji i Rb a f (t) Bj (t) dt.6. not^nd a ji := Rb a j Ai (t) Bj (t) dt. evident. atunci este o solutie a ecuatiei (6:1:31) : Reciproc. c := B 2 C @ ::: A @ ::: A cp p (6. (6.i21. (8) j 2 1. daca este o solutie a ecuatiei (6:1:31) . liniar si neomogen. p: si cu Ip matricea unitate din Mp ( ) : Obtinem (Ip A) = c: Sistemul (6:1:30) este un sistem algebric. j 2 1. p. dupa reducerea lui f si simpli carea lui .30) Am aratat astfel ca daca x = x (t) este o solutie a ecuatiei integrale (6:1:27).1. Sa ^nmultim ecuatia (6:1:29) cu Bj (t) si apoi sa integram relatia obtinuta.1. p: Putem. p xat arbitrar. i. := B 2 C .1.

p. deoarece. atunci sistemul (6:1:31) are solutie unica si deci ecuatia integrala va avea solutie unica. a i = p X k=1 ik k + ci . Pentru rezolvarea sistemului (6:1:31) avem trei alternative: 1. tin^nd cont de (6:1:30) . unde i0 este o valoare ^ntre 1 si p. deoarece termenul liber . 3. (8) i 2 1. 2 . p : Daca 6= i . Din pricina echivalentei aratate mai sus. p si astfel toate parantezele patrate din (6:1:32) sunt egale cu 0: Am demonstrat asadar urmatoarea teorema. (8) i 2 1.200 CAPITOLUL 6. aceleasi alternative le vom avea si pentru ecuatia integrala. 2. Daca = i0 . (6:1:31) nu are solutii. O functie x = x (t) este solutie a ecuatiei integrale (6:1:27) daca si numai daca ea este de forma (6:1:29) unde este solutie a sistemului (6:1:31) : Deci.1. sa consideram ecuatia det (Ip A) = 0. adica la o problema de algebra. oricare ar termenul liber f: Rezolvam sistemul ^n raport cu . ECUATII INTEGRALE Egalitatea (6:1:32) este evident adevarata pentru orice i 2 I. ^ Intr-adevar. (6. (6:1:31) are o in nitate de solutii. :::. ^nlocuim apoi ^n (6:1:29) si gasim solutia ecuatiei integrale. Teorema 6. atunci sistemul (Ip i0 A) =c are solutii daca si numai daca rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse.2. orice rezolvarea oricarei ecuatii integrale liniare Fredholm cu nucleu degenerat se reduce la rezolvarea unui sistem algebric liniar si neomogen.1.32) ale carei radacini sunt tocmai valorile proprii ale matricei A: Ecuatia (6:1:33) are exact p radacini: 1 . Cum era de asteptat. (6:1:31) are solutie unica. Problema rezolvarii sistemului (6:1:31) este binecunoscuta.

unde K : I I ! . rezulta ca daca = i0 . 3. daca ecuatia (6:1:1) admite solutie unica. De nitie 6. 6. 6= 0 este o valoare regulata pentru operatorul K.2. Vectorii proprii corespunzatori aceleiasi valori proprii formeaza un spatiu vectorial nit dimensional. aceste solutii se vor numi vectori (functii) proprii corespunzatori valorii proprii . ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 201 al sistemului (6:1:31) este determinat de termenul liber f al ecuatiei integrale.6 deducem cu usurinta urmatoarele rezultate relative la ecuatiile integrale liniare Fredholm cu nucleu degenerat. oricare ar f 2 C (I. ^n acest caz. f : I ! sunt functii continue. Multimea tuturor vectorilor proprii corespunzatori aceleiasi valori proprii formeaza un spatiu vectorial. Orice valoare regulata. ) : Spunem ca 2 . . 1. 2 care nu este valoare proprie. daca ecuatia omogena x = Kx (6. b x (t) = a K (t.1. 2. Valori regulate Z Consideram ecuatia (6:1:1) . iar K nu este neaparat degenerat. Orice operator cu nucleu degenerat are un numar nit de valori proprii.1. Din Sectiunea 6.6. va o valoare Ne punem acum problema extinderii acestor rezultate la cazul unei ecuatii integrale liniare Fredholm cu nucleu continuu. 6= 0 este o valoare proprie daca nu este valoare regulata. Spunem ca 2 .1. s) x (s) ds + f (t) . ci de la caz la caz. t 2 I.1.33) admite solutii nebanale.1.7 Valori si vectori proprii. ecuatia integrala (6:1:27) nu are solutii pentru orice f.

1.1. ECUATII INTEGRALE Conform Teoremei 6. s)j < .1. (8) (t. unde I este operatorul identitate.1.39) Hx. un numar arbitrar. alegem un numar su cient de mic. deci. s) 2 I I: (6. astfel ^nc^t sa avem a j j< Sa notam H (t.1. Fie 2 . s) un nucleu continuu. s) Rezulta jH (t. conform Teoremei lui Weierstrass de aproximare a functiilor continue pe compacti prin polinoame. s) = K (t. (8) (t. (6. daca j j < k(b1 a) . oricare ar > 0. s).38) (6. (8) (t.1. exista un polinom P = P (t. ) . s) P (t. s) 2 I I: 1 (b a) : (6. Fie K = K (t.37) . s) . oricare ar f 2 C (I. 6= 0. orice care satisface inegalitatea (6:1:7) este o valoare regulata si ^n acest caz unica solutie a ecuatiei (6:1:1) va x = (I K) 1 f.202 CAPITOLUL 6. P operatorii integrali liniari Fredholm av^nd nucleul H.35) (6. s) 2 I I: P (t.36) Fie H.1.1. atunci ecuatia (6:1:1) admite solutie unica.34) > 0. s)j < . astfel ^nc^t a jK (t. rea spectiv P: Atunci ecuatia (6:1:1) se scrie sub forma x = Hx + P x + f: Consideram y := x care se mai poate scrie sub forma x = Hx + y: (6.

) := a (6. obtinem ecuatia y = P ( R + I) y + f sau y = T y + f. s.40) (6. i. Not^nd cu R operatorul a rezolvent al operatorului H. Dar ecuatia (6:1:1) este chiar echivalenta cu ecuatia av^nd nucleu a ^ degenerat (6:1:42) : Intr-adevar. In rezulta ca ecuatia (6:1:40) are o unica solutie. atunci x dat de (6:1:41) va o solutie a ecuatiei (6:1:1) : Reciproc. putem scrie solutia ecuatiei (6:1:40) sub forma x = ( R + I) y: ^ Inlocuind acest x ^n ecuatia y = P x + f. s. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 203 Ecuatia (6:1:40) este o ecuatie integrala liniara Fredholm cu necunoscuta x si termenul liber y: ^ baza inegalitatilor (6:1:36) si (6:1:37).1.1.1.43) Cum P este un polinom. u) R (u. atunci y dat de (6:1:39) va o solutie a ecuatiei (6:1:42) : . el va de forma X P (t.1. ^nlocuind ^n (6:1:44) ca si nucleul T (t.41) (6. ) este degenerat. ceea ce ne spune. daca y este o solutie a ecuatiei (6:1:42).6.1. daca x este o solutie a ecuatiei (6:1:1).j adica degenerat. s) : T (t. s) = pij ti sj . s.42) (6. av^nd nucleul a Z b P (t. ) du + P (t. unde T := P R + P: ^ Insa T este tot un operator integral.

