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Treize leçons
de
microéconomie
et
théorie des jeux
Dominique Pellissier
Version 07.1
consommateurs producteurs
marché des
ressources initiales
marché des biens
Une économie de propriété privée
v
a
v
a
1
En français, « économie » désigne à la fois la discipline
scientifique et l’objet d’étude. L’anglais distingue,
respectivement : « economics » et « economy ».
3
2
Histoire de la pensée économique, 2è édition, 1971, P.U.F.
p. 466.
3
Loi fausse car c’est la misère économique et une mortalité
infantile élevée qui favorisent une natalité débridée
et c’est au contraire l’élévation du niveau de vie et de la
santé publique qui favorisent une natalité réfléchie.
6
Agent rationnel
Marché efficient
+
+
Boucle causale positive
La technologie sur 0z
maïs
engrais
0
0.2
0.4
A
z
B
.
12
0
4
.
0
3
.
0
2
.
0
engrais
maïs
engrais
maïs
Encadré 1.1.
Wassily Leontief (1906-1999). Né à St Petersbourg
en Russie. Sa thèse, soutenue à Berlin
en 1928 portait déjà sur L‘économie comme flux
circulaire. Professeur à Harvard depuis
1932, il a publié en 1941 La structure de l’industrie
américaine où il utilise des matrices
inputs-outputs pour décrire les échanges entre
branches au sein de l’économie américaine.
Pour ses calculs, il a été dans les premiers à utiliser
le premier ordinateur, le Harvard
Mark 1. Prix Nobel en 1973.
Avant Leontief, Léon Walras avait déjà utilisé des «
coefficients de fabrication » (1874)
en s’inspirant des travaux d’un ingénieur des Ponts
et Chaussées, Achille-Nicolas Isnard
(Traité des richesses, 1781).
13
2
.
0
5
.
0
0
4
.
0
3
.
0
2
.
0
travail
engrais
maïs
engrais
maïs
14
15
16
17
Encadré 2.1.
4
J.M. Henderson & R.E. Quandt. Microéconomie. Dunod.
Paris. 1970, p.45-47.
5
On ajoute les puissances des variables.
21
0.09x – 0.0001x2
22
24
3.4. La fonction de production concave : fonction
Cobb-Douglas.
25
4
.
0
6
.
0
)
,
(y
x
y
x
f
z
6
.
0
4
.
0
6
.
0
)
/
(
/
/y
x
y
y
x
y
z
6
.
0
)
/
(
4
.
0
/y
x
y
z
26
y
x f
f
R/
C
y
x
f)
,
(
D’où :
dx
dy
f
f
y
x /
/
R est donc égal à la pente de la tangente à
l’isoquant en un point donné.
4
.
0
6
.
0
)
,
(y
x
y
x
f
)
/
(
5
.
1
4
.
0
/
6
.
0
/
4
.
0
6
.
0
4
.
0
4
.
0
x
y
y
x
y
x
f
f
y
x
Plus généralement :
)
/
)(
1
/
(x
y
a
a
R
y
f
x
f
y
x
f
y
x .
.
)
,
(
27
y
f
f
x
f
f
x
f
yx
x
xx
x 1
.
/
(.)
d’où :
y
x
f
f
xx
yx /
Comme la productivité marginale de x est
décroissante,
xx
f <0. Donc, quand x/y augmente,
yx
f augmente.
Cette loi est intéressante car elle permet de
rationaliser une intuition : en augmentant la
quantité d’un input comme une machine, on
augmente la productivité d’un autre input
comme le travail.
Application : la mesure de la productivité du travail.
Celle-ci dépend aussi du parc de
capital-machines installé autour de l’employé, et
pas seulement du travail lui-même (La
productivité marginale du travail étant décroissante,
c’est l’augmentation de l’autre input
qui la fait croître). Un employé qui travaille sur un
PC puissant aura une productivité plus
forte, sauf s’il est incapable de l’utiliser. La loi de
Wicksell permet donc d’imputer
l’augmentation de la productivité à chacun des
inputs, respectivement la machine et la
compétence de l’employé.
28
(4.1) P = p f(x,y) – x px - y py
yy
yx
xy
xx
P
P
P
P
0
'
'
'
CT
RT
P
7
Le mineur Ai est obtenu en supprimant les (n – i) dernières
lignes et les (n – i) dernières colonnes.
