CURS 4

CAP. V Economia riscurilor şi asigurările 5.1. Riscul şi incertitudinea Problematica riscului şi incertitudinii a preocupat atât pe specialişti cât şi pe practicieni şi bineînţeles pe oamenii de rând de-a lungul timpului. Riscul şi incertitudinea erau privite în comparaţie cu certitudinea, iar previziunea de îmbunătăţire a unei situaţii date cu riscul sau incertitudinea unei schimbări de atitudine, de mentalitate. O analiză a societăţii arată faptul că dezvoltarea socială şi creşterea economică au marcat în timp evoluţia accidentelor, prioritar sub incidenţa riscurilor şi a incertitudinilor şi doar în perioade scurte sub incidenţa certitudinii. Economia clasică a definit unele noţiuni ale riscului (riscul de antreprenor) şi care au fost asigurabile între anumite limite, pe când economia modernă defineşte o serie de noi forme de risc( poluarea, catastrofe legate de obiectele produse de om) care toate constituie în sfârşit obiectul activităţii de asigurare, cauzele şi dimensiunile acestor riscuri sunt considerabile în situaţia dezvoltării noilor tehnologi. Toate aceste riscuri fac obiectul unor studii aprofundate în contextul dezvoltării şi a teoriei jocurilor. Profesorul Irwing Pfeffer subliniază necesitatea analizei riscului şi mai ales a riscului în asigurări, într-un cadru dinamic, prin alegerea unor metode de analiză statistică. Există mijloace şi procedee pentru ca pe baza unui număr de parametrii să poată fi identificate, măsurate, izolate, fenomene care pot prejudicia atât activitatea economică cât şi cea socială. Conform unei definiţi adoptate în 1983 “ riscul este constituit din posibilitatea ca un fapt cu consecinţe nedorite să se producă”. Se formulează posibilitatea abordării riscului cu ajutorul a 2 modele: - un model de gestiune a riscului care vizează planificarea, organizarea şi controlul riscului - un model de analiză a riscului, bazat pe metoda scenariilor, analiza de sensibilitate şi pe arborele de decizie Teoria riscului şi incertitudinii abordează pe larg cadrul economiei riscului şi asigurărilor. Ea constituie dezvoltarea majoră a ştiinţelor economice în unele decenii. 5.2. Sistemul riscurilor Într-un cadru general sistemul riscurilor se prezintă în felul următor: 1) Riscuri generale care au ca forme de manifestare: - calamităţi naturale - accidente - deces 2) Riscul de ţară are ca forme de manifestare: - informaţii economice - risc politic - grad de îndatorare - datoria externă - rata de creditare - acces la finanţare bancară - acces la pieţe externe - raportul dintre disponibilizări pe termen şi marja de forfetare 3) Riscuri în obligaţiuni şi devize are ca forme de manifestare: - riscul de translare 1

cutremurele de pământ. creşterea mortalităţii animalelor.riscul financiar Riscul în investiţii are ca forme de manifestare: . Riscurile cele mai studiate şi care produc cele mai mari daune sunt cele produse de catastrofele naturale şi care au o largă răspândire pe glob.4) 5) 6) 7) 8) . riscurile pot avea caracter obiectiv.creşterea preţului materiilor prime . respectiv sunt independente de voinţa omului. a altor ramuri ale economiei şi implicit asupra PIB-ului. care pot fi generate de forţele naturii.exceptate .riscul investiţiilor în străinătate . respectiv cele care depind de om şi de comportamentul lui. a instalaţiilor.în contracte sinalagmotice . Un grad mare de risc îl generează şi omul prin comportamentul său faţă de semeni ( prin folosirea necorespunzătoare a mijloacelor tehnicii. etc.în vânzări condiţionate Riscul de faliment are ca forme de manifestare: . cum sunt: seceta.riscul de proiect . incendiile. a balanţei comerciale. etc. afectarea biologică a populaţiei şi creşterii mortalităţii generale. îngheţul. conjuncturile economice nefavorabile) pot genera efecte negative asupra existenţei social-umane. Seceta . bolilor sau îmbătrânirii oamenilor. prăbuşiri. de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali şi economici. inundaţiile.asigurabile . cutremurele de pământ.deprecierea monedei Riscul contractual are ca forme de manifestare: .riscul de avarie Riscul în asigurări are ca forme de manifestare: a) riscuri comune .riscul de tranzacţie Riscuri economice au ca forme de manifestare: .). seceta. Sub aspectul cauzelor generatoare. Diminuarea rezervelor de apă are consecinţe asupra consumului populaţiei şi a funcţionării industriei. Toate aceste efecte distructive afectează bunurile şi după caz oamenii. La rândul lor o serie de factori economico-sociali ( crizele. a balanţei de plăţi în cadrul ţărilor afectate. prin acţiunile sale contra legilor.neasigurabile 5. uraganele.neasigurabile b) riscuri specifice .creşterea costurilor de producţie .asigurabile . Factori generatori de risc 1) Riscuri generale Reflectă ideea că în societatea modernă omul se află sub influenţa unor riscuri variate. trăznetul. sau subiectiv.sensibilitatea profitului . ori afectează culturile agricole sau starea de sănătate a animalelor. cu deosebire a celei infantile.Efectele secetei sunt dezastruoase. constând în diminuarea sau compromiterea recoltelor în zonele calamitate.3. incendiile şi accidentele. prin nerespectarea cerinţelor de protecţie şi securitate a muncii. alunecările de teren. Forţele naturii pot declanşa calamităţi cu puternice efecte distructive între care: grindina. 2 . şomajul. inundaţiile. ploile torenţiale. O serie de cauze naturale stau la baza deceselor.excluse .în contracte de vânzare .