Pentru orice ecuatie integrala liniara Fredholm cu nucleu continuu. ] : Ecuatia devine cos t. cu = n0 si 2 . Exemple. Observatie 6. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm Z x (t) = sin (t s) x (s) ds + cos t. ] [0. B1 (s) = cos s. am demonstrat urmatoarea teorema. ecuatia (6:1:1) este echivalenta cu o ecuatie integrala n0 cu nucleu degenerat. n0 . cu A1 (t) = sin t.3. Teorema 6.6. Deci. ^n intervalul . rezulta ca multimea valorilor proprii ale unui operator integral cu nucleu continuu este cel mult numarabila. adica 1 : (b a) n0 1 Prin urmare. t 2 [0. s) = sin t cos s cos t sin s.1. astfel ^nc^t a j j< 1 n0 2 n0 . ] este degenerat. Cum orice reuniune numarabila de multimi nite este cel mult numarabila. n=1 b a b a atunci exista n0 2 N . n0 ecuatia (6:1:1) b a b a are o multime nita de valori proprii. Astfel. Singurul eventual punct de acumulare al valorilor proprii este punctul de la in nit. ] : 0 Solutie. A2 (t) = B2 (s) = sin s: Avem d = 1. dupa cum este pentru T sau valoare proprie sau valoare regulata.204 CAPITOLUL 6. conform celor demonb a b a strate anterior. K (t. 1.1. Observam ca nucleul ecuatiei date. multimea valorilor proprii este cel mult numarabila. Deoarece n n R = [1 . . (8) (t. I = [0. s) 2 [0. ECUATII INTEGRALE De aici rezulta ca orice 2 . n0 b a b a . . 6= 0 este pentru K sau valoare proprie sau valoare regulata.

sin t 2 2 = 1 cos t + cos t. (6.1. ] .1.45) ^ Inmultind relatia (6:1:45) cu sin t si integr^nd apoi ^n raport cu t a pe intervalul [0.46) Din relatiile (6:1:46) si (6:1:47) obtinem sistemul 1 + 2 2 2 1+ = 2 2 =0 : (6. obtinem Z Z Z 2 sin tdt sin t cos tdt + sin t cos tdt 2 = 1 2 0 0 0 sau 2 = 2 1: (6. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 205 x (t) = = Z (sin t cos s cos t sin s) x (s) ds + cos t = Z Z sin t cos sx (s) ds cos t sin sx (s) ds + cos t 0 0 0 1 sau.1. obtinem Z Z Z 2 sin t cos tdt cos tdt + cos2 tdt 1 = 1 2 0 0 0 sau 1 = 2 2 + 2 : (6.1.47) Determinantul sistemului este ( )= 1 2 2 2 1 =1+ 2 4 : . (8) t 2 I: R 0 sin sx (s) ds. ] .1.6.44) ^ Inmultind relatia (6:1:45) cu cos t si integr^nd apoi ^n raport cu t a pe intervalul [0. cu notatiile = x (t) = R 0 cos sx (s) ds.

(8) t 2 I si deci orice 2 Cn Cazul II. gasim a solutiile 2 1 2 = 0 1+ 1 1 2 2 = 4 2 2 2 4+ 2 2 . = 2 i. Daca 6= i si 6= 2 i. 2 = 0 2 2 2 1+ = 4 4+ 2 2 : Prin urmare. rezulta solutia unica (din cazul real) x (t) = 2 4+ 2 2 2 2 2 sin t 4+ 2 2 cos t + cos t. Daca i. atunci rezolv^nd ^n C a 2 2 ecuatia ( ) = 0. Rezolv^nd sistemul (6:1:48) . fara vectori proprii. Deci proprii. oricare ar 2 R sistemul (6:1:48) are solutie unica. i 1+ 2=0 = 2 care este incompatibil. i este valoare proprie. Deci = 2 i este valoare proprie. (8) 2 R. 2 = i: 2 Cazul I. atunci sistemul (6:1:48) devine i i 1+ 1 2 2 = 2 . fara vectori . deci orice 2 R este valoare regulata si nu exista valori proprii numere reale. solutia unica a ecuatiei integrale date este x (t) = 2 4+ 2 2 2 2 sin t 4+ 2 2 cos t + cos t. rezulta 1 = i. ECUATII INTEGRALE Observam ca ( ) 6= 0.206 CAPITOLUL 6. Daca = 2 i. (8) t 2 I: Daca vom cauta valori proprii complexe. atunci sistemul (6:1:48) devine 1 +i 2 = 2 . 2 i este o valoare regulata complexa. Cazul III. =0 care este incompatibil. Deci.

49) ^ Inmultind relatia (6:1:49) cu sin t si integr^nd apoi ^n raport cu t a pe intervalul [0. cu notatiile 1 (cos t cos s sin t sin s) x (s) ds = Z Z sin sx (s) ds cos sx (s) ds sin t cos t 0 0 0 = x (t) = R 0 cos sx (s) ds. t 2 [0. ] . s) = cos t cos s sin t sin s. K (t. 1 2 = cos t 2 sin t. cu A1 (t) = cos t. B1 (s) = cos s. (8) t 2 I: R 0 sin sx (s) ds.6. s) 2 [0. ] . A2 (t) = B2 (s) = sin s: Avem d = 1. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 2. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm Z cos (t + s) x (s) ds. x (t) = = sau.1. ] [0. obtinem Z Z sin t cos tdt sin2 tdt 2 = 1 2 0 0 .1. ] : x (t) = 0 207 Solutie. obtinem Z Z 2 cos tdt sin t cos tdt 1 = 1 2 0 0 sau 1 = 1 2 : (6.1.48) ^ Inmultind relatia (6:1:49) cu cos t si integr^nd apoi ^n raport cu t a pe intervalul [0. ] este degenerat. (6. Observam ca nucleul ecuatiei date. I = [0. ] : Ecuatia devine Z sin t. (8) (t.

. c 2 R.208 sau CAPITOLUL 6. x 0: Cazul II.1. ECUATII INTEGRALE 2 = 2 2: (6. c 2 R. cu vectori proprii x (t) = Cazul III.51) 0 1+ 2 =1 2 2 4 Cazul I. Daca = 2 atunci sistemul (6:1:52) devine 0 2 care are solutia 1 = c. atunci sistemul (6:1:52) devine 2 0 1 2 =0 .50) Din relatiile (6:1:50) si (6:1:51) obtinem sistemul 1 1+ Determinantul sistemului este ( )= si ( ( ) = 0) () = 2 sau 2 : 1 0 2 2 2 1 2 =0 : =0 (6.1. 2 este valoare proprie x (t) = c sin t. Daca = 2 2 1 2 =0 . Daca 6= 2 si 6= 2 . cu vectori proprii 2 = c. c 2 R: Deci. atunci sistemul (6:1:52) are solutia unica 1 = 2 = 0 si solutia ecuatiei date este cea banala. =0 = 2 = 0: Deci. c 2 R. =0 = 2 care are solutia 1 = 0. este valoare proprie 2 c cos t.

1] t.8 Metoda derivarii Presupunem ca avem de rezolvat o ecuatie pentru a carei rezolvare nici metoda aproximatiilor succesive.6. Ecuatia are nucleul K (t. ecuatia neav^nd nici nucleul degenerat. Vom detalia etapele acestei metode pe un exemplu. t t oricare ar t 2 [0.1. Exemplu. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Fredholm Z 1 x (t) = jt sj x (s) ds + 1.1. 1] : . t 2 [0. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM 209 6. t < s [0. ^ a Insa presupunem ca nucleul este dat pe portiuni si vom aborda alta metoda de rezolvare. (8) (t. 1] : Fie t 2 [0. 1] arbitrar. s) 2 [0. Metoda derivarii consta ^n derivari succesive ale ecuatiei de at^tea a ori de c^te este nevoie p^na dispare semnul integral. 1] : 0 Solutie. Conform acesa a tei metode. s) = jt sj = t s s.52) 0 0 Z 1 Z 1 + sx (s) ds t x (s) ds + 1. t s .1. Avem Z t Z 1 x (t) = jt sj x (s) ds + jt sj x (s) ds + 1 = 0 t Z t Z 1 = (t s) x (s) ds + (s t) x (s) ds + 1 = 0 t Z t Z t = t x (s) ds sx (s) ds + (6. reducem rezolvarea ecuatiei Fredholm la rezolvarea unei ecuatii diferentiale liniare de ordin superior (de cele mai multe ori av^nd a coe cienti constanti). solutia ind determinata prin conditii pe frontiera intervalului I. nici metoda rezolventei nu sunt aplicabile.