30
y
pf
x
pf
y
x
pf
y
x
)
,
(
y
p
x
p
y
x
pf
y
x
)
,
(
31
L’x = px - f’x = 0
L’y = py - f’y = 0
L’ = f(x,y) – z = 0
0 - f’x - f’y
z
L/
On part de la fonction :
4
.
0
6
.
0
)
,
(y
x
y
x
f
y
y
x
y
y
x
f/
/
)
,
(
4
.
0
6
.
0
ou :
6
.
0
)
(X
X
f
avec X=x/y
X
p
pX
P
x
6
.
0
soit :
0
6
.
0
4
.
0
'
x
p
X
p
P
4
.
0
/
1
)
/
6
.
0
(
x
p
p
X
2
/
3
)
/
6
.
0
(
)
(
x
p
p
X
f
36
Leçon 5
Le comportement du consommateur et la
demande finale
pour les biens
1. L’individualisme méthodologique
37
a
r
q1
avec a = 1.
0
20
40
60
80
100
120
rang
qu
an
t
it
é
rang
quantité
39
y
x
y
x
p
p
u
u
'
'
x = [a / (a + b)] . R / px
En écriture log on a :
log L = log L0 + a log R - bi log e
0p
q
p
0
q
0
e = -dq/dp
Figure 5.2 : élasticités avec une demande linéaire
p
q
D(q)
Figure 5.3 : Demande infiniment élastique
u° = (aR/px)a . ((1-a)R/py)1-a
ou encore :
u° = R [ aa (1-a)1-a] (1/px)a (1/py)1-a
44
R = u° pxa py1-a
y = (1 – a) px a py -a u°
On observe un effet de substitution entre les biens
selon les variations de prix relatif. D’une
manière générale, en microéconomie standard, tous
les biens sont substituables entre eux. Il
n’y a pas de bien complémentaire en raison de la
forme continue des fonctions d’utilité,
excluant une forme de type Leontief.
Les élasticités croisées permettent de mesurer la
substitution ou la complémentarité entre les
biens. Ainsi, en faisant dlog x / dlog py , on a
l’élasticité croisée entre la demande x et le prix
du bien y, égale ici à ( 1 – a). Donc toujours positive
puisque a < 1.
Notons aussi que les élasticités–prix directes sont
maintenant différentes de 1. Elles dépendent
du paramètre a qui est un paramètre de
comportement supposé stable dans le temps. On
voit
que plus la préférence pour un bien est forte
(paramètre a proche de 1), plus l’élasticité-prix
directe est faible, et inversement. Ce qui est
logique.
45
r
r0 r1
r’
r’
x
y
E0
E1
E’
Figure 5.4 : relation de Slutsky (1)
46
r
r0 r1
r’
r’
x
y
Figure 5.5 : relation de Slutsky (2)
E0
E’
E1
)
)(
(
x
x
x dp
dR
R
M
p
M
p
H
D’où :
)
)(
(
x
x
x dp
dR
R
M
p
H
p
M
q. offerte
de travail
Prix du
travail=salaire
Figure 5.6: offre atypique de travail
48
6.3. L’équilibre
2
/
3
/
6
.
0
)
(
x
p
p
x
f
z
On pose px=1
Et pour la demande :
1
.
8
.
0p
R
z
On pose R = 100.
84
.
7
20
.
10
p
et
z
Cas spéciaux :
50
S
D
q
p
S
D
q
p
51
S
D
Prix
ou
inflation
Output gap
y=y*
S de LP
Equilibre macroéconomique
6.4.1. Le cobweb
Demande e
p
c
d
t
t .
Offre b
p
a
s
t
t 1
.
Equilibre
t
ts
d
L’équation d’offre comporte une anticipation
statique : les offreurs produisent en t en
considérant que le prix d’équilibre, encore inconnu
avant l’échange, sera le même que celui
de la période précédente.
c
a
b
e
p
c
b
e
p
c
a
p
t
t 1
On pose c
a
A et c
b
e
B)
(
52
La solution générale est :
p
p
p
A
p
t
t )
(
)
(
0
P°
P*
p
q
s
d
Cobweb convergent
q
s0 qd0
Applications :
53
q.
