Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

00
´ Alvaro Tejero Cantero(*) Pablo Ruiz M´zquiz(**) u

13 de mayo de 2002

alqua.com, la red en estudio

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´ Indice general

1. Ecuaciones diferenciales de orden 1 1.1. Introducci´n. Generalidades. Ejemplos. . . . . . . . . . o 1.1.1. Definici´n y tipos de eds . . . . . . . . . . . . . o 1.1.2. Existencia y unicidad. Condiciones impuestas. . 1.1.3. Notaci´n diferencial . . . . . . . . . . . . . . . o 1.2. Ecuaciones ordinarias de primer orden . . . . . . . . . 1.2.1. Diferenciales exactas . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Factores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Ecuaciones separables . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Ejemplos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5. Homog´neas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.2.6. edos lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7. Ecuaci´n de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . o 1.2.8. Ecuaci´n de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . o 1.2.9. Reducci´n de orden . . . . . . . . . . . . . . . o 2. Sistemas de edos lineales 2.1. Planteamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Relaci´n entre un sistema y una ecuaci´n . . . . . . o o 2.2.1. De ecuaci´n a sistema . . . . . . . . . . . . . o 2.2.2. De sistema a ecuaci´n . . . . . . . . . . . . . o 2.3. Existencia y unicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Sistemas homog´neos . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.4.1. Exponencial de una matriz . . . . . . . . . . 2.4.2. Casos sencillos de exponenciales. Ejemplos . . 2.4.3. Cambio de base . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4. Soluci´n exponencial del sistema homog´neo o e 2.4.5. M´todo Jordan directo . . . . . . . . . . . . e 2.4.6. M´todo del polinomio interpolador . . . . . . e 2.4.7. El tercer m´todo, o RFJ . . . . . . . . . . . e 2.5. Sistemas lineales inhomog´neos . . . . . . . . . . . . e 2.5.1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . 2.5.2. M´todo de variaci´n de las constantes . . . . e o 2.6. Ecuaciones de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Planteamiento y notaci´n . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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11 11 11 12 17 18 19 21 23 27 30 33 36 37 38 41 41 41 41 43 43 43 46 47 49 50 51 64 68 71 71 72 74 74

3

. . . . . . . 74 76 77 77 81 87 87 87 87 90 92 92 92 96 96 97 97 99 99 101 102 104 105 106 109 114 114 116 116 119 119 119 121 123 125 127 127 128 130 137 137 141 3.4. 3. . . . . . 3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . ecuaci´n homog´nea . . . 3. .4.1.3. . . Sistemas de dimensi´n dos . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La ecuaci´n de Legendre . . 4. . o 3. . . . . . . 4.6. . . . . . . . . . .6. . . .5. . . . .6. . . . . .5. .1. . a 3. . . . Espacio de fases . . o 3. o 3. . . . . . . . . . . . . . . . . o 3. . . . . . . . . . . . Puntos no simples . . . . . . Sistemas din´micos 1D y 2D .3. . . . . .5. . . . . . . . . . . . . Puntos cr´ ıticos de sistemas no lineales . . . . a o 3. . .5. . . . . . . . . . . . . El oscilador arm´nico como sistema aut´nomo lineal o o 3. . . . . . . Ecuaciones homog´neas . . . Planteamiento . . . . . . . . . . . . . 4. . . 4. . . . . . . Definici´n .8.6. . . Cat´logo de puntos cr´ a ıticos . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La ecuaci´n de Hermite . . . .3. . . . . . . . . . . . o e Coeficientes constantes.5.4. . . . . . . . . . Caracter´ ısticas generales de los sistemas din´micos . . . .1. . Planteamiento . . . . . . . . . . . .3. . 2. . . . 2. . . 3. .3. . . .5. . . . . . Sistemas din´micos en una dimensi´n . . . . . . 2. . Clasificaci´n final para puntos cr´ o ıticos . . . . . . . . o 3. Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales . 2. . Caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ 4. . 4.4. . . . . . . . .7. . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . 3. 4. . . . .3.1. . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7. . . a 3. . Algunas definiciones y un teorema . . . . o 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . o 4. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . M´todos de soluci´n . . . . . . . . . . .2. Dos ecuaciones importantes . o o 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .2. . . . . . . . . . . .2.6.2. . Sistemas din´micos a 3. . . . . . . . Series de potencias . . . . . . . . . . . .2.1. Generalidades sobre los puntos cr´ ıticos . . Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . Coeficientes constantes. .6. . .8. . . .1. . . . . . .6. Problemas . . . .5. . . . . . . . 4 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. . . . . . . . . . . . . . . El teorema de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . .2. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soluciones por medio de series 4. .´ Indice general 2. . . . . . . . . . .6. . . . . Estabilidad .1. . . . . . . . . . . . 3. . . . Dibujo . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justificaci´n y plan . . . . Puntos singulares regulares. . . o 3. . . . . . . . . . . . . . .8. e o 4. . .4. . 3. . . . . Puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planteamiento . Introducci´n . . . . . . . . . . . ecuaci´n inhomog´nea . . . . . .1. Intuici´n: clasificaci´n provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3. . . . . . .6. . . . .1. . . .5.00 (05/13/2002) . . . . . . . . . . 3. . Propiedades de las ´rbitas y soluciones . . . . . . . . . .5. . . . . e Coeficientes variables: m´todo de reducci´n de orden e o Coeficientes variables: ecuaciones de Euler . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplos de diferentes tipos de puntos cr´ ıticos . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .5. . . . . . . . . . . 4. . o e .

.Future Revisions of This License . . . .8. . . . . . . . . . B. . . Verbatim Copying . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifiesto de alqua B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . Termination . . . . . .10. . . . . . .com/EDO 5 .´ Indice general A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Applicability and Definitions . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 151 151 152 152 153 154 155 155 155 155 155 157 http://alqua. . .5. . . B. . . . . . . GNU Free Documentation License B.9. B. . . . . . . B. . . . . Bibliograf´ ıa . . . . . Collections of Documents . . B. . . . . . . . . . . . . . .1. . . Modifications . Combining Documents . . . Aggregation With Independent Works B. . . . . . . . Copying in Quantity . . . . . . . .4. B. . .

00 (05/13/2002) .´ Indice general 6 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

funciones a especiales. with the Invariant Sections being ”Manifiesto de alqua” with the Front. bernoulli.com). A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License” . aplicaci´n exponencial.91. Requisitos ´ Algebra y c´lculo de primero de carrera. sistemas de ecuaciones lineales. distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License. Pablo Ruiz M´zquiz (pablo@alqua. polinomios de legendre. polinomios de hermite. o o teorema de fr¨benius. ricatti. Trata sistemas lineales.1. u Permission is granted to copy. Ficha bibliogr´fica a Descripci´n Curso introductorio a las ecuaciones diferenciales.. Dado que alqua mantiene actualizado este documento en http://alqua.Descripci´n del documento o Este libro se rige por la licencia GNU GFDL 1. Cover texts being ”Ayuda a mantener el proyecto alqua (http://alqua.1 or any later version published by the Free Software Foundation. Alvaro Tejero Cantero. puntos cr´ o ıticos. sistemas din´micos. u n Copyright ´ Copyright ( c ) 2000. a Palabras clave Ecuaciones diferenciales. Version 1.com)” and with no Back. Clasificaci´n o udc:517. sistemas no lineales. Cover Texts. u Gracias a Lorenzo Abellanas Rap´n. 2002. operacional y con nuo merosos ejemplos y figuras. mapas de fases. Un equipo de editores se encarga del o a ´ mantenimiento del documento: Alvaro Tejero Cantero (alvaro@alqua. sistemas aut´nomos y soluciones por o medio de series de potencias. Pablo Ruiz M´zquiz.com/EDO puedes visitar peri´dicamente esa direcci´n o o con objeto de disponer de la versi´n m´s actual. por intentarlo todo para ense˜ar a sus alumnos. series de potencias. sistemas aut´nomos.com). 7 .

´ Indice general Ubicaci´n en la red En la direcci´n http://alqua. n e A˜adir un cap´ n ıtulo de m´todos num´ricos. a Historia Las siguientes tareas merecen atenci´n. secciones. aclaraciones. a o ver. cap´ ıa. A˜adir un ap´ndice con ejercicios resueltos. 1. visita la ubicaci´n en la red del documento. mientras que la generaci´n alude al grado de terminaci´n del documento. ejercicios mal resueltos y a˜adidura de notas exo a n plicativas en todo el documento –PRM. o o Para saber m´s sobre las terminaciones. sistemas lineales y soluciones en forma de series –PRM. En ellos deber´ hablarse de la importancia de lo que se va a explicar seguidamente.00 (05/13/2002) . apuntarte para recibir notificaciones de a nuevas versiones. por hacer. ecuaciones. indexado normal. o estructura micro.00 13 de mayo de 2002 Numerosas correcciones de presentaci´n (pies de las figuras.com/EDO podr´s encontrar la versi´n o o a o m´s reciente de este documento y. o Revisiones menores (expresiones err´neas. colaboraci´n cvs. 8 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.) en los cap´ o ıtulos de ecuaciones de orden 1. ıa de cu´l es su papel en la disciplina y su rango de aplicabilidad en las Matem´ticas y a a la F´ ısica. bibliogr´ficas. a juicio de los editores y autores: o Mejorar las figuras. ıtulos. figuras descritas. bibliograf´ intro. figuras. etc. Correcci´n de errores tipogr´ficos. Caracter´ ısticas contenido ejemplos. Escribir p´rrafos introductorios en los cap´ a ıtulos y en los apartados de primer nivel. ejemplos) –ATC. e e Verificar que se cumplen los convenios notacionales Comentar la bibliograf´ ıa He aqu´ los cambios m´s importantes sufridos por el documento. La versi´n indica cambios ı a o de contenido. si lo deseas. referencias intratextuales.

01 10 de abril de 2000 Primera versi´n del documento.´ Indice general ver.com/EDO 9 . con la estructura del curso de ecuaciones diferenciales o I impartido por Lorenzo Abellanas Rap´n entre octubre de 1999 y febrero de 2000 u http://alqua. 0.

00 (05/13/2002) .´ Indice general 10 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

. Introducci´n. Sin embargo uxx + uyy = 2u − u2 es una ecuaci´n diferencial en derivadas parciales —edp—. y . las de primer orden (edo1 en e a o a lo que sigue).1. justificando as´ el trabajo de hallarla en o e ´ ı los casos en que dicha condici´n se verifique o 1. a Soluci´n es una funci´n tal que al sustituirla en la ecuaci´n la convierte en una identidad. . Orden de una ed es el grado m´s alto de las derivadas presentes. o Definici´n y tipos de eds o edo Una ecuaci´n diferencial ordinaria es una funci´n impl´ o o ıcita (y = y(x)). conduciendo la soluci´n de una edp a la de varias o edos (m´todo de separaci´n de variables). o o o 11 . darle una perspectiva del vasto campo ıa de aplicaciones (no solo en la F´ ısica) que encuentra este tipo de ecuaciones y comunicarle algunas t´cnicas b´sicas de soluci´n de las edo m´s simples. un tipo de ecuaciones que no se o tratar´ en este curso. y) = = 0 A(x)B(y) y se tiene dos edos en x y otras dos en y.1. de modo que a a veces se siguen estrategias como ´sta e uxx − uyy u(x.n ) = 0 Ejemplo y = y2 + x Es una edo. . Tambi´n se dar´ una condici´n sencilla que deben cumplir las ecuaciones de e a o este tipo para tener soluci´n y que ´sta sea unica. Hay un abismo de dificultad entre las edps y las edos. F (x. y. Generalidades.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 En este cap´ ıtulo se intentar´ familiarizar al lector con la nomenclatura y la notaci´n de a o la teor´ de ecuaciones diferenciales ordinarias (edo). 1.1. y . e o Las ecuaciones diferenciales son extraordinariamente importantes para la F´ ısica. Ejemplos. y .

x = x (t) ¨ ˙ La ultima notaci´n es la m´s habitual en Mec´nica. (y )2 + e2y + 1 = 0 (el miembro de la izquierda es siempre superior a cero). Para una prueba del teorema. El teorema no era aplicable. y = y (t) x + xx = 2t . porque ninguna condici´n ha sido o o impuesta. y = y (x) y + yy = 2t . Examinemos la ecuaci´n o a o y = 0. Th.1. Ejemplo y y = = 3y 3 (x + c)3 2 No se cumple la condici´n sobre la derivada de y en el cero. ¿Cu´ntas condiciones soportan? a Es decir. Condiciones impuestas. Ahora quiero la soluci´n tal que y (0) = 4.00 (05/13/2002) . Existencia y unicidad. Objetivo hallar todas las soluciones o una en particular (cuando se da el valor inicial: problema de valores inicial es). ¿Hay soluciones? No siempre. y0 ) de R pasa una (∃) y s´lo una (∃!) curva integral (soluci´n) de la o o edo y = f (x. de existencia y unicidad para la ecuaci´n y = f (x. cu´ntas podemos pedir. luego o o 12 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. 1. Lo que acabamos de ver es una soluci´n singular .2. as´ como precisiones y ejemplos o ı adicionales. y) o ∂f (x. Por ejemplo.y) Si f (x. y) y ∂y son funciones continuas en un rect´ngulo R (teorema local) por a cada punto P (x0 . donde la funci´n x (t) suele ser una ´ o a a o trayectoria. si pedimos cosas a la soluci´n. Ejemplo y =y y = cex Esto es la soluci´n general : hay una constante libre.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 Notaci´n o y + yy = 2x. consultar [Elsgoltz]. No hay unicidad en el cero: o por ese punto pasan dos soluciones. y). la soluci´n general es y(x) = c.

0 -0. Una soluci´n es una curva o tal que en cada punto su pendiente es lo que marca la ecuaci´n. Ejemplos.0 Figura 1.2 0.2 2. y) nos da un campo de pendientes en el plano. estoy imponiendo un n´mero a u de condiciones inaceptable para la ecuaci´n. funci´n de la que hemos partido. Si derivamos respecto a x queda y = 1.6 1.2 0. Esta curva se llama curva o integral. Veamos ahora las circunferencias centradas en el origen x2 + y 2 y = = r2 − x y Pero si tomamos las de centro arbitrario. y(x) = 4 pero si adem´s quiero que en 1 valga 3 (y (1) = 3). hay muchas (una constante libre) (x − a) + yy = 0 De modo que hay que derivar por segunda vez. http://alqua.1. o o a Veamos ahora y = ax + b Derivamos una vez. o 70 60 50 40 30 20 10 0 -1.com/EDO 13 .4 1. o Desde el punto de vista geom´trico una edo es una expresi´n del tipo pendiente=algo. la derivada primera no es una edo. Veamos la siguiente ecuaci´n o y =x+b ´ Esta es una familia uniparam´trica de curvas. una edo o de orden 2. y volvemos a ver la traducci´n de la regla o de Barrow (una constante por proceso de integraci´n): la soluci´n general de una edo o o de orden n se expresa en t´rminos de n constantes arbitrarias. y luego otra (para tener una ecuaci´n) y obtenemos y = 0.0 1.6 -0. tiene un par´metro libre. e o La edo y = f (x. c = 2 y c = 3. Generalidades.6 3.1 Introducci´n. La respuesta a la pregunta e planteada es entonces que una edo de orden n soporta n condiciones. una e edo de orden 1 cuya soluci´n.8 2.1: soluciones de y = y con c = 1.

de modo que es invariante o ´ frente a desplazamientos verticales. Para visualizar esto dibujemos la funci´n f : f (x) vs.2: Isoclinas: lugar geom´trico de los puntos del campo de pendientes con la misma pene diente. x(t0 ) = a es soluci´n. La soluci´n particular o o que buscaba es y(x) = x2 + 2 1 Esta “orden de pendientes” y = 2x dice que en x = 0 la pendiente es 0.00 (05/13/2002) . por lo que. sino s´lo de x. Si f (a) = 0. Dibujar e imponer la condici´n inicial y (1) = 3. Pero eso no es lo m´s conveniente. x. figura 1. a 14 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. siguiendo a [Arnold] o a disponemos x en ordenadas. Esto equivale a o recorrer una carretera a la velocidad prescrita en cada punto. ıa Ejemplo (ecuaciones aut´nomas) o y = f (y) esta familia de ecuaciones ser´ explicada en el tercer cap´ a ıtulo (sistemas aut´nomos) y con o el lenguaje de la Mec´nica de x (t) a x = f (x) ˙ La interpretaci´n es que el campo de pendientes no depende del tiempo. que en x = 2 la pendiente es 1. Ejemplo (regla de Barrow) y y(x) y(x) |x0=0 = = x0 Z x f (x) Z x f (λ)dλ + y(x0 ) f + y(0) 0 = Probarlo con y = 2x.3). etc. porque estamos en a.2) son en esta ecuaci´n rectas verticales porque o el campo de pendientes no depende de la altura y. en analog´ al modo como ubicar´ ıa ıamos esta variable en una o gr´fica x (t) (ver figura 1.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 y x Figura 1. Las isoclinas (v. o Estas ecuaciones se denominan aut´nomas porque las velocidades est´n fijadas para todo o a valor de la variable independiente (t en la Mec´nica). a a velocidad 0 cumpliendo la prescripci´n. Este es el puente entre el C´lculo en una variable y la a teor´ de ecuaciones diferenciales ordinarias.

5 1 t 1. Ejemplos. x (t + c) tambi´n lo es. ): perdemos m´s cuanto m´s tenemos o a a —con el signo positivo representar´ el modelo malthusiano para los primeros 80 en M´xico ıa e http://alqua.6). espacio de o ˙ soluciones x(t) = cet Como se ver´ en el tercer cap´ a ıtulo. .4: Sistema aut´nomo x = x. toda soluci´n es constante o mon´tona. . ¡cambio de concavidad !. o Ejemplo (tres sistemas aut´nomos en una dimensi´n) o o x=x ˙ encontrar x (t) y dibujarla. pero si la velocidad se anula. Generalidades. La soluci´n es muy sencilla de obtener (figura 1. v. y puesto que la velocidad s´lo depende de o o la posici´n la velocidad nunca deja de ser nula.com/EDO x 0 -30 0 0.1. Uno que se o e meta en el coche a las 5 de la tarde har´ lo mismo que uno que lo haga a las 8 de la tarde.1 Introducci´n. Caso de dimensi´n 1. si x (t) es soluci´n. A la izquierda plano de fases. o o Ejemplos (modelos demogr´ficos) a x = −kx ˙ La desintegraci´n radiactiva (x ≡ masa restante . a porque el problema es invariante frente al tiempo (traslaci´n temporal derecha–izquierda). Donde x (f ) = ˙ a 0. Si la soluci´n no es constante pero se o mantiene acotada entonces tiende asint´ticamente a una soluci´n constante. figura o ˙ 1.5 2 15 . entonces se verifica de nuevo la soluci´n del coche parado (como la o velocidad es nula.4) Para el caso de x = −x. o x x a a t f(x) Figura 1. la a o o velocidad debe anularse (por el teorema de existencia y unicidad f (x) es continua). o Adem´s. soluciones constantes. porque para cambiar de crecimiento. A la derecha.5. ).3: Independencia con respecto del tiempo de los campos de pendientes en ecuaciones aut´nomas. no puede cambiar de posici´n. o o 30 x 20 x=exp(t) x=-exp(t) x=2exp(t) x=-2exp(t) x=-4exp(t) x=4exp(t) 10 x’ -10 -20 Figura 1. Estudiar x = x(x − 1) Dibujar la gr´fica x (f ) y x (t) (ver figura 1. . .

08 actualmente. no significa que la soluci´n se pueda extender para o todo t (para todo valor de la variable independiente). Tanto el modelo explosivo como el puramente exponencial presentan serias deficiencias.00 (05/13/2002) x 0 -1 -2 -3 -4 0 0. de existencia y unicidad es local.6: Ecuaci´n log´ o ıstica.560 a˜os. Obtener la edad de la presunta ıa n pieza de la Tabla Redonda si x0 = 6. En el caso del segundo hay que tener en cuenta la limitaci´n de recursos. acotaci´n de la soluciones o (x ≡ poblaci´n) o el cultivo de bacterias en una placa Petri con recursos ilimitados—. La o soluci´n particular para x(t0 ) = x0 es o x(t) = x0 e−k(t−t0 ) Semivida: tiempo que hay que dejar transcurrir para que quede la mitad del material que hab´ al inicio. El exponencial es solamente bueno localmente.5 1 1.5: x(t) = ce−t x 1 x 0 x’ t 1 x Solución acotada en el tiempo Figura 1. de modo o que podemos adoptar el modelo log´ ıstico x = x(1 − x) ˙ 16 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Para t finito la poblaci´n se va al infinito. o El th.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 x 4 3 2 1 x=exp(-t) x=-exp(-t) x=2exp(-t) x=-2exp(-t) x=-4exp(-t) x=4exp(-t) x’ Figura 1.68 y x(t) = 6. Otro modelo poblacional es x ˙ x = = x2 1 c−t Este modelo tiene la peculiaridad de ser explosivo. Hallar k para el C 14 si tsv = 5.5 2 t .

Resolviendo e o d −cv ˙ log(g − cv) = = −c dt g − cv la soluci´n general es o g − cv = ae−ct g (1 − e−ct ) c Imponiendo las condiciones iniciales de v0 = 0 y t0 = 0 obtenemos g = a. Adem´s a mdv(t) = y cuando t → ∞ gm g = = vl´ imite c k 1. Se puede dividir por m y hacer x = ¨ v = ˙ g − cx ˙ g − cv (usando una t´cnica de reducci´n de orden). Ejemplos. Si la ca´ es con rozamiento. o Ecuaciones de segundo orden Ecuaci´n de Newton(1) o ˙ m¨ = F(x. Generalidades.3.com/EDO 17 .1.1 Introducci´n. Notaci´n diferencial o y = 2x Examinemos una ecuaci´n simple o Escribiendo en notaci´n de Leibniz la derivada tenemos o dy = 2x dx Si separamos los diferenciales y reordenamos.1. aceleraci´n x(t) ˙ o ¨ http://alqua. ıda m¨ = mg − k x x ˙ la constante k se llama constante de frenado. el segundo miembro es mg. llegamos a la forma diferencial dy − 2xdx = 0 Lo cual se puede escribir tambi´n como e d y − x2 = 0 1 Posici´n o x(t). velocidad x(t). x) x En el caso de la ca´ libre en un campo de gravedad estacionario y homog´neo de valor ıda e g.

Ecuaciones ordinarias de primer orden Las ecuaciones diferenciales de primer orden (edo1) pueden verse expresadas de las maneras siguientes y dy dx dy − f (x. 0). por cos(x + y). Entonces el cociente de estas dos componentes es dy = tgφ = y dx donde φ es el ´ngulo que forma la tangente con el eje x. y) = 0 = 0 La forma diferencial de escritura. y) f (x. y)dx M (x. ıa o 18 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002) . . es la m´s general.7: Los diferenciales tienen una traducci´n geom´trica o e que implica y − x2 = cte (la familia de curvas uniparam´trica que enhebra el campo de vectores dado por la ecuaci´n.2. ´ a La ec se puede escribir de infinitos modos en forma diferencial.1) 6 5 4 3 2 1 0 A dy φ dx -3 -2 -1 0 1 2 3 Figura 1. 1. y = x2 . El conjunto de las curvas soluci´n). que es la ultima de las presentadas. 2 en cuyo caso habr´ que insertar manualmente la soluci´n x = 0. Si elegimos una soluci´n particular. o o tenemos la par´bola con v´rtice en el (0. El paso de una notaci´n a otra es a o l´ ıcito. y)dy = = f (x. En la figura 1. por ex .7 se puede apreciar que a e dx constituye la primera componente del vector A y dy la segunda.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 7 Curva solución Tangente en (1. e o que la resuelve. pej multiplicando por(2) x. y)dx + N (x. .

existir´ una funci´n que satisface Fx = M y Fy = N . v)dv = cte http://alqua. Necesitamos un Criterio de exactitud M dx + N dy = 0 es exacta ⇔ My = Nx Si F es C entonces se cumple la igualdad de las parciales mixtas: Fxy = Fyx . y) du + h(y) x y = o M (u. y) du + h(y) M (u.2. y) du + 0 N (0. En este caso.com/EDO 19 . o En efecto: x 2 F N N (0. y) = cte Ejercicio ydx + 2dy = 0 Probar que no es exacta. y) du + h (y) y ⇒ = h(y) = x o 0 N (0. y) F = = x 0 o M (u.1. (⇒) Si la ecuaci´n es exacta. En general. y) = h (y) F (x. v)dv M (u.1. demostrar ⇒ y ⇐.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden Ejemplo y ydx − xdy = = y x 0 1. 1. o 2. La raz´n del apelativo forma o diferencial es que la expresi´n deriva de construir la diferencial total de una funci´n F o o ∂F ∂F dx + dy = dF ∂x ∂y dF = 0 F (x. las ecuaciones diferenciales con las que trabajamos no son exactas. (⇐) My = Nx nos permite construir una funci´n F que cumple M = Fx y N = Fy . Diferenciales exactas Si M = Fx y N = Fy se dice que M dx + N dy es exacta. o a o Usando Fxy = Fyx se concluye que My = Nx es condici´n necesaria para la exactitud o de la ecuaci´n.

o u o a o o Ejemplo y 2 dx + 2xydy F (x.00 (05/13/2002) . y) xy 2 = = = 0 xy 2 0 La astucia es que d(y 2 x) da la diferencial. Ejemplo (x + 3y) + (y + 3x)y (x + 3y)dx + (y + 3x)dy = = 0 0 20 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Se puede ver sin necesidad de utilizar la f´rmula o de reconstrucci´n. o Ejemplo ydx + xdy d(xy) Ejemplo (12x + 5y − 9)dx + (5x + 2y − 3)dy d(6x2 − 9x + y 2 − 3y + 5xy) 6x2 − 9x + y 2 − 3y + 5xy F = = = = 0 0 c c = = 0 0 Se ha seguido la t´cnica de ingenier´ inversa consistente en preguntarse ¿qu´ funci´n e ıa e o derivada respecto a x me dar´ M ? y ¿qu´ funci´n derivada respecto a y me dar´ N ?. Ve´moslo en detalle: a Fx 12x 5y −9 Fy 5x 2y −3 → → → → → → → F 6x2 5xy −9x F 5xy y2 −3y Como se puede ver f´cilmente. si formamos una funci´n F que s´lo contenga uno de los dos a o o t´rminos 5xy es suficiente. La pen´ltima f´rmula se llamar´ en adelante f´rmula de reconstrucci´n. porque la parcial respecto a x produce el 5y y la parcial respecto e a y el 5x.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 La demostraci´n es constructiva: nos da la F cuya diferencial exacta ten´ o ıamos (soluci´n general). Hay ıa e o ıa que tener cuidado con las superposiciones.

Para ayudar en esa intuici´n sirve la siguiente lista: o o o d(xy) x d y d x2 + y 2 d tan−1 x y x d log y = xdy + ydx ydx − xdy = y2 = 2 (xdx + ydy) = = ydx − xdy x2 + y 2 ydx − xdy xy 1. es util tener una intuici´n para evitarse el engorroso empleo de la ´ o f´rmula de reconstrucci´n. La pregunta es: ¿∃µ(x. Por supuesto. Despu´s de o o e 1 usar el factor integrante My = Nx = x2 . o o x2 y2 + + 3xy = c 2 2 es equivalente a ya que la constante c es arbitraria. Intentemos sistematizar la b´squeda del factor integrante.2. ydx + (x2 y − x)dy µ = 0 1 = x2 antes de la multiplicaci´n de toda la ecuaci´n por µ. para que no parezca idea feliz u su introducci´n. y) tal que µM dx + µN dy = 0 sea exacta?. Para o que exista se debe verificar (µM )y µMy + µy M My − Nx = = = (µN )x µNx + µx N 1 (N µx − M µy ) µ http://alqua.1. sec 9]. My = 1 y Nx = 2x − 1.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden  d x2 y2 + + 3xy 2 2  = = 0 c x2 y2 + + 3xy 2 2 Resuelto sin la f´rmula de reconstrucci´n. x2 + y 2 + 6xy = c Como hemos visto.com/EDO 21 . Factores integrantes Este tema se trata extensamente en [Simmons. Se puede multiplicar una ecuaci´n diferencial no exacta por un factor astuto tal que se o convierta en exacta.2. Este factor se llama integrante.

g≡ R µ=e An´logamente con la µy a g(x) ≡e R My −Nx N µy My − Nx =− µ M ≡ h(y) e R h(y) µ = ≡e R − My −Nx M Para deteminar el factor integrante de forma r´pida. De todas formas. construyamos My − Nx N ¿S´lo depende de x?. y si s´lo es funci´n de x o de y el m´todo de resoluci´n es directo: o o e o µ = e g(x) R µ = e h(y) T´ngase en cuenta que si g = 7 tambi´n es una funci´n de x (depende de x0 ). nos vale con un factor integrante. Por ejemplo. uno construye el cociente corresa pondiente. Ejemplo ydx + (x2 y − x)dy M N My Nx My − N x N = = = = = = 0 y x2 y − x 1 2xy − 1 2 − x R 22 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Si es as´ entonces es o ı. del mismo e e o modo que h = 3 es funci´n de y (ver los ejemplos para una ilustraci´n de la utilidad de o o esta advertencia). por ejemplo µ (x) o µ (y) podr´ ıamos simplificar la edp del factor integrante y calcularlo. Si el factor fuese sencillo. no necesitamos las infinitas soluciones de la edp del factor integrante (que para un µ cualquiera es muy dif´ ıcil). si consideramos µ = µ (x): µx µ µ µ (log µ) = = = My − Nx N My − Nx N g(x) e R g(x) µ = Es decir.00 (05/13/2002) .1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 y se demuestra que siempre existe un µ.