i 2 1. C2 : Rezulta ( p p p p p p C1 2 C2 2 + C1 2e 2 C2p 2e 2 = 0 p p p . deducem a Z t Z 1 0 x (t) = x (s) ds x (s) ds. 1] : 0 t (6.53) Deriv^nd (6:1:54) ^n raport cu t. (8) t 2 [0. x (0) = 0 Z 1 0 x (1) = x (s) ds: 0 care este o ecuatie liniara cu coe cienti constanti. ^n ambii membri.1. rezulta conditiile pe frontiera f0.1. 1] : Z 1 sx (s) ds + 1. deci. (8) t 2 [0. deducem a x00 (t) = 2x (t) . obtinem cu usurinta sistemul x0 (0) + x0 (1) = 0 . x (s) ds x (1) = 0 0 Z 1 0 x (s) ds. 1g a domeniului [0. ECUATII INTEGRALE Deriv^nd (6:1:53) ^n raport cu t. 2: Din relatiile (6:1:53) si (6:1:54). x (0) = 0 Z 1 Z 1 sx (s) ds + 1.54) Dar solutia unei ecuatii integrale Fredholm este unica. ^n ambii membri. av^nd solutia gea nerala p p x (t) = C1 e 2t + C2 e 2t . va trebui sa determinam valoarea exacta a constantelor Ci . C1 + C2 = C1 2e 2 2C2 e 2 + 2 .210 CAPITOLUL 6. C2 2 R: De aici. x (0) + x (1) = x0 (1) + 2 din care vom determina constantele reale C1 . 1] : Atunci (6:1:55) devine x00 2x = 0 (6. C1 .

x (t) = 6. solutia ecuatiei date este p p p p p 2 2 + 1 e 2 e 2t 2 2 + 1 e 2t p p p + p . et+s x (s) ds + f (t) . x (t) = 12. x (t) = 3.6. 0 R cos2 t x (s) ds + 1. x (t) = 7. earcsin t x (s) ds+ tg t.1. t tsx (s) ds + 2 . Sa se discute dupa valorile parametrului real ecuatii integrale liniare Fredholm: 1. p R1 4 3 6 0 (t + s) x (s) ds + 1. x (t) = 5. 0 R1 R 2 R1 0 0 1 sin2 t x (s) ds + t. (8) t 2 [0. x (t) = 2. x (t) = 11. 1] : x (t) = e 2+3+2 2 e 2+3+2 2 Exercitii. x (t) = R2 0 0 0 solutiile urmatoarelor sin (t + s) x (s) ds + 1. e +3+2 2 p p 2 2+1 e 2 p p : e 2+3+2 2 p 2 211 2 p 2+1 Astfel. 0 R2 t s te x (s) ds + 5. R1 sin ln t x (s) ds + 2t. cos (t + s) x (s) ds + cos 3t. x (t) = 8. x (t) = 10. R1 R1 0 R R1 0 (t + s) x (s) ds + 1. x (t) = 4. tsx (s) ds + f (t) . x (t) = 9. ECUATIA INTEGRALA LINIARA FREDHOLM de unde C1 = C2 = p . .

pentru j j < 3. orice 2 Rn este valoare 2 regulata. . Ecuatie cu nucleu degenerat. = 3 este valoare proprie fara vectori proprii. solutia ind x (t) = 2+ sin ln t + 2t. orice 2 Rn 4 este valoare reg2 ulata. 8. 1. R1 0 CAPITOLUL 6. solutia ind x (t) = 2(1 ) sin2 t + t. Ecuatie cu nucleu degenerat. orice 2 Rn f 2g este valoare re2 gulata. 2 2 1 2 este valoare re= 1 2 este valoare este valoare regueste valoare proprie 11. C 2 R. Ecuatie cu nucleu degenerat. 6. = 4 este valoare proprie fara vectori proprii. 10. C 2 R. ECUATII INTEGRALE max ft. solutia ind x (t) = cos 3t. rezulta solutia x (t) = 1 3 t sf (s) ds + f (t) . sg x (s) ds + t: 1.212 13. orice 2 Rn lata. ecuatia nu are solutie. Cu metoda aproximatiilor succesive. orice 2 Rn f3g este valoare ret gulata. Ecuatie cu nucleu degenerat. Cu metoda rezolventei. Cu R metoda rezolventei. solutia este x (t) = 12t 6. = este valoare proprie cu vectori proprii x (t) = 2 C cos t + cos 3t. = 2 este valoare proprie fara vectori proprii. 1 2 proprie fara vectori proprii. e2 1 rezulta solutia x (t) = 3. solutia ind x (t) = 22 cos2 t+1. = 2 este valoare proprie cu vectori proprii x (t) = 2 C sin t + cos 3t. pentru j j < R1 s 2 et e f (s) ds + f (t) . x (t) = Solutii. Ecuatie cu nucleu degenerat. 9. solutia ind x (t) = 2(3 t ) + 2 . 3 0 2 4. orice 2 Rn 5 (1 e 2 )tet gulata. 7. 5. solutia ind x (t) = + 5. Ecuatie cu nucleu degenerat. rezulta solutia x 2. 2 (e2 1) 0 2 . = fara vectori proprii. Ecuatie cu nucleu degenerat. Ecuatie cu nucleu degenerat.

1. 2 ) cos 1 Cearcsin t + tg (e1+ 2 e1 2 ) cos 1 (e1+ 2 13.2 Ecuatia integrala liniara Volterra := f(t. t 2 I a (6. s) x (s) ds + f (t) .2. = 2 ) cos 1 1 e1 este valoare proprie cu vectori proprii x (t) = t.2. s) x (s) ds. (6. : Ecuatia Z t x (t) = K (t. daca f 0. b] si Consideram o aplicatie continua K : ! Md ( ) . s) 2 I Ija s t bg : 2 si f 2 Fie I = [a. orice 2 Rn 1 e1 213 este (e1+ 2 valoare regulata. C 2 R. iar functia matriceala K se numeste nucleu.55) se numeste ecuatie integrala liniara Volterra neomogena. d C I.56) x (t) = a care se numeste ecuatie integrala liniara Volterra omogena. nucleul ecuatiei Volterra nu este de nit pe tot patratul I I. atunci obtinem ecuatia Z t K (t.2. Spre deosebire de ecuatia Fredholm.6. s) 2 I Ija t s bg . Ecuatie cu nucleu degenerat. cu metoda derivarii. solutia este x (t) = et : 6.2. Observatie 6. ecuatia Volterra este un caz particular de ecuatie Fredholm si anume atunci c^nd nucleul K este nul pe a 1 = f(t. Ecuatie cu nucleu dat pe portiuni. Functia f poarta numele de termen liber al ecuatiei. solutia ind x (t) = tg t. t 2 I. Deci. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA 12. .

Pentru a demonstra un rezultat de existenta si unicitate pentru ecuatia (6:2:1). s) x (s) ds + f (t) . (8) x. a Prima problema care apare este. ! a K (t. Oricare ar 2 . s)j . d .214 CAPITOLUL 6.2. putem exclude de la bun ^nceput cazul = 0 2 . Si ^n cadrul ecuatiei Volterra. Fie 2 . deoarece atunci ecuatia integrala neomogena are solutia unica x = f si ecuatia integrala omogena are solutia unica solutia banala. d norma Bielecki: kxkh := sup jx (t)j e h(t a) . (8) x 2 C I. h > 0.1. d : Demonstratie. y) = kx ykh . d este spatiu metric complet ^n raport cu metrica dh (x. d t2[a. t 2 I: Urm^nd acelasi rationament ca ^n demonstratia Teoremei 6. si f 2 C I.2.b] unde j j reprezinta norma (6:1:3) din C I. y 2 C I. (Hx) (t) := Z t d si operatorul H : C I. Spatiul vectorial C I. 6= 0. oricare ar functia f 2 C I. ecuatia (6:2:1) admite solutie unica. ^n ce conditii ecuatia (6:2:1) are solutii. 6= 0. sa notam din nou k := sup jK (t. ^n baza Teoremei lui Weierstrass de marginire a functiilor continue pe compacti.1.2. Teorema 6. d : . d arbitrare. ca si ^n cadrul ecutiei Fredholm. d tot ^ntro functie continua. d . este a simplu de remarcat ca H duce o functie continua x 2 C I. deoarece K este o functie continua pe compactul : Observatie 6. (t.s)2I I care exista.1 (de existenta si unicitate). ECUATII INTEGRALE prin urmare ne asteptam ca ecuatia Volterra sa aiba proprietati mai bogate dec^t ecuatia Fredholm. Sa consideram pe spatiul vectorial C I.