Accidentele : sunt evenimente aleatorii care periclitează viaţa. 6) Riscul de faliment Însoţeşte orice activitate economică şi se caracterizează prin “ incapacitatea societăţii de a se adapta în timp şi la cel mai mic cost la variaţia condiţiilor de mediu”( economic şi social). a obligaţiilor contractuale din cauză de forţă majoră: pierderea bunului vândut pe parcursul derulării tranzacţiei. la locul de muncă. explozii. care se mişcă în spirală timp de câteva zile cu o forţă deosebit de mare şi care poate produce ca efecte secundare : ploi torenţiale. distrugerea digurilor. În schimb cutremurele tectonice sunt cele mai importante prin aria de acţiune şi efectele distructive.) Există o gamă variată de accidente: profesionale sau de muncă. inundaţii. pasive şi profitul) evidenţiat în valută străină. căilor ferate. Riscul de faliment este o formă a riscului economic. Cauzele incendiilor au fost şi sunt şi azi diverse. 7) Riscul de investiţii 3 . Cutremurele de pământ: anual se produc în jur de 100. 5) Riscul contractual Formele de manifestare ale riscului contractual sunt variate. a indicatorilor filialei. distrugeri de locuinţe. distrugeri terestre. de aviaţie etc. Totuşi unele dintre ele au urmări catastrofale prin pierderile umane şi pagubele materiale pe care le provoacă. provocarea de daune la bunuri şi animale ale populaţiei chiar şi pierderi de vieţi omeneşti. scurtcircuite electrice. cele mai multe nu pot fi percepute de oameni şi nu generează efecte distructive. Incendiile : au constituit de-a lungul timpului pericole care au produs mari pagube materiale şi au curmat adesea numeroase vieţi omeneşti. 3) Riscul în operaţiuni cu devize Are câmp de manifestare în sfera relaţiilor de comerţ exterior de import şi export vizând mărfurile. autoaprinderea unor zăcăminte sau materiale combustibile. afectarea şoselelor. Inundaţiile . dar afectează zone restrânse. prestaţiile de servicii externe şi lucrările executate în străinătate. se află sub incidenţa asigurărilor ( de credite şi de garanţii. Riscul apare atunci când din operaţia de translare rezultă pierderi pentru societate. raportul dintre rata profitului şi rata dobânzii. culturilor agricole. sănătatea şi integritatea corporală a oamenilor aflaţi în diverse locuri şi ipostaze (acasă. bunuri şi mărfuri aflate în tranzit. avarii maritime. Se află în corelaţie cu o serie de factori între care : creşterea gradului de îndatorare a societăţii de referinţă. vânzarea sub.Cicloanele ( uragane sau taifunuri ) reprezintă deplasări ale unor mase de aer cu diametru de 1500-2000 km. sucursalei sau agenţiei din străinătate ( active.ele pot avea ca efect ieşirea râurilor din matcă şi revărsarea lor. neglijenţă. Indirect riscul de faliment. Cutremurele de prăbuşire şi cele vulcanice sunt violente. variaţia cifrei de afaceri şi poziţia acesteia faţă de pragul de rentabilitate. 2) Riscul de ţară Riscul de ţară reflectă gradul de performanţă economică şi de stabilitate politică a unei ţări şi prezintă interes în economia şi practica asigurărilor şi reasigurărilor de bunuri aflate în străinătate. victime omeneşti. de garanţii. fiind generate de neexecutarea de către una dintre părţi. Efectele incendiilor fiind aceleaşi: pagube mari incalculabile şi de neînlocuit pe plan material şi socio-uman. de creşterea preţurilor la materiile prime şi alte utilităţi precum şi de intensitatea inflaţiei reflectată în preţuri. Riscul poate fi generat de operaţiile de translare în moneda naţională. acţiuni criminale. trăsnete. de transport. 4) Riscul economic Riscul este generat de creşterea costurilor de producţie. Riscul economic nu are implicaţii în asigurări decât în mică măsură. catastrofe. pierderi financiare şi credite externe. de pierderi financiare din riscul asigurat ). în timpul deplasărilor în diferite locuri etc. vânzarea unor lucrări viitoare în antrepriză. Riscul contractual se află sub diferite forme sub incidenţa asigurării comerciale. de trafic rutier.000 pe întregul glob pământesc. vânzarea cu rezerva proprietăţii sau vânzarea bunurilor cu plata în rate etc.

