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Published by: José Emilio Martínez Varilla on Apr 11, 2012
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Introducción al @RISK

Ariadna Berger
Noviembre 2004

pero depende finalmente del criterio de cada persona. y calcula las celdas de interés. se desarrolla un modelo lógico en una hoja de cálculo que represente la situación de toma de decisión. Identificación de las fuentes de riesgo Para aquellas variables que introducen riesgo al modelo se identifican los valores que pueden adoptar y sus probabilidades (funciones de distribución). Finalizado el cálculo. Análisis con simulación Luego de armado el modelo lógico e identificadas las fuentes de incertidumbre. se puede obtener importante información sobre esas celdas a través de numerosas estadísticas.Introducción al @RISK El análisis de riesgo implica cuatro etapas: Desarrollo del modelo Identificación de las fuentes de riesgo Análisis con simulación Toma de decisiones. se seleccionan las celdas que resumen los resultados que se desea evaluar. @RISK dispone de más de 40 distribuciones. Desarrollo del modelo Luego de identificado un problema que contiene variables inciertas. Los parámetros a especificar dependen de la función elegida. a las que se accede a través del menú Insertar/Función/@RISK Distribution. Las distribuciones se eligen en función de estimaciones subjetivas o de criterios objetivos según el fenómeno de que se trate y la información con la que se cuente. @RISK realiza la simulación de esas celdas a través de un proceso iterativo por el cual muestrea valores para las diferentes variables del modelo en función de las distribuciones especificadas. Toma de decisiones La decisión se tomará evaluando toda la información que se obtuvo a través de la simulación. La simulación no indica cuál es la mejor decisión. sino que posibilita que la persona involucrada pueda tomar su decisión sobre la base de información objetiva. 2 .

Toda distribución se ingresa como una fórmula. El ejemplo anterior será: ‘=RiskOutput() + F20-F30’. se ingresa la función correspondiente a través del menú Insertar/Función/@RISK Distribution.D20)’ indica una distribución normal cuya media es el valor indicado en la celda C20 y cuyo desvío es el valor indicado en la celda D20. Esta fórmula se puede escribir directamente en la celda correspondiente. Los outputs se indentifican con una función adicional del @RISK: ‘=RiskOutput() + la fórmula original’. o a través del menú Inicio/Programas/Palisade/Decision Tools/@RISK. Identificar outputs Siempre hay una o más celdas en cuyo valor estamos interesados. con la barra de herramientas del @RISK. Éstos son los outputs. en proximidad de los parámetros que la definen. Estas celdas tienen incialmente una fórmula que indica la operación de Excel correspondiente. no necesita estar abierto mientras se arma el modelo. si se está evaluando la utilidad resultante del ingreso por ventas de un producto (cuyo valor se encuentra en la celda F20) menos sus costos de producción (calculados en la celda F30). sino que abre simplemente el archivo en Excel. o aparece automáticamente si se identifica la celda como output seleccionando el botón con una flecha roja y dos celdas (una roja y una azul) en la barra de herramientas del @RISK (cuarto botón desde la izquierda). Sin embargo. o si se desea usar el archivo sin simulación. seleccionar la opción ‘Habilitar macros’ para el correcto funcionamiento del @RISK.Manejo del @RISK Abrir el programa El programa se abre con un doble click en el ícono correspondiente en el escritorio de la computadora. Introducir distribuciones Para cada distribución. Por ejemplo. Si aparece un mensaje de Excel que informa sobre la existencia de macros. Al elegir una distribución. aparece una ventana de diálogo que guía en el ingreso de los parámetros correspondientes. la celda del resultado tendrá la fórmula ‘=F20-F30’. 3 . se ve la ventana del Excel. Al abrirse el programa. ‘=RiskNormal(C20. y sobre las cuales se desea realizar la simulación. Por ejemplo. El @RISK debe estar abierto para realizar la simulación. Un doble click sobre un archivo con fórmulas de @RISK no abre el programa.