din teorema de dependenta continua . y 2 C I. 6. s)j j(x (s) y (s))j ds a Z t j(x (s) y (s))j e h(s a) eh(s a) ds j jk a Z t j j k kx ykh eh(s a) ds = = j j kdh (x.6. s) (x (s) y (s)) ds a Z t (6:1:5) jK (t. s) [(x (s) y (s))]j ds j j Za t j j jK (t. y) : h dh (Hx.2. obtinem ca H are un punct x unic si cum este evident ca multimea punctelor xe ale operatorului H coincide cu multimea solutiilor ecuatiei (6:2:1). rezulta ca ecuatia (6:2:1) are solutie unica. Z t j(Hx) (t) (Hy) (t)j = K (t. pentru h > j j k. Conform Teoremei lui Banach de punct x. Hy) Prin urmare.2. t 2 I: V aplica o functie continua x 2 C I.1 Scrierea functionala a ecuatiei De nim operatorul V : C I. d si t 2 I. d prin Z t (V x) (t) = K (t.D. y) ^ Inmultind cu e h(t a) 215 e a h(t a) 1 h eh(t h a) < : si lu^nd supremumul dupa t 2 I. obtinem a j jk dh (x. s) x (s) ds. a d . d ! C I. pentru ca este cunoscut.E. d tot ^ntr-o functie continua. Q. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA Evaluam pentru x. (8) x 2 C I. deducem j hjk < 1 si astfel H este contractie. y) < j j kdh (x.

2. d : (6. . atunci Z K (t. ECUATII INTEGRALE de parametru a integralelor. (8) t 2 I: a Lu^nd supremumul dupa t 2 I. y 2 C I. 2) V este operator marginit. 6. daca x 2 C I. . s) ( x (s) + y (s)) ds = Z t Z t K (t.D.E. ca integrala dintr-o functie continua este continua.57) Q. d . daca x.D. (8) x. y 2 C I. s)j jx (s)j ds k kxk (t a) . ^ Intr-adevar. s) x (s) ds jK (t. j(V x) (t)j = Z t a t d . atunci Z K (t. (8) t 2 I: K (t. 2 .E. V ( x + y) (t) = = = = Deci.2. rezulta a kV xk k (b a) kxk . (8) x 2 C I. Z t a t . s) ( x + y) (s) ds = a (V x) (t) + (V y) (t) . Operatorul V poarta numele de operator integral Volterra.2 Proprietatile operatorului integral Volterra d 1) V este operator liniar. s) y (s) ds = a a V ( x + y) = V x + Ky. s) x (s) ds + K (t. . 2 : Q. 3) V este operator continuu.216 CAPITOLUL 6. ^ Intr-adevar.

u) K2 (u. V2 doi operatori integrali Volterra.59) si unde am notat prin t := f(s. u) a a ZZ = [K1 (t. daca xn ! x.2. s) nucleele celor doi operatori. s) x (s) ds. atunci kxn a) kxn : xk ! 0.2. Atunci. s) 2 I I (6. s) du. u) (V2 x) (u) du = a Z u Z t K2 (u. s) x (s) ds du = = K1 (t.58) t Z t Z t K1 (t. ^n spatiul C I. si. u) K2 (u. s) si K2 = K2 (t. deci V xn ! V x.2. u) 2 [a.D. u) K2 (u. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA ^ Intr-adevar. s) x (s)] dsdu = (6.2.E. conform inegalitatii (6:2:3) . via Teorema lui Fubini de inversare a ordinii de integrare pentru integrale duble din functii continue pe multimi compacte. avem kV xn V xk k (b d d 217 xk ! 0 . s) du x (s) ds = = a s Z t = K (t. Q. 6. a unde K (t. Atunci vom avea. prin de nitie. Z t (V x) (t) = K1 (t.6. (8) (t. t] [a. produsul lor este operatorul V de nit prin V x := (V1 V2 ) (x) = V1 (V2 (x)) : Sa notam K1 = K1 (t. s) = Z t s K1 (t. t] j a s u tg .3 Produsul a doi operatori integrali Volterra Consideram V1 . ^n spatiul C I.

este dat prin egalitatea Z t K2 (t. prin inductie matematica. pe care ^l vom nota prin K2 = K2 (t.218 CAPITOLUL 6. u) K (u. al carui nucleu este dat de (6:2:5) : ^ particular. s) : Din formula (6:2:6) obtinem inegalitatea jK2 (t. s) = s (6. nucleu pe care ^l a vom numi nucleu iterat de ordinul al n lea al nucleului K.62) . s) du (6. 1g . s) = K (t. Z t Kn 1 (t. V 2 = V V: Nucleul operatorului V 2 . s) du.2. s) = K (t. s) nucleul operatorului K n .61) unde. produsul a doi operatori integrali Volterra este tot un operator integral Volterra. K1 (t. obtinem. u) K (u. Kn (t. vom obtine In a = patratul ope. ECUATII INTEGRALE Cu alte cuvinte. 1g : Prin metoda inductiei matematice putem arata cu usurinta ca operatorul V n este tot un operator integral Volterra.60) s si va numit nucleul iterat de ordinul al doilea al nucleului K: Asemanator. prin egalitatea Vn =Vn 1 V. s)j k 2 (t a) si din (6:2:7) obtinem. prin de nitie. inegalitatea jKn (t. obtinem prin recurenta puterea a n a a operatorului V . (8) n 2 N : (n 1)! (6. s) .2. (8) n 2 Nn f0. s)j k n (t a)n 1 . atunci c^nd V1 = V2 :not V au nucleul K. (8) n 2 Nn f0. Not^nd cu Kn = Kn (t.2.ratorului V.

6.2. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA De aici rezulta estimarea kV n xk kn (b a)n 1 kxk ; (8) x 2 C I; (n 1)!
d

219

; n2N . (6.2.63)

Relatiile (6:2:9) ne spun ca operatorul V n ; n 2 N este un operator marginit.

6.2.4

Metoda aproximatiilor succesive

Teorema 6.2.1 ne asigura existenta si unicitatea solutiei ecuatiei (6:2:1), solutie care reprezinta punctul x al operatorului H: Dupa cum se cunoaste din demonstratia Teoremei lui Banach, acest punct x este limita sirului de aproximatii succesive xn = Hxn 1 ; n 2 N ; (6.2.64)

unde x0 este un element arbitrar din spatiul C I; d : Daca vom considera ^n particular x0 = f , atunci sirul xn ; n 2 N va dat prin x n = V xn
1

+ f; (8) n 2 N ; x0 = f:

(6.2.65)

Determin^nd limita sirului xn , vom determina astfel solutia ecuatiei a (6:2:1) : Exemplu. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Volterra x (t) = Z
t

0

x (s) ds + 1; t 2 [0; 1] :

Solutie. Avem d = 1; I = [0; 1] ; f (t) = 1; (8) t 2 I; K (t; s) = 1; (8) (t; s) 2 ; = f(t; s) j 0 s t 1g : Folosind metoda aproximatiilor succesive, construim sirul de aproximatii

220 succesive:

CAPITOLUL 6. ECUATII INTEGRALE

x0 (t) = f (t) = 1; Z t Z t x0 (s) ds + 1 = ds + 1 = t + 1; x1 (t) = 0 0 Z t Z t x2 (t) = x1 (s) ds + 1 = (s + 1) ds + 1 =
0 0

t2 = 1+t+ : 2

Prin inductie matematica putem proba imediat ca xn (t) = 1 + t + tn t2 + ::: + ; (8) n 2 N, t 2 I: 2 n! tn t2 + ::: + 2 n!

Prin urmare, solutia unica a ecuatiei date este x (t) = lim xn (t) = lim
n!1 n!1

1+t+

= et ; (8) t 2 I:

6.2.5

Metoda rezolventei

Este evident, ca si ^n cazul ecuatiilor integrale Fredholm, sirul aproximatiilor succesive, a carui limita ne da solutia unica a ecuatiei (6:2:1), se poate scrie sub forma: x1 = x2 = xn Vf +f V x1 + f = 2 V 2 f + V f + f ::: = n V n f + ::: + V f + f :::

Prin urmare, obtinem, pentru t 2 I; Z t n X j xn (t) = Kj (t; s) f (s) ds + f (t) =
j=0 a

(6.2.66)

=

Z

t

a

n X j=0

j 1

Kj (t; s) f (s) ds + f (t) ; (8) t 2 I:

!

