Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie.

Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

1


Cuprins. Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor
cronologice 2
2.1 Timpul ca noțiune econometrică ................................................................................ 2
2.2 Analiza econometrică a seriilor cronologice .............................................................. 5
2.2.1 Seriile cronologice formate din indicatori absoluţi .................................................... 5
2.2.2 Serii cronologice formate din indicatori relativi ........................................................ 6
2.2.3 Serii cronologice formate din indicatori medii .......................................................... 6
2.3 Serii cronologice de intervale (perioade) de timp ...................................................... 7
2.4 Serii cronologice de momente (sau de stocuri) .......................................................... 7
2.5 Metode analitice de ajustare ...................................................................................... 8
2.5.1 Criterii de alegere a procedeelor de ajustare .............................................................. 9
2.5.2 Extrapolarea seriilor cronologice .............................................................................. 9
2.6 Elaborarea seriilor cronologice în general şi pentru fenomenele cu variaţii
sezoniere în special. ............................................................................................................. 10
2.6.1 Analiza statistică a sezonalităţii prin metoda Lawrence Klein şi al lui Buys-Ballot . 11
2.6.2 Ajustarea seriilor cronologice sezoniere.................................................................. 13


Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

2


2 Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice

În cursul anterior s-au abordat etapele care preced realizarea unei regresii, începând de la
fundamentarea teoretică a evenimentului cercetat, stabilirea variabilei dependente și a variabilei
(variabilelor) relevante independente, alegerea formei funcționale potrivite (metoda grafică) prin
stabilirea funcției de regresie.
Atunci, când s-au tras concluzii privind metoda utilizatată (parametrică sau
neparametrică), s-a recurs la lansarea ecuației de regresie, folosind Softul specializat, cum ar fi
Eviewes, sau, in lipsa acestuia, se activează Data Analyses din Excell, care oferă posibilitatea
lansării modulului de Regression prin reprezentarea grafică Scatter. După lansarea ecuației de
regresie se efectuează analiza rezultatelor obținute în vederea semnificației atât ecuației în
întregime, cât și a fierărei variabile independente în parte.

2.1 Timpul ca noțiune econometrică

Pentru o analiză complexă a interdependenței dintre fenomenele economice enumerate
anterior, este necesar să apelăm şi la indicatorii seriilor cronologice. Întrucât nimeni şi nimic nu
poate exista în afara timpului şi a spaţiului. Tot aşa realitatea economică şi socială se localizează
în timp şi spaţiu. Timpul este o coordonata fundamentală a existenţei umane. Timpul exprimă
durata de existenţă a tuturor lucrurilor, obiectelor şi fenomenelor, simultaneitatea şi succesiunea
lor. În timp ce spaţiul este reversibil, se poate trece de mai multe ori prin acelaşi loc, timpul este
ireversibil fiind practic imposibilă întoarcerea în timp. Timpul în care trăim curge nemilos,
lăsând în urma sa istoria.
Cunoaştem cu toţii tabelele în care preţurile la produsele alimentare şi stocurile acestora
sunt prezentate în mişcarea lor în decursul anului sau chiar a lunilor în zig-zaguri ascendente şi
descendente, încercându-se în repetate rânduri - în vederea analizei crizelor - să se calculeze
aceste mişcări ascendente şi descendente ca pe nişte curbe neregulate. La fel, se cunoaşte că este
posibil, cu un material îndeajuns de controlat, să se poată stabili matematic legile principalelor
crize. Putându-se, astfel, depăşi crizele şi aduce beneficii ţarii.
Fără îndoială, timpul "pur "adică y = f(t) şi nimic mai mult, nu are totdeauna un sens
economic şi uneori nu serveşte decât la întocmirea unor grafice corecte şi sugestive. Totuşi
această variabilă este importantă în statistica agricolă, şi nu numai, din două puncte de vedere:
a) în primul rând, ajută la dezvăluirea unor regularităţi într-un proces evolutiv, ceea ce
constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care acţionează în timp;
b) în al doilea rând, este o măsură artificială a unor variabile necuantificabile care sunt totuşi
elemente ale acelui mecanism economic pe care vrem să-l descoperim.
Proiecţia variabilelor economice pe axa timpului creează un mijloc de investigaţie a
dinamicii - seriile de timp. Ele constituie instrumentul de investigaţie longitudinală al mişcării,
dinamicii, devenirii, progresului, regresului etc., în timp ce analiza transversală se bazează pe
seriile de distribuţie. Seriile de timp stau la baza analizei statistice cantitative a schimbărilor.
Studiul variaţiei unei variabile economice ne ajută să clarificăm noţiunea de aşteptare
probabilistică. Am înţelege de ce în cazul unei singure serii dinamice, tratată fără legătură cu o
altă serie de observaţii cantitative, variaţia nu poate fi calculată faţă de medie, ci faţă de o
"valoare aşteptată". Or, aceasta este ea însăşi o variabilă. Pentru serii de timp (sau serii în timp,
cum li se mai spune) valoarea aşteptată este o funcţie de timp.
Astfel, variaţia în timp a unei serii y
t
de date, este:
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

3

( ) ( ) | |
2 2
1
t f y
n
t
t
÷ = o (1)
unde f(t) reprezintă valoarea aşteptată în fiecare moment t al lui y şi care este alta de la un
moment la altul.
Se remarcă în acest context încă o caracteristică importantă a seriilor dinamice:
elementele lor nu se deosebesc între ele numai pentru simplul fapt că provin din momente de
timp diferite. Acest lucru le face însă dinamic. Dacă, de exemplu, vom măsura an de an, sau lună
de lună producţia de grâu obţinută de pe un ha, am putea foarte bine obţine o serie de cifre, care
oscilează foarte puţin în jurul unei medii oarecare. Nimic "dinamic" nu a avut loc în acest
fenomen. Daca vom vedea însă - ceea ce rezultă din toate statisticile țărilor industrial dezvoltate
că seria de date, pentru indicatorul menţionat, ne dă o valoare sistemică descrescândă, atunci
vom spune că ea vădeşte o tendinţă un trend descrescând, care la rândul sau este indicatorul
dinamicii seriei. În acest caz timpul ne va interesa în mod explicit ca variabilă independentă.
Dacă acum presupunem că o serie de date obţinute în momente diferite, având o anumită
continuitate, prezintă şi o anumită tendinţă, deci este o funcţie de timp, atunci preocuparea
noastră va fi stabilirea formei sale, cu scopul de a prezice evoluţia viitoare a seriei. Și vom allege
o astfel de formă pentru un y=f(t) evaluat care să minimizeze expresia (1) – variația față de
valorea așteptată.
De fapt timpul “nu există”, adică nu poate fi tratat la fel ca variabilele materiale, chiar
formulate la un nivel ridicat de abstracţie, cum este “producţia”, “venitul naţional”, “venitul
indivizilor”, “investiţiile”, “ produsul intern brut” etc.
Variabila timp este un factor “surogat” la care recurgem fie în cazul unor studii primare
în care nu ne interesează decât evoluţia, dar nu şi geneza valorilor unei variabile asupra
variabilelor “independente”, ce determină mărimile observate ale variabilei studiate; fie în fine,
când pentru a explicita unele valori independente, altele nearticulabile până în amănunt trebuie
înlocuite cu un simbol generalizator.
Din cele spuse până aici deducem o întrebare: în ce măsură poate fi inclus în
econometrie studiul timpului? Într-adevăr toate analizele econometrice sunt făcute în timp,
raportate în timp, etc. Ştim că tehnicile econometrice constau în descoperirea sau în
identificarea mecanismului prin care o mulţime X de variabile se transformă în alta, Y, care să
poată fi un model satisfăcător şi concludent pentru un alt mecanism prin care, în “lumea reală”
a economiei, anumiţi factori (din a căror observaţie rezultă statistica X) se transformă în
anumite rezultate (din a căror observaţii rezultă statistica Y).
Ori, dacă vom calcula, de exemplul trend-ul PIB, nu vom obţine modelul mecanismului
care transformă timpul în salarii, beneficii, impozite etc
1
. Şi totuşi vom putea constata că în
econometrie, timpul, nu are nicidecum acea existenţă fantomatică cum ar părea la prima vedere.
Fără îndoială, timpul “pur” adică y=f(t) şi nimic mai mult, nu are totdeauna un sens
economic şi uneori nu serveşte decât la întocmirea unor grafice corecte şi sugestive, totuşi
această variabilă este forate importantă pentru econometrician, şi anume, din 2 puncte de vedere:
a) în primul rând, ajută la dezvăluirea unor regularităţi într-un proces evolutiv, ceea ce
constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care acţionează în timp;
b) în al doilea rând, este o măsură artificială a unor variabile necuantificabile care sunt totuşi
elemente ale acelui mecanism economic pe care vrem să-l descoperim.