d’essence
q. d’un autre bien
(ticket de cinéma)
Inertie près de l’équilibre
E
0
E
1
E’
1
q
0
a
54
l
h
ih
h
hi
l
h
h S
p
D
p
1
1
l
h
ih
h
m
i
hi
l
h
h
m
iS
p
D
p
1
1
1
1
l
h
ih
m
i
h
hi
l
h
m
i
h S
p
D
p
1
1
1
1
7.3.1. Définitions :
d
s
s
56
1
1
x
F(x)
B
Point fixe dans un plan
A
C
On pose :
(E)
x
y
57
x
x
f
x
g)
(
)
(
A
A
f
A
g)
(
)
(
0
1
)
(
'
)
(
'A
f
A
g
p
p
R
q/
)
(
)
(
.p
R
q
p
58
O1
O2
i
1
i
2
x
11
x
12
x
22
x
21
La boite d’Edgeworth
Blocage par
l’agent 1
Blocage par
l’agent 2
noyau
59
u2
u1
Modèle de partage de Nash
(0,-2)
E1
noyau
E0
E2
-2,0
61
(X)
(Y)
p.x=R
x
1
x
2
Ensembles de production et de consommation :
séparation
par une droite de ressource R
8.2.2. Le programme de maximisation dans une
économie à un producteur, 2
consommateurs et 2 biens:
Max )
,
(
12
11
1 x
x
u
Sous :
u
x
x
u)
,
(
22
21
2
0
)
,
(
2
1 y
y
f
1
1
21
11 y
x
x
2
2
22
12 y
x
x
Lagrangien :
(
)
,
(
3
12
11
1 x
x
u
L(
)
)
,
(
4
22
21
2 u
x
x
u)
,
(
2
1 y
y
f )+ (
1 21
11
1
1 x
x
y )+
2( 22
12
2
2 x
x
y)
62
0
/
1
'
11
11 u
x
L
0
/
2
'
12
12 u
x
L
0
/
1
'
21
3
21 u
x
L
0
/
2
'
22
3
22 u
x
L
0
/
1
'
1
4
1 f
y
L
0
/
2
'
2
4
2 f
y
L
63
)
(
)
(
))
(
(
)
)
,
(
(
)
,
(
2
2
22
12
4
1
1
3
2
1
2
22
1
2
1
12
1
1 y
x
x
y
x
y
g
y
u
x
x
u
x
x
u
L
66
8
,
0
6
,
0
)
,
(y
x
y
x
f
4
/
3
x
y
La courbe d’indifférence a donc une pente positive
en un point.
x
y
Courbe d’indifférence dans le cas d’un bien y
indésirable
(X)
q. d’output
p
Cm privé
Cm social
a
b
Effet d’une taxe pigouvienne sur la production
Triangle de sur
profit
Coût de
l’externalité
68
u
i
W
B
A
C
pauvre riche
m
i u
u
u
u
Min
Max
MaxW ...
,...
,
,
2
1
O1
O2
x
11
x
12
x
22
x
21
La boite d’Edgeworth et le critère de Rawls
a
b
c
Distribution initiale
en a
Distribution finale en b
O
a
bc
u
1
u
2
e
0 e
1
Critère de compensation potentielle
72
0
U
XYZ
Bimodalité des préférences
73
O
O’
x
11
x
12
x
22
x
21
Redistribution forfaitaire
e
e’
Par construction : Oe/O’e =Ra/Rb. En effet, un point
sur OO’ détermine la répartition du
revenu entre les deux agents.
2/ L’impôt négatif
)
(
)
1
(l
H
w
y
)
,
(y
l
f puisque y est lié à t.
75
y
l
H
wH
E
0
E
1
Effet d’un impôt sur la q. de loisir
H-l
w
Courbe d’offre de travail et effet d’un impôt
E0
Effet de revenu de l’impôt,
pour un revenu élevé
Effet de subst. de
l’impôt, pour un
revenu faible
76
l
y
Effets désincitatifs sur le travail de revenus sociaux
Revenu
minimum
Impôt négatif
a
a’
b
b’
y minimum
y maximum
77
)
(
)
1
(
min l
H
w
y
y
ou :
Y
y
y)
1
(
min
max
Note :
78
)
(
.q
f
q
p
P
0
)
(
'
'
q
f
p
P
q
79
CM
Cm
q
Coûts, prix
Courbes de coût issues d’une f. de production quasi-
concave
et équilibre en concurrence parfaite
CF
p
E
2. Equilibre du monopoleur
q
R
a
q
f/
.
)
(
b
q
a
q
f.
)
(
80
q
b
q
a
q
q
f
RT .
.
).
(
2
et la recette moyenne :
)
(
/q
f
q
RT
RM
b
q
a
Rm .
