You are on page 1of 6

Bollinger Bands

Menyiasati Bollinger Bands Sebagai penghasil sinyal transaksi
Bollinger bands merupakan salah satu dari beberapa indikator yang populer bagi kalangan trader dunia. Banyak sekali strategi trading yang ada saat ini menggunakan Bollinger bands sebagai dasar pengambilan keputusan transaksi, termasuk yang sudah berbentuk Expert Advisor (robot). Diantara sistem trading tersebutpun tidak sedikit yang sukses menghasilkan keuntungan secara konsisten, dan hal itu merupakan tujuan dari penulisan artikel Bollinger bands kali ini. Sebelum kita membahas strategi trading berdasarkan Bollinger bands, tentu diperlukan pemahaman mengenai indikator tersebut, dasar perhitungan dan bagaimana cara penggunaannya. Apa itu Bollinger Bands? Bollinger Bands adalah indikator teknikal yang memiliki tiga garis utama yang bergerak mengikuti rata-rata pergerakan harga sepanjang periode tertentu. Garis utama Bollinger Bands yang diberada di tengah gerakan (middle band) dan menjadi tolok ukur merupakan garis rata-rata pergerakan harga yang dihitung secara sederhana (simple moving average). Sementara dua garis lainnya ditempatkan pada bagian atas dan bawah (upper & lower band) dihitung berdasarkan +/2 standar deviasi dari garis rata-rata (MA). {break}
y y y

Upperband = Middle band + 2 standar deviasi Middle band= MA periode 20 Lowerband = Middle band -2 standar deviasi

Gambar 1. Bollinger Bands, MA 20 & STD 2

namun dapat juga merupakan sinyal berlanjut. sebagai berikut.2. open interest atau data inter-market. terutama ketika ketiga garis bergerak semakin menyempit. Misalnya. Nilai aktual dari setiap instrumen dapat berbeda-beda tergantung dari instrumennya dan time frame yang digunakan masing-masing. plus 2 SD untuk upper band dan minus 2 SD untuk lower band. penggunaan indikator volatilitas atau tren tambahan tidak diperlukan karena dengan sendirinya sudah tercerminkan dalam Bollinger Bands. Periode MA yang digunakan sebaiknya intermediate. Bollinger Bands dapat digunakan sebagai indikator volatilitas dan disaat yang sama dapat memberikan gambaran titik tertinggi (overbought) dan terendah (oversold) relatif dari pergerakan harga. Kombinasi dengan Indikator Definisi relatif (high dan low) Bollinger bands. Namun sebaiknya tidak merupakan indikator golongan yang sama. Jika periode MA diatur lebih panjang.{break} Penggunaan Bollinger Bands Untuk mulai mengambil manfaat indicator Bollinger bands ini menurut John Bollinger sendiri ada 15 aturan dasar yang perlu dipahami. Jika harga ditutup di bagian luar Bollinger Bands. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam bukunya: ³Bollinger on Bollinger Bands´. Harga tersebut dapat (dan biasanya) bergerak naik ke arah upper band atau turun ke lower band. volume. 4. dan tidak harus dicari seakurat mungkin seperti halnya ketika menggunakan MA crossover. dapat digunakan untuk membandingkan pergerakan harga dengan pergerakan indikator lain untuk menghasilkan sinyal transaksi yang valid. 3. maka sebaiknya jumlah standar deviasinya juga turut ditingkatkan.Bollinger bands adalah Indikator yang diperkenalkan oleh John Bollinger pada tahun 1983 ini memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi trader dalam aktifitas transaksi. sentimen.1 standar deviasi . Selain sebagai alat untuk mengenal tren. hal tersebut tidak selalu berarti reversal. Nilai default dan penyesuaian Nilai default Bollinger Bands adalah MA periode 20. Agar tidak terlalu panjang dan lebih mudah difahami. Pengenalan pola harga (Pattern recognition) Ketiga. +/. Selain itu. High dan Low Bollinger Bands mampu menyediakan definisi relatif akan harga rendah (low) dan harga tinggi (high) dari pergerakan harga. Bollinger Bands dapat digunakan sebagai penjelas pola harga (price pattern). kami merangkum panduan tersebut ke dalam 4 katagori. seperti pola ³M´ pada puncak harga dan pola ³W´ pada dasar harga. 1. Penggunaan indikator Bollinger bands sebagai sinyal konfirmasi dapat berasal dari momentum. 2.