calitativ sau ca volum a obiectivului economic. economice. 3) În limbaj internaţional risc înseamnă şi obiectivul asigurat sau obiectul asigurării (în cazul asigurării de bunuri. producerea lui în cazul fiecărei persoane în parte este incertă în perioada de valabilitate a asigurării. De aceea în asigurări s-a încetăţenit o perioadă de siguranţă care cuprinde un număr de zile bine precizat de la încheierea asigurării şi până la data începerii răspunderii asigurătorului pentru producerea riscului asigurat. incert fiind momentul producerii acestui eveniment. risc profesional.Ca urmare. deci să se producă întâmplător. Din punct de vedere juridic. Probabilitatea de producere a evenimentului agreat în asigurare se determină pe baza legilor statisticii aplicate la constatările făcute asupra unui număr mare de cazuri întâmplate în trecut în împrejurări comparabile. risc auto. 2) Riscul înseamnă evenimente-calamităţi naturale sau accidente care produc pagube şi contra ivirii cărora se acordă acoperire prin asigurare. d) Riscul trebuie să se producă indiferent de voinţa asiguratului. în funcţie de care se estimează volumul şi nivelul acoperirii (desdăunării ). aşa cum se relevă în continuare: a) Riscul trebuie să fie posibil. Şi aici face excepţie riscul de deces care deşi constituie un eveniment sigur. în principiu. În principiu doar riscul de proiect. a cărui producere este sigură pentru fiecare persoană. al cărui moment de apariţie este nedeterminat şi aflat în afara influenţei şi voinţei părţilor. Noţiunea de risc în asigurări poate fi definită sub aspect juridic şi tehnic. sub anumite aspecte. c) Riscul trebuie să aibă caracter incert. incendiul. tehnice. Excepţie de la această regulă o contribuie decesul la asigurarea de viaţă. deci inutilă ( riscul producerii unor taifunuri în ţara noastră). contra căruia asiguratul îşi ia măsura de protecţie prin încheierea asigurării.bunul.persoana asigurată). deci a riscului maxim. posibil dar incert. b) Riscul trebuie să fie real şi să prezinte un grad mare de periculozitate pentru asigurat. etc. generat de evenimente care periclitează realizarea în termen.constituie riscuri asigurabile. Riscul în asigurări Noţiunea de risc este specifică domeniului asigurărilor. iar alteori proporţiile răspunderii asigurătorului. riscul este caracterizat prin probabilitatea de producere a evenimentului respectiv şi prin volumul acestuia. Asiguraţii vinovaţi de asemenea fapte nu au dreptul la despăgubiri. grindina. Nu se poate imagina o asigurare de viaţă în care suma asigurată să se plătească asiguratului la împlinirea vârstei de 150 ani. Nu sunt riscuri asigurabile evenimente petrecute în trecut sau a căror apariţie este imposibilă. În domeniul investiţiilor riscul apare. se regăseşte în practica asigurărilor. constituind un element esenţial al contractului de asigurare. Pe baza observaţiilor statistice se estimează volumul maxim al pagubelor posibile. deoarece în caz contrar asigurarea este lipsită de interes economic.4. Din punctul de vedere al tehnicii. în cazul asigurării de persoane. adică factorii implicaţi în asigurare să nu poată cunoaşte sau influenţa producerea lui în timp şi spaţiu.Constituie un fapt ce nu poate fi ignorat. O investiţie pe termen lung înseamnă o cheltuială de fonduri financiare şi mijloace materiale sigură pentru un viitor ce conţine elemente de incertitudine. Vom avea risc industrial. Pentru a combate eventualele încercări ale asiguratului de a produce fraude se realizează asigurarea prin preluarea bunurilor în asigurare la o valoare mai 4 . decesul. în ipostaze variate: ca risc de proiect. etc. condiţii care stau la baza unui risc asigurabil. 5. Deci pericolul de distrugere a bunurilor. riscul constituie eveniment viitor. 4) Riscul reflectă şi ramura de asigurare la care se referă. Riscul constituie element al unei asigurări numai dacă îndeplineşte anumite condiţii juridice. după cum nu sunt riscuri asigurabile evenimente a căror apariţie este sigură. Semnificaţiile noţiuni de risc în asigurări sunt variate: 1) Riscul reflectă gradul de probabilitate a ivirii unui pericol pentru care se încheie asigurarea. de sacrificare a animalelor nu trebuie să vină din partea asiguratului.