Ecuaciones separables a (x) dx + b (y) dy = 0 Son ecuaciones que pueden escribirse en la forma con N = a (x) y M = b (y). de modo que no se puede garantizar el cumplimiento del th de existencia y e unicidad.com/EDO 23 .1. De B viene  2  y −2x d e 2 y de A viene d e−2x xy con lo que la soluci´n queda o e−2x (xy + y2 )=c 2 R −2 y + 2x − 1 x+y = e−2x e−2x (y − y 2 − 2xy)dx + e−2x (x + y)dy = 0 ¿Cu´ntas soluciones verifican y(0) = 0?. e−2x (x)dy. 1.3.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden usamos la formula R 2 1 µ(x) = e (− x )dx = e−2 log x = (elog x )−2 = x−2 = 2 x Ejemplo Integrar hallando un factor integrante la ec y =y Escrita en forma diferencial y(1 − 2x − y)dx + (x + y)dy = 0 no es exacta.2. e−2x (y)dy y como A a los t´rminos e−2x (y− e e 2xy)dx. v)dv http://alqua. Necesitamos un factor integrante −2(x + y) −2x − 2y My − Nx = = = −2 = −2x0 = g (x)) N x+y x+y usamos de nuevo la f´rmula o µ=e Ahora s´ es exacta. Resoluci´n a ojo ı o e−2x (y − y 2 − 2xy)dx + e−2x (x + y)dy = 0 agrupamos como B a los t´rminos e−2x (−y 2 )dx. y)du + 0 N (0. Son autom´ticamente exactas: a x y F = 0 M (u. Respuesta: y = 0 y y = −2x . Luego en el origen a y = no lo s´ .

a a o Ejemplo En un dep´sito de agua que contiene V litros entran L litros y salen L litros por minuto.8 a = ρV (1 − e− V t ) ρV L 24 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Ejemplo y = Probar que es separable y resolverla y2 = 1 + ce−x x2 2 (x2 + 1)(1 − y 2 ) xy Ejercicio: escribir el desarrollo hasta llegar a la forma expuesta(3) . Es lo que se llama resolver un problema de o o valores iniciales x x(t) |t→∞ Se puede ver gr´ficamente en la figura 1.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 pero esto es equivalente a decir x y F = 0 a(u)du + 0 b(v)dv Ejemplo y = Separando variables dx 1 + x2 arctan y y = = = dy 1 + y2 − arctan x + arctan c x−c 1 + cx − 1 + y2 1 + x2 Las de variables separables son muy interesantes porque aparecen con gran frecuencia. A veces es m´s f´cil incluir una condici´n impuesta en una de las escrituras que en otra. o a A partir de t = 0 se contamina el agua con una sustancia de concentraci´n ρ mg ¿Cu´nta o l sustancia t´xica se encuentra en lo sucesivo?. o x Entra ρL de substancia t´xica y sale V L de substancia t´xica o o dx dt dx x − ρV = = ρL − − x L V L dt V Para t = 0 no hab´ substancia t´xica en el agua del dep´sito: x (0) = 0. Vamos a encontrar ıa o o la ecuaci´n que cumpla con esta condici´n.00 (05/13/2002) .

com/EDO 25 .2 Ecuaciones ordinarias de primer orden 1 1-exp(-x) exp(-x) O x Figura 1. Sabemos que F F = = = vdv = mgR2 (R + x)2 dv dx dv ma = m ≡m dt dt dx dv mv dx −gR2 dx (R + x)2 − 2gR2 +c R+x 2gR + c 2 v0 − 2gR que es una ecuaci´n de variables separadas.1.371Km) para que no regrese bajo el influjo de la fuerza gravitacional?.8: asint´ticamente o x R R x(t) V ρ Figura 1.9: Objeto lanzado desde la Tierra Ejemplo ¿Con qu´ velocidad inicial v0 ha de lanzarse un objeto de masa m desde la Tierra e (R = 6. Integrando o v2 = Como x (0) = 0 2 v0 = = c Luego la soluci´n particular con v = v0 para x = 0 es o v2 = 3 Se 2gR2 2 + v0 − 2gR R+x resuelve m´s adelante aunque llegamos a una expresi´n distinta (equivalente en cualquier caso). a o http://alqua.

y se pide esto porque o estamos en primer orden. ) es la soluci´n. El problema consiste en hallar la curva que da un tiempo m´ ınimo de recorrido para una part´ ıcula que se mueve sobre ella sin rozamiento desde un punto A a un punto B en un campo de gravedad estacionario y homog´neo. Mientras que a primera vista pudiera parecer e que la recta. o 2 v0 − 2gR ha de ser siempre ≥ 0 v0 ≥ p 2gR 11. o o dT =0 dx principio de Fermat que conduce con dos medios a la Ley de Snell(4) . Este ejemplo est´ tratado extensamente en a [Simmons]. En suma: se trata de ajustar longitud y aceleraci´n en los momentos o iniciales para optimizar el tiempo de recorrido.10: ¿Por d´nde se tarda menos? o ¿C´mo asegurar que v siempre es positiva? Es decir. V´ase la figura e 1. o ya Galilei propuso un arco de circuferencia en la idea de tener una aceleraci´n m´s alta o a al inicio. . El problema m´s general se lo plante´ Juan Bernoulli. Utilizando el razonamiento de la ´ptica en refracci´n. aunque restringido a a o un plano vertical.00 (05/13/2002) .10.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 A g B Figura 1. . Ejemplo (de gran envergadura hist´rica: la braquistocrona –tiempo m´ o ınimo–).18 km/s Se ha de hacer en v (y no en la posici´n) porque es lo que se pide. por ser la curva de longitud m´ ınima (en un espacio eucl´ ıdeo. Bernoulli pens´ o en introducir infinitos medios sin α = cte v p v = 2gy 1 sin α = cos β = p 1 + (y )2 4 La Ley generalizada de snell tiene la expresi´n o n(x) sin θ = b c En un medio homog´neo la ecuaci´n toma la forma v sin(x) = b e o Luego sin(x) = cte v 26 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. que realmente logra escapar.

o de la o e o Mec´nica en t´rminos de acci´n estacionaria). N = µ(x + 2y) http://alqua. v.1. La soluci´n particular es o x= x y = = c (2φ − sin 2φ) 2 c 1 − cos2 φ 2 Ecuaci´n separable y f´cil o a La soluci´n es la cicloide.4. Este tipo de problemas. por lo que c1 = 0. Para algunos comentarios sobre el problema a e o de la braquistocrona con rozamiento. al que pertenece tambi´n la tautocrona o e de Huygens (de utilidad para asegurar el isocronismo del p´ndulo) se resuelven modernae mente utilizando el formalismo del c´lculo variacional (el principio de tiempo m´ a ınimo es ´ un resultado directo de la formulaci´n de la Optica en t´rminos de camino ´ptico. [Weisstein. 1. brachistocrone].2 Ecuaciones ordinarias de primer orden Y de esta forma obtenemos una ecuaci´n diferencial o  dx  = = y c−y 1 2 dy y c−y y dy dx 1 2 tan φ = = = = = c sin2 φ 2c sin φ cos φdθ tan φdy 2c sin2 φdφ c(1 − cos 2φ)dφ c (2φ − sin 2φ) + c1 2 De nuevo imponemos una condici´n inicial: la curva debe pasar por el origen de modo que o x = y = 0 cuando φ = 0. Ejemplos varios y − 2x x + 2y 0 Ejercicio (el factor integrante puede ser una funci´n simple de x y de y) o y ˙ (2x − y)dx + (x + 2y)dy Pista µ = µ(x2 + y 2 ) z = x2 + y 2 µx = µ 2x µy = µ 2y = = Multipliquemos nuestra ecuaci´n por µ o M = µ(2x − y).com/EDO 27 .2.

Aplicamos las f´rmula de reconstrucci´n o o Z x 0 F (x.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 Criterio de exactitud µy (2x − y) + µ(−1) = µx (x + 2y) + µ(1) 2yµ (2x − y) + µ(−1) = 2xµ (x + 2y) + µ(1) 1 zµ + µ = 0 −→ µ + z = 0 µ c µ = efectivamente. Escribirla en las variables x. −vdu + u(2uv + 1)dv = 0 x2 + 2 log x + log(y 2 − 1) = c ex x2 (y 2 − 1) = c 2 1. y) = log(u2 + y 2 ) − arctan u y  |x + 2 log y = log x2 + y 2 − arctan 0 x + 2 log y y Finalmente. existe un µ tal que µ = µ(z) z 1 Como constante tomamos c = 1 =⇒ µ = z . Luego la ecuaci´n queda ahora o 2x − y x + 2y dx + 2 dy = 0 x2 + y 2 x + y2 (exacta). Resolviendo x2 1 + log x + log y 2 − 1 = c 2 2 multiplicando por 2 agrupando y simplificando Ejercicio (cambios de variable). y) = Integrando tenemos que  2u − y du + u2 + y 2 Z 0 y 2 dv v F (x. y definidas como x y = = uv u v 28 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. la soluci´n general es o log x2 + y 2 − arctan x + 2 log y = c y Ejercicio (x2 + 1)(1 − y 2 ) xy en forma diferencial y reagrupando t´rminos e y= ˙ x2 + 1 y dx + 2 dy = 0 x y −1 (variables separadas).00 (05/13/2002) .

nada m´s o o a dG = Gu du + Gv dv el cambio de variable escrito a la inversa es √ u= √ xy v = √x y nos queda dv = √ √ y x √ dx + √ dy 2 √ y 2 x x 1 √ √ dx − √ dy 2y y 2 x y du = reescribiendo la ecuaci´n o     √ √ √ √  √ y √ √ 1 x x x x √ dx + √ dy + xy √ √ dx − √ dy = 0 −√ xy √ + 1 y 2 x 2 y y 2y y 2 x y simplificando xdx = x + x2 dy y reagrupando t´rminos resulta ser una ecuaci´n de variables separadas e o dx dy = 2+x y integrando log (2 + x) y trivialmente. Resolverla en las nuevas variables 3. v (a˜adido) o e n Hay que recordar la f´rmula de diferenciaci´n total.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden 2.com/EDO 29 . y por lo tanto la soluci´n o http://alqua. est´ bien. Comprobaci´n: ıcil o hay que reflexionar sobre si el resultado es razonable dy dx 2+x Para las soluciones de esa ec. u = c (1 + uv) v Un cambio de variable puede convertir un problema dif´ en uno sencillo. Reexpresar la soluci´n en t´rminos de u. que son rectas.1. se sustituyen x e y por u y v. a = = y 2+x = = log y + c c(2 + x) cdx dy y es constante.

y) h(x. y)dx + Q(x. λy) = λn h(x. no homog´nea. y) h(x. y) h(x. o e u Def. una funci´n homog´nea de grado cero cumple o e h(λx.0. Las homog´neas de grado 0 son siempre e e e y funciones que de un modo u otro dependen de z = x . y z = x conduce a reducir en una variable el problema. una funci´n h(x.5. y) se dice homog´nea si f es homog´nea de grado o e e e 0. Homog´neas e Existen dos usos bien diferenciados de la palabra homog´nea en la teor´ de edos. el que se e ıa va a presentar a continuaci´n y aquel que implica la inexistencia del t´rmino independiente o e en la ecuaci´n (todos los t´rminos tienen una variable com´n). y)dy = 0 Es una ed homog´nea si P y Q son funciones homog´neas del mismo orden. Ecuaci´n homog´nea Dada la ed o e P (x.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 1.3. y) h(x. y) Ejercicio Verificar el grado de homogeneidad de las siguientes funciones h(x. Hacer el cambio de variable sugerido. λy) = h(x. y) Por ejemplo.no homog´nea. y) = = = = = 5x − 3y x + 2y e 2x y x3 + 2xy 2 x3 + 2xy 2 + y 4 xy + 1 Respuesta: 0.00 (05/13/2002) . Funci´n homog´nea Una ed y = f (x. y) se dice homog´nea de grado n si o e h(λx. e e Paso de homog´nea a variables separadas e Las ecuaciones diferenciales homog´neas se integran con el cambio e Ejemplo ¿Es homog´nea la siguiente ed? Resolverla e y x = z → y(x) = xz(x) y dy dx y y xy + y 2 x2 y y2 = + 2 x x = xz = xz + z = 30 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.2.

Ejemplo y log x = = 2 y −y + e x2 x Z 2 ez dz + c La integral no es expresable en t´rminos de funciones elementales (las que se pueden conse truir en un n´mero finito de operaciones del tipo c´lculo y composici´n de ciertas funciones). despejando xz 1−z dz 1 + z2 y resolviendo arctan z − Deshaciendo el cambio arctan = = 1+z −z 1−z 1 dx x 0 x+y x−y y 1+ x y 1− x 1 log(1 + z 2 ) = log x + c 2 p y = log x2 + y 2 + c x En este caso no se puede despejar y (soluci´n impl´ o ıcita).0)) o x = u + c1 y = v + c2 http://alqua.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden xxz + (xz) x2 2 xz + z = sustituyendo y resolviendo y= x c − log x Ejemplo (ilustraci´n del cambio de variable en una homog´nea de grado 0) o e (x + y)dx − (x − y)dy dy dx = = = usamos la receta y = xz. y = xz + z y tenemos.com/EDO 31 . u a o Truco para ecuaciones casi homog´neas e Consideremos el siguiente problema (x − y − 1)dx + (x + 4y − 6)dy = 0 Hay que ensayar el cambio de variables (traslaci´n del (0.1.

Afortunadamente los diferenciales no cambian. Se trata de una e traslaci´n de vector (c1 . c2 = 1 dv v−u = du u + 4v y aplicando la receta uz 4z + 1 du dz + 2+1 4z u 1 d(4z 2 + 1) 1 dz + 2 4z 2 + 1 4 z2 + 1 4 Integrando log(4z 2 + 1) + arctan(2z) + log u2 log u2 (4z 2 + 1) + arctan(2z) deshaciendo el cambio z = v u = = = z−1 −z 4z + 1 0 − du u = c = c log uv 2 + u2 + arctan x=u+2 y =v+1 2v u =c y deshaciendo el otro cambio log x2 + 4y 2 − 4x − 8y + 8 + arctan 2y − 2 =c x−2 Hemos reescrito la ecuaci´n con el cambio y fijado las dos constantes para que se pierda o el t´rmino independiente.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 Sustituyendo (u + c1 − v − c2 − 1)du + (u + c1 + 4v + 4c2 − 6)dv = 0 c1 − c2 − 1 = 0 c1 + 4c2 − 6 = 0 Luego x=u+2 y =v+1 de nuevo. o 32 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. sustituyendo (u − v)du + (u + 4v)dv = 0 v resolviendo (cambio z = u ) c1 = 2. c2 ).00 (05/13/2002) .

ı. Ejemplo http://alqua. que escrita en forma normal (es decir.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden Truco para las ecuaciones casi homog´neas de rectas paralelas e A veces las rectas son pararelas. con la derivada de orden m´s alto despejada). o 1.com/EDO 33 . Si es as´ la convertimos en una de variables separadas. Es importante escribirlas as´ (el t´rmino sin y a la derecha) para ı e recordar la Receta: multiplicar por e entonces e R P R P (y + P y) = e R P y y = e R P Q P = e− R e R P Q+c Si uno no se acuerda de la f´rmula final.2. edos lineales Se llama edo lineal a toda aquella edo.1.6. Tenemos ax + by + c y =f k (ax + by) + c Hacemos el cambio ax + by = u −→ a + by = u −→ y = Ejemplo y = x+y+1 2x + 2y + 4 u −a b −→ u −a b =f u+c ku+c x+y+1 y = 2(x+y)+4 x+y =u→1+y =u → →y =u −1→ u+1 → u − 1 = 2u+4 que es una ecuaci´n diferencial de variables separadas. basta con multiplicar la ecuaci´n diferencial o o por esa exponencial para que se resuelva. La edo1 lineal general se puede escribir as´ ı: y + P (x)y L(y) = Q(x) = y + P (x)y L es un operador lineal. es una combinaci´n de funciones lineales de las a o derivadas menores.

1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 y + e R 1 x y = 3x x = log x = x La idea surge de que al multiplicar por ese factor el miembro izquierdo se hac´ exacto.00 (05/13/2002) . = 1 −xy = y + x3 x x2 P (x) e y se aplica la receta Z R P (x) = = 1 = − log x x 1 e− log x = x − Z    Z y(x) = x finalmente 1 Q+c=x x x+c =x x2 +c 2 y= Ejemplo (Ley de Newton del enfriamiento) x3 + cx 2 T = k(Tamb − T ) en donde T es la tasa de variaci´n de la temperatura y K es una constante que depende o de cada caso. ıa Reescribamos la ed lineal en forma diferencial (P (x)y − Q(x)) dx + dy = 0 El factor integrante es µ = e Ejemplo y y es lineal. ¿Cu´nto tiempo tarda en helarse el agua? a T + kt T T = = = −20k e−kt Z  ekt (−20k) dt + c −20 + Ce−kt 34 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. En 15’ el agua est´ ya a a 20o . con P (x) = −1 x Q(x) = x2 Se hacen los c´lculos intermedios a Z R g(x) =e R P . Un vaso de agua a 25o C se introduce en un congelador a -20o C.

1.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden
es la soluci´n general, con dos constantes arbitrarias. Introduciendo las condiciones iniciales o T (0) = 25 y T (15) = 20 C k La respuesta a la pregunta es 0 −0,0078t t = = −20 + 45e−0,0078t 20 log 45 104 = = 45 −0,0078

La C es una constante del m´todo matem´tico; la k es de origen f´ e a ısico. Podemos imponer dos condiciones, y es lo que hace el enunciado. Ejemplo Encontrar la sol general de la siguiente ecuaci´n y, si existe, la particular que verifica o y (2) = −2 y3 y = 3 x + xy 2 Truco homog´neas: (probar) divisi´n por la potencia m´s grande de x. e o a log |y| + y2 =c 2x2

Hay ocasiones en las que se pierde el valor negativo del logaritmo de modo que generalmente escribiremos Z dy = log |y| y

Ejemplo (de la Ta de circuitos el´ctricos). En un circuito se cumple e
˙ LI + RI P (t) Q(t) = = = (t) R L (t) L

La aproximaci´n que proponen la edos lineales expresa el funcionamiento del circuito en o funci´n de tres t´rminos. Un ingrediente, pej es o e I = I0 e− L t La supuesta intensidad inicial del circuito I0 se corresponde con un t´rmino transitorio que e desaparece r´pidamente con el tiempo. En estado estacionario, elimimanos ese t´rmino y a e estudiamos el caso concreto en que (τ ) = 0 I(t) I =
0
R 

R
0

1 − e− L t

R 

R

Pasado el transitorio el circuito cumple la ley de Ohm.

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35

1 Ecuaciones diferenciales de orden 1

1.2.7.

Ecuaci´n de Bernoulli o
y = f (x)y + g(x)y p

A esta ecuaci´n o

La llamaremos una p-Bernoulli. Una 0-Bernoulli es un caso f´cil: lineal o variables a separadas. Si se trata de una 1-Bernoulli, tambi´n es lineal. Ojo que p puede ser negativo. e La receta para el resto de los casos es convertirla a lineal con el cambio z = y 1−p La justificaci´n es que o z = (1 − p) y −p y = (1 − p)y −p [f y + gy p ] = (1 − p) f y 1−p + g = (1 − p) [f z + g]

Que es una ecuaci´n lineal. o
Ejemplo 2xy 3 y + y 4 p z = = = 2x2 −3 y4

Evidentemente, hemos dividido toda la ecuaci´n por el factor que multiplica a y . Recordeo mos que muchas de las recetas utilizadas se han dado para ecuaciones en forma normal (y despejada). Al hacer las cuentas debe salir una ec lineal en z. Soluci´n: o c 2 4 x + 2 =y x Ejemplo y = Trazar las curvas integrales num´ricamente. e y − y2 x

Ejemplo Resolver hallando un factor integrante o por cambio de variable y + 2x − 1 y = y x+y w = x+y p P Q y = = = = −1 −2
p

2x2 ce2x − 2xy (y 2 + 2xy − y)dx (y 2 + 2xy)dx 

La soluci´n que propone Guil es reescribirla en modo diferencial o (x + y)dy xdy − ydx + ydy 

= = =

d xy +

y 2

2 

2 xy +

y2 2 

dx

36

Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

1.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden

1.2.8.

Ecuaci´n de Ricatti o
y = a(x) + b(x)y + c(x)y 2

Si no estuviera la c ser´ lineal, si no estuviera la a ser´ una 2-Bernoulli. ıa ıa Receta (que conduce a una 2-Bernoulli). Se trata de quitar el t´rmino a (x). Despu´s e e hay que reducirla a lineal y de ah´ a separable. La receta vale supuesta conocida una ı soluci´n particular y1 (x) o y = u + y1 Justificaci´n o Pero como
2 y = u + y1 = a + bu + by1 + cu2 + cy1 + 2cy1 u 2 y1 = a(x) + b(x)y1 + c(x)y1

Queda para la u inc´gnita esta ecuaci´n o o u = = bu + cu2 + 2cy1 u (b + 2cy1 )u + cu2
y = y2 −

Ejemplo

2 x2 c Sospechamos una soluci´n y = x , al intentar verificarla obtenemos dos valores para c, que o 1 son dos soluciones proporcionales. Escogemos y1 = x y1 y u p y = = = = = 1 x u + y1 2 u2 + u x 2 2x3 + k x(k − x3 )

A veces, como en esta ocasi´n hemos tenidos que recurrir a una peque˜a astucia. Sin emo n bargo, es posible recibir alg´n tipo de ayuda o pista en la formulaci´n del problema. u o Ejemplo y − y 2 + x(x − 2) = 0

Calcular los polinomios de grado 1 que son soluci´n. Escribir la soluci´n general en t´rminos o o e de una integral. y1 y = = x−1 ex −2x R +x−1 c − ex2 −2x
2

La soluci´n no se puede hacer m´s expl´ o a ıcita por culpa de la integral intratable del denominador.

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37

9. p.2. p dp dy = p dy dp dp dy dp = = = =p dx dx dy dx dy = 0 En muchas situaciones de la F´ ısica x = x(t) F (x. y . p ) = = = = 0 p p 0 Ahora podemos intentar resolverla en p y despu´s integrar para obtener y.1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 1. y. x) ˙ ¨ = x ˙ = x ¨ = 0 p p dp dx 38 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. o o 2. n Las dos situaciones en que es puede hacer son 1. y ) y y F (x. Sin x: en ausencia de la variable independiente F (y. hemos de coger a y como variable independiente y y F y. y ) = 0 Aqu´ la astucia consiste en reformular la ecuaci´n de manera que y pase a ser una ı o primera derivada de algo: Es decir. y . y . x.00 (05/13/2002) . p. Reducci´n de orden o F (x. y ) = 0 Hay veces que con cierta habilidad podemos hacer un peque˜o manejo edo2→edo1. e Ejemplo xy p(x) y(x) = = = y + 3x2 3x2 + c1 x c1 x3 + x2 + c2 2 N´tese que hay dos constantes: la ecuaci´n es de orden dos. Sin y: en ausencia de la variable dependiente F (x.

http://alqua. F = −kx para peque˜as elongaciones o n x ¨ x + ω2 x ¨ x ˙ x ¨ p  = = = = = = = = − 0 p p 0 k x m dp dx dp + ω2 x dx 2 dx dt + ω2 x x x(t) ω 2 a2 c1 cos ωt + c2 sin ωt R cos(ωt − φ) Las dos constantes de integraci´n en esta ecuaci´n son la amplitud R y el desfase φ o o para el tiempo cero. modelo de importancia capital en F´ o ısica.2 Ecuaciones ordinarias de primer orden Ejemplo El oscilador arm´nico. x = a es la posici´n de equilibrio.com/EDO 39 .1.

00 (05/13/2002) .1 Ecuaciones diferenciales de orden 1 40 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

. respectivao mente). sus parecidos y diferencias as´ a e e ı como los diferentes m´todos para resolverlos (aqu´ jugar´ un papel importante la forma e ı a can´nica de Jordan) o Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales se puede escribir x1 = a11 (t)x1 + a12 (t)x2 + . + a2 (t)¨ + a1 (t)x + a0 (t)x = ˆ x ˙ b(t) Ecuaci´n diferencial ordinaria de orden n lineal o 41 . . . y viceversa (abreviaremos uno y otra por “sistema” y “ecuaci´n”. . . El sistema se llama homog´neo si b(t) = 0. o Se explicar´n los sistemas homog´neos y no homog´neos.1. . Tambi´n presentaremos los teoremas de existencia ´ o e y unicidad necesarios para garantizar aspectos claves de nuestra resoluci´n del problema. . + ann (t)xn + bn (t) ˙ o. xn = an1 (t)x1 + an2 (t)x2 + .2 Sistemas de edos lineales 2.n + an−1 (t)x. e 2. . .2. . De ecuaci´n a sistema o x. .1. en forma matricial a ˙ x = A (t) x + b (t) donde A (t) es la matriz de coeficientes del sistema y b (t) es un vector columna de t´rminos e independientes. Veremos qu´ relaci´n hay entre un e o sistema y una unica ecuaci´n diferencial. Relaci´n entre un sistema y una ecuaci´n o o Se examina brevemente el paso de un sistema de n ecuaciones de orden 1 a una ecuaci´n o de orden n.n−1 + . + a1n (t)xn + b1 (t) ˙ x2 = a21 (t)x1 + a22 (t)x2 + . Planteamiento Este cap´ ıtulo trata de los sistemas de edos lineales. 2.2. . . + a2n (t)xn + b2 (t) ˙ . . . . de manera m´s abreviada.

···        −a0 −a1  1 −an          b(t) =    = = = x x2 −a0 x − a1 x + b ˙ 1 −a1  x1 ˙ x2 ˙   = 0 −a0 x1 x2   + 0 b  42 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. como hemos visto.6 de este cap´ o o tratemos las ecuaciones de orden n se encuentra en que. .  = x = x2 = x3 . . . .. Se demuestra que siempre se puede escribir e b(t) una ecuaci´n diferencial ordinaria de orden n como n ecuaciones diferenciales ordinarias o de primer orden 1edon → nedo1 Ve´moslo con la siguiente receta a x1 x1 ˙ x2 ˙ xn−1 ˙ xn ˙ o bien (abreviadamente) ˙ x = A(t)x + b(t) donde     A(t) =    y 0 1 0  1 0 −a2 0 0 0 . el paso de ecuaci´n a sistema es siempre posible.2 Sistemas de edos lineales Se dice que son homog´neas cuando ˆ = 0. Ejemplo x = −a0 (t)x − a1 (t)x + b(t) ¨ ˙ llamemos x1 x1 ˙ x2 ˙ o bien. . − an−1 (t)xn + ˆ b(t) 1 . por lo que se puede considerar que ´stas son un caso o e particular de aquellos. ˆ b(t) ıtulo (dedicado a sistemas) La justificaci´n de que a partir de la secci´n 2.00 (05/13/2002) . . . = xn = −a0 (t)x1 − a1 (t)x2 − .

o e ´ ˙ Corolario (sistemas aut´nomos) si una soluci´n x(t) de x = A(t)x se anula en alg´n t0 eno o u tonces es la funci´n cero (es la soluci´n nula de un sistema aut´nomo n-dimensional). o ıa ¨ http://alqua. Un ejemplo en el que es posible es x1 ˙ x2 ˙ = = x2 x1 + t derivando la primera de las dos ecuaciones.4. a la inversa. o depende del sistema. o Teorema Las soluciones del problema de Cauchy forman un espacio vectorial de dimensi´n n.3. x1 = x1 + t (1) . o 2. si x1 (t) . Entonces se verifica e 1 V´ase e que derivando la segunda ecuaci´n se tendr´ x2 = x2 + t. o Sean x e y dos soluciones del sistema homog´neo. . De sistema a ecuaci´n o No siempre es posible hacer la transici´n inversa a la expuesta en el apartado anterior.2. el problema de Cauchy tiene soluci´n y ´sta es unica. La afirmaci´n de que 1edon ¨ o y nedo1 son equivalentes se entiende en el sentido siguiente: si x(t) es una soluci´n de la o 1edon entonces las funciones definidas a partir de la igualdad x = x1 satisfacen las nedo1 y.2. Existencia y unicidad Tenemos lo que se llama un problema de Cauchy (ecuaci´n diferencial + condici´n o o inicial) ˙ x = x(t0 ) = A(t)x + b(t) x0 Teorema Si A (t) y b (t) son continuas en un cierto intervalo de t.3 Existencia y unicidad 2. xn (t) satisfacen el sistema nedo1.com/EDO 43 .2. o o o 2. Sistemas homog´neos e El estudio de sistemas homog´neos es necesario para abordar el problema m´s general e a de las soluciones de un sistema inhomog´neo. entonces x(t) = x1 (t) es una soluci´n de la 1edon. e ˙ xm = A (t)mxm xm Los sub´ ındices indican la dimensi´n de las matrices invoolucradas. .

tantas como ecuaciones tenga el sistema lineal 44 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. y se la denota por Φ(t). Podemos disponer las soluciones en columnas.00 (05/13/2002) . formando una matriz X(t) de n columnas. Si resulta distinto de cero entonces es que las n soluciones son linealmente independientes y a la matriz se la llama fundamental. . . Para o saber si es as´ tomamos el determinante de la matriz X(t) as´ definida. En ese caso la soluci´n general de o ˙ x = A(t)x viene dada por x(t) = Φ(t)c donde Φ es la matriz de soluciones linealmente independientes (∃ t0 tal que det Φ (t0 ) = W (t0 ) = 0) puestas por columnas y c es un vector de constantes. Para que formen o base. que llamaremos ı ı wronskiano det(X(t)) = W (t) Se puede probar que este determinante o bien es distinto de cero para todo t o bien se anula para todo valor de t. e o Sabemos que para cualquier punto a1 . . Basta entonces con calcular W (t0 ) para un t0 ∈ . que es de n sistemas de m ecuaciones cada uno ˙ Xmxn = A(t)mxm Xmxn ˙ (para cada columna de X tenemos un sistema x = A(t)x: en el gran sistema un sistema por cada soluci´n φ (t) de las n que conforman la base de soluciones). Entonces se debe verificar el siguiente gran sistema. Ahora de lo que se trata es de encontrar φ1 (t). . .2 Sistemas de edos lineales ˙ x = ˙ y = d (αx + βy) = dt ˙ z = A(t)x A(t)y αA(t)x + βA(t)y = A(t) (αx + βy) A(t)z Queda demostrado que cualquier combinaci´n lineal de soluciones z = αx + βy es o tambi´n soluci´n de la misma ed. . φn (t) linealmente independientes: la base de soluciones o sistema fundamental de soluciones. las trayectorias soluci´n de este sistema deben ser linealmente independientes. am existe una soluci´n-trayectoria φk (t) (de m o componentes) tal que φk (t0 ) = ak (si se cumplen los requisitos del teorema).