1
Limitele variabilei timp sunt evedenţiate şi de faptul că o funcţie de timp nu este în nici o împrejurare reversibilă.
Pur şi simplu, t =f(x), unde x are o variabilă economică este un nonsens.
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

4

Astfel una din sarcinile econometriei este aceea de a studia fenomenele şi procesele
social-economice de masă de-a lungul diferitelor perioade de timp sub aspectul evoluţiei
volumului acestora şi al schimbărilor intervenite în structura lor, a interdependenţelor dintre
fenomene de natură diferită etc.
În munca de analiză concretă a dezvoltării fenomenelor în timp, econometria foloseşte ca
instrument principal de cercetare indicatorii obţinuţi din prelucrarea statistică a seriilor
cronologice. Calculul acestor indicatori este precedat de elucidarea noţiunii de "serie
cronologică" şi precizarea particularităţilor acesteia.
Seria cronologică este formată din două şiruri de date paralele, în care primul îşi arată
variaţia caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea şir variaţia fenomenului sau caracteristicii
cercetate, de la o unitate de timp la alta. Seriile cronologice se mai numesc şi serii de timp sau
serii ale dinamicii.
La analiza seriilor cronologice trebuie avut în vedere unele proprietăţi ale acestora şi
anume:
variabilitatea,
omogenitatea,
periodicitatea,
interdependenţa termenilor prezentaţi.
Variabilitatea termenilor unei serii cronologice provine din faptul că fiecare termen se
obţine prin centralizarea unor date individuale diferite ca nivel de dezvoltare. Aceste diferenţieri
apar pe de o parte ca urmare a acţiunii factorilor întâmplători şi pe de altă parte ca urmare a
faptului că în dinamica legile sociale şi economice se manifestă ca tendinţă imprimând
fenomenelor forme diferite de variaţie. Cu cât acţiunea comună a acestor factori este mai
puternică cu atât variaţia în cadrul seriei este mai mare şi tendinţele de scurtă şi lungă durată mai
greu de sesizat.
Având în vedere această trăsătură, este necesar ca analizând o serie cronologică să se
măsoare atât gradul şi forma de influenţă a factorilor esenţiali, care imprimă fenomenului o lege
specifică de evoluţie, cât şi gradul de abatere de la această tendinţă generală rezultată din
influenţa factorilor neesenţiali, cu caracter întâmplător.
Omogenitatea termenilor trebuie înţeleasă în sensul că în aceeaşi serie nu pot fi înscrise
decât fenomene de acelaşi gen, care sunt rezultatul acţiunii aceloraşi cauze esenţiale. Asigurarea
omogenităţii observaţiilor de-a lungul unei perioade de timp presupune menţinerea aceleiaşi
metodologii de calcul şi evaluare a indicatorilor care urmează să fie analizaţi în dinamică a
criteriilor de clasificare a colectivităţii studiate şi nomenclatoarelor şi lungimii intervalelor de
grupare, menţinerea unităţii social-economice sau administrativ teritoriale asupra căreia s-au
făcut observaţii, cât şi a unităţii de măsurare a timpului. Practic, înseamnă că de fiecare dată,
când se analizează o serie statistică trebuie să se verifice dacă datele provin din aceeaşi sursă, are
acelaşi grad de cuprindere a unităţilor şi au fost folosite aceleaşi principii şi metode de
prelucrare, cu alte cuvinte este asigurată comparabilitatea datelor înscrise în aceeaşi serie.
O altă trăsătură caracteristică a seriilor cronologice o constituie periodicitatea termenilor
din care este formată seria, ceea ce înseamnă de fapt asigurarea continuităţii datelor din punct de
vedere a variabilei de timp şi care poate da posibilitatea interpretării seriei cronologice ca o
funcţie analitică (y
i
=f(t
i
)). Variabila de timp poate fi înregistrată cu periodicităţi diferite. De
aceea, alegerea unităţii de timp la care se referă datele unei serii cronologice trebuie făcută în
raport cu scopul cercetării, al conţinutului şi posibilităţilor de măsurare a fiecărui indicator. De
exemplu, producţia industrială se poate urmări atât în unităţi de timp mici (ziua, decada, luna) cât
şi în unităţi mari de timp (trimestrul, semestrul, anul).
În cazurile când unele caracteristici sunt influenţate în variaţia lor de schimbare a
anotimpurilor, cu alte cuvinte apar fenomene cu caracter sezonier (lunar sau trimestrial) este
obligatoriu să se folosească o astfel de periodizare a seriei.
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

5

În studiul seriilor cronologice, se pune problema atât a alegerii unităţilor de timp la care
se referă fiecare indicator, cât şi a lungimii etapei pentru care se prezintă datele, cu precizarea
anului de bază. Ca an de bază se alege acel an care prezintă o anumită semnificaţie în evoluţia
fenomenului studiat.
Interdependenţa termenilor unei serii cronologice apare ca urmare a respectării
principiului unităţii de timp, spaţiu şi structurii organizatorice. Ca atare, indicatorii prezenţi sunt
valori succesive ale aceloraşi fenomene înregistrate la nivelul aceleiaşi unităţi teritorial
administrative sau orice unitate statistică complexă care poate fi înregistrată autonom. Această
face ca valoarea fiecărui indicator să depindă într-o oarecare măsură de valoarea indicatorului
precedent, ca urmare a faptului că relaţiile de cauzalitate se manifestă în condiţii asemănătoare
de la o unitate de timp la alta.
2.2 Analiza econometrică a seriilor cronologice
Luând în considerare toate aceste particularităţi, analiza econometrică a seriilor
cronologice trebuie sa se bazeze pe un sistem de indicatori, care sa caracterizeze multiplele
relaţii cantitative din interiorul seriei și pe toata perioada la care se refera datele. Ca atare,
problemele care se pun și trebuie rezolvate la analiza seriilor cronologice sunt:
alegerea lungimii seriei și elaborarea ei astfel încât, pe cat posibil, sa îndeplinească
condiţia legii numerelor mari, adică să aibă un număr suficient de date pentru orizontul
de analiza statistica cu care sa se fundamenteze corect prognozele de lunga și scurta
durata;
analiza unui sistem de indicatori statistici absoluţi, relativi și medii necesari caracterizării
seriei;
identificarea trendului (tendinţei) de evoluţie a fenomenelor din cadrul seriei prin
utilizarea metodelor de ajustare statistica și testelor de verificare a ipotezelor privind
forma obiectiva de evoluţie pe perioada luata în calcul;
calculul și analiza sezonalităţii și a altor forme de evoluţie cu caracter ciclic;
interpolarea și extrapolarea seriilor cronologice potrivit scopului cercetării statistice.
Aceste probleme se rezolva diferit de la o serie la alta, în raport cu felul seriei, lungimea
ei și tendinţele de lunga și scurta durata ce pot fi identificate.
Astfel, în prezentarea dinamica a fenomenelor se pot întâlni mai multe feluri de serii.
Clasificarea seriilor cronologice se face în funcţie de modul de exprimare a indicatorilor şi după
modul de exprimare a timpului la care se refera datele.
În funcţie de modul de exprimare a indicatorilor din care este formata seria, seriile
cronologice pot fi:
1. serii cronologice formate din indicatori absoluţi,
2. serii cronologice formate din indicatori relativi,
3. serii cronologice formate din indicatori medii.

2.2.1 Seriile cronologice formate din indicatori absoluţi

Reprezintă forma de baza a seriilor dinamice. Pe baza lor se pot obţine indicatorii
generalizatori pe întreaga perioada.
Indicatorii de nivel sunt chiar termenii unei serii formate din indicatori absoluţi (y
1
, ...y
t
, ..., y
t.
).
Nivelul totalizat al termenilor
|
.
|

\
|
¿
=
n
t
t
y
1
, numai pentru seriile de intervale de timp de mărimi
absolute.
Modificările absolute
- cu bază fixă(A
t/1
):
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

6

A
t/1
=y
t
- y
1
unde, n t , 2 =
- cu bază în lanţ (bază mobilă sau variabilă) (A
t/t-1
):
A
t/t-1
=y
t
- y
t-1
unde, n t , 2 =
Relaţii de trecere de la o bază la alta:
- de la bază în lanţ la bază fixă pentru un termen din interiorul seriei:
1 / m
m
2 t
1 t / t
A = A
¿
=
÷
unde n m s
şi pentru toată seria:
1 1 /
2
1 /
y y
n n
n
t
t t
÷ = A = A
¿
=
÷
- de la bază fixă la bază în lanţ:
A
t/1
- A
t-1/1
= A
t/t-1
unde n t , 2 =

2.2.2 Serii cronologice formate din indicatori relativi
Constituie un mod de prezentare de regula procentual. În aceasta situaţie este obligatoriu
ca în titlu sau în afara tabelului sa se specifice care este baza de raportare, pentru ca interpretarea
datelor să se facă corect.
Indice de dinamică
- cu bază fixă (I
t/1
):
1
1 /
y
y
I
t
t
=
sau 100
1
(%) 1 /
· =
y
y
I
t
t
unde n t , 2 =
- cu bază în lanţ (I
t/t-1
) :
1
1 /
÷
÷
=
t
t
t t
y
y
I sau 100
1
(%) 1 /
· =
÷
÷
t
t
t t
y
y
I unde n t , 2 =
Ritmul de dinamică
- cu bază fixă (R
t/1
) :
% 100
(%) 1 / 1 /
÷ =
t t
I R
n t , 2 =
- cu bază în lanţ (R
t/t-1
) :
% 100
(%) 1 / 1 /
÷ =
÷ ÷ t t t t
I R n t , 2 =

2.2.3 Serii cronologice formate din indicatori medii

Se folosesc ca mijloc de prezentare a evoluţiei unor caracteristici calitative ce apar sub
forma de categorii medii: productivitatea muncii, randamentul mediu, recolta medie la ha,
salariul mediu etc. De asemenea, se folosesc astfel de serii și pentru unele caracteristici
cantitative atunci când ele trebuie incluse în analiza unor fenomene ce se produc în cadrul unui
interval de timp, ca de exemplu: valoarea medie anuala a fondurilor fixe, numărul mediu al
personalului muncitor.
Nivelului mediu
- pentru o serie cronologică de intervale de timp formate din indicatori absoluţi:
n
y
y
n
t
t ¿
=
=
1

- pentru o serie de momente cu intervale egale între momente (media cronologică simplă ):
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

7

1
2
... ...
2
1 3 2
1
÷
+ + + + + + +
=
÷
n
y
y y y y
y
y
n
n i
cr
- pentru o serie de momente cu intervale neegale între momente (media cronologică
ponderată):
¿
÷
=
÷ ÷
|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
| +
+ |
.
|

\
| +
+ |
.
|

\
|
=
1
1
1 1 2 1
2
1
1
2
...
2
...
2 2
n
i
i
n
n
i i
i
cr
d
d
y
d d
y
d d
y
d
y
y

Modificarea medie absolută:
1
1 /
÷
A
= A
¿ ÷
n
t t
sau
1
1
÷
÷
= A
n
y y
n

Indicele mediu de dinamică ) (I :
1
1 /
÷
÷ [
=
n
t t
I I
sau
1
1
÷ = n
n
y
y
I

Dacă dispunem de mai mulţi indici medii ce caracterizează mai multe subperioade succesive de
timp, indicele mediu ce caracterizează întreaga perioadă se calculează astfel:
¿
· · · · =
=
k
i
i
k i
n
n
k
n
i
n n
I I I I I
1 2 1
... ...
2 1