prin subasigurare sau prin franşiză. Riscurile cu frecvenţă şi intensitate variată pe teritoriul ţării se cuprind în asigurare. dar pentru respectarea principiului mutualităţii şi echităţii se aplică cote de prime diferenţiate.mică decât valoarea lor. prin încurajarea asigurării în situaţii grele. Selectarea riscurilor constituie o măsură luată de asigurător. Dacă acest eveniment se produce. în raport cu despăgubirea putând fi totală sau parţială. Asigurătorul este obligat la plată sau desdăunare faţă de asigurat. Pentru determinarea regularităţii riscurilor se impune folosirea unor metode de lucru bazate pa calcul probabilistic care facilitează cercetarea fenomenelor ce se produc întâmplător şi în proporţii de masă. încălcându-se principiul echităţii şi mutualităţii. Decăderea din drepturi se referă la asigurat. Rezultă deci că riscurile limitate la o anumită zonă a ţării nu pot fi cuprinse în asigurare deoarece: .el poartă denumirea de risc asigurat. prin eliminarea din asigurare a riscurilor pe care practica le-a evidenţiat ca fiind nefavorabile. În principiu asigurătorul trebuie să evite sau după caz să accepte cu prudenţă riscurile rare. el poartă denumirea de caz asigurat. grele sau care afectează doar o parte din masa asigurabilă. dar probabil care poate genera prejudicii la bunuri sau persoane se justifică a fi luat în seamă în activitatea de asigurare. un cost ridicat al asigurări şi deci o restrângere a activităţii de asigurare. se înţelege de la sine că pentru a fi asigurabil un risc trebuie să fie în concordanţă cu legile. a drepturilor ce decurg din calitatea de asigurat numai atunci când s-a ivit cazul asigurat. de excepţie. Aceasta deoarece în vederea determinării probabilităţii producerii lui. c) ar necesita practicarea unor cote de prime mult mai ridicate neatrăgătoare sau inaccesibile. numărul de asigurări fiind mai redus. Se face o distincţie clară între risc asigurat şi caz asigurat. ori paguba s-a produs sau s-a mărit din culpa sa. Prin aceasta asigurarea are în vedere numai riscurile normale( asigurabile). Dacă un eveniment viitor şi nesigur. Intervine în cazul în care asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţiile precizate în contractul de asigurare. Ea este limitată de necesitatea atragerii asiguraţilor în procesul de asigurare şi nu de îndepărtarea lor. Selectarea riscurilor constituie o măsură aplicată de asigurător conform căreia riscurile deosebit de În altă ordine ne referim la selectarea şi antiselectarea riscurilor. Pentru a fi agreat în asigurare acesta este necesar a fi repetabil. b) s-ar elimina spiritul de prevedere. Asiguratul este obligat să participe la acoperirea în parte a pagubelor produse la propriile bunuri asigurate. Nu va constituii niciodată un risc asigurabil o faptă care contravine legilor şi moralei. care şi-a evaluat veniturile pe baza unor prime ce ţin seama de riscul mediu.dacă asigurarea ar opera zonal. fie că nu se cuprind în asigurare. Selectarea nu se 5 . Consecinţele ignorării principiului selecţiei riscurilor sunt negative pentru practica asigurărilor deoarece: a) s-ar declanşa o intensă anteselecţie a riscurilor constând într-o cerere mare de asigurare tocmai pentru riscurile nefavorabile dezechilibrând situaţia financiară a asigurătorului. g) Riscul trebuie să fie licit.( nu se va asigura niciodată pentru răspundere civilă un criminal pentru crima pe care a produs-o). Noţiunea de risc în asigurări impune şi alte precizări. fie că se cuprind în condiţii cote de prime majorate. nefavorabile. a mărimii primelor de asigurare şi a mărimii despăgubirilor sunt necesare observări statistice. primele de asigurare ar fi prea ridicate . Mai este influenţată de concurenţa care se poate întreţine de către celelalte societăţi de asigurare din piaţă.dacă pentru riscuri cu manifestare zonală asigurarea ar fi extinsă la teritoriu naţional unii asiguraţi ar fi chemaţi nejustificat la plata unor prime de asigurare. Selectarea poate avea loc la instituire formei de asigurare sau pe parcurs. e) Riscul trebuie să prezinte extensie teritorială cât mai mare fapt care permite constituirea cât mai facilă a fondului de asigurare şi practicarea unor prime de asigurare cât mai mici. f) Riscul trebuie să se producă cu regularitate sau cu o anumită frecvenţă. în rândul asiguraţilor.

Riscul asigurătorului exprimă diferenţa între probabilitatea de apariţie de daune şi frecvenţa efectivă a fenomenului.riscul asigurat .riscuri generale . incert. 7.30 mil. Anti selecţia riscurilor este specifică asigurărilor facultative şi ea poate fi combătută prin unele măsuri cum ar fi : a) stabilirea unor tarife de prime de asigurare mai mari faţă de cele medii. concomitent cu atragerea în asigurare a unui număr cât mai mare de asiguraţi c) promovarea inspecţiei de risc.riscul cărăuşului . în parte.riscul asigurabil .riscul subiectiv . ieşite din calculele efectuate pe baza observaţiilor statistice. acţiunea putând ajunge până la ridicarea dreptului de a practica asigurarea de răspundere civilă. generator de pagube în măsura în care evenimentul respectiv a fost agreat în asigurare 3. evident.riscuri comune . generator de prejudicii şi care îndeplineşte cerinţele pentru a fi preluat în asigurare 2.Riscul asigurabil este un eveniment viitor. efectul ei asupra echilibrului financiar al asiguratului. dar prin stabilirea unor cote de primă mai ridicate. Riscul exceptat( sau exclus) reflectă evenimente care deşi au caracter incert şi se produce în viitor. În interesul asiguratului se impune practicarea unor prime de asigurare reduse. selectarea riscurilor.riscuri variabile 1.) 