y desde la ventana de Excel se puede acceder a la ventana de resultados del @RISK seleccionando el botón con una persona que indica una cuadrícula. Para obtener resultados con este tipo de fórmulas. los percentiles (‘=RiskPercentile(F40. e incluso graficarlos.son algunas de las estadísticas de uso más frecuente. se puede centrar la atención solamente en las estadísticas de interés. Salvo la cantidad de iteraciones y simulaciones.%)’) -donde F40 hace referencia a la celda del output. ‘=RiskResultsGraph(F40)’ grafica los resultados. los valores que por defecto se encuentran en el @RISK son los que proporcionan mejores resultados y/o mayor velocidad de cálculo. el desvío estándar (‘=RiskStdDev(F40)’). En este último caso. A estas fórmulas se accede a través del menú Insertar/Función/@RISK Statistics. El promedio (‘=RiskMean(F40)’). Cuando la simulación termina. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla aparece un indicador del avance de la simulación. introduciendo las fórmulas correspondientes.Determinar parámetros de la simulación El séptimo botón desde la izquierda en la barra de herramientas del @RISK (una curva de distribución roja con un cuadrado azul) sirve para especificar los parámetros de la simulación: cantidad de iteraciones y simulaciones y método de muestreo son los más importantes. 4 . la probabilidad del output menor a un valor objetivo (‘=RiskTarget(F40. Sin embargo. se pueden elegir los reportes que se exportan. en el monitor se ve la ventana del @RISK. si el output se encuentra en la celda F40. Los parámetros de cada archivo se guardan junto con el archivo.objetivo)’). ‘=RiskMean(F40)’ calcula el promedio. Desde esta ventana se puede acceder al Excel seleccionando el botón con el ícono del Excel. Con esta opción. El botón de la barra de herramientas del @RISK que se ubica entre el botón de seteo de parámetros de la simulación y el botón de la simulación (y que está identificado por una planilla de datos) sirve para seleccionar dónde se verán los resultados después de la simulación: en la ventana del @RISK o exportados en una hoja de Excel. etc. las mismas deben insertarse antes de la simulación.0 es poder ver los resultados directamente en la hoja de Excel. Obtener resultados En la ventana de resultados del @RISK se pueden localizar todos los resultados. o exportarlos al Excel. aunque la simulación haya sido activada desde Excel. Simular El botón con una curva de distribución roja (el tercero desde la derecha) activa la simulación. una interesante alternativa del @RISK 4. Por ejemplo.

se tendrá nuevamente acceso a la ventana de resultados del @RISK. Si se trata de variables que están correlacionadas sin que una sea dependiente de la otra. Si se guarda como Excel. O sea que si se desea ver nuevamente los resultados hay que correr la simulación otra vez. Todas estas funciones preceden (y se suman) a las funciones de distribución originales (por ejemplo: ‘=RiskNormal(C10. Al seleccionar ese botón. aparece una ventana de diálogo con la cual se puede indicar el rango de valores a ajustar (botón ‘New Fit’). es importante incluir esta relación entre ellas. y en Excel se verán los resultados de las fórmulas de resultados.rsk). Si en cambio el archivo se guarda junto con su extensión del @RISK (generando un archivo con el mismo nombre y extensión . Lista de inputs y outputs 5 .Guardar El archivo se puede guardar como un común archivo de Excel. El botón ‘Fit details’ permite comparar los datos y cada distribución propuesta en un gráfico. @RISK ofrece un listado de posibles distribuciones en esa misma ventana. de manera que queden visibles aun después de cerrado el archivo.RiskCorrmat(C20:F24. al seleccionar el segundo botón desde la izquierda en la barra de herramientas del programa (cuyo ícono es un diskette con una flecha hacia adentro). o como archivo de @RISK. es necesario usar la función ‘RiskCorrmat’. La solución es pegar como valores los resultados de cada simulación en un determinado rango de la hoja de cálculo después de realizada la simulación.2))’. se puede usar la opción de ajustar distribuciones (tercer botón desde la izquierda en la barra de herramientas del @RISK. ordenadas por bondad de ajuste. Ajustar distribuciones Cuando no se conoce exactamente la distribución que mejor ajusta una serie de datos. cuyo ícono es una curva de distribución roja con una flecha azul). que hace referencia a un rango de celdas en el que se especifican todos los coeficientes de correlación. se pierden los resultados de la simulación.C11. donde C20:F24 indica el rango de celdas con los coeficientes de correlación y 2 es la columna a considerar para esta variable). Otros aspectos Correlación entre variables Cuando dos o más variables están correlacionadas entre sí.

ofrece la posibilidad de bloquear las variables que no se desea muestrear en la simulación. Al simular. Identificar funciones de @RISK Al lado del botón para el listado de inputs y outputs se encuentra el botón que identifica las distribuciones (cuyo ícono es una cuadrícula). También.El quinto botón desde la izquierda en la barra de herramientas del @RISK (cuyo ícono son dos flechas y dos celdas rojas y azules) arma un listado de inputs (variables con una distribución) y outputs. por ejemplo. puede ser útil para ubicar los datos y los resultados. 6 . @RISK simula todos los outputs y muestrea todos los inputs de todas las hojas de todos los archivos abiertos y no solamente los de la hoja o del archivo activos. que se presenta en la ventana @RISK Model. desde este listado se pueden asignar a inputs y outputs nombres más explícitos que los que les asigna @RISK por defecto. Por este motivo. El listado. En modelos muy grandes. También es buena práctica mantener cada modelo en un archivo individual (y no. evaluar diferentes problemas independientes en distintas hojas de un mismo archivo). se seleccionan en Excel todas las celdas que contienen alguna función de @RISK (tanto distribuciones como outputs y resultados). y se desea realizar la simulación con mayor rapidez. Al seleccionar este botón. Esto puede resultar útil cuando hay algunas variables que no influyen sobre un determinado output. es conveniente correr la simulación manteniendo abiertos solamente los archivos que contienen inputs o outputs relevantes.

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