Keempat panduan tersebut karena keterbatasan tertentu.9 SD pada MA periode 10. sehingga memberikan level support dan resistance yang lebih dinamis. Counter trend Yang dimaksud dengan counter trend disini adalah keputusan transaksi diambil ketika harga berhasil mencapai titik-titik tahanan yang disediakan oleh BB (Bollinger bands). BB (Bollinger Bands) bergerak menyempit dan mengembang sesuai dengan volatilitas harga. tidak akan diperjelas dengan penggunaan contoh-contoh. counter trend dan trend following. Setelah memahami hal-hal tersebut. dan posisi sell diambil ketika harga mencapai titik resistance.1. Dari karakteristik Bollinger bands tersebut ada dua model strategi penting yang dapat kita ambil sebagai acuan dalam penyusunan sistem trading. Dengan maksud bahwa posisi beli diambil ketika harga mencapai support. Strategi ini banyak digunakan akibat perilaku unik yang diperlihatkan oleh BB (Bollinger bands) terhadap perubahan harga. {break} Strategi Trading Keunggulan Bollinger bands dalam menghasilkan strategi trading diperoleh dari dua karakteristiknya yang penting. Kedua. Namun demikian. y y Yang pertama adalah indicator Bollinger bands ini mampu memberikan gambaran tren seperti halnya yang dilakukan oleh moving average. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1 di atas. hal tersebut terjadi umumnya pada saat trending. Standar deviasi diturunkan ketika menggunakan MA periode lebih pendek. garis tengah BB (Bollinger bands) bergerak memberikan konfirmasi terhadap tren yang tengah terjadi. pembahasan kita lanjutkan pada peluang menyusun strategi trading melalui Bollinger Bands. bahwa sentuhan (tag) harga terhadap upper atau lower band hanya sekedar tag tidak berarti apapun karena harga dapat melanjutkan pergerakannya (walking the band) dan menyentuh upper atau lower band secara terus menerus tanpa sempat mengalami koreksi terlebih dahulu. garis atas dan bawah BB (Bollinger bands) mampu memberikan level-level tahanan yang bergerak dinamis. Demikian juga sebaliknya. terutama pada masa konsolidasi. 1. Harga sering sekali kembali ke area middle band setelah berhasil mencapai bahkan menembus upper band atau lower band. hal yang perlu diingat adalah bahwa banyak dari tag tersebut menghasilkan sinyal palsu. sekaligus di saat yang sama. .pada MA periode 50. John Bollinger sendiri mengingatkan dalam bukunya. misalnya +/.

dengan win loss ratio 60:40 (%). y y Membeli pada saat open. dalam aturan entri sebaiknya diberi filter lain atau paling tidak terdapat syarat tambahan agar tidak seluruh tag dijadikan sebagai sinyal. karena ketika tren. Alternatif trailing stop juga sebaiknya dipertimbangkan sebagai proteksi dari pergerakan harga yang tidak sempat memenuhi aturan exit. Menutup posisi beli pada saat harga berhasil ditutup dibawah lower band. Gambar 2. Di bawah ini beberapa alternatif exit yang dapat Anda jadikan panduan. karena harga dapat bergerak naik tanpa sempat memenuhi kondisi exit. Contoh sinyal entri & exit Bollinger Bands pada Euro H1 Ilustrasi Bollinger bands pada gambar 2 sekedar contoh dan hanya berdasarkan uji coba visual yang memungkinkan hasil kurang akurat. setelah sehari sebelumnya harga berhasil ditutup di atas upper band. Penggunaan stop juga diperlukan disini. harga dapat bergerak naik tanpa sempat ditutup di bawah atau di atas middle band. agar posisi Anda yang telah menghasilkan keuntungan tidak berubah menjadi kerugian. setelah sehari sebelumnya harga berhasil ditutup di bawah lower band. Penggunaan sistem exit seperti ini memerlukan stop tambahan (subjektif). Anda perlu melakukan penyesuaian sendiri . Dibawah ini adalah aturan sederhana Bollinger bands dengan konfirmasi closing price yang dapat dijadikan contoh untuk menginspirasi Anda dalam menyusun sistem trading seperti ini. sejak tanggal 2 hingga 16 Oktober.Untuk memperkecil sinyal palsu Bollinger bands. Exit strategi Bollinger bands merupakan komponen terpenting dari sinyal transakasi. dan menutup posisi jual pada saat harga ditutup di atas upper band. dan menutup posisi jual pada saat harga ditutup di atas middle band. y y y Menutup posisi beli pada saat harga berhasil ditutup dibawah middle band. Menjual pada saat open. sistim ini berhasil mengantongi ± 171 pips. {break} Kembali pada contoh Euro h1. dengan menggunakan alternatif exit pertama (a) tanpa stop loss.