6.riscuri constante . iar acest fapt impune. etc. nesigur. în condiţiile în care pe parcursul transportului se pot ivi diverse evenimente neprevăzute şi nedorite.riscul asigurătorului .impune doar din punct de vedere al asigurătorului care ar pute face faţă şi unor riscuri mai grele. Această măsură nu anulează antiselecţia în sine. Principalele forme acceptate ale riscului în asigurări sunt: . În asigurările obligatorii nu se poate pune problema selecţiei riscurilor.riscul exceptat .riscul maritim . Riscul cărăuşului se datorează specificului activităţii sale şi apare în legătură cu răspunderea asimilată faţă de proprietarul bunurilor în ceea ce priveşte efectuarea transportului de bunuri de la locul de îmbarcare sau expediere la cel de destinatare cu asigurarea integrităţii cantitative şi calitative. Riscul maritim este tot un risc specific activităţilor maritime respectiv a unei expediţii maritime din momentul în care nava maritimă intră în procedura de îmbarcare în portul de expediere şi până la finalizarea acţiunii de descărcare în portul de destinaţie. prezentând importanţă pentru determinarea răspunderii asigurătorului şi a primelor de asigurare 4. pentru a preîntâmpina sau exclude din asigurare acele riscuri care nu corespund condiţiilor de selecţie impuse de la conducerea societăţii. b) creşterea calificării şi aportului personalului de achiziţie pentru a proceda la selecţia atentă a riscurilor preluate prin contractul de asigurare. nu se preia în asigurare( evaporarea lichidelor. imprevizibil. 6 .riscul tehnic . 5. dar compensează. mai mult în ordonanţa care reglementează răspunderea civilă auto se apreciază faptul că acel asigurător care refuză încheierea unei asigurări de răspundere civilă unei persoane sau unui grup de persoane va fi sancţionat cu amendă de la 5 mil. prin aparatul societăţii de asigurare la încheierea asigurării şi pe parcursul acesteia.riscul obiectiv . Riscul asigurat îl constituie evenimentul viitor. Riscul obiectiv îl constituie evenimentul generat de forţe distructive ale naturii necontrolate de om (calamităţi naturale).

calculul rentelor şi sumelor cuvenite. calculul dobânzilor şi tehnica actualizării.) 9. deci pagubele probabile. cu arie de funcţionare restrânsă. La începutul practicii asigurărilor. 10. neexistând elemente suficiente pentru aprecierea pagubelor ivirii riscurilor asigurate şi deci a volumului probabil al pagubelor pe care aceste la vor pricinui. s-a implicat în sectorul asigurărilor de bunuri. Riscuri variabile reflectă fenomene ale căror şanse de a se produce se modifică pe parcursul perioadei de asigurare. explozia. suportabilitatea lor de către societatea de asigurări mai mult sau mai puţin facilă. Bazele tehnice ale asigurărilor Asigurările şi calculul probabilităţilor Prin însăşi esenţa lor asigurările nu acoperă pagubele certe. Riscul subiectiv este acel risc general ori influenţat de comportamentul uman) prin necunoaştere. de răspundere civilă. a impus reasigurarea. Riscuri generale sunt acele evenimente. În asigurarea de bunuri se consideră riscuri generale incendiul. promovarea diferitelor forme de asigurare ( de bunuri. Aceasta a pătruns mai întâi în sectorul asigurărilor de viaţă şi de abia mai târziu.8. etc. calculul rezervei matematice. urmate de recalculare şi regularizare la finele perioadei în funcţie de plăţile de pagube reale. 12. fapt care are la bază calculul probabilităţilor. imprudenţă. În esenţă la baza folosirii matematicii în asigurări stă calculul probabilistic. Riscuri comune sunt cele care periclitează bunuri ale unui număr mare de persoane fizice ţi juridice. ploaia torenţială. lipsă de prevedere. în ultimii’40de ani. în economie şi societate a impus studiul statistic organizat şi conjugarea eforturilor comune de apărare într-un context mutual. grindina. În asigurările moderne s-a trecut la calculul primelor fixe. 13. Riscul tehnic reflectă diferenţa dintre probabilitatea obiectivă potrivit legii numerelor mariîn legătură cu producerea unui eveniment care condiţionează plăţi din fondul de asigurare şi frecvenţa reală a evenimentului. iar în cadrul acestora diferenţieri în funcţie de obiectul şi mecanismul asigurării c) riscul prin gravitatea sa variată influenţează stabilirea cotelor de primă şi a primelor de asigurare diferenţială d) diferenţele între riscurile luate în asigurare conduc la diferenţe în ceea ce priveşte despăgubirea în asigurare e) amploarea riscurilor. etc. de risc financiar). Apoi s-a introdus sistemul încasării unor prime provizorii. care prin pagubele pe care le generează comportă încadrarea lor cu o astfel de denumire generică. fapt demonstrat prin analize statistice în cadrul unei perioade de timp. ci pagubele a căror producere este incertă. Riscuri constante sunt acelea care prezintă şanse egale de a se produce în timp. evaluarea costurilor în asigurări şi calculul despăgubirilor pentru pagube din riscuri asigurate. Riscurile există şi se manifestă atât la nivelul fiecărui individ cât şi în economie la nivelul persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în societate. trăsnetul. preluate în asigurare. Deci prin asigurare se poate concluziona că: a) riscul a impus asigurare b) riscul a impus în timp. Probabilităţi şi frecvenţe 7 . cutremurul de pământ. generând astfel constituirea comunităţii de risc ( ploaia torenţială) 11. Asemenea procedee nu se mai folosesc decât de către asociaţiile de asigurări de caracter mutualist. de persoane. inundaţii. ramură a ştiinţei matematice cu largi aplicaţii în asigurări. Complexitatea manifestării riscurilor în viaţa indivizilor. primele de asigurare se încasau la sfârşitul perioadei( când se putea cunoaşte exact suma necesară pentru acoperirea riscului). facilitând după caz fundamentarea şi calculul primelor de asigurare.