6.2. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA

221

Relatia (6:2:11) ne conduce ^n mod natural la considerarea seriei de matrici
1 X p=0 p

Kp+1 (t; s) :

(6.2.67)

Folosind relatia (6:2:8), obtinem majorarea j Kp+1 (t; s)j ^ Insa seria
p

j j k

p

p+1 (t

[j j k (t a)]p a)p =k : p! p!

este convergenta pe ^ntreaga axa reala si uniform convergenta pe orice compact al ei. Prin urmare, termenul general al seriei de functii matriceale (6:2:13) este majorat ^n modul de termenul general al unei convergente. Conform Criteriului lui Weierstrass, rezulta ca seria (6:2:12) este convergenta absolut si uniform, ceea ce ne permite trecerea la limita sub semnul integral. Not^nd atunci suma seriei (6:2:12) ; a R (t; s; ) :=
1 X p=0 p

1 X [j j k (t a)]p = ek(t p! p=0

a)

Kp+1 (t; s)

(6.2.68)

si limita sirului aproximatiilor succesive xn ; n 2 N, care este solutia unica a ecuatiei, x := lim xn ;
n!1

(6.2.69)

vom gasi prin trecere la limita dupa n ! 1 ^n relatia (6:2:12) ; Z t x (t) = R (t; s; ) f (s) ds + f (t) ; (8) t 2 I: a (6.2.70) Matricea R (t; s; ) se numeste rezolventa nucleului K.

222

CAPITOLUL 6. ECUATII INTEGRALE

Daca vom nota cu R operatorul integral Volterra, av^nd nucleul a R (t; s; ) ; i.e. Z t R (t; s; ) x (s) ds; x 2 C I; d ; R x (t) :=
a

atunci (6:2:16) se rescrie sub forma x = R f + f: (6.2.71)

Operatorul R se numeste operator rezolvent al operatorului V: Observatie 6.2.3. 1) Evident, rezolventa depinde numai de nucleul K. Avantajul formulei (6:2:16) consta ^n faptul ca ne da solutia ecuatiei (6:2:1) pentru orice termen liber f: 2) Sa mai observam ca putem rescrie ecuatia (6:2:1) sub forma (I V ) x = f; (6.2.72) pusa sub forma (6.2.73) 2 n f0g, (6.2.74)

unde I este operatorul identitate, iar (6:2:16) poate x = (I + R ) f:

Din relatiile (6:2:18) si (6:2:19), rezulta ca pentru orice operatorul I V este inversabil si avem egalitatea (I V)
1

=I+ R :

Exemplu. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Volterra Z t x (t) = (t s) x (s) ds + f (t) ; t 2 [0; a] ; a > 0;
0

unde f : [0; a] ! R este o functie continua. Solutie. Vom folosi metoda rezolventei. Avem d = 1; I = [0; a] ; K (t; s) = t s; (8) (t; s) 2 ; = f(t; s) j 0 s t ag : Determinam nucleele iterate ale lui K.

6.2. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA Avem K1 (t; s) = K (t; s) = t s; (8) (t; s) 2 ; Z t Z t (t u) (u K (t; u) K (u; s) du = K2 (t; s) =
s s

223

s) du =

= K3 (t; s) = =

(t

Z

s)3 ; (8) (t; s) 2 3!

; Z
t

t

s

K2 (t; u) K (u; s) du = s)5 ; (8) (t; s) 2 5! :

(t

s

u)3 (u 3!

s)

du =

(t

Prin inductie matematica putem proba imediat ca (t s)2p+1 Kp+1 (t; s) = ; (8) (t; s) 2 (2p + 1)! Prin urmare, R (t; s; ) = Daca
1 X p=0 p 1 X p=0

:

Kp+1 (t; s) =

p (t

s)2p+1 : (2p + 1)!

> 0; atunci sa calculam suma seriei s (t) : = =
1 X p=0 p

t2p+1 = (2p + 1)!

2 5 3 7 t t3 t t + + + + ::: 1! 3! 5! 7!

Fiind suma unei serii de puteri, o putem deriva termen cu termen pe multimea de convergenta si obtinem s0 (t) = 1 +
2 4 3 6 t2 t t + + + ::: = 2! 4! 6! 2 4 p p p t t t = 1+ + + 2! p 4! 6! p t t p e +e = = ch t : 2

6

+ ::: =

C 2 R. s.6 Ecuatii integrale Volterra cu nucleu tranzitoriu Sa consideram din nou ecuatia (6:2:1) Z t x (t) = K (t. a . s. (8) t 2 I: 0 ^ cazul ^n care In < 0. t 2 I. iar solutia unica a ecuatiei date este p Z t sh (t s) p x (t) = f (s) ds + f (t) = 0 p Z t p sh = (t s) f (s) ds + f (t) . iar solutia unica a ecuatiei date este Z t p p x (t) = ch (t s) f (s) ds + f (t) . ECUATII INTEGRALE p p e t e p 2 t + C. C = 0 si astfel e p t s (t) = Concluzia este ca e p 2 p p t sh = t : sh R (t. (8) (t. s) x (s) ds + f (t) . rezulta s (0) = 0: Deci. s) 2 . p p ^ Insa pentru t = 0.224 Deci. s (t) = CAPITOLUL 6. s) 2 . ) = (t p s) . deducem p ch (t s) p R (t. (8) (t.2. folosind acelasi rationament. (8) t 2 I: 0 6. ) = .

deducem a x (t) = 0 Z t 0 x (s) ds. deoarece nucleul este tranzitoriu. Conform acesa a tei metode. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA 225 unde.2. a > 0: Solutie. iar 2 . K : I I ! si f : I ! sunt functii scalare. 0 0 oricare ar t 2 [0. Avem Z t x (t) = (t s) x (s) ds + t = 0 Z t Z t = t x (s) ds sx (s) ds + t.2.75) ^ cazul unei ecuatii integrale liniare Volterra cu nucleu tranzitoIn riu determinarea solutiei se realizeaza cu ajutorul metodei derivarii.212. 6= 0: De nitie 6.6. s) = K (t s) : (6. Vom folosi metoda derivarii. Nucleul K se numeste nucleu tranzitoriu daca el este de forma K (t. t 2 [0. Vom detalia etapele acestei metode pe un exemplu.2. a] : Deriv^nd (6:2:22) ^n raport cu t.76) . de data aceasta. a] arbitrar. ^n ambii membri. ^nsa cu f (t) = t. Fie t 2 [0. reducem rezolvarea ecuatiei Volterra la rezolvarea unei ecuatii diferentiale liniare de ordin superior (de cele mai multe ori av^nd a coe cienti constanti). continue. x (t) = Z t (t 0 s) x (s) ds + t. solutia ind determinata prin conditii initiale. (8) t 2 [0. Exemplu. a] . Consideram acelasi exemplu rezolvat cu ajutorul metodei rezolventei. Metoda derivarii consta ^n derivari succesive ale ecuatiei de at^tea a ori de c^te este nevoie p^na dispare semnul integral. a] : (6.