∃ t0 = 1 (por ejemplo) tal que det Φ (t0 ) = W (t0 ) = −1 = 0: la matriz es fundamental porque sus columnas son linealmente independientes  x(t) = Φ(t)c = 1 t t2 0  c1 c2   = c1 + c2 t2 c1 t   = c1 1 t   + c2 t2 0  Cuando existe una condici´n inicial se est´ buscando una soluci´n particular. la nueva matriz tambi´n cumple la ecuaci´n e o ˙ ˆ ˙ ˆ Φ = ΦM = AΦM = AΦ Ejemplo (sistema sencillo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden) x1 ˙ x2 ˙ sistema que se puede escribir    = = x1 2tx2   x1 ˙ x2 ˙ = 1 0 0 2t x1 x2 http://alqua. es posible o resolver en c multiplicando por la derecha por la inversa Φ−1 c = Φ−1 (t0 )x(t0 ) La soluci´n particular buscada es o x(t) = Φ(t)Φ−1 (t0 ) x(t0 ) El producto destacado conforma la matriz fundamental principal Φt0 (t). lo cual equio a o vale a fijar las constantes.4 Sistemas homog´neos e Ejemplo (matriz fundamental de dimensi´n 2 × 2) o 1 2 Φ(t) W (t)  =  1 t t2 0 1 t    =  = = t2 0 −t3 por tanto. La matriz fundamental principal se puede reconocer f´cilmente porque tiene la propiedad de Φt0 (t0 ) = I. a N´tese que la matriz fundamental no es un´ o ıvoca. Para la soluci´n x(t0 ) = x0 se ha de cumplir o x(t0 ) = Φ(t0 )c como por la definici´n de matriz fundamental el determinante no se anula.2. de modo que cualquier producto de la e o matriz fundamental por una matriz constante e invertible M es tambi´n matriz fundamene ˆ tal: si escribimos Φ(t) = Φ(t)M.com/EDO 45 . ya que por la linealidad las combinaciones lineales de soluciones tambi´n son soluci´n.

B] ≡ AB − BA.00 (05/13/2002) . pero antes tendremos que aprender a o o algunas propiedades de las exponenciales. porque para t = t0 se reduce a la unidad. tomando B = −A ([A. desacopladamente x1 (t0 ) c se obtiene x1 (t)  = = cet0 x1 (t0 )e−t0 = = = x1 (t0 )et−t0 x2 (t0 )et  2 x2 (t) x1 (t) x2 (t) −t2 0  et−t0 0 0 et 2  −t2 0 x1 (t0 ) x2 (t0 )  La matriz que se muestra es la Φt0 (t). Por otra parte. B] se le denomina el conmutador de dos operadores. es decir o AB = BA (v´ase desarrollando eA y eB en serie seg´n la definici´n de exponencial y haciendo e u o el producto). 2a −1 [A.4. porque A det e = 0 ∀A). ıa a M´s adelante veremos d´nde conduce esta intuici´n.1. 2.2 Sistemas de edos lineales Como la matriz es diagonal las ecuaciones se pueden resolver una por una. a 46 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Por ultimo hay una propiedad que deriva de la escritura de la definici´n: ´ o si A = PBP−1 entonces eA = PeB P−1 . Otra matriz fundamental (no principal) ser´ ıa  Φ(t) = Φt0 (t) M = et−t0 0 0 et 2  −t2 0 et0 0 0 2 et0   = et 0 0 2 et  El ejemplo anterior podr´ llevar a pensar que son v´lidas las soluciones del tipo X = eAt c. Se define como [A. Exponencial de una matriz Ai i! La definici´n de la exponencial de una matriz es o eA = i=0 La definici´n cumple las importantes propiedades(2) o e0 = I [A. A] = 0) eA e−A = e0 = I de modo que eA = e−A (la exponencial de una matriz siempre tiene inversa. B] = 0 ⇔ eA eB = eA+B La condici´n [A. Esta notaci´n o es de gran uso en F´ ısica Cu´ntica. B] = 0 es de conmutatividad en el producto de las dos matrices. −A] = − [A.

4. . eλn   λ1 0 0 e  =  Si N es nilpotente(3) de orden k eN = I + N + . Ejemplos      Ejemplo (en algunos casos se puede reconocer una serie de Taylor en los t´rminos del desarrollo e de la definici´n de exponencial) o A eA =  0 1 1− −1 0 = = 1 1 1 1 + − ..2. + Ejemplo nil (A) = 4 ⇒ An=0. A4 = 0 etA = I + tA + t2 A 2 t3 A3 + 2 6 Nk−1 (k − 1) 2. I + 1 − + − ...3 = 0.. Casos sencillos de exponenciales.com/EDO 47 .4 Sistemas homog´neos e La exponencial de una matriz se puede calcular f´cilmente en algunos casos en los que a la matriz es especial desde el punto de vista algebraico.2. El o orden de nilpotencia de una matriz cuadrada A se corresponde con la m´ ınima potencia k ∈ Z ∗ tal que Ak = 0.. si A= 3 Una cos(1) sin(1)  − sin(1) cos(1) −b 0  0 b notaci´n compacta para indicarlo ser´: o a nil : M A → → Z∗ nil (A) = k nil es una funci´n que va de las matrices cuadradas (de orden indistinto) a los enteros no negativos. . . http://alqua. 0 0 A2 0 0 λn 1 A = 1 C C C C A eA1 0  eλ1 0 eA2  .... . A 2! 4! 3! 5! cos(1)I + sin(1)A   La matriz que obtenemos es finalmente eA = en general. 0 @ e 0 B B B B @ A1 0 0 .

00 (05/13/2002) . El desarrollo en serie da  eA = I + A = si cogemos la matriz ˆ tA = A = podemos hacer e =e ˆ A tA 1 0 1 1   0 0 t 0   = I + tA = 1 0 t 1 1  Veamos un caso parecido con una matriz 3 × 3 0 A etA e tA = = = 0 @ 0 0 0 1 0 0 0 0 A 0 0 0 A 1 1 I + tA 1 t @ 0 1 0 0 Veremos un caso de una t´ ıpica matriz de Jordan con nil(A)= 3 0 A etA e tA = = = 0 @ 0 0 1 0 0 0 1 A 0 A2 2! t2 2 1 I + tA + t2 0 1 @ 0 0 t 1 0 1 t A 1 48 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. El c´lculo es m´s f´cil a a a  A= 0 0 1 0  nil (A) = 2 (A2 = 0).2 Sistemas de edos lineales obtendremos eA = y si S= entonces e =e S aI+A  cos(b) sin(b) a b a − sin(b) cos(b)    −b a  = aI + A − sin(b) cos(b)  =e cos(b) sin(b) Ejemplo (tres matrices nilpotentes).

3. Para establecer la relaci´n o o de esta matriz con aquella cuya exponencial deseamos hallar es para lo que necesitamos la expresi´n de una aplicaci´n lineal bajo un cambio de base. y . o o J = A = PAP−1 P−1 JP http://alqua. La o matriz P. Consid´rense unos vectores “antiguos” e x. y y unos “nuevos” x. se puede operar de manera an´loga para una del tipo nil(A)=4 ´ a 0 A = 0 B 0 B @ 0 0 0 1 0 0 0 t 1 0 0 0 1 0 0 t2 2 0 0 C C 1 A 0 t3 6 t2 2 1 etA = 1 B 0 B @ 0 0 1 C C t 1 0 t A 1 Ejemplo Si B = 3I + A. es la que tiene por columnas los vectores de la base antigua “vistos” desde de la base nueva. Cambio de base Cambiar de base la matriz A es interesante en la medida en que hemos visto que ciertas matrices tienen exponenciales f´ciles y otras no.4 Sistemas homog´neos e Por ultimo. Concretamente: x ˆ y ˆ Ax A(P−1 x) ˆ y ˆ Por lo que = = = = = Px Py y P−1 y ˆ PAP−1 x ˆ ˆ A = PAP−1 Resultar´ importante conocer los cambios de base porque recurriremos a bases en las que a la matriz A sea m´s sencilla. El cambio de unos a otros viene representado por la matriz P. Por tanto. Sea ˆ ˆ A la matriz de una aplicaci´n lineal. o matriz del cambio de base. Nos interesa saber c´mo se transforma dicha matriz o o cuando tiene que hacer el mismo trabajo de transformaci´n con los vectores “nuevos”. diremos que se puede escribir en forma can´nica o de Jordan. antes de seguir vamos a aclarar a el convenio que seguiremos para el cambio de base. Existe una base a a en la que la matriz cuya exponencial vamos a tener que hallar es particularmente simple.4. de modo que sea f´cil calcular la exponencial. el c´lculo se puede hacer utilizando la propiedad a eB = e3I eA 2.com/EDO 49 .2.

00 (05/13/2002) . Adt = 0. haremos un c´lculo como el que a sigue (D es una matriz diagonal): etA = et(P −1 JP) = P−1 etJ P = P−1 et(D+N) P 2.4. a Φ (t) = etA La matriz fundamental que se hace la identidad en t0 es la mf principal. entonces se verifica Adt = tA. Adt. es decir que sea A. Soluci´n exponencial del sistema homog´neo o e Esta forma de soluci´n depende crucialmente de que la matriz del sistema de ecuaciones o A conmute con su integral respecto a t. Hay un caso especialmente interesante: si la matriz A no depende del tiempo.4. para calcular la exponencial de una matriz. Si este requisito se cumple. donde M es una n a matriz cualquiera. Utilizando la definici´n de conmutador [A. Φ(t) Φ(t) = = = = eB(t) e 0 R −tI+@ 0 t 2 2 0 0 0 −t 1 A  e−t 0    1 t 2 2 e 1 t2 2 0 1  e−t 0 1 50 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Φt0 (t) = e(t−t0 )A Y si una condici´n inicial es x (t0 ) = x0 entonces la soluci´n particular correspondiente o o viene dada por x (t) = e(t−t0 )A x0 A˜adamos que si nos preguntan ¿cu´l es la mf que cumple Φ (0) = M?. bastar´ con componer a Φ (t) = etA M Ejemplo ˙ x = Ax   −1 0 A(t) = t −1   −t 0 B(t) = 2 t −t 2 Se comprueba que A y B conmutan. At] = 0 autom´ticamente o a y la matriz fundamental es m´s sencilla.2 Sistemas de edos lineales Por lo que. es evidente que R d R A(t)dt e = A (t) e A(t)dt dt y por lo tanto Φ (t) = e A(t)dt es una matriz fundamental del sistema.

.4 Sistemas homog´neos e La soluci´n general es o x(t) x(t) = = e−t Φ(t)c  1 t2 2 0 1  c1 c2  Generalmente AB = BA y necesitamos otro m´todo. Para hallar los λ se recurre al polinomio caracter´ ıstico y se calculan sus ra´ ıces det(A − λI) = 0 → λi http://alqua. 2 3! 4! 5! etA = t´rminos de potencias pares × I + t´rminos de potencias impares × A e e Y se ve con un poco de ojo que las dos subseries son en realidad etA = (cosh t) × I + (sinh t) × A La matriz fundamental tendr´ la forma a Φ(t) = etA Φ0 siendo Φ0 una matriz constante cualquiera. Nos damos cuenta de que A2 = I . qu´ mejor que poner de matriz constante la matriz A. luego etA = I + A + B 1 .4.com/EDO 51 . Como deseamos que nuestra matriz fundamental cumpla Φ(0) = A. . con ˙ 0 1 C A A=@ 1 tal que verifique Φ(0) = A. En el 0 la expoe nencial se hace unidad y s´lo nos queda la matriz A. .2. nuestra matriz fundamental o particular queda de la forma Φ(t) = etA A = (cosh t)A + (sinh t)I 2.. . e Ejemplo Calcular una matriz fundamental Φ(t) para x = Ax. Es decir.. t2 I t3 A t4 I t5 A + + + + .5. los vectores propios (vep). M´todo Jordan directo e M´todo general para resolver un sistema lineal x = Ax cualquiera que sea A = cte a e ˙ trav´s de la forma can´nica de Jordan e o Polinomio caracter´ ıstico Dada una matriz A n × n hay algunos n´meros λ para los que existe un vector no nulo u tal que (A − λI)v = 0 en donde los λ son los valores propios (vap) y los v.

∀λ la matriz es diagonalizable.00 (05/13/2002) . es posible encontrar un polinomio de menor grado que el caracter´ ıstico que tambi´n aniquila a A. Una matriz es diagonalizable si tiene una base de autovectores. Pcarac. Es decir. Se cumplen las siguientes relaciones: ma (λ) = n λ mg (λ) ≤ n λ 1 ≤ mg (λi ) ≤ ma (λi ) Si ma (λ) = mg (λ). (A) = 0 Polinomio m´ ınimo En algunos casos. Se llama multiplicidad geom´trica mg (λ) e al n´mero de vectores propios linealmente independientes que se obtienen para cada valor u propio.5 −6 −5  −2 luego buscamos un vector propio v1 = vλ=4 de forma que (A − 4I)v = 0 operando an´logamente con v2 = vλ=−2 obtenemos los dos vep: a  v1 v2 =  2 1 2 3   = Multiplicidades algebraicas y geom´tricas e Se llama multiplicidad algebraica ma (λ) al n´mero de veces que aparece un mismo u autovalor como ra´ del polinomio caracter´ ız ıstico. Cayley-Hamilton Si en el polinomio caracter´ ıstico de una matriz se sustituye λ por la matriz A el resultado es 0.2 Sistemas de edos lineales Ejemplo (c´lculo de valores propios y vectores propios) a  A λ1 λ2 = = = 4 7 4. Al polinomio de grado menor que e cumple esta propiedad se le llama polinomio m´ ınimo: Pmin (A) 52 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. el polinomio caracter´ ıstico aniquila la matriz A.

de modo que si. ¿C´mo calculamos P? o Muy sencillo: la matriz P es una matriz que tiene por columnas los autovectores.2. http://alqua. Esto es lo que llamamos una cadena de un eslab´n o 1cadena.4 Sistemas homog´neos e ¿C´mo diagonalizar? o Un matriz diagonalizable admite la expresi´n o A = P−1 DP La matriz D es una matriz diagonal formada por los autovalores. digamos que no tienen valores propios suficientes. Observaciones Con la primera matriz. Sabemos que Av = 5v. en la segunda matriz est´n el (5. caracter´ o  istica ma (5)  5   5 (5 − λ)3 = 0 3 5   5 1   5 (5 − λ)3 = 0 3 5   5 1  5 1  (5 − λ)3 = 0 3 5 mg (5) 3 vep e1 . En el ejemplo anterior la matriz D es 4 0 D= 0 −2 Como ya hemos visto. 0. conduce al cero. de modo que si hacemos (A − λI) v obtendremos el vector cero para cualquier v. e o e Todo 3 es un subespacio propio o invariante: cualquier vector v ya es vector propio. e lo cual implica (A − 5I) v = 0: la aplicaci´n A − 5I lleva los vectores propios al vector o cero. 5) y el autovalor es 5 quiere decir que Ae1 = 5e1 a y Ae3 = 5e3 . porque aplicar A−λI una vez o sobre un vector gen´rico (no propio. no todas las matrices son diagonalizables. Aun as´ existen matrices que no pueden ı. He aqu´ un ejemplo de una matriz 3x3 y autovalor 5 pero con diferentes formas. as´ para el primer autovalor ı. 0) y el (0. 0. ı forma can´nica ec. diagonalizarse de esta forma. respetando el orden en que se introdujeron los autovalores. e3 e1 Pcar (A − 5)3 = 0 (A − 5)3 = 0 (A − 5)3 = 0 Pm´ in A − 5I = 0 (A − 5I)2 = 0 (A − 5I)3 = 0 2 1 Qui´nes son los vectores propios se determina a partir de la matriz de la forma can´nica: e o ella contiene por columnas los transformados de la base. en D. e2 . e3 e1 . no nulo).com/EDO 53 . corresponde el primer autovector en P. se cumplen las condiciones para una forma diagonal pura: la multiplicidad algebraica y geom´trica de cada autovalor (s´lo hay uno) son id´nticas. por ejemplo.

Aqu´ tenemos una 2cadena : la primera aplicaci´n ı o e de A − λI(4) lleva el vector gen´rico (no nulo. 4 tiene esta forma porque ya estamos operando dentro de las cajas 54 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. en un vector propio (este segundo hecho no lo vamos a explicar. no todas las matrices cumplen esto. no todas las matrices son diagonalizables. es decir. Las Q−1 o P−1 son las matrices de cambio de base a la base de vectores propios. Para las que no lo son la escritura es m´s general (por supuesto. no propio) a un vector propio y la segunda al vector cero. e3 ): el plano xz. aquellas que tienen los vectores propios por columnas.       0 1 0 −−  −→ −−  −→  1  A − 5I 0  A − 5I 0  0 0 0 Con la tercera matriz         0 1 0 0 −→ −→ − −  − −  − −   −→  0  A − 5I 0 0 1 A − 5I A − 5I 0 0 0 1 Una tres cadena. En resumen: aplicar A−λI m veces a un vector no propio y no nulo lo transforma en el cero y aplicarla k − 1 veces. todas las matrices de la forma siguiente: o   λ 1   λ 1     λ 1 A=    . m pero es as´ m es el exponente m´ ı).00 (05/13/2002) .  . 1  λ tendr´n como polinomio caracter´ a ıstico Pcar (A) = (A − λI)n (un solo vector propio) y como polinomio m´ ınimo Pm´ (A) = (A − λI)n . in Forma can´nica de Jordan (abreviada) o Toda matriz diagonalizable que acepte una matriz diagonalizante admite una escritura del tipo A = P−1 DP Sin embargo.. es decir. aquel tal que la aplicaci´n o de A sobre uno cualquiera de sus vectores lo deja en el mismo subespacio) es el generado por (e1 .2 Sistemas de edos lineales Con la segunda matriz el subespacio invariante (esto es. tambi´n a e incluye a las diagonalizables como caso particular): A = Q−1 JQ donde J es la matriz de Jordan. Por inducci´n. ınimo tal que (A − λI) = 0.

2.4 Sistemas homog´neos e
Ejemplo tenemos una J hipot´tica. La matriz A tiene como valores propios e λ1 = 3 λ2 = 0 λ3 = 1
0 B B B B B B B B B B B B B A=B B B B B B B B B B B B B @

ma (3) = 6 ma (0) = 6 ma (1) = 4

mg (3) = 3 mg (0) = 4 mg (1) = 3
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A

3

1 3

1 3| 3 1 3| 3| 0 1 0 1 0| 0| 0| 0| 1 1 1| 1| 1|

Se pueden apreciar los bloques de dimensi´n 3,2,1 para λ1 , 3,1,1,1 para λ2 y 2,1,1 para λ3 . o El polinomio m´ ınimo se calcula poniendo como potencias de las ra´ ıces el n´mero que cou rresponda a la dimensi´n mayor de cada secci´n, en el ejemplo: o o Pm´ = (A − 3I)3 A3 (A − I)2 in

Jordan generaliza el teorema de diagonalizaci´n diciendo que toda matriz es diagonalio zable pero puede que el resultado sea una matriz diagonal o diagonal con unos por encima de la diagonal. La forma exacta de la matriz J depender´ de los ma y mg de cada caso. a Para distribuir las cajas el algoritmo en general es el siguiente: 1. Toda caja de Jordan de la dimensi´n que sea tiene unos por encima de toda su o diagonal. 2. La dimensi´n de la caja correspondiente a un autovalor es su multiplicidad algebraica. o 3. Las subcajas que se hacen dentro de esa caja (que determinan d´nde habr´ unos o a por encima de la diagonal y d´nde no) est´n en n´mero igual a la multiplicidad o a u geom´trica del autovalor. e 4. Los casos conflictivos del tipo “tengo un autovalor de ma (λ) = 4 y mg (λ) = 2 ¿qu´ e pongo: dos subcajas de orden 2 o una de 3 y otra de 1? “no se presentar´n en este a curso”. Como ejemplo se puede tomar la supermatriz 16x16 anterior y como ejemplos pr´cticos a los que componen la siguiente secci´n. o

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2 Sistemas de edos lineales Lista de todas las posibles J en dimensiones 2 y 3 (λ1 = a; λ2 = b; λ3 = c) Dimensi´n 2 o a b ma (a) = ma (b) = mg (a) = 1 mg (b) = 1

Pm´ (A) = (A − aI)(A − bI) in a a ma (a) mg (a) = = 2 2

Pm´ (A) = A − aI in a 1 a = = 2 1

ma (a) mg (a)

Pm´ (A) = (A − aI)2 in Dimensi´n 3 o   a b c ma (a) = ma (b) = ma (c) = mg (a) = 1 mg (b) = 1 mg (c) = 1  

Pm´ (A) = (A − aI)(A − bI)(A − cI) in

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Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

2.4 Sistemas homog´neos e    a a ma (a) = mg (a) = 3 Pm´ (A) = (A − aI) in   a a c ma (a) = ma (c) = mg (a) = 2 mg (c) = 1   

a

Pm´ (A) = (A − aI)(A − cI) in   a 1 a a ma (a) mg (a) = = 2 1  

Pm´ (A) = (A − aI)2 (A − bI) in   a 1 a a ma (a) mg (a) = = 3 2  

Pm´ (A) = (A − aI)2 in   a 1 a  1  a = = 3 1

ma (a) mg (a)

Pm´ (A) = (A − aI)3 in

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2 Sistemas de edos lineales Resoluci´n de problemas de este tipo: casos o 1. λn t cn e En nuestro caso x(t) = c1 e3t que podemos presentar en la forma x(t) = ue3t + ve4t (que corresponde a la receta final Jordan. .00 (05/13/2002) . o La soluci´n general para cualquier sistema en que A sea diagonal ser´ o a   c1 eλ1 t  c2 eλ2 t    x(t) =   . A no es diagonal y no est´ en forma de Jordan a A= 4 3 2 −1 1 0 + c2 e4t 0 1 tiene λ1 = −2 y λ2 = 5 y los vectores propios v1 v2 = = 1 −3 2 1 58 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. A es diagonal A= 3 0 0 4 −→ etA = e3t 0 0 e4t x(t) x(t) = c1 = e3t 0 c1 e3t c2 e4t + c2 0 e4t x1 (t) = x2 (t) = c1 e3t c2 e4t Es la soluci´n de un sistema de dos ecuaciones desacopladas (el problema era trivial). RFJ que veremos m´s adelante) a 2.   .

podemos presentar en la forma Receta Final Jordan x(t) = ue−2t + ve5t 3.2.4 Sistemas homog´neos e son los vectores propios asociados a los valores propios λ1 y λ2 .com/EDO 59 . de nuevo. La matriz diagonal D resultante es −2 0 D= 0 5 y P−1 (los vectores propios por columnas) P−1 = Por lo tanto la soluci´n queda o etA = P−1 etD P = y finalmente etA = 1 7 e−2t + 6e5t −3e−2t + 3e5t −2e−2t + 2e5t 6e−2t + e5t 1 2 −3 1 e−2t 0 0 e5t 1 7 3 7 −2 7 1 7 1 2 −3 1 La soluci´n general resultante es o x(t) = etA llamamos k1 = k2 = y el resultado queda m´s simplificado a x(t) = k1 e−2t + 2k2 e5t −3k1 e−2t + k2 e5t = k1 1 −3 e−2t + k2 2 1 e5t c1 c2 = 1 7 (c1 − 2c2 )e−2t + (6c1 + 2c2 )e5t (−3c1 + 6c2 )e−2t + (3c1 + c2 )e5t c1 − 2c2 7 3c1 + c2 7 que. A se nos da en forma de Jordan A= Es decir A = 2I + 0 0 1 0 2 0 1 2 http://alqua.

Tres pisos de dificultad 1.2 Sistemas de edos lineales (suma de una matriz proporcional a la identidad m´s una matriz nilpotente) a 0 t2I+t@ etA = = e e2t 0 0 1 0 1 A 1 t 0 1 y la soluci´n queda o x(t) = etA c1 c2 = c1 e2t + c2 te2t c2 e2t = c1 c2 + c2 0 t e2t de forma m´s sencilla a x(t) = (u + v) e2t que corresponde una vez m´s a la RFJ. sabemos que ∃Q tal que A = Q−1 JQ etA = Q−1 etJ Q Si nos piden UNA matriz fundamental siempre podemos dar Q−1 etA Ya que la matriz fundamental multiplicada por otra constante es tambi´n una matriz e fundamental. En el tercer piso de dificultad. no diagonalizable pero dada en forma de Jordan 3. diagonalizable 2. hallar la matriz fundamental. Nos ahorramos hallar una inversa y multiplicar por ella. Lo que vamos a a o a estudiar a continuaci´n es el m´todo de la matriz de Jordan para sistemas de coeficientes o e constantes. no diagonalizable que admite forma de Jordan. Vamos a ir proponiendo una serie de ejercicios. adjuntaremos comentarios utiles para su ´ tratamiento 60 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. hallar la soluci´n o general.00 (05/13/2002) . a Aplicaci´n del M´todo directo (v´ Jordan) o e ıa Lo que sigue tiene m´xima importancia para la resoluci´n de ex´menes. Es el que hay que utilizar para resolver.

No es muy inteligente tratarlo como sistema. Q5 . . e Ejercicio (encontrar Q−1 ) A=  3 4 −1 1 2  En este ejercicio no se encuentra m´s que un autovalor y. Se trata de poner en la segunda columna un vector e cualquiera. . Numeremos las columnas de Q−1 como Q1 . El m´todo es el siguiente: e 1. hallar la forma de Jordan (que es diagonal) y finalmente escribir la matriz fundamental.2. pero sirve de ejemplo o de valores propios complejos. una caja 1 × 1 con el autovalor 3 y una 1 × 1 con el autovalor 6). . Se pide escribir las ecuaciones para las dos coordenadas e interpretarlas. hay una relaci´n entre las filas que se establece por derivaci´n.4 Sistemas homog´neos e Ejercicio (oscilador arm´nico). gracias a eso. Cuando los valores propios o o son complejos tienden a aparecer en la soluci´n funciones trigonom´tricas (la parte real de o e los λ da la exponencial y la imaginaria. que elegiremos con el criterio de que no sea el vector nulo ni un vector propio y que sea lo m´s simple posible. as´ como de matriz del tipo ı  0 −ω 2 1 0  Adem´s permite se˜alar que cuando un sistema proviene de reescribir 1edon (aqu´ 1edo2) a n ı. Q1 pondremos 1) en Q1 un vector propio de 3 2) en Q2 un vector u tal que cuando se le aplique A − 3I d´ el vector propio e de la primera columna (A − 3I) u = q1 3) en Q3 un vector v tal que cuando se le aplique A − 3I d´ u. .  etA = cos ωt −ω sin ωt 1 ω sin ωt cos ωt  C´mo hallar la matriz Q−1 o ¿Qui´n es Q−1 tal que A = Q−1 JQ? Si J es e  3 1  3 1   3         6 (una caja 3 × 3 con el autovalor 3.com/EDO 61 . En la primera columna colocaremos el resultado de aplicar a http://alqua. cosenos y senos). podemos incluso a utilizar otro m´todo para hallar la Q−1 . en Q5 pondremos un vector propio de 6 a) en Q4 pondremos un vector propio de 3 b) en la caja Q3 .