în care:
I - indicele mediu general de dinamică;
i
I - indicii medii parţiali de dinamică;
n
i
- numărul indicilor cu bază în lanţ ce intră în componenţa fiecărui indice mediu parţial;
k - numărul subperioadelor, adică al indicilor medii parţiali.
Ritmul mediu de dinamică
( ) % 100
(%)
÷ = I R

2.3 Serii cronologice de intervale (perioade) de timp
Denumite şi serii de fluxuri, sunt seriile statistice în care fiecare indicator reprezintă
rezultatul unui proces social-economic pe fiecare perioadă de timp folosită în prezentarea
datelor. Astfel de serii se pot întâlni în prezentarea evoluţiei producţiei, a cifrei de afaceri, a
mărimii investiţiilor, a profitului realizat, a creditului acordat şi/sau rambursat etc. Ele se
întocmesc pentru indicatori însumabili pe o anumită perioadă de timp, care determină
periodicitatea cu care se prezintă termenii seriei. Termenii seriei de intervale pot fi cumulaţi
obţinându-se un indicator totalizator pe întreaga serie sau pe subperioade.
2.4 Serii cronologice de momente (sau de stocuri)
Sunt acelea în care fiecare indicator caracterizează mărimea la care a ajuns caracteristica
urmărită sau volumul colectivităţii în momentul de calcul. De exemplu, puterea instalată,
exprimată în mii K
w
, la sfârşitul fiecărui an; populaţia României, la 1 iulie a fiecărui an; valoarea
capitalului fix al întreprinderii x la sfârşitul anului; valoarea capitalului investit în industrie la
sfârşitul fiecărui trimestru sau an; numărul depunătorilor şi depozitelor la sfârşitul fiecărei luni
etc.
Pentru seria de elemente este caracteristic faptul că termenii ei nu se pot cumula în
vederea obţinerii unui indicator statistic totalizator cu conţinut real pe întreaga perioadă,
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

8

deoarece seria de momente cuprinde înregistrări repetate. De exemplu, o parte din mărfurile de la
1 I se pot găsi şi în stocurile de la 1 II, 1 III etc. Deci, aceşti termeni reprezintă mărimi de stoc.
Caracterizarea nivelului atins pe întreaga perioadă nu se poate face, în acest caz, decât pe baza
unui indicator mediu.
Scopul analizei datelor unei scrii cronologice este acela de a caracteriza modul de
dezvoltare a fenomenelor sociale şi economice pe o perioadă expirată, în vederea extrapolării
datelor statistice pentru fundamentarea diferitelor calcule de prognoza. Aceasta analiza statistică
se realizează în mod diferenţiat în funcţie de felul seriei (de stocuri sau de fluxuri); de lungimea
seriei şi de periodicitatea cu care este înregistrata variabila de timp. Cea mai cuprinzătoare
analiză statistică se realizează pentru seriile cronologice, în care variaţia de timp este continuă şi
pe grafic se poate descrie sub forma unei cronograme (historiograme) şi ca atare poate fi
interpretata ca o funcţie analitică de timp.

2.5 Metode analitice de ajustare
Metodele analitice au la bază un model matematic, în care tendinţa centrală a evoluţiei se
exprimă ca o funcţie de timp:
y
i
= f(t
i
) numită funcţie de ajustare,
în care:
t
i
- reprezintă valorile variabilei independente (timpul);
y
i
- reprezintă valorile variabilei dependente (fenomenele) care sunt prezentate în seria
cronologică.
Alegerea tipului de funcţie care se potriveşte cel mai bine pentru exprimarea trendului se face pe
baza următoarelor criterii aplicabile opţional:
criteriul bazat pe reprezentarea grafică. Se construieşte cronograma şi se
apreciază forma tendinţei de evoluţie
criteriul diferenţelor. Se procedează la calculul diferenţelor absolute cu bază în
lanţ de ordinul unu, doi etc. până când obţinem diferenţele de ordin i aproximativ
constante ajustarea făcându-se după polinomul de gradul i.

Dacă fenomenul cercetat s-a dezvoltat în progresie geometrică, adică indicii cu bază în
lanţ sunt constanţi (I
t/t-1
= constant), admitem că seria cronologică respectivă prezintă o tendinţă
exponenţială.
În urma alegerii funcţiei de ajustare după criteriile prezentate se impune estimarea
parametrilor acestor funcţii utilizând metoda celor mai mici pătrate. Această metodă are ca
funcţie obiectiv minimizarea sumei pătratelor abaterilor valorilor reale de la cele ajustate deci:
( )
¿
÷
2
min
i
t i
Y y t
i
= 1, 2, ... ,n timpul
Trend liniar
Yt
i
= a + b t
i

în care:
Yt
i
- reprezintă valorile ajustate calculate în funcţie de valorile caracteristicii factoriale (t
i
);
a - reprezintă parametrul care are sens de mărime medie şi arată ce nivel ar fi atins y dacă
influenţa tuturor factorilor cu excepţia celui înregistrat, ar fi fost constantă pe toată
perioada;
b - reprezintă parametrul care sintetizează numai influenţa caracteristicii factoriale (t):
t
i
- reprezintă valorile caracteristicii factoriale care, în cazul seriilor cronologice, este
timpul.
Parametrii a şi b se determină prin rezolvarea sistemului de ecuaţii normale obţinut prin metoda
celor mai mici pătrate ( | |
¿
= + ÷ min ) (
2
i i
bt a y ):
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

9

¦
¹
¦
´
¦
= +
= +
¿ ¿ ¿
¿ ¿
i i i i
i i
y t t b t a
y t b na
2

Pentru
t
i ¿
=0, sistemul de ecuaţii normale devine:
¦
¹
¦
´
¦
=
=
¿ ¿
¿
i i i
i
y t t b
y na
2
de unde,
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
=
¿
¿
¿
2
i
i i
i
t
y t
b
n
y
a

Variaţia de timp trebuie centrată şi pentru seriile impare se măsoară în unităţi iar pentru cele pare
în jumătăţi de interval între termenii seriei
Înlocuind valorile calculate ale celor doi parametri în ecuaţia de regresie şi apoi înlocuind
succesiv valorile variabilei timp se obţin valorile ajustate ale caracteristicii rezultative.
Verificarea corectitudinii calculării ecuaţiilor de regresie se face pe baza relaţiei
¿ ¿
=
i t
y Y
i
în care
i ti
t b a Y · + =

2.5.1 Criterii de alegere a procedeelor de ajustare

a) Se calculează suma abaterilor, luate în valoare absolută, dintre datele empirice şi cele
ajustate
t t
Y y ÷ pentru toate procedeele de ajustare folosite. Se consideră cel mai
potrivit procedeul la care se obţine
¿
= ÷ . min
t t
Y y
b) se calculează coeficientul de variaţie:
100
/
/
· = '
y
d
V
t y
t y

în care
t / y
d reprezintă abaterea medie liniară a valorilor reale de la valorile ajustate
calculată după formula:
n
Y y
d
i
t t
t y
¿
÷
=
/

Sezonalitatea este variaţia produsă de influenţa modificării succesive a anotimpurilor
Metoda grafică; se prezintă succesiv variaţia de timp astfel încât în cronogramă să apară
tendinţele de variaţie pe luni, trimestre sau semestre după cum este alcătuită seria.
Metoda mediilor mobile; se calculează medii mobile provizorii sau definitive după
numărul de termeni – par sau impar - din care se calculează mediile şi se face ajustarea seriei.
Numărul mediilor mobile este mai mic faţă de numărul termenilor seriilor
Se ajustează şi se calculează mediile multi anuale lunare, trimestriale, sau semestriale calculate
din rapoartele dintre valorile ajustate şi cele reale şi se calculează indicii de sezonalitate ca raport
între fiecare medie parţială şi media generală.
Metoda analitică diferă numai prin faptul că înainte de a calcula sezonalitatea se
ajustează seria de date impirice printr-o funcţie analitică care corespunde, cu tendinţa obiectivă
de dezvoltate în timp a fenomenului.

2.5.2 Extrapolarea seriilor cronologice

Extrapolarea datelor unei serii cronologice are la bază metodele şi procedeele folosite la
ajustare.
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

10

Pentru a face distincţie între termenii ajustaţi (Y
ti
) şi cei extrapolaţi - care sunt consideraţi
tot termenii teoretici - se vor nota termenii extrapolaţi cu
,
i
t
Y'
iar variabila de timp cu t
i
’.
Deci, formulele de calcul vor fi:
- pentru extrapolarea pe baza sporului mediu:
) 1 (
ˆ
1
÷ A + = ' t y Y
i
t

- pentru extrapolarea pe baza indicelui mediu de creştere:
1
1
÷
· = '
t
t
I y Y
i

Aceste formule se aplică atunci când se folosesc valorile parametrilor ( ) I , A din perioada expirată.
În cazul când aceştia se modifică, formulele se modifică cu un coeficient K, astfel:
A' + = '
'
0 i t
t y Y
i
în care: A · = A k '
t
t
I y Y
' ±
' · = '
0
în care: I k I = '

Pentru o analiză în profunzime se confruntă statisticile Fiser și Durbin-Watson, t-statistile
calculate cu acelea tabelare corespunzătoare gradului de libertate corespunzător și nivelului de
semnificație selectat. În cazul în care se confirmă ipotezele respective de luare a deciziilor se
trece, în caz de necesitate, la etapa de previziune. Se calculează intervalele de încredere pentru
pronosticul punctifer și se stabileste valoarea prognozată pentru variabila dependentă în funcție
de valoarea variabilei sau variabilelor independente examinate.