Valori regulate Consideram ecuatia (6:2:1) . x0 (0) = 1 si astfel sistemul algebric al lui C1 si C2 este C1 = 0 .2. C2 2 R.226 CAPITOLUL 6. a] : b 6. s) x (s) ds + f (t) . = b2 . solutia este 1 e 2b bt x (t) = 1 bt e 2b . C1 . C1 b C2 b = 1 de unde C1 = 1 . ^n ambii membri.77) Cazul I. solutia este b x (t) = 1 sin bt. b 2 R . Atunci solutia generala a ecuatiei liniare de ordinul al doilea cu coe cienti constanti (6:2:24) este x (t) = C1 cos bt + C2 sin bt. C2 = 1 : Deci. C2 2 R. (8) t 2 [0. t 2 I.7 Valori si vectori proprii. deducem a x00 (t) = x (t) . b 2 R . (8) t 2 [0. Atunci solutia generala a ecuatiei liniare de ordinul al doilea cu coe cienti constanti (6:2:24) este x (t) = C1 ebt + C2 e bt . = b2 . ^ Insa din (6:2:22) si (6:2:23) . ECUATII INTEGRALE Deriv^nd (6:2:23) ^n raport cu t. ^ Insa x (0) = 0.2. x (0) = 0. C1 . a] : (6. 2b C2 = 1 : 2b Deci. (8) t 2 [0. a] : Cazul II. a . x0 (0) = 1 si astfel sistemul algebric al lui C1 si C2 este C1 + C2 = 0 . Z t x (t) = K (t. C2 b = 1 de unde C1 = 0.

x (t) = 2.6. Ne punem acum problema extinderii acestor rezultate la cazul unei ecuatii integrale liniare Volterra cu nucleu continuu. 2 Rt 0 Rt 0 et s x (s) ds + f (t) . ecuatia (6:2:1) admite solutie unica. (16s2 5ts 2t2 ) x (s) ds = 3t . ) : Spunem ca 2 . operatorii integrali liniari Volterra nu au valori proprii. aceste solutii se vor numi vectori (functii) proprii corespunzatori valorii proprii . 2 > 0. 6= 0 este o valoare proprie daca nu este valoare regulata. a > 0: 1. oricare ar f 2 C (I. daca ecuatia omogena x= Vx (6. De nitie 6.2.78) admite solutii nebanale. 6= 0 este o valoare regulata pentru operatorul K. orice 2 n f0g este o valoare regulata si ^n acest caz unica solutie a ecuatiei (6:2:1) va x = (I V) 1 f. 2 0 x (s) 1 + x02 (s)ds = 2t + x2 (t) . 1. ECUATIA INTEGRALA LINIARA VOLTERRA 227 unde K : ! . oricare ar f 2 C (I. daca ecuatia (6:2:1) admite solutie unica.2. 5.2. 4. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii integrale liniare Volterra pe un interval compact [0. a] .2.2. Rt 0 0 0 et s x (s) ds = 1 (et + e t ) 2 cos (t s) x (s) ds = t2 . 0 1 + x02 (s)ds = 2 t + x (t) . p Rt 7. 4 p Rtp 6.1. Rt Rt 4 . x (t) = 3. Spunem ca 2 . deci. f : I ! sunt functii continue. Conform Teoremei 6. iar K nu este neaparat tranzitoriu. 2 et s2 x (s) ds + et . Exercitii. Deci. ^n acest caz. pentru orice 2 n f0g. ) . unde I este operatorul identitate.

3. C1 . Se aplica metoda derivarii si se obtine o ecuatiE diferentiala de tip Euler 9t2 x00 (t) + 27tx0 (t) + 5x (t) = 18t.228 8. rezulta solutia x (t) = t + e t2 2 1 1 Rt 0 e s2 2 : ds . Cu metoda derivarii. 8. rezulta solutia p t t p t. rezulta solutia Z t (1+ )t e (1+ )s f (s) + f (t) . 6 e t. x (t) = e 0 2. Cu metoda derivarii. Rt 0 CAPITOLUL 6. x (t) = 3 7. 2 5. ^nsa o putem rezolva cu metoda derivarii. rezulta solutia x (t) = t + t3 + C. Cu metoda derivarii. rezulta solutia x (t) = et+t . rezulta solutia x (t) = 9 t + C1 t 16 1 3 5 3 + C2 t . ECUATII INTEGRALE [x2 (s) sx (s) + 1] ds + 1: 1. Cu metoda rezolventei. rezulta solutia x (t) = 1 4. C 2 R. rezulta solutiile p x (t) = Cet + 1. Cu metoda derivarii. x (t) = Solutii. Cu metoda rezolventei. 6. C2 2 R. Ecuatia nu este o ecuatie Volterra clasica.

p0 2 [0.1 De nitii si proprietati De nitie 7.1. precum si functiile sin t si cos t: Functia et nu este functie original.1. daca t < 0 H (t) = : 1. deoarece pentru orice p0 2 R+ (chiar p0 2 R). a Cel mai simplu exemplu de functie original este functia lui Heaviside. oricare ar t 0.1. 3) pe orice interval marginit al semiaxei reale pozitive f este marginita si continua (sau are un numar nit de discontinuitati de speta ^nt^i). O functie f : R ! R se numeste functie original sau functie transformabila Laplace daca satisface proprietatile: 1) f (t) = 0. daca t 0 Este usor de vazut ca multimea tuturor functiilor original este o algebra. oricare ar t < 0. 2) jf (t)j M ep0 t . functiile exponentiale 2 ep0 t .1. Pentru orice functie original f : R ! R obtinem 229 . H : R ! R. 0.Capitolul 7 Metoda transformatei Laplace 7. Aceasta algebra contine polinoamele. +1). unde M. avem t!1 lim et 2 ep0 t = +1: Observatie 7.

pentru integrale improprii. conform Criteriului de marginire al lui Weierstrass. tin^nd cont de conditia 2) din De nitia 7. avem a e si cum pt f (t) Z 1 Me (p p0 )t .1. 1 1. +1) 1 p p0 < 1.1.230 CAPITOLUL 7. oricare ar t < 0. prin (L [f ]) (p) := Z +1 e pt f (t) dt. +1) ! R. e (p p0 )t dt = 0 rezulta.1. (8) p > p0 : Observatie 7. oricare ar p > p0 : De nitie 7.1. f (t) = 0.2. oricare ar p > 0: . ca Z 1 e pt f (t) dt 0 este convergenta. de nim functia L [f ] : (p0 . METODA TRANSFORMATEI LAPLACE ca integrala (^n sens Riemann) Z 1 0 e pt f (t) dt este convergenta. (8) t 2 [0. L [1] (p) = p .1. 0 pe care o numim transformata Laplace (reala) a functiei f sau imaginea Laplace (reala) a functiei f: Exemple. din conditia 1) a De nitiei 7.2. Pentru o functie original f : R ! R .1. rezulta ca Z +1 e 1 pt f (t) dt este convergenta. Cum. oricare ar p > p0 : ^ Intr-adevar. oricare ar p > p0 .

. Oricare ar L [ f + g] (p) = L [f ] (p) + L [g] (p) . avem L e at p > a: (p) = Z 1 e (p a)t dt = e (p a)t 0 (p a) jt=1 = t=0 1 p a : a 3.7. DEFINITII SI PROPRIETATI ^ Intr-adevar.1. oricare ar ^ Intr-adevar. 2 R. g functii original si . L [cos at] (p) = ^ Intr-adevar. p2 +a2 4. avem L [cos at] (p) = = = Z oricare ar p > 0: 1 e pt cos atdt = pt 0 p2 p2 p e + a2 cos at + p2 a e + a2 pt sin at jt=1 t=0 p : + a2 7. L [sin at] (p) = p2 +a2 . avem p > 0: L [sin at] (p) = = = Z 1 e pt sin atdt = pt 0 p2 a e + a2 cos at p2 p e + a2 pt sin at jt=1 t=0 a : p 2 + a2 p . avem L [1] (p) = Z 1 231 e e pt pt dt = e pt 0 p jt=1 = t=0 = lim t!1 p 1 1 = : p p 2.1 Proprietatile transformatei Laplace f. avem 1) Liniaritatea.1. oricare ar ^ Intr-adevar. (8) p > p0 . L [eat ] (p) = p 1 a .

(8) p > ap0 : a a not ^ Intr-adevar. Oricare ar f functie original si a > 0. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE daca doi din cei trei termeni din relatia de mai sus exista. avem Z 1 e pt ( f + g) (t) dt = L [ f + g] (p) = 0 Z 1 Z 1 pt = e f (t) dt + e pt g (t) dt = 0 0 = L [f ] (p) + L [g] (p) .E.D. (8) p > p0 : 0 not ^ Intr-adevar. folosind schimbarea de variabila at = x. ^ Intr-adevar. Oricare ar f functie original si a > 0. avem 1 p L [f (at)] (p) = L [f (t)] . avem L [f (t si L [f (t + a)] (p) = e ap a) H (t a)] (p) = e ap L [f (t)] (p) .E. (8) p > p0 : . (8) p > p0 a pt L [f (t)] (p) Z e f (t) dt . (8) p > ap0 : a a Q. (8) p > p0 : Q.avem Z 1 L [f (t a) H (t a)] (p) = e pt f (t a) H (t a) dt = Z0 1 = e p(x+a) f (x) H (x) dx = a Z 1 ap = e e pt f (t) dt = 0 = e ap L [f (t)] (p) . folosind schimbarea de variabila t a = x.D. folosind liniaritatea integralei.avem Z Z 1 1 1 px pt e a f (x) dx = L [f (at)] (p) = e f (at) dt = a 0 0 1 p = L [f (t)] . 2) Omotetia. 3) Translatia.232 CAPITOLUL 7.