El resultado es   (t + 1) e3t te3t etA = 3t t −te (1 − t) e Ejercicio Pract´ ıquese lo dicho con A=  0 −4 1 4  encontrando una matriz fundamental que verifique  Φ(0) = 0 −1 1 0  Para resolver este segundo requisito. 1. . (1. 1. 2). que es lo que singulariza este ejercicio. (2. . Si lo aplic´semos una vez m´s ´ a a a obtendr´ ıamos el cero. pongamos Pcar = (A − I)3 (A − 3I) (A + 6I) 5 2 ? Lo primero que hay que saber es que el polinomio m´ ınimo debe contener al menos una vez cada uno de los factores Pmin = (A − I)? (A − 3I) (A + 6I) ? ? por que si no no se anular´ como es debido.2 Sistemas de edos lineales (A − λ) I a ese vector. donde m es el exponente n de A − λI en el polinomio m´ ınimo. que la matriz fundamental que nos piden es Φ(0)e(t−0)A El resultado es Φ (t) = etA  0 −1 1 0   = −t −1 − 2t 1 − 2t −4t  e2t C´mo hallar el polinomio m´ o ınimo ¿C´mo saber cu´l es el polinomio m´ o a ınimo de una aplicaci´n de matriz A cuyo polinomio o caracter´ ıstico es. es saludable realizarlo de ambos modos. 1. 2. En lo que toca al ejercicio propuesto. 1. que asume valor I en t = t0 es o e(t−t0 )A de modo que para tener la Φ(0) exigida no hay m´s que multiplicar la matriz fundamental a que en t0 = 0 vale I por esta matriz que nos dan. 1) y s´base en orden o e a u (2. 1). Como se trata de algo dif´ sugerimos un medio poco sutil pero eficaz ıcil en dimensi´n baja: pru´bese con exponentes los m´s sencillos (1. Ahora queda el delicado problema de decidir ıa los exponentes. o o 62 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. 2). 2. 2. Es decir. 1). basta recordar que la matriz fundamental can´nica o principal. 2) . ya que eso implica aplicar (A − λ) I m − 1 veces. (1. 1). ya que (A − λI)m = 0 por lo dicho sobre el polinomio m´ ınimo. hasta que se encuentre la m´s baja a combinaci´n de exponentes que anula la expresi´n. Esto se puede hacer para cajas de tama˜o m.00 (05/13/2002) . (1. con lo que el ultimo vector producido ser´ un vector propio. (2.

4 Sistemas homog´neos e Ejemplo Estamos preparados para afrontar 0 A = @ −4 −2 0 1 4 1 0 0 A 2 1 La forma de Jordan se divide en dos cajas. una 2caja y una 1caja. La exponencial por lo tanto se calcular´ tambi´n por cajas. el que e consist´ en colocar un vector propio en la primera columna de la caja y exigir que el vector ıa de la segunda fuese uno tal que A − λI aplicado sobre ´l proporcionase el vector propio de e la primera. Vamos. no nulo y no propio y le aplico e A-2I para obtener el vector propio de la primera columna: Q −1 −2 = @ −4 −2 0 1 0 0 0 0 A 1 1 Un buen modo de convencerse de por qu´ funciona esto es rehacer las cosas a lo bruto.com/EDO 63 . Ejemplo x ˙ y ˙ z ˙ = = = −2x + y 2x − 2y − 4z y − 2z 2 http://alqua. 2q3 ). Aq3 ) y otra cuyas columnas son (2q1 . las cadenas aparecen por doquier (“las cadenas” es una forma simb´lica o de expresar la acci´n repetida de A − λI sobre un vector gen´rico hasta que lo convierte en o e el cero). y la 2 surge de aplicar el primer m´todo. estamos buscando una Q−1 que cumpla ´ e AQ−1 = Q−1 J con el convenio ya expuesto sobre las columnas se deja como ejercicio convencerse de que esto implica la igualdad entre una matriz cuyas columnas son (Aq1 . q1 + 2q2 . Aq2 . simple.2. La igualaci´n columna por columna nos lleva a o (A − 2I) q1 (A − 2I) q2 (A − 2I) q3 = = = 0 q1 0 Eso permite darse cuenta inmediatamente de que curiosamente las columnas 1 y 3 est´n a ocupadas por un vector propio cada una. a e e2t @ 0 J= 0 0 te2t| e2t | 0 0 0 A e2t 1 La matriz Q−1 se obtiene f´cilmente por un m´todo h´ a e ıbrido: para la 1caja pongo un vector propio y para la 2caja pongo un vector gen´rico. En e ultimo t´rmino.

. Finalmente Q −1 2 =@ 0 1 0 0 2 0 1 0 A 0 1 Sabemos que el vector de la primera columna tiene que ser propio porque (A + 2I)3 = 0 y antes de dar el vector cero. todos esos t´rminos sueltan contribuciones a los t´rminos hasta e e e Mn−1 . . Razonamiento te´rico o Si quiero la exponencial de una matriz M no tengo m´s que escribir la definici´n a o eM = I + M + M2 Mn−1 + . + pm−1 (t) Am−1 64 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. etA = p0 (t) I + p1 (t) A + p2 (t) A2 + .. y por lo tanto las sucesivas o tambi´n. En la primera columna hallamos el vector propio. M´todo del polinomio interpolador e ´ Este es el segundo m´todo que vamos a estudiar... Corresponde a una forma de calcular e exponenciales de A que convierte en triviales los ejemplos que acabamos de tratar.6. Sea m el grado del polinomio m´ ınimo de la matriz M.00 (05/13/2002) ..2 Sistemas de edos lineales cuya matriz resulta ser 0 1 −2 A=@ 2 0 λ ma Pcar Pmin = = = = 1 −2 1 2 0 −4 A −2 −2 3 (A + 2I)3 (A + 2I)3 (el polinomio m´ ınimo se halla por el m´todo de tanteo antes descrito). Escribimos la J y e hallamos el unico vector propio con la ecuaci´n Av = −2v. El resultado final etA t2 + 1 −1 −2t @ 2t = Q JQ = e t2 2 0 t 1 t 2 −2t2 −4t A 1 − t2 1 Que podemos poner en el formato de la RFJ como etA = u + tv + t2 w e−2t 2. (A + 2I)2 da un vector propio. Ponemos un vector que no ´ o sea propio ni nulo y que sea simple (por ejemplo e1 ) en la tercera columna de Q−1 y le aplicamos dos veces A + 2I. En consecuencia. 2! (n − 1)! Las potencias n y superiores no aparecen porque por el teorema de Cayley-Hamilton puedo poner Mn como funci´n de potencias inferiores a n. + + .4.

Ejemplo ˙ x = Ax   1 0 A= 1 2 Tiene dos autovalores de multiplicidad algebraica 1: λ1 = 1 y λ2 = 2..4 Sistemas homog´neos e Es un polinomio en A con coeficientes dependientes de t. p (A) = p0 + p1 A Una del λ1 y otra del λ2 por tanto: e1×t e sistema de ecuaciones que resuelto da p0 p1 con lo que p (A) = 2e − e t 2t 2t = = p0 + 1 × p1 p0 + 2p1 = = 2et − e2t e2t − et  I+ e 2t −e t 1 1 0 2   = et 2t e − et 0 e2t  El problema est´ resuelto porque etA = p (A).com/EDO 65 . v = etλ v 2 Utilizamos tantas ecuaciones de ´stas como condiciones necesitemos para el autovalor λ. e tantas como su multiplicidad algebraica.2.. que es de grado m − 1. . . a http://alqua. t). t) v = p0 (t) + p1 (t) λ + p2 (t) λ2 + . t) v Receta del polinomio interpolador Para cada autovalor λi eλt teλt t2 eλt = p (λ. v = 2! 1 + tλ + t2 2 λ + . . t) = p (λ) = p (λ) = p (λ) I + tA + t2 2 A + . . Si escribimos la ecuaci´n o de autovalores con el operador etA etA v = sobre un vector p (A. v = p (λ. Ponemos m condiciones al polinomio m´ ınimo. p (A. El polinomio m´ ınimo es Pm´ = (A − I) (A − 2I) in (de grado m = 2).

A partir de e−2t te−2t t e 2 −2t 0 1 −2 1 2 0 −4 A −2 1 = = = p0 − 2p1 + 4p2 p1 − 4p2 2p2 obtenemos p0 . ahora.00 (05/13/2002) . p (A) = p0 (t) I + p1 (t) A.2 Sistemas de edos lineales Ejemplo (ya resuelto por Jordan directo) 0 A = @ −4 −2 0 1 4 1 0 0 A 2 1 Tiene un polinomio m´ ınimo de grado 2: Pmin = (A − 2I)2 . que es la misma que la obtenida por Jordan directo. Tres condiciones para el unico a a ´ valor propio. Nota Cuando una matriz s´lo tiene un valor propio λ el operador A − λI es nilpotente del o grado del polinomio m´ ınimo. Se pide hallar la matriz fundamental de e −2 A=@ 2 0 El polinomio m´ ınimo es Pm´ = (A + 2)3 in p(A) = etA = p0 I + p1 A + p2 A2 ¿Cu´l es la multiplicidad m´xima? La respuesta es m = 3. nil (A) = m. As´ con el m = 3 del caso anterior ı. Al sustituir llegamos a la matriz fundamental. La m´xima multiplicidad de λ = 2 es 2 luego se requieren dos condiciones a para ´l e e2t te 0 2t = = p0 + 2p1 p1 1 De ah´ se obtienen p0 y p1 que se sustituyen en p (A) = p0 (t) I + p1 (t) A dando el resultado ı 1 − 2t p (A) = @ −4t −2t t 1 + 2t t 0 0 A e2t 9 Ejemplo (ya visto con el m´todo directo de Jordan). etA = et(A+2I−2I) = et(A+2) e−2t = I + t (A + 2I) + t2 2 (A + 2I) e−2t 2 66 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Necesitamos las dos primeras derivadas de p (A) respecto a A: tetA = p1 + 2p2 A t2 etA = 2p2 y. en los tres polinomios sustituimos A por el autovalor. De modo que m = 2. p1 y p2 .

com/EDO 67 .2. . . Una vez que tenemos esas r ecuaciones o en A s´lo hay que sustituir formalmente la matriz por el autovalor λ y resolver para o encontrar algunos coeficientes del polinomio interpolador. pm−1 coeficientes. λ = 3 doble luego el polinomio caracter´ ıstico es Pcar = (A − I)2 (A − 3)2 y el polinomio m´ ınimo Pm´ = (A − I)2 (A − 3) in etA = p0 + p1 A + p2 A2 fij´ndonos en el Pm´ vemos que λ = 1 necesitar´ dos condiciones mientras que λ = 3 s´lo a a o in una.1 se calcula la matriz fundamental. Consideremos un sistema tal que 2 B −1 A=B @ 1 −1 tenemos λ = 1 doble.1) A cada autovalor de multiplicidad algebraica r hay que aplicarle r condiciones. Por ultimo. λ=1 etA = p0 + p1 A + p2 A2 tetA = p1 + 2p2 A −− −→ A=3 −− −→ A=1 −− −→ A=1 e3t = p0 + 3p1 + 9p2 et = p0 + 2p1 + p2 tet = p1 + 2p2 1 3t e + (3 − 6t)et 4 tet − 2p2 = . la ecuaci´n o base de trabajo es etA = p0 I + p1 A + p2 A2 (2. (horrible). que son la ecuaci´n 2. o http://alqua. . . 1 3t e − (2t + 1)et 4 9 > = > . . Tenemos nuestra exponencial igual a despejamos p0 .1) y r − 1 derivadas suyas respecto de A. utilizando la ´ f´rmula 2. Si m = 3 por ejemplo. Resumen de la aplicaci´n del polinomio interpolador o Se calcula el polinomio m´ ınimo y se mira su grado m. . Har´ falta hacer lo mismo con a los otros autovalores para obtener los p0 . p1 y p2 p0 p1 p2 = = = Con todo esto se calcula etA = p0 I + p1 A + p2 A2 . 0 −1 2 1 −1 0 0 2 1 0 0 C C 1 A 2 1 que es de grado 3.4 Sistemas homog´neos e Ejemplo (dif´ ıcil).

El tercer m´todo. o RFJ e En sistemas lineales todo lo que ocurre es algebraico. .7. . De modo que los autovalores de una caja 1 × 1 ir´n con un vector multiplicado por eλt a y las cajas mayores ir´n en la soluci´n con un polinomio de coeficientes vectoriales en t a o multiplicado por eλt . Para ver qu´ tipo de funciones a e saldr´n debo estudiar la a Expresi´n general de etJ o Se hace por cajas. . e t2  2!   t 1 Forma general de la soluci´n o Vemos que cada λ dar´ eλt inevitablemente. y acompa˜ado por un polinomio en t. si es a n una 3caja. cada una con un vector propio asociado y por otra las de ´rdenes superiores. Por una parte est´n las cajas a de orden uno. hasta t2 . . . o siempre con 1’s por encima de la diagonal.  . (n−1)!  .00 (05/13/2002) .2 Sistemas de edos lineales 2. Escarbando bajo la forma de Jordan encontramos una forma general de las soluciones. Cuando hacemos la exponencial de A las t s est´n en etJ .  λt . Distingamos las dos categor´ ıas Caja de orden 1 al exponenciar obtenemos eλt Cajas m´s grandes al exponenciar una caja 4 × 4 obtenemos (utilizando nuestras conclua siones sobre las nilpotentes al principio del cap´ ıtulo):   0 0   1  0 0  0 J = λI +   0 0     tJ e =    1 0 0 0 0 1 0 0 1 t .4. 0 1 0 0 0 0 t2 2! . si es una 4caja hasta t3 y si es una n caja hasta tn−1 . . 68 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. . . t 1 0  tn−1 . .

2. el u0 es un vector tal que A−λ1 I aplicado sobre ´l da un vector propio. u tiene que ser el vector propio o asociado al autovalor λ0 . Encontramos aqu´ las cadenas que ya vimos en el m´todo e ı e Jordan directo. 1 caja Si para un cierto λ0 s´lo hay cajas de tama˜o 1. http://alqua. 2 caja En este caso la tentativa ser´ ıa x = (u0 + u1 t) eλ1 t Para que sea soluci´n o u1 eλ1 t + λ1 (u0 + u1 t) eλ1 t u1 + λ1 (u0 + u1 t) (A − λ1 I) u0 (A − λ1 I) u1 = = = = A (u0 + u1 t) eλ1 t Au0 + Au1 t u1 0 Hemos elegido u1 tal que sea vector propio.4 Sistemas homog´neos e Ejemplo 0 B B B B B B B B B B B B B A=B B B B B B B B B B B B B @ 3 1 3 1 1 3| 3 1 3| 3| 0 1 0 1 0| 0| 0| 0| 1 1 1| 1| 1| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A La soluci´n del sistema homog´neo asociado a esta matriz contendr´ o e ıa x (t) = u0 + u1 t + u2 t2 e3t + u3 + u4 t + u5 t2 e0t + (u6 + u7 ) et correspondientes a las mayores cajas de los autovalores respectivos. entonces cada vez que aparece o n tiene un vector propio independiente puedo intentar poner en la soluci´n un t´rmino o e del tipo x = ueλ0 t ˙ Para que sea soluci´n imponemos x = Ax. es decir o uλ0 eλ0 t λ0 u = Aueλ0 t = Au luego para que la tentativa propuesta sea soluci´n.com/EDO 69 .

2 Sistemas de edos lineales
Ejemplo A= 

4 3

2 −1 

Es un ejemplo muy f´cil: como es diagonalizable las dos cajas Jordan son de orden 1. a λ1 = −2 y λ2 = 5. Los vectores propios son 

u v

= 

1 −3 2 1  

=

y la soluci´n es x (t) = (un vectorpropio) × e−2t + (un vectorpropio) × e5t . La escribimos o as´ para subrayar que la condici´n que nos ha dado la RFJ es que delante de la exponencial ı o vaya un vector propio. Por lo tanto se introducen constantes y la cosa queda as´ ı: 

x (t) = k1

1 −3  

e−2t + k2

2 1 

e5t

Como vemos son dos casos particulares de “polinomio vectorial× eλt ”: el polinomio es de grado cero porque las cajas son de orden uno. Ejemplo (una caja de orden dos) A= 

3 0

1 3 

Est´ ya en forma de Jordan. No ser´ dif´ hallar su exponencial como e3I+N pero la vamos a ıa ıcil a hacer por RFJ. El valor propio es λ = 3 con multiplicidad algebraica 2. El unico vector ´   1 . La soluci´n en RFJ es o propio es 0 x (t) = (u0 + u1 t) e3t (polinomio preexponencial de grado uno por ser la caja de orden dos) donde u1 es un vector propio y u0 es tal que (A − 3I) u0 = u1 por ejemplo u1 = La soluci´n es inmediata. o Ejemplo (ya resuelto por Jordan directo y polinomio interpolador) 0 A = @ −4 −2
0 1 

1 1 

1 4 1

0 0 A 2

En este caso el autovalor 2 tiene ma = 3 y mg = 2 por lo que hay dos subcajas. Pero para la RFJ nos interesa x (t) = (u0 + u1 t) e2t

70

Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

2.5 Sistemas lineales inhomog´neos e
no hay m´s t´rminos porque s´lo hay un valor propio, 2. u1 es un vector propio y u0 el a e o vector tal que (A − 2I) u0 = u1 . Finalmente c1 + (c2 − 2c1 ) t x (t) = 4 c2 + 2 (c2 − 2c1 ) t 5 e2t c3 + (c2 − 2c1 ) t Las soluciones particulares vienen de hacer fijar c1 , c2 , c3 son (notaci´n xc1 ,c2 ,c3 ) o
2 3 2 3

x1,0,0

=

2

1 − 2t 4 −4t 5 e2t −2t
3

x0,1,0

=

t 4 1 + 2t 5 e2t t
2

x0,0,1

=

0 4 0 5 e2t 1

3

Y puestas por columnas conforman la matriz fundamental etA = (x1,0,0 , x0,1,0 , x0,0,1 )

2.5.
2.5.1.

Sistemas lineales inhomog´neos e
Planteamiento del problema
˙ x = A(t)x + b(t)

Hay un hecho debido al car´cter lineal de la aplicaci´n y de la derivada que hace simple a o el an´lisis de estos sistemas inhomog´neos. Encontrar soluciones no es dif´ pero es muy a e ıcil engorroso. Teorema La soluci´n general del sistema inhomog´neo viene dada por(5) o e xg,i = xg,h + xp,i es decir, si (x1 (t) . . . xn (t)) es un sistema fundamental de soluciones del sistema homog´neo e
n

xgi (t) =
i=1

ci xi (t) + xpi

5 En

la ecuaci´n los sub´ o ındices significan, respectivamente “soluci´n general de la inhomog´nea”, “soluci´n o e o general de la homog´nea” y “soluci´n particular de la inhomog´nea”. En lo que sigue se omitir´n las comas e o e a y se escribir´ xgi ,xgh y xpi . a

http://alqua.com/EDO

71

2 Sistemas de edos lineales Si xgi (t) es cualquier soluci´n del sistema inhomog´neo, considero xgi (t) − xpi (t). o e Veamos qu´ cumple esto e d ˙ ˙ (xgi − xpi ) = xgi − xpi = (Axgi + b) − (Axpi + b) = A(xgi − xpi ) dt de modo que esta diferencia es la soluci´n general del problema homog´neo (el proo e blema cuya matriz es A) xgi − xpi xgi = = xgh xgh + xpi

De modo que para resolver el problema inhomog´neo debemos hallar dos soluciones: una, e la xgh , por los m´todos ya conocidos y otra, xpi para cuyo c´lculo estudiaremos el m´todo e a e de la siguiente secci´n: la variaci´n de las constantes. o o

2.5.2.

M´todo de variaci´n de las constantes e o
x = α1 x + β1 y + γ1 z + b1 (t) ˙ y = α2 x + β2 y + γ2 z + b2 (t) ˙ z = α3 x + β3 y + γ3 z + b3 (t) ˙

El sistema inhomog´neo que queremos resolver es e (2.2)

Supongamos que encontramos la soluci´n general del sistema homog´neo asociado o e xh (t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + c3 x3 (t) yh (t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + c3 y3 (t) zh (t) = c1 z1 (t) + c2 z2 (t) + c3 z3 (t)
3

(2.3)

(xi (t) , yi (t) , zi (t))i=1 son soluciones linealmente independientes que puestas por columnas conforman la matriz fundamental. Ahora aplicamos el m´todo de variaci´n de constantes: e o ens´yese la soluci´n particular que consiste en dejar variar las constantes: ci → ci (t) a o xp (t) = c1 (t)x1 (t) + c2 (t)x2 (t) + c3 (t)x3 (t) yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t) + c3 (t)y3 (t) zp (t) = c1 (t)z1 (t) + c2 (t)z2 (t) + c3 (t)z3 (t) Imponemos que esta tentativa sea soluci´n, introduci´ndola en la ecuaci´n ??: o e o c1 x1 + c1 x1 + c2 x2 + c2 x2 + c3 x3 + c3 x3 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ = α1 [c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 ] +β1 [c1 y1 + c2 y2 + c3 y3 ] +γ1 [c1 z1 + c2 z2 + c3 + z3 ] + b1 (t)

(basta con hacerlo para x para llegar por inducci´n al resultado que nos proponemos). En ˙ o esta ecuaci´n vemos que los t´rminos que van multiplicados por c1 son (x1 − α1 x1 − β1 y1 − γ1 z1 ) = o e ˙

72

Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

Ejemplo (variaci´n de las constantes en orden 2) o x ˙ y ˙ El sistema homog´neo asociado es e x ˙ y ˙ = = −2x − 4y −x + y = = −2x − 4y + (4t + 1)   3 2 −x + y + t 2 Hallamos los valores y vectores propios del sistema homog´neo e  A= −2 −1 −4 1  λ1 = 2 λ2 = −3 v1 = 1 −1   4 v2 = 1   La soluci´n general del sistema homog´neo asociado.5 Sistemas lineales inhomog´neos e 0 pues (x1 . yi . ver ecuaci´n ??. c2 .2. Y si los quitamos obtenemos el siguiente sistema en el que las inc´gnitas son las o c1 . bi (t). zi linealmente independientes: o e e a W (t) = 0. utilizando la RFJ es o e xh (t) yh (t) = = c1 e2t + 4c2 e−3t −c1 e2t + c2 e−3t La ecuaci´n de las constantes se obtiene poniendo puntos y segundos miembros o c1 e2t + 4c2 e−3t ˙ ˙ −c1 e ˙ resolvemos y obtenemos c1 y c2 ˙ ˙ c1 ˙ c2 ˙ = = 1 + 4t − 6t2 −2t e 5 3 2 1 + 4t + 2 t 3t e 5 2t = = + c2 e ˙ −3t 4t + 1 3 2 t 2 http://alqua. z1 ) es soluci´n de la homog´nea. las derivadas de las constantes que hemos dejado libres: ˙ ˙ ˙ c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 = b1 (t) ˙ ˙ ˙ c1 y1 + c2 y2 + c3 y3 = b2 (t) ˙ ˙ ˙ c1 z1 + c2 z2 + c3 z3 = b3 (t) ˙ ˙ ˙ Como truco mnemot´cnico: la soluci´n de la homog´nea y esta ecuaci´n son muy parecidas. Los mismo ocurre con c2 o e o y c3 . y1 . c3 . e o e o s´lo hay que poner puntos en las ci y a˜adir el segundo miembro.com/EDO 73 . o n Este sistema de ci tiene soluci´n porque la matriz de coeficientes es la de la solu˙ o ci´n homog´nea y ´sta est´ compuesta por funciones xi .

00 (05/13/2002) . .6.n + an−1 (t)x. .2.2. o 74 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Ecuaciones de orden n Planteamiento y notaci´n o Lo que vamos a hacer vale para edos lineales (lineal : ver la secci´n 1. Ecuaciones homog´neas e Usando la notaci´n que hemos descrito el problema homog´neo de una edo lineal de o e orden n es p(D)x = 0 6 operador : funci´n entre dos espacios de funciones. e a ıcil x.6) como la siguiente o (coeficientes variables e inhomog´nea: el caso m´s dif´ al que haremos frente).1.k . e 2.2 Sistemas de edos lineales Integr´ndolas respecto al tiempo (es inevitable integrar por partes) a c1 (t) c2 (t) = = t + 3t2 −2t e 5 2 t + t2 3t e 5 Variando las constantes hemos obtenido una soluci´n particular de la inhomog´nea o e xp (t) yp (t) = c1 (t) x1 + c2 (t) x2 = = c1 (t) y1 + c2 (t) y2 = t2 + t 1 − t2 2 y la soluci´n general de la inhomog´nea es xgi = xgh + xpi o e x(t) y(t) = = c1 e2t + 4c2 e−3t + t2 + t 1 −c1 e2t + c2 e−3t − t2 2 2.n−1 + . . + a1 (t)x + a0 (t)x = b(t) ˙ Podemos introducir el operador (6) D: Dk x = x. + a1 D + a0 p(D)x = b(t) D es un operador lineal D3 [αf + βg] = α D3 f + β D3 g p (D) evidentemente tambi´n.6. Existe un polinomio formal cuya aplicaci´n sobre x (t) da el miembro izquierdo de la ecuaci´n diferencial: o o p(D) = Dn + an−1 Dn−1 + . 2. .6.

n n xn = W (x1 . (cos ωt. . . xn (t)”. xn ) que el wronskiano no se anula se ve aplic´ndolo sobre t0 .). n numera las soluciones l. ˙        por los teoremas de sistemas sabemos que hay n soluciones linealmente independientes. o o x + ω2 x = 0 ¨ x1 = x x2 = x ˙ tenemos A=  0 −ω 2 1 0  La matriz fundamental de una ecuaci´n de orden 2 tendr´ la forma especial o a Φ (t) = x1 x2 y1 y2 = x y x y ˙ ˙ (dos columnas con dos soluciones independientes). ¨ Cambiando la notaci´n (ahora i = 1 . 1 −a0 −a1 −a2 · · · −an llamando x1 a x. sin ωt) en este caso. Evidentemente. etc. el wronskiano en o general de una ecuaci´n de orden n es(7) o x1 x1 ˙ . x2 (t) . x2 . x2 a x.i. x = x1 . la que nos da las dos soluciones a o o y + ω 2 y = 0 linealmente independientes. . . . . . Ejemplo (oscilador arm´nico. . x.  0 1  0 1   0 1 A(t) =   . . x. .com/EDO 75 . s´lo o nos interesa la primera. [Weisstein.n−1 1 x2 x2 ˙ . .6 Ecuaciones de orden n recordemos que siempre se puede transformar en un sistema. a Hallar n sol independientes de este tipo de ecuaciones cuando los coeficientes no son constantes depende de que este truco sea aplicable. xn (t).. V.2.. wronskian] o http://alqua. El paso a sistema supone cambiar de una x (t) a x1 (t) . Pero si lo que queremos resolver es la ecuaci´n s´lo nos interesa la primera fila de la matriz. . Paso de ecuaci´n a sistema). 7 Esta ´ es la definici´n de “wronskiano de n funciones x1 (t) .  . .

6. Suponemos que o bien (si se trata de desarrollar en serie) somos capaces de calcular una soluci´n particular con ayuda de un teorema del cap. ”. Coeficientes variables: m´todo de reducci´n de orden e o Una de las razones fundamentales para interesarse por este m´todo es que cuando aprene damos a dar soluciones en forma de series de potencias (cap. . 2 76 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. n a n R ydx = 1 2 y . nacimiento de la teor´ de ecuaciones diferenciales: el d´ en que Leibniz escribi´ ıa ıa o Ma˜ana.3. . 4) o bien nos la dan o o la intu´ ımos: xp (t) Entonces se debe aplicar el cambio de variable x(t) = xp (t)z(t) lo ponemos en la ecuaci´n y tendremos una ecuaci´n de primer orden para z.00 (05/13/2002) . el cambio es x = tz Desarrollando la expresi´n o t3 z + 2t2 z + t2 z + tz − tz = 0 ¨ ˙ ˙ t3 z + 3t2 z = 0 ¨ ˙ diviendo por t 2 t¨ + 3z = 0 z ˙ poniendo w = z (aqu´ est´ el motivo del nombre reducci´n de orden) ˙ ı a o tw + 3w = 0 ˙ alcanzamos w z la pareja  = = 1 t3 − 1 2t2  1 t. La ecuaci´n t´ o ıpica en ese cap´ ıtulo es x + a1 (t)x + a0 (t)x = 0 ¨ ˙ una edo2 lineal.2 Sistemas de edos lineales 2. Ejemplo t2 x + tx − x = 0 ¨ ˙ con xp = t (mirando). . de modo que la soluci´n general de la ecuaci´n o o es(8) c2 x(t) = c1 t + 2 t 8“. El par o o ˙ (xp . 11/11/99 har´ 35 a˜os de aquello. − 2 2t es un par de soluciones linealmente independientes. 4) puede que su uso nos ahorre una cantidad considerable de trabajo proclive a errores. xp z) es una matriz fundamental. .

. + a1 x + a0 x = 0 ˙ ´ Este es el caso que s´ se puede resolver en general ı http://alqua.2.4. en las que una soluci´n particular o puede ser una potencia de t) hay otras t´cnicas. e 2.5. Coeficientes variables: ecuaciones de Euler an xn y . . que pasamos a explicar. . El cambio astuto de variable para ello es x = et (en los o dy dt c´lculos x = x es muy importante). ecuaci´n homog´nea o e x. en virtud de t = log x y de dx = dy dx se a ˙ dt tiene y y Si hacemos esto obtendremos xy x y x3 y 2 = = 1 y ˙ x 1 − 2y + ˙ x 1 x 2 y ¨ = y ˙ = y−y ¨ ˙ ˙ = y − 3¨ + 2y ¨ y ˙ Ejemplo (Euler 1) x2 y + 2xy − 6y y + y − 6y ¨ ˙ Ejemplo (Euler 2) x3 y + 6x2 y + 7xy + y ˙ y + 3¨ + 3y + y ¨ y ˙ = = 0 0 = = 0 0 2.n−1 + . .n−1 + .n + an−1 xn−1 y .6.n + an−1 + x. Lo que queremos es reconducir la o ecuaci´n a coeficientes constantes. Pero adem´s de la t´ctica de reducci´n del a a o orden (sobre todo para ecuaciones de segundo orden.6 Ecuaciones de orden n Cuando los coeficientes de 1edon homog´nea dependen de t casi nunca podremos encone trar n soluciones linealmente independientes. Coeficientes constantes.6.com/EDO 77 . Entonces. + a1 xy + a0 y = 0 En notaci´n y(x) o Es una ecuaci´n con coeficientes variables muy especial.