2
CM
Cm
q
Coûts, prix
Equilibredu monopole
RM
Rm
q*
P*
pc
qc
m*
c
a
b
d
e
81
3. Pouvoir de monopole
p
q
q
p
RT
On divise par q :
q
p
q
p
q
RT /
/
/
1
1
p
Rm
avec l’élasticité de la demande par rapport au prix,
soit :
)
/
)(
/
(
/
/
q
p
p
q
p
p
q
q
Comme, à l’équilibre, Rm = Cm :
/
1
1
1
.
Cm
p
CA
CV
CA
M/
)
(
82
p
CVM
p
m/
)
(
m
CVM
p
1
1
4. Monopole discriminant
)
(
)
(
)
(
)
(
2
1
2
1 q
C
q
C
q
R
q
R
P
)
(
1
1
1 q
C
R
83
)
(
2
2
2 q
C
R
)
/
1
1
(
)
/
1
1
(
2
2
1
1 p
p
Comme
2
1 ,2
1 p
p.
CMT
Cm
Rm
RMT
Equilibred’un monopole avec coûts décroissants
q
P
E*
84
A
B
leader
follower
leader follower
Hotelling, jeu
de la bataille,
jeu du poulet
Duopole de
combat (entrant
potentiel)
Duopole de
combat (entrant
potentiel)
Equilibre de
Cournot
Typologie des régimes de duopole
87
C
L
2
5
3
2
3
5
2
4
On écrit formellement :
v
a
a
ij
i
j
ij
j
imax
min
min
max
90
Autre exercice :
92
93
11.4. Stratégies mixtes (Généralisation du minimax)
Ici :
ij
i
j
ij
j
ia
a max
min
min
max
)
1
3
(
)
2
0
(
)
(
d
g
b
d
g
h
L y
y
x
y
y
x
u
E
sous la contrainte :
1
b
h x
x
d
g
d y
y
y1
3
2
Comme 1
g
d y
y
On obtient :
2
/
1
g
d y
y
Le même calcul pour le joueur C donne :
94
3
/
2
h
x
3
/
1
b
x
1
)
2
/
1
3
/
1
1
(
)
2
/
1
3
/
1
3
(
)
2
/
1
3
/
2
2
(
)
2
/
1
3
/
2
0
(
v
95
96
40
)
6
.
0
4
.
0
100
(
)
4
.
0
4
.
0
50
(
)
4
.
0
6
.
0
100
(
'
v
48
)
100
*
6
.
0
*
4
.
0
(
)
100
*
4
.
0
*
6
.
0
(
)
(mourir
E
97
98
1
1
7
/
5
3
2
7
/
2
7
/
3
7
/
4
/C
L
)
1
,
1
(
)
10
,
10
(
)
10
,
10
(
)
1
,
1
(
/
b
h
d
g
C
L
t
T
t
t i
R
VA )
1
/(
1
Avec R
R
t
On a :
t
T
t i
R
VA )
1
/(
1
1
Si T
Alors :
i
i
t
/
1
)
1
/(
1
et :
102
i
R
VA / formule de la rente perpétuelle (« consol » en
anglais : c’est une obligation, souvent
d’Etat, qui rapporte un intérêt, mais dont le capital
n’est jamais amorti ou amorti à une
échéance très lointaine.
D’où :
1
i
VA de la coopération : .....
)
1
/(
3
)
1
/(
3
)
1
/(
3
3
3
2
i
i
i
VA de la défection « tac au tac » : ....
)
1
/(
3
)
1
/(
0
5
2
i
i
On calcule la différence qui doit être positive pour
que la coopération l’emporte :
0
)
1
/(
3
5
3i
D’où i < 0.5.
103
Cm
Rm
ou :
4
4
100 Y
d’où Y = 24. Pour ce niveau de Y, le prix sera de P =
52.
Le profit total sera de :
1152
)
24
4
(
)
24
52
(
partagé en deux, soit : 576 pour chacun.
1
1 Py
R
En différence totale :
P
dy
y
dP
dR .
.
1
1
D’où la recette marginale :
P
y
dy
dP
dy
dR
1
1
1 )
/
(
/
avec :
13
1
12
1
y
2
/
1
dy
dP
104
et
52
24
*
2
100
2
100 Y
P
26
52
13
*
2
Rm
22
4
26
Cm
Rm
à rajouter au profit joint de 576
i
i
c
d
j
j /
/
Ici, on obtient :
90
,
2
/
512
598
/
576
576 i
i
i
2
;
2
2
;
8
8
;
2
5
;
5
/
b
h
d
g
C
L
105
avec h et g des stratégies de prix élevé ; et b et d
des stratégies de prix bas.