DEFINITII SI PROPRIETATI 233 Q. atunci Z 1 f (t) L (p) = F (q) dq: t p . (8) p > p0 : 7) Integrarea originalului. avem: i) f este functie original. atunci avem: i) f este functie original.7. derivabila pe (0.1) Mai general. avem 4) Deplasarea. 0).1. (8) p > p0 : 5) Derivarea. avem L [f (t)](n) (p) = L [( t)n f (t)] (p) . ii) are loc formula L f (n) (t) (p) = pn L [f (t)] (p) pn 1 fd (0) 6) Derivarea imaginii. 1) si cu f (n) functie original. ii) are loc formula L [f 0 (t)] (p) = pL [f (t)] (p) fd (0) : (7. (8) x > 0 0 este 1 L [f ] (p) p L [f (t)](n) (p) = L [( t)n f (t)] (p) . transformata Laplace a functiei Z x g (x) = f (t) dt. 1) si cu f 0 functie original. Oricare ar 0 pn 2 fd (0) ::: fd (n 1) (0) : f functie original. (8) p > p0 : si 7) Integrarea transformatei. Oricare ar f functie original. Oricare ar L e t f functie original si f (t) (p) = L [f (t)] (p) (p + ) . > 0.1. daca f nula pe ( 1. 0). de clasa C n pe (0. Oricare ar f nula pe ( 1.E.D. Daca F (p) = (L [f ]) (p) .

se numeste produsul lor de convolutie.234 CAPITOLUL 7. Fiind date doua functii f.1 Proprietatile produsului de convolutie 1) Comutativitatea. 4) Transformata Laplace a produsului de convolutie. g : R ! R.2) . f 2) Liniaritatea. 7.2. L [f g] = L [f ] L [g] : (7. atunci produsul lor de convolutie este tot o functie original.1.2. de nita prin (f oricare ar x 2 R. g) (x) = Z +1 f (x 1 t) g (t) dt.2 Produsul de convolutie De nitie 7.2. (f g) h = f (g h) : Daca f si g sunt doua functii original. ( si f ( 1 g1 1 f1 g = g f: + 2 f2 ) g= 1 (f1 g) + 2 (f2 g) + 2 g2 ) = 1 (f g1 ) + 2 (f g2 ) : 3) Asociativitatea. functia f g : R ! R. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE 7.

pentru t = 0 veri ca o conditie initiala.3 Aplicatii la rezolvarea ecuatiilor Deseori. sh at) at e cos bt (resp. functia necunoscuta In este nula pentru t < 0. .2. n! (p a)n+1 a ) p2 a2 b ) (p a)2 +b2 1 L [f a L [f ] (p a) p (t)] a 1 p2 (p+a) 1 p(p+a)(p+b) 1 (p+a)2 p (p+a)2 (p a)2 p(p2 +a2 ) p2 a2 (p2 +a2 )2 1 (p+a)3 1 p2 (p2 +b2 ) 1 p2 (p2 b2 ) Observatie 7.2 Tabel de transformate Laplace Functia original f 1 eat cos at (resp. Angot [1]. a > 0 ch at (resp. Alte exemple de transformate Laplace ale altor functii pot gasite ^n cartea lui A.3. 7. n 2 N ta . (resp. sin at) tn . iar pentru t > 0 satisface o ecuatie sau un sistem de ecuatii. APLICATII LA REZOLVAREA ECUATIILOR 235 7.1. eat sin bt) tn eat eat f (t) f (at) e at t + a a12 h a2 i at bt 1 1 + be a ae ab b te at e at (1 at) 1 2 sin at t cos at t2 e at 2 1 t b13 sin bt b2 1 sh bt b12 t b3 Transformata Laplace L [f ] 1 p 1 p p2 +a2 p a (resp. transformata Laplace este folosita pentru a rezolva ecuatii diferentiale sau integrale. n! pn+1 (a) pa+1 a ) a2 +p2 p p2 a2 p a (p a)2 +b2 (resp. ^ astfel de probleme.7.2.

: 0 x (0) = 0: si astfel deducem ecuatia pe care o veri ca F (p) . F (p) = Prin urmare. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE Solutie. p2 F (p) px (0) x0 (0) [pF (p) x (0)] 2F (p) = 0 sau. Sa notam cu F (p) = L [x] (p) : Aplicam transformata Laplace ecuatiei diferentiale date si tinem cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7:1:1) si (7:1:2)) si de tabelul de transformate Laplace. Exemple. t > 0 < x x (0) = 1. 1. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea 8 00 x0 2x = 0. F (p) . Obtinem L [x00 ] (p) L [x0 ] (p) L [x] (p) L [0] (p) = = = = p2 F (p) px (0) pF (p) x (0) . 1 2 x (t) = e2t + e t .236 CAPITOLUL 7. a p2 Rezulta F (p) = p2 p 2 F (p) = p p p 1 2 1: sau. 0 x0 (0) . oricare ar 3 3 t 0: 1 3 (p 2) + 2 : 3 (p + 1) . dupa descompunere ^n fractii simple. tin^nd cont de conditiile initiale.

t > 0 < x x (0) = 1.3. Sa notam cu F (p) = L [x] (p) : Aplicam transformata Laplace ecuatiei diferentiale date si tinem cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7:1:1) si (7:1:2)) si de tabelul de transformate Laplace.7. tin^nd cont de conditiile initiale. 1 L et (p) = p 1 x0 (0) . : 0 x (0) = 1: Solutie. at^t x c^t si Het admit prelungiri de clasa C 2 a a la R unice. Obtinem L [x00 ] (p) = p2 F (p) px (0) L [x0 ] (p) = pF (p) x (0) . a p2 Rezulta F (p) = (p 5p + 6 F (p) = 1 p 1 +6 p: 5 7p + p2 1) (p 2) (p 3) . si astfel deducem ecuatia pe care o veri ca F (p) . L [x] (p) = F (p) . Rezulta ca solutia pe R va 1 2 x (t) = e2t + e t : 3 3 2. APLICATII LA REZOLVAREA ECUATIILOR 237 Rationamentul de mai sus motiveaza ca x veri ca ecuatia diferentiala doar pentru t > 0: ^ Insa. p2 F (p) px (0) x0 (0) 5 [pF (p) x (0)] + 6F (p) = 1 p 1 sau. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea 8 00 5x0 + 6x = et .