. . eλ2 t . . . . . .00 (05/13/2002) . Y p(λ) = 0 es la ecuaci´n caracter´ o ıstica. . Ecuaci´n caracter´ o ıstica con n ra´ ıces distintas Si ella tiene n ra´ ıces distintas entonces las n funciones eλ1 t . puesto que la exponencial no se anula. . .. + a1 D + a0 x = 0 Entonces la ecuaci´n se escribe o p(D)x = 0 Si ensayamos la funci´n antedicha o Dx = Dk x = El resultado es p(D)eλ0 t = λn + an−1 λn−1 + . λn−1 eλn t n λn = W eλ1 t . Por lo anterior.. . p(λ) = λn + an−1 λn−1 + . . . . La unica funci´n cuyas derivadas son ella o o ´ o misma es la exponencial. eλ1 t λ1 eλ1 t . + a1 λ0 + a0 eλ0 t = 0 0 0 Debe anularse el par´ntesis. + a1 λ + a0 es el polinomio caracter´ ıstico. . La pregunta es si no habr´ una soluci´n con un λ0 adecuado del a o tipo x = eλ0 t Utilizamos el operador D Dn + an−1 Dn−1 + . A partir de la escritura como sistema de la ecuaci´n construyo el o o wronskiano. es evidente que son soluci´n cada una de ellas. eλn t forman un sistema fundamental de soluciones. .2 Sistemas de edos lineales Hay que mirar con sentido com´n y preguntarse ¿qu´ puedo meter como x que d´ satisu e e facci´n a esta combinaci´n lineal de derivadas?. eλn t λ0 eλ0 t λk eλ0 t 0 78 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. λn−1 eλ1 t 1 eλ2 t λ2 eλ2 t λn−1 eλ2 t 2 . Nos queda un problema e exclusivamente algebraico..

i>j (λi − λj ) (se demuestra).j. λn ) = i. de modo que el sistema o de soluciones apuntado es fundamental.. . .+λn )t El factor exponencial nunca se anula. conocido como el determinante de Vandermonde vale n ∆ (λ1 . eλn t = e(λ1 +λ2 +. λ∗ ).. λn−1 n 1 W eλ1 t . En ese caso se puede a escribir c1 e(a+bi)t + c2 e(a−bi)t = eat (ˆ1 cos bt + c2 sin bt) c ˆ Ra´ ıces de multiplicidad r > 1 p(λ) = p(D) = p(D)eλ0 t = q(λ)(λ − λ0 ) q(D)(D − λ0 ) q(D)(D − λ0 )eλ0 t = 0 Imaginemos ahora que hay una ra´ triple ız p(λ) = p(D) = tk eλ0 t = q(λ)(λ − λ0 )3 q(D)(D − λ0 )3 0 (D − λ0 )3 Es un c´lculo interesante. λn−1 1 1 λ2 λn−1 2 . Veamos a (D − λ0 )(tk eλ0 t ) = (D − λ0 ) 3 ktk−1 eλ0 t k(k − 1)(k − 2)tk−3 eλ0 t =0 =0 =0 =0 si k = 0 si k = 1 si k = 2 si k = 3 = http://alqua. . .2.. . ya que 1 λ1 . . y el determinante.. . y si lo hacen ser´ de dos en dos (λ. . Pero por hip´tesis las λi son diferentes dos a dos.. La soluci´n general ser´ o a n x(t) = i=1 ci eλi t Pueden salir λ complejos.com/EDO 79 .6 Ecuaciones de orden n lo que permite ver que las funciones eλi t son linealmente independientes. .

λ3 = 3. . = (a ± bi) ∈ C. tr−1 eλ0 t O dicho de otra manera. Resoluci´n en general o Hallar las ra´ ıces de p(λ) = 0. teλ1 t . La soluci´n general es pues o = = = = = 0 0 0 (ma (λ) = 3) c1 e0t + c2 te0t + c3 t2 e0t c1 + c2 t + c3 t2 = = = = 0 0 ±iω c1 sin ωt + c2 cos ωt λ x(t) Ejemplo (ecuaci´n caracter´ o ıstica bicuadr´tica) a x4) − 2¨ − 3x x λ x(t) = = = = 0 √ ± 3±i √ √ √ √ c1 e( 3+i)t + c2 e(− 3+i)t + c3 e( 3−i)t + c4 e(− 3−i)t c1 e √ 3t + c2 e − √ 3t + c3 sin t + c4 cos t 80 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. tect cos dt + tect sin dt ˙ x − 3¨ − x + 3x = 0 ¨ x ˙ La ecuaci´n caracter´ o ıstica es λ3 − 3λ2 − λ + 3 = 0 x(t) = c1 et + c2 e−t + c3 e3t Ejemplo (ra´ ıces reales m´ltiples) u ˙ x ¨ λ3 λ x(t) x(t) Ejemplo (ra´ ıces complejas simples) x + ω2 x ¨ λ +ω 2 2 λ3± λ4± Ejemplo (ra´ ıces reales de multiplicidad algebraica 1) con ra´ ıces λ1 = 1. ma (λ1 ) = 3 ma (λ2 ) = 1 ma (λ3 ) = 1 ma (λ4 ) = 2 → eλ1 t . eat sin bt → ect cos dt + ect sin dt. . λ2 ∈ . la soluci´n asociada es un polinomio de grado una unidad menos o que el orden de multiplicidad de la raiz.00 (05/13/2002) . t2 eλ1 t → eλ2 t → eat cos bt. λ2 = −1.2 Sistemas de edos lineales En general si una ra´ λ0 tiene multiplicidad r las r soluciones asociadas son: ız eλ0 t . . = (c ± di) ∈ C. Imaginemos que tenemos un λ1 ∈ . t2 eλ0 t . teλ0 t .

de modo que en la soluci´n particular o o podemos adelantar que habr´ un e2t .6.com/EDO 81 . .6. Vamos o e u al caso de coeficientes constantes: 3¨ − 7x + 2x = 3e2t x ˙ Las exponenciales se reproducen con la derivaci´n.1) 9 En siete convocatorias ha habido 5 de ´stos.2. e e y(x) = c1 x2 + c2 x−3 es la soluci´n de Euler 1 y o x(t) = c1 + c2 t + c3 t2 e−t → y(x) = k1 + k2 log t + k3 log t2 (−t) es la soluci´n de Euler 2.n + an−1 + x. Pero aqu´ tambi´n se ıa ı e cumple que xgi (t) = xgh (t) + xpi (t) La soluci´n particular de la inhomog´nea se debe encontrar con sentido com´n(9) .n−1 + . o La estabilidad de un polinomio es importante. Ver [Abellanas]. 2. si tenemos a 3¨ − 7x + 2x = t4 − 3t + 2 x ˙ Debemos ensayar con un polinomio. Y si es 3¨ − 7x + 2x = cos 5t x ˙ Debemos poner un coseno. . que ya sabemos atacar. Se usa el m´todo de los coeficientes indeterminados para obtener los coeficientes (v. Coeficientes constantes. Por el contrario. e http://alqua.6 Ecuaciones de orden n Ejemplo x − 2x + 2x ¨ ˙ x(t) = = 0 et [c1 cos t + c2 sin t] Ejercicio Acabar de resolver Euler 1 y Euler 2 con los m´todos reci´n aprendidos. e tabla 2. + a1 x + a0 x = b(t) ˙ Para resolverla bastar´ irse a los sistemas. ecuaci´n inhomog´nea o e x.

+ βk tk tm eqt cos γt ˆ ˆ β0 + . e β1 β0 xpi = = = 1 4 − 1 4 1 2 t − t et 4 = = = = = β0 e2t 2β0 e2t 4β0 e2t 1 7 c1 cos = = x + 3x = e2t ¨ √ ±i 3 c1 cos √  3t + c2 sin √ 3t √  3t + c2 sin √  3t + 1 2t e 7 ¨ x − x = (t + 2)et ¨ ¨ una de las funciones que se suman est´ en la homog´nea. .00 (05/13/2002) . Ya no hay solapamiento. . . . . ni el de t ni el de t2 est´ en la soluci´n de la e a o homog´nea. m es el m´ o o ınimo n´mero u tal que no exista solapamiento entre la soluci´n homog´nea y la particular a ensayar. + βk tk tm eqt cos γt   xpi (t) β0 + β1 t + . .  βk tk tm eqt  + Cuadro 2. . . + βk tk tm β0 + β1 t + . . ninguno de los dos t´rminos. + βk tk tm eqt sin γt + β0 + . .2 Sistemas de edos lineales b(t) P (t) = α0 + α1 t + . o e Ejemplo (sin solapamiento) primero resolvemos la homog´nea e λ xgh ahora la xpi xpi x ˙ x ¨ β0 xgi (t) Ejemplo (con solapamiento) La homog´nea tiene soluci´n e o xgh = c1 et + c2 e−t + c3 + c4 t La particular xpi = (β0 + β1 t) et xpi = (β0 + β1 t) et × tm con m = 1.1: Soluci´n particular a ensayar en funci´n del segundo miembro. . + βk tk tm eqt sin γt + β0 + . . de modo que es necesario a e 82 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. . . + αk tk P (t)eqt P (t)eqt sin γt P (t)eqt cos γt ˆ ˆ β0 + .

6 Ecuaciones de orden n Ejemplo ˙ x+x ¨ λ3 + 1 λi xh (t) Ensayamos con xpi (t) xpi ˙ xpi ¨ ˙ xpi ¨ B+A −A + B B A xpi = = = = = = = = = A sin t + B cos t A cos t − B sin t −A sin t − B cos t −A cos t + B sin t 0 de los cosenos 1 de los senos 1 2 1 − 2 cos t − sin t 2 = = = = cos t 0 −1.com/EDO 83 . √ 3 1 ±i 2 2 t  √ c1 e−t + e 2 c2 cos 3 t + c3 sin 2  √ 3 t 2  La soluci´n general de la inhomog´nea es xh (t) + xpi (t). o e Ejemplo x + 4x = t sin t ¨ Soluci´n de la homog´nea y proceso de determinaci´n de coeficientes para la particular de o e o la inhomog´nea: e xgh xpi xpi xgi Ejemplo ˙ y − y = 3ex ¨ Aqu´ hay solapamiento ı ygh ypi = = c1 e x + e − 2 Aex x = = = = c1 cos 2t + c2 sin 2t (At + B) sin t + (Ct + D) cos t t 2 sin t − cos t 3 9 t 2 c1 cos 2t + c2 sin 2t + sin t − cos t 3 9  √ c2 cos 3 x + c3 sin 2  √ 3 x 2  http://alqua.2.

00 (05/13/2002) .] = b(t) ¨ c1 x1 + c2 x2 ˙ ˙ c1 x1 + c2 x2 ˙ ˙ ˙ ˙ = = 0 b(t) x = ˙ x = ¨ Las dos condiciones. emplearemos. en la pr´ctica. en realidad e ypi A = = Axex 1 Otro m´todo para las inhomog´neas: variaci´n de las constantes e e o Puede utilizarse en dos casos donde no vale el de coeficientes indeterminados. Lo que vamos a escribir es la variaci´n de las constantes de sistemas lineales salidos o de 1edon. Tenemos una ecuaci´n diferencial ordinaria o x + a1 (t)x + a0 (t)x = b(t) ¨ ˙ con xgh = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) supuestamente conocida. Ejemplo x+x= ¨ la parte homog´nea da e xgh = c1 sin t + c2 cos t m´todo de variaci´n de las constantes(10) e o xpi c1 sin t + c2 cos t ˙ ˙ c1 cos t − c2 sin t ˙ ˙ c1 ˙ c2 ˙ xp xgi 10 revisar 1 sin t = = = = = = = c1 (t) sin t + c2 (t) cos t 0 1 sin t −1 −t sin t log (sin t) − t cos t xgh + xpi estas operaciones (verde) 84 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. . De ese sistema obtendremos a los coeficientes primados y simplemente habremos de integrar para obtener los sin primar. + a1 [c1 . Ensayaremos esa soluci´n. . debidas a las derivadas sucesivas se reducen a que constituyen la receta que. cuando los coeficientes no son constantes o cuando el miembro de la derecha no es de los de la tabla. Se pide razonar o a e por qu´ necesitamos.2 Sistemas de edos lineales es la soluci´n particular ingenua. . . Pero ya est´ contenida en la homog´nea. pero con las constantes variables o xp = c1 (t)x1 (t) + c2 (t)x2 (t) c1 x + c2 x2 + (exijo que el resto sea cero) ˙ ˙ c1 x1 + .

Encontrar una manera m´s clara de delimitar las cajas. La prima ahora es derivada respecto de z x− ¨ x − 4x + 3x x(z) = = 0 c1 t + c2 t Ejemplo La soluci´n de la homog´nea es o e x − 9x = 2t2 − cos t ¨ xh (t) = c1 e3t + c2 e−3t Para la inhomog´nea no funciona la tabla 2. La e a soluci´n de este ejemplo (teniendo en cuenta para la segunda ecuaci´n inhomog´nea que o o e como s´lo hay derivadas pares la soluci´n tiene que ser algo×coseno) es o o 2 4 x(t) = xh (t) + − t2 − 9 81   + 1 cos t 10 Por hacer Explicar por qu´ debe conmutar la matriz con su integral para que valga la soluci´n e o exponencial propuesta. Comprobar y a˜adir si es pertinente o n (p42) http://alqua. Mejorar la a introducci´n del polinomio interpolador. o 11 Quiz´ a quiera esto decir que la ecuaci´n es lineal en las derivadas. Observaci´n: se divide en dos e o x − 9x ¨ x − 9x ¨ = = 2t2 − cos t supongamos que conseguimos xp1 y xp2 . con t = ez . Entonces x(t) = xgh (t) + xp1 + xp2 Moraleja: cuando hay suma de varios t´rminos que caen en la receta. sep´rense(11) .com/EDO 85 .6 Ecuaciones de orden n Ejemplo 3 3 x + 2 x = 2t − 1 ˙ t t Para resolver la homog´nea uno puede intentar t o t3 por intuici´n o hacerlo como una e o Euler.2.1.

2 Sistemas de edos lineales 86 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002) .

1. esto es.1. de un corpus conceptual tan formado como en las secciones precedentes sino m´s bien un conjunto de herramientas e intuiciones que nos permitir´n hacernos una a a idea de c´mo es el dibujo. por tanto. Hasta ahora hemos podido resolver anal´ o ıticamente un cierto n´mero de ecuaciones diferenciales y sistemas de edos. x2 ) ˙ x2 = b(x1 .1. en determinadas situaciones. El objetivo claro de este bloque es saber dibujar cualitativamente o de forma correcta mapas de fases a partir de un sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineales. No a consta. Desde el punto de vista f´ o ısico podr´ ıamos decir que hay una ley que es la misma en todo instante t. x2 ) ˙ (3.3 Sistemas din´micos a 3.1. En el caso particular de n = 2 x1 = a(x1 . Introducci´n o Justificaci´n y plan o Este cap´ ıtulo pretende ayudar al lector a enfrentarse a un enfoque menos cuantitativo y m´s cualitativo de las ecuaciones diferenciales.2. Aprovecharemos que sabemos hallar la soluci´n de un sistema lineal ya que o ser´ posible. Es decir a(x) v(x) = b(x) 87 . extrapolar nuestros datos al sistema no lineal. o ıtica no es posible hallarla con las matem´ticas a de que disponemos. el esbozo de su flujo de fases. 3. Antes de tener que recurrir a un ordenador para encontrar una soluci´n o num´rica es posible hacerse una idea de por d´nde ir´n las curvas soluci´n o las trayectorias e o a o en el espacio de fases (conceptos estos que se explicar´n m´s adelante y que constituyen el a a coraz´n de este bloque) sin m´s que echar un ojo a cierta informaci´n codificada y escondida o a o en la ecuaci´n diferencial. pero en multitud de ocasiones (la u mayor´ desgraciadamente) la soluci´n anal´ ıa.1) vamos a interesarnos s´lo por los sistemas en los que ni a ni b son funciones de t: sistemas o aut´nomos. Planteamiento Tenemos un campo de vectores dado por la expresi´n o ˙ x = v(x) con x ∈ n . a 3.

00 (05/13/2002) . est´ desacoplado) a x1 x2 eliminando ahora t x1 = x2 + C Ejemplo v(x) = (3. Integrando el ˙ ˙ sistema (que. se puede escribir = = 3t + c1 t + c2 = = 3 1 = = t + C1 t + C2 1 x1 + k 3 Tanto este resultado como el anterior que aparecen tras eliminar t del sistema (t pasa a ser un par´metro pero eso se explicar´ posteriormente) muestran las trayectorias que enhebran a a los vectores del campo de vectores. a su vez. se deduce de 3.1 que x1 = 1 y x2 = 1. Vamos a dar ejemplos para el plano Ejemplo v (x) = (1. 1) y trayectorias correspondientes.3 Sistemas din´micos a Figura 3. x2 = 1 Todo sistema de n ecuaiones diferenciales ordinarias de primer orden puede ser escrito como sistema aut´nomo de n + 1 edos si ponemos t ≡ xn+1 y subimos la dimensi´n del sistema en 1 a˜ adiendo la o o n ecuaci´n o dxn+1 =1 dt 88 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. 1). en realidad. El vector v est´ pinchad o en todos los puntos del plano a x1 ˙ x2 ˙ la soluci´n general del sistema es o x1 x2 que.1: Campo vectorial (1. es un campo vectorial independiente del tiempo(1) . 1) Evidentemente.

1 Introducci´n o Figura 3. con mayor velocidad cuanto m´s lejos del origen. se trata de una o o orden de movimiento circular. Es la ecuaci´n del oscilador arm´nico.2: Campo de vectores (izquierda) y trayectorias enhebradas (derecha) para v(x1 . a a http://alqua. Ejemplo v(x1 . o x1 ˙ x2 ˙ = = x1 x2 x1 x2 x2 = = = c1 et c2 et cx1 las ´rbitas en este caso son rayos que salen del origen. Ejemplo v(x1 . x2 ) = (x2 . x2 ) = (x1 . Podr´ corresponderse con un flu´ en r´gimen laminar.com/EDO 89 .3. El campo a de vectores es   x2 ˙ x= −x1 sustituyendo x2 en la expresi´n de x1 obtenemos la edo2 del oscilador arm´nico ˙ o ˙ o x+x=0 ¨ de ella sabemos la soluci´n general y que se cumple o x2 + x2 = c 1 2 2 el estudio del sentido de las trayectorias se explicar´ m´s adelante. −x1 ). x2 ). x2 ). es decir. Colocamos ıa ıdo e en cada punto un vector igual a su vector posici´n. x2 ) = (x1 . la direcci´n del flujo es siempre hacia o o fuera(2) .

x2 ) en el caso anterior). restringiremos nuestro estudio al plano de fases. x2 ) = (x2 . o En lo que sigue. en la analog´ anterior. x1 . Espacio de fases La perspectiva de sistemas din´micos pone mucho ´nfasis en la noci´n de espacio de a e o fases (el conjunto n . o pero cuando se dibuja s´lo en (x1 . y ya que la topolog´ permite una variedad aterradora de comportaıa mientos en un espacio de fases 3D o m´s. o o ecuaciones diferenciales) calcular la trayectoria del sistema (en este caso una part´ ıcula) por el espacio de fases. ˙ Un dibujo en el espacio (t. x2 ) es una curva soluci´n o una curva integral del sistema. o vectores de tres componentes cada uno. es decir el proceso f´ ısico (sucesi´n de estados). −x1 ) X2 estado particular (x .3: Campo de vectores y trayectorias para v(x1 . x2 ) se tiene una trayectoria o una ´rbita del sistema o o 90 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Entonces. utilizando las ecuaciones de evoluci´n (generalmente. toda la informaci´n o o mec´nica sobre una part´ a ıcula que se mueve en 3 la dan su posici´n y su momento.3 Sistemas din´micos a Figura 3. (x1 .00 (05/13/2002) . Hay que entender fase como el estado: el espacio de fases es un espacio de estados en el que las coordenadas de un punto deben darnos toda la informaci´n sobre el estado de todo el sistema. el espacio de fases es un espacio 6dimensional tal que cada punto se corresponde con un estado y su especificaci´n aporta o toda la informaci´n necesaria para. x1 ≡ x y o x2 ≡ x. con la especificaci´n completa del estado de ıa o movimiento de una part´ ıcula en una recta: posici´n y velocidad en esa recta. Por ejemplo. a que se corresponde.4: Plano de fases 3.x ) 1 2 X 1 Figura 3.2.

t) X1 Figura 3. a Queremos aprender a dibujar las trayectorias cualitativamente correctas en el plano de fases. Cuando se o o o proyecta la h´lice sobre el plano posici´n-velocidad (x.-sint. x2 ) .5: Soluciones y trayectorias en los espacios correspondientes para el oscilador arm´nico o din´mico (hemos proyectado sobre el plano x1 .-sint) X2 O X1 x(t)=(cost.3. o o un estado que no var´ con el tiempo. Es f´cil ver que en el espacio o a de soluciones una recta paralela al eje t es un punto inm´vil (la proyecci´n es un punto). De curva integral a trayectoria el tiempo ha pasado de variable a par´metro.com/EDO 91 . El dibujo de las trayectorias en el plano de fases se llama mapa de fases. e http://alqua. t X2 x(t)=(cost. En la curva integral a o soluci´n no hay flecha puesto que la informaci´n sobre el sentido ya viene dada por la o o coordenada t. se obtiene la ´rbita e o ˙ o (v´ase la figura 3. x)≡(x1 . donde la informaci´n sobre el sentido del tiempo ı o o se ha de expresar mediante una evoluci´n en las trayectorias.2 Espacio de fases Variables → Nombre del espacio Proceso Nombre del proceso Principio de determinaci´n o t. x2 ). curva soluci´n o ∀t. S´ hay flecha en la ´rbita. x1 (t) = x2 (t) {xi (t)}n i=1 Espacio de fases Curva parametrizada por t Trayectoria. {x}n i=1 Espacio de soluciones Lugar geom´trico e de puntos Curva integral. ıa El oscilador arm´nico tiene una ´rbita circular y una soluci´n helicoidal.1: Algunas diferencias entre el espacio de soluciones y el espacio de fases.5). ´rbita o Garantizado que lastrayectorias no se cortan s´lo o para sistemas aut´nomos o Mapa de fases Descripci´n de los procesos o Gr´fico de solua ciones Cuadro 3.

3. ´ Este es el tipo de cosas que interesa saber sobre los sistemas din´micos. recta de fases. figura 3. o Ejemplo (figura 3. El de arriba es un punto estable. Esta segunda es la curva soluci´n.00 (05/13/2002) . Analizamos un sistema de dimensi´n dos que en realio o dad tiene sus dos ecuaciones desacopladas: se trata m´s bien de un problema 2-unidimensional . o sea. x.6: F (x). la curva soluci´n x(t) es una recta. a x1 ˙ x2 ˙ = = a1 x1 a2 x2 92 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.2.7) x = x(1 − x) ˙ Volvemos a hacer la misma operaci´n con los gr´ficos. Sistemas de dimensi´n dos o Ejemplo (situaci´n “puente” hacia n = 2). All´ donde f (x).3. El espacio de soluciones tendr´ dos dimensiones. o a ı se hace cero.6) con x en las ordenadas y f (x) = ax en las abscisas a (n´tese el sentido creciente de los ejes. a 3. la velocidad.3. Ejemplo (sistema aut´nomo en 1D) o x = ax ˙ la soluci´n es o x(t) = x0 eat Podemos hacer un gr´fico (v. En el medio podemos o dibujar la recta de fases (espacio de fases 1D). Y la derecha ponemos x en o las ordenadas y t en las abscisas.1. Sistemas din´micos 1D y 2D a Sistemas din´micos en una dimensi´n a o Vamos a comenzar estudiando sistemas caracterizados por una sola variable. que no es el habitual). 3. espacio de soluciones 3.3 Sistemas din´micos a x x recta de fases F(x) depende de la cte t punto de eq inestable Figura 3. Vemos que hay un punto medio fijo (inestable) y dos ´rbitas (que divergen de dicho punto). El o de abajo es un punto inestable. como se o puede comprobar analizando las curvas soluci´n que quedan por encima y por debajo. mientras que el espacio de fases ser´ unidimensional a a (recta de fases).

com/EDO 93 .3 Sistemas din´micos 1D y 2D a x 1 0 f(x) punto estable punto inestable x t Figura 3. halladas por separado(3) . Esto se hace dividiendo las variables primadas entre s´ La explicaci´n es muy ı.7: F (x). son x1 (t) x2 (t) = = x01 ea1 t x02 ea2 t Ecuaci´n expl´ o ıcita de las ´rbitas y = y (x) o Para obtener la ecuaci´n expl´ o ıcita de las ´rbitas es necesario parametrizar respecto del o tiempo. recta de fases. espacio de soluciones Las soluciones.3. o sencilla y ˙ = x ˙ Si en vez de x e y tenemos x1 y x2 ˙ ˙ ˙ ˙ dy dt dx dt = dy dx dx2 x2 ˙ = dx1 x1 ˙ 3 la independencia de cada ecuaci´n tiene como consecuencia la independencia en las soluciones o http://alqua.

Continuando con la ecuaci´n 3. tenemos curvas de tipo hip´rbola (las tradicionales con k = −1). Si pasamos de un sistema lineal a uno no lineal a trav´s de peque˜as perturbaciones. Si k = 0.3 Sistemas din´micos a en nuestro caso x2 ˙ x1 ˙ dx2 x2 siendo a2 x2 a1 x1 dx1 = k x2 = k= (3. puede. Veremos que se cumple y1 y2 = c. Las rectas sobre las que est´ el punto silla a son justo los ejes. Si lo vemos con las variables antiguas tendremos algo muy deformado y m´s dif´ a ıcilmente analizable (v. 0) hay un nodo. son tambi´n curvas tipo par´bola pero orientadas en sentido inverso. en o u unos puntos que se llaman puntos fijos. o 94 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. 0) e habr´ un punto silla. Si hacemos un cambio de variables apropiado y1 y2 = = 2x1 + x2 x1 + x2 el sistema se puede escribir en forma diagonal.2 o d (log x2 ) |x2 = |= d log (x1 ) c|x1 |k k se considera que c > 0 (esto influir´ en los signos de las flechas pero no restar´ valor a a pedag´gico) o Seg´n los diferentes valores que tome k el plano de fases presentar´ una u otra forma u a (figura 3. que se re´nen en las ordenadas. figura 3. 1. e a 4. En el (0. a 5. En estas coordenadas es muy f´cil escribir a 2 las soluciones. se e n conservar´n.9). Ejemplo (un verdadero sistema de dimensi´n dos: acoplamiento) o x1 ˙ x2 ˙ = = 5x1 + 3x2 −6x1 − 4x2 tiene de simple que es lineal y lo sabemos resolver. En el (0. si k < 1. si k < 0.2) a2 a1 los autovalores. las ´rbitas son semirrectas horizontales.8). tenemos rayos que salen del origen. tenemos curvas de tipo par´bola (que ser´n las tradicionales par´bolas a a a cuando k = 2) 3.00 (05/13/2002) . si k = 1. si k > 1. los cromosomas del sistema din´mico: los puntos fijos y las trayectorias a a cerradas pr´ximas. 2.

3.0) k=0 X2 X1 Figura 3.9: Mapas de fases en las diferentes variables del problema http://alqua.8: Plano de fases para el sistema de dimensi´n 2 con dos ecuaciones desacopladas o y x 2 2 x y 1 1 mapa de fases con las variables antiguas Figura 3.com/EDO 95 .0) X2 k<1 k<0 X 2 X1 X1 Punto silla en el (0.3 Sistemas din´micos 1D y 2D a X2 k=1 k>1 X2 X1 X1 Nodo en el (0.

a o que describa una evoluci´n f´ o ısicamente aceptable.10: Mapa de fases 3. Ella evolucionar´ con el tiempo.1. es decir.10) x. 3. Existencia de la aplicaci´n indentidad φ0 (lleva cada x a s´ misma: la deja quieta). de modo diferente seg´n el x inicial que escojamos a u (v. es un flujo (o sistema din´mico).4. Ejemplo (ver [Arnold] para un desarrollo mejor) x = ax(t) = eat x ˙ aqu´ ı φt (x) = eat x Dado que φ cumple las propiedades. Caracter´ ısticas generales de los sistemas din´micos a Definici´n o Sup´ngase en el espacio de fases una cierta trayectoria. Cabe esperar que esta aplicaci´n que a o describe la evoluci´n temporal de la x inicial cumpla o 1. figura 3.3 Sistemas din´micos a x 2 x(0) x x(1) t=1 x(2) t=2 O x1 Figura 3.4. Fij´monos en una posici´n x = o e o x(t0 ). a 96 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. t −→ x(t) = φt (x) esa φ es lo que se llama flujo o sistema din´mico. Existencia de la aplicaci´n inversa: φ−t o 2. o ı 3.00 (05/13/2002) . Composici´n de aplicaciones φt (φs ) = φt+s o Se llama sistema din´mico a cualquier aplicaci´n φ que cumpla estas propiedades.