2
;
2
2
;
6
6
;
2
5
;
5
/
b
h
d
g
C
L
On voit que l’avantage de la défection a baissé car,
si on baisse les prix, il faut rembourser
tous les anciens clients. Il est donc probable que les
deux producteurs vont chercher à
s’entendre.
Cas 1 : i
i/
2
8
/
5
5
D’où i<1
Cas 2 : i
i/
2
6
/
5
5
D’où i<3
1/ Deux joueurs :
)
1
,
1
(
)
0
,
5
(
)
5
,
0
(
)
3
,
3
(
/
b
h
d
g
C
L
))
(
)
(
(
))
0
(
)
(
(
2
/
1
)
(C
v
LC
v
v
L
v
L
V
108
v(L) = v(C) = 0
v(LC) = 6.
2/ Trois joueurs
En plus de L et C, on a un joueur T (tiers).
v(LC) = v(LT) = 6
v( LCT) = 9
Formellement :
))]
(
)
(
(
*
1
[
))]
(
)
(
(
*
2
/
1
[
))]
(
)
(
(
*
2
/
1
[
))]
0
(
)
(
(
*
)
1
[(
3
/
1
)
( CT
v
LCT
v
T
v
LT
v
C
v
LC
v
v
L
v
L
V
)]
(
)
(
(
)!
1
/(
]
)!
1
(
)!
[(
/
1
)
(
1 k
i
n
k K
v
K
v
n
k
k
n
n
i
V
Commentaire :
)
(
)
(
(
)
(
)
(
(
)
(
)
(
(
)
0
(
)
(
( CT
v
LCT
v
T
v
LT
v
C
v
LC
v
v
L
v
109
)!
1
3
/(
]
)!
1
(
)!
3
[(
3
1 k
k
k
Pour k = 1, on a : 1
Pour k = 2, on a : ½
Pour k = 3, on a : 1
Ce sont les pondérations utilisées pour les apports à
la coalition K du joueur i = L.
1
1
1
1 4
2
/
24
(
2
100 y
y
y
y
12
2
/
24
1
2 y
y
Prix :
28
)
36
*
2
(
100
p
111
)
2
;
1
(
)
1
;
1
(
)
1
;
1
(
)
1
;
2
(
/
b
h
d
g
C
L
113
u
l
u
c
2;1
1;2
-1;-1
3/2;3/2
1/5
Ensemble de gains non convexe
)
1
;
1
(
)
2
;
0
(
)
0
;
2
(
)
3
;
3
(
/
b
h
d
g
C
L
114
LC
Jeu du poulet
h
b
g
d
g
d
(-3;-3)
(2;0)
(0;2)
(1;1)
N
N
9375
.
0
)
4
/
1
*
4
/
1
(
1
)
,
(
1g
h
prob
1
;
2
0
;
0
9
;
1
9
;
1
/
b
h
d
g
C
L
115
LC
Jeu sous forme extensive
h
b
g
d
g
d
(1;9)
(1;9)
(0;0)
(2;1)
Recherche des équilibres de Nash : h-g ; b-d
LC
Jeu sous forme extensive avec barrière
h
b
g
d
g
d
(1;9)
(1;9)
(0;2)
(2;1)
barrière
nature L
Jeu avec équilibre de Nash-Bayes
Coûts faibles
Coûts élevés
h
b
h
b
entre
(1;9)
entre
(1;9)
C
g
d
g
d
(0;2)
(4;2)
(0;0)
(2;1)
accommode
accommode
955
.
0
))
1
.
0
*
3
.
0
(
)
9
,
0
*
7
.
0
/((
9
,
0
*
7
,
0
Pr
et, donc, la probabilité pour que les coûts soient
élevés quand A entre est de :
045
.
0
955
.
0
1
Pr
Si C accommode : 955
.
1
1
*
045
.
0
2
*
955
.
0
118
Règle de Bayes
0.045
0.955
Posterior prob
0.9
0.1
Outcome 2 (L
entre et a des
coûts élevés)
0.1
0.9
Outcome 1(L
entre et a des
coûts faibles)
0.3
0.7
Prior prob
Hyp.2: coûts
élevés
Hyp.1: coûts
faibles
119
120
40/1.07 = 37.38 ht
Prix = 28.03(1-0.15)=23.82
= (4'000’000/1'000'000) + 20 = 24.
RT = p x q = 23.83 x q
CT = CVT + CFT = 20 x q + 4’000’000
PM = RT – CT = 0
121
Conclusion
124