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE sau. F (p) = Prin urmare. sau. Obtinem L [x00 ] (p) = p2 F (p) px (0) L [x0 ] (p) = pF (p) x (0) . oricare ar 2 t 0: 1 2 (p 1) p 5 2 + 7 2 (p 3) : Din aceleasi motive ca la exemplul 1. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea 8 00 < x + x = sin 2t. Sa notam cu F (p) = L [x] (p) : Aplicam transformata Laplace ecuatiei diferentiale date si tinem cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7:1:1) si (7:1:2)) si de tabelul de transformate Laplace. L [x] (p) = F (p) . p2 F (p) px (0) x0 (0) + F (p) = p2 2 +4 x0 (0) . 1 x (t) = et 2 7 5e2t + e3t . 2 L [sin 2t] (p) = 2 p +4 si astfel deducem ecuatia pe care o veri ca F (p) . a p2 + 1 F (p) = p2 2 + 1: +4 . tin^nd cont de conditiile initiale. 1 7 x (t) = et 5e2t + e3t : 2 2 3. dupa descompunere ^n fractii simple.238 CAPITOLUL 7. t > 0 x (0) = 0. : 0 x (0) = 1: Solutie.. obtinem solutia pe R a ecuatiei date.

p2 G (p) py (0) y 0 (0) . L [y 0 ] (p) = pG (p) F (p) . oricare ar 3 t 0: 3 (p2 5 + 1) 3 (p2 2 : + 4) Din aceleasi motive ca la exemplul 1. 1 5 sin 2t: x (t) = sin t 3 3 4.3. G (p) = L [y] (p) : Aplicam transformata Laplace sistemului de ecuatii diferentiale date si tinem cont de Proprietatea 5) a transformatei Laplace (formulele (7:1:1) si (7:1:2)) si de tabelul de transformate Laplace. pF (p) x (0) . L e t (p) = p 1 p+1 = = = = L [x00 ] (p) L [y 00 ] (p) L [x0 ] (p) L [x] (p) y (0) . F (p) = Prin urmare. x (t) = 5 sin t 3 1 sin 2t.7. x0 (0) = 1. x0 + 2x y 0 + y = e t x (0) = y (0) = 0. Obtinem p2 F (p) px (0) x0 (0) . L [y] (p) = G (p) 1 1 L et (p) = . Sa notam cu F (p) = L [x] (p) . obtinem solutia pe R a ecuatiei date. t > 0. dupa descompunere ^n fractii simple. APLICATII LA REZOLVAREA ECUATIILOR Rezulta F (p) = 239 p2 + 6 (p2 + 1) (p2 + 4) sau.. Sa se rezolve problema Cauchy de ordinul al doilea x00 + x0 + y 00 y = et . y 0 (0) = 0: Solutie.

solutia este x (t) = 1 sh t + 3 te 4 4 y (t) = 3 t sh t 4 t 1 p 1 1 p+1 1 p 1 + p2 : F (p) = 1 8 1 1 p+1 + 3 1 . 4 (p + 1)2 : Solutie.240 CAPITOLUL 7. 5. Integrala din membrul st^ng este tocmai produsul de convolutie a t dintre e si x (pe care o consideram functia original). a > 0: 0 . Obtinem 2 1 1 F (p) + F (p) = p 1 p (p 1)2 si astfel 2p 1 1 1 F (p) = = + : (p 1) p p 1 p De aici rezulta ca x (t) = et + 1: Exercitii. [p2 F (p) 1] + pF (p) + p2 G (p) G (p) = 1 pF (p) + 2F (p) pG (p) + G (p) = p+1 sau (p2 + p) F (p) + (p2 1) G (p) = (p + 2) F (p) + ( p + 1) G (p) = Rezulta p 1 3p : G (p) = 2 (p2 1)2 Prin urmare. a] . Sa notam cu F (p) = L [x] (p) : Aplicam transformata Laplace ecuatiei date si tinem cont de Proprietatea 4) a produsului de convolutie (formula (7:2:1)) si de tabelul de transformate Laplace. Sa se rezolve ecuatia integrala liniara Volterra Z t x (t) = es x (t s) ds + 2 tet . METODA TRANSFORMATEI LAPLACE si astfel deducem sistemul pe care ^l veri ca F (p) si G (p) . t 2 [0.

t > 0. x00 (0) = 0 x000 + x00 = cos t. z (0) = 1. Sa se rezolve problemele Cauchy urmatoare: (a) (b) (c) (d) (e) x0 + 2x = sin t.3. 0 Rt t s e x (s) ds + et . x (0) = x0 (0) = 0. x0 (0) = x00 (0) = 0 241 2. 1. y 0 = 2x + y + 1 x0 = 2y. t > 0 : x (0) = 2. x (0) = 0. t > 0. x (0) = 1. t > 0 . y (0) = 5. x0 (0) = 2. . x (0) = 1. t > 0 . Solutii. Sa se rezolve problemele Cauchy urmatoare: (a) (b) x0 = x + 2y. t > 0.7. 0 Rt (t s) x (s) ds + t: 0 cos t + 2 sin t) . . . y 00 = x y (c) . x (0) = 0 x00 + x = 0. y 0 = 2x 8 00 < x = 3 (y x + z) . y (0) = 5. 1 (a) x (t) = 5 (e 2t (b) x (t) = cos t. z 0 (0) = 0: 3. y (0) = 3. x (0) = 2. x0 (0) = 1 x000 + 2x00 + 5x0 = 0. t > 0 . Sa se rezolve ecuatiile integrale liniare Volterra urmatoare: (a) x (t) = 2 (b) x (t) = (c) x (t) = Rt cos (t s) x (s) ds + sin t. APLICATII LA REZOLVAREA ECUATIILOR 1. x (0) = 0. t > 0 . : 00 z = z 0 y (0) = 1. x0 (0) = 0 x00 + 3x = et .

5 5 1 (e) x (t) = 1 2 (sin t + cos t + e t ) : 2. 2 8 x (t) = 3 2e t + 3 e3t (a) . (c) x (t) = sin t: cos t : . (b) x (t) = 1. 4 3 1 (d) x (t) = 3 e t sin 2t 4 e t cos 2t 5 . y (t) = 1 + 2e t + 8 e3t 3 3 5 x (t) = 2 e2t 1 e 2t 2 (b) .242 CAPITOLUL 7. 5 y (t) = 2 e2t 1 e 2t 2 8 3 3 3 < x (t) = 4 (1 t) 4 cos 2t + 8 sin 2t 3 y (t) = 4 (1 t) + 1 cos 2t 1 sin 2t (c) 4 8 : z (t) = cos t 3. METODA TRANSFORMATEI LAPLACE 5 (c) x (t) = 1 et + 12 e 3t 2 . (a) x (t) = tet .

Agnot.A. DiPrima. Moscou. 1972. Editions Mir. Ecuatii diferentiale. 1979. Proudnikov.. Iasi. Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera. [2] V. 1965. [7] V. S. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Didactica si Pedagogica. 1973. Hartman. Ordinary di erential equations. Arnold. Equations di erentielles ordinaires. [9] A.Bibliogra e [1] A. [10] Ph. Avramescu. ^ [4] C. [8] A. 1965. Moscou. Reprogra a Universitatii din Craiova. Ecuatii diferentiale. Editorial Limusa-Wiley. 1964. 243 . 1985. John Wiley. R. 1976. Barbulescu. Avramescu. Bucuresti. [6] W. Mexico. Halanay. Ditkine. 1974. Editura Tehnica. A. Bucuresti. Haimovici. [5] V. Calcul operationnel. Reprogra a Universitatii din Craiova. Bucuresti. I.E. [3] C. Barbu. Editura Junimea.C. Complemente de matematici pentru inginerii din electrotehnica si din telecomunicatii. Editions Mir. Indrumar si culegere de probleme de ecuatii diferentiale si integrale. Ecuatii diferentiale si integrale. Ecuatii diferentiale si ecuatii integrale. New York. Boyce. 1967.

[17] G. Editura Stiinti ca si Enciclopedica. Moscou. [19] V. [15] A. [18] V. Editia a doua. Ecuatii diferentiale si integrale prin probleme si exercitii. Bucuresti. Bucuresti. 1981. Philippov. Editions Mir. Editura Tehnica. Volumul I. 1980. Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale.V. Analiza matematica. a [14] V. Bucuresti. Micula. 1989. Morosanu. Bucuresti. Ecuatii diferentiale si integrale. Exercitii si probleme de ecuatii diferentiale si integrale. Bucuresti. Aplicatii.S. Editura Academiei Republicii Socialiste Rom^nia. Culegere de probleme de ecuatiile zicii matematice. Editura Stiinti ca si Enciclopedica. Olariu. Stanasila. [13] Gh. Editura Tehnica. Ecuatiile zicii matematice. Editura Dacia. T. Vladimirov. 1972. Ionescu. Silov. Rogai.E. Vladimirov s.S. Cluj-Napoca. Pavel. 1989. 1965. 1976.a. Editura Didactica si Pedagogica. 1982. P. Ecuatii diferentiale. Editura Stiinti ca si Enciclopedica. [16] E.. . 1989. Bucuresti. Recueil de problemes d'equations di erentielles. [12] Gh.244 BIBLIOGRAFIE [11] D. Bucuresti.