¿C´mo saberlo sin ver las curvas soluci´n?. Hay que tener en cuenta el problema de proyectar.4.3.12) a Las trayectorias ¿se cortan o no?. o http://alqua. si no. cuando se pasa de la curva soluci´n o en 3 a la curva f´sica en 3 (v. Dibujo dx2 g(x2 . Como corolario: dos curvas soluci´n nunca se cortan (ppo de ´ o determinaci´n). siempre se puede asociarle un campo de pendientes derivar φt (x) ˙ x −→ = d φt (x) dt v(x) = v(x) t=0 ´ Esa es la forma de obtener un sistema aut´nomo de edos a partir de un flujo.com/EDO 97 . T h(∃!) si v es C 1 entonces sea cual sea la v y la condici´n inicial la soluci´n existe o o y es unica.4. Propiedades de las ´rbitas y soluciones o 1.2. figura 3.4 Caracter´ ısticas generales de los sistemas din´micos a v(x) v(x) v(x) Φ (x) t v(x) t Figura 3. En general o o s´ se cortan. ı Ejercicio Comprobar que esto sucede con el sistema x ˙ y ˙ = = 1 t 3. x1 ) La ecuaci´n de las trayectorias es o si uno sabe resolver esto podr´ dibujar exactamente el mapa de fases. x1 ) = dx1 f (x2 . o 3.3.11: La tangente del flujo Si uno tiene un flujo en abstracto. deber´ cona a tentarse con hacerlo cualitativamente.

Este punto cr´ ıtico. y) = 0. puede hacerlo en los fen´menos peri´dicos).3 Sistemas din´micos a ¿Se cortan.12: El problema de analizar en una dimensi´n inferior o 2. Una de las cuestiones m´s importantes que nos interesar´ ser´ el c´lculo de puntos cr´ a a a a ıticos y de trayectorias peri´dicas. se cruzan? O Figura 3. Se demuestra por o la invariancia bajo traslaci´n temporal de las curvas soluci´n. de equilibrio o de estancamiento (i.00 (05/13/2002) . o ıa Imaginemos que defino h# (t) = h(t + c) queremos ver si esa funci´n es soluci´n o o ˙ h# (t) = v(h# (t))? ˙ h(t + c) = v(h(t + c)) = v(h# (t)) cierto. Como l´ ımite est´ la soluci´n de a o per´ ıodo 0: un punto fijo. el campo v no var´ con el tiempo. porque d dh(t + c) d(t + c) ˙ ˙ h# = h(t + c) = = h(t + c) dt d(t + c) dt 3. Esto es as´ debido a que si h(t) es soluci´n. Si una ecuaci´n aut´noma tiene por soluci´n al seno de t entonces tiene por soluci´n o o o o al coseno de t. puesto que aportan bastante informaci´n sobre los sistemas o o din´micos y son relativamente f´ciles de encontrar y dibujar. Si el sistema es aut´nomo las trayectorias no se cortan. Pero una trayectoria o o se puede cortar a s´ misma siempre que no sea con vectores tangentes distintos (por ı ejemplo. Es decir. a a 98 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Una trayectoria peri´dica es o o o tal que h(t + T ) = h(t) donde T ∈ es el t m´ ınimo para el que eso ocurre. h(t + c) es tambi´n ı o e soluci´n ∀t.e en fluidos) corresponde a v(x.

13) x ˙ y ˙ = = 2x −y a1 x + b1 y a2 x + b2 y a1 a2 b1 b2 Es un sistema diagonal cuya ecuaci´n de ´rbitas resulta o o xy 2 = cte Son hip´rbolas (4) alrededor de un punto silla en el origen.5.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o Figura 3.3. Ejemplo (figura 3. 0) = e http://alqua.1. 3.5.com/EDO 99 .13: Mapa de fases de x = 2x. Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o Planteamiento Tenemos un sistema aut´nomo lineal cualquiera o x = ˙ y = ˙ Su matriz fundamental es A= Nos interesa la ecuaci´n de las trayectorias: o dy y ˙ a2 x + b2 y = = dx x ˙ a1 x + b1 y que resulta ser una edo1 que sabemos resolver (aunque s´lo nos dar´n direcciones y no o a sentidos). Veamos un par de ejemplos. Estudiemos v(x. y = −y ˙ ˙ 3.

4 no son las hip´rbolas genuinas. pero sirve para los problemas que vendr´n despu´s) a e x ˙ y ˙ sabemos que x y de modo que = = t + c1 t2 + c1 t + c2 2 = = 1 x x2 +c 2 o a obtenemos par´bolas (figura 3. . Uno siempre acaba teniendo que mirar en unos cuantos puntos astutamente elegidos para saber cu´l es el sentido de las a trayectorias. 0) suelen ser los m´s socorridos a y= v(0.3 Sistemas din´micos a y x Figura 3. e 100 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. y) y (x. El vector correspondiente al origen es el cero (es una trayectoria el s´lo. Demos a valores al campo de vectores: (0. por un c´lculo an´logo. Inciso: peligro en los sistemas para los que los dos miembros de la derecha se anulan a la vez (factores comunes) Ejemplo (no lineal. 0). Otra forma de hacerlo es solucionar por separado las dos ecuaciones ı y relacionar las soluciones. 0) es suficiente para determinar el sentido de las flechas. por el a a eje de las y. ¿c´mo est´n orientadas las trayectorias?.00 (05/13/2002) . y = x ˙ ˙ (2x. . o por s´ mismo). La silla diverge por el eje de las x. y converge. xy = cte. y) = (1. pero.14: Mapa de fases de x = 1.14).

y0 ) es un punto cr´ ıtico del sistema x1 ˙ x2 ˙ si a (x0 . Estabilidad 1. 0) Es decir. Puntos estables: un punto cr´ ıtico es estable cuando si ∀ R > 0 ∃ r > 0 tal que para todo c´ ırculo. Matem´ticamente: en [Arnold] a podemos ver por qu´ es irrelevante el resto. porque no hay movimiento sobre ´l. un centro a su izquierda y una espiralilla (hacia adentro) a la derecha. y) obtenemos v(0. eventualmente tiende al punto cr´ ıtico central. y0 ) = b (x0 . ∃ r0 tal que si para un t0 la part´ o ıcula est´ dentro a de ese c´ ırculo. De modo que lo que guarda m´s informaci´n es los puntos cr´ a o ıticos y sus proximidades. sin embargo. de radio R. 0) = (0. la parte por debajo del eje x de las par´bolas se presenta con sentido de las trayectorias cambiado. o = a(x1 . en el centro uno inestable y a la derecha uno asint´ticamente estable.15) que tiene una silla en el centro. 2. La a raz´n de esto es que al dar al campo de vectores el valor (x.com/EDO 101 .3. x2 ) http://alqua. 3. no hay trayectoria que pase por el eje x. Todos e los puntos del eje x son puntos de equilibrio. Veamos un mapa de fases (v. de radio r e de modo que si la part´ ıcula est´ dentro del peque˜o para un t0 se mantiene dentro a n del grande para todo t. Viendo el campo vectorial en (0. en torno al punto existe un c´ ırculo interior a ´l. x2 ) = b(x1 . En nuestro dibujo tenemos a la izquierda un punto de equilibrio estable.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o Ejemplo (otro no lineal) x ˙ y ˙ = = y xy las trayectorias salen exactamente lo mismo que las anteriores y. y0 ) = 0. figura 3. 0) tenemos: o v(x. Lo que hay en un entorno de un punto cuale quiera (no punto cr´ ıtico) son simplemente rectas que pasan. 0) Si me fijo en puntos de y > 0 la primera componente es positiva. Si miro en y < 0 la primera componente es negativa. Puntos asint´ticamente estables. y) = (y.2.5. Generalidades sobre los puntos cr´ ıticos (x0 .

15: Mapa de fases con un punto estable.3 Sistemas din´micos a Figura 3. Son estables. Dos semirrectas entran para t → −∞ y dos para t → ∞). Nodo: es tal que en sus proximidades todas las ´rbitas entran a ´l. si no. ninguna ´rbita sale. o en el cual aparecen curvas sencillas como rectas. y0 ) si l´ t→∞ x(t)−x0 es un n´mero real o ∞ o −∞.3. Tipos de puntos cr´ ıticos (el dibujo del sistema no lineal es una versi´n deformada del lineal. hip´rbolas. Ninguna o o ´rbita entra. o o 102 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. En ese caso se dice que el nodo es inestable. Punto silla: dos trayectorias entran y otras dos salen (las dem´s hacen una visita a y se marchan ). pero no asint´ticamente estables. y0 ) si l´ t→∞ x(t) = x0 y l´ t→∞ y(t) = y0 pero ım ım y(t)−y 2. El punto silla es inestable con independencia de la direcci´n de las flechas. por una direcci´n espec´ o o ıfica.17) entra al punto (x0 . Para Simmons la trayectoria convergente de la silla (ver fig. tiende a (x0 . o 3. pero asint´ticamente. y0 ). se dice que todas las trayectorias entran a ´l para t → −∞. Cat´logo de puntos cr´ a ıticos Una trayectoria 1.. Si una trayectoria con el tiempo va siendo asint´ticamente tangente a una recta en o el modo como se dirige al punto cr´ ıtico. Centro: es tal que en sus proximidades todas las ´rbitas son cerradas. Es asint´ticamente o e o estable si las flechas van hacia el punto cr´ ıtico.) a e 1.3. par´bolas. Pero las trayectorias en espiral de nuestro mapa de fases tienden al punto cr´ ıtico.00 (05/13/2002) . entra en (x0 . Se dice que una ım u 0 trayectoria entra si tiende. e 2.. se dice que entra.5. un centro inestable y otro asint´ticamente estable o 3.

16: Nodo de trayectorias entrantes Figura 3.com/EDO 103 .3.17: Punto silla Figura 3.18: Centro http://alqua.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o Figura 3.

19: Foco inestable 4. .00 (05/13/2002) .4. o ¯ 2.5. Los focos inestables se producen cuando todas las trayectorias tienden a ´l en t → −∞. Intuici´n: clasificaci´n provisional o o De nuevo. Todas las ´rbitas de las proximidades tienden a ´l. tenemos un nodo estelar (del cual divergen todas las trayectorias) b) Imaginemos x = ˙ y = ˙ 4x + y −x + 2y 104 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. c2 = 0 y viceversa se encuentran dos trayectorias-semirrectas en la direcci´n de u1 o que divergen o convergen (el sentido de las flechas ser´ hacia fuera si el signo de los a autovalores es positivo y hacia dentro si result´ ser negativo). Si son λ. e 3. 3. Lo mismo para u2 . el a les hace diverger y el b les hace girar: foco o centro. Si λ1 = λ2 (reales) a) Si admite forma de Jordan. . no tienden por una direcci´n bien definida asint´ticae o o mente en el tiempo). o o e pero no entran en ´l (es decir. Foco: es asint´ticamente estable.3 Sistemas din´micos a Figura 3. . Dependiendo de ellos la soluci´n general tendr´ diferentes o a aspectos ˙ 1. λ (a ± bi) El comportamiento las soluciones es del tipo eat cos (bt) v. tenemos el sistema x = ˙ y = ˙ a1 x + b1 y a2 x + b2 y Sean los autovalores λ1 y λ2 . Si ambos son reales y distintos x(t) = c1 eλ1 t u1 + c2 eλ2 t u2 Estudiando c1 = 0.

distintos y mismo signo λ1 . 0)). λ2 reales. Eso sirve para asegurarse de que el punto cr´ ıtico est´ aislado (no hay otras soluciones aparte del (0.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o y x Figura 3. λ 2 λ1 .com/EDO 105 . hay un λ tal que Ax = λx. Si no imponemos esto puede a ocurrir por ejemplo que todo el eje x sea cr´ ıtico. λ2 imaginarios puros Punto cr´ ıtico Nodo Punto silla Foco Casos frontera Caso D Caso E Punto cr´ ıtico Nodo estelar Centro http://alqua.20: Nodo de una tangente la forma de Jordan es J = 3 1 . Hay cinco casos de puntos cr´ ıticos: 3 principales y 2 frontera.20 3.5.5. pero en un sistema lineal x = Ax de modo que ı Ax ∝ x. 0) es punto cr´ ıtico elemental si det A = 0. Este mapa de fases tiene un nodo de una tangente. Tenemos una recta en la direcci´n o 0 3 (1. Casos principales Caso A Caso B Caso C λ1 . Notemos que para que una semirrecta sea trayectoria se necesita que la orden de movimiento no saque a la velocidad ˙ ˙ de all´ v(x) ∝ x o sea x ∝ x. λ2 reales.3. distintos y signo opuesto λ1 . λ2 complejos conjugados con parte real λ1 . Ver figura 3. λ2 reales e iguales λ1 . −1) con dos trayectorias divergentes. Clasificaci´n final para puntos cr´ o ıticos x = ˙ y = ˙ a1 x + b1 y a2 x + b2 y Supongamos un sistema (0. λ2 λ1 .

B (muy simple: λ1 . Ejemplos de diferentes tipos de puntos cr´ ıticos A (caso muy simple. Ya con las soluciones: C1 B1 eλ1 t + C2 B2 eλ1 t y(t) = x(t) C1 A1 eλ1 t + C2 A2 eλ1 t 106 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002) . 0) ya es una ´rbita y hay un precioso teorema o que dice que en un sistema aut´nomo no se cortan dos ´rbitas.3 Sistemas din´micos a se aplastan a favor de λ =−2 Figura 3. las o o trayectorias siempre se aplastan a favor del autovalor m´s potente (de mayor valor a absoluto).1)→(0. λ1 = λ2 . como se puede ver en la figura 3. λ2 > 0).6.0) = = − dx x dt x=0 dx x=1 x = (− log x) 0 = −(−∞) − 0 = +∞ 1 Nunca llega porque el punto (0. λ2 ∈ λ1 < 0. 1) en llegar al origen? a dt = − t(1. Por otra parte. mismo signo → nodo) x = ˙ y = ˙ −x −2y λ1 = −1 λ2 = −2 y los vectores propios son u1 = 1 0 y u2 = . reales.5.21: Caso A. Las trayectorias se aplastan a favor de λ = 2 3. respectivamente. ¿Cu´nto a 0 1 tiempo tardar´ un punto situado en el (1.21.

22: Caso B 2 1 Para t → +∞ tenemos B2 (vector propio de λ2 ). x = −3x. ˙ y = −3y.com/EDO 107 . tenemos que r(θ) = ceaθ D (muy simple (λ1 = λ2 = λ real→ nodo). Para t → −∞ tenemos B1 (vector A A propio de λ1 ). Es diagonalizable. t 1 −1 . λ2 complejos → foco)). Ver [Simmons. Siendo λ1 < 0 y λ2 > 0. algo detallado (λ1 . el mapa de fases es el de la figura 3. respectivamente.22. Habiendo pasado a coordenadas polares.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o B 2 A2 B1 A1 Figura 3.3. 1 1 t y C (muy simple. pg475]. ˙ = = λ 0 λ 0 0 λ 1 λ x(t) = c1 e−3t y(t) = c2 e−3t resulta en un nodo estelar (todo entra) http://alqua. Dos posibles matrices: J J 1. dx dt dy dt = ax − y = x + ay Los autovalores son λ± = a ± i. Ejemplo A=  0 1 1 0  Los autovalores son λ1 = −1 y λ2 = 1 con autovectores.

24: Caso D.23: Figura correspondiente al caso simple de C (a > 0) Al crecer θ. matriz que no diagonaliza. Soluci´n o x(t) = [c1 u1 + c2 v1 t] eλt y(t) = [c1 u2 + c2 v2 t] eλt ¿Y las dem´s trayectorias? a y(t) x(t) y(t) x(t) t→+∞ = c1 u2 t c1 u1 t + c2 v2 + c2 v1 v2 v1 108 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. Figura 3. 2.24) x(t) = (u + vt)eλt en donde v = v1 v2 es el vector propio.3 Sistemas din´micos a Figura 3. figura 3. r crece. No es diagonalizable (v.00 (05/13/2002) .

λ1 . λ2 imaginarias puras → centro.7. 0) es pce del sistema lineal entonces 1.25: Caso E Ejercicio x = ˙ y ˙ = x+y y E (simple. Figura 3.com/EDO 109 .25) x = ˙ y = ˙ soluci´n x (t) = c1 cos t + c2 sin t o Advertencia sobre la estabilidad Teorema (Estabilidad en puntos cr´ ıticos elementales de sistemas lineales) Si (0.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o y x Figura 3. Asint´ticamente estable ⇐⇒ Re (λ1 ) < 0 y λ2 < 0 o y −x 3.3. Estable ⇐⇒ Re (λ1 ) ≤ 0 y Re (λ2 ) ≤ 0 2. El oscilador arm´nico como sistema aut´nomo lineal o o Oscilador arm´nico amortiguado o m¨ + cx + kx = 0 x ˙ http://alqua.5.

√ 2 c Oscilaciones forzadas sin amortiguamiento m¨ + kx = F0 cos ωt x 110 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. tiene que anularse el par´ntesis. con todos los casos de mapa de fases o posibles (figura 3. s´lo puede acontecer una vez. de modo que con t → ∞. proporcional a la posici´n. Los λ son complejos conjugados con parte real negativa. Veamos tres casos en funci´n del amortiguamiento o 0 1. Escribamos la para que la curva x (t) pase por el cero. que condensa la informaci´n de las dos anteriores. que nos informa sobre o qu´ velocidad corresponde a cada posici´n. x (t) soluci´n como o x (t) = eλ1 t c1 + c2 e(λ2 −λ1 )t 0. Sobreamortiguamiento c2 > 4km Ambos autovalores son negativos. proporcional a la velocidad. Y la soluci´n queda de la forma o x (t) = e− 2m t (c1 cos ω1 t + c2 sin ω1 t) −4km o con ω1 = c 2m . o a) Subamortiguamiento.3 Sistemas din´micos a Al no haber miembro derecho se trata de oscilaciones libres. En la figura 3. Los autovalores caracterizar´n la soluci´n: a o x(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t √ Ellos dependen del valor de c0 = 4km ya que el discriminante de la ecuaci´n cuadr´tica o a que da λ es c2 − c2 . o ˙ o Podemos estudiarlo como edo2 o como sistema. Las curvas integrales se ven en la e o figura 3.29). c2 < 4km. si se e produce. lo que. Como sistema tiene la forma: x = ˙ y ˙ = y − k c x− y m m Como edo2 tiene como ecuaci´n caracter´ o ıstica: λ2 + k c λ+ =0 m m que es tambi´n el polinomio caracter´ e ıstico de la matriz asociada. kx representa la fuerza recuperadora.00 (05/13/2002) .27 vemos a la izquierda la evoluci´n de la posici´n con el tiempo y a la derecha el mapa de fases. cx es una fuerza de fricci´n.28. V´ase el gr´fico o e a del determinante en funci´n de la traza.

com/EDO 111 .3.26: x frente a t y el mapa de fases correspondiente. x exp(-ct/2m) x’ t -exp(-ct/2m) x Figura 3.27: x (t) y el correspondiente mapa de fases http://alqua.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o x 3exp(-t)-2exp(-2t) 3exp(-2t)-2exp(-3t) 3exp(-2t)-2exp(-t) t x’ x Figura 3.

112 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.29: Cambiando los ejes a determinante de A (vertical) y traza (horizontal).28: Curva integral resultante detA=k/m c=c 0 2 c=4km c>0 ºFoco Centro c=0 Nodo -trA=c/m Silla k>0 k<0 péndulo sin rozamiento x x’ t x c=0 Figura 3.00 (05/13/2002) .3 Sistemas din´micos a t O x’ x Figura 3.

3. n mientras que el otro oscila rapid´ ısimamente.31) e http://alqua. limitado por la amplitud lentamente variable de los corchetes. e 1.5 Puntos cr´ ıticos en sistemas aut´nomos lineales o x x’ c<c 0 t x FOCO x x’ t c>c 0 x NODO Figura 3. (v´ase figura 3. Pulsos: cuando ω ≈ ω0 . o F0 F0 = 2m 2 2 k − mω ω0 − ω x (t) = c1 cos ω0 t + c2 sin ω0 t + 2 ω0 F0 m − ω2 cos ωt la soluci´n general tiene interpretaci´n como superposici´n de dos movimientos oscilatorios o o o de diferentes frecuencias. 0) obtenemos c1 y c2 y aplicando o una f´rmula trigonom´trica la soluci´n es expresable como o e o x (t) = 2F0 1 1 sin (ω0 − ω) t sin (ω0 + ω) t 2 m (ω0 − ω 2 ) 2 2 El seno dentro de los corchetes oscila lentamente. Usamos el m´todo de coeficientes indeterminados para e calcular una soluci´n particular o xp = A cos ωt obtenemos A= la soluci´n general es. Con la condici´n inicial (0. Este n´mero describe la periodicidad u del movimiento no perturbado.30: Para otros dos casos de c La soluci´n de la homog´nea resulta ser: o e xh (t) = c1 cos ω0 t + sin ω0 t = C cos (ω0 t − α) k donde ω0 es la frecuencia natural del sistema. Veamos qu´ ocurre con diferentes relaciones entre ω y ω0 . con una frecuencia muy peque˜a. m . pues.com/EDO 113 .

6.3 Sistemas din´micos a x t Figura 3.32) e 3. El seno oscila con frecuencia ω0 entre dos rectas: la amplitud crece linealmente con el tiempo (v´ase figura 3.32: Resonancia 2 2. Puntos cr´ ıticos de sistemas no lineales Algunas definiciones y un teorema 114 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002) .6. 3. e xp (t) = t (A cos ω0 t + B sin ω0 t) F0 se obtiene A = 0 y B = 2mω0 .1. Resonancia: cuando ω = ω0 la ecuaci´n es x + ω0 x = F0 cos ω0 y no puedo probar el o ¨ m´todo de coeficientes indeterminados a la ligera porque hay solapamiento.31: Pulsos x t Figura 3.

5 [Simmons. y0 ) tal que (F (x0 . 1) Teorema (Poincar´) [Simmons. y0 )) = (0. que hay alg´n entorno suyo tal que no hay otros puntos cr´ u ıticos en ´l. que es el jacobiano ı J (x.y0 ) ∂F ∂y (y − y0 ) + . Ejemplo x ˙ y ˙ = = x (y − 1) (x + 2) y los puntos cr´ ıticos son anulaciones del campo vectorial (x. e Punto cr´ ıtico simple es el que verifica det (J (x0 . G (x0 .3. e Ejemplo x ˙ y ˙ = = −2x + 3y + xy −x + y − 2xy 2 El 0. y0 ) + ∂F ∂x (x − x0 ) + (x0 . Se prueba r´pidamente que es simple (el jacobiano es distinto a de 0). 0) El desarrollo de Taylor en (x0 . 0) (−2. = = (0. (x0 . y0 ) si el (x0 . .com/EDO 115 .6 Puntos cr´ ıticos de sistemas no lineales Punto cr´ ıtico es cualquier (x0 . y0 ) . y0 )) = 0.y) = ∂F ∂x ∂G ∂x ∂F ∂y ∂G ∂y que es la matriz caracter´ ıstica de un sistema que apodamos “la linealizaci´n” (eliminando o los t´rminos de derivadas de orden 2 o mayor). Cerca del punto cr´ ıtico la perturbaci´n es peque˜´ o nısima: lo que uno ha despreciado no es importante.y0 ) De ah´ podemos extraer una matriz muy importante.(5) Se puede comprobar que si un punto cr´ ıtico es simple.B o C) entonces puede garantizar o que el sistema no lineal tiene el mismo punto cr´ ıtico. 0 es un punto cr´ ıtico. http://alqua. y0 ) es punto cr´ ıtico es F (x. . p498] Si uno estudia en un pto cr´ e ıtico la linealizaci´n y sale de los tipos principales (A. pg 497-9] a˜ade un par de condiciones (l´ n ımite) que no son de nuestro inter´s porque damos por e supuesto que las funciones F y G son anal´ ıticas. entonces es aislado.y) = F (x0 . y) (x. y) Ambos puntos son simples. Es decir.

33.00 (05/13/2002) . se encuentra e a o sobre alg´n eje. La duda se presenta si el punto cr´ ıtico de la linealizaci´n es del tipo D o E. Estabilidad Supongamos un punto cr´ ıtico que es estable para la parte linealizada. 3.3 Sistemas din´micos a Ejemplo x ˙ y ˙ = = −2x + 3y −x + y √ este sistema lineal(6) tiene como autovalores λ± = − 1 ± 23 . Ahora tenemos x = −2x +√ + ) y.2. 3. Pero si s´lo es estable. La duda es. u o Ejemplo x ˙ y ˙ = = −2x + 3y + xy −x + y − 2xy 2 la linealizaci´n es un sistema asint´ticamente estable. e 6 Un sistema lineal s´lo tiene un pto cr´ o ıtico y es el (0. La idea de o o porqu´ es cierto viene del gr´fico determinante-traza. a en general. Puntos no simples Sea el sistema x ˙ y ˙ = x− = y+ |xy| |xy| Para saber el sentido de movimiento s´lo hay que evaluar el campo vectorial en algunos o puntos astutos como se puede observar en la figura 3. no se sabe a d´nde van. de modo que el sistema completo o o tambi´n. Si el punto cr´ ıtico es asint´ticamente estable entonces es asint´ticamente estable para el no lineal. Los casos frontera. D (nodos frontera) en el caso no lineal se puede deducir que estamos en el caso nodo o foco. a esto se justifica analizando las coordenadas en el gr´fico determinante-traza. 2. ¿Qu´ pasa si a˜adimos un e n 2 t´rmino xy a la primera ecuaci´n?. No cambia que los 2 autovalores son complejos conjugados y que la parte real sigue siendo negativa: no cambia lo importante.3. E (centro) en el caso no lineal ser´ centro o foco. 0) (siempre que la matriz tenga determinante no nulo). al perturbarlos. En [Simmons. 116 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. p499] se encuentra el ejemplo de dos sistemas ıcil no lineales con la misma linealizaci´n en los que un centro deviene cosas diferentes al pasar o a lo no lineal. o 1.6.6. dif´ de resolver. Si perseguimos e o ˙ (3 1 al por el polinomio caracter´ ıstico arribaremos a λ± = − 2 ± 3+ .

x+ ¨ Por hacer Mejorar los mapas de fases y los campos de pendientes utilizando herramientas de c´lculo a num´rico.com/EDO 117 .5) Figura 3. o Situamos la linealizaci´n en el gr´fico determinante-traza: el sistema es asint´ticamente o a o estable.3. Incluir la receta de “calcule su mapa de fases de e u a forma f´cil y amena” de PRM.33: Tanteo con el vector (1. Resolver alg´n problema m´s.-1) Ejemplo (el p´ndulo f´ e ısico) c g x + sin x = 0 ˙ m l la linealizaci´n se encuentra o haciendo el jacobiano o sustituyendo el seno por su serie.6 Puntos cr´ ıticos de sistemas no lineales y x en (1.-1) el vector resultante es (5. a http://alqua.