Anda dapat melakukan penyesuaian dan optimasi tersendiri untuk meningkatkan hasil dari penggunaan Bollinger Bands ini. Dengan menggunakan asumsi yang sama dan secara visual. sistem Bollinger bands ini secara kontras mengahasilkan posisi berlawanan dengan counter trend. Gambar 3. sistem ini menghasilkan ± 55 pips dengan win loss ratio 50:50 (%). Trend Following Tentunya. Contoh trend following Bollinger Bands pada Euro h1 Kembali lagi pada ilustrasi Euro. Menjual pada saat harga ditutup di bawah lower band. Contoh pertama aturan yang umum digunakan: Membeli pada saat harga ditutup di atas upper band. Jika Anda adalah trend trader. aturan Bollinger bands yang paling umum digunakan dalam sistem ini adalah aturan yang secara kontras berlawanan dengan aturan-aturan counter trend diatas. baik pada entri maupun exit-nya. sejak 2 hingga Oktober 09. Tutup posisi beli pada saat harga ditutup di bawah lower band.terhadap instrumen. time frame dan metode sendiri sebelum mengaplikasikannya ke dalam aktifitas trading Anda. dan standar deviasi 1 Beli ketika low kemarin berada di atas upper band Jual ketika high kemarin berada di bawah lower band Tutup posisi beli ketika high kemarin berada di bawah upper band . {break} Berikut ini adalah contoh penyesuaian penggunaan Bollinger Bands untuk sistem trend following: y y y y Atur Bollinger Bands dengan nilai MA 100. Tutup posisi jual pada saat harga ditutup di atas upper band. {break} 2.

seperti Euro atau USD/CHF. Alternatif trend following Bollinger Bands pada USD/JPY D1. Sehingga ide-ide penyusunan sistem trading dapat dilakukan dengan sederhana. sistem tersebut secara visual telah menghasilkan total ± 990 pips sejak September 07 hingga 19 Okt 09.y Tutup posisi jual ketika low kemarin berada di atas lower band Pada contoh Bollinger bands kali ini. tren yang sedang berlangsung titik support dan resistance dalam satu bentuk indikator. menggunakan data terakhir beberapa instrumen. dengan win loss ratio 50:50 (%). Gambar 4. Bollinger Bands memberikan Anda gambaran tentang volatilitas harga. Dengan menggunakan aturan-aturan Bollinger bands tersebut diatas yang diterapkan pada USD/JPY. Anda akan menemukan banyak false signal ketika menerapkannya pada instrumen yang jauh lebih pendek. dan berdasarkan pengujian visual. kita menggunakan USD/JPY sebagai instrumen dengan time frame daily. Kesimpulan y y y Seperti pada umumnya yang dapat kita peroleh dari alat teknikal. Silahkan mengujinya pada instrumen lain. Bollinger Bands memberikan alternatif pembacaan terhadap pergerakan pasar dan bagaimana cara memanfaatkan pergerakan tersebut untuk meningkatkan hasil transaksi. Anda sebaiknya melakukan penyesuaian dan pengujian tersendiri sebelum mengaplikasikannya ke dalam live trading. . Hanya saja yang perlu di ingat adalah bahwa sistem ini bekerja baik dalam time frame lebih besar seperti daily. Contoh aturan dalam artikel ini adalah bentuk-bentuk sederhana dari penggunaan Bollinger Bands.