Elementele constitutive ale bazelor tehnice Bazele tehnice ale asigurărilor au fost formalizate în timp. deces sau mixte) şi mai redusă în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă. Astfel de cercetări statistice sunt de mare însemnătate în fundamentarea bazelor tehnice ale asigurărilor. Aplicând legea numerelor mari la riscurile cuprinse în asigurare se pot formula câteva cerinţe. Implicarea statisticii în asigurări este variată. suplinit de aprecieri şi experienţă. pusă la baza primelor de asigurare. matematica de asigurări s-a limitat la asigurările de viaţă. Statistica permite cercetarea sistematică pa bază de date cifrice a fenomenelor da masă în ideea stabilirii unor legităţi şi tendinţe în manifestarea şi evoluarea acestora. în timp ce abaterea relativă se micşorează până în măsura în care aceste abateri devin practic nule asupra unui număr considerabil de cazuri. unde locul statisticii este.Folosirea calculul probabilităţilor în domeniul asigurărilor impune crearea unui anumit cadru metodologic şi practic care se realizează cu ajutorul statisticii. Probabilitatea ideală este apariţia certă a cazului. O lege teoretică trebuie să fie supusă unor verificări practice. trebuie să rezulte din analiza unui număr foarte mare de cazuri . Diferenţa dintre frecvenţă( numărul de caturi reale) şi probabilitatea teoretică. se măreşte abaterea absolută. S-au constatat abateri faptice de la aceste probabilităţi ideale. invaliditate. astfel : pe măsură ce se măreşte numărul cazurilor asupra cărora se face calculul probabilităţilor. Legea numerelor mari şi-a demonstrat utilitatea în asigurări. şi anume: . 8 . Probabilitatea rezultată din verificarea statistică portă numele de frecvenţă. Probabilitatea teoretică are câmp de manifestare condiţii ideale. având ca jaloane : .calculul dobânzilor . calcularea de prime în asigurările de bunuri s-a fundamentat pe experienţă. Cu cât numărul de cazuri cercetate este mai mare. la un număr mare de cazuri probabilitatea producerii fenomenului se poate calcula cu o aproximare infimă. Jean Bernoulli. Legea numerelor mari şi asigurările Matematicianul elveţian. poate fi evidenţiată matematic ( calculul de probabilităţi).calculul de rente . fără folosirea unor modele matematice speciale. cu deosebire a primelor de asigurare. Prin legea numerelor mari se demonstrează că. în timp ce la un număr redus de cazuri producerea unui fenomen nu se poate prevedea cu certitudine. Abaterea relativă este raportul dintre numărul abaterilor absolute şi numărul total de experimente (cazuri posibile). Aceste abateri faptice pot fi relative şi absolute. Probabilitatea teoretică se verifică prin statistică. Cercetătorii au verificat această probabilitate ideală prin serii de experienţe faptice numeroase. cu deosebire în calculul probabilităţi de deces şi supravieţuire. pe evaluarea practică a daunelor. deosebire în domeniul asigurărilor de viaţă.numai în cazul încheierii unui număr foarte mare de asigurări de acelaşi fel şi pentru aceeaşi perioadă. în lucrarea sa “ Tehnica probabilităţilor” apărută la Basel în anul 1713 a formulat legea numerelor mari. Abaterea absolută este diferenţa dintre numărul cazurilor favorabile experimental şi numărul lor teoretic. ne putem aştepta la îndeplinirea cerinţei de acoperire a riscurilor. aceasta fiind mai pronunţată în fundamentarea asigurărilor de persoane ( de supravieţuire.calculul primelor de asigurare nete şi brute Până în ani’30.probabilitatea ivirii riscurilor.folosirea tabelelor cu numere comutative pentru deces. În schimb. în parte. cu atât limitele abaterilor în plus sau în minus sunt mai restrânse faţă de probabilitatea teoretică. supravieţuire .