2.6 Elaborarea seriilor cronologice în general şi pentru fenomenele cu
variaţii sezoniere în special.
Deciziile economice se fundamentează pe studierea simultană a valorilor unui număr
mare de variabile, ce prezintă evoluţia fenomenelor în timp şi spaţiu. Dezvoltarea modelării
economice a dus la progrese însemnate în studiul seriilor de timp. Au apărut astfel modele
speciale pentru seriile scurte şi lungi de date, pentru separarea componentelor unei serii şi pentru
efectuarea de previziuni. Volumul mare de date vehiculate, au impus tot mai mult crearea de
metode pentru stocarea şi prelucrarea corespunzătoare a acestora.
În tratarea unei serii de date se pune problema determinării componentei sezoniere în
vederea estimării trendului acestuia. Se consideră seria de date y = (y
t
), unde t = 1, T,care
admite descompunerea pe componente:
t t t
S t f y c + + = ) (
unde: f(t) - este trendul seriei;
S
t
- componenta sezonieră;
ε
t
- componenta aleatoare reziduală.
În prelucrarea unei serii se pune problema stabilirii numărului de perioade, de
sezonalitate precum şi cunoaşterea intensităţii factorilor de sezonalitate de la o perioadă la alta.
Pentru aceasta se vor aplica diverse transformări, în vederea conservării şi separării
componentelor. Operatorul aplicat pentru determinarea componentei sezoniere trebuie să
satisfacă anumite ipoteze, dintre care o importanţă cu totul aparte o au cele care se referă la:
conservarea trendului seriei de date; în urma aplicării operatorului se va obţine o serie mai puţin
fluctuantă decât prima; filtrarea componentelor seriei - să se filtreze componenta sezonieră, de
aceea se ia pentru orice k=0,T-p.
0
1
= +
¿
=
k S
p
t
t

Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

11

unde prin P s-a notat numărul de subperioade de sezonalitate; operatorul să permită filtrarea
componentei aleatoare, în acest sens considerând de cele mai multe ori că variabila reziduală are
două proprietăţi, E ε
t
= t şi V ε
t
= σ
2
pentru orice t = l, T.
Operatorul introdus trebuie să înlăture dezavantajele oferite de regresia liniară
3
: să
asigure facilitaţi în punerea la actualizarea datelor şi rezultatele să nu fie afectate de schimbările
care apar în evoluţia seriei de date. Un astfel de operator este media mobilă.

2.6.1 Analiza statistică a sezonalităţii prin metoda Lawrence Klein şi al lui Buys-
Ballot
În literatura curentă sezonalitatea este cercetată după eliminarea trend-ului, tot aşa cum
trendul este examinat după eliminarea sezonalităţii.
O metodă statistică folosită pentru a analiza problema sezonalităţii a fost descrisă de
Lawrence Klein. Forma cea mai simpla prezentată de Klein este pentru "sezonalitate aditivă” în
care variabila dependentă este în funcţie de o variabilă cauzală şi de atâtea variabile sezonale
câte sezoane sunt considerate pentru procesul respectiv. Astfel, dacă vor fi luate în considerare
cele patru anotimpuri, vom folosi funcţia:
y
t
=α+βz
t
+ β
1
p
t

2
e
t
+ β
3
a
t
+ β
4
h
t
+ u
t
unde indicele t se referă totdeauna la o pereche de trei luni α, β, β
1
, β
2
, β
3
, β
4
, sunt parametri ce se
obţin prin regresie liniară, z
t
variabila cauzală, iar p
t
(primăvara), e
t
(vara), a
t
(toamna), h
t
(iarna)
sunt variabile sezonale, care au valoarea 1 în perioada la care se referă şi 0 în toate celelalte
perioade. Deci matricea valorilor variabilelor sezonale pentru un an va fi:



Primăvara

Vara

Toamna

iarna

p
t


1

0

0

0

e
t


0

1

0

0

a
t
0

0

1

0

h
t
0

0

0

1

Dacă din varianta generalizată a ecuaţiei de mai sus dorim să obţinem în locul ecuaţiei sezonale
o ecuaţie anuală, agregată, nediferenţiată pe perioade, vom proceda la însumarea:

În această intrepretare, β(p,e,a,h) = β
1
p
t+1

2
e
t+2
+ β
3
a
t+3
+ β
4
h
t64
= β
1

2
+ β
3
+ β
4
(deoarece p
t+2
= p
t+3
=p
t+4
=e
t+1
=e
t+3
=e
t+4
= a
t+1
=a
t+2
= a
t+4
= h
t+1
=h
t+2
= h
t+3
=0 ) este de fapt efectivul variaţiei
sezoriale asupra ecuaţiei anuale
Într-adevăr, dacă notăm:

iar indicele t va reprezenta un an întreg - atunci

unde efectul sezonalităţii este deja cuprins în variabilele α şi β, fără să fie definit analitic.
Un procedeu mai elaborat din punct de vedere tehnic a fost prezentat de G.W. Ladd, care
presupune că şi factorul cauzal principal poate avea oscilaţii sezonale şi de aceea recomandă
ecuaţia:

3
Droesbeke, J.J., Fichet, B., Tassi, Ph., Series Chronologiques, Economica, Paris, 1990

Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

12


Formula agregată pentru un an întreg este astfel:

unde:

O altă metodă de analiză statistică a sezonalităţii şi a tendinţei ar fi metoda Buys-Ballot.
Potrivit acestei metode, expresia analitică care prezintă evoluţia unor fenomene
caracterizate de trend şi sezonalitate au forma funcţiei:
Y(t)= at+b+cj
unde: Y(t) - valorile teoretice ale produselor realizate de clienţi;
at+b - exprimă evoluţia după o dreaptă a trendului fenomenului analizat;
cj - coeficientul de sezonalitate;
t - variabila de timp în cazul modelului Buys-Ballot este o variabilă dimensională.

Variabila "t "se exprimă în luni şi se calculează cu relaţia:
t=m(i-1)+j
unde: m - numărul liniilor dintr-un an;
i - variabila care reprezintă anul (i=l,2,..,n)
j - variabila care reprezintă subdiviziunea din an (j=l,2,...,12)

Folosind metoda celor mai mici pătrate şi unele proprietăţi ale seriilor de timp
în două dimensiuni au fost obţinute următoarele relaţii de calcul pentru parametrii a, b, cj.
Pentru parametrul "a" folosim relaţia:

unde: n - numărul de ani;
m - numărul de luni luate în calcul;
T = ΣΣY
ij
.
Pentru parametrul "b" folosim relaţia:

unde: M- media generală a tuturor celor nxm valori observate;
Pentru parametrul "c" folosim relaţia:

Înainte de a trece însă din nou la expunerea şi examinarea tehnicilor de calcul care
privesc problema fenomenelor periodice, trebuie să facem câteva observaţii:
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

13

 În primul rând, cazul periodicităţii cu oscilaţii regulate de 12 luni. Agregarea pe 12 luni a
datelor statistice se face la fel ca şi pentru anotimpuri.
Astfel putem stabili o ecuaţie sezonală-lunară

unde (α
i
este coeficientul de regresie corespunzător lui x
i
în luna I, iar x
i
= o, în alte luni decât
cea considerată având o valoare pozitivă numai in luna i
 În cazurile cu sezonalitate de o periodicitate regulată, metoda autoregresiei prezintă
avantaje deosebite. Să admitem o oscilaţie y = f(t) periodică din care am eliminat trendul
şi unde t reprezintă lunile anului. Într-un interval de 12 luni se produce o oscilaţie
completă, astfel că, în orice lună t, avem y
t
= y
t-12
De regulă însă mişcarea oscilantă
prezintă un trend şi în acest caz vom adopta formula:

Acesta este modul cel mai simplu de studiere a oscilaţiilor, care însă nu ne poate satisface
decât în anumite cazuri care prin natura lor sunt puţin pretenţioase.

2.6.2 Ajustarea seriilor cronologice sezoniere

Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere se bazează pe descompunerea seriei în
două componente: trend (f
t
) (analizat mai sus) şi variaţia sezonieră (S
t
), considerând influenţa
aleatoare nulă (Σe
t
), adică:
y
t
= f
t
+ S
t
(pentru un model aditiv), respectiv,
y
t
= f
t
* S
t
(pentru un model multiplicativ).
Ajustarea componentei sezoniere presupune înlocuirea termenilor reali ai seriei cu
termenii calculaţi, având ca scop obţinerea unei serii cronologice cu variaţii sezoniere riguros
identice de la o perioadă la alta şi cu influenţă nulă la nivelul fiecărui an.
Se ştie că variaţia sezonieră (S
t
) se repetă, teoretic, identic de la o perioadă la alta (lună de
lună, trimestru de trimestru) şi se compensează la nivelul anului. Practic, variaţiile sezoniere nu
se repetă absolut identic.
Pentru a ajusta o serie reală, respectând exigenţele modelului teoretic, variaţiile sezoniere
S
t
, observate se înlocuiesc cu valorile calculate numite coeficienţi sezonieri, S
j
, j=1,12 perioade
(j=1,12 , pentru luni, respectiv j=1, 4, pentru trimestre). Coeficienţii sezonieri S
j
sunt identici
perioadă de perioadă pe "n" ani observaţi, adică există "j" coeficienţi sezonieri şi nu "jxn" variaţii
sezoniere S
t
pe n ani.
Calculul coeficienţilor sezonieri. Coeficienţii sezonieri se calculează ca o medie
aritmetică a variaţiilor sezoniere, lună de lună sau trimestru de trimestru, pe ansamblul a n ani:

Unde Sij = St, j este luna sau trimestrul pentru care se calculează coeficientul sezonier, iar t
reprezintă anii observaţi.
Conform principiului compensării variaţiilor sezoniere la nivelul anului, suma, respectiv
media coeficienţilor sezonieri, pe an, trebuie să fie zero. În calcule apar rezultate uşor diferite, ca
urmare a aproximărilor. Efectul lor poate fi compensat printr-un corector "d" rezultând un
coeficient sezonier corectat, S’
j
=Sj-d
Unde d reprezintă corectorul

În general,
Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu

14


Rolul coeficientului corector "d" este de a repartiza eroarea de aproximare pe ansamblul
perioadei, astfel devenind posibilă respectarea principiului compensării:
ΣS'
j
= 0 sau S'=0, unde:

(suma şi media coeficienţilor sezonieri sunt nule pe an, în cazul modelului aditiv).
În cazul modelului multiplicativ, coeficienţii sezonieri corelaţi se află după relaţia:

S'j=Sj/d, iar media lor este egală cu unitatea ( S=l).
Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere prin metoda mediilor mobile constă în
înlocuirea termenilor empirici cu termeni reziduali în urma calculării mediilor mobile pentru
seria dată. Prin înlocuirea termenilor reali cu termenii calculaţi va rezulta o curbă mai rotunjită
sau o dreaptă de tendinţe, cu condiţia ca să se fi determinat corect periodicitatea de variaţie a
fenomenului. Periodicitatea este evidenţiată de punctele de maxim sau de minim.
Calculul mediilor mobile constă în aflarea mediilor aritmetice dintr-un număr impar sau
par de termeni luaţi succesiv, în funcţie de mărimea unui ciclu de variaţie. Când numărul de
termen luaţi în calcul este impar, mediile obţinute cad pe termenii reali pe care-l vor înlocui.
Când se cuprinde în calcul un număr par de termeni, mediile cad între doi termeni reali. Pentru a
afla ce termen va fi înlocuit se face centrarea mediilor mobile, adică se determină media
aritmetică din două medii mobile consecutive. Numărul termenilor din seria ajustată prin medii
mobile este egală cu : N-(n-2) -1, respectiv N-(n-2)-2,
unde: N - reprezintă numărul termenilor din seria empirică, iar n - numărul termenilor
cuprinşi în cadrul mediilor mobile.
Prima relaţie este pentru un n impar, iar a doua relaţie pentru un n par.
Devierile faţă de valoarea medie, datorate sezonalităţii, pot fi măsurate prin indicii de
sezonalitate, care se determină ca raport între termenii reali şi cei ajustaţi.

Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu 2 Curs 2.. este o măsură artificială a unor variabile necuantificabile care sunt totuşi elemente ale acelui mecanism economic pe care vrem să-l descoperim.să se calculeze aceste mişcări ascendente şi descendente ca pe nişte curbe neregulate. în timp ce analiza transversală se bazează pe seriile de distribuţie. stabilirea variabilei dependente și a variabilei (variabilelor) relevante independente. începând de la fundamentarea teoretică a evenimentului cercetat. cum li se mai spune) valoarea aşteptată este o funcţie de timp. se activează Data Analyses din Excell.în vederea analizei crizelor . este necesar să apelăm şi la indicatorii seriilor cronologice. În timp ce spaţiul este reversibil. variaţia nu poate fi calculată faţă de medie. cu un material îndeajuns de controlat.1 Timpul ca noțiune econometrică Pentru o analiză complexă a interdependenței dintre fenomenele economice enumerate anterior. timpul este ireversibil fiind practic imposibilă întoarcerea în timp. se cunoaşte că este posibil. Timpul în analiza cantitativă a economie. Cunoaştem cu toţii tabelele în care preţurile la produsele alimentare şi stocurile acestora sunt prezentate în mişcarea lor în decursul anului sau chiar a lunilor în zig-zaguri ascendente şi descendente. dinamicii. cum ar fi Eviewes. aceasta este ea însăşi o variabilă. După lansarea ecuației de regresie se efectuează analiza rezultatelor obținute în vederea semnificației atât ecuației în întregime. Am înţelege de ce în cazul unei singure serii dinamice. depăşi crizele şi aduce beneficii ţarii. variaţia în timp a unei serii yt de date. din două puncte de vedere: a) în primul rând. Timpul în care trăim curge nemilos. Totuşi această variabilă este importantă în statistica agricolă. regresului etc. alegerea formei funcționale potrivite (metoda grafică) prin stabilirea funcției de regresie. Ele constituie instrumentul de investigaţie longitudinală al mişcării. Întrucât nimeni şi nimic nu poate exista în afara timpului şi a spaţiului.Curs 2.seriile de timp. încercându-se în repetate rânduri . Timpul este o coordonata fundamentală a existenţei umane. timpul "pur "adică y = f(t) şi nimic mai mult. să se poată stabili matematic legile principalelor crize. Pentru serii de timp (sau serii în timp. b) în al doilea rând. folosind Softul specializat. Seriile de timp stau la baza analizei statistice cantitative a schimbărilor. simultaneitatea şi succesiunea lor. obiectelor şi fenomenelor. nu are totdeauna un sens economic şi uneori nu serveşte decât la întocmirea unor grafice corecte şi sugestive. Astfel. devenirii. in lipsa acestuia. Timpul în analiza cantitativă a economie. sau. Putându-se. 2. şi nu numai. este: 2 . care oferă posibilitatea lansării modulului de Regression prin reprezentarea grafică Scatter. Fără îndoială. Studiul variaţiei unei variabile economice ne ajută să clarificăm noţiunea de aşteptare probabilistică. ci faţă de o "valoare aşteptată". cât și a fierărei variabile independente în parte. Studiul seriilor cronologice În cursul anterior s-au abordat etapele care preced realizarea unei regresii. progresului. Tot aşa realitatea economică şi socială se localizează în timp şi spaţiu. se poate trece de mai multe ori prin acelaşi loc. Timpul exprimă durata de existenţă a tuturor lucrurilor. La fel. lăsând în urma sa istoria. s-a recurs la lansarea ecuației de regresie. Or. Proiecţia variabilelor economice pe axa timpului creează un mijloc de investigaţie a dinamicii . astfel. Atunci. ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care acţionează în timp. când s-au tras concluzii privind metoda utilizatată (parametrică sau neparametrică). tratată fără legătură cu o altă serie de observaţii cantitative. ajută la dezvăluirea unor regularităţi într-un proces evolutiv.

altele nearticulabile până în amănunt trebuie înlocuite cu un simbol generalizator. şi anume. am putea foarte bine obţine o serie de cifre. timpul “pur” adică y=f(t) şi nimic mai mult. etc. care să poată fi un model satisfăcător şi concludent pentru un alt mecanism prin care. totuşi această variabilă este forate importantă pentru econometrician. t =f(x). care oscilează foarte puţin în jurul unei medii oarecare. din 2 puncte de vedere: a) în primul rând. atunci vom spune că ea vădeşte o tendinţă un trend descrescând. pentru indicatorul menţionat. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu 1 (1)  yt  f t 2 nt unde f(t) reprezintă valoarea aşteptată în fiecare moment t al lui y şi care este alta de la un moment la altul. Ştim că tehnicile econometrice constau în descoperirea sau în identificarea mecanismului prin care o mulţime X de variabile se transformă în alta. cu scopul de a prezice evoluţia viitoare a seriei. ce determină mărimile observate ale variabilei studiate. anumiţi factori (din a căror observaţie rezultă statistica X) se transformă în anumite rezultate (din a căror observaţii rezultă statistica Y). de exemplu. Se remarcă în acest context încă o caracteristică importantă a seriilor dinamice: elementele lor nu se deosebesc între ele numai pentru simplul fapt că provin din momente de timp diferite. vom măsura an de an. “investiţiile”. 2  1 Limitele variabilei timp sunt evedenţiate şi de faptul că o funcţie de timp nu este în nici o împrejurare reversibilă. timpul. “ produsul intern brut” etc. deci este o funcţie de timp. ajută la dezvăluirea unor regularităţi într-un proces evolutiv. impozite etc1. atunci preocuparea noastră va fi stabilirea formei sale. Daca vom vedea însă . dar nu şi geneza valorilor unei variabile asupra variabilelor “independente”. Fără îndoială. sau lună de lună producţia de grâu obţinută de pe un ha. Timpul în analiza cantitativă a economie. Dacă acum presupunem că o serie de date obţinute în momente diferite. “venitul indivizilor”. “venitul naţional”. nu are totdeauna un sens economic şi uneori nu serveşte decât la întocmirea unor grafice corecte şi sugestive. cum este “producţia”. unde x are o variabilă economică este un nonsens. prezintă şi o anumită tendinţă.ceea ce rezultă din toate statisticile țărilor industrial dezvoltate că seria de date. în “lumea reală” a economiei. beneficii. având o anumită continuitate. ne dă o valoare sistemică descrescândă. raportate în timp. Şi totuşi vom putea constata că în econometrie. De fapt timpul “nu există”. chiar formulate la un nivel ridicat de abstracţie. Dacă. Variabila timp este un factor “surogat” la care recurgem fie în cazul unor studii primare în care nu ne interesează decât evoluţia. adică nu poate fi tratat la fel ca variabilele materiale. este o măsură artificială a unor variabile necuantificabile care sunt totuşi elemente ale acelui mecanism economic pe care vrem să-l descoperim. ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care acţionează în timp. Acest lucru le face însă dinamic. când pentru a explicita unele valori independente. 3 . Și vom allege o astfel de formă pentru un y=f(t) evaluat care să minimizeze expresia (1) – variația față de valorea așteptată. În acest caz timpul ne va interesa în mod explicit ca variabilă independentă. Nimic "dinamic" nu a avut loc în acest fenomen. Pur şi simplu. fie în fine. Y. care la rândul sau este indicatorul dinamicii seriei. Din cele spuse până aici deducem o întrebare: în ce măsură poate fi inclus în econometrie studiul timpului? Într-adevăr toate analizele econometrice sunt făcute în timp. nu are nicidecum acea existenţă fantomatică cum ar părea la prima vedere. de exemplul trend-ul PIB. Ori. dacă vom calcula. b) în al doilea rând. nu vom obţine modelul mecanismului care transformă timpul în salarii.Curs 2.

interdependenţa termenilor prezentaţi. Calculul acestor indicatori este precedat de elucidarea noţiunii de "serie cronologică" şi precizarea particularităţilor acesteia. periodicitatea. Variabilitatea termenilor unei serii cronologice provine din faptul că fiecare termen se obţine prin centralizarea unor date individuale diferite ca nivel de dezvoltare. semestrul. omogenitatea. cu alte cuvinte este asigurată comparabilitatea datelor înscrise în aceeaşi serie. luna) cât şi în unităţi mari de timp (trimestrul. când se analizează o serie statistică trebuie să se verifice dacă datele provin din aceeaşi sursă. Asigurarea omogenităţii observaţiilor de-a lungul unei perioade de timp presupune menţinerea aceleiaşi metodologii de calcul şi evaluare a indicatorilor care urmează să fie analizaţi în dinamică a criteriilor de clasificare a colectivităţii studiate şi nomenclatoarelor şi lungimii intervalelor de grupare. Omogenitatea termenilor trebuie înţeleasă în sensul că în aceeaşi serie nu pot fi înscrise decât fenomene de acelaşi gen. producţia industrială se poate urmări atât în unităţi de timp mici (ziua. anul). alegerea unităţii de timp la care se referă datele unei serii cronologice trebuie făcută în raport cu scopul cercetării. Seria cronologică este formată din două şiruri de date paralele. De aceea. menţinerea unităţii social-economice sau administrativ teritoriale asupra căreia s-au făcut observaţii. decada. a interdependenţelor dintre fenomene de natură diferită etc. cât şi a unităţii de măsurare a timpului. Cu cât acţiunea comună a acestor factori este mai puternică cu atât variaţia în cadrul seriei este mai mare şi tendinţele de scurtă şi lungă durată mai greu de sesizat. al conţinutului şi posibilităţilor de măsurare a fiecărui indicator. care imprimă fenomenului o lege specifică de evoluţie. iar cel de-al doilea şir variaţia fenomenului sau caracteristicii cercetate. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu Astfel una din sarcinile econometriei este aceea de a studia fenomenele şi procesele social-economice de masă de-a lungul diferitelor perioade de timp sub aspectul evoluţiei volumului acestora şi al schimbărilor intervenite în structura lor. care sunt rezultatul acţiunii aceloraşi cauze esenţiale. Având în vedere această trăsătură. Aceste diferenţieri apar pe de o parte ca urmare a acţiunii factorilor întâmplători şi pe de altă parte ca urmare a faptului că în dinamica legile sociale şi economice se manifestă ca tendinţă imprimând fenomenelor forme diferite de variaţie. în care primul îşi arată variaţia caracteristicii de timp. cu alte cuvinte apar fenomene cu caracter sezonier (lunar sau trimestrial) este obligatoriu să se folosească o astfel de periodizare a seriei. De exemplu. Practic. La analiza seriilor cronologice trebuie avut în vedere unele proprietăţi ale acestora şi anume: variabilitatea. de la o unitate de timp la alta.Curs 2. În cazurile când unele caracteristici sunt influenţate în variaţia lor de schimbare a anotimpurilor. 4 . înseamnă că de fiecare dată. În munca de analiză concretă a dezvoltării fenomenelor în timp. Timpul în analiza cantitativă a economie. cu caracter întâmplător. econometria foloseşte ca instrument principal de cercetare indicatorii obţinuţi din prelucrarea statistică a seriilor cronologice. este necesar ca analizând o serie cronologică să se măsoare atât gradul şi forma de influenţă a factorilor esenţiali. O altă trăsătură caracteristică a seriilor cronologice o constituie periodicitatea termenilor din care este formată seria. cât şi gradul de abatere de la această tendinţă generală rezultată din influenţa factorilor neesenţiali. are acelaşi grad de cuprindere a unităţilor şi au fost folosite aceleaşi principii şi metode de prelucrare. Seriile cronologice se mai numesc şi serii de timp sau serii ale dinamicii. ceea ce înseamnă de fapt asigurarea continuităţii datelor din punct de vedere a variabilei de timp şi care poate da posibilitatea interpretării seriei cronologice ca o funcţie analitică (yi=f(ti)). Variabila de timp poate fi înregistrată cu periodicităţi diferite.

. . calculul și analiza sezonalităţii și a altor forme de evoluţie cu caracter ciclic. 2. ca urmare a faptului că relaţiile de cauzalitate se manifestă în condiţii asemănătoare de la o unitate de timp la alta. lungimea ei și tendinţele de lunga și scurta durata ce pot fi identificate. analiza econometrică a seriilor cronologice trebuie sa se bazeze pe un sistem de indicatori. relativi și medii necesari caracterizării seriei. cât şi a lungimii etapei pentru care se prezintă datele. serii cronologice formate din indicatori medii. Ca atare. Astfel. Clasificarea seriilor cronologice se face în funcţie de modul de exprimare a indicatorilor şi după modul de exprimare a timpului la care se refera datele. Indicatorii de nivel sunt chiar termenii unei serii formate din indicatori absoluţi (y1. 2.yt.2. Timpul în analiza cantitativă a economie. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu În studiul seriilor cronologice. în raport cu felul seriei. seriile cronologice pot fi: 1. indicatorii prezenţi sunt valori succesive ale aceloraşi fenomene înregistrate la nivelul aceleiaşi unităţi teritorial administrative sau orice unitate statistică complexă care poate fi înregistrată autonom..1 Seriile cronologice formate din indicatori absoluţi Reprezintă forma de baza a seriilor dinamice.2 Analiza econometrică a seriilor cronologice Luând în considerare toate aceste particularităţi. care sa caracterizeze multiplele relaţii cantitative din interiorul seriei și pe toata perioada la care se refera datele. spaţiu şi structurii organizatorice.  n  Nivelul totalizat al termenilor   yt  . Pe baza lor se pot obţine indicatorii generalizatori pe întreaga perioada. problemele care se pun și trebuie rezolvate la analiza seriilor cronologice sunt: alegerea lungimii seriei și elaborarea ei astfel încât. adică să aibă un număr suficient de date pentru orizontul de analiza statistica cu care sa se fundamenteze corect prognozele de lunga și scurta durata.). serii cronologice formate din indicatori absoluţi. interpolarea și extrapolarea seriilor cronologice potrivit scopului cercetării statistice. analiza unui sistem de indicatori statistici absoluţi. . numai pentru seriile de intervale de timp de mărimi  t 1  absolute.Curs 2. yt.. 2. Această face ca valoarea fiecărui indicator să depindă într-o oarecare măsură de valoarea indicatorului precedent.. sa îndeplinească condiţia legii numerelor mari. Modificările absolute  cu bază fixă(t/1): 5 . Ca an de bază se alege acel an care prezintă o anumită semnificaţie în evoluţia fenomenului studiat. 3. în prezentarea dinamica a fenomenelor se pot întâlni mai multe feluri de serii. Interdependenţa termenilor unei serii cronologice apare ca urmare a respectării principiului unităţii de timp. Aceste probleme se rezolva diferit de la o serie la alta. se pune problema atât a alegerii unităţilor de timp la care se referă fiecare indicator.. pe cat posibil. Ca atare. identificarea trendului (tendinţei) de evoluţie a fenomenelor din cadrul seriei prin utilizarea metodelor de ajustare statistica și testelor de verificare a ipotezelor privind forma obiectiva de evoluţie pe perioada luata în calcul. serii cronologice formate din indicatori relativi. cu precizarea anului de bază. În funcţie de modul de exprimare a indicatorilor din care este formata seria.

t-1/1 = t/t-1 unde t  2. randamentul mediu. Studiul seriilor cronologice t/1=yt . Nivelului mediu  pentru o serie cronologică de intervale de timp formate din indicatori absoluţi:  n pentru o serie de momente cu intervale egale între momente (media cronologică simplă ): 6 y y t 1 n t . n y1 y1 cu bază în lanţ (It/t-1) : y y I t / t 1  t sau I t / t 1(%)  t  100 unde t  2. n  cu bază în lanţ (bază mobilă sau variabilă) (t/t-1): t/t-1=yt . numărul mediu al personalului muncitor. Timpul în analiza cantitativă a economie. n yt 1 yt 1 Ritmul de dinamică  cu bază fixă (Rt/1) : Rt / 1  I t / 1(%)  100% t  2. t  2. Indice de dinamică  cu bază fixă (It/1): I t /1   yt y sau I t / 1(%)  t  100 unde t  2. t  2. n Relaţii de trecere de la o bază la alta:  de la bază în lanţ la bază fixă pentru un termen din interiorul seriei: Emilia Gogu  t 2 m t / t 1  m /1 unde m  n şi pentru toată seria:  t 2 n t / t 1   n /1  yn  y1  de la bază fixă la bază în lanţ: t/1 .yt-1 unde. recolta medie la ha.2 Serii cronologice formate din indicatori relativi Constituie un mod de prezentare de regula procentual.3 Serii cronologice formate din indicatori medii Se folosesc ca mijloc de prezentare a evoluţiei unor caracteristici calitative ce apar sub forma de categorii medii: productivitatea muncii. n 2. pentru ca interpretarea datelor să se facă corect. n 2. În aceasta situaţie este obligatoriu ca în titlu sau în afara tabelului sa se specifice care este baza de raportare. De asemenea.y1 unde. ca de exemplu: valoarea medie anuala a fondurilor fixe. n  cu bază în lanţ (Rt/t-1) : Rt / t 1  I t / t 1(%)  100% t  2.2. se folosesc astfel de serii și pentru unele caracteristici cantitative atunci când ele trebuie incluse în analiza unor fenomene ce se produc în cadrul unui interval de timp. salariul mediu etc.2.Curs 2.

indicele mediu general de dinamică. valoarea capitalului fix al întreprinderii x la sfârşitul anului. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu  y y1  y 2  y3  .numărul indicilor cu bază în lanţ ce intră în componenţa fiecărui indice mediu parţial. valoarea capitalului investit în industrie la sfârşitul fiecărui trimestru sau an. 7 .. adică al indicilor medii parţiali.. a creditului acordat şi/sau rambursat etc.Curs 2.. puterea instalată. k . Ii . care determină periodicitatea cu care se prezintă termenii seriei..  yn  n 1  2  2   2   2  ycr    n 1  di i 1 Modificarea medie absolută:   t / t 1 n 1 sau  y n  y1 n 1 Indicele mediu de dinamică (I ) : I  n 1  I t / t 1  ni i 1 k sau I  n 1 yn y1 Dacă dispunem de mai mulţi indici medii ce caracterizează mai multe subperioade succesive de timp. exprimată în mii Kw.I knk în care: I . Pentru seria de elemente este caracteristic faptul că termenii ei nu se pot cumula în vederea obţinerii unui indicator statistic totalizator cu conţinut real pe întreaga perioadă.  y i . la 1 iulie a fiecărui an. populaţia României.3 Serii cronologice de intervale (perioade) de timp Denumite şi serii de fluxuri. la sfârşitul fiecărui an. Ritmul mediu de dinamică R  I (%)   100% 2.indicii medii parţiali de dinamică.. Timpul în analiza cantitativă a economie. Ele se întocmesc pentru indicatori însumabili pe o anumită perioadă de timp.numărul subperioadelor. Astfel de serii se pot întâlni în prezentarea evoluţiei producţiei..  y n 1  n 2 y cr  2 n 1 pentru o serie de momente cu intervale neegale între momente (media cronologică ponderată): d  d d  d d  d  y1 1   y2  1 2   .. yi  i 1 i   ..4 Serii cronologice de momente (sau de stocuri) Sunt acelea în care fiecare indicator caracterizează mărimea la care a ajuns caracteristica urmărită sau volumul colectivităţii în momentul de calcul.. indicele mediu ce caracterizează întreaga perioadă se calculează astfel: I  I1n1  I 2n2  . Termenii seriei de intervale pot fi cumulaţi obţinându-se un indicator totalizator pe întreaga serie sau pe subperioade. 2. sunt seriile statistice în care fiecare indicator reprezintă rezultatul unui proces social-economic pe fiecare perioadă de timp folosită în prezentarea datelor.. ni . numărul depunătorilor şi depozitelor la sfârşitul fiecărei luni etc.  I ini  . a cifrei de afaceri. a mărimii investiţiilor... a profitului realizat. De exemplu.