3 Sistemas din´micos a 118 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002) .

que no son soluci´n de la ecuaci´n o o planteada). pero no se tratan en el C´lculo a elemental. y a veces tienen gran inter´s. Una serie de potencias es una expresi´n del tipo o ∞ f (x) = 0 an (x − x0 ) n donde los an son n´meros reales.1) Se llama funci´n algebraica a cualquier y = y (x) que sea soluci´n de una ecuaci´n o o o del tipo Pn (x) y n + .2.4.4 Soluciones por medio de series 4. Planteamiento En este cap´ ıtulo nos aproximaremos a la resoluci´n de ecuaciones de segundo orden o lineales y homog´neas con coeficientes variables desde un estudio de series de potencias. En F´ e ısica Matem´tica se suele llamar funciones especiales a las soluciones de a la edo2 ec.1. + P1 (x) y + P0 (x) = 0 (los coeficientes son polinomios en x). hiperb´licas. Series de potencias Esta secci´n debe oficiar de escueto recordatorio de los resultados principales relativos o al las series de potencias.1. e Se intenta atacar el siguiente tipo de ecuaciones: edo2 lineales homog´nas con coeficientes e variables A (x) y + B (x) y + C (x) y = 0 convenientemente reescribibles como y + P (x) y + Q (x) y = 0 (4. Las otras funciones trascendentes proceden de soluciones de ed. Hay muchas otras funciones trascendentes. . . Como basta u un cambio de variable es habitual estudiarlas centradas en el cero(1) ∞ f (x) = 0 1 conceptos an xn de intervalo de convergencia y radio de convergencia 119 . e o exponenciales y logar´ ıtmicas (funciones trascendentes. 4. El resto de las funciones elementales queda representado por las trigonom´tricas. El m´todo m´s accesible en la pr´ctica para calcular estas funciones especiales es trabajar e a a con series de potencias. La serie se dice “centrada en el punto x0 ”.

a Para obtener el radio de convergencia. Es decir. converge en todos los anteriores. es decir. si es >1 hay divergencia (el caso = 1 es m´s complejo). cuando ∞ f (x) = 0 an (x − x0 ) n 120 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. como queda justificado por el l´ ımite R = l´ ım 1 n2 1 n→∞ (n+1)2 = l´ ım n→∞ n+1 n =1 Analiticidad Cuando la funci´n f (x) es desarrollable en serie de potencias convergente y sus valores o coinciden con los de la serie. la serie de n´meros converge. Es decir. para un x dado. x0 + R] Para saber si. digamos R. que la serie converge en un intervalo definido por [x0 − R. porque el valor de la serie es menor. se puede aplicar el criterio u del cociente an+1 xn+1 l´ ım n→∞ an xn si el l´ ımite es <1 hay convergencia.00 (05/13/2002) . Si uno se pregunta para qu´ x es convergente una serie como ´sta e e ∞ |an | |xn | 0 tiene la ayuda de que si converge en un punto. La serie n→∞ n→∞ an+1 >1 an an an+1 ∞ X xn 0 n2  2 Converge en [−1. transformamos la expresi´n o |x| l´ ım lo que conduce a que R = l´ ım Ejemplo (radio de convergencia).4 Soluciones por medio de series Una serie se dice convergente si existe (es un n´mero finito) u N N →∞ l´ ım an xn n=0 La convergencia de las series de funciones es f´cil de determinar si las funciones que se a suman son potencias. se dice que la funci´n es anal´ o ıtica en x0 . 1]. hay un entorno de x0 donde los valores coinciden.

entonces f (g (x)) es anal´ ıtica en x0 . f + g lo es. Sabemos que si la hay. . En particular hay cuatro propiedades interesantes: o e e R = l´ ım n→∞ polinomios. f g lo es y f g lo es si g (x0 ) = 0 la funci´n compuesta de dos funciones anal´ o ıticas es anal´ ıtica: si g es anal´ ıtica en x0 y f lo es en g (x0 ).4. la funci´n suma de una serie de potencias es anal´ o ıtica en todos los puntos de su intervalo de convergencia.n (x0 ) n! entonces. el desarrollo en serie de Taylor ser´ a an = f (x) = f . si es posible hacerlo. la serie que representa a una funci´n anal´ o ıtica. senos. si f y g son anal´ ıticas en x0 . M´todos de soluci´n e o El objetivo de esta secci´n es sustituir en la ed la expresi´n de la soluci´n de modo que o o o al final quede un polinomio igualado a cero.n (x0 ) n (x − x0 ) n! n=0 ∞ 4.3. insistimos..com/EDO 121 . . porque ´ podemos calcular sus coeficientes como f . la integraci´n t´rmino a t´rmino. cosenos y exponenciales son anal´ ıticas en toda la recta.3 M´todos de soluci´n e o con an >0 an+1 Eso quiere decir que tenemos muchas propiedades utiles: vale la derivaci´n t´rmino a t´rmi´ o e e no. es unica. Para esto necesitamos calcular las derivadas de la soluci´n en forma de serie o ∞ y y = n=0 ∞ an xn nan xn−1 n=1 ∞ = = n=0 (n + 1) an+1 xn (lo que hemos hecho es un cambio de ´ ındice mudo n = n + 1. ˆ ∞ y = 2 n (n − 1) an xn−2 (n + 2) (n + 1) an+2 xn 0 = http://alqua.

de modo que los t´rminos de ´ e ındice par y los de ´ ındice impar van separados.4 Soluciones por medio de series estas operaciones no son m´s que cambios de nombre del ´ a ındice. que es el centro de la serie). Ejemplo (muy sencillo) y ∞ X 0 = = y ∞ X 0 (n + 1) an+1 xn P n an xn la serie propuesta como soluci´n o cientes que el t´rmino general es e an x cumple con la ecuaci´n si le exigimos a los coefio an+1 = an = an n+1 a0 n! la soluci´n general de esa ecuaci´n es la exponencial y sus m´tiplos (era una edo1. El m´todo o ı e consiste en que si reduzco en k el ´ ındice bajo el sumatorio. y e y =1+x+ que no converge en ninguna parte 1 =0 n (s´lo en el punto trivial. o Rconv = l´ ım n→∞ ∞ X n=2 (n − 1)!xn Ejemplo (2o orden con coeficientes constantes. Quedan dos constantes por determinar. Este sube-baja tiene inter´s e porque podemos escribir todo en funci´n de xn y as´ anular los coeficientes. a0 y a1 . o an = (n − 1)! es el t´rmino general. por lo o o u que queda una constante por determinar). an+2 = − an (n + 2) (n + 1) 122 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. ya conocemos la soluci´n) o y +y =0 el resultado es una recurrencia simple de paso dos. Ejemplo (no siempre sustituyendo la serie obtenemos la soluci´n) o x2 y = y − x − 1 esta ecuaci´n no es lineal. debo aumentarlo en k dentro del sumatorio.00 (05/13/2002) . Otro ejemplo sencillo es y + 2y = 0 Estos ejemplos son f´ciles porque las leyes de recurrencia son simples (un t´rmino s´lo a e o depende de otro anterior) y de paso 1 (depende del anterior).

u u La serie par resulta ser la del coseno. part. gen.com/EDO 123 .) si x = x0 es punto ordinario y si se dan dos constantes a0 o y a1 existe una unica funci´n anal´ ´ o ıtica en x0 que sea soluci´n de la ecuaci´n y tal que o o y (x0 ) = a0 y y (x0 ) = a1 .4. y + Th. de x0 a la singularidad m´s pr´xima de P o Q. entonces o o ∞ n ella admite dos soluciones anal´ ıticas de la forma y = an (x − x0 ) linealmente 0 independientes con radios de convergencia ≥ la distancia.4. po (versi´n sol. Ejemplo (dos sencillos y uno m´s complicado) a y + (P y Q anal´ ıticas salvo en el cero) y + x2 y − (Q no anal´ ıtica en x0 = 0) √ xy = 0 y +y =0 x sin x y + xy = 0 x En este caso tenemos que calcular el radio de convergencia de P . o 4. Puntos ordinarios Consideremos la ecuaci´n 4.1.) Si x = x0 es punto ordinario de la ecuaci´n (1edo2). a o Th. sobre el plano complejo. o Punto ordinario (po) se dice que x = x0 es punto ordinario (no singular) de la ecuaci´n o si P (x) y Q (x) son anal´ ıticas en x0 . 2 es la llamada ecuaci´n de Airy (Sir George Bidell) o http://alqua. Ejemplo (2) (para no relacionar ingenuamente orden de la ecuaci´n y tama˜o del paso en la o n recurrencia y + xy = 0 es la ecuaci´n de Airy y es de paso 3 . Si la serie de P tiene un radio de convergencia no nulo en x0 es que P es anal´ ıtica en el punto considerado. y la impar. po (versi´n sol. la del seno.4 Puntos ordinarios las condiciones iniciales se introducen como a0 a1 = = y (0) y (0) Debo examinar por separado la cadena de los n´meros pares y la de los n´meros impares.

La relaci´n de recurrencia es 6 an+2 = Veamos algunos de los an a4 a5 a6 a7 a8 = = = = = 4a2 + a0 12 3a3 + a1 20 4a4 + a2 30 5a5 + a3 42 6a6 + a4 56 nan + an−2 ∀n ≥ 2 (n + 2) (n + 1) recordemos que tanto a0 como a1 son libres (sin ligaduras). y2 (x) = x + Para el radio de convergencia P (x) Q (x) = = −x x2 1 3 3 5 13 7 x + x + x + . 6 40 1008 1 4 1 6 3 8 x + x + x + . a1 = 0. Ni idea. es fea. Lo que pasa es que elegimos un a0 y a1 en cada e o caso para que el wronskiano en x = 0 sea W (x) = det y1 (0) y2 (0) y1 (0) y2 (0) = det 1 0 0 1 =0 124 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.4 Soluciones por medio de series Ejemplo Si analizamos la ecuaci´n o y + xy − x2 y = 0 encontraremos que los sumatorios involucrados empiezan uno en el cero. son de R = ∞. En el fondo todos los coeficientes dependen de los dos primeros directamente. La presentaci´n. ¿Qu´ valores o e de a0 y a1 escogeremos? y1 −→ a0 = 1. todas las soluciones particulares. uno en el uno. De este modo y1 (x) = 1 + y2 −→ a0 = 0. Y esas soluciones particulares ¿qu´ funci´n representan e o cada una de ellas?. empero. 12 90 1120 son anal´ ıticas ∀ x ∈ . ¿Por qu´ esa elecci´n cruzada de a0 y a1 ?.00 (05/13/2002) . a1 = 1. Para hacer eso hay que tratar separadamente el caso x0 y x1 (se obienen a2 = 0 o y a3 = a1 )... Luego tanto y1 (x) como y2 (x) y en general.. y uno en el 2..

3] (el c´ o ırculo de convergencia en el plano complejo no toca los agujeros de analiticidad de P y Q hasta que R = 3). Ejemplo x2 + 9 y + xy + x2 y = 0 quiero una soluci´n anal´ o ıtica en 0 y que valga y (0) = 5 y y (0) = 8. Cuando x0 = 4 el radio ser´ ıa ´ 5 (Pitagoras en el plano complejo). Esto es porque si y (0) = y0 y y (0) = y0 y (0) = y (0) = c1 y1 (0) + c2 y2 (0) = c1 × 1 + c2 × 0 = c1 c1 y1 (0) + c2 y2 (0) = c1 × 0 + c2 × 1 = c2 De modo que con esta elecci´n de coeficientes a0 y a1 si nos dan una condici´n inicial.5 Cambio de variable 3i -3i Figura 4. Cambio de variable No siempre ocurre que la serie est´ centrada en x0 = 0. Y los a0 y a1 m´s sencillos son los a que hemos usado arriba. o o o por ejemplo y0 = 3. 4.1 . El punto cero y todos los dem´s de la recta son ordinarios. de suerte que y1 es linealmente independiente de y2 .4. Se ve mejor en la figura 4.1: Radio de convergencia m´ximo sin que el c´ a ırculo toque a ±3i para dos puntos diferentes.5.com/EDO 125 . Veamos algunos ejemplos e Ejemplo (cambio de variable) d2 y dy − (t + 3) − t2 + 6t + 9 = 0 dt2 dt http://alqua. Lo que queremos hacer es escribir la soluci´n general como y = c1 y1 + c2 y2 de modo que o queden libres las constantes c1 y c2 para introducir las condiciones iniciales del problema. y0 = 5 tenemos directamente los coeficientes de la combinaci´n lineal c1 = 3 y c2 = 5. Pero hay un cero complejo en a x = ±3i. La soluci´n vale para [−3.

t = x + 1. 8 128 1024 y2 con a0 = 0. tanto el a0 como el a1 quedan libres para poder introducir las condiciones iniciales. La relaci´n de recurrencia que se obtiene es o an+2 = (n + 1) an . Ejemplo Resu´lvase el problema de valores iniciales compuesto por la siguiente ecuaci´n y los e o datos y (1) = 4. . Para las condiciones iniciales planteadas tenemos o y = 4y1 + y2 = 4 + x + deshaciendo el cambio x = t − 1 y (t) = 4 + (t − 1) + 1 1 (t − 1)2 + (t − 1)3 + . y (0) = 1. Afortunadamente estos cambios de variable por adici´n de una constante no afectan a las derivadas.4 Soluciones por medio de series el cambio de variable es x = t + 3. y la ecuaci´n: o d2 y dy +y =0 x2 − 4 + 3x dt2 dt Resolv´moslo.. a1 = 0. y (1) = 1. t = x − 3. 2 6 32 126 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1..00 (05/13/2002) . X 0 an (n − 1) nxn + 3 X 0 an nxn + X 0 an xn − 4 X 0 an+2 (n + 1) (n + 2) xn = 0 N´tese que hemos integrado los factores dentro de los sumatorios antes de jugar con los o ´ ındices. x0 = 0 dx2 dx Con lo que se reduce a un caso ya estudiado. . En ese caso a2n a2n+1 = = 0 x+ 1 3 1 5 1 7 x + x + x + . Ahora obtenemos las dos soluciones linealmente independientes y1 con a0 = 1.. a1 = 1. o d2 y dy −x − x2 y = 0. t2 − 2t − 3 d2 y dy +y =0 + 3 (t − 1) dt2 dt el cambio necesario es x = t − 1. Entonces a2n+1 y1 = = 0 1+ 1 2 3 4 5 6 x + x + x + . El dato inicial es ahora y (0) = 4. 2 6 1 2 1 3 3 4 x + x + x + ... n ≥ 0 4 (n + 2) Como se ve. 6 30 140 La soluci´n general es y = c1 y1 + c2 y2 .. recordando la expresi´n de las derivadas de la serie as´ como la t´cnica del a o ı e sube-baja.

6 Dos ecuaciones importantes 4. 2! 4! 6! y1 (x) = y2 con a0 = 0. Si p es impar es la soluci´n y2 la que tiene e o un n´mero finito de t´rminos... p ∈ En esta ecuaci´n x0 = 0 es claramente un punto ordinario. cadena impar a2n = 0 a1 x − 2 (p − 1) 3 22 (p − 1) (p − 3) 5 23 (p − 1) (p − 3) (p − 5) 7 x + x − x + . Si p es par (o cero) entonces la soluci´n y1 o es un polinomio (se corta en el t´rmino p − p0 ).. cadena par. 3! 5! 7! y2 (x) = A estas funciones se les llama “de Hermite”.6. y1 con a0 = 1. pg 226]). La soluci´n se halla como de o o costumbre (n + 2) (n + 1) an+2 xn − 2 0 0 nan xn + 2p 0 an xn = = = 0 0 2 (n − 2p) an . Dos ecuaciones importantes La ecuaci´n de Hermite o Esta ecuaci´n tiene importancia en el contexto de la soluci´n del oscilador arm´nico o o o cu´ntico (v.. a1 = 1.1.4. [Simmons. n ≥ 0 (n + 1) (n + 2) (n + 2) (n + 1) an+2 − 2nan + 2pan an+2 De nuevo los dos primeros coeficientes quedan libres. u e Se llaman polinomios de Hermite Hn (x) con t´rmino dominante 2n xn : e H0 H1 H2 H3 = = = = .com/EDO 127 . . a2n+1 = 0 a0 1 − 2p 2 22 p (p − 2) 4 23 p (p − 2) (p − 4) x + x + + . de modo que vamos a hallar dos soluciones particulares linealmente independientes.6. . a1 = 0. La ecuaci´n de Hermite es: a o y − 2xy + 2py = 0. = 1 2x 4x2 − 2 8x3 − 12x 2 Hn (−1) ex n dn −x2 e dxn http://alqua. 4.

.00 (05/13/2002) . 4. 5 sobre el intervalo [0.6 0..2. Vamos a reescribirla en el formato habitual (ec. 6! n (n + 1) − p (p + 1) − (p − n) (p + n + 1) an = (n + 1) (n + 2) (n + 1) (n + 2) 128 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. a1 = 0) y1 = 1− p (p + 1) 2 p (p − 2) (p + 1) (p + 3) 4 x + x − 2! 4! p (p − 2) (p − 4) (p + 1) (p + 3) (p + 5) 6 x + . .1).2 0. La ecuaci´n de Legendre o 1 − x2 y − 2xy + p (p + 1) y = 0 En x0 = 0 hay un punto ordinario.4 0.6. Podemos afirmar que las series soluci´n covergen o al menos con radio=1. . Entonces P (x) Q (x) = − = 2x 1 − x2 p (p + 1) 1 − x2 Los puntos singulares son para x = ±1.8 1 Figura 4.4 Soluciones por medio de series 50 H1 H2 H3 H4 H5 40 30 20 10 0 -10 -20 0 0. 1] 4. Al sustituir las expresiones de desarrollo en serie se llega a la relaci´n de recurrencia o an+2 = y1 (a0 = 1.2: Polinomios Hn con n = 1 .

com/EDO 129 . de Laplace. entendiendo o por tal un desarollo del tipo ∞ f (x) = n=0 an Pn (x) El resultado ser´ mucho mejor que una aproximaci´n Taylor. Estos polinomios u e con coeficientes astutos se llaman los polinomios de Legendre. Como vemos. 7! ´ Estas son las series de Legendre. a1 = 1) y2 = x− (p − 1) (p + 2) 3 (p − 1) (p − 3) (p + 2) (p + 4) 5 x + x − 3! 5! (p − 1) (p − 3) (p − 5) (p + 2) (p + 4) (p + 6) 7 x + . hay una cuesti´n vital para las aplicaciones. Adem´s. n = m 2 . 1] de +1 Pn (x) Pm (x) dx = −1 0. si p cumple ciertas condiciones puede hacer que se trunque una de las dos series en un n´mero finito de t´rminos. Algunos de estos polinomios e o son P0 P1 P2 P3 P4 P5 = 1 = x 1 = 2 1 = 2 1 = 8 1 = 8 3x2 − 1 5x3 − 3x x4 − x2 x5 − x3 Los polinomios de Legendre cumplen la propiedad en el intervalo [−1. 1]. que es la de a o si es posible desarrollar una funci´n f (x) arbitraria en serie de Legendre. Para calcular los coeficienıa o tes an se puede usar la relaci´n de ortogonalidad (multiplicando por Pm (x) e integrando o entre −1 y +1). La f´rmula de Rodrigues para los polinomios de Legendre es o Pn (x) = 1 dn 2n n! dxn x2 − 1 n y permite obtener el n-´simo polinomio como funci´n de x. http://alqua. y est´n estrechamente a relacionados con la ec..6 Dos ecuaciones importantes y2 (a0 = 0. n=m 2n + 1 = Lo que se expresa diciendo que la familia de Pn (x) es una sucesi´n de funciones ortogonales o sobre el intervalo [−1.4..

. . Puntos singulares regulares.1) se pueden desarrollar las o funciones P y Q en serie de Laurent. 4. + Punto singular regular se dice que un punto es singular regular cuando el desarrollo de P (x) se adentra. si e (x − x0 ) P (x) (x − x0 ) Q (x) son anal´ ıticas en x = x0 .5 0 0. como m´ximo hasta x−1 y el de Q (x) baja como m´ximo a x−2 . 4.3: Polinomios de Legendre entre −1 y 1. + 2 + 1 + c0 + c1 x + c2 x2 + . a P (x) Q (x) = = b−2 b−1 + 1 + b0 + b1 x + b2 x2 + . a a En otros t´rminos. a Una vez escrita la ecuaci´n en la forma habitual (ec.5 0 -0. . o 2 130 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.5 1 Figura 4. que incluye t´rminos con potencias negativas (para e saber m´s: variable compleja). . . x2 x c−2 c−1 .00 (05/13/2002) . Caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ Vamos a abordar ahora el c´lculo de las series soluci´n cuando el punto en cuesti´n (que a o o ser´ x0 = 0 en lo que sigue) es no ordinario o singular. x x .7.. Ejemplo (dos ecuaciones capitales de la F´ ısica Matem´tica) a Comprobar que en la ecuaci´n de Legendre x = 1 es un punto singular regular. . .5 -1 -1 -0.4 Soluciones por medio de series 1 p0 p1 p2 p3 p4 p5 0.

o x2 y + xy + x2 − p2 y = 0 Hay dos cuestiones interesantes: 1. siendo la m´s simple. xλ2 y xλ1 . Arribamos a una lineal.4.7 de [Simmons. o. deshaciendo el cambio xλ1 . La soluci´n del problema general tomar´ forma de serie de Frobenius. ¿Por qu´ x y x2 ? (relacionada con los problemas 6. e 2. Caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ Comprobar que en la ecuaci´n de Bessel x = 0 es un punto singular regular. 2m (m − 1) a0 + 0 + ma0 − a0   m 1 a0 m (m − 1) + − 2 2 3 λ (λ = = 0 0 − 1) + p0 λ + q0 = 0 es otra forma de escribirla. ¿De qu´ clase buscamos las soluciones?.7 Puntos singulares regulares. Pero es justamente tambi´n una de Euler. zeλ1 z . correspondiente a n = 0. y un aviso de la ecuaci´n indicial. retiene el como a portamiento malvado. eλ2 z si λ1 = λ2 y eλ1 z . Supongamos la ecuaci´n e o x2 y + p0 xy + q0 y = 0 es la ecuaci´n del tipo que nos ocupa que. que se produce en tres sumatorios. (log x) xλ1 respectivamente. o a ∞ xm 0 an xn para elegir qu´ potencia m ∈ de x hay que sacar del sumatorio debe garantizarse que el e primer coeficiente (a0 ) de la serie es no nulo (es el decreto de Frobenius). que se resuele ve con el cambio x = ez . Ejemplo 2x2 y + x (2x + 1) y − y = 0 P∞ 0 usando la serie tentativa y = xm 2x2 y 2x y xy −y 2 an xn la cosa queda (m + n) (m + n − 1) an xm+n (m + n) an xm+n+1 = = = = 2 2 ∞ X n=0 ∞ X n=0 ∞ X (m + n) an xm+n an xm+n − n=0 ∞ X n=0 despu´s de maquillar (sube-baja) la segunda ecuaci´n. cuyo polinomio caracter´ ıstico λ2 +(p0 − 1) λ+q0 = 0 nos convence(3) de que las soluciones son eλ1 z . o http://alqua. nos percatamos de que la potencia e o m´ ınima es xm .com/EDO 131 . pg ??]).

La o e o ecuaci´n m´s general a que nos enfrentamos en los psr es o a y + p0 + p1 x + . . . de modo que m 1 − =0 2 2 que es una ecuaci´n que ya hemos visto.00 (05/13/2002) .) xy + (q0 + q1 x + .2) que se puede reescribir como x2 y + (p0 + p1 x + . .3) obtenemos ∞ ∞ (n + r) (n + r − 1) an x 0 n+r + p0 0 (n + r) an xn+r + + = 0 p1 0 (n + r) an xn+r+1 + cosas en xn+r+2 al menos an xn+r+1 + cosas en xn+r+2 al menos 0 1 q0 0 4 Por an xn+r + q1 convenio pondremos siempre un a la mayor ra´ del polinomio indicial. y + y=0 x x2 (4. ni donde converge. ız 132 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.) y = 0 si utilizamos que y = xr 0 ∞ ∞ an xn = 0 an xn+r (4. No sabemos ni qu´ demonios de funci´n es. . e o Hay que dar una justificaci´n de por qu´ va a existir siempre una ecuaci´n indicial. En [Simmons] encontramos los coeficientes correspondientes a los dos o valores de m. q0 + q1 x + . en este caso(4) o m (m − 1) + m1 m2 Las dos soluciones posibles son entonces y1 y2 = = x ∞ X 0 = = 1 − 1 2 an xn an xn x− 2 1 ∞ X 0 Para el resto de la ecuaci´n xm−n . . . . La soluci´n en serie de Frobenius no puede tener otros valores de m que los que o son soluciones de esa ecuaci´n. . Es la ecuaci´n de la potencia m´s baja: la ecuaci´n o o a o indicial .4 Soluciones por medio de series pero a0 = 0. n ≥ 1 o [2 (m + n) (m + n − 1) + (m + n) − 1] an + 2 (m + n − 1) an−1 = 0 (identificar los diversos t´rminos en esta ley de recurrencia con sus contrapartidas en la e ecuaci´n original).

Sean m1 ≥ m2 las dos ra´ ıces de la ec.. indicial m (m − 1) + p0 m + q0 = 0. Buscamos la potencia m´s baja en los sumatorios y escribimos la ecuaci´n de a o recurrencia: sale la ecuaci´n indicial.com/EDO 133 . o ∞ ˆ dada por y2 = xm2 0 an xn . n ≥ 1 sale o an = − n+m+ 1 e 3 1 3 an−1 n+m− 1 3 . linealmente independiente de la anterior. Entonces: 1. n≥1 Entonces y1 se obtiene con m1 = estas dos y1 y2 con constantes a0 y a1 arbitrarias. Se escribe la soluci´n ı o 9 P 1 o en forma de serie con y = ∞ an xm+n . segundo y quinto.7 Puntos singulares regulares. Para xm+n . 5  a1 x− 3 (1 − 3x + . . a o a e r (r − 1) a0 + p0 ra0 + q0 = 0 pero por decreto Frobenius en la escritura que estamos utilizando a0 = 0. ya veremos qu´ sucede cuando esto no ocurre en la e siguiente secci´n. Caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ La potencia m´s baja s´lo est´ en los t´rminos primero. Si m1 −m2 ∈ Z ∗ hay otra soluci´n. o Ejemplo  x2 y + xy + x − 1 9  y=0 o Aqu´ x = 0 es un psr. 0 3 Hay que asegurarse de que la potencia de x en todos los sumatorios sea m + n (con el sube-baja). La ec admite una soluci´n Frobenius y1 = xm1 o ∞ 0 an xn 2. 202] Supongamos que x = 0 es psr de y + P (x) y + Q (x) y = 0 y que los desarrollos en serie de potencias de xP (x) de x2 Q (x) son convergentes en [−R. sabiendo que m s´lo puede tener valores 3 .2 obtenemos o o p0 q0 = = [xP (x)]x=0 x2 Q (x) x=0 Teorema (psr) [Simmons.) http://alqua. Mirando la expresi´n 4. R] con R > 0. Este apartado depende o crucialmente de que esto se verifique. .4. − 1 . o Cada una de las soluciones de la ec indicial da lugar a una soluci´n de la ecuaci´n. La o o soluci´n general es y = c1 y1 + c2 y2 . La ecuaci´n indicial es m (m + 1) + m − 1 = 0.. pg. y2 con m2 = − 1 . as´ que la ı ecuaci´n indicial es o r (r − 1) + p0 r + q0 = 0 ¿C´mo hallarla en general?. De momento supondremos que siempre se cumple la hip´tesis (2). La soluci´n general es la suma de o 3 a0 x 3 1 1  = = 1− 3 x + .

Por la estructura de la recurrencia. Eliminamos al o´ “anal´ ır ıtica” la soluci´n independiente y1 (tiene una ra´ cuadrada). x = 0. teniendo a e el cuenta el valor de λ que nos han dado. N. porque el punto que nos piden. un o a consejo: sustit´yanla en la ecuaci´n”. . que es lo que piden. es y (x) = (1 − λx). . Vamos a la ecuaci´n indicial o p0 q0 1 m (m − 1) + m + 0 2 los dos valores obtenidos. La potencia m´s baja es xm = x0 .00 (05/13/2002) . b) . . λ = Estudio previo (sin mirar las preguntas) Esto va de Frobenius de entrada. . obtenemos a2 = 0. Para x1 . todos los dem´s t´rminos valen ı a e cero. es singular regular. m1 = diferencia no es entera) 1 2 √ 1+ 5 2 = = = 1 2 0 0 y m2 = 0 est´n dentro del teorema que hemos visto (su a ∞ X 0 y1 (x) y2 (x) = = x2 x 0 1 an xn ∞ X 0 an xn a) . Pero o ız al hacer x = 0 en la y2 violamos el que a0 sea diferente de cero. “Y ya que es tan f´cil. lo que da una ley de recurrencia complicada (2n + 1) (n + 1) an+1 + n2 − 2n + λ an + (2 − n) an−1 = 0 De ah´ sacamos a3 = 0. ¿Existe alguna soluci´n anal´ o ıtica no trivial(≡no y = 0) que se anule en x = 0? 2. El t´rmino sin x da a1 = −λa0 . . Calcular una soluci´n anal´ o ıtica (no trivial) para N = 1. . λ ∈ 1. calcular.4 Soluciones por medio de series Ejemplo x (x + 2) y − x2 + x − 1 y + (N x + λ) y = 0. Es una serie de Taylor corriente y moliente. soluci´n anal´ o ıtica. La palabra anal´ ıtica nos fuerza a utilizar la y2 (x). . Luego la respuesta es “No”. . u o 134 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. La soluci´n general es o y (x) = a0 (1 − λx) una soluci´n particular. Para xn≥2 tenemos sumatorios que arrancan en tres niveles distintos.

Hallar una soluci´n anal´ o ıtica en x = 1. de modo que o sabemos la forma de las dos soluciones independientes que hay que investigar: y1 y2 = = x2 1 x 1 ∞ X an xn 0 ∞ X 0 an xn 1 La respuesta es no. En los sucesivo se obtiene. ¿Existe alguna soluci´n tal que y (0) = 1? o 2. 1)? (´sta no es f´cil). Esa soluci´n ¿es anal´ o ıtica en x = −1? 3. El resultado final es que el coeficiente de x 2 me da la ecuaci´n o 3 indicial en forma de indentidad trivial (ya hemos metido el 1 ). e a http://alqua.7 Puntos singulares regulares. 2 s´ la y2 . Hallar una soluci´n (= 0) que verifique y (0) = 0. ¿Es anal´ o ıtica? Situaci´n del problema (sin mirar las preguntas) o x = 0 es psr. 2. n ≥ 2 a2 a2n+1 a4 1 1 = = = −a0 0 0 y todos los siguientes pares tambi´n son cero. 3 tiene que ser del tipo y1 . Hallamos la ecuaci´n indicial. n ≥ 2.com/EDO 135 . en ninguna de ambas y (0) = 1. para xn+ 2 . ¿Hay alguna soluci´n no acotada en x = 0? o 3.4. ¿Cu´ntas soluciones anal´ a ıticas linealmente independientes hay en el intervalo (−1. an = 4n2 +6n an−2 . El coeficiente de x 2 nos da 2 1 14n−56 a1 = 0. Estamos dentro del teorema. Caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ Ejemplo ( ) 4x2 y + 2x 3 − 7x2 y + 35x2 − 2 y = 0 1. ı. La soluci´n particular con a0 = 1 es e o y = x 2 1 − x2 Ejemplo (se pide algo no en el cero) x2 − 1 y + xy − 4y = 0 1.

= 4a0 2a0 4 − n2 an .. La ecuaci´n se convierte en o t2 + 2t y + (t + 1) y − 4y = 0 ¨ ˙ Al menos en R = 2 alrededor del origen las soluciones halladas converger´n. con a0 = 1 o y (t) = 1 + 4t + 2t2 en otros t´rminos e y (x) = 1 + 2x2 b . . anal´ ıtica. de modo que x − 1 = t. o Se encuentran ra´ ıces del polinomio indicial tal que estamos dentro del teorema y1 y2 = = t2 1 ∞ X 0 an t n ∞ X 0 an t n a . anal´ ıtica en x = −1. Es lo mismo que pregunt´rselo a la ecuaci´n en t en t = 0. linealmente independientes. La respuesta es que hay dos soluciones linealmente independientes. c . Si un punto es ordinario hay dos soluciones anal´ ıticas (Taylor) linealmente independientes con radio de convergencia al menos. . sol. n ≥ 2 (2n − 1) (n − 1) 0 0 la soluci´n buscada es. . x = 0 es un po. Descartamos y1 .4 Soluciones por medio de series Situaci´n del problema o El problema en x = 1 no nos gusta. . Los polinomios son siempre a o anal´ ıticos. . . Las condiciones que obtenemos son a1 a2 an+1 a3 a4 = a5 = = = = = . El problema a es el mismo problema de antes.00 (05/13/2002) . . 136 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. ¡1!. . . Operamos con y2 . . . .. pero en esta ecuaci´n y con t = 0. que es un psr (verificar). . .