după caz. când parametrii asigurării se exprimă în ani compleţi şi poate fi continuă sau permanentă caz în care sunt admise valorile de ansamblu de vârstă şi timp ale intervalului pentru care se pune problema. Primul. calculul rezervei matematice şi alte calcule se pot realiza prin mijlocirea mărimilor auxiliare de natura valorilor comutative într-un mod simplificat şi metodic. fără a fi necesară intrarea. fiind partea componentă cea mai importantă a matematicii de asigurări. are influenţe favorabile asupra profitului societăţii de asigurare permiţând dozarea corespunzătoare a raportului dintre pagubă. în prima netă sau în prima brută. ci i se substituie. acceptabil pentru asigurat. Fructificarea fondurilor de asigurare constituite de societatea de asigurare este posibilă şi necesară.principiul echivalenţei financiare . trebuie astfel dimensionată încât să acopere integral riscurile pe care societatea de asigurare şi le asumă faţă de asiguraţi. în fundamentările matematice care se regăsesc în esenţa acestor formule. calculul primelor de asigurare de viaţă. Fructificarea fondurilor de asigurare prin procedee şi modalităţi diverse. este necesară în ideea reducerii costului şi preţului asigurării. Aceste principii decurg din principiul valorii actuale probabile a efortului fiecărui dintre parteneri( asigurat. unde perioadele luate în considerare variază de la 5 la 15 ani sau mai mult. pentru a nu conduce la absurdităţi financiare.principiul echităţii Toate au caracter general şi trebuie privite riguros şi cu prudenţă în practică. de durata păstrării acestora în circuitul economic şi de factorul de fructificare. Fundamentarea şi determinarea primei de asigurare are loc în mod specific în funcţie de conţinutul şi rolul componentelor sale incluse. operaţiune de asigurare dintre asigurat şi asigurător este echitabilă matematic sau ea răspunde condiţiilor de echivalenţă instituţională dacă are loc egalitatea dintre valoarea actuală probabilă a efortului asiguratului şi valoarea actuală probabilă a efortului asigurătorului. Veniturile obţinute de asigurător prin fructificarea acestor fonduri depinde de mărimea sumelor constituite. permite prezentarea generală din punct de vedere matematic a relaţiilor matematice de asigurare şi care constituie un mod de optim pentru cercetări teoretice adâncite. poate fi discontinuă. La baza calculului primei nete la asigurările de persoane se află trei principii şi anume: . Acest fapt permite intrarea în rutină a unui sistem de formule uzuale. este pus exclusiv pe baza calculaţiei tarifului de prime şi a calculului rezervelor.Matematica de asigurări de viaţă. Sistemul respectiv de formule uzuale în asigurările de viaţă a câştigat denumirea de tehnică de asigurări. Fructificarea fondurilor de asigurare Fondurile de asigurare se constituie într-un ritm ce devansează utilizarea lor. asigurător) evaluat la un moment dat.sumă asigurată. Prima de asigurare la asigurările de viaţă Prima de asigurare. Astfel. În fapt este vorba de două stiluri matematice diferite. Rolul cel mai important în calculul primelor de asigurare de viaţă îl au actuarii. în circuitul economic sau ca plasamente. într-o formă elementară. Practica a impus un mod adecvat de utilizare a matematicii de asigurări de viaţă prin tehnica de asigurări de viaţă.despăgubire. în general. deci dispun de fonduri mai mari decât se estimează obligaţiile de plăţi la un moment oarecare.principiul aditivităţii primelor în raport cu angajamentele . în mod normal sunt întotdeauna în situaţia de debitor faţă de asigurat. 9 . Pe de altă parte. Ei sunt matematicieni specializaţi în calculul primelor de asigurare. de fiecare dată în parte. mai ales în asigurările de viaţă. Este posibilă pentru că societăţile de asigurări. Cel de-al doilea. Conform acestui principiu. care de fapt nu se opune matematicii de asigurări. Prin urmare fondul de asigurare constituit pe seama primelor de asigurare poate fi fructificat ca depozit bancar. Luarea în considerare a fructificării fondului de asigurare permite fundamentarea primelor de asigurare la un nivel mai scăzut.

Asigurarea mixtă : Asigurătorul preia ambele riscuri. cu valoarea actuală probabilă a prestaţiilor asigurătorului. până la un moment dat. egală. datorată asiguratului este posibilă oricând. de supravieţuire şi de deces. suma asigurată urmaşilor sau beneficiarilor acestuia. a primei brute sau comerciale care include sarcinile financiare suficiente asigurătorului pentru gestionarea portofoliului de asigurări. În acelaşi timp datorită comportamentului aleator al asiguratului. Valoarea actuală probabilă a primelor de asigurare ce urmează a fi achitate de asigurat. dacă asiguratul va fi în viaţă la expirarea contractului. asigurătorul va plătii asiguratului. în ipoteza derulării normale a asigurării( fără riscul rezilierii contractului sau a imposibilităţii de plată a primelor de asigurare). viagere şi pe termen limitat pentru caz de deces) societate de asigurare se obligă să plătească suma asigurată. 