în vederea extrapolării datelor statistice pentru fundamentarea diferitelor calcule de prognoza.reprezintă parametrul care are sens de mărime medie şi arată ce nivel ar fi atins y dacă influenţa tuturor factorilor cu excepţia celui înregistrat. o parte din mărfurile de la 1 I se pot găsi şi în stocurile de la 1 II. adică indicii cu bază în lanţ sunt constanţi (It/t-1 = constant). Alegerea tipului de funcţie care se potriveşte cel mai bine pentru exprimarea trendului se face pe baza următoarelor criterii aplicabile opţional: criteriul bazat pe reprezentarea grafică.Curs 2. Timpul în analiza cantitativă a economie. . Se construieşte cronograma şi se apreciază forma tendinţei de evoluţie criteriul diferenţelor. yi . doi etc. Deci.reprezintă parametrul care sintetizează numai influenţa caracteristicii factoriale (t): ti . Dacă fenomenul cercetat s-a dezvoltat în progresie geometrică. în care variaţia de timp este continuă şi pe grafic se poate descrie sub forma unei cronograme (historiograme) şi ca atare poate fi interpretata ca o funcţie analitică de timp. în care: ti . în acest caz. aceşti termeni reprezintă mărimi de stoc.reprezintă valorile variabilei dependente (fenomenele) care sunt prezentate în seria cronologică.n timpul   Trend liniar Yti = a + b ti în care: Yti . decât pe baza unui indicator mediu. este timpul. 1 III etc. 2. Scopul analizei datelor unei scrii cronologice este acela de a caracteriza modul de dezvoltare a fenomenelor sociale şi economice pe o perioadă expirată. În urma alegerii funcţiei de ajustare după criteriile prezentate se impune estimarea parametrilor acestor funcţii utilizând metoda celor mai mici pătrate. în cazul seriilor cronologice. până când obţinem diferenţele de ordin i aproximativ constante ajustarea făcându-se după polinomul de gradul i.. . Aceasta analiza statistică se realizează în mod diferenţiat în funcţie de felul seriei (de stocuri sau de fluxuri). admitem că seria cronologică respectivă prezintă o tendinţă exponenţială. Această metodă are ca funcţie obiectiv minimizarea sumei pătratelor abaterilor valorilor reale de la cele ajustate deci: 2 min  yi  Yti ti= 1. De exemplu.reprezintă valorile caracteristicii factoriale care.. b . Se procedează la calculul diferenţelor absolute cu bază în lanţ de ordinul unu.reprezintă valorile ajustate calculate în funcţie de valorile caracteristicii factoriale (t i). de lungimea seriei şi de periodicitatea cu care este înregistrata variabila de timp. în care tendinţa centrală a evoluţiei se exprimă ca o funcţie de timp: yi = f(ti) numită funcţie de ajustare. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu deoarece seria de momente cuprinde înregistrări repetate. Cea mai cuprinzătoare analiză statistică se realizează pentru seriile cronologice.5 Metode analitice de ajustare Metodele analitice au la bază un model matematic. Caracterizarea nivelului atins pe întreaga perioadă nu se poate face. ar fi fost constantă pe toată perioada. 2. a . Parametrii a şi b se determină prin rezolvarea sistemului de ecuaţii normale obţinut prin metoda 2 celor mai mici pătrate (   yi  (a  bt i )  min ): 8 .reprezintă valorile variabilei independente (timpul).

trimestre sau semestre după cum este alcătuită seria.1 Criterii de alegere a procedeelor de ajustare a) Se calculează suma abaterilor. Verificarea corectitudinii calculării ecuaţiilor de regresie se face pe baza relaţiei Yti  yi în care Yti  a  b  t i  t =0. trimestriale. se prezintă succesiv variaţia de timp astfel încât în cronogramă să apară tendinţele de variaţie pe luni. 9 . Numărul mediilor mobile este mai mic faţă de numărul termenilor seriilor Se ajustează şi se calculează mediile multi anuale lunare.Curs 2. Se consideră cel mai potrivit procedeul la care se obţine  yt  Yt  min . luate în valoare absolută. sistemul de ecuaţii normale devine: i na  b t i   yi   2 a t i  b t i   t i yi  na   y i  de unde. se calculează medii mobile provizorii sau definitive după numărul de termeni – par sau impar .5. sau semestriale calculate din rapoartele dintre valorile ajustate şi cele reale şi se calculează indicii de sezonalitate ca raport între fiecare medie parţială şi media generală. Timpul în analiza cantitativă a economie.din care se calculează mediile şi se face ajustarea seriei. b) se calculează coeficientul de variaţie: V y/ t  d y/t y 100 în care dy / t reprezintă abaterea medie liniară a valorilor reale de la valorile ajustate calculată după formula: n Sezonalitatea este variaţia produsă de influenţa modificării succesive a anotimpurilor Metoda grafică.  2 b t i   t i y i    2.5. Metoda analitică diferă numai prin faptul că înainte de a calcula sezonalitatea se ajustează seria de date impirice printr-o funcţie analitică care corespunde. cu tendinţa obiectivă de dezvoltate în timp a fenomenului. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu Pentru   yi a  n   b   t i y i   t i2  Variaţia de timp trebuie centrată şi pentru seriile impare se măsoară în unităţi iar pentru cele pare în jumătăţi de interval între termenii seriei Înlocuind valorile calculate ale celor doi parametri în ecuaţia de regresie şi apoi înlocuind succesiv valorile variabilei timp se obţin valorile ajustate ale caracteristicii rezultative. dintre datele empirice şi cele ajustate yt  Yt pentru toate procedeele de ajustare folosite. Metoda mediilor mobile. 2.2 Extrapolarea seriilor cronologice d y/t  y t  Yti Extrapolarea datelor unei serii cronologice are la bază metodele şi procedeele folosite la ajustare.

la etapa de previziune. filtrarea componentelor seriei . de aceea se ia pentru orice k=0. T.se vor nota termenii extrapolaţi cu Yt . unde t = 1. ce prezintă evoluţia fenomenelor în timp şi spaţiu. formulele de calcul vor fi:  pentru extrapolarea pe baza sporului mediu: Pentru a face distincţie între termenii ajustaţi (Yti) şi cei extrapolaţi .să se filtreze componenta sezonieră. iar variabila de timp cu ti’.6 Elaborarea seriilor cronologice în general şi pentru fenomenele cu variaţii sezoniere în special. I din perioada expirată. 2. S t 1 p t k 0 10 . În cazul în care se confirmă ipotezele respective de luare a deciziilor se trece.T-p. S t . în urma aplicării operatorului se va obţine o serie mai puţin fluctuantă decât prima. dintre care o importanţă cu totul aparte o au cele care se referă la: conservarea trendului seriei de date. i Deci. Au apărut astfel modele speciale pentru seriile scurte şi lungi de date.care sunt consideraţi ˆ Yti  y1  (t  1)  pentru extrapolarea pe baza indicelui mediu de creştere: t 1 ti 1 Y  y  I Aceste formule se aplică atunci când se folosesc valorile parametrilor . t-statistile calculate cu acelea tabelare corespunzătoare gradului de libertate corespunzător și nivelului de semnificație selectat. Timpul în analiza cantitativă a economie. Se consideră seria de date y = (yt ). În cazul când aceştia se modifică. În prelucrarea unei serii se pune problema stabilirii numărului de perioade.care admite descompunerea pe componente: yt  f (t )  S t   t unde: f(t) . formulele se modifică cu un coeficient K. de sezonalitate precum şi cunoaşterea intensităţii factorilor de sezonalitate de la o perioadă la alta. Deciziile economice se fundamentează pe studierea simultană a valorilor unui număr mare de variabile.componenta aleatoare reziduală. Se calculează intervalele de încredere pentru pronosticul punctifer și se stabileste valoarea prognozată pentru variabila dependentă în funcție de valoarea variabilei sau variabilelor independente examinate. pentru separarea componentelor unei serii şi pentru efectuarea de previziuni. Dezvoltarea modelării economice a dus la progrese însemnate în studiul seriilor de timp. au impus tot mai mult crearea de metode pentru stocarea şi prelucrarea corespunzătoare a acestora. Pentru aceasta se vor aplica diverse transformări.este trendul seriei.Curs 2. în vederea conservării şi separării componentelor. ε t. astfel: Yt  y0  t i'   în care: '  k   i Yt  y0  I   t   în care: I  k I Pentru o analiză în profunzime se confruntă statisticile Fiser și Durbin-Watson. Volumul mare de date vehiculate. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu tot termenii teoretici . Operatorul aplicat pentru determinarea componentei sezoniere trebuie să satisfacă anumite ipoteze.componenta sezonieră. în caz de necesitate. În tratarea unei serii de date se pune problema determinării componentei sezoniere în vederea estimării trendului acestuia.

nediferenţiată pe perioade. J. în acest sens considerând de cele mai multe ori că variabila reziduală are două proprietăţi. Astfel. β2. 2. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu unde prin P s-a notat numărul de subperioade de sezonalitate. E ε t = t şi V ε t = σ2 pentru orice t = l. ht (iarna) sunt variabile sezonale. operatorul să permită filtrarea componentei aleatoare. dacă notăm: iar indicele t va reprezenta un an întreg . β. Un astfel de operator este media mobilă. care presupune că şi factorul cauzal principal poate avea oscilaţii sezonale şi de aceea recomandă ecuaţia: 3 Droesbeke. fără să fie definit analitic. zt variabila cauzală. sunt parametri ce se obţin prin regresie liniară. T.. agregată. care au valoarea 1 în perioada la care se referă şi 0 în toate celelalte perioade.. Timpul în analiza cantitativă a economie. Forma cea mai simpla prezentată de Klein este pentru "sezonalitate aditivă” în care variabila dependentă este în funcţie de o variabilă cauzală şi de atâtea variabile sezonale câte sezoane sunt considerate pentru procesul respectiv. β(p. Deci matricea valorilor variabilelor sezonale pentru un an va fi: Primăvara Vara Toamna iarna pt 1 0 0 0 et 0 1 0 0 at 0 0 1 0 ht 0 0 0 1 Dacă din varianta generalizată a ecuaţiei de mai sus dorim să obţinem în locul ecuaţiei sezonale o ecuaţie anuală. tot aşa cum trendul este examinat după eliminarea sezonalităţii. at (toamna). Operatorul introdus trebuie să înlăture dezavantajele oferite de regresia liniară 3: să asigure facilitaţi în punerea la actualizarea datelor şi rezultatele să nu fie afectate de schimbările care apar în evoluţia seriei de date.J.h) = β1pt+1 +β2et+2 + β3at+3 + β4ht64 = β1+β2 + β3 + β4 (deoarece pt+2 = pt+3 =pt+4 =et+1 =et+3 =et+4 = at+1 =at+2 = at+4 = ht+1 =ht+2 = ht+3 =0 ) este de fapt efectivul variaţiei sezoriale asupra ecuaţiei anuale Într-adevăr.a. Paris.1 Analiza statistică a sezonalităţii prin metoda Lawrence Klein şi al lui BuysBallot În literatura curentă sezonalitatea este cercetată după eliminarea trend-ului.W.6. et (vara). B. vom proceda la însumarea: În această intrepretare. Un procedeu mai elaborat din punct de vedere tehnic a fost prezentat de G. β1.. Series Chronologiques. Economica. β4.e. 1990 11 .Curs 2. Ph. Tassi. β3. Fichet.atunci unde efectul sezonalităţii este deja cuprins în variabilele α şi β. vom folosi funcţia: yt=α+βzt + β1pt +β2et + β3at + β4ht + ut unde indicele t se referă totdeauna la o pereche de trei luni α. dacă vor fi luate în considerare cele patru anotimpuri. iar pt (primăvara). Ladd. O metodă statistică folosită pentru a analiza problema sezonalităţii a fost descrisă de Lawrence Klein.

Curs 2.. cj...numărul de luni luate în calcul. m .12) Folosind metoda celor mai mici pătrate şi unele proprietăţi ale seriilor de timp în două dimensiuni au fost obţinute următoarele relaţii de calcul pentru parametrii a.2.numărul liniilor dintr-un an..coeficientul de sezonalitate..exprimă evoluţia după o dreaptă a trendului fenomenului analizat.variabila care reprezintă anul (i=l.. trebuie să facem câteva observaţii: 12 . i . Pentru parametrul "b" folosim relaţia: unde: M. Potrivit acestei metode. expresia analitică care prezintă evoluţia unor fenomene caracterizate de trend şi sezonalitate au forma funcţiei: Y(t)= at+b+cj unde: Y(t) .numărul de ani. Pentru parametrul "a" folosim relaţia: unde: n . Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu Formula agregată pentru un an întreg este astfel: unde: O altă metodă de analiză statistică a sezonalităţii şi a tendinţei ar fi metoda Buys-Ballot. at+b .media generală a tuturor celor nxm valori observate. t . Pentru parametrul "c" folosim relaţia: Înainte de a trece însă din nou la expunerea şi examinarea tehnicilor de calcul care privesc problema fenomenelor periodice. cj . Variabila "t "se exprimă în luni şi se calculează cu relaţia: t=m(i-1)+j unde: m .variabila care reprezintă subdiviziunea din an (j=l.valorile teoretice ale produselor realizate de clienţi.variabila de timp în cazul modelului Buys-Ballot este o variabilă dimensională.n) j .. T = ΣΣYij.2. b. Timpul în analiza cantitativă a economie.

cazul periodicităţii cu oscilaţii regulate de 12 luni. variaţiile sezoniere nu se repetă absolut identic. S’j =Sj-d Unde d reprezintă corectorul În general. teoretic. Coeficienţii sezonieri Sj sunt identici perioadă de perioadă pe "n" ani observaţi. În calcule apar rezultate uşor diferite. j=1. care însă nu ne poate satisface decât în anumite cazuri care prin natura lor sunt puţin pretenţioase. pentru trimestre). respectând exigenţele modelului teoretic. identic de la o perioadă la alta (lună de lună.12 . în orice lună t. pe an. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu  În primul rând. Într-un interval de 12 luni se produce o oscilaţie completă. Se ştie că variaţia sezonieră (St) se repetă. 2. Efectul lor poate fi compensat printr-un corector "d" rezultând un coeficient sezonier corectat. în alte luni decât cea considerată având o valoare pozitivă numai in luna i  În cazurile cu sezonalitate de o periodicitate regulată. Să admitem o oscilaţie y = f(t) periodică din care am eliminat trendul şi unde t reprezintă lunile anului. suma. avem y t = y t-12 De regulă însă mişcarea oscilantă prezintă un trend şi în acest caz vom adopta formula: Acesta este modul cel mai simplu de studiere a oscilaţiilor. Practic. yt = ft * St (pentru un model multiplicativ). adică există "j" coeficienţi sezonieri şi nu "jxn" variaţii sezoniere St pe n ani. Astfel putem stabili o ecuaţie sezonală-lunară unde (α i este coeficientul de regresie corespunzător lui xi în luna I. metoda autoregresiei prezintă avantaje deosebite. respectiv. Coeficienţii sezonieri se calculează ca o medie aritmetică a variaţiilor sezoniere. Agregarea pe 12 luni a datelor statistice se face la fel ca şi pentru anotimpuri. pe ansamblul a n ani: Unde Sij = St. Timpul în analiza cantitativă a economie. adică: yt = ft + St (pentru un model aditiv). Pentru a ajusta o serie reală. observate se înlocuiesc cu valorile calculate numite coeficienţi sezonieri. lună de lună sau trimestru de trimestru.6. respectiv media coeficienţilor sezonieri. ca urmare a aproximărilor. Sj.2 Ajustarea seriilor cronologice sezoniere Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere se bazează pe descompunerea seriei în două componente: trend (ft ) (analizat mai sus) şi variaţia sezonieră (S t).12 perioade (j=1. 4.Curs 2. Calculul coeficienţilor sezonieri. trimestru de trimestru) şi se compensează la nivelul anului. trebuie să fie zero. iar t reprezintă anii observaţi. Ajustarea componentei sezoniere presupune înlocuirea termenilor reali ai seriei cu termenii calculaţi. Conform principiului compensării variaţiilor sezoniere la nivelul anului. având ca scop obţinerea unei serii cronologice cu variaţii sezoniere riguros identice de la o perioadă la alta şi cu influenţă nulă la nivelul fiecărui an. 13 . pentru luni. iar xi = o. j este luna sau trimestrul pentru care se calculează coeficientul sezonier. considerând influenţa aleatoare nulă (Σet). astfel că. respectiv j=1. variaţiile sezoniere St.

cu condiţia ca să se fi determinat corect periodicitatea de variaţie a fenomenului. Ajustarea seriilor cronologice cu variaţii sezoniere prin metoda mediilor mobile constă în înlocuirea termenilor empirici cu termeni reziduali în urma calculării mediilor mobile pentru seria dată. mediile cad între doi termeni reali. adică se determină media aritmetică din două medii mobile consecutive. coeficienţii sezonieri corelaţi se află după relaţia: S'j=Sj/d.Curs 2. pot fi măsurate prin indicii de sezonalitate. în funcţie de mărimea unui ciclu de variaţie. Periodicitatea este evidenţiată de punctele de maxim sau de minim. unde: (suma şi media coeficienţilor sezonieri sunt nule pe an. Devierile faţă de valoarea medie.reprezintă numărul termenilor din seria empirică. Studiul seriilor cronologice Emilia Gogu Rolul coeficientului corector "d" este de a repartiza eroarea de aproximare pe ansamblul perioadei. 14 . Pentru a afla ce termen va fi înlocuit se face centrarea mediilor mobile. iar n . mediile obţinute cad pe termenii reali pe care-l vor înlocui. datorate sezonalităţii. Când se cuprinde în calcul un număr par de termeni. Numărul termenilor din seria ajustată prin medii mobile este egală cu : N-(n-2) -1. iar a doua relaţie pentru un n par. care se determină ca raport între termenii reali şi cei ajustaţi. unde: N . în cazul modelului aditiv). Când numărul de termen luaţi în calcul este impar. În cazul modelului multiplicativ.numărul termenilor cuprinşi în cadrul mediilor mobile. astfel devenind posibilă respectarea principiului compensării: ΣS'j = 0 sau S'=0. Calculul mediilor mobile constă în aflarea mediilor aritmetice dintr-un număr impar sau par de termeni luaţi succesiv. Prima relaţie este pentru un n impar. Timpul în analiza cantitativă a economie. Prin înlocuirea termenilor reali cu termenii calculaţi va rezulta o curbă mai rotunjită sau o dreaptă de tendinţe. iar media lor este egală cu unitatea ( S=l). respectiv N-(n-2)-2.