4. pero tambi´n es posible que s´lo haya 1F (puede e o ocurrir que la recurrencia acumule condiciones sobre cierta potencia provenientes de dos series distintas. o o En el segundo caso puede que haya 2F. a1 libres http://alqua. Es un caso que ´ e afecta a los puntos singulares regulares. Hay que distinguir dos casos (en lo que sigue. y y sustituimos en la ecuaci´n o X 0 (n − 1)(n − 2)an xn−2 + 2 X 0 (n − 1)an xn−2 + X 0 an x n = 0 simplificando las series de potencias y separando t´rminos con igual n e X 0 n(n − 1)an xn−2 + X 2 an−2 xn−2 = 0 0 0  con x−2 tenemos 0 × a0 = con x−1 tenemos 0 × a1 = a0 . r2 = −1 Receta: comenzar con el r m´s peque˜o a n y= ∞ X 0 2 y +y =0 x −→ −→ p0 = 2 q0 = 0 an xn−1 calculamos y .1.8. ya que r1 − r2 = N ) Ejemplo xy + 2y + xy = 0 reescribi´ndola e y + x = 0 es un punto singular regular xP = 2 x2 Q = x2 con lo que el polinomio indicial resulta ser r(r − 1) + 2r = 0 con ra´ ıces r1 = 0.8 Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ 4. Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ El teorema de Frobenius Ha quedado por ultimo un caso especial del m´todo de Frobenius.com/EDO 137 . 4. Corresponde a cuando se calcula el polinomio indicial y la diferencia entre las ra´ ıces es un entero no negativo r1 − r2 ∈ Z ∗ .8. N ∈ Z + = Z ∗ − {0}) r1 − r2 r1 − r2 = 0 = N en el primer caso s´lo hay una soluci´n Frobenius.

de esta forma podremos llegar hasta el final e del ejercicio en donde luego responderemos a las preguntas dependiendo de qu´ r escogimos e (adem´s ahorra trabajo).4 Soluciones por medio de series El punto crucial de por qu´ hay dos soluciones Frobenius es el 0 × a1 0. a y= X 0 x2 x4 x2 x4 + + . . la soluci´n se puede expresar como o y = a0 x−1 (1 − Ejemplo x2 y + (6x + x2 )y + y = 0 x = 0 es punto singular regular y las ra´ ıces del polinomio indicial son r1 = 0. n ı con algo de vista. . ..) + a1 x0 (1 − + + ... 2! 4! 3! 5!  (es xr por una serie de Taylor con primer t´rmino no nulo) e Esa soluci´n es. ..00 (05/13/2002) . Vamos a meter una r gen´rica en las ecuaciones.. e Para n ≥ 2 1 an = − an−2 n(n − 1) Que es la ley de recurrencia general.. r2 = −5. = 1 − a0 2 1 − a1 3! 1 a0 4! 1 a1 5! 1 − a0 6! 1 − a1 7!   de manera que separando los t´rminos pares de los impares nuestra soluci´n queda e o  y = a0 x−1 1 − x2 x4 x3 x5 + + . .) 2 4! 2! 5! X 0 an xn+r −→ (n + r)(n + r − 1)an xn+r + 6 + X 0 X 0 (n + r)an xn+r + X 0 (n + r)an xn+r+1 + an xn+r+1 = 0 138 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. = = . Algunos t´rminos son e a2 a3 a4 a5 a6 a7 = = = 1 a 12 2 = 1 = − 20 a3 = = . . Esto es as´ porque. + a1 x−1 x − + + . en realidad o cos x sin x y = a0 + a1 x x al empezar por el r peque˜o ya me da dos soluciones de Frobenius.

2 3! 4! 6 6·7      an xn = x−5 a0 − a0 x + a0 Hay dos subseries: la primera. X 0 (n + r)2 − 5(n + r) an xn+r + X 1 (n + r)an−1 xn+r = 0 para n ≥ 1 la ley de recurrencia queda como sigue (n + r)2 + 5(n + r) an + (n + r)an−1 = 0 empezamos con el r m´s peque˜o. 6 6·7 6·7·8  resultando ser otra soluci´n tipo Frobenius con r1 = 0.com/EDO 139 ...8 Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ usando la receta del sube-baja con que igualamos exponentes de x. 6 6·7 6·7·8 x2 x3 x4 x6 x7 − a0 + a0 + a5 x 5 − a5 + a5 + . . . Para n = 5 o 1 an = − an−1 n podemos usarla desde n = 1 hasta n = 4 : a1 a2 a3 a4 = = = = −a0 a0 − 2! a0 − 3! a0 4! Para n = 5 ocurre algo interesante. Porque la de e a n r = −5 alcanza a la otra. a8 = − . .. a7 = . o ¿Por qu´ el r m´s peque˜o nos da dos series. con a5 . e Volviendo a la recurrencia anterior para n = 6 . infinita. ). .4. porque ya que 0 × a5 + 0 = 0 cualquier a5 lo cumple (v´ase que r1 − r2 = 5. y no es ninguna coincidencia.. con a0 y la segunda.. a6 = − la soluci´n queda o y = x−5 X 0 a5 a5 a5 . Separ´ndolas: a  y = a0 x−5 1 − x + x2 x3 x4 x6 x7 x8 − + + a5 x−5 x5 − + − + . . http://alqua.. 2 6 24 6 6·7 6·7·8 la primera parte corresponde a una soluci´n tipo Frobenius con r2 = −5 y la segunda o parte se puede reescribir en la forma  x0 1 − x x2 x3 + − + . dos soluciones Frobenius?.. r2 = −5 a n n(n − 5)an + (n − 5)an−1 = 0 Atenci´n: no se puede quitar el factor (n − 5).. finita.

Hemos visto en este ejemplo que puede darse el caso en que el algoritmo de recurrencia impida la existencia de una de las soluciones. ı ı ´ o y1 = x4 X . De o a xr se obtiene la ecuaci´n indicial y de xr+1 o (r + 1)2 − 2(r + 1) − 8 a1 = 0 con lo que a1 = 0 tanto para r1 como para r2 . r2 = −2 a n n(n − 6)an + an−2 = 0 Los a2n+1 = 0 por ser a1 = 0. Todo u esto implica que no existe una segunda soluci´n de tipo Frobenius.. a partir de la relaci´n de o recurrencia 0 × a6 + a4 a0 0 × a6 + 64 = = 0 0 Ning´n a6 cumple esto: ∃ y2 correspondiente a r2 (el menor) del tipo Frobenius.. Ahora probamos con o r1 = 4 y aqu´ s´ sale la unica soluci´n de tipo Frobenius. En efecto.00 (05/13/2002) . 0 a0 8 a2 a0 = 8 64 Pero ojo a los puntos suspensivos cuando r1 − r2 = N . Cuando n ≥ 2 (xr+n )tenemos (n + r)2 − 2(n + r) − 8 an + an−2 = 0 cogemos el r m´s peque˜o. Ve´moslo en el siguiente a ejemplo. 140 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.. Como nos interesa sacar el m´ximo de informaci´n de la ecuaci´n sin responder a ninguna de las a o o preguntas escribimos la recurrencia con un r general: X 0 (n + r)2 − 2(n + r) − 8 an xn+r + X 2 an−2 xn+r = 0 vamos a estudiar los dos n s que s´lo est´n en el primer sumatorio (0 y 1): xr y xr+1 . Ejemplo x2 y − xy + (x2 − 8)y = 0 x = 0 es psr. Para los coeficientes pares a0 a2 a4 = = = .4 Soluciones por medio de series No siempre estamos en el caso que vimos antes en el que a5 quedaba libre. La diferencia es entera. Las ra´ ıces del polinomio indicial son r1 = 4 y r2 = −2 . y vale 6: en el 6o paso de la recurrencia es donde va a aparecer el problema..

Si r1 = r2 hay dos soluciones independientes de la forma y1 (x) y2 (x) = xr1 0 an xn bn xn 0 = y1 (x) log x + xr2 +1 Esta segunda soluci´n es dif´ de manejar (insertarla en la ecuaci´n. De la siguiente ecuaci´n o (x + 1)2 y + (x2 − 1)y + 2y = 0 a) Clasificar sus puntos singulares y calcular una soluci´n anal´ o ıtica en x = −1. 1.8. Soluci´n o Como no nos gusta el enunciado vamos a realizar un cambio de variable x+1 t = 0 = x+1 as´ me preguntar´n en t = 0. ). Si x = 0 es punto singular regular de y + P (x)y + Q(x)y = 0 y su ecuaci´n indicial tiene ra´ o ıces r1 . c puede ser nulo. o ıcil o 2. r2 (r1 ≥ r2 ) entonces.8 Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ Teorema (caso r1 − r2 ∈ Z ∗ ).2. b) Estudiar si existe otra soluci´n anal´ o ıtica en x = −1 linealmente independiente de la anterior. Es importrante hacer notar que a se suele utilizar un mecanismo sugerido en los enunciados para evitarnos calcular con las series espantosas como consecuencia de la intrusi´n del logaritmo. o 4. . .4. e ´ 1. Si r1 − r2 = N hay dos soluciones independientes de la forma y1 (x) = y2 (x) = xr1 0 an xn bn xn 0 cy1 (x) log x + xr2 con c ∈ . La ecuaci´n es ahora ı a o t2 y + (t2 − 2t)y + 2y = 0 http://alqua. Ahora vamos a utilizar este teorema con m´s problemas.com/EDO 141 . Problemas Terminamos con algunos problemas que contienen muchas advertencias y t´cnicas utiles. El que se cuele el logaritmo (c = 0) depende del valor del paso.

r2 = 1 a e a n en la ley de recurrencia? (n2 − n)an + nan−1 = 0 Cuando n = 1 (que es el valor de r2 − r1 ) 0 × a1 + a0 = 0 luego no existe un a1 que cumpla eso. Si hubiese habido dos soluciones Frobenius. el unico punto no ordinario es t = 0 ´ (x = −1) que es punto singular regular. y = 0 an tn+r (n + r)(n + r − 1)an tn+r + 0 1 = −2 (n + r − 1)an−1 tn+r n+r (n + r)an t 0 n+r +2 0 an t para tr tenemos la ecuaci´n indicial y para tr+n con n ≥ 1 o [(n + r)(n + r − 1) − 2(n + r) + 2] an + (n + r − 1)an−1 = 0 (la ley de recurrencia). (puesto que por decreto a0 = 0). En respuesta a la primera parte de a). 142 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. o Podemos responder con toda tranquilidad al apartado b): No existe otra soluci´n o idependiente. No tendremos. Las ra´ ıces del polinomio indicial son r1 = 2 y r2 = 1. En cuanto se pregunte cu´ntas soluciones tipo Frobenius a hay uno prolonga el an´lisis previo: ¿qu´ pasa al sustituir el r m´s peque˜o. soluci´n de Frobenius con r2 = 1. r1 = 2 n(n + 1)an + (n + 1)an−1 an y1 = = = = finalmente 0 an−1 .. 2 3! 4! − t2 e−t y1 (x) = (x + 1)2 e−(x+1) como el resultado es sencillo es sensato sustituirlo en la ecuaci´n y comprobar si es o correcto. la respuesta habr´ sido ıa s´ ı. t = 0 es un punto singular regular (tP (t) = t − 2) y t2 Q(t) = 2 son anal´ ıticas en t = 0)..n≥1 n t2 t3 t4 t2 1 − t + − + + . pues. Ahora que sabemos que s´lo hay una soluci´n Frobenius hay que responder al o o apartado a) .00 (05/13/2002) .4 Soluciones por medio de series Hagamos todo lo posible antes de responder a las preguntas.

pero va a ser m´s r´pido del otro modo.4. 2 3! y1 (x) = = a0 1 − x + a0 e−x Donde podemos hacer a0 = 1. r1 = 0 luego la forma de la serie soluci´n a sustituir en la ecuaci´n o o es y = 0 an xn+0 . Respondiendo al apartado a). Los coeficientes valen an+1 = − 1 an n+1 x3 x2 − + . r1 = 0 y r2 = −1. porque seg´n aumentaba n se iba a hacer o ıa u n − 5 = 0 para n = 5).8 Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ 2.. recordando el m´todo de reducci´n de orden (que es utilizable porque e o http://alqua. Deber´ ıamos hacer el problema aguantando la r hasta el final. ya que nos piden una soluci´n... no puede ser del tipo pedido en c) (no analiticidad de x−1 a0 en el cero). Como a0 = 0 a a y2 = xr2 . con lo que [n(n + 1)an+1 + 2(n + 1)an+1 + nan + 2an ] xn = 0 0 Como n + 2 es factor com´n y no voy a meter n = −2 puedo eliminarlo (recordemos u una ocasi´n en que no se pod´ hacer. De la siguiente ecuaci´n o xy + (2 + x)y + 2y = 0 a) Hallar una soluci´n anal´ o ıtica en x = 0 b) Hallar otra soluci´n linealmente independiente de la anterior reduciendo el orden o c) ¿Cu´ntas soluciones linealmente independientes hay de la forma xr u(x) con a u(x) anal´ ıtica en x = 0? Soluci´n o Traducci´n de la c): ¿cu´ntas soluciones tipo Frobenius hay? ¿una o dos? o a x = 0 es un punto singular regular. Respondiendo al o apartado b)..com/EDO 143 .

4 Soluciones por medio de series tenemos una soluci´n) o y(x) xw + (2 − x)w 2 w + −1 w x (log w + 2 log x − x) log w + 2 log x − x w x2 w w(x) = e−x w(x) = 0 = = = = = 0 0 cte kex ex k 2 x = c+k = = − 1 x2 ex dx x2 1+x+ 1 xn+2 (n + 2)! n=0 xn+1 (n + 1)(n + 2)! ∞ dx 1 + log x + x 0 esta ultima igualdad es posible debido a que es l´ ´ ıcito integrar t´rmino a t´rmino: e e = xn+2 e−x −1 + y(x) = e−x log x + x (n + 1)(n + 2)! 0 que habr´ salido por el caso logar´ ıa ıtmico del teorema anteriormente visto (pero el enunciado lo prohib´ ıa) 3. Soluci´n o El punto sugerido es un psr. En ´l r1 = 1 y r2 = −2. De esta ecuaci´n se desea o y + x2 + 2 (x2 + 2) y − y=0 x x2 a) Hallar una soluci´n anal´ o ıtica en x = 0 b) Hallar otra soluci´n anal´ o ıtica en x = 0 linealmente independiente de la anterior reduciendo el orden.00 (05/13/2002) . Aguantamos lo que podamos e con el r general y usamos en la ecuaci´n como siempre y = 0 an xn+r : o (n + r)(n + r − 1)an + 0 2 (n + r − 2)an−2 an−2 − 2 2 0 +2 0 (n + r)an − an = 0 144 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

Resolvamos ahora el apartado b). Que sea anal´ ıtica exige tomar r1 = 1 (ya que r2 = −2). siempre hay soluci´n Frobenius.com/EDO 145 . Sustituyendo en la ecuaci´n y = xw (x) o xw + (x2 + 4)w w 4 +x+ w x x log w + + 4 log x 2 x2 log(x4 w ) + 2 x4 w w w (ya que para series convergentes w y = 0 2−n an−2 n2 + 3n = 0 = 0 = 0 = cte = ce− = = 0 x2 2 x2 2 x−4 e− 1 n! dx n − 1 2 x2n−4 dx = . Finalmente (−1)n x2n−3 2n n! 2n − 3 (−1)n x2n−2 2n n! 2n − 3 = xw = 0 http://alqua.4. lo que implica a2n = 0 En conclusi´n: o y = x1 [a0 ] = a0 x Como nos ped´ una soluci´n podemos hacer a0 = 1 y tenemos y = x como soluci´n ıan o o al a). Ahora leemos las preguntas. la mayor de las ra´ ıces. El teorema asegura que para r1 . Veamos o c´mo queda la ley de recurrencia o an = cadena impar: a2n+1 = 0 cadena par a0 = 0. Para xr+n con n ≥ 2 [(n + r)(n + r + 1) − 2] an + (n + r − 3)an−2 = 0 que es la ley de recurrencia.8 Puntos singulares regulares caso (r1 − r2 ) ∈ Z ∗ con xr tenemos la ecuaci´n indicial. Con xr+1 tenemos a1 = 0 tanto con r1 como o con r2 . luego ensayamos con y = x 0 an xn .

4 Soluciones por medio de series que es tipo Frobenius con r = −2 ya que ∞ y = x−2 0 (−1) x2n 2n n! 2n − 3 n En general es m´s f´cil hallar la segunda soluci´n por el m´todo de reducci´n de orden a a o e o que utilizando la expresi´n dada por el teorema.00 (05/13/2002) . o 146 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

Es evidente que en lo que toca a los textos cient´ ıficos la libertad brilla por su ausencia. Y se pueden calificar ciertas secciones de invariables. En e tal sistema se desarrollan. muchas veces. que reivindicaba un ejercicio m´s completo de a la libertad en un ´mbito muy pr´ximo a la a o ciencia (el software). inaccesibles para estudiantes o bibliotecas por su precio desmedido y se actualizan despacio. usan y difunden 147 . o GFDL) que garantiza que estas libertades de que dispone el lector (y potencial autor) no pueden ser restringidas ulteriormente. Nos parec´ natural ıa compartir aquello que nos gustaba. siempre que no traten del tema del documento. Adee o m´s. a En particular. modificarlo. Estos documentos son libres en sentido amplio: no s´lo se permite su reproduco ci´n y distribuci´n (gratuita o no) sino que o o tambi´n se permite su modificaci´n. decidimos aplicar los mismos principios a nuestro campo. o ´ no est´n sometidos a un sistema de m´rito a e en sentido estricto. compartir su contenido ni. e o El proyecto surgi´ en 1999 estimulado por o nuestra incomprensi´n ante la duplicaci´n o o de esfuerzos en la redacci´n de materiales o did´cticos para la f´ a ısica. debido a su sistema de distribuci´n no digital. Lo que escribi´semos e deber´ poder disfrutarse sin merma de liıa bertad por las personas que estuviesen interesadas. Las ventajas de los documentos libres Algunas personas que hemos conocido est´n interesadas por este modelo de colaboraa ci´n. Todo documento va acompa˜ado de una hisn toria donde se reflejan los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo y qui´n los reae liz´. pero se preguntan qu´ clase de control o e tienen sobre sus documentos libres. Son. La respuesta es sencilla: la licencia est´ dise˜ada a n de modo que a cada uno se le atribuya aquello de lo que es responsable y nada m´s. los documentos contienen una licencia a (la licencia GNU para documentaci´n libre. Conocedores de una iniciativa similar. legalmente. Por ultimo. como veremos. desde luego. No se puede. el conocimiento de la ciencia. Las versiones publicadas deben ser aco cesibles durante un tiempo determinado. La estructura de difusi´n (car´cter digital o a y protecci´n de la libertad) favorece el eso tablecimiento de un sistema de m´rito. no se pueden publicar versiones modificadas con el mismo t´ ıtulo sin consentimiento de los autores originales. Cualquiera que reciba el documento y lo modifique est´ obligado a distribuirlo en los misa mos t´rminos de libertad que lo recibi´.A Manifiesto de alqua Origen y metas del proyecto El proyecto alqua fue fundado con el objetivo de promover la creaci´n de un fondo de o documentos libres de car´cter cient´ a ıfico que permitiese a cualquiera aprender con libertad.

De hecho. espacio e ocupado en memoria y. Una nueva din´mica de a creaci´n y aprendizaje o Uno de los efectos m´s interesantes de ina troducir los documentos libres en el aula es que difuminan la frontera entre consumidor y productor de conocimiento. por ejemplo.A Manifiesto de alqua m´s los mejores documentos. Las o universidades u otras instituciones educativas podr´ cumplir mejor su funci´n social ıan o poniendo a disposici´n del p´blico. es una buena idea hacerlo. Tambi´n los autoe res pueden aceptar una compensaci´n de los o lectores por continuar su trabajo en un determinado documento. a las ediciones anal´gicas (impresas) actuales o no est´n sometidas a un sistema de m´ria e to. los documentos acad´micos e m´s susceptibles de sujetarse a un sistema a de m´rito para su desarrollo son aquellos que e versan sobre una disciplina cient´ ıfica estable y por eso alqua se ha dedicado a este ´mbito a en primer lugar. hay visores de los documentos disponibles para todas las plataformas. Esto no tiene por qu´ ser cierto. En primer lugar. En todo caso. Algunos autores pueden pensar que distribuir su documento bajo un copyright que restringe la libertad de copia es m´s rentaa ble. Sin embargo. Una editorial podr´ publicar un doıa cumento libre obteniendo beneficio de ello. libre no quiere decir gratuito. El criterio para participar en un documento es. hacerlo bien. el coste de una descarga de la red es marginal. aquello que no puede valorarse es la libertad que proporciona un documento que puede quedar adaptado a un curso acad´mico eliminando dos cap´ e ıtulos. ya m´s discutiblea mente. su patrimonio m´s ima portante: el conocimiento. Por ejemplo. no se puede decir n lo mismo de un tratado sobre ´ptica o mio croeconom´ mucho menos de un curso de ıa. a la larga. y elegir un documento no implica no poder descargar posteriormente otros siete sobre el mismo tema. En segundo lugar. ya que intervienen fuertemente los factores disponibilidad y precio. pues. o pero no impone. La naturaleza de los documentos acad´mie cos ¿se presta a un sistema de m´rito?. solamente. con los planes de estudios) queda mejor representada. por dos e razones. De este modo. beneficia a todos. dado lo agradable que resulta manejar un libro bien encuadernado. dise˜o del interfaz. alqua intenta ofrecer los medios que facilitan esta tarea. Todo esto y mucho m´s queda facilitado a por un modelo de cooperaci´n que anima. al trabajo en equipo y que. En todo caso. La e respuesta no puede ser afirmativa sin m´s. la mayor parte de los autores son primeramente lectores. Es decir. que el enorme ahorro derivado del acceso a documentos libres supere holgadamente el beneficio econ´mico de una puo blicaci´n de la forma a la que estamos acoso tumbrados. la infinita variedad de saberes que las personas poseen (en la realidad no siempre acorde 148 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. no me compro (y por lo tanto no uso) el mejor libro porque mi librer´ local no lo tiene o porque ıa excede mi presupuesto. Cabe esperar. Si a bien de un programa se pueden cuantificar elementos de m´rito como rapidez. ontolog´ y para qu´ hablar de una novela o ıa e un poema.00 (05/13/2002) . en cono u diciones de libertad. a˜adiendo algunos ejercicios y escribiendo n una secci´n introductoria.

o ´ Copyright (C) Alvaro Tejero Cantero y Pablo Ruiz M´zquiz.com/EDO 149 . fundadores del proyecto u alqua. patrocinando o ediciones impresas o aportando material. http://alqua. Pero sobre todo alqua necesita tu participaci´n.com/manifiesto. Versi´n 1.0. Las instituciones pueden colaborar apoyando econ´micamente el proyecto. o compartiendo lo que sabes pero tambi´n indicando lo que no sabes o no entiendes. Te invitamos a construir un patrimonio cient´ ıfico que nos pertenezca a todos. con tu tiempo. esfuerzo y aptitudes. Se permite la copia y distribuci´n literal de este o art´ ıculo por cualquier medio. siempre y cuando se conserve esta nota. http://alqua. para e que los documentos libres en marcha y otros nuevos alcancen los altos niveles de calidad a los que aspiramos.A Manifiesto de alqua A modo de conclusi´n o El proyecto alqua ha recorrido un largo trecho: sale a la luz en 2002 con varios documentos de f´ ısica de nivel universitario y pronto incorporar´ art´ a ıculos remitidos a revistas cient´ ıficas y textos de otras materias. mayo de 2002.

00 (05/13/2002) .A Manifiesto de alqua 150 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.

59 Temple Place. Secondarily. or other written document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it. Any member of the public is a licensee. or with modifications and/or translated into another language.) The relationship could be a This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. either commercially or noncommercially. which is a copyleft license designed for free software. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference. which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense.1. This License is a kind of “copyleft”. either copied verbatim. this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work.B GNU Free Documentation License Version 1. March 2000 Copyright c 2000 Free Software Foundation. But this License is not limited to software manuals. B. refers to any such manual or work.1. We have designed this License in order to use it for manuals for free software. Suite 330. a Secondary Section may not explain any mathematics. MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document. below. Inc. regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. with or without modifying it. A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion 151 . and is addressed as “you”. A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. while not being considered responsible for modifications made by others. but changing it is not allowed. Applicability and Definitions of it. because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. It complements the GNU General Public License. Preamble The purpose of this License is to make a manual. (For example. it can be used for any textual work. if the Document is in part a textbook of mathematics. textbook. Boston. The “Document”.

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Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

B.4 Modifications
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publiclyaccessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using publicstandard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public. It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five). State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher. Preserve all the copyright notices of the Document. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice. Include an unaltered copy of this License. Preserve the section entitled “History”, and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled “History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the

B.4.

Modifications

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

http://alqua.com/EDO

153

B GNU Free Documentation License
“History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission. In any section entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, preserve the section’s title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles. Delete any section entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version. Do not retitle any existing section as “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section. of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one. The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

B.5.

Combining Documents

If the Modified Version includes new frontmatter sections or appendices that qualify as The combined work need only contain one Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your op- copy of this License, and multiple identical Intion designate some or all of these sections as variant Sections may be replaced with a single invariant. To do this, add their titles to the list copy. If there are multiple Invariant Sections of Invariant Sections in the Modified Version’s with the same name but different contents, malicense notice. These titles must be distinct from ke the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name any other section titles. You may add a section entitled “Endorse- of the original author or publisher of that secments”, provided it contains nothing but en- tion if known, or else a unique number. Make dorsements of your Modified Version by various the same adjustment to the section titles in the parties – for example, statements of peer review list of Invariant Sections in the license notice of or that the text has been approved by an or- the combined work. ganization as the authoritative definition of a In the combination, you must combine any standard. sections entitled “History” in the various oriYou may add a passage of up to five words ginal documents, forming one section entitled as a Front-Cover Text, and a passage of up to “History”; likewise combine any sections entitled 25 words as a Back-Cover Text, to the end of “Acknowledgements”, and any sections entitled the list of Cover Texts in the Modified Version. “Dedications”. You must delete all sections enOnly one passage of Front-Cover Text and one titled “Endorsements.”

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

154

Ecuaciones diferenciales ordinarias 1.00 (05/13/2002)

You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License.6.gnu. Any other attempt to copy. modify. If the Document specifies that a particular numbered version of this License ”or any later version” applies to it. provided you insert a copy of this License into the extracted document. parties who have received copies. but may differ in detail to address new problems or concerns. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License. does not as a whole count as a Modified Version of the Document. Termination B.7. and will automatically terminate your rights under this License. Each version of the License is given a distinguishing version number. if they are not themselves derivative works of the Document. If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document. B. You may extract a single document from such a collection.6 Collections of Documents B. or rights. in or on a volume of a storage or distribution medium. from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. Translation Translation is considered a kind of modifica- The Free Software Foundation may publish new. then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate.org/copyleft/ http: //www. provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects. See http://www.org/copyleft/. You may not copy. Such new versions will be similar in spirit to the present version. but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections.gnu. B. Collections of Documents You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License. on account of their being thus compiled. and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document. sublicense. Aggregation With Independent Works A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works. modify. or distribute the Document except as expressly provided for under this License. and distribute it individually under this License.com/EDO 155 .B. and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document. provided no compilation copyright is claimed for the compilation. revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such a compilation is called an “aggregate”.9. However. sublicense or distribute the Document is void.10. the original English version will prevail. and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection. tion. so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.8. you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a http://alqua. Future Revisions of This License B. the Document’s Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate.

Version 1. sion published by the Free Software Foundation. and with the BackCover Texts being LIST. write “no Front-Cover Texts” instead of document and put the following copyright and “Front-Cover Texts being LIST”. ples of program code. Permission is granted to copy. ADDENDUM: How to use this License for your documents If you have no Invariant Sections. to permit their use in free se. likewise for license notices just after the title page: Back-Cover Texts.1 or any later versoftware. write “with no Invariant Sections” instead of saying which To use this License in a document you haones are invariant. you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. with the Front-Cover Texts being LIST. include a copy of the License in the Texts.00 (05/13/2002) . such as the GNU GeneGNU Free Documentation Licenral Public License. 156 Ecuaciones diferenciales ordinarias 1. If the Document does not specify a version number of this License.B GNU Free Documentation License draft) by the Free Software Foundation. Copyright c YEAR YOUR NAIf your document contains nontrivial examME. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”. If you have no Front-Cover ve written. we recommend releasing distribute and/or modify this dothese examples in parallel under your choice of cument under the terms of the free software license. with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES.

1.1. Mir.6. 3.6. E.3.: Ecuaciones diferenciales. 4. G. A.5. 2.: Ecuaciones diferenciales ordinarias. 7 [Abellanas] Abellanas. 3. 5.6.1. 1974. L.1. Chapman & Hall 1999. McGraw-Hill.2. 1993.5 157 . 3. Mir.Bibliograf´ ıa [Arnold] Arnold V. 25.I.5. 3. 1990.1.6.6. 1.7 [Elsgoltz] Elsgoltz: Ecuaciones diferenciales y c´lculo variacional.2.1. Mc Graw-Hill. 3. a 1.2. y Galindo. 1.2 [Simmons] Simmons. 3a ed.1.2. 1. 4. 4.W: CRC Concise Encyclopedia of Mathematics.4.F.2 [Weisstein] Weisstein.: M´todos de C´lculo. serie e a Schaum.

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