2. integral sau parţial şi în cazul incapacităţii de muncă a persoanei din cauză de accident. anticipat sau posticipat) Asigurarea de supravieţuire: Asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plătii. Asigurarea de deces: Are în vedere premisa că asigurătorul va achita beneficiarului de asigurare o anumită sumă de bani. prin urmare : 1. Primele brute trebuie să fie evaluate în aşa fel încât valoarea actuală probabilă a acestora să fie egală. deci peste un număr de ani determinat ori la împlinirea de către asigurat a unei anumite vârste. Prin urmare. la data decesului asiguratului. specifice pentru prima netă şi respectiv pentru prima brută. trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea actuală probabilă a prestaţiilor şi sarcinilor de gestiune şi comercializare a asigurării angajate de asigurător la acelaşi moment.modul de plată a sumei asigurate ( forfetar. pentru toate formele de asigurare. precum şi a sarcinilor de gestiune şi de comercializare. Fundamentarea şi calculul primelor de asigurare la asigurările de persoane are loc pe baza unor formule distincte. în condiţiile derulării asigurării conform contractului.scopul asigurării sau riscul asigurat ( supravieţuirea. la data decesului asiguratului. o sumă fixă prestabilită în acest scop. decesul sau mixtă) .Ca urmare se impune majorarea primelor de asigurare nete cu un suficient adaos de primă. În ceea ce priveşte prima netă formulele de calcul se disting în funcţie de caracterul primei nete ( unice sau anuale): . suma asigurată la expirarea contractului. dacă acesta va fi în viaţă sau va plătii. sub formă netă. De regulă răspunderea societăţii de asigurare este aceeaşi în cazul pierderii capacităţii de muncă a asiguratului. Principiile generale pentru calculul şi fundamentarea primei nete se extind şi asupra calculului primei brute. Un asemenea principiu se impune cu atât mai mult cu cât căderea unui contract de asigurare. indiferent de vârsta asiguraţilor. la momentul încheierii asigurării. primele nete trebuie astfel estimate încât valoarea actuală probabilă a acestora achitată până la un moment dat şi evaluate la data închiderii asigurării să fie superioară valorii actuale probabile a prestărilor asigurătorului până la acelaşi moment dat. pe durata contractului de asigurare. iar prin aceasta. chiar şi după achitarea unui număr redus de rate ale primei de asigurare. evaluată la momentul subscrierii în asigurare. suma asigurată prevăzută în contract. Reiese că prima netă de asigurare este insuficientă în raport cu răspunderile asumate şi riscurile ce survin. 10 . Tarifarea constă în determinarea primelor nete( sau pure) şi a adaosului la prima netă. primele nete trebuie astfel fundamentate încât valoarea actuală probabilă a acestora la data semnării contractului de asigurare să fie egală cu valoarea actuală probabilă a prestărilor pe care le va face asigurătorul. obţinându-se prima brută sau comercială. Prima brută În asigurările de viaţă( mixte.Într-o astfel de formulare.

deoarece ar putea apare situaţia ca încasările asigurătorului să fie devansate de cheltuielile cu despăgubirile din riscurile asigurate. indicele de despăgubire faţă de suma asigurată. Datele statistice oferă informaţii grefate pe feluri de asigurări. etc. Prin urmare prima netă unitară se stabileşte prin adăugarea la indicele mediu anual de despăgubire a adaosului de risc. alte cheltuieli. acoperirea cheltuielilor de constituire şi administrare a fondului de asigurare. Luând în calcul datele statistice se calculează pentru fiecare an.f valoarea pagubei . denumite paronale în corelaţie cu caracterul “ real “ al tabelelor de mortalitate utilizate la calculul primelor nete. efectuate cu ocazia încheierii contractului de asigurare ( salarii.b valoarea bunurilor Primele de asigurare În asigurarea de bunuri ca şi în alte ramuri de asigurări. noţiunile de primă netă şi primă brută sunt relevante atât sub aspect metodologic cât şi practic. pe categorii de asiguraţi. pe categorii de bunuri. Indicele de despăgubire se stabileşte ca raport între valoarea pagubelor înregistrate la bunuri. Adaosul de risc este cu atât mai mare cu cât valorile indicelui anual de despăgubire sunt mai dispersate faţă de indicele mediu anual de despăgubire. Determinarea indicelui de despăgubire Există statistici ţinute pe perioade îndelungate care oferă material de prelucrare bazat pe calculul probabilităţilor. următoarele elemente: a) cheltuieli de achitare a asigurării. dar cele două noţiuni nu coincid. 11 . Prima netă unitară are ca element de fundamentare indicele mediu de despăgubire. Prima brută la asigurarea de bunuri se determină prin adăugarea la prima netă unitară a suplimentului de primă netă. la animale pe specii şi grupe de vârste. crearea de către societate şi pentru asigurător a unei marje de profit. Suplimentul la adaosul de primă include. din riscurile acoperite prin asigurare într-o perioadă de timp şi valoarea totală a bunurilor respective. pe zone geografice. şi se determină pe perioade de maximum 1 an. Idp = f / b *100 . amortizare. Suplimentul la prima netă serveşte pentru constituirea fondului de rezervă.idp indicele de despăgubire . trebuie să ţină seama obligatoriu de cheltuielile de gestiune şi comercializare a asigurării dar nu la întâmplare.Tarifarea având drept scop stabilirea primei brute.) b) cheltuieli de încasare a primelor de asigurare c) cheltuieli administrativ – gospodăreşti care includ drepturi de personal. la culturi agricole pe feluri de culturi. chirii. Analiza acestor cheltuieli a condus la stabilirea unor clase de sarcini financiare. îndemnizaţii. prin adiţionarea la prima netă a suplimentului de primă. Teoretic adaosul de risc ar fi zero în cazul în care indicele anual de despăgubire ar fi constant în anii de referinţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful